Перейти к содержанию

Хосе Рикарти Хаэн


88

Рекомендуемые сообщения

Хосе Рикарти Хаэн Опубликовано (изменено)





Хосе Рикарти Хаэн: Высокоприбыльные торговые стратегии



В этом выпуске подкаста Two Blokes Trading будут обсуждаться высокоприбыльные (они же – высокорисковые) торговые стратегии. Хосе Хаэн, трейдер из Панамы, расскажет о том, почему он находит такие подходы более привлекательными, чем профессиональные методы, в которых упор ставится не на прибыльность, а на минимизацию просадок. Также он опишет, насколько распространены в трейдинге и инвестировании стратегии усреднения и мартингейла, а в завершение расскажет о своей торговой системе, использующей одиночные входы с завышенным риском на круглых уровнях с последующим открытием ордера на коррелирующих парах. Приятного чтения, и не забывайте о том, что тише едешь – дальше будешь!

Ссылка на оригинал


***



Здравствуйте и добро пожаловать в шестьдесят пятый выпуск подкаста Two Blokes Trading! На прошлой неделе мы обсуждали риск-менеджмент, а на этой поговорим о высоких рисках! А именно о создании высокоприбыльных стратегий и о торговле по ним. А еще мы ответим на пару ваших вопросов о Traders Support Club, а потом Том расскажет нам о своей алгоритмической торговле. Том, добрый день!

Том: Добрый день, Оуэн! Как там были/будут выходные? В смысле, твой Crypto Weekend?

Оуэн: А, да, то самое мероприятие, на котором я, определенно, уже побывал – в прошедшем времени! Полагаю, оно выдалось весьма неплохим! А как там была/будет Африка?

Том: Африка была/будет неплоха! Очень солнечно! Повидал там разных животных! Ну да ладно, думаю, пора бы уже объяснить нашим слушателям, в чем дело! На самом деле, мы записываем этот выпуск заранее.

Оуэн: Ты весь год подкалывал меня насчет выходных, но я все же не взял себе ни одного! А ты вот нас подводишь, уезжаешь на целых две недели!

Том: И знаешь, что я тебе скажу? Спасибо, друг! Ты ведь никогда не говорил мне, насколько я важен для подкаста, а тут вдруг заявляешь, что стоит мне уехать, и без меня все развалится на части. Принимаю это как комплимент!

Оуэн: Да, говорят же, что знание – сила. Уверен, ты намеренно скрывал от меня знания о том, как редактировать и публиковать выпуски. Подстраховался, чтобы я не мог от тебя избавиться!

Том: И?.. (смеется)

Оуэн: К твоему сведению, я все еще здесь! Ну да ладно! Надеюсь, мастер-класс, который устраивают XTB, получится хорошим! Или получился хорошим! К тому времени, как вы это будете слушать, он уже закончится, так что приглашать вас сейчас нет смысла.

Том: Но ты же будешь выкладывать обновления в твиттер?

Оуэн: Да, конечно! Уверен, что к моменту выхода подкаста все интересующиеся уже успеют прочитать мои твиты!

Том: Переходя к более интересным темам… На прошлой неделе мы просили наших слушателей присылать нам свои вопросы.

Оуэн: Да, технически говоря, это действительно была прошлая неделя. Не позапрошлая!

Том: Да, но хватит об этом, а то мы всех только путаем.

Оуэн: Окей, хорошо, да! А то получается какое-то «Назад в будущее 3», никто не понимает, что сейчас за время.

Том: Так вот, мы на прошлой неделе предложили всем желающим задать нам вопросы о Traders Support Club и о Two Blokes Trading. На пару из них мы ответим сейчас!

Оуэн: Да. Хотя, вообще-то, в «Назад в будущее 3» действие фильма происходит в эпоху ковбоев.

Том: Не волнует!

Оуэн: Там весь фильм – это одна временная линия. И путешествий во времени вообще практически не было. Но да! У нас подготовлены ответы на пару вопросов. Стюарт, с которым мы уже раньше виделись, большой фанат нашего шоу, задал такой… Он хочет воспользоваться предложением и получить три бесплатных месяца в Traders Support Club, но сейчас не может сделать это из-за работы. Будет ли предложение действовать в сентябре? Да! Вы можете записаться, когда вам угодно. Если только не слушаете этот выпуск в 21400 году. Тогда, наверное, нет. Но вряд ли это возможно, ведь 21400 – это очень, очень нескоро.

Том: Да, к тому времени, наверное, северное побережье Великобритании уже перестанет существовать! Или, может, Трамп все повзрывает.

Оуэн: Ох, оставь беднягу в покое! Хватит его задирать! Но да, несколько месяцев погоды не сделают, можете воспользоваться этим предложением, когда захотите. Также у нас есть еще один хороший вопрос! Когда к нам приходил Али, они рассказывал о доходности системы, по которой торгуют в Traders Support Club, и проценты отличались от тех, о которых рассказывали мы. Два ответа: во-первых, основная система там одна, но есть и другие (с другими доходностями), а во-вторых, во всех системах присутствует определенный дискреционный элемент. Чисто механических стратегий там только пара, все остальные – такие, что два разных человека получат по ним два разных результата. Например, Мартин, который был у нас на подкасте ранее, является фанатом больших статистических выборок и предпочитает высокочастотную торговлю. У Али же частота торговли меньше. Это оказывает определенный эффект на прибыльность, просадки и так далее.

Том: То есть основная система у них одна, но торгует ее каждый по-своему. Пол из Traders Support Club помогает людям стать прибыльными трейдерами, а не роботами!

Оуэн: Да, именно! Ну, ладно! Вообще, меня куда больше интересует твоя торговля! Тебе здорово удалось нагнать таинственности. Даешь мне только крохи информации, разжигаешь интерес!

Том: Ох, я тот еще болтун, так что если что-то произойдет – ты точно об этом узнаешь! Так что секретов тут нет. Но, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Мэтта! Он – просто… Не хочу говорить «отличный разработчик», чтобы не раскармливать его эго…

Оуэн: Да, эго у него просто огромное!

Том: Еще какое! Он – тоже наш слушатель, отличный парень! Мэтт связался со мной, чтобы задать пару вопросов, и в итоге мы с ним решили разработать собственный торговый алгоритм! У меня был концепт, одна из идей, которые мы обсуждали на подкасте. Мне хотелось воплотить его в алгоритме, потому что концепт этот – полностью механический! Я не рассчитывал, что из него точно получится прибыльная торговая система, просто выглядел он разумно. Вместо того, чтобы протестировать его вручную и неизбежно подвергнуться влиянию дискреционной торговли, я подключил к делу Мэтта, он запрограммировал идею на C#, потому что он сам – C# девелопер. Мы провели первый бэктест на отрезке с 2014 года по сегодняшний день. И робот сделал 101%!

Оуэн: Класс!

Том: Кевин Дейви (кстати, мы договорились с ним о проведении интервью) в своей книге «Building Winning Algorithmic Trading Systems» пишет, что автоматические торговые системы на реале всегда демонстрируют не такие хорошие результаты, как в бэктестах. По разным причинам! Отчасти потому, что люди предпочитают при оптимизации ориентироваться на то, что произошло в прошлом, а не на то, что может случиться в будущем. Но, в любом случае, получить неплохой результат в бэктестах на приличных данных от приличного брокера… По своему первому торговому алгоритму… Это – хорошие новости! Мы были весьма осторожны, но теперь я хочу сделать шаг вперед и протестировать его сразу на многих валютных парах. Причем таких, между которыми наблюдается минимум корреляции! Это должно уменьшить риски. Просадка у нас была 15-20%, что не так уж и много…

Оуэн: Самую малость высоковата.

Том: Да, конечно, я был бы рад ее снизить до 1-2%. Но и прибыль тогда будет явно не 100%!

Оуэн: Понятно, да, да.

Том: Так что я, пожалуй, буду стремиться к значению в 10%.

Оуэн: Да, ведь если хочешь снизить просадку с 15% до 1,5%, придется в каждой сделке рисковать в 10 раз меньшим капиталом. Но тогда и профит снизится процентов до 10.

Том: Но если поставить эту стратегию на пары с минимальной корреляцией… Ну, минимальной, насколько это возможно, доллар-то превалирует…

Оуэн: Поискать кроссы или типа того.

Том: Да, тогда получится, что 10 пар будут делать по 10% в год с просадкой 1%, и при этом будет маловероятно, что общая просадка достигнет 10%. Вот этого я и хочу добиться! И испытываю в этом плане большое воодушевление! Не знаю, получится ли, но над этим мы сейчас и работаем.

Оуэн: Умно! Тогда ты сможешь заработать по 100% в год. А то и больше, если использовать сложный процент. И при этом будет маловероятно, что все 10 валютных пар попадут в просадку одновременно. Может, по каким-то убыточные периоды и совпадут, но вряд ли сразу по многим, если использовать пары со слабой корреляцией. Например, 8 одновременных просадок – это, все-таки, очень маловероятно. В итоге максимальная просадка должна быть около 3-4%! Если, конечно, не случится такого, что тебе очень-очень-очень сильно не повезет. Но даже в этом случае система в итоге должна будет принести прибыль.

Том: Да. Именно это меня и заботит в первую очередь – каковы риски? Каков худший вариант развития событий? Если по бэктестам получилось, что максимальная просадка составляет 10%, то в реальности можно ожидать и все 20. Думаю, это для меня – максимально допустимое значение... Все, что до этого – еще можно работать! 20% – это еще не катастрофа. От идеала далеко, конечно… Очевидно! Но даже если дело дойдет до этого – ничего, все-таки, мой алгоритм торгует на 10 разных парах, прибыльность у него хорошая и риски умеренные. К этому я и хочу со временем прийти!

Оуэн: То есть работа еще далека от завершения?

Том: Да, и это меня очень воодушевляет!

Оуэн: Окей! Буду осторожен с расспросами! Когда я спрашивал тебя, скоро ли ты закончишь, ты на меня только шикал, так что снова спрашивать не буду. Любопытно, что вся эта тема хорошо вяжется с темой нашего сегодняшнего выпуска! Или, лучше сказать, с темой интервью! Сегодня у нас в гостях Хосе Рикарти Хаэн. Он у нас уже был на подкасте, и он – трейдер дерзкий! Можно же так сказать?

Том: Да, это справедливо!

Оуэн: Он не рекомендует свой подход всем. Но своя определенная философия трейдинга у него есть! И свой стиль. Причем для нашего подкаста он довольно необычен, ведь и представители Traders Support Club, и многие наши гости выступают за строгий контроль рисков, мани менеджмента, просадок. Но он идет другим путем! Было весьма интересно об этом послушать, и доводы он приводит весьма убедительные. Отличный парень! И интересное интервью. Но!..

Том: Да, мы хотели бы подметить, что весь смысл Two Blokes Trading заключается не в том, чтобы каждую неделю повторять вам одно и то же. Только потому, что это работает! Так подкаст очень быстро бы всем надоел. Мы стараемся каждую неделю раздвигать границы, исследовать новые идеи. Кому-то новые методы подойдут, кому-то нет. Не обязательно все пробовать! Лучше отнестись к этому так… Просто выслушайте нашего гостя и подумайте: так, еще немного информации, спасибо большое! Ладно, давайте начнем!

***



Оуэн: Two Blokes Trading рады снова приветствовать Хосе Рикарти Хаэна! Хосе уже был ранее на нашем подкасте, в первом интервью мы обсуждали с ним торговлю во время «Flash Crash» кабеля. Сегодняшний выпуск тоже затрагивает тему высоких рисков! Хочу начать с официального предупреждения: некоторые из тех тем, что мы сегодня обсудим, не рассчитаны на новичков. Мы будем говорить о высокоприбыльных системах. Это словосочетание в некотором роде является эвфемизмом для высокорисковых систем! Но у Хосе есть свои хорошо продуманные методы контроля рисков, о которых он сегодня расскажет. Я хотел бы, чтобы вы отнеслись к этому выпуску со всей осторожностью, осознавая, что такой подход – не для новичков. Хосе, добро пожаловать на подкаст!

Хосе: Спасибо! Ты сказал – «высокорисковые системы», и все, больше меня никто не будет слушать! Все! Конец мне! Ты меня погубил, бро (смеется)!

Оуэн: Внутри каждого трейдера сидит маленький любитель рисков (смеется)! Так что не волнуйся!

Хосе: Окей! Рад снова присутствовать на вашем подкасте, парни!

Оуэн: Да, и мы рады, что ты пришел! Со времен того эфира мы, наверное, уже дюжину раз успели с тобой поболтать – последний, кажется, был на той финансовой конференции. Рады, что ты пришел! Знаем, ты являешься активным членом нашего сообщества Two Blokes Trading на Facebook. Так что мы очень рады! Сегодня мы обсудим весьма интересную тему. Высокоприбыльные системы! Что мы подразумеваем под этим термином, Хосе?

Хосе: Ну, в форекс-индустрии наблюдается такая тенденция… Большинство коучей рекомендуют нам рисковать в каждой сделке не более, чем 1-2% от депозита. Причем вне зависимости от того, какому подходу они учат. Это – способ выжить на рынках. Много вы так не заработаете! Но и не потеряете. Я же проповедую другую точку зрения. Входить по-крупному – это нормально, если ты знаешь, в каких случаях это уместно. Сейчас я в своей торговле использую круглые ценовые уровни и уровни 50. Вместе с этим я уже два года разрабатываю алгоритмическую торговую систему, основанную на мартингейле. Я назвал ее «Osiris».

Оуэн: Когда ты сказал слово «мартингейл», у всех сейчас случился сердечный приступ (смеется)!

Хосе: Да, да, я сказал это! Теперь меня все ненавидят! Не хочу занудствовать, но там применяется не тот примитивный мартингейл, который используется в казино, там все работает по-другому…

Оуэн: А для тех, кто не в курсе, что из себя представляет примитивный мартингейл, использующийся в казино?

Хосе: На самом деле, мартингейл используется и на Уолл-стрит! Правда, там он имеет более привлекательное название, которое все просто обожают: усреднение издержек (программа наращивания капиталовложений путем инвестирования фиксированной суммы через регулярные промежутки времени; при повышении цен инвестор покупает меньше акций, а при понижении — больше, поэтому суммарные издержки по такому плану инвестиций ниже, чем при разовой покупке фиксированного числа акций)! Но насчет казино… Стратегия мартингейла была разработана французским математиком. Если в двух словах, проиграв в казино ставку, вы удваиваете размер своей следующей. И продолжаете делать это до тех пор, пока не выиграете, отбив при этом все предыдущие убытки. До некоторой степени этот подход действительно работает! Но вам нужны очень глубокие карманы.

Оуэн: Да, потому что убытки растут по экспоненте, и рано или поздно вы разоритесь, причем очень быстро.

Хосе: Именно. Даже если начинать с маленьких ставок, фунтов по пять на раздачу, вам все равно понадобится просто гигантский банкролл. Этот математический подход (который, нравится это некоторым или нет, все-таки имеет свою вероятность отработки) может применяться и в трейдинге. Причем его используют и в хедж-фондах, и в фондах взаимных инвестиций. Не знаю, слышали ли вы о парне по прозвищу «Baby Buffett». Его настоящее имя – Билл Экман. Можете загуглить, в США его дело получило широкую известность. Торгуя по мартингейлу акциями одной фармацевтической компании, он получил просто гигантский убыток, потому что удваивал свои позиции. Именно так большинство «больших парней» и делают деньги! Ставят по-крупному. Если цена пойдет, куда надо – ты справился! Попадешь в серию книг «Маги рынка». А если нет, ну (смеется)… Придется пойти серьезно поговорить со своими инвесторами!

Оуэн: Это как с предсказыванием результата крупного футбольного матча! Если угадал правильно – прославишься, как оракул. А если ошибешься – это быстро забудется!

Хосе: Да! На самом деле, все от Джорджа Сороса и до Джона Полсона и даже Джима Роджерса… Всем им доводилось применять в своей торговле немного мартингейла. Можно, конечно, весь день спорить, что их подходы не имеют с мартингейлом ничего общего, но основная идея заключается в том, что если вы хотите достичь успеха, то придется иногда проводить аллокацию всех ресурсов (денег, если хотите) на одной позиции, опираясь на конкретный анализ, который вы используете. По этой же причине до сих пор многие продают евродоллар, хоть цена, возможно, дойдет до 1.25. Люди продолжают ставить на понижение, предвзято опираясь на свой анализ. Продолжают наращивать свои позиции! Многие попали в ловушку на 1.09 и на 1.13, потому что ожидали там серьезного разворота. Нравится нам это или нет, но эти позиции тоже по сути своей являются мартингейлом. Как работают большие парни? Они «выстраивают» свою позицию. Они не будут продавать на 1.09 сразу десять миллионов! Они продадут немного на 1.09, на 1.10, на 1.12. И так, пожалуй, до 1.15. Такова специфика их работы.

Оуэн: Да, когда люди типа Уоррена Баффетта закупаются акциями, а цена на них падает… Они обычно говорят: здорово, цена стала более выгодной, надо закупиться еще! Хоть они и никогда не назовут это «удвоением ставки» или «мартингейлом», но по факту они наращивают позицию по мере того, как цена идет против них.

Хосе: Да, именно это и происходит! И обратите внимание на то, как они подбирают выражения: «Я выстраиваю свою позицию». Ну да-а! Как по мне, так это – основы мартингейла! Не пытайтесь нас надуть. Обращусь к слушателям… Если вы не торгуете, а инвестируете в какой-нибудь фонд деньги, которые вы откладываете на пенсию – задумывались ли вы, какую стратегию используют менеджеры этого фонда? Потому что я готов поспорить – она не сильно отличается от мартингейла!

Оуэн: Да, это же, по сути, наращивание капиталовложений путем инвестирования фиксированной суммы в долларах через регулярные промежутки времени! Люди откладывают, например, на пенсию по тысяче долларов в месяц, и закупаются на них FTSE 100 (ведущий индекс Британской фондовой биржи). Он идет вверх – покупаем! Он идет вниз – здорово, сможем закупиться еще больше! Основная идея – лет через двадцать индекс неизбежно будет стоить дороже. Так что во всех тех случаях, когда цена падает, можно за ту же тысячу закупиться крупнее. Ты, наверное, к этому клонишь, когда говоришь, что многие инвестируют свои накопления в мартинглейл (смеется)!

Хосе: Да, причем это не принято обсуждать открыто. Наверное, после подкаста мне на голову упадет кирпич! Из-за того, что я тут рассказываю…

Оуэн: Поэтому ты и скрываешься на каком-то из островов Средиземного моря – там тебя никто не сможет найти!

Хосе: Да, потому я сюда и переехал (смеется)!

Оуэн: Да… После того, как ты предложил нашим слушателям поторговать по мартингейлу, на улицы Лондона тебе теперь выходить опасно (смеется)! Но я-то знаю, ты не торгуешь по элементарному мартингейлу, твой подход куда сложнее!

Хосе: О да, мы – выдающиеся специалисты, как ты смеешь называть наш подход мартингейлом! Но да, я уже достаточно давно занимаюсь этой темой. У меня свой трейдинг-рум, так что я ничего не скрываю – да, я слил несколько депозитов. Обидно! Но мне удавалось и сделать 100, 200% прибыли на небольших депозитах – от 6 000 до 21 000. Так что я на это смотрю, как на процесс инвестирования.

Моя мама говорила мне: «О, ты самый умный ребенок, которого я когда-либо видела!». На что я отвечал: «Мам, у тебя же трое детей! Нельзя говорить, что я – самый умный!». «О, но ведь ты такой умный!». «Нет, мам, просто из всех троих я больше всего работаю, вот и все». Я – просто обычный парень. И менеджеры хедж-фондов тоже – обычные парни. К чему я все это? Когда я говорю о том, что я слил несколько депозитов, я в первую очередь предупреждаю о рисках. Не хочу, чтобы тут меня кто-то превратно понял. Но есть и такой факт – благодаря этому подходу я смог начать зарабатывать, торгуя на форекс. И делать по 100-200% за короткие промежутки времени – за шесть-семь месяцев. Думаю, что, возможно, этот подход сможет открыть двери и перед некоторыми нашими слушателями. Раньше я испытывал проблемы с прибыльной торговлей, но мне удалось выйти в плюс, используя эту стратегию. По ней же я и продолжаю торговать! Размечаю математические уровни и вхожу, используя мартинглейл. Правда, делаю я это не совсем просто. Ведь наши входы и то, как мы можем снизить наши риски – это все, что играет роль в нашей торговле.

Оуэн: Окей, давай обсудим это через минуту! Но сначала хотелось бы спросить о твоей стратегии. Ты называешь ее высокоприбыльной системой – и это так, раз тебе удается делать за 6 месяцев 100-200%. Хоть при этом не меньше шансы и все слить! Хочу спросить – ты торгуешь крупными позициями? Или маленькими, но у тебя высокая частота входов? Как тебе удается достичь такой доходности? Ну, и, конечно, таких высоких рисков!

Хосе: Ну, тут есть пара моментов, на которые нужно обратить свое внимание… Если депозит у вас небольшой, тысяч в шесть долларов, то я бы сказал, что с точки зрения статистики, вам нужно ориентироваться на просадку в 50%. Когда мне отвечают, что эта просадка слишком велика, я спрашиваю – а как иначе вы хотите заработать 100%? И часто слышу ответ – мне не нужны 100%. И это нормально!

Но хочу сказать… Если у вас есть желание торговать на форекс – не думаю, что стоит заниматься этим делом, рассчитывая на 10% прибыли в год. Оно того не стоит! Мы, пожалуй, уже перешли черту, и я готов к любым комментариям к этому выпуску в вашей группе на Facebook… Но я верю, что нет смысла идти на высокие риски ради низких прибылей. К этой мысли я пришел, пока путешествовал. Я решил, что если я хочу поездить по миру, все повидать, познакомиться с классными людьми вроде вас двоих, Эндрю с FinanceFeeds и другими членами этого сообщества… Я хочу что-то из себя представлять.

И еще я думаю о будущем. Все мы видим, как быстро меняется наше общество! Каждый день – что-то новое! Недавно на YouTube я наткнулся на видео одного парня, который летал на своем реактивном ранце. А другой парень, серфер, разработал такую штуку типа ботинок, которые тоже позволяют летать, он тестировал их над озером… И армия США уже сделала у него заказ! Хоть это и прототип, но мы уже можем летать! А еще у нас есть Илон Маск и его Tesla. Вы бы видели эту машину! Она словно из будущего! Все эти технологии, они развиваются такими темпами… Не думаю, что 10% в год вам тут помогут! Просто мое мнение...

Оуэн: Каждая клеточка моего тела с тобой не согласна! Нужно рисковать половиной процента, получать небольшие прибыли, выстраивать капитал и не идти на риск потери всего депозита. Но какая-то часть меня говорит – что если у меня депозит в 10 000 долларов?.. Я буду работать весь год – и у меня станет 11 000 долларов… Это, ну… Может, лучше бы я за неделю выполнил пару фриланс-проектов (смеется)? В этом плане смысл в твоих словах есть. Если у меня, конечно, был бы миллион долларов, я бы точно не стал торговать по высокорисковым торговым системам. Но если депозит у меня всего 10 тысяч… Оставлю свое мнение при себе! Но я тебя понимаю!

Хосе: Да, это просто моя точка зрения! Такая же ситуация у меня была и на Dukascopy TV. Я говорю о том, о чем никто не хочет слышать. Но делаю я это не для того, чтобы показаться оригинальным! Все думают, что я фантазер… Я не фантазер! Я просто смотрю на числа...

Расскажу, почему я выбрал именно эту систему, почему я решил подойти к торговле именно с этой стороны, с помощью примера. Даже двух! Есть такой брокер, Darwinex, у него есть офисы в Лондоне и в Мадриде, в Испании. Среди трейдеров, торгующих у него, есть мастера своего дела! С подтвержденной историей торгов. И люди могут инвестировать в них, как в акции. Там торгуют многие великие умы! Например, там есть трейдеры, занимавшиеся ранее покером – ну, вы поняли!

Один парень, например, сделал за свой первый год 154%. За второй год – 30%. А в этом году, кажется, уже 22%. Для начала хочу сказать, что он хорош! Очень хорош. Но, Хьюстон, у нас проблема! С каждым годом он зарабатывает все меньше. В этом году при доходности в 22% у него был пул инвесторов в 30 человек. Количество инвестиций – полмиллиона евро. И если я все правильно понимаю, это не каждый инвестор получил по 22% прибыли с полумиллиона. 22% – это на 30 человек. Представьте, что вы вложили в него 5-10 тысяч евро и получили 22%... Это не так уж и много! И другая проблема – когда вы попали в пул инвесторов? Подумайте об этом. С этим парнем все в порядке! Он хорош. Но проблема в том, что… Когда люди смотрят на свои 10 000 долларов – они думают точно так же, как ты, Оуэн. «Не знаю, может, оно того не стоит, и будет лучше потратить эти деньги на пару путешествий». Так что это сильно зависит от того, с какими суммами вы имеете дело. Для кого-то это, может, покажется пустой тратой времени.

Но все же стоит учесть и то, что 5% прибыли в год – это лучше, чем слив депозита. Необходимо это подчеркнуть! Ведь если у вас есть капитал – вы сможете найти ему применение. Правда, некоторые свой капитал так и не используют, и со временем он теряет покупательную способность. Это действительно возможно, если не верите, спросите своего дедушку или бабушку.

Оуэн: Да, в Великобритании если бы вы 10 лет назад положили на счет в банке 1000 долларов, сейчас бы они стоили 800!

Хосе: Да, но это – тема для отдельного подкаста! Просто хочу сказать, что в итоге все упирается в вопрос, каких доходов вы хотите. И насколько для вас важно сделать определенное количество денег. Другая проблема индустрии ритейл-форекса в том, что все это, по сути, игра в казино. Все мы, и я в том числе, пытаемся превратить небольшое количество денег в большое количество. Верно? Звучит, как азартная игра! Вы берете сотню фунтов – и ищите такую комбинацию, с помощью которой смогли бы их превратить в пять сотен. Аллокация ставок и так далее… Но самое главное, это – испытание. Испытание наших математических способностей. Скажем, у вас есть бизнес, и он растет по 10% в год. А отрасль, в которой работает ваш бизнес, растет на 5%! Ох, что-то тут не то! Либо вы – гений, либо занимаетесь отмыванием денег. Потому что как иначе вам удается расти в два раза быстрее отрасли? Подумайте об этом! Как зарабатывать 100% там, где другие зарабатывают 5-10%? Легко – нужно больше рисковать! Мои риски доходят до 50% от депозита. Люди говорят – да тебе просто везет. И что с того? Завидуете? Я не против!

Оуэн: Да, это и правда похоже на запуск собственного бизнеса. Можно скопить 50 000 долларов, уволиться с работы и попытаться открыть свое дело, надеясь в будущем достичь высоких прибылей. Это дело практически обречено на провал, ведь большинство бизнесов закрывается. Но никто не скажет тебе – не надо этого делать! Предпринимательство – это почетно, люди это уважают. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес вырос с 50 000 до миллиона – это нормально. Но когда ты кладешь 50 000 на торговый депозит – тебе говорят «постарайся сделать 5 000, может, 10 000». Никто не советует сделать 50 000 или даже 100 000, потому что если ты попытаешься – ты, скорее всего, сольешь депозит, и это будет для тебя катастрофой и подтверждением твоей незрелости. А ты говоришь, что, возможно, стоит пойти на этот риск, если стремишься к большой доходности.

Хосе: Да, причем я смотрю на это так… Для меня в этом плане являются примером братья Фертитта и Дэйна Уайт, основоположники UFC. Я всегда следую их подходу, и его я советую всем, кто занимается бизнесом, даже вам, парни! Я же – ваш фанат с первого дня вашего подкаста. И что я вам говорю с самого начала? Не останавливайтесь! Не останавливайтесь!

Если вернуться к истокам UFC – компании стоимостью в 4 миллиарда долларов (сейчас, может, уже больше) – в свое время она была в убытке на 44 миллиона. И братья Фертитта тогда сказали Дэйне: «Послушай, Дэйна. Следующие 10 миллионов будут нашими последними вложениями в UFC. Если ничего не выйдет – все кончено». Как раз тогда и произошел прорыв с их тв-программой «Ultimate Fighter», и теперь, ну, знаете… У них все получилось. Но они терпели убытки, они вложили серьезные суммы. Понимаю, что у вас, простых трейдеров, нет 44 миллионов, которые вы могли бы позволить себе потерять. Но из этой истории можно вынести один урок. Конечно, говорят, что братья Фертитта связаны с итальянской мафией. Даже если и так – что с того? Даже мафия не любит терять большие суммы денег. На свои инвестиции они поставили своеобразный стоп-лосс. «Все, Дэйна, мы потеряли 44 миллиона, следующие 10 – последние. Давай попробуем, но на этом все». Так же и у нас, у трейдеров – мы инвестируем свои деньги в наши позиции, в нашу стратегию. Мы заходим, определяя размер ордера, стоп-лосс и тейк-профит. Именно этому я и учу, это я и проповедую. Существуют вероятности, в основе которых лежит математика, существуют особые точки на рынках, в которых можно заходить по-крупному. Круглые уровни и уровни 50, и это – не мои фантазии!

Оуэн: «Двойные нули»!

Хосе: Да, их я торгую! И в них я верю, потому что знаю, что тут статистика на моей стороне! Их используют и Борис с Кэти Лиен из «BK Asset Management». В Нью-Йорке, кажется... Они торгуют так уже долгие годы! И учат этому подходу в своем трейдинг-руме. Кажется, Борис говорил, что у них там 400 участников?.. И нельзя сказать, что они активно используют индикаторы! По-моему, иногда они вообще не используют ничего, кроме круглых уровней и уровней 50! Добавьте их к своей торговле – и попробуйте входить на них с повышенным риском! Дам пример…

Оуэн: Хочу уточнить, ты говоришь об уровне 50.0 Фибоначчи? Или об уровне, который находится между уровнями с двойными нулями?

Хосе: Да, уровень, который располагается посередине между круглыми! Все настолько просто! Так вот, дам пример. Я прямо сейчас смотрю на график доллара против японской иены. Лоу сегодняшнего дня был на 110.250. Аналитики из «BK Asset Management» написали, что продавцы встали на защиту круглого уровня 110. Так что они входят там по-крупному, располагая свои стопы под уровнем. Стоп-лосс – 25 пунктов, цель – сначала пятидесятый уровень 110.500, потом следующий круглый уровень – 111.000.

Оуэн: Соотношение профита к риску просто огромное!

Хосе: Да, стоп-лосс совсем небольшой! Но, кстати, важный момент – вчера цена опустилась до 109.99. То есть у нас была возможность закупиться точно на круглом уровне. В этом случае они советуют использовать стоп-лосс в двадцать пунктов. Вчера был великолепный шанс на вход! Так что у нас вышел бы стоп в 20 пунктов и два тейк-профита – на 110.500 и на 111.000. Большинство коучей как раз рекомендуют для фиксирования прибылей использовать два или три уровня. Добравшись до этих уровней – круглых и промежуточных – можно заходить по-крупному. Там можно входить и на пробой, и на отскок. Конечно, приходится учитывать много других важных нюансов, но тут нужно нарабатывать практику. Некоторые из крупных парней даже используют стопы в десять пунктов!

Оуэн: А если цена идет против них – входят снова, если причина для роста цены никуда не делась?

Хосе: Да, но я все-таки советую входить одним ордером. Крупные парни тоже, бывает, входят на 110.000 десятком лотов со стопом в 10 пунктов. Бум! Такова идея, стоящая за отторговкой круглых уровней. Не знаю, обсуждали ли вы их на подкасте ранее, но это отличный подход! И существует он давно.

Оуэн: Ну да, это – общепризнанный метод! Хочу подвести итог… Ты выступаешь за достаточно долгое удерживание сделок – как в плане дистанции, так и по времени. Кроме того, ты выступаешь за входы с завышенным риском и короткими стопами. Потому что если ты будешь входить таким образом, давать своей позиции вырасти и при этом сделка окажется прибыльной… Получится крупный позиционный трейд! Плавающая прибыль которого будет все расти по мере приближения цены к следующему крупному уровню. И уровню за ним! На чем ты здорово заработаешь и получишь серьезный прирост к депозиту.

Но, думаю, тут важно понять, что… Слушатели могут подумать – о, здорово, буду все время входить 10% от депозита. Нет! Ты-то провел достаточно исследований на истории, чтобы установить, что шансы в твою пользу, и они не 45/55, нет, это – сделки с высокой вероятностью отработки… И в случае, если сделка окажется убыточной, ты готов встретиться с пятидесятипроцентной просадкой, получив несколько стоп-лоссов подряд, прежде чем какая-то из сделок «выстрелит»… Но чтобы так торговать, тебе потребовалось пройти через необходимый математический процесс, который позволил тебе выстроить внутреннюю уверенность в том, что в долгосроке этот подход является прибыльным.


Хосе: И да, и нет! Добавлю кое-что от себя, но для начала скажу… Тут нужно включить здравый смысл. Многие делать этого не хотят! И это проблема… Скажем, я хочу войти в продажи по новозеландскому доллару. То есть я думаю, что NZDUSD пойдет вниз. У меня есть какой-то уровень, от которого он должен опуститься. Если я вхожу, и он снижается на 20 пунктов – это значит, что мой уровень отработал, новозеландец дешевеет, я в прибыли. Что я делаю далее? Передвигаю свой стоп в безубыток и смотрю на все кроссы с NZD, которые еще не успели совершить ожидаемое мной сильное движение. То есть уровень у меня есть только на NZDUSD! Но я вполне могу ожидать, что цена среагирует и на EURNZD, и на GBPNZD. Но тут, конечно, нужно знать определенные паттерны движения разных валют. Как правило, если новозеландский доллар быстро снижается, это отражается и на паре GBPNZD. А EURNZD, как правило, движется медленнее, немного отстает. Так что по этой паре вполне можно встать в покупки. Выйдя в профит по своим продажам в первой позиции, я могу пойти на новый риск. Тогда, если что-то пойдет не так, по первой позиции я убытка уже не получу. Это понятно?

Оуэн: Да, то есть ты ограничиваешь возможную просадку.

Хосе: Именно, ограничиваю свою возможную просадку и потенциальный убыток! Избавившись от риска в первой сделке, я могу пойти на новый. А в обычной торговле человек, как правило, просто продает NZDUSD – и все. «О, я попал в деньги, как здорово, я сделал это, ура!». Такие люди не понимают, что это – такой же бизнес, как и все остальные. Так что в хорошие времена стоит пытаться заработать столько, сколько возможно. Потому что в плохие времена плохо будет и вам... Так что когда я вижу, что моя позиция приносит мне прибыль – я хочу использовать это! Я хочу выжать из этой возможности все, что можно. Как это сделать? Когда я вижу сигнал на продажу по NZD – значит, эта валюта испытывает слабость. Что отразится на всех кроссах с NZD! Причем с разной скоростью. Почему? Потому что так уж все устроено! У разных пар разная волатильность, разный ATR. Я знаю, что если с NZDUSD что-то пойдет не так, и эта пара начнет снижаться, то вряд ли она пройдет больше 100-120 пунктов. А вот кроссы могут сходить в любом направлении и на 200 пунктов! В общем, если я уже вышел в прибыль по первой паре – я буду искать возможности на других. И буду делать это быстро! Буду извлекать прибыль из своей позиции.

Оуэн: Да, этот подход выглядит куда более продуманно, чем «я буду ставить по 10% от депо в каждой сделке». Ты видишь сигнал – и берешь коррелирующие позиции. Хоть и обычно в таких случаях риски возрастают (ведь если ты ошибешься, то ошибешься сразу на нескольких парах), но ты сначала переводишь стоп-лосс в безубыток по одной первой паре, и только потом входишь по второй, потому что та немного отстает… Я с таким концептом раньше не сталкивался, очень впечатляет, что можно торговать одну валюту по многим парам – по-разному, но системно!

Хосе: Да… Как вы видите, я совсем не против, что вы наклеили на этот выпуск ярлык «высокие риски». «Будьте внимательны! Будьте осторожны!». Те концепты, которые я с вами обсуждаю – это не я их придумал! На описание паттернов корреляции между валютами я впервые наткнулся у Холланда – по-моему, у него даже есть степень PhD. И круглые и промежуточные уровни – это не какие-то мои выдумки, о них я узнал от «BK Asset Management», тех самых, которые ведут в Великобритании сайт Daily FX, анализируют там рынки. Эти ребята торгуют так уже давным-давно!

Все коучи учат нас: нельзя рисковать, всегда будет другой день. Но, опять же, мне просто хочется показать нашим слушателям, что есть и другой путь. Действительно ли вы хотите следующие пять лет провести за терминалом, торгуя? Я – нет! Просто не хочу. Это здорово, это прекрасно, когда ты относишься к делу, как к работе. Но каково определение работы? Job – just over broke (работа – немного лучше, чем банкротство).

Так что если вы думаете о том, чтобы сменить карьеру… Скажем, вы – инженер. И вот однажды вы оказываетесь заражены идеей «хочу стать трейдером». Начнем с того, что вы, может, и не слышали, но JPMorgan замещает людей компьютерами! Трейдеры будут зарабатывать все меньше и меньше. И безработица в наших рядах будет только расти. Все эти системы понемногу замещают людей… Это – будущее! Искусственный интеллект. Если хотите для себя хорошего будущего – не становитесь трейдером! Начните заниматься программированием. Python, другой язык – вот это вам пригодится!

Оуэн: Да, и разберитесь, как работает блокчейн – это тоже из этой области!

Хосе: Да! Не отрицаю, надо и в криптовалютах разбираться! Не буду вам советовать закупиться биткоином, но проявите внимание к этому вопросу! Это, конечно, весело! Если вы – биткоиновый миллионер, то поздравляю! Молодец. Но будут и другие возможности! Хоть и найти их нелегко.

Просто пытаюсь дать вам совет – попробуйте подойти к рынку форекс с необычной стороны! Во-первых, не превращайте его в работу. Превратите его в бизнес, в котором вы занимаетесь аллокацией ресурсов. И, должен сказать… Не нужно пытаться стать трейдером. Никому этого не желаю! Забавно, я на днях получил письмо с приветствием от брокера, и начиналось оно с обращения «Доброе утро, трейдер!». И я такой – Хм... Это интересно. Не «Доброе утро, Хосе». Ведь они знают, как меня зовут, верно? Не «Доброе утро, мистер Хаэн», нет. «Доброе утро, трейдер». Они подразумевают, что все – трейдеры. Я-то, может, просто хочу заработать! Да и большинство их клиентов трейдерами не являются и никогда ими не станут.

Оуэн: Хосе, к сожалению, у нас уже заканчивается время!

Хосе: Да, никаких проблем!

Оуэн: Это все очень интересно! Мы на подкасте всегда стараемся ставить под вопрос традиционные взгляды, традиционные методы. Хоть я и не говорю, конечно, что буду теперь торговать с рисками в 10% или типа того. Метод медленного, но верного наращивания депозита, определенно, работает. Но стоит задуматься, какое вознаграждение вы получаете за то время, которое вкладываете в это дело. И не ограничиваете ли вы свои прибыли, стремясь защитить свои пять сотен фунтов. Тут есть, над чем поразмыслить, хоть я и не выступаю за торговлю с высокими рисками. Потому что в этом случае нас быстро прикрыло бы FCA (смеется)!

Хосе: Да-да, конечно!

Оуэн: Но, как итог – торговля у тебя высокоприбыльная, и у тебя есть свой продуманный способ управления рисками. Но, как ты и сказал, иногда он не срабатывает, и ты сливаешь депозит. Но у тебя есть и другие источники дохода, и ты используешь только рисковый капитал.

Хосе: Да, несомненно!

Оуэн: И со временем ты отточишь свой метод до совершенства, и сливы депозитов останутся позади, а останется только высокоприбыльная часть!

Хосе: Несомненно! Спасибо, парни, рад был пообщаться с вами и с вашей аудиторией! Все мы – активная часть сообщества! Призываю всех задавать вопросы, участвовать в беседе! Хватит залипать в мессенджеры, в Facebook, хватит следить, что там делают ваши друзья! Если хотите научиться этому сложному делу… Не буду тут приукрашивать, это дело действительно сложное! Но его можно освоить, как и любое ремесло. И подкаст Two Blokes Trading – отличное место для того, чтобы общаться, знакомиться. Мне даже поступают звонки в скайп от членов вашего сообщества! И это прекрасно!

Оуэн: Здорово! Прежде чем мы закончим, скажешь нам свой ник в твиттере, чтобы все желающие могли тебя зафолловить?

Хосе: @JoseRicaurteJ!

Оуэн: Идеально! И ты, конечно, являешься членом группы Two Blokes Trading на Facebook, так что тебя можно найти и там! Уверен, все с удовольствием обсудят там сегодняшний выпуск и то, чему еще можно научиться.

Хосе: Да! Спасибо, парни!

***



Том: Пока, Хосе! Еще одно отличное интервью – спасибо большое, что пришел! Знаешь, у меня с мартингейлом есть свой небольшой опыт.

Оуэн: О-оу, ты разорился в казино?

Том: Ну, в общем, да!

Оуэн (смеется): Ого! Я, вообще-то, наугад сказал!

Том: Ну, я-то тогда думал, что я – гений!

Оуэн: О, боже…

Том: Ну, до разговора с Хосе на прошлой неделе я вообще ничего не знал о мартингейле! А было это, кажется, еще в университетские годы. Мне рассказали о крутой системе, с помощью которой можно обыграть рулетку в онлайн-казино…

Оуэн (смеется): О, нет!

Том: Сказали – в общем, надо каждый раз удваивать ставку! Мы тогда еще выпили… У парня было 10 фунтов, и в одном онлайн-казино нам удалось превратить их в 50. Начали мы со ставки в 50 пенсов на «черное»…

Оуэн: Ты думал, что это – революция в области азартных игр?

Том: Ну, вообще-то я думал, что совершаю ошибку! Но мы дошли до 50 фунтов, и я подумал, что это все просто прекрасно! Я приехал домой, закинул на счет в казино примерно 500 фунтов со своего кредита на образование… И – не шучу!..

Оуэн (смеется): О, мой бог…

Том: …Буквально за три минуты все слил! Выпало примерно следующее: «красное», «красное», «красное», «красное, «красное», «зеро», «красное», «красное», «красное». Три минуты – и нет денег! Причем я же тогда был студентом, денег у меня вообще не было!

Оуэн (смеется): ****** ты идиот! Я даже не знал об этом! Мы ведь уже лет десять дружим – по идее, мы уже были знакомы, когда это произошло!

Том: Это был хороший урок! Я-то уж возомнил себя на золотом пьедестале.

Оуэн: А ты рассказал об этом тому парню, который тебя этому научил? Вообще, кто это был? Я его знаю?

Том: Лев.

Оуэн: О, тогда я совершенно не удивлен!

Том: Но это и правда был хороший урок! С тех пор я избегаю азарта. Да и вообще всего, связанного с казино, потому что это – полнейшая ерунда. Но, конечно, то, что раз девять подряд не выпало ни одного «черного» – это было шоком… Как такое вообще может случиться?

Оуэн: Ну, как оказалось, определенно, может! Да и вообще, если начинать с одного фунта – не потребуется много времени, чтобы дойти до 500!

Том: Ну, потребовалось всего три минуты (смеется)!

Оуэн: И какой-то парень из России, содержавший этот сайт, такой: «Спасибо, Томас!».

Том: Слушатели, пожалуйста, не осуждайте меня! Это было мне хорошим уроком. Я многому научился! Все-таки, этот урок стоил пять сотен фунтов!

Оуэн: Да… Но, конечно, стоит отдать должное – система Хосе гораздо более продуманная, чем простой мартингейл. Думаю, он – тот еще провокатор! И ему это нравится. Он любит использовать словечки типа «мартингейл», потому что у людей, которые это слышат, начинает валить пар из ушей. Но, в общем, если он считает, что рынок пойдет вверх, то он закупается, и если рынок снижается… Он может снова закупиться, если он убежден, что причины на рост никуда не делись. И продолжит закупаться по мере снижения. Звучит, как удвоение ставок! Но он знает свой лимит по рискам и не будет удваиваться, пока не окажется в минусе на шесть миллионов фунтов. И, как он и сказал, именно этим и занимается Уоррен Баффетт! «О, акции Tesco хорошо смотрятся, закуплюсь. О, они потеряли 5% стоимости, здорово, закуплюсь еще».

Том: Но он не использует плечо.

Оуэн: Да, он не использует плечо, а еще он занимается инвестированием, а не трейдингом, и будет удерживать эти акции до конца света. Так что да! Хосе, хорошие концепты! Том, ты идиот!

Том (смеется): Да, но это хорошо, что я усвоил этот опыт во времена студенчества, ведь я лишился всего лишь 500 фунтов на пиво!

Оуэн: На сидр! Вишневый сидр. Ты же не пьешь пиво!

Том: Zacapa.

Оуэн: Это не пиво, это – ром!

Том: Ну да, я – хардкорный любитель рома!

Оуэн: Ты как пират! Нам все это говорят.

Том: Если позволишь, я вернусь к теме! В общем, я хотел сказать, что благодаря этому уроку подход Хосе меня совершенно не привлекает. Хоть я и использовал тогда самый примитивный подход, но тем не менее.

Оуэн: Ну, я считаю, что сначала нужно определить, логично ли выглядит какой-то подход, и этот, определенно, выглядит логично… Далее, если у тебя есть депозит на 10 000, и ты торгуешь как настоящий босс и делаешь 15% в год, то ты – легенда. Но в итоге ты получаешь доход всего в 1 500 долларов. Эти деньги вполне можно было бы заработать на стройке за пару недель, и не пришлось бы трудиться целый год.

Том: Да даже если 40%...

Оуэн: Да, даже 4 000 долларов. Если вы слушаете нас откуда-нибудь из Сьерра-Леоне, вы, должно быть, подумали – я бы от 4 000 долларов не отказался! Но торговать, как настоящий мастер, и зарабатывать при этом 1 500 или даже 4 000 долларов в год… В чем смысл? Не меньше смысла в том, чтобы весь год рисковать, но получить возможность заработать 100 000, ведь эти деньги могут изменить твою жизнь. А если ты потеряешь 10 000 – это не проблема, если у тебя есть хорошая работа и приличный доход. Эта потеря твоей жизни не изменит. Можно, конечно, сказать, что стоит научиться торговать на 10 000 профессионально, а потом найти способ нарастить депозит. Тогда, если у вас будет 100 000, вы сможете зарабатывать уже 15 000 в год...

Том: Это, думаю, куда более стабильный способ (смеется).

Оуэн: Да, конечно. Но вопрос в том, каковы шансы, что вы потеряете все, гонясь за 100 000? Если ответ – 99%, то да, это бессмысленно! Но если шансы – 60%... И 40% – что вы сможете превратить их в 100 000, тогда, наверное, это уже не так уж бессмысленно.

Том: Круто.

Оуэн (смеется): Но, конечно, не забывайте о рисках! Будьте осторожны, принимайте только взвешенные решения. Хосе ничего не продает, просто такова уж его трейдерская философия. Выводы делайте сами, как по мне, так это было весело! Неплохо поболтали. Том, ты на сафари? Куда конкретно в Африку ты летишь?

Том: В Уганду!

Оуэн: О, неплохо!

Том: Увижу там шимпанзе!

Оуэн: Здорово! Ты знаешь, что они могут оторвать тебе руку?

Том: Правда?

Оуэн: Ну, мне так говорила моя мама в «Monkey World». «Не просовывай руки за прутья, потому что они могут тебе их оторвать». Вообще-то, теперь, оглядываясь назад, жутковато, что она мне такое говорила, да?

Том: Не знаю!



Переведено специально


для TradeLikeaPro.ru


Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 20
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...