[Индикаторы] Как изучать индикаторы

[!!NIKA!!]

На этих выходных мой читатель Пол спросил:

«Согласно моим ограниченным понятиям, все три индикатора: RSI, CCI и %R – в основном пытаются отобразить одно и то же.

В каких ситуациях лучше применять каждый из них, или в чем их тонкие различия?

Также добавьте к обсуждению и стохастик»

Мы провели небольшую дискуссию на эту тему. И я думаю, что ответы на эти вопросы заключаются в более глубоком понимании индикаторов.

В своей первой книге я немного раскрыл свою точку зрения на скользящие средние и MACD, о которых, насколько мне известно, нигде открыто не публиковалось. Слишком часто нас начинают «учить», показывая «настройки» на индикаторе: продавайте на пересечении вот этой линии; покупайте, когда вот эта линия переходит в эту зону; следите за наклоном этой линии, чтобы прочувствовать (что?) тренд; следите за дивергенцией между ценой и вот этой линией.

Большинство людей, которые изучают индикаторы, подобные этим, даже не понимают, что оценивает тот или иной индикатор. Например, что на самом деле означает «дивергенция»? Каковы настройки дивергенции? Зависит ли она от длины ценового движения или его величины? Что именно она сравнивает? Зная ответы на эти вопросы, мы можем переходить к вопросу о том, имеет ли смысл торговать на основе дивергенции, но обычно таких вопросов никогда не задают.

Суть моего взгляда на индикаторы состоит в трех основных шагах:
1) понять, как рассчитывается данный индикатор;
2) понять, как этот индикатор реагирует на изменения параметров;
3) понять, что всё это значит в разрезе рыночных данных.
Исходя из понимания этих шагов, мы можем думать о том, как нам следует использовать индикатор в нашей торговле, и стоит ли его вообще применять.

Процедура

Если вы действительно хотите понять, как работают индикаторы, то лучший способ сделать это – разобраться в них самостоятельно. Вы нигде не прочтете информацию, которую ищете. Будьте уверены: большинство «трейдеров», с которыми вы общаетесь на форумах, независимо от того, насколько они сами уверены в себе, не имеют ответов на ваши вопросы. Возможно даже, что разработчик индикатора на самом деле не осознал в полной мере того, что он разработал, или как работает этот индикатор. (Если вы сомневаетесь в истинности данного утверждения, то к вашему сведению, многие разработчики стандартных индикаторов технического анализа сами не получали прибыли от торговли по своим же индикаторам. Есть даже несколько интервью, в которых некоторые из легендарных разработчиков этих индикаторов честно признались об этом спустя десятилетия, и о том, что единственным источником их дохода являлись опубликованные ими книги о данном индикаторе. Вероятнее всего, нам изначально следует скептически относиться к этим инструментам?)

Если вы действительно хотите вникнуть в суть работы того или иного индикатора, проделайте следующее:

1. Возможно, это и покажется не совсем имеющим отношения к данному вопросу, тем не менее, полезно начать с истории возникновения индикатора. Кто его придумал? Кто внедрил в него модификации? Когда? Какие вычислительные мощности были доступны этим людям в то время? Внимательно прочтите тогдашние первоисточники (например, первую книгу, в которой упоминался данный индикатор, статьи в журналах и т. п.) на предмет получения любой информации.

2. Какая основная идея заложена в основе работы этого индикатора? Другими словами, почему было бы лучше взглянуть на этот расчет, чем на графики цен?

3. Сколько совпадений имеется у данного индикатора с другими индикаторами? Возможно, на этот вопрос не так просто будет ответить, поскольку для этого необходимо владеть информацией о других индикаторах, но вам не нужно копать слишком глубоко, чтобы найти ответ. Просто помните о явном сходстве с другими индикаторами.

4. Как именно рассчитывается данный индикатор? Именно на этом этапе начинается настоящая работа. Вы, вероятно, должны уметь в общих чертах проводить вычисления, и тогда я бы предложил кодировать индикатор с нуля. Для этого бы идеально подошел лист Excel, даже если для расчета потребуется несколько столбцов. Цель состоит в том, чтобы вы могли объяснить детали расчета умному двенадцатилетнему ребенку, – если же вы не сможете этого сделать, значит, на самом деле вы не понимаете, как работает данный индикатор. (Кодирование в Python или R – это еще одна возможность, но будьте осторожны с такими проприетарными языками, как TradeStation EasyLanguage или кодирование в NinjaTrader. Эти проприетарные языки могут вместо вас выполнять часть работы, которую вы выполняете самостоятельно.)

5. Изменяйте отслеживаемые индикатором данные, чтобы увидеть, как он реагирует на контролируемые изменения цены. Примерами могут служить: рынок во флете, на котором начинает зарождаться тренд, а затем происходит повторный возврат во флет; игра на силе тренда; флет с одним последующим большим скачком цены; «лестничные» рынки; устойчивые долгосрочные тренды и их развороты; колебания (например, синусоидные) с различными периодами.

6. Возьмите полученные вами знания и посмотрите на индикатор на графиках цен. Обратите внимание, как он реагирует на скачки цен. Проанализируйте этот этап сбора информации. Ваша цель – увидеть, как работает данный индикатор на большом количестве данных, а не копать глубоко.

7. Теперь выясните, как вы можете протестировать то, что вы видите в п. 6. Можно ли протестировать этот индикатор вручную, или же для его теста потребуется программный алгоритм.

8. Определите место, которое будет занимать данный индикатор в вашей торговле, если вы решите воспользоваться им.

Подумайте, насколько алгоритм работы с индикатором отличается от обычно рекомендуемой процедуры, звучащей: «просто установите индикатор на график и открывайте позиции, когда линии совершают ______».

Это сложная работа, и она займет много времени. Если вы всё сделаете правильно, то для того, чтобы понять работу одного индикатора, вам потребуется несколько дней или недель (не часов).

С другой стороны, вы будете понимать, что у вас нет другого пути, – вам станут известны такие вещи, о которых другие трейдеры просто не знают. Вы начнете глубоко и интуитивно понимать данный индикатор!

Вы сможете решить, использовать ли его или отказаться, и будете делать это с позиции знания и силы. Кто знает, возможно, в процессе всего этого вы узнаете нечто новое о рынке!


==> КЛАССИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

Адам Граймс,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 24 апреля, 2019 пользователем ju.vskv