Перейти к содержанию

Заблуждения, лежащие в основе традиционной торговой психологии


!!NIKA!!

Рекомендуемые сообщения

Заблуждения, лежащие в основе традиционной торговой пси… Опубликовано (изменено)

bangladesh-beach-boat-2382898.jpg.dd0fa9241fc9cb905980df1536216f6f.jpg

 

Мы постоянно слышим: трейдинг – это ментальная игра; всё, что вам нужно сделать, - это укротить свои эмоции, если у вас есть прибыльный торговый метод и т.д. и т.п.

 

Полнейшая чушь.

 

Если бы рынки были стабильными и определенными, тогда мы могли бы просто выяснить, что именно работает, и нам бы оставалось только придерживаться этого.

 

Но рынки нестабильны. Они меняются в своих паттернах, волатильности, объеме, трендах и корреляции как внутри дня, так и в течение нескольких дней. То, что прекрасно работает в одной рыночной среде, вовсе не работает в других.

 

И рынки не являются однозначными. То, что движет рынками сегодня, завтра может перестать быть их движущим фактором, если произойдет какое-либо значимое геополитическое событие, или центральный банк предпримет то или иное действие.

 

Причина, по которой рынки столь сложны для торговли, и на них так сложно зарабатывать деньги, состоит в том, что игра постоянно меняется. Мы адаптируемся к одним рыночным условиям и зарабатываем на них деньги, а затем сталкиваемся с другими рыночными условиями и теряем всю свою прибыль. Это неприятно. Это ошеломляет. Это приводит в уныние. Но именно меняющиеся рынки и условия, которые они создают для нашей торговли, стимулируют эмоциональные реакции. И это вовсе не эмоции, которые мешают нам зарабатывать деньги с помощью неизменных методов торговли.

 

Рассмотрим аналогию. Возьмем, к примеру, колебания уровня сахара в нашей крови в течение дня: когда он повышается (гипергликемия), мы ощущаем сонливость и вялость, а когда он падает (гипогликемия), мы испытываем дрожь, и у нас падает концентрация внимания. Колебания нашей энергии и сосредоточенности в течение дня влияют на нашу производительность труда и нарушают наши планы. Это разочаровывает, и мы начинаем опасаться, что не достигнем цели. Затем приходит некий бизнес-гуру, который говорит нам, что если мы справимся с разочарованием и страхом, то будем более продуктивными и достигнем наших целей. Он даже обучает нас некоторым упражнениям по позитивному мышлению и релаксации.

 

Я бы посчитал такого гуру полным идиотом. Вы можете работать над своим разочарованием и страхом хоть целый день напролет, но пока ваш уровень сахара в крови будет подвергаться резким колебаниям, ваши трудовая деятельность и производительность будут варьироваться. Эмоциональные последствия – это результат меняющейся ситуации, а не ее причина. Так же и с рынками. Если бы вы могли стабилизировать состояние своего тела, например, с помощью лекарственных средств, которые контролируют уровень сахара в крови, то эмоциональные проблемы отступили бы, потому что вы устранили их причину. Аналогично этому, если у вас есть те или иные методы адаптации к рыночным изменениям, то излишняя эмоциональность в трейдинге проходит сама собой.

 

Однако трейдерам, естественно, удобнее сказать, что им нужно работать над своей дисциплиной, нежели признать, что работавшие месяц назад приемы теперь дают совершенно случайные результаты. Что же касается гуру и тренеров, то они могут и не знать о постоянно меняющейся среде, если у них нет инструментов для измерения уровня сахара в крови (аналогично и для рыночных условий).

 

Вздохните.

 

Думайте об этом следующим образом:

 

Если бы рынки были стабильными, а дисциплина могла поддерживать прибыльность, то однажды протестированные торговые системы навсегда оставались бы прибыльными. В этом случае вообще не было бы необходимости в дискреционных трейдерах.

 

1689477353_ES021819.jpg.4289baceb125a7a840ee81fe25830ec8.jpg

 

Выше представлен скриншот недавнего движения акций компании ESmarket. Каждая точка на графике представляет цену ES после того, как индекс совершил 500 ценовых изменений. Синяя линия и правая ось Y отображают цену ES. Красная линия и левая ось Y показывают изменение цены за последние 20 периодов, в рамках которых изменение цены измеряется в единицах стандартного отклонения.

 

Когда рынок замедляется, у нас меньше точек на графике. Когда рынок не очень волатилен, единицы стандартного отклонения демонстрируют менее выраженное движение. График является одним из способов стандартизировать ценовое движение, сделать его более наглядным, учитывая меняющуюся активность и волатильность. Таким образом, на подобном стандартизированном графике мы можем задавать вопросы о направлении тренда, наличии/отсутствии стабильных циклов и т.д. Эти вопросы могут помочь нам сформулировать торговые стратегии в условиях рыночных изменений.

 

Когда мы делаем это, – скорее всего, полагаясь на повторяющийся цикл для входа/выхода из сделок в направлении общего тренда, – у нас появляется более четкое представление о том, что мы делаем, и почему мы это делаем.  Это укрепляет наше понимание и, следовательно, утверждает наши торговые решения, и тогда - о чудо! - торговля становится менее эмоциональной.

 


Переведено специально для Tlap.com

Изменено пользователем ju.vskv
  • Лайк 7
  • Спасибо 2
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...