Свечные графики и метод Хагуро

[!!NIKA!!]

 

Освещая путь

 

Технические трейдеры всегда должны анализировать рынок. Вашему вниманию предлагается метод, который устанавливает четкие уровни поддержки и сопротивления и может использоваться для торговли на фьючерсах, акциях и валютных парах.

 

В этой статье я расскажу о выдающихся наблюдениях за рыночными движениями, проведенными Сейки Шимизу, которые он изложил в своей книге «Японский график графиков». В своих работах Шимизу предсказывал ценовое движение, основываясь на определенной форме свечей.

 

Будучи техническими трейдерами, мы всегда должны консультироваться с рынком по вопросам его дальнейшего движения.

 

В этом заключается основной принцип любой технической торговой системы. Шимизу изложил его следующим образом.

 

Мы должны смотреть на само рыночное движение, а не на экономическую политику. Искусство построения свечных графиков зародилось в конце 17 века в портовом городе Сарката, в период 8 сёгуната, задолго до того, как перспективная экономическая политика стала рассматриваться как инструмент инвестирования. Трейдер должен рассматривать рыночные движения как приливы и отливы сильных рыночных эмоций. Эти эмоции порождают ценовые модели и паттерны, которые позволяют вам принимать решения, подобно кошке, ожидающей движения мыши. Как кошка определяет мгновенные движения мыши, прежде чем та попытается убежать, так и трейдер должен определять мельчайшие движения рынка и принимать решения, прежде чем рынок совершит свое основное движение. График отражает лишь прошлые движения рынка, и как долго бы вы ни смотрели на график, вы не сможете точно предсказать будущее ценовое движение. Тем не менее, если вы хотите попытаться спрогнозировать предстоящее ценовое движение на рынке, наблюдение за графиком максимально приблизит вас к достижению желаемого результата.

 

Изучение ценовых движений и лежащей в их основе рыночной психологии полезно каждому, кто интересуется рынками. Было написано много книг о формах дневных свечей со всеми их соответствующими названиями, такими как бумажный зонтик, повешенный, доджи и т.д., каждое из которых подразумевает влияние каждой из этих свечей на цену сразу же после формирования. Эти наблюдения не относятся к недельному графику, они пригодны лишь для краткосрочного спекулянта. И тем не менее, ценовые движения на дневном графике уступают место гораздо более плавным и предсказуемым движениям на недельных графиках в методе Хагуро.

 

Cоотношение диапазонов свечей

 

Давайте посмотрим на тела недельных свечей и их отношение к середине диапазона. Для начала я сгруппирую только возможные результаты на недельном графике. Метод Хагуро для недельных графиков относится к общему недельному диапазону, то есть к максимальной и минимальной цене за пятидневный период. Лежащая в его основе психология такова: цена закрытия в пятницу представляет собой уровень, на котором рынок решил обосноваться после пяти дней торговли. Данное ценовое движение от максимума к минимуму содержит цену открытия в понедельник и цену закрытия в пятницу. Тело свечи отображается зеленым цветом (рисунок 1), когда цена закрытия пятницы была выше цены открытия в понедельник, и красным цветом (рисунок 2), когда цена закрытия пятницы была ниже цены открытия понедельника.

 

Исходя из этих результатов, первым наблюдением является положение цен открытия и закрытия свечей по отношению к недельному диапазону. Свечные диаграммы на рисунке 1 и 2 показывают, что в некоторых случаях все тело свечи находится выше середины диапазона (зеленые свечи 3 и 7, красные 9 и 10). У зеленых свечей 1, 6 и красных 15, 4 тело находится ниже средней линии диапазона. Остальные зеленые и красные свечи своими телами пересекают середину недельного диапазона – это зеленые свечи 2, 4, 5, 8 и красные 16, 13, 12 и 11. Есть и еще один сценарий: когда цена открытия в понедельник и цена закрытия в пятницу совпадают. В этом случае тело свечи маленькое, но оно по-прежнему выделяется относительно общего диапазона недели и его отношения к середине торгового диапазона за эту неделю.

 

В этом контексте важно отметить, что фигуры свечей на недельном графике интерпретируются несколько иначе, чем на дневном. Это одно из самых больших заблуждений при анализе свечного графика. Например, на недельном графике нельзя считать свечу 8 (свечу marubozu) как сильную, поскольку на дневном таймфрейме она может содержать три гэпа, включая гэп истощения.

 

 

Рисунок 1: Восемь зеленых свечных форм. Видно, что некоторые тела свечей закрылись выше середины диапазона, а некоторые закрылись ниже середины диапазона.

 

 

Рисунок 2: Восемь красных свечных форм. В свечах 15 и 4 тело закрылось ниже середины диапазона, тогда как тела остальных свечей пересекают середину диапазона.

 

 

Рисунок 3: Применение метода Хагуро. Здесь видно, как можно использовать метод Хагуро для определения уровней поддержки и сопротивления, основываясь на которых можно прогнозировать будущее ценовое движение.

 

Солдаты на поле боя

 

Исходя из недельных свечных диапазонов, можно сказать, что сильным торговым периодом является тот, диапазон и тело которого заметно больше, чем в предыдущие недели. Это солдат, охраняющий свой регион и идущий вперед. Самым слабым местом солдата считается середина его тела, и если она будет пробита, это приведет к его верной смерти. Иными словами, когда на недельном графике цена закрытия в пятницу пробивает середину диапазона большой свечи в рамках предыдущих ценовых движений, это указывает на пробой важного уровня поддержки или сопротивления, и должно произойти дальнейшее движение цены в текущем направлении.

Этот сигнал становится более сильным при торговле в направлении установившегося тренда. Вы можете разместить в этих областях торговые сигналы оповещения, чтобы искать потенциальные точки входа в рынок.

 

Сильным торговым периодом является тот, диапазон и тело которого заметно больше, чем в предыдущие недели.

 

Применение метода Хагуро

 

На рисунке 3 представлен график акций компании General Motors (GM), на котором показана максимальная цена закрытия в декабре 2013 года на уровне 41 $. Давайте пройдемся по всем пронумерованным точкам на графике.

В точке 1 вы видите первый реальный уровень сопротивления на цене 40,30 $. Он установлен в середине медвежьей недели в течение первой недели января 2014 года. Следующие три недели оставались медвежьими, а средняя линия в точке 2 была на уровне 37,80 $.

 

Эти торговые диапазоны являются относительно широкими и превышают ценовые диапазоны предыдущих недель. В течение февраля цена выросла до средней линии в точке 2, но не смогла пробить этот уровень сопротивления, что привело к дальнейшему снижению цены. Многие позиции покупателей с предыдущей бычьей недели закроются на этом уровне с убытком, так как цена не пробила этот уровень сопротивления снизу вверх. Это приводит к формированию уровня сопротивления в точке 3. В последующие недели цена достигла минимума по цене 32 $. На неделе, заканчивающейся 18 апреля 2014 года, недельная свеча пробивает эту явно медвежью неделю, и уровень поддержки устанавливается на цене 33,10 $ (точка 4). После чего цена поднялась до уровня сопротивления в точке 3. Затем упала, протестировав уровень поддержки на 33,10 $, удержала данный уровень и поднялась выше его. На этот раз уровень сопротивления в точке 3 был явно пробит, и цена перешла к повторному тестированию уровня сопротивления в средней точке 2.

 

Уровни поддержки и сопротивления доминирующей свечи Хагуро сохраняются до тех пор, пока они не будут пробиты. Это может занять несколько месяцев или лет. Это снова подтверждается недавним повторным тестированием текущего уровня поддержки 33,10 $. Уровнями сопротивления остаются 36,25 $ (точка 5) и 37,80 $ (точка 2).

 

Важным является то, где именно появляется фигура свечи. Поскольку недельный график представляет собой сумму пяти торговых дней и имеет важный двухдневный перерыв перед началом следующей торговой недели, недельная свеча может давать важный сигнал для предстоящего ценового движения. Например, если в области высоких цен вы обнаружите недельную свечу 3 (см. рисунок 1), она может являться предупреждающим сигналом о снижении цены за две недели до разворота. Например, график на рисунке 3 показывает четкое предупреждение о развороте ценового движения в ноябре.

 

Сила метода Хагуро

 

Метод анализа Хагуро зарекомендовал себя в качестве простого и надежного метода установки уровней поддержки и сопротивления. Я использовал этот метод в своем повседневном анализе в течение многих лет (в настоящее время он доступен в качестве бесплатного дополнения в MetaStock), и он остается рабочим на сегодняшних волатильных рынках. Несмотря на то, что данный метод был разработан для фьючерсных рынков, он также продемонстрировал свою надежность в торговле на фондовом и валютном рынках.

 

Гэри Бёртон является директором Австралийской школы технического анализа, независимого учебного заведения для трейдеров и инвесторов, расположенном в Сиднее. Член Австралийской ассоциации профессиональных технических аналитиков (APTA). Имеет аккредитацию сертифицированного технического специалиста на финансовых рынках (CFTe) от Международной федерации технических аналитиков (IFTA). Он проводит регулярные семинары по техническому анализу и мастер-классы по свечному анализу. 

 

 

Гэри Бёртон, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 2 ноября, 2019 пользователем ju.vskv

[geugene]

Пока логику не понял. Примеров бы побольше.