Структура «флаг»

[88]

Структура «флаг»

 

          Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он рассказывает о ценовом паттерне «флаг» и разных способах его использования в трейдинге.

 

          С возвращением, народ! Сегодня я хотел бы поговорить о структуре «флаг». Расскажу вам о нескольких наблюдениях, касающихся этого паттерна… Давайте воспользуемся нашим обычным форматом: сначала я познакомлю вас с теорией, рисуя на «доске», а потом мы рассмотрим несколько примеров на графиках.

 

          Структура «флаг» встречается очень часто. Причем на любых таймфреймах! На M1, M5, M15, M30, H1, H4… Сразу скажу, что предпочитаю торговать «флаги», формирующиеся на старших таймфреймах, так как они дают возможность взять более крупную прибыль. На M15 диапазон, в котором формируется «флаг», может составлять 20-30 пунктов... Но на H1 и H4 он уже равняется 100-150 пунктам! Соответственно, цели там тоже будут крупнее. Кроме того, старшие таймфреймы позволяют более точно определить риски, что тоже сказывается на прибыльности… На меньших таймфреймах риск определить сложнее, а цели там меньше, так что соотношение риска к прибыли у «флагов» там получается близким к 1:1. Вам придется рисковать 15-20 пунктами, чтобы получить возможность сделать 15-20… А на часовых графиках вы будете рисковать 20-25, чтобы сделать 80, 100, 150… Там легче ухватывать более крупные движения. Так что я предпочитаю искать эти структуры не на младших, а на старших таймфреймах! Хотя в том, что касается самой формации, поведения покупателей и продавцов внутри «флага» и так далее… Все это, как правило, выглядит одинаково на всех таймфреймах.

 

          Итак, что же такое «флаг»? Нарисую базовую структуру… Возьмем для примера падающий рынок – почему-то определение таких «флагов» дается мне проще! Хотя и бычий, и медвежий паттерн торгуются совершенно одинаково, только зеркально… Когда мы перейдем к графикам, я покажу вам примеры и тех, и других.

 

 

          Еще до того, как структура «флаг» начнет формироваться, должно произойти вот что… Сначала нам нужно, чтобы рынок продемонстрировал импульс, потом небольшую консолидацию, потом – еще один импульс, более сильный. Суть структуры флага заключается в откатах... Продавцы начинают выходить из сделок, и мы получаем небольшой откат. Потом они заходят обратно, и цена снова падает вниз. И так несколько раз! Таким образом цена начинает двигаться в диапазоне, но при этом каждый новый откат оказывается немного глубже предыдущего, так что диапазон получается не горизонтальный, а диагональный, что дает нам возможность для использования трендовой линии. Скопировав ее на верхнюю границу диапазона, мы получаем фигуру, похожую на флаг!

 

 

          Как этот паттерн обычно описывается в книгах? Предшествующее движение – это «флагшток», а после него следует «флаг». Когда цена пробивает нижнюю границу зоны «флага», нужно входить в продажи. Для покупок все зеркально…

 

          Но лично у меня наибольший интерес вызывает то, как цена движется внутри «флага». В своем подходе я сосредотачиваюсь именно на этом! Хотя в разговоре о «флагах» обычно этой темы даже не касаются, потому что считается, что достаточно  определить формирование самого «флага». Но я заметил, что когда мы имеем дело с настоящим «флагом», цена в его пределах склонна двигаться совершенно определенным образом. Именно на этом мы будем сосредотачиваться в первую очередь, работая с «флагами» на графиках. Вы обнаружите, что данный тип ценового поведения является повторяемым… В пределах «флагов» обычно появляются идентичные формации, практически не отличающиеся друг от друга!

 

          И только после этого мы перейдём ко входам. Но, опять же, прежде чем мы займемся графиками, нам нужно закончить с теорией.

 

          Начнем с того, что если вы замечаете появление «флага»… То есть если вы видите, что формируется структура, соответствующая той, которая обычно присутствует во «флаге», то в первую очередь вы должны ожидать продолжения тренда. Как правило, торгуя «флаги», я провожу прямоугольник по зоне консолидации во «флагштоке»:

 

 

          Если цена пробивается выше нее, нужно задуматься о закрытии сделки. Но пока этого не произошло… Чем ближе цена будет подходить к зоне консолидации, тем больше мы будем рассчитывать на продолжение тренда. Так что обычно я жду откатов и вхожу на них в продажи.

 

          «Флаг» можно использовать и иначе. У этого паттерна есть одно свойство… Цена очень часто откатывает к зоне консолидации! Так что если вы видите, что в нисходящем тренде формируется «флаг», то можете использовать его и для скальперских входов в покупки! Именно для скальперских, не стоит рассчитывать на то, что цена пройдет в вашем направлении сотни и тысячи пунктов. Движение вверх будет ограничено зоной консолидации, поэтому фиксируйте свои прибыли! Мы должны ожидать, что рано или поздно структура отработает, и цена пойдет вниз…

 

          Так что «флаг» действительно дает возможность для скальперских контртрендовых входов, но в целом мы должны рассчитывать на продолжение тренда, который определяется направлением импульса, сформировавшего «флагшток». В нашем примере импульс, очевидно, был медвежьим.

 

          Итак, если мы замечаем формирование «флага», то можем вставать в продажи на любом из ралли к зоне консолидации. Стоп при этом мы ставим за зону: если цена пробьется так высоко, значит, мы оказались неправы! Но если нет… Рано или поздно цена вернется в «тело» «флага», а потом пробьет его нижнюю границу.

 

          Не хочу перегружать вас информацией, так что некоторые нюансы мы отложим на потом, обсудим их позже, когда перейдем к графикам. Я покажу вам актуальную формацию, которая еще не отработала… Но если говорить в целом, смысл в том, что мы ожидаем, что цена пробьет нижнюю границу «флага», и поэтому входим в направлении тренда. При этом мы будем использовать две цели, так как часто происходит ложный пробой «флага»… Это тоже важно учитывать! Бывает, что формируется ложный пробой, и цена возвращается обратно на север. Это – ловушка для медведей… Так что имеет смысл использовать две цели.

 

 

          Первую мы будем выставлять на уровне минимума «флагштока». Если цене удастся пробить эту зону, то можно ожидать значительного движения вниз. Что касается точных значений… Стоит ориентироваться на длину «флагштока». Если он равнялся 100 пунктам, то можно ожидать, что и движение после пробоя нижней границы «флага» тоже будет составлять 100 пунктов. Это как фигура ABCD: AB – «флагшток», CD – движение вниз от уровня пробоя «флага».

 

          Так, с основами разобрались! Какие здесь есть нюансы? Как правило, первый пробой нижней границы «флага» оказывается ложным! Очень часто после него цена возвращается обратно. Появление ложного пробоя всегда меня радует, потому что это – признак того, что продавцы «пробуют воду». Ну, знаете, как будто проверяют температуру воды пальцем ноги перед тем, как нырнуть в бассейн или встать под душ! Тут то же самое. Продавцы «пробуют воду», и цена откатывает вверх.

 

          Если вы видите, что после этого цена снова пробивается вниз… Это дает вам возможность для определения риска. Это важно! Ведь в трейдинге мы именно этим и занимаемся – ищем входы с определенным ограниченным риском. В данном случае можно войти, поставив стоп за максимум, который сформировался между первым (ложным) и вторым пробоем нижней границы «флага». Мы рассчитываем на то, что цена упадет до первой цели – уровня минимума «флагштока»! А если и этот уровень окажется пробит, мы можем ожидать значительного падения, общая длина которого будет примерно равна длине «флагштока». Так, кажется, с основами мы закончили! Как я и сказал, на то, что происходит внутри «флага», мы взглянем чуть позже. Это тоже важно! Затронем и другие нюансы…

 

          Следующее, о чем я хотел бы вам рассказать… Это, по-моему, даже интереснее, чем торговля «флага» сама по себе! Если вы обнаружили формирование «флага», и вам удалось обозначить его границы… Как правило, флаг идет под определенным, достаточно крутым углом! Я обожаю играть с трендовыми линиями и смотреть, как они взаимодействуют друг с другом и с ценой. Люблю взять какую-нибудь трендовую линию и скопировать ее в другое место на графике, оставив угол ее наклона неизменным.

 

          Как я обнаружил, угол наклона трендовой линии, проведенной по «флагу», весьма важен! Так что я люблю копировать ее и перетаскивать на другие места на графике. К примеру, когда цена формирует консолидацию или небольшую шпильку, я могу попробовать примерить на нее эту трендовую линию.

 

          Конечно, линия «флага» важна сама по себе. Если цена откатывает к ней после пробоя, часто она встречает там серьезное сопротивление. Бывает, это происходит быстро, бывает, приходится подождать… Но когда бы цена ни вернулась к линии «флага», можно ожидать значительного сопротивления.

 

 

          Это означает, что структуру «флага» стоит учитывать, даже если вы определяете ее наличие уже после того, как она сформировалась – неделю, месяц, два месяца спустя… Полезно иметь на графике эту линию. Особенно если вы видите, что цена движется в ее направлении! Потому что сопротивление там практически гарантировано. Я сейчас серьезно! Это – возможность совершить убийственно точный вход.

 

          Так что линии «флагов» играют большую роль, и их нужно учитывать. Правда, у меня они отмечены не всегда, потому что «флаги» обычно видны невооруженным глазом. Если цена начинает к ним откатывать, я провожу линию и начинаю отслеживать дистанцию – 100 пунктов, 150… Я их учитываю. Иногда их можно использовать в качестве цели! Но больше всего мне нравится входить на отскоке. Такой метод нельзя считать традиционным пробоем с ретестом, ведь линия идет в противоположном направлении… Тем не менее, линии «флагов» играют большую роль. Ладно, давайте перейдем к графикам! Покажу вам несколько примеров.

 

 

 

          Начнем с GBPUSD. Хочу показать вам, как взаимодействуют между собой «флаг», линии, цена и так далее… Обожаю этот график, это – хороший, чистый пример, на нем я смогу наглядно продемонстрировать вам все, о чем рассказал. Это – часовой таймфрейм, так что данная структура формировалась в течение нескольких недель.

 

          Как мы видим, за очевидным импульсом вниз последовала консолидация. Далее – продолжение импульса… Потом цена сформировала «флаг» вверх, а через некоторое время произошел его пробой. Очень чистая структура! Когда цена движется таким образом, «флаг» виден невооруженным глазом. Как и зона консолидации над ним… Мы получили что-то вроде отката в канале. Цена падала, но потом вошла в восходящий канал... Вот так и выглядит «флаг»! Если мы переключимся на более низкий таймфрейм, он станет еще очевиднее. Давайте сделаем это, я хочу провести по его нижней границе две линии…

 

 

 

          Окей, это – первая, это – вторая… Обратите внимание: чем ближе цена подходила к этим линиям, тем сильнее откатывала. Правда, она так и не протестировала их… Но если бы мы попробовали примерить их на следующий блок консолидации после «флага», который сформировался вот здесь…

 

 

          Выглядит уже немного интереснее, не так ли? Немного интереснее… Как я и сказал, я обожаю примерять линии, проведенные под тем же углом, на другие точки на графиках. Меня это никогда не разочаровывает! Попробуйте сами. Например, можно скопировать линию вот сюда…

 

 

          Линия, проведенная под тем же самым углом, но в другом месте, теперь прекрасно поддерживает цену. А потом мы получили пробой с откатом… Действительно, этот тип линий никогда меня не разочаровывает. Поэкспериментируйте с ними! Вы обнаружите, что линии, проведенные под тем же углом, что и «флаг», играют большую роль. Ладно, с примером по GBPUSD, красивым и чистым, мы разобрались… Хочу упомянуть еще один нюанс! В пределах структуры «флага» мы часто получаем три отката.

 

         

          Это важно… Надо сказать, это – достаточно стабильное явление. В пределах этой структуры вы наверняка получите именно три отката. Ладно, давайте перейдем к следующему примеру!

 

 

 

          EURUSD! По этой паре у нас будет целых два примера. Начнем с «флага» слева... И снова цена упала, вошла в консолидацию – и продолжила падение… Консолидация – наш блок сопротивления. Если цена поднимется выше него, станет понятно, что общая структура цены изменилась.

 

          Линия «флага» в этом примере тоже получилась очень чистой! И здесь тоже случился некрасивый пробой верхней границы «флага»… Один, два, три отката – и цена падает вниз. После пробоя она возвращается обратно к «флагу», и нисходящий тренд продолжается… Опять же, довольно-таки интересный пример нашей формации! Иногда ретест происходит практически сразу, как здесь, а иногда на это уходит немало времени… Но когда это случается, отскок от линии «флага» оказывается действительно мощным. Можете быть уверены в том, что она послужит отличным сопротивлением. Давайте снова попробуем продолжить ее… И проведем еще одну линию по откату…

 

 

          Как видите, этот тип линий часто играет достаточно серьезную роль. Так что если вы увидите, что цена сформировала «флаг», ушла от него, а потом начала возвращаться к его линии… Можете воодушевиться! Потому что это – хорошая торговая возможность. Чем ближе цена подходит к этой линии, тем вероятнее откат. В данном примере она выступила в роли сопротивления, и сами видите, как отреагировала цена...

 

          На этом же графике есть еще один пример, бычий. Уже не такой чистый! Я всегда предпочитаю торговать чистые структуры, подобные этой… Рывок-консолидация-рывок, а потом – формирование «флага» в пределах диапазона второго рывка. С такой структурой мы и работаем! Если хотите взглянуть на пример бычьего паттерна, обратите внимание на правую часть графика. Увеличу, чтобы вы смогли получше все рассмотреть…

 

 

 

          Вот линия флага. Цена пробилась наверх, вошла в небольшую консолидацию, потом – еще одно движение вверх… Конечно, пример далеко не самый чистый! Иногда приходится иметь дело и с такими. Но все же мы видим, как структура цены приняла форму флага в диапазоне второго рывка, а потом произошел пробой вверх. Когда цена вернулась к линии в первый раз, мы получили неплохой отскок. Во второй раз произошло «опрокидывание», но когда цена вернулась обратно за линию, та восстановила свою актуальность. Произошел мощный рывок на север. Позже цена снова произвела ретест этой линии…

 

          Вот такой вот пример бычьего «флага»! Далеко не самый чистый… Как я и сказал, лично мне почему-то лучше даются именно медвежьи паттерны.

 

          Ладно, теперь я хотел бы перейти к EURGBP! Эту пару мы активно торгуем с самого начала года. Несмотря на то, что ее диапазон в этом году составил всего около 250 пунктов, мы уже успели забрать с нее примерно 500-600, начиная с нашей первой сделки, открытой 9 января. Сейчас на EURGBP как раз формируется «флаг», что меня очень воодушевляет! Неважно, какой пробой мы получим: ложный или истинный… Время покажет. Хотя я бы поставил на истинный! На EURGBP я по-прежнему нахожусь в режиме «продаем на ралли». Почему – сейчас расскажу…

 

 

 

          Вот такая структура! Цена сформировала пробой вниз, консолидацию, еще один пробой… Данная консолидация дает нам структурный перевес. Пока цена находится ниже нее, мы работаем в режиме продаж. Мы переключимся на покупки только в том случае, если цена пробьет этот кластер и войдет в зону 0.86-0.87. Вот тогда мы задумаемся о том, что нам, пожалуй, стоит прекратить продавать на ралли и заняться покупками на откатах.

 

          Пока что этого не произошло! Напротив, цена сформировала структуру «флаг»… Весьма волнующую структуру! Думаю, когда вы научитесь распознавать «флаги», их появление тоже начнет вызывать у вас радостное волнение.

 

          Мы играли с диапазоном этого «флага» весь январь и февраль. В частности, нам удалось ухватить движение вверх до 0.85, а оттуда мы вошли в продажи с расчетом на то, что цена протестирует уровень минимума «флагштока» на 0.8240. Если цене удастся его пробить, мы будем ожидать движения вниз до 0.81-0.8050. Хороший пример актуального, еще не отработавшего «флага»! Давайте я удалю все пометки и расчерчу график должным образом…

 

 

          В первую очередь нас интересует линия, представляющая собой основу «флага». Если взглянуть на структуру цены в целом… Помните, как я рассказывал, что продавцы часто «пробуют воду» под линией «флага»? Именно это и произошло на данном графике! Продавцы «попробовали воду». Есть пара вариантов развития событий… Мы можем попробовать дождаться какого-нибудь ралли. Например, цена вполне может сходить наверх, чтобы снова протестировать зону 0.8420. Я бы не стал сбрасывать со счетов эту возможность! Кстати, я кое-что заметил…

 

 

          Взгляните – в нашем крупном «флаге» сформировался еще один, маленький! Его линию тоже стоит отметить.

         

          Итак, как мы можем разыграть свои карты? Можно дождаться, когда цена устроит ралли, и войти в продажи вслепую на любом из них, рассчитывая на то, что ближайшей зоне сопротивления удастся сдержать цену. Первым уровнем для стопа будет 0.8440, а если цена пробьется за него, то можно воспользоваться уровнем 0.8530:

 

 

          А можно дождаться, когда цена снова пробьет линию «флага» вниз, а потом вернется к ней. Тогда можно будет войти в продажи, поставив стоп за любую структуру в зоне «флага». Формирование консолидации под линией «флага» дает хорошую возможность для входа с ограниченным риском!

 

 

          Вот так мы и торгуем «флаги»! Если вы предпочитаете агрессивный стиль трейдинга, просто продавайте на ралли до тех пор, пока цена не пробьет «флаг» вниз. Конечно, безопасным такой подход назвать нельзя, потому что, как я и сказал, часто происходит ложный пробой «флага».

 

          А если вы предпочитаете более консервативный стиль трейдинга… Тогда в данной ситуации вы могли бы сказать: так, продавцы уже «попробовали воду», так что теперь нам нужно дождаться следующего пробоя линии «флага», и если он произойдет, можно будет войти, рассчитывая на серьезное падение.

 

          Ладно, с примером по EURGBP мы закончили! Как я и сказал, ситуация очень волнительная. К сожалению, когда мы изучали предыдущие структуры, у нас было мало актуальных, еще не отработавших примеров... Будет интересно понаблюдать, как цена поведет себя в ближайшие дни. Я ожидаю, что к концу следующей недели (максимум – к концу месяца) цена произведет по меньшей мере ретест уровня 0.8240. Я буду очень удивлен, если этого не произойдет! Или если эта зона окажется ловушкой для медведей… Я считаю, что цена пойдет вниз. Такова моя личная позиция по этой паре. Я забрал с EURGBP уже столько пунктов, что не испытываю ни малейших проблем с продажами на ралли. Я занимался этим достаточно агрессивно! Я легко вхожу на уровнях против движения… Но, как я и сказал, существует два основных способа торговли подобных ситуаций. Можно агрессивно входить против ралли (либо рандомно, либо используя технические входы, основанные на внутренней структуре флага), а можно проявить консервативность – дождаться пробоя вниз и только тогда войти по тренду.

 

          Джон спрашивает: «Это как паттерн BCB, только в данном случае мы получаем не рывок – консолидацию – рывок, а рывок – консолидацию – рывок – канал в форме флага – рывок?». Именно! Так данная структура и выглядит. Она может появляться на любых таймфреймах. И формироваться в течение любых периодов времени! Лично я предпочитаю «флаги» со старших таймфреймов, они предоставляют более хорошие возможности для крупных прибылей.

 

          Использование зоны предыдущей консолидации дает нам представление об общем перевесе и уверенность в направлении потенциального пробоя. Это важно! На EURGBP мы сейчас работаем с крупной структурой. Зона 0.85 нам с этим очень помогает, так как дает представление об общем перевесе, который в данном случае направлен на юг. Это значительно упрощает торговлю.

 

 

          Окей, в чате задают вопрос о USDCHF. Давайте посмотрим… Да! Да. Структура не самая красивая… Молодцы, что заметили! На этом графике действительно сформировался паттерн BCB с достаточно неряшливой зоной консолидации. Но пока цена не пробилась выше нее, мы работаем в режиме продаж. Если цена пробьет линию «флага» вниз, можно ожидать продолжения движения... Вы можете войти консервативно на пробое, а можете агрессивно торговать продажи на ралли к блоку консолидации, который находится в диапазоне 0.9150-0.9180. Действительно, неплохой «флаг»! Если цена пойдет вниз, возможно, стоит совершить агрессивный вход, не дожидаясь пробоя линии «флага»… Хороший пример! Молодцы! Ладно, ребята, у меня на этом все, до связи!

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 17 июня, 2020 пользователем ju.vskv