[Стратегии] Упрощенный вариант свечей

[!!NIKA!!]

Сила паттернов

Японские свечи просты, элегантны и очень эффективны. Давайте поговорим о том, как можно превратить каждую свечу в набор из трех чисел, с помощью которого вы сможете определять паттерны и их силу.

Свечи представляют собой блоки определенной информации. Свеча может отражать ценовое движение – колебание мнений продавцов в течение минуты, дня или года. Свечи рассказывают, какая сторона рынка выиграла в итоге, какие участники начали борьбу первыми, насколько сильное давление продавцы оказывали на покупателей или покупатели на продавцов (рисунок 1). Свечи – это простое, элегантное средство, тем не менее, они предоставляют очень большое количество информации.

Упрощение свечей

Варьирование высоты свечных фитилей и их тел усложняет их использование в качестве инструмента, который последовательно рассказывает вам о том, что делает рынок. В этой статье я покажу способ упрощения свечей таким образом, чтобы трейдеру было легче определять паттерны и выполнять последовательные поиски с использованием этих паттернов. Хитрость заключается в том, чтобы превратить каждую свечу в набор из трех чисел, а именно:

HO: максимальная цена минус цена открытия
HC: максимальная цена минус цена закрытия
OL: цена открытия минус минимальная цена

Таким образом, каждая свеча будет представлять следующий набор чисел: HO:HC:OL.

Но, чтобы выполнить такое упрощение, сначала необходимо измерить средний диапазон за предыдущий момент времени. В качестве индикатора для измерения каждой свечи я собираюсь использовать диапазон скользящей средней (только диапазон, а не средний истинный диапазон). Итак, давайте начнем.

Если в качестве основы для измерения вы используете свечи месячного графика, как показано в таблице на рисунке 2, то в качестве входных данных для среднего диапазона вы будете использовать предыдущие 10 месяцев. Эта цифра произвольна, но вполне приемлемым будет любое число от 5 до 20. Я брал в расчет средние значения за первые 10 месяцев, используя месяцы 2012 года (которые в таблице не показаны).

Далее для расчета значений HO, HC и OL, исходя из значений OHLC месячной свечи, следует уравнение, совместимое с программой Excel. Вслед за расчетами следует объяснение.

Рисунок 1: Свечи на месячном графике. Испытывал ли рынок в августе сильное падение? Сражались ли покупатели с продавцами в декабре и победили ли их? Была ли подобная битва в мае, когда продавцы отразили удар покупателей, но в результате которой покупатели всё же победили? Свечи на месячном графике могут рассказать нам всю историю.

Рисунок 2: Обзор данных. Здесь вы видите цену открытия, максимальную и минимальную цену, цену закрытия, диапазон и средний диапазон помесячно в течение года.

Расчет:

■ Количество сегментов = количество срезов, на которые будет разделена свеча среднего диапазона
■ Делитель сегмента = 100 / количество сегментов
■ Средний диапазон = скользящая средняя диапазона с периодом N
■ Диапазон свечи = максимальная цена – минимальная цена
■ Множитель диапазона = диапазон свечи / средний диапазон
■ Диапазон свечи = диапазон свечи / 100
■ Множитель диапазона = множитель диапазона > 1, 1 – множитель диапазона
■ HO = целое число ((((максимальная цена – цена открытия) / диапазон свечи) * множитель диапазона) / делитель сегмента)
■ HC = целое число ((((максимальная цена – цена закрытия) / диапазон свечи) * множитель диапазона) / делитель сегмента)
■ OL = целое число ((((цена открытия – минимальная цена) / диапазон свечи) * множитель диапазона) / делитель сегмента)
■ Значение свечи = HO-HC-OL

Рисунок 3: Пример для расчета. Здесь вы видите входные параметры за январь 2013 года.

На рисунке 3 представлен пример использования параметров свечи за январь 2013 года в качестве входных данных.

■ Количество сегментов = 5
■ Делитель сегмента = 100/5 = 20
■ Средний диапазон = 7,92
■ Диапазон свечи = 150,94 - 144,73 = 6,21
■ Множитель диапазона = 6,21 / 7,92 = 0,78
■ Диапазон свечи = 6,21 / 100 = 0,0621
■ Множитель диапазона = 0,78 (Если больше 1, используйте 1)
■ HO = целое число ((((150,94 - 145,11) / 0,0621) * 0,78) / 20,0) = 4
■ HC = целое число ((((150,94 - 149,70) / 0,0621) * 0,78) / 20,0) = 1
■ OL = целое число ((((145,11 - 144,73) / 0,0621) * 0,78) / 20,0) = 0

Значение свечи за январь 2013 года после округления чисел составляет 4:1:0.

Вы можете получить вероятность будущей доходности и сделать ставку на эту вероятность.

Рисунок 4: Расчет значений месячных свечей. Здесь представлены расчеты за 2013 год.

Рисунок 5: Сегменты свечи, их формирование.

На рисунке 4 показаны значения месячных свечей за 2013 год, рассчитанные с помощью описанных вычислений.

При разработке этой схемы упрощения свечей я намеревался найти способ формирования каждого столбца рыночных данных в определенном формате. Сравнение каждой свечи с предыдущими свечами дает вам относительное соотношение и понимание торгового поведения за этот период времени. Затем, используя этот средний диапазон в качестве базовых данных, вы сегментируете этот диапазон на фиксированное количество фрагментов с равными значениями. Они становятся приращениями, с помощью которых затем нормируются фрагменты каждой свечи. После выполнения нормирования каждого фрагмента свечи в этом диапазоне оценки фрагментов закрепляются за целыми числами этих сегментов.

Подсчет сегментов определяет, насколько грубыми или точными являются свечные паттерны. Небольшое число, скажем, три, сожмет свечи в очень узкий диапазон значений. Это ограничивает общее количество паттернов, которые может принимать любая свеча: от 0:0:0 до 3:3:3, что соответствует 4 х 4 х 4 = 64 возможным свечным паттернам. Большее число, скажем, девять, обеспечило бы гораздо большую детализацию определения свечей, но разрядило бы число обнаруженных паттернов: от 0:0:0 до 9:9:9, что соответствовало бы 10 x 10 x 10 = 1000 различных свечных паттернов (теоретически).

Во время тестирования я обнаружил, что оптимальным является три-шесть свечных сегментов. Пересматривая паттерн январской свечи 4:1:0, я теперь могу определить, откуда взялись эти цифры (рисунок 5).

Уравнение, которое я решил после целого ряда экспериментов, просто позволяет сравнивать и измерять каждую свечу по сегментам диапазона в качестве динамической линейки. Естественно, истинные расчеты дают десятичные значения для HO, такие как 3,68, но мы округляем их до целых чисел, что позволяет нам фиксировать общие измерения свечей, которые отражают основное торговое поведение.

Рисунок 6: Помесячная доходность. Здесь представлены результаты в течение одного, двух, трех и четырех месяцев, сгруппированные по свечным паттернам.

Свечи

Итак, зачем проделывать все эти манипуляции, чтобы создать упрощенную версию свечей? Ответ прост: чтобы определить вероятность. Теперь, когда у меня есть удобное средство классификации свечей по фиксированному числу паттернов, я могу выполнить статистический анализ этих паттернов, чтобы увидеть, содержат ли они прогнозирующую способность. Я делаю это путем динамического захвата свечных паттернов во время обработки временных рядов биржевого инструмента, а затем измеряю в будущем, выросла ли, упала или осталась неизменной цена после определенного числа последующих периодов и насколько.

К примеру, давайте вернемся к свечам на месячном графике, но вместо того, чтобы просто использовать 12-месячные значения, я применю все месячные данные для SPDR S&P 500 ETF (SPY) с 1993 года. Я буду измерять помесячные доходы в течение одного, двух, трех и четырех месяцев, сгруппированные по свечным паттернам (10 лучших по количеству) (см. таблицу на рисунке 6).

■ 1P – через 1 месяц, 2P – через 2 месяца и т. д.
■ PctXP показывает, во сколько раз (в процентном выражении) цена закрытия следующего месяца(-ев) больше, чем месяца в паттерне
■ AvgXP – это средняя доходность (в единицах цены) разницы между следующим месяцем(-ами) и месяцем в паттерне.

Я загрузил все данные за месяц в простую базу данных и выполнил простой SQL-запрос для группировки, суммирования и вычисления по свечному паттерну.

Какой вывод можно сделать из этих чисел? Во-первых, согласно статистике, данных недостаточно, чтобы построить какой-либо существенный прогноз. Если я загляну в этот небольшой набор данных и изучу паттерн 1:4:4, то количества случаев (а их 10) просто недостаточно, чтобы строить прогноз на их основе. Теперь предположим, если бы у меня было 100 экземпляров свечей 1:4:4. Это, возможно, послужило бы мне убедительным доказательством для использования этих данных в некоторой вероятностной степени. Что, если в будущем при каждом закрытии месяца я применю свой алгоритм упрощения свечей, измерю свечу текущего месяца и обнаружу, что только что закрывшийся месяц представляет собой свечной паттерн 1:4:4? Можно увидеть, что с вероятностью в 70% цена закрытия следующего месяца будет выше, и с вероятностью в 80% цена закрытия четвертого месяца будет выше. Вот почему я хотел бы использовать этот метод упрощенных свечей.

Вы можете получить вероятность будущей доходности и сделать ставку на эту вероятность.

Рисунок 7: Комбинирование свечей.

Приведет ли комбинирование этих двух свечей к более детерминированному результату?

Комплексные паттерны

До этого момента я демонстрировал довольно простую технику категоризации свечных паттернов. С помощью этого метода я могу упростить и классифицировать любой набор временных рядов свечей OHLC. Я мог бы измерить свечи для всего набора данных по индексу S&P 500 на абсолютно любом таймфрейме: дневном, часовом и минутном. Но в конечном счете использование единичных свечей вряд ли предоставит мне объективную аналитику. Однако я могу комбинировать свечные паттерны.

Что, если я скомбинирую свечи за август и сентябрь в один паттерн? Даст ли комбинированный паттерн 1:5:4 – 4:3:1 более детерминированный результат (рисунок 7)?

А как насчет трех свечей подряд? Это, очевидно, уменьшит количество паттернов в комбинации. Вероятнее всего, вы сможете уменьшить разрешение отдельных свечных паттернов. Если вы уменьшите число сегментов с пяти до, скажем, четырех или даже трех, это даст вам возможность создавать паттерны из трех и четырех свечей, чтобы при поиске в рамках всей генеральной совокупности дневных или часовых данных вы могли легко собрать тысячи паттернов.

Применение стратегии

Уравнение свечного паттерна легко закодировать в индикатор или стратегию для выбранной вами торговой платформы. Также легко создавать и базы данных свечных паттернов. Я создал обширный файл Excel и импортировал его в простую базу данных.

Избавьтесь от беспокойства

Существует множество способов использования свечных паттернов для создания инструмента торговли на основе вероятностей, который поможет вам выбрать эти возможности с высокой вероятностью получения прибыли в трейдинге. Изучение свечных паттернов в комплексе с другими техническими индикаторами поможет вам тщательно определить точные условия. Паттерн 1:2:3 в сочетании с восходящей скользящей средней с периодом 50 может прогнозировать получение прибыли в 60% случаев. Знание такой статистики может в значительной степени избавить вас от беспокойства по поводу эффективности торговли.

Дэйв Клайн,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 1 июня, 2019 пользователем Pavel888