[Статья] Торговое преимущество

[!!NIKA!!]

Сегодня я хотел бы обсудить тему, по которой часто возникают различные вопросы, и один из них: «Хорошо, но как мне получить преимущество»? Речь идет о преимуществе в торговой системе. Итак, как мне получить представление о том, как разработать свою торговую систему?

Это происходит не так, что вы проснулись посреди ночи и получили ответ... Вам просто необходимо правильно выполнять последовательность действий, соблюдать технологию и метод разработки торговых систем. Вам нужно решить, какую систему вы хотите создать, и как только вы определитесь с типом системы, вы начнете изучать полученные результаты, применяя базовую модель к рынку.

Допустим, вы решили торговать по стратегии следования за трендом и выбрали методику пробоя уровней по тренду, скажем, на фьючерсе DAX. Вы решили разместить ордера на пробой, и предположим, что готовы торговать внутри дня. Т.е. вы начинаете торговать не в самом начале дня, а выжидаете пару часов или даже больше, пока рынок не начнет снижаться после открытия, и поэтому вы размещаете свои ордера спустя определенное время. Но где? И на каких уровнях?

Чтобы быть эффективными в концепции пробоя важного уровня в рамках стратегии следования за трендом, уровни должны быть значимыми, а значимыми уровнями могут быть (но не только) уровни максимумов и минимумов дня. Таким образом, когда я принимаю решение торговать, я открываю короткую позицию от самого высокого максимума, которого цена достигает в период от открытия рынка и до момента, когда я открываю сделку, и закрываю позицию по самому низкому минимуму. Т.е. мы размещаем ордера на этих двух уровнях. И другим условием в этой концепции является закрытие сделки в конце дня. Мы также можем применить и другие условия, например, оставить позицию на ночь, но давайте представим, что мы закрываем сделку в конце дня. Будем делать так, и посмотрим на результаты.

На основании результатов, если они будут положительными, у нас будет над чем поработать, тогда мы сможем продолжить изучение того, как рынок реагирует на наши входные данные. Прежде всего, я сказал, что давайте подождем пару часов. Но что, если я подожду больше или меньше, прежде чем буду размещать свои ордера? Да, мы решили использовать входные данные в рамках внутридневной торговли, и после решения о размещении ордера мы играем с этими входными данными. Но что, если я размещу свои ордера после 9 часов, после 10 или 11, после 12? Далее, посмотрев на полученные результаты, я решу, какое время суток лучше всего соответствует моим ожиданиям. Возможно, 12 часов будет лучше, чем 10, и у меня будет возможность подольше поспать, что будет замечательно.

Итак, я действительно получил эти результаты, а затем, конечно же, добавил стоп лосс, потому что я не хочу попасть в ситуацию, когда рынок поменяет свое направление и убьет мою сделку и мой счет. Возможно, я также захотел бы разместить и тейк профит, но обычно в стратегиях следования за трендом мы не должны использовать тейк профит, потому что это убило бы концепцию следования, так как мы прекратили бы свою торговлю. Тем не менее, вы вправе это сделать, а затем установить правило для закрытия позиции, и тогда у вас будет своя система. Итак, у меня есть система. Мы решили, где начинать торговать, где входить и когда закрывать сделку, в конце дня или по тейк профиту.

Я также могу решить, что после определенного времени дня мои условия для открытия позиций больше не будут действительными, и с этого момента я уже буду использовать другие настройки для входа в рынок и буду отменять свои неисполнившиеся ордера. Какое дневное время лучше использовать для этой цели? Здесь я снова применю оптимизацию: протестирую 3 ч. дня, 4 ч. дня, 5 ч. вечера и 6 ч. вечера, а затем посмотрю, в какой из периодов торговля будет давать лучший результат, после чего я решу: «Ok, после 5 часов вечера нет смысла открывать ордера, потому что все ордера, устанавливаемые после 5 ч, не дают достаточной прибыли, и я плачу больше комиссионных по сравнению с получаемой прибылью».

В итоге я получил систему, – единственное решение, которое я фактически принял: модель следования за трендом, которую я хочу. Я мог бы принять решение использовать систему контр-трендовой торговли: вместо того, чтобы покупать на пробое уровня максимума, я мог бы покупать на минимуме дня и продавать на максимуме дня. Очевидно, в зависимости от рынка или каких-то других условий результаты будут сильно меняться, но я снова исхожу из концепции построения базовой модели, а затем разрабатываю ее.

Итак, мы обсудили время торговли, правила размещения уровней стоп лосс и тейк профит. Но, очевидно, еще есть и сам процесс, в котором мы также участвуем, и фильтры, которые мы применяем для определения, когда торговать, а когда нет. У вас есть возможность выбрать любую систему, вам просто нужно следовать надлежащей процедуре, как разрабатывать торговые системы, и поверьте мне: вы можете создавать торговые системы, которые могут быть действительно хорошими и эффективными. Будьте всегда осторожны: не переусердствуйте, не ставьте слишком много условий в свою систему, но это уже отдельная тема, которую мы, возможно, обсудим в другой раз.

Таким образом, вам не нужно просыпаться посреди ночи по каким бы то ни было причинам, – вам просто нужно сесть и применить проверенную методологию для разработки торговых систем, то есть получить нечто, что может работать и радовать вас своими результатами.

Андреа Унгер,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 12 мая, 2019 пользователем pavlus777