Техники для разгона маленьких депозитов

[88]

Том Данте – техники разгона маленьких депозитов

Успешный разгон депозита – тема, которая будоражит умы многих трейдеров! Так вышло, что в этом плане Тому Данте есть, чем поделиться: успешный разгон двух депозитов стал для него входным билетом в проп-фирму. В этом вебинаре он поделится своим опытом (подкрепляя слова выписками со счетов), расскажет о распространенных причинах слива депозитов, даст несколько психологических техник, повышающих шансы на успех, и в конце опишет свой подход, основанный на статистике, благодаря которому ему удается вести торговлю с высокими рисками без сливов. Интересного чтения!

[Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью

***

Итак, все собрались, можем начинать! Когда я анонсировал этот вебинар, наверное, многие подумали, что на нем я буду рассказывать о каких-то конкретных секретных техниках для агрессивного разгона депозита и достижения огромной доходности. Но нет, конкретных сетапов мы сегодня касаться не будем! О чем мне хотелось бы рассказать, так это об определенных психологических и статистических приемах, позволяющих увеличить свой перевес и эффективность торговли.

(Подпись: обратите внимание, что между пополнением счета и первой сделкой прошло шесть дней, – я выжидал появления наилучшей торговой возможности)

Представляю вашему вниманию один старый скриншот... Это первый торговый счет, открытый мною после того, как я вышел в стабильную прибыльность. Дело было летом 2007 года. Торгуя на этом счете, я накопил статистику, благодаря которой мне удалось получить работу в проп-фирме. Как вы можете увидеть справа вверху, начал я с 63 фунтов. Я пополнил счет на 50, а 13 – это остаток от одного из моих старых депозитов, слитых во время экспериментирования с различными техниками. Я добавил к нему 50 фунтов, стартовал с 63 – и начал разгонять! Как вы можете видеть, первая сделка была открыта по бунду. По 2 фунта за пункт! Эта сделка помогла мне увеличить депозит до 143 фунтов. Было это 20 июля!

Двигаемся дальше, 24 июля с меня сняли 4,92 фунта за перенос сделки по GBPJPY на следующий день. Это из-за изменения процентных ставок, – кэрри-трейды на продажу в те времена обходились недешево! Из-за этого мой депозит уменьшился до 138,71. Но на этой сделке я заработал 40 фунтов, и в итоге депозит стал равняться 178 фунтам.

И дальше… Как вы видите, мой депозит все рос. Слева видны даты. 24 июля размер депозита равнялся уже 173 фунтам, а ко второму августа – 478. Оцените размеры прибыльных и убыточных сделок. Убытки – 14 фунтов и 3 фунта. Один тик тогда стоил три фунта, – то есть это был убыток размером в один тик! Из этого стейтмента понятно, что я не занимался никакими глупостями типа торговли без стопов. Убытки случались! Это – второе августа, дальше…

Следующий скриншот. 16 августа мы достигли отметки в 770 фунтов. При этом я получил пару приличных убытков, один по GBPJPY, другой – в сделке по сахару. Они составили примерно по 10% от депозита: 61 фунт от 634 и 80 от 850. Для достижения такой доходности мне приходилось торговать с рисками в 10% на сделку. Это было 16 августа 2007… Двигаемся дальше!

Окей, 7 сентября! Депозит – 1 203 фунта. Я торговал немало инструментов, но наверное, вы заметили, что многие сделки были открыты по бунду. Торговля на бунде мне всегда удавалась! Так что ничего удивительного, что он то и дело встречается в этом стейтменте. Но при этом я торговал и валюты, и DAX. Обратите внимание на винрейт, – на этом отрезке убыточная сделка была только одна, по евродоллару. И, как мы можем видеть, убыток составил 66 фунтов от депозита в 848, то есть менее 8%. Конечно, риски были 10% на сделку, но если у меня появлялась возможность выйти из убыточной сделки раньше, – конечно, я ей пользовался. Депозит все рос и рос... Примерно в это время я начал присматриваться к проп-фирме Futex.

Как вы видите, депозит вырос почти до полутора тысяч. Пара убытков была! Обратите внимание: на сахаре я обжегся дважды. Раньше я никогда не торговал его, и за две попытки потерял по 10%...

А это – последняя сделка перед моим собеседованием во Futex. Депозит перевалил за полторы тысячи.

В то же время я торговал и на втором депозите. Сейчас покажу вам его! И о техниках скажу через секунду! Это – более подробный скриншот, так что информации здесь больше. Данные о номере счета и прочих деталях я закрасил черным.

Окей, это – скриншот моего второго торгового счета! Он был открыт в TD Waterhouse, у другого брокера, но, как видите, торговал я на нем в то же время – летом 2007. Он был открыт чуть раньше – 19 июня. Причина открытия – мне захотелось воспользоваться бонусом, который в тот момент предоставлял этот брокер. Там предлагали 150 фунтов! Сейчас такого, наверное, уже не бывает, но в те времена TD Waterhouse буквально выдавал всем новым клиентам на торговлю по 150 фунтов!

На этом скриншоте видно пополнение на 150 фунтов, ради которых я и завел этот торговый счет! Забавно, что они позволили мне открыть сделку при нулевом балансе! Техники, которые я использовал для наращивания обоих депозитов, были описаны мной в теме, которую я вел на форуме Trade2win. Я мог бы опять пройтись по каждому скриншоту, но, пожалуй, будет лучше заняться этим в конце вебинара, если кого-то вдруг это заинтересует, потому что иначе мы никогда не доберемся до сегодняшней темы! Так что лучше опустим детали и перейдем к итогу. Как видите, начал я со 150 бонусных фунтов, реальных средств на этот счет я не заводил! Открыл я его 27 июня 2007 года. А следующий скриншот…

Размер депозита – 2 265 фунтов. Правда, одну тысячу прибыли мне удалось сделать благодаря движению в 250 пунктов на FTSE 100. Получил по 4 фунта за пункт! Но депозит удалось разогнать просто прекрасно. Отправившись на собеседование во Futex, я взял два этих стейтмента с собой. Два депозита (один – 150 фунтов бонуса, другой – 50 фунтов моих собственных средств) мне удалось разогнать примерно до 4 000. Как видите, в первую очередь в глаза бросается стабильно высокий винрейт. Это и позволило мне получить работу!

А вот – мой вывод 500 фунтов с депозита в 2 265... Чуть позже я затрону эту тему более подробно, а пока просто скажу, что для меня всегда было очень важно выводить с торгового счета столько, сколько возможно. Не стоит держать у брокера все свои средства! Я уже упоминал это ранее.

Итак, реально ли провернуть нечто подобное сейчас, в наше время? Ну, что сказать… Хотел бы я, чтобы этот вебинар проводился в конце года! Будь у меня побольше времени, я бы смог вам показать, чего можно достичь за более долгий срок. Я всегда относился к той категории людей, которые предпочитают доказывать слова действиями – и деньгами! А не разглагольствовать на вебинарах, что можно сделать вот так и вот эдак…

Я хотел показать вам что-то поновее, чем скриншоты 2007 года. Буквально месяц назад, за две недели до запланированной даты проведения этого вебинара, я решил проверить, в состоянии ли я на практике сделать то, о чем буду рассказывать вам сегодня вечером. Я подумал – знаете, что? Надо попробовать еще раз начать с 50 фунтов! И посмотреть, во что я смогу превратить их к дате проведения вебинара. И вот что у меня получилось…

Это – не скриншот, я сейчас на самом деле залогинился в свой аккаунт, чтобы показать вам стейтмент. Я начал с 50 фунтов. Первая открытая мной сделка обернулась убытком в 14 фунтов, и депозит упал с 50 до 36, – это видно в графе «баланс». А после сделки, проведенной мной в четверг, он составлял уже 560. С 50 до 560 фунтов за 8 сделок!

Тут можно заметить пару нюансов. Это мы еще обсудим сегодня более подробно! Но пока обратите внимание, все сделки – по бунду. Интересно, почему же (смеется)? А еще – риски явно не 1-2%! Так что наша сегодняшняя тема – не «разгон депозита», а «разгон депозита со сравнительно высокими рисками без слива». Думаю, это – более подходящее название для сегодняшнего вебинара!

Ну ладно, окей, давайте начнем! Как я и сказал, сегодня я не буду учить вас какой-то новой стратегии, дающей чудесные входы. Вместо этого я расскажу о своем подходе к процессу. Может, что-то вы уже знаете, может, что-то вы уже делаете. Но главное – это работает!

Для начала давайте проясним один вопрос... Маленький депозит – это вообще сколько? У каждого на этот счет свое мнение! Я знаю многих трейдеров, которые начинали торговать с 500 фунтов или 500 долларов, – это, определенно, маленький депозит! Когда начинал я, у меня было всего лишь 200 фунтов – жалкие крохи! Не знаю, каков средний размер торгового депозита в ритейл-трейдинге, но, думаю, можно сказать, что все, что меньше 10 000 фунтов, – это маленький депозит.

Немного отвлекаясь от темы… Мне постоянно задают вопрос: сколько нужно денег, чтобы получать с трейдинга хорошую зарплату?.. Этот вопрос я просто терпеть не могу! Потому что, во-первых, это зависит от того, что считать хорошей зарплатой. Те, кто задают этот вопрос, никогда не уточняют, что для них – хорошая зарплата! А просто спрашивают, сколько нужно денег, чтобы получать хорошую зарплату! Но, кроме того, это зависит еще и от рисков, на которые вы готовы пойти. И от того, насколько велико ваше статистическое преимущество! Но раз уж такие люди никогда не говорят, что для них – хорошая зарплата…. Я подумал – давайте поиграем с этим! И возьмем среднюю зарплату. Это – актуальная на сегодняшний день информация, я сам сегодня ее загуглил.

Средняя зарплата по Великобритании! Согласно PayScale, для мужчин это – 31 511 фунтов в год. Кстати, очень интересный момент, обратите внимание на зависимость величины зарплаты от стажа, – мне кажется, это распространяется и на трейдинг! Но не будем сегодня углубляться в эту тему…

Итак, вопрос: депозит какого размера нам нужен, чтобы делать по 30 000 в год? Своих трейдеров я учу, что стремиться нужно к целям минимум в 2R в неделю. Это в среднем! Не обязательно делать 2R каждую неделю без исключений. Какие-то недели будут гораздо прибыльнее! Бывает, что вы получаете свои 2R уже утром понедельника. Но бывает, что вы оказываетесь на пару R в минусе, и вам приходится отрабатывать этот убыток! Но, думаю, 2R в неделю – это легкодостижимая цель, если вы понимаете, что делаете. Это – хороший фундамент для последующего развития.

Предположим, у вас есть депозит в 10 000 фунтов, и вы рискуете в каждой сделке 2%... Это будет 200 фунтов на сделку. Если вы сможете зарабатывать по 2R в неделю (мы сейчас не учитываем сложные проценты), это будет 400 фунтов в неделю, 1 600 фунтов в месяц или 19 200 фунтов в год.

О чем это нам говорит? Если основываться на моем представлении о том, чего можно достичь благодаря обучению, то для того, чтобы получать среднюю зарплату по Великобритании, вам потребуется депозит в 20 000. Либо же вы можете торговать с рисками в 4% на сделку, – но с депозитом в 10 000! Тут, конечно, возможны вариации, например, можно удвоить риски, используя вдвое меньший депозит, то есть торговать на 5 000 с рисками в 8%. Но, очевидно, чем выше ваши риски, тем выше вероятность разорения. За годы торговли мне довелось повидать немало трейдеров, пытающихся превратить подобные небольшие депозиты во что-то более серьезное, но их постигало разорение… Так что на эту тему я размышляю уже не первый год!

И если подумать… Мне кажется, что наращивать маленький депозит, – это проще психологически. Что я под этим подразумеваю? Если сравнить депозиты, например, в 5 000 фунтов и в 10 000 фунтов, мне кажется, работать с первым будет гораздо более комфортно психологически! Ведь чем больше ваш депозит, тем больше финансового урона вы можете понести! А чем депозит меньше, – тем проще кажется торговля! И просадки переносятся более комфортно. По крайней мере, я так считаю. Но если психологически это проще (а, как мы знаем, психология – это очень важная составляющая трейдинга), почему же тогда так много людей с этим не справляются?.. С наращиванием маленького депозита! Это очевидно. Главная причина тут одна, и очень простая, – недостаток капитала! Потому так сложно наращивать крошечный депозит, – вам просто не хватает капитала на выживание, на преодоление просадок. Давайте рассмотрим этот вопрос чуть более подробно…

Нередко происходит вот что… Особенно это актуально для трейдеров, торгующих фьючерсными контрактами у брокеров с прямым выходом на рынок. Существует такая вещь, как минимальный размер позиции. Из-за того, что трейдеры не могут открывать позиции меньшего размера, чем минимальный, им приходится завышать свои риски. Посчитаем на пальцах… Скажем, у вас есть депозит в 5 000 долларов, и вы учитесь торговать S&P 500, используя фьючерсные контракты, которые стоят по 12,50 доллара за тик. Вы торгуете их на часовых графиках, используя мою стратегию. Покажу вам пример такой сделки…

Вот. Прекрасный уровень! Пробой, после него – скругленный ретест, сетап на вход в покупки на возврате к уровню. Это – недавний график! И смотрите, что произошло…

Тут мы, вероятно, удалили бы свой отложенный ордер, потому что цена подошла очень близко, но до уровня все же не дошла, а при втором подходе не был сформирован паттерн SFP. Но предположим, что мы все-таки вошли! Ведь мы были готовы торговать, – не важно, исполнится ордер или нет.

Свой стоп я бы поставил немного пониже этой свечи. Вообще, найти для него подходящее место тут не так-то просто! Потому что тут нет ни одной чистой свечи, которая бы пробила этот уровень.

Если увеличим, – становится видно, что перед пробитием у нас образовалась тут небольшая структура. Так что это – неплохое место для стопа. Если я вхожу в покупки на 1665 и ставлю стоп на 1657,5, получается, размер его будет составлять 7,5 пункта. Пункт – 4 тика, а стоп – 30 тиков. Не будем усложнять и учитывать спред на входе. 30 тиков!

Таким образом, вы будете торговать S&P 500 на часовых графиках сделкой размером в 1 минимальный лот при депозите в 5 000 долларов. В этом случае ваши риски составят 375 долларов. Если сделка окажется убыточной, – вы потеряете 7,5% от депозита. Вот так и выглядит недостаток капитала! Из-за минимальных размеров позиций трейдеры вынуждены завышать свои риски. С этим приходится сталкиваться многим! Как этого избежать? Что можно сделать? Тут есть три ошибочных подхода…

Во-первых, трейдер может уменьшать свои стопы, основываясь на том, сколько он готов потерять. В моем примере он сказал бы: «Я не могу позволить себе рисковать 30 тиками, ведь это – 7,5% от моего депозита. Лучше буду использовать более короткий стоп, – такой, чтобы риски составили всего 2%». Поступая так, трейдер ставит свой стоп на уровень, никак не привязанный к графику, и в результате получает вынос стопа из-за банальной волатильности. Стоп должен располагаться там, где вам будет понятно, что в сделке вы ошиблись! Он не должен основываться на том, сколько вы можете позволить себе потерять.

Второй подход мне, как наставнику, приходится наблюдать особенно часто. Трейдер говорит: «Нет, я не могу позволить себе открыть эту сделку, потому что мне придется использовать в ней стоп-лосс в 30 тиков. Но я не хочу нарушать правила своей системы! Так что лучше дождусь сделки, которая отвечала бы правилам, но имела размер стопа не более, чем 10 тиков». Выбирая сетапы, вы работаете против своего статистического преимущества! Торгуя по системе, которая обладает перевесом, вы должны брать все сетапы, которые она вам дает, ведь вы не знаете, какой из них окажется прибыльным! Нельзя выбирать только сетапы с небольшим стопом, нужно входить на всех! Так что это – неправильный подход.

И, наконец, часто бывает, что трейдер просто забивает на систему и решает найти новую, с более короткими стопами. Или начинает вносить правки в торговую систему, – например, переходит на более низкий таймфрейм. Встречаюсь с этим регулярно! Люди торгуют на часовых графиках, но решают опуститься на получасовые или пятнадцатиминутные. Почти всегда в основе такого решения лежит либо желание уменьшить размер своих стопов, либо желание увеличить количество сигналов по системе. Но очень часто при этом трейдеры не используют специальные техники, заточенные под младшие таймфреймы! Пусть рынок и имеет фрактальную природу, отдельные нюансы в торговле на разных таймфреймах все-таки присутствуют! Но многие этих нюансов не понимают, и буквально просто кликают с H1 на M5, и продолжают делать то же, что и раньше.

Ну да ладно, хватит уже о том, что не работает! Давайте поговорим о рабочих подходах! Я сказал, что многие завышают риски из-за недостатка капитала, и мы рассмотрели, как это происходит. Но если подумать, большинство брокеров уже давно дают возможность торговать долями лота, подгоняя размер сделок под размер вашего депозита. Так что даже на жалкую сотню долларов можно торговать с рисками в 2%, то есть в 2 доллара, – многие брокеры дают такую возможность! Стоп в 50 тиков – можете торговать на счету, где тик стоит 4 цента! Это позволяет полностью решить проблему недостатка капитала, ведь вы можете торговать с рисками в 2% даже на маленьком депозите. Брокера с такими торговыми условиями легко найти и в Великобритании, и за ее пределами. Но если эта проблема решена, тогда в чем же дело?.. Почему люди сливают налево и направо? Вот почему…

Очень тяжело воспринимать свою торговлю серьезно, когда ставки малы. Трейдер неизбежно завышает риски, что приводит к катастрофе. Я тоже испытывал эту проблему! И мне потребовалось немало времени, чтобы осознать ее. Я понял, что если я торгую только на маленьком депозите… Большого ведь у меня просто не было! Когда я начинал, мне просто неоткуда было взять пять-десять тысяч фунтов. Мне приходилось открывать депозиты на сотню, максимум – две сотни фунтов! И немало таких депозитов я слил, и приходилось открывать новые… А все потому, что я не мог серьезно относиться к рискам в 2% от сотни фунтов! Это же всего 2 фунта на сделку! В начале вебинара я говорил о 2R в неделю… Давайте посчитаем! Депозит в 200 фунтов, вы торгуете с риском в 2%, то есть 4 фунта, и делаете по 2R в неделю. Опять же, не учитывая сложный процент, это – 8 фунтов в неделю или 24 фунта в месяц. 24 фунта в месяц за терпеливое выжидание сетапов, за постоянный стресс от убытков, за кропотливое ведение журнала… За всю работу! Всего 24 фунта… И ведь не сказать, что спустя несколько месяцев ситуация кардинально изменится! Начиная с такого маленького депозита, вам очень долго придется зарабатывать совсем по чуть-чуть.

Вот люди и пытаются как-то ускорить этот процесс! Они видят, что у них получается зарабатывать! А все благодаря тому, что они, обладая перевесом, торгуют с рисками в 2% от своего маленького депозита, насчет которого они не особенно волнуются… Стоит им увидеть, что это работает, – и они решают повысить риски. Что, как мы знаем, приводит к катастрофе. Многие сливают депозиты в том числе и потому, что их стратегия не справляется с просадкой. Или потому, что они сами с ней не справляются психологически! И начинают делать всякие глупости, – например, не открывать те сделки, которые они должны были открыть. Риск – это проблема!

Расскажу вам о техниках, которые я использовал для разгона своих депозитов, – как недавно, так и в 2007 году, благодаря которым я смог устроиться на работу в фирме и добиться своего сегодняшнего положения.

Ну, во-первых, извлекайте выгоду из всех доступных вам брокерских предложений, какие вы только сможете найти. Потому что капитал является критически важным фактором успеха! Помните те два счета, которые я показал вам в начале вебинара? Один я разогнал до полутора тысяч, другой – до двух с половиной тысяч. Первый депозит был моим собственным, второй же – просто бонус от брокера! Я не вложил в него ни капли собственных средств, капитал был бесплатным, и посмотрите, чем все закончилось! Мне удалось разогнать два счета до четырех тысяч фунтов, и 62% прибыли были получены благодаря чужим деньгам. Я буквально извлек выгоду из брокерской акции. Брокеров существует великое множество! Конкуренция высока, и каждый старается предлагать что-то свое, чтобы заманивать к себе клиентов. Не буду давать вам конкретный список, а то меня обвинят в продвижении каких-либо брокеров, но на разные выгодные предложения я натыкаюсь регулярно! 100% бонуса от первого депозита и так далее. Конечно, использовать бонусы не обязательно, но все же советую вам обратить на это внимание, потому что для наших целей критически важен любой капитал. Так что устройте поиск! Это – довольно стандартный совет, многие из вас, ребята, и так уже об этом знают. А теперь – пара техник, которые мне особенно помогли при разгоне этих депозитов…

Я верю, что очень полезно не вкладывать в депозит одновременно все средства, которые вы планировали отвести на торговлю, а делать это поэтапно. Если вы решили, что хотите отвести на трейдинг тысячу фунтов, начните лучше с двухсот или двухсот пятидесяти, то есть с 20-25%. Никакой конкретной психологически комфортной модели тут нет, найдите то, что подойдет лично вам. Но я обнаружил, что чем меньше размер моего стартового депозита, тем увереннее я себя чувствую. И спокойнее! Начиная с 200 фунтов, с небольшого процента от полного депозита, привыкаешь к торговле очень быстро. Может показаться, что слив 20% – это не так уж и страшно, но на самом деле убыток есть убыток, так что в этом плане проблем с дисциплинированностью не возникает. Такой старт, как мне кажется, получается более осторожным.

Скажу еще вот что! Думаю, регулярные выводы с депозита – это тоже хорошая идея. Это – психологический прием, который помогает мне поддерживать максимальную результативность. Как я и сказал, это работает не у всех! Но лично я обнаружил, что чем меньше денег у меня на депозите, тем лучше я торгую. Это распространяется и на новые депозиты.

Все это – небольшие советы, которые могут пригодиться вам в плане психологии. Но они не рассказывают, как именно можно эффективно торговать при высоких рисках. А это – самый главный вопрос! Вот как это делается… И вот что вам нужно начать делать с этого момента…

Вам нужно пройтись по своей стратегии и определить сетапы, обладающие наиболее высоким винрейтом. Если вы торгуете по моей стратегии, – разбейте ее на отдельные составляющие и пройдитесь по каждой из них! Определите, какие сетапы имеют наибольший винрейт. Зная винрейт и соотношение среднего убытка к средней прибыли, вы можете рассчитать математическое ожидание. Вы обнаружите, что все мои сетапы обладают положительным математическим ожиданием, – очевидно, если бы его у них не было, я бы им вас не учил! А вы бы, очевидно, не стали бы по ним торговать, обнаружив это. Так что математическое ожидание у них положительное, – но этого недостаточно! Расскажу, почему.

Получив положительное математическое ожидание, вы сможете делать деньги, но динамика роста депозита во многом обусловлена винрейтом стратегии. Как нам известно, зарабатывать можно даже с винрейтом в 20%, если ваше математическое ожидание равняется, скажем, 15R. То есть на каждый фунт, которым вы рискуете, у вас приходится 15 фунтов прибыли. Математическое ожидание положительное! Но если вы будете рисковать в каждой сделке 20% от депозита, то вы, вероятно, разоритесь до того, как ваше матожидание получит шанс проявить себя. Если ваш винрейт – 20%, каковы шансы получить пять убытков подряд? Достаточно высокие! А если вы получите пять убытков, – все, game over! Ситуация складывается ужасная. Математическое ожидание у вас положительное, вы знаете наверняка, что ваша стратегия работает, но вы продолжаете сливать, потому что завышаете риски!

(Текст на экране: обладая винрейтом в 20%, шанс получить 5 убытков подряд на отрезке из 50 сделок составляет примерно 99,9%. Как результат: матожидание не важно, высоких рисков при торговле по такой системе вы себе позволить не можете.

Даже если винрейт вашей стратегии составляет 45%, шансы получить 5 убытков подряд будут равняться 70,6%.

С винрейтом 80% вероятность получить 5 убытков подряд на протяжении 50 сделок снижается до 1,2%. Иначе говоря, шансы невелики!

Пожалуйста, учтите, что тут в дело идет сравнительно сложная математика, так что каждому стоит самому проверить и перепроверить все вычисления. И не забывайте при этом, что вероятность – это всего лишь вероятность! Так что даже если ваша вероятность получить пять убытков подряд равняется всего лишь 1%, – это еще не значит, что этого не произойдет сразу же, как только вы начнете торговать. Это называется законом подлости)

Так что я сделал вот что… Всем советую этим заняться! Пройдитесь по своим стратегиям, категоризируйте их и отсортируйте по винрейту. И проверьте сразу еще и свое математическое ожидание. Конечно, для начала придется поторговать с комфортным уровнем рисков, но набрав статистику, вы можете позволить себе начать задумываться о выходе за его пределы.

Кроме того, вы можете повысить свои шансы на получение прибыли, если сосредоточитесь только на одном рынке, – как правило, люди выбирают тот, который им больше всего знаком. При этом часто бывает, что они обнаруживают, что им удается брать все сетапы без исключений, ведь они уделяют все свое внимание только одному рынку. Так что первое, что я могу вам посоветовать, – проанализируйте свою статистику по каждому рынку в отдельности. Именно поэтому очень важно подробно вести торговый журнал! Благодаря этому вы сможете определить, какой рынок является для вас наиболее прибыльным.

Скриншот, который вы видите, был сделан для моего чат-рума достаточно давно, его уже нельзя назвать актуальным. Моя текущая статистика более-менее идентична, но все же, вероятно, немного отличается. Просто подумал, что стоит сказать об этом!

Очевидно, проводя сортировку по рынкам, не стоит забывать про здравый смысл, – бывает, что по каким-то рынкам у вас просто не успевает накопиться достаточно сделок для составления репрезентативной выборки. Такие рынки придется отсеять! На скриншоте, например, отсутствуют торгуемые мной DAX и S&P, потому что по DAX у меня на тот момент было открыто всего 4 сделки, и это за достаточно большой период времени. То же верно и в отношении S&P. Так что в эту диаграмму я включил только те рынки, на которых мною было открыто достаточно большое количество сделок. Подобное отсеивание стоит провести и вам…

Скажем, вы три месяца торговали по моей стратегии на демо-счете. Взгляните на свой журнал и отсейте все рынки, на которых вы открыли, скажем, менее тридцати сделок. Тридцать сделок есть – хорошо, рынок можно оставить для анализа, посмотреть, какой у вас на нем винрейт. В итоге вы получите список типа моего! Как вы видите, бунд у меня сильно обгоняет все остальные рынки! Думаю, это актуально и на данный момент. Когда была составлена эта диаграмма, мой винрейт по бундам составлял около 85-86%. Он далеко обгоняет второй по винрейту рынок – австралийский доллар против доллара США. Тех, кто со мной знаком, думаю, совершенно не удивляет, что USDCAD у меня в самом низу! Он у меня всегда внизу… Но, как вы можете видеть, многие валютные пары и золото находятся примерно на отметке в 60%.

Все это я вам рассказываю, чтобы показать, что если вы хотите попробовать разогнать маленький депозит, вам нужно сосредоточиться на рынках, на которых вы имеете наибольший винрейт. Для меня это – бунд! Все эти рынки я торгую по одной и той же стратегии, но бунд далеко впереди, – и это с учетом достаточно приличной статистики! Ладно, с выбором рынка определились! Диаграмма, которую я покажу вам дальше, является ключевой частью вебинара…

Я разобрал свою стратегию на отдельные составляющие. Как вы уже знаете, важными компонентами моей стратегии является торговля гэпов и паттерна SFP (Swing Failure Pattern)… Отдельно я решил выделить комбинированный паттерн – SFP INTO GAP, паттерн SFP, который формируется у гэпа. Мне хотелось посмотреть, насколько SFP на гэпе лучше, чем просто SFP. Вам это делать не обязательно, но я все же решил попробовать. А остальное – это мои трейды от уровней, которые я отсортировал по количеству предыдущих отскоков цены от уровня – 1, 2, 3 раза – и наличию либо отсутствию при этом какого-либо перевеса на дневных графиках. Вы можете пойти еще дальше и добавить в свою диаграмму паттерны накопления и распределения.

Это – общая концепция того, что вам стоит сделать. Должен сказать, этот скриншот не отражает моей статистики в полной мере, то есть эта диаграмма не является точной. Я специально не предоставляю вам актуальную статистику, потому что не хочу давать готовых ответов. Прежде чем кто-то напишет: «за что я тогда плачу, если ты не собираешься давать мне готовых ответов» (смеется)… Я даю вам подход, которым вы можете воспользоваться. Но! Судя по моему опыту преподавания, как в группах, так и индивидуально, нельзя говорить человеку: «сосредоточься только на этой стратегии и торгуй по ней бунд». Потому что так человек ничему не научится! А вот если он самостоятельно проведет всю необходимую работу, во-первых, он научится гораздо большему, у него случится тот самый пресловутый момент, когда «загорается лампочка». А во-вторых, человек может обнаружить что-то, чему я даже не учу! Открыть какую-то новую идею.

Так что это вам нужно сделать! Разберите свою статистику на отдельные рынки и на отдельные сетапы. Я делаю так: выбираю рынок, на котором я обладаю наибольшим винрейтом, и начинаю торговать его только по наилучшим стратегиям. А по мере роста своего депозита я начинаю понемногу снижать риски и добавлять оставшиеся стратегии.

Используя эти две диаграммы, я бы сказал: очевидно, бунд – лучший рынок, а лучший паттерн на бунде – это SFP на гэпе, винрейт больше 90%! Мы знаем, что наше математическое ожидание является положительным, но в данном случае для нас важнее винрейт, так как торговать мы будем с высокими рисками. Другой хороший сетап – вход на уровнях с тремя отскоками при наличии перевеса на дневных графиках, винрейт – более 80%. Как, впрочем, и этот же сетап, но без перевеса на дневных графиках! Мы можем провести здесь черту и начать торговать только три этих сетапа, потому что я знаю, что по ним я получил винрейт более чем в 80%, и это на большом количестве сделок! А значит, я буду чувствовать себя достаточно комфортно, торгуя их с рисками, скажем, в 10% от депозита. Естественно, при этом я не буду ставить на кон все свои сбережения. Я буду торговать на маленьком депозите, и это позволит мне не привязываться к результатам. Но на этом маленьком депозите я буду торговать с высокими рисками, потому что знаю, что моя стратегия в состоянии с ними справиться.

Возьмем мой личный пример, – я начинал с 50 фунтов и закончил на 500, торгуя с рисками в 10%. Если бы я продолжил торговать и дальше, на 500 фунтах я бы сказал: теперь можно скинуть риск до 5%! Это позволит мне добавить в свою торговлю еще пару сетапов и расширить свои горизонты. Я снижу риск до 5% и начну торговать все, что имеет винрейт более 70%. Так я по-прежнему смогу сравнительно легко преодолевать просадки, учитывая длину возможных серий убытков. И так далее! Что касается сетапов с низким винрейтом, например, торговли гэпов… Хотя она и обладает положительным математическим ожиданием, получить по ней несколько убытков подряд – более чем вероятно. А это очень опасно, если мы торгуем с высокими рисками! То же относится и к стратегии торговли от уровней с одним отскоком без перевеса на дневных графиках… Ее винрейт – немногим больше 50%!

Повторюсь, что эта статистика не является точной и актуальной. Я всего лишь взял весьма приблизительные значения и представил их в виде диаграммы. Я сделал это, чтобы никто не поддался лени и не подумал – так, вот эта стратегия является самой прибыльной, так что буду торговать только по ней. Я действительно считаю, что вам будет гораздо полезнее самостоятельно собрать свою собственную статистику, провести расчеты и определить, что работает лучше всего лично для вас. Если вы ведете журнал, сделать это совсем несложно! А если не ведете… При всем уважении, вы, вероятно, на данный момент не обладаете дисциплинированностью, необходимой для достижения успеха. Потому что ведение торгового журнала – это ключевой фактор! На каждом вебинаре я твержу, насколько он важен. Вот теперь, думаю, вы начинаете понимать, почему!

Когда я набирал статистику для собеседования во Futex, мне в голову тогда еще не пришла идея выбрать только один наиболее прибыльный на тот момент рынок. Я просто решил определить самые прибыльные техники. А определив, – начал по ним торговать! Я не использовал всего арсенала своих рабочих стратегий. Но по мере роста депозита я снижал риски и начинал применять больше техник. В результате чего я получал больше сетапов с более низким риском, но примерно те же прибыли. А как поступает большинство разгонщиков? Они решают торговать с высокими рисками, но используют при этом неподходящие стратегии. Они либо не обладают достаточно высоким преимуществом, либо оказываются не в состоянии переносить высокие риски. Возможно, им не удается примириться с фактом, что они торгуют с рисками в 10%, а просадка составляет уже 40%...

Вот вам пример разгона депозита в 1 000 фунтов до более чем 10 000. И это – чуть больше, чем за год. Я торговал на чужом счете, это – не мой депозит, так что моего имени тут нет… Но все сделки на этом счету – мои. Как видите, с самого начала я попал в просадку, но дальше… Стрелкой внизу я отметил один из самых сложных периодов моей трейдерской карьеры. Я серьезно! Этот период был просто невероятно сложен. Возможно, вы смотрите на эту кривую эквити и думаете – довольно-таки неплохо для «сложного» периода! Но такой доходности мне удалось добиться благодаря использованию подхода, о котором я вам сегодня рассказал. Я сказал владельцу счета: если мы хотим прилично увеличить этот депозит, то торговать придется с достаточно высокими рисками, так как сумма небольшая. Следовательно, я не мог использовать в торговле все известные мне рабочие техники. Пришлось выбрать наилучшие. И некоторые техники меня в течение этого года подвели… Но наращивание депозита велось с рисками в 10%.

Опять же, не буду проходить по всем слайдам, потому что на это может уйти буквально вся ночь… Но по этому скриншоту вы можете составить представление о рисках. Например, убыток в 821 фунт при депозите в 8 100 фунтов – около 10%. Можете увидеть и прибыли! Графа «Debit» – это убытки, графа «Credit» – прибыли. Соотношение, близкое к 50/50! Тяжелое было время. Но средняя прибыль у меня была больше среднего убытка, так что… Когда это было?.. В 2010! Да, в июле 2010 я закончил торговлю на этом счете. Как можете увидеть на графике, этот месяц я начал с 6 000, а закончил на 10 000.

Саид спрашивает: если кому-то удастся повторить то, что я сделал с этими небольшими депозитами, возьмут ли такого человека на работу в проп-фирму? Сработает ли это и сейчас?.. Да, думаю, сработает. Если вы разгоните депозит, придете в проп-фирму и покажете, что именно вы делали, – не вижу причин, почему вам могут отказать.

Вопрос от Марка: если постоянно выводить средства, как тогда наращивать депозит с помощью сложного процента? Ну, тут стоит сказать пару слов! Во-первых… Ну, предположим, что мы начали с депозита в 50 фунтов и успешно разогнали его до 1 000. В этом случае 500 я оставлю на депозите, а 500 выведу на, скажем так, накопительный счет. Но при этом я все равно продолжу торговать так, как будто у меня на счете 1 000! Выставлю риски, соответствующие депозиту в 1 000, хотя на нем будет всего лишь 500. Ведь эта 1 000 у меня действительно есть! Просто мне не по душе хранить все свои деньги у брокера. Но если вы будете ежемесячно выводить деньги на повседневные траты, то в рисковый капитал включать их нельзя, ведь вы их тратите! Так что если вы зарабатываете трейдингом себе на жизнь, то в плане использования сложного процента вы можете столкнуться с определенными трудностями… Если только вы не зарабатываете больше, чем выводите. Но чем больше будет становиться ваш депозит, тем более вероятно, что вы будете зарабатывать больше, чем вам требуется на жизнь.

Джеймс спрашивает о статистике… Мне удалось устроиться на работу в фирму, имея статистику только за 4 месяца. Но, думаю, здесь важнее не время, а количество сделок. Я бы сказал, что будет достаточно 50 сделок за 3 месяца. Не могу, конечно, говорить за все фирмы! Но мне кажется, что этого хватит. Во всяком случае, у меня было так!

(конец вебинара)

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 29 апреля, 2019 пользователем ju.vskv

[strafer]

Или я невнимательно читал, или автор вежливо умолчал каким лотом он открывал все сделки?
Но, если судить о его заработках в одной сделке: "... было 138, перенос позиции на след.день 4,92, заработал 40..." получается лот = 0,1.
Или я не прав?!

[pavlus777]

Или я невнимательно читал, или автор вежливо умолчал каким лотом он открывал все сделки?
Но, если судить о его заработках в одной сделке: "... было 138, перенос позиции на след.день 4,92, заработал 40..." получается лот = 0,1.
Или я не прав?!

Там не форекс

[sedov-o]

А что это за паттерн - SFP? Можно скрин с какого-нибудь графика? А то Гугл ничего вразумительного не показал. :)

[Bulldoser]

А что это за паттерн - SFP? Можно скрин с какого-нибудь графика? А то Гугл ничего вразумительного не показал. :)

Swing Failure Pattern - ложный пробой

[eBaykal]

Скрины в статье с мт4. Бунды - немецкие гос облигации. В адмирале, к примеру, можно ими поторговать. ИМХО.

[88]

А что это за паттерн - SFP? Можно скрин с какого-нибудь графика? А то Гугл ничего вразумительного не показал.

Перевел вебинар Данте об SFP. Ссылка:
[Статья] Том Данте – Swing Failure Pattern

[TheBestA]

В 26.05.2019 в 01:19, strafer сказал:

Или я невнимательно читал, или автор вежливо умолчал каким лотом он открывал все сделки?
Но, если судить о его заработках в одной сделке: "... было 138, перенос позиции на след.день 4,92, заработал 40..." получается лот = 0,1.
Или я не прав?!

Лот нет смысла указывать, он будет разный в зависимости от инструмента, брокера, счета. Он говорил свой средний риск - 10% на сделку.

[Alexaa1]

Строго говоря. нет тут никаких техник. Том просто рассказал о своем опыте. Из вебинара логически можно вывести одно правило. Хотите разогнать  - нужно иметь большой винрейт.

Изменено 5 ноября, 2019 пользователем Alexaa1

[alemur]

Крутая статья

[AntonVeles]

А есть его стратегия , почитать хотя бы ?)

[Pavel888]

1 час назад, AntonVeles сказал:

А есть его стратегия , почитать хотя бы ?)

https://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/swing-failure-pattern/19479/

https://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/prodvinutye-tehniki-torgovli-setapa-sfp/21642/

https://tlap.com/swing-failure-pattern/