Перейти к содержанию

Комбинация полос Боллинджера со свечными паттернами


Рекомендуемые сообщения

Комбинация полос Боллинджера со свечными паттернами Опубликовано (изменено)

silhouette-of-person-riding-on-commuter-bike-623919.thumb.jpg.5db89d887937f83e38181e4479ee86f6.jpg

 

Когда запад встречается с востоком

 

Это типичный технический анализ. Предлагаю вашему вниманию простую стратегию для торговли, а также простую модель того, как ее протестировать с помощью комбинации этих двух популярных графических компонентов.

 

Большинство трейдеров и технических аналитиков используют или по крайней мере слышали о полосах Боллинджера – методике ценовых конвертов. Эти полосы есть во всех торговых платформах, поскольку они представляют собой основную составляющую технического анализа с тех пор, как Джон Боллинджер в 1980-х годах впервые представил данную версию торговых полос.

 

Пример полос Боллинджера показан на рисунке 1. На этом графике мы можем видеть, как цена колеблется вокруг простой скользящей средней (SMA) с периодом в N дней между двумя полосами. Верхняя полоса находится на расстоянии M, умноженном на стандартное отклонение за N дней, выше SMA, а нижняя полоса находится на расстоянии M, умноженном на стандартное отклонение за N дней, ниже SMA. Обычно N выбирается равным 20, а M равным 2,0. Другими словами, мы предполагаем, что цена ограничена этими двумя кривыми вокруг своей SMA с периодом 20 дней.

Существуют разные стратегии торговли с использованием полос Боллинджера. Стандартный способ их применения известен как «сжатие полос Боллинджера». В рамках этой стратегии вы ждете, пока волатильность цены не станет низкой, и полосы не приблизятся друг к другу. Затем вы покупаете акции, когда цена поднимается выше верхней полосы – это указывает на то, что период низкой волатильности завершился.

 

Также можно применять и самую простую торговую стратегию: входить в рынок, когда цена касается нижней полосы, и выходить из него, когда цена касается верхней. Но приносит ли на самом деле эта простая методика прибыль? Давайте протестируем ее и посмотрим на результаты.

 

Тестирование торговой стратегии с использованием полос Боллинджера на исторических данных

 

Обычно в ходе моего тестирования на исторических данных мне нравится анализировать акции из индекса Russell 3000, поскольку он содержит акции различных видов, не обязательно высоколиквидные, но также и те, которые могут быть более волатильными. Использование различных акций делает мои результаты тестирования на истории более реалистичными.

 

Однако в целях данного теста я начну только с акций, входящих в индекс S&P 500. Причина в том, что при использовании этой простой стратегии полос Боллинджера количество сделок будет огромным, поэтому я должен каким-то образом ограничить его.

 

В представленном здесь тестировании я проанализировал акции, цена которых была в пределах от 5 $ до 500 $. Объем торгов составил не менее 100 000 акций.

 

Кроме того, я торговал только на бычьем рынке, который определял как период, когда SMA с периодом 100 дней пересекала снизу вверх SMA с периодом 400 дней (с использованием SPY ETF). Я покупал акции на общую сумму 1000 долларов за вход. Период тестирования – с 1 января 2000 года по 1 сентября 2018 года.

 

При тестировании на исторических данных я искал случаи, когда минимум дня находился ниже нижней полосы, но цена закрытия была выше нее. Другими словами, цена «касалась» полосы. Я предполагал, что покупал акцию по цене открытия следующего дня. И закрывал позицию, когда цена пересекала верхнюю полосу. Я не использовал ни одного стоп-лосса, следовательно, не могу рекомендовать эту торговую стратегию как таковую. Цель состояла только в том, чтобы наблюдать, как ведет себя цена. Результаты представлены на рисунке 2.

 

Возможно, эти результаты и не имеют смысла. Как и ожидалось, имело место очень большое количество точек входа (почти 27 000) – это означает, что вам пришлось бы открывать много позиций одновременно. Это невозможно и нецелесообразно.

 

Но что я хочу подчеркнуть, так это большую максимальную просадку. Будут периоды, когда вам придется долго выжидать, пока вы снова не начнете зарабатывать. На самом деле я не удивлен этим. По своему опыту я знаю, что, когда вы полагаетесь только на индикаторы, огромные просадки являются очень распространенным явлением. Индикаторы могут быть полезны только в течение определенных периодов времени, в противном случае они приводят к убыткам. Не увлекайтесь ими излишне.

 

1.thumb.jpg.4f91e7cf5898f8780b181241ee528538.jpg

 

РИСУНОК 1: ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА. Самая простая стратегия заключается в покупке, когда цена касается нижней полосы, и продаже, когда она касается верхней.

 

2.jpg.5e0c39f9ee418620f2642058c68143ee.jpg

 

РИСУНОК 2: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

 

Это анализ вашего торгового счета, если вы применяете простейшую стратегию торговли с использованием полос Боллинджера. Как видите, имеется выраженная максимальная просадка, хотя конечный доход является положительным.

 

3.thumb.jpg.19d00c26d760be339226954d8a7fe1a5.jpg

 

РИСУНОК 3: ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА, КОМБИНИРОВАННЫЕ С БЫЧЬИМ ПАТТЕРНОМ ПОГЛОЩЕНИЯ. На этот раз мы рассматриваем возможность входа только тогда, когда появляется этот свечной паттерн.

 

4.jpg.636972df1be261321d48d8cec211c0e8.jpg

 

РИСУНОК 4: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ КОМБИНИРОВАНИИ ПОЛОС БОЛЛИНДЖЕРА И БЫЧЬЕГО ПАТТЕРНА ПОГЛОЩЕНИЯ. Результаты намного более впечатляющие, чем раньше, поскольку максимальная просадка значительно уменьшилась.

 

5.thumb.jpg.b4087fc527e6cb1bc9639d3f4a8e1ae1.jpg

 

РИСУНОК 5: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. Здесь мы комбинируем полосы Боллинджера и бычий свечной паттерн. Мы сравниваем разное размещение стоп-лосса.

 

6.jpg.7552008d6ade186592b8ad7fc491f3ec.jpg

 

РИСУНОК 6: ДАЛЬНЕЙШАЯ КОРРЕКТИРОВКА. На этот раз мы меняем значение M – один из входных параметров полос Боллинджера. Более высокое значение М означает, что мы входим по более низкой цене – это должно привести к уменьшению количества сделок и увеличению времени их удержания.

 

7.jpg.3e319ce28ebcbe1743e2ce69ab734b64.jpg

 

РИСУНОК 7: ТОРГОВЛЯ НА АКЦИЯХ ИЗ ИНДЕКСА RUSSELL 3000. Результативность торговли на этих акциях хуже, чем на акциях из индекса S&P 500, но результаты всё же положительные.

 

Полосы Боллинджера и бычий паттерн поглощения

 

Что, если мы расширим эту простую методику полос Боллинджера, комбинируя ее со свечными паттернами? Здесь я ограничу свой анализ паттерном бычьего поглощения. Пример этого паттерна изображен на рисунке 3.

 

Чтобы объяснить этот подход, я поделюсь с вами фрагментом кода, который я использую. Листинг этого кода показан на боковой панели под названием «Код для комбинирования полос Боллинджера со свечными паттернами». Код был написан с использованием NinjaTrader 7.0, но даже если вы не знакомы с этой синтаксической конструкцией, вы всё равно можете получить правильное представление и возможность использовать этот код для других приложений.

 

21434757_2020-05-2221-09-46.thumb.jpg.1486fe3b312e83e32d506d098bff2e87.jpg

 

Общая идея заключается во входе в рынок, когда цена закрытия «вчерашнего» дня (то есть в 0-й день) располагается выше максимума «позавчерашнего» дня (то есть 1-го дня). Затем 1-й день и 2-й день формируют бычий паттерн поглощения. Другими словами, мы входим в рынок, если паттерн подтверждается ценой закрытия свечи над ним. Также хотя бы один из минимумов 1-го или 2-го дня должен касаться нижней полосы. Я пока не использую стоп-лосс.

Имейте в виду, что некоторые сделки не будут реалистичными. Например, вы не будете покупать, если нижняя полоса Боллинджера будет всего на несколько центов выше цены входа. К сожалению, автоматическая торговля имеет свои недостатки. С другой стороны, эта торговая стратегия еще не является окончательной, ибо мы пока просто проводим тест.

 

Результаты тестирования на исторических данных представлены на рисунке 4. Количество сделок меньше, чем было раньше, что вполне объяснимо, даже несмотря на то, что имеется еще достаточно большое количество входов в рынок. Обратите внимание, что значительно уменьшилась максимальная просадка. Кроме того, увеличился коэффициент прибыли, количество прибыльных сделок и средних сделок, а также соотношение прибыли к убытку. И, наконец, сократилось количество дней, в течение которых вы удерживаете акции. Всё это говорит о том, что комбинация полос Боллинджера с бычьим паттерном поглощения должна предоставить вам больше преимуществ, и вы сможете создать многообещающую стратегию.

 

Создание торговой стратегии

 

То, что мы придумали на сегодняшний день, не является настоящей стратегией автоматической торговли, потому что мы еще должны установить стоп-лосс. Это именно то, к чему я перейду далее.

 

Здесь я буду использовать относительно простую методику: стоп-лосс будет располагаться на цене закрытия вчерашнего дня минус коэффициент K, умноженный на 14-дневный средний истинный диапазон (ATR), где K = 2,0, 3,0 или 4,0. Конечно, есть и другие возможности: использовать недавний минимум и выставлять стоп-лосс на несколько центов ниже, наблюдать за недавними зонами поддержки и так далее. В моем тестировании на исторических данных я этого не делал.

 

Я также введу своего рода отношение прибыли к риску (RR), которое я определяю как:

 

RR = (UpperBand - TodaysHigh) / (TodaysHigh - StopLoss)

 

где UpperBand – верхняя полоса Боллинджера, определенная в 0-й день, а TodaysHigh – максимум 0-го дня. Далее, согласно моим требованиям, RR должен быть > 1,0, иначе я не буду открывать позицию на покупку.

 

Результаты представлены на рисунке 5, где я сравниваю влияние различных значений K. Как можно видеть, случай, когда K = 4, кажется наиболее привлекательным, поэтому я буду использовать его в дальнейшем тестировании. Некоторые читатели могут возразить, что результаты, представленные на рисунке 5, были лучше по причине более высокого коэффициента прибыли, процента прибыльных сделок и соотношения прибыльных позиций к убыточным. Однако имейте в виду, что эти результаты были получены без использования стоп-лосса, а этого вы не должны делать в своей торговле. Поэтому рисунок 6 показывает нам более реалистичные результаты.

 

Я хотел бы вернуться к входным параметрам полос Боллинджера. Как вы помните, мы использовали N = 20 и M = 2,0. Когда вы тестируете индикатор, необходимо изменить его входные параметры, чтобы убедиться, что ваши предыдущие результаты не были получены по совпадению. В моем тестировании я использовал М = 1,8 или 2,2, сохранив K = 4,0. Если результаты бэктестирования сильно отличаются друг от друга – это означает, что моя стратегия является в корне неверной. Итак, давайте посмотрим на результаты, которые представлены на рисунке 6.

Как и ожидалось, при M = 1,8 число сделок увеличилось до 1 242 (с 1 055 - см. последний столбец на рисунке 6), а также сократилось количество дней, в течение которых вы удерживаете акцию. Это потому, что расстояние между полосами теперь сократилось, поэтому мы чаще входим в рынок. При М = 2,2 мы наблюдаем обратное явление. Общая производительность по-прежнему остается приемлемой для обоих случаев; игра с входными параметрами не приводит к существенно отличающимся результатам – это подтверждает, что наша стратегия является достаточно сильной. Во всяком случае, мне нравится, когда М = 2,2, потому что в этом случае максимальная просадка была самой низкой, а соотношение прибыльных позиций к убыточным и коэффициент прибыли были самыми высокими. Этот же параметр я буду использовать и в моем последнем тестировании.

 

Предыдущие результаты тестирования осуществлялись на акциях из индекса S&P 500. Как я упоминал ранее, в своем анализе всегда лучше учитывать «самые плохие» акции. Поэтому я применю эту же стратегию и к акциям из индекса Russell 3000. Результаты представлены на рисунке 7.

 

Мы видим, что результаты не так хороши, как раньше: максимальная просадка увеличилась, мы заработали меньше и так далее. Тем не менее, эта стратегия по-прежнему приносит нам прибыль.

 

Дальнейшие действия

 

Многие торговые стратегии требуют сильных навыков программирования, если вы хотите выполнить, скажем, автоматическую торговлю со своими настройками или если вы хотите протестировать созданные вами стратегии. Это особенно верно, когда речь идет об использовании графических паттернов, построении трендовых линий и выполнении других задач, которые могут быть произвольными. Поэтому некоторые трейдеры были бы очень рады иметь несколько простых стратегий, которые могут принести трейдеру неплохой доход. В этой статье я показал вам одну такую простую стратегию и предоставил инструменты для ее реализации.

 

Вы можете использовать эту стратегию, сочетая ее с дискреционной торговлей. Например, вы можете усовершенствовать свои входы в рынок, наблюдая за зонами сопротивления/поддержки и/или круглыми числами. Также обратите внимание на бычье направление, развивающееся в ценовом движении. И еще обратите внимание, что выход из рынка при пересечении ценой верхней полосы не всегда является лучшей идеей, поскольку цена может продолжить свое восходящее движение.

 

Данная статья продемонстрировала и еще один куда более важный момент – при поиске торговых сигналов лучше комбинировать два совершенно разных метода. Не полагайтесь только на один индикатор, а ищите подтверждения. В этой статье мы объединили западный подход (полосы Боллинджера) с восточным (японскими свечами). Это значительно улучшило производительность данной стратегии.

 

Павел Косински, кандидат наук, магистр инженерного дела, имеет звание профессора в области технологических процессов в Бергенском университете в Норвегии. Его исследовательские интересы включают математическое моделирование различных физических явлений, и он использует этот опыт для исследования финансовых рынков.

 

 

==> Набор Боллинджера для MetaTrader 4

 

 

Павел Косински, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено пользователем ju.vskv
  • Лайк 9
  • Спасибо 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...