[Индикаторы] Правильно используйте быстрый или медленный осциллятор Stochastic

[!!NIKA!!]

Осциллятор Stochastic – это индикатор импульса, который предназначен для того, чтобы дать вам объективную оценку импульса по вашему торговому инструменту. Он колеблется в диапазоне от 0 до 100.

Особенность этого осциллятора заключается в том, что хотя линии медленного индикатора Stochastic (основная и сигнальная линия) движутся вверх и вниз, он не всегда следует за ценовым движением.

Помните, что данный индикатор оценивает импульс и скорость этого импульса, – он дает вам информацию о нахождении цены ближе к максимумам или минимумам в течение установленного периода времени.

Stochastic часто используется для определения уровней перекупленности и перепроданности, однако не это было целью при создании этого индикатора. На самом деле Джордж Лейн, разработавший данный индикатор в конце 1950-х годов, использовал его для определения стохастической дивергенции – бычьей или медвежьей дивергенции стохастика по сравнению с ценой.

Применение индикатора Stochastic проблемно даже по его непосредственному назначению, но пока давайте просто условимся, что при использовании этого индикатора мы смотрим на импульс на рынке.

Как и в любом торговом индикаторе для технического анализа быстрый или медленный осциллятор Stochastic является всего лишь инструментом и должен использоваться в рамках общей торговой стратегии.

Я не собираюсь рассматривать его эффективность, но расскажу о том, как вы можете торговать с помощью медленного осциллятора Stochastic и как анализировать рынок с помощью быстрого осциллятора Stochastic.

Настройки и расчет осциллятора Stochastic

Вы можете найти различные расчеты в зависимости от используемого вами набора графиков, но правильная формула для быстрого осциллятора Stochastic такова:

%K = (C-L) / (H-L) × 100
C = текущая цена закрытия;
L = самый низкий минимум за X периодов;
H = самый высокий максимум за X периодов.

Медленный осциллятор Stochastic рассчитывается по-разному, где %K – это скользящая средняя с периодом 3 от значения быстрой %K, а %D – это скользящая средняя с периодом Х от быстрой %K.

Полный осциллятор Stochastic отличается от быстрой и медленной версии тем, что вы можете устанавливать собственные параметры, а именно:

• Трейдеры могут установить для расчета свой ретроспективный период;
• Количество периодов, используемых для замедления %K и %D.

Наиболее распространенные настройки:

• 14, 3 для медленного и быстрого осциллятора Stochastic;
• 14, 3, 3 для полного осциллятора Stochastic.

Помните, что любой торговый индикатор - это просто шестеренка в колесе целой торговой системы. Ведь для определения торговой возможности вы, вероятно, не будете полагаться только на какой-то один фактор.

Полный, медленный и быстрый осциллятор Stochastic

Обратите внимание, что на этом рисунке полный и медленный осциллятор Stochastic практически не отличаются, поскольку у них используются одинаковые настройки. Быстрый же осциллятор Stochastic гораздо более реактивен и может давать трейдеру больше торговых сигналов.

Каковы лучшие настройки для медленного осциллятора Stochastic?

Во многих торговых индикаторах имеется возможность настройки многих вводных параметров, которые будут использоваться при расчете. Возможно, это и хорошо при попытке оптимизировать свою торговую систему под текущие рыночные условия, но это также может вызвать и массу неудобств для вашей торговли.

• Если 14, 3, 3 – отличная настройка, то почему бы тогда не использовать 13?
• Как насчет 5, 3, 3?
• Как насчет любой другой вашей комбинации?

Имейте в виду, что чем короче ретроспективный период, тем больше индикатор будет совершать движений. Параметр 14 сделает индикатор более медленным, чем 5.

Какие бы параметры индикатора вы не задавали, он будет для вас работать, вам просто необходимо быть последовательными.

Одна из причин, по которой я предпочитаю медленный осциллятор Stochastic, заключается в том, что на графиках он выглядит более плавно. Быстрый осциллятор Stochastic имеет зазубренный внешний вид, поскольку он более чувствителен, чем медленный вариант индикатора.

Ни один из вариантов осциллятора Stochastic не является лучше другого и не приносит больше прибыли, чем другие варианты.

В большинстве случаев лучшая настройка осциллятора Stochastic – это использование параметров по умолчанию. Время, которое вы потратите в попытке оптимизировать его настройки, лучше потратить на наблюдение за тем, как индикатор реагирует на ценовое движение.

Некоторые трейдеры думают, что для внутридневной торговли им понадобятся одни параметры осциллятора Stochastic, для торговли на колебаниях другие, для скальпинга третьи, и отдельные параметры для разных таймфреймов. Это заблуждение.

Есть ли лучшая настройка осциллятора Stochastic для внутридневной торговли?

Изменение настроек осциллятора Stochastic оправдано только для внутридневной торговли, поскольку она ограничена одной сессией. Это означает, что вам может потребоваться чуть более быстрая генерация торговых сигналов, и я бы посоветовал пересмотреть только ретроспективный период.

На этом графике для медленного осциллятора Stochastic я использовал параметры 14, 3 и 5, 3.

Лучшие настройки осциллятора Stochastic для внутридневной торговли подберите сами

На этом одноминутном графике сырой нефти вы можете увидеть Stochastic с настройками 5, 3: он быстрее реагирует на цену, а в некоторых случаях имеются пересечения линий в сторону понижения. Если это является вашим сигналом для входа/выхода, то вы будете закрывать позицию, прежде чем она достигнет максимума.

Каждый трейдер решает сам, выбирать ли более быстрый индикатор, генерирующий частые и быстро меняющие направление сигналы, или более медленный индикатор, генерирующий редкие сигналы и имеющий более плавное движение.

Стратегии осциллятора Stochastic для торговли на колебаниях или внутридневной торговли

Теперь когда мы знаем, что Stochastic является импульсным индикатором, который измеряет импульс последних X периодов (ретроспективно), давайте рассмотрим некоторые варианты его применения.

Опасно торговать рекламируемыми методами без критического взгляда на то, что говорит вам не только индикатор, но и ценовое поведение, и рыночная структура.

Обязательно используйте любой торговый индикатор в контексте общего торгового плана.

Вот некоторые торговые стратегии, использующие осциллятор Stochastic, которые вы можете рассмотреть для торговли на валютном, фьючерсном, фондовом или любом другом рынке.

Торговая стратегия с использованием зон перекупленности и перепроданности

Осциллятор Stochastic колеблется в диапазоне между двумя экстремальными уровнями 0-100.

Для определения зон перепроданности или перекупленности обычно принимаются следующие уровни индикатора:

• Любой показатель ниже 20 считается перепроданным;
• Любой показатель выше 80 считается перекупленным.

Многие трейдеры используют эти уровни перепроданности и перекупленности для открытия позиции в противоположном направлении от этих показаний, однако зачастую по мере того, как Stochastic остается в зонах перепроданности/перекупленности, рынок может продолжать двигаться в том же направлении.

• Перепроданность: индикатор ниже 20-го уровня, при использовании ретроспективного анализа осциллятора Stochastic в течение последних 14 дней цена торгуется на минимумах этого диапазона;
• Перекупленность: индикатор выше 80-го уровня, при использовании ретроспективного анализа осциллятора Stochastic в течение последних 14 дней цена торгуется на максимумах этого диапазона.

Это не означает, что рынок собирается развернуться.

Это может указывать на крайнюю слабость или силу рынка. Любая интерпретация выполняется трейдером, но помните, что это индикатор импульса. Ваша самая безопасная сделка должна быть в направлении тренда и продолжаться до тех пор, пока, например, ценовое движение не покажет разворот и выход из состояния перепроданности.

Но это вовсе не означает, что данное движение продолжится. Будут моменты, когда разворот будет соответствовать показателям перепроданности или перекупленности осциллятора Stochastic.

Примеры перепроданности и перекупленности осциллятора Stochastic

Мы смотрим на импульс, и когда импульс достаточно силен, чтобы заставить линии осциллятора Stochastic перейти на любой из этих уровней, - это указывает на силу/слабость рынка, а если рынок в этой зоне торгуется достаточно долго, - это может указывать на то, что рынок готов к развороту.

Этот график показывает рынок в обоих состояниях, и вы можете видеть, что:

• В зоне перекупленности: рынок меняет направление, и последний «разворот» заставил бы вас выйти из длинных позиций;
• В зоне перепроданности: рынок разворачивается, но если вы заметили первый разворот вверх, то вам не нужно было опираться на перепроданность, чтобы открыть длинную позицию.

Является ли открытие позиций, основанное только на сигналах осциллятора Stochastic, хорошей идеей? В этом случае у вас были бы некоторые торговые возможности, но это обрекло бы вас на неудачу. Когда вы протестируете данный индикатор на истории, вы увидите полную картину, а не только то, что хотите видеть.

Если вы наблюдаете это состояние, подумайте о том, что говорит вам рынок в данный момент. Вероятнее всего, он находится в сильном направленном тренде и, преодолевая любой сильный уровень поддержки или сопротивления, он, вероятно, будет продолжать движение в этом направлении.

Почему вероятно?

«Движущееся тело продолжает свое движение с той же скоростью и в том же направлении, пока на него не будет воздействовать другая сила»

– Ньютон

Ценовое движение может сталкиваться на своем пути со встречными движениями (другой силой), которые могут замедлить рыночный импульс, но чтобы обратить его вспять, встречное движение должно быть сильным. Такая сила обычно встречается на исторических точках структуры.

Использование условий перепроданности и перекупленности индикатора Stochastic может иметь преимущество при торговле в направлении общего тренда. Вы можете использовать эти показания для целей торговли/управления рисками, таких как масштабирование или скользящий стоп лосс.

Ищите на графиках сигналы слияния

Когда рынок перепродан или перекуплен, вы можете найти сигналы при слиянии нескольких технических факторов. Это может быть возможностью для взятия с рынка некоторой прибыли, но прежде вы должны увидеть, как цена реагирует на эти области. Для открытия высоковероятностной сделки цена должна показать некоторый признак слабости.

Когда рынок находится в любом из этих состояний, у вас будет масса возможностей для входа. Уже только на этом таймфрейме я вижу, как цена тестирует диапазон, пробивает его и даже пробивает свечную модель поглощения.

В основе всего должно лежать следование вашему торговому плану, с помощью которого вы будете определять свои торговые сетапы и благоприятные условия для их исполнения.

Бычья и медвежья дивергенции при торговле с использованием медленного осциллятора Stochastic

Дивергенция – это когда цена идет в одну сторону, а Stochastic – в другую. Именно для определения дивергенции Лейн и разработал осциллятор Stochastic, но, повторю, сам по себе сигнал индикатора не всегда показывает ценную возможность.

Пример бычьей дивергенции

• Если цена находится в нисходящем тренде, сравнивайте минимумы цены и Stochastic;
• Если цена находится в восходящем тренде, сравнивайте максимумы цены и Stochastic;
• Если цена демонстрирует более низкий минимум, а Stochastic более высокий минимум, рассмотрите возможность открытия длинной позиции, – это может быть бычьей дивергенцией;
• Если цена демонстрирует более высокий максимум, а Stochastic более низкий максимум, рассмотрите возможность открытия короткой позиции, – это может быть медвежьей дивергенцией.

Если в нисходящем тренде цена отображает более низкий минимум, чем предыдущий, а Stochastic отображает более высокий минимум, – это бычья дивергенция, она указывает на возможное повышение цены.

Если в восходящем тренде цена отображает более высокий максимум, чем предыдущий, а Stochastic отображает более низкий максимум, – это медвежья дивергенция, она указывает на возможное понижение цены.

Помните, что Stochastic измеряет импульс, и хотя цена движется вниз, расчет импульса указывает на ее рост. Но это не значит, что у нас будет сильный восходящий тренд.

Stochastic и ценовой тренд

Одним из компонентов торговой стратегии с использованием осциллятора Stochastic является объективная мера качества ценового тренда и самого направления тренда.

Если цена имеет тенденцию к снижению, ваш торговый план может требовать открытия продолжительных коротких позиций, вместо того, чтобы открывать позиции против тренда. Все тренды не генерируются одинаково, и Stochastic поможет вам определить качество импульса тренда.

В первой зеленой области Stochastic движется вниз. Вы должны искать сигнал на продажу, только основываясь на ценовом движении.

Что еще более важно, обратите внимание на наличие расстояния между медленной и быстрой линиями индикатора. Это указывает на то, что в игре присутствует хороший плавный тренд. Тренд на медленном осцилляторе Stochastic является трендом импульса, и для этого вы можете рассмотреть возможность использования мультитаймфреймового подхода в вашем торговом плане.

По сути, - мы ищем направление импульса на более высоком таймфрейме, а затем открываем позиции в том же направлении на более низких таймфреймах.

При использовании мультитаймфреймового подхода разница между временными периодами должна составлять 3-5 раз. Например, для определения тренда вы можете использовать часовой график, а для открытия позиций М15. Для простоты тренд импульса можно определять на дневном графике. На валютном рынке некоторые трейдеры используют комбинации D1 и H4 графики и H4 и H1 графики.

Как только быстрая линия осциллятора Stochastic пересечет медленную линию снизу вверх, мы можем объективно заявить, что цена находится в восходящем тренде. Посмотрите еще раз на значительное расстояние между медленной и быстрой линиями индикатора. Это создает практически идеальные условия для торговли.

Ищите четкое разделение между линиями, а также пересечение линий осциллятора Stochastic снизу вверх или сверху вниз, – это будет указывать на качество тренда, которое может оказаться благоприятным для входа в рынок.

Торговля в условиях неустойчивого рынка

Красная область показывает многократные пересечения медленной и быстрой линий осциллятора Stochastic. Посмотрите на ценовое движение, происходящее в это время, – оно демонстрирует рынок, в котором сила быков и медведей практически уравновешена.

Способствует ли такое условие успешной торговле? В это время вы не должны входить в рынок или в зависимости от вашего торгового плана рассмотрите иные возможности для торговли на других таймфреймах.

Пересечение линий осциллятора Stochastic в контексте технического анализа и цены

Мы можем взять кое-что из того, что мы рассмотрели, и добавить к этому несколько слоев слияния, которые могут увеличить вероятность некоторого движения цены в нашу пользу. Для этого мы должны обратить внимание на ценовую структуру, и это поможет нам в принятии торгового решения.

Открывать позиции только на одних сигналах данного индикатора – это путь к катастрофе, но добавление в этот контекст сигналов ценового движения – это уже совершенно другая игра.

Аналогично тому, как мы можем использовать пересечение линий осциллятора Stochastic в качестве сигнала изменения тренда, мы также можем использовать пересечение линий как сигнал на покупку и продажу для входа в рынок.

На этом графике представлены несколько примеров использования горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Мы также видим линии тренда в действии и разворотные свечные паттерны. Чтобы увидеть сигналы на покупку и продажу, обязательно посмотрите на пересечение линий индикатора Stochastic, которые произошли в то время, – это также дополнит сигналы, полученные с помощью технического анализа.

Пересечение линий осциллятора Stochastic в контексте с техническим анализом и ценой

Это послужило основанием для немедленного открытия позиции, потому что торговый индикатор дал типичный (классический) сигнал.

Когда вы добавляете совокупность факторов, включая ценовые паттерны, при входе в сделку вы повышаете свои шансы на то или иное движение в свою пользу. Ничто не является идеальным, поэтому крайне важно иметь торговый план, который включает толерантность к риску и управление торговлей.

В качестве слияния вы также можете добавить дивергенцию на осцилляторе Stochastic, которая произошла на ранней стадии и которую вы должны увидеть перед открытием позиции.

Индикаторы – это просто часть торгового пазла

Масса людей по-прежнему считают, что вы можете просто прикрепить индикатор к ценовому графику и использовать генерируемые им сигналы.

Но как мы разобрали выше, это не будет означать, что вы всегда будете получать положительный результат.

Простое применение таких азов, как уровни поддержки и сопротивления или линии тренда, изменят ваш взгляд на торговлю. Они также могут удержать вас от открытия позиций в тех точках графика, в которых могут находиться противостоящие силы, которые погубят ваших позиции.

Любая используемая вами торговая система, включающая индикаторы, должна быть тщательно протестирована, и если она включает несколько индикаторов, они должны дополнять друг друга. Например, не нужно включать в график два импульсных индикатора, – они только привнесут сложность в вашу торговую стратегию.

Помните: одним из ключевых элементов торгового плана является то, как вы управляете своими сделками и тем риском, который вы на себя принимаете. Но куда более важно то, какие настройки вы используете для своих сделок.

Независимо от того, используете ли в своем торговом плане медленный осциллятор Stochastic или какой-либо другой индикатор, вы должны критически относиться к анализу той информации, которую он представляет, и видеть как плюсы, так и минусы каждого из них. Тестирование торговой системы и каждой ее составляющей – тяжелая и утомительная работа.



==> НАБОР СТОХАСТИКОВ ДЛЯ MetaTrader 4

Переведено специально
для Tlap.com

Изменено 6 июня, 2019 пользователем ju.vskv