Перейти к содержанию

Индикатор RSI и ценовые тренды


Рекомендуемые сообщения

Индикатор RSI и ценовые тренды Опубликовано (изменено)

o-chem-pogovorit-s-parnem-1.jpg

 

Настройте и протестируйте

 

Индекс относительной силы (RSIэто индикатор, популярный среди трейдеров и технических аналитиков. Как и все индикаторы, он более эффективен для определенных акций или в определенные периоды. Можно ли использовать его для улучшения производительности? Давайте разберемся.

 

Индекс относительной силы (RSI) является техническим индикатором, предназначенным для определения скорости изменения ценовых движений. Все значения RSI находятся в диапазоне от нуля до 100. Очень распространена интерпретация показаний RSI, что акции являются перепроданными, когда RSI падает ниже 30, и перекупленными, когда RSI поднимается выше 70. Первоначальное впечатление от его применения заключается в том, что вы покупаете акции, когда они перепроданы, и продаете их, когда они перекуплены; или продаете, когда акция перекуплена, и закрываете позицию, когда она перепродана.

 

Насколько хорошо он работает?

 

Чтобы выяснить, насколько хорошо работает RSI, я провел масштабное тестирование на 1816 случайно выбранных акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ. Данные испытаний охватывали 10-летний период с 1 января 2005 года по 31 августа 2014 года. Учитывая масштаб тестирования на исторических данных, результаты считаются достаточными, точными и вполне надежными, чтобы можно было сделать важные выводы о применении стратегии RSI. Для запуска тестов производительности я применил специальную автоматизированную систему – далее буду называть ее программной.

 

Правила тестирования на исторических данных просты. Когда значение RSI падает ниже 30, происходит покупка. И когда RSI поднимается выше 70 в первый раз после покупки, происходит продажа. В целях тестирования в качестве цен на вход и на выход брались цены закрытия сигнальных дней для RSI.

 

На рисунке 1 я показал пример сделки на графике акций компании Lennar Corp. (LEN). Зеленая стрелка вверх указывает на падение значения RSI до 28,03 22 августа 2011 года. В этот момент была открыта длинная позиция по цене 12,71 $ (по цене закрытия данного торгового дня). 11 января 2012 года RSI поднялся до значения 72,49 (зеленая стрелка вниз), т.е. пересек уровень продаж. В этот момент акция была продана по цене 22,25 $ (по цене закрытия этого дня).

 

Во время бэк-тестирования программное обеспечение генерировало длинные позиции для каждой из 1816 акций, а затем суммировало результаты теста. Столбец прибылей и убытков в таблице на рис. 2 показывает, что в результате применения данной стратегии среднегодовая прибыль/убыток (P&L) составила +4,09% для 1816 акций в портфеле (строка 1). Показатель эффективности рассчитывался на основе равновзвешенного подхода. Каждой сделке независимо от цены акции присваивался одинаковый вес.

 

10.jpg

 

Рисунок 1: Торговля с применением индикатора индекс относительной силы (RSI). Зеленая стрелка вверх указывает на падение значения RSI до 28,03 22 августа 2011 года, и была открыта длинная позиция по цене 12,71 $. 11 января 2012 года RSI поднялся до значения 72,49 (зеленая стрелка вниз), т.е. пересек уровень продаж, акция была продана по цене 22,25 $.

 

20.jpg

 

Рисунок 2: Результаты тестирований. Здесь вы видите результаты тестирования классической стратегии RSI и ее вариаций.

 

30.jpg

 

Рисунок 3: Тренды, относительная сила (RS) и индекс относительной силы (RSI). Верхний график показывает движение цены в идеальном восходящем тренде. Значения RS (средний график) ускоряются во время восходящих трендов. С другой стороны, RSI (нижний график) сначала резко поднимается, а затем замедляется после достижения уровня 70.

 

40.jpg

 

Рисунок 4: Торговля только на восходящих трендах. Зеленая заштрихованная область изображает восходящий тренд. Выявление восходящих трендов поможет вам размещать сделки только в течение этого периода.

 

Между продолжительностью тренда и эффективностью стратегии с использованием RSI имеется обратная зависимость. Данная стратегия, вероятно, будет лучше работать на более краткосрочных трендах.

 

Она прибыльна, но можно ли ее улучшить?

 

Результаты тестирования показывают, что торговая стратегия является прибыльной. Тем не менее, среднегодовые результаты P&L являются недостаточно хорошими, чтобы убедить меня торговать с помощью данной стратегии. Причин для этого может быть несколько. Одна из них таится в формуле, используемой для расчетов индикатора RSI:

 

RSI = 100-100/(1 + RS)

 

RS = средняя прибыль/средний убыток

 

В этой формуле относительная сила, или значение RS, представляет собой отношение между средней прибылью и средним убытком. В идеальном и постепенном восходящем ценовом тренде (верхний график на рисунке 3) значения RS ускоряются (средний график) по мере продолжения восходящего ценового тренда. Тем не менее, RSI, который является производным от RS, первоначально повышается, а затем его прирост значительно замедляется после достижения им уровня 70 (нижний график). Это связано с тем, что математически уравнение для расчета RSI ограничивает его значения движением в пределах диапазона от 0 до 100.

 

Это явление также существует в нисходящем тренде. Когда акции сталкиваются с длительными трендами, применение данной стратегии становится проблематичным. Возвращаясь к графику LEN на рисунке 1, вы видите, что в ходе стабильного нисходящего тренда в 2007 году значения RSI упали ниже уровня 30 за 10 движений. Каждый раз, когда цена акции демонстрировала незначительную коррекцию, значения RSI сильно реагировали скачками вверх. Когда цена вернулась к своему нисходящему тренду, RSI несколько раз генерировал сигналы перепроданности. В худшем случае, если бы 2 марта 2007 года вы открыли длинную позицию, которая является первым случаем падения RSI ниже уровня 30 на графике, вы потерпели бы большой убыток, если бы следовали данной стратегии.

 

Как можно получить большую отдачу

 

Одним из решений проблемы является уменьшение количества сделок во время нисходящего тренда. Еще одним подходом является выбор акций, которые движутся в более краткосрочных трендах. Я провёл второе тестирование, которое буду называть тестом 2, чтобы проверить данный подход. В тесте 2 я применил метод торговли в направлении тренда, по которому торговал акциями только во время восходящих трендов. Во время нисходящих трендов сделки не открывались. Согласно теории Доунисходящим трендом считается снижение цены более чем на 20%, а восходящим трендом считается повышение цены более чем на 20%. На рисунке 4 вы видите график акций LEN, где закрашенная зеленым цветом область отмечает восходящий тренд. Этот восходящий тренд начался, когда цена акции выросла на 20% (горизонтальная линия указывает на подтверждение восходящего тренда) от минимума предыдущего нисходящего тренда. И этот восходящий тренд завершился, когда акция упала на 20% от максимума (горизонтальная линия указывает на разворот тренда). Идея в том, что торговать разрешалось только в закрашенной зоне.

 

В тесте 2 в рамках отсутствия восходящего тренда сделки не осуществлялись. Для целей данного тестирования после разворота восходящего тренда все позиции закрывались по цене закрытия дня. Другие торговые правила оставались прежними. После определения трендов акций торговые правила вступали в силу только во время восходящих трендов.

 

Результаты теста 2 показывают, что стратегия в этом тесте показала плохие результаты: годовая доходность составила всего 3,44% (строка 2 на рисунке 2). Согласно сводной статистике, произошло значительное снижение количества сделок. Снижение было результатом редких сигналов перепроданности (сигналов на покупку) во время восходящих трендов. Такое сокращение количества сделок, очевидно, приводит к упущенным возможностям. Из рисунка 1 следует обратить внимание на то, как во время восходящего тренда в 2012 году RSI падал примерно до уровня 50. Если RSI будет вести себя подобным образом во время большинства восходящих трендов, то повышение уровня входного сигнала RSI до значения 50 увеличит количество сделок. Таким образом, в тесте 3 уровень сигнала RSI изменился с 30 до 50. Все остальные условия тестирования оставались прежними. Как и ожидалось, результаты теста улучшились с 4,09% до 7,37% (строка 3 на рисунке 2). В целях оценки я включил 500 лучших акций из теста 1 и 100 лучших акций из теста 3. Лучшие 500 акций в тесте 1 показали годовой результат доходности в 12,98% (строка 4), тогда как лучшие 500 акций в тесте 3 показали годовой результат доходности в 20,72% (строка 5). Лучшие 100 акций в тесте 1 показали годовой результат доходности в 21,63% (строка 6), а лучшие 100 акций в тесте 3 показали годовой результат доходности в 35,99% (строка 7). С помощью трех наборов сопоставимых показателей доходности вы можете легко оценить улучшение производительности в тесте 3. Процент прибыльных сделок в тесте 3 был ниже, чем в тесте 1. Это было результатом ликвидации сделок при смене тренда, которые в основном приносили небольшие потери.

 

Второй подход, который должен был улучшить производительность, заключался в выборе акций, которые обычно торгуются в более краткосрочных трендах. Чтобы проверить это, я выбрал 500 лучших из 1816 акций из выбранного списка по длительности тренда. Моя программа отдельно отобрала производительность теста 1 этих акций и суммировала результаты. Они отображаются в строке 8 на рисунке 2. Годовой доход составил 8,64%. Для сравнения: программа также отобрала 500 худших акций, т.е. тех, которые торговались в долгосрочных трендах. Их доходность составила 2,15% (строка 9 на рисунке 2). Это подтверждает обратную зависимость между продолжительностью тренда и эффективностью стратегии с использованием RSI. Другими словами, данная стратегия, вероятно, будет лучше работать при более краткосрочных трендах.

 

Проявите творческие способности

 

С помощью индикатора RSI можно разработать эффективную торговую стратегию. Ни одна торговая стратегия не работает одинаково хорошо или стабильно на всех акциях. Аналогично и с RSI: он лучше работает на некоторых акциях с определенными характеристиками. Вы видели, что торговля во время восходящих трендов, а также торговля в период более краткосрочных трендов улучшает производительность стратегии с использованием RSI. Также есть и другие способы использования RSI для повышения его производительности. Я призываю вас протестировать разные методы.

 

Кевин Луо является независимым исследователем технического анализа, специализирующимся на автоматическом анализе ценовых трендов и разработке торговых стратегий. Вместе со своими партнерами по проекту он разработал автоматизированную систему анализа трендов и протестировал ее на исторических данных для высокочастотной и низкочастотной торговых стратегий. 

 

 

 

==> НАБОР RSI ДЛЯ MetaTrader 4

 

 

Кевин Луо, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено пользователем ju.vskv
  • Лайк 4
  • Спасибо 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...