!!NIKA!! Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Анализ объемов на примере акций фонда S&P 500 Опубликовано 23 октября, 2019 Когда цена находится на своих исторических максимумах или вблизи них, вам нужно знать, продавать ли данный актив или продолжать удерживать позицию. Одним из способов сделать это является анализ рынков с точки зрения областей спроса и предложения. Анализ профиля объема – это форма технического анализа, которая пытается изучить ценовое движение и его связь с объемом. Суть такого анализа аналогична профилю рынка тем, что определяется уровень цен, на котором спрос и предложение находятся в балансе, и уровень цен, на котором они находятся в дисбалансе. В этой статье я буду применять концепцию анализа объемов для определения соответствующих областей спроса и предложения на графике и использовать их в качестве точек входа или выхода. Как видно на рисунке 1, есть три разных типа области объемов. Они основаны на торгуемом объеме. Вид области объемов на контрольной точке (POC - Point of control) (КТ) может дать трейдерам дополнительную информацию (рисунок 2). Узкая КТ говорит о том, что данный уровень используется в качестве ориентира многими трейдерами. В этом случае вы можете рассматривать ее как уровень поддержки или сопротивления. Широкая КТ не является настолько сфокусированной, как узкая, поэтому ваш уровень поддержки и сопротивления находится в гораздо более широком ценовом диапазоне. Иногда четкая КТ отсутствует, – это означает, что в подобной рыночной ситуации лучше не торговать вообще. Шпионский анализ объемов Я остановлюсь на колебании цен инвестиционного фонда SPDR S&P 500 ETF, которое началось 5 февраля 2014 года и закончилось 5 декабря 2014 года (диапазон цен 175-208 $). 5 декабря 2014 года профиль объемов выглядел аналогично тому, что показано на рисунке 3. Вы заметите, что объем отображается в виде горизонтальных гистограмм на разных уровнях цен и окрашен в цвет, соответствующий критериям в таблице на рисунке 1. Давайте посмотрим на это с точки зрения соответствующих областей спроса и предложения: ■ На цене 207,4 обнаружена узкая КТ; ■ На ценах 204-207 область спроса/предложения отсутствует; ■ На цене 204 имеется узкая КТ; ■ На ценах 202-204 область спроса/предложения отсутствует; ■ На ценах 192-198 обнаружена значимая область спроса/предложения. Области спроса/предложения, основанные на торгуемых объемах Рисунок 1:Три различных типа области спроса/предложения, основанные на торгуемом объеме. Зоны объема по размеру Рисунок 2: Контрольная точка. Есть три типа контрольных точек – узкая, широкая или размытая. Каждая из них дает представление о том, как вы должны торговать. Что произошло потом? На часовом графике акций фонда S&P 500 (рисунок 4) можно видеть анализ ценового движения после 5 декабря 2014 года. ■ 8 декабря 2014 года первое нисходящее движение пробило уровень 207,4 и быстро прошло через желтую область (204-207), после чего отбилось от уровня 204; ■ 10 декабря 2014 года новое нисходящее движение временно пробило уровень 204; ■ 11 декабря 2014 года сильная волна нисходящего тренда пробила сверху вниз уровень поддержки 204, быстро прошла через желтую область 202-204 и отбилась от верхней части области 192-198; ■ 18 декабря 2014 года цена открылась гэпом выше уровня 204, за которым последовало быстрое тестирование уровня, а затем цена поднялась до значения 207,4, на котором стремительный рост прекратился. Рисунок 3: Профиль объемов. Объем отображается в виде горизонтальных гистограмм на разных ценовых уровнях и окрашен в соответствии с критериями, приведенными в таблице на рисунке 1. На цене 207,4 обнаружена узкая КТ. На ценах 204-207 область спроса/предложения отсутствует. На цене 204 имеется узкая КТ. На ценах 202-204 область спроса/предложения отсутствует. На ценах 192-198 обнаружена сильная область спроса/предложения. Рисунок 4: Как разворачивалось ценовое движение в дальнейшем. На этом часовом графике акций фонда S&P 500 видно, как двигалась цена по отношению к различным уровням поддержки и сопротивления. Анализ объемов определяет соответствующие области спроса и предложения на графике, которые можно использовать для определения точек входа или выхода. Что дальше? В этот момент акции фонда S&P 500 пытаются выполнить очередное ралли, но любой долгосрочный прогноз должен подтверждаться пробоем цены и удержанием ее на уровне 207,4. 23 декабря 2014 года цена находилась в середине области отсутствия спроса/предложения, – это означает, что ожидаемая волатильность в течение следующих торговых сессий останется высокой. Уровень 204 все еще можно считать хорошим для размещения стоп лоссов открытых длинных позиций или же уровнем, на котором нужно закрывать длинные и открывать короткие позиции (для агрессивных трейдеров). Если цена опустится в область сильного спроса 192-198, то вполне вероятно, что нисходящее движение цены может замедлиться вследствие высокой активности в предшествующей области объемов. Отслеживание ценового движения в зависимости от его объема даст вам представление о силе тренда. Оно также поможет вам определить уровни поддержки и сопротивления. Вы сможете принять лучшие решения в отношении точек входа и выхода. Доменико Д’Эррико является разработчиком платформы TradeStation и двукратным победителем конкурса разработчиков TradeStation. Он работает советником управляющих активами и профессиональных трейдеров из разных стран. Имеет опыт в статистике. ==> ИНДИКАТОРЫ ОБЪЕМОВ ДЛЯ Metatrader 4 Доменико Д’Эррико, Переведено специально для Tlap.com 6 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти