Перейти к содержанию

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети и анализ настроений трейдеров в сети


Рекомендуемые сообщения

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано (изменено)



Больше года назад я решил, что было бы неплохо стать квантом. При этом для этого нужно иметь немало довольно разностороннего опыта. Поэтому какое-то время я проработал программистом, а теперь вот работаю Data sciencetist ом. Основные инструменты там - Python и R.
Довольно давно уже я делал курс ExcelTrader. Это классная программа, особенно когда нужно быстренько построить модель торговой системы и потыкать в нее карандашиком. Или разово произвести какие-то вычисления. Но все же, без углубления в vba, эксель статичный, хоть и полезный инструмент.
Как я уже говорил, я сейчас плотно сижу на R и этот язык очень прикольный. В нем простой синтаксис и куча различных пакетов под любые задачи. Например, можно легко написать торговую систему, протестировать и оптимизировать ее в считанные секунды, вывести всю статистику в виде графиков и табличек и все это буквально в 30-40 строк кода. Нейронную сеть можно вообще в 5 строк уместить. И все это вполне несложно можно связать с родным мт4.
Я планирую поделиться полученными знаниями и записать курс по языку R, аналогичный курсу про excel. Вот небольшая очень схематичная краткая программка, чего можно будет ждать от курса.
1. Уровень: новичок
Основы языка, работа с переменными и данными, с таблицами данных.
Основные манипуляции с данными, полезные функции
Работа с графиками, вывод различной информации в графическом виде
Статистическая информация по данным и ее расчет, различные виды статистического анализа
Создание собственных функций и библиотек
Загрузка и сохранение данных. Загрузка из файлов, из сети.
2. Уровень: бывалый
Построение простой торговой системы и ее тестирование, вывод результатов в виде графиков и таблиц
Применение индикаторов
Оптимизация торговой системы
Связка с платформами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 и использование скриптов R в коде советников и индикаторов MetaTrader
3. Уровень: продвинутый
Работа с семантикой, с текстом
Парсинг новостей и прочих данных из сети, их анализ и использование для торговли
Написание торговой системы, анализирующей настроения в сети для «торговли против толпы»
Написание стратегий для работы с корзинами валют. Корреляции валютных пар.
Анализ влияния новостей
4. Уровень: бог
Нейронные сети
Применение нейронных сетей для торговли
Различные алгоритмы оптимизации параметров советника
Стресс тесты советников
Монте-карло, walk-forward и прочие тесты
Кроме того, в процессе мы изучим несколько различных пакетов для R (это аналог библиотеки для mql). Мы познакомимся с:
ggplot2 – пакет для построения графиков
coda - вывод результатов симуляций Монте Карло
quantmod для скачивания котировок и построения графиков
rusquant для получения данных с сайта Finam
quantstrat для тестирования торговых стратегий
и некоторые другие.
На выходе у нас получится несколько рабочих скриптов для расширенного анализа работы советников, пара советников, а также знания о том, как:
- написать, протестировать и оптимизировать простую торговую стратегию без многочасовых и многодневных ожиданий завершения оптимизации;
- написать продвинутую торговую стратегию, которая анализирует различные данные в интернете;
- написать продвинутую торговую стратегию, которая использует для вычислений нейронные сети;
- применить к данным торговых результатов стратегий различные методы статистического анализа (в том числе банальное определение торгует ли в данный момент система так, как торговала на периоде теста)
- применить возможности использования R в ваших советниках и индикаторах на mql (в том числе нейронные сети и прочие «продвинутые» вычисления)

Добавлено: 28-08-2018 06:02:43

Часть 1
Урок 1.1. Знакомство с R
Домашнее задание
Урок 1.2. Арифметические и логические операции
Домашнее задание Изменено пользователем pavlus777
  • Лайк 43
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано (изменено)
Урок 1.4 Создание векторов
Домашнее задание

Добавлено: 02-09-2018 06:24:15

Урок 1.5 Операции с векторами
Домашнее задание

Добавлено: 02-09-2018 14:51:18

Урок 1.6 Индексация векторов
Домашнее задание Изменено пользователем Silentspec
  • Лайк 18
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано (изменено)
Урок 1.8 Создание списков
Урок 1.9 Представление даты и времени
Урок 1.10 Вычисления с датой и временем
Урок 1.11 Временные ряды
Урок 1.12 Функции типа apply Изменено пользователем Silentspec
  • Лайк 15
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано (изменено)
Урок 1.13 Таблицы
Урок 1.14 Работа с таблицами
Урок 1.15 Импорт данных из файлов в R
Урок 1.16 Базовые графики и функция plot
Урок 1.17 Настройка графиков
Урок 1.18 Гистограммы Изменено пользователем Silentspec
  • Лайк 13
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано

конечно же очень интересны примеры с температурой популяции бобров :)


...Попробую прибавить интереса к теме. Язык программирования R для анализа данных в общем и прогнозирования временных рядов в нашем Чего не понял и не услышал. Кроме сравнения простоты кода, хотелось бы понимать быстродействие по сравнению с компилируемыми языками, например. Не услышал упоминания о "конкурентах" R- того же матлаб или julia...
А после поиска в бескрайних просторах сети так и не пришло понимание возможно ли оболочку языка подружить с терминалом или это будет отдельный инструмент - Гораздокручечемэксель... Собственно- этот вопрос и хотел задать.
А во вложении маленькое пособие по прогнозированию временных рядов (на английском).

PS. нейронные сети- это здорово, но было бы интересно сделать практический сравнительный тест различных методик.

Forecasting_theory_and_practice.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано (изменено)

Дмитрий, спасибо за всё, что ты делаешь.
Давно хотел изучить R, но дальше того, чтобы скачать установочный файл, дело так и не дошло. :d Сейчас начал изучать по твоим урокам.
В некоторых уроках (6 и 11, например) оговариваешься, говоря в начале уроков "ExcelTrader" вместо "RTrader". :d


Добавлено: 24-09-2018 18:46:05

В Урок 1.11 пытаюсь повторить действия по сканированию инфы с сайта. Получаю ошибку:
> birth Error in file(file, "r") : cannot open the connection
In addition: Warning message:
In file(file, "r") :
InternetOpenUrl failed: 'Ошибка поддержки безопасных каналов' Изменено пользователем Vladero
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано
Цитата

В некоторых уроках (6 и 11, например) оговариваешься, говоря в начале уроков "ExcelTrader" вместо "RTrader".


Блин) придется поправлять)
Цитата

Error in file(file, "r") : cannot open the connection
In addition: Warning message:
In file(file, "r") :
InternetOpenUrl failed: 'Ошибка поддержки безопасных каналов'


Вполне возможно, что ошибка из-за того, что брэндмауэр мешает. Либо, возможно, поможет запуск IDE в режиме администратора.

Добавлено: 27-09-2018 06:22:48

Урок 1.21 Условия и циклы
  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 4 weeks later...
[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано (изменено)
Урок 1.25 Пакет quantstrat
Урок 1.26 Пакет PerformanceAnalytics
Урок 1.27 Пересечение скользящих средних

Первая часть, посвященная основам языка, на этом закончена.


Добавлено: 30-10-2018 06:17:14

:-b


конечно же очень интересны примеры с температурой популяции бобров :)


...Попробую прибавить интереса к теме. Язык программирования R для анализа данных в общем и прогнозирования временных рядов в нашем Чего не понял и не услышал. Кроме сравнения простоты кода, хотелось бы понимать быстродействие по сравнению с компилируемыми языками, например. Не услышал упоминания о "конкурентах" R- того же матлаб или julia...
А после поиска в бескрайних просторах сети так и не пришло понимание возможно ли оболочку языка подружить с терминалом или это будет отдельный инструмент - Гораздокручечемэксель... Собственно- этот вопрос и хотел задать.
А во вложении маленькое пособие по прогнозированию временных рядов (на английском).

PS. нейронные сети- это здорово, но было бы интересно сделать практический сравнительный тест различных методик.


Джулия - тоже довольно замороченный язык. Матлаб по идее платный, хоть и можно пиратку скачать. Но все трейдерские примочки бесплатно не найти и стоят они огого.
По быстродействию. Многое в R упирается в использование специализированных функций для конкретных операций. Например, перебор всего массива займет времени примерно столько же, сколько и на си шарпе, даже побольше процентов на 20-30. Но при использовании оптимизированной функции из какого-нибудь пакета временные затраты сокращаются раз этак в 10-20. Кроме того, можно для ресурсоемких функций управлять потоками. Например, подключить к вычислениям все ядра процессора, которые в параллельном режиме будут лопатить большой объем данных.
По R + mql... Я сделаю отдельный урок, где решу задачу "дружбы и взаимопонимания" этих двух замечательных инструментов, правда, нужно будет написать dll-ку и подключить ее к скрипту mql (все это мы вместе сделаем).
По нейронкам - это ооочень объемная тема, я пранирую дать базовые знания с простыми примерами. Иначе все это растянется до немыслимых размеров. Может быть, если будет время, я запишу что-нибудь подробное, но как дополнительные уроки к курсу уже после записи основной части (но это не точно).

Добавлено: 30-10-2018 06:20:34

Часть 2, посвященная непосредственно созданию стратегий от и до. Тут мы обсудим все нюансы построения ТС на языке R, познакомимся поближе с кучей специализированных пакетов, научимся собирать ТС как из кирпичиков лего и выводить кучу красочной статистики по торговле. Без изучения первой части курса лезть сюда бесполезно, потому что я не буду заострять внимание на основах языка.
Урок 2.1 Создаем простую стратегию Изменено пользователем Silentspec
  • Лайк 11
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано

Silentspec, спасибо за уроки!

Урок 1.26 Пакет PerformanceAnalytics
Урок 1.27 Пересечение скользящих средних


Прошу, посмотрите: линки ведут на один и тот же урок.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано (изменено)


Silentspec, спасибо за уроки!

Урок 1.26 Пакет PerformanceAnalytics
Урок 1.27 Пересечение скользящих средних


Прошу, посмотрите: линки ведут на один и тот же урок.

Спасибо, поправил
Урок 2.2 Качество данных
Урок 2.3 Информация о торговле
Урок 2.4 Оптимизация

Добавлено: 07-11-2018 06:20:54

Урок 2.5 Прикрутим Stop-Loss
Урок 2.6 Оптимизация стоп-лосса Изменено пользователем Silentspec
  • Лайк 8
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано

То есть с помощью всех компонентов языка теоретически можно оставить терминалу лишь функции связи с ДЦ, а все остальное (вплоть до вменяемой оптимизации - по мотивам статьи в блоге b-)) можно делать в R??
Всегда с уважением!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано


То есть с помощью всех компонентов языка теоретически можно оставить терминалу лишь функции связи с ДЦ, а все остальное (вплоть до вменяемой оптимизации - по мотивам статьи в блоге b-)) можно делать в R??
Всегда с уважением!


В принципе, можно, да.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 1 month later...
[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано


Курс заброшен? Давненько не было обновлений


Нет, просто взят небольшой таймаут. В новом году выйдут новые части курса.
  • Лайк 7
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 9 months later...
[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано

Спасибо  за замечательный курс. Остались ли скрипты по урокам, особенно по второй части?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 1 year later...
[Обучающий курс] Курс RTrader - покоряем нейронные сети… Опубликовано
В 03.01.2019 в 11:42, Silentspec сказал:


Нет, просто взят небольшой таймаут. В новом году выйдут новые части курса.

Курс интерес, продолжение будет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...