Торговая система Г.Р.У. (осторожно, мартингейл)

[Приам]

Главное кредо трейдера, которое продолжают переписывать друг у друга авторы книжек по торговле на рынках: "Следуй тренду". 

 

Спасибо большое - думаю я, каждый раз, когда вижу эту фразу. Да вот только рынок - как капризная женщина, у которой семь пятниц на неделе: пока определится, чего хочет, лизнёт твой отложенный ордер, сходит на сторону потрогать стоплосс, повертит и покрутит ещё немного, а уже потом, когда твои нервы и настрой окончательно сдали, стремительно поскочит в твою сторону, да только тебе оно уже до лампочки. Как же обидно бывает, когда это происходит из раза в раз, а особенно в рамках одного рабочего дня. 

 

Потому возникла идея придумать систему, которая позволит депозиту стоически выдерживать все выкрутасы рынка, пока он не определится, куда именно, чёрт побери, ему идти. 

 

Отсюда три базовых требования к торговой системе, породившие аббревиатуру в названии:

1. Гибкость. Плевать на то, в какую сторону пойдет тренд, мы всё равно рано или поздно последуем за ним. 
2. Рентабельность. Прибыльная сделка покрывает минус по всем предыдущим убыточным.
3. Устойчивость. Учитывая два предыдущих пункта, депозит должен жить максимально долго при x средств на счёте и выдержать, пока мы не окажемся в гармонии с рынком.

 

Очень похоже на мартингейл, не так ли? И да, и нет. В классическом мартине мы: 
а) привязываемся либо к покупке, либо к продаже, тем самым вступая в спор с рынком, вместо того, чтобы следовать кредо трейдера, прости Господи; 
б) очень быстро увеличиваем лот (каждый раз вдвое), что экспоненциально увеличивает нагрузку на депозит и быстрее приводит к маржин коллу;
в) не выставляем стоплоссы;
г) как следствие пункта "в", открываем сетку ордеров, что усугубляет и без того не обнадёживающий пункт "б". 

 

Итак, суть системы. Надеюсь, я не изобрёл слишком уж явный велосипед. 

 

Таймфрейм: D1
Валютная пара: любые волатильные пары (за исключением экзотики, ибо высокий спред). Далее в описании привожу пример на паре GBP/USD (у неё, по моим наблюдениям, наиболее красивые графики)

 

Описание:

Если средняя дневная волатильность до открытия лондонской торговой сессии еще не исчерпана и подразумевает свыше 50 пунктов движения, то после открытия Лондона (11.00 по МСК) открываем первую сделку (лот 0,01) по тренду (для определения тренда можно использовать любой простейший трендовый индикатор, ну или на глаз). 

Тейк профит: 40 пунктов; 
Стоп лосс: 10 пунктов. 

 

Не отходя от монитора, выставляем отложенный ордер (противоположный нынешнему) на линию стоплосса с теми же показателями ТП(40 п.) и СЛ(10 п.) и той же лотностью (0,01).

 

В случае, если сработал ТП, то на сегодня торговля по данной ТС сворачивается, так как среднедневная волатильность исчерпана. Если же сработал СЛ и открылся новый ордер, то проделываем то же самое: выставляем отложенный ордер (противоположный нынешнему) на линию стоплосса с теми же показателями ТП(40 п.) и СЛ(10 п.) и той же лотностью (0,01). Повторяем действия до тех пор, пока не сработает ТП. Такой лотностью мы откроем ещё две сделки. Далее объём будет увеличен вдвое. Как будет выглядеть последовательность наших сделок и их лотность смотрите ниже в прикреплённой таблице. В этом, собственно, и есть главная суть торговой системы.

 

Таким образом, рано или поздно мы попадём в правильное движение рынка (если выдержит депозит). При этом, наши действия на порядок менее агрессивны, чем при обычном мартингейле, что позволит депозиту прожить дольше. 

 

Если уж так случилось, что всё совсем плохо и в череде неудачных сделок вы уже открываете последний возможный для вашего депозита ордер, при этом настрой ваш решителен, а сердце свободно от страха, то тут уже стоп лосс можно не ставить. 

 

С удовольствием выслушаю критику, варианты модификации и улучшения ТС. Было бы интересно написать робота и прогнать его по истории, но с программированием, к сожалению, не дружу. Поэтому, если у умельцев есть время и желание, милости прошу. 

 

Привожу таблицу с тем, как должны выглядеть ваши ордера (их очередность, лотность, а также расчёт убытка и прибыли), начиная с первого и далее:

Изменено 10 марта, 2020 пользователем Приам

[pavlus777]

Пару скринов-примеров добавьте пожалуйста. 

[sanandur]

давай начнем с того, что лондон открывается в 11 по Москве, а дальше без статы за 1-2 года это все похоже на сливную сетку

[Приам]

8 часов назад, sanandur сказал:

давай начнем с того, что лондон открывается в 11 по Москве, а дальше без статы за 1-2 года это все похоже на сливную сетку

Опечатался, исправил, благодарю. 

Любой Мартин сливает рано или поздно. Однако сама идея мне показалась интересной, поэтому я решил поделиться ею с форумчанами, и услышать мнение со стороны. 

[Приам]

9 часов назад, pavlus777 сказал:

Пару скринов-примеров добавьте пожалуйста. 

В ближайшее время постараюсь.

[Sergek]

Более-менее стабильный тест,первый ордер buy

[Sergek]

Если несколько первых ордеров исполнить виртуально, система возможно будет работать. 

[kukushonok]

Воот старый добрый мартин это тема, не знаю почему ее так все шугаются, она прекрасно работает, да иногда срывы есть, но и в других системах их разве нет. А про результаты в бесконечности, так любая система сливает на бесконечном промежутке времени. 

[Sergek]

Ещё одна необычная мартышка.

[kukushonok]

Есть бектест этой темы на реальных деньгах? Может где-то можно посмотреть. И в чем кстати ключевая модификация которая отличает от классики?