[M1-M5] Moon Volume Scalping - ТС для разгона депозита

[AdA]

Moon volume scalping

ТС для разгона депозита

Год выпуска: 2015
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD
Таймфрейм: m1-m5
Время торговли: 02.00-11.00 (МСК). Вся Азиатская сессия + 2ч Лондонской.
Описание: скальпинг на низковолатильном рынке с высокой ликвидностью.

Правила стратегии:
На m1 выявляем боковое движение цены в коридоре (обычно ширина коридора менее 20 старых пунктов)
Ищем накопление позиции маркет-мэйкером (ММ):
- свеча с высоким объемом, с которой начинается импульс движения цены
- возврат, откат цены к уровню начала импульса. Откат проходит на свечах с невысоким объемом
- подтверждение накопления: свеча с высоким объемом на уровне начала импульса.

Вход:
- после формирования свечи, подтверждающей накопление, входим в точке, максимально близкой к началу формирования импульса. То есть входим по цене, где входит в рынок ММ
- не входить на рывке цены, не прыгать в уходящий поезд. Ждать отката цены после появления сигнала
- дополнительный фильтр на m5: смотрим чтобы направление объемов на свечах m5 совпадало с предполагаемым направлением открытия ордера
- держать перед глазами график GBPUSD. Валютные пары EURUSD и GBPUSD сильно коррелируют. Часто импульс движения цены начинается на GBPUSD и затем проявляется на EURUSD в ту же сторону, что дает нам возможность поймать точку для входа по максимально комфортной цене.
Постоянно перерисовывать горизонтальные линии, показывающие границы флэта. Линии строить по хай и лоу пикам коридора, образованного за последние 3ч.
Входить в шорт в верхней части коридора и, соответственно, в лонг в нижней части.
Не торговать при устойчивом тренде, ждать появления бокового движения.

Выход:
- как вошли в сделку, включаем трэйлинг 1,5 (старых) пунктов
- дожидаемся начала отработки трэйлинга (то есть ордер уже в безубытке) и ловим движение цены
- как появился объем, противоположного нашему ордеру направления, закрываем ордер, фиксируем прибыль. В среднем от 2 до 7 (старых) пунктов
- применять VPS хостинг для отработки трэйлинга в терминале!

Обращать внимание:
- не торговать, если цена в очень узком флэте 0,5-1,0 (старых) пунктов. После такого флэта цена может сильно выстрелить
- не входить если произошло сильное движение на одной свече. Свеча более 7 (старых) пунктов. Ждать успокоения рынка
- на цену, рисующую прямую линию высотой 0,1-0,2 пп. Это то же самое, что узкий флэт. Не входить или выйти с минимальными потерями.
- если в конце Америки было сильное движение, ждать успокоения рынка, снижения объемов
- гэп на открытии рынка в понедельник не торговать, ждать успокоения рынка после гэпа
- не пытаться торговать на сильно волатильном рынке, не торговать на новостях
- следить за спредом. Не торговать при большом спреде. Подобрать тип торгового счета с минимальным спредом. У меня это ecn.mt4 в ДЦ Альпари.

- для расчета просадки ищем коридор
- коридор строить по пикам цены за последние 3 часа, постоянно перерисовывать коридор

ММ:
- торговля без СЛ, возможен полный слив депозита в одной сделке!!!
Размер лота считаем таким образом, чтобы выдержать просадку:
- при ширине коридора до 20 пп – максимальная просадка: 30 пп;
- при ширине коридора свыше 20 на N пп - максимальная просадка: (30+N) пп.
(Во вложении файл эксель для расчета лота при торговле на счете ecn.mt4 при стопаут 60% средств от маржи)
- не усредняться, иначе может не хватить средств на обеспечение маржи при просадке
- удваиваем депозит, выводим сумму изначально вложенного капитала
- еще раз удваиваем депозит и каждый день выводим по 50% полученной прибыли за день. Остальные 50% на разгон депо.

Инструменты:
- индикатор тикового объема
- индикатор новостей
- индикатор спреда
- VPS

Психология в течение дня:
- прекратить торговлю при достижении в один день 20% от депо
- прекратить торговлю при просадке в сделке более 10 пп
- не проводить более 7 сделок

PS Топ создан для поиска и общения с трейдерами, у кого имеется опыт/хочет приобрести опыт скальпинга на азиатской сессии.
Прикрепил мониторинг своего счета: __http://www.myfxbook.com/members/agapov_dima/ada/1311105
Скачать:

---

Добавлено: 20-07-2015 17:58:55

---

Да, и забыл добавить: тестировал на полугодовой истории вручную, месяц на демо. Это первый реал счет.
На истории за пол года слил 11 раз при изначальном депозите 300 долл. Профит с каждого депо составил от 200 до 3600 долл.
Нюансы по разгону, думаю, каждый выберет себе сам, под характер.

пример_20_июля.pdf
калькулятор_лота_EUR_для_разгона.xls

Изменено 16 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[0ll]

Хороший текст. Будет приятно пообщаться. Стратегия в-принципе алгоритмизируемая, только не понял:
1. Первая свеча сигнальня, потом откат, потом свеча подтверждающая накопление, потом, видимо, опять откат и только потом вход? - правильно понял?
2. "как появился объем, противоположного нашему ордеру направления, закрываем ордер, фиксируем прибыль" - чуть подробнее здесь. особенно про направление объёма.
3. На Вашей иллюстрации в компании медвежьих свечей попадается бычья или додж - проясните.

ПС: пробуй мой калькулятор в виде скрипта. выбери Ва-Банк и стоплосс по вкусу.

0ll_s_Calc_LOT.ex4

[AdA]

Хороший текст. Будет приятно пообщаться. Стратегия в-принципе алгоритмизируемая, только не понял:
1. Первая свеча сигнальня, потом откат, потом свеча подтверждающая накопление, потом, видимо, опять откат и только потом вход? - правильно понял?
2. "как появился объем, противоположного нашему ордеру направления, закрываем ордер, фиксируем прибыль" - чуть подробнее здесь. особенно про направление объёма.
3. На Вашей иллюстрации в компании медвежьих свечей попадается бычья или додж - проясните.

ПС: пробуй мой калькулятор в виде скрипта. выбери Ва-Банк и стоплосс по вкусу.

1. Главное чтобы было подтверждение в виде повторного объема. А уж точка входа - это дело "стальных яиц". Главное не далеко от хая сигнальной свечи, иначе профит может не состояться, ведь речь идет о пипсах.
2. Вошел ММ в рынок, влил объем, двинул цену, дал импульс. Это видно по тому, куда пошла цена. Дальше ММ нужно закрыть позицию. Будет вливать объем, противоположно входу, то есть остановит импульс.
3. Даже на бычьей свече ММ может войти в продажу. Это можно заметить по хвосту вверх. А также по тому как свеча формировалась (где были тики в момент роста свечи) - это сложно объяснить текстом.

[0ll]

- это сложно объяснить текстом.

Нужно попробовать... иначе нам всем тут делать нечего... давайте введём понятия (для лучшего понимания происходящего), например:
1. Мы говорим о процессе формирования М1 свечи.
2. Тиковый объём распределяется по мере формирования свечи неравномерно.
3. Направление движения цены внутри свечи (на неком участке), характеризующееся максимальным относительным объёмом - даёт направление объёма.

ПС: сам давно смотрю на эти свечки и думаю как их безопасно торговать, написал гору индюков, в том числе по количеству тиков в пункте движения (это как расход бензина на 1 км)

[AdA]

1. Мы говорим о процессе формирования М1 свечи.
2. Тиковый объём распределяется по мере формирования свечи неравномерно.
3. Направление движения цены внутри свечи (на неком участке), характеризующееся максимальным относительным объёмом - даёт направление объёма.

1. свеча М1
2.3. Вот как я, например вижу формирование свечи:
Формируется бычья свеча с хорошим телом 5 пп в течение 30 сек, далее рост прекращается и идет пипсовка (дерганье цены по верху свечи 1-3 пп). Формирование свечи закончилось, в итоге имеем свечу бычью с хвостом (длиной 2 пп) кверху. Я это так интерпретирую: двинули цену вверх на малом объеме, толпа (или роботы) подхватили движение вверх. Входит ММ (или робот с большим объемом) и продает им, останавливает движение, входит в продажи. В итоге имеем бычью свечу с объемом вниз.

[0ll]

Ага, то-есть к неравномерности распределения тиков это отношение не имеет...
можно сравнивать тиковую скорость и скорость цены в пунктах каждые 10 сек (например) - что скажешь?

[AdA]

А если совместить эти составляющие: скорость тиков + объем = выполнение условия. Если это не сложно реализовать конечно, я не владею программированием.

---

Добавлено: 20-07-2015 19:50:09

---

0ll
Можно пробовать несколько вариантов: тело свечи делить на две или три части и в каждой части анализировать как скорость, так и количество тиков. Еще добавить в условие: наличие хвоста. Изменено 20 июля, 2015 пользователем AdA

[0ll]

AdA можно реализовать всё, что сформулировано словами. Поэтому я и пишу определения. Есть разные фишки:
1. Тиковая скорость ("тс") - количество тиков в ед. времени.
2. Тиковый объём ("то") - количество тиков в пункте
3. Скорость цены ("цс") - количество пройденных пунктов в ед. времени
4. Цена в объёме ("цо") - количество пунктов в 1 тике = 1 / то

Свечу делить можно по пунктам или по секундам.
Можно вычислить средний объём свечи в текущее время суток за несколько дней (для сравнения объёмов), а также средний размер и скорость

имеем ситуации за 10 сек. наблюдения:
1. движение слабое, объём слабый (относительно среднего)
2. движение слабое, объём сильный
3. движение сильное, объём слабый
4. движение сильное, объём сильный

можно, конечно, добавить анализ скорости и средний объём/движение - Вам окончательно формулировать...

[AdA]

Подумаем ;)

---

Добавлено: 21-07-2015 12:14:18

---

0ll Во вложении условия для выявления сигнальной бычьей свечи с объемом вниз.
Для начала, наверно, нужно составить индюк, выявляющий свечи на графике. В индюке нужны настраиваемые параметры (выделены красным во вложении).
Если на графике они будут выявляться хорошо, то дальше можно автоматизировать на торговлю с проверкой на истории, с ведением позиции сеткой и т.д.
Для пин бара отдельно можно составить.

условия_для_бычьей_свечи.xlsx

Изменено 21 июля, 2015 пользователем AdA

[0ll]

Хорошо, почитал, буду думать индюк... примите к сведению:
1. Условия должны быть более универсальные для всех типов свечей и направлений
2. Не все тики могут попасть в индикатор.

[Mamotaro]

Не проще кластерами воспользоваться? :-?

Что нибудь типа вот этого https://www.mql5.com/ru/market/product/3089#full_description

Я так понимаю автор входит на так называемых "толчковых (тормозных) свечах":

http://joxi.ru/zANyBa1hq0DM29


В азиатскую сессию находим уровни по большим вертикальным объемам и входим на тесте уровня, если идет бар в котором кластерные объемы указывают на сопротивление дальнейшему движению....вроде бы такой общий концепт..... :-?

Бары.doc

[AdA]

Mamotaro в принципе, концепт такой .... но с кластерами не работал, надо по-изучать .... спасибо за подсказку. Есть ли наглядная информация, где можно подробней почитать, посмотреть по принципам торговли по кластерам?

[0ll]

Mamotaro не видел открытого индюка по кластерным объёмам? или надо своего пилить...

[Mamotaro]

0ll посмотри этот цикл статей "Что скрывают свечи" (там 5 частей - смотри все) человек большую работу проделал....это единственное что видел более менее адекватное по кластерам на МТ4 в открытом коде..... :-b

http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/23.12.2013-mqlabs-chto-skryvayut-svechi
http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/10.04.2014-mqlabs-chto-skryvayut-svechi-chast-2
http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/24.04.2014-mqlabs-chto-skryvayut-svechi-chast-3
http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/13.05.2014-mqlabs-chto-skryvayut-svechi-chast-4
http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/21.05.2014-mqlabs-chto-skryvayut-svechi-chast-5

---

Добавлено: 21-07-2015 20:16:28

---

Думаю для этой стратегии был бы интересен индикатор типа AnyTFVerticalHistogramm_v2 из второй части, но желательно чтобы он показывал "достаточные" объемы только в хвостах свечей. И не понимаю как автор вот этого индюка смог уйти от сбора тиковой истории https://www.mql5.com/ru/market/product/3089# :-? Изменено 21 июля, 2015 пользователем Mamotaro

[0ll]

И не понимаю как автор вот этого индюка смог уйти от сбора тиковой истории https://www.mql5.com/ru/market/product/3089# :-?

1. В видео что-то было о сбросе тиков и кластерных данных во внешний файл - так-что может и собирает индюк тики. 2. Может индюк на М1 и не работает, а начиная с М5 использует тиковые объёмы с М1.

[AdA]

Прошу прощения за хилый топик, мало времени на торговлю, основная работа на производстве и семья забирают все. >:dВыбрал время, провел небольшой анализ за неделю. Сделки во вложении. :">

Кто проводит анализ по кластерам и скальпирует на M1, выложите пару сетапов, если не сложно!? Не могу найти применения кластерам. :-H

21_июль_4.8.pdf
22_июль_26.pdf
22_июль_119.pdf
24_июль_7.62.pdf
24_июль_11.7.pdf

[LaTeR]

Приятно видеть мониторинг с реального счета. У меня только единственный вопрос. Когда вы спите? Или полифазный сон практикуете?

[pasem]

Прошу прощения за хилый топик, мало времени на торговлю, основная работа на производстве и семья забирают все. >:dВыбрал время, провел небольшой анализ за неделю. Сделки во вложении. :">

не вижу у вас на скринал индикатора тикового объема? можно и без него?

Вы пишите "свечи с объемом вверх" как это понять?

[0ll]

Кто проводит анализ по кластерам и скальпирует на M1, выложите пару сетапов, если не сложно!? Не могу найти применения кластерам. :-H

Вот-те раз... Вы же сказали, что концепт тот...
Я их мучаю, рою. Так всё-таки показывают они направление объёма или будем по хвостам ориентироваться?

[Mamotaro]

Кто проводит анализ по кластерам и скальпирует на M1, выложите пару сетапов, если не сложно!? Не могу найти применения кластерам. :-H

По-моему я наглядно показал какие кластерные модели свечей возникают около уровней за которые цену не пускают....вы же торгуете отбой от границ канала... :-?
Есть куча кластерных сетпав но это вообще уже другая тема.....
Просто если вы видите сигнальную свечу по своей тс, можете дополнительно проверить ее на кластерном графике....это может убавить количество лосей....самые точные входы, с самыми короткими стопами, получаются именно при анализе кластерного графика .... >:dЕсли это дополнение не даст улучшения результатов то в топку кластера...как говорится лучшее враг хорошего... :))

[AdA]

Приятно видеть мониторинг с реального счета. У меня только единственный вопрос. Когда вы спите? Или полифазный сон практикуете?

Все гораздо проще, я живу на Дальнем Востоке. 2.00 по МСК - у меня уже 9.00 утра, самое время работать ;)

---

Добавлено: 26-07-2015 13:26:01

---

не вижу у вас на скринал индикатора тикового объема? можно и без него?

Вы пишите "свечи с объемом вверх" как это понять?

Индикатор в подвале - это и есть индикатор объемов (тиковых в любом случае, других нет в МТ)
Объем вверх - это значит, что на мой взгляд, так называемый ММ, вошел в покупки. В этом и заключается вся сложность дискреционного анализа: как определить направление. >:d

---

Добавлено: 26-07-2015 13:32:10

---

Вот-те раз... Вы же сказали, что концепт тот...
Я их мучаю, рою. Так всё-таки показывают они направление объёма или будем по хвостам ориентироваться?

Не паникуем, направление показывают. А вот мозговой штурм коллективного разума уважаемых форумчан нам не помешает :d

---

Добавлено: 26-07-2015 13:37:17

---

Mamotaro кластеры, я так думаю, тоже можно по-разному анализировать. Вот и хотелось бы услышать мнение (желательно со скринами паттернов) опытных в этом трейдеров.

---

Добавлено: 28-07-2015 12:43:02

---

O0 Вывел объем первоначального депо, начало торговли на реале положено. :">

Изменено 28 июля, 2015 пользователем AdA

[pegaskrs]

Стратегия чем то напоминает торговлю по ско свеча контрастного объема ,на кластердельта тема дневник лакистрайк ,по кластеру реально искать входы на открытии европы .гугл в помощь там и патерны есть .также гляньте http://www.sb-professional.com/
тоже помогает при анализе

Изменено 29 июля, 2015 пользователем pegaskrs

[AdA]

pegaskrs спасибо, посмотрю чем можно обогатить анализ \M/

0ll для стабильности работы счета на максимально возможном промежутке времени до наступления слива, следует строго выдерживать ММ. Глубина возможной просадки до стоп аута должна быть рассчитана: с одной стороны, чем больше задел в просадке, тем больше вероятность, что цена вернется при не правильном входе и мы сможем закрыть сделку хотя бы в б/у, с другой стороны, чем меньше разрешенная просадка, тем большим лотом сможем входить в сделку и быстрее разгоним депо.
Так вот, чтобы просмотреть на истории и иметь возможность рассчитать оптимальный риск, возник к Вам вопрос: можно ли написать советник или скрипт, который покажет диапазоны графика, к которым цена не вернулась после прохождения N-го количества пунктов за определенный промежуток времени? :)
Пример во вложении.

просадка.pdf

[0ll]

AdA написать-то можно, но задачу пока не понял. Напишу что понял:
Вам нужен диапазон графика, при входе на котором Вы получите стоп (20 пп) до того как получите БУ (или вообще не получите)?
Каждую точку графика проверять и на Бай и на Селл? или есть какие-то условия на вход (хоть простейшие)?
И зачем Вам визуализация? - может просто стата была-бы информативней?

Вы не думали как-то рассчитывать текущую "нервозность" рынка и он неё рассчитывать СЛ и ММ?

[AdA]

0ll диапазон графика, при входе на котором Вы получите стоп (20 пп) до того как получите БУ (или вообще не получите)?
Да, но только на истории. Диапазон графика на истории, при входе на котором я бы получил стоп (N пп, которые задаю сам), до того как получил БУ (или вообще не получил).

["И зачем Вам визуализация? - может просто стата была-бы информативней?"
Да, это было бы моим следующим шагом в моей просьбе по разработке Вами советника, просто, интересно было, для начала, визуально определить такие диапазоны на графике на истории.

задачу пока не понял
Хотел визуально определить периоды цены, чтобы поставить задачу более конкретно.

А в целом, задача выглядит так:
1) Задаем длину истории, которая будет анализироваться. Например, последние пол года.
2) Задаем периоды истории, на которых будет проводиться анализ. Это ежедневные периоды в определенные часы. Например, ежедневно с 2.00 до 11.00ч
3) На момент закрытия каждой минутной свечи внутри периода рассчитывается высота коридора за последние N часов. Высота коридора - это расстояние в пунктах от максимума до минимума цены внутри коридора. Например, за последние 3 часа цена образовала определенные максимум и минимум. Расстояние между этими пиками и есть высота коридора.
4) Рассчитываем глубину просадки, которая равна высоте коридора: просадка = высота коридора.
Делим высоту коридора пополам и получаем две зоны коридора: верхняя и нижняя.
5) Проверяем (на истории) при входе в сделку лонг в нижней зоне (и шорт в верхней зоне) после закрытия каждой свечи, выполнение условия:
а) если цена дала возможность перевести сделку в прибыль 1,5п с максимальной возможной просадкой, то получаем "расчетную просадку" = "просадке"
б) если цена выбила счет по стоп аут, то для этой свечи рассчитать просадку, при которой не наступит стоп аут и сделка закроется в прибыль 1,5п
Показать на мониторе:
- максимальную просадку, при которой за всю историю выполнено условие а)
- максимальную просадку, рассчитанную по выполнению условия б)

Основная задача: найти оптимальную просадку за всю длину истории, чтобы снизить риск наступления стоп аута.

Как-то так ... может не совсем понятно написал, спрашивайте. :-? Изменено 31 июля, 2015 пользователем AdA