[H1+D1] Good Night - Спокойной ночи и удачи)

[pavlus777]

Название стратегии: Good Night
Год выпуска: 2016
Сайт продажи: http://forum.tradelikeapro.ru
Валютные пары: EURCHF, AUDUSD, AUDCAD, GBPAUD, GBPJPY, GBPCHF, GBPNZD, CHFJPY, EURAUD, CADJPY, AUDNZD, CADCHF, EURNZD, EURCAD
Таймфрейм: H1+D1
Время торговли: 1 раз в день, в 22:00 по времени терминала
Описание: Модификация модификации Ва-Банка на дневных графиках). Автор - наш форумчанин Allviz.
Основные отличия от Good Day - распределение пар по группам и сравнение со средней дневной волатильностью. Ну и конечно же, время входа.
Правила стратегии: см. обзор ТС на сайте

Обзор стратегии Good Night

Excel-таблица для автоматических расчетов

Флудилка по ТС

Изменено 16 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[starcom]

Слава Goldedition! Прородителю слава!)))

[robinzon96]

будем ожидать адаптации Ва-Банка ;)
надеюсь, уважаемые программисты скоро нас порадуют..

да, и конечно, огромная благодарность pavlus777 и Allviz, что подшевелили ситуацию, потому как вопрос работы на дневках Ва_Банком, насколько я помню, поднимался форумчанами..
и есть наработки: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1d1-torgovaya-sistema-quotva-bankquot/8306

Изменено 8 сентября, 2016 пользователем robinzon96

[Валера Ю]

Спасибо за ТС =d> Среднюю дневную волатильность за какой период расчитывать?

Тоже этот вопрос интересует. И для расчёта берётся вся свеча, с хвостами? Или только тело свечи?

[pavlus777]

Спасибо за ТС =d> Среднюю дневную волатильность за какой период расчитывать?

Я думаю стандартного периода в 10 недель вполне достаточно.

[Allviz]

Спасибо за ТС =d> Среднюю дневную волатильность за какой период расчитывать?

Тоже этот вопрос интересует. И для расчёта берётся вся свеча, с хвостами? Или только тело свечи?

В виду последних движений, 10 недель достаточно, по тестам брали свечу с хвостами, но все пары гораздо лучше смотрятся если брать только тело.. т.е. пример - дневная волотильность +50% - тело свечи.. но входов будет очень-очень мало..

И привязка к дневной волотильности это была твоя идея, если помнишь..

[pavlus777]

И для расчёта берётся вся свеча, с хвостами? Или только тело свечи?

На Mataf считается волатильность с хвостами. Мы же смотрим именно на тело, его и сравниваем со средней волатильностью (хоть та и с хвостами).

[MaksD.]

А можно так. Например за 20 недель - период 100. Хотите 10 недель - период 50 и тд.
Зеленая - собственно ср. волатильность. Желтая пунктирная - пиковые значения. D1
Индикатор Val Bands

[dslone]

А чем обусловлен вход именно в 22:00? А не на закрытии дневной свечи?

[pavlus777]

А чем обусловлен вход именно в 22:00? А не на закрытии дневной свечи?

Т.к. откат от основного движения начинается раньше закрытия свечи.
Соответственно, чуть выше вероятность тейк-профита.

[Alexandrkas]

Есть уже какая-нибудь статистика по этой тс? Или может есть результаты тестов? Хотя как я понимаю на истории её сложновато протестировать. Просто непонятно из обзора с чего решили, что это работает и приносит прибыль.

[Allviz]

Есть уже какая-нибудь статистика по этой тс? Или может есть результаты тестов? Хотя как я понимаю на истории её сложновато протестировать. Просто непонятно из обзора с чего решили, что это работает и приносит прибыль.

Отлично тестится на истории вабанковской совой, я не помню уж чем тестил по моему какой-то версией от oll, были настройки и под каждый день и по времени входа..

почему 22:00 - очень часто к 00:00 уже отрабатывало..

еще нюанс!! в отличии от ва-банк тут нужно следить на новостями, так как по nzd, jpy, aud очень часто новости где 23:00-05:00 то лучше в красные новости, пары с этими валютами не брать к торговле.

[Atla]

Спасибо за ещё один вариант стратегии. Торгую GoodDay и Вабанк, но с уменьшенными ТP и SL и увеличенным риском. Всегда раздражает дикий спред на открытии и ожидание его нормализации, мой брокер за август заработал на мне не многим меньше чем я )) Вход в 22 решает эту проблему, но SL меньше 100 уже страшно ставить.

[Synthvova]

Откаты давно торгую руками, и время 21-00...22-00 - это самое время для взятия профита. Торгую только EurUsd & GbpUsd, и даже для этих пар сигналов в месяц бывает до 6-10 штук.
Но я их торгую конечно не по вабанковскому соотношению Tp/Sl - 50/100, Мое соотношение чаще 1 к 1, стоп/профит 20-25 пунктов.

Почему такой небольшой профит?
- Он очень быстрый;
- Расширение ночного спреда бьёт по маленькому стопу;
- Прежде чем удаётся нащупать разворот, цена уже успевает откатить на N -он кол-во пунктов;
- Рынок так сказать выдыхается, и замирает в этом небольшом диапазоне отката, и вероятность продолжения этого мощного импульсного движения на следующий день велика в туже сторону, что и день предыдущий.

Тема реально рабочая, с кем регулярно общаюсь, не дадут соврать, (так или иначе, но разные там фонды и банки фиксируют часть спекулятивной прибыли ещё до закрытия дневной свечи), и профит чаще всего уже удаётся взять в тот же вечер, если удаётся вовремя нащупать качественную точку отката.

[Archikzn]

Откаты давно торгую руками, и время 21-00...22-00 - это самое время для взятия профита. Торгую только EurUsd & GbpUsd, и даже для этих пар сигналов в месяц бывает до 6-10 штук.
Но я их торгую конечно не по вабанковскому соотношению Tp/Sl - 50/100, Мое соотношение чаще 1 к 1, стоп/профит 20-25 пунктов.

Почему такой небольшой профит?
- Он очень быстрый;
- Расширение ночного спреда бьёт по маленькому стопу;
- Прежде чем удаётся нащупать разворот, цена уже успевает откатить на N -он кол-во пунктов;
- Рынок так сказать выдыхается, и замирает в этом небольшом диапазоне отката, и вероятность продолжения этого мощного импульсного движения на следующий день велика в туже сторону, что и день предыдущий.

Тема реально рабочая, с кем регулярно общаюсь, не дадут соврать, (так или иначе, но разные там фонды и банки фиксируют часть спекулятивной прибыли ещё до закрытия дневной свечи), и профит чаще всего уже удаётся взять в тот же вечер, если удаётся вовремя нащупать качественную точку отката.

Какие именно критерии для отбора более точки отката? Можно с примерами,

[Synthvova]

Спойлер

Спойлер

Откаты давно торгую руками, и время 21-00...22-00 - это самое время для взятия профита. Торгую только EurUsd & GbpUsd, и даже для этих пар сигналов в месяц бывает до 6-10 штук.
Но я их торгую конечно не по вабанковскому соотношению Tp/Sl - 50/100, Мое соотношение чаще 1 к 1, стоп/профит 20-25 пунктов.

Почему такой небольшой профит?
- Он очень быстрый;
- Расширение ночного спреда бьёт по маленькому стопу;
- Прежде чем удаётся нащупать разворот, цена уже успевает откатить на N -он кол-во пунктов;
- Рынок так сказать выдыхается, и замирает в этом небольшом диапазоне отката, и вероятность продолжения этого мощного импульсного движения на следующий день велика в туже сторону, что и день предыдущий.

Тема реально рабочая, с кем регулярно общаюсь, не дадут соврать, (так или иначе, но разные там фонды и банки фиксируют часть спекулятивной прибыли ещё до закрытия дневной свечи), и профит чаще всего уже удаётся взять в тот же вечер, если удаётся вовремя нащупать качественную точку отката.

Какие именно критерии для отбора более точки отката? Можно с примерами,

Не хочется все-же ветку засорять, и уводить народ в сторону от основной стратегии :)

Почему я вообще написал, так это то, что критерий один из главных на вход в рынок:
- это конечно же время терминала 21:00-22:00 по времени правильных брокеров, Рынок любит это время (а то уже люди высказали сомнения тут)
- это достаточное для каждой из пар прохождения в одну сторону без больших коррекций в этот день ( не более 25% по фибке - самое то)
- Ну и дальше разворотные РА формации на m5 вам в помощь (ситуаций много и все они разные)

Брать такие откаты очень не легко, но тема рабочая, и ковырять рынок можно :)

Изменено 3 сентября, 2016 пользователем Synthvova

[alex100]

22:00 потерминалу для моего брокера это 3PM NY на мой взгляд несколько поздновато. Очень часто развороты происходят в райне 10-12АМ.
По тейку 50 пунктов многовато я бы брал половину для пар у которых средний АТР 100 пунктов.

Изменено 2 сентября, 2016 пользователем alex100

[2k2]

Только недавно думал искать точки входа на данных дневной волантильности и тут на тебе, Гуд Найт, спасибо за интересную стратегию =d>

[Allviz]

22:00 потерминалу для моего брокера это 3PM NY на мой взгляд несколько поздновато. Очень часто развороты происходят в райне 10-12АМ.
По тейку 50 пунктов многовато я бы брал половину для пар у которых средний АТР 100 пунктов.

Конечно лучше под каждую пару побирать, так же как и волотильность за какой срок, для пар где не было крупных событий, наверное правильней брать от 26 недель или даже за 52

[Brom]

Сделал Excel шаблон, чтоб не возиться с бумажками, считает проценты и отмечает свечи больше 100пп и проценты выше 150%.
Ниже на странице шаблон с исправлениями. Пост №26

Good_Night.xls
скрин.png

Изменено 3 сентября, 2016 пользователем Brom

[Gras]

Спойлер

Не хочется все-же ветку засорять, и уводить народ в сторону от основной стратегии :)

Почему я вообще написал, так это то, что критерий один из главных на вход в рынок:
- это конечно же время терминала 21:00-22:00 по времени правильных брокеров, Рынок любит это время (а то уже люди высказали сомнения тут)
- это достаточное для каждой из пар прохождения в одну сторону без больших коррекций в этот день ( не более 25% по фибке - самое то)
- Ну и дальше разворотные РА формации на m5 вам в помощь (ситуаций много и все они разные)

Брать такие откаты очень не легко, но тема рабочая, и ковырять рынок можно :)

Думаю очень многие были бы признательны если бы вы создали тему здесь, где еще раз продублировали правила с парочкой скринов, если время позволяет :)

[Synthvova]

Спойлер

Спойлер

Не хочется все-же ветку засорять, и уводить народ в сторону от основной стратегии :)

Почему я вообще написал, так это то, что критерий один из главных на вход в рынок:
- это конечно же время терминала 21:00-22:00 по времени правильных брокеров, Рынок любит это время (а то уже люди высказали сомнения тут)
- это достаточное для каждой из пар прохождения в одну сторону без больших коррекций в этот день ( не более 25% по фибке - самое то)
- Ну и дальше разворотные РА формации на m5 вам в помощь (ситуаций много и все они разные)

Брать такие откаты очень не легко, но тема рабочая, и ковырять рынок можно :)

Думаю очень многие были бы признательны если бы вы создали тему здесь, где еще раз продублировали правила с парочкой скринов, если время позволяет :)

Тут скорее ни систему надо публиковать, потому что её, как, таковой у меня нет, лишь небольшой перечень обязательных правил. И главное правило начала торгов не раньше 21-00 - это ядро стратегии ( именно с этого времени и наиболее часто и начинают фиксить прибыль американские спекулянты)
А надо заводить ветку в интерактивной торговле и там уже самостоятельно и сообща с другими коллегами форума тренировать глаз и набивать руку.
Заниматься сейчас этой темой на форуме,честно, совсем нет ни времени, ни желания. Каждый откат имеет свою природу и манеры. Решения принимаются всегда очень индивидуально.
Вот разберите самостоятельно недавний, неплохой пример от 01.09.16 по eurusd на м5.
Цена улетела в 15-00, и уперлась в круглый уровень 1.12, и в течении нескольких часосов облизывала его со всех сторон. Подходит наше время 21-00, которое нам даёт некоторое статистическое преимущество, что пришло время отката. Цена с этого часа давала нам ещё несколько раз продать евру прямо от круглого уровня. Ставим стоп 20п, т.к. там подлянковская шпилька очень напрашивалась на пробой флета, и профит 20п на 1,118. В 12-00 следующего дня профит был бы взят.

Так что тестим эту тему пока, и больше не отвлекаемся :)

Изменено 3 сентября, 2016 пользователем Synthvova

[voldemair]

Не знаю. я сделал тесты по времени с 3 января до конца года на паре eur/chf то две достаточно убыточные сделки одна в феврале и одна в мае точно в начале и в начале кстати сильно закрывают возможность заработать. потом по 25 пунктов очень долго нада набирать.. результаты кстати демо и оригинальных ECN счетов кардинально отличаются. Специально тестирую на 2х.. Самая тупая мысль что счас пришла пока на ее смотрел на пару что она любит прыжки после мелких до 350 пнкт прыжки. то есть не искать большую разницу а искать самую маленькую)) ну это так мысли вслух и не торговать внутрь а торговать на выход

Изменено 2 сентября, 2016 пользователем voldemair

[pavlus777]

Не знаю. я сделал тесты по времени с 3 января до конца года на паре eur/chf то две достаточно убыточные сделки одна в феврале и одна в мае точно в начале и в начале кстати сильно закрывают возможность заработать. потом по 25 пунктов очень долго нада набирать.. результаты кстати демо и оригинальных ECN счетов кардинально отличаются. Специально тестирую на 2х.. Самая тупая мысль что счас пришла пока на ее смотрел на пару что она любит прыжки после мелких до 350 пнкт прыжки. то есть не искать большую разницу а искать самую маленькую)) ну это так мысли вслух и не торговать внутрь а торговать на выход

ТП по правилам равен 50 пунктов.

[2k2]

Спойлер

А можно так. Например за 20 недель - период 100. Хотите 10 недель - период 50 и тд.
Зеленая - собственно ср. волатильность. Желтая пунктирная - пиковые значения. D1
Индикатор Val Bands

Этот индиктор считает волатильность каждого дня без деления на ПН, ВТ, СР....mataf выдает данные именно по дням т.е. считает волатильность по ПН, ВТ, Средам за 10 недель. Это не совсем есть правильно я считаю.