Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано (изменено)
Название стратегии: "неделя x 2 дни"
Год выпуска: 2016
Сайт продажи: бесплатно
Валютные пары: euraud (можно и любые другие, нужно тестировать, пока это самая лучшая пара).
Таймфрейм: Д1
ММ: лот 0,01 на каждые 200$.
Время торговли: в течение 30 минут после закрытия дневной свечи.
Описание: основа стратегии – ТС “империя”, только в упрощенном варианте – вход по определенным числам понедельника, при этом форма свечи значения не имеет. Если свеча от хая до лоу больше 300п, то входа нет. Выход при любом раскладе в пятницу. Хотелось создать такую ТС, которая предусматривала бы одностороннее толкование сигналов на вход, а также минимальное нахождение у монитора. По данной ТС протестированы 2011-2016 годы. Итог каждого года положительный. После тестирования были выбраны числа с максимально прибыльными входами, на этой основе и построена ТС.
Правила стратегии: в определенное заранее (в конце 2016 года) число понедельника выставляется отложенный ордер на покупку и на продажу. Покупка хай+10 п. Продажа лоу-10п. Стоп ордера на покупку равен цене ордера на продажу. Стоп ордера на продажу равен цене ордера на покупку. Тейк не устанавливается. Все открытые ордера (один или два) закрываются при любом раскладе в пятницу на закрытии дневной свечи.
На данный момент такими числами понедельника являются:
2016 год:
5 декабря; 19 декабря.
2017 год:
9 января; 6 февраля; 20 февраля; 27 февраля; 6 марта; 20 марта; 27 марта; 3 апреля; 17 апреля; 1 мая; 29 мая; 5 июня; 19 июня; 26 июня; 3 июля; 17 июля; 2 октября; 9 октября; 6 ноября; 20 ноября; 27 ноября.
Дополнительная информация: основа – ТС “империя”
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-strategiya-imperiya-chest-uverennost-status/13354/
Результаты тестирования представлены в exel файле.
И еще – на базе ТС “империя” можно создать множество своих ТС, было бы желание!

ТС_неделя_x_2_дни.xlsx

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 26
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 78
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Название стратегии: "неделя x 2 дни" Год выпуска: 2016 Сайт продажи: бесплатно Валютные пары: euraud (можно и любые другие, нужно тестировать, пока это самая лучшая пара). Таймфрейм: Д1 ММ: лот 0,01 н

Перейти

в предыдущем посте 3 декабря был buy stop. 17 декабря buy stop +324 п Итого за 4 триместр: +1062 п итого за год: +840 п. Очень непростой год был для этой ТС. И только 4 триместр ее спас. Вот уже втор

Перейти

Взял из статьи Ларри Вильямса: http://tlap.com/forum/v-pomoshch-treyderu/4/statya-larri-vilyams-chetyre-samykh-vazhnykh-uroka-kotorye-ya-usvoil-za-50-let-treydinga/18849/?do=findComment&comment=41

Перейти
[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано


Точно лимитные отложки выставляются? Или я что то недопонимаю?


Исправил. Выставляются ордера buy stop и sell stop.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 3 months later...
[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано (изменено)

Первые сделки:
9 -13 января +140 п (sell stop)
6 -10 февраля +130 п (sell stop)

Изменено пользователем BIZ KI
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 1 month later...
[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано

20 февраля-24 февраля +23 п (sell stop)
27 февраля-3 марта +150 п (buy stop)
6 марта-10 марта -113 п (sell stop) +120 п (buy stop)
Итого за все время +450 п

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а почему бы не попробовать взять как за диапазон хай и лоу понедельника и вторника вместе, ведь примерно первые два дня недели устанавливается диапазон для торговли, а потом уже начинается основное движение, хотя стопы могут быть и побольше конечно, ну мне кажется количество их уменьшилось бы, попробую потом протестировать ну в ручную сложновато конечно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано (изменено)

Не понятно как вычисляются наиболее прибыльные даты на будущее, на основе анализа истории в прошлом, т.е. вышеперечисленные даты будут актуальны и в 2018? И почему-то нет дат на август-сентябрь 2017, там не было с 2011 по 2016 ни одного прибыльного понедельника ? >:d

Изменено пользователем master_ice
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано (изменено)


а почему бы не попробовать взять как за диапазон хай и лоу понедельника и вторника вместе, ведь примерно первые два дня недели устанавливается диапазон для торговли, а потом уже начинается основное движение, хотя стопы могут быть и побольше конечно, ну мне кажется количество их уменьшилось бы, попробую потом протестировать ну в ручную сложновато конечно.


Конечно же можно ориентироваться на вход по двум свечам (понедельник+вторник), и конечно же в некоторых случаях стоп будет больше. Нужно тестировать. Но в этом случае теряется статистическое преимущество - многие в понедельник открывают позиции, а в пятницу закрывают.
Например, на паре nzdjpy данная ТС не работает и понедельник можно заменить на вторник, а пятницу на четверг. Но опять-таки нужно тестировать.

Добавлено: 20-03-2017 18:50:49


Не понятно как вычисляются наиболее прибыльные даты на будущее


брались только те даты, прибыльность которых больше чем 300 п (мое субъективное мнение).


И почему-то нет дат на август-сентябрь 2017


Для 2017 года актуальны понедельники, которые попадают на 1,2,3,5,6,9,17,19,20,26,27,29 числа. Понедельники августа и сентября 2017 года не начинаются с данных чисел, поэтому и входов нет.


Не понятно как вычисляются наиболее прибыльные даты на будущее, на основе анализа истории в прошлом


да


т.е. вышеперечисленные даты будут актуальны и в 2018?


нет. Для 2018 года нужно сделать новое тестирование, удалив 2011 год и добавив 2017 год.

Изменено пользователем BIZ KI
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответы и за проделанную работу!
А какие пары уже подвергались Вашему тестированию и были забракованы? Ну чтобы не идти заведомо ложным путем, а взять для тестирования другие.

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано

Пока протестировал только эти пары: chfjpy, nzdusd, usdchf, usdcad, audusd, eurusd.
nzdjpy (не до конца).
прибыльные числа входа:
chfjpy - 1,2,4,5
nzdusd - 19,28
usdchf - 2,5,14,16
usdcad - 13,19,28
audusd - 1,19,25
eurusd - 2,10,27
До остальных еще руки не дошли.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано (изменено)

Уважаемый BIZ KI правильно ли я понимаю,что выставлять отложку нужно в понедельник на открытии рынка по пятничной свече?

Изменено пользователем Andrey98
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано
Спойлер


Уважаемый BIZ KI правильно ли я понимаю,что выставлять отложку нужно в понедельник на открытии рынка по пятничной свече?


стоповые ордера выставляются на закрытии дневной свечи понедельника.
То есть свеча понедельника закрылась - после этого выставляем ордера, можно и перед закрытием выставлять, за пол часа/час например.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно и перед закрытием выставлять, за пол часа/час например.


верно, я тоже догадался не сидеть до полуночи, а выставил отложки после 23-00 и пошел спать - все равно сильных движений, способных изменить ситуацию в это время почти никогда не бывает!

p.s. а вообще - очень интересная торговая идея (вчера просматривал на истории и сверялся с таблицей). Дальнейшее развитие вижу в статистическом подборе наиболее прибыльных дат для других пар, чтобы в каждом месяце года были входы и торговля по понедельникам!
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Закрыл сделку по системе EURAUD +209п (старых). Сработал buy stop.
А как у автора?

p.s. на картинке Н4 для наглядности.

2017-03-24_231206.png

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Пока протестировал только эти пары: chfjpy, nzdusd, usdchf, usdcad, audusd, eurusd.
nzdjpy (не до конца).
прибыльные числа входа:
chfjpy - 1,2,4,5
nzdusd - 19,28
usdchf - 2,5,14,16
usdcad - 13,19,28
audusd - 1,19,25
eurusd - 2,10,27
До остальных еще руки не дошли.


Все вышеперечисленные даты должны обязательно попадать на понедельники и они актуальны только на текущий год, верно?
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано



Пока протестировал только эти пары: chfjpy, nzdusd, usdchf, usdcad, audusd, eurusd.
nzdjpy (не до конца).
прибыльные числа входа:
chfjpy - 1,2,4,5
nzdusd - 19,28
usdchf - 2,5,14,16
usdcad - 13,19,28
audusd - 1,19,25
eurusd - 2,10,27
До остальных еще руки не дошли.



Все вышеперечисленные даты должны обязательно попадать на понедельники и они актуальны только на текущий год, верно?

да, верно.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты




Пока протестировал только эти пары: chfjpy, nzdusd, usdchf, usdcad, audusd, eurusd.
nzdjpy (не до конца).
прибыльные числа входа:
chfjpy - 1,2,4,5
nzdusd - 19,28
usdchf - 2,5,14,16
usdcad - 13,19,28
audusd - 1,19,25
eurusd - 2,10,27
До остальных еще руки не дошли.



Все вышеперечисленные даты должны обязательно попадать на понедельники и они актуальны только на текущий год, верно?

да, верно.

Несколько непонятна мне идея заложенная в данный статистический ряд. может объясните?
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано

Это не "статистический ряд", это - числа входа.
Смотрите описание ТС (самый первый пост), смотрите прикрепленную под ним таблицу.
Если останутся вопросы - задавайте, но более конкретно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано (изменено)

в определенное заранее (в конце 2016 года) число понедельника выставляется отложенный ордер на покупку и на продажу.


А как выбирались числа? по статистике, вот и спрашиваю что за стата?

Добавлено: 28-03-2017 19:56:37

Посмотрел файл екселя, повравьте если моя логика не права:
рассмотрено открытие в понедельник, в двух направлениях. и закрывался строго в пятницу. затем выбрал самые лучшие позиции. И на данной основе создал систему?
ИМХО: по сути торговля на недельном таймфрейме по графику сезонности.
Изменено пользователем YUQAS
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано

А как выбирались числа? по статистике, вот и спрашиваю что за стата?


ответ здесь http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-tc-quotnedelya-x-2-dniquot/15067/?do=findComment&comment=349755

Посмотрел файл екселя, повравьте если моя логика не права:
рассмотрено открытие в понедельник, в двух направлениях. и закрывался строго в пятницу. затем выбрал самые лучшие позиции. И на данной основе создал систему?


да

ИМХО: по сути торговля на недельном таймфрейме по графику сезонности.


нет. Вход в 2 стороны на Д1. Торговля по сезонности подразумевает вход только в направлении графика сезонности, а здесь в 2 стороны.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано (изменено)

нет. Вход в 2 стороны на Д1. Торговля по сезонности подразумевает вход только в направлении графика сезонности, а здесь в 2 стороны.


Такое расположение ордеров по сути равноценно развороту позиции или я ошибаюсь? Прибыльность в целом достигается за счет сильного ценового движения в одну сторону на неделе. Лучшие дни входа выбраны согласно статистике большего прохода цены?

Добавлено: 28-03-2017 20:32:33

Я бы чуть чуть добавил статистики но не по числам дня, это как раз на мой взгляд ничего не дает. Можно просто на номер недели в году смотреть. А вот статистика по хаю каждой недельной свечи, уже даст. Ведь идея заложенная в данную ТС с моей точки зрения такая: Определяется уровень для каждой недельной свечи по понедельнику. при пробитии ценой данного уровня - происходит движение в сторону пробития. что вероятно. Выбраны недели с самой большой величиной свечи. Изменено пользователем YUQAS
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[D1] ТC "неделя x 2 дни" Опубликовано

Прибыльность в целом достигается за счет сильного ценового движения в одну сторону на неделе.


в основном да, бывают дни с очень хорошей прибыльностью, но это не обязательное условие; бывают дни с небольшой прибыльностью, но с бОльшим количеством прибыльных сделок.

Лучшие дни входа выбраны согласно статистике большего прохода цены?


нет, см. ответ чуть выше

Я бы чуть чуть добавил статистики


это значит усложнить ТС, не хочу этого делать.

Я бы чуть чуть добавил статистики но не по числам дня, это как раз на мой взгляд ничего не дает.


немного о том, как родилась ТС: предположим на 1 число выпадает 10 понедельников одного года, в сумме они дают плюс; и так на протяжении 6 лет. После проведенного тестирования была выявлена данная закономерность.
Что дает вход 1 числа по понедельникам в 7 году? Статистическое преимущество.
А статистическое преимущество имеет большое значение в прибыльности ТС.

Можно просто на номер недели в году смотреть.


это уже совсем другая ТС, которую нужно тестировать. Почему бы и нет.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

предположим на 1 число выпадает 10 понедельников одного года, в сумме они дают плюс; и так на протяжении 6 лет. После проведенного тестирования была выявлена данная закономерность. Что дает вход 1 числа по понедельникам в 7 году? Статистическое преимущество. А статистическое преимущество имеет большое значение в прибыльности ТС.


Как показывает практика, иногда даже ошибочные начальные предположения могут дать правильное решение:)
Я не зря спросил про статистический ряд в первом вопросе. Я очень люблю ТВ и комбинаторику, теорию игр и т.п.
Все они опираются на некие понятия. Понятие события, опыта и т.п. Почему это важно правильно применять понятия, для того чтобы люди быстро друг друга понимали и не путались в понятиях. Просто прости, Biz, твои рассуждения на мой взгляд (подчеркну на мой) к статистике не имеют отношения. Точнее скажу так не каждая статистика может опереться на ТВ. По сути можно много и по разному считать, но получить закономерность можно не всегда, да еще и такую которая подчинялась бы правилам ТВ. (для примера можно посчитать кол-во раскрывшихся одуванчиков на поле каждый день в течении нескольких лет, получить закономерный итог, что осенью и весной их меньше, чем летом, по кол-ву одуванчиков можно научиться определять осень в текущий момент или лето, но время года не зависит от одуванчиков, мы можем всегда использовать кол-во одуванов как индикатор осени/лета, но зачем, если для этого мы можем использовать более простой инструмент как термометр? именно температура определяет время года в данной конкретной местности).
Я зануда конечно, извини. главное чтобы ТС работала.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

именно температура определяет время года в данной конкретной местности


последнее утверждение особенно повеселило! =))
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...