[D1] RedSocks

[PlayUnderSun]

Название стратегии: RedSocks

Год выпуска: 2020

Сайт продажи: отсутствует

Валютные пары: универсальна

Таймфрейм: D1

Время торговли: на закрытии дневной свечи

Описание: 

Спойлер

RedSocks является ручной среднесрочной торговой системой. Торговые принципы стратегии базируются на своевременном выявлении сигналов ADX, ATR и HMA индикаторов, а так же разметке Fibonacci и выставлении отложенных ордеров. TP и SL не имеют фиксированной величины и выставляются, исходя из размера сигнальной свечи, а так же диапазона торговли по сетке Fibonacci.

Правила торговой системы:

Спойлер

Необходимые индикаторы:

ADX (Average Directional Movement Index) с настройками 21 (для выявления силы тренда за 21 торговый день) и уровнем 21 (чем выше показатели индикатора над уровнем 21, тем выше сила тренда);

HMA (Hull Moving Average) с настройками 21 (для определения фазы тренда и его силы);

ATR (Average True Range) с настройками 12 на MN таймфрейме. ATR показывает волатильность актива за последние 12 мес., которую мы будем использовать для разметки Fibo сетки.

 

Подготовка сетки Fibo:

1) Устанавливаем ATR индикатор на таймфрейм MN, определяем объём годовой волатильности по текущей паре;

2) Переходим на таймфрейм D1, от цены close последней дневной свечи прошлого месяца сначала отнимаем значение годовой волатильности, а затем прибавляем. Получаем 2 значения (max и min), в пределах которой будет размечаться сетка Fibonacci;

3) Определяем текущий тренд таймфрейма D1 (можно по HMA, но он запаздывает). Соединяем трендовыми линиями локальные экстремумы (high и low) текущего актива. Если каждый последующий high и low > предыдущих, то тренд растущий. Если каждый последующий high и low < предыдущих, то тренд падающий;

4) Если тренд растущий, то тянем сетку Fibonacci от close последней дневной свечи предыдущего месяца снизу вверх, а затем в свойствах Fibo (вкладке "параметры") задаём min и max (см. п. 2), если тренд падающий, то тянем сетку Fibonacci от close последней дневной свечи предыдущего месяца сверху вниз, а затем в свойствах Fibo (вкладке "параметры") задаём min и max (см. п. 2). 

 

Правила входа, сопровождения и выхода на BUY:

1) +DI одновременно пробила ADX и -DI снизу вверх, при этом на закрытии сигнальной дневной свечи +DI>ADX>-DI;

    ADX>+DI>-DI, при этом +DI показывает рост на закрытии сигнальной дневной свечи;

    ADX>-DI>+DI, при этом +DI показывает рост на закрытии сигнальной свечи

    Если +DI>ADX>-DI и +DI показывает рост, то в сделку не входим.

    Если +DI>-DI>ADX и +DI показывает рост, то в сделку не входим.

2) Цена закрытия сигнальной дневной свечи отличимо выше линии Hull MA и ближайшего нижнего Fibo Level.

    Если цена закрытия сигнальной дневной свечи <=Hull MA и/или Fibo Level, то в сделку не входим.

3) При соблюдении вышеописанных условий выставляется Buy Stop ордер над High + spread сигнальной свечи. 

    Stop Loss выставляется под Low + spread сигнальной свечи.

    Take profit выставляется под ближайший Fibo Level. Если расстояние от Buy Stop до Fibo Level < 100 pips, то вход не осуществляется.

4) Выход из сделки осуществляется при достижении ценой TP/SL или двойном снижении +DI, не обязательно подряд.

    Если в процессе сопровождения сделки цена закрытия какой-либо свечи оказалась ниже Hull MA, то сделку сохраняем.  

    Если свеча, следующая за сигнальной, не активировала Buy Stop, удаляем отложенный ордер.

Правила входа, сопровождения и выхода на SELL:

1) -DI одновременно пробила ADX и +DI снизу вверх, при этом на закрытии сигнальной дневной свечи -DI>ADX>+DI;

    ADX>-DI>+DI, при этом -DI показывает рост на закрытии сигнальной дневной свечи;

    ADX>+DI>-DI, при этом -DI показывает рост на закрытии сигнальной свечи/

    Если -DI>ADX>+DI и -DI показывает рост, то в сделку не входим.

    Если -DI>+DI>ADX и -DI показывает рост, то в сделку не входим.

2) Цена закрытия сигнальной дневной свечи отличимо ниже линии Hull MA и ближайшего верхнего Fibo Level.

    Если цена закрытия сигнальной дневной свечи >= Hull MA и/или Fibo Level, то в сделку не входим.

3) При соблюдении вышеописанных условий выставляем Sell Stop ордер под Low + spread сигнальной свечи.

    Stop Loss выставляется над High + spread сигнальной свечи.

    Take Profit выставляется над ближайшим Fibo Level Если расстояние от Sell Stop до Fibo Level < 100 pips, то вход не осуществляется.

4) Выход из сделки осуществляется при достижении ценой TP/SL или двойном снижении -DI, не обязательно подряд.

     Если в процессе сопровождения сделки цена закрытия какой-либо свечи оказалась выше Hull MA, то сделку сохраняем.

     Если свеча, следующая за сигнальной, не активировала Sell Stop, удаляем отложенный ордер.

Скриншот:

Спойлер

 

 

Скачать: все индикаторы и шаблон, кроме ATR и ADX (так как они являются стандартными) вы можете найти в архиве с вложениями

Мониторинг RedSocks:  

 

Ввиду того, что с ноября 2019 по 24 января 2020 года стратегия активно дорабатывалась, показатели мониторинга за указанный период не отображают реальную отработку финальной версии стратегии.

RedSocks.rar

Изменено 29 февраля, 2020 пользователем PlayUnderSun
замена индикатора RoundLevels на сетку Fibo + ATR

[conceptor12]

Здравствуйте! HMA из архива не работает на графике

[PlayUnderSun]

6 часов назад, conceptor12 сказал:

Здравствуйте! HMA из архива не работает на графике

Здравствуйте! Тогда предлагаю воспользоваться ссылкой mql маркета. Именно оттуда я его и устанавливал.

[PlayUnderSun]

Пример одной из закрывшихся 27.01.20 сделок по паре AUD/USD. 

 

-DI пересекает ADX и +DI линии;

-DI>ADX>+DI;

Цена закрытия сигнальной свечи < Hull MA;

TP выставлен к следующему круглому уровню, т. к. до ближайшего < 100 pips

SL выставлен за High сигнальной свечи.

 

Итог: +509 pips

[PlayUnderSun]

Открытые позиции на 28.01.20

 

1. Пара NZD/USD sell

сигнал: -DI пробила ADX снизу вверх;

             -DI>ADX>+DI

             close < Hull MA

 

Отложенные ордера на 28.01.20

 

1. Пара USD/CAD buy stop

сигнал: +DI пробила ADX снизу вверх;

             +DI>ADX>-DI

             close>Hull MA

 

2. Пара EUR/CHF sell stop

сигнал: -DI показал рост;

             ADX>-DI>+DI

             close<Hull MA

 

Для визуализации прикладываю скриншоты.

Изменено 28 января, 2020 пользователем PlayUnderSun

[PlayUnderSun]

Отчет на 29.01.2020

 

Закрытые позиции:

1. EUR/CHF, результат -$4,73

Достижение ценой SL

 

Открытые позиции:

1. NZD/USD (сигнал 28.01.20)

2. USD/CAD (сигнал 28.01.20)

3. USD/CHF

   сигнал: +DI показала рост;

   ADX>+DI>-DI

   close>Hull MA

 

 

[PlayUnderSun]

отчет на 30.01.2020

 

Отложенные ордера:

1. EUR/CHF buy stop

сигнал: +DI показывает рост;

             ADX>-DI>+DI

 

Открытые позиции:

1. USD/CHF buy (сигнал 29.01.20)

 

Закрытые позиции:

1. USD/CAD buy

результат: -42 pips

2. NZD/USD sell

результат: +399 pips

 

 

 

[sniv]

В 26.01.2020 в 13:10, PlayUnderSun сказал:

   +DI одновременно пробила ADX и -DI снизу вверх, при этом на закрытии сигнальной дневной свечи +DI>ADX>-DI; // Сигнал 1 - можно открывать сделку

    ADX>+DI>-DI, при этом +DI показывает рост на закрытии сигнальной дневной свечи; // Сигнал 2 - можно открывать сделку

    ADX>-DI>+DI, при этом +DI показывает рост на закрытии сигнальной свечи // Сигнал 3 - можно открывать сделку

    Если +DI>ADX>-DI и +DI показывает рост, то в сделку не входим. // отмена

    Если +DI>-DI>ADX и +DI показывает рост, то в сделку не входим. // отмена

Скажите правильно ли я понял ?

Спасибо

[PlayUnderSun]

4 часа назад, sniv сказал:

Скажите правильно ли я понял ?

Спасибо

Здравствуйте! В части сигналов на покупку - верно, только мы не открываем сделку, а выставляем отложенный ордер, так как ADX достаточно чувствителен и может показать ложное движение. Отложки неплохо справляются с фильтром ложных сигналов. Если ордер не активировался до конца дня - удаляем его. 

 

В части невыставления отложенных ордеров. Когда одна/обе из линий +DI/-DI > ADX, это значит, что при растущем объеме покупок/продаж, тренд (ADX) не очевиден и такой вход может сопровождаться боковым движением или выносами SL в обратную сторону. Так вот, в тот момент, когда +DI/-DI уже > ADX, а не только-только пробили линию тренда и показывают рост, отложенные ордера выставлять не стоит, а лучше понаблюдать за парой.

[PlayUnderSun]

отчет на 31.01.2020

 

Отложенные ордера:

1. CAD/JPY sell stop

сигнал: -DI показывает рост и пробил ADX снизу вверх;

             -DI>ADX>+DII

 

Открытые позиции:

1. USD/CAD buy (сигнал 30.01.20)

 

[PlayUnderSun]

отчет на 01.02.2020

 

Открытые позиции:

1. CAD/JPY sell (сигнал 31.01.20)

 

Закрытые позиции:

1. USD/CAD buy

   результат: +187 pips

 

 

[PlayUnderSun]

Отчет на 03.02.20

 

Открытые позиции:

1. CAD/JPY sell (сигнал 31.01.20)

[PlayUnderSun]

Отчет на 04.02.2020-05.02.2020

 

Открытые позиции:

1. CAD/JPY buy

    +DI показывает рост;

    ADX>-DI>+DI

2. NZD/JPY buy

    +DI показывает рост;

    ADX>-DI>+DI

3. EUR/JPY buy

    +DI показывает рост;

    ADX>-DI>+DI

4. AUD/USD buy

   +DI показывает рост;

   ADX>-DI>+DI

 

Закрытые позиции:

1. CAD/JPY sell

   результат: -326 pips

 

 

[PlayUnderSun]

Отчет на 06.02.20-07.02.20

 

Закрытые сделки:

1. AUD/USD, фиксация убытка -676 pips;

2. CAD/JPY, фиксация убытка -105 pips;

3. NZD/JPY, фиксация убытка -683 pips;

4. EUR/JPY, фиксация убытка -688 pips

Итого: -2152 pips.

 

К сожалению, полученный убыток, заставляет пересмотреть условия стратегии. Думаю рассмотреть более меньший таймфрейм и изменить подход за счет либо пересмотров параметра ADX, либо его удаления.

[sniv]

4 часа назад, PlayUnderSun сказал:

Отчет на 06.02.20-07.02.20

 

Закрытые сделки:

1. AUD/USD, фиксация убытка -676 pips;

2. CAD/JPY, фиксация убытка -105 pips;

3. NZD/JPY, фиксация убытка -683 pips;

4. EUR/JPY, фиксация убытка -688 pips

Итого: -2152 pips.

 

К сожалению, полученный убыток, заставляет пересмотреть условия стратегии. Думаю рассмотреть более меньший таймфрейм и изменить подход за счет либо пересмотров параметра ADX, либо его удаления.

Если не секрет, а сколько Вы наблюдали за системой на демо счёте?

[PlayUnderSun]

Только что, sniv сказал:

Если не секрет, а сколько Вы наблюдали за системой на демо счёте?

6 мес, демка показала +32% от той же суммы. Здесь, возможно, нужен больший депозит, чтобы это перетерпеть. Я в любом случае сдаваться не собираюсь, буду перестраиваться

[PlayUnderSun]

Изменения на 28.02.2020

 

1) Удален индикатор roundlevels, добавлен ATR и разметка сетки Fibonacci. Благодаря данному подходу, входы и выходы из позиции стали более гибкими для каждой валютной пары, что должно позволить увеличить % выигрышных сделок;

2) Удалены все миноры для исключения дублирования движения цены в пределах маленького депозита.

[Likurg]

есть на форуме отличное интервью и там хорошо разложено по полочкам по поводу того какие системы выбирать в зависимости от своих целей. http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/rayner-teo/20850/

мне кажется, Ваш подход из разряда торговли по тренду на д1 (ADX он такой), период для оценки = год . если будет выхлоп 30-40% годовых , вери гуд. такая торговля семью не прокормит, нужно еще что-то, работа или бизнес. Короче, каждому решать исходя из своего жизненного положения и целей. 

[PlayUnderSun]

25 минут назад, Likurg сказал:

есть на форуме отличное интервью и там хорошо разложено по полочкам по поводу того какие системы выбирать в зависимости от своих целей. http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/rayner-teo/20850/

мне кажется, Ваш подход из разряда торговли по тренду на д1 (ADX он такой), период для оценки = год . если будет выхлоп 30-40% годовых , вери гуд. такая торговля семью не прокормит, нужно еще что-то, работа или бизнес. Короче, каждому решать исходя из своего жизненного положения и целей. 

Здравствуйте! Идея данной стратегии преследует главную цель - торговлю на маленькой волатильность (ATR) старшего таймфрейма с минимальными рисками (за счет сетки фибо и фильтра HMA) для небольшого депозита. Стратегия разнонаправлена и одинаково ведет себя, что на тренде (когда ADX превалирует над DI и верхний показывает рост), что на контртренде (когда ADX превалирует над DI и нижний показывает рост) и даже в боковой торговле (когда DI пробивает ADX первой свечой и показывает рост). 

 

Говорить о выхлопе в % не считаю корректным, т. к. если использовать больший депо и большие риски - можно достичь большей доходности, как и везде, но и при минимальных рисках пока нет понимания годовой результативности. Об этом может сказать только сухая статистика. Это будет видно позже, будет ли там 30-40% или больше, или меньше. 

 

Что касается "прокормить семью" данной стратегией, то, пожалуй, это пока не про меня. Моя главная задача на данный момент - это сбор полноценной статистики, оптимизация и реализация своих знаний и умений в виде получения дохода, понимания, что моя точка зрения верная и способна генерировать положительный результат. Если данный этап будет пройден успешно, можно задумываться о доливах, увеличении лота, оптимизации её под младшие таймфреймы (если не будет устраивать D1) для увеличения частоты входов, советниках, сигналах, паммах и т. д. В общем, есть сотни способов, как даже из самой низкомаржинальной стратегии можно извлечь колоссальную прибыль.  Поэтому я пока не думаю об этом, я стараюсь двигаться поэтапно и прежде всего получать удовольствие от проделанной работы.  

[PlayUnderSun]

Отчет на 06.03.20

 

Закрытые сделки:

1. EUR/USD, buy;

   результат: +467 pips

 

Открытые сделки:

1. AUD/USD, buy;

    +DI показывает рост;

    ADX>-DI>+DI

 

 

Изменено 6 марта, 2020 пользователем PlayUnderSun

[PlayUnderSun]

Отчет на 09.03.20-13.03.20

 

Закрытые сделки:

1. AUD/USD, buy;

   результат: -694 pips

2. AUD/USD, buy;

    результат: -734 pips

3. NZD/USD, buy;

    результат: -876 pips

 

комментарии: текущий результат является следствием подскочившей 09.03.20 волатильности на фоне выхода новости об отказе РФ и Саудовской Аравии снижать добычу нефти.

 

Открытые сделки:

1. USD/JPY, buy;

    +DI показывает рост;

    ADX>-DI>+DI

[PlayUnderSun]

Отчет на 16.03.20-27.03.20

 

Закрытые сделки:

1. USD/JPY, buy;

   результат: +274 pips

2. GBP/USD, buy;

    результат: +5078 pips

3. NZD/USD, buy;

    результат: +1389 pips

 

комментарии: GBP/USD не показывало точного сигнала на вход, т. к. -DI>ADX, но учитывая однонаправленное движение рынка на прошлой неделе (все мажоры против доллара), я решил войти, за счет чего зафиксировал очень большой профит.

 

Открытые сделки:

1. AUD/USD, buy;

    +DI показывает рост;

    ADX>-DI>+DI