[D1] MACD System

[arbuz771]

Название стратегии: MACD System

Валютные пары: Универсальна
Таймфрейм: D1
Время торговли: В конце дня

Введение

Спойлер

MACD - мой самый любимый индикатор. Я даже выкладывал на форуме скальпинговую системы по индикатору MACD и скользящей средней, вот она
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1plusm5plusm15-sistema-na-prostykh-indikatorakh-macdplusma/8386/
Представляемая сейчас система похожа на ту и при этом адаптирована для периода D1.
Есть еще одна похожая система
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-big-boss-method/2543/?do=findComment&comment=34853
Согласно этой системе вход осуществляется по одному из правил представляемой системы, но при этом используется мартингейл.
MACD в своей работе использовал один из классиков технического анализа Дж. ДиНаполи, он использовал его как указатель тренда.
Индикатор можно использовать по разному. Стандартными сигналами индикатора являются: пересечение гистограммой нулевой линии, пересечение гистограммой сигнальной линии, смена направления движения гистограммы. Если бы рынок Форекс или любой другой был бы ярко выражено трендовым, то все было бы просто, один тренд сменял другой и можно было бы использовать, например, простое пересечение гистограммой нулевой линии. Однако сильные тренды на Форекс попадаются достаточно редко, раз в пару тройку лет и при этом никогда заранее не знаешь когда он начнется. Таким образом, тренды на Форекс - явление достаточно редкое и основное время валютные пары совершают достаточно ограниченные свинговые движения, двигаясь преимущественно в одном направлении, перемежающиеся периодами флета. Как пример приведен дневной график USDCHF

Спойлер

На этом графике представлен кстати шаблон системы, состоящий из двух индикаторов: MACD с параметрами (12,24,9) и полос Боллинджера с периодом 34 и отклонением 2. Как видно из графика примерно в течение полугода не наблюдается ярко выраженного тренда. Возьмем, например вход по сигналу пересечения гистограммой нулевой линии. Если использовать этот сигнал на данном рынке, то в лучшем случае можно войти на середине хорошего движения, а чаще всего будешь заходить или ближе к концу или даже вообще в самом конце движения. Соответственно, трейдера будут преследовать част срабатывания стопов и выход по бу (если использовать соотношение риска к прибыли более 1к2). Поэтому такой сигнал не годится совсем.
Возьмем второй тип сигнала- смена направления движения гистограммы на противоположное. Грубо говоря полосочки были сначала красными потом стали синими – покупаем. Несмотря на то, что в этом варианте можно поймать хорошее движение практически в самом начале – он также никуда не годится. Т.к. таких сигналов много и многие из этих сигналов приведут к убыткам, особенно если попадешь в пилообразный флет.
Следующий сигнал – смена направления движения гистограммы только по тренду, указываемому самим индикатором MACD, уже получше, но также не подходит для рыночных движений, представленных на графике. Смысл сигнала следующий входим, например, в sell при смене направления движения гистограммы только тогда, когда сама гистограмма находится ниже нулевой линии. Такой сигнал будет хорош на трендовом рынке, которого на графике выше не наблюдается. На графике выше можно найти три таких входа, которые принесут прибыль больше стоп лосса и четыре убыточных, что уже хорошо. Таким образом, если этот сигнал использовать, то нужно применить какой-нибудь фильтр, отсеивающий ложные входы, когда нет сильного тренда, поэтому данный сигнал можно взять на заметку.
Рассмотрим теперь сигнал – пересечение гистограммой сигнальной линии MACD. Его также можно отнести к ранним сигналам разворота основного движения также как сигнал смены направления движения гистограммы, но в отличие от последнего он более надежный, частота ложных сигналов здесь будет меньше. Хотя за это придется расплачиваться потерей части дальнейшего движения. В то же время этот сигнал появляется раньше момента пересечения гистограммой нулевой линии и поэтому он лучше подходит для свингового рынка, нежели последний. Хотя это также не гралль и в чистом виде он вряд ли принесет много прибыли, особенно если попадешь в трендовый рынок. В тоже время в отсутствии сильного тренда – этот сигнал неплох.
В итоге же результат торговли будет зависеть от способов входа, используемого ММ, расстановки стоп лоссов и стратегии выхода. Поэтому далее описание правил системы.

Правила системы

Спойлер

Сигнал № 1 – пересечение гистограммой сигнальной линии.

Спойлер

1. MACD достаточно долго двигался в одном направлении. Это немного расплывчатое определение, в котором подразумеваются два признака. Во-первых, длительность движения и, во-вторых, ценовой размах движения. Т.е. предшествующее движение должно быть достаточно длительным, и расстояние от одного экстремума предшествующего движения до другого должно быть также значительным. В принципе проще показать пример

Спойлер

2. Сигнальная линия пересекла гистограмму и гистограмма оказалась выше сигнальной линии. (см. рис)
Дополнение – это должен быть первый выход сигнальной линии из гистограммы в течение данного движения MACD. Исключения из этого правила см. ниже.
3. а) Если текущая свеча по текущему движению MACD (т.е. вверх), то устанавливаем лимитный ордер buy на середине тела сигнальной свечи (именно тела, тени не учитываем)
4. Стоп лосс ордера устанавливаем или на пару пунктов ниже сигнальной свечи или же, если рядом есть свечи, у которых минимум находится чуть ниже сигнальной, то используем эту свечу. На графике выше это предыдущая свеча от сигнальной.
Дожидаемся отката цены к уровню открытия нашего ордера (если он есть), если цена коснулась уровня открытия или же была вблизи него, то после ухода цены от уровня открытия ордера в прибыльную зону, во-первых, переводим стоп в безубыток, во-вторых проводим трендовую линию и начинаем тралить ордер по трендовой следующим образом. Стоп передвигаем только тогда когда свеча прошивает трендовую. После закрытия такой свечи передвигаем стоп на ее минимум.
5 После этого или до этого, если цена касается верхней линии Боллинджера – закрываем половину ордера, оставшуюся часть продолжаем тралить по трендовой до конца.

ММ – умеренно-консервативный – 0.5-2% от депозита.

Возвращаясь к пункту 3,
3б) Если текущая свеча против движения MACD (т.е. в данном случае вниз), то входим стоповым ордером, стоп также как в предыдущем случае.
Графический пример

Спойлер

Комментарии: таким образом, мы используем фильтр – берем только первый выход сигнальной линии из гистограммы, что убережет нас от входов против, нарождающегося тренда.
Дополнение 1.
Если гистограмма длительное время болтается возле нуля пересекая нулевую линию туда и обратно – пропускаем входы до тех пор пока не появится участок, соответствующий пункту 1. Пример такого участка показан на графике

Спойлер

Дополнительные входы по сигналу № 1

Спойлер

Существуют исключения, при которых можно обойти фильтр первого пересечения сигнальной линии гистограммы. О них ниже.
Итак, сигнальная линия уже один раз вышла из гистограммы, мы вошли по сигналу 1 и получили убыток. После этого сигнальная линия вошла обратно в область гистограммы и вышла из нее еще один раз. Если при этом высота последнего максимума гистограммы ниже предыдущего и между входом и выходом сигнальной линии из области гистограммы насчитывается более трех свечей, то допустимо войти по повторному сигналу. Кто-то скажет, что это дивергенция и будет не совсем прав, т.к. при классической дивергенции цена должна сделать новый экстремум, что не обязательно в данном случае. Ключевым условие является то, что новый экстремум MACD меньше предыдущего, см. рис.

Еще одно отличие от предыдущего случая – расстановка стопа. Стоп устанавливается за локальный экстремум, если он близко.

Возможен также следующий случай. При первом входе по сигналу 1 был получен стоп. Сигнальная линия больше не заходила в область гистограммы, но на гистограмме образовался следующий паттерн: На снижающейся гистограмме появились более одного растущих столбика, которые сменились опять падающими, при этом сигнальная линия гистограмму не пересекала. Здесь также возможен вход. В этом варианте мы не используем сигнальную линию для входа, используется факт смены движения гистограммы

Спойлер

Спойлер

Продолжение следует…………

Сигнал №2 - по тренду

Спойлер

Итак, вход для случаев отсутствия трендового рынка я уже более-менее описал. Однако на рынке Форекс все-таки случаются относительно редко периоды, когда пара находится в хорошем или не очень трендовом движении. Для таких случаев MACD также дает возможность прибыльно торговать. Сигнал – № 2 - смена направления движения гистограммы, подтвержденная самим MACD в качестве фильтра, о чем уже говорилось во введении. Правила следующие.

1. MACD некоторое время был выше/ниже нулевой отметки, двигаясь в одном направлении
2. MACD меняет направление и движется к нулю
3. В это время сигнальная линия покидает область гистограммы
4. MACD еще раз меняет направление своего движения и разворачивается в сторону предшествующего движения
5. а) Если это первый сигнал для данного потенциального тренда, то выставляем лимитный ордер
б) Если это уже не первый такой сигнал для данного тренда, то выставляем стоповый ордер на пробой сигнальной свечи
6. Стоп ордера ставится на экстремум сигнальной свечи
7. Половина ордера закрывается при первом закрытии свечи за ближайшей линией Боллинджера
8. Оставшаяся часть ордера тралится по трендовой линии.

Пример здесь


Дополнение
1. Второй и последующие сигналы берем, только если цена вблизи средней линии Боллинджера или зашла за нее.
Ниже на графике берем сетапы только 1,2,3 остальные пропускаем

Спойлер

2. Если лимитный ордер на первом сигнале не активировался, ждем момента пересечения сигнальной линией области гистограммы и вновь выставляем лимитный ордер. Приме ниже

Спойлер

3. Также игнорируются сигналы, если по наклону Боллинджера видно изменение характера тренда, даже если MACD не пересекал нулевую линию. Пример

Спойлер

Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[vvv]

Дивергенция все правильно. По классике.

Спойлер

Добавьте еще двойную и вот руководство

Спойлер

[arbuz771]

Вот кстати пример с двойной дивергенцией

Спойлер

1- вход пропускается, т.к. MACD сделал очередной максимум на фоне сильно выросшей цены.
2 -убыточный вход по дивергенции
3- двойная дивергенция и вход по убывающей гистограмме.

[vvv]

Вот кстати пример с двойной дивергенцией

Спойлер

1- вход пропускается, т.к. MACD сделал очередной максимум на фоне сильно выросшей цены.
2 -убыточный вход по дивергенции
3- двойная дивергенция и вход по убывающей гистограмме.

http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-monthly-profit-daily-trading-using-sma/15052/?do=findComment&comment=350141 похожая тема, только там ВВ и МА, я смотрю на дивер, тут идея пересечения сигнальной линии подтверждает разворот. Изменено 12 июня, 2017 пользователем vvv

[arbuz771]

С одной стороны лимитные ордера не всегда срабатывают. С другой стороны больше чем вполовину уменьшают риск и тем самым сильно увеличивают соотношение риск/прибыль. Если бы этот ордер сработал, то первая часть отработала бы сегодня с соотношением 1к3. Если бы это был вход по рынку или стоп ордером, то получилось бы всего лишь 1к1.В первом случае для безубыточной торговли достаточно было бы всего лишь 25% прибыльных ордеров, во втором - 50%.

CADCHF.png

[arbuz771]

Вот этого нужно ждать. Половина ордера отработала с соотношением 1 к 3. Вторая половина в бу и тралится по трендовой.

AUDJPY.png

[diz]

Вот кстати пример с двойной дивергенцией

Спойлер

1- вход пропускается, т.к. MACD сделал очередной максимум на фоне сильно выросшей цены.
2 -убыточный вход по дивергенции
3- двойная дивергенция и вход по убывающей гистограмме.

Не совсем понятно пункт 1 :-o

[arbuz771]

Строго говоря по правилам из шапки и там тоже нужно было войти. Однако, существует много нюансов и тонкостей, о которых я не упомянул.
По этому скрину, до последнего максимума гистограммы, был небольшой минимум, длящийся 5 свечей, а до него был достаточно протяженный максимум на котором, цена сильно выросла. На текущем максимуме гистограммы, цена также сильно выросла. Если посмотреть на график цены, то на нем вырисовывается паттерн 1-2-3. В котором волна 2 как раз и соответствует коррекции, на которую приходится минимум гистограммы с заходом ниже нуля. Так вот в таких ситуациях вход лучше пропускать, т.е. считать что MACD ниже нуля не опускался.

С другой стороны это не означает, что если был экстремум MACD после него был небольшой экстремум противоположного знака, а за ним очередной экстремум в ту же сторону, как и в первом случае, то сигнал нужно пропустить. Пример ниже.
Формально похоже, но есть отличия. Сначала был экстремум MACD на фоне сильно вросшей цены, потом 1- гистограмма опустилась ниже нуля и была там пять свечей. После этого MACD опять сделал экстремум - 2. Но во-первых, в отличие от предыдущего этот экстремум ниже предшествующего, во-вторых цена не обновила максимимумы. По сути дивергенция, поэтому входим -3, ордер цепляется 4 и здесь получаем профит.

1.png

[castiel]

Если брать период, что на скрине, был бы системный стоп?

GBPUSDH1.png

[arbuz771]

Да, здесь стоп однозначно. Зато предыдущее движение можно было бы взять практически полностью.

[castiel]

Цитата

Если лимитный ордер на первом сигнале не активировался, ждем момента пересечения сигнальной линией области гистограммы и вновь выставляем лимитный ордер. Приме ниже

Можно чуть подробнее? :-/
Какой у вас макд? Можете поделиться? Мой цветной с вашим не совпадает. @-)

[arbuz771]

Индикатор MACD Color1 - из сборника на сайте, все то же самое только раскрашен. Растущие столбики - синие, падающие - красные. По фунту - скрин. Так как сигнальная свеча откатная, то вход стоп ордером. Первый ордер риск/прибыль 1к3, второй 1к8.5.

1.png
MACD_Color_1.mq4

[arbuz771]

Сигналы №2 по тренду.
EURJPY - рановато вышел. 1-й ордер 1 к 3.3, 2-й ордер - 1 к 5.5. Если бы придерживался правил для сигнала №2, вышел бы сегодня в конце дня с соотношением 1 к 8.

Еще один ордер по сигналу №2 - USDSEK. Здесь все быстрее. Вчера - сигнал, сегодня половина ордера закрылась с соотношением 1 к 2.7, вторая в бу.

EURJPY.png
USDSEK.png

[arbuz771]

Вот франк, тоже сигнал №2 по тренду. Здесь стоп как раз чуть выше предыдущей свечи. Хватило с небольшим запасом. Первая половина ордера 1 к 3,3.

Наконец-то порадовали акции. По поводу акций сигнал №1 нужно брать с осторожностью, если только Боллинджер горизонтальный или же сделка в направлении наклона Боллинджера. Тренды на акциях более выражены чем на валютах, в том числе по времени. На скрине #C и сигнал по тренду №2. Первая половина ордера благодаря гэпу 1 к 4,9.

USDCHF.png
#C.png

[fRozich]

Возможно ли применить эту систему на H4?? И на сколько примерно упадет эффективность тс?

[arbuz771]

Наверное можно, я не смотрел. Только нужно будет учитывать время, возможно тренд на старшем ТФ, соответственно будет больше суеты.

Новые скрины. EURGBP 1-й ордер 1 к 2.8. Долгий ордер - по тренду. Выход на первом закрытии за Боллинджером.

USDZAR - великоват стоп, поэтому был один ордер, который выбило по тралу. Возможно рано. 1 к 2.

#С закрылся на том же уровне, что и первый. В итоге оба ордера 1 к 4.9.

EURGBP.png
USDZAR.png
#C.png

[castiel]

Наверное можно, я не смотрел. Только нужно будет учитывать время, возможно тренд на старшем ТФ, соответственно будет больше суеты.

Новые скрины. EURGBP 1-й ордер 1 к 2.8. Долгий ордер - по тренду. Выход на первом закрытии за Боллинджером.

USDZAR - великоват стоп, поэтому был один ордер, который выбило по тралу. Возможно рано. 1 к 2.

#С закрылся на том же уровне, что и первый. В итоге оба ордера 1 к 4.9.

А мы по EURGBP не должны были в продажи заходить ранее? и по ZAR почему покупка, когда продажа?

[arbuz771]

По USDZAR сигнал проигнорировал. Соображения возможно такие: К моменту сигнала мощный тренд вниз еще не развился + произошел перехай, поэтому ждал именно сигнал вверх. По EURGBP был и ордер sell, по которому был получен стоп. Вообще там одновременно получилось болталось 2 ордера и Sell и buy. Sell - стоп, buy - профит+бу. И сейчас ордер sell limit, к сожалению не был задет. Вообще по EURGBP после первого сигнала sell было еще 2, но я их уже игнорировал, т.к. как начался флет, а такие участки следует пропускать. А вот на последний сигнал поставил лимитный ордер, т.к. до этого была попытка прорыва вверх, которая не удалась.

Покажу еще ордер по Gold - классический свинговый сигнал и вход стоповым ордером на откатной свече, получилось 1 к 3.

EURGBP.png
Gold.png

[geugene]

По GOLD сигнал на бай вроде как.

[Bars]

Не очень понятно, как автор определяет себе какой тип сигнала использовать- первый или второй. То есть в правилах говорится- первый тип сигнала используем, когда совсем недавно был тренд и новые ценовые максимумы. Но в тоже время второй тип сигнала - это как раз по тренду, и значит тоже совсем недавно должен быть тренд и новые максимумы. Так как точно определить, что тренд закончен и входить по свинг-сигналу? Пробой трендовой линии?

[geugene]

Не очень понятно, как автор определяет себе какой тип сигнала использовать- первый или второй. То есть в правилах говорится- первый тип сигнала используем, когда совсем недавно был тренд и новые ценовые максимумы. Но в тоже время второй тип сигнала - это как раз по тренду, и значит тоже совсем недавно должен быть тренд и новые максимумы. Так как точно определить, что тренд закончен и входить по свинг-сигналу? Пробой трендовой линии?

Важно внимательно прочесть правила системы. Пример для бай. 1-й тип сигнала - когда гистограмма выше сигнальной машки и в первый раз, тогда как сам MACD находится ниже нуля. 2-й тип сигнала - это повторные/дополнительные входы - когда MACD выше нуля и гистограмма, после некоего отката (не пересекая ноль), перескает сигнальную машку вверх, подтверждая движение цены в бай.

[Bars]

Важно внимательно прочесть правила системы. Пример для бай. 1-й тип сигнала - когда гистограмма выше сигнальной машки и в первый раз, тогда как сам MACD находится ниже нуля. 2-й тип сигнала - это повторные/дополнительные входы - когда MACD выше нуля и гистограмма, после некоего отката (не пересекая ноль), перескает сигнальную машку вверх, подтверждая движение цены в бай.

Так в этом и вопрос- Где то автор пропускает сигнал первого типа- вход при пересечении гистограммой машки и преднамеренно ждет входа по второму сигналу. И как это определять, когда следует пропустить какой то из сигналов и ждать другой, не очень понятно..

[geugene]

Важно внимательно прочесть правила системы. Пример для бай. 1-й тип сигнала - когда гистограмма выше сигнальной машки и в первый раз, тогда как сам MACD находится ниже нуля. 2-й тип сигнала - это повторные/дополнительные входы - когда MACD выше нуля и гистограмма, после некоего отката (не пересекая ноль), перескает сигнальную машку вверх, подтверждая движение цены в бай.

Так в этом и вопрос- Где то автор пропускает сигнал первого типа- вход при пересечении гистограммой машки и преднамеренно ждет входа по второму сигналу. И как это определять, когда следует пропустить какой то из сигналов и ждать другой, не очень понятно..

Еще раз внимательно прочтите правила. Если не было хорошего движа (на этом моменте был сделан акцент в правилах), то 1-й сигнал может быть никаким. Его лучше пропустить.

[arbuz771]

По GOLD сигнал на бай вроде как.

Да, по золоту сегодня сформировался сигнал buy.

По поводу вопросов когда заканчивается тренд? - готовых рецептов нет, к сожалению, иначе все было бы очень просто. Есть некоторые общие правила и наблюдения. Сила движения, его длительность. Чем дольше длится направленное движение, тем сложнее его переломить, даже дивергенции начинают давать ложные сигналы. Поэтому в таких случаях нужно дожидаться перелома предыдущего локального экстремума против тренда.
С другой стороны сильные тренды редки на Форекс, поэтому всегда первый выход сигнальной линии из гистограммы - предполагается свинговый сигнал, потом если произошло "отражение MACD" от нулевой линии берется сигнал по предполагаемому тренду, теперь чтобы взять сигнал против тренда - нужна дивергенция, если она не отрабатывает, то перелом предыдущего локального экстремума против тренда, так что неизбежны ошибки и шишки.
И, конечно горизонтальные флетовые участки, если они начинают формироваться нужно просто пропускать.

[Bars]

Да, по золоту сегодня сформировался сигнал buy.

По поводу вопросов когда заканчивается тренд? - готовых рецептов нет, к сожалению, иначе все было бы очень просто. Есть некоторые общие правила и наблюдения. Сила движения, его длительность. Чем дольше длится направленное движение, тем сложнее его переломить, даже дивергенции начинают давать ложные сигналы. Поэтому в таких случаях нужно дожидаться перелома предыдущего локального экстремума против тренда.
С другой стороны сильные тренды редки на Форекс, поэтому всегда первый выход сигнальной линии из гистограммы - предполагается свинговый сигнал, потом если произошло "отражение MACD" от нулевой линии берется сигнал по предполагаемому тренду, теперь чтобы взять сигнал против тренда - нужна дивергенция, если она не отрабатывает, то перелом предыдущего локального экстремума против тренда, так что неизбежны ошибки и шишки.
И, конечно горизонтальные флетовые участки, если они начинают формироваться нужно просто пропускать.

Спасибо, стал гораздо понятней ход ваших мыслей. Нравится ваш подход в формировании риска/профита в сделке. При такой тактике хватит 40% или даже меньше положительных сделок. Хотел бы спросить: сколько у вас примерно в процентах положительных сделок? Так сказать, к чему стремиться