Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'том данте'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Общее
    • Форум Trade Like a Pro
    • Общие вопросы
    • В помощь трейдеру
    • Hardware/Software для трейдера
    • Платежные системы
    • Беседка
  • Инвестирование
    • Бородатые ПАММы
    • Проверенные ПАММы
    • Рискованные ПАММы
    • Архив ПАММ-счетов и Сигналов
  • Ручная торговля
    • Интерактивная Торговля
    • Дневники трейдеров
    • Торговые системы
    • Индикаторы
    • Классические индикаторы
    • Скрипты
    • Черный список
  • Автоматические Торговые Системы (EA)
    • Советники Форекс
    • Уголок Программиста
    • Совы в розыске
    • Черный список
  • Разработки форума
    • Лаборатория ProfitFX
  • Форекс брокеры и VPS-сервисы
    • Форекс Брокеры
    • Черный список
    • VPS-сервисы
  • Криптотрейдинг
    • Криптовалюты
    • Биржи криптовалют
    • Общие вопросы по крипте
  • Разное
    • Архив
  • Бинарные Опционы
    • Стратегии и Индикаторы
    • Брокеры БО

Блоги

  • Блог Мерлина
  • Зачем?
  • @Morninstar
  • Rihter
  • Инструмент мозг
  • Форекс: точки контроля, торговые идеи
  • fxsaber
  • /

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Обо мне


Опыт торговли


Страна


Город

Найдено: 19 результатов

  1. Том Данте Статей Тома Данте скопилось уже достаточно много, и они пользуются популярностью (спасибо за вашу поддержку!), так что для удобства решил запилить отдельную тему Трейдер родом из Великобритании. Торгует форекс и рынок бундов (10-летние немецкие облигации). Начал свою трейдерскую карьеру в 1999 году. После нескольких безуспешных лет торговли ему удалось начать зарабатывать с помощью арбитража, торгуя на разнице цен у брокеров. Вскоре, правда, эти неэффективности были устранены, и ему пришлось учиться зарабатывать уже с помощью обычного трейдинга. В итоге в стабильную прибыльность ему удалось выйти в 2007 году, примерно в то же время он устроился на работу в лондонскую проп-фирму Futex. Через несколько лет он уволился, какое-то время занимался самостоятельной торговлей и образовательной деятельностью, а потом вернулся к работе в проп-индустрии (название новой фирмы в просмотренных мной вебинарах не упоминалось). [Интервью с крупными трейдерами] Том Данте Том добился достаточно большой популярности в сфере зарубежного ритейл-трейдинга благодаря своему острому языку, подкупающей многих прямолинейности и готовности делиться действительно полезными советами и инструментами. Переводы бесплатных вебинаров с его канала на YouTube: Том Данте – То, что каждому следует знать о трейдинге (YouTube: What Everyone Should Know About Trading Financial Markets) Том Данте – Схема успешного трейдинга (YouTube: A blueprint for Trading Success) Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (YouTube: Stop moaning and start improving) Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть 2) (YouTube: Stop Moaning and Start Improving Part 2) Несколько историй из пятнадцати лет трейдинга (YouTube: Some stories from 15 years as a trader) Также в сети можно найти три его обучающих курса. Стоимость каждого - 150 фунтов. Курсы достаточно старые (примерно 2013-2014 год), но полезная информация в них есть. Первые два курса затрагивают тему торговли по знакомым обычному форекс-трейдеру инструментам (валютные пары, индексы, нефть, металлы), третий посвящен торговле на рынке бундов. Специально для TradeLikeaPro.ru я выложил курсы на более адекватные обменники - Google Drive и Яндекс.Диск Курсы, понятное дело, на английском языке (со стильным британским акцентом), но я их понемногу перевожу. Оглавление соответствует оригинальному (см. Содержание курсов). Пробелы будут со временем заполняться (надеюсь). Модуль 1: Свинг-трейдинг на Форексе и на рынке финансовых фьючерсов Вебинар 01: Динамика потока ордеров Вебинар 02: Как размечать уровни (часть 1) (часть 2) Вебинар 03: Swing Failure Pattern Вебинар 04: Ценовые паттерны для определения перевеса Вебинар 05: Как торговать уровни (часть 1) Вебинар 06: Как торговать уровни (часть 2) Вебинар 07: Сопровождение сделок (часть 1) (часть 2) Модуль 2: Основные концепты, продвинутые техники, выстраивание вашего бизнеса и улучшение результатов Вебинар 01: То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге, но боялись спросить Вебинар 08: Техники для разгона маленьких депозитов Вебинар 09: Психология трейдинга И, наконец, твиттер Тома Данте, в который он очень активно постит: @Trader_Dante
  2. Том Данте – Сопровождение сделок (часть 2 из 2) Во второй части данного вебинара Том даст несколько примеров сопровождения сделок с применением концепта эволюционирующего риска, а в заключение расскажет о подходе, который позволяет определить, что цена, вероятно, дойдет до стоп-лосса, и заблаговременно закрыть убыточную позицию. Интересного чтения! Ссылка на первую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** А теперь давайте рассмотрим несколько примеров сопровождения сделок от начала и до конца! Сначала я хотел бы показать вам, как я сопровождаю сделки с дневным перевесом. В плане трейд-менеджмента они сильно отличаются от тех, в которых перевеса нет, ведь в этом случае я, как правило, просто выхожу на ближайшей проблемной зоне, до которой цена доходит сравнительно быстро! Так что часто сделки на часовых графиках без дневного перевеса не требуют никакого особого сопровождения! Трейд-менеджмент используется преимущественно в сетапах с дневным перевесом. Перед вами дневной график пары USDJPY. Красивый внешний бар (синяя стрелка)! Очевидный бар-перевес. А еще тут есть медвежий «флаг»! Тоже красивый… «Флаг» на мой вкус немного длинноват, но канал сформирован прекрасный! Цена рисует внешний бар, опускаясь от верхней границы «флага» к нижней… Те трейдеры, которые хорошо знакомы с моим подходом, должны были заметить еще и наличие «штанги»! Потому что наш внешний бар идет сразу после свечи-SFP. На увеличенном графике хорошо видно, что цена зашла за уровень одного из локальных максимумов, но закрылась ниже него – SFP! А за этой свечой сразу последовал наш внешний бар. Итак, что насчет трейд-менеджмента? Сначала нам нужно поставить цель, то есть определить, до какой отметки может дойти рынок. Где на дневном графике будет располагаться ближайшая цель? Вот здесь, на уровне этих минимумов, примерно на 79.68 (фиолетовый пунктир)! А теперь давайте переключимся на часовой таймфрейм. Вход мы обсуждать не будем! Со входами мы уже разобрались, входим на откате к уровню. Вот так выглядел рынок в тот вечер! Цель мы уже определили, и огромную – 79.68! Но как нам известно, рынок не пойдет к ней по прямой. Это, можно сказать, аксиома! Наш следующий шаг – разметить на графике потенциально проблемные зоны, располагающиеся между входом и целью. Для начала отметим вход – 80.79 (желтый пунктир), сделка на продажу на откате к «перевернувшемуся» уровню с тремя касаниями и перевесом на дневных графиках. Как только цена дойдет до 80.79 – продаем! Но какие проблемные зоны ждут нас на пути к цели? Во-первых, вот этот уровень, проведенный по минимумам… Хорошая поддержка. Во-вторых, вот этот, поддержка, проведенная по паре минимумов и скоплению максимумов слева. И, наконец, вот этот уровень! Чтобы дойти до нашей цели, рынку придется преодолеть все эти зоны поддержки. Это стоит учитывать! Он может оттолкнуться от каждой из них, но в конечном счете наша цель все же должна притянуть к себе цену. Каждый из этих уровней мы будем использовать для эффективного сопровождения сделки. Во время входа я сразу представляю, что мне хотелось бы увидеть от рынка. Когда тренд сильный… А именно сильные тренды нам, кстати, и нужны! Мы заинтересованы в торговле мощных импульсов. Так вот, когда тренд на рынке сильный, то цена, как вы, должно быть, догадываетесь, обычно действует так: пробой уровня, ретест, пробой следующего, ретест… Возможно, на каких-то уровнях она задержится, но рано или поздно нам нужно увидеть пробой, ретест, продолжение движения! Если события будут развиваться именно таким образом… Если наш ордер по 80.79 исполнится, что, кстати, и произошло… И если мы пробьем 80.49… В чем будет заключаться наша предпосылка? Открывая сделку, мы всегда должны понимать, чего мы ожидаем от рынка! Недостаточно просто ожидать, что цена как-то сама дойдет до нашей цели! Мы должны понимать, как именно она это сделает. Итак, цена пробила 80.49. Чего мы ожидаем? Что она вернется к этому уровню, потому что цена никогда не ходит по прямой, и возможно, наткнется там на сопротивление. После чего пойдет вниз! Давайте немного увеличу… Для подтягивания стопов я использую пробойные свечи. Помните этот подход, я рассказал о нем в начале вебинара?.. Там мы говорили о входах, но идея одна и та же! Резкое движение, которое пробивает уровень… Импульс, благодаря которому цене удалось преодолеть поддержку, берет свое начало на самой верхушке пробойной свечи. Поставив за нее свой стоп, мы дадим цене немного пространства для маневра, чтобы она смогла спокойно протестировать уровень. Но пространства именно немного! Если мы правы, то цена откатит к пробитому уровню, а затем опустится еще ниже. Поставив свой стоп за пробойную свечу, в данном случае мы защитимся еще и от всех этих минимумов слева… В общем, пробойные свечи используются мной не только для первоначального размещения стоп-лосса, но и для подтягивания стопа по мере движения цены! Правда, динамика пробоев бывает разная. Взгляните, к примеру, на следующий пробойный бар… По идее, нам нужно подтянуть свой стоп к пробойной свече. Но важный нюанс: стоп-лоссы должны являться обоснованными с точки зрения текущей рыночной ситуации! Мы решили провести уровень именно таким образом, однако не стоит сбрасывать со счетов несколько свечных минимумов, которые до него чуть-чуть не дотянулись. А если еще и немного отдалить график… Оказывается, что чуть выше нашего уровня располагается немало минимумов и максимумов! Так стоит ли нам ставить свой стоп прямо над ним?.. Ведь так цена вполне может до него дойти! Нет, нам стоит поставить свой стоп немного повыше... В основе практически всех моих решений лежит свечной анализ! Так что в подобной ситуации я обычно пробую отступить на одну свечу назад. Максимум свечи, предшествовавшей пробойной, располагается на отметке 80.36. Поставлю свой стоп на 80.37! Отмечу этот уровень оранжевым цветом… Выставив уровень для стопа, я проверяю, находится ли он в стороне от большинства ценовых движений. Если да – хорошо! А если нет, значит, нужно поставить его еще выше. Уровень моего стопа, который я отметил оранжевым, действительно находится выше многих разворотных точек (синие прямоугольники). Но, к сожалению, несколько минимумов и максимумов на него все-таки опираются (зеленые стрелки)! Так что я пробую передвинуть свой стоп еще на одну свечу назад. Максимум следующей свечи – 80.42. Давайте посмотрим на уровень 80.43! Вот теперь, думаю, нам удалось прикрыть свои тылы! Мы находимся выше крупной зоны слева и многих других минимумов и максимумов… Так что если рынок вдруг решит к ним откатить, мы не окажемся у него на пути. Я бы передвинул свой стоп именно на 80.43! Возможно, кто-то скажет: «Погоди-ка! Но ведь теперь твой стоп находится рядом с уровнем, на который опираются два недавних минимума! Может, стоило просто оставить свой стоп-лосс в покое и никуда его не двигать?.. Пусть оставался бы над пробойной свечой!». Но дело в том, что рынок пробил достаточно сильный уровень! И у меня нет никакого желания увидеть, как он пробивает его обратно, а за ним еще и следующий! Как мне кажется, цена не должна дойти даже до 80.42… Это называется «uncle point». «Uncle point» – это точка, до которой рынок не должен дойти, а если он все-таки дойдет, то у меня уже не будет никакого желания продолжать удерживать свою сделку. Да, разумеется, цена вполне может подскочить до 80.49, а потом обрушиться вниз! Но куда-то же мне нужно поставить свой стоп! Я должен снизить свои риски. И не забывайте, что минимум нашей пробойной свечи – 80.09… Мы опустились уже далеко вниз! В общем, я перенес бы свой стоп на 80.43. Далее рынок откатил вверх, но до стопа не дошел… А потом обрушился вниз. Давайте, я еще раз увеличу график. Фиолетовый пунктир – наша цель. После того, как сформировалась пробойная свеча, мы подтянули за нее свой стоп. Почему? Во-первых, потому что мы закрылись ниже уровня! А во-вторых – оцените эволюционирующий риск! Мы ужасно близки к цели. Мы до нее еще не дошли! Но подошли к ней ужасно близко... Рискнуть расстоянием от текущей цены до максимума пробойной свечи, чтобы получить шанс дойти до цели – это в данном случае приемлемо! Но не больше. Так что мы подтягиваем свой стоп, пытаясь при этом ухватить последние пункты до нашей цели. При этом мы не забываем, что цена, вероятно, вернется к нашему уровню, чтобы снова его протестировать. Только взгляните на то, какой сильной поддержкой он служил в прошлом! Именно потому мы ставим свой стоп на некотором расстоянии от уровня! Но не только! Наш стоп располагается еще и над этими минимумами (зеленые кружки)! Мы позволяем цене как протестировать уровень, так и опуститься прямо к цели. В данном случае она выбрала второе. Итак, при наличии дневного перевеса я разбиваю сопровождение сделки на несколько шагов. Во-первых, определение цели. Куда направляется рынок? Во-вторых, определение проблемных зон. Я хочу знать обо всех без исключения проблемных зонах, стоящих на пути у моей сделки. Конечно, всякие мелкие уровни меня не интересуют! Но основные зоны со множеством касаний… Их я обязательно учитываю! Потому что не хочу внезапно обнаружить, как цена летит против меня по параболе... Так что – проблемные зоны! А в-третьих, я, по сути, использую трейлинг-стоп, подтягивая свой стоп-лосс за проблемные зоны по мере того, как рынок от них избавляется. Цена пробивает зону – мы переносим к ней свой стоп, выставляя его на некотором отдалении, потому что рынок вполне может вернуться к зоне для ретеста. Теоретически, любой пробитый уровень рано или поздно получает ретест с противоположной стороны. Не знаю почему, но многие трейдеры, особенно новички, любят ставить свой стоп прямо на уровень! Рынок пробивает уровень, они подтягивают к нему свой стоп, и рынок сразу же их выносит! Не знаю, почему они так делают, но хуже просто не придумаешь! Ведь очень часто они вылетают из рынка прямо на точке разворота... Так что ставьте свой стоп за уровень! Давайте цене возможность «подышать». Но при этом не забывайте об эволюционирующем риске! Не нужно ставить свой стоп за уровень, который располагается в 80 пунктах, чтобы дать цене возможность пройти последние 5 до тейк-профита! Используйте этот метод в качестве трейлинг-стопа. А теперь давайте перейдем к следующей сделке! Это – моя недавняя сделка по DAX. Хочу вам ее показать, потому что трейд-менеджмент в ней использовался немного иной… Наш уровень – как ясный день! Три касания (зеленые крестики). Пробой, затем скругленный возврат. Проще некуда! Вход нам известен, теперь нужно определить стоп и цель. Где будет наш стоп-лосс? Как правило, я ставлю его за пробойную свечу, ведь именно от ее максимума и началось наше движение… Стоп получается хороший, узкий и вроде бы правильный… Но давайте попробуем провести по этой отметке уровень! По 6228. Отмечу его белым цветом… Многие подумали бы: продаем по 13, стоп на 28 – прекрасный и короткий! Соотношение риска к прибыли просто великолепное! Но взгляните налево… Действительно ли мы хотим ставить наш стоп прямо на уровень этих минимумов (зеленые стрелки)?.. Ведь они, по сути, и формируют наш уровень! Так что туда я поставить свой стоп не могу. Моя следующая мысль – отступить на одну свечу назад. Очень легко ориентироваться по свечам! Давайте посмотрим… Уровень 6261. Прежде чем развернуться, рынки нередко продвигают цену за уровень! Конечно, мы надеемся, что этого не произойдет… И если мы правильно определяем свои уровни, то высоки шансы, что этого действительно не случится. Но все же это возможно! Так что свои стопы я предпочитаю ставить туда, где будет очевидно, что я ошибся. Могу ли я поставить свой стоп на 6261? Кому-нибудь нравится это место?.. Кто бы обрадовался, если бы его вынесло на уровне этих минимумов?.. Кроме того, у нас есть небольшой гэп! Рынок, возможно, попытается его закрыть. Куда же нам поставить свой стоп? Я отступил бы еще на одну свечу назад. Вот теперь я вижу, что мой стоп располагается выше гэпа и всех этих минимумов. И это расположение стопа меня совершенно устраивает! Конечно, можно придраться, что даже на этом уровне располагается пара минимумов, но придраться можно всегда! Главное, что теперь наш стоп стоит выше большинства зон. Если цена поднимется настолько высоко, значит, мы действительно оказались не на той стороне рынка! Итак, с местом для стопа мы определились. Но есть одна проблема – он получился чертовски большим! Нам нужно задуматься о том, имеет ли смысл открывать сделку с таким соотношением риска к прибыли. Я никогда не ставлю тейк-профит подальше просто для того, чтобы оправдать сделку! Пусть рынок сам скажет мне, стоит ли ее открывать. Для этого мне надо разметить ближайшие проблемные зоны... И тут начинаются сложности! Дневного перевеса у нас нет, поверьте мне на слово, не буду сейчас переключаться на старший таймфрейм, чтобы не потерять это место на графике... Все, что у нас есть – это хороший уровень, и теперь нам нужно определить, куда пойдет цена после отскока. Потенциальная проблемная зона – здесь (желтый пунктир), на ней рынок сначала сформировал свечные максимумы, а потом минимумы… И есть еще один уровень чуть повыше (зеленый отрезок), от которого рынок тоже оттолкнулся. Две зоны! Мой образ мыслей в этой сделке выглядит примерно так: мы отталкиваемся от суперского уровня! Просто суперского! Конечно, мы хотим выйти на ближайшей проблемной зоне, но кажется ли она такой уж серьезной по сравнению с нашим уровнем? Та, что располагается чуть ниже (желтый пунктир), выглядит лучше! На нее опираются много свечей, да еще и «переворот» с сопротивления на поддержку… 6095 выглядит неплохо! Если вы всегда будете выбирать именно ближайшую проблемную зону, даже самую крошечную, то вы не сможете собирать со своих сделок достаточно прибылей. Так что я бы нацелился здесь на 6095! А теперь давайте подробно обсудим сопровождение сделки. Вот на этом баре исполнился наш отложенный ордер (синяя стрелка). Рынок немного прошел против нас, но потом отскочил вниз. На закрытии красного бара мы оказались достаточно близко к цели! А еще – очень близко к максимумам баров слева… Они нас не очень-то беспокоят, так что закрывать сделку мы не будем. Однако нельзя игнорировать то, что цена остановилась прямо над ними. Так что я бы перенес свой стоп и поставил бы его прямо над большой красной свечой – той самой, которая открылась выше нашего уровня, а закрылась ниже. Я не переношу стоп в безубыток! Не верю в этот подход. Профессиональные трейдеры советовали мне никогда так не поступать, потому что перенос стопа в безубыток хорош только для самоуспокоения, логики в нем нет. Рынки часто возвращаются к уровням для ретеста! Так что если вы перенесете свой стоп на уровень, на котором вошли – весьма вероятно, что рынок выбьет вас из сделки, а потом уйдет туда, куда вы и планировали. Так что я не использую перевод стопа в безубыток! Но я все же хочу снизить свои риски. Я просто обязан! Мой уровень отработал, пока что все идет хорошо, цена направляется к моей цели. Но она все-таки затормозила на проблемной зоне… Так что я перенесу свой стоп, потому что убыток по этой позиции я получать уже не хочу… Ну, скажем так, большой убыток! Я значительно уменьшу свои риски по сделке. А сейчас мы перейдем к не совсем системному моменту… Потому что дальше происходит вот что. Следующей свечкой мы подошли вот к этой небольшой зоне (белый уровень). Но это произошло в то время суток, когда на DAX начинает иссякать ликвидность. Рынок пробивает уровень, но почти не продвигается за него… «Пробойной» эту свечу не назовешь! А раз рынок не закрылся за этой зоной, то свой стоп я решил не трогать. Далее рынок притормаживает на этой зоне! Находит поддержку… Мы позволяем ему немного поторговаться. Мы понимаем, что сейчас – период низкой ликвидности, когда цена особо никуда не двигается. Дело в том, что в это время суток торговля на DAX ограничена электронной… Следующие несколько свечей рынок болтается у зоны, и начинает казаться, что он никуда не пойдет. И я принимаю решение закрыть сделку. Почему? Это – тоже трейд-менеджмент! Мы заметили, что цена остановилась на уровне… Да, уровень не особо сильный, но цена на нем все-таки остановилась, а потом решила задержаться. Конечно, в этом нет ничего удивительного, ведь ликвидность низкая, так что у рынка сейчас просто нет сил на то, чтобы продолжать нисходящее движение! Но проблема в том, что приближается время закрытия. Что это означает? Что цена вполне может сформировать против нас гэп – такой, как справа! Забавно, но гэп и правда сформировался, только в другую сторону. Если бы я оставил сделку на ночь, то утром закрылся бы по тейк-профиту. Но мог ли я знать это заранее? Нет. Готов ли я идти на такие риски? Никаких шансов! Потому что однажды это может меня прикончить. Так что если рынок вот-вот закроется, а цель уже рядом… Я закрываю сделку. Потому что я понятия не имею, что произойдет ночью. Новости, затрагивающие DAX, выходят чуть ли не каждые пять минут, так что гэпы на этом индексе случаются постоянно. Итак, я принимаю решение выйти из сделки! Обычный инструмент моего трейд-менеджмента для снижения рисков – это пробойные свечи, за которые я подтягиваю свои стопы. Но в подобных ситуациях я предпочитаю избавиться от риска полностью, ведь приближается время закрытия… А теперь давайте рассмотрим следующий сетап. Он просто прекрасен! Те, кто с ним знаком, знают, что такие сетапы отрабатывают почти всегда. Сочетание SFP и незакрытого гэпа. Я поторговал таких немало! Но видел только один убыточный. Правда, я его не торговал… Но видел! Он случился на бунде. Этот сетап отрабатывает в подавляющем большинстве случаев! Ясный гэп вверх, формирование SFP… И мы получаем достойную сделку! Мы планируем, что рынок закроет гэп, потому что это случается действительно часто. Цена закрытия гэпа – 0.9913. Давайте отметим (белый пунктир)! Какие проблемные зоны стоят у нас на пути? Для начала – наш верхний уровень… На момент формирования нашего сетапа я не мог знать, что цена на нем притормозит, но я видел, как она вела себя у левого «пика». Является ли этот уровень самым важным на графике? Конечно же, нет! Но он, определенно, является проблемой, пусть и небольшой. И, конечно, проблемой будет и наш следующий уровень (нижний фиолетовый пунктир)! Максимум, максимум, минимум, минимум... Кроме того, именно на этой отметке рынок закрылся в пятницу. Если не считать этих двух уровней, то нас должно ждать спокойное плавание! Но нам обязательно нужно проконтролировать поведение цены на этих уровнях. Куда мы поставим свой стоп? Очевидно, для этого нам нужно отступить от максимума свечи SFP расстояние, равное ATR(24). Это будет 28 пунктов… 1.0034 (верхний белый уровень). Не забываем, что это – цена Bid, а выходить мы будем по Ask. Далее нам нужно оценить соотношение прибыли к убытку. Не буду сейчас вычислять точное значение, так как здесь невооруженным глазом видно, что соотношение получается весьма достойным! Мы им вполне довольны. А теперь давайте обсудим сопровождение сделки! Здесь оно получилось весьма агрессивным… Как мы помним, дневного перевеса у нас нет, но мы все же ожидаем закрытия гэпа. Входим мы на свече 1. Давайте представим, как мы будем мыслить по мере развития сделки... Обсудим бар 2. Бар 2 – это для нас очень позитивный знак! Почему? Мы увидели волатильность на второй час после открытия. Цена вытянулась в сторону максимума, но не смогла его преодолеть и закрылась ниже. Это – хороший знак! Пока что все идет хорошо. Кстати, именно так я себя и веду во время сделки! Постоянно проговариваю происходящее, оцениваю, как разворачиваются события, как они соотносятся с моими ожиданиями, нравится ли мне моя сделка и так далее. Окей, бар 2 – все выглядит хорошо! А вот бар 3 мне уже не очень нравится. Ведь я знаю, что впереди нас ждет проблема! И рынок действительно формирует свечку с хвостом, показывая, что нашел внизу сопротивление. Так что я спрашиваю себя – куда рынок может пойти дальше? Вполне возможно, что он снова дойдет до нашего максимума. Ложный пробой SFP – дело обычное! Но дойдет ли цена до моего стопа? Нет, не должна, все-таки мы подошли к сравнительно мелкому уровню, вряд ли цена улетит от него по параболе! Что для меня означает эта ситуация? То, что я должен оставить свой стоп там, где он стоит! Потому что я не уверен в том, что цена не попробует протестировать наш максимум, а значит, и подтягивать к нему стоп-лосс не стоит. Бар 3 – это знак проявления силы рынка… В общем, я оставляю свой стоп в покое и настраиваюсь на то, что мне придется провести какое-то время в просадке. Бар 4. Вот почему на рынках ничего нельзя утверждать наверняка! На баре 4 я уже практически убежден, что мы пойдем к максимуму. Достойная поддержка, два пин-бара спиной к спине… Я знаю, что мой сетап обладает очень высокими шансами, но воспользоваться ими я смогу только в том случае, если оставлю свой стоп на месте! Если я подтяну его вниз, то меня вполне может выбить из рынка, ведь складывается картина, будто цена планирует посетить уровень максимума. Так что стоп не трогаем! К этому времени я принимаю решение лечь спать, потому что в Великобритании уже середина ночи… Далее рынок немного поторговался в боковике, а за этим последовали бар 5 и бар 6, которые, в общем-то, повторяют то, что я увидел в начале ночи. Но к этому времени я уже начинаю немного беспокоиться! Конечно, я вижу все эти красные свечи, как и то, что при движении к уровню мы формируем более низкие максимумы… Но я все же беспокоюсь, что рынку, возможно, не удастся пробить этот уровень. Мне все еще не хочется перемещать свой стоп, потому что рынок вполне может нарисовать шпильку! Но к этому времени цена уже должна куда-нибудь направиться, потому что приближается открытие Франкфуртской торговой сессии. Что происходит дальше? Мы даем рынку немного времени, и на баре 7 он все-таки пробивает уровень. Мы приближаемся к цели! И наш уровень поддержки превращается в уровень сопротивления. Пробой есть, возврат для ретеста весьма вероятен, но рынок все же должен наткнуться там на сопротивление. Так что к этому моменту я передвигаю свой стоп к максимуму вот этой свечи… Да, кажется, что это слишком близко к уровню. Но! Это, на самом деле, отличное место! Потому что на нашем уровне располагаются все ближайшие свечные минимумы. Так что не думаю, что нужно использовать более широкий стоп, ведь мы имеем дело с четко определенной зоной! Помните пример по DAX? Вот там зона была более размытой, поэтому нам пришлось использовать более широкий стоп. Но здесь ситуация иная. Рынок, конечно, может продавить цену до моего стопа… Тогда я выйду с небольшой прибылью. Но я все же ожидаю, что пустота внизу притянет цену, как вакуум! И она обрушится. А если этого не произойдет… Тогда мне не очень-то хочется удерживать свою сделку! Я даю цене небольшой шанс для ретеста, но и только! И если события начнут разворачиваться не так, как я ожидаю, то я в этом не участвую! Далее рынок начинает снижаться. Ни один из баров не вызывает у меня особенного беспокойства… Бар А меня радует – я вижу, что мы протестировали уровень с нижней стороны и направились дальше вниз. На следующем баре цена еще немного снижается, но я свой стоп не трогаю! Потому что рынок часто тестирует зоны больше одного раза. Да и куда мне поставить свой стоп? За бар А я его поставить не могу! Вдруг произойдет еще один ретест уровня. А вот бар B… На этом баре мне приходится принять решение! Почему? Потому что произошел второй тест уровня, закончившийся формированием внешнего бара, «модели поглощения»! И это очень хорошо! Потому что это – паттерн продолжения движения. Кроме того, мы очень близко подошли к нашей цели…Так что я перемещаю свой стоп к максимуму этого внешнего бара. Возможно, вы подумаете – а есть ли в этом смысл?.. Ведь так мой стоп оказывается практически прямо на уровне! Однако этот уровень был протестирован уже дважды, после чего сформировался внешний бар. Если цена пойдет к нему в третий раз, участвовать в такой сделке я не хочу! В частности потому, что на данный момент цена по моим соображениям должна пойти в сторону цели. Обратите внимание и на то, что соотношение риска к прибыли к этому моменту выглядело уже не лучшим образом, так что я просто обязан был подтянуть свой стоп-лосс. Когда закрылся следующий бар, мы стали очень близки к цели. И я снова передвигаю свой стоп за последнюю свечу! Почему? Ответ кроется в том, что мы обсуждали с вами на прошлых вебинарах… Что происходит, когда формируется внешний бар? Как рынок обычно ведет себя после «модели поглощения»? Давайте увеличу… Происходит откат цены, а потом она опускается еще ниже… Если, конечно, все идет, как надо. И взгляните, что произошло! Цена снизилась, откатила, снизилась! Рынок сделал именно то, на что мы и надеялись! И почти дошел до нашей цели. Мы ставим стоп так, чтобы было понятно, что если цена его выбьет, значит, происходит что-то неладное! Ведь если она действительно пойдет вверх, разумно ли будет продолжать удерживать сделку? Я считаю, что нет, потому что, опять же, учитываю эволюционирующий риск… Следующий бар говорит сам за себя. Цена доходит до нашей цели, и мы закрываемся по тейк-профиту. Все эти примеры призваны наглядно продемонстрировать вам мой подход к сопровождению сделок. Сначала я определяю проблемные зоны, лежащие на пути к цели. В данном случае мы торговали простой гэп, но проблемные зоны все равно нужно было учесть! Как и в случае с торговлей дневных перевесов, когда цели гораздо больше. Нужно отслеживать, как рынок реагирует на уровни… В идеале он должен их пробивать! А мы должны подтягивать свой стоп к пробойной свече, учитывая, чтобы он при этом находился выше ключевых зон поддержки/сопротивления. И не забывая про эволюционирующий риск! Не попадайте в ситуации, когда цена не доходит до вашей цели 3 пункта, а потом откатывает против вас на 50-60… Это просто неразумно! Ведь мы с вами пришли на рынки, чтобы зарабатывать. Если вам кажется, что цена не дойдет до цели, а риски при этом высоки, то такую сделку лучше закрыть. Может, это немного безумно, но вы можете вслух проговаривать все, что видите! Что делает рынок? Пробивает уровень? Возвращается к уровню для ретеста? Великолепно! Подтягиваем стоп за ретест. Что дальше? Возврат для второго ретеста, формирование внешнего бара, движение в сторону закрытия гэпа? Прекрасно! Подтянем свой стоп еще немного. Мне кажется, мой подход к риск-менеджменту – это в некотором роде просто здравый смысл. Иногда требуется мужество, чтобы дождаться тейк-профита. Но не стоит храбриться и завышать риски в стремлении получить полноразмерную прибыль! Разница небольшая, но она есть. На прошлых вебинарах я уже как-то рассказывал о сделках, которые с самого начала идут не так, как надо… Давайте разберемся, что мы можем предпринять, чтобы избежать получения полноразмерного убытка. Я проанализировал все свои убыточные сделки, в которых цена достигала моего стоп-лосса, и обнаружил одно общее свойство, использование которого позволяет заблаговременно закрывать убыточные позиции. Я применяю этот подход по сей день! Он обладает достаточно высокой эффективностью. Конечно, иногда получается, что я выхожу на худшей точке из возможных, но в долгосроке это сэкономило мне немало денег! Сначала нарисую все в Paint… У нас есть какой-то уровень… Цена его пробивает и откатывает обратно для ретеста. Мы входим в покупки. Скажем, наш стоп располагается здесь (красный пунктир)… Очевидно, обычно я ставлю стоп под пробойную свечу! Но в данном случае ради простоты я поставил его под локальный минимум. Я начинаю отслеживать, как цена ведет себя на уровне! Я хочу увидеть отскок. Но иногда приходится перетерпеть небольшую просадку… Не всегда цена разворачивается точно на уровне! Она вполне может немного зайти за него. Однако в этом сетапе мы исходим из предпосылки, что наш уровень – это бывшее сопротивление, которое «перевернулось» на поддержку. Получается, что мы хотим увидеть меньше всего? Вот это… Ловушку! Вы оказались не на той стороне уровня, и поддержка, на которой вы купили, «перевернулась» на сопротивление… Вы в ловушке! И это очень-очень опасно. Раньше я предпочитал выходить быстро! Сразу же, как только замечал признаки ловушки… Однако! Я покажу вам один прием, который поможет вам отсеять преждевременные выходы. Давайте разберем все на барах… Мы пробили уровень, мы вернулись к уровню… Предположим, дальше мы видим вот что: пробойная свеча, а за ней еще одна вниз… Наш стоп располагается ниже! Если цена доходит прямо до него – ладно, ничего не поделаешь, нас вынесло по стопу. Но часто цена не идет прямо к нему, а останавливается и откатывает обратно к уровню! И здесь мы начинаем очень внимательно следить за ней. Потому что именно в этот момент можно определить, оказались ли мы в ловушке или нет! Когда цена подходит к уровню, мы ожидаем, что она сформирует разворот в форме груши. При этом нам нужно провести уровень по самой низкой точке, до которой рынок продавил цену! Она будет располагаться вот здесь… Если дальше рынок пойдет вверх – хорошо, никаких проблем! Сетап остается в силе, просто цена решила немного пройти против нас, прежде чем развернуться. Но если рынок опять начинает движение к минимуму… Я понимаю, что дело плохо. И начинаю отслеживать – ключевой момент! – не закроется ли часовая свеча ниже уровня минимума. Если это произойдет, я сразу же выхожу из сделки. Но если цена просто заходит за этот уровень хвостом свечи, я не закрываюсь… Позвольте, покажу вам пример и расскажу, почему этот подход работает в долгосроке. Моя сделка по новозеландскому доллару! Раньше я выходил в момент, когда рынок формировал новый локальный минимум. Покажу, что я имею в виду! Мы наблюдаем уровень сопротивления – обычный, очевидный! Пробой, ретест, вход в покупки на 0.7645 (фиолетовый пунктир). Где будет стоп? Здесь (белый пунктир). Возможно, вы сомневаетесь, подходит ли эта зона для стопа… Но, во-первых, мы поставили его под пробойную свечу. А во-вторых, я покупаю на верхнем уровне, ожидая, что он выступит в качестве поддержки! Возможно, рынок продвинет цену до одного из небольших локальных максимумов, но он не должен опуститься так далеко вниз! А если он все-таки опустится… Значит, у меня проблемы! В общем, я люблю ставить свой стоп туда, где будет точно ясно, что я ошибся. Куда бы вы ни поставили свой стоп, какой-то уровень там обязательно найдется! Так что ставьте его туда, куда цена дойти не должна. Вот так просто! Давайте увеличим и посмотрим, как развивались события в сделке… Итак, я купил на 0.7645, уровне прошлых максимумов. Бар 1 – пока неплохо! Купил, получил приятный небольшой откат, все счастливы. Бар 2 – мы начинаем потеть! Рынок двигает цену вниз, за уровень. Мне часто задают вопросы по трейд-менеджменту! Один из самых распространенных звучит так: «Стоит ли выходить из сделки, если цена закрывается за уровнем?». Как в данном примере! Я пришел к выводу, что выходить из сделки не стоит. В большинстве случаев такое развитие событий еще не является поводом для закрытия позиции! Многие из таких сделок в итоге оказываются прибыльными. Мне это известно, потому что я проанализировал свою статистику. Так что это еще не повод выходить! Но начинаю ли я потеть?.. Разумеется! Потому что картина далеко не лучшая. Приведет эта сделка в итоге к прибыли или нет, на данный момент она выглядит не очень-то хорошо! Так что я начинаю немного беспокоиться. Бар номер 3 – пин-бар. Цена немного не дошла до нашего стопа, и начинает казаться, что теперь рынок должен пойти вверх. Любители пин-баров, должно быть, очень обрадовались, когда увидели эту свечу! Но у нас проблема! Мы находимся не на той стороне уровня… Далее мы немного продвинулись вверх и… Увидели бар номер 4! Видеть который у нас нет ни малейшего желания! Рынок наткнулся на сопротивление точно на том уровне, где мы купили. Мы, очевидно, угодили в ловушку. Что я делал раньше? Когда я видел, как рынок сформировал новый минимум под уровнем, то думал, что все, мне конец! Надо выходить из сделки. Но потом часто оказывалось, что я вышел точно на развороте! А рынок уходил вверх, прямо к моей цели… Когда я начал анализировать все свои действия, то заметил, что рынок не так уж часто формирует чистый разворот в форме V. Особенно на форекс! Здесь постоянно происходят ретесты максимумов и минимумов. Так что ключевой момент – это не формирование нового минимума, а то, сможем ли мы за ним закрыться! И неважно, как далеко… Даже если мы закроемся всего на пару пунктов ниже уровня – я выхожу! Потому что я проанализировал все свои убыточные сделки и знаю, что если цена закрывается ниже уровня нового минимума, то после этого она в большинстве случаев идет прямо к моему стопу. Так что повода оставаться в рынке у меня нет! Позвольте добавить еще кое-что. Обязательно будут ситуации, когда цена закрывается за минимумом, вы выходите из сделки, и тут она вдруг улетает вертикально вверх, и вы хватаетесь за голову – «надо было мне держать свою сделку до стопа!». В этом случае вам стоит вспомнить о том, что это – единичный случай, одна упущенная прибыльная сделка. Зато такой подход позволяет сократить множество убытков! Но это, конечно, только мой опыт… Хотя, думаю, вы со мной согласитесь, если попробуете проанализировать все свои убыточные сделки. Так что лично я выхожу из рынка, если мы закрываемся ниже нового минимума! В этом примере я не стал закрывать сделку… Когда я показал ее в своем трейдинг-руме, меня начали спрашивать, как мне хватило уверенности довести ее до конца. Ситуация же выглядела просто ужасно! Серьезное сопротивление… Но ответ прост. Мне хватило уверенности довести эту сделку до конца, потому что я знал, что в большинстве случаев такие сделки оказываются прибыльными, если не происходит закрытия ниже минимума. Но представьте, как ведут себя новички! Они паникуют. Они видят новый минимум, видят пин-бар, подтягивают под него свой стоп-лосс… И рынок выбивает их, а потом уходит вверх. Такое происходит постоянно! Покажу вам еще один пример по серебру! Не такой хороший, потому что ситуация здесь выглядела далеко не так угрожающе, но все же… Рынок прошел уровень, не дошел до стопа, который располагался под пробойной свечой. Цена закрылась ниже зоны, на которой мы вошли в покупки. Является ли это поводом для выхода? Нет, не является! Следующим баром мы снова вернулись к уровню для ретеста. Мы ожидаем увидеть рост, но если этого не произойдет, то нужно начинать отслеживать, не закроется ли рынок ниже нового минимума! Если закроется – мы выходим из сделки. Возможно, вы сомневаетесь, есть ли смысл в таких ранних выходах… Ведь цена и так уже практически дошла до нашего стопа! Да, в этом примере это действительно так. Но так получается не всегда! Иногда до стопа остается еще 20-30 пунктов. И если вы торгуете крупными позициями… Дополнительные 20-30 пунктов с одной сделки, дополнительные 20-30 пунктов с другой… В сумме это уже начинает выглядеть впечатляюще! Если у меня есть возможность сократить свой средний убыток – это повод для радости! Когда цена заходит за новый минимум всего на 1-2 пункта, я, бывает, фиксирую всего 0,6 убытка от запланированного. И компенсировать эти 0,6 убытка последующими прибылями гораздо проще, чем убыток в полном размере! Если ситуация начинает выглядеть так, будто рынок идет против меня, то я предпочитаю не брать на себя лишние риски. Забавно, но это – не то правило, которому я следую 24 часа в сутки… Потому что по ночам я обычно сплю! И активным сопровождением сделок не занимаюсь. Как правило, я не просыпаюсь во время азиатской сессии, чтобы подправить свои позиции... Я часто оставляю свои сделки на ночь, но сопровождаю их только в активную торговую сессию. По чистой случайности это позволило мне получить прибыль в последней сделке по USDJPY. Я купил на этом уровне (синяя линия), поставил стоп под пробойную свечу… Рынок опустился, сформировал минимум, вернулся к уровню для ретеста… И сформировал новый минимум, закрывшись ниже прошлого! Я должен был выйти из сделки. Вообще, такие примеры показывать опасно! Ведь кто-то наверняка подумает: «Только взгляните, как здорово все отработало! Все, что потребовалось – немного терпения!». Но, опять же, не нужно учитывать единичные сделки! Думайте о том, что происходит в большинстве случаев… А как утверждает моя статистика, в большинстве случаев цена после этого идет прямиком до стопа! Единственная причина, почему я не вышел из этой сделки, – я просто спал! Мне повезло. Если бы это случилось в активную торговую сессию, я бы вышел с убытком, никаких сомнений! Но! Разумеется, у каждого правила есть небольшие исключения… Например, если цена закрывается ниже уровня минимума, но через 10-15 минут ожидается выход новостей, то я, бывает, оставляю сделку в рынке. Потому что иногда новости вызывают неожиданный всплеск волатильности, который полностью меняет текущую рыночную динамику. Так что на новостях можно немного отступать от технического анализа в сторону краткосрочного фундаментального. Иногда я принимаю решение удерживать сделку! Новости нередко меняют внутридневной тренд. Но в большинстве случаев я все же решаю выйти из рынка. Подводя итог: сопровождение сделок заключается в том, чтобы отслеживать признаки того, что ситуация развивается не в нашу пользу. И если мы замечаем эти признаки, то нужно попытаться выйти из рынка. Тот небольшой приемчик, о котором я вам рассказал, является ключевым инструментом! Он сэкономит вам немало денег… По крайней мере, должен! Многие трейдеры обычно просто подтягивают свой стоп под минимум… А еще есть любители закрываться по безубытку! Они видят – так, мы зашли за уровень, дело плохо, если цена выйдет в ноль, то лучше будет закрыться! Насколько я могу судить, это далеко не лучший подход. Когда цена заходит за уровень – это повод для того, чтобы начать внимательно за ней следить! А не повод для закрытия сделки… Но самое главное, что нужно сделать в первую очередь – это озаботиться своей статистикой! Наберите статистику, а потом проанализируйте каждое свое действие. Не знаю, как подчеркнуть это еще сильнее! Конечно, все советуют вести и анализировать торговый журнал… Но поверьте моему слову: если вы действительно этим займетесь, то станете на голову выше остальных трейдеров. И вы точно станете прибыльным трейдером! Тут не может быть сомнений. Все идеи, придуманные мной за всю мою карьеру – следствие анализа моего торгового журнала! Я изучал все свои действия и то, как ведет себя цена… Именно так я обнаружил паттерн SFP! Именно так я создал правило для выхода из убыточных сделок, которое вам сейчас показал! Так что изучите все свои прибыльные и убыточные сделки. Определите, что у них общего… Есть ли какое-то характерное свойство у всех ваших сделок, в которых цена дошла до стопа? Что-то такое, что могло бы помочь вам выйти раньше? Может, это как-то связано с вашими входами? Может, какой-то сетап просто не очень хорошо работает? И что насчет ваших прибыльных сделок? Может, какой-то сетап гораздо прибыльней остальных? Может, лучшие входы – те, в которых был дневной перевес? В конечном счете все сводится к анализу торгового журнала! Вы не просто торгуете рыночные паттерны. Вы торгуете рыночные паттерны и свои собственные действия! Вам просто необходим торговый журнал. С ним вы сможете выйти в прибыльность, никаких сомнений, главное – не прекращать анализировать свои действия. В качестве дисклеймера я всегда уточняю, что то, о чем я рассказываю, работает лично для меня! Потому что свою статистику я уже накопил. Я могу оглянуться назад и сказать, что, судя по моим сделкам, закрытие ниже нового минимума, сформировавшегося под уровнем – это плохой знак для покупок, и лучше выйти из рынка. Но могу ли я утверждать, что это правило распространяется и на все ваши сделки без исключений? Нет, не могу! Я знаю, что этот подход работает с теми уровнями, которым я учу, но… Как я и сказал, вы сами это поймете, если проанализируете свои сделки и попробуете найти то, что их объединяет. В конце концов, именно это – ваша главная цель! Совершенствоваться в трейдинге, становиться все лучше, и лучше, и лучше, и лучше… А это достигается путем анализа своей торговли. Надеюсь, я помог вам составить неплохое представление о том, как я сопровождаю свои сделки! Если потребуется, можете несколько раз пересмотреть этот вебинар. У кого-нибудь есть вопросы? Я уже превысил время, отведенное на вебинар, но несколько минут у нас есть! Есть ли у меня какое-нибудь общее правило касательно того, какой стоп можно считать слишком маленьким?.. Да нет! Как правило, я ставлю свой стоп туда, где почувствую, что ошибся. И иногда он получается действительно очень коротким! Это касается в первую очередь тех ситуаций, когда мы работаем с чистым уровнем, рядом с которым нет никаких локальных максимумов и минимумов. Но если уровень размыт, и рядом с ним находятся другие, то короткого стопа уже не получится… Сейчас попробую найти пример. Вы, должно быть, помните этот график! Я уже как-то раз давал его в качестве примера. Это – очень, очень чистый уровень! В широком стоп-лоссе здесь просто нет смысла. Мы действуем, исходя из предпосылки, что данный уровень послужит для цены сопротивлением. Как далеко рынок сможет продавить цену? Вот сюда (красный отрезок)?.. Не очень-то далеко! Так что пока ваш стоп находится ниже, чем отметка, до которой рынок может сдвинуть цену – все в порядке! Иногда этот подход позволяет использовать очень короткие стопы. Если вы поставите стоп не за пробойную свечу, а ниже, за локальный минимум, получится всего около 20 пунктов! Но я очень редко использую по-настоящему короткие стопы… По-настоящему – это, скажем, менее 15 пунктов! Такое случается. Но редко! В целом, как я и сказал, размер стопа зависит от силы уровня, его «чистоты» и от того, как далеко рынок может двинуть цену. В данном примере сильного движения можно не ожидать! А вот если взять другой уровень, повыше… Он уже далеко не такой чистый! Взгляните, сколько под ним свечных максимумов. Тут короткого стопа не получится! Я бы поставил его под пробойную свечу – это уберегло бы меня от большинства свечных максимумов… Надеюсь, я смог вам помочь! Но в целом это всегда зависит от ситуации. Закупаясь на сопротивлении, посмотрите, где находится его нижняя граница… Насчет вопроса о дневных перевесах – этой теме я посвятил отдельный вебинар! Дневной перевес – это когда у нас на дневных графиках есть какая-то свеча, которая дает нам представление о том, куда может пойти рынок. Я использую три сетапа: пин-бар, SFP и внешний бар. Они очень надежны! Если я вижу один из этих паттернов на дневном графике, то и цели я буду использовать дневные. Джейсон, величина средней просадки в сделке зависит от того, через какой рыночный цикл мы сейчас проходим. Статистически у входов от уровней просадка достаточно низкая, но нужно уметь адаптироваться к переменам на рынке. В последние два месяца, июнь и июль, просадка была выше обычного. Сделки по-прежнему отрабатывали, но приходилось потерпеть, потому что рынок продвигал цену за уровни. Так что просадка – величина переменная! Она зависит от месяца, от текущего рыночного периода, от волатильности и так далее… Но хорошая идея – вычислить и начать учитывать свою среднюю просадку. Это поможет вам понять, стопы какой величины вам могут сойти с рук. А может, вы обнаружите, что используете слишком широкие стопы! Например, в среднем 80 пунктов при средней просадке в 20! Тогда вы, пожалуй, поймете, что имеет смысл задуматься об использовании более коротких стопов, что позволит значительно улучшить соотношение риска к прибыли. Но для того, чтобы определить это, вам, конечно, потребуется статистика приличного размера, так что еще раз, самое главное – это журнал! В будущем я планирую провести вебинар, на котором покажу, как нужно собирать статистику, какие показатели можно анализировать и что можно при этом обнаружить. Я постоянно так или иначе касаюсь этой темы, но мне хотелось бы посвятить ей отдельный вебинар, на котором я бы подробно рассказал, как именно это нужно делать. Покажу, какие параметры отслеживать особенно полезно! Окей, пожалуй, это все, что я хотел сегодня обсудить! Запись разошлю всем чуть позже. Будут вопросы – отправляйте их на электронную почту! Либо можете задать их на одном из бесплатных вебинаров. Буду рад ответить! Спасибо, ребята! Конец второй, заключительной части Переведено специально для Tlap.com
  3. Несколько историй за пятнадцать лет трейдинга С наступающим! Это – перевод уютного предпраздничного вебинара Тома Данте, на котором он рассказал о самых безумных случаях, произошедших с ним за пятнадцать лет трейдинга. Интересного чтения! Ссылка на оригинал Том Данте: видео, семинары, интервью *** Привет, народ! Мы стартовали чуть раньше, чем было запланировано. Так что давайте подождем, пока все подключатся… Пожалуй, отойду, возьму себе выпить! Да, оцените, я в майке с надписью «BUND»… Так, давайте свернем все окна, чтобы создать новогоднее настроение… Да, обои у меня рождественские! Я взял бутылочку «Corona», не виски, конечно, но… Ваше здоровье! Спасибо за сердечки, ценю это! После интервью для подкаста Chat With Traders на меня прямо-таки посыпались вопросы о том, как мне удалось сделать кучу денег в самом начале своей карьеры, используя брокерские неэффективности. Понимаю, почему многим трейдерам-новичкам эта история кажется такой захватывающей! Буду честен, это был один из лучших периодов моей жизни! Ничто не сравнится с ощущением, когда ты понимаешь, что можешь делать сумасшедшие деньги буквально из воздуха! Я хотел бы вкратце повторить эту историю… В начале своей карьеры я занимался тем, что открывал множество торговых аккаунтов в разных спред-беттинговых фирмах. Делал я это потому, что большинство из них предлагали новым клиентам приличные бонусы! Типа «пополните счет на сто фунтов – получите сто фунтов бонуса» и так далее. Я в те времена работал журналистом, зарабатывал мало, каждый пенни был на счету! Так что я открывал кучу таких аккаунтов. Помню, фирма TD Waterhouse тогда выдавала каждому новому клиенту 150 фунтов на торговлю. От вас даже ничего не требовалось! Никаких депозитов! Открываете счет – получаете 150 фунтов. В общем, я тогда открывал один счет за другим. И однажды произошло вот что… У меня на экране были открыты сразу два терминала разных брокеров. На каждом был график Dow, и через минуту ожидался выход новостей. Я ждал сильного движения. И вдруг заметил, что после публикации новости у одного из брокеров цена сразу же выстрелила на 50-60 пунктов! На новостях такое часто бывает. Но у другого цена даже не сдвинулась! Пока не прошло 6-7 секунд... Приличное запаздывание! Когда я впервые это увидел, то подумал – что это? Что не так с этим брокером? Я тогда не придал этому никакого значения, подумал, что это просто глюк. Не понял, что произошло! Но на следующий день снова вышли очередные новости, и ситуация повторилась! Один брокер лидировал, другой запаздывал. Очевидно, что на третий день я уже был готов на этом заработать! Это было просто невероятно... Каждая новость из числа запланированных – задержка в 6-8 секунд. У меня было ощущение, как будто я могу предсказывать будущее! Я смотрел, какой эффект оказывала новость на рынок, понимал, в какую сторону мне нужно открыть позицию… И делал это у отстающего брокера! В те времена волатильность на рынках была высокая. Одна новость могла отправить цену в полет на сотню пунктов! И я это понимал. Я выбирал размер ордера, открывал сделку… И цена сразу же выстреливала на сто пунктов в прибыль. Это было просто невероятно! Серьезно, постарайтесь представить, что я чувствовал! Осознание того, что ты на восемь секунд обгоняешь рынок… И без тени сомнения знаешь, что произойдет дальше, потому что видишь, что происходит у других брокеров… Это были легкие деньги. Легчайшие! Я занимался этим в течение некоторого времени, но вскоре эту лазейку прикрыли. Очевидно, брокер начал догадываться, что его обчищают. Но я не останавливался! Я начал искать подобную возможность у других брокеров. И нашел еще одну – огромную, просто огромную! Конечно, не буду называть брокера, не хочу, чтобы против меня возбудили судебное дело. У этого брокера на графике нефти каждые две-три минуты формировалась шпилька. Конечно, это была ошибка в ценовых данных. Спреды тогда были шире, но, скажем, цена Bid была 42, цена Ask – 42.05. Рынок спокойно торговался, но вдруг происходило мощное движение! Цена выстреливала до 42.90-43. Задерживалась там на три секунды – и падала обратно к 42! Было понятно, что это – не настоящее ценовое движение, потому что ни один рынок так себя не ведет. Я провел целый день, наблюдая за этим графиком. Я понимал, что это – просто великолепная возможность! Но я сомневался, что брокер позволит мне входить по максимальным ценам. Я, конечно, могу нажать там «продать», но исполнит ли брокер мой ордер именно по этой цене?.. Я решил – надо попробовать! Начал незаметно, с рисками по фунту за пункт. Скачок – 80 пунктов! Я вхожу в продажи. Проходит три секунды – я на 80 фунтов богаче. Я подумал – так, интересно, а теперь давайте попробуем с рисками по 2 фунта за пункт! И так далее… Три-четыре часа спустя я уже торговал с рисками по 10 фунтов за пункт. Я делал за три секунды 800-900 фунтов! И так – раз за разом... Опять же, совершенно невероятный опыт! Я смог здорово нажиться на этой брокерской ошибке! Пожалуй, это – самое безумное, что я творил в своей жизни! И ничто не сравнится с ощущением, что ты можешь делать деньги из воздуха! Хотя при этом понимаешь, что жульничаешь. Понимаешь… Но тебе плевать! Когда ты видишь, как твой депозит все растет и растет, тебе просто плевать. Это было круто! Но продлилось это недолго, месяца три или четыре... Никто в это даже не верил! Помню, как поехал со своей бывшей девушкой в отпуск во Францию. Забавно! Мы уехали всего на несколько дней, но я мучился, понимая, что каждый день, проведенный мной на пляже – это день, когда я отказался от возможности сделать легкие деньги! И трейдинг тут был ни при чем! Это больше походило на джек-пот в игровом автомате. Из него все сыпались и сыпались монеты, но вместо того, чтобы подставлять руки, я валялся на пляже… Ощущения были именно такими. Помню, как нагло я себя тогда вел. Как-то раз сказал своей девушке – дай мне 10-15 минут, я заскочу в интернет-кафе, сделаю несколько тысяч! Она – ты что, хочешь в туалет? Я – нет, просто зайду ненадолго, дай мне минут десять, я сделаю три-четыре тысячи, а потом пойдем на пляж! Она зашла со мной, начала смотреть, что я делаю, и у нее просто челюсть упала – что происходит?! Это настоящие деньги? Я – ну конечно настоящие! Ладно, в общем, это было настоящее безумие… Но вскоре компания все-таки прикрыла эту лазейку. Удивительно, что мне разрешили вывести эти деньги. Я продолжил искать подобные лазейки у других фирм… Кстати, они существуют и по сей день! Их можно найти и сейчас, просто это стало гораздо сложнее. Мы нашли еще одну компанию… Точнее, нашел ее я. Объясню, почему я сказал «мы», через секунду! Я нашел еще одну компанию, у которой подобные нестабильности данных наблюдались на форекс. Проблема была в том, что они начинали происходить совершенно случайным образом! «Шпильки» часто начинали появляться в те моменты, когда меня просто не было за компьютером. Бывало, я просыпался утром, смотрел на графики и обнаруживал, что ночью были «шпильки», но я все пропустил. У меня было несколько друзей на форуме Trade2Win. Мы объединились в команду! Я сказал им: могу показать вам, как делать легкие деньги, но взамен вы должны помочь мне. Нам нужно организовать посменную вахту, чтобы мы по очереди наблюдали за рынками! И когда кое-что начнет происходить, следящий должен дать знать всем остальным по телефону. Я собрал группу трейдеров из десяти разных часовых поясов, организовал несколько смен, и мы начали наблюдать за рынками. Когда появлялись «шпильки» – мы созванивались! Бывало, я просыпался в три часа ночи от телефонного звонка – «скорее вставай, GBPJPY сходит с ума!». Я выскакивал из постели, садился за терминал, дожидался следующей шпильки – и входил с максимальным риском! Потому что ошибиться тут было просто невозможно. Скачок цены на сто пунктов верх, а потом падение на сто пунктов вниз! Причем ты знаешь, что это – не настоящее движение! В общем, это было реальным безумием… Просто с ума сойти! Наверное, лучший торговый опыт в моей жизни! Получение обычных прибылей никогда не сравнится с этим ощущением… В своей торговле я получал и более крупные прибыли, но не потому, что я торговал с огромными рисками, просто масштабы были уже другие… И все-таки ничто не сравнится с ощущением, что ты можешь делать деньги буквально из воздуха! Причем тут даже не нужно было обладать каким-то особым умом! Деньги делались как по щелчку пальцев… Безумие! Мораль этой истории – всегда старайтесь мыслить нестандартно! Потому что на форумах люди только и делали, что жаловались на эти «шпильки»: «Это несправедливо, меня постоянно выбивает по стопу!». Не нойте! Если видите что-то подобное – переверните все с ног на голову! Заработайте на этом! Когда одни трейдеры терпят убытки, другие делают на этом деньги! Причем часто все, что нужно – это просто заметить какое-либо явление... Кажется, я уже как-то рассказывал историю об одной девушке, которую взяли на работу в проп-фирму, потому что ей удалось сделать кучу денег чуть ли не с нуля! Если я правильно помню, ее стартовый депозит составлял то ли 200, то ли 300 фунтов. И она разогнала их до 50 000! Всего за три-четыре месяца. Она тоже использовала брокерскую ошибку! Причем очень умно. Кажется, она торговала у IG… Точно не помню, потому что это случилось не со мной! Она заметила, что один рынок, кажется, это был какой-то биржевой индекс, китайский, что ли… Каждый день открывался с огромным гэпом в 200-400 пунктов. А еще она заметила, что у этого брокера есть услуга гарантированного стоп-лосса. Опять же, точно не помню, но, скажем, они гарантировали, что если вы откроете сделку со стопом в 20 пунктов, то ваш убыток в этой сделке никогда не превысит этого значения. Она поняла, что это – легкие деньги! Все, что ей нужно – открыть позицию прямо перед закрытием рынка! А тот на следующий день откроется со своим обычным гэпом в 200-400 пунктов. Если гэп окажется в нужную сторону, то 200-400 пунктов у нее в кармане! А если нет – она получит убыток всего в 20 пунктов! Получается, шансы у нее были примерно 50/50, но прибыль превышала убыток в 10-20 раз. Просто безумная окупаемость! Она вцепилась в эту возможность и пошла ва-банк. Брокер прикрыл лазейку, когда она дошла до 50 000, однако ей удалось вывести прибыль. Не все брокеры это позволяют! Но мораль истории не в этом, а в том, что всегда нужно стараться мыслить нестандартно! И искать нестандартные пути. Кажется, та девушка открывала сделку на покупку, если в тот день рынок рос, и на продажу, если он падал. Заработала на этом кучу денег! Правда, потом ей пришлось учиться торговать по-настоящему … И в конечном счете она не справилась. Печально! Но такое бывает, не так ли… В проп-фирме она протянула недолго. Но все-таки успела сделать хорошие деньги! Вот такое начало выдалось у моей карьеры! Я знаю, что многие трейдеры тоже использовали подобные брокерские неэффективности. А теперь давайте поговорим об убытках. Убытки всегда оказывают на эмоции более сильное влияние, чем прибыли! И в плане убытков мне тоже довелось пережить несколько сумасшедших моментов… Расскажу одну историю, которая не касается меня напрямую. Когда я ушел из проп-фирмы, меня пригласили в лондонский фонд-стартап White Horse Capital Management. Не знаю, жив ли он до сих пор! Его основали два брата-застройщика, которые решили заняться трейдингом. По сути, фонд они открыли в целях диверсификации. Обо мне они узнали от друга моего друга. Они спросили, не хочу ли я начать торговать на них, причем по-крупному? И я ответил «окей»! В чат пишут, что фирма с таким названием до сих пор существует. Сомневаюсь, что эта та самая! Думаю, просто такое же название… Может, она действительно все еще на плаву, но сомневаюсь в этом! Так вот, я согласился на работу. На первой встрече мне сказали, что они наняли еще одного трейдера, который до этого торговал на какой-то крупный банк. Кажется, это был JP Morgan?.. Точно не помню! Они сказали, что этот парень просто великолепно торгует рынок нефти, и что наши рабочие места будут рядом, и мы будем двумя главными трейдерами фонда. Я подумал - ух, звучит здорово! Мы начали работу. Помню, не прошло и недели, как он открыл позицию по нефти... Каждый из нас знал, что делают все остальные трейдеры, потому что директор фонда повесил на стены огромные плазменные панели, на которых транслировались наши позиции. Мало того, что трейдинг сам по себе – большой стресс, так теперь еще и весь зал мог следить за твоей торговлей… Я немного отклонился от темы, но это действительно очень напрягало! Потому что из-за этого мой коллега-трейдер постоянно меня донимал… Например, я открывал огромную сделку по нефти, и он подходил ко мне и говорил: «Ох, не знаю, зачем ты продаешь! Нефть в долгосроке пойдет вверх». Я думал: «Ну так я и не долгосрочный трейдер, так зачем ты лезешь со своими советами?!». В общем, этот парень постоянно меня доставал! Постоянно пытался заронить в мое сознание семена сомнений… Так вот, однажды он закупился нефтью! Цена на нее упала на доллар. Он купил еще! Когда я это заметил, то подумал: «Ну ладно, окей, он проводит аккумуляцию позиции, ничего страшного». На следующий день смотрю – рынок упал еще сильнее! Прошел против его позиции уже три доллара. А он покупает еще! Он сходил к директору, рассказал, что открыл уже достаточно крупную позицию, но он уверен, что в долгосроке цена на нефть пойдет вверх. В общем, ввел в курс дела, спросил, все ли в порядке! Директор ответил – да, никаких проблем! А на следующий день цена падает еще ниже! Парень в минусе уже на шесть-семь долларов. И тут он вдруг встает из-за стола, подходит ко мне и спрашивает: «Если бы ты хотел купить, где бы ты это сделал?». Стоило ему закончить фразу, как я понял – все, ему конец. Он понятия не имеет, что творит! Спрашивает меня, где бы я купил! Торгует от балды. Я тогда конкретно перепугался! Потому что понял, что наша паршивая фирма исчезнет быстрее, чем твиттер-аккаунт Дейви Робертсона! Я начал беспокоиться. Он по-прежнему продолжал удерживать свои позиции! Его беспокойство уже начало проявляться на физическом уровне... Проходит еще пара дней – цена в минусе уже на 10 долларов. 10 долларов! Если я, конечно, ничего не путаю… Он говорит мне – можно тебя на два слова? Я – ладно, окей, давай, что такое? Он: «Что мне делать? Что мне делать с нефтью?..». Моя первая мысль – нам конец. Полнейший! Он вырыл нам здоровенную яму... А на следующий день он просто не пришел на работу. И мне пришлось разруливать его сделки (смеется)! Ликвидировать его позиции. Пришел директор: «Что за чертовщина тут творится? У нас огромный убыток по нефти!». А я: «Ага. Не моя вина!». Знаете, что забавно? Все говорят – крупные парни всегда в курсе всего происходящего! И наш крупный парень видел эти сделки! Он тоже был в курсе происходящего! Но он позволил этому убытку вырасти, потому что верил в того трейдера. Проблема была в том, что тот трейдер не верил в самого себя! Он ведь практически сразу начал спрашивать меня, где бы я закупился. Если вы спрашиваете у других, что вам делать, значит, у вас нет плана, значит, в трейдинге вам делать нечего! Каждая из этих историй – ценный урок. И это – один из них! Это был неприятный опыт! Вы, возможно, скажете, что парень это заслужил, но на него было жалко смотреть! Ведь эта ситуация разворачивалась на протяжении нескольких дней… Когда ты видишь, как человек страдает и без конца потеет… Тяжелое зрелище! По-настоящему тяжелое. Это был ценный урок. В чате спрашивают, не открывал ли я против него противоположные сделки? Нет, не открывал, но на эту тему у меня тоже есть одна история! Дело было примерно в 2012 году. Точной даты не помню! К тому времени у меня уже был свой трейдинг-рум, который я веду и по сей день. И в нем был парень по имени Дэвид! В те времена я страдал от одной ошибки. Если я размещал отложку, а цена начинала идти к ней очень агрессивно, то я отодвигал свой ордер, чтобы избежать открытия сделки! Больше я этим не занимаюсь. Но в те времена меня пугало то, как быстро цена несется к уровню, на котором я планировал, скажем, купить. Причем в итоге в большинстве случаев цена от него отскакивала! То есть моя сделка могла бы отработать, если бы я не отодвигал свой отложенный ордер. И я сидел и думал «ох, не стоило мне этого делать»… Но я никак не отслеживал эту статистику! И вот однажды этот парень пишет в чат: «Каждый раз, когда ты отодвигаешь свой ордер, Том, я удваиваюсь». Я – что?.. В смысле «удваиваешься»?.. Он: «Я открываю те же сделки, что и ты, но каждый раз, когда ты отодвигаешь свой ордер, я свой не отменяю! Я увеличиваю его лотность в два раза, открывая твою сделку за тебя». Я спросил – почему ты это делаешь?.. А он: «Потому что из последних 26 сделок 21 отработала просто прекрасно!». Я сначала даже не поверил в то, что он действительно так тщательно следит за моими сделками! Мы с ним подружились, начали общаться… Однажды решили встретиться, выпить пива. Он на тот момент состоял в моем трейдинг-руме уже достаточно давно, и я перестал брать с него плату. Он сказал мне: «Том, ты был ко мне добр, так что я тебе кое-что покажу… Покажу, как я делаю деньги». Я тогда подумал – это будет интересно! Ведь он состоял в моем трейдинг-руме, так что, должно быть, делал деньги благодаря мне! И тут он достает небольшую записную книжку. Небольшую, но очень толстую! И она полна записей! Записей обо мне и о всех других трейдерах в моем трейдинг-руме! А еще – о трейдерах с разных форумов и из твиттера… Книга, полная информации о трейдерах! Их подходы, винрейты, соотношение средней прибыли к среднему убытку… Статистика на всех! Я смотрел на это и не понимал, что тут происходит. Этот парень знал о моем трейдинге больше, чем я сам! По сути, он занимался тем, что искал паттерны в трейдерах. Он сказал: «Благодаря тебе я сделал кучу денег. Я знаю, что ты – прибыльный трейдер, так что просто копирую твои прибыльные сделки. Но иногда я вижу, что ты делаешь странные вещи, например, отодвигаешь отложенные ордера, которые принесли бы тебе прибыль. Сам ты этого не замечаешь, но мои записи не врут. Я это тоже использую». Он отслеживал и других трейдеров в моем трейдинг-руме, тех, которые рассказывали о своих сделках. «Например, Скотт. Скотт зависает в твоем руме с девяти утра до полудня, он торгует GBPJPY, в среднем открывает по три сделки в день. Он сливает, так что я просто открываю противоположные сделки, ставя свой стоп на его тейк-профит, а свой тейк-профит на его стоп». Честно говоря, я ему сначала не поверил. Но потом я увидел, как он торгует! Смотрит в твиттер: «О, Джон только что твитнул, что купил нефть со стопом в тридцать пунктов, время продавать». И открывал сделку! Просто безумие. На момент нашего последнего разговора он сделал уже несколько сотен тысяч фунтов, занимаясь таким вот трейдингом… Торгуя против убыточных трейдеров! Я тогда сказал ему: «Это впечатляет! Я-то думал, что мыслю нестандартно, но это… Это очень умно!». А он мне ответил: «Меня удивляет, что никто об этом не думает! Все пытаются найти прибыльного трейдера, чтобы копировать его сделки! Они хотят научиться прибыльно торговать! Научиться выигрывать в этой игре… И поэтому ищут учителя. Но если 99% трейдеров сливают… Почему никто не пытается найти какого-нибудь придурка, который открывает одну убыточную сделку за другой? Ведь можно просто открывать противоположные сделки!». Я тогда подумал: «Это здорово. Это здорово!». Вот так вот! Причем найти убыточного трейдера очень легко. Твиттер и форумы полны убыточных трейдеров! Найдите их – и открывайте противоположные сделки! Наверное, я сейчас представлю «преподавателей» в плохом свете… Но в определенный момент он решил запустить бесплатный образовательный сервис. Он написал: «Я возьму под свое крыло нескольких трейдеров и научу их торговать. Бесплатно!». Все подумали – вау, вот здорово! Но он просто обучал их общим рыночным концептам, которые легко найти в интернете! Базовые приемы технического анализа. При этом он требовал, чтобы все его ученики рассказывали ему о всех своих сделках, якобы для того, чтобы он мог анализировать их и объяснять, что они делают неправильно. Стоит ли говорить, что для обучения он выбирал самых отчаянных сливаторов! Ему писали: «Дэвид, мне конец, я получил тридцать убытков подряд, у меня просадка 50%»… А он: «Я тебя научу! Я тебя научу! Только рассказывай мне о своих сделках!». И он открывал противоположные позиции! Безумие! Настоящее безумие. Но, опять же, очень интересный опыт! И еще один пример нестандартного мышления. Я знаю нескольких людей, которые до сих пор торгуют против твиттер-аккаунта @FtseDay, открывая противоположные сделки! И зарабатывают на этом хорошие деньги. Вот так! Иногда мне пишут: «Том, я пытаюсь освоить трейдинг. На данный момент я торгую в безубыток. Что неплохо! Я хотя бы перестал получать убытки. Я чувствую, что почти добился успеха!». Но судя по тому опыту, который я получил, общаясь с Дэвидом… Не хочу давать вам лишних поводов для беспокойства, но торговать в безубыток – это, наверное, даже хуже, чем торговать в убыток! Потому что если вы – убыточный трейдер… Вам нужно просто приложить усилия, проанализировать свой торговый журнал, поднапрячься – и вы сможете превратить себя в прибыльного трейдера. Если вы уже прибыльный трейдер, тогда все здорово! Вы справились, просто продолжайте делать то, что делаете. Но если вы – трейдер, торгующий в ноль… Разобраться, что с вашим трейдингом не так, будет ох как сложно. Этот парень говорил (и я ему верю): «У убыточных трейдеров больше шансов добиться прогресса и определить, что работает, а что нет». Повод для размышлений… Надо сказать, не самый приятный. А для кого-то – еще и повод для беспокойства… Но возвращаясь к тому парню, который открывал противоположные позиции, – думайте нестандартно! И будьте осторожны. Это – мораль этой истории! Будьте осторожны и смотрите, кому рассказываете о своих сделках. Очень осторожны! Как вы, должно быть, заметили, я редко публикую в твиттере свои входы. Потому что понимаю, что есть люди, которые очень внимательно следят за действиями других трейдеров! Так что не вижу смысла в том, чтобы делиться с ними информацией. И неважно, копируют они ваши сделки или входят против вас! На самом деле, я знал одного парня… Он говорил, что разработал софт, который анализирует последние три тысячи твиттов какого-нибудь твиттер-аккаунта. И если там есть данные о сделках, то софт их собирает, сопоставляет с рыночными данными и определяет математическое ожидание! Если трейдер торгует в плюс, то его сделки начинают копироваться, а если нет, то сделки открываются в противоположную сторону. Тот парень говорил, что пытается продать этот софт одному фонду. Так что рассказывать о своих сделках, когда в твиттере водятся такие умельцы… Без шансов! Можете называть меня параноиком... Возможно, я и есть параноик! Но… Он говорил, что работал над этим. Так что вот так вот! Следующая история (и важный урок) – о прокрастинации. Народ, бывало у вас такое, что вам нужно открыть сделку, но вы начинаете задумываться – а стоит ли?.. И замираете! Наверняка у вас такое было. Слишком долго думаете – и упускаете вход! Позвольте рассказать вам о том, как я смог разобраться с этой проблемой. Дело было в проп-фирме. Я отслеживал один рынок, T-note, среднесрочные казначейские облигации США, которые вот-вот должны были совершить крупное движение. Как сейчас помню! Цена шла вверх, приближаясь к уровню, и я был уверен, что она вот-вот рухнет. Не помню, почему мне так казалось! Помню только, что там был уровень… Может, там еще был перевес на дневных графиках, может, еще что, неважно! Важно то, что я думал, что цена вот-вот упадет. Я направился в кабинет главы проп-фирмы! Постучал в дверь… Многие сотрудники, ну… Не то чтобы они боялись этого парня, но, как правило, в течение дня его старались не беспокоить! Это был очень занятой человек со взрывным темпераментом, который легко выходил из себя. В общем, он был не из тех людей, к которым можно легко ввалиться в кабинет! Но мне очень хотелось открыть эту сделку, а лимитов на торговлю T-note у меня не было. Так что я стучусь, захожу и говорю: «Я хотел спросить, не могли бы вы предоставить мне лимиты на T-note, потому что мне кажется, что рынок вот-вот рухнет». Он отрывается от экрана, смотрит на меня и говорит: «Мне тоже кажется, что рынок рухнет. Но я считаю, что это произойдет не сегодня, а завтра». А я ему: «Ну, я ценю ваше мнение, но мне действительно кажется, что цена обрушится прямо сейчас. Нельзя ли выделить мне лимиты?». Он поднимает телефонную трубку и договаривается о том, чтобы мне дали десять лотов. «Ну вот, 10 лотов твои, прибудут через 30 секунд». Я возвращаюсь к своему рабочему месту, сажусь… Не знаю, что со мной начало твориться дальше! Наверное, проблема была в эго… Ведь я зашел к нему, по-настоящему крупному трейдеру, в кабинет, отвлек его от дел и попросил предоставить мне лимиты. Что, если я сейчас открою сделку, а цена не упадет?.. Я буду выглядеть полнейшим тупицей! Я чувствовал себя, словно кролик в свете автомобильных фар – «что мне делать?». Я по-прежнему верил в свой сетап, но начал сомневаться в самом себе! Ведь если бы цена не обрушилась, я выставил бы себя полнейшим болваном! И пока я обо всем этом думал… Цена просто упала. Честное слово! Упала вниз по прямой! Как сейчас помню, огромная красная свечка на пятиминутных графиках! Я: «Вау! Как только появится откат – я запрыгиваю!». Но отката не появилось! Цена падала, падала, падала, падала… И снова падала. У нас в фирме всегда работал вещательный сервис. Там транслируют: «Мощное движение по казначейским облигациям, причины пока неизвестны!». А я сижу и думаю: «О мой бог… Я не открыл сделку, а цена рухнула… Мне конец». Как я был на себя зол! Проходит пять минут. Я вижу, как тот трейдер выходит из кабинета и направляется в мою сторону… Я думаю: «О нет… Что мне сказать? Что мне сказать?». Он мне: «Том, отличная сделка! Просто отличная! Сколько ты заработал?». А я смотрю на него и говорю: «Ну… Видите ли… Ну… Я на самом деле не вошел». Честно говоря, хотел бы я, чтобы кто-то заснял это на видео! Потому что это было просто уморительно. Я думал, что обделаюсь! Лицо того парня стало красным… А потом еще краснее… А потом превратилось в яркий помидор. Он встал на стул – на стул! – рядом со мной. И начал на меня орать! «Ты! Какого черта ты вваливаешься ко мне в кабинет, отвлекаешь меня от моих дел, просишь меня о лимитах, я тебе даю лимиты, а ты пропустил сделку?!». А я: «Боже, мне очень жаль, мне очень жаль». Он: «Ты просто позорище!». Это было ужасно! Честно, просто кошмарный опыт. Но свой урок я усвоил! Народ, говорю вам, с тех пор я не пропускал ни одного входа! Потому что в тот момент я себя чувствовал так плохо, что мне хотелось умереть! Хотелось, чтобы земля подо мной разверзлась и поглотила меня… Потому что позор и боль были просто невыносимыми. Но урок я усвоил! Бывает, чтобы усвоить урок, приходится пройти через нечто подобное… Это был важный шаг в моем развитии. Да уж! Кстати об эмоциях и гневе… Примеров гнева я повидал немало, пока работал в фонде и в проп-фирме. Один парень сломал несколько мониторов! Вообще, забавная история. Это был парень из Греции, он торговал бунд… Забавно! Торговал пин-бары, продавал на максимумах, покупал на минимумах. Я сидел прямо позади него. И вот однажды он разбивает монитор! Компьютерной мышью. А потом поднимает руку и говорит парню из IT-отдела: «Не могли бы вы принести мне еще один монитор?». Я тогда подумал: «Вау, так вот что делают крупные трейдеры, когда злятся. Разбивают мониторы!». Проходит буквально две минуты, и я снова слышу жуткий грохот! Подпрыгиваю от неожиданности, оборачиваюсь – он разбил второй монитор. Кулаком! И тот весь переливается разными цветами, знаете, как бывает, когда роняешь телефон… Он поднимает руку: «Мне нужен еще один монитор!». Ему приносят еще один монитор… Подходит риск-менеджер: «Может, тебе стоит взять выходной, друг? День у тебя не задался». Трейдер ему отвечает: «Не-не, я в порядке, все в порядке, просто бунд… Он меня сегодня раздражает». Проходит пять минут – он разбивает монитор клавиатурой. Уже третий! К нему снова подходит риск-менеджер: «Послушай, нельзя весь день бить мониторы! Иди домой! Плохие дни у всех бывают! Так что давай заканчивай». Но этот парень… Он начинает вопить: «Слушай меня! Я разобью столько мониторов, сколько захочу! Ваша работа – приносить мне их! А я буду их бить! Ну-ка метнулись за монитором! Вычтите из моего счета стоимость, плевать, почем они, 200 фунтов, 300 фунтов! Принесите мне монитор, чтобы я его разбил!». Ему говорят: «Тебе нужно уйти. Прямо сейчас. Серьезно, уходи» (смеется). Было забавно! Но я сдержал смех, потому что это был довольно-таки резкий парень, так что я не знал, смеяться мне или бояться! Ведь я сидел прямо позади него. Он провел несколько минут, шумно дыша, и в конце концов отправился домой. Увидеть нечто подобное своими глазами… Безумный опыт! А еще я помню, как один парень, взрослый мужик! Рыдал. Рыдал! В туалете. Я захожу в туалет – а он там плачет! Склонился над раковиной и плачет… Еще один трейдер, торгующий бунд, кстати! Что не так с этим бундом?.. Он плакал и повторял: «Этот бунд… Он меня прикончит… Прикончит… Этот бунд… Он меня прикончит». Выплакал все глаза! Я тогда подумал – чувак! Да что такое могло случиться, чтобы взрослый мужик так рыдал?! Конечно, у всех случаются плохие сделки, плохие дни, все мы периодически испытываем фрустрацию… Но что могло случиться, чтобы так рыдать? Я так и не узнал, в чем было дело. Но подобный опыт… Помог мне многое понять о рисках. Один вид всех этих эмоций! Ведь все они наверняка связаны с завышенными рисками! Не могу представить ничего другого, что могло бы довести меня до слез. Даже если рынок идет против тебя, и ты получаешь три-четыре убытка подряд… Ты не будешь плакать, если это были убытки нормального размера. Так что уверен, что дело было в завышенных рисках… Но да, сумасшедшая история. А один трейдер однажды нанес мне удар ногой! Потом мы с ним подружились, но когда я только пришел в фирму… Я тогда уже получил некоторую известность за свою деятельность на форуме Trade2Win. В частности, я там вел тему о «молотах» и «падающих звездах», рассказывал, как они формируют уровни, и как я их торгую. Другое название «молотов» и «падающих звезд» – это пин-бары! Дело в том, что трейдеры делятся на два лагеря: одни торгуют японские свечи, другие – бары, отсюда и два названия. Тот парень любил надо мной подшучивать – «всем внимание, идет Том Данте, мастер пин-баров!». Меня тогда постоянно называли мастером пин-баров! Это было забавно. Что бы я ни сделал, они шутили – «о, а что, там был пин-бар?». Ну так вот… Кстати, этот парень тоже был из Греции! Опасайтесь греков, опасные ребята! Так вот, однажды этот парень сидит, торгует, а дела у него идут все хуже и хуже… Рынок снижается, он покупает – вылетает по стопу, покупает – вылетает по стопу, и так раз за разом. Было видно, как с каждым убытком он становился все злее и злее! Начинал шумно дышать, перебирал пальцами… Еще один убыток – он бьет кулаком по столу и орет «дерьмо!». В общем, он уже накалился докрасна! День близился к концу. Он встал из-за стола… Выглядел просто чертовски злым! Чувствовалось, что ему нужно выпустить пар. И я повел себя, как полный засранец! Я попытался немного разрядить обстановку. И заодно отыграться за то, что меня постоянно называли мастером пин-баров. Так вышло, что на дневном графике FTSE тогда действительно был пин-бар на продажу! Тот парень торговал FTSE… И я сказал ему: «Не знаю, зачем ты весь день пытаешься покупать, приятель, ведь на дневном графике пин-бар на продажу! Прежде чем открывать сделки, надо спрашивать мастера пин-баров!». И этот парень разворачивается и пинает меня! Я не шучу! Я отлетел назад примерно на три стола! Подумал, что он сломал мне спину! Я валяюсь, распростершись на полу – «ох, вот дерьмо… Что происходит?! За что?». А он: «Не говори со мной. Никогда». И уходит! На следующий день он подошел ко мне: «Слушай, мне очень жаль за то, что я вчера сделал, но не беси меня, когда у меня убыточный день». А я – ну что, уже и пошутить нельзя (смеется)?.. В общем, это тоже был полезный опыт… Когда на кону крупные суммы, а у человека выдается неудачный день… Напряжение просто зашкаливает! И люди начинают сходить с ума. Серьезно! Но я тогда сдержался. Решил не ввязываться с ним в драку, потому что подумал, что… Ну, знаете это чувство, когда тебе кажется, что ты, наверное, заслужил?.. Когда человек получает столько убытков, а ты начинаешь умничать… Ты в некоторой степени заслуживаешь того, чтобы тебя пнули. Так что я повел себя по-мужски и сдержался. Сам я никогда ни на кого не срывался! В проп-фирме я только однажды утратил самоконтроль. Тогда у меня была открыта позиция по Кабелю, это был 6B, фьючерсный контракт... Точно не помню, какого размера была позиция! Боже, это же было целых семь или восемь лет назад… Кажется, там было 20 лотов? Не помню! Это неважно, в общем, у меня была открыта сделка, и я решил оставить ее на ночь. Но ночью цена начала снижаться, и я оказался в минусе. Проблема была в том, что дома у меня не было доступа к графику фьючерсного контракта 6B! Только к графику спот-форекс. Так что я не знал точную цену, по которой сейчас торгуется контракт 6B, но, конечно, было очевидно, что он движется примерно параллельно графику спот-форекс. Так что я понимал, что я в минусе! И решил вернуться в офис. Открываю платформу TT… А моей сделки нет! Я не могу понять, куда она пропала?.. В Ladder ее нет! Я смотрю на график – нет, непохоже, что цена дошла до моего стопа! Смотрю в X_TRADER – тоже ничего! Ни позиции, ни стопа, ничего! Но я ведь должен быть в рынке! Я решил позвонить брокеру. Время было – три-четыре часа ночи! Так что меня перенаправили на Сингапур. Трубку берет какая-то сонная стерва, которая вообще не понимает, что происходит… И это – серьезный брокер!.. Я ей говорю: «Здравствуйте, не могли бы вы проверить, открыта ли у меня позиция по Кабелю, какой у нее убыток, не вынесло ли меня по стопу? Вроде все должно быть в порядке, но в X_TRADER сделки нет!». А она мне: «Не знаю». Я: «В смысле не знаете? Вы же брокер». Она: «Не знаю, не вижу». Совершенно тупым тоном! Я ей: «Простите, давайте попробуем еще раз. Какой у меня убыток по моей несчастной сделке? Мне нужно знать! И быстро!». Она: «Не знаю. Перезвоните в восемь». И тут я сорвался. Начал орать: «Я звоню по номеру, специально предназначенному для связи в нерабочие часы! Так что подними свою задницу и найди кого-нибудь, кто сможет рассказать мне о моей сделке, потому что мне реально нужно это знать!». А она: «Не нужно грубить, сэр. Вам придется перезвонить в восемь». Я ничего не мог поделать! Как же я был зол!.. Да, может, это была не ее вина, так что не стоило мне так срываться… Но благодаря этому я понял, что когда ты испытываешь стресс и не понимаешь, что происходит, ты просто выходишь из себя. Такова человеческая природа (смеется)! Многие из вас, должно быть, слышали историю о моем крупнейшем убытке, я уже рассказывал ее на прошлом воскресном вебинаре. Это была сделка по меди… Наверное, нет смысла о ней рассказывать, если большинство и так уже слышали эту историю. Это был просто кошмарный опыт! Отвратительный, иначе и не скажешь… Как и история о девушке, моей сотруднице, которая по ошибке получила гигантский убыток. Но благодаря этим случаям я многое понял о рисках. Вы не слышали эти истории? Ну ладно, расскажу обе! История моего худшего убытка… Худшего – не в финансовом смысле! А в эмоциональном. Это случилось со мной в 2005 году, за два года до того, как я вышел в стабильную прибыльность. Боже, эта сделка оказалась для меня важнейшим уроком по рискам! Я тогда покупал медь. Днями напролет! Я, как обычно, открыл небольшой торговый счет. Положил на него всего пару сотен фунтов! Но мне удалось разогнать его примерно до девяти тысяч. Кстати, я недавно пытался найти эту сделку, потому и опубликовал твит о подделке стейтментов… Я как раз перебирал свои, пытаясь найти ее, чтобы показать вам, но у меня не получилось, потому что даты я так и не вспомнил, а стейтментов у меня куча! Ну да ладно, в общем, я каждый день покупал медь! В 2005 наблюдался мощный бычий рынок. Действительно мощный! Цена росла практически каждый день. Я тогда понятия не имел, что творил! В стабильную прибыльность я вышел гораздо позже. Но тогда мне казалось, что я нашел рабочий подход! Рабочий подход заключался в том, что я закупался медью по утрам, цена весь день росла, а вечером я закрывал сделку. Легкие деньги! Мой депозит все рос, и рос, и рос, и рос… Кривая доходности была как у Джорджа Сороса! Каждый день я по утрам покупал медь. И вот настало то самое утро… Перед тем, как уйти на работу, я включил компьютер, открыл свою обычную сделку по меди и подумал – еще один день легких заработков! Пошел в душ, возвращаюсь – сделка в минусе на 125 фунтов. Не спрашивайте, почему я до сих пор помню это число! А ведь это было десять лет назад… Но я его помню. В минусе на 125 фунтов! Меня это очень удивило, ведь я уже привык к тому, что цена каждый день улетала вверх по прямой! Однако подумал, что ничего страшного, да, цена немного опустилась, но потом она ведь все равно пойдет вверх… Стоп-лосса у меня не было! Я их тогда вообще не использовал. Я вышел из дома, сел в автобус до работы… Проходит примерно полчаса, и у меня в голове загорается лампочка – «пожалуй, стоит проверить свою позицию». Это было еще до появления приложений-терминалов! Но телефон у меня был. Я позвонил девушке, с которой тогда встречался, и сказал: «Элла, слушай, не могла бы ты войти в мой аккаунт и сказать мне…» – внимание, лучший момент! – «…сказать мне, сколько у меня прибыли?». Не «как там моя позиция» или «какой у меня убыток», нет, «сколько у меня прибыли»! Понимаете, насколько я был уверен в своей сделке? Ведь я уже немало дней торговал в стабильный плюс! Она заходит в аккаунт, смотрит… Вот тут я уже не помню точных значений! Но она сказала мне что-то вроде: «Ты в убытке на тысячу фунтов». Я – «на тысячу фунтов? Ох, это много!». Не забывайте, у меня на счете было примерно девять с половиной тысяч! Тысяча убытка – это действительно было много! Но выходить я, конечно, не стал! Нет, убыток в тысячу фунтов я не хотел фиксировать ни в коем случае! Ведь рынок был бычий! Должно быть, он решил скинуть с себя покупателей… В общем, в голову начали лезть обычные отговорки! «Это всего лишь ложный пробой трендовой линии, цена вернется, все будет в порядке». Проходит еще пятнадцать минут. Я снова перезваниваю и спрашиваю, как там моя сделка. Она снова заходит в мой аккаунт и говорит: «Теперь убыток уже три тысячи». Три тысячи! Да это же 30% от депозита! Сказать, что я начал паниковать – значит, ничего не сказать. Я чуть не обделался! Начал обливаться потом... Какое огромное падение! Но я все равно был уверен в том, что цена вернется! Помню, я тогда подумал, что мне, наверное, придется удерживать сделку целую неделю, прежде чем цена снова выйдет в плюс! Ведь тренд же восходящий, верно?.. А если торговать по тренду, то все будет в порядке! Так вот… Мы с девушкой на телефоне. И тут она начинает транслировать мне убыток. Я не шучу, ситуация действительно развивалась настолько быстро! «Том, убыток три с половиной тысячи. Нет, уже четыре. Четыре двести, четыре шестьсот… О, уже пять. Пять с половиной. Шесть тысяч». Я ей: «Прости, мы что, за двадцать секунд перешли от трех тысяч до шести?.. Что это?». Я думал, что она читает что-то не то! К этому моменту я уже перестал строить из себя крутого трейдера. У меня случился нервный срыв. На меня пялятся пассажиры автобуса, а я ору в телефон: «Закрой сделку!». А она мне: «Я не могу! Тут какая-то иконка с телефонной трубкой! Не получается!». Я ей: «Перезагрузи компьютер, выдерни вилку из розетки, мне плевать, просто закрой сделку!». Я даже не подумал попросить ее продиктовать мне номер! А ведь мог спокойно позвонить брокеру и попросить закрыть сделку... Но нет, я орал на нее… В общем, закончилось все тем, что брокер ликвидировал мою позицию. От депозита в девять с половиной тысяч осталось сто шестьдесят фунтов. Я слил свой счет примерно за пятьдесят минут… Это был мой самый тяжелый убыток. Было больно! Не только потому, что на то, чтобы разогнать депозит, у меня ушло несколько месяцев… Месяцы роста! И слив всего за час. Но это было сущим кошмаром еще и потому, что я тогда работал журналистом. Я зарабатывал сто фунтов в день. По восемь-девять часов тратил на нелюбимую работу, чтобы сделать сотню фунтов… И тут я за час сливаю девять с половиной тысяч… Это может серьезно подорвать здоровье! Я реально чувствовал, что со мной физически что-то не в порядке. А все потому, что я торговал без стопов... И потому что думал, что все закончится хорошо, я же торгую по тренду… С тех пор я больше никогда не торговал медь. И, наверное, никогда не буду! Кстати, я не уверен на сто процентов, но, кажется, более сильного дневного падения по меди не случалось. И в этот день я оказался не на той стороне сделки! Дело было в 2005 году… Это был просто кошмарный день. С тех пор я всегда использую стопы! В чате пишут, что кто-то за три месяца разогнал депозит от 500 до 13 000, а потом слил за один день… Думаю, это не редкость! Вопрос в том, извлечете ли вы из этого урок. Ведь многие трейдеры раз за разом совершают одну и ту же ошибку! Но если вам удалось усвоить урок, значит, все было не зря. Но, боже… Люди еще спрашивают, почему я поседел! Хотел бы я вернуться в прошлое, чтобы посмотреть, как быстро после той сделки мои несчастные волосы начали седеть. Да, с тех пор я получал убытки и покрупнее! Но, как я и сказал, процентное значение у них было меньше, просто масштабы моей торговли выросли. А в плане эмоциональной дестабилизации… Нет, подобных сделок у меня больше не было. Просто ужас… Кстати, я чуть не умер в январе этого года! Когда Национальный банк Швейцарии отвязал франк от евро. У меня была открыта сделка на покупку по EURCHF! Знаю, сейчас все подумали – ну и дурень же ты! Нельзя было торговать EURCHF. Да, наверное, нельзя. Но я торговал! Сделка, правда, была небольшая. Вход на 1.2009 со стопом чуть выше «пола» на 1.2002. Я тогда все твердил: «Если вы уж входите в покупки по EURCHF, то ставьте свой стоп над «полом», не под ним! Цена все равно не должна дойти до 1.2001 или 1.2002, покупатели входят на 1.2005-1.2006. Если «пол» не удержится, вы должны выйти в числе первых, а не в числе последних!». Так что мой стоп стоял на 1.2002. В тот день я, как обычно, зависал в своем трейдинг-руме. Все знали про мою сделку, но в течение дня EURCHF почти не двигался, так что за этим графиком никто не следил. У меня он был открыт в правом нижнем углу экрана… И вот я подношу ко рту чашку кофе, чтобы сделать глоток… И вижу самую большую красную свечу в своей жизни. Знаете, как бывает, когда движение такое сильное, что графики начинаются перестраиваться, масштабироваться? Цена просто падает! У меня от удивления открывается рот, и кофе начинает капать на майку… Я смотрю на этот график, на котором я стою в покупках. Все трейдеры в моем руме – «О. Мой. Бог. Том! «Пол» пробит!». А у меня в голове горит неоновый знак «ТЕБЕ КОНЕЦ». Мне конец! Не было смысла смотреть, и так было понятно, какое тут будет проскальзывание! Цена прошла расстояние от 1.20 до 1.10 примерно за две минуты! Ясное дело, что на движении в тысячу пунктов проскальзывание будет просто кошмарным. Я пишу своим ребятам в чат – «Конец. Просто конец. Я боюсь смотреть, сколько потерял». Но, конечно, я должен был оценить ущерб. Я смотрю… И вижу, что не получил ни пункта проскальзывания. Богом клянусь! Если вру, пусть в меня ударит молния! Ни единого пункта проскальзывания! Я даже вышел из аккаунта и снова зашел, потому что не поверил тому, что увидел. Ни единого пункта проскальзывания! Но в твиттере я не раз натыкался на истории об «отложенных» проскальзываниях. Так что я подумал – ну все! Через минуту брокер все исправит, и я получу проскальзывание по полной программе! Так что я звоню им в офис… Это – самый смешной диалог с брокером в моей жизни! Я говорю: «Послушайте, не хочу показаться смешным, но моя сделка закрылась по стопу». Парень: «Окей». Я: «Да, моя сделка закрылась по стопу. Точно по стопу!». Он: «Ну да, в этом и смысл стопов. К чему вы это?». Я: «Да, но вы не понимаете! Сделка закрылась точно по стопу! Он: «Да, не понимаю». Я: «Не было никакого проскальзывания! Вообще никакого!». Наверное, на том конце провода был какой-то новичок, потому что он и правда не понимал, о чем я! Он: «Ну да… А зачем вы звоните? Проскальзывания нет, так в чем проблема?». Я: «Никакого проскальзывания! Вы, ребята, просто невероятны! Я безгранично люблю вас! Никакого проскальзывания! Можете отправить мне на электронную почту письмо с обещанием, что не добавите ко мне на счет никакого проскальзывания?». Парень: «Ну, окей». Наверное, это и правда был новичок, который к тому же еще не знал о том, что стряслось. Не знаю, как это событие прошло мимо него! Но это было действительно смешно. То, как он пытался понять, зачем я звоню, если проскальзывания не было! Еще один сумасшедший опыт… Я рассказал вам уже немало историй! Давайте еще одну, последнюю, а то мой телефон жалуется, что осталось всего 10% зарядки. Расскажу об убытке, который получила одна моя сотрудница из проп-фирмы. Прекрасный трейдер! Сделала кучу денег. Она была настоящей восходящей звездой нашей фирмы. Однажды она вошла в покупки по FTSE. И рынок пошел вверх. Она решила, что пора фиксировать прибыль, и нажала на «SELL». Но ничего не произошло! Вообще ничего. Позиция осталась на месте. Она подумала – странно… Нажала «SELL» еще раз… Не знаю, какая у нее была открыта сделка! Скажем, в 20 лотов. Так что она снова ввела лотность «20», нажала «SELL»… Ничего. Позиция не закрывается. Нажимает опять – ничего. Закрывает X_TRADER, открывает, авторизуется снова, нажимает «продать 20» – и опять ничего! Странно! Она продолжает кликать, терминал не реагирует… Перезагружает компьютер, снова входит – без изменений! Ее позиция все еще открыта. А потом произошло неожиданное событие… Не «черный лебедь», но все же! Банк Англии провел неожиданное снижение процентной ставки. И FTSE, как вы понимаете, слетел с катушек! Скакнул вверх на 200 пунктов. И девушка – «о боже мой! Да это же просто лучший день в моей жизни! Я в покупках, а рынок подскочил на 200 пунктов!». Она кликает – «продать 20», «продать 20», да закройте же мою сделку! Но она никак не закрывается. В итоге девушка звонит брокеру по телефону… Очевидно, дозвониться до брокера на новостях – задача непростая! Но у нее нет выбора, ведь через терминал закрыть сделку не получается. Она говорит: «Я в покупках по FTSE, терминал показывает, что я в плюсе на 150 000 (или типа того), можете закрыть позицию? У меня не получается!». Молчание. Я не слышу, что отвечает ей брокер! Но я вижу, как меняется ее лицо, и понимаю, что ей говорят… «Вы не в покупках, вы в продажах. Причем по-крупному». Произошло вот что! Когда она нажала «продать 20» в первый раз, ее позиция закрылась, но софт этого не показал. А с каждым новым «продать 20» открывалась сделка на продажу! Так что… У нее была открыта сделка на покупку величиной в определенное количество лотов. Но на продажу она открыла раз в 10 больше таких сделок… Бог знает, почему риск-менеджмент это позволил, но она была в продажах по самые уши… И тут вдруг выходят новости о неожиданном снижении процентной ставки. Это был не просто убыток, это был конец карьеры… И это – за считанные минуты! Видеть ее лицо… Это было просто ужасно. Я в жизни не видел таких лиц… Оно как будто начало таять. Все равно, что если бы ей сказали, что вся ее семья погибла в авиакатастрофе. Просто кошмар. Бледная, как призрак, дрожа, она выключила компьютер, взяла пальто, вышла из фирмы… Больше я никогда ее не видел. Конец карьеры! Из-за ошибки в софте... И ведь ничего не сделаешь! Не засудишь компанию, не докажешь, что это был глюк, и что ты на самом деле не хотел открывать эти сделки. У них же все схвачено! «Прочитайте пятое предложение на 317 странице клиентского соглашения. Там ясно написано, что мы не компенсируем убытки, полученные из-за ошибок софта». Да, это было ужасно. Но это – еще один ценный урок. И я, пожалуй, рад, что получил его… Конечно, можно сказать, что она сама виновата, что не стоило ей так кликать. Наверное, да, не стоило. Но это – напоминание о том, что в этой игре присутствует элемент удачи. Ей не повезло, что софт заглючил! Ей не повезло, что в этот самый момент произошло неожиданное снижение процентной ставки. Это – стечение многих обстоятельств… Да, она не завышала риски намеренно, ей просто не повезло. Как-то раз я оказался в рынке без стопа. Цена дошла до моей отложки, и я как раз собирался его выставить, как она вдруг обвалилась! Я увидел, как она проторговалась сквозь мой лимитник, а потом упала пунктов на триста! Причем сделка была крупная! Ведь я рассчитывал, что мой стоп будет величиной в 6-8 пунктов! И тут я оказался в минусе на 300… Без стопа… Я чуть было не обделался. На этом могла бы закончиться и моя карьера! Можете представить, каково это – оказаться в такой сделке?.. Она легко может обнулить весь ваш депозит! Но знаете, что случилось? Я даже не представляю, как это возможно! Мой отложенный ордер не исполнился. Если вы сейчас подумали, что это невозможно, – вы правы! Это невозможно. Как отложенный ордер может не исполниться? CMC не исполнили мой отложенный ордер!.. Это просто невозможно! Невозможно! Если цена доходит до лимитника – он исполняется! Может, я заблуждаюсь. Скажите мне, что я заблуждаюсь! Но этот ордер не исполнился. Думаю, можно сказать, что если бы не это, то я сейчас не был бы трейдером... Слепая удача! Слепая удача… Эта удача с отложенным ордером… Плюс удача, когда я не получил проскальзывание на отвязке франка… Две эти удачи сполна компенсировали все мои неудачи! Периодически такие вещи случаются… Оставлю вас вот с чем... Меня иногда спрашивают, как я могу быть уверен в том, что продолжу зарабатывать торговлей и через пять лет? Через десять?.. На этот вопрос я всегда отвечаю, что я и не уверен! И это пугает всех до ужаса! Меня спрашивают: «В смысле, ты не уверен? Ты же профессиональный трейдер! У тебя же стратегия!.. И ты учишь своей стратегии других! В смысле, ты не уверен, что будешь зарабатывать через пять лет?..». Люди даже слышать об этом не хотят! Но… Я предпочитаю мыслить именно так. Потому что я успел повидать немало дерьма! Что-то происходило со мной, что-то – с моими знакомыми, как с той девушкой, например... И я понимаю, что нельзя думать, будто это продлится вечно. Мы не можем быть в этом уверены! Но пока нам предоставляется шанс – надо им пользоваться. И стараться контролировать риски. И лишний раз не беспокоиться! Кто знает, возможно, я через десять минут умру от сердечного приступа. Я же не буду сидеть и паниковать! С такими вещами приходится мириться. Такова эта игра… Случиться может все что угодно. Но мы должны продолжать открывать сделки, контролировать риски и молиться, что если с нами случится какой-то казус, то он окажется не слишком большим. На этом я вас оставлю, ребята… Наверное, я рассказал не все свои истории, но большую часть – наверняка. Простите, что не отвечал на ваши вопросы! Я был слишком занят рассказом (смеется). Откуда я? Я родился в Ричмонде. Что печально! Но сейчас живу на севере Лондона, рядом с Хайгейтом, если знаете, где это. Торгую из дома! На заднем плане вы можете наблюдать мое рабочее место. Занимаюсь этим каждый день! Иногда это просто невероятно! Многие могут это подтвердить… Закрываешь день с огромной прибылью и думаешь – как же здорово! Как тебе повезло… Пока обычным людям приходится каждое утро плестись на станцию, чтобы отправиться на поезде на работу, ты делаешь приличные деньги, работая из дома, уходя и приходя, когда тебе заблагорассудится… Хочется поблагодарить за это Бога! Но в иные дни я думаю: «Ох, ненавижу эту работу, просто ненавижу!». Я десять часов провел за компьютером, спина болит, живот болит, мозг болит… И в итоге я еще и потерял деньги! Чувство, как будто внутри что-то умерло... Но я должен встать из-за стола, выйти из своего кабинета, и на вопрос «как прошел твой день?» ответить своей девушке и нашей дочери, что все в порядке… Хотя внутри у меня все просто бурлит. Но нельзя позволять этому влиять на твою жизнь. В общем, в этом деле бывают и хорошие, и плохие дни! А сейчас нам пора выключить компьютер и завершить трансляцию. Сколько у меня осталось заряда?.. Наверное, немного… 2%! 2%!.. Окей, легендарные мои, кажется, на ваши вопросы я ответить уже не успею! Люблю вас, покидаю вас! Будьте осторожны, большое спасибо, что пришли. Спасибо за сердечки! Если смотрите эту трансляцию в записи – пожалуйста, тапните по экрану, отправьте немного сердечек! Потому что я – сердечный наркоман. Но если серьезно, эго тут ни при чем! Просто ваши лайки помогают мне подняться в рейтинге перископа. Так что если вы в настроении для того, чтобы потапать по экрану – не отказывайте себе в удовольствии! Парни – не волнуйтесь! Это не гомосексуально. Ну, по крайней мере, можете быть уверены, что я никому об этом не расскажу! Пока, друзья! Переведено специально для Tlap.com
  4. Том Данте – Сопровождение сделок (часть 1 из 2) Это – первая часть перевода вебинара Тома Данте, посвященного сопровождению сделок или трейд-менеджменту, то есть подходу, позволяющему минимизировать риски и максимизировать прибыли, работая с уже открытыми сделками. В этой части Том опишет исключение из правил торговли от уровней, позволяющее повысить винрейт; расскажет о проблеме, связанной с использованием стоп-лоссов; даст две стратегии для выставления стопов, а в конце поделится концептом эволюционирующего риска, который, возможно, перевернет ваш взгляд на прибыльные сделки. Интересного чтения! Ссылка на вторую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Итак, наша сегодняшняя тема – сопровождение сделок. Старый добрый трейд-менеджмент! Как мне кажется, это – один из важнейших аспектов трейдинга. Думаю, важно отметить, что на своих вебинарах я всегда показываю то, что я делаю в подавляющем большинстве случаев, и этот не будет исключением. Дело в том, что мне в Твиттер время от времени пишут: «Погоди-ка, а почему ты так сделал? Что-то не похоже на тебя!». Такое случается достаточно редко! В большинстве случаев я делаю более-менее одно и то же, но все же не всегда, так как я не являюсь системным трейдером. Бывают ситуации, когда понимаешь, что нужно поступить не так, как обычно, а немного иначе! Это начинаешь чувствовать с опытом, повидав самые разные варианты развития событий... А опыту не научишь! Так что сегодня мы с вами рассмотрим только общие случаи. На рынках слишком много переменных! Невозможно описать все варианты развития событий без исключений… Каждое ценовое движение, каждую новость, каждый аспект, который может повлиять на ваши входы или на уже открытые позиции. Но, как я и сказал, в большинстве своих сделок я всегда делаю более-менее одно и то же. Сопровождение сделок – это один из самых сложных аспектов трейдинга. Определить вход – это только половина дела! А вот довести свою сделку до тейк-профита… Или понять, что рынок начинает идти против тебя, и вовремя ее закрыть… Этот вебинар я решил разделить на несколько тем. Первая будет интересна для тех, кто видел мои предыдущие вебинары. Похоже, таких у нас большинство! Вы уже знаете, как я торгую. Теперь пришло время обсудить ситуации, в которых я решаю не открывать сделку! Помните наши правила для разметки уровней и торговли от них? Мы рассмотрим несколько исключений! Я покажу вам примеры, в которых сделку открывать не стоит. Пожалуй, справедливо будет сказать, что это больше относится к теме входов, а не сопровождения сделок! Но, думаю, все же важно уделить внимание этому моменту. Далее я хотел бы рассмотреть пару вариантов определения уровней для стоп-лоссов. А еще – проблемы, связанные с их использованием! Когда я опубликовал анонс вебинара со списком тем, на меня посыпались вопросы: ты что, хочешь сказать, что нам не нужно использовать стопы? Нет! Я использую их всегда. Но мне хотелось бы, чтобы вы задумались о том, какие проблемы и трудности с ними связаны. Конечно, стоп-лоссы – это наша защита от риска! Их нельзя недооценивать. Но… Как они сказываются на нашей психологии? И какой эффект они оказывают на определенные группы трейдеров? В общем, поговорим о том, как я выставляю свои стопы! И, конечно, тейк-профиты. А еще о том, как я сопровождаю свои позиции! На нескольких примерах мы изучим то, как нужно анализировать развитие сделки от начала и до конца. И прибыльной, и убыточной! Иногда имеет смысл выскочить из рынка до того, как цена дойдет до вашего стоп-лосса… Я расскажу вам о нескольких «признаках опасности». Опять же, я не могу описать абсолютно все рыночные переменные! Но я покажу вам все основные нюансы, которые учитываю и в прибыльных, и в убыточных сделках. В общем, объясню, какой подход я использую для того, чтобы ухватывать максимум прибыли и ограничивать риски. К чему и нужно стремиться! Давайте же начнем! Рассмотрим, когда сделку открывать не стоит. Как я и сказал, эта тема будет особенно интересна для тех, кто уже изучил мои предыдущие вебинары и знает, как мы торгуем от уровней. Перед вами часовой график USDJPY. Как вы видите, у нас здесь отмечен один из наших уровней! Три касания, «переворот» с сопротивления на поддержку. Классический сетап! Пробой уровня, отсутствие мгновенного ретеста, скругленное движение обратно к уровню со свободным пространством слева от цены. Казалось бы, отличный вход! Но если мы промотаем чуть дальше… То заметим, что цене раз за разом не удавалось пробить уровень 77.90, который располагается чуть выше нашего. На него приходится множество свечных минимумов! Если мы все-таки решим войти, то именно на этом уровне, вероятно, будет располагаться наш тейк-профит. Ведь когда уровень поддержки оказывается пробит, он превращается в уровень сопротивления! Давайте промотаем еще немного дальше. Как вы видите, цена приблизилась к уровню, но так и не достала до нашего отложенного ордера на покупку! Она развернулась, пошла вверх и протестировала уровень сопротивления. То есть можно сказать, что наша сделка «отработала». Да, со входом мы немного промахнулись, но цена действительно развернулась почти точно там, где мы и ожидали, и дошла до нашей цели… Ну, может, не дотянула один или два пункта, но вы поняли, что я имею в виду! Как развивались события? По мере снижения цены к уровню в рынок начали запрыгивать покупатели. После этого цена сформировала небольшую шпильку вниз, активировав еще больше отложек… А когда спустилась к уровню в третий раз, то опять не смогла до него дойти, в очередной раз натолкнувшись на поток ордеров от покупателей. То есть цена постоянно немного не доходила до нашего уровня! Обратите внимание еще и на то, что при этом она сформировала более низкие максимумы. Итак, мое первое правило! Если я ошибся со входом, и рынок отскакивает, немного не дойдя до моего отложенного ордера – я его удаляю. Как вы можете представить, это всегда вызывает кучу вопросов! Основной из которых – что можно считать за «немного»? Так как я – трейдер дискреционный, а не системный, с точными значениями у меня проблемы… Так что я не могу сказать вам «если цена развернулась, не дойдя до вашего ордера 10 пунктов, отменяйте сделку». Нет, вам придется научиться определять это дискреционно! Разобравшись, вы поймете, что это достаточно просто. Но могу сказать, что понятие «немного» можно определять по ATR! Скажем, я торгую нефть, ATR которой равняется примерно 300 пунктам, и цена не доходит до моего уровня 10… Вот это – «немного не дошла»! Очень «немного». В этом случае я удаляю свой отложенный ордер. А вот если я торгую какую-нибудь пару типа USDJPY, которая за день проходит всего 40 пунктов… Если на ней цена не дойдет до уровня 10 – это уже совсем не «немного». Это – целая четверть ее обычного движения! Цена вполне может еще пройти это расстояние. Так что 10 пунктов на USDJPY – это куда более серьезное движение, чем 10 пунктов на нефти. Можете ориентироваться по ATR! Но не менее важно учитывать еще и то, какое расстояние цена прошла до нашей потенциальной цели. Потому что… Опять же, это – общее правило! Но в целом, к тому моменту, как цена проходит 50% расстояния от точки входа до цели, я уже успеваю что-нибудь сделать со своим стоп-лоссом. Либо значительно снижаю риски, либо даже перевожу его за уровень безубытка. Следовательно, если я упустил вход, и цена прошла половину расстояния до моей цели… Входить я уже не хочу. Потому что если бы мой вход отработал, то на этом этапе я бы уже начал избавляться от рисков! Возвращаясь к нашему примеру по USDJPY, к тому времени, как цена прошла полпути до верхнего уровня, я уже знал, что сделку придется отменить. Так что учитывайте две вещи! Во-первых – то, сколько пунктов цена не дошла до уровня, во-вторых – то, как далеко она ушла после отскока. Ведь если ваш тейк-профит стоит на отметке в 100 пунктов, а цена, не дойдя до уровня, отскочила всего на 15 и уже начала возвращаться обратно, это еще не повод удалять отложку. Потому что рынок, по сути, еще никуда не ушел! Понимаете, что я имею в виду? Но вот если ваша цель стоит на отметке в сотню пунктов, а цена отскакивает на 60… И только тогда начинает идти к вашему уровню… Вот это уже более веский повод для беспокойства, ведь цена не смогла дойти до ближайшей проблемной зоны! Теперь я хотел бы перейти к следующему графику. Это – как раз тот пример, когда мне начинают сыпаться сообщения, что я «торгую как-то не так». А пример по USDJPY закончим на том, что ту отложку нужно было удалять. Не только потому, что цена развернулась, немного не дойдя до нашего уровня, но еще и потому, что после этого она прошла гораздо, гораздо больше 50% расстояния до нашей цели! Это – сделка по серебру, сравнительно свежая… Здесь у нас был уровень с тремя касаниями, на котором я планировал войти в покупки. Как вам известно, это – мой самый любимый сетап, потому что отрабатывает он просто великолепно! Как вы видите, уровень был пробит, но потом цена развернулась, чуть-чуть не дойдя до него, и устроила приличное ралли… Снова вернулась, снова не дошла до уровня – и снова устроила еще одно приличное ралли! Подошла к той же отметке, затормозила… И только тогда начала опускаться к нашей зоне! Как видите, цене трижды не удалось дойти до нашего уровня. Но свой отложенный ордер я не удалил! И на это у меня была одна веская причина. Кстати, взгляните, что произошло дальше… Веская причина, по которой мы не стали бы удалять свой отложенный ордер – это наличие перевеса на дневном таймфрейме! Укажу день, когда рынок пробил уровень, это было 1 июня (синяя стрелка). Можно отметить трендовую линию… Как вы видите, рынок оказался захвачен в «клин»! Цена зашла за трендовую линию, но это оказался ложный пробой, она резко развернулась и подскочила вверх, сформировав «внешний бар»! Это и есть наш перевес. Пробой уровня минимума предыдущего дня, закрытие выше уровня его максимума… Трейдеры, торгующие дневные перевесы, знают, что после такого сетапа нужно переключаться на часовой таймфрейм и искать вход на откате. Где будет наша цель? На ближайшей проблемной зоне, но на дневном графике (желтый пунктир)! Тейк-профит я определяю на том же таймфрейме, на котором нахожу сделку. Это – одно из основных правил трейд-менеджмента. Тут ничего нового! Я как-то раз уже касался этой темы на вебинаре, посвященном дневным перевесам. Их мы определяем на дневных графиках, а значит, и цели у нас дневные! Не будь у меня дневного перевеса, цель я определял бы на часовом. Давайте к нему вернемся… Как вы теперь видите… Да, действительно, цена несколько раз разворачивалась, немного не доходя до моей отложки! Но при этом она даже не приблизилась к моей цели. Вместо этого цена сформировала «флаг» в сторону моей зоны! Получается, на нашей стороне «флаг», перевес на дневном графике и тот факт, что цена еще не начала движение к нашей цели… А то, что она трижды оттолкнулась от одного и того же уровня, сформировав поддержку – возможно, на более низком таймфрейме произойдет ложный пробой, на котором рынок поймает трейдеров в ловушку! Они будут продавать, но им придется покинуть свои сделки… Вот почему я не стал отменять этот ордер. Из-за дневного перевеса! Которого в примере с USDJPY у нас не было. На самом деле, ситуация на дневном таймфрейме была скорее против нас! То огромное движение, что вы видели на часовом графике, было обусловлено интервенцией центробанка. А такие движения на USDJPY часто полностью компенсируются. Только недавно произошло несколько таких интервенций, как исключительно японских, так и скоординированных интервенций нескольких центробанков… Вот, например, слева – скоординированная интервенция, справа – соло-интервенция. Оба раза цена падала, но потом возвращалась на тот же уровень. Мы не раз видели такое на рынках! Например, интервенции Национального банка Швейцарии в курс EURCHF… Так что несмотря на то, что на USDJPY дневного перевеса у нас не было, в целом мы могли ожидать, что в обозримом будущем цена так или иначе опустится обратно. Поэтому если бы нам удалось войти на том уровне в покупки, мы удерживали бы свою позицию только до ближайшей проблемной зоны. Принимая решение о том, удалять свой отложенный ордер или нет, обратите внимание на то, какое расстояние цена прошла до вашей цели. Если оно оказывается приличным… Я, как правило, удаляю свою отложку. Это решение можно принимать, отталкиваясь от ATR, но оно все же является дискреционным. Следующая тема, которую я хотел бы обсудить – это стоп-лоссы! Куда их ставить? Но прежде чем я погружусь в эту тему, хочу уделить несколько минут тому, чтобы обсудить, собственно, сами стопы и проблемы с их использованием. Это, кстати, отлично подведет нас к теме, которую мы рассмотрим в самом конце вебинара: то, как нужно себя вести, когда начинает казаться, что рынок идет против вас, и цена вполне может вынести вас по стопу. Главная проблема, связанная с использованием стоп-лоссов… Очень часто трейдеры, выставив стоп, начинают испытывать нужду строго его придерживаться. Весь этот концепт заблаговременного учета рисков… Он, как правило, поощряет в трейдерах упертость. Они говорят: «Мне кажется, что рынок не дойдет до X. Я учел этот риск. Следовательно, я буду удерживать сделку до самого X. Если цена до него дойдет – так тому и быть! Я это учел, так что ничего страшного, я потеряю всего лишь 3% от депозита». Такое отношение, как я и сказал, поощряет упертость! Из-за чего трейдеры часто совершенно игнорируют признаки опасности, которые прямо-таки кричат о том, что нужно закрыть сделку, не дожидаясь полноразмерного убытка. Дело в том, что стопы обычно ставят туда, где будет ясно, что трейдер ошибся… А трейдеры очень не любят ошибаться! Особенно новички. Для них важнее не зарабатывать, а оказываться правыми! А пока цена не выбила их стоп, у них еще остается шанс… Шанс оказаться правыми. Поэтому они игнорируют признаки опасности! В основу их мышления ложатся пустые надежды. Если трейдер видит, что он, похоже, ошибся, то просто думает: «Ну, раз уж так вышло, пусть цена дойдет до моего стопа. Вдруг я сейчас закроюсь, а она пойдет в плюс?». Таким образом, использование стоп-лоссов поощряет в трейдерах упертость и пустые надежды! Есть одна интересная цитата. Не помню, в какой книге по психологии я ее прочитал… Или она из «Воспоминаний биржевого спекулянта»? Не помню… Звучит она так: «Большинство трейдеров испытывают страх, находясь в прибыльной сделке, и надежду, находясь в убыточной». То есть когда цена идет в их направлении – они боятся! Они просто в ужасе! Отсюда вытекает распространенная проблема – слишком быстрое закрытие прибыльных сделок. Трейдеры ищут любой повод для того, чтобы выйти из рынка и зафиксировать прибыль! А вот когда цена идет против них… Они часто испытывают надежду. Подумайте только, как много трейдеров слишком быстро закрывают свои прибыльные сделки, не давая им дойти до тейк-профита! И как много трейдеров дожидаются, пока цена не вынесет их стоп... Так ведет себя подавляющее большинство! Возможно, одна из причин заключается в том, что нас с детства учат, что если мы что-то потеряли – не нужно волноваться, вещь обязательно найдется. Так что когда мы оказываемся в убыточной сделке… Мы не беспокоимся на этот счет, ведь в итоге все должно закончиться хорошо. Но в то же время, если мы в прибыли, если мы делаем деньги, и все идет хорошо… Мы закрываем свою сделку. Потому что нас с детства учат, что если ты что-то нашел – хватай! Если появилась возможность – используй ее! Потому что стоит промедлить, и она исчезнет. Если вы увидите на улице пятифунтовую банкноту, вы спокойно пройдете мимо? Подумаете «да ладно, потом подниму, никуда она не денется»? Нет, вы ее сразу же схватите! Но когда вы что-то теряете, к примеру, ключи от машины… Все начинают вас успокаивать: «Не волнуйся, не паникуй, рано или поздно они обязательно найдутся». Не так ли? Сам я не большой фанат психологии, поиска первопричин в детстве и так далее… Но такая тенденция действительно существует. Трейдеры в самом деле склонны слишком быстро закрывать свои прибыльные сделки и слишком долго удерживать убыточные. Это и есть главная проблема, связанная с использованием стопов! Оно поощряет в трейдерах упертость. Они не хотят закрывать убыточную сделку, ведь они учли этот риск! Поэтому они начинают игнорировать признаки опасности. «Что, если я все-таки окажусь прав»… Мне удалось значительно улучшить результаты своей торговли благодаря анализу убыточных сделок. Вам я сразу расскажу все! Сэкономлю время. Но все же советую попробовать позаниматься этим самостоятельно! Возьмите большую группу убыточных сделок, в которых вас вынесло по стопу, и попытайтесь определить, нет ли у них чего-то общего. Вы наверняка обнаружите, что в большинстве случаев ситуация развивалась схожим образом! Постарайтесь определить и сформулировать «признаки опасности», при появлении которых имеет смысл сразу же зафиксировать убыток, не дожидаясь, когда цена дойдет до вашего стоп-лосса. Это – одна из наших сегодняшних тем! Но прежде чем мы начнем ее обсуждение, я хотел бы поговорить о том, куда нужно ставить свои стопы. Я всегда использую стоп-лоссы! Очевидно, это совершенно необходимо для подстраховки на случай, если рынок вдруг совершит резкое движение против моей позиции, пока меня нет за компьютером. Конечно, стоп-лоссы пригодятся и в том случае, если вдруг пропадет соединение с брокером, отключится электричество, и так далее, и тому подобное… Так что физический стоп просто необходим! Сегодня мы рассмотрим две основные стратегии для выставления стопов. Гэпы мы сейчас обсуждать не будем, я посвящу им будущем отдельный вебинар! Что мы уже успели освоить? Паттерн SFP и торговлю от уровней. Давайте подробно изучим, какие стопы используются в этих стратегиях. Ранее мы уже касались этой темы вкратце, но давайте обсудим ее в деталях, ведь это – важный аспект сопровождения сделок. Во-первых, SFP… Я всегда ставлю свой стоп на величину ATR(24) выше максимума медвежьего паттерна или ниже минимума бычьего. Покажу на примере… Кстати, насчет примеров: да, я тщательно подобрал те, которые идеально иллюстрируют то, о чем я сейчас рассказываю. Не во всех этих примерах мы получили бы великолепную прибыль, но сейчас для меня главное – донести до вас свою мысль. Хотя наш первый пример весьма неплох! Слева – образец просто великолепного свинга! Глубокий, с резким откатом, похожий на перевернутую букву «V». Справа – возврат цены к уровню, образованному этим свингом, пробой, закрытие снизу… Кстати, не пугайтесь резкого подхода цены к уровню. Особенно на USDCAD! Этот рынок обладает сильной склонностью к возврату к среднему, так что SFP работают на нем особенно хорошо. И ключевой момент – в данном примере мы работаем с глубоким свингом! А не с одним из мелких… Далее я накладываю на график ATR с периодом 24. Так как это часовой таймфрейм, такое значение ATR дает мне среднюю величину свечи за последние 24 часа. ATR(24) на баре SFP равнялся 14 пунктам. Его максимум находится на отметке 1.0355. 1.0355 плюс 14 пунктов – 1.0369. Кстати, важно не забывать, что 1.0369 – это цена Bid! Не упускайте из внимания спред между ценами Bid и Ask. Если вы хотите выйти точно на 1.0369, возможно, вам придется подтянуть свой стоп-ордер чуть-чуть повыше, так как цена Ask может быть, скажем, 1.0372. Чем хорош такой подход к выставлению стопов? На момент входа рынок прошел уже достаточно большое расстояние, устроив приличное ралли. Возможно, ему удастся зайти выше свечи SFP! Но чтобы вынести наш стоп, ему придется пройти еще как минимум свое среднее часовое расстояние. Такой подход часто оказывается оправдан в тех случаях, когда цена заходит за уровень предыдущего хая. Ведь в этот момент в рынок начинают входить продавцы, ожидающие формирования потенциальной «двойной вершины»! Цена часто их выносит, а потом уходит вниз, как те и ожидали. Но до нашего стопа она при этом, как правило, не доходит. Судя по моему опыту, этот подход работает просто прекрасно. Кстати, что касается сопровождения сделки… Всегда нужно знать, обладаем ли мы перевесом на дневных графиках. Этот SFP сформировался 28 июня… Давайте переключимся на дневной таймфрейм, найдем свечу за 28 июня и посмотрим, как выглядела предыдущая… Очевидно, раз мы хотим продавать, нам нужен какой-то медвежий сетап. Но его у нас нет! Все, что мы имеем – это внутренний бар в самом низу… То есть на дневных графиках ничто не говорит нам о том, что цена пойдет вниз. А значит, выходить нужно на ближайшей проблемной зоне на часовых графиках. Тем более если учесть, что мы влезаем против крупного движения! Где она будет располагаться? Вот здесь. Красивый и очевидный уровень! Почему я поставил его именно сюда? Это мы подробно обсудили на вебинаре по разметке уровней! Я расположил его в середине зоны. Слева цена немного за него зашла, а потом пару раз чуть-чуть не дошла (зеленые крестики)… Но зато на него приходится несколько красивых свечных максимумов (зеленые стрелки). На этом уровне я бы и поставил свой тейк-профит! Да, как мы видим, в итоге оказалось бы, что мы вышли слишком рано. Но разве это важно? Мы никак не могли знать, что рынок обрушится. Если бы к концу дня я обнаружил, что на дневном графике сформировался какой-то перевес, то на следующий день я постарался бы войти в рынок снова! Но я не мог знать заранее, что цена рухнет. Ведь как определяются тренды? По пробитию уровня локального максимума или минимума! Где бы он тут располагался?.. Вот здесь (зеленый горизонтальный отрезок)! Уровень пробит, мы получили нисходящий тренд. Позже рынок вернулся к этому уровню для ретеста, а потом опять пошел вниз… Так что можете не беспокоиться! Рынки постоянно предоставляют нам возможность поучаствовать в трендах. Таков мой подход к установке стопов при торговле SFP. А что касается целей – они будут зависеть от того, есть ли у нас перевес на дневных графиках или нет. А теперь давайте изучим установку стопов при торговле от уровней! Покажу вам подход, который использую в подавляющем большинстве случаев. Это – пример сделки по EURJPY на прошлой неделе. Правда, я в ней не участвовал, так как у меня была открыта позиция по USDJPY. Но пример хороший! Если бы не USDJPY, я бы здесь закупился. Для выставления стоп-лосса при торговле от уровня я всегда использую пробившую его свечу. Я бы закупился на уровне 95.19 (нижний фиолетовый пунктир). А свой стоп я поставил бы сюда (красный пунктир, зеленая стрелка), под свечу, которая открылась под уровнем, но закрылась выше него. Почему? Дело в том, что именно на минимуме этой свечи зародилось движение, которое впоследствии пробило уровень. В этом примере это видно очень наглядно! На уровне минимума свечи заявки на покупку начали поступать в рынок особенно агрессивно. Так что у нас есть основания полагать, что пробить этот уровень будет не так-то просто. Конечно, нужно учесть еще и то, есть ли у нас перевес на дневных графиках. Я помню, что здесь его не было! Но давайте все-таки взглянем на график и посмотрим, как там обстояло дело, это было 2 августа… За день до нашего входа никакого перевеса не было (третья свеча справа). В день нашего входа мы могли заметить формирование потенциального медвежьего внешнего бара, и если у нас были какие-то догадки насчет крупномасштабного движения, то они были медвежьими… Следовательно, причин задерживаться в сделке на покупку у нас не было. Конечно, сейчас-то мы уже видим, что за этим последовала огромная зеленая свеча, так что кто-то из вас может подумать, что задержаться в сделке все-таки стоило! Однако на тот момент мы никак не могли знать, что нас ждет такое крупное движение вверх. Мы просто этого не знали! Эта свеча – реакция рынка на выход новостей NFP. Я никогда не рискую, влезая в рынок перед ними! Так что, по сути, наш план выглядел бы так: входим в покупки на уровне, дневного перевеса у нас нет, следовательно, выходим на ближайшей проблемной зоне… Которая располагалась вот здесь! 95.63 (верхний пунктир). Я выбрал для примера именно эту сделку по нескольким причинам. Конечно, она здорово отработала, и просадка была совсем крошечная, но это сейчас не главное! Во-первых, давайте обсудим соотношение риска к прибыли. Если бы мы закупились на 95.19 со стопом за пробойной свечой на 94.67, то стоп у нас получился бы 52 пункта. Тейк-профит у нас стоял бы на 95.63, это 44 пункта. Не буду сейчас учитывать спред… Хотя ладно, скажем, прибыль у нас получилась бы 41 или 42 пункта! Получается, соотношение риска к прибыли – 1:0,79. Является ли такое соотношение приемлемым? Этот вопрос относится скорее к теме рисков, чем к теме сопровождения сделок! Но если вкратце, то это зависит от вашего винрейта. Многие утверждают, что прибыль должна превышать риски в два, в три раза. Но не думаю, что это необходимо, если вы знаете свой винрейт! Если он у вас равняется 51%, тогда, конечно, соотношение 1:0,79 никуда не годится. Если вы будете получать 79 центов в 51% случаев и терять 1 доллар в 49%, то в долгосроке вы будете торговать в убыток. Но если ваш винрейт равняется 75%, то вы, конечно, будете зарабатывать! Опять же, в долгосроке. Так что для того, чтобы понимать, можете ли вы позволить себе открыть сделку или нет, вам нужно знать свой винрейт… Могу сказать, что меня такое соотношение риска к прибыли устраивает. Так что я бы эту сделку открыл. Разумеется, я бы предпочел, чтобы соотношение было получше! Но эту сделку я все-таки взял бы. Есть одно железобетонное правило: никогда не определяйте свои стоп-лоссы и тейк-профиты, отталкиваясь от соотношения риска к прибыли. Это соотношение можно использовать для того, чтобы решить, открывать сделку или нет! Вы определяете риск и возможную прибыль и решаете «да, эта сделка меня устраивает» или «нет, она меня не устраивает». Чего не стоит делать никогда, так это говорить «так, до моей цели 41 пункт, значит, буду использовать стоп в 20 пунктов, он будет стоять на 94.99, как раз за отличным круглым уровнем! Соотношение риска к прибыли 1:2, прямо как учат гуру!». Не давайте соотношению риска к прибыли решать, где будет стоять ваш стоп! Его нужно выставлять, отталкиваясь от рыночной ситуации. В этой сделке вас просто вынесло бы на уровне «пиков» слева! Возможно, вам кажется очевидным то, что так делать нельзя, но многие именно так и торгуют! Я повидал немало таких людей... Но еще чаще наблюдается противоположная ситуация, когда трейдеры позволяют соотношению риска к прибыли определять их цели. Они говорят: «Ладно, стоп у меня будет 52 пункта, но чтобы сделка себя оправдала, тейк-профит у меня должен быть минимум 140 пунктов!». Они полностью игнорируют все проблемные зоны, стоящие на пути у цены. Не делайте ни того, ни другого! Это просто нелогично. Определяйте цели и риски, используя технический анализ. Кроме того, этот пример я выбрал потому, что на нем я могу продемонстрировать вам еще один концепт… Я всегда учитываю не только соотношение риска к прибыли, но и то, как оно меняется, эволюционирует по мере развития сделки. Вот мы наконец и дошли до темы трейд-менеджмента! Эволюционирующий риск (evolving R) – это один из его концептов. Он подразумевает, что соотношение риска к прибыли в сделке постоянно изменяется, оно не является статичным! Многие трейдеры об этом даже не задумываются. Они просто решают: «Так, тейк-профит 42 пункта, риск 52, ладно, открываю сделку». Максимум, что они делают – переносят свой стоп-лосс в безубыток… Например, после того, как сформировался этот пин-бар. Кажется, что цена вот-вот дойдет до тейк-профита! Они видят это – и переносят свой стоп в безубыток. Ведь до цели всего 8 пунктов! Но по факту получается, что они готовы вернуть рынку 34 пункта прибыли! Многие об этом даже не задумываются. Они переводят свой стоп в безубыток и говорят: «Теперь это – бесплатная сделка». Великолепно! Однако профессионалы в свое время научили меня, что рынок постоянно находится в движении. Так что это – совсем не бесплатная сделка… Это вопрос перспективы! Вы можете думать, что ничем не рискуете. А можете думать, что вы рискуете 34 пунктами, чтобы сделать 8! Кто-то сейчас скажет: «Но ведь я уже ничем не рискую, я же в прибыли!». Окей, ладно, вы не рискуете получить убыток! Но вы по-прежнему рискуете 34 пунктами! Просто потому, что вы их не зафиксировали. Да, на вашем счете пока нет этих 34 пунктов, но это – вопрос пары щелчков мышью! Закройте сделку – и все, они уже у вас на депозите, это – ваши деньги! Так что вы все-таки рискуете 34 пунктами… И на момент формирования пин-бара вам нужно решить, готовы ли вы пойти на этот риск, чтобы попытаться сделать 8. Давайте взглянем на это с другой точки зрения. Представим, что у нас не открыто никакой сделки! И вот я захожу в свой чат-рум и пишу: «Ребят, тут на уровне сформировался пин-бар, я собираюсь войти. Стоп-лосс на его минимум, это примерно 34 пункта, тейк-профит – 8 пунктов». Мой чат-рум опустеет за несколько секунд! Подписчики подумают: «Какого черта он открывает такие сделки, хуже соотношения тейк-профита к стоп-лоссу я просто не видел, торгуя так, невозможно зарабатывать в долгосроке». Но вот что забавно! Если вы уже находитесь в сделке, это соотношение вас совершенно устраивает! Так что я научился делать одну вещь… Я постоянно понемногу подтягиваю свой стоп-лосс, все время отслеживая эволюционирующий риск, то есть то, что из себя представляет мое соотношение риска к прибыли в каждый момент времени! Надо сказать, постоянно вычислять его – дело непростое! Так что я, честно говоря, делаю это только на закрытии каждого часового бара, потому что иначе мне пришлось бы рассчитывать его в реальном времени… Конечно, можно было бы запрограммировать для этого какой-нибудь советник, но я уже привык делать это на закрытии каждого часового бара. Ниже я не опускаюсь! Можете попробовать, но я торгую на H1. Так вот, в конце каждого часового бара я смотрю, есть ли у меня возможность подтянуть свой стоп в какое-нибудь приемлемое место, в котором соотношение риска к прибыли по-прежнему являлось бы удовлетворительным. И если такой возможности я не нахожу, то закрываю сделку! То есть если бы я оказался в этой сделке по EURJPY и задумался бы, куда я могу поставить свой стоп… Можно было бы подтянуть его под пин-бар! Нормальный вариант, маловероятно, что цена вернулась бы к его минимуму. Но проблема в том, что тогда мне пришлось бы рисковать 34 пунктами, чтобы получить возможность сделать 8. Так что я, скорее всего, просто вышел бы из сделки на закрытии пин-бара. Если я понимаю, что мое текущее соотношение риска к прибыли в сделке является неудовлетворительным, то я, как правило, закрываю сделку и начинаю ждать более благоприятной возможности. При этом соотношение риска к прибыли далеко не всегда будет просто отличным! Очевидно, по мере движения цены от моего уровня оно будет становиться все хуже и хуже. Соотношение никогда не будет таким же хорошим, каким оно было на момент входа! Так что я закрываю сделку только тогда, когда оно по-настоящему перевешивает не в мою пользу. Скажем, на момент входа соотношение риска к прибыли у меня равнялось 1:1, а по мере развития сделки оно стало уже 1:0,5. Скорее всего, я продолжу удерживать сделку! Но если оно падает так же сильно, как в нашем примере с пин-баром, то есть примерно до 1:0,24… Я закрываюсь. Потому что не раз видел подобные сценарии развития событий! Цена немного не доходит до цели, но разворачивается и проходит весь путь обратно… Конечно, решение во многом будет зависеть от того, как мы воспринимаем сделку в каждый конкретный момент. Это – непростой пример! Сформировался пин-бар… Кажется, что цена наверняка пойдет дальше! Но разве нам не всегда так кажется?.. Нужно осознать, что эволюционирующий риск дошел до отметки в 0,24! А значит, вы должны быть абсолютно уверены в том, что цена в подавляющем большинстве случаев пройдет эти 8 пунктов. Не могу сразу рассчитать в уме винрейт, но он должен быть очень-очень высоким, чтобы вы могли зарабатывать в долгосроке, открывая сделки с соотношением риска к прибыли 1:0,24. Не стоит, конечно, на этом зацикливаться! Но я все же решил поделиться с вами этой темой, потому что постоянно вижу, как трейдеры жалуются! На то, что цена дошла до цели, но брокер не закрыл сделку по тейк-профиту, а потом рынок развернулся, и в итоге трейдер лишился прибыли в 80 пунктов... Или на то, что цена пошла в плюс, но вдруг развернулась, а трейдер не передвинул стоп в безубыток… Или на то, что цена прошла 90 пунктов из 100, трейдер перенес стоп в безубыток, но цена развернулась и выбила его из сделки. Когда я читаю такое, то всегда поневоле думаю: «Ты только что рискнул 90 пунктами ради шанса сделать 10». Так что… Нет, я не выскакиваю из сделки, как только цена подходит к цели! Я не думаю «о-оу, кажется, она затормозила, а мне осталось до тейк-профита всего 8 пунктов, лучше выйду». Я не терзаюсь сомнениями! Но я всегда смотрю, не появилась ли у меня возможность подтянуть свой стоп так, чтобы позволить цене дойти до тейк-профита (ведь это – моя цель!), но при этом не потерять слишком много пунктов, если она вдруг развернется. Некоторые из вас, возможно, и так знают об этом концепте. Но большинство – нет! Поэтому я и решил поделиться им с вами. Большинство трейдеров относятся к соотношению риска к прибыли, как к чему-то совершенно статичному! Но нужно понимать, что оно таковым не является. Оно постоянно изменяется! Может, это звучит контринтуитивно, но иногда полезно думать не так, как думает большинство. Что касается примера по EURJPY… Опять же, у нас нет перевеса на дневных графиках, так что мы ведем сделку до часовой цели. Как только сформировался пин-бар, я сразу подумал бы, что стоит перенести стоп-лосс под его минимум. Но учитывая нашу цель, я не стал бы рисковать 34 пунктами, чтобы получить шанс сделать 8. На самом деле, похожая ситуация сложилась и на USDJPY в пятницу! У меня как раз была открыта там сделка. Почему она была открыта? Перевес на дневном графике! Бычий внешний бар (синяя стрелка)! На нижней границе горизонтального канала. Куда пойдет цена? К верхней границе. Закупаемся на откате на часовом графике с целью на ближайшей проблемной зоне на дневном графике – уровень 78.67 (желтый пунктир)! Позвольте мне на секундочку переключиться на пятиминутный таймфрейм… Не поймите меня неправильно, я на нем не торгую. Но я постоянно слежу за часовым графиком. Сейчас я показываю вам пятиминутный потому, что на часовом это было видно только в реальном времени… Как вы видите, мы не только дошли до уровня 78.67, но даже зашли за него! Дошли до 78.675. Но брокер не исполнил мой ордер, не закрыл сделку по тейк-профиту! Не знаю, почему… Как только я увидел, что цена начинает идти вниз, я закрыл ордер по рынку! Ведь цена падала – 64, 63, 62… Надо выходить! Почему? Потому что со сделкой покончено! Возможно, вы скажете, что это – единичный случай. Что мне не обязательно было закрывать сделку, ведь цена опустилась на каких-то пять пунктов. Но что, если бы она упала до самого низа? Ведь мы подошли к серьезному дневному уровню! Вернуть рынку всю свою прибыль, когда сделка уже завершена – нет, я на такое не согласен! Так что иногда сопровождение сделки – это просто здравый смысл. Единственное место, куда я мог передвинуть свой стоп после закрытия часовой свечи, – это под пробойную свечу (зеленая стрелка). Но я ни в коем случае не стал бы этого делать, ведь это означало бы, что я добровольно отказываюсь от огромной прибыли! Особенно учитывая тот факт, что цена уже зашла за уровень тейк-профита… Потенциальная прибыль равнялась бы нулю, ведь сделка уже достигла своей цели! Соотношение риска к прибыли стремилось бы к 1:0, а значит, сделку нужно было закрывать. Вот я и вышел по рынку! Просто здравый смысл... Причем это – не единичный случай! Если вы научитесь хорошо определять уровни, то начнете замечать, что такое происходит достаточно регулярно. Может, в каждой десятой сделке вы будете обнаруживать, что ваш ордер не исполнился, потому что вам удалось идеально выставить его точно на разворотной точке. Бывает, брокер просто не исполняет ордера! Из-за низкой ликвидности или чего-то другого... Есть одна рыночная поговорка, которая была очень популярна в нашей проп-фирме: «Don’t be a prick for a tick» (примерный перевод: не веди себя как болван ради пункта). И я с ней полностью согласен. Как я уже сказал, не нужно паниковать! Просто используйте здравый смысл. Задавайтесь вопросами «могу ли я подтянуть свой стоп-лосс?» и «как это повлияет на мой эволюционирующий риск?». Конец первой части вебинара Переведено специально для Tlap.com
  5. Том Данте – техники разгона маленьких депозитов Успешный разгон депозита – тема, которая будоражит умы многих трейдеров! Так вышло, что в этом плане Тому Данте есть, чем поделиться: успешный разгон двух депозитов стал для него входным билетом в проп-фирму. В этом вебинаре он поделится своим опытом (подкрепляя слова выписками со счетов), расскажет о распространенных причинах слива депозитов, даст несколько психологических техник, повышающих шансы на успех, и в конце опишет свой подход, основанный на статистике, благодаря которому ему удается вести торговлю с высокими рисками без сливов. Интересного чтения! [Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью *** Итак, все собрались, можем начинать! Когда я анонсировал этот вебинар, наверное, многие подумали, что на нем я буду рассказывать о каких-то конкретных секретных техниках для агрессивного разгона депозита и достижения огромной доходности. Но нет, конкретных сетапов мы сегодня касаться не будем! О чем мне хотелось бы рассказать, так это об определенных психологических и статистических приемах, позволяющих увеличить свой перевес и эффективность торговли. (Подпись: обратите внимание, что между пополнением счета и первой сделкой прошло шесть дней, – я выжидал появления наилучшей торговой возможности) Представляю вашему вниманию один старый скриншот... Это первый торговый счет, открытый мною после того, как я вышел в стабильную прибыльность. Дело было летом 2007 года. Торгуя на этом счете, я накопил статистику, благодаря которой мне удалось получить работу в проп-фирме. Как вы можете увидеть справа вверху, начал я с 63 фунтов. Я пополнил счет на 50, а 13 – это остаток от одного из моих старых депозитов, слитых во время экспериментирования с различными техниками. Я добавил к нему 50 фунтов, стартовал с 63 – и начал разгонять! Как вы можете видеть, первая сделка была открыта по бунду. По 2 фунта за пункт! Эта сделка помогла мне увеличить депозит до 143 фунтов. Было это 20 июля! Двигаемся дальше, 24 июля с меня сняли 4,92 фунта за перенос сделки по GBPJPY на следующий день. Это из-за изменения процентных ставок, – кэрри-трейды на продажу в те времена обходились недешево! Из-за этого мой депозит уменьшился до 138,71. Но на этой сделке я заработал 40 фунтов, и в итоге депозит стал равняться 178 фунтам. И дальше… Как вы видите, мой депозит все рос. Слева видны даты. 24 июля размер депозита равнялся уже 173 фунтам, а ко второму августа – 478. Оцените размеры прибыльных и убыточных сделок. Убытки – 14 фунтов и 3 фунта. Один тик тогда стоил три фунта, – то есть это был убыток размером в один тик! Из этого стейтмента понятно, что я не занимался никакими глупостями типа торговли без стопов. Убытки случались! Это – второе августа, дальше… Следующий скриншот. 16 августа мы достигли отметки в 770 фунтов. При этом я получил пару приличных убытков, один по GBPJPY, другой – в сделке по сахару. Они составили примерно по 10% от депозита: 61 фунт от 634 и 80 от 850. Для достижения такой доходности мне приходилось торговать с рисками в 10% на сделку. Это было 16 августа 2007… Двигаемся дальше! Окей, 7 сентября! Депозит – 1 203 фунта. Я торговал немало инструментов, но наверное, вы заметили, что многие сделки были открыты по бунду. Торговля на бунде мне всегда удавалась! Так что ничего удивительного, что он то и дело встречается в этом стейтменте. Но при этом я торговал и валюты, и DAX. Обратите внимание на винрейт, – на этом отрезке убыточная сделка была только одна, по евродоллару. И, как мы можем видеть, убыток составил 66 фунтов от депозита в 848, то есть менее 8%. Конечно, риски были 10% на сделку, но если у меня появлялась возможность выйти из убыточной сделки раньше, – конечно, я ей пользовался. Депозит все рос и рос... Примерно в это время я начал присматриваться к проп-фирме Futex. Как вы видите, депозит вырос почти до полутора тысяч. Пара убытков была! Обратите внимание: на сахаре я обжегся дважды. Раньше я никогда не торговал его, и за две попытки потерял по 10%... А это – последняя сделка перед моим собеседованием во Futex. Депозит перевалил за полторы тысячи. В то же время я торговал и на втором депозите. Сейчас покажу вам его! И о техниках скажу через секунду! Это – более подробный скриншот, так что информации здесь больше. Данные о номере счета и прочих деталях я закрасил черным. Окей, это – скриншот моего второго торгового счета! Он был открыт в TD Waterhouse, у другого брокера, но, как видите, торговал я на нем в то же время – летом 2007. Он был открыт чуть раньше – 19 июня. Причина открытия – мне захотелось воспользоваться бонусом, который в тот момент предоставлял этот брокер. Там предлагали 150 фунтов! Сейчас такого, наверное, уже не бывает, но в те времена TD Waterhouse буквально выдавал всем новым клиентам на торговлю по 150 фунтов! На этом скриншоте видно пополнение на 150 фунтов, ради которых я и завел этот торговый счет! Забавно, что они позволили мне открыть сделку при нулевом балансе! Техники, которые я использовал для наращивания обоих депозитов, были описаны мной в теме, которую я вел на форуме Trade2win. Я мог бы опять пройтись по каждому скриншоту, но, пожалуй, будет лучше заняться этим в конце вебинара, если кого-то вдруг это заинтересует, потому что иначе мы никогда не доберемся до сегодняшней темы! Так что лучше опустим детали и перейдем к итогу. Как видите, начал я со 150 бонусных фунтов, реальных средств на этот счет я не заводил! Открыл я его 27 июня 2007 года. А следующий скриншот… Размер депозита – 2 265 фунтов. Правда, одну тысячу прибыли мне удалось сделать благодаря движению в 250 пунктов на FTSE 100. Получил по 4 фунта за пункт! Но депозит удалось разогнать просто прекрасно. Отправившись на собеседование во Futex, я взял два этих стейтмента с собой. Два депозита (один – 150 фунтов бонуса, другой – 50 фунтов моих собственных средств) мне удалось разогнать примерно до 4 000. Как видите, в первую очередь в глаза бросается стабильно высокий винрейт. Это и позволило мне получить работу! А вот – мой вывод 500 фунтов с депозита в 2 265... Чуть позже я затрону эту тему более подробно, а пока просто скажу, что для меня всегда было очень важно выводить с торгового счета столько, сколько возможно. Не стоит держать у брокера все свои средства! Я уже упоминал это ранее. Итак, реально ли провернуть нечто подобное сейчас, в наше время? Ну, что сказать… Хотел бы я, чтобы этот вебинар проводился в конце года! Будь у меня побольше времени, я бы смог вам показать, чего можно достичь за более долгий срок. Я всегда относился к той категории людей, которые предпочитают доказывать слова действиями – и деньгами! А не разглагольствовать на вебинарах, что можно сделать вот так и вот эдак… Я хотел показать вам что-то поновее, чем скриншоты 2007 года. Буквально месяц назад, за две недели до запланированной даты проведения этого вебинара, я решил проверить, в состоянии ли я на практике сделать то, о чем буду рассказывать вам сегодня вечером. Я подумал – знаете, что? Надо попробовать еще раз начать с 50 фунтов! И посмотреть, во что я смогу превратить их к дате проведения вебинара. И вот что у меня получилось… Это – не скриншот, я сейчас на самом деле залогинился в свой аккаунт, чтобы показать вам стейтмент. Я начал с 50 фунтов. Первая открытая мной сделка обернулась убытком в 14 фунтов, и депозит упал с 50 до 36, – это видно в графе «баланс». А после сделки, проведенной мной в четверг, он составлял уже 560. С 50 до 560 фунтов за 8 сделок! Тут можно заметить пару нюансов. Это мы еще обсудим сегодня более подробно! Но пока обратите внимание, все сделки – по бунду. Интересно, почему же (смеется)? А еще – риски явно не 1-2%! Так что наша сегодняшняя тема – не «разгон депозита», а «разгон депозита со сравнительно высокими рисками без слива». Думаю, это – более подходящее название для сегодняшнего вебинара! Ну ладно, окей, давайте начнем! Как я и сказал, сегодня я не буду учить вас какой-то новой стратегии, дающей чудесные входы. Вместо этого я расскажу о своем подходе к процессу. Может, что-то вы уже знаете, может, что-то вы уже делаете. Но главное – это работает! Для начала давайте проясним один вопрос... Маленький депозит – это вообще сколько? У каждого на этот счет свое мнение! Я знаю многих трейдеров, которые начинали торговать с 500 фунтов или 500 долларов, – это, определенно, маленький депозит! Когда начинал я, у меня было всего лишь 200 фунтов – жалкие крохи! Не знаю, каков средний размер торгового депозита в ритейл-трейдинге, но, думаю, можно сказать, что все, что меньше 10 000 фунтов, – это маленький депозит. Немного отвлекаясь от темы… Мне постоянно задают вопрос: сколько нужно денег, чтобы получать с трейдинга хорошую зарплату?.. Этот вопрос я просто терпеть не могу! Потому что, во-первых, это зависит от того, что считать хорошей зарплатой. Те, кто задают этот вопрос, никогда не уточняют, что для них – хорошая зарплата! А просто спрашивают, сколько нужно денег, чтобы получать хорошую зарплату! Но, кроме того, это зависит еще и от рисков, на которые вы готовы пойти. И от того, насколько велико ваше статистическое преимущество! Но раз уж такие люди никогда не говорят, что для них – хорошая зарплата…. Я подумал – давайте поиграем с этим! И возьмем среднюю зарплату. Это – актуальная на сегодняшний день информация, я сам сегодня ее загуглил. Средняя зарплата по Великобритании! Согласно PayScale, для мужчин это – 31 511 фунтов в год. Кстати, очень интересный момент, обратите внимание на зависимость величины зарплаты от стажа, – мне кажется, это распространяется и на трейдинг! Но не будем сегодня углубляться в эту тему… Итак, вопрос: депозит какого размера нам нужен, чтобы делать по 30 000 в год? Своих трейдеров я учу, что стремиться нужно к целям минимум в 2R в неделю. Это в среднем! Не обязательно делать 2R каждую неделю без исключений. Какие-то недели будут гораздо прибыльнее! Бывает, что вы получаете свои 2R уже утром понедельника. Но бывает, что вы оказываетесь на пару R в минусе, и вам приходится отрабатывать этот убыток! Но, думаю, 2R в неделю – это легкодостижимая цель, если вы понимаете, что делаете. Это – хороший фундамент для последующего развития. Предположим, у вас есть депозит в 10 000 фунтов, и вы рискуете в каждой сделке 2%... Это будет 200 фунтов на сделку. Если вы сможете зарабатывать по 2R в неделю (мы сейчас не учитываем сложные проценты), это будет 400 фунтов в неделю, 1 600 фунтов в месяц или 19 200 фунтов в год. О чем это нам говорит? Если основываться на моем представлении о том, чего можно достичь благодаря обучению, то для того, чтобы получать среднюю зарплату по Великобритании, вам потребуется депозит в 20 000. Либо же вы можете торговать с рисками в 4% на сделку, – но с депозитом в 10 000! Тут, конечно, возможны вариации, например, можно удвоить риски, используя вдвое меньший депозит, то есть торговать на 5 000 с рисками в 8%. Но, очевидно, чем выше ваши риски, тем выше вероятность разорения. За годы торговли мне довелось повидать немало трейдеров, пытающихся превратить подобные небольшие депозиты во что-то более серьезное, но их постигало разорение… Так что на эту тему я размышляю уже не первый год! И если подумать… Мне кажется, что наращивать маленький депозит, – это проще психологически. Что я под этим подразумеваю? Если сравнить депозиты, например, в 5 000 фунтов и в 10 000 фунтов, мне кажется, работать с первым будет гораздо более комфортно психологически! Ведь чем больше ваш депозит, тем больше финансового урона вы можете понести! А чем депозит меньше, – тем проще кажется торговля! И просадки переносятся более комфортно. По крайней мере, я так считаю. Но если психологически это проще (а, как мы знаем, психология – это очень важная составляющая трейдинга), почему же тогда так много людей с этим не справляются?.. С наращиванием маленького депозита! Это очевидно. Главная причина тут одна, и очень простая, – недостаток капитала! Потому так сложно наращивать крошечный депозит, – вам просто не хватает капитала на выживание, на преодоление просадок. Давайте рассмотрим этот вопрос чуть более подробно… Нередко происходит вот что… Особенно это актуально для трейдеров, торгующих фьючерсными контрактами у брокеров с прямым выходом на рынок. Существует такая вещь, как минимальный размер позиции. Из-за того, что трейдеры не могут открывать позиции меньшего размера, чем минимальный, им приходится завышать свои риски. Посчитаем на пальцах… Скажем, у вас есть депозит в 5 000 долларов, и вы учитесь торговать S&P 500, используя фьючерсные контракты, которые стоят по 12,50 доллара за тик. Вы торгуете их на часовых графиках, используя мою стратегию. Покажу вам пример такой сделки… Вот. Прекрасный уровень! Пробой, после него – скругленный ретест, сетап на вход в покупки на возврате к уровню. Это – недавний график! И смотрите, что произошло… Тут мы, вероятно, удалили бы свой отложенный ордер, потому что цена подошла очень близко, но до уровня все же не дошла, а при втором подходе не был сформирован паттерн SFP. Но предположим, что мы все-таки вошли! Ведь мы были готовы торговать, – не важно, исполнится ордер или нет. Свой стоп я бы поставил немного пониже этой свечи. Вообще, найти для него подходящее место тут не так-то просто! Потому что тут нет ни одной чистой свечи, которая бы пробила этот уровень. Если увеличим, – становится видно, что перед пробитием у нас образовалась тут небольшая структура. Так что это – неплохое место для стопа. Если я вхожу в покупки на 1665 и ставлю стоп на 1657,5, получается, размер его будет составлять 7,5 пункта. Пункт – 4 тика, а стоп – 30 тиков. Не будем усложнять и учитывать спред на входе. 30 тиков! Таким образом, вы будете торговать S&P 500 на часовых графиках сделкой размером в 1 минимальный лот при депозите в 5 000 долларов. В этом случае ваши риски составят 375 долларов. Если сделка окажется убыточной, – вы потеряете 7,5% от депозита. Вот так и выглядит недостаток капитала! Из-за минимальных размеров позиций трейдеры вынуждены завышать свои риски. С этим приходится сталкиваться многим! Как этого избежать? Что можно сделать? Тут есть три ошибочных подхода… Во-первых, трейдер может уменьшать свои стопы, основываясь на том, сколько он готов потерять. В моем примере он сказал бы: «Я не могу позволить себе рисковать 30 тиками, ведь это – 7,5% от моего депозита. Лучше буду использовать более короткий стоп, – такой, чтобы риски составили всего 2%». Поступая так, трейдер ставит свой стоп на уровень, никак не привязанный к графику, и в результате получает вынос стопа из-за банальной волатильности. Стоп должен располагаться там, где вам будет понятно, что в сделке вы ошиблись! Он не должен основываться на том, сколько вы можете позволить себе потерять. Второй подход мне, как наставнику, приходится наблюдать особенно часто. Трейдер говорит: «Нет, я не могу позволить себе открыть эту сделку, потому что мне придется использовать в ней стоп-лосс в 30 тиков. Но я не хочу нарушать правила своей системы! Так что лучше дождусь сделки, которая отвечала бы правилам, но имела размер стопа не более, чем 10 тиков». Выбирая сетапы, вы работаете против своего статистического преимущества! Торгуя по системе, которая обладает перевесом, вы должны брать все сетапы, которые она вам дает, ведь вы не знаете, какой из них окажется прибыльным! Нельзя выбирать только сетапы с небольшим стопом, нужно входить на всех! Так что это – неправильный подход. И, наконец, часто бывает, что трейдер просто забивает на систему и решает найти новую, с более короткими стопами. Или начинает вносить правки в торговую систему, – например, переходит на более низкий таймфрейм. Встречаюсь с этим регулярно! Люди торгуют на часовых графиках, но решают опуститься на получасовые или пятнадцатиминутные. Почти всегда в основе такого решения лежит либо желание уменьшить размер своих стопов, либо желание увеличить количество сигналов по системе. Но очень часто при этом трейдеры не используют специальные техники, заточенные под младшие таймфреймы! Пусть рынок и имеет фрактальную природу, отдельные нюансы в торговле на разных таймфреймах все-таки присутствуют! Но многие этих нюансов не понимают, и буквально просто кликают с H1 на M5, и продолжают делать то же, что и раньше. Ну да ладно, хватит уже о том, что не работает! Давайте поговорим о рабочих подходах! Я сказал, что многие завышают риски из-за недостатка капитала, и мы рассмотрели, как это происходит. Но если подумать, большинство брокеров уже давно дают возможность торговать долями лота, подгоняя размер сделок под размер вашего депозита. Так что даже на жалкую сотню долларов можно торговать с рисками в 2%, то есть в 2 доллара, – многие брокеры дают такую возможность! Стоп в 50 тиков – можете торговать на счету, где тик стоит 4 цента! Это позволяет полностью решить проблему недостатка капитала, ведь вы можете торговать с рисками в 2% даже на маленьком депозите. Брокера с такими торговыми условиями легко найти и в Великобритании, и за ее пределами. Но если эта проблема решена, тогда в чем же дело?.. Почему люди сливают налево и направо? Вот почему… Очень тяжело воспринимать свою торговлю серьезно, когда ставки малы. Трейдер неизбежно завышает риски, что приводит к катастрофе. Я тоже испытывал эту проблему! И мне потребовалось немало времени, чтобы осознать ее. Я понял, что если я торгую только на маленьком депозите… Большого ведь у меня просто не было! Когда я начинал, мне просто неоткуда было взять пять-десять тысяч фунтов. Мне приходилось открывать депозиты на сотню, максимум – две сотни фунтов! И немало таких депозитов я слил, и приходилось открывать новые… А все потому, что я не мог серьезно относиться к рискам в 2% от сотни фунтов! Это же всего 2 фунта на сделку! В начале вебинара я говорил о 2R в неделю… Давайте посчитаем! Депозит в 200 фунтов, вы торгуете с риском в 2%, то есть 4 фунта, и делаете по 2R в неделю. Опять же, не учитывая сложный процент, это – 8 фунтов в неделю или 24 фунта в месяц. 24 фунта в месяц за терпеливое выжидание сетапов, за постоянный стресс от убытков, за кропотливое ведение журнала… За всю работу! Всего 24 фунта… И ведь не сказать, что спустя несколько месяцев ситуация кардинально изменится! Начиная с такого маленького депозита, вам очень долго придется зарабатывать совсем по чуть-чуть. Вот люди и пытаются как-то ускорить этот процесс! Они видят, что у них получается зарабатывать! А все благодаря тому, что они, обладая перевесом, торгуют с рисками в 2% от своего маленького депозита, насчет которого они не особенно волнуются… Стоит им увидеть, что это работает, – и они решают повысить риски. Что, как мы знаем, приводит к катастрофе. Многие сливают депозиты в том числе и потому, что их стратегия не справляется с просадкой. Или потому, что они сами с ней не справляются психологически! И начинают делать всякие глупости, – например, не открывать те сделки, которые они должны были открыть. Риск – это проблема! Расскажу вам о техниках, которые я использовал для разгона своих депозитов, – как недавно, так и в 2007 году, благодаря которым я смог устроиться на работу в фирме и добиться своего сегодняшнего положения. Ну, во-первых, извлекайте выгоду из всех доступных вам брокерских предложений, какие вы только сможете найти. Потому что капитал является критически важным фактором успеха! Помните те два счета, которые я показал вам в начале вебинара? Один я разогнал до полутора тысяч, другой – до двух с половиной тысяч. Первый депозит был моим собственным, второй же – просто бонус от брокера! Я не вложил в него ни капли собственных средств, капитал был бесплатным, и посмотрите, чем все закончилось! Мне удалось разогнать два счета до четырех тысяч фунтов, и 62% прибыли были получены благодаря чужим деньгам. Я буквально извлек выгоду из брокерской акции. Брокеров существует великое множество! Конкуренция высока, и каждый старается предлагать что-то свое, чтобы заманивать к себе клиентов. Не буду давать вам конкретный список, а то меня обвинят в продвижении каких-либо брокеров, но на разные выгодные предложения я натыкаюсь регулярно! 100% бонуса от первого депозита и так далее. Конечно, использовать бонусы не обязательно, но все же советую вам обратить на это внимание, потому что для наших целей критически важен любой капитал. Так что устройте поиск! Это – довольно стандартный совет, многие из вас, ребята, и так уже об этом знают. А теперь – пара техник, которые мне особенно помогли при разгоне этих депозитов… Я верю, что очень полезно не вкладывать в депозит одновременно все средства, которые вы планировали отвести на торговлю, а делать это поэтапно. Если вы решили, что хотите отвести на трейдинг тысячу фунтов, начните лучше с двухсот или двухсот пятидесяти, то есть с 20-25%. Никакой конкретной психологически комфортной модели тут нет, найдите то, что подойдет лично вам. Но я обнаружил, что чем меньше размер моего стартового депозита, тем увереннее я себя чувствую. И спокойнее! Начиная с 200 фунтов, с небольшого процента от полного депозита, привыкаешь к торговле очень быстро. Может показаться, что слив 20% – это не так уж и страшно, но на самом деле убыток есть убыток, так что в этом плане проблем с дисциплинированностью не возникает. Такой старт, как мне кажется, получается более осторожным. Скажу еще вот что! Думаю, регулярные выводы с депозита – это тоже хорошая идея. Это – психологический прием, который помогает мне поддерживать максимальную результативность. Как я и сказал, это работает не у всех! Но лично я обнаружил, что чем меньше денег у меня на депозите, тем лучше я торгую. Это распространяется и на новые депозиты. Все это – небольшие советы, которые могут пригодиться вам в плане психологии. Но они не рассказывают, как именно можно эффективно торговать при высоких рисках. А это – самый главный вопрос! Вот как это делается… И вот что вам нужно начать делать с этого момента… Вам нужно пройтись по своей стратегии и определить сетапы, обладающие наиболее высоким винрейтом. Если вы торгуете по моей стратегии, – разбейте ее на отдельные составляющие и пройдитесь по каждой из них! Определите, какие сетапы имеют наибольший винрейт. Зная винрейт и соотношение среднего убытка к средней прибыли, вы можете рассчитать математическое ожидание. Вы обнаружите, что все мои сетапы обладают положительным математическим ожиданием, – очевидно, если бы его у них не было, я бы им вас не учил! А вы бы, очевидно, не стали бы по ним торговать, обнаружив это. Так что математическое ожидание у них положительное, – но этого недостаточно! Расскажу, почему. Получив положительное математическое ожидание, вы сможете делать деньги, но динамика роста депозита во многом обусловлена винрейтом стратегии. Как нам известно, зарабатывать можно даже с винрейтом в 20%, если ваше математическое ожидание равняется, скажем, 15R. То есть на каждый фунт, которым вы рискуете, у вас приходится 15 фунтов прибыли. Математическое ожидание положительное! Но если вы будете рисковать в каждой сделке 20% от депозита, то вы, вероятно, разоритесь до того, как ваше матожидание получит шанс проявить себя. Если ваш винрейт – 20%, каковы шансы получить пять убытков подряд? Достаточно высокие! А если вы получите пять убытков, – все, game over! Ситуация складывается ужасная. Математическое ожидание у вас положительное, вы знаете наверняка, что ваша стратегия работает, но вы продолжаете сливать, потому что завышаете риски! (Текст на экране: обладая винрейтом в 20%, шанс получить 5 убытков подряд на отрезке из 50 сделок составляет примерно 99,9%. Как результат: матожидание не важно, высоких рисков при торговле по такой системе вы себе позволить не можете. Даже если винрейт вашей стратегии составляет 45%, шансы получить 5 убытков подряд будут равняться 70,6%. С винрейтом 80% вероятность получить 5 убытков подряд на протяжении 50 сделок снижается до 1,2%. Иначе говоря, шансы невелики! Пожалуйста, учтите, что тут в дело идет сравнительно сложная математика, так что каждому стоит самому проверить и перепроверить все вычисления. И не забывайте при этом, что вероятность – это всего лишь вероятность! Так что даже если ваша вероятность получить пять убытков подряд равняется всего лишь 1%, – это еще не значит, что этого не произойдет сразу же, как только вы начнете торговать. Это называется законом подлости) Так что я сделал вот что… Всем советую этим заняться! Пройдитесь по своим стратегиям, категоризируйте их и отсортируйте по винрейту. И проверьте сразу еще и свое математическое ожидание. Конечно, для начала придется поторговать с комфортным уровнем рисков, но набрав статистику, вы можете позволить себе начать задумываться о выходе за его пределы. Кроме того, вы можете повысить свои шансы на получение прибыли, если сосредоточитесь только на одном рынке, – как правило, люди выбирают тот, который им больше всего знаком. При этом часто бывает, что они обнаруживают, что им удается брать все сетапы без исключений, ведь они уделяют все свое внимание только одному рынку. Так что первое, что я могу вам посоветовать, – проанализируйте свою статистику по каждому рынку в отдельности. Именно поэтому очень важно подробно вести торговый журнал! Благодаря этому вы сможете определить, какой рынок является для вас наиболее прибыльным. Скриншот, который вы видите, был сделан для моего чат-рума достаточно давно, его уже нельзя назвать актуальным. Моя текущая статистика более-менее идентична, но все же, вероятно, немного отличается. Просто подумал, что стоит сказать об этом! Очевидно, проводя сортировку по рынкам, не стоит забывать про здравый смысл, – бывает, что по каким-то рынкам у вас просто не успевает накопиться достаточно сделок для составления репрезентативной выборки. Такие рынки придется отсеять! На скриншоте, например, отсутствуют торгуемые мной DAX и S&P, потому что по DAX у меня на тот момент было открыто всего 4 сделки, и это за достаточно большой период времени. То же верно и в отношении S&P. Так что в эту диаграмму я включил только те рынки, на которых мною было открыто достаточно большое количество сделок. Подобное отсеивание стоит провести и вам… Скажем, вы три месяца торговали по моей стратегии на демо-счете. Взгляните на свой журнал и отсейте все рынки, на которых вы открыли, скажем, менее тридцати сделок. Тридцать сделок есть – хорошо, рынок можно оставить для анализа, посмотреть, какой у вас на нем винрейт. В итоге вы получите список типа моего! Как вы видите, бунд у меня сильно обгоняет все остальные рынки! Думаю, это актуально и на данный момент. Когда была составлена эта диаграмма, мой винрейт по бундам составлял около 85-86%. Он далеко обгоняет второй по винрейту рынок – австралийский доллар против доллара США. Тех, кто со мной знаком, думаю, совершенно не удивляет, что USDCAD у меня в самом низу! Он у меня всегда внизу… Но, как вы можете видеть, многие валютные пары и золото находятся примерно на отметке в 60%. Все это я вам рассказываю, чтобы показать, что если вы хотите попробовать разогнать маленький депозит, вам нужно сосредоточиться на рынках, на которых вы имеете наибольший винрейт. Для меня это – бунд! Все эти рынки я торгую по одной и той же стратегии, но бунд далеко впереди, – и это с учетом достаточно приличной статистики! Ладно, с выбором рынка определились! Диаграмма, которую я покажу вам дальше, является ключевой частью вебинара… Я разобрал свою стратегию на отдельные составляющие. Как вы уже знаете, важными компонентами моей стратегии является торговля гэпов и паттерна SFP (Swing Failure Pattern)… Отдельно я решил выделить комбинированный паттерн – SFP INTO GAP, паттерн SFP, который формируется у гэпа. Мне хотелось посмотреть, насколько SFP на гэпе лучше, чем просто SFP. Вам это делать не обязательно, но я все же решил попробовать. А остальное – это мои трейды от уровней, которые я отсортировал по количеству предыдущих отскоков цены от уровня – 1, 2, 3 раза – и наличию либо отсутствию при этом какого-либо перевеса на дневных графиках. Вы можете пойти еще дальше и добавить в свою диаграмму паттерны накопления и распределения. Это – общая концепция того, что вам стоит сделать. Должен сказать, этот скриншот не отражает моей статистики в полной мере, то есть эта диаграмма не является точной. Я специально не предоставляю вам актуальную статистику, потому что не хочу давать готовых ответов. Прежде чем кто-то напишет: «за что я тогда плачу, если ты не собираешься давать мне готовых ответов» (смеется)… Я даю вам подход, которым вы можете воспользоваться. Но! Судя по моему опыту преподавания, как в группах, так и индивидуально, нельзя говорить человеку: «сосредоточься только на этой стратегии и торгуй по ней бунд». Потому что так человек ничему не научится! А вот если он самостоятельно проведет всю необходимую работу, во-первых, он научится гораздо большему, у него случится тот самый пресловутый момент, когда «загорается лампочка». А во-вторых, человек может обнаружить что-то, чему я даже не учу! Открыть какую-то новую идею. Так что это вам нужно сделать! Разберите свою статистику на отдельные рынки и на отдельные сетапы. Я делаю так: выбираю рынок, на котором я обладаю наибольшим винрейтом, и начинаю торговать его только по наилучшим стратегиям. А по мере роста своего депозита я начинаю понемногу снижать риски и добавлять оставшиеся стратегии. Используя эти две диаграммы, я бы сказал: очевидно, бунд – лучший рынок, а лучший паттерн на бунде – это SFP на гэпе, винрейт больше 90%! Мы знаем, что наше математическое ожидание является положительным, но в данном случае для нас важнее винрейт, так как торговать мы будем с высокими рисками. Другой хороший сетап – вход на уровнях с тремя отскоками при наличии перевеса на дневных графиках, винрейт – более 80%. Как, впрочем, и этот же сетап, но без перевеса на дневных графиках! Мы можем провести здесь черту и начать торговать только три этих сетапа, потому что я знаю, что по ним я получил винрейт более чем в 80%, и это на большом количестве сделок! А значит, я буду чувствовать себя достаточно комфортно, торгуя их с рисками, скажем, в 10% от депозита. Естественно, при этом я не буду ставить на кон все свои сбережения. Я буду торговать на маленьком депозите, и это позволит мне не привязываться к результатам. Но на этом маленьком депозите я буду торговать с высокими рисками, потому что знаю, что моя стратегия в состоянии с ними справиться. Возьмем мой личный пример, – я начинал с 50 фунтов и закончил на 500, торгуя с рисками в 10%. Если бы я продолжил торговать и дальше, на 500 фунтах я бы сказал: теперь можно скинуть риск до 5%! Это позволит мне добавить в свою торговлю еще пару сетапов и расширить свои горизонты. Я снижу риск до 5% и начну торговать все, что имеет винрейт более 70%. Так я по-прежнему смогу сравнительно легко преодолевать просадки, учитывая длину возможных серий убытков. И так далее! Что касается сетапов с низким винрейтом, например, торговли гэпов… Хотя она и обладает положительным математическим ожиданием, получить по ней несколько убытков подряд – более чем вероятно. А это очень опасно, если мы торгуем с высокими рисками! То же относится и к стратегии торговли от уровней с одним отскоком без перевеса на дневных графиках… Ее винрейт – немногим больше 50%! Повторюсь, что эта статистика не является точной и актуальной. Я всего лишь взял весьма приблизительные значения и представил их в виде диаграммы. Я сделал это, чтобы никто не поддался лени и не подумал – так, вот эта стратегия является самой прибыльной, так что буду торговать только по ней. Я действительно считаю, что вам будет гораздо полезнее самостоятельно собрать свою собственную статистику, провести расчеты и определить, что работает лучше всего лично для вас. Если вы ведете журнал, сделать это совсем несложно! А если не ведете… При всем уважении, вы, вероятно, на данный момент не обладаете дисциплинированностью, необходимой для достижения успеха. Потому что ведение торгового журнала – это ключевой фактор! На каждом вебинаре я твержу, насколько он важен. Вот теперь, думаю, вы начинаете понимать, почему! Когда я набирал статистику для собеседования во Futex, мне в голову тогда еще не пришла идея выбрать только один наиболее прибыльный на тот момент рынок. Я просто решил определить самые прибыльные техники. А определив, – начал по ним торговать! Я не использовал всего арсенала своих рабочих стратегий. Но по мере роста депозита я снижал риски и начинал применять больше техник. В результате чего я получал больше сетапов с более низким риском, но примерно те же прибыли. А как поступает большинство разгонщиков? Они решают торговать с высокими рисками, но используют при этом неподходящие стратегии. Они либо не обладают достаточно высоким преимуществом, либо оказываются не в состоянии переносить высокие риски. Возможно, им не удается примириться с фактом, что они торгуют с рисками в 10%, а просадка составляет уже 40%... Вот вам пример разгона депозита в 1 000 фунтов до более чем 10 000. И это – чуть больше, чем за год. Я торговал на чужом счете, это – не мой депозит, так что моего имени тут нет… Но все сделки на этом счету – мои. Как видите, с самого начала я попал в просадку, но дальше… Стрелкой внизу я отметил один из самых сложных периодов моей трейдерской карьеры. Я серьезно! Этот период был просто невероятно сложен. Возможно, вы смотрите на эту кривую эквити и думаете – довольно-таки неплохо для «сложного» периода! Но такой доходности мне удалось добиться благодаря использованию подхода, о котором я вам сегодня рассказал. Я сказал владельцу счета: если мы хотим прилично увеличить этот депозит, то торговать придется с достаточно высокими рисками, так как сумма небольшая. Следовательно, я не мог использовать в торговле все известные мне рабочие техники. Пришлось выбрать наилучшие. И некоторые техники меня в течение этого года подвели… Но наращивание депозита велось с рисками в 10%. Опять же, не буду проходить по всем слайдам, потому что на это может уйти буквально вся ночь… Но по этому скриншоту вы можете составить представление о рисках. Например, убыток в 821 фунт при депозите в 8 100 фунтов – около 10%. Можете увидеть и прибыли! Графа «Debit» – это убытки, графа «Credit» – прибыли. Соотношение, близкое к 50/50! Тяжелое было время. Но средняя прибыль у меня была больше среднего убытка, так что… Когда это было?.. В 2010! Да, в июле 2010 я закончил торговлю на этом счете. Как можете увидеть на графике, этот месяц я начал с 6 000, а закончил на 10 000. Саид спрашивает: если кому-то удастся повторить то, что я сделал с этими небольшими депозитами, возьмут ли такого человека на работу в проп-фирму? Сработает ли это и сейчас?.. Да, думаю, сработает. Если вы разгоните депозит, придете в проп-фирму и покажете, что именно вы делали, – не вижу причин, почему вам могут отказать. Вопрос от Марка: если постоянно выводить средства, как тогда наращивать депозит с помощью сложного процента? Ну, тут стоит сказать пару слов! Во-первых… Ну, предположим, что мы начали с депозита в 50 фунтов и успешно разогнали его до 1 000. В этом случае 500 я оставлю на депозите, а 500 выведу на, скажем так, накопительный счет. Но при этом я все равно продолжу торговать так, как будто у меня на счете 1 000! Выставлю риски, соответствующие депозиту в 1 000, хотя на нем будет всего лишь 500. Ведь эта 1 000 у меня действительно есть! Просто мне не по душе хранить все свои деньги у брокера. Но если вы будете ежемесячно выводить деньги на повседневные траты, то в рисковый капитал включать их нельзя, ведь вы их тратите! Так что если вы зарабатываете трейдингом себе на жизнь, то в плане использования сложного процента вы можете столкнуться с определенными трудностями… Если только вы не зарабатываете больше, чем выводите. Но чем больше будет становиться ваш депозит, тем более вероятно, что вы будете зарабатывать больше, чем вам требуется на жизнь. Джеймс спрашивает о статистике… Мне удалось устроиться на работу в фирму, имея статистику только за 4 месяца. Но, думаю, здесь важнее не время, а количество сделок. Я бы сказал, что будет достаточно 50 сделок за 3 месяца. Не могу, конечно, говорить за все фирмы! Но мне кажется, что этого хватит. Во всяком случае, у меня было так! (конец вебинара) Переведено специально для Tlap.com
  6. То, что каждому следует знать о трейдинге ДРУГИЕ СТАТЬИ/ВЕБИНАРЫ ТОМА ДАНТЕ: [Интервью с крупными трейдерами] Том Данте [Статья] То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге, но боялись спросить [Статья] Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой [Статья] Том Данте – Схема успешного трейдинга Специальный вебинар – выживание в условиях зомби-апокалипсиса Вступление переводчика: Представляю вашему вниманию вебинар Тома Данте. Этот трейдер снискал популярность в англоязычном трейдерском сообществе благодаря своей непосредственности, прямоте и богатому торговому опыту. Был он хорошо оценен и нашими форумчанами – с ним уже выкладывался перевод интервью с Аароном Файфилдом. Вебинар этот предназначен в первую очередь для тех, у кого за плечами нет обширного опыта торговли, тем не менее, он прямо наполнен мелкими нюансами, некоторые из которых наверняка окажутся полезными в торговле или хотя бы дадут пищу для размышлений и более опытным трейдерам. Приятного чтения! *** Окей, итак! Добро пожаловать, все! Спасибо, что пришли на вебинар! Рассчитан он в первую очередь либо на тех, кто в этой игре новичок, либо на тех, кто, может, уже не вполне новичок, но дела у него идут пока неважно. Очевидно, опыта в уничтожении орд зомби у меня никакого нет! Даже в условиях компьютерных игр. Но трейдерского опыта у меня предостаточно – я торгую уже четырнадцать лет, по меньшей мере три года – в условиях проп-трейдинга. Давайте же начнем наше путешествие по этой трейдерской игре! Вы – сами по себе. Никто вас не спасет Во-первых, не испытывайте иллюзий – вы сами по себе! И никто вас не спасет. Как многие из вас, вероятно, в курсе, трейдинг – это не обычная работа. Пробовали ли вы объяснить ребенку, в чем заключается ваша работа, как трейдера? Я пытался! Начал, конечно, с того, что я покупаю и продаю. Ребенок тут, конечно, спрашивает – а что ты покупаешь? И вдруг все внезапно становится очень сложно, и количество объяснений начинает нарастать, как снежный ком. Ведь, если все упрощать, вы покупаете что-то, чего вы никогда не получаете, у того, кого вы не знаете, используя деньги, которых у вас нет (кредитное плечо). А потом вы смотрите на графики, чтобы разобраться, как подобные сделки срабатывали в прошлом, чтобы оценить, когда стоит продавать то, что вы купили кому-то в будущем… Если вы дейтрейдер (как и я), то, возможно, вам приходится сидеть за монитором по десять часов в день. И, может, вы не без гордости думаете, что вы сам себе начальник. Однако рынок бы с вами не согласился. Потому что именно он говорит вам, когда торговать. И именно он платит вам, причем момент выплаты не определен. Добавьте ко всему этому еще и фактор случайности, свойственный трейдингу – вы можете открыть великолепную сделку, но потерять на ней деньги. А можете открыть кошмарную, но получить за это вознаграждение – по чистой случайности. Все это очень сильно замедляет процесс обучения. Но дальше – хуже! Давайте взглянем на все это дело трейдинга и упростим до основ, которыми мы занимаемся каждый день. Это бизнес, в котором безэмоциональность (что, кстати, является чертой психопатов) – это предмет гордости! Ведь мы к ней и правда стремимся! К тому, чтобы превратиться в робота, лишенного эмоций. Это бизнес, который почти никогда не понимает ваша семья, ваши любимые. Это бизнес, в котором, если вам повезет разобраться в правилах, то изменятся либо правила, либо другие игроки! Сколько вы уже видели видео, в которых кто-то советует – следите за тем, что делают большие парни? Люди тратят долгие часы своего времени на то, чтобы разобраться в этом и постараться извлечь выгоду. И все это ради того, чтобы со временем самому превратиться в большого парня, за действиями которого будут следить другие трейдеры. И пытаться на них заработать. Это – бизнес, в котором вы регулярно испытываете чувство боли, неудовлетворенности, беспокойства, стресса. И каждый ваш шаг заканчивается разочарованием того или иного рода – то сделку нужно было держать открытой подольше, то наоборот, стоило выйти пораньше, то риски оказались слишком высокими… Есть множество других грехов. Если вы взглянете на те эмоциональные жертвы, на которые приходится идти трейдерам, вы можете подумать, что это весьма нездоровое занятие. Так и есть! И, наконец, это – бизнес, в котором рынку плевать, процветаете вы или разоряетесь. Живы вы или мертвы. Рынку на вас плевать! Он был здесь задолго до того, когда пришли мы с вами, и никуда не денется, когда мы его покинем. Когда я работаю с трейдерами-новичками, я всегда стараюсь привить им идею, что нужно думать о себе, как о провайдерах ликвидности. Ведь, грубо говоря, ими вы и являетесь – ни больше, ни меньше. Называть себя провайдером ликвидности – это довольно безлично. Но это отражает суть работы рынка, ведь он тоже безличен! Ваша роль – помочь другим осуществлять сделки. Поразмыслите над этим, может здорово помочь. Ведь каждый раз, когда вы покупаете – кто-то вам продает! И когда вы думаете, что пора продавать, кто-то принимает ваше предложение и покупает у вас. Задумайтесь, в чем их мотивы? Те, кто играет в эту игру уже какое-то время, в курсе, что возможности игроков тут вовсе не равны. На то есть много причин – пройдусь по нескольким. Есть трейдеры, обладающие возможностью двигать рынки – куда большей, чем наша. Это могут быть институциональные трейдеры, это могут быть центробанки – они и правда могут двигать рынок! Есть трейдеры с доступом к инсайдерской информации, недоступной для других. Есть трейдеры, способные реагировать быстрее, чем мы. Мы знаем это благодаря всей этой шумихе с высокочастотным трейдингом. И есть трейдеры, у которых есть доступ к куда более дешевому трейдингу, чем наш. Смешайте эти четыре пункта – выходит, мы платим куда больше денег за куда меньший приз, мы хуже информированы и медленнее реагируем. А в этой игре нужно выделяться среди других! Еще один простой факт – мы с вами пытаемся заработать на жизнь азартными играми. Я знаю, трейдерам-новичкам не нравится эта мысль. Но я всегда им это говорю. Потому что высокая вероятность – это все равно вероятность! Мы строим свою карьеру на своих лучших догадках. Никогда не забывайте это! Вакцины не существует Теперь, если вы еще не выключили вебинар после такого вступления (смеется)… Давайте познакомимся с той лапшой, которую на нас так любят вешать. Если вы из тех ребят, которые торгуют уже не один год, но никак не добьются профитности, и думаете при этом «если я продолжу упорно торговать, я справлюсь» – вам, возможно, стоит подумать еще разок. Я постоянно натыкаюсь на советы продолжать упорствовать... Но одного упорства недостаточно! Я видел многих упорных трейдеров, так и не добившихся прибыльности. Если кто-то каждый день делает одно и то же, ожидая, что результат изменится – кто это? Ну, кроме гребаного идиота? Тот, кто упорствует! Но одно упорство не поможет добиться желаемого. Стать в этой игре лучше можно только одним-единственным способом – с помощью самоанализа. Что у меня получается хорошо? Что плохо? Какие мои слабые стороны? Какие конкретные действия я могу предпринять, чтобы стать лучше, как трейдер? Такие вопросы нужно задавать себе постоянно. Упорство – это хорошо, но упорствовать нужно так, чтобы это способствовало вашему трейдерскому росту, не нужно просто повторять одно и то же день за днем. А ведь многие именно это и делают! Второй пункт, который я хочу подчеркнуть… Понимаю, это очень спорная тема… Закон притяжения не работает. По моему мнению. Забудьте про него! Что я подразумеваю под «законом притяжения»? Вы, наверное, не раз слышали, как кто-то говорит: «Если вы будете думать о деньгах – то притянете деньги в свою жизнь». Это ерунда. Серьезно, полнейшая. Все эти люди, уверенные, что если они будут твердить себе, что богаты, то и правда разбогатеют… Я работал с трейдерами, которые развешивали у себя над мониторами плакаты с Ламборгини и виллами в Марбелье. Проходило два года – у них квартира в Пекхэме и проездной на тридцать фунтов. Не знаю, следует ли кто-то из вас по этому пути, но если да – уверен, что все, что вы притянете, это чертово разочарование! В этой игре деньги тянутся к тем, кому на них плевать. Те, кто зациклен на деньгах, не добивается ничего! Это – один из тех фактов, которые и правда работают. В большинстве случаев. Именно поэтому у многих получается торговать в плюс на демо-счетах, но не выходит повторить это на реале. Потому что им не наплевать, ведь тут на кону настоящие деньги! Привязанность к деньгам – причина разорения многих трейдеров. Знайте местность. И держитесь подальше от кладбищ Итак, если предыдущие два параграфа не заставили вас самовыпилиться… Давайте, наконец, взглянем на рынок. Рынок всегда вращается вокруг баланса продавцов и покупателей. Цена и время пересекаются и порождают всем известные волнения... Давайте задумаемся на секунду об этом концепте цены и времени. Рынок – это одна бесконечная телевизионная реклама. Тут как на каналах с распродажами типа «магазина на диване». Знаете, там, где круглые сутки вам пытаются впарить какую-то фигню. Если потрудитесь взглянуть на то, как они работают… Они фиксируют какую-то цену, например, говорят – вот, мы продаем алмаз за 500 фунтов. А потом цена резко снижается до приемлемой. «Он стоит 500 фунтов, но подождите-ка! Сейчас его цена всего 25.99!». И в этот момент на экране начинают тикать часы! И начинается надувательство типа «время на исходе!..». Все бросаются покупать. Поздравляем Дженни из Манчестера и Кейт из гребаного Бирмингема… Вы сидите себе спокойно с пивом перед телеком в субботний вечер – а в следующий момент уже покупаете какую-то фигню. Если вы будете гнаться за рынком, то окажетесь в одной лодке с такими парнями! Которые готовы купить все, что угодно, лишь бы это было достойно прорекламировано. Или прорекламировано достойным человеком. В торговле вам нужно знать, что вы ищете конкретно. Понимаю, мои фолловеры уже не раз это слышали, но я считаю, что на рынке самые крупные ловушки располагаются у точек разворота. Если мы взглянем на график EURUSD, мы увидим ключевой свинг-лоу на уровне 1.2499, прямо под отметкой 1.25. В пятницу рынок спустился к этому уровню, пробил его, но закрылся сверху. Это – мой паттерн ложного пробоя. Это, конечно, был вечер пятницы, серьезного скачка цены не произошло, но это, определенно, был лоу. И людей поймали под этим свинг-лоу. Давайте взглянем на график AUDUSD, тут наблюдается другой пример этого паттерна. Мы видим глубокий свинг-лоу, рынок уходит от него, возвращается к нему, тестирует пул ликвидности, закрывается сверху уровня. И ниже, как мы видим, уже не спускается. Эти зоны нужно учитывать еще до того, как цена к ним подойдет. Но это не черно-белый концепт. Когда вы видите ложный пробой, не стоит думать «окей, я войду в рынок, потому что был пробит свинг-хай, а цена закрылась ниже» или «был пробит свинг-лоу, а цена закрылась выше». Нужно оценить структуру рынка! Многие из трейдеров, не сумевших добиться прибыльности, как раз так и делают – берут какой-то паттерн и упрощают его до самого маленького общего знаменателя: «Ложный пробой – это пробой вниз с закрытием вверху, буду торговать так каждый паттерн, какой только увижу». А потом ноют, что стратегия не очень хорошо работает. Как же ей хорошо работать, когда вы торгуете паттерн каждый божий раз? Нужно учитывать структуру! Давайте обратим свое внимание на часовой график GBPUSD. Я в прошлый вторник разослал об этом твит, в котором предупреждал, что на эту пару нужно обратить внимание, на отметке 6184 возможна смена дневного тренда на бычий, ожидайте ложного пробоя! Какую обратную связь я получил? Кучу ответов, в которых трейдеры строили прогнозы, куда пойдет рынок сверху. Надо сказать, ложного пробоя не произошло, но почему я вообще следил за этой зоной? Потому что с точки зрения структуры рынка она просто прекрасна. Если переключимся на дневной график, мы увидим, что там назревал потенциальный новый тренд. Вот почему я в первую очередь и обратил на это внимание. Мы видим, что на рынке был лоу, хай, потом ниже лоу, ниже хай, ниже лоу, ниже хай, а тут вдруг выше лоу! Это плюс последующий рост – и трейдеры сразу заподозрили, что назревает возможная перемена тренда. Понятно, что на тот момент мы не могли знать, что произойдет в будущем, формирование нового тренда можно подтвердить только ретроспективно, когда цена уже ушла вверх. Но ту точку отслеживать было необходимо, чтобы быть в курсе, произойдет ли изменение в структуре. Случится это – и рынок сменится с медвежьего на бычий, активируются ордера в лонг, захлебнутся ордера в шорт. Великолепная зона для ловушки! Понимаете, нельзя просто пробежаться по графику, выбрать какой-то рандомный хай и сказать «окей, если будет прорыв с закрытием снизу, я буду в продажах по самое не балуй». Понимаете, необходимо смотреть на структуру, просто необходимо! Еще один вопрос, которым стоит задаться при отторговке этого паттерна – как рынок двигается? Потому что, если цена пролетает точку свинга на высокой скорости, то это даже лучше. Давайте уделим несколько минут на то, чтобы посмотреть на другой график и оценить влияние волатильности. Вот у нас график S&P500. Как мы видим, у нас был свинг-лоу на отметке 1918 с четвертью (кружок). Рынок пробил эту отметку на один тик и ушел вверх практически вертикально. Наблюдалось стандартное «пробил вниз – закрылся сверху», что подходит под определение ложного пробоя. В результате цена пошла вверх и принесла неплохую прибыль. Потом, правда, нарисовала параболу, но давайте на секунду отложим это и представим, о чем участники рынка думали, когда цена подходила к уровню свинг-лоу. Мы рассмотрим четыре группы трейдеров. Трейдеры без открытых позиций, но настроенные по-медвежьи. Трейдеры без открытых позиций, но настроенные по-бычьи. Трейдеры, которые уже находятся в покупках. И трейдеры, которые уже находятся в продажах! Охватим весь спектр. Начнем с первой группы – те, кто не в рынке, но настроен по-медвежьи. Весьма вероятно, что подход цены к уровню свинг-лоу побудит их осуществить вход. Предыдущий свинг (кружок) они, вероятно, будут использовать как отправную точку для принятия решений. Частные трейдеры будут оценивать ту скорость, с какой цена приближается к этой отметке. Волатильность была довольно велика, что могло побудить их сделать вход – они видят, как рынок падает вниз, и их охватывает старое как мир чувство «черт, если бы я только перед этим продал!..». А рынок все приближается к свинг-лоу… И они думают, что быстрый рынок может совершить пробой уровня, что спровоцирует еще большее движение. И потому принимают решение войти в рынок. Если взглянуть на вторую группу, на тех, кто пока на заборе, но настроен по-бычьи – как считаете, будут они закупаться? Наверняка сейчас кто-то подумал, что «да, я бы закупился». Но на самом деле, в данном случае так посчитает не так уж много народу. Потому что чем ближе цена подходит к уровню, тем больше вероятность, что они подумают «да ну нафиг, нужно быть сумасшедшим, чтобы покупать тут! Никогда не пытайтесь поймать падающий нож! Посмотрите на скорость движения, рынок обрушивается вниз, если пробьет свинг-лоу – спровоцирует большое движение, не буду покупать! Я за тренд, а не против него!». Теперь третья группа – те, кто уже в покупках. Может, они закупились на отметке чуть повыше, где наблюдается уровень поддержки-сопротивления, который к тому же находится выше уровня свинг-лоу. И если рынок пойдет вниз – как вы думаете, на какой отметке будут располагаться их стоп-лоссы? Под уровнем свинг-лоу! Естественно, прямо под ним, на пункт пониже! И, наконец, те, кто уже в продажах. Вот тут начинается действительно интересное! Потому что ничто так не убеждает людей, у которых есть план, сменить его, как высоковолатильное движение. Трейдеры наверняка продавали прямо под уровнем поддержки чуть повыше свинг-лоу. Когда они видят, что рынок прямо-таки несется в сторону их тейк-профита, они начинают отодвигать его! Только для того, чтобы потом обнаружить, что рынок развернулся и ушел от них прямо на том уровне, на котором они и планировали закрываться с прибылью… Ясно? Обычная жадность. Но жадность эта спровоцирована характером движения рынка. Сейчас прокомментирую мнение, высказанное ранее в чате. Вы, наверное, думаете: «Да, окей, концепт понятен, был пробит свинг-лоу, свеча закрылась сверху. Но цена не могла активировать много стопов, не так ли? Ведь не было никакой шпильки вниз». Да, шпильки не было, но я обнаружил, что ложный пробой даже в один пункт уже высокоэффективен! Не обязательно, чтобы пробой был большим. Если он заходит в зону под уровнем далеко – это уже приятный бонус. Но эту конкретную сделку я бы не стал списывать со счетов. Потому что трейдеры – не важно, любители или профессионалы – будут действовать даже на отметке всего в один пункт ниже уровня. Взглянем на объемы! Эту картинку я выкладывал в твиттер. Вот, что произошло под уровнем лоу. Знаю, мелко, разобрать тяжело, но на отметке в один пункт под уровнем свинг-лоу было активировано ордеров на 500 лотов. Причем 100 лотов было активировано одним ордером! Вряд ли это был частный трейдер, торгующий из своей спальни. Не могу утверждать, что это был вход какой-то крупной фирмы, но объемы приличные! Весьма крупный парень совершил вход всего на один пункт ниже уровня. Мне часто говорят: «Да ну, кто-то и правда входит на пункт ниже уровня? Да ладно, иди дури кого-нибудь другого». Но ведь они и правда входят! Конечно же, они входят. Так что вот на что я смотрю в своей торговле. На зоны, на скорость и направление движения цены, на структуру рынка. Но хочу добавить в дополнение ко всей этой истории с волатильностью еще кое-что, что, по-моему, как раз самое интересное. Все эти описанные мной мнения разных групп трейдеров будут совершенно иными, если цена будет спускаться вниз медленно! Не буду проходить по всем четырем группам снова, но, если мы быстренько взглянем на бычью сторону рынка… Мы говорили, что ребята, настроенные на покупки, но не находящиеся в рынке, вероятнее всего, испугаются и не будут входить, ведь они видят, как рынок обрушивается. Я видел это много раз – когда рынок опускается слишком быстро, трейдеры передумывают входить. Они думают – лучше посижу, посмотрю, как дальше дело пойдет. Рынок рисует параболу, и они думают – черт, надо было покупать. Но если рынок спускается медленно, то они, вероятно, все-таки войдут! Особенно новички, потому что они часто путают недостаток импульса с недостатком уверенности продавцов. И решают влезть против них. Так что они будут думать: «Рынок спускается, но силы особенной не наблюдается, так что, вероятно, уровень пробит не будет». То есть получается, что мы имеем один и тот же уровень, но совершенно разные мнения в зависимости от того, резкое наблюдается движение или плавное. Часто трейдеры избегают покупок, когда цена несется вниз, но закупаются, если цена вниз дрейфует. Парень, с которым я работал в проп-трейдерской фирме (он зарабатывал бешеные деньги), называл это «дрейфом смерти». Это когда цена по чуть-чуть дрейфует в сторону уровня, а он ее не удерживает, она спускается еще чуть-чуть пониже, и вы снова покупаете. Рынок снижается еще чуточку – и вы опять покупаете… И снова, и снова. Оглянуться не успеете – а вам конец! Так что я очень быстро усвоил факт… Это как раз один из тех фактов, которые я усвоил довольно быстро. Шансы на отскок от уровня растут, если рынок атакует уровень в агрессивной манере. Что совершенно противоположно тому, что люди ожидают подсознательно! Но вы можете проверить это на практике. Тут, конечно, важно учитывать контекст. Если рынок дрейфует в азиатскую торговую сессию, то это обусловлено, вероятно, низкой ликвидностью, свойственной этому времени суток. Но если это открытие Франкфурта или США, а рынок дрейфует в сторону уровня – обычно шансы склоняются к тому, что уровень будет пробит. В случае, если цена движется почти вертикально – все наоборот! Всегда будьте готовы… Ко всему! Обсуждая рынки, думаю, даже не стоит говорить, что у вас просто обязан быть торговый план, охватывающий все варианты развития событий. Свой план я показывал на вебинарах уже бесчисленное количество раз, но для тех, кто никогда его не видел… У меня два типа плана – записанный, который охватывает буквально все аспекты моей торговли, включая мани менеджмент, риск менеджмент, ежедневный распорядок… Здоровенный документ! А то, что вы видите на экране – мой визуальный план. (извиняюсь за качество - так в оригинале) Это – схема всего, что я делаю. Я уже не смотрю на нее на ежедневной основе, потому что выучил наизусть. Но она охватывает все варианты развития событий. К примеру, когда цена подходит к уровню – насколько он силен? Нужно учесть несколько пунктов, обуславливающих его силу. И у меня подготовлены варианты действий в зависимости от того, насколько сильным уровень окажется. Что я буду делать, если он слабый? Что я буду делать, если он сильный? Не буду описывать сейчас весь свой план, потому что на это уйдет куча времени. Но в нем учтено все – где я буду располагать стоп-лоссы… Что я буду делать перед открытием ордера – есть ли у меня другие открытые? И так далее, и тому подобное. Я стараюсь быть готовым к любому варианту развития событий, каким только рынок может в меня запустить. Но, знаете, иметь план – это одно дело, а вот придерживаться его... Вот где многие трейдеры терпят крах! Наверняка, у вас в жизни случался период, когда вы прыгали от одной стратегии к другой. Какая-то система приносит вам несколько убыточных сделок, вы бежите с корабля и переходите к совершенно иному стилю торговли. Как правило - это плохая идея! Потому что у систем или стратегий время от времени случаются убыточные периоды. Если у вас есть какой-то план, не нужно его менять целиком только потому, что выдались тяжелые времена. Могу вам честно сказать, за всю свою карьеру я видел только одного трейдера, который делал деньги каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год. И это – не я (смеется)! Только один парень. Он работал в проп-фирме. У каждого другого профессионального трейдера, которого я видел, часто случались убыточные дни, убыточные недели, убыточные месяцы и да - иногда даже убыточные кварталы. Это нормально! Если кто-то говорит вам, что вы можете зарабатывать каждый день или каждую неделю – он ******. Простите, извиняюсь, что использую такое грубое выражение! Но правда же. Вам что-то пытаются продать! Нельзя так просто взять и начать забирать с рынка деньги каждый божий день. Вам, возможно, удастся проделывать это несколько месяцев подряд, но рано или поздно наступят нелегкие времена! Так что, когда вы начинаете торговать по стратегии, вы не можете сказать наверняка, какой сейчас период – удачный или неудачный. Не стоит сразу бежать с корабля! Может, нужно снизить риски, может, даже перейти на демо, но не нужно перепрыгивать с одной системы на другую. Но есть кое-что похуже, чем бесконечная смена стратегий, и я частенько с этим сталкиваюсь! Это – вмешательство в ее работу, пусть даже совсем на чуточку. Это часто происходит из-за «эффекта недавнего». К примеру, трейдер покупает на уровне, а цена пробивает его и выносит стопы. И такое происходит, к примеру, три раза подряд. И трейдер говорит: «Знаете, что? Я больше не буду покупать на таком уровне. Я буду ждать подтверждения в виде свечного паттерна». То есть чуточку изменяет свой подход. Я постоянно на это натыкаюсь, и, наверное, многим из вас это тоже знакомо – люди совершают небольшие подстройки, беря за их основу всего лишь несколько последних трейдов. Это большая, большая проблема! Может, выглядит это не так уж и плохо, более того, может показаться, это вписывается в концепт обучения, адаптации. Но это плохо потому, что когда вы добавляете эти рандомные переменные в свою торговую стратегию, то становится очень сложно (если вообще возможно) определить, что работает, а что нет. Потому что вы не успеваете накопить достаточно данных, торгуя по одному комплекту правил, а постоянно прыгаете от одного к другому. И будет очень сложно понять, глядя на торговый журнал, что из вашего подхода работает, а что нет. Это одна из тех сложностей, которые замедляют процесс обучения и вызывают неудовлетворенность. В предыдущих вебинарах я подчеркивал важность не только масштабного торгового плана, но и плана на день. Опишу это вкратце, потому что рассказывал об этом уже не раз, можете посмотреть предыдущие видео на youtube. Вот такие бумажки нам раздавали в проп-фирме. Я их уже не раз показывал, потому что они невероятно полезны! Стоит сделать сейчас скриншот. Ну, или напишите позже мне на почту, я пришлю вам копию. Заполняйте значения ежедневно перед торговой сессией. Это – план на день. Сверху у нас колонка фундаментального анализа – не оставляйте ее пустой, запишите гребаные данные! Меня просто тошнит от людей, которые говорят: «Ох, я забыл, что сегодня выходят данные по ВВП Великобритании!» или «Ох, черт, сегодня FOMC! Если бы я знал, не торговал бы евродоллар!». Хватит так себя вести! Эти данные окажут на рынок влияние. Запишите, что выходит, когда выходит, что, скорее всего, произойдет. Так вы сможете принять взвешенное решение! Даже если вы не учитываете новости в своей торговле, вам точно стоит быть в курсе, когда произойдет всплеск волатильности! Я твержу об этом по несколько раз в неделю, но все равно мне кто-нибудь присылает сообщение, что его выбило по стопам, потому что он забыл про выход новостей. Так что, ну… Просто будьте в курсе таких вещей! Дальше у нас – технический анализ. Где располагаются ключевые уровни? Люди всегда мне говорят, что если они заполняют план в начале дня, а потом в конце возвращаются его проверить, то видят, что те уровни, которые они вписали утром, сработали! Но по факту обычно происходит такая жуткая ситуация… Человек записывает с утра уровни: «Купить бунды (ставки по 10-летним облигациям Германии) на 150.20, продать бунды на 150.115, купить бунды, если будет ложный прорыв вниз уровня последнего свинг-лоу». И ты в конце дня смотришь на его план и говоришь: «Ого, все, что ты написал с утра, Джон, сработало, отличный торговый день, дружище!». А он отвечает: «Не, я в заднице». И вы такой: «Погоди, как это? Рынок отработал точно так, как ты записал с утра!». А он говорит: «Да, но я не сделал ничего из записанного! Я собирался купить бунд на 150.20, но он двигался в канале, а потом сделал прорыв вверх, и я решил не закупаться». В общем, выходит, что толку от плана не было, потому что ему не следовали. И день закрылся в просадке. Так что в своем трейдинге я следую правилу, которое рекомендую ввести всем. Утром перед началом торговой сессии я вписываю все ключевые уровни и придерживаюсь их. Не сработают – так не сработают! Я думаю, очень важно записывать свои ожидания по поводу того, как себя будет вести рынок. А позже отмечать, что произошло на самом деле. Потому что так вы сможете определить, насколько хорошо вам удается читать рынок. Иногда я говорю парням – сегодня я не торгую. Почему? Потому что мне не нравится, как рынок двигается последние пару дней. Они могут подумать, что я просто отторговал их в убыток, но нет, я мог даже не торговать! Мне просто не нравится, как он двигается. В проп-фирме в меня вбили, что нужно записывать свои ожидания по поводу грядущей торговой сессии, не важно, открываешь ты позиции или нет. И если рынок делает не то, что я от него жду, значит, я неверно его читаю, а если я неверно его читаю, значит, что-то не то! Так что с помощью такой техники вы научитесь ощущать, насколько хорошо рынок себя ведет. И не придется терять деньги, чтобы понять, что рынок сейчас не в лучшем состоянии! Вот что я обнаружил. Последний пункт в листе – самый важный. В конце каждого дня нужно записать, что вы за сегодня усвоили. «If you don’t learn – you won’t earn» (если вы не учитесь – вы не заработаете). Ого, неожиданная рифма (смеется)! Но звучит неплохо. И это правда! Как трейдеру, вам необходимо учиться каждый день! Опять же, в убыточных трейдерах я часто вижу такую черту – в конце рабочего дня они просто ноют. Описывают все, что у них не сработало за сегодня. Но вы никогда не услышите, чтобы они говорили: «Я сделаю так, чтобы не совершить эту ошибку завтра». Это – признак очень хорошего трейдера. Они действительно смотрят, что сделали за день, и учатся. Найдите оружие. Забаррикадируйте окна Так. Если на вас нападут зомби, что будет первой вашей заботой? Найти оружие, забаррикадировать окна и приготовиться надирать задницы. Когда вы начинаете торговать – все должно быть организованно. Тут мне сказать особо нечего, все довольно просто, но несколько моментов все-таки подчеркну. Во-первых, торгуйте у хорошего брокера, окей? Пожалуйста, не пытайтесь заниматься скальпингом на бундах со спредом в три пункта. С таким поведением мне тоже приходится частенько сталкиваться. Это же рецепт катастрофы! Если у брокера наблюдаются постоянные обрывы связи – смените его уже, наконец! Брокер – это ваш союзник, это средство для достижения цели. Хорошее исполнение – ключевой фактор этой игры. Постоянно слышу, как люди жалуются, что на выходе FOMC у брокера случился обрыв связи. Приятного тут мало, верно? В этой игре вы просто обязаны использовать лучшие инструменты из доступных. И то, что вы используете, используйте эффективно. Я знаю, не все из вас любят твиттер, многие думают, что это лишний шум. Я использую твиттер очень активно! И у каждого трейдера из проп-фирмы, где я работал, был отдельный монитор, отведенный под твиттер. Он отлично подходит для того, чтобы оценить настроения на рынке. Отличный инструмент! Но он тоже должен быть организован. Если вы используете всего одну колонку, а все ваши 800 подписок активно жаждут вашего внимания, каким образом вы рассчитываете получить из этого хоть какие-то полезные данные? Организуйте свои потоки информации! Чтобы вы могли видеть то, что хотите и когда хотите. У меня в TweetDeck пять колонок – новости, трейдеры, аналитики, брокеры и софт. Для друзей и семьи у меня отдельная колонка, которую можно увидеть, если проскроллить вправо. Я сделал так, потому что когда выходят новости, я хочу видеть именно новости, а не твит с котиком от ребенка моего троюродного родственника. Я хочу видеть новости, я хочу видеть, как двигается рынок! Для этого нужны правильные подписки. Это – просто еще один инструмент, который стоит держать в порядке, если вы используете его для трейдинга. Но в этой игре ваше главное оружие… И я знаю, это – премерзкое клише… Но ваше главное оружие – это вы сами. В чем вы хороши, в чем вы плохи? Что подводит нас к следующей теме. Первыми сожрут толстяков. Держите себя в форме! Да, толстяков сожрут первыми! Так что держите себя в форме. Если вы не работаете над собой – над собой работает кто-то другой. Эти люди выживут. Они победят вас. Сейчас на вебинаре онлайн сотня людей. Если вся эта сотня будет следовать всему, что я говорю, и я лично буду наставлять каждого… Хоть вы и будете в одном лагере, весьма вероятно, только пять из вас смогут зарабатывать деньги. Может, десять, если мыслить оптимистично. Это просто факт, который я видел много, много раз. Когда я работал в проп-фирме, у меня произошло осознание… Знаете, трейдеры-новички ноют по любому поводу, например, что им не хватает денег на депозит. Ах, если бы у меня был торговый счет в десять тысяч, а не в две! Ах, если бы у меня было восемь мониторов, а не старый ноутбук! Ах, если бы у меня был хороший брокер, а не эта стремная спред-беттинговая компания! Ах, если бы я зарабатывал! Я стал бы легендой… Позвольте вам кое-что сказать. В проп-фирме каждому предоставляется одинаковое обучение. Их учат торговать одинаково! У всех одинаковый брокер, одинаковый софт, одинаковые инструменты для открытия сделок. Одинаковый доступ к одинаковым новостным потокам. Одинаковые комиссии, одинаковый капитал, они даже получают одинаковый риск-менеджмент! Они все находятся в равных условиях. И все равно – с работой справляются только пять-десять процентов. Что доказывает, что все сводится в конце концов к трейдеру, к личности, к психологии. Никаких сюрпризов, уверен, вы не раз это слышали! Но осознал я это все-таки там, когда увидел, что все находятся в равных условиях, у всех одинаковое образование и инструменты, но все равно – кто-то не в силах добиться того, чего добиваются другие. Вы, как трейдеры, должны задаться вопросом: а чем я лучше своего соседа? Чем вы лучше, чем Джо, Роберт, Кейт, Джеймс? Задумайтесь об этом! Мы все тут такие дружелюбные, собрались на милый полезный вебинарчик, перед началом все здороваются, спрашивают, как дела. Но это не место для того, чтобы заводить друзей! Это – не ваши друзья, это – ваши соперники! Я не сгущаю краски. Все в итоге сводится к тому, что человек рядом с вами – ваш противник. И если вы не работаете над собой, над собой работает кто-то другой. Кто-то вкладывает себя в работу, тратит часы своего времени. Что означает, что в будущем они заберут ваши деньги. Я не буду сегодня рассказывать о торговом журнале, потому что уже говорил об этом много, много раз. Нет смысла повторять, что это – ваш сильнейший союзник. Час с журналом помогут вам больше, чем пять часов с графиками. Гарантирую это! Но все-таки покажу один инструмент, который может вам пригодиться, если вы новичок. Делайте скриншот! Если хотите, сделайте такую таблицу в Excel, на это не уйдет много времени. Это – инструмент для обучения на своих ошибках. Потому что, знаете, обучение на своих ошибках – единственный способ достичь успеха. Заведите себе список своих трейдерских грехов! Тут в примере у нас довольно типичные: ранние выходы, поздние выходы, ранние входы, поздние входы, открытие сделок не по стратегии… Этот список бесконечен. Создайте свой список грехов и ставьте галочку в ячейку каждый раз, когда будете совершать ошибку. Открываете сделку не по стратегии – галочка! Конец второго дня, вы понимаете, что снова открыли сделку не по стратегии – еще одна галочка! Со временем вы заметите, что какая-то торговая ошибка встречается чаще других. Избавьтесь от этой ошибки так быстро, как только можете! Если вы достигаете десяти галочек по любой из ошибок – вам стоит остановиться. Вам, вероятно, стоит даже вообще закончить с трейдингом, выйти из игры. Потому что к десяти ошибкам даже приближаться нельзя! Десять одинаковых ошибок просто показывают, что вы бьетесь головой о кирпичную стену. Но тут стоит добавить еще кое-что. Обнаружить проблему – это только полдела! Нужно еще и что-то с ней сделать. Хотел бы я, чтобы мне платили по пенни каждый раз, когда какой-нибудь трейдер рассказывал мне о своих слабостях! Все они в курсе своих слабостей! Но хотел бы я по два пенни за каждый раз, когда они на свои слабости плевали! Мне не пришлось бы больше торговать бунды! Я в жизни ничего не видел так часто, как трейдеров, которые сначала говорят «я знаю, где совершил ошибку», а потом повторяют ее еще десять раз. Я недавно по этому поводу даже поругался со своей девушкой. Она торгует бунды, вообще-то, весьма успешно. Но рынок бундов пересох, и она переключилась на торговлю золотом. Она открыла сделку по нему на достойном уровне, но ее вынесло по стопу. И далее рынок начал двигаться в канале – прямо на уровне ее стопа. И менее чем через пять минут она запрыгнула обратно! И снова потеряла деньги. Рынок сдвинулся вниз и опять переключился в режим стагнации. Она зашла в третий раз – и снова потеряла деньги. В конце дня она сказала мне: «Я осознала, что наделала! Это была переторговка. Первый уровень не сработал, так что не стоило мне заходить следующие два раза». Фантастика! Кто-то осознал свою слабую сторону. Что же она сделала на следующий день? Ровно то же. Точь-в-точь. Торговала один уровень три-четыре раза, закрыла день с просадкой. Я спросил ее, если ты входишь в покупки, ставишь стоп-лосс, а рынок выносит твой стоп и стабилизируется… Какого черта ты решаешь войти опять? Она ответила: «Ну, меня выбило, конечно, но рынок замедлился и остановился, так что казалось, что сейчас он развернется. Я подумала, что это образуется новый лоу, и мне стоит вернуться в игру». Я спросил: «Факт, что рынок вошел в состояние стагнации прямо на уровне твоего стоп-лосса не доказывает ошибочность твоей торговой идеи? Ведь если бы она была верна, то и стоп бы не вынесло». Я понимаю, некоторым нравится так торговать. Не хочу сказать, что нельзя так поступать, что нельзя снова входить, если вас выбило по стопу, а тут рынок показывает, что сейчас развернется. Я хочу сказать, что нельзя так поступать, если это неверное решение, доказанное торговыми результатами, а вы принимаете его снова и снова. Позаботьтесь о патронах – и они позаботятся о вас Находясь в очаге вспышки зомби-вируса, вам нужно следить за своими патронами. Это, наверное, самое ценное, что у вас есть, кроме, конечно, ног, позволяющих вам сбежать… В трейдинге патроны – это ваш капитал. Давайте минутку поговорим о перевесе! В самых базовых понятиях. Освежим память. Это – вебинар для новичков, так что давайте рассмотрим составляющие перевеса. Три элемента! Винрейт – процент ваших прибыльных сделок. Выигрываете в семи сделках из десяти – ваш винрейт 70%, вот так просто. Второй пункт – ваша окупаемость, соотношение прибыли к риску. Это – то, чем вы рискуете против того, сколько вы, собственно, зарабатываете, все – средние значения. И последний элемент – частота торговли. То, сколько вы торгуете… К примеру, у нас есть два трейдера, у одного чуть-чуть ниже математическое ожидание, но очень высокая частота торговли, он торгует 15 раз в день. А другой торгует один раз в день. Трейдер, торгующий чаще, вероятно, вырвется вперед, просто потому что будет получать больше сетапов. Это не совет заниматься переторговкой, это просто математический факт. В идеале чем выше каждый из трех элементов, тем лучше. А чем ниже каждый из них – тем выше вероятность возникновения психологических проблем. В основе большинства из них лежит факт, что по какому-то из этих трех пунктов показатели слишком низкие. Что если у вас низкий винрейт? Вы легко можете лишиться уверенности в себе. Причем низкий винрейт не равняется низкому математическому ожиданию! Но если вы, скажем, получаете прибыль в 40% сделок, то для новичка это может быть тяжело. Он может начать зацикливаться на том, чтобы оказаться правым, ну, или ему может просто не нравиться проигрывать в 60% случаев. Кроме того, низкий винрейт означает повышенную вероятность получить длинную серию убыточных сделок. Что, опять же, может очень сильно вам навредить с психологической точки зрения. Так что низкий винрейт может стать проблемой. Проблемой может стать и низкая окупаемость. Среди новичков очень популярно стремление добиться высокого винрейта, скажем, в 90%. Я знаю трейдеров, у которых винрейт 95%! К несчастью, они зарабатывают в выигрышной сделке 2 фунта, а в проигрышной теряют 100 фунтов. Так что низкая окупаемость тоже может навредить вашей психологии, ведь хоть вы и будете выигрывать в большинстве случаев, когда вы будете получать убыток, он будет огромным. Один убыток перечеркнет сразу много ваших прибыльных сделок. И, наконец, частота торговли. Трейдеры по самой своей природе стремятся часто торговать. И самый сложный элемент для освоения – терпение, умение стоять в сторонке. Чем выше у вас частота сделок, тем проще это сделать. Не поощряю переторговку, но давайте признаем – если у вас есть паттерн с положительным матожиданием, было бы здорово видеть по двадцать таких паттернов на дню! А не один. Очевидно же. Чем ниже ваша частота торговли, тем большим терпением вы должны обладать. И если у вас случается, к примеру, пара убыточных сделок, а частота торговли у вас низкая, то вам потребуется больше времени, чтобы выйти в плюс. Что, опять же, может плохо сказаться на психологии. Так что вам, вероятно, стоит обратить внимание на эти три составляющие перевеса и, возможно, начать работать над улучшением одного из них. Особенно если вам никак не удается выйти в плюс. Или вы просто хотите повысить свою производительность. Потому что какой-то из них наверняка проседает и приносит вам проблемы. Неплохая отправная точка для раздумий! Еще хочу в двух словах обсудить роль удачи в этой игре. Часто слышу, что в игре трейдинга важны только навыки. Ничто не может быть дальше от правды! Влияние удачи в трейдинге огромно. Интересный момент тут – если перевес у вас небольшой, то удача может сыграть в вашем успехе огромную роль. Новичков это может напугать! Но возьмите, к примеру, бросок монетки. Вы ожидаете, что решка будет выпадать в пятидесяти процентах случаев, особенно если череда бросков большая. Но если взять бесконечную последовательность бросков, вам может выпасть 20 орлов или решек подряд. Этому есть знаменитый пример – в 1913 году в казино Монте-Карло на рулетке 26 раз подряд выпало черное. Представьте только, сколько людей разорилось в тот день! Наверняка, шесть или семь человек просто ставили на красное без конца! И вот… Подобное не так уж часто случается, но случается же! Выигрышные и проигрышные сделки могут идти в любом порядке. (извиняюсь за качество - так в оригинале) Взгляните на эти кривые. Это – старый генератор линий эквити, который я нашел в интернете, насколько я знаю, он больше не поддерживается. Но он показывает довольно интересную картинку! Первые два параметра я ввел сам. Вероятность прибыли 55% - то есть вы будете получать прибыль в 55% случаев. И ваша окупаемость – 1, то есть соотношение риска к профиту 1:1. За каждый фунт, которым вы рискуете, вы можете получить фунт профита. Если игнорировать спред, все становится вполне черно-белым – вы рискуете фунтом, вы получаете фунт. Если вы выигрываете в 55% случаев – с математической точки зрения, на дистанции вы должны зарабатывать, верно? Но взгляните на значение «100». У нас тут нарисовано 100 линий эквити! И большинство из них находится в профите. Как мы и думали, ведь математическое ожидание у нас положительное – небольшое, но положительное. Но посмотрите на три нижние линии! Эти парни под водой, причем виной тому – чистая случайность. А тот парень, чья линия ушла вверх далеко от всех остальных – он, наверное, хохочет! У него там все в полнейшем порядке, хоть и перевес у него совсем небольшой. Вот почему удача, особенно в краткосроке, вполне себе является ключевым элементом трейдинга. Но многие это забывают. Сейчас расскажу страшилку. Я вышел в стабильный плюс в 2007. Но до этого момента у меня были три отдельных периода, когда я зарабатывал на протяжении трех месяцев или более. В 2005 году был период, когда я зарабатывал каждый день три месяца подряд! Я думал, что все, я раскусил рынок, да я просто убил его! Тогда я и представить не мог, что до стабильного профита мне еще два года. Понятно, что я делал что-то, что работало в краткосроке, но все это закончилось хреново. Опять же, стоит учитывать такие вещи. В трейдинге распределение прибылей и убытков совершенно случайное. Вы можете обладать стратегией, в которой из десяти сделок семь прибыльных, но вы не можете знать, какой будет последовательность прибылей и убытков. Я твитил это изображение раньше, делаем скриншоты! Тут показана вероятность получить последовательность убытков в выборке из пятидесяти сделок. Слева, в сером столбце, у нас винрейт. Выбираете значение винрейта – и дальше, справа, смотрите, у какой последовательности убыточных сделок какая вероятность произойти. К примеру, если винрейт у вас 65% (что весьма неплохо, даже хорошо), существует 50,9% шанс на то, что у вас случится четыре убыточные сделки подряд. И шансы 1 к 5, что случится пять убыточных сделок подряд. Опять же, многие это понимают. Но между пониманием и осознанием большая разница. Вы должны знать, что существует шанс, что вы получите несколько убыточных сделок подряд. Вам нужно быть готовым! Что вы будете делать? Учитываете ли вы это в торговом плане? Урежете риски? Прекратите на время торговать? Доверитесь своему перевесу и продолжите? В этом вебинаре я не ставлю себе цель рассказать вам, что нужно делать в таких случаях. Но у вас должен быть план, чтобы не обделаться, не стать жертвой «эффекта недавнего» и не начать гнаться за своим хвостом. Так что иногда вас все-таки могут укусить. Что происходит, когда вас кусают в мире зомби? Вы умираете… Сохраняйте спокойствие И в завершении всего – сохраняйте в этой игре спокойствие! Чтобы не сойти с ума (буквально), делайте регулярные перерывы, окей? Я хорошо знаю, на что способен стресс. Потому что у меня полная голова седых волос и давление 140 на 90, а ведь мне только стукнуло 35 (смеется). По двенадцать часов в день за рынком – иногда это сводит с ума! В течение дня делайте перерывы на упражнения. Просто невероятно, что творит тридцатиминутная пробежка в обеденный перерыв! Так вы выпустите накопившиеся стресс и энергию. Большинство ребят в проп-фирме на обед выбираются на улицу, делают упражнения, перезаряжаются, регенерируют. Делайте перерывы в торговле, чего бы это не стоило! Причем регулярные перерывы. Не забывайте про это и тогда, когда вам надерут задницу. Потому что время от времени случается, что все, что бы вы ни делали, превращается в дерьмо, и вы не можете ничего с этим поделать. Только обернуться назад и убедиться, что вы поступаете верно и не отступаете от плана. И продолжить движение. В периоды убытков я люблю делать перерывы, брать несколько выходных – думаю, это очень важно для сохранения здорового состояния ума и предотвращения тех ошибок, которые люди совершают в таких ситуациях, знаете, как это бывает, они завышают риски, зацикливаются на краткосрочных результатах, забывают, что это – долгосрочная игра… И анализируйте свою производительность! Если вы вынесете из всего вебинара только одну мысль – пусть это будет мысль о том, что нужно пообещать себе каждый день выписывать что-то, что улучшит вашу торговлю. Это может быть что-то простое, типа «я проснулся в 7:30 и пропустил сделку по евро, завтра я встану в 7:00» (смеется). Пусть это будет что-то простое! Но выберите что-то, что вы сделали в течение дня, и поставьте себе цель отныне делать это лучше. Может, это выглядит, как будто я противоречу своим собственным словам об «эффекте недавнего»… Я сейчас не советую вносить в ваш план большие изменения. Но, как правило, хоть что-то из того, что вы делаете в течение дня, вы можете делать лучше. И как минимум стоит найти, что это, выписать и посмотреть, сможете ли вы улучшить это. Особенно если это что-то повторяющееся, если вы регулярно записываете одно и то же, сделайте уже что-нибудь! Помните, я рассказывал о своей девушке? Определяет свои ошибки в день 1, повторяет их в день 2. Угадайте, что случилось в день 3? Я не разрешил ей торговать! С тех пор она и не торговала. Спасибо Вот все, что я хотел рассказать. Думаю, отчасти этот вебинар выдался довольно депрессивным, ведь некоторые темы новичкам могут показаться слишком негативными. Но вы должны осознать, что это невероятно, невероятно сложная игра! Еще раз, спасибо большое, что пришли! Давно уже хотел провести этот вебинар, попытаться привнести в эту игру немножко реалий. Я был бы счастлив, если бы кто-то рассказал мне обо всем этом, когда я сам начинал. Чтобы объяснил, насколько это сложно. Не обещал бы мне весь мир, а сказал, что я, вероятно, не справлюсь. Много стресса, много давления... Хоть вы и можете сделать состояние, свой кусок плоти рынок от вас откусит. Всему есть цена, и цена достижения успеха в этой игре – не ваш торговый депозит, не те деньги, что вы, возможно, потратили на наставника или на курс. Цена игры не всегда выражается в деньгах! Это может быть время, это может быть здоровье, это могут быть ваши отношения, и я сейчас не сгущаю краски. Я знаю многих, кому пришлось с этим столкнуться. Может, вам стоит подумать об этом. В любом случае, спасибо, что пришли, и тебе, Антон, спасибо, всегда рад тебя видеть! Надеюсь, ты не взорвешься на своей ракете. Надеюсь, увидимся на следующей неделе. Переведено специально для TradeLikeaPro.ru
  7. Том Данте – Как торговать уровни (часть 2, заключительная) Это – перевод вебинара Тома Данте, в котором он рассказывает о том, как торгует возврат цены к уровню поддержки или сопротивления, и подводит итог теме торговли по уровням. Кроме того, он поделится парой техник сопровождения сделок, позволяющих снизить убытки, и расскажет о нескольких нюансах торговли по паттерну SFP. Интересного чтения! Первая часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Как я уже сказал – пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, ни с кем не делитесь информацией, которую вы сегодня получите! Это не только в моих, но и в ваших интересах! Вы же не хотите, чтобы много людей начали торговать так же, как вы… Некоторые спрашивают – разве стратегия не начинает работать более эффективно, когда по ней начинают торговать много трейдеров?.. Такое возможно! Но если куча людей будет знать, где я продаю или покупаю, мы начнем конфликтовать друг с другом, получать более плохие цены и так далее. Конечно, если вы покажете паре знакомых, как вы торгуете, это не окажет на стратегию никакого серьезного эффекта. Но вы же понимаете, как в интернете все устроено! Стоит чему-то попасть в сеть – и вы глазом не успеваете моргнуть, как теряете контроль над происходящим. А то, о чем я расскажу вам сегодня, по степени важности значительно превышает все то, о чем я обычно рассказываю на вебинарах. Я собираюсь выдать вам настоящие чертежи рынка! Буквально мой торговый план! Сегодня вы получите основную его часть, а в последующих вебинарах мы будем дополнять его деталями. Мой план очень-очень эффективен. Так что… Я бы предпочел, чтобы он не утек в сеть (смеется). Ну да ладно! Чем мы займемся сегодня? Продолжим наш урок «Как торговать уровни»! А в конце, как и сказал, я поделюсь с вами своим торговым планом. Наконец-то наш подход начнет обретать ясность! А полностью прояснится он в последующих вебинарах. Но для начала давайте вспомним, чему мы научились на прошлом вебинаре. Как обычно, самое главное – продаем мы выше рынка, а покупаем ниже! Именно так и выглядят 99% моих сделок. Так что когда я оцениваю возможность войти в продажи, точку для входа я всегда буду искать выше рынка. Я никогда не продаю ниже рынка, ведь это было бы торговлей по тренду. А я торгую против тренда! Хотя тут, конечно, все не так очевидно, ведь разные люди определяют тренд по-разному. Вот, например, график индекса DAX. Если вы откроете сделку на продажу, это будет вход по тренду или против? В долгосроке – по тренду, ведь долгосрочный тренд нисходящий! Но в то же время это будет входом против краткосрочного восходящего тренда. Так что каждый трейдер определяет тренды по-своему! Думаю, справедливо будет сказать, что я всегда вхожу против, по крайней мере, краткосрочного тренда! Я всегда продаю выше рынка и всегда покупаю ниже рынка, используя для этого лимитные ордера. На прошлой неделе мы изучили, как торгуются «перевернувшиеся» уровни. Скажем, рынок растет, и мы хотим открыть сделку на продажу. Для этого мы ищем уровни, которые до этого работали поддержкой. В качестве иллюстрации этого принципа покажу вам пример сделки, которую я открыл пару недель назад. Давайте определим на этом часовом графике DAX ключевые зоны, от которых цена отскакивала раз за разом… Одна из наиболее очевидных зон, на которую вы, должно быть, сразу же обратили свое внимание – вот эта… Она послужила для цены поддержкой, и та отскочила. Сформировалось небольшое свободное пространство – и еще один отскок! Спрос начал превышать предложение, образовалось свободное пространство… И снова отскок. Таким образом, мы получили уровень с тремя ценовыми касаниями! Мы его так называем, потому что он вызвал у цены три отскока, между которыми есть свободное пространство. Причем отскоки были достаточно сильными! Не в один бар. Они легко различимы визуально! На прошлом занятии мы научились определять подобные ключевые зоны. Очень важно замечать, когда «пики» и «впадины» оказываются расположены примерно на одном уровне! Как в нашем примере! Причем отскоки тут были достаточно значительные. То же можно сказать и про легкоразличимый уровень сопротивления, располагающийся чуть выше! Ну, может, не очень легкоразличимый, учитывая, как криво я провел эту линию… Но вы поняли, о чем я! Все эти «пики» располагаются практически на одном и том же ценовом уровне. И между ними есть свободное пространство! Они формируют уровень сопротивления, обладающий высокой структурной важностью. Такие идеальные уровни мы и ищем! Чем уровни могут отличаться друг от друга? Очевидно, они различаются по своей «чистоте». Но у вас не должно возникнуть проблем с определением «чистого» уровня. Нам нужны глубокие свинги, берущие свое начало в одной и той же зоне, то есть нам нужно, чтобы рынок реагировал на одну и ту же цену. Хотя бы приблизительно! Чем определяется сила уровня? Количеством касаний и его «возрастом»! Чем дольше уровень прослужил поддержкой или сопротивлением, тем более надежным он станет после «переворота». Важно и время, и количество касаний! На прошлом занятии мы пришли к выводу, что чем касаний больше, тем лучше! Если касаний было три, то для входа на уровне нам не нужно ничего, кроме пробоя и возврата цены со свободным пространством между ними. То есть мы ждем, пока рынок пробьет уровень, закроется за ним, продолжит движение, а потом сформирует скругленный ретест со свободным пространством слева от цены. Свободное пространство определяется не количественно в виде какого-то точного числа баров, а визуально. Нас интересует скругленное движение после пробоя… Проще говоря, когда цена возвращается к уровню через один-два бара – это нас не устраивает! Нам нужно, чтобы цена не только пробила уровень, но и продолжила свое движение. Такой хороший пробой будет очевиден для всех пробойных трейдеров: «Вау, мы сломали уровень! Эх, как жаль, что я не вошел на этом на пробое!». После такого движения мы начинаем ждать формирование свободного пространства между пробоем и ретестом! То есть скругленного движения обратно к уровню. Итак, с уровнями с тремя касаниями мы разобрались. Для уровней с двумя касаниями нам нужно какое-то дополнительное подтверждение, так как они слабее. В роли дополнительных подтверждений мы используем следующее… Во-первых, перевес на D1. Кстати, на дневном таймфрейме после точки номер 3 был сформирован медвежий внешний бар. И если бы это был уровень с двумя касаниями, мы все равно смогли бы разместить на нем отложенный ордер на продажу! Потому что дополнительное подтверждение в виде внешнего бара на дневном графике у нас есть, а старший таймфрейм играет в нашей торговле большую роль. Так что один из факторов, которые мы можем использовать – перевес на дневном графике. Второй фактор – достижение или превышение рынком ATR. Для этого я использую ATR (20) на дневном таймфрейме. С его помощью мы определяем среднюю дневную дистанцию за последние 20 дней. Если в тот день, когда мы собираемся продавать на уровне, расстояние от минимума дня до нашего потенциального входа равняется или превышает значение ATR (20) на дневном таймфрейме – это означает, что если рынок дойдет до нашего уровня, то он пройдет свое обычное дневное расстояние. А значит, можно ожидать, что многие участники рынка начнут фиксировать свои прибыли! Трейдеры с низких таймфреймов подумают: «Так, среднее значение мы уже прошли, так что давайте зафиксируем немного прибыли». Это позволяет нам использовать достижение либо превышение ATR в качестве дополнительного подтверждения. И последнее – уровни Фибоначчи. Все знают о фибо! Но мало кто знает о том, как использую их я. Я обращаю внимание только на уровни 38, 61 и 50. 50 – это даже не уровень Фибоначчи, но я его все равно отслеживаю. Я не использую 23, не использую 76, не использую расширения Фибоначчи… Только три этих уровня! И фибо я всегда растягиваю по глубокому свингу. Не буду сейчас задерживаться на этой теме, ее мы подробно рассмотрели на прошлом занятии. Просто знайте, что для фибо нужно использовать глубокие свинги на дневных графиках! На часовых я фибо не отслеживаю, потому что, опять же, для меня важнее поток ордеров на старшем таймфрейме. Итак, дополнительные подтверждения мы вспомнили! Если мы торгуем уровень с двумя касаниями, нам нужно одно дополнительное подтверждение. Неважно, какое именно, думаю, они все достаточно сильны, но если бы мне пришлось составить рейтинг… Пожалуй, я бы сказал, что мое любимое – перевес на дневных графиках. То, как он работает – это просто фантастика! А на втором места… И фибо, и ATR являются отличными подтверждениями. Но если бы мне пришлось выбирать, то я, пожалуй, предпочел бы подтверждение со стороны фибо… Но ATR тоже хорош! Когда рынок проходит свое обычное расстояние, и вы входите против движения – очевидно, это будет входом против краткосрочного тренда. Так что ATR хорош! И цена действительно часто на нем разворачивается. Но все же ATR, наверное, является моим наименее любимым дополнительным подтверждением. Если мы торгуем уровень только с одним касанием, то для входа нам требуются два подтверждения. Дневной перевес и фибо, ATR и фибо, дневной перевес и ATR… Два подтверждения из списка! Только получив их, мы можем разместить на уровне свой отложенный ордер. Еще один момент, который стоит отметить… Когда мы считаем количество касаний, то мы учитываем только те, которые случились до «переворота» уровня. Что я под этим подразумеваю? Нарисую прямо на графике, не буду искать пример… У нас есть уровень. Сопротивление, потом две поддержки… Если цена развернется и начнет расти – я буду рассматривать вариант входа на уровне в продажи. Очевидно, пробой у нас есть, свободное пространство слева от цены – тоже… Конечно, я буду заинтересован в продажах! Но я бы сказал, что это – уровень с двумя касаниями. Не с тремя! Хотя всего касаний было три. Но в этой стратегии я учитываю только те касания, которые случились до «переворота» уровня. Очевидно, «переворотов» на этом графике два! Первый – с сопротивления на поддержку. Но нас интересуют только те касания, которые случились до второго «переворота». Теперь вы уже должны понимать, как оценивать и торговать уровни. Моя последняя сделка по DAX была проста! Я провел уровень вот здесь… По этим минимумам. Да, касания не располагаются идеально на одной линии, но как я рассказывал на вебинаре «Как размечать уровни», как правило, при выставлении уровня наибольшей важностью обладает именно последнее касание. Конечно, мы все равно будем учитывать, что цена может зайти и чуть выше, до уровня минимумов слева… Хотя они и так располагаются достаточно близко. Это – уровень с тремя касаниями! Но стоп, конечно, нужно будет поставить выше! Перемотаем вперед и посмотрим, что произошло дальше. Итак, что мы сделали? Мы продали на уровне, а потом удерживали сделку, пока цена не дошла до FTA (first trouble area, ближайшая проблемная зона). Где у нас тут будет FTA? Ближайшая структурно-важная проблемная зона будет вот здесь (белая линия). Почему? Слева видно, что именно здесь цена вдруг притормозила, когда падала. А правее она оттолкнулась от этого уровня вниз... Потом пробила его, и он «перевернулся» на поддержку. Здесь я и вышел! Точнее, чуть-чуть повыше. Как видите, далее сформировался гэп! Я решил, что не хочу оставлять сделку на ночь. Если вы нормально переносите ночной риск, то вы смогли бы закрыться чуть ниже. Но когда моя сделка выходит в хорошую прибыль, я, бывает, принимаю решение закрыть ее, чтобы не оставлять на ночь… Потому что утром бывает так, что цена разворачивается. А иногда случается и вот такое (белый круг)! Такое никого бы не обрадовало. Так что… Хотите оставить свою сделку на ночь, хотя цена уже почти дошла до тейк-профита? Дело ваше! Лично мне это не по душе, так что я закрылся, немного не дойдя до цели. Но изначально тейк-профит мы поставили бы именно на FTA… Немного отклонюсь от темы! Возможно, некоторые трейдеры в этой ситуации подумали бы: «Наблюдается сильный нисходящий тренд, уровень у нас мощный, так, может, лучше поставить тейк-профит на локальный минимум (нижняя белая стрелка)?». Да, можно было сделать и так! Но я торгую иначе. Я бы вышел на FTA! А если уровень FTA оказался бы пробит, то угадайте, что? Я дождался бы скругленного ретеста и вошел бы на нем в продажи! Так что всегда можно найти способ поторговать крупные движения. Просто если вы, как и многие трейдеры, будете пытаться удерживать свои сделки на протяжении всего движения, рынок нередко будет вынуждать вас вернуть ему прибыль. Рыночный ритм таков: уровень сначала пробивается, а потом снова тестируется. Так почему бы не выйти на ближайшем уровне и уже потом посмотреть, сможет ли цена его пробить или нет? Если сможет – войдем снова на ретесте! Практически все уровни ретестятся! Но трейдеры думают: «Ох, а вдруг цена пробьет уровень, а потом улетит без меня?». Но часто ли с вами такое случается? Лично со мной – не очень часто! Конечно, периодически бывают такие движения, но регулярным это явление назвать нельзя. Как правило, рынок, совершив крупное движение, сразу же откатывает назад к уровню для ретеста! Возьмем в качестве примера наш уровень! Рынок пробил его снизу вверх, сформировав гэп. Теперь для меня это уровень с одним касанием! Можем ли мы его торговать? Да, но нам нужно два дополнительных подтверждения, два фактора, которые укажут нам на то, что рынок, вероятно, от него отскочит. Конечно, этим дело не ограничивается! Как вы можете догадаться, мне совершенно не нравится наличие незакрытого гэпа. Он будет беспокоить меня, даже если я получу два подтверждения... Но я их не получу. Потому что, если мы взглянем на дневной график… Давайте на минутку представим, что никакого гэпа не было, и волноваться нам не о чем. Наличие дневного перевеса мы определяем по свече, предшествующей той, на которой мы входим. И эта свеча (белая стрелка) не похожа ни на один из баров, используемых мной в качестве дневного перевеса. Это не пин-бар, не внешний бар, не SFP. Подробнее о них – в прошлых вебинарах… Получается, на дневном графике ничто не говорит нам о том, что цена пойдет вниз… Или вверх, раз уж мы рассматриваем возможность входа в покупки на уровне с одним касанием! Дневного перевеса нет, остаются ATR и фибо. Давайте посмотрим на фибо… Напоминаю, что мы растягиваем их не по последнему свингу… Потому что последний свинг на часовом графике на старшем таймфрейме не выглядит вообще никак. Фибо нам нужно растягивать по дневному свингу! Так что на часовом графике наши уровни фибо выглядели бы вот так… На всякий случай стоит взглянуть на дневные графики, чтобы убедиться, что мы точно растянули фибо от локального минимума... Так и есть! Все в порядке. Но проблема в том, что это фибо не дает нам подтверждения! Имеет ли смысл рассчитывать ATR? Уже нет! Потому что нам нужно два подтверждения, одного ATR будет недостаточно. Так что торговать этот уровень я не буду. Давайте я еще немного все усложню! Мне нередко говорят: но ведь часто цена все равно отскакивает от таких уровней! Да, даже в этом примере виден небольшой отскок! Но не забывайте, я – свинг-трейдер. Так что и отскок мне нужен полноценный, свинговый. Правила торговли, о которых я вам рассказываю, созданы для того, чтобы ухватывать свинговые движения в 50, 60, 70, 80 пунктов! Нам нужны свинги приличного размера. Отскочит ли тут цена?.. Уровень хороший! Так что очень вероятно, что на низком таймфрейме мы увидим отскок в 10-15 пунктов. Это хорошо! Но спрогнозировать свинг, очевидно, сложнее, чем отскок в 10-15 пунктов, поэтому от нас требуется особая осторожность! Вот почему мы должны относиться к своим правилам со всей строгостью. В данном примере мы не можем позволить себе торговать этот уровень с одним касанием, так как дополнительных подтверждений у нас нет. Еще один пример, прежде чем мы перейдем к нашей следующей теме! Это – тоже одна из моих сделок, я провел ее на прошлой неделе. Отработала она не так хорошо! Но, тем не менее, деньги я на ней сделал. Это – пара GBPUSD. Одно касание, два, три… Можно даже посчитать то, в котором цена немного не дошла до уровня, ведь она была так близко! Как вы видите, касаний немало, откаты были мощными, и, опять же, уровень этот формировался на протяжении долгого времени. Поэтому я считаю, что здесь не нужно растягивать фибо или искать другие дополнительные подтверждения! Вы видите, что произошло дальше… Правда, цена не дошла до моей цели! Так что мне пришлось закрыться с совсем небольшой прибылью. Я-то ожидал, что она дойдет до этой точки (белый пунктир)… Тем не менее, отработал ли наш уровень? Да, отработал! Цена отскочила от него примерно на 45 пунктов. Если вы хорошо научитесь определять эти зоны, то получите возможность ухватывать приличные ценовые движения! Вопрос: если бы цена дошла до верхнего уровня, вошли бы мы на нем в продажи? Что ж, три касания у нас есть! Это – уровень с тремя касаниями… Но нельзя сказать, что он формировался на протяжении долгого времени, ведь касания находятся друг от друга достаточно близко. Тем не менее, думаю, мы могли бы отторговать этот уровень, ведь откаты были приличного размера… О чем я и написал в пятницу в твиттере! Сказал, что будем искать возможности для продаж на ралли. Пробой был мощным, а выше рынка находится немало хороших уровней! Если вы научитесь определять эти зоны, то сможете брать весьма приличные движения! И, наконец, последний пример! У меня есть множество удачных примеров, но этот, как и пример с Кабелем, относится к разряду тех, в которых мне не удалось сделать серьезных денег. Эти два уровня не вызвали массивных свингов! Но вопрос – отработали ли они? Перед вами график пары USDJPY. Кажется, мы уже обсуждали его на одном из бесплатных вебинаров! Только тогда я показывал его в качестве примера для возможного входа в будущем. Я открыл сделку в продажу, цена попыталась выбросить меня из рынка, но до стопа не дошла и только потом отреагировала на уровень. Но, опять же, не ушла далеко… Остановилась под уровнем. Я думал, что она пойдет дальше и закроет небольшой гэп… Но не мог не принять во внимание тот факт, что цена стабилизировалась. Многие решили не закрывать эту сделку и получили в итоге крупный убыток. Взгляните на цену! Почему же ей не захотелось опускаться?.. Этот вопрос был у всех, кто удерживал позицию на продажу! Но мы с вами не можем позволить себе удерживать такие позиции. Конечно, не надо закрывать свои сделки при первых признаках опасности! Но мы дали цене шанс, а она так и не пошла вниз. Это – сделка, в которой цена попыталась выжать нас из рынка, но в итоге мы все-таки смогли получить прибыль, хотя и не слишком большую. Почему я решил показать вам этот пример? По нескольким причинам! Во-первых, почему меня не вынесло по стопу? Ведь цена зашла за наш уровень достаточно далеко! Конечно, не очень далеко, но все же для USDJPY расстояние приличное. Почему же меня не вынесло? Потому что, как я уже говорил, определяя место для стопа, мы должны учесть расположение ближайших зон. Как далеко рынок сможет сдвинуть цену? Если взглянуть вверх, то можно увидеть еще один уровень, располагающийся примерно вот здесь… «Впадина» (правая стрелка) крошечная, значительной ее никак не назовешь! Но вот три «впадины» слева – другое дело… Мне нравится, когда между моим стопом и рынком есть еще один уровень. Не обязательно крупный! Сойдет и минорный. Потому что рынок действительно любит выбивать трейдеров из сделок! Но нашей позиции удалось выжить. Вторая причина, по которой я хотел показать вам эту сделку, заключается в том, что она развивалась достаточно интересным образом… Наш тезис состоял в том, что этот уровень станет для цены сопротивлением. Цена его пробьет, пройдет какое-то время, она к нему откатит, и мы войдем в продажи! То есть мы ставили на то, что этот уровень послужит сопротивлением. И вот мы видим эту свечку (левая белая стрелка)… Наш ордер исполняется – и мы этому очень рады! Цена немного откатывает от уровня, но потом возвращается к нему… Это (правая белая стрелка) – последнее, что мы хотели бы увидеть после того, как продали на сопротивлении! По сути, происходит вот что… Цена пробивает наш уровень, и мы понимаем, что оказались неправы – в краткосроке! Но дальше уровень получает ретест с верхней стороны – и цена отскакивает… Наш уровень сопротивления внезапно превратился в поддержку. Это – знак «опасность»! На этот случай у меня припасено особое правило… Я начинаю беспокоиться уже тогда, когда цена пробивает мой уровень! Бывает, цена идет прямиком к моему стопу и выбивает меня из рынка. Но нередко получается так, что после пробоя она откатывает. И тут приходит время для принятия действительно важного решения… Которое будет зависеть от того, что происходит за уровнем. Цена опускается вниз, и начинает казаться, что все в порядке… Но вот она снова отскакивает и начинает расти… Если она начнет падение – хорошо, можно выдохнуть! Но если же она продолжает расти… Мы выйдем сразу же, как только одна из часовых свечек закроется выше нашего локального максимума (белый отрезок сверху). Возможно, вы подумали – почему именно закроется? Почему не выйти, когда цена просто зайдет за этот максимум? Потому что там выходить будут все! Не стоит выходить там же, где и все остальные. Цена вполне может сформировать пресловутый SFP! И действительно, что произошло дальше? Цена обновила предыдущий максимум – на самую капельку! А после этого сформировала мощный медвежий «внешний бар»! Рынок устроен таким образом, чтобы постоянно выбивать трейдеров из сделок! Так что мы будем выходить только тогда, когда свеча на часовом графике именно закроется выше максимума, а не просто заскочит за него. Используйте эту стратегию, когда цена идет против вас! Не надо получать полноразмерные убытки! Если вы угодили в ловушку – выходите, если цена продолжит движение против вас! Точнее, если она продолжит движение против вас и закроется на часовом таймфрейме выше локального максимума. Ну да ладно! Рынок развернулся, сформировал медвежий внешний бар и начал снижение. Каков был мой образ действий?.. Не буду вдаваться в подробности, так как нас впереди все еще ждет наша основная тема! Но я разметил все проблемные зоны. Ближайшая была примерно вот здесь… Вообще, цель для этой сделки я поставил крупную! Даже ниже гэпа. У нас был дневной перевес, так что и цели мы использовали дневные. Тейк-профит у меня стоял вот здесь (белая стрелка внизу). Почему? Потому что на дневном графике сформировался медвежий внешний бар! Рынок шел горизонтально, но потом обвалился, и мы продали на откате. Мы действительно думали, что цена пойдет вниз! Но между нами и нашей целью мы отметили и другие уровни… Ближайший из которых я вам уже показал. Теперь вы понимаете, почему у меня на графиках всегда отмечено множество уровней! Как я рассказывал на вебинаре «Как размечать уровни», мы должны быть в курсе всех потенциально опасных зон. Наш уровень был и сопротивлением (левая стрелка), и поддержкой, и снова сопротивлением! Мы ожидали, что рынок пробьет его. Он и пробил! Я передвинул свой стоп, поставив его на эти свечные максимумы (белый отрезок) – и был выбит откатом цены… Заработал на этой сделке всего несколько пунктов! Мог бы я заработать больше? Да! Но не намного, потому что нисходящее движение не продолжилось. Если бы вы не вышли там, где я, то вам стоило бы закрыть сделку вот здесь (правая белая стрелка), когда рынок начал ралли. Ведь сформировался уровень поддержки с двумя касаниями (нижний белый отрезок)! И цена прямо-таки упала вниз! Но не осталась там, а начала расти... Такие сигналы опасности просто нельзя игнорировать! Ведь есть столько прекрасных легких сделок! Какой смысл держаться за эту, если цене никак не удается пробить уровень?.. Ну да ладно! Просто хотел показать вам этот пример по USDJPY. А теперь давайте перейдем к обсуждению подхода, в котором мы входим в ту же сторону, что и трейдеры до нас! Каковы его правила? Мы изучили «перевернувшиеся» уровни с одним, двумя и тремя касаниями. Теперь мы поговорим о том, что нам делать, когда цена возвращается к уровню поддержки, который ранее уже служил поддержкой! Причем касаний может быть несколько! Вот, например, график USDCAD. Сопротивление с двумя касаниями! Если рынок устроит ралли к этому уровню… Как мы помним, продаем всегда выше рынка! Какие правила мы будем использовать?.. Ведь это – не «перевернувшийся» уровень! Или вот, график нефти с уровнем поддержки с двумя касаниями. Рынок начинает падать – какие правила использовать для покупок?.. Для торговли в том же направлении нам нужен другой набор правил! Но он достаточно прост. Проще, чем правила торговли «переворотов»! Тут нам нужно учитывать только две вещи. Если цена отскочила от уровня только один раз, и мы наблюдаем второе касание, как и произошло на этом графике Dow… Взгляните налево – поддержки до этого не было! Я мог бы отдалить график, но просто поверьте – поддержки там нет. Если цена возвращается к уровню с одним касанием, то, как вы, должно быть, уже догадались, все, что нам нужно – это SFP! Пробой уровня вниз, но закрытие над ним. Если вы получаете SFP на таком уровне, то можно рассмотреть возможность входа в покупки. Так вы, по сути, извлекаете выгоду из тех трейдеров, которых вынесло по стопам под этой поддержкой. И из трейдеров, которые успели войти там в продажи! Вы, наверное, обратили внимание, что эти уровни мы не торгуем вслепую! Сначала нам нужно дождаться формирования сетапа. Чего не скажешь о «перевернувшихся» уровнях! Как вы помните, «перевернувшиеся» уровни с тремя касаниями можно торговать вслепую. Как и «перевернувшиеся» уровни с одним или с двумя касаниями при наличии дополнительных подтверждений! Мы просто оставляем на уровне отложку и уходим в сторонку. Но когда мы торгуем уровни в том же направлении, что и участники рынка до нас, нам почему-то нужно чего-то дожидаться! Почему же? Дело в том, что в этом случае мы сначала должны посмотреть, не сформируется ли ложный пробой. А он формируется очень часто! Потому что, как мы знаем, крупные трейдеры любят использовать ликвидность от ордеров, скапливающихся за уровнями. Тренд на графике нисходящий! Но на нашем первом минимуме наверняка закупились немало трейдеров. Может, им удалось спрогнозировать формирование «впадины», может, они получили какой-то паттерн... Они купили, и цена начала расти. Куда они поставят свой стоп? За локальный минимум! Стопы будут там всегда, всегда! Это – самое очевидное место для стопов! Все любители туда их ставят! Предполагаю, что за локальными минимумами и максимумами находится больше стопов, чем где бы то ни было. Так что под уровнем будет располагаться скопление стопов покупателей. Но не только! Там будут и отложенные ордера Sell Stop тех трейдеров, которые боятся «ловить падающие ножи» и предпочитают торговать по тренду, который в данном примере является нисходящим. Так что мы имеем два типа трейдеров! Пока цена выбивает одних из сделок на покупку, другие входят в продажу. Но при этом и те, и другие используют ордера типа Sell Stop! Любой крупный покупатель, желающий закупиться на тонком рынке, которым и является E-mini Dow, понимает, что покупать прямо на уровне ему нельзя, потому что там вместе с ним в рынок запрыгнут все остальные трейдеры! Так что сначала нужно попытаться вынести их стопы. Вследствие чего происходят подобные движения… Потому мы и не входим на таких уровнях отложенными ордерами вслепую! Так как в этом случае высока вероятность того, что нас, как и всех остальных трейдеров, выбьет из сделки ложным пробоем. Не будьте легкой мишенью! Да, мы не знаем, случится ложный пробой или нет. Но дело вот в чем... Если мы входим вслепую, расположение наших стопов будет очевидно – под уровнем! Получается, мы входим прямо между крупными игроками и стопами, за которыми они охотятся! Чем от этого уровня отличается наш «перевернувшийся» уровень с тремя касаниями на DAX, который так здорово отработал? Тем, что расположение стопов тут не являлось очевидным! Возможно, рынок догадывается, что они будут стоять за гэпом или локальным максимумом над ним, но это не было очевидным! А вот если вы закупаетесь на уровне, который во время предыдущего взаимодействия с ценой тоже служил поддержкой… Совершенно ясно, где будет скопление стопов. Кстати, обратите внимание, что произошло на DAX здесь (левая белая стрелка)! Цена отскочила от уровня только после того, как вынесла стопы. Но если вы продаете вот здесь (правая белая стрелка)… Тут уже не так очевидно, до какой отметки нужно дожать рынок, чтобы вынести стопы! До гэпа? До одного из предыдущих максимумов? Кстати, стоит обратить свое внимание еще и на то, что довести цену до одного из максимумов будет не так-то просто, ведь они располагаются достаточно далеко! Так что на это потребуются действительно крупные средства. Но много ли потребуется денег, чтобы чуть-чуть опустить за уровень Dow? По сравнению с предыдущим графиком это будет несложно! И трейдеры начнут закрывать свои сделки на покупку и входить в продажи… Простое правило! Если мы имеем дело с первым возвратом цены к уровню, то ждем формирования SFP. Полагаю, большинство из вас смотрели вебинар по SFP! Не хотел бы сегодня тратить время, объясняя, как именно его торговать. Кто не смотрел – посмотрите! Если в двух словах: мы входим сразу после закрытия свечи. Стоп я ставлю под образовавшийся минимум на расстоянии, равном ATR(24). Возможно, вам понадобится пересмотреть вебинар по SFP один или два раза, чтобы хорошо во всем разобраться. В нем я рассказываю обо всем очень подробно, так что не буду сейчас останавливаться на этом. Может, сделаю это в конце вебинара, если у нас останется время! Итак, уровень с одним касанием мы разобрали. Вот вам еще один пример, я провел эту сделку недавно, всего пару недель назад. Смотрим налево, собираемся продавать выше, цена растет, мы смотрим на уровень – уровень с одним касанием, не «перевернувшийся», получается, мы входим в том же направлении, что и участники рынка до нас… Все, что нам нужно – SFP! И мы его получаем. Простая сделка! Да еще и с гэпом. Хороший очевидный вход! Но дальше возникает закономерный вопрос… Мы торговали уровень с одним касанием, войдя на втором. Но что, если в будущем цена снова посетит этот уровень для третьего касания? Давайте рассмотрим такой вариант! Здесь у нас график нефти с чистым и очевидным уровнем поддержки с двумя касаниями. Рынок снова начинает снижение к уровню! Не забываем правило: мы всегда покупаем ниже рынка и продаем выше рынка. Так что, глядя на этот уровень, не нужно гадать, покупаем мы здесь или продаем! Нужно гадать: покупаем или не покупаем?.. Потому что мы никогда не продаем ниже рынка! Когда цена падает к этому уровню, продажи мы даже не рассматриваем. Можно, конечно, забежать далеко вперед и подумать «если цена пробьет его, тогда можно будет продать на ретесте». Но это будет потом! Когда цена опускается к уровню, в первую очередь нужно думать о том, сможете ли вы на нем купить или нет, отвечает ли он вашим критериям или нет… Вот так просто! Итак, мы знаем, что при первом возврате мы можем купить, если сформируется SFP. Но что делать при втором?.. И мой ответ… В этом случае я жду формирования SFP – снова! Вот так просто! Я жду еще один SFP! Но есть одно отличие – на этот раз мне нужна еще и дивергенция! Это – единственная ситуация, в которой я использую индикатор. «Тройное дно» или «тройная вершина»! В данном примере мы обсуждаем поддержку, но это могло быть и сопротивление. Главное – «тройное»! Для торговли «двойных» нам не нужна дивергенция, достаточно одного SFP. Которого, кстати, в этом примере на втором касании не сформировалось. Но на третьем мне нужен и SFP, и дивергенция! Так что нажимаем Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD. Я не использую никаких вычурных настроек! Просто нажимаю «ОК»… И получаю вот что! Именно такую картину я и ищу! Рынок формирует минимумы на одном и том же уровне. А вот на MACD наблюдается дивергенция! То есть картина на MACD противоречит картине на графике цены. На самом деле, советую изучить, как устроен MACD, и что он измеряет! Не буду об этом рассказывать, а то у нас уйдет вся ночь... На YouTube есть хорошие видео, если вы вдруг захотите побольше узнать об этом индикаторе. Это хорошая идея! Всегда полезно понимать, что за инструмент ты используешь. Тем более, узнать это можно очень быстро! Советую начать с YouTube. В общем, все просто! Нам нужна дивергенция. Причем она должна длиться на протяжении всех трех «пиков» или «впадин»! Не должно быть такого, что средняя «впадина» на MACD ниже двух остальных, впадины должны располагаться по порядку. Если такая дивергенция у нас есть, то все, что нам остается – дождаться формирования SFP, то есть пробоя вниз с закрытием сверху. Вот такого! Дивергенция есть, SFP есть. Куда рынок идет дальше? В большинстве случаев к FTA – ближайшей проблемной зоне! Где она будет на этом графике? Вот тут (белая горизонтальная линия). Я указал на эту линию не потому, что цена до нее действительно дошла! Нет, взгляните налево: поддержка, сопротивление, сопротивление… Зачем нам требуется наличие дивергенции? Как мы знаем, чем больше раз цена возвращается к уровню, тем больше стоп-лоссов под ним скапливается. Что означает возврат цены?.. По своему опыту могу судить, что если рынок раз за разом возвращается к уровню, то это является признаком того, что он хочет его пробить. Любопытно, но получается, что мы имеем ситуацию, противоположную ситуации с «перевернувшимися» уровнями! Чем больше у «перевернувшегося» уровня было касаний до «переворота», тем он сильнее. Но когда мы входим на уровне в ту же сторону… Чем больше у него касаний, тем он слабее! Теперь понятно, для чего нам нужно дополнительное подтверждение?.. Нам недостаточно одного SFP, нам нужна еще и дивергенция! Это похоже на ситуацию с «перевернувшимися» уровнями, только наоборот! Чем меньше там было касаний, тем больше требовалось подтверждений. Так что мы должны производить оценку каждого уровня! И если мы входим в том же направлении, то чем меньше касаний, тем лучше. Потому что если цена била по уровню несколько раз, то о нем знает уже весь рынок! А если о нем знает весь рынок, то поток ордеров на нем станет просто огромным! Как и скопление стопов за ним... А мы не заинтересованы в том, чтобы влезать против движения к стопам, ведь это просто выбьет нас из рынка. Карл спрашивает, почему на втором касании цены не сформировалось ложного пробоя? Ну, не сформировалось! Конечно, было бы здорово. Но наша работа заключается не в том, чтобы задавать рынку вопросы! А в том, чтобы торговать то, что мы видим. Кстати, обратите внимание, что цене не удавалось устроить серьезное ралли, пока она не дошла до уровня. А теперь давайте промотаем немного вперед… Удивлены? А не стоит удивляться! Потому что так и работают наши уровни! Уровень с четырьмя касаниями. Пробой, ретест – и все, увидимся! И это происходит постоянно! Конечно, тут можно начать придираться… Например, не маловато ли свободного пространства?.. Я бы сказал, что слева от первого ретеста его хватает, но едва-едва! Или что насчет того, что цена в нем немного не дошла до нашего уровня?.. Но для нас сейчас важно не это, а общий рыночный ритм! Если вы сможете научиться определять эти зоны, то начнете замечать, что это происходит раз за разом! Только нужно понимать, на какой стороне уровня вы находитесь. Если вы входите в ту же сторону, вам нужен SFP. Если вы входите после пробоя, то для размещения ордера вам не нужно ничего, кроме достаточно красивого ретеста! Хотел бы сказать еще пару слов о SFP. Очевидно, вам нужно свободное пространство! Когда рынок формирует локальный минимум, откатывает от него и снова возвращается к его уровню – нужно пространство… Давайте я вам кое-что покажу... Очень важно, чтобы вы обязательно посмотрели вебинар по SFP… Потому что тут в игру вступает еще один нюанс! Посмотрите на этот график USDCHF. Уровень с тремя касаниями! Потом пробой, откат, вход в покупки... Свободного пространства маловато, в идеале нужно больше, но давайте на секунду представим, что мы все-таки вошли в покупки… Далее цена уходит вверх. Когда она снова возвращается к уровню, мы переводим взгляд налево и видим, что в прошлый раз он тоже служил поддержкой. Получается, по правилам нам нужно дождаться формирования SFP. Но проблема в том, что свинг слева недостаточно глубок, чтобы торговать от него SFP! SFP мы стараемся торговать только от глубоких свингов! Что нам нужно в итоге? Конечно, редко когда все складывается идеально, но когда складывается – сделка отрабатывает просто фантастически! В идеале нам нужен крупный прорыв, крупное падение, а потом крупное ралли. Когда цена снова вернется к уровню, слева у нас будет достаточно большой свинг, от которого можно торговать SFP. Но наш свинг недостаточно глубок! Вы это понимаете? Он просто слишком мал! В вебинаре по SFP я просто не умолкаю, постоянно повторяя про глубину свингов… Потому что глубокие свинги работают очень-очень эффективно. Так что для входа на уровне в том же направлении вам нужен SFP! Но постарайтесь убедиться, что предшествующий свинг был достаточно глубоким. В идеале он должен быть именно таким! И дело тут скорее не в скругленности, а в величине взлета и падения. Конечно, чем скругленнее движение, тем лучше! Но когда рынок пробивает уровень, для меня гораздо важнее, чтобы движение было по-настоящему взрывным! И чтобы только после этого следовал откат к уровню. Как правило, чем сильнее прорыв, тем больше времени проходит между пробоем и ретестом, тем больше между ними образуется свободного пространства, и тем лучше оказывается сделка. Но это означает еще и то, что если цена вернется к этому уровню снова, мы получим SFP, который сможем торговать! …Ну, в краткосроке, Саймон, – да! Но вопрос в том, много ли покупателей будет под точкой свинга? Потому что на этом ретесте в рынок их вошло не так уж много! Да и ралли за этим последовало достаточно большое. Так что под нашим уровнем скопилось не так много стопов! Думаю, на разных уровнях наблюдаются разные динамики. И есть уровни, за которыми стопов сравнительно мало… На рынках вы должны постоянно думать о том, кого в данный момент пытаются обыграть! Если вы сможете разобраться в этом, то сможете разобраться и в том, как на этом заработать. Как я и сказал, одни зоны важнее других… Давайте покажу вам на примере! Обратите внимание на этот свинг на USDCHF. Мы опустились, поднялись, снова опустились и сформировали SFP. Да, откат после него получился сравнительно небольшой! Конечно, на нем можно было заработать какие-то деньги… Но я-то торгую свинговые движения! А свинга тут не было, так что для меня это – неудачная сделка. Движение по размерам не дотягивает до тех, которые я обычно пытаюсь ухватить! Но оно все же было. А теперь позвольте показать вам другой график… Индекс FTSE 100. Идентичная ситуация, только зеркальная! Рынок поднялся, опустился, снова поднялся к зоне и сформировал SFP. Но на этот раз цена после него прошла по-настоящему приличное расстояние! Видите, насколько более продолжительным и устойчивым было это движение? Причем SFP отработал и здесь, и на USDCHF! Но здесь за ним последовало длинное движение, а на USDCHF – нет. Давайте разберем динамику происходящего… Вернемся к графику USDCHF. Цена формирует локальный максимум. Откатывает. Формирует новый, более высокий максимум. И опускается к уровню отката, внезапно формируя новый минимум. Этой крупной свечой SFP рынок, вероятно, выбил стопы трейдеров, торгующих по тренду. Но вошел ли тут кто-нибудь в продажи?.. Трендовые трейдеры – вряд ли! Ведь тренд еще не сменился на нисходящий. У нас есть более высокий «пик» и более низкая «впадина», но трендовым трейдерам этого недостаточно! В продажи они начнут входить только после формирования более низкого «пика» и последующего пробоя уровня минимума нашей свечи SFP. Потому что так и выглядит смена тренда! «Пик», «впадина», потом более низкий «пик» – и движение к более низкой «впадине»! Но данная ситуация просто кричит мне о том, что покупателей из позиций выбило, а вот продажи еще не начались! А теперь давайте переключимся на FTSE и посмотрим, почему там SFP отработал просто прекрасно. Конечно, на рынках иногда случаются и совершенно рандомные движения! Но давайте все же изучим то, что произошло на FTSE… «Пик», «впадина», более низкий «пик», более низкая «впадина», более низкий «пик», более низкая «впадина»… Стабильность! Но вдруг тренд меняется, и рынок формирует более высокий «пик»! И более высокую «впадину»! Время смены тренда! Что же происходит, когда мы выходим за уровень более высокого «пика»? В рынок входит куча трендовых трейдеров! Почему? Потому что пробой этого уровня является подтверждением смены тренда! Но это оказывается крупномасштабной обманкой… Стоило только подтвердиться восходящему тренду, как рынок меняет его на нисходящий. Обратите внимание на эту разницу! На USDCHF из рынка вынесло покупателей, но продавцов, вероятно, зашло немного. А тут, на FTSE, из рынка не только вылетели продавцы, но еще и зашли покупатели! В ловушке оказалось гораздо больше людей. А когда люди оказываются в ловушке, они начинают закрывать свои позиции, чтобы ограничить убытки, и рынок откатывает. Так что нужно быть в курсе расположения локальных максимумов и минимумов, потому что на них формируются самые крупные ловушки! Итак, мы рассмотрели, как торговать уровни с обеих сторон. И «перевернувшиеся» уровни, и уровни, на которых мы входим в ту же сторону… Да, JC, в примере с FTSE мы ожидали еще и закрытия гэпа. Я уже говорил об этом предыдущей группе… Но все же скажу вам, ребята: я пока не получил ни одного убытка, торгуя сетап, когда рынок формирует гэп, а сразу после него – SFP, как в примере с FTSE. Ни одного убытка! Не могу сказать, что мне всегда удавалось сделать на этом хорошую прибыль, но убытков на этом сетапе у меня не было! Я получал либо отличную прибыль, либо небольшую. Очень, очень хороший паттерн! С отличной вероятностью отработки. Наверное, в этом плане этот сетап является наиболее успешным из всех, что я использую. SFP означает Swing Failure Pattern! Это когда цена пробивает уровень локального максимума, но закрывается ниже, или уровень локального минимума, но закрывается выше. Конечно, для этого нам нужны локальные максимумы/минимумы приличного размера, нам не подойдет любой «пик» или «впадина». Нам нужна приличная точка свинга, к которой рынок устраивал ралли, а потом падал, формируя красивую перевернутую «V»… Затем снова начинал расти! В этом случае мы внимательно отслеживаем уровень «пика» и то, как поведет себя на нем цена. SFP – это пробой уровня, но закрытие под ним, причем это должно произойти на первом же пробойном баре. Не на втором, не на третьем! Мы первым баром пробиваем уровень и первым же закрываемся под уровнем. Вот это будет правильный паттерн! Кстати, на этом графике есть еще один SFP… Рынок формирует точку свинга, падая вниз, а потом устраивая мощное ралли. Далее цена возвращается, пробивает уровень точки свинга, но закрывается над ней. И рынок совершает крупное восходящее движение! Стал бы я торговать этот паттерн?.. Ведь это была пятница, причем около часа дня! Для меня это поздновато, так что если бы паттерн не отработал сразу, то я, вероятно, закрыл бы сделку, не взяв последующее движение! Я бы, наверное, подумал: «Пожалуй, нет смысла оставлять сделку на выходные. Цена все равно пока никуда не сдвинулась». Но если бы такая картина сложилась среди недели на какой-нибудь валютной паре – это была бы отличная сделка! Было бы еще лучше, если бы SFP пробил уровень, проведенный по предыдущему, более низкому минимуму, но тем не менее, паттерн был вполне рабочий. Вы можете попробовать поторговать так же избирательно, как я. Я обычно дожидаюсь формирования SFP на абсолютных минимумах. Это увеличит ваш винрейт! Но и такие сетапы часто отрабатывают. Пробой и закрытие – это ключ. Цена должна пробить уровень, но откатить и закрыться над ним, в этом случае можно ожидать разворота. Да, действительно, в данном примере FTA располагалась бы достаточно близко к нашему входу. Возможно, для кого-то это стало бы поводом воздержаться от сделки! Ведь если учесть размер стопа, соотношение риска к прибыли получалось не очень-то привлекательное… Но все же неплохое! Конечно, близость FTA – это повод для беспокойства… Что мы обсудим дальше? Как мы сказали, при первом возврате цены к уровню нам нужен SFP. При втором – SFP и дивергенция. Но что делать, если цена возвращается к уровню в третий раз, то есть формирует четвертое касание? Ответ – ничего. Я никогда не торгую четвертое касание, пятое и так далее. Неважно, формируется ли при этом дивергенция, SFP, что угодно! Если цена подходит к уровню в четвертый раз – я пас. Вообще, это интересная тема! Многие могли бы с этим поспорить. Люди вообще любят спорить! Они бы сказали: а вот я торгую четвертое касание, и получается весьма неплохо! Я не могу сказать вам определенно, что этот подход не работает, так как я не протестировал все на свете. Но могу рассказать вам, что делаю я! И что работает просто отлично. А насчет всего остального – тут вам придется провести собственные исследования! Возможно, вам действительно нужно начать вести статистику, хорошо ли отрабатывает четвертое или пятое касание. Но я просто держусь от них подальше! Конечно, не буду утверждать, что они не работают. Потому что я этого не знаю! Просто я не раз видел, как они дают осечку, так что, на мой взгляд, нельзя сказать, что это – сетап с высокой вероятностью отработки. Особенно если мы говорим о глубоких свингах... Но я не люблю категорически утверждать, что что-то не работает, потому что я не могу знать все на свете! Я знаю только то, что протестировал сам. Но четвертое касание я не торгую. Итак! Это – все, что я хотел рассказать вам об уровнях. А теперь покажу вам план. Всем видно? Не спрашиваю, все ли могут прочитать, что написано; спрашиваю – всем ли видно? Я не могу увеличить изображение, иначе план не поместится на экране. Каждому трейдеру нужно иметь четкий план действий! Некоторые рекомендуют записывать его на бумаге. Действительно, есть люди, которым так проще! Но, бывает, человек пробует записать свой план – и получает документ длиной в тридцать страниц… Сомневаюсь, что он когда-нибудь его перечитает! Но все мы устроены по-разному. Лично мне проще воспринимать информацию визуально, поэтому для своего плана я нарисовал в PaintShop блок-схему. Она точно показывает мне, что я должен делать. Как вы поняли, перед вами дерево решений! Очевидно, что мне не приходится постоянно не него смотреть, потому что я уже выучил свой план наизусть. Но некоторые трейдеры из моего чат-рума распечатали эту схему и повесили ее над своим рабочим местом. И надо сказать, они добились больших успехов в тех сделках, которые по ней открыли! По сути, в данной схеме описано все, что мы должны учитывать и отслеживать, торгуя уровни так, как я вас учил на протяжении двух последних вебинаров. Давайте пройдемся по ней, а потом попробуем найти примеры на графиках. Не подготовленные заранее, а реальные примеры с актуальных графиков! Посмотрим, как мы сможем их поторговать. В начале схемы – небольшая прелюдия! Не забываем: мы всегда продаем выше рынка и покупаем ниже рынка! Это – пункт номер один. В нем не содержится никакого вопроса, но это – основа моей стратегии. Я всегда торгую против тренда! Первый вопрос, на который мы должны ответить – является ли наш уровень «перевернувшимся»? Если на рынке ралли, и мы собираемся входить в продажи… Был ли до этого наш уровень поддержкой? Если рынок падает, и мы собираемся входить в покупки – был ли до этого наш уровень сопротивлением? Кстати, отмеченное оранжевым запоминать не нужно, это просто отсылки к предыдущим вебинарам с подробными разъяснениями. Как вы увидите впоследствии, данный курс спроектирован таким образом, чтобы каждый последующий вебинар выстраивался на фундаменте предыдущего. Так что в этом плане есть ссылки даже на будущие вебинары! Окончив курс, вы всегда будете знать, что вам делать. У вас будет составлен план на все случаи жизни! Это – моя цель. Потому что если вы находитесь в рынке и не понимаете, что вам делать дальше… Вас ждут большие проблемы! В общем, первый вопрос – является ли уровень «перевернувшимся»? Если да – хорошо! Переходим по «да». Является ли он уровнем с тремя касаниями? Как мы знаем, каждое касание в идеале должно вызывать значительную ценовую реакцию, это мы подробно рассмотрели на вебинаре «Как размечать уровни». Но в первую очередь нас интересует, есть ли у этого уровня по меньшей мере три касания. Путь «да» в этой схеме ведет к самой простой сделке. Следующий вопрос – наблюдается ли свободное пространство между пробоем уровня и возвратом цены, то есть является ли ретест скругленным? Если ответ снова «да», то мы просто размещаем отложенный ордер! Как в примере по DAX. «Перевернувшийся» уровень с тремя касаниями, много свободного пространства – ставим отложку! Обратите внимание, что в этой схеме отсутствуют стопы и цели. Мы уже не раз касались этой темы, но на следующем вебинаре я расскажу вам о них подробно. Большинство из вас и так уже представляют, куда их ставить! Но этой теме все же стоит посвятить отдельный вебинар. Если скругленного ретеста не было, я пропускаю сделку! Такой сетап я просто не беру. Даже если это был «перевернувшийся» уровень с тремя касаниями! Я не буду его торговать, если слева от ретеста нет свободного пространства. Опять же, свободное пространство мы определяем визуально. Это – простейшая сделка! Пробой уровня с тремя касаниями, вход в сделку на ретесте при наличии свободного пространства. Если касаний было меньше трех, тогда считаем! Тут тоже ничего нового. Все это я вам уже рассказал, сейчас мы просто выразили это в виде плана. Если касаний два, мы тоже размещаем отложенный ордер, но только при наличии одного из дополнительных подтверждений. Если касание было только одно, нам нужно два дополнительных подтверждения. Они перечислены в схеме… Перевес на D1 – ему у нас был посвящен отдельный вебинар, уровни Фибоначчи – это мы разобрали, ATR – это мы тоже разобрали! Возвращаемся в начало схемы. Если уровень не является «перевернувшимся», то есть если мы входим в том же направлении, что и участники рынка до нас, то мы делаем то, о чем говорили последние полчаса! Если это уровень с одним касанием, то нам для входа нужен SFP; если касаний было два, то SFP и дивергенция на MACD; если касаний было три, то оставляем уровень в покое и уходим в сторонку. Причина, почему я попросил вас ни с кем не делиться этим планом, заключается в том, что это буквально и есть мой план! Правда, у меня еще расписаны стопы и цели, их значение невозможно переоценить. Мы добавим их в схему на следующем вебинаре! Это – мой план. Он протестирован и испытан на практике, поэтому я могу сказать вам точно: если вы будете неотступно ему следовать, то в долгосроке вы не сможете потерять свои деньги. Однако каждая ваша сделка должна отвечать этим условиям! И проведя сделку, обязательно перепроверьте, следовали ли вы правилам. Хотел бы я посмотреть, как кто-то теряет деньги, торгуя по этому плану! Это возможно только в случае завышенных рисков или какого-то неадекватного поведения, например, если вы позволяете своим позициям заходить на сто пунктов в прибыль, а потом разворачиваться и превращаться в убытки... Конечно, невозможно учесть абсолютно все! Но насчет входов… Тут вы не ошибетесь! Я в это искренне верю, потому что уже давно торгую по этому плану на реальные деньги. А теперь я хотел бы открыть график USDJPY и разметить на нем уровни! График реальный, мы находимся в его правой части. Давайте расчертим уровни, а потом сверимся с нашей схемой и посмотрим, как мы можем их торговать. Решим все на месте! Итак, где на этом графике располагаются критически важные уровни? Первый располагается вот здесь, на локальном максимуме! Если отдалить, то видно, что это – уровень с четырьмя касаниями. Просто прекрасно! Уровень 80.54. Пока что мы не беспокоимся о том, как будем их торговать! Пока мы их только размечаем, и это – первый. Сосредоточимся на самых очевидных. Вот еще один. Тоже прекрасный уровень! Три касания. Давайте отметим еще несколько, например, вот этот, внизу… Три касания. Видите еще какой-нибудь? Вот этот неплох… Отличный «переворот» с сопротивления на поддержку... А потом с поддержки на сопротивление! Вообще, у нас тут есть немало хороших уровней! Вот, например, еще один «переворот»… Очевидные уровни! Тут есть и другие, но это – ключевые. А теперь давайте обратимся к нашей схеме. Пусть она, а не я, расскажет нам, что делать! Идем сверху вниз. Уровень 80.52. Что делаем с ним? Не забываем: выше рынка я только продаю. Так что этот уровень – уровень, на котором я продаю, и ничего больше. А на всех уровнях снизу – только покупаю! По крайней мере, на данный момент… Если цена пробьет этот уровень и вернется к нему – да, я буду покупать! Но пока что… Продаем выше рынка, покупаем ниже рынка! Является ли этот уровень «перевернувшимся»? Нет, на нем мне придется входить в том же направлении, что и трейдеры до меня. Если отдалить, становится видно, что продаю я не там, где раньше покупали, а там, где раньше продавали! То есть я вхожу в том же направлении. Переходим по «нет». Сколько касаний было у уровня? Отдалим и посмотрим. Четыре! Это касание станет пятым. Мы знаем, что если касаний было три или больше, я пропускаю сделку. Это будет пятым! Так что этот сетап я пропущу. Придется подождать в стороне... Возможно, вы забегаете вперед, думая: а что, если цена пробьет уровень? Можно ли тогда будет купить на откате? Определенно! Давайте представим, что сегодня ночью после открытия рынка цена улетает вверх по параболе, а потом начинает спускаться обратно к уровню. Сможем ли мы его торговать? Смотрим на схему… Уровень «перевернулся»? Определенно! Является ли он уровнем с тремя касаниями? Да! Переходим по «да», размещаем на уровне отложенный ордер на покупку. Вот так просто! Простейший из наших сетапов. Единственный нюанс – наличие свободного пространства! Обратите внимание, что ответа на этот вопрос мы пока не знаем. Нам известно, что после пробоя мы захотим войти на этом уровне в покупки! Но будет ли там свободное пространство?.. Кто знает! Посмотрим, что скажет нам рынок. С этим уровнем разобрались, что насчет следующего – 79.76? Можем ли мы на нем закупиться? Является ли этот уровень «перевернувшимся»? Да. Является ли он уровнем минимум с тремя касаниями? Да. Есть ли свободное пространство? Определенно! Если рынок опустится к этому уровню, то пространства будет достаточно. Так что на 79.76 я планирую купить! Заметили, что я не искал подтверждений, не растягивал фибо?.. Я определил, что это – сильный уровень, а значит, его можно торговать сразу! Давайте опустимся еще ниже. Уровень 79.14 (третий сверху)! Тут уже все немного сложнее… Сколько тут было касаний? Я бы сказал, что два! Является ли этот уровень «перевернувшимся»? Да, определенно! Является ли он уровнем с тремя касаниями или больше?.. Нет, не является! Сколько их? Два! Мы можем купить, но нам нужно одно дополнительное подтверждение. Самое простое – фибо! Давайте растянем их и посмотрим. Ну и ну. Фибо 50%! Прямо на уровне. Нужно ли нам проверять ATR или наличие перевеса на дневных графиках? Нет! Я уже готов торговать этот уровень. Да, несомненно, цена дойдет до него не скоро! Но меня это не беспокоит. Пока я жду, займусь торговлей сетапов на других рынках! Но к этому входу по USDJPY я уже готов. Получается, у нас уже есть три уровня для входа вслепую! Правда, нижний мы сможем торговать только в том случае, если рынок не решит сначала сходить вверх. Почему? Потому что, если он решит сходить вверх, то уровни Фибоначчи сдвинутся, и мы лишимся дополнительного подтверждения. Но на данный момент торговать уровень 79.14 можно! Давайте дальше. 78.60… Можем ли мы на нем закупиться? Является ли он «перевернувшимся»? Никто не хочет ответить?.. Давайте выберу кого-нибудь, как в школе! Ал, выбираю тебя! Будешь моим подопытным кроликом. Ал говорит «нет», и он прав! Уровень не является «перевернувшимся». Ал, сколько касаний у этого уровня? «Два». Великолепно! То есть следующее касание будет третьим. Помнишь ли ты, что мы делаем на третьем касании? Не удивлюсь, если вы пока не успели запомнить схему целиком, так что покажу вам ее еще раз! «Пас». Идеально! Если рынок дойдет до этого уровня, покупать на нем мы не будем. Если цена его пробьет, то нам, возможно, удастся войти в продажи! Но на данный момент торговать его вслепую нельзя. Наконец, последний уровень, 78.46. «Перевернувшийся» уровень с двумя касаниями. Касаний два, не три! Значит, нам нужно что? Какой-то дополнительный фактор, как верно подметил Томас. Надеюсь, твое полное имя действительно Томас… Что за прекрасное имя (смеется)! Как говорит Томас, нам нужно одно дополнительное подтверждение. Это может быть фибо, это может быть ATR, это может быть перевес на дневном графике. Скажу сразу: фибо тут нет! Уровень 61% находится достаточно далеко. Дневной перевес? Никакой медвежьей свечи на дневном графике у нас сейчас нет! Последняя свеча – свеча неопределенности. Так что это подтверждение мы тоже отметаем… Что насчет ATR? Да, очевидно, если цена за один день упадет до этого уровня, свой дневной ATR она превысит! Но мы понимаем, что этого не случится. Такого не произойдет и за миллион лет! Чтобы цена так обрушилась, нужен настоящий армагеддон. Да, если бы он произошел, мы могли бы купить, но сейчас у нас нет повода размещать отложку... Цена просто не упадет так сильно! Но если она начнет понемногу снижаться… Подтверждения от фибо у нас не будет, как и дневного перевеса, но мы будем периодически поглядывать на ATR. Если к четвергу или пятнице цена начнет приближаться к нашему уровню, мы переключимся на дневной график и измерим ATR(20)! Так что возможность входа на удаленных уровнях типа такого я начинаю оценивать только тогда, когда цена начинает к ним приближаться. Итак, мы определили на USDJPY пять хороших уровней! Но войти мы можем только на двух. Ну, на трех, но нижний находится слишком далеко! До двух ближайших нижних уровней цена может дойти и сегодня, хотя это маловероятно. Но когда она до них дойдет – неважно, случится это в среду или в четверг – я буду в покупках! Уровень сверху пока к торгам не готов. Если произойдет пробой, то, возможно, мы войдем в покупки... Что бы вы ни предпринимали на рынках, постарайтесь фильтровать свои действия через эту схему. Каждая ваша сделка должна укладываться в рамки этого плана. Если вам удастся это сделать… Вы удивитесь, как сильно вырастут ваши шансы на успех. И еще кое-что… Последнее на сегодня! Перед вами график новозеландского доллара. Сколько касаний было у этого уровня? Раз, два, три, четыре. Четыре касания! Можем ли мы купить, когда рынок вернется к уровню? Что говорит схема? «Да, можем». Правильно, хорошо! Саймон, можешь сказать, куда мы поставим свой стоп-лосс? Если отталкиваться от того, что нам уже об этом известно?.. Мы уже касались этой темы ранее! «Под пробойную свечу» (зеленый отрезок снизу). Окей, идеально! Стоп получается довольно крупным, но в данной ситуации это было бы правильным решением. А где будет наша цель? Вопрос непростой! Выше располагается уровень 0.7681 (верхняя зеленая линия). Слева на него опираются несколько максимумов, так что он и будет нашей целью! Но тут стоит отметить пару нюансов. Во-первых, соотношение риска к прибыли феноменальным никак не назовешь… Но уровень у нас просто отличный, так что меня это совершенно не беспокоит. А во-вторых… Между нашим входом и целью есть еще один уровень. Слева на него тоже опираются максимумы… Он может стать проблемой! Так что если я войду в сделку, а рынок дойдет до этого уровня и начнет идти против меня… Я быстро ограничу свои убытки. Передвину свой стоп вверх! Получать полноразмерный убыток у меня нет никакого желания. Хороший вопрос, Tradelog! Tradelog спрашивает, не будет ли это считаться вторым касанием, так как после пробоя цена уже откатывала к этому уровню одним баром. На мой взгляд – нет! Вот если бы цена улетела вверх, а потом вернулась и сформировала приличный отскок... Вот это было бы касание. Технически да, касание все же было! Но только одним баром. Один-два бара – этого недостаточно. А теперь давайте проверим вашу память! Желтый уровень – наш стоп, зеленый – наша цель. Вопрос! Почему я остался в этой сделке? Конечно, не считая того факта, что цена так и не дошла до моего стоп-лосса! Давайте признаем: она действительно приложила усилия, чтобы выбросить меня из рынка. Кстати, пин-бар (зеленая стрелка) тут ни при чем! Помните, что я рассказывал о том, что нужно делать, оказавшись в ловушке на другой стороне уровня? Да, верно, вы абсолютно правы! Дело в том, что цена так и не смогла закрепиться за минимумом! Посмотрите на этот бар, отмечу его «SW», потому что я на нем здорово попотел (sweating)! Я был вовсе не рад его появлению! Я ожидал, что этот уровень сработает, как поддержка, но получил от него сопротивление! А дальше… Рынок не раз заходил за уровень лоу, но так и не смог за ним закрыться! Если бы это произошло, меня бы и след простыл. Меня не раз спасала эта небольшая техника! Она пригодится и вам, когда вы окажетесь в сложной ситуации и начнете задумываться о том, что дела плохи и надо выходить. Цена нашла новую поддержку. Если она за ней закрепится – тогда все, нужно выходить! И неважно, если цена закрытия окажется ниже поддержки всего на один или два пункта! Но этого так и не произошло, так что я продолжал удерживать эту сделку. Кто-то может спросить – серьезно?.. Я что, серьезно сижу и пережидаю флет, пока не сформируется ясный сигнал? Да, надо признать, я редко когда провожу на неверной стороне уровня по восемь часов! Это для меня достаточно необычно. Но потому я и решил показать вам этот пример! Потому что это – достаточно необычная сделка. Легко рассказывать о сделках, которые отработали просто прекрасно! Но выбирать только лучшие примеры – это все могут… Лучше я покажу вам сделку, в которой можно было заработать, но это было непросто! Несмотря на желание закрыть позицию, мы все-таки смогли переждать убыток, используя технику, о которой я вам рассказал. Насчет нашей схемы… Со временем мы будем добавлять в нее все больше и больше деталей. Что мы будем изучать дальше? Без сомнения, нам нужно определить железобетонные правила для установки стопов и целей. А еще мы обсудим то, что нужно делать, когда сделка идет против вас. Где выходить? Как не получить убыток в полном размере? Как сопровождать такие сделки? Сейчас эта схема называется «руководство к уровням», но к концу курса она превратится в полноценный торговый план! В котором не будет места сомнениям. В таком плане действительно нуждается каждый трейдер! Как я и сказал, есть люди, которые только за голову хватаются, увидев эту схему: «Мне что, придется стать компьютерщиком, чтобы во всем этом разобраться? Почему нельзя просто записать все на листке бумаги?». Если хотите представить план в письменном виде – никаких проблем! Я однажды попробовал, когда работал в проп-фирме... Нам было положено иметь план в письменном виде! Но у меня получился документ длиной в двадцать страниц! Сомневаюсь, что после составления я хотя бы раз его перечитал… Но вот в таком виде я могу прикрепить свой план на стену! И постоянно на него поглядывать, сверяясь. Лично мне так проще! Хотя кому-то из вас, возможно, этот формат покажется слишком сложным. Ну, так или иначе, теперь вы знаете, как я торгую! В следующих вебинарах мы внесем в наш план дополнения. А теперь я хотел бы пройтись по вашим вопросам. Вопрос от Ала: «Если я вижу два SFP подряд, имеет ли смысл сначала подождать и посмотреть, как дела будут развиваться дальше?». Хороший вопрос! Давайте взглянем на график Dow. Как раз недавно на нем был прекрасный пример… Кстати говоря, 95% примеров, что я вам показываю – это мои реальные сделки! Правда, эту сделку я упустил. Потому постоянно и твержу, что тут я сделал это, там сделал то… Не люблю рассказывать о том, с чем не имел дела лично. Итак, график Dow. Справа – SFP. Если бы вы вошли на закрытии свечи со стопом в ATR(24), который оказался бы примерно вот здесь (зеленый отрезок внизу), то смогли бы заработать! Но для SFP у меня есть одно дополнительное правило... Если SFP представляет собой действительно крупную свечу, которая закрывается рядом с уровнем, то есть свеча по-настоящему медвежья… Я не вхожу сразу! Сначала я смотрю, не решит ли цена пойти дальше. Конечно, если она доходит прямиком до моего предполагаемого стоп-лосса, я ничего не делаю. Но если цена немного спускается за уровень, то я размещаю чуть выше рынка отложенный ордер buy stop. Это – единственная ситуация, в которой я покупаю выше рынка, входя таким образом в одном направлении с потоком! И это единственная ситуация, в которой я использую для входа стоп-ордер! Ведь обычно я использую их только для выходов. Но, честно говоря, происходит это весьма редко! Только тогда, когда SFP представляет собой действительно массивную свечу. И когда эта свеча закрывается очень-очень по-медвежьи... Я отмечаю на графике, где будет мой стоп, чтобы хорошо представлять себе его местоположение! И понимаю, что войти я хочу на уровне закрытия свечи SFP. Так что вход будет точно таким же! Просто сначала я смотрю, не продолжит ли цена свое падение. И вхожу, только когда она начинает идти вверх! Но, как и сказал, я очень редко использую эту технику. Только если свеча SFP по-настоящему крупная… Это позволило мне сэкономить целую кучу денег! Покажу вам пример на графике нефти… Одно касание, два касания… Третье касание – SFP! Потенциальный вход. Кстати говоря, обратите внимание на последовавший за этим «переворот»! Но давайте сосредоточимся на нашей неудачной сделке на покупку. Помните, что для такого входа нам нужна дивергенция? И она у нас была! Прекрасная трендовая линия. Потом индикатор MACD, конечно, пошел вниз, но на третьем подходе цены с ним все было в порядке. Так что потенциал у сделки на покупку был! Но я эту сделку не открыл. Позвольте рассказать вам, почему… Время было – конец дня! Часовая свеча в девять вечера. 20 июня… А теперь давайте взглянем на D1. Вот так выглядел бар на D1! Вызывает ли этот график в вас желание встать в покупки? В девять вечера, во время сессии с низкой ликвидностью? После огромного бара, который закрывается прямо у минимума дня? Может быть, такая сделка и отработает! Но я предпочел ее пропустить. Потому что решил использовать эту технику! Я сказал тогда себе: да, дневной график ужасает, но мне действительно нравится мой сетап. Я хочу войти по цене закрытия свечи. Расположение стопа по ATR я отметил, точно не помню, где он был, но примерно вот здесь (зеленый отрезок). Я подожду и посмотрю, сможет ли цена пробить уровень и пойти вниз. Если она немного снизится, но потом пойдет вверх, не задев мой воображаемый стоп – я войду в покупки! Но цена пошла прямиком к стоп-лоссу. Так что эту сделку я так и не открыл! Если вы видите огромную свечу-SFP и начинаете испытывать сомнения, то лучше не открывайте сделку! Нет сделки – нет убытка. Конечно, прибыли тоже нет, но вас впереди ждет еще немало хороших простых сделок! Поэтому я и говорю, что если вы испытываете какие-то сомнения, то в рынок лучше не лезть. Приберегите патроны для простых сделок. USDJPY 78.60, просят показать «перевернувшийся» уровень, на котором я планирую входить… Пусть это будет последним вопросом! Многим уже пора идти. Последний «переворот» был вот здесь, на 78.76 (зеленый пунктир). Тут я и планирую входить! ATR(24) – для часовых графиков! Для D1 я использую ATR(20). Ладно, пора заканчивать, ребята! Понимаю, у некоторых из вас еще остались вопросы – приходите на бесплатный вебинар в воскресенье! Отвечу там на все. Еще вы можете отправить мне письмо на электронную почту. Ответ вы обязательно получите, но не скоро… На это может потребоваться неделя-другая. Так что нет смысла отправлять мне вопрос, ответ на который вам нужен в течение трех дней! Такие вопросы лучше задавать на вебинарах. Увидимся, ребята! Большое спасибо, что пришли! Используйте схему, она действительно работает! Пока, ребята, большое спасибо! Переведено специально для Tlap.com
  8. Том Данте – Как торговать уровни (часть 1) В этом вебинаре Том расскажет о своем подходе к торговле от уровней, «перевернувшихся» от поддержки к сопротивлению и наоборот, который по своей сути является методом торговли ретеста после истинного пробоя уровня. По его словам, при наличии сильного уровня данный подход обладает высоким винрейтом и почти не требует времени, потому что вход осуществляется отложенным ордером. Интересного чтения! Вторая часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Сегодня мы будем изучать уровни! В подробностях обсудим то, как по ним торговать. На самом деле, я решил разбить эту тему на два отдельных урока – слишком уж много информации для одного вебинара! Существует множество методов торговли по уровням. Свои уровни я делю на два вида. Первый – уровни, на которых я торгую пробой с ретестом, второй – уровни, на которых я вхожу в том же направлении, в каком входили трейдеры до меня. Более подробно об этом расскажу через секунду! Разумеется, вторая часть этого урока будет обладать не меньшей ценностью, чем первая, потому что используемый нами подход будет зависеть от того, на какой стороне уровня мы находимся, и от того, как себя вели участники рынка. Если вы смотрели мой вебинар, посвященный разметке уровней, то знаете, что сначала я выставляю недельные уровни, потом дневные, потом часовые. В итоге на часовых графиках у меня оказываются отмечены сразу три типа уровней! Конечно, у всех сразу возникает вопрос – какие из них нужно торговать?.. И как именно? Это мы сегодня и рассмотрим! Разницу между двумя типами уровней я продемонстрирую наглядно на графиках. Сейчас перед вами часовой график USDCAD, время – примерно пара недель назад. Сверху у нас наблюдается уровень, обладающей большой структурной важностью! Рынок бил по этой цене раз за разом, что, очевидно, привело к формированию уровня структурного сопротивления. Переключившись на дневной таймфрейм, можно увидеть, насколько этот уровень был силен и в прошлом (желтый пунктир снизу). Ранее он служил поддержкой, а в начале января произошел «переворот» уровня на сопротивление, которое продержалось достаточно долго. Цена много раз от него отталкивалась, пока, наконец, не пробила его и не ушла вверх. Существует два принципиально разных способа торговли по уровням. Если цена с силой пробивает его и уходит вверх, то мы можем поставить на уровень отложенный ордер на покупку. Как мы видим на часовом графике, структурное сопротивление было сломлено, и цена улетела вверх. Мы садимся на уровень и ждем возврата цены, чтобы войти в покупки! Но, конечно, может случиться и ложный пробой уровня, когда цена за него заходит, но закрытие свечи происходит под ним, мы получаем наш паттерн SFP и задумываемся о входе в контртрендовую сделку. Но прежде чем мы начнем обсуждать это… Стоит вспомнить один нюанс моей стратегии, неотделимый от торговли по уровням. Я всегда закупаюсь ниже рынка, а продаю выше! По сути, это означает, что я всегда вхожу против краткосрочного тренда. Покупаю ниже рынка – значит, покупаю на «впадине». Продаю выше рынка – очевидно, продаю на «ралли». Не стоит забывать об этом! Как правило, на графике у нас отмечено множество уровней. Сейчас я провел только один, самый сильный, но обычно у нас размечены уровни всех последних поддержек и сопротивлений. Так что идея о том, что покупаем мы всегда ниже рынка, а продаем выше, здорово облегчает поиск ответа на вопрос, какие уровни нам стоит торговать и как именно. Какой бы уровень мы ни взяли, его можно отнести к одной из трех категорий в зависимости от последнего взаимодействия с ценой! Во-первых, он может быть предыдущим сопротивлением, как в данном примере. Во-вторых, он может быть поддержкой… Вот, например, на этом графике GBPUSD цена спускается к уровню, который до этого был поддержкой! И в-третьих, бывает, уровень не является ни поддержкой, ни сопротивлением. Иногда случается, что сильный уровень становится «размытым». Это когда цена начинает спокойно торговаться сквозь него, по большей части совершенно его игнорируя. Разберемся с этим сразу! При работе с уровнями я всегда уделяю наибольшее внимание самым последним ценовым реакциям. Если я обнаруживаю, что при последних взаимодействиях с уровнем цена относилась к нему без уважения, я не буду его торговать. И неважно, как прекрасно она отскакивала от него в прошлом! Для меня важнее всего именно последнее взаимодействие. Так что сделки на «размытых» уровнях мы отметаем сразу. Видим, что цена подходит к уровню, смотрим влево – видим, что в последний раз цена спокойно торговалась сквозь него, не демонстрируя никакого уважения, и не рассматриваем такую сделку. Получается, у нас остаются только два варианта! Либо уровень при последнем взаимодействии с ценой служил поддержкой, как в этом примере с GBPUSD, либо он служил сопротивлением, как в первом примере по USDCAD. Сегодня мы сосредоточимся на уровнях, которые я называю «перевернувшимися». Это – уровни, которые ранее были сопротивлением, но цена их пробила, и мы входим в покупки, дождавшись ее возврата. Либо это – уровни бывшей поддержки, и мы продаем, когда цена устраивает к ним ралли. То есть сегодня мы сосредоточимся на уровнях, которые противоположны тому направлению, в котором мы входим! В каком направлении мы входим?.. Если рынок падает, мы только покупаем! Потому что я всегда покупаю только ниже рынка. Получается, если цена снижается, мы ищем уровни, которые в прошлом были уровнями сопротивления. То есть противоположными тому, что мы в данный момент пытаемся сделать – закупиться… Позвольте вкратце объяснить вам, какие аргументы стоят за этими двумя основными подходами. Кто-то из вас может сказать: а что плохого в том, чтобы закупиться на уровне, который в прошлом был поддержкой? Проблема в том, что если в рынке наблюдается уровень сильной структурной поддержки, то на нем будут покупать все! Все трейдеры, освоившие базовые принципы торговли по уровням поддержки-сопротивления. Они думают так: чем больше раз цена отталкивалась от уровня, тем он сильнее! На нашем графике GPBUSD видно, что цена отталкивалась от уровня один, два, три, четыре раза! И вот она собирается ударить по нему в пятый раз. Все трейдеры думают: «Вау! Уровень сдержал цену четыре раза! Наверняка он сдержит ее и в пятый раз, ведь сейчас он сильнее, чем когда бы то ни было!». Они склонны входить на таких уровнях в покупки, размещая свои стоп-лоссы чуть ниже уровня (очевидно). Они закупаются, и если уровень оказывается пробит, – их выносит по стопу… В это же время в рынок запрыгивают трейдеры, торгующие прорывы. Это – очень популярная стратегия! Видя такой уровень, они думают: «Взгляните только на все эти минимумы! Если Кабелю удастся за них спуститься – это будет грандиозный пробой! Настоящий коллапс!». Они ставят свои sell-stop ордера чуть ниже этих минимумов. Получается, что за уровнем, который в прошлом не раз отталкивал цену, всегда аккумулируются ордера sell-stop! От продавцов, торгующих пробои, и от покупателей (в виде стоп-лоссов). Две группы трейдеров стремятся к двум разным целям, кто-то закрывает свои убыточные сделки, кто-то открывает новые, однако и те, и другие используют один и тот же тип ордеров. Вероятно, во время прорыва кто-то запрыгивает еще и рыночными ордерами, но пока давайте сосредоточимся на отложках. Что это означает? Все эти трейдеры становятся источником ликвидности! Которая совершенно необходима крупным трейдерам, торгующим позициями большого размера. А если у нас есть уровень, за которым находится скопление ордеров на продажу… Крупные банки, крупные трейдеры могут немного подтолкнуть цену вниз, чтобы активировать эти стоп-ордера. Возможно, они вошли в продажи выше уровня, это сдвигает цену вниз, в рынок начинают запрыгивать продавцы, которые сдвигают цену еще ниже, и крупные игроки закрываются с прибылью. А другие крупные игроки, возможно, хотят закупиться! А закупаются они, очевидно, там, где в рынок входят много продавцов. Серьезные профессионалы торгуют по-крупному! Так что им нельзя закупаться на уровнях поддержки. В особенности на тонких рынках! Потому что вместе с ними в рынок полезут и другие покупатели, а чем их больше, тем вероятнее, что произойдет проскальзывание. Так что профессионалам приходится закупаться на фоне крупных продаж! А единственное место, где они могут их получить, – это чуть ниже уровня, где скопилось множество ордеров sell-stop! Короче говоря, закупаться на уровне, от которого цена отталкивалась уже не раз, – не лучшая идея, потому что этим вы ставите себя в уязвимое положение, ведь цена легко может нарисовать против вас шпильку. Давайте рассмотрим график Кабеля чуть более подробно. Цена формирует минимум, потом еще один, еще один… Отскакивает вверх, возвращается обратно, а потом отскакивает в четвертый раз, зайдя за уровень минимума! Многие сразу заметили здесь паттерн SFP (голубая стрелка). В целом – да, уровень удержался! Все мы согласны с тем, что уровню поддержки удалось удержать цену. Но факты таковы, что если бы вы на нем закупились, цена прошла бы против вас 70 пунктов… И это – во время активной торговой сессии! Очевидно, это движение вынесло немало краткосрочных трейдеров. Так зачем закупаться там, где вас будут пытаться выбросить из сделки? Причем это происходит достаточно часто! Покупки на такой поддержке ставят вас в уязвимое положение. Так что если я решаю закупиться на таком уровне, войдя в ту же сторону, что и трейдеры до меня… Я поступаю иначе. Я понимаю, что за моим стопом, вероятно, будут охотиться. Так что я сначала дожидаюсь завершения охоты на стопы! И только потом вхожу в сделку. Совершенно иной подход! Но на этом я хотел бы сосредоточиться в следующем вебинаре. А сегодня давайте поговорим о том, как торговать уровни, на которых участники рынка до этого входили в противоположную сторону. Окей? Для простоты можете представить, что мы говорим о торговле пробоев. То есть сегодня мы рассмотрим, как надо торговать, когда произошел истинный пробой уровня. Так какой уровень нам нужен для входа? И как именно цена должна к нему подходить? Первое, что нам нужно определить, – сила уровня. Еще раз напоминаю, что сейчас мы рассматриваем только те уровни, на которых цена в прошлый раз отскакивала в сторону, противоположную той, в которую, как мы ожидаем, она отскочит сейчас! Мы всегда закупаемся ниже рынка. Значит, нам нужен уровень, который до этого был уровнем сопротивления. Как определить, насколько силен такой уровень? Я отслеживаю пару характеристик. Первая – сколько раз цена касалась уровня? Очевидно, если цена касалась уровня дважды, и оба касания приходились на сопротивление, то это достаточно сильный уровень, но если касаний было три, то уровень еще сильнее! Так что чем больше раз цена коснулась уровня до пробоя, тем он сильнее! Это – первая характеристика. Вторая – я предпочитаю, чтобы между касаниями прошло достаточно много времени. Обычно так получается, когда касание уровня вызывает у цены значительный откат. Чем больше откат, тем больше цене потребуется времени, чтобы вернуться обратно к уровню… Как правило! Конечно, случается и обратное. В общем, я предпочитаю уровни, от которых цена отталкивалась много раз и при этом уходила достаточно далеко. Это мы и наблюдаем на нашем графике USDCAD. Рынок коснулся уровня трижды – и трижды ушел от него на значительное расстояние! Технически касаний было четыре, но после последнего касания (голубая стрелка) крупного отката не случилось. Так что первое, что вам нужно запомнить, – считайте количество касаний! Для моего подхода это играет огромную роль. Причем считать мы будем не все касания, а только те, которые вызвали большие откаты. Так что этот уровень я бы классифицировал, как уровень с тремя касаниями! Последнее касание я считать не буду. Давайте приблизим… Кто-то может придраться к тому, что первое касание – это на самом деле целых три касания! Но мы с вами не будем учитывать абсолютно каждое касание цены. Мы, можно сказать, считаем кластеры касаний, или свинг-касания. Так что для нас это, по сути, одно касание! Вызвавшее крупный свинг вниз. На втором касании цена снова коснулась уровня трижды! Но для нас это одно свинг-касание. Так что в первую очередь мы считаем количество касаний. И в идеале нам нужно, чтобы они вызывали достаточно глубокие свинги… То есть чтобы между касаниями проходило достаточно много времени и было много пространства! Чем дольше формируется уровень, тем он сильнее. Уровень, который формировался неделю, очевидно, является более мощным, чем уровень, который сформировался за одну торговую сессию. Так что для нас важно не только количество касаний, но и время. Я жду, пока цена «вынесет» такой уровень. А потом размещаю отложенный ордер на покупку точно на нем! Здесь мы видим очевидный пробой и очевидный ретест. Важно не забывать, является ли уровень «перевернувшимся» или нет, потому что, бывает, рынок возвращается к нему далеко не сразу! Это – достаточно простой пример, мы пробили уровень, а потом быстро к нему вернулись. Но иногда рынку требуется на это немало времени! Важно не забывать, что уровень является «перевернувшимся», то есть в какой-то момент цена его пробила. Неважно, как долго нам придется ждать возврата цены! Мы все равно будем торговать его, как «перевернувшийся». Мы просто пытаемся запрыгнуть на борт к пробою! Дам простой пример. У меня прямо сейчас размещен отложенный ордер по золоту. Можете понаблюдать, как будут развиваться события! Мой вход на продажу располагается на 1624. Взгляните на этот уровень. Этот график, как и график USDCAD, просто прекрасно иллюстрирует нашу идею. Рынок ударил по уровню один, два, три раза… И пробил. Но обратно пока так и не вернулся! Возможно, вы даже забыли бы, что торгуете пробой! Но это так. Не стоит этого забывать! Очевидно, цена к нему пока не вернулась, но в плане структуры это была очень сильная поддержка! А сильные поддержки имеют свойство «переворачиваться», так что очень вероятно, что цена найдет там сопротивление. Напоминаю, мы всегда продаем выше рынка! Где у нас тут будут располагаться уровни для продаж?.. На уровнях, которые раньше были поддержками! То есть мы будем делать противоположное тому, что делали трейдеры до нас. Но если мы посмотрим, что происходило на данном графике выше цены, то обнаружим, что другого уровня поддержки там просто не было. Какой бы уровень мы ни нашли, при последнем взаимодействии с ценой он был сопротивлением! Вот этот уровень? Сопротивление. Не «переворот»! Вот этот уровень чуть пониже? Мы даже не будем рассматривать его, как вариант для входа в сделку! Почему? Потому что, как я сказал в начале вебинара, нам должно быть видно, что цена при последнем взаимодействии с уровнем отнеслась к нему с уважением. Не наш случай! Цена спокойно ушла за него, а потом обратно. Нам нужны именно «перевернувшиеся» уровни! Кстати, обратите внимание, что наш уровень был сформирован достаточно мощными откатами. Рынок устраивал от него сравнительно крупные ралли! На самом деле, если говорить о размерах ралли, можно сказать, что третье «касание» на самом деле было левее. Да, цена немного не дошла до уровня, но все же она была достаточно близко, чтобы мы могли посчитать это третьим касанием. А четвертое… Не слишком крупное ралли! Особенно по сравнению с теми, что слева… Еще обратите внимание, что формировался этот уровень достаточно долго. Первое касание случилось примерно 20 апреля, четвертое – 8 мая. Он долго держался! На вопросы я отвечу потом, чтобы не прерываться во время вебинара. Так что оставьте их до конца занятия, я обязательно отвечу на все. В этом примере, как я и сказал, я планирую продавать золото по 1624. Ситуация тут складывается точно такая же, как на USDCAD! Единственная разница – на USDCAD цена вернулась к уровню быстро, а вот на золоте она не вернулась до сих пор. Итак, мы отслеживаем «перевернувшиеся» уровни. Для начала нам нужно подсчитать количество касаний. Общее правило: чем больше – тем лучше! Очевидно, чем больше касаний, тем сильнее уровень. Если уровень имеет хотя бы три полноценных свинговых касания, я торгую его вслепую! То есть просто ставлю на него отложенный ордер со стоп-лоссом и тейк-профитом (о которых мы поговорим на другом вебинаре). Так что в примере по USDCAD я бы просто поставил отложку на наш уровень 1.0053. Окей? Достаточно просто! Но все усложняется, когда мы торгуем уровень с одним или двумя касаниями. Чем меньше касаний, тем уровень слабее, а торговать слабые уровни мы не хотим. Но иногда можно! Для принятия торговых решений я использую дополнительные подтверждения. Если касаний было два, мне требуется только одно подтверждение. Что-то должно сказать мне, что цена, вероятно, развернется на этом уровне! Если же касание только одно, то есть это – буквально уровень предыдущего свинг-хая или свинг-лоу, то мне потребуется несколько подтверждений… Два – минимум! Подтверждения бывают разные! Скользящая средняя, уровень Фибоначчи, в общем, что-то еще, кроме самого уровня, если уровень сам по себе достаточно слабый. Но прежде чем мы начнем обсуждать дополнительные подтверждения, давайте сначала посмотрим, что определяет жизнеспособность сделки. Во-первых, для открытия сделки мне нужно, чтобы между точкой пробоя уровня и точкой возврата цены наблюдалось свободное пространство. Это для меня очень-очень важный фактор! Увидев пробой уровня, я не буду размещать свой отложенный ордер, пока не увижу, что цена продолжает расти. Чем сильнее рост, тем вероятнее, что между возвратом и ретестом успеет образоваться достаточно свободного пространства! Знаю, многие трейдеры торгуют «мгновенные» ретесты. Стоит цене закрыться выше зоны – все, они размещают отложенный ордер! Но это, по-моему, не очень надежный подход. Отчасти, думаю, мое отношение обусловлено тем, что я торгую на таймфрейме H1. Чем дольше цена остается над уровнем, и чем дальше она заходит, тем вероятнее, что паттерн пробоя сформируется и на старших таймфреймах, и его заметят трейдеры, которые торгуют выше H1. Так что свободное пространство для меня очень важно! Второй элемент, также обладающий для меня большой важностью, – сильный импульс! Если мне нужно закупиться на уровне, я предпочитаю, чтобы цена к нему прямо падала! Звучит контринтуитивно, ведь когда трейдеры видят, что рынок прямо-таки летит к уровню, многие начинают беспокоиться! Им не хочется вставать на пути у цены, и они сразу начинают вспоминать советы типа «не ловите падающие ножи». Я же считаю, что закупаться на уровне, к которому цена подходит агрессивно, – это гораздо безопаснее, чем закупаться на уровне, к которому цена подходит медленно. Да, это контринтуитивно! Однако это отлично работает. Элемент импульса не является для меня обязательным, но я ему всегда рад! Пугаться его я точно не стану! С готовностью влезу против рынка своим лимитным ордером на покупку. Но пространство слева от цены должно быть обязательно! Я получаю на этот счет немало вопросов. Сколько там должно быть пространства? Сколько свечей должно быть между пробоем и ретестом?.. Честно говоря, это не что-то такое, что можно измерить... У меня так и не получилось вывести точную цифру, например, 10 свечей. Так что вам придется научиться чувствовать движение цены! Рынок должен пробить уровень, закрыться над ним… И продолжить восходящее движение! Чем выше он заберется, тем больше вероятность, что мы получим свое свободное пространство. Идеально, когда расстояние от пробоя до ретеста больше, чем на нашем графике USDCAD! Но и это – весьма неплохо. Пожалуй, это для меня минимум. И есть один нюанс, которого нужно опасаться. Если рынок совершает отскок прямо над моим уровнем, я удаляю отложку. То есть если рынок пробивает уровень, формирует скругленный ретест, но немного не доходит до уровня, отскакивает, а потом быстро опускается, куда нужно, то сделку я открывать не буду. Такое быстрое движение – признак того, что рынок с этим уровнем еще не закончил! Наш ретест должен быть чистым! Лучшие сделки – это те, в которых мы пробиваем уровень, а потом продолжаем движение. Плохо, когда цена формирует пробой, потом сразу ретест, потом движение вверх, потом возврат… Мне не нужны никакие лишние взаимодействия цены с моим уровнем! Только пробой, причем чистый! Так что график USDCAD – пример хорошей сделки со входом отложенным ордером. Давайте рассмотрим еще один! На этот раз по бунду. Опять же, отличный пример! Уровень 143.03. Тут у нас есть четыре касания! Свинги, конечно, нельзя назвать массивными, но от зоны сопротивления мы все же откатывали. Торговать такой уровень или нет – решение дискреционное. Потому что я, например, предпочитаю торговать уровни, которые формировались в течение достаточно долгого времени. Этот же уровень сформировался всего за два дня! Однако касания достаточно чистые, так что, пожалуй, его можно торговать. Еще раз, мы ждем пробоя, а потом ретеста со свободным пространством слева от цены. Тогда мы встаем в покупки! Цели и стоп-лоссы мы разберем в одном из следующих вебинаров. Конечно, закупаться при откате после пробоя – это логично! Но как я уже говорил, не забывайте, что иногда цене требуется немало времени, чтобы вернуться обратно к уровню, как это сейчас наблюдается на золоте. Но я все же следую принципу, что если у меня есть уровень с тремя касаниями и последовавшими за ними крупными откатами, который формировался в течение долгого времени, я всегда торгую его вслепую. Никаких дополнительных подтверждений! Только отложенный ордер, стоп-лосс, цель. Эти сделки – одни из лучших в плане вероятности отработки! Они по-настоящему хороши. А теперь давайте рассмотрим уровни с одним и с двумя касаниями… Как мы определяем силу уровня? Путем подсчета количества касаний. Это – интересный пример! Потому что с первого взгляда может показаться, что касаний тут было три. Но лично я классифицировал бы его как уровень с двумя касаниями! Почему? Потому что первые два касания (синий квадрат) располагались друг к другу очень близко, причем первое не вызвало серьезного отката! Он последовал только за вторым касанием. После рынок вернулся обратно и сформировал достаточно приличный второй откат. Так что этот уровень я бы классифицировал как уровень с двумя касаниями! Вопрос в том, можно ли нам его торговать, когда цена совершит пробой и ретест? Я сформировал четкое правило, призванное повысить мои шансы на успех в долгосрочной перспективе. Если касаний три – я торгую вслепую! Если касаний два – мне требуется дополнительное подтверждение. В качестве подтверждений я использую три варианта: либо перевес на дневных графиках (то есть паттерн на старшем таймфрейме, дающий четкое представление о том, куда пойдет рынок), либо уровень Фибоначчи, либо тот факт, что рынок достиг или превысил ATR. Расскажу обо всем по очереди! Давайте вернемся к графику серебра. Первое, что я думаю, увидев нечто подобное: «так, у нас есть уровень с двумя касаниями, следовательно, он недостаточно силен, чтобы сразу разместить на нем отложку, так что мне нужно что-то еще». Если мы переключимся на дневной таймфрейм, то увидим, что рынок торговался в горизонтальном канале. Кажется, я уже показывал этот график на вебинаре по дневным перевесам, так что, возможно, кто-то из вас его узнал! Это – хороший пример. На этом графике у нас есть пин-бар, который является еще и SFP! Рынок пробил уровень свинг-лоу, но закрылся выше, сформировав ложный пробой нижней границы канала. Очень вероятно, что цена после этого направится к верхней! Получается, мы наблюдаем сильный перевес в пользу восходящего движения. Как по мне, это – хорошее дополнительное подтверждение! С таким перевесом вполне можно торговать уровень с двумя касаниями. Обратите внимание, что это – именно свечной паттерн на старшем таймфрейме… Мы в подробностях рассмотрели эту тему на вебинаре «Ценовые паттерны для определения перевеса», так что не буду сегодня заострять на этом внимание. Просто хочу сказать, что для меня недостаточно, скажем, восходящего тренда на старшем таймфрейме! Мне нужен именно паттерн, который точно указывает, куда пойдет рынок. Тренды для меня не важны! Мне нужен какой-то свечной паттерн, точнее, один из трех паттернов: пин-бар, SFP или модель поглощения. Если я вижу, как что-то из этого сформировалось на дневных графиках, то в следующую торговую сессию я буду использовать это в качестве дополнительного подтверждения. Так что в сделке по серебру я знал, что подтверждение у меня есть! Паттерн на дневных графиках, который прогнозировал движение цены за верхнюю границу канала. Что же произошло дальше? Как обычно! Пробой уровня, возврат для ретеста, а остальное – уже история… В итоге мы действительно зашли за верхнюю границу канала. Достойная сделка! Но здесь стоит отметить пару нюансов. Первое – если бы не дневной перевес, я бы не стал торговать этот уровень. Он просто недостаточно силен! Второе – можно ли сказать, что между пробоем и ретестом образовалось достаточно свободного пространства?.. По-моему, момент спорный! Но учитывая дневной перевес, думаю, сойдет... При наличии двух касаний и хорошего дневного перевеса я более лоялен к ретестам с небольшим свободным пространством слева от цены. Но, как вам известно, я все же люблю, когда пространства там побольше… Если бы цена откатила обратно к уровню на следующем же баре – я бы входить не стал! Мгновенные ретесты я не торгую. Конечно, пространства тут маловато, но ретест все-таки относится к скругленным. Давайте перейдем к следующему примеру. Это – график EURCHF тех времен, когда EURCHF еще двигался... Но давайте представим, что это – актуальный график, и мы сейчас с вами смотрим на него и гадаем, что нам делать. Рынок торгуется высоко! Для покупок мы ищем уровни, располагающиеся ниже цены. Причем сегодня мы обсуждаем только «перевернувшиеся» уровни. Много ли на графике уровней, которые во время последнего взаимодействия с ценой представляли собой сильное структурное сопротивление? По сути, ни одного, кроме отмеченного нами! Это сильно упрощает дело, ведь закупиться нам больше просто негде! За исключением 127.24 на графике больше нет сильных уровней, которые до этого были сопротивлением. Давайте попробуем подсчитать количество касаний. Пример интересный! Я бы сказал, что касаний здесь было два. Возможно, кто-то посчитал бы, что слева (левая красная стрелка) цена почти дошла до уровня, так что можно сказать, что это – уровень с тремя касаниями. Но я все-таки сказал бы, что их два! И, опять же, первое касание (средняя красная стрелка) – это целый кластер касаний. Их там было много, но точка свинга одна. А вторая – справа (правая красная стрелка), от нее рынок тоже немного откатил. Так что я бы классифицировал этот уровень как уровень с двумя касаниями! А значит, нам потребуется одно дополнительное подтверждение. Либо перевес на дневных графиках, либо уровень Фибоначчи, либо ATR. Дневные перевесы мы уже рассмотрели, так что давайте теперь поговорим об ATR! Хотя немного необычно обсуждать ATR пары EURCHF, ведь сейчас-то он составляет около шести пунктов… Как я использую ATR для подтверждения? Сперва нам нужно дождаться, чтобы цена начала приближаться к уровню. В этот момент мы смотрим, чему равняется дневной ATR. Только взгляните, как много рынку потребовалось времени, чтобы вернуться к уровню! Давайте посмотрим, чему равнялся ATR дня, предшествующего тому, в который цена все-таки дошла до уровня… Касание случилось в этот день (правая красная стрелка). Нажимаем «Вид», «Окно данных», а потом «Вставка», «Индикаторы», «Average True Range». На дневных графиках я использую ATR 20, потому что в месяце только 20 торговых дней. Таким образом я получаю представление о том, сколько рынок проходил в среднем за день в течение последнего месяца. Как видно в окне индикатора, текущий ATR(20) равняется всего 10 пунктам! Но если направить курсор на нужную нам свечу, то в окне данных можно увидеть, что значение индикатора на тот момент составляло 0,0123, то есть 123 пункта. Это – расстояние, которое рынок проходил в среднем за день в течение месяца, предшествующего нашей свече, сформировавшейся 23 февраля 2011 года. 123 пункта! Это означает, что если рынок пройдет за день 123 пункта либо вверх, либо вниз, то он достигнет своей нормы! Само собой, это еще не значит, что он не пойдет дальше. Нет, конечно! Однако многие трейдеры фиксируют в этой точке свои прибыли. Ведь это – среднее значение! Скажем, вы знаете, что Кабель в среднем проходит 100 пунктов в день. В начале дня вы входите в покупки, и рынок проходит свои 100 пунктов. Очень вероятно, что вы закроете сделку! Ведь рынок прошел свое обычное расстояние. Так что мы знаем, что если в нашем примере рынок пройдет 123 пункта, то он достигнет своего дневного ATR, и многие внутридневные трейдеры начнут фиксировать свои прибыли. Максимум того дня приходился на 1.2831. 1.2831 минус 123 пункта равняется 1.2708. Получается, если рынок дойдет до 1.2708, это будет означать, что он уже прошел свой ATR. Отмечу этот уровень на графике желтым цветом и вернусь на таймфрейм H1… И… У нас есть подтверждение! Достигнув нашего уровня, рынок достигнет и своего ATR! Да, он располагается на 16 пунктов ниже... Не слишком ли большая разница? Я бы сказал – нет! Почему? Потому что уровень ATR вполне можно считать нижней границей нашей зоны поддержки и сопротивления – обратите внимание на наши точки свингов! На уровень ATR опираются многие свечные максимумы… Какой тип подтверждения у нас остался? Уровни Фибоначчи! Давайте растянем фибо от минимума до максимума и посмотрим, не совпадает ли один из его уровней с нашим. Взгляните-ка! Уровень 61% пришелся точно на наш уровень ATR. Идеальное дополнительное подтверждение! Теперь мы понимаем, что наша красная линия – это достойный уровень. Так что можно закупиться либо прямо на нем, ведь это «перевернувшийся» уровень, и поставить свой стоп за уровень ATR и 61%... Либо можно закупиться на уровне ATR и 61%! Ведь он принадлежит той же зоне. Однако лично я предпочитаю входы на уровнях! Уровни поддержки и сопротивления всегда обладают для меня наибольшей важностью. Так что именно там я бы и купил. Как мы видим, рынок все-таки дошел до 61%, а потом отскочил вверх. Кстати, любопытный момент – до какой отметки он дошел первым же движением?.. Взгляните на этот уровень (желтый пунктир)! Слева: поддержка раз, поддержка два, поддержка три! «Перевернувшийся» уровень. Как вы помните, закупаемся мы на падении, продаем на ралли. Так что кто-то из вас наверняка подумал, что на этом уровне можно было бы войти в продажи, а не просто зафиксировать прибыль. Ведь я сказал, что уровни с тремя касаниями можно торговать вслепую! Но почему нам не стоило входить здесь в продажи?.. Кто-нибудь знает ответ?.. Именно! Карл ответил правильно: цена откатила к уровню слишком быстро! Между пробоем и ретестом нет свободного пространства. Отработала бы эта сделка? Так получилось, что да! Хотя рынок не дошел до локального минимума, на уровень он все-таки отреагировал! Вообще, если уровень настолько хорош, то он часто вызывает реакцию цены. Но я все же предпочитаю, когда слева от ретеста есть свободное пространство, потому что предпочитаю торговать свинговые реакции! А такой небольшой откат для меня, как правило, слишком мал. Я предпочел бы поучаствовать в движении, которое вынесло бы минимум! Но как я обнаружил, реакции такого масштаба чаще случаются именно после скругленного ретеста, а не мгновенного… Так, эту тему мы разобрали! Кстати, позвольте, я покажу вам еще кое-что… Что это у нас здесь на графике? Еще один уровень! Давайте оценим его. Количество касаний? Расстояние между ними? Это поможет нам составить представление о том, можно ли его торговать. Вообще, какие у нас здесь есть уровни?.. Давайте нарисуем! Один здесь – приличная поддержка! Ниже – уже отмеченный нами уровень сопротивления... Это – два нижних уровня, ближайших к цене! Хорошая поддержка, хорошее сопротивление. Можно было бы поговорить о входе на поддержке, но сегодня мы рассматриваем только «перевернувшиеся» уровни! Так что о верхнем уровне не будем пока даже задумываться. Только о нижнем! Что же происходит дальше? Цена опускается и – интересный момент! – отталкивается, не дойдя до уровня всего несколько пунктов. За чем последовало ралли... Если я вижу такую картину, я удаляю свою отложенный ордер! Если вход оказывается упущен, а цена совершает сравнительно большой откат, я не вхожу в сделку. Что я подразумеваю под сравнительно большим откатом? Тут многие путаются! Спрашивают, отменять ли отложку, если цена откатила, скажем, на 10 пунктов. Надеюсь, вы используете тейк-профиты! Потому что мое правило таково: если цена проходит более 50% расстояния до моего тейк-профита, я удаляю свой отложенный ордер. Так что обычно я не ставлю крест на сделке, если вижу откат в 10-15 пунктов! Но в данном случае… Если бы я вошел на нижнем уровне, то выходил бы на верхнем, потому что это – ближайшая проблемная зона. Получается, я ожидал движения всего в 30 пунктов! Цена не просто прошла от него 50%, она дошла до моей цели и еще дальше… Так что входить я бы не стал. Не потому, что считаю, что уровень не отработает! А потому, что когда цена немного не доходит до уровня, а потом устраивает ралли, что она таким образом создает?.. Точку свинга! А что обычно бывает, когда цена уходит от точки свинга, а потом возвращается к ней обратно?.. То, что случилось и здесь! Рынок предпринял попытку вынести стопы, которые всегда аккумулируются за локальными максимумами и минимумами. Туда ставят свои стопы все любители и новички! Практически всегда… Так что если цена формирует новую точку свинга прямо над моим уровнем, входить на нем я не буду! Потому что знаю, что цена наверняка попробует вынести покупателей. Да, уровень отработал! Но только взгляните, как сильно цена старалась выжать покупателей из рынка! Конечно, если бы вы вошли на уровне в покупки, вам удалось бы получить прибыль. Но давайте признаем: ни один трейдер не любит, когда его пытаются выжать из рынка! Так что если вход оказывается упущен – ордер мы удаляем... Давайте подведем итоги и ответим на ваши вопросы. Можете пока открыть свои графики и посмотреть, нет ли там каких-нибудь сделок или сетапов, которые вы хотели бы обсудить. Готовьте свои вопросы! Вообще, это был достаточно простой вебинар! А вот второй, на котором мы будем обсуждать, как входить в том же направлении, в котором до нас входила толпа, будет сложным. А «переворот» уровня торгуется просто! Во-первых, считаем количество касаний. Если касаний три – входим вслепую. Если касаний два – нам потребуется одно дополнительное подтверждение (перевес на дневных графиках, достижение либо превышение ATR, уровень Фибоначчи). Если касание одно – нам потребуются два подтверждения, либо уровень Фибоначчи и ATR, либо перевес на дневных графиках и уровень Фибоначчи. Это логично! Чем слабее уровень, тем больше нам нужно аргументов в пользу того, что цена от него отскочит. Для входов на уровнях с тремя касаниями обычно никаких дополнительных условий не требуется! Они и так отлично работают, так что все, что нужно, – просто правильно определять и торговать их. SFP тут роли не играют. SFP формируются не на «перевернувшихся» уровнях, а на уровнях, от которых цена уже отталкивалась в том же направлении, а их мы сегодня не обсуждаем. Стив спрашивает о пробое уровня «шеи» на серебре. Прекрасный пример, Стив! Как нам известно, рынок часто совершает ретест уровня «шеи» после его пробоя. Первое, что нужно сделать, – посчитать касания! Пожалуй, касаний тут два. Я говорю «пожалуй», потому что определение количества касаний – вопрос очень дискреционный! Технически тут три касания. Но если мы говорим о свинговых касаниях… Их два. А значит, нам требуется дополнительное подтверждение! Начнем с Фибоначчи. Растянем фибо от минимума до максимума этого свинга! Как вы видите, на нашей стороне оказывается уровень 38! Он располагается практически на нашей зоне. Нам даже нет нужды смотреть на ATR или дневные графики! Потому что в данной ситуации нам требуется только одно дополнительное подтверждение. Единственное… Эту сделку я бы открывать не стал. Потому что рынок развернулся, немного не дойдя до нашего уровня, и устроил приличное ралли. А затем снова опустился обратно… Не люблю, когда это происходит. Но предпосылка была верная! У нас есть хороший уровень с дополнительным подтверждением, а значит, мы можем ожидать, что цена от него отскочит. Но в эту сделку я входить бы не стал из-за фильтра по преждевременному отскоку… Недавно подобное произошло и на золоте. Но пока давайте вернемся к нашему примеру по USDCAD… Что насчет стоп-лоссов? Я уже немного касался этой темы в предыдущих вебинарах, а в последующих рассмотрю ее подробно. Так что сегодня мы не станем уделять этому много внимания. Но! Могу сказать, что нужно стремиться к тому, чтобы ставить стоп максимально близко к рынку. Представим, что мы закупаемся на 1.0053 (уровень) и хотим использовать короткий стоп. При установке стопа я всегда задаюсь вопросом: не ставлю ли я его туда, где по-прежнему буду настроен по-бычьи? Вот о чем стоит подумать! Нам известно, что сопротивление имеет свойство «переворачиваться» на поддержку. Так что глядя на этот график, я задамся вопросом, нет ли под уровнем для входа другого бывшего сопротивления, до которого цена вполне может дойти, прежде чем отскочит вверх?.. И оно здесь действительно есть! Вот! Уровень, от которого цена отскакивала несколько раз. В случае худшего варианта развития событий она вполне может до него дойти! Так что я понимаю, что мой стоп должен быть ниже этого уровня. Как правило, я ставлю свой стоп за пробойную свечу. Это – мой обычный подход! Но в данном случае рынок вполне мог бы дожать цену до этого уровня, поэтому нам придется опуститься ниже… Но не слишком низко! Как правило, в очень широких стопах нет нужды. Если вы правильно выбираете уровни, цена не должна выжимать вас из рынка. Но в данном примере это могло бы произойти! Все-таки прямо под нашей зоной находится немало свечных максимумов. Но обычно удается обойтись без крупных просадок. Должен сказать, небольшие просадки – превосходное качество этого сетапа! Окей, давайте напоследок еще раз пройдемся по нашему торговому плану! Сначала мы смотрим, где рынок торгуется в данный момент. Давайте откроем какой-нибудь новый график... Скажем, EURAUD! Он сейчас выглядит довольно-таки интересно. Посмотрим, какие тут есть крупные уровни! Вот, например (желтый пунктир)… Давайте посчитаем количество касаний. Четыре! Цена не всегда доходила до уровня, но если при этом она формирует большой свинг, это можно считать за касание. Четыре касания – значит, закупаться на этом уровне я не буду! Потому что под ним собрались все стопы, а я не хочу, чтобы меня пытались выбросить из сделки. Так что покупать я на нем не буду! Ну уж точно не вслепую… Покупки здесь возможны, но это мы обсудим на следующем вебинаре. Но покупать вслепую здесь нельзя! Нет смысла входить в покупки на нисходящем движении к стопам... Но если цена пробьет этот уровень, он, очевидно, станет прекрасным местом для продаж! Когда цена к нему вернется, мы взглянем влево и увидим, что это – «перевернувшийся» уровень со множеством касаний, который ранее служил для цены поддержкой. А теперь давайте взглянем на график, задавшись при этом другим вопросом: где бы мы могли войти в продажи выше рынка? Ответ сравнительно прост! Лично я считаю, что выше рынка на графике сейчас нет места, где я хотел бы войти в продажи. Опять же, учитывая то, что сегодня мы рассматриваем только входы на «перевернувшихся» уровнях… Если продавать «переворот», где была бы последняя поддержка?.. Нам пришлось бы подняться вот сюда! И то, это поддержка всего лишь с одним касанием! Самый слабый тип. Нам понадобится два дополнительных подтверждения, чтобы открыть сделку. Это – ближайшая зона на графике, которая в последний раз выступала в качестве поддержки! Видите, торгуя «перевороты», достаточно легко разобраться, где на графике располагаются крупные зоны, и что вы на них можете сделать. Не сомневайтесь! Это – один из наиболее эффективных сетапов. Продажа на ралли, когда цена приближается к бывшей поддержке… Пожалуй, лучший сетап, который может сформироваться на этом графике, – пробой уровня поддержки со скругленным ретестом. Причем желательно, чтобы ретест был с импульсом! Хороший вопрос, Джаз. Уровень здесь действительно есть! Уровень с тремя касаниями. Рынок подошел к нему, проторговался сквозь него и только потом устроил ралли! Пробой, конечно, чистым не назовешь, но на кроссах такие неряшливые движения – обычное дело. Но мне на этом отскоке все-таки удалось заработать, потому что я использовал сравнительно широкий стоп, так как не очень люблю кроссы. Обычно я предпочитаю ставить стопы поближе к цене… Давайте вспомним, что я говорил о стоп-лоссах! Обычно я ставлю стоп за пробойную свечу, она располагается вот здесь… Но давайте проведем по этой точке уровень! Где оказывается наш стоп?.. На огромном кластере свечных максимумов! Получается, стоп должен быть ниже… Особенно учитывая, что речь идет о кроссе. Если поставить стоп не за пробойную свечу, а за предыдущую… Вот теперь уже видно, что уровень не стоит у цены на пути! Но даже с таким широким стопом нас чуть не выбило из рынка. Мне удалось пережить эту сделку! Правда, большой прибыли я с нее не получил. Я всегда говорю – с кроссами нужно вести себя очень осторожно! Я часто использую их в качестве примера, когда мне нужно проиллюстрировать сильные тренды. Итак, ваше домашнее задание, ребята! Начните отслеживать свои уровни. Сосредоточьтесь на том, где цена находится в данный момент. И когда она устроит ралли, попробуйте найти зоны выше цены, которые раньше были поддержкой! Причем структурно сильной. А если рынок падает, ищите зоны, которые раньше были сильным структурным сопротивлением. И попробуйте поторговать откаты от них! Кроссами я называю любые пары, в которых нет доллара США. Простите, стоило прояснить этот вопрос раньше! JB, хороший вопрос! Нет, не обязательно, чтобы цена подходила к уровню с импульсом. Но если все так и складывается – я только рад! Причины две, и обе достаточно контринтуитивны... Так, давайте снова откроем наш график USDCAD! Когда цена подходит к уровню с ускорением, как в данном примере… Многие трейдеры начинают фиксировать прибыли. Чем быстрее падение, тем, как правило, быстрее фиксируются прибыли! Возможно, это связано с особенностью человеческого мышления. Когда тебе удается что-то очень быстро получить – начинаешь бояться, что это так же быстро у тебя и заберут… Один крупный трейдер, который научил меня этому, говорил, что если рынок падает быстро, то растет вероятность того, что трейдеры зафиксируют свою прибыль на первой же зоне. Да и сами профессионалы ведут себя так же! Если цена ускоряется, они решают не рисковать и выходят из сделки. А что делают любители? Любители прибыль не фиксируют! И как известно, они почти всегда оказываются неправы. Сливают в 95% случаев или какое там было точное число... Предположим, любителю удалось по какой-либо причине вовремя войти в продажи, и вот он видит, что цена падает. О чем он подумает? Уж точно не о том, чтобы выйти! Он думает: «Цена падает! Это настоящий обвал! Только взгляните на эту огромную красную свечу!». И остается в сделке… После чего цена, конечно же, разворачивается. Для многих новичков резкое движение = сильное движение! Они видят большую красную свечу и думают – ну, все!.. Однако при быстром падении цены к уровню часто проявляется эффект пружины. А вот если она подходит к уровню медленно, но верно… Вот это меня бы обеспокоило! Конечно, это не удержит меня от входа, но я приму этот факт во внимание, как небольшой повод для беспокойства… Хотя тут, как всегда, стоит учитывать ликвидность! Например, во время азиатской торговой сессии цена наверняка будет двигаться медленно. Это не проблема! Обычное дело. Но вот медленное движение в европейскую сессию… Это уже повод для беспокойства! Кстати, ретест данного уровня случился в активную сессию, в час дня! Хороший вопрос от Джереми: «Если уровень переворачивается с поддержки на сопротивление, учитываешь ли ты касания до переворота?». Нет! Хороший вопрос. Я считаю только то, что было последним! Давайте нарисую, так будет проще, чем искать пример на графиках. Прошу извинить меня за эти безумные каракули! Как я понял, вопрос Джереми заключается в том, сколько учитывать касаний при возврате цены к этому уровню? Только одно?.. Или два, ведь раньше цена уже отталкивалась от этого уровня, как от поддержки?.. Я бы сказал, что только одно! Ведь старая поддержка была сломлена, когда цена пробила уровень и начала взаимодействовать с ним, как с сопротивлением (красные стрелки). Так что меня интересует только количество касаний до последнего пробоя! Я бы сказал, что в данном примере касание было только одно. В следующем вебинаре я предоставлю вам подробный план торговли по уровням. А что касается сегодняшнего… Если вкратце: как мы торгуем «перевернувшиеся» уровни? Варианта три! Уровень с одним касанием, с двумя, с тремя или больше. Если касаний было три или больше, я торгую уровень вслепую. Вслепую – значит, просто выставляю на него отложенный ордер. Если вы проводите за компьютером много времени, можете входить и рыночными ордерами, но лично я в 99% случаев использую отложки. Просто потому, что это позволяет мне не торчать за компьютером весь день! Если я знаю, что уровень хорош, то мне нет нужды входить по рынку, я воспользуюсь отложкой. Так что входы на уровнях с тремя касаниями или больше – это самые простые сделки с самой высокой вероятностью отработки! Два касания – для входа требуется одно дополнительное подтверждение. Уровень с двумя касаниями тоже достаточно силен! Но мне все же нужно что-то еще. Одно касание – для входа требуются два дополнительных подтверждения. Напоминаю, что может служить подтверждением: во-первых, перевес на дневном графике (если плохо представляете себе, что это такое, то посмотрите отдельный вебинар, целиком посвященный этой теме); во-вторых, достижение либо превышение ценой дневного ATR; в-третьих, уровень Фибоначчи. Кстати, фибо я предпочитаю растягивать на дневных графиках, а не на часовых! По основным минимумам и максимумам. Роу, я торгую уровни с одним касанием, если есть дополнительные подтверждения. Такие сетапы периодически формируются, вот увидите! Ладно, на этом нам придется прерваться. Насчет ситуации, сложившейся на прошлой неделе по EURUSD, – не хотелось бы сейчас отвечать на этот вопрос, Джаз, он немного не по теме, так что отправь мне скриншот графика по электронной почте, я отвечу. VS, хороший вопрос! Стоит ли удалить отложку, если цена вот-вот дойдет до уровня, но ожидается выход новостей? Да. Очень хороший вопрос! Как правило, в этой ситуации я не открываю сделку. Если я вижу, что цена торгуется близко к уровню, но вот-вот выйдут новости, то обычно я удаляю свой отложенный ордер, а потом возвращаю его на место сразу после новостей. Не хочу, чтобы меня выбила из рынка новостная шпилька! Как правило, я даю рынку пять минут на то, чтобы прийти в себя. Удалите отложку, затем верните обратно! Окей, вопрос от Роберта… Планирую ли я войти в покупки на уровне 1.2466 по EURUSD? Два касания, подтверждение в виде фибо 79%. Я не использую уровень 79% в качестве подтверждения! Так что для меня это не вариант. Я помню уровень, о котором вы спрашиваете! И я за ним приглядываю. Вот он (желтый пунктир)… Два касания. Кстати, мой уровень проведен примерно по 1.2450 с мелочью. Для того, чтобы я закупился, мне потребуется подтверждение либо со стороны перевеса на дневном графике, либо со стороны ATR, что более вероятно! Если рынок подойдет к этой зоне, превысив ATR, я открою сделку. Сейчас ATR равняется примерно 101 пункту. Если мы упадем от максимума дня на 101 пункт к этой зоне – я войду в покупки! Но на данный момент движение в 101 пункт опустит цену до 1.2413, что гораздо ниже уровня… Так что нам, наверное, придется сначала устроить небольшое ралли! В плане фибо я отслеживаю только уровни 38, 50 и 61. Джереми, к трендовым линиям я отношусь скорее как к уровням, а не как к дополнительным подтверждениям. Я их не очень-то люблю и почти не отслеживаю. Но торгую их примерно так же, как и уровни. Если цена несколько раз отталкивалась от трендовой линии, а потом пробила ее и вернулась для ретеста, – я войду в сделку. Ладно, если у вас еще остались вопросы, отправляйте их мне на электронную почту! На следующей неделе я проведу бесплатный вебинар. Отвечу на них там! А пока нам придется прерваться. Во втором вебинаре, посвященном торговле от уровней, мы рассмотрим, как торговать уровни в том же направлении, в каком они торговались и раньше, то есть как закупаться на уровнях, которые раньше служили поддержкой. А еще я дам вам подробный торговый план. Пожалуйста, не делитесь им ни с кем! Он очень ценный, я даже называю его «чертежом рынков». По сути, это – блок-схема, в которой в деталях расписано, как торговать уровни! Этот вебинар я проведу ровно через месяц. Роу, я закуплюсь на поддержке, определенно! Но для этого мне нужно, чтобы все сложилось должным образом. Роу, SFP – это только один из способов торговли от уровней. Его мы тоже затронем на следующем вебинаре. Но, как и в случае с «перевернувшимися» уровнями, мы рассмотрим разные варианты: уровни с одним касанием, с двумя, с тремя и больше. Если вам захочется что-нибудь спросить или прояснить, пишите на электронную почту! Разберемся в следующее воскресенье. Запись этого вебинара постараюсь выложить, как только смогу. Переведено специально для Tlap.com
  9. Том Данте – Ценовые паттерны для определения перевеса В основу данной статьи лег перевод одного из платных вебинаров Тома Данте. Он считает, что наибольшего успеха в торговле добиваются именно те трейдеры, которые умеют комбинировать долгосрочные и краткосрочные подходы. В этой статье будет подробно рассмотрен один из методов подобного комбинирования. Определяя перевес на дневных графиках, обусловленный формированием одного из трех паттернов (пин-бар, модель поглощения, SFP), Том переключается на часовые графики для поиска более точного входа. Это позволяет использовать короткие часовые стоп-лоссы и отдаленные дневные цели, благодаря чему можно добиться отличного соотношение риска к прибыли. Интересного чтения! [Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью *** Сегодняшний вебинар будет посвящен ценовым паттернам для определения перевеса. Мы разберемся с тем, как определить, в какую сторону может пойти рынок, и как это можно отторговать. На самом деле для этого вебинара у меня есть название получше! «To run or not to run» (как «быть или не быть», только «оставлять сделку в рынке или не оставлять»). Потому что, по сути, именно эту тему мы сегодня и обсудим! Когда стоит оставить сделку в рынке, чтобы дать прибыли вырасти? А когда лучше выйти из сделки как можно скорее? Чтобы принять это решение, для начала я смотрю, нет ли у меня какого-либо перевеса на дневном таймфрейме. Говорю по собственному опыту: лучшие трейдеры отлично умеют определять, когда им стоит закрыть свою сделку, а когда лучше оставить ее в рынке. Во времена моей работы в проп-фирме мои коллеги по большей части закрывали свои сделки очень быстро, регулярно выводя с рынков небольшие прибыли. Они могли работать так дни напролет… Но время от времени они открывали сделки, которые потом долго удерживали, давая прибыли расти и расти! Этим умением обладали только несколько лучших трейдеров. Но почти всех трейдеров можно отнести к одной из двух категорий… Либо они торгуют позиционно, долго удерживая свои сделки в попытке ухватить крупные движения, либо они торгуют краткосрочно, быстро входят – и быстро выходят! Успешно совмещать в своей торговле оба подхода – это очень сложно. Кроме того, многие из тех, кто выбирает себе только один подход, сталкиваются с определенными трудностями! Они либо удерживают свои сделки чересчур долго, из-за чего им в итоге приходится возвращать рынку часть своих профитов, либо закрывают их слишком быстро, упуская прибыль! Сегодня мы поговорим о том, как составить план действий на этот счет... Расскажу небольшую историю о том, как я начинал торговать… А начинал я с дневных баров! То есть на дневном таймфрейме. Дневные бары я торговал очень просто! Думаю, многие из вас знают этот подход, ведь сейчас существует просто бесчисленное множество сайтов, посвященных Price Action. Я находил на графике пин-бар… Это, кстати, график CAC 40, индекса французского рынка акций. Я находил пин-бар и входил, когда цена пробивала уровень его максимума, используя ордер Buy Stop, который я размещал чуть выше пин-бара. Стоп-лосс я ставил чуть ниже свечи, цели тоже выбирал на дневном графике. Вся моя торговля была ограничена дневным таймфреймом! Я пытался определить, куда рынок может пойти, и размещал там свой тейк-профит. Все на дневном таймфрейме! Торгуя так, я столкнулся с двумя проблемами… Первая и самая главная заключалась в том, что стопы часто оказывались слишком велики для моего маленького депозита. При торговле дневного пин-бара мой стоп-лосс нередко получался таким большим, что мне приходилось открываться совершенно крошечной позицией, чтобы соблюсти риски в 2-3%. Из-за этого прибыли не оказывали на мой депозит никакого ощутимого эффекта, даже когда цена достигала отдаленных дневных целей. А вторая проблема… Так как я искал на дневных графиках всего несколько определенных паттернов, рано или поздно я дошел до того, что начал отслеживать практически все доступные мне графики в отчаянной надежде найти бар, который я мог бы отторговать. Но все же в первую очередь меня беспокоил размер стопов. Что я начал делать? Спускаться на более низкий таймфрейм! Думаю, многим это знакомо – переход на H4, H1… После формирования дневного паттерна, например, подобного пин-бара, я переходил на часовые графики, чтобы найти вход. Это позволяло мне использовать более короткий стоп. Получается, я торговал долгосрочный сетап (дневной перевес), но делал это на часовом таймфрейме, используя при этом часовой, более короткий стоп! Благодаря этому я мог входить более крупной позицией, что давало мне возможность получать более-менее приличные прибыли, даже торгуя на небольшом депозите. Я начал практиковать этот подход и достиг в нем некоторого успеха. Но стал замечать одну вещь… Так как я начал проводить много времени, отслеживая часовые графики в поисках входов после формирования паттерна на дневных, я стал замечать сетапы, появляющиеся внутри дня! Пробой с ретестом уровней, ложный пробой диапазона… Это были сетапы без перевеса на дневных графиках, так что я не знал, куда цена может пойти в долгосроке. Но иногда эти сетапы выглядели просто идеально! Сначала я не хотел их торговать, ведь я не знал вероятного направления цены на старшем таймфрейме. Но я видел, что многие из них оказываются прибыльными! Так что я начал торговать и сетапы на часовых графиках без поддержки со стороны дневных паттернов. И тут я столкнулся с очередной проблемой! Как я тогда мыслил? «Вхожу в сделку на часовом таймфрейме, сопровождаю на дневном». Например, я видел пин-бар на дневных графиках, вход искал на часовых, но использовал дневные цели. С этим же образом мыслей я подошел к торговле на часовом таймфрейме без дневных паттернов! Из-за чего я постоянно пытался давать своим сделкам расти. Ведь раньше у меня это получалось весьма успешно! Но без перевеса на дневных графиках мои сделки на часовом таймфрейме обычно доходили до ближайшей проблемной зоны, а потом цена откатывала обратно! Но я все равно пытался давать своим прибылям расти… Что в случае этих часовых сделок работало не очень-то хорошо! Рано или поздно я смог сложить два и два, и до меня дошло, что самым логичным будет использовать на часовых графиках дневные цели, если дневной паттерн есть, и часовые цели, если дневного паттерна нет, и я понятия не имею, куда может пойти цена. В этом случае выходить надо было быстро, на ближайшей проблемной зоне, играть от уровня к уровню. И этот подход оказался действительно успешным! Но входы на часовых графиках без дневного перевеса – не тема нашей сегодняшней беседы! Мы обсудим это лишь кратко в конце вебинара. Нет, сегодня я хочу взглянуть на то, как определять перевес на дневных графиках! И как его торговать. Такие сделки очень выгодны! Сделки, с помощью которых я наращиваю свой депозит, зарабатываю на жизнь, мой хлеб с маслом – это те сделки, которые я открываю на часовом таймфрейме. Часто при этом я не обладаю перевесом на дневном… Но часовые сделки с перевесом на дневном таймфрейме – это сделки просто с великолепным соотношением риска к прибыли! Ведь в них мы используем дневные цели, но короткие часовые стопы. Так что сегодня мы научимся определять перевес на дневном таймфрейме. Для этого я использую три ценовых паттерна! И каждый из них может быть как бычьим, так и медвежьим. Сегодня я дам им определение и покажу вам примеры того, как я их торгую, и вы все поймете. Первый – это обычный пин-бар. Пин-бары – тема на самом деле любопытная! Мне часто приходится слышать – «надеюсь, вы научите меня чему-нибудь поновее, чем пин-бары!». Все знают о пин-барах, о «молотах». Но интересный факт: несмотря на то, что все о них знают, многие не умеют их правильно определять! Пожалуй, это немного выходит за рамки нашего сегодняшнего вебинара, но давайте поговорим об этом… Это – бычий пин-бар! Важно, чтобы нижняя тень бычьего пин-бара была длинной. Этим элементом многие пренебрегают! Обычно трейдерам не важен размер тени, для них главное, чтобы она выделялась на фоне локального движения цены. Но мы с вами должны искать свечи со сравнительно длинными тенями. Сравнительно – относительно окружающих свечей! Кроме того, противоположная тень должна быть маленькой или отсутствовать в принципе. Почему? Очевидно, длинная нижняя тень означает, что цена упала, но на рынке возник сильный спрос, цену подтолкнули обратно вверх, и в итоге свеча закрылась примерно на уровне своего открытия. Длинная нижняя тень, маленькое тело! Но верхняя тень должна быть крошечной, потому что отвергнутые высокие цены – это для нас плохой знак. Так что лучше, когда верхняя тень небольшая! Кроме того, для меня важно, чтобы цена закрытия пин-бара находилась в пределах предыдущей свечи. Я хочу видеть, что цена пробила минимум предыдущей свечи, но закрылась выше него. Так что пример на нашем графике – это идеальный бычий пин-бар! Хочу затронуть еще пару тем, касающихся пин-баров… Я раньше часто их торговал! Причем торговал по классике: отложенный ордер Buy Stop над свечой, стоп-лосс чуть ниже свечи. Но я обнаружил, что часто после пин-бара цена сначала резко уходит вверх, но после этого импульса возвращается для ретеста уровня максимума пин-бара – уровня нашего триггера, нашего входа. Как видно на графике (верхняя пунктирная линия), цена спустилась, чтобы протестировать эту зону, и только потом совершила сильное движение вверх. То есть получается так: первоначальное движение, потом откат, потом более масштабное движение. Интересно это тем, что такой характер движения цены создает огромную проблему для всех тех, кто переносит свои стопы в безубыток, ожидая крупного движения! Об этом я уже говорил не раз, и сейчас – подходящее время, чтобы повторить это снова… Очень часто трейдеры переносят свой стоп в безубыток после того, как цена совершила первый импульс вверх. Но почти всегда (насколько я могу судить по своему опыту) она возвращается обратно, выносит их стоп – и только потом устраивает ралли! Почему происходит этот феномен? Буду честен: в причинах я не уверен! Однако это случилось со мной столько раз, что паттерн стал для меня очевиден. Трейдеры обожают ныть, что их вынесло по безубытку… Вы должны быть в курсе этого явления! Потому что из него можно извлечь выгоду. Вы можете попробовать торговать и первоначальный импульс, и последующее движение, совершая повторный вход на том же уровне, когда цена откатывает вниз, чтобы вынести других трейдеров по безубытку! Как торгую пин-бары я? Ну, первый шаг – определение и отметка пин-бара на графике. Я обозначаю, что это – бар, который я хотел бы отторговать. Опять же, не буду вдаваться в подробности мест формирования этих баров, те, кто с ними знаком, и без того знают, что в целом пин-бары нужно искать на уровнях. Пин-бар неважен сам по себе! Важно, чтобы он сформировался в хорошей зоне поддержки и сопротивления. Ну, или что-то другое, что подтвердило бы силу сигнала! Например, на этом графике CAC цена формирует новый минимум (то есть наблюдался нисходящий тренд), но на MACD ясно видна дивергенция. Индикатор начинает формировать восходящие минимумы, в то время как цена формирует нисходящие... Более того, этот пин-бар соседствует с паттерном SFP. Обратите внимание на уровень, проведенный по свинг-лоу слева… Бар перед пин-баром – это SFP. Все намекает на то, что цена скоро пойдет вверх! Не обращайте внимания на то, что в пин-баре цена сформировала более низкий минимум, паттерн SFP силы от этого не лишился! Это происходит только тогда, когда какая-либо свеча после SFP закрывается ниже его минимума. Так что тут у нас есть и SFP, и пин-бар! Знаю, все это может выглядеть немного запутанно, но к концу вебинара вы во всем разберетесь! В общем, здесь у нас есть сразу две причины для входа в покупки – SFP и пин-бар! Да еще и отличная дивергенция MACD… Все указывает на то, что цена, вероятно, устроит ралли. Далее мы переходим на часовой график, чтобы найти точный вход. Но прежде нужно определиться с целями! Так как паттерн мы увидели на дневном графике, цели нам тоже нужны дневные. Обычно свой тейк-профит я размещаю на ближайшей зоне поддержки-сопротивления. В данном случае я выставлю уровень по двум минимумам цены слева, ведь после них начинались неплохие ралли. Да, цена его пробила, но все же это – логичная цель! Мы вполне можем ожидать, что цена дойдет до нее, прежде чем откатит обратно к уровню открытия сделки. Получается, цель мы ставим на 2943. Теперь нам нужно переключиться на часовой график, чтобы найти вход. Сейчас посмотрим, как рынок выглядел тогда на более низком таймфрейме… Пин-бар сформировался 23 сентября 2011, на графике он располагается справа… Далее нам нужно найти вход на H1. Есть два основных способа торговли бычьих пин-баров. Возможно, нам придется ненадолго вернуться к дневному графику… Во-первых, как многие знают, после формирования бычьего пин-бара часто цена на следующий день откатывает к минимуму свечи, которая ему предшествовала. На часовом графике минимум свечи до пин-бара будет располагаться вот здесь (нижняя красная пунктирная линия). Так что мы знаем, что после формирования пин-бара возможен откат цены к этому уровню. Но на этом графике мне хотелось бы отметить еще и хороший уровень поддержки-сопротивления, от которого я тоже мог бы войти в покупки. На мой взгляд, наилучший уровень находится вот здесь (верхняя красная пунктирная линия)… Отличные структурные максимумы справа, небольшое сопротивление слева, цена там пробила уровень, а потом произвела ретест… А раньше этот уровень был приличной поддержкой! Так что тут есть два варианта. Можно закупиться на минимуме дня, предшествующего пин-бару, ожидая, что именно там произойдет отскок. А можно подождать, пока цена пробьет уровень сверху, и купить на ретесте. Я постоянно торгую уровни! Уровни ложатся в основу практически всех моих сделок, исключений, можно сказать, нет. Так что лично я предпочел бы войти на хорошем уровне! А наш нижний уровень даже уровнем назвать нельзя! Да, мы знаем, что это – уровень свинг-лоу дня, предшествующего пин-бару. Но мне все же кажется, что это – не лучший уровень для входа в покупки... Я бы предпочел увидеть импульс, который пробил бы верхний уровень, и закупился бы на ретесте. Так что в данном случае я бы подождал, пока цена не уйдет вверх и не откатит обратно к 2813, а там бы вошел отложенным ордером. С целями, как мы помним, на 2943… Давайте добавим этот уровень на график. Он будет примерно здесь… На часовом графике этот уровень не производит впечатления, но мы знаем, что на дневном таймфрейме с ним все в порядке. Что мы видим дальше? Движение вверх. В данном случае цена действительно спустилась к нижнему уровню и красиво от него отскочила. Кстати, интересный момент для агрессивных трейдеров – перед этим она даже сформировала гэп! А гэпы, как известно, имеют свойство закрываться. Так что вход на нижнем уровне был бы не так уж плох! У нас был бы и гэп, и тот самый паттерн, характерный для бычьего пин-бара, когда цена после него откатывает к минимуму предыдущего дня. Но все же я слишком консервативен! Как по мне, все же лучше увидеть импульс вверх с откатом к уровню, потому что я по своей сути являюсь трейдером, который торгует уровни. Итак, пробой уровня состоялся… После этого я размещаю отложенный ордер на покупку по цене 2813. Стопы мы сегодня обсуждать не будем! Тему стоп-лоссов и трейлинг-стопа мы подробно рассмотрим на одном из последующих вебинаров. Сегодня мы обсуждаем только перевес на дневных графиках и входы в его направлении. Мы видим, как цена возвращается к нашему уровню, немного флетит, но потом летит прямо к цели. Именно так я и торгую подобные движения! Еще раз: сначала я нахожу перевес на дневных графиках, там же определяю цель, а потом совершаю вход на часовых графиках, опираясь на наилучший из доступных мне уровней. Цена пробила 2813, мы вошли лимитным ордером, дошли до цели. Вот так я и торгую бычьи пин-бары! И, кстати, интересный момент… Взгляните на всех тех, кто надеялся поймать крупное движение, перенеся свой стоп в безубыток! Их входы были на максимуме свечи пин-бара, примерно на 2816. Некоторые входят на 10 пунктов выше, – их входы располагались бы на 2826… Но это неважно. Взгляните, что случилось с рынком дальше! Цена откатила обратно к уровню их входа, провела там немного времени… И только после этого совершила крупное движение! Так что если вы торгуете пин-бары на дневных графиках, учитывайте, что нередко вполне реально ухватить сначала первоначальный импульс, а потом войти в рынок еще раз при ретесте ценой уровня входа! Таким образом, вы займете противоположную сторону сделки всех тех трейдеров, которые перенесли свои стопы в безубыток, потому что подумали, что цена пойдет далеко вверх. А так поступают многие! Я видел это не раз… Вот так я торгую бычьи пин-бары! Позвольте затронуть еще одну тему… Мы с вами всегда должны находиться в поиске паттернов, которые могли бы нам подсказать, куда цена может пойти дальше. Обратите внимание на то, как она вернулась обратно, чтобы протестировать уровень безубытка. Это – правое «плечо» паттерна «голова и плечи»! Левое «плечо», пин-бар – «голова», а потом – «правое плечо»… Хорошая зона для входа! Когда вы отследите достаточно пин-баров, поймете, что такое случается очень часто. Первоначальный импульс, потом возврат к пину, и только потом – сильное движение. Я не собирался показывать сегодня этот пример, но, думаю, все же стоит! Просто чтобы проиллюстрировать эту идею… Потому что я не раз видел, как трейдеры жалуются на это явление! Взгляните – недельный график EURCHF. Опять же, соотношение риска к прибыли тут ужасное, стоп получается просто огромным… Но посмотрите, что произошло! Трейдеры входят на уровне максимума пин-бара, импульс вверх, откат прямо к уровню безубытка, а далее – движение в тысячу пунктов! А трейдеры только и делают, что чешут в затылках… И продолжают использовать перенос стопа в безубыток! Я уже рассказывал, что однажды глава моей проп-фирмы буквально наорал на меня за то, что я перенес свой стоп в безубыток. Он сказал, что это – самое нелогичное, что только делают на рынках! Этот урок мне пришлось усвоить на собственных ошибках… Наверное, практика переноса стоп-лосса в безубыток принесла мне больше убытков (в плане потерь потенциальных прибылей), чем любая другая моя ошибка. Я обнаружил, что рынок не очень любит, когда в движении участвуют все желающие! Да, он пойдет, куда нужно, но никому не предоставит легкой возможности для заработка. Ладно, бычий пин-бар мы разобрали! Давайте теперь перевернем все с ног на голову и посмотрим на пример медвежьего пин-бара – полную противоположность бычьего! На графике мы наблюдаем пример медвежьего пин-бара по евродоллару. Что мы видим? Хорошее небольшое тело, которое находится в пределах предыдущей свечи, хорошую длинную тень, выбивающуюся за пределы ценового движения. И, опять же, весьма приличный уровень, на который в прошлом опирались максимумы и минимумы многих свечей. Прекрасный уровень! Есть тут и еще один интересный момент: этот пин-бар является также паттерном SFP, ведь тут наблюдается ложный пробой уровня предыдущего максимума (синий квадрат). Еще раз, это – дневной график! Сегодня мы сначала анализируем дневные графики и только потом переходим на часовые, чтобы найти вход. Итак, здесь мы имеем пин-бар, хороший уровень и SFP. Вероятно движение вниз! Первым делом определим цель на дневном графике. Многие относятся к этому спустя рукава! Подробно планируют свои входы, но после просто говорят – посмотрим, как далеко пойдет цена! Я так не поступаю. В проп-фирме профессиональные трейдеры научили меня, что выходить из сделки нужно на ближайшем уровне, и неважно, какой таймфрейм мы используем. Если цена этот уровень пробьет, – что ж, войдем снова на ретесте! По сути, таким образом мы разбиваем тренд на отдельные части. Ведь при восходящем тренде, как известно, цена пробивает уровень, формирует откат для ретеста, а потом рисует новый максимум, и так раз за разом. Так что, может, не стоит рисковать?.. Может, лучше выйти тут, на уровне поддержки (нижняя красная пунктирная линия)? Получить на нем прибыль! Если цена пробьет уровень, мы сможем снова войти в рынок на ретесте! Войдем в продажи точно там же, где до этого вышли, только на этот раз мы будем иметь подтверждение, что уровень пробит. Зачем идти на риски, включая трейлинг-стоп и просто надеясь, что уровень не удержится?.. Вы и глазом не успеете моргнуть, как вас выбьет! Кстати, заметили, что произошло после этого пина? Его минимум – 1.3361. Взгляните на этот бар (правая красная стрелка)! Сюрприз-сюрприз! Движение вниз – «надо перенести стоп-лосс в безубыток и дать прибыли вырасти… О нет, меня вынесло!». А следом рынок формирует новый минимум… Это происходит почти всегда, я не шучу! Пройдитесь по истории и посмотрите сами. Ну да ладно, как мы будем торговать наш пин-бар? Цель мы нашли – 1.3172, локальный минимум. Далее мы переходим на H1, чтобы найти вход. Вот так выглядел часовой график на момент того пин-бара. Можно различить потенциальную «голову и плечи»! Сейчас сделаем вот что… Вам знакомы все эти программы по изучению иностранных языков, когда в видео произносят какую-то фразу, а потом замолкают, давая вам полминуты на то, чтобы повторить ее? Сейчас мы устроим нечто подобное! Даю вам двадцать секунд на то, чтобы подумали, на каком уровне вы бы вошли в продажи после этого пин-бара. В чат писать не надо, просто представьте! Двадцать секунд, потом продолжим. Окей, вам стоило подумать об этом уровне поддержки (верхняя пунктирная линия)! Взгляните на все эти бары, которые на него опираются, да и бары слева тоже чувствовали его сопротивление… Цель мы поставили на минимумы вот этих баров (нижняя пунктирная линия), опираясь на дневные графики. И снова мы получаем сразу несколько условий для входа! Во-первых, у нас есть уровень поддержки, который, как известно, после пробоя превращается в уровень сопротивления. Этот уровень является еще и областью «шеи» паттерна «голова и плечи», который наверняка заметили многие трейдеры! Давайте промотаем вперед и посмотрим, что произошло дальше. Рынок опускается вниз, потом возвращается к уровню открытия сделки – и падает к нашей цели! Немного не доходит, правда, но в последующих вебинарах мы рассмотрим варианты подтягивания стопов, которые позволяют сохранить в подобных ситуациях большую часть прибыли. Видите, как это работает? Мы получаем паттерн на дневных графиках, переходим на часовой, чтобы найти точный вход… Рынок пробивает уровень, возвращается к нему, – тут мы и запрыгиваем с помощью отложенного ордера! При этом для входа нам не нужны никакие дополнительные подтверждения, подтверждение мы уже получили на дневных графиках – паттерн, указывающий, что вероятно снижение цены! Все, что нам остается, – только найти наилучший уровень для входа. Вот так я и торгую бычьи и медвежьи пин-бары! Конечно, потребуется время, чтобы научиться определять правильный вариант этого сетапа, но в качестве перевеса на дневных графиках он очень хорош, это точно! Следующий паттерн, который мы рассмотрим, – это модель поглощения. Уверен, сейчас многие из вас снова закатили глаза и подумали «я же о нем и так все знаю». Но еще раз – важен не сам паттерн, важно то, как мы его торгуем! Тут тоже есть пара интересных моментов… Опять же, очень важно учитывать контекст. Здесь мы имеем бычью модель поглощения… Мы ожидаем, что после нее рынок пойдет выше. Но этого недостаточно! Нам нужно определить цель, точку входа и то, как рынок, вероятно, будет двигаться дальше. На графике у нас отмечен просто фантастический уровень! 78.29 (нижняя пунктирная линия). Цена отскочила от него вниз несколько раз подряд, но потом все-таки пробила его нашей моделью поглощения. Закрытие произошло за уровнем, так что паттерна SFP не сформировалось. Мы понимаем, что рынок собирается идти к следующему уровню. Где он находится? Я считаю, что здесь (верхняя красная пунктирная линия). На него опираются максимумы многих баров! Цена, правда, этот уровень потом пробила, но это не проблема, можно закупиться на ретесте. Это – наша цель. Дальше нам нужно перейти на часовой график, чтобы определить точку входа… Думаю, вам и так уже видно, что мы бы смогли войти на 78.29, так как цена действительно откатила. Но неважно, видно это или нет, отличный уровень есть отличный уровень! Цена пробила его и закрепилась за ним. А значит, нужно входить в покупки на ретесте! Особенность таких моделей поглощения заключается в том, что цена почти всегда рисует после них откат. Раньше я торговал их по-обычному: размещал ордер Buy Stop над максимумом свечи, стоп-лосс под ее минимумом, в общем, просто торговал дневной график. Сейчас мы будем торговать иначе! Мы дождемся отката. То есть расположим отложенный ордер ниже рынка! Прежде чем мы переключимся на часовой график, хочу отметить пару моментов насчет этого конкретного типа баров. Многие определяют модель поглощения неправильно! Мое определение бычьей модели поглощение таково: минимум бара должен быть ниже минимума предыдущего. Именно минимум, это не обязательно должна быть цена открытия! Достаточно будет, если тень модели поглощения будет ниже, чем минимум предыдущего бара. Но цена закрытия обязательно должна быть выше максимума предыдущего бара. То есть недостаточно, чтобы минимум был ниже, а максимум – выше! Необходимо, чтобы минимум был ниже, но вот закрытие – выше максимума предыдущего бара! Часто спрашивают, играет ли роль то, где именно формируется этот бар. В идеале я бы предпочел, чтобы такая бычья модель поглощения сформировалась на нисходящем тренде, потому что этот сетап известен еще и под названием «ключевой разворот». Забавно, но этот тип баров торгуется еще со времен Ливермора! В общем, для меня было бы идеально, если бы этот бар сформировался на движении вниз. Тем не менее, это – очень мощный сетап, так что его можно торговать и тогда, когда он пробивает феноменально сильный уровень, так как после этого очень вероятен откат. Еще раз, важно, чтобы минимум этого бара был ниже минимума предыдущего, а цена закрытия – выше максимума предыдущего! Давайте теперь переключимся на часовой график. Не забываем, что входить мы собираемся примерно на 78.29… Вот часовой график. Красная стрелка – конец дня, когда сформировалась наша модель поглощения. Мы готовы входить на уровне отложенным ордером без подтверждения. Наша цель – 79.53, высоко над рынком… Как мы видим, далее цена спускается вниз, – болтается на уровне, – уходит прямо к цели. И снова тут нужно сказать пару вещей… Пытаюсь предвосхитить ваши вопросы! Возможно, кого-то напряжет вот этот уровень, проведенный по минимумам баров. Кто-то даже скажет, что это – FTA (First Trouble Area, ближайшая проблемная зона). Интересно, что после пробоя цена не раз наталкивалась на этот уровень! Но это – не проблема и не повод отказываться от сделки. Это – уровень всего лишь одного минимума на часовых графиках! Причем минимума, который сформировался практически в полночь, в азиатскую сессию. Сравните его с феноменально сильным уровнем, который формировался на протяжении многих недель! Подумайте, какой из этих уровней имеет больше шансов оказаться в итоге доминирующим? Что сильнее – уровень, который формировался неделями, или уровень одного-единственного свинг-лоу, сформировавшегося в азиатскую торговую сессию? Да, какая-то сила у него есть, но цена все-таки дошла до дневного уровня, а потом развернулась и достигла цели. Как видите, мы смогли получить дневной тейк-профит, торгуя на часовых графиках! Разумеется, все это – тщательно отобранные примеры! Но когда вы сами начнете торговать по этому подходу, вы заметите, что почти не получаете просадок по своим сделкам. Если идеально подобрать точку входа, используя уровни поддержки и сопротивления, ваши просадки по сделкам будут минимальны. И снова немного отклоняясь от темы… Многих эта сделка по доллар-иене напрягла! Потому что когда цена начала колебаться вокруг уровня, трейдеры начали сомневаться, что он выдержит, а цена устроит ралли… Действительно, рынок в течение четырех-пяти часов не демонстрировал направленного движения. И это во время весьма активной сессии! Но тут важно понимать, что именно мы торгуем. Кстати, как раз поэтому я не отслеживаю 50 рынков! Такой характер движения – это особенность пары доллар-иена! Этот инструмент очень часто «жует» уровни. По своему опыту могу сказать, что когда цена подходит к уровню, например на GBPUSD, то ты быстро понимаешь, прав ты был или нет! Фунт – волатильный рынок, так что это быстро становится очевидно! В то время как иена часто подходит к уровню, а потом… Встает на нем. Начинает ходить вокруг да около… В общем, не спешит! Среднее время удержания сделок на USDJPY у меня гораздо дольше, чем, скажем, на Кабеле! Поскольку я торгую сравнительно небольшое количество рынков, у меня собрана масса подобных заметок и статистики! Если бы я распылял внимание по десяткам инструментов, вероятно, я бы не знал таких вот небольших особенностей, отличающих доллар-иену от пшеницы, сои, кукурузы, евро, канадского доллара и так далее… Так что, конечно, это горизонтальное движение мы заметили! Но важнее то, что мы получили дневной перевес, поставили себе дневные цели и вошли на часовом таймфрейме с часовым стопом. Это дало нам сделку с небольшим стоп-лоссом и великолепным соотношением риска к прибыли. А теперь давайте взглянем на противоположную сделку... Бычью модель поглощения мы разобрали, теперь рассмотрим медвежью! Для этого я покажу вам график бунда. Кстати, интересный момент, постил об этом в твиттере пару недель назад… Мой винрейт по бунду недавно перевалил за 90%! Бунд на данный момент – мой лучший рынок. Наверное, потому что я провел немало времени, наблюдая за ним! Это – обычное явление, чем больше времени вы проводите с каким-то рынком или сетапом, тем лучше вы его торгуете! В нашей проп-фирме каждый трейдер должен был выбрать себе один рынок. Когда я поступил туда на работу, фирма еще не торговала форекс, так что мне пришлось выбирать между DAX, FTSE и бундом. У меня уже был небольшой опыт торговли бундом, так что я решил выбрать его. И провел наедине с ним семь месяцев! Благодаря этому мой винрейт по нему недавно превысил 90%! Я хорошо знаком с характером его ценовых движений, это – просто прекрасный рынок! Но давайте вернемся к перевесам на дневных графиках… Опять же, очевидно, что я выбрал отработавший пример, но это необходимо для того, чтобы проиллюстрировать работу метода. Само собой, отрабатывать он будет не всегда! Но вот вам пример медвежьей модели поглощения… Что здесь происходит? Цена движется в канале, потом пробивает его верхнюю границу, заходит за уровень максимума предыдущей свечи, но закрывается ниже ее минимума! Это – график бунда, немецких десятилетних облигаций с фиксированной доходностью, но это не важно, это мог бы быть и евродоллар. Просто это – хороший пример, так что не волнуйтесь и не паникуйте, если у вас вдруг нет возможности торговать бунд! И снова на графике появилось то, что я называю «штангами»! Предыдущей свечой рынок заходит за локальный максимум, но закрывается ниже, формируя паттерн SFP! А следом за ним идет наш медвежий внешний бар. «Штанги» – это мощный инструмент! Я его так называю, потому что он формируется из двух баров, стоящих, как штанги футбольных ворот. Сначала SFP, который сам по себе – сигнал к снижению рынка, а на следующий день – еще один паттерн с перевесом! Два бара рядом! Иногда бывает и «два в одном», как в том примере, когда паттерн SFP одновременно был еще и пин-баром. «Штанги» – настоящий монстр! Кроме того, хороший бонус – наличие горизонтального канала, в котором движется цена! Ведь очень вероятно, что за его границей будет находиться скопление отложенных ордеров тех трейдеров, которые торгуют на пробой. Да еще и стоп-лоссы тех, кто продает, заметив, например, формирование потенциальной «тройной вершины»… Вся эта ликвидность, все эти сработавшие ордера Buy Stop!.. Рынок очень резко спустился вниз, что и сформировало модель поглощения. Куда на этом графике можно поставить цель? На уровень свинг-лоу (нижняя пунктирная линия)! Прежде чем я опущусь на часовой таймфрейм, что случилось внизу?.. Сформировался еще один SFP, который на этот раз дает нам бычий перевес! И глядите-ка, что случилось после?.. Ладно, что было потом, – обсуждать не будем! Просто хотел еще раз обратить ваше внимание на то, как часто встречается этот паттерн. Просто прекрасный пример горизонтального канала! Ну да ладно… Мы увидели медвежью модель поглощения, давайте теперь опустимся на часовой таймфрейм, чтобы посмотреть, как бы мы вошли в сделку! Сразу отмечу нужный нам день… 21 сентября 2011! Перейдем на эту дату и посмотрим, что к чему… Я хорошо помню все эти сделки, потому что сам их открывал. Да, я использую для обучения удачные и тщательно отобранные примеры сетапов, но всех их я либо отторговал сам, либо видел, как их отторговали другие люди, использующие мой метод, когда случайно упускал сигнал! Итак, мы ожидаем, что цена пойдет вниз, до 135.14. Вот так рынок выглядел в тот день… Давайте еще разок! Не надо писать в чат, просто подумайте 10-15 секунд о том, на каком уровне вы бы вошли здесь в продажи… Надеюсь, вам удалось определить хороший уровень! Когда рынок устраивает ралли, я обожаю продавать на уровнях, которые раньше были уровнями поддержки! Причем очень сильными уровнями. Мне гораздо больше нравится продавать на бывших поддержках, чем на сопротивлениях! Вот он – наш уровень поддержки. Недавно на него оперлись два свинг-лоу. Не важно, по какому из них вы его проведете… Я провел по правому, на 138.28, так уровень выглядит немного красивее. На 138.28 мы и расположим наш отложенный ордер на продажу! Никакие дополнительные паттерны для подтверждения нам не нужны, потому что мы обладаем подтверждением на дневных графиках. Промотаем вправо… Наш ордер исполнился. И цена пошла прямо к нашей цели! Но здесь есть один интересный нюанс… На нашей стороне был не только уровень поддержки, превратившийся в уровень сопротивления. Взгляните – на графике появился гэп! На бунде гэпы закрываются весьма часто. Слева, правда, виден пример гэпа, на закрытие которого рынку потребовалось немало времени… Тем не менее, наличие гэпа – это дополнительное подтверждение. Вот так я и отторговал бы этот медвежий внешний бар! Итак, мы рассмотрели пример пин-бара (бычьего и медвежьего) и пример внешнего бара или модели поглощения (бычьей и медвежьей). Теперь давайте взглянем на пример пресловутого SFP, бара Swing Failure! Кроме того, я хотел бы показать вам другой метод входа в сделку, ведь пока мы рассмотрели только один – поиск перевеса на дневных графиках и последующий вход на часовом таймфрейме на ретесте уровня после его пробоя. С SFP мы уже знакомы! Знаю, многие из вас прибыльно по нему торгуют. В этом примере мы посмотрим, как можно использовать часовой SFP для входа в направлении дневного движения. Во-первых, давайте найдем свечу, дающую нам перевес… Вот она (правая красная стрелка). Почему? Взгляните на уровень свинг-лоу слева! Крупное движение вниз на дневном графике USDCAD… Кстати, это – рынок, на котором я впервые и заметил паттерн SFP! Цена пробивает этот уровень, но свеча закрывается над ним! Это – перевес, по которому можно немедленно входить в покупки. Где будет наша цель? Я бы поставил ее вот сюда (верхняя красная пунктирная линия). Уровень, проведенный по минимумам скопления свечей слева. Их было немало! Так что имеет смысл отнестись к этому уровню с осторожностью. Но использовать эту цель проблематично! Отчасти именно поэтому я и спускаюсь на часовые графики… Потому что на дневных отторговать этот паттерн было бы просто невозможно! То есть, конечно же, возможно, но в этом не было бы смысла, ведь до нашей цели рукой подать, а стоп-лосс получается просто огромным! Так что нам нужно спуститься на H1, чтобы найти там более точный вход. Если у нас это получится, мы не только сможем войти позицией приличного размера, мы получим еще и отличное соотношение риска к прибыли! А торговля позициями приличного размера с отличным соотношением риска к прибыли просто великолепно сказывается на доходности. Так что давайте спустимся на H1, чтобы попробовать там найти вход в покупки с целью на 0.9925. Вот так выглядел рынок в тот день на H1. Цель отмечена сверху. Первое, о чем вы можете подумать, увидев этот график, – так, нам нужен какой-то уровень для входа, но уровень здесь только один, вот здесь! Удастся ли нам войти на ретесте этого уровня после пробоя?.. Расстояние до цели не такое уж и большое! Всего 20 пунктов. Когда я увидел этот сетап, я подумал – жаль! USDCAD, наверняка, пойдет вверх, но мне не нравится идея входить рыночным ордером, а подходящего уровня ниже цены я не вижу… А открывать ордер на 0.9904 нет смысла, потому что до цели там рукой подать. Получается, в этой сделке я поучаствовать не смогу… Но! Всегда есть какое-то «но»… Когда уже думаешь, что ничего не поделать… Рынок формирует на часовом графике паттерн SFP! Не нужно быть ракетостроителем, чтобы понять, что в данной ситуации мы обладаем просто великолепным соотношением риска к прибыли. Такое соотношение я называю «депозитостроителем»! Одна эта сделка может здорово нарастить торговый счет. Взгляните только на величину стопа и то, как далеко находится наша цель! Возможно, кому-то из вас покажется, что это – не самый лучший образец паттерна SFP… Но на самом деле он довольно неплох! Ведь цена нарисовала достойное нисходящее движение, достойный откат – и еще одно достойное движение обратно вниз! И еще один важный момент – у нас есть перевес на дневных графиках, который указывает на высокую вероятность, что цена пойдет вверх до 0.9925! Так что после формирования SFP на часовом таймфрейме мы вполне можем позволить себе войти в покупки, используя стоп-лосс, рассчитанный по волатильности. Как вам известно, я торгую SFP, используя стоп-лосс величиной в ATR с периодом 24, который располагается под минимумом сигнальной свечи. Даже такой стоп окажется в данном случае сравнительно небольшим! Давайте посчитаем… ATR на том баре был 16 пунктов. 16 пунктов ниже минимума 0.9841… Стоп на 0.9825. Получается, риски в этой сделке составляли бы, грубо говоря, 25 пунктов с учетом спреда. А цель – 75 пунктов. Соотношение риска к прибыли 1:3, даже чуть-чуть лучше. Какое-то время рынок двигался горизонтально, но потом дневной бар набрал силу, и цену сдвинуло прямо к нашей цели. Где мы и закрылись бы с прибылью! На этих уровнях мы не играем. Да, цена может пойти и дальше! В этом случае мы, леди и джентльмены, просто подождем, пока она пробьет уровень, а потом разместим на нем отложенный ордер на покупку! Сделать это можно всегда. Но я долгое время упускал это из виду! Оставлял в рынке каждую сделку, пытался давать прибылям расти, подтягивая стоп… Но рынок часто откатывал и выбивал меня! Поэтому я считаю, что не стоит рисковать, когда цена подходит к сильному уровню. Лучше закрыть сделку на случай, если цена вдруг обрушится вниз. Мы фиксируем прибыль! А значит, в следующей сделке мы сможем повысить риски, ведь мы только что получили прирост к депозиту. Если цена пробивает уровень, – великолепно! Мы снова войдем по той же цене, по которой вышли! В этом плане нет никакой разницы, удерживали бы мы сделку, подтягивая стоп, или закрылись бы и снова открылись на том же уровне. Единственное отличие – во втором случае мы обладаем подтверждением, что уровень оказался пробит. Это же так просто! Но я очень долго упорствовал… Мне потребовалось немало времени, чтобы начать так торговать! Раньше я был просто одержим идеей давать своим прибылям расти. Это тормозило мой прогресс, ведь время от времени цена резко откатывает обратно даже после серьезных движений величиной в 200-300 пунктов! И приходится возвращать рынку неплохую часть прибыли… Так что на этих уровнях я больше не играю. Подведем итог. В этом примере по USDCAD у нас не было подходящего уровня, на котором мы могли войти лимитным ордером. Мы знали, что хотим встать в покупки, и нам повезло обнаружить другой вход! Эти два вида входов являются для меня основными! Я почти всегда вхожу либо отложенным ордером на каком-нибудь хорошем уровне поддержки и сопротивления, либо по рынку, используя SFP! Простой концепт, верно? Только два вида входов! Но не забывайте, что торговать нужно в сторону дневного перевеса. Сама по себе эта сделка, может, неплоха, но если добавить к ней дневной перевес, – она становится просто отличной! Так, это был бычий SFP. Настало время для последнего примера! Он будет на австралийском долларе. Как вы, наверное, могли догадаться, сейчас мы рассмотрим медвежий SFP. Еще один отличный пример. Прежде чем мы приступим, надо сказать, что этот SFP очень похож на модель поглощения! Но, думаю, это все-таки не она… Минимум предыдущей свечи был на 1.0728, а закрытие свечи паттерна SFP – на 1.0729. Разница всего в один пункт, но если говорить формально, моделью поглощения это не является! Не забываем, что для этого закрытие свечи должно быть ниже минимума предыдущей. Но это – точно SFP! Тут никаких сомнений. Цена формирует максимум, неплохо от него откатывает, возвращается обратно, пробивает, – но закрывается ниже! Очевидный SFP, очевидный сетап на продажу. В плане целей тут тоже не о чем размышлять – уровень ставим на локальный минимум цены. Цели почти всегда будут располагаться либо на локальном минимуме/максимуме цены, либо на очевидной зоне поддержки и сопротивления! Есть один важный момент… Кому-то из вас это наверняка известно, но если нет, – запоминайте! Если цена формирует горизонтальный канал, а потом рисует ложный пробой одной из его границ, то в подавляющем большинстве случаев она пойдет до его противоположной границы! Я называю это законом подлости, потому что многие трейдеры торгуют на пробой канала, выставляя отложенные ордера за его границей, а стопы ставят на противоположную сторону канала... И рынок этих трейдеров выносит! Так я и обнаружил эту закономерность: раз уж рынок активировал отложки трейдеров, – он наверняка постарается их скинуть! А для этого ему нужно дойти до противоположной границы канала. Она у нас располагается на уровне последнего свинг-лоу. На эту зону мы и нацелимся! Увидели паттерн SFP, – поняли, что цена, вероятно, пойдет вниз, – определили цель. Сетап и цели мы ищем на дневном таймфрейме! Но хороший вход на нем разглядеть непросто. Мы знаем, что нам стоит продавать по более высокой цене! Не нужно заниматься глупостями типа входа в сделку ниже нашего паттерна... Продавать нужно на ралли! В проп-фирме в меня это крепко-накрепко вбили… Не буду повторять вам слово в слово то, что мне тогда сказали, потому что это была ненормативная лексика, не хотелось бы так высказываться на вебинаре! Но если перефразировать… «Хватит f-ing продавать, когда рынок рисует эти чертовы красные свечи!». Если хотите войти в продажи, – продавайте на сильном движении вверх к хорошему уровню! Хватит продавать на обвалах! Поступая так, вы становитесь частью панически продающей толпы. Нужно вести себя расчетливо. Так что мы с вами войдем отложенным ордером выше рынка. И снова мы переключаемся на часовые графики! Вот так рынок выглядел в тот момент! Это – пример посложнее… Как думаете, где нам стоит разместить свой отложенный ордер на продажу? Напоминаю, для этого нам нужен хороший уровень, причем желательно, чтобы это был не просто уровень сопротивления, а уровень сопротивления, который раньше был уровнем поддержки! Да, уровни сопротивления хороши для продаж, но я все же придерживаюсь идеи о том, что после пробоя уровня поддержки цена часто возвращается к нему для ретеста, а потом падает. Так что мне хотелось бы найти на этом графике уровень, который раньше был уровнем поддержки! Что интересно, у нас тут есть отличный уровень сопротивления (нижняя пунктирная линия)! Просто отличный! Но бывший уровень поддержки находится вот здесь (верхняя пунктирная линия)… Взгляните на него. Этот уровень не производит впечатление сильного! Но – важный момент! – если у вас есть перевес на дневных графиках, ваш уровень на часовом таймфрейме вовсе не обязательно должен быть сильным. Не поймите меня неправильно, он должен быть сравнительно неплохим! Нам действительно нужен уровень поддержки, а не так, что «дневной перевес есть, так что войду, где попало». Свой отложенный ордер нужно размещать на месте будущего разворота рынка! Так что уровень нам нужен приличный, но ему не обязательно быть выдающимся. Скажем так… Если бы у меня не было перевеса на дневных графиках, я бы не стал торговать от этого уровня в продажи! Никаких шансов. Я делаю это только потому, что знаю, что у меня есть перевес! Ведь цена совершила ложный пробой верхней границы канала, а значит, очень вероятно, что она пойдет до нижней. Поэтому я хочу войти в продажи выше рынка! А в продажи я предпочитаю входить не просто на сопротивлении, а на бывшей поддержке. Именно поэтому я продал бы на 1.0800. Кроме того, тут есть еще и подтверждение со стороны Фибоначчи! Взгляните, 61%! Да еще и «круглый уровень»… Только никому не говорите, что я это сказал! Так что тут у нас есть сразу несколько подтверждений. Давайте посмотрим, что произошло дальше… Цена растет, ордер исполняется, цена немного спускается, снова поднимается – и обрушивается вниз! Конечно, мы использовали не самый лучший уровень. Но мы учли ситуацию на старшем таймфрейме. Надо сказать, сделка была непростой, цена наш уровень пробила! Какое-то время даже казалось, будто она не собирается спускаться. Правда, потом она все-таки упала… Но использование в торговле старшего таймфрейма очень хорошо сказывается на терпеливости! Не будь у меня дневного перевеса, мне бы пришлось понервничать! Все-таки цена вела себя на уровне достаточно странно. Хотя, не будь дневного перевеса, я бы, наверное, не вошел бы тут в продажи… Почему? Потому что меня бы напрягал бы наш нижний уровень! Но в данной ситуации он меня не особенно беспокоил. Хотя видите, как цена оттолкнулась от него и пошла вверх?.. Почему я не закрылся на нем с прибылью? Потому что у меня был дневной перевес! А значит, мне нужно держать сделку, пока цена не дойдет до моих дневных целей! Но скальпер мог бы продать на 1.0800, а потом перевернуться в сделке на 1.0785! И закрыться с прибылью, когда цена снова дошла до 1.0800. Этот график можно отторговать по-разному! Но как трейдер, который торгует дневные графики, я определил свой перевес, продал – и дождался, пока цена дойдет до моих дневных целей. Опять же, стоп-лоссы и трейлинг-стоп мы обсудим в другой раз! В одном из следующих вебинаров я покажу вам, как именно сопровождаю сделку на подобных движениях. Причем делать это мне удается весьма успешно! Я не хочу обсуждать эту тему сегодня потому, что она затрагивает сразу несколько других. Давайте подведем итог. На примере этих нескольких сделок мы рассмотрели подход, по которому мы определяем на дневных графиках один из трех ценовых паттернов (пин-бар, внешний бар, SFP), потом ставим дневные цели, переходим на H1, находим там точку входа и стоп-лосс. Стоп получается более коротким, чем на дневных графиках, а вход в направлении дневного перевеса – более точным. В итоге мы получаем сделку с отличным соотношением риска к прибыли. Я хотел бы еще кратко пройтись по концепту «штанг»… Потому что тут, на австралийском долларе, нам чуть-чуть не хватило до «штанги»! Еще немного – и этот бар SFP оказался бы еще и внешним баром. Такой двойной сигнал обладает большой силой! «Штанги» действительно стоят того, чтобы их отслеживать и торговать. Покажу вам свою недавнюю сделку по серебру… Интересный маленький бар (красная стрелка в правой части графика)! И хорошая «штанга». Для начала давайте оценим контекст ситуации – где мы находимся?.. Наблюдается неплохой горизонтальный канал! Зона максимумов, зона минимумов… Волатильность падает, прорыв неминуем. Когда рынок пробил уровень внутри дня, я планировал входить в продажи. Я был настроен по-медвежьи! Я был уверен, что цена откатит, сделав ретест уровня, а потом обрушится вниз. Но рынок откатил не так, как я от него ожидал, – он выстрелил прямо за уровень! И вот я сижу, провожу свой вечерний анализ… Наличие паттернов на дневном графике я всегда определяю по вечерам! Часов в 9-10 вечера. Именно в это время я вырабатываю план действий на следующий день. И вот я вижу этот пин-бар… …Кевин спрашивает, можно ли определять все уровни вечером накануне и сразу выставлять отложенные ордера. Конечно! Именно так я наращивал депозит, пока работал на обычной работе. Чтобы торговать по этому методу, не нужно торчать за графиками дни напролет! В некоторых сделках, рассмотренных нами сегодня, конечно, пришлось бы отслеживать ситуацию внутри дня, например, сделку по USDCAD было невозможно предусмотреть заранее, ведь хорошего уровня там не было, а возможность для входа появилась только днем, когда на чаовом графике сформировался SFP. Но в большинстве случаев ты хорошо представляешь, что будешь делать на следующий день. Хороший пример – сделка по австралийскому доллару, которую мы разобрали последней. Мы увидели SFP, мы поняли, что входить нужно на уровне отложенным ордером. Определите вход, стоп и цель – и отправляйтесь на работу, в постель, куда угодно! Сделка отработает и без вас. Конечно, так получается не всегда, но все же в большинстве случаев это вполне реально! Я бы сказал, что 80% своих сделок мне удается полностью спланировать в 10 вечера. Планирование, размещение ордеров со стопами и целями… Это удобно делать по вечерам, потому что рынок в это время спокоен! Вы можете расслабиться, вам не нужно волноваться о каждом новом баре, выходе новостей каждые десять минут и так далее. Я завариваю себе чашку чая, сажусь за терминал и провожу спокойный анализ, определяя, где, как мне кажется, могут случиться развороты рынков. Конечно, одного этого недостаточно, приходится еще держать себя в руках на следующий день, не позволяя эмоциям вмешиваться в план! Но все это вполне реально. Хороший вопрос от Мэтта – как торговать бар, который является одновременно и бычьей моделью поглощения, и медвежьим SFP? Наверное, примера у вас под рукой нет?.. Я бы сказал, что это – нейтральный сетап, но сначала нужно считать контекст графика. Но, пожалуй, самый надежный вариант – просто не торговать! Этот пример по USDCAD мог бы попасть под ваше определение. Бычья модель поглощения – закройся она чуть ниже, стала бы еще и медвежьим SFP! При формировании такого бара я был бы настроен нейтрально и склонялся бы к тому, чтобы не входить в рынок. Тем не менее, это – уровень выдающийся! Так что позже на часовом графике вполне могла бы появиться торговая возможность. Но если один паттерн отменяет другой, – тогда и дневного перевеса не было бы… Хороший вопрос! Но давайте вернемся к серебру. Тут у нас есть пин-бар! Правда, пин-бар не из лучших. Не буду называть имен, но те, кто меня учил, назвали бы его «боковым» пин-баром или «пин-баром текущего движения». Да, так и есть! Однако мы видим, что с этим движением случилось дальше. Потому что вся эта толпа пыталась продавать на минимумах. Хороший горизонтальный канал! Не будь я таким дисциплинированным, я бы тоже продал на минимуме! Когда случился пробой вниз, я действительно был настроен по-бычьи. Низковолатильное нисходящее движение – так и не терпится продать! А потом цена еще и пробила нижнюю границу канала! Многих из тех, кто встал там в покупки, вынесло по стопам. Отложенные ордера на продажу оказались в рынке, да еще и импульс, который привлек продавцов… Не забываем, что все это – на фоне долгосрочного нисходящего тренда! Но тех, кто вошел в продажу, рынок из себя выжал. Так и сформировался этот пин-бар! Но это – еще и SFP! Цена пробила уровень последнего свинг-лоу, но закрылась сверху. «Штанга»! Куда пойдет цена? Как мы уже знаем, – к другой границе канала. Потому что там, вероятно, будет находиться скопление стопов. Если после этого цена выйдет за границу канала, вероятно, она улетит вверх по параболе! Потому что стоит ей сделать это, – и все поймут, что ошиблись. Продавцы решат, что игра окончена, а покупатели захотят поучаствовать в восходящем движении. Но как бы мы отторговали наш SFP? Давайте переключимся на часовой таймфрейм и найдем вход! Вот так график выглядел на тот момент на H1. Итак, на D1 мы увидели пин-бар и SFP и теперь хотим войти в покупки. На каком уровне мы можем разместить ордер?.. Всегда стоит искать «перевернутые» уровни! То есть если мы хотим войти в покупки, то нам нужен уровень поддержки, который ранее был уровнем сопротивления! Но такого уровня у нас нет. Можно провести вот такой неплохой уровень, но он не был раньше уровнем сопротивления! Максимума одной свечи для меня недостаточно, я хочу, чтобы уровень был сильным! Что же мне делать?.. Есть несколько неплохих уровней выше рынка! Вот здесь сверху – хорошая череда максимумов… Замечаю я и еще один, средний. Посмотрим, сможет ли рынок дойти до него, до уровня 33.65! Промотаем вперед… Цена доходит до уровня, но начинает флетить. Однако это движение придало уровню силу! Как мы видим, он оказался неплохим уровнем сопротивления. А значит, будет здорово войти на его ретесте после пробоя! Ведь мы знаем, что цена пойдет вверх. Рынок пробивает уровень 33.65, возвращается к нему, сделка открыта, цена уходит вверх и достигает нашей цели на 34.53. Пара интересных моментов… Во-первых, кто-то может сказать: «Погоди-ка, Том! Ты говорил, что тебе нравится, когда слева от цены есть свободное пространство… Но при ретесте его было не так уж и много!». Но нет нужды привередничать, если у нас есть перевес на D1! Увидев дневной паттерн, я просто хочу войти в рынок! Конечно, для этого мне все-таки нужен хороший уровень. Но нет нужды дожидаться идеального скругленного ретеста с пятью подтверждениями и так далее… Если у меня есть сильный дневной перевес, все, что мне нужно, – это хороший уровень для отложенного ордера. Так что я вошел по 33.65 и довел сделку до 34.52. Обратите внимание на то, как цена повела себя наверху… Она откатила вниз и сделала ретест уровня, который мы отметили ранее! И только потом дошла до цели. Хочу, чтобы вы задумались об одном слове… Подробно об этом мы поговорим в одном из следующих вебинаров. «Пирамидинг». Если вы освоите пирамидинг, то сможете зарабатывать на этом рынке весьма приличные деньги. Кстати, тут я с помощью пирамидинга набрал самую большую позицию за всю историю своей торговли… Это для вас что-то вроде небольшого тизера напоследок! Мы знаем, что цена наверняка дойдет до 34.52. Мы вошли ниже, над нами прекрасный уровень, рынок пробивает его – и делает ретест… Почему бы не открыть еще одну позицию? Так мы сможем получить больше прибыли, когда цена дойдет до нашей цели! И еще одна мысль напоследок. Сегодня мы с вами изучили использование дневного перевеса… Но как я сказал в самом начале, дневной перевес у нас будет не всегда! Наверное, с использованием дневных паттернов я открываю только около 20% своих сделок. Это – мои бонусные трейды, в которых я отыгрываю у рынка обратно много стоп-лоссов! Но в большинстве случаев я быстро вошел – быстро вышел! Мои обычные сделки имеют соотношение риска к прибыли около 1 : 0,8-1. Давайте в завершение взглянем на примеры нескольких сделок, у которых дневного перевеса не было. Есть у меня парочка наготове… Одну, проведенную в пятницу, я выкладывал в твиттер, может, кто-то из вас ее видел. Часовой график евродоллара! Паттерн SFP. Цена пробила уровень свинг-хая, но закрылась под ним! Я написал, что вхожу в продажи, и получил немало сообщений о том, что ближайшая проблемная зона находится слишком близко, вот тут (нижняя пунктирная линия). Все недоумевали: «Что?.. Цель в 15 пунктов?..». Но давайте оценим контекст! Во-первых, время – пятница, два часа дня. Близится вечер пятницы – чего вы ожидаете, обвала рынка?.. Во-вторых, взгляните на дневные графики! Никакого перевеса! Да, у нас был пин-бар, но он лишился силы! Ведь цена пробила его минимум, активировала ордера на продажу, а потом ушла вверх, закрыв все эти ордера по стопам. Так что дневного перевеса у нас нет! Вчерашний пин-бар оказался нерабочим. Если мы пробиваем максимум медвежьего пин-бара, – это больше не пин-бар. А раз дневного перевеса нет, то выходить нужно на ближайшей проблемной зоне. Да, до нее всего 15 пунктов! Мы не будем ждать! Как я сказал в начале, наш главный вопрос – оставлять сделку в рынке или нет?.. Дневной перевес отсутствует, время – обед пятницы, мы лезем против сильного восходящего движения… Так что вошли-вышли! Причем в этой сделке у меня даже не было хорошего соотношения риска к прибыли, там, наверное, было что-то вроде 1 : 0,5-0,6. Однако вероятность отработки была очень высока! Я показываю вам этот пример потому, что многие трейдеры пытаются удерживать все свои сделки! «Евро наверняка обрушится». Да, может, и обрушится! Но для чего мы с вами здесь собрались?.. Для того, чтобы делать деньги? Или для того, чтобы рисковать, делая ставки на обвал? Если бы у нас был перевес на дневных графиках, – да, конечно, мы бы попробовали сделать на этом приличные деньги! Но провернуть этот маневр без перевеса… Для меня это просто слишком рискованно. А вот другой пример, на этот раз – снова график пресловутого бунда. Среди моих подписчиков в твиттере есть один трейдер, торгующий бунд. Профессионал, сделал кучу денег. Он тоже оценил эту сделку, написал, что вход просто отличный. Профессионалы отслеживают на рынках одно и то же! Взгляните на эту сделку, проведенную мной в пятницу. Уровень предыдущего локального максимума, пробой вверх, закрытие снизу. SFP! Да еще и огромный гэп, который имеет свойство закрываться. Отличная сделка на H1! Но есть ли у нас перевес на дневных графиках?.. Нет, его нет! Предыдущий день – просто зеленый бар! Не пин-бар, не модель поглощения, не SFP. А значит, нет причин долго удерживать сделку в ожидании обвала. Да, когда цена начинает падать, всегда возникает чувство – вот он, обвал!.. Но я обнаружил, что для меня это чувство обычно приносит одни проблемы. Поэтому я провел эту сделку быстро! Даже не стал дожидаться закрытия гэпа, вышел чуть ниже его середины. Очень простая сделка! Но входим и выходим мы быстро! Потому что дневного перевеса у нас нет. Давайте подведем итог всему, что мы сегодня обсудили… Вечером (но это зависит от вашего часового пояса) мы анализируем дневные графики. Всегда начинаем с D1. Там мы пытаемся найти перевес! Варианта три: пин-бар (бычий или медвежий), внешний бар или модель поглощения (бычья или медвежья) и SFP (бычий или медвежий). Советую пересмотреть это видео, чтобы запомнить все нюансы! Например, то, что после пин-бара цена часто возвращается к тому уровню, на котором все трейдеры обычно входят в сделку, а после внешнего бара цена часто рисует откат. Но сначала нам нужно определить, не появился ли на графике один из трех паттернов! Если появился, – мы определяем цель. После этого мы спускаемся на часовой таймфрейм. Там мы определяем вход и стоп. Вход будет либо отложенным ордером на уровне, либо рыночным после SFP. Если кто-то путался, – надеюсь, сейчас вы уже разобрались! Определяем на D1 паттерн и цель, затем переключаемся на H1, чтобы найти вход, а вход почти всегда будет либо на уровне, либо после SFP. Вторая часть уравнения – отсутствие паттерна на D1! Не смогли найти паттерн – что делать? Такое будет происходить постоянно, если вы, как и я, отслеживаете только 12-13 рынков. В 80% случаев будет оказываться, что на D1 паттерна не сформировалось. Не проблема! Сразу переходим на H1. Там будет и вход, и стоп-лосс, и (главное отличие) цель. Выходить нужно на FTA! На ближайшей проблемной зоне, на первом рисковом уровне. Выберите уровень, на котором вы почувствуете, что находиться в сделке – это уже риск. Выходите, фиксируйте прибыль, производите переоценку! Ладно, у нас есть еще минут десять, давайте займемся ответами на вопросы. Вопрос от Саймона: если я заметил, что на H4 сформировался какой-то паттерн, можно ли использовать его в качестве перевеса? Ну... Можно много что делать! И я сам много что делаю... Одна из целей моих вебинаров – это дать вам идеи, подсказки о том, что вы можете делать. Однако главная их цель – показать вам, как именно зарабатываю я сам. Так что моим ответом вам будет… Да, вы можете искать паттерны на H4 и использовать их для входов на H1. Думаю, это вполне возможно! Но есть ли у меня в этом опыт? Нет. Торгую ли я сам так? Нет. Я ограничиваюсь D1 и H1. Если на D1 ничего нет, – значит, остается только H1! На H4 я не заглядывал уже долгие годы. Да и на все другие таймфреймы тоже! Буквально годы. Хотя нет, вру, иногда я посматриваю на M5, но только посматриваю, торговых решений я на этом таймфрейме не принимаю. Но на H4 я не заглядывал годы… Если не считать тех случаев, когда я нажимал на эту кнопку по ошибке. Но это не значит, что вам нельзя на нем торговать! Хочу сказать вам еще кое-что, ребята… Наверное, опасно об этом говорить! Но недавно человеку, с которым я работал, одна проп-фирма предложила в управление весьма серьезный капитал. Причем он торгует по этому самому методу на M5! Окей? SFP, пробой с ретестом – все на M5! Все это фрактально! Работает на всех таймфреймах. Я не советую вам переходить на короткие таймфреймы, потому что сначала вам нужно набраться опыта, понять, как рынок ведет себя, как он двигается. А если вы с этим разберетесь, я считаю, что этого вам окажется достаточно, чтобы зарабатывать, и на M5 вам спускаться просто не придется. Конечно, вы можете, если хотите! Но сначала вам нужно наточить когти, набраться опыта в Price Action. А делать это лучше на старших таймфреймах! Потому что когда вы торгуете M5, вы просто получаете больше баров! На каждый час – 12 пятиминутных баров. Вы окажетесь вынуждены ориентироваться в более активном движении цены, вас чаще будут пугать незнакомые движения... Там столько всего происходит! Настоящее безумие. А опыта у вас нет! Но да, торговать так можно. Я рассказываю вам это потому, что меня постоянно спрашивают: а что ты думаешь о таймфрейме H4, Том? О недельном?.. M15?.. Я ничего не думаю! Кроме того, что все это работает. Найдите вариант для себя – и придерживайтесь его! Насколько я могу судить, если стратегия работает на одном таймфрейме, но не работает на другом, то это – нонсенс, а не стратегия. Хорошая стратегия должна быть фрактальна! Хорошая стратегия обязательно будет фрактальна! Это же просто ценовые паттерны. Единственная разница – на более низком таймфрейме вы будете использовать более короткие цели и стопы. И вам придется быстрее принимать решения, то есть для такой торговли нужно быть более агрессивным! Но торговать так можно! Правда, я не пробовал. Мне удалось за пять лет без сливов нарастить свой депозит так, что я могу весьма неплохо жить, просто торгуя D1 и H1. Причем, как я и сказал, большая часть моих сделок приходится именно на H1, но спускаться ниже у меня просто нет нужды! Я называю себя внутридневным свинг-трейдером. Я стараюсь удерживать свои сделки большую часть дня, но при этом ухватываю и более крупные движения рынка. Трейдеры, торгующие на пятиминутном таймфрейме, обычно закрывают сделки гораздо быстрее. Но все относительно! Относительно таймфрейма... Алан, и снова – тот же вопрос! Недельные графики – да! Если хотите, вы можете использовать недельные графики для определения перевеса и дневные – для входов. Просто на мой взгляд, недельные графики – это немного… Не хочу говорить «сумасшедший таймфрейм», просто для меня он слишком долгосрочный! Торговля на нем требует от трейдера слишком много терпения, слишком много сидения на руках! Сначала дождаться недельного паттерна, а потом – недельной цели… На это просто уходит слишком много времени! Хотя я считаю себя достаточно терпеливым трейдером, я все же недостаточно терпелив для того, чтобы торговать недельный график! Это мне не подходит. Но работает ли это? Да, верю, что работает! Алан, хороший вопрос! Внешний бар теряет силу, когда цена пробивает его минимум. К примеру, вот этот внешний бар лишился бы силы, если бы цена пробила его минимум! А медвежий внешний бар лишается силы, когда цена пробивает его максимум. SFP теряет силу только тогда, когда цена закрывается выше или ниже максимума или минимума ложного пробоя! К примеру… Это отличный вопрос, мне стоило рассказать об этом раньше! Вот пример по USDCAD. Обратите внимание, что на следующий день после SFP цена образовала более низкий минимум! Но это не отменяет паттерн. Его отменило бы только более низкое закрытие какого-то из последующих баров! В то время как для модели поглощения или пин-бара достаточно будет и того, чтобы цена просто зашла за них. Без закрытия! Однако после SFP цена очень часто формирует более низкий минимум или более высокий максимум и только потом разворачивается. Так что отмена SFP происходит только после закрытия свечи ниже или выше пробоя! Разумеется, речь идет о том таймфрейме, на котором вы торгуете SFP. Пятиминутные графики – закрытие пятиминутной свечи над максимумом или под минимумом – игра окончена! То же самое для часовых графиков. Закрытия дня роли не играет! Для нас важно именно закрытие баров того таймфрейма, на котором мы торгуем. Дневной график Кабеля?.. Давай глянем, Мэтт… Дневной медвежий SFP на Кабеле на этой неделе… А, вот ты о чем? Об этой свече? Да! Ну, как я и сказал, если бы этот бар SFP закрылся чуть выше, сформировав таким образом бычью модель поглощения, я был бы настроен нейтрально. Совершенно нейтрально! Лично я предпочитаю торговать очевидные сетапы, в которых все выстраивается именно так, как надо. Чем больше в сетапе сомнительных составляющих, тем больше я склоняюсь к тому, чтобы пропустить сделку! Я всегда предпочитаю, чтобы все идеально складывалось в мою пользу. Именно поэтому мне так нравятся «штанги», когда, например, получаешь медвежий пин-бар, который является к тому же еще и медвежьим SFP. Или бычий внешний бар, который является бычьим SFP. Наверное, «штанги» – наиболее подходящее название для этого сетапа, ведь в нем присутствуют сразу два бара с перевесом. Это – очень мощный паттерн, за это я его и люблю! Кстати говоря, на этой неделе я уже писал о том, что за последние десять лет на Кабеле ни разу не случалось движения, в котором цена шла вверх 11 дней подряд! А 10 дней у нас уже есть… Если завтрашний бар тоже окажется зеленым, – это случится впервые за 10 лет! Значит ли это, что завтра вероятен откат? Не обязательно! Да, сегодняшний бар – бычья модель поглощения, после которой можно закупаться на откате… Но в торговле всегда присутствует определенный элемент дискреционности. Мне не хотелось бы закупаться на восходящем движении длиной в 11 дней, которого не случалось уже 10 лет… Думаю, это – хорошая иллюстрация того, что торгуем мы системно, но решения все равно принимаем дискреционно. Например, когда мы рассматривали график USDJPY, кто-то спросил, можно ли торговать внешний бар по тренду?.. Ведь это – разворотная модель! Да, разворотная! Но и такое бывает. Основная причина, почему я решил взять для примера тот график USDJPY, – это потрясающий уровень, на котором мы вошли отложенным ордером. Да, мы вошли по тренду после появления модели поглощения! Но уровень был просто великолепный, так что он стоил того, чтобы войти на нем на откате. А на Кабеле, как мне кажется, уровень не настолько сильный… Конечно, он неплохой, но точно не дотягивает до того, который был на USDJPY! Как мне кажется, он просто не настолько силен. Да еще и этот странный тренд, вышедший из-под контроля... Так что да, мы знаем, что тут есть вход на откате! Но все же в процессе принятия решений всегда присутствует дискреционная составляющая… …На моем графике нет воскресных свечей. Так что нет, я их не учитываю… Они ведь обычно длятся всего пару часов! Но нет, я их не отслеживаю… По SFP у нас был отдельный вебинар, Гарри. Вот пример на часовом графике евродоллара… Да, просто входим после закрытия свечи! Особенно если мы торгуем на H1. Если дневного перевеса у нас нет, но на H1 возникает SFP – все! Сразу входим с обычным стопом по ATR и целью на ближайшем часовом уровне. Но начинать все равно нужно с D1. Стоит посмотреть, нет ли там сетапа, если есть, переходим на H1 и стараемся найти подходящий уровень для отложенного ордера. Если сетап на D1 был медвежий, как правило, мы постараемся войти в продажи отложенным ордером над рынком! После ралли. А если сетап бычий, – отложенным ордером ниже рынка после отката. Закупаться на максимумах мы не будем! Вместо этого мы дождемся отката, выбрав на H1 наилучший уровень для входа. Можете использовать фибы для подтверждения. Как правило, хороший уровень на H1 можно найти почти всегда! Опять же, советую пересмотреть это видео пару раз, чтобы усвоить все нюансы! Но продавать стоит на тех уровнях, которые до этого были уровнями поддержки. А покупать – на бывших уровнях сопротивления! Нет перевеса на D1? Торговать все равно можно! Просто выходить мы будем быстрее, используя ближайшую проблемную зону на H1. Надеюсь, мне удалось немного прояснить эту тему! Ведь люди то и дело спрашивают – а где мне выходить?.. И постоянно удерживают свои сделки слишком долго… Еще пару слов насчет SFP. Недавно я провел вебинар, на котором в подробностях разобрал все нюансы этого паттерна! Но для тех, кто его не видел… Да, формально говоря, на графике у нас есть SFP! Но не очень хорошего качества. Потому что для приличного SFP нужно, чтобы цена действительно хорошо откатила, а потом устроила действительно резкое ралли. А как видно на этом дневном графике, откат продлился всего два дня! На мой взгляд, сетап так себе. Если взять этот же график… Вот этот паттерн гораздо лучше! Торговал я его тоже на часовом таймфрейме, но опускаться туда мы не будем. Цена формирует свинг-лоу, потом прекрасное движение в другую сторону… Хорошо, когда этот сетап формируется после резких глубоких движений! В этом примере все так и есть. А в том SFP, который справа… На мой взгляд, слишком уж быстро цена вернулась обратно! Только сравните его с SFP слева! Резкое и сильное движение вниз, резкий возврат… Крутая «V»! Отличная была бы сделка. А после того, как цена опустилась вниз, можно было бы войти еще раз уже на бычьем паттерне SFP! Еще один подобный пример можно увидеть в правой части графика… Такие бары встречаются достаточно часто! И торговать их очень приятно. Надеюсь, я смог прояснить для вас этот вопрос! Чтобы углубить ваши познания о том, как можно давать своим прибылям расти, в следующих вебинарах мы обсудим уровни. Детально поговорим о том, как их торговать! Думаю, многие этого очень ждали! Познакомлю вас с подробным планом, в котором расписано, когда входить, когда выходить. Это знание пригодится вам в любом случае, неважно, есть у вас перевес на дневных графиках или нет. Разберемся, на каких уровнях стоит размещать свои отложенные ордера и как именно это делать. Ладно, надеюсь, сегодняшний вебинар оказался для вас полезен! В ближайшее время увидимся с вами на бесплатных вебинарах, а через месяц, надеюсь, обсудим уровни! Если будут вопросы, – скидывайте на почту! Отвечаю я не быстро, но ответ вы получите. Теперь вы понимаете, что я имею в виду, когда публикую твит про какой-нибудь дневной перевес. С этим концептом я вас познакомил! Переведено специально для Tlap.com
  10. Том Данте – Swing Failure Pattern В основу этой статьи лег один из платных вебинаров Тома Данте, где он подробно рассказывает о своем наиболее часто используемом сетапе под названием Swing Failure Pattern («ложный пробой уровня предыдущего максимума или минимума»), который представляет собой неудачную попытку рынка сформировать новый свинг-хай или свинг-лоу, а, по сути, является выносом стопов неудачливых трейдеров и последующим откатом. Этот паттерн хорош для контр-трендовой торговли и обладает высоким винрейтом (по убеждениям Тома Данте, опытный трейдер может достигнуть показателя прибыльных сделок в 90%). Интересного чтения! [Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью *** Давайте для начала посмотрим на пример медвежьего паттерна SFP! Тут мы имеем точку свинг-хая… Почему это – свинг-хай? Потому что рынок сформировал свинг к этой области, а потом – свинг в обратном направлении. Нарисовал пик – и ушел вниз. Давайте поставим горизонтальный уровень на самый-самый максимум цены и посмотрим, как повел себя рынок, когда вернулся к нему. При следующем подходе цена выходит за этот уровень, но откатывает обратно, и свеча закрывается ниже уровня. И рынок немедленно уходит вниз! Это я и называю «swing failure pattern», потому что, по сути, именно это и происходит, – рынку не удается зайти за уровень предыдущей точки свинга и сформировать новую. Давайте теперь разберем этот момент: если вы хотите прибыльно торговать по этому паттерну, научиться просто распознавать его недостаточно! Нужно разобраться, почему он работает? Почему рынок разворачивается на этих точках?.. Сейчас открою Paint, поговорим с вами о тренде! О самом базовом его определении. Причина, почему этот паттерн так хорошо работает, кроется в самом определении тренда. Давайте посмотрим на восходящий тренд. Как звучит его определение? Восходящий тренд – это когда рынок формирует хай, откат, более высокий хай, откат – и очередной прорыв к новому хаю… Вот так выглядит восходящий тренд! По сути это – серия повышающихся пиков и впадин. Это – стандартное определение тренда! Чему всех трейдеров учат в первую очередь? Всегда следуйте за трендом! Не торгуйте против тренда, тренд – это ваш друг! И так далее… Получается, что именно для трейдеров означает тренд?.. Давайте подумаем об этом. Предположим, трейдер считает, что бычий рынок закончился, и цена сейчас развернется и пойдет вниз. Если он решит войти в продажи (красный крестик), куда он поставит свой стоп? За локальный свинг-хай (зеленая линия). Почему? Потому что, если цена пробьет уровень свинг-хая, трейдер сразу сделает вывод, что ошибся, и тренд все еще восходящий. Свинг-хаи и свинг-лоу – точки, у которых чаще всего наблюдаются скопления стоп-лоссов. Тут нет никаких сомнений! Именно локальные максимумы и минимумы используют для стопов практически все ритейл-трейдеры. Так что если кто-то решит, что цена пойдет вниз, и войдет в продажи, то свой стоп он расположит над уровнем предыдущего свинг-хая. Многие ставят стопы на расстоянии примерно в 1 пункт от уровня, некоторые хитрят и относят их на 10 или 15 пунктов. Но все же стоп-лосс точно будет где-то рядом с уровнем! Но все это – для продаж. А что, если в том же примере трейдер настроен по-бычьи и хочет войти в покупки? Когда цена выйдет за уровень максимума, трейдер подумает: «Ага. Я торгую по тренду, ведь я такой умный! А тут у нас как раз имеется серия повышающихся пиков и впадин, и мы пробили уровень последнего пика, – надо покупать!». Он сделает это либо по рынку, либо с помощью отложенного ордера Buy Stop. Что это значит? Что чуть выше уровня свинг-хая будет наблюдаться скопление ордеров Buy Stop. А ниже уровней свинг-лоу, – наоборот, аккумуляция ордеров Sell Stop. Почему? По тому же самому, только наоборот! Если рынок, например, пойдет вниз вот так, то после пробоя уровня свинг-лоу трейдеры подумают, что восходящий тренд закончился. Если они стояли в покупках, – их выбьет по стопу. А когда тебя выбивает по стоп-лоссу из позиции в покупку, – ты, по сути, продаешь. Очевидно, что после пробития уровня свинг-лоу и образования нового минимума многие трейдеры подумают: «о, теперь тренд на рынке нисходящий!». И войдут в продажи! Так что под уровнями свинг-лоу будут аккумулироваться ордера Sell Stop. А над уровнями свинг-хай – Buy Stop! Почему это важно? Это станет ясно, если задуматься о ликвидности. Я уже говорил об этом в предыдущих вебинарах – ликвидность учитывать просто необходимо! Многие трейдеры, торгующие с небольшими депозитами, даже не задумываются о том, что профессионалы вообще-то испытывают большие сложности со своими огромными позициями! Торговать, будучи профессионалом с большим депозитом, – это очень нелегко! Даже на таком ликвидном рынке, как форекс. Это для нас с вами все просто! Мы определяем размер позиции, выбираем точку для входа – и, как правило, нам удается войти прямо на ней. Иногда можно получить проскальзывание в пункт или два, но обычно мы входим именно там, где нам хочется. У профессионалов такой возможности нет! Особенно остро этот вопрос стоит на менее ликвидных рынках – на акциях, индексах… Но даже на форекс им требуется наличие противоположных ордеров, чтобы добиться исполнения сделки без сдвига рынка. Окей? Так что если какой-нибудь крупный трейдер решает продать, скажем, здесь (красная стрелка), опираясь при этом на какие-нибудь фундаментальные данные или, может, на потенциальную «двойную вершину»… Ему потребуются покупатели! Почему? Потому что, если он ударит по рынку своими крупными позициями, то сдвинет его вниз! Да плюс ко всему к нему присоединятся еще и другие трейдеры! Которые скажут: «О, тут формируется двойная вершина!», «о, в рынок вошел крупный игрок!». В итоге он получит более плохую цену входа! Крупные трейдеры не любят продавать там же, где продают все. Крупные трейдеры любят продавать там, где наблюдается преобладание покупателей. Они нуждается в ликвидности, которую предоставляют покупатели! Именно поэтому они и используют прорывы за уровни свингов. Если они хотят войти в продажи, они продадут над свинг-хаем, потому что именно там все другие будут покупать. Медведи там закрывают свои позиции, а быки входят в ожидании восходящего тренда. Понятно? Тут есть один интересный момент… Некоторые говорят: «Ну ладно, Том, цена действительно часто выходит за уровни предыдущих максимумов и минимумов. Но как ты можешь быть уверен, что кто-то действительно будет там покупать или продавать? Серьезно, кто побежит вставать в продажи, как только цена зашла за уровень свинг-лоу?». Сейчас я покажу вам, кто там продает! И почему этот паттерн так хорошо работает. Я поместил на график скриншот одного твита. Он выглядит так страшно, потому что я замазал черным цветом имя и аватар автора, – не хочу, чтобы на меня подали в суд. Но со всей честностью вам заявляю: люди, которые так торгуют, – это крупные трейдинг-гуру! Причем действительно крупные, на них то и дело ссылаются в интернете! И некоторые из них на самом деле являются весьма уважаемыми авторитетами в области технического анализа! Ведут огромные трейдинг-румы и так далее… Но имя автора я все же решил закрасить. Не важно, кто именно это сказал, мы с вами собрались здесь не для того, чтобы кого-то осуждать. Я просто показываю вам, что они говорят… Посмотрите… Этот твит был опубликован на большой красной свече, к которой от твита идет красная пунктирная линия. «На золоте ожидаю тестирование уровня 1640.00». Это – нижний уровень на графике. «Пока что все идет неплохо. Атакуем минимумы». Стоило цене пройти первый уровень, – они ожидают, что она сразу же пойдет до второго. Атакуем минимумы! Все идет неплохо! Что же произошло дальше? Уровень предыдущего лоу цена прошла, но вернулась обратно, закрылась выше него – и сразу же пошла вверх до FTA (First Trouble Area, «ближайшая проблемная зона»). Она не обрушилась сразу же после пробития уровня лоу, как все этого ожидали! Нет. Конечно, многие тут вошли в продажи, ведь они видели, что цена падает на протяжении уже четырех часов, а теперь еще и пробила уровень – огромная красная свеча, сильный импульс на подходе к уровню свинг-лоу! Все подумали: «Все, конец ему. Уровень пал! Где будет наша цель? Ниже, на 1640. Продаем!». Но стоило цене зайти за уровень, как рынок сразу же развернулся. Но это – только лишь один пример! Давайте посмотрим на другие... Это – график EURAUD. И еще один твит! Видите большую зеленую свечу справа? Она пробила уровень предыдущего хая! То есть, что мы имеем? Технически говоря, мы имеем восходящий тренд. Классическое определение восходящего тренда: пик, откат к впадине, новый более высокий пик, новый откат (более высокая впадина), вероятное движение к следующему новому пику… Текст твита еще одного популярного трейдера: «Подтверждено наличие восходящего тренда, над 1.2745 – возможности для покупок». Взгляните на уровень 1.2745 – верхняя граница нашего скриншота, я сделал желтую пометку на шкале цены. Всего на несколько пунктов выше последнего свинг-хая! То есть, как только цена зайдет за этот уровень, – этот человек начнет вести себя по-бычьи. То, что мы видим на экране, правда, нельзя назвать паттерном SFP, потому что после пробития уровня свеча не закрылась под ним. Но сейчас я вам показываю, почему работает сама концепция паттерна. Люди действительно начинают входить в покупки прямо за уровнями! «Возможности для покупок над 1.2745». Ключевое слово – «над»! Вы, ребята, должно быть, сейчас думаете «ну, наверное, никто не входит сразу же после пробоя! Разумеется, нет! Сначала нужно дождаться, например, скругленного ретеста». Давайте взглянем на следующий слайд. Это – тот же самый человек. «Как и в случае вчерашней сделки, нам нужно дождаться либо подтверждения со стороны Price Action, либо пробоя максимума сегодняшнего дня, и только потом закупаться в ожидании ралли. Говоря конкретно, можно поставить Buy Stop ордер на отметку в 1.2745 (за сегодняшним хаем)». Buy Stop за сегодняшним хаем! И это – серьезный гуру с большим именем! Он советует покупать, потому что рынок выглядит по-бычьи. В этом и заключаются основы технического анализа! Рынок пробивает уровень сегодняшнего свинг-хая, пробивает максимум 2012 года, – все, все настроены по-бычьи! И посмотрите, что произошло дальше! Крупные продавцы, нуждающиеся в ликвидности покупателей, продают – и рынок рушится. Мне так хорошо знаком этот паттерн! Он формируется так часто! Позвольте показать вам еще кое-что… Я тут немного «перехватил микрофон», но именно такие ситуации я и ищу на графиках. Это – еще один известный трейдер… Наверное, кто-то из вас знает, о ком речь, – держите это при себе, пожалуйста. Это – график евродоллара. Мышью я показываю сейчас на свинг-лоу… Это было на уровне 1.3070. Человек пишет: «1.3070 – ключевой уровень поддержки, но он должен быть пробит, чтобы цена протестировала 1.3000». Я ему сразу ответил: «Если будете продавать там, внизу, дайте мне знать! Возможно, я буду тем, кто у вас закупится». Посмотрите, что произошло дальше! Это – часовой график. После того, как рынок пробил этот уровень, он не успел пройти и 20 пунктов, как последовал мощный разворот. Опять же, это – не пример паттерна SFP, множество примеров я покажу вам чуть позже! Сейчас я просто пытаюсь продемонстрировать, что этот концепт – не какая-то ерунда. Реальные трейдеры действительно думают: «Ага, мы пробили уровень свинг-лоу на евро, – все! Евро падает!». Мой шутливый твит – иллюстрация идеи о том, что в ситуациях, когда другие трейдеры входят в продажи, нам стоит начинать отслеживать возможности для покупок. Потому что именно это будут делать профессионалы с крупными средствами. Именно поэтому на уровнях основных свингов мы будем отслеживать свечи, которые этот уровень пробивают, но не закрываются за ним. Это – наш паттерн! Тут стоит отметить пару нюансов… Нам подходит не каждый паттерн, нам нужны конкретные условия. В случае SFP это на самом деле очень важно! Потому что этот паттерн настолько хорош, что многим, думаю, будет очень легко им увлечься… Это как когда вы впервые знакомитесь с пин-барами! Стоит вам только узнать определение, – и все, вы уже торгуете каждый пин-бар, появляющийся на графике. Ну и, знаете, не достигаете при этом больших успехов… Стоит понимать, что в идеале паттерн SFP должен формироваться на уровнях основных свинг-точек. При этом нужно учитывать таймфреймы – на H1 основные свинг-точки будут отличаться от таковых на M5. Сам я определяю их так… Основной свинг-лоу – это когда рынок резко обрушивается в какую-то зону, а потом красиво откатывает, формируя, таким образом, две точки: одну в зоне разворота, другую – вдалеке от нее. После этого справа от свинг-лоу появляется достаточно много свободного пространства, где и будет потом проходить последующее тестирование. Так что, по сути, нам нужно искать на графиках свободное пространство! Нередко можно услышать, что это – самое важное, например, при торговле по уровням и по Price Action. Важно это и для SFP! Так что когда рынок формирует свинг-лоу или свинг-хай, а через некоторое время снова возвращается к его уровню, – нам нужно, чтобы слева от цены было свободное пространство. На экране мы наблюдаем отличный пример сделки по золоту, которая была открыта на часовом графике. Рынок формирует свинг-лоу, рынок откатывает… Рынок возвращается к уровню свинг-лоу для тестирования, пробивает его, но свеча закрывается выше. Причем это – не какой-то свечной паттерн! Это не пин-бар! Это – паттерн, который предоставляет нам очень полезную информацию о том, как рынок отреагировал на стопы и продажи. Что вообще происходило на золоте до этого? Сформировался хай, максимум этого отрезка графика. Потом – лоу. Потом – более низкий хай. Потом – более низкий лоу. Потом – более низкий хай – опять! Да это же нисходящий тренд! Именно поэтому все вошли в продажи, когда рынок пробил уровень последнего минимума… И ошиблись. Так что для определения этого паттерна нужно искать основные свинг-точки, на которых большое количество трейдеров будут испытывать сильные бычьи или медвежьи настроения. Что нельзя назвать ключевым свинг-хаем? Например, пин-бар слева, обозначенный красной стрелкой. Почему? Это нельзя назвать одним из основных хаев на графике, потому что после него рынок опустился только на пару баров – и сразу вернулся обратно! Свободное пространство, конечно, есть, но очень небольшое, свинг получился неглубоким. Да, пожалуй, эта формулировка является наилучшей: нам нужно искать именно глубокие свинги! Чтобы рынок резко падал, – а потом далеко откатывал. В нашем примере рынок тоже резко упал, и откат тоже оказался достаточно приличным – от 1711 до 1730, ралли в 20 долларов – это немало! Вот это и нужно искать. Глубокие свинги! Именно за их уровнями трейдеры и попадают в ловушки. Давайте еще раз взглянем на этот график. В это время на золоте проводили серьезную зачистку… Посмотрите, после паттерна SFP началось мощное ралли, в ходе которого цена пробила два уровня предыдущих свинг-хаев, и все начали задумываться – интересно, неужели произошла перемена тренда?.. Рынок сформировал новый свинг-хай, после него последовал мощный откат… Через некоторое время цена снова вернулась к этой зоне, причем тоже очень мощно – огромной зеленой свечой! Как в таких случаях мыслят обычные трейдеры? Они достают свои учебники и начинают рассуждать: «Так, до этого мы сформировали более высокий хай, потом случился откат, который, на минуточку, является более высоким лоу, а теперь мы резко идем вверх! Мы, наверняка, сейчас сделаем новый максимум, это – разворот тренда! Все, встаем в покупки!». И выставляют свои ордера Buy Stop прямо над уровнем. Если не верите, что это происходит буквально на ежедневной основе, – подпишитесь в твиттере на разных крупных гуру, которые слегка похожи на скамеров... На таких людях можно заработать! Отслеживайте зоны, о которых они говорят. Давайте еще раз посмотрим на график: огромная зеленая свеча пробила уровень свинг-хая, но закрылась под ним. Захотелось бы вам вставать против нее? Ведь она выглядит очень по-бычьи! Так что становиться в продажи тут было бы страшновато. Но, опять же, взгляните на рынок – мгновенный обвал! Обратите внимание на белую пунктирную линию, которой отмечен уровень предыдущего свинг-лоу, – тут сетапа SFP не было, потому что закрытие свечи произошло ниже уровня. А теперь взгляните вот сюда… На уровень, проведенный по минимуму свечи SFP из нашего первого примера по золоту. Хм-м, что же это такое? Кто-нибудь знает?.. Многие ответят, что это – пин-бар. Да, пин-бар! Но не только, это – еще и очередная неудачная попытка рынка сформировать новый свинг-лоу. Только взгляните на этот график! Три крупных разворота, и перед каждым цена резко подходила к уровню – и всех обманывала! Стоило ей пробить уровень лоу, – она ушла вверх. Только-только пробила уровень хая – упала вниз. Вернулась к предыдущему лоу – опять вверх! Наверняка, многие трейдеры думали, что уж теперь-то цена обрушится вниз! Но нет. Так что нужно понять одну важную вещь… Да, существует стандартное определение тренда. Но когда вы в следующий раз посмотрите на тренд, задумайтесь о том, где будет больше всего ликвидности? На каких зонах большинство участников рынка настроено по-бычьи?.. На тех, где вот-вот начнется формирование нового хая! А по-медвежьи – там, где вот-вот начнется формирование нового лоу. Именно в этих точках стоит ожидать возможного разворота рынка. Потому что рынок регулярно заманивает трейдеров в ловушку! Если кто-то вошел в покупки по золоту у нижнего уровня, – их, конечно, может вынести по стопу, и они потеряют деньги. Но они не попадут в ловушку! Но вот те, кто войдет там в продажи, – они окажутся в ловушке! И им придется закрывать свою позицию. А это послужит для рынка топливом для движения вверх! Ведь закрытие позиции в продажу – это покупка. Мы рассмотрели несколько сетапов на часовом графике. Это – хороший таймфрейм для того, чтобы познакомиться с этим паттерном, привыкнуть к нему. Но давайте взглянем и на более долгосрочные движения, которые периодически случаются после SFP… Слева внизу отмечена точка отсчета, справа – паттерн SFP. Обратите внимание и на исторический максимум цены на золото – что мы там видим?.. Кто-то скажет – медвежью модель поглощения! Да, я тоже ее заметил. Но кроме этого я заметил еще и SFP. Свинг-хай, огромный откат, огромное ралли обратно, пробой уровня, закрытие под ним – конец… Game over. Конечно, не каждый SFP отрабатывает! Но все-таки этот паттерн достаточно надежен, чтобы начать его отслеживать. И торговать! Я знаю людей, которые торгуют исключительно по этому паттерну. Ищут основные максимумы и минимумы и входят только по ним! Если вы тоже захотите так торговать, вам придется начать отслеживать и более крупные максимумы и минимумы. Как я и сказал, не думаю, что таймфрейм в этом паттерне играет большую роль, есть люди, которые торгуют их даже на пятиминутном графике. Главное, – свинги должны быть глубокими! На M5, – значит, по меркам M5, на H1, – значит, по меркам H1. Я показал вам несколько примеров этого паттерна. Теперь давайте поговорим о том, как именно я его торгую! Возьмем для примера тот же самый график золота, таймфрейм D1, но это не важно. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, – для начала нам нужно определить, когда наш паттерн окажется неактуальным. Планируя сделку, в первую очередь нужно задуматься о том, где станет ясно, что вы оказались неправы! Многие же подходят к процессу наоборот и первым делом думают о том, куда пойдет цена и сколько они смогут заработать. Я же всегда думаю о том, где я окажусь неправ и сколько я при этом потеряю. Потому что, если вы хотите зарабатывать трейдингом себе на жизнь, первейшее и самое важное – это защита капитала. Нет капитала – нет прибылей, так что сохранять свои убытки небольшими – это ключевой момент! Нам надо разобраться, где именно нам станет ясно, что мы ошиблись, войдя по этому паттерну. Многие могут подумать, что можно просто поставить стоп-лосс под паттерн SFP, но нет! По своему опыту могу сказать: часто бывает, что цена возвращается обратно и рисует еще один ложный пробой, прежде чем улететь наверх. Когда я только начинал торговать этот паттерн, я ставил стоп именно под свечу SFP, это же так логично! Такой же подход, как и при торговле пин-баров. Но, как я и сказал, цена нередко возвращалась обратно для еще одного быстрого забега, и только потом улетала вверх. На нашем графике этого не произошло, но такое часто случается! Так что я пришел к выводу, что единственная ситуация, когда мы в этом паттерне оказываемся неправы, – это при закрытии какой-либо свечи ниже минимума свечи нашего паттерна SFP. Причем речь не о дневной свече, а о свече таймфрейма, на котором мы входили. Торгуем на дневных графиках – отслеживаем закрытие дневных свечей, на часовых, – значит, часовых. Так что я начал торговать этот паттерн так… Во-первых, входы! Входим мы на закрытии свечи SFP. Не дожидаемся ни новых максимумов, ни зеленой свечи, ничего такого! Нам не нужно никаких подтверждений, кроме самого паттерна SFP. По своему опыту могу сказать, что лучшие входы получались именно на закрытии бара. Как только свеча закрывается, и паттерн SFP заканчивает свое формирование, – мы сразу входим. А вот стоп – с ним все сложнее! Потому что, как я и сказал, когда я только начал торговать этот паттерн, мне казалось, что стопы вообще не стоит использовать! И что нужно отслеживать закрытие свечей. Как только какая-то закроется ниже минимума паттерна SFP, – мы выходим. Но торговать без стопов небезопасно, особенно на больших таймфреймах. Я заметил пару вещей… Ну, во-первых, отсутствие стоп-лосса – это просто некомфортно! Во-вторых, без точного стоп-лосса невозможно адекватно рассчитать размер позиции, ведь ты не знаешь, как далеко цена может зайти против тебя. А в-третьих, иногда случается, что выходят какие-то новости или случается какая-то катастрофа, и цена просто обрушивается. В этом случае можно получить огромный убыток! Так что задачка непростая. Что же делать? Мы знаем, что под минимум свечи ставить стоп нам нельзя, но при этом мы не знаем, куда его можно поставить! Я начал играть с разными вариантами. И обнаружил, что самый эффективный подход – устанавливать стоп ниже минимума свечи SFP на расстоянии, равном ATR. Сейчас покажу, что именно я имею в виду… Давайте найдем еще один пример. Кажется, был неплохой на часовом таймфрейме! Именно там я, в основном, и торгую. Вот хороший пример! Это – график австралийского доллара. Совершенно великолепная сделка! Случилась она в четверг на прошлой неделе. Я всегда стараюсь подбирать примеры из недавних сделок! Очевидно, что примеры двухдневной или недельной давности актуальнее, нет смысла раскапывать то, что случилось 10 лет назад! Как мы видим, рынок сформировал слева свинг-лоу, давайте его отметим… Далее началось ралли, и он ушел от этой зоны достаточно далеко. Но вернулся обратно! И зашел за уровень предыдущего свинг-лоу. Причем зашел всего лишь на 2 пункта! Многие скажут – 2 пункта ничего не значат! Что ж, если вы тоже так считаете, то посмотрите, как отработал этот паттерн. Как я уже сказал, если судить по моему опыту, то сила пробоя не важна, важен сам факт его совершения. Итак, я бы вошел на закрытии зеленого бара (красная стрелка справа). Чтобы рассчитать стоп, я добавляю на график ATR с периодом 24. Почему 24? Потому что форекс – это рынок, который открыт 24 часа в сутки. Так что я смотрю, какое расстояние он проходил в среднем за час. Значение ATR на этом баре равнялось 18 пунктов. Так что я бы просто отметил минимум свечи SFP, который в данном случае равнялся 1.0420, и вычел бы из него 18, – таким образом, мой стоп располагался бы на 1.0402. Позвольте тут прояснить один момент… Это – стоп предельного риска. Что я под этим имею в виду? Этот стоп – он только для безопасности! Не обязательно дожидаться, пока цена до него дойдет. Этот стоп нужен только на случай, если рынок прямо-таки обрушится. Но если какая-то свеча закроется ниже минимума свечи, по которой мы входили, – я выйду из сделки. Даже если меня еще не вынесло по стопу! В данном случае главную роль играет именно закрытие за минимумом свечи паттерна SFP. Уровень прошлого свинг-лоу меня здесь уже не интересует, – его мы пробили! А стоп-лосс нужен только для безопасности и для расчета размера позиции. Что насчет целей? Для определения целей я отталкиваюсь от других своих подходов, цели паттерном SFP не определяются. Цели могут зависеть от старшего таймфрейма. Если я торгую австралийский доллар на часовом графике, то при определении целей я первым делом задамся вопросом о том, а знаю ли я, куда цена пойдет на дневных графиках. Другими словами, есть ли у меня какой-то дневной перевес?.. Сейчас я не буду вдаваться в эти подробности, это – тема для будущего вебинара. Но если я не знаю, куда цена пойдет на дневных графиках, если у меня нет ничего, что заставило бы меня вести себя по-бычьи на дневном таймфрейме (это может быть, например, пин-бар или модель поглощения), то я не буду держаться за свою позицию! Я буду искать возможность выйти быстро! Куда я в таком случае поставлю свой тейк-профит? На FTA, «ближайшую проблемную зону» на графике! Всегда. И она будет располагаться здесь, на уровне, проведенном по максимумам и минимумам графика (белая пунктирная линия). Сделка получается достаточно быстрая! Войдем на закрытии свечи SFP – 38, стоп на 02 (36 пунктов), цель на 66 (примерно 28 пунктов). Соотношение чуть похуже, чем 1:1. Тут есть еще один интересный момент… Позвольте показать вам другой, чтобы немного прояснить картину. Выведу сейчас на экран свою недавнюю сделку по Кабелю. Окей, вот недавно проведенная мной сделка по Кабелю! Я освещал ее в своем твиттере. Тут я вошел в покупки. Что произошло? Свинг вниз, приличный свинг обратно, возврат к зоне, пробитие уровня лоу, закрытие сверху. Довольно-таки красивый разворот! Что еще можно подметить на этом графике? Уровень поддержки-сопротивления! На него опирались и предыдущие хаи, и предыдущие лоу. И угадайте, что… Вы можете проявить смекалку и закупиться на этом уровне при первом свинге вниз… Этому я тоже учу! До этого цена пробила уровень, вернулась к нему для скругленного ретеста, на котором вы входите в покупки, цена идет в сторону тейк-профита… Но куда же вы поставили свой стоп?.. Наверное, под уровень! И вот вас разводят на деньги, вынося по стопу. Что мы чаще всего слышим от ритейл-трейдеров?.. «О-о-о, мой стоп опять вынесли!». И вот почему! Потому что вы ставите свои стоп-лоссы под уровни! Вот их и выносят. Когда я вошел тут в покупки, моей целью был уровень хая (пунктирная линия). К этому мы вернемся через секунду! Просто хотел обратить ваше внимание на то, что многим было бы очень комфортно войти в покупки, так как тут сформировался пин-бар. Но на самом деле, большие тени на свече SFP – это не очень хорошо. Хорошо – это когда тень сравнительно небольшая! Все, что нам нужно, – это пробой уровня лоу и закрытие над ним. Почему? Потому что мы считаем, что правы только до тех пор, пока ни одна свеча не закроется ниже минимума свечи SFP. А это значит, что чем больше будет ее тень, тем больше будет ваш стоп! Когда этот паттерн сформировался, я подумал, что сетап просто отличный, так что я должен войти в покупки. Но когда я опубликовал твит со входом, – забавно! Все начали писать «о, здорово, вошел по пин-бару», «класс, отличный пин-бар». Но когда этот сетап только формировался, – клянусь, я молился о том, чтобы свеча не оказалась пин-баром! Буквально сидел и думал «пожалуйста, пусть это будет не пин-бар, пожалуйста, пусть это будет не пин-бар». Я хотел, чтобы свеча закрылась ниже, потому что так мой стоп оказался бы короче. Я знал, что тут велик шанс ралли, но я просто не хотел входить так высоко… Мне хотелось, чтобы свеча закрылась на пять-десять пунктов выше уровня. Но сформировался пин! Я встал в покупки – и получил прибыль, закрывшись у уровня предыдущего свинг-хая. Стоп для безопасности я использовал тот же – по ATR с периодом 24. Самый простой способ увидеть, чему равнялся ATR на каком-либо баре, – нажать в терминале «Вид – Окно данных». Там будут отображаться и показатели индикаторов. Просто наводите курсор на нужную свечу – и получаете значение ATR, которое на ней было. На этой конкретной свече ATR равнялся 18. Так что мы отступили бы от уровня минимума свечи (1.5799) 18 пунктов и получили бы стоп на 1.5781 (нижняя желтая пунктирная линия). Думаю, тут сразу становится понятно, почему мне не очень понравился этот сетап! Потому что входил я на 37. А стоп у меня стоял на 81, то есть равнялся 55 пунктам… А цель у меня была на двойных нулях – 63 пункта! При стопе в 55. Соотношение чуть-чуть получше, чем 1:1, но, очевидно, чем меньше ты платишь, тем лучше! Особенно когда торгуешь позициями приличного размера. Есть один интересный парадокс, который имеет огромное отношение в том числе и к паттерну SFP… Если кто не знает, раньше я профессионально торговал фьючерсами, работал в проп-фирме, но после этого перешел к торговле из дома. Так вот, иногда там проводились небольшие сессии вопросов и ответов с крупными трейдерами, действительно крупными, которые зарабатывали по 100-200 тысяч в неделю. Время от времени они дарили нам несколько минут своего времени, и мы задавали им вопросы. Однажды одного действительно крупного трейдера попросили дать какой-нибудь короткий, но полезный и эффективный совет по торговле. Этот парень делал тогда примерно по 200 тысяч в неделею. Он сказал: «Да, у меня есть один совет, который поможет вашей торговле. Входите в рынок максимально близко к тому месту, где станет понятно, что вы оказались неправы». Если вы сейчас не поняли, – запишите, чтобы подумать об этом на досуге! Входите в рынок максимально близко к тому месту, где станет понятно, что вы оказались неправы. Другими словами – ваши убытки должны быть небольшими! Именно поэтому я больше не торгую пин-бары. Именно поэтому, если я вижу великолепный уровень, – я покупаю сразу на нем! Прямо на уровне! Я не жду, пока сформируется пин-бар величиной в сотню пунктов. Я хочу входить прямо на уровне, сразу, а не после того, как цена от него уже улетела! Потому что, если уровень не выдержит, и цена его пробьет, – мне очень быстро станет ясно, что я был неправ. Но если вы покупаете на пин-баре… Взгляните еще раз на пин-бар из нашего последнего примера! И забудьте на секунду о паттерне SFP. Если бы вы вошли после этой свечи, как по обычному пин-бару, ваш вход оказался бы очень далек от уровня! Чтобы понять, что вы ошиблись, вам бы пришлось долго ждать, чтобы цена спустилась далеко вниз и только потом пробила уровень... Да, как пишет Адриан, если говорить вкратце, то смысл заключается в наименьшем риске при наибольших возможных прибылях. Но многие трейдеры, опять же, склонны все делать наоборот! Может, сейчас вы мне не поверите, может, рассмеетесь, но мне доводилось видеть, как люди входят в покупки, например, на подобном пин-баре (да, я знаю, что он далековато от уровня) и говорят: «Так, ну, стоп-лосс я поставлю чуть ниже пин-бара. Я знаю, что торговать стоит с соотношением риска к прибыли 1:3, так что… Чему там будет равняться размер стоп-лосса умножить на три?..». И они выставляют свой тейк-профит далеко вверху, у самой границы графика! Как будто рынку есть дело до их соотношений рисков к прибылям! Так что в идеале паттерн SFP не должен быть похож на пин-бар. Конечно, если сетап хороший, – можете рискнуть. Но не стоит радоваться пин-барам! Хорошо, когда тени небольшие. Позвольте показать вам другой пример. Заодно вы сможете составить представление о перевесах на дневных графиках… Это – дневной график канадского доллара. Взгляните на паттерн SFP… Хорошая сделка! Пробили уровень – закрылись сверху. Это – один из примеров дневного перевеса. Мы ожидаем, что цена развернется и начнет расти. Если попытаться представить, куда может пойти рынок… В краткосрочной перспективе можно ожидать, что уровень, проведенный по минимумам предыдущего скопления свечей (верхняя белая пунктирная линия), при подходе к нему цены наверняка проявит какую-то силу. Когда я получаю перевес на дневных графиках в виде паттерна SFP, для поиска более точного входа я обычно опускаюсь на часовой таймфрейм. Где нам станет понятно, что мы оказались неправы? Это станет ясно, если свеча закроется ниже минимума свечи паттерна SFP (нижняя белая пунктирная линия). Так что если мы войдем на дневных графиках, наш вход получился бы на 0.9897, на закрытии свечи SFP. А минимум – далеко внизу, на 43! До него целых 55 пунктов, а ведь свеча должна закрыться даже ниже! А теперь посмотрим, что происходило в тот день на часовом таймфрейме. Попробуем найти там сетап на вход в покупки, учитывая, что на дневном графике мы настроены по-бычьему. Рынок формирует лоу, уходит от него наверх, возвращается обратно, пробивает уровень, – но закрывается выше! Вот это я и называю «вход максимально близко к тому месту, где станет понятно, что я оказался неправ». Отторговывая дневной перевес на часовых графиках, мы бы вошли в покупки на уровне 0.9849. Примерно в 8 пунктах от нашего уровня! С целью далеко вверху (белая пунктирная линия). Получается, мы торгуем часовой SFP в направлении дневного SFP. Стоп очень короткий – даже с учетом ATR с периодом 24! Почему? Взгляните, как близко мы к минимуму свечи! Так что длинные тени нам вовсе не нужны! Главное, – чтобы свеча не закрылась ниже уровня! Как я и сказал, все дело в ликвидности. Так что, как мне кажется, отслеживать происходящее на более крупном таймфрейме – дело прибыльное. Увидев этот огромный SFP, я сразу же перейду на часовой график, чтобы найти более точный вход. Я могу закупиться на откате после пробоя уровня или на другом SFP. Но входы я предпочитаю искать именно на часовых графиках, потому что мне не нравится, что на дневном таймфрейме стопы часто оказываются достаточно внушительных размеров. Так что если вы торгуете на часовых графиках, стоит регулярно поглядывать и на дневные, чтобы понимать, где вы находитесь в общей картине. Потому что, как я говорю, не нужно много сделок, чтобы у вас на этом рынке дела шли хорошо! Давайте посмотрим, чему тогда равнялся ATR… 16 пунктов! Получается, наш стоп находился бы на 41-16… Сколько это, 25? Я плохо считаю в уме. То есть, мы открываем сделку на закрытии свечи (49), из-за спреда вход оказывается на пару пунктов выше, то есть на 51… Стоп на 25 – размером в 26 пунктов. А цель – 75 пунктов. Соотношение 3:1! На самом деле, такое у меня бывает нечасто. Обычно соотношение рисков к прибылям у меня чуть-чуть получше, чем 1:1, – где-то 1,2:1. Выхожу в прибыль за счет винрейта! Но если появляется возможность войти в сделку с соотношением 3:1, – это просто прекрасно! Это соотношение зависит не от рынков, оно зависит от ваших входов! Наверное, некоторые из вас сейчас подумали: «Очевидно! Я и так это знаю». Но многие не знают! И совершают такие ошибки постоянно. Одна из самых распространенных ошибок заключается в том, что люди не закрывают свою сделку, потому что цена никак не может дойти до их цели, выставленной исключительно по соотношению риска к прибыли. И это, наверное, самое нелепое, что я когда-либо видел! Кроме того, я варьирую размер своих сделок, не превышая при этом определенного потолка агрессивности. Да, я это делаю! Если я нахожу часовой перевес в сторону дневного перевеса, – это для меня плюс! Дополнительное подтверждение. Так что я могу позволить себе немного повысить риски. Но потолок у меня есть! При наличии совершенно великолепного сетапа я рискую тремя процентами от депозита. Эта сделка – как раз такой случай! А если бы перевес был только часовой, без дневного, то я бы вошел с двумя процентами риска. Так что небольшая вариативность у меня присутствует! Но именно небольшая, что-то более серьезное сильно бы повлияло на итоговый результат. Но на лучших сетапах я склонен торговать более агрессивно. Вот вам пример сделки в пятницу… Некоторые из вас знают, что я даже открыл рум в ночь с четверга на пятницу, чтобы предупредить всех об этом сетапе. Не знаю, многие ли из вас вошли по нему, но сетап этот был совершенно очевиден! Почему я показываю вам эту сделку на вебинаре по SFP, – расскажу через секунду. Взгляните-ка… Очевидно, самое главное тут – длинный уровень, множество отскоков! Обратите внимание, что паттерн SFP тут тоже есть. Все ожидали продолжения восходящего тренда, но рынок откатывает, выбивает «слабые руки» и мгновенно уходит вверх. Но я эту сделку упустил! А дальше рынок спускается вниз, пробивает мой уровень, откатывает обратно к нему… Тут я вошел. Цена была 1393.75, мне удалось ухватить крупное падение. И вот что забавно! После этого я закрыл сделку, когда рынок был на подходе к минимумам, и написал всем: «Хорошая выдалась неделька! Все, я закончил торговлю, хороших всем выходных!». И пропустил вот это! Снова вопрос – что здесь произошло? Достойный свинг вниз, хороший свинг вверх, мы отторговали снижение… А дальше рынок пробивает уровень предыдущего лоу и закрывается сверху. Опять же, это пин-бар! Так что сетап неидеальный. Но паттерн тот же самый! А дальше цена немедленно улетает вверх, обратно к уровню. Тут можно подумать еще вот о чем… Если бы вы продали там же, где и я, на откате после пробоя уровня, но не догадались бы выйти внизу, – вы бы смогли использовать этот паттерн в качестве сетапа на выход! Нет смысла оставаться в продажах, когда знаешь, что грядет ралли. Если очень хочется продавать, – можете закрыться, а войти в продажи выше, по более выгодным ценам. Так что видеть рынок в черно-белых тонах – это неправильно! «Так, когда я нахожу этот паттерн, я покупаю (или продаю)». Нет, его можно использовать и для сопровождения открытых сделок! Причем в этом плане он – достаточно полезный инструмент! Знаю, некоторые из тех, кто продавал, использовали вот эту цель, в самом низу! Предыдущий уровень хаев и лоу… Если бы вы тоже продали на синем уровне с целями в самом низу, – после формирования паттерна SFP вам не стоило бы оставаться в сделке! Напротив, вам стоило бы подумать: «Похоже, будет разворот, и меня выдавят из рынка». Особенно если учесть, что время было уже вечернее! Так что этот паттерн можно использовать и в качестве инструмента для трейд-менеджмента. Но, опять же, в этом примере мне не понравилось бы соотношение рисков к прибыли! Не люблю пин-бары. Но на появление паттерна все же стоит обратить внимание! Дам вам пример сетапа с хорошим коротким стопом. Давайте-ка посмотрим… Вот график нефти. Обратите внимание на то, каким коротким тут был бы наш стоп! Что особенно важно для такого волатильного инструмента, как нефть. Свеча практически идеальна! И не нужно ее бояться! Пусть это и медвежья модель поглощения, которая пробила уровень поддержки. Многих это так испугало, что они не решились покупать! Наверное, именно поэтому эта сделка и оказалась такой удачной. На самом деле, часто лучшими оказываются именно те сделки, войти в которые было очень тяжело. Мы бы закупились на закрытии красной свечи. Посмотрите, что произошло дальше! Мгновенное и резкое ралли. Кстати, забавная история! Эта сделка на самом деле случилась на новостях! Была опубликована новость о том, что США планируют выступить с заявлением, в котором они попросят Великобританию предоставить нефть из своих стратегических запасов. И цена буквально обрушилась к уровню! Сформировав паттерн SFP. Трейдеры из моего рума вошли в покупки. И тут вдруг следующая новость – никакого заявления не будет, все оказалось просто слухами! И цена выстрелила вверх. Кто-то скажет – паттерн тут не при чем, все дело в новостях! Но почему цена все же пробила уровень лоу?.. Почему не сформировала «двойное дно» или просто не остановилась прямо над уровнем?.. Создается впечатление, что перед такими движениями цена всегда пробивает уровень! Это меня завораживает. Но, конечно, этот сетап отрабатывает не всегда! Вот вам еще один пример, достаточно интересный! Он хорошо иллюстрирует одну идею… На графике мы наблюдаем SFP. Уровень пробит, закрытие сверху, рынок ушел вверх… Но я бы не назвал это оптимальной сделкой. Тут нужно вернуться к тому, о чем я говорил в начале вебинара. Свинги должны быть глубокими, а точки разворота – основными! Не сказал бы, что какой-то из свингов слева можно назвать глубоким. Куда больше мне нравятся крупные движения! Уровни, проведенные по ним, кажутся мне более надежными. А этот пример больше похож на горизонтальное скопление cвечей! Откат был совсем небольшим, следовательно, в покупки я бы не вошел. Знаю, сделка закрылась бы с прибылью! Причем с весьма неплохой. Но я бы все-таки не стал закупаться! А вот этот сетап справа мне нравится уже куда больше! Если бы только тень у свечи не была такой длинной... Взгляните только – куда уж длиннее! Опять же, тут тоже выходили новости. Давайте-ка посмотрим на ATR… На первом сетапе, на котором я бы не вошел, он равнялся 48 пунктам. 48 пунктов под 105.27… 104.79. А закрылась свеча SFP на 105.83. Так что нет, ту сделку я бы не открыл. Поэтому мне и нравятся стопы по ATR! Я их протестировал, они очень надежны. Они удержат вас в рынке, если цена вдруг решит еще раз обновить минимум. Но насчет второго сетапа – по нему я бы тоже все-таки не вошел! Неважно, насколько хорошо он выглядел, я бы просто не стал «платить на входе». Это – снова к разговору о том, что в головах у большинства ритейл-трейдеров часто творится нечто прямо противоположное тому, что происходит у профессионалов. Рынок рисует новый максимум, – все хотят покупать! А профессионалы им продают… Рынок рисует огромный пин-бар, – ритейл-трейдеры в восторге! Они всегда любят пин-бары, ведь это прекрасный разворотный паттерн. Тогда как вам самом деле стоит думать: «Вот дерьмо! Это пин-бар. Было бы намного лучше, если бы свеча закрылась недалеко от уровня». Вот это, по сути, мы и ищем! Обычно я прохожусь по всем своим графикам и определяю расположение основных свинг-хаев и свинг-лоу, просто чтобы быть в курсе. Я выбираю наиболее крупные свинги на торгуемых мной таймфреймах, – то есть на H1 и D1! И отмечаю их. Вот тут, на дневном графике австралийца, основной точкой свинга будет вот эта (нижний горизонтальный пунктир). Потому что вот эти (два диагональных пунктира) я не расцениваю, как достаточно крупные. Может, они достаточно крупны для часового таймфрейма! Но не для дневного. А свинг-хай будет, пожалуй, здесь (верхний горизонтальный пунктир)… Что, конечно, достаточно далеко от текущей цены! Но это все же дневные графики. После них я спускаюсь на часовой таймфрейм и делаю все то же самое. Где, очевидно, сетапов намного больше! Начинаю размечать с самых крупных свингов и постепенно оказываюсь все ближе к цене. А теперь давайте перейдем к ответам на ваши вопросы. Пара вопросов у нас уже есть! Да, я открываю сделки по паттерну SFP, если он опирается на уровень только лишь одного свинг-хая или свинг-лоу! Если мне кажется, что точку свинга вполне можно назвать ключевой на графике, – я ее отторгую! Еще мне нравится, когда рынок при этом выходит за пределы своего ATR, но это не обязательно. Если цена вернулась к зоне и сформировала паттерн SFP, – мне этого достаточно! Так что, отвечая на ваш вопрос, Мэтт, если это – второй подход к уровню, то да, я буду его торговать! Давайте попробуем найти пример на графиках. Опять же, это – сделка, которую мало кто открыл! Вот вам уровни хаев – просто прекрасные! Рынок делает движение вверх, возврат, еще одно движение вверх, еще один возврат… Я бы вошел в рынок вот здесь (левая красная стрелка), это я называю «вход по слепому движению». Рынок оттолкнулся – и началось ралли! Не очень большое, но все-таки ралли. А потом рынок вернулся – и нарисовал паттерн SFP (правая красная стрелка), то есть произошла неудачная попытка сформировать новый свинг-лоу... Когда торгуешь не уровень, а только одну отдельную свинг-точку, нужно быть более осторожным. Для этого свинг должен быть действительно большим! Но если мы торгуем важный уровень типа этого, – наличие огромных свингов уже не так важно. Опять же, обратите внимание, что после нашего входа по SFP цена совершила еще одну попытку сформировать новый минимум, но наш стоп по волатильности помог нам не вылететь из позиции. Что обязательно случилось бы, если бы мы использовали обычные стопы под минимумом свечи. Позвольте показать вам на этом графике еще кое-что интересное… Некоторые торговали еще и вот этот паттерн. Но это – не лучший выбор. Почему? Потому что при торговле этого паттерна вам нужно попытаться представить, где именно на графике все трейдеры и аналитики начнут мыслить по-бычьи. Они не станут бросаться покупать только из-за пробоя одной свинг-точки! В особенности, если совсем рядом есть еще одна крупная свинг-точка чуть-чуть выше. Так что не стоит слепо торговать каждый паттерн! Нужно искать крайние максимумы и минимумы, которые заманят в рынок множество покупателей или продавцов. Так что когда какой-то внутренний свинг находится по соседству с более крупным свингом… Особенно если эта зона очень похожа на флет… Ориентироваться лучше на основной хай. Роза задает интересный вопрос: что важнее, одиночные свинг-точки или сильные уровни поддержки-сопротивления? Мне больше нравятся свинг-точки! А еще мне нравится второй возврат к уровню, как на этом примере с австралийцем. И мне не очень нравится торговать паттерны SFP, которые формируются на уровнях со множеством свинг-точек. Сейчас покажу, что я имею в виду… Скажем, происходит вот что… Появляется хай, рынок откатывает, появляется, может, чуть более высокий хай, рынок снова откатывает, потом – еще один чуть более высокий хай, может, даже с закрытием над зоной, рынок откатывает, возвращается к зоне – и наконец-то формирует SFP… Вот такой паттерн мне бы не захотелось торговать! Мне кажется, не стоит торговать по уровням, которые получили от цены слишком много ударов. Когда она подходит к уровню уже в пятый раз, – такие сделки меня не особенно интересуют… Потому что, как мне кажется, когда цена раз за разом бьет по уровню, – это, как правило, знак того, что ей очень хочется пробить его. Но SFP – паттерн очень дискреционный! Так что иногда даже такой его вариант может выглядеть неплохо. Но в целом все же я бы сказал, что если цена ударила по уровню уже несколько раз, – я бы на месте новичка вел себя очень осторожно. Лучше торговать либо варианты с одной свинг-точкой, либо варианты, где уровень был атакован только пару раз. Хантер, не могу назвать минимального количества баров между SFP и предыдущим свингом! Но, как я и сказал, самое важное – это свободное пространство. Действительно, это прозвучит очень дискреционно, но график должен выглядеть «правильно». Он должен выглядеть так, чтобы нам становилось понятно, что перед нами – полноценный свинг! А если его не было, то входить на каком-нибудь маленьком свинге просто нет смысла. Окей, вот это – великолепная сделка! Именно это я и подразумеваю, когда говорю «полноценная свинг-точка». Взгляните на рынок – он рисует новый хай и закрывается на один пункт ниже уровня. То есть рынок совершает резкое движение вниз, – а потом резко поднимается вверх! Тут нет никакого «минимального количества баров», это просто – огромный свинг! Нельзя определить какое-то точное число, например, восемь. В этом примере за восемь баров ничего бы просто не успело произойти! Главное, – свинг должен производить впечатление глубокого. Этот сетап особенно хорош наличием гэпа, который не успел закрыться. И тем, что рынок из-за этого гэпа и сильного движения после него уже вышел за пределы своего ATR! Тут надо было входить, никаких сомнений! Как вы видите, небольшие свинги меня не интересуют. Давайте найдем какой-нибудь пример небольшого свинга… Вот, например (правая часть графика). Правда, паттерн SFP тут не сформировался, но если бы сформировался, – я бы не стал его торговать. Как по мне, свинг выглядит недостаточно большим! Плюс здесь нет никакого уровня. Если продлить уровень свинга влево, станет видно, что тут нет ни одной причины закупиться, это – просто небольшая точка свинга. Чего не скажешь о левой части графика! Пусть этот свинг нельзя назвать значительным, но сетап уравновешивался тем, что там у нас был весьма достойный уровень, то есть входили мы в хорошей зоне, где в покупки вошло немало трейдеров, которых потом вынесло по стопам. Это легко представить, глядя на график! В то время как справа у нас имеется просто один небольшой откат, там нет ни сильного уровня поддержки-сопротивления, ни глубокого свинга. Если хотите научиться отличать «достойные» свинги от всех других, – я не шучу, когда советую вам подписаться на популярных технических аналитиков! На самом деле, таких не так уж и мало. Не хочу очернять ничьи имена, но попробуйте найти их и подписаться на них в Twitter! Они сами расскажут вам обо всех основных свинг-точках. А вы сможете буквально торговать против них! Они будут писать: «Когда рынок пробьется к такой-то зоне, – будем искать покупки». А вы ищите продажи! Те твиты, которые я показал вам ранее, – это реальные твиты серьезных авторитетов технического анализа, без шуток! На самом деле, многие их трейды действительно отрабатывают! Проблема только во входах. Потому что, опять же, они используют стандартное определение тренда, которое на этих рынках не работает! Потому что тут постоянно выносят стопы, – бывает, по два раза! Как раз читаю ваш вопрос, Роу… Важен ли таймфрейм? Тут забавная ситуация! У каждого свои правила торговли. Некоторые трейдеры вам скажут: рынок абсолютно ликвиден! Ну, не ликвиден, в смысле, он никогда не останавливается! Можно говорить о часовом таймфрейме, можно о пятиминутном, но разделение на таймфреймы – это просто разбивание рыночной информации на отдельные равные кусочки, которые мы в состоянии обработать. Само собой, рынок не закрывается и не открывается заново каждые пять минут! Так что действительно, можно спросить, большой ли смысл имеет закрытие над уровнем, если самое главное – это его пробитие и разворот. Пусть я и дискреционный трейдер, но я очень люблю правила! Так что лично мне гораздо приятнее торговать только те сетапы, в которых цена откатывает обратно и закрывается за уровнем именно на том таймфрейме, на котором я торгую. Ваш вопрос я прокомментировать не могу, потому что не обладаю нужным опытом. Но я все же склонен считать, что закрытие свечи под уровнем свинг-хая или над уровнем свинг-лоу – это свойство очень надежных паттернов. Мне известно, что некоторые добиваются просто небывалого винрейта, торгуя глубокие свинг-точки и используя эту методологию установки стопов. Грэхем спрашивает, могу ли я побольше рассказать об FTA. Это – отдельная тема, которой мы посвятили один из вебинаров, проводившихся в прошлом месяце. Но для меня FTA – это ближайшая очевидная точка структурной поддержки или сопротивления. При торговле SFP это будет ближайшим местом, где рынок, вероятно, развернется. Если подходящего уровня найти не удается, это будет уровень предыдущей точки свинга. К примеру, если бы я вошел в покупки по этому паттерну SFP, то тейк-профит я бы поставил на уровень хая, так как никаких серьезных уровней сверху не наблюдается. Можно, конечно, провести уровень по скоплению пиков слева, но серьезным его не назовешь! Так что здесь я бы ориентировался на локальный максимум. Но, очевидно, если у вас на пути будет какой-то ключевой уровень, – вам придется выйти на нем! Или лучше будет сказать – я бы вышел на нем. Но, как уже говорил, важно учитывать, какой таймфрейм вы торгуете, потому что можно прибегнуть к одному приему… Так как этот вебинар уже можно считать оконченным, пожалуй, обсудим это в подробностях позже, но есть один интересный прием! Если на часовых графиках в конце торговой сессии сформируется SFP, – вы можете посмотреть, не закроется ли рынок так, чтобы SFP образовался и на дневных графиках. Давайте посмотрим на EURJPY. Это – дневной график, на нем сформировался свинг-хай (109.950), после которого цена развернулась и прилично откатила. Если мы переместимся на часовой таймфрейм, то можем обнаружить и отторговать часовой паттерн SFP, сформировавшийся на уровне этого дневного хая. Это – не самый лучший пример, потому что сетап сформировался в пятницу, причем поздно – в четыре часа вечера. В это время я сделки уже не открываю. Но давайте предположим, что это произошло в среду! В пять-шесть часов вечера. Если паттерн SFP формируется в конце торговой сессии на уровне основного дневного хая, и вы по нему входите в продажи, – существует вероятность, что часовой SFP окажется и дневным SFP, что позволит вам использовать гораздо более крупные цели! Например, вы входите, цена немного откатывает вниз, но так и не доходит до FTA на часовом таймфрейме, например, вот тут (белая пунктирная линия). Но вдруг вы видите, что SFP формируется и на дневных графиках, а вы по-прежнему находитесь в продажах! В этом случае стоит пересмотреть свои цели. Для сопровождения таких сделок я переключаюсь на дневные графики. Так что FTA будет зависеть еще и от таймфрейма! По сути, Уэйдс, SFP – это только один из паттернов, которые я отслеживаю. Я каждый вечер проверяю, не произошло ли неудачного пробоя каких-нибудь из основных свинг-хаев или свинг-лоу. Если я найду SFP на дневном графике, то приму решение, что на следующий день я буду искать сделку в том же направлении на часовом таймфрейме. Цель буду использовать дневную! Потому что паттерн я обнаружил на дневном графике. Но вход будет на часовом таймфрейме, как и стоп-лосс! При этом торговать я буду дневной перевес. Но часовые SFP я торгую и без дневного перевеса! Просто такие сделки проходят намного быстрее. Нет, объемы я не отслеживаю… Вообще на них не смотрю. Так, чтобы прояснить вопрос со входами, покажу еще один пример… Давайте вернемся к нашему примеру с нефтью. Сейчас накину на график ATR с периодом 24 и посмотрю, чему он равнялся на нашем SFP… 48 пунктов. 48 пунктов я вычту от цены минимума! Не от цены входа, не от цены закрытия бара, а от цены минимума бара, который и является паттерном SFP. Вошел бы я точно на уровне цены закрытия! Но стоп я поставил бы на 48 пунктов ниже минимума бара. Здесь он равняется 104.29. Я бы отнял 48 пунктов, – это и стало бы моим стопом! А насчет целей – в этом примере я поставил бы тейк-профит на FTA. Где здесь была бы FTA? Вот тут, на лоу всех этих баров (белая пунктирная линия). Так вышло, что прибыль в этом случае равнялась бы 100 пунктам! Причем цель была бы достигнута за три минуты – быстрейший результат! Это, конечно, обусловлено новостями. Именно такой трейд-менеджмент я бы использовал в этом случае. Саймон, ниже я не спускаюсь! Торгую только на дневных и часовых графиках. Лично мне там сетапов хватает! Больше мне и не нужно, так что ниже я не спускаюсь. Но я знаю, по крайней мере, двух трейдеров, которые несколько месяцев назад начали торговать SFP на пятиминутных графиках, и дела у них идут очень неплохо. Конечно, я никому не советую торговать пятиминутки, но этот паттерн будет работать у вас на любом таймфрейме, если вы научитесь его распознавать. А как научитесь, – я бы всем посоветовал начать его отслеживать! Потому что это полностью преобразит ваш подход. У меня в этом нет никаких сомнений. Но для этого вам придется наловчиться определять эти свинг-точки! Ищите глубокие свинги! Свинг-лоу – пробой уровня вниз, закрытие свечи сверху, свинг-хай – пробой уровня вверх, закрытие свечи снизу. И постарайтесь не слишком радоваться пин-барам! Они здесь не нужны. Единственный необходимый критерий – пробой уровня и возврат с закрытием свечи. 5-6 пунктов – отлично! Нет необходимости, чтобы рынок отвергал цену на сотню пунктов. Как я и сказал, когда вы станете хорошо торговать этот паттерн и выйдете по нему в плюс, то появление пин-баров начнет вас разочаровывать! Майк, хороший вопрос! Но я в последнее время торгую этот рынок не особенно активно. Забавно, но эта стратегия хороша тем, что она просто великолепно работает при флете, где большинство трейдеров испытывают затруднения. Они хорошо справляются с торговлей по тренду, но вот когда начинается фестиваль пил и боковиков, – дела начинают идти скверно! А эта стратегия так хорошо работает в боковике! Просто до нелепости хорошо. Но! Я обнаружил, что особенно хорошо она работает на USDCAD. Хотя если вы посмотрите на его дневной график, то поневоле зададитесь вопросом «почему?». Она хорошо работает на всех рынках, никаких сомнений! Не буду говорить вам «USDCAD – лучший, так что торгуйте только его»! Но по USDCAD винрейт этой стратегии у меня и правда высокий. На этой паре вынос стопов происходит постоянно! Как я и сказал, когда вы научитесь торговать по этому сетапу, вы будете поражены! Не буду говорить «надеюсь, что это откроет вам глаза», потому что никаких надежд я не испытываю, я искренне полагаю, что когда вы начнете различать на графиках этот паттерн, – вас поразит, как часто на рынке появляются торговые возможности! Как часто появляется этот паттерн, как часто трейдеры входят и попадают в ловушку, – раз за разом… Но, конечно, особенно часто это случается на USDCAD. Джейси, вход происходит сразу же после закрытия бара. Какой бы SFP вы ни торговали, входить нужно прямо на закрытии. Давайте покажу еще один пример…Они повсюду! Но дам вам вот этот. Так уж получилось, что я прямо сегодня ожидаю появления сетапа вот здесь, на USDJPY! Видите этот уровень? 81.85! Хороший уровень, который раньше был уровнем сопротивления! Видите, как рынок вернулся к нему для тестирования после пробоя? Немного не дошел, правда, но сформировал хороший свинг-лоу! Если на его уровне появится SFP, – планирую встать в покупки! Это будет отличной возможностью. Так что входить нужно на закрытии бара SFP со стопом по ATR, который будет стоять под минимумом. Сейчас найду пример… Давайте откроем USDCAD! Окей, вот – точка свинга! Отметим уровнем максимум цены (желтый пунктир). Справа – SFP. Видите, как большая зеленая свеча закрылась под уровнем? Вот после закрытия мы сразу и входим рыночным ордером! Иногда те, кто любит схитрить, спрашивают: а нельзя ли входить отложенными ордерами, ставя их на уровень сразу после пробития? Ведь это позволит уменьшить размер стоп-лосса! Кто-то вообще спрашивает, нельзя ли входить по рынку уже после ложного пробоя уровня, раз уж они случаются так часто. Да, тут можно экспериментировать. Подходов масса! Но цель этого вебинара – рассказать вам, как этот паттерн торгую лично я. А я вхожу на закрытии бара. Как закрывается, – сразу же открываю сделку! Давайте добавим ATR с периодом 24… На этом баре он равнялся 13 пунктам. Максимум – 1.0035, стоп на 13 пунктов выше – 1.0048. Конечно, к этому придется добавить и спред, его необходимо учитывать. Стоп у меня будет на красной пунктирной линии, цель – на FTA (белая пунктирная линия). Вы наверняка думаете: «Вот хитрец! Поставил тейк-профит туда, куда цена действительно дошла». Но взгляните на все эти максимумы свечей слева! Если вам не нравится соотношение рисков к прибыли, – не торгуйте! Конечно, нелогично брать сетапы с целью в 10 пунктов и стопом в 50. Однако я обнаружил, что винрейт у этого сетапа очень высокий. И под «очень высоким» я подразумеваю значение около 90%. Если не верите, – как я и сказал ранее, просто начните их отслеживать! А раз винрейт такой высокий, иногда я беру и те сетапы, в которых риски немного выше, чем цели. Конечно, ненамного! Повторюсь, глупо рисковать 50 пунктами, чтобы сделать 10. Но нет нужды и брать только те сделки, в которых цели в два раза больше рисков! Иногда я вхожу и с соотношением хуже, чем 1:1. Если сетап хорош, я достаточно комфортно себя чувствую и в сделке с соотношением 0,8-0,9:1. Ладно, пора заканчивать! Надеюсь, вебинар вам понравился. Переведено специально для Tlap.com
  11. Том Данте – Как размечать уровни (часть 2, заключительная) Это – вторая половина платного вебинара Тома Данте «Как размечать уровни». В ней Том продолжит тему правильного определения уровней поддержки и сопротивления, разметив график золота, а в заключение ответит на вопросы зрителей. Интересного чтения! Первая половина вебинара Том Данте: видео, семинары, интервью *** …Итак, сегодня я хотел бы сосредоточиться на определении уровней. Правил торговли касаться не будем! Потому что их существует великое множество, как и отдельных конкретных нюансов, которые я учитываю во время торговли. В общем, сегодня мы изучаем только уровни! Давайте займемся тем, что разметим графики еще одной валютной пары! Есть у кого-нибудь пожелания? Может, у вас есть какая-то нелюбимая пара, которая плохо поддается разметке?.. Золото? Окей, давайте разметим график золота! Кстати говоря, ребята… Думаю, многие из вас в курсе, но тем не менее! Разметив уровни, вы можете кликнуть на графике правой кнопкой мыши и выбрать «Шаблон» – «Сохранить шаблон». Очень советую делать это время от времени! Потому что периодически с MetaTrader случается капут. Терминал закрывается, и вы теряете все свои уровни… Ничто так не разочаровывает! Со мной это произошло как раз недавно. MetaTrader начал глючить, я его закрыл, открыл заново, – а все пропало! Все мои уровни на всех рынках… Размечать все графики с нуля само по себе – тот еще геморрой! На это уходит куча времени. Но если такое случается во время торговой сессии… Скажем так, это – серьезный стресс! Так что сохраняйте свои шаблоны, чтобы у вас была возможность загрузить их в любой момент. Смотрите, какой чит! Я кликаю правой кнопкой мыши, нажимаю «Шаблон» – «Gold»… И на графике появляются все мои уровни, актуальные на момент последнего сохранения! Мгновенный доступ к «дорожной карте». Да, профили я тоже сохраняю. Не хотелось бы их потерять! Ведь на их создание уходит немало времени, особенно в первый раз. Ладно, давайте начнем с недельного графика! Не будем удаляться от цены. Что у нас тут есть?.. Как видим, мы прямо сейчас приближаемся к уровню! Как лучше его разместить?.. Кстати, по-моему, это – неплохой пример весьма слабого недельного уровня. Данных просто слишком мало! Да, заметно, как слева несколько свечей оперлись на него своими хвостами, так что поддержка есть, а правее – неплохое сопротивление… Но это – один из тех недельных уровней, которые предпочтительнее определять на дневных графиках. Спуск на дневной таймфрейм дает массу информации для более точного размещения уровня! А в плане недельных графиков… Буду честен – этот уровень отмечать я не буду! Лучше я проведу уровень вот по этим минимумам. Опять же, бывает очень непросто определить, как точнее разместить уровень! Можно сделать это по левому минимуму, можно по правому… Я бы провел его вот так, примерно по этой зоне. Правый минимум – просто великолепный SFP! Таким образом, наш уровень оказывается расположен приблизительно в середине зоны… Приблизительно! Я хорошо понимаю, что у нас есть уровень и вот здесь… На который приходятся максимумы свечей слева и минимум недельной свечи справа… Но эту зону чистой не назовешь! Поэтому я оставлю на графике только уровень, проведенный по двум минимумам. Но когда мы перейдем на дневные графики, эта зона обретет важность! Так, выше хороших уровней я не вижу, но на дневном графике мы их обнаружим, это точно. А вот ниже… Несколько максимумов свечей, пробой – и возврат для ретеста, то есть хороший «переворот». Мы могли бы провести этот уровень вот так! Пожалуй, многие бы так и сделали. Но не забываем: то, что происходит правее, имеет для нас большее значение. Так что вернем уровень на место. Теперь он проведен с учетом последнего взаимодействия с ценой. Мы всегда должны уделять внимание правой части графика! Для нас важнее то, что произошло недавно. Например, в случае предыдущего уровня для нас важнее два локальных минимума справа, чем все максимумы свечей слева. Это должно стать частью вашего мышления! Так, ниже опускаться нам не нужно. Вы, конечно, можете! Чтобы попрактиковаться. Но я делать этого не буду, давайте сосредоточимся сегодня на том, что находится в непосредственной близости от цены. Пожалуй, на недельных графиках я больше ничего не вижу! В плане крупных очевидных разворотных точек. Кстати, вы, должно быть, заметили, что нижний уровень лежит между поддержкой и сопротивлением, так что это, по сути, зона… Синий прямоугольник – это зона! Но я свел ее к одному уровню. Так что на недельном графике мы отметили две ключевые зоны! А выше у нас ничего нет… Уверен, многие подумали – «но ведь очевидно, что там есть целых два уровня!». Вы, должно быть, уже начали замечать на графиках уровни! Но конкретно эти два станут гораздо более очевидными, когда мы переключимся на дневной таймфрейм. Не забывайте, что мы не очень любим недельные графики! Фанатами нас не назовешь! Потому что зоны на них слишком широки... Так что мы их не торгуем! И тратить долгие часы на их разметку мы тоже не будем… Лучше перейдем на дневной таймфрейм, – вот где начинается веселье! Итак! Где именно мы расположим свои уровни на дневном графике?.. Давайте сверху вниз. Мы просто обязаны отметить верхний уровень! Обычно я выставляю уровень по последнему пику или впадине. Более подробно я расскажу об этом, когда мы дойдем до двух минимумов ниже… А сейчас поговорим о двух пиках, о «двойной вершине»! По какому из них провести уровень? Какой пик важнее? Как правило, в таких ситуациях я склоняюсь к последнему, более недавнему пику. По нему я и провел уровень, который, по сути, и уровнем-то не является, не так ли? Единственное, что он отмечает, – двойную вершину… Между пиками его размещать нельзя, в этом просто нет смысла, потому что так он вообще ни на что не будет опираться, то есть на него не будет приходиться ни одного касания… Так что я в таких ситуациях обычно отдаю предпочтение последнему ценовому движению. То же самое и для уровня внизу! Знаю, отмечен он был на недельном графике, но на дневном я сдвину его немного вниз, на последний ценовой минимум. Что при этом произошло?.. Уровень начал лучше соответствовать движениям цены в левой части графика! Сейчас сделаю одну хитрость – опущу его еще ниже, вот сюда! Зачем я это сделал? Кто-нибудь понимает? Верно, потому что так уровень оказывается проведен по последнему сопротивлению! Возможно, вы думаете, что это – какая-то нелепица! Ведь справа у нас есть последний крупный минимум, лучше оставить уровень на нем. Но хочу вас спросить: часто ли вы встречаете крупные минимумы, которым удается сдержать напор цены?.. Взгляните на тот, что слева! Он не справился, цена его пробила и откатила, сформировав второй, более низкий минимум. Если цена снова опустится к этому уровню, – он ее не удержит! Конечно, если она решит остановиться прямо на уровне предыдущего минимума или до него, то мой уровень окажется бессмысленным. Но гораздо вероятнее, что цена за него все-таки зайдет! И куда же она направится? Прямо к моему уровню! Так что в данной ситуации я не вижу смысла проводить уровень по последнему минимуму. Если цена действительно на нем остановится, – я брошу трейдинг и устроюсь работать кондуктором! Нет, цена либо остановится, чуть-чуть не дойдя до уровня, либо зайдет за него! И второе более вероятно, чем первое, так как за этим минимумом наверняка скопилось немало стопов. Опять же, зона видна невооруженным глазом! Так что нельзя сказать, что уровень притянут за уши. Просто он немножко сдвинут в сторону последнего сопротивления! Здесь мы уже начинаем углубляться в тему стратегии, но подобные хитрые уровни предоставляют отличные торговые возможности! Это – ловушка для трейдеров. Если цена зайдет за локальный минимум, трейдеров выбьет по стопам! А стопов там будет целая куча! Новички всегда ставят свои стопы за локальные минимумы и максимумы. А рынок просто обожает их выносить! Наш небольшой уровень отлично подходит на роль разворотной точки. Он хорошо различим и располагается как раз чуть ниже последнего крупного минимума. Кстати, взгляните на наш верхний уровень! Цена не просто сформировала «двойную вершину», она вынесла последний максимум! Она была просто обязана это сделать. И она делает так постоянно! Знаете, я часто говорю: я понимаю, как все это работает, я знаю, как это можно использовать, но когда я вижу подобные ситуации, – у меня чуть ли не закипает кровь! Почему цена всегда так поступает?! Позвольте показать вам пример… Я, правда, опять отклоняюсь от темы… Взгляните на график нефти! И обратите внимание, как часто цена пробивала уровни последних крупных минимумов и максимумов! Посмотрите, рынок формирует минимум (правый голубой круг), – цена его выносит! Вот почему паттерн SFP так хорош... Почему цена не остановилась точно на уровне, сформировав идеальное «двойное дно»? Почему она не остановилась чуть выше уровня?.. (Слово удалено системой), она прекрасно могла бы уйти вверх от разворотной точки, которая сформировалась перед SFP! Но нет, нет-нет-нет, так нельзя! Сначала обязательно нужно вынести минимум. И взгляните на противоположный пример сверху! Падение на добрый километр. Видите, как цена попыталась упасть до того, как дошла до уровня предыдущего пика?.. Но нет, нет-нет-нет, сначала нужно вынести максимум! Одно и то же происходит раз за разом, раз за разом… Взгляните и на движение справа! Давайте рассмотрим все основные разворотные точки, не только идеальные примеры! Взгляните, прежде чем совершить откат, цена вынесла максимум. Такое происходит постоянно! Как я и сказал, это – отличная «ловушка». Возвращаясь к нашему графику золота… Очень вероятно, что если цена опустится вниз, она попытается вынести минимум! Мы можем попробовать воспользоваться этим, поставив отложенный ордер чуть ниже, на уровень 1514. Но это уже агрессивная торговля! Консервативная – не делать ничего, пока не сформируется паттерн SFP. И снова возвращаясь к нефти… Если мне нужно провести уровень по «двойной вершине», я, как правило, провожу его прямо по максимуму последнего ценового движения. Если только рядом нет уровня с большим количеством касаний! Так что на нефти я провел бы уровень вот здесь, на 114.06. Почему? Потому что теперь на этот уровень приходится три касания цены, максимумы трех баров! Опять же, он все еще находится в пределах зоны! Мы ее не покинули. Однако теперь у нас есть три касания! На самом деле, этот пример по нефти – просто отличный! Почему? Позвольте продемонстрировать! Для этого нам надо увеличить график... Как располагается наша зона?.. Почему мы провели здесь наш уровень? Давайте отметим каждую причину… Одна из основных – крупная красная свеча слева. Как и свеча справа! По сути, они и образуют «двойную вершину». Что еще? Две свечи между ними! Поэтому я и провел уровень именно здесь. Из-за всех этих свечей! Все они видны невооруженным глазом. Давайте отметим верхнюю и нижнюю границу зоны… Вот они, не так ли? И взгляните на мой уровень! Да, может, он не идеален, но он находится в середине зоны, и на него приходится больше всего касаний – одно, второе, третье... Это и есть мой «секрет» разметки уровней. Он позволяет добиться поразительной точности! Поразительной! Никогда не понимал, почему эти уровни обладают такой точностью, но что есть, то есть! Так что ищите середину зоны, а потом определяйте уровень с наибольшим количеством касаний! Поэтому на моем графике нефти и отмечен уровень 114.06. Конечно, при этом я буду учитывать и максимум на 114.80! Но уровень я все же проведу по 114.06. Ладно, давайте вернемся к графику золота! Здесь, в отличие от графика нефти, мы вынуждены провести уровень по последнему максимуму! Потому что среднего значения зоны у нас нет, так как количество касаний невелико... Так что придется использовать последний максимум. А теперь давайте немного опустимся вот сюда... И снова мы видим кое-что интересное! Взгляните! Видите максимум бара вот здесь (правая стрелка), максимум вот здесь (левая стрелка) с сильной последующей реакцией (одно из свойств сильного уровня) и минимум вот здесь (средняя стрелка)? Обозначим границы зоны, проведя их по максимумам и минимумам! Где мой уровень? Точно посередине. Как я и сказал, обычно я зоны не размечаю! Я делаю это на глаз. Мой уровень будет стоять на 1803. Двигаемся дальше вниз, что тут у нас?.. Вот такой уровень… Именно на этом уровне мы и будем входить отложенным ордером на покупку на этой неделе. Слева от цены – две великолепные разворотные точки! Цена реагировала на этот уровень очень сильно. Еще левее, правда, он выглядит уже похуже, но я бы не стал чересчур беспокоиться на этот счет, для нас важнее актуальность уровня! Но несколько свечных максимумов и минимумов слева на него все-таки приходятся. Хороший уровень! Весьма хороший 1763. Двигаемся ниже. Множество свечных минимумов и максимумов, многие из которых касались уровня совсем недавно! Да, есть одна шпилька, которая портит картину, – не беспокойтесь на этот счет! Все в порядке, большую часть времени цена реагировала на уровень весьма точно. Кстати, заметили, что в случае этого уровня я не рассказываю о середине зоны и не рисую две пурпурные линии, обозначая ее границы?.. Почему нет? Это очевидно! Ясно, как день. Этого уровня 1703 цена касалась множество раз! На самом деле, на этом уровне мы не так давно продавали, не так ли?.. Я освещал эту сделку в теме на форуме, из-за новостей цена тогда улетела вверх по параболе. Это была одна из моих самых быстрых сделок! И продали мы тогда как раз потому, что до этого на данном уровне располагалось скопление свечных минимумов. Торговали «переворот» уровня! Ну да ладно, давайте продолжим наше снижение. Бывает, определить зону оказывается очень непросто. Одна из них находится примерно вот здесь, на 1668. Или можно пододвинуть этот уровень чуть выше, на 1678. Так он будет проведен по максимуму свечи справа. Левее уровень выглядит немного неопрятно, но касаний все равно много. В таких ситуациях решение мы будем принимать на часовых графиках! Подгоним его поточнее на H1. Нам известно, что располагаться он будет где-то между 1668 и 1678… Я бы предпочел провести его так, чтобы он обладал актуальностью в плане последних ценовых движений! Поэтому 1668 выглядит чуть лучше, там наблюдается чистый «переворот» уровня. А 1678 – это просто максимум одного бара… Кроме того, на 1668 приходится больше касаний. Но этот вопрос нам придется решить на часовом таймфрейме! Если беспокоитесь насчет гэпа слева, – я бы на вашем месте не стал! Этот гэп закрылся, а закрывшиеся гэпы роли не играют, по крайней мере, моя позиция на этот счет такова! Ладно, мы разметили график выше и ниже цены! Теперь пришло время переключиться на часовой таймфрейм и посмотреть, как дела обстоят там. Кстати, взгляните, как наш дневной уровень 1763 выглядит на часовых графиках (верхний оранжевый пунктир). Просто отличный уровень! Я все время твержу, что сегодня мы не будем обсуждать стратегию, но трудно обойти эту тему, говоря об уровнях! Тут стоит задуматься об одном нюансе… Один из самых распространенных вопросов – куда ставить свои стопы?.. Отчасти именно поэтому так важно при разметке уровней сосредотачиваться на зонах и на том, что они означают… Глядя на этот уровень в 1763, нужно учесть, что наибольшей актуальностью обладают вот эти максимумы (зеленый пунктир). При этом нет никаких сомнений, что 1763 – более хороший, более крупный уровень! Так что в покупки имеет смысл входить именно от него. Но если я так и сделаю, а цена опустится до этого уровня (зеленый пунктир), будет ли это означать, что я оказался неправ?.. Нет. Так что я понимаю, что свой стоп мне нужно разместить за ним! Я всегда стараюсь определить, где станет ясно, что я ошибся. В данном случае я окажусь неправ, если цена опустится ниже зеленого уровня. В этом примере со входом на 1763 свой стоп я поставил бы сюда (красная стрелка), прямо под большую пробойную свечу, на 1755. 8 долларов! Стоп достаточно большой, но для золота это – сущая ерунда, всего около 1/3 дневного ATR. В целом получается очень неплохо! У цены есть свободное пространство, но не слишком много! Вполне адекватный стоп, позволяющий ей протестировать нижнюю границу зоны. Это свойство рынка я усвоил на собственном опыте! Цена обожает возвращаться и тестировать зону последних максимумов. Разместив стоп подобным образом, мы учли и эту зону, и крупный уровень! Имеет смысл отметить на графике и то, и другое! Хотя многие бы решили, что в зеленом уровне нет нужды. Но его стоит иметь в виду! Кстати, похожая ситуация наблюдалась на прошлой неделе на серебре. Многие из вас открыли ту сделку, но я ее упустил! Просто из-за невнимательности… Взгляните, где здесь уровень с максимальным количеством касаний?.. Вот он! Тут и стоял мой уровень! Примерно на 34.4. Похоже, что это – зона с наибольшим количеством касаний! А сам уровень, опять же, стоит примерно в ее середине. Примерно! Если подумать, верхний уровень – это крайняя граница зоны. Так что наш уровень обладает наибольшим количеством касаний! Однако после пробоя цена вернулась для ретеста не к нему, а к уровню последнего максимума, от которого потом и устроила ралли. Видите, как сильно цена зависит недавних движений?.. Ниже была мощная зона! Но цена неожиданно предпочла проявить уважение к верхнему уровню, от которого она отскочила в последний раз… Есть идеи, почему все произошло именно так? Здесь дело не только в том, что это – уровень последнего максимума! Подумайте, что происходит за кулисами? Мы пробили огромный диапазон на дневных графиках! Что происходит в подобных случаях?.. Трейдеры начинают волноваться! Ведь продавцы получили крупные проблемы, а покупатели почувствовали воодушевление! Они видят огромную пробойную свечу – и сбегаются в рынок! Все хотят войти в покупки! Трейдеры, торгующие прорывы, просто отчаянно хотят влезть в рынок! Отчаянно! Подумайте, будут ли отчаянные люди терпеливо ждать, пока цена откатит к лучшему уровню, чтобы войти? Нет! Они влезут при первой удобной возможности. Так что при прорыве крупного диапазона нередко можно наблюдать, что цена откатывает именно к верхней его границе, даже если это – уровень со сравнительно небольшим количеством касаний! Надеюсь, вы понимаете, о чем я… Здесь мы снова уходим от темы уровней и переключаемся на тему стратегии! Но тут, как и на графике золота, имеет смысл отметить оба уровня. И хотя нижний уровень, несомненно, является гораздо более надежным, входить в данном случае нужно от верхнего, потому что именно на нем в рынок полезут отчаявшиеся покупатели. Они испытывают настоящее отчаяние! Ведь цена пробила верхнюю границу мощного дневного диапазона и улетела вверх по параболе... Им не терпится войти в покупки! А в то же время продавцам, у которых проблемы, не терпится убраться у них с дороги… В чате задают интересный вопрос: можно ли разделить свой ордер на две части и входить от каждого уровня половиной позиции? Можно! Я не фанат такого подхода, но это – дело личных предпочтений… Мне просто больше нравится входить одним ордером от одного уровня. Но это идет вразрез с подходом большинства тех профессионалов, за торговлей которых мне довелось понаблюдать! Они любят делить свои ордера на отдельные части. Да, думаю, многие из них предпочли бы войти на каждом из этих двух уровней, а стоп-лоссы они поставили бы где-нибудь здесь (нижний зеленый пунктир)… Это, опять же, даст цене достаточный простор для маневра. Достаточный, но не большой! А дальше они применили бы наращивание позиции по ходу движения. Это я знаю наверняка! Так что да, можете использовать метод поэтапного входа! Я – не фанат, но логика в этом есть. Ладно, давайте вернемся к графику золота! Недельные уровни мы отметили, дневные тоже. Настало время для часовых! И снова мы начинаем свой процесс… На часовом таймфрейме нам нужно отметить вот этот уровень, не так ли (верхний зеленый пунктир)? Хорошая, достойная поддержка! А еще нам нужно отметить вот этот… Мощный ли это уровень?.. Нет! Но на «дорожную карту» его добавить стоит. Его все же нужно учесть! Давайте опустимся немного ниже. На золоте у нас уровней много! Но куда поставить вот этот?.. Ответ обычный – в середину зоны! Снова это волшебное словосочетание… Где находится середина этой зоны? Давайте отметим! Да, я уделяю этому вопросу просто ужасно много внимания, но это действительно важно! Всегда думайте – почему вы проводите уровень?.. Из-за всех этих точек! Проведя верхнюю и нижнюю границу зоны, мы вновь обнаруживаем, что наш уровень располагается практически посередине. Как я уже сказал, не всем приходится по душе такой подход! Возможно, кто-то скажет, что уровень будет лучше поставить на последний минимум. Но это так не работает! Уровни редко выглядят идеально… Так что ключ к правильной разметке графика – определение того, почему вы проводите какой-либо уровень! Какие максимумы и минимумы его подкрепляют? Определив их, поставьте уровень в середину зоны с максимальным количеством касаний и наиболее сильными ценовыми реакциями! И не забывайте, что какие-то рынки лучше поддаются разметке, а какие-то – хуже! На разметку USDCHF мне потребовалось бы пять минут. А на GBPUSD – уже двадцать пять! Размечать уровни на GBPUSD непросто. А на USDCAD – господи… Невозможно! Ладно, нет ничего невозможного, но USDCAD действительно с трудом поддается разметке. Уровни на нем весьма хитрые! USDJPY – немного проще! Особенно в последнее время. Для входов я использую часовые уровни. Но я всегда стараюсь учитывать общую картину! Хороший пример – текущая ситуация по USDCHF... Как я и сказал, я собираюсь входить в покупки на 0.8904. Для этого мне не придется опускаться на часовой таймфрейм! Мне не потребуется никаких особенных ценовых движений для подтверждения, я закуплюсь вслепую. Но если появится гэп… В этом плане чем больше, – тем лучше! Я действительно хочу закупиться на 0.8904, это – просто отличный уровень. Но если мы все-таки опустимся на часовой таймфрейм… Это, кстати, еще одна небольшая хитрость! Можно спуститься на часовой график, отмотать его назад и посмотреть, как уровень отрабатывал в прошлом. И взгляните-ка! Выглядит весьма неплохо (розовый пунктир)! Трейдеры, оценивающие эту зону… Куда бы они, вероятно, поставили свои стопы? Пожалуй, вот сюда (зеленый пунктир)! Прямо под минимумы, где их и вынесло бы... Бывало с вами такое: цена выбивает вас из сделки по стопу, а после этого сразу же разворачивается? Со сколькими это случалось!.. Цена опускается до вашего стопа, проходит буквально еще пять пунктов, а потом по параболе улетает вверх, как вы и прогнозировали! Со всеми такое случалось, верно? Если это происходит с вами до сих пор, – начните отслеживать, что из себя представлял график до вашей сделки! Вероятно, ситуация та же, что и на экране... Вас выносит на зоне предыдущих максимумов или чуть ниже. Получая стоп, я всегда «оглядываюсь назад»! Периодически такое случается и со мной! И при этом почти всегда наблюдается этот небольшой феномен. Ставишь свой стоп под локальный минимум, – рынок выбивает тебя и улетает вверх. Причем рынку на вас плевать! Рынок даже не знает, кто вы. Просто он торгуется от ценовых уровней. Постоянно! Поэтому паттерн SFP работает так хорошо! Если бы вы могли сделать для улучшения своей торговли только одну вещь… Понимаю, это – не тема нашего сегодняшнего вебинара! Конечно, стоит научиться торговать уровни, но начните также отслеживать и SFP! Уровни и SFP – это настоящие киллеры! Рынок их просто обожает! Только взгляните на этот уровень по USDCHF… Только взгляните – приличная зона поддержки! И что же, думаете, рынок позволит вам расслабиться? Нет! Вы пробуете закупиться на поддержке (левая красная стрелка), вас выносит по стопу, который располагается за уровнем, и рынок улетает вверх. Откуда он еще улетает, но уже в другую сторону?.. Верно. От уровня предыдущих максимумов (зеленый пунктир). Прямо наверх – и разворот! Доходит до низа – ага! Он делает это снова… Выносит минимум, закрывается сверху, уходит прямиком к следующей зоне. И это происходит постоянно! Именно поэтому я уделяю столько внимания тому, где закрываются свечи. Если свеча закрылась бы ниже уровня, вероятно, цена продолжила бы снижение! Взгляните, справа свеча пробила уровень, закрылась ниже, – и цена упала. Но вот эти небольшие шпильки… Они подлавливают вас на движении, – но цена возвращается обратно! SFP – это паттерн-киллер. Вне всяких сомнений! Конечно, нужно отслеживать еще и отличные, сильные уровни, потому что они хороши сами по себе. Как я и сказал, на USDCHF я буду следить за уровнем 0.8904! Посмотрим, опустится ли к нему цена! Конечно, я предпочел бы, чтобы сформировался гэп, это повысило бы надежность сделки, что было бы неплохо! Но этот уровень хорош и сам по себе. Ну, а если завтра мы отправимся не к нижнему, а к верхнему уровню… Это – очень сильный дневной уровень! Но на часовом таймфрейме мы его уже тестировали… Так что для входа в продажи мне потребуется, чтобы цена зашла за уровень вот этой свечи (голубой круг). Потому что тренд сейчас нисходящий. Мы действительно уходим от темы… Но при продажах всегда советуют ставить стоп за локальный максимум! Почему же?.. Почему это вдалбливают всем новичкам?.. Из-за самого определения тренда! Если вы продаете по тренду, будьте хорошими маленькими трейдерами и ставьте свои стопы за локальные максимумы! Почему? Потому что если цена пробивает локальный максимум, – тренд уже восходящий! Серия повышающихся максимумов – определение восходящего тренда! Но на практике это обычно означает не восходящий тренд, а вынос стопов и продолжение тренда вниз... Потому что локальный максимум – это очевидная зона для скопления стоп-лоссов, а такие скопления оказывают на рынок большое влияние! Поэтому очень важно научиться определять, куда все ставят свои стопы. Вам не по пути с этими трейдерами! Напротив, на таких трейдерах вы должны зарабатывать. Ладно, у кого-нибудь есть вопросы по уровням?.. Понимаю, что мы перешли от уровней к стратегии, а от стратегии – к SFP! Но, надеюсь, вам удалось составить представление о том, как мы размечаем уровни. Кстати, можете использовать твиттер! Я то и дело публикую твиты, в которых затрагиваю отдельные уровни. Это – одна из моих любимейших тем! Так что можете сверять свои уровни с моими по твиттеру. Например, в пятницу меня просто завалили вопросами об уровне 0.8904! Что за дела?.. Почему у меня там нет уровня?.. Теперь вы знаете все подробности! Уровень у меня там есть, просто он немного сдвинут в сторону последней поддержки. Хороший вопрос, Хантер! Как я определил уровень для тейк-профита по серебру на прошлой неделе? Так, 34.89… Этот уровень был проведен по скоплению предыдущих максимумов! Так что сопротивление там было! Кроме того, слева на этот уровень опираются еще и несколько свечных минимумов… Поэтому я подумал, что это – неплохая зона для того, чтобы зафиксировать часть профитов! Полностью закрывать позицию было не обязательно. И взгляните, что произошло на 34.89 на часовых графиках! Цена дошла прямо до него – и резко отреагировала! А потом прошла насквозь. Это – как раз то, о чем я говорил… Глядя на дневной график, можно подумать – этот уровень не очень-то хорош, раз цена прошила его насквозь! Но на часовых графиках, на нашем триггер-таймфрейме, цена, как правило, относится к нашим уровням с уважением. Если, конечно, мы правильно их разметили! Цена зашла за уровень буквально на 9 пунктов! А потом упала на 29. Именно такие реакции вы должны наблюдать в 80% случаев! Если вы этого не наблюдаете, – определенно, вы размечаете уровни неправильно. Но тут нужно сделать одну оговорку! Среди моих учеников было немало таких, которые, начав размечать уровни, думали: «Вау! Да это же – святой грааль! Уровни – лучший инструмент!». Но не стоит терять голову. Уровни – не лучшие. Они великолепны! Они прекрасны. Но вместе с тем они еще и весьма непросты. Да, нам известно, что цена на них реагирует… И вероятность реакции очень высока! Я действительно считаю, что уровни – лучший инструмент для определения места вероятной реакции рынка. Но этого недостаточно! Мы должны научиться определять еще и то, какой силы будет реакция… И это уже действительно сложно! Этим мы и займемся на следующих вебинарах. Научимся определять, какие уровни стоят того, чтобы их торговать! И как далеко цена может от них отскочить. Но если говорить в общем… Вспомните четыре критерия хорошего уровня, о которых мы говорили в начале вебинара! Чем сильнее цена реагировала на уровень в прошлом, чем дольше она его учитывала, чем больше было касаний… В общем, чем лучше уровень, тем вероятнее отскок цены, и тем сильнее будет «трамплин». Так что умение определять уровни, разворотные точки – это только полдела… Другая половина – умение определять, как далеко отскочит цена. И вот тут игра становится действительно непростой… Думаю, можно сказать, что уровень теряет значимость, когда становится видно, что на истории цена чаще торговалась сквозь него, а не от него! Если цена постоянно прошивает мой уровень, – думаю, можно сказать, что значимости он лишился! И я перестаю относиться к нему, как к хорошему уровню. Периодически такое случается! Со временем у вас выработается определенное чутье, и вы научитесь определять, когда уровень пора стереть... Понимаю, ответ, пожалуй, не самый точный… Но, например, я бы не сказал, что этот уровень по серебру потерял значимость! Да, цена его пробила, но он по-прежнему «чистый», все в порядке. А вот если бы она прошла сквозь него на 20 пунктов, потом на 20 – назад, потом на 40 – вверх, потом на 50 вниз… Если она прошивает его раз за разом, я задумаюсь о том, что цена, похоже, совершенно перестала его замечать. Но пока что я смотрю на него и думаю – ну да, цена за него зашла, но все нормально! Цене этот уровень понравился. Она показала мне, что я поступил правильно, отметив его. Мог бы я отсортировать пары по простоте в плане разметки уровней?.. Ну, можно сразу сказать, что USDCHF в этом плане – одна из самых простых пар! Что еще приходит в голову?.. Некоторые биржевые индексы! DAX, FTSE… Хотя нет, FTSE – не особенно. Но DAX сравнительно прост, некоторые уровни там сами бросаются в глаза. USDJPY – не худший вариант! В последнее время… Наверное, проще сказать, какие рынки в этом плане можно назвать сложными! Мне всегда было непросто размечать уровни на USDCAD. Как и на Кабеле! На самом деле, немного практики – и для вас не останется слишком сложных пар! Потому что дело тут скорее не в сложности, а в том, что какие-то пары просто требуют больше времени. USDCAD и Кабель меня всегда немного пугают, потому что я знаю, что за их графиками мне придется просидеть немного дольше, чем за графиками других пар. USDCAD я в последнее время торгую не очень активно. В принципе, стараюсь торговать все! Но, как я недавно написал в трейдинг-руме, пожалуй, на некоторое время оставлю USDCAD в покое. Просто исключу его из своей торговли! Винрейт на нем у меня далек от идеала. Это – очень сложный рынок… Он склонен к возврату к среднему больше, чем другие пары! Что не очень удобно для тех, кто старается ухватывать крупные свинги рынка. USDCAD обычно совершает крупный свинг, а потом очень резко откатывает! Это качество мне совсем не по душе. Однако SFP на этом рынке формируются просто прекрасные. Просто прекрасные! Так что если вы – большой фанат этого паттерна, не