Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'том данте'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Общее
    • Форум Trade Like a Pro
    • Общие вопросы
    • В помощь трейдеру
    • Hardware/Software для трейдера
    • Платежные системы
    • Беседка
  • Инвестирование
    • Бородатые ПАММы
    • Проверенные ПАММы
    • Рискованные ПАММы
    • Архив ПАММ-счетов и Сигналов
  • Ручная торговля
    • Интерактивная Торговля
    • Дневники трейдеров
    • Торговые системы
    • Индикаторы
    • Классические индикаторы
    • Скрипты
    • Черный список
  • Автоматические Торговые Системы (EA)
    • Советники Форекс
    • Уголок Программиста
    • Совы в розыске
    • Черный список
  • Разработки форума
    • Лаборатория ProfitFX
  • Форекс брокеры и VPS-сервисы
    • Форекс Брокеры
    • Черный список
    • VPS-сервисы
  • Криптотрейдинг
    • Криптовалюты
    • Биржи криптовалют
    • Общие вопросы по крипте
  • Разное
    • Архив
  • Бинарные Опционы
    • Стратегии и Индикаторы
    • Брокеры БО

Блоги

  • Блог Мерлина
  • Зачем?
  • @Morninstar
  • Rihter
  • Инструмент мозг
  • Форекс: точки контроля, торговые идеи
  • fxsaber

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Обо мне


Опыт торговли


Страна


Город

Найдено: 15 результатов

  1. Том Данте Статей Тома Данте скопилось уже достаточно много, и они пользуются популярностью (спасибо за вашу поддержку!), так что для удобства решил запилить отдельную тему Трейдер родом из Великобритании. Торгует форекс и рынок бундов (10-летние немецкие облигации). Начал свою трейдерскую карьеру в 1999 году. После нескольких безуспешных лет торговли ему удалось начать зарабатывать с помощью арбитража, торгуя на разнице цен у брокеров. Вскоре, правда, эти неэффективности были устранены, и ему пришлось учиться зарабатывать уже с помощью обычного трейдинга. В итоге в стабильную прибыльность ему удалось выйти в 2007 году, примерно в то же время он устроился на работу в лондонскую проп-фирму Futex. Через несколько лет он уволился, какое-то время занимался самостоятельной торговлей и образовательной деятельностью, а потом вернулся к работе в проп-индустрии (название новой фирмы в просмотренных мной вебинарах не упоминалось). [Интервью с крупными трейдерами] Том Данте Том добился достаточно большой популярности в сфере зарубежного ритейл-трейдинга благодаря своему острому языку, подкупающей многих прямолинейности и готовности делиться действительно полезными советами и инструментами. Переводы бесплатных вебинаров с его канала на YouTube: Том Данте – То, что каждому следует знать о трейдинге (YouTube: What Everyone Should Know About Trading Financial Markets) Том Данте – Схема успешного трейдинга (YouTube: A blueprint for Trading Success) Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (YouTube: Stop moaning and start improving) Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть 2) (YouTube: Stop Moaning and Start Improving Part 2) Также в сети можно найти три его обучающих курса. Стоимость каждого - 150 фунтов. Курсы достаточно старые (примерно 2013-2014 год), но полезная информация в них есть. Первые два курса затрагивают тему торговли по знакомым обычному форекс-трейдеру инструментам (валютные пары, индексы, нефть, металлы), третий посвящен торговле на рынке бундов. Специально для TradeLikeaPro.ru я выложил курсы на более адекватные обменники - Google Drive и Яндекс.Диск Курсы, понятное дело, на английском языке (со стильным британским акцентом), но я их понемногу перевожу. Оглавление соответствует оригинальному (см. Содержание курсов). Пробелы будут со временем заполняться (надеюсь). Модуль 1: Свинг-трейдинг на Форексе и на рынке финансовых фьючерсов Вебинар 01: Динамика потока ордеров Вебинар 02: Как размечать уровни (часть 1) (часть 2) Вебинар 03: Swing Failure Pattern Вебинар 04: Ценовые паттерны для определения перевеса Вебинар 05: Как торговать уровни (часть 1) Модуль 2: Основные концепты, продвинутые техники, выстраивание вашего бизнеса и улучшение результатов Вебинар 01: То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге, но боялись спросить Вебинар 08: Техники для разгона маленьких депозитов Вебинар 09: Психология трейдинга И, наконец, твиттер Тома Данте, в который он очень активно постит: @Trader_Dante
  2. Том Данте – Как торговать уровни (часть 1) В этом вебинаре Том расскажет о своем подходе к торговле от уровней, «перевернувшихся» от поддержки к сопротивлению и наоборот, который по своей сути является методом торговли ретеста после истинного пробоя уровня. По его словам, при наличии сильного уровня данный подход обладает высоким винрейтом и почти не требует времени, потому что вход осуществляется отложенным ордером. Интересного чтения! Том Данте: видео, семинары, интервью *** Сегодня мы будем изучать уровни! В подробностях обсудим то, как по ним торговать. На самом деле, я решил разбить эту тему на два отдельных урока – слишком уж много информации для одного вебинара! Существует множество методов торговли по уровням. Свои уровни я делю на два вида. Первый – уровни, на которых я торгую пробой с ретестом, второй – уровни, на которых я вхожу в том же направлении, в каком входили трейдеры до меня. Более подробно об этом расскажу через секунду! Разумеется, вторая часть этого урока будет обладать не меньшей ценностью, чем первая, потому что используемый нами подход будет зависеть от того, на какой стороне уровня мы находимся, и от того, как себя вели участники рынка. Если вы смотрели мой вебинар, посвященный разметке уровней, то знаете, что сначала я выставляю недельные уровни, потом дневные, потом часовые. В итоге на часовых графиках у меня оказываются отмечены сразу три типа уровней! Конечно, у всех сразу возникает вопрос – какие из них нужно торговать?.. И как именно? Это мы сегодня и рассмотрим! Разницу между двумя типами уровней я продемонстрирую наглядно на графиках. Сейчас перед вами часовой график USDCAD, время – примерно пара недель назад. Сверху у нас наблюдается уровень, обладающей большой структурной важностью! Рынок бил по этой цене раз за разом, что, очевидно, привело к формированию уровня структурного сопротивления. Переключившись на дневной таймфрейм, можно увидеть, насколько этот уровень был силен и в прошлом (желтый пунктир снизу). Ранее он служил поддержкой, а в начале января произошел «переворот» уровня на сопротивление, которое продержалось достаточно долго. Цена много раз от него отталкивалась, пока, наконец, не пробила его и не ушла вверх. Существует два принципиально разных способа торговли по уровням. Если цена с силой пробивает его и уходит вверх, то мы можем поставить на уровень отложенный ордер на покупку. Как мы видим на часовом графике, структурное сопротивление было сломлено, и цена улетела вверх. Мы садимся на уровень и ждем возврата цены, чтобы войти в покупки! Но, конечно, может случиться и ложный пробой уровня, когда цена за него заходит, но закрытие свечи происходит под ним, мы получаем наш паттерн SFP и задумываемся о входе в контртрендовую сделку. Но прежде чем мы начнем обсуждать это… Стоит вспомнить один нюанс моей стратегии, неотделимый от торговли по уровням. Я всегда закупаюсь ниже рынка, а продаю выше! По сути, это означает, что я всегда вхожу против краткосрочного тренда. Покупаю ниже рынка – значит, покупаю на «впадине». Продаю выше рынка – очевидно, продаю на «ралли». Не стоит забывать об этом! Как правило, на графике у нас отмечено множество уровней. Сейчас я провел только один, самый сильный, но обычно у нас размечены уровни всех последних поддержек и сопротивлений. Так что идея о том, что покупаем мы всегда ниже рынка, а продаем выше, здорово облегчает поиск ответа на вопрос, какие уровни нам стоит торговать и как именно. Какой бы уровень мы ни взяли, его можно отнести к одной из трех категорий в зависимости от последнего взаимодействия с ценой! Во-первых, он может быть предыдущим сопротивлением, как в данном примере. Во-вторых, он может быть поддержкой… Вот, например, на этом графике GBPUSD цена спускается к уровню, который до этого был поддержкой! И в-третьих, бывает, уровень не является ни поддержкой, ни сопротивлением. Иногда случается, что сильный уровень становится «размытым». Это когда цена начинает спокойно торговаться сквозь него, по большей части совершенно его игнорируя. Разберемся с этим сразу! При работе с уровнями я всегда уделяю наибольшее внимание самым последним ценовым реакциям. Если я обнаруживаю, что при последних взаимодействиях с уровнем цена относилась к нему без уважения, я не буду его торговать. И неважно, как прекрасно она отскакивала от него в прошлом! Для меня важнее всего именно последнее взаимодействие. Так что сделки на «размытых» уровнях мы отметаем сразу. Видим, что цена подходит к уровню, смотрим влево – видим, что в последний раз цена спокойно торговалась сквозь него, не демонстрируя никакого уважения, и не рассматриваем такую сделку. Получается, у нас остаются только два варианта! Либо уровень при последнем взаимодействии с ценой служил поддержкой, как в этом примере с GBPUSD, либо он служил сопротивлением, как в первом примере по USDCAD. Сегодня мы сосредоточимся на уровнях, которые я называю «перевернувшимися». Это – уровни, которые ранее были сопротивлением, но цена их пробила, и мы входим в покупки, дождавшись ее возврата. Либо это – уровни бывшей поддержки, и мы продаем, когда цена устраивает к ним ралли. То есть сегодня мы сосредоточимся на уровнях, которые противоположны тому направлению, в котором мы входим! В каком направлении мы входим?.. Если рынок падает, мы только покупаем! Потому что я всегда покупаю только ниже рынка. Получается, если цена снижается, мы ищем уровни, которые в прошлом были уровнями сопротивления. То есть противоположными тому, что мы в данный момент пытаемся сделать – закупиться… Позвольте вкратце объяснить вам, какие аргументы стоят за этими двумя основными подходами. Кто-то из вас может сказать: а что плохого в том, чтобы закупиться на уровне, который в прошлом был поддержкой? Проблема в том, что если в рынке наблюдается уровень сильной структурной поддержки, то на нем будут покупать все! Все трейдеры, освоившие базовые принципы торговли по уровням поддержки-сопротивления. Они думают так: чем больше раз цена отталкивалась от уровня, тем он сильнее! На нашем графике GPBUSD видно, что цена отталкивалась от уровня один, два, три, четыре раза! И вот она собирается ударить по нему в пятый раз. Все трейдеры думают: «Вау! Уровень сдержал цену четыре раза! Наверняка он сдержит ее и в пятый раз, ведь сейчас он сильнее, чем когда бы то ни было!». Они склонны входить на таких уровнях в покупки, размещая свои стоп-лоссы чуть ниже уровня (очевидно). Они закупаются, и если уровень оказывается пробит, – их выносит по стопу… В это же время в рынок запрыгивают трейдеры, торгующие прорывы. Это – очень популярная стратегия! Видя такой уровень, они думают: «Взгляните только на все эти минимумы! Если Кабелю удастся за них спуститься – это будет грандиозный пробой! Настоящий коллапс!». Они ставят свои sell-stop ордера чуть ниже этих минимумов. Получается, что за уровнем, который в прошлом не раз отталкивал цену, всегда аккумулируются ордера sell-stop! От продавцов, торгующих пробои, и от покупателей (в виде стоп-лоссов). Две группы трейдеров стремятся к двум разным целям, кто-то закрывает свои убыточные сделки, кто-то открывает новые, однако и те, и другие используют один и тот же тип ордеров. Вероятно, во время прорыва кто-то запрыгивает еще и рыночными ордерами, но пока давайте сосредоточимся на отложках. Что это означает? Все эти трейдеры становятся источником ликвидности! Которая совершенно необходима крупным трейдерам, торгующим позициями большого размера. А если у нас есть уровень, за которым находится скопление ордеров на продажу… Крупные банки, крупные трейдеры могут немного подтолкнуть цену вниз, чтобы активировать эти стоп-ордера. Возможно, они вошли в продажи выше уровня, это сдвигает цену вниз, в рынок начинают запрыгивать продавцы, которые сдвигают цену еще ниже, и крупные игроки закрываются с прибылью. А другие крупные игроки, возможно, хотят закупиться! А закупаются они, очевидно, там, где в рынок входят много продавцов. Серьезные профессионалы торгуют по-крупному! Так что им нельзя закупаться на уровнях поддержки. В особенности на тонких рынках! Потому что вместе с ними в рынок полезут и другие покупатели, а чем их больше, тем вероятнее, что произойдет проскальзывание. Так что профессионалам приходится закупаться на фоне крупных продаж! А единственное место, где они могут их получить, – это чуть ниже уровня, где скопилось множество ордеров sell-stop! Короче говоря, закупаться на уровне, от которого цена отталкивалась уже не раз, – не лучшая идея, потому что этим вы ставите себя в уязвимое положение, ведь цена легко может нарисовать против вас шпильку. Давайте рассмотрим график Кабеля чуть более подробно. Цена формирует минимум, потом еще один, еще один… Отскакивает вверх, возвращается обратно, а потом отскакивает в четвертый раз, зайдя за уровень минимума! Многие сразу заметили здесь паттерн SFP (голубая стрелка). В целом – да, уровень удержался! Все мы согласны с тем, что уровню поддержки удалось удержать цену. Но факты таковы, что если бы вы на нем закупились, цена прошла бы против вас 70 пунктов… И это – во время активной торговой сессии! Очевидно, это движение вынесло немало краткосрочных трейдеров. Так зачем закупаться там, где вас будут пытаться выбросить из сделки? Причем это происходит достаточно часто! Покупки на такой поддержке ставят вас в уязвимое положение. Так что если я решаю закупиться на таком уровне, войдя в ту же сторону, что и трейдеры до меня… Я поступаю иначе. Я понимаю, что за моим стопом, вероятно, будут охотиться. Так что я сначала дожидаюсь завершения охоты на стопы! И только потом вхожу в сделку. Совершенно иной подход! Но на этом я хотел бы сосредоточиться в следующем вебинаре. А сегодня давайте поговорим о том, как торговать уровни, на которых участники рынка до этого входили в противоположную сторону. Окей? Для простоты можете представить, что мы говорим о торговле пробоев. То есть сегодня мы рассмотрим, как надо торговать, когда произошел истинный пробой уровня. Так какой уровень нам нужен для входа? И как именно цена должна к нему подходить? Первое, что нам нужно определить, – сила уровня. Еще раз напоминаю, что сейчас мы рассматриваем только те уровни, на которых цена в прошлый раз отскакивала в сторону, противоположную той, в которую, как мы ожидаем, она отскочит сейчас! Мы всегда закупаемся ниже рынка. Значит, нам нужен уровень, который до этого был уровнем сопротивления. Как определить, насколько силен такой уровень? Я отслеживаю пару характеристик. Первая – сколько раз цена касалась уровня? Очевидно, если цена касалась уровня дважды, и оба касания приходились на сопротивление, то это достаточно сильный уровень, но если касаний было три, то уровень еще сильнее! Так что чем больше раз цена коснулась уровня до пробоя, тем он сильнее! Это – первая характеристика. Вторая – я предпочитаю, чтобы между касаниями прошло достаточно много времени. Обычно так получается, когда касание уровня вызывает у цены значительный откат. Чем больше откат, тем больше цене потребуется времени, чтобы вернуться обратно к уровню… Как правило! Конечно, случается и обратное. В общем, я предпочитаю уровни, от которых цена отталкивалась много раз и при этом уходила достаточно далеко. Это мы и наблюдаем на нашем графике USDCAD. Рынок коснулся уровня трижды – и трижды ушел от него на значительное расстояние! Технически касаний было четыре, но после последнего касания (голубая стрелка) крупного отката не случилось. Так что первое, что вам нужно запомнить, – считайте количество касаний! Для моего подхода это играет огромную роль. Причем считать мы будем не все касания, а только те, которые вызвали большие откаты. Так что этот уровень я бы классифицировал, как уровень с тремя касаниями! Последнее касание я считать не буду. Давайте приблизим… Кто-то может придраться к тому, что первое касание – это на самом деле целых три касания! Но мы с вами не будем учитывать абсолютно каждое касание цены. Мы, можно сказать, считаем кластеры касаний, или свинг-касания. Так что для нас это, по сути, одно касание! Вызвавшее крупный свинг вниз. На втором касании цена снова коснулась уровня трижды! Но для нас это одно свинг-касание. Так что в первую очередь мы считаем количество касаний. И в идеале нам нужно, чтобы они вызывали достаточно глубокие свинги… То есть чтобы между касаниями проходило достаточно много времени и было много пространства! Чем дольше формируется уровень, тем он сильнее. Уровень, который формировался неделю, очевидно, является более мощным, чем уровень, который сформировался за одну торговую сессию. Так что для нас важно не только количество касаний, но и время. Я жду, пока цена «вынесет» такой уровень. А потом размещаю отложенный ордер на покупку точно на нем! Здесь мы видим очевидный пробой и очевидный ретест. Важно не забывать, является ли уровень «перевернувшимся» или нет, потому что, бывает, рынок возвращается к нему далеко не сразу! Это – достаточно простой пример, мы пробили уровень, а потом быстро к нему вернулись. Но иногда рынку требуется на это немало времени! Важно не забывать, что уровень является «перевернувшимся», то есть в какой-то момент цена его пробила. Неважно, как долго нам придется ждать возврата цены! Мы все равно будем торговать его, как «перевернувшийся». Мы просто пытаемся запрыгнуть на борт к пробою! Дам простой пример. У меня прямо сейчас размещен отложенный ордер по золоту. Можете понаблюдать, как будут развиваться события! Мой вход на продажу располагается на 1624. Взгляните на этот уровень. Этот график, как и график USDCAD, просто прекрасно иллюстрирует нашу идею. Рынок ударил по уровню один, два, три раза… И пробил. Но обратно пока так и не вернулся! Возможно, вы даже забыли бы, что торгуете пробой! Но это так. Не стоит этого забывать! Очевидно, цена к нему пока не вернулась, но в плане структуры это была очень сильная поддержка! А сильные поддержки имеют свойство «переворачиваться», так что очень вероятно, что цена найдет там сопротивление. Напоминаю, мы всегда продаем выше рынка! Где у нас тут будут располагаться уровни для продаж?.. На уровнях, которые раньше были поддержками! То есть мы будем делать противоположное тому, что делали трейдеры до нас. Но если мы посмотрим, что происходило на данном графике выше цены, то обнаружим, что другого уровня поддержки там просто не было. Какой бы уровень мы ни нашли, при последнем взаимодействии с ценой он был сопротивлением! Вот этот уровень? Сопротивление. Не «переворот»! Вот этот уровень чуть пониже? Мы даже не будем рассматривать его, как вариант для входа в сделку! Почему? Потому что, как я сказал в начале вебинара, нам должно быть видно, что цена при последнем взаимодействии с уровнем отнеслась к нему с уважением. Не наш случай! Цена спокойно ушла за него, а потом обратно. Нам нужны именно «перевернувшиеся» уровни! Кстати, обратите внимание, что наш уровень был сформирован достаточно мощными откатами. Рынок устраивал от него сравнительно крупные ралли! На самом деле, если говорить о размерах ралли, можно сказать, что третье «касание» на самом деле было левее. Да, цена немного не дошла до уровня, но все же она была достаточно близко, чтобы мы могли посчитать это третьим касанием. А четвертое… Не слишком крупное ралли! Особенно по сравнению с теми, что слева… Еще обратите внимание, что формировался этот уровень достаточно долго. Первое касание случилось примерно 20 апреля, четвертое – 8 мая. Он долго держался! На вопросы я отвечу потом, чтобы не прерываться во время вебинара. Так что оставьте их до конца занятия, я обязательно отвечу на все. В этом примере, как я и сказал, я планирую продавать золото по 1624. Ситуация тут складывается точно такая же, как на USDCAD! Единственная разница – на USDCAD цена вернулась к уровню быстро, а вот на золоте она не вернулась до сих пор. Итак, мы отслеживаем «перевернувшиеся» уровни. Для начала нам нужно подсчитать количество касаний. Общее правило: чем больше – тем лучше! Очевидно, чем больше касаний, тем сильнее уровень. Если уровень имеет хотя бы три полноценных свинговых касания, я торгую его вслепую! То есть просто ставлю на него отложенный ордер со стоп-лоссом и тейк-профитом (о которых мы поговорим на другом вебинаре). Так что в примере по USDCAD я бы просто поставил отложку на наш уровень 1.0053. Окей? Достаточно просто! Но все усложняется, когда мы торгуем уровень с одним или двумя касаниями. Чем меньше касаний, тем уровень слабее, а торговать слабые уровни мы не хотим. Но иногда можно! Для принятия торговых решений я использую дополнительные подтверждения. Если касаний было два, мне требуется только одно подтверждение. Что-то должно сказать мне, что цена, вероятно, развернется на этом уровне! Если же касание только одно, то есть это – буквально уровень предыдущего свинг-хая или свинг-лоу, то мне потребуется несколько подтверждений… Два – минимум! Подтверждения бывают разные! Скользящая средняя, уровень Фибоначчи, в общем, что-то еще, кроме самого уровня, если уровень сам по себе достаточно слабый. Но прежде чем мы начнем обсуждать дополнительные подтверждения, давайте сначала посмотрим, что определяет жизнеспособность сделки. Во-первых, для открытия сделки мне нужно, чтобы между точкой пробоя уровня и точкой возврата цены наблюдалось свободное пространство. Это для меня очень-очень важный фактор! Увидев пробой уровня, я не буду размещать свой отложенный ордер, пока не увижу, что цена продолжает расти. Чем сильнее рост, тем вероятнее, что между возвратом и ретестом успеет образоваться достаточно свободного пространства! Знаю, многие трейдеры торгуют «мгновенные» ретесты. Стоит цене закрыться выше зоны – все, они размещают отложенный ордер! Но это, по-моему, не очень надежный подход. Отчасти, думаю, мое отношение обусловлено тем, что я торгую на таймфрейме H1. Чем дольше цена остается над уровнем, и чем дальше она заходит, тем вероятнее, что паттерн пробоя сформируется и на старших таймфреймах, и его заметят трейдеры, которые торгуют выше H1. Так что свободное пространство для меня очень важно! Второй элемент, также обладающий для меня большой важностью, – сильный импульс! Если мне нужно закупиться на уровне, я предпочитаю, чтобы цена к нему прямо падала! Звучит контринтуитивно, ведь когда трейдеры видят, что рынок прямо-таки летит к уровню, многие начинают беспокоиться! Им не хочется вставать на пути у цены, и они сразу начинают вспоминать советы типа «не ловите падающие ножи». Я же считаю, что закупаться на уровне, к которому цена подходит агрессивно, – это гораздо безопаснее, чем закупаться на уровне, к которому цена подходит медленно. Да, это контринтуитивно! Однако это отлично работает. Элемент импульса не является для меня обязательным, но я ему всегда рад! Пугаться его я точно не стану! С готовностью влезу против рынка своим лимитным ордером на покупку. Но пространство слева от цены должно быть обязательно! Я получаю на этот счет немало вопросов. Сколько там должно быть пространства? Сколько свечей должно быть между пробоем и ретестом?.. Честно говоря, это не что-то такое, что можно измерить... У меня так и не получилось вывести точную цифру, например, 10 свечей. Так что вам придется научиться чувствовать движение цены! Рынок должен пробить уровень, закрыться над ним… И продолжить восходящее движение! Чем выше он заберется, тем больше вероятность, что мы получим свое свободное пространство. Идеально, когда расстояние от пробоя до ретеста больше, чем на нашем графике USDCAD! Но и это – весьма неплохо. Пожалуй, это для меня минимум. И есть один нюанс, которого нужно опасаться. Если рынок совершает отскок прямо над моим уровнем, я удаляю отложку. То есть если рынок пробивает уровень, формирует скругленный ретест, но немного не доходит до уровня, отскакивает, а потом быстро опускается, куда нужно, то сделку я открывать не буду. Такое быстрое движение – признак того, что рынок с этим уровнем еще не закончил! Наш ретест должен быть чистым! Лучшие сделки – это те, в которых мы пробиваем уровень, а потом продолжаем движение. Плохо, когда цена формирует пробой, потом сразу ретест, потом движение вверх, потом возврат… Мне не нужны никакие лишние взаимодействия цены с моим уровнем! Только пробой, причем чистый! Так что график USDCAD – пример хорошей сделки со входом отложенным ордером. Давайте рассмотрим еще один! На этот раз по бунду. Опять же, отличный пример! Уровень 143.03. Тут у нас есть четыре касания! Свинги, конечно, нельзя назвать массивными, но от зоны сопротивления мы все же откатывали. Торговать такой уровень или нет – решение дискреционное. Потому что я, например, предпочитаю торговать уровни, которые формировались в течение достаточно долгого времени. Этот же уровень сформировался всего за два дня! Однако касания достаточно чистые, так что, пожалуй, его можно торговать. Еще раз, мы ждем пробоя, а потом ретеста со свободным пространством слева от цены. Тогда мы встаем в покупки! Цели и стоп-лоссы мы разберем в одном из следующих вебинаров. Конечно, закупаться при откате после пробоя – это логично! Но как я уже говорил, не забывайте, что иногда цене требуется немало времени, чтобы вернуться обратно к уровню, как это сейчас наблюдается на золоте. Но я все же следую принципу, что если у меня есть уровень с тремя касаниями и последовавшими за ними крупными откатами, который формировался в течение долгого времени, я всегда торгую его вслепую. Никаких дополнительных подтверждений! Только отложенный ордер, стоп-лосс, цель. Эти сделки – одни из лучших в плане вероятности отработки! Они по-настоящему хороши. А теперь давайте рассмотрим уровни с одним и с двумя касаниями… Как мы определяем силу уровня? Путем подсчета количества касаний. Это – интересный пример! Потому что с первого взгляда может показаться, что касаний тут было три. Но лично я классифицировал бы его как уровень с двумя касаниями! Почему? Потому что первые два касания (синий квадрат) располагались друг к другу очень близко, причем первое не вызвало серьезного отката! Он последовал только за вторым касанием. После рынок вернулся обратно и сформировал достаточно приличный второй откат. Так что этот уровень я бы классифицировал как уровень с двумя касаниями! Вопрос в том, можно ли нам его торговать, когда цена совершит пробой и ретест? Я сформировал четкое правило, призванное повысить мои шансы на успех в долгосрочной перспективе. Если касаний три – я торгую вслепую! Если касаний два – мне требуется дополнительное подтверждение. В качестве подтверждений я использую три варианта: либо перевес на дневных графиках (то есть паттерн на старшем таймфрейме, дающий четкое представление о том, куда пойдет рынок), либо уровень Фибоначчи, либо тот факт, что рынок достиг или превысил ATR. Расскажу обо всем по очереди! Давайте вернемся к графику серебра. Первое, что я думаю, увидев нечто подобное: «так, у нас есть уровень с двумя касаниями, следовательно, он недостаточно силен, чтобы сразу разместить на нем отложку, так что мне нужно что-то еще». Если мы переключимся на дневной таймфрейм, то увидим, что рынок торговался в горизонтальном канале. Кажется, я уже показывал этот график на вебинаре по дневным перевесам, так что, возможно, кто-то из вас его узнал! Это – хороший пример. На этом графике у нас есть пин-бар, который является еще и SFP! Рынок пробил уровень свинг-лоу, но закрылся выше, сформировав ложный пробой нижней границы канала. Очень вероятно, что цена после этого направится к верхней! Получается, мы наблюдаем сильный перевес в пользу восходящего движения. Как по мне, это – хорошее дополнительное подтверждение! С таким перевесом вполне можно торговать уровень с двумя касаниями. Обратите внимание, что это – именно свечной паттерн на старшем таймфрейме… Мы в подробностях рассмотрели эту тему на вебинаре «Ценовые паттерны для определения перевеса», так что не буду сегодня заострять на этом внимание. Просто хочу сказать, что для меня недостаточно, скажем, восходящего тренда на старшем таймфрейме! Мне нужен именно паттерн, который точно указывает, куда пойдет рынок. Тренды для меня не важны! Мне нужен какой-то свечной паттерн, точнее, один из трех паттернов: пин-бар, SFP или модель поглощения. Если я вижу, как что-то из этого сформировалось на дневных графиках, то в следующую торговую сессию я буду использовать это в качестве дополнительного подтверждения. Так что в сделке по серебру я знал, что подтверждение у меня есть! Паттерн на дневных графиках, который прогнозировал движение цены за верхнюю границу канала. Что же произошло дальше? Как обычно! Пробой уровня, возврат для ретеста, а остальное – уже история… В итоге мы действительно зашли за верхнюю границу канала. Достойная сделка! Но здесь стоит отметить пару нюансов. Первое – если бы не дневной перевес, я бы не стал торговать этот уровень. Он просто недостаточно силен! Второе – можно ли сказать, что между пробоем и ретестом образовалось достаточно свободного пространства?.. По-моему, момент спорный! Но учитывая дневной перевес, думаю, сойдет... При наличии двух касаний и хорошего дневного перевеса я более лоялен к ретестам с небольшим свободным пространством слева от цены. Но, как вам известно, я все же люблю, когда пространства там побольше… Если бы цена откатила обратно к уровню на следующем же баре – я бы входить не стал! Мгновенные ретесты я не торгую. Конечно, пространства тут маловато, но ретест все-таки относится к скругленным. Давайте перейдем к следующему примеру. Это – график EURCHF тех времен, когда EURCHF еще двигался... Но давайте представим, что это – актуальный график, и мы сейчас с вами смотрим на него и гадаем, что нам делать. Рынок торгуется высоко! Для покупок мы ищем уровни, располагающиеся ниже цены. Причем сегодня мы обсуждаем только «перевернувшиеся» уровни. Много ли на графике уровней, которые во время последнего взаимодействия с ценой представляли собой сильное структурное сопротивление? По сути, ни одного, кроме отмеченного нами! Это сильно упрощает дело, ведь закупиться нам больше просто негде! За исключением 127.24 на графике больше нет сильных уровней, которые до этого были сопротивлением. Давайте попробуем подсчитать количество касаний. Пример интересный! Я бы сказал, что касаний здесь было два. Возможно, кто-то посчитал бы, что слева (левая красная стрелка) цена почти дошла до уровня, так что можно сказать, что это – уровень с тремя касаниями. Но я все-таки сказал бы, что их два! И, опять же, первое касание (средняя красная стрелка) – это целый кластер касаний. Их там было много, но точка свинга одна. А вторая – справа (правая красная стрелка), от нее рынок тоже немного откатил. Так что я бы классифицировал этот уровень как уровень с двумя касаниями! А значит, нам потребуется одно дополнительное подтверждение. Либо перевес на дневных графиках, либо уровень Фибоначчи, либо ATR. Дневные перевесы мы уже рассмотрели, так что давайте теперь поговорим об ATR! Хотя немного необычно обсуждать ATR пары EURCHF, ведь сейчас-то он составляет около шести пунктов… Как я использую ATR для подтверждения? Сперва нам нужно дождаться, чтобы цена начала приближаться к уровню. В этот момент мы смотрим, чему равняется дневной ATR. Только взгляните, как много рынку потребовалось времени, чтобы вернуться к уровню! Давайте посмотрим, чему равнялся ATR дня, предшествующего тому, в который цена все-таки дошла до уровня… Касание случилось в этот день (правая красная стрелка). Нажимаем «Вид», «Окно данных», а потом «Вставка», «Индикаторы», «Average True Range». На дневных графиках я использую ATR 20, потому что в месяце только 20 торговых дней. Таким образом я получаю представление о том, сколько рынок проходил в среднем за день в течение последнего месяца. Как видно в окне индикатора, текущий ATR(20) равняется всего 10 пунктам! Но если направить курсор на нужную нам свечу, то в окне данных можно увидеть, что значение индикатора на тот момент составляло 0,0123, то есть 123 пункта. Это – расстояние, которое рынок проходил в среднем за день в течение месяца, предшествующего нашей свече, сформировавшейся 23 февраля 2011 года. 123 пункта! Это означает, что если рынок пройдет за день 123 пункта либо вверх, либо вниз, то он достигнет своей нормы! Само собой, это еще не значит, что он не пойдет дальше. Нет, конечно! Однако многие трейдеры фиксируют в этой точке свои прибыли. Ведь это – среднее значение! Скажем, вы знаете, что Кабель в среднем проходит 100 пунктов в день. В начале дня вы входите в покупки, и рынок проходит свои 100 пунктов. Очень вероятно, что вы закроете сделку! Ведь рынок прошел свое обычное расстояние. Так что мы знаем, что если в нашем примере рынок пройдет 123 пункта, то он достигнет своего дневного ATR, и многие внутридневные трейдеры начнут фиксировать свои прибыли. Максимум того дня приходился на 1.2831. 1.2831 минус 123 пункта равняется 1.2708. Получается, если рынок дойдет до 1.2708, это будет означать, что он уже прошел свой ATR. Отмечу этот уровень на графике желтым цветом и вернусь на таймфрейм H1… И… У нас есть подтверждение! Достигнув нашего уровня, рынок достигнет и своего ATR! Да, он располагается на 16 пунктов ниже... Не слишком ли большая разница? Я бы сказал – нет! Почему? Потому что уровень ATR вполне можно считать нижней границей нашей зоны поддержки и сопротивления – обратите внимание на наши точки свингов! На уровень ATR опираются многие свечные максимумы… Какой тип подтверждения у нас остался? Уровни Фибоначчи! Давайте растянем фибо от минимума до максимума и посмотрим, не совпадает ли один из его уровней с нашим. Взгляните-ка! Уровень 61% пришелся точно на наш уровень ATR. Идеальное дополнительное подтверждение! Теперь мы понимаем, что наша красная линия – это достойный уровень. Так что можно закупиться либо прямо на нем, ведь это «перевернувшийся» уровень, и поставить свой стоп за уровень ATR и 61%... Либо можно закупиться на уровне ATR и 61%! Ведь он принадлежит той же зоне. Однако лично я предпочитаю входы на уровнях! Уровни поддержки и сопротивления всегда обладают для меня наибольшей важностью. Так что именно там я бы и купил. Как мы видим, рынок все-таки дошел до 61%, а потом отскочил вверх. Кстати, любопытный момент – до какой отметки он дошел первым же движением?.. Взгляните на этот уровень (желтый пунктир)! Слева: поддержка раз, поддержка два, поддержка три! «Перевернувшийся» уровень. Как вы помните, закупаемся мы на падении, продаем на ралли. Так что кто-то из вас наверняка подумал, что на этом уровне можно было бы войти в продажи, а не просто зафиксировать прибыль. Ведь я сказал, что уровни с тремя касаниями можно торговать вслепую! Но почему нам не стоило входить здесь в продажи?.. Кто-нибудь знает ответ?.. Именно! Карл ответил правильно: цена откатила к уровню слишком быстро! Между пробоем и ретестом нет свободного пространства. Отработала бы эта сделка? Так получилось, что да! Хотя рынок не дошел до локального минимума, на уровень он все-таки отреагировал! Вообще, если уровень настолько хорош, то он часто вызывает реакцию цены. Но я все же предпочитаю, когда слева от ретеста есть свободное пространство, потому что предпочитаю торговать свинговые реакции! А такой небольшой откат для меня, как правило, слишком мал. Я предпочел бы поучаствовать в движении, которое вынесло бы минимум! Но как я обнаружил, реакции такого масштаба чаще случаются именно после скругленного ретеста, а не мгновенного… Так, эту тему мы разобрали! Кстати, позвольте, я покажу вам еще кое-что… Что это у нас здесь на графике? Еще один уровень! Давайте оценим его. Количество касаний? Расстояние между ними? Это поможет нам составить представление о том, можно ли его торговать. Вообще, какие у нас здесь есть уровни?.. Давайте нарисуем! Один здесь – приличная поддержка! Ниже – уже отмеченный нами уровень сопротивления... Это – два нижних уровня, ближайших к цене! Хорошая поддержка, хорошее сопротивление. Можно было бы поговорить о входе на поддержке, но сегодня мы рассматриваем только «перевернувшиеся» уровни! Так что о верхнем уровне не будем пока даже задумываться. Только о нижнем! Что же происходит дальше? Цена опускается и – интересный момент! – отталкивается, не дойдя до уровня всего несколько пунктов. За чем последовало ралли... Если я вижу такую картину, я удаляю свою отложенный ордер! Если вход оказывается упущен, а цена совершает сравнительно большой откат, я не вхожу в сделку. Что я подразумеваю под сравнительно большим откатом? Тут многие путаются! Спрашивают, отменять ли отложку, если цена откатила, скажем, на 10 пунктов. Надеюсь, вы используете тейк-профиты! Потому что мое правило таково: если цена проходит более 50% расстояния до моего тейк-профита, я удаляю свой отложенный ордер. Так что обычно я не ставлю крест на сделке, если вижу откат в 10-15 пунктов! Но в данном случае… Если бы я вошел на нижнем уровне, то выходил бы на верхнем, потому что это – ближайшая проблемная зона. Получается, я ожидал движения всего в 30 пунктов! Цена не просто прошла от него 50%, она дошла до моей цели и еще дальше… Так что входить я бы не стал. Не потому, что считаю, что уровень не отработает! А потому, что когда цена немного не доходит до уровня, а потом устраивает ралли, что она таким образом создает?.. Точку свинга! А что обычно бывает, когда цена уходит от точки свинга, а потом возвращается к ней обратно?.. То, что случилось и здесь! Рынок предпринял попытку вынести стопы, которые всегда аккумулируются за локальными максимумами и минимумами. Туда ставят свои стопы все любители и новички! Практически всегда… Так что если цена формирует новую точку свинга прямо над моим уровнем, входить на нем я не буду! Потому что знаю, что цена наверняка попробует вынести покупателей. Да, уровень отработал! Но только взгляните, как сильно цена старалась выжать покупателей из рынка! Конечно, если бы вы вошли на уровне в покупки, вам удалось бы получить прибыль. Но давайте признаем: ни один трейдер не любит, когда его пытаются выжать из рынка! Так что если вход оказывается упущен – ордер мы удаляем... Давайте подведем итоги и ответим на ваши вопросы. Можете пока открыть свои графики и посмотреть, нет ли там каких-нибудь сделок или сетапов, которые вы хотели бы обсудить. Готовьте свои вопросы! Вообще, это был достаточно простой вебинар! А вот второй, на котором мы будем обсуждать, как входить в том же направлении, в котором до нас входила толпа, будет сложным. А «переворот» уровня торгуется просто! Во-первых, считаем количество касаний. Если касаний три – входим вслепую. Если касаний два – нам потребуется одно дополнительное подтверждение (перевес на дневных графиках, достижение либо превышение ATR, уровень Фибоначчи). Если касание одно – нам потребуются два подтверждения, либо уровень Фибоначчи и ATR, либо перевес на дневных графиках и уровень Фибоначчи. Это логично! Чем слабее уровень, тем больше нам нужно аргументов в пользу того, что цена от него отскочит. Для входов на уровнях с тремя касаниями обычно никаких дополнительных условий не требуется! Они и так отлично работают, так что все, что нужно, – просто правильно определять и торговать их. SFP тут роли не играют. SFP формируются не на «перевернувшихся» уровнях, а на уровнях, от которых цена уже отталкивалась в том же направлении, а их мы сегодня не обсуждаем. Стив спрашивает о пробое уровня «шеи» на серебре. Прекрасный пример, Стив! Как нам известно, рынок часто совершает ретест уровня «шеи» после его пробоя. Первое, что нужно сделать, – посчитать касания! Пожалуй, касаний тут два. Я говорю «пожалуй», потому что определение количества касаний – вопрос очень дискреционный! Технически тут три касания. Но если мы говорим о свинговых касаниях… Их два. А значит, нам требуется дополнительное подтверждение! Начнем с Фибоначчи. Растянем фибо от минимума до максимума этого свинга! Как вы видите, на нашей стороне оказывается уровень 38! Он располагается практически на нашей зоне. Нам даже нет нужды смотреть на ATR или дневные графики! Потому что в данной ситуации нам требуется только одно дополнительное подтверждение. Единственное… Эту сделку я бы открывать не стал. Потому что рынок развернулся, немного не дойдя до нашего уровня, и устроил приличное ралли. А затем снова опустился обратно… Не люблю, когда это происходит. Но предпосылка была верная! У нас есть хороший уровень с дополнительным подтверждением, а значит, мы можем ожидать, что цена от него отскочит. Но в эту сделку я входить бы не стал из-за фильтра по преждевременному отскоку… Недавно подобное произошло и на золоте. Но пока давайте вернемся к нашему примеру по USDCAD… Что насчет стоп-лоссов? Я уже немного касался этой темы в предыдущих вебинарах, а в последующих рассмотрю ее подробно. Так что сегодня мы не станем уделять этому много внимания. Но! Могу сказать, что нужно стремиться к тому, чтобы ставить стоп максимально близко к рынку. Представим, что мы закупаемся на 1.0053 (уровень) и хотим использовать короткий стоп. При установке стопа я всегда задаюсь вопросом: не ставлю ли я его туда, где по-прежнему буду настроен по-бычьи? Вот о чем стоит подумать! Нам известно, что сопротивление имеет свойство «переворачиваться» на поддержку. Так что глядя на этот график, я задамся вопросом, нет ли под уровнем для входа другого бывшего сопротивления, до которого цена вполне может дойти, прежде чем отскочит вверх?.. И оно здесь действительно есть! Вот! Уровень, от которого цена отскакивала несколько раз. В случае худшего варианта развития событий она вполне может до него дойти! Так что я понимаю, что мой стоп должен быть ниже этого уровня. Как правило, я ставлю свой стоп за пробойную свечу. Это – мой обычный подход! Но в данном случае рынок вполне мог бы дожать цену до этого уровня, поэтому нам придется опуститься ниже… Но не слишком низко! Как правило, в очень широких стопах нет нужды. Если вы правильно выбираете уровни, цена не должна выжимать вас из рынка. Но в данном примере это могло бы произойти! Все-таки прямо под нашей зоной находится немало свечных максимумов. Но обычно удается обойтись без крупных просадок. Должен сказать, небольшие просадки – превосходное качество этого сетапа! Окей, давайте напоследок еще раз пройдемся по нашему торговому плану! Сначала мы смотрим, где рынок торгуется в данный момент. Давайте откроем какой-нибудь новый график... Скажем, EURAUD! Он сейчас выглядит довольно-таки интересно. Посмотрим, какие тут есть крупные уровни! Вот, например (желтый пунктир)… Давайте посчитаем количество касаний. Четыре! Цена не всегда доходила до уровня, но если при этом она формирует большой свинг, это можно считать за касание. Четыре касания – значит, закупаться на этом уровне я не буду! Потому что под ним собрались все стопы, а я не хочу, чтобы меня пытались выбросить из сделки. Так что покупать я на нем не буду! Ну уж точно не вслепую… Покупки здесь возможны, но это мы обсудим на следующем вебинаре. Но покупать вслепую здесь нельзя! Нет смысла входить в покупки на нисходящем движении к стопам... Но если цена пробьет этот уровень, он, очевидно, станет прекрасным местом для продаж! Когда цена к нему вернется, мы взглянем влево и увидим, что это – «перевернувшийся» уровень со множеством касаний, который ранее служил для цены поддержкой. А теперь давайте взглянем на график, задавшись при этом другим вопросом: где бы мы могли войти в продажи выше рынка? Ответ сравнительно прост! Лично я считаю, что выше рынка на графике сейчас нет места, где я хотел бы войти в продажи. Опять же, учитывая то, что сегодня мы рассматриваем только входы на «перевернувшихся» уровнях… Если продавать «переворот», где была бы последняя поддержка?.. Нам пришлось бы подняться вот сюда! И то, это поддержка всего лишь с одним касанием! Самый слабый тип. Нам понадобится два дополнительных подтверждения, чтобы открыть сделку. Это – ближайшая зона на графике, которая в последний раз выступала в качестве поддержки! Видите, торгуя «перевороты», достаточно легко разобраться, где на графике располагаются крупные зоны, и что вы на них можете сделать. Не сомневайтесь! Это – один из наиболее эффективных сетапов. Продажа на ралли, когда цена приближается к бывшей поддержке… Пожалуй, лучший сетап, который может сформироваться на этом графике, – пробой уровня поддержки со скругленным ретестом. Причем желательно, чтобы ретест был с импульсом! Хороший вопрос, Джаз. Уровень здесь действительно есть! Уровень с тремя касаниями. Рынок подошел к нему, проторговался сквозь него и только потом устроил ралли! Пробой, конечно, чистым не назовешь, но на кроссах такие неряшливые движения – обычное дело. Но мне на этом отскоке все-таки удалось заработать, потому что я использовал сравнительно широкий стоп, так как не очень люблю кроссы. Обычно я предпочитаю ставить стопы поближе к цене… Давайте вспомним, что я говорил о стоп-лоссах! Обычно я ставлю стоп за пробойную свечу, она располагается вот здесь… Но давайте проведем по этой точке уровень! Где оказывается наш стоп?.. На огромном кластере свечных максимумов! Получается, стоп должен быть ниже… Особенно учитывая, что речь идет о кроссе. Если поставить стоп не за пробойную свечу, а за предыдущую… Вот теперь уже видно, что уровень не стоит у цены на пути! Но даже с таким широким стопом нас чуть не выбило из рынка. Мне удалось пережить эту сделку! Правда, большой прибыли я с нее не получил. Я всегда говорю – с кроссами нужно вести себя очень осторожно! Я часто использую их в качестве примера, когда мне нужно проиллюстрировать сильные тренды. Итак, ваше домашнее задание, ребята! Начните отслеживать свои уровни. Сосредоточьтесь на том, где цена находится в данный момент. И когда она устроит ралли, попробуйте найти зоны выше цены, которые раньше были поддержкой! Причем структурно сильной. А если рынок падает, ищите зоны, которые раньше были сильным структурным сопротивлением. И попробуйте поторговать откаты от них! Кроссами я называю любые пары, в которых нет доллара США. Простите, стоило прояснить этот вопрос раньше! JB, хороший вопрос! Нет, не обязательно, чтобы цена подходила к уровню с импульсом. Но если все так и складывается – я только рад! Причины две, и обе достаточно контринтуитивны... Так, давайте снова откроем наш график USDCAD! Когда цена подходит к уровню с ускорением, как в данном примере… Многие трейдеры начинают фиксировать прибыли. Чем быстрее падение, тем, как правило, быстрее фиксируются прибыли! Возможно, это связано с особенностью человеческого мышления. Когда тебе удается что-то очень быстро получить – начинаешь бояться, что это так же быстро у тебя и заберут… Один крупный трейдер, который научил меня этому, говорил, что если рынок падает быстро, то растет вероятность того, что трейдеры зафиксируют свою прибыль на первой же зоне. Да и сами профессионалы ведут себя так же! Если цена ускоряется, они решают не рисковать и выходят из сделки. А что делают любители? Любители прибыль не фиксируют! И как известно, они почти всегда оказываются неправы. Сливают в 95% случаев или какое там было точное число... Предположим, любителю удалось по какой-либо причине вовремя войти в продажи, и вот он видит, что цена падает. О чем он подумает? Уж точно не о том, чтобы выйти! Он думает: «Цена падает! Это настоящий обвал! Только взгляните на эту огромную красную свечу!». И остается в сделке… После чего цена, конечно же, разворачивается. Для многих новичков резкое движение = сильное движение! Они видят большую красную свечу и думают – ну, все!.. Однако при быстром падении цены к уровню часто проявляется эффект пружины. А вот если она подходит к уровню медленно, но верно… Вот это меня бы обеспокоило! Конечно, это не удержит меня от входа, но я приму этот факт во внимание, как небольшой повод для беспокойства… Хотя тут, как всегда, стоит учитывать ликвидность! Например, во время азиатской торговой сессии цена наверняка будет двигаться медленно. Это не проблема! Обычное дело. Но вот медленное движение в европейскую сессию… Это уже повод для беспокойства! Кстати, ретест данного уровня случился в активную сессию, в час дня! Хороший вопрос от Джереми: «Если уровень переворачивается с поддержки на сопротивление, учитываешь ли ты касания до переворота?». Нет! Хороший вопрос. Я считаю только то, что было последним! Давайте нарисую, так будет проще, чем искать пример на графиках. Прошу извинить меня за эти безумные каракули! Как я понял, вопрос Джереми заключается в том, сколько учитывать касаний при возврате цены к этому уровню? Только одно?.. Или два, ведь раньше цена уже отталкивалась от этого уровня, как от поддержки?.. Я бы сказал, что только одно! Ведь старая поддержка была сломлена, когда цена пробила уровень и начала взаимодействовать с ним, как с сопротивлением (красные стрелки). Так что меня интересует только количество касаний до последнего пробоя! Я бы сказал, что в данном примере касание было только одно. В следующем вебинаре я предоставлю вам подробный план торговли по уровням. А что касается сегодняшнего… Если вкратце: как мы торгуем «перевернувшиеся» уровни? Варианта три! Уровень с одним касанием, с двумя, с тремя или больше. Если касаний было три или больше, я торгую уровень вслепую. Вслепую – значит, просто выставляю на него отложенный ордер. Если вы проводите за компьютером много времени, можете входить и рыночными ордерами, но лично я в 99% случаев использую отложки. Просто потому, что это позволяет мне не торчать за компьютером весь день! Если я знаю, что уровень хорош, то мне нет нужды входить по рынку, я воспользуюсь отложкой. Так что входы на уровнях с тремя касаниями или больше – это самые простые сделки с самой высокой вероятностью отработки! Два касания – для входа требуется одно дополнительное подтверждение. Уровень с двумя касаниями тоже достаточно силен! Но мне все же нужно что-то еще. Одно касание – для входа требуются два дополнительных подтверждения. Напоминаю, что может служить подтверждением: во-первых, перевес на дневном графике (если плохо представляете себе, что это такое, то посмотрите отдельный вебинар, целиком посвященный этой теме); во-вторых, достижение либо превышение ценой дневного ATR; в-третьих, уровень Фибоначчи. Кстати, фибо я предпочитаю растягивать на дневных графиках, а не на часовых! По основным минимумам и максимумам. Роу, я торгую уровни с одним касанием, если есть дополнительные подтверждения. Такие сетапы периодически формируются, вот увидите! Ладно, на этом нам придется прерваться. Насчет ситуации, сложившейся на прошлой неделе по EURUSD, – не хотелось бы сейчас отвечать на этот вопрос, Джаз, он немного не по теме, так что отправь мне скриншот графика по электронной почте, я отвечу. VS, хороший вопрос! Стоит ли удалить отложку, если цена вот-вот дойдет до уровня, но ожидается выход новостей? Да. Очень хороший вопрос! Как правило, в этой ситуации я не открываю сделку. Если я вижу, что цена торгуется близко к уровню, но вот-вот выйдут новости, то обычно я удаляю свой отложенный ордер, а потом возвращаю его на место сразу после новостей. Не хочу, чтобы меня выбила из рынка новостная шпилька! Как правило, я даю рынку пять минут на то, чтобы прийти в себя. Удалите отложку, затем верните обратно! Окей, вопрос от Роберта… Планирую ли я войти в покупки на уровне 1.2466 по EURUSD? Два касания, подтверждение в виде фибо 79%. Я не использую уровень 79% в качестве подтверждения! Так что для меня это не вариант. Я помню уровень, о котором вы спрашиваете! И я за ним приглядываю. Вот он (желтый пунктир)… Два касания. Кстати, мой уровень проведен примерно по 1.2450 с мелочью. Для того, чтобы я закупился, мне потребуется подтверждение либо со стороны перевеса на дневном графике, либо со стороны ATR, что более вероятно! Если рынок подойдет к этой зоне, превысив ATR, я открою сделку. Сейчас ATR равняется примерно 101 пункту. Если мы упадем от максимума дня на 101 пункт к этой зоне – я войду в покупки! Но на данный момент движение в 101 пункт опустит цену до 1.2413, что гораздо ниже уровня… Так что нам, наверное, придется сначала устроить небольшое ралли! В плане фибо я отслеживаю только уровни 38, 50 и 61. Джереми, к трендовым линиям я отношусь скорее как к уровням, а не как к дополнительным подтверждениям. Я их не очень-то люблю и почти не отслеживаю. Но торгую их примерно так же, как и уровни. Если цена несколько раз отталкивалась от трендовой линии, а потом пробила ее и вернулась для ретеста, – я войду в сделку. Ладно, если у вас еще остались вопросы, отправляйте их мне на электронную почту! На следующей неделе я проведу бесплатный вебинар. Отвечу на них там! А пока нам придется прерваться. Во втором вебинаре, посвященном торговле от уровней, мы рассмотрим, как торговать уровни в том же направлении, в каком они торговались и раньше, то есть как закупаться на уровнях, которые раньше служили поддержкой. А еще я дам вам подробный торговый план. Пожалуйста, не делитесь им ни с кем! Он очень ценный, я даже называю его «чертежом рынков». По сути, это – блок-схема, в которой в деталях расписано, как торговать уровни! Этот вебинар я проведу ровно через месяц. Роу, я закуплюсь на поддержке, определенно! Но для этого мне нужно, чтобы все сложилось должным образом. Роу, SFP – это только один из способов торговли от уровней. Его мы тоже затронем на следующем вебинаре. Но, как и в случае с «перевернувшимися» уровнями, мы рассмотрим разные варианты: уровни с одним касанием, с двумя, с тремя и больше. Если вам захочется что-нибудь спросить или прояснить, пишите на электронную почту! Разберемся в следующее воскресенье. Запись этого вебинара постараюсь выложить, как только смогу. Переведено специально для Tlap.com
  3. Том Данте – Swing Failure Pattern В основу этой статьи лег один из платных вебинаров Тома Данте, где он подробно рассказывает о своем наиболее часто используемом сетапе под названием Swing Failure Pattern («ложный пробой уровня предыдущего максимума или минимума»), который представляет собой неудачную попытку рынка сформировать новый свинг-хай или свинг-лоу, а, по сути, является выносом стопов неудачливых трейдеров и последующим откатом. Этот паттерн хорош для контр-трендовой торговли и обладает высоким винрейтом (по убеждениям Тома Данте, опытный трейдер может достигнуть показателя прибыльных сделок в 90%). Интересного чтения! [Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью *** Давайте для начала посмотрим на пример медвежьего паттерна SFP! Тут мы имеем точку свинг-хая… Почему это – свинг-хай? Потому что рынок сформировал свинг к этой области, а потом – свинг в обратном направлении. Нарисовал пик – и ушел вниз. Давайте поставим горизонтальный уровень на самый-самый максимум цены и посмотрим, как повел себя рынок, когда вернулся к нему. При следующем подходе цена выходит за этот уровень, но откатывает обратно, и свеча закрывается ниже уровня. И рынок немедленно уходит вниз! Это я и называю «swing failure pattern», потому что, по сути, именно это и происходит, – рынку не удается зайти за уровень предыдущей точки свинга и сформировать новую. Давайте теперь разберем этот момент: если вы хотите прибыльно торговать по этому паттерну, научиться просто распознавать его недостаточно! Нужно разобраться, почему он работает? Почему рынок разворачивается на этих точках?.. Сейчас открою Paint, поговорим с вами о тренде! О самом базовом его определении. Причина, почему этот паттерн так хорошо работает, кроется в самом определении тренда. Давайте посмотрим на восходящий тренд. Как звучит его определение? Восходящий тренд – это когда рынок формирует хай, откат, более высокий хай, откат – и очередной прорыв к новому хаю… Вот так выглядит восходящий тренд! По сути это – серия повышающихся пиков и впадин. Это – стандартное определение тренда! Чему всех трейдеров учат в первую очередь? Всегда следуйте за трендом! Не торгуйте против тренда, тренд – это ваш друг! И так далее… Получается, что именно для трейдеров означает тренд?.. Давайте подумаем об этом. Предположим, трейдер считает, что бычий рынок закончился, и цена сейчас развернется и пойдет вниз. Если он решит войти в продажи (красный крестик), куда он поставит свой стоп? За локальный свинг-хай (зеленая линия). Почему? Потому что, если цена пробьет уровень свинг-хая, трейдер сразу сделает вывод, что ошибся, и тренд все еще восходящий. Свинг-хаи и свинг-лоу – точки, у которых чаще всего наблюдаются скопления стоп-лоссов. Тут нет никаких сомнений! Именно локальные максимумы и минимумы используют для стопов практически все ритейл-трейдеры. Так что если кто-то решит, что цена пойдет вниз, и войдет в продажи, то свой стоп он расположит над уровнем предыдущего свинг-хая. Многие ставят стопы на расстоянии примерно в 1 пункт от уровня, некоторые хитрят и относят их на 10 или 15 пунктов. Но все же стоп-лосс точно будет где-то рядом с уровнем! Но все это – для продаж. А что, если в том же примере трейдер настроен по-бычьи и хочет войти в покупки? Когда цена выйдет за уровень максимума, трейдер подумает: «Ага. Я торгую по тренду, ведь я такой умный! А тут у нас как раз имеется серия повышающихся пиков и впадин, и мы пробили уровень последнего пика, – надо покупать!». Он сделает это либо по рынку, либо с помощью отложенного ордера Buy Stop. Что это значит? Что чуть выше уровня свинг-хая будет наблюдаться скопление ордеров Buy Stop. А ниже уровней свинг-лоу, – наоборот, аккумуляция ордеров Sell Stop. Почему? По тому же самому, только наоборот! Если рынок, например, пойдет вниз вот так, то после пробоя уровня свинг-лоу трейдеры подумают, что восходящий тренд закончился. Если они стояли в покупках, – их выбьет по стопу. А когда тебя выбивает по стоп-лоссу из позиции в покупку, – ты, по сути, продаешь. Очевидно, что после пробития уровня свинг-лоу и образования нового минимума многие трейдеры подумают: «о, теперь тренд на рынке нисходящий!». И войдут в продажи! Так что под уровнями свинг-лоу будут аккумулироваться ордера Sell Stop. А над уровнями свинг-хай – Buy Stop! Почему это важно? Это станет ясно, если задуматься о ликвидности. Я уже говорил об этом в предыдущих вебинарах – ликвидность учитывать просто необходимо! Многие трейдеры, торгующие с небольшими депозитами, даже не задумываются о том, что профессионалы вообще-то испытывают большие сложности со своими огромными позициями! Торговать, будучи профессионалом с большим депозитом, – это очень нелегко! Даже на таком ликвидном рынке, как форекс. Это для нас с вами все просто! Мы определяем размер позиции, выбираем точку для входа – и, как правило, нам удается войти прямо на ней. Иногда можно получить проскальзывание в пункт или два, но обычно мы входим именно там, где нам хочется. У профессионалов такой возможности нет! Особенно остро этот вопрос стоит на менее ликвидных рынках – на акциях, индексах… Но даже на форекс им требуется наличие противоположных ордеров, чтобы добиться исполнения сделки без сдвига рынка. Окей? Так что если какой-нибудь крупный трейдер решает продать, скажем, здесь (красная стрелка), опираясь при этом на какие-нибудь фундаментальные данные или, может, на потенциальную «двойную вершину»… Ему потребуются покупатели! Почему? Потому что, если он ударит по рынку своими крупными позициями, то сдвинет его вниз! Да плюс ко всему к нему присоединятся еще и другие трейдеры! Которые скажут: «О, тут формируется двойная вершина!», «о, в рынок вошел крупный игрок!». В итоге он получит более плохую цену входа! Крупные трейдеры не любят продавать там же, где продают все. Крупные трейдеры любят продавать там, где наблюдается преобладание покупателей. Они нуждается в ликвидности, которую предоставляют покупатели! Именно поэтому они и используют прорывы за уровни свингов. Если они хотят войти в продажи, они продадут над свинг-хаем, потому что именно там все другие будут покупать. Медведи там закрывают свои позиции, а быки входят в ожидании восходящего тренда. Понятно? Тут есть один интересный момент… Некоторые говорят: «Ну ладно, Том, цена действительно часто выходит за уровни предыдущих максимумов и минимумов. Но как ты можешь быть уверен, что кто-то действительно будет там покупать или продавать? Серьезно, кто побежит вставать в продажи, как только цена зашла за уровень свинг-лоу?». Сейчас я покажу вам, кто там продает! И почему этот паттерн так хорошо работает. Я поместил на график скриншот одного твита. Он выглядит так страшно, потому что я замазал черным цветом имя и аватар автора, – не хочу, чтобы на меня подали в суд. Но со всей честностью вам заявляю: люди, которые так торгуют, – это крупные трейдинг-гуру! Причем действительно крупные, на них то и дело ссылаются в интернете! И некоторые из них на самом деле являются весьма уважаемыми авторитетами в области технического анализа! Ведут огромные трейдинг-румы и так далее… Но имя автора я все же решил закрасить. Не важно, кто именно это сказал, мы с вами собрались здесь не для того, чтобы кого-то осуждать. Я просто показываю вам, что они говорят… Посмотрите… Этот твит был опубликован на большой красной свече, к которой от твита идет красная пунктирная линия. «На золоте ожидаю тестирование уровня 1640.00». Это – нижний уровень на графике. «Пока что все идет неплохо. Атакуем минимумы». Стоило цене пройти первый уровень, – они ожидают, что она сразу же пойдет до второго. Атакуем минимумы! Все идет неплохо! Что же произошло дальше? Уровень предыдущего лоу цена прошла, но вернулась обратно, закрылась выше него – и сразу же пошла вверх до FTA (First Trouble Area, «ближайшая проблемная зона»). Она не обрушилась сразу же после пробития уровня лоу, как все этого ожидали! Нет. Конечно, многие тут вошли в продажи, ведь они видели, что цена падает на протяжении уже четырех часов, а теперь еще и пробила уровень – огромная красная свеча, сильный импульс на подходе к уровню свинг-лоу! Все подумали: «Все, конец ему. Уровень пал! Где будет наша цель? Ниже, на 1640. Продаем!». Но стоило цене зайти за уровень, как рынок сразу же развернулся. Но это – только лишь один пример! Давайте посмотрим на другие... Это – график EURAUD. И еще один твит! Видите большую зеленую свечу справа? Она пробила уровень предыдущего хая! То есть, что мы имеем? Технически говоря, мы имеем восходящий тренд. Классическое определение восходящего тренда: пик, откат к впадине, новый более высокий пик, новый откат (более высокая впадина), вероятное движение к следующему новому пику… Текст твита еще одного популярного трейдера: «Подтверждено наличие восходящего тренда, над 1.2745 – возможности для покупок». Взгляните на уровень 1.2745 – верхняя граница нашего скриншота, я сделал желтую пометку на шкале цены. Всего на несколько пунктов выше последнего свинг-хая! То есть, как только цена зайдет за этот уровень, – этот человек начнет вести себя по-бычьи. То, что мы видим на экране, правда, нельзя назвать паттерном SFP, потому что после пробития уровня свеча не закрылась под ним. Но сейчас я вам показываю, почему работает сама концепция паттерна. Люди действительно начинают входить в покупки прямо за уровнями! «Возможности для покупок над 1.2745». Ключевое слово – «над»! Вы, ребята, должно быть, сейчас думаете «ну, наверное, никто не входит сразу же после пробоя! Разумеется, нет! Сначала нужно дождаться, например, скругленного ретеста». Давайте взглянем на следующий слайд. Это – тот же самый человек. «Как и в случае вчерашней сделки, нам нужно дождаться либо подтверждения со стороны Price Action, либо пробоя максимума сегодняшнего дня, и только потом закупаться в ожидании ралли. Говоря конкретно, можно поставить Buy Stop ордер на отметку в 1.2745 (за сегодняшним хаем)». Buy Stop за сегодняшним хаем! И это – серьезный гуру с большим именем! Он советует покупать, потому что рынок выглядит по-бычьи. В этом и заключаются основы технического анализа! Рынок пробивает уровень сегодняшнего свинг-хая, пробивает максимум 2012 года, – все, все настроены по-бычьи! И посмотрите, что произошло дальше! Крупные продавцы, нуждающиеся в ликвидности покупателей, продают – и рынок рушится. Мне так хорошо знаком этот паттерн! Он формируется так часто! Позвольте показать вам еще кое-что… Я тут немного «перехватил микрофон», но именно такие ситуации я и ищу на графиках. Это – еще один известный трейдер… Наверное, кто-то из вас знает, о ком речь, – держите это при себе, пожалуйста. Это – график евродоллара. Мышью я показываю сейчас на свинг-лоу… Это было на уровне 1.3070. Человек пишет: «1.3070 – ключевой уровень поддержки, но он должен быть пробит, чтобы цена протестировала 1.3000». Я ему сразу ответил: «Если будете продавать там, внизу, дайте мне знать! Возможно, я буду тем, кто у вас закупится». Посмотрите, что произошло дальше! Это – часовой график. После того, как рынок пробил этот уровень, он не успел пройти и 20 пунктов, как последовал мощный разворот. Опять же, это – не пример паттерна SFP, множество примеров я покажу вам чуть позже! Сейчас я просто пытаюсь продемонстрировать, что этот концепт – не какая-то ерунда. Реальные трейдеры действительно думают: «Ага, мы пробили уровень свинг-лоу на евро, – все! Евро падает!». Мой шутливый твит – иллюстрация идеи о том, что в ситуациях, когда другие трейдеры входят в продажи, нам стоит начинать отслеживать возможности для покупок. Потому что именно это будут делать профессионалы с крупными средствами. Именно поэтому на уровнях основных свингов мы будем отслеживать свечи, которые этот уровень пробивают, но не закрываются за ним. Это – наш паттерн! Тут стоит отметить пару нюансов… Нам подходит не каждый паттерн, нам нужны конкретные условия. В случае SFP это на самом деле очень важно! Потому что этот паттерн настолько хорош, что многим, думаю, будет очень легко им увлечься… Это как когда вы впервые знакомитесь с пин-барами! Стоит вам только узнать определение, – и все, вы уже торгуете каждый пин-бар, появляющийся на графике. Ну и, знаете, не достигаете при этом больших успехов… Стоит понимать, что в идеале паттерн SFP должен формироваться на уровнях основных свинг-точек. При этом нужно учитывать таймфреймы – на H1 основные свинг-точки будут отличаться от таковых на M5. Сам я определяю их так… Основной свинг-лоу – это когда рынок резко обрушивается в какую-то зону, а потом красиво откатывает, формируя, таким образом, две точки: одну в зоне разворота, другую – вдалеке от нее. После этого справа от свинг-лоу появляется достаточно много свободного пространства, где и будет потом проходить последующее тестирование. Так что, по сути, нам нужно искать на графиках свободное пространство! Нередко можно услышать, что это – самое важное, например, при торговле по уровням и по Price Action. Важно это и для SFP! Так что когда рынок формирует свинг-лоу или свинг-хай, а через некоторое время снова возвращается к его уровню, – нам нужно, чтобы слева от цены было свободное пространство. На экране мы наблюдаем отличный пример сделки по золоту, которая была открыта на часовом графике. Рынок формирует свинг-лоу, рынок откатывает… Рынок возвращается к уровню свинг-лоу для тестирования, пробивает его, но свеча закрывается выше. Причем это – не какой-то свечной паттерн! Это не пин-бар! Это – паттерн, который предоставляет нам очень полезную информацию о том, как рынок отреагировал на стопы и продажи. Что вообще происходило на золоте до этого? Сформировался хай, максимум этого отрезка графика. Потом – лоу. Потом – более низкий хай. Потом – более низкий лоу. Потом – более низкий хай – опять! Да это же нисходящий тренд! Именно поэтому все вошли в продажи, когда рынок пробил уровень последнего минимума… И ошиблись. Так что для определения этого паттерна нужно искать основные свинг-точки, на которых большое количество трейдеров будут испытывать сильные бычьи или медвежьи настроения. Что нельзя назвать ключевым свинг-хаем? Например, пин-бар слева, обозначенный красной стрелкой. Почему? Это нельзя назвать одним из основных хаев на графике, потому что после него рынок опустился только на пару баров – и сразу вернулся обратно! Свободное пространство, конечно, есть, но очень небольшое, свинг получился неглубоким. Да, пожалуй, эта формулировка является наилучшей: нам нужно искать именно глубокие свинги! Чтобы рынок резко падал, – а потом далеко откатывал. В нашем примере рынок тоже резко упал, и откат тоже оказался достаточно приличным – от 1711 до 1730, ралли в 20 долларов – это немало! Вот это и нужно искать. Глубокие свинги! Именно за их уровнями трейдеры и попадают в ловушки. Давайте еще раз взглянем на этот график. В это время на золоте проводили серьезную зачистку… Посмотрите, после паттерна SFP началось мощное ралли, в ходе которого цена пробила два уровня предыдущих свинг-хаев, и все начали задумываться – интересно, неужели произошла перемена тренда?.. Рынок сформировал новый свинг-хай, после него последовал мощный откат… Через некоторое время цена снова вернулась к этой зоне, причем тоже очень мощно – огромной зеленой свечой! Как в таких случаях мыслят обычные трейдеры? Они достают свои учебники и начинают рассуждать: «Так, до этого мы сформировали более высокий хай, потом случился откат, который, на минуточку, является более высоким лоу, а теперь мы резко идем вверх! Мы, наверняка, сейчас сделаем новый максимум, это – разворот тренда! Все, встаем в покупки!». И выставляют свои ордера Buy Stop прямо над уровнем. Если не верите, что это происходит буквально на ежедневной основе, – подпишитесь в твиттере на разных крупных гуру, которые слегка похожи на скамеров... На таких людях можно заработать! Отслеживайте зоны, о которых они говорят. Давайте еще раз посмотрим на график: огромная зеленая свеча пробила уровень свинг-хая, но закрылась под ним. Захотелось бы вам вставать против нее? Ведь она выглядит очень по-бычьи! Так что становиться в продажи тут было бы страшновато. Но, опять же, взгляните на рынок – мгновенный обвал! Обратите внимание на белую пунктирную линию, которой отмечен уровень предыдущего свинг-лоу, – тут сетапа SFP не было, потому что закрытие свечи произошло ниже уровня. А теперь взгляните вот сюда… На уровень, проведенный по минимуму свечи SFP из нашего первого примера по золоту. Хм-м, что же это такое? Кто-нибудь знает?.. Многие ответят, что это – пин-бар. Да, пин-бар! Но не только, это – еще и очередная неудачная попытка рынка сформировать новый свинг-лоу. Только взгляните на этот график! Три крупных разворота, и перед каждым цена резко подходила к уровню – и всех обманывала! Стоило ей пробить уровень лоу, – она ушла вверх. Только-только пробила уровень хая – упала вниз. Вернулась к предыдущему лоу – опять вверх! Наверняка, многие трейдеры думали, что уж теперь-то цена обрушится вниз! Но нет. Так что нужно понять одну важную вещь… Да, существует стандартное определение тренда. Но когда вы в следующий раз посмотрите на тренд, задумайтесь о том, где будет больше всего ликвидности? На каких зонах большинство участников рынка настроено по-бычьи?.. На тех, где вот-вот начнется формирование нового хая! А по-медвежьи – там, где вот-вот начнется формирование нового лоу. Именно в этих точках стоит ожидать возможного разворота рынка. Потому что рынок регулярно заманивает трейдеров в ловушку! Если кто-то вошел в покупки по золоту у нижнего уровня, – их, конечно, может вынести по стопу, и они потеряют деньги. Но они не попадут в ловушку! Но вот те, кто войдет там в продажи, – они окажутся в ловушке! И им придется закрывать свою позицию. А это послужит для рынка топливом для движения вверх! Ведь закрытие позиции в продажу – это покупка. Мы рассмотрели несколько сетапов на часовом графике. Это – хороший таймфрейм для того, чтобы познакомиться с этим паттерном, привыкнуть к нему. Но давайте взглянем и на более долгосрочные движения, которые периодически случаются после SFP… Слева внизу отмечена точка отсчета, справа – паттерн SFP. Обратите внимание и на исторический максимум цены на золото – что мы там видим?.. Кто-то скажет – медвежью модель поглощения! Да, я тоже ее заметил. Но кроме этого я заметил еще и SFP. Свинг-хай, огромный откат, огромное ралли обратно, пробой уровня, закрытие под ним – конец… Game over. Конечно, не каждый SFP отрабатывает! Но все-таки этот паттерн достаточно надежен, чтобы начать его отслеживать. И торговать! Я знаю людей, которые торгуют исключительно по этому паттерну. Ищут основные максимумы и минимумы и входят только по ним! Если вы тоже захотите так торговать, вам придется начать отслеживать и более крупные максимумы и минимумы. Как я и сказал, не думаю, что таймфрейм в этом паттерне играет большую роль, есть люди, которые торгуют их даже на пятиминутном графике. Главное, – свинги должны быть глубокими! На M5, – значит, по меркам M5, на H1, – значит, по меркам H1. Я показал вам несколько примеров этого паттерна. Теперь давайте поговорим о том, как именно я его торгую! Возьмем для примера тот же самый график золота, таймфрейм D1, но это не важно. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, – для начала нам нужно определить, когда наш паттерн окажется неактуальным. Планируя сделку, в первую очередь нужно задуматься о том, где станет ясно, что вы оказались неправы! Многие же подходят к процессу наоборот и первым делом думают о том, куда пойдет цена и сколько они смогут заработать. Я же всегда думаю о том, где я окажусь неправ и сколько я при этом потеряю. Потому что, если вы хотите зарабатывать трейдингом себе на жизнь, первейшее и самое важное – это защита капитала. Нет капитала – нет прибылей, так что сохранять свои убытки небольшими – это ключевой момент! Нам надо разобраться, где именно нам станет ясно, что мы ошиблись, войдя по этому паттерну. Многие могут подумать, что можно просто поставить стоп-лосс под паттерн SFP, но нет! По своему опыту могу сказать: часто бывает, что цена возвращается обратно и рисует еще один ложный пробой, прежде чем улететь наверх. Когда я только начинал торговать этот паттерн, я ставил стоп именно под свечу SFP, это же так логично! Такой же подход, как и при торговле пин-баров. Но, как я и сказал, цена нередко возвращалась обратно для еще одного быстрого забега, и только потом улетала вверх. На нашем графике этого не произошло, но такое часто случается! Так что я пришел к выводу, что единственная ситуация, когда мы в этом паттерне оказываемся неправы, – это при закрытии какой-либо свечи ниже минимума свечи нашего паттерна SFP. Причем речь не о дневной свече, а о свече таймфрейма, на котором мы входили. Торгуем на дневных графиках – отслеживаем закрытие дневных свечей, на часовых, – значит, часовых. Так что я начал торговать этот паттерн так… Во-первых, входы! Входим мы на закрытии свечи SFP. Не дожидаемся ни новых максимумов, ни зеленой свечи, ничего такого! Нам не нужно никаких подтверждений, кроме самого паттерна SFP. По своему опыту могу сказать, что лучшие входы получались именно на закрытии бара. Как только свеча закрывается, и паттерн SFP заканчивает свое формирование, – мы сразу входим. А вот стоп – с ним все сложнее! Потому что, как я и сказал, когда я только начал торговать этот паттерн, мне казалось, что стопы вообще не стоит использовать! И что нужно отслеживать закрытие свечей. Как только какая-то закроется ниже минимума паттерна SFP, – мы выходим. Но торговать без стопов небезопасно, особенно на больших таймфреймах. Я заметил пару вещей… Ну, во-первых, отсутствие стоп-лосса – это просто некомфортно! Во-вторых, без точного стоп-лосса невозможно адекватно рассчитать размер позиции, ведь ты не знаешь, как далеко цена может зайти против тебя. А в-третьих, иногда случается, что выходят какие-то новости или случается какая-то катастрофа, и цена просто обрушивается. В этом случае можно получить огромный убыток! Так что задачка непростая. Что же делать? Мы знаем, что под минимум свечи ставить стоп нам нельзя, но при этом мы не знаем, куда его можно поставить! Я начал играть с разными вариантами. И обнаружил, что самый эффективный подход – устанавливать стоп ниже минимума свечи SFP на расстоянии, равном ATR. Сейчас покажу, что именно я имею в виду… Давайте найдем еще один пример. Кажется, был неплохой на часовом таймфрейме! Именно там я, в основном, и торгую. Вот хороший пример! Это – график австралийского доллара. Совершенно великолепная сделка! Случилась она в четверг на прошлой неделе. Я всегда стараюсь подбирать примеры из недавних сделок! Очевидно, что примеры двухдневной или недельной давности актуальнее, нет смысла раскапывать то, что случилось 10 лет назад! Как мы видим, рынок сформировал слева свинг-лоу, давайте его отметим… Далее началось ралли, и он ушел от этой зоны достаточно далеко. Но вернулся обратно! И зашел за уровень предыдущего свинг-лоу. Причем зашел всего лишь на 2 пункта! Многие скажут – 2 пункта ничего не значат! Что ж, если вы тоже так считаете, то посмотрите, как отработал этот паттерн. Как я уже сказал, если судить по моему опыту, то сила пробоя не важна, важен сам факт его совершения. Итак, я бы вошел на закрытии зеленого бара (красная стрелка справа). Чтобы рассчитать стоп, я добавляю на график ATR с периодом 24. Почему 24? Потому что форекс – это рынок, который открыт 24 часа в сутки. Так что я смотрю, какое расстояние он проходил в среднем за час. Значение ATR на этом баре равнялось 18 пунктов. Так что я бы просто отметил минимум свечи SFP, который в данном случае равнялся 1.0420, и вычел бы из него 18, – таким образом, мой стоп располагался бы на 1.0402. Позвольте тут прояснить один момент… Это – стоп предельного риска. Что я под этим имею в виду? Этот стоп – он только для безопасности! Не обязательно дожидаться, пока цена до него дойдет. Этот стоп нужен только на случай, если рынок прямо-таки обрушится. Но если какая-то свеча закроется ниже минимума свечи, по которой мы входили, – я выйду из сделки. Даже если меня еще не вынесло по стопу! В данном случае главную роль играет именно закрытие за минимумом свечи паттерна SFP. Уровень прошлого свинг-лоу меня здесь уже не интересует, – его мы пробили! А стоп-лосс нужен только для безопасности и для расчета размера позиции. Что насчет целей? Для определения целей я отталкиваюсь от других своих подходов, цели паттерном SFP не определяются. Цели могут зависеть от старшего таймфрейма. Если я торгую австралийский доллар на часовом графике, то при определении целей я первым делом задамся вопросом о том, а знаю ли я, куда цена пойдет на дневных графиках. Другими словами, есть ли у меня какой-то дневной перевес?.. Сейчас я не буду вдаваться в эти подробности, это – тема для будущего вебинара. Но если я не знаю, куда цена пойдет на дневных графиках, если у меня нет ничего, что заставило бы меня вести себя по-бычьи на дневном таймфрейме (это может быть, например, пин-бар или модель поглощения), то я не буду держаться за свою позицию! Я буду искать возможность выйти быстро! Куда я в таком случае поставлю свой тейк-профит? На FTA, «ближайшую проблемную зону» на графике! Всегда. И она будет располагаться здесь, на уровне, проведенном по максимумам и минимумам графика (белая пунктирная линия). Сделка получается достаточно быстрая! Войдем на закрытии свечи SFP – 38, стоп на 02 (36 пунктов), цель на 66 (примерно 28 пунктов). Соотношение чуть похуже, чем 1:1. Тут есть еще один интересный момент… Позвольте показать вам другой, чтобы немного прояснить картину. Выведу сейчас на экран свою недавнюю сделку по Кабелю. Окей, вот недавно проведенная мной сделка по Кабелю! Я освещал ее в своем твиттере. Тут я вошел в покупки. Что произошло? Свинг вниз, приличный свинг обратно, возврат к зоне, пробитие уровня лоу, закрытие сверху. Довольно-таки красивый разворот! Что еще можно подметить на этом графике? Уровень поддержки-сопротивления! На него опирались и предыдущие хаи, и предыдущие лоу. И угадайте, что… Вы можете проявить смекалку и закупиться на этом уровне при первом свинге вниз… Этому я тоже учу! До этого цена пробила уровень, вернулась к нему для скругленного ретеста, на котором вы входите в покупки, цена идет в сторону тейк-профита… Но куда же вы поставили свой стоп?.. Наверное, под уровень! И вот вас разводят на деньги, вынося по стопу. Что мы чаще всего слышим от ритейл-трейдеров?.. «О-о-о, мой стоп опять вынесли!». И вот почему! Потому что вы ставите свои стоп-лоссы под уровни! Вот их и выносят. Когда я вошел тут в покупки, моей целью был уровень хая (пунктирная линия). К этому мы вернемся через секунду! Просто хотел обратить ваше внимание на то, что многим было бы очень комфортно войти в покупки, так как тут сформировался пин-бар. Но на самом деле, большие тени на свече SFP – это не очень хорошо. Хорошо – это когда тень сравнительно небольшая! Все, что нам нужно, – это пробой уровня лоу и закрытие над ним. Почему? Потому что мы считаем, что правы только до тех пор, пока ни одна свеча не закроется ниже минимума свечи SFP. А это значит, что чем больше будет ее тень, тем больше будет ваш стоп! Когда этот паттерн сформировался, я подумал, что сетап просто отличный, так что я должен войти в покупки. Но когда я опубликовал твит со входом, – забавно! Все начали писать «о, здорово, вошел по пин-бару», «класс, отличный пин-бар». Но когда этот сетап только формировался, – клянусь, я молился о том, чтобы свеча не оказалась пин-баром! Буквально сидел и думал «пожалуйста, пусть это будет не пин-бар, пожалуйста, пусть это будет не пин-бар». Я хотел, чтобы свеча закрылась ниже, потому что так мой стоп оказался бы короче. Я знал, что тут велик шанс ралли, но я просто не хотел входить так высоко… Мне хотелось, чтобы свеча закрылась на пять-десять пунктов выше уровня. Но сформировался пин! Я встал в покупки – и получил прибыль, закрывшись у уровня предыдущего свинг-хая. Стоп для безопасности я использовал тот же – по ATR с периодом 24. Самый простой способ увидеть, чему равнялся ATR на каком-либо баре, – нажать в терминале «Вид – Окно данных». Там будут отображаться и показатели индикаторов. Просто наводите курсор на нужную свечу – и получаете значение ATR, которое на ней было. На этой конкретной свече ATR равнялся 18. Так что мы отступили бы от уровня минимума свечи (1.5799) 18 пунктов и получили бы стоп на 1.5781 (нижняя желтая пунктирная линия). Думаю, тут сразу становится понятно, почему мне не очень понравился этот сетап! Потому что входил я на 37. А стоп у меня стоял на 81, то есть равнялся 55 пунктам… А цель у меня была на двойных нулях – 63 пункта! При стопе в 55. Соотношение чуть-чуть получше, чем 1:1, но, очевидно, чем меньше ты платишь, тем лучше! Особенно когда торгуешь позициями приличного размера. Есть один интересный парадокс, который имеет огромное отношение в том числе и к паттерну SFP… Если кто не знает, раньше я профессионально торговал фьючерсами, работал в проп-фирме, но после этого перешел к торговле из дома. Так вот, иногда там проводились небольшие сессии вопросов и ответов с крупными трейдерами, действительно крупными, которые зарабатывали по 100-200 тысяч в неделю. Время от времени они дарили нам несколько минут своего времени, и мы задавали им вопросы. Однажды одного действительно крупного трейдера попросили дать какой-нибудь короткий, но полезный и эффективный совет по торговле. Этот парень делал тогда примерно по 200 тысяч в неделею. Он сказал: «Да, у меня есть один совет, который поможет вашей торговле. Входите в рынок максимально близко к тому месту, где станет понятно, что вы оказались неправы». Если вы сейчас не поняли, – запишите, чтобы подумать об этом на досуге! Входите в рынок максимально близко к тому месту, где станет понятно, что вы оказались неправы. Другими словами – ваши убытки должны быть небольшими! Именно поэтому я больше не торгую пин-бары. Именно поэтому, если я вижу великолепный уровень, – я покупаю сразу на нем! Прямо на уровне! Я не жду, пока сформируется пин-бар величиной в сотню пунктов. Я хочу входить прямо на уровне, сразу, а не после того, как цена от него уже улетела! Потому что, если уровень не выдержит, и цена его пробьет, – мне очень быстро станет ясно, что я был неправ. Но если вы покупаете на пин-баре… Взгляните еще раз на пин-бар из нашего последнего примера! И забудьте на секунду о паттерне SFP. Если бы вы вошли после этой свечи, как по обычному пин-бару, ваш вход оказался бы очень далек от уровня! Чтобы понять, что вы ошиблись, вам бы пришлось долго ждать, чтобы цена спустилась далеко вниз и только потом пробила уровень... Да, как пишет Адриан, если говорить вкратце, то смысл заключается в наименьшем риске при наибольших возможных прибылях. Но многие трейдеры, опять же, склонны все делать наоборот! Может, сейчас вы мне не поверите, может, рассмеетесь, но мне доводилось видеть, как люди входят в покупки, например, на подобном пин-баре (да, я знаю, что он далековато от уровня) и говорят: «Так, ну, стоп-лосс я поставлю чуть ниже пин-бара. Я знаю, что торговать стоит с соотношением риска к прибыли 1:3, так что… Чему там будет равняться размер стоп-лосса умножить на три?..». И они выставляют свой тейк-профит далеко вверху, у самой границы графика! Как будто рынку есть дело до их соотношений рисков к прибылям! Так что в идеале паттерн SFP не должен быть похож на пин-бар. Конечно, если сетап хороший, – можете рискнуть. Но не стоит радоваться пин-барам! Хорошо, когда тени небольшие. Позвольте показать вам другой пример. Заодно вы сможете составить представление о перевесах на дневных графиках… Это – дневной график канадского доллара. Взгляните на паттерн SFP… Хорошая сделка! Пробили уровень – закрылись сверху. Это – один из примеров дневного перевеса. Мы ожидаем, что цена развернется и начнет расти. Если попытаться представить, куда может пойти рынок… В краткосрочной перспективе можно ожидать, что уровень, проведенный по минимумам предыдущего скопления свечей (верхняя белая пунктирная линия), при подходе к нему цены наверняка проявит какую-то силу. Когда я получаю перевес на дневных графиках в виде паттерна SFP, для поиска более точного входа я обычно опускаюсь на часовой таймфрейм. Где нам станет понятно, что мы оказались неправы? Это станет ясно, если свеча закроется ниже минимума свечи паттерна SFP (нижняя белая пунктирная линия). Так что если мы войдем на дневных графиках, наш вход получился бы на 0.9897, на закрытии свечи SFP. А минимум – далеко внизу, на 43! До него целых 55 пунктов, а ведь свеча должна закрыться даже ниже! А теперь посмотрим, что происходило в тот день на часовом таймфрейме. Попробуем найти там сетап на вход в покупки, учитывая, что на дневном графике мы настроены по-бычьему. Рынок формирует лоу, уходит от него наверх, возвращается обратно, пробивает уровень, – но закрывается выше! Вот это я и называю «вход максимально близко к тому месту, где станет понятно, что я оказался неправ». Отторговывая дневной перевес на часовых графиках, мы бы вошли в покупки на уровне 0.9849. Примерно в 8 пунктах от нашего уровня! С целью далеко вверху (белая пунктирная линия). Получается, мы торгуем часовой SFP в направлении дневного SFP. Стоп очень короткий – даже с учетом ATR с периодом 24! Почему? Взгляните, как близко мы к минимуму свечи! Так что длинные тени нам вовсе не нужны! Главное, – чтобы свеча не закрылась ниже уровня! Как я и сказал, все дело в ликвидности. Так что, как мне кажется, отслеживать происходящее на более крупном таймфрейме – дело прибыльное. Увидев этот огромный SFP, я сразу же перейду на часовой график, чтобы найти более точный вход. Я могу закупиться на откате после пробоя уровня или на другом SFP. Но входы я предпочитаю искать именно на часовых графиках, потому что мне не нравится, что на дневном таймфрейме стопы часто оказываются достаточно внушительных размеров. Так что если вы торгуете на часовых графиках, стоит регулярно поглядывать и на дневные, чтобы понимать, где вы находитесь в общей картине. Потому что, как я говорю, не нужно много сделок, чтобы у вас на этом рынке дела шли хорошо! Давайте посмотрим, чему тогда равнялся ATR… 16 пунктов! Получается, наш стоп находился бы на 41-16… Сколько это, 25? Я плохо считаю в уме. То есть, мы открываем сделку на закрытии свечи (49), из-за спреда вход оказывается на пару пунктов выше, то есть на 51… Стоп на 25 – размером в 26 пунктов. А цель – 75 пунктов. Соотношение 3:1! На самом деле, такое у меня бывает нечасто. Обычно соотношение рисков к прибылям у меня чуть-чуть получше, чем 1:1, – где-то 1,2:1. Выхожу в прибыль за счет винрейта! Но если появляется возможность войти в сделку с соотношением 3:1, – это просто прекрасно! Это соотношение зависит не от рынков, оно зависит от ваших входов! Наверное, некоторые из вас сейчас подумали: «Очевидно! Я и так это знаю». Но многие не знают! И совершают такие ошибки постоянно. Одна из самых распространенных ошибок заключается в том, что люди не закрывают свою сделку, потому что цена никак не может дойти до их цели, выставленной исключительно по соотношению риска к прибыли. И это, наверное, самое нелепое, что я когда-либо видел! Кроме того, я варьирую размер своих сделок, не превышая при этом определенного потолка агрессивности. Да, я это делаю! Если я нахожу часовой перевес в сторону дневного перевеса, – это для меня плюс! Дополнительное подтверждение. Так что я могу позволить себе немного повысить риски. Но потолок у меня есть! При наличии совершенно великолепного сетапа я рискую тремя процентами от депозита. Эта сделка – как раз такой случай! А если бы перевес был только часовой, без дневного, то я бы вошел с двумя процентами риска. Так что небольшая вариативность у меня присутствует! Но именно небольшая, что-то более серьезное сильно бы повлияло на итоговый результат. Но на лучших сетапах я склонен торговать более агрессивно. Вот вам пример сделки в пятницу… Некоторые из вас знают, что я даже открыл рум в ночь с четверга на пятницу, чтобы предупредить всех об этом сетапе. Не знаю, многие ли из вас вошли по нему, но сетап этот был совершенно очевиден! Почему я показываю вам эту сделку на вебинаре по SFP, – расскажу через секунду. Взгляните-ка… Очевидно, самое главное тут – длинный уровень, множество отскоков! Обратите внимание, что паттерн SFP тут тоже есть. Все ожидали продолжения восходящего тренда, но рынок откатывает, выбивает «слабые руки» и мгновенно уходит вверх. Но я эту сделку упустил! А дальше рынок спускается вниз, пробивает мой уровень, откатывает обратно к нему… Тут я вошел. Цена была 1393.75, мне удалось ухватить крупное падение. И вот что забавно! После этого я закрыл сделку, когда рынок был на подходе к минимумам, и написал всем: «Хорошая выдалась неделька! Все, я закончил торговлю, хороших всем выходных!». И пропустил вот это! Снова вопрос – что здесь произошло? Достойный свинг вниз, хороший свинг вверх, мы отторговали снижение… А дальше рынок пробивает уровень предыдущего лоу и закрывается сверху. Опять же, это пин-бар! Так что сетап неидеальный. Но паттерн тот же самый! А дальше цена немедленно улетает вверх, обратно к уровню. Тут можно подумать еще вот о чем… Если бы вы продали там же, где и я, на откате после пробоя уровня, но не догадались бы выйти внизу, – вы бы смогли использовать этот паттерн в качестве сетапа на выход! Нет смысла оставаться в продажах, когда знаешь, что грядет ралли. Если очень хочется продавать, – можете закрыться, а войти в продажи выше, по более выгодным ценам. Так что видеть рынок в черно-белых тонах – это неправильно! «Так, когда я нахожу этот паттерн, я покупаю (или продаю)». Нет, его можно использовать и для сопровождения открытых сделок! Причем в этом плане он – достаточно полезный инструмент! Знаю, некоторые из тех, кто продавал, использовали вот эту цель, в самом низу! Предыдущий уровень хаев и лоу… Если бы вы тоже продали на синем уровне с целями в самом низу, – после формирования паттерна SFP вам не стоило бы оставаться в сделке! Напротив, вам стоило бы подумать: «Похоже, будет разворот, и меня выдавят из рынка». Особенно если учесть, что время было уже вечернее! Так что этот паттерн можно использовать и в качестве инструмента для трейд-менеджмента. Но, опять же, в этом примере мне не понравилось бы соотношение рисков к прибыли! Не люблю пин-бары. Но на появление паттерна все же стоит обратить внимание! Дам вам пример сетапа с хорошим коротким стопом. Давайте-ка посмотрим… Вот график нефти. Обратите внимание на то, каким коротким тут был бы наш стоп! Что особенно важно для такого волатильного инструмента, как нефть. Свеча практически идеальна! И не нужно ее бояться! Пусть это и медвежья модель поглощения, которая пробила уровень поддержки. Многих это так испугало, что они не решились покупать! Наверное, именно поэтому эта сделка и оказалась такой удачной. На самом деле, часто лучшими оказываются именно те сделки, войти в которые было очень тяжело. Мы бы закупились на закрытии красной свечи. Посмотрите, что произошло дальше! Мгновенное и резкое ралли. Кстати, забавная история! Эта сделка на самом деле случилась на новостях! Была опубликована новость о том, что США планируют выступить с заявлением, в котором они попросят Великобританию предоставить нефть из своих стратегических запасов. И цена буквально обрушилась к уровню! Сформировав паттерн SFP. Трейдеры из моего рума вошли в покупки. И тут вдруг следующая новость – никакого заявления не будет, все оказалось просто слухами! И цена выстрелила вверх. Кто-то скажет – паттерн тут не при чем, все дело в новостях! Но почему цена все же пробила уровень лоу?.. Почему не сформировала «двойное дно» или просто не остановилась прямо над уровнем?.. Создается впечатление, что перед такими движениями цена всегда пробивает уровень! Это меня завораживает. Но, конечно, этот сетап отрабатывает не всегда! Вот вам еще один пример, достаточно интересный! Он хорошо иллюстрирует одну идею… На графике мы наблюдаем SFP. Уровень пробит, закрытие сверху, рынок ушел вверх… Но я бы не назвал это оптимальной сделкой. Тут нужно вернуться к тому, о чем я говорил в начале вебинара. Свинги должны быть глубокими, а точки разворота – основными! Не сказал бы, что какой-то из свингов слева можно назвать глубоким. Куда больше мне нравятся крупные движения! Уровни, проведенные по ним, кажутся мне более надежными. А этот пример больше похож на горизонтальное скопление cвечей! Откат был совсем небольшим, следовательно, в покупки я бы не вошел. Знаю, сделка закрылась бы с прибылью! Причем с весьма неплохой. Но я бы все-таки не стал закупаться! А вот этот сетап справа мне нравится уже куда больше! Если бы только тень у свечи не была такой длинной... Взгляните только – куда уж длиннее! Опять же, тут тоже выходили новости. Давайте-ка посмотрим на ATR… На первом сетапе, на котором я бы не вошел, он равнялся 48 пунктам. 48 пунктов под 105.27… 104.79. А закрылась свеча SFP на 105.83. Так что нет, ту сделку я бы не открыл. Поэтому мне и нравятся стопы по ATR! Я их протестировал, они очень надежны. Они удержат вас в рынке, если цена вдруг решит еще раз обновить минимум. Но насчет второго сетапа – по нему я бы тоже все-таки не вошел! Неважно, насколько хорошо он выглядел, я бы просто не стал «платить на входе». Это – снова к разговору о том, что в головах у большинства ритейл-трейдеров часто творится нечто прямо противоположное тому, что происходит у профессионалов. Рынок рисует новый максимум, – все хотят покупать! А профессионалы им продают… Рынок рисует огромный пин-бар, – ритейл-трейдеры в восторге! Они всегда любят пин-бары, ведь это прекрасный разворотный паттерн. Тогда как вам самом деле стоит думать: «Вот дерьмо! Это пин-бар. Было бы намного лучше, если бы свеча закрылась недалеко от уровня». Вот это, по сути, мы и ищем! Обычно я прохожусь по всем своим графикам и определяю расположение основных свинг-хаев и свинг-лоу, просто чтобы быть в курсе. Я выбираю наиболее крупные свинги на торгуемых мной таймфреймах, – то есть на H1 и D1! И отмечаю их. Вот тут, на дневном графике австралийца, основной точкой свинга будет вот эта (нижний горизонтальный пунктир). Потому что вот эти (два диагональных пунктира) я не расцениваю, как достаточно крупные. Может, они достаточно крупны для часового таймфрейма! Но не для дневного. А свинг-хай будет, пожалуй, здесь (верхний горизонтальный пунктир)… Что, конечно, достаточно далеко от текущей цены! Но это все же дневные графики. После них я спускаюсь на часовой таймфрейм и делаю все то же самое. Где, очевидно, сетапов намного больше! Начинаю размечать с самых крупных свингов и постепенно оказываюсь все ближе к цене. А теперь давайте перейдем к ответам на ваши вопросы. Пара вопросов у нас уже есть! Да, я открываю сделки по паттерну SFP, если он опирается на уровень только лишь одного свинг-хая или свинг-лоу! Если мне кажется, что точку свинга вполне можно назвать ключевой на графике, – я ее отторгую! Еще мне нравится, когда рынок при этом выходит за пределы своего ATR, но это не обязательно. Если цена вернулась к зоне и сформировала паттерн SFP, – мне этого достаточно! Так что, отвечая на ваш вопрос, Мэтт, если это – второй подход к уровню, то да, я буду его торговать! Давайте попробуем найти пример на графиках. Опять же, это – сделка, которую мало кто открыл! Вот вам уровни хаев – просто прекрасные! Рынок делает движение вверх, возврат, еще одно движение вверх, еще один возврат… Я бы вошел в рынок вот здесь (левая красная стрелка), это я называю «вход по слепому движению». Рынок оттолкнулся – и началось ралли! Не очень большое, но все-таки ралли. А потом рынок вернулся – и нарисовал паттерн SFP (правая красная стрелка), то есть произошла неудачная попытка сформировать новый свинг-лоу... Когда торгуешь не уровень, а только одну отдельную свинг-точку, нужно быть более осторожным. Для этого свинг должен быть действительно большим! Но если мы торгуем важный уровень типа этого, – наличие огромных свингов уже не так важно. Опять же, обратите внимание, что после нашего входа по SFP цена совершила еще одну попытку сформировать новый минимум, но наш стоп по волатильности помог нам не вылететь из позиции. Что обязательно случилось бы, если бы мы использовали обычные стопы под минимумом свечи. Позвольте показать вам на этом графике еще кое-что интересное… Некоторые торговали еще и вот этот паттерн. Но это – не лучший выбор. Почему? Потому что при торговле этого паттерна вам нужно попытаться представить, где именно на графике все трейдеры и аналитики начнут мыслить по-бычьи. Они не станут бросаться покупать только из-за пробоя одной свинг-точки! В особенности, если совсем рядом есть еще одна крупная свинг-точка чуть-чуть выше. Так что не стоит слепо торговать каждый паттерн! Нужно искать крайние максимумы и минимумы, которые заманят в рынок множество покупателей или продавцов. Так что когда какой-то внутренний свинг находится по соседству с более крупным свингом… Особенно если эта зона очень похожа на флет… Ориентироваться лучше на основной хай. Роза задает интересный вопрос: что важнее, одиночные свинг-точки или сильные уровни поддержки-сопротивления? Мне больше нравятся свинг-точки! А еще мне нравится второй возврат к уровню, как на этом примере с австралийцем. И мне не очень нравится торговать паттерны SFP, которые формируются на уровнях со множеством свинг-точек. Сейчас покажу, что я имею в виду… Скажем, происходит вот что… Появляется хай, рынок откатывает, появляется, может, чуть более высокий хай, рынок снова откатывает, потом – еще один чуть более высокий хай, может, даже с закрытием над зоной, рынок откатывает, возвращается к зоне – и наконец-то формирует SFP… Вот такой паттерн мне бы не захотелось торговать! Мне кажется, не стоит торговать по уровням, которые получили от цены слишком много ударов. Когда она подходит к уровню уже в пятый раз, – такие сделки меня не особенно интересуют… Потому что, как мне кажется, когда цена раз за разом бьет по уровню, – это, как правило, знак того, что ей очень хочется пробить его. Но SFP – паттерн очень дискреционный! Так что иногда даже такой его вариант может выглядеть неплохо. Но в целом все же я бы сказал, что если цена ударила по уровню уже несколько раз, – я бы на месте новичка вел себя очень осторожно. Лучше торговать либо варианты с одной свинг-точкой, либо варианты, где уровень был атакован только пару раз. Хантер, не могу назвать минимального количества баров между SFP и предыдущим свингом! Но, как я и сказал, самое важное – это свободное пространство. Действительно, это прозвучит очень дискреционно, но график должен выглядеть «правильно». Он должен выглядеть так, чтобы нам становилось понятно, что перед нами – полноценный свинг! А если его не было, то входить на каком-нибудь маленьком свинге просто нет смысла. Окей, вот это – великолепная сделка! Именно это я и подразумеваю, когда говорю «полноценная свинг-точка». Взгляните на рынок – он рисует новый хай и закрывается на один пункт ниже уровня. То есть рынок совершает резкое движение вниз, – а потом резко поднимается вверх! Тут нет никакого «минимального количества баров», это просто – огромный свинг! Нельзя определить какое-то точное число, например, восемь. В этом примере за восемь баров ничего бы просто не успело произойти! Главное, – свинг должен производить впечатление глубокого. Этот сетап особенно хорош наличием гэпа, который не успел закрыться. И тем, что рынок из-за этого гэпа и сильного движения после него уже вышел за пределы своего ATR! Тут надо было входить, никаких сомнений! Как вы видите, небольшие свинги меня не интересуют. Давайте найдем какой-нибудь пример небольшого свинга… Вот, например (правая часть графика). Правда, паттерн SFP тут не сформировался, но если бы сформировался, – я бы не стал его торговать. Как по мне, свинг выглядит недостаточно большим! Плюс здесь нет никакого уровня. Если продлить уровень свинга влево, станет видно, что тут нет ни одной причины закупиться, это – просто небольшая точка свинга. Чего не скажешь о левой части графика! Пусть этот свинг нельзя назвать значительным, но сетап уравновешивался тем, что там у нас был весьма достойный уровень, то есть входили мы в хорошей зоне, где в покупки вошло немало трейдеров, которых потом вынесло по стопам. Это легко представить, глядя на график! В то время как справа у нас имеется просто один небольшой откат, там нет ни сильного уровня поддержки-сопротивления, ни глубокого свинга. Если хотите научиться отличать «достойные» свинги от всех других, – я не шучу, когда советую вам подписаться на популярных технических аналитиков! На самом деле, таких не так уж и мало. Не хочу очернять ничьи имена, но попробуйте найти их и подписаться на них в Twitter! Они сами расскажут вам обо всех основных свинг-точках. А вы сможете буквально торговать против них! Они будут писать: «Когда рынок пробьется к такой-то зоне, – будем искать покупки». А вы ищите продажи! Те твиты, которые я показал вам ранее, – это реальные твиты серьезных авторитетов технического анализа, без шуток! На самом деле, многие их трейды действительно отрабатывают! Проблема только во входах. Потому что, опять же, они используют стандартное определение тренда, которое на этих рынках не работает! Потому что тут постоянно выносят стопы, – бывает, по два раза! Как раз читаю ваш вопрос, Роу… Важен ли таймфрейм? Тут забавная ситуация! У каждого свои правила торговли. Некоторые трейдеры вам скажут: рынок абсолютно ликвиден! Ну, не ликвиден, в смысле, он никогда не останавливается! Можно говорить о часовом таймфрейме, можно о пятиминутном, но разделение на таймфреймы – это просто разбивание рыночной информации на отдельные равные кусочки, которые мы в состоянии обработать. Само собой, рынок не закрывается и не открывается заново каждые пять минут! Так что действительно, можно спросить, большой ли смысл имеет закрытие над уровнем, если самое главное – это его пробитие и разворот. Пусть я и дискреционный трейдер, но я очень люблю правила! Так что лично мне гораздо приятнее торговать только те сетапы, в которых цена откатывает обратно и закрывается за уровнем именно на том таймфрейме, на котором я торгую. Ваш вопрос я прокомментировать не могу, потому что не обладаю нужным опытом. Но я все же склонен считать, что закрытие свечи под уровнем свинг-хая или над уровнем свинг-лоу – это свойство очень надежных паттернов. Мне известно, что некоторые добиваются просто небывалого винрейта, торгуя глубокие свинг-точки и используя эту методологию установки стопов. Грэхем спрашивает, могу ли я побольше рассказать об FTA. Это – отдельная тема, которой мы посвятили один из вебинаров, проводившихся в прошлом месяце. Но для меня FTA – это ближайшая очевидная точка структурной поддержки или сопротивления. При торговле SFP это будет ближайшим местом, где рынок, вероятно, развернется. Если подходящего уровня найти не удается, это будет уровень предыдущей точки свинга. К примеру, если бы я вошел в покупки по этому паттерну SFP, то тейк-профит я бы поставил на уровень хая, так как никаких серьезных уровней сверху не наблюдается. Можно, конечно, провести уровень по скоплению пиков слева, но серьезным его не назовешь! Так что здесь я бы ориентировался на локальный максимум. Но, очевидно, если у вас на пути будет какой-то ключевой уровень, – вам придется выйти на нем! Или лучше будет сказать – я бы вышел на нем. Но, как уже говорил, важно учитывать, какой таймфрейм вы торгуете, потому что можно прибегнуть к одному приему… Так как этот вебинар уже можно считать оконченным, пожалуй, обсудим это в подробностях позже, но есть один интересный прием! Если на часовых графиках в конце торговой сессии сформируется SFP, – вы можете посмотреть, не закроется ли рынок так, чтобы SFP образовался и на дневных графиках. Давайте посмотрим на EURJPY. Это – дневной график, на нем сформировался свинг-хай (109.950), после которого цена развернулась и прилично откатила. Если мы переместимся на часовой таймфрейм, то можем обнаружить и отторговать часовой паттерн SFP, сформировавшийся на уровне этого дневного хая. Это – не самый лучший пример, потому что сетап сформировался в пятницу, причем поздно – в четыре часа вечера. В это время я сделки уже не открываю. Но давайте предположим, что это произошло в среду! В пять-шесть часов вечера. Если паттерн SFP формируется в конце торговой сессии на уровне основного дневного хая, и вы по нему входите в продажи, – существует вероятность, что часовой SFP окажется и дневным SFP, что позволит вам использовать гораздо более крупные цели! Например, вы входите, цена немного откатывает вниз, но так и не доходит до FTA на часовом таймфрейме, например, вот тут (белая пунктирная линия). Но вдруг вы видите, что SFP формируется и на дневных графиках, а вы по-прежнему находитесь в продажах! В этом случае стоит пересмотреть свои цели. Для сопровождения таких сделок я переключаюсь на дневные графики. Так что FTA будет зависеть еще и от таймфрейма! По сути, Уэйдс, SFP – это только один из паттернов, которые я отслеживаю. Я каждый вечер проверяю, не произошло ли неудачного пробоя каких-нибудь из основных свинг-хаев или свинг-лоу. Если я найду SFP на дневном графике, то приму решение, что на следующий день я буду искать сделку в том же направлении на часовом таймфрейме. Цель буду использовать дневную! Потому что паттерн я обнаружил на дневном графике. Но вход будет на часовом таймфрейме, как и стоп-лосс! При этом торговать я буду дневной перевес. Но часовые SFP я торгую и без дневного перевеса! Просто такие сделки проходят намного быстрее. Нет, объемы я не отслеживаю… Вообще на них не смотрю. Так, чтобы прояснить вопрос со входами, покажу еще один пример… Давайте вернемся к нашему примеру с нефтью. Сейчас накину на график ATR с периодом 24 и посмотрю, чему он равнялся на нашем SFP… 48 пунктов. 48 пунктов я вычту от цены минимума! Не от цены входа, не от цены закрытия бара, а от цены минимума бара, который и является паттерном SFP. Вошел бы я точно на уровне цены закрытия! Но стоп я поставил бы на 48 пунктов ниже минимума бара. Здесь он равняется 104.29. Я бы отнял 48 пунктов, – это и стало бы моим стопом! А насчет целей – в этом примере я поставил бы тейк-профит на FTA. Где здесь была бы FTA? Вот тут, на лоу всех этих баров (белая пунктирная линия). Так вышло, что прибыль в этом случае равнялась бы 100 пунктам! Причем цель была бы достигнута за три минуты – быстрейший результат! Это, конечно, обусловлено новостями. Именно такой трейд-менеджмент я бы использовал в этом случае. Саймон, ниже я не спускаюсь! Торгую только на дневных и часовых графиках. Лично мне там сетапов хватает! Больше мне и не нужно, так что ниже я не спускаюсь. Но я знаю, по крайней мере, двух трейдеров, которые несколько месяцев назад начали торговать SFP на пятиминутных графиках, и дела у них идут очень неплохо. Конечно, я никому не советую торговать пятиминутки, но этот паттерн будет работать у вас на любом таймфрейме, если вы научитесь его распознавать. А как научитесь, – я бы всем посоветовал начать его отслеживать! Потому что это полностью преобразит ваш подход. У меня в этом нет никаких сомнений. Но для этого вам придется наловчиться определять эти свинг-точки! Ищите глубокие свинги! Свинг-лоу – пробой уровня вниз, закрытие свечи сверху, свинг-хай – пробой уровня вверх, закрытие свечи снизу. И постарайтесь не слишком радоваться пин-барам! Они здесь не нужны. Единственный необходимый критерий – пробой уровня и возврат с закрытием свечи. 5-6 пунктов – отлично! Нет необходимости, чтобы рынок отвергал цену на сотню пунктов. Как я и сказал, когда вы станете хорошо торговать этот паттерн и выйдете по нему в плюс, то появление пин-баров начнет вас разочаровывать! Майк, хороший вопрос! Но я в последнее время торгую этот рынок не особенно активно. Забавно, но эта стратегия хороша тем, что она просто великолепно работает при флете, где большинство трейдеров испытывают затруднения. Они хорошо справляются с торговлей по тренду, но вот когда начинается фестиваль пил и боковиков, – дела начинают идти скверно! А эта стратегия так хорошо работает в боковике! Просто до нелепости хорошо. Но! Я обнаружил, что особенно хорошо она работает на USDCAD. Хотя если вы посмотрите на его дневной график, то поневоле зададитесь вопросом «почему?». Она хорошо работает на всех рынках, никаких сомнений! Не буду говорить вам «USDCAD – лучший, так что торгуйте только его»! Но по USDCAD винрейт этой стратегии у меня и правда высокий. На этой паре вынос стопов происходит постоянно! Как я и сказал, когда вы научитесь торговать по этому сетапу, вы будете поражены! Не буду говорить «надеюсь, что это откроет вам глаза», потому что никаких надежд я не испытываю, я искренне полагаю, что когда вы начнете различать на графиках этот паттерн, – вас поразит, как часто на рынке появляются торговые возможности! Как часто появляется этот паттерн, как часто трейдеры входят и попадают в ловушку, – раз за разом… Но, конечно, особенно часто это случается на USDCAD. Джейси, вход происходит сразу же после закрытия бара. Какой бы SFP вы ни торговали, входить нужно прямо на закрытии. Давайте покажу еще один пример…Они повсюду! Но дам вам вот этот. Так уж получилось, что я прямо сегодня ожидаю появления сетапа вот здесь, на USDJPY! Видите этот уровень? 81.85! Хороший уровень, который раньше был уровнем сопротивления! Видите, как рынок вернулся к нему для тестирования после пробоя? Немного не дошел, правда, но сформировал хороший свинг-лоу! Если на его уровне появится SFP, – планирую встать в покупки! Это будет отличной возможностью. Так что входить нужно на закрытии бара SFP со стопом по ATR, который будет стоять под минимумом. Сейчас найду пример… Давайте откроем USDCAD! Окей, вот – точка свинга! Отметим уровнем максимум цены (желтый пунктир). Справа – SFP. Видите, как большая зеленая свеча закрылась под уровнем? Вот после закрытия мы сразу и входим рыночным ордером! Иногда те, кто любит схитрить, спрашивают: а нельзя ли входить отложенными ордерами, ставя их на уровень сразу после пробития? Ведь это позволит уменьшить размер стоп-лосса! Кто-то вообще спрашивает, нельзя ли входить по рынку уже после ложного пробоя уровня, раз уж они случаются так часто. Да, тут можно экспериментировать. Подходов масса! Но цель этого вебинара – рассказать вам, как этот паттерн торгую лично я. А я вхожу на закрытии бара. Как закрывается, – сразу же открываю сделку! Давайте добавим ATR с периодом 24… На этом баре он равнялся 13 пунктам. Максимум – 1.0035, стоп на 13 пунктов выше – 1.0048. Конечно, к этому придется добавить и спред, его необходимо учитывать. Стоп у меня будет на красной пунктирной линии, цель – на FTA (белая пунктирная линия). Вы наверняка думаете: «Вот хитрец! Поставил тейк-профит туда, куда цена действительно дошла». Но взгляните на все эти максимумы свечей слева! Если вам не нравится соотношение рисков к прибыли, – не торгуйте! Конечно, нелогично брать сетапы с целью в 10 пунктов и стопом в 50. Однако я обнаружил, что винрейт у этого сетапа очень высокий. И под «очень высоким» я подразумеваю значение около 90%. Если не верите, – как я и сказал ранее, просто начните их отслеживать! А раз винрейт такой высокий, иногда я беру и те сетапы, в которых риски немного выше, чем цели. Конечно, ненамного! Повторюсь, глупо рисковать 50 пунктами, чтобы сделать 10. Но нет нужды и брать только те сделки, в которых цели в два раза больше рисков! Иногда я вхожу и с соотношением хуже, чем 1:1. Если сетап хорош, я достаточно комфортно себя чувствую и в сделке с соотношением 0,8-0,9:1. Ладно, пора заканчивать! Надеюсь, вебинар вам понравился. Переведено специально для Tlap.com
  4. Том Данте – техники разгона маленьких депозитов Успешный разгон депозита – тема, которая будоражит умы многих трейдеров! Так вышло, что в этом плане Тому Данте есть, чем поделиться: успешный разгон двух депозитов стал для него входным билетом в проп-фирму. В этом вебинаре он поделится своим опытом (подкрепляя слова выписками со счетов), расскажет о распространенных причинах слива депозитов, даст несколько психологических техник, повышающих шансы на успех, и в конце опишет свой подход, основанный на статистике, благодаря которому ему удается вести торговлю с высокими рисками без сливов. Интересного чтения! [Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью *** Итак, все собрались, можем начинать! Когда я анонсировал этот вебинар, наверное, многие подумали, что на нем я буду рассказывать о каких-то конкретных секретных техниках для агрессивного разгона депозита и достижения огромной доходности. Но нет, конкретных сетапов мы сегодня касаться не будем! О чем мне хотелось бы рассказать, так это об определенных психологических и статистических приемах, позволяющих увеличить свой перевес и эффективность торговли. (Подпись: обратите внимание, что между пополнением счета и первой сделкой прошло шесть дней, – я выжидал появления наилучшей торговой возможности) Представляю вашему вниманию один старый скриншот... Это первый торговый счет, открытый мною после того, как я вышел в стабильную прибыльность. Дело было летом 2007 года. Торгуя на этом счете, я накопил статистику, благодаря которой мне удалось получить работу в проп-фирме. Как вы можете увидеть справа вверху, начал я с 63 фунтов. Я пополнил счет на 50, а 13 – это остаток от одного из моих старых депозитов, слитых во время экспериментирования с различными техниками. Я добавил к нему 50 фунтов, стартовал с 63 – и начал разгонять! Как вы можете видеть, первая сделка была открыта по бунду. По 2 фунта за пункт! Эта сделка помогла мне увеличить депозит до 143 фунтов. Было это 20 июля! Двигаемся дальше, 24 июля с меня сняли 4,92 фунта за перенос сделки по GBPJPY на следующий день. Это из-за изменения процентных ставок, – кэрри-трейды на продажу в те времена обходились недешево! Из-за этого мой депозит уменьшился до 138,71. Но на этой сделке я заработал 40 фунтов, и в итоге депозит стал равняться 178 фунтам. И дальше… Как вы видите, мой депозит все рос. Слева видны даты. 24 июля размер депозита равнялся уже 173 фунтам, а ко второму августа – 478. Оцените размеры прибыльных и убыточных сделок. Убытки – 14 фунтов и 3 фунта. Один тик тогда стоил три фунта, – то есть это был убыток размером в один тик! Из этого стейтмента понятно, что я не занимался никакими глупостями типа торговли без стопов. Убытки случались! Это – второе августа, дальше… Следующий скриншот. 16 августа мы достигли отметки в 770 фунтов. При этом я получил пару приличных убытков, один по GBPJPY, другой – в сделке по сахару. Они составили примерно по 10% от депозита: 61 фунт от 634 и 80 от 850. Для достижения такой доходности мне приходилось торговать с рисками в 10% на сделку. Это было 16 августа 2007… Двигаемся дальше! Окей, 7 сентября! Депозит – 1 203 фунта. Я торговал немало инструментов, но наверное, вы заметили, что многие сделки были открыты по бунду. Торговля на бунде мне всегда удавалась! Так что ничего удивительного, что он то и дело встречается в этом стейтменте. Но при этом я торговал и валюты, и DAX. Обратите внимание на винрейт, – на этом отрезке убыточная сделка была только одна, по евродоллару. И, как мы можем видеть, убыток составил 66 фунтов от депозита в 848, то есть менее 8%. Конечно, риски были 10% на сделку, но если у меня появлялась возможность выйти из убыточной сделки раньше, – конечно, я ей пользовался. Депозит все рос и рос... Примерно в это время я начал присматриваться к проп-фирме Futex. Как вы видите, депозит вырос почти до полутора тысяч. Пара убытков была! Обратите внимание: на сахаре я обжегся дважды. Раньше я никогда не торговал его, и за две попытки потерял по 10%... А это – последняя сделка перед моим собеседованием во Futex. Депозит перевалил за полторы тысячи. В то же время я торговал и на втором депозите. Сейчас покажу вам его! И о техниках скажу через секунду! Это – более подробный скриншот, так что информации здесь больше. Данные о номере счета и прочих деталях я закрасил черным. Окей, это – скриншот моего второго торгового счета! Он был открыт в TD Waterhouse, у другого брокера, но, как видите, торговал я на нем в то же время – летом 2007. Он был открыт чуть раньше – 19 июня. Причина открытия – мне захотелось воспользоваться бонусом, который в тот момент предоставлял этот брокер. Там предлагали 150 фунтов! Сейчас такого, наверное, уже не бывает, но в те времена TD Waterhouse буквально выдавал всем новым клиентам на торговлю по 150 фунтов! На этом скриншоте видно пополнение на 150 фунтов, ради которых я и завел этот торговый счет! Забавно, что они позволили мне открыть сделку при нулевом балансе! Техники, которые я использовал для наращивания обоих депозитов, были описаны мной в теме, которую я вел на форуме Trade2win. Я мог бы опять пройтись по каждому скриншоту, но, пожалуй, будет лучше заняться этим в конце вебинара, если кого-то вдруг это заинтересует, потому что иначе мы никогда не доберемся до сегодняшней темы! Так что лучше опустим детали и перейдем к итогу. Как видите, начал я со 150 бонусных фунтов, реальных средств на этот счет я не заводил! Открыл я его 27 июня 2007 года. А следующий скриншот… Размер депозита – 2 265 фунтов. Правда, одну тысячу прибыли мне удалось сделать благодаря движению в 250 пунктов на FTSE 100. Получил по 4 фунта за пункт! Но депозит удалось разогнать просто прекрасно. Отправившись на собеседование во Futex, я взял два этих стейтмента с собой. Два депозита (один – 150 фунтов бонуса, другой – 50 фунтов моих собственных средств) мне удалось разогнать примерно до 4 000. Как видите, в первую очередь в глаза бросается стабильно высокий винрейт. Это и позволило мне получить работу! А вот – мой вывод 500 фунтов с депозита в 2 265... Чуть позже я затрону эту тему более подробно, а пока просто скажу, что для меня всегда было очень важно выводить с торгового счета столько, сколько возможно. Не стоит держать у брокера все свои средства! Я уже упоминал это ранее. Итак, реально ли провернуть нечто подобное сейчас, в наше время? Ну, что сказать… Хотел бы я, чтобы этот вебинар проводился в конце года! Будь у меня побольше времени, я бы смог вам показать, чего можно достичь за более долгий срок. Я всегда относился к той категории людей, которые предпочитают доказывать слова действиями – и деньгами! А не разглагольствовать на вебинарах, что можно сделать вот так и вот эдак… Я хотел показать вам что-то поновее, чем скриншоты 2007 года. Буквально месяц назад, за две недели до запланированной даты проведения этого вебинара, я решил проверить, в состоянии ли я на практике сделать то, о чем буду рассказывать вам сегодня вечером. Я подумал – знаете, что? Надо попробовать еще раз начать с 50 фунтов! И посмотреть, во что я смогу превратить их к дате проведения вебинара. И вот что у меня получилось… Это – не скриншот, я сейчас на самом деле залогинился в свой аккаунт, чтобы показать вам стейтмент. Я начал с 50 фунтов. Первая открытая мной сделка обернулась убытком в 14 фунтов, и депозит упал с 50 до 36, – это видно в графе «баланс». А после сделки, проведенной мной в четверг, он составлял уже 560. С 50 до 560 фунтов за 8 сделок! Тут можно заметить пару нюансов. Это мы еще обсудим сегодня более подробно! Но пока обратите внимание, все сделки – по бунду. Интересно, почему же (смеется)? А еще – риски явно не 1-2%! Так что наша сегодняшняя тема – не «разгон депозита», а «разгон депозита со сравнительно высокими рисками без слива». Думаю, это – более подходящее название для сегодняшнего вебинара! Ну ладно, окей, давайте начнем! Как я и сказал, сегодня я не буду учить вас какой-то новой стратегии, дающей чудесные входы. Вместо этого я расскажу о своем подходе к процессу. Может, что-то вы уже знаете, может, что-то вы уже делаете. Но главное – это работает! Для начала давайте проясним один вопрос... Маленький депозит – это вообще сколько? У каждого на этот счет свое мнение! Я знаю многих трейдеров, которые начинали торговать с 500 фунтов или 500 долларов, – это, определенно, маленький депозит! Когда начинал я, у меня было всего лишь 200 фунтов – жалкие крохи! Не знаю, каков средний размер торгового депозита в ритейл-трейдинге, но, думаю, можно сказать, что все, что меньше 10 000 фунтов, – это маленький депозит. Немного отвлекаясь от темы… Мне постоянно задают вопрос: сколько нужно денег, чтобы получать с трейдинга хорошую зарплату?.. Этот вопрос я просто терпеть не могу! Потому что, во-первых, это зависит от того, что считать хорошей зарплатой. Те, кто задают этот вопрос, никогда не уточняют, что для них – хорошая зарплата! А просто спрашивают, сколько нужно денег, чтобы получать хорошую зарплату! Но, кроме того, это зависит еще и от рисков, на которые вы готовы пойти. И от того, насколько велико ваше статистическое преимущество! Но раз уж такие люди никогда не говорят, что для них – хорошая зарплата…. Я подумал – давайте поиграем с этим! И возьмем среднюю зарплату. Это – актуальная на сегодняшний день информация, я сам сегодня ее загуглил. Средняя зарплата по Великобритании! Согласно PayScale, для мужчин это – 31 511 фунтов в год. Кстати, очень интересный момент, обратите внимание на зависимость величины зарплаты от стажа, – мне кажется, это распространяется и на трейдинг! Но не будем сегодня углубляться в эту тему… Итак, вопрос: депозит какого размера нам нужен, чтобы делать по 30 000 в год? Своих трейдеров я учу, что стремиться нужно к целям минимум в 2R в неделю. Это в среднем! Не обязательно делать 2R каждую неделю без исключений. Какие-то недели будут гораздо прибыльнее! Бывает, что вы получаете свои 2R уже утром понедельника. Но бывает, что вы оказываетесь на пару R в минусе, и вам приходится отрабатывать этот убыток! Но, думаю, 2R в неделю – это легкодостижимая цель, если вы понимаете, что делаете. Это – хороший фундамент для последующего развития. Предположим, у вас есть депозит в 10 000 фунтов, и вы рискуете в каждой сделке 2%... Это будет 200 фунтов на сделку. Если вы сможете зарабатывать по 2R в неделю (мы сейчас не учитываем сложные проценты), это будет 400 фунтов в неделю, 1 600 фунтов в месяц или 19 200 фунтов в год. О чем это нам говорит? Если основываться на моем представлении о том, чего можно достичь благодаря обучению, то для того, чтобы получать среднюю зарплату по Великобритании, вам потребуется депозит в 20 000. Либо же вы можете торговать с рисками в 4% на сделку, – но с депозитом в 10 000! Тут, конечно, возможны вариации, например, можно удвоить риски, используя вдвое меньший депозит, то есть торговать на 5 000 с рисками в 8%. Но, очевидно, чем выше ваши риски, тем выше вероятность разорения. За годы торговли мне довелось повидать немало трейдеров, пытающихся превратить подобные небольшие депозиты во что-то более серьезное, но их постигало разорение… Так что на эту тему я размышляю уже не первый год! И если подумать… Мне кажется, что наращивать маленький депозит, – это проще психологически. Что я под этим подразумеваю? Если сравнить депозиты, например, в 5 000 фунтов и в 10 000 фунтов, мне кажется, работать с первым будет гораздо более комфортно психологически! Ведь чем больше ваш депозит, тем больше финансового урона вы можете понести! А чем депозит меньше, – тем проще кажется торговля! И просадки переносятся более комфортно. По крайней мере, я так считаю. Но если психологически это проще (а, как мы знаем, психология – это очень важная составляющая трейдинга), почему же тогда так много людей с этим не справляются?.. С наращиванием маленького депозита! Это очевидно. Главная причина тут одна, и очень простая, – недостаток капитала! Потому так сложно наращивать крошечный депозит, – вам просто не хватает капитала на выживание, на преодоление просадок. Давайте рассмотрим этот вопрос чуть более подробно… Нередко происходит вот что… Особенно это актуально для трейдеров, торгующих фьючерсными контрактами у брокеров с прямым выходом на рынок. Существует такая вещь, как минимальный размер позиции. Из-за того, что трейдеры не могут открывать позиции меньшего размера, чем минимальный, им приходится завышать свои риски. Посчитаем на пальцах… Скажем, у вас есть депозит в 5 000 долларов, и вы учитесь торговать S&P 500, используя фьючерсные контракты, которые стоят по 12,50 доллара за тик. Вы торгуете их на часовых графиках, используя мою стратегию. Покажу вам пример такой сделки… Вот. Прекрасный уровень! Пробой, после него – скругленный ретест, сетап на вход в покупки на возврате к уровню. Это – недавний график! И смотрите, что произошло… Тут мы, вероятно, удалили бы свой отложенный ордер, потому что цена подошла очень близко, но до уровня все же не дошла, а при втором подходе не был сформирован паттерн SFP. Но предположим, что мы все-таки вошли! Ведь мы были готовы торговать, – не важно, исполнится ордер или нет. Свой стоп я бы поставил немного пониже этой свечи. Вообще, найти для него подходящее место тут не так-то просто! Потому что тут нет ни одной чистой свечи, которая бы пробила этот уровень. Если увеличим, – становится видно, что перед пробитием у нас образовалась тут небольшая структура. Так что это – неплохое место для стопа. Если я вхожу в покупки на 1665 и ставлю стоп на 1657,5, получается, размер его будет составлять 7,5 пункта. Пункт – 4 тика, а стоп – 30 тиков. Не будем усложнять и учитывать спред на входе. 30 тиков! Таким образом, вы будете торговать S&P 500 на часовых графиках сделкой размером в 1 минимальный лот при депозите в 5 000 долларов. В этом случае ваши риски составят 375 долларов. Если сделка окажется убыточной, – вы потеряете 7,5% от депозита. Вот так и выглядит недостаток капитала! Из-за минимальных размеров позиций трейдеры вынуждены завышать свои риски. С этим приходится сталкиваться многим! Как этого избежать? Что можно сделать? Тут есть три ошибочных подхода… Во-первых, трейдер может уменьшать свои стопы, основываясь на том, сколько он готов потерять. В моем примере он сказал бы: «Я не могу позволить себе рисковать 30 тиками, ведь это – 7,5% от моего депозита. Лучше буду использовать более короткий стоп, – такой, чтобы риски составили всего 2%». Поступая так, трейдер ставит свой стоп на уровень, никак не привязанный к графику, и в результате получает вынос стопа из-за банальной волатильности. Стоп должен располагаться там, где вам будет понятно, что в сделке вы ошиблись! Он не должен основываться на том, сколько вы можете позволить себе потерять. Второй подход мне, как наставнику, приходится наблюдать особенно часто. Трейдер говорит: «Нет, я не могу позволить себе открыть эту сделку, потому что мне придется использовать в ней стоп-лосс в 30 тиков. Но я не хочу нарушать правила своей системы! Так что лучше дождусь сделки, которая отвечала бы правилам, но имела размер стопа не более, чем 10 тиков». Выбирая сетапы, вы работаете против своего статистического преимущества! Торгуя по системе, которая обладает перевесом, вы должны брать все сетапы, которые она вам дает, ведь вы не знаете, какой из них окажется прибыльным! Нельзя выбирать только сетапы с небольшим стопом, нужно входить на всех! Так что это – неправильный подход. И, наконец, часто бывает, что трейдер просто забивает на систему и решает найти новую, с более короткими стопами. Или начинает вносить правки в торговую систему, – например, переходит на более низкий таймфрейм. Встречаюсь с этим регулярно! Люди торгуют на часовых графиках, но решают опуститься на получасовые или пятнадцатиминутные. Почти всегда в основе такого решения лежит либо желание уменьшить размер своих стопов, либо желание увеличить количество сигналов по системе. Но очень часто при этом трейдеры не используют специальные техники, заточенные под младшие таймфреймы! Пусть рынок и имеет фрактальную природу, отдельные нюансы в торговле на разных таймфреймах все-таки присутствуют! Но многие этих нюансов не понимают, и буквально просто кликают с H1 на M5, и продолжают делать то же, что и раньше. Ну да ладно, хватит уже о том, что не работает! Давайте поговорим о рабочих подходах! Я сказал, что многие завышают риски из-за недостатка капитала, и мы рассмотрели, как это происходит. Но если подумать, большинство брокеров уже давно дают возможность торговать долями лота, подгоняя размер сделок под размер вашего депозита. Так что даже на жалкую сотню долларов можно торговать с рисками в 2%, то есть в 2 доллара, – многие брокеры дают такую возможность! Стоп в 50 тиков – можете торговать на счету, где тик стоит 4 цента! Это позволяет полностью решить проблему недостатка капитала, ведь вы можете торговать с рисками в 2% даже на маленьком депозите. Брокера с такими торговыми условиями легко найти и в Великобритании, и за ее пределами. Но если эта проблема решена, тогда в чем же дело?.. Почему люди сливают налево и направо? Вот почему… Очень тяжело воспринимать свою торговлю серьезно, когда ставки малы. Трейдер неизбежно завышает риски, что приводит к катастрофе. Я тоже испытывал эту проблему! И мне потребовалось немало времени, чтобы осознать ее. Я понял, что если я торгую только на маленьком депозите… Большого ведь у меня просто не было! Когда я начинал, мне просто неоткуда было взять пять-десять тысяч фунтов. Мне приходилось открывать депозиты на сотню, максимум – две сотни фунтов! И немало таких депозитов я слил, и приходилось открывать новые… А все потому, что я не мог серьезно относиться к рискам в 2% от сотни фунтов! Это же всего 2 фунта на сделку! В начале вебинара я говорил о 2R в неделю… Давайте посчитаем! Депозит в 200 фунтов, вы торгуете с риском в 2%, то есть 4 фунта, и делаете по 2R в неделю. Опять же, не учитывая сложный процент, это – 8 фунтов в неделю или 24 фунта в месяц. 24 фунта в месяц за терпеливое выжидание сетапов, за постоянный стресс от убытков, за кропотливое ведение журнала… За всю работу! Всего 24 фунта… И ведь не сказать, что спустя несколько месяцев ситуация кардинально изменится! Начиная с такого маленького депозита, вам очень долго придется зарабатывать совсем по чуть-чуть. Вот люди и пытаются как-то ускорить этот процесс! Они видят, что у них получается зарабатывать! А все благодаря тому, что они, обладая перевесом, торгуют с рисками в 2% от своего маленького депозита, насчет которого они не особенно волнуются… Стоит им увидеть, что это работает, – и они решают повысить риски. Что, как мы знаем, приводит к катастрофе. Многие сливают депозиты в том числе и потому, что их стратегия не справляется с просадкой. Или потому, что они сами с ней не справляются психологически! И начинают делать всякие глупости, – например, не открывать те сделки, которые они должны были открыть. Риск – это проблема! Расскажу вам о техниках, которые я использовал для разгона своих депозитов, – как недавно, так и в 2007 году, благодаря которым я смог устроиться на работу в фирме и добиться своего сегодняшнего положения. Ну, во-первых, извлекайте выгоду из всех доступных вам брокерских предложений, какие вы только сможете найти. Потому что капитал является критически важным фактором успеха! Помните те два счета, которые я показал вам в начале вебинара? Один я разогнал до полутора тысяч, другой – до двух с половиной тысяч. Первый депозит был моим собственным, второй же – просто бонус от брокера! Я не вложил в него ни капли собственных средств, капитал был бесплатным, и посмотрите, чем все закончилось! Мне удалось разогнать два счета до четырех тысяч фунтов, и 62% прибыли были получены благодаря чужим деньгам. Я буквально извлек выгоду из брокерской акции. Брокеров существует великое множество! Конкуренция высока, и каждый старается предлагать что-то свое, чтобы заманивать к себе клиентов. Не буду давать вам конкретный список, а то меня обвинят в продвижении каких-либо брокеров, но на разные выгодные предложения я натыкаюсь регулярно! 100% бонуса от первого депозита и так далее. Конечно, использовать бонусы не обязательно, но все же советую вам обратить на это внимание, потому что для наших целей критически важен любой капитал. Так что устройте поиск! Это – довольно стандартный совет, многие из вас, ребята, и так уже об этом знают. А теперь – пара техник, которые мне особенно помогли при разгоне этих депозитов… Я верю, что очень полезно не вкладывать в депозит одновременно все средства, которые вы планировали отвести на торговлю, а делать это поэтапно. Если вы решили, что хотите отвести на трейдинг тысячу фунтов, начните лучше с двухсот или двухсот пятидесяти, то есть с 20-25%. Никакой конкретной психологически комфортной модели тут нет, найдите то, что подойдет лично вам. Но я обнаружил, что чем меньше размер моего стартового депозита, тем увереннее я себя чувствую. И спокойнее! Начиная с 200 фунтов, с небольшого процента от полного депозита, привыкаешь к торговле очень быстро. Может показаться, что слив 20% – это не так уж и страшно, но на самом деле убыток есть убыток, так что в этом плане проблем с дисциплинированностью не возникает. Такой старт, как мне кажется, получается более осторожным. Скажу еще вот что! Думаю, регулярные выводы с депозита – это тоже хорошая идея. Это – психологический прием, который помогает мне поддерживать максимальную результативность. Как я и сказал, это работает не у всех! Но лично я обнаружил, что чем меньше денег у меня на депозите, тем лучше я торгую. Это распространяется и на новые депозиты. Все это – небольшие советы, которые могут пригодиться вам в плане психологии. Но они не рассказывают, как именно можно эффективно торговать при высоких рисках. А это – самый главный вопрос! Вот как это делается… И вот что вам нужно начать делать с этого момента… Вам нужно пройтись по своей стратегии и определить сетапы, обладающие наиболее высоким винрейтом. Если вы торгуете по моей стратегии, – разбейте ее на отдельные составляющие и пройдитесь по каждой из них! Определите, какие сетапы имеют наибольший винрейт. Зная винрейт и соотношение среднего убытка к средней прибыли, вы можете рассчитать математическое ожидание. Вы обнаружите, что все мои сетапы обладают положительным математическим ожиданием, – очевидно, если бы его у них не было, я бы им вас не учил! А вы бы, очевидно, не стали бы по ним торговать, обнаружив это. Так что математическое ожидание у них положительное, – но этого недостаточно! Расскажу, почему. Получив положительное математическое ожидание, вы сможете делать деньги, но динамика роста депозита во многом обусловлена винрейтом стратегии. Как нам известно, зарабатывать можно даже с винрейтом в 20%, если ваше математическое ожидание равняется, скажем, 15R. То есть на каждый фунт, которым вы рискуете, у вас приходится 15 фунтов прибыли. Математическое ожидание положительное! Но если вы будете рисковать в каждой сделке 20% от депозита, то вы, вероятно, разоритесь до того, как ваше матожидание получит шанс проявить себя. Если ваш винрейт – 20%, каковы шансы получить пять убытков подряд? Достаточно высокие! А если вы получите пять убытков, – все, game over! Ситуация складывается ужасная. Математическое ожидание у вас положительное, вы знаете наверняка, что ваша стратегия работает, но вы продолжаете сливать, потому что завышаете риски! (Текст на экране: обладая винрейтом в 20%, шанс получить 5 убытков подряд на отрезке из 50 сделок составляет примерно 99,9%. Как результат: матожидание не важно, высоких рисков при торговле по такой системе вы себе позволить не можете. Даже если винрейт вашей стратегии составляет 45%, шансы получить 5 убытков подряд будут равняться 70,6%. С винрейтом 80% вероятность получить 5 убытков подряд на протяжении 50 сделок снижается до 1,2%. Иначе говоря, шансы невелики! Пожалуйста, учтите, что тут в дело идет сравнительно сложная математика, так что каждому стоит самому проверить и перепроверить все вычисления. И не забывайте при этом, что вероятность – это всего лишь вероятность! Так что даже если ваша вероятность получить пять убытков подряд равняется всего лишь 1%, – это еще не значит, что этого не произойдет сразу же, как только вы начнете торговать. Это называется законом подлости) Так что я сделал вот что… Всем советую этим заняться! Пройдитесь по своим стратегиям, категоризируйте их и отсортируйте по винрейту. И проверьте сразу еще и свое математическое ожидание. Конечно, для начала придется поторговать с комфортным уровнем рисков, но набрав статистику, вы можете позволить себе начать задумываться о выходе за его пределы. Кроме того, вы можете повысить свои шансы на получение прибыли, если сосредоточитесь только на одном рынке, – как правило, люди выбирают тот, который им больше всего знаком. При этом часто бывает, что они обнаруживают, что им удается брать все сетапы без исключений, ведь они уделяют все свое внимание только одному рынку. Так что первое, что я могу вам посоветовать, – проанализируйте свою статистику по каждому рынку в отдельности. Именно поэтому очень важно подробно вести торговый журнал! Благодаря этому вы сможете определить, какой рынок является для вас наиболее прибыльным. Скриншот, который вы видите, был сделан для моего чат-рума достаточно давно, его уже нельзя назвать актуальным. Моя текущая статистика более-менее идентична, но все же, вероятно, немного отличается. Просто подумал, что стоит сказать об этом! Очевидно, проводя сортировку по рынкам, не стоит забывать про здравый смысл, – бывает, что по каким-то рынкам у вас просто не успевает накопиться достаточно сделок для составления репрезентативной выборки. Такие рынки придется отсеять! На скриншоте, например, отсутствуют торгуемые мной DAX и S&P, потому что по DAX у меня на тот момент было открыто всего 4 сделки, и это за достаточно большой период времени. То же верно и в отношении S&P. Так что в эту диаграмму я включил только те рынки, на которых мною было открыто достаточно большое количество сделок. Подобное отсеивание стоит провести и вам… Скажем, вы три месяца торговали по моей стратегии на демо-счете. Взгляните на свой журнал и отсейте все рынки, на которых вы открыли, скажем, менее тридцати сделок. Тридцать сделок есть – хорошо, рынок можно оставить для анализа, посмотреть, какой у вас на нем винрейт. В итоге вы получите список типа моего! Как вы видите, бунд у меня сильно обгоняет все остальные рынки! Думаю, это актуально и на данный момент. Когда была составлена эта диаграмма, мой винрейт по бундам составлял около 85-86%. Он далеко обгоняет второй по винрейту рынок – австралийский доллар против доллара США. Тех, кто со мной знаком, думаю, совершенно не удивляет, что USDCAD у меня в самом низу! Он у меня всегда внизу… Но, как вы можете видеть, многие валютные пары и золото находятся примерно на отметке в 60%. Все это я вам рассказываю, чтобы показать, что если вы хотите попробовать разогнать маленький депозит, вам нужно сосредоточиться на рынках, на которых вы имеете наибольший винрейт. Для меня это – бунд! Все эти рынки я торгую по одной и той же стратегии, но бунд далеко впереди, – и это с учетом достаточно приличной статистики! Ладно, с выбором рынка определились! Диаграмма, которую я покажу вам дальше, является ключевой частью вебинара… Я разобрал свою стратегию на отдельные составляющие. Как вы уже знаете, важными компонентами моей стратегии является торговля гэпов и паттерна SFP (Swing Failure Pattern)… Отдельно я решил выделить комбинированный паттерн – SFP INTO GAP, паттерн SFP, который формируется у гэпа. Мне хотелось посмотреть, насколько SFP на гэпе лучше, чем просто SFP. Вам это делать не обязательно, но я все же решил попробовать. А остальное – это мои трейды от уровней, которые я отсортировал по количеству предыдущих отскоков цены от уровня – 1, 2, 3 раза – и наличию либо отсутствию при этом какого-либо перевеса на дневных графиках. Вы можете пойти еще дальше и добавить в свою диаграмму паттерны накопления и распределения. Это – общая концепция того, что вам стоит сделать. Должен сказать, этот скриншот не отражает моей статистики в полной мере, то есть эта диаграмма не является точной. Я специально не предоставляю вам актуальную статистику, потому что не хочу давать готовых ответов. Прежде чем кто-то напишет: «за что я тогда плачу, если ты не собираешься давать мне готовых ответов» (смеется)… Я даю вам подход, которым вы можете воспользоваться. Но! Судя по моему опыту преподавания, как в группах, так и индивидуально, нельзя говорить человеку: «сосредоточься только на этой стратегии и торгуй по ней бунд». Потому что так человек ничему не научится! А вот если он самостоятельно проведет всю необходимую работу, во-первых, он научится гораздо большему, у него случится тот самый пресловутый момент, когда «загорается лампочка». А во-вторых, человек может обнаружить что-то, чему я даже не учу! Открыть какую-то новую идею. Так что это вам нужно сделать! Разберите свою статистику на отдельные рынки и на отдельные сетапы. Я делаю так: выбираю рынок, на котором я обладаю наибольшим винрейтом, и начинаю торговать его только по наилучшим стратегиям. А по мере роста своего депозита я начинаю понемногу снижать риски и добавлять оставшиеся стратегии. Используя эти две диаграммы, я бы сказал: очевидно, бунд – лучший рынок, а лучший паттерн на бунде – это SFP на гэпе, винрейт больше 90%! Мы знаем, что наше математическое ожидание является положительным, но в данном случае для нас важнее винрейт, так как торговать мы будем с высокими рисками. Другой хороший сетап – вход на уровнях с тремя отскоками при наличии перевеса на дневных графиках, винрейт – более 80%. Как, впрочем, и этот же сетап, но без перевеса на дневных графиках! Мы можем провести здесь черту и начать торговать только три этих сетапа, потому что я знаю, что по ним я получил винрейт более чем в 80%, и это на большом количестве сделок! А значит, я буду чувствовать себя достаточно комфортно, торгуя их с рисками, скажем, в 10% от депозита. Естественно, при этом я не буду ставить на кон все свои сбережения. Я буду торговать на маленьком депозите, и это позволит мне не привязываться к результатам. Но на этом маленьком депозите я буду торговать с высокими рисками, потому что знаю, что моя стратегия в состоянии с ними справиться. Возьмем мой личный пример, – я начинал с 50 фунтов и закончил на 500, торгуя с рисками в 10%. Если бы я продолжил торговать и дальше, на 500 фунтах я бы сказал: теперь можно скинуть риск до 5%! Это позволит мне добавить в свою торговлю еще пару сетапов и расширить свои горизонты. Я снижу риск до 5% и начну торговать все, что имеет винрейт более 70%. Так я по-прежнему смогу сравнительно легко преодолевать просадки, учитывая длину возможных серий убытков. И так далее! Что касается сетапов с низким винрейтом, например, торговли гэпов… Хотя она и обладает положительным математическим ожиданием, получить по ней несколько убытков подряд – более чем вероятно. А это очень опасно, если мы торгуем с высокими рисками! То же относится и к стратегии торговли от уровней с одним отскоком без перевеса на дневных графиках… Ее винрейт – немногим больше 50%! Повторюсь, что эта статистика не является точной и актуальной. Я всего лишь взял весьма приблизительные значения и представил их в виде диаграммы. Я сделал это, чтобы никто не поддался лени и не подумал – так, вот эта стратегия является самой прибыльной, так что буду торговать только по ней. Я действительно считаю, что вам будет гораздо полезнее самостоятельно собрать свою собственную статистику, провести расчеты и определить, что работает лучше всего лично для вас. Если вы ведете журнал, сделать это совсем несложно! А если не ведете… При всем уважении, вы, вероятно, на данный момент не обладаете дисциплинированностью, необходимой для достижения успеха. Потому что ведение торгового журнала – это ключевой фактор! На каждом вебинаре я твержу, насколько он важен. Вот теперь, думаю, вы начинаете понимать, почему! Когда я набирал статистику для собеседования во Futex, мне в голову тогда еще не пришла идея выбрать только один наиболее прибыльный на тот момент рынок. Я просто решил определить самые прибыльные техники. А определив, – начал по ним торговать! Я не использовал всего арсенала своих рабочих стратегий. Но по мере роста депозита я снижал риски и начинал применять больше техник. В результате чего я получал больше сетапов с более низким риском, но примерно те же прибыли. А как поступает большинство разгонщиков? Они решают торговать с высокими рисками, но используют при этом неподходящие стратегии. Они либо не обладают достаточно высоким преимуществом, либо оказываются не в состоянии переносить высокие риски. Возможно, им не удается примириться с фактом, что они торгуют с рисками в 10%, а просадка составляет уже 40%... Вот вам пример разгона депозита в 1 000 фунтов до более чем 10 000. И это – чуть больше, чем за год. Я торговал на чужом счете, это – не мой депозит, так что моего имени тут нет… Но все сделки на этом счету – мои. Как видите, с самого начала я попал в просадку, но дальше… Стрелкой внизу я отметил один из самых сложных периодов моей трейдерской карьеры. Я серьезно! Этот период был просто невероятно сложен. Возможно, вы смотрите на эту кривую эквити и думаете – довольно-таки неплохо для «сложного» периода! Но такой доходности мне удалось добиться благодаря использованию подхода, о котором я вам сегодня рассказал. Я сказал владельцу счета: если мы хотим прилично увеличить этот депозит, то торговать придется с достаточно высокими рисками, так как сумма небольшая. Следовательно, я не мог использовать в торговле все известные мне рабочие техники. Пришлось выбрать наилучшие. И некоторые техники меня в течение этого года подвели… Но наращивание депозита велось с рисками в 10%. Опять же, не буду проходить по всем слайдам, потому что на это может уйти буквально вся ночь… Но по этому скриншоту вы можете составить представление о рисках. Например, убыток в 821 фунт при депозите в 8 100 фунтов – около 10%. Можете увидеть и прибыли! Графа «Debit» – это убытки, графа «Credit» – прибыли. Соотношение, близкое к 50/50! Тяжелое было время. Но средняя прибыль у меня была больше среднего убытка, так что… Когда это было?.. В 2010! Да, в июле 2010 я закончил торговлю на этом счете. Как можете увидеть на графике, этот месяц я начал с 6 000, а закончил на 10 000. Саид спрашивает: если кому-то удастся повторить то, что я сделал с этими небольшими депозитами, возьмут ли такого человека на работу в проп-фирму? Сработает ли это и сейчас?.. Да, думаю, сработает. Если вы разгоните депозит, придете в проп-фирму и покажете, что именно вы делали, – не вижу причин, почему вам могут отказать. Вопрос от Марка: если постоянно выводить средства, как тогда наращивать депозит с помощью сложного процента? Ну, тут стоит сказать пару слов! Во-первых… Ну, предположим, что мы начали с депозита в 50 фунтов и успешно разогнали его до 1 000. В этом случае 500 я оставлю на депозите, а 500 выведу на, скажем так, накопительный счет. Но при этом я все равно продолжу торговать так, как будто у меня на счете 1 000! Выставлю риски, соответствующие депозиту в 1 000, хотя на нем будет всего лишь 500. Ведь эта 1 000 у меня действительно есть! Просто мне не по душе хранить все свои деньги у брокера. Но если вы будете ежемесячно выводить деньги на повседневные траты, то в рисковый капитал включать их нельзя, ведь вы их тратите! Так что если вы зарабатываете трейдингом себе на жизнь, то в плане использования сложного процента вы можете столкнуться с определенными трудностями… Если только вы не зарабатываете больше, чем выводите. Но чем больше будет становиться ваш депозит, тем более вероятно, что вы будете зарабатывать больше, чем вам требуется на жизнь. Джеймс спрашивает о статистике… Мне удалось устроиться на работу в фирму, имея статистику только за 4 месяца. Но, думаю, здесь важнее не время, а количество сделок. Я бы сказал, что будет достаточно 50 сделок за 3 месяца. Не могу, конечно, говорить за все фирмы! Но мне кажется, что этого хватит. Во всяком случае, у меня было так! (конец вебинара) Переведено специально для Tlap.com
  5. Том Данте – Как размечать уровни (часть 2, заключительная) Это – вторая половина платного вебинара Тома Данте «Как размечать уровни». В ней Том продолжит тему правильного определения уровней поддержки и сопротивления, разметив график золота, а в заключение ответит на вопросы зрителей. Интересного чтения! Первая половина вебинара Том Данте: видео, семинары, интервью *** …Итак, сегодня я хотел бы сосредоточиться на определении уровней. Правил торговли касаться не будем! Потому что их существует великое множество, как и отдельных конкретных нюансов, которые я учитываю во время торговли. В общем, сегодня мы изучаем только уровни! Давайте займемся тем, что разметим графики еще одной валютной пары! Есть у кого-нибудь пожелания? Может, у вас есть какая-то нелюбимая пара, которая плохо поддается разметке?.. Золото? Окей, давайте разметим график золота! Кстати говоря, ребята… Думаю, многие из вас в курсе, но тем не менее! Разметив уровни, вы можете кликнуть на графике правой кнопкой мыши и выбрать «Шаблон» – «Сохранить шаблон». Очень советую делать это время от времени! Потому что периодически с MetaTrader случается капут. Терминал закрывается, и вы теряете все свои уровни… Ничто так не разочаровывает! Со мной это произошло как раз недавно. MetaTrader начал глючить, я его закрыл, открыл заново, – а все пропало! Все мои уровни на всех рынках… Размечать все графики с нуля само по себе – тот еще геморрой! На это уходит куча времени. Но если такое случается во время торговой сессии… Скажем так, это – серьезный стресс! Так что сохраняйте свои шаблоны, чтобы у вас была возможность загрузить их в любой момент. Смотрите, какой чит! Я кликаю правой кнопкой мыши, нажимаю «Шаблон» – «Gold»… И на графике появляются все мои уровни, актуальные на момент последнего сохранения! Мгновенный доступ к «дорожной карте». Да, профили я тоже сохраняю. Не хотелось бы их потерять! Ведь на их создание уходит немало времени, особенно в первый раз. Ладно, давайте начнем с недельного графика! Не будем удаляться от цены. Что у нас тут есть?.. Как видим, мы прямо сейчас приближаемся к уровню! Как лучше его разместить?.. Кстати, по-моему, это – неплохой пример весьма слабого недельного уровня. Данных просто слишком мало! Да, заметно, как слева несколько свечей оперлись на него своими хвостами, так что поддержка есть, а правее – неплохое сопротивление… Но это – один из тех недельных уровней, которые предпочтительнее определять на дневных графиках. Спуск на дневной таймфрейм дает массу информации для более точного размещения уровня! А в плане недельных графиков… Буду честен – этот уровень отмечать я не буду! Лучше я проведу уровень вот по этим минимумам. Опять же, бывает очень непросто определить, как точнее разместить уровень! Можно сделать это по левому минимуму, можно по правому… Я бы провел его вот так, примерно по этой зоне. Правый минимум – просто великолепный SFP! Таким образом, наш уровень оказывается расположен приблизительно в середине зоны… Приблизительно! Я хорошо понимаю, что у нас есть уровень и вот здесь… На который приходятся максимумы свечей слева и минимум недельной свечи справа… Но эту зону чистой не назовешь! Поэтому я оставлю на графике только уровень, проведенный по двум минимумам. Но когда мы перейдем на дневные графики, эта зона обретет важность! Так, выше хороших уровней я не вижу, но на дневном графике мы их обнаружим, это точно. А вот ниже… Несколько максимумов свечей, пробой – и возврат для ретеста, то есть хороший «переворот». Мы могли бы провести этот уровень вот так! Пожалуй, многие бы так и сделали. Но не забываем: то, что происходит правее, имеет для нас большее значение. Так что вернем уровень на место. Теперь он проведен с учетом последнего взаимодействия с ценой. Мы всегда должны уделять внимание правой части графика! Для нас важнее то, что произошло недавно. Например, в случае предыдущего уровня для нас важнее два локальных минимума справа, чем все максимумы свечей слева. Это должно стать частью вашего мышления! Так, ниже опускаться нам не нужно. Вы, конечно, можете! Чтобы попрактиковаться. Но я делать этого не буду, давайте сосредоточимся сегодня на том, что находится в непосредственной близости от цены. Пожалуй, на недельных графиках я больше ничего не вижу! В плане крупных очевидных разворотных точек. Кстати, вы, должно быть, заметили, что нижний уровень лежит между поддержкой и сопротивлением, так что это, по сути, зона… Синий прямоугольник – это зона! Но я свел ее к одному уровню. Так что на недельном графике мы отметили две ключевые зоны! А выше у нас ничего нет… Уверен, многие подумали – «но ведь очевидно, что там есть целых два уровня!». Вы, должно быть, уже начали замечать на графиках уровни! Но конкретно эти два станут гораздо более очевидными, когда мы переключимся на дневной таймфрейм. Не забывайте, что мы не очень любим недельные графики! Фанатами нас не назовешь! Потому что зоны на них слишком широки... Так что мы их не торгуем! И тратить долгие часы на их разметку мы тоже не будем… Лучше перейдем на дневной таймфрейм, – вот где начинается веселье! Итак! Где именно мы расположим свои уровни на дневном графике?.. Давайте сверху вниз. Мы просто обязаны отметить верхний уровень! Обычно я выставляю уровень по последнему пику или впадине. Более подробно я расскажу об этом, когда мы дойдем до двух минимумов ниже… А сейчас поговорим о двух пиках, о «двойной вершине»! По какому из них провести уровень? Какой пик важнее? Как правило, в таких ситуациях я склоняюсь к последнему, более недавнему пику. По нему я и провел уровень, который, по сути, и уровнем-то не является, не так ли? Единственное, что он отмечает, – двойную вершину… Между пиками его размещать нельзя, в этом просто нет смысла, потому что так он вообще ни на что не будет опираться, то есть на него не будет приходиться ни одного касания… Так что я в таких ситуациях обычно отдаю предпочтение последнему ценовому движению. То же самое и для уровня внизу! Знаю, отмечен он был на недельном графике, но на дневном я сдвину его немного вниз, на последний ценовой минимум. Что при этом произошло?.. Уровень начал лучше соответствовать движениям цены в левой части графика! Сейчас сделаю одну хитрость – опущу его еще ниже, вот сюда! Зачем я это сделал? Кто-нибудь понимает? Верно, потому что так уровень оказывается проведен по последнему сопротивлению! Возможно, вы думаете, что это – какая-то нелепица! Ведь справа у нас есть последний крупный минимум, лучше оставить уровень на нем. Но хочу вас спросить: часто ли вы встречаете крупные минимумы, которым удается сдержать напор цены?.. Взгляните на тот, что слева! Он не справился, цена его пробила и откатила, сформировав второй, более низкий минимум. Если цена снова опустится к этому уровню, – он ее не удержит! Конечно, если она решит остановиться прямо на уровне предыдущего минимума или до него, то мой уровень окажется бессмысленным. Но гораздо вероятнее, что цена за него все-таки зайдет! И куда же она направится? Прямо к моему уровню! Так что в данной ситуации я не вижу смысла проводить уровень по последнему минимуму. Если цена действительно на нем остановится, – я брошу трейдинг и устроюсь работать кондуктором! Нет, цена либо остановится, чуть-чуть не дойдя до уровня, либо зайдет за него! И второе более вероятно, чем первое, так как за этим минимумом наверняка скопилось немало стопов. Опять же, зона видна невооруженным глазом! Так что нельзя сказать, что уровень притянут за уши. Просто он немножко сдвинут в сторону последнего сопротивления! Здесь мы уже начинаем углубляться в тему стратегии, но подобные хитрые уровни предоставляют отличные торговые возможности! Это – ловушка для трейдеров. Если цена зайдет за локальный минимум, трейдеров выбьет по стопам! А стопов там будет целая куча! Новички всегда ставят свои стопы за локальные минимумы и максимумы. А рынок просто обожает их выносить! Наш небольшой уровень отлично подходит на роль разворотной точки. Он хорошо различим и располагается как раз чуть ниже последнего крупного минимума. Кстати, взгляните на наш верхний уровень! Цена не просто сформировала «двойную вершину», она вынесла последний максимум! Она была просто обязана это сделать. И она делает так постоянно! Знаете, я часто говорю: я понимаю, как все это работает, я знаю, как это можно использовать, но когда я вижу подобные ситуации, – у меня чуть ли не закипает кровь! Почему цена всегда так поступает?! Позвольте показать вам пример… Я, правда, опять отклоняюсь от темы… Взгляните на график нефти! И обратите внимание, как часто цена пробивала уровни последних крупных минимумов и максимумов! Посмотрите, рынок формирует минимум (правый голубой круг), – цена его выносит! Вот почему паттерн SFP так хорош... Почему цена не остановилась точно на уровне, сформировав идеальное «двойное дно»? Почему она не остановилась чуть выше уровня?.. (Слово удалено системой), она прекрасно могла бы уйти вверх от разворотной точки, которая сформировалась перед SFP! Но нет, нет-нет-нет, так нельзя! Сначала обязательно нужно вынести минимум. И взгляните на противоположный пример сверху! Падение на добрый километр. Видите, как цена попыталась упасть до того, как дошла до уровня предыдущего пика?.. Но нет, нет-нет-нет, сначала нужно вынести максимум! Одно и то же происходит раз за разом, раз за разом… Взгляните и на движение справа! Давайте рассмотрим все основные разворотные точки, не только идеальные примеры! Взгляните, прежде чем совершить откат, цена вынесла максимум. Такое происходит постоянно! Как я и сказал, это – отличная «ловушка». Возвращаясь к нашему графику золота… Очень вероятно, что если цена опустится вниз, она попытается вынести минимум! Мы можем попробовать воспользоваться этим, поставив отложенный ордер чуть ниже, на уровень 1514. Но это уже агрессивная торговля! Консервативная – не делать ничего, пока не сформируется паттерн SFP. И снова возвращаясь к нефти… Если мне нужно провести уровень по «двойной вершине», я, как правило, провожу его прямо по максимуму последнего ценового движения. Если только рядом нет уровня с большим количеством касаний! Так что на нефти я провел бы уровень вот здесь, на 114.06. Почему? Потому что теперь на этот уровень приходится три касания цены, максимумы трех баров! Опять же, он все еще находится в пределах зоны! Мы ее не покинули. Однако теперь у нас есть три касания! На самом деле, этот пример по нефти – просто отличный! Почему? Позвольте продемонстрировать! Для этого нам надо увеличить график... Как располагается наша зона?.. Почему мы провели здесь наш уровень? Давайте отметим каждую причину… Одна из основных – крупная красная свеча слева. Как и свеча справа! По сути, они и образуют «двойную вершину». Что еще? Две свечи между ними! Поэтому я и провел уровень именно здесь. Из-за всех этих свечей! Все они видны невооруженным глазом. Давайте отметим верхнюю и нижнюю границу зоны… Вот они, не так ли? И взгляните на мой уровень! Да, может, он не идеален, но он находится в середине зоны, и на него приходится больше всего касаний – одно, второе, третье... Это и есть мой «секрет» разметки уровней. Он позволяет добиться поразительной точности! Поразительной! Никогда не понимал, почему эти уровни обладают такой точностью, но что есть, то есть! Так что ищите середину зоны, а потом определяйте уровень с наибольшим количеством касаний! Поэтому на моем графике нефти и отмечен уровень 114.06. Конечно, при этом я буду учитывать и максимум на 114.80! Но уровень я все же проведу по 114.06. Ладно, давайте вернемся к графику золота! Здесь, в отличие от графика нефти, мы вынуждены провести уровень по последнему максимуму! Потому что среднего значения зоны у нас нет, так как количество касаний невелико... Так что придется использовать последний максимум. А теперь давайте немного опустимся вот сюда... И снова мы видим кое-что интересное! Взгляните! Видите максимум бара вот здесь (правая стрелка), максимум вот здесь (левая стрелка) с сильной последующей реакцией (одно из свойств сильного уровня) и минимум вот здесь (средняя стрелка)? Обозначим границы зоны, проведя их по максимумам и минимумам! Где мой уровень? Точно посередине. Как я и сказал, обычно я зоны не размечаю! Я делаю это на глаз. Мой уровень будет стоять на 1803. Двигаемся дальше вниз, что тут у нас?.. Вот такой уровень… Именно на этом уровне мы и будем входить отложенным ордером на покупку на этой неделе. Слева от цены – две великолепные разворотные точки! Цена реагировала на этот уровень очень сильно. Еще левее, правда, он выглядит уже похуже, но я бы не стал чересчур беспокоиться на этот счет, для нас важнее актуальность уровня! Но несколько свечных максимумов и минимумов слева на него все-таки приходятся. Хороший уровень! Весьма хороший 1763. Двигаемся ниже. Множество свечных минимумов и максимумов, многие из которых касались уровня совсем недавно! Да, есть одна шпилька, которая портит картину, – не беспокойтесь на этот счет! Все в порядке, большую часть времени цена реагировала на уровень весьма точно. Кстати, заметили, что в случае этого уровня я не рассказываю о середине зоны и не рисую две пурпурные линии, обозначая ее границы?.. Почему нет? Это очевидно! Ясно, как день. Этого уровня 1703 цена касалась множество раз! На самом деле, на этом уровне мы не так давно продавали, не так ли?.. Я освещал эту сделку в теме на форуме, из-за новостей цена тогда улетела вверх по параболе. Это была одна из моих самых быстрых сделок! И продали мы тогда как раз потому, что до этого на данном уровне располагалось скопление свечных минимумов. Торговали «переворот» уровня! Ну да ладно, давайте продолжим наше снижение. Бывает, определить зону оказывается очень непросто. Одна из них находится примерно вот здесь, на 1668. Или можно пододвинуть этот уровень чуть выше, на 1678. Так он будет проведен по максимуму свечи справа. Левее уровень выглядит немного неопрятно, но касаний все равно много. В таких ситуациях решение мы будем принимать на часовых графиках! Подгоним его поточнее на H1. Нам известно, что располагаться он будет где-то между 1668 и 1678… Я бы предпочел провести его так, чтобы он обладал актуальностью в плане последних ценовых движений! Поэтому 1668 выглядит чуть лучше, там наблюдается чистый «переворот» уровня. А 1678 – это просто максимум одного бара… Кроме того, на 1668 приходится больше касаний. Но этот вопрос нам придется решить на часовом таймфрейме! Если беспокоитесь насчет гэпа слева, – я бы на вашем месте не стал! Этот гэп закрылся, а закрывшиеся гэпы роли не играют, по крайней мере, моя позиция на этот счет такова! Ладно, мы разметили график выше и ниже цены! Теперь пришло время переключиться на часовой таймфрейм и посмотреть, как дела обстоят там. Кстати, взгляните, как наш дневной уровень 1763 выглядит на часовых графиках (верхний оранжевый пунктир). Просто отличный уровень! Я все время твержу, что сегодня мы не будем обсуждать стратегию, но трудно обойти эту тему, говоря об уровнях! Тут стоит задуматься об одном нюансе… Один из самых распространенных вопросов – куда ставить свои стопы?.. Отчасти именно поэтому так важно при разметке уровней сосредотачиваться на зонах и на том, что они означают… Глядя на этот уровень в 1763, нужно учесть, что наибольшей актуальностью обладают вот эти максимумы (зеленый пунктир). При этом нет никаких сомнений, что 1763 – более хороший, более крупный уровень! Так что в покупки имеет смысл входить именно от него. Но если я так и сделаю, а цена опустится до этого уровня (зеленый пунктир), будет ли это означать, что я оказался неправ?.. Нет. Так что я понимаю, что свой стоп мне нужно разместить за ним! Я всегда стараюсь определить, где станет ясно, что я ошибся. В данном случае я окажусь неправ, если цена опустится ниже зеленого уровня. В этом примере со входом на 1763 свой стоп я поставил бы сюда (красная стрелка), прямо под большую пробойную свечу, на 1755. 8 долларов! Стоп достаточно большой, но для золота это – сущая ерунда, всего около 1/3 дневного ATR. В целом получается очень неплохо! У цены есть свободное пространство, но не слишком много! Вполне адекватный стоп, позволяющий ей протестировать нижнюю границу зоны. Это свойство рынка я усвоил на собственном опыте! Цена обожает возвращаться и тестировать зону последних максимумов. Разместив стоп подобным образом, мы учли и эту зону, и крупный уровень! Имеет смысл отметить на графике и то, и другое! Хотя многие бы решили, что в зеленом уровне нет нужды. Но его стоит иметь в виду! Кстати, похожая ситуация наблюдалась на прошлой неделе на серебре. Многие из вас открыли ту сделку, но я ее упустил! Просто из-за невнимательности… Взгляните, где здесь уровень с максимальным количеством касаний?.. Вот он! Тут и стоял мой уровень! Примерно на 34.4. Похоже, что это – зона с наибольшим количеством касаний! А сам уровень, опять же, стоит примерно в ее середине. Примерно! Если подумать, верхний уровень – это крайняя граница зоны. Так что наш уровень обладает наибольшим количеством касаний! Однако после пробоя цена вернулась для ретеста не к нему, а к уровню последнего максимума, от которого потом и устроила ралли. Видите, как сильно цена зависит недавних движений?.. Ниже была мощная зона! Но цена неожиданно предпочла проявить уважение к верхнему уровню, от которого она отскочила в последний раз… Есть идеи, почему все произошло именно так? Здесь дело не только в том, что это – уровень последнего максимума! Подумайте, что происходит за кулисами? Мы пробили огромный диапазон на дневных графиках! Что происходит в подобных случаях?.. Трейдеры начинают волноваться! Ведь продавцы получили крупные проблемы, а покупатели почувствовали воодушевление! Они видят огромную пробойную свечу – и сбегаются в рынок! Все хотят войти в покупки! Трейдеры, торгующие прорывы, просто отчаянно хотят влезть в рынок! Отчаянно! Подумайте, будут ли отчаянные люди терпеливо ждать, пока цена откатит к лучшему уровню, чтобы войти? Нет! Они влезут при первой удобной возможности. Так что при прорыве крупного диапазона нередко можно наблюдать, что цена откатывает именно к верхней его границе, даже если это – уровень со сравнительно небольшим количеством касаний! Надеюсь, вы понимаете, о чем я… Здесь мы снова уходим от темы уровней и переключаемся на тему стратегии! Но тут, как и на графике золота, имеет смысл отметить оба уровня. И хотя нижний уровень, несомненно, является гораздо более надежным, входить в данном случае нужно от верхнего, потому что именно на нем в рынок полезут отчаявшиеся покупатели. Они испытывают настоящее отчаяние! Ведь цена пробила верхнюю границу мощного дневного диапазона и улетела вверх по параболе... Им не терпится войти в покупки! А в то же время продавцам, у которых проблемы, не терпится убраться у них с дороги… В чате задают интересный вопрос: можно ли разделить свой ордер на две части и входить от каждого уровня половиной позиции? Можно! Я не фанат такого подхода, но это – дело личных предпочтений… Мне просто больше нравится входить одним ордером от одного уровня. Но это идет вразрез с подходом большинства тех профессионалов, за торговлей которых мне довелось понаблюдать! Они любят делить свои ордера на отдельные части. Да, думаю, многие из них предпочли бы войти на каждом из этих двух уровней, а стоп-лоссы они поставили бы где-нибудь здесь (нижний зеленый пунктир)… Это, опять же, даст цене достаточный простор для маневра. Достаточный, но не большой! А дальше они применили бы наращивание позиции по ходу движения. Это я знаю наверняка! Так что да, можете использовать метод поэтапного входа! Я – не фанат, но логика в этом есть. Ладно, давайте вернемся к графику золота! Недельные уровни мы отметили, дневные тоже. Настало время для часовых! И снова мы начинаем свой процесс… На часовом таймфрейме нам нужно отметить вот этот уровень, не так ли (верхний зеленый пунктир)? Хорошая, достойная поддержка! А еще нам нужно отметить вот этот… Мощный ли это уровень?.. Нет! Но на «дорожную карту» его добавить стоит. Его все же нужно учесть! Давайте опустимся немного ниже. На золоте у нас уровней много! Но куда поставить вот этот?.. Ответ обычный – в середину зоны! Снова это волшебное словосочетание… Где находится середина этой зоны? Давайте отметим! Да, я уделяю этому вопросу просто ужасно много внимания, но это действительно важно! Всегда думайте – почему вы проводите уровень?.. Из-за всех этих точек! Проведя верхнюю и нижнюю границу зоны, мы вновь обнаруживаем, что наш уровень располагается практически посередине. Как я уже сказал, не всем приходится по душе такой подход! Возможно, кто-то скажет, что уровень будет лучше поставить на последний минимум. Но это так не работает! Уровни редко выглядят идеально… Так что ключ к правильной разметке графика – определение того, почему вы проводите какой-либо уровень! Какие максимумы и минимумы его подкрепляют? Определив их, поставьте уровень в середину зоны с максимальным количеством касаний и наиболее сильными ценовыми реакциями! И не забывайте, что какие-то рынки лучше поддаются разметке, а какие-то – хуже! На разметку USDCHF мне потребовалось бы пять минут. А на GBPUSD – уже двадцать пять! Размечать уровни на GBPUSD непросто. А на USDCAD – господи… Невозможно! Ладно, нет ничего невозможного, но USDCAD действительно с трудом поддается разметке. Уровни на нем весьма хитрые! USDJPY – немного проще! Особенно в последнее время. Для входов я использую часовые уровни. Но я всегда стараюсь учитывать общую картину! Хороший пример – текущая ситуация по USDCHF... Как я и сказал, я собираюсь входить в покупки на 0.8904. Для этого мне не придется опускаться на часовой таймфрейм! Мне не потребуется никаких особенных ценовых движений для подтверждения, я закуплюсь вслепую. Но если появится гэп… В этом плане чем больше, – тем лучше! Я действительно хочу закупиться на 0.8904, это – просто отличный уровень. Но если мы все-таки опустимся на часовой таймфрейм… Это, кстати, еще одна небольшая хитрость! Можно спуститься на часовой график, отмотать его назад и посмотреть, как уровень отрабатывал в прошлом. И взгляните-ка! Выглядит весьма неплохо (розовый пунктир)! Трейдеры, оценивающие эту зону… Куда бы они, вероятно, поставили свои стопы? Пожалуй, вот сюда (зеленый пунктир)! Прямо под минимумы, где их и вынесло бы... Бывало с вами такое: цена выбивает вас из сделки по стопу, а после этого сразу же разворачивается? Со сколькими это случалось!.. Цена опускается до вашего стопа, проходит буквально еще пять пунктов, а потом по параболе улетает вверх, как вы и прогнозировали! Со всеми такое случалось, верно? Если это происходит с вами до сих пор, – начните отслеживать, что из себя представлял график до вашей сделки! Вероятно, ситуация та же, что и на экране... Вас выносит на зоне предыдущих максимумов или чуть ниже. Получая стоп, я всегда «оглядываюсь назад»! Периодически такое случается и со мной! И при этом почти всегда наблюдается этот небольшой феномен. Ставишь свой стоп под локальный минимум, – рынок выбивает тебя и улетает вверх. Причем рынку на вас плевать! Рынок даже не знает, кто вы. Просто он торгуется от ценовых уровней. Постоянно! Поэтому паттерн SFP работает так хорошо! Если бы вы могли сделать для улучшения своей торговли только одну вещь… Понимаю, это – не тема нашего сегодняшнего вебинара! Конечно, стоит научиться торговать уровни, но начните также отслеживать и SFP! Уровни и SFP – это настоящие киллеры! Рынок их просто обожает! Только взгляните на этот уровень по USDCHF… Только взгляните – приличная зона поддержки! И что же, думаете, рынок позволит вам расслабиться? Нет! Вы пробуете закупиться на поддержке (левая красная стрелка), вас выносит по стопу, который располагается за уровнем, и рынок улетает вверх. Откуда он еще улетает, но уже в другую сторону?.. Верно. От уровня предыдущих максимумов (зеленый пунктир). Прямо наверх – и разворот! Доходит до низа – ага! Он делает это снова… Выносит минимум, закрывается сверху, уходит прямиком к следующей зоне. И это происходит постоянно! Именно поэтому я уделяю столько внимания тому, где закрываются свечи. Если свеча закрылась бы ниже уровня, вероятно, цена продолжила бы снижение! Взгляните, справа свеча пробила уровень, закрылась ниже, – и цена упала. Но вот эти небольшие шпильки… Они подлавливают вас на движении, – но цена возвращается обратно! SFP – это паттерн-киллер. Вне всяких сомнений! Конечно, нужно отслеживать еще и отличные, сильные уровни, потому что они хороши сами по себе. Как я и сказал, на USDCHF я буду следить за уровнем 0.8904! Посмотрим, опустится ли к нему цена! Конечно, я предпочел бы, чтобы сформировался гэп, это повысило бы надежность сделки, что было бы неплохо! Но этот уровень хорош и сам по себе. Ну, а если завтра мы отправимся не к нижнему, а к верхнему уровню… Это – очень сильный дневной уровень! Но на часовом таймфрейме мы его уже тестировали… Так что для входа в продажи мне потребуется, чтобы цена зашла за уровень вот этой свечи (голубой круг). Потому что тренд сейчас нисходящий. Мы действительно уходим от темы… Но при продажах всегда советуют ставить стоп за локальный максимум! Почему же?.. Почему это вдалбливают всем новичкам?.. Из-за самого определения тренда! Если вы продаете по тренду, будьте хорошими маленькими трейдерами и ставьте свои стопы за локальные максимумы! Почему? Потому что если цена пробивает локальный максимум, – тренд уже восходящий! Серия повышающихся максимумов – определение восходящего тренда! Но на практике это обычно означает не восходящий тренд, а вынос стопов и продолжение тренда вниз... Потому что локальный максимум – это очевидная зона для скопления стоп-лоссов, а такие скопления оказывают на рынок большое влияние! Поэтому очень важно научиться определять, куда все ставят свои стопы. Вам не по пути с этими трейдерами! Напротив, на таких трейдерах вы должны зарабатывать. Ладно, у кого-нибудь есть вопросы по уровням?.. Понимаю, что мы перешли от уровней к стратегии, а от стратегии – к SFP! Но, надеюсь, вам удалось составить представление о том, как мы размечаем уровни. Кстати, можете использовать твиттер! Я то и дело публикую твиты, в которых затрагиваю отдельные уровни. Это – одна из моих любимейших тем! Так что можете сверять свои уровни с моими по твиттеру. Например, в пятницу меня просто завалили вопросами об уровне 0.8904! Что за дела?.. Почему у меня там нет уровня?.. Теперь вы знаете все подробности! Уровень у меня там есть, просто он немного сдвинут в сторону последней поддержки. Хороший вопрос, Хантер! Как я определил уровень для тейк-профита по серебру на прошлой неделе? Так, 34.89… Этот уровень был проведен по скоплению предыдущих максимумов! Так что сопротивление там было! Кроме того, слева на этот уровень опираются еще и несколько свечных минимумов… Поэтому я подумал, что это – неплохая зона для того, чтобы зафиксировать часть профитов! Полностью закрывать позицию было не обязательно. И взгляните, что произошло на 34.89 на часовых графиках! Цена дошла прямо до него – и резко отреагировала! А потом прошла насквозь. Это – как раз то, о чем я говорил… Глядя на дневной график, можно подумать – этот уровень не очень-то хорош, раз цена прошила его насквозь! Но на часовых графиках, на нашем триггер-таймфрейме, цена, как правило, относится к нашим уровням с уважением. Если, конечно, мы правильно их разметили! Цена зашла за уровень буквально на 9 пунктов! А потом упала на 29. Именно такие реакции вы должны наблюдать в 80% случаев! Если вы этого не наблюдаете, – определенно, вы размечаете уровни неправильно. Но тут нужно сделать одну оговорку! Среди моих учеников было немало таких, которые, начав размечать уровни, думали: «Вау! Да это же – святой грааль! Уровни – лучший инструмент!». Но не стоит терять голову. Уровни – не лучшие. Они великолепны! Они прекрасны. Но вместе с тем они еще и весьма непросты. Да, нам известно, что цена на них реагирует… И вероятность реакции очень высока! Я действительно считаю, что уровни – лучший инструмент для определения места вероятной реакции рынка. Но этого недостаточно! Мы должны научиться определять еще и то, какой силы будет реакция… И это уже действительно сложно! Этим мы и займемся на следующих вебинарах. Научимся определять, какие уровни стоят того, чтобы их торговать! И как далеко цена может от них отскочить. Но если говорить в общем… Вспомните четыре критерия хорошего уровня, о которых мы говорили в начале вебинара! Чем сильнее цена реагировала на уровень в прошлом, чем дольше она его учитывала, чем больше было касаний… В общем, чем лучше уровень, тем вероятнее отскок цены, и тем сильнее будет «трамплин». Так что умение определять уровни, разворотные точки – это только полдела… Другая половина – умение определять, как далеко отскочит цена. И вот тут игра становится действительно непростой… Думаю, можно сказать, что уровень теряет значимость, когда становится видно, что на истории цена чаще торговалась сквозь него, а не от него! Если цена постоянно прошивает мой уровень, – думаю, можно сказать, что значимости он лишился! И я перестаю относиться к нему, как к хорошему уровню. Периодически такое случается! Со временем у вас выработается определенное чутье, и вы научитесь определять, когда уровень пора стереть... Понимаю, ответ, пожалуй, не самый точный… Но, например, я бы не сказал, что этот уровень по серебру потерял значимость! Да, цена его пробила, но он по-прежнему «чистый», все в порядке. А вот если бы она прошла сквозь него на 20 пунктов, потом на 20 – назад, потом на 40 – вверх, потом на 50 вниз… Если она прошивает его раз за разом, я задумаюсь о том, что цена, похоже, совершенно перестала его замечать. Но пока что я смотрю на него и думаю – ну да, цена за него зашла, но все нормально! Цене этот уровень понравился. Она показала мне, что я поступил правильно, отметив его. Мог бы я отсортировать пары по простоте в плане разметки уровней?.. Ну, можно сразу сказать, что USDCHF в этом плане – одна из самых простых пар! Что еще приходит в голову?.. Некоторые биржевые индексы! DAX, FTSE… Хотя нет, FTSE – не особенно. Но DAX сравнительно прост, некоторые уровни там сами бросаются в глаза. USDJPY – не худший вариант! В последнее время… Наверное, проще сказать, какие рынки в этом плане можно назвать сложными! Мне всегда было непросто размечать уровни на USDCAD. Как и на Кабеле! На самом деле, немного практики – и для вас не останется слишком сложных пар! Потому что дело тут скорее не в сложности, а в том, что какие-то пары просто требуют больше времени. USDCAD и Кабель меня всегда немного пугают, потому что я знаю, что за их графиками мне придется просидеть немного дольше, чем за графиками других пар. USDCAD я в последнее время торгую не очень активно. В принципе, стараюсь торговать все! Но, как я недавно написал в трейдинг-руме, пожалуй, на некоторое время оставлю USDCAD в покое. Просто исключу его из своей торговли! Винрейт на нем у меня далек от идеала. Это – очень сложный рынок… Он склонен к возврату к среднему больше, чем другие пары! Что не очень удобно для тех, кто старается ухватывать крупные свинги рынка. USDCAD обычно совершает крупный свинг, а потом очень резко откатывает! Это качество мне совсем не по душе. Однако SFP на этом рынке формируются просто прекрасные. Просто прекрасные! Так что если вы – большой фанат этого паттерна, не забывайте поглядывать на USDCAD! Именно на этом рынке я впервые его и обнаружил! Роб, не уверен, что понял твой вопрос! Можно ли считать, что уровень утратил значимость, если индикатор ему противоречит… Роб: В том смысле, что цена пробивает уровень, но индикатор дает медвежий сигнал. А, понятно! Да, я поглядываю на дивергенции! Особенно когда на рынке формируется «тройное дно» или «тройная вершина». В этом случае я добавляю на график MACD. Появление при «тройном дне» или «тройной вершине» дивергенции меня бы обеспокоило! Хотя, если речь идет о триггере для входа, главную роль для меня играет SFP. Если SFP сформировался на дивергенции, – тут и думать нечего, надо входить! Но насчет других индикаторов… На моих графиках вообще отсутствуют индикаторы! Единственное исключение – ситуации, когда цена формирует «тройное дно» или «тройную вершину». Вот тогда я могу взглянуть, не появилась ли дивергенция на MACD. Не обязательно, чтобы это были чистые «вершины», они могут быть и немного восходящими… Вообще, зачем рассказывать, если можно показать вам пример! Так, где у нас недавно была дивергенция… Кажется, на графике акций DuPont! Как вы видите, до этого наблюдался мощный восходящий тренд. А потом – ну, не совсем «тройная вершина»! Цена сформировала максимум, откатила, сформировала чуть более высокий максимум – откатила… Кстати, что это тут у нас (красная стрелка)?.. Ничего удивительного! Очередной SFP. Пробой вверх, закрытие снизу, бам! Рынок падает. Но вот третья вершина… Цена пробила уровень максимума, но осталась за ним. Вот в этой ситуации я посмотрел бы, не сформировалась ли дивергенция. Потому что в целом рынок выглядит так, будто у него заканчиваются силы! До «тройной вершины» наблюдался очевидный восходящий тренд, а теперь цена как будто испытывает сложности с продолжением роста... Вот в такие моменты я открываю MACD! Увидев подобную картину, я думаю – окей, время искать вход в продажи! И продаю, получив на третьей «вершине» медвежью модель поглощения (правая красная стрелка). Но я не хотел бы сейчас погружаться в эту тему! Потому что в торговле я чего только не использую… Дивергенции, ATR, другие инструменты… Если интересно, – читайте тему на форуме! А сегодня мы изучаем разметку уровней. В общем-то, думаю, уже изучили! Так что если у кого-то из вас, ребята, есть вопросы или мысли не по теме, – отправьте их мне на электронную почту! Обсудим все там. Как я и сказал, разметьте свои графики! Вперед – разметьте графики перед открытием рынков! И отслеживайте, как цена будет реагировать на них в течение недели. Мораль сегодняшнего вебинара: во-первых, определяйте зоны! Я делаю это на глаз. Во-вторых, свои уровни располагайте в серединах зон! Желательно выставлять уровни так, чтобы количество касаний цены было максимальным. В-третьих, учтите еще два небольших момента. При расположении уровня нужно учитывать последние ценовые движения, то есть ваш уровень должен обладать актуальностью. Кроме того, он должен быть сдвинут так, чтобы наблюдался «переворот». Еще раз! Первый шаг – определение зоны. Второй шаг – определение уровня в пределах этой зоны. Он должен располагаться примерно в ее середине и обладать максимальным количеством касаний. Для наиболее точного определения уровня используйте последние ценовые движения и «переворот». Где был тот уровень?.. На DuPont! Кажется, там был уровень на часовых графиках… Увидев паттерн Price Action на дневных графиках, я перехожу на часовые, чтобы войти на откате. Получив медвежью «модель поглощения», нужно дождаться отката вверх, прежде чем продавать. …Нет, честно говоря, не думаю, что гэпы сильно усложняют торговлю уровней. Просто нужно учитывать их! При появлении гэпа цена всегда тяготеет к его закрытию. Я обязательно это учитываю. Спрашивают про «переворот»... Я считаю, это – одно из главных свойств уровней. Когда цена пробивает уровень, нам нужно использовать ее возврат к этой зоне. Пример с прошлой недели по USDCHF! Цена пробила уровень поддержки. Это означает, что высока вероятность того, что в будущем этот уровень послужит сопротивлением. Кстати, я не люблю входить в том же направлении, в котором работали до этого другие трейдеры, если только не появляется SFP! К примеру, здесь мы ударили по сопротивлению один, два, три раза, – на четвертый раз закупаться я бы не стал, никаких шансов! Единственное исключение – если бы сформировался просто великолепный SFP... Как правило, меня больше интересует его появление на втором или третьем касании. Но четвертое… Чтобы я закупился, паттерн должен быть совершенно великолепен. Почему? Да потому что за уровнем будут стоять все стопы! Неважно, какую сделку вы открываете, всегда старайтесь представить, где стоят стопы других трейдеров! Они почти всегда располагаются за локальными максимумами/минимумами. Чем больше максимумов/минимумов приходится на одну зону, тем больше за ней стопов! А рынок просто обожает выносить стопы… Например, вот серебро на прошлой неделе… Многих впечатлило это движение! «Вау, цена ушла вверх прямо по вертикали!». Но взгляните, что случилось до этого! Ничего удивительного! Великолепный диапазон на дневных графиках. И посмотрите, что произошло... Почему реакция оказалась такой сильной?.. Потому что серебро заманило всех в ловушку! Это – просто прекрасный уровень! На нем располагается множество свечных минимумов и максимумов. Хороший уровень! В хорошей зоне. Кстати, он снова стоит в середине! Почему? Взгляните на две точки, которые прилично подпортили этот уровень (две красные стрелки слева). Если провести по ним горизонтальные линии, мы получим зону, в середине которой и будет располагаться наш уровень. Взгляните! Практически все мои входы оказываются на уровнях, располагающихся в серединах зон со множеством касаний. Уровни я выставляю на глаз… Все эти пробои, которые портят общую картину и многим так не нравятся, – я их учитываю! Но уровень я выставляю так, чтобы на него приходилось больше всего касаний. Ладно, вернемся к ответам на ваши вопросы. До какого масштаба нужно доходить во время разметки недельных графиков? Сколько свечей учитывать? У меня есть стандартное правило! Вообще, тут у каждого получится по-своему… Но мое стандартное правило таково: я отдаляю график настолько, что перестаю видеть отдельные свечи. Но не дальше. Вот так! Знаю, это правило – полнейшая нелепица, потому что количество свечей будет зависеть от ширины монитора. Но на недельных графиках у меня отображается около 10 лет данных. На дневных – приблизительно 3 года данных. На часовых – приблизительно 6 недель. Такой масштаб облегчает поиск крупных, самых очевидных уровней. Если не отдалять график, можно упустить ценную информацию! Кстати, позвольте показать вам кое-что, вам понравится! Говоря о ловушках – вот серия минимумов на серебре… Видите их? Минимумы, минимумы, минимумы… Бам! Атака на стопы (красная стрелка). Вынесли их – и развернулись! Взгляните на этот минимум (желтый пунктир)… Вы это видите? Да, пример не идеальный! Но все же видите, как во время атаки на стопы цену притянули предыдущие свечные максимумы?.. Люди видят, что уровень не раз сдерживал цену, и начинают верить в его непробиваемость! Под уровнем скапливается все больше стопов... А вместе с ними – и ликвидность, которую используют профессионалы! Роб, я не учитываю объемы. Кто-то учитывает, я – нет. Очевидно, на форекс нормальных объемов нет, так что я их не отслеживаю. Но их можно учитывать, если вы торгуете акции, биржевые индексы, облигации и так далее. Там объемы нормальные! …То, как именно цена подходит к уровню, – это играет для меня огромную роль! Если она летит к уровню прошлой поддержки по вертикали, – я в деле! Если у меня есть хороший «перевернувшийся» уровень, – мне плевать, как быстро идет к нему цена, и против какого импульса я влезаю в рынок. Очень важно осознать этот концепт! Импульс не равняется силе. Если рынок формирует огромную зеленую свечу, это еще не означает, что следующая свеча тоже будет зеленой, или что восходящее движение продолжится. Так что для меня, как я и сказал, самое важное – это качество уровня. Если мы имеем сплошную кирпичную стену поддержки, и рынок мчится к ней со скоростью 90 пунктов в секунду, – я все равно войду! Потому что знаю, что уровень надежен. Используя этот подход, я недавно вошел против движения на интервенции в курс иены! Цена тогда летела по параболе. Кажется, я уже рассказывал об этом на каком-то из бесплатных вебинаров… Вот! Один из лучших входов против рынка за всю мою карьеру. Цена шла просто вертикально! Но я склонился к продажам. Я продал по цене 79.99. Вы можете подумать – так себе уровень, цена ведь прошла прямо сквозь него! Увеличиваем! Именно эту ценовую реакцию я и поймал (крупная красная свеча). Я продал точно на максимуме! Цена прошла против меня один пункт – и обрушилась на 50. Хотя нет, 50 пунктов мне удалось зафиксировать, но сама реакция была величиной примерно в 75 пунктов. Почему я вошел именно там? Вот почему… Отматываем назад – сплошная кирпичная стена поддержки! «Переворот» уровня. Начните использовать этот концепт, и это изменит вашу торговлю. Продавайте на уровнях, которые до этого были поддержками, покупайте на предыдущих сопротивлениях. Отличная получилась сделка! Так что не бойтесь быстрых движений цены! Я считаю, что против них можно смело вставать, если ваш уровень действительно хорош. Могу ли я уточнить, при каких обстоятельствах я подгоняю дневной уровень на H1?.. В целом, я почти не двигаю дневные уровни! Я отмечаю их на дневном графике – и оставляю в покое! Так что я их обычно не подгоняю. Как правило, на часовых графиках я просто добавляю дополнительные уровни. Томми, насчет вопроса о дневном перевесе в виде пин-бара, – это ты о серебре, да? Да! Ну, увидев нечто подобное, стоит задуматься о том, чем заняты остальные участники рынка. Многие закупились на надежном уровне поддержки, – и их вынесло по стопам! Очевидно, при этом в рынок вошло немало продавцов! Многие торгуют, ставя отложенные ордера за границы канала. Покупателей смыло, продавцы запрыгнули в рынок. Но свеча закрывается сверху… Что здорово их опечалило! Продавцы оказываются заперты в канале, как в ловушке. Как правило, в таких ситуациях они начинают выходить из рынка по мере роста цены… А уж тем более, если там сформировался пин-бар! Но можно смело поставить на то, что многие продавцы разместили свои стоп-лоссы за верхней границей канала. Потому что обычно так всех и учат! Это – основы пробойной торговли… Продавать за нижней границей канала, размещать стоп за верхнюю. Поэтому очень часто после SFP на одной границе канала цена уходит прямиком к другой! Так что после выноса покупателей стоит ожидать, что цена дойдет как минимум до верхнего уровня, а то и немного дальше! И взгляните, что произошло! Просто прекрасная картина. Цена доходит до максимума, но замирает на один день, пока участники рынка думают, что им делать дальше... Интересный пример! Это – дневной график, но вход мы ищем на часовом. Если помните, здесь мы делали вот что… Не помню, твиттил ли я эту сделку… Кажется, да! Но входить нам нужно было вот здесь (нижний зеленый уровень). На D1 у нас появился перевес в виде пина у нижней границы канала, но вход осуществляется на H1 после дополнительного сигнала от рынка. Это не ракетостроение! Нам всего лишь нужно было найти хороший уровень на часовых графиках. В данном случае нам даже не пришлось искать середину зоны, мы просто провели уровень по множеству касаний. Цена его пробивает, бах! Ретест. Где находится следующий уровень? Вот тут, не так ли (желтый пунктир)? Множество максимумов и минимумов. Обратите внимание, уровень опять оказался в середине зоны! Некоторые точки разворотов до него немного не дотягивают. Цена уходит по вертикали к верхней границе канала. На желтом уровне я бы частично зафиксировал прибыль, а после пробоя разместил бы на нем отложенный ордер на покупку. Цена к нему вернулась – и улетела вверх! Так что на этих уровнях можно здорово зарабатывать! Главное, чтобы это были хорошие и сильные уровни. Плюс еще дополнительные перевесы… Они значительно повышают эффективность торговли по уровням. Наш перевес на серебре давал нам понять, что высока вероятность, что цена дойдет до верхней границы канала, так как внизу трейдеры попали в ловушку… И рынок рос, питаясь чужой кровью. После ложных паттернов часто случаются подобные резкие движения. Например, если формируется крупный сетап «голова и плечи», и цена пробивает уровень «шеи», но вдруг разворачивается и начинает идти вверх, – множество трейдеров оказываются застигнутыми врасплох! Ведь они ожидали, что рынок обрушится. Из-за этого и происходит сильная реакция! Потому что трейдеры начинают платить, чтобы выйти из рынка... Поэтому я люблю отслеживать подобные ситуации! Я всегда стараюсь представить, что думают и делают все остальные участники рынка. И, как я и сказал, самое важное – то, куда они ставят свои стопы! Ладно, ребята, надеюсь, этот вебинар оказался вам полезен! Еще раз извиняюсь за то, что пару раз отклонился от темы. Но разметку уровней мы изучили! Если у кого-то еще остались вопросы, – пишите! Уверен, многим из вас не терпится узнать о конкретных сетапах и правилах для торговли по уровням. Кое-чего мы коснемся в бесплатных вебинарах, но на следующих занятиях я снабжу вас набором точных правил! «Произошло X – делаем Y». Строгие правила, полностью исключающие всякие сомнения! Я принял решение посвятить нашей сегодняшней теме отдельный вебинар, так как правильное определение уровней имеет ключевое значение. Сначала нужно научиться их определять! Научиться их торговать – это уже следующий шаг. Следующее занятие будет через месяц, так что вот вам домашнее задание – начните практиковаться в разметке уровней! Научитесь определять уровни, на которые цена реагирует в большинстве случаев. Конечно, не все ваши уровни будут работать! Но цена должна хотя бы как-то реагировать на их большую часть. Работайте до тех пор, пока не добьетесь этого. Это вам вполне по силам. И не ждите идеальных результатов! Иногда я попадаю в просадку на 10, 12, 13 пунктов, прежде чем происходит мощная реакция цены на уровень. А иногда мне удается войти точно на развороте. Но если цена реагирует на ваш уровень только после того, как заходит за него на 40 пунктов, – вам нужно поработать над своей точностью… Если у кого-то будут вопросы, – отправляйте их на электронную почту, я отвечу! Как я и сказал, я отвечаю не сразу, но ответ вы получите! Может, на это потребуется несколько дней… Ну вот, Арджей портит мне репутацию (смеется), пишет, что отправил письмо десять дней назад, а я до сих пор не ответил. Скоро отвечу на все письма! Это – моя цель на эту неделю. Да, для графического анализа я использую FxPro. Трендовые линии – тема непростая… Давайте обсудим их на бесплатном вебинаре на следующей неделе. Напомните мне, рассмотрим их во всех подробностях! Сейчас на это просто нет времени… Они мне не очень нравятся, но иногда я их использую. Обсудим это лучше на бесплатном вебинаре! Играет ли роль время закрытия свечи?.. Сложный вопрос, Хью! Мне не с чем сравнивать, потому что я всегда торговал у FxPro. Так что не знаю, как обстоят дела у других брокеров! Я хотел бы ответить «нет»… Но этот вопрос всплывает постоянно! Как лучше торговать, по времени Великобритании? Или по США?.. У FxPro торговля ведется по Великобритании. Я точно знаю, что там все в полном порядке! Но у других брокеров – не представляю… Кажется, у FxPro закрытие происходит в 10 часов вечера, ведь время используется европейское. В том смысле, что если навести мышь на график, – терминал покажет полночь, хотя на самом деле сейчас 10 часов вечера. Я обожаю MetaTrader! И ненавижу те графики, которые предоставляют спред-беттинговые брокеры. Они очень медленные, так что отслеживать там сразу несколько графиков – дело непростое… Я пробовал разные платформы для графического анализа, но больше всего мне нравится торговать у FxPro через MetaTrader. В Futex мы использовали CTG, это – одна из наиболее профессиональных программ! Цены в терминал поступали прямиком с биржи. Эту платформу используют многие банки и проп-фирмы. Она стоит около 500 фунтов в месяц. После того, как я уволился из Futex, у меня остался доступ к ней, так что я мог бесплатно торговать посредством CTG прямиком из дома, но я все равно предпочел MetaTrader, несмотря на то, что это – бесплатная программа. Он мне просто нравится! Он работает действительно быстро, тогда как CTG немного подтормаживает. А еще он достаточно надежен! Конечно, иногда случаются расхождения в пару пунктов, но для свинг-трейдинга это не играет большой роли. Некоторые трейдеры заявляют, что для торговли им требуются самые точные графики, но обычно так говорят скальперы, торгующие биржевыми индексами на тиковых графиках. Вот там действительно важен каждый тик! Но у меня, как у свинг-трейдера, никогда не возникало никаких проблем с использованием MetaTrader. Конец вебинара Переведено специально для Tlap.com
  6. Том Данте – Динамика потока ордеров Это – перевод первого из платных вебинаров Тома Данте. В нем была рассмотрена весьма фундаментальная тема - поведение различных участников рынка, лежащее в основе движения цены. Том не только заглянет за кулисы Price Action, но и расскажет о торговле пробоев: ложных (знакомый вам паттерн SFP) и истинных, а также коснется темы уровней, входов в самом начале движения цены, торгового журнала и новостей. Интересного чтения! Том Данте: видео, семинары, интервью *** Окей, сегодня мы начинаем курс ежемесячных вебинаров! На них мы будем рассматривать различные элементы торговых стратегий и то, как торгую я сам. В отличие от бесплатных, эти вебинары будут более подробными. Сегодня мы рассмотрим тему того, что происходит за кулисами рынков! Научимся определять, что там творится, кто чем занимается, и, самое главное, как на этом можно заработать! В самом начале хочу прояснить один вопрос, который многие понимают превратно... Считается, что рынки идут вверх, когда покупателей больше, чем продавцов, и вниз, когда продавцов больше, чем покупателей. Но, как мне кажется, на этот концепт полезнее смотреть немного иначе… На самом деле, рынком движет скорее не количество его участников, а то, с какой силой и скоростью они проталкивают в рынок свои ордера. Хотел бы проиллюстрировать эту идею. Примеры могут показаться вам немного скучными или слишком очевидными, но все же стоит прояснить этот концепт. Скажем, у нас есть аукцион, на котором продается какой-то ценный автомобиль… Сейчас на ваших экранах могло бы появиться изображение крутой тачки, если бы я подготовил нормальную презентацию, как настоящая легенда. Ну да ладно, будем использовать воображение! Что происходит, когда на аукцион выставляют какой-нибудь ценный автомобиль, например, Aston Martin из фильма про Джеймса Бонда? Множество участников начинают делать ставки, пытаясь заполучить право на покупку и владение машиной! Очевидно, в этой ситуации мы имеем одного продавца и множество покупателей. Один человек продает машину, а куча людей хотят ее купить, ведь эта машина ценна не просто сама по себе, она обладает еще и коллекционной ценностью! Так что богачи в такой покупке очень заинтересованы! Они пытаются обогнать друг друга, чтобы заполучить эту машину. Которая, очевидно, достанется тому, кто предложит наибольшую цену. Чем агрессивнее торгуются участники аукциона, тем выше поднимается цена. Стоимость машины все растет! И рано или поздно она достанется кому-то одному. Причем не стоит забывать: чем выше идет цена, тем больше отсеивается участников аукциона. Они думают: «Нет, столько я не могу заплатить! Мне, конечно, хотелось бы получить эту машину, но не за такие деньги». По мере роста цены многие начинают задумываться о том, готовы ли они заплатить ее. Эти покупатели все еще участвуют в аукционе! Но начинают все больше времени проводить в размышлениях, а стоит ли оно того. Из-за этого нередко случается, что цена на рынке сначала резко подскакивает, но потом входит в зону консолидации и двигается горизонтально, пока участники рынка переваривают происходящее, оценивают «стоимость машины», решают, не пора ли им прекратить торги. На это требуется время! Часто после этого можно увидеть прорыв канала и продолжение восходящего тренда. Иногда эта ситуация проявляется и в виде знакомого нам зигзагообразного паттерна. Покупатели входят – некоторые из них выходят с прибылью, другие покупатели входят на откате – рынок продолжает движение вверх, создавая такую формацию… Давайте теперь перевернем этот пример с ног на голову. У нас был один продавец и множество покупателей. Цена на машину росла, потому что покупателей было больше, верно? Предположим, что продавца теперь два! Продаются две совершенно идентичные машины. Но нет ни одного покупателя! Экономика в рецессии, так что эти автомобили никто покупать не хочет, – просто не может себе позволить! Ну а те, кто могут, просто не знают, что они выставлены на продажу… В этом сценарии ситуацию, можно сказать, контролирует покупатель. Он может просто ждать, пока кто-то из продавцов не снизит цену. Возможно, есть несколько людей, заинтересованных в покупке, но они сдерживаются. В итоге продавцы будут вынуждены снизить цену, чтобы найти покупателя. Если им действительно нужен покупатель, – они ее снизят! Рынок всегда находится в поиске цены. Не знаю, доводилось ли вам видеть, как иногда из-за транзакций расширяется спред?.. Особенно часто это бывает на новостях… Скажем, вот-вот выйдут данные Nonfarm Payrolls – серьезные новости! Многие покупатели и продавцы могут принять решение выйти из рынка, ведь они не могут знать, как он отреагирует на новости. Продавцы выходят, и это немного сдвигает текущую цену. То же делают и покупатели! Прежде чем возвращаться в рынок, они хотят посмотреть, как на нем отразятся новости. Участники покидают рынок, чтобы снизить влияние неизвестности на торговлю, и это, очевидно, приводит к расширению спреда. Чтобы взглянуть на ситуацию с точки зрения проведения транзакций на финансовых рынках, давайте представим, что и покупатели, и продавцы решили не закрывать позиций, чтобы посмотреть, как на них скажутся новости Nonfarm Payrolls. Скажем, данные оказались плохими, просто ужасными! Что произойдет дальше? Те покупатели, которые умеют быстро соображать, первым делом решат закрыть свои позиции! Очевидно, находиться в покупках они больше не хотят, ведь данные оказались кошмарными! Следовательно, они быстро начинают отзывать с рынка свои заявки на покупку. А что происходит с продавцами? Так как они вынуждены заключать сделки с покупателями, а все покупатели отзывают свои заявки, продавцы начинают получать прибыль! Вот только по худшей цене... Поэтому иногда на новостях случаются шпильки! Ведь у продавцов просто нет выбора. Если они хотят сыграть на понижение, или, например, сами являются покупателями, но теперь хотят закрыть свою позицию в покупку, то есть продать, то им приходится соглашаться на ближайшую цену из тех, которые им готовы предложить покупатели. Но, как вы понимаете, покупатели в этот момент, очевидно, думают: «Я тут покупать ничего не буду, данные просто ужасные», и отзывают свои заявки… Надеюсь, вы еще не потеряли нить... К чему я это рассказываю? Все это интересно потому, что рынки двигаются тогда, когда его участники оказываются вынуждены принимать решения. Ясно? А решения часто принимаются на эмоциях... Я хотел бы, чтобы вы сделали вот что. Постарайтесь увидеть, как это происходит в реальном времени. Постарайтесь взглянуть на график не просто как на движение цены, на растущие и снижающиеся свечи... Постарайтесь увидеть, как участники рынка принимают решения! Сегодня мы с вами найдем на графиках зоны, в которых участники рынка испытывают боль! Или алчность... Говоря об этом, я всегда вспоминаю одну историю из проп-трейдинга. Одному из крупнейших трейдеров проп-фирмы, в которой я работал, как-то раз задали вопрос о том, как он торгует, какие сделки открывает, в общем, как он зарабатывает. Все мы ожидали… Даже не знаю, чего мы ожидали! Что он скажет, что нужно использовать какой-то определенный индикатор или искать на графиках что-то конкретное… А он вышел вперед, улыбнулся и сказал: «Ну, я просто стараюсь искать ситуации, в которых люди оказываются в полном дерьме, и заработать на этом». По сути, именно так он и сказал! Мы тогда подумали – звучит не очень-то понятно… Но ведь действительно, одни из самых лучших движений на рынке, резкие движения, дающие возможность быстро получить хорошую прибыль, – они на самом деле оказываются обусловлены поведением других трейдеров! Которых застали врасплох, поймали в ловушку, и теперь они вынуждены принимать решения, как им выходить из своих сделок... Покажу вам несколько примеров! Мы начнем с пары NZD/USD, часовой таймфрейм. Кстати, меня часто спрашивают, на каком таймфрейме лучше торговать? H4? H1? И так далее… Мне кажется, рыночные паттерны фрактальны. То, что происходит на часовом таймфрейме, можно увидеть и на пятнадцатиминутном, и на пятиминутном. На самом деле, графики – это всего лишь окно, через которое мы наблюдаем за рынками. Если подумать, на часовом таймфрейме свечи закрываются каждый час, но ведь это не значит, что рынок каждый час закрывается и снова открывается? Рынок текуч и подвижен, он не закрывается и не открывается! Просто мы делим его на удобные отрезки длиной в час, которые нам проще отслеживать. Как я и сказал, графики – это всего лишь окно, через которое мы наблюдаем за рынками… Давайте сначала я кое-что нарисую, чтобы проиллюстрировать свою идею… Предположим, цена растет, откатывает, растет, откатывает, снова растет, – в общем, типичный восходящий тренд! Как говорится в определении, восходящий тренд – это серия повышающихся пиков (максимумов), именно так его многие и определяют. Конечно, впадины (минимумы) тоже повышаются, но сейчас я хочу сосредоточиться именно на пиках… Первое, о чем тут стоит подумать, – когда рынок формирует более высокий максимум, трейдеры оказываются вынуждены принимать решение! Например, если кто-то до этого вошел в продажи, рассчитывая, что последний максимум был точкой разворота тренда… Куда бы такой человек поставил свой стоп? Прямо за локальный максимум! Это – самый распространенный подход к выставлению стопов. И когда цена начинает формирование нового максимума, этим трейдерам начинает казаться, что они ошиблись. Почему? Потому что цена растет, опровергая их идею о том, что прошлый максимум был последним. Так что эта группа думает о том, что ошиблась. Вторая группа – трейдеры, которые прочитали учебник по рыночной теории и теперь размышляют: цена формирует новый максимум, следовательно, тренд восходящий, следовательно, надо попробовать войти в покупки. Одно из первых, чему нас учили в проп-фирме: знай, где располагаются точки максимумов и минимумов! В том числе максимумов и минимумов дня и недели. Потому что на более низких таймфреймах там часто формируются разворотные точки, на которых трейдеры оказываются вынуждены принимать решения. Иногда точки свингов оказываются на одном уровне, мы получаем картину типа такой… Зона сопротивления! Необычна она тем, что цена не раз от нее отскочила. Да, я понимаю, это – знания базового уровня, наверняка, многие из вас сейчас думают «давай уже дальше, это и так всем известно»… Но, опять же, мы рассматриваем эти рыночные ситуации не просто так, а в контексте того, о чем думают трейдеры, попавшие в них. Чем больше на уровне располагается точек разворота, тем он сильнее. А на сильных уровнях происходят определенные вещи… Первое – многих трейдеров учат, что если уровень сильный, то нужно торговать его на отскок. Они войдут в продажи здесь (красная стрелка), так как видят, что цена находится у сильного уровня сопротивления, не раз подтвержденного в прошлом. Но… Люблю возвращаться к одному посту на Forex Factory! Какой-то форумчанин писал: «Чем больше раз цена отскакивала от уровня сопротивления, тем он сильнее, но почему-то каждый раз, когда я продаю на таком уровне, я получаю убыток». Почему так происходит? А куда, как вы думаете, ставят свои стопы большинство тех, кто тоже продал на этом уровне? Примерно вот сюда, чуть выше пиков цены! Может, сюда (синий пунктир), может, за уровень свинг-хая, который был сформирован до того, как цена спустилась за этот уровень... Но все равно где-то рядом с зоной продаж! Еще один очевидный момент: чем старше уровень сопротивления, тем больше за ним скапливается ордеров. Потому что другая популярная стратегия – покупка на прорыве уровня! На самом деле, многие именно так и торгуют горизонтальные каналы: выставляют отложенный ордер на покупку чуть выше канала, а на продажу – чуть ниже. «Куда бы цена ни пошла, я последую за ее импульсом!». Итак, выше уровня у нас скапливается масса ордеров... Все это – ордера на покупку, но трейдеры, разместившие их, думали совершенно по-разному. У тех, кто продает, там располагаются стоп-лоссы! Закрывая свои позиции на продажу, они, по сути, покупают… За уровнем они получают убыток. Кроме того, там располагаются ордера на покупку тех, кто входит в рынок, – эти трейдеры убытка не получают, они просто запрыгивают на прорыве уровня! Вот так и выходит, что все ордера – на покупку, хотя трейдеры, разместившие их, мыслили по-разному. Что это означает? Что мы получаем некий пул ликвидности, в котором в рынок поступает множество ордеров на покупку. И профессиональные трейдеры об этом знают! Дам вам пример, который в свое время увидел в проп-фирме. Я уже рассказывал о нем в одном из бесплатных вебинаров, но давайте все-таки быстренько по нему пройдемся… Скажем, цена движется в горизонтальном канале. Над верхней его границей располагаются отложенные ордера на покупку тех, кто торгует прорывы, и стоп-лоссы тех, кто продал, например, на последнем максимуме. За нижней границей – то же самое, только наоборот. Это мы можем знать наверняка, ведь, как известно, чем длиннее горизонтальный канал, тем больше ордеров скапливается за его границами, потому что канал замечают все больше людей, торгующих либо на пробой, либо на отскок… Так что чем длиннее канал, тем вероятнее сильное движение, обусловленное всей этой скопившейся ликвидностью. Однажды в проп-фирме я наблюдал такую ситуацию… Один сотрудник собирался закупиться у нижней границы канала. Цена по чуть-чуть опускалась к ней, и он хотел войти в покупки, потому что считал, что в тот день вероятен рост. Но он начал с продаж! Обратите внимание! Он собирался покупать, но сначала продал. Почему? Потому что… Ну, если подумать, он был достаточно крупным покупателем! Если бы он просто взял и вошел в покупки, то эту большую позицию заметили бы многие трейдеры, учитывающие в своей торговле книгу ордеров. Следить за такими позициями, на самом деле, стратегия достаточно популярная! Следить – и стараться проводить фронтран. Слышали такой термин? Это – совершение входа перед входом крупного трейдера в ожидании того, что его огромная позиция сдвинет рынок в нужную вам сторону. Некоторые трейдеры так и торгуют. Но что насчет тех, кто использует другие подходы? Многие из них увидят, что цена подходит к уровню поддержки, и сами войдут в покупки. Что это означает для бедного профессионального трейдера? То, что у нижней границы канала соберется множество покупателей и, вероятно, не очень-то много продавцов. Все собираются присоединиться к этому крупному покупателю… Но профессионал не хочет покупать там же, где покупают все. Почему? Потому что все вместе они могут сдвинуть рынок! Когда крупный трейдер покупает, к примеру, 1000 контрактов на DAX, ему хочется войти по одной-двум ценам. Ему нет смысла совершать вход, в котором его сделка на тысячу контрактов полностью исполнится уже за верхней границей канала… Он хочет купить именно у нижней границы! Но из-за всех этих покупателей, торгующих по книге ордеров или на отбой от уровня, он может получить очень серьезное проскальзывание, и ордер исполнится по гораздо более высокой цене, чем ему хотелось бы. Что же ему нужно? Множество продавцов! Если в рынке будет множество продавцов, то он сможет купить столько, сколько захочет, и не сдвинуть при этом цену. И как же этот парень получает их?.. Подтолкнув цену вниз, за уровень! Он формирует пробой канала, который активирует все ордера на продажу. Тех, кто закупился у нижней границы, выносит по стопам, те, кто торгует на пробой, – входят в продажи. Этот парень получает возможность аккумулировать позицию такой величины, какой ему захочется! Он агрессивно закупается – и заталкивает цену обратно в канал, заканчивая формирование ложного пробоя. И, должен сказать, на самом деле такое случается не так уж редко! Так что опыт работы в проп-фирме на всю жизнь отучил меня от торговли прорывов. Раньше-то я торговал их достаточно часто! Пока не увидел, в какие игры играют профессионалы… И такое происходит раз за разом! Но давайте, наконец, перейдем к графикам, покажу вам пример. На экране мы наблюдаем хороший уровень сопротивления. Пара – NZDUSD, таймфрейм – H1. Продавцы не раз входили у верхней границы, они доминировали, и цена сдвигалась вниз. Уровни я предпочитаю проводить по максимумам/минимумам свечей, ведь они показывают крайние значения цены для торговой сессии. Нижний уровень я провел именно так, хотя, думаю, справедливо будет сказать, что можно отметить и такой… Сделаю это другим цветом. А теперь покажу вам, что произошло дальше… Вот что! Те, кто следит за моей деятельностью, знает, что это – то, что я называю SFP, Swing Failure Pattern. Это – очень мощный сигнал! В особенности если мы имеем дело с прорывом канала. Что мы наблюдаем? Цена зашла за уровень локальных максимумов! Вынесла все стопы, активировала отложенные ордера на покупку… Но свеча закрылась под уровнем. И что же получается?.. Те, кто вошел в покупки, торгуя пробой, теперь наблюдают огромный пин-бар. И начинают беспокоиться! А тех трейдеров, которые вошли в продажи у границы канала, скорее всего, выбило тенью пин-бара по стопам. Смотря на этот пин-бар, они испытывают фрустрацию! Они вошли в продажи, но их вынесло... Многие из них совершат повторный вход. И это будет правильно! Тут нужно входить в продажи. Но интересно вот что… Посмотрите, что произошло дальше! Цена ушла вниз, причем резко. Потому что трейдеры наверху осознали, что попали в ловушку. Этот пример интересен еще и тем, что это движение произошло на фоне выхода экономических данных, что означает, что за границей канала были еще и те трейдеры, которые торгуют по новостям. Если среди профессионалов кто-то хотел войти в продажи крупной позицией, – он получил эту возможность благодаря ликвидности, которую предоставили покупатели на пробое, покупатели на новостях и «покупатели», которых выбило из их позиций на продажу. Причем многие из тех, кто покупал, использовали короткие стопы, которые стояли прямо под уровнем. Их выбило очень быстро! А куда поставили свои стопы более умные покупатели?.. За противоположную границу канала! Этому тоже часто учат… И куда же пошла цена? Она отправилась прямо за границу, чтобы выбить и этих ребят. Выжала из рынка всех! Взгляните, что произошло внизу, – она мгновенно выбила тех, кто вошел в покупки на подходе цены к нижней границе канала! Наверняка, по мере снижения цены в рынок и так поступали ордера на продажу, а тут она еще и пробила уровень, – это верный вход!.. И посмотрите, что произошло дальше… Тот же самый бар, что и сверху! Конечно, не такой длинный, но цена все же зашла за уровень минимума, а свеча закрылась выше. И рынок сразу откатывает вверх! Конечно, у верхней границы реакция была сильнее, но тем не менее, в ловушку попались и трейдеры верхнего пула ликвидности, и трейдеры нижнего… Именно такие ситуации – это отличная возможность для входа! Паттерн SFP не раз обсуждался на форуме... Для формирования медвежьего SFP нам нужно, чтобы цена зашла за уровень предыдущего максимума. Если в зоне максимумов несколько, как здесь, то в идеале нужно, чтобы она зашла за все, но как минимум – за уровень последнего. Закрыться свеча должна ниже уровня! Как я и сказал, неважно, где формируется этот паттерн. Он может появиться на H4... А несколько знакомых мне трейдеров успешно торгуют его на M5. Важен не таймфрейм, на котором он сформировался, важен сам паттерн, потому что это – сигнал о том, что трейдеры угодили в ловушку. Главное – прорыв вверх, закрытие снизу… А для бычьего примера у нижней границы канала – прорыв вниз, закрытие сверху. Это указывает на высокую вероятность того, что рынок совершит восходящее движение. Это – паттерн с очень высокой вероятностью отработки! Он стоит того, чтобы основательно его изучить. Важно не забывать, что форма свечи не играет большой роли, это может быть и пин-бар, и доджи... И даже какой-нибудь бычий бар! Главное – чтобы стопы были вынесены, трейдеры оказались в ловушке, а рынок пошел в другую сторону. Пробой уровня максимума или минимума так же важен, как и закрытие в канале. Если оба этих условия выполнены, то очень вероятно, что рынок пойдет в другую сторону. Я ищу этот сетап в горизонтальных каналах, но он часто формируется и на уровнях последних максимумов/минимумов. Сейчас покажу вам еще один пример… Это – дневной график нефти. Что мы наблюдаем? Прекрасный SFP! Да, конечно, я выбираю лучшие примеры, не всегда все будет складываться так здорово. Но хорошие примеры более наглядны! Итак, слева у нас есть отличная точка разворота рынка… Далее цена пробивает ее уровень, но свеча закрывается сверху. Давайте представим, о чем на этом графике думали другие трейдеры? Наша разворотная точка – крупный пин-бар. Наверняка многие вошли после него в покупки, расположив свой стоп прямо под ним. Тех из них, кто не стал закрывать сделку, ожидая сильное движение, свеча SFP вынесла по стопу… Но посмотрите, какой был тренд до пин-бара? Нисходящий! Серия понижающихся пиков и впадин! Что произойдет, если мы пробьем локальный минимум, сформированный пин-баром?.. Это будет означать продолжение нисходящего тренда! Именно так думают продавцы. Но, увидев свечу SFP, они начинают задумываться о том, что, возможно, ошиблись… А как они могут исправить свою ошибку? Закрыв сделку! Все, кто стоял в продажах, начинают выходить, и мы видим, как в рынок начинают входить покупатели, подталкивая его к новым максимумам... Классическая обманка! И такое происходит постоянно! В ветке на форуме и на бесплатных вебинарах я давал множество примеров, так что не буду сейчас задерживаться на этой теме, но все-таки покажу еще один пример для тех, кто присоединился к нам недавно. Вот это – хороший пример. Кабель, дневной график, но, опять же, не стоит слишком беспокоиться насчет таймфрейма. Взгляните на минимумы! Один, второй… Цена снижается – и все начинают закупаться. «Возможно, формируется тройное дно, давайте войдем в покупки!». А дальше – «о нет, нас вынесло по стопу!». На движении, которое вынесло стопы, в рынок входят еще и те, кто торгует прорывы… Именно такие ситуации я и ищу! Когда рынок старается подловить сразу максимальное число трейдеров. Потому что именно в таких ситуациях мы наблюдаем наиболее резкие движения. Вот этот пример особенно интересен. Расскажу, почему. Здесь у нас есть уровень поддержки, подтвержденный двумя отскоками цены слева. Еще один отскок справа – мы получили «тройное дно». Когда цена снова подошла к уровню здесь (четвертая стрелка), в рынок начали входить покупатели, увидевшие пин-бар… Думаю, тем из вас, кто торгует пин-бары, этот не очень нравится! Слишком уж большое у него тело. Но это не важно, народ все равно повалил в рынок! И мы видим, что случилось дальше… Крупная свечка SFP (голубой круг) вынесла трейдеров по стопам. Прежде чем цена ушла вверх, ей просто необходимо было откатить вниз, чтобы «умные деньги» получили возможность войти в рынок, воспользовавшись пулом ликвидности, которая была предоставлена стоп-лоссами тех, кто вошел в продажи при подходе цены к сильному уровню сопротивления, и ордерами тех, кто вошел на его прорыве. Цена пробивает уровень, но закрепиться за ним ей не удается. Закрытие выше – и мощное движение вверх… Я уже рассказывал об этом пару недель назад, возможно, кто-то из вас слышал на бесплатных вебинарах… Я был настроен в отношении Кабеля по-медвежьи! Дело в том, что я считаю, что если рынок возвращается к какой-то зоне множество раз, это означает, он хочет избавиться от ордеров, лежащих за ней. Добраться до них – и исполнить, совершая крупное движение! Так что в отношении Кабеля я был настроен по-медвежьи. Посмотрите – один отскок, два, три, четыре… На четвертый раз рынок застал всех врасплох и устроил ралли, но потом снова вернулся к этой зоне, обосновался на ней… Казалось, что он вот-вот ее пробьет! Как я рассказывал на вебинарах, я думал, что Кабель рухнет. Но давайте отложим в сторонку мое субъективное трейдерское мнение и посмотрим, что произошло в реальности. А именно… Очередной SFP! Был пробит уровень последнего минимума этого «канала», но свеча закрылась сверху. А потом цена вдруг устроила ралли длиной в десять дней! Конечно, я могу ошибаться, но, кажется, это – первый случай за 23 года! Возможно, я что-то пропустил, и такое уже пару раз случалось, но тем не менее, это – редкое зрелище. Очевидно, движение это очень сильное! И оно отчасти оно обусловлено тем, что рынку удалось застать врасплох многих трейдеров. Возвращаясь к новозеландскому доллару… Этот пример кажется мне просто отличным (кстати, я очень быстро зашел на нем в продажи) как раз потому, что я сам был настроен по-бычьи! Когда цена пробила уровень, я думал, что она пойдет выше! Можно найти, как я писал об этом в твиттере: «Думаю, будет прорыв, постараюсь войти в покупки на ретесте». Но цена вдруг резко ушла вниз! Увидев эту свечку, я подумал про себя: «Интересно, сколько трейдеров не стали проявлять дисциплинированность и дожидаться ретеста, как я? А вошли на новостях, увидев растущую зеленую свечу… И попали в ловушку!». Как только я это заметил, то понял, что просто обязан войти в продажи! Потому что многие трейдеры угодили здесь в ловушку. А это – ключевой момент! Так что этот паттерн стоит того, чтобы его отслеживать. SFP, конечно, неплохо работают и на точках одного-единственного максимума или минимума, но лучшие примеры этого паттерна обычно формируются на уровнях, которые не раз продемонстрировали силу своей поддержки или сопротивления. Чем очевиднее становится уровень, тем больше людей его замечают! Чем больше людей его замечают, тем больше за ним скапливается ордеров! А чем больше скапливается ордеров, тем вероятнее их вынос… Давайте сделаем шаг назад и вернемся к теме ликвидности. Крупные трейдеры в ней нуждаются! Но стоит задуматься еще и о том, что многое из происходящего на рынках обуславливается ожиданиями трейдеров. Думаю, вы слышали поговорку «Покупай на слухах, продавай на фактах». Можно и наоборот – продавай на слухах, покупай на фактах! Хороший пример – график нефти, прошлая неделя… Взгляните, что произошло, – еще один SFP! Видно движение в небольшом канале, нижняя граница которого была сформирована двумя точками разворота рынка. Последняя точка разворота была здесь (кружок)… Рынок пробил ее уровень (стрелка), но свеча закрылась сверху. И цена начала расти! Это – паттерн с высокой вероятностью отработки… Давайте теперь изучим часовой график, потому что тут произошло кое-что интересное! День, когда сформировался SFP, приходился на эту часть графика (стрелка слева). Цена пошла вверх, на следующий день откатила вниз, а потом снова начала расти, и все начали гадать, удастся ли ей пробить максимум предыдущего дня… В то время ожидался выход экономических данных по запасам сырой нефти в США. Эти новости вышли ночью, и оказалось, что запасы показали прирост! Что означает, что предложение на рынке превышает спрос. А это создает давление на цену! Так что ночью рынок пошел вниз, реагируя на новости. На следующий день трейдеры уже знали, что данные API показали прирост, а значит, можно было ожидать роста данных DOE, которые публикуются чуть позже. Взгляните, что случилось дальше! Понимаю, многие из вас не торгуют новости, но я все же хочу прояснить, что здесь произошло… Рынок начал снижение и зашел за уровень одной из двух точек разворота слева... Не за самую низкую, но за последнюю! И пробил ее уровень. Зашел на самую малость – и улетел вверх! Оказалось, что данные DOE, которые выходят в полчетвертого, тоже показали прирост. То есть с экономической точки зрения стоило ожидать, что цена пойдет вниз! Данные DOE подтвердили данные API, которые вышли ночью. Ко мне в трейдинг-рум сразу же посыпались вопросы: почему нефть устроила ралли?! Данные же медвежьи! Но не стоит забывать вот о чем… Новости, факты – они уже вышли! Рынок знал, что дело плохо, ведь ему уже были известны данные API. Так что когда данные DOE это подтвердили, участники рынка, вероятно, начали закрывать свои позиции с прибылью. А некоторые, возможно, даже вошли в покупки! Ведь новости уже вышли. Тем крупным трейдерам, которые хотят закупиться нефтью (неважно, по каким-то техническим причинам или по фундаментальным, может, они считают, что в долгосроке нефть все равно пойдет вверх), требуется ликвидность, требуются продавцы. Как им получить продавцов? Да просто показать им медвежьи данные DOE! На фоне того, как цена пробивает уровень минимума… Что и привело к этой небольшой шпильке! Но давайте закончим тему SFP! Этот паттерн, конечно, является хорошей стратегией сам по себе, но я хотел бы поговорить еще и о том, что происходит при истинном пробое уровня. Пробои торгуют многие трейдеры! Хочу, чтобы вы, ребята, научились отвечать на один вопрос… Если научитесь, – сможете на этом зарабатывать! Вопрос звучит так: является ли пробой ложным или истинным? На этом графике мы получили паттерн SFP, который указывает на высокую вероятность того, что пробой оказался ложным. Конечно, он работает не всегда, но вероятность высока! Можете посмотреть сами, пройдясь по графикам. Есть люди, которые зарабатывают, торгуя только один этот паттерн. Но давайте лучше посмотрим, что делать, если пробой оказался истинным! Истинные пробои стоят того, чтобы их торговать... На графике можно увидеть пример такого пробоя. Сейчас отмечу… Истинный пробой характеризуется крупной свечой. Мощное давление со стороны продавцов – происходит пробой! Это – первая подсказка. Крупная свеча, которая закрывается далеко от зоны поддержки-сопротивления. Но давайте отвлечемся от подсказок и представим, о чем думают трейдеры… Начнем с тех, кто вошел на пробое, например, по отложенному ордеру на продажу, который стоял чуть ниже границы канала. У верхней границы им не повезло, и они потеряли деньги, но сейчас их догадка оказалась верна! Такова уж природа торговли пробоев, иногда ты оказываешься прав, иногда – нет… По-моему, особого перевеса в такой торговле нет, потому что шансы слишком близки к 50/50, но, бесспорно, иногда действительно удается угадать пробой и получить на этом прибыль, как трейдерам в этом примере! Они вошли – рынок упал – они в плюсе. Но что происходит, когда цена вдруг возвращается обратно к зоне поддержки-сопротивления?.. Это, кстати, происходит достаточно часто! А происходит вот что… Трейдеры думают: «О-оу, цена возвращается обратно»... Им это не нравится! Они начинают беспокоиться… Это – первое, на что стоит обратить внимание. Второе – то, что многие профессионалы торгуют, используя пирамидинг. Как известно, рынок часто движется в таком темпе: пробой уровня – возврат к нему для ретеста. Так что если какой-то профессионал вошел в продажи, когда цена подходила к уровню, руководствуясь, например, книгой ордеров или чем-то другим, на возврате цены к уровню он может продать еще больше, ожидая давления продавцов! Ладно, а что насчет тех, кто не торгует прорывы? Эти трейдеры увидели, как сильно провалилась цена, и на возврате к уровню подумали: «Первый шанс я упустил, но рынок дает мне второй! Теперь я смогу продать!». Так что в рынок заходят еще и эти трейдеры… Именно поэтому уровни поддержки часто «переворачиваются», превращаясь в уровни сопротивления, и наоборот. Если мы прокрутим график вправо, то увидим, что как только цена вернулась к этой зоне, она отскочила вниз… Те, кто упустил начальное движение, отчаянно запрыгивают в рынок, надеясь, что он устроит новое падение. Профессионалы заходят, потому что используют пирамидинг. А мы – люди, знающие, как движется рынок, – входим здесь в продажи на скругленном ретесте! После чего рынок падает. Часто после пробоя уровня все происходит именно так, и именно поэтому этот паттерн и формируется... Кстати, это – вторая подсказка, указывающая на истинность пробоя! Как я и сказал, первая – это пробой уровня сильной свечой. Причем я предпочитаю ситуации, когда цена продолжает движение вниз даже после сильной свечи! Это показывает, что предложение на рынке продолжает расти. Мне не нравится, когда цена резко откатывает назад! Пусть лучше движение продлится еще немного! Благодаря этому, когда цена вернется к уровню, слева от нее будет немного свободного пространства. Это – показатель того, что между пробоем и возвратом к уровню прошло какое-то время. Вот такую ситуацию я готов торговать! Чем так важен концепт времени? Отчасти тем, что чем больше времени рынок проводит за уровнем после его пробоя, тем выше шансы, что пробой станет заметен на старших таймфреймах. Задумайтесь об этом на секунду! Если цена проведет за уровнем на часовых графиках достаточно времени, то пробой станет заметен и на четырехчасовом таймфрейме. Он может даже показаться на дневном! А крупные деньги нередко предпочитают старшие таймфреймы. Так что как сравнительно краткосрочный трейдер, я всегда рад видеть ситуацию, когда цена не просто пробивает уровень, но и остается за ним! Я не беспокоюсь о том, что могу упустить крупное движение, потому что знаю, что скоро пробой заметят и на старших таймфреймах. А чем больше людей его заметит, тем больше в рынок войдет продавцов, когда цена откатит обратно к уровню! Вот почему я предпочитаю дожидаться ретеста! Я никогда не беспокоюсь о том, что могу упустить движение, потому что в большинстве случаев цена возвращается к зоне пробоя. Это – возможность, которой можно воспользоваться! Ро спрашивает, почему цена возвращается к уровню? Думаю, это происходит так часто потому, что многие участники рынка торгуют в краткосрок. Они входят на прорыве, видят прибыль – и сразу закрывают свои сделки. Другая причина – размечая уровни на графиках, нередко обращаешь внимание, что рынок движется, осциллируя между зонами поддержки-сопротивления. Почему рынок вернулся к этому уровню?.. Ну, давайте просто взглянем на левую часть графика! Уровень не идеальный, но все-таки в прошлом от него цена отскакивала! Так что те, кто вошел в продажи на пробое, вполне могли бы расположить на этой зоне свои тейк-профиты. И угадайте, что? Многие наверняка вошли на нем в покупки! В конце концов, в долгосроке тренд ведь был восходящим! Так что этим рынок и занимается… Осциллирует между ценовыми уровнями! Ушел к максимумам, от них – к минимуму, а потом обратно… Это происходит постоянно! Так что я всегда стараюсь размечать все уровни… Торгую я только от лучших! Но размечаю все ключевые. Это позволяет мне лучше понимать поведение цены. Если бы я вошел на этом пробое вниз, – я точно не стал бы рисковать на нижнем уровне! Взгляните, сколько раз до этого он послужил сопротивлением! Определенно, какую-то прибыль я бы на нем зафиксировал. А когда я фиксирую прибыль от продаж, – это означает, что я покупаю. Ко мне присоединяются и другие трейдеры, и мы подталкиваем рынок вверх. А там, наверху, я только рад продать! Почему? Да потому что это – уровень, который еще недавно служил отличной поддержкой! Вот так уровень и «переворачивается» с поддержки на сопротивление. Стоит обсудить еще кое-что… Это, пожалуй, не самый лучший пример, потому что рядом находится немало уровней и посильнее. Но все же… Когда происходит пробой уровня, некоторые трейдеры, как мы уже рассмотрели, входят в продажи, рассчитывая на отскок. Но что происходит, когда цена уходит вверх по параболе? Продавцы начинают беспокоиться! Причем беспокоиться весьма серьезно – только взгляните на размер этой зеленой свечи! Как ведут себя многие трейдеры?.. Большинству трейдеров очень не нравится вылетать из рынка с убытком! Так что если вам кажется, что нужно быть безумцем, чтобы подумать, что кто-то в этой ситуации стал бы держаться за свою сделку, не закрывая убыток, – вам пора сходить с ума! Потому что многие на самом деле так и поступают! Они не выходят из сделки, потому что им просто не нравится получать убытки! Они продолжают твердить, что цена вернется… А о чем они, вероятно, думают, когда цена действительно возвращается? «Я просто хочу выйти. Просто хочу остановить эту боль и выйти. Цена зашла так далеко… Я просто хочу закрыть свою позицию». И, очевидно, когда цена дошла здесь до уровня безубытка, продавцы сразу выскочили из рынка, то есть закупились! Это – еще одна причина, почему уровни так часто «переворачиваются». На уровне начинаются продажи, цена идет вверх, продавцы паникуют, цена возвращается обратно, они молятся о безубытке… И уровни их продажи превращаются в покупки! Потому что они закрывают свои сделки по безубытку. А профессионалы, как известно, там закупаются... Неудачные продавцы выходят, а в рынок начинает поступать все больше ордеров на покупку! Вот почему цена возвращается к этим зонам… Давайте взглянем на пример по USDCAD. Пример старый! И, опять же, тщательно подобранный… Пример я выбрал просто фантастический! Но очень наглядный. Давайте посмотрим. Взгляните на этот уровень! Одно сопротивление, второе, третье, четвертое… И вот цена подходит к уровню уже в пятый раз! О чем думают многие трейдеры? О том, что это – отличная возможность для того, чтобы войти в продажу! Возможно, вам сейчас кажется, что вы в этой ситуации никогда бы не продали, ведь цена рисует восходящие впадины, а сам уровень получил уже немало ударов… Если вы действительно так думаете, – вы умнее большинства! Потому что многие трейдеры решили бы, что тут просто отличное место для продаж, ведь это – многократно подтвержденный уровень сопротивления… Мы уже знаем, что произойдет дальше… Цена пробивает уровень, и продавцы погружаются в море боли. Они отчаянно хотят выйти на уровне безубытка… Вы можете сказать – погоди-ка минутку, это же дневной график, неужели кто-то удерживал бы свою позицию столько дней? Многие действительно так поступают! Целыми днями держатся за свой убыток… И если цена возвращается к уровню безубытка, – они выходят, и их позиции на продажу превращаются в позиции на покупку… Но давайте на секунду забудем об этом. Что насчет тех, кто упустил пробой? Они думают: «Только взгляните! Цена росла пять дней подряд – ничего себе! Если она откатит, я обязательно закуплюсь!». А теперь на секунду забудьте и о них! Что насчет нас с вами и всех тех трейдеров, которые знают, как работает рынок? Которые знают, что когда цена пробивает уровень сопротивления, он превращается в уровень поддержки? Мы ждем, когда цена вернется к нему, чтобы войти в покупки! И посмотрите, что произошло дальше… Цена доходит до уровня, а потом одним резким движением улетает вверх… Взгляните на максимумы. «Тройная вершина»! Забудем на секунду, что среди них есть и SFP, сформировавшийся на уровне максимума второй «вершины», после которого рынок ушел вниз, чего и стоило ожидать… Нет, лучше обратите внимание на саму «тройную вершину»! Точно та же ситуация, что и внизу! Серия восходящих впадин – прямо как внизу! Никакой разницы! Рынок формирует восходящие впадины на пути к сильному уровню... При взгляде на первый график сразу думаешь – «ага, будет пробой вверх, взгляните только на эти впадины!». Сверху – то же самое. Значит, цена должна пробить уровень, верно? Неверно. Давайте увеличим. Что это там справа? Наш SFP… Цена вынесла максимумы всех трех вершин, но свеча закрылась ниже их уровня… Взгляните только на то, какое движение за этим последовало! Все, кто успел закупиться на прорыве, в этот момент думали «вот незадача, я занял в сделке не ту сторону». Этот паттерн заодно вынес и тех продавцов, которые торгуют в краткосрок… Конечно, несколько трейдеров смогли удачно продать, рассчитывая на формирование «четвертой вершины», ладно, пускай! Но многих краткосрочных трейдеров эта шпилька выбила бы. Цена все-таки зашла достаточно далеко, уровень располагается на 1.3015, а шпилька дошла до 1.3063. Профессионалы получили хорошую возможность для аккумуляции своих позиций на продажу USDCAD... И что произошло дальше? После этого SFP началось движение вниз с самого верха рынка… Этот пример интересен тем, что в нем мы имеем две совершенно идентичные ситуации! Единственная разница – сетап. Сверху у нас появился SFP, который дал нам понять, что высока вероятность нисходящего движения цены. А внизу SFP мы не получили! Цена пробила уровень предыдущих максимумов, но закрылась выше, а потом продолжила восходящее движение. Эта разница вылилась в то, что там внизу, в первом примере, мы вошли в покупки на откате, а во втором примере – в продажи. Так что нужно отслеживать паттерны и стараться понять, кто попал в беду, в ловушку… Потому что такие ситуации приводят к весьма агрессивным движениям цены. Комментарий от Хью: та свеча (SFP) все же выглядела очень по-бычьему. Дело вот в чем, Хью… Я регулярно с этим сталкиваюсь! И то, что ты говоришь, – это совершенно логично! Но представь, как много людей подумали точно так же, как ты! «Свеча выглядит очень по-бычьему – здорово! Пожалуй, мне не стоит выходить из покупок, потому что завтра, вероятно, цена продолжит расти». Но что начинается после большой красной свечи?.. Продажи! Возможно, ваш стоп-лосс стоял бы под минимумом последнего бара, возможно, под локальным минимумом, неважно, давление вы почувствуете! Вы оказались в западне! Я обнаружил, что в случае SFP не играет большой роли то, как именно выглядит свеча. Он настолько эффективен – это просто невероятно! Причем это – не свечной паттерн! Слева, например, у нас есть медвежий пин-бар. Но SFP – это ничто! Это не медвежий внешний бар, не медвежий пин-бар, даже не доджи! Можно сказать, что в данном примере это – настолько бычий бар, насколько это возможно! Он мог бы быть более бычьим, только если бы цена закрытия оказалась еще ближе к своему максимуму... Это – свеча, которая располагается на верхушке рынка и при этом выглядит совершенно по-бычьи! Я лично знаю человека, который на ней продал и сделал хорошие деньги… Еще раз, этот паттерн – воплощение идеи о трейдерах, попавших в ловушку. А именно в таких ситуациях происходят лучшие движения… Так что я всегда его отслеживаю! Он предоставляет мне явный перевес. И неважно, на каком таймфрейме он появляется! Если я вижу его на дневном, – получаю перевес на следующую торговую сессию. Сами дневные графики я почти не торгую, я торгую часовые. Но перевес на дневных я всегда учитываю. Я хотел бы показать вам сегодня еще кое-что… Знаю, возможно, некоторые из вас могут подумать, что это – не полноценный материал, а какой-то тизер, и что я от вас что-то скрываю! Но это не так. Я просто хочу, чтобы вы, народ, знакомились с паттернами не спеша. Так что сегодня я не буду подробно рассказывать о том, как я торгую SFP… Да большинство из вас, наверное, и так это знает благодаря ветке на форуме! Давайте лучше посмотрим, как их определять. Стоит научить вас этому, чтобы вы сами смогли убедиться, как хорошо они отрабатывают… Потому что они очень-очень эффективны! Иногда паттерн получается совсем небольшим, но отрабатывает все равно хорошо. Давайте взглянем на пример по оззи/доллару. Можно провести уровень так – по максимуму красной свечи слева, на который опирались максимумы свечей справа, после которых мы получили SFP… Но вот здесь тоже есть уровень, верно? В левой части графика на него опирается впадина, потом он оттолкнул от себя максимум свечи снизу, потом на него попали минимумы нескольких свечей… Уровень, конечно, не самый красивый! Однако он был уровнем последнего максимума (левая стрелка). И посмотрите, что случилось с крупной зеленой свечой справа от него! Уровень – 1.0379, максимум зеленой свечи справа – 1.0385. Цена зашла за уровень на шесть пунктов, но свеча закрылась на 1.0376. Это – SFP. И рынок после него опустился вниз! Раньше я бы никогда не принял эту свечу за сигнал на продажу. Тем не менее, в краткосроке цена все-таки попыталась сформировать новый максимум, но не справилась… А значит, трейдеров застали врасплох. Кстати, справа можно увидеть, как после пробоя этого уровня рынок вернулся к нему для ретеста… Так что это действительно случается регулярно! Но, как я и сказал, не все примеры будут отрабатывать... Я всегда стараюсь искать очевидные точки разворотов, такие, от которых рынок сначала значительно бы падал, а потом возвращался – и совершал ложный пробой… Еще лучше, если это происходит на надежном уровне поддержки и сопротивления! Но работает это все же не всегда, например, прямо на этом графике, в правой его части, можно найти пример неудачного паттерна. Рынок пробил уровень максимума, свеча закрылась снизу… Но сделка не отработала! Так что это – не святой грааль. Тем не менее, это – очень мощный паттерн, который стоит того, чтобы его отслеживать. Многие писали мне на почту, что зарабатывают, торгуя по нему. Так что отслеживайте и учитывайте его! Вопрос: меня научили торговать SFP в проп-фирме? Нет! Забавно, но я заметил этот паттерн во время анализа сделок другого трейдера. Кстати, именно поэтому мой первый пост в ветке на форуме посвящен тому, как важно вести торговый журнал. Конечно, он помогает вам отслеживать свой прогресс, но иногда, проводя анализ своих сделок, вы можете обнаружить что-то действительно мощное! Настолько, что качество вашей игры значительно возрастет. Этот паттерн принес мне немало денег! Он позволяет прогнозировать движение рынка с действительно высокой вероятностью. И я его заметил, проводя анализ сделок одного из своих учеников! Это произошло на паре USDCAD. Я не шучу! Раньше я на этой паре стабильно терял деньги. Ученик торговал так… Когда цена формировала максимум, он выставлял на него уровень. Стоило ей за него зайти, как он говорил: «Окей, мы сделали новый максимум, покупаем!». То есть он опирался на то, чему учат всех трейдеров: если рынок формирует новые максимумы, – значит, рынок бычий. Серия растущих максимумов – определение восходящего тренда. Так вот, мой ученик ждал, когда рынок выйдет за уровень предыдущего максимума, и входил, как только увидит откат. И, конечно, его сразу выносило по стопу… Он писал: «Я не понимаю, в чем моя ошибка, Том! Я же вхожу по тренду, – цена формирует новый максимум! Но я постоянно получаю стоп-лосс». Я ему ответил: я не знаю, в чем твоя ошибка, но давай попробуем ее найти, покажи мне примеры своих входов и выходов. Он отправил мне несколько скриншотов с объяснениями, и я обратил внимание на то, что во всех его сделках прослеживался один общий нюанс… Думаю, вы и так уже все поняли! После формирования нового максимума свеча закрывалась ниже уровня предыдущего (на том таймфрейме, на котором он торговал). Это прослеживалось во всех его сделках! Каждый раз, когда он входил в покупки, рынок падал. Я подумал: «Неужели всегда, когда происходит неудачное формирование нового максимума (минимума), цена уходит в другую сторону? Нет, наверное, это просто совпадение, ведь он отправил мне всего 6-7 примеров неудачных сделок». Так что я решил глянуть на историю – и меня как громом поразило! Серьезно! Я был шокирован тем, как часто встречался этот паттерн. И что интересно, тот трейдер об этом даже не подозревал! Не хочу хвалиться, но стоило мне взглянуть на его графики, – и я заметил этот паттерн минут через пять. А он не имел о нем ни малейшего понятия, потому что не вел торговый журнал! Он бы никогда не узнал об этом паттерне, если бы я не попросил его сделать скриншоты своих неудачных сделок. И я бы тоже никогда о нем не узнал, так что спасибо ему! Но это, по-моему, очень интересно... Ведение и анализ журнала не просто позволяют вам улучшить свою торговлю, иногда благодаря им можно обнаружить целый рыночный паттерн, который произведет революцию в вашем трейдинге! И все это только благодаря тому, что вы отслеживаете свои действия… Так что ведение торгового журнала играет в этом деле критически важную роль. Ну, я так считаю! Последнее, о чем я хотел бы сегодня поговорить с вами по части стратегии… Я хотел бы поговорить о том, как в рынок стараются входить профессиональные трейдеры. И я тоже! Я всегда стараюсь входить в начале движения. Стоит мне понять, что рынок может отскочить от какой-то хорошей зоны, – я постараюсь войти к ней как можно ближе. Когда я только начинал торговать, я торговал пин-бары! Я и по сей день считаю, что прибыльная торговля по пин-барам возможна. Никогда не скажу, что пин-бары – это плохой паттерн, нет, он хороший. Вот, например, просто прекрасный пример. Чистая случайность – посмотрите, чем является этот пин-бар! SFP. Мы бы с вами вошли на уровне закрытия этой свечи, тогда как все остальные трейдеры разместили бы отложенный ордер чуть выше нее. Лучшая цена входа позволила бы нам сэкономить немного денег! Но давайте вернемся к нашей теме… Вообще, это – не лучший пример, потому что эта свеча – сразу и пин-бар, и SFP, то есть она обладает двойной силой… Давайте лучше взглянем на пример сделки, открытой на часовом графике EURJPY. Ее я тоже торговал! Этот пример отлично проиллюстрирует то, что я хочу сказать, причем подробно… Окей, вот он! Взгляните на этот уровень… И на линию – ситуация такая же, какая была и на USDCAD. Серия восходящих впадин, цена движется к горизонтальной зоне сопротивления! Что здесь происходит? Над уровнем скапливаются ордера! Стоит цене подойти к нему, как трейдеры начинают агрессивно продавать, ставя свои стопы прямо за ним... Где они будут располагаться?.. Вот здесь, за максимумом предыдущей недели (вторая стрелка слева). Если кто-то захочет дать цене больше простора для движения, то он поставит стоп, может, вот сюда… (левая стрелка). Что еще здесь происходит? Покупатели ждут пробоя! Как только случится пробой, – все, шум сирены, все на борт, движение! Ордера все копятся и копятся, образуя пул ликвидности… Мы не можем знать, что нас ждет: ложный пробой и обвал или истинный пробой и рост… Нужно позволить рынку самому показать нам это. Если пробой будет ложным, цена обновит максимум предыдущей недели, но закроется ниже. Вы можете подумать, что здесь и правда сформировался SFP! Но нет, та зеленая свеча закрылась все-таки сверху... Максимум был на отметке 105.73, цена закрытия свечи – 105.74. Так что этот бар – это на самом деле не SFP, а модель поглощения. Это дает нам понять, что это – не ложный пробой… Что делает цена дальше? Улетает. Резким движением! Так вот, насчет входа в начале… Я бы вошел прямо на уровне после отката цены. Возвращаясь к тому, что мы уже успели с вами обсудить, – продавцы закроют на этом уровне свои позиции, то есть закупятся! Покупатели увидят пробой и скажут: «Вот досада, упустили! Ну ладно, закупимся, когда вернется». А профессионалы… Профессионалы знают темп рынка. «Окей, уровень прошли, это хорошо, возвращаемся к зоне, – входим в покупки». Все закупаются! К этому движению я хотел бы присоединиться в самом его начале. Я могу ожидать, что на уровне 105.59 в рынок начнут поступать ордера на покупку. Давайте увеличу, чтобы мы смогли хорошо рассмотреть, что там произошло... А вот и он, ретест… И пин-бар! Цена формирует пин-бар на возврате к уровню. Сейчас я вошел бы на 105.59! Но трейдеры, торгующие пин-бары, вошли бы на 105.82, а то и на 105.83, а со спредом – уже на всех 105.86! Мое преимущество – почти 30 пунктов! Вход в самом начале движения оправдывает себя уже на уровне входа других трейдеров. Так что… Повсюду учат торговать пин-бары! И этот пин-бар отработал – никаких сомнений! Но очевидно, что если входить в начале, то можно получить гораздо более привлекательное соотношение прибыли к риску по сравнению с теми трейдерами, которые будут пытаться догнать движение уже где-то наверху… Недавно я начал задумываться вот о чем… Знаю, мысль спорная! Но мне кажется, что цена – это, можно сказать, тоже запаздывающий индикатор. Ведь мы знаем, что движет рынком, и понимаем, что эта зона наверняка притянет к себе цену. Вероятность этого весьма высока! Но откуда нам знать, что цена продолжит свое движение вверх после формирования пин-бара?.. Цена запаздывает! Все, что показывает нам пин-бар, – это то, что у его минимума в рынок вошли покупатели, потому свеча и закрылась у своего максимума! Но если вы решите закупиться, увидев этот пин-бар… Ваш вход окажется на тридцать пунктов выше, чем входы других участников рынка! Вы можете сказать: «Ну и что?.. Со временем цена все равно пойдет вверх». Но если вы войдете в начале движения, то получите приличный буфер на тот случай, если пин-бар вдруг окажется ложным, и цена пойдет прямо на вас. Вы, конечно, тоже окажетесь неправы, но по крайней мере у вас будет пространство для маневра! Кстати, ближайшая проблемная зона у нас будет располагаться на уровне минимумов вот этих баров слева (верхняя пунктирная линия). Если отдалить график, можно увидеть, что в прошлом цена в эту линию уже опиралась. Взгляните на картину в целом: если мы войдем в покупки у уровня с целями на ближайшей проблемной зоне, то соотношение риска к прибыли у нас будет гораздо лучше, чем у тех трейдеров, которые торгуют пин-бары! Смысл в том, что это – вход с наименьшим риском. Почему? Потому что мы входим максимально близко к той точке, в которой нам станет понятно, что мы ошиблись. Таким образом, входы в начале движения – это критически важная составляющая моей торговли. Я хочу входить точно на зоне! Если задуматься о динамике рынка, о стратегии, которая за всем этим стоит… Если вы хотите, чтобы ваш ордер на покупку принес вам прибыль, – что вам нужно? Другие покупатели, которые последовали бы за вами! Только так рынок может подняться! Так что когда я вхожу на этом уровне, я знаю, что закупаюсь вместе с другими покупателями! А если бы я вошел выше… Да, цена сформировала пин-бар! Да, многие увидели бы этот бычий паттерн и попробовали бы его поторговать! Но источник неистовых покупок – это тот уровень снизу... Именно так я и стараюсь торговать на данный момент. Конечно, я не утверждаю, что существует какой-то правильный метод торговли, или что этот метод лучше других. Но такой подход позволяет входить в точках с наименьшим риском. Ник спрашивает, в какой момент после прорыва я размещаю на уровне отложенный ордер… Во-первых, сначала я дожидаюсь подтверждения, что прорыв истинный! Я хочу увидеть, что свеча не просто закрылась за уровнем, – цена продолжает движение! Если подумать, хороший способ для определения момента, когда пора размещать отложенный ордер: взгляните на график и найдите точку, в которой вы бы подумали «ох, рынок уже не вернется, я упустил это движение». Это – подходящее время для того, чтобы разместить свой ордер! Знаю, звучит забавно, но примерно так я и мыслю. Когда вы подумаете «ну все, я упустил сделку, теперь цена улетит по параболе», – именно тогда и нужно размещать свой ордер! Потому что… Ну, лично мне нравится, когда слева от цены есть пустое пространство! Сразу после пробойного бара размещать ордер нельзя, потому что цена может мгновенно откатить, а мне нужно свободное пространство. Но когда цена уходит далеко вверх, – я знаю, что оно у меня будет… Я дожидаюсь, пока оно не сформируется! В этой ситуации я, вероятно, разместил бы свой ордер, когда цена дошла до этого бара (верхняя стрелка)… Даже если цена сразу начнет падать, слева от нее свободное пространство уже точно будет! Так что я не вхожу на прорыве. Вхожу только после получения подтверждения! Так я и торгую такие прорывы. Продолжая эту тему… Многие торгуют мгновенные ретесты после пробоя. На этом примере он тоже есть! Цена пробивает уровень, сразу откатывает назад – и улетает вверх… Многие спрашивают меня, торгую ли я их? Нет, не торгую… Правда, существуют определенные условия, при которых я могу совершить такой вход, но их много, и я не буду о них вам сейчас рассказывать. Скажу так – лично я предпочитаю скругленные ретесты. И причина этого кроется в том, что… Кроме, конечно, того факта, что я провел сравнение и обнаружил, что скругленные ретесты работают лучше! Причина в том, что они точнее, и просадки на них меньше. Только посмотрите, какая просадка была бы здесь при входе после скругленного ретеста, и какая – при входе после мгновенного. Может, по стопу вас бы не вынесло, но эмоциональную боль вы бы почувствовали! Я заметил, что мгновенные ретесты часто выглядят неаккуратно… Но! Взгляните на ситуацию с точки зрения взаимодействия покупателей и продавцов. Продавцы открыли свои позиции на большой зеленой свече. И их было много! Как мы уже знаем, одна из причин, почему скругленные ретесты так хорошо работают, кроется в том факте, что продавцы стараются выйти по безубытку. Они продали на уровне, попали в просадку, очень расстроились… Цене потребовалось немало времени, чтобы вернуться к уровню! А чем больше времени на это требуется, тем сильнее боль, которую испытывают продавцы! Они хотят выйти из этой сделки как можно быстрее, чтобы получить возможность войти в следующую… Так что у уровня скапливается немало ордеров! Верно? А что происходит при мгновенном ретесте? Вероятно, многие из этих продавцов не стали бы выходить на уровне безубытка! Конечно, это – всего лишь моя теория, но мне кажется, что такой небольшой пробой не причинит им серьезной боли! Боль причиняет время… И энергия! Пока цена находится рядом с уровнем, они продолжают цепляться за свои надежды. «Не, выглядит неубедительно, цена вернется». Так что я считаю, что при мгновенном ретесте менее вероятно, что продавцы закроют свои сделки, потому что им может показаться, что это – ложный пробой, и цена вернется обратно. Ведь пока этот бар мгновенного отката не закрылся, какое-то время он был красным! Куда более вероятно, что продавцы покинут свои сделки после скругленного ретеста, потому что они проведут в просадке больше времени, и цена зайдет против них гораздо дальше. Но это – только одна из причин… Основная заключается в том, что я успел поторговать множество ретестов и понял, что скругленные лучше, потому что ретест гораздо более надежен, когда слева от него есть свободное пространство. Я называю их «скругленными», но на самом деле не обязательно, чтобы это движение было скругленным, хотя часто получается именно так… Главное, чтобы рынок создал слева пустое пространство, некий вакуум, в котором еще не торговалась цена. Чем больше пространства, тем больше мне нравится сделка. Как я и сказал, моя текущая торговля во многом заключается в том, чтобы входить настолько близко к началу движения, насколько это возможно. Ладно, давайте перейдем к ответам на ваши вопросы. Есть у кого-нибудь вопросы о том, что мы сегодня рассмотрели? Я не против ответить на любые, но предпочел бы пока не касаться торговой стратегии. Потому что с этим не все так просто! Я вам не смогу в двух словах ответить, куда, например, я ставлю свой стоп, потому что я не использую для этого какое-то конкретное место. Я ничего не делаю механически! Моя торговля полностью дискреционна. Так что свой стоп я ставлю туда, куда рынок, скорее всего, не сможет продавить цену… А это – не какая-то фиксированная величина! И не какое-то фиксированное место типа «за локальный максимум/минимум»! Свой стоп я ставлю туда, куда рынку будет дойти не так-то просто, но об этом мы поговорим на следующих вебинарах, потому что я считаю, что это – очень важная тема. Ведь правильное расположение стоп-лосса повышает ваши шансы не вылететь из сделки и в итоге получить прибыль! Не менее важна и тема сопровождения сделок… Уверен, всем интересно, куда я ставлю свои тейк-профиты. Но это нельзя строго систематизировать! Иногда я оставляю сделки в рынке надолго, иногда – нет. Вопрос от Роба: Привет, можешь объяснить, используя этот концепт, почему ты недавно вошел в продажи по золоту прямо над древней трендовой линией? Да, Роб, давай быстренько посмотрим… На самом деле, хороший вопрос! Алан, на твой я отвечу через секунду... Я продал золото в четверг по цене 1703.3. Это – точная цена моей продажи… Проведу по ней уровень. Что у нас здесь?.. Сопротивление. Кластер поддержки. Поддержка, поддержка, поддержка, поддержка… Прорыв! Мощный прорыв. Определенно, истинный! В нем нет ничего ложного, это –хороший истинный прорыв. Иногда цена после прорыва быстро возвращается к уровню, иногда – нет... Но когда она возвращается, – я ее там жду! Позвольте мне переключиться на пятиминутный график… Взгляните, какая точность! А все благодаря тому, что мы знаем, что это – сильный уровень! Я вошел практически на максимуме движения! Конечно, мне удается это не всегда, но все же время от времени такое случается. Кстати, этот пример хорошо демонстрирует, почему я не хочу сейчас обсуждать тейк-профиты и стоп-лоссы! Многие пытаются чрезмерно систематизировать свою торговлю… Я заработал в этой сделке 18 пунктов. Но я знаю немало трейдеров, которые здесь получили убыток! И это несмотря на то, что их вход был идеален… Почему? Потому что ближайшая проблемная зона была вот здесь... Вот она, проведена по локальному максимуму (график H1). Как вы видите, рынок к ней даже не приблизился. Почему же я вышел из своей сделки раньше?.. Я действительно сделал это, даже написал об этом твит на тот случай, если вдруг кто-то еще задумывается о том, чтобы закрыть свои продажи… Часто приходится думать на лету! Давайте подумаем вместе. Взгляните на состояние рынка! Он совершил просто безумное движение вверх. Количество покупателей зашкаливает! Причем это движение было обусловлено фундаментом, что любопытно… Федрезерв заявил, что не планирует рассматривать повышение процентных ставок до 2014 года. «Голуби» получили преимущество, причем значительное! И доллар просто рухнул… Очевидно, когда доллар рушится, золото растет по вертикали! Так что я сидел и думал: «Цена от этого уровня отскочит, потому что он действительно хорош, но я не могу рассчитывать на то, что откат будет такого же размера, как и это движение!». Но мне удалось ухватить небольшой откат и выйти примерно вот здесь… Отчасти мне это удалось благодаря тому, что я взглянул на график и нашел слева еще одну проблемную зону, очень небольшую, на нее приходится всего лишь пара минимумов и пара максимумов отдельных свечей… Но это – только одна из причин! Другая причина – я представил, о чем, вероятно, думают остальные участники рынка. Я, конечно, люблю, когда рынок движется с ускорением, но такое движение – это уже немного чересчур! Вероятно, многие попытаются поймать его… Получается, только дай им повод, – и они сразу войдут в покупки! Так что нужно было работать быстро, действительно быстро. Потому я и сказал, что мне не по душе подход «стоп-лоссы нужно ставить сюда, а тейк-профиты – вот сюда»… Потому что это зависит от рынков! От конкретных рынков. Была еще одна сделка, о которой я писал в твиттере… Я провел ее довольно давно! По паре USDJPY. Если что, я не хвастаюсь! Просто показываю паттерны. Взгляните на уровень: одна поддержка, потом вторая, сформировавшая «двойное дно»… А что дальше? SFP! Упс! Тех, кто вошел в продажи, ожидая продолжения нисходящего тренда, застали врасплох… А покупателей, рассчитывающих на силу уровня, который не раз удерживал цену, вынесло шпилькой. Давайте прокрутим график немного вправо: куда мы поставим наш уровень? На последний минимум. Чуть выше его есть несколько минимумов баров, но край диапазона находится именно на минимуме SFP. Что же дальше?.. Еще один SFP! На этой свече я вошел в покупки. И да, мне удалось ухватить это огромное движение-интервенцию. Почему я так его назвал?.. Об этом чуть позже… Но торгую я SFP так! Вхожу на закрытии бара (это, кстати, ответ на один из ваших вопросов), а стоп-лосс ставлю ниже его минимума. Чтобы я вышел из сделки, свеча должна закрыться под SFP! Почему? Потому что я не раз замечал, как цена выстреливает вниз после формирования паттерна, продолжая вынос трейдеров. Но если она не закрывается ниже минимума паттерна, – он сохраняет свою силу. И это позволило мне поймать это движение-интервенцию… Кроме того, верите или нет, но мне удалось продать на этой свече… Вы, наверное, сомневаетесь! Но я правда продал – богом клянусь! Сейчас покажу, как именно я это сделал. Опять же, эту сделку я освещал на форуме довольно давно… Окей… Уровень 80! Поддержка, поддержка, поддержка. Поддержка, поддержка, поддержка, поддержка… Сколько вам еще нужно поддержек?.. Да это – просто кирпичная стена! Настоящая кирпичная стена. Давайте дальше… Цена спускается вниз, но потом вдруг происходит мощное движение вверх… В рынок входит множество покупателей. Немало и продавцов, которые считают, что это – уже немного чересчур… Я очень люблю продавать у уровней сопротивления, которые до этого были хорошими уровнями поддержки. И покупать у поддержки, которая до этого была сопротивлением! Об этом я более подробно буду рассказывать в следующих вебинарах. Но давайте посмотрим на уровни, которые цена пробила этим движением вверх… Что у нас здесь есть? Вот тут уровень, на который приходилось несколько сопротивлений и одна поддержка. «Переворота» уровня нет! Второй уровень – сопротивление, сопротивление, сопротивление… Поддержка. Тоже не лучший вариант. Третий уровень – хорошее сопротивление! И еще один сверху – тоже хорошее сопротивление! На пути цены вверх было немало уровней, верно? Но бурную реакцию вызвал только один. На котором я и вошел! Почему это произошло? Давайте уменьшим масштаб… Этот график полон уровней, но этот – единственный, который до этого был поддержкой. Взгляните на уровень 79.85 (второй сверху), последнее касание цены – сопротивление! 79.58 – сопротивление! 79.28 – сопротивление! 78.68 – сопротивление! 79.02 – сопротивление! Цена шла вверх совершенно вертикально, пока не наткнулась на эту кирпичную стену, которая до этого служила поддержкой. Стоило цене дойти до этого уровня, как последовала бурная реакция… Конечно, не всегда все так просто! Вам нужно научиться читать рынки, адаптироваться к ситуации. Почему я так быстро вышел в той сделке по золоту? И почему я так долго удерживал эту сделку по USDJPY? Только взгляните – этот график выглядит точно так же, как пример с золотом! Прямо один-в-один! Движение по параболе, мощное ускорение… В чем логика? Почему эту сделку на продажу я удерживал, а сделку по золоту быстро закрыл? Скажу, почему. Потому что у меня есть опыт. Что мы знаем об интервенциях? То, что они не работают! После интервенции рынок всегда возвращается обратно! Посмотрите, первая интервенция – бам! Движение прямо к минимумам. Вторая интервенция – мощный откат. Интервенция – откат, формирование нового минимума… Интервенции не работают! Я рад, что слушатель с ником Trader8080 это подметил. Многие трейдеры говорят: «Я новости не торгую, меня интересуют только графики! Новости меня не интересуют!». Это – не лучший подход! Если вы в курсе происходящего на рынках, иногда это может помочь вам воздержаться от сделки, а иногда – помочь поймать крупное движение. Интервенции Национального банка Швейцарии в курс франка тоже не работают. Точно так же, как и эти интервенции на USDJPY. Почему? Потому что рынок сильнее центробанка! Ему всегда удается преодолеть форсированные продажи! Экономика (первопричина нисходящего тренда) подталкивает цену обратно к новым минимумам. Почему я не стал торговать последнюю интервенцию Национального банка Швейцарии?.. Потому что это была привязка к евро, вот почему! Это – не просто единичная интервенция, нет, они решили совершить привязку… Но что насчет этого графика, USDJPY? Как я и сказал, цена быстро вернулась обратно… А что насчет вот этого движения (вторая стрелка слева)? Здесь тоже была интервенция! Чем она отличается от остальных?.. Цена ведь ушла после нее вертикально вверх! Дело в том, что это – скоординированная интервенция центробанка. Ну и как можно знать это, не отслеживая новости? Никак… Когда я говорю, что отслеживаю новости, я не имею в виду, что пялюсь в экран и бормочу что-нибудь вроде «о боже, розничные продажи упали на три процента, срочно продаем!». Нет, такими вещами я не интересуюсь! Но я хочу хотя бы в общих чертах понимать, что происходит на рынках. Знаете, если бы вы использовали сервис новостного вещания, то смогли бы получить возможность совершить по EURCHF сделку всей вашей жизни… Забудьте о графиках, эту возможность можно было получить только благодаря использованию сервиса новостного вещания! Пронеслась новость, что курс будет закреплен выше 1.20. Кажется, цена тогда была около 1.13… Это – 700 пунктов движения! Так что умение держать глаза открытыми и быстро реагировать здорово помогает в трейдинге. Но, опять же, здесь тоже все не так просто… Кто-то может спросить – окей, какие новости торговать, а какие – нет? Тут тоже нельзя дать однозначного ответа! Так как я дискреционный трейдер, мне приходится принимать решения, основываясь на том, что я вижу перед собой в данный момент. А еще я знаю рынки. Благодаря этому сделку по USDJPY я удерживал, а сделку по золоту – нет… Хотя на графиках эти движения выглядели одинаково! Мощный, быстрый рост цены по направлению к хорошему уровню. Почему из сделки по золоту я выскочил, а по USDJPY – нет? Потому что я знал, что обстоятельства на этих рынках немного отличаются… Со временем я расскажу вам обо всех этих подробностях и покажу, как они формируют мою стратегию. А сегодня мы с вами прошлись по ее ядру! Заглянули за кулисы, а еще узнали, как торговать прорывы. Ведь рынки большую часть времени проводят во флете! Энди из моей проп-фирмы однажды сказал такие золотые слова: научись зарабатывать во флете – и будешь во всеоружии. Потому что в тренде может заработать любой! Так что научитесь зарабатывать во флете, и будет вам счастье. То, что мы сегодня рассмотрели, дает такую возможность! Ложные пробои верхней и нижней границы канала, SFP, истинные пробои, паттерн продолжения тренда – откат… Так что сегодня мы узнали не только то, что происходит за кулисами рынка, но и усвоили два важных урока на тему, как торговать рынок, который движется в горизонтальном канале, точнее, то, как торговать пробои этого канала! И затронули тему уровней, разобравшись, что нужно продавать на тех уровнях, которые прежде были сильными уровнями поддержки, и покупать на тех, которые прежде были сильными уровнями сопротивления. Вопрос от fxlan: А в чем заключается логика этого подхода? Fxlan, ответить на этот вопрос не так-то просто! Думаю, во многом это связано с тем, что мы обсудили в самом начале вебинара. Нужно анализировать разные группы трейдеров. Что происходит, когда рынок пробивает сильный уровень сопротивления? Пример не лучший, но ладно. Не забываем про тех трейдеров, которые упустили этот прорыв… Чем больше времени цена проводит за уровнем, тем вероятнее, что этот прорыв заметят трейдеры, торгующие на старших таймфреймах. Вот почему продажи на уровнях, которые до этого служили сопротивлением, так хорошо работают. Та же динамика потока ордеров! В основе моего трейдинга лежит поиск трейдеров, попавших в ловушку, и извлечение из этого прибыли. Но не стоит забывать, что мы торгуем, опираясь на графики, – книги ордеров мы не видим! Так что мы не можем знать наверняка, что именно происходит за кулисами. Мы только можем делать предположения, пусть и достаточно обоснованные. Но, думаю, искать зоны ловушек – это важно! Постарайтесь хотя бы немного подумать о том, как мыслят другие трейдеры! Да даже и о том, как мыслите лично вы, ведь, как я и сказал, некоторые из моих лучших сделок были открыты мной как раз тогда, когда я считал, что цена улетит вверх по параболе, но потом вдруг резко понимал – нет, вверх она вообще не пойдет! Я осознал, что даже я совершаю ошибки. Вспомните тот пример по Кабелю… Я был убежден, что цена рухнет вниз! Но изменил свое мнение, а потом подумал – вау, если даже я был так в этом уверен, то что насчет других трейдеров?.. Многие трейдеры смотрят на рынок, не снимая шор! Ладно, большое спасибо, что пришли! Очень надеюсь, что оказался вам полезен. Нам удалось собрать на благотворительность приличную сумму! Очень рад, что вы приняли в этом участие. Надеюсь, вам понравилось! Увидимся на бесплатных вебинарах. Если есть вопросы, – присылайте! Приложу все усилия, чтобы на них ответить. И ищите эти паттерны, пока торгуете, народ! Да, про стоп-лоссы и тейк-профиты я пока вам не рассказал, но все равно – отслеживайте их! Ищите SFP, ищите прорывы, определяйте, истинные ли они! Этому навыку нужно время, чтобы закрепиться у вас в мозгу, а для этого нужно продолжать отслеживать графики. Это вам действительно поможет. Ладно, пока, народ, спасибо вам! Переведено специально для Tlap.com
  7. Том Данте – Как размечать уровни (часть 1) Перед вами – первая часть вебинара Тома Данте, посвященного определению на графиках уровней поддержки и сопротивления. Казалось бы, тема достаточно базовая и не раз освещенная со всех сторон, но Том Данте не был бы Томом Данте, если даже на такую тему у него не было бы приготовлено несколько необычных техник, малозаметных, но важных нюансов и пары интересных историй из практики. Так что интересного чтения! Вторая половина вебинара Том Данте: видео, семинары, интервью *** Сегодня мы с вами поговорим об уровнях поддержки-сопротивления! Обсудим, как использовать их для определения разворотных точек. Это – очень важная для меня тема! Что бы я ни делал на рынках, – там будут эти уровни. Все свои входы я совершаю на уровнях поддержки-сопротивления! Из этого правила существует только одно исключение – торговля гэпов. Иногда я могу использовать при этом подтверждения. Например, если уровень поддержки или сопротивления дополняется уровнем Фибоначчи, – здорово! Но уровень поддержки и сопротивления должен быть всегда. Нет уровня – нет сделки! Так что научиться определять эти точки вероятного разворота цены – это очень важно! Уровни поддержки-сопротивления используются мной для составления «дорожной карты» рынка. Это – один из столпов моей торговли! Сегодня я не хотел бы обсуждать стратегию, то есть то, как именно эти уровни мы будем торговать. Эту тему мы подробно изучим в последующих вебинарах! Сегодня мы обсудим именно составление «дорожной карты» рынков, которую потом будем использовать для торговли. Вам, мальчики и девочки, уже должно быть знакомо одно из ключевых свойств уровней! Когда цена пробивает уровень, она обычно возвращается к нему с другой стороны для ретеста. Соответственно, если вы определяете, что на рынке существует сильный уровень поддержки, и цена его пробивает, – очень вероятно, что в будущем этот уровень станет уровнем сопротивления! И наоборот, если у вас есть сильный уровень сопротивления, и цена его пробивает, – вероятно, этот уровень станет уровнем поддержки. Так что уровни имеют свойство «переворачиваться»! И это – одна из основ моего трейдинга. Позвольте, я кое-что нарисую… Бывают уровни чистой поддержки. Иногда мы будем на них натыкаться при разметке рынка! Приличная поддержка. Конечно, бывает и наоборот, – на рынке наблюдается зона сопротивления. Цена подходила к ней – и откатывала... Третий вид уровней - уровни, которые в прошлом успели побывать и тем, и другим! Какое-то время они служили сопротивлением, но цена их пробила, и они превратились в поддержку. Это и есть «переворот» уровня. При разметке важно отслеживать все три вида уровней! Не только уровни поддержки-сопротивления, но и уровни поддержки, и уровни сопротивления! Хотя цена их еще не пробила, в будущем это вполне может произойти, и они «перевернутся». Получается, существует три вида уровней, три разных сценария! Только поддержка, только сопротивление и «перевернувшиеся» уровни. Прежде чем мы продолжим развивать эту тему, хотелось бы быстренько затронуть еще одну… Думаю, большинство из вас и так это знают, но некоторые – нет! А это очень полезно... Уровни я размечаю на недельном, дневном и часовом таймфрейме. Для разных таймфреймов я использую разные цвета: красные уровни – для недельных графиков, оранжевые – для дневных, зеленые – для часовых. Немного похоже на светофор! Таким образом, когда я вижу, что цена подходит к красному уровню, я сразу понимаю, что это – уровень старшего таймфрейма! Выставив уровень, я захожу в свойства Horizontal Line, открываю вкладку «Отображение», снимаю галочку с «Показывать на всех таймфреймах» и вручную отмечаю все таймфреймы, кроме тех, которые старше того, на котором был проведен уровень. Благодаря этому уровень начинает отображаться только на своем таймфрейме и на всех тех, что ниже, но не выше! В плане недельных уровней это, конечно, не так уж и важно, но вот для часовых – совсем наоборот! Если на моем недельном графике будут отображаться все часовые уровни, это будет сбивать меня с толку. Потому что уровней я использую действительно много! На недельном графике за ними просто не будет видно цены. Так что мы заходим на часовом таймфрейме в свойства Horizontal Line, переходим во вкладку «Отображение» и проставляем все галочки вплоть до H1, но не дальше! Так часовых уровней не будет видно на старших таймфреймах. На часовых будут отображаться и часовые, и дневные, и недельные уровни, на дневных – дневные и недельные, на недельных – только недельные. Логично? Это немного облегчает чтение графика. Еще раз извиняюсь, если вам это и так известно, но после того, как вы отметили уровень, вы можете сделать по нему двойной клик левой кнопкой мыши, зажать Ctrl – и, перетянув его вверх или вниз, создать еще один! Причем второй уровень будет обладать теми же свойствами, что и первый. Это позволит вам быстро раскидать уровни по всему графику, и вам не придется менять свойства каждого из них по отдельности. Это – одна из базовых функций MetaTrader. Надеюсь, она вам и так известна! Но я подумал, что все же стоит об этом сказать. Просто на всякий случай. Есть еще кое-что, о чем я хотел бы сказать во вступлении, прежде чем мы перейдем непосредственно к разметке уровней… Есть одна вещь, о которой стоит задуматься! Часто можно услышать, как кто-то жалуется, что у него на графике слишком много уровней! Штук 80! Человек просто начинает в них путаться. Типичная рекомендация – отмечайте только лучшие уровни. Если на графике у вас будут только лучшие, тогда вам не придется путаться во множестве других. Но это – одна из тех мудростей трейдинга, которые хороши в теории, но на практике… На практике все сложно! Удаление всех уровней, кроме самых важных, вызывает определенные проблемы, причем проблемы не со входами, а с сопровождением сделок! Вообще, сопровождение сделок – это, наверное, самая сложная область трейдинга… Представьте, что вы торгуете на этом недельном графике. Вы отмечаете два уровня – лучшие из тех, что ближе всего к цене! Но проблема в том, что если вы войдете в покупки у нижнего уровня, у вас не будет иного выбора, кроме как довести свою сделку до верхнего! Ваши возможности по сопровождению сделки оказываются ограничены. Так что правильная разметка графика, подходящая для сопровождения сделок, – тема довольно-таки непростая… Лично я считаю, что использование только лучших уровней приводит к увеличению тех рисков, которые появляются после открытия сделки. Очевидно, войдя в рынок, мы поневоле начинаем следить за колебаниями своего баланса, и наши суждения теряют непредвзятость и объективность. Так что я считаю, что лучше уж сразу разметить все зоны! Конечно, я при этом осознаю, что не буду торговать от каждого из выставленных мной уровней! Я в состоянии визуально отличить, какой из уровней предоставляет отличные возможности для входа, а какой лучше использовать только для разметки движений рынка или для фиксирования профитов. Как я и сказал, это непросто! Потому что вам придется не только привыкнуть к большому количеству уровней на графике, но и научиться определять, какие из них вы будете использовать для входов… А входить мы будем как раз на самых лучших уровнях! Прежде чем мы приступим к разметке графиков, я хотел бы обсудить еще один момент, последний! Давайте посмотрим, что определяет качество уровня. Какой уровень можно назвать достойным торговли? Здесь нужно учесть четыре фактора. Возможно, вам стоит это записать! Итак, четыре критерия достойного уровня... Первый – количество касаний. Чем больше касаний, тем сильнее уровень! Чем больше их количество, тем лучше. Я всегда инстинктивно тянусь к таким зонам! Это – отличные уровни... Второй – время. Очень важный фактор! Очевидно, если у нас есть какой-то уровень, который держится уже целый год… Целый год поддержки, которая вот-вот может рухнуть, – это для участников рынка гораздо важнее, чем какая-нибудь поддержка длиной в неделю! Так что чем дольше выстраивался уровень, чем больше касаний цены он выдержал, тем важнее он становится. Третий – сила реакций. Говоря о качестве уровней, в идеале нам нужны те, от которых рынок мощно откатывал! То есть нас интересует сила реакции цены на уровень. Чем сильнее реакция, – тем лучше уровень. Если во время активной торговой сессии рынок падает к поддержке, взлетает от нее на сотню пунктов, снова опускается и опять взлетает на сотню, – такой уровень куда надежнее, чем, к примеру, какой-нибудь ночной уровень, сформировавшийся в сессию с низкой ликвидностью с реакциями в 5-10 пунктов! Первый уровень обладает гораздо более высокой значимостью. И, наконец, важный четвертый критерий – актуальность. Вот тут многие часто совершают ошибку! Актуальность крайне важна. Но очень часто при разметке уровней трейдеры склонны смотреть сначала на левую часть графика, а потом идти от нее в правую сторону… В принципе, это логично, ведь мы привыкли читать слева направо! Но работая с профессионалами, я заметил, что многие из них начинают с правой части графика и идут от нее в левую сторону. То есть в первую очередь они учитывают последние ценовые движения! Причина заключается в том, что участники рынка всегда склонны придавать большее значение тому, что произошло недавно. Если подумать, то для рынка куда важнее то, что случилось вчера или позавчера, чем то, что случилось три года назад! Именно у этих уровней трейдеры будут постоянно открывать и закрывать свои позиции. Так что нам нужно сосредоточиться сначала на правой части графика, а потом работать от нее в левую сторону. Размечая уровни, всегда удерживайте в памяти эти четыре критерия! Количество касаний, время, сила реакций и актуальность. Тут чем больше, тем лучше! Чем больше касаний, тем лучше. Чем старше уровень, тем лучше. Чем сильнее цена реагировала на уровень, тем лучше. Чем актуальнее уровень, тем лучше. Окей? Так, это мы запомнили! Обсуждая эту тему, стоит добавить еще кое-что… Нюанс довольно-таки тонкий! Но я всегда его учитываю, размечая уровни. Я люблю закупаться на уровнях поддержки, которые до этого были уровнями сопротивления. И наоборот, – продавать на бывших поддержках! Думаю, эта моя любовь оказывает определенное влияние на то, как я размечаю уровни. Выставляя уровни ниже цены, я немного «двигаю» их так, чтобы они приходились скорее на сопротивления, чем на поддержки. Через минуту покажу вам это на графиках! А для тех уровней, которые я размечаю выше цены, – наоборот. Так что при разметке уровней играет роль и то, выше или ниже цены они находятся! Разница небольшая, но она все-таки присутствует. А теперь давайте разметим несколько графиков! Начнем с USDCHF. Сначала недельный график, потом дневной, потом часовой. А в конце вебинара устроим получасовую сессию ответов на вопросы. Я люблю начинать с недельного графика. Ценность недельных графиков в их масштабах. Дело в том, что уровни, о которых мы сейчас говорим, – это практически всегда зоны. В той или иной степени! Найти совершенно идеальный уровень нелегко! Но не волнуйтесь, мы обязательно найдем примеры идеальных уровней, ведь этому и посвящен наш вебинар! Поиску идеальных уровней, на которых можно входить в продажи или в покупки. Но нужно понимать, что когда мы размещаем уровень, то на самом деле мы подразумеваем зону. Предыдущие максимумы и минимумы рынка не выстраиваются идеально на одном уровне! Так что уровнем мы обозначаем целую зону поддержки и сопротивления… А на недельных графиках, если подумать, это еще сложнее! Ведь это – старший таймфрейм, а значит, зоны там будут немного шире, и определить точный уровень окажется еще сложнее. Поэтому я никогда не вхожу от недельных уровней! Потому что я – трейдер, торгующий касания цены. Я должен входить точно в местах ее разворота! С минимальным стопом. Так что на недельных графиках я отмечаю крупные зоны! Не много! Просто несколько крупных зон, которые бросаются мне в глаза. А вот на дневном и часовом графиках я уже не жалею времени, чтобы определить точные моменты разворота. Первое, что нужно сделать, начав размечать графики на недельном таймфрейме, – посмотреть, где именно мы находимся в данный момент! Меня часто спрашивают, насколько далеко от текущей цены нужно заходить, выставляя уровни? Нужно ли доходить до экстремумов графика? Я бы сказал так! Если вы уже научились размечать уровни и привыкли к этому делу, то вам не обязательно размечать весь график! Даже если вы его активно торгуете. Например, USDCHF в обозримом будущем все равно не дойдет до 1.3200. Если это случится, то очень нескоро! Так что обычно я сосредотачиваюсь только на тех уровнях, которые находятся в пределах примерно 500-600 пунктов от текущей цены. Потому что такое расстояние цена вполне может пройти за две-три недели. А пока она будет идти, – она будет взаимодействовать с уровнями! Так что их нужно определить. Но некоторые трейдеры, как мне известно, тратят целые часы на попытки идеально провести уровень, который находится на расстоянии в три тысячи пунктов от цены... Рынок, вероятно, не дойдет до него в ближайшие два-три года! Так что имеет смысл учитывать только недавние ценовые движения. Окей, давайте посмотрим! Что у нас тут? Пара USDCHF, недельный таймфрейм. Давайте перейдем к разметке точек разворота рынка! Я начинаю с тех максимумов и минимумов, которые находятся ближе всего к текущей цене. При этом я привык идти снизу вверх. Так я сделаю и сейчас! Первый уровень, который бросается мне в глаза, – вот этот… Что у нас тут? Достаточно чистый «переворот»! Сначала этот уровень был неплохой поддержкой, которая потом превратилась в сопротивление, от которого цена оттолкнулась дважды. То, как именно проводятся уровни, – это очень индивидуально! Сомневаюсь, что кто-то сможет научиться размечать их точь-в-точь, как я. Но, опять же, не стоит забывать, что у нас есть определенные критерии! Один из них – количество касаний. Давайте я увеличу масштаб, чтобы продемонстрировать свою идею… Видно, что свеча справа чуть-чуть не дотягивает до уровня. Как и свечи слева! Но когда мы отмечаем уровень, мы пытаемся поставить его в середину зоны, которой цена касалась чаще всего. Вам потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к этому концепту, но это – основа моего подхода к разметке уровней! Я пытаюсь визуально определить зону поддержки-сопротивления. Почему мы вообще провели здесь уровень? Потому что, очевидно, для свечей слева он служил хорошей поддержкой, а для двух свечей после пробоя – сопротивлением. Свой уровень я провожу между двумя этими зонами! Так и получилось, что он находится чуть выше сопротивления, но чуть ниже поддержки. Он представляет собой среднее значение между этими касаниями. Это – мой первый уровень! Второй уровень я провел бы чуть выше, примерно вот здесь! Кстати, стоит отметить, что какие-то рынки лучше поддаются разметке, какие-то – хуже. К примеру, USDCHF – это настоящая мечта! Потому я и решил начать с него. А вот пытаться разметить уровни на чем-то вроде USDCAD… Это занятие уже походит на ночной кошмар (смеется)! Конечно, на нем тоже можно разметить уровни, но это намного сложнее, и времени потребуется больше. На USDCHF движения цены очень чистые. Этот уровень – простой «переворот»! Справа – поддержка, потом – сопротивление, потом – снова поддержка. Его большой плюс – количество касаний! Их множество. Так что этот уровень бросается в глаза не только тем, какой хорошей поддержкой и сопротивлением он был, но и количеством касаний! А вот дальше все становится немного сложнее... Именно поэтому важно работать справа налево… Потому что многие отметили бы вот этот уровень (верхний красный пунктир). Но я бы его добавлять не стал! Отчасти вот почему… Да, я вижу, что цена пару раз коснулась его отдельными свечами, но на недельном графике он все же выглядит немного неопрятно! Касания отдельных свечей меня не особенно интересуют! Исключение – если таких касаний много, и они недавние. Так что этот уровень я бы отмечать не стал. Но – любопытный момент! Когда мы опустимся на дневной таймфрейм, мы, вероятно, этот уровень там найдем и отметим! Хотя нет, не «вероятно», он там точно будет! Я на нем планировал закупиться днем в пятницу. Но на недельном графике я бы его отмечать не стал. А на дневном – увидим, когда туда спустимся! Так, этот уровень я верну вниз, на место… Следующий уровень, который я заметил бы на недельном таймфрейме, – вот этот (верхний красный пунктир). Почему он? Давайте увеличим и посмотрим… Довольно-таки очевидно! Две достойных поддержки слева, «переворот» на сопротивление, «переворот» на поддержку, «переворот» на сопротивление… Чем мне нравится этот уровень, так это своей актуальностью! Цена реагировала на него совсем недавно – как на сопротивление! А до этого – как на поддержку. Хороший «переворот»! Опять же, очень чистые движения. Начав подниматься еще выше, мы наткнемся вот на эту зону… Многие отметили бы этот уровень! Но на мой взгляд, он не особенно хорош. Хотя многим он бы понравился! Потому что внимание большинства трейдеров сосредоточено на левой части графика, а там как раз был красивый отскок. Но, опять же, на недельном графике я бы его отмечать не стал, а вот на дневном – да! Потому что когда мы на него перейдем, мы обнаружим, что уровень там действительно есть, учитывая движения цены на этом отрезке (белая окружность). Но на недельном графике, на мой взгляд, цена слишком уж долго прошивала этот уровень снизу вверх и сверху вниз! Мне это не нравится. Так что для меня это – не уровень! Взгляните на уровни снизу – они совершенно чистые! На недельном таймфрейме мне нужны только чистейшие уровни. Дневные графики в этом плане немного отличаются, но на недельных мне нужны именно чистейшие. Как я и сказал, отчасти именно поэтому я не очень люблю недельные графики! Зоны поддержки-сопротивления на них слишком широкие. Так что мне нужны только лучшие из лучших. А теперь давайте перейдем на дневные графики и посмотрим, как картина выглядит там… Очевидно, отмеченные нами недельные уровни никуда не делись! Первый уровень, который бросается мне в глаза, – этот (оранжевый пунктир). Давайте взглянем на него повнимательнее! Многие трейдеры сразу же поместили бы его сюда – «ага, тут поддержка, тут сопротивление, да, выглядит неплохо». Но лично я разместил бы его немного пониже! Потому что хочу, чтобы мои уровни располагались идеально точно! Просто попасть уровнем в зону мне недостаточно. Я торгую от уровней, поэтому хочу, чтобы они стояли идеально! Помните, о чем я рассказал вам в начале вебинара?.. Есть у меня одна склонность! Если уровень располагается под ценой, то я склонен выставлять его так, чтобы ранее он приходился на сопротивление… Так что если мы чуть-чуть его опустим… Видите, разница совсем небольшая! Не так ли? Зона поддержки-сопротивления та же самая! Но видите, как три максимума свечей слева (белая окружность) теперь упираются в это сопротивление? Этот маленький сдвиг большой роли не играет! Если мы отдалим график, то увидим, что уровень остался примерно там же. Поддержка, сопротивление, поддержка, поддержка, сопротивление… Никакой разницы! Оба варианта расположения уровня в целом совершенно идентичны. Но суть в том, что цена склонна притягиваться к уровню, который ранее служил сопротивлением! Именно поэтому я так расставляю свои уровни. Те из вас, кто следит за моим твиттером, знают, что я писал, что собираюсь входить в покупки примерно на 0.8905-0.8904 (оранжевый пунктир). Этот ценовой уровень находится в зоне поддержки-сопротивления! Но он немного сдвинут в сторону последнего сопротивления. Так, вижу по чату, что вы немного запутались. Окей, давайте рассмотрим эту тему поподробнее! По сути, большинство трейдеров поставили бы этот уровень вот так. Ведь это – уровень поддержки и сопротивления! Вот они и выбирают для него такое расположение, чтобы на него приходились разворотные точки с обеих сторон. Получается, они ставят его куда-нибудь в зону 0.8920-0.8915! Этим обычно трейдеры и ограничиваются! Наносят на график уровень – окей, пойдет! Я же при расположении уровня обычно склонен немного сдвигать его в сторону последнего сопротивления (если уровень находится ниже цены). Потому что, пробив уровень сопротивления, рынок склонен к нему возвращаться, используя его уже в качестве поддержки! Так что я бы расположил этот уровень чуть ниже! Совсем чуть-чуть! Но так, чтобы он в прошлом служил для цены сопротивлением. Зона поддержки-сопротивления при этом остается та же! Зона не изменилась. Видите, в плане общей картины разницы практически нет. Вероятно, вы бы ее даже не заметили, если бы я вам о ней не сказал. Я всего лишь опустил уровень чуть-чуть вниз, в то место, где рынок показал наличие сопротивления. А когда я размечаю уровни выше цены, я ставлю их там, где в прошлом располагалась поддержка! Давайте теперь перейдем к следующему уровню, который находится чуть выше. Уровень довольно-таки очевидный! Вот он. Опять же, многие поставили бы его именно так! Возможно, вы думаете, что я усложняю, двигая уровни на 5-10 пунктов! Но я просто обязан усложнять! Потому что мои уровни должны быть идеально точными. Так вот, многих бы устроил уровень 0.9068 (верхний оранжевый пунктир). Поддержка, сопротивление, сопротивление – пойдет!.. Но я бы поставил его немного выше, на 0.9081! Видите, как мы сориентировали этот уровень на поддержку?.. Взгляните, сколько раз цена теперь касалась его, используя в качестве поддержки! Кроме того, такой уровень обладает большей актуальностью. Давайте перейдем на часовой график! Видите? Поставив его туда, где недавно наблюдалась поддержка, мы получили отличную разворотную точку! Представьте двух трейдеров. Один ставит уровень как попало и думает – сойдет! На дневных графиках разницы все равно не видно. Но на часовых графиках разница просто огромна! Второй трейдер входит точно на развороте, тогда как первый вынужден несколько часов болтаться около нуля или в небольшом минусе. В психологическом плане это играет огромную роль! Так что не стоит это недооценивать. Знаю, цена чуть-чуть не дошла до этого уровня, так что пример не идеальный! Но представьте, если бы верхний уровень стоял на пункт ниже. В плане торговли на часовых графиках разница колоссальна! Трейдеру, торгующему от нижнего уровня, пришлось бы четыре часа наблюдать, как цена топчется на месте… А потом выстреливает против него! А трейдер, торгующий от верхнего, даже не получил бы просадки! От верхнего уровня цена просто обрушилась вниз. Так что этот подход хорош не только потому, что позволяет точно определять разворотные точки! Он хорош еще и в психологическом плане. Поэтому этот уровень я расположил бы именно так! Выше у нас уже выставлен недельный. С ним все в порядке! А следующий уровень после него, притягивающий взгляд… Вот этот (верхний оранжевый пунктир)! Давайте сосредоточим на нем свое внимание. Как вы можете заметить, уровень непростой! Справа у нас два максимума. Слева – максимум одной свечи, потом минимум, минимум… И еще пара минимумов. Но где именно стоит расположить этот уровень?.. Большинство людей, вероятно, проведут его вот так! Опять же, выглядит более-менее нормально! Но есть один небольшой нюанс… Сейчас мы находимся ниже этого уровня. А значит, будет лучше сдвинуть его немного вниз, так, чтобы на него приходилось множество минимумов свечей слева! Именно это мне и нужно, когда я ищу уровни выше цены! Поймать поддержку. Давайте немного отойдем от темы. Многие меня спрашивают – как часто нужно обновлять свои уровни? Обычно я делаю это один раз в неделю. Разметив уровни, я торгую по ним всю неделю! А в воскресенье обновляю их. На самом деле, как раз сейчас – самое время! Пора готовиться к грядущей неделе. Но если цена выстрелит вверх, пробив этот уровень, – я его перерисую! Подниму немного повыше. Зачем? Чтобы теперь он приходился на сопротивление! Зона та же! Но теперь уровень проведен по последнему сопротивлению. Это – небольшой нюанс! Однако он оказывает огромное влияние на мой подход к разметке уровней. Опять же, немного отклоняясь от темы… Я использовал уровни всегда! Так что, пожалуй, с годами я становился в этом деле все лучше и лучше. Но когда я недавно начал заниматься индивидуальным менторингом, то заметил, что меня постоянно о них спрашивают! Почему я расположил их именно так, а не иначе?.. Часто я просто не мог дать ответа на этот вопрос! Я говорил – даже не знаю, наверное, этот уровень сам бросился мне в глаза! Многие трейдеры, торгующие уровни, тоже так говорят! Они просто находят его – и сразу чувствуют, что он им просто нравится! Хотя они даже не могут объяснить, почему. Но после 6-12 месяцев преподавания я смог разобраться, почему я размечаю свои уровни именно таким образом! Те, что выше, я подсознательно сдвигал так, чтобы они приходились на недавнюю поддержку. Хороший вопрос! При выставлении уровней я использую только визуальный подход? Или учитываю точные значения цен максимумов и минимумов? Нет, я склонен выставлять уровни на глаз! И когда я перехожу на часовые графики, я не передвигаю свои дневные уровни так, чтобы они стояли идеально. На часовых я просто размечаю часовые уровни. Вопрос от Хью – я удаляю свои уровни каждую неделю, а потом размечаю их с нуля? Нет, я просто немного двигаю уже существующие уровни. Конечно, бывает, что цена начинает совершенно игнорировать какой-либо уровень, спокойно прошивая его то вверх, то вниз. Тогда я его удаляю! Но в целом, я обычно просто чуть-чуть двигаю уже отмеченные уровни. В общем, на текущий момент мой дневной график по USDCHF примерно так и выглядит! Зачем стремиться к такой точности при разметке уровней?.. Расскажу вам одну историю! Правдивую на сто процентов. Есть один парень, он примерно полгода был членом моего трейдинг-рума... И кстати, надо уточнить, что я не торгую все уровни! Я торгую только тогда, когда на уровне формируется какой-нибудь сетап типа SFP или пробой с ретестом, – вот это по мне! Так вот, однажды этот парень, который на тот момент состоял в трейдинг-руме уже примерно около полугода, мне пишет: «Ну ладно, все, я ухожу! Больше мне в руме делать нечего. Можешь отправлять мне свои шаблоны? Я продолжу продлевать платную подписку на рум! Просто отсылай мне свои шаблоны каждую неделю». Я спросил – зачем тебе они? Ты ведь не будешь знать, как именно я собираюсь на них торговать! А он: «Об этом не беспокойся. Дай мне несколько месяцев. Просто отправляй мне шаблоны, потом объясню». Я ответил – ну ладно, хорошо! И я начал отправлять ему свои шаблоны. Каждую неделю! А он через несколько месяцев прислал мне стейтмент своего торгового счета. Знаете, что он делал? По сути, он просто входил на каждом оранжевом уровне! Торговал все дневные уровни, отмеченные на графике! Используя при этом стоп-лосс и тейк-профит величиной в 20 пунктов. И винрейт у него был просто феноменальный! Забавно, что я сам до этого не додумался! Я всегда очень тщательно выбираю уровни для торговли, у меня нет желания торговать каждый уровень без исключений! Я очень избирателен. А он просто входил на каждом уровне, используя тейк-профит и стоп-лосс величиной в 20 пунктов. За те месяцы в трейдинг-руме он подметил, что цена имеет свойство на них реагировать! Так что торговать уровни можно множеством способов. Я всегда советую каждому найти свой собственный подход. Меня часто спрашивают: можно, я отправлю тебе свой шаблон? Можно, ты посмотришь на мои уровни и скажешь, правильно ли я их разметил? Я всегда рад вам помочь! Но хочу сказать… Лучший учитель – это рынок! Разметьте в воскресенье все уровни. Торгуйте по ним всю неделю. К концу недели вы должны обнаружить, что цена так или иначе реагировала на 80% ваших уровней. Если цена гуляет по вашим уровням налево-направо, значит, вы размечаете их неправильно! Конечно, я не утверждаю, что цена должна отлетать от ваших уровней на сотню пунктов! Но если в 80% случаев она либо останавливается, либо входит во флет, либо устраивает ралли, – вы все делаете правильно. Потому что уровни – чрезвычайно эффективный инструмент для определения точек разворота. Так что лучший учитель – это рынок! Размечайте уровни и начинайте отслеживать (внутри дня и в конце недели), как цена на них реагирует. Итак, дневные уровни мы разметили! Недельные тоже. Думаю, этого диапазона нам будет достаточно! Мы охватили 600 пунктов выше рынка и 700 – ниже. Определенно, на ближайшее время нам этого хватит. А теперь давайте спустимся на часовой таймфрейм! Еще раз, я не подгоняю свои дневные уровни на часовых графиках, они остаются там же, где были! На часовом таймфрейме я просто размечаю присутствующие там уровни. Давайте определим, какие уровни оказывали здесь влияние на рынок! Первый будет вот тут… Помечу его зеленым. Как вы видите, я стараюсь выбирать лучшие уровни! У нас тут неплохая зона максимумов, «переворот» на минимумы, «переворот» на максимумы… Да, точки поддержки и сопротивления достаточно очевидны! Но мастерство не в умении определять уровни, а в умении правильно их располагать… Как я и сказал, я стараюсь ставить уровень в середине зоны с наибольшим количеством касаний. Это для меня – ключевой момент! Так что этот уровень я сдвину вниз. На самую капельку! Уровень все еще находится примерно в середине зоны поддержки-сопротивления. Но теперь на него приходится больше касаний! Трейдеры часто размечают слишком много уровней! Например, кто-то может сказать, что стоит поставить уровень вот здесь... Но я бы не стал беспокоиться на этот счет. В этой зоне у нас уже есть уровень – дневной! Его достаточно. Если вы добавите на свой график слишком много уровней, вас может настигнуть аналитический паралич! Так что не стоит ставить уровни через каждые пять пунктов. Я размечаю только те, которые производят впечатление ключевых… Тут, кстати, может пригодиться одна вещь. Забавно, но один из наиболее часто используемых мной инструментов MetaTrader – это увеличение и уменьшение масштаба графика! Бывает, изменение масштаба помогает лучше понять текущее положение цены и то, какой эффективностью обладал уровень на больших временных отрезках. Так что это полезный инструмент! Стоит регулярно его использовать. Мне кажется, наш график выглядит совсем неплохо. Мы ухватили все основные разворотные точки. Но, как я и сказал в начале вебинара, бывает полезно разметить дополнительные уровни! Те, на которых, возможно, вы даже не будете открывать сделки! Но присутствие которых стоит учитывать при торговле. Один такой уровень у нас есть вверху, вот здесь… Чистые точки разворотов! Очень хороший и чистый уровень. На USDCHF такие встречаются достаточно часто! А если посмотреть еще выше, то можно найти вот такой уровень… Отличный «переворот» между поддержкой и сопротивлением. Возможно, кто-то из вас скажет, что этот уровень не так уж красив, ведь цена несколько раз его пробивала. Но, опять же, идеальных уровней не бывает! Я просто стараюсь определять уровни с наибольшим количеством касаний. И приблизительно отмечать зону… Еще раз, это – наша «дорожная карта»! Например, если бы мы стояли в покупках, и цена подошла бы к этой зоне… Возможно, стоило бы задуматься о том, чтобы что-то предпринять! Это нужно учитывать. Если спуститься чуть ниже, можно отметить еще вот такой уровень… Многочисленные поддержки, потом «переворот» на сопротивление. Признаки того, что это – ключевая зона, вызывающая реакцию цены! А если спуститься еще ниже, можно найти вот такой уровень… Уверен, многие из вас заметили, что я его не отметил! Как я и сказал, некоторые уровни действительно непросты! Это – еще один уровень, который нелегко назвать удовлетворительным. Но на самом деле, это – отличный пример! Давайте посмотрим, почему мы отметили этот уровень на 0.9250? Вот из-за этих точек разворота (красные стрелки). А вот эти точки меня немного расстраивают (синие квадраты). Что за дела? Цена заходит за уровень! Но не забываем, что уровни мы размечаем визуально, на глаз. Знаю, это – уровень с нулем, но это больше исключение из правил. Наши уровни располагаются на серединах зон поддержки и сопротивления! Давайте проведем эту зону по максимумам и минимумам… Посмотрите, где оказался мой уровень. Прямо посередине! И мне не пришлось проводить ради этого вычисления! Я не вычитал 0.9233 из 0.9263 и не вычислял среднюю цену. Я сделал это визуально! На глаз поставил уровень примерно в середину зоны. И получил при этом три идеальных касания! А сам уровень находится в середине одной из зон с большим количеством касаний. Такие уровни – сильнейшие! Их я и стараюсь отмечать. В середине зон со множеством касаний... Именно на них торговать проще всего. Отмечая уровень, я учитываю пики и впадины выше и ниже его! Знаю, я говорю, как заезженная пластинка, но важно учитывать именно зоны поддержки и сопротивления! И ставить уровни в их середину. Многим не нравится вид уровней, которые цена не раз прокалывала. Но рынки не идеальны! Так что нужно определять не уровень, а зону, на которую цена определенно реагирует… И только взгляните на силу этих реакций! Цена подходит к уровню – и резко откатывает! Так что движения совсем неплохие! Не забывайте и про концепт времени. Посмотрите, как долго существует этот уровень! В общем, так сейчас и выглядит мой график USDCHF! Может, на моем отмечено на пару уровней больше, но в целом картина именно такая. Эти уровни – моя «дорожная карта», которую я буду использовать во время торговли в будущем! Но, еще раз, сегодня я не хотел бы углубляться в тему стратегии! Кстати, взгляните, как выглядит недельный график… Я не сделал то, о чем рассказывал вам в начале вебинара! И только взгляните на беспорядок на недельном графике! Если бы мы сделали так, как я показывал, то на этом графике у нас было бы видно только три красных уровня. Чисто и красиво! Но нет, тут у нас чертов беспорядок… Вот почему стоит так делать! Так вы будете видеть только те уровни, которые нужно учитывать на текущем таймфрейме… Но «дорожную карту» мы все-таки составили! Так что теперь мы представляем, что происходит на паре USDCHF! И можем представить, что будем делать в понедельник! Я буду отслеживать важный уровень чуть ниже рынка – 0.8904 (нижний оранжевый уровень). Кто знает, может, сегодня ночью мы увидим гэп! Как нам известно, гэпы стоят того, чтобы их торговать! Они имеют свойство закрываться. Если мы получим гэп в районе 0.8904, – я войду в покупки! Это будет отличной сделкой. Кроме того, мы в курсе, что если на этой неделе рынок будет расти, то он упрется в весьма мощный барьер! На 0.9081 (средний оранжевый уровень). Не забывайте – этот уровень у нас будет отображаться и на часовых графиках! Так что его будет видно и при торговле внутри дня. На часовом таймфрейме мы его уже тестировали. Но это не проблема! Мы можем поторговать и второй возврат к уровню. Мое правило – при втором возврате должен сформироваться SFP! Так что мне хотелось бы, чтобы цена пробила максимум этого первого касания (голубой круг), но закрылась ниже. Первое касание я всегда торгую «вслепую»! Но для второго касания мне нужен SFP. Было бы неплохо! Если появится SFP, это будет приличная сделка. Видите, как работает «дорожная карта»? А если рынок решит пойти вверх еще дальше и пробьет первый зеленый уровень, – мы сможем встать от него в покупки при ретесте! Я действительно уделяю большое внимание «переворотам» уровней. Это позволяет ухватывать наиболее мощные реакции цены. Вот это мы и будем искать! Итак, мы рассмотрели пример разметки графика на паре USDCHF. С нуля и до самого конца! Делайте так же, только на всех парах. Размечайте их постоянно! И со временем вы будете становиться в этом все лучше и лучше. Конец первой части Переведено специально для Tlap.com
  8. Том Данте – вебинар по психологии трейдинга Перед вами – перевод одного из платных вебинаров Тома Данте, в котором было затронуто множество нюансов психологии трейдинга. Том описал техники, которые доказали свою работоспособность на практике (какие-то – у самого Тома, какие-то – у его коллег из проп-фирм), а в завершение вебинара он поделился любопытной историей о том, как он пытался обучить трейдингу восьмилетнего ребенка. Интересного чтения! [Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью *** Окей, еще раз – большое спасибо, что пришли! Сегодняшний вебинар будет посвящен психологии трейдинга. Это – тема непростая! Но очевидно, что психология в торговле очень, очень важна. Мы устроены по-разному, а значит то, что работает для одного трейдера, может оказаться бесполезным для другого. В принципе! Так что не могу ручаться, что та информация и практические приемы, о которых я сегодня буду рассказывать, окажутся вам полезны, но они помогли и мне, и многим другим знакомым мне трейдерам. Тем не менее, для успешной торговли очень важно сохранять открытость новым идеям. Я верю, что практика новых привычек, новых моделей поведения – это полезно. Во-первых, самое главное – это правильный мысленный настрой. Справедливо будет сказать, что большинство людей изначально им не обладает, так что ему приходится учиться! А для этого нужно очень хорошо понимать самого себя. И уметь преодолевать определенные психологические проблемы, которые есть у каждого. Они обязательно скажутся на трейдинге! Например, кто-то боится рисков, а кто-то наоборот – слишком рискует. Наше отношение к риску – это одна из многих черт характера, которые есть у каждого. Для того, чтобы стать хорошим трейдером, вам нужно определить свои сильные и слабые стороны. И играть на своих сильных сторонах, избегая слабых! Я хотел бы начать с примера, к которому мы сегодня то и дело будем возвращаться. Расскажу, как мне удалось бросить курить – причем успешно! Вы, наверное, сейчас подумали – какое вообще это имеет отношение к успешному трейдингу? Но подход, который я использовал для того, чтобы бросить курить, очень сильно помог мне и в трейдинге. Плюс это даст вам представление о моем образе мышления. Как вы знаете, требуется немало терпения, чтобы дождаться формирования сетапа. Думаете, это сложно? Тогда попробуйте десять лет курить по десять сигарет в день, а потом постарайтесь бросить! Это – очень, очень сложно. В течение своей жизни я бросал несколько раз – безуспешно. Но рано или поздно мне все же удалось это сделать, и я не курю до сих пор. В процессе я усвоил два урока! Во-первых, вы не сможете что-то сделать, просто захотев. Желания недостаточно, вы должны почувствовать, что дальше так продолжаться не может, и пришло время что-то сделать. Часто бывает, что мы принимаем решение сделать что-то, но так и не делаем этого. К примеру, вы можете подумать – я принял решение, я буду торговать, как успешный трейдер! Но на самом деле вы, возможно, пока просто не готовы к этому. Я думал, что все – я принял решение бросить курить! Но бросил по-настоящему я только через год. Я просто обманывал самого себя! Считал, что принял решение, но на самом деле это было не так. И я это понимал, потому что мне не удавалось бросить больше, чем на три дня. Говоря простым языком, одного желания было недостаточно. Я не был готов сделать все, что от меня требовалось, чтобы бросить эту привычку. Не был готов пройти через боль! Мое желание было слабым. Хотя, если ваше желание достаточно сильное – тогда вы сможете. Второй факт, который я усвоил в процессе – для достижения цели вы должны быть готовы использовать любые средства. Часто это сводится к пониманию самого себя и того, что вами движет! Мне удалось бросить курить только тогда, когда я пошел против общепринятых методов. И в моем случае это сработало. Что я подразумеваю под общепринятыми методами? Какой бы аспект жизни мы не взяли – будет что-то такое, про что все знают, что это работает. Или когда все считают, что в каком-то случае события будут развиваться определенным образом. Но жизнь весьма интересна тем, что часто дела идут совсем не так, как мы планируем! И на рынках, как и в жизни, нередко можно найти подтверждение тому, что подходы, отклоняющиеся от общепринятых, работают просто отлично. Дам вам пару примеров. Перед вами – график S&P 500 с паттерном «голова и плечи». Фиолетовой линией я отметил уровень «шеи». Стрелка указывает на свечу, про которую все подумали, что это – сформировавшееся второе «плечо», так что если цена опустится ниже уровня «шеи», то начнется медвежий тренд. Конечно, это – всего лишь пример из истории, но мы видим, что произошло. Минимум оказался пробит, начались продажи, но продавцы попали в ловушку, рынок сдвинулся выше и выбил их по стопам, расположенным за максимумом правого «плеча». А далее цена пошла вверх и, как мы видим, вынесла стопы, стоящие за максимумом «головы» – очень аккуратно! Не будем уходить далеко от темы, просто скажу, что там сформировался паттерн SFP (swing failure pattern, ложный пробой уровня максимума или минимума предыдущего свинга, один из основных паттернов Тома Данте). Как только из рынка выбило последние остатки тех трейдеров, которые ожидали движения вниз – именно в этот момент случилось довольно резкое нисходящее движение. На рынках такое нередко бывает! Идти против общепринятых методов, против мнения большинства – это часто приносит прибыль. Есть и более свежие примеры. Этот я выкладывал в твиттер! Я тут позволил себе сделать скриншот твита и наложить его поверх графика S&P. На дневном таймфрейме он действительно выглядел весьма по-медвежьи, как мне кажется. Мы там получили медвежью «модель поглощения», которая еще и нарисовала ложный пробой уровня предыдущего максимума. Было похоже, что рынок собирается отправиться вниз. Я тогда затвитил: «Ненавижу подобные дни! Технически акции выглядят по-медвежьи, и кого не спросишь – все чувствуют себя очень комфортно в своих сделках на продажу». А на следующий день рынок пошел вверх просто вертикально! Может, вы слышали такую поговорку: простая, комфортная психологически сделка часто оказывается далеко не самой лучшей. Нередко бывает, что лучшие сделки – это как раз те, открывать которые очень тяжело. Пример – этот график. Непросто принять решение закупиться, когда все участники рынка настроены по-медвежьи. А вот еще один пример, на этот раз с евродоллара… В отмеченный день я выложил твит: «99,9% ритейл-трейдеров думают, что евродоллар сегодня пойдет вверх». И, конечно же, цена немедленно рухнула вниз… Не хотелось бы сегодня уделять слишком много внимания вопросам стратегии, ведь это – урок о психологии. Но если вы взглянете на эти два сетапа… Я преподаю и тот, и другой. На евродолларе у нас был внутренний бар с ложным пробоем (inside day failure), дневной паттерн, основа – желтый уровень. Цена пробила максимум внутреннего бара, сходила вверх, трейдеры попали в ловушку, начали покупать на пробитии внутреннего бара у уровня поддержки, а в итоге день закончился на минимуме предыдущего дня. Этот паттерн я использую для продаж. Когда рынок разворачивается у сильного уровня поддержки и начинает расти – все думают, что рост продолжится. Что, как мы знаем, хорошо располагает к тому, чтобы цена сходила вниз! Но мой паттерн дает сигнал на продажу, а то, что продажи в этот момент никому не по душе – это дополнительное преимущество! В этой ситуации все хотят быть в покупках. Возвращаясь к теме психологии, тут мы имеем сделку, которую многие предпочтут пропустить, потому что открывать ее было бы некомфортно. Мы знаем, что сетап рабочий, но отторговать его весьма непросто, потому что рынок выглядит очень по-бычьи. Если мы вернемся к графику S&P 500 – там тоже есть сетап, которому я учу! Медвежья модель поглощения. Я учу входить после него в продажи на откате. Правда, в данном примере этот сетап укладывается в рамки того, о чем думают все участники рынка. Тут всем комфортно входить в продажи! Как вы можете увидеть, один отработал, а другой – не очень. Опять же, не хочу углубляться в вопросы стратегии, но чтобы вы могли составить представление о происходящем… Мой подход учит продавать на скругленном ретесте уровня поддержки после его пробития. То есть после медвежьего поглощения мы бы вошли в продажи на следующий день. Получилось довольно неплохо! Цена действительно нарисовала скругленный ретест уровня, а потом упала на 17 долларов. Целей на дневках мы не достигли бы, так что если говорить о торговле на дневных графиках – тут был бы убыток. Но вряд ли мы бы много потеряли, ведь движение вниз было таким сильным, что мы вполне могли бы принять решение перенести стоп в безубыток, чтобы обезопасить часть своих профитов от резкого движения, которое случилось чуть позже… А теперь давайте вернемся к нашей изначальной теме, к тому, как я бросил курить, пойдя против общепринятых методов… Как мы увидели на этих нескольких примерах, иногда это действительно имеет смысл. Как и во многих других аспектах жизни! Кажется, я уже выкладывал это в твиттере – когда машину заносит на гололеде, хочется повернуть в сторону, противоположную заносу. Но на самом деле нужно крутить руль в сторону заноса. Так что в некоторых случаях идти против общепринятых методов, против того, что кажется правильным, оказывается верным подходом. Это я и сделал, бросив курить. Каковы общепринятые методы? Чтобы побороть вредные привычки, от них советуют отвлечься. Например, пожевать жвачку, сходить на пробежку, принять душ, подумать о том, какой вред здоровью наносит курение. Я все это перепробовал, не помогало! Я начал размышлять, а почему? Я подумал: я ведь хорошо себя знаю. Каковы мои слабые и сильные стороны? Я знал, что одна из моих сильных сторон – это мой соревновательный дух. Я просто счастлив, когда кто-то бросает мне вызов! Эго у меня есть! Забавно, что при этом считается, что эго для трейдера губительно. Но, как я обнаружил, очень нелегко избавиться от черт своего характера, просто сказав «так, вот эта мне не нравится, я от нее избавляюсь». Это практически невозможно! Намного более полезный подход – это манипулировать своими слабостями. Подумайте, как вы можете обернуть их себе на пользу? Вот и я подумал, как я могу сыграть на своем соревновательном духе? Я решил, что способ есть. Мне нужно персонифицировать сигареты, представить, что это – человек, и столкнуться с ним лоб в лоб. Либо я, либо он! Кто победит? Я – и брошу курить? Или он – и я продолжу, и сигареты медленно прикончат меня? Так я и поступил! Что привело к тому, что мне удалось побороть свою вредную привычку совершенно нелепым способом – дразня ее! Каждый раз, когда меня тянуло к сигаретам, я поступал так, как никто никому не посоветует. Я садился, складывал пальцы, как будто держу сигарету, вдыхал и думал: «Ох, до чего же я люблю курить! Как же прекрасно ощущение дыма, наполняющего легкие. Обожаю его! Но я тебя одолел, сигарета. Я бросил». Я чувствовал, что как будто дразню свою привычку! И почему-то для меня это сработало. У меня было несколько вредных привычек, и именно так мне удалось от них избавиться. Я запостил это в твиттере – уже довольно давно! И со мной неожиданно связалась довольно известная личность, занимающаяся психологией трейдинга! Хотел бы вам назвать его имя, но не уверен, что стоит это делать, потому что мне сказали, что включат меня в грядущее исследование, так что не хочу выдавать вам слишком много информации. Но они сказали, что очень удивились, прочитав мой твит, потому что как раз в это время они занимались исследованиями на эту тему, только в отношении трейдинга. Они сказали, что мне удалось сделать то, что мало у кого получалось – по сути, пойти против общепринятых методов. Они накатали огромное письмо, в котором в подробностях описали, как мне удалось это сделать, как я персонифицировал сигарету, перепрошил химические процессы, идущие в моем мозгу… Письмо было длинное, но мораль простая: чтобы бросить курить, я задал себе вопрос, как я могу использовать свои сильные стороны. Я люблю дух соперничества, следовательно, имеет смысл попробовать сыграть на этом! Когда меня потянет закурить – я не буду убегать! Не пойду на пробежку, не начну жевать жвачку, как будто я испугался сигареты. Я покажу ей, кто здесь босс! Пойду против нее и скажу – я мог бы закурить, если бы захотел. Но я не хочу, я тебя одолел. И у меня получилось! Очевидно, что на трейдинг может повлиять множество психологических проблем. Сегодня я поговорю о некоторых из них, опишу самые серьезные, расскажу, как я с ними справился. И помогу вам справиться с вашими! Я уделил теме сигарет так много внимания потому, что хотел, чтобы вы получили представление о процессе. Вы не сможете бросить, пока не будете готовы к этому. Точно так же и с трейдингом – успешным трейдером вы сможете стать только тогда, когда будете к этому готовы. Когда вы отнесетесь к делу со всей серьезностью и осознаете, что «все, с меня хватит». Об этом более подробно через минуту! Но когда вы поймете, что готовы – вы просто взглянете на самого себя и поймете, как справиться со своими слабостями и какие шаги вам нужно предпринять, чтобы достичь успеха. Я видел столько нытиков! Мне постоянно приходится с ними сталкиваться, как преподавателю. «Ох, мне в трейдинге не хватает терпения, я не дождался сетапа и открыл плохую сделку!». Ты их успокаиваешь – окей, ничего страшного, постарайтесь быть более терпеливыми. Неделю спустя – «ох, опять я это сделал, вот бы я был более терпеливым». И так далее… Как сказал Эйнштейн, определение глупости – это когда ты делаешь одно и то же, но ожидаешь, что результат изменится. Нужно добраться до источника проблемы! Дам вам пример из трейдинга. Часовой график пары новозеландский доллар – доллар США! Октябрь 2011. Прежде чем вы спросите, нет ли у меня в запасе примера поновее – подождите! Показываю вам его не просто так, причина станет вам понятна через минуту. Я знаю трейдера, который попал тут в ловушку. Позволю себе показать вам фрагмент переписки в скайпе – как раз в то время я помогал ему с его торговлей. Это была одна из моих первых возможностей пообщаться с человеком, оказавшемся в ловушке на неверной стороне сделки. Итак, вкратце о том, что думает насчет этого графика моя стратегия... Если его отдалить, можно увидеть, что цена на самом деле находилась у уровня поддержки-сопротивления, который раньше она не раз тестировала. То есть мы собирались продавать на 8117, поставив стоп-лосс на красной линии – 8280 плюс спред, – которая располагалась над последней свечой, пробившей этот уровень. Тут есть одна проблема. Я бы эту сделку не взял! Те, кто хорошо знаком с моей стратегией, знают, что если цена в прошлый раз до уровня не доходит, то я сначала подожду, не сформируется ли паттерн SFP. Который, как мы видим, действительно сформировался! Но об этом через секунду. Итак, тот трейдер продал на 8117, пусть и нельзя сказать, что это полностью укладывается в рамки моего подхода. Но вошел он точно на максимуме свечи – пункт-в-пункт! Но, закрывшись, она образовала паттерн SFP. И заодно еще и пин-бар! То есть выглядела настолько по-медвежьи, насколько это вообще возможно. Получается, мы имеем уровень сопротивления, неудачный выход за уровень предыдущего максимума, плюс тонкая фиолетовая линия – это ATR. Все прямо-таки кричит «продавай!». Но взгляните на рынок – он идет вверх по вертикали, и сделка вылетает по стопу с рекордной скоростью. На что я хочу обратить ваше внимание? На то, как себя вел этот трейдер. Покажу вам нашу переписку в скайпе, его имя я затер, но это – реальная беседа с человеком, который вошел на этом графике в продажи. Я ему пишу: «Подожди, пока закроется часовая свеча». Это было в тот момент, как рынок вдруг начал расти после пин-бара. Очевидно, после формирования паттерна SFP можно было ожидать, что цена достаточно быстро пойдет вниз. А вместо этого она вдруг начала расти, так что я пишу – подожди! Вы видите, что он ответил. Он уверен в том, что рынок пойдет вниз. «Тренд – это наш друг, но только до тех пор, пока он не развернулся! А это и есть разворот». Но я уже понимаю, что мне не нравится то, что я вижу! Еще до того, как все стало совсем плохо. Так что я отвечаю: «Да, торговля против тренда – это наш друг, я и сам люблю так торговать. Но рынок нам подает знак опасности!». Вам, может, не видно, но я пишу, что этот рынок – киви – единственный, который находится у максимума дня. Осси – нет, кабель – нет, евро – нет, канадец – нет. А вот киви всех обогнал по росту! Он мне пишет: «Похоже, мне задница». Я отвечаю: «Это – просто один знак опасности, это еще не повод выходить из сделки. Но если цена пойдет вверх – дело плохо. Если свеча закроется над пин-баром, это будет уже знак опасности номер два. Если это произойдет – надо выходить, причем быстро». Проматываем вперед, видим, что свеча закрывается выше, потом еще одна свеча вверх, откат, еще одна свеча вверх, и далее его ответ… Психология трейдинга, первый класс! На примере сообщений по скайпу. «Том, мне задница». Я спрашиваю – почему? «Я просто сижу и пялюсь в экран». Я ему говорю – ты что, до сих пор в сделке? «Ага». То есть парень просто сидел и смотрел, как цена идет против его позиции. Причем при этом он не думает «о, ну и ладно». Нет, он понимает – дело плохо! Очень, очень плохо, все идет не так, как должно, рынок не должен был так высоко подняться! Но вот ключевая фраза: «Я ничего не делаю, я просто сижу и пялюсь в экран». Он оцепенел! В итоге его вынесло по стопу. Ничего страшного, просто один убыток! На дистанции он не имеет большого значения. Но именно на таких ситуациях нам нужно учиться, потому что это – классическая психологическая проблема, с которой сталкивается множество трейдеров. Какие мысли проносятся в голове у людей, когда рынок рисует такое движение? Ну, во-первых, одна мысль будет иметь место на протяжении всего восходящего движения, но появится она, вероятно, на зеленой свече после пин-бара. Многие трейдеры, вероятно, в этот момент подумают: что если эта сделка обернется убытком? Еще недавно они чувствовали уверенность – паттерн SFP, ложный пробой уровня предыдущего максимума! Но теперь они уже задумываются – вдруг эта сделка принесет убыток? Может, стоит закрыть позицию, пока цена не ушла далеко от входа?.. Далее они начинают думать: нет, погодите-ка, вдруг я выйду, а цена пойдет, куда нужно. Ведь это такой хороший уровень! Да и паттерн у нас есть! У них в голове проносятся мысли: «Тренд – это наш друг, но только до тех пор, пока он не развернется, а тут он развернулся, сейчас пойдем вниз, и если я выйду, то потеряю возможность заработать, так что, наверное, не стоит закрывать сделку». А есть еще трейдеры, которые думают: «На других рынках у меня сейчас не открыто ни одной сделки. Если я выйду из этой, то окажусь вне рынка. А я люблю экшен! Так что лучше не буду выходить, посмотрю, что будет дальше». Верите или нет, но есть трейдеры, которые принимают решение о том, оставаться в сделке или нет, основываясь на подобных аргументах! А еще мне знакомы трейдеры, которые принимали решение, опираясь буквально на последние несколько сделок! Как пример: «У меня было пять убытков подряд. Очевидно, что череда из шести убытков – это маловероятно, так что эта сделка точно окажется прибыльной, не буду из нее выходить». И они не выходят, игнорируя при этом все знаки опасности! И другой пример: «У меня было пять прибыльных сделок подряд! Да я просто неуязвим! Эта большая зеленая свеча меня не напугает! Просто кто-то выжимает игроков из рынка, через минуту цена развернется! У меня давным-давно не было убытков, придержу и эту позицию». И так далее, и тому подобное… Какие только мысли не посещают трейдеров в подобных ситуациях! Но конкретно тот парень – он смотрел на график, он осознавал, что дело плохо, но ничего при этом не предпринял. Нужно понимать, о чем мы думаем, когда находимся в сделке, и что мы можем сделать по этому поводу. Почему этот трейдер повел себя, словно олень в свете автомобильных фар? Что с ним случилось? Он испугался возможного убытка? Он испугался, что примет неверное решение? Может, он почувствовал жадность, подумал, что эта сделка может принести крупную прибыль, и потому стоит пойти на риск? Все эти мысли – это проявление психологических проблем. Я хотел бы разложить их на составляющие, изучить каждую из них. Во-первых, он мог оцепенеть, потому что не знал, какое решение в данной ситуации является правильным. Бывало ли у вас такое, что вы, будучи в сделке, задумывались, что вам делать дальше?.. Если да – можно сказать, вам повезло! Потому что эта проблема решается просто, все, что вам нужно – это определиться с планом. Как вы сегодня увидите, некоторые психологические проблемы в трейдинге можно решить с помощью хороших привычек – например, с привычки иметь торговый план. Другие же проблемы придется разбирать по кирпичикам и заходить со стороны психологии. Но если вы не знаете, что делать, какое решение принять – значит, вам нужен план! План, в котором учтены все варианты развития событий. Вы можете сказать: «Том, но я не знаю наверняка, что мой план – правильный. Откуда мне взять уверенность? Как я могу торговать, уверенно следуя плану? К примеру, тот план, которому ты учишь, Том. Я же не знаю, работает он или нет! Мне что, нужно слепо следовать ему?». Ну, тут совет тот же: вам нужно задуматься о том, что работает лично у вас! Что вы можете сделать, чтобы почувствовать уверенность в плане, если не знаете наверняка, сработает он или нет? Расскажу о своем подходе. Я представляю себя ученым! И избавляюсь от всех ожиданий относительно стратегии. Как работают ученые? У них есть какая-то теория, и они должны ее доказать. В данном случае теория такая: «Трейдер X сказал мне, что торговать надо вот так». Значит, мне нужно надеть свой белый лабораторный халат и начать отслеживать сетапы и торговать, соблюдая правила. Посмотрим, работает ли стратегия на самом деле! Позвольте показать вам, что бывает, когда у вас есть план, но вы не следуете его правилам. Я раньше работал с одним парнем, не хочу называть его имени, но мы с ним вместе торговали в проп-фирме Futex. В трейдинге он использовал стратегию Woodie CCI – уверен, многие из вас о ней слышали. И он терял деньги! Почему? В конце дня мы всегда занимались анализом прошедшей торговой сессии. И дело у него было не в системе! В чем угодно, но только не в системе. Например, он мог получить два убытка, и из-за сомнений решал не открывать третью сделку. Которая – угадайте, что? – была бы прибыльной. Или он мог оказаться в туалете в тот самый момент, когда на рынке появлялся лучший за весь день паттерн. У него всегда находилось какое-то оправдание! Рано или поздно он слил депозит, и его уволили. Грустный момент – он так и не узнал, в чем было дело! В том, что Woodie CCI не работает? Или в том, что ему мешала торговать его психология?.. Потому что он даже не следовал правилам! У вас могут быть разные ощущения насчет стратегии, но ощущения не важны. По сути, он просто потерял год своей жизни. Так что вам нужно сказать себе: я буду следовать системе, чтобы не тратить время зря. Следующий момент – что если вы испытываете страх потерять деньги? А может, при этом у вас есть еще и проблема с алчностью, вам не нравится выходить из сделок, потому что вы думаете, что они могут оказаться прибыльными? Это – совершенно другая психологическая проблема! Проблема, когда вы торгуете не колебания рынка, а колебания своего депозита. Я тоже с этим столкнулся. И должен сказать, что преодолеть это было не так-то просто! На самом деле, это – одна из самых серьезных психологических проблем в трейдинге. Из-за нее демо-трейдеры и начинают сливать, когда переходят на реал. Но в проп-фирме наибольшие сложности у нас были не с тем, чтобы выйти в стабильную прибыльность. Они возникали, когда мы наращивали обороты, и депозиты начинали расти. У нас в фирме был свой психолог. Мы с ним часто беседовали, и он поделился со мной, что на работу над этой проблемой у него уходит больше всего времени. Тяжело выводить людей из их зоны комфорта! Организовывать все так, чтобы трейдеры, которые успешно торгуют позициями по 2-3 лота, так же успешно торговали и позициями по 10 лотов. В общем, работали на более высоком, на более серьезном уровне! У меня была проблема с тем, что в торговле я слишком много внимания уделял колебаниям своего депозита. Одним из ее проявлений было то, что я не закрывал сделки, пока не чувствовал, что заработал на них достаточно. И это – ужасно тупая проблема! Мне даже немного неловко о ней рассказывать, но из песни слова не выкинешь. Например, цена торговалась в канале, потом пробивала его верхнюю границу, откатывала обратно к уровню – и я входил в покупки. Я понимал, что она, вероятно, пойдет к следующему уровню, так что мне стоит воспользоваться теорией «горячей картошки» и зафиксировать на нем прибыль. Я тогда торговал на маленьком депозите, так что риски были небольшими. Рынок доходил точно до уровня, я смотрел на свою прибыль – двадцать фунтов. Это, если что, было много лет назад. И я думал: «Блин, какого черта, я ждал этой сделки целый день, и она оказалась просто идеальной! Но больше сигналов сегодня не было. Я не собираюсь завершать день с прибылью в двадцать фунтов, это же просто нелепо!». И я переходил на дневной таймфрейм, осматривался и говорил – знаете, что? Похоже, цена может пойти и дальше! Если она преодолеет еще три уровня, то я смогу закрыться с прибылью в 120 фунтов, а это уже приемлемо, так что оставлю эту сделку в рынке! И, конечно же, цена разворачивалась прямо на уровне, где мне нужно было закрыться изначально, и уходила в минус. И знаете, что? Я не закрывал сделку! Если я не захотел закрыть ее с прибылью в двадцать фунтов, думаете, я бы стал закрывать ее с убытком? Так что тут я уже сталкивался уже с другой проблемой – с тем, что давал своим убыткам расти! Сразу две серьезные проблемы. Давайте поближе рассмотрим проблему убытков. У меня ушло немало времени на то, чтобы понять психологию, которая за ними стоит, и то, почему нам так не нравится закрывать сделку с минусом. Многие в это не верят или же им тяжело это принять, но это правда! Дело в том, что люди не думают процентами. Они думают деньгами. Так это работает! Во время торговли мы думаем о деньгах, а не о процентах. Во всяком случае, это справедливо в отношении подавляющего большинства людей! Позвольте дать вам пример, чтобы вы поняли, что конкретно я имею в виду. Скажем, у меня есть депозит в 500 фунтов, и я решаю, что риски у меня будут 5% на сделку. 5% от 500 фунтов – это 25 фунтов. И, скажем, я буду открывать только три сделки в день. Будут три убытка – значит, буду заканчивать день с убытком в 75 фунтов. Все хорошо, все комфортно! Даже при том, что 75 фунтов – это целых 15% от моего депозита. Думаете, меня это беспокоит? Не особенно! Это же всего 75 фунтов. Даже если я солью депозит целиком, это не сыграет для меня большой роли! Но предположим, что я увеличил свой депозит до 5 000. Параметры риска у меня те же, но в денежном эквиваленте в каждой сделке я рискую уже 250 фунтами. Три убытка подряд – это уже 750 фунтов. В плане процентов ничего не изменилось, все те же 5% риска на сделку! Однако убыток в 5% внезапно оказывается очень болезненным! По этому поводу у меня возникало немало споров с другими трейдерами… Они мне говорили – да, конечно, убыток намного больше, но ведь и депозит намного больше, так что доля остается той же, и не должно быть никакой разницы! Да, не должно быть. Но она, несомненно, есть. Я замечал это не только в своей торговле, но и в торговле огромного числа профессиональных трейдеров. Они рассказывали мне, что испытывают ту же проблему! Доходят до определенного размера депозита – и у них возникают трудности с психологией, с которыми им приходится как-то справляться. Настоящий камень преткновения! Чтобы решить этот вопрос, им приходилось работать с психологом. И это, как я и сказал, из-за того, что мы не мыслим процентами! Мы не думаем – «5% от депозита», мы думаем о реальных деньгах, о том, что на них можно купить! О своих заработанных и отложенных средствах. 750 фунтов – сколько это по сравнению с нашей зарплатой?.. В то время, когда я только начинал торговать, я работал журналистом. Мой месячный заработок составлял 1 500 фунтов. Думаете, меня бы огорчил убыток в 75 фунтов? А вот 750 – это уже половина зарплаты! И это за один день!.. Вот и получалось, что очень часто я начинал торговать не колебания рынка, а колебания своего депозита. Как мне кажется, если вы хотите добиться успеха в трейдинге, то в плане психологии нужно учитывать два момента. Во-первых, я верю, что для успешного трейдинга нужно дойти до точки, когда вы решаете – все, с меня хватит! Возвращаясь к нашей аналогии с курением, я придумал, как именно я могу бросить эту привычку только после того, как решил, что «все, с меня хватит». В трейдинге то же самое. Если у вас есть какая-то проблема, то рано или поздно вам придется дойти до точки, в которой почувствуете, что дальше так продолжаться просто не может. И вы предпримите действия, необходимые для того, чтобы справиться с этой проблемой. Расскажу, как я дошел до этой точки, а потом еще чуть дальше, и достиг дна. Я раньше торговал медь. Не буду вдаваться в подробности! Но мне довольно неплохо удавалось наращивать свой депозит. Дело было в 2005, за два года до того, как моя торговля стала стабильно прибыльной. Однажды я отхватил мать всех стоп-лоссов и слил весь депозит. Вечная история! Многие трейдеры через это прошли: множество небольших прибыльных сделок, а потом одна, в которой все пошло наперекосяк. Я ее не закрыл, что привело к сливу депозита. На тот момент это для меня были очень большие деньги! В тот день я принял решение. Звучало оно так: «Я больше никогда не допущу ситуации, в которой рынок идет против меня, а я ничего не делаю». Обратите внимание на формулировку! Я не сказал ничего о стоп-лоссах или быстром урезании убытков, нет-нет! Я сказал «я больше никогда не допущу ситуации, в которой рынок идет против меня, а я ничего не делаю». И я слово сдержал. Знаете, что я начал делать? Я начал хеджировать убытки! Мне показалось, что я нашел грааль. Я открывал позицию в лонг по индексу Доу, Доу проходил против меня 300 пунктов вниз. Выходил ли я из своих покупок? Нет-нет, я открывал по Доу позицию в шорт! Получается, у меня оказывались открыты две противоположные сделки на расстоянии в 300 пунктов. Убыток переставал расти, и я мог перевести дыхание. Чего я не осознавал, так это того, насколько это глупо. Вместо того, чтобы просто закрыть убыток в 300 пунктов, я получал убыток в 300 пунктов плюс комиссии! Я видел, как многие начинающие трейдеры поступают так же. Играют в менеджеров хедж-фондов! Один парень мне недавно написал по электронной почте: «Лонг Доу, шорт Фейсбук. Я вошел в покупки по Доу, цена пошла против меня, так что я продал акции Фейсбука, чтобы покрыть эти убытки». Какого ***? Что это вообще значит? Фейсбук даже не состоит в индексе Доу, это – акции технологической компании! Но примерно этим я раньше и занимался, когда пытался избежать убытков, но этими тупыми хеджами я только усугублял свое положение. Но есть и положительный момент – я кое-что понял. Я разобрался, как работают уровни поддержки и сопротивления. Расскажу, почему! Это было еще до того, как я вышел в стабильную прибыльность, так что не забывайте – сейчас я торгую иначе. Но, скажем, рынок шел в горизонтальном канале, я закупался у уровня поддержки. Рынок начинал расти, я оказывался в профите. А дальше он разворачивался и падал! Прямо к какому-нибудь старому уровню. Мои убытки все росли и росли, и я думал – все плохо, нужно что-то делать! Нужно войти в продажи! И я продавал там, где, как мне казалось, рынок выглядел по-медвежьи. И получалось, что сверху у меня открыта сделка в покупку, а снизу – в продажу. Убыток не растет, но мне нужно было что-то сделать со своими позициями! Не так ли? Ведь я оказывался залокирован в убытке! И что же я делал? Пытался урезать одну сторону хеджа. Сделка на продажу у меня была в небольшой прибыли, но цена начинала возвращаться к уровню безубытка. Я решал, что мне стоит закрыть сделку в продажу с небольшой прибылью, раз импульс на рынке теперь восходящий! Если повезет, рынок дойдет до сделки в покупку, и тогда я смог бы избежать убытка и по первой сделке! Проще простого, со своей невероятной стратегией хеджирования я точно надеру рынку задницу! И что же получилось? После закрытия сделки на продажу рынок начал падать еще ниже, и плавающий убыток по сделке в покупку все рос и рос, пока я не оказался банкротом. В этот момент я сломался! Я подумал: все, я больше так не могу, с меня хватит, у меня не получается зарабатывать на жизнь трейдингом, я бесполезен. Я даже написал об этом пост на Forex Factory! Он до сих пор где-то там, если будете искать достаточно долго и упорно, то сможете найти его в ветке James16. У меня там ник The Wizard. Я написал: все, парни, я слил, я не могу, мне не дано быть трейдером, это конец, прощайте. Я даже написал самому James16: «У меня не получилось стать трейдером, но спасибо тебе за твою помощь. Ты многому меня научил». Он мне ответил: «Ну, ничего страшного, ты пытался, но тебе просто не дано быть трейдером». Я тогда подумал – да пошел ты! Пошел ты! «Тебе не дано быть трейдером»! Да я тебе еще покажу, кому это больше дано! Я сделаю все, что от меня потребуется, но стану хорошим трейдером! Забавно, но так совпало, что незадолго до того, как James16 написал мне это сообщение, я отправил свое резюме в Futex – мне было интересно узнать, как торгуют профессионалы. И они меня отшили – «вы провалили тест по математике, вы недостаточно квалифицированы, чтобы стать одним из наших трейдеров». Двойной отказ! И снова возвращаясь к теме курения – я обожаю, когда мне бросают вызов! Хотите добиться от меня максимальной продуктивности – скажите мне, что я – полное дерьмо. Конечно, все устроены по-разному, мне доводилось работать с ребятами, которые начинали рыдать после того, как я им говорил, что они – полное дерьмо. «Том, я не за это тебе плачу, как ты смеешь». Но были и такие, которые писали: «Вау! Вот теперь я чувствую мотивацию!». Еще одно доказательство тому, что все мы устроены по-разному. Но если вы хотите измениться по-настоящему – вам нужен триггер. Для меня этим триггером стал двойной отказ, для вас им может стать что-то другое. Своего мне пришлось ждать семь лет! Как думаете, сможете выдержать такой срок?.. Ведь можете и не дождаться! Если триггера у вас пока нет, и вы не знаете, что делать – просто усердно делайте все, что требуется для того, чтобы стать хорошим трейдером. Хотя, должен уточнить, что я не большой фанат всех этих «если будете стараться изо всех сил, то обязательно добьетесь своего». Нужно меняться! Многие действительно стараются изо всех сил, но делают при этом одно и то же – сидят перед компьютером дни напролет, открывая одни и те же сделки… Получив триггер, я занялся разработкой правил. Потому что я понимал, что мне нужно победить самого себя. Я чувствовал, что теперь настроен серьезно, игра началась! Но я никак не мог в ней выиграть, потому что меня то и дело подводила моя собственная психология. Я все еще не фиксировал убытки и пытался давать своим прибыльным сделкам расти. Да, я был целеустремлен, но проблемы с психологией никуда не делись, и мне нужно было с ними как-то справиться. Так что я сделал то, что у меня получается лучше всего – бросил себе серьезный вызов! Для начала я решил разобраться с проблемой незафиксированных профитов. Я осознал, что дело было в том, что в этом плане у меня не было строгих правил. Я просто следовал пресловутому совету «вы должны давать своим прибылям расти». Так что я и давал им расти – причем всем! Но все мы знаем, что не всегда цена долго движется в одном направлении! Бывают сделки, в которых ты получаешь сто пунктов прибыли, а цена улетает еще на тысячу. Бывают сделки, в которых рынок проходит двадцать пунктов, ты решаешь подождать до пятидесяти – и получаешь стоп-лосс. Нельзя давать расти всем своим прибылям! По-моему, это просто глупо. Нужны строгие правила насчет того, в каких случаях вы будете давать своим прибылям расти. Я сформировал эти правила, и это мне помогло, потому что проблем с тем, чтобы следовать правилам, у меня нет! Спасибо моему «научному» подходу. Вот набор правил – окей, надеваем лабораторные халаты, проверим, работает ли он! А вот насчет проблемы убытков… Я понимал, что это – уже совсем другой вопрос. Мне очень не нравилось проигрывать! Что тут можно было сделать?.. Можно было прочитать все доступные публикации на эту тему, например, «Зональный трейдинг» Марка Дугласа или любую другую из пятидесяти миллионов книг по психологии. Получить там совет о том, что нужно делать. Но все мы устроены по-разному! Так что каждому приходится самостоятельно разбираться, что для него работает, а что нет. Для меня неплохо работает метод «идти против общепринятых методов». Мне пришлось пойти по наименее приятному пути. Как и с курением, я решил персонифицировать убытки, встретиться с ними лицом к лицу и показать, кто здесь босс. Что же я сделал? Сыграл по-крупному! Я подумал, что просто придерживаться своих стопов – это для меня недостаточно. Нет, я должен был влюбиться в убытки! Я поставил себе цель научиться фиксировать их как можно быстрее. Я влюбился во все, что касалось убытков! На самом деле, именно в тот период я уделял ведению журнала больше всего времени. Я пытался разобраться, как можно быстро закрывать убытки? Ведь, как говорится, самый лучший лузер – это самый быстрый лузер. Мне было недостаточно просто сказать «ох, ну, хотя мне и тяжело получать убытки с психологической точки зрения, я должен с этим смириться, ведь все книги говорят, что нужно использовать стопы, значит, надо следовать этому правилу». Нет, для меня этого было мало! Причем многие приемы, которые я узнал по пути, тоже шли вразрез с общепринятыми методами. Кстати, расскажу вам о психологическом приеме, который использовал человек, зарабатывавший по четыреста тысяч в неделю. Некоторым он покажется нелепым. Найдутся даже люди, которые подумают, что это – самое тупое, что они когда-либо слышали! Но именно благодаря этому он и стал таким крупным трейдером, окей? Я уже рассказывал, что трейдеры в моей проп-фирме испытывали самые большие сложности не со стабильной прибыльной торговлей, а с выходом за пределы зоны комфорта, то есть торговлей большими позициями. Мне довелось там пообщаться с парнем, размер сделок у которого доходил до 3 000 лотов. Просто до нелепости большие позиции! Для тех, кому сложно себе это представить, скажу, что при позиции в 3 000 лотов стоимость пункта по S&P составляет 150 000 долларов. То есть 37 500 за тик. Это – большие деньги! Позиций крупнее я не видел ни у кого. Так что я решил спросить его, как ему удалось дойти до этого? Как он с этим вообще справляется? Он ответил – нужно постоянно выталкивать себя за пределы своей зоны комфорта! Я сказал – да-да, конечно, но это звучит, как цитата из какой-нибудь книги Марка Дугласа. Как это сделать на самом деле? Он ответил: «Смотри, это несложно. Расскажу, что делал я. Я раньше торговал двумя лотами. Как обычно бывает? Вышел в плюс на двух лотах – попробуй поторговать тремя. Выйдешь в плюс и на них – начинай торговать позицией в четыре, и так далее. Но мне потребовалась бы целая вечность! А я хотел скорее начать делать деньги, потому что я знал, что моя стратегия – хорошая. Я хотел перейти от двух лотов сразу к пяти, но у меня не получалось. Это было нелегко! Стоило мне открыть сделку на пять лотов, как я начинал нервничать, ведь я не привык к таким крупным позициям! Это было вне моей зоны комфорта». Я спросил: «Как же вы смогли начать торговать пятью лотами?». Он ответил: «Очень просто, я открыл позицию на 10 лотов». Чего?! «Дождался хорошего сетапа и открыл сделку размером в десять лотов! А потом закрыл ее. После того, как ты переживешь страх от позиции в десять лотов, пять для тебя будут проще простого. С двух до пяти – это страшно, да, а вот с десяти до пяти – это ерунда! В два раза меньше. Чтобы справиться со страхом от пяти лотов, нужно пережить страх от десяти». (Примечание на экране: Чтобы вы лучше поняли ситуацию, стоит объяснить то, какой подход к риск-менеджменту используется в проп-фирмах. Как правило, у проп-трейдеров нет привычного нам риска на каждую сделку размером, скажем, в 3% от депозита. Но у них есть «дневной риск», какая-то сумма денег, которую они могут позволить себе потерять за день – но не больше. Например, у трейдера может быть рабочий депозит в 10 000 фунтов, но его дневной риск составляет только 300 фунтов. Распределение рисков ложится на плечи трейдера. Если трейдер ожидает, что в течение дня у него будет большое количество торговых возможностей, он может принять решение рисковать сегодня, например, только 100 фунтами в каждой сделке. Так он сможет продолжить торговлю, даже если получит убыток. С другой стороны, если трейдер определит великолепную торговую возможность, лучшую сделку за день, то он может рискнуть по максимуму – всеми 300 фунтами) Некоторые из вас, должно быть подумали, что это звучит слишком рискованно – разгоняться сразу до десяти лотов. Но нужно учесть, что рисков он при этом не завышал. Так он себя и подталкивал! Он понимал, что единственный способ почувствовать себя комфортно в позиции в 5 лотов – это выйти за ее пределы. Этот способ ему подошел. Так этот парень и дошел до 3 000 лотов – стабильно делая то, на что не были готовы пойти другие трейдеры! Он прыгнул от двух до пяти, тогда как остальные пытались перейти от двух к трем. В трейдинге может возникнуть множество психологических проблем. Думаю, одна из самых распространенных – это нетерпеливость. Буду честен, я никогда не испытывал с этим больших сложностей, потому что одна из черт моего характера – перфекционизм. Не в том смысле, что я страдаю обсессивно-компульсивным расстройством, просто мне всегда нравилось делать все «как надо». Как результат – я никогда не имел ничего против того, чтобы дождаться формирования сетапа. Наоборот, мне самому хотелось, чтобы моя сделка отвечала всем параметрам. Так что с этой проблемой я не смогу вам помочь, ребята, потому что сам ее никогда не испытывал! Немного не в тему, но хочу спросить, не торговал ли кто-нибудь из присутствующих на ProSpreads? Это – спред-беттинговая платформа. Дело вот в чем, как правило, у многих брокеров (сам я пользуюсь услугами ETX) в торговых платформах баланс вашего депозита находится на экране, и скрыть его не так-то просто. Не у всех, но у большинства! ProSpreads интересен тем, что в его платформе баланс вашего депозита по умолчанию скрыт. Чтобы его увидеть, нужно нажать несколько кнопок! А на экране у них отображается только торговый результат текущего дня, то есть ноль. Недавно сразу несколько людей сказали мне, что с точки зрения психологии это очень комфортно! Потому что, например, они могли начать торговать с депозитом в 5 000 фунтов, получить череду убытков и закрыть день в минусе. Но когда они начинали торговать на следующий день, они видели не вгоняющее в депрессию число «4 800», а «0». Как будто они начали с чистого листа! Конечно, они понимали, что находятся в просадке. Они не пытались себя обмануть, ясное дело, что они в просадке, если вчера у них шел убыток за убытком. Но в психологии даже мелочи играют важную роль. Торговый результат «ноль» психологически переносится легче, чем «минус двести». Подумал, стоит об этом упомянуть. Страх получить убыток мы уже обсудили. Как я и сказал, я решил эту проблему, научившись закрывать убыточные сделки как можно быстрее. Я стал одержим изучением разных техник преждевременного закрытия убыточных сделок! На своих предыдущих вебинарах я уже рассказывал, что таких существует немало. Это – наш старый пример с новозеландским долларом. Красным пунктиром я отметил, где у того парня стоял стоп-лосс. 66 пунктов! Мой убыток тут составил бы 33. Одно из моих правил: если свеча закрылась за уровнем, это – серьезный знак опасности. А вслед за этим последовал еще и откат к уровню. Я бы поставил свой стоп за красную свечу. В общем, я стал одержим идеей поиска способов максимально быстрого фиксирования убытков. Еще до того, как цена дойдет до моего стопа! Не в том смысле, что я вхожу в сделку, вижу минус на десять пунктов – и бегу в укрытие. Не нужно этого бояться, понятно, что далеко не всегда получается войти в рынок точь-в-точь в точке разворота. Но нужно научиться определять ситуации, когда дело плохо. Как правило, люди смиренно ждут выноса своего стопа, но не обязательно так поступать, можно выходить и раньше, если для этого есть условия. Представьте, что вместо убытка в 66 пунктов вы бы получили убыток в 33 – это же всего 0,5R! Что означает, что в следующей сделке вам не пришлось бы ждать прибыли в 1R, чтобы компенсировать предыдущий убыток. «Нужно давать своим прибылям расти». Как решить эту проблему? Как я и сказал, я с ней справился, определив правила. Все знакомые мне успешные трейдеры, которые испытывают с этим сложности, предпочитают просто уходить от экрана. Это очень распространенный подход, он стар, как мир. Хотите дать прибыли расти? Выключите монитор, сходите на прогулку. Это – метод настолько старый, что поневоле задумываешься: «Серьезно? Кто-то так действительно поступает?». Поверьте, профессионалы поступают. Дэн Голдберг – может, вы видели, как я переписываюсь с ним в твиттере – тоже открывает сделку, а потом уходит от экрана. И не только он, но и другие профессионалы! Торгующие большими, очень большими позициями. Я недавно спросил у Дэна: «Слушай, забавно, что ты используешь этот подход! Просто уходишь в тренажерный зал, открыв сделку. А ты о ней думаешь, пока занимаешься?». Он ответил: «Да, думаю! В фоновом режиме. Интересно, в плюсе ли я, в минусе? Стоп-лосс и тейк-профит у меня выставлены, конечно. Но нужно играть на своих сильных сторонах. Изучая рынок, я определяю вероятное направление, свою точку входа и стоп-лосс – а потом просто ухожу». Чтобы так поступать, нужно иметь определенный склад характера, чтобы нормально переносить колебания цены. Потому что часто бывает, что ты продаешь бунд, идешь в тренажерный зал, возвращаешься и видишь, что цена прошла в плюс на сорок пунктов, а потом развернулась и выбила стоп. Поневоле начинаешь думать: блин, если бы я не отходил от экрана, то смог бы что-нибудь придумать и закрыться хотя бы в безубытке. Но это – всего лишь «эффект недавнего»! Привязанность к последнему трейду. Забудьте про свою последнюю сделку, проводя оценку, учитывайте только результат на дистанции. И тут мы снова возвращаемся к полезным трейдерским привычкам – ведите торговый журнал! Это поможет вам лучше понимать происходящее. Нужно обладать преимуществом не только в торговле, но и в психологии. В этом вам помогут определенные инструменты типа торгового плана и торгового журнала. Последний пункт – оцепенение. Примеров я успел повидать предостаточно! «Том, я не знаю, как поступить. Я вошел в сделку, но после паттерна SFP свеча закрылась сверху, что мне делать?». Взгляните на свой план! Что он вам предписывает? Если плана на этот счет у вас нет – заведите! Мораль этого вебинара… Я обнаружил, что для эффективного решения проблем с психологией требуются два условия. Первое – это достижение «дна», точки, в которой ты ломаешься. До нее доходили многие трейдеры. В ней тебе приходится решить: либо я бросаю это дело, либо начинаю относиться к нему со всей серьезностью и делаю все, что от меня требуется, чтобы справиться. О своем переломном моменте я вам уже рассказал. Достигнув его, вы принимаете решение: сейчас я сяду и разберусь, что мне нужно делать. Вынесите из этого вебинара такую простую мысль: не нужно ждать этого переломного момента, потому что вы можете его не дождаться. Поверьте, вам бы не захотелось ждать его семь лет, как пришлось мне! Но если вы на самом деле хотите торговать успешно, то вам нужно сесть и хорошенько подумать, почему вы теряете деньги. И разобраться, что вам нужно предпринять. Определите все свои проблемы! Если вы не знаете, почему именно вы теряете деньги – не беда! Найдите себе стратегию, какой-то набор правил, наденьте белый халат – и торгуйте по ним. Поверьте, если вы будете следовать правилам беспрекословно, что-то вы да поймете. Разобравшись с этой стратегией, вы, например, можете сказать: «Теперь я знаю наверняка, почему я теряю деньги. Потому что стратегия не работает». Если же вы в своей стратегии уверены (если вы торгуете по моей, то стоит быть в ней уверенным, потому что она весьма неплоха), но у вас не получается зарабатывать – вероятно, у вас проблемы с психологией. В чем они заключаются? Что вы предпримите, чтобы справиться с ними? Пожалуйста, не становитесь одним из этих ребят, которые вечно ноют «ох, меня постоянно выбивает по безубытку, а потом цена уходит в нужную сторону»… Надо разобраться в том, что вы делаете. Почему это не работает? И что вы по этому поводу будете делать? Познайте себя. Нужно быть до боли откровенным с самим собой. Взглянуть на себя, открыться себе – это очень непросто. Но это нужно сделать. Потому что вам необходимо победить самого себя. Сможете победить себя – сможете победить и рынок. Неразрешимых проблем не существует, главное – подойти к их решению с правильной стороны. Вот, собственно, и все, о чем я хотел сегодня рассказать. Мне не хотелось зачитывать длинный список распространенных психологических проблем, я подумал, что будет лучше рассказать о том, что сработало для меня самого. У кого-нибудь есть вопросы? Вот очень хороший вопрос. Как справляться с периодами типа текущего, когда рынки не очень хорошо поддаются прогнозированию, что приводит к просадкам. Ну, тут два момента. Во-первых, мне удается преодолевать эти периоды, обращая внимание на свою статистику за большой временной отрезок. Если у вас есть такая статистика, то вы можете составить представление о своем местоположении в своем цикле просадок. И увидеть, что вы все еще обладаете преимуществом. Элементарный пример: скажем, вы провели 100 сделок, 90 из которых оказались прибыльными. Соотношение прибыли к риску у вас 1:1. Очевидно, вы в плюсе. Вы продолжаете торговать, но из следующих 15 сделок 13 оказываются убыточными. Ваш винрейт снижается до 80%. В этот момент вы можете взглянуть на свою долгосрочную статистику и сказать: «Да, сейчас я нахожусь в серьезной просадке, ведь из последних 15 сделок только 2 оказались прибыльными. Но даже если она продолжит расти, в долгосрочной перспективе это не страшно, потому что я все еще зарабатываю, пусть мой винрейт и упал на 10%». Это вполне рабочий подход – обращать внимание не на просадку, а на долгосрочную статистику. Но тут есть один нюанс… Лично я обладаю преимуществом в виде понимания, что такие циклы – это нормально. Я вышел в стабильный плюс в 2007 году и торгую прибыльно уже 6 лет. За эти 6 лет у меня были два очень сложных периода, когда просадка длилась неделями, и мне никак не удавалось вывести депозит на новый максимум. Я справлялся с ними именно так: смотрел на долгосрочную статистику и верил в то, что это – временная просадка. Но мне очень помогало то, что я уже переживал подобное раньше. Уверенность – это очень важно! Уверенность – это черта всех профессиональных трейдеров, она – ключевая составляющая успеха. Когда я рассказываю, что открываю сделку по какому-то из своих сетапов, меня часто спрашивают, почему я уверен, что она отработает? На что я отвечаю: «Знаете, насчет конкретно этой сделки я не уверен. Но я знаю, что я умею делать деньги, я знаю, что мой перевес действительно работает. Так что я совершенно уверен в своей торговле!». Полагаю, что вы знакомы с моей манерой общения. Я часто могу ляпнуть что-нибудь типа «если S&P сейчас не пойдет вверх, то я брошу трейдинг и устроюсь работать кондуктором в автобусе». Я часто говорю всякие нелепости! Хочу, чтобы вы поняли, что это – просто проявление уверенности, которую я чувствую во время торговли. Я уверен, потому что я знаю, в чем заключается мое преимущество, ведь я зарабатываю уже шесть лет. Знаю, все эти шутки звучат забавно. Конечно, я не намерен становиться кондуктором! Заявляя это трем тысячам человек, я просто показываю, насколько я уверен в своей торговле. Вам тоже необходима эта уверенность. Ведь если вы не чувствуете уверенности в своих сетапах, как вы планируете в будущем ставить на них большие деньги? Возвращаясь к тому, что говорил Джеймс насчет наращивания размеров торговых позиций… Не все психологи с этим согласны, но я искренне верю, что для того, чтобы торговать, требуется просто огромное количество уверенности в том, что вы делаете. Насколько сильно вы верите в свои трейды?.. Я ни в коем случае не критикую Марка Дугласа! Я знаю, «Зональный трейдинг» – великолепная работа, и с моей стороны было бы несправедливо утверждать хоть что-то, что ей противоречит. Я знаю, что он пишет, что трейдеры не могут ничего знать наверняка, и это отсутствие уверенности нужно принять, нужно смириться с ним и с тем, что вы не можете знать, какой исход будет у вашей следующей сделки. Это – хороший совет! Который помог многим людям. Но лично для меня он оказался бесполезен, потому что все мы устроены по-разному. Мне не по душе открывать сделку, думая о том, что вероятность получить в ней прибыль – 50/50. Нет, мне намного приятнее думать, что чертов бунд будет сегодня расти! Может, Марк Дуглас сказал бы, что я не готов смириться с убытками, и это плохо. Но нет, я просто немного иначе устроен. Эта уверенность помогает мне открывать сделки, помогает мне преодолевать периоды просадок. Каждый день я прихожу на рынок с настроем «давай, засранец, попробуй меня одолеть». Если он одолевает – я возвращаюсь на следующий день. Но, как я и сказал, у меня просто такой характер, я обожаю соперничать с другими. Не все так устроены! Но лично мне нравится это ощущение, когда я каждое утро прихожу на рынок с намерением задать ему жару. Это, кстати, одна из причин, почему я люблю трейдинг! Потому что торговля – это сражение с другими людьми. Ты продал, кто-то купил, и теперь – либо ты, либо он! Так, во всяком случае, мне нравится думать. Это помогает мне в трейдинге. Крис пишет, что когда у него была обычная работа, он без страха торговал с рисками по 10-20 фунтов за пункт, а теперь, уволившись, он испытывает трудности даже с рисками по 5 фунтов за пункт. Мы с тобой совершенно не знакомы, Крис, так что могу предположить только то, что на твою психологию оказывает влияние ситуативная составляющая. Когда ты получал зарплату, 10-20 фунтов за пункт были для тебя небольшими рисками, следовательно, ты не был привязан к этим деньгам, следовательно, ты торговал с правильным мысленным настроем. Но вот ты увольняешься, и даже в четыре раза более низкие риски кажутся тебе теперь чрезмерными. Тебе нужна работа для подстраховки! Это, как мне кажется, играет большую роль. Я собирался рассказать вам одну интересную историю, но она совершенно вылетела у меня из головы! Хорошо, что вы мне напомнили. Так получилось, что недавно я учил торговать ребенка. Это был нагляднейший пример того, как важна психология трейдинга! Это было просто завораживающе. Слава богу, что в тот день на рынке было немало сетапов. Девочка брала одну сделку за другой, отлично справлялась. Мы торговали бунды на пятиминутном таймфрейме. Я ей рассказал, что нужно искать на графике, где покупать, где продавать. Перед занятием я сказал ей, что выплачу все заработанные деньги. Убытки, само собой, ложились на меня. Как обнаружилось, это – превосходный психологический настрой для успешного трейдинга! Во-первых, ей были не страшны убытки, потому что их получал я, а не она. Во-вторых, она не была по-настоящему привязана к своим прибыльным сделкам, потому что в этом возрасте ребенок не понимает ценности денег. Если вы скажете восьмилетке, что заработали 200 фунтов, они, конечно, поймут, что это – куча денег, но они не знают, что именно на них можно купить. Так что дети не испытывают такой привязанности к прибыльным сделкам, как взрослые. То же самое и с убытками – они их не заботят! Так что дети умеют торговать, легко поддерживая идеальный психологический настрой. Девочка делала деньги стабильно на протяжении всего утра и дня. Пока я все не испортил! Я сказал ей: «Окей, а теперь мы немного изменим правила игры. Даю тебе возможность открыть еще две сделки. Если их итог окажется убыточным, сегодня ты ложишься спать пораньше – в шесть тридцать! А если ты в них заработаешь – вечером мы закажем пиццу из Domino’s и посмотрим фильм». Угадайте, что произошло? Она потеряла возможность торговать! Потому что торговля внезапно обрела для нее важность! Вам, может, это смешно – пицца из Domino’s или лечь пораньше, какая ерунда! Но вы взрослые, вам это не важно. А вот ей!.. Если она получит прибыль – ее хорошенько побалуют! Она очень хочет победить! А вот если она проиграет – это же просто худший кошмар, в постель пораньше! Вот и получается, что она больше не могла торговать эффективно, потому что чувствовала страх убытка и испытывала отчаянное желание выиграть. Исход этих двух сделок приобрел для нее огромную важность, и она больше не могла правильно торговать. Это было очевидно, потому что стоило цене в следующей сделке пройти чуть-чуть против нее – и она сразу сказала, что, наверное, лучше будет выйти. Я спросил: «Погоди-ка минутку, почему это? Ты ведь никогда раньше так быстро не выходила из сделки». Она ответила: «Да, но если я сейчас выйду, то в следующей сделке мне нужно будет получить совсем небольшую прибыль, чтобы выиграть». Она стала одержима желанием победить! Так я из первых рук получил опыт того, насколько оно губительно. То же самое и со взрослыми трейдерами, и отчасти это относится и к тебе, Крис, потому что ты чувствуешь, что тебе нужно зарабатывать, ведь работы у тебя больше нет. А значит, ты начинаешь испытывать давление. А принимать правильные решения под давлением очень нелегко. Я часто говорю – трейдинг очень печален (по-настоящему печален, иногда просто до слез) тем, что люди, которые очень хотят преуспеть в этом деле, люди, которые действительно нуждаются в успехе… К сожалению, терпят крах. А успеха достигают всегда те, кто к деньгам не привязан. Я однажды работал с трейдером, у которого выдался очень хороший старт. Он никогда не испытывал проблем с наращиванием оборотов, он отлично торговал. Знаете, почему? Потому что он был застройщиком и обладал капиталом в несколько миллионов. Деньги его не заботили, а значит, он не был к ним привязан. Он хотел научиться этой игре скорее ради того, чтобы одолеть ее, а не ради того, чтобы заработать. С другой стороны, среди тех трейдеров, с которыми я работал, худший результат показывали те, кто писал мне «ох, Том, я открыл торговый депозит на двести фунтов, оплатив его кредиткой, надеюсь, что не проиграю». И я сразу думал «вот дерьмо, парень безнадежен». И это очень грустно. Вы искренне хотите добиться успеха? Тогда вам придется очень нелегко. По отношению к деньгам вам нужно чувствовать себя отчужденно. Как этого достичь – это совершенно другой вопрос. Но как вам, должно быть, уже стало ясно из этого вебинара, я думаю, что и с этой проблемой каждому придется разобраться самостоятельно. Если вы чувствуете, что привязаны к прибылям, а постоянное отслеживание колебаний депозита мешает вам торговать – делайте так же, как ребята из Futex – уйдите от экрана! Если чувствуете, что не можете принять решение в сложной ситуации – убедитесь, что у вас все в порядке со стратегией! И так далее, и тому подобное. Найдите проблему, сядьте, подумайте о ней и найдите решение. Переведено специально для TradeLikeaPro.ru
  9. Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой Вступление переводчика: перед вами перевод самого популярного вебинара уже полюбившегося вам Тома Данте. Как я и отмечал в предыдущих статьях, Том – дейтрейдер, так что его советы будут окажутся полезны в первую очередь тем, кто торгует внутри дня. Но будет и более общая информация, ведь тема данного вебинара – адекватное поведение в трейдинге! Том расскажет о самых распространенных ошибках, с которыми ему приходится сталкиваться как в своей торговле, так и в торговле тех трейдеров, которых он обучает. Том Данте: видео, семинары, интервью *** Окей, итак… Добрый вечер! Краткое вступление для тех, кто здесь впервые. Это я. Обычно я не представляюсь, но в последнее время у меня значительно прибавилось фолловеров. Вероятно, потому, что весь июль я не закрывал рта. Это всегда помогает! Так вот, из всех людей, о которых вы могли слышать в последнее время, я, наверное, принадлежу к числу наиболее откровенных. Кроме того, я обладаю некоторым опытом. Я торгую с двухтысячного года, то есть, выходит, уже более шестнадцати лет. Совершил все возможные ошибки, потерял много денег. Заработал чуть-чуть побольше, чем потерял. Однажды рыдал, в пух и прах разорившись в сделке на медь. С 2007 занимаюсь трейдингом на полную ставку. Сейчас торгую и на свои деньги, и для чикагской проп-фирмы. Должен предупредить вас, что матерюсь я ****** как много, да еще могу иногда неудачно пошутить на религиозные темы. Но в Бога я верю, женоненавистником не являюсь, а Джимми Сэвил – больной, больной ублюдок! Так вот, переходя к делу… Сегодня я собирался показать вам несколько графиков. Но потом передумал! Потому что разглядывание графиков и поиск лучших мест для продаж и покупок не превратит вас в успешного трейдера. Это может сделать только одно – исполнение. То, как вы себя ведете, и определит, добьетесь ли вы успеха и сколько вы вообще сможете продержаться в этой игре в перспективе. Так что на этом я хотел бы остановиться поподробнее! Вот вам небольшой чек-лист, по которому можно определить, придурок вы или нет. Серьезно, шесть пунктов (хотя есть и другие, конечно), которые сигнализируют, что у вас самые слабые карты за столом. Давайте пройдемся по ним! Номер первый. Открывали ли вы сделки на реальном счете просто потому, что вам было скучно? В какой-то момент трейдерской карьеры через это проходит каждый! И, как правило, это плохо заканчивается. Такова уж природа рынков, иногда вы и правда получаете поощрение за неадекватное поведение. И из-за этого вы продолжаете заниматься подобными вещами… Подумайте сами, если бы каждый раз, когда вы что-то делаете, вы теряли деньги – вы бы очень быстро прекратили этим заниматься! Но так получается, что вы при этом получаете деньги, и это заставляет вас продолжать... И это не так-то легко заметить. В общем, если вы открываете сделки только потому, что давно ничего не делали на рынках и вам скучно – значит, у вас есть проблема, которую вам стоит решить. Я поднял эту тему, потому что меня уже достали трейдеры, которые говорят: «У меня отработала в плюс отличная сделка с соотношением риска к профиту 1:4. Правда, потом я слил всю прибыль, потому что словил четыре стопа подряд». Я спрашиваю, что это были за сделки такие? «Да я даже не знаю. Наверное, я просто заскучал, вот и открыл». Все мы – трейдеры, окей! И все мы, очевидно, хотим торговать. Но вы должны понять, что ваша работа заключается в том, чтобы наблюдать, ждать удачной возможности! Как снайпер. Это, конечно, клише, но это не значит, что это неправда. Что я тут могу посоветовать? Пройдитесь по всем своим сделкам, найдите те, которые были открыты из-за скуки. Выделите их. Делайте это в течение какого-то времени, и сможете сравнить и здраво оценить результаты. Правда, тут нужно быть осторожным, чтобы не совершить одну ошибку… Я как раз недавно обсуждал эту проблему с одним парнем, он сказал, что вошел из-за скуки и потерял деньги. Я спросил его, а что это был за вход? Он ответил: «Ну, цена пробила хороший такой уровень на часовых графиках, и я заметил, как рынок возвращается к этому уровню. Я подумал, что сейчас будет отскок, да еще и от индикатора VWAP было подтверждение». И я такой – погоди, как по мне, так это довольно-таки продуманное решение! А он: «Да, но я же потерял деньги». Смысл тут такой – только вы сами можете сказать, что вы должны были сделать, а чего делать не следовало. Только вы можете определить, продуманная это была сделка или сделка из-за скуки. Но пусть на ваше решение не влияет результат сделки – прибыль или убыток! Иногда сделки оборачиваются убытком, потому что… Просто потому что это нормально. Говоря языком покерных игроков, иногда просто случаются бэдбиты. Пункт второй. Повышали ли вы риски только потому, что последние несколько сделок оказались убыточными? Классическая ошибка азартных игроков! Желание рискнуть большим, чтобы поскорее отбить потери. Заканчивалось ли это когда-нибудь хорошо? Конечно, нет. Ладно, давайте к следующему. Номер три. Этим страдают многие… Эффект недавнего! Какая-то стратегия дает несколько убыточных сделок подряд – трейдер бросает ее и переходит на ту, которая в моде в этом месяце. Конечно, это не значит, что нужно торговать по одному методу долгие годы! Если какой-то подход не работает, рано или поздно это становится очевидным. Если вы строго следуете правилам, а дело никак не идет – подход нужно менять. Проблема заключается в том, что многие делают это слишком быстро. Плюс нужно понимать, что бывает, что стратегия не подходит текущему состоянию рынка. Но может просто великолепно работать в других условиях! Разобраться, в какой фазе рынок сейчас находится – это иногда половина победы. Номер четыре! Если вы пробыли в твиттере хоть пять минут – вы прекрасно понимаете, о чем я. Все просто одержимы тем, кто сколько зарабатывает, у кого сколько процентов прибыли. Поймите одно, окей? Заработать сорок процентов за неделю может каждый! Все, что нужно – повысить риски до 20% от депозита на сделку. Но ни у одного серьезного трейдера не бывает таких профитов! Ну, разве что на «черном лебеде» может случиться что-то подобное. Если бы трейдер по какой-либо причине продал еврофранк в день открепления или зашортил бы кабель прямо перед Брекзитом – тогда да, сделать 40% вполне реально. Но твиттер полон этих придурков, которые ведут себя так, будто для них это обычное дело. Это – самый очевидный признак того, что кто-то хитрит. И, кстати говоря… Вот старый-добрый 50 Cent. С, хм… Пачками денег на заднем плане. А справа – его цитата. Не буду пытаться изобразить его акцент… «Если я сфотографировался рядом с определенным автомобилем или за его рулем, если я одет в определенную одежду, если я держу в руках определенный продукт, если я сижу рядом с чем-то, что может выглядеть, как крупные денежные суммы, если на мне надеты драгоценности – это не означает, что я всем этим владею». Вот так неожиданность! Хватит верить всем этим демо-трейдерам из инстаграма. Мне реально приходят такие письма: «Привет, Том! Я тут наткнулся на одного парня в инстаграме, ну, знаешь, того, который водит Lamborghini. Он говорит, что делает по сто процентов почти каждую неделю. Это возможно?» Сколько раз мне нужно ответить «включи голову»?.. Номер пять. Прекращали ли вы торговлю до конца дня после выигрышной сделки просто потому, что боялись, что потеряете заработанное? Бывает, люди настолько не уверены в своих навыках, что для них выход в плюс – это повод прекратить торговлю! Я обнаружил (говорю тут по личному опыту), что те дни, которые начинаются хорошо, становятся еще лучше. За очень-очень редким исключением! А дни, начинающиеся плохо, всегда становятся еще хуже. Если моя торговая сессия начинается с пары убытков – мне редко удается закрыть день в безубытке, не говоря уже о профите. Но если сессия начинается с пары профитов, значит, на рынке я сейчас занимаю позицию силы, и день оказывается невероятно хорош! Довольно редко бывает, что начинаю я хорошо, а потом отдаю все профиты рынку. Это, конечно, мой личный опыт, но из общения со многими другими трейдерами я знаю, что тут я не одинок. Бывает, иногда ты просто не в своей тарелке. И сам себе выкапываешь яму… Если только тебе не удается быстро остановиться. В другие же дни либо рынок особенно восприимчив к твоему подходу, либо ты сам на коне. И в таких случаях останавливаться не стоит! Так что попробуйте. Ну, только если вы не из тех придурков, которые после пары профитов начинают мнить себя Полом Тюдором Джонсом и бросаются открывать хреновые сделки налево-направо. Но пока вы сохраняете спокойствие и торгуйте согласно своему перевесу – бояться не нужно! Рынки вас награждают – так какого черта вы собираетесь прекращать торговлю? Номер шесть. Передвигали ли вы стоп-лосс на уровень безубытка только потому, что боялись проиграть? Все это делают, не так ли? Иногда мне кажется, что я единственный, кто так не поступает! Единственный тут вопрос, который стоит задать – что вы торгуете, рынок? Или свою кривую доходности? Все очень просто. Люди продают на уровне. Далее рынок рисует лоу. Они передвигают свой стоп в безубыток – то есть, в данном случае, на уровень хая. А рынок разворачивается, поднимается вверх, выносит стоп, а потом снова разворачивается и уходит еще ниже… И ты смотришь на этих людей и говоришь: «Я не понимаю. Какого черта вы покупаете (то есть закрываете продажи) на уровне сопротивления?» А они отвечают: «ну, я же не хочу проиграть!» Никакой логики! Человек принимает решение, основываясь на страхе потерять деньги. Не на техническом анализе! А они еще говорят, что торгуют по нему… Со временем я осознал (как, наверное, и многие из вас), что рынки часто наказывают трейдеров, которые открывают сделки на очевидных паттернах. Так что в этом примере, я, продав, почти всегда закрою сделку после образования второго лоу, стоит только рынку показать слабость. Использую ликвидность, чтобы выйти, а потом начну наблюдать, что будет происходить дальше. Потому что очень часто после того, как рынок на импульсе пробивает свинг-лоу, он рисует «стежок» обратно вверх, пытаясь выбить тех, кто вошел на этой благоприятной цене. А если цена не пойдет обратно, а направится дальше вниз – не беда, часто можно войти на ретесте второго лоу, ведь, как и выше, многие переведут на него свои стоп-лоссы, и их можно будет собрать. Что приведет к очередному всплеску нытья… Так что хорошенько обдумайте вопрос переноса стопа в безубыток. Часто это – разумное решение! Но нельзя это делать только лишь потому, что вы боитесь потерять деньги. Это – ошибка. Итак, к следующей теме… К сообщениям, которые я реально получал на электронную почту. К сообщениям от людей, которые искренне хотят в этом деле преуспеть. Я знаю это, потому что я с ними знаком. Они занимаются этим делом на протяжении месяцев, некоторые – на протяжении лет! Вот почему я озаглавил этот слайд «Слова, которые разбивают мне сердце». Потому что каждый раз, когда я получаю подобное сообщение, частичка меня умирает. Вот почему я хочу, чтобы вы проверили, не относитесь ли вы к подобным людям. Итак!.. «Я хочу разбогатеть». Я хочу разбогатеть… Вы хотите разбогатеть, хоть ваш депозит и меньше, чем член Дональда Трампа. Вы неизбежно завысите риски и сольете депозит! Иначе никак. Я занимался этим годами! Желание разбогатеть было источником больших проблем в моей торговле. Проявлялось это в основном двумя способами. Во-первых, пытаясь сделать деньги, я всегда открывался слишком большой лотностью. Как мы все знаем, при таком подходе трейдер оказывается уничтожен чередой убыточных сделок. С ней придется столкнуться каждому! Вероятность тут – сто процентов, прямо как со смертью и налогами. Просадок не бывает только у трейдеров из твиттера. У всех, кто зарабатывает трейдингом на жизнь, включая профессионалов топового уровня, работающих на банки, проп-фирмы, хедж-фонды – у всех бывают периоды убыточных сделок! Иногда убытки продолжаются неделями! Я знаю протрейдеров, зарабатывающих миллионы – у них случались убыточные периоды длиной в несколько месяцев! Это и правда происходит. Но эта тема – табу! Люди не хотят говорить об этом. Видимо, потому что это слишком уж болезненно для их эго. Но это случается! Так что завышенные риски = слитый депозит. Но когда я начал использовать строгий риск-менеджмент… Когда я сказал себе: «Так, Том, пытаться нарастить депозит, рискуя десятью процентами в каждой сделке, нельзя! Потому что так ты его просто сливаешь». Когда я снизил риски до одного процента на сделку… Я обнаружил, что качество моего сопровождения всех прибыльных сделок упало ниже плинтуса. Причина в том, что я торговал по стратегии, основывающейся на свинг-трейдинге, ожидая три-четыре сигнала в неделю… День первый: сижу, жду сигнал. Утро, день… Сигнала нет. День второй: утром сигнала нет, днем он появляется, я все делаю по плану, выхожу в плюс… И получаю за это какие-то жалкие пенни, потому что депозит у меня в пятьсот фунтов, а риск – один процент! Сделка в плюсе на 50 пунктов или типа того, я смотрю на прибыль – жалкие двадцать фунтов! И в голову приходит мысль: «Господи Иисусе, я полтора дня ждал сделку – и заработал двадцать фунтов? Так я никогда ничего не добьюсь!» Люди скажут: мыслите процентами. Измеряйте рост своего депозита в процентах. Это одно из тех популярных утверждений, которые в реальной жизни неприменимы… Это все, конечно, верно, но все равно – все смотрят на деньги. Мы ощущаем бессилие, ведь мы тратим много времени, но не видим много денег! Так что я занимался тем, что удерживал свои сделки. Я думал: «Чтобы прибыль вышла достойной, нужно, чтобы цена прошла в моем направлении 300 пунктов». С часового графика я переключался на недельный, месячный! Пытался найти повод, чтобы не закрывать сделку. Что приводило к тому, что цена разворачивалась, и выигрышная сделка превращалась в убыточную. Это плюс ко всем тем убыточным сделкам, которые случались сами собой. Выходило, что все, что я делал – терял деньги. Везде засада! Либо я завышаю риски и сливаю, либо я не завышаю риски, но все равно сливаю. Но в обоих случаях причина крылась в маленьком депозите. Есть два способа разобраться с этой проблемой. Первый – найти значительную сумму, профинансировать свой депозит. Но у большинства просто нет лишних денег, которые можно было бы вложить в трейдинг. Так что остается второй способ – смириться, что путь будет долгим. Мне, конечно, легко говорить, но это очень непросто! Вы должны смотреть на этот бизнес в масштабах лет. Не чертовых дней, не недель и даже месяцев! Вы не добьетесь того, к чему вы стремитесь, так быстро. Годы! Если вы начинаете торговать с депозитом в тысячу долларов – простите, но придется прождать годы, прежде чем вы начнете зарабатывать какие-то достойные деньги. Люди не хотят этого слышать, но это правда. Еще по теме денег в целом… Могу тут добавить – прекращайте думать о них в принципе! Деньги притягиваются к тем, кто о них не мечтает. Мне недавно пришло письмо с такими словами: «Я хочу набраться решимости, мечтать о большем». Хватит, блин, мечтать! Кучка фей, дни напролет мечтающих о богатстве! «О, как было бы здорово, если бы я мог позволить себе водить Lamborghini с номерами LEDGE1!..» Нет, здорово бы не было! Потому что у вас не было бы времени на то, чтобы ее водить, вы бы были слишком заняты, работая над поддержанием своего перевеса! Если вы – новичок, позвольте, я буду с вами откровенным... Это – безумно тяжелая работа. Безумно! И работать вы на ней будете, пока не рухнете. Вы, вероятно, потеряете на этом деле здоровье: больная спина, «пересохшие» глаза, мигрени, стресс… Вы потеряете деньги. С отношениями тоже будет не все гладко – чем дальше, тем больше вы будете погружаться в себя и переживать перемены в настроении из-за всех этих американских горок на рынке. И даже при всем при этом вы, возможно, все равно не справитесь! А если справитесь, если попадете в число счастливчиков – не забывайте, что рынок, скорее всего, в будущем изменится, что вызовет еще больший стресс. Простите, я понимаю, что многие из вас не хотят этого слышать, но больше вам никто этого не скажет! Да и я говорю это вам не потому, что считаю, что не стоит заниматься трейдингом. Я говорю это, чтобы вы понимали реалии дела, в котором собираетесь принять участие. Чтобы вы могли обернуть шансы в свою пользу, не тратя времени на ерунду. Следующий пункт. Это – реальный email ! Получил его недели две назад, честное слово! «Я занимаюсь скальпингом на GBPJPY с TP в 5-10 пунктов. Это непросто, потому что спред у меня 4 пункта. Но пока что все идет нормально». Интересно, сколько сделок этот парень открыл? Готов поспорить на свое мужское достоинство, что не больше десяти. Включайте мозги! Скальпировать фунтоиену с целями в 5-10 пунктов со спредом в 4? Это – одна из самых нелепых вещей, что я когда-либо слышал! То есть вы открываете сделку – и сразу проседаете в рынке на величину своего тейк-профита? Наверное, тот человек, который отправил мне это сообщение, сейчас смотрит вебинар и думает: «Какой же этот Данте ублюдок!» Ну, может, так и есть, но я хочу выложить все, что у меня накопилось. Потому что читать такие сообщения – настоящая боль. Вот еще одно… Пришло мне на днях. «Я получил убыток, но это потому что я был в парикмахерской, и мне было тяжело следить за графиком». Не поймите меня тут неправильно – я и сам часто проверяю графики с телефона. Использовать телефон, чтобы подкорректировать ордера – это нормально. Но заниматься скальпингом, пока тебя стригут?! Решили потягаться со Стиви Уандером? Стоп, кто это сейчас написал, что торгует с часов? Пошел вон! Это что, по-вашему, Рыцарь дорог? Знаете, почему люди занимаются подобной чушью? Опять же, из-за твиттера и инстаграма, где полным-полно этих придурков, пытающихся торговать фунт-доллар с телефона. И люди начинают думать, что так можно. Нельзя! Настоящие трейдеры, профессиональные трейдеры не занимаются торговлей с долбаного телефона! Или с часов. Так, номер четыре. Как по мне – полная нелепица. «Я обрету уверенность, когда выйду в стабильный плюс». Люди часто говорят, что для торговли требуется уверенность. А уверенными они станут, как выйдут в плюс. Нет, это так не работает! Уверенность нужно обрести сначала. Торгуйте с уверенностью в своих сделках – и тогда выйдите в плюс. Но это замкнутый круг. Трейдеры говорят: я сейчас в себе не уверен, потому что я не зарабатываю. Но как увижу результаты – появится и уверенность. Что приводит вот к этому: «Я так не уверен в себе, что сомневаюсь по ходу торговли, что отражается на качестве сопровождения сделок». Но, блин, «уверенность появится, как только я увижу результаты»! И так по кругу… Если в тот момент, когда нужно открыть сделку, вы страдаете прокрастинацией, если у вас было три убыточных сделки подряд, и теперь вы боитесь открыть четвертую – это проблемы, связанные с уверенностью! Не будет такого, что однажды утром вы проснетесь плюсовым трейдером, полным уверенностью до краев. Уверенности нужно добиваться в первую очередь! Скажу вам вот что. Все парни, добившиеся успеха, не важно, с моей помощью или без – это люди, невероятно уверенные в себе! Это люди, которые утверждали: я с этой игрой справлюсь. Они брались за дело и усердно работали. И никто не мог поколебать их дух. Они преодолевали просадки, не теряя сил. Будем честны – эта игра не для слабаков. Рынок откусит от вас свой кусок, так что вам просто необходимо быть сильными и уверенными. Три ****** какие тупые торговые ошибки Это, наверное, самые распространенные ошибки. Я недавно вел на эту тему перископ, но давайте все же по ним пройдемся. Номер один: позволять личным суждениям оказывать влияние на ваш мыслительный процесс. То есть, нужно оставаться беспристрастным… Вообще, ничего плохого в этом нет, бывает, я и сам так торгую. Смотрю на график и думаю: у меня очень сильное ощущение, что мы сегодня пойдем вверх. И ищу сделки на покупки и стараюсь их удерживать! Но проблемы начинаются, когда вы привязываетесь к своим позициям. Следите за Price Action! Следите, как цена реагирует на ваши убеждения, как себя ведет. В этом примере трейдер становится в покупки после пробития уровня сопротивления. Цена рисует двойную вершину, и трейдер думает: «это временно, беспокоиться не о чем». Далее следует «так, тут мы должны отскочить». «О нет, цена пробила уровень и падает! Но не стоит волноваться, наверное, это просто пытаются стряхнуть тех, кто вошел на предыдущем двойном дне. И как стряхнут всех покупателей, кроме меня, цена полетит вертикально вверх». «Что за ад? Мне отсюда не выбраться! Поверить не могу, что потеряю столько денег. Дерьмо. Вот это убыток… ***. Надо сваливать!». А потом, конечно, нестареющая классика… «Клянусь, никогда больше так не поступлю! По крайней мере, в этом месяце». Еще раз, нет ничего плохого в том, чтобы ощущать какое-либо предчувствие насчет рынка. Но нужно следить за графиком и реагировать на движение цены! Правда, не так-то просто определить границу между обычной и чрезмерной реакцией. Недавно видел парня, который открыл сделку на дневках, а потом следил за ней на минутных графиках. Это – тупость, простите. Просто тупость. Я видел немало примеров подобного поведения. Один парень решил не закрывать сделку, оправдывая это тем, что увидел на месячных графиках. Но сопровождал ее при этом на M15! Тупость, полная тупость! На мой взгляд. Напишите, если я перегибаю палку, но я правда верю, что это настоящая тупость. Но это, конечно, всего лишь мое мнение… Ну да ладно! Что я пытаюсь тут сказать – не нужно заниматься микроменеджментом! Вы должны следить за движением цены на своем таймфрейме и определять, в благоприятных ли условиях находится ваша позиция. Предвзятости в мышлении могут привести к огромным убыткам. Опасным убыткам, которых можно избежать! Следующий пункт – страх упустить сделку. Не буду уделять ему много внимания, потому что лично я его не понимаю. В целом, мне нравится считать себя сведущем в разных проблемах, трейдеры часто обращаются ко мне с вопросами, и я всегда стараюсь помочь! Но страха упустить сделку я не понимаю, так что не могу даже отнестись с пониманием! Вот вам мой гипотетический пример. «Похоже, намечается разворот». «Так, надо искать вход на откате». «Давай же, дай мне откат». Он прямо молится на откат! «Да ладно! Это был бы лучший шорт в жизни!». Но цена продолжает уходить… «Fuck. Fuck. Fuck». «Нет отката. Прет без остановок, уже пролетели 100 пунктов! Ладно, пора уже входить в продажи по самые…». А потом, конечно, происходит то, что происходит всегда… Рынок разворачивается и совершает огромный откат. И вы чувствуете, что просто не в силах это больше терпеть. Наблюдать, как график, который должен был пойти вниз, идет против вас, когда вы застряли в продажах… Мир полон людей, которые не в состоянии себя контролировать! Просто ноют без конца! «Ох, я пропустил движение на сотню пунктов, если бы только я вошел перед ним!» Ох, да, если бы ты только вошел… Да вот только ты не вошел. Далее следует пара секунд молчания, и человек спрашивает: «Том… Как думаешь, падение продолжится?..» Очевидно, о чем они думают. Войти по тренду, чтобы успеть ухватить часть импульса? Или войти против тренда, раз уж не удалось открыть сделку в его начале? Я знаю, что они с большой степенью вероятности облажаются, что бы ни выбрали. Закон подлости. Войдут против тренда – он продолжится. Продадут – рынок откатит ровно настолько, чтобы выдавить их из сделки. Но когда люди, которые, вроде как, должны разбираться, в чем заключается их перевес, просят у меня совета – тут уж ясно, что они облажаются. Немного отклоняясь от темы, я знаю парня, который обожает входить против тренда. В этом подходе нет ничего плохого, те, кто смотрели мой предыдущий вебинар, видели данные, присланные мне проп-фирмой, на которую я работаю. 22 страницы одной только статистики со всех сделок. Как вы могли увидеть, профиты я получал почти с одних только входов против тренда. Как я входил по тренду – сразу получал убыток. Что довольно странно, ведь это идет вразрез со всем, чему обычно учат. Ну да ладно, таков уж я, на всех остальных, может, это не распространяется. Но тот парень, о котором я хотел вам рассказать… Он всегда старается входить против тренда. Но обосновывает он это тем, что ему всегда кажется, что движение рынка чрезмерное, что рынок на что-то чересчур сильно реагирует! Иногда это и правда работает, но бывает, к примеру, что выходят данные NFP с совершенно нелепыми показателями, и евродоллар начинает рушиться, рынок обваливается. А этот тип занимается тем, что поливает сделками на покупку, как из брандспойта – «я просто должен тут покупать, рынок чрезмерно реагирует!» Я спрашиваю у него – какие были данные NFP? А он не в курсе! Ему это не важно. Может, вы сейчас там сидите и думаете: «Это что, такая уж большая проблема? Мы торгуем по Price Action, так что какая разница, что там за данные». И это ничего! Но как можно утверждать, что реакция рынка чрезмерна, если вы не знаете, в чем мера заключается? Это настолько тупо, что, когда я это от него услышал, я даже не поверил. Во имя Иисуса-плотника, как ты можешь знать, какая реакция является чрезмерной, если ты не знаешь, на что рынок реагирует? Представьте, вы идете по улице – а тут мужик воет и рыдает на тротуаре. Что вы подумаете, «его реакция чрезмерна»? Или «интересно, почему он рыдает?» Он только что потерял всю свою семью в авиакатастрофе? Логично, я бы тоже рыдал! Или у него порвался пакет, и вся его тушеная фасоль вылилась на тротуар? Тогда да, это немного чересчур. Так что я просто не понимаю, как можно все время лезть против тренда, утверждая, что рынок реагирует чрезмерно и сейчас будет откат, когда ты не знаешь, а на что, собственно, он реагирует. Номер три. Отклонение от намеченных планов. О, боже, в этом мы все виновны! Цена пробивает уровень. Вы планируете: если произойдет откат к уровню, вы войдете в продажи. Но откат не происходит, рынок движется вниз, время 11 часов, и вам хочется уже открыть, наконец, сделку. Происходит небольшой откат, потом тренд продолжается, мы проходим уровень лоу. Пожалуй, стоит войти в продажи? Не-а. Рынок разворачивается, и мы получаем наш первый стоп-лосс за день. Рынок идет вверх, и вы думаете: ну, к этому я готов, буду продавать на отбой от уровня! Но что же это?.. Неужели перевернутый паттерн «Голова и Плечи»?.. Наверное, стоит войти в покупки, сделаем немного денег! О, нет… Рынок рисует новый лоу, и вы снова получаете стоп-лосс. Из двух сделок две убыточные! Рынок проходит третий уровень лоу. Пробивает уровень поддержки! Теперь цена точно не вернется к верхнему уровню, можно продавать. И, конечно же, сразу после открытия сделки на продажу рынок по параболе устремляется вверх, к уровню… В этот момент обычно уже опускаются руки. Я целыми днями общаюсь с другими трейдерами, так что знаю, о чем говорю, в этот момент человек обычно думает: «Да пошло оно все! Я погряз в убытках, три стопа подряд, входы были не в то время и не в том месте. Надо сохранять капитал! В конце концов, я нервничаю, кому понравятся четыре убытка подряд!» И трейдер прекращает торговлю. Думаю, не стоит говорить, что происходит дальше. Конечно, рынок падает. Я как-то шутил в твиттере… Хотите развлечься? Спросите утром трейдера-новичка, какие у него планы на торговую сессию. А вечером спросите, что тот сделал на самом деле. Описаетесь от смеха. Это грустно! Но смешно. Потому что у них ведь и правда есть план! Бывает, что трейдер хоть и новичок, но план составил хороший. Сел с утра, когда рынки еще тихие, без лишних эмоций разметил уровни, на которых хочет поучаствовать. Но если вы считаете, что он будет своего плана придерживаться – сильно удивитесь. Хотите поразвлечься – спросите в конце дня, что он сделал. Никаких шансов, что он торговал по плану… Если он умудрился при этом закрыть день с прибылью – ему сильно повезло. Четыре идеи, о которых не следует забывать по ходу торговли Итак… Дам вам четыре идеи, о которых не следует забывать. Конечно, их на самом деле куда больше, но эти четыре, как я считаю, являются одними из самых важных. Я наверняка уже упоминал их в других вебинарах, и некоторые из вас, наверное, уже чувствуют скуку, видя, как я бешусь по их поводу… Но причина, почему я вновь и вновь к этому возвращаюсь – потому что люди, (Слово удалено системой) бы их побрал, не слушают. Я могу тут сидеть перед вами и беситься, пока лицо не посинеет, но через неделю получу кучу сообщений как раз о том, по поводу чего я и бесился… Итак! Вот они. Номер первый – нет такого понятия, как «бесплатная сделка». Терпеть не могу, народ, слышать этот термин… Я, наверное, просто вынесу себе мозги, если еще раз услышу, как какой-нибудь придурок говорит, что он в плюсе на сто пунктов, до тейк-профита осталось еще двадцать, но сделка у него бесплатная, потому что стоп-лосс он передвинул за уровень безубытка… Нет! Ты в плюсе на сто пунктов! И если цена развернется – ты эти сто пунктов потеряешь. Какая тут бесплатная сделка? На самом деле те, кто так говорит, сами в курсе, что это глупость, но не хотят этого признавать. Есть простой способ это проверить. Дождитесь, пока кто-нибудь скажет: «Я рассчитывал, что движение будет в сто пунктов, и я все еще его жду, пока что я в плюсе только на восемьдесят. Но я в безубытке, проиграть не смогу, так что просто отпущу эту сделку». Скажите ему, что он – дебил. «А вот и нет, позвольте, это бесплатная сделка!» Ладно. Тогда сделайте вот что: потянитесь через его плечо и закройте его сделку. И скажите: «О-о-о, (Слово удалено системой), прости, пожалуйста! Но ничего страшного, это легко поправить, давай просто войдем обратно, выставив тейк-профит и стоп-лосс там же, где они и стояли!» Они никогда не согласятся. Никогда-никогда! Потому что, не находясь в рынке, он в состоянии рассуждать логически. Он способен подумать: какой дебил будет теперь рисковать восьмьюдесятью пунктами, чтобы сделать двадцать? И правда, какой дебил… Номер два. Импульс не всегда свидетельствует о силе. Если бы мне дали по пенни за каждый раз, когда кто-то отменял сделку, увидев, что рынок летит в сторону их уровня – клянусь, мне бы не пришлось больше торговать. Народ до смерти пугается, когда видит, как большая зеленая свеча движется к уровню, на котором они планировали продавать. Я понимаю! Это немного напрягает, особенно если ты к этому еще не привык. Но я уже не раз говорил: опасаться нужно медленных, но верных движений цены. Если цена движется к уровню, на котором вы планировали продавать, медленно и верно – вот тут уже можно начать бояться. Но если рынок прямо-таки вертикально идет к той зоне, где, как вы считаете, было бы здорово поучаствовать – нужно входить! Ключевой вопрос тут – умеете ли вы определять силу уровней. Я не советую вам продавать на всю котлету, увидев большую зеленую свечу у уровня! Я советую: если вы определили хороший уровень для входа, не стоит бояться открыть сделку только потому, что цена движется к нему быстро. Будет ли рынок при таком подходе время от времени вас переезжать? Да. Но нужно смотреть на долгосрок. Скажу вам – за свою карьеру из-за панического отодвигания отложенных ордеров на возросшей волатильности я упустил больше денег, чем потерял из-за любой другой ошибки. И, говоря это, я вовсе не преувеличиваю. Вот почему я уделяю столько внимания этому вопросу. Но люди все равно пишут – «эх, не стоило мне отменять тот ордер!» Номер три. Тоже распространенная проблема. Трейдеры, начав зарабатывать, часто испытывают по этому поводу невероятную воодушевленность. Пишут: я уже три месяца на коне! А на самом деле происходит то, что они добились профитности только в одной нише… Например, они продают евродоллар без стопов, а на этой паре просто три месяца уже сильнейший нисходящий тренд. Потому они и зарабатывают. Но им кажется, что они, наконец, достигли стабильной прибыльности! Хотя на самом деле все, что они умеют – торговать на сильном нисходящем тренде. Чтобы добиться в этой игре успеха, вам нужно уметь торговать при любом состоянии рынка. Потому я часто говорю: не смотрите на количество сделок! Народ мне пишет: «Том, я провел 50 сделок и сейчас в плюсе, значит ли это, что я молодец?» Нет, не значит. Если бы лично мне нужно было инвестировать в вас свои средства – я бы предпочел увидеть 30 сделок за полгода, чем 50 сделок за три недели. Потому что важны разные состояния рынка! Я хочу знать, что вы хорошо держитесь и в трендовом рынке, и во флетовом, и в низковолатильном, и в высоковолатильном. И даже на фоне чрезвычайных событий типа Брекзита, открепления франка, Flash Crash 2010 года. Когда за день цена проходит 4 ATR, а вы при этом не становитесь банкротом. Конечно, нет ничего плохого в умении торговать только один тип рынка. Если вы отлично торгуете по тренду, но плохо во флете – ладно. Конечно, было бы здорово, если бы вы хорошо торговали на всех типах рынков, ведь они переменчивы. Но если вы умеете торговать только один тип рынка – это нормально. Но только при условии, что вы умеете садиться себе на руки! Если не умеете – дело плохо. Если вы – сторонник торговли по тренду, вы должны уметь не только торговать по тренду, но и определять, когда тот заканчивается, следовательно, заканчивается ваш перевес, следовательно, нужно прекратить торговать, чтобы не понести убытки. Большинство с этим не справляется. Не поймите меня неправильно, конечно, в моменты смены фаз рынка какие-то деньги потерять придется. Но если вы умеете сидеть у себя на руках, пока рынок находится в состоянии, которое не подходит для вашей торговой стратегии – это очень хорошее качество. Со временем каждый находит себе нишу. Стоит ее придерживаться! Номер четыре, последний! Вы зарабатываете себе на жизнь азартными играми. Не слушайте тех, кто утверждает, что это не так. Время от времени меня на эту тему пытаются троллить в твиттере, как раз недавно кто-то написал: «Прости, Данте, но мы не азартными играми тут занимаемся, потому что в азартных играх у игрока нет перевеса». Эм-м, вообще-то, в азартных играх перевес вполне возможен, когда игрок долгое время демонстрирует плюсовой результат. Но поскольку предсказать результат одной сделки или даже последовательности сделок невозможно, я все же расцениваю торговлю делом азартным. Так что всем, кто приходит в эту игру, я советую: старайтесь подходить к ней с позиции силы. Старайтесь обратить шансы себе на пользу! Это означает, что у вас должно быть достаточно свободного времени на это занятие. У вас должно быть достаточно средств. Вы не должны изучать при этом что-то важное! На недавнем эфире с перископа я жаловался на студентов. Знаете, почему? Потому что сегодняшняя молодежь считает, что университеты не помогут в жизни. «Университеты не дают ответов»… Университеты не дают ответов, когда ты занимаешься продажей курсов студентам, это уж точно! Опять же, не поймите меня неправильно, я полностью согласен, что ученая степень – это не гарантия успеха. Я знаю выпускников Оксфорда, отличников, которые сейчас работают официантами с зарплатой по семь фунтов в час. Но дело же не в этом! Через университет проходят не ради аттестата, а ради жизненного опыта! Там вы обучитесь тайм-менеджменту, научитесь работать самостоятельно, выживать за пределами родительского дома. Там невероятная студенческая жизнь. Не факт, что ученая степень вам поможет. Но она точно никогда вам не навредит! Не знаю ни одного человека с ученой степенью, который сказал бы: «Ох, (Слово удалено системой), хотел бы я ее не получал». Так что, если вы студент, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста (последний раз говорю) – не пишите мне и не говорите, что вы хотите отчислиться и заняться трейдингом! Очень вероятно, что это плохо для вас кончится. Я переключился на эту тему потому, что недавно мне пришло письмо, по которому можно было подумать, что человек находится на грани самоубийства. Он потерял на рыках весь свой кредит на образование, одолжил у родителей еще 30 000 – и слил и их. Упадок духа и стресс были такими сильными, что он не мог больше сосредоточиться на учебе, вся его жизнь будто сливается в унитаз… Трейдинг иногда поглощает все твое внимание целиком. Если бы я пытался одновременно и учиться, и торговать, я точно бы слился! Когда я начинал свой трейдинг, у меня была обычная работа. И знаете, что? Я не очень эффективно ее выполнял! Так что… Просто думаю, что если вы хотите вступить в эту игру, то стоит сделать это, когда вы будете немного более крепко стоять на ногах. Когда не нужно будет что-то зубрить, когда будут некоторые сбережения, когда будет больше свободного времени. Эрик тут пишет: любой бизнес – это в своем роде азартная игра. Думаю, в некоторой степени так и есть! Но посмотрите на игорный бизнес – не так уж много казино разоряются! Хоть они и тоже рискуют – мы можем сегодня с тобой войти в казино и выйти с деньгами, и они будут в убытке. Но если вы обладаете перевесом, то вы можете вставать из-за стола с прибылью на протяжении большого периода времени. Хотя, лично я все равно привык считать все это азартной игрой. И я удивлен, как мало людей думает так же. Наверное, это просто табу. Людям не нравится мысль, что вся их карьера построена на риске. Наверное, да. Ну ладно, легенды! На этот вечер у меня все. На следующей неделе мы с вами посмотрим на графики, но, как я и сказал вначале – именно понимание того, о чем я сегодня рассказал, поможет вам добиться профитности. Я натыкаюсь на эти ошибки раз за разом, потому я и решил их систематизировать. Я мог бы вам просто показать график евродоллара и сказать «эй, народ, я вот тут куплю, вот тут поставлю стоп, а вот тут тейк-профит», но это же, в конце концов, ничего не значит. Может, сделка обернется прибылью, может, убытком, кто знает. Чтобы понять, обладаю ли я перевесом, вам придется следить за моей деятельностью, по крайней мере, месяцев шесть. Все дело в исполнении! В том, как вы себя ведете. Вот что играет роль! А не одна удачная сделка. На этом все! Простите, если кого-то обидел. Надеюсь, что нет! Но наверняка никогда не скажешь, может, на почте у меня уже гора писем с жалобами. Но да… Спасибо большое, что пришли, как я и сказал, на следующей неделе пройдемся по графикам. Счастливо, легендарные мои, до скорой связи! Переведено специально для Tlap.com
  10. Том Данте – Ценовые паттерны для определения перевеса В основу данной статьи лег перевод одного из платных вебинаров Тома Данте. Он считает, что наибольшего успеха в торговле добиваются именно те трейдеры, которые умеют комбинировать долгосрочные и краткосрочные подходы. В этой статье будет подробно рассмотрен один из методов подобного комбинирования. Определяя перевес на дневных графиках, обусловленный формированием одного из трех паттернов (пин-бар, модель поглощения, SFP), Том переключается на часовые графики для поиска более точного входа. Это позволяет использовать короткие часовые стоп-лоссы и отдаленные дневные цели, благодаря чему можно добиться отличного соотношение риска к прибыли. Интересного чтения! [Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью *** Сегодняшний вебинар будет посвящен ценовым паттернам для определения перевеса. Мы разберемся с тем, как определить, в какую сторону может пойти рынок, и как это можно отторговать. На самом деле для этого вебинара у меня есть название получше! «To run or not to run» (как «быть или не быть», только «оставлять сделку в рынке или не оставлять»). Потому что, по сути, именно эту тему мы сегодня и обсудим! Когда стоит оставить сделку в рынке, чтобы дать прибыли вырасти? А когда лучше выйти из сделки как можно скорее? Чтобы принять это решение, для начала я смотрю, нет ли у меня какого-либо перевеса на дневном таймфрейме. Говорю по собственному опыту: лучшие трейдеры отлично умеют определять, когда им стоит закрыть свою сделку, а когда лучше оставить ее в рынке. Во времена моей работы в проп-фирме мои коллеги по большей части закрывали свои сделки очень быстро, регулярно выводя с рынков небольшие прибыли. Они могли работать так дни напролет… Но время от времени они открывали сделки, которые потом долго удерживали, давая прибыли расти и расти! Этим умением обладали только несколько лучших трейдеров. Но почти всех трейдеров можно отнести к одной из двух категорий… Либо они торгуют позиционно, долго удерживая свои сделки в попытке ухватить крупные движения, либо они торгуют краткосрочно, быстро входят – и быстро выходят! Успешно совмещать в своей торговле оба подхода – это очень сложно. Кроме того, многие из тех, кто выбирает себе только один подход, сталкиваются с определенными трудностями! Они либо удерживают свои сделки чересчур долго, из-за чего им в итоге приходится возвращать рынку часть своих профитов, либо закрывают их слишком быстро, упуская прибыль! Сегодня мы поговорим о том, как составить план действий на этот счет... Расскажу небольшую историю о том, как я начинал торговать… А начинал я с дневных баров! То есть на дневном таймфрейме. Дневные бары я торговал очень просто! Думаю, многие из вас знают этот подход, ведь сейчас существует просто бесчисленное множество сайтов, посвященных Price Action. Я находил на графике пин-бар… Это, кстати, график CAC 40, индекса французского рынка акций. Я находил пин-бар и входил, когда цена пробивала уровень его максимума, используя ордер Buy Stop, который я размещал чуть выше пин-бара. Стоп-лосс я ставил чуть ниже свечи, цели тоже выбирал на дневном графике. Вся моя торговля была ограничена дневным таймфреймом! Я пытался определить, куда рынок может пойти, и размещал там свой тейк-профит. Все на дневном таймфрейме! Торгуя так, я столкнулся с двумя проблемами… Первая и самая главная заключалась в том, что стопы часто оказывались слишком велики для моего маленького депозита. При торговле дневного пин-бара мой стоп-лосс нередко получался таким большим, что мне приходилось открываться совершенно крошечной позицией, чтобы соблюсти риски в 2-3%. Из-за этого прибыли не оказывали на мой депозит никакого ощутимого эффекта, даже когда цена достигала отдаленных дневных целей. А вторая проблема… Так как я искал на дневных графиках всего несколько определенных паттернов, рано или поздно я дошел до того, что начал отслеживать практически все доступные мне графики в отчаянной надежде найти бар, который я мог бы отторговать. Но все же в первую очередь меня беспокоил размер стопов. Что я начал делать? Спускаться на более низкий таймфрейм! Думаю, многим это знакомо – переход на H4, H1… После формирования дневного паттерна, например, подобного пин-бара, я переходил на часовые графики, чтобы найти вход. Это позволяло мне использовать более короткий стоп. Получается, я торговал долгосрочный сетап (дневной перевес), но делал это на часовом таймфрейме, используя при этом часовой, более короткий стоп! Благодаря этому я мог входить более крупной позицией, что давало мне возможность получать более-менее приличные прибыли, даже торгуя на небольшом депозите. Я начал практиковать этот подход и достиг в нем некоторого успеха. Но стал замечать одну вещь… Так как я начал проводить много времени, отслеживая часовые графики в поисках входов после формирования паттерна на дневных, я стал замечать сетапы, появляющиеся внутри дня! Пробой с ретестом уровней, ложный пробой диапазона… Это были сетапы без перевеса на дневных графиках, так что я не знал, куда цена может пойти в долгосроке. Но иногда эти сетапы выглядели просто идеально! Сначала я не хотел их торговать, ведь я не знал вероятного направления цены на старшем таймфрейме. Но я видел, что многие из них оказываются прибыльными! Так что я начал торговать и сетапы на часовых графиках без поддержки со стороны дневных паттернов. И тут я столкнулся с очередной проблемой! Как я тогда мыслил? «Вхожу в сделку на часовом таймфрейме, сопровождаю на дневном». Например, я видел пин-бар на дневных графиках, вход искал на часовых, но использовал дневные цели. С этим же образом мыслей я подошел к торговле на часовом таймфрейме без дневных паттернов! Из-за чего я постоянно пытался давать своим сделкам расти. Ведь раньше у меня это получалось весьма успешно! Но без перевеса на дневных графиках мои сделки на часовом таймфрейме обычно доходили до ближайшей проблемной зоны, а потом цена откатывала обратно! Но я все равно пытался давать своим прибылям расти… Что в случае этих часовых сделок работало не очень-то хорошо! Рано или поздно я смог сложить два и два, и до меня дошло, что самым логичным будет использовать на часовых графиках дневные цели, если дневной паттерн есть, и часовые цели, если дневного паттерна нет, и я понятия не имею, куда может пойти цена. В этом случае выходить надо было быстро, на ближайшей проблемной зоне, играть от уровня к уровню. И этот подход оказался действительно успешным! Но входы на часовых графиках без дневного перевеса – не тема нашей сегодняшней беседы! Мы обсудим это лишь кратко в конце вебинара. Нет, сегодня я хочу взглянуть на то, как определять перевес на дневных графиках! И как его торговать. Такие сделки очень выгодны! Сделки, с помощью которых я наращиваю свой депозит, зарабатываю на жизнь, мой хлеб с маслом – это те сделки, которые я открываю на часовом таймфрейме. Часто при этом я не обладаю перевесом на дневном… Но часовые сделки с перевесом на дневном таймфрейме – это сделки просто с великолепным соотношением риска к прибыли! Ведь в них мы используем дневные цели, но короткие часовые стопы. Так что сегодня мы научимся определять перевес на дневном таймфрейме. Для этого я использую три ценовых паттерна! И каждый из них может быть как бычьим, так и медвежьим. Сегодня я дам им определение и покажу вам примеры того, как я их торгую, и вы все поймете. Первый – это обычный пин-бар. Пин-бары – тема на самом деле любопытная! Мне часто приходится слышать – «надеюсь, вы научите меня чему-нибудь поновее, чем пин-бары!». Все знают о пин-барах, о «молотах». Но интересный факт: несмотря на то, что все о них знают, многие не умеют их правильно определять! Пожалуй, это немного выходит за рамки нашего сегодняшнего вебинара, но давайте поговорим об этом… Это – бычий пин-бар! Важно, чтобы нижняя тень бычьего пин-бара была длинной. Этим элементом многие пренебрегают! Обычно трейдерам не важен размер тени, для них главное, чтобы она выделялась на фоне локального движения цены. Но мы с вами должны искать свечи со сравнительно длинными тенями. Сравнительно – относительно окружающих свечей! Кроме того, противоположная тень должна быть маленькой или отсутствовать в принципе. Почему? Очевидно, длинная нижняя тень означает, что цена упала, но на рынке возник сильный спрос, цену подтолкнули обратно вверх, и в итоге свеча закрылась примерно на уровне своего открытия. Длинная нижняя тень, маленькое тело! Но верхняя тень должна быть крошечной, потому что отвергнутые высокие цены – это для нас плохой знак. Так что лучше, когда верхняя тень небольшая! Кроме того, для меня важно, чтобы цена закрытия пин-бара находилась в пределах предыдущей свечи. Я хочу видеть, что цена пробила минимум предыдущей свечи, но закрылась выше него. Так что пример на нашем графике – это идеальный бычий пин-бар! Хочу затронуть еще пару тем, касающихся пин-баров… Я раньше часто их торговал! Причем торговал по классике: отложенный ордер Buy Stop над свечой, стоп-лосс чуть ниже свечи. Но я обнаружил, что часто после пин-бара цена сначала резко уходит вверх, но после этого импульса возвращается для ретеста уровня максимума пин-бара – уровня нашего триггера, нашего входа. Как видно на графике (верхняя пунктирная линия), цена спустилась, чтобы протестировать эту зону, и только потом совершила сильное движение вверх. То есть получается так: первоначальное движение, потом откат, потом более масштабное движение. Интересно это тем, что такой характер движения цены создает огромную проблему для всех тех, кто переносит свои стопы в безубыток, ожидая крупного движения! Об этом я уже говорил не раз, и сейчас – подходящее время, чтобы повторить это снова… Очень часто трейдеры переносят свой стоп в безубыток после того, как цена совершила первый импульс вверх. Но почти всегда (насколько я могу судить по своему опыту) она возвращается обратно, выносит их стоп – и только потом устраивает ралли! Почему происходит этот феномен? Буду честен: в причинах я не уверен! Однако это случилось со мной столько раз, что паттерн стал для меня очевиден. Трейдеры обожают ныть, что их вынесло по безубытку… Вы должны быть в курсе этого явления! Потому что из него можно извлечь выгоду. Вы можете попробовать торговать и первоначальный импульс, и последующее движение, совершая повторный вход на том же уровне, когда цена откатывает вниз, чтобы вынести других трейдеров по безубытку! Как торгую пин-бары я? Ну, первый шаг – определение и отметка пин-бара на графике. Я обозначаю, что это – бар, который я хотел бы отторговать. Опять же, не буду вдаваться в подробности мест формирования этих баров, те, кто с ними знаком, и без того знают, что в целом пин-бары нужно искать на уровнях. Пин-бар неважен сам по себе! Важно, чтобы он сформировался в хорошей зоне поддержки и сопротивления. Ну, или что-то другое, что подтвердило бы силу сигнала! Например, на этом графике CAC цена формирует новый минимум (то есть наблюдался нисходящий тренд), но на MACD ясно видна дивергенция. Индикатор начинает формировать восходящие минимумы, в то время как цена формирует нисходящие... Более того, этот пин-бар соседствует с паттерном SFP. Обратите внимание на уровень, проведенный по свинг-лоу слева… Бар перед пин-баром – это SFP. Все намекает на то, что цена скоро пойдет вверх! Не обращайте внимания на то, что в пин-баре цена сформировала более низкий минимум, паттерн SFP силы от этого не лишился! Это происходит только тогда, когда какая-либо свеча после SFP закрывается ниже его минимума. Так что тут у нас есть и SFP, и пин-бар! Знаю, все это может выглядеть немного запутанно, но к концу вебинара вы во всем разберетесь! В общем, здесь у нас есть сразу две причины для входа в покупки – SFP и пин-бар! Да еще и отличная дивергенция MACD… Все указывает на то, что цена, вероятно, устроит ралли. Далее мы переходим на часовой график, чтобы найти точный вход. Но прежде нужно определиться с целями! Так как паттерн мы увидели на дневном графике, цели нам тоже нужны дневные. Обычно свой тейк-профит я размещаю на ближайшей зоне поддержки-сопротивления. В данном случае я выставлю уровень по двум минимумам цены слева, ведь после них начинались неплохие ралли. Да, цена его пробила, но все же это – логичная цель! Мы вполне можем ожидать, что цена дойдет до нее, прежде чем откатит обратно к уровню открытия сделки. Получается, цель мы ставим на 2943. Теперь нам нужно переключиться на часовой график, чтобы найти вход. Сейчас посмотрим, как рынок выглядел тогда на более низком таймфрейме… Пин-бар сформировался 23 сентября 2011, на графике он располагается справа… Далее нам нужно найти вход на H1. Есть два основных способа торговли бычьих пин-баров. Возможно, нам придется ненадолго вернуться к дневному графику… Во-первых, как многие знают, после формирования бычьего пин-бара часто цена на следующий день откатывает к минимуму свечи, которая ему предшествовала. На часовом графике минимум свечи до пин-бара будет располагаться вот здесь (нижняя красная пунктирная линия). Так что мы знаем, что после формирования пин-бара возможен откат цены к этому уровню. Но на этом графике мне хотелось бы отметить еще и хороший уровень поддержки-сопротивления, от которого я тоже мог бы войти в покупки. На мой взгляд, наилучший уровень находится вот здесь (верхняя красная пунктирная линия)… Отличные структурные максимумы справа, небольшое сопротивление слева, цена там пробила уровень, а потом произвела ретест… А раньше этот уровень был приличной поддержкой! Так что тут есть два варианта. Можно закупиться на минимуме дня, предшествующего пин-бару, ожидая, что именно там произойдет отскок. А можно подождать, пока цена пробьет уровень сверху, и купить на ретесте. Я постоянно торгую уровни! Уровни ложатся в основу практически всех моих сделок, исключений, можно сказать, нет. Так что лично я предпочел бы войти на хорошем уровне! А наш нижний уровень даже уровнем назвать нельзя! Да, мы знаем, что это – уровень свинг-лоу дня, предшествующего пин-бару. Но мне все же кажется, что это – не лучший уровень для входа в покупки... Я бы предпочел увидеть импульс, который пробил бы верхний уровень, и закупился бы на ретесте. Так что в данном случае я бы подождал, пока цена не уйдет вверх и не откатит обратно к 2813, а там бы вошел отложенным ордером. С целями, как мы помним, на 2943… Давайте добавим этот уровень на график. Он будет примерно здесь… На часовом графике этот уровень не производит впечатления, но мы знаем, что на дневном таймфрейме с ним все в порядке. Что мы видим дальше? Движение вверх. В данном случае цена действительно спустилась к нижнему уровню и красиво от него отскочила. Кстати, интересный момент для агрессивных трейдеров – перед этим она даже сформировала гэп! А гэпы, как известно, имеют свойство закрываться. Так что вход на нижнем уровне был бы не так уж плох! У нас был бы и гэп, и тот самый паттерн, характерный для бычьего пин-бара, когда цена после него откатывает к минимуму предыдущего дня. Но все же я слишком консервативен! Как по мне, все же лучше увидеть импульс вверх с откатом к уровню, потому что я по своей сути являюсь трейдером, который торгует уровни. Итак, пробой уровня состоялся… После этого я размещаю отложенный ордер на покупку по цене 2813. Стопы мы сегодня обсуждать не будем! Тему стоп-лоссов и трейлинг-стопа мы подробно рассмотрим на одном из последующих вебинаров. Сегодня мы обсуждаем только перевес на дневных графиках и входы в его направлении. Мы видим, как цена возвращается к нашему уровню, немного флетит, но потом летит прямо к цели. Именно так я и торгую подобные движения! Еще раз: сначала я нахожу перевес на дневных графиках, там же определяю цель, а потом совершаю вход на часовых графиках, опираясь на наилучший из доступных мне уровней. Цена пробила 2813, мы вошли лимитным ордером, дошли до цели. Вот так я и торгую бычьи пин-бары! И, кстати, интересный момент… Взгляните на всех тех, кто надеялся поймать крупное движение, перенеся свой стоп в безубыток! Их входы были на максимуме свечи пин-бара, примерно на 2816. Некоторые входят на 10 пунктов выше, – их входы располагались бы на 2826… Но это неважно. Взгляните, что случилось с рынком дальше! Цена откатила обратно к уровню их входа, провела там немного времени… И только после этого совершила крупное движение! Так что если вы торгуете пин-бары на дневных графиках, учитывайте, что нередко вполне реально ухватить сначала первоначальный импульс, а потом войти в рынок еще раз при ретесте ценой уровня входа! Таким образом, вы займете противоположную сторону сделки всех тех трейдеров, которые перенесли свои стопы в безубыток, потому что подумали, что цена пойдет далеко вверх. А так поступают многие! Я видел это не раз… Вот так я торгую бычьи пин-бары! Позвольте затронуть еще одну тему… Мы с вами всегда должны находиться в поиске паттернов, которые могли бы нам подсказать, куда цена может пойти дальше. Обратите внимание на то, как она вернулась обратно, чтобы протестировать уровень безубытка. Это – правое «плечо» паттерна «голова и плечи»! Левое «плечо», пин-бар – «голова», а потом – «правое плечо»… Хорошая зона для входа! Когда вы отследите достаточно пин-баров, поймете, что такое случается очень часто. Первоначальный импульс, потом возврат к пину, и только потом – сильное движение. Я не собирался показывать сегодня этот пример, но, думаю, все же стоит! Просто чтобы проиллюстрировать эту идею… Потому что я не раз видел, как трейдеры жалуются на это явление! Взгляните – недельный график EURCHF. Опять же, соотношение риска к прибыли тут ужасное, стоп получается просто огромным… Но посмотрите, что произошло! Трейдеры входят на уровне максимума пин-бара, импульс вверх, откат прямо к уровню безубытка, а далее – движение в тысячу пунктов! А трейдеры только и делают, что чешут в затылках… И продолжают использовать перенос стопа в безубыток! Я уже рассказывал, что однажды глава моей проп-фирмы буквально наорал на меня за то, что я перенес свой стоп в безубыток. Он сказал, что это – самое нелогичное, что только делают на рынках! Этот урок мне пришлось усвоить на собственных ошибках… Наверное, практика переноса стоп-лосса в безубыток принесла мне больше убытков (в плане потерь потенциальных прибылей), чем любая другая моя ошибка. Я обнаружил, что рынок не очень любит, когда в движении участвуют все желающие! Да, он пойдет, куда нужно, но никому не предоставит легкой возможности для заработка. Ладно, бычий пин-бар мы разобрали! Давайте теперь перевернем все с ног на голову и посмотрим на пример медвежьего пин-бара – полную противоположность бычьего! На графике мы наблюдаем пример медвежьего пин-бара по евродоллару. Что мы видим? Хорошее небольшое тело, которое находится в пределах предыдущей свечи, хорошую длинную тень, выбивающуюся за пределы ценового движения. И, опять же, весьма приличный уровень, на который в прошлом опирались максимумы и минимумы многих свечей. Прекрасный уровень! Есть тут и еще один интересный момент: этот пин-бар является также паттерном SFP, ведь тут наблюдается ложный пробой уровня предыдущего максимума (синий квадрат). Еще раз, это – дневной график! Сегодня мы сначала анализируем дневные графики и только потом переходим на часовые, чтобы найти вход. Итак, здесь мы имеем пин-бар, хороший уровень и SFP. Вероятно движение вниз! Первым делом определим цель на дневном графике. Многие относятся к этому спустя рукава! Подробно планируют свои входы, но после просто говорят – посмотрим, как далеко пойдет цена! Я так не поступаю. В проп-фирме профессиональные трейдеры научили меня, что выходить из сделки нужно на ближайшем уровне, и неважно, какой таймфрейм мы используем. Если цена этот уровень пробьет, – что ж, войдем снова на ретесте! По сути, таким образом мы разбиваем тренд на отдельные части. Ведь при восходящем тренде, как известно, цена пробивает уровень, формирует откат для ретеста, а потом рисует новый максимум, и так раз за разом. Так что, может, не стоит рисковать?.. Может, лучше выйти тут, на уровне поддержки (нижняя красная пунктирная линия)? Получить на нем прибыль! Если цена пробьет уровень, мы сможем снова войти в рынок на ретесте! Войдем в продажи точно там же, где до этого вышли, только на этот раз мы будем иметь подтверждение, что уровень пробит. Зачем идти на риски, включая трейлинг-стоп и просто надеясь, что уровень не удержится?.. Вы и глазом не успеете моргнуть, как вас выбьет! Кстати, заметили, что произошло после этого пина? Его минимум – 1.3361. Взгляните на этот бар (правая красная стрелка)! Сюрприз-сюрприз! Движение вниз – «надо перенести стоп-лосс в безубыток и дать прибыли вырасти… О нет, меня вынесло!». А следом рынок формирует новый минимум… Это происходит почти всегда, я не шучу! Пройдитесь по истории и посмотрите сами. Ну да ладно, как мы будем торговать наш пин-бар? Цель мы нашли – 1.3172, локальный минимум. Далее мы переходим на H1, чтобы найти вход. Вот так выглядел часовой график на момент того пин-бара. Можно различить потенциальную «голову и плечи»! Сейчас сделаем вот что… Вам знакомы все эти программы по изучению иностранных языков, когда в видео произносят какую-то фразу, а потом замолкают, давая вам полминуты на то, чтобы повторить ее? Сейчас мы устроим нечто подобное! Даю вам двадцать секунд на то, чтобы подумали, на каком уровне вы бы вошли в продажи после этого пин-бара. В чат писать не надо, просто представьте! Двадцать секунд, потом продолжим. Окей, вам стоило подумать об этом уровне поддержки (верхняя пунктирная линия)! Взгляните на все эти бары, которые на него опираются, да и бары слева тоже чувствовали его сопротивление… Цель мы поставили на минимумы вот этих баров (нижняя пунктирная линия), опираясь на дневные графики. И снова мы получаем сразу несколько условий для входа! Во-первых, у нас есть уровень поддержки, который, как известно, после пробоя превращается в уровень сопротивления. Этот уровень является еще и областью «шеи» паттерна «голова и плечи», который наверняка заметили многие трейдеры! Давайте промотаем вперед и посмотрим, что произошло дальше. Рынок опускается вниз, потом возвращается к уровню открытия сделки – и падает к нашей цели! Немного не доходит, правда, но в последующих вебинарах мы рассмотрим варианты подтягивания стопов, которые позволяют сохранить в подобных ситуациях большую часть прибыли. Видите, как это работает? Мы получаем паттерн на дневных графиках, переходим на часовой, чтобы найти точный вход… Рынок пробивает уровень, возвращается к нему, – тут мы и запрыгиваем с помощью отложенного ордера! При этом для входа нам не нужны никакие дополнительные подтверждения, подтверждение мы уже получили на дневных графиках – паттерн, указывающий, что вероятно снижение цены! Все, что нам остается, – только найти наилучший уровень для входа. Вот так я и торгую бычьи и медвежьи пин-бары! Конечно, потребуется время, чтобы научиться определять правильный вариант этого сетапа, но в качестве перевеса на дневных графиках он очень хорош, это точно! Следующий паттерн, который мы рассмотрим, – это модель поглощения. Уверен, сейчас многие из вас снова закатили глаза и подумали «я же о нем и так все знаю». Но еще раз – важен не сам паттерн, важно то, как мы его торгуем! Тут тоже есть пара интересных моментов… Опять же, очень важно учитывать контекст. Здесь мы имеем бычью модель поглощения… Мы ожидаем, что после нее рынок пойдет выше. Но этого недостаточно! Нам нужно определить цель, точку входа и то, как рынок, вероятно, будет двигаться дальше. На графике у нас отмечен просто фантастический уровень! 78.29 (нижняя пунктирная линия). Цена отскочила от него вниз несколько раз подряд, но потом все-таки пробила его нашей моделью поглощения. Закрытие произошло за уровнем, так что паттерна SFP не сформировалось. Мы понимаем, что рынок собирается идти к следующему уровню. Где он находится? Я считаю, что здесь (верхняя красная пунктирная линия). На него опираются максимумы многих баров! Цена, правда, этот уровень потом пробила, но это не проблема, можно закупиться на ретесте. Это – наша цель. Дальше нам нужно перейти на часовой график, чтобы определить точку входа… Думаю, вам и так уже видно, что мы бы смогли войти на 78.29, так как цена действительно откатила. Но неважно, видно это или нет, отличный уровень есть отличный уровень! Цена пробила его и закрепилась за ним. А значит, нужно входить в покупки на ретесте! Особенность таких моделей поглощения заключается в том, что цена почти всегда рисует после них откат. Раньше я торговал их по-обычному: размещал ордер Buy Stop над максимумом свечи, стоп-лосс под ее минимумом, в общем, просто торговал дневной график. Сейчас мы будем торговать иначе! Мы дождемся отката. То есть расположим отложенный ордер ниже рынка! Прежде чем мы переключимся на часовой график, хочу отметить пару моментов насчет этого конкретного типа баров. Многие определяют модель поглощения неправильно! Мое определение бычьей модели поглощение таково: минимум бара должен быть ниже минимума предыдущего. Именно минимум, это не обязательно должна быть цена открытия! Достаточно будет, если тень модели поглощения будет ниже, чем минимум предыдущего бара. Но цена закрытия обязательно должна быть выше максимума предыдущего бара. То есть недостаточно, чтобы минимум был ниже, а максимум – выше! Необходимо, чтобы минимум был ниже, но вот закрытие – выше максимума предыдущего бара! Часто спрашивают, играет ли роль то, где именно формируется этот бар. В идеале я бы предпочел, чтобы такая бычья модель поглощения сформировалась на нисходящем тренде, потому что этот сетап известен еще и под названием «ключевой разворот». Забавно, но этот тип баров торгуется еще со времен Ливермора! В общем, для меня было бы идеально, если бы этот бар сформировался на движении вниз. Тем не менее, это – очень мощный сетап, так что его можно торговать и тогда, когда он пробивает феноменально сильный уровень, так как после этого очень вероятен откат. Еще раз, важно, чтобы минимум этого бара был ниже минимума предыдущего, а цена закрытия – выше максимума предыдущего! Давайте теперь переключимся на часовой график. Не забываем, что входить мы собираемся примерно на 78.29… Вот часовой график. Красная стрелка – конец дня, когда сформировалась наша модель поглощения. Мы готовы входить на уровне отложенным ордером без подтверждения. Наша цель – 79.53, высоко над рынком… Как мы видим, далее цена спускается вниз, – болтается на уровне, – уходит прямо к цели. И снова тут нужно сказать пару вещей… Пытаюсь предвосхитить ваши вопросы! Возможно, кого-то напряжет вот этот уровень, проведенный по минимумам баров. Кто-то даже скажет, что это – FTA (First Trouble Area, ближайшая проблемная зона). Интересно, что после пробоя цена не раз наталкивалась на этот уровень! Но это – не проблема и не повод отказываться от сделки. Это – уровень всего лишь одного минимума на часовых графиках! Причем минимума, который сформировался практически в полночь, в азиатскую сессию. Сравните его с феноменально сильным уровнем, который формировался на протяжении многих недель! Подумайте, какой из этих уровней имеет больше шансов оказаться в итоге доминирующим? Что сильнее – уровень, который формировался неделями, или уровень одного-единственного свинг-лоу, сформировавшегося в азиатскую торговую сессию? Да, какая-то сила у него есть, но цена все-таки дошла до дневного уровня, а потом развернулась и достигла цели. Как видите, мы смогли получить дневной тейк-профит, торгуя на часовых графиках! Разумеется, все это – тщательно отобранные примеры! Но когда вы сами начнете торговать по этому подходу, вы заметите, что почти не получаете просадок по своим сделкам. Если идеально подобрать точку входа, используя уровни поддержки и сопротивления, ваши просадки по сделкам будут минимальны. И снова немного отклоняясь от темы… Многих эта сделка по доллар-иене напрягла! Потому что когда цена начала колебаться вокруг уровня, трейдеры начали сомневаться, что он выдержит, а цена устроит ралли… Действительно, рынок в течение четырех-пяти часов не демонстрировал направленного движения. И это во время весьма активной сессии! Но тут важно понимать, что именно мы торгуем. Кстати, как раз поэтому я не отслеживаю 50 рынков! Такой характер движения – это особенность пары доллар-иена! Этот инструмент очень часто «жует» уровни. По своему опыту могу сказать, что когда цена подходит к уровню, например на GBPUSD, то ты быстро понимаешь, прав ты был или нет! Фунт – волатильный рынок, так что это быстро становится очевидно! В то время как иена часто подходит к уровню, а потом… Встает на нем. Начинает ходить вокруг да около… В общем, не спешит! Среднее время удержания сделок на USDJPY у меня гораздо дольше, чем, скажем, на Кабеле! Поскольку я торгую сравнительно небольшое количество рынков, у меня собрана масса подобных заметок и статистики! Если бы я распылял внимание по десяткам инструментов, вероятно, я бы не знал таких вот небольших особенностей, отличающих доллар-иену от пшеницы, сои, кукурузы, евро, канадского доллара и так далее… Так что, конечно, это горизонтальное движение мы заметили! Но важнее то, что мы получили дневной перевес, поставили себе дневные цели и вошли на часовом таймфрейме с часовым стопом. Это дало нам сделку с небольшим стоп-лоссом и великолепным соотношением риска к прибыли. А теперь давайте взглянем на противоположную сделку... Бычью модель поглощения мы разобрали, теперь рассмотрим медвежью! Для этого я покажу вам график бунда. Кстати, интересный момент, постил об этом в твиттере пару недель назад… Мой винрейт по бунду недавно перевалил за 90%! Бунд на данный момент – мой лучший рынок. Наверное, потому что я провел немало времени, наблюдая за ним! Это – обычное явление, чем больше времени вы проводите с каким-то рынком или сетапом, тем лучше вы его торгуете! В нашей проп-фирме каждый трейдер должен был выбрать себе один рынок. Когда я поступил туда на работу, фирма еще не торговала форекс, так что мне пришлось выбирать между DAX, FTSE и бундом. У меня уже был небольшой опыт торговли бундом, так что я решил выбрать его. И провел наедине с ним семь месяцев! Благодаря этому мой винрейт по нему недавно превысил 90%! Я хорошо знаком с характером его ценовых движений, это – просто прекрасный рынок! Но давайте вернемся к перевесам на дневных графиках… Опять же, очевидно, что я выбрал отработавший пример, но это необходимо для того, чтобы проиллюстрировать работу метода. Само собой, отрабатывать он будет не всегда! Но вот вам пример медвежьей модели поглощения… Что здесь происходит? Цена движется в канале, потом пробивает его верхнюю границу, заходит за уровень максимума предыдущей свечи, но закрывается ниже ее минимума! Это – график бунда, немецких десятилетних облигаций с фиксированной доходностью, но это не важно, это мог бы быть и евродоллар. Просто это – хороший пример, так что не волнуйтесь и не паникуйте, если у вас вдруг нет возможности торговать бунд! И снова на графике появилось то, что я называю «штангами»! Предыдущей свечой рынок заходит за локальный максимум, но закрывается ниже, формируя паттерн SFP! А следом за ним идет наш медвежий внешний бар. «Штанги» – это мощный инструмент! Я его так называю, потому что он формируется из двух баров, стоящих, как штанги футбольных ворот. Сначала SFP, который сам по себе – сигнал к снижению рынка, а на следующий день – еще один паттерн с перевесом! Два бара рядом! Иногда бывает и «два в одном», как в том примере, когда паттерн SFP одновременно был еще и пин-баром. «Штанги» – настоящий монстр! Кроме того, хороший бонус – наличие горизонтального канала, в котором движется цена! Ведь очень вероятно, что за его границей будет находиться скопление отложенных ордеров тех трейдеров, которые торгуют на пробой. Да еще и стоп-лоссы тех, кто продает, заметив, например, формирование потенциальной «тройной вершины»… Вся эта ликвидность, все эти сработавшие ордера Buy Stop!.. Рынок очень резко спустился вниз, что и сформировало модель поглощения. Куда на этом графике можно поставить цель? На уровень свинг-лоу (нижняя пунктирная линия)! Прежде чем я опущусь на часовой таймфрейм, что случилось внизу?.. Сформировался еще один SFP, который на этот раз дает нам бычий перевес! И глядите-ка, что случилось после?.. Ладно, что было потом, – обсуждать не будем! Просто хотел еще раз обратить ваше внимание на то, как часто встречается этот паттерн. Просто прекрасный пример горизонтального канала! Ну да ладно… Мы увидели медвежью модель поглощения, давайте теперь опустимся на часовой таймфрейм, чтобы посмотреть, как бы мы вошли в сделку! Сразу отмечу нужный нам день… 21 сентября 2011! Перейдем на эту дату и посмотрим, что к чему… Я хорошо помню все эти сделки, потому что сам их открывал. Да, я использую для обучения удачные и тщательно отобранные примеры сетапов, но всех их я либо отторговал сам, либо видел, как их отторговали другие люди, использующие мой метод, когда случайно упускал сигнал! Итак, мы ожидаем, что цена пойдет вниз, до 135.14. Вот так рынок выглядел в тот день… Давайте еще разок! Не надо писать в чат, просто подумайте 10-15 секунд о том, на каком уровне вы бы вошли здесь в продажи… Надеюсь, вам удалось определить хороший уровень! Когда рынок устраивает ралли, я обожаю продавать на уровнях, которые раньше были уровнями поддержки! Причем очень сильными уровнями. Мне гораздо больше нравится продавать на бывших поддержках, чем на сопротивлениях! Вот он – наш уровень поддержки. Недавно на него оперлись два свинг-лоу. Не важно, по какому из них вы его проведете… Я провел по правому, на 138.28, так уровень выглядит немного красивее. На 138.28 мы и расположим наш отложенный ордер на продажу! Никакие дополнительные паттерны для подтверждения нам не нужны, потому что мы обладаем подтверждением на дневных графиках. Промотаем вправо… Наш ордер исполнился. И цена пошла прямо к нашей цели! Но здесь есть один интересный нюанс… На нашей стороне был не только уровень поддержки, превратившийся в уровень сопротивления. Взгляните – на графике появился гэп! На бунде гэпы закрываются весьма часто. Слева, правда, виден пример гэпа, на закрытие которого рынку потребовалось немало времени… Тем не менее, наличие гэпа – это дополнительное подтверждение. Вот так я и отторговал бы этот медвежий внешний бар! Итак, мы рассмотрели пример пин-бара (бычьего и медвежьего) и пример внешнего бара или модели поглощения (бычьей и медвежьей). Теперь давайте взглянем на пример пресловутого SFP, бара Swing Failure! Кроме того, я хотел бы показать вам другой метод входа в сделку, ведь пока мы рассмотрели только один – поиск перевеса на дневных графиках и последующий вход на часовом таймфрейме на ретесте уровня после его пробоя. С SFP мы уже знакомы! Знаю, многие из вас прибыльно по нему торгуют. В этом примере мы посмотрим, как можно использовать часовой SFP для входа в направлении дневного движения. Во-первых, давайте найдем свечу, дающую нам перевес… Вот она (правая красная стрелка). Почему? Взгляните на уровень свинг-лоу слева! Крупное движение вниз на дневном графике USDCAD… Кстати, это – рынок, на котором я впервые и заметил паттерн SFP! Цена пробивает этот уровень, но свеча закрывается над ним! Это – перевес, по которому можно немедленно входить в покупки. Где будет наша цель? Я бы поставил ее вот сюда (верхняя красная пунктирная линия). Уровень, проведенный по минимумам скопления свечей слева. Их было немало! Так что имеет смысл отнестись к этому уровню с осторожностью. Но использовать эту цель проблематично! Отчасти именно поэтому я и спускаюсь на часовые графики… Потому что на дневных отторговать этот паттерн было бы просто невозможно! То есть, конечно же, возможно, но в этом не было бы смысла, ведь до нашей цели рукой подать, а стоп-лосс получается просто огромным! Так что нам нужно спуститься на H1, чтобы найти там более точный вход. Если у нас это получится, мы не только сможем войти позицией приличного размера, мы получим еще и отличное соотношение риска к прибыли! А торговля позициями приличного размера с отличным соотношением риска к прибыли просто великолепно сказывается на доходности. Так что давайте спустимся на H1, чтобы попробовать там найти вход в покупки с целью на 0.9925. Вот так выглядел рынок в тот день на H1. Цель отмечена сверху. Первое, о чем вы можете подумать, увидев этот график, – так, нам нужен какой-то уровень для входа, но уровень здесь только один, вот здесь! Удастся ли нам войти на ретесте этого уровня после пробоя?.. Расстояние до цели не такое уж и большое! Всего 20 пунктов. Когда я увидел этот сетап, я подумал – жаль! USDCAD, наверняка, пойдет вверх, но мне не нравится идея входить рыночным ордером, а подходящего уровня ниже цены я не вижу… А открывать ордер на 0.9904 нет смысла, потому что до цели там рукой подать. Получается, в этой сделке я поучаствовать не смогу… Но! Всегда есть какое-то «но»… Когда уже думаешь, что ничего не поделать… Рынок формирует на часовом графике паттерн SFP! Не нужно быть ракетостроителем, чтобы понять, что в данной ситуации мы обладаем просто великолепным соотношением риска к прибыли. Такое соотношение я называю «депозитостроителем»! Одна эта сделка может здорово нарастить торговый счет. Взгляните только на величину стопа и то, как далеко находится наша цель! Возможно, кому-то из вас покажется, что это – не самый лучший образец паттерна SFP… Но на самом деле он довольно неплох! Ведь цена нарисовала достойное нисходящее движение, достойный откат – и еще одно достойное движение обратно вниз! И еще один важный момент – у нас есть перевес на дневных графиках, который указывает на высокую вероятность, что цена пойдет вверх до 0.9925! Так что после формирования SFP на часовом таймфрейме мы вполне можем позволить себе войти в покупки, используя стоп-лосс, рассчитанный по волатильности. Как вам известно, я торгую SFP, используя стоп-лосс величиной в ATR с периодом 24, который располагается под минимумом сигнальной свечи. Даже такой стоп окажется в данном случае сравнительно небольшим! Давайте посчитаем… ATR на том баре был 16 пунктов. 16 пунктов ниже минимума 0.9841… Стоп на 0.9825. Получается, риски в этой сделке составляли бы, грубо говоря, 25 пунктов с учетом спреда. А цель – 75 пунктов. Соотношение риска к прибыли 1:3, даже чуть-чуть лучше. Какое-то время рынок двигался горизонтально, но потом дневной бар набрал силу, и цену сдвинуло прямо к нашей цели. Где мы и закрылись бы с прибылью! На этих уровнях мы не играем. Да, цена может пойти и дальше! В этом случае мы, леди и джентльмены, просто подождем, пока она пробьет уровень, а потом разместим на нем отложенный ордер на покупку! Сделать это можно всегда. Но я долгое время упускал это из виду! Оставлял в рынке каждую сделку, пытался давать прибылям расти, подтягивая стоп… Но рынок часто откатывал и выбивал меня! Поэтому я считаю, что не стоит рисковать, когда цена подходит к сильному уровню. Лучше закрыть сделку на случай, если цена вдруг обрушится вниз. Мы фиксируем прибыль! А значит, в следующей сделке мы сможем повысить риски, ведь мы только что получили прирост к депозиту. Если цена пробивает уровень, – великолепно! Мы снова войдем по той же цене, по которой вышли! В этом плане нет никакой разницы, удерживали бы мы сделку, подтягивая стоп, или закрылись бы и снова открылись на том же уровне. Единственное отличие – во втором случае мы обладаем подтверждением, что уровень оказался пробит. Это же так просто! Но я очень долго упорствовал… Мне потребовалось немало времени, чтобы начать так торговать! Раньше я был просто одержим идеей давать своим прибылям расти. Это тормозило мой прогресс, ведь время от времени цена резко откатывает обратно даже после серьезных движений величиной в 200-300 пунктов! И приходится возвращать рынку неплохую часть прибыли… Так что на этих уровнях я больше не играю. Подведем итог. В этом примере по USDCAD у нас не было подходящего уровня, на котором мы могли войти лимитным ордером. Мы знали, что хотим встать в покупки, и нам повезло обнаружить другой вход! Эти два вида входов являются для меня основными! Я почти всегда вхожу либо отложенным ордером на каком-нибудь хорошем уровне поддержки и сопротивления, либо по рынку, используя SFP! Простой концепт, верно? Только два вида входов! Но не забывайте, что торговать нужно в сторону дневного перевеса. Сама по себе эта сделка, может, неплоха, но если добавить к ней дневной перевес, – она становится просто отличной! Так, это был бычий SFP. Настало время для последнего примера! Он будет на австралийском долларе. Как вы, наверное, могли догадаться, сейчас мы рассмотрим медвежий SFP. Еще один отличный пример. Прежде чем мы приступим, надо сказать, что этот SFP очень похож на модель поглощения! Но, думаю, это все-таки не она… Минимум предыдущей свечи был на 1.0728, а закрытие свечи паттерна SFP – на 1.0729. Разница всего в один пункт, но если говорить формально, моделью поглощения это не является! Не забываем, что для этого закрытие свечи должно быть ниже минимума предыдущей. Но это – точно SFP! Тут никаких сомнений. Цена формирует максимум, неплохо от него откатывает, возвращается обратно, пробивает, – но закрывается ниже! Очевидный SFP, очевидный сетап на продажу. В плане целей тут тоже не о чем размышлять – уровень ставим на локальный минимум цены. Цели почти всегда будут располагаться либо на локальном минимуме/максимуме цены, либо на очевидной зоне поддержки и сопротивления! Есть один важный момент… Кому-то из вас это наверняка известно, но если нет, – запоминайте! Если цена формирует горизонтальный канал, а потом рисует ложный пробой одной из его границ, то в подавляющем большинстве случаев она пойдет до его противоположной границы! Я называю это законом подлости, потому что многие трейдеры торгуют на пробой канала, выставляя отложенные ордера за его границей, а стопы ставят на противоположную сторону канала... И рынок этих трейдеров выносит! Так я и обнаружил эту закономерность: раз уж рынок активировал отложки трейдеров, – он наверняка постарается их скинуть! А для этого ему нужно дойти до противоположной границы канала. Она у нас располагается на уровне последнего свинг-лоу. На эту зону мы и нацелимся! Увидели паттерн SFP, – поняли, что цена, вероятно, пойдет вниз, – определили цель. Сетап и цели мы ищем на дневном таймфрейме! Но хороший вход на нем разглядеть непросто. Мы знаем, что нам стоит продавать по более высокой цене! Не нужно заниматься глупостями типа входа в сделку ниже нашего паттерна... Продавать нужно на ралли! В проп-фирме в меня это крепко-накрепко вбили… Не буду повторять вам слово в слово то, что мне тогда сказали, потому что это была ненормативная лексика, не хотелось бы так высказываться на вебинаре! Но если перефразировать… «Хватит f-ing продавать, когда рынок рисует эти чертовы красные свечи!». Если хотите войти в продажи, – продавайте на сильном движении вверх к хорошему уровню! Хватит продавать на обвалах! Поступая так, вы становитесь частью панически продающей толпы. Нужно вести себя расчетливо. Так что мы с вами войдем отложенным ордером выше рынка. И снова мы переключаемся на часовые графики! Вот так рынок выглядел в тот момент! Это – пример посложнее… Как думаете, где нам стоит разместить свой отложенный ордер на продажу? Напоминаю, для этого нам нужен хороший уровень, причем желательно, чтобы это был не просто уровень сопротивления, а уровень сопротивления, который раньше был уровнем поддержки! Да, уровни сопротивления хороши для продаж, но я все же придерживаюсь идеи о том, что после пробоя уровня поддержки цена часто возвращается к нему для ретеста, а потом падает. Так что мне хотелось бы найти на этом графике уровень, который раньше был уровнем поддержки! Что интересно, у нас тут есть отличный уровень сопротивления (нижняя пунктирная линия)! Просто отличный! Но бывший уровень поддержки находится вот здесь (верхняя пунктирная линия)… Взгляните на него. Этот уровень не производит впечатление сильного! Но – важный момент! – если у вас есть перевес на дневных графиках, ваш уровень на часовом таймфрейме вовсе не обязательно должен быть сильным. Не поймите меня неправильно, он должен быть сравнительно неплохим! Нам действительно нужен уровень поддержки, а не так, что «дневной перевес есть, так что войду, где попало». Свой отложенный ордер нужно размещать на месте будущего разворота рынка! Так что уровень нам нужен приличный, но ему не обязательно быть выдающимся. Скажем так… Если бы у меня не было перевеса на дневных графиках, я бы не стал торговать от этого уровня в продажи! Никаких шансов. Я делаю это только потому, что знаю, что у меня есть перевес! Ведь цена совершила ложный пробой верхней границы канала, а значит, очень вероятно, что она пойдет до нижней. Поэтому я хочу войти в продажи выше рынка! А в продажи я предпочитаю входить не просто на сопротивлении, а на бывшей поддержке. Именно поэтому я продал бы на 1.0800. Кроме того, тут есть еще и подтверждение со стороны Фибоначчи! Взгляните, 61%! Да еще и «круглый уровень»… Только никому не говорите, что я это сказал! Так что тут у нас есть сразу несколько подтверждений. Давайте посмотрим, что произошло дальше… Цена растет, ордер исполняется, цена немного спускается, снова поднимается – и обрушивается вниз! Конечно, мы использовали не самый лучший уровень. Но мы учли ситуацию на старшем таймфрейме. Надо сказать, сделка была непростой, цена наш уровень пробила! Какое-то время даже казалось, будто она не собирается спускаться. Правда, потом она все-таки упала… Но использование в торговле старшего таймфрейма очень хорошо сказывается на терпеливости! Не будь у меня дневного перевеса, мне бы пришлось понервничать! Все-таки цена вела себя на уровне достаточно странно. Хотя, не будь дневного перевеса, я бы, наверное, не вошел бы тут в продажи… Почему? Потому что меня бы напрягал бы наш нижний уровень! Но в данной ситуации он меня не особенно беспокоил. Хотя видите, как цена оттолкнулась от него и пошла вверх?.. Почему я не закрылся на нем с прибылью? Потому что у меня был дневной перевес! А значит, мне нужно держать сделку, пока цена не дойдет до моих дневных целей! Но скальпер мог бы продать на 1.0800, а потом перевернуться в сделке на 1.0785! И закрыться с прибылью, когда цена снова дошла до 1.0800. Этот график можно отторговать по-разному! Но как трейдер, который торгует дневные графики, я определил свой перевес, продал – и дождался, пока цена дойдет до моих дневных целей. Опять же, стоп-лоссы и трейлинг-стоп мы обсудим в другой раз! В одном из следующих вебинаров я покажу вам, как именно сопровождаю сделку на подобных движениях. Причем делать это мне удается весьма успешно! Я не хочу обсуждать эту тему сегодня потому, что она затрагивает сразу несколько других. Давайте подведем итог. На примере этих нескольких сделок мы рассмотрели подход, по которому мы определяем на дневных графиках один из трех ценовых паттернов (пин-бар, внешний бар, SFP), потом ставим дневные цели, переходим на H1, находим там точку входа и стоп-лосс. Стоп получается более коротким, чем на дневных графиках, а вход в направлении дневного перевеса – более точным. В итоге мы получаем сделку с отличным соотношением риска к прибыли. Я хотел бы еще кратко пройтись по концепту «штанг»… Потому что тут, на австралийском долларе, нам чуть-чуть не хватило до «штанги»! Еще немного – и этот бар SFP оказался бы еще и внешним баром. Такой двойной сигнал обладает большой силой! «Штанги» действительно стоят того, чтобы их отслеживать и торговать. Покажу вам свою недавнюю сделку по серебру… Интересный маленький бар (красная стрелка в правой части графика)! И хорошая «штанга». Для начала давайте оценим контекст ситуации – где мы находимся?.. Наблюдается неплохой горизонтальный канал! Зона максимумов, зона минимумов… Волатильность падает, прорыв неминуем. Когда рынок пробил уровень внутри дня, я планировал входить в продажи. Я был настроен по-медвежьи! Я был уверен, что цена откатит, сделав ретест уровня, а потом обрушится вниз. Но рынок откатил не так, как я от него ожидал, – он выстрелил прямо за уровень! И вот я сижу, провожу свой вечерний анализ… Наличие паттернов на дневном графике я всегда определяю по вечерам! Часов в 9-10 вечера. Именно в это время я вырабатываю план действий на следующий день. И вот я вижу этот пин-бар… …Кевин спрашивает, можно ли определять все уровни вечером накануне и сразу выставлять отложенные ордера. Конечно! Именно так я наращивал депозит, пока работал на обычной работе. Чтобы торговать по этому методу, не нужно торчать за графиками дни напролет! В некоторых сделках, рассмотренных нами сегодня, конечно, пришлось бы отслеживать ситуацию внутри дня, например, сделку по USDCAD было невозможно предусмотреть заранее, ведь хорошего уровня там не было, а возможность для входа появилась только днем, когда на чаовом графике сформировался SFP. Но в большинстве случаев ты хорошо представляешь, что будешь делать на следующий день. Хороший пример – сделка по австралийскому доллару, которую мы разобрали последней. Мы увидели SFP, мы поняли, что входить нужно на уровне отложенным ордером. Определите вход, стоп и цель – и отправляйтесь на работу, в постель, куда угодно! Сделка отработает и без вас. Конечно, так получается не всегда, но все же в большинстве случаев это вполне реально! Я бы сказал, что 80% своих сделок мне удается полностью спланировать в 10 вечера. Планирование, размещение ордеров со стопами и целями… Это удобно делать по вечерам, потому что рынок в это время спокоен! Вы можете расслабиться, вам не нужно волноваться о каждом новом баре, выходе новостей каждые десять минут и так далее. Я завариваю себе чашку чая, сажусь за терминал и провожу спокойный анализ, определяя, где, как мне кажется, могут случиться развороты рынков. Конечно, одного этого недостаточно, приходится еще держать себя в руках на следующий день, не позволяя эмоциям вмешиваться в план! Но все это вполне реально. Хороший вопрос от Мэтта – как торговать бар, который является одновременно и бычьей моделью поглощения, и медвежьим SFP? Наверное, примера у вас под рукой нет?.. Я бы сказал, что это – нейтральный сетап, но сначала нужно считать контекст графика. Но, пожалуй, самый надежный вариант – просто не торговать! Этот пример по USDCAD мог бы попасть под ваше определение. Бычья модель поглощения – закройся она чуть ниже, стала бы еще и медвежьим SFP! При формировании такого бара я был бы настроен нейтрально и склонялся бы к тому, чтобы не входить в рынок. Тем не менее, это – уровень выдающийся! Так что позже на часовом графике вполне могла бы появиться торговая возможность. Но если один паттерн отменяет другой, – тогда и дневного перевеса не было бы… Хороший вопрос! Но давайте вернемся к серебру. Тут у нас есть пин-бар! Правда, пин-бар не из лучших. Не буду называть имен, но те, кто меня учил, назвали бы его «боковым» пин-баром или «пин-баром текущего движения». Да, так и есть! Однако мы видим, что с этим движением случилось дальше. Потому что вся эта толпа пыталась продавать на минимумах. Хороший горизонтальный канал! Не будь я таким дисциплинированным, я бы тоже продал на минимуме! Когда случился пробой вниз, я действительно был настроен по-бычьи. Низковолатильное нисходящее движение – так и не терпится продать! А потом цена еще и пробила нижнюю границу канала! Многих из тех, кто встал там в покупки, вынесло по стопам. Отложенные ордера на продажу оказались в рынке, да еще и импульс, который привлек продавцов… Не забываем, что все это – на фоне долгосрочного нисходящего тренда! Но тех, кто вошел в продажу, рынок из себя выжал. Так и сформировался этот пин-бар! Но это – еще и SFP! Цена пробила уровень последнего свинг-лоу, но закрылась сверху. «Штанга»! Куда пойдет цена? Как мы уже знаем, – к другой границе канала. Потому что там, вероятно, будет находиться скопление стопов. Если после этого цена выйдет за границу канала, вероятно, она улетит вверх по параболе! Потому что стоит ей сделать это, – и все поймут, что ошиблись. Продавцы решат, что игра окончена, а покупатели захотят поучаствовать в восходящем движении. Но как бы мы отторговали наш SFP? Давайте переключимся на часовой таймфрейм и найдем вход! Вот так график выглядел на тот момент на H1. Итак, на D1 мы увидели пин-бар и SFP и теперь хотим войти в покупки. На каком уровне мы можем разместить ордер?.. Всегда стоит искать «перевернутые» уровни! То есть если мы хотим войти в покупки, то нам нужен уровень поддержки, который ранее был уровнем сопротивления! Но такого уровня у нас нет. Можно провести вот такой неплохой уровень, но он не был раньше уровнем сопротивления! Максимума одной свечи для меня недостаточно, я хочу, чтобы уровень был сильным! Что же мне делать?.. Есть несколько неплохих уровней выше рынка! Вот здесь сверху – хорошая череда максимумов… Замечаю я и еще один, средний. Посмотрим, сможет ли рынок дойти до него, до уровня 33.65! Промотаем вперед… Цена доходит до уровня, но начинает флетить. Однако это движение придало уровню силу! Как мы видим, он оказался неплохим уровнем сопротивления. А значит, будет здорово войти на его ретесте после пробоя! Ведь мы знаем, что цена пойдет вверх. Рынок пробивает уровень 33.65, возвращается к нему, сделка открыта, цена уходит вверх и достигает нашей цели на 34.53. Пара интересных моментов… Во-первых, кто-то может сказать: «Погоди-ка, Том! Ты говорил, что тебе нравится, когда слева от цены есть свободное пространство… Но при ретесте его было не так уж и много!». Но нет нужды привередничать, если у нас есть перевес на D1! Увидев дневной паттерн, я просто хочу войти в рынок! Конечно, для этого мне все-таки нужен хороший уровень. Но нет нужды дожидаться идеального скругленного ретеста с пятью подтверждениями и так далее… Если у меня есть сильный дневной перевес, все, что мне нужно, – это хороший уровень для отложенного ордера. Так что я вошел по 33.65 и довел сделку до 34.52. Обратите внимание на то, как цена повела себя наверху… Она откатила вниз и сделала ретест уровня, который мы отметили ранее! И только потом дошла до цели. Хочу, чтобы вы задумались об одном слове… Подробно об этом мы поговорим в одном из следующих вебинаров. «Пирамидинг». Если вы освоите пирамидинг, то сможете зарабатывать на этом рынке весьма приличные деньги. Кстати, тут я с помощью пирамидинга набрал самую большую позицию за всю историю своей торговли… Это для вас что-то вроде небольшого тизера напоследок! Мы знаем, что цена наверняка дойдет до 34.52. Мы вошли ниже, над нами прекрасный уровень, рынок пробивает его – и делает ретест… Почему бы не открыть еще одну позицию? Так мы сможем получить больше прибыли, когда цена дойдет до нашей цели! И еще одна мысль напоследок. Сегодня мы с вами изучили использование дневного перевеса… Но как я сказал в самом начале, дневной перевес у нас будет не всегда! Наверное, с использованием дневных паттернов я открываю только около 20% своих сделок. Это – мои бонусные трейды, в которых я отыгрываю у рынка обратно много стоп-лоссов! Но в большинстве случаев я быстро вошел – быстро вышел! Мои обычные сделки имеют соотношение риска к прибыли около 1 : 0,8-1. Давайте в завершение взглянем на примеры нескольких сделок, у которых дневного перевеса не было. Есть у меня парочка наготове… Одну, проведенную в пятницу, я выкладывал в твиттер, может, кто-то из вас ее видел. Часовой график евродоллара! Паттерн SFP. Цена пробила уровень свинг-хая, но закрылась под ним! Я написал, что вхожу в продажи, и получил немало сообщений о том, что ближайшая проблемная зона находится слишком близко, вот тут (нижняя пунктирная линия). Все недоумевали: «Что?.. Цель в 15 пунктов?..». Но давайте оценим контекст! Во-первых, время – пятница, два часа дня. Близится вечер пятницы – чего вы ожидаете, обвала рынка?.. Во-вторых, взгляните на дневные графики! Никакого перевеса! Да, у нас был пин-бар, но он лишился силы! Ведь цена пробила его минимум, активировала ордера на продажу, а потом ушла вверх, закрыв все эти ордера по стопам. Так что дневного перевеса у нас нет! Вчерашний пин-бар оказался нерабочим. Если мы пробиваем максимум медвежьего пин-бара, – это больше не пин-бар. А раз дневного перевеса нет, то выходить нужно на ближайшей проблемной зоне. Да, до нее всего 15 пунктов! Мы не будем ждать! Как я сказал в начале, наш главный вопрос – оставлять сделку в рынке или нет?.. Дневной перевес отсутствует, время – обед пятницы, мы лезем против сильного восходящего движения… Так что вошли-вышли! Причем в этой сделке у меня даже не было хорошего соотношения риска к прибыли, там, наверное, было что-то вроде 1 : 0,5-0,6. Однако вероятность отработки была очень высока! Я показываю вам этот пример потому, что многие трейдеры пытаются удерживать все свои сделки! «Евро наверняка обрушится». Да, может, и обрушится! Но для чего мы с вами здесь собрались?.. Для того, чтобы делать деньги? Или для того, чтобы рисковать, делая ставки на обвал? Если бы у нас был перевес на дневных графиках, – да, конечно, мы бы попробовали сделать на этом приличные деньги! Но провернуть этот маневр без перевеса… Для меня это просто слишком рискованно. А вот другой пример, на этот раз – снова график пресловутого бунда. Среди моих подписчиков в твиттере есть один трейдер, торгующий бунд. Профессионал, сделал кучу денег. Он тоже оценил эту сделку, написал, что вход просто отличный. Профессионалы отслеживают на рынках одно и то же! Взгляните на эту сделку, проведенную мной в пятницу. Уровень предыдущего локального максимума, пробой вверх, закрытие снизу. SFP! Да еще и огромный гэп, который имеет свойство закрываться. Отличная сделка на H1! Но есть ли у нас перевес на дневных графиках?.. Нет, его нет! Предыдущий день – просто зеленый бар! Не пин-бар, не модель поглощения, не SFP. А значит, нет причин долго удерживать сделку в ожидании обвала. Да, когда цена начинает падать, всегда возникает чувство – вот он, обвал!.. Но я обнаружил, что для меня это чувство обычно приносит одни проблемы. Поэтому я провел эту сделку быстро! Даже не стал дожидаться закрытия гэпа, вышел чуть ниже его середины. Очень простая сделка! Но входим и выходим мы быстро! Потому что дневного перевеса у нас нет. Давайте подведем итог всему, что мы сегодня обсудили… Вечером (но это зависит от вашего часового пояса) мы анализируем дневные графики. Всегда начинаем с D1. Там мы пытаемся найти перевес! Варианта три: пин-бар (бычий или медвежий), внешний бар или модель поглощения (бычья или медвежья) и SFP (бычий или медвежий). Советую пересмотреть это видео, чтобы запомнить все нюансы! Например, то, что после пин-бара цена часто возвращается к тому уровню, на котором все трейдеры обычно входят в сделку, а после внешнего бара цена часто рисует откат. Но сначала нам нужно определить, не появился ли на графике один из трех паттернов! Если появился, – мы определяем цель. После этого мы спускаемся на часовой таймфрейм. Там мы определяем вход и стоп. Вход будет либо отложенным ордером на уровне, либо рыночным после SFP. Если кто-то путался, – надеюсь, сейчас вы уже разобрались! Определяем на D1 паттерн и цель, затем переключаемся на H1, чтобы найти вход, а вход почти всегда будет либо на уровне, либо после SFP. Вторая часть уравнения – отсутствие паттерна на D1! Не смогли найти паттерн – что делать? Такое будет происходить постоянно, если вы, как и я, отслеживаете только 12-13 рынков. В 80% случаев будет оказываться, что на D1 паттерна не сформировалось. Не проблема! Сразу переходим на H1. Там будет и вход, и стоп-лосс, и (главное отличие) цель. Выходить нужно на FTA! На ближайшей проблемной зоне, на первом рисковом уровне. Выберите уровень, на котором вы почувствуете, что находиться в сделке – это уже риск. Выходите, фиксируйте прибыль, производите переоценку! Ладно, у нас есть еще минут десять, давайте займемся ответами на вопросы. Вопрос от Саймона: если я заметил, что на H4 сформировался какой-то паттерн, можно ли использовать его в качестве перевеса? Ну... Можно много что делать! И я сам много что делаю... Одна из целей моих вебинаров – это дать вам идеи, подсказки о том, что вы можете делать. Однако главная их цель – показать вам, как именно зарабатываю я сам. Так что моим ответом вам будет… Да, вы можете искать паттерны на H4 и использовать их для входов на H1. Думаю, это вполне возможно! Но есть ли у меня в этом опыт? Нет. Торгую ли я сам так? Нет. Я ограничиваюсь D1 и H1. Если на D1 ничего нет, – значит, остается только H1! На H4 я не заглядывал уже долгие годы. Да и на все другие таймфреймы тоже! Буквально годы. Хотя нет, вру, иногда я посматриваю на M5, но только посматриваю, торговых решений я на этом таймфрейме не принимаю. Но на H4 я не заглядывал годы… Если не считать тех случаев, когда я нажимал на эту кнопку по ошибке. Но это не значит, что вам нельзя на нем торговать! Хочу сказать вам еще кое-что, ребята… Наверное, опасно об этом говорить! Но недавно человеку, с которым я работал, одна проп-фирма предложила в управление весьма серьезный капитал. Причем он торгует по этому самому методу на M5! Окей? SFP, пробой с ретестом – все на M5! Все это фрактально! Работает на всех таймфреймах. Я не советую вам переходить на короткие таймфреймы, потому что сначала вам нужно набраться опыта, понять, как рынок ведет себя, как он двигается. А если вы с этим разберетесь, я считаю, что этого вам окажется достаточно, чтобы зарабатывать, и на M5 вам спускаться просто не придется. Конечно, вы можете, если хотите! Но сначала вам нужно наточить когти, набраться опыта в Price Action. А делать это лучше на старших таймфреймах! Потому что когда вы торгуете M5, вы просто получаете больше баров! На каждый час – 12 пятиминутных баров. Вы окажетесь вынуждены ориентироваться в более активном движении цены, вас чаще будут пугать незнакомые движения... Там столько всего происходит! Настоящее безумие. А опыта у вас нет! Но да, торговать так можно. Я рассказываю вам это потому, что меня постоянно спрашивают: а что ты думаешь о таймфрейме H4, Том? О недельном?.. M15?.. Я ничего не думаю! Кроме того, что все это работает. Найдите вариант для себя – и придерживайтесь его! Насколько я могу судить, если стратегия работает на одном таймфрейме, но не работает на другом, то это – нонсенс, а не стратегия. Хорошая стратегия должна быть фрактальна! Хорошая стратегия обязательно будет фрактальна! Это же просто ценовые паттерны. Единственная разница – на более низком таймфрейме вы будете использовать более короткие цели и стопы. И вам придется быстрее принимать решения, то есть для такой торговли нужно быть более агрессивным! Но торговать так можно! Правда, я не пробовал. Мне удалось за пять лет без сливов нарастить свой депозит так, что я могу весьма неплохо жить, просто торгуя D1 и H1. Причем, как я и сказал, большая часть моих сделок приходится именно на H1, но спускаться ниже у меня просто нет нужды! Я называю себя внутридневным свинг-трейдером. Я стараюсь удерживать свои сделки большую часть дня, но при этом ухватываю и более крупные движения рынка. Трейдеры, торгующие на пятиминутном таймфрейме, обычно закрывают сделки гораздо быстрее. Но все относительно! Относительно таймфрейма... Алан, и снова – тот же вопрос! Недельные графики – да! Если хотите, вы можете использовать недельные графики для определения перевеса и дневные – для входов. Просто на мой взгляд, недельные графики – это немного… Не хочу говорить «сумасшедший таймфрейм», просто для меня он слишком долгосрочный! Торговля на нем требует от трейдера слишком много терпения, слишком много сидения на руках! Сначала дождаться недельного паттерна, а потом – недельной цели… На это просто уходит слишком много времени! Хотя я считаю себя достаточно терпеливым трейдером, я все же недостаточно терпелив для того, чтобы торговать недельный график! Это мне не подходит. Но работает ли это? Да, верю, что работает! Алан, хороший вопрос! Внешний бар теряет силу, когда цена пробивает его минимум. К примеру, вот этот внешний бар лишился бы силы, если бы цена пробила его минимум! А медвежий внешний бар лишается силы, когда цена пробивает его максимум. SFP теряет силу только тогда, когда цена закрывается выше или ниже максимума или минимума ложного пробоя! К примеру… Это отличный вопрос, мне стоило рассказать об этом раньше! Вот пример по USDCAD. Обратите внимание, что на следующий день после SFP цена образовала более низкий минимум! Но это не отменяет паттерн. Его отменило бы только более низкое закрытие какого-то из последующих баров! В то время как для модели поглощения или пин-бара достаточно будет и того, чтобы цена просто зашла за них. Без закрытия! Однако после SFP цена очень часто формирует более низкий минимум или более высокий максимум и только потом разворачивается. Так что отмена SFP происходит только после закрытия свечи ниже или выше пробоя! Разумеется, речь идет о том таймфрейме, на котором вы торгуете SFP. Пятиминутные графики – закрытие пятиминутной свечи над максимумом или под минимумом – игра окончена! То же самое для часовых графиков. Закрытия дня роли не играет! Для нас важно именно закрытие баров того таймфрейма, на котором мы торгуем. Дневной график Кабеля?.. Давай глянем, Мэтт… Дневной медвежий SFP на Кабеле на этой неделе… А, вот ты о чем? Об этой свече? Да! Ну, как я и сказал, если бы этот бар SFP закрылся чуть выше, сформировав таким образом бычью модель поглощения, я был бы настроен нейтрально. Совершенно нейтрально! Лично я предпочитаю торговать очевидные сетапы, в которых все выстраивается именно так, как надо. Чем больше в сетапе сомнительных составляющих, тем больше я склоняюсь к тому, чтобы пропустить сделку! Я всегда предпочитаю, чтобы все идеально складывалось в мою пользу. Именно поэтому мне так нравятся «штанги», когда, например, получаешь медвежий пин-бар, который является к тому же еще и медвежьим SFP. Или бычий внешний бар, который является бычьим SFP. Наверное, «штанги» – наиболее подходящее название для этого сетапа, ведь в нем присутствуют сразу два бара с перевесом. Это – очень мощный паттерн, за это я его и люблю! Кстати говоря, на этой неделе я уже писал о том, что за последние десять лет на Кабеле ни разу не случалось движения, в котором цена шла вверх 11 дней подряд! А 10 дней у нас уже есть… Если завтрашний бар тоже окажется зеленым, – это случится впервые за 10 лет! Значит ли это, что завтра вероятен откат? Не обязательно! Да, сегодняшний бар – бычья модель поглощения, после которой можно закупаться на откате… Но в торговле всегда присутствует определенный элемент дискреционности. Мне не хотелось бы закупаться на восходящем движении длиной в 11 дней, которого не случалось уже 10 лет… Думаю, это – хорошая иллюстрация того, что торгуем мы системно, но решения все равно принимаем дискреционно. Например, когда мы рассматривали график USDJPY, кто-то спросил, можно ли торговать внешний бар по тренду?.. Ведь это – разворотная модель! Да, разворотная! Но и такое бывает. Основная причина, почему я решил взять для примера тот график USDJPY, – это потрясающий уровень, на котором мы вошли отложенным ордером. Да, мы вошли по тренду после появления модели поглощения! Но уровень был просто великолепный, так что он стоил того, чтобы войти на нем на откате. А на Кабеле, как мне кажется, уровень не настолько сильный… Конечно, он неплохой, но точно не дотягивает до того, который был на USDJPY! Как мне кажется, он просто не настолько силен. Да еще и этот странный тренд, вышедший из-под контроля... Так что да, мы знаем, что тут есть вход на откате! Но все же в процессе принятия решений всегда присутствует дискреционная составляющая… …На моем графике нет воскресных свечей. Так что нет, я их не учитываю… Они ведь обычно длятся всего пару часов! Но нет, я их не отслеживаю… По SFP у нас был отдельный вебинар, Гарри. Вот пример на часовом графике евродоллара… Да, просто входим после закрытия свечи! Особенно если мы торгуем на H1. Если дневного перевеса у нас нет, но на H1 возникает SFP – все! Сразу входим с обычным стопом по ATR и целью на ближайшем часовом уровне. Но начинать все равно нужно с D1. Стоит посмотреть, нет ли там сетапа, если есть, переходим на H1 и стараемся найти подходящий уровень для отложенного ордера. Если сетап на D1 был медвежий, как правило, мы постараемся войти в продажи отложенным ордером над рынком! После ралли. А если сетап бычий, – отложенным ордером ниже рынка после отката. Закупаться на максимумах мы не будем! Вместо этого мы дождемся отката, выбрав на H1 наилучший уровень для входа. Можете использовать фибы для подтверждения. Как правило, хороший уровень на H1 можно найти почти всегда! Опять же, советую пересмотреть это видео пару раз, чтобы усвоить все нюансы! Но продавать стоит на тех уровнях, которые до этого были уровнями поддержки. А покупать – на бывших уровнях сопротивления! Нет перевеса на D1? Торговать все равно можно! Просто выходить мы будем быстрее, используя ближайшую проблемную зону на H1. Надеюсь, мне удалось немного прояснить эту тему! Ведь люди то и дело спрашивают – а где мне выходить?.. И постоянно удерживают свои сделки слишком долго… Еще пару слов насчет SFP. Недавно я провел вебинар, на котором в подробностях разобрал все нюансы этого паттерна! Но для тех, кто его не видел… Да, формально говоря, на графике у нас есть SFP! Но не очень хорошего качества. Потому что для приличного SFP нужно, чтобы цена действительно хорошо откатила, а потом устроила действительно резкое ралли. А как видно на этом дневном графике, откат продлился всего два дня! На мой взгляд, сетап так себе. Если взять этот же график… Вот этот паттерн гораздо лучше! Торговал я его тоже на часовом таймфрейме, но опускаться туда мы не будем. Цена формирует свинг-лоу, потом прекрасное движение в другую сторону… Хорошо, когда этот сетап формируется после резких глубоких движений! В этом примере все так и есть. А в том SFP, который справа… На мой взгляд, слишком уж быстро цена вернулась обратно! Только сравните его с SFP слева! Резкое и сильное движение вниз, резкий возврат… Крутая «V»! Отличная была бы сделка. А после того, как цена опустилась вниз, можно было бы войти еще раз уже на бычьем паттерне SFP! Еще один подобный пример можно увидеть в правой части графика… Такие бары встречаются достаточно часто! И торговать их очень приятно. Надеюсь, я смог прояснить для вас этот вопрос! Чтобы углубить ваши познания о том, как можно давать своим прибылям расти, в следующих вебинарах мы обсудим уровни. Детально поговорим о том, как их торговать! Думаю, многие этого очень ждали! Познакомлю вас с подробным планом, в котором расписано, когда входить, когда выходить. Это знание пригодится вам в любом случае, неважно, есть у вас перевес на дневных графиках или нет. Разберемся, на каких уровнях стоит размещать свои отложенные ордера и как именно это делать. Ладно, надеюсь, сегодняшний вебинар оказался для вас полезен! В ближайшее время увидимся с вами на бесплатных вебинарах, а через месяц, надеюсь, обсудим уровни! Если будут вопросы, – скидывайте на почту! Отвечаю я не быстро, но ответ вы получите. Теперь вы понимаете, что я имею в виду, когда публикую твит про какой-нибудь дневной перевес. С этим концептом я вас познакомил! Переведено специально для Tlap.com
  11. То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге, но боялись спросить Представляю вашему вниманию перевод одного из платных вебинаров Тома Данте! В нем он приводит вопросы, которые часто возникают у начинающих трейдеров, и рассказывает, что он думает на их счет. Впрочем, там будет рассмотрена и пара более продвинутых тем. Краткое содержание: Является ли трейдинг азартной игрой? Какой тип трейдинга является наиболее прибыльным? Обладают ли трейдеры, зарабатывающие миллионы, каким-то перевесом, который недоступен обычным ритейл-трейдерам? Какой капитал мне нужен, чтобы начать торговать? Какой капитал мне нужен, чтобы я мог зарабатывать трейдингом на жизнь? Сколько я смогу заработать трейдингом? Работают ли торговые системы? Перестанет ли работать система, если по ней начнет торговать много трейдеров? Сколько времени нужно на то, чтобы научиться торговать? Смотрю ли я на те же графики, что и профессионалы? Нужны ли для эффективной торговли какие-то особые инструменты? Предпоследний вопрос будет весьма актуален для тех, кто кроме валютных пар торгует также нефть и индексы типа S&P500 и DAX. Последний же рассчитан на трейдеров, торгующих внутри дня, как и сам Том Данте. Конечно, в этом вебинаре были рассмотрены и другие темы, которых нет в оглавлении, например, темы ликвидности, матожидания, негативных установок. Будет в вебинаре и немало историй из сферы профессионального трейдинга – за годы работы в проп-фирме Данте успел немало повидать. Интересного чтения! Том Данте: видео, семинары, интервью *** Окей, привет, народ! Давайте по-быстрому проверим, все ли в порядке со звуком и с картинкой, чтобы убедиться, что меня нормально слышно. Отлично! Окей, для тех, кто только подключился и не понимает, что происходит, это – вебинар, рассчитанный на новичков. Но мы сегодня рассмотрим и пару сравнительно продвинутых тем, включая отличия скорректированных и нескорректированных графиков на фьючерсы, ради чего, думаю, многие и записались на этот вебинар. Но все же основной его концепт – «то, что вы хотели узнать о трейдинге, но боялись спросить»! Есть вопросы, которыми задаются большинство новичков, а иногда и те трейдеры, которые уже успели кое-что повидать на рынках. Ответы, которые я сегодня на них дам – это мое личное мнение. Тут нет правильного и неправильного, есть разные мнения, и сейчас я расскажу вам о своем. Является ли трейдинг азартной игрой? Начнем с вопроса, которым, думаю, задаются немало трейдеров, испытывающих в отношении рынков негативные чувства! Может, после крупных убытков, может – в непростые времена. Если вы рассказываете о своем роде деятельности друзьям и родным, то вам, наверняка, не раз задавали этот вопрос в той или иной форме. «О, да ты просто играешь». Является ли трейдинг азартной игрой? Как я и сказал, на этот счет есть разные точки зрения, и, в конце концов, все останутся при своем мнении. Вы и сами уже наверняка ответили на этот вопрос у себя в голове. Но мое мнение на этот счет… Конечно же, трейдинг – это не азартная игра. Если бы он ей был, то я бы им не занимался! Потому что нельзя выстроить на азарте бизнес или карьеру. Однако! Отдельные сделки и их результаты – да, я считаю, что это просто ставки. Ведь существует столько переменных! Столько всего может произойти на рынке!.. Вы можете открыть лучшую сделку всей своей жизни у самого что ни на есть идеального уровня, но внезапно выйдет новость, которую вы не учли. Это может быть и незапланированная новость – природная катастрофа, крушение компании, какая-то геополитическая проблема… Так что да, на рынках есть множество переменных. Что означает, что исход каждой отдельной сделки непредсказуем, и потому можно считать, что это – ставки в азартной игре. Но, как нам известно, для того, чтобы преуспеть на рынках, нам нужен перевес. Что означает, что мы обладаем положительным математическим ожиданием, и в долгосроке наша система принесет нам прибыль. Я люблю проводить аналогию с казино. Мы то и дело слышим истории о том, как кто-то пошел в казино и оставил там все деньги. Да и в целом тех, кто часто посещает казино, мы считаем людьми азартными. Но при этом мы не думаем, что казино ведь тоже рискует! Шанс выиграть в рулетку у нас не такой уж и плохой – почти 50%, если мы ставим на красное или черное. Получается, если говорить только об одной ставке – то казино тоже рискует! Ведь клиент может выиграть, а оно – потерять деньги. Но казино знает, что, в конечном счете, шансы будут на его стороне. Не хочу сейчас вдаваться в теорию игр и правила казино, но всем известно, что кроме красного и черного на рулетке есть еще и «зеленое» – зеро! Из-за которого шансы игрока уже не 50/50, а чуть меньше, благодаря чему казино и удается выигрывать в долгосроке. Кстати, говоря о рулетке, в интернете есть столько статей, описывающих, как ее обыграть! Можете погуглить, их просто невообразимое множество! И один из самых популярных методов – это мартингейл. В нем вы, грубо говоря, удваиваете свою ставку после каждого убытка. Считается, что это позволяет компенсировать все предыдущие неудачные ставки, проиграешь – ничего, следующая двойная ставка принесет прибыль, которая покроет предыдущий убыток. Причем какое-то время это действительно работало! Но казино быстро сообразили и остановили трейдеров… Ох, трейдеров, я хотел сказать – пунтеров! Введя ограничение на максимальную ставку. Во многих казино вам не дадут поставить более $500. Что означает, что вы не сможете сделать по мартингейлу более восьми ставок. Рано или поздно окажется, что вы не в состоянии удвоить свою предыдущую ставку. Вы, конечно, можете подумать – да каковы шансы, что «черное» выпадет восемь раз подряд? Небольшой урок истории! Если я правильно помню, это – самая длинная задокументированная серия выпадения в рулетке одного цвета, произошло это в казино Монте-Карло в 1913 году. «Черное» выпало 26 раз! Конечно, можно после двух-трех убытков начинать ставить на другой цвет, но мораль – может случиться все, что угодно! Все, что вписывается в стандартное отклонение из математики. Именно так казино и получает свой перевес! Благодаря ограничению на максимальный размер ставки и крошечному статистическому преимуществу, которое дает «зеро». В трейдинге вам тоже необходимо положительное математическое ожидание. Если хотите торговать в плюс, без этого вам не справиться! На одном из старых вебинаров я уже рассказывал, как рассчитать свое матожидание, чтобы удостовериться, что то, что вы делаете, в долгосроке приносит прибыль. Один из методов расчета – взять свой винрейт и умножить его на среднюю величину вашей прибыльной сделки. Это – первое, второе – взять процент убытков и умножить его на среднюю величину вашей убыточной сделки. А далее нужно вычесть из перового второе, получившийся результат и будет вашим матожиданием. Очевидно, если оно положительное – значит, вы делаете деньги, если отрицательное – значит, теряете. Наша цель – получить положительное матожидание! Конечно, нам известно, что в каждой отдельной сделке мы можем проиграть. И мы не знаем, в каком порядке будут идти прибыльные и убыточные сделки. Но мы в силах вычислить наше матожидание, если нам известен наш винрейт и величина среднего убытка и средней прибыли. Я всегда рекомендую трейдерам обращать на это внимание и регулярно проводить перерасчет – это помогает подкрепить уверенность в себе. Даже попав в череду убытков, вы можете заново все рассчитать и убедиться, что матожидание у вас по-прежнему положительное. Полученное вами значение – это, очевидно, показатель того, сколько вы, в среднем, зарабатываете (или теряете) в одной сделке. Следовательно, чем больше сделок вы будете открывать по этой системе, тем больше сможете заработать. К этой теме мы вернемся чуть позже. Вот такое у меня мнение насчет того, является ли трейдинг азартной игрой! В краткосроке – да, является. В долгосроке – нет, не является, если у вас есть перевес. Давайте перейдем к следующему вопросу! Какой тип трейдинга является наиболее прибыльным? Очевидно, существует множество разных типов трейдинга. Краткосрочный (скальпинг), свинг-трейдинг, позиционный трейдинг, арбитраж, немало их! Но в среднем, как правило, большинство знакомых мне профессионалов занимаются либо позиционным трейдингом, либо свинг-трейдингом, либо очень краткосрочным трейдингом типа скальпинга. Люди часто интересуются – какой тип трейдинга является наиболее прибыльным? Если говорить в общем, то скальперы, как правило, охотятся за небольшими движениями, и стопы у них тоже небольшие. В проп-фирмах, к примеру, трейдеры открывают множество сделок в день, стопы у них от 4 до 8 пунктов, тейк-профиты находятся примерно в том же диапазоне. То есть сравнительно узкие стопы, сравнительно небольшие прибыли. Свинг-трейдеры охотятся за более крупными движениями. Свой подход к торговле на часовых графиках я бы классифицировал именно как внутридневную свинг-трейдинговую систему. Свинг-трейдеры ищут движения от одного уровня до другого. Иногда 40-50 пунктов, иногда больше, но при этом и стоп-лоссы они используют более крупные. Ведь иногда сильного движения приходится дожидаться, а еще бывает, что вместо уровня поддержки и сопротивления мы имеем целую зону. Кроме того, нужно обращать внимание, не было ли паттерна SFP (swing failure pattern – основной торговый паттерн Тома Данте, ложный пробой уровня локального максимума или минимума), ведь это значило бы, что цена снова может вернуться к уровню… В общем, хоть в свинг-трейдинге и не всегда удается четко определить точку разворота, но все же в большинстве случаев можно изолировать ее ожидаемое местоположение. И стоп тут используется в таком контексте: «Вот зона, где, по-моему, рынок должен развернуться, точного значения в пунктах я не знаю, но соотношение риска к профиту получается неплохое». И, наконец, есть позиционные трейдеры, которые охотятся за огромными движениями! Я знаком с несколькими такими трейдерами, они работают на фонды. Они удерживают свои сделки неделями, бывает, даже месяцами. Иногда даже в течение большей части года, если им удается поймать вход на пике или на дне рынка! Такой подход более распространен в институциональной среде, существует не так уж много ритейл-трейдеров, занимающихся позиционным трейдингом. Это дело, как мне кажется, требует достаточно серьезного капитала. И, конечно, стопы у этих ребят приличные! Крупные фонды типа PIMCO не будут пытаться войти по бундам (десятилетние немецкие облигации) точно на пике, чтобы получить стоп-лосс в десять пунктов! Нередко эти ребята позволяют цене пройти достаточно далеко против них, прежде чем они решат, что ошиблись. В особенности, если они торгуют по фундаментальному анализу. Так какой же из трех стилей является наиболее прибыльным? Ну, на этот вопрос есть простой ответ. В целом, если говорить реалистично, нужно обратить внимание на свое математическое ожидание и на то, как много сделок с этим математическим ожиданием вы открываете. Многим трейдерам, особенно новичкам, нравится торговать на низких таймфреймах. Они считают, что если будут торговать на пятиминутках, то получат больше сетапов. И в целом это действительно так! Если вы торгуете, скажем, по свечным паттернам или от уровней… На пятиминутных графиках свечей генерируется больше, чем на часовых. И уровней, с которыми рынок взаимодействует, там тоже больше! На низких таймфреймах сетапов действительно больше. А если матожидание у вас положительное, то чем больше сделок вы будете открывать, тем больше у вас будет прибыли. Можно привести тут достаточно простую иллюстрацию. Скажем, винрейт у вас 80%, и делаете вы по 1R. Это – весьма, весьма приличный перевес! Но, скажем, по этой стратегии вы открываете только одну сделку в день. Давайте взглянем, сколько в среднем вы заработаете за неделю. По сути, из пяти торговых дней четыре мы будем делать деньги. Получается, 4R прибыли за первые четыре дня и 1R убытка за пятый день, итог недели – 3R. Мы, конечно, используем весьма примитивную математику, на деле все может получиться совершенно иначе, но это – приблизительные вычисления. А теперь давайте взглянем на менее прибыльную стратегию. Винрейт у нее 60%, а средняя прибыль такая же – 1R. Но эта стратегия торгуется на более низком таймфрейме и дает нам 5 сделок в день. Что это будет означать? Что в среднем день мы будем заканчивать с прибылью в 1R. Винрейт в 60% означает, что в среднем мы выигрываем 3 сделки из 5. 3 выиграли, 2 проиграли, итог – прибыль в 1R. Получается, в неделю мы в среднем должны зарабатывать по 5R! Выходит, менее хорошая стратегия оказывается прибыльнее, если по ней открывается больше сделок! И за неделю она показывает более высокую доходность. Достаточно просто, да? По сути, мы видим, что иногда важно не то, насколько хороша ваша стратегия, а то, как часто вы открываете сделки. Многие трейдеры приходят к мнению, что теоретически наилучший вариант – это торговать со стопом скальперского типа, то есть с очень-очень коротким, но открывать при этом долгосрочные сделки. Давайте для примера возьмем график фунта. Фиолетовая линия – уровень поддержки-сопротивления на дневном таймфрейме. Мы видим, что цена несколько раз подходила к нему снизу, но отскакивала, а потом пробила – и вернулась. Если мы переключимся на часовые графики, то увидим, что к этому же уровню мы подошли и недавно. Подошли – отскочили – и снова вернулись навестить его. Я, кстати, отторговал в пятницу это движение, так как там был паттерн SFP. Может, свинг-лоу там был не таким уж и большим, но дневной уровень там все-таки очень хорош! Так что эту сделку я все-таки взял. Вошел у нижней зеленой линии, а дальше начал наблюдать, не пройдет ли цена через уровень, располагающийся повыше. К чему я это рассказываю? К тому, что если мы переключимся на M5, то увидим, что наилучший вход располагался точно на уровне. Большая красная свеча – это был выход новостей по фунту. При входе на уровне соотношение риска к профиту у нас могло получиться совершенное феноменальное! Именно так и думают сначала большинство трейдеров – стоит искать входы на пятиминутных графиках, а потом удерживать сделки в течение долгого периода времени. И это логично! Но в трейдинге логичные идеи не всегда работают на практике. Очень, очень редко у трейдеров действительно получается так торговать. Почему так? Существует немало причин. Одна из них – может, вы и будете знать, где располагается идеальная точка для входа, но пока не закроется часовая свеча, вы не получите подтверждение со стороны старшего таймфрейма. Так что вы можете войти на пятиминутках после появления паттерна SFP, но вас выбьет по стопу. Далее цена пойдет вверх, может, нарисует еще один паттерн для входа в покупки – и опять выбьет вас по стопу! К тому времени, как вы получите подтверждение со стороны старшего таймфрейма, на пятиминутках вы можете отхватить уже десяток стопов. Так что все это выглядит просто только на истории! Но поймать разворотную точку на пятиминутных графиках может быть весьма непросто, учитывая, что бывают не только уровни поддержки и сопротивления, но и зоны. Если этот подход кажется таким простым, таким разумным, почему все так не делают? Всем же хочется отхватить максимум от движения. Никто не хочет закрываться с прибылью в 10 пунктов, когда рынок идет 100. Но, как правило, оказывается, что мало кто на это способен. Это не удается ни одному трейдеру из моей проп-фирмы (все они торгуют на M5). Есть только два исключения, о них чуть позже. Это демонстрирует, что не так все просто, как бы логично и разумно это не выглядело в теории. В моей фирме есть только два трейдера, которым удается объединять торговые стили. Они же, кстати – лидеры по доходности. Так что, думаю, такой подход является одним из сложнейших, но при этом он самый прибыльный. Именно поэтому я потратил годы на оттачивание своего подхода к торговле, в котором совмещаются дневной и часовой таймфрейм. Для входов я использую уровни на часовых графиках, но всегда отслеживаю и дневные, потому что может появиться возможность оставить сделку на несколько суток. Но, как я и сказал, у меня в фирме есть пара парней, которые скальпируют дни напролет – 3-4 пункта тут, 3-4 пункта там… Но могут иногда и оставить сделку на ночь или на сутки. Их умение успешно переключаться с таймфрейма на таймфрейм – это очень, очень сложно. По крайней мере потому, что если вы привыкли торговать на M5, собирая по 10-15 пунктов, если это для вас стало комфортно, то пытаться удерживать сделку, чтобы получить 150 пунктов, когда цена болтается туда-сюда – это будет для вас очень сложно! Потому что это идет вразрез с тем, что вы привыкли делать, с тем, в чем вы хороши. Но, конечно, эта тема стоит того, чтобы над ней подумать. А теперь к вопросу номер три! Обладают ли трейдеры, зарабатывающие миллионы, каким-то перевесом, который недоступен обычным ритейл-трейдерам? По-моему, это очень интересный вопрос! И, как и в случае со многими другими, тут не существует определенных «да» и «нет». Во-первых, могу сказать, что по своему опыту работы в проп-фирме, да и по опыту тех трейдеров, с которыми я работал… Парни, которые делают миллионы, и я сейчас говорю не просто об успешных трейдерах, а именно тех, которые зарабатывают просто чрезмерно – тысяч по двести пятьдесят фунтов в неделю! То есть мы говорим о крупных, очень крупных деньгах… Они торгуют весьма простые паттерны! Вы были бы весьма впечатлены, если бы увидели, насколько они просты! У них нет никаких волшебных индикаторов или инсайдерской информации... По сути, они торгуют по уровням поддержки и сопротивления, а иногда – так же, как и я, отслеживают дневные паттерны. Есть хороший пример, недавно на DAX (важнейший фондовый индекс Германии) был внутренний бар, попробую сейчас нарисовать... Дневная свеча выглядела примерно так. Общий тренд – нисходящий. Потом – внутренний бар, а на следующее утро – пробой вниз. Многие из тех, кто торгует по трендовым стратегиям, восприняли эту ситуацию, как продолжение тренда. Но цена, пробив этот уровень, начала подниматься вверх резкими скачками. И один из крупнейших трейдеров фирмы, торгующий DAX, сказал, что будет входить в покупки, потому что тут трейдеров подловили на внутреннем баре. Он знает, что такое «внутренний бар», он знает, что трендовые трейдеры продавали, и он решил войти в покупки. Просто пытаюсь сказать, что все это – достаточно простые понятия! Он не упоминал ничего, о чем бы мы с вами раньше ни разу не слышали. Что придает уверенности! Однако… Нельзя отрицать, что у этих ребят все же есть перевес, который не получить обычным трейдерам. И перевес этот кроется не в их знаниях, не в графических паттернах, а кое в чем другом. Назову три основные составляющие. Первая – комиссии. И это, на самом деле, ошеломляющий перевес! Давайте взглянем на три примера. Комиссии в фирме, в которой я торгую, комиссии в среднем для ритейл-трейдинга (я сегодня полазил по разным сайтам, попытался найти вариант с наилучшими условиями) и комиссии в обычной спред-беттинговой компании. Рассматривать все это мы будем на примере бундов, потому что их я торгую особенно часто. Давайте посмотрим, где какие комиссии! В спред-беттинговых компаниях комиссий нет. Может, вы о них слышали, они довольно распространены в Великобритании, а вот во всем остальном мире… Не уверен, что в США они вообще есть! Отдельных комиссий у них нет – все комиссии встроены в спред. На бундах там, в среднем, спред 3 пункта. Спред в 1 пункт на рынке есть всегда, так что получается, что тут мы платим 2 пункта сверху. Выходит, что при торговле 1 контрактом, 1 лотом мы будем терять по 10 евро при открытии и при закрытии, и наша комиссия, по сути, составит 20 евро. Если взглянуть на средние комиссии в ритейл-сфере… Сегодня я нашел такой вариант – 2,39 евро. Взгляните на разницу! Очень наглядно. Одинаковые сделки, разные комиссии! Но вот если взглянуть на условия торговли в нашей фирме… Сразу скажу, это – обычные условия, доступные не только крупным трейдерам, но и всем новичкам. 0,60 евро! Чуть больше половины евро комиссии за открытие и закрытие сделки. Скажем, вы открываете 2 сделки в день по 1 лоту. За месяц у вас скопится 24 евро комиссий, если вы торгуете в фирме. Если в ритейл-сфере (и это у неплохого брокера) – то 95,60 евро комиссии. А торгуя в спред-беттинговой фирме… Внимание… 1 000 евро. Это – само по себе перевес. Почему? Потому что это означает, что если у вас, к примеру, выдался непростой месяц, который вы закрыли в безубытке… Взгляните на разницу! И это всего лишь за две сделки в день. Обычный ритейл-трейдер должен будет заплатить сотню евро, хоть он и вытянул свою торговлю в безубыток. Трейдер из фирмы будет в минусе только на 24 евро, а парень, торгующий в спред-беттинговой фирме – на тысячу евро! Даже безубыточная торговля будет калечить его счет. Это – реальное преимущество профессионалов. Причем это – одна из основных причин, почему трейдеры идут работать в фирмы. Потому что эти фирмы являются провайдерами ликвидности, а значит, получают самые выгодные условия торговли и самые низкие комиссии. И это только одно из преимуществ! Хотя, пожалуй, все-таки нельзя сказать, что это – само по себе перевес, но, определенно, это сильно сказывается на итоговом результате, ведь если торговля идет хорошо, то вы зарабатываете куда больше, а если торговля идет неважно, то вы куда меньше теряете. А все из-за более щадящих комиссий. Но у них есть и другие преимущества. Например, концепт риск-менеджмента. Опять же, это – не перевес в смысле стратегии. Но парни в фирме торгуют с продуманными рисками. И риски эти не могут быть превышены, потому что иначе вы получите втык от начальства. Риск-менеджеры наблюдают за трейдерами и следят, чтобы те не превышали риски. Распространенный пример – новый трейдер в фирме может иметь лимит риска в 400 фунтов в день. Потерять больше 400 фунтов в день он не может, потому что тогда его будет ждать наказание. Но даже к этим 400 фунтам трейдеры-новички обычно не успевают приблизиться, потому что риск-менеджер это заблаговременно замечает, подходит к трейдеру и говорит: с тебя на сегодня хватит, иди домой. У трейдеров, торгующих самостоятельно из дома, такого нет! Так что вам нужно дисциплинировать себя самостоятельно. Конечно, вы можете сказать, что вы и так дисциплинированы. Ладно! Но все же нельзя отрицать, что это – преимущество, доступное профессионалам, составляющая их перевеса. Им не нужно беспокоиться о дисциплине так, как это нужно делать трейдеру, торгующему из дома. Профессионалам гораздо сложнее загнать себя в огромный убыток. Следующее преимущество, которым они обладают, и это, опять же, весьма важная штука… Поскольку они участвуют в рынке напрямую, у них не бывает реквот. Даже когда они торгуют большими позициями! Это значит, что они всегда открывают и закрывают ордера по актуальным ценам, если на рынке достаточно ликвидности. Хоть многие ритейл-брокеры и утверждают, что у них не бывает реквот, это не так. Я недавно удивился, наткнувшись на рекламу одной компании… Не буду называть имен! Но эта фирма запускала новый продукт со словами «стопроцентная гарантия: никаких реквот». Я решил опробовать их платформу – и получил реквоты в каждой второй сделке, и это я торговал маленьким лотом! Представьте, что будет при больших размерах позиций. Вы просто не сможете совершать входы и выходы по желаемым ценам. Зовите это быстрым рынком или как угодно, но исполнения ордера по актуальным ценам вы не получите. Опять же, у больших парней нет необходимости волноваться по этому поводу. Давайте подведем итог. Перевес профессионалов заключается не в каких-то источниках информации или секретных стратегиях, а именно в таких вот вещах, которые, однако, сильно сказываются на итоговом результате. Риск-менеджмент, низкие комиссии и тот факт, что они всегда входят по актуальным ценам. Все это очень сильно помогает им в торговле и, как я и сказал, отражается на итоговом результате. Окей, вопрос номер четыре! Какой капитал мне нужен, чтобы начать торговать? Мне часто задают этот вопрос! Ответ на него будет зависеть от того, услугами какого брокера вы пользуетесь. Если вы живете в Великобритании, то можете зарегистрироваться в спред-беттинговой фирме, хоть спреды там и огромные, но мало ли, вдруг вам очень уж хочется опробовать трейдинг на практике. Там можно начать с пятидесяти фунтов! А иногда и того меньше. За эту небольшую сумму вы сможете почувствовать, каков трейдинг на вкус. Если же вы живете в других странах, то требования к минимальному капиталу будут разниться... Этот вопрос часто вытекает в другой – какой капитал мне нужен, чтобы я мог зарабатывать трейдингом на жизнь? Тут уже все становится интереснее! Чтобы разобраться в этом… Очевидно, мы сейчас не будем проводить подробные вычисления! Но если вы какое-то время торговали на демо и представляете, какой у вас винрейт и матожидание, то вы можете и сами грубо прикинуть, какой капитал вам нужен для удовлетворения основных потребностей. Скажем (опять же, это – элементарный пример), что вы хотите зарабатывать 500 фунтов в неделю. Удачи с такой суммой! Если живете в Лондоне, жизнь ваша будет печальна. Но ладно, предположим, вы хотите жить на 500 фунтов в неделю, зарабатывая трейдингом. Скажем, ваша стратегия обладает винрейтом в 50% и средними прибылями в 2R. На самом деле, статистика очень похожа на мою стратегию по гэпам на евродолларе! Итак, вы знаете, что выигрываете в среднем в каждой второй сделке, получая при этом в два раза больше, чем теряете в случае убыточной. И, опять же, стоит обратить внимание на частоту сделок. Например, две сделки в неделю. Если вы хотите зарабатывать при этом в среднем по 500 фунтов, вам придется рисковать примерно 500 в каждой сделке. Это, опять же, если мы предполагаем, что первая сделка за неделю оказалась убыточной (минус 1R, или 500 фунтов), а вторая – прибыльной (плюс 2R или 1 000 фунтов). Очевидно, у вас может случиться и два убытка подряд, и неделя окажется минусовой. Но мы сейчас считаем по-простому, не учитывая этот момент. Получается, что если вам нужно в каждой сделке рисковать 500 фунтами, и при этом вы хотите, чтобы они составляли не более, чем 2,5% от вашего депозита, то вам нужен капитал в 20 000 фунтов, учитывая ваше матожидание и частоту сделок. На самом деле, переменных тут гораздо больше! Но если вам удалось найти на рынках перевес, то вы сможете и примерно прикинуть, сколько денег вам нужно. Если судить по моему опыту, каков был минимальный депозит, владелец которого умудрялся зарабатывать себе на жизнь трейдингом? 5 000 фунтов. Этот трейдер пришел в мою фирму, ему дали 5 000, и он начал зарабатывать этим на жизнь. Нельзя сказать, что он зарабатывал много – примерно 500 в неделю. Но после нескольких месяцев эти 500 фунтов уже превратились в 1 000. Но начинал он все-таки с депозита в 5 000, и на жизнь ему хватало. Так что… Теоретически это возможно. Но, опять же, это зависит от того, какой уровень жизни вам нужен, и так далее. Так что простого ответа тут снова не будет. Я часто рассказываю о том, как я сам начинал торговать – тогда у меня была только пара сотен фунтов! Но одно дело просто торговать на свои деньги, и совсем другое – зарабатывать трейдингом себе на жизнь. Так что если вы интересуетесь, какая сумма вам нужна, чтобы со временем вы смогли жить с трейдинга, то ответ