Поиск сообщества

Том Данте – Сопровождение сделок (часть 2 из 2) Во второй части данного вебинара Том даст несколько примеров сопровождения сделок с применением концепта эволюционирующего риска, а в заключение расскажет о подходе, который позволяет определить, что цена, вероятно, дойдет до стоп-лосса, и заблаговременно закрыть убыточную позицию. Интересного чтения! Ссылка на первую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** А теперь давайте рассмотрим несколько примеров сопровождения сделок от начала и до конца! Сначала я хотел бы показать вам, как я сопровождаю сделки с дневным перевесом. В плане трейд-менеджмента они сильно отличаются от тех, в которых перевеса нет, ведь в этом случае я, как правило, просто выхожу на ближайшей проблемной зоне, до которой цена доходит сравнительно быстро! Так что часто сделки на часовых графиках без дневного перевеса не требуют никакого особого сопровождения! Трейд-менеджмент используется преимущественно в сетапах с дневным перевесом. Перед вами дневной график пары USDJPY. Красивый внешний бар (синяя стрелка)! Очевидный бар-перевес. А еще тут есть медвежий «флаг»! Тоже красивый… «Флаг» на мой вкус немного длинноват, но канал сформирован прекрасный! Цена рисует внешний бар, опускаясь от верхней границы «флага» к нижней… Те трейдеры, которые хорошо знакомы с моим подходом, должны были заметить еще и наличие «штанги»! Потому что наш внешний бар идет сразу после свечи-SFP. На увеличенном графике хорошо видно, что цена зашла за уровень одного из локальных максимумов, но закрылась ниже него – SFP! А за этой свечой сразу последовал наш внешний бар. Итак, что насчет трейд-менеджмента? Сначала нам нужно поставить цель, то есть определить, до какой отметки может дойти рынок. Где на дневном графике будет располагаться ближайшая цель? Вот здесь, на уровне этих минимумов, примерно на 79.68 (фиолетовый пунктир)! А теперь давайте переключимся на часовой таймфрейм. Вход мы обсуждать не будем! Со входами мы уже разобрались, входим на откате к уровню. Вот так выглядел рынок в тот вечер! Цель мы уже определили, и огромную – 79.68! Но как нам известно, рынок не пойдет к ней по прямой. Это, можно сказать, аксиома! Наш следующий шаг – разметить на графике потенциально проблемные зоны, располагающиеся между входом и целью. Для начала отметим вход – 80.79 (желтый пунктир), сделка на продажу на откате к «перевернувшемуся» уровню с тремя касаниями и перевесом на дневных графиках. Как только цена дойдет до 80.79 – продаем! Но какие проблемные зоны ждут нас на пути к цели? Во-первых, вот этот уровень, проведенный по минимумам… Хорошая поддержка. Во-вторых, вот этот, поддержка, проведенная по паре минимумов и скоплению максимумов слева. И, наконец, вот этот уровень! Чтобы дойти до нашей цели, рынку придется преодолеть все эти зоны поддержки. Это стоит учитывать! Он может оттолкнуться от каждой из них, но в конечном счете наша цель все же должна притянуть к себе цену. Каждый из этих уровней мы будем использовать для эффективного сопровождения сделки. Во время входа я сразу представляю, что мне хотелось бы увидеть от рынка. Когда тренд сильный… А именно сильные тренды нам, кстати, и нужны! Мы заинтересованы в торговле мощных импульсов. Так вот, когда тренд на рынке сильный, то цена, как вы, должно быть, догадываетесь, обычно действует так: пробой уровня, ретест, пробой следующего, ретест… Возможно, на каких-то уровнях она задержится, но рано или поздно нам нужно увидеть пробой, ретест, продолжение движения! Если события будут развиваться именно таким образом… Если наш ордер по 80.79 исполнится, что, кстати, и произошло… И если мы пробьем 80.49… В чем будет заключаться наша предпосылка? Открывая сделку, мы всегда должны понимать, чего мы ожидаем от рынка! Недостаточно просто ожидать, что цена как-то сама дойдет до нашей цели! Мы должны понимать, как именно она это сделает. Итак, цена пробила 80.49. Чего мы ожидаем? Что она вернется к этому уровню, потому что цена никогда не ходит по прямой, и возможно, наткнется там на сопротивление. После чего пойдет вниз! Давайте немного увеличу… Для подтягивания стопов я использую пробойные свечи. Помните этот подход, я рассказал о нем в начале вебинара?.. Там мы говорили о входах, но идея одна и та же! Резкое движение, которое пробивает уровень… Импульс, благодаря которому цене удалось преодолеть поддержку, берет свое начало на самой верхушке пробойной свечи. Поставив за нее свой стоп, мы дадим цене немного пространства для маневра, чтобы она смогла спокойно протестировать уровень. Но пространства именно немного! Если мы правы, то цена откатит к пробитому уровню, а затем опустится еще ниже. Поставив свой стоп за пробойную свечу, в данном случае мы защитимся еще и от всех этих минимумов слева… В общем, пробойные свечи используются мной не только для первоначального размещения стоп-лосса, но и для подтягивания стопа по мере движения цены! Правда, динамика пробоев бывает разная. Взгляните, к примеру, на следующий пробойный бар… По идее, нам нужно подтянуть свой стоп к пробойной свече. Но важный нюанс: стоп-лоссы должны являться обоснованными с точки зрения текущей рыночной ситуации! Мы решили провести уровень именно таким образом, однако не стоит сбрасывать со счетов несколько свечных минимумов, которые до него чуть-чуть не дотянулись. А если еще и немного отдалить график… Оказывается, что чуть выше нашего уровня располагается немало минимумов и максимумов! Так стоит ли нам ставить свой стоп прямо над ним?.. Ведь так цена вполне может до него дойти! Нет, нам стоит поставить свой стоп немного повыше... В основе практически всех моих решений лежит свечной анализ! Так что в подобной ситуации я обычно пробую отступить на одну свечу назад. Максимум свечи, предшествовавшей пробойной, располагается на отметке 80.36. Поставлю свой стоп на 80.37! Отмечу этот уровень оранжевым цветом… Выставив уровень для стопа, я проверяю, находится ли он в стороне от большинства ценовых движений. Если да – хорошо! А если нет, значит, нужно поставить его еще выше. Уровень моего стопа, который я отметил оранжевым, действительно находится выше многих разворотных точек (синие прямоугольники). Но, к сожалению, несколько минимумов и максимумов на него все-таки опираются (зеленые стрелки)! Так что я пробую передвинуть свой стоп еще на одну свечу назад. Максимум следующей свечи – 80.42. Давайте посмотрим на уровень 80.43! Вот теперь, думаю, нам удалось прикрыть свои тылы! Мы находимся выше крупной зоны слева и многих других минимумов и максимумов… Так что если рынок вдруг решит к ним откатить, мы не окажемся у него на пути. Я бы передвинул свой стоп именно на 80.43! Возможно, кто-то скажет: «Погоди-ка! Но ведь теперь твой стоп находится рядом с уровнем, на который опираются два недавних минимума! Может, стоило просто оставить свой стоп-лосс в покое и никуда его не двигать?.. Пусть оставался бы над пробойной свечой!». Но дело в том, что рынок пробил достаточно сильный уровень! И у меня нет никакого желания увидеть, как он пробивает его обратно, а за ним еще и следующий! Как мне кажется, цена не должна дойти даже до 80.42… Это называется «uncle point». «Uncle point» – это точка, до которой рынок не должен дойти, а если он все-таки дойдет, то у меня уже не будет никакого желания продолжать удерживать свою сделку. Да, разумеется, цена вполне может подскочить до 80.49, а потом обрушиться вниз! Но куда-то же мне нужно поставить свой стоп! Я должен снизить свои риски. И не забывайте, что минимум нашей пробойной свечи – 80.09… Мы опустились уже далеко вниз! В общем, я перенес бы свой стоп на 80.43. Далее рынок откатил вверх, но до стопа не дошел… А потом обрушился вниз. Давайте, я еще раз увеличу график. Фиолетовый пунктир – наша цель. После того, как сформировалась пробойная свеча, мы подтянули за нее свой стоп. Почему? Во-первых, потому что мы закрылись ниже уровня! А во-вторых – оцените эволюционирующий риск! Мы ужасно близки к цели. Мы до нее еще не дошли! Но подошли к ней ужасно близко... Рискнуть расстоянием от текущей цены до максимума пробойной свечи, чтобы получить шанс дойти до цели – это в данном случае приемлемо! Но не больше. Так что мы подтягиваем свой стоп, пытаясь при этом ухватить последние пункты до нашей цели. При этом мы не забываем, что цена, вероятно, вернется к нашему уровню, чтобы снова его протестировать. Только взгляните на то, какой сильной поддержкой он служил в прошлом! Именно потому мы ставим свой стоп на некотором расстоянии от уровня! Но не только! Наш стоп располагается еще и над этими минимумами (зеленые кружки)! Мы позволяем цене как протестировать уровень, так и опуститься прямо к цели. В данном случае она выбрала второе. Итак, при наличии дневного перевеса я разбиваю сопровождение сделки на несколько шагов. Во-первых, определение цели. Куда направляется рынок? Во-вторых, определение проблемных зон. Я хочу знать обо всех без исключения проблемных зонах, стоящих на пути у моей сделки. Конечно, всякие мелкие уровни меня не интересуют! Но основные зоны со множеством касаний… Их я обязательно учитываю! Потому что не хочу внезапно обнаружить, как цена летит против меня по параболе... Так что – проблемные зоны! А в-третьих, я, по сути, использую трейлинг-стоп, подтягивая свой стоп-лосс за проблемные зоны по мере того, как рынок от них избавляется. Цена пробивает зону – мы переносим к ней свой стоп, выставляя его на некотором отдалении, потому что рынок вполне может вернуться к зоне для ретеста. Теоретически, любой пробитый уровень рано или поздно получает ретест с противоположной стороны. Не знаю почему, но многие трейдеры, особенно новички, любят ставить свой стоп прямо на уровень! Рынок пробивает уровень, они подтягивают к нему свой стоп, и рынок сразу же их выносит! Не знаю, почему они так делают, но хуже просто не придумаешь! Ведь очень часто они вылетают из рынка прямо на точке разворота... Так что ставьте свой стоп за уровень! Давайте цене возможность «подышать». Но при этом не забывайте об эволюционирующем риске! Не нужно ставить свой стоп за уровень, который располагается в 80 пунктах, чтобы дать цене возможность пройти последние 5 до тейк-профита! Используйте этот метод в качестве трейлинг-стопа. А теперь давайте перейдем к следующей сделке! Это – моя недавняя сделка по DAX. Хочу вам ее показать, потому что трейд-менеджмент в ней использовался немного иной… Наш уровень – как ясный день! Три касания (зеленые крестики). Пробой, затем скругленный возврат. Проще некуда! Вход нам известен, теперь нужно определить стоп и цель. Где будет наш стоп-лосс? Как правило, я ставлю его за пробойную свечу, ведь именно от ее максимума и началось наше движение… Стоп получается хороший, узкий и вроде бы правильный… Но давайте попробуем провести по этой отметке уровень! По 6228. Отмечу его белым цветом… Многие подумали бы: продаем по 13, стоп на 28 – прекрасный и короткий! Соотношение риска к прибыли просто великолепное! Но взгляните налево… Действительно ли мы хотим ставить наш стоп прямо на уровень этих минимумов (зеленые стрелки)?.. Ведь они, по сути, и формируют наш уровень! Так что туда я поставить свой стоп не могу. Моя следующая мысль – отступить на одну свечу назад. Очень легко ориентироваться по свечам! Давайте посмотрим… Уровень 6261. Прежде чем развернуться, рынки нередко продвигают цену за уровень! Конечно, мы надеемся, что этого не произойдет… И если мы правильно определяем свои уровни, то высоки шансы, что этого действительно не случится. Но все же это возможно! Так что свои стопы я предпочитаю ставить туда, где будет очевидно, что я ошибся. Могу ли я поставить свой стоп на 6261? Кому-нибудь нравится это место?.. Кто бы обрадовался, если бы его вынесло на уровне этих минимумов?.. Кроме того, у нас есть небольшой гэп! Рынок, возможно, попытается его закрыть. Куда же нам поставить свой стоп? Я отступил бы еще на одну свечу назад. Вот теперь я вижу, что мой стоп располагается выше гэпа и всех этих минимумов. И это расположение стопа меня совершенно устраивает! Конечно, можно придраться, что даже на этом уровне располагается пара минимумов, но придраться можно всегда! Главное, что теперь наш стоп стоит выше большинства зон. Если цена поднимется настолько высоко, значит, мы действительно оказались не на той стороне рынка! Итак, с местом для стопа мы определились. Но есть одна проблема – он получился чертовски большим! Нам нужно задуматься о том, имеет ли смысл открывать сделку с таким соотношением риска к прибыли. Я никогда не ставлю тейк-профит подальше просто для того, чтобы оправдать сделку! Пусть рынок сам скажет мне, стоит ли ее открывать. Для этого мне надо разметить ближайшие проблемные зоны... И тут начинаются сложности! Дневного перевеса у нас нет, поверьте мне на слово, не буду сейчас переключаться на старший таймфрейм, чтобы не потерять это место на графике... Все, что у нас есть – это хороший уровень, и теперь нам нужно определить, куда пойдет цена после отскока. Потенциальная проблемная зона – здесь (желтый пунктир), на ней рынок сначала сформировал свечные максимумы, а потом минимумы… И есть еще один уровень чуть повыше (зеленый отрезок), от которого рынок тоже оттолкнулся. Две зоны! Мой образ мыслей в этой сделке выглядит примерно так: мы отталкиваемся от суперского уровня! Просто суперского! Конечно, мы хотим выйти на ближайшей проблемной зоне, но кажется ли она такой уж серьезной по сравнению с нашим уровнем? Та, что располагается чуть ниже (желтый пунктир), выглядит лучше! На нее опираются много свечей, да еще и «переворот» с сопротивления на поддержку… 6095 выглядит неплохо! Если вы всегда будете выбирать именно ближайшую проблемную зону, даже самую крошечную, то вы не сможете собирать со своих сделок достаточно прибылей. Так что я бы нацелился здесь на 6095! А теперь давайте подробно обсудим сопровождение сделки. Вот на этом баре исполнился наш отложенный ордер (синяя стрелка). Рынок немного прошел против нас, но потом отскочил вниз. На закрытии красного бара мы оказались достаточно близко к цели! А еще – очень близко к максимумам баров слева… Они нас не очень-то беспокоят, так что закрывать сделку мы не будем. Однако нельзя игнорировать то, что цена остановилась прямо над ними. Так что я бы перенес свой стоп и поставил бы его прямо над большой красной свечой – той самой, которая открылась выше нашего уровня, а закрылась ниже. Я не переношу стоп в безубыток! Не верю в этот подход. Профессиональные трейдеры советовали мне никогда так не поступать, потому что перенос стопа в безубыток хорош только для самоуспокоения, логики в нем нет. Рынки часто возвращаются к уровням для ретеста! Так что если вы перенесете свой стоп на уровень, на котором вошли – весьма вероятно, что рынок выбьет вас из сделки, а потом уйдет туда, куда вы и планировали. Так что я не использую перевод стопа в безубыток! Но я все же хочу снизить свои риски. Я просто обязан! Мой уровень отработал, пока что все идет хорошо, цена направляется к моей цели. Но она все-таки затормозила на проблемной зоне… Так что я перенесу свой стоп, потому что убыток по этой позиции я получать уже не хочу… Ну, скажем так, большой убыток! Я значительно уменьшу свои риски по сделке. А сейчас мы перейдем к не совсем системному моменту… Потому что дальше происходит вот что. Следующей свечкой мы подошли вот к этой небольшой зоне (белый уровень). Но это произошло в то время суток, когда на DAX начинает иссякать ликвидность. Рынок пробивает уровень, но почти не продвигается за него… «Пробойной» эту свечу не назовешь! А раз рынок не закрылся за этой зоной, то свой стоп я решил не трогать. Далее рынок притормаживает на этой зоне! Находит поддержку… Мы позволяем ему немного поторговаться. Мы понимаем, что сейчас – период низкой ликвидности, когда цена особо никуда не двигается. Дело в том, что в это время суток торговля на DAX ограничена электронной… Следующие несколько свечей рынок болтается у зоны, и начинает казаться, что он никуда не пойдет. И я принимаю решение закрыть сделку. Почему? Это – тоже трейд-менеджмент! Мы заметили, что цена остановилась на уровне… Да, уровень не особо сильный, но цена на нем все-таки остановилась, а потом решила задержаться. Конечно, в этом нет ничего удивительного, ведь ликвидность низкая, так что у рынка сейчас просто нет сил на то, чтобы продолжать нисходящее движение! Но проблема в том, что приближается время закрытия. Что это означает? Что цена вполне может сформировать против нас гэп – такой, как справа! Забавно, но гэп и правда сформировался, только в другую сторону. Если бы я оставил сделку на ночь, то утром закрылся бы по тейк-профиту. Но мог ли я знать это заранее? Нет. Готов ли я идти на такие риски? Никаких шансов! Потому что однажды это может меня прикончить. Так что если рынок вот-вот закроется, а цель уже рядом… Я закрываю сделку. Потому что я понятия не имею, что произойдет ночью. Новости, затрагивающие DAX, выходят чуть ли не каждые пять минут, так что гэпы на этом индексе случаются постоянно. Итак, я принимаю решение выйти из сделки! Обычный инструмент моего трейд-менеджмента для снижения рисков – это пробойные свечи, за которые я подтягиваю свои стопы. Но в подобных ситуациях я предпочитаю избавиться от риска полностью, ведь приближается время закрытия… А теперь давайте рассмотрим следующий сетап. Он просто прекрасен! Те, кто с ним знаком, знают, что такие сетапы отрабатывают почти всегда. Сочетание SFP и незакрытого гэпа. Я поторговал таких немало! Но видел только один убыточный. Правда, я его не торговал… Но видел! Он случился на бунде. Этот сетап отрабатывает в подавляющем большинстве случаев! Ясный гэп вверх, формирование SFP… И мы получаем достойную сделку! Мы планируем, что рынок закроет гэп, потому что это случается действительно часто. Цена закрытия гэпа – 0.9913. Давайте отметим (белый пунктир)! Какие проблемные зоны стоят у нас на пути? Для начала – наш верхний уровень… На момент формирования нашего сетапа я не мог знать, что цена на нем притормозит, но я видел, как она вела себя у левого «пика». Является ли этот уровень самым важным на графике? Конечно же, нет! Но он, определенно, является проблемой, пусть и небольшой. И, конечно, проблемой будет и наш следующий уровень (нижний фиолетовый пунктир)! Максимум, максимум, минимум, минимум... Кроме того, именно на этой отметке рынок закрылся в пятницу. Если не считать этих двух уровней, то нас должно ждать спокойное плавание! Но нам обязательно нужно проконтролировать поведение цены на этих уровнях. Куда мы поставим свой стоп? Очевидно, для этого нам нужно отступить от максимума свечи SFP расстояние, равное ATR(24). Это будет 28 пунктов… 1.0034 (верхний белый уровень). Не забываем, что это – цена Bid, а выходить мы будем по Ask. Далее нам нужно оценить соотношение прибыли к убытку. Не буду сейчас вычислять точное значение, так как здесь невооруженным глазом видно, что соотношение получается весьма достойным! Мы им вполне довольны. А теперь давайте обсудим сопровождение сделки! Здесь оно получилось весьма агрессивным… Как мы помним, дневного перевеса у нас нет, но мы все же ожидаем закрытия гэпа. Входим мы на свече 1. Давайте представим, как мы будем мыслить по мере развития сделки... Обсудим бар 2. Бар 2 – это для нас очень позитивный знак! Почему? Мы увидели волатильность на второй час после открытия. Цена вытянулась в сторону максимума, но не смогла его преодолеть и закрылась ниже. Это – хороший знак! Пока что все идет хорошо. Кстати, именно так я себя и веду во время сделки! Постоянно проговариваю происходящее, оцениваю, как разворачиваются события, как они соотносятся с моими ожиданиями, нравится ли мне моя сделка и так далее. Окей, бар 2 – все выглядит хорошо! А вот бар 3 мне уже не очень нравится. Ведь я знаю, что впереди нас ждет проблема! И рынок действительно формирует свечку с хвостом, показывая, что нашел внизу сопротивление. Так что я спрашиваю себя – куда рынок может пойти дальше? Вполне возможно, что он снова дойдет до нашего максимума. Ложный пробой SFP – дело обычное! Но дойдет ли цена до моего стопа? Нет, не должна, все-таки мы подошли к сравнительно мелкому уровню, вряд ли цена улетит от него по параболе! Что для меня означает эта ситуация? То, что я должен оставить свой стоп там, где он стоит! Потому что я не уверен в том, что цена не попробует протестировать наш максимум, а значит, и подтягивать к нему стоп-лосс не стоит. Бар 3 – это знак проявления силы рынка… В общем, я оставляю свой стоп в покое и настраиваюсь на то, что мне придется провести какое-то время в просадке. Бар 4. Вот почему на рынках ничего нельзя утверждать наверняка! На баре 4 я уже практически убежден, что мы пойдем к максимуму. Достойная поддержка, два пин-бара спиной к спине… Я знаю, что мой сетап обладает очень высокими шансами, но воспользоваться ими я смогу только в том случае, если оставлю свой стоп на месте! Если я подтяну его вниз, то меня вполне может выбить из рынка, ведь складывается картина, будто цена планирует посетить уровень максимума. Так что стоп не трогаем! К этому времени я принимаю решение лечь спать, потому что в Великобритании уже середина ночи… Далее рынок немного поторговался в боковике, а за этим последовали бар 5 и бар 6, которые, в общем-то, повторяют то, что я увидел в начале ночи. Но к этому времени я уже начинаю немного беспокоиться! Конечно, я вижу все эти красные свечи, как и то, что при движении к уровню мы формируем более низкие максимумы… Но я все же беспокоюсь, что рынку, возможно, не удастся пробить этот уровень. Мне все еще не хочется перемещать свой стоп, потому что рынок вполне может нарисовать шпильку! Но к этому времени цена уже должна куда-нибудь направиться, потому что приближается открытие Франкфуртской торговой сессии. Что происходит дальше? Мы даем рынку немного времени, и на баре 7 он все-таки пробивает уровень. Мы приближаемся к цели! И наш уровень поддержки превращается в уровень сопротивления. Пробой есть, возврат для ретеста весьма вероятен, но рынок все же должен наткнуться там на сопротивление. Так что к этому моменту я передвигаю свой стоп к максимуму вот этой свечи… Да, кажется, что это слишком близко к уровню. Но! Это, на самом деле, отличное место! Потому что на нашем уровне располагаются все ближайшие свечные минимумы. Так что не думаю, что нужно использовать более широкий стоп, ведь мы имеем дело с четко определенной зоной! Помните пример по DAX? Вот там зона была более размытой, поэтому нам пришлось использовать более широкий стоп. Но здесь ситуация иная. Рынок, конечно, может продавить цену до моего стопа… Тогда я выйду с небольшой прибылью. Но я все же ожидаю, что пустота внизу притянет цену, как вакуум! И она обрушится. А если этого не произойдет… Тогда мне не очень-то хочется удерживать свою сделку! Я даю цене небольшой шанс для ретеста, но и только! И если события начнут разворачиваться не так, как я ожидаю, то я в этом не участвую! Далее рынок начинает снижаться. Ни один из баров не вызывает у меня особенного беспокойства… Бар А меня радует – я вижу, что мы протестировали уровень с нижней стороны и направились дальше вниз. На следующем баре цена еще немного снижается, но я свой стоп не трогаю! Потому что рынок часто тестирует зоны больше одного раза. Да и куда мне поставить свой стоп? За бар А я его поставить не могу! Вдруг произойдет еще один ретест уровня. А вот бар B… На этом баре мне приходится принять решение! Почему? Потому что произошел второй тест уровня, закончившийся формированием внешнего бара, «модели поглощения»! И это очень хорошо! Потому что это – паттерн продолжения движения. Кроме того, мы очень близко подошли к нашей цели…Так что я перемещаю свой стоп к максимуму этого внешнего бара. Возможно, вы подумаете – а есть ли в этом смысл?.. Ведь так мой стоп оказывается практически прямо на уровне! Однако этот уровень был протестирован уже дважды, после чего сформировался внешний бар. Если цена пойдет к нему в третий раз, участвовать в такой сделке я не хочу! В частности потому, что на данный момент цена по моим соображениям должна пойти в сторону цели. Обратите внимание и на то, что соотношение риска к прибыли к этому моменту выглядело уже не лучшим образом, так что я просто обязан был подтянуть свой стоп-лосс. Когда закрылся следующий бар, мы стали очень близки к цели. И я снова передвигаю свой стоп за последнюю свечу! Почему? Ответ кроется в том, что мы обсуждали с вами на прошлых вебинарах… Что происходит, когда формируется внешний бар? Как рынок обычно ведет себя после «модели поглощения»? Давайте увеличу… Происходит откат цены, а потом она опускается еще ниже… Если, конечно, все идет, как надо. И взгляните, что произошло! Цена снизилась, откатила, снизилась! Рынок сделал именно то, на что мы и надеялись! И почти дошел до нашей цели. Мы ставим стоп так, чтобы было понятно, что если цена его выбьет, значит, происходит что-то неладное! Ведь если она действительно пойдет вверх, разумно ли будет продолжать удерживать сделку? Я считаю, что нет, потому что, опять же, учитываю эволюционирующий риск… Следующий бар говорит сам за себя. Цена доходит до нашей цели, и мы закрываемся по тейк-профиту. Все эти примеры призваны наглядно продемонстрировать вам мой подход к сопровождению сделок. Сначала я определяю проблемные зоны, лежащие на пути к цели. В данном случае мы торговали простой гэп, но проблемные зоны все равно нужно было учесть! Как и в случае с торговлей дневных перевесов, когда цели гораздо больше. Нужно отслеживать, как рынок реагирует на уровни… В идеале он должен их пробивать! А мы должны подтягивать свой стоп к пробойной свече, учитывая, чтобы он при этом находился выше ключевых зон поддержки/сопротивления. И не забывая про эволюционирующий риск! Не попадайте в ситуации, когда цена не доходит до вашей цели 3 пункта, а потом откатывает против вас на 50-60… Это просто неразумно! Ведь мы с вами пришли на рынки, чтобы зарабатывать. Если вам кажется, что цена не дойдет до цели, а риски при этом высоки, то такую сделку лучше закрыть. Может, это немного безумно, но вы можете вслух проговаривать все, что видите! Что делает рынок? Пробивает уровень? Возвращается к уровню для ретеста? Великолепно! Подтягиваем стоп за ретест. Что дальше? Возврат для второго ретеста, формирование внешнего бара, движение в сторону закрытия гэпа? Прекрасно! Подтянем свой стоп еще немного. Мне кажется, мой подход к риск-менеджменту – это в некотором роде просто здравый смысл. Иногда требуется мужество, чтобы дождаться тейк-профита. Но не стоит храбриться и завышать риски в стремлении получить полноразмерную прибыль! Разница небольшая, но она есть. На прошлых вебинарах я уже как-то рассказывал о сделках, которые с самого начала идут не так, как надо… Давайте разберемся, что мы можем предпринять, чтобы избежать получения полноразмерного убытка. Я проанализировал все свои убыточные сделки, в которых цена достигала моего стоп-лосса, и обнаружил одно общее свойство, использование которого позволяет заблаговременно закрывать убыточные позиции. Я применяю этот подход по сей день! Он обладает достаточно высокой эффективностью. Конечно, иногда получается, что я выхожу на худшей точке из возможных, но в долгосроке это сэкономило мне немало денег! Сначала нарисую все в Paint… У нас есть какой-то уровень… Цена его пробивает и откатывает обратно для ретеста. Мы входим в покупки. Скажем, наш стоп располагается здесь (красный пунктир)… Очевидно, обычно я ставлю стоп под пробойную свечу! Но в данном случае ради простоты я поставил его под локальный минимум. Я начинаю отслеживать, как цена ведет себя на уровне! Я хочу увидеть отскок. Но иногда приходится перетерпеть небольшую просадку… Не всегда цена разворачивается точно на уровне! Она вполне может немного зайти за него. Однако в этом сетапе мы исходим из предпосылки, что наш уровень – это бывшее сопротивление, которое «перевернулось» на поддержку. Получается, что мы хотим увидеть меньше всего? Вот это… Ловушку! Вы оказались не на той стороне уровня, и поддержка, на которой вы купили, «перевернулась» на сопротивление… Вы в ловушке! И это очень-очень опасно. Раньше я предпочитал выходить быстро! Сразу же, как только замечал признаки ловушки… Однако! Я покажу вам один прием, который поможет вам отсеять преждевременные выходы. Давайте разберем все на барах… Мы пробили уровень, мы вернулись к уровню… Предположим, дальше мы видим вот что: пробойная свеча, а за ней еще одна вниз… Наш стоп располагается ниже! Если цена доходит прямо до него – ладно, ничего не поделаешь, нас вынесло по стопу. Но часто цена не идет прямо к нему, а останавливается и откатывает обратно к уровню! И здесь мы начинаем очень внимательно следить за ней. Потому что именно в этот момент можно определить, оказались ли мы в ловушке или нет! Когда цена подходит к уровню снизу, я ожидаю, что все вот-вот может пойти наперекосяк. Поэтому я провожу уровень по самой низкой точке, до которой рынок продавил цену, которая будет располагаться вот здесь… И смотрю, если дальше рынок пойдет вверх – хорошо, никаких проблем! Сетап остается в силе, просто цена решила немного пройти против нас, прежде чем развернуться. Но если рынок опять начинает движение к минимуму… Я понимаю, что дело плохо. И начинаю отслеживать – ключевой момент! – не закроется ли часовая свеча ниже уровня минимума. Если это произойдет, я сразу же выхожу из сделки. Но если цена просто заходит за этот уровень хвостом свечи, я не закрываюсь… Позвольте, покажу вам пример и расскажу, почему этот подход работает в долгосроке. Моя сделка по новозеландскому доллару! Раньше я выходил в момент, когда рынок формировал новый локальный минимум. Покажу, что я имею в виду! Мы наблюдаем уровень сопротивления – обычный, очевидный! Пробой, ретест, вход в покупки на 0.7645 (фиолетовый пунктир). Где будет стоп? Здесь (белый пунктир). Возможно, вы сомневаетесь, подходит ли эта зона для стопа… Но, во-первых, мы поставили его под пробойную свечу. А во-вторых, я покупаю на верхнем уровне, ожидая, что он выступит в качестве поддержки! Возможно, рынок продвинет цену до одного из небольших локальных максимумов, но он не должен опуститься так далеко вниз! А если он все-таки опустится… Значит, у меня проблемы! В общем, я люблю ставить свой стоп туда, где будет точно ясно, что я ошибся. Куда бы вы ни поставили свой стоп, какой-то уровень там обязательно найдется! Так что ставьте его туда, куда цена дойти не должна. Вот так просто! Давайте увеличим и посмотрим, как развивались события в сделке… Итак, я купил на 0.7645, уровне прошлых максимумов. Бар 1 – пока неплохо! Купил, получил приятный небольшой откат, все счастливы. Бар 2 – мы начинаем потеть! Рынок двигает цену вниз, за уровень. Мне часто задают вопросы по трейд-менеджменту! Один из самых распространенных звучит так: «Стоит ли выходить из сделки, если цена закрывается за уровнем?». Как в данном примере! Я пришел к выводу, что выходить из сделки не стоит. В большинстве случаев такое развитие событий еще не является поводом для закрытия позиции! Многие из таких сделок в итоге оказываются прибыльными. Мне это известно, потому что я проанализировал свою статистику. Так что это еще не повод выходить! Но начинаю ли я потеть?.. Разумеется! Потому что картина далеко не лучшая. Приведет эта сделка в итоге к прибыли или нет, на данный момент она выглядит не очень-то хорошо! Так что я начинаю немного беспокоиться. Бар номер 3 – пин-бар. Цена немного не дошла до нашего стопа, и начинает казаться, что теперь рынок должен пойти вверх. Любители пин-баров, должно быть, очень обрадовались, когда увидели эту свечу! Но у нас проблема! Мы находимся не на той стороне уровня… Далее мы немного продвинулись вверх и… Увидели бар номер 4! Видеть который у нас нет ни малейшего желания! Рынок наткнулся на сопротивление точно на том уровне, где мы купили. Мы, очевидно, угодили в ловушку. Что я делал раньше? Когда я видел, как рынок сформировал новый минимум под уровнем, то думал, что все, мне конец! Надо выходить из сделки. Но потом часто оказывалось, что я вышел точно на развороте! А рынок уходил вверх, прямо к моей цели… Когда я начал анализировать все свои действия, то заметил, что рынок не так уж часто формирует чистый разворот в форме V. Особенно на форекс! Здесь постоянно происходят ретесты максимумов и минимумов. Так что ключевой момент – это не формирование нового минимума, а то, сможем ли мы за ним закрыться! И неважно, как далеко… Даже если мы закроемся всего на пару пунктов ниже уровня – я выхожу! Потому что я проанализировал все свои убыточные сделки и знаю, что если цена закрывается ниже уровня нового минимума, то после этого она в большинстве случаев идет прямо к моему стопу. Так что повода оставаться в рынке у меня нет! Позвольте добавить еще кое-что. Обязательно будут ситуации, когда цена закрывается за минимумом, вы выходите из сделки, и тут она вдруг улетает вертикально вверх, и вы хватаетесь за голову – «надо было мне держать свою сделку до стопа!». В этом случае вам стоит вспомнить о том, что это – единичный случай, одна упущенная прибыльная сделка. Зато такой подход позволяет сократить множество убытков! Но это, конечно, только мой опыт… Хотя, думаю, вы со мной согласитесь, если попробуете проанализировать все свои убыточные сделки. Так что лично я выхожу из рынка, если мы закрываемся ниже нового минимума! В этом примере я не стал закрывать сделку… Когда я показал ее в своем трейдинг-руме, меня начали спрашивать, как мне хватило уверенности довести ее до конца. Ситуация же выглядела просто ужасно! Серьезное сопротивление… Но ответ прост. Мне хватило уверенности довести эту сделку до конца, потому что я знал, что в большинстве случаев такие сделки оказываются прибыльными, если не происходит закрытия ниже минимума. Но представьте, как ведут себя новички! Они паникуют. Они видят новый минимум, видят пин-бар, подтягивают под него свой стоп-лосс… И рынок выбивает их, а потом уходит вверх. Такое происходит постоянно! Покажу вам еще один пример по серебру! Не такой хороший, потому что ситуация здесь выглядела далеко не так угрожающе, но все же… Рынок прошел уровень, не дошел до стопа, который располагался под пробойной свечой. Цена закрылась ниже зоны, на которой мы вошли в покупки. Является ли это поводом для выхода? Нет, не является! Следующим баром мы снова вернулись к уровню для ретеста. Мы ожидаем увидеть рост, но если этого не произойдет, то нужно начинать отслеживать, не закроется ли рынок ниже нового минимума! Если закроется – мы выходим из сделки. Возможно, вы сомневаетесь, есть ли смысл в таких ранних выходах… Ведь цена и так уже практически дошла до нашего стопа! Да, в этом примере это действительно так. Но так получается не всегда! Иногда до стопа остается еще 20-30 пунктов. И если вы торгуете крупными позициями… Дополнительные 20-30 пунктов с одной сделки, дополнительные 20-30 пунктов с другой… В сумме это уже начинает выглядеть впечатляюще! Если у меня есть возможность сократить свой средний убыток – это повод для радости! Когда цена заходит за новый минимум всего на 1-2 пункта, я, бывает, фиксирую всего 0,6 убытка от запланированного. И компенсировать эти 0,6 убытка последующими прибылями гораздо проще, чем убыток в полном размере! Если ситуация начинает выглядеть так, будто рынок идет против меня, то я предпочитаю не брать на себя лишние риски. Забавно, но это – не то правило, которому я следую 24 часа в сутки… Потому что по ночам я обычно сплю! И активным сопровождением сделок не занимаюсь. Как правило, я не просыпаюсь во время азиатской сессии, чтобы подправить свои позиции... Я часто оставляю свои сделки на ночь, но сопровождаю их только в активную торговую сессию. По чистой случайности это позволило мне получить прибыль в последней сделке по USDJPY. Я купил на этом уровне (синяя линия), поставил стоп под пробойную свечу… Рынок опустился, сформировал минимум, вернулся к уровню для ретеста… И сформировал новый минимум, закрывшись ниже прошлого! Я должен был выйти из сделки. Вообще, такие примеры показывать опасно! Ведь кто-то наверняка подумает: «Только взгляните, как здорово все отработало! Все, что потребовалось – немного терпения!». Но, опять же, не нужно учитывать единичные сделки! Думайте о том, что происходит в большинстве случаев… А как утверждает моя статистика, в большинстве случаев цена после этого идет прямиком до стопа! Единственная причина, почему я не вышел из этой сделки, – я просто спал! Мне повезло. Если бы это случилось в активную торговую сессию, я бы вышел с убытком, никаких сомнений! Но! Разумеется, у каждого правила есть небольшие исключения… Например, если цена закрывается ниже уровня минимума, но через 10-15 минут ожидается выход новостей, то я, бывает, оставляю сделку в рынке. Потому что иногда новости вызывают неожиданный всплеск волатильности, который полностью меняет текущую рыночную динамику. Так что на новостях можно немного отступать от технического анализа в сторону краткосрочного фундаментального. Иногда я принимаю решение удерживать сделку! Новости нередко меняют внутридневной тренд. Но в большинстве случаев я все же решаю выйти из рынка. Подводя итог: сопровождение сделок заключается в том, чтобы отслеживать признаки того, что ситуация развивается не в нашу пользу. И если мы замечаем эти признаки, то нужно попытаться выйти из рынка. Тот небольшой приемчик, о котором я вам рассказал, является ключевым инструментом! Он сэкономит вам немало денег… По крайней мере, должен! Многие трейдеры обычно просто подтягивают свой стоп под минимум… А еще есть любители закрываться по безубытку! Они видят – так, мы зашли за уровень, дело плохо, если цена выйдет в ноль, то лучше будет закрыться! Насколько я могу судить, это далеко не лучший подход. Когда цена заходит за уровень – это повод для того, чтобы начать внимательно за ней следить! А не повод для закрытия сделки… Но самое главное, что нужно сделать в первую очередь – это озаботиться своей статистикой! Наберите статистику, а потом проанализируйте каждое свое действие. Не знаю, как подчеркнуть это еще сильнее! Конечно, все советуют вести и анализировать торговый журнал… Но поверьте моему слову: если вы действительно этим займетесь, то станете на голову выше остальных трейдеров. И вы точно станете прибыльным трейдером! Тут не может быть сомнений. Все идеи, придуманные мной за всю мою карьеру – следствие анализа моего торгового журнала! Я изучал все свои действия и то, как ведет себя цена… Именно так я обнаружил паттерн SFP! Именно так я создал правило для выхода из убыточных сделок, которое вам сейчас показал! Так что изучите все свои прибыльные и убыточные сделки. Определите, что у них общего… Есть ли какое-то характерное свойство у всех ваших сделок, в которых цена дошла до стопа? Что-то такое, что могло бы помочь вам выйти раньше? Может, это как-то связано с вашими входами? Может, какой-то сетап просто не очень хорошо работает? И что насчет ваших прибыльных сделок? Может, какой-то сетап гораздо прибыльней остальных? Может, лучшие входы – те, в которых был дневной перевес? В конечном счете все сводится к анализу торгового журнала! Вы не просто торгуете рыночные паттерны. Вы торгуете рыночные паттерны и свои собственные действия! Вам просто необходим торговый журнал. С ним вы сможете выйти в прибыльность, никаких сомнений, главное – не прекращать анализировать свои действия. В качестве дисклеймера я всегда уточняю, что то, о чем я рассказываю, работает лично для меня! Потому что свою статистику я уже накопил. Я могу оглянуться назад и сказать, что, судя по моим сделкам, закрытие ниже нового минимума, сформировавшегося под уровнем – это плохой знак для покупок, и лучше выйти из рынка. Но могу ли я утверждать, что это правило распространяется и на все ваши сделки без исключений? Нет, не могу! Я знаю, что этот подход работает с теми уровнями, которым я учу, но… Как я и сказал, вы сами это поймете, если проанализируете свои сделки и попробуете найти то, что их объединяет. В конце концов, именно это – ваша главная цель! Совершенствоваться в трейдинге, становиться все лучше, и лучше, и лучше, и лучше… А это достигается путем анализа своей торговли. Надеюсь, я помог вам составить неплохое представление о том, как я сопровождаю свои сделки! Если потребуется, можете несколько раз пересмотреть этот вебинар. У кого-нибудь есть вопросы? Я уже превысил время, отведенное на вебинар, но несколько минут у нас есть! Есть ли у меня какое-нибудь общее правило касательно того, какой стоп можно считать слишком маленьким?.. Да нет! Как правило, я ставлю свой стоп туда, где почувствую, что ошибся. И иногда он получается действительно очень коротким! Это касается в первую очередь тех ситуаций, когда мы работаем с чистым уровнем, рядом с которым нет никаких локальных максимумов и минимумов. Но если уровень размыт, и рядом с ним находятся другие, то короткого стопа уже не получится… Сейчас попробую найти пример. Вы, должно быть, помните этот график! Я уже как-то раз давал его в качестве примера. Это – очень, очень чистый уровень! В широком стоп-лоссе здесь просто нет смысла. Мы действуем, исходя из предпосылки, что данный уровень послужит для цены сопротивлением. Как далеко рынок сможет продавить цену? Вот сюда (красный отрезок)?.. Не очень-то далеко! Так что пока ваш стоп находится ниже, чем отметка, до которой рынок может сдвинуть цену – все в порядке! Иногда этот подход позволяет использовать очень короткие стопы. Если вы поставите стоп не за пробойную свечу, а ниже, за локальный минимум, получится всего около 20 пунктов! Но я очень редко использую по-настоящему короткие стопы… По-настоящему – это, скажем, менее 15 пунктов! Такое случается. Но редко! В целом, как я и сказал, размер стопа зависит от силы уровня, его «чистоты» и от того, как далеко рынок может двинуть цену. В данном примере сильного движения можно не ожидать! А вот если взять другой уровень, повыше… Он уже далеко не такой чистый! Взгляните, сколько под ним свечных максимумов. Тут короткого стопа не получится! Я бы поставил его под пробойную свечу – это уберегло бы меня от большинства свечных максимумов… Надеюсь, я смог вам помочь! Но в целом это всегда зависит от ситуации. Закупаясь на сопротивлении, посмотрите, где находится его нижняя граница… Насчет вопроса о дневных перевесах – этой теме я посвятил отдельный вебинар! Дневной перевес – это когда у нас на дневных графиках есть какая-то свеча, которая дает нам представление о том, куда может пойти рынок. Я использую три сетапа: пин-бар, SFP и внешний бар. Они очень надежны! Если я вижу один из этих паттернов на дневном графике, то и цели я буду использовать дневные. Джейсон, величина средней просадки в сделке зависит от того, через какой рыночный цикл мы сейчас проходим. Статистически у входов от уровней просадка достаточно низкая, но нужно уметь адаптироваться к переменам на рынке. В последние два месяца, июнь и июль, просадка была выше обычного. Сделки по-прежнему отрабатывали, но приходилось потерпеть, потому что рынок продвигал цену за уровни. Так что просадка – величина переменная! Она зависит от месяца, от текущего рыночного периода, от волатильности и так далее… Но хорошая идея – вычислить и начать учитывать свою среднюю просадку. Это поможет вам понять, стопы какой величины вам могут сойти с рук. А может, вы обнаружите, что используете слишком широкие стопы! Например, в среднем 80 пунктов при средней просадке в 20! Тогда вы, пожалуй, поймете, что имеет смысл задуматься об использовании более коротких стопов, что позволит значительно улучшить соотношение риска к прибыли. Но для того, чтобы определить это, вам, конечно, потребуется статистика приличного размера, так что еще раз, самое главное – это журнал! В будущем я планирую провести вебинар, на котором покажу, как нужно собирать статистику, какие показатели можно анализировать и что можно при этом обнаружить. Я постоянно так или иначе касаюсь этой темы, но мне хотелось бы посвятить ей отдельный вебинар, на котором я бы подробно рассказал, как именно это нужно делать. Покажу, какие параметры отслеживать особенно полезно! Окей, пожалуй, это все, что я хотел сегодня обсудить! Запись разошлю всем чуть позже. Будут вопросы – отправляйте их на электронную почту! Либо можете задать их на одном из бесплатных вебинаров. Буду рад ответить! Спасибо, ребята! Конец второй, заключительной части Переведено специально для Tlap.com

Торговля ложных срабатываний паттернов Часть 1: «голова и плечи» В данном вебинаре Том расскажет о том, как торговать ложные срабатывания паттернов – проще говоря, как можно извлечь выгоду из ситуаций, когда паттерн не отрабатывает. Первая часть посвящена «голове и плечам». Интересного чтения! Ссылка на вторую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Окей, наша сегодняшняя тема – концепт ложного срабатывания паттерна! Посмотрим, как это выглядит на примере двух популярных инструментов технического анализа: паттерна «голова и плечи» и трендовых линий, и изучим, как это можно торговать. Если вы посещали мои прошлые вебинары, то, должно быть, хорошо представляете, как торговать эти паттерны, когда они работают! Но вот когда срабатывание оказывается ложным и трейдеры попадают в ловушку… В этом случае я тоже стараюсь извлечь прибыль! А не просто сижу и смотрю, думая «ну, раз паттерн не отработал, то нет смысла его торговать». Для начала проясним, в какой момент происходит ложное срабатывание. Начнем с «головы и плеч»... К графикам перейдем через минуту! У паттерна «голова и плечи» есть много вариаций, но в целом он выглядит так. Это – разворотный паттерн… В данном случае – медвежий. Рынок делает максимум, потом минимум, потом новый более высокий максимум… То есть цена идет вверх, по-бычьи! Наблюдается тренд… Вообще, наличие тренда – предварительное условие «головы и плеч». Раз это разворотный паттерн, значит, нам нужно, чтобы у нас было, чему разворачиваться! После нового максимума рынок откатывает вниз, формируя минимум. Иногда он оказывается на том же уровне, что и предыдущий, иногда чуть выше или чуть ниже… По ним мы проводим трендовую линию. В данном случае она получилась восходящей, но, как я и сказал, она может быть и нисходящей, и горизонтальной. Потом рынок предпринимает попытку сформировать новый максимум… В этот момент мы и получаем «голову и плечи»! Рынок разворачивается, новый максимум оказывается ниже предыдущего. Ситуация выглядит так, как будто тренд действительно сменился. Мы получили максимум, минимум, более высокий максимум, более высокий минимум, а потом – более низкий максимум… По крайней мере, он выглядит таковым, когда цена начинает идти вниз! Мы не знаем, действительно ли тренд развернулся, пока цена не пробьет уровень последнего минимума. В классическом техническом анализе принято считать, что срабатывание «головы и плеч» происходит тогда, когда цена пробивает трендовую линию. В этом случае предписывается входить, поставив тейк-профит на расстояние, которое равняется отрезку от «головы» до трендовой линии. Я же торгую этот паттерн так… Если я замечаю, что на графике сформировались чистые «голова и плечи», то жду, пока цена не пробьет трендовую линию и не произведет ретест с нижней стороны. Вот тогда я вхожу! Ожидая продолжения нисходящего движения. В чем преимущество этого подхода? В том, что мы уже точно знаем, что паттерн сработал, цена пробила трендовую линию, уровень последнего минимума и закрепилась ниже. У руля продавцы! Я присоединяюсь к ним на откате, удостоверившись, что рынок действительно слаб. Иногда происходит ложное срабатывание. После формирования правого «плеча» цена падает, пробивает линию «шеи»… Но движение вниз не продолжается! Рынок выстреливает вверх. В этом случае можно подумать: «Так, мы не получили чистого пробоя со скругленным ретестом, значит, нам здесь делать нечего, возможность для сделки отсутствует». И это разумно, ведь рынок не повел себя так, как мы ожидали. Но можно попробовать извлечь выгоду и из этой ситуации! Если паттерн «голова и плечи» чистый, мы можем быть уверены, что его увидело большинство участников рынка… И некоторые из них продали буквально на пробое линии «шеи»! А некоторые – на пробое зоны последнего минимума. Одни сразу, другие – после закрытия свечи того таймфрейма, который они торгуют… Так или иначе, точка срабатывания паттерна играет для нас решающую роль, потому что там в рынок начинают поступать ордера на продажу. Расскажу о том, как я вообще задумался о возможности торговать ложные срабатывания. Я торгую в плюс уже достаточно давно! С середины 2007 года. В том числе и по паттернам… Но я даже не думал о том, что можно торговать их ложные срабатывания! Пока своими глазами не увидел, как трейдеры моей проп-фирмы угодили в эту ловушку. Давайте обратимся к одному старому примеру с дневного графика S&P. На рынке появились прекрасные «голова и плечи»! Кстати, не совсем по теме вебинара, но во время формирования этого паттерна иногда получается войти с отличным соотношением риска к прибыли, открыв сделку на пике правого «плеча». Многие профессионалы, с которыми я работал, пытались входить именно там. В данном случае рынок сформировал максимум, потом другой, более высокий, потом пошел на третий заход… И тут вы, возможно, начали бы гадать, не «голова и плечи» ли это! Цена подошла к уровню, который в прошлом являлся структурной поддержкой свечных минимумов (розовый отрезок). Можно было бы продать на нем! Не потому, что это «голова и плечи», ведь на тот момент правое «плечо» еще не сформировалось! А потому, что цена подошла к уровню предыдущей структуры. Рынок начинает от нее отталкиваться – вы получаете сделку с хорошим соотношением риска к прибыли, если взять в качестве цели линию «шеи»… Мы обсудим это подробнее через минуту, но многие трейдеры совершают ошибку, когда решают удерживать подобную сделку. Цена заходит за трендовую линию, и они думают: «Ну, погнали! Вход у меня просто великолепный, я вошел от прекрасной зоны, уже в неплохом плюсе, сейчас цена упадет еще ниже, и я сделаю хорошие деньги». Размечтались… Но давайте вернемся к паттерну. Мы получили «голову и плечи»! Провели линию «шеи» по минимумам «плеч»... Когда этот паттерн сформировался, о нем столько говорили!.. И в моей проп-фирме, и в блогах, посвященных Price Action… Дело в том, что тогда как раз недавно произошел крах Lehman и финансовый кризис 2008 года. Воспоминания о них были еще свежи! Хотя паттерн сформировался летом 2009… Рынок долго падал вниз, но вдруг подскочил. Забавно сейчас вспоминать об этом! Теперь-то мы знаем, что это была нижняя точка кризиса, и после этого рынок шел только вверх. Но тогда мы об этом не знали! Все думали, что это так называемый «прыжок дохлой кошки». И вот сразу после него сформировались крупные «голова и плечи»… Медвежьи настроения росли! Все думали, что сейчас начнется вторая волна кризиса и нисходящий тренд возобновится. Давайте увеличим график и посмотрим, как повел себя рынок… Линия шеи была пробита вот здесь (розовая стрелка). Эта свеча – первый знак, что у продавцов, похоже, проблемы… Цена активировала ордера Sell Stop, уверен, входы по рынку тоже были… Она сдвинулась вниз достаточно сильно, чтобы заманить продавцов в ловушку, но в итоге свеча закрылась выше линии «шеи» и предыдущего минимума! Правда, на следующий день, как мы видим, рынок все-таки смог закрыться за трендовой линией. Кстати говоря, на пин-баре мы вполне могли бы войти в покупки. Да, как мы видим, мы получили бы убыток, но это неважно! В масштабах долгосрочной торговли одна сделка роли не играет. Так что да, действительно, если вы торгуете дневные графики, это был бы неплохой вход, и неважно, что он не отработал. Это была хорошая возможность для того, чтобы попробовать заработать на продавцах, угодивших в ловушку. Но цена все же опустилась ниже и закрылась за зоной. Если бы вы вошли на пин-баре в покупки… Сам я дневные графики не торгую! Я использую их только для определения перевеса. Но если бы вы вошли на пин-баре в покупки, то последовавшая за ним крупная медвежья свеча, вероятно, дала бы вам понять, что ваш стоп в опасности! И что стоит ожидать движения вниз… Возможно, с ретестом уровня. События начали развиваться весьма интересным образом… К сожалению, мы не сможем посмотреть, как это выглядело на низких таймфреймах, потому что это – график D1… Не думаю, что терминал позволит нам отмотать короткий таймфрейм так далеко назад, в 2009 год… Но нам и не нужно, потому что я прекрасно все помню. Случилось вот что! После того, как свеча закрылась за зоной, все подумали, что рынок пойдет вниз, причем пойдет достаточно резко, ведь множество трейдеров вошли в продажи, заметив срабатывание паттерна. Но вместо этого мы получили очередной пин-бар! Продавцы, которые вошли на нем в рынок, угодили в ловушку, цена подскочила вверх… Закрытие свечи, правда, получилось медвежьим! Но все же было видно, что рынок собирается устроить разворот, хотя бы небольшой… Впрочем, учитывая ситуацию, серьезного разворота от него никто не ожидал! Все думали, что дело ограничится ретестом линии «шеи», а потом мы снова пойдем вниз. Следующий день – ничего… Цена попыталась пойти вверх, продавцы ее оттолкнули, в итоге она никуда не сдвинулась… Следующий день тоже оказался спокойным, цена немного опустилась… По сути, началась стагнация, движение рынка в боковике. Со стороны Price Action не поступало ни одного сигнала, который мог бы намекнуть на то, что может произойти дальше. Наконец, произошло кое-что интересное (бар 4)! Сначала рынок пошел вниз, опустился до предыдущего минимума, но не смог пробить его! Хотя подошел вплотную. А после этого он улетел вверх, как снаряд! Возможно, вы задумались о том, что можно было бы продать на трендовой линии, рассчитывая на отскок и возобновление нисходящего движения. Да, действительно, на часовом таймфрейме можно было бы попробовать войти в продажи. Но многие забывают одну важную вещь… Когда торгуешь часовой график, очень важно поглядывать на дневной! Возьмем к примеру такую ситуацию… Вы торгуете S&P. В восемь вечера вы замечаете, что цена подошла к хорошему уровню для продаж. Но переключившись на D1, вы видите, что когда дневная свеча закроется, она окажется бычьим внешним баром! В этом случае вы, вероятно, не станете открывать сделку, ведь это означает вход против перевеса на дневном графике. Исключение можно сделать только в том случае, если ваша цель находится очень близко ко входу… На момент подхода цены к нашей трендовой линии было уже очевидно, что дневная свеча окажется внешним баром, если только не случится огромного отката прямо перед закрытием рынка. Итак, когда дневная свеча закрылась, стало ясно, что рынок собирается совершить рывок вверх. У него была возможность опуститься ниже, он попробовал, не смог… И сформировал очевидный разворотный бар, который закрылся над трендовой линией. В этот момент нам нужно снова переключиться на покупки! Как и тогда, когда появился пин-бар (1)! Нужно было постараться купить на трендовой линии, чтобы извлечь выгоду из трейдеров, угодивших в ловушку. Торгуя ложное срабатывание паттерна, важно учитывать, где находится «уязвимая точка». Если трейдеры действительно вошли в продажи и действительно угодили в ловушку… Недостаточно просто подумать «ну, по мере роста рынка они начнут выходить, и движение будет ускоряться». Нам нужно знать, где именно продавцы будут ждать со своими стопами! Большинство ритейл-трейдеров, торгуя «голову и плечи», ставят стопы над последним максимумом. Обычно он совпадает с максимумом правого «плеча»! Некоторые, конечно, ставят стоп за «голову», но когда я торгую ложное срабатывание «головы и плеч», я рассчитываю, что большинство стопов будет располагаться именно за правым «плечом»... Примеры покажу чуть позже! Именно «плечо» я использую в качестве цели. И именно это я называю «уязвимой точкой»! Потому что именно там большинство продавцов почувствуют свою уязвимость и выйдут из рынка. Итак, мы ознакомились с первым примером того, как может выглядеть ложное срабатывание паттерна. Как я и сказал, я решил показать вам его потому, что знаю, что многие профессионалы пытались здесь продавать… Долгосрочные трейдеры, с которыми я работал, были уверены, что это – максимум, и выстраивали свою позицию соответственно… Все они в итоге попались в ловушку! Я в реальном времени наблюдал за тем, как по мере роста цены они все больше и больше нервничали и выходили из рынка… Неудивительно, что благодаря этому опыту я начал лучше понимать то, как ведут себя трейдеры, попавшие в ловушку, куда они ставят свои стопы и так далее… Давайте взглянем на другой пример с часового графика S&P… Пример более актуальный! Хотя, пожалуй, будет лучше начать с четырехчасового, чтобы вы смогли лучше оценить паттерн… Пример не вполне очевидный, потому что левое «плечо» получилось достаточно длинным! А правое – коротким, так как цена быстро подскочила и быстро упала обратно. Некоторые, возможно, даже не заметили бы тут паттерна… Есть такое популярное высказывание: «Технический анализ – скорее искусство, чем наука». Но я считаю так… Если вам приходится щуриться, пытаясь понять, «голова и плечи» это или нет… Такой паттерн я бы торговать не стал! Потому что именно чистые примеры паттернов привлекают внимание практически всех участников рынка. Так что лучше торговать именно их! Любопытно, но я в свое время обратил внимание на данный паттерн потому, что его широко освещали в блогах, на которые я подписан. О нем даже рассказали на каком-то финансовом телеканале! На одном из тех, куда приглашают технических аналитиков, чтобы те с умным видом рассказали о появлении какого-нибудь паттерна. Уже не помню, как назывался этот канал! В общем, было ясно, что толпа этот паттерн заметит. Конечно, если тебе говорят, что где-то есть паттерн, твое зрение подстраивается и ты действительно его замечаешь, но… Паттерн ведь действительно есть! Слева максимум, потом более высокий максимум, потом более низкий… Если провести по минимумам линию «шеи», можно увидеть кое-что интересное! Рынок пробил ее, произошло срабатывание паттерна. Как вы знаете, мой подход таков: дождаться пробоя с закрытием под уровнем, а потом – продолжения нисходящего движения, чтобы слева от цены было свободное пространство, когда она вернется к уровню для ретеста. А на ретесте можно входить в продажи! Ведь это не только линия «шеи», но еще и уровень предыдущих минимумов! Так что весьма вероятно, что цена оттолкнется и уйдет вниз. Но в данном случае всего этого не произошло! Цена мгновенно вернулась наверх за линию «шеи». На тему «торговля ложных срабатываний паттернов» не так-то просто найти чистые примеры, подобные тем, которые я использовал на прошлых вебинарах… Здесь нужно уметь «чувствовать» Price Action. Но если вы хотите торговать это явление системно, как я учил в прошлых вебинарах… Могу посоветовать такой подход! Если вы видите, что у цены не получается опуститься ниже линии шеи, дождитесь пробоя какого-нибудь уровня сопротивления над ней, например, вот этого… А потом войдите в покупки на откате к нему. Пример так себе! Уровень слабый, да еще и мгновенный откат после пробоя… Тем не менее, это – один из способов торговать ложное срабатывание «головы и плеч»! Если вы видите, что паттерн сформировался, но после пробоя линии «шеи» цена сразу же начала расти, а потом еще и пробила какой-нибудь уровень сопротивления и вернулась к нему скругленным ретестом… Это – достойная возможность для того, чтобы войти в покупки! При этом, опять же, нужно учитывать, где находятся стопы продавцов. Вероятно, они будут стоять примерно на уровне последнего локального максимума до пробоя, в данном случае вот здесь (верхний уровень): Таков системный подход. Но иногда ты действительно чувствуешь цену! Правда, для этого нужно хорошо понимать Price Action. Я обнаружил интересный момент: когда рынок формирует ложный пробой зоны… Так, давайте помечу свечи цифрами! Свеча номер 1 – пробойная, закрылась за уровнем. После нее мы переключаемся на продажи! Свеча номер 2 – мы понимаем, что что-то не так… Цена вернулась обратно за зону. Свеча номер 3… Очень интересная! По ней видно, что рынок попытался снова пробиться под линию «шеи», но не смог! Мы опять закрылись над ней. Это – первый знак! Мы начинаем думать «так, а здесь вполне можно войти в сделку с хорошим соотношением риска к прибыли». Представьте: стоп под минимум, тейк-профит – на уровень правого «плеча»… Весьма неплохо! Но даже если бы мы пропустили этот вход… Ничего страшного! Потому что потом рынок снова посетил этот уровень – взгляните на свечу номер 4! Он снова отскочил от линии «шеи». Мы видим, что она важна для рынка, но ему никак не удается пробиться под нее. Заметив это бессилие, можно попробовать найти сделку с хорошим соотношением риска к прибыли… В нашу пользу играет еще и то, что в рынке сейчас, вероятно, находится немало продавцов – но не на той стороне, в ловушке! И мы знаем, где находится их уязвимая точка. Так что можно попытаться извлечь из этого выгоду! Но все это, конечно, уже торговля чистого Price Action… Ведь в данном сценарии отсутствует классический уровень. А теперь я хотел бы показать вам пример с EURUSD. В свое время меня очень расстроило то, как его торговали некоторые трейдеры… Перед вами, очевидно, график EURUSD, часовой таймфрейм. Еще один хороший пример паттерна «голова и плечи». Длинное левое «плечо», «голова», достаточно длинное правое «плечо»… Линия «шеи» нисходящая! Отличная поддержка: четыре чистых отскока, очевидная диагональная линия… Кстати, когда вы в следующий раз заметите паттерн на H1, попробуйте переключиться на H4 и на D1 – часто бывает, что на этих таймфреймах паттерн выглядит даже более очевидно! Ведь на них он будет состоять из меньшего числа баров. В данном случае «плечи» получились бы там не такими длинными. Но данный паттерн я заметил на H1. И… Если мы ненадолго забудем про «голову и плечи», то увидим, что тут есть сетап, которому я учу. Уровень поддержки с тремя касаниями! Цена его пробивает, возвращается скругленным ретестом – надо продавать! Можете представить, что произошло дальше… Народ вошел в продажи, многие написали мне об этом на электронную почту. А потом рынок вошел в боковик… Но трейдеры хотя бы находились при этом в прибыли! Если не считать одного короткого сквиза. А потом рынок упал, как камень (голубая стрелка). Я обсуждал эту ситуацию с двумя трейдерами, и оба решили не закрывать свои сделки! Они решили подождать, перенеся свой стоп в безубыток. При этом они отталкивались от двух предпосылок… Первая: они продали, цена вышла в прибыль на 60 пунктов… И закончила формирование огромных «головы и плеч». Если паттерн отработает (упор на слово «если»), они получат огромную прибыль. Это была их первая причина для удержания сделки… Вторая – они не боялись разворота цены, потому что перенесли свой стоп в безубыток и обеспечили себе «бесплатную сделку». Ну и что, что они в прибыли на 60 пунктов, не страшно, откатит – значит, откатит! Как вы видите, цена пробила линию «шеи»… Просто идеально! А потом развернулась и сформировала бычью модель поглощения… Остальное – уже история. Рынок совершил небольшой сквиз, а потом пошел прямиком к уязвимой точке – последнему локальному максимуму перед пробоем. И даже выше! Все, ловушка для продавцов захлопнулась… Price Action в лице бычьей модели поглощения ясно дал понять, что «голова и плечи» не отработают, так что нужно искать вход в покупки. Хочу сказать пару слов на тему всей этой ситуации… На мой взгляд, удерживать продажи в данном случае было ошибкой. Во-первых, не стоит забывать о концепте «горячей картошки», который я, ребята, пытаюсь вам привить. Если вы знаете, что это такое – заранее извиняюсь! Но если нет… Стоит рассказать об этом, потому что это очень важно. «Горячая картошка» – игра, в которую раньше играли на детских вечеринках. Современные дети, наверное, на вечеринках слушают айподы и танцуют брейк-данс или что там сейчас модно... Но я в детстве играл в «горячую картошку». Обычно для этой игры используют мешочек с бобами или типа того. Ведущий включает музыку, дети садятся в круг и начинают передавать друг другу этот мешочек – настолько быстро, насколько это возможно! В какой-то момент музыка резко останавливается. Кто в этот момент держит мешочек, выбывает из игры. А потом по новой! И так до тех пор, пока не останется один игрок, который и получает приз. Суть игры – получить мешочек, а потом как можно быстрее избавиться от него, передав другому! Чтобы не проиграть, если музыка остановится именно на вас. Такой же принцип я использую и в трейдинге! И это, по-моему, лучший подход к торговле… Если, конечно, у вас нет перевеса на D1! Мы выхватываем у других трейдеров «горячую картошку»… В данном примере на бывшем уровне поддержки с тремя касаниями. При возврате цены на нем наверняка кто-то закупится! Но мы знаем, что тут лучше не покупать… Так продайте! А потом… Цена доходит до линии «шеи» и пересекает ее. Вы знаете, что в рынок сейчас ввалится огромная толпа ритейл-трейдеров, которые будут продавать. Так купите у них! Купите у кого-то, кто находится в уязвимой позиции, отдайте ему «горячую картошку». Вы можете подумать: а если цена продолжит падение? Если я выйду из сделки, то могу упустить прибыль! На это у меня есть два ответа. Во-первых, вы уже получили прибыль. Вы продали на ретесте уровня и довели сделку до линии «шеи» – вы получили прибыль! А во-вторых, если пробой действительно окажется истинным… В подавляющем большинстве случаев цена после него все равно возвращается к уровню для ретеста, так что вы сможете снова войти в продажи – практически там же, где вышли! Зато теперь вы будете обладать дополнительным аргументом в пользу отработки сделки, ведь вы убедились, что пробой истинный, а потом получили скругленный ретест со свободным пространством слева от цены. Угадайте, что произойдет, если вы войдете в продажи на ретесте?.. Те, кто продал на пробое вслепую, не дождавшись подтверждения, перетащили туда свои стопы – на уровень безубытка! Цена их выбьет, и вы заберете у них «горячую картошку»! Получается, вы обчистите их целых два раза. Так что не стоит удерживать сделку на пробое… И еще кое-что… Позвольте мне сказать пару слов о втором аргументе в пользу удержания сделки, который использовали те два трейдера. «Я в прибыли на 60 пунктов, если откатит – не страшно, я не получу убытка». Не буду тратить на это много времени, потому что я и так постоянно это повторяю, словно испорченная пластинка… Но очень важно понять, что бесплатных сделок не бывает. Сделайте себе напоминание! Может, на компьютере, может, на бумажке над монитором… И постоянно повторяйте про себя: «Бесплатных сделок не бывает». Да, если цена выбьет вас по безубытку, развернувшись после движения в 60 пунктов… Ваш первоначальный капитал останется нетронутым, он не пострадает. В этом смысле сделка бесплатна, согласен. Но! Вы потеряете 60 пунктов. Мне обычно отвечают: «Да нет, эти 60 пунктов – это деньги рынка». Это не деньги рынка! Потому что вас от них отделяет всего один клик мыши. Если вы торгуете с рисками в 20 фунтов за пункт, это целых 1200 фунтов! 1200 фунтов за один клик! Это – ваши деньги! Вы можете выходить, когда захотите, не обязательно дожидаться выноса безубытка! Так что, на мой взгляд, бесплатных сделок не бывает. Если цена прошла в вашу сторону 60 пунктов, а потом развернулась и выбила вас по безубытку, значит, вы только что потеряли 60 пунктов. Я смотрю на это именно так! Стоит задуматься и о том, что когда цена дошла до линии «шеи», шансы были уже не в вашу пользу! Они были на вашей стороне, когда вы вошли в продажи на хорошей зоне, которая до этого трижды послужила для цены поддержкой. Отличное место для продаж! Но линия «шеи»… Мы знаем, что толпы ритейл-трейдеров будут входить там изо всех сил в продажи! А торговать в том же направлении, что и толпы ритейл-трейдеров, выучивших паттерн «голова и плечи» из книжки «Технический анализ для чайников»… Не лучшая идея! Так отдайте им «горячую картошку»! Таков мой подход. Позвольте показать вам еще один пример с EURUSD… Ему всего пара дней! На самом деле, ложное срабатывание произошло как раз в пятницу. Давайте покажу, что именно произошло… Я не рассматривал этот пример на прошлом вебинаре, потому что паттерн тогда еще не закончил свое формирование. Это – просто прекрасный пример… Левое «плечо», «голова»… Рынок опускается вниз, потом начинает расти, и мы понимаем, что впереди нас, возможно, ждут «голова и плечи». По-моему, это очевидно! Конечно, паттерн далек от идеала, но потенциал для «головы и плеч» в нем точно есть. Что можно ожидать на пробое линии «шеи»? Что продавцы попадут в ловушку! Хотя, конечно, может случиться и истинный пробой с закрытием под уровнем. Вариант с ловушкой не оказался бы для нас особенно прибыльным, потому что… Где в данном случае находилась бы уязвимая точка? Давайте увеличим график! Произошло вот что… Рынок обрушился вниз, произошло срабатывание паттерна «голова и плечи» (кружок справа). Но давайте на секунду забудем об этом и взглянем на левую часть графика. Что там находится? Предыдущие максимумы (крестики слева)! Получается, трейдеры продавали на движении цены к уровню предыдущих максимумов… Плохая идея! Но срабатывание «головы и плеч» все-таки действительно произошло… Правда, оно оказалось ложным, так как завершилось формированием бычьего внешнего бара! Возможно, вы подумали: «Ага! Бычий внешний бар, ложное срабатывание! Может, стоит войти в покупки?». На самом деле не стоит! Потому что рынок уже достиг своей цели и вынес уязвимую точку, которая располагалась на уровне свечных максимумов до пробоя (красный отрезок над уровнем). Так что лично я не стал бы здесь закупаться, надеясь на продолжение роста… Может, рынок действительно пошел бы вверх! Но меня в первую очередь всегда интересует именно уязвимая точка. Быстро войти и быстро выйти, забрав деньги участников рынка – вот это по мне! Так что… На часовом таймфрейме делать здесь было просто нечего. Мы не получили возможности для входа. Продавцы открыли свои сделки – рынок вынес их стопы. Бинго. Однако! Посмотрите, что произошло дальше… Точка А – истинный пробой линии «шеи». Точка B… Возврат рынка к ней для ретеста. Со свободным пространством слева. После чего цена упала! Упала до уровня прошлого минимума. Причем, если бы вы вошли на этом ретесте в продажи… Вам нужно было бы быстро избавиться от своей сделки, потому что в противном случае вы получили бы вынос по безубытку или даже убыток. Снова концепт «горячей картошки»! Пусть на минимумах продает кто-то другой, нам нет смысла удерживать там свои продажи! «Бесплатная сделка» – не аргумент. Вы же понимаете, что это далеко не лучшее место для продаж… А если это далеко не лучшее место для продаж, зачем же удерживать там свою сделку на продажу? Понимаете, о чем я? Когда цена упала до минимума, у нас не осталось ни единой причины удерживать свою сделку! Потому что цена сформировала SFP! Если вы к этому моменту еще не закрылись по тейк-профиту, вам стоило бы зафиксировать прибыль, выйдя на закрытии свечи. Это – хороший пример! Сначала ложное срабатывание, на котором мы не смогли бы заработать... А потом – корректная отработка паттерна! Цена вернулась к линии «шеи» для ретеста – и упала… Кстати, забавно, но данный паттерн «голова и плечи» – это «голова» более крупного паттерна! Так что на следующей неделе следите за уровнем «шеи»! Что там произойдет? Истинный пробой? Или ложное срабатывание? Если второе, то где будет уязвимая точка? Как правило, обычно она располагается на последнем максимуме до прорыва. В данном случае она будет здесь! Но это, конечно, может измениться! Она останется на этом же месте только в том случае, если рынок упадет вниз по прямой. Если хотите заработать на ложном срабатывании, советую отслеживать бары-перевесы (пин-бары и модели поглощения), рассмотренные нами на прошлых вебинарах. Бычья модель поглощения была и в нашем первом примере по S&P, и в предыдущем примере по EURUSD. В другом примере по S&P ее не было, там нам пришлось отталкиваться от характера движения цены… Цена там вошла в консолидацию в виде трех последовательных внутренних баров! Но даже после того, как она перевела дыхание, она не пошла вниз. Торговля ложных срабатываний принципиально ничем не отличается от любого другого торгового подхода… Иногда вы будете получать просто прекрасные примеры, как было на S&P… Конечно, ничто не работает в 100% случаев! Но тут мы получили возможность для входа с отличным соотношением риска к прибыли. Еще один плюс этой сделки – у нас была ясная цель! Место, где продавцы ждали со своими стопами… Вот так я и торгую ложные срабатывания паттерна «голова и плечи»! Очевидно, для перевернутых «голов и плеч» все зеркально. Переведено специально для Tlap.com Ссылка на вторую часть

Как торговать гэпы Представляю вашему вниманию перевод платного вебинара Тома Данте, в котором он рассказывает о своем подходе к торговле по гэпам. К сожалению, вебинар был записан достаточно давно, поэтому приведенные в нем данные на всякий случай не стоит считать актуальными. Однако основной принцип и процесс сбора и анализа статистики, описанные ниже, своей актуальности не утратили. Если данный метод вас заинтересует, рекомендую обратить внимание на один из инструментов сайта Tlap.com Статистика отработки ГЭПов. Интересного чтения! Том Данте: видео, семинары, интервью *** Окей, привет, ребята! Начинаем! Повторюсь для тех, кто только что подключился. Точно не знаю, сколько времени займет этот вебинар! Обычно мои вебинары длятся около 90 минут, но этот… Говорить тут особенно не о чем, все очень просто! Хотя я, конечно, подробно расскажу вам, что именно делаю и почему. А еще затрону пару других идей, касающихся торговли гэпов! Но в целом подход действительно простой! Дайте-ка проверю, есть ли звук… Вперед! Повторюсь для тех, кто не присутствовал на предыдущем вебинаре: сегодня я буду говорить о гэпах! Наглядно продемонстрирую вам свой подход к торговле по ним, используя в качестве примера график пары EURUSD. Почему именно ее – поймете через минуту! Дело в том, что это – единственный рынок, который я подробно протестировал... Что такое гэпы? Это просто! Как вы, должно быть, замечали, на графике время от времени буквально появляются гэпы (разрывы). Форекс – рынок, работающий, так сказать, 24/5. Он закрывается вечером в пятницу и открывается в ночь с воскресенья на понедельник. И бывает, что цена открытия отличается от цены закрытия! В данном случае цена открытия в ночь воскресенья оказалась выше, чем цена закрытия рынка в пятницу. Сформировался гэп! Гэпы появляются из-за переоценки рынка. Бывает, что в субботу или воскресенье выходят важные новости или случается какое-то иное событие, что изменяет цену на актив. В результате рынок может открыться по другой цене. Форекс – рынок очень плавный, так что обычно такое случается на нем только по выходным. Но на других рынках, например, на бунде, DAX, кукурузе, которые постоянно закрываются и открываются в течение недели, гэпы появляются чаще. На бунде и DAX гэпы случаются практически каждый день с понедельника по пятницу, пусть и небольшие. Как я начал торговать гэпы? Все просто! Когда-то давным-давно, сидя на форуме, я наткнулся на пример сделки с комментарием «Торговал гэп. Гэп закрылся, я сделал деньги». Я подумал – интересно! Никогда раньше не торговал гэпы. Замечал, но не торговал! Не думал, что в них есть что-то особенное. И тут какой-то форумчанин пишет: «Да, сделал то же самое. Легкие деньги, легче просто не бывает». Как вы догадываетесь, меня это заинтересовало! Легкие деньги? Минуточку, давайте разберемся! Потратив пару недель, я выяснил, что гэпы имеют свойство закрываться – иногда сразу после открытия рынка, иногда чуть позже. То есть цена обычно возвращается к отметке, на которой рынок закрылся в пятницу. Гэпы закрываются! Иногда во вторник, иногда в среду, но закрываются. В те времена я не делал бэктесты! Сразу кидался в самое пекло. Так же я поступил и с гэпами! Сказал – давайте поторгуем их! Когда появлялся гэп типа такого, что в нашем примере, я сразу же входил в продажи! А стоп ставил за ближайший уровень. Так я торговал гэпы в 2006-2007, когда только наткнулся на эту тему! В данном случае я воспользовался бы теханализом и разместил бы свой стоп за последний локальный максимум… Ну, или за предпоследний. И я заметил, что начал на этом зарабатывать! Не всегда, но все же! Стало понятно, что стратегия работает. И я заметил одну вещь… Тут мы снова возвращаемся к идее о том, как важно вести торговый журнал! Я всегда советую: смотрите, что происходит с рынком после того, как ваша сделка закрылась! Вот вы получили прибыль или убыток. Как цена повела себя после этого? Можете многому научиться! Я заметил, что после того, как я получаю убыток, цена часто все же возвращается обратно, и гэп закрывается. Я подумал – хм-м! Получается, сделка у меня была верная, но я ошибся либо со входом, либо со стопом. Мою неудовлетворенность здорово усугубляло то, что после того, как я получал убыток, люди на форумах писали: «Ага, еще один прекрасный профит по гэпу». Я начал испытывать настоящую фрустрацию! И решил создать таблицу для отслеживания статистики по гэпам. Пример такой таблицы вы видите на экране. Эта не моя! Потому что я в Excel – полный болван. Это таблица одного из моих учеников, так что не могу вам ее отправить! Здесь собрана статистика по каждому гэпу на EURUSD с 16 августа 2009 года. Записаны все гэпы за три года! Всего – 111 гэпов, которые можно было торговать. 47 были неудовлетворительными… Я торгую только гэпы шириной 10 пунктов или больше. Это – первый важный момент! В своих вычислениях я использовал только гэпы шириной 10 пунктов или больше. Когда я начинал этим заниматься, мне казалось, что цель меньше 10 пунктов – это не цель, а какая-то ерунда. Итак, первое, что я записываю – это, очевидно, размер гэпа. Например, 16 мая был гэп шириной 72 пункта. 19 июня – 126 пунктов. И так далее… Самый большой гэп был, если я правильно помню, 160 пунктов… Да, точно, 9 мая 2010 года случился гэп шириной 167 пунктов. Это наглядно демонстрирует, что нужно очень осторожно относиться к удерживанию позиций на выходных. Те, кто оказались в ту неделю не на той стороне сделки, угодили в просто отвратительную ситуацию… Это, без сомнения, тревожит! Причем были и другие крупные гэпы, это – не единственный пример! Только за несколько недель до этого случился гэп в 157 пунктов. И было достаточно много гэпов шириной около 70 пунктов… Так что цена, бывает, действительно совершает серьезный скачок! И стоит заметить, что в течение этих трех лет рынок формировал гэп в 70% случаев. То есть в 70% недель мы видели гэп шириной в 10 пунктов или больше! Следовательно, это – достаточно регулярное событие. Меня интересовал один статистический показатель… То, какую просадку нужно перетерпеть, пока гэп не закроется. Например, если рынок открывался с гэпом вверх, то сколько пунктов вверх он еще проходил, прежде чем разворачивался и закрывал гэп? Мне нужен был этот показатель, чтобы определить оптимальный размер стопа. Расскажу вам, что я обнаружил! Но сначала давайте представим гипотетический гэп размером ровно в 100 пунктов. Сначала я попробовал рассчитать, как шла бы моя торговля, если бы я использовал стоп размером в половину гэпа. То есть если бы при гэпе в 100 пунктов я использовал бы стоп в 50. В каком проценте случаев я получал бы прибыль? Ответ, к которому я пришел – 43%. В 43% случаев вы делали бы деньги, если бы использовали стоп размером в половину гэпа. Очевидно, прибыль тут равняется двойному риску, 2R: мы рискуем 50, чтобы сделать 100, то есть два стоп-лосса, 2R. В 43% случаев мы получали бы 2R прибыли. Тут я, как это свойственно многим трейдерам, подумал о том, что хотелось бы иметь винрейт побольше. Ведь чем он лучше, тем комфортнее торговля! Все стремятся к тому, чтобы выигрывать в большинстве сделок, даже если в этом нет никакой необходимости. Но всем нравятся сетапы с высокой вероятностью отработки… Так что я решил посмотреть, не увеличится ли мой винрейт, если я буду использовать стоп такого же размера, как гэп. Если гэп равняется 100 пунктам, то и стоп будет 100 пунктов, если гэп 50, то и стоп 50! И я обнаружил, что винрейт увеличился до 57%! Очевидно, прибыль у нас получается уже 1R. Каким количеством пунктов рискнете, такое количество и получите – в 57% случаев! Я подумал – вот это уже неплохо! Но что, если зайти еще дальше и попробовать поторговать со стопами в два гэпа? Если гэп будет 100, то стоп – 200! Конечно, от этого отговаривают все книги, наставники и гуру. Ведь соотношение риска к прибыли получается 2:1! Однако даже с таким соотношением можно торговать в плюс, если ваш винрейт исключительно хорош. Так что я решил это проверить! Не буду вам говорить, каким получился винрейт, потому что он уже не актуален. Актуальный на данный момент винрейт для этого соотношения составляет 71%. Очевидно, нам нужно определить, какой из этих вариантов является наиболее прибыльным, ведь именно его и нужно использовать в качестве своей торговой стратегии. Как это рассчитать, объясню через секунду, но сразу скажу, что самый прибыльный вариант – первый! Со стопом в половину гэпа и винрейтом в 43%. Этот вариант обладает самым высоким математическим ожиданием. Но прежде чем я перейду к расчетам и окончательно всех запутаю (включая себя самого), стоит подметить одну очень интересную деталь. Давайте вернемся к графикам… У нас тут есть парочка гэпов. Как мы знаем, если мы торгуем со стопами величиной в два раза больше гэпа, наш винрейт составляет 71%. Мне часто задают такой вопрос! Нередко бывает, что цена после гэпа продолжает движение в том же направлении. И после первого, и после второго гэпа цена немного поднялась вверх, прежде чем упасть и закрыть гэп. Логичный вопрос: зачем тогда входить на открытии? Почему бы не дождаться более хороших цен? На самом деле, этот вопрос обусловлен «эффектом недавнего». Не буду вдаваться в подробности, но это когда вы принимаете решение, отталкиваясь не от статистики, а от того, что происходило в последнее время. Ведь если просто взглянуть на графики, это кажется очевидным! Сначала немного подождать, чтобы рынок отошел от гэпа, и только потом входить. Но вот что я вам скажу… И это впечатляет! Если бы вы в течение этих трех лет торговали гэпы, входя на открытии и используя стоп-лосс в два раза больше гэпа, вы бы выигрывали в 71% случаев. Но если бы вы входили только тогда, когда цена пройдет от гэпа 10 пунктов… Скажем, если бы гэп был 60 пунктов, а вы входили бы на 70… Может показаться, что эти дополнительные 10 пунктов можно получить практически всегда! Но вот что я еще скажу. В этом случае ваш винрейт упал бы с 71% до 32%. Как вам такое? В это практически невозможно поверить! Это – наглядная демонстрация того, как опасно заниматься подгонкой. Если что-то кажется вам логичным, не делайте этого, пока не заручитесь поддержкой железобетонных фактов! Потому что в большинстве случаев эти десять пунктов не сыграли бы большой роли в соотношении риска к прибыли. А вот винрейт просел бы просто феноменально! Это действительно стоило подметить. И еще один момент. Всю статистику по гэпам я собираю у FxPro, это – мой брокер, торги у него открываются в воскресенье, в десять вечера. Мои ученики пару раз мне писали, что их статистика отличается от моей, например, по входам с 2R один парень получал 45%, а я – 43%. Мы обнаружили, что это обычно связано с тем, что разные брокеры открывают торги в разное время. Разное время – разный размер гэпа! У того парня, кажется, брокер открывался не в 10, а в 11… Очевидно, что и результаты у него были иные. А у некоторых брокеров торги открываются очень рано! У IG Index, британского спред-брокера, это происходит, кажется, в девять вечера! Там целый час ведется торговля, которой я даже не вижу. Так что на всякий случай уточняю, что свои результаты я получил на FxPro. Но вы можете сами провести бэктесты у своего брокера, уверен – итог получится сопоставимым. И еще кое-что! Я занимаюсь этим только три года и пока что собрал статистику только по 111 сделкам. Мне кажется, уже можно говорить о статистической значимости! Но есть у меня один ученик, который хотел получить максимум данных. Он провел бэктест этой системы, начиная с момента создания валюты евро! И обнаружил, что винрейт почти не отличается! И это – данные за 12 лет! Определенно, есть над чем подумать. Но все же уточню, что моя статистика насчитывает только три года, и для ее сбора я использовал котировки брокера FxPro. А теперь позвольте рассказать вам, как рассчитать матожидание. Да, это – самое сложное, что будет на этом вебинаре, но постараюсь упростить все, насколько возможно. По сути, мы должны сделать вот что! Сначала мы берем процент прибыльных сделок и умножаем его на среднюю прибыль. Получаем определенное число, записываем его. Далее нам нужно произвести еще одно вычисление… Взять процент убыточных сделок и умножить его на средний убыток. Мы получаем второе число! А затем мы вычитаем из первого второе. Так и получается математическое ожидание. Если подставить в эту формулу нашу статистику… Значение R мы можем взять гипотетическое! Его можно выразить в фунтах или в валюте вашего счета. Давайте ради примера представим, что наш депозит составляет 10 000 фунтов, и в каждой сделке мы рискуем 1%, то есть, очевидно, сотней фунтов. Если цена идет против нас, мы теряем сто фунтов. Запишем нашу среднюю прибыль и винрейт: 2R – 43%, 1R – 57%, 0,5R – 71%. Рассчитаем, какой вариант является наиболее прибыльным. Если мы всегда рискуем в сделке 1%, то средний убыток будет составлять 100 фунтов. Мы знаем соотношение R, так что легко можем вычислить и среднюю прибыль. При 2R она будет 200 фунтов, при 1R – такой же, как риск, 100 фунтов, при 0,5R – половина, 50 фунтов. Теперь добавим в формулу наши проценты! Процент прибыльных сделок – 43, 57, 71. Очевидно, процент убыточных – 57, 43 и 29 соответственно. Возможно, вам придется пересмотреть это видео, чтобы во всем разобраться… 0,43 умножить на 200 будет 86, 0,57 на 100 будет 57. 86 минус 57 равняется 29. Получается, при использовании первого соотношения риска к прибыли мы в среднем будем делать по 29 фунтов на сделку. На каждую сделку! Речь идет не только о прибыльных! При соотношении риска к прибыли 1:1 наше математическое ожидание будет равняться 14 фунтам. А у третьего соотношения 2:1 оно будет уже 6,5 фунта. Не нужно быть гением, чтобы понять, что из трех вариантов наиболее прибыльным является тот, в котором мы используем стоп размером в половину гэпа. В целом, какой бы вариант вы ни выбрали, вы будете торговать в плюс! Вот так сразу. Но самым прибыльным будет все-таки первый. Можно пойти еще дальше и умножить получившееся число на количество сделок… Общее количество, в него будут входить и прибыльные, и убыточные! Тогда вы получите количество фунтов, долларов или что вы там используете, которое могли бы заработать за определенное количество сделок. В среднем, на EURUSD появляется 37 гэпов в год… Я просто взял общее количество сделок за три года и разделил его на три. 29 фунтов на 37 – это 1073 фунта. 14 фунтов на 37 – 518 фунтов. 6,5 фунта на 37 – 240,5. Это – годовая прибыль, которую можно ожидать при рисках в 1%, то есть в 100 фунтов на сделку. Очевидно, 1073 фунта прибыли на депозит в 10 000 фунтов – это 10,7% в год. У второго варианта соотношения риска к прибыли доходность 5,1% в год, у третьего – 2,4% в год. И это с рисками всего в 1%! Если бы вы рисковали не 1, а 3 процентами, вы могли бы сделать более 30%. Вполне ожидаемая реакция – «не неси ерунды, 30% в год? Далеко не каждый фонд способен показать такую доходность! А ты говоришь, что можно столько зарабатывать с рисками всего в 3% на сделку? Тратя всего пять минут в неделю?». Что ж, первое, что тут можно сказать… На выходных я болтал с другом, работающим на фонд, и решил коснуться темы гэпов. Спросил, не торгуют ли их в фондах. И он ответил: «Ты, наверное, никогда не пробовал войти в сделку на продажу по EURUSD с рисками в сто тысяч долларов за пункт в воскресенье в 10 вечера… Ликвидность там далеко не самая лучшая». Торговля с рисками в 30, 40, 50, может, даже 200 долларов за пункт у спред-беттинговой фирмы – это совсем не то же самое, что торговля, которая ведется в фондах. Тем более на низкой ночной ликвидности! Стоит принять во внимание и тот факт, что большинство гэпов большими не назовешь. Конечно, иногда случаются гэпы в 150 пунктов, но в основном они составляют всего 20-25 пунктов. Так что если учесть масштабы торговли, которая ведется в фондах, да еще тот факт, что многим известно о свойстве гэпов закрываться… Добиться исполнения ордера на вход может оказаться весьма непростым делом. Вот почему, вероятно, большие мальчики не торгуют гэпы! Для них это не так просто. И еще одно, что стоит здесь сказать… Многие, услышав про мою статистику, говорят: «Ну ладно, хорошо. Ты собрал данные за три года и утверждаешь, что эта система действительно работает. Но откуда тебе знать, что она продолжит работать и в будущем?». Простой ответ – ниоткуда! Действительно ниоткуда. Поэтому я продолжаю собирать статистику и отслеживать изменения в винрейтах. Если получаю прибыль – я радуюсь, если убыток – что ж, ничего не поделаешь… Но при этом я продолжаю отслеживать работоспособность стратегии и то, обладает ли она по-прежнему преимуществом! Если я вдруг получу три убытка подряд и начну беспокоиться, то просто добавлю эти данные в таблицу и увижу, что стратегия по-прежнему прибыльна. Вот почему я продолжаю отслеживать статистические показатели. А теперь давайте, наконец, поговорим о том, как я их торгую! Кстати, еще один интересный момент… Когда я описал эту стратегию на Forex Factory, винрейт у нее был другой. За последний год он сильно изменился! Особенно у варианта со стопом в два раза больше гэпа. Раньше его винрейт составлял 84%! Но он упал до 71%. Он по-прежнему прибылен, но далеко не так прибылен, как раньше. А вот вариант со стопом в половину гэпа практически не изменился! Он составлял, кажется, 44%, а теперь стал 43%. Разница небольшая, он все еще очень прибылен! Но раньше я использовал стоп величиной в два гэпа, а теперь – величиной в половину гэпа. Идея та же, стоп другой! Переключился со стратегии, которая делает деньги, на стратегию, которая делает гораздо больше денег. Как я и сказал, все три варианта являются прибыльными, но, разумеется, имеет смысл использовать тот, который обладает наибольшим матожиданием. Рассмотрим пример. Для начала нам нужно измерить ширину гэпа. Рынок открылся на 1.2639, а закрылся на 1.2513. Ширина гэпа составляет 126 пунктов. Поделим это значение на два и получим размер нашего стопа! 63 пункта. 1.2639 плюс 63 пункта – стоп отправляется на 1.2702 (голубой пунктир «S»). Когда я торгую по этой стратегии, то никак не вмешиваюсь в свои сделки. Не подтягиваю стоп, ничего такого! Не утверждаю, что делать этого не стоит! Я поступаю так только потому, что у меня нет данных о том, является ли трейлинг-стоп в данном типе сделок обоснованным. Все, что я знаю – в 43% случаев цена сначала доходит до отметки «Т», а не «S». И мне этого достаточно! Нет нужды заниматься подгонкой. В течение последних трех лет ситуация развивалась именно таким образом, так что я могу расслабиться и не беспокоиться о трейлинг-стопе. Ведь у трейлинг-стопа есть такой минус – его периодически выбивает! Но мы знаем, что данная ситуация обладает отличным матожиданием. Даже если наш винрейт немного просядет, матожидание все равно будет неплохим! Так что это действительно довольно простой тип сделок. Кстати, стоит отметить, что при входе я увеличиваю свой стоп на величину спреда. Поэтому прибыль получается не совсем 2R! Но все же очень, очень близко к этому значению, особенно если гэп большой. Я сказал, что поставил бы свой стоп на 1.2702, но если спред будет равняться 1, я поставил бы его на 1.2703. Так что стоп равняется не половине гэпа, а половине гэпа плюс спред. Вот такой вот простой механический способ для генерации приличного дохода! Хотя с 37 сделок в год разбогатеть у вас не получится. Конечно, 30% годовой доходности с рисками 3% на сделку – это очень хороший показатель! Но вы все же с него не разбогатеете, если только не торгуете на огромном депозите. Тем не менее, это очень, очень простые сделки. Даже если торговать с рисками в 1%... Понимаю, все это несколько притянуто за уши! Но… Сколько в году недель? 52. Сколько нужно времени, чтобы определить наличие гэпа, и если он есть, рассчитать стоп, размер позиции и открыть сделку, не требующую сопровождения? Я бы сказал, минут десять в неделю! И то, если делать все медленно! Получается, 520 минут в год, это около восьми с половиной часов. Я не люблю подобных расчетов, но серьезно! 11% в год за восемь с половиной часов работы? Думаю, на всей планете найдется не так уж много людей, которым такое по силам! Так что подход довольно-таки простой! А теперь я хотел бы дать вам еще несколько примеров сделок. Потому что у торговли по гэпам есть такая же проблема, как и у торговли по SFP… Люди видят, что я их советую, и бросаются после этого торговать абсолютно каждый сетап без исключений. На DAX, на бунде, на USDMXN… Хочу прояснить этот вопрос. Моя статистика распространяется только на EURUSD! На ее сбор у меня ушло чертовски много времени, потому что я все делал вручную. По другим парам у меня статистики нет! Будут ли они вести себя подобным образом? Не могу ответить на этот вопрос! Так что если хотите так же механически торговать другие пары, я бы посоветовал вам проделать ту же работу по сбору статистики. То, что я вам сейчас рассказал, применимо только к EURUSD! Но сейчас я покажу вам несколько примеров гэпов на других рынках и расскажу, как можно было их торговать, не зная их статистики. Пример с AUDUSD. Прежде чем начнем, хочу сказать, что не стоит одновременно входить в продажи и по AUDUSD, и по EURUSD, если вдруг и там, и там появится гэп вверх. Поступая так, вы удваиваете свои риски! Если EURUSD рванет вверх, и вас вынесет по стопу, вполне вероятно, что то же самое случится и на AUDUSD. Вероятность этого, конечно, не сто процентов, но корреляция между ними все-таки есть. Так что не стоит открывать сразу слишком много сделок, чтобы не завышать риски. Когда сформировался этот гэп, еще один появился и на EURUSD, так что AUDUSD мы бы не торговали. Но давайте ради примера предположим, что гэпа на EURUSD не было! Я обнаружил, что сетап гэп+SFP обладает очень, очень высокой вероятностью отработки. Предпосылка у нас та же! Если на рынке появляется гэп, то мы ожидаем, что он закроется. Но нам нужно вести себя осторожно, ведь мы не знаем винрейта гэпов на AUDUSD! Нам не известно, как часто на этой паре закрываются гэпы, и как далеко цена перед этим проходит в противоположном направлении. Так что при торговле парами, для которых у нас нет простых и понятных таблиц со статистикой, нам приходится использовать технические входы. Я обнаружил, что при формировании гэпа имеет смысл обратить внимание на то, где находится ближайший локальный максимум или минимум. Появление гэпа часто застает трейдеров врасплох! Кто-то оставил свои сделки на выходные, и тут вдруг появляется гэп… Они оказываются в минусе. А где будет их стоп? Вероятно, за локальным максимумом или минимумом! Так что часто бывает, что после крупного гэпа рынок продолжает движение до ближайшей разворотной точки. И если я вижу, как на какой-то паре (кроме EURUSD) появляется гэп, а потом рынок доходит до уровня локального максимума или минимума и формирует SFP… Я войду в сделку! Особенно если мы имеем дело с глубоким свингом, как в данном примере. Это очевидно! Я с удовольствием поторговал бы SFP типа такого и без гэпа. Но, разумеется, его появление играет нам на руку! Потому что, во-первых, гэпы имеют свойство закрываться, а во-вторых, мы получаем простую и ясную цель! Свой тейк-профит я поставил бы как раз на уровне закрытия пятницы. Если гэп большой, цель получается весьма достойной! Я часто торгую сетап гэп+SFP. Не буду показывать вам много примеров! Сетап-то простой. Недавно я торговал его на бунде... А вот вам пример с графика кабеля, GBPUSD. В августе прошлого года, 2011, рынок сформировал гэп вверх… Я выбрал этот пример не потому, что сетап отработал! Просто здесь наглядно показано, что мы ищем. Рынок открывается с гэпом, делает пару резких движений, чуть-чуть заходит за уровень максимума – и формирует SFP... Возможно, кто-то посчитает этот пример неудачным, ведь гэп почти что закрылся на первой же свечке. Но гэпы обычно закрываются полностью! На самом деле, обратите внимание, как цена отскочила вверх после закрытия гэпа. А после пробоя этого уровня она еще и вернулась к нему для ретеста! Это интересно. Этот уровень, кстати, прослеживается и слева... Но суть в том, что мы вполне могли торговать этот гэп после того, как цена сформировала SFP, используя обычный для SFP стоп и выбрав в качестве цели закрытие гэпа. Стоит заметить, что в подобных сделках я всегда подтягиваю свой стоп. Почему? Потому что у меня нет статистики. Знаю, я звучу как заезженная пластинка, но когда я торгую гэпы на EURUSD, то не сопровождаю свои сделки, потому что по этой паре у меня есть железобетонная статистика. Я могу взглянуть на свою таблицу в Excel и почувствовать стопроцентную уверенность. Но на кабеле… Я не знаю, сколько раз цена улетала в другую сторону, не дойдя до закрытия гэпа трех пунктов! На EURUSD знаю! Но на кабеле мне приходится проявлять осторожность и использовать ручное сопровождение сделок. Не буду погружаться в эту тему, сегодня мы говорим о другом! Хотя пару слов я об этом все же скажу, пока мы рассматриваем пример USDJPY, потому что, опять же, раз статистики у нас нет, мы должны проявлять осторожность. SFP после гэпа появляется не всегда. Другой способ торговать гэп – войти на скругленном ретесте. Опять же, вряд ли эта идея вас шокирует! Ведь SFP и скругленные ретесты – это две мои основные стратегии. Как мы видим, гэп небольшой, но мы все же ожидаем, что он закроется, и можем использовать это для определения цели. Можно было бы попробовать дождаться формирования SFP на уровне локального максимума (красная окружность), но у нас была возможность войти раньше, ведь здесь есть просто потрясающий уровень! Так что мы вошли бы на этой зоне в продажи, ожидая, что гэп закроется. Я хотел бы затронуть пару нюансов этой сделки… Для этого нам, правда, придется немного отступить от гэпов и коснуться темы трейд-менеджмента. Но, думаю, оно того стоит! Я сам вошел на этом сетапе! Вот здесь (верхняя красная стрелка). Если вы смотрели мой вебинар по сопровождению сделок, то, должно быть, догадываетесь, что свой стоп я поставил за эту большую свечу (уровень S), потому что следующую, строго говоря, нельзя считать пробойной, ведь она не закрылась четко за уровнем. Если пробойная свеча выглядит неубедительно, я обычно ставлю стоп не за нее, а за предыдущую. Что в этой сделке интересно, так это то, что сразу же после входа цена пробила уровень! Сформировала максимум, а потом откатила для ретеста нашей зоны. И зона оттолкнула цену! В этот момент мы поняли, что угодили в ловушку. Как я рассказывал в вебинаре по сопровождению сделок: если вы попали в подобную ситуацию, то нужно закрыть свою позицию сразу же, как только какая-либо из свечей закроется за уровнем нового локального максимума. Но этого не произошло! А потом рынок упал. Так что мы не позволили бы цене дойти до стопа! Мы внимательно бы ее отслеживали... Она подскочила, но ей не удалось закрыться выше, а потом она упала вниз. Именно поэтому я не ставлю стопы за локальные максимумы и минимумы… На форекс ретест предыдущих максимумов и минимумов случается очень часто! Так что мы остались бы в сделке! Но, как вы видите, до цели мы так и не дошли! Как мне удалось закрыть эту сделку с прибылью? На самом деле, благодаря тому же подходу! Как видим, цена упала, сформировала минимум, откатила к верхнему уровню для очередного ретеста, снова упала… Мы ожидали, что она пробьет уровень нового локального минимума, особенно если учесть, что ниже находится гэп, который обычно действует как магнит. Но этого не произошло! Сформировался паттерн SFP, признак разворота! Рынок показал нам, что испытывает трудности с продвижением нисходящего движения. На мой взгляд, достаточно хорошее место для выхода! Мы в неплохой прибыли, а вот закроется ли гэп или нет – неизвестно… Рано или поздно это наверняка случится! Но не факт, что это будет легко... Если бы вы решили все-таки не закрывать сделку, то вот в этом месте (самая правая стрелка) вам точно стоило бы выйти. Ведь появился паттерн аккумуляции! Цена сформировала минимум, устроила ралли, сформировала более низкий минимум, устроила ралли, сформировала третий минимум – и сразу же развернулась и начала расти… Это – признак приближения крупного восходящего движения. Так называемый паттерн аккумуляции, я рассказывал о нем на своих бесплатных вебинарах. Так что небольшой подъем цены вверх и ее стабилизация – это огромный знак «опасность»! Но даже если бы вы здесь не вышли, хотя стоило бы, вы точно должны были выйти на огромном бычьем внешнем баре, которым цена подошла к нашему входу! Если бы вы вышли из рынка сразу после него, то получили бы пару пунктов прибыли… Или хотя бы не получили убыток. Но я знаю немало людей, которые, попав в данную ситуацию, дождались бы выноса стопа. Не стоит себя так вести! Не проявляйте упертость! Конечно, если бы это была пара EURUSD, я бы сам получил убыток, потому что знаю, как часто на ней закрываются гэпы. Но на USDJPY я не мог сказать «ну, думаю, гэп закроется, ну и что, что цена ходит туда-сюда, наверняка до моего стопа она не дойдет». Нет, в этой ситуации нужно было повести себя активно и предотвратить получение убытка. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать вам насчет гэпов и того, как я их торгую! Я же сказал, что вебинар получится коротким. Это – весьма простой способ делать достойные деньги, прилагая минимум усилий. Что в данной игре редкость! Когда кто-то заявляет нечто подобное, обычно сразу думаешь, что это обман. Вперед, попробуйте провести те же бэктесты, что и я! Вы придете к таким же результатам. В завершение скажу, что я всегда в курсе, где откроются рынки! Мой брокер открывает торговлю в воскресенье, в десять вечера, но я использую Oanda, чтобы заблаговременно посмотреть, где будет цена. Так что обычно я заранее знаю, будет ли гэп у моего брокера FxPro или нет. Примерно за пять минут до открытия рынка я рассчитываю размер своей позиции, ведь примерный размер гэпа и стопа уже известен. Так что вам вовсе не обязательно удивляться каждому гэпу! Я готов войти в сделку практически в момент открытия торгов. На некоторых гэпах нужно действовать очень быстро! Потому что, как я и сказал, многие гэпы закрываются вообще без просадки. Как мы знаем, часто цена не проходит даже 10 пунктов! Так что у нас нет лишнего времени, входить надо быстро. Хью, вот какое дело… Я торгую еще и в ETX Capital. А они открываются в девять тридцать! А FxPro – в десять. Поскольку я заранее вижу, где находится цена, я могу войти в сделку ровно в десять. Входить нужно быстро! Но не раньше десяти. Я не открываю сделку без десяти или без пяти десять, я делаю это ровно в десять, когда на рынке начинает появляться ликвидность. Если вы проделаете всю необходимую работу, то тоже сможете входить в ту же секунду, когда открывается рынок. Очень часто цена совершает рывок ровно в десять, когда в рынок начинает поступать ликвидность. Вот так вот я и торгую! Неважно, получил ли я по EURUSD прибыль, убыток или вообще не вошел в сделку, я всегда смотрю, есть ли гэпы на других мажорах, на DAX и на бунде. Миноры я не отслеживаю. Если я замечаю на каком-либо рынке еще один гэп, то торгую его одним из двух способов: либо дожидаюсь появления SFP, либо вхожу на ретесте уровня, как я вам и показал. На этом графике можно увидеть, как рынок вынес немало трейдеров… Это, кстати, график AUDUSD. Рынок почувствовал поддержку, устроил ралли, снова откатил к поддержке, снова устроил ралли, зайдя за уровень предыдущего максимума… Снова откатил к поддержке! И она снова оттолкнула цену! А когда рынок все-таки ее пробил, то вернулся к ней для ретеста… В данном случае мне не нужен был скругленный ретест, ведь у меня был незакрытый гэп! Обычно я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но если есть гэп, то я не против воспользоваться нескругленным ретестом. Потому что когда цена подходит к незакрытому гэпу, ее обычно всасывает, как пылесосом! Особенно если над ней есть сильный уровень, как в данном примере, а ниже – пустота… Хороший сетап! Стоит часовой свече закрыться ниже уровня, и я заскочу в рынок на первом же откате. Ну, если только откат не случится на первом баре… В данном случае цена вернулась для ретеста только через несколько баров, так что слева все-таки было немного свободного пространства… Меня это устраивает. Если у вас нет счета у брокера, который открывается раньше других, можете использовать сервис FXStreet. У них котировки начинают появляться примерно за пару часов до открытия, так что вы сможете заранее составить хорошее представление о ценах. Это важно! Иногда я даже пишу о приближающихся крупных гэпах в своем твиттере. Очень важно хотя бы приблизительно понимать, где будет ваш вход и стоп. И позицией какого размера вы будете входить. Цель нам и так известна – цена закрытия рынка в пятницу! Так вы сможете войти в сделку прямо в момент открытия. Возможно, вы думаете, что одна минута большой роли не сыграет… Когда как! В этом плане нужно быть настороже. Представим, что в пятницу рынок шел в боковике… Цену закрытия мы знаем. Рынок открывается, я начинаю высчитывать переменные сделки – и он падает вниз! Я упускаю свой вход. Гэп еще не закрылся, но вход упущен. Если у меня не получилось войти по желаемой цене, я никогда не пытаюсь запрыгнуть в уходящий поезд! Потому что это испортит мое соотношение риска к прибыли. Конечно, если гэп шириной 150 пунктов, то вполне можно зайти по цене на пару пунктов хуже! Но если гэп шириной в тридцать пунктов, я никогда не буду входить, если цена уже прошла семь-восемь пунктов, ведь в долгосроке это сведет мое преимущество на нет. Вы можете подумать – да ладно, это же всего лишь одна сделка! Но даже в одной сделке я не хочу делать того, чего я не хотел бы делать во всех своих сделках. Итак, я никогда не пытаюсь запрыгнуть в уходящий поезд. Но логичный вопрос: почему бы просто не разместить отложенный ордер на продажу по цене открытия рынка? Если он откатит обратно, можно войти с обычными параметрами! Это – нормальный разумный вариант. Но нужно понимать, что если вы решите так поступить, то вам придется следить за рынком. Расскажу, почему! Однажды случился достаточно крупный гэп, он был шириной около 60 пунктов, если память мне не изменяет. Я не успел войти вовремя, потому что в тот вечер меня не было дома. Когда я вернулся к терминалу и увидел гэп, цена уже прошла 15 пунктов. Я не захотел входить по рынку и поэтому разместил отложенный ордер. Я просидел за терминалом до одиннадцати, но цена не дошла ни до цели, ни до моего ордера! Одиннадцать тридцать – все еще ничего… В двенадцать часов я решил, что не буду караулить ее всю ночь. Пойду спать! Для этого ведь и существуют отложенные ордера, верно? Проснувшись утром, я обнаружил такую картину… Очевидно, я получил стоп-лосс. Стоило ли мне входить в эту сделку? Нет, потому что к тому моменту, как активировался мой отложенный ордер, сетап уже отработал! Так что стоит это учитывать! Если решаете использовать отложенный ордер, вам нужно сопровождать свою сделку, потому что если цена дойдет до закрытия гэпа, отложенный ордер нужно удалить. Сейчас я бы разместил внизу алерт. Так я по крайней мере буду знать, закрылся ли гэп или нет! Если закрылся, и я получил прибыль – отлично. А если закрылся, но мой отложенный ордер так и не активировался, то нужно его удалить. У кого-нибудь есть вопросы по гэпам? Это, наверное, самая простая стратегия из всех, что я использую, но… Давайте подождем, вдруг у кого-нибудь все-таки возникли вопросы. Если запутались в вычислениях – пересмотрите видео! Немного отклоняясь от темы… Я часто болтаю на тему гэпов с другими трейдерами. И все они на них зарабатывают, если, конечно, не отклоняются от правил. Но есть люди, которые просто не любят гэпы! Не доверяют им и их механической природе… Думаю, часто это недоверие обуславливается тем, что во время торговли гэпа ты ощущаешь себя легкой мишенью. Человек открывает сделку и, как я и советую, не сопровождает ее… Видит, как цена идет к его стопу, формирует внешний бар, пробивает уровень… И думает: «бог ты мой, технический анализ кричит о том, что я должен выходить, но мне советовали удерживать сделку до самого конца, что же делать, что же делать»… Достаточно неприятное ощущение! Действительно, когда цена шаг за шагом идет против тебя, а ты ничего не предпринимаешь, то ощущаешь себя легкой мишенью. Многим именно поэтому не нравится торговать гэпы! Но мне… Как я и сказал, не могу утверждать, что эта стратегия будет работать и через десять лет, потому что рыночные условия могут измениться в любой момент. Но последние три года она работала безупречно… А если верить моему ученику, то этот срок можно расширить до двенадцати лет. Так что я продолжу торговать по ней каждое воскресенье и ожидаю, что заработаю на ней приличные деньги. Но, конечно, я продолжу отслеживать свой винрейт! Используя стоп в половину гэпа, мы вполне можем позволить винрейту немного снизиться. Но за ним нужно следить! И если стратегия превратится в убыточную, мы перестанем по ней торговать, пока она снова не станет прибыльной. А пока что… Покажите мне что-нибудь более простое, чем гэпы, и увидите, как у меня падает челюсть! Каким должен быть минимальный размер гэпа, чтобы я его торговал? Интересный вопрос! В моей статистике учитываются гэпы в 10 пунктов и больше. 10 пунктов – минимальный размер, и я могу утверждать наверняка, что все гэпы в 10 пунктов или больше закрывались в 43% случаев при использовании стопа в половину гэпа. Но есть одна проблема – спреды! Скажем, у нас есть гэп в 12 пунктов, значит, стоп будет 6 пунктов. Но из-за спреда стоп может вырасти до 10 пунктов! Очевидно, открывать такую сделку нельзя. Спред должен быть 1-2 пункта… Чем шире спред, тем более крупные гэпы нужно использовать. Мне очень повезло, у моего брокера спред на открытии всегда в районе 1-2 пунктов. Но некоторым моим ученикам приходилось работать со спредом в 5-10 пунктов! Варианта два. Либо не торговать маленькие гэпы, на которых спред в 5-10 пунктов серьезно портит соотношение риска к прибыли, либо дожидаться, пока спред не сузится, и входить отложенным ордером, если цена к тому моменту еще не дойдет до цели. Хороший вопрос, Хью! Хью пишет, что если мой винрейт равняется 43%, это значит, что я получаю убыток более чем в половине случаев. Не сказывается ли это на психологии? Теоретически – да, сказывается, ведь мы получаем убыток в 57% случаев… Наверное, это – еще одна причина, по которой кому-то может не нравиться эта система. Но это – чистая математика! Да, в 57% случаев мы теряем 10 фунтов, но в 43% получаем 20. Определенно, мы будем делать деньги! Так что да, конечно, это сказывается на психологии, но вам нужно сделать то, что я советовал в своих предыдущих вебинарах… Сказать себе: «Да, значение в 43% далеко от оптимального. Возможно, это вызывает дискомфорт, но система делает деньги. А ради этого я и пришел на рынки – чтобы делать деньги. Так что нужно забыть о дискомфорте! Нужно делать то, что должно быть сделано, и продолжать отслеживать винрейт». Поэтому, Хью, короткий ответ – действительно, это может повлиять на психологию. Может, но не должно (смеется)! Запаситесь терпением! Наверное, поэтому многие предпочитают вариант системы с винрейтом в 71%. Это ведь гораздо комфортнее! Но если взглянуть на годовую доходность от депозита в 10 000 фунтов… Выбирайте, что вам больше по душе: комфортные 210 фунтов? Или не очень комфортные 1000+? Я свой выбор сделал! Я предпочту дискомфорт и в пять раз больше денег. Всегда отслеживайте статистику! Никогда не устану это повторять… Лучший пример: когда я впервые описал этот подход на Forex Factory, вариант системы со стопом в два раза больше гэпа имел винрейт 84%! И взгляните на него сейчас… Да, он по-прежнему прибылен! Но есть гораздо более прибыльные варианты. Конечно, сообщать вам об изменениях в системе – это мой долг, но если вы не планируете посещать все мои вебинары, вам нужно отслеживать винрейт самостоятельно. Вероятно, через несколько лет я снова проведу вебинар на эту тему и обновлю статистику! Но кто-то вполне может подумать, что он уже видел мой вебинар по гэпам, так что он и так знает, о чем я буду рассказывать. Но, очевидно, к тому времени все может измениться! Так что вам придется отслеживать все самостоятельно! Если только не хотите платить мне за то, чтобы я делал эту работу за вас (смеется). Но в этом просто нет смысла! Делайте ее сами. Эллен спрашивает, есть ли у меня опыт торговли гэпов на акциях. Я видел там много гэпов! Но всерьез я эту тему не изучал, так что насчет акций я ничего не могу вам посоветовать! Я замечал, что на DAX, S&P, бунде и так далее гэпы тоже часто закрываются. Но все, кроме EURUSD, я торгую либо с SFP, либо со скругленным ретестом, потому что не знаю винрейтов. Механически я торгую только EURUSD! Я знаю людей, которые провели бэктесты и торгуют теперь DAX и другие пары точно так же, как я торгую EURUSD. Поэтому, опять же, все зависит от статистики! Нельзя ее недооценивать. Она очень помогает, когда в трейдинге наступает тяжелый период… Бывает, получаешь три-четыре убытка подряд. Это действует на нервы! Но можно произвести перерасчет винрейта и снова почувствовать уверенность в своей стратегии. Кстати говоря, если среди вас есть любители статистики, могу сказать, что максимальная серия убытков по данной стратегии – четыре, максимальная серия прибылей – двадцать! За те три года, что я ее тестирую. Получить такую серию прибылей – очень приятное ощущение! Правда, это статистика варианта со стопом в два раза больше гэпа. Раньше я торговал по нему! Вот почему полезно знать статистику и понимать вещи типа стандартного отклонения. Представьте, вам кто-то советует эту систему, вы начинаете по ней торговать и получаете двадцать прибылей подряд. Вы думаете – ну все, победа! Но если бы вы оценили долгосрочную статистику, то обнаружили бы, что другой вариант системы принес бы вам куда более впечатляющую победу… Показатели типа максимальной серии прибылей и убытков придают уверенности или лишают ее лишь в краткосроке. Есть вещи поважнее… Знаете, с этим связна одна интересная история. Никогда этого не забуду! Как я и сказал, раньше я торговал по варианту со стопами в два раза больше гэпов. И попал в неблагоприятный для стратегии период… Эта история наглядно демонстрирует, насколько важно строго придерживаться своей системы. Однажды случился период, когда гэпов просто не было. А я как раз рассказал об этой стратегии своему ученику! Первая неделя – гэпа нет. Ладно, не проблема, посмотрим, что будет дальше! Вторая неделя – гэпа опять нет. Мы не торговали уже две недели, руки чешутся, скорее бы! Третья неделя – гэпа опять нет. Он меня спрашивает – а ты уверен, что гэпы случаются в 70% случаев? Их не было уже три недели! Я сказал – Стю (того парня звали Стю), все нормально, гэп будет, стратегия простая и ясная. На четвертую неделю появляется гэп – 30-35 пунктов. Убыточный! Цена дошла прямо до стопа. Помню, как он сказал мне: «Это просто какой-то розыгрыш. Я прождал месяц, три недели не было ни одного сигнала, и вот я наконец радостно открываю сделку – и получаю убыток! Я больше не буду торговать гэпы. Ты сказал, что система рабочая, пускай! Но дальше без меня». Богом вам клянусь, стоило ему заявить, что он бросает торговать гэпы, как за этим последовало 20 прибылей подряд. Ни слова лжи! Он прекратил торговать и упустил 20 прибылей подряд! Да, такое бывает… Опять же, «эффект недавнего»! Трейдер какое-то время не получает сигналов, потом видит убыток – «забудьте об этой стратегии, она полное дерьмо». И тут стратегия выкидывает такое… Поэтому я не перестаю твердить: всегда проводите бэктесты, чтобы понимать, прибыльна ваша система или нет! Забавно, но спустя пару месяцев после этой истории я спросил у того парня, торгует ли он гэпы. Он ответил, что нет, и поинтересовался, как у меня идут с ними дела. И мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы не рассказать ему обо всем этом! Я просто не мог посмотреть ему в глаза и сказать, что после того, как он прекратил их торговать, дела сразу же пошли в гору. Так что я сказал, что да, система все еще работает, и ему стоит вернуться к ней! Но такое случается… Трейдеры всегда отворачиваются от своей системы в самый неудачный момент, упуская хороший шанс… Кстати, по-моему, эта неприятность случилась с ним в июле! Июль – вообще плохой месяц для всего, связанного с трейдингом. Еще один вопрос от Эллен. Что, если после входа на гэпе формируется паттерн SFP? Открываю ли я еще одну позицию? Я этого не делаю, потому что если рынок пойдет против меня, я получу двойной убыток. Это – мое личное мнение! Некоторые трейдеры торгуют гораздо более агрессивно, чем я. Они думают: гэп, вероятно, закроется, а SFP – хороший паттерн, так что стоит торговать и то, и другое. Теоретически в этом есть смысл! Но одно дело – теория, а другое – то, как вы перенесете двойной убыток с эмоциональной точки зрения… Теория и реальность – две разные вещи, как в трейдинге, так и в жизни в целом. Так что да, Эллен, смысл в этом есть, но я вторую сделку не открываю. Действительно, если рассматривать SFP в отрыве от гэпа… Если бы гэпа не было, я все равно открыл бы сделку по SFP, так что да, можно было бы войти в рынок дважды. Но когда дело доходит до трейдинга, я – мистер Консервативность. Я избегаю любых действий, которые могут привести к дестабилизации эмоций. Все, вопросов больше нет? Если появятся, можете задать их мне на бесплатных вебинарах или прислать на электронную почту. Вебинар и правда получился не очень большим, чуть больше часа! Но все действительно очень просто. Угадайте, где я буду сегодня без пятнадцати десять (смеется)! Думаю, это очевидно. Буду смотреть на графики! Ладно, до скорой связи! Ну да, Эдди, возможно, я буду валяться перед телеком с банкой пива в руке (смеется)! Но с открытым приложением для трейдинга на своем айфоне. Оскар, что ты имеешь в виду под фиксированным размером сделки? Ты хочешь каждую неделю рисковать определенной суммой? Я предпочитаю рассчитывать риски в процентах. Скажем, если я выберу значение 2%, то я все время буду входить с риском в 2%. Так что я не использую фиксированное значение типа 100 фунтов в неделю. Я предпочитаю фиксированный процент! Максимальный риск, на который я иду, торгуя гэп – 3%. Как-то раз я общался с игроком в покер, который отлично разбирается в математике, вероятностях и всем таком. И он сказал, что преимущество данного подхода так высоко, что нужно входить с максимальными комфортными рисками. Рассказывал о Критерии Келли… Это все здорово! Но только до тех пор, пока стратегия не начнет сливать. Сейчас она работает прекрасно! Положительное матожидание, хорошие прибыли. Но я все же не выхожу за потолок своего риска. Хотя риск – личное дело каждого! Вам вполне может сойти с рук небольшое завышение рисков по этой стратегии, статистика это подтверждает. Но посоветую ли я вам это? Нет. Потому что сам так не сделал бы! С винрейтом в 43% вполне можно попасть в достаточно длинную серию убытков. Не хотелось бы при этом крупно рисковать! Ладно, народ, спасибо, что пришли! Надеюсь, до скорой связи! Переведено специально для Tlap.com

Том Данте Статей Тома Данте скопилось уже достаточно много, и они пользуются популярностью (спасибо за вашу поддержку!), так что для удобства решил запилить отдельную тему Трейдер родом из Великобритании. Торгует форекс, рынок бундов (10-летние немецкие облигации), золото, серебро, нефть и S&P. Начал свою трейдерскую карьеру в 1999 году. После нескольких безуспешных лет торговли ему удалось начать зарабатывать с помощью арбитража, торгуя на разнице цен у брокеров. Вскоре, правда, эти неэффективности были устранены, и ему пришлось учиться зарабатывать уже с помощью обычного трейдинга. В итоге в стабильную прибыльность ему удалось выйти в 2007 году, примерно в то же время он устроился на работу в лондонскую проп-фирму Futex. В 2009 уволился, так как капитал у него в управлении был небольшой, а комиссии приходилось платить высокие, плюс на дорогу от дома до работы уходило полтора часа в один конец. Три года торговал самостоятельно, после чего Futex обратился к нему с предложением, от которого Том не смог отказаться. [Интервью с крупными трейдерами] Том Данте Том добился достаточно большой популярности в сфере зарубежного ритейл-трейдинга благодаря своему острому языку, подкупающей многих прямолинейности и готовности делиться действительно полезными советами и инструментами. Переводы бесплатных вебинаров с его канала на YouTube: Том Данте – То, что каждому следует знать о трейдинге (YouTube: What Everyone Should Know About Trading Financial Markets) Том Данте – Схема успешного трейдинга (YouTube: A blueprint for Trading Success) Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (YouTube: Stop moaning and start improving) Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть 2) (YouTube: Stop Moaning and Start Improving Part 2) Несколько историй за пятнадцать лет трейдинга (YouTube: Stories From 15 Years As A Trader - Part 1) Еще несколько историй за пятнадцать лет трейдинга (YouTube: Stories From 15 Years As A Trader - Part 2) 10 упражнений для работы над своим преимуществом Четыре шага профессионального исполнения сделок (YouTube: Steps to execute like a pro) Проводим анализ торговой недели (YouTube: Performing a weekly trading reveiw) Как резко повысить уровень своей торговли (Twitter Space: How to level up your trading dramatically) Также в сети можно найти три его обучающих курса. Стоимость каждого - 179.95 фунтов. Курсы достаточно старые (примерно 2013-2014 год), но полезная информация в них есть. Первые два курса затрагивают тему торговли по знакомым обычному форекс-трейдеру инструментам (валютные пары, индексы, нефть, металлы), третий посвящен торговле на рынке бундов. Специально для TradeLikeaPro.ru я выложил курсы на более адекватные обменники - Google Drive и Яндекс.Диск Курсы, понятное дело, на английском языке (со стильным британским акцентом), но я их понемногу перевожу. Оглавление соответствует оригинальному (см. Содержание курсов). Пробелы будут со временем заполняться (надеюсь). Модуль 1: Свинг-трейдинг на Форексе и на рынке финансовых фьючерсов Вебинар 01: Динамика потока ордеров Вебинар 02: Как размечать уровни (часть 1) (часть 2) Вебинар 03: Swing Failure Pattern Вебинар 04: Ценовые паттерны для определения перевеса Вебинар 05: Как торговать уровни (часть 1) Вебинар 06: Как торговать уровни (часть 2) Вебинар 07: Сопровождение сделок (часть 1) (часть 2) Вебинар 08: Как торговать гэпы Вебинар 09: Корреляции и новости Вебинар 10: Эффективный риск-менеджмент (часть 1) (часть 2) Вебинар 11: Распорядок дня и ведение торгового журнала (часть 1) (часть 2) Модуль 2: Основные концепты, продвинутые техники, выстраивание вашего бизнеса и улучшение результатов Вебинар 01: То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге, но боялись спросить Вебинар 02: Специализируйся! Вебинар 03: Продвинутые техники торговли сетапа SFP Вебинар 04: Торговля ложных срабатываний паттернов (часть 1) (часть 2) Вебинар 05: Составление «дорожной карты» рынка Вебинар 06-07: Полное руководство по созданию торгового плана Вебинар 08: Техники для разгона маленьких депозитов Вебинар 09: Психология трейдинга Вебинар 11: Техники для повышения торговых результатов И, наконец, твиттер Тома Данте, в который он очень активно постит: @Trader_Dante

То, что каждому следует знать о трейдинге ДРУГИЕ СТАТЬИ/ВЕБИНАРЫ ТОМА ДАНТЕ: [Интервью с крупными трейдерами] Том Данте [Статья] То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге, но боялись спросить [Статья] Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой [Статья] Том Данте – Схема успешного трейдинга Специальный вебинар – выживание в условиях зомби-апокалипсиса Вступление переводчика: Представляю вашему вниманию вебинар Тома Данте. Этот трейдер снискал популярность в англоязычном трейдерском сообществе благодаря своей непосредственности, прямоте и богатому торговому опыту. Был он хорошо оценен и нашими форумчанами – с ним уже выкладывался перевод интервью с Аароном Файфилдом. Вебинар этот предназначен в первую очередь для тех, у кого за плечами нет обширного опыта торговли, тем не менее, он прямо наполнен мелкими нюансами, некоторые из которых наверняка окажутся полезными в торговле или хотя бы дадут пищу для размышлений и более опытным трейдерам. Приятного чтения! *** Окей, итак! Добро пожаловать, все! Спасибо, что пришли на вебинар! Рассчитан он в первую очередь либо на тех, кто в этой игре новичок, либо на тех, кто, может, уже не вполне новичок, но дела у него идут пока неважно. Очевидно, опыта в уничтожении орд зомби у меня никакого нет! Даже в условиях компьютерных игр. Но трейдерского опыта у меня предостаточно – я торгую уже четырнадцать лет, по меньшей мере три года – в условиях проп-трейдинга. Давайте же начнем наше путешествие по этой трейдерской игре! Вы – сами по себе. Никто вас не спасет Во-первых, не испытывайте иллюзий – вы сами по себе! И никто вас не спасет. Как многие из вас, вероятно, в курсе, трейдинг – это не обычная работа. Пробовали ли вы объяснить ребенку, в чем заключается ваша работа, как трейдера? Я пытался! Начал, конечно, с того, что я покупаю и продаю. Ребенок тут, конечно, спрашивает – а что ты покупаешь? И вдруг все внезапно становится очень сложно, и количество объяснений начинает нарастать, как снежный ком. Ведь, если все упрощать, вы покупаете что-то, чего вы никогда не получаете, у того, кого вы не знаете, используя деньги, которых у вас нет (кредитное плечо). А потом вы смотрите на графики, чтобы разобраться, как подобные сделки срабатывали в прошлом, чтобы оценить, когда стоит продавать то, что вы купили кому-то в будущем… Если вы дейтрейдер (как и я), то, возможно, вам приходится сидеть за монитором по десять часов в день. И, может, вы не без гордости думаете, что вы сам себе начальник. Однако рынок бы с вами не согласился. Потому что именно он говорит вам, когда торговать. И именно он платит вам, причем момент выплаты не определен. Добавьте ко всему этому еще и фактор случайности, свойственный трейдингу – вы можете открыть великолепную сделку, но потерять на ней деньги. А можете открыть кошмарную, но получить за это вознаграждение – по чистой случайности. Все это очень сильно замедляет процесс обучения. Но дальше – хуже! Давайте взглянем на все это дело трейдинга и упростим до основ, которыми мы занимаемся каждый день. Это бизнес, в котором безэмоциональность (что, кстати, является чертой психопатов) – это предмет гордости! Ведь мы к ней и правда стремимся! К тому, чтобы превратиться в робота, лишенного эмоций. Это бизнес, который почти никогда не понимает ваша семья, ваши любимые. Это бизнес, в котором, если вам повезет разобраться в правилах, то изменятся либо правила, либо другие игроки! Сколько вы уже видели видео, в которых кто-то советует – следите за тем, что делают большие парни? Люди тратят долгие часы своего времени на то, чтобы разобраться в этом и постараться извлечь выгоду. И все это ради того, чтобы со временем самому превратиться в большого парня, за действиями которого будут следить другие трейдеры. И пытаться на них заработать. Это – бизнес, в котором вы регулярно испытываете чувство боли, неудовлетворенности, беспокойства, стресса. И каждый ваш шаг заканчивается разочарованием того или иного рода – то сделку нужно было держать открытой подольше, то наоборот, стоило выйти пораньше, то риски оказались слишком высокими… Есть множество других грехов. Если вы взглянете на те эмоциональные жертвы, на которые приходится идти трейдерам, вы можете подумать, что это весьма нездоровое занятие. Так и есть! И, наконец, это – бизнес, в котором рынку плевать, процветаете вы или разоряетесь. Живы вы или мертвы. Рынку на вас плевать! Он был здесь задолго до того, когда пришли мы с вами, и никуда не денется, когда мы его покинем. Когда я работаю с трейдерами-новичками, я всегда стараюсь привить им идею, что нужно думать о себе, как о провайдерах ликвидности. Ведь, грубо говоря, ими вы и являетесь – ни больше, ни меньше. Называть себя провайдером ликвидности – это довольно безлично. Но это отражает суть работы рынка, ведь он тоже безличен! Ваша роль – помочь другим осуществлять сделки. Поразмыслите над этим, может здорово помочь. Ведь каждый раз, когда вы покупаете – кто-то вам продает! И когда вы думаете, что пора продавать, кто-то принимает ваше предложение и покупает у вас. Задумайтесь, в чем их мотивы? Те, кто играет в эту игру уже какое-то время, в курсе, что возможности игроков тут вовсе не равны. На то есть много причин – пройдусь по нескольким. Есть трейдеры, обладающие возможностью двигать рынки – куда большей, чем наша. Это могут быть институциональные трейдеры, это могут быть центробанки – они и правда могут двигать рынок! Есть трейдеры с доступом к инсайдерской информации, недоступной для других. Есть трейдеры, способные реагировать быстрее, чем мы. Мы знаем это благодаря всей этой шумихе с высокочастотным трейдингом. И есть трейдеры, у которых есть доступ к куда более дешевому трейдингу, чем наш. Смешайте эти четыре пункта – выходит, мы платим куда больше денег за куда меньший приз, мы хуже информированы и медленнее реагируем. А в этой игре нужно выделяться среди других! Еще один простой факт – мы с вами пытаемся заработать на жизнь азартными играми. Я знаю, трейдерам-новичкам не нравится эта мысль. Но я всегда им это говорю. Потому что высокая вероятность – это все равно вероятность! Мы строим свою карьеру на своих лучших догадках. Никогда не забывайте это! Вакцины не существует Теперь, если вы еще не выключили вебинар после такого вступления (смеется)… Давайте познакомимся с той лапшой, которую на нас так любят вешать. Если вы из тех ребят, которые торгуют уже не один год, но никак не добьются профитности, и думаете при этом «если я продолжу упорно торговать, я справлюсь» – вам, возможно, стоит подумать еще разок. Я постоянно натыкаюсь на советы продолжать упорствовать... Но одного упорства недостаточно! Я видел многих упорных трейдеров, так и не добившихся прибыльности. Если кто-то каждый день делает одно и то же, ожидая, что результат изменится – кто это? Ну, кроме гребаного идиота? Тот, кто упорствует! Но одно упорство не поможет добиться желаемого. Стать в этой игре лучше можно только одним-единственным способом – с помощью самоанализа. Что у меня получается хорошо? Что плохо? Какие мои слабые стороны? Какие конкретные действия я могу предпринять, чтобы стать лучше, как трейдер? Такие вопросы нужно задавать себе постоянно. Упорство – это хорошо, но упорствовать нужно так, чтобы это способствовало вашему трейдерскому росту, не нужно просто повторять одно и то же день за днем. А ведь многие именно это и делают! Второй пункт, который я хочу подчеркнуть… Понимаю, это очень спорная тема… Закон притяжения не работает. По моему мнению. Забудьте про него! Что я подразумеваю под «законом притяжения»? Вы, наверное, не раз слышали, как кто-то говорит: «Если вы будете думать о деньгах – то притянете деньги в свою жизнь». Это ерунда. Серьезно, полнейшая. Все эти люди, уверенные, что если они будут твердить себе, что богаты, то и правда разбогатеют… Я работал с трейдерами, которые развешивали у себя над мониторами плакаты с Ламборгини и виллами в Марбелье. Проходило два года – у них квартира в Пекхэме и проездной на тридцать фунтов. Не знаю, следует ли кто-то из вас по этому пути, но если да – уверен, что все, что вы притянете, это чертово разочарование! В этой игре деньги тянутся к тем, кому на них плевать. Те, кто зациклен на деньгах, не добивается ничего! Это – один из тех фактов, которые и правда работают. В большинстве случаев. Именно поэтому у многих получается торговать в плюс на демо-счетах, но не выходит повторить это на реале. Потому что им не наплевать, ведь тут на кону настоящие деньги! Привязанность к деньгам – причина разорения многих трейдеров. Знайте местность. И держитесь подальше от кладбищ Итак, если предыдущие два параграфа не заставили вас самовыпилиться… Давайте, наконец, взглянем на рынок. Рынок всегда вращается вокруг баланса продавцов и покупателей. Цена и время пересекаются и порождают всем известные волнения... Давайте задумаемся на секунду об этом концепте цены и времени. Рынок – это одна бесконечная телевизионная реклама. Тут как на каналах с распродажами типа «магазина на диване». Знаете, там, где круглые сутки вам пытаются впарить какую-то фигню. Если потрудитесь взглянуть на то, как они работают… Они фиксируют какую-то цену, например, говорят – вот, мы продаем алмаз за 500 фунтов. А потом цена резко снижается до приемлемой. «Он стоит 500 фунтов, но подождите-ка! Сейчас его цена всего 25.99!». И в этот момент на экране начинают тикать часы! И начинается надувательство типа «время на исходе!..». Все бросаются покупать. Поздравляем Дженни из Манчестера и Кейт из гребаного Бирмингема… Вы сидите себе спокойно с пивом перед телеком в субботний вечер – а в следующий момент уже покупаете какую-то фигню. Если вы будете гнаться за рынком, то окажетесь в одной лодке с такими парнями! Которые готовы купить все, что угодно, лишь бы это было достойно прорекламировано. Или прорекламировано достойным человеком. В торговле вам нужно знать, что вы ищете конкретно. Понимаю, мои фолловеры уже не раз это слышали, но я считаю, что на рынке самые крупные ловушки располагаются у точек разворота. Если мы взглянем на график EURUSD, мы увидим ключевой свинг-лоу на уровне 1.2499, прямо под отметкой 1.25. В пятницу рынок спустился к этому уровню, пробил его, но закрылся сверху. Это – мой паттерн ложного пробоя. Это, конечно, был вечер пятницы, серьезного скачка цены не произошло, но это, определенно, был лоу. И людей поймали под этим свинг-лоу. Давайте взглянем на график AUDUSD, тут наблюдается другой пример этого паттерна. Мы видим глубокий свинг-лоу, рынок уходит от него, возвращается к нему, тестирует пул ликвидности, закрывается сверху уровня. И ниже, как мы видим, уже не спускается. Эти зоны нужно учитывать еще до того, как цена к ним подойдет. Но это не черно-белый концепт. Когда вы видите ложный пробой, не стоит думать «окей, я войду в рынок, потому что был пробит свинг-хай, а цена закрылась ниже» или «был пробит свинг-лоу, а цена закрылась выше». Нужно оценить структуру рынка! Многие из трейдеров, не сумевших добиться прибыльности, как раз так и делают – берут какой-то паттерн и упрощают его до самого маленького общего знаменателя: «Ложный пробой – это пробой вниз с закрытием вверху, буду торговать так каждый паттерн, какой только увижу». А потом ноют, что стратегия не очень хорошо работает. Как же ей хорошо работать, когда вы торгуете паттерн каждый божий раз? Нужно учитывать структуру! Давайте обратим свое внимание на часовой график GBPUSD. Я в прошлый вторник разослал об этом твит, в котором предупреждал, что на эту пару нужно обратить внимание, на отметке 6184 возможна смена дневного тренда на бычий, ожидайте ложного пробоя! Какую обратную связь я получил? Кучу ответов, в которых трейдеры строили прогнозы, куда пойдет рынок сверху. Надо сказать, ложного пробоя не произошло, но почему я вообще следил за этой зоной? Потому что с точки зрения структуры рынка она просто прекрасна. Если переключимся на дневной график, мы увидим, что там назревал потенциальный новый тренд. Вот почему я в первую очередь и обратил на это внимание. Мы видим, что на рынке был лоу, хай, потом ниже лоу, ниже хай, ниже лоу, ниже хай, а тут вдруг выше лоу! Это плюс последующий рост – и трейдеры сразу заподозрили, что назревает возможная перемена тренда. Понятно, что на тот момент мы не могли знать, что произойдет в будущем, формирование нового тренда можно подтвердить только ретроспективно, когда цена уже ушла вверх. Но ту точку отслеживать было необходимо, чтобы быть в курсе, произойдет ли изменение в структуре. Случится это – и рынок сменится с медвежьего на бычий, активируются ордера в лонг, захлебнутся ордера в шорт. Великолепная зона для ловушки! Понимаете, нельзя просто пробежаться по графику, выбрать какой-то рандомный хай и сказать «окей, если будет прорыв с закрытием снизу, я буду в продажах по самое не балуй». Понимаете, необходимо смотреть на структуру, просто необходимо! Еще один вопрос, которым стоит задаться при отторговке этого паттерна – как рынок двигается? Потому что, если цена пролетает точку свинга на высокой скорости, то это даже лучше. Давайте уделим несколько минут на то, чтобы посмотреть на другой график и оценить влияние волатильности. Вот у нас график S&P500. Как мы видим, у нас был свинг-лоу на отметке 1918 с четвертью (кружок). Рынок пробил эту отметку на один тик и ушел вверх практически вертикально. Наблюдалось стандартное «пробил вниз – закрылся сверху», что подходит под определение ложного пробоя. В результате цена пошла вверх и принесла неплохую прибыль. Потом, правда, нарисовала параболу, но давайте на секунду отложим это и представим, о чем участники рынка думали, когда цена подходила к уровню свинг-лоу. Мы рассмотрим четыре группы трейдеров. Трейдеры без открытых позиций, но настроенные по-медвежьи. Трейдеры без открытых позиций, но настроенные по-бычьи. Трейдеры, которые уже находятся в покупках. И трейдеры, которые уже находятся в продажах! Охватим весь спектр. Начнем с первой группы – те, кто не в рынке, но настроен по-медвежьи. Весьма вероятно, что подход цены к уровню свинг-лоу побудит их осуществить вход. Предыдущий свинг (кружок) они, вероятно, будут использовать как отправную точку для принятия решений. Частные трейдеры будут оценивать ту скорость, с какой цена приближается к этой отметке. Волатильность была довольно велика, что могло побудить их сделать вход – они видят, как рынок падает вниз, и их охватывает старое как мир чувство «черт, если бы я только перед этим продал!..». А рынок все приближается к свинг-лоу… И они думают, что быстрый рынок может совершить пробой уровня, что спровоцирует еще большее движение. И потому принимают решение войти в рынок. Если взглянуть на вторую группу, на тех, кто пока на заборе, но настроен по-бычьи – как считаете, будут они закупаться? Наверняка сейчас кто-то подумал, что «да, я бы закупился». Но на самом деле, в данном случае так посчитает не так уж много народу. Потому что чем ближе цена подходит к уровню, тем больше вероятность, что они подумают «да ну нафиг, нужно быть сумасшедшим, чтобы покупать тут! Никогда не пытайтесь поймать падающий нож! Посмотрите на скорость движения, рынок обрушивается вниз, если пробьет свинг-лоу – спровоцирует большое движение, не буду покупать! Я за тренд, а не против него!». Теперь третья группа – те, кто уже в покупках. Может, они закупились на отметке чуть повыше, где наблюдается уровень поддержки-сопротивления, который к тому же находится выше уровня свинг-лоу. И если рынок пойдет вниз – как вы думаете, на какой отметке будут располагаться их стоп-лоссы? Под уровнем свинг-лоу! Естественно, прямо под ним, на пункт пониже! И, наконец, те, кто уже в продажах. Вот тут начинается действительно интересное! Потому что ничто так не убеждает людей, у которых есть план, сменить его, как высоковолатильное движение. Трейдеры наверняка продавали прямо под уровнем поддержки чуть повыше свинг-лоу. Когда они видят, что рынок прямо-таки несется в сторону их тейк-профита, они начинают отодвигать его! Только для того, чтобы потом обнаружить, что рынок развернулся и ушел от них прямо на том уровне, на котором они и планировали закрываться с прибылью… Ясно? Обычная жадность. Но жадность эта спровоцирована характером движения рынка. Сейчас прокомментирую мнение, высказанное ранее в чате. Вы, наверное, думаете: «Да, окей, концепт понятен, был пробит свинг-лоу, свеча закрылась сверху. Но цена не могла активировать много стопов, не так ли? Ведь не было никакой шпильки вниз». Да, шпильки не было, но я обнаружил, что ложный пробой даже в один пункт уже высокоэффективен! Не обязательно, чтобы пробой был большим. Если он заходит в зону под уровнем далеко – это уже приятный бонус. Но эту конкретную сделку я бы не стал списывать со счетов. Потому что трейдеры – не важно, любители или профессионалы – будут действовать даже на отметке всего в один пункт ниже уровня. Взглянем на объемы! Эту картинку я выкладывал в твиттер. Вот, что произошло под уровнем лоу. Знаю, мелко, разобрать тяжело, но на отметке в один пункт под уровнем свинг-лоу было активировано ордеров на 500 лотов. Причем 100 лотов было активировано одним ордером! Вряд ли это был частный трейдер, торгующий из своей спальни. Не могу утверждать, что это был вход какой-то крупной фирмы, но объемы приличные! Весьма крупный парень совершил вход всего на один пункт ниже уровня. Мне часто говорят: «Да ну, кто-то и правда входит на пункт ниже уровня? Да ладно, иди дури кого-нибудь другого». Но ведь они и правда входят! Конечно же, они входят. Так что вот на что я смотрю в своей торговле. На зоны, на скорость и направление движения цены, на структуру рынка. Но хочу добавить в дополнение ко всей этой истории с волатильностью еще кое-что, что, по-моему, как раз самое интересное. Все эти описанные мной мнения разных групп трейдеров будут совершенно иными, если цена будет спускаться вниз медленно! Не буду проходить по всем четырем группам снова, но, если мы быстренько взглянем на бычью сторону рынка… Мы говорили, что ребята, настроенные на покупки, но не находящиеся в рынке, вероятнее всего, испугаются и не будут входить, ведь они видят, как рынок обрушивается. Я видел это много раз – когда рынок опускается слишком быстро, трейдеры передумывают входить. Они думают – лучше посижу, посмотрю, как дальше дело пойдет. Рынок рисует параболу, и они думают – черт, надо было покупать. Но если рынок спускается медленно, то они, вероятно, все-таки войдут! Особенно новички, потому что они часто путают недостаток импульса с недостатком уверенности продавцов. И решают влезть против них. Так что они будут думать: «Рынок спускается, но силы особенной не наблюдается, так что, вероятно, уровень пробит не будет». То есть получается, что мы имеем один и тот же уровень, но совершенно разные мнения в зависимости от того, резкое наблюдается движение или плавное. Часто трейдеры избегают покупок, когда цена несется вниз, но закупаются, если цена вниз дрейфует. Парень, с которым я работал в проп-трейдерской фирме (он зарабатывал бешеные деньги), называл это «дрейфом смерти». Это когда цена по чуть-чуть дрейфует в сторону уровня, а он ее не удерживает, она спускается еще чуть-чуть пониже, и вы снова покупаете. Рынок снижается еще чуточку – и вы опять покупаете… И снова, и снова. Оглянуться не успеете – а вам конец! Так что я очень быстро усвоил факт… Это как раз один из тех фактов, которые я усвоил довольно быстро. Шансы на отскок от уровня растут, если рынок атакует уровень в агрессивной манере. Что совершенно противоположно тому, что люди ожидают подсознательно! Но вы можете проверить это на практике. Тут, конечно, важно учитывать контекст. Если рынок дрейфует в азиатскую торговую сессию, то это обусловлено, вероятно, низкой ликвидностью, свойственной этому времени суток. Но если это открытие Франкфурта или США, а рынок дрейфует в сторону уровня – обычно шансы склоняются к тому, что уровень будет пробит. В случае, если цена движется почти вертикально – все наоборот! Всегда будьте готовы… Ко всему! Обсуждая рынки, думаю, даже не стоит говорить, что у вас просто обязан быть торговый план, охватывающий все варианты развития событий. Свой план я показывал на вебинарах уже бесчисленное количество раз, но для тех, кто никогда его не видел… У меня два типа плана – записанный, который охватывает буквально все аспекты моей торговли, включая мани менеджмент, риск менеджмент, ежедневный распорядок… Здоровенный документ! А то, что вы видите на экране – мой визуальный план. (извиняюсь за качество - так в оригинале) Это – схема всего, что я делаю. Я уже не смотрю на нее на ежедневной основе, потому что выучил наизусть. Но она охватывает все варианты развития событий. К примеру, когда цена подходит к уровню – насколько он силен? Нужно учесть несколько пунктов, обуславливающих его силу. И у меня подготовлены варианты действий в зависимости от того, насколько сильным уровень окажется. Что я буду делать, если он слабый? Что я буду делать, если он сильный? Не буду описывать сейчас весь свой план, потому что на это уйдет куча времени. Но в нем учтено все – где я буду располагать стоп-лоссы… Что я буду делать перед открытием ордера – есть ли у меня другие открытые? И так далее, и тому подобное. Я стараюсь быть готовым к любому варианту развития событий, каким только рынок может в меня запустить. Но, знаете, иметь план – это одно дело, а вот придерживаться его... Вот где многие трейдеры терпят крах! Наверняка, у вас в жизни случался период, когда вы прыгали от одной стратегии к другой. Какая-то система приносит вам несколько убыточных сделок, вы бежите с корабля и переходите к совершенно иному стилю торговли. Как правило - это плохая идея! Потому что у систем или стратегий время от времени случаются убыточные периоды. Если у вас есть какой-то план, не нужно его менять целиком только потому, что выдались тяжелые времена. Могу вам честно сказать, за всю свою карьеру я видел только одного трейдера, который делал деньги каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год. И это – не я (смеется)! Только один парень. Он работал в проп-фирме. У каждого другого профессионального трейдера, которого я видел, часто случались убыточные дни, убыточные недели, убыточные месяцы и да - иногда даже убыточные кварталы. Это нормально! Если кто-то говорит вам, что вы можете зарабатывать каждый день или каждую неделю – он ******. Простите, извиняюсь, что использую такое грубое выражение! Но правда же. Вам что-то пытаются продать! Нельзя так просто взять и начать забирать с рынка деньги каждый божий день. Вам, возможно, удастся проделывать это несколько месяцев подряд, но рано или поздно наступят нелегкие времена! Так что, когда вы начинаете торговать по стратегии, вы не можете сказать наверняка, какой сейчас период – удачный или неудачный. Не стоит сразу бежать с корабля! Может, нужно снизить риски, может, даже перейти на демо, но не нужно перепрыгивать с одной системы на другую. Но есть кое-что похуже, чем бесконечная смена стратегий, и я частенько с этим сталкиваюсь! Это – вмешательство в ее работу, пусть даже совсем на чуточку. Это часто происходит из-за «эффекта недавнего». К примеру, трейдер покупает на уровне, а цена пробивает его и выносит стопы. И такое происходит, к примеру, три раза подряд. И трейдер говорит: «Знаете, что? Я больше не буду покупать на таком уровне. Я буду ждать подтверждения в виде свечного паттерна». То есть чуточку изменяет свой подход. Я постоянно на это натыкаюсь, и, наверное, многим из вас это тоже знакомо – люди совершают небольшие подстройки, беря за их основу всего лишь несколько последних трейдов. Это большая, большая проблема! Может, выглядит это не так уж и плохо, более того, может показаться, это вписывается в концепт обучения, адаптации. Но это плохо потому, что когда вы добавляете эти рандомные переменные в свою торговую стратегию, то становится очень сложно (если вообще возможно) определить, что работает, а что нет. Потому что вы не успеваете накопить достаточно данных, торгуя по одному комплекту правил, а постоянно прыгаете от одного к другому. И будет очень сложно понять, глядя на торговый журнал, что из вашего подхода работает, а что нет. Это одна из тех сложностей, которые замедляют процесс обучения и вызывают неудовлетворенность. В предыдущих вебинарах я подчеркивал важность не только масштабного торгового плана, но и плана на день. Опишу это вкратце, потому что рассказывал об этом уже не раз, можете посмотреть предыдущие видео на youtube. Вот такие бумажки нам раздавали в проп-фирме. Я их уже не раз показывал, потому что они невероятно полезны! Стоит сделать сейчас скриншот. Ну, или напишите позже мне на почту, я пришлю вам копию. Заполняйте значения ежедневно перед торговой сессией. Это – план на день. Сверху у нас колонка фундаментального анализа – не оставляйте ее пустой, запишите гребаные данные! Меня просто тошнит от людей, которые говорят: «Ох, я забыл, что сегодня выходят данные по ВВП Великобритании!» или «Ох, черт, сегодня FOMC! Если бы я знал, не торговал бы евродоллар!». Хватит так себя вести! Эти данные окажут на рынок влияние. Запишите, что выходит, когда выходит, что, скорее всего, произойдет. Так вы сможете принять взвешенное решение! Даже если вы не учитываете новости в своей торговле, вам точно стоит быть в курсе, когда произойдет всплеск волатильности! Я твержу об этом по несколько раз в неделю, но все равно мне кто-нибудь присылает сообщение, что его выбило по стопам, потому что он забыл про выход новостей. Так что, ну… Просто будьте в курсе таких вещей! Дальше у нас – технический анализ. Где располагаются ключевые уровни? Люди всегда мне говорят, что если они заполняют план в начале дня, а потом в конце возвращаются его проверить, то видят, что те уровни, которые они вписали утром, сработали! Но по факту обычно происходит такая жуткая ситуация… Человек записывает с утра уровни: «Купить бунды (ставки по 10-летним облигациям Германии) на 150.20, продать бунды на 150.115, купить бунды, если будет ложный прорыв вниз уровня последнего свинг-лоу». И ты в конце дня смотришь на его план и говоришь: «Ого, все, что ты написал с утра, Джон, сработало, отличный торговый день, дружище!». А он отвечает: «Не, я в заднице». И вы такой: «Погоди, как это? Рынок отработал точно так, как ты записал с утра!». А он говорит: «Да, но я не сделал ничего из записанного! Я собирался купить бунд на 150.20, но он двигался в канале, а потом сделал прорыв вверх, и я решил не закупаться». В общем, выходит, что толку от плана не было, потому что ему не следовали. И день закрылся в просадке. Так что в своем трейдинге я следую правилу, которое рекомендую ввести всем. Утром перед началом торговой сессии я вписываю все ключевые уровни и придерживаюсь их. Не сработают – так не сработают! Я думаю, очень важно записывать свои ожидания по поводу того, как себя будет вести рынок. А позже отмечать, что произошло на самом деле. Потому что так вы сможете определить, насколько хорошо вам удается читать рынок. Иногда я говорю парням – сегодня я не торгую. Почему? Потому что мне не нравится, как рынок двигается последние пару дней. Они могут подумать, что я просто отторговал их в убыток, но нет, я мог даже не торговать! Мне просто не нравится, как он двигается. В проп-фирме в меня вбили, что нужно записывать свои ожидания по поводу грядущей торговой сессии, не важно, открываешь ты позиции или нет. И если рынок делает не то, что я от него жду, значит, я неверно его читаю, а если я неверно его читаю, значит, что-то не то! Так что с помощью такой техники вы научитесь ощущать, насколько хорошо рынок себя ведет. И не придется терять деньги, чтобы понять, что рынок сейчас не в лучшем состоянии! Вот что я обнаружил. Последний пункт в листе – самый важный. В конце каждого дня нужно записать, что вы за сегодня усвоили. «If you don’t learn – you won’t earn» (если вы не учитесь – вы не заработаете). Ого, неожиданная рифма (смеется)! Но звучит неплохо. И это правда! Как трейдеру, вам необходимо учиться каждый день! Опять же, в убыточных трейдерах я часто вижу такую черту – в конце рабочего дня они просто ноют. Описывают все, что у них не сработало за сегодня. Но вы никогда не услышите, чтобы они говорили: «Я сделаю так, чтобы не совершить эту ошибку завтра». Это – признак очень хорошего трейдера. Они действительно смотрят, что сделали за день, и учатся. Найдите оружие. Забаррикадируйте окна Так. Если на вас нападут зомби, что будет первой вашей заботой? Найти оружие, забаррикадировать окна и приготовиться надирать задницы. Когда вы начинаете торговать – все должно быть организованно. Тут мне сказать особо нечего, все довольно просто, но несколько моментов все-таки подчеркну. Во-первых, торгуйте у хорошего брокера, окей? Пожалуйста, не пытайтесь заниматься скальпингом на бундах со спредом в три пункта. С таким поведением мне тоже приходится частенько сталкиваться. Это же рецепт катастрофы! Если у брокера наблюдаются постоянные обрывы связи – смените его уже, наконец! Брокер – это ваш союзник, это средство для достижения цели. Хорошее исполнение – ключевой фактор этой игры. Постоянно слышу, как люди жалуются, что на выходе FOMC у брокера случился обрыв связи. Приятного тут мало, верно? В этой игре вы просто обязаны использовать лучшие инструменты из доступных. И то, что вы используете, используйте эффективно. Я знаю, не все из вас любят твиттер, многие думают, что это лишний шум. Я использую твиттер очень активно! И у каждого трейдера из проп-фирмы, где я работал, был отдельный монитор, отведенный под твиттер. Он отлично подходит для того, чтобы оценить настроения на рынке. Отличный инструмент! Но он тоже должен быть организован. Если вы используете всего одну колонку, а все ваши 800 подписок активно жаждут вашего внимания, каким образом вы рассчитываете получить из этого хоть какие-то полезные данные? Организуйте свои потоки информации! Чтобы вы могли видеть то, что хотите и когда хотите. У меня в TweetDeck пять колонок – новости, трейдеры, аналитики, брокеры и софт. Для друзей и семьи у меня отдельная колонка, которую можно увидеть, если проскроллить вправо. Я сделал так, потому что когда выходят новости, я хочу видеть именно новости, а не твит с котиком от ребенка моего троюродного родственника. Я хочу видеть новости, я хочу видеть, как двигается рынок! Для этого нужны правильные подписки. Это – просто еще один инструмент, который стоит держать в порядке, если вы используете его для трейдинга. Но в этой игре ваше главное оружие… И я знаю, это – премерзкое клише… Но ваше главное оружие – это вы сами. В чем вы хороши, в чем вы плохи? Что подводит нас к следующей теме. Первыми сожрут толстяков. Держите себя в форме! Да, толстяков сожрут первыми! Так что держите себя в форме. Если вы не работаете над собой – над собой работает кто-то другой. Эти люди выживут. Они победят вас. Сейчас на вебинаре онлайн сотня людей. Если вся эта сотня будет следовать всему, что я говорю, и я лично буду наставлять каждого… Хоть вы и будете в одном лагере, весьма вероятно, только пять из вас смогут зарабатывать деньги. Может, десять, если мыслить оптимистично. Это просто факт, который я видел много, много раз. Когда я работал в проп-фирме, у меня произошло осознание… Знаете, трейдеры-новички ноют по любому поводу, например, что им не хватает денег на депозит. Ах, если бы у меня был торговый счет в десять тысяч, а не в две! Ах, если бы у меня было восемь мониторов, а не старый ноутбук! Ах, если бы у меня был хороший брокер, а не эта стремная спред-беттинговая компания! Ах, если бы я зарабатывал! Я стал бы легендой… Позвольте вам кое-что сказать. В проп-фирме каждому предоставляется одинаковое обучение. Их учат торговать одинаково! У всех одинаковый брокер, одинаковый софт, одинаковые инструменты для открытия сделок. Одинаковый доступ к одинаковым новостным потокам. Одинаковые комиссии, одинаковый капитал, они даже получают одинаковый риск-менеджмент! Они все находятся в равных условиях. И все равно – с работой справляются только пять-десять процентов. Что доказывает, что все сводится в конце концов к трейдеру, к личности, к психологии. Никаких сюрпризов, уверен, вы не раз это слышали! Но осознал я это все-таки там, когда увидел, что все находятся в равных условиях, у всех одинаковое образование и инструменты, но все равно – кто-то не в силах добиться того, чего добиваются другие. Вы, как трейдеры, должны задаться вопросом: а чем я лучше своего соседа? Чем вы лучше, чем Джо, Роберт, Кейт, Джеймс? Задумайтесь об этом! Мы все тут такие дружелюбные, собрались на милый полезный вебинарчик, перед началом все здороваются, спрашивают, как дела. Но это не место для того, чтобы заводить друзей! Это – не ваши друзья, это – ваши соперники! Я не сгущаю краски. Все в итоге сводится к тому, что человек рядом с вами – ваш противник. И если вы не работаете над собой, над собой работает кто-то другой. Кто-то вкладывает себя в работу, тратит часы своего времени. Что означает, что в будущем они заберут ваши деньги. Я не буду сегодня рассказывать о торговом журнале, потому что уже говорил об этом много, много раз. Нет смысла повторять, что это – ваш сильнейший союзник. Час с журналом помогут вам больше, чем пять часов с графиками. Гарантирую это! Но все-таки покажу один инструмент, который может вам пригодиться, если вы новичок. Делайте скриншот! Если хотите, сделайте такую таблицу в Excel, на это не уйдет много времени. Это – инструмент для обучения на своих ошибках. Потому что, знаете, обучение на своих ошибках – единственный способ достичь успеха. Заведите себе список своих трейдерских грехов! Тут в примере у нас довольно типичные: ранние выходы, поздние выходы, ранние входы, поздние входы, открытие сделок не по стратегии… Этот список бесконечен. Создайте свой список грехов и ставьте галочку в ячейку каждый раз, когда будете совершать ошибку. Открываете сделку не по стратегии – галочка! Конец второго дня, вы понимаете, что снова открыли сделку не по стратегии – еще одна галочка! Со временем вы заметите, что какая-то торговая ошибка встречается чаще других. Избавьтесь от этой ошибки так быстро, как только можете! Если вы достигаете десяти галочек по любой из ошибок – вам стоит остановиться. Вам, вероятно, стоит даже вообще закончить с трейдингом, выйти из игры. Потому что к десяти ошибкам даже приближаться нельзя! Десять одинаковых ошибок просто показывают, что вы бьетесь головой о кирпичную стену. Но тут стоит добавить еще кое-что. Обнаружить проблему – это только полдела! Нужно еще и что-то с ней сделать. Хотел бы я, чтобы мне платили по пенни каждый раз, когда какой-нибудь трейдер рассказывал мне о своих слабостях! Все они в курсе своих слабостей! Но хотел бы я по два пенни за каждый раз, когда они на свои слабости плевали! Мне не пришлось бы больше торговать бунды! Я в жизни ничего не видел так часто, как трейдеров, которые сначала говорят «я знаю, где совершил ошибку», а потом повторяют ее еще десять раз. Я недавно по этому поводу даже поругался со своей девушкой. Она торгует бунды, вообще-то, весьма успешно. Но рынок бундов пересох, и она переключилась на торговлю золотом. Она открыла сделку по нему на достойном уровне, но ее вынесло по стопу. И далее рынок начал двигаться в канале – прямо на уровне ее стопа. И менее чем через пять минут она запрыгнула обратно! И снова потеряла деньги. Рынок сдвинулся вниз и опять переключился в режим стагнации. Она зашла в третий раз – и снова потеряла деньги. В конце дня она сказала мне: «Я осознала, что наделала! Это была переторговка. Первый уровень не сработал, так что не стоило мне заходить следующие два раза». Фантастика! Кто-то осознал свою слабую сторону. Что же она сделала на следующий день? Ровно то же. Точь-в-точь. Торговала один уровень три-четыре раза, закрыла день с просадкой. Я спросил ее, если ты входишь в покупки, ставишь стоп-лосс, а рынок выносит твой стоп и стабилизируется… Какого черта ты решаешь войти опять? Она ответила: «Ну, меня выбило, конечно, но рынок замедлился и остановился, так что казалось, что сейчас он развернется. Я подумала, что это образуется новый лоу, и мне стоит вернуться в игру». Я спросил: «Факт, что рынок вошел в состояние стагнации прямо на уровне твоего стоп-лосса не доказывает ошибочность твоей торговой идеи? Ведь если бы она была верна, то и стоп бы не вынесло». Я понимаю, некоторым нравится так торговать. Не хочу сказать, что нельзя так поступать, что нельзя снова входить, если вас выбило по стопу, а тут рынок показывает, что сейчас развернется. Я хочу сказать, что нельзя так поступать, если это неверное решение, доказанное торговыми результатами, а вы принимаете его снова и снова. Позаботьтесь о патронах – и они позаботятся о вас Находясь в очаге вспышки зомби-вируса, вам нужно следить за своими патронами. Это, наверное, самое ценное, что у вас есть, кроме, конечно, ног, позволяющих вам сбежать… В трейдинге патроны – это ваш капитал. Давайте минутку поговорим о перевесе! В самых базовых понятиях. Освежим память. Это – вебинар для новичков, так что давайте рассмотрим составляющие перевеса. Три элемента! Винрейт – процент ваших прибыльных сделок. Выигрываете в семи сделках из десяти – ваш винрейт 70%, вот так просто. Второй пункт – ваша окупаемость, соотношение прибыли к риску. Это – то, чем вы рискуете против того, сколько вы, собственно, зарабатываете, все – средние значения. И последний элемент – частота торговли. То, сколько вы торгуете… К примеру, у нас есть два трейдера, у одного чуть-чуть ниже математическое ожидание, но очень высокая частота торговли, он торгует 15 раз в день. А другой торгует один раз в день. Трейдер, торгующий чаще, вероятно, вырвется вперед, просто потому что будет получать больше сетапов. Это не совет заниматься переторговкой, это просто математический факт. В идеале чем выше каждый из трех элементов, тем лучше. А чем ниже каждый из них – тем выше вероятность возникновения психологических проблем. В основе большинства из них лежит факт, что по какому-то из этих трех пунктов показатели слишком низкие. Что если у вас низкий винрейт? Вы легко можете лишиться уверенности в себе. Причем низкий винрейт не равняется низкому математическому ожиданию! Но если вы, скажем, получаете прибыль в 40% сделок, то для новичка это может быть тяжело. Он может начать зацикливаться на том, чтобы оказаться правым, ну, или ему может просто не нравиться проигрывать в 60% случаев. Кроме того, низкий винрейт означает повышенную вероятность получить длинную серию убыточных сделок. Что, опять же, может очень сильно вам навредить с психологической точки зрения. Так что низкий винрейт может стать проблемой. Проблемой может стать и низкая окупаемость. Среди новичков очень популярно стремление добиться высокого винрейта, скажем, в 90%. Я знаю трейдеров, у которых винрейт 95%! К несчастью, они зарабатывают в выигрышной сделке 2 фунта, а в проигрышной теряют 100 фунтов. Так что низкая окупаемость тоже может навредить вашей психологии, ведь хоть вы и будете выигрывать в большинстве случаев, когда вы будете получать убыток, он будет огромным. Один убыток перечеркнет сразу много ваших прибыльных сделок. И, наконец, частота торговли. Трейдеры по самой своей природе стремятся часто торговать. И самый сложный элемент для освоения – терпение, умение стоять в сторонке. Чем выше у вас частота сделок, тем проще это сделать. Не поощряю переторговку, но давайте признаем – если у вас есть паттерн с положительным матожиданием, было бы здорово видеть по двадцать таких паттернов на дню! А не один. Очевидно же. Чем ниже ваша частота торговли, тем большим терпением вы должны обладать. И если у вас случается, к примеру, пара убыточных сделок, а частота торговли у вас низкая, то вам потребуется больше времени, чтобы выйти в плюс. Что, опять же, может плохо сказаться на психологии. Так что вам, вероятно, стоит обратить внимание на эти три составляющие перевеса и, возможно, начать работать над улучшением одного из них. Особенно если вам никак не удается выйти в плюс. Или вы просто хотите повысить свою производительность. Потому что какой-то из них наверняка проседает и приносит вам проблемы. Неплохая отправная точка для раздумий! Еще хочу в двух словах обсудить роль удачи в этой игре. Часто слышу, что в игре трейдинга важны только навыки. Ничто не может быть дальше от правды! Влияние удачи в трейдинге огромно. Интересный момент тут – если перевес у вас небольшой, то удача может сыграть в вашем успехе огромную роль. Новичков это может напугать! Но возьмите, к примеру, бросок монетки. Вы ожидаете, что решка будет выпадать в пятидесяти процентах случаев, особенно если череда бросков большая. Но если взять бесконечную последовательность бросков, вам может выпасть 20 орлов или решек подряд. Этому есть знаменитый пример – в 1913 году в казино Монте-Карло на рулетке 26 раз подряд выпало черное. Представьте только, сколько людей разорилось в тот день! Наверняка, шесть или семь человек просто ставили на красное без конца! И вот… Подобное не так уж часто случается, но случается же! Выигрышные и проигрышные сделки могут идти в любом порядке. (извиняюсь за качество - так в оригинале) Взгляните на эти кривые. Это – старый генератор линий эквити, который я нашел в интернете, насколько я знаю, он больше не поддерживается. Но он показывает довольно интересную картинку! Первые два параметра я ввел сам. Вероятность прибыли 55% - то есть вы будете получать прибыль в 55% случаев. И ваша окупаемость – 1, то есть соотношение риска к профиту 1:1. За каждый фунт, которым вы рискуете, вы можете получить фунт профита. Если игнорировать спред, все становится вполне черно-белым – вы рискуете фунтом, вы получаете фунт. Если вы выигрываете в 55% случаев – с математической точки зрения, на дистанции вы должны зарабатывать, верно? Но взгляните на значение «100». У нас тут нарисовано 100 линий эквити! И большинство из них находится в профите. Как мы и думали, ведь математическое ожидание у нас положительное – небольшое, но положительное. Но посмотрите на три нижние линии! Эти парни под водой, причем виной тому – чистая случайность. А тот парень, чья линия ушла вверх далеко от всех остальных – он, наверное, хохочет! У него там все в полнейшем порядке, хоть и перевес у него совсем небольшой. Вот почему удача, особенно в краткосроке, вполне себе является ключевым элементом трейдинга. Но многие это забывают. Сейчас расскажу страшилку. Я вышел в стабильный плюс в 2007. Но до этого момента у меня были три отдельных периода, когда я зарабатывал на протяжении трех месяцев или более. В 2005 году был период, когда я зарабатывал каждый день три месяца подряд! Я думал, что все, я раскусил рынок, да я просто убил его! Тогда я и представить не мог, что до стабильного профита мне еще два года. Понятно, что я делал что-то, что работало в краткосроке, но все это закончилось хреново. Опять же, стоит учитывать такие вещи. В трейдинге распределение прибылей и убытков совершенно случайное. Вы можете обладать стратегией, в которой из десяти сделок семь прибыльных, но вы не можете знать, какой будет последовательность прибылей и убытков. Я твитил это изображение раньше, делаем скриншоты! Тут показана вероятность получить последовательность убытков в выборке из пятидесяти сделок. Слева, в сером столбце, у нас винрейт. Выбираете значение винрейта – и дальше, справа, смотрите, у какой последовательности убыточных сделок какая вероятность произойти. К примеру, если винрейт у вас 65% (что весьма неплохо, даже хорошо), существует 50,9% шанс на то, что у вас случится четыре убыточные сделки подряд. И шансы 1 к 5, что случится пять убыточных сделок подряд. Опять же, многие это понимают. Но между пониманием и осознанием большая разница. Вы должны знать, что существует шанс, что вы получите несколько убыточных сделок подряд. Вам нужно быть готовым! Что вы будете делать? Учитываете ли вы это в торговом плане? Урежете риски? Прекратите на время торговать? Доверитесь своему перевесу и продолжите? В этом вебинаре я не ставлю себе цель рассказать вам, что нужно делать в таких случаях. Но у вас должен быть план, чтобы не обделаться, не стать жертвой «эффекта недавнего» и не начать гнаться за своим хвостом. Так что иногда вас все-таки могут укусить. Что происходит, когда вас кусают в мире зомби? Вы умираете… Сохраняйте спокойствие И в завершении всего – сохраняйте в этой игре спокойствие! Чтобы не сойти с ума (буквально), делайте регулярные перерывы, окей? Я хорошо знаю, на что способен стресс. Потому что у меня полная голова седых волос и давление 140 на 90, а ведь мне только стукнуло 35 (смеется). По двенадцать часов в день за рынком – иногда это сводит с ума! В течение дня делайте перерывы на упражнения. Просто невероятно, что творит тридцатиминутная пробежка в обеденный перерыв! Так вы выпустите накопившиеся стресс и энергию. Большинство ребят в проп-фирме на обед выбираются на улицу, делают упражнения, перезаряжаются, регенерируют. Делайте перерывы в торговле, чего бы это не стоило! Причем регулярные перерывы. Не забывайте про это и тогда, когда вам надерут задницу. Потому что время от времени случается, что все, что бы вы ни делали, превращается в дерьмо, и вы не можете ничего с этим поделать. Только обернуться назад и убедиться, что вы поступаете верно и не отступаете от плана. И продолжить движение. В периоды убытков я люблю делать перерывы, брать несколько выходных – думаю, это очень важно для сохранения здорового состояния ума и предотвращения тех ошибок, которые люди совершают в таких ситуациях, знаете, как это бывает, они завышают риски, зацикливаются на краткосрочных результатах, забывают, что это – долгосрочная игра… И анализируйте свою производительность! Если вы вынесете из всего вебинара только одну мысль – пусть это будет мысль о том, что нужно пообещать себе каждый день выписывать что-то, что улучшит вашу торговлю. Это может быть что-то простое, типа «я проснулся в 7:30 и пропустил сделку по евро, завтра я встану в 7:00» (смеется). Пусть это будет что-то простое! Но выберите что-то, что вы сделали в течение дня, и поставьте себе цель отныне делать это лучше. Может, это выглядит, как будто я противоречу своим собственным словам об «эффекте недавнего»… Я сейчас не советую вносить в ваш план большие изменения. Но, как правило, хоть что-то из того, что вы делаете в течение дня, вы можете делать лучше. И как минимум стоит найти, что это, выписать и посмотреть, сможете ли вы улучшить это. Особенно если это что-то повторяющееся, если вы регулярно записываете одно и то же, сделайте уже что-нибудь! Помните, я рассказывал о своей девушке? Определяет свои ошибки в день 1, повторяет их в день 2. Угадайте, что случилось в день 3? Я не разрешил ей торговать! С тех пор она и не торговала. Спасибо Вот все, что я хотел рассказать. Думаю, отчасти этот вебинар выдался довольно депрессивным, ведь некоторые темы новичкам могут показаться слишком негативными. Но вы должны осознать, что это невероятно, невероятно сложная игра! Еще раз, спасибо большое, что пришли! Давно уже хотел провести этот вебинар, попытаться привнести в эту игру немножко реалий. Я был бы счастлив, если бы кто-то рассказал мне обо всем этом, когда я сам начинал. Чтобы объяснил, насколько это сложно. Не обещал бы мне весь мир, а сказал, что я, вероятно, не справлюсь. Много стресса, много давления... Хоть вы и можете сделать состояние, свой кусок плоти рынок от вас откусит. Всему есть цена, и цена достижения успеха в этой игре – не ваш торговый депозит, не те деньги, что вы, возможно, потратили на наставника или на курс. Цена игры не всегда выражается в деньгах! Это может быть время, это может быть здоровье, это могут быть ваши отношения, и я сейчас не сгущаю краски. Я знаю многих, кому пришлось с этим столкнуться. Может, вам стоит подумать об этом. В любом случае, спасибо, что пришли, и тебе, Антон, спасибо, всегда рад тебя видеть! Надеюсь, ты не взорвешься на своей ракете. Надеюсь, увидимся на следующей неделе. Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Проводим анализ торговой недели Ссылка на оригинал На прошлом вебинаре мы изучили четыре принципа хорошего исполнения сделок. Первый: если вы не уверены, что возможность имеет хорошие шансы на отработку – сидите на руках. Как я уже говорил, торговать сделки с высокой вероятностью отработки не так уж сложно! Сложно – не делать глупостей в промежутках между ними. Второй принцип: если вы считаете, что нужно действовать – действуйте. Без страха и без сомнений. Нужно придерживаться процесса, ничего не ожидая. Ожидания создают эмоции. Нельзя позволять эмоциям влиять на торговлю. Третий принцип: торгуйте рынок, а не свою кривую доходности. И четвертый: учитесь. Анализируйте прошедшую торговую неделю. Анализируйте проведенные сделки. Анализируйте то, как вы их исполнили. Об этом мы сегодня и поговорим! Но сначала, как я и обещал, я хотел бы выбрать несколько людей из толпы. Давайте-ка посмотрим… Может, кто-нибудь желает выйти на линию огня? Адриан! У меня есть к тебе вопрос. Садился ли ты на этой неделе себе на руки, когда видел, что рынок не дает тебе возможности с высокой вероятностью отработки? «Более-менее». Это что значит? Было ли такое, что ты открыл хреновую сделку, а потом пожалел об этом [смеется]? Окей, ты пишешь, что после двух дней сидения на руках убедил себя, что что-то увидел… И что дальше? Ты открыл сделку, которую не планировал? «План был покупать Кабель, а я продал». Я правильно тебя понял? Ты сидел два дня, не торгуя… А на третий день ты планировал покупать Кабель, но вместо этого вошел в продажи? Извини, приятель, но тебе нужно выйти. Это непростительное поведение. Окей, все, я его кикнул. Должно быть, он уже в твиттере – трубит на весь свет о том, какой я урод. Но это непростительная ошибка, просто непростительная! Два дня сидеть на руках, а потом войти против перевеса? Поведение любителя! Ладно, кто еще? Кто на линию огня?.. Мигель! Мой к тебе вопрос, Мигель: когда ты чувствовал, что должен что-то сделать – делал ли ты это? Без страха, без сомнений, просто следуя процессу? Иначе говоря, колебался ли ты во время исполнения сделок? Или же твое исполнение на протяжении всей недели было чистым? Мигель пишет: «Я не торговал уже две недели, потому что перевес, которого я жду, до сих пор не появился. Лол». Подозрительное «лол» в конце… Ты действительно не торговал целых две недели? Ты что, гребаный хедж-фонд? Приятель [смеется]… Я бы сказал, что тебе стоит открывать сделки немножко почаще, но… Разрешаю тебе остаться! Я спросил тебя, торговал ли ты, когда нужно, и ты ответил, что нужды так и не возникло. Окей, справедливо! Признаю это. Ты торгуешь только один перевес, и ты уже две недели его не видел – ладно… Только тебе известно, можно ли так торговать – и зарабатывать при этом на жизнь. Лично мне кажется, что если трейдер не может за полмесяца найти ни одной сделки, то у него проблемы. Но, опять же, я не знаю, как ты торгуешь… Может, ты входишь только на открытии десятилетия [смеется]. Ладно, окей, кто следующий? Саид! Саид попытался спрятаться, но не тут-то было! Саид, ты торговал на этой неделе только рынок? Или еще и свою кривую доходности?.. Пожалуйста, только правду! Спрятался, как грязный извращенец... Но от меня не скрыться! Мимо меня никто не проскользнет. Окей, ты торговал рынок, а не свою кривую доходности – меньшего я от тебя не ожидал, Саид! Но я должен был убедиться. Майк! У меня к тебе есть вопрос... Чему ты научился на этой неделе? Мы должны всегда стремиться к развитию! Назови урок, который ты усвоил на этой неделе. Если что, я обращаюсь к Майку М! Майк С говорит, что он торгует с помощью алгоритма, так что исполнением сделок занимается робот. Не переживай, в данный момент мы прожариваем Майка М. Который подозрительно притих [смеется]. «Я изучил три торговых сетапа, которые я упустил, и проанализировал несколько сделок, которые отработали бы, если бы я не стал их закрывать». Окей, хорошо, ты приложил на этой неделе усилия, чтобы чему-то научиться. Фантастика! Из четырех людей нам пришлось выкинуть только одного. Это хорошо. Вчера я твитнул о том, что моя работа не заканчивается, когда приходят выходные. По субботам я анализирую прошедшую торговую неделю, по воскресеньям – планирую грядущую. Кто-то спросил у меня – если ты работаешь даже по выходным, когда же ты отдыхаешь? Отвечаю – я не работаю все выходные напролет! На анализ и планирование уходит не так уж много времени, но мне нравится разбивать этот процесс на два дня. Я провожу анализ прошедшей недели утром в субботу, когда сделки еще свежи в моей памяти. А вечером воскресенья я составляю план, настраиваясь на грядущую торговую неделю! Проверяю экономический календарь, изучаю свои рынки – есть ли там какие-то перевесы, какие-то ключевые уровни? Может, за каким-то рынком мне стоит последить на открытии, потому что оно произойдет рядом с хорошей зоной или на фоне сильного перевеса? Вот так у меня и заведено – анализ по субботам, планирование по воскресеньям! Сегодня я хотел бы сказать пару слов о том, как я провожу анализ торговой недели. Для начала, разумеется, я записываю в журнал все свои сделки и делаю скриншоты. Для записи сделок использую Edgewonk. Я думал, все это знают, но, видимо, нет, потому что меня постоянно спрашивают, какой торговый журнал я использую! Отвечаю: я использую Edgewonk. Я без конца повторяю, как важно вести торговый журнал. На днях я увидел, как кто-то твитнул – «я провожу кучу сделок, у меня просто нет времени их все записывать». В этом случае советую вам найти такой торговый журнал, который умеет импортировать историю сделок. Хорошо, если он позволяет поиграть с разными фильтрами – так вы сможете посмотреть, как вам дается торговля в определенные дни недели или на определенных рынках. Когда я работал в проп-фирме, там был один парень – самый стабильный трейдер фирмы! У него практически никогда не случалось убыточных дней. Он торговал FTSE. Просто невероятно талантливый скальпер! Он входил на M1, но использовал для определения перевеса H1 и D1. Не хочу углубляться в тему его торговой стратегии, но могу сказать, что он использовал уровни поддержки-сопротивления и книгу ордеров, а еще отслеживал DAX для корреляций. Но сделки он исполнял только на FTSE… Еще раз – безумно стабильный трейдер! Я вспомнил его, потому что он тоже проводил огромное количество сделок. Он торговал очень активно! В тот период, когда я с ним работал, я много общался на форумах. Однажды мне там задали один очень популярный вопрос: «Если бы вы могли дать новичку только один совет – что бы вы сказали?» Я подумал – действительно, интересно, что бы я сказал, если бы мог дать только один совет? Я крепко задумался… Постарался вспомнить, какие ошибки я совершил, и представить, что я мог бы сделать иначе… Ради интереса я решил задать этот вопрос тому трейдеру. Он дал следующий ответ… Это – цитата! Зачитываю ее из своего блокнота. «То, что я делаю – это просто. Но… Все хотят получить конечный результат, не приложив усилий, которые требуются для его достижения. Ты должен записывать каждую свою сделку. Каждую! Если ты весь день открываешь и закрываешь сделки на минутном таймфрейме, после окончания торговой сессии тебе придется попотеть. Но каждая сделка должна быть записана. А потом… Оставь то, что работает. А что не работает – начинай делать наоборот». Это просто фантастический совет. Очевидно, у тех трейдеров, которые торгуют M1, на запись сделок уходит гораздо больше времени, чем у тех, которые торгуют H1, H4 или D1. Но эта работа должна быть сделана. Кажется, я уже рассказывал вам историю о том, как однажды забыл на работе ключи от дома. Я заметил это только тогда, когда вернулся домой, так что мне пришлось ехать обратно… Свет в офисе уже не горел – за исключением одной лампы в самом конце зала. Там сидел трейдер, который в тот день заработал больше всех остальных трейдеров фирмы. Он получил просто огромную прибыль. Но он сидел там – один, потому что все остальные уже ушли домой – и заполнял свой торговый журнал. Это стало для меня важным уроком. Да, ведение торгового журнала действительно настолько важно. По мере записи сделок и сбора данных у вас начнут появляться идеи, над которыми можно поработать. Развитие – это вопросы. Когда я провожу анализ прошедшей торговой недели, я всегда задаю себе вопросы! Что на этой неделе работало? Что не работало? Иногда все оказывается очень просто – например, вы можете обнаружить, что вам стоит садиться за работу немного пораньше, потому что вы не успеваете должным образом спланировать свои сделки. Это тоже пример из проп-фирмы, там были такие парни! Они приходили на работу прямо к открытию, не успевали составить хороший план, и рынок заставал их врасплох… Это были хорошие трейдеры! Но первая сделка или две у них оказывались убыточными. Настоящий паттерн! Который проистекал из того, что они просто не давали себе достаточно времени на подготовку. Еще раз: что на этой неделе работало? Что – нет? Может, какой-то тип сделок работал особенно хорошо? Может, вам стоит изучить какой-то метод более подробно? Может, вам удалось поторговать хорошую возможность чуть большей позицией, чем обычно? Или поймать движение, которое вы обычно упускаете? Получили ли вы какую-то пищу для размышлений? Я не могу говорить за всех – я могу говорить только за себя… А то, какой урок на этой неделе получил лично я, вам не очень-то поможет, потому что у каждого трейдера свой путь. Поэтому важно, чтобы вы работали над этими вопросами самостоятельно. Не слишком ли рано вы закрывали на этой неделе свои прибыльные сделки? Это – распространенная проблема! Не слишком ли близко вы ставили стопы? Это тоже хорошее направление для исследований. Каким на этой неделе оказалось ваше сопровождение сделок? Не слишком ли консервативным? Может, вы позволили слишком большому количеству прибылей превратиться в убытки? Или наоборот, ваше сопровождение оказалось слишком агрессивным, и вы постоянно вылетали из рынка, не давая своим сделкам по-настоящему отработать? Сколько я сижу в твиттере, столько твержу, словно сломанная пластинка: вы обязательно должны знать, какие бы результаты вы получали, если бы вообще никак не сопровождали свои сделки. Что, если бы вы открывали сделку со стоп-лоссом и тейк-профитом – и просто оставляли ее в рынке? Не утверждаю, что с этого самого момента вы все должны начать это делать. Но этот нюанс стоит отслеживать. Делайте записи, ведите статистику – домыслы не нужны, все должно быть однозначно. «Вот какой результат я получаю, когда сопровождаю свои сделки, а вот какой результат я бы получил, если бы я их никак не сопровождал». Я уже рассказывал историю о своем знакомом, который торговал против других трейдеров. Одним из них был парень, который отлично читал рынок, но совершенно не умел сопровождать сделки. Стоило рынку застопориться, как он начинал беспокоиться и закрывал свою сделку с крошечной прибылью. Он слишком быстро переводил стоп в безубыток… А когда цена все-таки доходила до его цели, он часто отодвигал свой тейк-профит. В общем, читал рынок он отлично, но сопровождение сделок у него хромало. Очевидно, это – тема, на которую стоит поразмыслить, если вы хотите улучшить свой трейдинг. Другая распространенная проблема, которую я часто встречаю у своих учеников – хотя торговые идеи у них хорошие, они боятся спустить курок. На днях один трейдер пожаловался мне, что цена часто разворачивается, не дойдя до его уровня считанные пункты… Он не запрыгивает вслед за рынком, потому что ему кажется, что дисциплинированные трейдеры так не поступают. Бывает, что он хочет закупиться на каком-нибудь уровне, цена к нему опускается… Но немного не доходит! И начинает разворачиваться. А он остается ни с чем – только со своим прибором в руках… Возможно, буквально. Он не входит, потому что не хочет гоняться за рынком. Но дело вот в чем, и это очень, очень важно… Иногда те вещи, которые все запрещают делать, «плохие» вещи… На самом деле не так уж плохи. Если вы планируете открыть сделку с потенциальной прибылью в 4R, но рынок немного не доходит до вашего уровня, и вам начинает казаться, что вы сейчас упустите вход… По-моему, иногда вполне можно войти чуть выше, пусть даже ваша потенциальная прибыль снизится от этого до 3R. Конечно, я не могу судить наверняка, потому что я не знаю ваш винрейт и вашу статистику прибылей и убытков… Но суть в том, что многие трейдеры действуют чересчур скованно, потому что ставят правила превыше всего. Да, новичкам стоит торговать по правилам. Им нужен четкий фреймворк, которому они должны дисциплинированно следовать. Но со временем вы должны научиться понимать, в каких ситуациях от правил стоит немного отклониться. Если вы столкнулись с такой же проблемой и решили войти по менее выгодной цене – обязательно запишите это в торговый журнал! Вот вы вошли выше запланированного уровня – к чему это привело? Что обычно происходит в таких сделках? Может, цена в большинстве случаев все равно доходит до вашего уровня, так что вам стоит вести себя более терпеливо? Или же вы поступаете правильно, и вам действительно стоит входить вручную, когда цена немного не доходит до вашего уровня? Это – вопрос, на который можете ответить только вы. Еще один вопрос, из которого, как мне кажется, можно извлечь пользу – существуют ли какие-то отвлекающие факторы, от которых вам нужно избавиться? Здесь я хочу по-быстрому обсудить тему торговли на нескольких рынках. Меня часто спрашивают, что лучше – полностью сосредоточиться на одном рынке или торговать несколько? Или даже множество?.. Одни говорят, что нужно торговать только один рынок, чтобы не распылять внимание. Другие утверждают, что чем больше рынков, тем больше возможностей. Опять же, здесь все индивидуально. Причем дело не только в том, как именно вы торгуете, но еще и в том, что кажется вам более комфортным. Я занимаюсь свинговой торговлей на целом ряде рынков, включая мажорные форекс-пары, золото, гребаный S&P, Bitcoin и так далее… Но у меня есть один рынок для краткосрочной торговли – бунды, немецкие десятилетние облигации. Я задавал этот вопрос своим коллегам, когда работал в проп-фирме, в том числе самым крупным трейдерам. Все отвечали по-разному! На самом деле, отсутствие возможности получить однозначный ответ очень напрягало. Бывало, задаешь один и тот же вопрос двум легендарным трейдерам – и они дают тебе прямо противоположные ответы! Помню, один парень ответил мне так: «Слушай, я торгую только один рынок. Я посвящаю ему 100% своего внимания. Я хочу торговать его каждый день, я хочу знать его от и до, я хочу жить и дышать этим рынком, потому что именно это позволяет мне добиваться своих результатов». Спрашиваю другого: «Нет-нет, я торгую несколько рынков! Не представляю, как можно ограничивать себя только одним». Он активно торговал сразу несколько рынков – по меньшей мери три. Так что на этот вопрос, к сожалению, нельзя ответить «все прибыльные трейдеры делают вот так» – «все прибыльные трейдеры торгуют только один рынок», «все прибыльные трейдеры торгуют несколько рынков»… Нет, это так не работает. Но скажу одну вещь: хотя я действительно отслеживаю целый ряд рынков, большую часть своего внимания я обычно посвящаю только одному или двум. Остальные просто маячат на фоне. Среди тех рынков, которые я отслеживаю, всегда есть хотя бы один, на котором сегодня может сформироваться сетап с высокой вероятностью отработки. Именно на нем я и сосредотачиваюсь. Думаю, важно уметь определять это. Не хочу углубляться в тему своего подхода, но, как я уже не раз говорил, я всегда ищу перевесы. Те, кто знаком с моими материалами, знают, что наличие перевеса для меня критически важно. Вот вам график биткоина – знаю, как много среди вас криптотрейдеров. Перед вами классический пример перевеса на дневном графике! Паттерн SFP – цена пробила локальный минимум, но закрытие свечи произошло выше. Это подразумевает высокую вероятность того, что рынок развернется вверх. Важно – он сформировался в понедельник! Вероятность того, что рынок в течение недели вернется к цене открытия понедельника для ретеста, достаточно высока. Обычно это происходит во вторник. Можете протестировать эту идею сами, на это не уйдет много времени. Когда я вижу подобную ситуацию, я понимаю – именно этот рынок я буду сегодня отслеживать! И плевать на то, что происходит на DAX или золоте! Там тоже есть хорошие уровни, но цена от них пока далеко. Мой перевес сегодня здесь, и именно этот рынок мне нужно торговать. На H1 тут тоже появился SFP! Он сформировался вечером. Как видите, это был лучший вход. Конечно, очевидно это стало только сейчас, но даже на момент формирования этого SFP можно было понять, что это достаточно неплохая возможность для входа. Кстати, этот пример хорошо иллюстрирует принцип «входи максимально близко к той точке, где станет понятно, что ты ошибся». В твиттере обычно никто не понимает, что я под этим имею в виду. На самом деле все просто. Формирование SFP дает нам понять, что это вполне может стать экстремумом цены. Логично будет войти на закрытии свечи-SFP, потому что там будет много людей, которые, увидев ее, скажут – рынок теперь выглядит по-бычьи, пожалуй, закуплюсь! Они покупают потому, что думают, что это окажется новым локальным минимумом цены. И посмотрите, как далеко она ушла… Также во время анализа прошлой торговой недели полезно изучать произошедшие крупные рыночные движения. Посмотрите – вдруг вы сможете заметить что-нибудь такое, что позволило бы вам их ухватить?.. Это очень полезная практика. Конечно, задним умом все сильны, но иногда ты замечаешь что-нибудь по-настоящему интересное, что заставляет тебя задуматься – «а я действительно мог бы здесь войти, странно, что я этого не заметил!» Или… «Обычно я это не торгую, но уже не в первый раз замечаю нечто подобное. Возможно, мне стоит попробовать это поторговать». Думаю, очень важно отслеживать пропущенные сделки и оценивать, как они отразились на вашем итоговом результате. Возьму на себя роль адвоката дьявола: может показаться, что пропускать сделки – плохо, ведь это вполне можно назвать отклонением от плана… Но иногда это может быть полезно. Пример: рынок открывается в семь, но вы садитесь за торговлю только в восемь. Проведя анализ, вы обнаруживаете, что в период с семи до восьми в среднем обычно появляется два сетапа… Но они убыточны! Получается, то, что вы их пропускаете – это хорошо! И вам действительно стоит начинать торговлю в восемь утра. Так что пропуск сделок – это не обязательно плохо. Но вы должны понимать, что именно вы пропускаете? Хорошие возможности? Или сделки, которые вам действительно лучше не открывать? Весь этот процесс бесконечного задавания вопросов критически важен. Он позволяет стать буквально непобедимым. Если что-то не работает, исправить это можно только одним способом – разобрать на части и пересобрать обратно, кусочек за кусочком. Только так вы сможете убедиться, что каждый аспект вашей торговли действительно работает, причем работает максимально эффективно, и что вы придерживаетесь оптимального исполнения сделок. А этого, опять же, можно добиться с помощью задавания вопросов. Один из моих самых любимых вопросов я прочитал у Ланса Бегса. Если вы не подписаны на него в твиттере – подпишитесь! У него есть много интересной информации по лучшим практикам самоанализа, самопознания и самокритики. От него я и узнал об этом вопросе – по-моему, просто прекрасном! Думаю, всем стоит попытаться ответить на него. Вопрос звучит так… «Представьте, что у вас есть своя проп-трейдинговая фирма. Вам нужно провести собеседования с трейдерами-новичками, которые еще не успели набрать торговую статистику. Вы совершенно ничего не знаете о том, как они торгуют. Запишите топ-5 качеств, которые вы хотели бы увидеть в этих трейдерах. А потом… Оцените эти качества в себе. Проставьте оценки от 1 до 10. Вопрос – взяли бы вы на работу самого себя?» Если вы ответите «да» – здорово. Но многие сходу восклицают «да нихрена, я бы ни за что себя не нанял!» Причем они знают, почему! Потому они и отвечают, не задумываясь. «Боже, нет, я завышаю риски и открываю слишком много тупых сделок». Те качества, которые вы указали – над ними обязательно нужно поработать. Так что… Бывает полезно взглянуть на проблему под другим углом. Думаю, если нужно найти, что ты можешь улучшить, хорошая идея – буквально разбить свой торговый опыт на части, разбить самого себя как трейдера… Мы спросили – наняли бы вы самого себя? Но можно задать и другой вопрос – насколько хорошо вы знаете свой план? Когда я забрасываю своих учеников вопросами об их торговых планах, многие обнаруживают, что не понимают собственного преимущества! Любопытно, многие ли из вас способны ответить на все эти вопросы?.. Номер один: в чем заключается ваш сетап? Знаете ли вы, что именно хотите увидеть в рынке? А еще – где вы хотите это увидеть и когда вы хотите это увидеть? Возможно, вы способны дать мне определение своего сетапа. Но что, если он появится в 6 часов вечера? Вот он – просто прекрасный!.. Но уже 6 вечера… Откроете ли вы сделку? Или нет? Знаете ли вы ответ на этот вопрос? Номер два: всегда ли вы знаете, куда поставить свой стоп? Или вы каждый раз сомневаетесь? «Куда бы его поставить? Если сюда, я бы смог получить прибыль в 4R… Но нет, он получается слишком маленьким... Может, сюда?» Есть ли у вас четкий процесс для определения подходящего места для стоп-лосса? Номер три: знаете ли вы, где будет ваша цель? Номер четыре: насколько вы уверены в своем сетапе? Номер пять: какие обстоятельства могут заставить вас пропустить вход? Номер шесть: в каких обстоятельствах вы прибегнете к доливке? И как именно вы дольетесь к своей сделке? Какой процесс вы для этого используете? Если вы не смогли ответить на все эти вопросы, вам, пожалуй, не стоит торговать. Не то чтобы я мог вас остановить! Но… Любопытно, не из-за этого ли у многих трейдеров не получается торговать без сомнений и колебаний? Еще меня удивляет то, как мало людей способны ответить на подобные вопросы о рисках. Например, каков ваш риск на сделку? Риск на день? Что вы делаете, когда получаете дневной стоп? Выключаете мониторы? Продолжаете торговать, но на демо-счете? Смотрите остаток дня порно? Что именно вы делаете? Что происходит с вашей торговлей в прибыльные периоды – вы повышаете риски, начинаете торговать более агрессивно? Хорошим трейдерам стоит! Что происходит в неблагоприятные периоды? Есть ли у вас соответствующий план действий? Это важно, потому что если у вас будет план, вы сможете подстраивать его и адаптироваться! Определять, что работает, а что нет. Возвращаясь к цитате того трейдера… Он говорил: оставляйте то, что работает, и избавляйтесь от того, что не работает – или начинайте делать противоположное. Всегда нужно к этому стремиться. В любом плане есть слабые стороны. Возможно, ваша – сопровождение сделок. Или мани-менеджмент… Возможно, вы ставите слишком мало или слишком много. Вы должны найти свои слабые стороны и поработать над ними. И это – все, что я хотел вам сегодня рассказать. Можно отслеживать столько всего!.. Но примерно так я обычно и анализирую прошедшую торговую неделю. Кроме того, я подвожу итог каждому месяцу и каждому кварталу. Я постоянно работаю над совершенствованием своей торговли. Как я уже сказал, полезно использовать Edgewonk – он подкидывает много идей. В нем есть разные фильтры, можно посмотреть, как вам дается торговля в конкретные дни недели и на конкретных рынках… Но не забывайте: вы должны быть способны ответить даже на те вопросы, ответов на которые нет в вашем торговом журнале. Только так вы сможете максимально улучшить свою торговлю. Гэри спрашивает: «Каждый ли может добиться успеха в торговле?» Думаю, успешным трейдером может стать каждый. Но мало кто действительно им становится… Я бы дал такой совет: хватит страдать фигней. Вы не можете позволить себе раз за разом совершать одни и те же ошибки. Чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, мне потребовалось семь лет. Но кто хочет ждать целых семь лет?.. Семь гребаных лет! Это очень, очень долго. Я точно знаю, почему у меня ушло так много времени. Потому что я раз за разом совершал одни и те же ошибки! «Ох, я слил депозит, потому что торговал без стопов… Давайте-ка попробуем еще раз! Посмотрим, получу ли я на этот раз другой результат». Вот так и будут проходить наши вебинары, легенды. Я буду каждую неделю выбирать из толпы четырех человек и задавать им вопросы. Буду вас контролировать! Вы должны подходить к делу ответственно, это – самое важное. Думаю, те или иные проблемы с исполнением сделок испытывают большинство трейдеров. Конечно, вам нужна хорошая стратегия. Можно быть настоящим мастером исполнения сделок, но если стратегия у вас хреновая, денег вы не сделаете. Но, думаю, делать деньги можно множеством способов. Большинство стратегий, которые мне показывают, обычно выглядят неплохо. Но проблема в том, что трейдерам не удается правильно по ним торговать. «Ох, если бы я все сделал иначе», «если бы я не завышал риски», «если бы я не струсил и вошел нормальной позицией»… И так далее! Кажется, все подобные проблемы связаны с исполнением сделок, а не с самой стратегией. Я всегда учил тому, как я торгую. Но, возможно, сейчас мне стоит сосредоточиться на другом. Плевать, как вы торгуете. Вы используете пересечение скользящих средних? Не мне вас судить. Но я хочу убедиться, что вы хорошо исполняете сделки по своей стратегии. Потому что если вы будете хорошо их исполнять, вы сможете гораздо быстрее понять, является ли ваша стратегия прибыльной или нет. Если вы исполняете сделки действительно эффективно, но все равно не можете сделать деньги, стратегия у вас, вероятно, дерьмовая. Ладно, легенды, до встречи на следующей неделе… А некоторые из вас – до встречи завтра в твиттере! Хорошего вам вечера! А я пошел смотреть лучшие моменты прошедшего матча. Только не говорите мне счет! Все, ухожу, пока кто-нибудь не написал, увидимся!

Четыре шага профессионального исполнения сделок Ссылка на оригинал Окей, полагаю, вы все провели анализ прошедшей торговой недели и подготовились к следующей [смеется]? Давайте, поднимите руки, если вы действительно проанализировали свои сделки и внесли их в торговый журнал… И хотя бы начали думать о том, как вы будете торговать грядущую неделю? Проверили экономический календарь, нашли рынки с очевидным перевесом, за которыми вы будете следить особенно внимательно?.. Поднимите руки, кто это сделал! Посмотрим, кто подходит к делу ответственно. Окей, похоже, вас не так уж мало. Филипп пишет: все вы врете [смеется]! Что ж, если вы этого не сделали – стоит. Я вижу в списке участников знакомые имена – некоторые из вас уже посещали мои вебинары, некоторых я знаю по твиттеру… Но, уверен, среди вас много новичков, поэтому я представлюсь – очень коротко! Мое имя – Том Данте, я – трейдер, и я вот уже 22 года по самые шары в рынках. Еще я люблю писать в твиттер длинные треды и постить старые шутки, гадая, покажутся ли они кому-нибудь смешными в этот раз. Раньше я устраивал подобные вебинары каждую неделю, но в последние несколько лет моя активность в социальных сетях поубавилась. Я немного притормозил… И дал некоторым из своих учеников возможность набрать в четыре раза больше подписчиков, чем у меня – не будем показывать пальцем! Это – мой первый вебинар за два с половиной года. Я собираюсь снова вернуться к этому делу! Когда я анонсировал этот вебинар, кое-кто написал в комментариях примерно следующее: «Если он будет по твоей стратегии – я не приду. Но если по психологии – я в деле». Прочитав это, я подумал – вот же мелкий засранчик! Но потом хорошенько над всем поразмыслил… И понял: реалии таковы, что большинство знакомых мне людей, которые не справляются с этим бизнесом, страдают от проблем, связанных с использованием преимущества – каким бы оно ни было. Я хотел бы сделать это заглавной темой данной серии вебинаров. Когда я работал в проп-фирме… Да, знаю, почти все мои истории начинаются с этой фразы! Но когда я работал в проп-фирме, там было два трейдера, которые торговали на порядок круче всех прочих. Один из них зарабатывал, торгуя новости. Другой намеренно блокировал новостной поток, потому что новости обычно приносили ему только убытки. Его волновало только одно – цена. Два самых крупных трейдера фирмы – два совершенно противоположных подхода. Это стало для меня наглядной демонстрацией идеи о том, что достичь успеха можно множеством способов. Но знаете что? Я провел немало лет, сидя рядом с настоящими машинами по зарабатыванию денег, но ни разу не слышал споров о том, чья стратегия лучше. Обычно разговоры на эту тему выглядели примерно так… Один парень говорит – «у меня работает вот это». А второй ему отвечает – «как интересно, а я делаю все по-другому, и у меня работает вот это». Сейчас сообщество трейдеров стало гораздо более токсичным – люди постоянно доказывают, что именно их стратегия работает лучше всего. Но знаете что? Большинство тех людей, которые просто прекрасно умеют объяснять, что произошло в левой части графика, оказываются ни на что не годны, когда дело доходит до его правой части. Несколько месяцев назад ко мне обратился один парень… Он просто пылал энтузиазмом! «Том, у меня для тебя есть кое-что невероятное! Мне кажется, я смогу научить старых собак новым трюкам!» Я ему – «круто, показывай, что там у тебя!» Он достает график, начинает показывать на нем разные точки и рассказывать, что он еще вчера предсказал, что рынок сегодня будет расти, и ему было совершенно очевидно, что рынок сделает вот это и вот это… Я говорю ему: «Окей, звучит здорово! Но сделай мне одолжение – дай теперь несколько сигналов… Заблаговременно. Со входами, стопами и целями». И он начал давать мне сигналы. Но… Как оказалось, он не смог бы получить прибыль, даже если бы от этого зависела его жизнь. И знаете что? Он начал передо мной оправдываться. Он привел все возможные причины! «Сигнал появился не в то время дня», «это не тот сигнал, обычно я такие не торгую», «я удерживал эту сделку слишком долго, обычно я выхожу из рынка быстрее», бла-бла-бла… Я не критикую чужие стратегии. Возможно, стратегия, по которой торговал тот парень – чистое золото. Но… Ему нужно разобраться с тем, как он исполняет свои сделки. Если ты знаешь, что данное время суток не подходит для торговли – какого черта ты тогда торгуешь? Проблемы с дисциплиной испытывает огромное количество трейдеров!.. Они планируют сделки, которые не будут открыты. Они открывают сделки, которые не планировали. Они не фиксируют убытки, они завышают и занижают размеры позиций. Они не ведут торговый журнал. Я знаю это, потому что мой почтовый ящик забит письмами, в которых трейдеры сами мне об этом рассказывают. Честно скажу: мне плевать, какую стратегию вы используете. В трейдинге нет места элитизму. Я торгую Price Action, но вам нравятся скользящие средние? Круто! Я не против. Моя цель – сделать так, чтобы вы начали торговать по своей стратегии лучше, чем раньше. Так что, возвращаясь к парню, который сказал, что придет на мой вебинар только в том случае, если он будет посвящен психологии… Будем ли мы обсуждать на моих вебинарах мою стратегию? Да. Мои сделки? Да. Буду ли я рассказывать о том, какие сделки собираюсь открыть? Да. Я просто обязан, потому что вы должны быть уверены в том, что я умею торговать. Если я вам этого не докажу – значит, я просто какой-то придурок, который любит читать другим лекции. Но сегодня мы не будем говорить об этом. Сегодня мы не будем обсуждать никакие стратегии! Сегодня мы будем обсуждать исполнение сделок. Если вы испытываете с этим проблемы – готовьтесь, я дам вам задание на следующую неделю. А если проблем с исполнением у вас нет… Можете этот вебинар не смотреть. Я хотел бы, чтобы вы сосредоточились на четырех вещах. Опишу их по очереди. Запишите их, а потом начинайте практиковать. Итак, я хочу, чтобы на следующей неделе вы делали четыре вещи… Номер один. Не открывайте на этой неделе сделки, которые не относятся к вашему преимуществу. Если вы видите, что делать на рынке сейчас нечего, вы должны сидеть у себя на руках! На следующем вебинаре я наугад выберу одного из вас и спрошу, торговал ли он сделки, которые не относятся к его преимуществу. Если он ответит «да», я запрещу ему вход на свои вебинары. Если понадобится, я буду банить участников до тех пор, пока мы не сократим количество с 1 000 до 1! Мне плевать! Я здесь для того, чтобы создавать трейдеров-профессионалов. Мне тут не нужны дети, которые не могут себя контролировать. Я понимаю: иногда нетерпеливость объясняется тем, что трейдер плохо понимает свое преимущество. Если вы нетерпеливы потому, что не знаете, что именно вы хотите увидеть, тогда каждое движение рынка будет казаться вам потенциальной возможностью. Если это ваш случай – ладно... Но вам нужно поработать над своим преимуществом и разобраться, что именно вы хотите увидеть в рынке. А еще – где вы хотите это увидеть и когда хотите это увидеть! Но если вы знаете свое преимущество – а некоторые из вас ведут себя так, как будто они его знают – не лезьте в рынок, если не видите просто убийственно хорошей возможности! Это – номер один. Номер два. Если видите хорошую сделку – действуйте! Не сомневайтесь. Входите! Иначе вы попадете в адскую петлю обратной связи. Я недавно твитнул такой рисунок... В его основу лег разговор, который состоялся у меня с одним из учеников. Он действительно использовал эти самые формулировки! Он сказал: «Я настолько не уверен в себе, что не открываю сделки, которые я должен открывать… А когда я все-таки открываю сделку, я плохо ее сопровождаю». Когда я спросил его, как можно решить эту проблему, он сказал: «Я начну торговать более уверенно, когда увижу хорошие результаты»! В смысле? Что за *****? Хватит гоняться за собственным хвостом! Вы должны торговать уверенно, чтобы увидеть хорошие результаты и вырваться из этого порочного круга! Многие торгуют неуверенно, дискомфортно, потому что боятся проиграть. Большинство боятся проигрывать потому, что они слишком сосредоточены на деньгах. Вот почему некоторые трейдеры зарабатывают, торгуя на демо, но сливают, когда переходят на реальный счет. Деньги – корень этой проблемы. Так что вам нужно забыть о деньгах и просто следовать процессу. Лично я считаю, что слишком уж много трейдеров склонны возлагать на каждую сделку слишком большие ожидания. Ожидания создают эмоции, а эмоции плохо сочетаются с хорошей торговлей. Вы должны входить в рынок, ничего при этом не ожидая. Просто играйте свою руку, зная, что после нее будет и другая. Судя по комментариям, некоторые из вас думают: «Ну нифига себе Шерлок! Как я должен развить в себе это мышление?» Согласен, проще сказать, чем сделать. Недавно я твитнул, что мое преимущество заключается не только в том, что я знаю, какие уровни нужно торговать. Я считаю, что огромная часть моего преимущества заключается в том, что я всегда на один шаг обгоняю тех, кто торгует, как придурок. Зато половина из вас считают, что вы всего в одном шаге от того, чтобы торговать, как гений. Вот уже много лет я, получив несколько убытков подряд, чувствую себя слегка уныло… Хотя обычно в такой ситуации трейдер с нетерпением ожидает следующую сделку, ведь она может положить конец серии убытков. Я использую технику, которая сейчас стала популярной – технику негативной визуализации. Хотя… Я отдаю себе отчет, что иногда просто веду себя, как гребаный пессимист. Техника спорная! Но для некоторых она действительно подходит. Суть в том, чтобы перед открытием сделки визуализировать получение убытка. Представьте, как рынок выносит ваш стоп, и ваш депозит становится немного меньше. Вообразите это, смиритесь с этим… И открывайте сделку. Некоторые из вас, возможно, думают, что визуализация события увеличивает вероятность того, что оно действительно произойдет. Те, кто спит с книгой «Секрет» под подушкой, сейчас надо мной смеются! Техники визуализации действительно могут быть эффективны. Но, судя по моему опыту, негативная визуализация не повышает вероятность убытка. Зато она помогает с ним смириться, что снижает эмоциональность. Вы буквально снижаете психический урон, который получаете, когда оказываетесь неправы. И это самое важное. Не могу гарантировать, что вам поможет эта техника… Но у меня она работает очень неплохо. Неважно, согласны вы с этой идеей или нет, некоторая эмоциональная отчужденность требуется всем трейдерам. Когда вы изучаете какое-либо преимущество, ваша цель – просто торговать по нему и собирать данные, которые либо подтвердят, либо опровергнут гипотезу о его работоспособности. Нет смысла говорить в конце недели «ну да, я потерял деньги, но только потому, что я получил убыток, испугался и не стал торговать следующую сделку, которая оказалась бы прибыльной». Хватит тратить свое время! Просто торгуйте все сетапы, которые дает вам система. Не обращая внимания на эмоции! Вы просто обязаны это делать. Пока мы обсуждаем эту тему, хочу сделать небольшое отступление и еще раз рассказать фантастическую историю о парне, который сделал состояние, торгуя против других трейдеров. Он уже ушел в отставку. Он заработал на этом так много, что я до сих пор не устаю этому поражаться! Я познакомился с ним, потому что он посещал мои вебинары. Не помню точно, когда это было… Примерно в 2012 году. Я спросил у подписчиков, как у них дела, и он написал, что его день прошел просто прекрасно… Потому что он открыл сделку, которую планировал открыть я. Вот только я отменил свой отложенный ордер, а он – удвоил позицию! И сделка отработала просто прекрасно. Я подумал, что он меня троллит. Оказалось, что нет [смеется]. Оказалось, что он нашел во мне паттерн! Когда я отменял ордер в подобных условииях, сделка обычно отрабатывала. Для него это было настолько очевидно, что он буквально использовал меня в качестве индикатора, дающего сигнал на удвоение позиции! Я подумал – да ну, не может быть… Но он назвал мне точное количество ордеров, которые я отменил с того момента, как он начал посещать мои вебинары. И соотношение прибыли к убытку этих ордеров. Беспокойство вызывало то, что я сам этого не заметил! Потому что я никогда не записывал в торговый журнал отмененные сделки. Я поддался «эффекту недавнего». Я мог пару раз отменить прибыльный ордер, но потом отменял тот, который принес бы мне убыток, замечал это – и поздравлял себя! Все мы склонны придавать большее значение тому, что произошло недавно. Когда он рассказал мне все это, я был шокирован… И впечатлен. Я начал отслеживать этот паттерн и понял, что он прав. Это помогло мне немного улучшить свою торговлю. Я перестал отменять отложенные ордера, когда цена летела к моему уровню, как сумасшедшая… И начал получать больше прибыльных сделок. Мое преимущество увеличилось, и я начал делать больше денег. Прошло немного времени. Мы с ним подружились. Однажды вечером мы сидели в одном из лондонских баров, и он сказал, что сейчас покажет мне свое преимущество. Я отшутился – «я-то думал, что твое преимущество заключается в том, что ты посещаешь мои вебинары, копируешь мои сделки и удваиваешь ордер, когда я его отменяю!» Он сказал – «да, я копирую твои сделки, но этим дело не ограничивается». И тут он достает блокнот, исписанный наблюдениями за трейдерами, которые рассказывают в интернете о своих сделках. Пользователи форумов, люди из твиттера… Он знал о них такое, чего, готов поклясться, они не знали о себе сами. Он выписывал их сделки, активные торговые часы, их винрейт, соотношение средней прибыли к среднему убытку… По сути, он торговал людей. Я был поражен. Он сказал мне: «Посмотри на этого парня. Он каждый день заходит в твой чат-рум и рассказывает, какие сегодня планирует открыть сделки. Первая практически всегда оказывается убыточной. Но после этого его торговля начинает идти хорошо. Так что в первой сделке следует входить в противоположную сторону. Остальные сделки можно копировать». Он все рассказывал и рассказывал! Выкладывал факты о разных трейдерах, говорил, против кого он торгует, а кого копирует. Я сказал ему – вот это по-настоящему нестандартное мышление! А он: «Разве это не очевидно? Все ищут прибыльного трейдера, чтобы научиться правильно торговать. Но если 90% трейдеров сливают, разве не проще найти убыточного, а потом просто открывать противоположные сделки?» Возможно, вы гадаете, какое отношение эта история имеет к тому, о чем я сейчас рассказываю – к тому, что сделки нужно открывать без колебаний. Что ж… Другой вечер, другой бар, мы с ним опять выпиваем. Он открывает сделку с телефона. Я спрашиваю, что он там такого увидел. Он отвечает: «Джефф только что вошел по нефти, так что я вхожу в противоположную сторону. Он продал, я купил, его стоп – моя цель, его цель – мой стоп». Я открыл график, чтобы посмотреть, что именно бедняга Джефф там увидел… И обнаружил, что график выглядит довольно-таки по-медвежьи! И тут мне в голову пришла одна мысль… Я спросил у своего друга, что он думает насчет графика. Он сказал: «Да, я, как и ты, думаю, что график выглядит по-медвежьи. Пожалуй, Джефф вполне может получить тут прибыль». Я спросил – почему же ты тогда вошел в этой сделке против него? Он ответил: «Я торгую людей, а не графики. В долгосроке этот парень стабильно убыточен. Если я начну выбирать сделки, в которых он, как мне кажется, получит прибыль, тогда я начну привносить в торговый процесс свое чтение рынка. А если бы я настолько хорошо умел читать рынки, я бы не зарабатывал на жизнь, торгуя против этого придурка, не так ли?» Логично. Этот парень вышел в отставку – теперь он мультимиллионер. Его стратегией было торговать против других трейдеров… Я постоянно вижу, как в твиттере кто-то строит из себя крутого: «Да, чувак, я торгую против сентимента». Но я сейчас о другом. Когда он замечал, что убыточный трейдер открывает сделку, он сразу же открывал противоположную. Это не торговля против сентимента – это торговля буквально против других трейдеров. Они получают стоп – он получает тейк-профит. Они получают тейк-профит – он получает стоп… Потому что даже убыточные трейдеры иногда получают прибыли. Он буквально отслеживал результаты других трейдеров и торговал против убыточных, но вместе с прибыльными. Продолжим! Пункт номер три. Не лезьте на этой неделе в рынок, если видите, что у вас нет преимущества. Если вы считаете, что преимущество у вас есть, спускайте курок – всегда. А еще… Убедитесь, что вы торгуете именно рынок. Окей? Рынок – это та штука, которая ходит вверх-вниз на ваших экранах. Рынок – это не то, что вы облажались в последних трех сделках. Рынок – это не ваша обида на жену, которая назвала вас безответственным, потому что у вас нет нормальной работы. Рынок – это не тот факт, что вы торгуете одной сотой лота, так что вот это огромное движение, которое вам удалось ухватить, принесет жалкие 6 долларов, а вам хотелось бы гораздо больше… Рынку плевать, что вам нужно получить 14R прибыли, чтобы вывести свой торговый счет на новый максимум. Честное слово – сужу по собственному опыту! Не сосчитать, сколько раз я входил в сделку, видел, как цена доходит до желаемого уровня, смотрел на свою прибыль… И думал: «Не, за целый день работы это маловато. Давай-ка найдем повод не закрывать сделку». И возвращал рынку одну прибыль за другой… Вы должны торговать то, что видите перед собой. Помню, как один криптотрейдер отправил мне сообщение – это было довольно давно… Он сказал: «Я не могу сейчас закрыть позицию по Bitcoin, потому что вчера у меня было 100 тысяч, а теперь только 80». Важно не то, какие цены вы могли бы торговать – важно то, что вы должны сделать в этот самый момент. Вы должны войти в какой-то зоне – входите! Рынку совершенно плевать на вас и на ваши желания. Он пойдет туда, куда пойдет. Вы должны торговать рынок – и больше ничего. Пункт номер четыре. Учитесь на своих сделках. Хватит делать одно и то же, надеясь на то, что результат изменится. Я столько раз наблюдал это поведение… Уже не знаю, плакать мне или смеяться. Наверное, и то, и другое. Если вы сделали ошибку – бога ради, извлеките из этого урок! Я считаю, что каждому трейдеру полезно составлять торговый план на день. Новичкам – особенно! Но опытным трейдерам – тоже. Я уже выкладывал фото этой таблицы в твиттер – эту распечатку выдавали нам в проп-фирме каждое утро… Она очень полезна. А как закончите ее заполнять – возьмитесь за это: Да, я не рассказываю вам ничего нового. Вы, ребята, и так знаете, что вы должны делать. Используйте «Demon finder», чтобы быстро выявлять плохие практики. Следующий шаг – определить ситуации, в которых вы к ним прибегаете. Предположим, вы заметили, что постоянно ставите галочки в графу «Открыл сделку не по плану»… Буквально каждый день! Посмотрите, приводит ли это к убыткам… И определите, почему именно вы открываете сделки не по плану. Может, это случается после того, как вы получаете два убытка подряд и расстраиваетесь? Просто пример! В этом случае вам нужно ввести в свой торговый процесс какой-нибудь элемент, который сделает это невозможным. Личный пример! У меня есть правило: если я получаю по своей свинговой стратегии за один день 2R убытка, я прекращаю по ней торговлю до завтра. Наша конечная цель – развитие. Вы должны учиться на своем опыте. Именно так трейдеры и развиваются. Вы можете чему-то научиться, когда выигрываете… И когда вы проигрываете. И, кстати говоря, убыточные периоды бывают у всех. В просадках нет ничего постыдного. Только придурки из твиттера считают это какой-то запретной темой. Если вы собираетесь отправить мне личное сообщение с жалобами на то, что вы теряете деньги – уж лучше бы вам сразу написать, что вы планируете сделать, чтобы это исправить! Если ваш депозит просел на 10%, но вы собираетесь по этому поводу что-то предпринять – я за вас спокоен. Кто меня реально беспокоит, так это люди, которые, попав в свет автомобильных фар, замирают без движения, как кролики… Люди, которые понятия не имеют, что происходит, но все равно продолжают открывать сделку за сделкой. На мой взгляд, перспективы таких трейдеров – так себе… Итак, мы прошли полный круг и вернулись к тому, что я сказал в начале. В этих вебинарах я буду рассказывать о своей стратегии. Я буду рассказывать вам о том, какие сделки собираюсь открыть. И буду показывать, что из этого вышло. Мы будем проводить анализ торговой недели. Я покажу вам, как вести торговый журнал. Я научу вас всему, что, как мне кажется, должен знать профессиональный трейдер. Но на первую неделю я хочу дать вам только эти четыре задания. Первое: если вы видите, что делать сейчас нечего – ничего не делайте. Второе: если вы видите, что вы должны что-то сделать – сделайте это. Третье: торгуйте рынок, а не свою кривую доходности, свою нужду в острых ощущениях и так далее… Четвертое: учитесь! Учитесь на своих ошибках. Мы должны вести себя профессионально. Чем для вас является трейдинг – работой? Или развлечением? Вот и все! Я хочу, чтобы вы развили в себе привычку следовать процессу профессионального исполнения сделок.

Как резко повысить уровень своей торговли Ссылка на оригинал Окей, привет, легенды! Меня слышно? Если да – напишите мне в Twiiter! А я пока начну банить ботов... Что насчет звука? Я держу микрофон на приемлемом расстоянии? Это – мой первый эфир в Twitter Space! Окей, кажется, все в порядке… Это хорошо! Добро пожаловать, где бы вы сейчас ни находились. Лично я нахожусь в Ричмонде, это на юго-востоке Лондона. Сижу в полутьме за своим рабочим столом – уютно и страшновато [смеется]! Держу в руке бокал Амаретто. Конечно, вам не требовалась эта информация! Но мне просто захотелось задать тон. Я как-то сказал, что собираюсь попробовать Twitter Space – знаю, у многих возникли трудности с доступом к моим вебинарам, так что я решил, что в тех ситуациях, когда мне не нужно показывать вам графики, вполне можно использовать Space. Сегодня я планирую рассказать вам, как вы можете повысить уровень своей торговли. Мы пройдемся по недавно опубликованной мной серии твитов о стратегических целях трейдинга. Схему, которую я буду сегодня расписывать, можно найти в моем Twitter, в закрепленном сообщении. Сегодня мы рассмотрим все ее составляющие. Начнем с центра – со стратегических целей. Потом перейдем на пункт, который находится в левом верхнем углу схемы – «Личный подход». А дальше пойдем по часовой стрелке: распорядок, стратегия, исполнение, риск и саморазвитие. Итак… Кем бы вы ни были – новичком или опытным трейдером, которому по каким-то причинам пока не удалось достичь желаемых результатов – я считаю, что лучший способ повысить уровень своей торговли – взглянуть на то, что вы делаете, разбить это на отдельные компоненты, а потом каждый компонент разбить на мельчайшие детали, внимательно изучить их, разобраться, как они работают, придумать, как можно повысить их эффективность, а потом пересобрать их и вернуть обратно в ваш процесс. Это позволит убедиться, что каждый аспект вашей торговли работает действительно эффективно и вы придерживаетесь оптимального торгового процесса. В схеме из закрепленного твита я разбил трейдинг на отдельные компоненты, чтобы мы с вами смогли изучить наши стратегии – то, что вводит и выводит нас из рынка – в деталях. Нам стоит задуматься о том, как мы исполняем сделки по нашей стратегии – в том числе проанализировать свою дисциплинированность. Еще нам нужно задуматься об уровнях риска. Мы должны быть уверены, что они являются оптимальными. Также стоит изучить процессы – аспекты типа особого распорядка, которого мы придерживаемся до и после торговой сессии. Для достижения максимальной эффективности над ними обязательно нужно поработать. И, конечно, нам стоит изучить самих себя! Достаточно ли усердно мы работаем? В чем заключается наша мотивация? Все это следует проанализировать. Именно поэтому я выложил эту схему – я хочу, чтобы вы хорошенько подумали над каждым ее элементом по очереди. Но, если вам интересно, сегодня я поделюсь с вами своими мыслями, потому что меня постоянно об этом спрашивают. Давайте начнем с центра, со стратегических целей! Я составил список из трех стратегических целей. Первая – сохранение капитала. Здесь все просто: если у вас не будет капитала, вы не сможете делать деньги. Поэтому капитал нужно защищать любой ценой. Если провести военную аналогию… Ваша стратегия – это ваша винтовка, ваши деньги – это патроны. Винтовка без патронов бесполезна. Так что не разбазаривайте патроны и не стреляйте от бедра, отчаянно пытаясь попасть хотя бы куда-нибудь. Может, у вас и получится, но… Ваши результаты окажутся хаотичными. Кстати, я воспользовался этой метафорой, потому что мне вспомнились мои деньки в проп-фирме. Наш главный трейдер любил советовать «сохранять патроны» для новостей, которые выходили в районе обеда, потому что многие трейдеры шли ва-банк прямо с утра, быстро достигая своего дневного стоп-лосса. Второй пункт – генерирование дохода. Цель достаточно очевидная! Кстати, насчет этой темы… Меня часто спрашивают, какого размера нужен торговый счет, чтобы зарабатывать на жизнь трейдингом. Ответить на этот вопрос очень сложно – слишком уж много переменных… Для начала – что для вас жизнь?.. Еще это зависит от того, насколько велико ваше преимущество, и от того, какой уровень риска является для вас приемлемым… Множество переменных! Но я всегда говорю: если хочешь разобраться, сколько тебе нужно зарабатывать, не забудь учесть траты, связанные с торговлей: подписки на новостные сервисы, платные торговые журналы, ценовые данные и так далее. И, очевидно, стоит учесть налоги. Рассчитав итоговую сумму… Добавьте к ней еще немного – потому что в идеале вы должны зарабатывать больше необходимого! Почему? Потому что чем больше будет ваш депозит, тем легче будет становиться торговля. Если вы, например, решите, что на жизнь вам нужно… Не знаю, 2 000 фунтов в месяц! Очевидно, если вам нужно 2 000 фунтов в месяц, то вы явно живете не в Лондоне… Но давайте все-таки предположим, что вам нужно 2 000 фунтов в месяц, а на счете у вас есть 10 000. Получается, вам нужно делать по 20% в месяц только для того, чтобы достичь минимальной цели. Но если бы у вас был депозит размером в 100 000 фунтов, вам, очевидно, понадобилось бы делать всего 2% в месяц. Чем больше у вас денег, тем проще все становится. Этим и объясняется наша третья стратегическая цель – наращивание депозита. Итак, со стратегическими целями мы определились. Теперь давайте подумаем, как мы можем их достичь. Начнем с личного подхода! Я буду по очереди зачитывать пункты из схемы, а потом описывать их нюансы. Итак… То, чем вы хотите заниматься, далеко не всегда является тем, что хорошо вам дается. Используйте свои сильные стороны. Найдите свою нишу. Что я имею в виду? Люди нередко сами все усложняют, когда выбирают для себя дело, которое не очень-то хорошо им подходит. Но, по-моему, если вы хотите преуспеть в каком-либо деле, вам нужно постараться извлечь из своего набора навыков максимум. Чтобы проиллюстрировать эту идею, я всегда рассказываю историю про одного молодого парня, с которым я работал в проп-фирме. Все новички фирмы должны были попробовать поторговать разные рынки, чтобы познакомиться с ними, прочувствовать их и, возможно, найти тот, к которому у них есть природная склонность. Первую неделю мы торговали, скажем, фьючерсы на FTSE, вторую – фьючерсы на евро и так далее… Этот парень потратил много времени, торгуя DAX, но так ничего и не заработал. Потом он перешел на бунды… И обнаружил, что там у него зарабатывать получается! Но… После этого он принял, честно говоря, совершенно загадочное решение бросить бунды и вернуться обратно на DAX. Он объяснил это тем, что волатильность DAX была гораздо выше. Ему нравилась высокая активность этого рынка, быстрая отработка сделок, потенциал прибыли в случае успешного удерживания позиции… И все остальное, что вытекает из высокой волатильности. По сути, ему просто полюбилась стремительная природа DAX. Бунды ведь двигаются гораздо медленнее… Аргумент, которым он руководствовался, вполне логичен. Но он упустил из виду гораздо более важный принцип: он ушел с рынка, на котором зарабатывал, на рынок, на котором он не зарабатывал. То, чем он хотел заниматься, не являлось тем, что хорошо ему давалось. Но этот парень все-таки выбрал DAX. Он продолжал настаивать на своем решении… И в итоге был вынужден уйти из фирмы, потому что в прибыль он так и не вышел. Перематываем примерно на 15 лет вперед… Я встретился с этим парнем – по чистой случайности! У него теперь свой офис в Лондоне. Он торгует бунды! И весьма неплохо на этом зарабатывает. Так что для него в итоге все закончилось хорошо… Но когда я об этом узнал, моей первой мыслью было «о, ты наконец-то осознал свою ошибку». Здесь вспоминается тема одного из моих недавних тредов в Twitter, в котором я решил поразмышлять на тему того, что я хотел бы изменить в своей карьере. Я пришел к мысли, что если бы у меня была возможность изменить только одну вещь, я постарался бы быстрее учиться на своих ошибках! Если вы привыкли к медленному темпу обучения, в трейдинге ваш путь окажется долгим, очень долгим… Если вы вообще сумеете добраться до цели. Самый быстрый способ повысить уровень своей торговли – просто учиться на своих ошибках. Это подводит нас ко второму пункту. Забирайте деньги у тех, кто проделал меньше работы, чем вы. Работайте так, как не работает практически никто. Сразу хочу сказать: если вы каждый день вкалываете как проклятый, работая до тех пор, пока не вырубитесь от усталости, это еще не значит, что вам удастся добиться успеха в торговле. В интернете постоянно пишут: работай усердно, и ты обязательно будешь вознагражден! Работай усердно – это хороший совет, но вот предположение о вознаграждении совершенно ошибочно. Я знал трейдеров, которые работали не покладая рук. В офис они приходили первыми, а уходили последними... Но так и не смогли добиться успеха. Думаю, все дело в потерянном кусочке пазла – нужно работать усердно… В правильном направлении! Вы можете пялиться в рынок с семи утра до девяти вечера, проводя за экраном по четырнадцать часов в сутки, постоянно открывая и закрывая сделки… И к концу дня вы, вероятно, почувствуете, что сегодня хорошо поработали. Вы выложились на полную. Но… Вероятно, вы могли бы добиться гораздо более хороших результатов, если бы потратили на торговлю всего лишь треть этого времени и еще одну треть – на анализ своих сделок! Очевидно, нам необходимо отслеживать рынки, чтобы зарабатывать. Но трейдеры столько времени тратят впустую! Я всегда говорю: пока вы не работаете над своим преимуществом, над ним работает кто-то другой, и этот кто-то заберет ваши деньги. Как вы можете поработать над своим преимуществом прямо сейчас? Вспомните свое последнее действие, которое вы посчитали ошибкой. Изучите его! Как часто вы совершаете эту ошибку? Сколько вы потеряли из-за нее за последний месяц? Что вы можете сделать, чтобы предотвратить повторение этой ошибки? Недавно я твитнул, что отчасти мое преимущество над другими трейдерами заключается в том, что я люблю запоминать то, что они обычно забывают. Что подводит нас к следующему пункту… В чем ваше истинное преимущество над другими трейдерами? Оно заключается в одной только вашей стратегии? Или еще в чем-то, что присуще только вам? Если да – то на какой процент?.. Если вам удастся найти двух трейдеров, торгующих по одной и той же стратегии, весьма вероятно, что вы обнаружите, что их результаты сильно отличаются. Разумеется, иногда это можно объяснить уровнем понимания самой стратегии – один трейдер понимает стратегию лучше, чем другой, потому что он быстрее учится или потому что дольше по ней торгует… Также дело может быть в том, что они торгуют в разных часовых поясах – одному из них удается ухватывать больше хороших возможностей, чем другому. Причина может быть в этом… Но очень часто все сводится к тому, насколько хорошо трейдер умеет следовать своему плану. Представьте другого трейдера, который торгует так же, как вы. Вот вы открыли одинаковую сделку, цена пошла в вашу сторону, но потом застопорилась. Другой трейдер решает закрыть свою сделку, но вы видите, что вам удалось ухватить рынок за яйца, и вместо этого доливаетесь. Что происходит? Другой трейдер добровольно отдает вам свое преимущество! Каждый раз, когда вы входите в рынок, а он пропускает хороший вход, потому что ему не дают покоя мысли о его недавних убытках, в борьбе за ликвидность у вас становится на одного конкурента меньше. Так что… Очевидно, каждому трейдеру нужно обладать преимуществом. Но то, сколько денег вы зарабатываете на своем преимуществе, зависит от того, как вы им пользуетесь. И здесь мы переходим к теме распорядка, потому что ваш распорядок напрямую влияет на исполнение сделок. Придумайте себе утренний распорядок, который будет включать в себя планирование торгового дня. Он должен подходить лично вам. Для этого вам нужно проанализировать все, что вы делаете. Во сколько вы просыпаетесь? Что вы делаете, когда садитесь за свое рабочее место? Когда я работал в проп-фирме, мы должны были приходить примерно за час до открытия рынков. С утра мы должны были оценить ночную сессию – своего рынка и всех тех, с которыми он коррелирует, – а еще проверить экономический календарь, оценить новостные потоки и определить, ожидают ли участники рынка сегодня какое-нибудь событие, например, публикацию каких-то важных экономических данных. Может, есть какая-то продолжающаяся тема, которая может вызвать неожиданные проблемы? Может, какое-то геополитическое явление? Могут ли выйти незапланированные новости, которые серьезно повлияют на рынок? Например, во время ковида трейдеры отслеживали публикации новостей о новых вакцинах. Кроме того, от нас, очевидно, ожидали, что мы составим торговый план на день. Есть ли у нас перевес? Будем ли мы торговать рынок в обе стороны или только в одну? И так далее. План должен быть ясным и четким. Трейдеры, торгующие бунды, должны были приходить на работу в 6 утра – фьючерсы начинали торговаться в 7. Сейчас уже многое изменилось, например, торговая сессия бундов расширилась. Но суть в том, что всегда нужно учитывать активную сессию – в том числе и для составления правильного распорядка дня… И для того, чтобы знать, в какие часы вам нужно поддерживать сосредоточенность. Это – второй пункт. Помню, многие трейдеры приходили на работу к самому открытию рынка, кое-как быстренько составляли план на день, а потом начинали палить от бедра, стоило только рынку совершить резкое движение! В результате чего они, как я и сказал, быстро достигали своего дневного стопа. Нередко это случалось именно потому, что у них не было приличного плана на день. И, конечно, третий пункт – распорядок, которого вы придерживаетесь после завершения активной торговой сессии. Он должен включать в себя запись сделок и анализ торгового дня. Эту тему можно расширить и на выходные – четвертый пункт! Каждым субботним утром я провожу анализ прошедшей торговой недели и подвожу ей итог. Не утверждаю, что все должны делать точно так же, как я. Я просто рассказываю, о чем вам стоит задуматься. Все это – компоненты нашего с вами бизнеса. Каждый компонент можно разбить на отдельные части и как-то улучшить. Далее – стратегия. Знайте, что вы хотите увидеть. Знайте, где вы хотите это увидеть. Знайте, когда вы хотите это увидеть. И продумайте подробный план сопровождения сделок – как прибыльных, так и убыточных. Некоторые проблемы с исполнением, с которыми сталкиваются трейдеры, такие как плохая дисциплина, страх или сомнения, иногда возникают из-за того, что трейдер не знает своего преимущества. В понедельник 28 ноября я твитнул о сделке по USDJPY – на графике H1 появился SFP на уровне дневного минимума свинга, сформировавшегося 15 ноября. Такие сетапы – это мой хлеб с маслом! Я был готов к этой сделке за несколько дней до того, как появился сетап. Парень по имени Бен задал мне вопрос в Twitter о ней в четверг, но сетап появился только в понедельник. К чему я? Я точно знаю, что хочу увидеть в рынке – SFP. Я точно знаю, где я хочу его увидеть – на дневном минимуме свинга, причем рынок к этому моменту должен пройти свой дневной ATR. Этот сетап появился утром, в активную торговую сессию, так что я его торговал. Понимание своего преимущества помогает мне действовать без колебаний. Бывает, я визуализирую сетапы за дни до того, как они сформируются. В одном из своих вебинаров я сказал, что существует несколько базовых вопросов, на которые каждый трейдер должен знать ответ. Знаете ли вы, что хотите увидеть в рынке? Знаете ли вы, где вы хотите это увидеть? И знаете ли вы, когда хотите это увидеть? Скажем, вы торгуете евро, и появляется сетап, который вам нравится… Но время уже 18:05 (по Великобритании). Откроете ли вы сделку? А что если сетап сформируется в 13:20, а в 13:30 ожидается выход важных новостей? Откроете ли вы эту сделку? Всегда ли вы знаете, куда поставите свой стоп? Свою цель? Что если рынок немного не дойдет до вашего входа и начнет разворачиваться? Вот он уже поднялся на 5 пунктов выше уровня, на котором вы хотели войти... Уже на 8 пунктов… Вы войдете? Или воздержитесь от сделки? Надо сказать, что подобных ситуаций существует великое множество, и знать ответы на все вопросы просто невозможно. Но… Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, в которой вы не знаете, что делать, выберите то, что кажется вам наилучшим решением, а потом запишите результат – и извлеките из этого урок. Именно так трейдеры и развиваются! Не думайте, что вы сможете справиться с любой ситуацией, которую подкинет вам рынок. Я торгую уже 22 гребаных года, так что я многое повидал. Но когда нефть недавно начала торговаться по отрицательной цене, я просто сидел и думал – что за ***** сейчас происходит? Я буквально не знал, что мне делать – как говорится, то ли облегчиться, то ли подстричься… Я до сих пор сталкиваюсь с подобными ситуациями, несмотря на весь свой опыт. Существует огромное количество мелких нюансов, обилие которых обычно накрывает трейдеров-новичков с головой. Так что если вы столкнулись с чем-то, с чем раньше никогда не сталкивались – просто решите, что вы сейчас сделаете, подробно все запишите, а потом извлеките из этого урок. Запомните. Научитесь. Для того, чтобы ускорить подъем по уровням, я бы посоветовал вам сначала освоить в совершенстве один конкретный сетап. Другие сетапы в свой арсенал начинайте добавлять только после этого. Если вы хотите торговать, как я, вам, пожалуй, стоит начать с SFP. Станьте гребаным мастером SFP! Узнайте о нем все, что только можно. Где вы будете входить? Сразу после формирования сетапа или на откате? Поиграйте с расположением стопов. Посмотрите, как далеко цена обычно уходит от SFP, и воспользуйтесь этой информацией, чтобы определиться с целями. Когда я учу торговать SFP, то показываю, как его торгую я. Это – отправная точка, которая позволяет моим ученикам начать зарабатывать, но… Прогресс так не работает. Прогресс – это когда вы берете что-нибудь, переворачиваете это вниз головой и начинаете трясти! И смотрите – так, а что если я начну делать все вот так?.. Ага, тогда случится вот что… А если вот так?.. Произойдет вот что – и это лучше!.. На самом деле, интересно, а что если я буду делать все вот так?.. В общем, вы поняли, о чем я. Если вы будете знать свой сетап от и до, это поможет вам поддерживать уверенность во время торговли. Постарайтесь освоить свой сетап лучше, чем кто бы то ни было. Он должен стать вашей зоной комфорта, вашим преимуществом, вашей второй натурой. Именно так вы должны себя чувствовать во время исполнения сделок. Давайте перейдем к исполнению! Опять же, читаем со скриншота… Если вам не кажется, что вероятность отработки возможности действительно высока, сидите на руках. Дело в том, что находить и открывать отличные сделки – это не так уж и сложно. Сложно не наделать глупостей в промежутках. Если вы считаете, что пришло время действовать – действуйте. Без страха и колебаний. Ничего не ожидайте, потому что ожидания вызывают эмоции. И торгуйте рынок, а не свою кривую доходности. В общем-то, все! Не думаю, что тут можно что-то добавить. Разве что… Могу сказать пару слов о последнем пункте. В начале карьеры это стало для меня камнем преткновения. Я тогда торговал на маленьком депозите… Терпеливо ждал своей сделки, иногда целый день, иногда – больше! Открывал сделку с адекватным риском. Сделка отрабатывала, цена доходила до цели… Но перед тем, как закрыть сделку, я смотрел на прибыль – а там были какие-то жалкие 30 долларов! И у меня неожиданно появлялось желание найти повод не закрывать эту сделку. «Если я сейчас выйду, я, возможно, сегодня уже не войду… На самом деле, если цене удастся пробить этот локальный максимум, то она вполне может пойти до следующего! Пожалуй, не буду закрывать сделку». Разумеется, цена сразу же разворачивалась, и мои 30 долларов испарялись. В итоге я не получал даже жалких 30 долларов! И я так делал постоянно! Просто раз за разом. Это ведь определение безумия, не так ли? Делать одно и то же, надеясь получить разные результаты. Кстати говоря, именно поэтому мне потребовалось гребаных 7 лет, чтобы выйти в стабильную прибыльность. Боюсь прозвучать, как заезженная пластинка, но если у вас есть преимущество, именно к этому все и сводится… К исполнению. Это забавно! Когда ты только начинаешь осваивать трейдинг, все, что тебя интересует – стратегия. И когда ты ее получаешь, ты думаешь, что спускать курок – это легкая часть! Но дело обстоит прямо противоположным образом. Когда дело доходит до исполнения, ты по-настоящему понимаешь, насколько сложной может быть эта работа. И, кстати, я сейчас не только о страхе, алчности и других обычных психологических проблемах. У некоторых из вас этих проблем нет! Но на трейдинг влияет множество вещей, не связанных с ним напрямую. Бывает, что ты не можешь сосредоточиться на торговле, потому что не выспался. Или потому что у тебя болит зуб. Или потому что твоя собака нагадила на пол, и это вывело тебя из себя… Говорю по опыту [смеется]! Суть в том, что для того, чтобы вывести человека из равновесия, многого обычно не требуется. А когда управление перехватывает примитивный мозг… Картина может получиться нелицеприятной, особенно если торговля ведется на реальные деньги. Думаю, важно не забывать об этом. Войти в «зону» не так уж сложно, сложно в ней остаться. Один прокол – и все может полететь под откос. Успешный трейдинг – это постоянная борьба. Ваша среда, ваш ум постоянно пытаются саботировать вас. Часть вас самих пытается рационализировать ваше плохое поведение. Вот почему эта работа так сложна. Поддерживать сосредоточенность, безэмоциональность и дисциплинированность – постоянно, день за днем – это безумно сложно. Вот почему так мало людей добиваются успеха в этой карьере… Несмотря на огромное количество желающих. Существует множество личных проблем, и все я описать не смогу, но, очевидно, вам стоит уделить этому особое внимание. Теория такова! Возьмите этот компонент, разбейте его на составляющие и подробно изучите каждую. Существуют ли какие-то ситуации, в которых исполнение сделок дается вам плохо? Например, я знаю трейдеров, которые плохо торгуют по утрам. Утром они получают убытки, а после обеда выходят в прибыль. Звучит безумно, но я действительно имел дело с такими ребятами в проп-фирме! Это работало, как часы. Каждое утро – ага, начали день с убытка! В обеденный перерыв – как дела, приятель? «Отвоевал все обратно!» А после обеда – да, наконец-то прибыль! И так – каждый гребаный день! Поневоле задумываешься – а зачем они вообще торговали по утрам?.. И в чем было дело? Они не успели проснуться? Не продумали план? Почему-то эти парни не особенно пытались решить эту проблему. А стоило бы! Давайте перейдем к риску. Используйте кредитное плечо с умом – не держите у брокера все свои деньги. Пожалуйста, не делайте этого! Пожалуйста! На мой взгляд, это – главное применение кредитного плеча. Да, я знаю, что банки тоже разоряются. Да, я знаю, что некоторые брокеры дают защиту от потери капитала. Я все это знаю! Но я все равно считаю, что деньги безопаснее хранить в банке, а у брокера нужно держать только ту сумму, которая необходима для торговли. Справедливости ради стоит сказать, что у этого подхода есть один минус – он искажает торговую статистику. Если ваш депозит равняется, скажем, 10 000 фунтов, и вы рискуете в каждой сделке 2%, то есть 200 фунтами, вы можете держать 9 000 фунтов в банке, а у брокера – только 1 000. Но если кто-нибудь взглянет на статистику вашей торговли, он увидит, что в случае убытка вы теряете 20% счета… А в случае прибыли – зарабатываете, скажем, 80%. Вас просто примут за разгонщика, а такая репутация не производит хорошего впечатления ни на кого, кроме шестнадцатилеток, которые на прошлой неделе узнали о существовании крипты. Но для большинства из вас это не проблема – сейчас мало кто хочет устроиться на работу в традиционную проп-фирму, так что в целом об этом можно забыть. Главное – отчитывайтесь перед самим собой. И не держите все свои средства у брокера! Умным такое поведение не назовешь, с какой стороны ни посмотри. Надеюсь, вы понимаете, что я поднял эту тему не из-за банкротства FTX. Я даю этот совет уже очень много лет – его можно найти даже в моих старых YouTube-видео. Найдите свой личный уровень риска. Не ставьте свою ферму! Но если будете ставить трусливо, то фермы у вас и не будет. Риск – дело личное. В своей свинговой стратегии я использую риск в 2% на сделку. В своей краткосрочной стратегии – 0,5% на сделку. Некоторые думают, что я чересчур консервативен и ставлю слишком мало. Другие считают меня слишком агрессивным. Каждому свое! Люди руководствуются своим знанием рынков, своим преимуществом, проскальзываниями, которые они обычно получают, и так далее. На многие вопросы существует только один верный ответ: «делай так, как тебе подходит». Поэтому очень полезно знать параметры своей системы – например, ее винрейт. А для этого нужно вести торговый журнал! Все сводится к торговому журналу… Но в том, что касается риска, я могу сказать только одно – начинайте с малого. Вы всегда сможете повысить риски, если получше узнаете свое преимущество. Но начинать стоит с малого. Двигаемся дальше. Знайте свой лимит риска на каждую сделку и то, варьируется ли он в зависимости от сетапа. Это – интересная тема, думаю, ее часто недооценивают, в том числе и те, кто обучает торговле. Многие, как я знаю, варьируют свои риски случайным образом. Они отталкиваются от одного лишь параметра – уверенности в сетапе. Я думаю, это очень опасно, потому что многие трейдеры склонны бояться тогда, когда они должны испытывать уверенность, и испытывать уверенность тогда, когда им стоит бояться. Думаю, варьировать риск, руководствуясь одной лишь прихотью, очень опасно. Для того, чтобы эффективно выбирать риск, нужно, опять же, понимать свое преимущество. Если ты знаешь статистические параметры своего сетапа, ты можешь позволить себе немного поиграть с размером сделки. И снова мы возвращаемся к теме ведения журнала! Чтобы варьировать риск эффективно, а не интуитивно, нужно вести торговый журнал. Также нужно знать свой лимит риска на день. На самом деле, я даже не задумывался об этом, пока не попал в проп-фирму, где был риск-менеджер. Когда он меня об этом спросил, я был вынужден придумать ответ, а потом придерживаться сказанного, сделав это частью своего плана. Думаю, большинство людей в состоянии остановить свою торговлю, увидев, что они получают убыток за убытком. Но… Есть такие, кто не сдается, пока из них не выбьют все дерьмо. И если в какой-нибудь уличной драке такое поведение может показаться героическим, на рынках оно выглядит не очень-то умно. Однажды один трейдер сказал мне, что у него выдался очень плохой день и ему пришлось прекратить на сегодня торговлю. Я спросил его, какой урон он получил. Он ответил, что 7R! Я подумал – да как вообще можно получить за день 7R убытка? Неужели у него еще на полпути не возникла мысль о том, что ему сегодня не очень-то хорошо дается чтение рынка? Не знаю… Для моей свинговой стратегии 2R – риск не только на сделку, но и на день. Получаю такой убыток – все, на сегодня хватит. Не говорю, что мой способ единственно верный, все зависит от трейдера. Но суть в том, что всегда нужно оставлять силы на следующий день. Определите, будете ли вы повышать риски в хорошие периоды и/или снижать риски в плохие. Еще одна важная тема для размышлений! Очевидно, нужно ковать железо, пока горячо. А если железо не горячо, нужно играть от защиты… Но я никогда не был фанатом метода агрессивного снижения рисков в просадках, который в последнее время набирает популярность. На мой взгляд, если вы знаете, что обладаете преимуществом, в снижении риска после убыточной сделки просто нет смысла. Но! Если вы не уверены в том, что у вас по-прежнему есть преимущество – дело другое. Лично я никогда не снижаю риски. Но… Я еще и не повышаю их в благоприятные периоды. Я только лишь пытаюсь доливаться к прибыльным сделкам, когда это уместно. Честно говоря, я считаю, что доливки к прибыльным сделкам – это ключ к огромным прибылям… Причем этот метод подходит большинству трейдеров. Когда я замечаю дневной или недельный перевес и вижу, что существует вероятность движения приличного размера… Я стараюсь заработать на этом столько, сколько получится. Это не значит, что я сразу же иду ва-банк! Или доливаюсь к своей сделке, стоит цене пройти в моем направлении 10 пунктов. Но в стратегических точках доливаться действительно можно. Доливки – это сложный процесс, и сегодня мы его изучать не будем, потому что для этого нам потребовались бы графики. Но задуматься об этом стоит, действительно стоит. И, кстати… Сейчас скажу одну неоднозначную вещь, надеюсь, вы поймете меня правильно. Доливаться можно не только к прибыльным сделкам, но и к убыточным. Практика доливок к убыточным сделкам имеет ужасную репутацию. Два самых крупных трейдера, которых я встречал в своей жизни, однако, оба ее использовали. Они не стремились к идеальной точности. Они входили, когда чувствовали, что сейчас – подходящее время, и были готовы швырнуть в рынок еще больше денег, если он сдвинется против них. Они называли эту стратегию «работа с зоной». Пожалуй, стоит уточнить, что они не доливались к убыткам вслепую, как большинство трейдеров-любителей, не имеющих плана на экстренную ситуацию. Но… Просто говорю – такого уж стиля они придерживались! Они доливались не только тогда, когда цена шла в нужную сторону, но еще и работали с зоной. «Меня интересует вот эта зона – я куплю немного вот здесь, а если цена опустится, то еще немного вот здесь». По сути, они использовали поэтапные входы. Стоит добавить: я никогда не доливаюсь к убыточным сделкам. Никогда! Не думаю, что эта практика мне подходит. Но! У меня есть практическое правило: не спорь с людьми, которые заработали за свою карьеру более 30 миллионов долларов. Когда такой человек говорит мне, что он доливается к убыточным сделкам, я отвечаю «хорошо, потому что для тебя это, очевидно, работает». Но лично я доливаюсь только к прибыльным сделкам. Это помогает быстро набирать обороты. Когда тебе удается ухватить рынок за яйца, их нужно сжимать. Наконец, последняя тема – саморазвитие. Всегда стремитесь к саморазвитию! Записывайте в журнал все, что можете. И анализируйте его. Вы и так это знаете. Вы должны вести журнал – и никаких оправданий! Нет времени? Существуют брокеры, которые бесплатно присылают статистику вашей торговли, и существуют торговые журналы, которые автоматически ее импортируют. Хватит быть такими ленивыми. Когда я работал в проп-фирме, там был один трейдер, самый стабильный трейдер фирмы… Самый стабильный – в том плане, что у него никогда не случалось убыточных дней. Буквально никогда! Даже у хороших трейдеров иногда случаются убыточные дни. Но у него их не было. Они для него не существовали – настолько хорошо он торговал! Он скальпировал FTSE на минутном графике. После закрытия рынка он каждый вечер тратил чертову уйму времени, подробно анализируя каждую свою сделку. Он не использовал онлайн-журнал – он записывал все от руки, сидел с карандашом во рту, размышлял над тем, что он сегодня сделал… Это было то еще зрелище. Помню, как однажды он сказал мне, что этот способ позволяет быстро улучшить торговлю. Многие говорят: «Я сегодня провел 30 сделок, у меня просто нет времени все их записывать». Найдите время. Он тоже так говорил – «ты просто обязан». В начале своей карьеры я практически не вел торговый журнал, но когда попал в проп-фирму, я начал относиться к этому делу со всей серьезностью. Потому что я видел людей, которые выигрывают, которые делают деньги – и смотрел, каких процессов они придерживаются. Когда у кого-то учишься, иначе никак. Это – огромное преимущество проп-фирм. И я сейчас не об онлайн-проп-фирмах! О них я ничего не знаю. Я о физических проп-фирмах, в которых ты видишь, кто делает деньги, а кто – нет. Спрятать это было невозможно – на входе в офис у нас висела таблица с данными по риск-менеджменту. Можно было точно узнать, какими объемами торговал каждый трейдер, и прибыльно или убыточно шла его торговля. Никакого вранья, никаких «ох, да я гребаная легенда». Нифига, приятель. Все было как на ладони. Так что ты точно знал, кого слушать нельзя, а кого слушать нужно. Когда я смотрел на людей, которые делали огромные деньги… Хотя я сам торговал в прибыль, моя карьера тогда только началась. А эти парни… Они были на другом уровне. Они забирали с рынков по несколько сотен тысяч в неделю. Так что я следил за тем, что они делают. И я видел, что они записывают все свои сделки. Был такой интересный момент: когда я спрашивал таких трейдеров, как они торгуют, я получал совершенно разные ответы. Опять же, возвращаясь к двум крупнейшим трейдерам фирмы… Один из них верил в цену, поток ордеров – и больше ни во что. Он не интересовался новостями – буквально! Более того, приходя в офис, он вставлял беруши – некоторые из вас, возможно, поняли, о ком я рассказываю – чтобы не слышать новости. Настолько он их не любил! Он торговал только цену и поток ордеров, используя для этого глубину рынка. А другой трейдер… Он зарабатывал столько же, возможно, даже больше, если я правильно помню то, что рассказывали мне риск-менеджеры. И он придерживался прямо противоположного подхода! Он говорил – да, цена, конечно, очень важна, но как можно принимать решение, не зная фундаментальных данных? Этот парень торговал новости – и заработал на этом состояние. Смотришь на двух человек – а они говорят тебе две разные вещи… Здесь мы возвращаемся к идее о том, что каждому следует найти свой собственный метод торговли. Но… Были вещи, которые прослеживались среди всех топовых трейдеров. Одна из них – запись сделок. Опять же, это совершенно бесценный инструмент для повышения уровня, по крайней мере, мой опыт это подтверждает. Запись сделок позволяет собирать статистические данные вашей торговли, а их анализ – совершать новые открытия и находить идеи, которые стоят того, чтобы над ними поработать. Саморазвитие – это бесконечный процесс задавания вопросов самому себе. Я всегда спрашиваю себя, что на этой неделе работало хорошо, а что – плохо. Потому что наша с вами цель – это выявление паттернов… Тех, которые работают, и тех, которые не работают. Мы должны делать то, что работает, и не делать того, что не работает. Возможно, вы читали мой тред о трейдере, который входил против других трейдеров. Ему удалось найти одного парня, который не смог бы правильно сопроводить свою сделку, даже если бы от этого зависела его жизнь. Тот парень прекрасно умел определять вероятное рыночное направление. Он находил просто прекрасные входы. Но он совершенно не умел сопровождать свои сделки! В результате получал один убыток за другим. Тот трейдер копировал его сделки, но при этом не трогал стоп-лосс и тейк-профит. И он заработал на этом столько!.. А тот парень… Он об этом даже не догадывался. Только представьте, как тяжело было бы узнать, что ты предсказываешь движения рынка настолько точно, что это по-настоящему изменило чью-то жизнь… Но сам ты при этом не смог заработать ни пенни. Если это не повод взять себя в руки и разобраться, что ты творишь… Тогда я даже не знаю! Предпоследний пункт. Если вы хотите решать свои проблемы эффективно, вам нужно задаться следующими вопросами… В чем заключается моя проблема? Почему она у меня возникла? Как я ее решу? Не так давно я общался с одним трейдером, который сказал, что у него часто возникают хорошие идеи (впрочем, у кого нет?), но ему все равно не удается на этом зарабатывать. Он сказал, что постоянно делает не то, что нужно, и не тогда, когда нужно. Мы начали работать с этой проблемой. Я попросил его рассказать, что он имеет в виду, когда говорит, что делает не то, что нужно, и не тогда, когда нужно. Что именно происходит? Как проходит его типичный день? Мы взглянули на один из дней, когда он получил убыток. У него был дневной перевес. Он упустил вход в покупки, который, по закону подлости, идеально бы отработал. Он смотрел, как рынок весь день растет и растет… Он не хотел входить, так как понимал, что свой вход он уже упустил! Но его очень напрягало то, какой прибыли он лишился. Думаю, вы уже поняли, что в итоге он нарушил главное правило исполнения сделок – всегда думать о том, что ты должен делать прямо, *****, сейчас! Всегда нужно находиться в текущем моменте. Но он не подумал о том, будет ли его вход оправдан текущими условиями… Он не стал дожидаться сетапа с хорошей вероятностью отработки и приличным R. Он думал только о том, что цена ушла от его пропущенного входа далеко вверх, и если он сейчас не получит прибыль, то он – полнейший лузер. Это неправильный образ мыслей! Тем не менее, он решил, что рынок дает ему неплохую возможность для входа, и все-таки открыл сделку… Но он вошел против дневного перевеса!.. Он ожидал, что рынок сегодня будет расти, но все равно продал. Серьезно – он продал!.. Получил стоп и вышел из себя. Что можно понять! Ведь он не только упустил прекрасную возможность войти в покупки, но еще и вошел против дневного перевеса, закрыл день с убытком и почувствовал себя последним идиотом. Судя по его словам, подобное происходило с ним достаточно часто. На мой взгляд, проблем тут две. Проблема со второй сделкой, в которой он вошел против дневного перевеса, вызвана банальной нехваткой дисциплинированности. Он открыл ее, потому что хотел отомстить рынку. Но что спровоцировало нехватку дисциплинированности? То, что он упустил первый вход! Если мы действительно хотим решить его проблему, недостаточно просто сказать «будь мужиком, веди себя дисциплинированно». Все мы знаем, что нужно вести себя дисциплинированно, но проще сказать, чем сделать. Однако есть и альтернатива – попытаться решить проблему с пропуском входов. Потому что именно это и привело к нехватке дисциплинированности! Мы изучили эту проблему. Трейдер сказал, что он достаточно часто упускает входы, потому что откаты оказываются не такими глубокими, как он рассчитывает, так что цена постоянно не доходит до его входа несколько пунктов. Представим такой пример – бунды растут… Да, я опять взял для примера бунды! Потому что именно их я в основном и торгую. Знаю, что вам на них плевать, так что просто замените их в уме на Bitcoin, EUR/USD или гребаный мексиканский песо, мне плевать. Итак, бунды растут, цена доходит до 142.20. Вы считаете, что зона 140 хорошо подходит для покупок. Вы ставите туда отложенный ордер Buy Limit, цена откатывает вниз… Но не доходит до вашего ордера – она разворачивается на 142.05 и улетает вверх! И вот тут все становится интересно! Потому что с первого взгляда… Тот трейдер сказал – да, меня напрягают подобные ситуации, но я утешаю себя тем, что веду себя дисциплинированно и придерживаюсь плана. Если рынок не дошел до моего ордера, я не вхожу. И тут он на самом деле прав! Придерживаться плана – это правильно. Он достаточно дисциплинирован, чтобы не гоняться за рынком. Но, как вы видите, то, что в данной ситуации он придерживается плана, позднее приводит к проблемам. Его дисциплинированность вызывает недисциплинированность! Я посоветовал ему продолжать торговать точно так же, как раньше, но ставить отложенный ордер на 5 пунктов ближе. Стопы, цели, сопровождение сделок – все это осталось без изменений! Но входы стали на 5 пунктов ближе… Причем эту цифру мы взяли не с потолка! Мы проанализировали все сделки, которые он упустил. Я сказал ему, что его винрейт, вероятно, немного повысится, потому что теперь он будет получать больше прибыльных сделок… Но это произойдет за счет размера прибылей, которые теперь немного уменьшатся – на 5 пунктов. Мы решили, что попробуем поторговать так и посмотрим, что из этого получится. К чему же это привело? Его преимущество действительно немного снизилось, потому что снизились прибыли – стоп он выставлял на тот же уровень, что и раньше, но уровень входа был на 5 пунктов дальше. Однако это с лихвой компенсировалось возросшим винрейтом, потому что он стал получать больше прибыльных сделок. И это здорово! Да, все это невероятно просто. Но многие не делают даже подобных простых вещей. И последний пункт, который заинтересует многих из вас, судя по тому, какие сообщения мне обычно приходят в личку… Знаю, у многих трейдеров часто случаются сильные предчувствия насчет того, что сейчас сделает рынок. Но они не торгуют подобные ситуации, потому что не видят в рынке ничего, что могло бы оправдать их вход. Бывает, ты смотришь на график и понимаешь, что это – то, что ты хочешь увидеть… Но не совсем! Не совсем то движение, не совсем та структура. Ты чувствуешь, куда пойдет цена, но что-то не так… Может, сейчас неподходящее время дня, может, обычно ты торгуешь с 19 до 22, а на часах уже 22:14, но все остальное выглядит нормально… В общем, вы поняли, о чем я! Сделка выглядит не совсем так, как надо, но вы чувствуете, что она все равно отработает. Подобное испытывают многие трейдеры. Им кажется, что они жертвуют своим преимуществом. Они видят, что рынок вот-вот сдвинется… Их беспокоит, что они постоянно оказываются не у дел, потому что рынок не формирует идеального сетапа… Но им кажется, что такие вот неидеальные сетапы в большинстве случаев все равно отрабатывают. Начнем с того, что они отрабатывают далеко не всегда. Одного вашего предчувствия недостаточно! Скорее всего, вы просто попали под влияние «эффекта недавнего». Вы вспоминаете, как недавно подобная ситуация обернулась в вашу пользу, но не помните тех случаев, когда вы получили бы убыток. Я всегда говорю: если вы испытываете подобную проблему – хорошо, что вы не вваливаетесь в рынок на всех парах! Но вам стоит начать записывать исход ситуаций с подобными неидеальными сетапами, в которых вы испытываете сильное предчувствие. Отслеживайте их результаты! Торгуйте их «на бумаге». Что именно рынок делает в таких ситуациях? Можете ли вы определить, что заставило вас почувствовать, что рынок вот-вот сдвинется? Где бы вы вошли? Куда бы вы поставили свой стоп? Свою цель? Проверьте, действительно ли вам удается прибыльно предсказывать движения рынка. Соберите статистику – и тогда у вас уже будет над чем поработать! У вас будут вполне однозначные данные. Вы сможете прийти ко мне через месяц и сказать – вот мои результаты, вот какие сделки я исполнил и вот что из них получилось… А вот – все те сделки, которые я провел «на стороне», когда у меня появлялось предчувствие, и из них получилось бы вот что… И тогда мы сможем с этим поработать! Это будет уже не размытое ощущение типа «ох, мне кажется, что я постоянно упускаю прибыль, но я не уверен, действительно ли это так в долгосроке». Вы должны знать, так это или нет! Вы должны всему знать цену. Чего стоят все те разы, когда вы принимали решение не входить в рынок, несмотря на сильное предчувствие? Вычислите это, навесьте ценник! Потому что… Как иначе решить эту проблему?.. На самом деле, навешивание ценника часто заряжает мотивацией на решение проблемы. Так что… Определите, является ли это проблемой. Посмотрите, насколько хорошо вам удается предсказывать рынок. Закончить я хотел бы вот на чем… Возможно, кто-то из вас обратил внимание, что в моей схеме, в разделе «Исполнение», отсутствует пункт «следуйте плану». Может, кому-то из вас это показалось странным. «Погодите-ка. Следовать плану – это обязательный пункт подобных списков! Почему же Том его не добавил?» Не поймите меня неправильно, я – главный фанат торговли по плану! Я считаю, что каждому трейдеру стоит заранее составлять четкий план на день. Думаю, нужно попытаться распланировать все нюансы трейдинга – от стратегии до рисков! Тем не менее, все хорошие трейдеры, все!.. Знают, когда они должны отклониться от плана и нарушить правила. Они знают, когда это нужно сделать, потому что у них есть опыт. Нарушать правила – это не обязательно плохо, если судить по второму пункту из раздела «Исполнение» – если вы считаете, что пришло время действовать – действуйте. Так что если вы считаете, что вам необходимо что-то сделать – делайте это… Но обязательно запишите, что из этого вышло. Это нужно для того, чтобы потом вы смогли определить, правильно ли поступаете, делая подобные вещи. Чтобы добиться в трейдинге ясности (насколько это вообще возможно), нужно анализировать прошлые ситуации и извлекать из них уроки. Вы должны постоянно формулировать новые идеи для саморазвития – и тестировать их! Задайте себе вопросы – отвечайте на них – проверяйте ответы. Как я сказал в начале эфира, если вы хотите повысить уровень своей торговли, возьмите мою схему и начните с любой области. Неважно, с какой! Можете начать со стратегии, с расписания, с риска… Не думаю, что это действительно важно. Попробуйте потратить целую неделю (или даже больше) на какой-нибудь из компонентов. Разбейте его на составляющие. Посмотрите, как он устроен. Разберитесь, как вы можете его перестроить, чтобы повысить его эффективность. А потом сделайте это! Отполируйте его до совершенства… И верните оптимизированную версию компонента обратно в свой трейдинговый бизнес. А потом начинайте работать над следующим пунктом. Кстати говоря, этот подход применим к любому делу! Хотите улучшить свое здоровье? Взгляните на свою тренировочную программу, на свою диету, на уровни стресса, на паттерны сна. Постарайтесь оценить все аспекты! Распространенная ситуация: человек преуспевает в одном аспекте дела, но лажает в другом. Я знаю людей, торгующих по действительно хорошим стратегиям. Они находят прекрасные сигналы, но лажают с исполнением сделок. Я знаю людей с хорошими стратегиями и с хорошим исполнением, которые лажают с рисками. Они слишком сильно рискуют! Я знаю одного парня, который торгует по хорошей стратегии, хорошо исполняет сделки и придерживается при этом строгих лимитов риска… Но он лажает с распорядком! Такое ощущение, что в самые лучшие торговые часы его никогда не оказывается за экранами. Он полдня проводит в постели – ленивый ублюдок! Честно говоря, его проблему решить проще всего. Все, что ему нужно – начать вовремя вставать с постели, и тогда его дела, вероятно, сразу же пойдут в гору. Просто хочу сказать, что эта игра состоит из множества компонентов, и мы должны работать над всеми… Если вы действительно хотите значительно повысить уровень своей торговли, вы должны оптимизировать каждый аспект своего трейдинга. Работать над всем сразу обычно не получается… Но вы должны с чего-то начать. Окей? В общем, на сегодня у меня все. Это был мой первый эфир в Twitter Space. Надеюсь, что все прошло хорошо, и что мой голос не был слишком громким – я говорю практически прямо в телефон… Дайте знать, если вам понравилось! Если хотите, чтобы я провел еще один эфир, пишите. Вероятно, заранее планировать эфиры я не буду, но если мне в голову придет еще одна интересная тема, я о ней обязательно расскажу. Как вы считаете, это лучше, чем вебинары? Опять же, дайте мне знать. А еще… Если вам не сложно – ретвитните сообщение с этим эфиром! Я хотел бы появиться в предложках у моей мамы. Это не шутка [смеется]! Мама терпеть не может, когда я ругаюсь. Недавно я узнал, что она завела себе аккаунт в Twitter, и подумал, что если мне удастся появиться у нее в предложках, это будет просто уморительно. Ну да ладно! Без шуток – дайте мне знать, если вам понравился этот формат! А мне пора бежать свои 5К. Уже 9 вечера, а я сегодня еще не тренировался, так что… Погнали! Дисциплина! До встречи в Twitter, легенды. Желаю вам всем очень хорошего вечера!

Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой (часть 2) Вступление переводчика: это – перевод вебинара Тома Данте. В первой его части Том разбирал самые распространенные ошибки в трейдинге, вторая же часть почти полностью посвящена, наверное, самому скучному, но самому полезному делу – ведению торгового журнала и его анализу. Том предложит множество техник, которые, определенно, окажут на вашу торговлю положительное влияние... Если у вас хватит трудолюбия, чтобы внедрить их в свою деятельность! Лично для меня особенно интересной показалась завершающая тема вебинара – использование убыточных трейдеров в своих интересах. Осторожно, в тексте присутствуют крепкие выражения! Легкого чтения! Знаю, иногда я звучу, будто заезженная пластинка. Но я понимаю, что вынужден повторять все раз за разом, потому что люди, *****, не слушают. Я знаю это, потому что сначала я что-то говорю, потом повторяю это, пока лицо не посинеет, а вслед за этим мне сразу же начинают задавать тот же вопрос. Так что я вынужден повторять все то же самое в сто пятидесятый раз. У меня скопилась просто гора непрочитанных писем. Как это происходит? Человек отсылает мне письмо, не получает от меня ответа, отсылает следующее. Опять не получает ответа, отправляется в твиттер, шлет мне личное сообщение там. Один тип даже отправил мне личное сообщение через youtube! Если я не отвечаю на ваше письмо – значит, я не успеваю. На электронной почте у меня накопилось уже гораздо больше полутора тысяч сообщений. Я провожу за их разгребанием, наверное, около часа каждый день, как заканчиваю дела по торговле. И, как правило, за один день мне приходит больше писем, чем я успеваю прочесть (и написать ответ). Причем некоторые сообщения просто огромные, иногда у меня весь час уходит на то, чтобы ответить на 2-3 письма. Народ спрашивает, что я думаю насчет этого сетапа, что насчет того… Это здорово тормозит процесс, но отвечать я все-таки хочу по порядку. Так что… Наберитесь терпения. Я никогда не ставлю почту превыше трейдинга. Так что с самого утра и до спада волатильности на бундах (ставки по 10-летним облигациям Германии) я полностью погружен в рынок. А как волатильность спадает – перехожу к работе над своей статистикой, над своим перевесом. И только потом уже – к почте. Некоторые, конечно, мне пишут, что что-то не похоже, будто я такой уж занятой человек, потому что я то и дело выкладываю новые твиты. Скажу вот что: твиттер для меня – как слабительное. Там я выпускаю пар, могу поругаться на каких-нибудь особенно угнетающих учеников, выбесивших меня своим непослушанием. Так что для меня твиттер – это инструмент, который помогает не свихнуться в течение торгового дня. Понимаю, выглядит странно, что я весь такой из себя занятой, ни капли свободного времени, но веду при этом заградительный огонь из твитов. Но уж вот так вот! Ничего революционно нового мы сегодня обсуждать не будем. Всего лишь взглянем на то, что вы, черт побери, должны делать, если вы терпите убытки. Сосредоточимся на простых вещах, многие из которых затрагивают ведение торгового журнала. Если в плане баланса не депозите вы сидите ровно и у вас никак не получается сдвинуться с места – это должно помочь. Как вы знаете, я теперь перешел к личной работе с учениками. И это сводит меня с ума еще больше, чем раньше… Потому что теперь я наблюдаю ошибки, так сказать, «из первых рук». Раньше я просто выпускал вебинары и получал обратную связь через электронную почту, теперь же я слежу за чужими торгами в реальном времени. И то дерьмо, которое они творят… И тот факт, что они никак не хотят начать работать над собой… Это выводит меня из себя! Этим утром я уже успел выпустить немного пара в твиттер. Наверное, вечером придется повторить. Понимаю, что повел себя оскорбительно, когда написал сегодня утром: «Могу категорически утверждать, что основная причина, почему люди теряют деньги, заключается в том, что они просто ленивые и тупые». Знаю, многие приняли это на свой счет. Некоторые и правда стараются изо всех сил, но рынок, все-таки, сложная штука, и дохода они не получают… Так что за всех не скажу! Но могу честно, как ментор, заявить: подавляющее большинство тех, с кем я работаю, могли бы добиться успеха. Но они просто не хотят напрягаться! Выдумывают одну отмазку за другой. Целыми днями я выслушиваю это дерьмо: ох, вести дневник – это так долго! Что же, значит, лучше каждый день пялиться в графики и делать то же, что и всегда, то, что не работало последние шесть месяцев, но сейчас вдруг должно начать приносить доход? Или вот типичнейшая реплика: «Я вошел в рынок, получил тридцать пунктов прибыли, вышел, а цена ушла еще на сто, я постоянно выхожу слишком рано!» Не раз такое слышал. Я спрашиваю: окей, и что ты по этому поводу предпринял? А они смотрят на меня с таким непониманием на лице, будто я попросил их решить одну из загадок вселенной! Но ведь к этому все и сводится. К ведению журнала, к постоянным поискам, как можно улучшить свою торговлю. Если у вас есть проблема, вам нужно понять, в чем она заключается, откуда она взялась и что с ней делать дальше. Потому что проблемы сами собой не решаются! Нет, только не в этой игре. Нужно прикладывать усилия. Как я и сказал, ученики приходят ко мне с проблемой ранних выходов, но ничего по этому поводу не делают. А через две недели приходят снова! С той же самой проблемой! Как я и сказал, я не могу говорить за всех, но все-таки чувствую, что довольно-таки немалый процент трейдеров весьма ленив. И, наверное, еще немножечко туп. Интересно, сколько людей только что ушло с этого вебинара?.. Что вы сегодня сделали, чтобы стать лучше? Перед вами на экране – ключевой вопрос. Стоит задаваться им ежедневно. Что вы сегодня сделали, чтобы стать лучше, как трейдер? Может, достичь какого-то ощутимого прогресса сегодня не получилось, но хоть что-то вы сегодня сделали? Важно постоянно двигаться в сторону улучшений! Я стараюсь задавать этот вопрос себе каждый божий день. Не важно, торгуете вы уже 17 лет, как я, или разместили свой первый ордер три минуты назад. В этой игре вы никогда не прекращаете свое обучение. Итак, существуют три вопроса, которые нужно учитывать, изучая свою статистику: Как мне зарабатывать больше в моих прибыльных сделках? Как мне терять меньше в моих убыточных сделках? Как мне генерировать больше прибыльных идей? Проще говоря, что я в этом месяце, на этой неделе, в этот день буду делать лучше, чем я делал это в прошлом месяце, на прошлой неделе, вчера? Чтобы ответить на эти вопросы, как я считаю, просто необходимо вести записи, торговый журнал. И необходимо выделять отдельное время на то, чтобы прилежно их изучать и обучаться. Я бы порекомендовал вам сервис Edgewonk, который и вывел сейчас на экран. Это пустая страница, еще не заполненная. Это версия 2.0, уже не на Excel. Это – Lamborghini среди торговых журналов. Но если вы не хотите платить за сервис, то вот, что я использовал долгое время… Названия столбцов: номер трейда, дата, день, время, рынок, сетап, лонг или шорт, таймфрейм входа, лотность, риск депозита, цена входа, стоп-лосс (цена), стоп-лосс (пункты), цель (цена), цель (пункты), реальная цена выхода, реальная цена выхода (пункты), причина выхода, прибыль/убыток, профит минус комиссии/свопы (если есть), результат в R (подробнее о коэффициенте R), эквити депозита, максимальное неблагоприятное отклонение (пункты), максимальное благоприятное отклонение (пункты), длина сделки (часы), совпадение с перевесом на D1?, Price Action на H1?, совпадение с D1 ATR?, совпадение с уровнями Фибо?, что произошло?, что случилось позже?. Это – простейший вариант, тут даже нет никаких формул и автоматического подсчета. Я рассчитывал и заполнял все вручную. Да, я настолько плох в Excel! Эту таблицу я вел давным-давно, и она была моим основным торговым журналом, который я использовал долгие годы, чтобы улучшать свою торговлю. По всему содержимому проходить не буду, но буду рад выслать таблицу тем, кто захочет. Тут всякие стандартные пункты, которые стоит учитывать в торговом журнале, такие как всякие детали входа, детали выхода и пара других моментов, которые стоят того, чтобы их учитывать – можно будет начать работать над первыми изменениями своего трейдинга к лучшему. Об этом я еще сегодня поговорю. Но критически важно понимать одну вещь! Существует огромная, огромная разница между записью своих сделок и анализом. Некоторые на запись сделок тратят кучу времени! В тетрадку, в блог, в таблицу Excel. Но, верите или нет, они их не анализируют. Так что если у вас есть записи, но вы не занимаетесь регулярно их изучением... Это вам не дневничок, который вы когда-нибудь прочитаете от начала и до конца. Это записи, существующие с одной-единственной целью: улучшать вашу торговлю. Если вы торгуете в плюс – они должны сделать вас еще более успешным. Если вы торгуете в минус – они должны развернуть вас на 180 градусов. Так что тут все просто, журнал помогает непрерывно развиваться, получать все лучшие и лучшие результаты. И, к тому же, обнаруживать новые паттерны, которым вас никто не научит – об этом немного позже! Сегодня я дам вам несколько советов по поводу того, на что стоит обратить внимание. Вы действительно можете обернуть это себе на пользу! Но это будет тяжелая работа. На это потребуется время. Знаете, я нахожусь в состоянии непрекращающейся войны с одним из своих учеников, говорю ему: прекрати пытаться анализировать форекс в течение торгового дня! Вернись к прошлым сделкам и посмотри, что полезного ты можешь из них извлечь! Ты пялишься на чертов график евродоллара каждый божий день последние полгода, но никак не можешь заработать. Почему ты считаешь, что завтра же начнешь делать деньги? Может, будет прибыльный день, может, нет, но череды прибыльных дней ты так точно не добьешься! Если этого не произошло за последние полгода, почему это вдруг должно случиться сейчас? В твоей деятельности есть изъян, и тебе нужно его исправить! Так что играйте с идеями, генерируйте новые, отвергайте их, думайте вне коробки, на коробке, внутри чертовой коробки, не важно, главное – мысли о том, как улучшить ваш трейдинг, должны мешать вам уснуть по ночам. Если этого не происходит – сомневаюсь, что из вас выйдет великий трейдер. Таково уж мое мнение. Как мне зарабатывать больше в моих прибыльных сделках? - Активное сопровождение сделок или их «отпускание»? - Ухватываете ли вы движение целиком? Как этого добиться? - Знай свое МАЕ - Распределение рисков Во-первых, как зарабатывать больше в прибыльных сделках? Вот вам четыре идеи. Есть техника, которую я советую абсолютно всем. Проведите анализ и посмотрите, какая разница наблюдается в вашей торговле между активным сопровождением сделок и их «отпусканием»? Многие при входе в сделку ставят стоп-лоссы и тейк-профиты, но редко когда дают цене до них дойти. Это нормально! Бывает, человек использует в торговле трейлинг-стоп, и его выносит. Бывает, трейдер видит по Price Action, что сейчас лучше выйти – иногда угадывая верно, иногда нет. Но что вам точно стоит сделать, так это завести в Excel отдельную таблицу и сравнить там результаты трейдинга с активным сопровождением сделок и трейдинга, в котором после открытия ордера вы вообще не притрагиваетесь к терминалу, когда ордер закрывается сам по тейк-профиту или стоп-лоссу, сколько бы времени на это ни потребовалось. Как я не раз уже говорил, решение этой задачи имеет огромную важность! Потому что если записи покажут вам, что на дистанции вы сами себе вредите, активно сопровождая сделки, значит, вы нашли свой собственный грааль! Ведь каждый мечтает делать меньше, а получать больше. Отпускать сделку – это и есть «делать меньше», как в физическом, так и в эмоциональном плане. Конечно, не все обнаружат, что зарабатывают больше, отпуская свои сделки, но я знаю, что в отношении некоторых людей это верно. И это, опять же, те самые люди из моей повседневности, которые сначала устанавливают цели, а потом чрезвычайно рано выскакивают из своих сделок и бегут мне плакаться, что цена вечно доходит до того уровня, где у них стоял тейк-профит. Так что подумайте над этим! Покажу вам сделку, всего одну, но довольно показательную. Ее открыл мой ученик на бундах. Вот тут, на медвежьем поглощении. Сверху у нас до этого был ложный пробой уровня предыдущего максимума. Мы ожидали, что цена пойдет вниз, к уровню, и, может, даже закроет прошлый гэп. В моей стратегии после такого медвежьего поглощения я обычно жду отката к уровню, на котором и продаю. Но этот трейдер продал 13 вот тут, на уровне предыдущего лоу. Стоп он поставил рядом, над хаем пробойной свечи (голубая линия). Его едва не задело – цена не дошла один пункт. Я с таким стопом не согласен, мне кажется, он слишком уж близко, свои стопы я ставлю гораздо дальше. Но не будем сейчас обо мне, этот ученик продал 13 со стопом в 4 пункта и целью в 187 пунктов. То есть соотношение тейк-профита к стоп-лоссу было просто безумное, примерно 47:1. Но в этой сделке он заработал только 21 пункт. Ухватил только 11% от торговой возможности. Вам стоит подумать об этом! Потому что ко мне очень часто приходят с такой жалобой: «Был отличный шанс заработать, но я все испортил». Конечно, это всего лишь одна сделка, в которой активное сопровождение себя не оправдало, но что насчет большого отрезка времени? Повторяется ли у вас эта ошибка регулярно? Интересный момент, когда в проп-фирме, на которую я сейчас работаю, изучают статистику каждого трейдера, на то, сколько он ухватывает от торговой возможности, смотрят чуть ли не в первую очередь. Мне говорили, что это один из показателей, по которому можно определить, насколько хорош трейдер. В общем, слишком ранние выходы – это одна из ошибок, в которой люди привыкли винить свою психологию. Начинают ныть: «Ох, у меня так плохо с психологией, я постоянно выхожу слишком рано, потому что боюсь, потому что нетерпелив, черт, мне стоит еще разок перечитать Зональный Трейдинг!» Причина, почему вы выходите слишком рано, заключается в том, что вы не знаете наверняка (благодаря анализу большого объема выборки), что отпускание сделки – это прибыльное действие. Ведь если вы понимаете, что выходите слишком рано, вам не нужен психолог! Все просто – вы идиот! Большинство из тех трейдеров, с которыми я контактирую ежедневно, кто занимается этим делом на полную ставку, до сих пор не могут решить, хотят они поср*ть или подстричься (ирландское выражение, означающее неуверенность). Ну да ладно, таков пункт номер один! Выполнить его несложно, все, что тут нужно сделать – если вы используете тейк-профиты, посмотрите, как часто до них доходила бы цена, если бы вы не вмешивались. Это можно сделать сравнительно быстро. Но если вы из тех трейдеров, которые тейк-профиты не используют, конечно, провести анализ так просто не получится. Следующий момент, на который вы можете обратить внимание. Сколько процентов от движения вы ухватываете? Ну, знаете, многие ноют, что вошли с тейк-профитом в пятьдесят пунктов, закрылись по нему, а рынок ушел еще на двести пятьдесят. Ныть тут не о чем! Вам просто нужно посмотреть, что именно вы делаете, и внести правки в свой подход. Недавно я общался с одним парнем, обсуждал с ним свою сделку по евродоллару, открытую в ночь выборов. По-моему, мы это еще обсуждали на последнем вебинаре. Мы знаем о вероятности закрытия гэпа – об этом поговорим чуть позже. Но также тут наблюдается пробитие уровня, а через некоторое время – скругленный ретест. То есть у нас была фибо 61% да еще шанс в 67% на то, что гэп будет закрыт до того, как вылетит мой стоп-лосс. Дальше произошел выстрел цены вверх. Лично я закрылся в плюсе на 450 пунктов, как раз на верхушке гэпа, стоп у меня был 90 пунктов. Из-за выборного ажиотажа цена прошла вверх еще на 150 пунктов. Некоторые считают, что я вышел слишком рано – да, в отношении этой сделки это справедливо. Но я отслеживаю эту статистику, и если я обнаружу, что часто выхожу слишком рано – не сомневайтесь, я что-нибудь насчет этого предприму. Так вот, если вы обнаружите, что выходите слишком рано, к примеру, используете тейк-профит, но его величина не оптимальна, то вам стоит пройтись по совершенным сделкам и визуально примерить на них разные техники сопровождения открытых ордеров. Для этого не нужно быть докой в Excel, просто добавьте дополнительную колонку, взгляните на сделки и добавьте какую-нибудь идею типа «что если бы в этих сделках я подтаскивал бы стоп за последний лоу?» или «что если бы я использовал трейлинг-стоп в 30 пунктов?». Это все, конечно, очень скучно! Ведь вы просто копаетесь в цифрах… Мне как раз сегодня один парень заявил: «Когда я этим занимаюсь, я не слежу за графиками, следовательно, я не делаю деньги». Ну, это самое тупое, что я когда-либо слышал. Потому что когда он за графиками следит, он не делает деньги, он их теряет! Расценивайте это, как инструмент для самосовершенствования. Так что займитесь этим. Следующий пункт. Учесть МАЕ – это очень простой способ улучшить свой трейдинг! Удивлен, как мало людей об этом знает. Эта аббревиатура расшифровывается как maximal adverse excursion, максимальное неблагоприятное отклонение. Тут все просто. Взгляните на свои плюсовые сделки – как далеко они уходят в минус, прежде чем закрыться в плюс? Недавно я анализировал статистику одного парня, и MAE – первое, на что я обратил свое внимание, так как заметил, что в торговле он использует просто гигантские стоп-лоссы величиной в сотню пунктов. Именно поэтому он в данный момент в минусе – винрейт у него хороший, но огромные стопы в 100, в 150 пунктов не дают ему выйти в плюс, учитывая, что тейк-профиты у него от 10 до 30 пунктов. Так что винрейт – класс, но соотношение стопов к целям – хуже некуда, а заработки – никакие. Что я хочу тут прояснить, так это то, что нужно подвергать сомнению необходимость выставлять большие стоп-лоссы. Что случится, если мы уменьшим их вдвое? Разобраться нам поможет MAE. Если мы обнаружим, к примеру, что прибыльные сделки того парня никогда не проходили против него больше 25 пунктов, значит, мы можем снизить его стоп-лоссы и улучшить соотношение профита к риску. Хорошая тема для размышлений! Потому что, опять же, это быстрый способ улучшить свою торговлю. И весьма простой! Создайте колонку, посидите над подсчетами. И, примера ради, давайте предположим противоположное. Что вы используете стоп-лосс в пятьдесят пунктов. И во всех сделках цена проходит против вас, скажем, 42 пункта, но потом всегда разворачивается и уходит в плюс. Винрейт сто процентов! Да, давайте предположим, что каждая ваша сделка – прибыльная. Что я скажу вам в такой ситуации? «Примите мои поздравления со стопроцентным винрейтом, но входы у вас, конечно, дерьмовые». Потому что если вы используете стоп в 50 пунктов и в каждой сделке цена проходит против вас 42 – входы дерьмовые! Улучшите их! Изучите другие зоны, которые отрабатывает цена! Почему вы получаете просадку на своих входах? К примеру, у меня была такая ситуация. Цена рисует хай, потом новый хай над ним, потом начинает двигаться горизонтально, пробивает уровень хая, уходит вверх… Обычно я закупался при возврате к пробитому уровню хая, но очень часто получал просадку на входе. Слава богу, я сохранял скриншоты всех своих сделок, так что я смог проанализировать ситуацию и заметить, что цена часто возвращается не к уровню максимального хая, а к уровню последнего хая. Анализировать, конечно, нужно и прибыльные сделки, и убыточные, но я заметил, что цену притягивает именно эта зона. И, следовательно, на этой зоне и стоит входить. Что бы я ни делал во время торговли – когда-то это было простой гипотезой, над которой я потом хорошенько поработал в своем торговом журнале. Вот почему важно хранить скриншоты. Ладно, следующий момент, распределение рисков! Это тоже очень, очень важно! Взгляните на стратегии, которые вы используете в своей торговле. Есть ли среди них те, которые показывают более хороший результат, чем остальные? И если есть, почему бы не подумать над тем, чтобы назначить на них больше торговых средств? Лично я варьирую риски на разных своих стратегиях. Но новичкам я часто говорю, что все сделки нужно открывать одной лотностью, потому что те подвержены одной идиотской манере – рандомно менять лотность, опираясь на свои предчувствия. «Мне очень нравится этот сетап, откроюсь лотом в шесть раз больше обычного!» Я спрашиваю, а что такого хорошего в этом сетапе? «Мне он просто нравится». Никакой статистики, ничего такого, никаких данных о том, что этот сетап лучше любого другого – он им просто нравится! Да и вообще, лотность у них гуляет только так. Кстати, это еще один момент, на который вам стоит обратить внимание – а что если бы все сделки вы открывали одним и тем же лотом? Если вы из тех трейдеров, которые варьируют размер своих ордеров, базируясь на ощущениях, отмечайте этот момент в журнале, чтобы потом у вас была возможность провести анализ, каков оказался бы результат, открывайся вы всегда одним или двумя процентами от депозита. Столько всего можно сделать, чтобы повысить свою эффективность! Если у вас есть подозрение, что вы в чем-то неправы, поработайте над этим! Но распределение рисков – это то, на что стоит взглянуть каждому. Если у вас, к примеру, две торговых стратегии, и у одной винрейт 50% и соотношение прибыли к рискам 2:1, а у другой винрейт 68% и соотношение 3,5:1, зачем рисковать одинаковым количеством денег в каждой из них? В этом просто нет никакого смысла. У второй, очевидно, математическое ожидание гораздо лучше! Конечно, при прочих равных. Такие вот мелочи играют большую роль на дистанции! Как мне терять меньше в моих убыточных сделках? - Связь Price Action и убытков? - Есть ли определенное время дня, когда вы не можете торговать? - Есть ли определенный день недели, вызывающий проблемы? - Определенные рынки, в которых вы плохи? Окей, далее. Как терять меньше в убыточных сделках. Можно ли по Price Action спрогнозировать будущий убыток? Если на рынке происходят определенные вещи… К примеру, меня часто спрашивают, если я покупаю на прорыве уровня, но часовая свеча закрывается ниже уровня (я торгую на часовых графиках), значит ли это, что шансы на отработку снижаются? Отталкиваясь от проведенных мной исследований, могу сказать, что нет. Но как насчет того, чтобы исследовать эту тему самостоятельно? Еще раз, если у вас появляются какие-то мысли, какие-то подозрения (об этом еще поговорим позже) насчет определенных нюансов, вам стоит протестировать их! Есть ли определенное время дня, когда вы не можете торговать? Может, большинство убытков у вас случаются ночью, когда вы не можете должным образом сопровождать сделки? Знаю многих парней, которые теряют деньги во время американской торговой сессии, но зарабатывают по утрам. Что можно сделать по этому поводу? Продолжить торговать каждую американскую сессию и терять деньги? Нет! Делайте деньги по утрам, а потом заканчивайте торговлю. Вы должны определить, что хорошо работает лично для вас. Применять свои сильные стороны. Может, проблемы вызывает определенный день недели? Стоит проверить! Я за свою карьеру столько раз слышал, что пятница – сложный день для торговли… Лично я считаю, что это дезинформация. Могу сказать, что в этом 2016 году (сейчас ноябрь) четверги и пятницы были для меня самыми удачными днями. А самыми худшими – среды. Для вас, народ, эта информация бесполезна. Не надо думать «ох, раз Том сливает по средам, я тоже лучше не буду по ним торговать», для вас это могут быть совершенно другие дни. Не цепляйтесь за меня и за мой трейдинг, разберитесь самостоятельно со своим собственным! Другой момент, о котором меня постоянно спрашивают – торговля в июле. Июль для меня стабильно скудный на профиты месяц. Я знаю, что ту же проблему испытывают многие профессионалы, так что сомнительно, что это простое совпадение. Так что я предпочитаю в июле сидеть на заборе. Отпуск же тоже нужен! Зачем мне сидеть и сливать в стабильно сложный период года? Но немало я вижу и тех, кто заявляет, что в июль просто нельзя не торговать, потому что это совершенно прекрасный месяц. Если они могут делать деньги в июле – молодцы. Но многие профессионалы находят этот месяц сложным, и я в их числе. Проведите свой анализ, если обнаружите, что ваши силы в этот месяц малы – забудьте про него! Не нужно лезть в рынок, только потому что кто-то говорит, что это отличное время, к черту их! Есть ли определенные рынки, которые вы плохо торгуете? Забавно, но вот такую статистику за последний месяц мне прислали из моей проп-фирмы. Я заработал более 20 000 долларов на торговле процентными ставками, но получил крошечный минус в торговле на форекс. Это – один случайный месяц, обычно я неплохо справляюсь и со ставками, и с форексом. Но представьте, что это – ваша статистика за какой-то приличный период времени. Есть над чем задуматься, а? Кажется, я как-то раз уже рассказывал эту историю, один парень работал со мной в проп-фирме и все никак не мог выйти в плюс на торговле индексом DAX (важнейший фондовый индекс Германии). Сливал просто с утра до вечера, никак не мог найти точку опоры. Любопытно, что это был один из тех парней, которые вешают у себя над рабочим столом фотки особняков, Lamborghini, вилл в Испании. Он говорил, что притягивает деньги в свою жизнь. Серьезно? Прекрати… Ну так вот, этот парень не умел торговать DAX. Рано или поздно ему сказали: «Послушай, почему бы тебе не попробовать другой рынок?» Предложили поторговать бундами. И внезапно он начал зарабатывать! При этом он торговал так же, но на бундах умудрялся делать деньги. Проходит две недели – он закрывает все позиции по бундам. Как вы думаете, что он делает дальше? Тупой ублюдок возвращается к торговле индексом DAX. Я спросил, что же это он творит? Знаете, что он мне ответил? Что бунды – такие скучные! Такие медленные. А вот DAX – волатильный, резкий, войдешь правильно по DAX – сделаешь отличные деньги! Да, тупица, вот только у тебя не получается делать хорошие входы по DAX! Для меня это все просто лишено смысла. Самое тупое, что я когда-либо слышал в жизни, но люди продолжают так поступать! Не подумайте, что это просто шутка, не недооценивайте человеческую тупость! Знаю, я сейчас выгляжу последним засранцем, толкаю тут такие вот напыщенные речи... Но я сталкивался с этим уже так много раз, что это меня просто убивает! Все эти люди, утверждающие, что хотят заработать, но ведущие себя так по-идиотски… Если ты торгуешь на одном рынке и при этом зарабатываешь, кому какое дело, что он медленный и скучный? Цель ведь – заработать! Чтобы снизить потери в убыточных сделках, может, имеет смысл оценить, насколько строго вы следуете намеченным правилам. Уверен, уже все слышали о Demon Finder. Используйте его, он очень полезен. Отмечая свои ошибки, вы быстро поймете, какие из них встречаются особенно часто. Это очень удобный для восприятия способ определить, в чем вы неправы. Вы можете изменить эти ошибки, у каждого свои демоны. Но, опять же, вспоминая того парня, чью эффективность я сегодня анализировал, он, например, часто брал сделки с плохим соотношением прибыли к риску, открывая сделки со стопом в 150 пунктов и тейк-профитом максимум в 30. Просто ужасное соотношение. Отметьте демона – избавьтесь от него. Ну да ладно, давайте дальше, к теме «Как мне генерировать больше прибыльных идей?». Ключевой момент тут – понимание процесса тестирования новых идей. Окей? Процесс сбора статистики 1. Начинается он с того, что я обнаруживаю какую-то идею, могу ее прочитать или заметить необычное движение на графиках. Что приводит к тому, что я определяю, какую статистику мне стоит собрать и проанализировать. Слева вы можете увидеть мое рабочее место трейдера. Ну, таким оно было до переезда, правда, сейчас оно выглядит так же, только дом другой. А справа – мой блокнот «блестящие идеи». Каждый раз, когда я прочитываю что-то интересное насчет рынков или вижу что-то на графиках, что заставляет меня подумать «ага!.. Мне стоит побольше узнать об этом», я записываю эту идею, чтобы сохранить ее для будущего тестирования. Давайте дам пример, скажем, я… Смотрю на доллар-иену вечером в пятницу. Я хочу войти в покупки, но цена вдруг рисует гэп на 50 пунктов. В такой ситуации я могу подумать: «Я хочу закупиться, стоит сделать это сейчас? Или стоит подождать, пока гэп закроется, и закупиться уже потом?..» Что я хочу знать, так это вероятность закрытия гэпа. Вероятности я не знаю, так что я записываю этот случай в свой блокнот «блестящие идеи». Чтобы к следующему разу, когда это случится, я был уже готов. Хорошие трейдеры обладают теми знаниями, которых у вас нет. Думаете, эти знания просто взяли и пришли к ним? То, что я знаю статистику по «движухе на открытии» бундов, то, что я знаю высокую вероятность движения бундов вверх между четырьмя и девятью вечера в конце месяца, то, что я знаю статистику по закрытию гэпов на евродолларе на открытии рынка ночью в воскресенье… Думаете, я был рожден с этими чертовыми знаниями? Я потратил многие часы на то, чтобы во всем этом разобраться. В общем, я собираю идеи, записываю их в блокнот, а позже тестирую. Вот следующие шаги процесса: 2. Формулировка идеи, которую нужно протестировать. 3. Начало тестирования с помощью вбивания статистики в Excel. Лично я стараюсь каждый день тратить на тестирование один час минимум! 4. По мере сбора статистики ко мне приходят новые идеи, так что я провожу ретесты с новыми переменными с целью обнаружить способ снизить риски и повысить свой перевес. Позвольте объяснить, что я имею в виду. Когда я услышал о том, что гэпы на форекс – это халявные деньги, так как все гэпы закрываются, я сразу подумал, что это как-то сомнительно! Не может быть правдой. Так что я начал изучать графики с целью установить, а правда ли, что все гэпы закрываются? Таков был основной вопрос. Я еще не знал, буду ли торговать эту идею, я просто хотел узнать ответ. Я обнаружил, что за тот период, который я протестировал, было два гэпа, которые так и не закрылись. Так что на вопрос я ответил – может, когда-нибудь они и закроются, но некоторые гэпы могут не закрываться годами. Но я подумал – погодите-ка, многие из них все-таки закрываются. Что привело меня к следующему вопросу – какова вероятность у сделки закрыться в плюс при определенном размере стопа? Каков будет винрейт на гэпе в 50 пунктов со стопом в 50 пунктов? И я начал тестировать. Я уже постил эту статистику раньше. Запощу и позже. Это – результат долгих часов работы. Очень утомительной! Особенно если учесть, что гэпы я измерял вручную. Но если на евродолларе появляется гэп в 50 пунктов, и вы входите точно в 10 вечера (видимо, по Лондону), как раз когда открывается брокер FXPro, который я использую для сбора данных, против гэпа (то есть если гэп вниз, вы покупаете, если гэп вверх, вы продаете), и используете при этом стоп-лосс в половину гэпа, в 25 пунктов, у вас будет 55% шанс на то, чтобы получить с этой сделки прибыль на закрытии гэпа. Если вы используете стоп в 50 пунктов при таком же гэпе – у вас 67% шанс на успех. И если вы используете стоп в 100 пунктов при гэпе в 50 пунктов, то есть получаете 0,5R (подробнее о коэффициенте R), то шансы на профит у вас 75%. Все это я рассчитал с помощью Excel и использую в своем трейдинге. Именно так я вчера открыл сделку с 5R – я покупал на скоплении уровней Фибоначчи с учетом прошлого гэпа, дававшего мне при том значении стоп-лосса 67% шанс на успех. Многие скажут, что это, все-таки, была ночь выборов, так что дело могло повернуться совершенно иначе. Вы думаете, что я при сборе статистики избегал дни выборов? «Нет, в этот раз все по-другому, это все-таки Трамп!» Ну, ладно. Если вы хотите так думать – думайте. Но я торговал по этой стратегии даже тогда, когда объявляли о банкротстве целых стран. Это – механическая стратегия. Не важно, что происходило в прошлые года, такова статистика! Если вам некомфортно по ней торговать – не нужно. Но статистика вполне ясная, и в своей торговле я ее использую. Другая прибыльная идея – многие проп-трейдеры торгуют рост бундов в конце месяца. Не буду тут вдаваться в подробности, но если в последний торговый день месяца в четыре часа вечера входить в покупки, ставя стоп-лосс под лоу предыдущей свечи – либо трехчасовой, либо четырехчасовой – то винрейт будет 51 процент, средняя прибыль – 569 пунктов, среднее соотношение прибыли к риску – 30,75R за последние десять лет данных. Неплохо для стратегии, на которую уходит несколько минут раз в месяц! Интересный момент: самая длинная череда убыточных сделок была – три месяца. И народ уже начал думать, что все, неэффективность закрыта, некоторые даже перестали ее торговать. Ну, честно говоря, никогда нельзя сказать наверняка, пропал ли определенный перевес или нет, пока он, собственно, не пропадет. Но гадать и сомневаться я точно не буду! Вы должны быть вооружены информацией. Люди начинают писаться со страха, потому что стратегия дала три убыточных сделки подряд. Но давайте снова взглянем на винрейт! 51%. При винрейте в 51% какова вероятность трех убыточных сделок подряд? 99,8 чертовых процента! О мой бог, какой шок, три убытка подряд, может, стратегия больше не работает?.. Будьте мужиками, оценивайте все с математической точки зрения! Я бы не удивился, случись по ней семь убытков подряд! Шансы – почти 1 к 2! Вот почему я люблю статистику – с ней я ко всему этому могу быть готов. Как мне генерировать больше прибыльных идей? - Отслеживайте паттерны в своих убыточных сделках. Некоторые убыточные сделки можно перевернуть, чтобы получить прибыльные торговые идеи. - Вы пропускаете сделки? Почему? - Торговать противоположно другому трейдеру. Найти убыточного трейдера легче, чем прибыльного! Если вы хотите генерировать больше прибыльных торговых идей, вы, конечно, можете тестировать самые разные варианты. Но поиск паттернов в своих убыточных сделках – тоже отличный способ! Я как-то раз уже рассказывал историю, как обнаружил паттерн ложного пробоя уровня хай или лоу. Это очень хороший паттерн, и придумал я его, наблюдая за торговлей своего ученика. Я заметил, что он любит покупать на пробитии предыдущего хая и продавать на пробитии предыдущего лоу (паттерн 1-2-3) на часовых графиках. Иногда он получал прибыль, иногда убыток. Но я изучил его сделки в деталях – сам он этим не озаботился! И попытался определить, что есть общего в его прибыльных сделках и что есть общего в его убыточных сделках. И обнаружил, что во многом все зависит от того, закрылась ли свеча за уровнем предыдущего хай или лоу. Если она закрывалась за уровнем, как правило, все оканчивалось хорошо, но если возвращалась обратно и закрывалась до уровня, то часто это оборачивалось для него убытком. И я подумал, срань господня! Если цена закрывается под уровнем – высоки шансы, что будет откат! Вы, конечно, можете подумать, ну нифига себе Шерлок Холмс, это же типичнейший паттерн ложного пробоя уровня предыдущего хая или лоу. Но вы бы удивились, узнав, как мало людей знает, что это такое, да я и сам не знал! Я нашел его сам с помощью журнала! Причем даже не своего собственного. Следующий способ генерировать больше прибыльных торговых идей – посмотреть, сколько сделок вы пропускаете. Конечно, можно пуститься в гипотезы, что можно было бы сделать так и эдак, но серьезно, сколько сделок вы не берете? Нужно ответить на этот вопрос честно, учтя и те, которые оказались бы прибыльными, и те, которые принесли бы убыток. Есть три шага для решения проблемы: осознай, в чем проблема заключается, разберись, откуда она взялась, и тогда уже старайся ее решить. Важный шаг, который все пропускают – откуда она взялась? Большинство от определения проблемы сразу переходят к ее решению. Но вы не сможете решить ее эффективно, если не разберетесь в причинах ее появления! Так что если проблема в том, что вы пропускаете сделки – почему вы их пропускаете? Не были в курсе намечающихся сетапов? Тогда, может, вам нужна какая-то система алертов? Забавно, я договорился с группой учеников, что мы будем мониторить графики 24/7. Потому что я сам заметил, что могу пропускать сделки, пытаясь отслеживать сразу множество финансовых инструментов. Так что мы сформировали небольшую группу, и каждый ее член теперь прилежно отслеживает по паре активов, чтобы вся группа ничего не упустила. Так что, может, у вас есть друзья, торгующие по той же стратегии, которые могли бы предупреждать вас о надвигающихся важных моментах? Торговать противоположно другому трейдеру – на этом пункте, наверное, мы сегодня закончим. У меня есть друг, который раньше сидел у меня в чате. Было это много-много лет назад. Однажды я собирался торговать на отбое от одного уровня, но в последний момент отодвинул свой отложенный ордер. Знакомо звучит? Рынок мчался к уровню по параболе, и я решил отодвинуть ордер и потом отменить его. И рынок, конечно, отскочил прямо от уровня и продемонстрировал мне, что я упустил сделку с огромной прибылью. Мягко говоря, я был немного недоволен! И этот тип пишет мне в личку: «Том, ты же понимаешь, что каждый раз, когда ты так делаешь, цена отлично отрабатывает паттерн?» Я ответил, мол, да-да. Не обратил внимания на его слова. А он: «Нет, серьезно, из последних 37 раз, как ты делал это, 32 могли бы принести тебе профит». Я уже не помню точных цифр, но что-то в этом роде! И когда он мне это заявил, я подумал, что просто невозможно, чтобы он так внимательно отслеживал мою торговлю. Я спросил, ты что, серьезно?.. А он: «Ты что, не заносишь в журнал отмененные сделки?» Нет, вообще-то, нет… «А стоит». И что же вы сейчас наблюдаете? Как я ругаюсь в твиттере и твержу трейдерам, чтобы они не отменяли отложки, когда рынок идет к их уровню вертикально. Откуда же, интересно, я почерпнул эту идею? Я всегда говорю: «Не торгуйте против дрифта смерти, торгуйте против резких движений». Почему? Потому что я как раз и был одним из тех глупых ублюдков, которые все отменяют и отменяют отложенные ордера, когда рынок идет к ним вертикально. Потребовалось, чтобы мой собственный ученик ткнул меня носом в эту ошибку. Этот парень, внезапно, стал теперь трейдером-мультимиллионером. Типичный пример – золото. Примера дрифта смерти у меня сейчас под рукой нет, но золото вот я продавал на уровне 1306, где стрелочка. К этому уровню цена подошла на выходе новостей FOMC, уверен, вы помните. Великолепный уровень! О лучшем и мечтать нельзя. Прошли ATR, сильный уровень, продали на хае. Народ реагировал, как будто я чертов Сорос, но это же самый очевидный уровень в мире! Ничего гениального тут нет. Но все боялись входить, потому что рынок шел к уровню очень быстро. Все в твиттере писали: «Не продавайте против тренда, не пытайтесь собирать монетки с путей, забегая вперед паровоза!» Кстати, часто вам говорят, будто вы чего-то не можете, только потому что говорящий сам этого не может. Ну да ладно, в общем, это была хорошая сделка против резкого движения. Это – типичный пример трейда, который раньше я бы отменил. «О боже, вертикальное движение, красные новости!», мокрые штаны и отодвинутый отложенный ордер. Давайте вернемся к тому парню, который ткнул меня носом в мою же статистику. Как-то раз мы с ним сидели в баре, и тут ему приходит уведомление в твиттере, и он лезет в терминал открывать сделку. Я спрашиваю, что там за сетап? А он, уткнувшись в телефон, вбивая значения ордеров, отвечает: «Сетап?.. Не знаю…» Это, конечно, была самая странная чертова вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни, так что я, конечно, спрашиваю: «Ты что делаешь, входишь в рынок без сетапа?» А он отвечает: «Ой, да это Скотт продал нефть. Так что я закупаюсь». Я такой: «Кто такой, *****, Скотт?!» А он говорит: «О, да это стабильный лузер. Продувает на протяжении последних 116 сделок, винрейт 60%, риски 0,15R. Отрицательное математическое ожидание, так что я открываю все те же сделки, что и он, только в другую сторону». Я смотрю на этого парня и не могу понять, реально ли это. Не забуду этот момент никогда в жизни: он достает черный блокнот, полный имен трейдеров, многие – из моего чата, другие – с форумов, никнеймы, имена в твиттере. У него по полочкам разложена вся их торговля. Раньше он был профессиональным покеристом и делал то же самое, но с другими игроками. Например: «Вот этот парень – американец, денег у него много, по вечерам субботы часто играет рассерженный, так что в час ночи я во что бы то ни стало должен быть перед компьютером, чтобы его нагнуть». Он знал все об этих парнях и об их математическом ожидании. О всех, кто рассказывал о своих сделках со стопами и тейк-профитами. И буквально ставил против них. Я не могу заставить вас мне поверить, но говорю от самого сердца: он заработал несколько сотен тысяч, занимаясь этим. И это только когда я последний раз проверял! Он еще не остановился. Он сказал мне: «Люди всегда пытаются найти того трейдера, который зарабатывает. Но мы ведь просто окружены теми, кто теряет! Их около 90%. Так какого черта все пытаются найти прибыльного? Почему бы просто не найти придурка и делать все наоборот?» Почему никто не подумал о противоположном варианте? Я сейчас говорю не о данных по открытым позициям, типа, о, 80% частных трейдеров сейчас в покупках по золоту. Нет, я говорю о том, чтобы найти одного стабильно убыточного трейдера и делать все наоборот. Если вы не работаете над своим перевесом, значит, над ним работает кто-то другой, и он вас победит Когда я раньше сидел на форумах, люди постоянно там жаловались на брокеров, что те рисуют шпильки. Я же сразу шел к этим брокерам заводить торговые депозиты, потому что если те рисуют шпильки, то на этом можно было заработать. Цена ни с того, ни с сего падает на девяносто пунктов? Отличный шанс! Одного брокера мне удалось развести на десятки тысяч, прежде чем лазейку прикрыли, хватило на образование. Ну да ладно, хватит обо мне, давайте вернемся к тому парню! Был один сервис, полнейший лохотрон. Назывался «Trading Elite Club», можете загуглить. Там во главе был один убыточный трейдер, собиравший с других убыточных трейдеров деньги за свои торговые идеи. На форумах все на него жаловались: «Он разводила, требует сотни долларов в месяц, а сам стабильно сливает, я видел его трейды, он всегда в просадке». Народ шел жаловаться на Forex Peace Army, требовал возврата средств. Знаете, что сделал тот покерист? Написал в «Trading Elite Club» и спросил, могут ли ему предоставить скидку, если он заплатит за шесть месяцев вперед. Я не шучу! Пока все писали жалобы, он заплатил бог знает сколько денег и сделал на этом деле десятки тысяч фунтов. Это был довольно уморительный опыт, тем не менее, он открыл мне глаза. Толпа, стадо реагировало совершенно противоположно продуктивному подходу. Услышав о разводе, бежали жаловаться. А этот парень взглянул на ситуацию вне коробки и смог заработать. К этому в этой игре и нужно стремиться! Ладно, народ, на этом я вас покину. Спасибо большое за то, что прослушали этот вебинар. До скорой связи! Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Том Данте – Как торговать уровни (часть 1) В этом вебинаре Том расскажет о своем подходе к торговле от уровней, «перевернувшихся» от поддержки к сопротивлению и наоборот, который по своей сути является методом торговли ретеста после истинного пробоя уровня. По его словам, при наличии сильного уровня данный подход обладает высоким винрейтом и почти не требует времени, потому что вход осуществляется отложенным ордером. Интересного чтения! Вторая часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Сегодня мы будем изучать уровни! В подробностях обсудим то, как по ним торговать. На самом деле, я решил разбить эту тему на два отдельных урока – слишком уж много информации для одного вебинара! Существует множество методов торговли по уровням. Свои уровни я делю на два вида. Первый – уровни, на которых я торгую пробой с ретестом, второй – уровни, на которых я вхожу в том же направлении, в каком входили трейдеры до меня. Более подробно об этом расскажу через секунду! Разумеется, вторая часть этого урока будет обладать не меньшей ценностью, чем первая, потому что используемый нами подход будет зависеть от того, на какой стороне уровня мы находимся, и от того, как себя вели участники рынка. Если вы смотрели мой вебинар, посвященный разметке уровней, то знаете, что сначала я выставляю недельные уровни, потом дневные, потом часовые. В итоге на часовых графиках у меня оказываются отмечены сразу три типа уровней! Конечно, у всех сразу возникает вопрос – какие из них нужно торговать?.. И как именно? Это мы сегодня и рассмотрим! Разницу между двумя типами уровней я продемонстрирую наглядно на графиках. Сейчас перед вами часовой график USDCAD, время – примерно пара недель назад. Сверху у нас наблюдается уровень, обладающей большой структурной важностью! Рынок бил по этой цене раз за разом, что, очевидно, привело к формированию уровня структурного сопротивления. Переключившись на дневной таймфрейм, можно увидеть, насколько этот уровень был силен и в прошлом (желтый пунктир снизу). Ранее он служил поддержкой, а в начале января произошел «переворот» уровня на сопротивление, которое продержалось достаточно долго. Цена много раз от него отталкивалась, пока, наконец, не пробила его и не ушла вверх. Существует два принципиально разных способа торговли по уровням. Если цена с силой пробивает его и уходит вверх, то мы можем поставить на уровень отложенный ордер на покупку. Как мы видим на часовом графике, структурное сопротивление было сломлено, и цена улетела вверх. Мы садимся на уровень и ждем возврата цены, чтобы войти в покупки! Но, конечно, может случиться и ложный пробой уровня, когда цена за него заходит, но закрытие свечи происходит под ним, мы получаем наш паттерн SFP и задумываемся о входе в контртрендовую сделку. Но прежде чем мы начнем обсуждать это… Стоит вспомнить один нюанс моей стратегии, неотделимый от торговли по уровням. Я всегда закупаюсь ниже рынка, а продаю выше! По сути, это означает, что я всегда вхожу против краткосрочного тренда. Покупаю ниже рынка – значит, покупаю на «впадине». Продаю выше рынка – очевидно, продаю на «ралли». Не стоит забывать об этом! Как правило, на графике у нас отмечено множество уровней. Сейчас я провел только один, самый сильный, но обычно у нас размечены уровни всех последних поддержек и сопротивлений. Так что идея о том, что покупаем мы всегда ниже рынка, а продаем выше, здорово облегчает поиск ответа на вопрос, какие уровни нам стоит торговать и как именно. Какой бы уровень мы ни взяли, его можно отнести к одной из трех категорий в зависимости от последнего взаимодействия с ценой! Во-первых, он может быть предыдущим сопротивлением, как в данном примере. Во-вторых, он может быть поддержкой… Вот, например, на этом графике GBPUSD цена спускается к уровню, который до этого был поддержкой! И в-третьих, бывает, уровень не является ни поддержкой, ни сопротивлением. Иногда случается, что сильный уровень становится «размытым». Это когда цена начинает спокойно торговаться сквозь него, по большей части совершенно его игнорируя. Разберемся с этим сразу! При работе с уровнями я всегда уделяю наибольшее внимание самым последним ценовым реакциям. Если я обнаруживаю, что при последних взаимодействиях с уровнем цена относилась к нему без уважения, я не буду его торговать. И неважно, как прекрасно она отскакивала от него в прошлом! Для меня важнее всего именно последнее взаимодействие. Так что сделки на «размытых» уровнях мы отметаем сразу. Видим, что цена подходит к уровню, смотрим влево – видим, что в последний раз цена спокойно торговалась сквозь него, не демонстрируя никакого уважения, и не рассматриваем такую сделку. Получается, у нас остаются только два варианта! Либо уровень при последнем взаимодействии с ценой служил поддержкой, как в этом примере с GBPUSD, либо он служил сопротивлением, как в первом примере по USDCAD. Сегодня мы сосредоточимся на уровнях, которые я называю «перевернувшимися». Это – уровни, которые ранее были сопротивлением, но цена их пробила, и мы входим в покупки, дождавшись ее возврата. Либо это – уровни бывшей поддержки, и мы продаем, когда цена устраивает к ним ралли. То есть сегодня мы сосредоточимся на уровнях, которые противоположны тому направлению, в котором мы входим! В каком направлении мы входим?.. Если рынок падает, мы только покупаем! Потому что я всегда покупаю только ниже рынка. Получается, если цена снижается, мы ищем уровни, которые в прошлом были уровнями сопротивления. То есть противоположными тому, что мы в данный момент пытаемся сделать – закупиться… Позвольте вкратце объяснить вам, какие аргументы стоят за этими двумя основными подходами. Кто-то из вас может сказать: а что плохого в том, чтобы закупиться на уровне, который в прошлом был поддержкой? Проблема в том, что если в рынке наблюдается уровень сильной структурной поддержки, то на нем будут покупать все! Все трейдеры, освоившие базовые принципы торговли по уровням поддержки-сопротивления. Они думают так: чем больше раз цена отталкивалась от уровня, тем он сильнее! На нашем графике GPBUSD видно, что цена отталкивалась от уровня один, два, три, четыре раза! И вот она собирается ударить по нему в пятый раз. Все трейдеры думают: «Вау! Уровень сдержал цену четыре раза! Наверняка он сдержит ее и в пятый раз, ведь сейчас он сильнее, чем когда бы то ни было!». Они склонны входить на таких уровнях в покупки, размещая свои стоп-лоссы чуть ниже уровня (очевидно). Они закупаются, и если уровень оказывается пробит, – их выносит по стопу… В это же время в рынок запрыгивают трейдеры, торгующие прорывы. Это – очень популярная стратегия! Видя такой уровень, они думают: «Взгляните только на все эти минимумы! Если Кабелю удастся за них спуститься – это будет грандиозный пробой! Настоящий коллапс!». Они ставят свои sell-stop ордера чуть ниже этих минимумов. Получается, что за уровнем, который в прошлом не раз отталкивал цену, всегда аккумулируются ордера sell-stop! От продавцов, торгующих пробои, и от покупателей (в виде стоп-лоссов). Две группы трейдеров стремятся к двум разным целям, кто-то закрывает свои убыточные сделки, кто-то открывает новые, однако и те, и другие используют один и тот же тип ордеров. Вероятно, во время прорыва кто-то запрыгивает еще и рыночными ордерами, но пока давайте сосредоточимся на отложках. Что это означает? Все эти трейдеры становятся источником ликвидности! Которая совершенно необходима крупным трейдерам, торгующим позициями большого размера. А если у нас есть уровень, за которым находится скопление ордеров на продажу… Крупные банки, крупные трейдеры могут немного подтолкнуть цену вниз, чтобы активировать эти стоп-ордера. Возможно, они вошли в продажи выше уровня, это сдвигает цену вниз, в рынок начинают запрыгивать продавцы, которые сдвигают цену еще ниже, и крупные игроки закрываются с прибылью. А другие крупные игроки, возможно, хотят закупиться! А закупаются они, очевидно, там, где в рынок входят много продавцов. Серьезные профессионалы торгуют по-крупному! Так что им нельзя закупаться на уровнях поддержки. В особенности на тонких рынках! Потому что вместе с ними в рынок полезут и другие покупатели, а чем их больше, тем вероятнее, что произойдет проскальзывание. Так что профессионалам приходится закупаться на фоне крупных продаж! А единственное место, где они могут их получить, – это чуть ниже уровня, где скопилось множество ордеров sell-stop! Короче говоря, закупаться на уровне, от которого цена отталкивалась уже не раз, – не лучшая идея, потому что этим вы ставите себя в уязвимое положение, ведь цена легко может нарисовать против вас шпильку. Давайте рассмотрим график Кабеля чуть более подробно. Цена формирует минимум, потом еще один, еще один… Отскакивает вверх, возвращается обратно, а потом отскакивает в четвертый раз, зайдя за уровень минимума! Многие сразу заметили здесь паттерн SFP (голубая стрелка). В целом – да, уровень удержался! Все мы согласны с тем, что уровню поддержки удалось удержать цену. Но факты таковы, что если бы вы на нем закупились, цена прошла бы против вас 70 пунктов… И это – во время активной торговой сессии! Очевидно, это движение вынесло немало краткосрочных трейдеров. Так зачем закупаться там, где вас будут пытаться выбросить из сделки? Причем это происходит достаточно часто! Покупки на такой поддержке ставят вас в уязвимое положение. Так что если я решаю закупиться на таком уровне, войдя в ту же сторону, что и трейдеры до меня… Я поступаю иначе. Я понимаю, что за моим стопом, вероятно, будут охотиться. Так что я сначала дожидаюсь завершения охоты на стопы! И только потом вхожу в сделку. Совершенно иной подход! Но на этом я хотел бы сосредоточиться в следующем вебинаре. А сегодня давайте поговорим о том, как торговать уровни, на которых участники рынка до этого входили в противоположную сторону. Окей? Для простоты можете представить, что мы говорим о торговле пробоев. То есть сегодня мы рассмотрим, как надо торговать, когда произошел истинный пробой уровня. Так какой уровень нам нужен для входа? И как именно цена должна к нему подходить? Первое, что нам нужно определить, – сила уровня. Еще раз напоминаю, что сейчас мы рассматриваем только те уровни, на которых цена в прошлый раз отскакивала в сторону, противоположную той, в которую, как мы ожидаем, она отскочит сейчас! Мы всегда закупаемся ниже рынка. Значит, нам нужен уровень, который до этого был уровнем сопротивления. Как определить, насколько силен такой уровень? Я отслеживаю пару характеристик. Первая – сколько раз цена касалась уровня? Очевидно, если цена касалась уровня дважды, и оба касания приходились на сопротивление, то это достаточно сильный уровень, но если касаний было три, то уровень еще сильнее! Так что чем больше раз цена коснулась уровня до пробоя, тем он сильнее! Это – первая характеристика. Вторая – я предпочитаю, чтобы между касаниями прошло достаточно много времени. Обычно так получается, когда касание уровня вызывает у цены значительный откат. Чем больше откат, тем больше цене потребуется времени, чтобы вернуться обратно к уровню… Как правило! Конечно, случается и обратное. В общем, я предпочитаю уровни, от которых цена отталкивалась много раз и при этом уходила достаточно далеко. Это мы и наблюдаем на нашем графике USDCAD. Рынок коснулся уровня трижды – и трижды ушел от него на значительное расстояние! Технически касаний было четыре, но после последнего касания (голубая стрелка) крупного отката не случилось. Так что первое, что вам нужно запомнить, – считайте количество касаний! Для моего подхода это играет огромную роль. Причем считать мы будем не все касания, а только те, которые вызвали большие откаты. Так что этот уровень я бы классифицировал, как уровень с тремя касаниями! Последнее касание я считать не буду. Давайте приблизим… Кто-то может придраться к тому, что первое касание – это на самом деле целых три касания! Но мы с вами не будем учитывать абсолютно каждое касание цены. Мы, можно сказать, считаем кластеры касаний, или свинг-касания. Так что для нас это, по сути, одно касание! Вызвавшее крупный свинг вниз. На втором касании цена снова коснулась уровня трижды! Но для нас это одно свинг-касание. Так что в первую очередь мы считаем количество касаний. И в идеале нам нужно, чтобы они вызывали достаточно глубокие свинги… То есть чтобы между касаниями проходило достаточно много времени и было много пространства! Чем дольше формируется уровень, тем он сильнее. Уровень, который формировался неделю, очевидно, является более мощным, чем уровень, который сформировался за одну торговую сессию. Так что для нас важно не только количество касаний, но и время. Я жду, пока цена «вынесет» такой уровень. А потом размещаю отложенный ордер на покупку точно на нем! Здесь мы видим очевидный пробой и очевидный ретест. Важно не забывать, является ли уровень «перевернувшимся» или нет, потому что, бывает, рынок возвращается к нему далеко не сразу! Это – достаточно простой пример, мы пробили уровень, а потом быстро к нему вернулись. Но иногда рынку требуется на это немало времени! Важно не забывать, что уровень является «перевернувшимся», то есть в какой-то момент цена его пробила. Неважно, как долго нам придется ждать возврата цены! Мы все равно будем торговать его, как «перевернувшийся». Мы просто пытаемся запрыгнуть на борт к пробою! Дам простой пример. У меня прямо сейчас размещен отложенный ордер по золоту. Можете понаблюдать, как будут развиваться события! Мой вход на продажу располагается на 1624. Взгляните на этот уровень. Этот график, как и график USDCAD, просто прекрасно иллюстрирует нашу идею. Рынок ударил по уровню один, два, три раза… И пробил. Но обратно пока так и не вернулся! Возможно, вы даже забыли бы, что торгуете пробой! Но это так. Не стоит этого забывать! Очевидно, цена к нему пока не вернулась, но в плане структуры это была очень сильная поддержка! А сильные поддержки имеют свойство «переворачиваться», так что очень вероятно, что цена найдет там сопротивление. Напоминаю, мы всегда продаем выше рынка! Где у нас тут будут располагаться уровни для продаж?.. На уровнях, которые раньше были поддержками! То есть мы будем делать противоположное тому, что делали трейдеры до нас. Но если мы посмотрим, что происходило на данном графике выше цены, то обнаружим, что другого уровня поддержки там просто не было. Какой бы уровень мы ни нашли, при последнем взаимодействии с ценой он был сопротивлением! Вот этот уровень? Сопротивление. Не «переворот»! Вот этот уровень чуть пониже? Мы даже не будем рассматривать его, как вариант для входа в сделку! Почему? Потому что, как я сказал в начале вебинара, нам должно быть видно, что цена при последнем взаимодействии с уровнем отнеслась к нему с уважением. Не наш случай! Цена спокойно ушла за него, а потом обратно. Нам нужны именно «перевернувшиеся» уровни! Кстати, обратите внимание, что наш уровень был сформирован достаточно мощными откатами. Рынок устраивал от него сравнительно крупные ралли! На самом деле, если говорить о размерах ралли, можно сказать, что третье «касание» на самом деле было левее. Да, цена немного не дошла до уровня, но все же она была достаточно близко, чтобы мы могли посчитать это третьим касанием. А четвертое… Не слишком крупное ралли! Особенно по сравнению с теми, что слева… Еще обратите внимание, что формировался этот уровень достаточно долго. Первое касание случилось примерно 20 апреля, четвертое – 8 мая. Он долго держался! На вопросы я отвечу потом, чтобы не прерываться во время вебинара. Так что оставьте их до конца занятия, я обязательно отвечу на все. В этом примере, как я и сказал, я планирую продавать золото по 1624. Ситуация тут складывается точно такая же, как на USDCAD! Единственная разница – на USDCAD цена вернулась к уровню быстро, а вот на золоте она не вернулась до сих пор. Итак, мы отслеживаем «перевернувшиеся» уровни. Для начала нам нужно подсчитать количество касаний. Общее правило: чем больше – тем лучше! Очевидно, чем больше касаний, тем сильнее уровень. Если уровень имеет хотя бы три полноценных свинговых касания, я торгую его вслепую! То есть просто ставлю на него отложенный ордер со стоп-лоссом и тейк-профитом (о которых мы поговорим на другом вебинаре). Так что в примере по USDCAD я бы просто поставил отложку на наш уровень 1.0053. Окей? Достаточно просто! Но все усложняется, когда мы торгуем уровень с одним или двумя касаниями. Чем меньше касаний, тем уровень слабее, а торговать слабые уровни мы не хотим. Но иногда можно! Для принятия торговых решений я использую дополнительные подтверждения. Если касаний было два, мне требуется только одно подтверждение. Что-то должно сказать мне, что цена, вероятно, развернется на этом уровне! Если же касание только одно, то есть это – буквально уровень предыдущего свинг-хая или свинг-лоу, то мне потребуется несколько подтверждений… Два – минимум! Подтверждения бывают разные! Скользящая средняя, уровень Фибоначчи, в общем, что-то еще, кроме самого уровня, если уровень сам по себе достаточно слабый. Но прежде чем мы начнем обсуждать дополнительные подтверждения, давайте сначала посмотрим, что определяет жизнеспособность сделки. Во-первых, для открытия сделки мне нужно, чтобы между точкой пробоя уровня и точкой возврата цены наблюдалось свободное пространство. Это для меня очень-очень важный фактор! Увидев пробой уровня, я не буду размещать свой отложенный ордер, пока не увижу, что цена продолжает расти. Чем сильнее рост, тем вероятнее, что между возвратом и ретестом успеет образоваться достаточно свободного пространства! Знаю, многие трейдеры торгуют «мгновенные» ретесты. Стоит цене закрыться выше зоны – все, они размещают отложенный ордер! Но это, по-моему, не очень надежный подход. Отчасти, думаю, мое отношение обусловлено тем, что я торгую на таймфрейме H1. Чем дольше цена остается над уровнем, и чем дальше она заходит, тем вероятнее, что паттерн пробоя сформируется и на старших таймфреймах, и его заметят трейдеры, которые торгуют выше H1. Так что свободное пространство для меня очень важно! Второй элемент, также обладающий для меня большой важностью, – сильный импульс! Если мне нужно закупиться на уровне, я предпочитаю, чтобы цена к нему прямо падала! Звучит контринтуитивно, ведь когда трейдеры видят, что рынок прямо-таки летит к уровню, многие начинают беспокоиться! Им не хочется вставать на пути у цены, и они сразу начинают вспоминать советы типа «не ловите падающие ножи». Я же считаю, что закупаться на уровне, к которому цена подходит агрессивно, – это гораздо безопаснее, чем закупаться на уровне, к которому цена подходит медленно. Да, это контринтуитивно! Однако это отлично работает. Элемент импульса не является для меня обязательным, но я ему всегда рад! Пугаться его я точно не стану! С готовностью влезу против рынка своим лимитным ордером на покупку. Но пространство слева от цены должно быть обязательно! Я получаю на этот счет немало вопросов. Сколько там должно быть пространства? Сколько свечей должно быть между пробоем и ретестом?.. Честно говоря, это не что-то такое, что можно измерить... У меня так и не получилось вывести точную цифру, например, 10 свечей. Так что вам придется научиться чувствовать движение цены! Рынок должен пробить уровень, закрыться над ним… И продолжить восходящее движение! Чем выше он заберется, тем больше вероятность, что мы получим свое свободное пространство. Идеально, когда расстояние от пробоя до ретеста больше, чем на нашем графике USDCAD! Но и это – весьма неплохо. Пожалуй, это для меня минимум. И есть один нюанс, которого нужно опасаться. Если рынок совершает отскок прямо над моим уровнем, я удаляю отложку. То есть если рынок пробивает уровень, формирует скругленный ретест, но немного не доходит до уровня, отскакивает, а потом быстро опускается, куда нужно, то сделку я открывать не буду. Такое быстрое движение – признак того, что рынок с этим уровнем еще не закончил! Наш ретест должен быть чистым! Лучшие сделки – это те, в которых мы пробиваем уровень, а потом продолжаем движение. Плохо, когда цена формирует пробой, потом сразу ретест, потом движение вверх, потом возврат… Мне не нужны никакие лишние взаимодействия цены с моим уровнем! Только пробой, причем чистый! Так что график USDCAD – пример хорошей сделки со входом отложенным ордером. Давайте рассмотрим еще один! На этот раз по бунду. Опять же, отличный пример! Уровень 143.03. Тут у нас есть четыре касания! Свинги, конечно, нельзя назвать массивными, но от зоны сопротивления мы все же откатывали. Торговать такой уровень или нет – решение дискреционное. Потому что я, например, предпочитаю торговать уровни, которые формировались в течение достаточно долгого времени. Этот же уровень сформировался всего за два дня! Однако касания достаточно чистые, так что, пожалуй, его можно торговать. Еще раз, мы ждем пробоя, а потом ретеста со свободным пространством слева от цены. Тогда мы встаем в покупки! Цели и стоп-лоссы мы разберем в одном из следующих вебинаров. Конечно, закупаться при откате после пробоя – это логично! Но как я уже говорил, не забывайте, что иногда цене требуется немало времени, чтобы вернуться обратно к уровню, как это сейчас наблюдается на золоте. Но я все же следую принципу, что если у меня есть уровень с тремя касаниями и последовавшими за ними крупными откатами, который формировался в течение долгого времени, я всегда торгую его вслепую. Никаких дополнительных подтверждений! Только отложенный ордер, стоп-лосс, цель. Эти сделки – одни из лучших в плане вероятности отработки! Они по-настоящему хороши. А теперь давайте рассмотрим уровни с одним и с двумя касаниями… Как мы определяем силу уровня? Путем подсчета количества касаний. Это – интересный пример! Потому что с первого взгляда может показаться, что касаний тут было три. Но лично я классифицировал бы его как уровень с двумя касаниями! Почему? Потому что первые два касания (синий квадрат) располагались друг к другу очень близко, причем первое не вызвало серьезного отката! Он последовал только за вторым касанием. После рынок вернулся обратно и сформировал достаточно приличный второй откат. Так что этот уровень я бы классифицировал как уровень с двумя касаниями! Вопрос в том, можно ли нам его торговать, когда цена совершит пробой и ретест? Я сформировал четкое правило, призванное повысить мои шансы на успех в долгосрочной перспективе. Если касаний три – я торгую вслепую! Если касаний два – мне требуется дополнительное подтверждение. В качестве подтверждений я использую три варианта: либо перевес на дневных графиках (то есть паттерн на старшем таймфрейме, дающий четкое представление о том, куда пойдет рынок), либо уровень Фибоначчи, либо тот факт, что рынок достиг или превысил ATR. Расскажу обо всем по очереди! Давайте вернемся к графику серебра. Первое, что я думаю, увидев нечто подобное: «так, у нас есть уровень с двумя касаниями, следовательно, он недостаточно силен, чтобы сразу разместить на нем отложку, так что мне нужно что-то еще». Если мы переключимся на дневной таймфрейм, то увидим, что рынок торговался в горизонтальном канале. Кажется, я уже показывал этот график на вебинаре по дневным перевесам, так что, возможно, кто-то из вас его узнал! Это – хороший пример. На этом графике у нас есть пин-бар, который является еще и SFP! Рынок пробил уровень свинг-лоу, но закрылся выше, сформировав ложный пробой нижней границы канала. Очень вероятно, что цена после этого направится к верхней! Получается, мы наблюдаем сильный перевес в пользу восходящего движения. Как по мне, это – хорошее дополнительное подтверждение! С таким перевесом вполне можно торговать уровень с двумя касаниями. Обратите внимание, что это – именно свечной паттерн на старшем таймфрейме… Мы в подробностях рассмотрели эту тему на вебинаре «Ценовые паттерны для определения перевеса», так что не буду сегодня заострять на этом внимание. Просто хочу сказать, что для меня недостаточно, скажем, восходящего тренда на старшем таймфрейме! Мне нужен именно паттерн, который точно указывает, куда пойдет рынок. Тренды для меня не важны! Мне нужен какой-то свечной паттерн, точнее, один из трех паттернов: пин-бар, SFP или модель поглощения. Если я вижу, как что-то из этого сформировалось на дневных графиках, то в следующую торговую сессию я буду использовать это в качестве дополнительного подтверждения. Так что в сделке по серебру я знал, что подтверждение у меня есть! Паттерн на дневных графиках, который прогнозировал движение цены за верхнюю границу канала. Что же произошло дальше? Как обычно! Пробой уровня, возврат для ретеста, а остальное – уже история… В итоге мы действительно зашли за верхнюю границу канала. Достойная сделка! Но здесь стоит отметить пару нюансов. Первое – если бы не дневной перевес, я бы не стал торговать этот уровень. Он просто недостаточно силен! Второе – можно ли сказать, что между пробоем и ретестом образовалось достаточно свободного пространства?.. По-моему, момент спорный! Но учитывая дневной перевес, думаю, сойдет... При наличии двух касаний и хорошего дневного перевеса я более лоялен к ретестам с небольшим свободным пространством слева от цены. Но, как вам известно, я все же люблю, когда пространства там побольше… Если бы цена откатила обратно к уровню на следующем же баре – я бы входить не стал! Мгновенные ретесты я не торгую. Конечно, пространства тут маловато, но ретест все-таки относится к скругленным. Давайте перейдем к следующему примеру. Это – график EURCHF тех времен, когда EURCHF еще двигался... Но давайте представим, что это – актуальный график, и мы сейчас с вами смотрим на него и гадаем, что нам делать. Рынок торгуется высоко! Для покупок мы ищем уровни, располагающиеся ниже цены. Причем сегодня мы обсуждаем только «перевернувшиеся» уровни. Много ли на графике уровней, которые во время последнего взаимодействия с ценой представляли собой сильное структурное сопротивление? По сути, ни одного, кроме отмеченного нами! Это сильно упрощает дело, ведь закупиться нам больше просто негде! За исключением 127.24 на графике больше нет сильных уровней, которые до этого были сопротивлением. Давайте попробуем подсчитать количество касаний. Пример интересный! Я бы сказал, что касаний здесь было два. Возможно, кто-то посчитал бы, что слева (левая красная стрелка) цена почти дошла до уровня, так что можно сказать, что это – уровень с тремя касаниями. Но я все-таки сказал бы, что их два! И, опять же, первое касание (средняя красная стрелка) – это целый кластер касаний. Их там было много, но точка свинга одна. А вторая – справа (правая красная стрелка), от нее рынок тоже немного откатил. Так что я бы классифицировал этот уровень как уровень с двумя касаниями! А значит, нам потребуется одно дополнительное подтверждение. Либо перевес на дневных графиках, либо уровень Фибоначчи, либо ATR. Дневные перевесы мы уже рассмотрели, так что давайте теперь поговорим об ATR! Хотя немного необычно обсуждать ATR пары EURCHF, ведь сейчас-то он составляет около шести пунктов… Как я использую ATR для подтверждения? Сперва нам нужно дождаться, чтобы цена начала приближаться к уровню. В этот момент мы смотрим, чему равняется дневной ATR. Только взгляните, как много рынку потребовалось времени, чтобы вернуться к уровню! Давайте посмотрим, чему равнялся ATR дня, предшествующего тому, в который цена все-таки дошла до уровня… Касание случилось в этот день (правая красная стрелка). Нажимаем «Вид», «Окно данных», а потом «Вставка», «Индикаторы», «Average True Range». На дневных графиках я использую ATR 20, потому что в месяце только 20 торговых дней. Таким образом я получаю представление о том, сколько рынок проходил в среднем за день в течение последнего месяца. Как видно в окне индикатора, текущий ATR(20) равняется всего 10 пунктам! Но если направить курсор на нужную нам свечу, то в окне данных можно увидеть, что значение индикатора на тот момент составляло 0,0123, то есть 123 пункта. Это – расстояние, которое рынок проходил в среднем за день в течение месяца, предшествующего нашей свече, сформировавшейся 23 февраля 2011 года. 123 пункта! Это означает, что если рынок пройдет за день 123 пункта либо вверх, либо вниз, то он достигнет своей нормы! Само собой, это еще не значит, что он не пойдет дальше. Нет, конечно! Однако многие трейдеры фиксируют в этой точке свои прибыли. Ведь это – среднее значение! Скажем, вы знаете, что Кабель в среднем проходит 100 пунктов в день. В начале дня вы входите в покупки, и рынок проходит свои 100 пунктов. Очень вероятно, что вы закроете сделку! Ведь рынок прошел свое обычное расстояние. Так что мы знаем, что если в нашем примере рынок пройдет 123 пункта, то он достигнет своего дневного ATR, и многие внутридневные трейдеры начнут фиксировать свои прибыли. Максимум того дня приходился на 1.2831. 1.2831 минус 123 пункта равняется 1.2708. Получается, если рынок дойдет до 1.2708, это будет означать, что он уже прошел свой ATR. Отмечу этот уровень на графике желтым цветом и вернусь на таймфрейм H1… И… У нас есть подтверждение! Достигнув нашего уровня, рынок достигнет и своего ATR! Да, он располагается на 16 пунктов ниже... Не слишком ли большая разница? Я бы сказал – нет! Почему? Потому что уровень ATR вполне можно считать нижней границей нашей зоны поддержки и сопротивления – обратите внимание на наши точки свингов! На уровень ATR опираются многие свечные максимумы… Какой тип подтверждения у нас остался? Уровни Фибоначчи! Давайте растянем фибо от минимума до максимума и посмотрим, не совпадает ли один из его уровней с нашим. Взгляните-ка! Уровень 61% пришелся точно на наш уровень ATR. Идеальное дополнительное подтверждение! Теперь мы понимаем, что наша красная линия – это достойный уровень. Так что можно закупиться либо прямо на нем, ведь это «перевернувшийся» уровень, и поставить свой стоп за уровень ATR и 61%... Либо можно закупиться на уровне ATR и 61%! Ведь он принадлежит той же зоне. Однако лично я предпочитаю входы на уровнях! Уровни поддержки и сопротивления всегда обладают для меня наибольшей важностью. Так что именно там я бы и купил. Как мы видим, рынок все-таки дошел до 61%, а потом отскочил вверх. Кстати, любопытный момент – до какой отметки он дошел первым же движением?.. Взгляните на этот уровень (желтый пунктир)! Слева: поддержка раз, поддержка два, поддержка три! «Перевернувшийся» уровень. Как вы помните, закупаемся мы на падении, продаем на ралли. Так что кто-то из вас наверняка подумал, что на этом уровне можно было бы войти в продажи, а не просто зафиксировать прибыль. Ведь я сказал, что уровни с тремя касаниями можно торговать вслепую! Но почему нам не стоило входить здесь в продажи?.. Кто-нибудь знает ответ?.. Именно! Карл ответил правильно: цена откатила к уровню слишком быстро! Между пробоем и ретестом нет свободного пространства. Отработала бы эта сделка? Так получилось, что да! Хотя рынок не дошел до локального минимума, на уровень он все-таки отреагировал! Вообще, если уровень настолько хорош, то он часто вызывает реакцию цены. Но я все же предпочитаю, когда слева от ретеста есть свободное пространство, потому что предпочитаю торговать свинговые реакции! А такой небольшой откат для меня, как правило, слишком мал. Я предпочел бы поучаствовать в движении, которое вынесло бы минимум! Но как я обнаружил, реакции такого масштаба чаще случаются именно после скругленного ретеста, а не мгновенного… Так, эту тему мы разобрали! Кстати, позвольте, я покажу вам еще кое-что… Что это у нас здесь на графике? Еще один уровень! Давайте оценим его. Количество касаний? Расстояние между ними? Это поможет нам составить представление о том, можно ли его торговать. Вообще, какие у нас здесь есть уровни?.. Давайте нарисуем! Один здесь – приличная поддержка! Ниже – уже отмеченный нами уровень сопротивления... Это – два нижних уровня, ближайших к цене! Хорошая поддержка, хорошее сопротивление. Можно было бы поговорить о входе на поддержке, но сегодня мы рассматриваем только «перевернувшиеся» уровни! Так что о верхнем уровне не будем пока даже задумываться. Только о нижнем! Что же происходит дальше? Цена опускается и – интересный момент! – отталкивается, не дойдя до уровня всего несколько пунктов. За чем последовало ралли... Если я вижу такую картину, я удаляю свою отложенный ордер! Если вход оказывается упущен, а цена совершает сравнительно большой откат, я не вхожу в сделку. Что я подразумеваю под сравнительно большим откатом? Тут многие путаются! Спрашивают, отменять ли отложку, если цена откатила, скажем, на 10 пунктов. Надеюсь, вы используете тейк-профиты! Потому что мое правило таково: если цена проходит более 50% расстояния до моего тейк-профита, я удаляю свой отложенный ордер. Так что обычно я не ставлю крест на сделке, если вижу откат в 10-15 пунктов! Но в данном случае… Если бы я вошел на нижнем уровне, то выходил бы на верхнем, потому что это – ближайшая проблемная зона. Получается, я ожидал движения всего в 30 пунктов! Цена не просто прошла от него 50%, она дошла до моей цели и еще дальше… Так что входить я бы не стал. Не потому, что считаю, что уровень не отработает! А потому, что когда цена немного не доходит до уровня, а потом устраивает ралли, что она таким образом создает?.. Точку свинга! А что обычно бывает, когда цена уходит от точки свинга, а потом возвращается к ней обратно?.. То, что случилось и здесь! Рынок предпринял попытку вынести стопы, которые всегда аккумулируются за локальными максимумами и минимумами. Туда ставят свои стопы все любители и новички! Практически всегда… Так что если цена формирует новую точку свинга прямо над моим уровнем, входить на нем я не буду! Потому что знаю, что цена наверняка попробует вынести покупателей. Да, уровень отработал! Но только взгляните, как сильно цена старалась выжать покупателей из рынка! Конечно, если бы вы вошли на уровне в покупки, вам удалось бы получить прибыль. Но давайте признаем: ни один трейдер не любит, когда его пытаются выжать из рынка! Так что если вход оказывается упущен – ордер мы удаляем... Давайте подведем итоги и ответим на ваши вопросы. Можете пока открыть свои графики и посмотреть, нет ли там каких-нибудь сделок или сетапов, которые вы хотели бы обсудить. Готовьте свои вопросы! Вообще, это был достаточно простой вебинар! А вот второй, на котором мы будем обсуждать, как входить в том же направлении, в котором до нас входила толпа, будет сложным. А «переворот» уровня торгуется просто! Во-первых, считаем количество касаний. Если касаний три – входим вслепую. Если касаний два – нам потребуется одно дополнительное подтверждение (перевес на дневных графиках, достижение либо превышение ATR, уровень Фибоначчи). Если касание одно – нам потребуются два подтверждения, либо уровень Фибоначчи и ATR, либо перевес на дневных графиках и уровень Фибоначчи. Это логично! Чем слабее уровень, тем больше нам нужно аргументов в пользу того, что цена от него отскочит. Для входов на уровнях с тремя касаниями обычно никаких дополнительных условий не требуется! Они и так отлично работают, так что все, что нужно, – просто правильно определять и торговать их. SFP тут роли не играют. SFP формируются не на «перевернувшихся» уровнях, а на уровнях, от которых цена уже отталкивалась в том же направлении, а их мы сегодня не обсуждаем. Стив спрашивает о пробое уровня «шеи» на серебре. Прекрасный пример, Стив! Как нам известно, рынок часто совершает ретест уровня «шеи» после его пробоя. Первое, что нужно сделать, – посчитать касания! Пожалуй, касаний тут два. Я говорю «пожалуй», потому что определение количества касаний – вопрос очень дискреционный! Технически тут три касания. Но если мы говорим о свинговых касаниях… Их два. А значит, нам требуется дополнительное подтверждение! Начнем с Фибоначчи. Растянем фибо от минимума до максимума этого свинга! Как вы видите, на нашей стороне оказывается уровень 38! Он располагается практически на нашей зоне. Нам даже нет нужды смотреть на ATR или дневные графики! Потому что в данной ситуации нам требуется только одно дополнительное подтверждение. Единственное… Эту сделку я бы открывать не стал. Потому что рынок развернулся, немного не дойдя до нашего уровня, и устроил приличное ралли. А затем снова опустился обратно… Не люблю, когда это происходит. Но предпосылка была верная! У нас есть хороший уровень с дополнительным подтверждением, а значит, мы можем ожидать, что цена от него отскочит. Но в эту сделку я входить бы не стал из-за фильтра по преждевременному отскоку… Недавно подобное произошло и на золоте. Но пока давайте вернемся к нашему примеру по USDCAD… Что насчет стоп-лоссов? Я уже немного касался этой темы в предыдущих вебинарах, а в последующих рассмотрю ее подробно. Так что сегодня мы не станем уделять этому много внимания. Но! Могу сказать, что нужно стремиться к тому, чтобы ставить стоп максимально близко к рынку. Представим, что мы закупаемся на 1.0053 (уровень) и хотим использовать короткий стоп. При установке стопа я всегда задаюсь вопросом: не ставлю ли я его туда, где по-прежнему буду настроен по-бычьи? Вот о чем стоит подумать! Нам известно, что сопротивление имеет свойство «переворачиваться» на поддержку. Так что глядя на этот график, я задамся вопросом, нет ли под уровнем для входа другого бывшего сопротивления, до которого цена вполне может дойти, прежде чем отскочит вверх?.. И оно здесь действительно есть! Вот! Уровень, от которого цена отскакивала несколько раз. В случае худшего варианта развития событий она вполне может до него дойти! Так что я понимаю, что мой стоп должен быть ниже этого уровня. Как правило, я ставлю свой стоп за пробойную свечу. Это – мой обычный подход! Но в данном случае рынок вполне мог бы дожать цену до этого уровня, поэтому нам придется опуститься ниже… Но не слишком низко! Как правило, в очень широких стопах нет нужды. Если вы правильно выбираете уровни, цена не должна выжимать вас из рынка. Но в данном примере это могло бы произойти! Все-таки прямо под нашей зоной находится немало свечных максимумов. Но обычно удается обойтись без крупных просадок. Должен сказать, небольшие просадки – превосходное качество этого сетапа! Окей, давайте напоследок еще раз пройдемся по нашему торговому плану! Сначала мы смотрим, где рынок торгуется в данный момент. Давайте откроем какой-нибудь новый график... Скажем, EURAUD! Он сейчас выглядит довольно-таки интересно. Посмотрим, какие тут есть крупные уровни! Вот, например (желтый пунктир)… Давайте посчитаем количество касаний. Четыре! Цена не всегда доходила до уровня, но если при этом она формирует большой свинг, это можно считать за касание. Четыре касания – значит, закупаться на этом уровне я не буду! Потому что под ним собрались все стопы, а я не хочу, чтобы меня пытались выбросить из сделки. Так что покупать я на нем не буду! Ну уж точно не вслепую… Покупки здесь возможны, но это мы обсудим на следующем вебинаре. Но покупать вслепую здесь нельзя! Нет смысла входить в покупки на нисходящем движении к стопам... Но если цена пробьет этот уровень, он, очевидно, станет прекрасным местом для продаж! Когда цена к нему вернется, мы взглянем влево и увидим, что это – «перевернувшийся» уровень со множеством касаний, который ранее служил для цены поддержкой. А теперь давайте взглянем на график, задавшись при этом другим вопросом: где бы мы могли войти в продажи выше рынка? Ответ сравнительно прост! Лично я считаю, что выше рынка на графике сейчас нет места, где я хотел бы войти в продажи. Опять же, учитывая то, что сегодня мы рассматриваем только входы на «перевернувшихся» уровнях… Если продавать «переворот», где была бы последняя поддержка?.. Нам пришлось бы подняться вот сюда! И то, это поддержка всего лишь с одним касанием! Самый слабый тип. Нам понадобится два дополнительных подтверждения, чтобы открыть сделку. Это – ближайшая зона на графике, которая в последний раз выступала в качестве поддержки! Видите, торгуя «перевороты», достаточно легко разобраться, где на графике располагаются крупные зоны, и что вы на них можете сделать. Не сомневайтесь! Это – один из наиболее эффективных сетапов. Продажа на ралли, когда цена приближается к бывшей поддержке… Пожалуй, лучший сетап, который может сформироваться на этом графике, – пробой уровня поддержки со скругленным ретестом. Причем желательно, чтобы ретест был с импульсом! Хороший вопрос, Джаз. Уровень здесь действительно есть! Уровень с тремя касаниями. Рынок подошел к нему, проторговался сквозь него и только потом устроил ралли! Пробой, конечно, чистым не назовешь, но на кроссах такие неряшливые движения – обычное дело. Но мне на этом отскоке все-таки удалось заработать, потому что я использовал сравнительно широкий стоп, так как не очень люблю кроссы. Обычно я предпочитаю ставить стопы поближе к цене… Давайте вспомним, что я говорил о стоп-лоссах! Обычно я ставлю стоп за пробойную свечу, она располагается вот здесь… Но давайте проведем по этой точке уровень! Где оказывается наш стоп?.. На огромном кластере свечных максимумов! Получается, стоп должен быть ниже… Особенно учитывая, что речь идет о кроссе. Если поставить стоп не за пробойную свечу, а за предыдущую… Вот теперь уже видно, что уровень не стоит у цены на пути! Но даже с таким широким стопом нас чуть не выбило из рынка. Мне удалось пережить эту сделку! Правда, большой прибыли я с нее не получил. Я всегда говорю – с кроссами нужно вести себя очень осторожно! Я часто использую их в качестве примера, когда мне нужно проиллюстрировать сильные тренды. Итак, ваше домашнее задание, ребята! Начните отслеживать свои уровни. Сосредоточьтесь на том, где цена находится в данный момент. И когда она устроит ралли, попробуйте найти зоны выше цены, которые раньше были поддержкой! Причем структурно сильной. А если рынок падает, ищите зоны, которые раньше были сильным структурным сопротивлением. И попробуйте поторговать откаты от них! Кроссами я называю любые пары, в которых нет доллара США. Простите, стоило прояснить этот вопрос раньше! JB, хороший вопрос! Нет, не обязательно, чтобы цена подходила к уровню с импульсом. Но если все так и складывается – я только рад! Причины две, и обе достаточно контринтуитивны... Так, давайте снова откроем наш график USDCAD! Когда цена подходит к уровню с ускорением, как в данном примере… Многие трейдеры начинают фиксировать прибыли. Чем быстрее падение, тем, как правило, быстрее фиксируются прибыли! Возможно, это связано с особенностью человеческого мышления. Когда тебе удается что-то очень быстро получить – начинаешь бояться, что это так же быстро у тебя и заберут… Один крупный трейдер, который научил меня этому, говорил, что если рынок падает быстро, то растет вероятность того, что трейдеры зафиксируют свою прибыль на первой же зоне. Да и сами профессионалы ведут себя так же! Если цена ускоряется, они решают не рисковать и выходят из сделки. А что делают любители? Любители прибыль не фиксируют! И как известно, они почти всегда оказываются неправы. Сливают в 95% случаев или какое там было точное число... Предположим, любителю удалось по какой-либо причине вовремя войти в продажи, и вот он видит, что цена падает. О чем он подумает? Уж точно не о том, чтобы выйти! Он думает: «Цена падает! Это настоящий обвал! Только взгляните на эту огромную красную свечу!». И остается в сделке… После чего цена, конечно же, разворачивается. Для многих новичков резкое движение = сильное движение! Они видят большую красную свечу и думают – ну, все!.. Однако при быстром падении цены к уровню часто проявляется эффект пружины. А вот если она подходит к уровню медленно, но верно… Вот это меня бы обеспокоило! Конечно, это не удержит меня от входа, но я приму этот факт во внимание, как небольшой повод для беспокойства… Хотя тут, как всегда, стоит учитывать ликвидность! Например, во время азиатской торговой сессии цена наверняка будет двигаться медленно. Это не проблема! Обычное дело. Но вот медленное движение в европейскую сессию… Это уже повод для беспокойства! Кстати, ретест данного уровня случился в активную сессию, в час дня! Хороший вопрос от Джереми: «Если уровень переворачивается с поддержки на сопротивление, учитываешь ли ты касания до переворота?». Нет! Хороший вопрос. Я считаю только то, что было последним! Давайте нарисую, так будет проще, чем искать пример на графиках. Прошу извинить меня за эти безумные каракули! Как я понял, вопрос Джереми заключается в том, сколько учитывать касаний при возврате цены к этому уровню? Только одно?.. Или два, ведь раньше цена уже отталкивалась от этого уровня, как от поддержки?.. Я бы сказал, что только одно! Ведь старая поддержка была сломлена, когда цена пробила уровень и начала взаимодействовать с ним, как с сопротивлением (красные стрелки). Так что меня интересует только количество касаний до последнего пробоя! Я бы сказал, что в данном примере касание было только одно. В следующем вебинаре я предоставлю вам подробный план торговли по уровням. А что касается сегодняшнего… Если вкратце: как мы торгуем «перевернувшиеся» уровни? Варианта три! Уровень с одним касанием, с двумя, с тремя или больше. Если касаний было три или больше, я торгую уровень вслепую. Вслепую – значит, просто выставляю на него отложенный ордер. Если вы проводите за компьютером много времени, можете входить и рыночными ордерами, но лично я в 99% случаев использую отложки. Просто потому, что это позволяет мне не торчать за компьютером весь день! Если я знаю, что уровень хорош, то мне нет нужды входить по рынку, я воспользуюсь отложкой. Так что входы на уровнях с тремя касаниями или больше – это самые простые сделки с самой высокой вероятностью отработки! Два касания – для входа требуется одно дополнительное подтверждение. Уровень с двумя касаниями тоже достаточно силен! Но мне все же нужно что-то еще. Одно касание – для входа требуются два дополнительных подтверждения. Напоминаю, что может служить подтверждением: во-первых, перевес на дневном графике (если плохо представляете себе, что это такое, то посмотрите отдельный вебинар, целиком посвященный этой теме); во-вторых, достижение либо превышение ценой дневного ATR; в-третьих, уровень Фибоначчи. Кстати, фибо я предпочитаю растягивать на дневных графиках, а не на часовых! По основным минимумам и максимумам. Роу, я торгую уровни с одним касанием, если есть дополнительные подтверждения. Такие сетапы периодически формируются, вот увидите! Ладно, на этом нам придется прерваться. Насчет ситуации, сложившейся на прошлой неделе по EURUSD, – не хотелось бы сейчас отвечать на этот вопрос, Джаз, он немного не по теме, так что отправь мне скриншот графика по электронной почте, я отвечу. VS, хороший вопрос! Стоит ли удалить отложку, если цена вот-вот дойдет до уровня, но ожидается выход новостей? Да. Очень хороший вопрос! Как правило, в этой ситуации я не открываю сделку. Если я вижу, что цена торгуется близко к уровню, но вот-вот выйдут новости, то обычно я удаляю свой отложенный ордер, а потом возвращаю его на место сразу после новостей. Не хочу, чтобы меня выбила из рынка новостная шпилька! Как правило, я даю рынку пять минут на то, чтобы прийти в себя. Удалите отложку, затем верните обратно! Окей, вопрос от Роберта… Планирую ли я войти в покупки на уровне 1.2466 по EURUSD? Два касания, подтверждение в виде фибо 79%. Я не использую уровень 79% в качестве подтверждения! Так что для меня это не вариант. Я помню уровень, о котором вы спрашиваете! И я за ним приглядываю. Вот он (желтый пунктир)… Два касания. Кстати, мой уровень проведен примерно по 1.2450 с мелочью. Для того, чтобы я закупился, мне потребуется подтверждение либо со стороны перевеса на дневном графике, либо со стороны ATR, что более вероятно! Если рынок подойдет к этой зоне, превысив ATR, я открою сделку. Сейчас ATR равняется примерно 101 пункту. Если мы упадем от максимума дня на 101 пункт к этой зоне – я войду в покупки! Но на данный момент движение в 101 пункт опустит цену до 1.2413, что гораздо ниже уровня… Так что нам, наверное, придется сначала устроить небольшое ралли! В плане фибо я отслеживаю только уровни 38, 50 и 61. Джереми, к трендовым линиям я отношусь скорее как к уровням, а не как к дополнительным подтверждениям. Я их не очень-то люблю и почти не отслеживаю. Но торгую их примерно так же, как и уровни. Если цена несколько раз отталкивалась от трендовой линии, а потом пробила ее и вернулась для ретеста, – я войду в сделку. Ладно, если у вас еще остались вопросы, отправляйте их мне на электронную почту! На следующей неделе я проведу бесплатный вебинар. Отвечу на них там! А пока нам придется прерваться. Во втором вебинаре, посвященном торговле от уровней, мы рассмотрим, как торговать уровни в том же направлении, в каком они торговались и раньше, то есть как закупаться на уровнях, которые раньше служили поддержкой. А еще я дам вам подробный торговый план. Пожалуйста, не делитесь им ни с кем! Он очень ценный, я даже называю его «чертежом рынков». По сути, это – блок-схема, в которой в деталях расписано, как торговать уровни! Этот вебинар я проведу ровно через месяц. Роу, я закуплюсь на поддержке, определенно! Но для этого мне нужно, чтобы все сложилось должным образом. Роу, SFP – это только один из способов торговли от уровней. Его мы тоже затронем на следующем вебинаре. Но, как и в случае с «перевернувшимися» уровнями, мы рассмотрим разные варианты: уровни с одним касанием, с двумя, с тремя и больше. Если вам захочется что-нибудь спросить или прояснить, пишите на электронную почту! Разберемся в следующее воскресенье. Запись этого вебинара постараюсь выложить, как только смогу. Переведено специально для Tlap.com

Том Данте – Swing Failure Pattern В основу этой статьи лег один из платных вебинаров Тома Данте, где он подробно рассказывает о своем наиболее часто используемом сетапе под названием Swing Failure Pattern («ложный пробой уровня предыдущего максимума или минимума»), который представляет собой неудачную попытку рынка сформировать новый свинг-хай или свинг-лоу, а, по сути, является выносом стопов неудачливых трейдеров и последующим откатом. Этот паттерн хорош для контр-трендовой торговли и обладает высоким винрейтом (по убеждениям Тома Данте, опытный трейдер может достигнуть показателя прибыльных сделок в 90%). Интересного чтения! [Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью *** Давайте для начала посмотрим на пример медвежьего паттерна SFP! Тут мы имеем точку свинг-хая… Почему это – свинг-хай? Потому что рынок сформировал свинг к этой области, а потом – свинг в обратном направлении. Нарисовал пик – и ушел вниз. Давайте поставим горизонтальный уровень на самый-самый максимум цены и посмотрим, как повел себя рынок, когда вернулся к нему. При следующем подходе цена выходит за этот уровень, но откатывает обратно, и свеча закрывается ниже уровня. И рынок немедленно уходит вниз! Это я и называю «swing failure pattern», потому что, по сути, именно это и происходит, – рынку не удается зайти за уровень предыдущей точки свинга и сформировать новую. Давайте теперь разберем этот момент: если вы хотите прибыльно торговать по этому паттерну, научиться просто распознавать его недостаточно! Нужно разобраться, почему он работает? Почему рынок разворачивается на этих точках?.. Сейчас открою Paint, поговорим с вами о тренде! О самом базовом его определении. Причина, почему этот паттерн так хорошо работает, кроется в самом определении тренда. Давайте посмотрим на восходящий тренд. Как звучит его определение? Восходящий тренд – это когда рынок формирует хай, откат, более высокий хай, откат – и очередной прорыв к новому хаю… Вот так выглядит восходящий тренд! По сути это – серия повышающихся пиков и впадин. Это – стандартное определение тренда! Чему всех трейдеров учат в первую очередь? Всегда следуйте за трендом! Не торгуйте против тренда, тренд – это ваш друг! И так далее… Получается, что именно для трейдеров означает тренд?.. Давайте подумаем об этом. Предположим, трейдер считает, что бычий рынок закончился, и цена сейчас развернется и пойдет вниз. Если он решит войти в продажи (красный крестик), куда он поставит свой стоп? За локальный свинг-хай (зеленая линия). Почему? Потому что, если цена пробьет уровень свинг-хая, трейдер сразу сделает вывод, что ошибся, и тренд все еще восходящий. Свинг-хаи и свинг-лоу – точки, у которых чаще всего наблюдаются скопления стоп-лоссов. Тут нет никаких сомнений! Именно локальные максимумы и минимумы используют для стопов практически все ритейл-трейдеры. Так что если кто-то решит, что цена пойдет вниз, и войдет в продажи, то свой стоп он расположит над уровнем предыдущего свинг-хая. Многие ставят стопы на расстоянии примерно в 1 пункт от уровня, некоторые хитрят и относят их на 10 или 15 пунктов. Но все же стоп-лосс точно будет где-то рядом с уровнем! Но все это – для продаж. А что, если в том же примере трейдер настроен по-бычьи и хочет войти в покупки? Когда цена выйдет за уровень максимума, трейдер подумает: «Ага. Я торгую по тренду, ведь я такой умный! А тут у нас как раз имеется серия повышающихся пиков и впадин, и мы пробили уровень последнего пика, – надо покупать!». Он сделает это либо по рынку, либо с помощью отложенного ордера Buy Stop. Что это значит? Что чуть выше уровня свинг-хая будет наблюдаться скопление ордеров Buy Stop. А ниже уровней свинг-лоу, – наоборот, аккумуляция ордеров Sell Stop. Почему? По тому же самому, только наоборот! Если рынок, например, пойдет вниз вот так, то после пробоя уровня свинг-лоу трейдеры подумают, что восходящий тренд закончился. Если они стояли в покупках, – их выбьет по стопу. А когда тебя выбивает по стоп-лоссу из позиции в покупку, – ты, по сути, продаешь. Очевидно, что после пробития уровня свинг-лоу и образования нового минимума многие трейдеры подумают: «о, теперь тренд на рынке нисходящий!». И войдут в продажи! Так что под уровнями свинг-лоу будут аккумулироваться ордера Sell Stop. А над уровнями свинг-хай – Buy Stop! Почему это важно? Это станет ясно, если задуматься о ликвидности. Я уже говорил об этом в предыдущих вебинарах – ликвидность учитывать просто необходимо! Многие трейдеры, торгующие с небольшими депозитами, даже не задумываются о том, что профессионалы вообще-то испытывают большие сложности со своими огромными позициями! Торговать, будучи профессионалом с большим депозитом, – это очень нелегко! Даже на таком ликвидном рынке, как форекс. Это для нас с вами все просто! Мы определяем размер позиции, выбираем точку для входа – и, как правило, нам удается войти прямо на ней. Иногда можно получить проскальзывание в пункт или два, но обычно мы входим именно там, где нам хочется. У профессионалов такой возможности нет! Особенно остро этот вопрос стоит на менее ликвидных рынках – на акциях, индексах… Но даже на форекс им требуется наличие противоположных ордеров, чтобы добиться исполнения сделки без сдвига рынка. Окей? Так что если какой-нибудь крупный трейдер решает продать, скажем, здесь (красная стрелка), опираясь при этом на какие-нибудь фундаментальные данные или, может, на потенциальную «двойную вершину»… Ему потребуются покупатели! Почему? Потому что, если он ударит по рынку своими крупными позициями, то сдвинет его вниз! Да плюс ко всему к нему присоединятся еще и другие трейдеры! Которые скажут: «О, тут формируется двойная вершина!», «о, в рынок вошел крупный игрок!». В итоге он получит более плохую цену входа! Крупные трейдеры не любят продавать там же, где продают все. Крупные трейдеры любят продавать там, где наблюдается преобладание покупателей. Они нуждается в ликвидности, которую предоставляют покупатели! Именно поэтому они и используют прорывы за уровни свингов. Если они хотят войти в продажи, они продадут над свинг-хаем, потому что именно там все другие будут покупать. Медведи там закрывают свои позиции, а быки входят в ожидании восходящего тренда. Понятно? Тут есть один интересный момент… Некоторые говорят: «Ну ладно, Том, цена действительно часто выходит за уровни предыдущих максимумов и минимумов. Но как ты можешь быть уверен, что кто-то действительно будет там покупать или продавать? Серьезно, кто побежит вставать в продажи, как только цена зашла за уровень свинг-лоу?». Сейчас я покажу вам, кто там продает! И почему этот паттерн так хорошо работает. Я поместил на график скриншот одного твита. Он выглядит так страшно, потому что я замазал черным цветом имя и аватар автора, – не хочу, чтобы на меня подали в суд. Но со всей честностью вам заявляю: люди, которые так торгуют, – это крупные трейдинг-гуру! Причем действительно крупные, на них то и дело ссылаются в интернете! И некоторые из них на самом деле являются весьма уважаемыми авторитетами в области технического анализа! Ведут огромные трейдинг-румы и так далее… Но имя автора я все же решил закрасить. Не важно, кто именно это сказал, мы с вами собрались здесь не для того, чтобы кого-то осуждать. Я просто показываю вам, что они говорят… Посмотрите… Этот твит был опубликован на большой красной свече, к которой от твита идет красная пунктирная линия. «На золоте ожидаю тестирование уровня 1640.00». Это – нижний уровень на графике. «Пока что все идет неплохо. Атакуем минимумы». Стоило цене пройти первый уровень, – они ожидают, что она сразу же пойдет до второго. Атакуем минимумы! Все идет неплохо! Что же произошло дальше? Уровень предыдущего лоу цена прошла, но вернулась обратно, закрылась выше него – и сразу же пошла вверх до FTA (First Trouble Area, «ближайшая проблемная зона»). Она не обрушилась сразу же после пробития уровня лоу, как все этого ожидали! Нет. Конечно, многие тут вошли в продажи, ведь они видели, что цена падает на протяжении уже четырех часов, а теперь еще и пробила уровень – огромная красная свеча, сильный импульс на подходе к уровню свинг-лоу! Все подумали: «Все, конец ему. Уровень пал! Где будет наша цель? Ниже, на 1640. Продаем!». Но стоило цене зайти за уровень, как рынок сразу же развернулся. Но это – только лишь один пример! Давайте посмотрим на другие... Это – график EURAUD. И еще один твит! Видите большую зеленую свечу справа? Она пробила уровень предыдущего хая! То есть, что мы имеем? Технически говоря, мы имеем восходящий тренд. Классическое определение восходящего тренда: пик, откат к впадине, новый более высокий пик, новый откат (более высокая впадина), вероятное движение к следующему новому пику… Текст твита еще одного популярного трейдера: «Подтверждено наличие восходящего тренда, над 1.2745 – возможности для покупок». Взгляните на уровень 1.2745 – верхняя граница нашего скриншота, я сделал желтую пометку на шкале цены. Всего на несколько пунктов выше последнего свинг-хая! То есть, как только цена зайдет за этот уровень, – этот человек начнет вести себя по-бычьи. То, что мы видим на экране, правда, нельзя назвать паттерном SFP, потому что после пробития уровня свеча не закрылась под ним. Но сейчас я вам показываю, почему работает сама концепция паттерна. Люди действительно начинают входить в покупки прямо за уровнями! «Возможности для покупок над 1.2745». Ключевое слово – «над»! Вы, ребята, должно быть, сейчас думаете «ну, наверное, никто не входит сразу же после пробоя! Разумеется, нет! Сначала нужно дождаться, например, скругленного ретеста». Давайте взглянем на следующий слайд. Это – тот же самый человек. «Как и в случае вчерашней сделки, нам нужно дождаться либо подтверждения со стороны Price Action, либо пробоя максимума сегодняшнего дня, и только потом закупаться в ожидании ралли. Говоря конкретно, можно поставить Buy Stop ордер на отметку в 1.2745 (за сегодняшним хаем)». Buy Stop за сегодняшним хаем! И это – серьезный гуру с большим именем! Он советует покупать, потому что рынок выглядит по-бычьи. В этом и заключаются основы технического анализа! Рынок пробивает уровень сегодняшнего свинг-хая, пробивает максимум 2012 года, – все, все настроены по-бычьи! И посмотрите, что произошло дальше! Крупные продавцы, нуждающиеся в ликвидности покупателей, продают – и рынок рушится. Мне так хорошо знаком этот паттерн! Он формируется так часто! Позвольте показать вам еще кое-что… Я тут немного «перехватил микрофон», но именно такие ситуации я и ищу на графиках. Это – еще один известный трейдер… Наверное, кто-то из вас знает, о ком речь, – держите это при себе, пожалуйста. Это – график евродоллара. Мышью я показываю сейчас на свинг-лоу… Это было на уровне 1.3070. Человек пишет: «1.3070 – ключевой уровень поддержки, но он должен быть пробит, чтобы цена протестировала 1.3000». Я ему сразу ответил: «Если будете продавать там, внизу, дайте мне знать! Возможно, я буду тем, кто у вас закупится». Посмотрите, что произошло дальше! Это – часовой график. После того, как рынок пробил этот уровень, он не успел пройти и 20 пунктов, как последовал мощный разворот. Опять же, это – не пример паттерна SFP, множество примеров я покажу вам чуть позже! Сейчас я просто пытаюсь продемонстрировать, что этот концепт – не какая-то ерунда. Реальные трейдеры действительно думают: «Ага, мы пробили уровень свинг-лоу на евро, – все! Евро падает!». Мой шутливый твит – иллюстрация идеи о том, что в ситуациях, когда другие трейдеры входят в продажи, нам стоит начинать отслеживать возможности для покупок. Потому что именно это будут делать профессионалы с крупными средствами. Именно поэтому на уровнях основных свингов мы будем отслеживать свечи, которые этот уровень пробивают, но не закрываются за ним. Это – наш паттерн! Тут стоит отметить пару нюансов… Нам подходит не каждый паттерн, нам нужны конкретные условия. В случае SFP это на самом деле очень важно! Потому что этот паттерн настолько хорош, что многим, думаю, будет очень легко им увлечься… Это как когда вы впервые знакомитесь с пин-барами! Стоит вам только узнать определение, – и все, вы уже торгуете каждый пин-бар, появляющийся на графике. Ну и, знаете, не достигаете при этом больших успехов… Стоит понимать, что в идеале паттерн SFP должен формироваться на уровнях основных свинг-точек. При этом нужно учитывать таймфреймы – на H1 основные свинг-точки будут отличаться от таковых на M5. Сам я определяю их так… Основной свинг-лоу – это когда рынок резко обрушивается в какую-то зону, а потом красиво откатывает, формируя, таким образом, две точки: одну в зоне разворота, другую – вдалеке от нее. После этого справа от свинг-лоу появляется достаточно много свободного пространства, где и будет потом проходить последующее тестирование. Так что, по сути, нам нужно искать на графиках свободное пространство! Нередко можно услышать, что это – самое важное, например, при торговле по уровням и по Price Action. Важно это и для SFP! Так что когда рынок формирует свинг-лоу или свинг-хай, а через некоторое время снова возвращается к его уровню, – нам нужно, чтобы слева от цены было свободное пространство. На экране мы наблюдаем отличный пример сделки по золоту, которая была открыта на часовом графике. Рынок формирует свинг-лоу, рынок откатывает… Рынок возвращается к уровню свинг-лоу для тестирования, пробивает его, но свеча закрывается выше. Причем это – не какой-то свечной паттерн! Это не пин-бар! Это – паттерн, который предоставляет нам очень полезную информацию о том, как рынок отреагировал на стопы и продажи. Что вообще происходило на золоте до этого? Сформировался хай, максимум этого отрезка графика. Потом – лоу. Потом – более низкий хай. Потом – более низкий лоу. Потом – более низкий хай – опять! Да это же нисходящий тренд! Именно поэтому все вошли в продажи, когда рынок пробил уровень последнего минимума… И ошиблись. Так что для определения этого паттерна нужно искать основные свинг-точки, на которых большое количество трейдеров будут испытывать сильные бычьи или медвежьи настроения. Что нельзя назвать ключевым свинг-хаем? Например, пин-бар слева, обозначенный красной стрелкой. Почему? Это нельзя назвать одним из основных хаев на графике, потому что после него рынок опустился только на пару баров – и сразу вернулся обратно! Свободное пространство, конечно, есть, но очень небольшое, свинг получился неглубоким. Да, пожалуй, эта формулировка является наилучшей: нам нужно искать именно глубокие свинги! Чтобы рынок резко падал, – а потом далеко откатывал. В нашем примере рынок тоже резко упал, и откат тоже оказался достаточно приличным – от 1711 до 1730, ралли в 20 долларов – это немало! Вот это и нужно искать. Глубокие свинги! Именно за их уровнями трейдеры и попадают в ловушки. Давайте еще раз взглянем на этот график. В это время на золоте проводили серьезную зачистку… Посмотрите, после паттерна SFP началось мощное ралли, в ходе которого цена пробила два уровня предыдущих свинг-хаев, и все начали задумываться – интересно, неужели произошла перемена тренда?.. Рынок сформировал новый свинг-хай, после него последовал мощный откат… Через некоторое время цена снова вернулась к этой зоне, причем тоже очень мощно – огромной зеленой свечой! Как в таких случаях мыслят обычные трейдеры? Они достают свои учебники и начинают рассуждать: «Так, до этого мы сформировали более высокий хай, потом случился откат, который, на минуточку, является более высоким лоу, а теперь мы резко идем вверх! Мы, наверняка, сейчас сделаем новый максимум, это – разворот тренда! Все, встаем в покупки!». И выставляют свои ордера Buy Stop прямо над уровнем. Если не верите, что это происходит буквально на ежедневной основе, – подпишитесь в твиттере на разных крупных гуру, которые слегка похожи на скамеров... На таких людях можно заработать! Отслеживайте зоны, о которых они говорят. Давайте еще раз посмотрим на график: огромная зеленая свеча пробила уровень свинг-хая, но закрылась под ним. Захотелось бы вам вставать против нее? Ведь она выглядит очень по-бычьи! Так что становиться в продажи тут было бы страшновато. Но, опять же, взгляните на рынок – мгновенный обвал! Обратите внимание на белую пунктирную линию, которой отмечен уровень предыдущего свинг-лоу, – тут сетапа SFP не было, потому что закрытие свечи произошло ниже уровня. А теперь взгляните вот сюда… На уровень, проведенный по минимуму свечи SFP из нашего первого примера по золоту. Хм-м, что же это такое? Кто-нибудь знает?.. Многие ответят, что это – пин-бар. Да, пин-бар! Но не только, это – еще и очередная неудачная попытка рынка сформировать новый свинг-лоу. Только взгляните на этот график! Три крупных разворота, и перед каждым цена резко подходила к уровню – и всех обманывала! Стоило ей пробить уровень лоу, – она ушла вверх. Только-только пробила уровень хая – упала вниз. Вернулась к предыдущему лоу – опять вверх! Наверняка, многие трейдеры думали, что уж теперь-то цена обрушится вниз! Но нет. Так что нужно понять одну важную вещь… Да, существует стандартное определение тренда. Но когда вы в следующий раз посмотрите на тренд, задумайтесь о том, где будет больше всего ликвидности? На каких зонах большинство участников рынка настроено по-бычьи?.. На тех, где вот-вот начнется формирование нового хая! А по-медвежьи – там, где вот-вот начнется формирование нового лоу. Именно в этих точках стоит ожидать возможного разворота рынка. Потому что рынок регулярно заманивает трейдеров в ловушку! Если кто-то вошел в покупки по золоту у нижнего уровня, – их, конечно, может вынести по стопу, и они потеряют деньги. Но они не попадут в ловушку! Но вот те, кто войдет там в продажи, – они окажутся в ловушке! И им придется закрывать свою позицию. А это послужит для рынка топливом для движения вверх! Ведь закрытие позиции в продажу – это покупка. Мы рассмотрели несколько сетапов на часовом графике. Это – хороший таймфрейм для того, чтобы познакомиться с этим паттерном, привыкнуть к нему. Но давайте взглянем и на более долгосрочные движения, которые периодически случаются после SFP… Слева внизу отмечена точка отсчета, справа – паттерн SFP. Обратите внимание и на исторический максимум цены на золото – что мы там видим?.. Кто-то скажет – медвежью модель поглощения! Да, я тоже ее заметил. Но кроме этого я заметил еще и SFP. Свинг-хай, огромный откат, огромное ралли обратно, пробой уровня, закрытие под ним – конец… Game over. Конечно, не каждый SFP отрабатывает! Но все-таки этот паттерн достаточно надежен, чтобы начать его отслеживать. И торговать! Я знаю людей, которые торгуют исключительно по этому паттерну. Ищут основные максимумы и минимумы и входят только по ним! Если вы тоже захотите так торговать, вам придется начать отслеживать и более крупные максимумы и минимумы. Как я и сказал, не думаю, что таймфрейм в этом паттерне играет большую роль, есть люди, которые торгуют их даже на пятиминутном графике. Главное, – свинги должны быть глубокими! На M5, – значит, по меркам M5, на H1, – значит, по меркам H1. Я показал вам несколько примеров этого паттерна. Теперь давайте поговорим о том, как именно я его торгую! Возьмем для примера тот же самый график золота, таймфрейм D1, но это не важно. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, – для начала нам нужно определить, когда наш паттерн окажется неактуальным. Планируя сделку, в первую очередь нужно задуматься о том, где станет ясно, что вы оказались неправы! Многие же подходят к процессу наоборот и первым делом думают о том, куда пойдет цена и сколько они смогут заработать. Я же всегда думаю о том, где я окажусь неправ и сколько я при этом потеряю. Потому что, если вы хотите зарабатывать трейдингом себе на жизнь, первейшее и самое важное – это защита капитала. Нет капитала – нет прибылей, так что сохранять свои убытки небольшими – это ключевой момент! Нам надо разобраться, где именно нам станет ясно, что мы ошиблись, войдя по этому паттерну. Многие могут подумать, что можно просто поставить стоп-лосс под паттерн SFP, но нет! По своему опыту могу сказать: часто бывает, что цена возвращается обратно и рисует еще один ложный пробой, прежде чем улететь наверх. Когда я только начинал торговать этот паттерн, я ставил стоп именно под свечу SFP, это же так логично! Такой же подход, как и при торговле пин-баров. Но, как я и сказал, цена нередко возвращалась обратно для еще одного быстрого забега, и только потом улетала вверх. На нашем графике этого не произошло, но такое часто случается! Так что я пришел к выводу, что единственная ситуация, когда мы в этом паттерне оказываемся неправы, – это при закрытии какой-либо свечи ниже минимума свечи нашего паттерна SFP. Причем речь не о дневной свече, а о свече таймфрейма, на котором мы входили. Торгуем на дневных графиках – отслеживаем закрытие дневных свечей, на часовых, – значит, часовых. Так что я начал торговать этот паттерн так… Во-первых, входы! Входим мы на закрытии свечи SFP. Не дожидаемся ни новых максимумов, ни зеленой свечи, ничего такого! Нам не нужно никаких подтверждений, кроме самого паттерна SFP. По своему опыту могу сказать, что лучшие входы получались именно на закрытии бара. Как только свеча закрывается, и паттерн SFP заканчивает свое формирование, – мы сразу входим. А вот стоп – с ним все сложнее! Потому что, как я и сказал, когда я только начал торговать этот паттерн, мне казалось, что стопы вообще не стоит использовать! И что нужно отслеживать закрытие свечей. Как только какая-то закроется ниже минимума паттерна SFP, – мы выходим. Но торговать без стопов небезопасно, особенно на больших таймфреймах. Я заметил пару вещей… Ну, во-первых, отсутствие стоп-лосса – это просто некомфортно! Во-вторых, без точного стоп-лосса невозможно адекватно рассчитать размер позиции, ведь ты не знаешь, как далеко цена может зайти против тебя. А в-третьих, иногда случается, что выходят какие-то новости или случается какая-то катастрофа, и цена просто обрушивается. В этом случае можно получить огромный убыток! Так что задачка непростая. Что же делать? Мы знаем, что под минимум свечи ставить стоп нам нельзя, но при этом мы не знаем, куда его можно поставить! Я начал играть с разными вариантами. И обнаружил, что самый эффективный подход – устанавливать стоп ниже минимума свечи SFP на расстоянии, равном ATR. Сейчас покажу, что именно я имею в виду… Давайте найдем еще один пример. Кажется, был неплохой на часовом таймфрейме! Именно там я, в основном, и торгую. Вот хороший пример! Это – график австралийского доллара. Совершенно великолепная сделка! Случилась она в четверг на прошлой неделе. Я всегда стараюсь подбирать примеры из недавних сделок! Очевидно, что примеры двухдневной или недельной давности актуальнее, нет смысла раскапывать то, что случилось 10 лет назад! Как мы видим, рынок сформировал слева свинг-лоу, давайте его отметим… Далее началось ралли, и он ушел от этой зоны достаточно далеко. Но вернулся обратно! И зашел за уровень предыдущего свинг-лоу. Причем зашел всего лишь на 2 пункта! Многие скажут – 2 пункта ничего не значат! Что ж, если вы тоже так считаете, то посмотрите, как отработал этот паттерн. Как я уже сказал, если судить по моему опыту, то сила пробоя не важна, важен сам факт его совершения. Итак, я бы вошел на закрытии зеленого бара (красная стрелка справа). Чтобы рассчитать стоп, я добавляю на график ATR с периодом 24. Почему 24? Потому что форекс – это рынок, который открыт 24 часа в сутки. Так что я смотрю, какое расстояние он проходил в среднем за час. Значение ATR на этом баре равнялось 18 пунктов. Так что я бы просто отметил минимум свечи SFP, который в данном случае равнялся 1.0420, и вычел бы из него 18, – таким образом, мой стоп располагался бы на 1.0402. Позвольте тут прояснить один момент… Это – стоп предельного риска. Что я под этим имею в виду? Этот стоп – он только для безопасности! Не обязательно дожидаться, пока цена до него дойдет. Этот стоп нужен только на случай, если рынок прямо-таки обрушится. Но если какая-то свеча закроется ниже минимума свечи, по которой мы входили, – я выйду из сделки. Даже если меня еще не вынесло по стопу! В данном случае главную роль играет именно закрытие за минимумом свечи паттерна SFP. Уровень прошлого свинг-лоу меня здесь уже не интересует, – его мы пробили! А стоп-лосс нужен только для безопасности и для расчета размера позиции. Что насчет целей? Для определения целей я отталкиваюсь от других своих подходов, цели паттерном SFP не определяются. Цели могут зависеть от старшего таймфрейма. Если я торгую австралийский доллар на часовом графике, то при определении целей я первым делом задамся вопросом о том, а знаю ли я, куда цена пойдет на дневных графиках. Другими словами, есть ли у меня какой-то дневной перевес?.. Сейчас я не буду вдаваться в эти подробности, это – тема для будущего вебинара. Но если я не знаю, куда цена пойдет на дневных графиках, если у меня нет ничего, что заставило бы меня вести себя по-бычьи на дневном таймфрейме (это может быть, например, пин-бар или модель поглощения), то я не буду держаться за свою позицию! Я буду искать возможность выйти быстро! Куда я в таком случае поставлю свой тейк-профит? На FTA, «ближайшую проблемную зону» на графике! Всегда. И она будет располагаться здесь, на уровне, проведенном по максимумам и минимумам графика (белая пунктирная линия). Сделка получается достаточно быстрая! Войдем на закрытии свечи SFP – 38, стоп на 02 (36 пунктов), цель на 66 (примерно 28 пунктов). Соотношение чуть похуже, чем 1:1. Тут есть еще один интересный момент… Позвольте показать вам другой, чтобы немного прояснить картину. Выведу сейчас на экран свою недавнюю сделку по Кабелю. Окей, вот недавно проведенная мной сделка по Кабелю! Я освещал ее в своем твиттере. Тут я вошел в покупки. Что произошло? Свинг вниз, приличный свинг обратно, возврат к зоне, пробитие уровня лоу, закрытие сверху. Довольно-таки красивый разворот! Что еще можно подметить на этом графике? Уровень поддержки-сопротивления! На него опирались и предыдущие хаи, и предыдущие лоу. И угадайте, что… Вы можете проявить смекалку и закупиться на этом уровне при первом свинге вниз… Этому я тоже учу! До этого цена пробила уровень, вернулась к нему для скругленного ретеста, на котором вы входите в покупки, цена идет в сторону тейк-профита… Но куда же вы поставили свой стоп?.. Наверное, под уровень! И вот вас разводят на деньги, вынося по стопу. Что мы чаще всего слышим от ритейл-трейдеров?.. «О-о-о, мой стоп опять вынесли!». И вот почему! Потому что вы ставите свои стоп-лоссы под уровни! Вот их и выносят. Когда я вошел тут в покупки, моей целью был уровень хая (пунктирная линия). К этому мы вернемся через секунду! Просто хотел обратить ваше внимание на то, что многим было бы очень комфортно войти в покупки, так как тут сформировался пин-бар. Но на самом деле, большие тени на свече SFP – это не очень хорошо. Хорошо – это когда тень сравнительно небольшая! Все, что нам нужно, – это пробой уровня лоу и закрытие над ним. Почему? Потому что мы считаем, что правы только до тех пор, пока ни одна свеча не закроется ниже минимума свечи SFP. А это значит, что чем больше будет ее тень, тем больше будет ваш стоп! Когда этот паттерн сформировался, я подумал, что сетап просто отличный, так что я должен войти в покупки. Но когда я опубликовал твит со входом, – забавно! Все начали писать «о, здорово, вошел по пин-бару», «класс, отличный пин-бар». Но когда этот сетап только формировался, – клянусь, я молился о том, чтобы свеча не оказалась пин-баром! Буквально сидел и думал «пожалуйста, пусть это будет не пин-бар, пожалуйста, пусть это будет не пин-бар». Я хотел, чтобы свеча закрылась ниже, потому что так мой стоп оказался бы короче. Я знал, что тут велик шанс ралли, но я просто не хотел входить так высоко… Мне хотелось, чтобы свеча закрылась на пять-десять пунктов выше уровня. Но сформировался пин! Я встал в покупки – и получил прибыль, закрывшись у уровня предыдущего свинг-хая. Стоп для безопасности я использовал тот же – по ATR с периодом 24. Самый простой способ увидеть, чему равнялся ATR на каком-либо баре, – нажать в терминале «Вид – Окно данных». Там будут отображаться и показатели индикаторов. Просто наводите курсор на нужную свечу – и получаете значение ATR, которое на ней было. На этой конкретной свече ATR равнялся 18. Так что мы отступили бы от уровня минимума свечи (1.5799) 18 пунктов и получили бы стоп на 1.5781 (нижняя желтая пунктирная линия). Думаю, тут сразу становится понятно, почему мне не очень понравился этот сетап! Потому что входил я на 37. А стоп у меня стоял на 81, то есть равнялся 55 пунктам… А цель у меня была на двойных нулях – 63 пункта! При стопе в 55. Соотношение чуть-чуть получше, чем 1:1, но, очевидно, чем меньше ты платишь, тем лучше! Особенно когда торгуешь позициями приличного размера. Есть один интересный парадокс, который имеет огромное отношение в том числе и к паттерну SFP… Если кто не знает, раньше я профессионально торговал фьючерсами, работал в проп-фирме, но после этого перешел к торговле из дома. Так вот, иногда там проводились небольшие сессии вопросов и ответов с крупными трейдерами, действительно крупными, которые зарабатывали по 100-200 тысяч в неделю. Время от времени они дарили нам несколько минут своего времени, и мы задавали им вопросы. Однажды одного действительно крупного трейдера попросили дать какой-нибудь короткий, но полезный и эффективный совет по торговле. Этот парень делал тогда примерно по 200 тысяч в неделею. Он сказал: «Да, у меня есть один совет, который поможет вашей торговле. Входите в рынок максимально близко к тому месту, где станет понятно, что вы оказались неправы». Если вы сейчас не поняли, – запишите, чтобы подумать об этом на досуге! Входите в рынок максимально близко к тому месту, где станет понятно, что вы оказались неправы. Другими словами – ваши убытки должны быть небольшими! Именно поэтому я больше не торгую пин-бары. Именно поэтому, если я вижу великолепный уровень, – я покупаю сразу на нем! Прямо на уровне! Я не жду, пока сформируется пин-бар величиной в сотню пунктов. Я хочу входить прямо на уровне, сразу, а не после того, как цена от него уже улетела! Потому что, если уровень не выдержит, и цена его пробьет, – мне очень быстро станет ясно, что я был неправ. Но если вы покупаете на пин-баре… Взгляните еще раз на пин-бар из нашего последнего примера! И забудьте на секунду о паттерне SFP. Если бы вы вошли после этой свечи, как по обычному пин-бару, ваш вход оказался бы очень далек от уровня! Чтобы понять, что вы ошиблись, вам бы пришлось долго ждать, чтобы цена спустилась далеко вниз и только потом пробила уровень... Да, как пишет Адриан, если говорить вкратце, то смысл заключается в наименьшем риске при наибольших возможных прибылях. Но многие трейдеры, опять же, склонны все делать наоборот! Может, сейчас вы мне не поверите, может, рассмеетесь, но мне доводилось видеть, как люди входят в покупки, например, на подобном пин-баре (да, я знаю, что он далековато от уровня) и говорят: «Так, ну, стоп-лосс я поставлю чуть ниже пин-бара. Я знаю, что торговать стоит с соотношением риска к прибыли 1:3, так что… Чему там будет равняться размер стоп-лосса умножить на три?..». И они выставляют свой тейк-профит далеко вверху, у самой границы графика! Как будто рынку есть дело до их соотношений рисков к прибылям! Так что в идеале паттерн SFP не должен быть похож на пин-бар. Конечно, если сетап хороший, – можете рискнуть. Но не стоит радоваться пин-барам! Хорошо, когда тени небольшие. Позвольте показать вам другой пример. Заодно вы сможете составить представление о перевесах на дневных графиках… Это – дневной график канадского доллара. Взгляните на паттерн SFP… Хорошая сделка! Пробили уровень – закрылись сверху. Это – один из примеров дневного перевеса. Мы ожидаем, что цена развернется и начнет расти. Если попытаться представить, куда может пойти рынок… В краткосрочной перспективе можно ожидать, что уровень, проведенный по минимумам предыдущего скопления свечей (верхняя белая пунктирная линия), при подходе к нему цены наверняка проявит какую-то силу. Когда я получаю перевес на дневных графиках в виде паттерна SFP, для поиска более точного входа я обычно опускаюсь на часовой таймфрейм. Где нам станет понятно, что мы оказались неправы? Это станет ясно, если свеча закроется ниже минимума свечи паттерна SFP (нижняя белая пунктирная линия). Так что если мы войдем на дневных графиках, наш вход получился бы на 0.9897, на закрытии свечи SFP. А минимум – далеко внизу, на 43! До него целых 55 пунктов, а ведь свеча должна закрыться даже ниже! А теперь посмотрим, что происходило в тот день на часовом таймфрейме. Попробуем найти там сетап на вход в покупки, учитывая, что на дневном графике мы настроены по-бычьему. Рынок формирует лоу, уходит от него наверх, возвращается обратно, пробивает уровень, – но закрывается выше! Вот это я и называю «вход максимально близко к тому месту, где станет понятно, что я оказался неправ». Отторговывая дневной перевес на часовых графиках, мы бы вошли в покупки на уровне 0.9849. Примерно в 8 пунктах от нашего уровня! С целью далеко вверху (белая пунктирная линия). Получается, мы торгуем часовой SFP в направлении дневного SFP. Стоп очень короткий – даже с учетом ATR с периодом 24! Почему? Взгляните, как близко мы к минимуму свечи! Так что длинные тени нам вовсе не нужны! Главное, – чтобы свеча не закрылась ниже уровня! Как я и сказал, все дело в ликвидности. Так что, как мне кажется, отслеживать происходящее на более крупном таймфрейме – дело прибыльное. Увидев этот огромный SFP, я сразу же перейду на часовой график, чтобы найти более точный вход. Я могу закупиться на откате после пробоя уровня или на другом SFP. Но входы я предпочитаю искать именно на часовых графиках, потому что мне не нравится, что на дневном таймфрейме стопы часто оказываются достаточно внушительных размеров. Так что если вы торгуете на часовых графиках, стоит регулярно поглядывать и на дневные, чтобы понимать, где вы находитесь в общей картине. Потому что, как я говорю, не нужно много сделок, чтобы у вас на этом рынке дела шли хорошо! Давайте посмотрим, чему тогда равнялся ATR… 16 пунктов! Получается, наш стоп находился бы на 41-16… Сколько это, 25? Я плохо считаю в уме. То есть, мы открываем сделку на закрытии свечи (49), из-за спреда вход оказывается на пару пунктов выше, то есть на 51… Стоп на 25 – размером в 26 пунктов. А цель – 75 пунктов. Соотношение 3:1! На самом деле, такое у меня бывает нечасто. Обычно соотношение рисков к прибылям у меня чуть-чуть получше, чем 1:1, – где-то 1,2:1. Выхожу в прибыль за счет винрейта! Но если появляется возможность войти в сделку с соотношением 3:1, – это просто прекрасно! Это соотношение зависит не от рынков, оно зависит от ваших входов! Наверное, некоторые из вас сейчас подумали: «Очевидно! Я и так это знаю». Но многие не знают! И совершают такие ошибки постоянно. Одна из самых распространенных ошибок заключается в том, что люди не закрывают свою сделку, потому что цена никак не может дойти до их цели, выставленной исключительно по соотношению риска к прибыли. И это, наверное, самое нелепое, что я когда-либо видел! Кроме того, я варьирую размер своих сделок, не превышая при этом определенного потолка агрессивности. Да, я это делаю! Если я нахожу часовой перевес в сторону дневного перевеса, – это для меня плюс! Дополнительное подтверждение. Так что я могу позволить себе немного повысить риски. Но потолок у меня есть! При наличии совершенно великолепного сетапа я рискую тремя процентами от депозита. Эта сделка – как раз такой случай! А если бы перевес был только часовой, без дневного, то я бы вошел с двумя процентами риска. Так что небольшая вариативность у меня присутствует! Но именно небольшая, что-то более серьезное сильно бы повлияло на итоговый результат. Но на лучших сетапах я склонен торговать более агрессивно. Вот вам пример сделки в пятницу… Некоторые из вас знают, что я даже открыл рум в ночь с четверга на пятницу, чтобы предупредить всех об этом сетапе. Не знаю, многие ли из вас вошли по нему, но сетап этот был совершенно очевиден! Почему я показываю вам эту сделку на вебинаре по SFP, – расскажу через секунду. Взгляните-ка… Очевидно, самое главное тут – длинный уровень, множество отскоков! Обратите внимание, что паттерн SFP тут тоже есть. Все ожидали продолжения восходящего тренда, но рынок откатывает, выбивает «слабые руки» и мгновенно уходит вверх. Но я эту сделку упустил! А дальше рынок спускается вниз, пробивает мой уровень, откатывает обратно к нему… Тут я вошел. Цена была 1393.75, мне удалось ухватить крупное падение. И вот что забавно! После этого я закрыл сделку, когда рынок был на подходе к минимумам, и написал всем: «Хорошая выдалась неделька! Все, я закончил торговлю, хороших всем выходных!». И пропустил вот это! Снова вопрос – что здесь произошло? Достойный свинг вниз, хороший свинг вверх, мы отторговали снижение… А дальше рынок пробивает уровень предыдущего лоу и закрывается сверху. Опять же, это пин-бар! Так что сетап неидеальный. Но паттерн тот же самый! А дальше цена немедленно улетает вверх, обратно к уровню. Тут можно подумать еще вот о чем… Если бы вы продали там же, где и я, на откате после пробоя уровня, но не догадались бы выйти внизу, – вы бы смогли использовать этот паттерн в качестве сетапа на выход! Нет смысла оставаться в продажах, когда знаешь, что грядет ралли. Если очень хочется продавать, – можете закрыться, а войти в продажи выше, по более выгодным ценам. Так что видеть рынок в черно-белых тонах – это неправильно! «Так, когда я нахожу этот паттерн, я покупаю (или продаю)». Нет, его можно использовать и для сопровождения открытых сделок! Причем в этом плане он – достаточно полезный инструмент! Знаю, некоторые из тех, кто продавал, использовали вот эту цель, в самом низу! Предыдущий уровень хаев и лоу… Если бы вы тоже продали на синем уровне с целями в самом низу, – после формирования паттерна SFP вам не стоило бы оставаться в сделке! Напротив, вам стоило бы подумать: «Похоже, будет разворот, и меня выдавят из рынка». Особенно если учесть, что время было уже вечернее! Так что этот паттерн можно использовать и в качестве инструмента для трейд-менеджмента. Но, опять же, в этом примере мне не понравилось бы соотношение рисков к прибыли! Не люблю пин-бары. Но на появление паттерна все же стоит обратить внимание! Дам вам пример сетапа с хорошим коротким стопом. Давайте-ка посмотрим… Вот график нефти. Обратите внимание на то, каким коротким тут был бы наш стоп! Что особенно важно для такого волатильного инструмента, как нефть. Свеча практически идеальна! И не нужно ее бояться! Пусть это и медвежья модель поглощения, которая пробила уровень поддержки. Многих это так испугало, что они не решились покупать! Наверное, именно поэтому эта сделка и оказалась такой удачной. На самом деле, часто лучшими оказываются именно те сделки, войти в которые было очень тяжело. Мы бы закупились на закрытии красной свечи. Посмотрите, что произошло дальше! Мгновенное и резкое ралли. Кстати, забавная история! Эта сделка на самом деле случилась на новостях! Была опубликована новость о том, что США планируют выступить с заявлением, в котором они попросят Великобританию предоставить нефть из своих стратегических запасов. И цена буквально обрушилась к уровню! Сформировав паттерн SFP. Трейдеры из моего рума вошли в покупки. И тут вдруг следующая новость – никакого заявления не будет, все оказалось просто слухами! И цена выстрелила вверх. Кто-то скажет – паттерн тут не при чем, все дело в новостях! Но почему цена все же пробила уровень лоу?.. Почему не сформировала «двойное дно» или просто не остановилась прямо над уровнем?.. Создается впечатление, что перед такими движениями цена всегда пробивает уровень! Это меня завораживает. Но, конечно, этот сетап отрабатывает не всегда! Вот вам еще один пример, достаточно интересный! Он хорошо иллюстрирует одну идею… На графике мы наблюдаем SFP. Уровень пробит, закрытие сверху, рынок ушел вверх… Но я бы не назвал это оптимальной сделкой. Тут нужно вернуться к тому, о чем я говорил в начале вебинара. Свинги должны быть глубокими, а точки разворота – основными! Не сказал бы, что какой-то из свингов слева можно назвать глубоким. Куда больше мне нравятся крупные движения! Уровни, проведенные по ним, кажутся мне более надежными. А этот пример больше похож на горизонтальное скопление cвечей! Откат был совсем небольшим, следовательно, в покупки я бы не вошел. Знаю, сделка закрылась бы с прибылью! Причем с весьма неплохой. Но я бы все-таки не стал закупаться! А вот этот сетап справа мне нравится уже куда больше! Если бы только тень у свечи не была такой длинной... Взгляните только – куда уж длиннее! Опять же, тут тоже выходили новости. Давайте-ка посмотрим на ATR… На первом сетапе, на котором я бы не вошел, он равнялся 48 пунктам. 48 пунктов под 105.27… 104.79. А закрылась свеча SFP на 105.83. Так что нет, ту сделку я бы не открыл. Поэтому мне и нравятся стопы по ATR! Я их протестировал, они очень надежны. Они удержат вас в рынке, если цена вдруг решит еще раз обновить минимум. Но насчет второго сетапа – по нему я бы тоже все-таки не вошел! Неважно, насколько хорошо он выглядел, я бы просто не стал «платить на входе». Это – снова к разговору о том, что в головах у большинства ритейл-трейдеров часто творится нечто прямо противоположное тому, что происходит у профессионалов. Рынок рисует новый максимум, – все хотят покупать! А профессионалы им продают… Рынок рисует огромный пин-бар, – ритейл-трейдеры в восторге! Они всегда любят пин-бары, ведь это прекрасный разворотный паттерн. Тогда как вам самом деле стоит думать: «Вот дерьмо! Это пин-бар. Было бы намного лучше, если бы свеча закрылась недалеко от уровня». Вот это, по сути, мы и ищем! Обычно я прохожусь по всем своим графикам и определяю расположение основных свинг-хаев и свинг-лоу, просто чтобы быть в курсе. Я выбираю наиболее крупные свинги на торгуемых мной таймфреймах, – то есть на H1 и D1! И отмечаю их. Вот тут, на дневном графике австралийца, основной точкой свинга будет вот эта (нижний горизонтальный пунктир). Потому что вот эти (два диагональных пунктира) я не расцениваю, как достаточно крупные. Может, они достаточно крупны для часового таймфрейма! Но не для дневного. А свинг-хай будет, пожалуй, здесь (верхний горизонтальный пунктир)… Что, конечно, достаточно далеко от текущей цены! Но это все же дневные графики. После них я спускаюсь на часовой таймфрейм и делаю все то же самое. Где, очевидно, сетапов намного больше! Начинаю размечать с самых крупных свингов и постепенно оказываюсь все ближе к цене. А теперь давайте перейдем к ответам на ваши вопросы. Пара вопросов у нас уже есть! Да, я открываю сделки по паттерну SFP, если он опирается на уровень только лишь одного свинг-хая или свинг-лоу! Если мне кажется, что точку свинга вполне можно назвать ключевой на графике, – я ее отторгую! Еще мне нравится, когда рынок при этом выходит за пределы своего ATR, но это не обязательно. Если цена вернулась к зоне и сформировала паттерн SFP, – мне этого достаточно! Так что, отвечая на ваш вопрос, Мэтт, если это – второй подход к уровню, то да, я буду его торговать! Давайте попробуем найти пример на графиках. Опять же, это – сделка, которую мало кто открыл! Вот вам уровни хаев – просто прекрасные! Рынок делает движение вверх, возврат, еще одно движение вверх, еще один возврат… Я бы вошел в рынок вот здесь (левая красная стрелка), это я называю «вход по слепому движению». Рынок оттолкнулся – и началось ралли! Не очень большое, но все-таки ралли. А потом рынок вернулся – и нарисовал паттерн SFP (правая красная стрелка), то есть произошла неудачная попытка сформировать новый свинг-лоу... Когда торгуешь не уровень, а только одну отдельную свинг-точку, нужно быть более осторожным. Для этого свинг должен быть действительно большим! Но если мы торгуем важный уровень типа этого, – наличие огромных свингов уже не так важно. Опять же, обратите внимание, что после нашего входа по SFP цена совершила еще одну попытку сформировать новый минимум, но наш стоп по волатильности помог нам не вылететь из позиции. Что обязательно случилось бы, если бы мы использовали обычные стопы под минимумом свечи. Позвольте показать вам на этом графике еще кое-что интересное… Некоторые торговали еще и вот этот паттерн. Но это – не лучший выбор. Почему? Потому что при торговле этого паттерна вам нужно попытаться представить, где именно на графике все трейдеры и аналитики начнут мыслить по-бычьи. Они не станут бросаться покупать только из-за пробоя одной свинг-точки! В особенности, если совсем рядом есть еще одна крупная свинг-точка чуть-чуть выше. Так что не стоит слепо торговать каждый паттерн! Нужно искать крайние максимумы и минимумы, которые заманят в рынок множество покупателей или продавцов. Так что когда какой-то внутренний свинг находится по соседству с более крупным свингом… Особенно если эта зона очень похожа на флет… Ориентироваться лучше на основной хай. Роза задает интересный вопрос: что важнее, одиночные свинг-точки или сильные уровни поддержки-сопротивления? Мне больше нравятся свинг-точки! А еще мне нравится второй возврат к уровню, как на этом примере с австралийцем. И мне не очень нравится торговать паттерны SFP, которые формируются на уровнях со множеством свинг-точек. Сейчас покажу, что я имею в виду… Скажем, происходит вот что… Появляется хай, рынок откатывает, появляется, может, чуть более высокий хай, рынок снова откатывает, потом – еще один чуть более высокий хай, может, даже с закрытием над зоной, рынок откатывает, возвращается к зоне – и наконец-то формирует SFP… Вот такой паттерн мне бы не захотелось торговать! Мне кажется, не стоит торговать по уровням, которые получили от цены слишком много ударов. Когда она подходит к уровню уже в пятый раз, – такие сделки меня не особенно интересуют… Потому что, как мне кажется, когда цена раз за разом бьет по уровню, – это, как правило, знак того, что ей очень хочется пробить его. Но SFP – паттерн очень дискреционный! Так что иногда даже такой его вариант может выглядеть неплохо. Но в целом все же я бы сказал, что если цена ударила по уровню уже несколько раз, – я бы на месте новичка вел себя очень осторожно. Лучше торговать либо варианты с одной свинг-точкой, либо варианты, где уровень был атакован только пару раз. Хантер, не могу назвать минимального количества баров между SFP и предыдущим свингом! Но, как я и сказал, самое важное – это свободное пространство. Действительно, это прозвучит очень дискреционно, но график должен выглядеть «правильно». Он должен выглядеть так, чтобы нам становилось понятно, что перед нами – полноценный свинг! А если его не было, то входить на каком-нибудь маленьком свинге просто нет смысла. Окей, вот это – великолепная сделка! Именно это я и подразумеваю, когда говорю «полноценная свинг-точка». Взгляните на рынок – он рисует новый хай и закрывается на один пункт ниже уровня. То есть рынок совершает резкое движение вниз, – а потом резко поднимается вверх! Тут нет никакого «минимального количества баров», это просто – огромный свинг! Нельзя определить какое-то точное число, например, восемь. В этом примере за восемь баров ничего бы просто не успело произойти! Главное, – свинг должен производить впечатление глубокого. Этот сетап особенно хорош наличием гэпа, который не успел закрыться. И тем, что рынок из-за этого гэпа и сильного движения после него уже вышел за пределы своего ATR! Тут надо было входить, никаких сомнений! Как вы видите, небольшие свинги меня не интересуют. Давайте найдем какой-нибудь пример небольшого свинга… Вот, например (правая часть графика). Правда, паттерн SFP тут не сформировался, но если бы сформировался, – я бы не стал его торговать. Как по мне, свинг выглядит недостаточно большим! Плюс здесь нет никакого уровня. Если продлить уровень свинга влево, станет видно, что тут нет ни одной причины закупиться, это – просто небольшая точка свинга. Чего не скажешь о левой части графика! Пусть этот свинг нельзя назвать значительным, но сетап уравновешивался тем, что там у нас был весьма достойный уровень, то есть входили мы в хорошей зоне, где в покупки вошло немало трейдеров, которых потом вынесло по стопам. Это легко представить, глядя на график! В то время как справа у нас имеется просто один небольшой откат, там нет ни сильного уровня поддержки-сопротивления, ни глубокого свинга. Если хотите научиться отличать «достойные» свинги от всех других, – я не шучу, когда советую вам подписаться на популярных технических аналитиков! На самом деле, таких не так уж и мало. Не хочу очернять ничьи имена, но попробуйте найти их и подписаться на них в Twitter! Они сами расскажут вам обо всех основных свинг-точках. А вы сможете буквально торговать против них! Они будут писать: «Когда рынок пробьется к такой-то зоне, – будем искать покупки». А вы ищите продажи! Те твиты, которые я показал вам ранее, – это реальные твиты серьезных авторитетов технического анализа, без шуток! На самом деле, многие их трейды действительно отрабатывают! Проблема только во входах. Потому что, опять же, они используют стандартное определение тренда, которое на этих рынках не работает! Потому что тут постоянно выносят стопы, – бывает, по два раза! Как раз читаю ваш вопрос, Роу… Важен ли таймфрейм? Тут забавная ситуация! У каждого свои правила торговли. Некоторые трейдеры вам скажут: рынок абсолютно ликвиден! Ну, не ликвиден, в смысле, он никогда не останавливается! Можно говорить о часовом таймфрейме, можно о пятиминутном, но разделение на таймфреймы – это просто разбивание рыночной информации на отдельные равные кусочки, которые мы в состоянии обработать. Само собой, рынок не закрывается и не открывается заново каждые пять минут! Так что действительно, можно спросить, большой ли смысл имеет закрытие над уровнем, если самое главное – это его пробитие и разворот. Пусть я и дискреционный трейдер, но я очень люблю правила! Так что лично мне гораздо приятнее торговать только те сетапы, в которых цена откатывает обратно и закрывается за уровнем именно на том таймфрейме, на котором я торгую. Ваш вопрос я прокомментировать не могу, потому что не обладаю нужным опытом. Но я все же склонен считать, что закрытие свечи под уровнем свинг-хая или над уровнем свинг-лоу – это свойство очень надежных паттернов. Мне известно, что некоторые добиваются просто небывалого винрейта, торгуя глубокие свинг-точки и используя эту методологию установки стопов. Грэхем спрашивает, могу ли я побольше рассказать об FTA. Это – отдельная тема, которой мы посвятили один из вебинаров, проводившихся в прошлом месяце. Но для меня FTA – это ближайшая очевидная точка структурной поддержки или сопротивления. При торговле SFP это будет ближайшим местом, где рынок, вероятно, развернется. Если подходящего уровня найти не удается, это будет уровень предыдущей точки свинга. К примеру, если бы я вошел в покупки по этому паттерну SFP, то тейк-профит я бы поставил на уровень хая, так как никаких серьезных уровней сверху не наблюдается. Можно, конечно, провести уровень по скоплению пиков слева, но серьезным его не назовешь! Так что здесь я бы ориентировался на локальный максимум. Но, очевидно, если у вас на пути будет какой-то ключевой уровень, – вам придется выйти на нем! Или лучше будет сказать – я бы вышел на нем. Но, как уже говорил, важно учитывать, какой таймфрейм вы торгуете, потому что можно прибегнуть к одному приему… Так как этот вебинар уже можно считать оконченным, пожалуй, обсудим это в подробностях позже, но есть один интересный прием! Если на часовых графиках в конце торговой сессии сформируется SFP, – вы можете посмотреть, не закроется ли рынок так, чтобы SFP образовался и на дневных графиках. Давайте посмотрим на EURJPY. Это – дневной график, на нем сформировался свинг-хай (109.950), после которого цена развернулась и прилично откатила. Если мы переместимся на часовой таймфрейм, то можем обнаружить и отторговать часовой паттерн SFP, сформировавшийся на уровне этого дневного хая. Это – не самый лучший пример, потому что сетап сформировался в пятницу, причем поздно – в четыре часа вечера. В это время я сделки уже не открываю. Но давайте предположим, что это произошло в среду! В пять-шесть часов вечера. Если паттерн SFP формируется в конце торговой сессии на уровне основного дневного хая, и вы по нему входите в продажи, – существует вероятность, что часовой SFP окажется и дневным SFP, что позволит вам использовать гораздо более крупные цели! Например, вы входите, цена немного откатывает вниз, но так и не доходит до FTA на часовом таймфрейме, например, вот тут (белая пунктирная линия). Но вдруг вы видите, что SFP формируется и на дневных графиках, а вы по-прежнему находитесь в продажах! В этом случае стоит пересмотреть свои цели. Для сопровождения таких сделок я переключаюсь на дневные графики. Так что FTA будет зависеть еще и от таймфрейма! По сути, Уэйдс, SFP – это только один из паттернов, которые я отслеживаю. Я каждый вечер проверяю, не произошло ли неудачного пробоя каких-нибудь из основных свинг-хаев или свинг-лоу. Если я найду SFP на дневном графике, то приму решение, что на следующий день я буду искать сделку в том же направлении на часовом таймфрейме. Цель буду использовать дневную! Потому что паттерн я обнаружил на дневном графике. Но вход будет на часовом таймфрейме, как и стоп-лосс! При этом торговать я буду дневной перевес. Но часовые SFP я торгую и без дневного перевеса! Просто такие сделки проходят намного быстрее. Нет, объемы я не отслеживаю… Вообще на них не смотрю. Так, чтобы прояснить вопрос со входами, покажу еще один пример… Давайте вернемся к нашему примеру с нефтью. Сейчас накину на график ATR с периодом 24 и посмотрю, чему он равнялся на нашем SFP… 48 пунктов. 48 пунктов я вычту от цены минимума! Не от цены входа, не от цены закрытия бара, а от цены минимума бара, который и является паттерном SFP. Вошел бы я точно на уровне цены закрытия! Но стоп я поставил бы на 48 пунктов ниже минимума бара. Здесь он равняется 104.29. Я бы отнял 48 пунктов, – это и стало бы моим стопом! А насчет целей – в этом примере я поставил бы тейк-профит на FTA. Где здесь была бы FTA? Вот тут, на лоу всех этих баров (белая пунктирная линия). Так вышло, что прибыль в этом случае равнялась бы 100 пунктам! Причем цель была бы достигнута за три минуты – быстрейший результат! Это, конечно, обусловлено новостями. Именно такой трейд-менеджмент я бы использовал в этом случае. Саймон, ниже я не спускаюсь! Торгую только на дневных и часовых графиках. Лично мне там сетапов хватает! Больше мне и не нужно, так что ниже я не спускаюсь. Но я знаю, по крайней мере, двух трейдеров, которые несколько месяцев назад начали торговать SFP на пятиминутных графиках, и дела у них идут очень неплохо. Конечно, я никому не советую торговать пятиминутки, но этот паттерн будет работать у вас на любом таймфрейме, если вы научитесь его распознавать. А как научитесь, – я бы всем посоветовал начать его отслеживать! Потому что это полностью преобразит ваш подход. У меня в этом нет никаких сомнений. Но для этого вам придется наловчиться определять эти свинг-точки! Ищите глубокие свинги! Свинг-лоу – пробой уровня вниз, закрытие свечи сверху, свинг-хай – пробой уровня вверх, закрытие свечи снизу. И постарайтесь не слишком радоваться пин-барам! Они здесь не нужны. Единственный необходимый критерий – пробой уровня и возврат с закрытием свечи. 5-6 пунктов – отлично! Нет необходимости, чтобы рынок отвергал цену на сотню пунктов. Как я и сказал, когда вы станете хорошо торговать этот паттерн и выйдете по нему в плюс, то появление пин-баров начнет вас разочаровывать! Майк, хороший вопрос! Но я в последнее время торгую этот рынок не особенно активно. Забавно, но эта стратегия хороша тем, что она просто великолепно работает при флете, где большинство трейдеров испытывают затруднения. Они хорошо справляются с торговлей по тренду, но вот когда начинается фестиваль пил и боковиков, – дела начинают идти скверно! А эта стратегия так хорошо работает в боковике! Просто до нелепости хорошо. Но! Я обнаружил, что особенно хорошо она работает на USDCAD. Хотя если вы посмотрите на его дневной график, то поневоле зададитесь вопросом «почему?». Она хорошо работает на всех рынках, никаких сомнений! Не буду говорить вам «USDCAD – лучший, так что торгуйте только его»! Но по USDCAD винрейт этой стратегии у меня и правда высокий. На этой паре вынос стопов происходит постоянно! Как я и сказал, когда вы научитесь торговать по этому сетапу, вы будете поражены! Не буду говорить «надеюсь, что это откроет вам глаза», потому что никаких надежд я не испытываю, я искренне полагаю, что когда вы начнете различать на графиках этот паттерн, – вас поразит, как часто на рынке появляются торговые возможности! Как часто появляется этот паттерн, как часто трейдеры входят и попадают в ловушку, – раз за разом… Но, конечно, особенно часто это случается на USDCAD. Джейси, вход происходит сразу же после закрытия бара. Какой бы SFP вы ни торговали, входить нужно прямо на закрытии. Давайте покажу еще один пример…Они повсюду! Но дам вам вот этот. Так уж получилось, что я прямо сегодня ожидаю появления сетапа вот здесь, на USDJPY! Видите этот уровень? 81.85! Хороший уровень, который раньше был уровнем сопротивления! Видите, как рынок вернулся к нему для тестирования после пробоя? Немного не дошел, правда, но сформировал хороший свинг-лоу! Если на его уровне появится SFP, – планирую встать в покупки! Это будет отличной возможностью. Так что входить нужно на закрытии бара SFP со стопом по ATR, который будет стоять под минимумом. Сейчас найду пример… Давайте откроем USDCAD! Окей, вот – точка свинга! Отметим уровнем максимум цены (желтый пунктир). Справа – SFP. Видите, как большая зеленая свеча закрылась под уровнем? Вот после закрытия мы сразу и входим рыночным ордером! Иногда те, кто любит схитрить, спрашивают: а нельзя ли входить отложенными ордерами, ставя их на уровень сразу после пробития? Ведь это позволит уменьшить размер стоп-лосса! Кто-то вообще спрашивает, нельзя ли входить по рынку уже после ложного пробоя уровня, раз уж они случаются так часто. Да, тут можно экспериментировать. Подходов масса! Но цель этого вебинара – рассказать вам, как этот паттерн торгую лично я. А я вхожу на закрытии бара. Как закрывается, – сразу же открываю сделку! Давайте добавим ATR с периодом 24… На этом баре он равнялся 13 пунктам. Максимум – 1.0035, стоп на 13 пунктов выше – 1.0048. Конечно, к этому придется добавить и спред, его необходимо учитывать. Стоп у меня будет на красной пунктирной линии, цель – на FTA (белая пунктирная линия). Вы наверняка думаете: «Вот хитрец! Поставил тейк-профит туда, куда цена действительно дошла». Но взгляните на все эти максимумы свечей слева! Если вам не нравится соотношение рисков к прибыли, – не торгуйте! Конечно, нелогично брать сетапы с целью в 10 пунктов и стопом в 50. Однако я обнаружил, что винрейт у этого сетапа очень высокий. И под «очень высоким» я подразумеваю значение около 90%. Если не верите, – как я и сказал ранее, просто начните их отслеживать! А раз винрейт такой высокий, иногда я беру и те сетапы, в которых риски немного выше, чем цели. Конечно, ненамного! Повторюсь, глупо рисковать 50 пунктами, чтобы сделать 10. Но нет нужды и брать только те сделки, в которых цели в два раза больше рисков! Иногда я вхожу и с соотношением хуже, чем 1:1. Если сетап хорош, я достаточно комфортно себя чувствую и в сделке с соотношением 0,8-0,9:1. Ладно, пора заканчивать! Надеюсь, вебинар вам понравился. Переведено специально для Tlap.com

То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге, но боялись спросить ДРУГИЕ СТАТЬИ/ВЕБИНАРЫ ТОМА ДАНТЕ: [Интервью с крупными трейдерами] Том Данте [Статья] Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой [Статья] Том Данте – Схема успешного трейдинга [Статья] Том Данте – То, что каждому следует знать о трейдинге Представляю вашему вниманию перевод одного из платных вебинаров Тома Данте! В нем он приводит вопросы, которые часто возникают у начинающих трейдеров, и рассказывает, что он думает на их счет. Впрочем, там будет рассмотрена и пара более продвинутых тем. Краткое содержание: Является ли трейдинг азартной игрой? Какой тип трейдинга является наиболее прибыльным? Обладают ли трейдеры, зарабатывающие миллионы, каким-то перевесом, который недоступен обычным ритейл-трейдерам? Какой капитал мне нужен, чтобы начать торговать? Какой капитал мне нужен, чтобы я мог зарабатывать трейдингом на жизнь? Сколько я смогу заработать трейдингом? Работают ли торговые системы? Перестанет ли работать система, если по ней начнет торговать много трейдеров? Сколько времени нужно на то, чтобы научиться торговать? Смотрю ли я на те же графики, что и профессионалы? Нужны ли для эффективной торговли какие-то особые инструменты? Предпоследний вопрос будет весьма актуален для тех, кто кроме валютных пар торгует также нефть и индексы типа S&P500 и DAX. Последний же рассчитан на трейдеров, торгующих внутри дня, как и сам Том Данте. Конечно, в этом вебинаре были рассмотрены и другие темы, которых нет в оглавлении, например, темы ликвидности, матожидания, негативных установок. Будет в вебинаре и немало историй из сферы профессионального трейдинга – за годы работы в проп-фирме Данте успел немало повидать. Интересного чтения! *** Окей, привет, народ! Давайте по-быстрому проверим, все ли в порядке со звуком и с картинкой, чтобы убедиться, что меня нормально слышно. Отлично! Окей, для тех, кто только подключился и не понимает, что происходит, это – вебинар, рассчитанный на новичков. Но мы сегодня рассмотрим и пару сравнительно продвинутых тем, включая отличия скорректированных и нескорректированных графиков на фьючерсы, ради чего, думаю, многие и записались на этот вебинар. Но все же основной его концепт – «то, что вы хотели узнать о трейдинге, но боялись спросить»! Есть вопросы, которыми задаются большинство новичков, а иногда и те трейдеры, которые уже успели кое-что повидать на рынках. Ответы, которые я сегодня на них дам – это мое личное мнение. Тут нет правильного и неправильного, есть разные мнения, и сейчас я расскажу вам о своем. Является ли трейдинг азартной игрой? Начнем с вопроса, которым, думаю, задаются немало трейдеров, испытывающих в отношении рынков негативные чувства! Может, после крупных убытков, может – в непростые времена. Если вы рассказываете о своем роде деятельности друзьям и родным, то вам, наверняка, не раз задавали этот вопрос в той или иной форме. «О, да ты просто играешь». Является ли трейдинг азартной игрой? Как я и сказал, на этот счет есть разные точки зрения, и, в конце концов, все останутся при своем мнении. Вы и сами уже наверняка ответили на этот вопрос у себя в голове. Но мое мнение на этот счет… Конечно же, трейдинг – это не азартная игра. Если бы он ей был, то я бы им не занимался! Потому что нельзя выстроить на азарте бизнес или карьеру. Однако! Отдельные сделки и их результаты – да, я считаю, что это просто ставки. Ведь существует столько переменных! Столько всего может произойти на рынке!.. Вы можете открыть лучшую сделку всей своей жизни у самого что ни на есть идеального уровня, но внезапно выйдет новость, которую вы не учли. Это может быть и незапланированная новость – природная катастрофа, крушение компании, какая-то геополитическая проблема… Так что да, на рынках есть множество переменных. Что означает, что исход каждой отдельной сделки непредсказуем, и потому можно считать, что это – ставки в азартной игре. Но, как нам известно, для того, чтобы преуспеть на рынках, нам нужен перевес. Что означает, что мы обладаем положительным математическим ожиданием, и в долгосроке наша система принесет нам прибыль. Я люблю проводить аналогию с казино. Мы то и дело слышим истории о том, как кто-то пошел в казино и оставил там все деньги. Да и в целом тех, кто часто посещает казино, мы считаем людьми азартными. Но при этом мы не думаем, что казино ведь тоже рискует! Шанс выиграть в рулетку у нас не такой уж и плохой – почти 50%, если мы ставим на красное или черное. Получается, если говорить только об одной ставке – то казино тоже рискует! Ведь клиент может выиграть, а оно – потерять деньги. Но казино знает, что, в конечном счете, шансы будут на его стороне. Не хочу сейчас вдаваться в теорию игр и правила казино, но всем известно, что кроме красного и черного на рулетке есть еще и «зеленое» – зеро! Из-за которого шансы игрока уже не 50/50, а чуть меньше, благодаря чему казино и удается выигрывать в долгосроке. Кстати, говоря о рулетке, в интернете есть столько статей, описывающих, как ее обыграть! Можете погуглить, их просто невообразимое множество! И один из самых популярных методов – это мартингейл. В нем вы, грубо говоря, удваиваете свою ставку после каждого убытка. Считается, что это позволяет компенсировать все предыдущие неудачные ставки, проиграешь – ничего, следующая двойная ставка принесет прибыль, которая покроет предыдущий убыток. Причем какое-то время это действительно работало! Но казино быстро сообразили и остановили трейдеров… Ох, трейдеров, я хотел сказать – пунтеров! Введя ограничение на максимальную ставку. Во многих казино вам не дадут поставить более $500. Что означает, что вы не сможете сделать по мартингейлу более восьми ставок. Рано или поздно окажется, что вы не в состоянии удвоить свою предыдущую ставку. Вы, конечно, можете подумать – да каковы шансы, что «черное» выпадет восемь раз подряд? Небольшой урок истории! Если я правильно помню, это – самая длинная задокументированная серия выпадения в рулетке одного цвета, произошло это в казино Монте-Карло в 1913 году. «Черное» выпало 26 раз! Конечно, можно после двух-трех убытков начинать ставить на другой цвет, но мораль – может случиться все, что угодно! Все, что вписывается в стандартное отклонение из математики. Именно так казино и получает свой перевес! Благодаря ограничению на максимальный размер ставки и крошечному статистическому преимуществу, которое дает «зеро». В трейдинге вам тоже необходимо положительное математическое ожидание. Если хотите торговать в плюс, без этого вам не справиться! На одном из старых вебинаров я уже рассказывал, как рассчитать свое матожидание, чтобы удостовериться, что то, что вы делаете, в долгосроке приносит прибыль. Один из методов расчета – взять свой винрейт и умножить его на среднюю величину вашей прибыльной сделки. Это – первое, второе – взять процент убытков и умножить его на среднюю величину вашей убыточной сделки. А далее нужно вычесть из перового второе, получившийся результат и будет вашим матожиданием. Очевидно, если оно положительное – значит, вы делаете деньги, если отрицательное – значит, теряете. Наша цель – получить положительное матожидание! Конечно, нам известно, что в каждой отдельной сделке мы можем проиграть. И мы не знаем, в каком порядке будут идти прибыльные и убыточные сделки. Но мы в силах вычислить наше матожидание, если нам известен наш винрейт и величина среднего убытка и средней прибыли. Я всегда рекомендую трейдерам обращать на это внимание и регулярно проводить перерасчет – это помогает подкрепить уверенность в себе. Даже попав в череду убытков, вы можете заново все рассчитать и убедиться, что матожидание у вас по-прежнему положительное. Полученное вами значение – это, очевидно, показатель того, сколько вы, в среднем, зарабатываете (или теряете) в одной сделке. Следовательно, чем больше сделок вы будете открывать по этой системе, тем больше сможете заработать. К этой теме мы вернемся чуть позже. Вот такое у меня мнение насчет того, является ли трейдинг азартной игрой! В краткосроке – да, является. В долгосроке – нет, не является, если у вас есть перевес. Давайте перейдем к следующему вопросу! Какой тип трейдинга является наиболее прибыльным? Очевидно, существует множество разных типов трейдинга. Краткосрочный (скальпинг), свинг-трейдинг, позиционный трейдинг, арбитраж, немало их! Но в среднем, как правило, большинство знакомых мне профессионалов занимаются либо позиционным трейдингом, либо свинг-трейдингом, либо очень краткосрочным трейдингом типа скальпинга. Люди часто интересуются – какой тип трейдинга является наиболее прибыльным? Если говорить в общем, то скальперы, как правило, охотятся за небольшими движениями, и стопы у них тоже небольшие. В проп-фирмах, к примеру, трейдеры открывают множество сделок в день, стопы у них от 4 до 8 пунктов, тейк-профиты находятся примерно в том же диапазоне. То есть сравнительно узкие стопы, сравнительно небольшие прибыли. Свинг-трейдеры охотятся за более крупными движениями. Свой подход к торговле на часовых графиках я бы классифицировал именно как внутридневную свинг-трейдинговую систему. Свинг-трейдеры ищут движения от одного уровня до другого. Иногда 40-50 пунктов, иногда больше, но при этом и стоп-лоссы они используют более крупные. Ведь иногда сильного движения приходится дожидаться, а еще бывает, что вместо уровня поддержки и сопротивления мы имеем целую зону. Кроме того, нужно обращать внимание, не было ли паттерна SFP (swing failure pattern – основной торговый паттерн Тома Данте, ложный пробой уровня локального максимума или минимума), ведь это значило бы, что цена снова может вернуться к уровню… В общем, хоть в свинг-трейдинге и не всегда удается четко определить точку разворота, но все же в большинстве случаев можно изолировать ее ожидаемое местоположение. И стоп тут используется в таком контексте: «Вот зона, где, по-моему, рынок должен развернуться, точного значения в пунктах я не знаю, но соотношение риска к профиту получается неплохое». И, наконец, есть позиционные трейдеры, которые охотятся за огромными движениями! Я знаком с несколькими такими трейдерами, они работают на фонды. Они удерживают свои сделки неделями, бывает, даже месяцами. Иногда даже в течение большей части года, если им удается поймать вход на пике или на дне рынка! Такой подход более распространен в институциональной среде, существует не так уж много ритейл-трейдеров, занимающихся позиционным трейдингом. Это дело, как мне кажется, требует достаточно серьезного капитала. И, конечно, стопы у этих ребят приличные! Крупные фонды типа PIMCO не будут пытаться войти по бундам (десятилетние немецкие облигации) точно на пике, чтобы получить стоп-лосс в десять пунктов! Нередко эти ребята позволяют цене пройти достаточно далеко против них, прежде чем они решат, что ошиблись. В особенности, если они торгуют по фундаментальному анализу. Так какой же из трех стилей является наиболее прибыльным? Ну, на этот вопрос есть простой ответ. В целом, если говорить реалистично, нужно обратить внимание на свое математическое ожидание и на то, как много сделок с этим математическим ожиданием вы открываете. Многим трейдерам, особенно новичкам, нравится торговать на низких таймфреймах. Они считают, что если будут торговать на пятиминутках, то получат больше сетапов. И в целом это действительно так! Если вы торгуете, скажем, по свечным паттернам или от уровней… На пятиминутных графиках свечей генерируется больше, чем на часовых. И уровней, с которыми рынок взаимодействует, там тоже больше! На низких таймфреймах сетапов действительно больше. А если матожидание у вас положительное, то чем больше сделок вы будете открывать, тем больше у вас будет прибыли. Можно привести тут достаточно простую иллюстрацию. Скажем, винрейт у вас 80%, и делаете вы по 1R. Это – весьма, весьма приличный перевес! Но, скажем, по этой стратегии вы открываете только одну сделку в день. Давайте взглянем, сколько в среднем вы заработаете за неделю. По сути, из пяти торговых дней четыре мы будем делать деньги. Получается, 4R прибыли за первые четыре дня и 1R убытка за пятый день, итог недели – 3R. Мы, конечно, используем весьма примитивную математику, на деле все может получиться совершенно иначе, но это – приблизительные вычисления. А теперь давайте взглянем на менее прибыльную стратегию. Винрейт у нее 60%, а средняя прибыль такая же – 1R. Но эта стратегия торгуется на более низком таймфрейме и дает нам 5 сделок в день. Что это будет означать? Что в среднем день мы будем заканчивать с прибылью в 1R. Винрейт в 60% означает, что в среднем мы выигрываем 3 сделки из 5. 3 выиграли, 2 проиграли, итог – прибыль в 1R. Получается, в неделю мы в среднем должны зарабатывать по 5R! Выходит, менее хорошая стратегия оказывается прибыльнее, если по ней открывается больше сделок! И за неделю она показывает более высокую доходность. Достаточно просто, да? По сути, мы видим, что иногда важно не то, насколько хороша ваша стратегия, а то, как часто вы открываете сделки. Многие трейдеры приходят к мнению, что теоретически наилучший вариант – это торговать со стопом скальперского типа, то есть с очень-очень коротким, но открывать при этом долгосрочные сделки. Давайте для примера возьмем график фунта. Фиолетовая линия – уровень поддержки-сопротивления на дневном таймфрейме. Мы видим, что цена несколько раз подходила к нему снизу, но отскакивала, а потом пробила – и вернулась. Если мы переключимся на часовые графики, то увидим, что к этому же уровню мы подошли и недавно. Подошли – отскочили – и снова вернулись навестить его. Я, кстати, отторговал в пятницу это движение, так как там был паттерн SFP. Может, свинг-лоу там был не таким уж и большим, но дневной уровень там все-таки очень хорош! Так что эту сделку я все-таки взял. Вошел у нижней зеленой линии, а дальше начал наблюдать, не пройдет ли цена через уровень, располагающийся повыше. К чему я это рассказываю? К тому, что если мы переключимся на M5, то увидим, что наилучший вход располагался точно на уровне. Большая красная свеча – это был выход новостей по фунту. При входе на уровне соотношение риска к профиту у нас могло получиться совершенное феноменальное! Именно так и думают сначала большинство трейдеров – стоит искать входы на пятиминутных графиках, а потом удерживать сделки в течение долгого периода времени. И это логично! Но в трейдинге логичные идеи не всегда работают на практике. Очень, очень редко у трейдеров действительно получается так торговать. Почему так? Существует немало причин. Одна из них – может, вы и будете знать, где располагается идеальная точка для входа, но пока не закроется часовая свеча, вы не получите подтверждение со стороны старшего таймфрейма. Так что вы можете войти на пятиминутках после появления паттерна SFP, но вас выбьет по стопу. Далее цена пойдет вверх, может, нарисует еще один паттерн для входа в покупки – и опять выбьет вас по стопу! К тому времени, как вы получите подтверждение со стороны старшего таймфрейма, на пятиминутках вы можете отхватить уже десяток стопов. Так что все это выглядит просто только на истории! Но поймать разворотную точку на пятиминутных графиках может быть весьма непросто, учитывая, что бывают не только уровни поддержки и сопротивления, но и зоны. Если этот подход кажется таким простым, таким разумным, почему все так не делают? Всем же хочется отхватить максимум от движения. Никто не хочет закрываться с прибылью в 10 пунктов, когда рынок идет 100. Но, как правило, оказывается, что мало кто на это способен. Это не удается ни одному трейдеру из моей проп-фирмы (все они торгуют на M5). Есть только два исключения, о них чуть позже. Это демонстрирует, что не так все просто, как бы логично и разумно это не выглядело в теории. В моей фирме есть только два трейдера, которым удается объединять торговые стили. Они же, кстати – лидеры по доходности. Так что, думаю, такой подход является одним из сложнейших, но при этом он самый прибыльный. Именно поэтому я потратил годы на оттачивание своего подхода к торговле, в котором совмещаются дневной и часовой таймфрейм. Для входов я использую уровни на часовых графиках, но всегда отслеживаю и дневные, потому что может появиться возможность оставить сделку на несколько суток. Но, как я и сказал, у меня в фирме есть пара парней, которые скальпируют дни напролет – 3-4 пункта тут, 3-4 пункта там… Но могут иногда и оставить сделку на ночь или на сутки. Их умение успешно переключаться с таймфрейма на таймфрейм – это очень, очень сложно. По крайней мере потому, что если вы привыкли торговать на M5, собирая по 10-15 пунктов, если это для вас стало комфортно, то пытаться удерживать сделку, чтобы получить 150 пунктов, когда цена болтается туда-сюда – это будет для вас очень сложно! Потому что это идет вразрез с тем, что вы привыкли делать, с тем, в чем вы хороши. Но, конечно, эта тема стоит того, чтобы над ней подумать. А теперь к вопросу номер три! Обладают ли трейдеры, зарабатывающие миллионы, каким-то перевесом, который недоступен обычным ритейл-трейдерам? По-моему, это очень интересный вопрос! И, как и в случае со многими другими, тут не существует определенных «да» и «нет». Во-первых, могу сказать, что по своему опыту работы в проп-фирме, да и по опыту тех трейдеров, с которыми я работал… Парни, которые делают миллионы, и я сейчас говорю не просто об успешных трейдерах, а именно тех, которые зарабатывают просто чрезмерно – тысяч по двести пятьдесят фунтов в неделю! То есть мы говорим о крупных, очень крупных деньгах… Они торгуют весьма простые паттерны! Вы были бы весьма впечатлены, если бы увидели, насколько они просты! У них нет никаких волшебных индикаторов или инсайдерской информации... По сути, они торгуют по уровням поддержки и сопротивления, а иногда – так же, как и я, отслеживают дневные паттерны. Есть хороший пример, недавно на DAX (важнейший фондовый индекс Германии) был внутренний бар, попробую сейчас нарисовать... Дневная свеча выглядела примерно так. Общий тренд – нисходящий. Потом – внутренний бар, а на следующее утро – пробой вниз. Многие из тех, кто торгует по трендовым стратегиям, восприняли эту ситуацию, как продолжение тренда. Но цена, пробив этот уровень, начала подниматься вверх резкими скачками. И один из крупнейших трейдеров фирмы, торгующий DAX, сказал, что будет входить в покупки, потому что тут трейдеров подловили на внутреннем баре. Он знает, что такое «внутренний бар», он знает, что трендовые трейдеры продавали, и он решил войти в покупки. Просто пытаюсь сказать, что все это – достаточно простые понятия! Он не упоминал ничего, о чем бы мы с вами раньше ни разу не слышали. Что придает уверенности! Однако… Нельзя отрицать, что у этих ребят все же есть перевес, который не получить обычным трейдерам. И перевес этот кроется не в их знаниях, не в графических паттернах, а кое в чем другом. Назову три основные составляющие. Первая – комиссии. И это, на самом деле, ошеломляющий перевес! Давайте взглянем на три примера. Комиссии в фирме, в которой я торгую, комиссии в среднем для ритейл-трейдинга (я сегодня полазил по разным сайтам, попытался найти вариант с наилучшими условиями) и комиссии в обычной спред-беттинговой компании. Рассматривать все это мы будем на примере бундов, потому что их я торгую особенно часто. Давайте посмотрим, где какие комиссии! В спред-беттинговых компаниях комиссий нет. Может, вы о них слышали, они довольно распространены в Великобритании, а вот во всем остальном мире… Не уверен, что в США они вообще есть! Отдельных комиссий у них нет – все комиссии встроены в спред. На бундах там, в среднем, спред 3 пункта. Спред в 1 пункт на рынке есть всегда, так что получается, что тут мы платим 2 пункта сверху. Выходит, что при торговле 1 контрактом, 1 лотом мы будем терять по 10 евро при открытии и при закрытии, и наша комиссия, по сути, составит 20 евро. Если взглянуть на средние комиссии в ритейл-сфере… Сегодня я нашел такой вариант – 2,39 евро. Взгляните на разницу! Очень наглядно. Одинаковые сделки, разные комиссии! Но вот если взглянуть на условия торговли в нашей фирме… Сразу скажу, это – обычные условия, доступные не только крупным трейдерам, но и всем новичкам. 0,60 евро! Чуть больше половины евро комиссии за открытие и закрытие сделки. Скажем, вы открываете 2 сделки в день по 1 лоту. За месяц у вас скопится 24 евро комиссий, если вы торгуете в фирме. Если в ритейл-сфере (и это у неплохого брокера) – то 95,60 евро комиссии. А торгуя в спред-беттинговой фирме… Внимание… 1 000 евро. Это – само по себе перевес. Почему? Потому что это означает, что если у вас, к примеру, выдался непростой месяц, который вы закрыли в безубытке… Взгляните на разницу! И это всего лишь за две сделки в день. Обычный ритейл-трейдер должен будет заплатить сотню евро, хоть он и вытянул свою торговлю в безубыток. Трейдер из фирмы будет в минусе только на 24 евро, а парень, торгующий в спред-беттинговой фирме – на тысячу евро! Даже безубыточная торговля будет калечить его счет. Это – реальное преимущество профессионалов. Причем это – одна из основных причин, почему трейдеры идут работать в фирмы. Потому что эти фирмы являются провайдерами ликвидности, а значит, получают самые выгодные условия торговли и самые низкие комиссии. И это только одно из преимуществ! Хотя, пожалуй, все-таки нельзя сказать, что это – само по себе перевес, но, определенно, это сильно сказывается на итоговом результате, ведь если торговля идет хорошо, то вы зарабатываете куда больше, а если торговля идет неважно, то вы куда меньше теряете. А все из-за более щадящих комиссий. Но у них есть и другие преимущества. Например, концепт риск-менеджмента. Опять же, это – не перевес в смысле стратегии. Но парни в фирме торгуют с продуманными рисками. И риски эти не могут быть превышены, потому что иначе вы получите втык от начальства. Риск-менеджеры наблюдают за трейдерами и следят, чтобы те не превышали риски. Распространенный пример – новый трейдер в фирме может иметь лимит риска в 400 фунтов в день. Потерять больше 400 фунтов в день он не может, потому что тогда его будет ждать наказание. Но даже к этим 400 фунтам трейдеры-новички обычно не успевают приблизиться, потому что риск-менеджер это заблаговременно замечает, подходит к трейдеру и говорит: с тебя на сегодня хватит, иди домой. У трейдеров, торгующих самостоятельно из дома, такого нет! Так что вам нужно дисциплинировать себя самостоятельно. Конечно, вы можете сказать, что вы и так дисциплинированы. Ладно! Но все же нельзя отрицать, что это – преимущество, доступное профессионалам, составляющая их перевеса. Им не нужно беспокоиться о дисциплине так, как это нужно делать трейдеру, торгующему из дома. Профессионалам гораздо сложнее загнать себя в огромный убыток. Следующее преимущество, которым они обладают, и это, опять же, весьма важная штука… Поскольку они участвуют в рынке напрямую, у них не бывает реквот. Даже когда они торгуют большими позициями! Это значит, что они всегда открывают и закрывают ордера по актуальным ценам, если на рынке достаточно ликвидности. Хоть многие ритейл-брокеры и утверждают, что у них не бывает реквот, это не так. Я недавно удивился, наткнувшись на рекламу одной компании… Не буду называть имен! Но эта фирма запускала новый продукт со словами «стопроцентная гарантия: никаких реквот». Я решил опробовать их платформу – и получил реквоты в каждой второй сделке, и это я торговал маленьким лотом! Представьте, что будет при больших размерах позиций. Вы просто не сможете совершать входы и выходы по желаемым ценам. Зовите это быстрым рынком или как угодно, но исполнения ордера по актуальным ценам вы не получите. Опять же, у больших парней нет необходимости волноваться по этому поводу. Давайте подведем итог. Перевес профессионалов заключается не в каких-то источниках информации или секретных стратегиях, а именно в таких вот вещах, которые, однако, сильно сказываются на итоговом результате. Риск-менеджмент, низкие комиссии и тот факт, что они всегда входят по актуальным ценам. Все это очень сильно помогает им в торговле и, как я и сказал, отражается на итоговом результате. Окей, вопрос номер четыре! Какой капитал мне нужен, чтобы начать торговать? Мне часто задают этот вопрос! Ответ на него будет зависеть от того, услугами какого брокера вы пользуетесь. Если вы живете в Великобритании, то можете зарегистрироваться в спред-беттинговой фирме, хоть спреды там и огромные, но мало ли, вдруг вам очень уж хочется опробовать трейдинг на практике. Там можно начать с пятидесяти фунтов! А иногда и того меньше. За эту небольшую сумму вы сможете почувствовать, каков трейдинг на вкус. Если же вы живете в других странах, то требования к минимальному капиталу будут разниться... Этот вопрос часто вытекает в другой – какой капитал мне нужен, чтобы я мог зарабатывать трейдингом на жизнь? Тут уже все становится интереснее! Чтобы разобраться в этом… Очевидно, мы сейчас не будем проводить подробные вычисления! Но если вы какое-то время торговали на демо и представляете, какой у вас винрейт и матожидание, то вы можете и сами грубо прикинуть, какой капитал вам нужен для удовлетворения основных потребностей. Скажем (опять же, это – элементарный пример), что вы хотите зарабатывать 500 фунтов в неделю. Удачи с такой суммой! Если живете в Лондоне, жизнь ваша будет печальна. Но ладно, предположим, вы хотите жить на 500 фунтов в неделю, зарабатывая трейдингом. Скажем, ваша стратегия обладает винрейтом в 50% и средними прибылями в 2R. На самом деле, статистика очень похожа на мою стратегию по гэпам на евродолларе! Итак, вы знаете, что выигрываете в среднем в каждой второй сделке, получая при этом в два раза больше, чем теряете в случае убыточной. И, опять же, стоит обратить внимание на частоту сделок. Например, две сделки в неделю. Если вы хотите зарабатывать при этом в среднем по 500 фунтов, вам придется рисковать примерно 500 в каждой сделке. Это, опять же, если мы предполагаем, что первая сделка за неделю оказалась убыточной (минус 1R, или 500 фунтов), а вторая – прибыльной (плюс 2R или 1 000 фунтов). Очевидно, у вас может случиться и два убытка подряд, и неделя окажется минусовой. Но мы сейчас считаем по-простому, не учитывая этот момент. Получается, что если вам нужно в каждой сделке рисковать 500 фунтами, и при этом вы хотите, чтобы они составляли не более, чем 2,5% от вашего депозита, то вам нужен капитал в 20 000 фунтов, учитывая ваше матожидание и частоту сделок. На самом деле, переменных тут гораздо больше! Но если вам удалось найти на рынках перевес, то вы сможете и примерно прикинуть, сколько денег вам нужно. Если судить по моему опыту, каков был минимальный депозит, владелец которого умудрялся зарабатывать себе на жизнь трейдингом? 5 000 фунтов. Этот трейдер пришел в мою фирму, ему дали 5 000, и он начал зарабатывать этим на жизнь. Нельзя сказать, что он зарабатывал много – примерно 500 в неделю. Но после нескольких месяцев эти 500 фунтов уже превратились в 1 000. Но начинал он все-таки с депозита в 5 000, и на жизнь ему хватало. Так что… Теоретически это возможно. Но, опять же, это зависит от того, какой уровень жизни вам нужен, и так далее. Так что простого ответа тут снова не будет. Я часто рассказываю о том, как я сам начинал торговать – тогда у меня была только пара сотен фунтов! Но одно дело просто торговать на свои деньги, и совсем другое – зарабатывать трейдингом себе на жизнь. Так что если вы интересуетесь, какая сумма вам нужна, чтобы со временем вы смогли жить с трейдинга, то ответ – почти никакая! Но если вы хотите, чтобы трейдинг стал вашим основным источником дохода, то я бы сказал, что вам нужно около 5 000 – и это минимум. Но это, конечно, зависит еще и от вашего перевеса, если перевес у вас совершенно невероятный, то, наверное, можно и меньше. Давайте взглянем на следующий вопрос! Сколько я смогу заработать трейдингом? Ох, вечный вопрос! Всем это интересно. И, вообще-то, мне есть, что сказать на этот счет. Начну с того, что вы все и так уже знаете. Верхней границы тут нет! Ведь именно этим и привлекает всех трейдинг. Нет предела тому, сколько вы можете заработать. Но! Есть одна крупная проблема, которую большинство людей не учитывает. А именно концепт ликвидности! Объясняю для тех, кто тут недавно. Чем больше денег вы зарабатываете, тем крупнее, очевидно, будут ваши сделки, тем больше контрактов вы будете покупать или продавать. А чем больше ваши позиции, тем больше ликвидности вам нужно. Ведь это – рынки! На каждого покупателя должен быть свой продавец. Если вы хотите закупиться огромным количеством контрактов, вам нужен не менее серьезно настроенный продавец! Со временем вы можете даже обнаружить, что переросли рынок. В моей фирме был один трейдер с просто невероятным винрейтом. Верите или нет, у него за три года не было ни одного убыточного дня. По крайней мере, так мне сказал глава фирмы. Ни одного убыточного дня за три года! Но он торговал FTSE (ведущий индекс Британской фондовой биржи), а это – рынок довольно тонкий. Его прибыли были ограничены 1 000 в день. Почему же трейдер с таким крутым перевесом не мог заработать больше? Потому что когда он начинал подталкивать рынок своими огромными ордерами, это сказывалось на его перевесе. Он мог закупиться кучей контрактов, пытаясь срезать с рынка три пункта, но сам вызывал своим входом движение величиной в эти три пункта! И вход оказывался там, где у него должен был быть выход. Вот так вот ликвидность может повлиять на ваш перевес. Может, вы думаете, что на форекс такой проблемы быть не может – все слышали, что ликвидности там больше, чем нам когда-либо может потребоваться, ведь это рынок, через который проходят три триллиона долларов в день (или сколько там уже)! Но это в некоторой степени относится и к форекс. Хоть с ликвидностью там все в порядке, для торговли вам по-прежнему будет необходим контрагент. Кроме того, когда вы входите огромным ордером, а кто-то принимает противоположную сторону – умелым участникам рынка становится очевидно, что сейчас на рынке присутствует крупный игрок. Потому-то люди и отслеживают блок-трейды (Block Trade – особо крупный ордер) и ордера-айсберги (Iceberg orders – крупные ордера, поделенные на меньшие по размеру лимитные ордера, как правило, программно, с целью скрыть реальный размер ордера)! Многие отслеживают, чем заняты крупные трейдеры. Потому что если вы поймете, как те торгуют, то можно за ними следовать или же попробовать заманить их в ловушку. Опять же, это – то, что нужно учитывать. Чем крупнее вы торгуете, тем больше нюансов приходится принимать во внимание. Если вы станете настолько крупным игроком, что вас будет видно на рынке – контрагенты могут этим воспользоваться. Однажды я стал свидетелем весьма впечатляющего зрелища. Два трейдера торговали DAX, шли ноздря в ноздрю. Это произошло у нас на фирме, давно еще, в 2008 году. По DAX в рынок вошел какой-то крупный продавец, просто огромный! Рынок шел вниз, и один из трейдеров нашей фирмы решил, что стоит закупиться. Он покупал все, что продавал тот парень на другом конце интернета! Наш трейдер очень быстро нарастил просто огромную позицию в покупки, используя всю ликвидность, которую давал тот парень. Аккумулировал сотни лотов по DAX, не сдвинув при этом рынка, потому что у него был свой собственный крупный продавец! И вот внезапно наш трейдер осознает, что продавец этот вовсе не собирается сдаваться. Он видит, что у него есть покупатель, который скупает все, что ему предложат. Так что теперь это – битва умов! Вернее, даже не битва умов, а противостояние, кто первый сдастся! Потому что если у продавца намного больше денег, чем у покупателя, и продавец этот видит, что покупатель набирает позиции в лонг, то если продавцу удастся сдвинуть рынок на покупателя, то тот вылетит из сделки. Что сдвинет рынок вниз еще сильнее! Так что это – настоящее противостояние. Помню, что наш парень сначала радовался – столько ликвидности! Но к середине сделки уже было видно, как он вспотел. Он страстно желал, чтобы продавец сдал назад, потому что тут уже была ситуация «либо я, либо он». И ведь неизвестно, сколько денег у продавца! Не известно, кто это – вдруг центробанк?.. Какой-то игрок, который дает мне все, что я только хочу купить! Если вам вдруг интересно, то история эта закончилась для моего коллеги хорошо, ему удалось вырваться вперед. Но это неплохая иллюстрация идеи о том, какие проблемы могут возникнуть с ликвидностью. И даже если вы торгуете на высоколиквидном рынке, ваши крупные сделки все равно можно будет отследить. В какой-то момент это может повлиять на ваш перевес, хоть и теоретически верхнего предела для доходов не существует. Патрик спрашивает, а что можно считать крупной сделкой? Думаю, это сильно зависит от того, какой рынок мы торгуем. И в какое время дня. Но не думаю, что большинству трейдеров (даже если они уже давно торгуют в стабильный плюс) стоит волноваться о том, что они перерастут свой рынок. Но эту тему все-таки стоило упомянуть, раз уж мы обсуждаем, как много можно заработать трейдингом. Потому что весь этот концепт того, что на рынке можно сделать миллионы, а потом десятки миллионов, а потом сотни, тысячи… Он не вполне правдив. Вся идея о том, что все, что нужно – это найти перевес, а после торговля превращается в «вспенить, смыть, повторить», в определенной степени неверна, потому что рано или поздно вы столкнетесь с новыми сложностями. Это – очень, очень вероятно. Ладно, давайте перейдем к теме систем! Работают ли торговые системы? У вас, народ, на этот счет уже наверняка сформировано собственное мнение! Сейчас я говорю именно о стопроцентно систематичных, основанных на строгих правилах стратегиях. Не о дискреционной торговле, не о том, как торгую я. Систем этих немало продается в интернете, люди рассказывают, что их используют крупные фонды, и так далее, и тому подобное. Работают ли они? Очевидно, вопрос спорный! Нельзя определенно сказать «да, работают» или «нет, не работают». Нужно сформировать мнение. Мое мнение, основанное на личном опыте, заключается в том, что я никогда не видел систему, которая стабильно работала бы на протяжении большого периода времени. Большинство систем, не важно, покупают их люди или разрабатывают самостоятельно, как правило, рано или поздно начинают буксовать. У нас в фирме есть ребята, которых наняли из-за их выдающихся способностей в математике, физике и так далее. Наняли специально для того, чтобы они создавали впечатляющие системы. И эти системы успешно торговали в течение недель, месяцев – но потом начинали по чуть-чуть сливать. И, опять же, я знаю людей, покупавших системы в интернете. Они могли восхищаться ими на протяжении месяцев, но рано или поздно все начинало разваливаться на части. Так что наверняка тут сказать нельзя. Кстати, интересно, люди часто говорят: «Если эта система настолько хороша, насколько ее рекламируют, почему же тогда ее продают?». Я тоже не раз задавался этим вопросом! И причин может быть немало. Что если трейдер, который разработал эту систему, не в состоянии строго ей следовать? Все мы знаем, как велика разница между «знать» и «делать»! Вы можете знать все правила на свете, но если вы не в состоянии им следовать – значит, толку для вас от них будет немного! Уверен, есть немало трейдеров, у которых не получается следовать правилам своей собственной системы, и в итоге они выставляют ее на продажу. Или, может, у трейдера нет необходимого капитала?.. Это довольно-таки интересный момент! Сужу по собственному опыту. Давным-давно я был знаком с одним парнем. Как-то раз я узнал, что он продает систему, и первым же моим вопросом было – а зачем ты ее продаешь, почему просто не торгуешь по ней сам и не зарабатываешь? Он начал юлить с ответом, но в итоге оказалось, что хоть его система и успешно прошла бэктестинг за несколько лет и имеет положительное матожидание, матожидание это было достаточно небольшим, и чтобы все это дело приносило ощутимый доход, нужен был просто огромный капитал. Потому что если торговать по этой системе на небольшом депозите, то расти он будет настолько медленно, что получится, что дело просто того не стоит. Так что он хотел с помощью продажи системы набрать достаточный капитал. Звучит, как шутка! Но бывает, что система действительно работает, просто у нее есть определенные ограничения. Так что осторожнее с системами, которые вы находите в интернете! Не могу сказать, что все они сливают. Но скажу, что в этом вопросе следует быть особенно осторожным, потому что я не знаком ни с одной механической торговой системой (ни лично, ни по чужому опыту), которая бы исправно работала на протяжении значительных периодов времени. Как я и говорил, я сейчас о строгих системах! В том числе и о советниках, торгующих за вас. Ладно! Вот еще один популярный вопрос. Перестанет ли работать система, если по ней начнут торговать множество людей? Очевидно, почему я так часто с ним сталкиваюсь! Ведь я сам учу на вебинарах своей торговой системе. И трейдеры задумываются – не перестанет ли работать стратегия, если все будут знать, как по ней торговать? И снова мы сталкиваемся с концептом, когда нельзя сказать ни «да», ни «нет». Если подавляющее большинство людей начнет совершенно одинаково торговать один и тот же рынок, причем рынок достаточно тонкий – да, вероятно, тогда преимущество работать перестанет. По многим причинам! Возьмем для примера нефть (Crude oil), это – достаточно тонкий рынок. Скажем, там есть какой-то уровень скопления 100 bid-ордеров, например, один парень хочет войти там в покупки, но он рассказал о своей стратегии сотне других людей, и они тоже разместили там свои входы. Когда цена подойдет к этому уровню, чьи-то ордера не будут исполнены! И то же самое, если много людей расположили свой стоп-лосс на каком-то одном уровне. На нем может случиться проскальзывание или появится шпилька – обычное дело на уровнях! Так что если все будут торговать одинаковым образом на тонком рынке, то да, думаю, преимущество может потерять значительную долю своей эффективности. Этому есть и примеры из истории. Существует немало рассказов о том, как в старые времена тонкие рынки реагировали на выход новостей. Причем новости эти получали не все, а только люди, оформившие подписку на финансовое издание! Но в день выхода новостей рынки откатывали в противоположную сторону. Потому что тысячи людей думали: о, этот невероятный парень говорит, что Dow пойдет вверх, надо бы закупиться! И это сдвигало рынок. Само собой, это означает, что кто-то промажет со входом, кто-то получит проскальзывание, и так далее. Но в целом… Давайте рассмотрим пример из форекс, потому что форекс тонким рынком точно не назовешь! Если мы взглянем на статистику, то обнаружим, что ритейл-трейдинг составляет примерно 10% от рынка форекс. Это не мои выдумки, это – реальные данные. Ритейл трейдинг составляет только 10% всех спот-транзакций на форекс. Так что это – рынок слишком крупный! Ведь по стратегии могут торговать только те, кто о ней слышал, но даже если бы о какой-то стратегии прослышали все трейдеры мира, то они бы составили все равно лишь 10% рынка! Но, конечно, ни одна стратегия к этой границе даже близко не приближалась. Так что на форекс – нет, не думаю, что какая-то система может потерять свою эффективность, даже если по ней будет торговать большинство трейдеров. Конечно, стоит учитывать и еще одну вещь… Даже если все будут знать правила какой-то стратегии – большинство все равно не сможет им следовать. Этой темы мы уже коснулись! У меня на этой неделе случилось настоящее откровение. Я получил письмо от одного трейдера, который следит за моей торговлей. Он проходил мой курс 2012 года и знает, как я торгую, подход у меня довольно-таки ясный! Он знает об уровнях поддержки и сопротивления, знает, как торгуется паттерн SFP. И он прислал мне свои трейды. Размер выборки составлял 33 сделки. 33 сделки, которые, как он считал, были открыты по моим правилам. Попробуйте угадать, сколько из них на самом деле отвечали моим правилам? Я сейчас говорю не о прибылях и убытках, я именно о правилах! Ответ – 6 сделок. 18%! И это – человек, который близко знаком с моим подходом! Так что стоит ли беспокоиться о том, что система потеряет свою эффективность из-за того, что по ней начнут торговать все, если большинство людей в принципе не в состоянии следовать правилам? Кажется, это Ричард Деннис сказал: «Я могу опубликовать правила своей торговли в газете – все равно никто не будет их соблюдать». Как я и сказал, у меня этому есть клиническое доказательство! Для меня это оказалось очень интересным фактом. Вообще, эта статистика сама по себе должна вас обеспокоить. Если вы считаете, что следуете своим правилам – перепроверьте, действительно ли это так? Потому что этот парень был вполне уверен в том, что делает все правильно! Так что это может оказаться для вас сюрпризом. Окей, давайте дальше! Сколько времени у меня уйдет на то, чтобы научиться торговать? Этот показатель сильно разнится от человека к человеку. Мне потребовалось просто огромное количество времени! Но только потому, что я раз за разом совершал одни и те же ошибки. Тут все довольно просто. Если вы хотите выйти в стабильную прибыль как можно скорее, то вам нужно учиться на своих ошибках и не повторять одну и ту же ошибку более двух раз. Пару раз вы наверняка ее повторите! Потому что иногда приходится ошибиться несколько раз, чтобы понять, что то, что вы делаете – это ошибка. Но если вы повторяете свои ошибки по десять раз, то времени на то, чтобы выйти в плюс, вам понадобится куда больше. Сколько времени нужно на обучение? Опять же, тяжело сказать наверняка! Самый впечатляющий пример, который я видел своими глазами – три месяца. Был один парень, он получил образование, пришел в мою фирму, сам никогда не торговал, ничего не знал о рынках, даже не знал, чем отличается Bid от Offer. Но после трех месяцев он уже торговал в плюс. Так что это возможно! Но мало кто с этим справится. Некоторым понадобятся годы! Так что этот показатель будет отличаться от трейдера к трейдеру. Здесь стоит отметить, что многие подходят к этому вопросу с весьма негативной стороны! Только недавно я услышал такую реплику: «Я полностью понимаю, что для того, чтобы разобраться в этой игре, я должен слить, по крайней мере, один депозит». И вот еще одна: «Чтобы по-настоящему научиться на ошибке, мне нужно совершить ее десять раз». «Ошибки должны причинять боль, чтобы я усвоил урок». «Я слышал, что необходимо набрать 10 000 часов опыта». Все это – ерунда! Говорю по собственному опыту, все эти утверждения – ни что иное, как подкрепление негативного отношения к торговле! «Я должен слить, по крайней мере, один депозит». Никому вы ничего не должны! Если вы считаете, что для того, чтобы стать прибыльным трейдером, вам нужно слить депозит – это засядет у вас в подсознании. Но в этом нет нужды! Так что будьте осторожны в отношении того, какие убеждения вы подкрепляете. Существует немало успешных трейдеров, которые никогда не сливали депозит. Они с ходу начали торговать в плюс и стабильно так и торговали дальше. Конечно, в «Магах рынка» пишут, что многих успешных трейдеров объединяет то, что они не раз сливались. Ладно! Но не нужно убеждать себя, что вам необходимо слиться, чтобы стать успешным трейдером! Потому что это неправда. То же самое и с «чтобы по-настоящему научиться на ошибке, мне нужно совершить ее десять раз». Конечно же, не нужно! Если вы собираетесь совершать каждую ошибку по десять раз, то ваше обучение окажется в десять раз длиннее, чем у всех остальных. Нужно уметь распознавать ошибку, совершив ее два, три раза максимум! Вы должны поставить себе цель никогда ее больше не совершать. От этого будет зависеть, как быстро ваша торговля станет стабильно плюсовой. Обожаю примеры из жизни! Роджер Баннистер в свое время установил новый мировой рекорд. Ему удалось пробежать дистанцию в милю за такое время, которое ранее считалось невозможным! Но после того, как ему это удалось, это стало новой нормой. Так что мне нравится смотреть на все не с точки зрения ожидаемых, общепринятых значений, а с точки зрения примеров из жизни. Как я и сказал, я видел, что человек смог выйти в стабильный плюс за три месяца. Однажды меня спросили, сколько минимум нужно времени, чтобы сделать миллион с нуля? Самое быстрое, что я видел – два года. Это со старта в 5 000 фунтов. Я задал этот вопрос и главе своей проп-фирмы, он раньше торговал в «ямах», повидал там тысячи трейдеров, да и опыт управления компанией у него немаленький. Он тоже сказал, что лично знает человека, который сделал миллион за два года. В моей фирме есть один парень, он тоже начинал с 5 000, это у нас стандартный депозит для новичков. За восемь лет он превратил его в 41 миллион. Так что в этой игре можно сделать просто гигантские деньги. Это – не какие-то недостижимые суммы, эти парни действительно их заработали. Сможете ли вы? Это уже зависит от вас! Но есть люди, которым это удалось, и это должно внушить вам уверенность. Так я и смотрю на вещи! Если кто-то смог – значит, это вполне возможно. Конец истории! Окей, к следующему вопросу. Смотрю ли я на те же графики, что и профессионалы? Думаю, многие подключились к этому вебинару именно ради этого вопроса. И вопрос этот стоит того, чтобы ответить на него подробно. Позвольте мне показать вам пару иллюстраций и прокомментировать их... Так, приблизим… Видно? Понимаю, разглядеть непросто, но так уж я обрезал скриншот… Не хотел показывать это в торговой платформе, получилось бы слишком долго. Окей, видно, хорошо! Вы смотрите на фьючерсные контракты по бундам. Тут их два, мартовский и июньский. Как нам известно, когда происходит экспирация одного фьючерсного контракта, вслед за этим в силу вступает следующий. Когда произойдет экспирация мартовского, начнет торговаться июньский контракт. У бундов экспирация происходит ежеквартально, так что следующий будет уже сентябрьский. И так – четыре раза в год. Вы можете заметить, что текущая цена Bid у мартовского 142.285, а июнь будет торговаться уже на 140.465. Огромная разница! 182 пункта. Эти показатели будут отличаться от рынка к рынку, от контракта к контракту, но какая-то разница будет всегда. Причем двигается этот рынок примерно одинаково, справа видны значения, в марте он прошел 74 пункта, а в июне – 75. То есть прошли они примерно одинаково, но цены на них разные. Почему это важно? Позвольте продемонстрировать! Открою сейчас два дневных графика бундов. Как вы можете заметить, между ними есть два серьезных отличия. В чем разница? Отличий много! Но в первую очередь бросается в глаза огромный гэп на левом графике, которого на правом просто нет. Другое отличие – это присутствие на правом графике паттерна «голова и плечи» с последующим пробитием уровня шеи. Слева его нет! Голова есть, более низкий максимум есть, но левого «плеча» нет. Справа виден откат к уровню шеи после его пробития. Если бы вы увидели правый график, вы могли бы подумать «вау, какая очевидна зона, хорошая возможность войти в продажи по дневным графикам!». Но слева этого не видно, там цена тестирует всего лишь уровень свинга. Иначе говоря, по моим правилам (а мне нужно немало подтверждений, чтобы открыть сделку по одной только точке предыдущего свинга) справа я бы вошел, а слева – нет. Графики выглядят совершенно по-разному! Что еще страшнее… На обоих графиках я отметил один и тот же ценовой уровень. 141.25. Справа это – уровень свинг-лоу, на котором можно было бы ожидать появления паттерна SFP. А слева уровень 141.25 находится… Просто нигде. Если цена приблизится к нему на левом графике – вы просто не будете понимать, что вам нужно делать. Справа все куда очевиднее! Так что графики существенно отличаются. И, наконец, давайте взглянем на красный уровень, на левом графике внизу. Если цена к нему подойдет, мы можем ожидать отскока. Справа же цена к этому уровню уже подошла, отскочила и опять вернулась. Два фундаментальных отличия! Что же это за график такой слева? Мы уже взглянули на фьючерсные контракты на бунды у BTX Capital и увидели, что один контракт стоит дороже другого. Текущий контракт стоит дороже того, который будет торговаться в июне. Слева у нас – нескорректированный график. Он называется нескорректированным, потому что в тот момент, когда происходит экспирация одного контракта, брокер просто закрывает его, а потом открывает следующий, когда приходит время. Что и приводит к появлению гэпа. Ведь у старого контракта произошла экспирация, а новый торгуется по совершенно другой цене. Так что когда он вступает в силу, на графике появляется здоровенный гэп. Но этого гэпа на самом деле не существует! Рынок не рисовал гэп! Дело в экспирации одного контракта и во вступлении в силу следующего. В чем разница между этими двумя графиками? График справа был «сглажен» (smoothed). Это – так называемый график непрерывных фьючерсов. Он был сглажен, чтобы избежать появления гэпов. Опять же, вы можете подумать – какое отношение это имеет ко мне? Как мы только что обсудили, то, как выглядят ваши графики, будет зависеть от вашего брокера. Не могу говорить за всех профессионалов в мире, но все те, с которыми я работал, используют правые графики, сглаженные графики непрерывных фьючерсов. Я их специально об этом спрашивал. Если вы используете нескорректированные графики, значит, вы не видите того, что видят профессионалы. Что в таком случае можно сделать? Есть ряд решений. Самое простое – заполучить график непрерывных фьючерсов и сравнить. Но проще сказать, чем сделать! Потому что немало брокеров, верите или нет, даже не знают, какие графики они предоставляют. Я спрашивал у FxPro (потому что сам у них торгую), могут ли они подтвердить, что используют нескорректированные фьючерсные графики. Это очевидно по гэпам! Но я спросил, могут ли они подтвердить это. Парень даже не понял, о чем я говорю! Так что писать брокеру смысла мало. Проще всего будет зарегистрировать бесплатный аккаунт в ProRealTime. Так вы будете получать графики только в конце дня, если хотите смотреть на них в реальном времени – придется заплатить, но забудьте об этом! Просто получите бесплатные данные в конце дня, включите в опциях «adjust historical data to continuous futures», взгляните на получившийся график и сравните его с тем, который вам предоставляет ваш брокер, и сможете увидеть, дает ли он вам верные графики или нет. Если не дает, то нужно либо найти другого брокера, либо (более простой вариант, которым пользуюсь и я сам) проанализировать этот бесплатный график, разметить на нем уровни, а потом экстраполировать их на график в MetaTrader. Для торговли бундами я сейчас использую брокера FXCM. Покажу вам их график – нескорректированный! Это сразу видно из-за гэпа. Что означает, что полагаться на него вы не можете. Доверия заслуживает только то, что случилось после гэпа! Все данные до него смещены. Так что, как правило, я размечаю уровни в ProRealTime, а потом перерисовываю их на этот график. Причем то, о чем я рассказываю, распространяется на все фьючерсы! Вам не о чем беспокоиться, если вы торгуете спот-рынок валют, спот-рынок золота или спот-рынок серебра. Но если речь идет о DAX, FTSE, S&P и нефти, то это – критический момент! Это нужно учитывать. Не хочу сейчас начинать говорить о брокерах, рекомендовать какие-то варианты, потому что понимаю, все люди разные, у всех свои цели и свое место жительства. Конкретные варианты кому-то могут оказаться недоступны. Просто хотел поднять эту тему, потому что она является достаточно важной, и стоит ее учитывать. Динамика рынков на разных графиках сильно отличается! Так что держите это в уме. Позвольте показать еще кое-что… Опять же, я использую сейчас графики FxPro, это – дневной график нефти. Забавно, видите этот максимум? Он располагается примерно на отметке в 100.40. 100 долларов 40 центов. А вот на графике непрерывных фьючерсов видно, что этот максимум располагается на 102.13. Намного выше! Кроме того, можно заметить уровень, к которому рынок нарисовал скругленный ретест на прошлой неделе, в среду. На нескорректированном же графике ретест получился так себе – скорее всего, входить на нем вы бы не стали. Как я и сказал, имеет смысл учитывать это. Потому что разница между двумя графиками так велика, что смещаются точки максимумов и минимумов, смещаются уровни, даже паттерны оказываются в разных местах! Джон спрашивает, а что делает с графиками ProRealTime? Они просто объединяют контракты. Когда происходит экспирация старого, цена на него подтягивается к новой цене, и гэпа не происходит. Вообще, гэпы на ролловерах на самом деле появляются! Но они его сглаживают. Часто при этом график старых цен поднимается немного вверх. Скажем, происходит увеличение цены на два доллара. ProRealTime берет весь старый график и поднимает его на два доллара, чтобы создать новый, сглаженный. Да, как пишут в чате, получился бы неплохой арбитраж, если бы можно было войти в момент экспирации контракта. Но не стоит забывать, что ролловер происходит до экспирации – трейдеры покидают свои позиции до того, как она произойдет. Отсюда и гэпы на графиках. Итак, если вы торгуете фьючерсами, то первое, что вам стоит сделать (как я считаю) – это отправиться на ProRealTime, скачать их софт, открыть графики и сравнить их с теми, которые вы используете в трейдинге. Убедитесь, что торгуете по графикам непрерывных фьючерсов. Если нет, то либо найдите нового брокера или новый софт, либо воспользуйтесь дешевым вариантом – размечайте уровни на ProRealTime, а торгуйте у своего брокера. Если вы используете MetaTrader (не важно, какого брокера), я практически полностью уверен в том, что графики непрерывных фьючерсов вам недоступны. Это точно верно в отношении FXCM и FxPro! Конечно, вы можете просто не торговать фьючерсы, но это лишит вас многих рынков. Как мне кажется, из всех вопросов, что мы сегодня рассмотрели, этот - важнейший! Потому что, очевидно, графики оказывают значительное влияние на ваши трейды! Как мы смогли увидеть на примере нефти и бундов, профессионалам доступны те сетапы, которых все остальные просто не видят! …Джон, видишь ли, вот в чем дело. Это интересно! Я, наверное, объяснил недостаточно подробно, но графики в MetaTrader – они тоже непрерывные. Но когда происходит ролловер, MetaTrader просто сращивает их без сглаживания. Один контракт может заканчиваться на 142, а следующий идет уже на 144, и на графике образовывается гэп в 200 пунктов. Контракты буквально сращиваются вместе, они это так и называют – срощенный график. В настоящих графиках непрерывных фьючерсов цена идет гладко, там гэпов нет. Да, Джон, так и есть, графики соединяются без сдвига предыдущих цен. Хочу сказать еще одно. Когда я много лет назад начал изучать эту тему, искать публикации в интернете, там было множество противоречивых данных. В свободном доступе есть немало информации на эту тему! Так что разобраться, как все это работает, вполне возможно. Но немало там и информации, которая только запутывает. Например, недавно я наткнулся на одну статью (не буду называть имен), в которой рассказывалось, что по нескорректированным графикам (как в MetaTrader) можно торговать закрытие гэпа. То есть обычный подход к торговле на гэпах! И этот парень клялся, что зарабатывает на этом, и что профессионалы тоже так торгуют! Как я и говорил, разные люди – разные мнения. Я рассказываю вам то, как делаю я, и могу вас уверить, что все профессионалы, с которыми я знаком, используют графики непрерывных фьючерсов. Значит ли это, что все профессионалы мира их используют? Нет, конечно, не значит. Но все-таки я знаю немало людей, которые отслеживают то, что не отслеживают обычные трейдеры. Вот почему и я так торгую. Давайте перейдем к последнему вопросу! А дальше можем ответить на ваши, если захотите обсудить что-то конкретное. Нужны ли для эффективной торговли какие-то особые инструменты? И ответ – на самом деле, нет! Кроме графиков непрерывных фьючерсов, которые я считаю довольно-таки базовым инструментом, вам на самом деле не нужно ничего особенного. Но пару слов на эту тему я все-таки скажу. В торговле очень помогает профессиональный новостной сервис. На прошлой неделе я как раз был в сделке по бундам. Не знаю, читали ли вы в твиттере, но рынок начал расти на слухах о том, что президент Бундесбанка, верите или нет, вот-вот объявит о своей отставке. По-моему, этот слух пришел с русских рынков, не важно, главное, что он начал распространяться подобно лесному пожару, и рынок начал весьма агрессивно расти. Но внезапно Бундесбанк выступает с заявлением. Цитирую: «Этот слух – это мусор». Сразу после выхода этой новости я закрыл сделку. Если бы не закрыл – схватил бы стоп! Не то, чтобы я торговал по новостям, но временами новостные ленты оказываются на вес золота. Так что, думаю, это – довольно-таки важный инструмент. Можно найти и те, которые полностью посвящены форекс, кажется, даже есть бесплатные. И еще один инструмент… Он не является обязательным! Но я верю, что трейдеру полезно иметь более одного экрана. Знаю, что многие успешно торгуют и с ноутбуков, но, как мне кажется, процесс это вам не упрощает. Если хотите максимизировать свои шансы на успех – вам нужны лучшие инструменты. И несколько мониторов нужны не ради удовольствия и не для того, чтобы выглядеть, как крутой трейдер. Так вы просто сможете потреблять больше визуальной информации. Важная составляющая моего трейдинга – одновременное отслеживание многих рынков и идентификация корреляций и сетапов. Торговать 10 рынков на одном экране было бы очень тяжело! Искать цикличность, сонаправленные движения... С дополнительным монитором у вас будет меньше шансов что-то упустить. Так что, думаю, стоит иметь хотя бы два экрана. Но тут как всегда – чем больше у вас экранов, тем сильнее вам их не хватает! У меня в проп-фирме стоят пять мониторов, но я все равно чувствую, что не помешало бы и побольше. А торговля с маленького ноутбука… Этим вы не облегчаете себе жизнь. Есть и другие инструменты, о которых имеет смысл задуматься. Для краткосрочного трейдинга может пригодиться биржевой стакан. Не хочу сейчас погружаться в эту тему, потому что сам я торгую H1, где он не особо нужен. Но многие скальперы-профессионалы используют его для определения более точных входов, ведь они, опять же, торгуют с очень короткими стопами! Когда цена подходит к уровню или к зоне, они начинают отслеживать рост объемов в стакане. Это – довольно полезный инструмент для тех, кто хочет увеличить точность своих скальперских входов. Но не думаю, что его можно отнести к числу основных! Думаю, самое главное – это, все-таки, графики. В частности – графики непрерывных фьючерсов. Вот и все, о чем я хотел сегодня поговорить! Давайте посмотрим на ваши вопросы. Ники спрашивает, могу ли я показать, как я экстраполирую уровни. На самом деле, довольно просто! Сейчас покажу, что я имею ввиду. Под экстраполированием уровней я подразумеваю не какой-то сложный технический подход! Я просто беру графики ProRealTime, размечаю на них ключевые уровни... К примеру, вот тут, вот тут и вот тут… При этом на графике, конечно, отображается цена этих уровней. А дальше я просто отмечаю эти же ценовые уровни на своем графике в MetaTrader. Когда цена подойдет к одному из них – я буду знать, что он из себя представляет на графике непрерывных фьючерсов. Можно, конечно, использовать одновременно сразу оба софта, но я делаю вот так вот! Так что под «экстраполяцией» я подразумеваю простую разметку и перерисовку. Не самый простой и разумный метод, но я занимаюсь этим уже столько лет, что набил руку. Да и не так уж много фьючерсов я торгую! Только бунды, S&P, DAX и нефть, всего четыре. Причем у большинства этих фьючерсов экспирация происходит всего раз в квартал. Так что перерисовав уровни один раз, я могу полагаться на них в течение следующих трех месяцев. Не так уж сложно! Но проверять это стоит. И не забывайте – об этом нет смысла волноваться тем, кто торгует на спот-рынках. Если вы торгуете отдельные акции, форекс, золото или серебро, беспокоиться вам не о чем. Только фьючерсы! В том числе и фьючерсы на валюты, если вы их торгуете. Есть еще вопросы? О, хороший вопрос, Хилтон! Стоит ли учитывать налоги, выбирая, где торговать – на рынке фьючерсов или в спред-беттинговой компании? Дело в том, что в Великобритании вам не нужно платить налоги с доходов со спред-беттинговых ставок. На эту тему, конечно, тоже ведутся споры, но в целом это так. Не знаю ни одного человека, который платил бы налоги на доходы со ставок в спред-беттинговых фирмах, хотя мне и знакомы люди, которые с этих доходов живут! Но я бы сказал, что тут стоит обратить внимание на частоту ваших сделок. Как мы увидели в начале вебинара, если вы совершаете много сделок, то тогда имеет смысл торговать у обычного брокера и просто платить налоги, чем торговать в спред-беттинговой фирме, но получать при этом большие комиссии. Как мы увидели на примере бундов, торговля может обходиться вам в 1 000 евро в месяц! Хоть и без налогов. Так что по достижению определенного момента становится дешевле просто платить налоги! Но тут столько нюансов… Частота ваших сделок, комиссии брокеров и так далее. Бен спрашивает о торговле на новостях. Бен, я обычно на новостях не торгую, но слушаю фоном новостной сервис. На работе у нас транслируется Ransquawk – там в прямом эфире рассказывают, что сейчас происходит на рынках. В полседьмого утра по Великобритании там дается крупный информационный блок, описывается, что случилось ночью и что ожидается днем, какие новости и данные будут публиковаться. Полезная штука! Подписка на Ransquawk, правда, довольно дорогая, но у него есть и раздел, который посвящен только форекс, стоит он, кажется, фунтов 20 в месяц. По-моему, есть и бесплатные аналоги, но 20 фунтов в месяц – не так уж много за ту информацию, которую вы получаете! Она иногда просто на вес золота. Может, Ransquawk окажется вам полезен только время от времени, раз в месяц, раз в квартал. Но иногда вы сможете принять решение, основываясь на новостях, решение это будет правильным, и новости вы получите в тот же момент, что и профессионалы. Когда случится следующее ключевое событие высокой важности, полезно будет услышать о нем до того, как оно отразится на графиках. Хороший вопрос, Патрик! Эту тему мы обсуждали в прошлом году, когда говорили о распорядке. Патрик спрашивает, какой распорядок дня заведен у профессионалов – в какое время дня они открывают большую часть сделок, а когда избегают торговли. Это, очевидно, серьезный вопрос! Часто это даже можно различить на графиках – видно, что ликвидность снижается. Самое активное время торговли – это, по-моему, с 7 до 10 утра по Великобритании. В 7 открывается Франкфурт, и на рынках начинает расти волатильность. По своему опыту работы в проп-фирме я заметил, что большинство профессиональных трейдеров часов с десяти утра начинают снижать количество и размеры своих сделок. Ну, может, чуть позже – с 10:30. Кто-то идет в спортзал, кто-то за кофе, но в целом они сбавляют обороты, потому что в это время объемы, обычно, снижаются. А перед часом дня они начинают расти. В это же время трейдеры возвращаются и торгуют уже до пяти вечера. Это, в целом, верно для всех европейских трейдеров. Конечно, это зависит и от рынка – очевидно, что если вы торгуете S&P 500, то там торговля будет заканчиваться в 9 вечера по Великобритании, попозже. Но в 5 часов вечера европейские индексы, DAX, FTSE, бунды начинают уже понемногу умирать. Да и форекс сбавляет обороты. Конечно, американская сессия в это время еще активна, но интрадей-трейдеры знают, что в пять вечера форекс теряет немало волатильности. Но это, опять же, в целом! Ведь раз в месяц вечером в среду выходят данные FOMC, и форекс начинает просто летать. Но, как правило, ключевые временные отрезки с высокой ликвидностью именно такие. За их пределами трейдеры либо торгуют очень лайтово, либо и вовсе торговли избегают. Патрик скинул ссылку – хорошая ссылка! Zerohedge.com. Я – большой фанат этого сайта, Патрик! Я люблю все перепроверять, поэтому регулярно поглядываю на ленту новостей этого сайта. Последнее, что вы хотели бы сделать – это торговать, думая, что новость уже вышла в 10:30, в то время как на самом деле она задерживается и выйдет только в 10:32. Но спасибо за ссылку! Как я и сказал, вебинар этот – довольно базовый. Но я подумал, что он все равно окажется полезным, ведь многие из тех, кто приходит на рынок, рано или поздно задаются этими вопросами. А графики непрерывных фьючерсов – это, по-моему, самое полезное, что мы сегодня разобрали! Но из всех вебинаров, запланированных на этот год, этот будет самым простым. Мы возьмем все, что мы уже знаем и повысим нашу продуктивность. Подтянем психологию, изучим новые техники. Вернемся и к паре тем, которые мы уже обсуждали – например, к паттерну SFP. Расскажу, что я обнаружил за прошедший год. Ведь чем больше ты что-то торгуешь, тем больше находишь способов повысить эффективность. Так что... Цель этого года – взять то, что мы уже изучили, и вывести эти знания на новый уровень! Ладно, если вопросов больше нет, то завершаю запись! Ждите ее в письме. Спасибо большое, народ! Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Том Данте – Сопровождение сделок (часть 1 из 2) Это – первая часть перевода вебинара Тома Данте, посвященного сопровождению сделок или трейд-менеджменту, то есть подходу, позволяющему минимизировать риски и максимизировать прибыли, работая с уже открытыми сделками. В этой части Том опишет исключение из правил торговли от уровней, позволяющее повысить винрейт; расскажет о проблеме, связанной с использованием стоп-лоссов; даст две стратегии для выставления стопов, а в конце поделится концептом эволюционирующего риска, который, возможно, перевернет ваш взгляд на прибыльные сделки. Интересного чтения! Ссылка на вторую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Итак, наша сегодняшняя тема – сопровождение сделок. Старый добрый трейд-менеджмент! Как мне кажется, это – один из важнейших аспектов трейдинга. Думаю, важно отметить, что на своих вебинарах я всегда показываю то, что я делаю в подавляющем большинстве случаев, и этот не будет исключением. Дело в том, что мне в Твиттер время от времени пишут: «Погоди-ка, а почему ты так сделал? Что-то не похоже на тебя!». Такое случается достаточно редко! В большинстве случаев я делаю более-менее одно и то же, но все же не всегда, так как я не являюсь системным трейдером. Бывают ситуации, когда понимаешь, что нужно поступить не так, как обычно, а немного иначе! Это начинаешь чувствовать с опытом, повидав самые разные варианты развития событий... А опыту не научишь! Так что сегодня мы с вами рассмотрим только общие случаи. На рынках слишком много переменных! Невозможно описать все варианты развития событий без исключений… Каждое ценовое движение, каждую новость, каждый аспект, который может повлиять на ваши входы или на уже открытые позиции. Но, как я и сказал, в большинстве своих сделок я всегда делаю более-менее одно и то же. Сопровождение сделок – это один из самых сложных аспектов трейдинга. Определить вход – это только половина дела! А вот довести свою сделку до тейк-профита… Или понять, что рынок начинает идти против тебя, и вовремя ее закрыть… Этот вебинар я решил разделить на несколько тем. Первая будет интересна для тех, кто видел мои предыдущие вебинары. Похоже, таких у нас большинство! Вы уже знаете, как я торгую. Теперь пришло время обсудить ситуации, в которых я решаю не открывать сделку! Помните наши правила для разметки уровней и торговли от них? Мы рассмотрим несколько исключений! Я покажу вам примеры, в которых сделку открывать не стоит. Пожалуй, справедливо будет сказать, что это больше относится к теме входов, а не сопровождения сделок! Но, думаю, все же важно уделить внимание этому моменту. Далее я хотел бы рассмотреть пару вариантов определения уровней для стоп-лоссов. А еще – проблемы, связанные с их использованием! Когда я опубликовал анонс вебинара со списком тем, на меня посыпались вопросы: ты что, хочешь сказать, что нам не нужно использовать стопы? Нет! Я использую их всегда. Но мне хотелось бы, чтобы вы задумались о том, какие проблемы и трудности с ними связаны. Конечно, стоп-лоссы – это наша защита от риска! Их нельзя недооценивать. Но… Как они сказываются на нашей психологии? И какой эффект они оказывают на определенные группы трейдеров? В общем, поговорим о том, как я выставляю свои стопы! И, конечно, тейк-профиты. А еще о том, как я сопровождаю свои позиции! На нескольких примерах мы изучим то, как нужно анализировать развитие сделки от начала и до конца. И прибыльной, и убыточной! Иногда имеет смысл выскочить из рынка до того, как цена дойдет до вашего стоп-лосса… Я расскажу вам о нескольких «признаках опасности». Опять же, я не могу описать абсолютно все рыночные переменные! Но я покажу вам все основные нюансы, которые учитываю и в прибыльных, и в убыточных сделках. В общем, объясню, какой подход я использую для того, чтобы ухватывать максимум прибыли и ограничивать риски. К чему и нужно стремиться! Давайте же начнем! Рассмотрим, когда сделку открывать не стоит. Как я и сказал, эта тема будет особенно интересна для тех, кто уже изучил мои предыдущие вебинары и знает, как мы торгуем от уровней. Перед вами часовой график USDJPY. Как вы видите, у нас здесь отмечен один из наших уровней! Три касания, «переворот» с сопротивления на поддержку. Классический сетап! Пробой уровня, отсутствие мгновенного ретеста, скругленное движение обратно к уровню со свободным пространством слева от цены. Казалось бы, отличный вход! Но если мы промотаем чуть дальше… То заметим, что цене раз за разом не удавалось пробить уровень 77.90, который располагается чуть выше нашего. На него приходится множество свечных минимумов! Если мы все-таки решим войти, то именно на этом уровне, вероятно, будет располагаться наш тейк-профит. Ведь когда уровень поддержки оказывается пробит, он превращается в уровень сопротивления! Давайте промотаем еще немного дальше. Как вы видите, цена приблизилась к уровню, но так и не достала до нашего отложенного ордера на покупку! Она развернулась, пошла вверх и протестировала уровень сопротивления. То есть можно сказать, что наша сделка «отработала». Да, со входом мы немного промахнулись, но цена действительно развернулась почти точно там, где мы и ожидали, и дошла до нашей цели… Ну, может, не дотянула один или два пункта, но вы поняли, что я имею в виду! Как развивались события? По мере снижения цены к уровню в рынок начали запрыгивать покупатели. После этого цена сформировала небольшую шпильку вниз, активировав еще больше отложек… А когда спустилась к уровню в третий раз, то опять не смогла до него дойти, в очередной раз натолкнувшись на поток ордеров от покупателей. То есть цена постоянно немного не доходила до нашего уровня! Обратите внимание еще и на то, что при этом она сформировала более низкие максимумы. Итак, мое первое правило! Если я ошибся со входом, и рынок отскакивает, немного не дойдя до моего отложенного ордера – я его удаляю. Как вы можете представить, это всегда вызывает кучу вопросов! Основной из которых – что можно считать за «немного»? Так как я – трейдер дискреционный, а не системный, с точными значениями у меня проблемы… Так что я не могу сказать вам «если цена развернулась, не дойдя до вашего ордера 10 пунктов, отменяйте сделку». Нет, вам придется научиться определять это дискреционно! Разобравшись, вы поймете, что это достаточно просто. Но могу сказать, что понятие «немного» можно определять по ATR! Скажем, я торгую нефть, ATR которой равняется примерно 300 пунктам, и цена не доходит до моего уровня 10… Вот это – «немного не дошла»! Очень «немного». В этом случае я удаляю свой отложенный ордер. А вот если я торгую какую-нибудь пару типа USDJPY, которая за день проходит всего 40 пунктов… Если на ней цена не дойдет до уровня 10 – это уже совсем не «немного». Это – целая четверть ее обычного движения! Цена вполне может еще пройти это расстояние. Так что 10 пунктов на USDJPY – это куда более серьезное движение, чем 10 пунктов на нефти. Можете ориентироваться по ATR! Но не менее важно учитывать еще и то, какое расстояние цена прошла до нашей потенциальной цели. Потому что… Опять же, это – общее правило! Но в целом, к тому моменту, как цена проходит 50% расстояния от точки входа до цели, я уже успеваю что-нибудь сделать со своим стоп-лоссом. Либо значительно снижаю риски, либо даже перевожу его за уровень безубытка. Следовательно, если я упустил вход, и цена прошла половину расстояния до моей цели… Входить я уже не хочу. Потому что если бы мой вход отработал, то на этом этапе я бы уже начал избавляться от рисков! Возвращаясь к нашему примеру по USDJPY, к тому времени, как цена прошла полпути до верхнего уровня, я уже знал, что сделку придется отменить. Так что учитывайте две вещи! Во-первых – то, сколько пунктов цена не дошла до уровня, во-вторых – то, как далеко она ушла после отскока. Ведь если ваш тейк-профит стоит на отметке в 100 пунктов, а цена, не дойдя до уровня, отскочила всего на 15 и уже начала возвращаться обратно, это еще не повод удалять отложку. Потому что рынок, по сути, еще никуда не ушел! Понимаете, что я имею в виду? Но вот если ваша цель стоит на отметке в сотню пунктов, а цена отскакивает на 60… И только тогда начинает идти к вашему уровню… Вот это уже более веский повод для беспокойства, ведь цена не смогла дойти до ближайшей проблемной зоны! Теперь я хотел бы перейти к следующему графику. Это – как раз тот пример, когда мне начинают сыпаться сообщения, что я «торгую как-то не так». А пример по USDJPY закончим на том, что ту отложку нужно было удалять. Не только потому, что цена развернулась, немного не дойдя до нашего уровня, но еще и потому, что после этого она прошла гораздо, гораздо больше 50% расстояния до нашей цели! Это – сделка по серебру, сравнительно свежая… Здесь у нас был уровень с тремя касаниями, на котором я планировал войти в покупки. Как вам известно, это – мой самый любимый сетап, потому что отрабатывает он просто великолепно! Как вы видите, уровень был пробит, но потом цена развернулась, чуть-чуть не дойдя до него, и устроила приличное ралли… Снова вернулась, снова не дошла до уровня – и снова устроила еще одно приличное ралли! Подошла к той же отметке, затормозила… И только тогда начала опускаться к нашей зоне! Как видите, цене трижды не удалось дойти до нашего уровня. Но свой отложенный ордер я не удалил! И на это у меня была одна веская причина. Кстати, взгляните, что произошло дальше… Веская причина, по которой мы не стали бы удалять свой отложенный ордер – это наличие перевеса на дневном таймфрейме! Укажу день, когда рынок пробил уровень, это было 1 июня (синяя стрелка). Можно отметить трендовую линию… Как вы видите, рынок оказался захвачен в «клин»! Цена зашла за трендовую линию, но это оказался ложный пробой, она резко развернулась и подскочила вверх, сформировав «внешний бар»! Это и есть наш перевес. Пробой уровня минимума предыдущего дня, закрытие выше уровня его максимума… Трейдеры, торгующие дневные перевесы, знают, что после такого сетапа нужно переключаться на часовой таймфрейм и искать вход на откате. Где будет наша цель? На ближайшей проблемной зоне, но на дневном графике (желтый пунктир)! Тейк-профит я определяю на том же таймфрейме, на котором нахожу сделку. Это – одно из основных правил трейд-менеджмента. Тут ничего нового! Я как-то раз уже касался этой темы на вебинаре, посвященном дневным перевесам. Их мы определяем на дневных графиках, а значит, и цели у нас дневные! Не будь у меня дневного перевеса, цель я определял бы на часовом. Давайте к нему вернемся… Как вы теперь видите… Да, действительно, цена несколько раз разворачивалась, немного не доходя до моей отложки! Но при этом она даже не приблизилась к моей цели. Вместо этого цена сформировала «флаг» в сторону моей зоны! Получается, на нашей стороне «флаг», перевес на дневном графике и тот факт, что цена еще не начала движение к нашей цели… А то, что она трижды оттолкнулась от одного и того же уровня, сформировав поддержку – возможно, на более низком таймфрейме произойдет ложный пробой, на котором рынок поймает трейдеров в ловушку! Они будут продавать, но им придется покинуть свои сделки… Вот почему я не стал отменять этот ордер. Из-за дневного перевеса! Которого в примере с USDJPY у нас не было. На самом деле, ситуация на дневном таймфрейме была скорее против нас! То огромное движение, что вы видели на часовом графике, было обусловлено интервенцией центробанка. А такие движения на USDJPY часто полностью компенсируются. Только недавно произошло несколько таких интервенций, как исключительно японских, так и скоординированных интервенций нескольких центробанков… Вот, например, слева – скоординированная интервенция, справа – соло-интервенция. Оба раза цена падала, но потом возвращалась на тот же уровень. Мы не раз видели такое на рынках! Например, интервенции Национального банка Швейцарии в курс EURCHF… Так что несмотря на то, что на USDJPY дневного перевеса у нас не было, в целом мы могли ожидать, что в обозримом будущем цена так или иначе опустится обратно. Поэтому если бы нам удалось войти на том уровне в покупки, мы удерживали бы свою позицию только до ближайшей проблемной зоны. Принимая решение о том, удалять свой отложенный ордер или нет, обратите внимание на то, какое расстояние цена прошла до вашей цели. Если оно оказывается приличным… Я, как правило, удаляю свою отложку. Это решение можно принимать, отталкиваясь от ATR, но оно все же является дискреционным. Следующая тема, которую я хотел бы обсудить – это стоп-лоссы! Куда их ставить? Но прежде чем я погружусь в эту тему, хочу уделить несколько минут тому, чтобы обсудить, собственно, сами стопы и проблемы с их использованием. Это, кстати, отлично подведет нас к теме, которую мы рассмотрим в самом конце вебинара: то, как нужно себя вести, когда начинает казаться, что рынок идет против вас, и цена вполне может вынести вас по стопу. Главная проблема, связанная с использованием стоп-лоссов… Очень часто трейдеры, выставив стоп, начинают испытывать нужду строго его придерживаться. Весь этот концепт заблаговременного учета рисков… Он, как правило, поощряет в трейдерах упертость. Они говорят: «Мне кажется, что рынок не дойдет до X. Я учел этот риск. Следовательно, я буду удерживать сделку до самого X. Если цена до него дойдет – так тому и быть! Я это учел, так что ничего страшного, я потеряю всего лишь 3% от депозита». Такое отношение, как я и сказал, поощряет упертость! Из-за чего трейдеры часто совершенно игнорируют признаки опасности, которые прямо-таки кричат о том, что нужно закрыть сделку, не дожидаясь полноразмерного убытка. Дело в том, что стопы обычно ставят туда, где будет ясно, что трейдер ошибся… А трейдеры очень не любят ошибаться! Особенно новички. Для них важнее не зарабатывать, а оказываться правыми! А пока цена не выбила их стоп, у них еще остается шанс… Шанс оказаться правыми. Поэтому они игнорируют признаки опасности! В основу их мышления ложатся пустые надежды. Если трейдер видит, что он, похоже, ошибся, то просто думает: «Ну, раз уж так вышло, пусть цена дойдет до моего стопа. Вдруг я сейчас закроюсь, а она пойдет в плюс?». Таким образом, использование стоп-лоссов поощряет в трейдерах упертость и пустые надежды! Есть одна интересная цитата. Не помню, в какой книге по психологии я ее прочитал… Или она из «Воспоминаний биржевого спекулянта»? Не помню… Звучит она так: «Большинство трейдеров испытывают страх, находясь в прибыльной сделке, и надежду, находясь в убыточной». То есть когда цена идет в их направлении – они боятся! Они просто в ужасе! Отсюда вытекает распространенная проблема – слишком быстрое закрытие прибыльных сделок. Трейдеры ищут любой повод для того, чтобы выйти из рынка и зафиксировать прибыль! А вот когда цена идет против них… Они часто испытывают надежду. Подумайте только, как много трейдеров слишком быстро закрывают свои прибыльные сделки, не давая им дойти до тейк-профита! И как много трейдеров дожидаются, пока цена не вынесет их стоп... Так ведет себя подавляющее большинство! Возможно, одна из причин заключается в том, что нас с детства учат, что если мы что-то потеряли – не нужно волноваться, вещь обязательно найдется. Так что когда мы оказываемся в убыточной сделке… Мы не беспокоимся на этот счет, ведь в итоге все должно закончиться хорошо. Но в то же время, если мы в прибыли, если мы делаем деньги, и все идет хорошо… Мы закрываем свою сделку. Потому что нас с детства учат, что если ты что-то нашел – хватай! Если появилась возможность – используй ее! Потому что стоит промедлить, и она исчезнет. Если вы увидите на улице пятифунтовую банкноту, вы спокойно пройдете мимо? Подумаете «да ладно, потом подниму, никуда она не денется»? Нет, вы ее сразу же схватите! Но когда вы что-то теряете, к примеру, ключи от машины… Все начинают вас успокаивать: «Не волнуйся, не паникуй, рано или поздно они обязательно найдутся». Не так ли? Сам я не большой фанат психологии, поиска первопричин в детстве и так далее… Но такая тенденция действительно существует. Трейдеры в самом деле склонны слишком быстро закрывать свои прибыльные сделки и слишком долго удерживать убыточные. Это и есть главная проблема, связанная с использованием стопов! Оно поощряет в трейдерах упертость. Они не хотят закрывать убыточную сделку, ведь они учли этот риск! Поэтому они начинают игнорировать признаки опасности. «Что, если я все-таки окажусь прав»… Мне удалось значительно улучшить результаты своей торговли благодаря анализу убыточных сделок. Вам я сразу расскажу все! Сэкономлю время. Но все же советую попробовать позаниматься этим самостоятельно! Возьмите большую группу убыточных сделок, в которых вас вынесло по стопу, и попытайтесь определить, нет ли у них чего-то общего. Вы наверняка обнаружите, что в большинстве случаев ситуация развивалась схожим образом! Постарайтесь определить и сформулировать «признаки опасности», при появлении которых имеет смысл сразу же зафиксировать убыток, не дожидаясь, когда цена дойдет до вашего стоп-лосса. Это – одна из наших сегодняшних тем! Но прежде чем мы начнем ее обсуждение, я хотел бы поговорить о том, куда нужно ставить свои стопы. Я всегда использую стоп-лоссы! Очевидно, это совершенно необходимо для подстраховки на случай, если рынок вдруг совершит резкое движение против моей позиции, пока меня нет за компьютером. Конечно, стоп-лоссы пригодятся и в том случае, если вдруг пропадет соединение с брокером, отключится электричество, и так далее, и тому подобное… Так что физический стоп просто необходим! Сегодня мы рассмотрим две основные стратегии для выставления стопов. Гэпы мы сейчас обсуждать не будем, я посвящу им будущем отдельный вебинар! Что мы уже успели освоить? Паттерн SFP и торговлю от уровней. Давайте подробно изучим, какие стопы используются в этих стратегиях. Ранее мы уже касались этой темы вкратце, но давайте обсудим ее в деталях, ведь это – важный аспект сопровождения сделок. Во-первых, SFP… Я всегда ставлю свой стоп на величину ATR(24) выше максимума медвежьего паттерна или ниже минимума бычьего. Покажу на примере… Кстати, насчет примеров: да, я тщательно подобрал те, которые идеально иллюстрируют то, о чем я сейчас рассказываю. Не во всех этих примерах мы получили бы великолепную прибыль, но сейчас для меня главное – донести до вас свою мысль. Хотя наш первый пример весьма неплох! Слева – образец просто великолепного свинга! Глубокий, с резким откатом, похожий на перевернутую букву «V». Справа – возврат цены к уровню, образованному этим свингом, пробой, закрытие снизу… Кстати, не пугайтесь резкого подхода цены к уровню. Особенно на USDCAD! Этот рынок обладает сильной склонностью к возврату к среднему, так что SFP работают на нем особенно хорошо. И ключевой момент – в данном примере мы работаем с глубоким свингом! А не с одним из мелких… Далее я накладываю на график ATR с периодом 24. Так как это часовой таймфрейм, такое значение ATR дает мне среднюю величину свечи за последние 24 часа. ATR(24) на баре SFP равнялся 14 пунктам. Его максимум находится на отметке 1.0355. 1.0355 плюс 14 пунктов – 1.0369. Кстати, важно не забывать, что 1.0369 – это цена Bid! Не упускайте из внимания спред между ценами Bid и Ask. Если вы хотите выйти точно на 1.0369, возможно, вам придется подтянуть свой стоп-ордер чуть-чуть повыше, так как цена Ask может быть, скажем, 1.0372. Чем хорош такой подход к выставлению стопов? На момент входа рынок прошел уже достаточно большое расстояние, устроив приличное ралли. Возможно, ему удастся зайти выше свечи SFP! Но чтобы вынести наш стоп, ему придется пройти еще как минимум свое среднее часовое расстояние. Такой подход часто оказывается оправдан в тех случаях, когда цена заходит за уровень предыдущего хая. Ведь в этот момент в рынок начинают входить продавцы, ожидающие формирования потенциальной «двойной вершины»! Цена часто их выносит, а потом уходит вниз, как те и ожидали. Но до нашего стопа она при этом, как правило, не доходит. Судя по моему опыту, этот подход работает просто прекрасно. Кстати, что касается сопровождения сделки… Всегда нужно знать, обладаем ли мы перевесом на дневных графиках. Этот SFP сформировался 28 июня… Давайте переключимся на дневной таймфрейм, найдем свечу за 28 июня и посмотрим, как выглядела предыдущая… Очевидно, раз мы хотим продавать, нам нужен какой-то медвежий сетап. Но его у нас нет! Все, что мы имеем – это внутренний бар в самом низу… То есть на дневных графиках ничто не говорит нам о том, что цена пойдет вниз. А значит, выходить нужно на ближайшей проблемной зоне на часовых графиках. Тем более если учесть, что мы влезаем против крупного движения! Где она будет располагаться? Вот здесь. Красивый и очевидный уровень! Почему я поставил его именно сюда? Это мы подробно обсудили на вебинаре по разметке уровней! Я расположил его в середине зоны. Слева цена немного за него зашла, а потом пару раз чуть-чуть не дошла (зеленые крестики)… Но зато на него приходится несколько красивых свечных максимумов (зеленые стрелки). На этом уровне я бы и поставил свой тейк-профит! Да, как мы видим, в итоге оказалось бы, что мы вышли слишком рано. Но разве это важно? Мы никак не могли знать, что рынок обрушится. Если бы к концу дня я обнаружил, что на дневном графике сформировался какой-то перевес, то на следующий день я постарался бы войти в рынок снова! Но я не мог знать заранее, что цена рухнет. Ведь как определяются тренды? По пробитию уровня локального максимума или минимума! Где бы он тут располагался?.. Вот здесь (зеленый горизонтальный отрезок)! Уровень пробит, мы получили нисходящий тренд. Позже рынок вернулся к этому уровню для ретеста, а потом опять пошел вниз… Так что можете не беспокоиться! Рынки постоянно предоставляют нам возможность поучаствовать в трендах. Таков мой подход к установке стопов при торговле SFP. А что касается целей – они будут зависеть от того, есть ли у нас перевес на дневных графиках или нет. А теперь давайте изучим установку стопов при торговле от уровней! Покажу вам подход, который использую в подавляющем большинстве случаев. Это – пример сделки по EURJPY на прошлой неделе. Правда, я в ней не участвовал, так как у меня была открыта позиция по USDJPY. Но пример хороший! Если бы не USDJPY, я бы здесь закупился. Для выставления стоп-лосса при торговле от уровня я всегда использую пробившую его свечу. Я бы закупился на уровне 95.19 (нижний фиолетовый пунктир). А свой стоп я поставил бы сюда (красный пунктир, зеленая стрелка), под свечу, которая открылась под уровнем, но закрылась выше него. Почему? Дело в том, что именно на минимуме этой свечи зародилось движение, которое впоследствии пробило уровень. В этом примере это видно очень наглядно! На уровне минимума свечи заявки на покупку начали поступать в рынок особенно агрессивно. Так что у нас есть основания полагать, что пробить этот уровень будет не так-то просто. Конечно, нужно учесть еще и то, есть ли у нас перевес на дневных графиках. Я помню, что здесь его не было! Но давайте все-таки взглянем на график и посмотрим, как там обстояло дело, это было 2 августа… За день до нашего входа никакого перевеса не было (третья свеча справа). В день нашего входа мы могли заметить формирование потенциального медвежьего внешнего бара, и если у нас были какие-то догадки насчет крупномасштабного движения, то они были медвежьими… Следовательно, причин задерживаться в сделке на покупку у нас не было. Конечно, сейчас-то мы уже видим, что за этим последовала огромная зеленая свеча, так что кто-то из вас может подумать, что задержаться в сделке все-таки стоило! Однако на тот момент мы никак не могли знать, что нас ждет такое крупное движение вверх. Мы просто этого не знали! Эта свеча – реакция рынка на выход новостей NFP. Я никогда не рискую, влезая в рынок перед ними! Так что, по сути, наш план выглядел бы так: входим в покупки на уровне, дневного перевеса у нас нет, следовательно, выходим на ближайшей проблемной зоне… Которая располагалась вот здесь! 95.63 (верхний пунктир). Я выбрал для примера именно эту сделку по нескольким причинам. Конечно, она здорово отработала, и просадка была совсем крошечная, но это сейчас не главное! Во-первых, давайте обсудим соотношение риска к прибыли. Если бы мы закупились на 95.19 со стопом за пробойной свечой на 94.67, то стоп у нас получился бы 52 пункта. Тейк-профит у нас стоял бы на 95.63, это 44 пункта. Не буду сейчас учитывать спред… Хотя ладно, скажем, прибыль у нас получилась бы 41 или 42 пункта! Получается, соотношение риска к прибыли – 1:0,79. Является ли такое соотношение приемлемым? Этот вопрос относится скорее к теме рисков, чем к теме сопровождения сделок! Но если вкратце, то это зависит от вашего винрейта. Многие утверждают, что прибыль должна превышать риски в два, в три раза. Но не думаю, что это необходимо, если вы знаете свой винрейт! Если он у вас равняется 51%, тогда, конечно, соотношение 1:0,79 никуда не годится. Если вы будете получать 79 центов в 51% случаев и терять 1 доллар в 49%, то в долгосроке вы будете торговать в убыток. Но если ваш винрейт равняется 75%, то вы, конечно, будете зарабатывать! Опять же, в долгосроке. Так что для того, чтобы понимать, можете ли вы позволить себе открыть сделку или нет, вам нужно знать свой винрейт… Могу сказать, что меня такое соотношение риска к прибыли устраивает. Так что я бы эту сделку открыл. Разумеется, я бы предпочел, чтобы соотношение было получше! Но эту сделку я все-таки взял бы. Есть одно железобетонное правило: никогда не определяйте свои стоп-лоссы и тейк-профиты, отталкиваясь от соотношения риска к прибыли. Это соотношение можно использовать для того, чтобы решить, открывать сделку или нет! Вы определяете риск и возможную прибыль и решаете «да, эта сделка меня устраивает» или «нет, она меня не устраивает». Чего не стоит делать никогда, так это говорить «так, до моей цели 41 пункт, значит, буду использовать стоп в 20 пунктов, он будет стоять на 94.99, как раз за отличным круглым уровнем! Соотношение риска к прибыли 1:2, прямо как учат гуру!». Не давайте соотношению риска к прибыли решать, где будет стоять ваш стоп! Его нужно выставлять, отталкиваясь от рыночной ситуации. В этой сделке вас просто вынесло бы на уровне «пиков» слева! Возможно, вам кажется очевидным то, что так делать нельзя, но многие именно так и торгуют! Я повидал немало таких людей... Но еще чаще наблюдается противоположная ситуация, когда трейдеры позволяют соотношению риска к прибыли определять их цели. Они говорят: «Ладно, стоп у меня будет 52 пункта, но чтобы сделка себя оправдала, тейк-профит у меня должен быть минимум 140 пунктов!». Они полностью игнорируют все проблемные зоны, стоящие на пути у цены. Не делайте ни того, ни другого! Это просто нелогично. Определяйте цели и риски, используя технический анализ. Кроме того, этот пример я выбрал потому, что на нем я могу продемонстрировать вам еще один концепт… Я всегда учитываю не только соотношение риска к прибыли, но и то, как оно меняется, эволюционирует по мере развития сделки. Вот мы наконец и дошли до темы трейд-менеджмента! Эволюционирующий риск (evolving R) – это один из его концептов. Он подразумевает, что соотношение риска к прибыли в сделке постоянно изменяется, оно не является статичным! Многие трейдеры об этом даже не задумываются. Они просто решают: «Так, тейк-профит 42 пункта, риск 52, ладно, открываю сделку». Максимум, что они делают – переносят свой стоп-лосс в безубыток… Например, после того, как сформировался этот пин-бар. Кажется, что цена вот-вот дойдет до тейк-профита! Они видят это – и переносят свой стоп в безубыток. Ведь до цели всего 8 пунктов! Но по факту получается, что они готовы вернуть рынку 34 пункта прибыли! Многие об этом даже не задумываются. Они переводят свой стоп в безубыток и говорят: «Теперь это – бесплатная сделка». Великолепно! Однако профессионалы в свое время научили меня, что рынок постоянно находится в движении. Так что это – совсем не бесплатная сделка… Это вопрос перспективы! Вы можете думать, что ничем не рискуете. А можете думать, что вы рискуете 34 пунктами, чтобы сделать 8! Кто-то сейчас скажет: «Но ведь я уже ничем не рискую, я же в прибыли!». Окей, ладно, вы не рискуете получить убыток! Но вы по-прежнему рискуете 34 пунктами! Просто потому, что вы их не зафиксировали. Да, на вашем счете пока нет этих 34 пунктов, но это – вопрос пары щелчков мышью! Закройте сделку – и все, они уже у вас на депозите, это – ваши деньги! Так что вы все-таки рискуете 34 пунктами… И на момент формирования пин-бара вам нужно решить, готовы ли вы пойти на этот риск, чтобы попытаться сделать 8. Давайте взглянем на это с другой точки зрения. Представим, что у нас не открыто никакой сделки! И вот я захожу в свой чат-рум и пишу: «Ребят, тут на уровне сформировался пин-бар, я собираюсь войти. Стоп-лосс на его минимум, это примерно 34 пункта, тейк-профит – 8 пунктов». Мой чат-рум опустеет за несколько секунд! Подписчики подумают: «Какого черта он открывает такие сделки, хуже соотношения тейк-профита к стоп-лоссу я просто не видел, торгуя так, невозможно зарабатывать в долгосроке». Но вот что забавно! Если вы уже находитесь в сделке, это соотношение вас совершенно устраивает! Так что я научился делать одну вещь… Я постоянно понемногу подтягиваю свой стоп-лосс, все время отслеживая эволюционирующий риск, то есть то, что из себя представляет мое соотношение риска к прибыли в каждый момент времени! Надо сказать, постоянно вычислять его – дело непростое! Так что я, честно говоря, делаю это только на закрытии каждого часового бара, потому что иначе мне пришлось бы рассчитывать его в реальном времени… Конечно, можно было бы запрограммировать для этого какой-нибудь советник, но я уже привык делать это на закрытии каждого часового бара. Ниже я не опускаюсь! Можете попробовать, но я торгую на H1. Так вот, в конце каждого часового бара я смотрю, есть ли у меня возможность подтянуть свой стоп в какое-нибудь приемлемое место, в котором соотношение риска к прибыли по-прежнему являлось бы удовлетворительным. И если такой возможности я не нахожу, то закрываю сделку! То есть если бы я оказался в этой сделке по EURJPY и задумался бы, куда я могу поставить свой стоп… Можно было бы подтянуть его под пин-бар! Нормальный вариант, маловероятно, что цена вернулась бы к его минимуму. Но проблема в том, что тогда мне пришлось бы рисковать 34 пунктами, чтобы получить возможность сделать 8. Так что я, скорее всего, просто вышел бы из сделки на закрытии пин-бара. Если я понимаю, что мое текущее соотношение риска к прибыли в сделке является неудовлетворительным, то я, как правило, закрываю сделку и начинаю ждать более благоприятной возможности. При этом соотношение риска к прибыли далеко не всегда будет просто отличным! Очевидно, по мере движения цены от моего уровня оно будет становиться все хуже и хуже. Соотношение никогда не будет таким же хорошим, каким оно было на момент входа! Так что я закрываю сделку только тогда, когда оно по-настоящему перевешивает не в мою пользу. Скажем, на момент входа соотношение риска к прибыли у меня равнялось 1:1, а по мере развития сделки оно стало уже 1:0,5. Скорее всего, я продолжу удерживать сделку! Но если оно падает так же сильно, как в нашем примере с пин-баром, то есть примерно до 1:0,24… Я закрываюсь. Потому что не раз видел подобные сценарии развития событий! Цена немного не доходит до цели, но разворачивается и проходит весь путь обратно… Конечно, решение во многом будет зависеть от того, как мы воспринимаем сделку в каждый конкретный момент. Это – непростой пример! Сформировался пин-бар… Кажется, что цена наверняка пойдет дальше! Но разве нам не всегда так кажется?.. Нужно осознать, что эволюционирующий риск дошел до отметки в 0,24! А значит, вы должны быть абсолютно уверены в том, что цена в подавляющем большинстве случаев пройдет эти 8 пунктов. Не могу сразу рассчитать в уме винрейт, но он должен быть очень-очень высоким, чтобы вы могли зарабатывать в долгосроке, открывая сделки с соотношением риска к прибыли 1:0,24. Не стоит, конечно, на этом зацикливаться! Но я все же решил поделиться с вами этой темой, потому что постоянно вижу, как трейдеры жалуются! На то, что цена дошла до цели, но брокер не закрыл сделку по тейк-профиту, а потом рынок развернулся, и в итоге трейдер лишился прибыли в 80 пунктов... Или на то, что цена пошла в плюс, но вдруг развернулась, а трейдер не передвинул стоп в безубыток… Или на то, что цена прошла 90 пунктов из 100, трейдер перенес стоп в безубыток, но цена развернулась и выбила его из сделки. Когда я читаю такое, то всегда поневоле думаю: «Ты только что рискнул 90 пунктами ради шанса сделать 10». Так что… Нет, я не выскакиваю из сделки, как только цена подходит к цели! Я не думаю «о-оу, кажется, она затормозила, а мне осталось до тейк-профита всего 8 пунктов, лучше выйду». Я не терзаюсь сомнениями! Но я всегда смотрю, не появилась ли у меня возможность подтянуть свой стоп так, чтобы позволить цене дойти до тейк-профита (ведь это – моя цель!), но при этом не потерять слишком много пунктов, если она вдруг развернется. Некоторые из вас, возможно, и так знают об этом концепте. Но большинство – нет! Поэтому я и решил поделиться им с вами. Большинство трейдеров относятся к соотношению риска к прибыли, как к чему-то совершенно статичному! Но нужно понимать, что оно таковым не является. Оно постоянно изменяется! Может, это звучит контринтуитивно, но иногда полезно думать не так, как думает большинство. Что касается примера по EURJPY… Опять же, у нас нет перевеса на дневных графиках, так что мы ведем сделку до часовой цели. Как только сформировался пин-бар, я сразу подумал бы, что стоит перенести стоп-лосс под его минимум. Но учитывая нашу цель, я не стал бы рисковать 34 пунктами, чтобы получить шанс сделать 8. На самом деле, похожая ситуация сложилась и на USDJPY в пятницу! У меня как раз была открыта там сделка. Почему она была открыта? Перевес на дневном графике! Бычий внешний бар (синяя стрелка)! На нижней границе горизонтального канала. Куда пойдет цена? К верхней границе. Закупаемся на откате на часовом графике с целью на ближайшей проблемной зоне на дневном графике – уровень 78.67 (желтый пунктир)! Позвольте мне на секундочку переключиться на пятиминутный таймфрейм… Не поймите меня неправильно, я на нем не торгую. Но я постоянно слежу за часовым графиком. Сейчас я показываю вам пятиминутный потому, что на часовом это было видно только в реальном времени… Как вы видите, мы не только дошли до уровня 78.67, но даже зашли за него! Дошли до 78.675. Но брокер не исполнил мой ордер, не закрыл сделку по тейк-профиту! Не знаю, почему… Как только я увидел, что цена начинает идти вниз, я закрыл ордер по рынку! Ведь цена падала – 64, 63, 62… Надо выходить! Почему? Потому что со сделкой покончено! Возможно, вы скажете, что это – единичный случай. Что мне не обязательно было закрывать сделку, ведь цена опустилась на каких-то пять пунктов. Но что, если бы она упала до самого низа? Ведь мы подошли к серьезному дневному уровню! Вернуть рынку всю свою прибыль, когда сделка уже завершена – нет, я на такое не согласен! Так что иногда сопровождение сделки – это просто здравый смысл. Единственное место, куда я мог передвинуть свой стоп после закрытия часовой свечи, – это под пробойную свечу (зеленая стрелка). Но я ни в коем случае не стал бы этого делать, ведь это означало бы, что я добровольно отказываюсь от огромной прибыли! Особенно учитывая тот факт, что цена уже зашла за уровень тейк-профита… Потенциальная прибыль равнялась бы нулю, ведь сделка уже достигла своей цели! Соотношение риска к прибыли стремилось бы к 1:0, а значит, сделку нужно было закрывать. Вот я и вышел по рынку! Просто здравый смысл... Причем это – не единичный случай! Если вы научитесь хорошо определять уровни, то начнете замечать, что такое происходит достаточно регулярно. Может, в каждой десятой сделке вы будете обнаруживать, что ваш ордер не исполнился, потому что вам удалось идеально выставить его точно на разворотной точке. Бывает, брокер просто не исполняет ордера! Из-за низкой ликвидности или чего-то другого... Есть одна рыночная поговорка, которая была очень популярна в нашей проп-фирме: «Don’t be a prick for a tick» (примерный перевод: не веди себя как болван ради пункта). И я с ней полностью согласен. Как я уже сказал, не нужно паниковать! Просто используйте здравый смысл. Задавайтесь вопросами «могу ли я подтянуть свой стоп-лосс?» и «как это повлияет на мой эволюционирующий риск?». Конец первой части вебинара Переведено специально для Tlap.com

Полное руководство по созданию торгового плана (часть 1) Том Данте: видео, семинары, интервью Сегодня мы приступаем к изучению процесса создания торгового плана. Начать хочу с благодарностей! Спасибо за то, что присоединились к этому вебинару, это был смелый шаг с вашей стороны. Ведь это – не такая уж впечатляющая тема! Подобные вебинары никогда не становятся самыми популярными. Одна из причин… Если зайти на YouTube и вбить в строку поиска «trading plan», вы получите примерно 162 тысячи результатов. Я проверял! Множество роликов, начиная от часовых презентаций и заканчивая краткими видео-резюме длиной всего в несколько минут. Как эту тему только не освещали! Но… Просматривая эти видео (а я просмотрел их немало), я наткнулся на один интересный момент. Ни в одном из них автор не показал своего собственного торгового плана! Все с готовностью делятся информацией о том, что стоит учесть в плане и как его нужно структурировать, но почему-то никто не показывает своего! Уверен, если оставить под видео комментарий типа «Это, конечно, хорошо, но что насчет вашего плана? Можете нам его показать?», большинство авторов подобных видео дадут ответ вроде «мой план уникален, я создал его лично для себя. Я рассказываю о том, что нужно учесть, чтобы вы смогли создать свой собственный торговый план. А мой план – это мой план!». Но в то же время… Любопытно, что эти же люди утверждают, что торговый план – это залог успеха на рынках, можно сказать, его краеугольный камень… Но если это так, то нам просто необходимо разобрать чей-нибудь план в подробностях! А не просто сидеть и слушать красивые истории о том, что нужно учесть в своем плане. Так что сегодня я хотел бы провести вас через свой торговый план. Я подробно расскажу о том, как я его структурировал и какие нюансы в нем учел. Но одного вебинара нам на это не хватит… Причина перед вами на экране – как видите, план у меня подробный! Он представляет собой презентацию из 63 слайдов. Я описал в ней все, что я делаю. Моя цель – оградить себя от ситуации, в которой я сижу перед рынком, цена двигается, а я думаю – так, что мне делать?.. У меня должны быть расписаны все варианты развития событий! Это я и попытался сделать в своем плане. Важно подметить еще кое-что… Вы можете торговать, используя мой стиль. Если он вам нравится – на здоровье! Но со временем у вас неизбежно начнут появляться вопросы… Постарайтесь ответить на них самостоятельно! Потому что… Даже если вы посещаете мои вебинары с единственной целью – научиться торговать, как я – у вас все равно будут возникать свои собственные мысли, вы будете получать свой собственный опыт, и со временем у вас, возможно, появятся свои собственные пожелания насчет того, что нужно учесть в своем торговом плане. Если хотите, пусть он в целом будет похож на мой! Но его отдельные составляющие, уверен, у каждого будут свои. Итак, давайте перейдем к моему торговому плану… Он озаглавлен так: Trading Plan Volume 1.4. Это потому, что я уже четыре раза успел его обновить! Первая версия была написана мной в 2007 году. С тех пор прошло семь лет… За это время я внес в план четыре изменения. Причем под изменением я понимаю не просто добавление строчки-другой… Новая версия означает, что в план были внесены какие-то серьезные правки – может, в торговую стратегию, может, в риск-менеджмент. Я перепроверяю свой план каждый квартал. Квартал заканчивается – я прохожусь по всему плану и смотрю, насколько я им доволен и не нужно ли что-нибудь в нем изменить. В самом начале плана у меня сохранено две цитаты. На мой взгляд, они отлично передают суть игры, которой мы с вами занимаемся. «Рынки могут поддерживать иррациональность дольше, чем вы можете поддерживать платежеспособность» – Джон Мейнард Кейнс. Всегда помните об этом! Эта цитата не раз помогала мне воздержаться от лишних рисков. «Вот гепард – самое быстрое животное в мире. На равнине он способен поймать кого угодно, но и он нападает лишь при полной уверенности в успехе. Он может неделю прятаться в кустах, выжидая подходящего момента. Он выберет детеныша антилопы, и не просто детеныша, а, скорее всего, больного или хромого. И нападет лишь тогда, когда добыча от него наверняка не уйдет. В этом я вижу суть профессиональной торговли» – Марк Вайнстайн. А это цитата одного из Магов рынка. Наверное, моя самая любимая! Она прекрасно подводит итог тому, как мы должны играть в эту игру, чтобы достичь в ней успеха… По крайней мере, на мой взгляд. Определенно, я в нее играю именно так! Я спокойно дожидаюсь появления своих сетапов с высокой вероятностью отработки. И торгую только их! Когда я утром сажусь за графики, я не думаю «как бы мне сегодня сделать деньги?». Я жду, когда деньги придут ко мне сами… Можно даже сказать «легкие деньги». Сначала дождитесь появления подходящих условий, а потом – появления сетапа с высокой вероятностью отработки… И только тогда входите в рынок. Рецепт успешного трейдинга – торговать только сетапы с высокой вероятностью отработки… И не делать глупостей, пока вы их ждете. В следующем пункте своего плана я решил записать свою мотивацию – то, почему я хочу быть трейдером… Определенно, вам тоже стоит об этом подумать. Это полезно! Моя мотивация – это в первую очередь деньги. Ради этого я и играю в эту игру – чтобы зарабатывать себе на жизнь! Многие говорят «я решил стать трейдером, потому что мне нравится, что в этой профессии я сам себе начальник». Меня это всегда поражало… Сама идея о том, чтобы заняться трейдингом, потому что в нем ты сам себе начальник, кажется мне немного нелепой! На мой взгляд, рынок – самый суровый начальник в мире. Начать с того, что он говорит вам, когда торговать… Вы можете просидеть за графиком весь день, а он так и не даст вам шанса открыть сделку… Но он может внезапно передумать! И сказать – окей, ладно, начинай работать. И вот ты работаешь, прикладываешь усилия, идешь на риск… И только после этого твой начальник решает, хочет он тебе заплатить или нет! Можете представить себе такого босса в любой другой профессии? Который не только решает за вас, когда вам работать, а когда нет, но еще и в зависимости от своего настроения либо платит вам, либо отбирает ваши деньги… Даже если вы проделали хорошую работу! Рынок гораздо хуже любого начальника. Еще многие говорят – я хочу стать трейдером, чтобы жить более сбалансированной жизнью! Например, проводить больше времени с семьей. Но, опять же… Конечно, не мне принижать чужую мотивацию! Но на мой взгляд, это тоже звучит немного нелепо. В начале пути вам придется тратить массу времени на обучение, плюс вся та боль и фрустрация, которые несет в себе трейдинг, плюс отслеживание торговых сессий… Последнее, что вы будете делать – проводить время с семьей! По крайней мере, насколько я могу судить. Так что… Прежде чем начинать, подумайте хорошенько, в чем заключается ваша мотивация и является ли она реалистичной. Как я и сказал, моя главная мотивация – деньги. Но именно трейдинг мне нравится по двум причинам. Во-первых, я показываю наилучшие результаты, когда работаю в среде с высокой конкуренцией! Я обожаю соревноваться. А рынки – самое большое игровое поле в мире! Во всяком случае на мой взгляд. А еще я просто обожаю тот факт, что успех в трейдинге зависит от долгосрока! Иногда тебе везет, иногда – нет… Но это все в краткосроке! Если ты хорошо торгуешь, то в долгосроке всегда будешь выигрывать. Этим трейдинг выгодно отличается от многих других профессий… Как я вам уже рассказывал, я в своей жизни успел поработать актером, журналистом и веб-дизайнером. И, насколько я могу судить, во многих профессиях ваш навык – не главное. Некоторые получают должность благодаря вранью, некоторые – благодаря своей привлекательной внешности, некоторые – благодаря знакомствам… Но все это не играет роли на рынках. В трейдинге неважно, насколько хорошо вы выглядите и сколько раз поцеловали задницу своему боссу… Если вы не умеете определять прибыльные сетапы и правильно сопровождать свои сделки, вы ничего не добьетесь. Вот что мне нравится в трейдинге! А еще мне нравится то, что это – профессия, которая никогда не наскучит. Ведь рынки постоянно меняются! Во многих профессиях ты рано или поздно достигаешь удовлетворенности своим текущим уровнем. В трейдинге за такое наказывают! Стоит тебе почувствовать, что все, ты добился успеха – и рынок тебя растопчет. Так что здесь нет места скуке! Этим трейдинг отличается от всех других работ, которыми я занимался раньше. В торговле ты никогда не ждешь окончания рабочего дня… Это – моя мотивация. Следующий пункт в моем плане – программное заявление. Всем новичкам в моей проп-фирме давали задание написать такое. Мы должны были проговаривать написанное про себя перед началом торговли… Ну, может, не буквально! Но мы всегда должны были помнить о том, что мы написали, и верить в это. Вот мое программное заявление: «У меня есть преимущество, в котором я уверен. И я обладаю экстраординарной дисциплинированностью и терпеливостью, что позволяет мне использовать это преимущество. Отдельные прибыли и убытки не важны. Самое важное – открывать хорошие сделки, соответствующие моим торговым правилам. Они обладают высокой вероятностью отработки. Если я буду это делать, в долгосроке я неизбежно буду выигрывать». Как видите, я использую достаточно категоричные формулировки! Я насаждаю себе идею о том, что мне не нужно волноваться насчет отдельных сделок, как прибыльных, так и убыточных. Все, что мне нужно – просто хорошо торговать, и тогда я останусь в выигрыше. Дальше: «Моя личная цель – стать наилучшей версией самого себя. Я постоянно сопоставляю то, что я сделал сегодня, с тем, что я сделал вчера. Я буду делать больше того, что работает, и меньше того, что не работает». Это – принцип хорошего трейдера! «Я буду изучать то, что не работает, с целью найти способ получать прибыли, делая противоположное». По сути, я утверждаю: если я делаю что-то хорошо – здорово! Я продолжу это делать, причем буду делать это больше. А если я делаю что-то плохое – я буду делать это меньше! Но не только! Еще я буду изучать это, ведь если мне удастся обнаружить какое-то слабое место или убыточный принцип, то у меня, возможно, получится перевернуть его с ног на голову и начать на нем зарабатывать! Превратить свою слабую сторону в сильную. «Во мне нет ни страха, ни сомнений». Страх и сомнения убивают трейдеров! «Я буду торговать безжалостно, решительно и сосредоточенно». «Следование торговому плану принесет мне финансовый успех и чувство удовлетворения». Я постоянно напоминаю себе о том, что я делаю и почему. Следующий шаг при составлении торгового плана – понять, что вы за трейдер. Это важно! Я постоянно сталкиваюсь с тем, что трейдеры, которые, как я знаю, учатся торговать H1, вдруг начинают отслеживать какой-нибудь краткосрочный таймфрейм типа M3. Если вы тоже прыгаете между M3 и W1… Мне не остается ничего иного, кроме как предположить, что вы не знаете, что вы за трейдер! Позиционный, который старается брать долгосрочные движения? Скальпер, который пытается забирать быстрые?.. Вам нужно в этом разобраться! В начале своего плана я четко расписал, что я за трейдер. «Я – дискреционный трейдер. Я торгую краткосрочно, в основном – внутри дня. Однако если я увижу сетап на дневном графике, который заставит меня предположить, что рынок может сдвинуться дальше моей внутридневной цели, я могу принять решение не закрывать сделку, чтобы постараться ухватить крупное движение. Время удержания сделки может колебаться от одного до нескольких дней». Следующая тема – в чем заключается ваше преимущество перед другими трейдерами? Говорят, что 95% трейдеров торгуют в убыток. У меня есть для вас пугающая статистика: в проп-трейдинге дела обстоят не лучше. Я видел, как в моей фирме работают с новичками… Всех их учат одному и тому же. Им дают в управление одинаковые депозиты. Им предоставляют одинаковые брокерские услуги и софт для графического анализа… Им дают одинаковое оборудование! У всех одинаковое количество мониторов, все находятся в одной и той же торговой среде. И все же только около 5% становились прибыльными трейдерами, а 95% не справлялись и в итоге покидали фирму. Тяжело в это поверить! Это показывает, как велика в трейдинге роль психологии. Ведь если все получают одинаковые инструменты, одинаковый капитал, одинаковое образование… Должно же что-то отделять прибыльных трейдеров от убыточных?.. И тут в игру вступают личные качества! Насколько трейдер прилежен? Имеет ли он природную предрасположенность к этой игре? Некоторые трейдеры действительно обладают чертами характера, которые немного облегчают для них это занятие. Сейчас на этом вебинаре присутствуют 30 человек. Если только 5% трейдеров добиваются успеха… Получается, двое из вас смогут стать приличными трейдерами. А 28 ничего не добьются… Если, конечно, судить по статистике. Если спросить трейдера, в чем заключается его преимущество, многие ответят «я терпелив», «я дисциплинирован». Но что, если все считают себя терпеливыми и дисциплинированными? Возьмем для примера вас, трейдеров, присутствующих на этом вебинаре. Грэхем С говорит, что он терпелив, и Дэвид Н говорит, что он терпелив. Вы оба терпеливы, здорово. Но в чем ваше преимущество перед другим трейдером? Ведь если верить статистике, шансы не на вашей стороне! У вас обоих. Так что задумайтесь, какими именно качествами вы обладаете, которые помогут вам превзойти других трейдеров? Составляя торговый план, я об этом подумал. Вот что, как мне кажется, делает меня прибыльным трейдером... «У меня есть способность запоминать крупные движения и сравнивать их с тем, что происходит в данный момент, что помогает мне определять наиболее вероятные ценовые реакции». Поскольку я буквально живу и дышу рынками, со временем я приобрел, как мне кажется, сверхъестественную способность в мельчайших подробностях запоминать, как развиваются события в крупных движениях. Отчасти именно это позволило мне предсказать разворот на рынке серебра в 2011! Я вспомнил, что три года назад на пшенице сформировался точно такой же пик. Эта способность не раз меня выручала! У многих трейдеров плохая память… Более того – они при этом еще и не ведут торговый журнал! Это – мое первое преимущество. «Я обладаю аналитическим и методическим складом ума». Как, впрочем, и многие другие. Так чем же я лучше их? Вот чем: «Я готов тратить все свое время на тщательное изучение своей торговли. Ни один нюанс у меня не остается неучтенным». Ради достижения успеха я готов пойти на все, что от меня может потребоваться! Пока остальные тратят свои выходные на прогулки в парках и вечеринки с пивом, я сижу за своим торговым журналом, пытаясь найти способ хотя бы немножко увеличить свой перевес, чуть дольше удерживать свои прибыльные сделки, чуть раньше закрывать убыточные… Я действительно прикладываю максимум усилий! Следующее: «Я обладаю редкой способностью к безжалостной самооценке, которую я использую в бесконечном стремлении обыграть самого себя». Многие не любят заниматься самоанализом… Для них нелегко заглянуть в самого себя, определить свои слабые стороны и разобраться, как можно стать лучше. Но лично для меня это никогда не было проблемой. И, на мой взгляд, это серьезное преимущество… Потому что если ты хорошо понимаешь, как ты устроен, ты знаешь, как себя обыграть. А в данной игре обыгрывать себя – это самое важное… Потому что ваш главный враг в трейдинге – это вы сами. «Я исключительно терпелив. Я не предрасположен к импульсивному поведению и не начинаю торговать сетапы с низкой вероятностью отработки, когда мне становится скучно». Я почти никогда этого не делаю! Интересный момент – сегодня я прошелся по своему торговому журналу, у меня в нем есть специальный столбец, в котором я делаю пометку, когда совершаю ошибочный вход, например, когда я открываю сделку по плохому сетапу из-за скуки. Я посмотрел – последний раз это случилось 95 сделок назад! То есть за последние 95 сделок я ни разу не поддался импульсивному поведению. Стоит отметить, что я открываю в среднем 3-4 сделки в неделю. Как видите, эту ошибку я совершаю нечасто… «Я обладаю способностью садиться себе на руки, когда среда не располагает к трейдингу». Это – навык, который мне пришлось освоить. На днях в фирме ко мне подошел один крупный трейдер, который раньше торговал в ямах... Очень хороший трейдер! Он глянул ко мне через плечо, увидел, что я сегодня не открыл ни одной сделки, и сказал: «Боже, вот это терпеливость! Провел весь день за графиками – и ни одной сделки». Я ему ответил – так сетапа не было! А он – молодец, конечно, но это все равно удивительно! Как я и сказал, это – приобретенный навык, причем усвоил я его на горьком опыте. Но многие этого не умеют... Когда ты не только торгуешь, но еще и учишь торговле, быстро понимаешь, чем ты отличаешься от большинства. Большинство трейдеров нетерпеливы! И наконец… «Особенности моей психологии позволяют мне быстро восстанавливаться после убытков. Они меня не напрягают». Просто не напрягают! Я знаю многих людей, которые тоже так говорят… Но стоит им получить три убыточных сделки подряд – и у них выступает нервный пот! Четыре подряд – к ним закрадываются сомнения… Когда приходит время для пятой сделки, они могут начать колебаться. Но меня убытки просто не волнуют. Не раз бывало, что я получал два-три убытка подряд – и не чувствовал ничего особенного. Я быстро восстанавливаюсь! Честно говоря, думаю, за это мне нужно благодарить все те унижения, которым подверг меня рынок… Я начал торговать в 2000, а в прибыль вышел в 2007. Выходит, я семь лет получал убытки! Я успел к ним привыкнуть. Я так рад тому, что теперь я торгую в прибыль, что периодические серии убытков меня совершенно не напрягают. Ведь их уже столько было… Вот чем я лучше других трейдеров! Вам, ребята, тоже стоит задуматься о своих сильных сторонах… И, как я и сказал, не нужно записывать общие формулировки типа «я дисциплинирован». В чем именно вы дисциплинированы? Придумайте примеры! Почему вы дисциплинированнее, чем другие трейдеры? Далее мы переходим к слабым сторонам. Слабые стороны есть у всех! Нет смысла притворяться, что это не так. В своем торговом плане нужно учесть две вещи… Во-первых, напишите, в чем заключаются ваши слабые стороны. Во-вторых, напишите, что вы будете делать, чтобы компенсировать их. Если позволите мне немножко поныть… Я постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией! Какой-нибудь трейдер пишет: «Эх, сегодня я проявил недисциплинированность и открыл не очень хорошую сделку». Проходит пара недель – опять! «Эх, у меня снова проблемы с дисциплинированностью… Ну ладно, ничего страшного». Не ладно! Если вы поняли, что у вас есть какое-то уязвимое место – не нужно принимать его как данность! Найдите способ закрыть уязвимость. Потому что если вам это удастся, вы выйдете на новый уровень. Недостаточно перечислить свои слабые стороны, нужно еще и найти способ справиться с ними! У меня есть две главные слабые стороны… Я отношусь к себе со всей строгостью! Моя первая слабая сторона – мне не нравится выходить за пределы зоны комфорта. В особенности это касается риска. Бывает, я прямо чувствую, что схватил рынок за… Что нахожусь в исключительно выгодной позиции, и цена должна просто улететь от моего входа. Но я не выхожу за пределы своей зоны комфорта, не повышаю риск! Не использую пирамидинг, чтобы выстроить крупную позицию… Я вхожу с обычным риском и торгую свою обычную сделку. Как я с этим борюсь? Я заставляю себя идти на риски! Если я вижу, что могу долиться к своей позиции, я заставляю себя сделать это. Я очень внимательно слежу за этим аспектом своей торговли, потому что знаю, что для меня очень легко сделать шаг назад и торговать прекрасный сетап так, как обычный, потому что я знаю, что это работает… Но я постоянно напоминаю себе, что если я хочу развиваться, мне нельзя прекращать прикладывать усилия. Моя вторая слабая сторона – я подвержен прокрастинации. Я люблю откладывать решение на потом, оттягивать момент, сомневаться… По самым разным причинам! Бывает, я не очень уверен в сетапе и жду, чтобы все сложилось идеально… Например, я могу заметить хорошую возможность для входа, но решаю, что мне нужно дождаться появления какой-нибудь мелочи, с которой сделка получится совершенно фантастической. Но дело может быть и в другом! Расскажу вкратце одну историю, возможно, вы ее уже слышали… Дело было в проп-фирме, в 2008 году. Я заметил, что на казначейских облигациях сформировался очень хороший сетап. У меня не было лимитов, чтобы торговать их, но сетап был просто отличный! Я заметил его случайно, листая графики… И побежал в офис главы фирмы. Его все боялись, но мне хватило смелости завалиться к нему в кабинет и сказать: «Я был бы вам очень признателен, если бы вы повысили мне лимит на торговлю казначейскими облигациями, потому что рынок вот-вот обрушится». Вот насколько я был уверен в сетапе! Он ответил – да, я тоже настроен по-медвежьи, но сомневаюсь, что обвал произойдет сегодня, скорее всего, это случится в течение пары дней. Этот парень был прекрасным трейдером! Он много лет торговал в ямах, сделал на этом миллионы. Я сказал ему: «При всем уважении… Не знаю, что там насчет пары дней, но я вижу, что они упадут прямо сейчас, буквально прямо сейчас! Можете повысить мне лимит?». Он посмотрел на меня и ответил: «Ну ладно! Повышу, раз уж тебе хватило смелости вот так заявиться ко мне». Он снял телефонную трубку, договорился, мне выделили 10 лотов на торговлю облигациями – я тогда был еще практически новичком… И я побежал торговать! Я вернулся за свое рабочее место, и… Угадайте, что? Я просто не смог спустить курок! До сих пор не знаю, почему. Наверное, я испугался, что дело окончится неудачей, и это после такого смелого поступка! Я ведь, можно сказать, ввалился в кабинет к боссу и сказал ему «рынок сейчас обрушится, так что прекрати делать то, что ты там делаешь, и повысь-ка мне лимит». Я испугался – а если рынок не рухнет?.. И началась прокрастинация… Я сидел и сомневался – стоит ли?.. Или не стоит?.. Может, открыться не 10 лотами, а только 2?.. Пока я мучился сомнениями, рынок рухнул… Я не шучу! Он прямо нырнул вниз! Помню, как диктор из сервиса вещания, который у нас всегда работал на фоне, тараторил: «Казначейские облигации только что рухнули на 80 пунктов! Причины пока неизвестны, мы их уточняем!». Я упустил возможность! Не вошел даже одним лотом. И тут ко мне подходит босс и говорит: «Отличная работа, Том! Сколько ты заработал на этой сделке?». А я ему: «Ну-у, э-э, я, в общем, типа, так ее и не открыл»… Скажу вот что: прошло уже немало лет, но мне с тех пор так и не довелось повидать подобной ярости. В фирме это считалось одним из смертных грехов! Когда ты уверен в своей сделке, но не открываешь ее… Это меня многому научило. Не знаю, почему, но склонность к прокрастинации – моя слабая сторона. Чтобы справиться с ней, я каждый вечер планирую, что буду делать на следующий день. Те из вас, кто знаком с моей торговой стратегией, знают, что планирование я начинаю с анализа дневных графиков. Я провожу его в девять вечера и заранее решаю, что буду делать завтра… Я размечаю уровни, которые буду торговать, и представляю, куда может пойти цена. Утром я сажусь за графики с готовым фреймворком. Например, я могу спрогнозировать, что рынок ночью откатит, а на следующий день случится крупное движение вниз. Я смотрю, воплотится мой прогноз в реальность или нет! Я планирую все заранее, а на следующий день просто следую плану. Его наличие повышает мою решительность. Судя по моему опыту, прокрастинация сильнее всего тогда, когда ты сталкиваешься с неизвестностью. Если сетап появляется совершенно внезапно, поневоле начинаешь сомневаться, торговать ли его?.. Или нет?.. Так что я всегда стараюсь учесть все возможные варианты развития событий! Если рынок пойдет вверх и сформирует там SFP, буду ли я его торговать? А что, если он упадет до минимума и сформирует SFP там? Я не погружаюсь в раздумья, когда рынок доходит до уровня! Я всегда стараюсь распланировать все заранее. Это помогает мне компенсировать мою слабую сторону. Далее – мой образ мыслей. Во время трейдинга нет ничего важнее… Мое первое правило: «Я торгую только в те дни, когда чувствую себя хорошо отдохнувшим и морально готовым к торговле. Я удаляю все отложки и никогда не торгую, если я заболел, не очень хорошо себя чувствую, устал или не могу сосредоточиться». Такое случается нечасто, но иногда я действительно чувствую себя уставшим… Или, например, иногда я замечаю, что в азиатскую торговую сессию может случиться крупное движение. В этом случае я вполне могу засидеться за графиками допоздна, сопровождая свою сделку, и на следующее утро буду чувствовать себя уставшим… Терпеть этого не могу! Когда устал, очень тяжело сосредоточиться, а в трейдинге это просто необходимо. И возвращаясь к теме прокрастинации… Я заметил, что в состоянии усталости она практически гарантирована! Уставший ум не испытывает ясности в отношении того, что ему нужно делать. Один из способов избежать этой уязвимости – проверять, хорошо ли я отдохнул, и не торговать, если мой ум отвлечен на что-то другое. А насчет уточнения про отложки… Я добавил его в свой торговый план не просто так! Вот причина… Я добавил уточнение про отложки из-за убытка по USDJPY, который получил в ноябре 2011. До этого я их не удалял! Почему? Потому что я думал, что когда у меня есть прекрасный уровень типа такого… Не страшно, если я не смогу следить за графиком из-за болезни! Я все равно могу дать своей сделке шанс отработать, ведь сетап хороший, а отложенный ордер выставлен со стопом. Если я заболел, это еще не значит, что я не могу извлечь выгоду из отложки, установленной накануне. В данном случае у меня начался сильный жар, и я слег с простудой… Я чувствовал себя так плохо, что даже не мог проверить графики. Как видите, когда цена вернулась к уровню, она отскочила, немного до него не дойдя… Целых четыре раза! Я этого не видел. Потом цена пробила его, и меня вынесло по стопу. Это – убыток всего в 1R. Возможно, вы думаете – что тут такого? Никаких проблем, просто переходим к следующей сделке! Но… Я не люблю разбрасываться деньгами. И неважно, о какой сумме речь, 1R или даже 0,5R… Мне не нравится выбрасывать деньги на ветер. Как вы, возможно, знаете, обычно я с удовольствием торгую ретесты уровней с тремя касаниями. Но если цена отскакивает, немного не дойдя до моего ордера, я отменяю отложку… А здесь она отскочила целых четыре раза! Если бы я следил за графиком, то ни в коем случае не оставил бы этот ордер в рынке. Это было просчетом с моей стороны. Поэтому я и решил добавить в свой торговый план пункт про то, что если я себя плохо чувствую, то не только не торгую, я еще и удаляю отложенные ордера… Так же я поступаю и в том случае, когда куда-нибудь уезжаю! Каким бы хорошим ни был уровень, я не стану оставлять в рынке отложку, если знаю, что у меня не будет возможности следить за рынком. Все из-за развивающихся структур! Если бы я видел график, я бы не стал торговать эту сделку. А значит, она не укладывается в мой торговый план. В том, что касается меня как трейдера – на этом все! Я описал в плане свои сильные стороны, слабые стороны, написал немного про себя лично и про свой образ мыслей. Следующее, что я решил учесть в своем торговом плане – цели. Цели – важная вещь! Цели у каждого свои… Но мне все же хотелось бы рассмотреть эту тему. Возможно, вы относитесь к той категории трейдеров, которые показывают более хорошие результаты, когда перед ними не ставят четких целей. В некоторых проп-фирмах настаивают на том, чтобы трейдеры ставили перед собой цели. Чтобы они стремились к какой-то определенной прибыли в деньгах, процентах или R… За день, неделю, месяц, год. Но некоторые трейдеры начинают испытывать давление, когда перед ними ставят цели, что приводит к ухудшению результатов. Например, им могут сказать – постарайтесь делать 2R в неделю. Наступает четверг, трейдер в плюсе на 1R… Он думает – ничего страшного, у меня есть еще два дня… Но сетап так и не появляется! И в итоге трейдер открывает сделку по плохому сетапу, лишь бы только получить возможность достичь цели в 2R. Или, например, трейдер может открыть сделку с тейк-профитом в 4R, но цена затормозит, пройдя всего 1R… И трейдер подумает – лучше не буду дожидаться тейк-профита, выйду сейчас, ведь я смогу закрыть недельную цель. В общем, иногда доходит до того, что трейдер начинает руководствоваться не планом, а целью! Так что этот пункт целиком и полностью будет зависеть от того, как относитесь к целям лично вы. Я – не раб своих целей! Обычно я ставлю перед собой такие цели, которых, как мне кажется, я смогу достичь достаточно легко… Но которые при этом все же будут ощущаться мной как испытание. Нет смысла ставить себе нелепые цели, которых невозможно достичь! Но нет смысла и в слишком простых целях. Цель должна представлять собой небольшое испытание! Расскажу немного о том, как я ставлю себе цели. Но сначала нужно сказать пару вещей… Во-первых, возможно, некоторые из вас думают – зачем вообще нужны цели? Ведь, очевидно, наша цель – заработать как можно больше! Заработать как можно больше – это, конечно, здорово… Но это просто нереалистично! Представьте, как какой-нибудь Goldman Sachs заявляет: «В этом году мы решили не ставить себе никаких целей! Мы просто покажем класс и постараемся заработать как можно больше… Сколько получилось – скажем в конце года». Нет, они тоже ставят себе цели и пытаются их достичь. Если вы не знаете, какую цель себе выбрать… Запишите хотя бы что-то! Просто запишите какую-нибудь цель, а в конце года посмотрите, удалось ли вам ее достичь. Если вы легко справились – в следующем году усложните себе задачу! А если вы не смогли даже приблизиться к своей цели, и это при том, что вы весь год торговали просто отлично – возможно, лучше поставить перед собой цель попроще. Но всегда стоит иметь перед собой хотя бы какую-то цель. На этот год я поставил себе такую цель… Кстати, важное уточнение: мой торговый год начался в июле (текущий месяц). Закончится он в июне 2014. Потому что в прибыль я вышел в июне 2007! Так что для меня торговый год начинается не с января. Он начинается сейчас! Это – мой седьмой год прибыльной торговли… Моя цель на год – сделать 86R. Реальная цель – 72R, но в каждом новом году я стараюсь показать более высокий результат, чем в предыдущем, так что я увеличил это значение на 20%. 72R – прибыль, которую я могу ожидать, если верить статистике моего трейдинга, с ней я вас познакомлю через минуту. Кроме того, я поставил себе цель и по максимальной просадке – не более 20R! Это – максимум, потерять больше я не готов. Подробнее – тоже через минуту! Если вы вдруг гадаете, что такое R… 1R – это ваш риск на сделку. Если вы торгуете с рисками 3% от депозита, 86R прибыли будет равняться 258%. Возможно, вы подумали – нет, это уже какой-то развод! Никто столько не зарабатывает! Даже лучшие хедж-фонды делают всего по 40%, и то, это просто невероятный результат! Но не забывайте: все зависит от риска… У меня есть друг, который раньше работал в одном из крупнейших хедж-фондов Великобритании. Он сказал, что для них агрессивный риск – это 0,25% на торговую идею! Если умножить 0,25% на 86R, получится 21.5% прибыли в год! Что, конечно, неплохо, но совершенно не впечатляет. Как раз на уровне обычной доходности хедж-фондов. Так что все зависит от риска! Как я пришел к такому числу, к 86R, то есть к 72R, увеличенных на 20%? Это важно! Откуда я его взял? Для этого я воспользовался статистикой, накопленной за шесть лет моей прибыльной торговли! С 2007 по 2013. Стоит отметить, что в 2007 году мой подход немного отличался от того, который я использую сейчас. По своему текущему подходу я торгую примерно с 2009 года. Так что первые два года я торговал немного иначе… Но если мы все же учтем в статистике и их, то мой винрейт составит 70.50%. Вероятность выигрыша: 70.50% Вероятность убытка: 29.50% Средняя прибыль (выраженная через множитель среднего убытка): 1.28 Среднее количество сделок в год: 142 Выглядит неплохо! Не хочу испытывать судьбу, делая громкие заявления, но я практически полностью уверен, что к концу следующего года я смогу улучшить эту статистику. Потому что последний год выдался для меня достаточно сложным… И это отразилось на статистике. Так что следующий год должен получиться лучше. Используя эти данные, я рассчитал свое математическое ожидание на год: Вероятность прибыли (0.705) х средняя прибыль (1.28) = 0.902 Вероятность убытка (0.295) х средний убыток (1) = 0.295 Математическое ожидание на сделку: 0.902 – 0.295 = 0.607R 0.607 х 142 сделки = 86.19R в год Если статистика не ухудшится, можно ожидать 86.19R прибыли в год. Те из вас, кто следит за числами и до сих пор не уснул, вероятно, подумали: погодите-ка, что за 86R, ты ведь говорил про 72R? Да! Если бы я торговал весь год, я мог бы ожидать 86R прибыли. Но в этом году я планирую не торговать в июле и августе! Собираюсь уехать на два месяца. Так что я вычел их из статистики: 142 / 12 = 11.83 сделки в месяц 11.83 х 2 = 23.66 сделок за июль и август 142 – 23.66 = 118.34 сделки в год Год 7, первый квартал: 7.2R Год 7, второй квартал: 21.6R Год 7, третий квартал: 21.6R Год 7, четвертый квартал: 21.6R Вот мои вычисления… Надеюсь, вы все еще слушаете! В первом квартале (с июля по сентябрь) я заработаю меньше всего, потому что в июле и августе буду отдыхать. Так что я не ожидаю от него каких-то сногсшибательных результатов, всего 7.2R за три месяца… Но в последующих кварталах я планирую набрать обороты. Такую цель я себе поставил! Может, мне не удастся ее достичь, а может, я ее легко преодолею… Но у меня хотя бы есть, к чему стремиться. Составляя план на следующий год, я смогу посмотреть, как хорошо я справился с предыдущим. Дэвид, этот план не имеет никакого отношения к M5. Он касается только моей торговли на H1! Далее в плане идет пункт «другие цели». Я ставлю себе не только финансовые цели! Бывают и другие. «Моя цель на год – обнаружить новый сетап, анализируя накопленную статистику по сделкам, сохраненную в моем торговом журнале. 2011: SFP 2012: Паттерн накопления/распределения» Я добавил эту цель в свой торговый план два года назад. И за два года я открыл два новых сетапа! Все благодаря журналу… Подробнее об этом – в вебинаре по ведению торгового журнала. Опять же, недостаточно просто написать «моя цель – найти новый сетап»… И все! Всегда нужно стараться выражать все количественно! Придерживаюсь ли я этого правила? Если нет – значит, это только слова, не более! Слова, которые я забуду, как только закрою свой торговый план. Так что убедитесь, что отвечаете за свои слова и действительно делаете то, что утверждаете. Кроме того, у меня есть квартальная цель. Сложная! Каждый квартал я стараюсь найти, используя торговый журнал, какой-нибудь способ: А) Быстрее закрывать убыточные сделки; Б) Дольше удерживать прибыльные сделки; В) Определить условия, в которых сетап лучше не торговать. Я стараюсь найти что-то одно из этих трех пунктов! И плевать, если прогресс окажется небольшим, например, если мне удастся снизить размер своих стопов с 30 пунктов до 27… Разница небольшая! Но это все же прогресс. Я хочу постоянно двигаться вперед! В каждом новом квартале я стараюсь показать более хороший результат, чем в предыдущем. Для этого я и стараюсь найти одно из трех… В третьем квартале 2012-2013 торгового года (статистику по четвёртому кварталу я еще не добавил) я определил дополнительные правила для торговли паттерна SFP. Подробно они описаны в вебинаре «Продвинутые техники торговли сетапа SFP». Когда я получаю крупный бар, который закрывается у своего минимума/максимума (в пределах 20% от него), я использую другой вид входа, который называю консервативным. Он тоже подробно расписан в моем торговом плане, мы до него еще дойдем. Благодаря журналу я обнаружил, что когда SFP формируется таким баром, цена после него обычно продолжает движение в том же направлении. Если это действительно происходит, то я размещаю в рынке отложенный стоп-ордер на вход на том же уровне, на котором я бы вошел в обычных условиях. Если импульс меняет направление, я вхожу там же, где обычно, но при этом использую более короткий стоп, выставляя его за экстремум. Все это – на H1! Некоторые могут обвинить меня в том, что сначала я учил одному способу торговать SFP, а теперь – другому, который немного отличается… Возможно, вы даже подумаете, что я меняю свои правила постоянно. Это не так! Моя база уже много лет остается неизменной – уровни поддержки-сопротивления и SFP. Но моя цель – всегда стремиться к лучшим результатам! Вот почему я, торгуя уровни поддержки-сопротивления, всегда закупаюсь на последнем максимуме до пробоя… Обычно я провожу уровень по трем максимумам и говорю: это – уровень с тремя касаниями. Но отложенный ордер я ставлю не на него, а под ним! На последний максимум до пробоя. Несколько кварталов назад я, исследуя свой торговый журнал, обнаружил, что цена часто доходит именно до этой отметки. Нельзя сказать, что это улучшило мой винрейт, ведь сделка отрабатывает и так, и так, просто при входе на уровне часто приходится провести какое-то время в просадке. Но покупки на последнем максимуме до пробоя позволяют использовать более короткий стоп! Более короткий стоп – более хороший R! Винрейт тот же, но соотношение риска к прибыли улучшилось. Нужно стремиться к постоянному развитию! Это – моя цель на каждый квартал. Далее идет моя цель на месяц. Моя цель на месяц – каждую неделю заполнять свой торговый журнал. Если по какой-то причине я этого не сделал, я не торгую до тех пор, пока его не заполню. Исключение – форс-мажоры, например, болезнь. Причина проста! Как вы поняли по моей цели на квартал, ведение торгового журнала жизненно необходимо для моего прогресса. А значит, я просто обязан регулярно его заполнять. Иногда ужасно не хочется этого делать, особенно если выдалась тяжелая неделя… Думаешь – ничего страшного, заполню на следующей неделе! И… Глазом не успеваешь моргнуть, как прошел месяц, а в журнале ни одной новой записи. Такое происходит постоянно! Поэтому я дисциплинирую себя с помощью цели на месяц. Если я не заполнил на выходных свой торговый журнал, я не буду торговать до тех пор, пока этого не сделаю. И плевать, если цена подходит к лучшему в мире уровню! Я не открою сделку. Хреново, но ничего не поделаешь, я наказан. Не заполнил журнал – не торгуешь! Вот так просто. Так что я всегда следую этому правилу! Нет смысла просто написать «я всегда буду заполнять свой торговый журнал»… Ведь это – всего лишь слова! Вы их напишете и сразу забудете. Вы должны взять на себя ответственность! Если вы не заполните торговый журнал – как вы себя накажете? Можно пойти и по другому пути! Если вам не по душе наказания, воспользуйтесь позитивным подкреплением. «Если я заполню свой торговый журнал – я…». Не знаю! Похвалю себя, выпью вечером на одно пиво больше, неважно! Лично у меня наказания работают лучше, чем поощрения, так что я использую их… Следующий пункт – цель на день. «Моя цель на день – торговать согласно моему плану. Это делает возможным выход на пиковую продуктивность и полностью исключает вероятность получения урона, который отразился бы на моей психологии». В общем, не отклоняться от плана! Сюда же я записываю последний раз, когда это принесло мне пользу. Потому что, опять же, я предпочитаю, чтобы каждый пункт моего плана был чем-нибудь подкреплен! Не просто «я буду торговать по плану, ну… Просто по приколу» или «потому что это круто». Я торгую по плану, потому что это приносит мне деньги! «Последний раз это принесло мне пользу 20 июня 2013 года. Я получил убыток в 1R по серебру, потом убыток в 1R по AUDUSD, но я не стал открывать третью сделку по DAX, которая тоже окончилась бы убытком». Как вы скоро увидите, одно из моих правил заключается в том, что я ограничиваю свои убытки 2R в день. Получаю 2R убытка – прекращаю торговлю до завтра! 20 июня я получил убыток сначала по серебру, а потом по австралийскому доллару. Я не стал отклоняться от плана и остановил торговлю. После этого появился сетап на DAX, просто фантастический! Я был совершенно уверен, что он отработает… Но я сказал себе: «Нет, я уже потерял свои 2R, все, конец! Отработает – ну и ладно». И так вышло, что он не отработал! Если бы не эта цель, я мог бы получить дополнительный убыток и закрыть день с минусом в 3R. Чтобы следовать правилам, я должен понимать, что они написаны не просто так. Переведено специально для Tlap.com

Том Данте – вебинар по психологии трейдинга Перед вами – перевод одного из платных вебинаров Тома Данте, в котором было затронуто множество нюансов психологии трейдинга. Том описал техники, которые доказали свою работоспособность на практике (какие-то – у самого Тома, какие-то – у его коллег из проп-фирм), а в завершение вебинара он поделился любопытной историей о том, как он пытался обучить трейдингу восьмилетнего ребенка. Интересного чтения! [Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью *** Окей, еще раз – большое спасибо, что пришли! Сегодняшний вебинар будет посвящен психологии трейдинга. Это – тема непростая! Но очевидно, что психология в торговле очень, очень важна. Мы устроены по-разному, а значит то, что работает для одного трейдера, может оказаться бесполезным для другого. В принципе! Так что не могу ручаться, что та информация и практические приемы, о которых я сегодня буду рассказывать, окажутся вам полезны, но они помогли и мне, и многим другим знакомым мне трейдерам. Тем не менее, для успешной торговли очень важно сохранять открытость новым идеям. Я верю, что практика новых привычек, новых моделей поведения – это полезно. Во-первых, самое главное – это правильный мысленный настрой. Справедливо будет сказать, что большинство людей изначально им не обладает, так что ему приходится учиться! А для этого нужно очень хорошо понимать самого себя. И уметь преодолевать определенные психологические проблемы, которые есть у каждого. Они обязательно скажутся на трейдинге! Например, кто-то боится рисков, а кто-то наоборот – слишком рискует. Наше отношение к риску – это одна из многих черт характера, которые есть у каждого. Для того, чтобы стать хорошим трейдером, вам нужно определить свои сильные и слабые стороны. И играть на своих сильных сторонах, избегая слабых! Я хотел бы начать с примера, к которому мы сегодня то и дело будем возвращаться. Расскажу, как мне удалось бросить курить – причем успешно! Вы, наверное, сейчас подумали – какое вообще это имеет отношение к успешному трейдингу? Но подход, который я использовал для того, чтобы бросить курить, очень сильно помог мне и в трейдинге. Плюс это даст вам представление о моем образе мышления. Как вы знаете, требуется немало терпения, чтобы дождаться формирования сетапа. Думаете, это сложно? Тогда попробуйте десять лет курить по десять сигарет в день, а потом постарайтесь бросить! Это – очень, очень сложно. В течение своей жизни я бросал несколько раз – безуспешно. Но рано или поздно мне все же удалось это сделать, и я не курю до сих пор. В процессе я усвоил два урока! Во-первых, вы не сможете что-то сделать, просто захотев. Желания недостаточно, вы должны почувствовать, что дальше так продолжаться не может, и пришло время что-то сделать. Часто бывает, что мы принимаем решение сделать что-то, но так и не делаем этого. К примеру, вы можете подумать – я принял решение, я буду торговать, как успешный трейдер! Но на самом деле вы, возможно, пока просто не готовы к этому. Я думал, что все – я принял решение бросить курить! Но бросил по-настоящему я только через год. Я просто обманывал самого себя! Считал, что принял решение, но на самом деле это было не так. И я это понимал, потому что мне не удавалось бросить больше, чем на три дня. Говоря простым языком, одного желания было недостаточно. Я не был готов сделать все, что от меня требовалось, чтобы бросить эту привычку. Не был готов пройти через боль! Мое желание было слабым. Хотя, если ваше желание достаточно сильное – тогда вы сможете. Второй факт, который я усвоил в процессе – для достижения цели вы должны быть готовы использовать любые средства. Часто это сводится к пониманию самого себя и того, что вами движет! Мне удалось бросить курить только тогда, когда я пошел против общепринятых методов. И в моем случае это сработало. Что я подразумеваю под общепринятыми методами? Какой бы аспект жизни мы не взяли – будет что-то такое, про что все знают, что это работает. Или когда все считают, что в каком-то случае события будут развиваться определенным образом. Но жизнь весьма интересна тем, что часто дела идут совсем не так, как мы планируем! И на рынках, как и в жизни, нередко можно найти подтверждение тому, что подходы, отклоняющиеся от общепринятых, работают просто отлично. Дам вам пару примеров. Перед вами – график S&P 500 с паттерном «голова и плечи». Фиолетовой линией я отметил уровень «шеи». Стрелка указывает на свечу, про которую все подумали, что это – сформировавшееся второе «плечо», так что если цена опустится ниже уровня «шеи», то начнется медвежий тренд. Конечно, это – всего лишь пример из истории, но мы видим, что произошло. Минимум оказался пробит, начались продажи, но продавцы попали в ловушку, рынок сдвинулся выше и выбил их по стопам, расположенным за максимумом правого «плеча». А далее цена пошла вверх и, как мы видим, вынесла стопы, стоящие за максимумом «головы» – очень аккуратно! Не будем уходить далеко от темы, просто скажу, что там сформировался паттерн SFP (swing failure pattern, ложный пробой уровня максимума или минимума предыдущего свинга, один из основных паттернов Тома Данте). Как только из рынка выбило последние остатки тех трейдеров, которые ожидали движения вниз – именно в этот момент случилось довольно резкое нисходящее движение. На рынках такое нередко бывает! Идти против общепринятых методов, против мнения большинства – это часто приносит прибыль. Есть и более свежие примеры. Этот я выкладывал в твиттер! Я тут позволил себе сделать скриншот твита и наложить его поверх графика S&P. На дневном таймфрейме он действительно выглядел весьма по-медвежьи, как мне кажется. Мы там получили медвежью «модель поглощения», которая еще и нарисовала ложный пробой уровня предыдущего максимума. Было похоже, что рынок собирается отправиться вниз. Я тогда затвитил: «Ненавижу подобные дни! Технически акции выглядят по-медвежьи, и кого не спросишь – все чувствуют себя очень комфортно в своих сделках на продажу». А на следующий день рынок пошел вверх просто вертикально! Может, вы слышали такую поговорку: простая, комфортная психологически сделка часто оказывается далеко не самой лучшей. Нередко бывает, что лучшие сделки – это как раз те, открывать которые очень тяжело. Пример – этот график. Непросто принять решение закупиться, когда все участники рынка настроены по-медвежьи. А вот еще один пример, на этот раз с евродоллара… В отмеченный день я выложил твит: «99,9% ритейл-трейдеров думают, что евродоллар сегодня пойдет вверх». И, конечно же, цена немедленно рухнула вниз… Не хотелось бы сегодня уделять слишком много внимания вопросам стратегии, ведь это – урок о психологии. Но если вы взглянете на эти два сетапа… Я преподаю и тот, и другой. На евродолларе у нас был внутренний бар с ложным пробоем (inside day failure), дневной паттерн, основа – желтый уровень. Цена пробила максимум внутреннего бара, сходила вверх, трейдеры попали в ловушку, начали покупать на пробитии внутреннего бара у уровня поддержки, а в итоге день закончился на минимуме предыдущего дня. Этот паттерн я использую для продаж. Когда рынок разворачивается у сильного уровня поддержки и начинает расти – все думают, что рост продолжится. Что, как мы знаем, хорошо располагает к тому, чтобы цена сходила вниз! Но мой паттерн дает сигнал на продажу, а то, что продажи в этот момент никому не по душе – это дополнительное преимущество! В этой ситуации все хотят быть в покупках. Возвращаясь к теме психологии, тут мы имеем сделку, которую многие предпочтут пропустить, потому что открывать ее было бы некомфортно. Мы знаем, что сетап рабочий, но отторговать его весьма непросто, потому что рынок выглядит очень по-бычьи. Если мы вернемся к графику S&P 500 – там тоже есть сетап, которому я учу! Медвежья модель поглощения. Я учу входить после него в продажи на откате. Правда, в данном примере этот сетап укладывается в рамки того, о чем думают все участники рынка. Тут всем комфортно входить в продажи! Как вы можете увидеть, один отработал, а другой – не очень. Опять же, не хочу углубляться в вопросы стратегии, но чтобы вы могли составить представление о происходящем… Мой подход учит продавать на скругленном ретесте уровня поддержки после его пробития. То есть после медвежьего поглощения мы бы вошли в продажи на следующий день. Получилось довольно неплохо! Цена действительно нарисовала скругленный ретест уровня, а потом упала на 17 долларов. Целей на дневках мы не достигли бы, так что если говорить о торговле на дневных графиках – тут был бы убыток. Но вряд ли мы бы много потеряли, ведь движение вниз было таким сильным, что мы вполне могли бы принять решение перенести стоп в безубыток, чтобы обезопасить часть своих профитов от резкого движения, которое случилось чуть позже… А теперь давайте вернемся к нашей изначальной теме, к тому, как я бросил курить, пойдя против общепринятых методов… Как мы увидели на этих нескольких примерах, иногда это действительно имеет смысл. Как и во многих других аспектах жизни! Кажется, я уже выкладывал это в твиттере – когда машину заносит на гололеде, хочется повернуть в сторону, противоположную заносу. Но на самом деле нужно крутить руль в сторону заноса. Так что в некоторых случаях идти против общепринятых методов, против того, что кажется правильным, оказывается верным подходом. Это я и сделал, бросив курить. Каковы общепринятые методы? Чтобы побороть вредные привычки, от них советуют отвлечься. Например, пожевать жвачку, сходить на пробежку, принять душ, подумать о том, какой вред здоровью наносит курение. Я все это перепробовал, не помогало! Я начал размышлять, а почему? Я подумал: я ведь хорошо себя знаю. Каковы мои слабые и сильные стороны? Я знал, что одна из моих сильных сторон – это мой соревновательный дух. Я просто счастлив, когда кто-то бросает мне вызов! Эго у меня есть! Забавно, что при этом считается, что эго для трейдера губительно. Но, как я обнаружил, очень нелегко избавиться от черт своего характера, просто сказав «так, вот эта мне не нравится, я от нее избавляюсь». Это практически невозможно! Намного более полезный подход – это манипулировать своими слабостями. Подумайте, как вы можете обернуть их себе на пользу? Вот и я подумал, как я могу сыграть на своем соревновательном духе? Я решил, что способ есть. Мне нужно персонифицировать сигареты, представить, что это – человек, и столкнуться с ним лоб в лоб. Либо я, либо он! Кто победит? Я – и брошу курить? Или он – и я продолжу, и сигареты медленно прикончат меня? Так я и поступил! Что привело к тому, что мне удалось побороть свою вредную привычку совершенно нелепым способом – дразня ее! Каждый раз, когда меня тянуло к сигаретам, я поступал так, как никто никому не посоветует. Я садился, складывал пальцы, как будто держу сигарету, вдыхал и думал: «Ох, до чего же я люблю курить! Как же прекрасно ощущение дыма, наполняющего легкие. Обожаю его! Но я тебя одолел, сигарета. Я бросил». Я чувствовал, что как будто дразню свою привычку! И почему-то для меня это сработало. У меня было несколько вредных привычек, и именно так мне удалось от них избавиться. Я запостил это в твиттере – уже довольно давно! И со мной неожиданно связалась довольно известная личность, занимающаяся психологией трейдинга! Хотел бы вам назвать его имя, но не уверен, что стоит это делать, потому что мне сказали, что включат меня в грядущее исследование, так что не хочу выдавать вам слишком много информации. Но они сказали, что очень удивились, прочитав мой твит, потому что как раз в это время они занимались исследованиями на эту тему, только в отношении трейдинга. Они сказали, что мне удалось сделать то, что мало у кого получалось – по сути, пойти против общепринятых методов. Они накатали огромное письмо, в котором в подробностях описали, как мне удалось это сделать, как я персонифицировал сигарету, перепрошил химические процессы, идущие в моем мозгу… Письмо было длинное, но мораль простая: чтобы бросить курить, я задал себе вопрос, как я могу использовать свои сильные стороны. Я люблю дух соперничества, следовательно, имеет смысл попробовать сыграть на этом! Когда меня потянет закурить – я не буду убегать! Не пойду на пробежку, не начну жевать жвачку, как будто я испугался сигареты. Я покажу ей, кто здесь босс! Пойду против нее и скажу – я мог бы закурить, если бы захотел. Но я не хочу, я тебя одолел. И у меня получилось! Очевидно, что на трейдинг может повлиять множество психологических проблем. Сегодня я поговорю о некоторых из них, опишу самые серьезные, расскажу, как я с ними справился. И помогу вам справиться с вашими! Я уделил теме сигарет так много внимания потому, что хотел, чтобы вы получили представление о процессе. Вы не сможете бросить, пока не будете готовы к этому. Точно так же и с трейдингом – успешным трейдером вы сможете стать только тогда, когда будете к этому готовы. Когда вы отнесетесь к делу со всей серьезностью и осознаете, что «все, с меня хватит». Об этом более подробно через минуту! Но когда вы поймете, что готовы – вы просто взглянете на самого себя и поймете, как справиться со своими слабостями и какие шаги вам нужно предпринять, чтобы достичь успеха. Я видел столько нытиков! Мне постоянно приходится с ними сталкиваться, как преподавателю. «Ох, мне в трейдинге не хватает терпения, я не дождался сетапа и открыл плохую сделку!». Ты их успокаиваешь – окей, ничего страшного, постарайтесь быть более терпеливыми. Неделю спустя – «ох, опять я это сделал, вот бы я был более терпеливым». И так далее… Как сказал Эйнштейн, определение глупости – это когда ты делаешь одно и то же, но ожидаешь, что результат изменится. Нужно добраться до источника проблемы! Дам вам пример из трейдинга. Часовой график пары новозеландский доллар – доллар США! Октябрь 2011. Прежде чем вы спросите, нет ли у меня в запасе примера поновее – подождите! Показываю вам его не просто так, причина станет вам понятна через минуту. Я знаю трейдера, который попал тут в ловушку. Позволю себе показать вам фрагмент переписки в скайпе – как раз в то время я помогал ему с его торговлей. Это была одна из моих первых возможностей пообщаться с человеком, оказавшемся в ловушке на неверной стороне сделки. Итак, вкратце о том, что думает насчет этого графика моя стратегия... Если его отдалить, можно увидеть, что цена на самом деле находилась у уровня поддержки-сопротивления, который раньше она не раз тестировала. То есть мы собирались продавать на 8117, поставив стоп-лосс на красной линии – 8280 плюс спред, – которая располагалась над последней свечой, пробившей этот уровень. Тут есть одна проблема. Я бы эту сделку не взял! Те, кто хорошо знаком с моей стратегией, знают, что если цена в прошлый раз до уровня не доходит, то я сначала подожду, не сформируется ли паттерн SFP. Который, как мы видим, действительно сформировался! Но об этом через секунду. Итак, тот трейдер продал на 8117, пусть и нельзя сказать, что это полностью укладывается в рамки моего подхода. Но вошел он точно на максимуме свечи – пункт-в-пункт! Но, закрывшись, она образовала паттерн SFP. И заодно еще и пин-бар! То есть выглядела настолько по-медвежьи, насколько это вообще возможно. Получается, мы имеем уровень сопротивления, неудачный выход за уровень предыдущего максимума, плюс тонкая фиолетовая линия – это ATR. Все прямо-таки кричит «продавай!». Но взгляните на рынок – он идет вверх по вертикали, и сделка вылетает по стопу с рекордной скоростью. На что я хочу обратить ваше внимание? На то, как себя вел этот трейдер. Покажу вам нашу переписку в скайпе, его имя я затер, но это – реальная беседа с человеком, который вошел на этом графике в продажи. Я ему пишу: «Подожди, пока закроется часовая свеча». Это было в тот момент, как рынок вдруг начал расти после пин-бара. Очевидно, после формирования паттерна SFP можно было ожидать, что цена достаточно быстро пойдет вниз. А вместо этого она вдруг начала расти, так что я пишу – подожди! Вы видите, что он ответил. Он уверен в том, что рынок пойдет вниз. «Тренд – это наш друг, но только до тех пор, пока он не развернулся! А это и есть разворот». Но я уже понимаю, что мне не нравится то, что я вижу! Еще до того, как все стало совсем плохо. Так что я отвечаю: «Да, торговля против тренда – это наш друг, я и сам люблю так торговать. Но рынок нам подает знак опасности!». Вам, может, не видно, но я пишу, что этот рынок – киви – единственный, который находится у максимума дня. Осси – нет, кабель – нет, евро – нет, канадец – нет. А вот киви всех обогнал по росту! Он мне пишет: «Похоже, мне задница». Я отвечаю: «Это – просто один знак опасности, это еще не повод выходить из сделки. Но если цена пойдет вверх – дело плохо. Если свеча закроется над пин-баром, это будет уже знак опасности номер два. Если это произойдет – надо выходить, причем быстро». Проматываем вперед, видим, что свеча закрывается выше, потом еще одна свеча вверх, откат, еще одна свеча вверх, и далее его ответ… Психология трейдинга, первый класс! На примере сообщений по скайпу. «Том, мне задница». Я спрашиваю – почему? «Я просто сижу и пялюсь в экран». Я ему говорю – ты что, до сих пор в сделке? «Ага». То есть парень просто сидел и смотрел, как цена идет против его позиции. Причем при этом он не думает «о, ну и ладно». Нет, он понимает – дело плохо! Очень, очень плохо, все идет не так, как должно, рынок не должен был так высоко подняться! Но вот ключевая фраза: «Я ничего не делаю, я просто сижу и пялюсь в экран». Он оцепенел! В итоге его вынесло по стопу. Ничего страшного, просто один убыток! На дистанции он не имеет большого значения. Но именно на таких ситуациях нам нужно учиться, потому что это – классическая психологическая проблема, с которой сталкивается множество трейдеров. Какие мысли проносятся в голове у людей, когда рынок рисует такое движение? Ну, во-первых, одна мысль будет иметь место на протяжении всего восходящего движения, но появится она, вероятно, на зеленой свече после пин-бара. Многие трейдеры, вероятно, в этот момент подумают: что если эта сделка обернется убытком? Еще недавно они чувствовали уверенность – паттерн SFP, ложный пробой уровня предыдущего максимума! Но теперь они уже задумываются – вдруг эта сделка принесет убыток? Может, стоит закрыть позицию, пока цена не ушла далеко от входа?.. Далее они начинают думать: нет, погодите-ка, вдруг я выйду, а цена пойдет, куда нужно. Ведь это такой хороший уровень! Да и паттерн у нас есть! У них в голове проносятся мысли: «Тренд – это наш друг, но только до тех пор, пока он не развернется, а тут он развернулся, сейчас пойдем вниз, и если я выйду, то потеряю возможность заработать, так что, наверное, не стоит закрывать сделку». А есть еще трейдеры, которые думают: «На других рынках у меня сейчас не открыто ни одной сделки. Если я выйду из этой, то окажусь вне рынка. А я люблю экшен! Так что лучше не буду выходить, посмотрю, что будет дальше». Верите или нет, но есть трейдеры, которые принимают решение о том, оставаться в сделке или нет, основываясь на подобных аргументах! А еще мне знакомы трейдеры, которые принимали решение, опираясь буквально на последние несколько сделок! Как пример: «У меня было пять убытков подряд. Очевидно, что череда из шести убытков – это маловероятно, так что эта сделка точно окажется прибыльной, не буду из нее выходить». И они не выходят, игнорируя при этом все знаки опасности! И другой пример: «У меня было пять прибыльных сделок подряд! Да я просто неуязвим! Эта большая зеленая свеча меня не напугает! Просто кто-то выжимает игроков из рынка, через минуту цена развернется! У меня давным-давно не было убытков, придержу и эту позицию». И так далее, и тому подобное… Какие только мысли не посещают трейдеров в подобных ситуациях! Но конкретно тот парень – он смотрел на график, он осознавал, что дело плохо, но ничего при этом не предпринял. Нужно понимать, о чем мы думаем, когда находимся в сделке, и что мы можем сделать по этому поводу. Почему этот трейдер повел себя, словно олень в свете автомобильных фар? Что с ним случилось? Он испугался возможного убытка? Он испугался, что примет неверное решение? Может, он почувствовал жадность, подумал, что эта сделка может принести крупную прибыль, и потому стоит пойти на риск? Все эти мысли – это проявление психологических проблем. Я хотел бы разложить их на составляющие, изучить каждую из них. Во-первых, он мог оцепенеть, потому что не знал, какое решение в данной ситуации является правильным. Бывало ли у вас такое, что вы, будучи в сделке, задумывались, что вам делать дальше?.. Если да – можно сказать, вам повезло! Потому что эта проблема решается просто, все, что вам нужно – это определиться с планом. Как вы сегодня увидите, некоторые психологические проблемы в трейдинге можно решить с помощью хороших привычек – например, с привычки иметь торговый план. Другие же проблемы придется разбирать по кирпичикам и заходить со стороны психологии. Но если вы не знаете, что делать, какое решение принять – значит, вам нужен план! План, в котором учтены все варианты развития событий. Вы можете сказать: «Том, но я не знаю наверняка, что мой план – правильный. Откуда мне взять уверенность? Как я могу торговать, уверенно следуя плану? К примеру, тот план, которому ты учишь, Том. Я же не знаю, работает он или нет! Мне что, нужно слепо следовать ему?». Ну, тут совет тот же: вам нужно задуматься о том, что работает лично у вас! Что вы можете сделать, чтобы почувствовать уверенность в плане, если не знаете наверняка, сработает он или нет? Расскажу о своем подходе. Я представляю себя ученым! И избавляюсь от всех ожиданий относительно стратегии. Как работают ученые? У них есть какая-то теория, и они должны ее доказать. В данном случае теория такая: «Трейдер X сказал мне, что торговать надо вот так». Значит, мне нужно надеть свой белый лабораторный халат и начать отслеживать сетапы и торговать, соблюдая правила. Посмотрим, работает ли стратегия на самом деле! Позвольте показать вам, что бывает, когда у вас есть план, но вы не следуете его правилам. Я раньше работал с одним парнем, не хочу называть его имени, но мы с ним вместе торговали в проп-фирме Futex. В трейдинге он использовал стратегию Woodie CCI – уверен, многие из вас о ней слышали. И он терял деньги! Почему? В конце дня мы всегда занимались анализом прошедшей торговой сессии. И дело у него было не в системе! В чем угодно, но только не в системе. Например, он мог получить два убытка, и из-за сомнений решал не открывать третью сделку. Которая – угадайте, что? – была бы прибыльной. Или он мог оказаться в туалете в тот самый момент, когда на рынке появлялся лучший за весь день паттерн. У него всегда находилось какое-то оправдание! Рано или поздно он слил депозит, и его уволили. Грустный момент – он так и не узнал, в чем было дело! В том, что Woodie CCI не работает? Или в том, что ему мешала торговать его психология?.. Потому что он даже не следовал правилам! У вас могут быть разные ощущения насчет стратегии, но ощущения не важны. По сути, он просто потерял год своей жизни. Так что вам нужно сказать себе: я буду следовать системе, чтобы не тратить время зря. Следующий момент – что если вы испытываете страх потерять деньги? А может, при этом у вас есть еще и проблема с алчностью, вам не нравится выходить из сделок, потому что вы думаете, что они могут оказаться прибыльными? Это – совершенно другая психологическая проблема! Проблема, когда вы торгуете не колебания рынка, а колебания своего депозита. Я тоже с этим столкнулся. И должен сказать, что преодолеть это было не так-то просто! На самом деле, это – одна из самых серьезных психологических проблем в трейдинге. Из-за нее демо-трейдеры и начинают сливать, когда переходят на реал. Но в проп-фирме наибольшие сложности у нас были не с тем, чтобы выйти в стабильную прибыльность. Они возникали, когда мы наращивали обороты, и депозиты начинали расти. У нас в фирме был свой психолог. Мы с ним часто беседовали, и он поделился со мной, что на работу над этой проблемой у него уходит больше всего времени. Тяжело выводить людей из их зоны комфорта! Организовывать все так, чтобы трейдеры, которые успешно торгуют позициями по 2-3 лота, так же успешно торговали и позициями по 10 лотов. В общем, работали на более высоком, на более серьезном уровне! У меня была проблема с тем, что в торговле я слишком много внимания уделял колебаниям своего депозита. Одним из ее проявлений было то, что я не закрывал сделки, пока не чувствовал, что заработал на них достаточно. И это – ужасно тупая проблема! Мне даже немного неловко о ней рассказывать, но из песни слова не выкинешь. Например, цена торговалась в канале, потом пробивала его верхнюю границу, откатывала обратно к уровню – и я входил в покупки. Я понимал, что она, вероятно, пойдет к следующему уровню, так что мне стоит воспользоваться теорией «горячей картошки» и зафиксировать на нем прибыль. Я тогда торговал на маленьком депозите, так что риски были небольшими. Рынок доходил точно до уровня, я смотрел на свою прибыль – двадцать фунтов. Это, если что, было много лет назад. И я думал: «Блин, какого черта, я ждал этой сделки целый день, и она оказалась просто идеальной! Но больше сигналов сегодня не было. Я не собираюсь завершать день с прибылью в двадцать фунтов, это же просто нелепо!». И я переходил на дневной таймфрейм, осматривался и говорил – знаете, что? Похоже, цена может пойти и дальше! Если она преодолеет еще три уровня, то я смогу закрыться с прибылью в 120 фунтов, а это уже приемлемо, так что оставлю эту сделку в рынке! И, конечно же, цена разворачивалась прямо на уровне, где мне нужно было закрыться изначально, и уходила в минус. И знаете, что? Я не закрывал сделку! Если я не захотел закрыть ее с прибылью в двадцать фунтов, думаете, я бы стал закрывать ее с убытком? Так что тут я уже сталкивался уже с другой проблемой – с тем, что давал своим убыткам расти! Сразу две серьезные проблемы. Давайте поближе рассмотрим проблему убытков. У меня ушло немало времени на то, чтобы понять психологию, которая за ними стоит, и то, почему нам так не нравится закрывать сделку с минусом. Многие в это не верят или же им тяжело это принять, но это правда! Дело в том, что люди не думают процентами. Они думают деньгами. Так это работает! Во время торговли мы думаем о деньгах, а не о процентах. Во всяком случае, это справедливо в отношении подавляющего большинства людей! Позвольте дать вам пример, чтобы вы поняли, что конкретно я имею в виду. Скажем, у меня есть депозит в 500 фунтов, и я решаю, что риски у меня будут 5% на сделку. 5% от 500 фунтов – это 25 фунтов. И, скажем, я буду открывать только три сделки в день. Будут три убытка – значит, буду заканчивать день с убытком в 75 фунтов. Все хорошо, все комфортно! Даже при том, что 75 фунтов – это целых 15% от моего депозита. Думаете, меня это беспокоит? Не особенно! Это же всего 75 фунтов. Даже если я солью депозит целиком, это не сыграет для меня большой роли! Но предположим, что я увеличил свой депозит до 5 000. Параметры риска у меня те же, но в денежном эквиваленте в каждой сделке я рискую уже 250 фунтами. Три убытка подряд – это уже 750 фунтов. В плане процентов ничего не изменилось, все те же 5% риска на сделку! Однако убыток в 5% внезапно оказывается очень болезненным! По этому поводу у меня возникало немало споров с другими трейдерами… Они мне говорили – да, конечно, убыток намного больше, но ведь и депозит намного больше, так что доля остается той же, и не должно быть никакой разницы! Да, не должно быть. Но она, несомненно, есть. Я замечал это не только в своей торговле, но и в торговле огромного числа профессиональных трейдеров. Они рассказывали мне, что испытывают ту же проблему! Доходят до определенного размера депозита – и у них возникают трудности с психологией, с которыми им приходится как-то справляться. Настоящий камень преткновения! Чтобы решить этот вопрос, им приходилось работать с психологом. И это, как я и сказал, из-за того, что мы не мыслим процентами! Мы не думаем – «5% от депозита», мы думаем о реальных деньгах, о том, что на них можно купить! О своих заработанных и отложенных средствах. 750 фунтов – сколько это по сравнению с нашей зарплатой?.. В то время, когда я только начинал торговать, я работал журналистом. Мой месячный заработок составлял 1 500 фунтов. Думаете, меня бы огорчил убыток в 75 фунтов? А вот 750 – это уже половина зарплаты! И это за один день!.. Вот и получалось, что очень часто я начинал торговать не колебания рынка, а колебания своего депозита. Как мне кажется, если вы хотите добиться успеха в трейдинге, то в плане психологии нужно учитывать два момента. Во-первых, я верю, что для успешного трейдинга нужно дойти до точки, когда вы решаете – все, с меня хватит! Возвращаясь к нашей аналогии с курением, я придумал, как именно я могу бросить эту привычку только после того, как решил, что «все, с меня хватит». В трейдинге то же самое. Если у вас есть какая-то проблема, то рано или поздно вам придется дойти до точки, в которой почувствуете, что дальше так продолжаться просто не может. И вы предпримите действия, необходимые для того, чтобы справиться с этой проблемой. Расскажу, как я дошел до этой точки, а потом еще чуть дальше, и достиг дна. Я раньше торговал медь. Не буду вдаваться в подробности! Но мне довольно неплохо удавалось наращивать свой депозит. Дело было в 2005, за два года до того, как моя торговля стала стабильно прибыльной. Однажды я отхватил мать всех стоп-лоссов и слил весь депозит. Вечная история! Многие трейдеры через это прошли: множество небольших прибыльных сделок, а потом одна, в которой все пошло наперекосяк. Я ее не закрыл, что привело к сливу депозита. На тот момент это для меня были очень большие деньги! В тот день я принял решение. Звучало оно так: «Я больше никогда не допущу ситуации, в которой рынок идет против меня, а я ничего не делаю». Обратите внимание на формулировку! Я не сказал ничего о стоп-лоссах или быстром урезании убытков, нет-нет! Я сказал «я больше никогда не допущу ситуации, в которой рынок идет против меня, а я ничего не делаю». И я слово сдержал. Знаете, что я начал делать? Я начал хеджировать убытки! Мне показалось, что я нашел грааль. Я открывал позицию в лонг по индексу Доу, Доу проходил против меня 300 пунктов вниз. Выходил ли я из своих покупок? Нет-нет, я открывал по Доу позицию в шорт! Получается, у меня оказывались открыты две противоположные сделки на расстоянии в 300 пунктов. Убыток переставал расти, и я мог перевести дыхание. Чего я не осознавал, так это того, насколько это глупо. Вместо того, чтобы просто закрыть убыток в 300 пунктов, я получал убыток в 300 пунктов плюс комиссии! Я видел, как многие начинающие трейдеры поступают так же. Играют в менеджеров хедж-фондов! Один парень мне недавно написал по электронной почте: «Лонг Доу, шорт Фейсбук. Я вошел в покупки по Доу, цена пошла против меня, так что я продал акции Фейсбука, чтобы покрыть эти убытки». Какого ***? Что это вообще значит? Фейсбук даже не состоит в индексе Доу, это – акции технологической компании! Но примерно этим я раньше и занимался, когда пытался избежать убытков, но этими тупыми хеджами я только усугублял свое положение. Но есть и положительный момент – я кое-что понял. Я разобрался, как работают уровни поддержки и сопротивления. Расскажу, почему! Это было еще до того, как я вышел в стабильную прибыльность, так что не забывайте – сейчас я торгую иначе. Но, скажем, рынок шел в горизонтальном канале, я закупался у уровня поддержки. Рынок начинал расти, я оказывался в профите. А дальше он разворачивался и падал! Прямо к какому-нибудь старому уровню. Мои убытки все росли и росли, и я думал – все плохо, нужно что-то делать! Нужно войти в продажи! И я продавал там, где, как мне казалось, рынок выглядел по-медвежьи. И получалось, что сверху у меня открыта сделка в покупку, а снизу – в продажу. Убыток не растет, но мне нужно было что-то сделать со своими позициями! Не так ли? Ведь я оказывался залокирован в убытке! И что же я делал? Пытался урезать одну сторону хеджа. Сделка на продажу у меня была в небольшой прибыли, но цена начинала возвращаться к уровню безубытка. Я решал, что мне стоит закрыть сделку в продажу с небольшой прибылью, раз импульс на рынке теперь восходящий! Если повезет, рынок дойдет до сделки в покупку, и тогда я смог бы избежать убытка и по первой сделке! Проще простого, со своей невероятной стратегией хеджирования я точно надеру рынку задницу! И что же получилось? После закрытия сделки на продажу рынок начал падать еще ниже, и плавающий убыток по сделке в покупку все рос и рос, пока я не оказался банкротом. В этот момент я сломался! Я подумал: все, я больше так не могу, с меня хватит, у меня не получается зарабатывать на жизнь трейдингом, я бесполезен. Я даже написал об этом пост на Forex Factory! Он до сих пор где-то там, если будете искать достаточно долго и упорно, то сможете найти его в ветке James16. У меня там ник The Wizard. Я написал: все, парни, я слил, я не могу, мне не дано быть трейдером, это конец, прощайте. Я даже написал самому James16: «У меня не получилось стать трейдером, но спасибо тебе за твою помощь. Ты многому меня научил». Он мне ответил: «Ну, ничего страшного, ты пытался, но тебе просто не дано быть трейдером». Я тогда подумал – да пошел ты! Пошел ты! «Тебе не дано быть трейдером»! Да я тебе еще покажу, кому это больше дано! Я сделаю все, что от меня потребуется, но стану хорошим трейдером! Забавно, но так совпало, что незадолго до того, как James16 написал мне это сообщение, я отправил свое резюме в Futex – мне было интересно узнать, как торгуют профессионалы. И они меня отшили – «вы провалили тест по математике, вы недостаточно квалифицированы, чтобы стать одним из наших трейдеров». Двойной отказ! И снова возвращаясь к теме курения – я обожаю, когда мне бросают вызов! Хотите добиться от меня максимальной продуктивности – скажите мне, что я – полное дерьмо. Конечно, все устроены по-разному, мне доводилось работать с ребятами, которые начинали рыдать после того, как я им говорил, что они – полное дерьмо. «Том, я не за это тебе плачу, как ты смеешь». Но были и такие, которые писали: «Вау! Вот теперь я чувствую мотивацию!». Еще одно доказательство тому, что все мы устроены по-разному. Но если вы хотите измениться по-настоящему – вам нужен триггер. Для меня этим триггером стал двойной отказ, для вас им может стать что-то другое. Своего мне пришлось ждать семь лет! Как думаете, сможете выдержать такой срок?.. Ведь можете и не дождаться! Если триггера у вас пока нет, и вы не знаете, что делать – просто усердно делайте все, что требуется для того, чтобы стать хорошим трейдером. Хотя, должен уточнить, что я не большой фанат всех этих «если будете стараться изо всех сил, то обязательно добьетесь своего». Нужно меняться! Многие действительно стараются изо всех сил, но делают при этом одно и то же – сидят перед компьютером дни напролет, открывая одни и те же сделки… Получив триггер, я занялся разработкой правил. Потому что я понимал, что мне нужно победить самого себя. Я чувствовал, что теперь настроен серьезно, игра началась! Но я никак не мог в ней выиграть, потому что меня то и дело подводила моя собственная психология. Я все еще не фиксировал убытки и пытался давать своим прибыльным сделкам расти. Да, я был целеустремлен, но проблемы с психологией никуда не делись, и мне нужно было с ними как-то справиться. Так что я сделал то, что у меня получается лучше всего – бросил себе серьезный вызов! Для начала я решил разобраться с проблемой незафиксированных профитов. Я осознал, что дело было в том, что в этом плане у меня не было строгих правил. Я просто следовал пресловутому совету «вы должны давать своим прибылям расти». Так что я и давал им расти – причем всем! Но все мы знаем, что не всегда цена долго движется в одном направлении! Бывают сделки, в которых ты получаешь сто пунктов прибыли, а цена улетает еще на тысячу. Бывают сделки, в которых рынок проходит двадцать пунктов, ты решаешь подождать до пятидесяти – и получаешь стоп-лосс. Нельзя давать расти всем своим прибылям! По-моему, это просто глупо. Нужны строгие правила насчет того, в каких случаях вы будете давать своим прибылям расти. Я сформировал эти правила, и это мне помогло, потому что проблем с тем, чтобы следовать правилам, у меня нет! Спасибо моему «научному» подходу. Вот набор правил – окей, надеваем лабораторные халаты, проверим, работает ли он! А вот насчет проблемы убытков… Я понимал, что это – уже совсем другой вопрос. Мне очень не нравилось проигрывать! Что тут можно было сделать?.. Можно было прочитать все доступные публикации на эту тему, например, «Зональный трейдинг» Марка Дугласа или любую другую из пятидесяти миллионов книг по психологии. Получить там совет о том, что нужно делать. Но все мы устроены по-разному! Так что каждому приходится самостоятельно разбираться, что для него работает, а что нет. Для меня неплохо работает метод «идти против общепринятых методов». Мне пришлось пойти по наименее приятному пути. Как и с курением, я решил персонифицировать убытки, встретиться с ними лицом к лицу и показать, кто здесь босс. Что же я сделал? Сыграл по-крупному! Я подумал, что просто придерживаться своих стопов – это для меня недостаточно. Нет, я должен был влюбиться в убытки! Я поставил себе цель научиться фиксировать их как можно быстрее. Я влюбился во все, что касалось убытков! На самом деле, именно в тот период я уделял ведению журнала больше всего времени. Я пытался разобраться, как можно быстро закрывать убытки? Ведь, как говорится, самый лучший лузер – это самый быстрый лузер. Мне было недостаточно просто сказать «ох, ну, хотя мне и тяжело получать убытки с психологической точки зрения, я должен с этим смириться, ведь все книги говорят, что нужно использовать стопы, значит, надо следовать этому правилу». Нет, для меня этого было мало! Причем многие приемы, которые я узнал по пути, тоже шли вразрез с общепринятыми методами. Кстати, расскажу вам о психологическом приеме, который использовал человек, зарабатывавший по четыреста тысяч в неделю. Некоторым он покажется нелепым. Найдутся даже люди, которые подумают, что это – самое тупое, что они когда-либо слышали! Но именно благодаря этому он и стал таким крупным трейдером, окей? Я уже рассказывал, что трейдеры в моей проп-фирме испытывали самые большие сложности не со стабильной прибыльной торговлей, а с выходом за пределы зоны комфорта, то есть торговлей большими позициями. Мне довелось там пообщаться с парнем, размер сделок у которого доходил до 3 000 лотов. Просто до нелепости большие позиции! Для тех, кому сложно себе это представить, скажу, что при позиции в 3 000 лотов стоимость пункта по S&P составляет 150 000 долларов. То есть 37 500 за тик. Это – большие деньги! Позиций крупнее я не видел ни у кого. Так что я решил спросить его, как ему удалось дойти до этого? Как он с этим вообще справляется? Он ответил – нужно постоянно выталкивать себя за пределы своей зоны комфорта! Я сказал – да-да, конечно, но это звучит, как цитата из какой-нибудь книги Марка Дугласа. Как это сделать на самом деле? Он ответил: «Смотри, это несложно. Расскажу, что делал я. Я раньше торговал двумя лотами. Как обычно бывает? Вышел в плюс на двух лотах – попробуй поторговать тремя. Выйдешь в плюс и на них – начинай торговать позицией в четыре, и так далее. Но мне потребовалась бы целая вечность! А я хотел скорее начать делать деньги, потому что я знал, что моя стратегия – хорошая. Я хотел перейти от двух лотов сразу к пяти, но у меня не получалось. Это было нелегко! Стоило мне открыть сделку на пять лотов, как я начинал нервничать, ведь я не привык к таким крупным позициям! Это было вне моей зоны комфорта». Я спросил: «Как же вы смогли начать торговать пятью лотами?». Он ответил: «Очень просто, я открыл позицию на 10 лотов». Чего?! «Дождался хорошего сетапа и открыл сделку размером в десять лотов! А потом закрыл ее. После того, как ты переживешь страх от позиции в десять лотов, пять для тебя будут проще простого. С двух до пяти – это страшно, да, а вот с десяти до пяти – это ерунда! В два раза меньше. Чтобы справиться со страхом от пяти лотов, нужно пережить страх от десяти». (Примечание на экране: Чтобы вы лучше поняли ситуацию, стоит объяснить то, какой подход к риск-менеджменту используется в проп-фирмах. Как правило, у проп-трейдеров нет привычного нам риска на каждую сделку размером, скажем, в 3% от депозита. Но у них есть «дневной риск», какая-то сумма денег, которую они могут позволить себе потерять за день – но не больше. Например, у трейдера может быть рабочий депозит в 10 000 фунтов, но его дневной риск составляет только 300 фунтов. Распределение рисков ложится на плечи трейдера. Если трейдер ожидает, что в течение дня у него будет большое количество торговых возможностей, он может принять решение рисковать сегодня, например, только 100 фунтами в каждой сделке. Так он сможет продолжить торговлю, даже если получит убыток. С другой стороны, если трейдер определит великолепную торговую возможность, лучшую сделку за день, то он может рискнуть по максимуму – всеми 300 фунтами) Некоторые из вас, должно быть подумали, что это звучит слишком рискованно – разгоняться сразу до десяти лотов. Но нужно учесть, что рисков он при этом не завышал. Так он себя и подталкивал! Он понимал, что единственный способ почувствовать себя комфортно в позиции в 5 лотов – это выйти за ее пределы. Этот способ ему подошел. Так этот парень и дошел до 3 000 лотов – стабильно делая то, на что не были готовы пойти другие трейдеры! Он прыгнул от двух до пяти, тогда как остальные пытались перейти от двух к трем. В трейдинге может возникнуть множество психологических проблем. Думаю, одна из самых распространенных – это нетерпеливость. Буду честен, я никогда не испытывал с этим больших сложностей, потому что одна из черт моего характера – перфекционизм. Не в том смысле, что я страдаю обсессивно-компульсивным расстройством, просто мне всегда нравилось делать все «как надо». Как результат – я никогда не имел ничего против того, чтобы дождаться формирования сетапа. Наоборот, мне самому хотелось, чтобы моя сделка отвечала всем параметрам. Так что с этой проблемой я не смогу вам помочь, ребята, потому что сам ее никогда не испытывал! Немного не в тему, но хочу спросить, не торговал ли кто-нибудь из присутствующих на ProSpreads? Это – спред-беттинговая платформа. Дело вот в чем, как правило, у многих брокеров (сам я пользуюсь услугами ETX) в торговых платформах баланс вашего депозита находится на экране, и скрыть его не так-то просто. Не у всех, но у большинства! ProSpreads интересен тем, что в его платформе баланс вашего депозита по умолчанию скрыт. Чтобы его увидеть, нужно нажать несколько кнопок! А на экране у них отображается только торговый результат текущего дня, то есть ноль. Недавно сразу несколько людей сказали мне, что с точки зрения психологии это очень комфортно! Потому что, например, они могли начать торговать с депозитом в 5 000 фунтов, получить череду убытков и закрыть день в минусе. Но когда они начинали торговать на следующий день, они видели не вгоняющее в депрессию число «4 800», а «0». Как будто они начали с чистого листа! Конечно, они понимали, что находятся в просадке. Они не пытались себя обмануть, ясное дело, что они в просадке, если вчера у них шел убыток за убытком. Но в психологии даже мелочи играют важную роль. Торговый результат «ноль» психологически переносится легче, чем «минус двести». Подумал, стоит об этом упомянуть. Страх получить убыток мы уже обсудили. Как я и сказал, я решил эту проблему, научившись закрывать убыточные сделки как можно быстрее. Я стал одержим изучением разных техник преждевременного закрытия убыточных сделок! На своих предыдущих вебинарах я уже рассказывал, что таких существует немало. Это – наш старый пример с новозеландским долларом. Красным пунктиром я отметил, где у того парня стоял стоп-лосс. 66 пунктов! Мой убыток тут составил бы 33. Одно из моих правил: если свеча закрылась за уровнем, это – серьезный знак опасности. А вслед за этим последовал еще и откат к уровню. Я бы поставил свой стоп за красную свечу. В общем, я стал одержим идеей поиска способов максимально быстрого фиксирования убытков. Еще до того, как цена дойдет до моего стопа! Не в том смысле, что я вхожу в сделку, вижу минус на десять пунктов – и бегу в укрытие. Не нужно этого бояться, понятно, что далеко не всегда получается войти в рынок точь-в-точь в точке разворота. Но нужно научиться определять ситуации, когда дело плохо. Как правило, люди смиренно ждут выноса своего стопа, но не обязательно так поступать, можно выходить и раньше, если для этого есть условия. Представьте, что вместо убытка в 66 пунктов вы бы получили убыток в 33 – это же всего 0,5R! Что означает, что в следующей сделке вам не пришлось бы ждать прибыли в 1R, чтобы компенсировать предыдущий убыток. «Нужно давать своим прибылям расти». Как решить эту проблему? Как я и сказал, я с ней справился, определив правила. Все знакомые мне успешные трейдеры, которые испытывают с этим сложности, предпочитают просто уходить от экрана. Это очень распространенный подход, он стар, как мир. Хотите дать прибыли расти? Выключите монитор, сходите на прогулку. Это – метод настолько старый, что поневоле задумываешься: «Серьезно? Кто-то так действительно поступает?». Поверьте, профессионалы поступают. Дэн Голдберг – может, вы видели, как я переписываюсь с ним в твиттере – тоже открывает сделку, а потом уходит от экрана. И не только он, но и другие профессионалы! Торгующие большими, очень большими позициями. Я недавно спросил у Дэна: «Слушай, забавно, что ты используешь этот подход! Просто уходишь в тренажерный зал, открыв сделку. А ты о ней думаешь, пока занимаешься?». Он ответил: «Да, думаю! В фоновом режиме. Интересно, в плюсе ли я, в минусе? Стоп-лосс и тейк-профит у меня выставлены, конечно. Но нужно играть на своих сильных сторонах. Изучая рынок, я определяю вероятное направление, свою точку входа и стоп-лосс – а потом просто ухожу». Чтобы так поступать, нужно иметь определенный склад характера, чтобы нормально переносить колебания цены. Потому что часто бывает, что ты продаешь бунд, идешь в тренажерный зал, возвращаешься и видишь, что цена прошла в плюс на сорок пунктов, а потом развернулась и выбила стоп. Поневоле начинаешь думать: блин, если бы я не отходил от экрана, то смог бы что-нибудь придумать и закрыться хотя бы в безубытке. Но это – всего лишь «эффект недавнего»! Привязанность к последнему трейду. Забудьте про свою последнюю сделку, проводя оценку, учитывайте только результат на дистанции. И тут мы снова возвращаемся к полезным трейдерским привычкам – ведите торговый журнал! Это поможет вам лучше понимать происходящее. Нужно обладать преимуществом не только в торговле, но и в психологии. В этом вам помогут определенные инструменты типа торгового плана и торгового журнала. Последний пункт – оцепенение. Примеров я успел повидать предостаточно! «Том, я не знаю, как поступить. Я вошел в сделку, но после паттерна SFP свеча закрылась сверху, что мне делать?». Взгляните на свой план! Что он вам предписывает? Если плана на этот счет у вас нет – заведите! Мораль этого вебинара… Я обнаружил, что для эффективного решения проблем с психологией требуются два условия. Первое – это достижение «дна», точки, в которой ты ломаешься. До нее доходили многие трейдеры. В ней тебе приходится решить: либо я бросаю это дело, либо начинаю относиться к нему со всей серьезностью и делаю все, что от меня требуется, чтобы справиться. О своем переломном моменте я вам уже рассказал. Достигнув его, вы принимаете решение: сейчас я сяду и разберусь, что мне нужно делать. Вынесите из этого вебинара такую простую мысль: не нужно ждать этого переломного момента, потому что вы можете его не дождаться. Поверьте, вам бы не захотелось ждать его семь лет, как пришлось мне! Но если вы на самом деле хотите торговать успешно, то вам нужно сесть и хорошенько подумать, почему вы теряете деньги. И разобраться, что вам нужно предпринять. Определите все свои проблемы! Если вы не знаете, почему именно вы теряете деньги – не беда! Найдите себе стратегию, какой-то набор правил, наденьте белый халат – и торгуйте по ним. Поверьте, если вы будете следовать правилам беспрекословно, что-то вы да поймете. Разобравшись с этой стратегией, вы, например, можете сказать: «Теперь я знаю наверняка, почему я теряю деньги. Потому что стратегия не работает». Если же вы в своей стратегии уверены (если вы торгуете по моей, то стоит быть в ней уверенным, потому что она весьма неплоха), но у вас не получается зарабатывать – вероятно, у вас проблемы с психологией. В чем они заключаются? Что вы предпримите, чтобы справиться с ними? Пожалуйста, не становитесь одним из этих ребят, которые вечно ноют «ох, меня постоянно выбивает по безубытку, а потом цена уходит в нужную сторону»… Надо разобраться в том, что вы делаете. Почему это не работает? И что вы по этому поводу будете делать? Познайте себя. Нужно быть до боли откровенным с самим собой. Взглянуть на себя, открыться себе – это очень непросто. Но это нужно сделать. Потому что вам необходимо победить самого себя. Сможете победить себя – сможете победить и рынок. Неразрешимых проблем не существует, главное – подойти к их решению с правильной стороны. Вот, собственно, и все, о чем я хотел сегодня рассказать. Мне не хотелось зачитывать длинный список распространенных психологических проблем, я подумал, что будет лучше рассказать о том, что сработало для меня самого. У кого-нибудь есть вопросы? Вот очень хороший вопрос. Как справляться с периодами типа текущего, когда рынки не очень хорошо поддаются прогнозированию, что приводит к просадкам. Ну, тут два момента. Во-первых, мне удается преодолевать эти периоды, обращая внимание на свою статистику за большой временной отрезок. Если у вас есть такая статистика, то вы можете составить представление о своем местоположении в своем цикле просадок. И увидеть, что вы все еще обладаете преимуществом. Элементарный пример: скажем, вы провели 100 сделок, 90 из которых оказались прибыльными. Соотношение прибыли к риску у вас 1:1. Очевидно, вы в плюсе. Вы продолжаете торговать, но из следующих 15 сделок 13 оказываются убыточными. Ваш винрейт снижается до 80%. В этот момент вы можете взглянуть на свою долгосрочную статистику и сказать: «Да, сейчас я нахожусь в серьезной просадке, ведь из последних 15 сделок только 2 оказались прибыльными. Но даже если она продолжит расти, в долгосрочной перспективе это не страшно, потому что я все еще зарабатываю, пусть мой винрейт и упал на 10%». Это вполне рабочий подход – обращать внимание не на просадку, а на долгосрочную статистику. Но тут есть один нюанс… Лично я обладаю преимуществом в виде понимания, что такие циклы – это нормально. Я вышел в стабильный плюс в 2007 году и торгую прибыльно уже 6 лет. За эти 6 лет у меня были два очень сложных периода, когда просадка длилась неделями, и мне никак не удавалось вывести депозит на новый максимум. Я справлялся с ними именно так: смотрел на долгосрочную статистику и верил в то, что это – временная просадка. Но мне очень помогало то, что я уже переживал подобное раньше. Уверенность – это очень важно! Уверенность – это черта всех профессиональных трейдеров, она – ключевая составляющая успеха. Когда я рассказываю, что открываю сделку по какому-то из своих сетапов, меня часто спрашивают, почему я уверен, что она отработает? На что я отвечаю: «Знаете, насчет конкретно этой сделки я не уверен. Но я знаю, что я умею делать деньги, я знаю, что мой перевес действительно работает. Так что я совершенно уверен в своей торговле!». Полагаю, что вы знакомы с моей манерой общения. Я часто могу ляпнуть что-нибудь типа «если S&P сейчас не пойдет вверх, то я брошу трейдинг и устроюсь работать кондуктором в автобусе». Я часто говорю всякие нелепости! Хочу, чтобы вы поняли, что это – просто проявление уверенности, которую я чувствую во время торговли. Я уверен, потому что я знаю, в чем заключается мое преимущество, ведь я зарабатываю уже шесть лет. Знаю, все эти шутки звучат забавно. Конечно, я не намерен становиться кондуктором! Заявляя это трем тысячам человек, я просто показываю, насколько я уверен в своей торговле. Вам тоже необходима эта уверенность. Ведь если вы не чувствуете уверенности в своих сетапах, как вы планируете в будущем ставить на них большие деньги? Возвращаясь к тому, что говорил Джеймс насчет наращивания размеров торговых позиций… Не все психологи с этим согласны, но я искренне верю, что для того, чтобы торговать, требуется просто огромное количество уверенности в том, что вы делаете. Насколько сильно вы верите в свои трейды?.. Я ни в коем случае не критикую Марка Дугласа! Я знаю, «Зональный трейдинг» – великолепная работа, и с моей стороны было бы несправедливо утверждать хоть что-то, что ей противоречит. Я знаю, что он пишет, что трейдеры не могут ничего знать наверняка, и это отсутствие уверенности нужно принять, нужно смириться с ним и с тем, что вы не можете знать, какой исход будет у вашей следующей сделки. Это – хороший совет! Который помог многим людям. Но лично для меня он оказался бесполезен, потому что все мы устроены по-разному. Мне не по душе открывать сделку, думая о том, что вероятность получить в ней прибыль – 50/50. Нет, мне намного приятнее думать, что чертов бунд будет сегодня расти! Может, Марк Дуглас сказал бы, что я не готов смириться с убытками, и это плохо. Но нет, я просто немного иначе устроен. Эта уверенность помогает мне открывать сделки, помогает мне преодолевать периоды просадок. Каждый день я прихожу на рынок с настроем «давай, засранец, попробуй меня одолеть». Если он одолевает – я возвращаюсь на следующий день. Но, как я и сказал, у меня просто такой характер, я обожаю соперничать с другими. Не все так устроены! Но лично мне нравится это ощущение, когда я каждое утро прихожу на рынок с намерением задать ему жару. Это, кстати, одна из причин, почему я люблю трейдинг! Потому что торговля – это сражение с другими людьми. Ты продал, кто-то купил, и теперь – либо ты, либо он! Так, во всяком случае, мне нравится думать. Это помогает мне в трейдинге. Крис пишет, что когда у него была обычная работа, он без страха торговал с рисками по 10-20 фунтов за пункт, а теперь, уволившись, он испытывает трудности даже с рисками по 5 фунтов за пункт. Мы с тобой совершенно не знакомы, Крис, так что могу предположить только то, что на твою психологию оказывает влияние ситуативная составляющая. Когда ты получал зарплату, 10-20 фунтов за пункт были для тебя небольшими рисками, следовательно, ты не был привязан к этим деньгам, следовательно, ты торговал с правильным мысленным настроем. Но вот ты увольняешься, и даже в четыре раза более низкие риски кажутся тебе теперь чрезмерными. Тебе нужна работа для подстраховки! Это, как мне кажется, играет большую роль. Я собирался рассказать вам одну интересную историю, но она совершенно вылетела у меня из головы! Хорошо, что вы мне напомнили. Так получилось, что недавно я учил торговать ребенка. Это был нагляднейший пример того, как важна психология трейдинга! Это было просто завораживающе. Слава богу, что в тот день на рынке было немало сетапов. Девочка брала одну сделку за другой, отлично справлялась. Мы торговали бунды на пятиминутном таймфрейме. Я ей рассказал, что нужно искать на графике, где покупать, где продавать. Перед занятием я сказал ей, что выплачу все заработанные деньги. Убытки, само собой, ложились на меня. Как обнаружилось, это – превосходный психологический настрой для успешного трейдинга! Во-первых, ей были не страшны убытки, потому что их получал я, а не она. Во-вторых, она не была по-настоящему привязана к своим прибыльным сделкам, потому что в этом возрасте ребенок не понимает ценности денег. Если вы скажете восьмилетке, что заработали 200 фунтов, они, конечно, поймут, что это – куча денег, но они не знают, что именно на них можно купить. Так что дети не испытывают такой привязанности к прибыльным сделкам, как взрослые. То же самое и с убытками – они их не заботят! Так что дети умеют торговать, легко поддерживая идеальный психологический настрой. Девочка делала деньги стабильно на протяжении всего утра и дня. Пока я все не испортил! Я сказал ей: «Окей, а теперь мы немного изменим правила игры. Даю тебе возможность открыть еще две сделки. Если их итог окажется убыточным, сегодня ты ложишься спать пораньше – в шесть тридцать! А если ты в них заработаешь – вечером мы закажем пиццу из Domino’s и посмотрим фильм». Угадайте, что произошло? Она потеряла возможность торговать! Потому что торговля внезапно обрела для нее важность! Вам, может, это смешно – пицца из Domino’s или лечь пораньше, какая ерунда! Но вы взрослые, вам это не важно. А вот ей!.. Если она получит прибыль – ее хорошенько побалуют! Она очень хочет победить! А вот если она проиграет – это же просто худший кошмар, в постель пораньше! Вот и получается, что она больше не могла торговать эффективно, потому что чувствовала страх убытка и испытывала отчаянное желание выиграть. Исход этих двух сделок приобрел для нее огромную важность, и она больше не могла правильно торговать. Это было очевидно, потому что стоило цене в следующей сделке пройти чуть-чуть против нее – и она сразу сказала, что, наверное, лучше будет выйти. Я спросил: «Погоди-ка минутку, почему это? Ты ведь никогда раньше так быстро не выходила из сделки». Она ответила: «Да, но если я сейчас выйду, то в следующей сделке мне нужно будет получить совсем небольшую прибыль, чтобы выиграть». Она стала одержима желанием победить! Так я из первых рук получил опыт того, насколько оно губительно. То же самое и со взрослыми трейдерами, и отчасти это относится и к тебе, Крис, потому что ты чувствуешь, что тебе нужно зарабатывать, ведь работы у тебя больше нет. А значит, ты начинаешь испытывать давление. А принимать правильные решения под давлением очень нелегко. Я часто говорю – трейдинг очень печален (по-настоящему печален, иногда просто до слез) тем, что люди, которые очень хотят преуспеть в этом деле, люди, которые действительно нуждаются в успехе… К сожалению, терпят крах. А успеха достигают всегда те, кто к деньгам не привязан. Я однажды работал с трейдером, у которого выдался очень хороший старт. Он никогда не испытывал проблем с наращиванием оборотов, он отлично торговал. Знаете, почему? Потому что он был застройщиком и обладал капиталом в несколько миллионов. Деньги его не заботили, а значит, он не был к ним привязан. Он хотел научиться этой игре скорее ради того, чтобы одолеть ее, а не ради того, чтобы заработать. С другой стороны, среди тех трейдеров, с которыми я работал, худший результат показывали те, кто писал мне «ох, Том, я открыл торговый депозит на двести фунтов, оплатив его кредиткой, надеюсь, что не проиграю». И я сразу думал «вот дерьмо, парень безнадежен». И это очень грустно. Вы искренне хотите добиться успеха? Тогда вам придется очень нелегко. По отношению к деньгам вам нужно чувствовать себя отчужденно. Как этого достичь – это совершенно другой вопрос. Но как вам, должно быть, уже стало ясно из этого вебинара, я думаю, что и с этой проблемой каждому придется разобраться самостоятельно. Если вы чувствуете, что привязаны к прибылям, а постоянное отслеживание колебаний депозита мешает вам торговать – делайте так же, как ребята из Futex – уйдите от экрана! Если чувствуете, что не можете принять решение в сложной ситуации – убедитесь, что у вас все в порядке со стратегией! И так далее, и тому подобное. Найдите проблему, сядьте, подумайте о ней и найдите решение. Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Еще несколько историй за пятнадцать лет трейдинга Ссылка на оригинал Ссылка на предыдущую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Привет, народ! Как дела? Надеюсь, вы прихватили с собой пиво. Я прихватил! Итак… Пожалуй, продолжим с того же, на чем остановились в прошлый раз! Расскажу еще несколько историй из своей торговой практики, которая началась летом 2000 года и продолжается по сей день. Прошло уже немало лет! И случилось немало безумных событий – хороших и плохих, удачных и неудачных… Из этого и складывается карьера, не так ли? Из множества разных событий, разного опыта… Очевидно, в трейдинге очень важно извлекать из полученного опыта максимум пользы! В чате спрашивают, буду ли я сегодня обучать приемчикам ниндзя. Насчет этого не уверен (смеется)! Торговля бинарными опционами? На мой взгляд, легкий способ быстро слить кучу денег! Подождите-ка секунду… (Делает вид, что говорит в часы) Привет, можете подтянуть мой стоп на бунде вверх? Поставьте его на двадцать пунктов ниже текущей цены, пожалуйста! Спасибо! Ничего особенного, просто торгую со своих часов! Гребаные детишки… Детишки сейчас – просто Господи Иисусе! Как поживает моя рождественская елка? Все в порядке, еще стоит! Снится ли мне бунд? Нет, все не настолько плохо! Не снится… Ну, за исключением тех случаев, когда я получаю особенно крупный убыток. В этом случае бунд вполне может прокрасться в мои сны… Прошлый перископ я начал с того, что рассказал вам о старте своей карьеры. Мне тогда крупно повезло, я удачно развел нескольких брокеров! По сути, я торговал неэффективности, вызванные ошибками в ценовых данных. Сделал на этом кучу денег! Кажется, я однажды об этом уже рассказывал, но на самом деле мой трейдинг начался гораздо раньше! За несколько лет до этого. Причем начало у меня выдалось далеко не самым многообещающим... На свой первый торговый счет я положил 525 фунтов. Я зарегистрировал его у брокера Stocktrade, у меня до сих пор сохранился стейтмент… Не знаю, существует ли еще эта фирма! Но, думаю, вы можете представить, как тяжело торговать акциями, когда у тебя есть всего лишь 525 фунтов... Летом 2000 года я закупился акциями компании под названием Easynet на 476 фунтов. Моя первая сделка! Я провел в ней пять дней, но цена поднялась всего на пять пенсов, то есть на полпроцента. Я подумал: так, раз цена не хочет расти, лучше продам, тем более, я в небольшом плюсе. Я закрыл сделку… И потерял 6% своего счета. Они ушли на комиссию! Несмотря на то, что сделка была плюсовой, я потерял на комиссиях 6%. В целом, вот так и выглядело начало моей торговли! Как вы догадываетесь, я все сливал и сливал, потому что прибыльно торговать в таких условиях было просто невозможно. Это продолжалось до тех пор, пока я не открыл для себя спред-беттинговые фирмы, то есть до 2004 года. Я решил рассказать об этом, потому что бывает интересно оглянуться назад и вспомнить, что заставило тебя ввязаться в эту игру. Разные люди – разные причины… В моем случае была виновата алчность. Вот так просто! Все из-за алчности... Дело в том, что моя сестра сделала кучу денег, покупая акции в бум доткомов 1999 года. Причем она совершенно не разбиралась в трейдинге! Но рынок все рос и рос, и ее вложения сначала удвоились, потом утроились, а затем учетверились! Каждый вечер, возвращаясь домой, она рассказывала нам, как прекрасен рынок акций. Говорила, что это – легкие деньги! Так что я подумал – *****, я просто обязан урвать свой кусочек! Но… Как и многие другие, я опоздал к началу вечеринки. Я начал инвестировать точно на пике! Даже удивительно, что мне удалось купить акции, которые подскочили на пять пенсов! Все акции, которые я покупал после, сразу же падали вниз. Я торговал покупки в начале великого медвежьего рынка! Но… Вот так все и началось. Мне просто захотелось делать деньги, как моя сестра. Любопытно, но у меня есть немало знакомых, которые не поддались очарованию рынков. Помню одного парня, с которым раньше работал… Эта история произошла в 2007 году, вскоре после того, как я вышел в стабильную прибыльность. Я в те времена все еще работал журналистом, хотя уже начал зарабатывать трейдингом. У меня был коллега по имени Ник Торп. Он заметил, что я то и дело переключаюсь на терминал, отвлекаясь от написания статей. Он спросил – чем это ты занят? Я ответил, что торговлей. Он – ну и как успехи? Я – хорошо, делаю деньги, пришлось постараться, чтобы выйти в прибыльность, но я наконец-то начал получать стабильные результаты. Я предложил ему подзаработать! Доверить мне капитал в управление. Я был уверен в своих силах! Он сказал – наверное, можно, вот только у меня нет лишних денег для инвестирования… В те времена брокер под названием TD Waterhouse (он существует и по сей день) предоставлял каждому новому зарегистрированному клиенту бонус – 150 фунтов на трейдинг. Бесплатно! От вас даже не требовалось пополнять счет. Увидев эту акцию, я подумал – отлично, халява! Так что я сказал своему коллеге, что денег не нужно, достаточно завести аккаунт и ему дадут 150 фунтов. А я попробую на них поторговать, посмотрим, что я смогу сделать. Он согласился, очевидно, что никаких вложений – никаких рисков! За шесть недель я разогнал эти 150 фунтов до 2 500. В одной сделке мне удалось сделать целую тысячу! Всего за час! Конечно, мне крупно повезло. Так вышло, что я закупился индексом FTSE 100, а Банк Англии внезапно урезал процентную ставку. Так или иначе, я разогнал счет своего коллеги до 2 500 фунтов… И это, можно сказать, с нуля! И тут он вдруг заявляет: «Знаешь, это просто отлично. Я воспользуюсь этими средствами, чтобы погасить часть своего кредита на образование. Я забираю деньги». Я подумал – серьезно? Я же в ударе! Но он действительно их забрал... Безумие какое-то! Я думал, может, потратив их, он вернется и скажет, что хочет продолжить сотрудничество… Но нет! Трейдинг его совершенно не впечатлил. Он сказал мне: «Это же просто азартная игра. Конечно, ты неплохо справился, но легко мог бы все потерять». Я ему – нет, никто ничего не потеряет! Но он все же забрал деньги… Вот и все. Интересно, что есть люди, которых трейдинг совершенно не привлекает! Даже если им удается заработать на рынках совершенно реальные деньги. Кстати, насчет моей сестры – в итоге она потеряла все деньги, которые сделала на буме доткомов! Потому что так и не научилась торговать... В 2009 она пришла ко мне и сказала: «Похоже, торговля дается тебе неплохо! Не хочешь взять в управление мои средства?». Я ответил – да, почему бы и нет, о какой сумме мы говорим? Она – ну, может, начнем с тысячи фунтов? Я ожидал, что она предложит более серьезную сумму, но согласился. Сказал – ладно, давай свою тысячу, посмотрим, что я смогу с ней сделать! А она – ты же не потеряешь мои деньги, правда? Я ответил, что нельзя подходить к трейдингу с такой позиции. Конечно, я не намерен их потерять! Но нужно понимать, что невозможно прибыльно торговать, если ты трясешься за свой депозит! Так что будет лучше, если она попрощается с этими деньгами. Она сказала, что не уверена, что сможет спокойно попрощаться с тысячей фунтов. Я снова сказал, что все будет в порядке, но в трейдинге нужно быть готовым к убытку… В итоге она все-таки согласилась, дала мне тысячу фунтов, я положил их на счет – и занялся торговлей! В первом же месяце я получил несколько убытков, и размер депозита сократился с 1 000 до 750. Она следила за моими результатами, ей приходили уведомления на почту. Увидев убыток, он сказала – боже, кажется, дела идут не очень-то хорошо! Я попросил ее не волноваться и разъяснил, что выдался сложный месяц, но мы быстро компенсируем все убытки. Я был уверен в своих силах, потому что к 2009 у меня за плечами было уже 2 года стабильно прибыльного трейдинга! Я знал свою статистику и понимал, что в моей торговле случаются убыточные периоды, но в долгосроке она прибыльна. Я знал, что сейчас я в ударе… Наверное, звучит забавно! Что это за удар такой, если я слил четверть депозита? Тем не менее, я был уверен в своих силах и понимал, что это временные трудности, которые скоро закончатся. Сестра ответила мне – ладно, круто, продолжаем! Я разогнал эти 750 фунтов до 10 000. За восемь месяцев! Забавно… Я так воодушевился! Подумал – отлично, теперь у нас есть приличная сумма, наконец-то займемся настоящей торговлей! Следующая цель – 50 000! И тут она говорит – знаешь, пожалуй, я заберу деньги. Я не поверил своим ушам! Как ей пришло это в голову? Я же только что превратил одну тысячу в десять! Зачем забирать деньги? Знаете, что она мне ответила? «Том, это – деньги, которые я потеряла в бум доткомов. Я потеряла на рынке акций 10 000 фунтов! А ты вернул их обратно! Так что я теперь в безубытке!». Серьезно… Не хочу плохо отзываться о своей сестре, я ее очень люблю. Но это было просто крайне тупое решение. Очень, очень плохой выбор! Забрать деньги, когда я был в ударе. А все из-за него… Из-за пресловутого безубытка. Он всегда находит лазейку, чтобы высунуть свою уродливую башку! Но да… Она забрала деньги. Она выиграла… Наверное. Но она могла бы выиграть гораздо больше! Среди множества вопросов, которые мне задают, одним из самых популярных является вопрос о моем самом крупном убытке… И самой крупной прибыли. Меня постоянно просят назвать точное число. Но ведь это не главное! На мой взгляд, гораздо важнее не то, какое влияние на тебя оказали твои прибыли и убытки… И то, какие уроки ты из этого извлек. В прошлом перископе я рассказал вам о своем самом крупном убытке. И о самом тяжелом опыте, через который мне пришлось пройти, это случилось со мной на меди… Но я никогда не рассказывал о своей самой крупной прибыли. До этого момента! Свою самую крупную прибыль я получил на рынке пшеницы, что забавно! В финансовом плане у меня были прибыли и побольше, но эта сделка, без сомнений, была самой успешной. Просто невероятная сделка! В 2007 году я вошел в покупки. Пшеница как раз сформировала откат в долгосрочном бычьем тренде. Кроме того, на моей стороне был фундамент – в те времена набирал обороты продовольственный кризис! Цена на пшеницу просто слетела с катушек. Это была интересная сделка! По целому ряду причин. Я вынес из нее несколько ценных уроков. Все началось девятого ноября 2007 года! Вот с этого сетапа. На дневном графике пшеницы появился «молот», и я вошел в покупки. Подумал – вход по долгосрочному тренду, тренд весьма приличный, цена вполне может выстрелить вверх. Здесь стоит сказать, что брокер, у которого я тогда торговал, давал котировки рынка пшеницы только четыре часа в сутки, с трех часов дня до семи часов вечера по Великобритании! Получается, у меня не было возможности следить за графиком в течение дня, потому что я тогда еще работал журналистом. До пяти вечера я не мог отвлекаться на торговлю из-за работы, а в пять садился в автобус до дома… Куда приезжал не раньше половины восьмого! Рынок пшеницы к тому времени уже оказывался закрыт. Получается, у меня не было возможности подстраивать свои стопы и так далее… Интересная сделка! Но это обстоятельство сыграло в мою пользу, причем еще как сыграло! Благодаря этому я не смог испортить все микро-менеджментом. Отличный способ оставаться в тренде! Итак, я купил пшеницу. Размер позиции был стандартным, мой риск составлял ровно 125 фунтов… Удивительно, что я до сих пор это помню! В первой сделке я вошел с рисками по 5 фунтов за пункт. Итак, я вошел сделкой стандартного размера… Первый день – цена не идет в мою сторону. Второй день – тоже! Я подумал – ладно, ничего страшного, небольшой боковик… Если цена пойдет ниже, возможно, придется закрыться по стопу. И на третий день… Я отслеживал график пшеницы у другого брокера, который давал котировки не только в часы работы «ям», но и в часы электронного трейдинга. Я увидел, что цена дошла до моего стопа! Я подумал – вот дерьмо, ну ладно, ничего страшного... Но после этого цена начала расти! И к моменту открытия «ям» торговалась уже на несколько пунктов выше моего стопа. Я подумал – вот так повезло, меня не вынесло! Поскольку у моего брокера торговля начинается позже, движение цены вниз оказалось неучтенным, и моя сделка, очевидно, осталась в рынке… И тут цена устроила ралли! Я подумал – круто, бесплатная сделка! Меня должно было вынести, но каким-то чудом я все еще в рынке! Цена росла до конца дня. А потом… Это долгая история! Но для вас я ее сокращу. Цена пробила диапазон! И я начал доливаться! Каждый раз, когда цена совершала пробой вверх на младших таймфреймах, я выставлял на уровень пробоя отложенный ордер Buy Limit. Мне приходилось торговать отложками, потому что я не мог следить за графиком в течение дня! Цена пробивала уровень сопротивления на H1 – я ставил на него лимитник! По сути, доливался, используя простые ретесты после пробоя. Я и заметить не успел, как оказался в покупках по самые… Я долился семь раз! А рынок все продолжал идти в мою сторону! Я не фиксировал свои прибыли в основном благодаря тому, что к тому времени, когда я садился за терминал, я уже не мог ничего сделать, потому что рынок был закрыт! Я слишком поздно возвращался домой с работы. Так что я просто размещал отложку на следующий день и ждал, что произойдет дальше… Рано или поздно я набрал максимальный разрешенный брокером размер позиции! Не сказать, что сделка была гигантской, но все же по тем временам она была весьма приличной… Особенно если принять во внимания размер моего счета. Весьма приличной! Но я был уверен, что схватил рынок за ****. Так что я открыл еще один торговый счет, пополнил его и продолжил покупать пшеницу! Дошло до того, что я буквально начал благодарить Бога, что у меня нет возможности следить за рынком в течение дня. Колебания плавающей прибыли были просто безумными! Но переносил я их сравнительно легко, потому что к тому времени, когда я возвращался домой, рынок уже был закрыт. Думаю, вы знаете, как это бывает! Когда следишь за рынком в течение дня, поневоле то и дело бросаешь взгляд на свой плавающий плюс или минус… А даже если не бросаешь, ты все равно видишь, где находится цена, и примерно представляешь, в каком ты плюсе или минусе. Но если проверять терминал только один раз в сутки, когда рынок уже закрыт… Информация будет вываливаться на тебя одним махом! Все, что ты будешь видеть – то, в каком ты плюсе или минусе по сравнению со вчерашним днем. Справиться с этим сравнительно просто, ведь это нужно сделать только один раз. Гораздо сложнее, когда информация о позиции капает тебе на мозг в течение всего дня… Рынок все рос и рос. Но в конце концов дневной график показал сигнал разворота, и я закрыл свою позицию. Как я и сказал, эта сделка стала для меня самой успешной... Я заработал на ней более 10 000 фунтов. Да, в финансовом плане у меня были прибыли и побольше, но если учесть, что мой изначальный риск, который я ни разу не превысил в ходе выстраивания позиции, составил всего 125 фунтов… Прибыль более чем в 10 000 фунтов – это прилично, весьма прилично! Интересный момент: эта прибыль здорово подстегнула мою торговлю. Благодаря ей я смог резко повысить размер своих сделок. На самом деле, это – распространенное явление… Многие мои коллеги из проп-фирмы тоже в свое время получили возможность торговать крупными позициями именно благодаря всего нескольким сделкам, быстро нарастившим их депозиты. Определенно, данная сделка по пшенице – одна из таких. Была и другая подобная сделка… В 2008 году. И это уже моя самая прибыльная сделка в финансовом плане! Никогда ее не забуду… Наверное, это – лучшая сделка в моей жизни. Я вошел в нее 23 сентября 2008 года. Пара USDCAD… Я ее просто ненавижу! Но в моем сердце все же отведен для нее небольшой уголок. Потому что… Просто взгляните на этот уровень! Цена пробила верхнюю границу огромного боковика, а потом вернулась к ней для ретеста. И, как и в сделке по пшенице, затормозила… Если я правильно помню, цена топталась на месте около пяти дней. Кстати, интересный момент! Меня часто спрашивают, использую ли я стоп по времени. Когда я сдаюсь? Закрываю ли я сделку, если цена после моего входа топчется на месте один, два, три дня подряд? Этот вопрос всегда заставляет меня вспомнить эти две сделки... Да, их было всего две! Но они оказались для меня самыми успешными. Если бы я использовал стоп по времени, я бы не смог ухватить эти движения. Итак, я вошел в покупки. Цена примерно пять дней топталась на месте… А потом просто слетела с катушек. Кажется, она прошла тогда около 3 000 пунктов, причем практически по прямой! Вот это было движение… Настоящий монстр. В этой сделке я тоже использовал пирамидинг. Помню, как закупился на пробое и ретесте дневного внутреннего бара на младшем таймфрейме… Это было просто невероятно! Это – мои две самые крупные прибыли. Немного странно, но я смог так долго удерживать свои прибыльные позиции именно потому, что не следил за ними днями напролет. Мне очень помогло то, что я все время уходил от экрана. Но с USDCAD… Помню момент, когда я просто писался от страха… Из-за того, в какой прибыли я был! Звучит дико! Но прибыль была действительно огромная. Не хочу называть точное число, мне кажется, это прозвучит бестактно. Конечно, речь не о миллионах, но я был в плюсе на огромную кучу денег. Я реально откладывал кирпичи! Потому что просто не привык к таким прибылям. Помню, как бродил по району, где тогда жил, и твердил себе: «Том, выходи из позиции. Выбирайся! Фиксируй прибыль, ведь это – бешеные деньги». А другая часть меня говорила: «Нет, Том, ты не закроешь эту позицию, потому что нужно придерживаться правил, а правила говорят, что тренд еще не закончился, значит, нужно продолжать удерживать сделку». На моих плечах как будто действительно сидели ангел и демон! И демон твердил: «***** правила! Только посмотри на прибыль! Что, если рынок развернется?». А ангел: «Прибыль не главное, сделка превыше всего! Нужно следовать своему торговому процессу и забыть про депозит, потому что с депозитом и так все будет в полном порядке, если ты не будешь отклоняться от правильного подхода». Я целый час разговаривал сам с собой, бродя по району. Если бы меня кто-то увидел, наверняка подумал бы, что я – самый большой псих за всю историю человечества. В итоге я все же принял решение удерживать свою позицию, используя трейлинг-стоп. Меня вынесло в один исключительно волатильный день. Пришлось вернуть рынку около 200 пунктов! Цена тогда просто сошла с ума, что неудивительно после такого-то роста… Этот опыт многому научил меня в плане рисков… И сделал меня более консервативным. Сейчас я торгую гораздо более консервативно, чем раньше! Наверное, дело в том, что тогда я был больше сосредоточен на росте, а сейчас… Я, конечно, все еще стремлюсь к росту! Но еще больше я стремлюсь к сохранению капитала. Раньше я думал «давайте разгоним этот депозит настолько, насколько это возможно». А сейчас – «давайте будем держаться за эти деньги и зарабатывать ими себе на жизнь». В те времена мне не раз приходилось сталкиваться с огромным стрессом и возвращаться к нему у меня нет никакого желания. Огромная пирамида, огромная позиция на покупку, огромное движение цены вверх… Конечно, это звучит очень волнующе! Но это был еще и огромный стресс… Мне довелось поучаствовать во многих исключительно стрессовых движениях. Например, на пшенице… Снова пшеница! Но в 2007 на ней случился день с диапазоном в 2 700 пунктов! Представьте – почти три тысячи пунктов за день! Просто безумие! Никогда не видел ничего подобного. Такой рынок приводит либо к быстрому обогащению, либо к сливу за рекордное время. В тот день на моей стороне оказались и навыки, и удача. 2007 вообще был очень хорошим годом для наращивания депозита… Или для слива, если вы не понимали, что творите. Но да, я пережил немало подобных ситуаций, и это оставило на мне свой след. Помню, на прошлом перископе я рассказывал вам про открепление франка… Наверное, один из самых страшных моментов в моей практике. Забавно, но когда я размышлял о той сделке, то вспомнил, что у меня был и другой страшный момент, связанный с EURCHF! Как-то раз я получил предупреждающий сигнал о том, как плохо может закончиться ситуация с искусственным «полом». Но не обратил на него внимания! Что выставляет меня не в лучшем свете. Я тогда как раз проводил вебинар! У меня были открыты покупки по EURCHF. Может, кто-то из вас помнит тот вечер! Я запустил трансляцию, прошло всего несколько секунд – и кто-то в твиттере, кажется, это был Крис Веккио, пишет: «На EURCHF гэп вниз на 200 пунктов». А я был в покупках! Я хватаюсь за голову – боже мой… Я тогда вошел крупной позицией с узким стопом! Закупился недалеко от уровня «пола», стоп-лосс был около 10 пунктов. Вошел на 1.2010… А стоп я всегда ставил чуть выше «пола», на 1.2001-1.2002. Я быстренько посчитал в уме: если стоп равняется 10 пунктам, а гэп – 200, получается, я в минусе на 20R… У меня внутри как будто все рухнуло. Это был просто невероятный стресс! Забавно, но на вебинаре никто не заметил, как я волнуюсь. Помню, как бродил по комнате, повторяя «мне конец, полный конец!». Моя девушка говорит мне – все в порядке, успокойся… А я: «Ничего не в порядке! И успокаиваться я не буду! Потому что EURCHF сформировал гэп вниз на 200 пунктов, а я в покупках по самые!..». Но оказалось, что это ошибка! Просто ошибка. Никакого гэпа не было, Bloomberg ошибся! Помню, как подумал тогда, что Бог существует, потому что только Он мог так спасти меня... Но я не усвоил урок! Я был в покупках по EURCHF, когда в начале 2015 произошла отвязка. Все могло закончиться просто ужасно! Но знаете, что забавно? Мне кажется, в этой игре всем выпадает своя доля удач и несчастий. И, буду честен, свои ресурсы удачи я вычерпал до дна! Я выжил в покупках EURCHF в первый раз… Пусть даже тогда на самом деле ничего не случилось! Но я выжил в первый раз, а потом снова вошел в покупки и снова выжил, когда произошла отвязка франка! Я вышел, не получив ни пункта проскальзывания. Так что, думаю, свою долю удачи я уже потратил. Это был ужасающий опыт. Когда я вспоминал свою карьеру, готовясь к данному выпуску… Я понял, что на всю жизнь запоминаешь именно эти вещи! А вовсе не то, сколько денег ты сделал или потерял в какой-то сделке… В памяти остаются эмоции, связанные с тем, через что тебе пришлось пройти! Сохраняются именно эти воспоминания. Воспоминания о том, как хорошо или плохо ты себя чувствовал в какой-то момент… У меня есть один приятель, мой бывший коллега из проп-фирмы… Не буду называть его имени, потому что он по-прежнему ведет активную деятельность! В том числе и в твиттере. Не хочу подпортить ему репутацию! Но я просто обязан рассказать вам эту историю. Это – история об убытке! Я не принимал в ней непосредственного участия, но в конце мне пришлось собирать этого парня по кусочкам. Он был настроен относительно EURUSD по-медвежьи. Исключительно по-медвежьи! Не знаю, почему, могу только предположить, что дело было не в техническом анализе, потому что на евро тогда был очевидный восходящий тренд. Это было летом 2009 года... Мой друг продал EURUSD на собственном торговом счете. После этого рынок немного поднялся, но мой друг не имел ничего против, он любил выстраивать свою позицию. Цена поднялась еще выше, он снова продал… Он был уверен, что рынок пойдет вниз. Уверен настолько, что пошел к боссу проп-фирмы и сказал ему, что хочет продать по-крупному, потому что считает, что EURUSD в ближайшем будущем просто рухнет в тартарары! Он хотел пойти ва-банк. Босс спросил, что он подразумевает под ва-банком? Тот ответил, что хочет поставить на это все средства, которые может дать ему фирма. Потому что он действительно считает, что EURUSD обрушится. И ему разрешили! Разрешили открыть крупную позицию на продажу по EURUSD. Очевидно, объяснив перед этим, что если сделка не отработает, дело плохо! Они, конечно, брали на себя все риски, но идея была его… Разумеется, он привел аргументы в свою пользу, какими бы те ни были. И надо отдать должное фирме – она его поддержала! Никто не сказал ему, что это – дерьмовая сделка. Это не их дело! Нет, ему сказали – ладно, ты трейдер, у тебя есть торговая идея, мы тебя поддержим. Именно так и должны работать проп-фирмы! Так что это было хорошо, это было правильно… Но вот чего фирма не знала, так это того, что он уже продал евро на своем личном торговом счете и был в огромном минусе! Итак, ему выделили средства, он начал продавать EURUSD… Разумеется, не одной сделкой. Он продал пару лотов. Цена весь день росла, поднялась пунктов на 80… Он продал еще один лот… Снова день роста, снова продажа одного лота… И так до тех пор, пока у него не набралась просто огромная позиция. Он был позиционным трейдером! Пассивным. Помню, как к нему подошел риск-менеджер и сказал: «Слушай, насчет твоей позиции по EURUSD… Ты уже в серьезном минусе». А мой приятель… Сидит и играет на Nintendo DS! Буквально сидит и играет! Знает, в каком он уже минусе, он даже не смотрит на свой счет. Он поднимает глаза на риск-менеджера и говорит «Да-да, все в порядке, не беспокойтесь, я еще подержу эту позицию». Очевидно, риск-менеджер подумал, что это просто ******, парень ведет себя совершенно несерьезно! Но ему все же позволили удержать позицию! Это было в 2009… Не помню точной даты, но это была уже вторая половина года, может, август или сентябрь… В итоге убыток вырос настолько, что фирма закрыла позицию. Ему сказали – все, удерживать сделку больше нельзя, цена все идет и идет против тебя, конец, стоп-аут, больше денег мы не дадим. И закрыли его позицию! Но к тому времени на своем собственном счете он был в продажах уже по самые… Причем на кону были не только его торговые средства, но и сбережения! Он поставил на эту сделку весь свой капитал. А цена по-прежнему шла против него! Причем не сильно! Это был смертельный дрейф… Знаете, когда рынок идет против вас по чуть-чуть, по капельке, но каждый день! Каждый день – небольшой минус, пунктов на 30-40… Помню, как болтал с ним за обедом и ему позвонил брокер. Маржин-колл! Он поставил на кон все свои сбережения, и все равно – маржин-колл! Он ответил – да-да, не волнуйтесь, дайте мне час, я пополню счет. Потом повернулся ко мне и сказал – надо подкинуть денег, чтобы удержать позицию. Я спрашиваю – откуда их возьмешь? А он – не беспокойся, дойду до лимитов по кредиткам. Я думаю – о боже… Ты спустил на эту сделку свои сбережения, а теперь влезаешь в долги? Это плохо кончится! Не бывает, чтобы такое кончалось хорошо! Но я не мог ему этого сказать, он все равно не послушал бы. Он пустил в ход свои кредитки. Прошло еще немного времени, и наконец… Никогда не забуду финала этой истории. Мы с ним в машине… Я подвозил его домой после работы. И тут ему опять звонит брокер… И это – профессиональный трейдер! Брокер говорит – опять маржин-колл. Он поворачивается ко мне, и я вижу, что он выглядит побежденным... Просто побежденным! Он исчерпал все психические ресурсы. Думаю, он просто сломался. Он больше не мог этого терпеть, это было для него чересчур, и он сдался. Он сказал – все, я больше не могу, я должен закрыть сделку и принять убыток. Я спросил – ты задействовал все ресурсы? Насколько все плохо? Он ответил: «Я использовал все, что было у меня на счете в банке, все свои сбережения, я дошел до лимита по трем кредиткам… У меня есть еще одна, но все, хватит, с меня довольно. Закрываю позицию». Он повторил то же самое брокеру. Его позицию закрыли. И угадайте, что произошло дальше… Об этом больно говорить. Примерно три дня спустя на евро сформировался пик. Можете посмотреть на графике, в конце 2009 года евро просто рухнул! И падал всю первую половину 2010. Я то и дело вспоминаю тот момент в машине, когда я спросил, остались ли у него еще деньги, которыми он мог бы воспользоваться, и он ответил, что у него есть еще одна кредитка, но он ей не воспользуется. Я понимаю, что это – не решение проблемы! Но поневоле задумываешься… Удивительно, что рынку всегда удается найти твою болевую точку! Он точно определяет момент, когда ты готов сдаться, и ломает тебя! Тот парень ведь влил себе на счет столько денег… Почему он решил остановиться? У него еще оставалась одна кредитка! Если бы он пополнил депозит и ответил на маржин-колл, то, наверное, не лишился бы всего! Я понимаю, это не решение проблемы, что это было бы полнейшим безрассудством! Я просто задаюсь вопросом… Разве это не дико, что рынок всегда идет против вас ровно до тех пор, пока вы не сдадитесь? А потом сразу же разворачивается! Мой приятель пошел практически на все, чтобы удержать свою позицию… Но стоило ему сдаться, и рынок сразу же сформировал максимум. Это просто невероятно! На протяжении всего нисходящего движения мой приятель был физически болен… Это было страшно! Помню, как он сказал, что больше никогда не сможет взглянуть на график EURUSD. Душераздирающая история… Но есть хорошая новость. Это – история со счастливым концом! Это случилось в 2009. Перематываем в 2015 – парень теперь мультимиллионер! Честное слово! Ему удалось расплатиться с долгами. Будучи практически на нуле, он совершил несколько очень успешных инвестиций… Не на финансовых рынках! И стал мультимиллионером. Невероятный конец! Но что касается рынков… Бывает, тяжелее всего пережить не сам стоп, а то, как именно его вынес рынок. Я часто касаюсь этой темы в своем чат-руме… На бунде я использую короткие стопы, пунктов по 8! На форекс – больше, пунктов по 40-50. Так вот, иногда рынок так медленно идет ко стопу, что поневоле начинаешь думать – да вынеси ты меня уже, *****! Три пункта вверх – один пункт вниз! Два пункта вверх – один пункт вниз! Серьезно, было бы проще, если бы тебя вынесло, можно было бы переключиться на поиск следующей сделки… Тяжело сидеть и наблюдать, как цена карабкается против тебя. Это просто мерзко, иначе не скажешь! Так что да, бывает, больнее всего оказывается не сам стоп, а то, как рынок его вынес. Как я и сказал, рынок любит доводить тебя до точки, на которой ты больше не можешь терпеть... Думаю, тот парень поступил безрассудно… Да нет, точно безрассудно! Но стоило ему поставить в этой истории точку, как его жизнь изменилась к лучшему. Это был далеко не единственный пример безрассудного поведения, увиденного мной в проп-фирме… Были и другие! На мой взгляд, одни из лучших историй – те, которые случились не с тобой, а, так сказать, за чужой счет. За некоторыми событиями лучше наблюдать со стороны! Помню одного парня, он сидел за соседним рабочим местом. Он плохо торговал! Но ему очень хорошо удавалось… Как бы это назвать? Предсказывать рынок! Он обладал прямо-таки сверхъестественными способностями. Но он совершенно не умел торговать! Это было просто нелепо. Если человеку отлично удается определять вероятное направление цены, кажется, что и торговать он это сможет, но нет! Бывало, он заявлял что-нибудь вроде такого: «Думаю, фунт сегодня вырастет на 50 пунктов, дойдет до уровня сопротивления, отскочит от него и упадет на 30». Представьте, что вы слышите это пророчество, а потом своими глазами наблюдаете за тем, как оно исполняется на графике… Поневоле думаешь: да ну, этот парень – настоящая легенда! Он ей и был. Предсказывал рынки днями напролет! Но при этом ему никогда не удавалось на этом заработать, никогда! Почему? Да потому, что он никогда не следовал своим прогнозам. Никогда! Он говорил – сегодня фунт будет расти! А потом продавал его! Спрашиваешь его в середине дня – разве ты не говорил, что фунт будет расти? А он – да, говорил, но сейчас он откатил вниз, так что я продаю. Ты ему – погоди-ка, с утра ты об этом ничего не говорил! Он – ну да, не говорил, но я передумал! Он менял свое мнение на противоположное! А еще он любил входить с крупными рисками. Причем в каждой сделке! К примеру, он говорил – так, бунд вырастет на 100 пунктов… Открывал огромную позицию, цена поднималась на 5 пунктов, а потом останавливалась… Он начинал нервничать и закрывал сделку! После чего цена подскакивала на 100 пунктов вверх! Он никогда не торговал так, как надо. Но рынки он предсказывал просто феноменально! Даже профессионалы прислушивались к его словам. Он что-нибудь говорил – и они сразу «что он там сказал?». Настолько хорошо он предсказывал рынок! Но они знали, что сам он эти движения не торгует. Да, он был тот еще тип… …Нет, никто не входил против него. Вы бы тоже не стали! Он был очень хорош в предсказывании рынков, вы сами не захотели бы лезть против его прогнозов. Но вот против его сделок – возможно… Однажды он дошел до дневного лимита по убыткам. К нему подошел риск-менеджер и сказал: «Так, на сегодня хватит, прекращай торговлю». Он ответил – да-да, без проблем, но я все же останусь за компьютером, хочу понаблюдать за рынком до конца дня. Примерно в 16:30 риск-менеджер ушел домой. Я бросаю взгляд на экран того парня – у него открыта сделка! Я ему: «Не думаю, что тебе стоит торговать, ты же получил дневной стоп». А он – да, но я все же поторгую еще одну сделку, только одну! Я: «Нет, серьезно, я уверен, что это – плохая идея! Риск-менеджер запретил тебе торговать! Ты ведь еще сравнительно новичок! Я действительно считаю, что тебе стоит закрыть сделку!». А он: «Да! Но! Я уверен, что она отработает. А если она отработает, я компенсирую свои убытки, и когда риск-менеджер придет завтра на работу, он получит приятный сюрприз!». Я: «Не думаю, что это сработает. Даже если ты вернешь назад потерянное, риск-менеджер будет в бешенстве от того, что ты нарушил его правило, и тебе конец, приятель!». А он – не-не, поверь, все будет в порядке... Эта сделка оказалась убыточной. Думаю, вы уже поняли, как закончилась эта история… Он начал открывать другие сделки, стараясь вернуться хотя бы на уровень прошлого убытка. Ужас, просто ужас! В итоге он потерял примерно в три раза больше, чем должен был... В проп-фирме он не задержался. Следующим же утром его перевели на сим, и он так и не вернулся на реал. Нет, его не уволили… На самом деле, не припомню, чтобы при мне кого-нибудь увольняли! Хотя нет, было дело, но таких случаев – считанные единицы. Обычно вместо увольнения тебя просто переводили на сим на неопределенный срок! Ты торговал на сим, не зарабатывая реальных денег… И рано или поздно решал: да ну, пойду-ка я отсюда. Его тоже перевели на сим и так и не вернули на реал… Думаю, так фирма давала понять – нечего было с нами шутить! Все-таки это – один из смертных грехов проп-трейдера... Риск-менеджмент превыше всего! Получил дневной стоп – все, хорош. Стоп есть стоп. Сим – это симулятор, то есть демо. Несколько раз мне довелось получить в проп-фирме по-настоящему шокирующий опыт… В те времена, когда меня взяли на работу, я был еще неопытен и считал, что все обязательно должны следовать правилам! Например, «никогда не усредняйся в убыточной сделке». Это было моим правилом номер один! «Всегда торгуй со стоп-лоссом, никогда не усредняйся в убыточной сделке». Но когда я поступил на работу в проп-фирму, я обнаружил, что там никто, *****, не использует стопы! И все усредняются! Что и говорить, это стало для меня большим сюрпризом. Обнаружил я это так… Однажды я задержался на работе. Было около шести вечера, достаточно поздно, почти все сотрудники уже разошлись по домам. У меня была открыта позиция по фьючерсам на иену. Не спрашивайте, как я это до сих пор помню! Почему-то помню... Так вот, я в сделке по иене, и я в минусе! Кроме меня в фирме тогда был только один трейдер, старик, ему было около шестидесяти. Он торговал уже лет двадцать или даже больше, он был в фирме одним из главных по рискам. Прекрасный трейдер с огромным опытом, своими руками выковавший себе карьеру… И я, можно сказать, новичок, сидящий в убыточной сделке по иене! Точно не помню, какой был минус, но не очень большой! Пунктов 15. И вот он медленно подходит ко мне, становится сзади… И стоит так минуту. Молча! Я такой – окей?.. Он: «Так ты в иене». Я: «Ну да?..». Он: «Ты в минусе». Я опять: «Ну да?..». Жду, что он мне скажет! Наверное, спросит сейчас о стоп-лоссе или типа того. А он вдруг: «Будешь еще покупать или нет?». Я подумал, что он меня проверяет! Что это проверка, ****** я или нет. Я ему: «Ну да, конечно! Разумеется, куплю еще (смеется)!». А он: «Где будешь входить?». Я: «Да нет, не буду я ничего покупать, я ведь уже купил! И я в минусе! Покупать еще было бы тупо!». Клянусь, он посмотрел на меня так, будто я – самый большой идиот в мире. Потом покачал головой… И ушел, не сказав ни слова. А я… Я сижу и не понимаю, что я сказал не так! На следующий день я обсудил это со знакомыми, и они сказали, что такие парни всегда усредняются, всегда «работают с зоной»! Цена идет против них – они докупаются, чтобы не закрываться с убытком. Поэтому он и посмотрел на меня, как на последнее дерьмо! Потому что я сидел в убытке и не докупался. И это – профессиональный трейдер! Я не понимал, что за ***** здесь творится, я что, высадился на Марс и не заметил? Почему все эти профессионалы говорят мне делать то, что, как я не раз убеждался на своем собственном опыте, является ошибкой? Это был совершенно дикий опыт! Знаете, парни из Futex любят пошутить, что я не могу провести вебинара, не рассказав о Наве (Навиндер Сингх Сарао). Но он действительно оказал на всех нас большое влияние! Даже Нав этим занимался… К тому моменту, когда его арестовали, он заработал уже сорок миллионов! Это был не крупный трейдер, а просто гигантский! Мой единственный полноценный контакт с ним тоже получился совершенно диким. Он был лучшим трейдером фирмы… Самым прибыльным, самым дерзким. Его уважали безмерно, доходило практически до благоговения. Но помню один вечер… Опять было поздно, кажется, семь-восемь вечера. У меня была открыта позиция. Я был не один, в фирме оставались еще несколько трейдеров, потому что это был разгар финансового кризиса 2008 года. Многие задерживались допоздна, чтобы поторговать фьючерсы на S&P 500. Нав стоял рядом со мной, болтая с трейдером, который сидел сбоку от меня. Прошло несколько минут. Он бросил взгляд на мой экран… Я был в сделке. Не помню, в прибыльной или убыточной… Кажется, в небольшом плюсе. Сделка на покупку, пять лотов, хотя это неважно… Вдруг Нав спросил меня о том, что именно я купил и чем мне понравилась эта сделка. И я разговорился! Подумал – круто, на меня обратил внимание трейдер, который торгует S&P позициями по 1 500 лотов! Настоящая легенда! И вот мне выпал шанс поговорить с ним! Он спрашивает – действительно ли тебе нравится эта сделка? Насколько она хороша? Нравится ли она тебе по-настоящему? Я заразился его самоуверенностью, так что ответил: «Да, она мне нравится, еще как, *****, нравится! Отличная сделка!». И тут он наклоняется, дотягивается до моей мышки и открывает позицию с максимально возможным риском. Буквально с максимальным! И говорит: «Если сделка тебе действительно нравится, это должно быть видно по размеру позиции». Смотрит на меня… На другого парня… Улыбается и уходит. А я… Я обгадился от страха! Думаю – что за *****? Я в рынке по самые!.. И не сказать, что это его вина! То есть, конечно, его, ведь это он открыл сделку, но счет-то мой, так что и отвечать придется мне! Это был ужасающий опыт. Какая-то часть меня думала – вот это трейдер, настоящая легенда! А другая – что за ******! Что он себе позволяет?! Но… Это тоже стало для меня ценным уроком. Конечно, не советую вести себя так же безрассудно! Но мы должны быть уверены в своих сделках. И если какой-то сетап нам по-настоящему нравится, нужно быть готовым извлечь из него максимум прибыли. Не поймите меня неправильно: я не утверждаю, что нужно входить с рисками в 50% от депо, но… Это история научила меня, что если ты действительно во что-то веришь, нужно стоять на своем. И не вести себя, как трус. Так что… С этой точки зрения это был действительно ценный урок. Но да, Нав тоже усреднялся, он был настоящим королем усреднения. Он входил в рынок сделками по 69 лотов… Это же сколько раз нужно усредниться, чтобы набрать позицию в 1 500 контрактов? Ответ – много! Пожалуй, я даже сказал бы, что практически все профессиональные трейдеры, с которыми я работал, торговали без стопов и усреднялись. Вы скажете, что это безрассудно, опасно, безумно... Что это приводит к сливу депозита. И я с вами полностью согласен. Я просто делюсь с вами фактами. Они торговали именно так! Ни разу не видел, чтобы Нав получал стоп… Или торговал, не усредняясь. А ведь я достаточно долго сидел с ним по соседству! Справедливости ради стоит сказать, что многие трейдеры ставили стопы «в уме». Не говорю, что они никогда не фиксировали свои убытки! Просто им почему-то не нравилось ставить свои стопы в рынок. Помню одного очень хорошего трейдера, торговавшего FTSE… Как-то раз я спросил его, почему он вошел без стопа. Он ответил, что FTSE – достаточно тонкий рынок, а он – скальпер с большими позициями. Если бы он вошел со стопом в 10 пунктов, цена просто проскользила бы против него, выбила стоп и вернулась обратно. Он не использовал стопы, потому что знал, что цена сразу же их выбьет. Поэтому он торговал без них… Хотя он тоже не фиксировал убытки и постоянно усреднялся. Так что да, настоящее безумие! Меня многому научили в проп-фирме, но этот урок я так и не усвоил. Я всегда торгую со стопом. Но на бунде я иногда работаю с зоной. Отмечаю зону шириной примерно в 10 пунктов, вхожу, и если цена проходит против меня пару пунктов, продаю еще немного, а потом еще… Но при этом я всегда использую стоп. Я работаю с зоной! А не просто врубаю мартингейл, как только цена начинает идти против меня. Возможно, именно поэтому я до сих пор не разорился! Кстати, насчет этого… Я не раз сталкивался с подобной опасностью. Как я и сказал, дважды – на EURCHF. Те два случая вполне могли бы покончить с моей карьерой! Был и другой… Не помню точной даты, но, кажется, это случилось в 2010, примерно три года спустя после того, как я вышел в стабильную прибыльность. Что забавно, это произошло вскоре после того, как я открыл свой чат-рум. Многие узнали обо мне благодаря форуму trade2win, в 2009 я получил там несколько наград за свои посты. И я решил, что нужно открыть свой чат-рум, в котором я делился бы своими сделками. Одной из первых была сделка по кукурузе! Я в те времена еще торговал фьючерсы сельскохозяйственного сектора. В чат-руме отображались все мои сделки! Входы, стопы, цели, план по сопровождению и так далее… На следующий день ожидался выход отчетов по урожаям, так что я написал, что вхожу с половинным риском. Я продал, рынок пошел вниз, дошел до моей первой цели, и я закрыл половину сделки. Раньше я гораздо чаще использовал поэтапные выходы! Получается, я вошел позицией половинного размера и закрыл от нее еще половину. В рынке осталась совсем небольшая сделка! И я подумал – ладно, ничего страшного не случится, не буду закрывать ее перед новостями. ****** идиот! ******* идиот. Никогда больше так не поступлю! Хотя я все равно больше не торгую сельскохозяйственный сектор… На следующий день после выхода отчета по урожайности рынок совершил лимитное движение вверх. Для тех, кто не знает: если рынок совершает лимитное движение, торговля прекращается, и ты не можешь закрыть свою убыточную сделку. В чат-руме начали писать – отличная сделка, Том! А я – не беспокойтесь, все нормально, все получают убытки. Завтра все будет в порядке! Наступает завтра – еще одно лимитное движение вверх. И я – боже мой! Дело плохо… Позиция была небольшой! Но даже с небольшой позицией можно слить, если рынок каждый день совершает против тебя лимитные движения. Третий день – опять лимитное движение... Я – вот дерьмо… Мне вспомнилась история из «Магов рынка» о том, как однажды рынок шел лимитными движениями тринадцать дней подряд… Представив такую картину, я здорово струхнул. Убыток мог получиться просто огромным! Но мне повезло. На следующий день цена начала падать. Я воспользовался возможностью и сразу же закрыл сделку. Конечно, я потерял в ней гораздо больше, чем рассчитывал. Катастрофы не произошло, но, опять же, забавно, что цена рухнула вниз сразу же после того, как я вышел из сделки! Уверен, многие обожглись тогда так же, как я... Так что когда рынок после трех дней лимитных движений не пошел на четвертый, все вышли из продаж и цена просто рухнула. Безумие! Каждая из этих историй стала для меня ценным уроком. И… Я все еще здесь. К счастью (смеется)! Пожалуй, на этом все… Больше не могу припомнить никаких по-настоящему крупных событий, случившихся со мной за мою карьеру. Какой софт для графиков я использую? Market Delta и MetaTrader. Лучший совет, который я могу дать?.. Ох… Не становитесь трейдером! Бывает ли, что я вхожу без стопа? Хм… Да нет, я всегда использую стоп, всегда. Шутки в сторону, не думаю, что можно дать какой-то один лучший совет по трейдингу. Ведь в этой игре столько важных нюансов! Если вы практически все делаете правильно, но у вас отсутствует какая-то часть пазла, вы ничего не добьетесь. К примеру, у вас может быть просто великолепный риск-менеджмент, но ужасное терпение. Бывает, мне пишут – я очень быстро фиксирую свои убытки, причем риски у меня никогда не превышают половины процента! Я отвечаю – здорово, отличный риск-менеджмент! А мне в ответ – да, вот только я нетерпелив, поэтому каждый день открываю кучу ненужных сделок. Человек просто сливает! Пусть медленно, но сливает. Вот и все... Так что не думаю, что могу дать вам какой-то один лучший совет. Ладно, думаю, на этом все, легенды! Переведено специально для Tlap.com

Техники для повышения торговых результатов Том Данте: видео, семинары, интервью …Знаешь, Данкер… Сегодня я наконец-то прочел письмо, отправленное тобой в середине февраля. Да, я как всегда расторопен! Должен сказать, там была одна просто прекрасная строчка! «Как повысить свою прибыльность? Нужно начать делать скучные вещи ради развлечения». По-моему, ты попал в самую точку! Вообще сегодня я планировал обсудить с вами немного иную тему, но подумал, что будет уместным сказать пару слов и об этом. На мой взгляд, трейдеров, добившихся в этой игре реального успеха, объединяет одна черта… Они наслаждаются абсолютно всеми аспектами торговли. В том числе и самыми скучными! Как я сказал в одном из прошлых вебинаров, вам нужно полюбить процесс ведения торгового журнала. Потому что торговый журнал – это неисчерпаемый источник идей для повышения доходности. Но если относиться к ведению журнала, как к скучной обязанности, то вам не хватит ни энтузиазма, ни мотивированности, чтобы сесть и сказать «так, потрачу-ка я ближайшие два дня на анализ таблиц Excel». Если вы не горите энтузиазмом, вам будет очень тяжело поддерживать свою работоспособность на пиковом уровне. Те из вас, кто смотрел мой вебинар о торговом плане, знают, что у меня на этот счет есть отдельное правило! Я торгую только тогда, когда моя алертность и сосредоточенность находятся на высшем уровне. Если я понимаю, что это не так, я не торгую. Сосредоточенность – это очень важно. Кстати, сегодня я планирую поделиться с вами не только своим опытом, но и опытом моих коллег! Мне посчастливилось работать бок о бок с парнями, которые торгуют позициями до 1 000 лотов… Они делают четверть миллиона долларов в неделю – минимум! И 90% забирают себе… Естественно, нам с вами должно быть очень интересно, как они торгуют. И сегодня я поделюсь с вами кое-какой информацией, которой раньше еще ни с кем не делился. Изначально я собирался сделать это через рассылку! Но решил, что будет лучше провести специальный вебинар. Сегодня я расскажу вам о своей беседе с одним трейдером, самым стабильным трейдером, что я знаю! И, опять же, исключительно прибыльным… Он немного рассказал мне о своей технике, но самая ценная информация касается трех важнейших составляющих любой торговой системы. Кстати, возвращаясь к теме сосредоточенности… Я достаточно долго сидел по соседству с одним интересным парнем, я уже не раз рассказывал о нем на своих вебинарах, он делал примерно по 400 000 долларов в неделю, торгуя S&P. Он был просто воплощением сосредоточенности! Он садился за экраны в половине третьего и не вставал до девяти часов вечера. Получается, он сидел шесть с половиной часов… И в течение всего этого времени он поддерживал идеальную сосредоточенность! Бывает, идешь мимо него – и поневоле заглядываешься, пытаешься поймать его на движении… Он был настоящей легендой – еще бы, торговать такими позициями… И при этом он всегда поддерживал идеальную осанку! Спина прямая, плечи назад! Он никогда не разваливался в кресле и не облокачивался о стол, как часто делают трейдеры, ожидающие появления сетапа. Этот тип выглядел так, как будто он собирается вступить в бой! Его осанка была идеальна. И он сохранял эту сосредоточенность в течение всего дня… Наблюдать за ним было очень интересно! Я сидел рядом с ним несколько месяцев. Его сосредоточенность всегда была безупречна. Те из вас, кто посещал мои вебинары, должно быть, знают, что в трейдинге ничто не ново. Многое из того, что я сегодня поведаю, уже знакомо вам в той или иной степени или форме. Но… Все это – вещи, в которых я по-настоящему убежден. И именно этим я посоветовал бы заняться тем, кто действительно хочет добиться успеха в трейдинге. Ну, или значительно улучшить свои и без того хорошие результаты. Есть два основных способа улучшить свою торговлю. Этого можно добиться путем совершенствования своей стратегии… Либо совершенствования своей психологии. Конечно, стоит работать и над тем, и над другим! Лучший способ улучшить свою стратегию – анализ торгового журнала. Лучший способ улучшить свою психологию – самоанализ. Хорошенько задумайтесь, что вы делаете и как это можно улучшить. Давайте начнем со стратегии. Есть три основных пункта, про которые знает каждый профессиональный трейдер. Это – «три W». «Что?» [what], «где?» [where], «когда?» [when]. Во-первых, что именно вы ищете на графиках? Во-вторых, где именно вы хотите это увидеть? И в-третьих, когда? Если вы можете ответить на все три вопроса, значит, вы хорошо понимаете свою торговую стратегию. Если нет – значит, вам есть над чем поработать… А теперь давайте подробнее. Для примера я воспользуюсь своим собственным подходом, но не будем на нем задерживаться, большинство из вас и так знают, как я торгую. Моя цель сейчас не в том, чтобы рассказать вам о своей стратегии, а в том, чтобы воспользоваться ей для того, чтобы посеять в ваших умах семена раздумий. Постарайтесь адаптировать эти концепты для своей техники. Во-первых, «что?». Что именно вы хотите увидеть в рынке? У каждого трейдера есть триггер на вход, какие-то условия, появление которых приводит к открытию сделки. Это – скриншот моего терминала с футпринтом. Я не использую его, когда торгую H1, но на младших таймфреймах, требующих более высокой точности, он очень полезен. Стопы получаются гораздо меньше! Плюс наличие дополнительного подтверждения, что тоже хорошо. Я торгую уровни. В каждой моей сделке присутствует какой-либо уровень. Один из моих сетапов – вход на ретесте уровня после пробоя. На графике выше отмечен уровень структурного сопротивления. Рынок пробил его [красная стрелка], причем пробой произошел на крупных объемах. Кстати, это – отфильтрованный футпринт, на нем отображаются только объемы свыше 250 лотов. Но за обычным футпринтом я тоже слежу, вы можете увидеть его в левом нижнем углу скриншота… На правом футпринте отмечено именно то, что я отслеживаю в качестве дополнительного подтверждения для моего триггера. Как мы видим, на пробое в рынок поступило пять крупных блоков ордеров… А когда рынок откатил к уровню для ретеста, было поглощено несколько крупных блоков на продажу. В рынок вошло много продавцов, но им так и не удалось загнать цену за уровень. Это – хороший признак… На моем YouTube-канале есть видео, в котором я описал все это подробнее, так что не будем на этом задерживаться. Возможно, вы не используете футпринт, а предпочитаете вместо этого глубину рынка. Трейдеры старой школы, с которыми я работаю в проп-фирме, тоже отслеживают ценовую лестницу. Футпринт – это просто иной способ визуализации происходящего в лестнице. Кому-то больше по душе глубина рынка, кому-то футпринт, кому-то – обычные свечные паттерны… Кстати, об этом тоже стоит сказать пару слов. Раньше я входил на ретесте после пробоя только в том случае, если происходило формирование свечного паттерна. Я определял интересующую меня зону, а потом начинал внимательно следить за поведением цены. Если появлялся свечной паттерн, я использовал это в качестве того, что мы называем подтверждением. Многие так и торгуют, в этом нет ничего плохого… Но в моем случае это ухудшало соотношение риска к прибыли, хотя и повышало вероятность отработки. Со временем я отказался от использования этого подтверждения, что повысило мою прибыльность. Сейчас я открываю сделку прямо на уровне… Я не дожидаюсь формирования бара Price Action. Но вхожу я не вслепую! Как многие из вас знают, для входа мне нужно другое – особое движение цены к уровню. Так что для меня «что?» – это свободное пространство слева от ретеста. Я открыл эту сделку по EURJPY на прошлой неделе. Сформировался очевидный уровень структурного сопротивления, цена его пробила… Для меня «что?» – это свободное пространство между пробоем и ретестом. Мне нравится его наличие, потому что оно означает, что цена провела за уровнем достаточно много времени, а значит, пробой заметили не только краткосрочные, но и долгосрочные трейдеры. Чем больше людей закупятся на ретесте уровня, тем лучше. Мой второй подход – вход на уровне в том же направлении, в котором ранее входили другие участники рынка. Я отслеживаю формирование ложных пробоев таких уровней, паттерн SFP. Появление SFP показывает, что трейдеры, вероятно, угодили в ловушку. Я вхожу там, где другие выходят. Это – еще одно «что?». Но давайте вернемся к пробоям с ретестом… В этом сетапе я перестал использовать фильтр по свечному паттерну, что значительно улучшило мою доходность. Давайте вернемся к примеру с EURJPY. Он идеально подходит, потому что там на ретесте сформировался свечной паттерн – бычий внешний бар! Цель я поставил бы на ближайшую проблемную зону [желтый уровень]. Стоп – под минимум бара… А вот вход был бы над его максимумом! У нас есть два варианта… Либо войти над внешним баром, поставив стоп под его минимум, либо войти вслепую от уровня, поставив стоп под минимум пробойной свечи. Как видите, размеры стопов были бы сопоставимы… У первого варианта он даже меньше! Возможно, некоторые из вас гадают – ну и к чему тогда вся эта суета?.. Но нужно учитывать обе стороны монеты! То есть не только стоп-лоссы, но и тейк-профиты. Для наглядности я разметил соотношения риска к прибыли на графике… В случае входа над внешним баром риск равнялся бы 38 пунктам, цель – 27… Вознаграждение – 0,71R. А при входе на уровне вслепую стоп равнялся бы 55 пунктам, что гораздо больше, чем 38! Но зато цель выросла бы до 59. Вознаграждение – 1,07R. Куда лучше! И это несмотря на более крупный стоп. Когда я только начал торговать ретест после пробоя, я использовал свечные паттерны. Благодаря им я чувствовал себя уверенно и комфортно, ведь цена подтверждала мою точку зрения, которая заключалась в том, что рынок должен развернуться! Я видел свечной паттерн, я понимал, что оказался прав… Логичное следствие – открытие сделки. И эти сделки работали! Не поймите меня неправильно, это – прибыльный подход! Несмотря на плохое соотношение риска к прибыли. Но когда я устроился во Futex, я увидел, что многие проп-трейдеры не ждут подтверждения! А входят прямо на уровнях. Я сразу подумал – как это сказалось бы на моем подходе? Занялся тестами… И обнаружил, что этот метод работает гораздо лучше. Как я уже сказал, мой винрейт немного снизился! Но соотношение риска к прибыли значительно улучшилось, так что изменение было оправдано. Это – одна из техник, с помощью которой я смог улучшить свою стратегию. *** Но, как я и сказал, неважно, что именно вы используете – свечные паттерны, футпринт или что-то другое – вам обязательно нужно «что?». А еще вам нужно «где?»! Все успешные трейдеры, с которыми я работал, всегда знали, какие зоны они будут отслеживать в каждый конкретный день! Как видите, на моих графиках отмечены все интересующие меня уровни. Я составил «дорожную карту» для каждого! Я уже решил, какие зоны буду торговать. Это значительно упрощает торговлю! Ведь ты заранее знаешь, в какой момент тебе понадобится сосредоточиться. Многие трейдеры знают свое «что?», но не знают «где?», и из-за этого им приходится весь день сидеть в напряжении. Поступая так, они отдают себя на милость рынкам… Любое движение вверх или вниз – и они сразу же начинают искать возможность для входа! Поддерживать высокую степень сосредоточенности в течение всего дня очень тяжело. Конечно, я знаю нескольких суперскальперов, которые так и торгуют! Они пялятся на ценовую лестницу до тех пор, пока их глаза не начинают кровоточить… Отхватывают от рынка по паре пунктов то тут, то там. Но… Мне кажется, гораздо проще все решить заранее! «Так, сегодня я буду отслеживать три-четыре зоны, пару сверху, пару снизу… Это – оптимальные зоны для входа, и пока цена до них не дойдет, я не торгую!» Хороший пример – GBPJPY. Очевидная нисходящая трендовая линия… Которая вот-вот совпадет с уровнем структурного сопротивления. Это – интересная возможность для входа! Если цена пробьет эту зону, я постараюсь войти на ретесте. Вот что произошло дальше А если GBPJPY пойдет вниз, я буду отслеживать пробой с ретестом нижнего уровня! Каждое утро я составляю для своих рынков «дорожные карты». Это позволяет мне торговать в течение дня множество инструментов! Потому что я отслеживаю только интересующие меня области. А теперь давайте обсудим пункт «когда?»... Когда открывать сделки? Я, например, не вхожу в рынок, если в ближайшее время ожидается публикация экономических данных. А еще я не люблю открывать сделки в конце торговой сессии… Иногда приходится, но мне это не по душе! Вам тоже нужно разобраться с вопросом «когда?». Это поможет вам улучшить сопровождение сделок… А в некоторых случаях избежать открытия заведомо убыточной позиции. К примеру, я знаю одного трейдера, который торговал на H1 внутренние бары, формирующиеся на уровнях. И дела у него шли не очень-то хорошо! Он обратился ко мне за помощью. Меня заинтересовала эта ситуация, потому что раньше я тоже торговал внутренние бары! Я использовал их в начале своей карьеры. И эта стратегия была прибыльна! Правда, она мне не понравилась… На мой вкус, у нее был слишком низкий винрейт – менее 45%. Хорошее соотношение риска к прибыли это компенсировало, так что стратегия была прибыльной. Но этот трейдер почему-то получал убыток за убытком! Я взглянул на его сделки… И обнаружил, что из-за его часового пояса он торговал только азиатскую сессию. В этот временной период валюты типа фунта действительно формируют много внутренних баров… Но это ничего не значит! Кроме низкой волатильности… По ночам никто не стоит у руля, что повышает вероятность формирования ложного триггера. Звучит достаточно очевидно! Уверен, многие из вас думают «я бы и сам об этом догадался»… Но многие об этом даже не задумываются! Так что определитесь с вопросами «что?», «где?», «когда?». Это критически важно для успешной торговли, какую бы стратегию вы ни использовали. *** Расскажу вам о своей беседе с лучшим трейдером из всех, кого я знаю. В нашей фирме он не первый по доходности, но первый по стабильности, причем он обгоняет всех остальных с огромным отрывом. У него почти никогда не бывает убыточных дней. Это просто невероятно! Но что еще интереснее, он очень эмоционален! Его легко вывести из себя. Меня всегда забавляют утверждения типа «хорошие трейдеры никогда не поддаются эмоциям». Этот трейдер им поддается, и еще как! Он ненавидит проигрывать и всегда злится, когда это происходит… Впрочем, когда он выигрывает, по нему не скажешь, что он рад, так что положительным эмоциям он действительно не поддается. Он никогда не радуется своим победам… В случае крупной прибыли он не носится по офису с победоносными криками и не идет в следующей сделке ва-банк. Но когда он проигрывает, он по-настоящему злится! Матерится, бьет по столу… Однажды он даже мне врезал, но это – другая история. Недавно я поговорил с ним о его подходе. Сначала я собирался разослать вам запись этой беседы по почте, но потом решил, что лучше этого не делать... Этот парень торгует FTSE. Вероятно, вы заметите, что наши подходы немного схожи. Но… Вот что он мне рассказал. «— Как ты торгуешь? — Я торгую в основном уровни и Price Action. Для меня самые важные уровни – те, которые были поддержкой, а потом стали сопротивлением, и наоборот. Когда цена подходит к такому уровню, я слежу за Price Action. Также я внимательно отслеживаю корреляции. Я не стану покупать FTSE, если DAX пробивает минимумы». Как мы видим, «что?» у него есть! Он отслеживает уровни. И корреляции! Так что он следит не только за FTSE. «— Какой таймфрейм ты торгуешь? — Я торгую M1, но в течение дня регулярно проверяю H1, а в начале каждого дня – D1». То есть он всегда учитывает общую картину дневного таймфрейма… И часового, который формируется в течение дня. Но триггеры для входа он ищет на M1. Далее – следующий логичный вопрос… «— Что из Price Action ты отслеживаешь? — Зависит от ситуации. Дам типичный пример… Когда цена идет вниз, я выставляю уровень на минимум дня. Если произойдет пробой, то при откате цена наверняка остановится именно на этом уровне. На нем я продаю. Если я увижу что-то в глубине рынка, например, если какой-нибудь продавец начнет забирать все поступающие предложения на покупку, я продам еще, причем гораздо больше, потому что активность продавца даст мне хорошую отметку для выставления стоп-лосса. Часто я ставлю стоп прямо над ним. Как правило, в качестве цели я использую новый минимум. Если цена не идет вниз в течение трех минут после моего входа, я закрываю свои позиции почти целиком и оставляю в рынке только 1 лот. А если цена идет вниз, я закрываюсь почти целиком на минимуме, оставляя в рынке только 1 лот на тот случай, если цена пойдет еще ниже». По сути, вот что он делает! Если дневной тренд нисходящий, он дожидается, когда рынок сформирует новый минимум дня… Когда цена его пробивает, он входит на откате. Причем это может быть уровень как одного минимума, так и нескольких! В общем, это вполне может быть типичный уровень, который торговал бы и я. На ретесте уровня он продает вслепую, но небольшой позицией. При этом он отслеживает поведение цены и ищет подтверждение того, что рынок действительно развернулся. Также отслеживает глубину рынка… В примере он рассказывает о продавце, который сидит на уровне и принимает все заявки, поступающие от покупателей. Он поглощает их ордера и перезагружает продажи. FTSE – достаточно тонкий рынок! Предположим, на Offer лежит 40 лотов… Кто-то берет их – а продавец заряжает еще 40! А потом еще раз! Когда тот трейдер замечает, что кто-то перезагружает продажи и цена действительно идет вниз, он доливается к своей сделке! Это – хорошая идея, ведь такая ситуация позволяет точно определить место для стопа. Наличие крупного продавца удерживает рынок от роста. Вероятно, другим участникам рынка не потребуется много времени, чтобы заметить его и начать продавать в попытке устроить фронт-ран. Если этот продавец исчезнет, сделка на продажу лишится смысла, потому что сам по себе уровень, вероятно, не сможет сдержать цену. Но пока продавец есть, трейдер может открыть более крупную позицию, потому что он точно знает, где будет его стоп... Он обошелся без конкретики, но можно предположить, что стоп его первоначального входа равняется, скажем, 10 пунктам… А если на рынке появится крупный продавец, трейдер сможет снизить размер стопа, скажем, до 3 пунктов, а потом открыть дополнительную позицию, ведь теперь он точно знает свои риски. А потом он ждет, что цена опустится до нового минимума! И что интересно: если рынок никуда не идет в течение трех минут, он закрывает позицию почти целиком. Почему именно 3 минуты? Очевидно, это значение было получено опытным путем. «— Можешь дать совет тем трейдерам, которые хотят добиться не только успеха, но и твоей невероятной стабильности? — Смотри, то, что я делаю, просто. Но все хотят получить результат, не прикладывая усилий. Записывайте все свои сделки – все! Если вы торгуете на M1, после закрытия рынков вам придется попотеть… Но нужно записывать все, что вы делаете! А потом… Оставьте то, что работает, и начните делать противоположное тому, что не работает». Вот это мне показалось по-настоящему интересным! Я не раз встречал вариации этого совета… Но часто он звучит немного иначе: «Оставьте то, что работает, и избавьтесь от того, что не работает». Но он советует оставить то, что работает, и начать делать противоположное тому, что не работает! Двойная выгода! Если ты понимаешь, что какой-то подход убыточен – попробуй перевернуть его с ног на голову, чтобы превратить в прибыльный! Если подумать, это совершенно логично! Но многие почему-то об этом не задумываются. Кстати, этот парень почти всегда уходит из офиса последним. После окончания торговой сессии на FTSE он задерживается по меньшей мере на пару часов. Он ежедневно проходится по всем своим сделкам… И заметьте – он торгует уже давно! Он закончил фазу обучения много лет назад, он – стабильно прибыльный трейдер, который ежедневно зарабатывает тысячи фунтов… И который, должно быть, уже забыл, когда у него в последний раз случался убыточный день! Но он все равно каждый день тратит примерно два часа на запись и анализ своих сделок. Вот это – дисциплинированность! В начале вебинара я зачитал вам фразу Данкера о том, что в трейдинге нужно любить скучное… Я перефразировал! Но действительно, вам нужно полюбить даже скучные аспекты трейдинга. Самые прибыльные трейдеры всегда работают усерднее всех… Трейдеров-новичков это обычно шокирует! Они говорят – «вау, если бы у меня на торговом счете было сорок миллионов долларов, я бы уже отдыхал на пляжах Таиланда». Когда я слышу нечто подобное, я поневоле думаю: наверное, поэтому у тебя и нет сорока миллионов… Проблема в том, что ты с самого начала придерживаешься неправильного образа мыслей. Но возвращаясь к моей беседе с тем трейдером… Обратите внимание – в ней тоже присутствуют «что?», «где?» и «когда?». Это знают все профессиональные трейдеры! «Где?» – он отслеживает ключевые уровни! Он не пялится весь день на глубину рынка в ожидании крупного продавца, который начнет поглощать ордера на покупку, нет, он знает, где его искать! Насчет «что?» – он отслеживает глубину рынка! А «когда?»… Об этом он сказал мало… Но он поделился своим правилом трех минут. Если цена не начинает падение за три минуты, значит, со сделкой что-то не так! Так что знайте свои «что?», «где?» и «когда?». *** В своих лекциях я уже не раз поднимал тему торгового журнала. Его анализ – один из самых быстрых способов повысить свою доходность! Самый простой прием – проанализировать максимальное неблагоприятное отклонение своих сделок. Часто это оказывается быстрым путем к успеху. Покажу это на примере результатов одного трейдера. К сожалению, далеко не всегда все оказывается так просто! Но все же это – хороший наглядный пример. В таблице четыре колонки: рынок, результат в R, максимальное неблагоприятное отклонение сделки, итог. Трейдер записывал, как далеко цена проходит против него в прибыльных сделках… В пунктах и в процентах дистанции до стопа. Например, первая сделка была по FTSE. Этот трейдер сделал 0,89R, то есть получил 89 пенсов за каждый фунт риска. Прежде чем закрыться по тейк-профиту, его прибыльная сделка зашла на 15 пунктов в минус, это – 24% дистанции до стопа. Очевидно, максимальное неблагоприятное отклонение убыточных сделок, помеченных оранжевым цветом, он не записывал. Многие трейдеры остались бы довольны подобными результатами! Они бы сказали: «Он сделал целых 33,8R, вот это легенда! Вот это он торгует!.. Ему не нужно анализировать свой журнал! Научите меня его стратегии!». Но если взглянуть на таблицу внимательнее, становится ясно, что этот парень кое-что упускает, причем кое-что весьма серьезное… Да, конечно, он делает деньги! Но все же он многое упускает. Взгляните на столбец максимального неблагоприятного отклонения! Он явно использует слишком большие стопы. Просадка в его сделках минимальна… В первой сделке цена прошла до стопа всего 20%, во второй – 21%! 6%, 18%... Среди этих 20 прибыльных сделок есть только две, в которых рынок прошел более 50% дистанции до стопа. Я решил создать альтернативную таблицу. Входы те же самые, но стоп-лоссы – в два раза меньше. Сравним результаты… Как видите, в этом случае он получил бы на два убытка больше… Но итоговая прибыль составила бы не 33R, а 66! Внизу – линии доходности: красная – правая таблица, синяя – левая… Винрейт левой – 80%, средняя прибыль – 1,94R. Феноменальный результат! Но… Вот мы вносим в стратегию небольшую правку, отталкиваясь от информации о максимальном неблагоприятном отклонении, почерпнутой из торгового журнала… Винрейт падает до 72%, зато средняя прибыль вырастает до 4,07R! Результаты просто убийственные. Как я уже сказал, не могу гарантировать, что этот прием окажет на вашу торговлю такой же эффект. Но использование максимального неблагоприятного отклонения действительно позволяет быстро повысить свою прибыльность. Это перевернуло торговлю многих трейдеров. Конечно, я не советую вам снижать размер своих стопов в два раза. Это было бы чересчур! Возможно, вы и так используете достаточно короткие стопы. Но если вам удастся уменьшить их всего на 10%, это все равно значительно улучшит вашу среднюю прибыль в R. Очевидно, при этом нужно учесть и снижение винрейта… Как я уже сказал, на практике все не так просто, как в примере, ведь в нем всего 25 сделок! Чтобы провести анализ, вам потребуется гораздо больше времени. Но это – действительно очень полезный метод. *** Любую дискуссию о техниках для повышения прибыльности я стараюсь подкреплять уроками из личного опыта. Далее я хотел бы обсудить темы, лежащие на границе между стратегией и психологией. Например, тему навязывания своей воли рынку… Этого делать нельзя. Никогда! Не забывайте об этом. Поскольку я не только торгую, но и обучаю торговле, я успел повидать немало удивительных примеров человеческого поведения. Я не раз качал головой и гадал, зачем же человек это делает?.. К сожалению, простой совет помогает не всегда. Кое-чему можно научиться только на личном опыте. Что я имею в виду под навязыванием своей воли рынку? Вернемся к уже знакомому нам примеру с EURJPY. Многие трейдеры предпочитают входить на уровне только после появления дополнительного подтверждения в виде свечного паттерна… Но при этом они все равно хотят получать в своих сделках хорошее соотношение риска к прибыли. В данной ситуации такие трейдеры подумали бы: «Так, риск 38, вознаграждение 27… Плохо! Что же делать? Знаю! Поставлю тейк-профит не на ближайшей проблемной зоне, а на последнем максимуме. Тогда прибыль получится гораздо больше. Так и сделаю! Можно открывать сделку». Рынок выстреливает вверх… А потом обрушивается вниз, так и не дойдя до их цели. Это – пример навязывания своей воли рынку. Очевидно, что рынку плевать на ваши желания! Нет смысла удерживать сделку до предыдущего максимума только потому, что вам хочется получить более хорошее соотношение риска к прибыли. Если у вас есть основания считать, что рынок действительно до него дойдет – другое дело… Но не удерживайте свою сделку только потому, что вам нужна прибыль побольше. *** Еще одна вещь, о которой нельзя забывать – бесплатных сделок не бывает. Уверен, некоторые из вас сейчас закатили глаза… Потому что я рассказывал об этом уже много-много раз! Так что… Просто поймите: если ваша сделка вышла на 100 пунктов в прибыль, а потом цена развернулась и выбила вас по безубытку, не нужно пожимать плечами и говорить «ничего страшного, это была бесплатная сделка». Вместо этого нужно сказать «*****, я только что потерял 100 пунктов»! Ведь вы могли закрыть сделку в любой момент! Не цепляйтесь за идею о том, что это – бесплатная сделка. Я не верю в этот концепт. Расскажу вам, благодаря чему я это усвоил. Я ведь не всегда так считал! Я научился торговать благодаря James16. Его подход – «определить цель, войти в рынок, цена пошла в нужном направлении – переносим стоп в безубыток, и будь что будет». Но когда я устроился на работу в проп-фирму, меня быстро привели в чувство. Вот та самая сделка… Пин-бар на уровне, все по James16! Если кто не знает, James16 – известный форумчанин, который учит, как торговать Price Action от уровней. Именно от него я получил свои первые уроки по структуре рынка! Итак, пин-бар (или молот) появился прямо на хорошеньком уровне. Я поставил над ним отложенный ордер Buy Stop, под ним – стоп-лосс. Цель была здесь [красный пунктир], на ближайшей проблемной зоне! Соотношение риска к прибыли получилось неплохим. Сделка, которую приятно открыть! Кстати, это – одна из моих первых сделок в проп-фирме. Сначала мне пришлось какое-то время торговать на сим, чтобы доказать свою состоятельность. И вот мне наконец-то доверили реальный счет, и я открыл эту сделку по Кабелю… Первый день – небольшой сквиз. Я на нервах, ведь это – одна из моих первых реальных сделок в фирме! Но все в порядке, цена откатила обратно, дневная свеча закрылась примерно на той же отметке, на которой я совершил свою вход. А на следующий день случилось вот это: Как вы можете догадаться, к концу дня я был очень доволен собой! Я показал, на что способен. Отличная сделка! И вот я переношу свой стоп в безубыток... Потому что – почему бы и нет?.. Цена ведь уже улетела наверх! Назад вернуться она не должна, до цели рукой подать. Я не собирался получать убыток по сделке, которая вышла в прибыль на целую сотню пунктов! Вот что произошло дальше… Цена вернулась, вынесла меня из рынка и сразу же развернулась обратно… Еще один день – и она дошла до цели. Я уже рассказывал эту историю на своих бесплатных вебинарах… Когда это произошло, я пришел в бешенство! Помню, как проклинал Кабель… Причем подобное случалось со мной уже не раз! Казалось бы, к этому моменту я уже должен был усвоить урок, но нет. В те времена я вел свой журнал спустя рукава, так что эта ошибка не казалась мне очевидной. И вот я сижу, ругаюсь… И тут ко мне подходит глава отдела. В девяностых он был одним из крупнейших трейдеров ямы облигаций. По-настоящему крупный трейдер! Он приезжал на работу на Ferrari, Lamborghini у него тоже был, и, конечно, огромный особняк… Мы все на него равнялись! И вот он подходит ко мне и спрашивает – в чем дело? Я ему все рассказал: «Вот, вошел по Кабелю, сделка вышла на сто пунктов в прибыль, я перенес стоп в безубыток, цена его вынесла, а потом пошла прямо к цели». Он спрашивает: «А почему ты поставил свой стоп именно туда?». Я: «Мне не хотелось получать убыток, ведь сделка вышла в прибыль на целых сто пунктов… Поэтому я решил перенести свой стоп в безубыток, чтобы получить бесплатную сделку». Тут он взглянул на меня и сказал: «Погоди-ка минутку. Почему ты изначально вошел в эту сделку?». Я: «Потому что увидел хорошее движение цены на уровне поддержки. Я ожидал, что цена пойдет к верхнему уровню». Он: «Ага. А в какой момент тебе стало бы понятно, что ты оказался неправ?». Я: «Это стало бы ясно, если бы цена пробила поддержку». Он: «Верно. Так зачем ты перенес свой стоп сюда, в середину ******* никуда?». Я: «Потому что я не хотел получить убыток!» К этому моменту лицо у этого трейдера стало таким красным, что я реально испугался, что его может хватить удар. И вот он буквально встает рядом со мной на стул и начинает орать: «Это не торговля, это настоящее уродство! Пошел ты *****! Проваливай, и чтоб я тебя неделю не видел!». Я был потрясен. Я не понимал – а что не так-то? Кто захочет получать убыток, когда цена ушла в прибыль так далеко? Но для него проблема была очевидна! Нельзя закрывать сделку не пойми где. Закрывать сделку нужно только в том случае, если для этого есть серьезная причина. Я придерживаюсь этого принципа и по сей день. Если я чувствую, что соотношение риска к прибыли того не стоит, а цена вполне может откатить вниз, я предпочту выйти по рынку, а не перемещать свой стоп в безубыток. Это – еще один пример навязывания своей воли рынку. Я не хотел, чтобы моя прибыль превратилась в убыток… Поэтому я переместил свой стоп так, чтобы исключить этот вариант развития событий. Но при этом я проигнорировал структуру рынка! Я не учел, что цена действительно может откатить вниз. *** Часто можно услышать, что алчность в трейдинге опасна. Как говорится, «быки делают деньги, медведи – тоже, а свиньи идут под нож». Следующая техника, о которой я хотел бы поговорить, подразумевает наличие алчности. По-моему, в ней нет ничего плохого, если, конечно, вы правильно ее используете… Нельзя поддаваться эмоциям и цепляться за каждую прибыль, руководствуясь желанием побольше заработать. Подобное поведение тоже является навязыванием своей воли рынку. Да, иногда рынок готов совершить сильное движение, но иногда – нет… Вот что я имею в виду. Если цена идет в вашу сторону и до цели еще далеко… Вы можете попробовать долиться к своей позиции. Это логично! И многие об этом почему-то не задумываются. Свои самые крупные прибыли я получал тогда, когда понимал, что цена наверняка дойдет до какой-то ключевой области, и агрессивно торговал это движение, используя пирамидинг. Сейчас я покажу вам одну сделку… Сразу предупрежу – я так больше не торгую! Раньше я торговал D1, используя в качестве подтверждения свечные паттерны. Сейчас я торгую иначе, но пример все же хороший. Пара – USDCAD. Прекрасный уровень! Лучше не бывает. Я вошел от него в покупки, триггером стал пробой внутреннего бара. Я использовал много разных триггеров – внешние бары, внутренние бары, пин-бары и так далее… При входе я решил, что в плане тейк-профита можно рассчитывать на то, что цена выйдет на новый максимум. Ведь она отскочила от уровня, который формировался на протяжении многих месяцев! Те из вас, кто знаком с моим текущим подходом, догадываются, что сейчас я бы не стал использовать такую крупную цель… Вместо этого я вышел бы на ближайшей проблемной зоне [красный уровень 1]. Я бы не стал беспокоиться об уровне этих минимумов [красный уровень 2], все-таки уровень, от которого мы отталкиваемся, слишком силен… Он начал формироваться в декабре, а сделку я открыл в августе! Получается, он был в игре целых восемь месяцев. В этом случае нет смысла фиксировать прибыль на минимуме пяти свечей. Итак, я вошел в покупки… За два дня рынок пробил оба уровня. Я все еще был уверен, что цена дойдет до максимума. И тут появился еще один внутренний бар! Его появление меня очень обрадовало, потому что оно означало, что на рынке произошла консолидация и теперь он готов к новому рывку вверх. Мы получили скачок, потом откат этим внутренним баром к пробитому уровню… И я сразу подумал – если цена пробьет его максимум, я открою еще одну позицию на покупку! Гораздо более крупную. Но стоп по первой сделке я перемещу под минимум внутреннего бара… В этом случае я точно получу по ней крупную прибыль, а вторая сделка… Может, отработает, может, нет, посмотрим! По сути, я просто долился к своей прибыльной сделке. И это – здравый смысл! Если мы получаем хороший сигнал на вход, почему бы им не воспользоваться?.. На конечном результате это должно сказаться положительным образом! Так что я всегда стараюсь доливаться к своим прибылям, если вижу для этого хорошую возможность. Как видите, на следующий день цена дошла до тейк-профита. Забавно, что произошло дальше… 2008… Вот это был год!.. Сейчас я завел для доливок специальное правило. Если у меня открыта позиция с крупной целью, и по мере движения цены к ней формируется еще один сетап на вход – я доливаюсь! Но есть нюанс... Второй сетап должен быть настолько хорош, чтобы я торговал его даже в том случае, если бы он появился один, сам по себе. Если сетап хорош сам по себе, то его можно использовать и для доливки. Доливаться можно разными способами. Кто-то открывает вторую сделку с обычными рисками. Кто-то предпочитает рисковать во второй сделке незафиксированной прибылью по первой. Так или иначе, как я уже сказал, я обязан пирамидингу своими самыми крупными прибылями. Так что о нем стоит задуматься! Но не пытайтесь использовать его в каждой сделке. *** Еще одна техника для повышения прибыльности… Пройдитесь по своему торговому журналу. Проанализируйте свои торговые стратегии и их матожидание. И направьте больше средств на те из них, которые работают лучше всего. Я так и делаю! Сетапы с наибольшей вероятностью отработки я торгую с более высокими рисками. Двух одинаковых стратегий не бывает. К примеру, мои SFP… Они прибыльны! Винрейт у них не самый высокий, но они прибыльны, они обладают положительным матожиданием. Но гораздо прибыльнее те SFP, которые формируются после гэпов! Вкладывать капитал в то, что работает лучше – это, по-моему, совершенно логично. Свои лучшие сетапы, обладающие наивысшей вероятностью отработки, я торгую с рисками 3% на сделку, а все остальные – с рисками 2%. Попробуйте и вы! Проанализируйте свой торговый журнал и немного повысьте риски своих лучших стратегий. Можете воспользоваться другим подходом – попробуйте входить маленькой позицией и доливаться к ней после того, как станет ясно, что цена действительно идет в вашу сторону. Здесь все зависит от вашего подхода! Каждому свое. Кстати, я использовал технику варьирования рисков, когда проводил разгон для вебинара «Техники для разгона маленьких депозитов». *** Добавлю кое-что еще… Не стоит проводить много времени на симуляторе. Знаю, многие хорошо относятся к демо-трейдингу, но я – нет. Торговые результаты трейдеров на демо и на реале всегда сильно отличаются, я не раз замечал эту закономерность. Бывает, человек просто фантастически торгует на демо, но стоит ему перейти на реал – и он не справляется… В 2007-2008 вместе со мной в Futex пришло много новичков. Помню, многим из них удавалось стабильно делать по 50-60 пунктов в день, торгуя на демо… Но когда им поручали реальный счет, они начинали торговать иначе. Забавно, но многие из них даже не понимали, что они делают не так! Им казалось, что они торгуют примерно так же, как раньше. Некоторые из них говорили, что, возможно, дело в том, что на симе им было плевать на результаты. Хотя, казалось бы, это должно было плохо отразиться на их доходности! Но, возможно, все дело именно в этом. Чтобы начать получать хорошие результаты, нужно перестать беспокоиться о деньгах. Привязанность к ним заставляет нас творить сумасшедшие вещи! Завышать риски, гнаться за рынком и так далее… Вот почему я советую поскорее завершить фазу демо-торговли. Над достижением мастерства нужно работать в условиях реального трейдинга. Чем быстрее вы начнете торговать на настоящие деньги, тем лучше. *** И, наконец, лучшая техника, которую я могу вам дать... И, к сожалению, наименее прикладная! Делайте все, что от вас требуется. Вы должны заниматься самоанализом, смотреть вглубь самих себя… И делать все, что требуется, чтобы достичь желаемого. Некоторым трейдерам самоанализ дается очень нелегко. Забавно, как раз на днях я общался с одним из таких! Это – мой ученик, и у него случился просто ужасный торговый день. Я сказал ему – окей, давай-ка посмотрим на твои сделки… А он мне: «Не-не, видеть их не могу! Я действительно ошибся по-крупному. Давай завтра, мне нужно немного освежиться, прочистить голову». Я – это все хорошо, конечно, но мне действительно хотелось бы посмотреть, что ты там натворил! Когда у тебя случается плохой день, нужно внимательно его проанализировать и извлечь из этого урок. А он: «Да нет тут никакого урока! Я просто открыл кучу дерьмовых сделок, все, конец». Очевидно, ему очень не хотелось возвращаться к этим сделкам. Но я знаю: когда случается нечто подобное, очень важно докопаться до истины и разобраться, почему ты все это натворил! Очевидно, этот трейдер понимал, что открывает дерьмовые сделки… Значит, нам есть с чего начать! Почему он их открыл? Но он категорически отказывался от обсуждения! Знаете, как он это аргументировал? Он процитировал мне Пола Тюдора Джонса! Я не шучу! Он сказал: «Меня не заботит, какую ошибку я совершил три секунды назад. Что меня заботит, так это то, что я буду делать со следующего момента». А потом добавил: «Давай не будем беспокоиться насчет того, что я сегодня натворил. Просто оставим это позади!» Это – реальная цитата Пола Тюдора Джонса! Но, как мне кажется, он использовал ее немного в ином контексте… Уверен, Пол Тюдор Джонс не советовал прятать голову в песок! Как и заметать свои ошибки под ковер. На ошибках нужно учиться! Когда Пол Тюдор Джонс советовал не цепляться за свои ошибки, он имел в виду то, что ошибка в прошлой сделке не должна помешать вам правильно провести следующую. Если рынок вынес ваш стоп, а потом развернулся и ушел в ожидаемом направлении, не нужно пытаться ему отомстить! Забудьте про это, лучше задумайтесь о том, что вы будете делать дальше. Если вы совершили кучу ошибок и получили крупный убыток, не нужно закрывать на это глаза, нужно извлечь из этого урок. Так что он переврал цитату… Впрочем, подобное происходит постоянно. Благодаря опыту работы в проп-фирме я узнал, что у успешного трейдинга есть свои ступени… И что для того, чтобы подняться на следующую ступень, трейдеру нужно «сдать экзамен». Один из своих я провалил! Я показал проп-фирме статистику своей реальной торговли, и они дали мне шанс, предоставили реальный счет… К тому времени у меня уже была стратегия! Которая, как я знал, работает. И я был готов торговать по ней. Но… Я попал в окружение трейдеров, которые использовали для своих входов глубину рынка и ценовую лестницу. Она так быстро двигалась!.. Так увлекала… Лестница была доступна всем трейдерам. Фирма вообще давала нам все, что только можно использовать в торговле. Я видел, как трейдеры вокруг меня скальпируют рынок по 10 пунктов, используя лестницу… Что я могу сказать! Мне не понадобилось много времени, чтобы сбиться с пути. Когда тебе приходится весь день дожидаться своего сетапа, в то время как все вокруг постоянно входят и выходят из рынка, используя лестницу, поневоле начинаешь чувствовать, что ты что-то упускаешь. Так что я подумал – возможно, лестница пригодится и мне! Скажем, цена пробивала уровень сопротивления, я покупал на ретесте, ожидая нового движения вверх. Обычная сделка! Но после входа в покупки я начинал отслеживать лестницу. Бывало, я замечал в ней крупный ордер и думал – ох, сейчас продавец подтолкнет рынок вниз! Я понятия не имел, настоящий это был ордер или спуф… Но я закрывал свои покупки, а потом входил в продажи, планируя ухватить движение на пять пунктов вниз, а потом закупиться на уровне обратно. В общем, страдал фигней! Лестница захватила все мое внимание... Но, конечно, все это не работало. Я торговал в убыток. Не раз бывало, что я открывался с целью в 50-60 пунктов, но потом начинал умничать и выходил из рынка с прибылью 5 пунктов, а цена продолжала движение прямо до цели… Это меня ужасно угнетало. И я не сдерживался в выражениях! Так что мои коллеги знали, что я столкнулся с определенными трудностями. Ко мне прислали ментора, я объяснил ему, что делаю… И он сказал: «Все достаточно просто. Тебе нужно открыть позицию… А потом не смотреть на лестницу. Просто выключи мониторы и пойди прогуляйся». Распространенный совет! Но между теорией и практикой лежит настоящая пропасть. Я подумал – выключить мониторы и уйти? Я тут вообще-то работать пытаюсь! А вы предлагаете мне вместо этого… Что? Слоняться туда-сюда по центру города? Ну уж нет, я возьму себя в руки! Я никуда не пойду, а просто перестану вмешиваться в свои сделки. Но у меня не получилось! Это оказалось по-настоящему сложно. Знаете, что было дальше? Кто-то сверху взглянул на мою торговлю. Увидел, что входы у меня хорошие, цели тоже, но лестница для меня все портит. И они… Они забрали у меня лестницу. И дали мне вместо нее телефон! Я торговал по ******* телефону! Я был единственным трейдером в офисе, который занимался телефонным трейдингом. Мне приходилось звонить брокеру и говорить «хочу продать 10 по 42 на бунде». Я чувствовал себя совершенно по-идиотски! Но это сработало! Это действительно сработало. Это помогло мне эмоционально дистанцироваться от своих сделок. Я больше не видел лестницы. Все, что я видел – это график… Я открывал сделки и не вмешивался в них. Этот простой шаг изменил для меня все! Не буду советовать вам торговать через телефон… Потому что не знаю, поможет ли вам это! Все мы разные, у каждого своя психология. Но… Если бы я сам не попробовал, я бы никогда не поверил, что торговля через телефон может быть такой эффективной. Меня продержали на телефоне достаточно долго. Когда я почувствовал, что достиг мастерства, я сказал, что хочу снова попробовать поторговать с помощью лестницы. Я начал использовать ее для открытия ордеров, но после входа я выключал ее и выходил из платформы. Только так мне удавалось не вмешиваться в свои сделки! Мораль этой истории в том, что всегда можно найти метод решения проблемы. Признать ее наличие недостаточно, нужно найти способ ее решить. Совет «выключи экран, уйди из-за компьютера» мне не помог. Фирме пришлось перевести меня на телефон! Я никогда не чувствовал себя таким идиотом… Только представьте: я сидел в окружении профессиональных трейдеров, совершавших входы и выходы с помощью ценовой лестницы… И торговал через телефон! Все вокруг слышали, как я разговариваю с брокером… Но… Если вы хотите добиться успеха, вы должны быть готовы на все. Это – факт. Я знаю одного трейдера, у него своя проп-фирма. Он делал так… Трейдеры-новички торговали у него с рисками около 400 евро, по тем временам это было примерно 300-320 фунтов. Он раздавал им эти деньги наличкой! Своих денег у них не было, бедняги-выпускники… Так вот, он выдавал каждому соответствующую сумму и говорил: «Держите эти деньги во время торговли у себя в руках. Каждый раз, когда вы захотите открыть сделку, вы должны пересчитать купюры. Я хочу, чтобы вы отсчитали сумму, равную вашему риску, и выбросили эти деньги в корзину для бумаг». Эта простая техника неожиданно дала ощутимый эффект! Многие трейдеры начали воздерживаться от плохих сделок. А все потому, что теперь они видели реальные деньги! Когда торгуешь на электронные деньги, тяжело в полной мере осознать, что ты, например, иногда идешь на риск в 200-400 евро только для того, чтобы развлечься, потому что за все утро не появилось ни одного сетапа. Опять же, не стану советовать это всем! Просто хочу, чтобы вы поняли, что для того, чтобы заставить себя правильно торговать, вам, возможно, придется прибегнуть к отчаянным мерам и нестандартным подходам. Самоанализ играет в трейдинге огромную роль. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы улучшить свою доходность. Подведем итог. Познайте свою стратегию! Разберитесь в том, что именно вы будете искать в рынке, где вы будете это искать и когда вы будете это искать. Не забывайте: каждый профессиональный трейдер ответил для себя на эти вопросы. Всегда имейте стратегический план на день, составленный заранее! Не пытайтесь навязать свою волю рынку. Но когда рынок подтверждает вашу точку зрения, постарайтесь долиться к своей прибыльной позиции, если это возможно. Заставьте деньги работать на вас, отводите больше средств на стратегии, которые работают лучше всего. И не забывайте отслеживать торговый журнал. Ведение и анализ торгового журнала принесло неоценимую пользу множеству моих учеников. Если его у вас нет… Попробуйте отслеживать хотя бы один параметр – максимальное неблагоприятное отклонение. Возможно, вы обнаружите кое-что интересное. Как я и сказал, в большинстве случаев это позволяет быстро улучшить свои результаты! *** …Да, хороший пример, Роберт! Роберт рассказывает об интервью с одним трейдером, в котором тот описал, как он объяснил своей девушке, что такое трейдинг. Он играл с ней в монетку на реальные бумажные деньги, и когда она проигрывала, он забирал ее ставку и сжигал прямо у нее на глазах. Готов поспорить, это произвело впечатление! Опять же, многим трейдерам нужно «перепрошить» свое мышление. Я уже успел рассказать своему чат-руму, что моя девушка тоже учится торговать. Она уже вышла в прибыльность, дела у нее идут неплохо… Но я заметил, что она часто медлит с выходом из рынка, когда оказывается неправа. И это плохо сказывается на ее доходности! Ей хорошо удается удерживать прибыли, но вот убытки… Их ей стоило бы закрывать побыстрее. Я не стал ей об этом рассказывать. Сначала я решил прислушаться к ее репликам во время торговли! И заметил, что она всегда высказывается очень категорично. Но, как мы знаем, на рынках не бывает стопроцентных вероятностей. Например, она говорила – «не может быть, чтобы цена не пошла вниз». Или «цена пойдет вверх, сто процентов!» «Не может быть, чтобы она не пошла вверх». Я подумал, что она, похоже, просто не допускает возможности, что рынок может пойти против нее. Когда ее сделка выходит в минус, она думает, что это – небольшое движение, которое скоро закончится, потому что «не может же быть, чтобы цена не пошла вверх». Я поговорил с ней об этом. Указал на то, что она всегда высказывается очень категорично, хотя на рынках не бывает стопроцентных вероятностей, и это нужно понимать… Те из вас, кто подписан на меня в твиттере, знают, что я тоже люблю категоричные высказывания! Постоянно пишу что-нибудь вроде «если цена сегодня не поднимется, я брошу трейдинг и устроюсь на работу кондуктором в автобусе». Но это просто шутки! В своих мыслях я далеко не так категоричен. Я знаю, что ситуация может измениться в любой момент. Это – рынок! В конечном счете все, чем мы с вами занимаемся – строим догадки! Если вы это поймете, то сможете значительно улучшить свои результаты… Вы перестанете идти на высокие риски и открывать сомнительные сделки. Трейдинг – это игра в догадки! Они могут быть основаны на статистике, если вы ответственно подошли к своему делу и изучили паттерны прошлого… В их основе могут лежать и прихоть с надеждой, если вы торгуете как попало. Но действительно, все, что мы делаем – всего лишь строим догадки относительно будущего направления цены! Некоторым трейдерам необходимо осознать это, чтобы изменить свою торговлю к лучшему. …Вел ли я журнал до того, как получил работу в проп-фирме? Вел, но он был далек от идеала! В Futex в нас прямо-таки вбили идею о том, что вести подробные записи необходимо, и неважно, торгуем мы в прибыль или в убыток. Раньше я считал, что журнал нужно вести только новичкам. Добился успеха – все, к черту журнал! Как оказалось, это не так. …На EURUSD мой уровень – 1.3760, синяя линия. На нем я пойду ва-банк! Фишки в центр стола, парни! Собираюсь войти в покупки на последнем максимуме до пробоя. Если появится гэп, сделка получится просто прекрасная. Но есть и опасность – красный уровень снизу… Стоп на него не поставишь. Чем ближе к нему мы закупимся, тем лучше… Кстати, забавный момент! Об этом стоит рассказать, потому что это в свое время изменило мое восприятие этой игры. Когда я получил работу в проп-фирме, для нас вместе с другими трейдерами организовали круглый стол. Нам дали возможность задать крупнейшим трейдерам фирмы любые вопросы. Помню, как один из них сказал нам: «Есть одна очень простая техника. Входите в рынок максимально близко к отметке, на которой вам станет ясно, что вы оказались неправы. Не забывайте про этот принцип, и тогда дела у вас будут идти очень хорошо». Сначала я даже не понял, что он имеет в виду! Но потом до меня дошло. Очевидно, сначала нужно понять, где станет ясно, что ты оказался неправ… А потом – войти максимально близко к этой отметке. Чем ближе будет вход, тем короче будет твой стоп и тем лучше будет соотношение риска к прибыли! Соотношение риска к прибыли – это самое главное… Насчет евро – я пойму, что оказался неправ, если цена опустится ниже красного уровня. Так что… Я ожидаю, что цена отскочит от синего уровня. Но если рынок откроется с гэпом вниз… Чем ближе мне удастся закупиться к красному уровню, тем лучше! Потому что тогда у меня будет очень короткий стоп… А незакрытый гэп повысит вероятность отработки сделки. Вот что произошло дальше …Майкл, ты спрашиваешь, стоит ли покупать EURUSD на фоне всей этой истории с «тихой гаванью». Могу сказать одну вещь… Крупные гэпы вниз нередко оказываются прекрасной возможностью для покупок. Я не раз столкнулся с этим во время кризиса евро! Появляется крупный гэп вниз, и ты думаешь – вот дерьмо, наверное, не стоит сейчас покупать… И рынок сразу же устраивает ралли! То же самое и с гэпами вверх. Выходят какие-то новости о финансовой помощи, рынок открывается с гэпом вверх, и ты думаешь – вот дерьмо, огромный гэп в сотню пунктов, пожалуй, продавать здесь просто нет смысла… И тут гэп закрывается! Так что со временем я стал игнорировать характер новостей, касающихся гэпов. …Да, Цезарь, наша беседа с тем трейдером была чуть длиннее, но самое важное я вам передал. Я решил, что не стоит рассылать это по электронной почте… Этот парень не любит распространяться о своей торговле. Он торгует FTSE, достаточно тонкий рынок, но чрезвычайно стабильно! У него просто не бывает убыточных дней. Убытки бывают! Иногда я замечаю, что он в минусе на 500-600. Бывает, с утра он получает пару убытков, но к вечеру обычно с лихвой их компенсирует. Не в том смысле, что после убытка по сделке в 4-5 лотов он сразу же входит позицией в 20 лотов, чтобы отыграться… Просто ему нужно поймать поток рынка. Он рассказывал, что с утра иногда упускает нюансы Price Action, но американская торговая сессия обычно дается ему легко. Стоит ему поймать поток, и он сразу отыгрывается. Его секрет – ордера MOC, Market-On-Close! Многие проп-трейдеры используют эти ордера. На закрытии рынок часто дает очевидный намек, какого движения от него можно ждать в краткосроке. Тот трейдер любит говорить, что MOC может сделать хороший день отличным, а плохой день хорошим. На MOC было заработано столько денег!.. Типичный пример – поимка какого-нибудь крупного трейдера на FTSE, который хочет выйти из рынка на закрытии, чтобы не оставлять свою сделку на ночь. Такие трейдеры любят подталкивать рынок наверх, чтобы выйти по более выгодной цене. Проп-трейдеры, торгующие глубину рынка, часто устраивают им фронт-раны. Все не так просто, как кажется, потому что спуф-ордеров действительно много… Но со временем начинаешь понимать, какие ордера настоящие, а какие – нет. …Да, я торгую отказ паттернов. Думаю, каждый трейдер хотя бы раз попадал в ловушку отказавшего паттерна... Когда я это замечаю, я всегда рад открыть сделку! И я даже не задумывался об этом, пока не устроился на работу в проп-фирму и не увидел, как торгуют профессионалы. С практикой начинаешь понимать, где располагаются стоп-лоссы толпы и где она почувствует самую сильную боль... Когда я вижу очевидный паттерн, я сразу понимаю, где будут располагаться триггеры… Например, «голова и плечи»! При появлении этого паттерна я смотрю, закроемся мы ниже уровня «шеи» или нет? Удастся ли цене вернуться обратно за нее? И так далее! …Нет, в качестве перевеса я использую свечные паттерны с дневного таймфрейма. Конечно, бывают и исключения… Например, то, что сейчас происходит на USDCAD. Сейчас на этой паре сформировался паттерн, сигнализирующий о вершине, я встречал его уже не раз – на пшенице, на серебре, на USDJPY, на S&P… После появления этого паттерна обычно начинается настоящий медвежий рынок! А не откат на несколько дней. Вот рынок идет вверх по параболе… Потом появляется крупный дневной бар, означающий неуверенность участников рынка – доджи… Потом продажи, затем рост до уровня максимума – но цена разворачивается чуть ниже! Я считаю, есть приличная вероятность, что USDCAD совершит в ближайшее время крупное движение вниз. Надеюсь, мне удастся поторговать его с помощью пирамидинга! Сначала можно будет попробовать продать вот здесь [синий уровень]… Вообще я собирался покупать USDCAD на уровне ниже [красная метка]! Но соотношение риска к прибыли получается так себе. Ниже есть другие минимумы, на которых можно будет войти в продажи при ретестах. Но в большинстве случаев я предпочитаю использовать для перевеса простые свечные паттерны с дневного таймфрейма. Вот что произошло дальше Переведено специально для Tlap.com

Эффективный риск-менеджмент (часть 2 из 2) Вторая часть вебинара «Эффективный риск-менеджмент» практически полностью посвящена теме пирамидинга. Том расскажет о двух правилах выстраивания пирамиды ордеров, которые нельзя нарушать, и опишет три основных подхода к пирамидингу. Интересного чтения! Ссылка на 1 часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** …Но главное, что я хотел бы сегодня обсудить – концепт пирамидинга! Я иногда использую его в своей торговле. Правда, последний раз был довольно давно, на рынках не так уж часто появляются подходящие условия…. Но, несомненно, пирамидинг – ключ к огромным прибылям! Если, конечно, делать все правильно… У пирамидинга есть два основных правила. Я расскажу вам о них и дам несколько примеров. Первый – достаточно примитивный, но тем не менее… Вернемся к нашему графику Dow. Предположим, что после формирования SFP мы открыли позицию на покупку. Не будем учитывать спред, чтобы не усложнять расчеты... Вход получился на 12317, стоп мы поставили на 12265 (красный пунктир). 12317 минус 12265 – 52 пункта! Это – размер нашего стопа. Вернемся к нашему гипотетическому депозиту величиной в 10 000 фунтов. Предположим, мы торгуем с риском в 3% на сделку, это 300 фунтов. 300 разделить на 52 – получается 5.76 фунтов за пункт. Если цена пойдет против нас, мы потеряем примерно 300 фунтов… 299.52 фунтов, если быть точным, чуть-чуть меньше обычного. А теперь начинается интересное – пирамидинг! Что мы могли бы тут предпринять?.. Еще раз, пример не идеальный! Весьма примитивный. Это – далеко не самая лучшая пирамида в мире, но в качестве вступления к нашей теме подойдет. Итак, что происходит дальше? Вскоре формируется пин-бар! О чем, вероятно, думают большинство трейдеров? «Выглядит неплохо, можно подтянуть под него стоп». Этим они, как правило, и ограничиваются. Но можно пойти дальше! На какой отметке теперь будет находиться наш стоп-лосс? 12285. Каким стал наш риск на сделку? Сколько мы потеряем, если наш стоп вынесет? Вход был на 12317, стоп теперь на 12285, это 32 пункта. Во сколько нам обойдется убыток по данной сделке? 5.76 фунтов на 52 пункта – 184.32 фунта… Вы еще со мной? Теперь, если цена пойдет против нас, мы получим убыток не в 300 фунтов, а в 184.32. Но! Наша сделка теперь выглядит в десять раз лучше! Почему – мы уже обсудили. Конечно, можно просто подтянуть стоп, но почему бы нам не долиться к сделке? Это можно сделать несколькими способами! Расскажу о них через минуту. Лично я сделал бы так… Правило пирамидинга номер один – никогда не выходите за пределы изначального риска. Но у нас появилось немного свободных денег, так что нам есть, с чем поиграть! Изначально наш риск составлял 300 фунтов, но нам удалось снизить его до 184.32, хотя цена практически не сдвинулась. Получается, у нас освободилось 115.68 фунтов! Теперь мы можем открыть еще одну сделку с риском в 115.68, и если цена пойдет против нас, то наш убыток не превысит запланированного изначально. Где бы мы вошли в сделку? Цена закрытия пин-бара – 12311. Стоп у второй позиции будет там же, под пин-баром, на 12285. 26 пунктов! Делим 115.68 на 26 и получаем 4.46 фунта за пункт. Мы можем открыть еще одну сделку с этим риском! Все со мной? Получается, риски по первой сделке составляют 5.76 фунтов на пункт, по второй – 4.46 фунта на пункт. Как видите, мы практически удвоили размер своей позиции! Не превысив при этом изначального риска. Плюс после формирования пин-бара наша сделка стала выглядеть гораздо лучше! Удвоив размер позиции… Ну, практически удвоив! Мы практически удвоили и размер потенциальной прибыли. Может показаться, что я противоречу тому, о чем рассказывал в начале вебинара, но это не так. Я говорил, что нужно следить, чтобы динамическое соотношение риска к прибыли всегда оставалось на приемлемом уровне. Но в данном случае использование пирамидинга совершенно уместно, ведь наше соотношение просто потрясающее! Потому что наш сетап никуда не делся! И наша дополнительная покупка никак не влияет на R. Единственное, на что она влияет – на наши риски. А риски в данной ситуации таковы… Если не использовать пирамидинг, риск снизится до 185 фунтов. А если использовать, риск останется тем же – 300 фунтов! Вы должны самостоятельно разобраться, устраивает ли вас такой вариант. Меня точно устраивает! Я в самом начале был готов рискнуть 300 фунтами. И я по-прежнему ими рискую! Но в тот момент, когда сделка вдруг начала выглядеть просто прекрасно, я практически удвоил размер своей позиции. Так торгуют многие профессионалы… Причем они делают это очень, очень агрессивно. Доливаются по-крупному! Но у пирамидинга есть два основных правила. Если будете их придерживаться, все будет в порядке. Нарушать их нельзя. Первое – никогда, никогда не превышайте изначального риска, доливаясь к своей позиции! Определите при открытии первой сделки, какой суммой вы готовы рискнуть. Неважно, сколько это, 300, 500, 10 000 фунтов… Вам нельзя выходить за пределы этого риска. Опять же, многие ритейл-трейдеры торгуют иначе! Увидев, что ситуация складывается в их пользу, они начинают бездумно доливаться… Пока рано или поздно до них не доходит, что если цена сейчас развернется, то они потеряют не 500 фунтов, как планировали, а, например, 700… Это глупо! Нельзя завышать риски. Данный пример по Dow отлично иллюстрирует нашу идею… Риск за пункт у нас вырос! Но риск на сделку остался тем же, он не вышел за пределы изначально запланированного. Хотя мы практически удвоили свою позицию! Второе правило… Тоже очень, очень важное. Ему меня научили в проп-фирме. Один мой коллега поделился им со мной, сказав, что это – его главное правило! Я тоже решил взять его на вооружение, потому что оно действительно эффективно. Вы можете долиться к своей позиции одной сделкой, можете пятью… Но каждая из них должна быть полноценной сделкой сама по себе. Что я имею в виду? Не стоит доливаться только потому, что цена зашла за уровень, или только потому, что она поднялась на 10 пунктов, и теперь ситуация выглядит лучше, чем 5 минут назад, или только потому, что после вашего входа появилась большая зеленая свеча… Когда я задумываюсь о том, чтобы долиться к своей позиции, я задаю себе вопрос: вошел бы я сейчас в рынок, если бы у меня не было открыто других сделок? И если ответ «да», то я доливаюсь. Конечно, если при этом не выхожу за пределы изначального риска! В этом плане данный пример по Dow просто идеален! Предположим, я отошел от терминала, а потом возвращаюсь и вижу: «Так, у меня появился SFP, но я опоздал со входом на два часа… О! Я по-прежнему могу его торговать! Я в деле!». Этот вход является полноценной сделкой сам по себе. При эффективном использовании пирамидинга можно делать просто сумасшедшие деньги. Свою самую крупную прибыль мне удалось получить именно благодаря выстраиванию пирамиды ордеров на рынке пшеницы. Я тогда открыл семь дополнительных позиций... Моя самая крупная пирамида! На самом деле, я тогда дошел до таких масштабов, что мне пришлось воспользоваться услугами другого брокера. Богом клянусь! Мой брокер не разрешил мне долиться к позиции, потому что я дошел до его лимита. В спред-беттинговых фирмах не позволяют торговать большими объемами… Я тогда добавил к своей сделке слишком много! Тренд был – просто фантастика! Я покупал, цена уходила в плюс – и формировала новый сетап на покупку! Ладно, давайте перейдем к примерам пирамидинга… График серебра. Возможно, кому-то из вас он покажется знакомым! Думаю, я уже показывал эту сделку на предыдущих вебинарах. Дневной таймфрейм! Сформировался пин-бар… Это случилось в феврале этого года. Почему это – хорошая сделка? Ведь нельзя сказать, что перед пин-баром был какой-то особенно крупный свинг! Но пин все-таки отличный. Я считаю, что когда на рынке формируется такой красивый горизонтальный диапазон, и происходит ложный пробой, то цена практически всегда уходит к противоположной границе. Практически всегда! Можно сказать, что я использую этот сетап в качестве перевеса. Кроме того, пин-бар относится к моим стандартным перевесам на дневном таймфрейме, но в данном случае я вошел бы и без него, потому что после ложного пробоя границы канала очень вероятно, что цена дойдет до его противоположной границы. Не всегда это происходит так чисто, как в данном примере! Но дойти она должна... Давайте ненадолго отвлечемся на график новозеландского доллара, там была сделка, которая прекрасно иллюстрирует этот принцип. Я показывал ее довольно давно… Взгляните-ка! Отличный диапазон! Ложный пробой верхней границы. И цена со временем действительно дошла до нижней! Чистым это движение не назовешь. Цена упала, поднялась, упала, резко подскочила… Даже сформировала при этом бычий внешний бар! Но в итоге все-таки дошла, куда нужно. Это происходит действительно часто! Но, опять же, не забывайте о динамическом соотношении риска к прибыли. Никакому сетапу нельзя доверять на сто процентов! Давайте вернемся к графику серебра. Мы получили наш ложный пробой. До какой отметки должен дойти рынок? Где располагается верхняя граница диапазона? На 34.50. Я бы запланировал, что цена дойдет до 34.51! Может, звучит нелепо – ставить цель всего на один пункт выше локального максимума… Но я исхожу из предпосылки, что цена обычно не просто доходит до верхней границы канала, а заступает за нее. Кстати, в итоге она действительно зашла за нее на два пункта, прежде чем ушла вверх! В общем, цена обычно пытается вынести границу диапазона, так что я всегда ставлю цель на пункт дальше. Итак, мы знаем, что наш уровень располагается примерно на 34.50... Давайте посмотрим, как выглядел часовой таймфрейм. Какие уровни ждут нас на пути к цели? Взгляните на этот (нижний уровень)! От него мы и вошли бы в покупки. При наличии такого прекрасного перевеса на дневном таймфрейме нам даже не нужно много свободного пространства слева от ретеста. Что еще? Вот этот уровень. Три касания! Получается, на пути к нашей дневной цели нас ждут два уровня. И тут начинается самое интересное! Потому что два уровня на пути к дневной цели означают два потенциальных входа, а значит – возможность выстроить пирамиду ордеров! Я просто обожаю такие сделки. Как правило, я использую пирамидинг именно при торговле перевеса на дневном таймфрейме. Ведь у таких сетапов обычно крупные цели, из чего следует, что между входом и тейк-профитом, вероятно, будет несколько часовых уровней, которые можно использовать для входов. Это – просто прекрасные сделки! Ищите их! Размечайте достойные зоны на пути к цели и извлекайте из них прибыль. Тут может возникнуть вопрос… А зачем вообще использовать пирамидинг? Почему бы нам просто не зафиксировать свою прибыль на ближайшем уровне и не открыть новую сделку, если цена действительно пробьет его и вернется для ретеста? Можно было бы просто разбить сделку на две части, не усложняя пирамидингом. Но это подразумевало бы, что мы знаем, до какой отметки дойдет рынок! И более того, мы точно знаем, как именно он туда дойдет! Нужно быть чертовски крутым трейдером, чтобы знать такое. Действительно, цена любит пробивать уровни, а потом возвращаться к ним для ретеста, но ведь она делает так не всегда! Мы не можем быть уверены в том, что случится откат. Цена вполне может дойти до верхней границы канала по прямой! Если мы закроемся на уровне, планируя докупиться на откате, то просто потеряем свою позицию. Причем без каких бы то ни было на то причин, ведь мы с самого начала знали, что цена, вероятно, дойдет до верхней границы диапазона! Поэтому при наличии перевеса на дневном таймфрейме я обычно не «рублю» свои сделки на части и не практикую выходы-входы на уровнях. Если у меня есть дневная цель, то я постараюсь удержать свою сделку до нее! Поглядывая по дороге на возможные точки для построения пирамиды. Давайте перемотаем график вперед… Как вы видите, рынок двигался просто прекрасно. Конечно, легко судить о движении цены, оглядываясь назад! Однако я сам в свое время принял участие в этой сделке. Первый пробой с ретестом, потом еще один… Давайте поговорим о процессе выстраивания пирамиды ордеров. Но… Я хотел бы, чтобы вы забыли обо всем остальном, что касается данной конкретной сделки. Почему? Я решил показать вам именно этот график, потому что люблю использовать в качестве иллюстраций сделки, в которых мне самому довелось принять участие. Я не люблю выискивать безупречные примеры, к которым не имею ни малейшего отношения! Но дело в том, что в данной конкретной сделке мы не смогли бы выстроить пирамиду. Потому что на нижнем уровне мы бы открыли свою первую сделку. А на среднем уровне мы бы не вошли, потому что не дождались бы отката. Взгляните на этот бар (розовая стрелка) и вспомните о динамическом соотношении риска к прибыли… Наша цель – верхний уровень. На нижнем мы входим в покупки. Рынок пробивает средний уровень, мы переносим стоп под пробойную свечу. Но вскоре рынок формирует еще одну крупную зеленую свечу… На ее закрытии я вышел из сделки. Я не стал бы рисковать всей этой дистанцией, чтобы попробовать сделать так мало пунктов… Соотношение риска к прибыли просто ужасное! Вы сами видите: цена не дошла до цели всего пару пунктов! Думал ли я, что она это все-таки сделает? Да, думал! Но был ли я готов отдать все, что заработал в этой сделке, чтобы выяснить, прав я или нет? Нет, не был! Могу ли я подтянуть свой стоп? Не сказал бы! Куда? Может, под эту крупную зеленую свечу? Нет, это сделало бы меня легкой мишенью, если бы рынок решил протестировать средний уровень после пробоя! А он это любит… Тут мы снова возвращаемся к моему правилу: если текущее соотношение риска к прибыли меня не устраивает, и у меня нет подходящего места, чтобы подтянуть свой стоп, то я должен выйти из сделки. Я этого не хочу! Разумеется, не хочу. Но я должен. Потому что просто не вижу других вариантов! Раз уж цена подошла к цели так близко… Таков мой трейдинг. Но давайте на секунду забудем об этом! Очевидно, мы собрались здесь сегодня для того, чтобы обсудить пирамидинг. Так что давайте представим, будто выхода не было! И рассмотрим на практике несколько вариантов выстраивания пирамиды. Я расскажу вам, какой использую я, и опишу еще два, которые применяются другими трейдерами из моей проп-фирмы. Итак, давайте начнем с того, что вычислим, чему равняется наш первоначальный стоп и цель. Мы будем входить на ретесте нижнего уровня. Мы получили перевес на дневном таймфрейме, цена пробила уровень, входим на откате на графике H1. Мы знаем, что наша цель – 34.50. Куда мы поставим свой стоп? Сложный вопрос! Не стоит волноваться насчет гэпа. У нас нет статистики закрытия гэпов на этой паре. Наличие гэпа еще не означает, что он обязательно закроется. Со мной это случалось множество раз… Давайте представим, что мы вошли со стопом под этим минимумом (нижний пунктир). Опять же, просто ради примера! Кстати, уровень, на котором мы вошли – это именно уровень, а не зона! Зоны здесь нет, все свечные максимумы находятся в пределах 10 пунктов друг от друга! Даже меньше… Итак, мы вошли по 33.63. Спред на серебре у меня составляет 2-3 пункта, получается, сделка исполнилась бы примерно по цене 33.65. Стоп – 33.43. Его размер – 22 пункта. Каковы будут риски? Возвращаемся к нашим 300 фунтам на сделку, делим их на 22 – получается 13.63 фунтов за пункт. Изучим вариант без пирамидинга. Рынок отскакивает от нашего уровня, мы ничего не делаем. Далее он пробивает средний уровень, и мы, как я и учу, передвигаем наш стоп под пробойную свечу. А потом мы просто ждем, и цена доходит до нашей цели. Сколько мы заработали бы без пирамидинга? Цена дошла до 34.50, мы открыли сделку на 33.65… 85 пунктов умножить на 13.63 – получается 1158.55 фунтов. Неплохая прибыль! А теперь давайте посмотрим, сколько бы мы заработали, если бы использовали пирамидинг. Наш первый вход остался бы без изменений, на 33.65. Но когда цена пробила уровень 33.99 и вернулась к нему для ретеста, мы открыли бы вторую сделку. Для начала давайте разберемся, где стоял бы наш стоп по первой сделке… Как мы уже установили, мы перенесли бы его под пробойную свечу! Будет совершенно разумным поставить туда же и стоп второй сделки, ведь мы входим на уровне, значит, стоп должен быть за пробойной свечой, так? Опять же, наш второй вход – полноценная сделка сама по себе. Если бы у нас не было открыто первой позиции, вошли бы мы здесь в рынок? Конечно! Это же уровень с тремя касаниями! А значит, мы можем войти здесь и при наличии уже открытой сделки. Посмотрим, на какую отметку мы перенесли свой стоп... Сейчас он стоит на 33.80, а вошли мы на 33.65. Получается, в первой сделке мы уже гарантировали себе прибыль размером в 15 пунктов или 204.45 фунта. Мы получим ее в любом случае, единственное исключение – формирование крупного гэпа против нашей позиции… Итак, какие существуют методы выстраивания пирамиды ордеров? Их масса! Первый – мы можем просто открыть на уровне новую позицию с рисками в 300 фунтов. Получается, мы просто относимся к ней, как к отдельной сделке с обычными рисками. В этом случае… Вход будет на 34.01, стоп на 33.80, это 21 пункт. 300 разделить на 21 – наш риск по второй сделке будет составлять 14.28 фунтов на пункт. Если бы мы открыли вторую сделку со стандартными рисками, то получили бы 34.50 минус 34.01… 49 пунктов или 699.72 фунтов. Плюс наша первая сделка – 85 пунктов или 1158.55 фунтов. Выходит, если бы мы выстроили пирамиду двумя совершенно отдельными сделками, то получили бы 1858.27 фунтов. Надеюсь, вы не запутались… Вопрос в том, захотели бы вы так поступить? Открыть две разные сделки? В принципе, нет причины этого не сделать! Но! Если цена пойдет против вас, и вы получите по второй сделке убыток, вы останетесь в небольшом минусе. Почему? Как мы знаем, в первой сделке мы уже гарантировали себе прибыль размером в 204 фунта. Но на второй мы можем потерять 300! Так что если события начнут разворачиваться не в нашу пользу – это обернется для нас небольшим, но все-таки убытком. Конечно, ничего страшного в этом нет, но минус есть минус. А если вы из тех людей, которые обожают использовать перевод стопа в безубыток… Вы могли бы открыть вторую сделку, используя прибыль, полученную в первой. Мы гарантировали в ней 204 фунта прибыли. Почему бы нам не открыть вторую сделку с риском в эти 204 фунта? 204 разделить на стоп размером в 21 пункт… В этом случае риск на вторую сделку равнялся бы 9.71 фунтов за пункт. Если цена дойдет до нашей цели на 34.50, мы заработаем на второй сделке 475.79 фунтов! Неплохая дополнительная прибыль, особенно если учесть, что при развороте цены против нас мы не получим убыток! Как видите, вторая сделка принесла бы больше прибыли, если бы мы открывали ее как отдельную, с полноценным риском. Но если бы цена пошла против нас, то мы получили бы небольшой убыток. Этого можно избежать, если открыть вторую сделку, используя незафиксированную прибыль от первой! Конечно, если рынок пойдет против нас, мы потеряем 204 фунта прибыли. Но итог по двум сделкам будет нулевым, так как потерянное на второй сделке компенсируется заработанным на первой. А если обе сделки отработают, то мы получим почти 500 фунтов сверху! А теперь расскажу вам о подходе, который используют несколько трейдеров из моей проп-фирмы. Это – достаточно опасный метод… Ну, не прямо-таки опасный, но… Очень смелый! Они делают так… Как вы помните, мы уже в плюсе на 204 фунта, потому что когда цена пробила средний уровень, мы перенесли наш стоп по первой сделке в прибыль, расположив его под пробойной свечой. Несколько парней из проп-фирмы сделали бы так… Кстати, к их числу относится и тот крупный трейдер, о котором я вам все время рассказываю! Итак, он открыл бы вторую сделку с рисками в 300 + 204 фунта! 504 фунта разделить на 21… В этом случае риски по второй сделке составили бы 24 фунта за пункт. Если цена дойдет до цели, то он сделает 1176 фунтов прибыли только по второй сделке! Плюс прибыль в 1158.55 фунтов по первой. Его общая прибыль составила бы 2334 фунта. Возможно, вам придется пересмотреть этот вебинар несколько раз, чтобы разобраться во всех расчетах… Слишком уж много чисел! Но, по сути, управление рисками при пирамидинге можно свести к трем вариантам, к трем типам. И их потенциальные прибыли будут значительно отличаться друг от друга! Разумеется, все мы хотим выжать из рынка максимум. Но задумайтесь: действительно ли вас устроят такие риски? Если бы цена пошла вниз, тот крупный трейдер потерял бы изначально запланированный риск в 300 фунтов. Он рисковал бы во второй сделке 504 фунтами, используя незафиксированную прибыль от первой сделки размером в 204 фунта! Получается, в итоге он мог потерять 300 фунтов, хотя рынок перед этим прилично сдвинулся в его пользу. Конечно, если цена дойдет до цели, он сорвет куш. В случае, если мы рискуем во второй сделке прибылями первой… Да, у нас есть шанс сделать больше денег, но мы должны быть готовы потерять уже заработанное. При этом мы не выйдем за пределы изначального риска, так что это действительно «бесплатная» сделка, дающая нам шанс получить приличную прибавку к прибыли. Но при этом мы можем лишиться прибыли по первой сделке… Промежуточный вариант – две отдельные сделки. Если бы они отработали, мы получили бы неплохую прибыль, а если нет, то оказались бы в небольшом минусе. Да, в чате Гленн пишет, что тот трейдер, по сути, играет на деньги казино. Именно так эти парни и делают свои огромные прибыли. Но мне не нравится так торговать! Потому что когда тебя выносит по стопу… Это очень болезненно! Вообще, на самом деле, нельзя сказать, что он играет на деньги казино! Игра на деньги казино – это вариант, когда вторая сделка открывается с риском в 204 фунта. Потому что в этом случае получить убыток просто невозможно. Я предпочитаю именно этот вариант. Мне нравится ставить то, что я уже заработал, и избегать убытков. А тот крупный трейдер… Он готов к тому, что может потерять изначальный риск в 300 фунтов. И это открывает для него возможности для получения сумасшедших прибылей во время красивых трендов. Но если цена пойдет против него… В итоге получится, что рынок поднялся и принес ему прибыль в 204 фунта, но он лишился и этих денег, и 300 фунтов риска. Такова особенность используемого им метода пирамидинга. Надеюсь, я не слишком вас запутал… Не знаю, насколько хорошо мне удалось вам все объяснить, возможно, вам действительно придется пересмотреть этот вебинар несколько раз… Но, как я и сказал, существуют три совершенно разных подхода к пирамидингу. Лично я предпочитаю использовать для доливки к позиции деньги казино – те, которые я уже заработал! И мне не по душе тот вариант, который приносит больше всего прибылей, но и больше всего убытков, если рынок разворачивается… Хотя, как я и сказал, риск при этом не превышает изначально запланированного риска в 300 долларов! Но вы все же теряете эти деньги, и это несмотря на то, что рынок сначала сдвинулся в вашу сторону. Так что есть, над чем подумать! Существует немало способов использования риска для извлечения прибылей из тех возможностей, которые дает нам рынок. Я постарался познакомить вас с самыми разными подходами, потому что здесь нет строгих правил. Все техники, которые я сегодня описал, используются либо мной самим, либо моими коллегами – реальными профессионалами, а не какими-то самопровозглашенными легендарными трейдерами с форумов в интернете. Нет, это – люди, которые действительно делают огромные деньги. И они используют эти стратегии… Но все они разные! Кто-то применяет сумасшедшие риски, кто-то – умеренные, как я, и предпочитает играть на деньги казино. Кто-то рискует 5%, кто-то рискует 2%... Кто-то усредняется или «работает с зоной». А кто-то (и я в том числе) не любит так торговать и предпочитает входить один раз на четко определенной отметке. Кто-то любит прощупывать рынок, входя с 1% риска, и доливаться по той же цене, если картина начинает выглядеть более благоприятно... Обратите внимание, что это не пирамидинг. Это – повышение риска до определенной отметки по мере улучшения условий для сделки. Я тоже иногда использую эту технику. В общем, подходов масса! Надеюсь, теперь вы представляете, как можно использовать риск, и не будете ограничивать себя методом «вхожу с риском 2% – жду, пока цена дойдет до тейк-профита». Попробуйте поэкспериментировать с подходами, которые кажутся вам наиболее комфортными. Но не забывайте урок, извлеченный из последнего примера… Вы, конечно, можете сделать кучу денег, но только в том случае, если цена пойдет, куда надо. При этом всегда нужно задумываться о том, что случится, если она пойдет против вас. Не только в плане риска! Но и в плане того, какие эмоции вы почувствуете. Да, в последнем примере ваши убытки не превысили бы запланированных 300 фунтов! Несмотря на то, что нам удалось значительно увеличить потенциальную прибыль, мы не вышли за пределы изначального риска. Но не стоит забывать о том, что в определенный момент сделки мы оказались в хорошей прибыли… А когда хорошая прибыль оборачивается убытком из-за того, что вы попытались побольше заработать… Это может вывести вас из равновесия. Не хочу в вас сомневаться, но уверены ли вы, что это никак не скажется на вашей следующей сделке? Вдруг это вызовет в вас раздражение, фрустрацию, беспокойство? А потом вы возьмете эти эмоции с собой в рынок, и следующая сделка приведет к крупному убытку только потому, что вы не смогли должным образом сосредоточиться, так как продолжали думать о том, сколько рынок вам задолжал? Так что в том, что касается риска, каждому нужно найти свою собственную зону комфорта. Как я и сказал, мне не очень хотелось проводить этот вебинар, потому что тема действительно сложная. Все, о чем я рассказывал до этого… Там все было конкретно! «Вот так я вхожу, вот так выхожу, вот так выставляю стопы». А насчет риска… Я, конечно, могу рассказать конкретные методы работы с ним! Но кому-то, извиняюсь за грубость, может не хватить яиц, чтобы им следовать. А у кого-то их может оказаться чересчур много… И тот, и другой вариант может сказаться на торговых результатах. Так, у кого-нибудь есть вопросы? Надеюсь, никто сейчас не печатает «я ни слова не понял, не мог бы ты все повторить» (смеется)! Думаю, моим лучшим вебинаром станет следующий. Именно к нему ведут все уже проведенные мной вебинары. Он будет посвящен торговому журналу! Анализ сделок – это ключ. Это – самый важный инструмент для работы над своей торговлей. Вы должны делать больше того, что работает! А что не работает… Нужно не просто делать этого меньше, но и в некотором роде делать противоположное этому! Мы должны очень, очень внимательно изучать и анализировать свои сделки. Только так можно понять, что нам нужно сделать, чтобы улучшить свою торговлю. Этому и будет посвящен следующий вебинар! Наверное, темы журнала я так или иначе касался в каждом своем вебинаре. Думаю, многим она кажется скучной… А некоторым – нет, но они не знают, как это делается. Недостаточно просто записывать свои сделки! Многие забывают, что их нужно еще и анализировать. Не просто внести их в таблицу Excel, но и разобраться, почему одни отработали, а другие нет. Это – настоящий ключ к трейдингу. Почему некоторые SFP не отрабатывают? Ведь некоторые из них действительно не работают! В чем причина? Есть ли у прибыльных или убыточных паттернов что-то общее? Бывает ли такое, что скругленный ретест дает знак, что сделка окончится убытком? Ответы на все эти вопросы лежат в вашем торговом журнале. Если у вас есть какая-то стратегия, пусть даже не особенно хорошая, и вы торгуете по ней более-менее системно – все, вам больше никогда в жизни не придется платить за обучение. Все, что вам нужно – просто анализировать свой журнал. Да, это тяжелая работа, но вам действительно по силам разобраться во всем самостоятельно. Все ответы кроются в журнале! Но чтобы найти их, вам придется кропотливо пройтись по каждой своей сделке. Как заносить в журнал сделки, совершенные во время выстраивания пирамиды? Если подумать, каждая сделка пирамиды должна быть полноценной сделкой сама по себе! Это – отдельные сделки, но вместе с этим они являются частью общего целого. В примере по серебру наша вторая сделка была полноценной самостоятельной сделкой на уровне, но при этом она являлась частью первой сделки. Так что сделки из пирамиды я обычно группирую. Пишу примерно так: вот моя сделка по серебру, открыта после дневного пин-бара, я встал в покупки, вошел вот здесь и вот здесь, соотношение риска к прибыли в каждой сделке было такое, итог получился таким… Получается как бы одна сделка на много строк. Как я и сказал, у пирамидинга есть два главных правила… Первое – не выходить за пределы изначального риска. Вы бы удивились, если бы узнали, как много трейдеров сначала выстраивают пирамиду и только потом задумываются о том, что если цена сейчас развернется, то это приведет к серьезным проблемам! Самое главное – торговать от хороших уровней. При наличии перевеса на дневном таймфрейме вы сможете выстроить просто великолепную позицию, доливаясь, пока цена идет в вашу сторону. У Нидерхоффера есть великолепная цитата! Сомневаюсь, что смогу ее сейчас найти… Он – один из тех трейдеров, которые постоянно делают огромные деньги, а потом их сливают. Он торгует чрезвычайно агрессивно! У него есть одна цитата как раз на тему пирамидинга. Не знаю, какой именно метод он использует, но он как-то рассказывал, что заработал огромную сумму, выстроив пирамиду по золоту… И описывал тот же концепт. Он говорил, что не стоит доливаться к сделке, если цена просто идет в вашу сторону. Но если вы видите, что появляются новые сигналы на вход в направлении той же цели, то нет причины не воспользоваться этим. Лично я этим пользуюсь! Ладно, увидимся на следующей неделе! Переведено специально для Tlap.com

Эффективный риск-менеджмент (часть 1 из 2) В данном переводе Том Данте снова затронет концепцию динамического соотношения риска к прибыли, а также расскажет об определении размеров позиций, скальпинге и дневных стопах, варьировании риска, «прощупывании» рынка сделками небольшого размера и разделении риска при торговле широких зон поддержки и сопротивления (вариация усреднения). Интересного чтения! Ссылка на вторую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Итак, сегодня мы будем говорить о риск-менеджменте! Это – очень, очень сложная тема… На самом деле, думаю, это – один из самых сложных элементов трейдинга. Потому что риск очень субъективен! Здесь все относительно… То, что одному трейдеру кажется совершенно нормальным, другого не устроит в принципе. У входов свой риск, у выходов – свой… Два разных трейдера могут открыть совершенно одинаковые сделки с одинаковыми входами, стопами и тейк-профитами, но терпимость к риску у них будет разная! Первый, возможно, рискнет только 1% от депозита, чтобы в случае серии убытков получить меньшую просадку и меньшее психологическое давление. А другой может сказать – мне очень нравится этот сетап, так что я совершенно не против рискнуть! И войдет с риском в 5%. И ведь нельзя сказать, что один из них прав, а другой ошибается! Все индивидуально… Конечно, в риск-менеджменте все же есть универсальные принципы. Например, такой: чем выше твои риски, тем более опасную игру ты ведешь. Но, как я и сказал, все индивидуально... Сегодня я хотел бы рассказать, как я использую риск в своей собственной торговле. Кроме того, расскажу вам о других подходах, которые сам не использую. Я вернулся в проп-фирму, так что теперь каждый день работаю бок о бок с действительно крупными трейдерами. Я вижу, как они торгуют, так что дам вам несколько дополнительных идей, дополнительных подходов. Сам я использую не все! Но я поделюсь ими с вами, чтобы вы смогли поэкспериментировать со своим собственным трейдингом. Для каждого подхода я буду делать уточнение, применяю я его сам или нет. Начнем с самого базового концепта риск-менеджмента. Когда вы решаете воспользоваться какой-либо торговой идеей, неважно, покупаете вы на поддержке или из-за того, что пересеклись скользящие средние… Вы должны понимать, где будет ваш вход. Вы должны понимать, на какой ценовой отметке станет понятно, что вы ошиблись с прогнозом и нужно закрыть сделку. И вы должны понимать, где будете фиксировать прибыль. Очевидно, наличие стоп-лосса и тейк-профита позволяет определить соотношение риска к прибыли. Какой риск на сделку использовать? Здесь все индивидуально… Многие советуют торговать с рисками в 3% на сделку, это, можно сказать, стандартная рекомендация. Я использую риск в 2%, чуть ниже обычного. Знаю, что некоторые доходят до 5%! Даже профессионалы. Конечно, я знаю не так уж много профессионалов, так что не могу говорить за всех, но некоторых все-таки знаю! И среди них есть те, кто используют риск в 5% на сделку. Думаю, очень важно понимать, каким матожиданием обладают ваши сетапы. Чтобы его вычислить, нужно знать свой винрейт, среднюю прибыль и средний убыток. Если матожидание действительно высоко, можно немного повысить риски. Но самое важное, с чем испытывают сложности многие трейдеры… Большинство новичков приходят в трейдинг со сравнительно небольшими депозитами. Им советуют использовать риски не более 3%, но это не всегда выполнимо! Ведь если размер вашего торгового счета составляет, скажем, 1000 фунтов, то ваши риски должны быть 30 фунтов… Бывает, что открыть такую маленькую позицию просто невозможно! Некоторые брокеры позволяют использовать только целые стандартные лоты. Даже если вы торгуете минилотами, но со сравнительно большими стопами, вы все равно не сможете войти с риском в 3%. И проблема не только в этом! Главная проблема в том, что если вы торгуете на небольшом депозите с низкими рисками, с теми же самыми 3%... Предположим, вы открываете сделку с соотношением риска к прибыли 1:1, и она отрабатывает. 3% – это хорошо! Но если перевести эти 3% в деньги, что нам, людям, свойственно делать… 30 фунтов уже не производят такого впечатления. Особенно если вам пришлось долго дожидаться появления сетапа, а потом долго бороться со своими эмоциями, пока он отрабатывал… Когда получаешь за это всего 30 фунтов, чувствуешь, что дело того не стоит. Когда я начинал торговать, мне тоже пришлось с этим столкнуться. Я подошел к делу так… Провел подробные тесты и определил, какие из моих сетапов обладают наибольшей вероятностью отработки, наибольшим винрейтом. И только тогда начал завышать риски! Вначале я торговал с рисками в 10% на сделку. Благодаря этому мне удалось быстро нарастить свой депозит, потому что у меня был высокий винрейт. Но нужно понимать вот что… Уверен, если вы торгуете – вы это понимаете! И все же… Чем выше риск, тем выше прибыли. Конечно, при условии, что вы торгуете в плюс. Но есть и еще один момент! Чем выше риск, тем больше вы зависите от удачи. Все мы это знаем! Если торговать с высокими рисками, можно легко слить депозит, получив несколько убытков подряд. Возможно, до слива не дойдет! Но крупная просадка вполне может оказать на ваши эмоции достаточно сильное влияние, чтобы это отразилось на вашей торговле. Далеко не все трейдеры легко переносят крупные просадки! И это проблема. Так что если вы пытаетесь разогнать депозит… Вы должны хорошо понимать, что вы делаете. Каков ваш винрейт, каково соотношение риска к прибыли и так далее. Я в свое время во всем этом подробно разобрался! И только тогда начал завышать риски, используя сетапы с действительно высокой вероятностью отработки. Здесь мы затрагиваем тему ведения торгового журнала… Ей я вскоре посвящу отдельный вебинар! Если вы будете вести торговый журнал, то сможете определить, какие из ваших сетапов обладают наивысшим матожиданием. К примеру, вы обнаружите, что сделки по SFP имеют гораздо более высокое матожидание, чем входы на скругленном ретесте. Оба этих сетапа являются прибыльными! Но один работает лучше, чем другой. Так что, возможно, вы решите, что пока вы не нарастили приличный депозит, для вас будет лучше сосредоточиться только на SFP. Когда мне удалось разогнать свой счет, я начал включать в свою торговлю и другие сетапы, которые, как я знал, тоже являются прибыльными, просто не обладают такой высокой вероятностью отработки. И начал избавляться от рисков! Сначала торговал с высокими, но снижал их по мере роста депозита. Многие трейдеры поступают иначе… Они проводят пару сделок на демо, привыкают к сетапу, а потом сразу начинают его торговать. Я сделал иначе! Сначала я собрал действительно подробную статистику и только потом приступил к серьезной торговле. Причем статистику я собирал на реальном счете, пусть и небольшом. Несколько сделок не дадут вам всей необходимой информации! Вам нужно собрать статистическую выборку приличного размера. Кто знает, возможно, вы просто попали в удачный рыночный цикл! Классический пример: многие трейдеры зарабатывают, когда цена растет или падает практически по прямой, в одном направлении. Но когда на рынок возвращается флет, им приходится расстаться со своими прибылями… Так что вы должны понимать, как ваша стратегия справляется с разными рыночными циклами. Ведь вполне может случиться так, что вы решите завысить риски именно в тот момент, когда на рынке начнется другой цикл, и вся ваша торговля полетит под откос… Для начала я хотел бы обсудить соотношение риска к прибыли. Мы уже затрагивали эту тему в прошлых вебинарах. Это – не статический концепт! Хочу провести голосование… Обратите внимание на этот пин-бар (красная стрелка): Мой вопрос: согласились бы вы войти по цене закрытия этого пин-бара с целью на верхней линии и со стопом на нижней? Наверняка кто-то согласится! Действительно, несколько человек открыли бы сделку. Я знал, что такие найдутся! Но подавляющее большинство ответили «нет». Очевидно, что соотношение риска к прибыли у этого сетапа такое плохое, что сделка просто того не стоит! Если мы войдем после закрытия этого пина, до цели будет рукой подать. Можем ли мы получить прибыль? Конечно, можем! Если войдем на максимуме пин-бара, который располагается на 95.59, и цена дойдет до 95.67, мы сделаем 8 пунктов! Минус пара пунктов спреда… Целых 6 пунктов! Да, это тоже деньги… Но каковы риски! Возможно, некоторые из вас думают: «Ну, и зачем ты нам это рассказываешь? Это же очевидно, все и так это знают». Поймете через секунду! Дело в том, что когда у вас открыта сделка, ваш риск не является статичным! Он постоянно изменяется. Но большинство трейдеров ограничиваются тем, что рассчитывают соотношение риска к прибыли только в момент открытия сделки. Давайте представим, что мы торгуем данную ситуацию так, как я показывал на своих прошлых вебинарах… Как мы видим, нижний уровень – это уровень с тремя касаниями. Значит, мы планируем войти на ретесте этого уровня! Где будет цель? Я провел уровень для цели по отметке 67, хотя, скорее, даже по 68. Можно было бы провести его по любому из локальных минимумов слева, но я выбрал именно последний, потому что цена часто доходит именно до него. Так что я выбрал 68! Стоп я обычно ставлю за пробойную свечу, так что он у нас будет вот здесь: На 94.68 (нижний желтый пунктир)! Забавно. Что насчет входа? Я бы вошел точно на среднем уровне, который был проведен по последнему максимуму. Примерно на 95.19! Если добавить сюда спред, получится 95.21. Какое у этой сделки будет соотношение риска к прибыли? Стоп получается 53 пункта, тейк-профит – 47. Выходит, если цена дойдет до цели, мы получим 0,89R. Прибыль чуть меньше риска. Я уже затрагивал эту тему раньше, но давайте быстренько освежим ее в памяти! Является ли такое соотношение риска к прибыли приемлемым? Ответить на этот вопрос очень нелегко! Лично я брал бы такие сетапы днями напролет. Потому что я знаю, что в долгосроке мой винрейт с этим справится. В разных курсах и книгах часто говорят – нет-нет-нет, прибыль должна быть как минимум в 2-3 раза больше рисков! Но здесь, как и везде, сколько людей, столько и мнений. Единственное, что имеет значение в данном вопросе – это ваш винрейт. Если данный сетап отрабатывает у вас в 50% случаев, вы не можете позволить себе открывать такие сделки. Потому что в 50% случаев вы будете терять 1R, а в других 50% зарабатывать 0,89R. Торговля с отрицательным матожиданием приводит к потере денег. Но если вы знаете, что ваш винрейт в среднем составляет 70% вне зависимости от рыночного цикла, конечно, вы тоже будете брать подобные сетапы днями напролет! Матожидание у вас просто отличное. Так что… В теории, чем выше ваш винрейт, тем более низкие прибыли вы можете себе позволить. Конечно, в идеале нужно обладать и высоким винрейтом, и хорошим соотношением риска к прибыли. Но вы вполне можете прибыльно торговать и подобные сетапы. Как ведут себя обычные ритейл-трейдеры? Они определяют соотношение риска к прибыли в момент открытия сделки – и на этом все! Они совершенно не учитывают его при сопровождении сделок. Вообще, многие ограничивают свой трейд-менеджмент подтягиванием стопа вверх или переводом его в безубыток. И все! Я же применяю концепт, которому меня научили в проп-фирме, и отслеживаю, как соотношение риска к прибыли изменяется по мере развития сделки. Правда, говорят, что во время торговли нельзя сосредотачиваться на результатах своих сделок… Но соотношение риска к прибыли действительно постоянно меняется! Ведь рынки не перестают двигаться… Давайте рассмотрим перевод стопа в безубыток… Цена закрытия нашего пин-бара – 55. Скажем, мы перенесли стоп в безубыток, наш уровень открытия – 21. Что произошло с нашим соотношением риска к прибыли? Мы пытаемся сделать 13 пунктов. Но рискуем мы… 55 минус 21 – 34! Мы рискуем 34 пунктами, чтобы сделать 13. Соотношение риска к прибыли явно не в нашу пользу! Но многим на это плевать, потому что они считают, что сделка стала «бесплатной», ведь у нас есть неплохие шансы дойти до цели, ну, а если не дойдем – не беда, деньги мы уже не потеряем. Но, опять же, это смотря с какой стороны посмотреть… Действительно ли эта сделка является бесплатной? Ведь вы в прибыли на 34 пункта! Что здесь бесплатного? Если цена откатит вниз, вы потеряете эти 34 пункта! То, что сделка не закрыта, еще не значит, что это – не ваши деньги! Вам нужно всего лишь пару раз кликнуть мышкой, чтобы выйти из рынка, и все, эти деньги у вас на счете! Поневоле задумываешься: все эти люди, твердящие про «бесплатную» сделку – не те же самые ли это люди, которые в случае движения цены против них говорят «я не буду закрывать эту сделку, потому что пока цена не дошла до стопа, это – не убыток»? А потом не закрывают ее целую вечность… Логика, можно сказать, одна и та же! Тут есть и еще один интересный момент… Максимум нашего пин-бара – 59. Если считать от него до цели, получается всего 9 пунктов. А расстояние от максимума до уровня безубытка – 38. Ваше соотношение прибыли к риску из 0,89:1 превратилось в 0,24:1! Вот где начинается самое интересное… Именно для этого я и провел тот опрос! Более 90% ответили, что никогда не открыли бы сделку на максимуме пин-бара со стопом под ним. Однако… Могу гарантировать, что если бы сделка была уже открыта, большинство даже не задумались бы о выходе. Они просто подумали бы – так, стоп я перенес, теперь просто дождусь, когда цена дойдет до цели. Но если вы считаете, что у данного входа было бы плохое соотношение риска к прибыли, то почему в уже открытой сделке вы переводите свой стоп в безубыток только ради того, чтобы попытаться сделать несколько дополнительных пунктов? Ведь принципиально это одно и то же! Просто вторая ситуация осложняется тем, что вы уже находитесь в рынке. Как делаю я? Я никогда не забываю про то, что соотношение риска к прибыли постоянно изменяется. По мере развития сделки я всегда ищу возможность подтянуть свой стоп так, чтобы динамическое соотношение риска к прибыли стало приемлемым. Какое значение можно считать приемлемым? Очевидно, по мере развития сделки соотношение риска к прибыли будет становиться все хуже и хуже. Это естественно! Редко удается постоянно сдвигать свой стоп-лосс так, чтобы соотношение риска к прибыли оставалось не хуже, чем в момент открытия сделки. Но если прибыль упадет до 0,24R, как в нашем случае… В этой сделке я уже не хочу участвовать! Так что я все время слежу, чтобы это соотношение было приемлемым. Я считаю, что оно должно быть не хуже 0,5:1. По меньшей мере! Возможно, вы подумаете – зачем вообще закрывать сделку? Ведь ситуация выглядит просто прекрасно! Цена отскочила прямо от нашего уровня, а потом сформировала пин-бар, так что очень вероятно, что она пройдет оставшиеся несколько пунктов! Но действительно ли это так вероятно?.. Если да – почему вы не открываете сделки с таким соотношением?.. Видите, все сводится к тому факту, что сделка у вас уже открыта! Так что в подобных ситуациях я не обращаю внимания на то, что уже нахожусь в рынке. Я делаю так… Если мне не удается найти место, куда я мог бы передвинуть свой стоп (на графике торгуемого мной таймфрейма), то я закрываю сделку. Пожалуй, это – не лучший пример! Уверен, многие из вас думают, что вообще не стали бы входить в эту сделку, потому что вы провели бы уровень для тейк-профита не по последнему минимуму, а по самому низкому, и соотношение риска к прибыли было бы плохим уже на старте… Возможно. Но, несмотря на это, вы обязательно столкнетесь с большим количеством сделок, когда вам до цели будет оставаться всего два шага, и при этом у вас не будет подходящей зоны для переноса стопа. Этот метод принес мне немало денег! Я просто дожидаюсь закрытия свечи и выхожу из рынка, если мне не удается найти хорошее место для стопа с приемлемым соотношением риска к прибыли. Если у меня есть возможность перенести свой стоп под свечу, пробившую сильный уровень, или в другую подходящую зону, до которой рынок, вероятно, не дойдет, и соотношение риска к прибыли станет нормальным… Все отлично. Но если у меня это не получается, я предпочту просто выйти на закрытии свечи. Уверен, вы не раз сталкивались с ситуацией, когда цена чуть-чуть не доходит до цели, но трейдер решает не закрывать сделку… Я буквально рву на себе волосы, когда слышу, как кто-то заявляет «эх, из-за спреда сделка не закрылась по тейк-профиту, и я в итоге потерял 60 пунктов». Так нельзя! Просто нельзя! Если цена дошла до вашей цели, но сделка не закрылась из-за спреда, вы должны закрыть ее сами. Цена коснулась вашей зоны, но тейк-профит не исполнился? Сразу же выходите из рынка! Хорошо, если вы в этот момент находитесь перед экраном. Но бывает, что трейдер на минутку отходит, а потом возвращается и видит, что цена практически дошла до цели, но уже откатила на 15 пунктов. И говорит: «(Слово удалено системой), сделка была должна закрыться, но ордер не исполнился… Ладно, будем надеяться, что цена вернется. Если бы я был тут минуту назад, то закрылся бы по цене на 15 пунктов лучше, чем сейчас, так что сейчас я закрываться точно не буду! Лучше подождем, когда цена вернется обратно». Опять же, совершенно иррациональное поведение! Нужно смотреть не на прибыль, а на то, что делает рынок. И если рынок дошел до цели, значит, сделка должна быть закрыта! И неважно, если ваш тейк-профит не исполнился… Если сделка утратила смысл, значит, не нужно ее удерживать. Подводя итог: для принятия решения о закрытии сделки нужно отталкиваться не только от действий рынка, но и от того, оправдан ли риск в каждый конкретный момент. Как я и сказал, для проп-индустрии такой подход является совершенно нормальным. Не помню, рассказывал ли я эту историю, но один из крупнейших трейдеров, с которым я работал… Этот парень делает по 400 тысяч в неделю, сейчас у него в управлении 41 миллион долларов. Он торговал так: в правой руке мышка, в левой – калькулятор. И он постоянно вбивал в калькулятор какие-то числа! Я то и дело думал: что за чертовщину он там все время рассчитывает? В конце концов я не удержался и сказал ему: «Я просто обязан спросить, почему вы используете в скальпинге калькулятор так же часто, как мышку?». Он объяснил, что постоянно рассчитывает соотношение риска к прибыли по всем своим открытым сделкам, разным лотам, разным зонам… Человек-компьютер! Так он управлял своими рисками. Было интересно получить этот опыт. Проп-трейдеры защищают себя от ошибок, которым подвержены многие ритейл-трейдеры. Те думают: «Окей, мне осталось до цели всего 10 пунктов. Переведу стоп в безубыток, если цена откатит против меня на 60 – ничего не поделаешь». Профессионалы так не рассуждают. Ну да ладно! Как я сказал, эту тему мы уже обсуждали, так что давайте дальше! Поговорим о риске как таковом. Начнем с основ! С определения размеров позиций. Уверен, вы все знаете, как это делается! Сначала нужно определить, какой суммой вы готовы рискнуть, а потом подобрать подходящий размер позиции. Давайте возьмем для примера депозит в 10 000 фунтов. Вы решаете, что ваш риск на сделку будет составлять 3%. Хотя я обычно использую 2%... 3% – это, очевидно, 300 фунтов. Дальше вам нужно определить размер стопа. Скажем, он у вас равняется 40 пунктам. Делим 300 на 40! Это значение покажет вам, каков будет ваш риск на один пункт ценового движения. В данном случае он будет равняться 7 фунтам 50 пенни. Возможно, вам не удастся подобрать размер позиции идеально точно. Мне-то повезло! В спред-беттинговых фирмах размер позиции можно подобрать с точностью до пенни. Но многие торгуют микролотами, минилотами, стандартными лотами… Иногда ты просто вынужден использовать определенные инкременты. В этом случае я всегда округляю в меньшую сторону, чтобы не завышать риск. Если у меня стоит выбор между 7 и 8 фунтами риска за пункт, я всегда предпочту 7! Я просто консервативен… По сути, вот так мы и определяем размер позиции. Кстати, хочу немного отклониться от темы и рассказать о риск-менеджменте скальпинга в проп-индустрии. Думаю, многие ритейл-трейдеры этого не знают! Как правило, обычно скальперы тоже используют фиксированный риск на сделку, например, 3%. Одна сделка – 3%, вторая – 3% и так далее… Но проп-трейдеры никогда, никогда так не делают! Они тоже используют процент от депозита, но не на сделку, а на день! Я обычно торгую на часовых графиках, открывая примерно 1 сделку в день, так что я могу позволить себе рискнуть сразу 2%. Но они могут открыть за день сколько угодно сделок! Используя 2% в качестве дневного стопа. В нашем примере с депозитом в 10 000 фунтов и рисками в 3% их лимит убытков на день равнялся бы 300 фунтам. Они могут решить рискнуть всеми 300 фунтами в одной сделке, это нормально. А могут решить, что спешить не стоит, и проведут несколько сделок с рисками в 50 фунтов на каждую. И если их убытки дойдут до 3%, они закончат торговлю. Я рассказываю вам об этом, потому что знаю, что многие трейдеры считают, что скальпинг – хороший источник заработка, ведь он дает больше торговых возможностей, чем долгосрочная торговля, так что если торговать с теми же рисками, то можно быстрее нарастить депозит. Но в проп-трейдинге не просто так используют дневные стопы! Ведь иногда случаются неудачные дни… Если вы при этом будете торговать с рисками по 3% на сделку… В пылу момента ваши эмоции вполне могут выйти из-под контроля, и вы и глазом не успеете моргнуть, как получите 6-7 убытков и сольете значительную часть своего депозита. Конечно, череда убытков может случиться и в более долгосрочной торговле! Но там, по крайней мере, у вас есть больше времени на то, чтобы успокоиться и обдумать ситуацию. Так что профессиональные скальперы не используют фиксированный риск на сделку, они используют дневной стоп. Если они его достигают, их отправляют домой. Это – одно из преимуществ проп-индустрии… Если ты торгуешь из дома, приходится заниматься риск-менеджментом самому! Но во многих фирмах для этого есть специальные сотрудники. У вас выдался убыточный день, и все идет наперекосяк – все! Вас лишают возможности торговать и отправляют домой, других вариантов просто нет! Это – большое преимущество, особенно если у вас проблемы с самодисциплиной. Возможно, вы видели на Forex Factory мои посты о варьировании риска. Можно ли это делать?.. Это – интересная тема! Я иногда варьирую свои риски. Правда, не так часто, как раньше. Но не советовал бы заниматься этим новичкам! Потому что если вы всегда рискуете фиксированным процентом, например, 2%, 3% или 5% на сделку, отслеживать прогресс гораздо проще, чем при использовании переменного риска… Особенно если вы торгуете не один сетап, а несколько! Определить, что вы делаете не так, становится проблематично. Скажем, вы открываете три сделки с риском 3% и зарабатываете в каждой из них 1R. Вы в плюсе на 9%. Тут появляется сетап, в котором вы совершенно уверены, и вы открываетесь с риском в 10%... Не раз такое видел! Трейдер получает убыток – и в итоге оказывается в минусе, хотя из четырех сделок три были прибыльными. У него просто оказывается недостаточно информации... Анализируя торговую историю, очень тяжело определить, обладаете ли вы положительным математическим ожиданием и что у вас происходит с отдельными сделками, если вы постоянно варьируете риск. Как поступаю я? Еще раз, очень важно знать свою статистику! Я использую фиксированный потолок риска, который составляет 3%. Выше него я не поднимаюсь! Да и с риском в 3% я открываюсь только по сетапам «на пять с плюсом», которые обладают наилучшим матожиданием и R. Но я открываю сделки и с рисками в 2%, и с рисками в 1%. Это зависит от моей статистики по разным сетапам! Ведь мы с вами действительно торгуем немало сетапов! SFP, скругленный ретест, гэпы, другие сделки, например, входы на искусственном «полу» EURCHF… Этот тип сделок не относится к моим сетапам, но все же является очень прибыльным, ведь он подкрепляется фундаментом. Так что сетапов немало! Я отслеживаю их статистику и определяю, какие работают лучше всего. И выделяю им больше средств! Это как «определи то, что работает, и делай это больше», только в моем случае – «определи то, что работает, и рискуй на этом больше». А на том, что работает хуже, я рискую меньше! Разумеется, если сетап обладает положительным матожиданием, он стоит того, чтобы его торговать! Но если его матожидание не такое высокое, как у других сетапов, то и риски должны быть меньше. А бывает, вам просто что-то не нравится в сетапе! Например, матожидание может быть положительным, но винрейт низким… Если он, скажем, составляет 40%, то есть трейдер чаще проигрывает, чем выигрывает, повышается вероятность попасть в серию убытков, что может плохо сказаться на психологии. В общем, обычно я использую риск в 2% на сделку, но иногда повышаю его до 3% или опускаю до 1% в зависимости от сетапа. На данный момент я торгую с рисками в 3% дневные перевесы с великолепным уровнем и SFP. Потому что я знаю, что это – сделки с высокой вероятностью отработки, которые приносят прибыль в подавляющем большинстве случаев. Так что именно на них я вхожу с повышенными рисками! Если я получаю стандартный скругленный ретест на часовом графике, то обычно открываюсь с риском в 2%. Я знаю, что в долгосрочной перспективе этот сетап является прибыльным, но вероятность отработки у него ниже, чем у других. И снова я хочу подчеркнуть, насколько важно вести торговый журнал… Все эти вещи можно узнать только из журнала! Причем в этом деле нужно проявлять максимальную осторожность, ведь капитал – это буквально самое важное! Вообще, профессия трейдера в этом плане уникальна! Она отличается от всех обычных профессий. Представьте, что вы – веб-дизайнер или программист… Вы владеете навыком, так? Создаете сайты, работаете с компьютерами, неважно. У вас есть навык! Если вас увольняют, что вы делаете? Просто начинаете искать другую работу! В интернете или где-то еще. Ведь ваш навык по-прежнему при вас, так? Но в трейдинге вам нужно обладать не только навыком, но и капиталом! Капитал – такая вещь, которая не требуется на обычной работе… Если вы его потеряете – все, game over. Даже если вы в совершенстве владеете всеми торговыми навыками, от них не будет никакого толку, если у вас нет денег. Уверен, сейчас кто-нибудь придерется и скажет, что капитал всегда можно найти или взять в долг, но вы понимаете, что я имею в виду! Это – очень непростая работа, требующая от нас того, чего не требуется в других профессиях. Если нет капитала, то в навыках нет никакого смысла. Так что капитал – это самое важное. Итак, мы обсудили тему рисков и определения размеров позиций… Еще раз, не забывайте про журнал! Используйте его, если захотите варьировать риск. Но если вы пока не проанализировали свою статистику или просто не успели ее собрать, я бы посоветовал вам… Хотя я не имею права давать советы! Но я бы сказал, что пока вам стоит использовать комфортный для вас фиксированный процент риска. И постарайтесь учитывать в торговле изменяющийся риск! Конечно, не говорю, что все должны торговать, держа в левой руке калькулятор и рассчитывая каждые две секунды текущие риски… Но постарайтесь хотя бы не идти на неразумный риск. Не рискуйте 40 пунктами, пытаясь выжать из сделки 3… Нет ничего плохого в том, чтобы закрыть прибыльную сделку. На самом деле, это – обычный здравый смысл. Давайте вернемся к графикам! Далее я хотел бы обсудить концепт «прощупывания» рынка с помощью риска. Иногда это помогает получить представление о том, как нужно сопровождать сделку, чтобы получить максимальную прибыль с минимальными рисками. Что я имею в виду? Покажу с помощью рисунка, так будет проще донести мысль! Представим, что мы торгуем стандартный скругленный ретест. Рынок пробивает уровень сопротивления, а потом возвращается… Кстати, недавно я начал заниматься скальпингом! Некоторые из вас в курсе. Я применяю эти же принципы на более низких таймфреймах, и, надо сказать, они работают очень-очень хорошо. Торгую так уже пару недель, пока был только один убыточный день! Причем убыток оказался совсем небольшим. Подход работает очень хорошо! Возможно, поговорим об этом на следующих вебинарах. В скальпинге я применяю один метод, который не использую на часовых графиках… Особенно он хорош при торговле с короткими стопами! Это – еще один концепт, который активно используется в проп-индустрии… Он заключается в том, что вы «прощупываете» рынок, оценивая его динамику, и повышаете риск, если события развиваются благоприятным для вас образом, или понижаете, если ситуация начинает выглядеть скверно! Не буду описывать все возможные ситуации, сосредоточимся на нашем примере с покупками на уровне! Опять же, для использования этого метода вам нужно знать свой потолок риска, хотя бы примерно, иначе вы легко можете его завысить. Возьмем для примера 3%! Итак, цена возвращается к уровню, и вы входите с риском в 1%! Возможно, вы думаете: «Зачем использовать только 1%, если сетап рабочий? Это же противоречит тому, что ты только что рассказывал о статистике, винрейтах разных сетапов и так далее!». Но, бывает, попадаешь в трудный период! Или же работаешь с паттерном, который обладает каким-либо неудобным свойством… Например, в последнее время я часто замечаю, что цена при подходе к моему уровню на H1 немного продавливает его, прежде чем развернуться. Я наблюдаю это явление в течение последних нескольких месяцев! Если вы замечаете нечто подобное, можете попробовать входить сначала только 1%. Если цена пойдет прямо до стопа, вы получите совсем небольшой убыток! Но если нет… Вы можете попробовать долиться к своей позиции, когда увидите, что ситуация складывается в вашу пользу. Скажем, мы входим с риском 1%, цена немного заходит за наш уровень, потом поднимается выше него… В этот момент вы можете поставить на уровень отложенный ордер с рисками в 2%! Если цена откатит к нему для ретеста, вы нарастите свою позицию. Суть остается та же – вы входите на уровне в покупки, используя 3% риска! Просто сначала вы дожидаетесь, чтобы цена немного продавила уровень, снова поднялась выше… И тут вы стараетесь войти оставшейся частью позиции! В итоге полноценная сделка у вас оказывается открыта только тогда, когда рынок начинает выглядеть наиболее благоприятным образом. Вы даже можете применить концепт пирамидинга! Его я, правда, хотел бы обсудить чуть позже… Давайте покажу вам пример на графике. Пример с графика индекса Dow! Я сам провел эту сделку. Мы воспользуемся этим же графиком, когда будем обсуждать концепт пирамидинга, но сейчас я хотел бы поговорить о «прощупывании» рынка. Перед нами очевидный SFP! Сначала достойный свинг вверх, потом – красивый, равный по величине свинг вниз. Цена пробивает уровень предыдущего минимума, но закрывается над ним. Нравится ли вам этот сетап?.. Ну… Это SFP! Как вы знаете, статистика у SFP хорошая, так что мы вполне можем открыть сделку. Но иногда начинаешь немного сомневаться в сетапе! Бывает, ситуация выглядит не лучшим образом… Не все SFP отрабатывают! Со временем вы разберетесь, какие работают, а какие нет, если, опять же, будете использовать торговый журнал. В данном случае нам вполне может показаться, что вот этот внешний бар (красная стрелка) выглядит слишком по-медвежьи! Да, мы знаем, что покупать на резком движении к уровню – это хорошо. Но данный бар – это же классическая свеча Price Action! Он говорит о том, что цена может пойти еще ниже. И еще один момент: нельзя сказать, что цене удалось уверенно вынести предыдущий минимум… Да, она зашла за него, но всего на пару пунктов! Действительно ли ей удалось собрать стопы?.. И вот мы сидим и гадаем… Да, сетап на покупку у нас есть, но далеко не самый красивый! Так почему бы нам не попробовать «прощупать» ситуацию, войдя на закрытии бара SFP всего с 1% риска? Давайте посчитаем, каким был бы наш стоп-лосс… ATR(24) на данной свече равнялся 37 пунктам. Минимум свечи SFP находится на 1.20… Смотрите-ка, по привычке говорю цену на евро! Минимум свечи SFP находится 12302 минус 37. 12265! Отметим стоп красным пунктиром… Итак, что же получается? Мы входим на закрытии свечи с риском 1%. Проходит первый час – формируется свеча «доджи», рынок остается на том же месте. Проходит второй час – мы получаем очень важную свечу! На мой взгляд, после ее появления вероятность получить прибыль для нас значительно возросла! Если сравнивать с той ситуацией, которую мы имели на входе… И обратите внимание – цена немного приблизилась к стоп-лоссу! Но, несмотря на это, по-моему, сделка теперь выглядит в 50 раз лучше! И я говорю это не потому, что вижу, что цена потом улетела вверх по параболе. Я действительно вошел на этой свече! А не на SFP. Эта свеча дает нам понять несколько вещей… Во-первых, рынку уже три часа подряд не удается закрыться ниже нашего первого локального минимума. Это очень хорошо! Рынок не хочет уходить в эту зону. Это первое! Три часа – закрытия ниже так и не произошло… Второе – видно, что теперь-то рынок точно вынес стоп-ордера, находившиеся под уровнем! Покупатели там закрыли свои сделки, продавцы открыли… И цена по ним ударила. Очень неприятной шпилькой! Теперь мы видим, что продавцы наверняка попали в ловушку. А что происходит, когда продавцы попадают в ловушку?.. Рынок начинает идти вверх, потому что они закрывают свои позиции! Но попали ли они в ловушку на SFP? Сомнительно! Как правило, я всегда вхожу при формировании SFP, даже если цена заступила за уровень всего лишь на пару пунктов. Но не поспоришь: после формирования этой шпильки ситуация стала выглядеть гораздо лучше! Третье – теперь на нашей стороне паттерн Price Action пин-бар! Многие любят и используют этот тип свечей. По-моему, это хорошие бары! В основном я применяю их только в качестве перевесов на дневных графиках, тем не менее, это – просто отличные бары при наличии определенного контекста. И здесь он у нас есть! Четвертое… Если вдруг трех для вас мало! Возможно, вы уже слышали об обеденном развороте рынков акций. В проп-трейдинге это весьма популярный сетап! Многие его торгуют и делают на этом хорошие деньги. Выглядит он так… Если рынок идет в одном направлении в течение всего утра вплоть до обеда в 12 часов по времени США (по Великобритании это 5 часов вечера), то можно ожидать разворота тренда! Рынок действительно имеет свойство разворачиваться в обед. Данный пин-бар сформировался как раз в 5 часов вечера по Великобритании! То есть в 12 часов по Североамериканскому восточному времени. Получается, на нашей стороне целых четыре фактора! Высокая вероятность разворота в обед; пин-бар, показывающий рост спроса на минимуме; тот факт, что продавцы попали в ловушку… Плюс то, что рынку в течение трех часов так и не удалось закрепиться за уровнем! Так что теперь сделка выглядит гораздо лучше! И мы можем войти в рынок оставшимися 2%. Причем по более хорошей цене! Теперь мы действительно можем ожидать восходящего движения. Вот что я подразумеваю под «прощупыванием» рынка с помощью риска. В последнее время я часто применяю этот подход, когда занимаюсь скальпингом. Потому что я стараюсь торговать с короткими стопами! Особенно когда использую книгу ордеров… Если рынок подходит к какой-то зоне, на которой высок спрос… Например, если я вижу, что там находится много отложенных ордеров на покупку, то я сначала открываю небольшую позицию. Если я вижу, что объемы являются истинными, и уровню удается сдержать цену, то я доливаюсь к своей сделке. Я не вхожу сразу целой позицией! А иногда бывает, что я открываю сделку, цена опускается на несколько пунктов, и только тогда становится видно, как в рынок начинает поступать спрос. В этом случае я докупаюсь на движении вверх. Но я не люблю гоняться за ценой! Как и переплачивать. Так что не говорю, что вы должны покупать с риском в 1% и ждать, пока цена не взлетит вверх на 50 пунктов, и только тогда входить оставшимися 2%… Я говорю, что если вы видите, что рынок колеблется на какой-то зоне, то иногда можно получить более хороший вход, если проявить терпение. Как я и сказал, на часовых графиках я предпочитаю входить сразу целой позицией с рисками в 2%, дождавшись наилучших условий. Так что там я не использую этот концепт! Но я решил поделиться им с вами, потому что его применяют многие проп-трейдеры и профессионалы. На часовом графике я его практически не использую… Если я торгую H1 и мне кажется, что что-то не так, то я просто смиряюсь с фактом, что могу упустить эту сделку! И жду. Если вижу нечто подобное – бэнг! Вхожу 2% – поехали! Но, возможно, вы не захотите торговать так же консервативно, как я! Потому что у этого есть своя цена. Бар SFP вполне может оказаться разворотным! Часто так и происходит, моя статистика это подтверждает. Так что иногда я упускаю сделку, пока дожидаюсь идеального входа. Но если вы прощупываете рынок небольшим риском, и цена вдруг начинает идти в вашем направлении, то у вас есть возможность ухватить хотя бы немного прибыли. Думаю, именно поэтому данный подход так популярен в проп-трейдинге. Следующая тема, которую я хотел бы сегодня обсудить – разделение риска между зонами. Вернемся к Dow через секунду! А пока откроем график нефти. Пример не только хороший, но и актуальный! Возможно, вы уже слышали термин «разделение риска». Профессионалы часто используют этот подход. Они называют это «работать с зоной». Часто это включает в себя усреднение! Подробнее – через секунду. Выглядит это вот так… Скажем, вы продаете нефть вот здесь (нижняя стрелка). Цена идет вверх – и вы открываете вторую сделку на продажу вот здесь (верхняя стрелка)! Сейчас все подумали: «Так, погоди-ка минутку! Это же банальное усреднение! Нельзя доливаться к убыточным сделкам!». Ну, я с вами согласен. Я не люблю этим заниматься! Но если ты этого не делаешь, в проп-среде тебя будут считать сумасшедшим. Они называют это «работать с зоной». Вы работаете с зоной, в которой ожидаете разворота цены. Должно быть, вы слышали утверждение, что поддержка/сопротивление – это не уровень, а зона! Лично я не был бы так категоричен… Я считаю, что есть два типа поддержки/сопротивления. Иногда это буквально линия! Никакой зоны, четкая граница. Но иногда это действительно зона. И если мы имеем дело с зоной… Где именно мы должны входить? Если взглянуть на этот график повнимательнее, можно увидеть, что наша поддержка/сопротивление начинается примерно здесь… На этих двух минимумах. Забудем пока о ретесте справа! Мы имеем уровень с двумя касаниями. Открывая сделку, всегда нужно задуматься о том, на какой отметке станет ясно, что мы ошиблись. Если бы мы продали точно на этом уровне, и цена зашла бы за него на 30 пунктов, стало бы очевидно, что нам нужно выходить?.. Нет! Потому что выше у нас есть еще несколько крупных свингов! Более того, у нас есть несколько максимумов слева! На уровень которых опирается еще несколько мелких минимумов справа… Кроме того, меня беспокоит вот этот огромный свинг (правая стрелка)… Так что эта поддержка/сопротивление, по-моему, действительно является зоной, которая выглядит вот примерно так… Конечно, это субъективно, но я провел бы границы зоны именно таким образом. И ожидал бы, что цена может развернуться в любой ее точке. Вы, должно быть, подумали: «Ну, разумеется! Если отметить на графике зону шириной 110 пунктов, то цена обязательно в ней где-нибудь развернется!». Но не все зоны так широки! Например, на серебре регулярно встречаются зоны шириной всего в 10 пунктов. Очень узкие! Все максимумы и минимумы сконцентрированы в одной области. Но если вы имеете дело с такой широкой зоной, которую к тому же можно назвать ключевой… Вы, возможно, захотите сначала прощупать рынок, а не входить сразу полной позицией. Этот пример отличается от примера по Dow! Там мы сначала прощупали рынок, а долились к сделке только тогда, когда ситуация изменилась в лучшую сторону. В данном случае можно долиться, когда ситуация изменится в худшую! То есть пройдет против нашей позиции небольшое расстояние. Профессионалы начинают с того, что определяют риск. Они делают так… Я говорю «они», потому что сам я этот подход не использую. Но я провел с ними достаточно много времени, чтобы разобраться, что они делают. В данном случае они бы посмотрели на эту зону и сказали: «Так, если цена зайдет за ее верхнюю границу, это будет означать, что я ошибся. Я не могу позволить себе потерять больше 3% от депозита. Не имеет значения, сколько сделок я открою, главное, чтобы при пробое верхнего уровня я потерял не более 3%. Сначала я войду на нижнем уровне, это – отличное место для разворота. Но рынок действительно может продавить цену вверх! А пока она находится в зоне, я должен быть настроен по-медвежьи. Где я мог бы продать еще немного? Где можно совершить вход с хорошим соотношением риска к прибыли?». Пожалуй, вот здесь (красные отрезки)! На небольшом минимуме справа, прямо у верхней границы зоны. На этот уровень опираются и несколько минимумов слева… Опять же, здесь масса переменных! Но они могут, например, войти с рисками в 2% на нижней границе уровня, а с рисками в 1% – чуть ниже верхней… Особенно если они ожидают, что нефть действительно немного продавит цену вверх. Возможно, ожидается выход данных по запасам! И они думают: «Так, цена может пойти против меня. Я ударю по ней 2%, но сохраню 1% на случай, если она поднимется выше». Да, они усредняются! Они доливаются к своей позиции по мере движения цены против них. Но таков уж концепт работы с зоной. Я предпочитаю так не делать. Я выбираю уровень в пределах зоны! Если вы были на моем вебинаре по разметке уровней поддержки и сопротивления, то знаете, что я стараюсь расположить уровень примерно посередине зоны. Я не стал бы продавать на ее нижней границе! Я постарался бы войти посередине. Я решил показать вам именно этот пример, потому что как раз планирую здесь продажи! Вот здесь (верхняя фиолетовая линия), неподалеку от верхней границы зоны. Почему я планирую продавать именно там? Во-первых, потому что недавно цена и так уже подошла достаточно близко к нижнему уровню (крестик), но это сейчас не важно. Я продаю сверху, потому что хочу сделать это в самой гуще событий! А еще потому, что риски там будут минимальны, а прибыль – максимальна! Если цена дойдет до моего уровня, а потом развернется и выйдет из зоны снизу – все, я свободен! Если бы я продал у нижнего уровня, то почувствовал бы себя не лучшим образом! А поэтапное открытие позиции я не очень люблю…. Мне это просто не нравится! Зачем я рассказываю вам о методах, которые мне не нравятся?.. Потому что вам они вполне могут подойти! Разумеется, то, что они мне не нравятся, еще не означает, что по ним нельзя прибыльно торговать. Я работаю с людьми, которые зарабатывают в 20 раз больше меня, торгуя именно так! Это – просто одна из идей, с которыми вы можете поэкспериментировать. Хотя лично я предпочитаю просто выбирать для входа место, где у меня был бы короткий стоп, и входить полной позицией, ожидая мгновенного разворота. Но у этого, опять же, есть своя цена! Я могу упустить движение. Если цена отскочит от нижней границы зоны, а это вполне может произойти, что пугает… То я упущу сделку. Такова цена, которую мне приходится платить. Это – особенность профессии трейдера. Какое бы решение мы ни приняли, мы всегда должны быть готовы заплатить за него свою цену. Если вы решите входить у нижней границы зоны, а стоп поставите, как и я, за верхнюю, то вам тоже придется заплатить свою цену: вы сможете открыться только небольшой позицией из-за широкого стопа. А если вы войдете там, где я, то сможете использовать крупную позицию и короткий стоп. Но цена может просто не дойти до вашего отложенного ордера! Все эти детали играют свою роль… Но это – один из подходов, который вы можете использовать. Конец первой части Продолжение здесь Переведено специально для Tlap.com

Составление «дорожной карты» рынка В данном вебинаре Том продолжает тему разметки графика, дополняя ее уровнями Фибоначчи, ATR-проекциями и планированием входов. Интересного чтения! *** Окей, давайте начнем! Сегодня мы обсудим составление «дорожной карты» рынка, то есть поговорим о том, как нужно размечать свои графики перед торговой сессией. Ключевые зоны поддержки-сопротивления, уровни Фибоначчи, уровни дневного ATR… Размечая их на графике, мы наделяем его структурой. Это помогает нам заранее определить, какие области будут интересовать нас сегодня в плане ведения дел. Очень важно приходить на рынок с картой! Ее наличие позволяет мгновенно принимать торговые решения. Кроме того, она защитит вас от необдуманных входов в рынок в попытке ухватить импульс. Заблаговременная разметка всех зон помогает воздержаться от сделок с низкой вероятностью отработки. Важно заранее определить, какие зоны могут вызвать реакцию цены. Это позволяет выстроить свои ожидания в отношении того, как именно она отреагирует и куда пойдет дальше. В целом, все мои сделки можно разделить на два типа. Первый – вход вслепую на заранее отмеченной зоне. Возьмем для примера вот этот уровень по EURUSD… Как мы видим, в прошлом он представлял собой достаточно мощное сопротивление. Посмотрите на все эти максимумы… А потом цена совершила чистый пробой. В таких сделках я обычно вхожу на скругленном ретесте. Простой тип сделок! Я заранее знаю, что если цена вернется к уровню, я буду покупать. Стоп-лосс в большинстве случаев будет располагаться за пробойной свечой. Отметим и ближайшую проблемную зону, на которой будет стоять тейк-профит… Это позволит нам оценить соотношение риска к прибыли. Если оно окажется удовлетворительным, можно будет разместить отложенный ордер. В данном случае ближайшей проблемной зоной будет структурная зона прошлых минимумов: Очевидно, соотношение риска к прибыли у входа на 1.3120 получается не очень хорошим! Но все же это – неплохой пример сделки, про которую все известно заранее. Если бы соотношение было удовлетворительным, мы разместили бы отложенный ордер и начали бы спокойно ждать входа. А войдя, продолжили бы наблюдать за развитием событий, отслеживая динамическое соотношение риска к прибыли. Для второго типа сделок мы тоже используем уровни, но не входим на них вслепую, а сначала смотрим, как поведет себя цена. Вот, к примеру, уровень предыдущего минимума по нефти: Если вы посещали вебинары по паттерну SFP, то понимаете, что это – достаточно значительный минимум. Хорошее V-образное движение… Цена значительно опустилась, а потом ушла от этого уровня вверх и долго к нему не возвращалась. Когда рынок снова посетит этот уровень, посмотрим, что он предпримет. Разница с первым примером – на EURUSD мы знали, что войдем в покупки, если цена вернется к уровню! Так что можно было использовать отложку. А в данном случае нам сначала нужно увидеть конкретное поведение цены – SFP! Рынок должен сходить за уровень минимума вниз, но закрытие часовой свечи должно произойти над ним. В этом случае мы войдем в покупки. И это действительно произошло! Я бы вошел в покупки, но не отложкой, ведь сначала мне нужно было получить конкретную ценовую реакцию. Так что есть уровни, на которых мы можем входить отложками, а есть уровни, на которых нам приходится ждать и наблюдать за Price Action. Очевидно, после того, как цена сформирует новый минимум, я опущу уровень на него! И начну отслеживать новую ценовую отметку. Я объяснял это в вебинарах «Как торговать уровни». Зона поддержки будет начинаться чуть выше, но в плане SFP нас будет интересовать именно эта отметка. Если на ней появится еще один паттерн, можно ожидать очередного отскока. Как вы видите, так и произошло: рынок опустился, сформировал ложный пробой – и мы устроили ралли… В этом и заключается разница между двумя типами уровней! Но что насчет дорожной карты рынка? Для ее составления нам нужно взять все изученные нами концепты и разметить их на графике! Я решил провести этот вебинар, потому что многие трейдеры пренебрегают разметкой рынка, хотя поступать так не стоит. А если они и отмечают на графике основные уровни, их часто застают врасплох так называемые развивающиеся структуры… Дам идеальный пример. Это – график австралийского доллара, таймфрейм H1. Как вы видите, на 1.0221 у нас проведен прекрасный уровень поддержки. Руководствуясь моей стратегией, мы рассуждаем: «Пробой чистый, ретеста не было, так что на уровне наверняка будет скопление отложенных ордеров. Если цена вернется для ретеста, свободное пространство слева у нас будет, так что можно войти в продажи». Трейдеры просто проводят уровень, выставляют на нем отложку, и… Все. Ждут, исполнится она или нет. Но вдруг происходит вот что! Рынок начинает создавать новую структуру. Позвольте мне увеличить, чтобы вы смогли лучше все рассмотреть… Как видите, данный уровень… И отработал, и не отработал! Развернулась ли цена? Да! Но если бы вы вошли на нем в продажи, получили бы вы стоп-лосс? Тоже да! Если только не поставили бы его за локальный максимум, тогда, возможно, вам удалось бы избежать убытка... Но сквиз был бы приличный! Лично я не стал бы торговать этот уровень! Потому что я отслеживаю развивающиеся структуры. Недостаточно просто отметить уровень и решить – все, вхожу от него в продажи! Нужно следить за тем, как ведет себя рынок, пока идет к нему. Часто это позволяет понять, отработает уровень или нет, и до какой отметки может дойти цена, то есть определить подходящее место для тейк-профита. Потому что со временем положение дел может измениться! Давайте посмотрим, как развивались события. После того, как цена пробила уровень поддержки, она немного откатила наверх и сформировала максимум, не дойдя до уровня. Потом пошла вниз – и сформировала минимум… Затем она немного поднялась и снова опустилась, сформировав новый минимум – чуть выше предыдущего! Мы получили поддержку. Потом цена поднялась и развернулась на уровне предыдущего максимума! В дополнение к поддержке мы получили еще и сопротивление. Цена снова опустилась и снова отскочила чуть выше предыдущего минимума – поддержка работает стабильно! А потом появилась крупная зеленая свеча... Кажется, это случилось на новостях. Важный момент – сначала рынок выстрелил вниз, в сторону поддержки! Но не смог пробить ее… Причем новый минимум снова оказался выше предыдущего! Стабильно растущие минимумы... И рынок улетает наверх! Сформировав бычий внешний бар. Могли ли мы предположить, что на подходе к уровню получим бычий внешний бар? Для начала стоит сказать, что он появился в два часа ночи, так что мы в этот момент, наверное, спали бы… Но все же, стали бы мы продавать на уровне после появления внешнего бара? Мой ответ – нет. Правда, пока свеча не закроется, мы не знаем, окажется ли она внешним баром или нет, ведь цена вполне может ударить по уровню – и сразу улететь вниз... В этом плане иногда помогает отслеживание времени. Если часовой бар выглядит, как внешний, и до его закрытия осталось всего пять минут, можно быть практически уверенными в том, что он таковым и окажется. Ведь для формирования бычьего внешнего бара нужно, чтобы свеча закрылась выше максимума предыдущей – хотя бы на пункт! Очень маловероятно, что цена успела бы за такой срок отскочить от уровня и упасть вниз. Так что отслеживание времени иногда помогает составить примерное представление о том, каким окажется бар. Но главная проблема – у нас сформировалось сопротивление… Получается, мы планируем входить от уровня в продажи, хотя прямо под ним нас будет ждать поддержка! На которой в рынок вполне могут начать запрыгивать покупатели, рассчитывающие на рост цены. Мы окажемся в ловушке между двух уровней! Не поймите меня неправильно: на мой взгляд, верхний уровень на 1.0221 гораздо сильнее, чем нижний! Он дольше формировался, цена реагировала на него больше раз, реакции были сильнее. Но нижний уровень тоже стоит учитывать… Ведь под нашим уровнем сформировался канал. Если цена пробьет его наверх, она вполне может серьезно заступить за уровень, на котором мы планировали продавать. Это – хороший пример сделки, в которой я сначала собирался входить отложкой, но развитие новой структуры заставило меня изменить свое мнение и переключиться в режим наблюдения. Давайте перейдем к теме составления дорожной карты рынка! Разберемся, что нам нужно отслеживать и как мы должны подготавливать свои графики к каждой торговой сессии. Сделаем вот что! Я покажу вам несколько пустых графиков, и мы вместе разметим их. А в конце вебинара расскажу о том, как я размечаю график пятиминутного таймфрейма, на котором торгую бунд. Процесс там совершенно идентичный! Для тех, кто не посещал мои прошлые вебинары – я торгую часовые графики семи мажоров форекс, а еще золото, серебро, нефть, DAX, S&P 500… Иногда еще и E-mini Dow! Для всех этих рынков я каждое утро составляю дорожную карту. Но есть один инструмент, который я торгую внутри дня на пятиминутном таймфрейме. Это бунд! В среднем по бунду у меня получается пять сделок в день. Я называю его своим фокус-рынком или рынком-специальностью. На других рынках я торгую более долгосрочные сетапы, формирующиеся на часовом таймфрейме. Торговля рынка-специальности помогает мне не заскучать в течение дня и предоставляет гораздо больше возможностей для получения прибылей, ведь рынки фрактальны! То, что мы отслеживаем – SFP и пробои с ретестами – есть на всех таймфреймах. Должен сказать, торговать столько рынков подойдет далеко не каждому. Множество на H1, да еще один на M5… Но все зависит от того, сколько у вас есть времени. Не буду советовать это тем, у кого есть работа! Как многие из вас знают, я торгую на лондонскую проп-фирму, так что я сижу за экранами с семи утра и до самого вечера! Те рынки, которые я отслеживаю на часовых графиках… Их совершенно достаточно для прибыльной торговли, но они дают всего один-два сетапа в день. Очевидно, на пятиминутном таймфрейме сетапы встречаются гораздо чаще! Торговать M5 не так уж сложно, но темп движения там, конечно, гораздо быстрее. Техники я использую те же самые, но все-таки покажу вам, как я его размечаю, вдруг вы тоже захотите выбрать рынок для специализации. Ладно, давайте займемся составлением дорожной карты! Начнем с Кабеля. Сначала – недельный таймфрейм. Процесс идентичен описанному в вебинаре «Как размечать уровни». Не будем сейчас отмечать все! Сосредоточимся на ключевых. Первый, который я бы отметил – уровень минимума вот этого глубокого свинга (красный пунктир)… Очевидно, под ним есть еще один, но не будем сейчас его отмечать! В ближайшее время цена все равно до него не дойдет. Уровень 1.4228 специально отмечен красным цветом, я использую цветовое кодирование, чтобы с первого взгляда понимать, с каким уровнем имею дело, торгуя на более низких таймфреймах, например, на часовом. Следующая интересная зона – очевидно, вот эта (красная линия)! Очень мощный уровень, который наверняка отслеживают многие трейдеры. На ней цена нашла и небольшое сопротивление, и небольшую поддержку (красные стрелки). Прекрасный уровень! Множество касаний. Это – наш следующий уровень для отслеживания. Далее – вот эта зона… Рынок отскакивал от нее целых четыре раза! Знаю, я уже не раз об этом рассказывал, но при определении точного места для уровня я всегда иду справа налево, что отличается от общепринятого подхода. Обычно все анализируют график слева направо, точно так же, как при чтении! Но если вы будете проводить уровни слева направо, получится, что вы придаете больше важности не самым последним и актуальным движениям цены, а движениям цены на истории. Нужно поступать с точностью до наоборот и уделять больше внимания тому, что участники рынка делают прямо сейчас! Возможно, в 2008 они были просто без ума от какого-нибудь уровня, но если сейчас им на него плевать и цена прошивает его туда и обратно, то для нас он тоже не должен играть роли! Так что я считаю, что при разметке нужно идти справа налево! В данном случае это означает, что верхний уровень будет проведен именно так. И неважно, насколько плохо выглядят скопления свечей слева! Зато он проведен точно по пикам справа. На этом, думаю, с недельным графиком можно закончить! Конечно, здесь есть еще несколько менее важных уровней, например, вот этот (второй сверху)… Недавно он послужил для цены поддержкой, а потом перевернулся на сопротивление. Но… Конечно, можно проводить такие уровни на недельных графиках! Почему нет? Однако они хорошо видны и на дневных! Данный уровень я провел бы именно на дневном таймфрейме, там он, вероятно, будет выглядеть чище. Давайте сделаем это! Самое время. Да, как вы видите, этот уровень (второй сверху) ясно виден и на D1. Но отскоки от него выглядят немного неряшливо… Давайте пока не будем его отмечать. Меня интересуют только лучшие, самые чистые уровни, которым не раз удавалось оттолкнуть цену. Получается, на недельном таймфрейме у нас будет отмечено только три уровня! Теперь начинаем работать с дневным. Переключившись, можно чуть-чуть подправить недельные уровни, чтобы они были проведены идеально точно. Далее мы приступаем к тому же процессу – отмечаем чистые уровни на данном таймфрейме. Сначала я провожу уровни по ключевым максимумам и минимумам. Причина простая – на них мы будем ожидать появления SFP! Первый ключевой минимум располагается вот здесь, на 1.4830… Отмечу его оранжевым цветом, чтобы мы смогли отличить дневной уровень от недельного, когда переключимся на H1. Над ним есть еще один уровень минимума! 1.5014 не раз отталкивал цену. А над ним – еще один уровень, примерно вот здесь… Но с ним нужно быть осторожным! Почему? В прошлом он послужил для цены поддержкой. Потом она пробила его, даже не заметив… Потом подошла снизу – и отскочила от его сопротивления! Но после этого цена относилась к нему без уважения. Сначала она прошила его вверх, а потом вниз, не притормозив. Так что… Раньше это был неплохой уровень! Но сейчас я предпочту отнестись к нему с осторожностью. Пожалуй, будет лучше оценить его на более низком таймфрейме. На D1 цена сейчас относится к нему без уважения. Наконец, последний уровень максимума… Вот так теперь выглядит наш график! Не буду продолжать, вы и так поняли, как мы размечаем уровни. Главное – отметить ключевые максимумы и минимумы, на которых мы будем отслеживать появление SFP. Если он сформируется на нижнем уровне, мы войдем в покупки, рассчитывая на то, что рынок устроит ралли. Но если он появится на самом верхнем, недельном… Цена отталкивалась от него слишком много раз! Так что нас будет интересовать не SFP, а пробой с ретестом, на котором можно будет войти в покупки. Тем не менее, от уровней максимумов и минимумов всегда можно ожидать какой-либо реакции. Буквально первое, чему учат в нашей проп-фирме – знай, где находятся максимумы и минимумы! Так что критически важно отмечать и учитывать эти зоны. Третий и последний шаг при разметке уровней поддержки-сопротивления – часовой таймфрейм. Интересный момент – видите, как работает цветовое кодирование? Сразу видно, что сейчас цена находится прямо под недельным уровнем! И над дневным. Можно отслеживать важные уровни со старших таймфреймов, не переключаясь на них. Ладно, давайте разметим зоны поддержки-сопротивления на H1... Я бы отметил вот этот уровень! Множество сопротивлений. Еще один – вот здесь... У нас тут максимум, другой максимум и минимум – переворот с поддержки на сопротивление. Опять же, не будем удаляться от цены! Ограничимся ближайшими уровнями. Следующая зона, которую я хотел бы отметить, будет вот здесь… Довольно мощный уровень! Минимумы переключились на максимумы. Вы заметили, что при проведении уровней я сосредотачиваюсь на правой стороне графика? Я провел уровень по максимумам, а не по минимумам! Потому что я читаю график справа налево. Конечно, зона поддержки-сопротивления будет включать в себя и уровень минимумов слева, но акцент я делаю именно на последних ценовых движениях. Как я обнаружил, это – секрет эффективной торговли от уровней. Правильное расположение критически важно! А для этого нужно ставить в приоритет правую сторону графика, учитывая то, что рынок делал недавно. Итак, теперь наш график выглядит вот так… Что дальше? Кстати, небольшой совет! Вы можете зайти в свойства часовых уровней, открыть вкладку «Отображение» и проставить галочки на всех таймфреймах вплоть до H1, но не выше. Это не обязательно, но я так делаю! Предпочитаю, чтобы на D1 не было видно многочисленных часовых уровней. На H1 они останутся! Но на D1 их не будет. Попробуйте, по-моему, это значительно облегчает чтение графика. Теперь наша дорожная карта Кабеля выглядит так. Далее я обычно проверяю, где находятся ключевые уровни Фибоначчи. Если цена растет и я ищу возможность войти в покупки на откате, то я растягиваю фибо от последнего локального минимума до последнего локального максимума… В данном случае даже без фибо ясно, что цена уже прошла уровень в 61%. Но давайте все-таки воспользуемся инструментом… От последнего минимума до последнего ключевого максимума! Я использую только уровни 61, 50 и 38. Причем если цена прошла 61, я перестаю учитывать уровни фибо! Они теряют для меня смысл. Знаю, некоторые предпочитают их оставлять, но я – нет. Если цена прошла 61, я считаю, что фиба теперь бесполезна, и перестаю ее отслеживать. Что дальше? Можно провести фибо от максимума до минимума последнего движения… Либо от главного максимума данного графика до главного минимума! Давайте попробуем. Кстати, Фибоначчи я использую только на дневных графиках. В этом плане меня интересуют только дневные свинги! На H1 я фибо не пользуюсь. Как вы видите, цена отреагировала на уровень 38, но 50 и 61 она пока не посетила. А теперь проведем фибо от максимума графика… Да, как видите, нужно использовать этот инструмент с осторожностью, иначе можно получить неразбериху из уровней! Так что я использую его только для того, чтобы определить наличие или отсутствие на графике кластеров уровней Фибоначчи и ключевых уровней поддержки-сопротивления. Взять, к примеру, уровень 61 нашей большой фибы… Цена ходила по нему зигзагом туда-сюда, так что меня он не интересует! А вот уровень 50 выглядит гораздо интереснее, он проходит рядом с локальным максимумом! Уровень 61 малой фибы совпадает с уровнем 38 крупной. Это – тоже ключевая зона. Видите, уже становится понятно, какие уровни могут сыграть роль! Давайте переключимся на H1. Пришло время обсудить мой последний инструмент для разметки рынка – ATR… Тут все просто! Я добавляю на график ATR с периодом 20 и проверяю D1. Сейчас дневной ATR равняется 118 пунктам! Именно такое расстояние Кабель проходил в среднем за сутки от максимума до минимума за последние 20 дней. Важно понимать, что нас интересует именно расстояние от максимума до минимума дня! Я постоянно вижу, как трейдеры совершают ошибку, не подправляя свои уровни ATR в течение дня… Закрытие в пятницу произошло на цене 1.5195. Если мы вычтем из нее 118 пунктов, получится 1.5077. Отмечу этот уровень голубым цветом… Это – нижний уровень ATR (голубой пунктир). Давайте вычислим расположение верхнего, 1.5195 плюс 118 пунктов равняется 1.5313. Он будет вот здесь (верхний голубой пунктир)… Нет ничего плохого в том, чтобы вычислять расположение этих уровней заранее. Поскольку рынок закрыт, цена никуда не идет, так что мы можем отмерить ATR вверх и вниз. Но поскольку это инструмент для измерения диапазона, расположение уровней будет меняться при формировании новых максимумов и минимумов! Если после открытия рынок немного опустится вниз, а потом начнет расти, нужно будет произвести перерасчет верхнего уровня ATR, отмерив 118 пунктов от нового минимума дня! А не от закрытия предыдущего, как сейчас. Потому что ATR измеряет диапазон дня! А диапазон – это расстояние от минимума до максимума. Так что цена закрытия вчерашнего дня играет роль далеко не всегда. Учитывайте этот момент! Как я и сказал, это – распространенная ошибка. Вот так я и размечаю рынки по утрам! Теперь у меня есть полная и понятная дорожная карта Кабеля. Я не зря советовал вам сосредоточиться только на одном рынке! Если вы до сих пор испытываете сложности с прибыльной торговлей, я считаю, что вам нужно попробовать сократить количество торгуемых рынков до одного. Создавать и отслеживать много дорожных карт может быть очень нелегко, если у вас нет такого количества времени и опыта, как у меня. Есть такой интересный парадокс… Многие говорят: чем больше рынков я буду торговать, тем больше у меня будет возможностей получить прибыль. Звучит логично – в теории! Но на практике многие трейдеры начинают торговать так много рынков, что это приводит к противоположному результату – они упускают движения! Они не могут сосредоточиться и начинают путаться в происходящем. Чтобы подкрепить свою точку зрения, я часто использую такой аргумент… Если вы торгуете только один рынок, неважно, закроете вы день с прибылью или с убытком, весьма вероятно, что вы поторгуете все сетапы, которые сегодня на нем появились. Но если вы торгуете 20 рынков… Опять же, неважно, закрыли вы день с прибылью или с убытком, можно практически гарантировать, что к концу дня вы будете хвататься за голову, думая: «Да как же я упустил этот сигнал? И этот? И этот?». Этого не избежать! Информации оказывается так много, что вы просто не успеваете ее обработать. Так что все действительно сводится к количеству свободного времени… Но возвращаясь к нашей дорожной карте Кабеля… Таков мой подход! С ним я чувствую себя гораздо увереннее. Решения о входах в течение дня я принимаю практически мгновенно. Давайте попробуем заняться планированием… Начнем с того, что на дневном таймфрейме перевес отсутствует. Пятничная свеча не является ни одним из трех баров-перевесов. Тем не менее, нам известно, что на данный момент цена находится прямо под крупным недельным уровнем. Так что стоит учитывать, что рынок сейчас выглядит немного… Ненадежно! Чтобы он произвел впечатление сильного, он должен открыться с гэпом над уровнем. Пока он остается под ним, он выглядит ненадежно. Но давайте вернемся на H1, ведь именно на этом таймфрейме я совершаю свои входы. С первого взгляда на карту рынка я понимаю, что буду входить в покупки отложенным ордером вот здесь (красная стрелка). Почему? Во-первых, у нас есть уровень; как мы уже установили, это – приличная поддержка, перевернувшаяся на сопротивление. Цена не раз ударяла по нему снизу… Критически важный момент – после пробоя наверх мы не получили ретеста! Плюс уровень ATR! Одна из моих любимых техник – торговать отскок от уровня при условии достижения или превышения дневного ATR. Когда цена доходит до уровня ATR или заходит за него, я вхожу на ближайшем хорошем уровне, рассчитывая на отскок. Такой уровень у нас есть! Но не забывайте: если после открытия рынка цена сначала немного поднимется, то с ней поднимется и нижний уровень ATR. Хотя так будет даже лучше! Видите, рынок еще не открылся, а я уже нашел хорошее место для входа в покупки. А теперь давайте представим маловероятную ситуацию: открытие с гэпом вниз. Если это произойдет, то вход на этом уровне будет просто очевидным! Незакрытый гэп – еще один аргумент в пользу отработки сделки. А что у нас выше рынка? Крупный недельный уровень, совпадающий с фибо 38%. Там можно ожидать хорошего сопротивления! Но вход в продажи в данном случае не укладывается в правила моей стратегии… Так что я буду ждать пробоя с последующим ретестом, который наверняка случится, ведь это – сильный недельный уровень. На нем я буду входить в покупки. Где будет цель? На ближайшем часовом уровне. Мы уже видели, что он несколько раз послужил цене сопротивлением, так что не стоит шутить с ним! Я зафиксирую на нем прибыль и произведу переоценку ситуации. Видите, все спланировано! Не стоит сначала входить, а потом думать, как долго вы будете удерживать сделку… Должен быть план! И дорожная карта рынка с этим очень помогает, ведь с ее помощью мы определяем интересующие нас уровни. Давайте взглянем на следующую зону для возможного входа… Что у нас здесь?.. Весьма неплохой максимум (красный крестик)! Достойное движение вверх – и вниз… Как правило, вход в продажи на таком уровне нельзя назвать сделкой с высокой вероятностью отработки, потому что мы уже пару раз посещали эту зону. Но в данном конкретном случае… Если мы дойдем до этой зоны за один день, то превысим дневной ATR, что является весомым плюсом! Но особенно соблазнительный вариант – расположить отложенный ордер на продажу вот на этом уровне (красные крестики): На уровне прошлых минимумов! Конечно, далеко не лучший уровень, но он подкрепляется уровнем ATR. Плюс близость уровня Фибоначчи 50. Буду планировать там продажи! Как я уже сказал, наличие дорожной карты дает нам возможность для претворения в жизнь плана, которым я поделился с вами на прошлых вебинарах. Мы знаем, что мы ищем! Мы знаем правила для торговли паттерна SFP… По крайней мере, должны знать! Мы знаем правила для торговли пробоя с ретестом… Мы знаем, что ищем! Но чтобы заранее разобраться в том, что мы будем делать, нам нужна карта. Нельзя принимать торговые решения на лету! Ладно, с Кабелем закончили, давайте возьмем для примера еще какой-нибудь рынок. Скажем, золото! Последуем тем же принципам… Недельный таймфрейм. Сразу же в глаза бросается вот этот уровень (красный пунктир)! Со временем начинаешь определять важные зоны так быстро, словно они сами на тебя выскакивают! Там было несколько сопротивлений, но я провел уровень по последнему до пробоя. Буду внимательно следить за ним... Вот еще один уровень: Пока мы его не достигли, но осталось недолго! Важно учесть все это на карте. Очевидно, нет смысла входить на пробое с ретестом верхнего уровня, если у нас на пути будет нижний… Как я сказал перед началом записи, я сомневался, стоит ли мне проводить этот вебинар. Из всех моих вебинаров данный содержит в себе больше всего контента, которым я уже делился с вами ранее. А я не хочу, чтобы вы подумали, будто я повторяюсь и переливаю из пустого в порожнее… На каждом вебинаре я стараюсь рассказать что-то новое. Но я решил, что нам все же стоит снова пройтись по концепту дорожной карты, чтобы подчеркнуть ее важность! Потому что я регулярно сталкиваюсь с тем, что трейдеры совершенно не учитывают всех этих нюансов! Они продают на пути к уровню, а потом удивляются, почему сделка не отработала… А все дело в том, что они просто не разметили график! Нужно учитывать все уровни. Ваши линии фронта должны быть размечены в начале каждого дня. Вот еще один хороший уровень, сверху… Ретеста после его пробоя пока не было. Неплохой уровень для входа! Есть и еще одна интересная зона, вот здесь… Выше пока заходить не будем! Возможно, вы думаете – а что насчет вот этого плохиша?.. Три сопротивления слева… А что справа? Относилась ли цена к нему с уважением?.. Может, и да – на младшем таймфрейме! Но точно не на недельном. Так что на графике W1 я его отмечать не буду. Если он бросится мне в глаза на D1 – прекрасно… Так, с разметкой зон поддержек-сопротивления на недельном таймфрейме мы закончили! Переходим на дневной. Тут все становится интереснее… Взгляните на недельный уровень 1522 (верхний красный пунктир). И на дневной уровень, который располагается чуть выше (оранжевый пунктир). На недельном графике его видно не было! Подобные ситуации представляют собой интересную задачку… Где входить в продажи, если цена начнет расти? На недельном уровне 1522? Или нужно ждать движения до 1538, до уровня последнего минимума перед пробоем? На этот счет у меня есть правило, которое, как я обнаружил, очень эффективно. В его основе тоже лежит концепт недавних, последних ценовых движений. Когда я вхожу в продажи на ретесте уровня, я всегда делаю это на последнем минимуме до пробоя! Потому что эта зона часто притягивает к себе цену. Стоит добавить еще кое-что... Вы можете удалить желтый уровень и перенести на его место красный. Ведь они оба лежат примерно в одной и той же зоне, так что можно просто подстроить недельный уровень. Логично отмечать уровень там, где мы планируем входить в продажи! Совершенно нормальный подход. Трейдеры любят удалять лишние уровни, чтобы не захламлять графики. Но в данном случае я бы оставил оба уровня на месте, потому что… Обратите внимание, сколько минимумов опирается на верхний недельный уровень! Так что… Я поступлю так! Я буду входить в продажи на дневном уровне. Но после моего входа цена должна быстро опуститься ниже недельного! Если она этого не сделает, я пойму, что что-то не так. Цена вполне может найти на нем поддержку и стабилизироваться… А потом предпринять попытку роста. Так что я отношусь к той категории трейдеров, которые предпочитают отмечать много уровней, даже если они находятся близко друг к другу. Они нужны мне для постоянной переоценки Price Action. Если дела пойдут не по плану, я быстро это замечу и выйду. Так что я оставлю дневной уровень на месте! А теперь давайте отметим уровни ключевых максимумов и минимумов… Максимум мы взяли с недельного таймфрейма. Минимум отметим на D1: Готово! Возможно, вы гадаете, нет ли уровня еще вот здесь? И вот здесь?.. Да, они здесь есть! Но будет проще отметить их на часовом графике. Это – дело опыта! Обычно я не отмечаю подобные уровни на дневном таймфрейме, потому что знаю, что они будут прекрасно видны на часовом. Так что оставим D1 без изменений! И на этом закончим с ним. Стоит ли отметить максимумы выше? Нет, не стоит, очевидно, в ближайшем будущем мы до них не дойдем, если только не случится какого-нибудь армагеддона… Конечно, это очень приблизительные значения, но я обычно размечаю график на 250 пунктов вверх и на 250 пунктов вниз, этого вполне достаточно. Причем в идеале делать это нужно каждое утро! Тем не менее, дневные и недельные уровни, как правило, не требуют правок, потому что цена доходит до них достаточно редко. Получается, подстраивать нужно только часовые уровни... На то, чтобы разметить 12 рынков, у меня обычно уходит около 15 минут, потому что большая часть работы уже сделана! Все, что нужно – посмотреть, что произошло за последние сутки, и, может, немного подстроить пару уровней. Причем обычно они уже отмечены! Все, что нужно – всего лишь немного сдвинуть их в нужную сторону. Итак, давайте перейдем к часовому графику. Сразу же бросается в глаза вот этот уровень (нижний пунктир)! И вот этот (верхний пунктир)… Почему я провел верхний уровень именно так? Я стараюсь располагать свои уровни примерно посередине зон поддержки-сопротивления. А в данном случае он проведен не только посередине зоны, но и по последнему касанию! Еще раз: всегда нужно сосредотачиваться именно на последнем ценовом движении! Давайте отметим ключевые максимумы и минимумы часового графика. Начнем вот с этих двух… Не буду проводить уровень по третьему минимуму. Это вопрос личных предпочтений, но, на мой взгляд, цене не пришлось напрячься при его формировании. Свинги двух нижних минимумов выглядят значительно глубже. Ладно, с разметкой поддержек и сопротивлений мы закончили! Давайте вернемся на дневной таймфрейм, чтобы растянуть Фибоначчи. Помните два уровня, которые мы не стали отмечать на дневном графике, потому что решили, что они все равно будут видны на часовом? Смотрите – мы их и правда отметили! Подобные небольшие уровни, в основе которых лежат недавние ценовые движения, практически всегда видны на часовом графике. Причем там они выглядят даже более важно! Не думаю, что вы совершите ошибку, если отметите их на D1, но я предпочитаю считать их часовыми. Мои дневные и недельные уровни должны быть мощными! Если вы будете отмечать на графике слабые дневные уровни, это может привести к неразберихе. Ладно, время для фибоуровней! Не будем растягивать фибо от минимума до недавнего максимума, очевидно, цена уже прошла уровень 61%. Последний дневной свинг я тоже отсеиваю, меня интересуют только крупные! В этом плане мой подход напоминает тот, который я использую для торговли SFP. Найти на этом графике место для фибо не так уж и просто… Можно, конечно, провести фибо от самого максимума… Но, очевидно, в ближайшем будущем мы все равно не дойдем до этих уровней. Опять же, стоит заметить, что фибо можно проводить как угодно! Например, вы можете подумать – погодите-ка минутку, позвольте мне провести фибо вот от этого недельного минимума… Но я подобными вещами не занимаюсь! Потому что предпочитаю не усложнять. Некоторые попробуют растянуть такие фибоуровни, потом обнаружат, что они не отработали, решат, что ошиблись, и проведут фибо от следующего минимума… Все это только путает! Так что я обычно растягиваю фибо между последними локальными максимумами и минимумами. Причем они должны быть чистыми, с резкими движениями цены к ним и от них! Меня интересуют только ключевые максимумы и минимумы дневного таймфрейма. Но, к сожалению, в этом деле не существует единственно верного способа. Хотелось бы! Тогда я смог бы дать вам четкий и однозначный ответ. Но нет… Могу сказать, что не стал бы проводить фибоуровни от этих максимумов (отмечены красными окружностями). Почему? Не могу объяснить! Единственное, что приходит на ум – они выглядят сравнительно мелкими. Нам нужен крупный максимум, от которого цена просто упала! И крупный минимум, от которого цена устроила ралли. Вот что я хочу оценивать своими фибо! Но единственно верного способа, как я сказал, не существует. Уверен, что вы, ребята, уже это знаете… Ладно, давайте наконец-то перейдем к ATR-проекциям! ATR (20) на дневном таймфрейме равняется 31 доллар 80 центов… Округлим до 32 долларов. Опять же, сейчас вечер воскресенья, так что мы вынуждены отмерять это расстояние от цены закрытия пятницы. 1387 минус 38 долларов – 1349. 1387 плюс 38 долларов – 1425. Отметим эти уровни на графике голубым цветом. Мы закончили дорожную карту золота! Я готов к торговле. В течение дня от меня потребуется только одно – подстраивать уровни ATR. Не поймите меня неправильно: я не занимаюсь этим днями напролет! Но если я увижу, что рынок падает вниз так сильно, что вполне может дойти до своего ATR, то я совершу подстройку! Отмерю ATR от максимума, подправлю уровень – и все. Буду с вами честен: на самом деле я не держу у себя на графиках уровней ATR. Причина в том, что я не хочу захламлять свои графики уровнями. Так что я отмечаю ATR только тогда, когда становится видно, что рынок может до него дойти. То есть, по сути, только в тех случаях, когда рынок рушится вниз или улетает вверх по параболе… Столкнувшись с этим, я сразу думаю – так, а где будет ATR? Но нередко случается, что рынок так и не проходит своего среднего диапазона! Так что я не отмечаю его, пока не увижу, что появилась возможность для сделки по ATR. Если что, есть специальные индикаторы, которые рассчитывают и выставляют уровни ATR за вас. Один такой точно есть на Forex Factory. Но, думаю, вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы понимать, насколько я недоверчив (смеется). Так что я предпочитаю производить эти вычисления самостоятельно! Но если хотите сэкономить себе время… И если найдете вариант, который точно работает… Можете им воспользоваться. Хотя я предпочитаю делать это вручную! Итак, мы составили дорожную карту золота! Пришло время задуматься, где будут наши входы, и что мы вообще можем здесь предпринять. Для этого нам придется вспомнить правила нашей торговли. Например, вот этот уровень сверху… Можем ли мы войти от него в продажи? Да, можем! Этот уровень проведен по достойному максимуму с хорошими глубокими свингами, так что если цена сформирует на нем SFP, мы уверенно войдем в сделку на продажу! Особенно учитывая, что если рынок заступит за уровень, то он достигнет своего дневного ATR. Кроме того, слева видно, что в прошлом этот уровень служил поддержкой – еще одна причина для разворота цены! А можем ли мы торговать покупки, если цена опустится вниз? Да, думаю, можем! Тем более, что тут в дело снова вступит ATR. Но нельзя забывать об опасности развивающихся структур! Не стоит попадаться на этом, как какие-то любители, которые думают: так, если получу на верхнем или на нижнем уровне SFP, то войду в продажи или в покупки. А потом происходит вот что… Мы открываемся с гэпом вниз, в азиатскую торговую сессию цена растет, потом падает, в европейскую сессию снова начинает ралли и снова падает, на открытии США снова растет и… Бах! Бьет по нижнему уровню. Любители думают: ага, прекрасно, SFP есть, вхожу в покупки! И получают убыток из-за сформировавшейся структуры – нового уровня сопротивления, проведенного по минимумам! Я обязательно отметил бы его после формирования. Не люблю сделки, вход в которые располагается рядом с ближайшей проблемной зоной… Это расстояние должно быть приличным! Вот так я и торгую. Конечно, если хотите, можете добавить в этот рецепт что-то свое! Например, трендовые линии. На золоте есть одна, довольно неплохая! Вы можете решить: так, если будет скругленный ретест, вхожу в продажи. Обычно я так и делаю! Правда, я предпочитаю, чтобы ретест совпадал с горизонтальным уровнем предыдущей поддержки… В данном случае это условие тоже выполнено! Получается, данная трендовая линия выглядит прилично, так что мы можем войти, если получим скругленный ретест. Суть в том, что мы размечаем графики, используя все известные нам техники, а потом планируем, на каких уровнях будем вести дела. Ладно, с разметкой золота мы закончили. Думаю, вы уже поняли, в чем заключается этот процесс. Теперь покажу вам, как я размечаю графики M5. Не будем начинать с нуля! Лучше воспользуемся одним из предыдущих графиков, например, Кабелем. Но сначала хочу напомнить! Завтра – день ролловера на бунде. Если вы торгуете бунд… Уверен, что кто-то из вас его торгует, ведь я так его нахваливаю! Так вот, если вы его торгуете, учтите, что завтра будет ролловер. Проверьте свой график непрерывных фьючерсов и произведите необходимые подстройки. В вебинаре «То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге» я рассказал, чем график непрерывных фьючерсов отличается от того, который обычно предоставляется брокерами. Разница просто огромна! Это – график непрерывных фьючерсов, который используют все трейдеры Futex, торгующие бунд. Это платформа MarketDelta, она стоит достаточно дорого, так что советую использовать ProRealTime, у них есть бесплатная версия. Что такого важного в графиках непрерывных фьючерсов? Взгляните на этот максимум (красный крестик). Обратите внимание на то, что цена находится достаточно далеко от него… И просто запомните, как он выглядит! Он находится на 142.21. А теперь давайте взглянем на дневной график бунда брокера FXCM. Уровень 142.21 находится на нем вот здесь (розовый пунктир)! А вот и тот максимум (красный крестик)! Если вы не посещали вебинар «То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге», вы, должно быть, думаете – что за ерунда? Суть в том, что этих гэпов на самом деле не существует! Это – ролловер-гэпы. На первом графике они сглажены! Там есть только реальные гэпы, ролловер-гэпы на нем отсутствуют. В результате сглаживания уровни оказываются на других ценах... Все профессионалы из моей фирмы работают только с графиками непрерывных фьючерсов. Очевидно, вам не нужно об этом беспокоиться, если вы торгуете только форекс и спот-рынки золота и серебра. Но если вы торгуете фьючерсные рынки типа DAX, Dow, бунда, нефти… Убедитесь, что используете для разметки графики непрерывных фьючерсов. Платформа ProRealTime предоставляет их бесплатно. Если не сможете разобраться в ней, напишите мне на почту, я расскажу, что нужно делать. Не буду ее сейчас загружать, Java здорово тормозит мой компьютер, могут начаться неполадки с прямым эфиром. Не беспокойтесь, там нет ничего сложного, вы просто загружаете платформу, выбираете в ней «continued futures chart adjusted for rollover», размечаете уровни, а потом переносите их в свой терминал. В общем, учтите, что завтра – день ролловера на бунде! Так что не удивляйтесь, увидев огромный гэп… Ладно, давайте вернемся к нашей сегодняшней теме и поговорим о том, как я размечаю таймфрейм M5. Процесс идентичный! На Кабеле мы уже разметили недельный, дневной и часовой таймфреймы. Последний шаг – пятиминутный! Фибоуровни нам здесь не нужны, я использую их только на дневном графике. ATR мы уже отметили. Уровни со старших таймфреймов – тоже… Получается, все, что остается – уровни поддержки-сопротивления и уровни ключевых минимумов! Давайте воспользуемся для этого другим цветом, например, белым. Отметим вот этот уровень – ближайший уровень ключевого минимума. Еще я провел бы вот этот… Он был сопротивлением, потом поддержкой, а недавно – снова сопротивлением… Пожалуй, на этом все! Хотя можно добавить еще вот этот уровень… Кабель – рынок порывистый и неряшливый. В этой области видна поддержка, но не очень аккуратная… Пожалуй, Кабель – не самый простой рынок для разметки на низких таймфреймах! Таймфрейм M5 я торгую точно так же, как H1. Те же самые сетапы! Отличий мало, и они небольшие. К примеру, если цена опустится до этого уровня и сформирует на нем SFP, я его поторгую… Точно так же, как торговал бы его на H1. Очевидно, это не H1! Мы видим, что это – пятиминутный уровень, а не часовой. Причем пока минимум даже не выглядит ключевым… Возможно, скоро он им станет, но пока – нет! Цена ушла от него не так уж далеко. Так что на часовом графике я бы не притронулся к этому SFP! Но на M5… На H1 видно, что здесь присутствует небольшое сопротивление. Но, опять же, довольно неряшливое! Цена спокойно проторговалась сквозь него, а это – плохой знак… Но на M5 я бы все-таки торговал этот SFP! Если, конечно, он появится. И SFP вот этого минимума тоже! Не обращайте внимания на минимумы слева, они не дотягивают по значимости до отмеченного уровнем. Хочу предостеречь вас… Сначала я собирался сказать об этом прямо, но потом вспомнил, что люди терпеть не могут, когда им указывают! Так что хочу просто попросить вас быть осторожными. Пожалуйста, не размечайте кучу пятиминутных графиков. Не торгуйте на M5 сразу 5-6 разных рынков. Это очень, очень тяжело! Это может быть соблазнительно, но это все же тяжело. Если решите опуститься на пятиминутный таймфрейм, ограничьтесь одним рынком! Я знаю многих людей, которые очень успешно торгуют на M5 только один рынок. Но не знаю ни одного, кто успешно торговал бы на M5 сразу 4-5 рынков. Хотя знаю, что многие пытаются… Это просто слишком много! Так что советую вам торговать либо несколько рынков на H1, либо один рынок на M5. Ник задает хороший вопрос – что насчет верхнего уровня, совпадающего с фибо 38? Если на пятиминутном таймфрейме там появится SFP, торговать я его не буду! Не люблю ложные пробои уровней, по которым цена била уже несколько раз. Обычно я торгую SFP на первом возврате цены к уровню! На втором – только в том случае, если получу в довесок дивергенцию на MACD. Третий возврат цены я уже не торгую. Так что в плане верхнего уровня меня интересует только сценарий «пробой с ретестом». Разметка рынка играет в торговле огромную роль. Давайте представим такую картину… Цена падает вниз, а потом резко вырастает! Немного откатывает, а потом делает вот что… Это – простой пример нескольких рандомных движений, которые могут случиться на любом рынке. Мне часто пишут – боже, я сегодня потерял столько денег! Я спрашиваю: в чем дело? Мне отвечают: «Ну, рынок начал падать, и я продал. Он развернулся и начал расти, меня вынесло по стопу. Потом я подумал, что будет ложный пробой, так что я продал, рынок снова вынес… Цене все-таки удалось пробить уровень, она откатила к нему, но я не стал входить в покупки на ретесте, потому что два убытка подряд меня напугали. И цена пошла вверх… Я мог бы закрыть день с прибылью, но остался в убытке». В этом случае я всегда спрашиваю: планировали ли вы в начале дня торговать этот SFP? Этот пробой с ретестом? Мне обычно отвечают – нет, но на тот момент эти сделки выглядели неплохо! А я думаю – ну вот, все с вами ясно, человек просто торгует без плана… Нельзя врываться на всех парах в сделку, которую ты даже не планировал! Или другой пример. Скажем, цена установила бы здесь поддержку… Регулярно производите переоценку ситуации в течение дня! Не говорю, что нельзя торговать этот уровень. Вы можете, если хотите! Но на данный момент он ничем для меня не выделяется. А если цена опустится к нему, потом устроит ралли, потом отскочит, потом снова поднимется и, наконец, пробьет его – тогда вы скажете «окей, сформировалась новая структура, отмечу и ее». Дорожная карта рынка – залог эффективной торговли! Стоит добавить к этому еще кое-что… Я торгую на M5 все то же самое, что и на H1… Есть несколько мелких нюансов, но серьезное отличие только одно. Когда я торгую SFP на M5, для определения стопа я использую ATR с периодом 12! Потому что в часе 12 пятиминутных свечей. По той же причине на H1 я использую ATR с периодом 24, ведь в сутках 24 часа… Дам пример. Ужасный, правда, но все-таки! Вот этот SFP сверху (красная стрелка)… Учтите: я бы его не торговал. Он мне не нравится! Свинги выглядят слабыми, так что лично я на нем бы не вошел. Но давайте представим, что свинги были просто отличными и мы решили торговать этот SFP. ATR(12) равнялся 9 пунктам, так что я поставил бы свой стоп на 9 пунктов выше максимума свечи SFP, который был на 5238… Получается, стоп располагался бы на 5247. И, конечно, прежде чем открывать сделку, нужно определить, где мы будем выходить. Ближайшая проблемная зона располагалась бы совсем рядом (красная черта)! Так что соотношение риска к прибыли было бы так себе... Вот так я и размечаю рынки! У кого-нибудь есть вопросы? Вопрос от Рича. Учитываю ли я уровни открытия и закрытия торговых сессий, когда торгую старшие таймфреймы? Нет. Но! Недавно со мной связался один трейдер. Он спросил: обращал ли я внимание на то, что когда рынок возвращается к уровню закрытия предыдущей недели, он почти всегда отскакивает? Он сказал, это происходит настолько часто, что кажется прямо сверхъестественным! К письму он приложил кучу графиков с примерами. И, должен сказать, это произвело на меня впечатление. Однако это – сравнительно новый феномен, я не замечал его раньше. Как я всегда говорю: не чините то, что не сломано! Конечно, нужно все время учиться, совершенствоваться, расти… Мне нравится изучать новые идеи, размышлять о них. Но я не из тех трейдеров, которые, услышав об уровнях недельного закрытия, сразу же бегут отмечать их и отслеживать. Я обнаружил, что такая манера поведения плохо сказывается на моей текущей деятельности, которая и так является прибыльной. Так что да, я знаю, что цена часто реагирует на эти уровни. Но нет, на данный момент я не отмечаю их и не торгую. Переведено специально для Tlap.com

Том Данте – Как торговать уровни (часть 2, заключительная) Это – перевод вебинара Тома Данте, в котором он рассказывает о том, как торгует возврат цены к уровню поддержки или сопротивления, и подводит итог теме торговли по уровням. Кроме того, он поделится парой техник сопровождения сделок, позволяющих снизить убытки, и расскажет о нескольких нюансах торговли по паттерну SFP. Интересного чтения! Первая часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Как я уже сказал – пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, ни с кем не делитесь информацией, которую вы сегодня получите! Это не только в моих, но и в ваших интересах! Вы же не хотите, чтобы много людей начали торговать так же, как вы… Некоторые спрашивают – разве стратегия не начинает работать более эффективно, когда по ней начинают торговать много трейдеров?.. Такое возможно! Но если куча людей будет знать, где я продаю или покупаю, мы начнем конфликтовать друг с другом, получать более плохие цены и так далее. Конечно, если вы покажете паре знакомых, как вы торгуете, это не окажет на стратегию никакого серьезного эффекта. Но вы же понимаете, как в интернете все устроено! Стоит чему-то попасть в сеть – и вы глазом не успеваете моргнуть, как теряете контроль над происходящим. А то, о чем я расскажу вам сегодня, по степени важности значительно превышает все то, о чем я обычно рассказываю на вебинарах. Я собираюсь выдать вам настоящие чертежи рынка! Буквально мой торговый план! Сегодня вы получите основную его часть, а в последующих вебинарах мы будем дополнять его деталями. Мой план очень-очень эффективен. Так что… Я бы предпочел, чтобы он не утек в сеть (смеется). Ну да ладно! Чем мы займемся сегодня? Продолжим наш урок «Как торговать уровни»! А в конце, как и сказал, я поделюсь с вами своим торговым планом. Наконец-то наш подход начнет обретать ясность! А полностью прояснится он в последующих вебинарах. Но для начала давайте вспомним, чему мы научились на прошлом вебинаре. Как обычно, самое главное – продаем мы выше рынка, а покупаем ниже! Именно так и выглядят 99% моих сделок. Так что когда я оцениваю возможность войти в продажи, точку для входа я всегда буду искать выше рынка. Я никогда не продаю ниже рынка, ведь это было бы торговлей по тренду. А я торгую против тренда! Хотя тут, конечно, все не так очевидно, ведь разные люди определяют тренд по-разному. Вот, например, график индекса DAX. Если вы откроете сделку на продажу, это будет вход по тренду или против? В долгосроке – по тренду, ведь долгосрочный тренд нисходящий! Но в то же время это будет входом против краткосрочного восходящего тренда. Так что каждый трейдер определяет тренды по-своему! Думаю, справедливо будет сказать, что я всегда вхожу против, по крайней мере, краткосрочного тренда! Я всегда продаю выше рынка и всегда покупаю ниже рынка, используя для этого лимитные ордера. На прошлой неделе мы изучили, как торгуются «перевернувшиеся» уровни. Скажем, рынок растет, и мы хотим открыть сделку на продажу. Для этого мы ищем уровни, которые до этого работали поддержкой. В качестве иллюстрации этого принципа покажу вам пример сделки, которую я открыл пару недель назад. Давайте определим на этом часовом графике DAX ключевые зоны, от которых цена отскакивала раз за разом… Одна из наиболее очевидных зон, на которую вы, должно быть, сразу же обратили свое внимание – вот эта… Она послужила для цены поддержкой, и та отскочила. Сформировалось небольшое свободное пространство – и еще один отскок! Спрос начал превышать предложение, образовалось свободное пространство… И снова отскок. Таким образом, мы получили уровень с тремя ценовыми касаниями! Мы его так называем, потому что он вызвал у цены три отскока, между которыми есть свободное пространство. Причем отскоки были достаточно сильными! Не в один бар. Они легко различимы визуально! На прошлом занятии мы научились определять подобные ключевые зоны. Очень важно замечать, когда «пики» и «впадины» оказываются расположены примерно на одном уровне! Как в нашем примере! Причем отскоки тут были достаточно значительные. То же можно сказать и про легкоразличимый уровень сопротивления, располагающийся чуть выше! Ну, может, не очень легкоразличимый, учитывая, как криво я провел эту линию… Но вы поняли, о чем я! Все эти «пики» располагаются практически на одном и том же ценовом уровне. И между ними есть свободное пространство! Они формируют уровень сопротивления, обладающий высокой структурной важностью. Такие идеальные уровни мы и ищем! Чем уровни могут отличаться друг от друга? Очевидно, они различаются по своей «чистоте». Но у вас не должно возникнуть проблем с определением «чистого» уровня. Нам нужны глубокие свинги, берущие свое начало в одной и той же зоне, то есть нам нужно, чтобы рынок реагировал на одну и ту же цену. Хотя бы приблизительно! Чем определяется сила уровня? Количеством касаний и его «возрастом»! Чем дольше уровень прослужил поддержкой или сопротивлением, тем более надежным он станет после «переворота». Важно и время, и количество касаний! На прошлом занятии мы пришли к выводу, что чем касаний больше, тем лучше! Если касаний было три, то для входа на уровне нам не нужно ничего, кроме пробоя и возврата цены со свободным пространством между ними. То есть мы ждем, пока рынок пробьет уровень, закроется за ним, продолжит движение, а потом сформирует скругленный ретест со свободным пространством слева от цены. Свободное пространство определяется не количественно в виде какого-то точного числа баров, а визуально. Нас интересует скругленное движение после пробоя… Проще говоря, когда цена возвращается к уровню через один-два бара – это нас не устраивает! Нам нужно, чтобы цена не только пробила уровень, но и продолжила свое движение. Такой хороший пробой будет очевиден для всех пробойных трейдеров: «Вау, мы сломали уровень! Эх, как жаль, что я не вошел на этом на пробое!». После такого движения мы начинаем ждать формирование свободного пространства между пробоем и ретестом! То есть скругленного движения обратно к уровню. Итак, с уровнями с тремя касаниями мы разобрались. Для уровней с двумя касаниями нам нужно какое-то дополнительное подтверждение, так как они слабее. В роли дополнительных подтверждений мы используем следующее… Во-первых, перевес на D1. Кстати, на дневном таймфрейме после точки номер 3 был сформирован медвежий внешний бар. И если бы это был уровень с двумя касаниями, мы все равно смогли бы разместить на нем отложенный ордер на продажу! Потому что дополнительное подтверждение в виде внешнего бара на дневном графике у нас есть, а старший таймфрейм играет в нашей торговле большую роль. Так что один из факторов, которые мы можем использовать – перевес на дневном графике. Второй фактор – достижение или превышение рынком ATR. Для этого я использую ATR (20) на дневном таймфрейме. С его помощью мы определяем среднюю дневную дистанцию за последние 20 дней. Если в тот день, когда мы собираемся продавать на уровне, расстояние от минимума дня до нашего потенциального входа равняется или превышает значение ATR (20) на дневном таймфрейме – это означает, что если рынок дойдет до нашего уровня, то он пройдет свое обычное дневное расстояние. А значит, можно ожидать, что многие участники рынка начнут фиксировать свои прибыли! Трейдеры с низких таймфреймов подумают: «Так, среднее значение мы уже прошли, так что давайте зафиксируем немного прибыли». Это позволяет нам использовать достижение либо превышение ATR в качестве дополнительного подтверждения. И последнее – уровни Фибоначчи. Все знают о фибо! Но мало кто знает о том, как использую их я. Я обращаю внимание только на уровни 38, 61 и 50. 50 – это даже не уровень Фибоначчи, но я его все равно отслеживаю. Я не использую 23, не использую 76, не использую расширения Фибоначчи… Только три этих уровня! И фибо я всегда растягиваю по глубокому свингу. Не буду сейчас задерживаться на этой теме, ее мы подробно рассмотрели на прошлом занятии. Просто знайте, что для фибо нужно использовать глубокие свинги на дневных графиках! На часовых я фибо не отслеживаю, потому что, опять же, для меня важнее поток ордеров на старшем таймфрейме. Итак, дополнительные подтверждения мы вспомнили! Если мы торгуем уровень с двумя касаниями, нам нужно одно дополнительное подтверждение. Неважно, какое именно, думаю, они все достаточно сильны, но если бы мне пришлось составить рейтинг… Пожалуй, я бы сказал, что мое любимое – перевес на дневных графиках. То, как он работает – это просто фантастика! А на втором места… И фибо, и ATR являются отличными подтверждениями. Но если бы мне пришлось выбирать, то я, пожалуй, предпочел бы подтверждение со стороны фибо… Но ATR тоже хорош! Когда рынок проходит свое обычное расстояние, и вы входите против движения – очевидно, это будет входом против краткосрочного тренда. Так что ATR хорош! И цена действительно часто на нем разворачивается. Но все же ATR, наверное, является моим наименее любимым дополнительным подтверждением. Если мы торгуем уровень только с одним касанием, то для входа нам требуются два подтверждения. Дневной перевес и фибо, ATR и фибо, дневной перевес и ATR… Два подтверждения из списка! Только получив их, мы можем разместить на уровне свой отложенный ордер. Еще один момент, который стоит отметить… Когда мы считаем количество касаний, то мы учитываем только те, которые случились до «переворота» уровня. Что я под этим подразумеваю? Нарисую прямо на графике, не буду искать пример… У нас есть уровень. Сопротивление, потом две поддержки… Если цена развернется и начнет расти – я буду рассматривать вариант входа на уровне в продажи. Очевидно, пробой у нас есть, свободное пространство слева от цены – тоже… Конечно, я буду заинтересован в продажах! Но я бы сказал, что это – уровень с двумя касаниями. Не с тремя! Хотя всего касаний было три. Но в этой стратегии я учитываю только те касания, которые случились до «переворота» уровня. Очевидно, «переворотов» на этом графике два! Первый – с сопротивления на поддержку. Но нас интересуют только те касания, которые случились до второго «переворота». Теперь вы уже должны понимать, как оценивать и торговать уровни. Моя последняя сделка по DAX была проста! Я провел уровень вот здесь… По этим минимумам. Да, касания не располагаются идеально на одной линии, но как я рассказывал на вебинаре «Как размечать уровни», как правило, при выставлении уровня наибольшей важностью обладает именно последнее касание. Конечно, мы все равно будем учитывать, что цена может зайти и чуть выше, до уровня минимумов слева… Хотя они и так располагаются достаточно близко. Это – уровень с тремя касаниями! Но стоп, конечно, нужно будет поставить выше! Перемотаем вперед и посмотрим, что произошло дальше. Итак, что мы сделали? Мы продали на уровне, а потом удерживали сделку, пока цена не дошла до FTA (first trouble area, ближайшая проблемная зона). Где у нас тут будет FTA? Ближайшая структурно-важная проблемная зона будет вот здесь (белая линия). Почему? Слева видно, что именно здесь цена вдруг притормозила, когда падала. А правее она оттолкнулась от этого уровня вниз... Потом пробила его, и он «перевернулся» на поддержку. Здесь я и вышел! Точнее, чуть-чуть повыше. Как видите, далее сформировался гэп! Я решил, что не хочу оставлять сделку на ночь. Если вы нормально переносите ночной риск, то вы смогли бы закрыться чуть ниже. Но когда моя сделка выходит в хорошую прибыль, я, бывает, принимаю решение закрыть ее, чтобы не оставлять на ночь… Потому что утром бывает так, что цена разворачивается. А иногда случается и вот такое (белый круг)! Такое никого бы не обрадовало. Так что… Хотите оставить свою сделку на ночь, хотя цена уже почти дошла до тейк-профита? Дело ваше! Лично мне это не по душе, так что я закрылся, немного не дойдя до цели. Но изначально тейк-профит мы поставили бы именно на FTA… Немного отклонюсь от темы! Возможно, некоторые трейдеры в этой ситуации подумали бы: «Наблюдается сильный нисходящий тренд, уровень у нас мощный, так, может, лучше поставить тейк-профит на локальный минимум (нижняя белая стрелка)?». Да, можно было сделать и так! Но я торгую иначе. Я бы вышел на FTA! А если уровень FTA оказался бы пробит, то угадайте, что? Я дождался бы скругленного ретеста и вошел бы на нем в продажи! Так что всегда можно найти способ поторговать крупные движения. Просто если вы, как и многие трейдеры, будете пытаться удерживать свои сделки на протяжении всего движения, рынок нередко будет вынуждать вас вернуть ему прибыль. Рыночный ритм таков: уровень сначала пробивается, а потом снова тестируется. Так почему бы не выйти на ближайшем уровне и уже потом посмотреть, сможет ли цена его пробить или нет? Если сможет – войдем снова на ретесте! Практически все уровни ретестятся! Но трейдеры думают: «Ох, а вдруг цена пробьет уровень, а потом улетит без меня?». Но часто ли с вами такое случается? Лично со мной – не очень часто! Конечно, периодически бывают такие движения, но регулярным это явление назвать нельзя. Как правило, рынок, совершив крупное движение, сразу же откатывает назад к уровню для ретеста! Возьмем в качестве примера наш уровень! Рынок пробил его снизу вверх, сформировав гэп. Теперь для меня это уровень с одним касанием! Можем ли мы его торговать? Да, но нам нужно два дополнительных подтверждения, два фактора, которые укажут нам на то, что рынок, вероятно, от него отскочит. Конечно, этим дело не ограничивается! Как вы можете догадаться, мне совершенно не нравится наличие незакрытого гэпа. Он будет беспокоить меня, даже если я получу два подтверждения... Но я их не получу. Потому что, если мы взглянем на дневной график… Давайте на минутку представим, что никакого гэпа не было, и волноваться нам не о чем. Наличие дневного перевеса мы определяем по свече, предшествующей той, на которой мы входим. И эта свеча (белая стрелка) не похожа ни на один из баров, используемых мной в качестве дневного перевеса. Это не пин-бар, не внешний бар, не SFP. Подробнее о них – в прошлых вебинарах… Получается, на дневном графике ничто не говорит нам о том, что цена пойдет вниз… Или вверх, раз уж мы рассматриваем возможность входа в покупки на уровне с одним касанием! Дневного перевеса нет, остаются ATR и фибо. Давайте посмотрим на фибо… Напоминаю, что мы растягиваем их не по последнему свингу… Потому что последний свинг на часовом графике на старшем таймфрейме не выглядит вообще никак. Фибо нам нужно растягивать по дневному свингу! Так что на часовом графике наши уровни фибо выглядели бы вот так… На всякий случай стоит взглянуть на дневные графики, чтобы убедиться, что мы точно растянули фибо от локального минимума... Так и есть! Все в порядке. Но проблема в том, что это фибо не дает нам подтверждения! Имеет ли смысл рассчитывать ATR? Уже нет! Потому что нам нужно два подтверждения, одного ATR будет недостаточно. Так что торговать этот уровень я не буду. Давайте я еще немного все усложню! Мне нередко говорят: но ведь часто цена все равно отскакивает от таких уровней! Да, даже в этом примере виден небольшой отскок! Но не забывайте, я – свинг-трейдер. Так что и отскок мне нужен полноценный, свинговый. Правила торговли, о которых я вам рассказываю, созданы для того, чтобы ухватывать свинговые движения в 50, 60, 70, 80 пунктов! Нам нужны свинги приличного размера. Отскочит ли тут цена?.. Уровень хороший! Так что очень вероятно, что на низком таймфрейме мы увидим отскок в 10-15 пунктов. Это хорошо! Но спрогнозировать свинг, очевидно, сложнее, чем отскок в 10-15 пунктов, поэтому от нас требуется особая осторожность! Вот почему мы должны относиться к своим правилам со всей строгостью. В данном примере мы не можем позволить себе торговать этот уровень с одним касанием, так как дополнительных подтверждений у нас нет. Еще один пример, прежде чем мы перейдем к нашей следующей теме! Это – тоже одна из моих сделок, я провел ее на прошлой неделе. Отработала она не так хорошо! Но, тем не менее, деньги я на ней сделал. Это – пара GBPUSD. Одно касание, два, три… Можно даже посчитать то, в котором цена немного не дошла до уровня, ведь она была так близко! Как вы видите, касаний немало, откаты были мощными, и, опять же, уровень этот формировался на протяжении долгого времени. Поэтому я считаю, что здесь не нужно растягивать фибо или искать другие дополнительные подтверждения! Вы видите, что произошло дальше… Правда, цена не дошла до моей цели! Так что мне пришлось закрыться с совсем небольшой прибылью. Я-то ожидал, что она дойдет до этой точки (белый пунктир)… Тем не менее, отработал ли наш уровень? Да, отработал! Цена отскочила от него примерно на 45 пунктов. Если вы хорошо научитесь определять эти зоны, то получите возможность ухватывать приличные ценовые движения! Вопрос: если бы цена дошла до верхнего уровня, вошли бы мы на нем в продажи? Что ж, три касания у нас есть! Это – уровень с тремя касаниями… Но нельзя сказать, что он формировался на протяжении долгого времени, ведь касания находятся друг от друга достаточно близко. Тем не менее, думаю, мы могли бы отторговать этот уровень, ведь откаты были приличного размера… О чем я и написал в пятницу в твиттере! Сказал, что будем искать возможности для продаж на ралли. Пробой был мощным, а выше рынка находится немало хороших уровней! Если вы научитесь определять эти зоны, то сможете брать весьма приличные движения! И, наконец, последний пример! У меня есть множество удачных примеров, но этот, как и пример с Кабелем, относится к разряду тех, в которых мне не удалось сделать серьезных денег. Эти два уровня не вызвали массивных свингов! Но вопрос – отработали ли они? Перед вами график пары USDJPY. Кажется, мы уже обсуждали его на одном из бесплатных вебинаров! Только тогда я показывал его в качестве примера для возможного входа в будущем. Я открыл сделку в продажу, цена попыталась выбросить меня из рынка, но до стопа не дошла и только потом отреагировала на уровень. Но, опять же, не ушла далеко… Остановилась под уровнем. Я думал, что она пойдет дальше и закроет небольшой гэп… Но не мог не принять во внимание тот факт, что цена стабилизировалась. Многие решили не закрывать эту сделку и получили в итоге крупный убыток. Взгляните на цену! Почему же ей не захотелось опускаться?.. Этот вопрос был у всех, кто удерживал позицию на продажу! Но мы с вами не можем позволить себе удерживать такие позиции. Конечно, не надо закрывать свои сделки при первых признаках опасности! Но мы дали цене шанс, а она так и не пошла вниз. Это – сделка, в которой цена попыталась выжать нас из рынка, но в итоге мы все-таки смогли получить прибыль, хотя и не слишком большую. Почему я решил показать вам этот пример? По нескольким причинам! Во-первых, почему меня не вынесло по стопу? Ведь цена зашла за наш уровень достаточно далеко! Конечно, не очень далеко, но все же для USDJPY расстояние приличное. Почему же меня не вынесло? Потому что, как я уже говорил, определяя место для стопа, мы должны учесть расположение ближайших зон. Как далеко рынок сможет сдвинуть цену? Если взглянуть вверх, то можно увидеть еще один уровень, располагающийся примерно вот здесь… «Впадина» (правая стрелка) крошечная, значительной ее никак не назовешь! Но вот три «впадины» слева – другое дело… Мне нравится, когда между моим стопом и рынком есть еще один уровень. Не обязательно крупный! Сойдет и минорный. Потому что рынок действительно любит выбивать трейдеров из сделок! Но нашей позиции удалось выжить. Вторая причина, по которой я хотел показать вам эту сделку, заключается в том, что она развивалась достаточно интересным образом… Наш тезис состоял в том, что этот уровень станет для цены сопротивлением. Цена его пробьет, пройдет какое-то время, она к нему откатит, и мы войдем в продажи! То есть мы ставили на то, что этот уровень послужит сопротивлением. И вот мы видим эту свечку (левая белая стрелка)… Наш ордер исполняется – и мы этому очень рады! Цена немного откатывает от уровня, но потом возвращается к нему… Это (правая белая стрелка) – последнее, что мы хотели бы увидеть после того, как продали на сопротивлении! По сути, происходит вот что… Цена пробивает наш уровень, и мы понимаем, что оказались неправы – в краткосроке! Но дальше уровень получает ретест с верхней стороны – и цена отскакивает… Наш уровень сопротивления внезапно превратился в поддержку. Это – знак «опасность»! На этот случай у меня припасено особое правило… Я начинаю беспокоиться уже тогда, когда цена пробивает мой уровень! Бывает, цена идет прямиком к моему стопу и выбивает меня из рынка. Но нередко получается так, что после пробоя она откатывает. И тут приходит время для принятия действительно важного решения… Которое будет зависеть от того, что происходит за уровнем. Цена опускается вниз, и начинает казаться, что все в порядке… Но вот она снова отскакивает и начинает расти… Если она начнет падение – хорошо, можно выдохнуть! Но если же она продолжает расти… Мы выйдем сразу же, как только одна из часовых свечек закроется выше нашего локального максимума (белый отрезок сверху). Возможно, вы подумали – почему именно закроется? Почему не выйти, когда цена просто зайдет за этот максимум? Потому что там выходить будут все! Не стоит выходить там же, где и все остальные. Цена вполне может сформировать пресловутый SFP! И действительно, что произошло дальше? Цена обновила предыдущий максимум – на самую капельку! А после этого сформировала мощный медвежий «внешний бар»! Рынок устроен таким образом, чтобы постоянно выбивать трейдеров из сделок! Так что мы будем выходить только тогда, когда свеча на часовом графике именно закроется выше максимума, а не просто заскочит за него. Используйте эту стратегию, когда цена идет против вас! Не надо получать полноразмерные убытки! Если вы угодили в ловушку – выходите, если цена продолжит движение против вас! Точнее, если она продолжит движение против вас и закроется на часовом таймфрейме выше локального максимума. Ну да ладно! Рынок развернулся, сформировал медвежий внешний бар и начал снижение. Каков был мой образ действий?.. Не буду вдаваться в подробности, так как нас впереди все еще ждет наша основная тема! Но я разметил все проблемные зоны. Ближайшая была примерно вот здесь… Вообще, цель для этой сделки я поставил крупную! Даже ниже гэпа. У нас был дневной перевес, так что и цели мы использовали дневные. Тейк-профит у меня стоял вот здесь (белая стрелка внизу). Почему? Потому что на дневном графике сформировался медвежий внешний бар! Рынок шел горизонтально, но потом обвалился, и мы продали на откате. Мы действительно думали, что цена пойдет вниз! Но между нами и нашей целью мы отметили и другие уровни… Ближайший из которых я вам уже показал. Теперь вы понимаете, почему у меня на графиках всегда отмечено множество уровней! Как я рассказывал на вебинаре «Как размечать уровни», мы должны быть в курсе всех потенциально опасных зон. Наш уровень был и сопротивлением (левая стрелка), и поддержкой, и снова сопротивлением! Мы ожидали, что рынок пробьет его. Он и пробил! Я передвинул свой стоп, поставив его на эти свечные максимумы (белый отрезок) – и был выбит откатом цены… Заработал на этой сделке всего несколько пунктов! Мог бы я заработать больше? Да! Но не намного, потому что нисходящее движение не продолжилось. Если бы вы не вышли там, где я, то вам стоило бы закрыть сделку вот здесь (правая белая стрелка), когда рынок начал ралли. Ведь сформировался уровень поддержки с двумя касаниями (нижний белый отрезок)! И цена прямо-таки упала вниз! Но не осталась там, а начала расти... Такие сигналы опасности просто нельзя игнорировать! Ведь есть столько прекрасных легких сделок! Какой смысл держаться за эту, если цене никак не удается пробить уровень?.. Ну да ладно! Просто хотел показать вам этот пример по USDJPY. А теперь давайте перейдем к обсуждению подхода, в котором мы входим в ту же сторону, что и трейдеры до нас! Каковы его правила? Мы изучили «перевернувшиеся» уровни с одним, двумя и тремя касаниями. Теперь мы поговорим о том, что нам делать, когда цена возвращается к уровню поддержки, который ранее уже служил поддержкой! Причем касаний может быть несколько! Вот, например, график USDCAD. Сопротивление с двумя касаниями! Если рынок устроит ралли к этому уровню… Как мы помним, продаем всегда выше рынка! Какие правила мы будем использовать?.. Ведь это – не «перевернувшийся» уровень! Или вот, график нефти с уровнем поддержки с двумя касаниями. Рынок начинает падать – какие правила использовать для покупок?.. Для торговли в том же направлении нам нужен другой набор правил! Но он достаточно прост. Проще, чем правила торговли «переворотов»! Тут нам нужно учитывать только две вещи. Если цена отскочила от уровня только один раз, и мы наблюдаем второе касание, как и произошло на этом графике Dow… Взгляните налево – поддержки до этого не было! Я мог бы отдалить график, но просто поверьте – поддержки там нет. Если цена возвращается к уровню с одним касанием, то, как вы, должно быть, уже догадались, все, что нам нужно – это SFP! Пробой уровня вниз, но закрытие над ним. Если вы получаете SFP на таком уровне, то можно рассмотреть возможность входа в покупки. Так вы, по сути, извлекаете выгоду из тех трейдеров, которых вынесло по стопам под этой поддержкой. И из трейдеров, которые успели войти там в продажи! Вы, наверное, обратили внимание, что эти уровни мы не торгуем вслепую! Сначала нам нужно дождаться формирования сетапа. Чего не скажешь о «перевернувшихся» уровнях! Как вы помните, «перевернувшиеся» уровни с тремя касаниями можно торговать вслепую. Как и «перевернувшиеся» уровни с одним или с двумя касаниями при наличии дополнительных подтверждений! Мы просто оставляем на уровне отложку и уходим в сторонку. Но когда мы торгуем уровни в том же направлении, что и участники рынка до нас, нам почему-то нужно чего-то дожидаться! Почему же? Дело в том, что в этом случае мы сначала должны посмотреть, не сформируется ли ложный пробой. А он формируется очень часто! Потому что, как мы знаем, крупные трейдеры любят использовать ликвидность от ордеров, скапливающихся за уровнями. Тренд на графике нисходящий! Но на нашем первом минимуме наверняка закупились немало трейдеров. Может, им удалось спрогнозировать формирование «впадины», может, они получили какой-то паттерн... Они купили, и цена начала расти. Куда они поставят свой стоп? За локальный минимум! Стопы будут там всегда, всегда! Это – самое очевидное место для стопов! Все любители туда их ставят! Предполагаю, что за локальными минимумами и максимумами находится больше стопов, чем где бы то ни было. Так что под уровнем будет располагаться скопление стопов покупателей. Но не только! Там будут и отложенные ордера Sell Stop тех трейдеров, которые боятся «ловить падающие ножи» и предпочитают торговать по тренду, который в данном примере является нисходящим. Так что мы имеем два типа трейдеров! Пока цена выбивает одних из сделок на покупку, другие входят в продажу. Но при этом и те, и другие используют ордера типа Sell Stop! Любой крупный покупатель, желающий закупиться на тонком рынке, которым и является E-mini Dow, понимает, что покупать прямо на уровне ему нельзя, потому что там вместе с ним в рынок запрыгнут все остальные трейдеры! Так что сначала нужно попытаться вынести их стопы. Вследствие чего происходят подобные движения… Потому мы и не входим на таких уровнях отложенными ордерами вслепую! Так как в этом случае высока вероятность того, что нас, как и всех остальных трейдеров, выбьет из сделки ложным пробоем. Не будьте легкой мишенью! Да, мы не знаем, случится ложный пробой или нет. Но дело вот в чем... Если мы входим вслепую, расположение наших стопов будет очевидно – под уровнем! Получается, мы входим прямо между крупными игроками и стопами, за которыми они охотятся! Чем от этого уровня отличается наш «перевернувшийся» уровень с тремя касаниями на DAX, который так здорово отработал? Тем, что расположение стопов тут не являлось очевидным! Возможно, рынок догадывается, что они будут стоять за гэпом или локальным максимумом над ним, но это не было очевидным! А вот если вы закупаетесь на уровне, который во время предыдущего взаимодействия с ценой тоже служил поддержкой… Совершенно ясно, где будет скопление стопов. Кстати, обратите внимание, что произошло на DAX здесь (левая белая стрелка)! Цена отскочила от уровня только после того, как вынесла стопы. Но если вы продаете вот здесь (правая белая стрелка)… Тут уже не так очевидно, до какой отметки нужно дожать рынок, чтобы вынести стопы! До гэпа? До одного из предыдущих максимумов? Кстати, стоит обратить свое внимание еще и на то, что довести цену до одного из максимумов будет не так-то просто, ведь они располагаются достаточно далеко! Так что на это потребуются действительно крупные средства. Но много ли потребуется денег, чтобы чуть-чуть опустить за уровень Dow? По сравнению с предыдущим графиком это будет несложно! И трейдеры начнут закрывать свои сделки на покупку и входить в продажи… Простое правило! Если мы имеем дело с первым возвратом цены к уровню, то ждем формирования SFP. Полагаю, большинство из вас смотрели вебинар по SFP! Не хотел бы сегодня тратить время, объясняя, как именно его торговать. Кто не смотрел – посмотрите! Если в двух словах: мы входим сразу после закрытия свечи. Стоп я ставлю под образовавшийся минимум на расстоянии, равном ATR(24). Возможно, вам понадобится пересмотреть вебинар по SFP один или два раза, чтобы хорошо во всем разобраться. В нем я рассказываю обо всем очень подробно, так что не буду сейчас останавливаться на этом. Может, сделаю это в конце вебинара, если у нас останется время! Итак, уровень с одним касанием мы разобрали. Вот вам еще один пример, я провел эту сделку недавно, всего пару недель назад. Смотрим налево, собираемся продавать выше, цена растет, мы смотрим на уровень – уровень с одним касанием, не «перевернувшийся», получается, мы входим в том же направлении, что и участники рынка до нас… Все, что нам нужно – SFP! И мы его получаем. Простая сделка! Да еще и с гэпом. Хороший очевидный вход! Но дальше возникает закономерный вопрос… Мы торговали уровень с одним касанием, войдя на втором. Но что, если в будущем цена снова посетит этот уровень для третьего касания? Давайте рассмотрим такой вариант! Здесь у нас график нефти с чистым и очевидным уровнем поддержки с двумя касаниями. Рынок снова начинает снижение к уровню! Не забываем правило: мы всегда покупаем ниже рынка и продаем выше рынка. Так что, глядя на этот уровень, не нужно гадать, покупаем мы здесь или продаем! Нужно гадать: покупаем или не покупаем?.. Потому что мы никогда не продаем ниже рынка! Когда цена падает к этому уровню, продажи мы даже не рассматриваем. Можно, конечно, забежать далеко вперед и подумать «если цена пробьет его, тогда можно будет продать на ретесте». Но это будет потом! Когда цена опускается к уровню, в первую очередь нужно думать о том, сможете ли вы на нем купить или нет, отвечает ли он вашим критериям или нет… Вот так просто! Итак, мы знаем, что при первом возврате мы можем купить, если сформируется SFP. Но что делать при втором?.. И мой ответ… В этом случае я жду формирования SFP – снова! Вот так просто! Я жду еще один SFP! Но есть одно отличие – на этот раз мне нужна еще и дивергенция! Это – единственная ситуация, в которой я использую индикатор. «Тройное дно» или «тройная вершина»! В данном примере мы обсуждаем поддержку, но это могло быть и сопротивление. Главное – «тройное»! Для торговли «двойных» нам не нужна дивергенция, достаточно одного SFP. Которого, кстати, в этом примере на втором касании не сформировалось. Но на третьем мне нужен и SFP, и дивергенция! Так что нажимаем Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD. Я не использую никаких вычурных настроек! Просто нажимаю «ОК»… И получаю вот что! Именно такую картину я и ищу! Рынок формирует минимумы на одном и том же уровне. А вот на MACD наблюдается дивергенция! То есть картина на MACD противоречит картине на графике цены. На самом деле, советую изучить, как устроен MACD, и что он измеряет! Не буду об этом рассказывать, а то у нас уйдет вся ночь... На YouTube есть хорошие видео, если вы вдруг захотите побольше узнать об этом индикаторе. Это хорошая идея! Всегда полезно понимать, что за инструмент ты используешь. Тем более, узнать это можно очень быстро! Советую начать с YouTube. В общем, все просто! Нам нужна дивергенция. Причем она должна длиться на протяжении всех трех «пиков» или «впадин»! Не должно быть такого, что средняя «впадина» на MACD ниже двух остальных, впадины должны располагаться по порядку. Если такая дивергенция у нас есть, то все, что нам остается – дождаться формирования SFP, то есть пробоя вниз с закрытием сверху. Вот такого! Дивергенция есть, SFP есть. Куда рынок идет дальше? В большинстве случаев к FTA – ближайшей проблемной зоне! Где она будет на этом графике? Вот тут (белая горизонтальная линия). Я указал на эту линию не потому, что цена до нее действительно дошла! Нет, взгляните налево: поддержка, сопротивление, сопротивление… Зачем нам требуется наличие дивергенции? Как мы знаем, чем больше раз цена возвращается к уровню, тем больше стоп-лоссов под ним скапливается. Что означает возврат цены?.. По своему опыту могу судить, что если рынок раз за разом возвращается к уровню, то это является признаком того, что он хочет его пробить. Любопытно, но получается, что мы имеем ситуацию, противоположную ситуации с «перевернувшимися» уровнями! Чем больше у «перевернувшегося» уровня было касаний до «переворота», тем он сильнее. Но когда мы входим на уровне в ту же сторону… Чем больше у него касаний, тем он слабее! Теперь понятно, для чего нам нужно дополнительное подтверждение?.. Нам недостаточно одного SFP, нам нужна еще и дивергенция! Это похоже на ситуацию с «перевернувшимися» уровнями, только наоборот! Чем меньше там было касаний, тем больше требовалось подтверждений. Так что мы должны производить оценку каждого уровня! И если мы входим в том же направлении, то чем меньше касаний, тем лучше. Потому что если цена била по уровню несколько раз, то о нем знает уже весь рынок! А если о нем знает весь рынок, то поток ордеров на нем станет просто огромным! Как и скопление стопов за ним... А мы не заинтересованы в том, чтобы влезать против движения к стопам, ведь это просто выбьет нас из рынка. Карл спрашивает, почему на втором касании цены не сформировалось ложного пробоя? Ну, не сформировалось! Конечно, было бы здорово. Но наша работа заключается не в том, чтобы задавать рынку вопросы! А в том, чтобы торговать то, что мы видим. Кстати, обратите внимание, что цене не удавалось устроить серьезное ралли, пока она не дошла до уровня. А теперь давайте промотаем немного вперед… Удивлены? А не стоит удивляться! Потому что так и работают наши уровни! Уровень с четырьмя касаниями. Пробой, ретест – и все, увидимся! И это происходит постоянно! Конечно, тут можно начать придираться… Например, не маловато ли свободного пространства?.. Я бы сказал, что слева от первого ретеста его хватает, но едва-едва! Или что насчет того, что цена в нем немного не дошла до нашего уровня?.. Но для нас сейчас важно не это, а общий рыночный ритм! Если вы сможете научиться определять эти зоны, то начнете замечать, что это происходит раз за разом! Только нужно понимать, на какой стороне уровня вы находитесь. Если вы входите в ту же сторону, вам нужен SFP. Если вы входите после пробоя, то для размещения ордера вам не нужно ничего, кроме достаточно красивого ретеста! Хотел бы сказать еще пару слов о SFP. Очевидно, вам нужно свободное пространство! Когда рынок формирует локальный минимум, откатывает от него и снова возвращается к его уровню – нужно пространство… Давайте я вам кое-что покажу... Очень важно, чтобы вы обязательно посмотрели вебинар по SFP… Потому что тут в игру вступает еще один нюанс! Посмотрите на этот график USDCHF. Уровень с тремя касаниями! Потом пробой, откат, вход в покупки... Свободного пространства маловато, в идеале нужно больше, но давайте на секунду представим, что мы все-таки вошли в покупки… Далее цена уходит вверх. Когда она снова возвращается к уровню, мы переводим взгляд налево и видим, что в прошлый раз он тоже служил поддержкой. Получается, по правилам нам нужно дождаться формирования SFP. Но проблема в том, что свинг слева недостаточно глубок, чтобы торговать от него SFP! SFP мы стараемся торговать только от глубоких свингов! Что нам нужно в итоге? Конечно, редко когда все складывается идеально, но когда складывается – сделка отрабатывает просто фантастически! В идеале нам нужен крупный прорыв, крупное падение, а потом крупное ралли. Когда цена снова вернется к уровню, слева у нас будет достаточно большой свинг, от которого можно торговать SFP. Но наш свинг недостаточно глубок! Вы это понимаете? Он просто слишком мал! В вебинаре по SFP я просто не умолкаю, постоянно повторяя про глубину свингов… Потому что глубокие свинги работают очень-очень эффективно. Так что для входа на уровне в том же направлении вам нужен SFP! Но постарайтесь убедиться, что предшествующий свинг был достаточно глубоким. В идеале он должен быть именно таким! И дело тут скорее не в скругленности, а в величине взлета и падения. Конечно, чем скругленнее движение, тем лучше! Но когда рынок пробивает уровень, для меня гораздо важнее, чтобы движение было по-настоящему взрывным! И чтобы только после этого следовал откат к уровню. Как правило, чем сильнее прорыв, тем больше времени проходит между пробоем и ретестом, тем больше между ними образуется свободного пространства, и тем лучше оказывается сделка. Но это означает еще и то, что если цена вернется к этому уровню снова, мы получим SFP, который сможем торговать! …Ну, в краткосроке, Саймон, – да! Но вопрос в том, много ли покупателей будет под точкой свинга? Потому что на этом ретесте в рынок их вошло не так уж много! Да и ралли за этим последовало достаточно большое. Так что под нашим уровнем скопилось не так много стопов! Думаю, на разных уровнях наблюдаются разные динамики. И есть уровни, за которыми стопов сравнительно мало… На рынках вы должны постоянно думать о том, кого в данный момент пытаются обыграть! Если вы сможете разобраться в этом, то сможете разобраться и в том, как на этом заработать. Как я и сказал, одни зоны важнее других… Давайте покажу вам на примере! Обратите внимание на этот свинг на USDCHF. Мы опустились, поднялись, снова опустились и сформировали SFP. Да, откат после него получился сравнительно небольшой! Конечно, на нем можно было заработать какие-то деньги… Но я-то торгую свинговые движения! А свинга тут не было, так что для меня это – неудачная сделка. Движение по размерам не дотягивает до тех, которые я обычно пытаюсь ухватить! Но оно все же было. А теперь позвольте показать вам другой график… Индекс FTSE 100. Идентичная ситуация, только зеркальная! Рынок поднялся, опустился, снова поднялся к зоне и сформировал SFP. Но на этот раз цена после него прошла по-настоящему приличное расстояние! Видите, насколько более продолжительным и устойчивым было это движение? Причем SFP отработал и здесь, и на USDCHF! Но здесь за ним последовало длинное движение, а на USDCHF – нет. Давайте разберем динамику происходящего… Вернемся к графику USDCHF. Цена формирует локальный максимум. Откатывает. Формирует новый, более высокий максимум. И опускается к уровню отката, внезапно формируя новый минимум. Этой крупной свечой SFP рынок, вероятно, выбил стопы трейдеров, торгующих по тренду. Но вошел ли тут кто-нибудь в продажи?.. Трендовые трейдеры – вряд ли! Ведь тренд еще не сменился на нисходящий. У нас есть более высокий «пик» и более низкая «впадина», но трендовым трейдерам этого недостаточно! В продажи они начнут входить только после формирования более низкого «пика» и последующего пробоя уровня минимума нашей свечи SFP. Потому что так и выглядит смена тренда! «Пик», «впадина», потом более низкий «пик» – и движение к более низкой «впадине»! Но данная ситуация просто кричит мне о том, что покупателей из позиций выбило, а вот продажи еще не начались! А теперь давайте переключимся на FTSE и посмотрим, почему там SFP отработал просто прекрасно. Конечно, на рынках иногда случаются и совершенно рандомные движения! Но давайте все же изучим то, что произошло на FTSE… «Пик», «впадина», более низкий «пик», более низкая «впадина», более низкий «пик», более низкая «впадина»… Стабильность! Но вдруг тренд меняется, и рынок формирует более высокий «пик»! И более высокую «впадину»! Время смены тренда! Что же происходит, когда мы выходим за уровень более высокого «пика»? В рынок входит куча трендовых трейдеров! Почему? Потому что пробой этого уровня является подтверждением смены тренда! Но это оказывается крупномасштабной обманкой… Стоило только подтвердиться восходящему тренду, как рынок меняет его на нисходящий. Обратите внимание на эту разницу! На USDCHF из рынка вынесло покупателей, но продавцов, вероятно, зашло немного. А тут, на FTSE, из рынка не только вылетели продавцы, но еще и зашли покупатели! В ловушке оказалось гораздо больше людей. А когда люди оказываются в ловушке, они начинают закрывать свои позиции, чтобы ограничить убытки, и рынок откатывает. Так что нужно быть в курсе расположения локальных максимумов и минимумов, потому что на них формируются самые крупные ловушки! Итак, мы рассмотрели, как торговать уровни с обеих сторон. И «перевернувшиеся» уровни, и уровни, на которых мы входим в ту же сторону… Да, JC, в примере с FTSE мы ожидали еще и закрытия гэпа. Я уже говорил об этом предыдущей группе… Но все же скажу вам, ребята: я пока не получил ни одного убытка, торгуя сетап, когда рынок формирует гэп, а сразу после него – SFP, как в примере с FTSE. Ни одного убытка! Не могу сказать, что мне всегда удавалось сделать на этом хорошую прибыль, но убытков на этом сетапе у меня не было! Я получал либо отличную прибыль, либо небольшую. Очень, очень хороший паттерн! С отличной вероятностью отработки. Наверное, в этом плане этот сетап является наиболее успешным из всех, что я использую. SFP означает Swing Failure Pattern! Это когда цена пробивает уровень локального максимума, но закрывается ниже, или уровень локального минимума, но закрывается выше. Конечно, для этого нам нужны локальные максимумы/минимумы приличного размера, нам не подойдет любой «пик» или «впадина». Нам нужна приличная точка свинга, к которой рынок устраивал ралли, а потом падал, формируя красивую перевернутую «V»… Затем снова начинал расти! В этом случае мы внимательно отслеживаем уровень «пика» и то, как поведет себя на нем цена. SFP – это пробой уровня, но закрытие под ним, причем это должно произойти на первом же пробойном баре. Не на втором, не на третьем! Мы первым баром пробиваем уровень и первым же закрываемся под уровнем. Вот это будет правильный паттерн! Кстати, на этом графике есть еще один SFP… Рынок формирует точку свинга, падая вниз, а потом устраивая мощное ралли. Далее цена возвращается, пробивает уровень точки свинга, но закрывается над ней. И рынок совершает крупное восходящее движение! Стал бы я торговать этот паттерн?.. Ведь это была пятница, причем около часа дня! Для меня это поздновато, так что если бы паттерн не отработал сразу, то я, вероятно, закрыл бы сделку, не взяв последующее движение! Я бы, наверное, подумал: «Пожалуй, нет смысла оставлять сделку на выходные. Цена все равно пока никуда не сдвинулась». Но если бы такая картина сложилась среди недели на какой-нибудь валютной паре – это была бы отличная сделка! Было бы еще лучше, если бы SFP пробил уровень, проведенный по предыдущему, более низкому минимуму, но тем не менее, паттерн был вполне рабочий. Вы можете попробовать поторговать так же избирательно, как я. Я обычно дожидаюсь формирования SFP на абсолютных минимумах. Это увеличит ваш винрейт! Но и такие сетапы часто отрабатывают. Пробой и закрытие – это ключ. Цена должна пробить уровень, но откатить и закрыться над ним, в этом случае можно ожидать разворота. Да, действительно, в данном примере FTA располагалась бы достаточно близко к нашему входу. Возможно, для кого-то это стало бы поводом воздержаться от сделки! Ведь если учесть размер стопа, соотношение риска к прибыли получалось не очень-то привлекательное… Но все же неплохое! Конечно, близость FTA – это повод для беспокойства… Что мы обсудим дальше? Как мы сказали, при первом возврате цены к уровню нам нужен SFP. При втором – SFP и дивергенция. Но что делать, если цена возвращается к уровню в третий раз, то есть формирует четвертое касание? Ответ – ничего. Я никогда не торгую четвертое касание, пятое и так далее. Неважно, формируется ли при этом дивергенция, SFP, что угодно! Если цена подходит к уровню в четвертый раз – я пас. Вообще, это интересная тема! Многие могли бы с этим поспорить. Люди вообще любят спорить! Они бы сказали: а вот я торгую четвертое касание, и получается весьма неплохо! Я не могу сказать вам определенно, что этот подход не работает, так как я не протестировал все на свете. Но могу рассказать вам, что делаю я! И что работает просто отлично. А насчет всего остального – тут вам придется провести собственные исследования! Возможно, вам действительно нужно начать вести статистику, хорошо ли отрабатывает четвертое или пятое касание. Но я просто держусь от них подальше! Конечно, не буду утверждать, что они не работают. Потому что я этого не знаю! Просто я не раз видел, как они дают осечку, так что, на мой взгляд, нельзя сказать, что это – сетап с высокой вероятностью отработки. Особенно если мы говорим о глубоких свингах... Но я не люблю категорически утверждать, что что-то не работает, потому что я не могу знать все на свете! Я знаю только то, что протестировал сам. Но четвертое касание я не торгую. Итак! Это – все, что я хотел рассказать вам об уровнях. А теперь покажу вам план. Всем видно? Не спрашиваю, все ли могут прочитать, что написано; спрашиваю – всем ли видно? Я не могу увеличить изображение, иначе план не поместится на экране. Каждому трейдеру нужно иметь четкий план действий! Некоторые рекомендуют записывать его на бумаге. Действительно, есть люди, которым так проще! Но, бывает, человек пробует записать свой план – и получает документ длиной в тридцать страниц… Сомневаюсь, что он когда-нибудь его перечитает! Но все мы устроены по-разному. Лично мне проще воспринимать информацию визуально, поэтому для своего плана я нарисовал в PaintShop блок-схему. Она точно показывает мне, что я должен делать. Как вы поняли, перед вами дерево решений! Очевидно, что мне не приходится постоянно не него смотреть, потому что я уже выучил свой план наизусть. Но некоторые трейдеры из моего чат-рума распечатали эту схему и повесили ее над своим рабочим местом. И надо сказать, они добились больших успехов в тех сделках, которые по ней открыли! По сути, в данной схеме описано все, что мы должны учитывать и отслеживать, торгуя уровни так, как я вас учил на протяжении двух последних вебинаров. Давайте пройдемся по ней, а потом попробуем найти примеры на графиках. Не подготовленные заранее, а реальные примеры с актуальных графиков! Посмотрим, как мы сможем их поторговать. В начале схемы – небольшая прелюдия! Не забываем: мы всегда продаем выше рынка и покупаем ниже рынка! Это – пункт номер один. В нем не содержится никакого вопроса, но это – основа моей стратегии. Я всегда торгую против тренда! Первый вопрос, на который мы должны ответить – является ли наш уровень «перевернувшимся»? Если на рынке ралли, и мы собираемся входить в продажи… Был ли до этого наш уровень поддержкой? Если рынок падает, и мы собираемся входить в покупки – был ли до этого наш уровень сопротивлением? Кстати, отмеченное оранжевым запоминать не нужно, это просто отсылки к предыдущим вебинарам с подробными разъяснениями. Как вы увидите впоследствии, данный курс спроектирован таким образом, чтобы каждый последующий вебинар выстраивался на фундаменте предыдущего. Так что в этом плане есть ссылки даже на будущие вебинары! Окончив курс, вы всегда будете знать, что вам делать. У вас будет составлен план на все случаи жизни! Это – моя цель. Потому что если вы находитесь в рынке и не понимаете, что вам делать дальше… Вас ждут большие проблемы! В общем, первый вопрос – является ли уровень «перевернувшимся»? Если да – хорошо! Переходим по «да». Является ли он уровнем с тремя касаниями? Как мы знаем, каждое касание в идеале должно вызывать значительную ценовую реакцию, это мы подробно рассмотрели на вебинаре «Как размечать уровни». Но в первую очередь нас интересует, есть ли у этого уровня по меньшей мере три касания. Путь «да» в этой схеме ведет к самой простой сделке. Следующий вопрос – наблюдается ли свободное пространство между пробоем уровня и возвратом цены, то есть является ли ретест скругленным? Если ответ снова «да», то мы просто размещаем отложенный ордер! Как в примере по DAX. «Перевернувшийся» уровень с тремя касаниями, много свободного пространства – ставим отложку! Обратите внимание, что в этой схеме отсутствуют стопы и цели. Мы уже не раз касались этой темы, но на следующем вебинаре я расскажу вам о них подробно. Большинство из вас и так уже представляют, куда их ставить! Но этой теме все же стоит посвятить отдельный вебинар. Если скругленного ретеста не было, я пропускаю сделку! Такой сетап я просто не беру. Даже если это был «перевернувшийся» уровень с тремя касаниями! Я не буду его торговать, если слева от ретеста нет свободного пространства. Опять же, свободное пространство мы определяем визуально. Это – простейшая сделка! Пробой уровня с тремя касаниями, вход в сделку на ретесте при наличии свободного пространства. Если касаний было меньше трех, тогда считаем! Тут тоже ничего нового. Все это я вам уже рассказал, сейчас мы просто выразили это в виде плана. Если касаний два, мы тоже размещаем отложенный ордер, но только при наличии одного из дополнительных подтверждений. Если касание было только одно, нам нужно два дополнительных подтверждения. Они перечислены в схеме… Перевес на D1 – ему у нас был посвящен отдельный вебинар, уровни Фибоначчи – это мы разобрали, ATR – это мы тоже разобрали! Возвращаемся в начало схемы. Если уровень не является «перевернувшимся», то есть если мы входим в том же направлении, что и участники рынка до нас, то мы делаем то, о чем говорили последние полчаса! Если это уровень с одним касанием, то нам для входа нужен SFP; если касаний было два, то SFP и дивергенция на MACD; если касаний было три, то оставляем уровень в покое и уходим в сторонку. Причина, почему я попросил вас ни с кем не делиться этим планом, заключается в том, что это буквально и есть мой план! Правда, у меня еще расписаны стопы и цели, их значение невозможно переоценить. Мы добавим их в схему на следующем вебинаре! Это – мой план. Он протестирован и испытан на практике, поэтому я могу сказать вам точно: если вы будете неотступно ему следовать, то в долгосроке вы не сможете потерять свои деньги. Однако каждая ваша сделка должна отвечать этим условиям! И проведя сделку, обязательно перепроверьте, следовали ли вы правилам. Хотел бы я посмотреть, как кто-то теряет деньги, торгуя по этому плану! Это возможно только в случае завышенных рисков или какого-то неадекватного поведения, например, если вы позволяете своим позициям заходить на сто пунктов в прибыль, а потом разворачиваться и превращаться в убытки... Конечно, невозможно учесть абсолютно все! Но насчет входов… Тут вы не ошибетесь! Я в это искренне верю, потому что уже давно торгую по этому плану на реальные деньги. А теперь я хотел бы открыть график USDJPY и разметить на нем уровни! График реальный, мы находимся в его правой части. Давайте расчертим уровни, а потом сверимся с нашей схемой и посмотрим, как мы можем их торговать. Решим все на месте! Итак, где на этом графике располагаются критически важные уровни? Первый располагается вот здесь, на локальном максимуме! Если отдалить, то видно, что это – уровень с четырьмя касаниями. Просто прекрасно! Уровень 80.54. Пока что мы не беспокоимся о том, как будем их торговать! Пока мы их только размечаем, и это – первый. Сосредоточимся на самых очевидных. Вот еще один. Тоже прекрасный уровень! Три касания. Давайте отметим еще несколько, например, вот этот, внизу… Три касания. Видите еще какой-нибудь? Вот этот неплох… Отличный «переворот» с сопротивления на поддержку... А потом с поддержки на сопротивление! Вообще, у нас тут есть немало хороших уровней! Вот, например, еще один «переворот»… Очевидные уровни! Тут есть и другие, но это – ключевые. А теперь давайте обратимся к нашей схеме. Пусть она, а не я, расскажет нам, что делать! Идем сверху вниз. Уровень 80.52. Что делаем с ним? Не забываем: выше рынка я только продаю. Так что этот уровень – уровень, на котором я продаю, и ничего больше. А на всех уровнях снизу – только покупаю! По крайней мере, на данный момент… Если цена пробьет этот уровень и вернется к нему – да, я буду покупать! Но пока что… Продаем выше рынка, покупаем ниже рынка! Является ли этот уровень «перевернувшимся»? Нет, на нем мне придется входить в том же направлении, что и трейдеры до меня. Если отдалить, становится видно, что продаю я не там, где раньше покупали, а там, где раньше продавали! То есть я вхожу в том же направлении. Переходим по «нет». Сколько касаний было у уровня? Отдалим и посмотрим. Четыре! Это касание станет пятым. Мы знаем, что если касаний было три или больше, я пропускаю сделку. Это будет пятым! Так что этот сетап я пропущу. Придется подождать в стороне... Возможно, вы забегаете вперед, думая: а что, если цена пробьет уровень? Можно ли тогда будет купить на откате? Определенно! Давайте представим, что сегодня ночью после открытия рынка цена улетает вверх по параболе, а потом начинает спускаться обратно к уровню. Сможем ли мы его торговать? Смотрим на схему… Уровень «перевернулся»? Определенно! Является ли он уровнем с тремя касаниями? Да! Переходим по «да», размещаем на уровне отложенный ордер на покупку. Вот так просто! Простейший из наших сетапов. Единственный нюанс – наличие свободного пространства! Обратите внимание, что ответа на этот вопрос мы пока не знаем. Нам известно, что после пробоя мы захотим войти на этом уровне в покупки! Но будет ли там свободное пространство?.. Кто знает! Посмотрим, что скажет нам рынок. С этим уровнем разобрались, что насчет следующего – 79.76? Можем ли мы на нем закупиться? Является ли этот уровень «перевернувшимся»? Да. Является ли он уровнем минимум с тремя касаниями? Да. Есть ли свободное пространство? Определенно! Если рынок опустится к этому уровню, то пространства будет достаточно. Так что на 79.76 я планирую купить! Заметили, что я не искал подтверждений, не растягивал фибо?.. Я определил, что это – сильный уровень, а значит, его можно торговать сразу! Давайте опустимся еще ниже. Уровень 79.14 (третий сверху)! Тут уже все немного сложнее… Сколько тут было касаний? Я бы сказал, что два! Является ли этот уровень «перевернувшимся»? Да, определенно! Является ли он уровнем с тремя касаниями или больше?.. Нет, не является! Сколько их? Два! Мы можем купить, но нам нужно одно дополнительное подтверждение. Самое простое – фибо! Давайте растянем их и посмотрим. Ну и ну. Фибо 50%! Прямо на уровне. Нужно ли нам проверять ATR или наличие перевеса на дневных графиках? Нет! Я уже готов торговать этот уровень. Да, несомненно, цена дойдет до него не скоро! Но меня это не беспокоит. Пока я жду, займусь торговлей сетапов на других рынках! Но к этому входу по USDJPY я уже готов. Получается, у нас уже есть три уровня для входа вслепую! Правда, нижний мы сможем торговать только в том случае, если рынок не решит сначала сходить вверх. Почему? Потому что, если он решит сходить вверх, то уровни Фибоначчи сдвинутся, и мы лишимся дополнительного подтверждения. Но на данный момент торговать уровень 79.14 можно! Давайте дальше. 78.60… Можем ли мы на нем закупиться? Является ли он «перевернувшимся»? Никто не хочет ответить?.. Давайте выберу кого-нибудь, как в школе! Ал, выбираю тебя! Будешь моим подопытным кроликом. Ал говорит «нет», и он прав! Уровень не является «перевернувшимся». Ал, сколько касаний у этого уровня? «Два». Великолепно! То есть следующее касание будет третьим. Помнишь ли ты, что мы делаем на третьем касании? Не удивлюсь, если вы пока не успели запомнить схему целиком, так что покажу вам ее еще раз! «Пас». Идеально! Если рынок дойдет до этого уровня, покупать на нем мы не будем. Если цена его пробьет, то нам, возможно, удастся войти в продажи! Но на данный момент торговать его вслепую нельзя. Наконец, последний уровень, 78.46. «Перевернувшийся» уровень с двумя касаниями. Касаний два, не три! Значит, нам нужно что? Какой-то дополнительный фактор, как верно подметил Томас. Надеюсь, твое полное имя действительно Томас… Что за прекрасное имя (смеется)! Как говорит Томас, нам нужно одно дополнительное подтверждение. Это может быть фибо, это может быть ATR, это может быть перевес на дневном графике. Скажу сразу: фибо тут нет! Уровень 61% находится достаточно далеко. Дневной перевес? Никакой медвежьей свечи на дневном графике у нас сейчас нет! Последняя свеча – свеча неопределенности. Так что это подтверждение мы тоже отметаем… Что насчет ATR? Да, очевидно, если цена за один день упадет до этого уровня, свой дневной ATR она превысит! Но мы понимаем, что этого не случится. Такого не произойдет и за миллион лет! Чтобы цена так обрушилась, нужен настоящий армагеддон. Да, если бы он произошел, мы могли бы купить, но сейчас у нас нет повода размещать отложку... Цена просто не упадет так сильно! Но если она начнет понемногу снижаться… Подтверждения от фибо у нас не будет, как и дневного перевеса, но мы будем периодически поглядывать на ATR. Если к четвергу или пятнице цена начнет приближаться к нашему уровню, мы переключимся на дневной график и измерим ATR(20)! Так что возможность входа на удаленных уровнях типа такого я начинаю оценивать только тогда, когда цена начинает к ним приближаться. Итак, мы определили на USDJPY пять хороших уровней! Но войти мы можем только на двух. Ну, на трех, но нижний находится слишком далеко! До двух ближайших нижних уровней цена может дойти и сегодня, хотя это маловероятно. Но когда она до них дойдет – неважно, случится это в среду или в четверг – я буду в покупках! Уровень сверху пока к торгам не готов. Если произойдет пробой, то, возможно, мы войдем в покупки... Что бы вы ни предпринимали на рынках, постарайтесь фильтровать свои действия через эту схему. Каждая ваша сделка должна укладываться в рамки этого плана. Если вам удастся это сделать… Вы удивитесь, как сильно вырастут ваши шансы на успех. И еще кое-что… Последнее на сегодня! Перед вами график новозеландского доллара. Сколько касаний было у этого уровня? Раз, два, три, четыре. Четыре касания! Можем ли мы купить, когда рынок вернется к уровню? Что говорит схема? «Да, можем». Правильно, хорошо! Саймон, можешь сказать, куда мы поставим свой стоп-лосс? Если отталкиваться от того, что нам уже об этом известно?.. Мы уже касались этой темы ранее! «Под пробойную свечу» (зеленый отрезок снизу). Окей, идеально! Стоп получается довольно крупным, но в данной ситуации это было бы правильным решением. А где будет наша цель? Вопрос непростой! Выше располагается уровень 0.7681 (верхняя зеленая линия). Слева на него опираются несколько максимумов, так что он и будет нашей целью! Но тут стоит отметить пару нюансов. Во-первых, соотношение риска к прибыли феноменальным никак не назовешь… Но уровень у нас просто отличный, так что меня это совершенно не беспокоит. А во-вторых… Между нашим входом и целью есть еще один уровень. Слева на него тоже опираются максимумы… Он может стать проблемой! Так что если я войду в сделку, а рынок дойдет до этого уровня и начнет идти против меня… Я быстро ограничу свои убытки. Передвину свой стоп вверх! Получать полноразмерный убыток у меня нет никакого желания. Хороший вопрос, Tradelog! Tradelog спрашивает, не будет ли это считаться вторым касанием, так как после пробоя цена уже откатывала к этому уровню одним баром. На мой взгляд – нет! Вот если бы цена улетела вверх, а потом вернулась и сформировала приличный отскок... Вот это было бы касание. Технически да, касание все же было! Но только одним баром. Один-два бара – этого недостаточно. А теперь давайте проверим вашу память! Желтый уровень – наш стоп, зеленый – наша цель. Вопрос! Почему я остался в этой сделке? Конечно, не считая того факта, что цена так и не дошла до моего стоп-лосса! Давайте признаем: она действительно приложила усилия, чтобы выбросить меня из рынка. Кстати, пин-бар (зеленая стрелка) тут ни при чем! Помните, что я рассказывал о том, что нужно делать, оказавшись в ловушке на другой стороне уровня? Да, верно, вы абсолютно правы! Дело в том, что цена так и не смогла закрепиться за минимумом! Посмотрите на этот бар, отмечу его «SW», потому что я на нем здорово попотел (sweating)! Я был вовсе не рад его появлению! Я ожидал, что этот уровень сработает, как поддержка, но получил от него сопротивление! А дальше… Рынок не раз заходил за уровень лоу, но так и не смог за ним закрыться! Если бы это произошло, меня бы и след простыл. Меня не раз спасала эта небольшая техника! Она пригодится и вам, когда вы окажетесь в сложной ситуации и начнете задумываться о том, что дела плохи и надо выходить. Цена нашла новую поддержку. Если она за ней закрепится – тогда все, нужно выходить! И неважно, если цена закрытия окажется ниже поддержки всего на один или два пункта! Но этого так и не произошло, так что я продолжал удерживать эту сделку. Кто-то может спросить – серьезно?.. Я что, серьезно сижу и пережидаю флет, пока не сформируется ясный сигнал? Да, надо признать, я редко когда провожу на неверной стороне уровня по восемь часов! Это для меня достаточно необычно. Но потому я и решил показать вам этот пример! Потому что это – достаточно необычная сделка. Легко рассказывать о сделках, которые отработали просто прекрасно! Но выбирать только лучшие примеры – это все могут… Лучше я покажу вам сделку, в которой можно было заработать, но это было непросто! Несмотря на желание закрыть позицию, мы все-таки смогли переждать убыток, используя технику, о которой я вам рассказал. Насчет нашей схемы… Со временем мы будем добавлять в нее все больше и больше деталей. Что мы будем изучать дальше? Без сомнения, нам нужно определить железобетонные правила для установки стопов и целей. А еще мы обсудим то, что нужно делать, когда сделка идет против вас. Где выходить? Как не получить убыток в полном размере? Как сопровождать такие сделки? Сейчас эта схема называется «руководство к уровням», но к концу курса она превратится в полноценный торговый план! В котором не будет места сомнениям. В таком плане действительно нуждается каждый трейдер! Как я и сказал, есть люди, которые только за голову хватаются, увидев эту схему: «Мне что, придется стать компьютерщиком, чтобы во всем этом разобраться? Почему нельзя просто записать все на листке бумаги?». Если хотите представить план в письменном виде – никаких проблем! Я однажды попробовал, когда работал в проп-фирме... Нам было положено иметь план в письменном виде! Но у меня получился документ длиной в двадцать страниц! Сомневаюсь, что после составления я хотя бы раз его перечитал… Но вот в таком виде я могу прикрепить свой план на стену! И постоянно на него поглядывать, сверяясь. Лично мне так проще! Хотя кому-то из вас, возможно, этот формат покажется слишком сложным. Ну, так или иначе, теперь вы знаете, как я торгую! В следующих вебинарах мы внесем в наш план дополнения. А теперь я хотел бы пройтись по вашим вопросам. Вопрос от Ала: «Если я вижу два SFP подряд, имеет ли смысл сначала подождать и посмотреть, как дела будут развиваться дальше?». Хороший вопрос! Давайте взглянем на график Dow. Как раз недавно на нем был прекрасный пример… Кстати говоря, 95% примеров, что я вам показываю – это мои реальные сделки! Правда, эту сделку я упустил. Потому постоянно и твержу, что тут я сделал это, там сделал то… Не люблю рассказывать о том, с чем не имел дела лично. Итак, график Dow. Справа – SFP. Если бы вы вошли на закрытии свечи со стопом в ATR(24), который оказался бы примерно вот здесь (зеленый отрезок внизу), то смогли бы заработать! Но для SFP у меня есть одно дополнительное правило... Если SFP представляет собой действительно крупную свечу, которая закрывается рядом с уровнем, то есть свеча по-настоящему медвежья… Я не вхожу сразу! Сначала я смотрю, не решит ли цена пойти дальше. Конечно, если она доходит прямиком до моего предполагаемого стоп-лосса, я ничего не делаю. Но если цена немного спускается за уровень, то я размещаю чуть выше рынка отложенный ордер buy stop. Это – единственная ситуация, в которой я покупаю выше рынка, входя таким образом в одном направлении с потоком! И это единственная ситуация, в которой я использую для входа стоп-ордер! Ведь обычно я использую их только для выходов. Но, честно говоря, происходит это весьма редко! Только тогда, когда SFP представляет собой действительно массивную свечу. И когда эта свеча закрывается очень-очень по-медвежьи... Я отмечаю на графике, где будет мой стоп, чтобы хорошо представлять себе его местоположение! И понимаю, что войти я хочу на уровне закрытия свечи SFP. Так что вход будет точно таким же! Просто сначала я смотрю, не продолжит ли цена свое падение. И вхожу, только когда она начинает идти вверх! Но, как и сказал, я очень редко использую эту технику. Только если свеча SFP по-настоящему крупная… Это позволило мне сэкономить целую кучу денег! Покажу вам пример на графике нефти… Одно касание, два касания… Третье касание – SFP! Потенциальный вход. Кстати говоря, обратите внимание на последовавший за этим «переворот»! Но давайте сосредоточимся на нашей неудачной сделке на покупку. Помните, что для такого входа нам нужна дивергенция? И она у нас была! Прекрасная трендовая линия. Потом индикатор MACD, конечно, пошел вниз, но на третьем подходе цены с ним все было в порядке. Так что потенциал у сделки на покупку был! Но я эту сделку не открыл. Позвольте рассказать вам, почему… Время было – конец дня! Часовая свеча в девять вечера. 20 июня… А теперь давайте взглянем на D1. Вот так выглядел бар на D1! Вызывает ли этот график в вас желание встать в покупки? В девять вечера, во время сессии с низкой ликвидностью? После огромного бара, который закрывается прямо у минимума дня? Может быть, такая сделка и отработает! Но я предпочел ее пропустить. Потому что решил использовать эту технику! Я сказал тогда себе: да, дневной график ужасает, но мне действительно нравится мой сетап. Я хочу войти по цене закрытия свечи. Расположение стопа по ATR я отметил, точно не помню, где он был, но примерно вот здесь (зеленый отрезок). Я подожду и посмотрю, сможет ли цена пробить уровень и пойти вниз. Если она немного снизится, но потом пойдет вверх, не задев мой воображаемый стоп – я войду в покупки! Но цена пошла прямиком к стоп-лоссу. Так что эту сделку я так и не открыл! Если вы видите огромную свечу-SFP и начинаете испытывать сомнения, то лучше не открывайте сделку! Нет сделки – нет убытка. Конечно, прибыли тоже нет, но вас впереди ждет еще немало хороших простых сделок! Поэтому я и говорю, что если вы испытываете какие-то сомнения, то в рынок лучше не лезть. Приберегите патроны для простых сделок. USDJPY 78.60, просят показать «перевернувшийся» уровень, на котором я планирую входить… Пусть это будет последним вопросом! Многим уже пора идти. Последний «переворот» был вот здесь, на 78.76 (зеленый пунктир). Тут я и планирую входить! ATR(24) – для часовых графиков! Для D1 я использую ATR(20). Ладно, пора заканчивать, ребята! Понимаю, у некоторых из вас еще остались вопросы – приходите на бесплатный вебинар в воскресенье! Отвечу там на все. Еще вы можете отправить мне письмо на электронную почту. Ответ вы обязательно получите, но не скоро… На это может потребоваться неделя-другая. Так что нет смысла отправлять мне вопрос, ответ на который вам нужен в течение трех дней! Такие вопросы лучше задавать на вебинарах. Увидимся, ребята! Большое спасибо, что пришли! Используйте схему, она действительно работает! Пока, ребята, большое спасибо! Переведено специально для Tlap.com

Том Данте – Динамика потока ордеров Это – перевод первого из платных вебинаров Тома Данте. В нем была рассмотрена весьма фундаментальная тема - поведение различных участников рынка, лежащее в основе движения цены. Том не только заглянет за кулисы Price Action, но и расскажет о торговле пробоев: ложных (знакомый вам паттерн SFP) и истинных, а также коснется темы уровней, входов в самом начале движения цены, торгового журнала и новостей. Интересного чтения! Том Данте: видео, семинары, интервью *** Окей, сегодня мы начинаем курс ежемесячных вебинаров! На них мы будем рассматривать различные элементы торговых стратегий и то, как торгую я сам. В отличие от бесплатных, эти вебинары будут более подробными. Сегодня мы рассмотрим тему того, что происходит за кулисами рынков! Научимся определять, что там творится, кто чем занимается, и, самое главное, как на этом можно заработать! В самом начале хочу прояснить один вопрос, который многие понимают превратно... Считается, что рынки идут вверх, когда покупателей больше, чем продавцов, и вниз, когда продавцов больше, чем покупателей. Но, как мне кажется, на этот концепт полезнее смотреть немного иначе… На самом деле, рынком движет скорее не количество его участников, а то, с какой силой и скоростью они проталкивают в рынок свои ордера. Хотел бы проиллюстрировать эту идею. Примеры могут показаться вам немного скучными или слишком очевидными, но все же стоит прояснить этот концепт. Скажем, у нас есть аукцион, на котором продается какой-то ценный автомобиль… Сейчас на ваших экранах могло бы появиться изображение крутой тачки, если бы я подготовил нормальную презентацию, как настоящая легенда. Ну да ладно, будем использовать воображение! Что происходит, когда на аукцион выставляют какой-нибудь ценный автомобиль, например, Aston Martin из фильма про Джеймса Бонда? Множество участников начинают делать ставки, пытаясь заполучить право на покупку и владение машиной! Очевидно, в этой ситуации мы имеем одного продавца и множество покупателей. Один человек продает машину, а куча людей хотят ее купить, ведь эта машина ценна не просто сама по себе, она обладает еще и коллекционной ценностью! Так что богачи в такой покупке очень заинтересованы! Они пытаются обогнать друг друга, чтобы заполучить эту машину. Которая, очевидно, достанется тому, кто предложит наибольшую цену. Чем агрессивнее торгуются участники аукциона, тем выше поднимается цена. Стоимость машины все растет! И рано или поздно она достанется кому-то одному. Причем не стоит забывать: чем выше идет цена, тем больше отсеивается участников аукциона. Они думают: «Нет, столько я не могу заплатить! Мне, конечно, хотелось бы получить эту машину, но не за такие деньги». По мере роста цены многие начинают задумываться о том, готовы ли они заплатить ее. Эти покупатели все еще участвуют в аукционе! Но начинают все больше времени проводить в размышлениях, а стоит ли оно того. Из-за этого нередко случается, что цена на рынке сначала резко подскакивает, но потом входит в зону консолидации и двигается горизонтально, пока участники рынка переваривают происходящее, оценивают «стоимость машины», решают, не пора ли им прекратить торги. На это требуется время! Часто после этого можно увидеть прорыв канала и продолжение восходящего тренда. Иногда эта ситуация проявляется и в виде знакомого нам зигзагообразного паттерна. Покупатели входят – некоторые из них выходят с прибылью, другие покупатели входят на откате – рынок продолжает движение вверх, создавая такую формацию… Давайте теперь перевернем этот пример с ног на голову. У нас был один продавец и множество покупателей. Цена на машину росла, потому что покупателей было больше, верно? Предположим, что продавца теперь два! Продаются две совершенно идентичные машины. Но нет ни одного покупателя! Экономика в рецессии, так что эти автомобили никто покупать не хочет, – просто не может себе позволить! Ну а те, кто могут, просто не знают, что они выставлены на продажу… В этом сценарии ситуацию, можно сказать, контролирует покупатель. Он может просто ждать, пока кто-то из продавцов не снизит цену. Возможно, есть несколько людей, заинтересованных в покупке, но они сдерживаются. В итоге продавцы будут вынуждены снизить цену, чтобы найти покупателя. Если им действительно нужен покупатель, – они ее снизят! Рынок всегда находится в поиске цены. Не знаю, доводилось ли вам видеть, как иногда из-за транзакций расширяется спред?.. Особенно часто это бывает на новостях… Скажем, вот-вот выйдут данные Nonfarm Payrolls – серьезные новости! Многие покупатели и продавцы могут принять решение выйти из рынка, ведь они не могут знать, как он отреагирует на новости. Продавцы выходят, и это немного сдвигает текущую цену. То же делают и покупатели! Прежде чем возвращаться в рынок, они хотят посмотреть, как на нем отразятся новости. Участники покидают рынок, чтобы снизить влияние неизвестности на торговлю, и это, очевидно, приводит к расширению спреда. Чтобы взглянуть на ситуацию с точки зрения проведения транзакций на финансовых рынках, давайте представим, что и покупатели, и продавцы решили не закрывать позиций, чтобы посмотреть, как на них скажутся новости Nonfarm Payrolls. Скажем, данные оказались плохими, просто ужасными! Что произойдет дальше? Те покупатели, которые умеют быстро соображать, первым делом решат закрыть свои позиции! Очевидно, находиться в покупках они больше не хотят, ведь данные оказались кошмарными! Следовательно, они быстро начинают отзывать с рынка свои заявки на покупку. А что происходит с продавцами? Так как они вынуждены заключать сделки с покупателями, а все покупатели отзывают свои заявки, продавцы начинают получать прибыль! Вот только по худшей цене... Поэтому иногда на новостях случаются шпильки! Ведь у продавцов просто нет выбора. Если они хотят сыграть на понижение, или, например, сами являются покупателями, но теперь хотят закрыть свою позицию в покупку, то есть продать, то им приходится соглашаться на ближайшую цену из тех, которые им готовы предложить покупатели. Но, как вы понимаете, покупатели в этот момент, очевидно, думают: «Я тут покупать ничего не буду, данные просто ужасные», и отзывают свои заявки… Надеюсь, вы еще не потеряли нить... К чему я это рассказываю? Все это интересно потому, что рынки двигаются тогда, когда его участники оказываются вынуждены принимать решения. Ясно? А решения часто принимаются на эмоциях... Я хотел бы, чтобы вы сделали вот что. Постарайтесь увидеть, как это происходит в реальном времени. Постарайтесь взглянуть на график не просто как на движение цены, на растущие и снижающиеся свечи... Постарайтесь увидеть, как участники рынка принимают решения! Сегодня мы с вами найдем на графиках зоны, в которых участники рынка испытывают боль! Или алчность... Говоря об этом, я всегда вспоминаю одну историю из проп-трейдинга. Одному из крупнейших трейдеров проп-фирмы, в которой я работал, как-то раз задали вопрос о том, как он торгует, какие сделки открывает, в общем, как он зарабатывает. Все мы ожидали… Даже не знаю, чего мы ожидали! Что он скажет, что нужно использовать какой-то определенный индикатор или искать на графиках что-то конкретное… А он вышел вперед, улыбнулся и сказал: «Ну, я просто стараюсь искать ситуации, в которых люди оказываются в полном дерьме, и заработать на этом». По сути, именно так он и сказал! Мы тогда подумали – звучит не очень-то понятно… Но ведь действительно, одни из самых лучших движений на рынке, резкие движения, дающие возможность быстро получить хорошую прибыль, – они на самом деле оказываются обусловлены поведением других трейдеров! Которых застали врасплох, поймали в ловушку, и теперь они вынуждены принимать решения, как им выходить из своих сделок... Покажу вам несколько примеров! Мы начнем с пары NZD/USD, часовой таймфрейм. Кстати, меня часто спрашивают, на каком таймфрейме лучше торговать? H4? H1? И так далее… Мне кажется, рыночные паттерны фрактальны. То, что происходит на часовом таймфрейме, можно увидеть и на пятнадцатиминутном, и на пятиминутном. На самом деле, графики – это всего лишь окно, через которое мы наблюдаем за рынками. Если подумать, на часовом таймфрейме свечи закрываются каждый час, но ведь это не значит, что рынок каждый час закрывается и снова открывается? Рынок текуч и подвижен, он не закрывается и не открывается! Просто мы делим его на удобные отрезки длиной в час, которые нам проще отслеживать. Как я и сказал, графики – это всего лишь окно, через которое мы наблюдаем за рынками… Давайте сначала я кое-что нарисую, чтобы проиллюстрировать свою идею… Предположим, цена растет, откатывает, растет, откатывает, снова растет, – в общем, типичный восходящий тренд! Как говорится в определении, восходящий тренд – это серия повышающихся пиков (максимумов), именно так его многие и определяют. Конечно, впадины (минимумы) тоже повышаются, но сейчас я хочу сосредоточиться именно на пиках… Первое, о чем тут стоит подумать, – когда рынок формирует более высокий максимум, трейдеры оказываются вынуждены принимать решение! Например, если кто-то до этого вошел в продажи, рассчитывая, что последний максимум был точкой разворота тренда… Куда бы такой человек поставил свой стоп? Прямо за локальный максимум! Это – самый распространенный подход к выставлению стопов. И когда цена начинает формирование нового максимума, этим трейдерам начинает казаться, что они ошиблись. Почему? Потому что цена растет, опровергая их идею о том, что прошлый максимум был последним. Так что эта группа думает о том, что ошиблась. Вторая группа – трейдеры, которые прочитали учебник по рыночной теории и теперь размышляют: цена формирует новый максимум, следовательно, тренд восходящий, следовательно, надо попробовать войти в покупки. Одно из первых, чему нас учили в проп-фирме: знай, где располагаются точки максимумов и минимумов! В том числе максимумов и минимумов дня и недели. Потому что на более низких таймфреймах там часто формируются разворотные точки, на которых трейдеры оказываются вынуждены принимать решения. Иногда точки свингов оказываются на одном уровне, мы получаем картину типа такой… Зона сопротивления! Необычна она тем, что цена не раз от нее отскочила. Да, я понимаю, это – знания базового уровня, наверняка, многие из вас сейчас думают «давай уже дальше, это и так всем известно»… Но, опять же, мы рассматриваем эти рыночные ситуации не просто так, а в контексте того, о чем думают трейдеры, попавшие в них. Чем больше на уровне располагается точек разворота, тем он сильнее. А на сильных уровнях происходят определенные вещи… Первое – многих трейдеров учат, что если уровень сильный, то нужно торговать его на отскок. Они войдут в продажи здесь (красная стрелка), так как видят, что цена находится у сильного уровня сопротивления, не раз подтвержденного в прошлом. Но… Люблю возвращаться к одному посту на Forex Factory! Какой-то форумчанин писал: «Чем больше раз цена отскакивала от уровня сопротивления, тем он сильнее, но почему-то каждый раз, когда я продаю на таком уровне, я получаю убыток». Почему так происходит? А куда, как вы думаете, ставят свои стопы большинство тех, кто тоже продал на этом уровне? Примерно вот сюда, чуть выше пиков цены! Может, сюда (синий пунктир), может, за уровень свинг-хая, который был сформирован до того, как цена спустилась за этот уровень... Но все равно где-то рядом с зоной продаж! Еще один очевидный момент: чем старше уровень сопротивления, тем больше за ним скапливается ордеров. Потому что другая популярная стратегия – покупка на прорыве уровня! На самом деле, многие именно так и торгуют горизонтальные каналы: выставляют отложенный ордер на покупку чуть выше канала, а на продажу – чуть ниже. «Куда бы цена ни пошла, я последую за ее импульсом!». Итак, выше уровня у нас скапливается масса ордеров... Все это – ордера на покупку, но трейдеры, разместившие их, думали совершенно по-разному. У тех, кто продает, там располагаются стоп-лоссы! Закрывая свои позиции на продажу, они, по сути, покупают… За уровнем они получают убыток. Кроме того, там располагаются ордера на покупку тех, кто входит в рынок, – эти трейдеры убытка не получают, они просто запрыгивают на прорыве уровня! Вот так и выходит, что все ордера – на покупку, хотя трейдеры, разместившие их, мыслили по-разному. Что это означает? Что мы получаем некий пул ликвидности, в котором в рынок поступает множество ордеров на покупку. И профессиональные трейдеры об этом знают! Дам вам пример, который в свое время увидел в проп-фирме. Я уже рассказывал о нем в одном из бесплатных вебинаров, но давайте все-таки быстренько по нему пройдемся… Скажем, цена движется в горизонтальном канале. Над верхней его границей располагаются отложенные ордера на покупку тех, кто торгует прорывы, и стоп-лоссы тех, кто продал, например, на последнем максимуме. За нижней границей – то же самое, только наоборот. Это мы можем знать наверняка, ведь, как известно, чем длиннее горизонтальный канал, тем больше ордеров скапливается за его границами, потому что канал замечают все больше людей, торгующих либо на пробой, либо на отскок… Так что чем длиннее канал, тем вероятнее сильное движение, обусловленное всей этой скопившейся ликвидностью. Однажды в проп-фирме я наблюдал такую ситуацию… Один сотрудник собирался закупиться у нижней границы канала. Цена по чуть-чуть опускалась к ней, и он хотел войти в покупки, потому что считал, что в тот день вероятен рост. Но он начал с продаж! Обратите внимание! Он собирался покупать, но сначала продал. Почему? Потому что… Ну, если подумать, он был достаточно крупным покупателем! Если бы он просто взял и вошел в покупки, то эту большую позицию заметили бы многие трейдеры, учитывающие в своей торговле книгу ордеров. Следить за такими позициями, на самом деле, стратегия достаточно популярная! Следить – и стараться проводить фронтран. Слышали такой термин? Это – совершение входа перед входом крупного трейдера в ожидании того, что его огромная позиция сдвинет рынок в нужную вам сторону. Некоторые трейдеры так и торгуют. Но что насчет тех, кто использует другие подходы? Многие из них увидят, что цена подходит к уровню поддержки, и сами войдут в покупки. Что это означает для бедного профессионального трейдера? То, что у нижней границы канала соберется множество покупателей и, вероятно, не очень-то много продавцов. Все собираются присоединиться к этому крупному покупателю… Но профессионал не хочет покупать там же, где покупают все. Почему? Потому что все вместе они могут сдвинуть рынок! Когда крупный трейдер покупает, к примеру, 1000 контрактов на DAX, ему хочется войти по одной-двум ценам. Ему нет смысла совершать вход, в котором его сделка на тысячу контрактов полностью исполнится уже за верхней границей канала… Он хочет купить именно у нижней границы! Но из-за всех этих покупателей, торгующих по книге ордеров или на отбой от уровня, он может получить очень серьезное проскальзывание, и ордер исполнится по гораздо более высокой цене, чем ему хотелось бы. Что же ему нужно? Множество продавцов! Если в рынке будет множество продавцов, то он сможет купить столько, сколько захочет, и не сдвинуть при этом цену. И как же этот парень получает их?.. Подтолкнув цену вниз, за уровень! Он формирует пробой канала, который активирует все ордера на продажу. Тех, кто закупился у нижней границы, выносит по стопам, те, кто торгует на пробой, – входят в продажи. Этот парень получает возможность аккумулировать позицию такой величины, какой ему захочется! Он агрессивно закупается – и заталкивает цену обратно в канал, заканчивая формирование ложного пробоя. И, должен сказать, на самом деле такое случается не так уж редко! Так что опыт работы в проп-фирме на всю жизнь отучил меня от торговли прорывов. Раньше-то я торговал их достаточно часто! Пока не увидел, в какие игры играют профессионалы… И такое происходит раз за разом! Но давайте, наконец, перейдем к графикам, покажу вам пример. На экране мы наблюдаем хороший уровень сопротивления. Пара – NZDUSD, таймфрейм – H1. Продавцы не раз входили у верхней границы, они доминировали, и цена сдвигалась вниз. Уровни я предпочитаю проводить по максимумам/минимумам свечей, ведь они показывают крайние значения цены для торговой сессии. Нижний уровень я провел именно так, хотя, думаю, справедливо будет сказать, что можно отметить и такой… Сделаю это другим цветом. А теперь покажу вам, что произошло дальше… Вот что! Те, кто следит за моей деятельностью, знает, что это – то, что я называю SFP, Swing Failure Pattern. Это – очень мощный сигнал! В особенности если мы имеем дело с прорывом канала. Что мы наблюдаем? Цена зашла за уровень локальных максимумов! Вынесла все стопы, активировала отложенные ордера на покупку… Но свеча закрылась под уровнем. И что же получается?.. Те, кто вошел в покупки, торгуя пробой, теперь наблюдают огромный пин-бар. И начинают беспокоиться! А тех трейдеров, которые вошли в продажи у границы канала, скорее всего, выбило тенью пин-бара по стопам. Смотря на этот пин-бар, они испытывают фрустрацию! Они вошли в продажи, но их вынесло... Многие из них совершат повторный вход. И это будет правильно! Тут нужно входить в продажи. Но интересно вот что… Посмотрите, что произошло дальше! Цена ушла вниз, причем резко. Потому что трейдеры наверху осознали, что попали в ловушку. Этот пример интересен еще и тем, что это движение произошло на фоне выхода экономических данных, что означает, что за границей канала были еще и те трейдеры, которые торгуют по новостям. Если среди профессионалов кто-то хотел войти в продажи крупной позицией, – он получил эту возможность благодаря ликвидности, которую предоставили покупатели на пробое, покупатели на новостях и «покупатели», которых выбило из их позиций на продажу. Причем многие из тех, кто покупал, использовали короткие стопы, которые стояли прямо под уровнем. Их выбило очень быстро! А куда поставили свои стопы более умные покупатели?.. За противоположную границу канала! Этому тоже часто учат… И куда же пошла цена? Она отправилась прямо за границу, чтобы выбить и этих ребят. Выжала из рынка всех! Взгляните, что произошло внизу, – она мгновенно выбила тех, кто вошел в покупки на подходе цены к нижней границе канала! Наверняка, по мере снижения цены в рынок и так поступали ордера на продажу, а тут она еще и пробила уровень, – это верный вход!.. И посмотрите, что произошло дальше… Тот же самый бар, что и сверху! Конечно, не такой длинный, но цена все же зашла за уровень минимума, а свеча закрылась выше. И рынок сразу откатывает вверх! Конечно, у верхней границы реакция была сильнее, но тем не менее, в ловушку попались и трейдеры верхнего пула ликвидности, и трейдеры нижнего… Именно такие ситуации – это отличная возможность для входа! Паттерн SFP не раз обсуждался на форуме... Для формирования медвежьего SFP нам нужно, чтобы цена зашла за уровень предыдущего максимума. Если в зоне максимумов несколько, как здесь, то в идеале нужно, чтобы она зашла за все, но как минимум – за уровень последнего. Закрыться свеча должна ниже уровня! Как я и сказал, неважно, где формируется этот паттерн. Он может появиться на H4... А несколько знакомых мне трейдеров успешно торгуют его на M5. Важен не таймфрейм, на котором он сформировался, важен сам паттерн, потому что это – сигнал о том, что трейдеры угодили в ловушку. Главное – прорыв вверх, закрытие снизу… А для бычьего примера у нижней границы канала – прорыв вниз, закрытие сверху. Это указывает на высокую вероятность того, что рынок совершит восходящее движение. Это – паттерн с очень высокой вероятностью отработки! Он стоит того, чтобы основательно его изучить. Важно не забывать, что форма свечи не играет большой роли, это может быть и пин-бар, и доджи... И даже какой-нибудь бычий бар! Главное – чтобы стопы были вынесены, трейдеры оказались в ловушке, а рынок пошел в другую сторону. Пробой уровня максимума или минимума так же важен, как и закрытие в канале. Если оба этих условия выполнены, то очень вероятно, что рынок пойдет в другую сторону. Я ищу этот сетап в горизонтальных каналах, но он часто формируется и на уровнях последних максимумов/минимумов. Сейчас покажу вам еще один пример… Это – дневной график нефти. Что мы наблюдаем? Прекрасный SFP! Да, конечно, я выбираю лучшие примеры, не всегда все будет складываться так здорово. Но хорошие примеры более наглядны! Итак, слева у нас есть отличная точка разворота рынка… Далее цена пробивает ее уровень, но свеча закрывается сверху. Давайте представим, о чем на этом графике думали другие трейдеры? Наша разворотная точка – крупный пин-бар. Наверняка многие вошли после него в покупки, расположив свой стоп прямо под ним. Тех из них, кто не стал закрывать сделку, ожидая сильное движение, свеча SFP вынесла по стопу… Но посмотрите, какой был тренд до пин-бара? Нисходящий! Серия понижающихся пиков и впадин! Что произойдет, если мы пробьем локальный минимум, сформированный пин-баром?.. Это будет означать продолжение нисходящего тренда! Именно так думают продавцы. Но, увидев свечу SFP, они начинают задумываться о том, что, возможно, ошиблись… А как они могут исправить свою ошибку? Закрыв сделку! Все, кто стоял в продажах, начинают выходить, и мы видим, как в рынок начинают входить покупатели, подталкивая его к новым максимумам... Классическая обманка! И такое происходит постоянно! В ветке на форуме и на бесплатных вебинарах я давал множество примеров, так что не буду сейчас задерживаться на этой теме, но все-таки покажу еще один пример для тех, кто присоединился к нам недавно. Вот это – хороший пример. Кабель, дневной график, но, опять же, не стоит слишком беспокоиться насчет таймфрейма. Взгляните на минимумы! Один, второй… Цена снижается – и все начинают закупаться. «Возможно, формируется тройное дно, давайте войдем в покупки!». А дальше – «о нет, нас вынесло по стопу!». На движении, которое вынесло стопы, в рынок входят еще и те, кто торгует прорывы… Именно такие ситуации я и ищу! Когда рынок старается подловить сразу максимальное число трейдеров. Потому что именно в таких ситуациях мы наблюдаем наиболее резкие движения. Вот этот пример особенно интересен. Расскажу, почему. Здесь у нас есть уровень поддержки, подтвержденный двумя отскоками цены слева. Еще один отскок справа – мы получили «тройное дно». Когда цена снова подошла к уровню здесь (четвертая стрелка), в рынок начали входить покупатели, увидевшие пин-бар… Думаю, тем из вас, кто торгует пин-бары, этот не очень нравится! Слишком уж большое у него тело. Но это не важно, народ все равно повалил в рынок! И мы видим, что случилось дальше… Крупная свечка SFP (голубой круг) вынесла трейдеров по стопам. Прежде чем цена ушла вверх, ей просто необходимо было откатить вниз, чтобы «умные деньги» получили возможность войти в рынок, воспользовавшись пулом ликвидности, которая была предоставлена стоп-лоссами тех, кто вошел в продажи при подходе цены к сильному уровню сопротивления, и ордерами тех, кто вошел на его прорыве. Цена пробивает уровень, но закрепиться за ним ей не удается. Закрытие выше – и мощное движение вверх… Я уже рассказывал об этом пару недель назад, возможно, кто-то из вас слышал на бесплатных вебинарах… Я был настроен в отношении Кабеля по-медвежьи! Дело в том, что я считаю, что если рынок возвращается к какой-то зоне множество раз, это означает, он хочет избавиться от ордеров, лежащих за ней. Добраться до них – и исполнить, совершая крупное движение! Так что в отношении Кабеля я был настроен по-медвежьи. Посмотрите – один отскок, два, три, четыре… На четвертый раз рынок застал всех врасплох и устроил ралли, но потом снова вернулся к этой зоне, обосновался на ней… Казалось, что он вот-вот ее пробьет! Как я рассказывал на вебинарах, я думал, что Кабель рухнет. Но давайте отложим в сторонку мое субъективное трейдерское мнение и посмотрим, что произошло в реальности. А именно… Очередной SFP! Был пробит уровень последнего минимума этого «канала», но свеча закрылась сверху. А потом цена вдруг устроила ралли длиной в десять дней! Конечно, я могу ошибаться, но, кажется, это – первый случай за 23 года! Возможно, я что-то пропустил, и такое уже пару раз случалось, но тем не менее, это – редкое зрелище. Очевидно, движение это очень сильное! И оно отчасти оно обусловлено тем, что рынку удалось застать врасплох многих трейдеров. Возвращаясь к новозеландскому доллару… Этот пример кажется мне просто отличным (кстати, я очень быстро зашел на нем в продажи) как раз потому, что я сам был настроен по-бычьи! Когда цена пробила уровень, я думал, что она пойдет выше! Можно найти, как я писал об этом в твиттере: «Думаю, будет прорыв, постараюсь войти в покупки на ретесте». Но цена вдруг резко ушла вниз! Увидев эту свечку, я подумал про себя: «Интересно, сколько трейдеров не стали проявлять дисциплинированность и дожидаться ретеста, как я? А вошли на новостях, увидев растущую зеленую свечу… И попали в ловушку!». Как только я это заметил, то понял, что просто обязан войти в продажи! Потому что многие трейдеры угодили здесь в ловушку. А это – ключевой момент! Так что этот паттерн стоит того, чтобы его отслеживать. SFP, конечно, неплохо работают и на точках одного-единственного максимума или минимума, но лучшие примеры этого паттерна обычно формируются на уровнях, которые не раз продемонстрировали силу своей поддержки или сопротивления. Чем очевиднее становится уровень, тем больше людей его замечают! Чем больше людей его замечают, тем больше за ним скапливается ордеров! А чем больше скапливается ордеров, тем вероятнее их вынос… Давайте сделаем шаг назад и вернемся к теме ликвидности. Крупные трейдеры в ней нуждаются! Но стоит задуматься еще и о том, что многое из происходящего на рынках обуславливается ожиданиями трейдеров. Думаю, вы слышали поговорку «Покупай на слухах, продавай на фактах». Можно и наоборот – продавай на слухах, покупай на фактах! Хороший пример – график нефти, прошлая неделя… Взгляните, что произошло, – еще один SFP! Видно движение в небольшом канале, нижняя граница которого была сформирована двумя точками разворота рынка. Последняя точка разворота была здесь (кружок)… Рынок пробил ее уровень (стрелка), но свеча закрылась сверху. И цена начала расти! Это – паттерн с высокой вероятностью отработки… Давайте теперь изучим часовой график, потому что тут произошло кое-что интересное! День, когда сформировался SFP, приходился на эту часть графика (стрелка слева). Цена пошла вверх, на следующий день откатила вниз, а потом снова начала расти, и все начали гадать, удастся ли ей пробить максимум предыдущего дня… В то время ожидался выход экономических данных по запасам сырой нефти в США. Эти новости вышли ночью, и оказалось, что запасы показали прирост! Что означает, что предложение на рынке превышает спрос. А это создает давление на цену! Так что ночью рынок пошел вниз, реагируя на новости. На следующий день трейдеры уже знали, что данные API показали прирост, а значит, можно было ожидать роста данных DOE, которые публикуются чуть позже. Взгляните, что случилось дальше! Понимаю, многие из вас не торгуют новости, но я все же хочу прояснить, что здесь произошло… Рынок начал снижение и зашел за уровень одной из двух точек разворота слева... Не за самую низкую, но за последнюю! И пробил ее уровень. Зашел на самую малость – и улетел вверх! Оказалось, что данные DOE, которые выходят в полчетвертого, тоже показали прирост. То есть с экономической точки зрения стоило ожидать, что цена пойдет вниз! Данные DOE подтвердили данные API, которые вышли ночью. Ко мне в трейдинг-рум сразу же посыпались вопросы: почему нефть устроила ралли?! Данные же медвежьи! Но не стоит забывать вот о чем… Новости, факты – они уже вышли! Рынок знал, что дело плохо, ведь ему уже были известны данные API. Так что когда данные DOE это подтвердили, участники рынка, вероятно, начали закрывать свои позиции с прибылью. А некоторые, возможно, даже вошли в покупки! Ведь новости уже вышли. Тем крупным трейдерам, которые хотят закупиться нефтью (неважно, по каким-то техническим причинам или по фундаментальным, может, они считают, что в долгосроке нефть все равно пойдет вверх), требуется ликвидность, требуются продавцы. Как им получить продавцов? Да просто показать им медвежьи данные DOE! На фоне того, как цена пробивает уровень минимума… Что и привело к этой небольшой шпильке! Но давайте закончим тему SFP! Этот паттерн, конечно, является хорошей стратегией сам по себе, но я хотел бы поговорить еще и о том, что происходит при истинном пробое уровня. Пробои торгуют многие трейдеры! Хочу, чтобы вы, ребята, научились отвечать на один вопрос… Если научитесь, – сможете на этом зарабатывать! Вопрос звучит так: является ли пробой ложным или истинным? На этом графике мы получили паттерн SFP, который указывает на высокую вероятность того, что пробой оказался ложным. Конечно, он работает не всегда, но вероятность высока! Можете посмотреть сами, пройдясь по графикам. Есть люди, которые зарабатывают, торгуя только один этот паттерн. Но давайте лучше посмотрим, что делать, если пробой оказался истинным! Истинные пробои стоят того, чтобы их торговать... На графике можно увидеть пример такого пробоя. Сейчас отмечу… Истинный пробой характеризуется крупной свечой. Мощное давление со стороны продавцов – происходит пробой! Это – первая подсказка. Крупная свеча, которая закрывается далеко от зоны поддержки-сопротивления. Но давайте отвлечемся от подсказок и представим, о чем думают трейдеры… Начнем с тех, кто вошел на пробое, например, по отложенному ордеру на продажу, который стоял чуть ниже границы канала. У верхней границы им не повезло, и они потеряли деньги, но сейчас их догадка оказалась верна! Такова уж природа торговли пробоев, иногда ты оказываешься прав, иногда – нет… По-моему, особого перевеса в такой торговле нет, потому что шансы слишком близки к 50/50, но, бесспорно, иногда действительно удается угадать пробой и получить на этом прибыль, как трейдерам в этом примере! Они вошли – рынок упал – они в плюсе. Но что происходит, когда цена вдруг возвращается обратно к зоне поддержки-сопротивления?.. Это, кстати, происходит достаточно часто! А происходит вот что… Трейдеры думают: «О-оу, цена возвращается обратно»... Им это не нравится! Они начинают беспокоиться… Это – первое, на что стоит обратить внимание. Второе – то, что многие профессионалы торгуют, используя пирамидинг. Как известно, рынок часто движется в таком темпе: пробой уровня – возврат к нему для ретеста. Так что если какой-то профессионал вошел в продажи, когда цена подходила к уровню, руководствуясь, например, книгой ордеров или чем-то другим, на возврате цены к уровню он может продать еще больше, ожидая давления продавцов! Ладно, а что насчет тех, кто не торгует прорывы? Эти трейдеры увидели, как сильно провалилась цена, и на возврате к уровню подумали: «Первый шанс я упустил, но рынок дает мне второй! Теперь я смогу продать!». Так что в рынок заходят еще и эти трейдеры… Именно поэтому уровни поддержки часто «переворачиваются», превращаясь в уровни сопротивления, и наоборот. Если мы прокрутим график вправо, то увидим, что как только цена вернулась к этой зоне, она отскочила вниз… Те, кто упустил начальное движение, отчаянно запрыгивают в рынок, надеясь, что он устроит новое падение. Профессионалы заходят, потому что используют пирамидинг. А мы – люди, знающие, как движется рынок, – входим здесь в продажи на скругленном ретесте! После чего рынок падает. Часто после пробоя уровня все происходит именно так, и именно поэтому этот паттерн и формируется... Кстати, это – вторая подсказка, указывающая на истинность пробоя! Как я и сказал, первая – это пробой уровня сильной свечой. Причем я предпочитаю ситуации, когда цена продолжает движение вниз даже после сильной свечи! Это показывает, что предложение на рынке продолжает расти. Мне не нравится, когда цена резко откатывает назад! Пусть лучше движение продлится еще немного! Благодаря этому, когда цена вернется к уровню, слева от нее будет немного свободного пространства. Это – показатель того, что между пробоем и возвратом к уровню прошло какое-то время. Вот такую ситуацию я готов торговать! Чем так важен концепт времени? Отчасти тем, что чем больше времени рынок проводит за уровнем после его пробоя, тем выше шансы, что пробой станет заметен на старших таймфреймах. Задумайтесь об этом на секунду! Если цена проведет за уровнем на часовых графиках достаточно времени, то пробой станет заметен и на четырехчасовом таймфрейме. Он может даже показаться на дневном! А крупные деньги нередко предпочитают старшие таймфреймы. Так что как сравнительно краткосрочный трейдер, я всегда рад видеть ситуацию, когда цена не просто пробивает уровень, но и остается за ним! Я не беспокоюсь о том, что могу упустить крупное движение, потому что знаю, что скоро пробой заметят и на старших таймфреймах. А чем больше людей его заметит, тем больше в рынок войдет продавцов, когда цена откатит обратно к уровню! Вот почему я предпочитаю дожидаться ретеста! Я никогда не беспокоюсь о том, что могу упустить движение, потому что в большинстве случаев цена возвращается к зоне пробоя. Это – возможность, которой можно воспользоваться! Ро спрашивает, почему цена возвращается к уровню? Думаю, это происходит так часто потому, что многие участники рынка торгуют в краткосрок. Они входят на прорыве, видят прибыль – и сразу закрывают свои сделки. Другая причина – размечая уровни на графиках, нередко обращаешь внимание, что рынок движется, осциллируя между зонами поддержки-сопротивления. Почему рынок вернулся к этому уровню?.. Ну, давайте просто взглянем на левую часть графика! Уровень не идеальный, но все-таки в прошлом от него цена отскакивала! Так что те, кто вошел в продажи на пробое, вполне могли бы расположить на этой зоне свои тейк-профиты. И угадайте, что? Многие наверняка вошли на нем в покупки! В конце концов, в долгосроке тренд ведь был восходящим! Так что этим рынок и занимается… Осциллирует между ценовыми уровнями! Ушел к максимумам, от них – к минимуму, а потом обратно… Это происходит постоянно! Так что я всегда стараюсь размечать все уровни… Торгую я только от лучших! Но размечаю все ключевые. Это позволяет мне лучше понимать поведение цены. Если бы я вошел на этом пробое вниз, – я точно не стал бы рисковать на нижнем уровне! Взгляните, сколько раз до этого он послужил сопротивлением! Определенно, какую-то прибыль я бы на нем зафиксировал. А когда я фиксирую прибыль от продаж, – это означает, что я покупаю. Ко мне присоединяются и другие трейдеры, и мы подталкиваем рынок вверх. А там, наверху, я только рад продать! Почему? Да потому что это – уровень, который еще недавно служил отличной поддержкой! Вот так уровень и «переворачивается» с поддержки на сопротивление. Стоит обсудить еще кое-что… Это, пожалуй, не самый лучший пример, потому что рядом находится немало уровней и посильнее. Но все же… Когда происходит пробой уровня, некоторые трейдеры, как мы уже рассмотрели, входят в продажи, рассчитывая на отскок. Но что происходит, когда цена уходит вверх по параболе? Продавцы начинают беспокоиться! Причем беспокоиться весьма серьезно – только взгляните на размер этой зеленой свечи! Как ведут себя многие трейдеры?.. Большинству трейдеров очень не нравится вылетать из рынка с убытком! Так что если вам кажется, что нужно быть безумцем, чтобы подумать, что кто-то в этой ситуации стал бы держаться за свою сделку, не закрывая убыток, – вам пора сходить с ума! Потому что многие на самом деле так и поступают! Они не выходят из сделки, потому что им просто не нравится получать убытки! Они продолжают твердить, что цена вернется… А о чем они, вероятно, думают, когда цена действительно возвращается? «Я просто хочу выйти. Просто хочу остановить эту боль и выйти. Цена зашла так далеко… Я просто хочу закрыть свою позицию». И, очевидно, когда цена дошла здесь до уровня безубытка, продавцы сразу выскочили из рынка, то есть закупились! Это – еще одна причина, почему уровни так часто «переворачиваются». На уровне начинаются продажи, цена идет вверх, продавцы паникуют, цена возвращается обратно, они молятся о безубытке… И уровни их продажи превращаются в покупки! Потому что они закрывают свои сделки по безубытку. А профессионалы, как известно, там закупаются... Неудачные продавцы выходят, а в рынок начинает поступать все больше ордеров на покупку! Вот почему цена возвращается к этим зонам… Давайте взглянем на пример по USDCAD. Пример старый! И, опять же, тщательно подобранный… Пример я выбрал просто фантастический! Но очень наглядный. Давайте посмотрим. Взгляните на этот уровень! Одно сопротивление, второе, третье, четвертое… И вот цена подходит к уровню уже в пятый раз! О чем думают многие трейдеры? О том, что это – отличная возможность для того, чтобы войти в продажу! Возможно, вам сейчас кажется, что вы в этой ситуации никогда бы не продали, ведь цена рисует восходящие впадины, а сам уровень получил уже немало ударов… Если вы действительно так думаете, – вы умнее большинства! Потому что многие трейдеры решили бы, что тут просто отличное место для продаж, ведь это – многократно подтвержденный уровень сопротивления… Мы уже знаем, что произойдет дальше… Цена пробивает уровень, и продавцы погружаются в море боли. Они отчаянно хотят выйти на уровне безубытка… Вы можете сказать – погоди-ка минутку, это же дневной график, неужели кто-то удерживал бы свою позицию столько дней? Многие действительно так поступают! Целыми днями держатся за свой убыток… И если цена возвращается к уровню безубытка, – они выходят, и их позиции на продажу превращаются в позиции на покупку… Но давайте на секунду забудем об этом. Что насчет тех, кто упустил пробой? Они думают: «Только взгляните! Цена росла пять дней подряд – ничего себе! Если она откатит, я обязательно закуплюсь!». А теперь на секунду забудьте и о них! Что насчет нас с вами и всех тех трейдеров, которые знают, как работает рынок? Которые знают, что когда цена пробивает уровень сопротивления, он превращается в уровень поддержки? Мы ждем, когда цена вернется к нему, чтобы войти в покупки! И посмотрите, что произошло дальше… Цена доходит до уровня, а потом одним резким движением улетает вверх… Взгляните на максимумы. «Тройная вершина»! Забудем на секунду, что среди них есть и SFP, сформировавшийся на уровне максимума второй «вершины», после которого рынок ушел вниз, чего и стоило ожидать… Нет, лучше обратите внимание на саму «тройную вершину»! Точно та же ситуация, что и внизу! Серия восходящих впадин – прямо как внизу! Никакой разницы! Рынок формирует восходящие впадины на пути к сильному уровню... При взгляде на первый график сразу думаешь – «ага, будет пробой вверх, взгляните только на эти впадины!». Сверху – то же самое. Значит, цена должна пробить уровень, верно? Неверно. Давайте увеличим. Что это там справа? Наш SFP… Цена вынесла максимумы всех трех вершин, но свеча закрылась ниже их уровня… Взгляните только на то, какое движение за этим последовало! Все, кто успел закупиться на прорыве, в этот момент думали «вот незадача, я занял в сделке не ту сторону». Этот паттерн заодно вынес и тех продавцов, которые торгуют в краткосрок… Конечно, несколько трейдеров смогли удачно продать, рассчитывая на формирование «четвертой вершины», ладно, пускай! Но многих краткосрочных трейдеров эта шпилька выбила бы. Цена все-таки зашла достаточно далеко, уровень располагается на 1.3015, а шпилька дошла до 1.3063. Профессионалы получили хорошую возможность для аккумуляции своих позиций на продажу USDCAD... И что произошло дальше? После этого SFP началось движение вниз с самого верха рынка… Этот пример интересен тем, что в нем мы имеем две совершенно идентичные ситуации! Единственная разница – сетап. Сверху у нас появился SFP, который дал нам понять, что высока вероятность нисходящего движения цены. А внизу SFP мы не получили! Цена пробила уровень предыдущих максимумов, но закрылась выше, а потом продолжила восходящее движение. Эта разница вылилась в то, что там внизу, в первом примере, мы вошли в покупки на откате, а во втором примере – в продажи. Так что нужно отслеживать паттерны и стараться понять, кто попал в беду, в ловушку… Потому что такие ситуации приводят к весьма агрессивным движениям цены. Комментарий от Хью: та свеча (SFP) все же выглядела очень по-бычьему. Дело вот в чем, Хью… Я регулярно с этим сталкиваюсь! И то, что ты говоришь, – это совершенно логично! Но представь, как много людей подумали точно так же, как ты! «Свеча выглядит очень по-бычьему – здорово! Пожалуй, мне не стоит выходить из покупок, потому что завтра, вероятно, цена продолжит расти». Но что начинается после большой красной свечи?.. Продажи! Возможно, ваш стоп-лосс стоял бы под минимумом последнего бара, возможно, под локальным минимумом, неважно, давление вы почувствуете! Вы оказались в западне! Я обнаружил, что в случае SFP не играет большой роли то, как именно выглядит свеча. Он настолько эффективен – это просто невероятно! Причем это – не свечной паттерн! Слева, например, у нас есть медвежий пин-бар. Но SFP – это ничто! Это не медвежий внешний бар, не медвежий пин-бар, даже не доджи! Можно сказать, что в данном примере это – настолько бычий бар, насколько это возможно! Он мог бы быть более бычьим, только если бы цена закрытия оказалась еще ближе к своему максимуму... Это – свеча, которая располагается на верхушке рынка и при этом выглядит совершенно по-бычьи! Я лично знаю человека, который на ней продал и сделал хорошие деньги… Еще раз, этот паттерн – воплощение идеи о трейдерах, попавших в ловушку. А именно в таких ситуациях происходят лучшие движения… Так что я всегда его отслеживаю! Он предоставляет мне явный перевес. И неважно, на каком таймфрейме он появляется! Если я вижу его на дневном, – получаю перевес на следующую торговую сессию. Сами дневные графики я почти не торгую, я торгую часовые. Но перевес на дневных я всегда учитываю. Я хотел бы показать вам сегодня еще кое-что… Знаю, возможно, некоторые из вас могут подумать, что это – не полноценный материал, а какой-то тизер, и что я от вас что-то скрываю! Но это не так. Я просто хочу, чтобы вы, народ, знакомились с паттернами не спеша. Так что сегодня я не буду подробно рассказывать о том, как я торгую SFP… Да большинство из вас, наверное, и так это знает благодаря ветке на форуме! Давайте лучше посмотрим, как их определять. Стоит научить вас этому, чтобы вы сами смогли убедиться, как хорошо они отрабатывают… Потому что они очень-очень эффективны! Иногда паттерн получается совсем небольшим, но отрабатывает все равно хорошо. Давайте взглянем на пример по оззи/доллару. Можно провести уровень так – по максимуму красной свечи слева, на который опирались максимумы свечей справа, после которых мы получили SFP… Но вот здесь тоже есть уровень, верно? В левой части графика на него опирается впадина, потом он оттолкнул от себя максимум свечи снизу, потом на него попали минимумы нескольких свечей… Уровень, конечно, не самый красивый! Однако он был уровнем последнего максимума (левая стрелка). И посмотрите, что случилось с крупной зеленой свечой справа от него! Уровень – 1.0379, максимум зеленой свечи справа – 1.0385. Цена зашла за уровень на шесть пунктов, но свеча закрылась на 1.0376. Это – SFP. И рынок после него опустился вниз! Раньше я бы никогда не принял эту свечу за сигнал на продажу. Тем не менее, в краткосроке цена все-таки попыталась сформировать новый максимум, но не справилась… А значит, трейдеров застали врасплох. Кстати, справа можно увидеть, как после пробоя этого уровня рынок вернулся к нему для ретеста… Так что это действительно случается регулярно! Но, как я и сказал, не все примеры будут отрабатывать... Я всегда стараюсь искать очевидные точки разворотов, такие, от которых рынок сначала значительно бы падал, а потом возвращался – и совершал ложный пробой… Еще лучше, если это происходит на надежном уровне поддержки и сопротивления! Но работает это все же не всегда, например, прямо на этом графике, в правой его части, можно найти пример неудачного паттерна. Рынок пробил уровень максимума, свеча закрылась снизу… Но сделка не отработала! Так что это – не святой грааль. Тем не менее, это – очень мощный паттерн, который стоит того, чтобы его отслеживать. Многие писали мне на почту, что зарабатывают, торгуя по нему. Так что отслеживайте и учитывайте его! Вопрос: меня научили торговать SFP в проп-фирме? Нет! Забавно, но я заметил этот паттерн во время анализа сделок другого трейдера. Кстати, именно поэтому мой первый пост в ветке на форуме посвящен тому, как важно вести торговый журнал. Конечно, он помогает вам отслеживать свой прогресс, но иногда, проводя анализ своих сделок, вы можете обнаружить что-то действительно мощное! Настолько, что качество вашей игры значительно возрастет. Этот паттерн принес мне немало денег! Он позволяет прогнозировать движение рынка с действительно высокой вероятностью. И я его заметил, проводя анализ сделок одного из своих учеников! Это произошло на паре USDCAD. Я не шучу! Раньше я на этой паре стабильно терял деньги. Ученик торговал так… Когда цена формировала максимум, он выставлял на него уровень. Стоило ей за него зайти, как он говорил: «Окей, мы сделали новый максимум, покупаем!». То есть он опирался на то, чему учат всех трейдеров: если рынок формирует новые максимумы, – значит, рынок бычий. Серия растущих максимумов – определение восходящего тренда. Так вот, мой ученик ждал, когда рынок выйдет за уровень предыдущего максимума, и входил, как только увидит откат. И, конечно, его сразу выносило по стопу… Он писал: «Я не понимаю, в чем моя ошибка, Том! Я же вхожу по тренду, – цена формирует новый максимум! Но я постоянно получаю стоп-лосс». Я ему ответил: я не знаю, в чем твоя ошибка, но давай попробуем ее найти, покажи мне примеры своих входов и выходов. Он отправил мне несколько скриншотов с объяснениями, и я обратил внимание на то, что во всех его сделках прослеживался один общий нюанс… Думаю, вы и так уже все поняли! После формирования нового максимума свеча закрывалась ниже уровня предыдущего (на том таймфрейме, на котором он торговал). Это прослеживалось во всех его сделках! Каждый раз, когда он входил в покупки, рынок падал. Я подумал: «Неужели всегда, когда происходит неудачное формирование нового максимума (минимума), цена уходит в другую сторону? Нет, наверное, это просто совпадение, ведь он отправил мне всего 6-7 примеров неудачных сделок». Так что я решил глянуть на историю – и меня как громом поразило! Серьезно! Я был шокирован тем, как часто встречался этот паттерн. И что интересно, тот трейдер об этом даже не подозревал! Не хочу хвалиться, но стоило мне взглянуть на его графики, – и я заметил этот паттерн минут через пять. А он не имел о нем ни малейшего понятия, потому что не вел торговый журнал! Он бы никогда не узнал об этом паттерне, если бы я не попросил его сделать скриншоты своих неудачных сделок. И я бы тоже никогда о нем не узнал, так что спасибо ему! Но это, по-моему, очень интересно... Ведение и анализ журнала не просто позволяют вам улучшить свою торговлю, иногда благодаря им можно обнаружить целый рыночный паттерн, который произведет революцию в вашем трейдинге! И все это только благодаря тому, что вы отслеживаете свои действия… Так что ведение торгового журнала играет в этом деле критически важную роль. Ну, я так считаю! Последнее, о чем я хотел бы сегодня поговорить с вами по части стратегии… Я хотел бы поговорить о том, как в рынок стараются входить профессиональные трейдеры. И я тоже! Я всегда стараюсь входить в начале движения. Стоит мне понять, что рынок может отскочить от какой-то хорошей зоны, – я постараюсь войти к ней как можно ближе. Когда я только начинал торговать, я торговал пин-бары! Я и по сей день считаю, что прибыльная торговля по пин-барам возможна. Никогда не скажу, что пин-бары – это плохой паттерн, нет, он хороший. Вот, например, просто прекрасный пример. Чистая случайность – посмотрите, чем является этот пин-бар! SFP. Мы бы с вами вошли на уровне закрытия этой свечи, тогда как все остальные трейдеры разместили бы отложенный ордер чуть выше нее. Лучшая цена входа позволила бы нам сэкономить немного денег! Но давайте вернемся к нашей теме… Вообще, это – не лучший пример, потому что эта свеча – сразу и пин-бар, и SFP, то есть она обладает двойной силой… Давайте лучше взглянем на пример сделки, открытой на часовом графике EURJPY. Ее я тоже торговал! Этот пример отлично проиллюстрирует то, что я хочу сказать, причем подробно… Окей, вот он! Взгляните на этот уровень… И на линию – ситуация такая же, какая была и на USDCAD. Серия восходящих впадин, цена движется к горизонтальной зоне сопротивления! Что здесь происходит? Над уровнем скапливаются ордера! Стоит цене подойти к нему, как трейдеры начинают агрессивно продавать, ставя свои стопы прямо за ним... Где они будут располагаться?.. Вот здесь, за максимумом предыдущей недели (вторая стрелка слева). Если кто-то захочет дать цене больше простора для движения, то он поставит стоп, может, вот сюда… (левая стрелка). Что еще здесь происходит? Покупатели ждут пробоя! Как только случится пробой, – все, шум сирены, все на борт, движение! Ордера все копятся и копятся, образуя пул ликвидности… Мы не можем знать, что нас ждет: ложный пробой и обвал или истинный пробой и рост… Нужно позволить рынку самому показать нам это. Если пробой будет ложным, цена обновит максимум предыдущей недели, но закроется ниже. Вы можете подумать, что здесь и правда сформировался SFP! Но нет, та зеленая свеча закрылась все-таки сверху... Максимум был на отметке 105.73, цена закрытия свечи – 105.74. Так что этот бар – это на самом деле не SFP, а модель поглощения. Это дает нам понять, что это – не ложный пробой… Что делает цена дальше? Улетает. Резким движением! Так вот, насчет входа в начале… Я бы вошел прямо на уровне после отката цены. Возвращаясь к тому, что мы уже успели с вами обсудить, – продавцы закроют на этом уровне свои позиции, то есть закупятся! Покупатели увидят пробой и скажут: «Вот досада, упустили! Ну ладно, закупимся, когда вернется». А профессионалы… Профессионалы знают темп рынка. «Окей, уровень прошли, это хорошо, возвращаемся к зоне, – входим в покупки». Все закупаются! К этому движению я хотел бы присоединиться в самом его начале. Я могу ожидать, что на уровне 105.59 в рынок начнут поступать ордера на покупку. Давайте увеличу, чтобы мы смогли хорошо рассмотреть, что там произошло... А вот и он, ретест… И пин-бар! Цена формирует пин-бар на возврате к уровню. Сейчас я вошел бы на 105.59! Но трейдеры, торгующие пин-бары, вошли бы на 105.82, а то и на 105.83, а со спредом – уже на всех 105.86! Мое преимущество – почти 30 пунктов! Вход в самом начале движения оправдывает себя уже на уровне входа других трейдеров. Так что… Повсюду учат торговать пин-бары! И этот пин-бар отработал – никаких сомнений! Но очевидно, что если входить в начале, то можно получить гораздо более привлекательное соотношение прибыли к риску по сравнению с теми трейдерами, которые будут пытаться догнать движение уже где-то наверху… Недавно я начал задумываться вот о чем… Знаю, мысль спорная! Но мне кажется, что цена – это, можно сказать, тоже запаздывающий индикатор. Ведь мы знаем, что движет рынком, и понимаем, что эта зона наверняка притянет к себе цену. Вероятность этого весьма высока! Но откуда нам знать, что цена продолжит свое движение вверх после формирования пин-бара?.. Цена запаздывает! Все, что показывает нам пин-бар, – это то, что у его минимума в рынок вошли покупатели, потому свеча и закрылась у своего максимума! Но если вы решите закупиться, увидев этот пин-бар… Ваш вход окажется на тридцать пунктов выше, чем входы других участников рынка! Вы можете сказать: «Ну и что?.. Со временем цена все равно пойдет вверх». Но если вы войдете в начале движения, то получите приличный буфер на тот случай, если пин-бар вдруг окажется ложным, и цена пойдет прямо на вас. Вы, конечно, тоже окажетесь неправы, но по крайней мере у вас будет пространство для маневра! Кстати, ближайшая проблемная зона у нас будет располагаться на уровне минимумов вот этих баров слева (верхняя пунктирная линия). Если отдалить график, можно увидеть, что в прошлом цена в эту линию уже опиралась. Взгляните на картину в целом: если мы войдем в покупки у уровня с целями на ближайшей проблемной зоне, то соотношение риска к прибыли у нас будет гораздо лучше, чем у тех трейдеров, которые торгуют пин-бары! Смысл в том, что это – вход с наименьшим риском. Почему? Потому что мы входим максимально близко к той точке, в которой нам станет понятно, что мы ошиблись. Таким образом, входы в начале движения – это критически важная составляющая моей торговли. Я хочу входить точно на зоне! Если задуматься о динамике рынка, о стратегии, которая за всем этим стоит… Если вы хотите, чтобы ваш ордер на покупку принес вам прибыль, – что вам нужно? Другие покупатели, которые последовали бы за вами! Только так рынок может подняться! Так что когда я вхожу на этом уровне, я знаю, что закупаюсь вместе с другими покупателями! А если бы я вошел выше… Да, цена сформировала пин-бар! Да, многие увидели бы этот бычий паттерн и попробовали бы его поторговать! Но источник неистовых покупок – это тот уровень снизу... Именно так я и стараюсь торговать на данный момент. Конечно, я не утверждаю, что существует какой-то правильный метод торговли, или что этот метод лучше других. Но такой подход позволяет входить в точках с наименьшим риском. Ник спрашивает, в какой момент после прорыва я размещаю на уровне отложенный ордер… Во-первых, сначала я дожидаюсь подтверждения, что прорыв истинный! Я хочу увидеть, что свеча не просто закрылась за уровнем, – цена продолжает движение! Если подумать, хороший способ для определения момента, когда пора размещать отложенный ордер: взгляните на график и найдите точку, в которой вы бы подумали «ох, рынок уже не вернется, я упустил это движение». Это – подходящее время для того, чтобы разместить свой ордер! Знаю, звучит забавно, но примерно так я и мыслю. Когда вы подумаете «ну все, я упустил сделку, теперь цена улетит по параболе», – именно тогда и нужно размещать свой ордер! Потому что… Ну, лично мне нравится, когда слева от цены есть пустое пространство! Сразу после пробойного бара размещать ордер нельзя, потому что цена может мгновенно откатить, а мне нужно свободное пространство. Но когда цена уходит далеко вверх, – я знаю, что оно у меня будет… Я дожидаюсь, пока оно не сформируется! В этой ситуации я, вероятно, разместил бы свой ордер, когда цена дошла до этого бара (верхняя стрелка)… Даже если цена сразу начнет падать, слева от нее свободное пространство уже точно будет! Так что я не вхожу на прорыве. Вхожу только после получения подтверждения! Так я и торгую такие прорывы. Продолжая эту тему… Многие торгуют мгновенные ретесты после пробоя. На этом примере он тоже есть! Цена пробивает уровень, сразу откатывает назад – и улетает вверх… Многие спрашивают меня, торгую ли я их? Нет, не торгую… Правда, существуют определенные условия, при которых я могу совершить такой вход, но их много, и я не буду о них вам сейчас рассказывать. Скажу так – лично я предпочитаю скругленные ретесты. И причина этого кроется в том, что… Кроме, конечно, того факта, что я провел сравнение и обнаружил, что скругленные ретесты работают лучше! Причина в том, что они точнее, и просадки на них меньше. Только посмотрите, какая просадка была бы здесь при входе после скругленного ретеста, и какая – при входе после мгновенного. Может, по стопу вас бы не вынесло, но эмоциональную боль вы бы почувствовали! Я заметил, что мгновенные ретесты часто выглядят неаккуратно… Но! Взгляните на ситуацию с точки зрения взаимодействия покупателей и продавцов. Продавцы открыли свои позиции на большой зеленой свече. И их было много! Как мы уже знаем, одна из причин, почему скругленные ретесты так хорошо работают, кроется в том факте, что продавцы стараются выйти по безубытку. Они продали на уровне, попали в просадку, очень расстроились… Цене потребовалось немало времени, чтобы вернуться к уровню! А чем больше времени на это требуется, тем сильнее боль, которую испытывают продавцы! Они хотят выйти из этой сделки как можно быстрее, чтобы получить возможность войти в следующую… Так что у уровня скапливается немало ордеров! Верно? А что происходит при мгновенном ретесте? Вероятно, многие из этих продавцов не стали бы выходить на уровне безубытка! Конечно, это – всего лишь моя теория, но мне кажется, что такой небольшой пробой не причинит им серьезной боли! Боль причиняет время… И энергия! Пока цена находится рядом с уровнем, они продолжают цепляться за свои надежды. «Не, выглядит неубедительно, цена вернется». Так что я считаю, что при мгновенном ретесте менее вероятно, что продавцы закроют свои сделки, потому что им может показаться, что это – ложный пробой, и цена вернется обратно. Ведь пока этот бар мгновенного отката не закрылся, какое-то время он был красным! Куда более вероятно, что продавцы покинут свои сделки после скругленного ретеста, потому что они проведут в просадке больше времени, и цена зайдет против них гораздо дальше. Но это – только одна из причин… Основная заключается в том, что я успел поторговать множество ретестов и понял, что скругленные лучше, потому что ретест гораздо более надежен, когда слева от него есть свободное пространство. Я называю их «скругленными», но на самом деле не обязательно, чтобы это движение было скругленным, хотя часто получается именно так… Главное, чтобы рынок создал слева пустое пространство, некий вакуум, в котором еще не торговалась цена. Чем больше пространства, тем больше мне нравится сделка. Как я и сказал, моя текущая торговля во многом заключается в том, чтобы входить настолько близко к началу движения, насколько это возможно. Ладно, давайте перейдем к ответам на ваши вопросы. Есть у кого-нибудь вопросы о том, что мы сегодня рассмотрели? Я не против ответить на любые, но предпочел бы пока не касаться торговой стратегии. Потому что с этим не все так просто! Я вам не смогу в двух словах ответить, куда, например, я ставлю свой стоп, потому что я не использую для этого какое-то конкретное место. Я ничего не делаю механически! Моя торговля полностью дискреционна. Так что свой стоп я ставлю туда, куда рынок, скорее всего, не сможет продавить цену… А это – не какая-то фиксированная величина! И не какое-то фиксированное место типа «за локальный максимум/минимум»! Свой стоп я ставлю туда, куда рынку будет дойти не так-то просто, но об этом мы поговорим на следующих вебинарах, потому что я считаю, что это – очень важная тема. Ведь правильное расположение стоп-лосса повышает ваши шансы не вылететь из сделки и в итоге получить прибыль! Не менее важна и тема сопровождения сделок… Уверен, всем интересно, куда я ставлю свои тейк-профиты. Но это нельзя строго систематизировать! Иногда я оставляю сделки в рынке надолго, иногда – нет. Вопрос от Роба: Привет, можешь объяснить, используя этот концепт, почему ты недавно вошел в продажи по золоту прямо над древней трендовой линией? Да, Роб, давай быстренько посмотрим… На самом деле, хороший вопрос! Алан, на твой я отвечу через секунду... Я продал золото в четверг по цене 1703.3. Это – точная цена моей продажи… Проведу по ней уровень. Что у нас здесь?.. Сопротивление. Кластер поддержки. Поддержка, поддержка, поддержка, поддержка… Прорыв! Мощный прорыв. Определенно, истинный! В нем нет ничего ложного, это –хороший истинный прорыв. Иногда цена после прорыва быстро возвращается к уровню, иногда – нет... Но когда она возвращается, – я ее там жду! Позвольте мне переключиться на пятиминутный график… Взгляните, какая точность! А все благодаря тому, что мы знаем, что это – сильный уровень! Я вошел практически на максимуме движения! Конечно, мне удается это не всегда, но все же время от времени такое случается. Кстати, этот пример хорошо демонстрирует, почему я не хочу сейчас обсуждать тейк-профиты и стоп-лоссы! Многие пытаются чрезмерно систематизировать свою торговлю… Я заработал в этой сделке 18 пунктов. Но я знаю немало трейдеров, которые здесь получили убыток! И это несмотря на то, что их вход был идеален… Почему? Потому что ближайшая проблемная зона была вот здесь... Вот она, проведена по локальному максимуму (график H1). Как вы видите, рынок к ней даже не приблизился. Почему же я вышел из своей сделки раньше?.. Я действительно сделал это, даже написал об этом твит на тот случай, если вдруг кто-то еще задумывается о том, чтобы закрыть свои продажи… Часто приходится думать на лету! Давайте подумаем вместе. Взгляните на состояние рынка! Он совершил просто безумное движение вверх. Количество покупателей зашкаливает! Причем это движение было обусловлено фундаментом, что любопытно… Федрезерв заявил, что не планирует рассматривать повышение процентных ставок до 2014 года. «Голуби» получили преимущество, причем значительное! И доллар просто рухнул… Очевидно, когда доллар рушится, золото растет по вертикали! Так что я сидел и думал: «Цена от этого уровня отскочит, потому что он действительно хорош, но я не могу рассчитывать на то, что откат будет такого же размера, как и это движение!». Но мне удалось ухватить небольшой откат и выйти примерно вот здесь… Отчасти мне это удалось благодаря тому, что я взглянул на график и нашел слева еще одну проблемную зону, очень небольшую, на нее приходится всего лишь пара минимумов и пара максимумов отдельных свечей… Но это – только одна из причин! Другая причина – я представил, о чем, вероятно, думают остальные участники рынка. Я, конечно, люблю, когда рынок движется с ускорением, но такое движение – это уже немного чересчур! Вероятно, многие попытаются поймать его… Получается, только дай им повод, – и они сразу войдут в покупки! Так что нужно было работать быстро, действительно быстро. Потому я и сказал, что мне не по душе подход «стоп-лоссы нужно ставить сюда, а тейк-профиты – вот сюда»… Потому что это зависит от рынков! От конкретных рынков. Была еще одна сделка, о которой я писал в твиттере… Я провел ее довольно давно! По паре USDJPY. Если что, я не хвастаюсь! Просто показываю паттерны. Взгляните на уровень: одна поддержка, потом вторая, сформировавшая «двойное дно»… А что дальше? SFP! Упс! Тех, кто вошел в продажи, ожидая продолжения нисходящего тренда, застали врасплох… А покупателей, рассчитывающих на силу уровня, который не раз удерживал цену, вынесло шпилькой. Давайте прокрутим график немного вправо: куда мы поставим наш уровень? На последний минимум. Чуть выше его есть несколько минимумов баров, но край диапазона находится именно на минимуме SFP. Что же дальше?.. Еще один SFP! На этой свече я вошел в покупки. И да, мне удалось ухватить это огромное движение-интервенцию. Почему я так его назвал?.. Об этом чуть позже… Но торгую я SFP так! Вхожу на закрытии бара (это, кстати, ответ на один из ваших вопросов), а стоп-лосс ставлю ниже его минимума. Чтобы я вышел из сделки, свеча должна закрыться под SFP! Почему? Потому что я не раз замечал, как цена выстреливает вниз после формирования паттерна, продолжая вынос трейдеров. Но если она не закрывается ниже минимума паттерна, – он сохраняет свою силу. И это позволило мне поймать это движение-интервенцию… Кроме того, верите или нет, но мне удалось продать на этой свече… Вы, наверное, сомневаетесь! Но я правда продал – богом клянусь! Сейчас покажу, как именно я это сделал. Опять же, эту сделку я освещал на форуме довольно давно… Окей… Уровень 80! Поддержка, поддержка, поддержка. Поддержка, поддержка, поддержка, поддержка… Сколько вам еще нужно поддержек?.. Да это – просто кирпичная стена! Настоящая кирпичная стена. Давайте дальше… Цена спускается вниз, но потом вдруг происходит мощное движение вверх… В рынок входит множество покупателей. Немало и продавцов, которые считают, что это – уже немного чересчур… Я очень люблю продавать у уровней сопротивления, которые до этого были хорошими уровнями поддержки. И покупать у поддержки, которая до этого была сопротивлением! Об этом я более подробно буду рассказывать в следующих вебинарах. Но давайте посмотрим на уровни, которые цена пробила этим движением вверх… Что у нас здесь есть? Вот тут уровень, на который приходилось несколько сопротивлений и одна поддержка. «Переворота» уровня нет! Второй уровень – сопротивление, сопротивление, сопротивление… Поддержка. Тоже не лучший вариант. Третий уровень – хорошее сопротивление! И еще один сверху – тоже хорошее сопротивление! На пути цены вверх было немало уровней, верно? Но бурную реакцию вызвал только один. На котором я и вошел! Почему это произошло? Давайте уменьшим масштаб… Этот график полон уровней, но этот – единственный, который до этого был поддержкой. Взгляните на уровень 79.85 (второй сверху), последнее касание цены – сопротивление! 79.58 – сопротивление! 79.28 – сопротивление! 78.68 – сопротивление! 79.02 – сопротивление! Цена шла вверх совершенно вертикально, пока не наткнулась на эту кирпичную стену, которая до этого служила поддержкой. Стоило цене дойти до этого уровня, как последовала бурная реакция… Конечно, не всегда все так просто! Вам нужно научиться читать рынки, адаптироваться к ситуации. Почему я так быстро вышел в той сделке по золоту? И почему я так долго удерживал эту сделку по USDJPY? Только взгляните – этот график выглядит точно так же, как пример с золотом! Прямо один-в-один! Движение по параболе, мощное ускорение… В чем логика? Почему эту сделку на продажу я удерживал, а сделку по золоту быстро закрыл? Скажу, почему. Потому что у меня есть опыт. Что мы знаем об интервенциях? То, что они не работают! После интервенции рынок всегда возвращается обратно! Посмотрите, первая интервенция – бам! Движение прямо к минимумам. Вторая интервенция – мощный откат. Интервенция – откат, формирование нового минимума… Интервенции не работают! Я рад, что слушатель с ником Trader8080 это подметил. Многие трейдеры говорят: «Я новости не торгую, меня интересуют только графики! Новости меня не интересуют!». Это – не лучший подход! Если вы в курсе происходящего на рынках, иногда это может помочь вам воздержаться от сделки, а иногда – помочь поймать крупное движение. Интервенции Национального банка Швейцарии в курс франка тоже не работают. Точно так же, как и эти интервенции на USDJPY. Почему? Потому что рынок сильнее центробанка! Ему всегда удается преодолеть форсированные продажи! Экономика (первопричина нисходящего тренда) подталкивает цену обратно к новым минимумам. Почему я не стал торговать последнюю интервенцию Национального банка Швейцарии?.. Потому что это была привязка к евро, вот почему! Это – не просто единичная интервенция, нет, они решили совершить привязку… Но что насчет этого графика, USDJPY? Как я и сказал, цена быстро вернулась обратно… А что насчет вот этого движения (вторая стрелка слева)? Здесь тоже была интервенция! Чем она отличается от остальных?.. Цена ведь ушла после нее вертикально вверх! Дело в том, что это – скоординированная интервенция центробанка. Ну и как можно знать это, не отслеживая новости? Никак… Когда я говорю, что отслеживаю новости, я не имею в виду, что пялюсь в экран и бормочу что-нибудь вроде «о боже, розничные продажи упали на три процента, срочно продаем!». Нет, такими вещами я не интересуюсь! Но я хочу хотя бы в общих чертах понимать, что происходит на рынках. Знаете, если бы вы использовали сервис новостного вещания, то смогли бы получить возможность совершить по EURCHF сделку всей вашей жизни… Забудьте о графиках, эту возможность можно было получить только благодаря использованию сервиса новостного вещания! Пронеслась новость, что курс будет закреплен выше 1.20. Кажется, цена тогда была около 1.13… Это – 700 пунктов движения! Так что умение держать глаза открытыми и быстро реагировать здорово помогает в трейдинге. Но, опять же, здесь тоже все не так просто… Кто-то может спросить – окей, какие новости торговать, а какие – нет? Тут тоже нельзя дать однозначного ответа! Так как я дискреционный трейдер, мне приходится принимать решения, основываясь на том, что я вижу перед собой в данный момент. А еще я знаю рынки. Благодаря этому сделку по USDJPY я удерживал, а сделку по золоту – нет… Хотя на графиках эти движения выглядели одинаково! Мощный, быстрый рост цены по направлению к хорошему уровню. Почему из сделки по золоту я выскочил, а по USDJPY – нет? Потому что я знал, что обстоятельства на этих рынках немного отличаются… Со временем я расскажу вам обо всех этих подробностях и покажу, как они формируют мою стратегию. А сегодня мы с вами прошлись по ее ядру! Заглянули за кулисы, а еще узнали, как торговать прорывы. Ведь рынки большую часть времени проводят во флете! Энди из моей проп-фирмы однажды сказал такие золотые слова: научись зарабатывать во флете – и будешь во всеоружии. Потому что в тренде может заработать любой! Так что научитесь зарабатывать во флете, и будет вам счастье. То, что мы сегодня рассмотрели, дает такую возможность! Ложные пробои верхней и нижней границы канала, SFP, истинные пробои, паттерн продолжения тренда – откат… Так что сегодня мы узнали не только то, что происходит за кулисами рынка, но и усвоили два важных урока на тему, как торговать рынок, который движется в горизонтальном канале, точнее, то, как торговать пробои этого канала! И затронули тему уровней, разобравшись, что нужно продавать на тех уровнях, которые прежде были сильными уровнями поддержки, и покупать на тех, которые прежде были сильными уровнями сопротивления. Вопрос от fxlan: А в чем заключается логика этого подхода? Fxlan, ответить на этот вопрос не так-то просто! Думаю, во многом это связано с тем, что мы обсудили в самом начале вебинара. Нужно анализировать разные группы трейдеров. Что происходит, когда рынок пробивает сильный уровень сопротивления? Пример не лучший, но ладно. Не забываем про тех трейдеров, которые упустили этот прорыв… Чем больше времени цена проводит за уровнем, тем вероятнее, что этот прорыв заметят трейдеры, торгующие на старших таймфреймах. Вот почему продажи на уровнях, которые до этого служили сопротивлением, так хорошо работают. Та же динамика потока ордеров! В основе моего трейдинга лежит поиск трейдеров, попавших в ловушку, и извлечение из этого прибыли. Но не стоит забывать, что мы торгуем, опираясь на графики, – книги ордеров мы не видим! Так что мы не можем знать наверняка, что именно происходит за кулисами. Мы только можем делать предположения, пусть и достаточно обоснованные. Но, думаю, искать зоны ловушек – это важно! Постарайтесь хотя бы немного подумать о том, как мыслят другие трейдеры! Да даже и о том, как мыслите лично вы, ведь, как я и сказал, некоторые из моих лучших сделок были открыты мной как раз тогда, когда я считал, что цена улетит вверх по параболе, но потом вдруг резко понимал – нет, вверх она вообще не пойдет! Я осознал, что даже я совершаю ошибки. Вспомните тот пример по Кабелю… Я был убежден, что цена рухнет вниз! Но изменил свое мнение, а потом подумал – вау, если даже я был так в этом уверен, то что насчет других трейдеров?.. Многие трейдеры смотрят на рынок, не снимая шор! Ладно, большое спасибо, что пришли! Очень надеюсь, что оказался вам полезен. Нам удалось собрать на благотворительность приличную сумму! Очень рад, что вы приняли в этом участие. Надеюсь, вам понравилось! Увидимся на бесплатных вебинарах. Если есть вопросы, – присылайте! Приложу все усилия, чтобы на них ответить. И ищите эти паттерны, пока торгуете, народ! Да, про стоп-лоссы и тейк-профиты я пока вам не рассказал, но все равно – отслеживайте их! Ищите SFP, ищите прорывы, определяйте, истинные ли они! Этому навыку нужно время, чтобы закрепиться у вас в мозгу, а для этого нужно продолжать отслеживать графики. Это вам действительно поможет. Ладно, пока, народ, спасибо вам! Переведено специально для Tlap.com

Том Данте – техники разгона маленьких депозитов Успешный разгон депозита – тема, которая будоражит умы многих трейдеров! Так вышло, что в этом плане Тому Данте есть, чем поделиться: успешный разгон двух депозитов стал для него входным билетом в проп-фирму. В этом вебинаре он поделится своим опытом (подкрепляя слова выписками со счетов), расскажет о распространенных причинах слива депозитов, даст несколько психологических техник, повышающих шансы на успех, и в конце опишет свой подход, основанный на статистике, благодаря которому ему удается вести торговлю с высокими рисками без сливов. Интересного чтения! [Персона] Том Данте: видео, семинары, интервью *** Итак, все собрались, можем начинать! Когда я анонсировал этот вебинар, наверное, многие подумали, что на нем я буду рассказывать о каких-то конкретных секретных техниках для агрессивного разгона депозита и достижения огромной доходности. Но нет, конкретных сетапов мы сегодня касаться не будем! О чем мне хотелось бы рассказать, так это об определенных психологических и статистических приемах, позволяющих увеличить свой перевес и эффективность торговли. (Подпись: обратите внимание, что между пополнением счета и первой сделкой прошло шесть дней, – я выжидал появления наилучшей торговой возможности) Представляю вашему вниманию один старый скриншот... Это первый торговый счет, открытый мною после того, как я вышел в стабильную прибыльность. Дело было летом 2007 года. Торгуя на этом счете, я накопил статистику, благодаря которой мне удалось получить работу в проп-фирме. Как вы можете увидеть справа вверху, начал я с 63 фунтов. Я пополнил счет на 50, а 13 – это остаток от одного из моих старых депозитов, слитых во время экспериментирования с различными техниками. Я добавил к нему 50 фунтов, стартовал с 63 – и начал разгонять! Как вы можете видеть, первая сделка была открыта по бунду. По 2 фунта за пункт! Эта сделка помогла мне увеличить депозит до 143 фунтов. Было это 20 июля! Двигаемся дальше, 24 июля с меня сняли 4,92 фунта за перенос сделки по GBPJPY на следующий день. Это из-за изменения процентных ставок, – кэрри-трейды на продажу в те времена обходились недешево! Из-за этого мой депозит уменьшился до 138,71. Но на этой сделке я заработал 40 фунтов, и в итоге депозит стал равняться 178 фунтам. И дальше… Как вы видите, мой депозит все рос. Слева видны даты. 24 июля размер депозита равнялся уже 173 фунтам, а ко второму августа – 478. Оцените размеры прибыльных и убыточных сделок. Убытки – 14 фунтов и 3 фунта. Один тик тогда стоил три фунта, – то есть это был убыток размером в один тик! Из этого стейтмента понятно, что я не занимался никакими глупостями типа торговли без стопов. Убытки случались! Это – второе августа, дальше… Следующий скриншот. 16 августа мы достигли отметки в 770 фунтов. При этом я получил пару приличных убытков, один по GBPJPY, другой – в сделке по сахару. Они составили примерно по 10% от депозита: 61 фунт от 634 и 80 от 850. Для достижения такой доходности мне приходилось торговать с рисками в 10% на сделку. Это было 16 августа 2007… Двигаемся дальше! Окей, 7 сентября! Депозит – 1 203 фунта. Я торговал немало инструментов, но наверное, вы заметили, что многие сделки были открыты по бунду. Торговля на бунде мне всегда удавалась! Так что ничего удивительного, что он то и дело встречается в этом стейтменте. Но при этом я торговал и валюты, и DAX. Обратите внимание на винрейт, – на этом отрезке убыточная сделка была только одна, по евродоллару. И, как мы можем видеть, убыток составил 66 фунтов от депозита в 848, то есть менее 8%. Конечно, риски были 10% на сделку, но если у меня появлялась возможность выйти из убыточной сделки раньше, – конечно, я ей пользовался. Депозит все рос и рос... Примерно в это время я начал присматриваться к проп-фирме Futex. Как вы видите, депозит вырос почти до полутора тысяч. Пара убытков была! Обратите внимание: на сахаре я обжегся дважды. Раньше я никогда не торговал его, и за две попытки потерял по 10%... А это – последняя сделка перед моим собеседованием во Futex. Депозит перевалил за полторы тысячи. В то же время я торговал и на втором депозите. Сейчас покажу вам его! И о техниках скажу через секунду! Это – более подробный скриншот, так что информации здесь больше. Данные о номере счета и прочих деталях я закрасил черным. Окей, это – скриншот моего второго торгового счета! Он был открыт в TD Waterhouse, у другого брокера, но, как видите, торговал я на нем в то же время – летом 2007. Он был открыт чуть раньше – 19 июня. Причина открытия – мне захотелось воспользоваться бонусом, который в тот момент предоставлял этот брокер. Там предлагали 150 фунтов! Сейчас такого, наверное, уже не бывает, но в те времена TD Waterhouse буквально выдавал всем новым клиентам на торговлю по 150 фунтов! На этом скриншоте видно пополнение на 150 фунтов, ради которых я и завел этот торговый счет! Забавно, что они позволили мне открыть сделку при нулевом балансе! Техники, которые я использовал для наращивания обоих депозитов, были описаны мной в теме, которую я вел на форуме Trade2win. Я мог бы опять пройтись по каждому скриншоту, но, пожалуй, будет лучше заняться этим в конце вебинара, если кого-то вдруг это заинтересует, потому что иначе мы никогда не доберемся до сегодняшней темы! Так что лучше опустим детали и перейдем к итогу. Как видите, начал я со 150 бонусных фунтов, реальных средств на этот счет я не заводил! Открыл я его 27 июня 2007 года. А следующий скриншот… Размер депозита – 2 265 фунтов. Правда, одну тысячу прибыли мне удалось сделать благодаря движению в 250 пунктов на FTSE 100. Получил по 4 фунта за пункт! Но депозит удалось разогнать просто прекрасно. Отправившись на собеседование во Futex, я взял два этих стейтмента с собой. Два депозита (один – 150 фунтов бонуса, другой – 50 фунтов моих собственных средств) мне удалось разогнать примерно до 4 000. Как видите, в первую очередь в глаза бросается стабильно высокий винрейт. Это и позволило мне получить работу! А вот – мой вывод 500 фунтов с депозита в 2 265... Чуть позже я затрону эту тему более подробно, а пока просто скажу, что для меня всегда было очень важно выводить с торгового счета столько, сколько возможно. Не стоит держать у брокера все свои средства! Я уже упоминал это ранее. Итак, реально ли провернуть нечто подобное сейчас, в наше время? Ну, что сказать… Хотел бы я, чтобы этот вебинар проводился в конце года! Будь у меня побольше времени, я бы смог вам показать, чего можно достичь за более долгий срок. Я всегда относился к той категории людей, которые предпочитают доказывать слова действиями – и деньгами! А не разглагольствовать на вебинарах, что можно сделать вот так и вот эдак… Я хотел показать вам что-то поновее, чем скриншоты 2007 года. Буквально месяц назад, за две недели до запланированной даты проведения этого вебинара, я решил проверить, в состоянии ли я на практике сделать то, о чем буду рассказывать вам сегодня вечером. Я подумал – знаете, что? Надо попробовать еще раз начать с 50 фунтов! И посмотреть, во что я смогу превратить их к дате проведения вебинара. И вот что у меня получилось… Это – не скриншот, я сейчас на самом деле залогинился в свой аккаунт, чтобы показать вам стейтмент. Я начал с 50 фунтов. Первая открытая мной сделка обернулась убытком в 14 фунтов, и депозит упал с 50 до 36, – это видно в графе «баланс». А после сделки, проведенной мной в четверг, он составлял уже 560. С 50 до 560 фунтов за 8 сделок! Тут можно заметить пару нюансов. Это мы еще обсудим сегодня более подробно! Но пока обратите внимание, все сделки – по бунду. Интересно, почему же (смеется)? А еще – риски явно не 1-2%! Так что наша сегодняшняя тема – не «разгон депозита», а «разгон депозита со сравнительно высокими рисками без слива». Думаю, это – более подходящее название для сегодняшнего вебинара! Ну ладно, окей, давайте начнем! Как я и сказал, сегодня я не буду учить вас какой-то новой стратегии, дающей чудесные входы. Вместо этого я расскажу о своем подходе к процессу. Может, что-то вы уже знаете, может, что-то вы уже делаете. Но главное – это работает! Для начала давайте проясним один вопрос... Маленький депозит – это вообще сколько? У каждого на этот счет свое мнение! Я знаю многих трейдеров, которые начинали торговать с 500 фунтов или 500 долларов, – это, определенно, маленький депозит! Когда начинал я, у меня было всего лишь 200 фунтов – жалкие крохи! Не знаю, каков средний размер торгового депозита в ритейл-трейдинге, но, думаю, можно сказать, что все, что меньше 10 000 фунтов, – это маленький депозит. Немного отвлекаясь от темы… Мне постоянно задают вопрос: сколько нужно денег, чтобы получать с трейдинга хорошую зарплату?.. Этот вопрос я просто терпеть не могу! Потому что, во-первых, это зависит от того, что считать хорошей зарплатой. Те, кто задают этот вопрос, никогда не уточняют, что для них – хорошая зарплата! А просто спрашивают, сколько нужно денег, чтобы получать хорошую зарплату! Но, кроме того, это зависит еще и от рисков, на которые вы готовы пойти. И от того, насколько велико ваше статистическое преимущество! Но раз уж такие люди никогда не говорят, что для них – хорошая зарплата…. Я подумал – давайте поиграем с этим! И возьмем среднюю зарплату. Это – актуальная на сегодняшний день информация, я сам сегодня ее загуглил. Средняя зарплата по Великобритании! Согласно PayScale, для мужчин это – 31 511 фунтов в год. Кстати, очень интересный момент, обратите внимание на зависимость величины зарплаты от стажа, – мне кажется, это распространяется и на трейдинг! Но не будем сегодня углубляться в эту тему… Итак, вопрос: депозит какого размера нам нужен, чтобы делать по 30 000 в год? Своих трейдеров я учу, что стремиться нужно к целям минимум в 2R в неделю. Это в среднем! Не обязательно делать 2R каждую неделю без исключений. Какие-то недели будут гораздо прибыльнее! Бывает, что вы получаете свои 2R уже утром понедельника. Но бывает, что вы оказываетесь на пару R в минусе, и вам приходится отрабатывать этот убыток! Но, думаю, 2R в неделю – это легкодостижимая цель, если вы понимаете, что делаете. Это – хороший фундамент для последующего развития. Предположим, у вас есть депозит в 10 000 фунтов, и вы рискуете в каждой сделке 2%... Это будет 200 фунтов на сделку. Если вы сможете зарабатывать по 2R в неделю (мы сейчас не учитываем сложные проценты), это будет 400 фунтов в неделю, 1 600 фунтов в месяц или 19 200 фунтов в год. О чем это нам говорит? Если основываться на моем представлении о том, чего можно достичь благодаря обучению, то для того, чтобы получать среднюю зарплату по Великобритании, вам потребуется депозит в 20 000. Либо же вы можете торговать с рисками в 4% на сделку, – но с депозитом в 10 000! Тут, конечно, возможны вариации, например, можно удвоить риски, используя вдвое меньший депозит, то есть торговать на 5 000 с рисками в 8%. Но, очевидно, чем выше ваши риски, тем выше вероятность разорения. За годы торговли мне довелось повидать немало трейдеров, пытающихся превратить подобные небольшие депозиты во что-то более серьезное, но их постигало разорение… Так что на эту тему я размышляю уже не первый год! И если подумать… Мне кажется, что наращивать маленький депозит, – это проще психологически. Что я под этим подразумеваю? Если сравнить депозиты, например, в 5 000 фунтов и в 10 000 фунтов, мне кажется, работать с первым будет гораздо более комфортно психологически! Ведь чем больше ваш депозит, тем больше финансового урона вы можете понести! А чем депозит меньше, – тем проще кажется торговля! И просадки переносятся более комфортно. По крайней мере, я так считаю. Но если психологически это проще (а, как мы знаем, психология – это очень важная составляющая трейдинга), почему же тогда так много людей с этим не справляются?.. С наращиванием маленького депозита! Это очевидно. Главная причина тут одна, и очень простая, – недостаток капитала! Потому так сложно наращивать крошечный депозит, – вам просто не хватает капитала на выживание, на преодоление просадок. Давайте рассмотрим этот вопрос чуть более подробно… Нередко происходит вот что… Особенно это актуально для трейдеров, торгующих фьючерсными контрактами у брокеров с прямым выходом на рынок. Существует такая вещь, как минимальный размер позиции. Из-за того, что трейдеры не могут открывать позиции меньшего размера, чем минимальный, им приходится завышать свои риски. Посчитаем на пальцах… Скажем, у вас есть депозит в 5 000 долларов, и вы учитесь торговать S&P 500, используя фьючерсные контракты, которые стоят по 12,50 доллара за тик. Вы торгуете их на часовых графиках, используя мою стратегию. Покажу вам пример такой сделки… Вот. Прекрасный уровень! Пробой, после него – скругленный ретест, сетап на вход в покупки на возврате к уровню. Это – недавний график! И смотрите, что произошло… Тут мы, вероятно, удалили бы свой отложенный ордер, потому что цена подошла очень близко, но до уровня все же не дошла, а при втором подходе не был сформирован паттерн SFP. Но предположим, что мы все-таки вошли! Ведь мы были готовы торговать, – не важно, исполнится ордер или нет. Свой стоп я бы поставил немного пониже этой свечи. Вообще, найти для него подходящее место тут не так-то просто! Потому что тут нет ни одной чистой свечи, которая бы пробила этот уровень. Если увеличим, – становится видно, что перед пробитием у нас образовалась тут небольшая структура. Так что это – неплохое место для стопа. Если я вхожу в покупки на 1665 и ставлю стоп на 1657,5, получается, размер его будет составлять 7,5 пункта. Пункт – 4 тика, а стоп – 30 тиков. Не будем усложнять и учитывать спред на входе. 30 тиков! Таким образом, вы будете торговать S&P 500 на часовых графиках сделкой размером в 1 минимальный лот при депозите в 5 000 долларов. В этом случае ваши риски составят 375 долларов. Если сделка окажется убыточной, – вы потеряете 7,5% от депозита. Вот так и выглядит недостаток капитала! Из-за минимальных размеров позиций трейдеры вынуждены завышать свои риски. С этим приходится сталкиваться многим! Как этого избежать? Что можно сделать? Тут есть три ошибочных подхода… Во-первых, трейдер может уменьшать свои стопы, основываясь на том, сколько он готов потерять. В моем примере он сказал бы: «Я не могу позволить себе рисковать 30 тиками, ведь это – 7,5% от моего депозита. Лучше буду использовать более короткий стоп, – такой, чтобы риски составили всего 2%». Поступая так, трейдер ставит свой стоп на уровень, никак не привязанный к графику, и в результате получает вынос стопа из-за банальной волатильности. Стоп должен располагаться там, где вам будет понятно, что в сделке вы ошиблись! Он не должен основываться на том, сколько вы можете позволить себе потерять. Второй подход мне, как наставнику, приходится наблюдать особенно часто. Трейдер говорит: «Нет, я не могу позволить себе открыть эту сделку, потому что мне придется использовать в ней стоп-лосс в 30 тиков. Но я не хочу нарушать правила своей системы! Так что лучше дождусь сделки, которая отвечала бы правилам, но имела размер стопа не более, чем 10 тиков». Выбирая сетапы, вы работаете против своего статистического преимущества! Торгуя по системе, которая обладает перевесом, вы должны брать все сетапы, которые она вам дает, ведь вы не знаете, какой из них окажется прибыльным! Нельзя выбирать только сетапы с небольшим стопом, нужно входить на всех! Так что это – неправильный подход. И, наконец, часто бывает, что трейдер просто забивает на систему и решает найти новую, с более короткими стопами. Или начинает вносить правки в торговую систему, – например, переходит на более низкий таймфрейм. Встречаюсь с этим регулярно! Люди торгуют на часовых графиках, но решают опуститься на получасовые или пятнадцатиминутные. Почти всегда в основе такого решения лежит либо желание уменьшить размер своих стопов, либо желание увеличить количество сигналов по системе. Но очень часто при этом трейдеры не используют специальные техники, заточенные под младшие таймфреймы! Пусть рынок и имеет фрактальную природу, отдельные нюансы в торговле на разных таймфреймах все-таки присутствуют! Но многие этих нюансов не понимают, и буквально просто кликают с H1 на M5, и продолжают делать то же, что и раньше. Ну да ладно, хватит уже о том, что не работает! Давайте поговорим о рабочих подходах! Я сказал, что многие завышают риски из-за недостатка капитала, и мы рассмотрели, как это происходит. Но если подумать, большинство брокеров уже давно дают возможность торговать долями лота, подгоняя размер сделок под размер вашего депозита. Так что даже на жалкую сотню долларов можно торговать с рисками в 2%, то есть в 2 доллара, – многие брокеры дают такую возможность! Стоп в 50 тиков – можете торговать на счету, где тик стоит 4 цента! Это позволяет полностью решить проблему недостатка капитала, ведь вы можете торговать с рисками в 2% даже на маленьком депозите. Брокера с такими торговыми условиями легко найти и в Великобритании, и за ее пределами. Но если эта проблема решена, тогда в чем же дело?.. Почему люди сливают налево и направо? Вот почему… Очень тяжело воспринимать свою торговлю серьезно, когда ставки малы. Трейдер неизбежно завышает риски, что приводит к катастрофе. Я тоже испытывал эту проблему! И мне потребовалось немало времени, чтобы осознать ее. Я понял, что если я торгую только на маленьком депозите… Большого ведь у меня просто не было! Когда я начинал, мне просто неоткуда было взять пять-десять тысяч фунтов. Мне приходилось открывать депозиты на сотню, максимум – две сотни фунтов! И немало таких депозитов я слил, и приходилось открывать новые… А все потому, что я не мог серьезно относиться к рискам в 2% от сотни фунтов! Это же всего 2 фунта на сделку! В начале вебинара я говорил о 2R в неделю… Давайте посчитаем! Депозит в 200 фунтов, вы торгуете с риском в 2%, то есть 4 фунта, и делаете по 2R в неделю. Опять же, не учитывая сложный процент, это – 8 фунтов в неделю или 24 фунта в месяц. 24 фунта в месяц за терпеливое выжидание сетапов, за постоянный стресс от убытков, за кропотливое ведение журнала… За всю работу! Всего 24 фунта… И ведь не сказать, что спустя несколько месяцев ситуация кардинально изменится! Начиная с такого маленького депозита, вам очень долго придется зарабатывать совсем по чуть-чуть. Вот люди и пытаются как-то ускорить этот процесс! Они видят, что у них получается зарабатывать! А все благодаря тому, что они, обладая перевесом, торгуют с рисками в 2% от своего маленького депозита, насчет которого они не особенно волнуются… Стоит им увидеть, что это работает, – и они решают повысить риски. Что, как мы знаем, приводит к катастрофе. Многие сливают депозиты в том числе и потому, что их стратегия не справляется с просадкой. Или потому, что они сами с ней не справляются психологически! И начинают делать всякие глупости, – например, не открывать те сделки, которые они должны были открыть. Риск – это проблема! Расскажу вам о техниках, которые я использовал для разгона своих депозитов, – как недавно, так и в 2007 году, благодаря которым я смог устроиться на работу в фирме и добиться своего сегодняшнего положения. Ну, во-первых, извлекайте выгоду из всех доступных вам брокерских предложений, какие вы только сможете найти. Потому что капитал является критически важным фактором успеха! Помните те два счета, которые я показал вам в начале вебинара? Один я разогнал до полутора тысяч, другой – до двух с половиной тысяч. Первый депозит был моим собственным, второй же – просто бонус от брокера! Я не вложил в него ни капли собственных средств, капитал был бесплатным, и посмотрите, чем все закончилось! Мне удалось разогнать два счета до четырех тысяч фунтов, и 62% прибыли были получены благодаря чужим деньгам. Я буквально извлек выгоду из брокерской акции. Брокеров существует великое множество! Конкуренция высока, и каждый старается предлагать что-то свое, чтобы заманивать к себе клиентов. Не буду давать вам конкретный список, а то меня обвинят в продвижении каких-либо брокеров, но на разные выгодные предложения я натыкаюсь регулярно! 100% бонуса от первого депозита и так далее. Конечно, использовать бонусы не обязательно, но все же советую вам обратить на это внимание, потому что для наших целей критически важен любой капитал. Так что устройте поиск! Это – довольно стандартный совет, многие из вас, ребята, и так уже об этом знают. А теперь – пара техник, которые мне особенно помогли при разгоне этих депозитов… Я верю, что очень полезно не вкладывать в депозит одновременно все средства, которые вы планировали отвести на торговлю, а делать это поэтапно. Если вы решили, что хотите отвести на трейдинг тысячу фунтов, начните лучше с двухсот или двухсот пятидесяти, то есть с 20-25%. Никакой конкретной психологически комфортной модели тут нет, найдите то, что подойдет лично вам. Но я обнаружил, что чем меньше размер моего стартового депозита, тем увереннее я себя чувствую. И спокойнее! Начиная с 200 фунтов, с небольшого процента от полного депозита, привыкаешь к торговле очень быстро. Может показаться, что слив 20% – это не так уж и страшно, но на самом деле убыток есть убыток, так что в этом плане проблем с дисциплинированностью не возникает. Такой старт, как мне кажется, получается более осторожным. Скажу еще вот что! Думаю, регулярные выводы с депозита – это тоже хорошая идея. Это – психологический прием, который помогает мне поддерживать максимальную результативность. Как я и сказал, это работает не у всех! Но лично я обнаружил, что чем меньше денег у меня на депозите, тем лучше я торгую. Это распространяется и на новые депозиты. Все это – небольшие советы, которые могут пригодиться вам в плане психологии. Но они не рассказывают, как именно можно эффективно торговать при высоких рисках. А это – самый главный вопрос! Вот как это делается… И вот что вам нужно начать делать с этого момента… Вам нужно пройтись по своей стратегии и определить сетапы, обладающие наиболее высоким винрейтом. Если вы торгуете по моей стратегии, – разбейте ее на отдельные составляющие и пройдитесь по каждой из них! Определите, какие сетапы имеют наибольший винрейт. Зная винрейт и соотношение среднего убытка к средней прибыли, вы можете рассчитать математическое ожидание. Вы обнаружите, что все мои сетапы обладают положительным математическим ожиданием, – очевидно, если бы его у них не было, я бы им вас не учил! А вы бы, очевидно, не стали бы по ним торговать, обнаружив это. Так что математическое ожидание у них положительное, – но этого недостаточно! Расскажу, почему. Получив положительное математическое ожидание, вы сможете делать деньги, но динамика роста депозита во многом обусловлена винрейтом стратегии. Как нам известно, зарабатывать можно даже с винрейтом в 20%, если ваше математическое ожидание равняется, скажем, 15R. То есть на каждый фунт, которым вы рискуете, у вас приходится 15 фунтов прибыли. Математическое ожидание положительное! Но если вы будете рисковать в каждой сделке 20% от депозита, то вы, вероятно, разоритесь до того, как ваше матожидание получит шанс проявить себя. Если ваш винрейт – 20%, каковы шансы получить пять убытков подряд? Достаточно высокие! А если вы получите пять убытков, – все, game over! Ситуация складывается ужасная. Математическое ожидание у вас положительное, вы знаете наверняка, что ваша стратегия работает, но вы продолжаете сливать, потому что завышаете риски! (Текст на экране: обладая винрейтом в 20%, шанс получить 5 убытков подряд на отрезке из 50 сделок составляет примерно 99,9%. Как результат: матожидание не важно, высоких рисков при торговле по такой системе вы себе позволить не можете. Даже если винрейт вашей стратегии составляет 45%, шансы получить 5 убытков подряд будут равняться 70,6%. С винрейтом 80% вероятность получить 5 убытков подряд на протяжении 50 сделок снижается до 1,2%. Иначе говоря, шансы невелики! Пожалуйста, учтите, что тут в дело идет сравнительно сложная математика, так что каждому стоит самому проверить и перепроверить все вычисления. И не забывайте при этом, что вероятность – это всего лишь вероятность! Так что даже если ваша вероятность получить пять убытков подряд равняется всего лишь 1%, – это еще не значит, что этого не произойдет сразу же, как только вы начнете торговать. Это называется законом подлости) Так что я сделал вот что… Всем советую этим заняться! Пройдитесь по своим стратегиям, категоризируйте их и отсортируйте по винрейту. И проверьте сразу еще и свое математическое ожидание. Конечно, для начала придется поторговать с комфортным уровнем рисков, но набрав статистику, вы можете позволить себе начать задумываться о выходе за его пределы. Кроме того, вы можете повысить свои шансы на получение прибыли, если сосредоточитесь только на одном рынке, – как правило, люди выбирают тот, который им больше всего знаком. При этом часто бывает, что они обнаруживают, что им удается брать все сетапы без исключений, ведь они уделяют все свое внимание только одному рынку. Так что первое, что я могу вам посоветовать, – проанализируйте свою статистику по каждому рынку в отдельности. Именно поэтому очень важно подробно вести торговый журнал! Благодаря этому вы сможете определить, какой рынок является для вас наиболее прибыльным. Скриншот, который вы видите, был сделан для моего чат-рума достаточно давно, его уже нельзя назвать актуальным. Моя текущая статистика более-менее идентична, но все же, вероятно, немного отличается. Просто подумал, что стоит сказать об этом! Очевидно, проводя сортировку по рынкам, не стоит забывать про здравый смысл, – бывает, что по каким-то рынкам у вас просто не успевает накопиться достаточно сделок для составления репрезентативной выборки. Такие рынки придется отсеять! На скриншоте, например, отсутствуют торгуемые мной DAX и S&P, потому что по DAX у меня на тот момент было открыто всего 4 сделки, и это за достаточно большой период времени. То же верно и в отношении S&P. Так что в эту диаграмму я включил только те рынки, на которых мною было открыто достаточно большое количество сделок. Подобное отсеивание стоит провести и вам… Скажем, вы три месяца торговали по моей стратегии на демо-счете. Взгляните на свой журнал и отсейте все рынки, на которых вы открыли, скажем, менее тридцати сделок. Тридцать сделок есть – хорошо, рынок можно оставить для анализа, посмотреть, какой у вас на нем винрейт. В итоге вы получите список типа моего! Как вы видите, бунд у меня сильно обгоняет все остальные рынки! Думаю, это актуально и на данный момент. Когда была составлена эта диаграмма, мой винрейт по бундам составлял около 85-86%. Он далеко обгоняет второй по винрейту рынок – австралийский доллар против доллара США. Тех, кто со мной знаком, думаю, совершенно не удивляет, что USDCAD у меня в самом низу! Он у меня всегда внизу… Но, как вы можете видеть, многие валютные пары и золото находятся примерно на отметке в 60%. Все это я вам рассказываю, чтобы показать, что если вы хотите попробовать разогнать маленький депозит, вам нужно сосредоточиться на рынках, на которых вы имеете наибольший винрейт. Для меня это – бунд! Все эти рынки я торгую по одной и той же стратегии, но бунд далеко впереди, – и это с учетом достаточно приличной статистики! Ладно, с выбором рынка определились! Диаграмма, которую я покажу вам дальше, является ключевой частью вебинара… Я разобрал свою стратегию на отдельные составляющие. Как вы уже знаете, важными компонентами моей стратегии является торговля гэпов и паттерна SFP (Swing Failure Pattern)… Отдельно я решил выделить комбинированный паттерн – SFP INTO GAP, паттерн SFP, который формируется у гэпа. Мне хотелось посмотреть, насколько SFP на гэпе лучше, чем просто SFP. Вам это делать не обязательно, но я все же решил попробовать. А остальное – это мои трейды от уровней, которые я отсортировал по количеству предыдущих отскоков цены от уровня – 1, 2, 3 раза – и наличию либо отсутствию при этом какого-либо перевеса на дневных графиках. Вы можете пойти еще дальше и добавить в свою диаграмму паттерны накопления и распределения. Это – общая концепция того, что вам стоит сделать. Должен сказать, этот скриншот не отражает моей статистики в полной мере, то есть эта диаграмма не является точной. Я специально не предоставляю вам актуальную статистику, потому что не хочу давать готовых ответов. Прежде чем кто-то напишет: «за что я тогда плачу, если ты не собираешься давать мне готовых ответов» (смеется)… Я даю вам подход, которым вы можете воспользоваться. Но! Судя по моему опыту преподавания, как в группах, так и индивидуально, нельзя говорить человеку: «сосредоточься только на этой стратегии и торгуй по ней бунд». Потому что так человек ничему не научится! А вот если он самостоятельно проведет всю необходимую работу, во-первых, он научится гораздо большему, у него случится тот самый пресловутый момент, когда «загорается лампочка». А во-вторых, человек может обнаружить что-то, чему я даже не учу! Открыть какую-то новую идею. Так что это вам нужно сделать! Разберите свою статистику на отдельные рынки и на отдельные сетапы. Я делаю так: выбираю рынок, на котором я обладаю наибольшим винрейтом, и начинаю торговать его только по наилучшим стратегиям. А по мере роста своего депозита я начинаю понемногу снижать риски и добавлять оставшиеся стратегии. Используя эти две диаграммы, я бы сказал: очевидно, бунд – лучший рынок, а лучший паттерн на бунде – это SFP на гэпе, винрейт больше 90%! Мы знаем, что наше математическое ожидание является положительным, но в данном случае для нас важнее винрейт, так как торговать мы будем с высокими рисками. Другой хороший сетап – вход на уровнях с тремя отскоками при наличии перевеса на дневных графиках, винрейт – более 80%. Как, впрочем, и этот же сетап, но без перевеса на дневных графиках! Мы можем провести здесь черту и начать торговать только три этих сетапа, потому что я знаю, что по ним я получил винрейт более чем в 80%, и это на большом количестве сделок! А значит, я буду чувствовать себя достаточно комфортно, торгуя их с рисками, скажем, в 10% от депозита. Естественно, при этом я не буду ставить на кон все свои сбережения. Я буду торговать на маленьком депозите, и это позволит мне не привязываться к результатам. Но на этом маленьком депозите я буду торговать с высокими рисками, потому что знаю, что моя стратегия в состоянии с ними справиться. Возьмем мой личный пример, – я начинал с 50 фунтов и закончил на 500, торгуя с рисками в 10%. Если бы я продолжил торговать и дальше, на 500 фунтах я бы сказал: теперь можно скинуть риск до 5%! Это позволит мне добавить в свою торговлю еще пару сетапов и расширить свои горизонты. Я снижу риск до 5% и начну торговать все, что имеет винрейт более 70%. Так я по-прежнему смогу сравнительно легко преодолевать просадки, учитывая длину возможных серий убытков. И так далее! Что касается сетапов с низким винрейтом, например, торговли гэпов… Хотя она и обладает положительным математическим ожиданием, получить по ней несколько убытков подряд – более чем вероятно. А это очень опасно, если мы торгуем с высокими рисками! То же относится и к стратегии торговли от уровней с одним отскоком без перевеса на дневных графиках… Ее винрейт – немногим больше 50%! Повторюсь, что эта статистика не является точной и актуальной. Я всего лишь взял весьма приблизительные значения и представил их в виде диаграммы. Я сделал это, чтобы никто не поддался лени и не подумал – так, вот эта стратегия является самой прибыльной, так что буду торговать только по ней. Я действительно считаю, что вам будет гораздо полезнее самостоятельно собрать свою собственную статистику, провести расчеты и определить, что работает лучше всего лично для вас. Если вы ведете журнал, сделать это совсем несложно! А если не ведете… При всем уважении, вы, вероятно, на данный момент не обладаете дисциплинированностью, необходимой для достижения успеха. Потому что ведение торгового журнала – это ключевой фактор! На каждом вебинаре я твержу, насколько он важен. Вот теперь, думаю, вы начинаете понимать, почему! Когда я набирал статистику для собеседования во Futex, мне в голову тогда еще не пришла идея выбрать только один наиболее прибыльный на тот момент рынок. Я просто решил определить самые прибыльные техники. А определив, – начал по ним торговать! Я не использовал всего арсенала своих рабочих стратегий. Но по мере роста депозита я снижал риски и начинал применять больше техник. В результате чего я получал больше сетапов с более низким риском, но примерно те же прибыли. А как поступает большинство разгонщиков? Они решают торговать с высокими рисками, но используют при этом неподходящие стратегии. Они либо не обладают достаточно высоким преимуществом, либо оказываются не в состоянии переносить высокие риски. Возможно, им не удается примириться с фактом, что они торгуют с рисками в 10%, а просадка составляет уже 40%... Вот вам пример разгона депозита в 1 000 фунтов до более чем 10 000. И это – чуть больше, чем за год. Я торговал на чужом счете, это – не мой депозит, так что моего имени тут нет… Но все сделки на этом счету – мои. Как видите, с самого начала я попал в просадку, но дальше… Стрелкой внизу я отметил один из самых сложных периодов моей трейдерской карьеры. Я серьезно! Этот период был просто невероятно сложен. Возможно, вы смотрите на эту кривую эквити и думаете – довольно-таки неплохо для «сложного» периода! Но такой доходности мне удалось добиться благодаря использованию подхода, о котором я вам сегодня рассказал. Я сказал владельцу счета: если мы хотим прилично увеличить этот депозит, то торговать придется с достаточно высокими рисками, так как сумма небольшая. Следовательно, я не мог использовать в торговле все известные мне рабочие техники. Пришлось выбрать наилучшие. И некоторые техники меня в течение этого года подвели… Но наращивание депозита велось с рисками в 10%. Опять же, не буду проходить по всем слайдам, потому что на это может уйти буквально вся ночь… Но по этому скриншоту вы можете составить представление о рисках. Например, убыток в 821 фунт при депозите в 8 100 фунтов – около 10%. Можете увидеть и прибыли! Графа «Debit» – это убытки, графа «Credit» – прибыли. Соотношение, близкое к 50/50! Тяжелое было время. Но средняя прибыль у меня была больше среднего убытка, так что… Когда это было?.. В 2010! Да, в июле 2010 я закончил торговлю на этом счете. Как можете увидеть на графике, этот месяц я начал с 6 000, а закончил на 10 000. Саид спрашивает: если кому-то удастся повторить то, что я сделал с этими небольшими депозитами, возьмут ли такого человека на работу в проп-фирму? Сработает ли это и сейчас?.. Да, думаю, сработает. Если вы разгоните депозит, придете в проп-фирму и покажете, что именно вы делали, – не вижу причин, почему вам могут отказать. Вопрос от Марка: если постоянно выводить средства, как тогда наращивать депозит с помощью сложного процента? Ну, тут стоит сказать пару слов! Во-первых… Ну, предположим, что мы начали с депозита в 50 фунтов и успешно разогнали его до 1 000. В этом случае 500 я оставлю на депозите, а 500 выведу на, скажем так, накопительный счет. Но при этом я все равно продолжу торговать так, как будто у меня на счете 1 000! Выставлю риски, соответствующие депозиту в 1 000, хотя на нем будет всего лишь 500. Ведь эта 1 000 у меня действительно есть! Просто мне не по душе хранить все свои деньги у брокера. Но если вы будете ежемесячно выводить деньги на повседневные траты, то в рисковый капитал включать их нельзя, ведь вы их тратите! Так что если вы зарабатываете трейдингом себе на жизнь, то в плане использования сложного процента вы можете столкнуться с определенными трудностями… Если только вы не зарабатываете больше, чем выводите. Но чем больше будет становиться ваш депозит, тем более вероятно, что вы будете зарабатывать больше, чем вам требуется на жизнь. Джеймс спрашивает о статистике… Мне удалось устроиться на работу в фирму, имея статистику только за 4 месяца. Но, думаю, здесь важнее не время, а количество сделок. Я бы сказал, что будет достаточно 50 сделок за 3 месяца. Не могу, конечно, говорить за все фирмы! Но мне кажется, что этого хватит. Во всяком случае, у меня было так! (конец вебинара) Переведено специально для Tlap.com

Торговля ложных срабатываний паттернов Часть 2: трендовые линии, «двойное дно», уровни В этой части Том расскажет о ложных срабатываниях таких инструментов технического анализа, как трендовые линии, «двойное дно» и уровни поддержки-сопротивления, а также расскажет о паттерне накопления/распределения. Интересного чтения! Ссылка на первую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Далее я хотел бы обсудить инструмент технического анализа под названием трендовые линии. С трендовыми линиями у меня особые отношения… Потому что я их не люблю! Проясним это сразу. Я не люблю трендовые линии! Причина в том, что в отношении их просто невозможно прийти к согласию! Если вы возьмете пять разных трейдеров и спросите у них, где находится ближайший уровень поддержки, весьма вероятно, что все они дадут вам более-менее одинаковые ответы. Разница между ними будет составлять всего несколько пунктов! Но если вы спросите их, где находится ближайшая трендовая линия… Вы никогда не получите пять одинаковых ответов. Без шансов! Я знаю это по собственному опыту. Где только люди не проводят трендовые линии! Причем делают они это самыми разными способами… Некоторые используют для этого экстремумы свечей (как я), некоторые – цены закрытия, некоторые – и то, и другое, смотря где получается больше реакций… Так что каждый проводит их по-своему. Поэтому они мне никогда не нравились. Но! Иногда можно увидеть трендовые линии, спорить насчет которых просто бессмысленно. Идеальный пример, который я всегда привожу – график акций ExxonMobil. Это – трендовая линия среди трендовых линий! Настоящий чемпион! Что мы здесь имеем? В общем-то, самую очевидную в мире трендовую линию! Множество касаний… Кстати, торгую я трендовые линии точно так же, как и все остальное: уровни, «голову и плечи»… Я жду пробоя, а потом продаю на ретесте! Когда видишь настолько хорошую трендовую линию… Ты просто обязан войти на ретесте. Проблема в том, чтобы определить, что есть хорошая трендовая линия? На этот счет у меня есть несколько правил. Первое правило – очевидно, у трендовой линии должно быть три касания. Это логично! Двух касаний мало, потому что две точки для проведения линии можно найти на любом графике. Так что касаний должно быть три… Но чем больше, тем лучше! Четыре – лучше, чем три, пять – лучше, чем четыре. Второе правило – я всегда провожу трендовые линии по экстремумам свечей. Не по ценам закрытия! Потому что меня интересуют крайние значения цены, от которых разворачивался рынок. Как я обнаружил, такой подход работает лучше… По крайней мере, в моей торговле. Третье правило… Тоже субъективное! Мне нравится стабильность дистанции между касаниями. Я, конечно, не рассчитываю ее с калькулятором… Но если расстояние от первого касания до второго примерно равняется расстоянию от второго касания до третьего и так далее – это радует. Не всегда, но часто бывает, что с каждым новым касанием дистанция немного сокращается… Но мне нравится, когда в целом промежутки примерно одинаковы. Итак, три правила: я провожу трендовые линии по экстремумам свечей; чем больше касаний, тем лучше; и расстояние между касаниями должно быть примерно одинаковым. Когда линия оказывается пробита, я вхожу на ретесте с обратной стороны. Еще один замеченный мной нюанс… Первый пробой трендовой линии часто оказывается ложным. В данном примере это не так, но обычно так и бывает! Если это происходит, то есть если цена пробивается за трендовую линию, но закрывается над ней, обычно я вхожу в покупки, поставив тейк-профит на уязвимую точку – последний максимум до пробоя. Из всего, что я вам сегодня покажу, трендовые линии являются наиболее сложным инструментом для применения на практике… Потому что я действительно загоняюсь насчет своих трендовых линий! Я им не доверяю, так что для того, чтобы я торговал трендовую линию, она должна выглядеть по-настоящему хорошо. Наши с вами представления о хороших трендовых линиях могут отличаться... Но, по крайней мере, я познакомлю вас со своим подходом. Дам пример с бунда. Мне нравится эта сделка! Я сам ее торговал. Трендовая линия, проведенная по экстремумам, три касания с примерно одинаковым расстоянием между ними… Да, при третьем касании цена немного не дошла до линии, но ей практически удалось достигнуть ее – и сразу же после этого она устроила приличное ралли… Так что, думаю, это все же можно считать касанием. Что мне особенно нравится в данном сетапе, так это чистый пробой вниз, чистое закрытие сверху, а потом чистое движение до уязвимой точки. Потом произошел пробой с возвратом цены к уровню, но свободного пространства слева от ретеста не было! Ну, точнее, было, но мало… Недостаточно, чтобы войти в продажи. Мне нравится, когда свободного пространства больше. Но это было уже потом. Главное, что мы получили ложный пробой трендовой линии! Цена за нее заступила, но свеча закрылась над ней. Конечно, закрытие было не идеальным, но оно все же произошло выше трендовой линии. Вполне можно предположить, что эта шпилька заставила краткосрочных трейдеров войти в продажи на прорыве. Мы знаем, где они почувствовали бы себя особенно уязвимыми… Очевидно, на нашей стороне был еще и небольшой открытый гэп, намекавший, что цена вполне может попытаться подскочить вверх. Думаю, вы уже знаете, что рынок не любит оставлять гэпы незакрытыми. Но давайте не будем задерживаться на трендовых линиях! Думаю, вы поняли, как я торгую их ложные пробои. Главное – трендовая линия должна быть действительно хороша. Если вы сомневаетесь насчет какой-то трендовой линии, всегда можете спросить меня о ней в твиттере – это, пожалуй, самый быстрый способ связаться со мной. Но, как я и сказал, у меня с ними особые отношения! А теперь давайте обсудим паттерны «двойное дно» и «двойная вершина». В чате спрашивали, могу ли я сказать пару слов о паттерне накопления/распределения. Могу! Сделаю это чуть позже. Я не собирался сегодня говорить об этом, но их вполне можно вписать в тему паттернов «двойное дно» и «двойная вершина». Как именно – объясню через минуту! Для начала, что нам нужно знать об этих паттернах? Это – идеальное «двойное дно». Дневной график USDJPY! «Двойное дно» – это просто. Рынок формирует «дно», а потом возвращается к нему – и снова разворачивается... Любопытный момент: я знаю одного трейдера, кстати, профессионального, весьма крупного, который торгует формирование «двойного дна». Когда цена создает подобный минимум, а потом резко начинает к нему возвращаться, он аккумулирует позицию, используя поэтапные входы! Первый вход – чуть выше уровня минимума, второй – на уровне, третий – чуть ниже. Он аккумулирует позицию в ожидании формирования «двойного дна»! Конечно, его часто выносит по стопу, но соотношение риска к прибыли у этого подхода просто невероятное! Это наглядно демонстрирует, что один паттерн можно прибыльно торговать множеством способов. Когда рынок подходит к предыдущему минимуму, лично меня интересуют две вещи! Во-первых, окажет ли уровень минимума поддержку (если да, то потом можно будет продать на ретесте после пробоя), во-вторых, не появится ли SFP (в этом случае я войду в покупки). Но тот трейдер просто аккумулирует позицию! Входя чуть выше уровня, на уровне и чуть ниже. Стоп он ставит еще ниже, и соотношение риска к прибыли получается просто отличным… Но хватит об этом! Давайте сосредоточимся на нашей сегодняшней теме ложных срабатываний. Первое, о чем нам нужно подумать – где находится точка срабатывания паттерна? Возможно, кому-то этот вопрос покажется странным. Разве паттерн срабатывает не тогда, когда становится видно, что цена оттолкнулась от второго «дна»? Но в большинстве книжек по техническому анализу указано, что точка срабатывания данного паттерна – пробой уровня промежуточного максимума. То есть цена формирует минимум, потом максимум, потом второй минимум на уровне первого. «Двойное дно» срабатывает, когда цена пробивает после этого линию максимума! Это – уровень, который нужно отслеживать на предмет появления SFP. В данном случае мы его не получили, свеча закрылась точно на предыдущем максимуме, а не под ним. Но обычно именно здесь я жду появления SFP! На точке срабатывания паттерна. Если цене удается пробиться за этот уровень, она часто возвращается к нему для ретеста. Так все и произошло! Сопротивление стало поддержкой. Это тоже можно использовать, но в плане ложных срабатываний нас интересует появление SFP на уровне промежуточного максимума. При этом стоит сказать, что я торгую только чистые примеры паттерна «двойное дно». Если мы промотаем график вперед, то увидим, что позже уровень «двойного дна» оказался пробит. В этом случае нужно продавать на скругленном ретесте, но в данном примере мы его не получили – слева от цены нет свободного пространства… Хотя напомню, что это – дневной таймфрейм! На H1, возможно, свободного пространства было бы достаточно. И убытка вы наверняка не получили бы… Как видно по графику, цена успела неплохо оттолкнуться от уровня, а затем провела под ним еще пару дней и только потом развернулась. Итак, если цена пробивается за уровень «двойного дна», я вхожу на скругленном ретесте! А если цена после формирования второго «дна» идет вверх, я смотрю, не появится ли на уровне промежуточного максимума паттерн SFP. По сути, я просто отслеживаю точки срабатывания, используя паттерны для того, чтобы разобраться, что делают другие трейдеры. Если мы пробиваем «двойное дно», толпа будет продавать! И я присоединюсь к ней – при условии, что получу скругленный ретест. А если мы пробиваем уровень промежуточного максимума, то долгосрочные трейдеры начнут покупать… А я начну искать SFP – признак того, что покупатели оказались не на той стороне рынка! А теперь скажу пару слов на тему паттерна накопления/распределения… Это отличный паттерн! Давайте я его нарисую, а потом посмотрим на примеры с графиков. Паттерн накопления очень прост. Так, загружаем Paint... Что может быть лучше рисования в реальном времени перед живой аудиторией! Боже, какая красота. Горжусь собой! Окей, что мы имеем? Серию понижающихся минимумов. Я провел по ним трендовую линию, но это не обязательно… Паттерн интересен вот чем! Считается, что если рынок формирует новые минимумы – это показатель его слабости. Давайте взглянем на наш первый минимум, на свечу под номером 1. То, что это минимум, нам стало известно только после того, как цена устроила от него ралли. Так что возможности для входа в покупки на нем у нас не было. На свече номер 2 мы вернулись к этому минимуму. Если бы мы получили SFP, то могли бы войти в покупки. Но он формируется не всегда! Что для нас сейчас важно, так это появление нового, более низкого минимума… Где при этом закроется свеча – роли не играет! Но важно, чтобы цена устроила ралли сразу же после обновления минимума. Наличие или отсутствие SFP не принципиально. Свеча номер 3 – цена формирует новый минимум… И, опять же, если при этом появится SFP, его можно торговать. Но присутствие SFP для паттерна накопления роли не играет, главное – мы должны сразу же получить зеленую свечу. Итак, паттерн накопления: минимум, новый минимум, за которым следует зеленая свеча, и еще один новый минимум, за которым тоже следует зеленая свеча! Лично я предпочитаю торговать его с использованием дополнительного подтверждения от MACD. Это – единственная ситуация, в которой я прибегаю к помощи индикатора. На нем я отслеживаю дивергенцию! На MACD не должно быть серии понижающихся впадин. Картина должна быть примерно такой… MACD формирует «дно» на каждом «дне» цены… Но серия минимумов в итоге получилась не нисходящей, а восходящей! Это – признак того, что у тренда иссякают силы. Это и есть паттерн накопления! Давайте покажу вам пример на графике… Как я сказал, я не планировал сегодня об этом рассказывать, так что дайте мне минутку… Дам лучший пример из тех, что приходят мне на ум – последний, который я торговал! Я, кстати, часто торгую этот паттерн на пятиминутном графике бунда. Покажу вам мой любимый пример, в котором мне удалось войти точно на развороте Кабеля… Мы получили минимум, потом еще один, более низкий… Обратите внимание – SFP отсутствует! Но цена мгновенно начала расти! Сразу же – зеленая свеча. А потом – третий минимум... Тоже без SFP! Цена опять сразу же начала расти! Можно подумать: раз SFP нет, значит, нет и входа… Но я вошел, как только после третьего минимума появилась зеленая свеча. Стоп поставил прямо под минимум! ATR тут не нужен, потому что это – не сделка по SFP. Это сделка по паттерну накопления! Причем использовать MACD не обязательно. Но если он у вас все-таки открыт и картина выглядит так… …То вы в деле! Как вы видите, это был минимум Кабеля. Цена не сразу ушла наверх, но все-таки ушла… Важно отметить, что, как я и сказал, ни на одном из этих минимумов не было SFP. Свеча каждый раз закрывалась за уровнем предыдущего минимума, то есть выглядело все по-медвежьи! Но после пробоя она сразу же разворачивалась и начинала расти, заставляя гадать, что здесь происходит… Этот паттерн работает, потому что он означает: стоит рынку показать слабость – и его сразу начинают покупать. Все дело в этом! Дополнительное подтверждение от MACD – это, конечно, хорошо, но не обязательно. Паттерн работает потому, что стоит рынку сформировать новый минимум (признак слабости), как его начинают покупать! А раз рынку никак не удается пойти вниз… Думаю, вы сами понимаете, что это значит. В общем, вы поняли, что я имею в виду… Серия понижающихся минимумов! А серия повышающихся минимумов на MACD – это вишенка на торте! Можно торговать и паттерны без дивергенции, они тоже работают, но я так не делаю. Это – единственный сетап, в котором я использую индикатор… Паттерн распределения полностью зеркален паттерну накопления. Все то же самое! Рынок формирует новый максимум – и сразу же падает, потом еще один – и снова падение… А MACD при этом идет в другую сторону. Пример далек от идеала, но все же… График S&P. Цена выносит максимум – и сразу же падает. Потом – второй раз… Обратите внимание: SFP отсутствуют... А максимумы на MACD понижаются. Почему же этот пример далек от идеала? Потому что сигнал мы получили бы ночью, которую лично я не торгую из-за низкой ликвидности. Но в целом, когда видишь такой паттерн, нужно продавать на появлении красной свечи на третьем пике. Со стопом прямо над максимумом! Не на один пункт, конечно, а немного повыше… Никогда не стоит входить, ставя стоп на расстоянии одного пункта от максимума. Вот так работает накопление/распределение! Это убийственный паттерн... Он очень хорош! Если вы смотрели мои предыдущие вебинары, то, должно быть, помните, что в «Как торговать уровни: часть 2» мы изучали, что происходит, когда рынок возвращается к минимуму… В том числе и во второй раз! Тогда я сказал, что в этом случае можно войти по SFP, если мы получим еще и дивергенцию. Разница между тем методом и паттерном накопления заключается в том, что в последнем нам не нужен SFP! Разница небольшая, но серьезная. Нам нужно, чтобы закрытие происходило за уровнем, но цена после этого мгновенно отскакивала обратно. Это – очень полезный паттерн. Вы наверняка начнете регулярно замечать его. Давайте дальше. Теперь обсудим ложное срабатывание уровня! Перед вами график EURCHF. Уверен, вам не нужно рассказывать о том, что делать, когда уровень работает! Все мы это знаем… Но я все равно расскажу (смеется). Я торговал эту сделку в пятницу. Прекрасный небольшой уровень с тремя касаниями. Обратите внимание, что цена отскочила точно от последнего максимума до пробоя. Убийственная зона! Это произошло прямо перед выходом новостей Nonfarm payrolls. Обычно я не вхожу перед новостями, но это был просто прекрасный уровень! Кстати, на этом же графике была еще одна сделка… Вот на этом уровне. Четыре касания… До какой отметки опустилась цена? До последнего максимума перед пробоем! Более того, этот уровень практически совпадает с уровнем 50 Фибоначчи и с уровнем дневного ATR. Сразу три аргумента в пользу покупок! Хорошая сделка. Но цена не ушла от него далеко… Перевес на дневном таймфрейме отсутствовал. Цена дошла только до ближайшей проблемной зоны (нижний уровень): Почему я решил упомянуть эту сделку? Если бы вы на ней ничего не заработали, это было бы простительно. Возможно, вы подумали бы, что цена пойдет выше (верхний уровень)… Это, конечно, уже не ближайшая проблемная зона, а следующая, так что, пожалуй, не стоило бы удерживать сделку так долго… Но… Получать убыток здесь точно не следовало бы! Сейчас я покажу вам один признак, появление которого дает понять, что уровень, вероятно, откажет… Опять же, тут все очень просто, никакого ракетостроения! Суть в том, что если рынок раз за разом откатывает к уровню, то, вероятно, пробьет его! Это – один из первых принципов, с которыми я познакомил вас на своих вебинарах. Не нужно питать пустых надежд! Если цена раз за разом возвращается к уровню – это дурной знак. Бывает, это происходит всего один раз… Как в этой прекрасной сделке по EURCHF. Мы закупились на уровне прошлых максимумов, свободное пространство слева от ретеста есть! Обратите внимание: после отскока цена снова вернулась к уровню, но быстро развернулась и ушла наверх. На случай, если вы гадаете, стоило ли здесь входить в покупки, ведь ближайшая проблемная зона была прямо над нами… Это была сделка с перевесом на дневном таймфрейме. Вот он, наш перевес – дневной пин-бар (зеленая стрелка)! У нас был повод полагать, что цена дойдет до уровня предыдущих минимумов на дневном таймфрейме. Так что когда мы получили скругленный ретест на H1… Мы знали, куда пойдет цена. Точнее, куда она, вероятно, дойдет... До оранжевой линии! Так что мы не стали бы выставлять ближайшую проблемную зону на эти уровни (розовые отрезки). Мы ожидали бы движения посильнее! Но я хочу обратить ваше внимание на кое-что другое… Посмотрите на характер движения цены. Она возвращается скругленным ретестом, отскакивает, формирует максимум, потом опять возвращается к уровню – снова отскакивает и формирует новый, более высокий максимум! Прекрасная картина! А теперь давайте взглянем на ужасную. График USDCHF. Отмечу свечи цифрами… Свеча номер 1 – мы возвращаемся к уровню, отскакиваем. Фантастика! Свеча номер 2 – мы снова возвращаемся к уровню, снова отскакиваем… Но не можем пробить даже предыдущий максимум! В этот момент я бы понял, что оставаться в сделке нет смысла… Были времена, когда я решил бы остаться! Но теперь я отношусь к своему трейдингу гораздо серьезнее. Нужно постоянно адаптироваться к происходящему на рынке. Иногда уровни вызывают проблемы… Но ведь существует столько хороших уровней! Нужно всегда пытаться получать хорошую реакцию, как в примере с Nonfarm payrolls. Если вы входите, а цена болтается туда-сюда и никуда толком не идет… Многие трейдеры, торгующие H1, в этом случае предпочитают удерживать свою сделку. Ведь они так долго ждали своего сетапа! Им не хочется уходить ни с чем… Они привязываются к своей сделке. Но ждать нельзя! Ведь на кону ваш капитал. Так что… Когда цена формирует после второго отскока новый, более низкий максимум – из сделки нужно выходить! Даже если это означает перевод стопа в безубыток – терпеть этого не могу… Обычно я переношу стоп под второй минимум. Иногда он оказывается чуть ниже уровня входа, иногда – чуть выше, иногда – прямо на нем… То есть я действую, исходя из рыночной ситуации, а не прибегаю к бездумному переносу стопа в безубыток. Но даже это лучше, чем удерживать сделку до получения полноценного убытка! Взгляните: рынок возвращался к этому уровню четыре раза! Ни разу при этом не поднявшись выше первого максимума. Вероятность падения чрезвычайно высока! Конечно, это происходит не всегда, в трейдинге ничто не случается в 100% случаев. Но нужно действовать согласно вероятностям. И постоянно задавать себе вопросы во время торговли! В данном случае вопрос будет таким: почему рынок никак не отскочит от этого уровня? Он все возвращается и возвращается к нему! Что это значит?.. Что рынку, вероятно, хочется попробовать пробить его. Так, с примером по USDCHF мы закончили. Теперь давайте посмотрим на золото. Великолепная зона! Просто великолепная. Рынок возвращается к уровню после пробоя… Обратите внимание: при первом возврате он не дошел до последнего максимума до пробоя, вместо этого он оттолкнулся от верхней границы диапазона и дошел до ближайшей проблемной зоны. Неплохо! Если вы упустили вход, ждать уже не было смысла. Но предположим, что вы планировали входить отложкой, цена немного до нее не дошла… А вас не было за компьютером. Вы возвращаетесь – рынок уже дошел до ближайшей проблемной зоны, вернулся обратно к уровню и исполнил ваш отложенный ордер. Смотрите, что произошло дальше! Рынок подскочил вверх… Но так и не смог пробить предыдущий максимум. И сразу же начал падать! Если вы видите нечто подобное, то в большинстве случаев можно ожидать, что цена попытается выжать вас из рынка… Все просто! Мы всего лишь придаем значение понижающимся максимумам. Обычно когда я вижу серию понижающихся минимумов и максимумов, я говорю «будьте готовы к покупкам». Но в данном случае мы действительно придаем им значение! Ведь ситуация выглядит по-настоящему плохо, не так ли? Уровень у нас просто отличный! И рынок от него отталкивается, подскакивает… Но падает обратно. А после второго отскока не может пробить даже предыдущий максимум… Что-то не так! Конечно, это не означает, что цена точно не пойдет вверх. Но она наверняка попытается выжать вас из рынка... И только потом сигнал отработает! На мой взгляд, лучше принять небольшой убыток, чем рисковать оказаться не на той стороне рынка и получить полноценный убыток в 1R. Вот увидите, это будет происходить постоянно! Это – еще один момент, с которым стоит быть осторожным. Еще один пример, на этот раз по нефти. Очень хороший уровень! Максимум, второй… Цена пробивает их уровень, падает – и отскакивает от него... Это интересный пример! Кто-то из вас наверняка скажет, что не стал бы открывать здесь сделку, потому что в прошлых вебинарах я упоминал, что если цена возвращается к уровню, но отскакивает, немного не дойдя до него, а потом снова начинает падать… В этом случае стоит отменить свой вход. Потому что, как вы уже поняли, второй возврат обычно сопровождается сквизом! Но давайте все же предположим, что вы вошли бы здесь в сделку. Вы непоколебимо ждали исполнения своей отложки и, наконец, получили его… Что произошло дальше? Рынок начинает расти, ваша сделка выходит в прибыль… Но цене не удается подняться выше предыдущего максимума! Это – признак того, что уровень, вероятно, окажется пробит. Цена падает за него, снова отскакивает вверх – и снова не делает нового максимума… И рушится вниз. Этот прием должен помочь вам в торговле от уровней. Как мы знаем, в идеале цена должна после ретеста улетать от уровня, как ракета! Но в реальности это происходит далеко не всегда. Как мы увидели на примере с EURCHF, цена часто возвращается к уровню, чтобы стряхнуть стопы… И это нормально! Но если ей после этого не удается подняться за предыдущий максимум… Вам лучше убраться с дороги. Нет смысла идти на риск получения полноценного убытка в 1R. Как я уже говорил, убыток в 0,2-0,3R легко компенсировать! Но если вы получаете убыток в 1R… Вам, очевидно, придется заработать 1R, только чтобы вернуться на прошлый уровень! Так что старайтесь минимизировать свои убытки. Прием, описанный мной, помогает понять, что с уровнем что-то не так. Опять же, все зависит от силы уровня! Если уровень действительно хороший, цена должна от него улетать! Если этого не происходит, нужно задуматься – а почему?.. Я постоянно задаюсь этим вопросом во время торговли… Не в том смысле, что каждые пару минут начинаю паниковать, как параноик: «Что происходит? Почему? Почему? Почему?!». Так можно настолько себя запугать, что вообще перестанешь открывать сделки! Но… Смысл отслеживания определенных элементов технического анализа, таких как «голова и плечи», уровни поддержки-сопротивления и так далее, заключается в том, чтобы получить точку отсчета. Вот вы видите уровень. Вы говорите: «Я действую, исходя из предпосылки, что цена от него отскочит. Так в чем же дело? Почему этого не происходит?». Многие трейдеры в этом случае начинают искать отговорки! «Ну, ничего страшного, стоп у меня стоит! В худшем случае я потеряю всего 2%! Надеюсь, сетап отработает!» И так далее... Но для трейдера очень важно быть проактивным! Вы ведь не сразу выходите из сделки! Вы даете ей шанс на отработку. Но если цена не хочет расти, то лучше не рисковать… Вот и все! Сегодня мы с вами обсудили немало вариантов ложных срабатываний: «голова и плечи», «двойное дно», трендовые линии… И, конечно, уровни! Иногда по ним видно, что они не отработают. Обычно это проявляется в том, что цене не удается отскочить от уровня сильнее, чем в первый раз. Это – верный признак того, что рынок либо подвергнет вас сквизу, либо вынесет по стопу. У кого-нибудь есть вопросы? Окей, вы спрашиваете, где я предпочитаю входить на «голове и плечах» после пробоя линии «шеи» – на ее ретесте или на ретесте уровня минимумов? В идеале… Конечно, в реальности такое случается редко! Но в идеале линия «шеи» совпадает с кластером минимумов. Если в вашем сетапе это так – и думать нечего, просто входите! Но если они не совпадают… Я предпочитаю входить от линии «шеи», а не от минимумов. Особенно в том случае, если работаю с чистым примером «головы и плеч»! Но… Не хочу прозвучать неуверенно… Но я с радостью дал бы вам однозначный ответ, если бы вы показали мне пример на графике. Потому что в разных сделках я могу вести себя по-разному. Я торгую достаточно дискреционно. Я точно знаю, какие ситуации меня интересуют! Но иногда я терпеливо выжидаю, а иногда предпочитаю войти пораньше. Это зависит от многих факторов: от характера движения цены, от наличия перевеса на дневном таймфрейме и так далее. Так что подобные вопросы всегда лучше сопровождать реальным примером с графиков. Как я сказал, я более чем рад рискнуть своей репутацией и дать вам совет относительно реальной ситуации. Но если ограничиться только вашим вопросом… Я бы ответил, что меня больше интересует линия «шеи»! Ладно, хорошей и безопасной вам торговой недели, ребята! Как я и сказал, отслеживайте эти паттерны… И опасайтесь ложных срабатываний! Если заметите их – задумайтесь, где трейдеры открыли свои сделки и куда поставили свои стопы… И постарайтесь войти против них. Но самое главное – торгуйте рынок, а не свой депозит! Не надейтесь на удачу, если рынок выглядит плохо, лучше выходите! Потому что в этой игре нет ничего важнее сохранения капитала. Большое спасибо, что пришли! Надеюсь, увидимся через месяц. Переведено специально для Tlap.com

Продвинутые техники торговли сетапа SFP В данном вебинаре Том возвращается к теме сетапа SFP, чтобы рассказать о том, как можно повысить его доходность и снизить количество убытков. Интересного чтения! Том Данте: видео, семинары, интервью *** Сегодня мы займемся изучением Swing Failure Pattern! Сокращенно – SFP. Возможно, вы видели, как я использую эту аббревиатуру на форумах и в твиттере. Год назад я уже проводил вебинар на эту тему, но решил снова вернуться к ней – по паре причин! Во-первых, у нас есть что обсудить! Я получил дополнительный год торгового опыта, так что теперь я лучше понимаю работу паттерна и то, какими общими свойствами обладают прибыли, а какими – убытки. Теперь я знаю, как можно повысить его эффективность. Но есть и другой повод для проведения этого вебинара… Как выяснилось, многие трейдеры торгуют все SFP без разбора! Как будто это – какой-то идеальный паттерн… Видят SFP – открывают сделку. На самом деле нужно вести себя гораздо более избирательно! Сегодня я покажу вам несколько примеров, и мы обсудим, почему одни паттерны работают лучше других. Расскажу, о чем я думаю, когда анализирую SFP! Для тех, кто вообще не в курсе, что это за паттерн, давайте быстренько познакомимся с ним… Как вы видите, на графике присутствует серия максимумов и минимумов свингов… Кстати, это – график бунда. Начнем с него! Позже рассмотрим примеры и с форекс, и с биржевых индексов. Но первым будет бунд – рынок, с которым я лучше всего знаком… На самом деле, это просто прекрасный рынок для торговли! Но ладно, не будем отвлекаться… На данном графике H1 у нас присутствует серия максимумов и минимумов свингов (красные кружки). Что я называю максимумом свинга? Это – точка, в которой рынок сформировал пик (локальный максимум). Причем то, что мы получили пик, становится ясным только какое-то время спустя, когда цена уходит от этой точки вниз, то есть делает свинг. Вот тут цена сформировала максимум, ушла от него вниз… Потом сформировала минимум – и выросла. Эти максимумы и минимумы становятся очевидными только после завершения их формирования, то есть только после того, как рынок ушел от них. Свинги бывают разных размеров: как вы видите, от максимума номер 1 рынок опустился ниже, чем от максимума номер 2. Так что хотя номер 2 можно тоже назвать максимумом свинга, это – краткосрочный максимум! А максимум номер 1 более долгосрочный, потому что цена провела вдали от этой зоны больше времени и ушла от нее дальше. SFP бывают бычьими и медвежьими. Давайте рассмотрим пример медвежьего паттерна, для бычьего все будет зеркально. Сначала должен сформироваться максимум свинга. В нашем примере он находится здесь (желтая стрелка), его уровень – 144.80. Кстати говоря, это – исторический максимум бунда… Мы запоминаем этот уровень, а потом, когда цена к нему возвращается, смотрим, как она себя ведет. Как мы видим, цена пробила его (красная стрелка)! Всего на пункт… Она дошла до 144.81. Но закрытие свечи произошло под уровнем! Это – SFP, ложный пробой уровня максимума/минимума свинга, в данном случае максимума – значит, паттерн медвежий. Его появление указывает на то, что цена, вероятно, пойдет вниз. Здесь нужно отметить пару нюансов. Во-первых, свеча SFP сама по себе вовсе не обязательно должна быть медвежьей. Свеча из нашего примера – доджи, паттерн, который, как считается, указывает на неуверенность участников рынка. На максимуме свечи вошли продавцы, на минимуме – покупатели. В итоге она закрылась примерно на том же уровне, где и открылась. В данном случае – чуть ниже… Свеча SFP вовсе не обязательно должна быть медвежьей, к примеру, медвежьим пин-баром или медвежьей моделью поглощения. Все, что нам нужно – чтобы цена пробила уровень прошлого максимума, но закрылась под ним. Это для медвежьего паттерна! Очевидно, для бычьего цена должна зайти за уровень минимума, но закрыться над ним. Тогда можно будет ожидать ралли. Последнее, что стоит сказать о паттерне – почему мы, собственно, его торгуем. Суть паттерна в том, что он показывает нам, что трейдеры угодили в ловушку. Давайте поговорим о потоке ордеров… Когда рынок заходит за уровень предыдущего максимума, многие трейдеры начинают продавать! Тем более, если это уровень исторического максимума. Трейдеры входят в продажи… Ставя свои стопы за максимум! По большей части. Почему? Потому что этому нас учит концепт трендовой торговли! Трейдеры думают: «Если рынок находится в нисходящем тренде, он не должен делать новых максимумов. А если он их делает, то нам не стоит находиться в продажах». Поэтому трейдеры любят ставить свои стопы за уровни максимумов/минимумов. Кроме того, когда рынок пробивает уровень максимума… Многие трейдеры начинают входить в покупки! Следуя той же самой трендовой теории, они думают: «Рынок формирует новый максимум – значит, он растет, следовательно, надо покупать». Очевидно, кто-то входит по рынку, но многие используют для покупок отложенные ордера типа Buy Stop. Получается, те, кто продает, ставят за максимумом свои стоп-лоссы, а те, кто покупает, ставят там ордера Buy Stop или входят по рынку… Это приводит к тому, что в этих зонах образовываются так называемые пулы ликвидности. Профессиональные трейдеры активно используют их для того, чтобы набирать позиции приличного размера, не получая при этом сильного проскальзывания. Расскажу об этом немного поподробнее… Это – скриншот, который я получил от своего брокера. Объясню вкратце концепт ликвидности! Для тех, кто не знаком с лестницей ордеров… Серая колонка слева – это цены бунда. На момент снятия скриншота цена торговалась на отметке 144.47. Над этой ячейкой располагается следующая цена – 144.48, потом 144.49 и так далее. Цены выше идут вплоть до бесконечности, цены ниже – до нуля. Справа от серой колонки находится красный столбец – заявки Offer, а слева – синий, заявки Bid. Это не стоп-лоссы! На Level2 стоп-лоссы не отображаются, как и рыночные ордера. Это – лимитные ордера! На уровне 144.50 лежит 270 лотов на продажу! Самые крупные объемы в этом столбце… А больше всего лотов на покупку находится на отметке 144.38, их там 75… Но не стоит безоговорочно верить этой информации. То, что на какой-то цене находится лимитный ордер определенного размера, еще не означает, что он обязательно исполнится! Трейдеры любят отменять свои отложки в последний момент. Кроме того, существует такое явление, как спуфинг! Это когда кто-то размещает на определенной отметке крупный отложенный ордер, чтобы другие участники рынка подумали, что там есть сильный спрос или предложение, хотя на самом деле это – просто иллюзия… Есть вероятность, что и на бунде кто-то разместил на отметке 144.50 отложенный ордер на 270 лотов, чтобы заставить вас подумать, что там хочет войти какой-то крупный продавец. Возможно, этот человек сам вошел в продажи и теперь хочет, чтобы начали продавать другие участники рынка и цена сдвинулась вниз… Он подталкивает их к этому, показывая, что какой-то крупный продавец считает, что рынок будет падать. Так что мы не можем знать, является ли эта информация истинной. Но я показываю вам лестницу не для этого! Я просто хочу продемонстрировать вам, как работает ликвидность. Представим, что кто-то входит по рынку позицией размером в 270 лотов… Прямо как тот трейдер на отметке 144.50! Не забывайте, 270 – это количество контрактов, а не трейдеров. Возможно, это какой-то один парень или девушка с 270 контрактами, возможно, это 270 трейдеров с одним контрактом… Так или иначе, по той цене предлагается 270 лотов на продажу! Как я и сказал, мы не знаем, кто продает, это может быть и реальное предложение. Так вот, давайте на минутку предположим, что какой-то трейдер хочет войти в продажи сделкой в 270 лотов и для набора позиции будет использовать только эти лимитные ордера… Конечно, в реальности он не будет ими ограничен, но давайте представим! Просто ради примера. Вот он продает 270 лотов по 144.46, то есть по ближайшей доступной цене для продаж. Его ордер по ней не исполнится! Потому что на этой отметке предлагается для покупки только 17 лотов! Он возьмет все 17, но останется еще 253! Исполнение ордера продолжится – очевидно, так все и происходит, когда ты входишь по рынку, то есть, по сути, просто говоришь своему брокеру «продавай». Далее – 21 лот на цене 144.45. Цена опустится уже на 2 пункта! А ордер трейдера по-прежнему не будет исполнен, у него останется еще 232 контракта! Далее он забирает с рынка еще 36 лотов, располагающихся на 144.44. Он продал уже 74 лота, и цена упала на 3 пункта, а у него осталось еще 196 лотов… К чему я это? Если кто-то хочет войти крупной позицией на продажу, ему нужен высокий спрос! Если спрос будет низким, он просто не сможет набрать позицию. Поэтому таким трейдерам приходится отслеживать на графиках зоны, в которых, вероятно, в рынок начнут входить покупатели. Одна из таких зон, как нам известно, находится чуть выше уровня локального максимума. И наоборот! За уровнями минимумов в рынок, вероятно, начнут входить продавцы. Но этим дело не ограничивается! Если цена зайдет за уровень максимума, начнут закрываться позиции тех трейдеров, которые до этого вошли в продажи. Причем и в случае входов в покупки, и в случае выходов из продаж будут использоваться ордера типа Buy Stop. Конечно, кто-то будет входить и по рынку… Крупные трейдеры знают, что за уровнями максимумов спрос, как правило, достаточно высок, чтобы они смогли набрать приличную позицию на продажу, не получив при этом слишком большого проскальзывания. В целом, так все в теории и работает! Как нам известно… Вернее, как нам должно быть известно, сам по себе паттерн SFP не является ключом к мгновенному обогащению. SFP часто не отрабатывают! Так что совершенно логично, что не нужно торговать все SFP без исключений. Мы должны научиться отличать хорошие паттерны от тех, которые, вероятно, не отработают. За то время, что я их торгую, я нашел несколько нюансов, которые нужно учитывать, если вы хотите повысить прибыльность этого паттерна. Первый – различные типы свингов. Тот свинг, который был в нашем примере по бунду, я называю свингом инициации. Свинг инициации – это свинг, в котором большинство трейдеров-покупателей инициируют свои покупки. Не забывайте: наличие отложенных ордеров Buy Stop еще не означает, что трейдеры действительно по ним войдут! Кроме того, определенный их процент – это стоп-лоссы. Один и тот же тип ордеров используется обеими группами трейдеров – и покупателями, и продавцами. Нам нужно, чтобы покупатели начали открывать свои сделки на покупку! Тогда, если пробой окажется ложным, им придется продавать, чтобы выбраться из своих позиций! Что подтолкнет цену еще ниже. Так что для нас очень важно, чтобы ложный пробой не просто вынес стопы продавцов, но и спровоцировал покупки. Но как нам узнать, будут ли покупатели входить за уровнем максимума? Судя по графику, можно предположить, что здесь присутствовали бы и выходы продавцов, и входы покупателей. Мы имеем дело с историческим максимумом! Наверняка многие трейдеры считают, что он останется таковым, и продают, ставя за него стопы. Но также вероятно, что за уровнем в рынок начнут входить и покупатели! Почему? Опять же, из-за концепта трендовой торговли! Слева у нас образовался огромный гэп, обусловленный новостями по Кипру… И он так и не закрылся. Рынок откатил вниз, но развернулся и сформировал новый, более высокий максимум. К этому моменту многие трейдеры смирились с тем, что этот гэп оказался пробойным… Это когда рынок формирует гэп, а потом не закрывает его, а просто продолжает движение в том же направлении! После того, как мы сформировали более высокий максимум, мы откатили вниз – и сделали более высокий минимум… А потом еще один более высокий максимум, когда цена пробила уровень, сформировав SFP. Получается, мы имеем дело с серией повышающихся пиков и впадин, а значит, трендовые трейдеры увидят здесь возможность для сделки. Что означает, что высока вероятность входа покупателей, которые могут угодить в ловушку! Так что когда я определяю, стоит ли мне торговать какой-то SFP, я люблю смотреть, спровоцирует ли новый свинг открытие новых сделок, другими словами – располагается ли он по тренду. Могут ли трендовые трейдеры угодить в ловушку? Если да, это повышает вероятность того, что мы получим от уровня хорошую реакцию. Есть еще один тип свингов. Отмотаю график, чтобы показать вам его… Это – пример бычьего SFP. Прошлый был медвежий! Цена сформировала минимум, ушла от него, а потом вернулась, пробила, но закрылась выше – свеча с желтой стрелкой! В данном случае в роли SFP у нас выступает бычий пин-бар. Когда SFP совмещается с каким-то другим свечным паттерном, я называю это кросс-баром. Тот свинг, на котором он сформировался… Направлен ли он по тренду? Давайте разберемся! Рынок сформировал максимум, откатил вниз, сформировал более низкий максимум, потом более низкий минимум, потом еще один более низкий максимум… По мере снижения цены многие трейдеры поглядывали бы на предыдущие свинги, ища повод для входа. У нас их два! Один вот здесь (верхний уровень)… На его уровне сформировался SFP, который не отработал! Если бы мы на нем купили, то получили бы убыток. А второй SFP принес бы нам прибыль. Вот почему так важно научиться определять наиболее надежные паттерны... Нижний имеет два свойства, которых лишен верхний. Первое – он сформировался на свинге, который я называю свингом капитуляции. По сути, это когда трейдерам кажется, что рынок рушится, что провоцирует их на панические продажи. В качестве точек отсчета продавцы используют уровни предыдущих свингов, продавая на них. Один из способов определить свинг капитуляции – посмотреть, не превысил ли рынок свой дневной ATR. Давайте рассмотрим это поподробнее. Торговый день начался вот здесь (верхняя желтая стрелка)… Это – свеча семи часов утра. Мы открылись на 142.60, поднялись до 142.67, а потом пошли вниз. Чему равнялся в тот день дневной ATR? Это было 13 февраля… Для дневных графиков я использую ATR с периодом 20, потому что в месяце 20 торговых дней. Получается, я отслеживаю средний дневной диапазон за последний месяц… 13 февраля ATR на D1 равнялся 73 пунктам. Чем дальше рынок заходит за эту отметку, тем выше вероятность, что он развернется и отскочит назад. Свинги, уровни которых располагаются ниже уровня дневного ATR, я зову свингами капитуляции. Вероятность разворота на них гораздо выше! Как мы уже определили, максимум дня находился на уровне 142.67. Если вычесть из этой цены 78 пунктов, то есть дневной ATR, мы получим 141.89. Этот уровень будет находиться вот здесь, отмечу его пурпурным… Обратите внимание – он практически совпадает с минимумом дня! К этому моменту рынок уже словно вышел из-под контроля, на нем весь день царили продажи… И вот он пробивает не только уровень своего дневного ATR, но и уровень предыдущего свинга! Трейдеры начинают панически продавать, попадают в ловушку и оказываются вынуждены покупать. Первый верный признак этого – сама свеча! По ней прекрасно видно, как резко в рынок начал поступать спрос. Только взгляните на размер хвоста этого пин-бара! Второй – скорость, с которой произошел отскок. После пин-бара цена резко подскочила вверх! Потому что продавцы угодили в ловушку… Кроме того, те, кто продал ранее, наверняка купил там, зафиксировав прибыль. Дейтрейдеры часто используют дневной ATR для определения целей! Что насчет верхнего уровня? Почему предыдущий SFP не отработал? Тут нужно отметить пару нюансов… Для начала – конечно, не все SFP отрабатывают! Это мы уже поняли… Но если у нас есть возможность сократить количество убытков, мы должны попробовать… И не пожертвовать при этом прибылями! Получается, нам нужно определить, что связывает прибыли, а что – убытки. Первое, что можно заметить – в правом свинге цена упала не так сильно, как в левом. Наверное, вы в курсе, что я предпочитаю глубокие свинги! Причина в том, что они бросаются в глаза, а значит, привлекают внимание большего числа трейдеров, что хорошо сказывается на потоке ордеров. Трейдеры придают глубоким свингам больше значения, и не просто так! Так что первое – это глубина свинга. Второе – сама свеча SFP. Да, в начале вебинара я сказал, что ее форма не так уж важна, однако все же не стоит лезть против свечи, представляющую собой медвежью модель поглощения! Которая попыталась пробить уровень… После чего не произошло быстрого отторжения цены. Свеча закрылась рядом со своим минимумом! Внутридневные трейдеры, поглядывающие на H1, наверняка заметили, что закрытие получилось не очень-то позитивным… Это – первое, что удержало бы меня от открытия сделки! Неглубокий свинг плюс медвежий внешний вид свечи SFP. Есть и еще один важный момент, который нужно учитывать. Давайте немного увеличу график… Наш SFP – вот этот бар (красная стрелка). Я заметил: если свеча закрывается рядом со своим минимумом, то паттерн чаще приносит убыток, чем прибыль! Да, для меня не важно, как далеко цена заходит за предыдущий минимум, я торгую даже те SFP, которые заступили за уровень всего на 1 пункт. Но я не люблю, когда свеча закрывается близко к своему минимуму… Давайте покажу вам график новозеландского доллара, там есть отличный пример паттерна, который я в свое время решил не торговать! Это SFP (желтая стрелка)! Что насчет тренда? У нас есть локальный минимум, максимум, более высокий минимум, более высокий максимум… Получается, мы работаем со свингом инициации! Вероятно, в рынок войдут новые покупатели, которые вполне могут угодить в ловушку… Учитывая это, было бы неплохо получить SFP! Но только взгляните на силу этой свечи! Она закрылась всего в нескольких пунктах от своего максимума! Я обнаружил, что каким бы ни был уровень свинга, такие SFP обычно делают одно из двух… Либо сразу же выносят ваш стоп, либо подвергают вас серьезному сквизу, то есть пытаются выжать вас из рынка. Вы, может, и не вылетите, но вам придется столкнуться с серьезной просадкой… Так что когда я принимаю решение насчет SFP, сначала я оцениваю качество свинга, по которому проведен уровень, а потом – сам ложный пробой, смотрю, насколько силен или слаб рынок в плане цены закрытия и экстремума свечи. Кстати, эти принципы применимы и для дневного таймфрейма. Мне не нравятся такие сделки, как эта… А теперь давайте переключимся на график австралийского доллара! Здесь стоит сделать небольшое предупреждение или дисклеймер, если хотите… Я часто говорю всякие вещи типа «это мне нравится», «это мне не нравится»… При этом иногда я сам себе противоречу. Нередко бывает, что я пишу в свой трейдинг-рум «я открываю вот такую сделку», а меня в ответ спрашивают: «Ты же недавно говорил, что тебе не нравится этот сетап! А теперь ты по нему входишь?..». В торговле приходится обращать внимание на множество нюансов! На рынках ведь постоянно что-то происходит… И все это нужно учитывать. Сетап, который при обычных обстоятельствах вам бы не понравился, при других может вас устроить! К чему я это?.. К тому, что на данном графике австралийского доллара тоже есть SFP… Причем свинг не очень-то глубокий! И свеча… Конечно, у нее есть фитиль, но не сказать, что длинный! То есть отторжения цены не произошло. Но есть один нюанс! Незакрытый гэп. Я обнаружил (уверен, что вы тоже это обнаружите, если проведете тесты), что наибольшей вероятностью отработки обладает такой сетап: рынок формирует гэп, уходит от него, а потом… Либо сначала формирует максимум, а потом SFP, либо просто формирует SFP от уровня максимума, который был до гэпа. Этот сетап редко приносит убытки… Кстати, он был и в нашем примере по бунду! Правда, гэп там пока так и не закрылся… Но все же входы по SFP в направлении незакрытого гэпа обладают преимуществом. Рынок наверняка совершит достаточно сильный рывок, чтобы ваша сделка оказалась по крайней мере безубыточной. Я не люблю удерживать такие позиции на выходных, но не против оставить их на ночь. В начале вебинара мы затронули тему размеров свингов. Чем крупнее свинг, тем сильнее он бросается в глаза участникам рынка! На часовом графике обычно можно найти множество максимумов и минимумов. Я люблю смотреть, какие из них являются максимумами и минимумами еще и на дневном графике. Какие из них бросаются в глаза и на D1?.. А какие являются просто максимумами и минимумами свечей? На дневных разворотных точках поток ордеров гораздо сильнее! Отчасти потому, что они сильнее бросаются в глаза и на H1 от них формируются более крупные свинги. Мелкие, незначительные свинги с таймфрейма H1 почти не видны на дневках… Познакомившись с концептом SFP, многие трейдеры начинают торговать эти паттерны без разбора. Они не смотрят, произойдет ли инициация покупок или продаж, они не думают о размерах свинга… Я нашел метод оценки свинга, который можно использовать, принимая решение о том, стоит ли торговать сетап или нет. Этот метод хорош тем, что он очень прост! Познакомлю вас с ним. Давайте откроем график какой-нибудь валютной пары… Знаю, что вы, ребята, предпочитаете валюты! Пара EURUSD. Множество свингов! То вверх, то вниз… Масса разворотных точек! Многие трейдеры постарались бы торговать ложный пробой каждой из них. Как можете представить, результаты бы оказались так себе… Я предпочитаю выбирать для торговли наиболее глубокие свинги. Раньше мне приходилось определять это визуально, но теперь использую для этого ATR! Позвольте показать вам, как я это делаю. Я открываю дневной таймфрейм и смотрю, чему равняется ATR с периодом 20. На интересующем нас отрезке он был около 105 пунктов. Потом я переключаюсь на часовой график и решаю, является ли свинг достаточно глубоким для того, чтобы торговать его ложный пробой… Возьмем для примера уровень вот этого маленького свинга (красная линия). Правда, SFP на нем так и не сформировался, но давайте представим, что мы сейчас просто смотрим на него и решаем, достаточно ли он хорош, чтобы торговать его в будущем, если появится такая возможность. Наличие гэпа к этому располагало бы! Слева от него есть три максимума – ближайший, о котором идет речь, и два повыше. Целых три точки, на которых мог бы сформироваться SFP! Итак, что я делаю? У каждого локального максимума или минимума есть два свинга: один входящий, другой исходящий! Входящий мы измеряем от предыдущего минимума до нашей точки максимума. Исходящий – от точки максимума до следующего минимума… Меня интересует тот, который короче, в данном случае это входящий. Он равняется 56 пунктам! Мое практическое правило таково: короткий свинг должен равняться либо превышать дневной ATR! То есть свинг должен быть достаточно крупным, чтобы цена прошла в нем хотя бы сколько же, сколько она проходит в обычный день. Лучше – больше! Меня интересуют волатильные свинги, другие я не торгую. Это правило позволило мне избежать множества убыточных сделок. Давайте измерим следующую пару свингов. Вот входящий свинг… Обратите внимание: он не всегда будет проводиться от ближайшего минимума! Нас интересует минимальная цена, до которой рынок опустился с того момента, когда в последний раз был на интересующей нас отметке. Обычно я измеряю именно так! То же самое и для исходящего свинга. Нам нужна самая низкая точка, до которой опустился рынок, прежде чем вернуться к нашему уровню. Свинги получились практически равными, второй, может, капельку поменьше… Он равняется 120 пунктам, значит, он достаточно глубок, чтобы мы могли торговать его ложный пробой. Так вышло, что в данном случае SFP действительно сформировался и прекрасно отработал. Этот подход помогает мне быть в курсе крупных свингов и ключевых зон на графике. Как я и сказал, трейдеры придают им больше значения, а значит – поток ордеров там сильнее. Кстати, неплохая практика – представлять себя на месте новичка и смотреть, захотели бы вы войти в покупки на пробое уровня, если бы вы были настроены по-бычьи. Вряд ли вы стали бы закупаться, когда цена заступила за уровень нашего маленького свинга! Ведь она, можно сказать, находилась в середине диапазона, не так ли? Но вот если бы она пробила его верхнюю границу – на месте новичка я бы купил! Так что да, действительно, на графике есть много зон, за которыми, вероятно, будут располагаться скопления стоп-лоссов… Но будут ли там располагаться и входы? Нас интересует именно это! Нам нужно, чтобы трейдеры угодили в ловушку. Поэтому я предпочитаю отслеживать самые глубокие свинги! Как правило, трейдеры придают им больше значения. А еще, как я и сказал, нужно определить, является ли интересующий нас свинг свингом инициации. Расположен ли он по тренду? Как видят график остальные участники рынка?.. Те, кто вошел в продажи после формирования гэпа – куда они поставили свои стопы? Наверняка за максимум! Так что рынок вполне может подняться туда, чтобы поохотиться на стоп-лоссы. Я отслеживаю эти зоны! Измерение свингов тоже критически важно. На D1 тоже можно найти интересные зоны. Последний SFP на дневном графике EURUSD был здесь (желтая стрелка на нижнем уровне). Этот паттерн очень эффективен! Мы сформировали минимум, ушли от него, вернулись, пробили, но закрылись выше… За этим последовало ралли, а потом цена снова начала атаковать минимумы. Ралли, конечно, вышло небольшим, но цена все же отскочила на добрых 150 пунктов! На дневном графике тоже нужно измерять входящий и исходящий свинги. Измерения я провожу так же, как и на H1, но вычисления немного отличаются. Я использую тот же самый дневной ATR с тем же самым периодом 20, так что в данном случае мы получим те же самые 105 пунктов. Но короткий свинг должен равняться по меньшей мере 3 ATR! Это помогает избегать привычки торговать маленькие дневные свинги. Итак, мое общее правило, которое до сих пор себя оправдывало… На H1 меня интересуют ложные пробои только тех свингов, длина которых составляет, по крайней мере, 1 дневной ATR. А на D1 – 3 ATR! На каком таймфрейме сформировался SFP, такое значение и нужно использовать. Как вы, возможно, уже подумали, иногда минимум свинга на H1 совпадает с минимумом свинга на D1. В этом случае я использую измерение для H1! Так что если на H1 короткий свинг превышает 1 дневной ATR, но на D1 не превышает 3 дневных ATR, я все равно торгую его ложный пробой. Дневной таймфрейм играет роль, когда речь заходит о старых уровнях, которые цена не посещала недели или даже месяцы, в общем, о тех, которые невозможно увидеть на H1, не отмотав график далеко назад. Что насчет входов? Интересная тема! Давайте поговорим о том, что здесь нужно учитывать. В предыдущих вебинарах я уже рассказывал, как осуществляется вход. Не буду сейчас подробно на этом останавливаться! Как вы знаете, обычно я вхожу на закрытии свечи SFP. Например, вот здесь… Я вошел бы на закрытии свечи SFP, а стоп поставил бы за ее максимум на расстоянии, которое равняется ATR часового таймфрейма. Обычно стоп получается достаточно большим. Приходится жертвовать хорошим соотношением риска к прибыли ради винрейта! Соотношение хуже – винрейт лучше. Зато рынку нужно действительно постараться, чтобы выбить меня из сделки! Меня часто спрашивают: не лучше ли было бы ставить стоп прямо над максимумом SFP. Ответ – нет, как правило, это хуже! Рынок любит заступать за максимум (или за минимум, если мы имеем дело с бычьим паттерном). Стоп на расстоянии часового ATR гарантирует, что вас выбьет из сделки только в том случае, если вы совершенно точно окажетесь неправы. Попытка рынка показать новый максимум вас не вынесет! Но я хотел бы обсудить не это, а продвинутую технику входа, к которой можно прибегнуть, если вы не вполне уверены насчет паттерна. К примеру, вы получаете просто фантастический сетап! Уровень проведен по глубокому свингу, цена находится в свинге инициации, наверху поджидают покупатели, и тут формируется SFP! Но! Свеча закрывается у максимума, а Том говорил, что он такое не любит. В этом случае можно попробовать проявить осторожность. Покажу, что я имею в виду… Эта техника тоже помогла мне избежать массы убытков! Сейчас у нас открыт не самый подходящий график, ведь в данном случае у нас сформировался кросс-бар – SFP + пин-бар… Давайте найдем какой-нибудь другой пример… Например, вот этот, с графика новозеландского доллара. Этот сетап вызывает смешанные эмоции! Мне не нравится сильное закрытие свечи, но она сформировалась в очень благоприятной зоне. Итак, что бы я сделал? Для начала я бы отметил, где будет мой стоп. На прошлом вебинаре по SFP я уже рассказал, что стоп мы ставим за максимум свечи на расстоянии, которое равняется часовому ATR с периодом 24 (потому что в сутках 24 часа). Давайте отметим на графике этот уровень. Он будет располагаться вот здесь… Если я сомневаюсь во входе, то отмечаю, где должен стоять мой стоп, но не вхожу! А смотрю, как поведет себя цена на следующем баре. Если она начинает идти в сторону моего стопа, я дожидаюсь, пока она пройдет 50% дистанции, и выставляю на уровень входа отложенный ордер Sell Stop. А теперь давайте обсудим все подробно. Для начала: что произойдет, если рынок рухнет сразу же после формирования SFP? Вы упустите сделку. Это логично! Осторожничаете со своими входами – упускаете сделки. Но что произошло в данном случае? Вы не стали бы становиться на пути у рынка, а сделали бы шаг в сторонку, чтобы посмотреть, не совершит ли цена еще один рывок к новому максимуму. Если она продолжит рост, вы избежите убытка! Но если цена только немного подрастет, а потом развернется и пойдет вниз, вы сможете войти в сделку отложенным ордером Sell Stop... На той же самой отметке, где собирались входить изначально! Только теперь у вас будет новый максимум, так что стоп нужно будет поставить чуть выше. Как я и сказал, это помогло мне избежать множества убыточных сделок, в которых рынок формировал SFP, а потом просто продолжал движение. Нередко он даже не возвращался к моему отложенному ордеру! Прямо как в данном примере… Но если бы он вернулся, то вы смогли бы войти по отложке, причем ваша уверенность в отработке сигнала стала бы выше! Ведь вы получили информацию о том, что в рынок начали поступать ордера на продажу, которые и развернули цену. Но учтите – я использую эту технику не всегда! На самом деле, я прибегаю к ней достаточно редко, только в тех случаях, когда мне по-настоящему нравится сделка, но при этом что-то не нравится в самом баре SFP. Прекрасный пример – уже знакомый нам график бунда. Здесь мы тоже могли бы разместить отложенный ордер. Но мы бы по нему не вошли, потому что цена продолжила падение и вскоре сформировала новый SFP. Должен признать, применение этого подхода лишило меня нескольких великолепных сделок… Но и уберегло меня от огромного количества убытков. Подготовьтесь морально к тому, что вы тоже будете упускать входы! Относитесь к этому методу с осторожностью, применяйте его только в тех случаях, когда вы действительно не уверены в сетапе. Тем не менее, он обладает большим потенциалом в плане увеличения общей прибыльности путем снижения количества убытков… Последняя тема, которую я хотел бы обсудить – альтернативные методы торговли SFP. Я начал применять один из них в тандеме с классическим (об этом чуть позже), и, надо сказать, результаты пока многообещающие. С этим подходом меня познакомил один из моих учеников! По его словам, это гораздо прибыльнее, чем обычный метод торговли SFP. Покажу, что он делает… Это – график EURUSD, справа вы видите SFP (желтая стрелка)… Мой ученик входит не на закрытии свечи, как в классическом подходе, и не отложенным ордером Sell Stop, как в «осторожном». Для начала он растягивает Фибоначчи по самой свече SFP! Но не потому, что считает, что в фибо есть что-то волшебное! Он использует их для быстрого определения середины свечи по уровню 50%. И входит на нем! Так он получает вход по более выгодной цене. При этом свой стоп он выставляет на расстоянии в 5 пунктов над максимумом свечи SFP! К этому значению он пришел, проанализировав сотни сделок. Я использую гораздо, гораздо более крупный стоп! Тот трейдер разрешил мне поделиться с вами его статистикой. Во-первых, его подход обладает гораздо более низким винрейтом, чем мой. Он почти в два раза меньше! Зато соотношение риска к прибыли у него лучше… Почти в три раза! Так что его подход обладает гораздо более высоким матожиданием. Такой вот альтернативный способ торговли SFP. Сейчас я тоже тестирую этот подход, используя торговый журнал. Знаю, его ведение кажется многим тяжелой работой… Но, скажем так, в этой индустрии крутится столько денег, что труды того стоят! Попробуйте и вы. Предположим, вы торгуете SFP, используя мой подход, то есть входя на закрытии свечи со стопом по ATR и целью на ближайшей проблемной зоне… Занесите сделку в журнал, запишите ее исход… Но попробуйте сделать еще вот что! Заведите в журнале отдельную колонку и запишите в нее, какой результат вы бы получили, если бы вошли на середине свечи, поставив стоп на 5 пунктов за ее экстремум. Сработал бы стоп? Или нет? Это очень просто! Если вы и так ведете торговый журнал, на заполнение дополнительной графы у вас будет уходить не больше минуты. Ведь для этого достаточно просто взглянуть на свечу и сделать одну пометку! Можно сказать, времени вообще не потребуется! Зато по прошествии определенного количества сделок вы получите совершенно однозначный ответ, какая стратегия лучше. Многие трейдеры совершают ошибку, когда меняют свой подход на какой-то другой только потому, что его посоветовал их друг Джо. Нельзя полагаться на других и надеяться, что они сделают за вас всю работу! По очевидным причинам… Да, возможно, чужой подход более прибылен, чем ваш, но вы ведь не знаете, как именно трейдер по нему торгует! Какие свинги он использует? Всегда ли он фиксирует прибыль на ближайшей проблемной зоне? Или, может, дает некоторым из своих прибылей расти, чем и обусловлены его впечатляющие результаты? Другой трейдер не опишет вам всех нюансов своей торговли! А даже если и опишет… Вам все равно придется совершить прыжок веры, положившись на его слова. Мне кажется, гораздо лучше получить результаты самостоятельно, увидеть их своими глазами в своем собственном торговом журнале. Причем одновременно можно исследовать множество вариантов системы! Ведь это почти не отнимает времени! Например, есть еще одна техника, весьма продвинутая… Продвинутая – в плане агрессивности торговли! Я знаю трейдера, который ее использует, и дела у него идут очень, очень неплохо… На самом деле, многие трейдеры весьма успешно торгуют SFP, но каждый – немного по-своему! Что насчет этого трейдера… Он вывел подход на новый уровень. Когда он замечает, что цена приближается к максимуму свинга, то выставляет отложенный ордер Sell Limit еще до появления SFP! На пару пунктов выше уровня… Используя стоп по ATR. Иногда этот подход отрабатывает просто великолепно – так, например, случилось бы и в нашем примере по EURUSD. Вход получился бы гораздо ближе к максимуму! Но нередко вместо SFP формируется другая свеча. В таком случае тот трейдер сразу же выходит из рынка с небольшим убытком. В худшем случае цена летит, не останавливаясь, и он получает стоп по ATR… Когда я спросил его о результатах, я получил тот же ответ! Его винрейт гораздо ниже, чем у меня, но это с лихвой компенсируется хорошим соотношением риска к прибыли! Здесь мы снова возвращаемся к теме матожидания… Каждому нужно самостоятельно найти баланс между тем, как часто он оказывается прав, и тем, сколько он зарабатывает, когда это происходит, и сколько теряет, когда получает убыток… Так что входить можно по-разному! Если вариант входа имеет сравнительно низкий винрейт – это еще не значит, что он убыточен, возможно, он обладает прекрасным соотношением риска к прибыли. И наоборот! Я считаю, что среди всех подходов к торговле SFP мой обладает одним из самых высоких винрейтов. Но соотношение риска к прибыли у меня далеко не самое лучшее. Таков мой баланс! Используйте журнал! Каждый раз, когда вы записываете данные по сделке, указывайте, каким был бы исход, если бы вы воспользовались другим типом входов. Так вы избавите себя от необходимости проводить бэктесты разных вариантов, ведь вы и так будете видеть, каким был бы результат, если бы торговали последние 50 сделок иначе. Итак, смысл сегодняшнего вебинара… Во-первых, я хотел показать вам, что SFP можно торговать по-разному. Мы рассмотрели пример агрессивного входа и входа на середине свечи SFP. Также мы изучили продвинутую технику – «осторожный» вход! Если вам кажется, что с паттерном что-то не так, нет ничего плохого в том, чтобы немного подождать и посмотреть, не пойдет ли цена против вас... И разместить в этом случае отложенный стоп-ордер! Еще мы рассмотрели важную тему – измерение свингов. Я считаю, что глубокий свинг – одно из главных условий прибыльной сделки… А еще мы изучили свинги капитуляции, в которых рынок проходит свой дневной ATR, и свинги инициации, когда в рынок начинают поступать ордера от трендовых трейдеров. В торговле SFP очень важно разбираться в том, о чем думают другие участники рынка! Нам нужно, чтобы трейдеры угодили в ловушку... Так что в случае медвежьего SFP мы должны быть уверены, что в рынок вошли покупатели, угодили в ловушку и теперь им нужно закрыть свои позиции. Это добавит цене топлива для нисходящего движения. Этот вебинар получился короче полутора часов… Не все мои вебинары дотягивают до этой отметки! Хотя был один, в котором мы рассмотрели 30 сделок, он шел примерно шесть месяцев… Небольшое преувеличение (смеется)! На него ушло всего несколько часов. Но… Раз у нас еще осталось время, можем заняться вашими вопросами! Если они у вас есть – задавайте! Буду рад рассмотреть примеры SFP, которые вы торговали. Брэндон спрашивает, играет ли роль время суток, когда сформировался SFP? Играет! Покажу вам пример SFP, который я не торговал как раз по этой причине. График индекса FTSE 100. Этот случай многих застал врасплох! Рынок сформировал SFP, вернее, даже кросс-бар! Вроде бы прекрасная сделка… Но за ней последовал сквиз. Не помню, дошла ли цена до стопа или нет, это неважно. Потому что сетап сформировался перед закрытием рынка! К тому времени активная торговая сессия уже завершилась, шел спокойный электронный трейдинг. Я не придаю большого значения SFP, которые формируются перед закрытием рынка. Они мне не нравятся! Вообще. Подобные сетапы я не торгую… В подавляющем большинстве случаев. Причина та же! Мы всегда должны думать о том, что произойдет дальше. Перед закрытием рынка цена часто движется хаотично. Многим трейдерам, которые не хотят или не могут (из-за требований по марже) оставлять сделку на ночь, приходится выходить. Из-за этого перед закрытием объемы подскакивают, и цена часто начинает двигаться хаотично. Так что лично я не придал этому сетапу большого значения. Кроме того, стоит учесть и то, что такие входы обладают более высокими рисками… После окончания активной торговой сессии наступает затишье, так что цена, вероятно, не дойдет до вашей цели, если только не выйдут какие-то важные новости или не случится какая-нибудь катастрофа. Так что сделку придется оставлять на ночь! А утром FTSE вполне может открыться с гэпом… Да и не только FTSE, но и DAX, и бунд, и вообще любой фьючерсный рынок, который закрывается на ночь! Так что я не фанат таких сетапов. Что касается форекс, к нему я отношусь не так строго. Но стоит сказать, что я предпочитаю SFP с высокой волатильностью… Скажем, вы замечаете, что на EURUSD в азиатскую торговую сессию сформировался SFP. Вы его измеряете – 6 пунктов от максимума до минимума свечи! На мой взгляд, в этом случае уже неважно, заступили мы за уровень или нет – объемы настолько низкие, что вряд ли за этим паттерном последует реакция… Лучше будет сказать так: вероятность того, что он окажется значительным, сравнительно невелика. Так что да, время суток – критически важный фактор! Хороший вопрос, очень хороший! Надеюсь, вам пригодится то, что мы сегодня изучили. Если вы раньше не торговали SFP… Теперь у вас приличная фора! Но я все-таки посоветовал бы вам ознакомиться и с прошлогодним вебинаром, на нем мы уделили гораздо больше внимания самому паттерну. А если вы уже его торгуете… Надеюсь, сегодняшний вебинар повысит ваше преимущество! С удовольствием приму от вас обратную связь. То, что я вам сегодня рассказал, должно значительно улучшить ваши результаты. Как я уже сказал, многие трейдеры торгуют все паттерны без исключений… И в итоге получают винрейт в районе 50%. Так быть не должно! Если вы будете подходить к выбору паттерна избирательно, применяя принципы, с которыми я вас сегодня познакомил, ваш винрейт должен быть гораздо выше 50%! Разумеется, стоит оговориться, что речь идет о статистической выборке приличного размера… Возможно, сначала ваш винрейт тоже будет составлять 50%, но со временем он должен вырасти. Рич спрашивает насчет продвинутого метода входа… Давайте воспользуемся для примера тем же самым графиком FTSE! Скажем, вы увидели, что сформировался SFP, но из-за времени суток решили проявить осторожность. Давайте рассчитаем, куда бы мы поставили свой теоретический стоп-лосс… Дневной ATR равнялся 57 пунктов, часовой – 13. Максимум свечи SFP пришелся на 6389. 6389 + 13 = 6402. Как вы видите, если бы мы открыли сделку, наш стоп вынесло бы на следующий день. Рич спрашивает: если цена дошла до теоретического стопа, а наш отложенный ордер на продажу так и не исполнился, значит ли это, что сделке конец? Ответ – да! Если цена доходит до моего теоретического стопа, я считаю, что сделка не отработала, и удаляю отложку. Но, очевидно, я продолжу отслеживать график, ведь может появиться новый сетап. Знаю, сегодня мы не касались этой темы, но хочу сказать еще кое-что… Смотрите: далее появился гэп, а потом еще один SFP, но… Если вы смотрели мои прошлые вебинары, то знаете, что я торгую SFP только на первом возврате к уровню свинга. Максимум – на втором, если есть дополнительное подтверждение в виде дивергенции на MACD. Но в данном случае цена вернулась к этой зоне уже, можно сказать, в четвертый раз! Это если не считать более мелкие минимумы… На мой взгляд, слишком много, чтобы торговать этот SFP! Сегодня мы не касались этой темы, но если вы смотрели мои прошлые вебинары, то вы это знаете. Моя теория заключается в том, что если рынок раз за разом возвращается к какому-то уровню – это является признаком того, что рынок хочет его пробить. Конечно, иногда цена отскакивает от уровня и на четвертый, и на пятый раз! Ведь за уровнем скапливаются ордера, и трейдеры попадают в ловушки… И тем не менее, я считаю, что чем больше было возвратов к уровню, тем выше вероятность, что следующий окончится пробоем. Возможно, небольшим, не на 300 пунктов, но все же достаточно приличным! Мы должны постоянно задаваться вопросом «почему»… Если рынок силен, почему же мы тогда постоянно возвращаемся к отметке 6300? Это происходило уже шесть раз! Рынок, можно сказать, прямо заявляет нам, что хочет посмотреть, что находится за этой зоной. Значит, нам нужно быть осторожными! Вопрос от Гленна… Почему бы не использовать для определения крупных свингов RSI? Действительно, почему? Можете попробовать! Лично я предпочитаю измерять свинги, таков мой подход. Но вы можете создать свою собственную технику торговли SFP, не имею ничего против! Это – мощный паттерн! Он должен быть прибыльным. Если вам не удается на нем зарабатывать – это повод для беспокойства (смеется). Причем паттерн сам по себе достаточно прост! Вам нужно подробно в нем разобраться и найти к нему свой собственный подход. С моим вы уже ознакомились на первом вебинаре по SFP! Но я все время продолжаю тестировать новые варианты, ведь в этом и заключается смысл работы трейдера! Всегда стремиться к тому, чтобы становиться все лучше и лучше, повышая свое матожидание… Так что вам тоже стоит попробовать разные вариации! Посмотрите, хорошо ли к нему подходит RSI или MACD… Возможно, стоит попробовать применить RSI для определения перепроданности в качестве дополнительного подтверждения, а не для отсеивания свингов. Как я сказал, выберите несколько подходов и начинайте отмечать их результаты в своем торговом журнале. Это здорово экономит время! Получается гораздо быстрее, чем тестировать сначала один подход, потом другой и так далее… Довольно скоро станет очевидно, какой из них лучше всех прочих. Это сэкономит вам целые часы! Ведь на ведение дополнительной графы требуется не больше нескольких минут. Покажу вам график EURUSD… Этот SFP сформировался в пятницу, примерно в два часа дня. По меркам Великобритании, которая является основной движущей силой форекс, немного поздновато! Но что гораздо важнее – у нас есть незакрытый гэп. Обратите внимание и на то, сколько времени рынок провел на этой зоне… Цена возвращается сюда далеко не в первый раз! Так что я никогда не вошел бы здесь в продажи. Нам нужна такая картина: цена формирует максимум или минимум свинга, уходит от него, возвращается и рисует чистый SFP на первом же возврате (или на втором, если есть дивергенция). Вот тогда нужно входить! MT спрашивает, применяю ли я эти техники на M5. Еще как применяю! На M5 я торгую бунд, и да, я применяю там эти техники. Как раз в эту пятницу был один интересный момент… Позвольте, я покажу вам свой график бунда… Скриншоты тоже становятся все более и более продвинутыми (смеется)! Если помните, бунд мы рассматривали в качестве нашего первого примера. Тогда же мы отметили, что максимум сейчас располагается на 144.80. Я продал на этом баре (желтая стрелка)! Если мне кто-то сейчас поверит, это будет настоящее чудо… Но я действительно на нем продал, клянусь богом! Мой подход фрактален, как и рынки. Здесь мы имеем незакрытый гэп плюс ложный пробой часового уровня на пятиминутном таймфрейме. Очень хороший вход! SFP работают на M5 так же хорошо, как и на H1, и на D1. Выбор зависит от ваших личных предпочтений! Лично я торгую на M5 только один рынок – бунд. И могу сказать, что SFP, уровни, да и вообще все, чему я учу, работает на M5 просто прекрасно… Так же, как на H1! Так что да, если хотите, можете торговать их и на M5, но не забывайте про принципы, которые мы сегодня обсудили! Если цена заступает за уровень – спровоцирует ли это трейдеров на покупки?.. Кстати, повод для размышлений… Видите крупную зеленую свечу перед нашим SFP? Она тоже похожа на ложный пробой предыдущего максимума на M5! Но она не закрылась под ним, так что это не подходит под определение сетапа… Хотя даже если бы подходило, я бы не стал ее торговать, потому что знал, что цена наверняка попытается зайти за 144.80, исторический максимум бунда и крупный локальный максимум на H1. Я ожидал его ложного пробоя! Более низкий ложный пробой меня бы не устроил. По уже описанным причинам… Входы трендовых трейдеров плюс пробойный гэп, вероятность закрытия которого падает с каждой новой попыткой рынка показать новый максимум… Нужно попытаться понять, на какой отметке продавцам станет больнее всего! И, что важнее, на какой отметке начнут входить покупатели! Давайте опустимся еще ниже. Интересно! На M1 SFP не было, цена закрылась ровно на максимуме, на 144.80, а не под ним! Так что если бы я торговал M1, в продажи я бы не вошел. Переведено специально для Tlap.com