Поиск сообщества

Издательство Wiley. Серия книг о трейдинге Универсальные принципы успешного трейдинга Необходимые знания для всех трейдеров на всех рынках Брент Пенфолд Вступление В трейдинге все, как правило, проигрывают. Да, я имею в виду всех. Независимо от того, торгуют люди валютой, акциями, товарами, опционами, варрантами, фьючерсами или контрактами на разницу, – все несут убытки. Даже элитные трейдеры, которые получают с рынка прибыль, во многих своих сделках несут убытки. Стопроцентно прибыльных трейдеров не бывает. И вот отрезвляющая правда об активном трейдинге: в долгосрочной перспективе последовательно прибыльными являются менее (а, возможно, и намного меньше) 10% активных трейдеров. Вероятно, это вас удивит, если учесть колоссальную рекламную шумиху, царящую вокруг трейдинга. Несмотря на привлекательность рекламы, прискорбным фактом является то, что лишь немногие трейдеры получают прибыль в долгосрочной перспективе. И это касается всех активных трейдеров независимо от того, на каких рынках, таймфреймах или инструментах они торгуют. Лишь очень небольшое число трейдеров последовательно получают прибыль в долгосрочной перспективе. Можете игнорировать все эти разговоры на званом обеде, где вы сидели и тихо завидовали, слушая, как другие рассказывают о том, какую колоссальную прибыль они получают на рынках. Можете смело игнорировать их триумфальные голоса, когда они рассказывают о своих торговых победах. Эти рыночные воины чаще всего являются болванами, а не чемпионами в трейдинге. Они говорят полуправду. Они умеют мастерски уходить от темы. Они пустые люди, которые будут рассказывать только о своих победах, но никогда не расскажут о своих трагедиях. Они не будут делиться своими несчастьями. Они не будут помнить своих глупостей. Они не будут говорить о своих больших убытках. И, поверьте мне, у большинства из них есть большие убытки, потому что они есть у всех. Это люди, которых нужно игнорировать. Это плохая новость. Хорошей новостью является то, что элитные трейдеры, которые действительно получают с рынка прибыль, не обязательно владеют какими-либо торговыми секретами. Конечно, у некоторых из них есть очень интересные торговые сетапы, методы входа в рынок, размещения стопов и методы выхода из рынка. Однако есть и другие элитные трейдеры, которые применяют удивительно простые идеи. Очень простые идеи. Тем не менее, независимо от индивидуальных методов торговли, используемых элитными трейдерами, их общий успех можно сформулировать универсальными принципами успешной торговли. Эти принципы являются общими для всех прибыльных трейдеров. Именно они и отличают немногих победителей от большинства проигравших. Их прибыльность не зависит от какого-то волшебного индикатора или секретной торговой техники. Их прибыльность не зависит от рынка(-ов), на котором(-ых) они предпочитают торговать, и не зависит от таймфрейма(-ов), который(-ые) они выбирают для торговли. Их прибыльность также не зависит от финансового инструмента, на котором они торгуют. Нет, их успех можно определить универсальными принципами успешной торговли. Принципов, о которых не знают большинство убыточных трейдеров. Если вы серьёзно хотите стать стабильно прибыльным трейдером, то вам нужно будет изучить, понять, принять и реализовать универсальные принципы, которые понимает и соблюдает каждый стабильно прибыльный трейдер. Если вы игнорируете их, вам гарантировано абсолютное поражение в трейдинге. Независимо от того, на чём и как вы торгуете, чтобы быть стабильно прибыльным, вам нужно придерживаться некоторых основных принципов торговли. Вы должны помнить, что рынок – это рынок, а график – это график. Таким образом, независимо от того, на каких отдельных рынках вы будете торговать, или какой таймфрейм выберете для этого, или на каком инструменте вы решите торговать, первым делом следует принять и усвоить хороший процесс торговли. Выбор рынков и инструментов для торговли является вторичным по отношению к принятию и внедрению хорошего процесса торговли – именно в этом и заключаются универсальные принципы успешной торговли. Таким образом, если вы хотите добиться успеха в трейдинге, вам нужно понять и принять простую истину, что группа успешных трейдеров отличается от большинства убыточных трейдеров не тем, какие индивидуальные методы входа и выхода они используют, а тем, что они придерживаются универсальных принципов трейдинга. Убыточные трейдеры этого не знают. Они не знают универсальных принципов трейдинга. Они торгуют и проигрывают в полном неведении. Они фокусируются на поиске идеальной безрисковой 100-процентно точной техники входа. Они не знают, что существуют ключевые принципы, которых следует придерживаться в процессе торговли. На мой взгляд, независимо от того, предпочитаете ли вы торговать валютой, акциями, процентными ставками, активами энергетического рынка, металлами, зерном или мясом, универсальные принципы успешной торговли имеют важное значение для вашего успеха. И это касается всех, независимо от того, являетесь вы внутридневным, краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным (позиционным) трейдером. Универсальные принципы успешной торговли имеют важное значение для вашего успеха. Их не избежать. Независимо от того, выбираете вы торговлю опционами, CFD, фьючерсами, акциями, маржинальную торговлю валютами или варрантами, универсальные принципы успешного трейдинга имеют важное значение для вашего успеха. Не могу сказать, что этого достаточно. И независимо от того, основываете вы свои сделки на традиционном техническом анализе, фундаментальном анализе, волновой теории Эллиотта, методах У. Д. Ганна, свечных паттернах, уровнях Фибоначчи, индикаторах, механических системах, сезонных факторах, геометрии, распознавании графических паттернов или астрологии, универсальные принципы успешного трейдинга имеют важное значение для вашего успеха. Короче говоря, вне зависимости от того, где, как и почему вы торгуете, универсальные принципы успешной торговли имеют важное значение для вашего успеха. Игнорировать их – значит игнорировать истину. Игнорировать их – это то же самое, что игнорировать убытки на вашем торговом счёте. На мой взгляд, в трейдинге есть только одна универсальная истина. Она заключается в следующем. Если вы сможете освоить основные принципы правильной торговли, вы непременно будете получать прибыль. И точка. Однако если вы проигнорируете универсальные базовые принципы трейдинга, то продолжите нести убытки. И точка. Никаких компромиссов. Никаких аргументов. Никаких «если» или «но». Вы будете продолжать нести убытки. И точка. Разве не хотели бы вы перестать проигрывать таким последовательным и жалким образом? Разве вы не хотите узнать, что на самом деле делает трейдера стабильно прибыльным? Разве вы не хотите начать зарабатывать деньги последовательно и надёжно? Разве не хотели бы вы перестать прыгать от одной неудачной торговой методологии к другой, но хотите узнать, что делает торговую методологию стабильной и надёжной? Если да, то эта книга для вас. Если вы хотите зарабатывать деньги в трейдинге, то я собираюсь показать вам, как это сделать, вернув вас к основам и обучив универсальным принципам успешного трейдинга. Но сначала дам ряд предупреждений. Если вы ищете новую технику для входа в рынок, для размещения стопов или для выхода из рынка, то эта книга не для вас. Если вы ищете новую технику для анализа структуры рынка, то эта книга не для вас. И если вы ищете простое решение, которое принесёт вам прибыль, то эта книга не для вас, и я не могу вам помочь. Хотя трейдинг и универсальные принципы, как только вы их узнаете, покажутся вам относительно простыми, на самом деле они не являются простыми. Для достижения последовательной долгосрочной прибыльной торговли не существует простых коротких путей. Если вы ищете некой определённости в своей торговле, то эта книга не для вас, и я не могу вам помочь. На рынках нет определённости, соответственно, нет определённости и в трейдинге. Здесь присутствуют только вероятности. Если вы человек, который может функционировать только в среде, предлагающей высокий уровень определённости и безопасности, например, пребывание в безопасных отношениях или на безопасной работе, то трейдинг не для вас. Если вы являетесь интеллектуалом, который редко признает свои ошибки, то трейдинг не для вас, потому что рынки склонны регулярно унижать вас и заставлять совершать ошибки. У интеллектуалов постоянные проблемы с тем, что они не знают правильного ответа, не контролируют ситуацию и регулярно ошибаются. Однако, если вы готовы проделать эту работу, трейдинг может предложить вам неограниченные возможности. На сегодняшний день трейдинг является максимально эгалитарным. Он даёт возможность всем конкурировать в равной степени. Нет никаких барьеров для входа в рынок. На сегодняшний день учреждения не имеют конкурентного преимущества перед частным трейдером. Нет предела глупости: институциональные трейдеры могут быть такими же невежественными и некомпетентными в отношении работы на рынке, как и частный трейдер. Не существует потолков успеха: частные трейдеры могут получать такую же или бóльшую прибыль, как и лучшие институциональные трейдеры. В наши дни трейдинг – это игровое поле с равными возможностями. Если вы терпеливы, готовы выполнять работу и способны к непредубеждённым суждениям, то я верю, что универсальные принципы изменят вашу торговлю к лучшему. Но это будет зависеть от вас, только от вас и ни от кого другого. Возьмите на себя ответственность за свои действия, и ваши действия трансформируют ваш торговый счёт. Удачи вам, хорошей учебы и разумной торговли. Переведено специально для Tlap.com, Брент Пенфолд Сидней, Австралия Предисловие Мне потребовалось более 30 лет, чтобы накопить достаточно сбережений, чтобы выйти на рынок. За эти 30 лет у меня было много событий и приключений, включая добычу подземных полезных ископаемых, эксплуатацию тяжёлой техники при строительстве дорог в очень отдалённых частях Северной территории в Австралии, работу на островах Торресова пролива и управление общинами аборигенов в пустыне. Мои родители считали это пустой тратой хорошего университетского гуманитарного образования. К сожалению, деньги ускользали из моих рук, как вода, просачивающаяся в песок после ливня в пустыне. Этому не помогло моё дорогостоящее пристрастие к чтению новых книг. Традиционный путь к богатству в Австралии состоит в том, чтобы купить дом, а затем ещё один. С жалкими $2000 и столь разнообразным стажем работы ни один банковский менеджер не осмеливался дать мне кредит на жильё. Я должен был заставить деньги работать на меня, вместо того чтобы работать за деньги. Примерно в это время всё более известным становилось имя Уоррена Баффетта, и я наивно представлял, что смогу превратить $2000 в разумную сумму за разумный период времени, если куплю акции бизнеса, о котором я кое-что знал. Итак, живя посреди австралийской пустыни, я купил акции известной горнодобывающей компании. Я наблюдал, как цена акции этой компании поднималась и падала, то принося 30-процентную доходность, то забирая её назад. Один из своих 30-процентных доходов я реинвестировал в другую горнодобывающую компанию, купив её акции по рекордно высокой цене, которой она больше никогда не достигла за эти 12 лет – в конце концов эта компания была окончательно исключена из реестра фондовой биржи. Сумма была небольшой, поэтому я продолжал удерживать эти акции, чтобы они напоминали мне, почему я был никудышным инвестором. Пустыня – сложная среда, и вы выживаете, только учась на опыте других. Я обнаружил, что на рынке была похожая суровая среда, и выживание зависело от обучения на опыте других, которые нашли время написать об этом. Книги о трейдинге трудно было найти, а на обширных просторах австралийской пустыни не было других трейдеров, с которыми можно было бы поговорить и чему-то научиться. Я подпитывал свою давнюю зависимость от чтения новых книг заказанными по почте книгами, написанными другими трейдерами, которые в основном были из США (большинство из них, к сожалению, были утеряны, когда мой офис был разрушен наводнением в 1998 году; это не просто рынок, который даёт и забирает). С помощью электронной таблицы на компьютере Apple я воссоздал рудиментарные графики ценовой активности и научился понимать, что они говорят о рынке и рыночной активности других трейдеров и инвесторов. В процессе я обнаружил некоторые универсальные принципы, применимые к трейдингу. Жаль, что у меня не было этой книги тогда, потому что это ускорило бы моё рыночное образование. Эти принципы лежат в основе действий каждого успешного трейдера, хотя их комбинации и пропорции столь же разнообразны, как и возможности на рынке. Их объединяет, пожалуй, один общий фактор. Он не упоминается в этом превосходном сборнике универсальных принципов трейдинга, возможно, потому, что Брент Пенфолд и другие трейдеры, у которых в рамках данной книги он брал интервью, предполагают, что это вполне естественно и не заслуживает внимания. Или, возможно, его игнорируют, потому что он не является уникальным для успеха в трейдинге. Этим общим фактором является страсть к трейдингу. Согласно общему мнению, чтобы стать экспертом в выбранной вами сфере деятельности, необходимо, чтобы вы уделили ей не менее 10 000 часов. Брент Пенфолд и трейдеры, описанные в этой книге, занимаются трейдингом многие десятки тысяч часов, и за это время ещё больше усилилась их страсть к своей деятельности. Успешные трейдеры имеют способности и страсть. Моя страсть зародилась в отдалённых пустынях Австралии, изначально вызванная необходимостью. Брент обрёл её в дилинговых залах. Другие обнаруживают свою страсть в разных местах и ситуациях. Эта книга является одним из результатов страсти Брента к трейдингу и рынкам и направлена на то, чтобы помочь другим добиться успеха на рынке. Если вы одержимы той же страстью, то эта книга расскажет вам об универсальных принципах трейдинга. Переведено специально для Tlap.com, Дэрил Гуппи автор книг «Трендовая торговля», «36 китайских стратегий для финансовых трейдеров» Шанхай, 2010 г.

Внутридневная торговля на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Паттерн «Двойной Внутренний Бар» в правильном рыночном контексте даёт возможность совершать сделки с низким уровнем риска и высоким потенциалом прибыли. Освойте этот паттерн для прибыльной торговли на сигналах Прайс Экшен. Знакомы ли вы с «внутренним баром»? Если да, то можете легко добавить в свой арсенал ещё один паттерн – «Двойной Внутренний Бар». Этот ценовой паттерн может быть полезен при применении в правильном рыночном контексте, однако торговля на нём бывает сложной. В этом обзоре будет дано несколько рекомендаций и примеров, которые помогут вам прибыльно использовать его при внутридневной торговле. «Внутренний бар» означает сжатие волатильности. «Двойные внутренние бары» демонстрируют ещё бо́льшее сжатие. Формирование «внутреннего бара» говорит нам о двух вещах: Рынок торгуется примерно по той же цене, что была на предыдущем баре. Рынок торгуется в более узком диапазоне по сравнению с предыдущим баром. Остановка ценового движения готовит рынок к пробою. И перспектива пробоя привлекает достаточно гибких трейдеров, которые смогут воспользоваться его преимуществами. Этот сетап означает переход от ценового движения в узком диапазоне к более мощным толчкам. Следовательно, при тщательном анализе вы сможете точно определить сетапы с фантастическим соотношением прибыли к риску. Паттерн «Двойной Внутренний Бар» выглядит следующим образом. «Двойной внутренний бар» Родительский бар Внутренние бары Пробойный бар Для удобства мы будем называть первый бар «родительским». Это бар, который предшествует двум «внутренним барам». Многие трейдеры определяют пробой как пересечение ценой уровня максимума или минимума «родительского бара». Вы можете сформулировать другое условие для пробоя , мы обсудим это в первом примере. Чтобы понять этот паттерн, вспомните паттерн «треугольник». Паттерн «Треугольник» концептуально похож на паттерн «Двойной Внутренний Бар». Например, паттерн «Треугольник» может отображаться на более высоком таймфрейме в виде «двойного внутреннего бара». Рекомендации по торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Общие рекомендации по эффективной торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар»: Избегайте «двойных внутренних баров», которые формируются в зоне консолидации. Чтобы судить о пробоях, сфокусируйтесь на цене закрытия. Торгуйте в направлении тренда. Неудачные пробои являются более надёжными, но вам, возможно, придётся пожертвовать количеством сделок. Не волнуйтесь, если сейчас вы ещё не до конца понимаете эти концепции. В приведённых ниже примерах мы повторим эти рекомендации. Примеры сделок на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Приведённые ниже примеры взяты из 3-минутного графика фьючерсов FDAX за последние 30 дней. Они демонстрируют различные ситуации, связанные с паттерном «Двойной Внутренний Бар», включая: Стандартную сделку на пробое Сделку на несработавшем пробое Затянувшуюся консолидацию Несколько паттернов Разворот тренда Пример №1. Стандартная сделка на пробое Этот пример иллюстрирует различные варианты входа в рынок на этом паттерне. Входы стоп-ордерами на пробоях Установился бычий тренд Уровень для размещения ордера buy stop Уровень для размещения ордера sell stop «Двойной внутренний бар». Используйте эти бары для более агрессивного размещения ордеров Рынок двигался в бычьем тренде. При стандартном подходе к торговле на пробое паттерна «Двойной Внутренний Бар» используются стоп-ордера. Разместите стоп-ордера на уровнях максимума и минимума «родительского бара». На уровне максимума «родительского бара» разместите ордер buy stop. На уровне минимума «родительского бара» разместите ордер sell stop. Как только один из ордеров будет исполнен, отмените другой. Для более агрессивных входов вы можете использовать уровни максимума и минимума любого из «внутренних баров». Как видите, трейдеры по-разному определяют уровни пробоя, это зависит от агрессивности торговли. Я использую один из двух критериев: Пробой любого уровня (максимума или минимума) «родительского бара»; или Закрытие цены выше уровня максимума или ниже уровня минимума предыдущего бара. В данном примере «пробойный бар» соответствовал обоим критериям. Пример №2. Сделка на несработавшем контртрендовом пробое В этом примере показан отличный для шорта́ пробой, который содержал два паттерна «Двойной Внутренний Бар». Пример сделки на несработавшем контртрендовом пробое Сильный медвежий тренд «Двойной внутренний бар» Бычий контртрендовый пробой Далее следует боковое ценовое движение: бары в значительной степени перекрываются «Двойной внутренний бар» Медвежий пробой – хороший сетап для шорта́ На рынке был сильный медвежий тренд. По мере движения к новому минимуму рынок колебался и сформировал паттерн «Двойной Внутренний Бар». Однако пробой произошёл против устоявшегося медвежьего тренда. Было бы нецелесообразным совершать контртрендовую сделку при отсутствии других подтверждающих факторов. После бычьего «пробойного бара» наблюдалось незначительное движение цены. Последующие пять баров существенно перекрывали друг друга, двигаясь в очевидном боковом направлении. Кроме того, сформировался ещё один паттерн «Двойной Внутренний Бар». Пробой второго паттерна «Двойной Внутренний Бар» произошёл в направлении доминирующего рыночного тренда. Следовательно, это была отличная возможность для шорта. Пример №3: Затянувшаяся консолидация Здесь показан замечательный пример паттерна «Тройной Внутренний Бар». Паттерн «Двойной Внутренний Бар» является сложным, поскольку может быть началом длительной консолидации цены. В результате зигзагообразного движения может сформироваться паттерн «Тройной Внутренний Бар». Избегайте боковых рынков Наблюдайте за более широким рыночным контекстом. В данном случае рынок попал в ловушку диапазона «Тройной внутренний бар» Длинные верхние тени показывают давление со стороны продавцов Длинные нижние тени показывают давление со стороны покупателей Если отслеживать значимые уровни поддержки и сопротивления, то легко понять, что в данной ситуации рынок оказался в ловушке диапазона. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «Тройной Внутренний Бар». Учитывая, что рынок торгуется в диапазоне, маловероятно, что его пробой приведёт к сильному направленному импульсу, на котором мы могли бы прокатиться. И действительно, формирование бычьего «пробойного бара» закончилось длинной верхней тенью, подразумевающей давление медведей. Мы рассмотрели возможность торговли на несостоявшемся пробое. Тем не менее, перекрывающиеся нижние тени свечей подразумевали давление быков, сильно противостоящее давлению медведей. Давление с обеих сторон в узком торговом диапазоне не сулит ничего хорошего сделкам на пробое. Таким образом, если вы не хотите скальпировать рынок в пределах диапазона, рекомендуется избегать торговли в боковом рынке, который мы видим в этом примере. Пример №4. Два паттерна с одинаковым исходом На этом графике показан «тройной внутренний бар», за которым следует «двойной внутренний бар». В этом примере вы увидите, как изучение их взаимоотношений помогло нашему анализу. Пример сделки на «тройном внутреннем баре» Два последовательных пробоя Линия слабого медвежьего тренда Давление покупателей привело к неопределённости Линия тренда оказала сопротивление «Тройной внутренний бар» Нисходящий пробой «родительского бара», за которым сразу же формируется «двойной внутренний бар» Этот «пробойный бар» дал хороший сетап для шорта́ Отправной точкой для нашего анализа была эта линия медвежьего тренда. По мере снижения рынка было очевидным давление покупателей (длинные нижние тени). В комбинации с пологой линией тренда они ставят под сомнение медвежий тренд. Тем не менее, линия тренда на данном этапе смогла оказать сопротивление рынку. Следовательно, мы должны сохранять медвежий прогноз. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «Тройной Внутренний Бар». (Я использую вольное определение внутреннего бара. Совпадающие максимумы или минимумы бара не мешают мне распознать внутренний бар.) Учитывая прежнюю неопределённость, мы, вероятно, воздержимся от шорта. Когда рынок протестировал минимум родительского бара, сформировался паттерн «Двойной Внутренний Бар». Медвежий пробой данного паттерна подтвердил наличие на рынке медвежьего тренда. Этот паттерн предложил гораздо более надёжный сетап для шорта́, чем тройной паттерн. Пример №5. Сетап в контексте трендовых каналов Этот пример демонстрирует ценность трендовых каналов, помогающих нам при выборе подходящего торгового метода. Без отображения каналов рыночный тренд не был очевидным, и нам пришлось воздержаться от торговли на паттерне. Но с помощью ценовых каналов мы подчеркнули рыночный контекст. В результате получился разумный подход к торговле. Если вам незнакомы трендовые каналы, прочтите, пожалуйста, эту статью. Пример конфлюэнтности сигналов со стороны зон поддержки и сопротивления Неясный рыночный тренд. Рынок зигзагообразно двигался вдоль линии канала «Двойной внутренний бар»  Бычий пробой Линия медвежьего тренда и линия бычьего канала сформировали зону сопротивления Шортить здесь? Несмотря на наличие бычьего канала (синие линии), рынок запутался с линией канала. В области линии канала появились ценовые качели, и бычий тренд оказался под сомнением. Вдоль линии канала появились ценовые качели, и сформировался паттерн «Двойной Внутренний Бар». Возобновится ли бычий тренд после этого пробоя? Наша уверенность в возобновлении бычьего тренда в этот момент была слабой, поскольку произошло слияние двух областей сопротивления: линии канала и более поздней линии медвежьего тренда (бордового цвета). (Примечание для студентов нашего курса: для рисования обоих каналов использовались действительные точки разворота.) Медвежьи трейдеры могут открывать короткие позиции на этой медвежьей свече (или на любом из предыдущих медвежьих баров). После того, как медведи выиграют эту битву и сломают тренд, медвежий канал необходимо скорректировать, как показано на графике ниже. Скорректированный канал оказался полезным как для повторного входа в рынок, так и для фиксации прибыли. Открытие шорта на «двойном внутреннем баре» Скорректированный медвежий канал «Двойной внутренний бар» Возможный сетап для шорта́ на откате, если вы пропустили несработавший «двойной внутренний бар» Фиксация прибыли на 200%-ой линии канала После того, как рынок продавил цену вниз, мы скорректировали медвежий канал (бордовые линии), чтобы охватить всё движение цены. Наклон линий канала стал пологим. Для простоты сравнения с первым графиком мы указываем на нём тот же паттерн «Двойной Внутренний Бар». Новая линия канала выступала в роли линии сопротивления и давала шанс войти в шорт на откате. 200%-ая линия была уровнем для фиксации прибыли медвежьими трейдерами. Если вы хотите подробнее узнать о ценовых каналах для внутридневной торговли, вы можете прочитать об этом в одной из моих статей. Резюме по внутридневной торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Как вы видели в приведённых выше примерах, недостаточно строго придерживаться метода торговли на данном паттерне. Необходимо широко рассматривать рыночный контекст. Паттерн «Двойной Внутренний Бар» может сформироваться в середине торгового диапазона или в рамках отката ценового тренда. Поэтому и подходы к торговле на них будут разными. Последовательные внутренние бары не являются типичными, особенно когда рынок не находится в зоне консолидации. Следовательно, имеет смысл наблюдать, как рынок реагирует на них. Уделите больше времени наблюдению за их формированием и реакцией рынка на них. Так вы узнаете, как совершать сделки с низким риском на этих паттернах. Если сомневаетесь, подождите дальнейшего разворачивания Прайс Экшен. Если рынок быстро убегает от вас, примите это как должное и поблагодарите его за внесение ясности. В этом уроке мы сосредоточились на внутридневных торговых графиках. Однако этот паттерн можно найти и на дневных графиках. Следовательно, он будет полезен свинг-трейдерам, которые хотят расширить свой набор инструментов для торговли на сигналах Прайс Экшен. Во всех случаях применяются те же торговые правила. (Примечание для студентов курса: в сетапах несработавших пробоев выполните анализ, используя метод «тревожных зон» из 3-го тома данного курса. Он поможет вам определить, когда входить в рынок на несработавшем пробое.) Для получения дополнительной информации о торговых стратегиях, использующих «внутренний бар», прочтите следующую статью: Модифицированный паттерн Hikkake Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Двухфазный откат к скользящей средней (M2B, M2S) Двухфазный откат является одним из самых надёжных торговых сетапов Прайс Экшен. Узнайте, как использовать его в комбинации со скользящей средней для получения торгового сетапа с высокой вероятностью отработки. Многие трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, утверждают, что двухфазные откаты являются наиболее надёжными торговыми сетапами. В этой статье мы рассмотрим вариант, предложенный Элом Бруксом, который написал три тома о торговле на сигналах Прайс Экшен. Эти три книги не являются легким чтением, но они содержат очень ценную информацию для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен. В своих книгах он определил двухфазный откат к скользящей средней как один из лучших торговых сетапов при наличии сильного тренда. Прежде чем мы начнём, давайте дадим простое объяснение подсчёту волн. Любой бар, который поднимается выше предыдущего бара, начинает новое восходящее движение. А любой бар, который опускается ниже предыдущего бара, начинает новое нисходящее движение. Пример волн Прайс Экшен 1-я волна, восходящее движение 1-я волна, нисходящее движение 2-я волна, восходящее движение 2-я волна, нисходящее движение Правила торговли на двухфазном откате к MA Сетап для длинной позиции (M2B) Сильный восходящий тренд Двухфазный откат вниз к EMA с периодом 20 Входите на один тик выше бара, который протестировал EMA с периодом 20 Сетап для короткой позиции (M2S) Сильный нисходящий тренд Двухфазный откат вверх к EMA с периодом 20 Входите на один тик ниже бара, который протестировал EMA с периодом 20 Примеры сделок на двухфазном откате к MA Пример прибыльной короткой сделки (M2S) Прибыльная сделка на двухфазном откате Признаки отбития цены от МА Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд Двухфазный откат от MA Выше представлен 5-минутный график фьючерсного контракта ES, который является основным инструментом торговли Эла Брукса. Эта сделка является прекрасным примером продажи на двухфазном откате. После того, как цена пересекла EMA сверху вниз, она попыталась пересечь её обратно, но не смогла и чётко отбилась от неё. Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд. Две короткие пунктирные линии подчёркивают начало каждой восходящей волны. Этот двухфазный откат выглядел хорошо, а длинные верхние хвосты по мере приближения к EMA демонстрировали давление со стороны продавцов. Пример убыточной длинной сделки (M2B) Убыточная сделка на двухфазном откате Давление покупателей Достойное восходящее движение, но оно содержало несколько медвежьих баров Бычий разворотный бар Ниже представлен 5-минутный график фьючерсов S&P E-mini. День начался с ценовых колебаний то вверх, то вниз без чёткого направленного движения. Однако по мере того, как цены достигали новых минимумов, появлялись длинные нижние хвосты, что демонстрировало давление со стороны покупателей. Цена пробила EMA снизу вверх на сильном восходящем движении, содержащем восемь последовательных баров с более высокими минимумами. Тем не менее, в пределах этого движения было три медвежьих трендовых бара, что давало намёк на стойкость медведей. После двухфазного отката к EMA на рынке появился бычий разворотный бар, который послужил сигнальным баром. Мы вошли в рынок на тик выше него, но после некоторого бокового движения у нас сработал стоп-лосс. Ключевое отличие между убыточной и прибыльной сделкой заключается в том, насколько мы были уверены, что рынок находится в тренде. В примере с прибыльной сделкой мы увидели явное отбитие цены от EMA – в примере же с убыточной сделкой этого не произошло. Резюме торговли на двухфазном откате к MA Сделки, рассчитанные на продолжение тренда, срабатывают, потому что контртрендовые трейдеры попадают в ловушку. Двухфазные откаты заманивают трейдеров, торгующих против тренда, играя для них роль мышеловки. Следовательно, двухфазный откат к скользящей средней является простым и надёжным торговым сетапом на трендовом рынке. Суть заключается в поиске трендовых рынков. Обратите внимание на признаки трендового рынка, и торговые возможности найдутся. Чтобы увидеть импульс, можно понаблюдать за пространством между ценой и скользящей средней. Двухфазные откаты, которые следуют за сильным импульсом, являются более качественными сетапами. Тем не менее, очень сильные тренды, как правило, имеют однофазные откаты. Если же вы с нетерпением отслеживаете двухфазные откаты, то вы должны быть готовы к тому, что будете пропускать некоторые сделки в сильных трендах. Что касается подсчёта волн Прайс Экшен, здесь есть и другие нюансы, которые мы не затронули в этой статье. Для получения дополнительной информации прочтите, пожалуйста, книгу Эла Брукса «Торговля на ценовом движении по тренду: пошаговый свечной технический анализ ценовых графиков для серьезного трейдера» (“Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader”) (издательство “Wiley Trading”). Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Торговля на свечных паттернах поглощения с учетом структуры рынка В этой статье мы рассмотрим, как использовать серию максимумов/минимумов колебаний для поиска лучшего контекста при торговле на свечном паттерне поглощения в рамках простой стратегии Прайс Экшен. Если вы уже торговали на свечных паттернах, то, должно быть, знаете, что такое свечной паттерн поглощения. Он является одним из самых популярных ценовых паттернов из-за уникального вида и драматического названия. В этом руководстве мы рассмотрим, как сформировать торговую стратегию, отслеживая данный паттерн в идеальной рыночной структуре. Что такое свечной паттерн поглощения? Сначала определим несколько ключевых моментов, касающихся свечного паттерна поглощения: Он состоит из двух свечей. Тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи. Вторая свеча определяет, каким является данный паттерн – бычьим или медвежьим. Она представляет собой кардинальное изменение рыночного настроения. Бычий паттерн поглощения выглядит следующим образом. Бычье поглощение Тело последующей свечи полностью поглощает тело предыдущей свечи Как выглядит идеальный паттерн поглощения? Техническое определение свечного паттерна поглощения звучит так: тело второй свечи должно поглощать тело первой. Однако идеальные паттерны поглощения, как правило, должны иметь следующие характеристики: Тело второй свечи должно поглощать всю первую свечу, а не только её тело. Тени второй свечи должны быть незначительными, что подчёркивает актуальность разворота. Вторая свеча не является внутренним баром. (Эта необычная форма возможна, потому что паттерн поглощения фокусируется на телах свечей.) Как торговать на паттерне поглощения? Свеча поглощения в соответствующем контексте предлагает надёжный торговый сетап. Стандартные методы анализа рыночного контекста допускают использование скользящих средних или осцилляторов. В данном руководстве мы рассмотрим метод торговли на колебаниях Прайс Экшен. Мы будем наблюдать максимумы и минимумы ценовых колебаний, которые помогают в интерпретации структуры рынка, и по этой структуре определять правильное направление для совершения сделок. Структура рынка демонстрирует взаимосвязь между точками разворота (как максимумами, так и минимумами), которые помогают нам идентифицировать рыночные тренды и диапазоны. Рекомендации по торговле на свечных паттернах поглощения Рассмотрим вход в рынок на коррекции с использованием свечного паттерна поглощения после определения направления движения рынка с помощью анализа разворотных точек ценовых колебаний. Бычье поглощение Более высокий максимум ценового колебания и более высокий минимум ценового колебания Покупайте на бычьем свечном паттерне поглощения Максимум паттерна должен оставаться ниже максимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе коррекции) Медвежье поглощение Более низкий максимум ценового колебания и более низкий минимум ценового колебания Продавайте на медвежьем свечном паттерне поглощения Минимум паттерна должен оставаться выше минимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе отката) Точка входа и размещение стопа Давайте подробнее рассмотрим варианты точек входа и размещения стоп-лосса. Приведённые ниже графики иллюстрируют их для бычьего паттерна. Сначала посмотрим на варианты входа в рынок. Вход на пробое максимума предыдущей свечи Вход на пробое цены закрытия предыдущей свечи Бычий паттерн поглощения Есть два варианта входа в рынок: Входите рыночным ордером сразу же на закрытии свечи поглощения – более агрессивный вход. Входите, когда рынок пробивает максимум свечи поглощения, используя ордер buy stop – более консервативный вход. Во втором варианте мы сможем избежать открытия убыточной сделки, если рынок упадёт достаточно, чтобы свести на нет бычий сетап, прежде чем сработает наш ордер buy stop. При этом мы также получим более низкое соотношение прибыли к риску, предполагая, что торговый риск в обоих случаях у нас будет одинаковым. На рисунке ниже показано место размещения ордера стоп-лосс в бычьем свечном паттерне поглощения. Бычье поглощение Уровень стоп-лосс Мы размещаем ордер стоп-лосс на уровне минимума свечи поглощения. Вы также можете ставить ордера стоп-лосс на основе рыночной волатильности. Входы и стопы можно привязать к свечным паттернам, а размещение тейков зависит от более широких рыночных условий. Важно отметить, что размещение тейк-профитов зависит от близлежащих уровней поддержки и сопротивления и любого графического паттерна, подходящего для прогнозирования целей. Более детальную информацию вы можете получить в нашем руководстве по размещению ордеров тейк-профит. Примеры сделок на свечных паттернах поглощения В целях сбалансированного обсуждения этот раздел содержит случайные примеры, взятые с различных таймфреймов и рынков, включающие как прибыльные, так и убыточные сетапы. Пример №1. Прибыльная сделка Это дневной график акции компании Allergan (тикер AGN на NYSE). Он показывает обвал цены, который свёл на нет всю многомесячную прибыль. Прибыльная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкие максимум и минимум Медвежий паттерн поглощения Срединная точка катастрофического медвежьего дня Более низкие максимум и минимум колебаний дали намёк на начало нисходящего тренда. Крупный медвежий бар подтвердил смену направления. Сразу после резкого падения цена восстановилась. Но бычье движение остановилось, как только появился медвежий паттерн поглощения. В качестве зоны сопротивления в данном случае выступил срединный уровень (50%-ый уровень отката) мощного медвежьего трендового бара. Медвежий свечной паттерн поглощения, формирующийся на этом уровне, обеспечил конфлюентность для короткого сетапа. Кульминационным медвежьим баром послужил якорный бар – ценовой бар с исключительным диапазоном и объёмом. Такие бары, как правило, оказывают влияние на последующее поведение цены. Например, максимумы и минимумы якорного бара могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Обратите внимание, как на представленном выше графике рынок дважды отбился от минимума этого якорного бара, после чего продолжил нисходящее движение. Пример №2. Внутридневной паттерн поглощения Вы также можете выявлять паттерны поглощения на внутридневных таймфреймах и торговать на них. Этот пример взят из 3-минутного графика фьючерсов DAX, котирующихся на бирже EUREX. Первый бар на графике ниже соответствует первым трем минутам торговой сессии. Пример сделки на внутридневном бычьем паттерне поглощения Серьёзная (неудачная) попытка развернуть преобладающий бычий тренд в рамках торговой сессии Более высокий минимум колебания, за которым последовал... Более высокий максимум колебания на сильном импульсе Бычий паттерн поглощения Этот мощный медвежий толчок был серьёзной попыткой разворота восходящего тренда в данной торговой сессии. Следовательно, его несостоятельность была значительной и послужила обнадёживающим сигналом для быков. За ним последовала серия более высоких минимумов колебаний. Этот толчок выше максимума первого колебания состоял из шести бычьих свечей, каждая из которых закрывалась выше максимума предыдущей свечи. В данном случае бычий импульс был впечатляющим и подтвердил восходящий тренд. Этот бычий свечной паттерн поглощения отлично сработал. Хотя медвежий пин-бар, сформировавшийся несколькими барами ранее, вселил некий страх, мы не должны пренебрегать очевидным бычьим импульсом. Пример №3. Убыточная сделка Дневной график акции компании Cardinal Health (тикер CAH на NYSE) показывает несработавший медвежий паттерн поглощения. Убыточная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкий максимум и минимум Выраженная консолидация Медвежий паттерн поглощения Технически имела место серия более низких максимумов и минимумов колебаний. Однако в отличие от примера №1 мы не наблюдали мощного медвежьего импульса для подтверждения нисходящего тренда. Более того, в данном случае перед нисходящими рывками, которые сформировали минимумы колебаний, рынок находился в фазе консолидации. Важно отметить, что нисходящие колебания не продемонстрировали силу, которая могла бы вытолкнуть рынок за пределы этой зоны консолидации. Следовательно, наблюдаемые нами более низкие максимумы и минимумы колебаний были менее надёжным индикатором нисходящего тренда. В конце концов сформировался медвежий свечной паттерн поглощения. Но сделка, открытая на нём, оказалась убыточной. Если присмотреться, то данный паттерн выглядел не совсем идеально. Свеча поглощения едва поглотила предыдущую свечу, что, собственно, и было недостатком данного паттерна с технической точки зрения. Свеча поглощения находилась в пределах диапазона каждого из трёх предшествующих ей баров. Следовательно, хотя она и соответствовала техническому определению медвежьего паттерна поглощения, по сути, она больше была частью жёсткого паттерна консолидации. Пример №4. Сделка на импульсе Для определения медвежьих трендов мы ищем более низкие максимумы и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих трендов мы ищем более высокие максимумы и более высокие минимумы колебаний. Тем не менее, эти рекомендации являются актуальными при обзоре состояния рынка лишь в данный момент. Поэтому очень полезно изучать и то, как на рынке возникла та или иная ситуация. Ниже представлен дневной график акции компании Altria Group (тикер MO на NYSE). В этом примере мы не только сосредоточимся на структуре рынка, но и обратим внимание на то, как она возникла. Импульс имеет важное значение Более низкий максимум колебания Более низкий минимум колебания, сформировавшийся после гэпа вниз Медвежий паттерн поглощения, вершина диапазона гэпа выступает в качестве уровня сопротивления Отслеживая рынок, мы, как обычно, искали серию более низких максимумов колебаний. Данный более низкий минимум колебания соответствовал нашим торговым рекомендациям по определению медвежьего тренда. Обратите внимание, что этот более низкий минимум колебания формируется после сильного гэпа вниз. Эта демонстрация медвежьего импульса подтвердила наши медвежьи ожидания. Вершина гэпа вниз выступала в качестве возможного уровня сопротивления. Это подкрепило короткий сетап медвежьего свечного паттерна поглощения. Импульс имеет важное значение. Это один из ключевых факторов при выборе лучших сделок. См. примеры выше. Помимо соответствующей структуры рынка, успешные сделки имели чёткий сильный импульс на своей стороне. Резюме по торговле на свечных паттернах поглощения с учётом структуры рынка Многие торговые стратегии используют свечные паттерны поглощения в качестве важного сигнала разворота тренда. Однако торговля на разворотах обычно предполагает более низкую вероятность осуществления сделки и более высокий потенциал прибыли. Некоторые трейдеры чувствуют себя комфортно с этим профилем риска – другие же могут чувствовать себя в бо́льшей безопасности, торгуя в направлении тренда. Как обсуждалось выше, используя паттерны поглощения в качестве паттернов продолжения тренда, вы можете ограничить риск и улучшить свои шансы на получение прибыли. В торговле на свечных паттернах очень часто применяется концепция подтверждения. В данном случае она означает ожидание завершения формирования ещё одной свечи после паттерна поглощения. (Бычья свеча будет подтверждать бычий паттерн, а медвежья – медвежий.) Однако это ожидание подтверждения ухудшает наше соотношение прибыли к риску. Более того, если вы ждете сигнал подтверждения, то данный торговый сетап, скорее всего, станет недействительным (см. 3-ю рекомендацию выше). Эта рекомендация предотвращает совершение сделок с плохим соотношением прибыли к риску. Хорошим компромиссом является вход в рынок стоп-ордером, о чем мы говорили ранее. Например, размещайте ордер sell stop ниже медвежьей свечи поглощения. Он дает определённую степень подтверждения падающего рынка, не слишком сильно искажая соотношение прибыли к риску. Самым простым способом отслеживания структуры рынка является наблюдение за максимумами и минимумами ценовых колебаний. Хотя это можно сделать без применения какого-либо торгового индикатора, трейдеры-новички, торгующие на сигналах Прайс Экшен, для уверенности могут использовать скользящие средние. Этот подход может вызвать путаницу при глубоких многоступенчатых откатах, тем не менее, он привлекает своей простотой. Независимо от вашей торговой стратегии, фокусировка на структуре рынка поможет вам отфильтровать плохие сделки. Отточив свои навыки анализа структуры рынка, вы поймёте, насколько бесценными они являются при любом стиле торговли. И помните: рынки, находящиеся в консолидации, могут содержать множество свечных паттернов поглощения, но они, скорее всего, будут неэффективными. Будьте осторожны и избегайте свечных паттернов поглощения, появляющихся на боковых рынках. Ищите очевидные колебания, чтобы уберечь себя от совершения сделок в зоне консолидации. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Полное руководство по торговле на боковых рынках Этот пост написан трейдером и коучем по трейдингу Джетом Тойко. Представьте себе следующую ситуацию. У вас хороший торговый день, вы получили серию прибыльных позиций. Вы даже утроили свой капитал! Следовательно, с большой уверенностью... Вы решили совершить сделку с высоким риском и высоким потенциалом прибыли. Ордер тейк-профит Точка входа Ордер стоп-лосс Но цена продолжала снижаться... Ордер тейк-профит Точка входа Сработал ордер стоп-лосс (но вы продолжали удерживать сделку) А цена продолжала снижаться... Ордер тейк-профит Точка входа Сработал ордер стоп-лосс (но вы продолжали удерживать сделку) Теперь вы, наверное, думаете: «Что это такое?!» «Должен ли я выйти из этой сделки?» Но вы зашли слишком далеко! Слушая свое эго, вы добавляетесь к убыточной позиции. Вы добавились к своей убыточной позиции И что происходит потом? Правильно, цена опускается всё ниже и ниже... Вы добавились к своей убыточной позиции На этом этапе... Вы принимаете поражение, поскольку не хотите в одной сделке потерять всю ранее полученную прибыль. Таким образом, вы закрываете сделку... Ордер тейк-профит Точка входа Сработавший ордер стоп-лосс Фактическая точка выхода И что происходит, когда вы закрываете свою сделку? Правильно, цена обычно разворачивается и идёт в вашу сторону, но уже без вас! Фактическая точка выхода Цена развернулась и пошла вверх Случалось ли с вами такое когда-нибудь? Если да, то в чем проблема? Ну, скорее всего, в том, что вы торгуете в боковом рынке. Поверьте мне, это периодически случается и со мной! Именно поэтому в данном подробном руководстве мы рассмотрим: Горькую правду о торговле на боковых рынках и как точно определить, что вы торгуете именно на них Один трюк, с помощью которого можно мгновенно исправить большинство ошибок при торговле на боковых рынках Правильный и простой способ торговли на боковых рынках Интересно? В этом руководстве мы обсудим все эти вопросы! Что ж, давайте приступим к делу! Что такое боковые рынки (и почему на них трудно торговать) Я, конечно же, не сомневаюсь в ваших знаниях о боковых рынках. Но давайте всё же вспомним азы. Итак, как следует из названия... Диапазонные, или боковые, рынки – это рыночные условия с низкой волатильностью: Боковой рынок (низкая волатильность) Трендовый рынок (высокая волатильность) Это вид рыночных условий, когда покупатели и продавцы сражаются друг с другом! Боковые рынки похожи на окопные сражения в период Первой мировой войны. Где обе противоборствующие стороны зашли в тупик! Время от времени одна нападающая армия атаковала другую сторону, завоёвывая несколько дюймов земли! Но когда защитники совершали контратаку, они возвращались на прежние рубежи. Это же происходит и в боковых рынках. Покупатели и продавцы постоянно атакуют друг друга И нет чёткого указания на то, кто из них выигрывает! Покупатели и продавцы постоянно сражаются друг с другом! Вот почему диапазонные рынки зачастую являются самым сложным условием для торговли... Возможно, вы сейчас удивитесь... Когда диапазонные рынки являются действительными? В этой части... Вы должны сосредоточиться на том, где находится цена сейчас, а не на том, где она была ранее! Торгуйте по той цене, которую вы видите, а не по той, которую предполагаете увидеть! Как же нам точно определить, что рынок торгуется в диапазоне? Очень просто. Он начинается с чёткой структуры предыдущего рыночного максимума и минимума, например: Предыдущий максимум Предыдущий минимум Но это ещё не диапазонный рынок! В тот момент, когда цена совершает чёткий разворот на уровне предыдущего минимума (или наоборот, если цена касается уровня предыдущего максимума и разворачивается на нём): Предыдущий максимум Предыдущий минимум Теперь у вас есть действительный боковой рынок! Почему? Потому что текущая цена сейчас находится в середине диапазона! Сейчас текущая цена находится между максимумами и минимумами Предыдущий максимум Текущая цена Предыдущий минимум Логично? С учётом сказанного... Вот одна важная вещь, которую вы должны знать о боковых рынках. Правда о боковых рынках, которую вы должны знать На боковых рынках трудно торговать не только из-за рыночных условий... Но также из-за возможности того, что боковые рынки могут: Расширить свой диапазон Сузить свой диапазон Позвольте мне объяснить... Расширение диапазона Диапазон может расшириться Когда вы читаете учебники по трейдингу, что вы обычно видите? Верно! Идеальный боковой рынок Конечно, такие простые схемы важны для понимания его концепции. Но на реальных рынках… Первоначальный диапазон Расширенный диапазон Это как новый зверь! Это рынок, нечасто бывающий в диапазоне, но диапазон его может расшириться! В следующих разделах я научу вас, как приручать такие рынки. В то же время боковые рынки могут... Сужение диапазона Диапазон может сузиться Это очень похоже на графические паттерны, которые вы, возможно, видели раньше. Бычьи разворотные графические паттерны: Двойное дно Перевёрнутые голова и плечи Тройное дно Медвежьи разворотные графические паттерны: Двойная вершина Голова и плечи Тройная вершина Бычьи графические паттерны продолжения ценового движения: Чашка с ручкой Восходящий треугольник Бычий флаг Медвежьи графические паттерны продолжения ценового движения: Перевёрнутая чашка с ручкой Нисходящий треугольник Медвежий флаг Это просто разные формы сужения диапазона! За исключением того, что… Иногда они могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет: Восходящий треугольник, формирующийся в течение 26 недель И сегодня мы сосредоточимся на этих боковых рынках-монстрах! Логично? А тем временем... Позвольте мне показать вам, как именно торговать на боковом рынке. Потому что какая польза знать всё это, если вы не можете применить эту информацию для зарабатывания денег на рынках, верно? Итак, перейдём к следующему разделу... Один трюк, с помощью которого можно мгновенно исправить большинство ошибок при торговле на боковых рынках Если вы хотите торговать на боковых рынках, вы должны действовать как командир. Позвольте мне объяснить... Будучи командиром, вы отдаёте тактические приказы своим батальонам! Вы можете использовать танки! И даже наносить авиаудары! Пока вы командир… Вы остаётесь в стороне, чтобы командовать своей армией. Возможно, это вы Используйте этот же трюк для торговли в боковых рынках! Будьте командиром на боковых рынках и оставайтесь в стороне, пока сражаются покупатели и продавцы. Командир противника Вы Избегайте торговли в середине диапазона – торгуйте только в верхней и нижней части диапазона! А когда цена достигает вершины или дна диапазона... Что вам следует делать? Да, ждать подтверждения! Что я подразумеваю под подтверждением? В следующем разделе позвольте мне показать вам это... Простая стратегия торговли на боковых рынках Давайте составим краткий контрольный список наших действий... Проверьте, торгуется ли рынок в диапазоне? Да. Проверьте, находится ли рынок в области поддержки или сопротивления, а не в середине диапазона? Да. Ждать сигнал подтверждения и входить? Один из способов сделать это... Ложные пробои Ложный пробой Помните, я говорил, что диапазоны могут расширяться? Хорошо. Потому что с помощью ложных пробоев можно воспользоваться этим феноменом! Итак, выше я показал вам, как выглядит ложный пробой при торговле на боковых рынках. Теперь внимательно послушайте, как можно ловко торговать на ложном пробое! Предположим, что цена находится в области поддержки (естественно, при условии, что данный диапазон является действительным). Чтобы это произошло, необходимы две вещи. Во-первых, вам нужно подождать, пока цена не закроется в зоне поддержки или за её пределами. Область сопротивления Область поддержки Закрытие свечи внутри диапазона Верно! Вы хотите, чтобы цена была в пределах диапазона или ниже него и пока ничего не совершала! Не гонитесь за ценой! Итак, на этом этапе... Если цена продолжит двигаться вниз, мы пропустим сделку. А если она вернётся в диапазон? Область сопротивления Область поддержки Ложный пробой Затем бум! На ваших глазах произошёл действительный ложный пробой! Конечно, вы можете рассмотреть возможность входа в рынок по цене открытия следующей свечи и установить ордер стоп-лосс всего на один пункт ниже минимума... Область сопротивления Область поддержки Точка входа Ордер стоп-лосс Поскольку вы совершаете сделку на боковом рынке, вы хотите забрать свою прибыль до того, как на рынок выйдет давление покупателей: Область сопротивления Область для размещения ордера тейк-профит Точка входа Область поддержки Ордер стоп-лосс Никогда не будьте слишком жадными: не размещайте ордер тейк-профит непосредственно под уровнем сопротивления! Потому что... Диапазон может сузиться. Итак, вот краткий обзор, как торговать в боковом рынке на сетапе ложного пробоя: Подождите, пока цена не закроется в зоне поддержки/сопротивления или за её пределами Затем подождите, когда цена вернётся в диапазон и закроется в нём, и входите по цене открытия следующей свечи Зафиксируйте прибыль до того, как на рынке возникнет давление противоположных игроков. Торговля на ложных пробоях в боковых рынках обеспечивает хороший баланс между риском и консервативностью. Вот почему это может быть очень гибким сетапом для торговли, поскольку он работает на большинстве таймфреймов. Хорошо? С учётом всего сказанного давайте кратко подведём итоги того, что вы сегодня узнали... Заключение Торговля в боковых рынках иногда может быть сложной. Но как только вы поймете, когда следует «атаковать» рыночную возможность, а когда нет... Такие рыночные условия могут приносить вам хорошую прибыль. Итак, сегодня вы узнали следующее: Диапазонные рынки – это сложные рыночные условия, когда покупатели и продавцы находятся в равновесии, и они действительны, когда цена застревает между максимумами и минимумами Торговля в боковых рынках означает, что вы должны иметь в виду, что диапазоны могут как расширяться, так и сужаться Использование универсального сетапа, такого как ложный пробой (расширение диапазона), поможет вам получить прибыль на диапазонных рынках Вот так выглядит простое руководство по торговле на боковых рынках! Теперь я хочу услышать от вас... Часто ли вам бывает очень сложно торговать на боковых рынках? Срабатывали ли у вас когда-нибудь стопы на диапазонном рынке, а затем цена разворачивалась и снова двигалась в вашу сторону? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Мультитаймфреймный технический анализ Понимание рыночной структуры и получение прибыли от торговли в направлении трендов Издательство “LifeVest”, Сентенниал, штат Колорадо Предисловие Какова ваша страсть? Есть ли в вашей жизни нечто такое, о чём вы постоянно думаете, когда не занимаетесь этим? Страсть к чему-либо невозможно подделать, ей нельзя обучиться. Это одна из жизненных наград, которая вдохновляет каждого из нас жить полноценной жизнью. Для многих людей страстью к жизни является работа или спорт – мне же посчастливилось найти удовлетворение и в том, и в другом. Печально видеть, как кто-то не признаёт свою особую страсть, потому что я считаю, что каждый из нас должен иметь некое сильное увлечение, граничащее с «одержимостью». Разжигает ли в вас страсть фондовый рынок? Хотели ли вы когда-нибудь, чтобы выходные закончились побыстрее, чтобы совершить запланированную сделку? Мечтали ли вы когда-нибудь о рынке? Готов признать, что я мечтал. Речь идёт даже не о деньгах – для меня это больше психологический вызов и чувство удовлетворения от достижения успеха на рынке своими собственными усилиями. Я не верю, что кто-то действительно достиг вершин мастерства на рынке, но моменты гениальности и полосы удач, которые мы иногда достигаем, с лихвой компенсируют периоды посредственности, которые мы иногда испытываем. Никто не зарабатывает деньги на рынках всё время. Никто! Участники рынка, демонстрирующие стабильную производительность, относятся к категории тех людей, кто понимает рыночную структуру и уважает риск, который всегда присутствует на рынке. Те, кто работает из любви к игре, получают более глубокое удовлетворение от своей работы, чем те, кто работает исключительно ради богатства. Если вы неравнодушны к рынкам, эта книга станет бесценным источником информации о том, как достичь успеха на рынке. Я не претендую на то, что у меня есть ответы на все ваши вопросы. И, честно говоря, если вы действительно найдёте кого-то, кто делает такие заявления, то, вероятнее всего, этот человек просто лжёт. Эта книга зарождалась в моей голове в течение многих лет, и поначалу я несколько неохотно писал её, потому что я всё ещё учусь и оттачиваю свои методы. Кстати, есть вероятность, что некоторые из концепций, изложенных в этой книге, со временем устареют. Надеюсь, что нет, но всё возможно. Однако я дам вам одну гарантию. Эта книга не сделает вас успешными на фондовом рынке и не разожжёт в вас страсть. Если вы ищете простой способ разбогатеть на рынке, то закройте эту книгу прямо сейчас и купите другую у лжецов. Скорее всего, ваши надежды не оправдаются. Видите ли, вы можете обладать знаниями и усердно работать, но успех сводится к одному слову – дисциплине. Как и в любой цели, к которой стоит стремиться в жизни, для достижения успеха в трейдинге требуется напряжённая работа. Без дисциплины, позволяющей распознавать и контролировать эмоции, которые проникают в ваш процесс принятия решений, вся ваша тяжёлая работа, скорее всего, будет обречена на провал. Финансовые рынки – это аукционы, управляемые действиями участников, и чтобы по-настоящему понять рынки, вам нужно понять мотивацию их участников. Цель этой книги – помочь вам понять и распознать структуру рынка; это, в свою очередь, поможет вам определить торговое преимущество независимо от того, какой торговый таймфрейм вы считаете для себя наиболее комфортным. На протяжении всех глав вы увидите сильный акцент на понимании того, почему на рынке повторяются определённые технические паттерны. Сразу же примите к сведению, что недостаточно просто запомнить паттерны. Любой подход к анализу рынков поистине является настоящим искусством, и реализация торговой стратегии выводит это искусство на новый уровень. Эта книга поможет вам понять, как определять сделки с низким уровнем риска и высоким уровнем прибыли, а затем управлять ими с постоянным акцентом на управлении рисками. Всё это говорит о том, что если ваша страсть связана с постоянно меняющимися рынками и у вас есть дисциплина, чтобы оставаться с этой страстью, вы определённо заберёте какое-то количество драгоценных камней. Введение Бо́льшую часть своей взрослой жизни я изучал рынки, просматривая бесчисленное количество графиков в поисках идеального паттерна или индикатора. Я всегда буду открыт для достижения этого «совершенства» на рынках. В глубине души я убеждён, что совершенства, каким бы оно ни было, не существует. Для меня самым простым способом получения прибыли на рынках являлась последовательная торговля в направлении тренда. Тренды существуют на всех таймфреймах, но вы сами решаете, какой таймфрейм лучше всего подходит вашей личности. Методы анализа, описанные в этой книге, позволят вам анализировать и получать прибыль от трендов на всех таймфреймах. Первостепенная задача трейдера – это риск-менеджмент. Дилетанты подвергают себя высокому риску, что вызывает чувство неловкости у профессионалов. Дело в том, что когда-то они тоже были дилетантами. Они, вероятно, часто вспоминают свои ошибки, связанные с принятием высокого риска, которые они совершали в порыве жадности и которые в конечном итоге не принесли им ничего, кроме стресса и потери средств на банковском счёте. Поскольку жадность является типичной чертой случайного участника рынка, он либо игнорирует риски, либо не осознаёт их, пока не станет слишком поздно. Это ключевое осознание, с которым вам нужно справиться на ранней стадии своей карьеры в трейдинге. Будучи трейдером, который пытается рассчитать точное время для открытия сделки, ваша «работа» чётко определена: вы должны синхронизировать свои решения с ценовым движением. И чтобы делать это последовательно, вы должны уметь правильно интерпретировать «рыночные сообщения». Цель состоит в том, чтобы вовремя совершить сделку, чтобы ваш счёт был подвержен минимальной просадке и получил максимально возможную прибыль. Чтобы преуспеть в трейдинге, вам нужно быть в гармонии с рынками, а не навязывать им свой набор убеждений. Когда на рынке отсутствует чёткое направление, правильным действием будет сидеть в стороне и сохранять свой капитал до тех пор, пока на рынке не появятся возможности с низким уровнем риска. Говорят, что «знать, когда нужно быть в рынке, так же важно, как и знать, какую сделку нужно открывать». Повторяйте это себе снова и снова. Эта мантра должна резонировать с вами, когда вы принимаете свои торговые решения. Долгосрочное превосходство трейдера заключается в сохранении капитала во время рыночной неопределённости, с последующей готовностью к задействованию этого капитала, когда рынок предоставляет условия, благоприятствующие вашему подходу. Вам нужно иметь всего несколько торговых стратегий, чтобы достичь стабильной прибыли. Бо́льшее их количество будет только вносить путаницу. Хорошей новостью является то, что при наличии большого количества доступных для торговли активов и различных таймфреймов, с помощью которых можно реализовывать торговые стратегии, рынок дает даже самым привередливым стратегиям практически бесконечные возможности. Вы часто слышите о необходимости иметь «преимущество», чтобы преуспеть в трейдинге. После многих лет торговли я знаю, что моё специфическое преимущество заключается в моей способности чётко и объективно наблюдать за действиями рынка, а затем осуществлять сделки на основе того, что диктует рынок. Никогда не стоит навязывать рынку свои убеждения – вместо этого вы должны слушать рыночные сообщения и совершать сделки без эго. Цель этой книги – дать вам чёткое понимание динамики рынка, чтобы вы могли развить своё собственное рыночное преимущество на основе всестороннего понимания структуры рынка. Любая стратегия, основанная на глубоком понимании рыночных трендов, может обеспечить дисциплинированному трейдеру прибыль. Дисциплина с большой буквы. Если подумать о том, что можно и что нельзя напрямую контролировать на рынках, то суть быстро всплывает на поверхность. На вас мало что влияет, кроме ваших собственных действий. Отсюда следует, что самая важная черта, которой вы должны обладать – это дисциплина: Вы должны быть готовы взять на себя полную ответственность за все свои действия. Вы никогда не найдёте истинного удовлетворения в трейдинге, если ожидаете совершенства и оправдываетесь, когда оно неизбежно ускользает от вас. Не обладая гибкостью взглядов и не ожидая, что сделки не всегда будут работать в их пользу, жёстко мыслящие люди часто терпят неудачу на рынке. Это происходит потому, что они не могут принять тот факт, что именно они, а не рынок, ошибаются, когда позиция идёт против них. Бычий или медвежий настрой звучит хорошо в публичных высказываниях, но вы не можете позволить себе цепляться за свой прогноз, если ценовое движение говорит вам о противоположном. Успешные спекуляции требуют хорошей дозы цинизма. Вам нужен хорошо продуманный план, который предвосхищает все потенциальные сценарии, чтобы удержать вас от принятия импульсивных и эмоциональных решений в часы работы рынка. Вас постоянно бомбардируют новой информацией от коллег, телевидения, ценовых движений, веб-сайтов и т. д. Торговля акциями – это бизнес, и если вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал, у вас должен быть план, который вы будете безупречно исполнять. Когда дело доходит до исполнения сделки, вы должны иметь представление о том, что, по вашему мнению, произойдёт на рынке, но вы также должны быть готовы реагировать на всё, что «даёт» вам рынок, независимо от того, что, по вашему мнению, было наиболее вероятным исходом. Каждый день вы должны сосредоточиться на том, как вы можете стать лучшим трейдером, чтобы получить больше денег с рынка. Поможет ли вам зарабатывать деньги то, что вы будете тратить своё время на чтение финансовых периодических изданий, просмотр деловых каналов или прослушивание мнений других людей? Вряд ли. Будет лучше, если вы потратите своё время на то, чтобы выслушать единственную объективную рыночную информацию, а именно цену. Мой подход заключается в том, чтобы «прислушиваться к тому, что говорит рынок». Коллективные рассуждения, ожидания и надежды касательно движения той или иной акции точно отражены в цене, поэтому моё полное внимание привлекает только ценовое движение. Чтобы быть успешным, вам нужно понять, что мотивирует большинство участников – это поможет вам предвидеть их действия в нужное время, а затем инициировать свои собственные действия. Единственный способ эффективно измерить коллективные действия всех участников рынка – это технический анализ. На бычьих рынках мы слышим, что рынок взбирается на «стену беспокойства» – на медвежьих рынках он сползает вниз по «склону надежды». Технический анализ позволяет объективно применить к нашему анализу нейтральную точку зрения. Самое сложное в достижении успеха – это очень дисциплинированно проводить анализ, контролируя свои эмоции и не становясь жертвой рынка, которому на нас наплевать. Дисциплина является самой сложной частью торгового уравнения, потому что суровая правда заключается в том, что когда вы инвестируете в фондовый рынок капитал, вы также инвестируете в него и свои эмоции. Неконтролируемые эмоции часто становятся причиной принятия очень плохих решений. Возможно, самой большой характеристикой, которая разделяет профессионалов и дилетантов, является способность оставаться безразличным в своих рыночных решениях. Профессионал перед входом в сделку готовится ко всем возможным результатам и, как следствие, никогда не станет жертвой эмоциональных ловушек принятия решений, которые преследуют дилетанта. Как вы относитесь к рынку? Принимаете ли вы эмоциональные решения в ответ на фундаментальные или технические события? Надеюсь, что эта книга научит вас чётко видеть структуру рынка, чтобы вы могли прогнозировать рыночную активность и реализовывать свои сделки как профессионал. Как только вы научитесь правильно анализировать рынок, ваша задача будет состоять в обеспечении дисциплины для торговли в соответствии с вашим планом! Системные и дискреционные подходы. Во-первых, позвольте мне заявить, что нет неправильных подходов к рынку – есть только неправильные подходы для разных личностей. Технические трейдеры используют два широких подхода — системную и дискреционную торговлю. Системные трейдеры пытаются оценить рыночную активность количественно и сформулировать основанный на правилах подход, который исполняется с помощью компьютера. Задолго до того, как та или иная система будет использоваться на реальном торговом счёте, она тщательно тестируется, чтобы можно было гарантировать, что она является жизнеспособной и может генерировать прибыль в «любой» рыночной среде. Системные трейдеры считают, что исполнение сделок компьютером (программная торговля) может привести к получению более стабильной прибыли за счёт исключения эмоциональных реакций на рынок из процесса принятия решений. Самая большая критика системной торговли заключается в том, что многие из систем не допускают «неожиданных рыночных событий». Хорошо известно, что жесткое бэктестирование может оказаться недостаточным для приведения ранее надёжной системы в соответствие с рынком, так как на рынках неизбежно происходят кратковременные ценовые отклонения через различные промежутки времени. За годы торговли я узнал, что такие «неожиданные» вещи происходят на рынках довольно регулярно. С учётом этого существует множество торговых систем, и они могут предоставить хороший способ торговли тем, кто умеет программировать и может доверить торговлю на рынках своим компьютерам. Лично мне системный трейдинг не подходит. В торговле на рынке я предпочитаю некоторую свободу действий. Дискреционные трейдеры уверены в своей способности интерпретировать рыночные движения и тонко настраивают свои торговые методы в соответствии с ними. Я считаю, что индивидуальность рынков вносит тонкие изменения, которые может заметить только опытный трейдер, и это может привести к торговому преимуществу. Однако я использую компьютеры для скрининга бесконечных возможностей, ежедневно предоставляемых рынками, и когда я решаю, на каких акциях мне торговать, то ищу на графиках конкретные вещи (это тема последующих глав). Когда приходит время выбирать, на каких акциях и когда торговать, и в связи с этим принимать решения по управлению капиталом, то при реализации торгового плана допускается некая свобода действий. Уметь хорошо подбирать акции и быть успешным трейдером – это разные таланты, и они требуют разных навыков. Можно взять хорошего трейдера и дать ему плохой сетап, и он всё равно будет зарабатывать деньги благодаря своим торговым навыкам. И наоборот, можно взять неопытного трейдера и дать ему лучшие сетапы, и он всё равно будет терять на них деньги из-за плохо развитых торговых навыков. Технический и фундаментальный анализ. Поскольку эта книга посвящена техническому трейдингу, о фундаментальном анализе здесь будет упоминаться очень мало. Будучи трендовым трейдером, я твердо верю, что «новости и сюрпризы следуют в направлении тренда». Для достижения успеха в краткосрочной торговле на акциях традиционный фундаментальный анализ не нужен (а иногда и вредит прибыльным сделкам). Не поймите меня, пожалуйста, неправильно: я считаю, что фундаментальные данные являются важными, но они бесполезны при принятии краткосрочных торговых решений. Важно знать, когда может произойти фундаментальное событие, потому что оно часто становится катализатором ценового движения. Однако следует объективно анализировать реакцию на это событие, а не формировать мнение об этой компании. Рынку всё равно, что, по вашему мнению, должна делать та или иная акция. Опять же, цена включает всё. Полностью отбросить фундаментальный анализ – означает сказать, что мотивации для большого процента участников рынка не имеют значения. Технические аналитики часто изображаются именно с этим недальновидным мышлением. Я здесь не для того, чтобы защищать технический анализ. Я знаю, что он работает для меня, но только потому, что я использую его как основу для принятия решений, а не как жёсткую систему. Меня интересует всё, что может послужить катализатором для изменения цены, потому что понимание человеческой природы приводит к непредвзятому анализу, который в конечном итоге должен привести к бо́льшей прибыльности. Это в очередной раз подводит меня к психологии рынка. Эмоции являются врагом в трейдинге, и их нужно исключить из процесса принятия решений (или же научиться контролировать их). Естественно, это легче сказать, чем сделать! Изучение ценовых графиков сводится к определению того, где объединяются силы спроса и предложения и дают нам торговое преимущество. Чтобы оценить эту динамику, нам нужно понять мотивацию участников, мнения которых находятся под влиянием рынков, и тем самым заставить их изменить цену. Переведено специально для Tlap.com, Брайан Шеннон

Торговля на импульсе Опережающий индикатор разворота Торговля на пробоях с помощью индикатора ATR Проблема многих индикаторов заключается в том, что они генерируют запаздывающие сигналы, которые являются слишком поздними и, следовательно, малоинформативными для активных трейдеров. Стратегия, которую я буду обсуждать здесь, генерирует опережающие торговые сигналы. Данная стратегия основана на простом индикаторе – средний истинный диапазон (ATR) с периодом 14. Разворот после нисходящего тренда: ATR в действии На рисунке 1 под графиком акции Coinbase Global Inc. (тикер COIN) можно увидеть разворот красной линии ATR 3 января 2023 года. Вскоре после того, как ATR развернулся и начал подниматься, последовало восходящее ценовое движение акции COIN. Это редкий и ценный сетап опережающего индикатора. Как только вы увидите восходящий тренд красной линии ATR в течение трёх или более дней, вы можете войти в рынок на сильном восходящем пробое. Пошаговый план действий Эту стратегию можно использовать следующим образом: Шаг 1. Визуально просканируйте графики, на которых многонедельные нисходящие тренды ATR начинают разворачиваться вверх. Шаг 2. Затем подождите, пока не увидите три или более бычьи дневные свечи на графике акций или ETF, на которых вы торгуете. Шаг 3. Используйте первоначальный стоп-лосс не более $ 2 ниже своей точки входа. Как только вы войдёте, вы сможете добавляться к своей прибыльной позиции, масштабируясь каждые несколько дней по мере того, как тренд будет оставаться восходящим. Шаг 4. Следите за наклоном линии ATR: как только она начнёт разворачиваться вниз, подумайте о закрытии своей позиции. Coinbase Global Inc. (COIN) Индикатор ATR (с периодом 14) Разворот от минимума вверх выступает в роли опережающего индикатора восходящего пробоя цены акции Рисунок 1. Торговля на акции COIN на сигнале разворота ATR. На данном графике показан пример покупки на развороте по мере того, как цена акции движется вверх. Под графиком можно увидеть разворот красной линии ATR – вскоре после этого начала повышаться и цена акции. Почему работает этот метод Первоначально индикатор ATR был разработан для поиска периодов, когда расширяются или сужаются суточные ценовые диапазоны. В этой стратегии мы используем его иначе: для выявления восходящих пробоев – поскольку он сочетает в себе направление тренда вместе с увеличением средних истинных диапазонов. Эта встроенная комбинация может быть даже более эффективной, чем классические сигналы ATR. В этой стратегии мы используем индикатор ATR иначе: для выявления восходящих пробоев – поскольку он сочетает в себе направление тренда вместе с увеличением средних истинных диапазонов. Советы по управлению позициями Как обычно, мы можем использовать эту стратегию торговли на импульсе для добавления к прибыльным позициям, масштабируя её каждые несколько дней по мере того, как цена продолжает расти. Выходите из рынка, используя типичные сигналы, такие как падающая звезда, которая появилась на графике 5 февраля (рисунок 1). Переведено специально для Tlap.com, Кен Калхун

Искусство трейдинга на валютном рынке Профессиональное руководство для трейдеров, торгующих на валютном рынке Глава 1 Введение Эта книга поможет вам стать лучшим трейдером На протяжении всей моей карьеры я был разочарован нехваткой качественных книг по торговле на валютном рынке, написанных настоящими профессионалами. Категория валютного рынка переполнена главным образом двумя видами книг: 1. Теоретические учебники по международным финансам, механике валютного рынка и/или принципам долгосрочной оценки валютного рынка; 2. Практические книги, написанные непрофессионалами, в названии которых обычно присутствует слово «Форекс». Эти книги, как правило, делают одноплановый чрезмерный акцент на простые краткосрочные технические паттерны, игнорируя при этом фундаментальные данные, психологию, правила размещения и управления позициями и надлежащее управление рисками. Данная книга была написана мной с целью заполнить эту пустоту и предоставить вам полную информацию о торговле на валютном рынке от настоящего профессионала. «Искусство трейдинга на валютном рынке» охватывает всю информацию и навыки, которым я обучился за более чем двадцать лет как профессиональный трейдер и маркет-мейкер на межбанковском валютном рынке. Эта книга даст вам: ■ Глубокое понимание инсайдерской информации о том, что движет ценами валют и вызывает их колебания; ■ Чёткое объяснение того, как использовать слияние технического анализа, основ макроэкономики, поведенческих финансов и экспертного управления рисками для успешной торговли на валютном рынке; ■ Конкретные методы и сетапы, которые я использую, чтобы заработать деньги в трейдинге на валютном рынке; ■ Конкретные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы стать лучшим трейдером. Трейдинг, как и бейсбол, покер, гольф или любая другая высококвалифицированная сфера деятельности, может быть игрой, требующей точности до миллиметров. Небольшие улучшения в процессе принятия решений могут привести к значительному повышению вашей доходности. Эта книга даст вам понимание, необходимое для прорыва и достижения более высокого уровня успеха. Торговля на валютном рынке подобна игре на пианино. Ее механика очень проста (просто нажимайте на несколько клавиш!), но для обучения искусству торговли потребуется целая жизнь. Каждая глава этой книги посвящена глубокому изучению одной конкретной темы с целью просвещения и обучения, чтобы вы могли стать профессиональным опытным трейдером. Если вы находитесь на раннем этапе своей карьеры трейдера валютного рынка, вы найдёте здесь все строительные блоки, необходимые для достижения успеха. Если вы уже являетесь опытным трейдером, вы найдёте огромную массу новых идей и вдохновение, которые помогут вывести вашу игру на новый уровень. Большинство торговых книг, как правило, фокусируются на обучении какой-то одной торговой идее, будь то технический анализ, основы макроэкономики, поведенческие финансы, психология или управление рисками. Такой подход является слишком одномерным. Чтобы преуспеть на рынке Форекс, вам нужно освоить подход слияния и использовать множественный анализ, чтобы научиться делать более сильные выводы, а затем понять свою собственную психологию и управление рисками, чтобы торговать с большей уверенностью. Когда каждая ветвь анализа указывает на одно и то же направление, значит, вы обнаружили крайне высокую вероятность – безупречную сделку. У меня есть опыт торговли на процентных ставках, акциях и товарах – именно поэтому данная книга будет часто ссылаться на эти продукты. Опытные трейдеры, торгующие не на валютном рынке, многому научатся из этой книги, потому что целые разделы (например, управление рисками, торговая психология, семь очень метких сетапов) применяются к торговле на любом классе активов. Тем не менее, обратите внимание: моя основная цель заключается в том, чтобы увеличить ваш опыт торговли именно на валютном рынке. В этой книге будут представлены различные уникальные подходы и конкретные методы торговли, которые, я надеюсь, откроют нечто новое в вашем мышлении. Каждый торговый журнал и каждый час, проведённый за экранами вашего компьютера, является частью общего торгового образования. Я не утверждаю, что у меня есть святой Грааль или простая, но надёжная стратегия, с помощью которой вы будете гарантированно получать прибыли на валютном рынке. Таких стратегий не бывает. Трейдинг – это сфера деятельности протяжённостью во всю жизнь, и эта книга должна стать одним из этапов в вашем непрерывном образовании. Впитывайте то, что резонирует с вами, и игнорируйте то, что не резонирует. Разработайте свой собственный стиль. Узнайте как можно больше из этой книги, но не копируйте мой или чей-либо другой подход. Мыслите независимо. ■ Почему я написал эту книгу? Когда мне было 20 лет, я относился к большинству торговых книг с цинизмом. Я думал что-то вроде: «Если ты такой великий трейдер, то зачем тебе писать об этом книгу? Зачем раскрывать все свои секреты? И вообще, зачем тебе нужны деньги от написания книги? Разве ты не богат уже благодаря наличию таких сверхчеловеческих торговых навыков?» Позвольте мне ответить. Прежде всего, в трейдинге нет никаких секретов – только знания, навыки, опыт и психология. И даже если я делюсь всеми своими знаниями, навыками и опытом, безусловно, самой сложной частью является психология. Вы можете освоить все навыки, тактики и стратегии, но при этом всё равно будете терпеть поражения, если не сможете контролировать себя. Кроме того, валютные рынки огромны. Ежедневный объём сделок на валютном рынке составляет пять триллионов долларов. И здесь всегда найдётся место для ещё нескольких квалифицированных трейдеров. Я не против поделиться тем, что знаю на данный момент. Я не считаю это недостатком. И о деньгах: вы не разбогатеете, если будете писать научно-популярные книги. Я написал эту книгу просто потому, что люблю писать. И потому, что люблю торговать. И я думаю, что по прошествии более чем 20 лет, которые я уделил трейдингу, мне есть что сказать о трейдинге в целом и о валютных рынках в частности. Надеюсь, вы со мной согласны. Эта книга покажет вам, как придумать интеллектуальные торговые идеи, используя макрофундаментальный и технический анализ, психологию рынка, правила открытия позиций, настроения и межрыночную корреляцию. Вы узнаете, как именно торговать на новостях и экономических событиях. И вы поймёте важность строгого и системного управления рисками. Эта книга начинается с основ торговли валютой и далее переходит к более продвинутым концепциям. Несмотря на то, что «Искусство валютного трейдинга» помогает трейдерам-новичкам быстро освоить валютный рынок, я стремился, чтобы эта книга привлекла и обучила даже самого опытного профессионального трейдера валютного рынка. Помните: любой может выучить правила, но лишь немногие могут придерживаться их. Даже спустя более чем два десятилетия торговли я всё ещё изо дня в день пытаюсь сохранить дисциплину и не подвергаться влиянию эмоций. Легко совершать глупые ошибки, проявлять плохое самообладание и продолжать отклоняться от своей торговой стратегии независимо от того, насколько вы опытны. Ежедневно при торговле на валютном рынке вы сражаетесь не только с бесчисленными алгоритмами, профессионалами хедж-фондов из Лиги Плюща, роботами-алгоритмами машинного обучения, высококвалифицированными межбанковскими трейдерами, центральными банками, ветеранами корпоративного хеджирования и хеджирования реальных денежных потоков, а также с квалифицированными розничными трейдерами. Но вы также сражаетесь и сами с собой. И даже когда вы выигрываете внутреннюю битву и проявляете большую самодисциплину, каждая победа является временным явлением. Вы должны постоянно адаптироваться к непрерывно меняющемуся и высокоэффективному рынку. Эта книга поможет вам стать лучшим трейдером валютного рынка. Она поможет вам понять, что движет валютными рынками, показать, как генерировать прибыльные торговые идеи, и научить вас профессиональным методам их исполнения. Эта книга поможет вам освоить торговлю на рынке Форекс и достичь устойчивого долгосрочного успеха в трейдинге. Она поможет вам заработать больше денег. Она научит вас искусству трейдинга на валютном рынке. Благодарю за прочтение. *** Нью-Йорк 20:15 Огромный торговый зал в основном пуст, но за всеми столами ещё сидят трейдеры. Трейдер сидит перед шестью мониторами в центре торгового стола G10. Он просматривает различные заголовки на Bloomberg, Reuters, CNN, CNBC и foxnews.com. Затем сканирует ценовые каналы валютных пар EURUSD и USDJPY и возвращается к CNN. Появляются первые результаты президентских выборов. Рынки без перемен, поэтому он выбирает последние кусочки сашими на вынос. Он болеет за Хиллари Клинтон не по политическим причинам, а потому что выступает за более сильный доллар, а, согласно рынкам, победа Клинтон укрепит доллар. Напротив, победа Трампа рассматривается консенсусом как плохая новость для «зелёного». Для этого трейдера данное событие лежит в плоскости макроэкономических результатов, а не политики. Он удерживает крупную длинную позицию в долларе и ожидает большого роста цены. Всего несколько недель назад в Washington Post вышла статья под заголовком «Путь Трампа к победе в коллегии избирателей не является узким. Его просто не существует». И трейдер с этим полностью согласен. Дональд Трамп просто не может победить на президентских выборах в США. Вся математика идёт в пользу поражения Трампа. Трейдер расслаблен и спокоен, поскольку видит несколько заголовков, предвещающих победу Клинтон. У него стабильный пульс, около 85 ударов в минуту. Красота. Возможно, мне удастся выбраться отсюда к 10 вечера и немного поспать. Блогеры публикуют в сети убедительные анекдоты, которые указывают на возможную блестящую победу Хиллари Клинтон. Первые результаты выборов идут в пользу демократов. Доллар и прибыль трейдера медленно растут тик за тиком. А потом бум! Всё меняется в одно мгновение. Наблюдается быстрое, необъяснимое падение курса доллара. Пульс трейдера ускоряется. Его лицо становится горячим и красным. «Что, чёрт побери, происходит?» – кричит он. «Чувак, я понятия не имею!» – кричит ему в ответ другой трейдер. Быстро и последовательно прокручивается серия заголовков. Трамп побеждает во Флориде. У республиканцев есть шанс в Пенсильвании. Шансы 50 на 50. Это невозможно. Невероятно. В течение следующих двадцати минут всё больше штатов публикуют результаты в пользу республиканцев. Огайо. Висконсин. Мичиган. По мере того, как на рынок выходят результаты выборов, доллар с гэпом падает вниз. У Трампа есть шанс. Хороший шанс. В одно мгновение шансы на победу Клинтон как колоссального фаворита падают и становятся равными. Нейт Сильвер пишет в Твиттере о своей вине. Теперь фаворитом становится Трамп. Должен ли трейдер продать свои долларовые позиции и выйти из рынка? Или ждать разворота событий? Клиенты в панике продают свои долларовые позиции. Продавцы кричат. Рынки падают всё ниже. Кто-то пролил воду на клавиатуру. Некогда думать. Доллар летит вниз. Затем ещё ниже. Трейдер чувствует, что он застрял в падающем лифте. Прибыль испаряется, а убытки растут. В 22:53 Трамп побеждает во Флориде, и всё кончено. Впереди ещё несколько часов, но результат неизбежен. Когда в 01:30 Трамп побеждает в Северной Каролине, ночь выборов заканчивается. Доллар рухнул, и все в торговом зале понесли убытки. Полное истощение. Недоверие. Менее чем за четыре часа трейдер потерял более миллиона долларов. Фондовый рынок обвалился. Цены на валютном рынке также обвалились. Страхи перед торговыми войнами и концом глобализации и... концом света? Трейдер сбросил все свои долларовые позиции и сидит в оцепенении, глядя на мерцающие цифры на экране. Наконец он заставляет себя встать с кресла. Это была марафонская 19-часовая торговая сессия, и ему просто необходимо отоспаться. Он выходит на улицу и идёт несколько кварталов под моросящим дождём, всё ещё испытывая сильный шок. Он заселяется в ближайший отель и засыпает на несколько часов. В 6 утра он просыпается, быстро одевается и тёмным нью-йоркским утром возвращается на работу. К 06:30 утра трейдер уже сидит за своим столом, но всё изменилось. Доллар взлетает с минимумов. По паре USDJPY рынок поднялся с минимума в 101,19 и теперь торгуется на уровне 103,20. Включается телефонная линия, и прежде чем он входит в систему, звучит шквал звонков от клиентов. Происходит нечто грандиозное. 180-градусный разворот настроений. Первым из полученных телефонных звонков является звонок от одного из самых умных клиентов банка – он совершает покупку огромного размера по валютной паре USDJPY приблизительно по цене 103,50. «Это невозможно, покупать по такой цене!» – кричит трейдер. Происходит полный разворот, и сейчас на рынке эйфорическое настроение. Акции растут в цене по мере того, как рынок приходит к совершенно новому выводу: победа Дональда Трампа – это отличная новость для рынков. Он приносит с собой смягчение регулирования, более низкие налоги и благоприятное для бизнеса изменение темпа после долгого постфинансового и экономического кризиса. Может ли трейдер выкупить свои доллары обратно и снова сесть на борт, даже если то, что происходит, является полной противоположностью тому, что он ожидал? Может ли он признать, что был неправ, и купить доллары на новости о победе Трампа? Конечно, может. Речь идет не о политике и не о том, чтобы быть правым. Речь идёт о том, что является лучшей сделкой. Речь идёт о разгадке головоломки. Трейдер перезагружается и делает большую ставку на растущий доллар. Валютная пара USDJPY торгуется по цене 104,00. 105,00. К 9 утра он снова в прибыли. Его мнение о том, что Хиллари победит на выборах, было абсолютно неверным. И всё же он выжил. И теперь снова в прибыли. Ночь после президентских выборов 2016 года – это микромир всего фантастического и ужасного, что происходит в торговле на валютном рынке. Вершины и основания. Эмоциональные и финансовые максимумы и минимумы. Торговля валютой ментально является утомительной, а (иногда) она приносит невероятное удовлетворение. Она утомляет и в то же время возбуждает. Плохие решения могут приводить к хорошим результатам, а хорошие решения могут приводить к плохим результатам. Удача может произойти в любой день – навык же доминирует в долгосрочной перспективе. Торговля на валютном рынке является сложной. Но она может быть и невероятно полезной. Трейдинг – это серьёзная интеллектуальная сфера деятельности, которая еще и невероятно забавна. Она приносит радость от попытки решить неразрешимую головоломку. Практически невозможная ежедневная проверка дисциплины и самоконтроля. Бесконечные перепады настроений и эмоций от мгновенной обратной связи, частые разочарования, внезапная эйфория и почти невыносимые периоды неуверенности в себе. Приятного путешествия! Брент Доннелли, Переведено специально для Tlap.com

Свечной паттерн «три белых солдата» (основное руководство) Итак, хотите узнать о паттерне «три белых солдата»? Значит, вы пришли по адресу. В этой статье вы узнаете всё, что нужно, чтобы в полной мере использовать паттерн «три белых солдата» в своей торговле. Хорошие, плохие и неприятные моменты! В этой статье вы узнаете: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите И, конечно же, всё это будет сопровождаться множеством примеров! Интересно? Вперёд! Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Паттерн «три белых солдата» (ТБС) формируется, когда после нисходящего тренда на графике появляются три сильные бычьи свечи. Характеристики сильной бычьей свечи следующие: Свеча закрывается вблизи максимумов Имеет широкое тело: то есть цена сильно сдвинулась и закрылась значительно выше цены открытия Маленькая верхняя тень или ее отсутствие Профессиональный совет: длинная нижняя тень является бычьим сигналом, указывающим на высокий спрос. Это показывает, что в течение дня произошла сильная покупка, которая развернула продажу. Чтобы понять, как может выглядеть сильная бычья свеча, рассмотрите представленное ниже изображение: Сильная бычья свеча Вид №1 Вид №2 И когда у вас последовательно образуются три такие свечи, вы получаете… Опа! Паттерн «три белых солдата» Теперь важно рассмотреть некоторые ошибки, которые совершают многие трейдеры при торговле на паттерне «три белых солдата», чтобы вы могли ускорить свой процесс обучения... Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как вы, возможно, уже знаете, существует 3 вида трендов: Восходящий тренд Боковой тренд Нисходящий тренд И принято говорить, что паттерн «три белых солдата» сигнализирует о потенциальном бычьем развороте после нисходящего тренда... Но… Ошибка №1. Не используйте паттерн «три белых солдата» в нисходящем тренде «Три белых солдата» в нисходящем тренде могут быть просто реакцией/откатом, после чего цена продолжает свое движение вниз. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» является просто откатом в рамках нисходящего тренда Цена продолжает снижаться И вот несколько реальных примеров: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Паттерн «три белых солдата» Цена продолжает снижаться Увеличим этот дневной график: Цена в нисходящем тренде Время, потраченное впустую + цена продолжает снижение Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Дневной график акции Google: Цена в нисходящем тренде Томас Булковски, автор книги «Энциклопедия графических паттернов», говорит о паттерне «три белых солдата» следующее: «Тем не менее, после нисходящего пробоя (паттерна «три белых солдата») на медвежьем рынке цена может упасть в среднем на 7,66% за 10 дней, но в моём анализе использовалось всего лишь 56 паттернов. Я считаю движение в 6% подарком. Лучший 10-дневный рейтинг производительности для свечного паттерна «три белых солдата» относится к нисходящим пробоям на бычьем рынке. Я обнаружил 537 таких примеров, поэтому количество паттернов-образцов немного меньше». Примечание: нисходящий пробой означает, что цена опускается ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата». Интересно, правда? Да, размер выборки мал, согласен, но это потому, что данный паттерн редко можно найти, и даже тогда цифры выглядят не очень хорошо. Данная статистика касается паттернов «три белых солдата» в нисходящем тренде, но как насчёт того, когда цена находится в диапазоне? Ошибка №2. Не торгуйте на паттерне «три белых солдата», когда цена находится в боковом тренде Это связано с тем, что «три белых солдата» в боковом тренде с большей вероятностью приведут к развороту цены. Подумайте над этим... Когда цена движется в боковом направлении, она балансирует между зоной поддержки и зоной сопротивления. И к тому времени, когда паттерн «три белых солдата» будет полностью сформирован, цена, скорее всего, будет находиться вблизи зоны сопротивления, где может развернуться. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» формируется вблизи уровня сопротивления Понимаете, о чем я? Позвольте показать вам несколько реальных примеров. 4-часовой график валютной пары GBP/USD: Цена движется в диапазоне Дневной график акции NVIDIA: Цена движется в широком диапазоне Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена движется в диапазоне Видите? Ну а теперь, когда вы увидели некоторые ошибки, которых следует избегать... Хотите узнать, как на паттерне «три белых солдата» торгуют профессионалы? Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Профессионалы используют паттерн «три белых солдата» в качестве вероятного сигнала о возобновлении восходящего тренда. Вот как они рассматривают его: 1. Принятие того, что не подлежит обсуждению Цена должна находиться в восходящем тренде. На графике должны формироваться более высокие максимумы и более высокие минимумы. 2. Понимание того, в чём заключается возможность Трейдер должен чётко понимать, где находится зона возможностей для его торговой стратегии. Для паттерна «три белых солдата» и других долгосрочных стратегий в целом зона возможностей находится в консолидации или откате, который следует после того, как цена достигла более высокого максимума. Восходящий ценовой тренд и зона возможностей для трейдеров: Зона возможностей для трейдера 3. Визуализация психологии Представьте себе следующее. Каждый день идёт ожесточённая ценовая битва между быками и медведями. Когда цена находится в восходящем тренде, это означает, что битву выигрывают быки. После значительного продвижения (формирования более высокого максимума)... …вполне естественно, что армия быков берёт паузу на некоторое время, чтобы отдохнуть и разбить лагерь, верно? (период консолидации/отката) Но медведи ошибочно считают, что эта пауза означает, что армия быков стала слабой. Итак, они начинают продвигать свою кампанию, когда вдруг... На поле битвы выходят три храбрых солдата с безумной огневой мощью и хорошо накачанными мышцами! Эти три солдата не похожи ни на что, что медведи видели когда-либо... Им удаётся полностью одолеть медведей и эффективно поймать их в ловушку, заставляя медведей отступить. С помощью этих трёх солдат быки могут значительно продвинуть кампанию и обернуть битву в свою пользу. Знакома ли вам эта ситуация с тремя храбрыми солдатами? Уверен, что да! Именно эта психология лежит в основе паттерна «три белых солдата». Они указывают на признак силы, а именно на признак того, что восходящий тренд возобновляется, и если признак силы – это всё, что вам нужно, зачем же быть таким жёстким? Это приводит к 4-му пункту... 4. Будьте гибкими и применяйте здравый смысл Будет ли этот паттерн действительным, если в нём будут всего лишь две бычьи свечи? А если четыре? Что, если эти свечи не формируются одна за другой, а между ними появляется небольшой доджи или внутренний бар? Ну, важно понимать, что рынок просто делает своё дело. Считаете ли вы, что рынок выравнивается, чтобы сформировать точный паттерн «три белых солдата», чтобы трейдеры могли торговать на точном паттерне? Конечно же нет! Звучит нелепо, когда я говорю это вслух, верно? Но именно в результате этого многие трейдеры могут в конечном итоге оказаться в ловушке. Вы должны быть гибкими и искать общие характеристики, а не точные паттерны. Итак, ищите признаки силы, которые показывают, что восходящий тренд возобновляется. Вы даже можете называть их «свечами силы», если хотите... Понятно? Отлично! 5. Подведём итоги Прежде чем перейти к примерам, давайте подведём итоги самого основного: Шаг 1. Цена должна находиться в явном восходящем тренде. Шаг 2. Следите за консолидацией/откатом восходящего тренда. Шаг 3. Подтвердите наличие признаков силы и возобновления восходящего тренда: появление сильных бычьих свечей. Совет №1. Дополнительным фактором, особенно для акций, является большой объём, сопровождающий эти сильные свечи. Совет №2. Если цена совершила большое движение, лучше подождать, когда цена закрепится и снова пробьётся, или просто позвольте сформироваться данному сетапу. Вы не можете поймать их всех! (Опять же, используйте здравый смысл...) Примеры: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена находится в восходящем тренде Консолидация цены Признаки силы На этом графике цена имела чистое восходящее движение, после чего перешла к консолидации. По мере консолидации обратите внимание на то, как сокращается волатильность. В результате сокращения волатильности появились сильные бычьи свечи, демонстрирующие признаки силы. За этим последовало плавное восходящее движение. Дневной график акции Spotify: Восходящий тренд Пауза Признаки силы: паттерн «три белых солдата» Медленное и устойчивое восходящее ценовое движение Здесь цена действительно хорошо поднялась. Она на некоторое время остановилась, и, самое интересное, в этой консолидации практически не было медвежьих свечей с широким диапазоном. Затем появился классический паттерн «три белых солдата». Это был явный признак силы. Следовательно, восходящий ценовой тренд возобновился и имел устойчивое движение вверх. Дневной график акции Enphase Energy: Цена находится в восходящем тренде Признаки силы Это немного дикая акция в том смысле, что на графике появились медвежьи свечи с широким диапазоном. Но обратите внимание, что ни одна из этих имеющих робкий вид свечей не имела значимого продолжения. Кроме того, на протяжении всего графика была сохранена структура более высоких максимумов и более высоких минимумов, что является самым важным. Затем сформировался паттерн «три белых солдата», и цена показала признаки силы. Возобновился восходящий тренд, и цена двинулась выше. Теперь, прежде чем вы начнёте применять паттерн «три белых солдата» в своей торговле, думаю, вам лучше услышать всю историю. Я говорю о той стороне истории, о которой не очень часто говорят просто потому, что она не столь гламурна! В частности, мы должны учитывать ограничения паттерна «три белых солдата»... Ни один торговый инструмент или индикатор не является идеальным, и понимание ограничений паттерна поможет вам решить, соответствует он вашей личности или нет. Готовы? Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите Но сначала о главном... Ваша задача как трейдера состоит в том, чтобы определить преобладающий рыночный тренд и открыть позицию, когда цена совершает трендовое движение, верно? Вероятно, вы думаете, что лучше запрыгнуть в тренд как можно раньше. В конце концов, говорят, что трейдер не должен пытаться продать на вершине или купить на дне, а, скорее, захватить середину движения… Но если вы ждёте формирования паттерна «три белых солдата», то прежде чем открыть длинную позицию, вы, вероятно, пропустите значительную часть движения, особенно если захотите захватить краткосрочное колебание. Учитывайте соотношение прибыли к риску... Если вы входите в рынок после того, как паттерн «три белых солдата» уже сформировался, вы можете разместить свои ордера стоп-лосс в любом из этих двух мест: Ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата» (минимума первой свечи) Ниже самого последнего минимума колебания. Оба эти уровня дают широкий стоп-лосс от точки входа, и цена должна совершить значительное движение, чтобы ваше соотношение прибыли к риску составило хотя бы 1:1. Таким образом, имейте в виду, что вход в рынок на основе паттерна «три белых солдата» уже сам по себе является широким. Помните, что сделке может потребоваться некоторое время для отработки... После формирования паттерна «три белых солдата» цена может на некоторое время консолидироваться, а затем снова продолжить своё движение. Имейте это в виду и оцените альтернативные издержки от удержания капитала в сделке. Наконец, данный паттерн встречается редко... Я использовал автоматический поиск этих паттернов на платформе Tradingview и получил вот такие результаты: На недельном графике акции Apple не было обнаружено ни одного такого паттерна. Сравните с результатами поиска паттерна «бычье поглощение» на том же графике: Чувствуете разницу? Возможно, вы станете утверждать, что у программы автоматического поиска очень жёсткие правила и лучше искать вручную, но определив некоторые основные критерии, вы получите объективный подход. Это также поможет вам исключить синдром упущенной выгоды (СУВ) и эффект знания задним числом, которые могут сыграть пагубную роль в вашей торговле. В общем, это те моменты, которые вы обязательно должны запомнить, прежде чем начать использовать паттерн «три белых солдата». Мои поздравления: вы только что получили детальную информацию о паттерне «три белых солдата». Давайте подведём итоги. Заключение В этой статье вы узнали: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Я показал вам ошибки, которых следует избегать при торговле на этом паттерне Вы увидели, как профессионалы используют этот паттерн в своей торговле Правду о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите В завершение У меня к вам один быстрый вопрос: Как вы планируете использовать паттерн «три белых солдата» для повышения уровня вашей торговли? С нетерпением жду ваших идей и мыслей. Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Полное руководство по графикам Ренко Посещают ли вас иногда мысли о том, что должен быть некий лучший способ определения рыночных трендов? Разочаровываетесь ли вы постоянно в многочисленных противоречивых сигналах и связываете ли это со свечными паттернами? Случалось ли с вами такое, что вы совершали сделку и чувствовали: «Вот сейчас настало самое время для выхода из сделки!», а потом наблюдали, как цена продолжала движение в направлении вашей первоначальной идеи, и теряли отличную возможность получить крупную прибыль? Не волнуйтесь: со мной тоже случалось подобное! К счастью, у меня есть хорошее решение... Графики Ренко! Графики Ренко – это скрытая жемчужина платформы Tradingview. В этой статье вы узнаете: Что такое графики Ренко Как их эффективно использовать Как легко находить явные тренды Как захватывать с помощью графиков Ренко крупные прибыльные движения Как графики Ренко подавляют рыночный шум Как легко определять свои любимые графические паттерны Я также покажу вам хорошую стратегию торговли с помощью скользящей средней, которую вы можете протестировать Следуйте за мной, и вы узнаете, как никогда не закрывать сделку слишком рано и как превращать свои маленькие прибыльные сделки в крупные! Что такое графики Ренко? Прежде чем я начну, нужно остановиться на том, что такое графики Ренко и как их создавать. Позвольте мне показать вам их... Сначала откройте платформу Tradingview. В верхней части платформы Tradingview вы увидите нечто подобное... Выберите свечной или любой другой вид графика для вашего актива. Когда вы нажмёте на выделенный элемент, откроется такое окно... В нижней половине вы найдете опцию “Renko”. Выберите “Renko”, и ваш график будет выглядеть примерно так... Теперь всё готово! Итак, давайте начнём с того, что такое графики Ренко. Возможно, вы спросите, в чём основное различие между кирпичиками Ренко и свечами, и стоит ли вообще использовать кирпичики Ренко или изучать их. Сказать по правде, да! Кирпичики Ренко могут изменить правила игры для вашей торговли. Кирпичики Ренко формируются только в том случае, если в рамках заданного таймфрейма достигается установленный размер кирпичика; в отличие от них свечи формируются независимо от цены в конце этого таймфрейма. К концу этой статьи вы всё поймёте. Кирпичики Ренко формируются по мере того, как цена движется вверх или вниз на определённое количество пунктов, центов или долларов (в зависимости от того, что вы установили в качестве единицы измерения) за определённый период времени. Позвольте мне объяснить... Рассматривайте каждый кирпичик как строительный блок на предыдущем кирпичике. Каждый раз, когда цена движется выше предыдущего кирпичика, здание возводится вверх, создавая хороший восходящий тренд. Однако... Кирпичики формируются только в том случае, если цена закрывается по заданным значениям в течение определённого периода времени. Позвольте мне показать вам пример графиков Ренко... В данном примере у нас выбран дневной таймфрейм, а размер кирпичика – 50 пунктов. Таким образом... Каждый раз, когда цена поднимается вверх на 50 пунктов, она формирует новый кирпичик. Это означает, что если в течение одного дня цена закроется на 150 пунктов выше цены закрытия предыдущего дня, то будут сформированы три новых зелёных кирпичика, отображённых на графике один за другим. Несколько кирпичиков отображаются все сразу по окончании заданного таймфрейма – в данном случае дневного. Однако, если цена переместится на 180 пунктов за один день, то всё равно сформируется только три кирпичика, так как для создания четвёртого кирпичика понадобится еще 20 пунктов, чтобы цена достигла необходимых 200 пунктов. Продолжайте оставаться со мной. Оставшиеся 20 пунктов, возможно, пойдут на формирование кирпичика на следующий день, и в этом случае сформируется следующий кирпичик – и так до тех пор, пока цена закрытия будет находиться на этом же уровне или выше в конце дня. Я знаю, о чём вы сейчас думаете... «Райнер, как же я могу правильно выбрать размер каждого кирпичика? Ведь графики каждого актива отличаются друг от друга!» Это хороший вопрос, но не волнуйтесь, мой друг, у меня есть для вас ответ! Вам нужно перейти в настройки, щелкнув на графике правой кнопкой мыши и выбрав “Settings” («Настройки»)... Затем выберите вкладку “Symbols” («Символы»), и перед вами отобразится такая таблица... Кирпичики Ренко могут формироваться традиционным способом (“Traditional”) или с помощью индикатора ATR. ATR (Average True Range, средний истинный диапазон) – это отличный способ генерации кирпичиков Ренко без необходимости корректировать значение кирпичика традиционным способом каждый раз при переключении между графиками. Индикатор ATR берёт предыдущие 14 свечей (это значение можно изменить) и использует средний истинный диапазон для определения новых размеров кирпичика. Использование ATR может быть полезным, поскольку данный индикатор постоянно адаптируется к меняющимся рыночным условиям. При этом вы можете свободно переключаться между активами валютного, фондового, криптовалютного и других рынков без необходимости проходить болезненный процесс определения того, какой размер кирпичика лучше подходит для каждого отдельно взятого актива или валюты. Но вы можете использовать и традиционные значения для определения размера кирпичика и посмотреть, как работает эта опция! Как влияют таймфреймы на графики Ренко Важно помнить, что в построении графиков Ренко важную роль играют и таймфреймы. В приведённых выше примерах я установил дневной таймфрейм. Это означает, что кирпичики Ренко будут отображаться и формироваться только при закрытии дня. Если вы установите 1-часовой таймфрейм, то кирпичики будут формироваться каждый час, а если вы используете ATR, то данный индикатор будет изменять значение, в рамках которого будет генерироваться каждый кирпичик. (Более низкий таймфрейм = более низкий период ATR = более низкий размер кирпичика) Возможно, это кажется запутанным, но позвольте мне показать вам... Пример дневного графика Ренко валютной пары AUD/USD: В этом примере я выделил для вас значение ATR. На дневном таймфрейме значение ATR равно 0,007. В пунктах это значение составляет 70 пунктов. Это означает, что в среднем за день, согласно этому графику, цена данной валютной пары колеблется в пределах 70 пунктов. Если вы посмотрите на 1-часовой график Ренко валютной пары AUD/USD, то обратите внимание, как он меняется... Пример 1-часового графика Ренко валютной пары AUD/USD: В среднем цена закрытия на 1-часовом графике Ренко колеблется в пределах 15 пунктов. Поэтому наше значение ATR установлено на 0,0015. Это означает, что кирпичики будут размером в 15 пунктов и будут отображаться на графике каждый час, в сравнении с 70 пунктами и отображении их при закрытии дня, как вы увидели ранее. Надеюсь, вы понимаете, почему применение индикатора ATR требует массы предположений при определении размера кирпичика! Он также показывает, что графики Ренко можно использовать на всех таймфреймах. Продолжайте читать дальше, чтобы узнать больше информации о том, насколько мощным является этот инструмент для любого трейдера. Как графики Ренко могут помочь в определении трендов Теперь, когда вы знаете, как на самом деле работает график Ренко, вы можете понять его истинные преимущества. Как мы увидим ниже, с помощью графиков Ренко значительно упрощается определение тренда... Пример дневного графика Ренко валютной пары AUD/USD: Нисходящий тренд Восходящий тренд Боковой тренд Вы можете чётко видеть формы минимумов и максимумов, а кирпичики графика Ренко обеспечивают чёткую визуализацию направления текущего тренда. Когда вы видите несколько зелёных кирпичиков, можно с уверенностью сказать, что цена актива находится в восходящем тренде. Если один за другим образуются много красных кирпичиков, это наверняка говорит о нисходящем тренде. И, наконец, если вы видите буквально несколько красных кирпичиков, а затем несколько зелёных кирпичиков, то можно с уверенностью сказать, что рынок торгуется в диапазоне. Как видно, графики Ренко позволяют очень легко определять тренды без нагромождения на график каких-либо индикаторов, таких как скользящие средние. Думаю, любой трейдер сможет взглянуть на график Ренко и сказать направление тренда. Давайте углубимся в эту тему! Торгуйте в направлении тренда! Слышали ли вы поговорку «Тренд – ваш друг»? Ну, если вы являетесь трейдером, торгующим в направлении тренда, то я уверен, что вы знаете, что жизненно важно захватить весь тренд и чтобы ваши стопы не сработали под воздействием рыночного шума, верно? К счастью, графики Ренко обеспечивают идеальную платформу для захвата всего тренда. Преимущество определения тренда с помощью графиков Ренко заключается в том, что они обеспечивают отличный триггер того, когда тренд может терять свой импульс. Давайте рассмотрим пример, как вы можете использовать графики Ренко, чтобы оставаться в тренде... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары EUR/CAD: Допустим, вы используете графики Ренко с нанесёнными на них уровнями поддержки и сопротивления. Допустим также, что после небольшого бэктестирования и анализа этой валютной пары вы хотите закрыть сделку, когда против неё сформировались два кирпичика Ренко. Как видно из графика, если бы вы вышли на первой попытке, превратившей уровень сопротивления в уровень поддержки, вы получили бы только небольшую прибыль. Но при повторном отбитии цены от уровня поддержки график Ренко позволяет захватить массивный тренд, при этом отфильтровывая свечной шум и волатильность ценового движения на новостных событиях. Таким образом, при использовании комбинации нескольких таймфреймов графики Ренко являются мощным инструментом для захвата большей части трендов до начала угасания импульса. Конечно, вы не всегда будете захватывать 100% ценового движения, но с помощью графиков Ренко вам станет намного проще и безопаснее определять свои точки входа и выхода! Как графики Ренко подавляют рыночный «шум» Смотрели ли вы когда-нибудь на график, ощущая себя перегруженными информацией? Думаю, что подобные ощущения испытывали все, мой друг! Свечные графики отлично подходят для предоставления вам подробностей, но их недостатком является то, что иногда на графике появляется слишком много шума. Пин-бар здесь... двойное дно там... свеча, поглощающая тут... этот уровень противоречит тому уровню... Я называю это аналитическим параличом. Иногда слишком большое количество информации мешает вам принимать должные решения. Графики Ренко действительно упрощают это, отсеивая весь рыночный шум. Взгляните на представленный ниже график... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары GBP/CAD: А теперь взгляните на этот график... Пример 4-часового свечного графика валютной пары GBP/CAD: Какому графику легче следовать? Это та же валютная пара на том же таймфрейме... но лично я знаю, на какой график я бы предпочёл смотреть! Очевидно, что при попытке принять рациональные решения с ясным умом следует отсеять беспорядок. Графики Ренко позволяют наблюдать за рынком, имея четкие и чистые графики. Как вы видите выше, часто меньше означает больше. Пытаясь определить тренды или точки выхода и входа, меньшее количество беспорядка может сделать эти решения гораздо более простыми. Теперь, когда мы немного прояснили ситуацию, давайте подумаем о выявлении некоторых паттернов. Графики Ренко и графические паттерны Области поддержки и сопротивления Как я уже говорил ранее, иногда рынок показывает много шума, что затрудняет создание явных и чётко определённых уровней. Графики Ренко позволяют смотреть на уровни через новый объектив... Пример 1-часового графика Ренко валютной пары USD/JPY: Как видно на графике, цена отбивается от этих ключевых уровней. Нанесение на график зон поддержки и сопротивления позволяет вам искать паттерны отклонения или разворота в ключевых областях, одновременно отсеивая рыночный шум. Вот ещё один быстрый совет! Вы можете использовать график Ренко для анализа ключевых уровней, а затем вернуться к свечному графику для поиска точки входа в рынок. График Ренко является более чистым, он позволяет находить чёткие уровни поддержки и сопротивления, переключаться и ждать определённых паттернов или свечей в вашей области ценности! Давайте рассмотрим несколько примеров. Графические паттерны С помощью графиков Ренко намного легче заметить типичные графические паттерны. Поскольку графики Ренко отфильтровывают массу шума, идентифицировать паттерн становится намного проще... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары USD/JPY: Сформировался паттерн «голова и плечи» Пробой линии поддержки (линии шеи) В приведённом выше примере вы видите, что в верхней части тренда цена формирует паттерн «голова и плечи». Пробой уровня поддержки, или линии шеи, был отличной возможностью для открытия короткой позиции по данной валютной паре с возможностью проехаться на нисходящем тренде. Это относится и к другим паттернам, таким как «двойная вершина» и «двойное дно». Понятно? Отлично, тогда движемся дальше... Как использовать скользящие средние с графиками Ренко Уверен, что вы знаете, что при использовании методов технического анализа у вас гораздо больше шансов на успех при использовании нескольких инструментов. Скользящие средние с графиками Ренко дадут вам мощные сигналы для входов и выходов. Я хочу показать один пример, чтобы вы могли начать глубже исследовать это. Взгляните... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары GBP/CHF: Входите в рынок на красном кирпичике, сформировавшемся под MA с периодом 20, после пробоя ценой уровня поддержки. Выходите из рынка на первом зелёном кирпичике, сформировавшемся выше MA с периодом 20. Выше представлен график валютной пары GBP/CHF на 4-часовом таймфрейме. Для этого примера выбрана скользящая средняя (МА) с периодом 20. Вы можете видеть, что есть чёткий уровень поддержки, который цена упорно пытается пробить сверху вниз. Как только цена опустится ниже уровня поддержки и окажется ниже MA с периодом 20, вы можете открыть короткую позицию. Как видите, несмотря на то, что во время нисходящего тренда возникают зелёные кирпичики, ни один из них не закрывается выше скользящей средней. Это может дольше удерживать вас в сделке, которая имеет большой импульс, и вы сможете закрыть сделку в наилучшее время, когда ценовое движение развернётся. Это яркий пример того, как вы позволяете расти своей прибыли! Протестируйте этот подход с разными скользящими средними и значениями ATR, чтобы узнать, какие из них подходят вам больше всего! Хорошо, теперь давайте подробно разберём преимущества графиков Ренко... Преимущества графиков Ренко Легко определять тренды Из приведённых выше примеров вы узнали, что графики Ренко позволяют гораздо легче определять тренды. Легко определять чёткие уровни сопротивления и поддержки Уровни поддержки и сопротивления становятся намного более чёткими, даже если графики Ренко используются только для поиска этих начальных зон, а затем трейдер переходит к предпочтительному для него виду графика. Отсеивают рыночный шум Иногда меньше означает больше при попытке принять чёткие решения. Графики Ренко выполняют потрясающую работу по устранению повседневного рыночного шума, который вы обычно видите на свечных графиках. Они легко настраиваются для каждого актива Графики Ренко позволяют вам настроить каждую валютную пару в соответствии с вашими собственными торговыми стилями, таймфреймами и стратегиями. Графики Ренко очень легко настраиваются как традиционным методом с помощью заданного значения, так и более современным подходом с помощью индикатора ATR. Их также можно использовать на нескольких таймфреймах Поскольку графики Ренко легко настраиваются, их можно использовать для торговли на любом таймфрейме. Они дают точные места для входа и выхода Наконец, графики Ренко дают возможность использовать их вместе с вашими традиционными свечными графиками. Графики Ренко могут помочь выявить угасание тренда на ранней стадии путем изменения цвета кирпичика, что позволит вам определить свечные паттерны и более точные места для входа или выхода на свечных графиках. Например, вы можете открыть сделку, используя свой типичный свечной или линейный график, а затем переключиться на график Ренко, чтобы увидеть, когда тренд начнет разворачиваться против вашей сделки. Это даст вам возможность получить больше прибыли, чем если бы вы просто использовали свечной или линейный график. Естественно, ни один анализ не будет полным без изучения его недостатков, поэтому... Недостатки графиков Ренко Они могут генерировать ложные сигналы Как и у большинства инструментов в трейдинге, у графиков Ренко имеются ограничения. Важно понимать эти ограничения, чтобы принимать обоснованные торговые решения. На консолидирующих рынках графики Ренко могут давать ложные сигналы, формируя один за другим то зеленые кирпичики, то красные, когда цена движется в диапазоне. Они дают меньше информации Если вы трейдер, которому требуется большое количество информации из графика, то графики Ренко могут быть не для вас. Ключевым преимуществом графиков Ренко является отсеивание рыночного шума, но при этом они удаляют и некую информацию, которая может быть ценной для трейдера, например, свечные паттерны. Перед закрытием таймфрейма на графиках может отображаться несколько кирпичиков. Ещё одним недостатком графиков Ренко является формирование нескольких кирпичиков сразу. Это означает, что ваш стоп-лосс может сработать слишком поздно или цена может отойти слишком далеко от точки входа (в зависимости от вашей стратегии) к моменту создания кирпичиков. Бывает сложно определить размер кирпичика Я также хочу напомнить вам, что размер кирпичика может быть оптимальным для прошлых данных, но это не обязательно означает, что он будет оптимальным для будущих данных. Рыночные условия меняются, и поэтому размер кирпичика в 15 пунктов, который мог быть оптимальным в прошлом, не обязательно будет оптимальным в будущем. Заключение Ну вот и всё, мой друг! Графики Ренко являются полезным инструментом платформы Tradingview, и, мне кажется, их обсуждению уделяется недостаточно внимания! Будем надеяться, что вы сможете увидеть некоторые значительные преимущества использования графиков Ренко для любого стиля торговли. Графики Ренко очень легко настраиваются и являются лёгкими для чтения и понимания. Они работают на всех таймфреймах и могут работать в комбинации с вашими традиционными графиками, такими как свечные и линейные графики. Кроме того, с помощью графиков Ренко становится намного проще определить рыночный тренд, и с их помощью синхронизация входов и выходов из ваших сделок сопряжена с гораздо меньшим стрессом! Не забудьте протестировать их с различными значениями и техниками, чтобы оптимизировать графики Ренко для вашей торговой стратегии... и дайте мне знать, что у вас получилось! Как, по вашему мнению, вы можете использовать графики Ренко для повышения уровня своей торговли на сегодняшний день? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли Лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли зависят от индивидуальных предпочтений, рыночных условий и торговых стратегий. Как правило, по умолчанию используются следующие настройки: период 14, уровень перепроданности 30 и уровень перекупленности 70. Все вы слышали поговорку «покупайте на минимумах и продавайте на максимумах», но как узнать, когда рынок находится в самой низкой или самой высокой точке? Именно здесь приходит на помощь индекс относительной силы (RSI). RSI – это популярный индикатор импульса, предназначенный для технического анализа и применяемый внутридневными трейдерами для определения перекупленности и перепроданности на рынке. Но каковы лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли и как их эффективно использовать? Оглавление Как работает RSI? Выявление перепроданности и перекупленности Адаптация периодов RSI к вашему стилю торговли Настройка параметров RSI RSI и внутридневная торговля RSI: внутридневная торговля на дивергенциях Другие аналогичные индикаторы 6 советов по использованию RSI во внутридневной торговле Тестирование стратегии с помощью RSI Часто задаваемые вопросы Каковы рекомендуемые настройки RSI для 5-минутного таймфрейма? Каковы оптимальные настройки RSI для торговли на колебаниях? Можете ли вы объяснить стратегию внутридневной торговли с использованием RSI с периодом 2? Каковы идеальные значения для уровней индикатора RSI? На каких таймфреймах обычно используется RSI? Не могли бы вы подробнее рассказать о стратегии торговли с использованием RSI с периодом 8? Заключение Как работает RSI? RSI – это осциллятор, который измеряет скорость и изменение ценовых движений, колеблясь в интервале значений от 0 до 100. Он рассчитывается с помощью простой формулы, для расчёта обычно используется значение периода 14. Движение индикатора RSI выше 70-го уровня может определять условия перекупленности, а ниже 30-го уровня – условия перепроданности Настройки RSI влияют на генерацию сигналов продажи, разворотов тренда и сигналов дивергенции Более краткосрочные таймфреймы увеличивают частоту экстремальных значений RSI, а более долгосрочные таймфреймы уменьшают её Значение периода индикатора RSI по умолчанию составляет 14; можно использовать альтернативные уровни, такие как 20/80, или не использовать уровни Перед торговлей на реальном рынке необходимо провести бэктестирование различных настроек Для получения точной аналитической информации выполняйте корректировку параметров RSI на основе предпочтений и рыночных условий Выявление перепроданности и перекупленности RSI относится к категории импульсных осцилляторов и измеряет скорость и изменение ценовых движений. Он колеблется в интервале значений от 0 до 100, причём наиболее важными уровнями являются 30, 50 и 70. Падение индикатора ниже 30-го уровня считается перепроданностью рынка, а подъём выше 70-го уровня – перекупленностью. RSI может использоваться на любых рынках и таймфреймах для торговли в направлении тренда и на разворотах. Являясь одним из самых популярных индикаторов для внутридневных трейдеров, он может идентифицировать уровни перекупленности и перепроданности, а также бычьи/медвежьи дивергенции. Тем не менее, важно проявлять осторожность при открытии коротких позиций, когда RSI поднимается выше 70-го уровня во время восходящего тренда, или при открытии длинных позиций, когда RSI падает ниже 30-го уровня во время нисходящего тренда. Лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли зависят от индивидуальных предпочтений, рыночных условий и торговых стратегий. Говоря в общем, на более краткосрочных таймфреймах экстремальные значения RSI генерируются чаще, в то время как на более долгосрочных таймфреймах значения RSI выше 70 или ниже 30 возникают реже. По умолчанию используются следующие настройки: период 14, уровень перепроданности 30 и уровень перекупленности 70. Адаптация периодов RSI к вашему стилю торговли Лучший способ оптимизировать свой график – это скорректировать периоды в соответствии с вашей торговой стратегией и рыночными условиями. Значение периода RSI по умолчанию составляет 14, но оно может не подойти для всех трейдеров. Например, если вы являетесь внутридневным трейдером, вы можете использовать более короткий период, в результате чего индикатор RSI будет чаще достигать экстремальных значений. С другой стороны, если вы являетесь свинг-трейдером или позиционным трейдером, торгующим на длительных таймфреймах, вам следует установить более длинный период, и индикатор RSI будет реже уходить выше 70-го или ниже 30-го уровня. Важно отметить, что изменение настроек периода влияет на то, как часто RSI будет давать сигналы перекупленности и перепроданности, а также сигналы дивергенции для покупки и продажи. Поэтому, прежде чем внедрять какие-либо изменения в свою торговую стратегию, протестируйте их на исторических данных. В дополнение к настройкам периода включение других технических индикаторов может помочь повысить точность и минимизировать риск при использовании RSI для внутридневной торговли. Настройка параметров RSI Настройка параметров индикатора RSI в большинстве торговых платформ является простой, но прежде чем вносить какие-либо изменения, трейдеры должны убедиться, что они понимают, какое влияние эти изменения окажут на их стратегию. Увеличивая или уменьшая значение периода, используемое при расчёте RSI, трейдеры могут корректировать индикатор в соответствии со своим стилем торговли или рыночными условиями. Например, трейдер, совершающий внутридневные сделки в поисках быстрой прибыли, скорее всего, будет использовать более короткий период ретроспективного анализа, чем тот, кто ищет долгосрочные тренды. Кроме того, тестирование различных настроек с использованием исторических данных может помочь определить прибыльные стратегии, которые работают на конкретных рынках и таймфреймах. Говоря о выборе лучших настроек RSI для внутридневной торговли, следует сказать, что универсального решения не существует. Трейдеры должны экспериментировать с различными комбинациями, пока не найдут то, что лучше всего подходит для них, исходя из их предпочтений и уровней толерантности к риску. RSI и внутридневная торговля Будучи внутридневным трейдером или свинг-трейдером, вы хотите получать надёжные сигналы, которые генерируют прибыльные торговые возможности. Регулируя настройки RSI в соответствии со своим стилем торговли, вы можете точно настроить этот индикатор для своевременной генерации сигналов на покупку и продажу. Внутридневным трейдерам, торгующим на более коротких таймфреймах, для генерации частых сигналов подойдёт использование более короткого периода RSI. Значение периода RSI 5 может дать много информации о быстро меняющихся рынках, а более длительный период, такой как 50, может лучше работать для свинг-трейдеров, которые ищут серьёзные изменения тренда. Когда дело доходит до поиска уровней перекупленности или перепроданности с помощью индикатора RSI, большинство трейдеров используют настройки уровней по умолчанию 70/30, независимо от торгуемых таймфреймов. Некоторые опытные внутридневные трейдеры предпочитают корректировать свои индикаторы, изменяя значения уровней до 80/20 или даже ниже, в зависимости от волатильности рынка. Такой подход может повысить точность определения потенциальных точек разворота ценового движения. RSI: внутридневная торговля на дивергенциях С помощью индекса относительной силы (RSI) вы можете применять стратегию торговли на дивергенциях. Дивергенция возникает, когда цена актива движется в одном направлении, а индикатор RSI движется в противоположном направлении, что указывает на возможный разворот ценового движения. Например, данный график демонстрирует более низкое ценовое движение, тогда как RSI демонстрирует бычий тренд, предполагая предстоящий разворот – бычью дивергенцию. Перепроданность Более низкий минимум Более высокий минимум Тем не менее, стратегии торговли на дивергенциях больше подходят для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, которые удерживают активы в течение более длительных периодов, а не для внутридневных трейдеров. Для формирования реальной дивергенции требуется время, в отличие от быстрых пробоев из-за волатильного внутридневного ценового движения. Другие аналогичные индикаторы Хотя RSI является популярным индикатором импульса, используемым трейдерами на всех рынках, включая фондовый рынок, это не единственный технический индикатор для внутридневной торговли. Другие индикаторы, такие как осциллятор стохастик, индекс товарного канала (CCI) и MACD, тоже могут быть полезны для выявления условий перекупленности/перепроданности и разворотов тренда. В таблице ниже представлены сравнительные характеристики этих индикаторов: У каждого индикатора есть свои преимущества и недостатки. Тем не менее, лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли будут зависеть от ваших индивидуальных предпочтений, рыночных условий и торговых стратегий. При выборе индикатора или комбинации индикаторов для вашей торговой стратегии учитывайте такие факторы, как точность сигналов покупки/продажи, простота использования, совместимость с вашей торговой платформой и соответствие вашему стилю/стратегии торговли. 6 советов по использованию RSI во внутридневной торговле Используйте индикатор RSI в комбинации с другими индикаторами. Установите соответствующие уровни перекупленности и перепроданности. Ищите сигналы дивергенции между индикатором RSI и ценой. Учитывайте таймфрейм и в соответствии с ним корректируйте период RSI. Комбинируйте сигналы RSI с ценовыми паттернами для подтверждения. Помните, что вы должны практиковаться, оставаться дисциплинированным и адаптироваться к рыночным условиям. Тестирование стратегии с помощью RSI Тестирование стратегии с помощью индикатора RSI предполагает использование различных настроек, таймфреймов и финансовых инструментов – это позволяет увидеть, как работает данный индикатор в различных рыночных условиях. Этот процесс может помочь вам выявить потенциальные недостатки вашей стратегии и повысить её точность. При тестировании стратегии с помощью RSI важно обращать внимание на торговые сигналы, генерируемые данным индикатором. Вы должны искать сигналы для входа, которые соответствуют вашему плану управления рисками и стратегиям выхода из рынка. При оценке прибыльности вашей стратегии учитывайте торговые комиссии. Для ограничения убытков или фиксации прибыли при торговле с использованием индикатора RSI некоторые трейдеры используют ордера стоп-лосс и тейк-профит. Чтобы эффективно протестировать стратегию RSI, вам необходимо иметь доступ к надёжным историческим данным и платформе, позволяющей реалистично моделировать сделки. Многие брокеры предлагают демо-счета или инструменты для бэктестирования, которые позволяют отрабатывать свою стратегию на практике, не рискуя реальными деньгами. Имейте в виду, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, поэтому, даже если ваша стратегия торговли с использованием RSI хорошо работала в прошлом, нет никакой гарантии, что она будет приносить прибыль в будущем. Часто задаваемые вопросы 1. Каковы рекомендуемые настройки RSI для 5-минутного таймфрейма? Для торговли на более коротких таймфреймах поэкспериментируйте со значениями периода от 5 до 14, которые обеспечат вам баланс между чувствительностью и ложными сигналами. 2. Каковы оптимальные настройки RSI для торговли на колебаниях? Чтобы зафиксировать среднесрочные ценовые колебания и снизить уровень шума, протестируйте значения периода от 14 до 30. 3. Можете ли вы объяснить стратегию внутридневной торговли с использованием RSI с периодом 2? Стратегия торговли с использованием RSI с периодом 2 предполагает выявление перекупленности и перепроданности на более краткосрочных таймфреймах. 4. Каковы идеальные значения для уровней индикатора RSI? Универсального лучшего уровня не существует. Настраивайте уровни RSI в зависимости от рыночных условий, волатильности активов и личных предпочтений. 5. На каких таймфреймах обычно используется RSI? RSI может применяться на различных таймфреймах, включая внутридневные, дневные и долгосрочные графики. 6. Не могли бы вы подробнее рассказать о стратегии торговли с использованием RSI с периодом 8? Стратегия с использованием RSI с периодом 8 предназначена для торговли на более краткосрочных таймфреймах с адаптацией уровней для получения более чётких сигналов входа и выхода. Заключение В этой статье вы узнали о лучших настройках индикатора RSI для внутридневной торговли и о том, как эффективно использовать этот универсальный инструмент в своих торговых стратегиях. Регулируя настройки RSI на основе индивидуальных предпочтений, рыночных условий и тестирования различных стратегий, вы можете найти оптимальные параметры, которые лучше всего подойдут для вас. Отрабатывая свои торговые навыки на практике и проявляя терпение, вы можете стать успешным внутридневным трейдером, используя RSI в своём арсенале. Протестируйте различные настройки RSI уже сегодня – кто знает, возможно, этот индикатор поможет достичь ваших торговых целей. Переведено специально для Tlap.com Коуч Шейн

Трейдеры, попавшие в ловушку: как выявлять ловушки, использовать их и извлекать из них максимальную прибыль Трейдер, пойманный в ловушку – это термин, используемый для описания сложной ситуации на рынке. Это происходит, когда трейдеры совершают сделку, но цена движется против них, в результате чего они несут убытки или оказываются «в ловушке» своих сделок. Такое может происходить по разным причинам, таким как вход в сделку в неподходящее время или же неправильная интерпретация рыночных сигналов. Трейдеры, попавшие в ловушку – это те, кто открывает позицию и не может закрыть её, не понеся убытков. Причин для этого может быть много: неожиданные новостные события, плохое управление рисками и т.д., но результат один: значительные изменения цены, поскольку трейдеры изо всех сил пытаются выйти. Но что, если я скажу вам, что знание о попавших в ловушку трейдерах на самом деле может быть преимуществом в трейдинге? Определив эти уровни на графике, вы можете использовать их в качестве уровней поддержки или сопротивления и потенциально получать прибыль от рыночных движений, вызванных другими трейдерами, которые закрывают свои позиции. Торговля на сигналах Прайс Экшен – стратегия торговли на трейдерах, пойманных в ловушку Нетрудно использовать динамику Прайс Экшен, возникающую в результате действий пойманных в ловушку трейдеров, как часть торговой стратегии. Это простая стратегия, которая использует общий технический анализ и благодаря которой вы можете определить не только область для торговли, но и точки входа и выхода из ваших сделок. Трейдеры, попавшие в ловушку на длинных позициях Трейдеры, попавшие в ловушку на коротких позициях Сдвиг импульса Выявление попавших в ловушку трейдеров Ищите уровни поддержки и сопротивления на основе предыдущей истории цен, линий тренда или скользящих средних. Ценовые паттерны, которые предполагают попадание трейдеров в ловушку – это ложные пробои, несостоявшиеся пробои или длительные консолидации. Правила входа для длинных позиций (для коротких позиций совершайте обратные действия) Дождитесь пробоя над свечой, который укажет на попавших в ловушку трейдеров. Открывайте длинную сделку, если цена пробьёт снизу вверх уровень сопротивления, что приведёт к тому, что пойманные в ловушку продавцы закроют свои позиции. Подтверждение и достоверность пробоя Подтвердите пробой дополнительными техническими индикаторами, такими как пики объёма, бычьи или медвежьи свечные паттерны или индикаторы импульса. Пробой считается достоверным, если цена продолжает двигаться в ожидаемом направлении на высоком объёме. Размещение ордеров стоп-лосс и тейк-профит Установите ордер стоп-лосс чуть выше точки пробоя, чтобы ограничить убытки, если цена пойдёт вразрез с вашими ожиданиями. Установите ордер тейк-профит на основе близлежащих уровней поддержки и сопротивления или используйте скользящий ордер стоп-лосс для фиксации потенциальной прибыли по мере движения цены в вашем направлении. Управление сделками Внимательно следите за сделкой, корректируя уровень стоп-лосс для защиты прибыли по мере движения цены в нужном направлении. Рассмотрите возможность частичного закрытия позиции, чтобы зафиксировать часть прибыли и минимизировать риск. Если цена не сможет продолжить движение в ожидаемом направлении, оперативно закройте сделку, чтобы ограничить убытки. Управление рисками Рассчитайте размер позиции на основе желаемого соотношения риска к прибыли и вашей толерантности к риску. Ограничьте максимальный риск в сделке до заранее определённого процента от вашего торгового капитала. Анализ и оценка Регулярно пересматривайте и анализируйте производительность сделок, внося необходимые корректировки в свою торговую стратегию на основе рыночных условий в режиме реального времени. Протестируйте свою стратегию на исторических данных, чтобы оценить её эффективность и уточнить параметры. Выявление пойманных в ловушку трейдеров Трейдеры, попавшие в ловушку, относятся к категории участников рынка, которые не могут закрыть свои сделки, не понеся больших убытков. Обычно эти трейдеры понимают, что они в «ловушке», поскольку не могут закрыть свои позиции, не понеся убытков. Попасть в ловушку могут как розничные трейдеры, так и институциональные игроки, и их можно выявить на различных финансовых рынках. Выявление пойманных в ловушку трейдеров основывается на анализе паттернов Прайс Экшен, таких как ложные пробои, свечи поглощения или свечи истощения, которые дают представление о психологии и поведении участников рынка. Значимость пойманных в ловушку трейдеров на рынке Значимость пойманных в ловушку трейдеров на рынке заключается в их влиянии на цену и предоставлении потенциальных торговых возможностей. Вот несколько ключевых моментов, подчеркивающих их значимость: Значимость пойманных в ловушку трейдеров 1. Ликвидность и движение рынка. Трейдеры, попавшие в ловушку, способствуют ликвидности на рынке. Поскольку они оказываются в ловушке своих позиций, их потенциальные действия по закрытию своих позиций или открытию противоположных позиций могут влиять на рыночное движение и способствовать волатильности. 2. Развороты и пробои цены. Трейдеры, попавшие в ловушку, служат катализаторами для разворотов или пробоев цены. Когда значительное количество трейдеров оказывается на неправильной стороне рынка, их коллективные действия по закрытию своих позиций могут вызывать резкие ценовые движения в противоположном направлении. 3. Уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры, попавшие в ловушку, могут установить или подтвердить имеющиеся уровни поддержки и сопротивления. Если группа трейдеров попала в ловушку на определённом ценовом уровне, она может выступать в качестве психологического барьера в будущих ценовых движениях, создавая зоны поддержки или сопротивления, которые вы можете отслеживать на предмет потенциальных торговых возможностей. 4. Охота на стоп-лоссы. Профессиональные трейдеры и участники рынка могут охотиться на ордера стоп-лосс, размещённые розничными трейдерами. Эти участники рынка могут намеренно перемещать цену, чтобы вызвать срабатывание этих ордеров стоп-лосс, что приведёт к каскаду принудительной ликвидации позиций и усилению ценового движения на рынке. 5. Торговые возможности. Признавая присутствие пойманных в ловушку трейдеров, участники рынка могут определить потенциальные торговые возможности. Понимание их поведения и потенциала для разворотов цены или пробоев позволяет трейдерам разрабатывать стратегии, которые используют в своих целях попавших в ловушку участников рынка. Использование пойманных в ловушку трейдеров для торговли в своих целях Узнав, как использовать концепцию пойманных в ловушку трейдеров в своей торговой стратегии, вы можете получить более глубокое понимание динамики рынка и потенциально увеличить свою прибыльность. Трейдеры, попавшие в ловушку, могут создавать уровни поддержки или сопротивления, предоставляя вам ключевые уровни для отслеживания возможных пробоев или разворотов ценового движения. Продавцы, оказавшиеся в ловушке своих позиций, будут вынуждены закрывать свои позиции, если цена движется против них, что может привести к резкому ценовому движению в противоположном направлении. Чтобы построить эффективную торговую стратегию на основе попавших в ловушку трейдеров, важно понимать динамику Прайс Экшен и искать на графике подсказки, указывающие, где покупатели или продавцы могут оказаться в ловушке. Например, бычья свеча с длинной тенью может означать, что продавцы не смогли подтолкнуть цену вниз и впоследствии попали в ловушку своих коротких позиций. Если уделять пристальное внимание этим паттернам и использовать их для принятия торговых решений, это поможет вам быть впереди и извлекать выгоду из рыночных движений. Виды бычьих и медвежьих ловушек Бычья ловушка – это ложный сигнал, который предполагает восходящее ценовое движение, но вместо этого после достижения определённой точки цена падает. Трейдеры, открывающие длинные позиции во время бычьей ловушки, могут попасть в ловушку, когда рынок развернётся, в результате чего они понесут убытки. Чтобы избежать попадания в бычью ловушку, крайне важно использовать инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления или линии тренда, чтобы подтвердить, действительно ли данный бычий тренд является сильным. Бычья ловушка Уровень сопротивления Уровень поддержки Медвежья ловушка С другой стороны, медвежья ловушка – это ложный сигнал, указывающий на нисходящее ценовое движение, но вместо этого после достижения определённой точки цена растёт. Трейдеры, которые открывают короткие позиции во время медвежьей ловушки, могут попасть в ловушку, когда рынок становится бычьим и демонстрирует восходящий тренд. Поэтому при открытии сделок во время волатильных рынков, где ожидаются внезапные изменения трендов, трейдеры всегда должны соблюдать осторожность. Трейдерам важно использовать правильные стратегии управления рисками, такие как ордера стоп-лосс и определение размера позиции – это поможет им минимизировать свои убытки, если вдруг они станут жертвой этих ловушек. Как не попасть в ловушку Во избежание попадания в убыточные сделки и для увеличения прибыльности вы должны чётко понимать динамику ценового движения и искать паттерны, которые указывают на то, где покупатели или продавцы могут оказаться в ловушке. Вот несколько советов о том, как избежать попадания в ловушку на рынке: Избегайте погони за пробоями: пробои часто могут быть ложными, и трейдеры, которые входят в рынок во время пробоя, могут легко попасть в ловушку на развороте рынка. Вместо того, чтобы пытаться поймать пробои, сосредоточьтесь на покупке на падениях цены и продаже на подъёмах цены. Помните об эмоциональных реакциях: эмоциональные трейдеры легко поддаются влиянию краткосрочного импульса и могут попасть в ловушку в сделках, когда у них нет чёткого плана или стратегии. Принимайте обоснованные торговые решения: перед открытием сделки убедитесь, что у вас есть чёткое понимание контекста и возможных рисков. Не входите в рынок только потому, что это делают все остальные. Используйте ордера стоп-лосс: ордера стоп-лосс помогут ограничить убытки, если цена пойдёт против вас, и не позволят вам попасть в ловушку. Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать риск совершения убыточных сделок из-за попадания в ловушку. Не забывайте всегда сосредотачиваться на своей стратегии, управлять эмоциями и принимать просчитанные риски, основанные на здравом анализе, а не на импульсивных решениях. Тестирование на несрабатывание Некоторые называют это ложными пробоями. Они обычно происходят, когда рынок тестирует уровни выше или ниже определённых областей для некоего рыночного движения. Эти тестирования предназначены для того, чтобы захватывать стопы трейдеров, расположенные выше ключевых уровней, а также побуждать покупателей или продавцов запрыгивать в рынок на пробоях. Они также используются для оценки интереса к ценам, которые тестируются. Это называется тестированием на несрабатывание; данный термин описан настоящим изобретателем этого вида торговли Ричардом Уайкоффом, который называл его «выбросом». Уровень сопротивления на недельном графике Дневной максимум Несостоявшийся пробой = Трейдеры, попавшие в ловушку на длинных позициях Это дневной график, и я перенёс на него уровень сопротивления с недельного графика (с 2013 года). Цена консолидируется вокруг зоны, и это часто указывает на потенциал движения в том же направлении. Лично я ищу сильные толчки и консолидацию цены на максимумах Прайс Экшен. Это может привести к дальнейшему восходящему движению. Трейдеры видят большую зелёную свечу, консолидацию, тестирования уровня и, наконец, сильный толчок вверх. Помните, что в какой-то момент эта сильная зеленая свеча на самом деле оказалась свечой несостоятельности. Трейдеры начинают активно открывать длинные сделки, и этот максимум разворотной свечи попадает прямо в экстремальный максимум зоны! На той же дневной свече цена падает обратно в зону консолидации, и длинные позиции оказываются в ловушке на неправильной стороне рынка. Они должны закрыть свои позиции. На следующий день красная свеча рассказывает историю о том, как все эти трейдеры, оказавшиеся в ловушке, вышли из рынка и открыли короткие позиции. Трейдеры, попавшие в ловушку на откате Рынки движутся волнами, формируя импульсные и корректирующие движения. Очень популярным методом торговли является торговля на корректирующих движениях и открытие сделки в направлении тренда после завершения корректирующего движения. Проблема в том, что многие трейдеры нетерпеливы и не хотят рисковать, не находясь в импульсном движении. Они открывают сделки слишком рано при первых же признаках завершения корректирующего движения. Когда у них срабатывают стопы, они всё равно не хотят пропустить импульсное движение и поэтому снова входят в рынок. Сложные откаты немного каверзны тем, что они могут скрываться внутри рыночной структуры на более высоком таймфрейме. То, что может показаться простым откатом, на самом деле будет двуногим (сложным) откатом на более низком таймфрейме. Опять же, именно так движутся рынки, и никто не придумал эту концепцию. Если вы трейдер и вам нужно выйти из убыточной позиции, когда вы это сделаете? Стопы Сделка на пин-баре? Кто открыл сделки здесь? До этого сложного отката у нас было то, что на данном таймфрейме казалось простым откатом. Помните, что простые откаты на более высоких таймфреймах могут быть сложными откатами на более низких таймфреймах. Цена несколько поднялась после первого нисходящего движения, но когда этот комплекс завершился, цена продолжила восходящее движение. Первая черная линия указывает на первую ногу этого отката, а сформировавшийся далее пин-бар словно указывает на возможное возобновление восходящего тренда. Трейдеры входят в покупки и размещают свой стоп-лосс ниже этой свечи. Если бы ваш подход к торговле заключался только в сложных коррекциях, вы бы не совершили эту сделку. Затем цена разворачивается, и трейдеры, открывшие длинные позиции, попадают в ловушку, и у них срабатывают стопы. Это также может побудить к действию коротких игроков, которые окажутся в ловушке, когда цена развернётся и пойдёт в направлении восходящего тренда. Следующая большая зелёная свеча представляет собой комбинацию терпеливых трейдеров, трейдеров, закрывающих свои короткие сделки, и трейдеров первого этапа, возвращающихся в рынок. Часто задаваемые вопросы 1. Что значит быть пойманным в ловушку трейдером? Трейдер, пойманный в ловушку – это участник рынка, который попал в убыточную позицию и не может выйти из неё, не понеся убытков. 2. Как можно эффективно использовать стратегию торговли на трейдерах, пойманных в ловушку? Стратегия торговли на пойманных в ловушку трейдерах включает в себя определение их позиций, использование ценовых паттернов или индикаторов и стратегическое открытие сделок с целью извлечения прибыли из их возможных действий. 3. Каковы общие причины отсутствия прибыльности у большинства трейдеров? Большинство трейдеров не могут стать прибыльными из-за отсутствия надлежащего управления рисками, эмоционального принятия решений, неадекватных торговых стратегий и недостаточного знания рынка. Заключение Если вы хотите совершать прибыльные сделки на рынке, то стратегия торговли на трейдерах, пойманных в ловушку, является для вас обязательным инструментом. Определяя эмоции и поведение других трейдеров, вы можете воспользоваться их ошибками и извлекать прибыль из рыночных движений. Поэтому в следующий раз, когда вы будете торговать, следите за трейдерами, оказавшимися в ловушке, и используйте эту стратегию в своих интересах. Переведено специально для Tlap.com Коуч Шейн

10 шагов к созданию вашей первой торговой стратегии Создайте надёжную торговую стратегию с помощью пошагового руководства. С помощью этих 10 простых шагов вы можете начать свою торговую карьеру, имея хороший фундамент. Ваша первая торговая стратегия из 10 шагов Большинство трейдеров-новичков начинают с изучения торговых стратегий других трейдеров. Я тоже так делал, когда начинал свою карьеру в трейдинге. Тем не менее, многие трейдеры спрашивают, как создать свою торговую стратегию. Хорошая новость: создать свою первую торговую стратегию легко. Плохая новость: создать прибыльную торговую стратегию сложно. Начните с правильных ожиданий. Сформировать торговую стратегию очень просто. Изучите несколько торговых инструментов и индикаторов, и вы сможете это сделать. Однако нереально думать, что ваша первая торговая стратегия сделает вас богатым. Найти объективное торговое преимущество сложно. Кроме того, вы поймёте, что прибыльная торговля выходит за рамки вашей торговой стратегии. Тогда зачем формировать именно свою торговую стратегию? Почему бы просто не использовать торговую стратегию успешного трейдера? Трейдеры могут делиться своими инструментами и подходами. Но ни один трейдер не может и не будет гарантировать, что та или иная торговая стратегия будет прибыльной именно у вас. Каждый трейдер индивидуален. Следовательно, вы можете получить прибыль только из уникальной комбинации торговых инструментов, которую создадите самостоятельно. Лучшим и наиболее стабильным подходом является разработка вашей собственной торговой стратегии. Следуйте этим 10 шагам, чтобы сформировать свою первую торговую стратегию: Шаг 1. Сформируйте свою рыночную идеологию Прежде чем приступить к созданию собственной торговой стратегии, вы должны разработать представление о том, как работает рынок. И, самое главное, вы должны ответить на следующий вопрос. Как вы думаете, почему вы можете зарабатывать деньги на рынках? Формируйте свою рыночную идеологию, много читая. Читайте о техническом и фундаментальном анализе. Не стремитесь к быстрому обогащению. Подумайте о спросе и предложении. Подвергайте сомнению теории, которые утверждают, что люди являются абсолютно рациональными. Ваша идеология будет определять каждый последующий шаг. Уделяйте ей должное внимание. Тем не менее, я призываю вас следовать одному принципу в вашей первой торговой стратегии. Будьте как можно проще. Не перегружайте себя сложной стратегией с самого начала. Более того, торговой стратегией с большим количеством движущихся компонентов сложнее управлять, и её сложнее совершенствовать. Шаг 2. Выберите подходящий рынок для своей торговой стратегии Будет ли это валютный рынок? Фондовый рынок? Рынок опционов? Фьючерсный рынок? Если вы решите торговать на валютном рынке, вы должны понимать котировки валют, с помощью которых покупаете и продаёте. Изучите различные модели брокеров валютного рынка. Узнайте, как рассчитывается маржа. Если вы решите торговать на фондовом рынке, вы должны знать, что такое акция. Вы должны знать разницу между акцией компании, выплачивающей высокие дивиденды, и копеечной акцией. Дело в том, что о каждом рынке можно узнать многое. Но прежде всего вы должны выбрать рынок, на котором будете торговать, и только потом начать углубленно изучать его. Внутридневным трейдерам я рекомендую торговать на фьючерсном рынке, но выбор за вами. Единственное правило заключается в том, что вы должны понимать рынок, на котором решили торговать. Шаг 3. Выберите торговый таймфрейм Прежде чем вы приобретете какой-либо торговый опыт, вам будет трудно определиться с таймфреймом, на котором вы будете торговать. Вы не будете знать, подходит ли вам больше быстрый скальпинг или внутридневная торговля на колебаниях. Должны ли вы торговать на 5-минутном таймфрейме или на дневных графиках? Таким образом, вы можете начать, исходя из ваших обстоятельств. Если у вас есть время наблюдать за рынком в течение длительных периодов времени, попробуйте внутридневную торговлю. Когда вы торгуете на быстрых таймфреймах, вы получаете быструю обратную связь, тем самым сокращая время обучения. Даже если вы в конечном итоге перейдёте на торговлю на более длинных таймфреймах, вам всё равно будет полезна та информация, которую вы узнаете из внутридневного ценового движения. Если вы не можете наблюдать за рынком в течение длительных периодов времени, начните торговать на графиках в конце торговой сессии. Постоянно прилагая усилия, вы можете узнать достаточно, чтобы решить, подходит ли вам свинг-трейдинг. Шаг 4. Выберите инструмент для определения тренда (или его отсутствия) Вам не следует торговать, когда вы видите пин-бар. Вы используете бычий пин-бар для открытия сделки, только если рынок растёт. Вам не следует торговать, когда вы видите бар Gimmee. Вы торгуете на нём, только когда считаете, что рынок идёт в боковом направлении, и в этом случае используете бар Gimmee для открытия сделки. Выберите инструмент, который поможет вам оценить рыночный контекст (наличие или отсутствие тренда, восходящее или нисходящее движение). Вы можете выбрать инструменты ценового движения, такие как точки разворота и линии тренда. Вы также можете использовать технические индикаторы, такие как скользящие средние и MACD. Шаг 5. Определите триггер для входа в рынок Даже при правильном рыночном контексте вам нужен объективный триггер для входа. Он поможет войти в рынок без колебаний. Полезными триггерами являются как баровые, так и свечные паттерны. Если вы предпочитаете использовать индикаторы, хорошими вариантами будут осцилляторы, такие как RSI и стохастик. Шаг 6. Планируйте триггер для выхода из рынка Вы должны спланировать, как будете выходить из рынка, если всё пойдет не так. Рынок может пойти против вас, причиняя убытки, выходящие за рамки вашего воображения. Решающее значение имеет наличие ордера стоп-лосс. Вы также должны определить, как будете выходить из рынка, если всё пойдет так, как вы запланировали. Рынок не будет идти так вечно. Следовательно, вы должны знать, когда фиксировать свою прибыль. Шаг 7. Определите свой риск После того, как вы разобрались с правилами для входа и выхода из рынка, следует поработать над ограничением риска. Основным методом является определение размера позиции. Для данного торгового сетапа размер вашей позиции определяет, сколько денег вы ставите на кон. Удвойте свой размер позиции, и вы удвоите свой риск. Внимательно следите за размером позиции. Шаг 8. Запишите свои торговые правила На данном этапе ваша торговая стратегия является простой. Возможно, вы сможете запомнить свои торговые правила. Тем не менее, вы всё равно должны записать их. Наличие письменного торгового плана является надёжным методом обеспечения дисциплины и последовательности в трейдинге. Он также обеспечивает запись вашей торговой стратегии. Будет полезно, когда вы попытаетесь усовершенствовать его. Шаг 9. Протестируйте свою торговую стратегию на исторических данных Теперь вы можете протестировать свою стратегию. Если у вас дискреционная торговая стратегия, бэктестирование может быть трудным процессом. Вам нужно воспроизвести рыночное ценовое движение и вручную записать свои сделки. Если у вас механическая торговая стратегия и у вас есть опыт программирования, вы можете ускорить этот этап. Тем не менее, просмотр своих сделок является отличным способом развития рыночного инстинкта. Это также поможет вам подумать о способах улучшения вашей торговой стратегии. Шаг 10. Планируйте, как улучшить свою торговую стратегию Ваша первая торговая стратегия не будет прибыльной. Но это нормально. Ваша торговая стратегия является живым объектом. Она не статична. С ростом опыта и углублением знаний ваша торговая стратегия будет улучшаться. Но давайте не будем оставлять это на волю случая. Планируйте, как вы будете получать обратную связь, и улучшайте свою торговую стратегию. Выполняйте форвардное тестирование своей торговой стратегии. Оставляйте хорошие заметки о ваших наблюдениях за рынком. Должным образом записывайте свои сделки и сохраняйте скриншоты графиков. Избегайте резких изменений вашей торговой стратегии. На этом последнем этапе (который может занять вечность) помните, что ваша цель состоит в том, чтобы в каждой сделке достигать положительного ожидания, а не получения прибыли. Позвольте статистике сделать всё за вас. Не навязывайте свою волю рынку. Заключение Следуйте представленным выше 10 шагам, и вы найдёте для себя базовую торговую стратегию. Данная стратегия не является Святым Граалем. Тем не менее, она формируется с вашим опытом и в соответствии с вашим стилем торговли. Продолжайте работать над ней, и у вас будет шанс добиться успеха. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Как вести торговый журнал дискреционному трейдеру? Торговые записи являются ключевым фактором для улучшения вашей торговой эффективности. Для дискреционного трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, ведение записей своего анализа, выполняемого в режиме реального времени, имеет решающее значение. Большинство трейдеров согласны с тем, что торговые записи и журналы необходимы для повышения производительности и увеличения прибыли. Тем не менее, когда дело доходит до записей конкретных фрагментов торговой информации, возникает много вопросов. В этом руководстве вы узнаете, как именно сохранять свои торговые записи, которые полезны вам как дискреционному трейдеру. Что вы должны записывать? Вот несколько общих идей: Некоторые трейдеры считают, что достаточно использовать торговые записи, экспортируемые их брокерами. Другие могут записывать свои причины для совершения каждой сделки. Некоторые могут записывать, что они чувствовали во время каждой сделки, чтобы лучше управлять своими эмоциями. Некоторые трейдеры даже отслеживают свои физиологические реакции, такие как частота сердечных сокращений и температура тела. Чтобы прийти к соответствующему ответу, мы должны рассмотреть цель ведения торговых записей. Итак, какова наша цель? Мы стремимся улучшить наши торговые результаты. Мы можем сделать это посредством уточнения источника нашего торгового преимущества. А для дискреционных трейдеров преимущество определяется стилем торговли. Большинство трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, торгуют с осторожностью. Так же торгую и я. Таким образом, в этой статье я сосредоточусь на том, что должен записывать дискреционный трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, и как он должен делать это. Этот стиль торговли имеет две основные составляющие: Прайс Экшен Свобода действий Следовательно, ваши записи должны фокусироваться на этих двух темах. Запись ваших наблюдений за Прайс Экшен Как трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, мы получаем наше торговое преимущество, наблюдая за Прайс Экшен. Следовательно, чтобы улучшить свои торговые показатели, Прайс Экшен должен быть ключевым элементом в наших торговых записях. Это означает, что нам нужно выйти за рамки записи основной торговой информации, такой как прибыль/убыток и время входа/выхода. Начните записывать свой анализ Прайс Экшен. Медвежий пин-бар Бычий пин-бар Короткое тело Длинная тень Я не имею в виду причины Прайс Экшен, лежащие в основе каждой сделки. (Например, я совершил эту сделку из-за пин-бара.) Я имею в виду постоянное выполнение анализа Прайс Экшен на рынке, независимо от того, рассматриваете ли вы совершение той или иной сделки. Думайте об этом как о комментарии, который даёт вам рынок. Вот простой пример, как это выглядит. День открывается гэпом вниз. Рынок пытается совершить бычий толчок, но эта попытка отвергается минимумом последней сессии. Формируется медвежий пин-бар с практически незаметной верхней тенью. Я ожидаю, что рынок упадёт. Сейчас рынок падает. Он делает новый минимум. В ближайшее время должна появиться реакция... Это постоянный анализ, который охватывает структуру, паттерны и скорость Прайс Экшен. Кроме того, он включает в себя ваше описание Прайс Экшен и ожидания от него. Запись вашего анализа рынка в режиме реального времени имеет два основных преимущества. Со временем эти торговые записи станут основой ваших торговых правил. Например, ваши записи показывают, что после нескольких баров, подобных доджи, лучше воздержаться от торговли. Это ценный вывод, который вы можете использовать для улучшения своего торгового плана. Кроме того, запись вашего анализа в режиме реального времени поможет избежать суждения задним числом. Этот распространённый предрассудок заставляет трейдеров переоценивать свои торговые навыки. Ведя свои записи в режиме реального времени, вы смиритесь с фактической способностью читать Прайс Экшен в режиме реального времени. Вы не попадёте в ловушку, глядя на исторические графики и думая, что каждый раз знаете, как найти идеальную сделку. Если вы действительно овладели навыком анализа Прайс Экшен, такие записи вашего анализа в режиме реального времени будут доказательством этого. С их помощью вы станете уверенно торговать в режиме реального времени. Ведение записей вашей свободы действий во время торговли Что значит быть дискреционным трейдером? Это означает, что: Вы не торгуете с помощью полностью автоматизированных торговых систем. Вы не используете жёсткие торговые правила. (Другими словами, вместо этого вы используете рекомендации.) Вы гибко меняете свои правила в соответствии с интуицией, которую вы развили (или пытаетесь развить). Фундаментальное убеждение заключается в том, что внутри вас есть нечто ценное и полезное, что вы не можете количественно оценить или свести к жёстким правилам. Это обычно называют интуицией, или внутренним голосом трейдера. Тем не менее, эта расплывчатая идея дискреционной торговли таит в себе очевидную проблему. Когда вы применяете некую свободу действий, полагаетесь ли вы на твёрдую интуицию? Или просто используете осмотрительность в качестве оправдания за отсутствие дисциплины? Чтобы ответить на этот вопрос, добавьте простой шаг в процесс ведения записей. Для каждой сделки записывайте, полностью ли она соответствует вашим торговым правилам или требует некоторого отхода от них. Первая является механической торговлей, а вторая – дискреционной торговлей. Отмечайте каждую сделку как механическую или дискреционную до завершения этой сделки – до того, как вы узнаете, является ли сделка прибыльной или убыточной. После сбора приличной выборки сделок (помеченных как механические или дискреционные) в ваших торговых записях выполняйте обзор их эффективности. Привносит ли ценность ваша свобода действий в жёсткие правила? Являются ли ваши дискреционные сделки в среднем более прибыльными, чем механические? Если действия по вашему усмотрению увеличивают торговое преимущество, то вы можете сделать вывод, что у вас есть хорошо отточенные навыки торговли. Если нет, то вам, вероятно, следует придерживаться своих правил и начать работать над торговой дисциплиной. В любом случае это указывает на разумный способ продвижения вперед в вашей торговой карьере. Основные принципы Когда вы записываете свои торговые наблюдения, имейте в виду два основных принципа. Различайте прогнозируемые и фактические записи. Сводите к минимуму отвлекающие факторы, связанные с ведением записей. Прогнозируемые и фактические записи При ведении торговых записей важно различать прогнозируемые и фактические записи. В нашем вышеизложенном обсуждении мы подчеркивали этот принцип. Событие Перед После Предполагаемое Фактическое Будучи людьми, мы невероятно склонны судить о событиях задним числом. Когда мы смотрим на исторические графики, у нас почти нет шансов избежать этого предрассудка. Тщательно проведя технический анализ в течение одного часа, вы можете выбрать лучший торговый сетап десятилетия на историческом графике. Всё это выглядит обманчиво легко. Соблюдение этого простого принципа сделает ваши торговые записи точными, последовательными и значимыми. Давайте посмотрим на причины. Пример: Прогнозируемая запись: после этого бычьего разворота рынок будет расти. Фактическая запись: рынок не вырос. Наличие как предполагаемых, так и фактических записей является неопровержимым доказательством того, что наши ожидания были неправильными. Однако наличие только фактической записи может привести к суждению о событиях задним числом: Если бы рынок не рос, мы успешно забыли бы о том, что ожидали его роста. Если бы рынок вырос, мы бы поздравили себя с тем, что являемся таким великим трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен. Человеку свойственно хотеть чувствовать себя хорошо и забывать о плохом опыте. Следовательно, наш разум легко искажает истину. Если, конечно, мы не запишем это до того, как наш разум получит стимул сделать это. Максимально избавляйтесь от отвлекающих факторов Хотя мы выполняем запись в режиме реального времени, это не должно отвлекать от правильного исполнения сделки. В своём курсе я написал о ведении записей в режиме реального времени и для облегчения процесса добавил шаблон. Подводя итог моему подходу, следует сказать, что для быстрой фиксации своих наблюдений я использую аббревиатуры. И я никогда не записываю полные предложения. Использую только слова и фразы, а также сокращения, которые понятны только мне. Я стремлюсь изложить свои наблюдения самым простым и быстрым способом, а не самым презентабельным. Также важно учитывать таймфрейм, на котором вы торгуете, и посмотреть, можете ли вы делать записи в режиме реального времени, не влияя на исполнение сделок. Еще один весьма эффективный метод – это выполнять анализ вслух и записывать свой голос. Например, с помощью программного обеспечения для записи экрана, такого как CAMTASIA®, можно записывать экран с Прайс Экшен на графике и ваш голос. Заключение Многие дискреционные трейдеры испытывают трудности, когда торгуют в режиме реального времени. Либо они слишком самоуверенны в своих способностях, либо не доверяют своим навыкам чтения рынка. В обоих случаях они обречены. Если вы сталкиваетесь с такими проблемами, надёжным решением является ведение хороших торговых записей вашего анализа Прайс Экшен в режиме реального времени. (Механически торгующие трейдеры могут протестировать свои торговые системы. Кроме того, решения, принимаемые в режиме реального времени, не играют роли в их стиле торговли.) Если вы являетесь дискреционным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, и не ведёте надёжных торговых записей, значит, пришло время начать это делать! Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Подробное руководство по торговле на паттерне «голова и плечи» Изучите передовую тактику торговли на паттерне «голова и плечи» в нашем экспертном руководстве. Освойте этот надёжный графический паттерн для торговли на рыночных разворотах. Паттерн «голова и плечи» имеет запоминающееся название и яркий внешний вид. Приведённая ниже цитата подтверждает, что паттерн «голова и плечи» является чем-то большим, чем просто милым паттерном. Он имеет реальную ценность для трейдеров. Введение Данное руководство, содержащее массу практических примеров графиков, охватывает всё, что вам нужно знать об этом высокопроизводительном паттерне «голова и плечи». Во избежание путаницы, в данном руководстве мы подробно обсудим паттерн «голова и плечи, вершина». Это медвежий разворотный паттерн. Его бычьим эквивалентом является паттерн «голова и плечи, дно» («перевёрнутые голова и плечи»). Давайте познакомимся с паттерном «голова и плечи». Затем вы сможете применить ту же логику для нахождения паттернов «перевёрнутые голова и плечи» и торговли на них. Обзор руководства по паттернам «голова и плечи» Данное обширное руководство охватывает как ключевые, так и передовые концепции паттерна «голова и плечи». В зависимости от вашего опыта работы с этим паттерном вы можете перейти непосредственно к интересующим вас разделам. Как идентифицировать паттерн «голова и плечи» Как торговать на паттерне «голова и плечи» (классические правила торговли) Почему он работает Передовые торговые идеи для паттерна «голова и плечи» Методы входа в рынок Размещение ордера стоп-лосс Размещение ордера тейк-профит Соображения по поводу объёма Советы по торговле на развороте ценового движения Возможность для торговли на продолжении ценового движения Рекомендации по выбору лучшей формы паттерна Прочие советы 5. Возможные подводные камни 6. Дополнительная литература 1. Как идентифицировать паттерн «голова и плечи» Основные части На этом графике показаны ключевые черты формирования паттерна «голова и плечи». Ниже вы найдёте подробное описание каждого аспекта. Левое плечо Левая впадина Голова – находится выше левого плеча, самая высокая точка в паттерне Правая впадина – находится ниже левого плеча Правое плечо – находится ниже головы, но выше левой впадины Линия шеи, проведённая через левую и правую впадины – пробой этой линии подтверждает действительность данного паттерна 1. Левое плечо Должно быть наивысшей точкой текущего бычьего тренда в момент его формирования 2. Левая впадина 3. Голова Должна достигать нового максимума в бычьем тренде Должна быть выше левого плеча 4. Правая впадина Должна быть ниже левого плеча 5. Правое плечо Должно быть между уровнями головы и левой впадины 6. Линия шеи Соединяет левую и правую впадины Для подтверждения действительности паттерна «голова и плечи» рынок должен пробить линию шеи сверху вниз. Если перед пробоем линии шеи рынок поднимается выше уровня головы, паттерн становится недействительным. Практический совет по поиску паттернов «голова и плечи» Паттерн «голова и плечи» выделяется на любом графике. Выглядит как голова и плечи. И плечи (№4 и №5) должны перекрываться – убедитесь в этом. Область левого плеча Область правого плеча Два плеча должны перекрываться Следовательно, эффективный способ найти паттерн «голова и плечи» – это просканировать ваши графики на наличие выступающей головы и перекрывающихся плеч. Затем внимательно посмотрите, соответствуют ли они описанным выше критериям данного паттерна. 2. Классические правила торговли на паттерне «голова и плечи» Классический паттерн «голова и плечи» запускает сделку медвежьего разворота. Следовательно, необходим текущий бычий тренд. 1. Предшествующий бычий тренд 2. Входите, когда рынок пробивает линию шеи 3. Установите ордер стоп-лосс над уровнем правого плеча 4. Измерьте высоту головы до линии шеи 4. Спроецируйте это расстояние от точки пробоя линии шеи для получения целевой цены Убедитесь, что рынок находится в восходящем тренде. (Линия бычьего тренда должна быть незатронутой.) Входите в рынок, когда цена сверху вниз пробивает линию шеи. Установите ордер стоп-лосс над уровнем правого плеча. Измерьте высоту головы до линии шеи (X). Спроецируйте это расстояние (X) вниз от линии шеи. Разместите в этом месте свой лимитный ордер тейк-профит. 3. Почему работает паттерн «голова и плечи»? Мы никогда не узнаем точную причину, почему работает каждый паттерн. Тем не менее, полезно думать о формировании этого паттерна как о борьбе между покупателями и продавцами. Бычий тренд Уверенность Неспособность к продолжению тренда Страх Капитуляция Голова выше, чем левое плечо. Это вдохновляет покупателей и даёт им уверенность при совершении покупки. Однако правое плечо формируется ниже уровня головы. Это свидетельствует о неспособности рынка продолжить восходящий тренд. Конечно, этой неспособности возобновить тренд недостаточно, чтобы оправдать сделку. Покупатели разочарованы, но не падают духом. Тем не менее, нерешительные покупатели начинают нервничать. Они испытывают страх и становятся восприимчивыми к следующему ценовому движению. В этом контексте линия шеи становится критическим уровнем поддержки. Его пробой приведёт к усилению страха покупателей. Они начнут продавать, и к ним присоединится ещё больше продавцов, что приведёт к развороту рынка. 4. Передовые торговые идеи для паттерна «голова и плечи» Как и в любом ценовом паттерне, есть нюансы, которые вы можете узнать только на собственном опыте. Следовательно, с этого момента вы увидите реальные примеры графиков, а не графики, взятые из учебников. Эти знания ускорят ваше обучение. Но помните, что это всего лишь рекомендации. Применяйте их с осторожностью. 4.1. Методы входа в рынок Чтобы открыть позицию, вы всегда должны ждать пробоя линии шеи. Более ранний вход может иметь смысл для сетапов продолжения. Тем не менее, паттерн «голова и плечи» часто нацелен на значительный разворот ценового движения. Когда вы стремитесь к изменению рыночного тренда, более ранний вход вряд ли компенсирует меньшую вероятность. Дальнейшее подтверждение всегда является полезным. В зависимости от вашего уровня уверенности вы можете изменить свой триггер для входа. Вместо того, чтобы входить сразу же после того, как рынок пробьёт линию шеи, рассмотрите следующие триггеры. Убедительный пробой и повторное тестирование линии шеи Левое плечо Голова Правое плечо Этот бар едва закрылся ниже линии шеи Решительный пробой происходит на следующий день, когда рынок открылся гэпом вниз Повторное тестирование линии шеи. Шанс войти на повторном тестировании Неудавшаяся попытка повторно протестировать пробитую линию шеи Дождитесь решительного пробоя линии шеи. Для подтверждения пробоя вы можете искать ценовой бар ниже линии шеи. Прежде чем входить в рынок, подождите, пока цена повторно не протестирует линию шеи. Когда линия шеи будет пробита, она меняется с линии поддержки на линию сопротивления. Следовательно, вы можете открыть сделку на продажу на откате рынка, который повторно протестирует линию шеи как линию сопротивления. Тем не менее, многие пробои линии шеи сопровождаются внезапным падением без повторного тестирования. Таким образом, вы должны быть готовы пропустить некоторые из лучших сетапов на паттернах «голова и плечи». Если нет, вы можете рассмотреть такую стратегию торговли – половина плюс половина размера позиции. Входите в рынок половиной вашего размера позиции на пробое линии шеи. Затем, если цена повторно протестирует линию шеи, входите в рынок оставшейся половиной вашего размера позиции. Такой подход гарантирует, что вы попадёте на борт стремительно падающего рынка. Линия шеи с нисходящим наклоном Левое плечо Голова Правое плечо Линия шеи с нисходящим наклоном Из-за пологого наклона не было большой разницы между использованием линии шеи или правой впадины в качестве триггера для входа в рынок Когда линия шеи наклоняется вниз, это не является идеальным триггером. Рынок должен упасть в бо́льшей степени, прежде чем сможет пробить линию шеи с нисходящим наклоном. Это означает, что он предлагает отсроченный вход. Следовательно, некоторые трейдеры предпочитают пропускать паттерны «голова и плечи», в которых линия шеи имеет нисходящий наклон. Я советую делать то же самое, если линия шеи имеет крутой нисходящий наклон. Если линия шеи имеет небольшой нисходящий наклон, вы можете торговать на таких паттернах при наличии других подтверждающих факторов. Некоторые трейдеры считают, что данный паттерн работает лучше, когда линия шеи имеет нисходящий наклон. Если вы решите торговать на них, то в качестве триггерной цены рассмотрите возможность использования правой впадины. 4.2. Размещение ордера стоп-лосс Классический ордер стоп-лосс для паттерна «голова и плечи» размещается чуть выше правого плеча. Однако во многих случаях эта условность будет приводить к широкому размеру стопа. Когда стоп-лосс, размещаемый на уровне правого плеча, получается слишком широким, имеет смысл установить более жёсткий стоп-лосс. В то же время используйте системную стратегию повторного открытия сделки. Существует много логических способов, как разместить более жёсткий стоп-лосс. Для размещения ордера стоп-лосс вы можете использовать медвежий ценовой паттерн или ближайший максимум колебаний. Также можно разместить волатильный стоп-лосс. В приведённом ниже примере в качестве варианта для размещения более жёсткого ордера стоп-лосс показан максимум ценовых колебаний. Более жёсткий стоп-лосс с использованием максимума колебаний Левое плечо Голова Правое плечо Обычный уровень для ордера стоп-лосс В качестве варианта для размещения более жёсткого ордера стоп-лосс показан уровень максимума ценовых колебаний (медвежий разворотный паттерн) Наиболее агрессивная стратегия выхода из рынка основана на стратегии признания паттерна недействительным. Когда рынок закрывается выше линии шеи, паттерн считается недействительным, и позиция закрывается. Тем не менее, такой подход может выкидывать вас из хороших сделок из-за мелких ценовых качелей. В этом случае рассмотрите возможность повторного входа, если ценовое движение благоприятно. 4.3. Размещение ордера тейк-профит Прогнозируемая цель по прибыли в паттернах «голова и плечи» является теоретическим минимумом. На практике рассматривайте ее как прогнозируемую цель, с которой можно работать, прежде чем интегрировать другую информацию. Важно поискать значимый уровень поддержки, который может препятствовать падению импульса. Проверьте, нет ли какого-либо критического уровня поддержки между паттерном «голова и плечи» и вашей целью по прибыли. Если да, то не придерживайтесь данной целевой цены. Не менее важным фактором является конфлюентность. Эта концепция относится к совпадению результатов различных наблюдений. Если прогнозируемая целевая цена попадает в зону поддержки, придавайте ей бо́льший вес. Целевая цена с конфлюентностью Левое плечо Голова Правое плечо Зона консолидации, служащая зоной поддержки Прогнозируемая целевая цена попадает в область поддержки в зоне консолидации Новая консолидация подтвердила, что рынок застопорился Целевая цена с конфлюентностью из зоны поддержки сработала хорошо В приведённом выше примере прогнозируемая цель попала в область поддержки в зоне консолидации. Следовательно, в данной сделке это была отличная цель. (Зоны консолидации преподаются в моём торговом курсе как способ определения областей поддержки и сопротивления.) Помните, что ваша цель может быть динамичной. Если рынок затормозит и сформирует длительную зону консолидации, можно закрыть сделку по рыночной цене. Вам не нужно ждать, когда ваша целевая цена будет достигнута. 4.4. Соображения по поводу объёма Пробой линии шеи должен происходить на всплеске объёма. Это критический фактор для высококачественных паттернов. Он хорошо работает как фильтр для удаления некачественных сетапов. Вы можете определить всплеск объёма с помощью наложения объема на график или с помощью индикатора объема, такого как OBV. В приведённом ниже примере всплеск объёма был едва различимым, но значимым. Не было значительного всплеска объёма в виде одного бара. Вместо этого объём неуклонно рос по мере того, как рынок падал, чтобы пробить линию шеи. Это говорит о том, что медведи набирали силу. Паттерн объёма для «головы и плеч» Левое плечо Голова Правое плечо Начальный всплеск объёма привёл к формированию левого плеча Затем объём остался низким, даже когда рынок вырос, чтобы сформировать голову Три последовательных бара, толкающих цену вниз к линии шеи на растущем объёме (Побаровое изменение объёма подсвечивается индикатором в цвет фона графика. Зелёный цвет означает увеличение объёма, а красный – уменьшение объёма.) Паттерн объёма перед пробоем линии шеи менее важен, чем объём на пробое линии шеи. Но всё же полезно применить следующие рекомендации в своем анализе: Если голова формируется на меньшем объёме (по сравнению с левым плечом), это сигнализирует об отсутствии интереса к бычьему тренду. Если голова формируется на крайне высоком объёме, это может быть признаком истощения. (См. «якорный бар» и «останавливающий объём».) 4.5. Советы по торговле на развороте ценового движения Прежде чем вы подумаете о сделке на развороте, вы должны сначала найти тренд, который собирается развернуться. Эффективным способом является применение сканирования акций. Для этой цели вы можете использовать два основных метода сканирования. Высокие значения индикатора ADX X предыдущих дней для EMA с периодом X (например, 50 предыдущих дней для EMA с периодом 50) С помощью этих сканирований вы можете создать список акций, находящихся в бычьем тренде. Затем вы можете периодически проверять их в поисках возможных паттернов «голова и плечи». Поскольку формирование паттернов «голова и плечи» занимает некоторое время, вам не нужно ежедневно проверять каждый график. Часто просматривать графики следует только после формирования правой впадины. Рассмотрите возможность применения индикатора дивергенции для подтверждения разворота. Медвежья дивергенция и паттерн «голова и плечи» в комплексе формируют мощный сетап для открытия сделки на развороте ценового движения. В приведённом ниже примере показан паттерн «голова и плечи» с медвежьей дивергенцией на индикаторе MACD. Паттерн «голова и плечи» и дивергенция на MACD Левое плечо Голова Правое плечо 1. MACD демонстрирует падение, когда на графике сформировалась голова паттерна, тем самым создав медвежью дивергенцию Ищите рынки, которые первоначально имели мощный и быстрый рост, в дальнейшем на фоне которого сформировался паттерн «голова и плечи». Последующий разворот ценового движения, вероятно, тоже будет мощным. Тем не менее, разворот тренда требует выразительного паттерна «голова и плечи». Перед разворотом сильного бычьего тренда вы должны искать паттерн «голова и плечи», который формируется в течение длительного периода. В таких случаях вам следует ждать завершение формирования паттерна до нескольких недель. Вы узнаете, что ключевым фактором при торговле на паттерне «голова и плечи» является терпение. 4.6. Возможность торговли на продолжении ценового движения «Голова и плечи» по определению является разворотным паттерном. Но это не означает, что вы не можете использовать его для продолжения ценового движения/сделок на откате. Формирование мини-головы и плеч является потенциальным триггером для открытия сделки на откате. Посмотрите на приведённый ниже пример. Сделка на продолжении ценового движения на мини-паттерне «голова и плечи» Левое плечо Голова Правое плечо Рынок находился в медвежьем тренде Пробой линии шеи послужил причиной открытия сделки на откате (продолжении) ценового движения В этом примере рынок находился в медвежьем тренде. Откат к EMA с периодом 20 сформировал небольшой паттерн «голова и плечи». В данном случае пробой линии шеи был идеальным триггером для медвежьего отката. 4.7. Рекомендации по выбору лучшей формы паттерна Здесь собраны рекомендации относительно того, как должен выглядеть идеальный паттерн «голова и плечи». Хотя они являются полезными, не будьте одержимы ими при выборе паттернов. Чтение рыночного контекста важнее, чем поиск идеального паттерна. Придавайте больший вес тем паттернам «голова и плечи», в которых линия шеи имеет восходящий наклон. Когда правое плечо ниже левого, считайте это признаком бо́льшего потенциала прибыли. Некоторые трейдеры погрязли в геометрии. Они думают, что симметричные паттерны являются максимально продуктивными. Но, согласно исследованию Томаса Булковски, «симметричные паттерны имеют худшую производительность». Взаимодействие паттерна с трендовыми линиями Используете ли вы трендовые линии для отслеживания рынка? Если да, то обратите внимание на то, как паттерн «голова и плечи» взаимодействует с линией тренда. Паттерн «голова и плечи» и линия тренда Левое плечо Голова Правое плечо 1. Бычья линия тренда 2. Пробой бычьей линии тренда по мере падения цены, приводящего к формированию правой впадины – признак слабости тренда 3. По мере того, как рынок стал относиться к линии тренда как к линии сопротивления, сформировалось правое плечо Это бычья линия тренда, отслеживающая текущий тренд. Правая впадина пробила линию тренда, подтверждая, что тренд ослабел. Это повторное тестирование пробитой бычьей линии тренда, ставшей линией сопротивления, привело к формированию правого плеча. Данный пример показывает, что вы можете подтвердить высокое качество паттерна «голова и плечи» с помощью линии тренда. 4.8. Прочие советы Теоретически графические паттерны, такие как «голова и плечи», работают на всех таймфреймах. Но на практике для формирования самых мощных паттернов «голова и плечи» требуется больше времени. Следовательно, для поиска паттернов «голова и плечи» большинство трейдеров сосредотачиваются на дневных и недельных графиках. Паттерн «голова и плечи» на недельном графике Левое плечо Голова Правое плечо Тренды на недельных графиках редко разворачиваются без борьбы – цена может многократно тестировать линию шеи Обратите внимание, что бычий паттерн («перевёрнутые голова и плечи») формируется ещё дольше. Это общее наблюдение, которое применимо к паттернам, содержащим днища. Для разворота падающих рынков требуется больше времени. 5. Возможные подводные камни паттернов «голова и плечи», которых следует избегать Не зацикливайтесь на названии паттерна «голова и плечи». Название паттерна не имеет значения, кроме как для вашего образования. Часто вы можете интерпретировать лучшие сетапы с помощью различных паттернов и концепций. (Иногда вы увидите этот паттерн как «тройную вершину», когда голова паттерна расположена настолько низко, что будет очень близко к уровню обоих плеч.) Помните, что все графические паттерны представляют собой комбинацию разворотных точек и линий тренда. В случае с паттерном «голова и плечи» это комбинация трех максимумов колебаний, двух минимумов колебаний и линии шеи. Таким образом, по мере накопления опыта определяйте свои собственные правила для идентификации ценовых колебаний и графических паттернов, таких как «голова и плечи». (Примечание для студентов моего обучающего курса по трейдингу: если вы ищете тестируемый максимум, который может быть правым плечом, он станет действительным максимумом только после пробоя линии шеи. Это повысит ценность данного паттерна и даст вам основу для рисования новой линии тренда.) Можете ли вы вносить свои собственные правила? Да, вы можете отступить от классических правил. Главное, чтобы вы были последовательными. Это лучший способ избежать путаницы, которую графические паттерны время от времени приносят. Думаю, Джим из Trading-Naked всё правильно понял. Он писал: Я получил много электронных писем и сообщений в группах Yahoo, в которых говорилось, что мой паттерн не является паттерном «голова и плечи». Возможно, некоторые из них отличаются от традиционных определений. У тех, кто пишет книги по техническому анализу, есть свои определения. Я прорабатываю эти определения и создаю свои собственные. Ведь на вашем торговом счёте торгуете именно вы, а не авторы учебников по техническому анализу. Не чувствуйте себя обязанным торговать на каждом паттерне «голова и плечи», который вы найдёте. Совершайте только лучшие сделки. Этот совет особенно важен для разворотных сделок. Разворотные сетапы имеют смысл из-за высокого потенциала прибыли. Таким образом, не соглашайтесь на сетап, который имеет слабое соотношение прибыли к риску. Вам не всегда нужно торговать на том или ином паттерне. Вы также можете использовать графический паттерн для анализа. Например, некий хорошо сформировавшийся паттерн «голова и плечи» не смог привести к развороту бычьего тренда. Что означает данная несостоятельность паттерна? Что она говорит вам о текущем ценовом движении? Наконец, помните, что «голова и плечи» – это всего лишь графический паттерн. Он является полезным инструментом, но не определяет рынок. 6. Дополнительная литература Последовательная структура Прайс Экшен для определения ценовых колебаний и отображения на графике линий тренда, полезна для анализа паттерна «голова и плечи» – см. обучающий курс по трейдингу. [курс] «Энциклопедия графических паттернов» [перевод книги] Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

10 паттернов Price Action, которые нужно знать Баровые паттерны являются изящными инструментами для каждого трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен. Предлагаю вашему вниманию 10 баровых паттернов, которые вы должны знать, в комплекте с примерами сделок и полезными ресурсами. Баровые паттерны являются изящными краткосрочными паттернами, которые служат для открытия сделок и нахождения логических точек для размещения ордеров стоп-лосс. Ни один трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, не может обойтись без изучения баровых паттернов. Итак, давайте рассмотрим 10 паттернов, которые вы должны знать. Разворотные баровые паттерны Разворотный бар Ключевой разворотный бар Бар истощения Бар Пиноккио Двухбаровый разворот Трехбаровый разворот Трехбаровый откат Волатильные баровые паттерны 8. Внутренний бар 9. Внешний бар 10. NR7 Здесь вы можете ознакомиться с «Руководством по Price Action». 1. Разворотный бар Как выглядит этот паттерн? Минимум бычьего разворотного бара находится ниже минимума предыдущего бара, а его цена закрытия – выше цены закрытия предыдущего бара. Максимум медвежьего разворотного бара находится выше максимума предыдущего бара, а его цена закрытия – ниже цены закрытия предыдущего бара. Бычий разворотный бар Более высокая цена закрытия Более низкий минимум Что он означает? В бычьем паттерне рынок нашёл поддержку ниже минимума предыдущего бара. Более того, этот уровень поддержки оказался достаточно сильным, чтобы толкнуть цену закрытия данного бара выше, чем предыдущего бара. Это первый признак возможного бычьего разворота. В медвежьем паттерне рынок встретил уровень сопротивления выше максимума предыдущего бара. Более того, этот уровень сопротивления оказался достаточно сильным, чтобы толкнуть цену закрытия данного бара ниже, чем предыдущего бара. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте выше бычьего разворотного бара в восходящем тренде Продавайте ниже медвежьего разворотного бара в нисходящем тренде Восходящий тренд Покупайте выше бычьих разворотных баров 2. Ключевой разворотный бар Как выглядит этот паттерн? Ключевой разворотный бар – это частный пример разворотного бара, который показывает более чёткие признаки разворота. Бычий ключевой разворотный бар открывается ниже минимума предыдущего бара, а закрывается выше его максимума. Медвежий ключевой разворотный бар открывается выше максимума предыдущего бара, а закрывается ниже его минимума. По определению, ключевые разворотные бары открываются ценовым гэпом. Поскольку гэпы на внутридневных таймфреймах являются редким явлением, большинство ключевых разворотных баров вы найдёте на дневных таймфреймах и выше. Ключевой разворотный бар Закрывается выше максимума предыдущего бара Открывается ниже минимума предыдущего бара Что он означает? Гэп вниз – это мощное нисходящее давление. Когда рынок с уверенностью отвергает такое сильное медвежье движение, он, вероятнее всего, изменил свое настроение на бычье. И наоборот, когда гэп вверх встречает явное сопротивление, рынок может стать медвежьим. По сути, ключевой разворотный бар – это проявление неистовой силы, которое намекает на изменение рыночных настроений. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте выше бычьего ключевого разворотного бара (если вы не уверены, подождите, пока цена не закроется выше него, и только после этого покупайте). Продавайте ниже медвежьего ключевого разворотного бара (если вы не уверены, подождите, пока цена не закроется ниже него, после чего продавайте). Два бычьих ключевых разворотных бара вблизи одного и того же ценового уровня подтверждают бычий разворот Бычьи ключевые разворотные бары 3. Бар истощения Как выглядит этот паттерн? Бычий бар истощения открывается гэпом вниз. Затем цена движется вверх, и бар закрывается возле своего максимума. Медвежий бар истощения открывается гэпом вверх, затем цена движется вниз, и бар закрывается возле своего минимума. В обоих случаях гэп остается незаполненным. Кроме того, бар истощения должен формироваться на большом объёме. Цена открывается гэпом вниз Бычий бар истощения Бар закрывается вблизи максимума на большом объёме Что он означает? Его название говорит само за себя. Он представляет собой истощение и неудачную последнюю отчаянную попытку. После того, как медведи истощатся, быки возьмут на себя инициативу, и рынок будет расти. После того, как быки истощатся, медведи возьмут на себя инициативу, и рынок будет падать. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте выше бычьего бара истощения Продавайте ниже медвежьего бара истощения Истощенные медведи Высокий объём Покупайте выше бычьего бара истощения 4. Бар Пиноккио (пин-бар) Как выглядит этот паттерн? Он похож на нос Пиноккио. У него длинный и отчётливый хвост. В бычьих пин-барах бо́льшую часть бара занимает нижний хвост. В медвежьих пин-барах доминирует верхний хвост. Бычий пин-бар Длинный хвост Уровень поддержки Что он означает? Если перефразировать Мартина Принга, то пин-бар похож на Пиноккио. Своим длинным хвостом пин-бар на мгновение пробивает уровень поддержки или сопротивления, обманывая трейдеров, которые входят на нём в рынок в неправильном направлении. Эти трейдеры попадают в ловушку, а на пойманных в ловушку трейдерах часто можно заработать хорошие деньги. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте выше бычьего пин-бара, который отбивается от уровня поддержки Продавайте ниже медвежьего пин-бара, который отбивается от уровня сопротивления Пин-бар демонстрирует отбитие от линии тренда Продавайте ниже медвежьего пин-бара 5. Двухбаровый разворот Как выглядит этот паттерн? Двухбаровый разворотный паттерн состоит из двух сильных баров, закрывающихся в противоположных направлениях. Бычий вариант состоит из сильного медвежьего бара, за которым следует сильный бычий бар. Медвежий вариант состоит из сильного бычьего бара, за которым следует сильный медвежий бар. Бычий двухбаровый разворот Сильный медвежий бар Сильный бычий бар Что он означает? Каждый разворотный паттерн работает на основе одной и той же предпосылки. Явный отказ от нисходящего толчка – это бычий разворот, а явный отказ от восходящего толчка – это медвежий разворот. В этом случае первый бар представляет собой первый толчок, а второй бар представляет собой его непринятие. Как мы торгуем на этом паттерне? В бычьих разворотах покупайте выше самой высокой точки двухбарового паттерна. В медвежьих разворотах продавайте ниже самой низкой точки двухбарового паттерна. Покупайте выше максимума паттерна Бычий двухбаровый разворот 6. Трехбаровый разворот Как выглядит этот паттерн? В бычьем паттерне имеется последовательность из следующих трех баров: Медвежьего бара Бара, который имеет более низкий максимум и более низкий минимум Бычьего бара с более высоким минимумом и ценой закрытия выше максимума второго бара Соответственно, медвежий паттерн состоит из: Бычьего бара Бара, который имеет более высокий максимум и более высокий минимум Медвежьего бара с более низким максимумом и ценой закрытия ниже минимума второго бара Бычий трёхбаровый разворот Цена закрытия выше Что он означает? Трёхбаровый разворотный паттерн показывает разворотный момент. По сравнению с другими разворотными паттернами трёхбаровый разворотный паттерн является наиболее консервативным, поскольку он простирается на три бара, используя третий бар в качестве подтверждения того, что рынок изменил своё направление. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте выше последнего бара бычьего паттерна Продавайте ниже последнего бара медвежьего паттерна Покупайте выше максимума последнего бара Бычий трёхбаровый разворот Читайте также «Адаптация трехбарового разворота для внутридневной торговли». 7. Трехбаровый откат Как выглядит этот паттерн? Этот паттерн легко идентифицировать. Три последовательных медвежьих бара образуют паттерн бычьего трёхбарового отката, а три последовательных бычьих бара образуют паттерн медвежьего трёхбарового отката. Бычий трёхбаровый откат Три медвежьих бара Что он означает? Когда рынок находится в тренде, трудно подтвердить контртрендовый откат. Следовательно, после трехбарового отката тренд готов к возобновлению. Как мы торгуем на этом паттерне? В бычьем тренде подождите, пока не сформируются три последовательных медвежьих бара. Затем покупайте выше следующего бычьего бара. В рамках медвежьего тренда подождите, пока не сформируются три последовательных бычьих бара. Затем продавайте ниже следующего медвежьего бара. Трёхбаровый откат Покупайте выше максимума бычьего бара 8. Внутренний бар Как выглядит этот паттерн? Внутренний бар должен полностью находиться в пределах диапазона предыдущего бара. Другими словами, второй бар должен иметь более низкий максимум и более высокий минимум. Внутренний бар Более низкий максимум Более высокий минимум Что он означает? Внутренний бар – это сжатие ценового диапазона/волатильности. В течение того же времени рынок охватывает меньше территории и остается полностью в пределах диапазона предыдущего бара. Это пауза в ценовом движении – она не показывает явной силы ни в одном из направлений. Как мы торгуем на этом паттерне? Разместите вокруг данного паттерна брекет-ордера, чтобы торговать на его пробое в любом из направлений. (Ордер на покупку выше его максимума и ордер на продажу ниже его минимума. Как только сработает один ордер, отмените другой.) Разместите только один ордер (на покупку или на продажу) в соответствии с рыночным трендом. Дождитесь пробоя внутреннего бара и торгуйте на его несостоятельности. Покупайте, когда цена пробивает уровень максимума внутреннего бара снизу вверх Внутренний бар 9. Внешний бар Как выглядит этот паттерн? Внешний бар является полной противоположностью внутреннего бара. Его диапазон должен превышать диапазон предыдущего бара, т.е. он имеет более высокий максимум и более низкий минимум. Внешний бар Более высокий максимум Более низкий минимум Что он означает? Это краткосрочное расширение ценового диапазона/волатильности. Он показывает силу в обоих направлениях. В большинстве случаев неясно, кто выиграл битву: быки или медведи. Единственная определённость – это более высокая волатильность. Как мы торгуем на этом паттерне? Дождитесь пробоя внешнего бара и открывайте позицию против рыночного движения. (Особенно если внешние бары выглядят как доджи или идут против тренда.) Торгуйте на его пробое, особенно когда внешний бар закрывается вблизи его верхней или нижней части (например, паттерн «допотопное ружье»). Открывайте сделку, противоположную направлению пробоя внешнего бара Внешние бары Покупайте выше бычьего бара 10. NR7 Как выглядит этот паттерн? Для этого паттерна требуется наличие семи баров. Если последний бар имеет наименьший диапазон в последовательности баров, то это паттерн NR7. Напомню, что диапазон бара – это разница между его максимумом и минимумом. Семь баров Бар с наименьшим диапазоном Что он означает? Как и внутренний бар, он указывает на снижение волатильности. Поскольку более низкая волатильность находится в пределах семи баров вместо одного бара, как в случае с внутренним баром, паттерн NR7 является более сильным признаком снижения рыночной волатильности. Тем не менее, в то время как внутренний бар не показывает никакой силы в любом из направлений, после паттерна NR7 цена может дрейфовать вверх или вниз. В таких случаях NR7 представляет собой ценовой толчок с уменьшающейся волатильностью. Поскольку рынок колеблется между сокращением и расширением диапазона, NR7 предупреждает нас о готовности к взрывным движениям. Как мы торгуем на этом паттерне? Покупайте на пробое уровня максимума последнего бара, если тренд восходящий Продавайте на пробое уровня минимума последнего бара, если тренд нисходящий Пробой последнего бара в паттерне NR7 Продавайте ниже последнего бара в паттерне NR7 Что дальше? Гибридные паттерны Эти десять паттернов не являются взаимоисключающими. Многие комбинации формируют действительные паттерны. Вот некоторые примеры: Внутренний бар/NR7 сочетает в себе внутренний бар и паттерн NR7 Разворотный бар после трёхбарового отката Двухбаровый разворот с внутренним баром в качестве второго бара Паттерны помимо баровых Баровые паттерны сами по себе не дают торгового преимущества. Общие стратегии включают в себя анализ рыночного тренда, графические паттерны и анализ объёма. Баровые паттерны образуют только один аспект подхода к торговле: аспект, основанный на сигналах Прайс Экшен. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Простая и понятная стратегия торговли на трендовых каналах Предлагаю вашему вниманию простой, но очень полезный инструмент для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен. Мы рассмотрим все аспекты стратегии торговли на трендовых каналах. Трендовый канал представляет собой несложный инструмент, основанный на ценовом движении. Тем не менее, получив некоторые практические навыки, вы сможете улучшить свой анализ рынка с помощью этого элегантного и мощного инструмента – пары трендовых линий, которые подчеркивают рыночный тренд, – чтобы правильно определять точки входа в рынок и выхода из него. Казалось бы, что ещё может минимально потребоваться любому трейдеру? Или какие ещё меньшие потребности может иметь обычный трейдер? Прежде чем вы сможете торговать на трендовых каналах, вы должны знать, что это такое и как отображать их на графике. Давайте рассмотрим, что представляет из себя трендовый канал. Что такое трендовый канал? На нижепредставленном графике показан медвежий трендовый канал в действии. Трендовый канал Начало канала, опорная точка Максимум ценового колебания, используемый для отображения трендовой линии Сетап сделки на откате? Потенциальная точка цели по прибыли Возможно, вы еще не поняли этот пример графика, но к концу данного урока вы поймете его. По сути, трендовый канал – это инструмент, который имеет две основные функции: Отслеживает текущий тренд Устанавливает ожидания относительно будущего ценового движения и волатильности по мере развития тренда Короче говоря, трендовый канал дает всестороннее представление о рыночном ценовом движении. Тем не менее, многие трейдеры не доверяют трендовым линиям и каналам. Почему? Потому что они видят, как другие трейдеры размещают сделки на идеальных трендовых каналах, но сами они не получают таких же результатов. Проблема в следующем: оглядываясь назад, любой может нарисовать трендовый канал с помощью трендовых линий, который всегда работает. Идеально и каждый раз. Однако в реальной торговле трейдеры изо всех сил пытаются достичь такого совершенства. Поэтому возникает разочарование. Имейте в виду, что серьёзному трейдеру не нужны идеальные трендовые каналы в ретроспективе. Нам нужен канал, который: Соответствует заранее установленным (системным) правилам Является надёжным (но не идеальным) Отображен на графике и скорректирован в режиме реального времени в виде форм ценового движения По мере того, как мы поэтапно рассмотрим рисование трендового канала, вы лучше поймёте, как он связан с Прайс Экшен. Существует масса подходов к рисованию ценовых колебаний, трендовых линий и каналов. Ключевой фактор – оставаться последовательными. Как нарисовать трендовый канал? В этом уроке я использую метод рисования и корректировки канала, описанный в моём обучающем курсе по трейдингу. Хотя мой торговый курс ориентирован на внутридневных трейдеров, большая его часть, включая инструменты Прайс Экшен, такие как ценовые колебания, трендовые линии и каналы, применима на всех таймфреймах. Мы будем рисовать его следующим образом: Отметьте ценовые колебания Соедините их, чтобы сформировать трендовую линию Спроектируйте вторую трендовую линию для создания канала Шаг 1. Отметьте ценовые колебания Первый шаг для тех, кто хочет понять Прайс Экшен – это наблюдение за рыночными колебаниями. Ценовые колебания дают возможность отслеживать, что происходит на рынке в данный момент, и соотносить это с Прайс Экшен в недавнем прошлом. Представленный ниже график отмечает ценовые колебания, используя только Прайс Экшен. Вы можете видеть, как цена движется подобно волнам. Как только вы отметите ценовые колебания, можете переходить к следующему шагу – рисованию трендовых линий. Шаг 2. Рисование трендовых линий Как нарисовать трендовую линию Соедините ценовые колебания, чтобы получить трендовую линию. Трендовая линия помогает вам понять прошлое ценовое движение (тренд). На приведённом выше графике мы соединили два минимума колебаний, чтобы отобразить восходящую (бычью) трендовую линию. Обратите внимание, что второй минимум ценовых колебаний должен быть выше первого. Если бы мы соединили два максимума ценовых колебаний, мы получили бы нисходящую (медвежью) трендовую линию. В этом случае применяется аналогичный критерий: второй максимум колебаний должен быть ниже первого. Шаг 3. Проектирование трендовых каналов Наконец, мы проецируем линию, параллельную трендовой линии. Так мы получим ценовой канал. Главное, что здесь следует отметить – это опорная точка параллельной линии (также называемой линией трендового канала). Проведите параллельную линию через самый высокий максимум между двумя минимумами колебаний, которые вы использовали для рисования трендовой линии. Линия трендового канала прогнозирует степень будущего ценового движения. Таким образом, вы сразу же можете увидеть, насколько она полезна для получения прибыли. Возможность проецировать параллельные линии предлагают большинство графических платформ. Если вы до сих пор находитесь в поисках программы для построения графиков, вы можете использовать программу NinjaTrader. А если для построения графиков вы предпочитаете использовать онлайн-платформу, то предлагаю использовать платформу TradingView, которая является одной из лучших. Правила торговли на трендовых каналах После того, как вы научитесь рисовать трендовые каналы, вы можете протестировать приведённые ниже правила торговли. Сетап для длинной позиции на откате в трендовом канале Канал должен иметь восходящий наклон. Цена откатывается вниз, чтобы протестировать бычью трендовую линию. Открывайте длинную позицию на любом бычьем ценовом паттерне. (Агрессивный вход: размещайте ордер buy limit чуть выше трендовой линии). Установите ордер тейк-профит на линии трендового канала (при необходимости откорректируйте её). Сетап для короткой позиции на откате в трендовом канале Канал должен иметь нисходящий наклон. Цена откатывается вверх, чтобы протестировать медвежью трендовую линию. Открывайте короткую позицию на любом медвежьем ценовом паттерне. (Агрессивный вход: размещайте ордер sell limit чуть ниже трендовой линии). Установите ордер тейк-профит на линии трендового канала (при необходимости откорректируйте её). Примеры сделок в трендовом канале Каждый из приведённых ниже примеров включает: Первоначальный канал, который отследил тренд и инициировал вход в рынок на откате. Скорректированный канал, предложивший лучший вариант выхода из рынка для фиксации прибыли. Если вы не знаете, как настраивать каналы, делайте это поэтапно и фокусируйтесь на первоначальном канале. Пример №1. Дневной график акции MCD Это дневной график ценового движения акции корпорации McDonald’s (MCD на NYSE). Первоначальный медвежий канал Для проецирования трендового канала используются максимумы ценовых колебаний. Потенциальная точка входа в короткую позицию на продолжении трендовой линии. Возможная точка выхода (?) Это максимумы колебаний, используемые для проецирования медвежьего канала. Параллельная линия трендового канала была проведена через самый низкий минимум между двумя максимумами колебаний. Данное тестирование медвежьей трендовой линии послужило возможной точкой входа на продажу. Линия трендового канала была возможным уровнем фиксации прибыли. Но единственный ли это выбор? Если вы знаете, как настроить канал по ходу движения рынка, то ответ на данный вопрос будет отрицательным. Есть и другие варианты. На приведённом ниже графике показано то же ценовое движение, но канал был скорректирован после нашего входа в рынок. Поле внесения корректировок мы получаем две альтернативные цели по прибыли. Скорректированный медвежий канал Когда нисходящий тренд возобновился, мы сместили линию трендового канала, чтобы приспособить её к пробою. Сместилась и опорная точка для линии трендового канала. Консервативный выход на 100%-ой линии. Амбициозный выход на 200%-ой линии. Один из способов убедиться, что линия тренда имеет отношение к текущему ценовому движению, состоит в том, чтобы скорректировать её так, чтобы она учитывала всё ценовое движение. Следовательно, когда рынок пошел вниз, мы для этой цели повернули линию тренда против часовой стрелки. Соответственно, опорная точка спроецированной линии трендового канала тоже сместилась к новому экстремуму. Линия канала (100%-я линия) служила консервативной целью. Для более амбициозной цели в данном случае идеально подошла 200%-я линия. Если у вас нет веских оснований полагать, что тренд ускорится, обычно хорошей идеей будет зафиксировать прибыль на 200%-ой линии. Чтобы внести ясность, 200%-ю линию мы получаем, проецируя параллельную линию вниз так, чтобы 100%-я линия была равноудалена от двух других линий. Следовательно, в отличие от 100%-й линии 200%-я линия не использует разворотную точку колебания в качестве опорной точки. Пример №2. Дневной график акции WMT Это дневной график акции компании Walmart Inc. (тикер WMT на NYSE) в медвежьем тренде. Мы отметили как первоначальный, так и скорректированный каналы на одном графике, не разделяя их на отдельные графики. Пример прибыльной сделки в трендовом канале Эффективный канал с точкой входа в сделку (синие трендовые линии) Скорректированный канал после входа в сделку (коричневые трендовые линии) Открытие сделки на продажу при тестировании ценой медвежьей трендовой линии Попытки переломить тренд Закрытие короткой позиции, когда рынок доходит до линии трендового канала (нового ценового канала) Здесь мы использовали агрессивный метод входа. Когда рынок поднялся, чтобы протестировать медвежью трендовую линию, сработал ордер sell limit. Данная сделка не была классической: цена не двигалась плавно к нашей цели. Как можно увидеть, рынок изо всех сил оказывал давление вниз и даже предпринял несколько попыток подтолкнуть цену вверх. В конце концов рынок возобновил свой нисходящий дрейф. При этом мы скорректировали трендовый канал (до коричневых линий) и зафиксировали прибыль, руководствуясь новым медвежьим трендовым каналом. Пример №3. Убыточная сделка по акции IBM Это дневной график акции компании IBM (тикер IBM на NYSE), тоже в медвежьем контексте. Пример убыточной сделки в трендовом канале Открытие сделки на продажу при тестировании ценой медвежьей трендовой линии На этом ценовом уровне размещаем стоп-лосс Этот бар пробил уровень стоп-лосса Опять же, в этом примере мы агрессивно вошли в рынок с помощью ордера sell limit на медвежьей трендовой линии. Используя консервативный вход (т.е. дождаться медвежьего ценового паттерна и войти с помощью ордера sell stop), мы могли бы избежать этой убыточной сделки. Как указано на графике, в качестве стоп-лосса мы использовали индикатор Chandelier Exit. Стоп-лоссы по волатильности, такие как Chandelier Exit, являются полезными, когда у нас нет паттерна для размещения стоп-лосса, на который можно было бы положиться. По мере роста цены рынок достиг ордера стоп-лосс. В данном случае точка входа была плохо рассчитана по времени, что и привело к убытку. Давайте примем его. Но есть нечто, чему мы можем научиться из последующего ценового движения. На приведённом ниже графике показано последующее ценовое движение с соответствующей корректировкой медвежьего трендового канала. Оно подчеркивает полезность трендовых каналов для получения прибыли. Использование трендового канала для получения прибыли Для трейдеров, которые открыли короткую позицию в этой области Скорректированный трендовый канал предлагает отличные варианты для выхода с прибылью У каждого трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, есть разные методы входа в рынок. Таким образом, можно предположить, что некоторые трейдеры открыли короткие позиции в этой области. Одним из примеров является решение повторно войти в рынок после срабатывания стопа. Даже если вы не использовали медвежий трендовый канал для входа в сделку, пока вы находились в короткой позиции, скорректированный (коричневый) трендовый канал предлагал солидные варианты для получения прибыли. Обзор торговли на трендовых каналах Ищите торговые сетапы трендовых каналов, которые конфлюэнтны с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Для трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, это является простым и эффективным подходом. Или, если вам нравится синергизм между Прайс Экшен и индикаторами, для подтверждения сетапов трендового канала используйте осциллятор (например, Stochastic или CCI). К примеру, сигнал перепроданности с бычьим ценовым паттерном на восходящей трендовой линии. Лучшие трендовые каналы имеют умеренный наклон и ширину. Другими словами, дважды подумайте, прежде чем торговать на: Крайне крутых и неглубоких каналах Крайне узких и широких каналах Для оценки крутизны в качестве ориентира вы можете использовать линию с наклоном в 45 градусов. Рынки с крутыми каналами, скорее всего, будут формировать глубокий откат, прежде чем тренд снова возобновится. Что касается неглубоких каналов, они могут быть актуальными, если вы ищете сетап в торговом диапазоне. Для оценки ширины канала выполняйте сравнение ширины канала со средним ценовым диапазоном. Если ширина канала меньше пары широких баров, такой канал считается узким. Крайне важно обращать внимание на ширину канала, поскольку она указывает на потенциальную прибыль в сделке. Не заблуждайтесь: данная базовая стратегия не приведет вас к гарантированному успеху. Но с её помощью вы получаете очень полезный инструмент торговли на Прайс Экшен, который поможет вам в: Анализе трендов Определении времени входа в рынок Дисциплинированном выходе из рынка Данная стратегия торговли на трендовых каналах основывается на том, что цена продолжит своё движение в трендовом канале. Есть и другие стратегии, которые будут пытаться захватить пробой цены из канала. Для получения дополнительной информации о торговых стратегиях на трендовом канале прочтите следующие статьи: 4 способа торговли в канале Полное руководство по скользящим средним Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Как работает рынок Форекс Этот блог оказался очень интересным для меня, о нем я хотел бы написать (другие блоги тоже были интересными), потому что он заставил меня перестать смотреть на мою текущую открытую сделку и задуматься над следующим вопросом: «Где мы вписываемся в общую картину рынка?» Каждый день мы с вами торгуем на рынках, но при этом редко задаёмся вопросом, какую же роль мы на самом деле играем на рынках. Причина, по которой это так важно, заключается в том, что знание того, какой вклад мы вносим в рынок, дает нам более высокие шансы оказаться на правильной стороне. И, таким образом, увеличивает нашу вероятность получения прибыли. В этой статье мы обсудим следующее: Как меняется мир на рынке в сравнении с реальной жизнью Что делают крупные игроки Связываем это воедино и с денежным местом Резюме 1. Как меняется мир на рынке в сравнении с реальной жизнью На днях я вышел купить себе новую пару наушников. Парень в магазине сказал мне, что наушники стоят 199 $. Я ответил ему: «Нет, можно я возьму их за 299 $?» Если вы удивитесь, то скажу вам, что вышенаписанное не содержит абсолютно никакой опечатки. Теперь просто сделайте паузу и задумайтесь об этом на секунду... В трейдинге я видел, как масса трейдеров гоняется за рынком, поскольку он находится в восходящем тренде (это справедливо и для нисходящих трендов). Предположим, цена составляет 1,15 $... И она идёт к 1,45 $... Затем подскакивает до 2,05 $. Покупка начинается здесь Вау, цена сейчас действительно движется вверх. Лучше я войду здесь, иначе она может подняться выше, и я не успею зайти. Вероятно, вы слышали печально известное изречение: «Плевать, я войду сейчас, чтобы потом не терзаться, что рынок пошёл выше без меня», за которым следует нажатие кнопки открытия позиции. Если перевести это на язык реальной жизни, то это вышеизложенная история о том, как я пытаюсь купить наушники в магазине по более высокой цене, чем они стоят на самом деле. Абсурд, не так ли? Основная причина этого кроется в страхе упустить возможность. Когда мы видим, как цена на графиках поднимается выше, мы часто думаем, что не хотим упустить потенциальную прибыль. Но, по правде говоря, рынок никуда не денется. Если нечто произойдёт без вас, то когда-нибудь или где-нибудь на рынке обязательно будет ещё одна возможность. Что же касается вашего торгового счёта, то тут, однако, нет гарантии того, что он не сольётся... 2. О крупных игроках (как они мыслят и какую рыночную психологию используют) Здесь мы обсудим вескую причину, почему вы не должны запрыгивать в рынок на восходящем/нисходящем тренде только потому, что думаете, что он уходит без вас. Я собираюсь продемонстрировать это, показав, что́ на самом деле делают большие мальчики. Возьмём, например, пару EUR/USD. Для того, чтобы большие мальчики, инвестирующие в EUR, зарабатывали деньги, они должны убедиться, что их экономика работает лучше, чем экономика США. Итак, большие мальчики, инвестирующие в EUR, делают покупки активов по всему миру. По мере того, как их активы начинают приносить прибыль, вся экономика еврозоны становится сильнее. И в этом примере сильнее, чем экономика США. Поэтому цена пары EUR/USD, которую вы видите на графиках, растёт всё выше и выше. Зона консолидации (в этой области большие мальчики покупают активы) Цена повышается Активы в евро приносят прибыль $$ Достаточно просто, не так ли? Поэтому теперь, чтобы зафиксировать прибыль, они должны продать свои активы. Но ни один большой мальчик не будет настолько глуп, чтобы покупать активы, цена которых поднялась высоко до небес. Если эти активы уже так сильно переоценены, они не смогут заработать на них деньги... Как вы думаете, что произойдёт дальше? Некоторые из вас, возможно, уже догадались... Именно сюда придёт большинство трейдеров. Трейдеры будут покупать на вершине тренда, даже не подозревая, что на самом деле они покупают у больших мальчиков, которые медленно обналичивают свою прибыль. Розничные трейдеры, реагируя на это, говорят: «Давайте зайдём в рынок на покупку, пока он не ушёл без нас». Трейдеры идут на риск, на который не готов пойти ни один умный большой мальчик. Угадайте, где будет цена, как только крупные игроки закончат обналичивать свою прибыль? Эти трейдеры вошли в рынок в худшее время, когда цены начинают падать. И если вы будете следовать тому, о чем я говорю вам до сих пор, вы вряд ли захотите быть одним из тех трейдеров. 3. Связываем это воедино и с денежным местом Понимая, что планируют крупные игроки на рынках, вы получите лучшее представление о том, как открыть позицию в нужном месте, чтобы получить прибыль от каждого движения, возникающего из-за действия крупных игроков. Итак, давайте сделаем ещё один шаг вперёд. Используя тот же пример, представленный выше, вы поймёте, что он является кричащим «нет», и вам не следует входить в рынок на покупку, когда цена находится на пути в небеса. Никогда не стоит покупать так высоко И если обстоятельства настроены правильно, вы поймёте, что более крупные игроки, которые подняли этот рынок до небес, вероятнее всего, захотят обналичить свою прибыль, что может привести к появлению нисходящего тренда. Под «правильными обстоятельствами» я подразумеваю денежное место. По мере того, как необразованные трейдеры пытаются преследовать восходящее движение, на более высоком таймфрейме это является областью, где крупный игрок ждёт отката, чтобы продать. Это и есть денежное место. Здесь: Линия пробоя со стороны крупного продавца Более крупный продавец Откат нисходящего тренда, вызванный покупателями Любой крупный игрок-покупатель обналичил бы свою прибыль вблизи вершины (вблизи линии пробоя). Вблизи вершины более крупный продавец готовится продать и тем самым снова понизить цену Именно в этом месте возникает интересная динамика. Перемещение цены вверх замедляется из-за обналичивания прибыли. Крупный игрок сидит на вершине и ждёт, чтобы продать на ней в случае приближения цены к этому уровню. И то, и другое приведет к развороту восходящего тренда. Следовательно, эта область наверху не является тем местом, где вам следует думать о покупке. Это то место, где вы должны подготовиться к продаже. Противоположная ситуация справедлива и для подготовки к покупке. Линия пробоя со стороны крупного покупателя Более крупный покупатель Откат восходящего тренда, вызванный продавцами Любой крупный игрок-продавец обналичил бы свою прибыль вблизи дна (вблизи линии пробоя). Вблизи дна более крупный покупатель готовится купить и тем самым снова повысить цену Заключение По сути, это оказалось длинным рассуждением о важности денежного места и о том, что оно на самом деле означает в более масштабной схеме вещей. Всякий раз, когда вы торгуете, всегда думайте о крупных игроках: думайте о том, что логично для них. Как вы уже знаете, 90% трейдеров терпят неудачу на рынке, поэтому вы должны быть умнее их. Возможно, вы не самый крупный игрок на рынке, но вы можете быть более умным игроком. Теперь знаете, где вы вписываетесь в рынки? Pip Love, Лукас на Urban Forex Переведено специально для Tlap.com

Руководство по трейдингу в условиях неполного рабочего дня Если вы относитесь к категории здравомыслящих людей, то, вероятно, захотите начать торговать в условиях неполного рабочего дня. Вряд ли вы в один момент бросите свою предыдущую сферу занятости ради трейдинга. Я обращаюсь к тем людям, которые: - имеют работу на полную занятость; - находятся дома для ухода за своими детьми; - являются студентами дневной формы обучения. Занят, занят, занят Если бы вы задали мне этот вопрос, то я бы рекомендовал не отказываться слишком быстро от своего места работы, которое ежемесячно приносит вам постоянный доход, не бросать своё обучение и определённо не бросать своего ребенка ради того, чтобы уделить время трейдингу на условиях полного рабочего дня. Вам нужно начать обучение трейдингу и торговать в условиях неполного рабочего дня. Но каким образом? Я дам вам несколько рациональных советов. Начнём! В этой статье мы обсудим следующее: Типичные проблемы, связанные с трейдингом в условиях неполного рабочего дня Управление вашими ожиданиями Успешная торговля в условиях неполного рабочего дня 1. Типичные проблемы, связанные с трейдингом в условиях неполного рабочего дня Позвольте мне обсудить несколько препятствий, с которыми вы можете столкнуться, если торгуете неполный рабочий день. А. Незнание того, когда следует торговать Здесь вам нужно знать следующее. Рынки не проходят по 100 пунктов ежедневно. В зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете (об этом мы поговорим чуть позже), вам нужно выбрать, когда следует торговать, и делать это мудро. Невозможно просто открывать графики во время своего обеденного перерыва и зарабатывать по 100 пунктов прибыли. Б. Незнание, как управлять своей позицией Вы должно легко понять это. Если вы торгуете неполный рабочий день и заняты в течение дня, то очень трудно обращать внимание на свою сделку и управлять ей должным образом. Вот типичный сценарий: Вы открываете позицию на определённом сетапе. Проверили её через час и увидели, что она в прибыли. Через 2 часа после повторной проверки ваша позиция пропала. Когда вы проверяете свою торговую историю, вы видите, что ваша сделка закрылась либо с прибылью, либо с убытком. Каждый раз, когда вы торгуете, вы в некотором роде чувствуете, что играете в русскую рулетку. Пять из шести человек считают, что русская рулетка является абсолютно безопасной В. Балансирование между обучением трейдингу и самим трейдингом Для новичков в трейдинге знание того, когда следует уделять приоритетное внимание изучению графиков, является столь же важным, если не более важным, чем совершение самих сделок. Иногда бывает сложно найти этот баланс. Итак, вот 3 наиболее распространённых препятствия, с которыми сталкиваются трейдеры-новички, торгующие неполный рабочий день, и я уверен, что если вы подумаете, вы дополните этот список. Но давайте продолжим в том же духе. Прежде чем двигаться дальше, я просто хочу убедиться, что вы понимаете, что означает данная фраза, обычно употребляемая трейдерами-новичками. «Я просто буду меньше спать». Если вам интересно, то я отвечу: это неверный путь. Будучи сам трейдером, я вижу, что продуктивность моей торговли максимальна, когда я сплю не менее 7 часов в сутки. Чтобы хорошо торговать, необходимо хорошо отдохнуть и быть бодрым. 2. Управление вашими ожиданиями Это крайне важный пункт. Особенно когда вы только приходите в трейдинг, обучаетесь ему и торгуете неполный рабочий день. Просто знайте: я говорю это не для того, чтобы развеять все ваши ожидания; позже я дам вам несколько решений. Но это действительно токсичные ожидания, и от них надо избавляться. А. Составление своего последовательного плана-графика. Есть разница между ожиданиями и стремлениями. Вам не следует ожидать, что вы быстро добьётесь значительного прогресса типа «если я сейчас начну обучаться трейдингу и торговать неполный рабочий день, то через год смогу бросить свою работу». Вы можете стремиться к достижению этой цели, но не ждите, что всё гарантированно именно так и произойдёт. Обучение трейдингу требует времени. Если вы будете хорошо торговать, вы сможете зарабатывать столько же, сколько врачи, инженеры и юристы, вместе взятые. Но есть определённая цена, которую вы должны вложить в эту работу, и быть терпеливыми. Продолжайте усердно трудиться и обязательно имейте терпение Обучайтесь и практикуйте в удобном для вас темпе. Я не говорю, что вы должны расслабляться – делайте как можно больше в этом направлении, но будьте терпеливыми. Некоторым нужен год, чтобы овладеть навыками торговли, некоторым – 10 лет; в любом случае это нормально. Б. «Я должен зарабатывать определённую сумму денег каждый месяц». Вы должны помнить: трейдинг не является типичной работой с графиком 9 часов в день и 5 дней в неделю, выполняя которую вы будете стабильно зарабатывать определённую сумму каждый месяц. Таким образом, ваше ожидание в отношении ежемесячного заработка определённой суммы является очень опасным. Поймите: вы должны стремиться к определённой сумме, но не ожидайте, что будете получать её. У меня есть определённый набор навыков Я найду тебя и оправдаю твои ожидания. Будучи трейдером, торгующим неполный рабочий день, ваша цель должна заключаться в том, чтобы иметь возможность торговать последовательно и прибыльно. Это то, к чему вы должны стремиться. Как бы иронично это ни звучало, но ставить перед собой определённую денежную цель в трейдинге может быть крайне рискованно и опасно. Таким образом, не ожидайте, что заработком в трейдинге вы замените ваш текущий доход в первые 6 месяцев торговли. В. У вас будут убыточные сделки. Это единственное, что вы можете гарантировать. Поскольку вы учитесь торговать неполный рабочий день, вы можете ожидать более плавной кривой обучения и более плавной кривой капитала на вашем торговом счёте. И это логично, не так ли? В повседневной жизни вы думаете: «Чем больше знаний я получаю, тем более прибыльным я буду». К сожалению, в трейдинге это не так. Будут времена, когда вы получите так много информации, что у вас может настать аналитический ступор. Что же мне выбрать? Слишком много вариантов. Я к тому, что не ждите плавной отдачи. Смиритесь с этим, и всё будет хорошо. Я ни в коем случае не пытаюсь отбить у вас охоту. Всё, что я пытаюсь сделать – просто изложить факты. Если вы можете принять эти факты, давайте перейдём к некоторым техническим приёмам, которые пригодятся вам для торговли в условиях неполного рабочего дня. 3. Успешная торговля в условиях неполного рабочего дня Не всё из сказанного здесь может быть применимо к вам, но надеюсь, некоторые из этих советов вам помогут. Позвольте мне выделить несколько пунктов: A. Управление временем Это очевидно. Тем не менее, вы хотите тщательно управлять своим временем, отводя его как для обучения, так и для торговли. Я бы сказал, разделите своё время поровну: уделяйте 50% своего свободного времени торговле и 50% – обучению. Хотя важно иметь хорошее образование, но, как и всё остальное, без практики образование окажется бесполезным. Управление временем важно не только для менеджеров Б. Разумно выбирайте свой торговый таймфрейм В зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь и насколько вы доступны, вы можете воспользоваться одним из нижеперечисленных двух сценариев. Первый сценарий: Допустим, вы выходите с работы в 17:00. Если вы находитесь в часовом поясе, когда торговая сессия ещё открыта, вы можете провести остаток дня, торгуя на меньшем таймфрейме. Было бы идеально, если бы ваше свободное время совпадало с активным рыночным временем, то есть временем работы Лондонской или Нью-Йоркской торговой сессии. В таком случае я бы предложил вам в течение этого времени торговать на более низком таймфрейме, например, на 5-минутном. Второй сценарий: Если к тому времени, когда вы уходите с работы, рынки уже затихли (неактивные торговые часы), я бы предложил вообще не смотреть на меньшие таймфреймы. Просто обращайте внимание на более высокие таймфреймы. Более высокий таймфрейм В этом случае вам следует планировать свои сделки на более высоком таймфрейме, то есть 60-минутном. И вы сможете проверять графики каждые 1-2 часа в течение дня, чтобы увидеть, есть ли на рынке возможность для открытия какой-либо сделки. Это подводит нас к следующему пункту. В. Тщательное планирование сделок Независимо от того, работаете вы по графику 9 часов в день и 5 дней в неделю, посещаете какое-либо учебное заведение или имеете работу на полную занятость, ваше время всё равно будет ограничено. Вы должны быть уверены, что когда торгуете, вы никуда не спешите. Следовательно, очень важно, чтобы у вас был убедительный предварительный анализ. Скажем, ваши рабочие часы совпадают с активными рыночными часами, и вам придётся прибегнуть к торговле на более высоком таймфрейме; следовательно, вам нужно тщательно сформулировать свой план того, как вы собираетесь подходить к тому или иному конкретному сетапу каждый день. Что, если я скажу тебе, что нам нужен план? Имея этот план действий, вы будете точно знать, что вам нужно делать, когда рынок достигнет определённой цены в течение дня. То же самое применимо, если вы торгуете на более низком таймфрейме. Не собираетесь же вы просто сесть за свой стол и начать беспорядочно кликать то тут, то там на платформе вашего брокера. Приходя в каждую торговую сессию, вы должны точно знать, что ищете. И единственный способ узнать это – посредством практики. Г. Получение достаточной практики При попытке достичь какой-либо цели или освоить новый навык практика является и всегда будет важной частью этого. Практика делает идеальную ложь. Никто не совершенен, поэтому практика помогает нам становиться лучшими. Если вы обнаружите, что не совершаете необходимого количества сделок, чтобы полагать, что ваша практика является достаточной, вот что вам следует сделать: В выходные потратьте некоторое время на тренировки на симуляторах. Мы рекомендуем использовать функцию "Bar Replay" (побаровое воспроизведение графика) в "Trading View" (обзоре торговли). При этом вы должны имитировать рынок максимально близко к реальному и «представлять, что торгуете на реальном рынке». Это просто ещё один способ тестирования на исторических данных. Давайте представим, что это нечто новое Учитывая это, важно не слишком зацикливаться на результатах ваших бэктестов. Помимо этих упражнений, вы должны в течение недели находить время для торговли на реальных рынках. Заключение Торговля в условиях неполного рабочего дня является лучшим способом начать свою карьеру в трейдинге. По крайней мере, это самый безопасный способ. Просто помните, что для этого потребуется некоторое время. Для достижения славы, как и всего остального, вы должны быть терпеливыми, но при этом умно работать на протяжении всего своего пути в трейдинге. Надеюсь, мои советы в этом блоге смогли помочь вам. А сейчас у меня появилась возможность открыть сделку, и я вынужден покинуть вас. Вам следует понимать разницу между «уделить время чему-либо» и «без толку потратить время». Знайте: вы должны уделять своё время трейдингу, а не просто потратить его на азартные игры на рынках. Pip Love, Лукас на Urban Forex Переведено специально для Tlap.com

3 шага к прибыльной торговле на сигналах Прайс Экшен Торговля на сигналах Прайс Экшен в последние годы приобрела большую популярность, но известно ли вам, что этот стиль торговли является наиболее традиционным? Данная торговая концепция основана исключительно на том, как движется цена на рынке, без использования каких-либо индикаторов. Так как в этом методе не используются никакие индикаторы, он может показаться несколько сложным для понимания. В этой статье мы обсудим следующее: Критерии, необходимые для входа в рынок Активность на рынке Импульс Поток ордеров и территорию Комбинацию этих шагов 1. Критерии, необходимые для входа в рынок Для торговли на сигналах Прайс Экшен нам нужны 3 основных критерия: 1. Активность на рынке При отсутствии активности на рынке крайне трудно прочитать Прайс Экшен и понять, что делают на рынке покупатели и продавцы. Задумайтесь об этом: если цена просто колеблется в узком диапазоне, то вы не будете знать, что она пытается сделать или что она пытается сказать вам. Например, взгляните на этот график. Вы бы не хотели торговать в такой среде: Рынок торгуется в узком диапазоне Итак, нам нужно видеть некоторую активность на рынке. 2. Импульс Импульс очень тесно связан с рыночной активностью. Как правило, чтобы интерпретировать, что пытается сказать нам цена, мы хотим использовать активность и импульс в комплексе. Очень простым примером этого будет комбинация медленного импульса на откате, что даст нам возможность присоединиться к основному толчку. Умение читать рыночный импульс является абсолютным ключевым фактором при выборе правильного времени для открытия хороших позиций. Вот пример сильного импульсного движения с медленным импульсом на откате, который будет идеальным для торговли в направлении тренда: Сильное восходящее движение Слабый откат Открытая на откате сделка приносит хорошие результаты 3. Поток ордеров/территория Как вам известно, мы являемся большими сторонниками того, чтобы понимать, с какой стороны рынка исходит поток ордеров и на чьей территории происходит данное конкретное движение. Понимая поток ордеров/территорию, мы можем открыть позицию на правильной стороне рынка. Это, безусловно, повысит вероятность того, что сделка принесёт прибыль. Вот пример потока ордеров/территории для стороны покупки: Верхняя граница диапазона/линия пробития Покупатели пробивают верхнюю границу диапазона и создают территорию покупателей 2. Рыночная активность Все формы торговли требуют наличия рыночной активности. Не имеет значения, торгуете вы с использованием индикаторов или просто на сигналах Прайс Экшен. Если нет никакой активности, мы не сможем прочитать рынок и получить на нём прибыль (если только вы не занимаетесь скальпингом и не ловите движения в 0,5 пункта или в 1 тик)... Но давайте не будем об этом. Как правило, (в зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете) вы хотите видеть на рынке некую активность от предыдущей торговой сессии, которая демонстрирует очевидное ценовое движение в определённом направлении. Допустим, вы торгуете на 60-минутном таймфрейме и хотите видеть некую активность с предыдущего дня: Со вчерашнего дня продавцы совершили пробой данного уровня сверху вниз Это показывает, что в предыдущий день рынок был активным Цена продолжает двигаться в этом направлении в течение следующего дня 3. Импульс На Urban Forex мы любим использовать концепцию «человек-резиновая лента». По сути, это аналогия, которую мы используем для оценки импульса. В торговле на сигналах Прайс Экшен крайне важно понимать рыночный импульс. Чтение импульса является ключевым моментом в фазе отката. Мы должны убедиться, что откат, против которого мы пытаемся торговать, медленно угасает. Вот пример: Продажа на откате Пробой уровня сверху вниз и сильное нисходящее движение Продавцы гасят ценовое движение на откате Возобновление нисходящего тренда Открывая позиции против импульса в фазе отката, мы хотим убедиться, что основной импульс, который мы пытаемся возобновить, всё еще имеет силу, и дальнейшее нисходящее движение продолжится. Это является крайне важным, ибо в противном случае мы не окажемся на переломном этапе рынка. А вот пример явного угасания импульса основного тренда, возникающий на нём откат на самом деле является переломом тренда: Линия пробоя Восходящее движение с трудом делает новый максимум Импульс основного тренда угасает Происходит откат, после которого цена не в состоянии возобновить восходящее движение Продавцы побеждают 4. Поток ордеров и территория Ученики Urban Forex обычно называют это территориями. Как вы уже догадались, речь о том, находится рынок в целом на территории покупателей или продавцов. Вот пример, когда рынок находится на территории продавцов: Линия пробоя Продавцы пробивают нижнюю границу диапазона сверху вниз Создаётся территория продавцов Прежде чем идти дальше, позвольте мне спросить вас: сталкивались ли вы с ситуациями, когда предшествующий уровень поддержки и сопротивления не удерживается рынком, вы переходите на противоположную сторону, а потом, чуть позже, видите, как возобновляется первоначальный поток? Линия пробоя Покупатели сильно пробивают рынок снизу вверх Цена на откате приближается к линии пробития Ей не удаётся сформировать новый максимум На рынок приходят продавцы И многие люди переходят на сторону продажи, полагая, что поток покупателей истощился Тем не менее, покупатели не ушли с рынка и продолжают достигать новых максимумов Поверьте мне, я знаю, каково это... Всегда помните: данный толчок совершает тот парень. Отсюда и началось всё это движение: Парень, который инициировал первоначальный пробой Таким образом, пока мы всё ещё находимся в пределах этой границы, мы должны отслеживать только возможности для покупки и никогда не переключаться на сторону продажи. Понимание того, на чьей территории мы находимся, имеет решающее значение в торговле на сигналах Прайс Экшен! 5. Комбинация этих шагов Теперь давайте соединим все эти три критерия воедино, и я покажу вам пошаговый процесс, как их применять в реальном трейдинге. Шаг 1: Нам нужна некоторая активность, показывающая, что рынок оживлён. Это, например, может сопровождаться выпуском новостей (но не обязательно только этим фактором): Диапазон Пробой продавцами нижней границы диапазона Рынок является активным Шаг 2: Следующее, что нам нужно сделать – определить, на чьей территории мы находимся и откуда исходит поток ордеров. Парень, который начал двигать рынок вниз, вошёл здесь Создание территории продавцов Теперь до тех пор, пока цена не пересечет уровень, на котором вошёл этот парень в продажи (показан оранжевым кружком), мы ждем только сетапы на продажу. Шаг 3: Что касается последней составляющей, нам нужно проверить импульс рыночного движения, который только что был сделан, и сравнить его с импульсом движения на откате цены. Мы всегда хотим, чтобы импульс отката был гораздо слабее. Импульс движения на откате намного слабее, чем изначальный импульс нисходящего движения По мере отката цены (если не удерживается уровень поддержки/сопротивления, это нормальное явление) мы хотим видеть, что импульс иссякает, и искать возможности для продажи, пока наш парень, который инициировал данное нисходящее движение, ещё не вышел из игры. По мере угасания импульса ценового движения на откате он проходит глубже, пробивая уровень нижней границы диапазона (первоначальную линию пробития) снизу вверх Тем не менее, он удерживается ниже того уровня, на котором этот парень инициировал свою продажу Продление на графике нижней границы диапазона (первоначальной линии пробития) вправо Продавцы продолжают двигать цену вниз А вот и возобновилось первоначальное нисходящее движение... И цена продолжила падение! Заключение Вот это и есть полное руководство по торговле исключительно на сигналах Прайс Экшен. Да, этот торговый метод может показаться сложным, но на самом деле это не так. Суть в том, чтобы понимать, что делает цена на рынке, и действовать соответствующим образом. Помните: поток ордеров/территория, импульс и рыночная активность. Да, повторяйте эти 3 компонента до тех пор, пока не станете профессионалом в торговле на сигналах Прайс Экшен. Pip Love, Лукас на Urban Forex Переведено специально для Tlap.com

Что такое останавливающий объём в VSA? Останавливающий объём представляет собой концепцию в рамках анализа VSA. Это ситуация, когда трейдер видит резкое нарастание торговых объёмов, при этом рынок прекращает своё дальнейшее падение. Хотя, возможно, эти сигналы не являются частыми, они оказываются очень надёжными индикаторами, которые усилят ваш анализ рынка. Есть масса способов интегрировать объём с ценовым движением. Но я считаю, что самые надёжные подходы включают обнаружение экстремальных объёмов. И данный паттерн является ярким примером этой идеи. Теория останавливающего объёма выглядит следующим образом. Рынок падает. Затем он испытывает значительный всплеск бычьего объёма. Скачок объёма останавливает падение рынка. Но как определить это на практике? Как вы определяете останавливающий объём? На дневном таймфрейме мы видим следующие характеристики этого паттерна: В рамках текущего дня происходит падение цены (цена закрытия дня ниже цены закрытия предыдущего дня). В течение дня происходит очень большой объём. День закрывается вблизи своего максимума. (Эти критерии взяты из книги Тома Уильяма «Освойте рынки».) В приведённых ниже примерах я применяю простой пользовательский индикатор, который включает эти критерии, чтобы выделить случаи останавливающего объёма. Останавливающий объём и Price Action Какого поведения цены мы ожидаем, когда на рынке происходит останавливающий объём? В наиболее благоприятном сценарии он определяет точный минимум медвежьего тренда. В этих случаях сигнал приведёт трейдеров к началу бычьего тренда. Именно это привлекает искателей Святого Грааля к популярной концепции VSA. Однако этот паттерн не является совершенным. Иногда вместо того, чтобы послужить сигналом бычьего разворота, он толкает рынок в торговый диапазон. Возможные сценарии после сигнала останавливающего объёма: Рынок почти сразу же разворачивается в бычий тренд. Рынок формирует боковой торговый диапазон. Рынок продолжает падать, игнорируя этот сигнал, что подразумевает, что данный сигнал послужил мощным медвежьим импульсом. Этот сигнал со стороны объёма не является обычным явлением. Но когда вы его замечаете, он всегда заслуживает более пристального внимания. И, что ещё более важно, наблюдайте за тем, как на него реагирует рынок. Примеры торговли Набор торговых правил сформулировать легко. Однако оптимальный подход зависит от того, как вы определяете этот паттерн объёма и контекст, в котором он появляется. Следовательно, самый эффективный способ научиться торговать на них – это просмотреть примеры торговли. В этом разделе вы найдёте ряд примеров, показывающих останавливающий объём в действии. Они варьируют от неудачных сигналов до идеальных. Просмотр их даст вам полное представление о различных сценариях, связанных с этим мощным бычьим паттерном. Пример №1. Различные интерпретации останавливающего объёма В данном примере перед нами дневной график акций компании Salesforce (CRM). Он показывает два случая останавливающего объёма в разных рыночных контекстах. Из-за этой разницы они поддаются различным интерпретациям. Останавливающий объём как зона поддержки и сопротивления Из-за контекста тренда этот останавливающий объём не может служить сигналом бычьего разворота. Но его диапазон спроецировал интересную зону поддержки/сопротивления Зона поддержки рынка Зона сопротивления рынка Отличный сигнал бычьего разворота Этот первый сигнал останавливающего объёма сформировался как часть небольшого отката в бычьем тренде. Следовательно, интерпретировать его как бычий разворот не имеет смысла. Однако его торговый диапазон оказался адекватной зоной поддержки и сопротивления. Две горизонтальные линии проведены через максимум и минимум дня, в рамках которого сформировался останавливающий объем. Эта зона послужила зоной поддержки, поскольку рынок перешел в боковую фазу. После пробоя зона поддержки стала оказывать сопротивление рынку. Наконец, давайте не будем забывать о втором дне, в рамках которого произошел останавливающий объём в этом примере. Сформировавшись в конце резкого падения рынка, он имел правильный контекст как сигнал бычьего разворота. И в этом случае после него произошёл бычий разворот. Для бычьих сделок, основанных на втором сигнале, зона поддержки/сопротивления, спроецированная первым сигналом, предлагала надёжный (хотя и консервативный) уровень цели по прибыли. Пример №2. Когда останавливающий объём не останавливает падение рынка В этом примере показан дневной график акций корпорации Union Pacific Corp (UNP). На этом графике пять сигналов. Самая захватывающая часть – это группа из трёх сигналов, которые не смогли остановить падение рынка. Неудачные сигналы Останавливающий объём в конце глубокого отката с уровнем поддержки от минимума предыдущего колебания Повторный останавливающий объём не смог остановить падение рынка – медвежий сигнал В этой зоне хорошей идеей является поиск сетапов для открытия короткой позиции Более высокий объём является хорошим сигналом останавливающего объёма Этот сигнал совпал с уровнем поддержки, спроецированным от минимума предыдущего колебания. Это слияние повысило его качество как бычьего сигнала. Наличие трёх сигналов останавливающего объёма в один и тот же период было необычным. Но нас заинтересовало то, что ни одному из них не удалось каким-либо значимым образом развернуть или затормозить рыночное движение. Многочисленные неудачи типичных мощных бычьих сигналов имели медвежьи последствия. С учётом этого медвежьего фона хорошей идеей было искать точки входа на продолжение медвежьего тренда в данной зоне. Бывшая зона поддержки могла смениться на зону сопротивления в этом медвежьем тренде. Последний сигнал имел самый высокий объём из всех предыдущих сигналов. Он также оказался самым мощным сигналом, обеспечивающим идеальный вход в новый бычий тренд. Пример №3. Боковое ценовое движение Ниже представлен дневной график акций компании Campbell Soup (CPB). Останавливающий объём, приведший к боковому рынку Рынок падал Останавливающий объём Останавливающий объём подтолкнул рынок к боковому движению Ещё один сигнал останавливающего объёма, но контекст был несостоятельным Рынок находился в здоровом бычьем тренде. Этот контекст является важной предпосылкой для распознавания паттернов останавливающего объёма. На останавливающем объёме рынок отклонил попытку протолкнуться к новому минимуму тренда. Шип объёма в комбинации с длинной нижней тенью был явным свидетельством того, что на рынок с силой ворвались быки. Однако цена акции не развернулась в бычий тренд. Вместо этого цена перешла в торговый диапазон, ограниченный диапазоном дня, в рамках которого произошёл останавливающий объём. После резкого пробоя диапазона снизу вверх сформировался ещё один сигнал. Однако следует помнить, что останавливающий объём имеет смысл только в контексте падающих цен. Таким образом, этот второй сигнал имел меньший вес в нашем анализе. Пример № 4. Глубокая коррекция В этом примере показан дневной график акций компании Expedia Inc (EXPE). Останавливающий объём, который привёл к глубокой коррекции Рынок стремительно падал Останавливающий объём Останавливающий объём послужил началом отката рынка, который был достаточно глубоким, чтобы его можно было назвать умеренным бычьим трендом Падение продолжается Как и в последнем примере, контекст Price Action здесь был медвежьим. После узкого торгового диапазона рынок пошёл вниз. Но он наткнулся на сильный объём, который смог остановить его. В результате сформировался сигнальный бар в виде бычьего пин-бара (обычно такие сигнальные бары формируются на останавливающем объёме). Останавливающий объём здесь был более сильным, чем в примере №3. Это привело к бычьему тренду, который практически прекратил предыдущее падение рынка. Затем рынок продолжил падение. (Для целей ретроспективного анализа я назвал это «глубокой коррекцией». В режиме реального времени я бы назвал это движение разворотом.) Хотя в конце концов рынок развернулся вниз, останавливающий объём предложил своевременный вход в рынок для длинной позиции. После его сигнала можно было открыть длинную позицию и получить очень хорошую прибыль. Пример №5. Двойное дно Ниже представлен дневной график цены акций компании Blackrock Inc (BLK). Останавливающий объём, подтверждающий двойное дно Два кластера сигналов останавливающего объёма вблизи одной и той же ценовой зоны Это фантастический пример слияния торговых сигналов. Двойное дно – это бычий паттерн, состоящий из двух минимумов ценовых колебаний. В этом случае сигналы останавливающего объёма сформировались на обоих минимумах колебаний, составляющих свечной паттерн «двойное дно». Наличие нескольких бычьих сигналов на этом графике предлагало быкам крайне надежную сделку. И действительно, вслед за формированием двойного дна последовал продолжительный и устойчивый бычий тренд. Пример №6. Резкий разворот На этом графике показано ценовое движение торгуемого индексного фонда S&P 500 (SPY). Останавливающий объём, который привел к резкому развороту Рынок резко упал В течение двух дней подряд на рынке был останавливающий объём Цена выросла мгновенно, без оглядки Рынок быстро падал и вызывал страх. В конце продаж было два дня подряд с останавливающим объёмом. Это был необычный и крайне бычий паттерн. Сразу же после формирования этого редкого паттерна цена развернулась и резко выросла. Учитывая волатильность рынка, с которой мы столкнулись в этом году, изучение недавнего ценового движения торгуемого индексного фонда SPY ETF будет отличным учебным упражнением. Временны́е сигналы в более широком рыночном масштабе Сигнал останавливающего объёма на вершине бычьего тренда не имеет смысла – его можно спокойно игнорировать Уместные бычьи сигналы, но они не смогли остановить дальнейшее падение рынка Отличный сигнал перед восстановлением рынка Мы можем смело игнорировать сигнал на вершине бычьего тренда (этот сигнал можно устранить, доработав пользовательский индикатор, или включать базовый анализ с точки зрения здравого смысла). Это были уместные бычьи сигналы. Более того, большим плюсом было наличие двух сигналов останавливающего объёма подряд. Однако рынок продолжал падать. Ни один метод не идеален. Вот почему мы всегда должны планировать несрабатывания торговых сигналов. Этот сигнал поймал дно рыночного обвала, начавшегося в феврале 2020 года. Как использовать останавливающий объём для вашего торгового преимущества Несколько из приведённых выше примеров показали, что останавливающий объём точно соответствует началу бычьего тренда. Не думайте, что сделки, которые приводятся в учебниках, являются идеальными. Во избежание разворота на изолированном сигнале комбинируйте сигналы объёма с другими техническими инструментами для более надёжной разворотной сделки (как в примере № 5, где в качестве подтверждения на графике образовался паттерн «двойное дно»). Кроме того, если у вас имеется опыт, то помимо этих технических сигналов обратите внимание на фундаментальную информацию. Тем не менее, если вы удерживаете открытую короткую позицию, то практически всегда хорошей идеей будет закрыть свою позицию, если вы столкнетесь с сигналом останавливающего объёма. Возможно, это не будет идеальным выходом из рынка. Но даже если вы ожидаете, что медвежий тренд продолжится, вы, скорее всего, сможете повторно открыть короткие позиции по более высокой (лучшей) цене. Хотя этот сигнал со стороны объёма является бесценным для обнаружения бычьих разворотов, большинство бычьих трендов начинаются и без него. Следовательно, чтобы получить более широкое представление, вы можете поэкспериментировать с различными способами определения этого паттерна объёма. Паттерны высокого объёма часто являются решающими точками разворота или уровнями поддержки/сопротивления. Следовательно, ожидайте появления останавливающего объёма с якорными барами и гэпами истощения. Эти понятия тесно пересекаются. Дополнительные сведения об анализе спреда объёма, такие как «бар отсутствия спроса», см. в моем руководстве по VSA. Лучшим другом рыночного объёма всегда является Price Action. Здесь вы можете ознакомиться с нашим Руководством по Price Action. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

5 навыков, которые должны иметь все трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен на своих торговых инструментах Для обучения торговле на сигналах Прайс Экшен вовсе не надо иметь какой-либо профессиональной квалификации или проходить университетские курсы. Единственный параметр для входа в рынок, который вы должны знать – это цена: именно она говорит о том, что происходит на рынке. Кроме того, у вас должен быть конкретный план торговли, основанный на вашей интерпретации сигналов Прайс Экшен. Прайс Экшен на самом деле является простым, но торговать на сигналах Прайс Экшен сложно. Чтобы стать успешным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, одного заучивания свечных паттернов недостаточно. Вы должны иметь набор навыков интерпретации сигналов Прайс Экшен, чтобы применять их на любом рынке и понимать их смысл. В этой статье я определил 5 навыков, которые должны иметь все трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен. Чтобы быть эффективным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, вам нужно отточить эти навыки и в конечном итоге преуспеть в них: Находить разворотные точки ценовых колебаний Рисовать трендовые линии Определять, будет удерживаться уровень поддержки/сопротивления или нет Распознавать давление покупателей и продавцов Ставить реалистичные цели Торговый навык №1: нахождение разворотных точек ценовых колебаний Рыночные цены движутся в виде колебаний. Эти колебания: Определяют структуру рынка Формируют основу областей поддержки и сопротивления Структура рынка похожа на ваше поле битвы. Это ландшафт, на котором вы будете сражаться. Поэтому чем лучше вы её понимаете, тем больше ваше преимущество. Если вы хотите плыть по ценовому течению, следуйте за ценовыми колебаниями. Они покажут вам: Текущее направление движения рынка и Возможные области поддержки и сопротивления. Два приведённых ниже примера взяты с 10-минутного графика фьючерса 6E (Euro FX). Минимум ценового колебания выступает в качестве области поддержки Эти две точки являются значимыми минимумами колебаний независимо от вашего торгового подхода. Цена действительно нашла поддержку вблизи уровней значимых минимумов колебаний. Увеличим данное движение и рассмотрим его на следующем графике. Независимо от того, как вы определяете разворотные точки ценовых колебаний, эти две точки были значимыми минимумами колебаний. Исходя из этих минимумов, мы можем спроектировать зону поддержки. Несмотря на стремительную продажу, рынок остановился вблизи этой зоны поддержки. Давайте увеличим ценовое движение этого нисходящего тренда (между этими двумя точками) и рассмотрим его на следующем графике. Ценовые колебания на медвежьем рынке Очевидны более низкие максимумы колебаний и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих сделок не было никаких причин. Для получения прибыли сосредоточьтесь на открытии коротких сделок. Цена наткнулась на область поддержки, как показано на предыдущем графике. Отслеживайте максимумы и минимумы колебаний. Они опускались всё ниже и ниже. Попытки подняться выше предыдущего максимума колебания были отвергнуты, что говорит о присутствии на рынке очевидного нисходящего тренда. Область поддержки, спроецированная из предыдущих значимых минимумов колебаний, показанных на первом графике. Вот несколько способов нахождения точек разворота: Колебания Ганна Процентные колебания (индикатор зигзаг) Скользящие средние Как и всё в трейдинге, ни один метод не является идеальным. Просто выберите один из способов определения рыночных колебаний и придерживайтесь его. Посмотрите, как работает рыночная структура ценовых колебаний с популярным свечным паттерном. Торговый навык №2: рисование трендовых линий Рисование трендовых линий – это естественная прогрессия ценовых колебаний. Чтобы отобразить на графике трендовую линию, просто соедините между собой разворотные точки ценовых колебаний и продлите результирующую линию вправо на вашем графике. Трендовые линии являются невероятно универсальным торговым инструментом. Трендовые линии подскажут вам, в каком направлении следует торговать. Трендовые линии выступают в роли линий поддержки и сопротивления. Трендовые линии дают вам ощущение динамики тренда. Так что не оставляйте свои трендовые линии без внимания. Методы Прайс Экшен работают на большинстве таймфреймов. Ниже представлен недельный график акций биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF TRUST (биржевой тикер SPY). (Трендовая линия нарисована в соответствии с действительными разворотными точками, как описано в моем курсе.) Трендовые линии выступают в роли линий поддержки Бычья линия тренда, построенная на этих двух минимумах колебаний. Она выступает в качестве линии поддержки. Умение отображать на графиках трендовые линии является ключевым навыком для любого трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен. Предлагаю статью, которая обучит вас этому более детально: Простая стратегия торговли с помощью каналов трендовых линий Наконец, если вы хотите узнать об уникальной технике торговли с помощью трендовых линий, взгляните на Вилы Эндрюса. Этот индикатор объединяет разворотные точки и трендовые линии в элегантный торговый инструмент. Торговый навык №3: определите, будет удерживаться уровень поддержки/сопротивления или нет Что такое уровни поддержки и сопротивления? Всегда ли они выполняют свою роль поддержки и сопротивления? Являются ли эти предполагаемые уровни поддержки и сопротивления надежными на 100%? Нет. Тем не менее: Если вы ожидаете, что область поддержки сохранится, вы будете покупать, когда рынок будет тестировать область поддержки. А если вы ожидаете, что зона поддержки будет пробита, то будете продавать, когда рынок пробьёт область поддержки сверху вниз. Итак, эта область либо будет удерживаться, либо пробьётся. Это, соответственно, будет оказывать влияние на вашу торговую стратегию. Следовательно, оценка вероятности удержания области поддержки или сопротивления является важным торговым навыком. Ключ к правильному суждению заключается в терпении. Ожидание бо́льшего количества подсказок со стороны Прайс Экшен является лучшим планом действий в случае сомнений. Удержание или пробой области поддержки: подождите и посмотрите Видите ли вы более низкие максимумы колебаний и более низкие минимумы колебаний? Следовательно, мы не были уверены, будет эта линия тренда протестирована или пробита. Будьте терпеливы и воздерживайтесь от входа в рынок. Этот более высокий минимум колебаний указывает на большую вероятность удержания линии тренда. Более низкие максимумы колебаний и более низкие минимумы колебаний, по-видимому, подразумевают медвежий разворот. Однако первоначальные нисходящие ценовые колебания были слабыми. Обратите внимание, что первые три нисходящих ценовых колебания еле вернулись к максимуму последнего колебания в направлении тренда. Благодаря такому сильному падению, пробивающему линию тренда, зона поддержки в районе линии тренда могла быть пробита. Тем не менее, поскольку рынок находился в установившемся бычьем тренде, терпеливый трейдер мог воздержаться от входа, предполагая, что тренд может преждевременно развернуться. По мере развития движения сформировался этот более высокий минимум колебаний, который подтвердил, что быки всё еще контролируют ситуацию. По сути, все концепции торговли на сигналах Прайс Экшен можно сгруппировать на сравнение областей поддержки и сопротивления по времени и ценам. Следовательно, оценка зон поддержки и сопротивления является очень важным торговым навыком. Более подробную информацию вы можете узнать в следующем торговом руководстве: Полное руководство по торговле на сигналах Прайс Экшен в областях поддержки и сопротивления Торговый навык №4: распознавание давления покупателей и продавцов Существуют микропотоки Прайс Экшен, которые необходимо уметь обнаруживать. Знание того, как определять давление покупателей и продавцов в критических ценовых точках, помогает более точно определить ваши точки входа в сделки. Более точная точка входа означает принятие меньшего риска и меньше зигзагообразных движений для каждой сделки. Видите ли вы давление быков и медведей на нижепредставленном графике? Давление на цену помогает более точно определить ваши точки входа Давление медведей Давление быков Как вы распознаете давление со стороны покупателей и продавцов? Для обнаружения давления со стороны покупателей и продавцов большинство трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, используют жёсткие ценовые паттерны. Но запоминания только одних ценовых паттернов недостаточно. Вам нужно понимать психологию и обоснование каждого ценового паттерна. Разбейте каждый ценовой бар на составляющие: максимальную цену, минимальную цену, цену открытия, цену закрытия, верхнюю тень, нижнюю тень, диапазон и относительное положение тела свечи. Изучите положение каждого ценового бара относительно предыдущего бара. Поймите, что заставляет их работать. Знайте, когда они работают. Только тогда вы сможете распознать давление со стороны покупателей и продавцов в трейдинге в режиме реального времени. Начните с прочтения следующего руководства: Руководство для начинающих трейдеров по чтению сигналов Прайс Экшен Торговый навык №5: ставьте реалистичные ценовые цели Правильное размещение ордеров тейк-профит представляет собой навык, которым часто пренебрегают. Большинство сделок могут быть прибыльными при условии правильного размещения ценовых целей. Крайне важно найти реалистичную цель по прибыли, основанную на сигналах Прайс Экшен. Это особенно актуально для технической торговли в краткосрочной перспективе. Существуют три широкие категории методов определения целей по прибыли: Уровни поддержки/сопротивления. (Закрывайте длинную позицию на уровне сопротивления. Закрывайте короткую позицию на уровне поддержки.) Проецирование цели по прибыли на основе структуры цены. (Проецирование цели по прибыли на основе твёрдого ценового толчка, как показано на графике ниже.) Размещение целей по прибыли с помощью индикаторов измерения волатильности, таких как ATR или стандартное отклонение. Прибыль не идёт к вам в руки сама – вы должны пытаться вырвать её из рынка. Проецирование цели по прибыли на основе бычьего ценового толчка Бычий толчок, используемый для прогнозирования ордера тейк-профит. Рынок достиг прогнозируемой цели по прибыли. Этот бычий толчок был значимой структурой, полезной для проецирования ордера тейк-профит. Соответственно, мы проецируем цель по прибыли, равную высоте толчка. Цель в этом случае оказалась эффективной. Общепринятого правильного способа размещения ордера тейк-профит не существует. Ключевым моментом является принятие методов, соответствующих вашему торговому плану. Заключение. Навыки торговли на сигналах Прайс Экшен Быть трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, не означает просто знать, что такое свечной паттерн харами или графический паттерн «голова и плечи». Как видите, хороший трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, должен выполнять различные виды анализа: Рыночный тренд (точки разворота и линии тренда) Точки входа в сделку и контроль рисков (удерживаются или пробиваются области поддержки и сопротивления, определение давления покупателей/продавцов) Точки выхода из сделок и размещение ордеров тейк-профит (целей по прибыли) Если вы хотите быть отличным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен и получающим стабильную прибыль, вы должны обладать бо́льшими навыками, чем большинство других трейдеров. По крайней мере, лучше, чем те 80-95% трейдеров, которые оказались неудачниками в трейдинге. Это нелегко, но возможно, если вы достаточно настойчивы. Навыки, которые мы обсудили, не являются независимыми друг от друга. Здесь много концептуального перекрытия. Так что не пытайтесь выучить всё одновременно. Начните с понимания общей картины рыночного тренда. Узнайте, что цена делает сейчас. А далее вы плавно перейдёте к поиску торговых входов и выходов. Большинство трейдеров начинают с поиска сделок и игнорирования рыночного контекста. И большинство из них терпят неудачу. Есть множество бесплатных ресурсов, которые вы можете использовать, чтобы обучиться этим пяти навыкам. Тем не менее, если вы хотите более организованно освоить их, пройдите курс торговли на сигналах Прайс Экшен. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Видеть сделку заранее Эта тема постоянно актуальна в моём блоге YTC с момента его основания. Как увидеть сделку до того, как цена подойдёт к месту входа в неё? Такой подход гарантирует, что ваши сделки будут предварительно рассмотрены, проанализированы и тщательно спланированы. И это обеспечит вам отсутствие эмоциональных реакций на внезапное ценовое движение. Как мы это делаем? Проецируйте будущее ценовое движение на основе своего анализа. Куда, скорее всего, пойдёт цена с учётом нынешней структуры рынка и более широкого контекста? Всё, что вам для этого нужно – увидеть следующие 2-3 колебания. Выполняйте форвардное проецирование. Визуализируйте ценовой путь. Предоставит ли вам цена торговые возможности, если пойдёт по этому пути? Каким должно быть ценовое движение, подтверждающее вашу торговую идею? И что вам нужно увидеть, чтобы отказаться от данной торговой идеи? Это постоянный процесс, который обновляется по мере того, как в правой части экрана появляются всё новые и новые данные. Проецирование -> Подтверждение -> Открытие сделки Проецирование -> Отказ от идеи -> Переоценка Давайте приступим к торговле... График более высокого таймфрейма (30-минутный график) Чт, 10-е: медвежий день с ценой закрытия вблизи минимума дня Пятница, 11-е: медвежий день с ценой закрытия вблизи минимума дня Понедельник, 14-е: день с ценой закрытия в середине дневного диапазона Во вторник торговая сессия открывается гэпом вверх: все трейдеры, открывшие короткие позиции с середины пятницы, находятся в просадке. Я с нетерпением жду открытия этой сессии с возможностью прокатиться на сильном восходящем ценовом тренде, чтобы подтвердить разворот. Или же прокатиться на сильном нисходящем ценовом тренде с целью закрытия образовавшегося гэпа. Цена открытия Быстро взглянув на 5-минутный график евро для оценки ценового движения, мы видим сильное ралли в течение всей Лондонской сессии, которое несколько замедляет свой импульс перед открытием Нью-Йоркской сессии. Излагаю свои мысли в момент открытия рынка в США о потенциальном импульсном движении вниз или вверх: (1) Для нисходящего движения: внизу имеется достаточно свободного пространства. Я был бы счастлив торговать в этой зоне. Закрытие гэпа может происходить быстро и плавно. (2) Для восходящего движения: если цена пойдёт вверх, я просто буду сидеть сложа руки, пока это движение не пробьётся на новостной свече. Несмотря на то, что в 08:30 не произошло никакой реакции, которая привела бы к сильному импульсному падению цены, первоначальное падение было быстрым. Рынок не спешил идти вниз. И была масса возможностей для восходящего движения. Пусть рынок сначала пробьёт этот уровень. Выход новостей: ИЦП (индекс цен производителей в США) Сессия вот-вот откроется, и я точно знаю, что ищу. 1-минутный торговый таймфрейм Уровень ценового максимума перед выходом новостей Уровень минимума перед открытием торговой сессии Бычий сценарий: в случае подтверждения восходящего тренда цена быстро пробьёт снизу вверх уровень ценового максимума, сформировавшегося перед выходом новостей, и будет удерживаться выше него. Первый принцип «Руководства по торговле на сигналах Прайс Экшен» – быть в игре, внимательно следя за возможным появлением сильного импульса. Ищите точку входа в длинную позицию на первом же откате. Я визуализирую оба возможных сценария, выполняя форвардное проецирование Прайс Экшен. Медвежий сценарий: нисходящий тренд перед открытием торговой сессии продолжается. Первый принцип «Руководства по торговле на сигналах Прайс Экшен» – быть в игре, внимательно следя за возможным появлением сильного импульса. Ищите возможности для открытия короткой позиции на первом же откате. Готовлюсь к медвежьему сценарию. Ищу сигнал для сильного продолжения нисходящего тренда с последующим принятием его в этой новой зоне. Более слабый откат или замедление ценового движения послужат триггером для открытия короткой позиции. Отбитие цены. Повторная оценка Прайс Экшен. Проекция бычьего движения остается незатронутой. Что касается проекции медвежьего движения, цена скользит ниже – всё еще оставляя эту возможность в игре на фоне разнонаправленного ценового движения на открытии сессии, которое вот-вот разрешится в ту или иную сторону. (Обратите внимание, что в игре пока нет чёткой структуры тренда. Такое ценовое движение на открытии сессии обычно является её характерной особенностью. Мы всё еще можем применять форвардное проецирование и наши шесть принципов, по сути, прогнозируя формирование нового тренда.) Отбитие цены. Повторная оценка Прайс Экшен. Продолжается разнонаправленное ценовое движение на открытии сессии. И хотя у нас всё еще есть возможность для восходящего тренда, это определённо не является импульсом по моей проекции Прайс Экшен. Ценовое поведение отвергает эту предпосылку. На данном этапе я не выбираю ни одну из моих проекций. Сижу и жду, пока не получу некоторого разъяснения относительно структуры тренда. (Не понимать, что происходит – это вполне нормально. В это время можно отойти от графиков и просто подождать. Позже рынок внесёт ясность.) Появляется некоторая ясность. Подтверждается структура бокового тренда. Я точно знаю, что ищу. На этом этапе будет задействован третий или четвёртый принцип «Руководства по торговле на сигналах Прайс Экшен». Я прогнозирую и визуализирую, как должна двигаться цена, чтобы подтвердить мою торговую возможность. Подтверждается четвёртый принцип: образуется сетап BOF – открываю длинную позицию, цель по прибыли устанавливаю на нижнем крае центральной структуры, а затем на верхнем её крае. Проецирование Здесь была видна сделка путем проецирования моего фокуса вперёд и визуализации того, как может вести себя цена при взаимодействии с нижней границей центральной структуры, и где и как это может предоставить мне торговые возможности. Подтверждение Здесь было подтверждено данное ценовое поведение путём первоначального отвержения пробоя, а затем удержания цены выше данного уровня. Окрытие сделки Здесь был выполнен вход в рынок на паттерне ценового сжатия на более низком таймфрейме. И далее начинаем снова. С учётом новой информации и сохраняющегося бокового тренда выполняем форвардное проецирование и определяем следующее вероятное направление Прайс Экшен. Куда, по-вашему, будет двигаться цена? Даст ли вам это движение возможность для открытия позиции? Как должна повести себя цена, когда попадет в ту зону, чтобы либо подтвердить, либо отклонить вашу оценку её движения? Это постоянный процесс. Обновляйте свою картину Прайс Экшен по мере появления каждого бара. Или по мере появления на графике новых ценовых колебаний. Знайте, что вы ищете. Выполняйте форвардное проецирование. И умейте увидеть сделку до того, как цена подойдёт к месту входа в неё. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Самый недооценённый урок в курсе YTC Этот вопрос звучал иначе. За полтора десятилетия работы YTC не помню, чтобы я задавал подобные вопросы... Какую статью или пост вы считаете самым недооценённым? Что я мог пропустить при чтении? Интересно! Мой первоначальный ответ был следующим: «Дайте мне несколько дней, чтобы обдумать этот вопрос». Однако ответ пришёл быстро. И теперь (ещё несколько дней спустя) я по-прежнему доволен своим ответом. Из социальных сетей, первоначально опубликованные в 2013 году, но с тех пор повторялись пару раз. Ваш торговый коуч Вот полезное упражнение для погружения в ценовое движение с сохранением фокуса и содействием вашему анализу и определению тренда. В начале каждой новой свечи спросите себя: «Эта свеча пробьет диапазон предыдущей свечи снизу вверх или сверху вниз?» Делайте это в виде игры: в какую сторону собирается пробиться эта свеча? А затем посмотрите, были ли вы правы. Как только вы почувствуете себя комфортно с этим, возможно, вы захотите расширить эту идею, включив в неё некоторый анализ. 1. Эта новая свеча пробьет диапазон предыдущей свечи снизу вверх или сверху вниз? 2. Что это будет означать для других участников рынка? 3. Подвергнет ли она какую-либо конкретную группу трейдеров значительному стрессу? Не усложняйте: отмечайте только свои первоначальные интуитивные мысли. Каким образом она собирается пробить его, и что это означает? Если вы трейдер, торгующий на более низких таймфреймах, подумайте об этом. За полтора десятилетия работы этого сайта и общения с другими трейдерами я могу с полной уверенностью сказать, что большинство тех, кто хочет торговать, не в состоянии достигать и поддерживать даже базовые уровни ситуационной осведомлённости. Большинство из них являются слишком пассивными: они позволяют цене двигаться, даже предварительно не задумываясь о том, куда идёт цена и что означает это движение для других участников рынка. А затем оглядываются назад в недоумении, как они упустили такую «очевидную» торговую возможность. (Примечание: это никогда не бывает столь очевидным в режиме реального времени. Но вы должны увидеть это раньше, чем это заметит большинство. По мере того, как это происходит, а не после того, как это уже произойдёт.) Погрузитесь в ценовое движение. Прочувствуйте продолжающуюся битву между давлением быков и медведей. Экстраполируйте: куда может пойти цена? И попробуйте понять, что это может означать как для рыночных настроений, так и для потенциальных торговых возможностей. Упражнение, которым я поделился в этом посте, не является единственным способом достижения данной цели. Но этот подход является простым и доступным на 3- или 5-минутных графиках и выше. Он легко достижим и на более низких таймфреймах, если вы выбираете свои места (зоны сетапов, структурные переходные зоны и т. д.). И по мере того, как вы будете отрабатывать его на практике, вам станет легче определять ценовое движение... так что будьте терпеливы по отношению к самому себе. Эта статья, должно быть, одна из самых коротких в рамках YTC за всю его историю. Но вполне вероятно, недооценённая. Если вы не «получите» сообщение, которое несёт в себе данная статья, добавьте эту статью в закладки и вернитесь к ней в будущем. Но в любом случае попробуйте выполнить это упражнение и посмотрите, помогает ли оно вам сохранять концентрацию и осведомлённость. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Использование полос Боллинджера для более качественного технического анализа Используйте новые способы применения индикатора ленты Боллинджера для получения большей отдачи от торговли. Технический анализ подобен увеличительному стеклу. Но если вы думаете, что это обычная метафора, то подумайте об этом ещё раз. Я твёрдо убеждён, что мы должны использовать технический анализ не для увеличения рыночной информации, а для того, чтобы сфокусировать её в одной мизерной точке – подобно тому, как разведчик использует увеличительное стекло, чтобы сфокусировать солнечный свет и разжечь огонь. Как скажет вам любой опытный аналитик, тысячи индикаторов утверждают, что они именно это и делают, но все добавления технических инструментов в процессе поиска пресловутого святого Грааля – не что иное, как ловушка, жертвами которой стали многие, особенно в начале своей торговой карьеры. Однако некоторые индикаторы выдержали достаточно длительное испытание временем и стали стандартами, например, скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и, конечно же, ленты Боллинджера. Краткое введение в ленты Боллинджера По словам самого Джона Боллинджера, цель создания его индикатора заключалась в том, чтобы ответить на вопрос, являются ли акции дешёвыми или дорогими по сравнению с их недавней историей. Они делают это, вычисляя фиксированное количество стандартных отклонений от простой скользящей средней, построенной по ценам закрытия. Для тех, кто незнаком с данным индикатором, позвольте мне проиллюстрировать рассматриваемую концепцию. Представьте себе реку, которая испытывает приливы и отливы в процессе течения по огромной территории. Двигаясь вдоль берегов этой реки, вы заметите, что когда река течёт спокойно, берега довольно маленькие и хорошо очерченные; но когда она течёт быстрее, берега становится труднее определить, поскольку вода движется более беспорядочно. Тем не менее, по мере того как вы удаляетесь от берега, становится всё более маловероятным, что вода дойдёт до вас. Если, конечно, не произойдет нечто необычное, что может привести к этому. В этой метафоре река является средним значением цены, а её берега – стандартными отклонениями: когда средняя цена находится в периоде бокового движения, полосы сужаются, отражая низкую волатильность; когда же её течение ускоряется, полосы расширяются и адаптируются к высокой волатильности. Кроме того, полосы представляют собой относительно безопасное расстояние от её основного русла – это означает, что цена, как правило, вряд ли сильно отклонится от текущего среднего значения. Следовательно, когда цена касается верхней полосы, это сигнализирует о том, что цены являются высокими по отношению к средней цене, а когда она касается нижней полосы, это сигнализирует об обратном. Однако в отличие от реальной реки поток цены останавливается в правом углу экрана, и невозможно сказать, куда пойдёт цена в течение следующего торгового периода (часа, дня и т. д.). Мы можем знать, например, только то, движется ли она в пределах границ набора отклонений от её среднего значения или за их пределами, и в этом случае у нас больше шансов строить какие-либо предположения о её будущем направлении. Если «река цены» сильно ударится о внешний край своего берега, мы можем сделать вывод, что она либо двинется назад, поскольку не смогла пойти своим курсом, либо создаст достаточное давление, чтобы пробить берег и продолжить движение в этом направлении. Именно по этой причине люди всегда ошибочно – и зачастую бесприбыльно – предполагают, что закрытие цены за пределами любой из полос обычно указывает на разворот или откат. Полосы Боллинджера говорят нам, достигла ли цена области, требующей внимания, прямо сейчас или уже сделала это в прошлом. Она также делает это динамически, в зависимости от того, насколько волатильным было недавнее ценовое движение. Всё это даёт нам возможность принять гораздо более обоснованное решение, но не предсказывает будущее. Как показывает опыт, к полосам Боллинджера следует относиться как к надёжным областям поддержки и сопротивления, а затем следует ждать, чтобы посмотреть, как цена отреагирует на них. Как видно на графике на рисунке 1, традиционные полосы Боллинджера представляют собой среднее значение цены, дополненное определённым числом стандартных отклонений – двумя по умолчанию – от этого среднего значения. Средним значением по умолчанию является простая скользящая средняя (SMA) с периодом 20. Хотя это и не очевидно для большинства, само понятие стандартного отклонения является крайне действенным. Имея это в виду, я утверждаю, что мы далеки от изучения всех возможных вариантов их использования в техническом анализе. Рисунок 1. Дневной график цены S&P 500 с нанесёнными на него полосами Боллинджера. Обратите внимание, как цена склонна оставаться в своих границах. Полосы расширяются и сужаются по мере того, как цена становится более или менее волатильной. Полосы Боллинджера на индикаторах Что произойдёт, если мы применим полосы Боллинджера к другим данным, кроме цены? В конце концов, технический анализ действительно широко использует средние значения – простые, экспоненциальные, линейно-взвешенные, взвешенные по объёму и т. д. – и все они могут поддерживать стандартные отклонения. Более того, сами индикаторы часто отображают какое-то среднее значение либо для сглаживания своих результатов, либо для сравнения с текущими значениями. Это побудило меня прибегнуть к новому способу использования полос Боллинджера: я применяю полосы Боллинджера к другим индикаторам, а не к цене. Учитывая то, как полосы Боллинджера превосходно показывают области, где активность достигла исторически экстремальных уровней, применение полос к индикаторам помогает определить области, где активность достигла исторически экстремальных уровней, определяемых динамически. Это относится как к ограниченным индикаторам (например, RSI), так и к неограниченным (которые не имеют фиксированных уровней), как в случае с индикатором схождение/расхождение скользящих средних (MACD). В этом смысле вся желательная информация, предоставляемая полосами Боллинджера относительно цены, также применима к данным других индикаторов, используя их волатильность и импульс в качестве параметров для обнаружения необычной активности. Давайте возьмём, к примеру, индекс относительной силы (RSI), который растёт или падает в зависимости от количества и размера прибылей и убытков по любому данному инструменту за определённый период и который по умолчанию равен 14. Восходящая активность является результатом роста цены, поскольку она закрывается выше, чем в прошлые периоды, и то же самое относится к падающим рынкам, когда индикатор движется вниз. Значения выше 70 указывают на перекупленность рынка, а ниже 30 – на его перепроданность. Однако он может достичь этих уровней только относительно периода ретроспективного анализа, который должен оставаться коротким, чтобы генерировать достаточное количество сигналов. Если RSI какое-то время двигался медленно, а затем совершил резкое движение вверх, он, вероятно, не достигнет традиционного уровня перекупленности. Однако при использовании полос он, вероятно, превысит стандартное отклонение от своего долгосрочного среднего значения, поскольку из-за отсутствия волатильности полосы будут сужаться. Преимущество здесь заключается в демонстрации того, что это действительно заслуживает внимания и в противном случае осталось бы незамеченным, потому что встроенные уровни не адаптируются к прошлому поведению так же хорошо, как это делают полосы. В любом случае, по мере того как вы удаляетесь от берега, становится всё более маловероятным, что вода дойдёт до вас. Рисунок 2. График цены S&P 500 с полосами Боллинджера, применёнными к индикатору индекс относительной силы (RSI). Применение полос к индикаторам помогает определить области, в которых активность достигла исторически экстремальных уровней, определяемых динамически. Индикатор RSI и полосы Боллинджера, применённые к RSI, показаны под графиком цены. Уровни, используемые по умолчанию для традиционного RSI (30 и 70), не адаптируются к прошлому поведению значения RSI, как это делают полосы Боллинджера. Тот же принцип применяется и к таким индикаторам, как индекс денежного потока (MFI), который выполняет аналогичный расчёт, но придаёт больший вес объёму торгов, а также к любому индикатору, который отображает одно значение, независимо от его ограниченной или неограниченной природы. Конечно, здесь требуется некоторая интерпретация: в сочетании с индикатором скорость изменения (ROC) полосы Боллинджера могут показывать, когда гэп или движение были необычно сильными; при использовании вместе с балансовым объёмом (OBV) полосы Боллинджера показывают, когда объём, поступающий на рынок или выходящий из него, достиг экстремальной точки. Полосы могут служить дополнением к среднему истинному диапазону (ATR), чтобы отфильтровать рынки, которые не демонстрируют необычно высокой активности, или выявить рынки с необычно низкой волатильностью, которые со временем становятся очень волатильными. Эта комбинация также позволяет лучше устанавливать целевые значения для ордеров стоп-лосс/тейк-профит на основе значения ATR: когда цена приближается к нижней полосе, аналитик может использовать в качестве ориентира среднюю или верхнюю полосу, ожидая возможного повышения волатильности. В качестве альтернативы, когда цена приближается к верхней полосе, аналитик может использовать две другие полосы для размещения более узких стопов, поскольку ожидает возможного снижения волатильности. Вся желательная информация, предоставляемая полосами Боллинджера в отношении цены, также применима к данным других индикаторов. Настройка полос Боллинджера Для целей этой статьи я использовал платформу MetaTrader 5 от компании-разработчика “MetaQuotes” с потоком данных, предоставленным компанией “IC Markets”. Не могу ничего сказать в отношении каких-либо других платформ, но для настройки полос Боллинджера в любом из упомянутых здесь индикаторов на платформе MetaTrader 5 всё очень просто: достаточно лишь перетащить их в окно нужного индикатора. Для этого нажмите Ctrl + N → Индикаторы → Примеры → BB (полосы Боллинджера). Эта опция позволяет настроить ширину, цвет и стиль каждой линии. Не забудьте перейти на вкладку параметров и выбрать «Данные первого индикатора» (см. рис. 3). Помимо личных предпочтений, период скользящей средней и количество используемых стандартных отклонений зависят от периода, используемого в самом индикаторе. Чем выше период скользящей средней относительно настроек индикатора, тем меньше сигналов она будет генерировать, но тем надёжнее будут эти сигналы; двух стандартных отклонений обычно бывает достаточно. Как показывает практика, для вашего среднего значения вы можете использовать коэффициент, примерно в 4-4,5 раза превышающий значение индикатора. Чтобы оценить, насколько чувствительны будут полосы в сравнении, вы можете отобразить их вместе со встроенными уровнями (для ограниченных индикаторов). В своей торговле я начинаю с числа Фибоначчи и умножаю его на золотое сечение (фи: 1,618), возведённое в третью степень (4,235), что, как уже упоминалось, примерно в 4-4,5 раза превышает значение индикатора. Исходя из этих соображений, мои RSI и ATR используют простую скользящую среднюю с периодами 13 и 55, а MFI использует простую скользящую среднюю с периодами 21 и 89. Для каждого из них я использую два стандартных отклонения. Эти значения могут служить ориентиром для любого другого упомянутого здесь индикатора, такого как OBV или ROC. Рисунок 3. Настройка полос Боллинджера. Для настройки полос Боллинджера на основе данных других индикаторов на платформе MetaTrader 5 перетащите полосы Боллинджера в окно нужного индикатора, как показано здесь. Как использовать полосы Боллинджера В своей торговле для определения соответствующих уровней я использую MFI и RSI с предложенными выше настройками. Когда один из них или оба эти индикатора выйдут за пределы полос Боллинджера, подождите, пока они не вернутся назад, и зафиксируйте самую высокую/самую низкую цену за этот период, которая будет формировать уровень поддержки или сопротивления. От этой точки отобразите на графике ещё одну линию на расстоянии, равном 1,5-2-кратному среднему значению ATR (настройки указаны выше). Результирующая область – это допустимый предел погрешности нашего уровня поддержки или сопротивления, определяемый по степени волатильности рынка. Уровни стоп-лосс следует устанавливать чуть ниже, и если цена выйдет за его пределы, дождитесь формирования нового уровня. Когда дело доходит до определения точки входа, я буду стараться войти как можно ближе к уровню поддержки/сопротивления или, в идеале, ближе к допустимому пределу погрешности для установки более жёстких стоп-лоссов. Это может произойти вскоре после формирования уровня или во время повторного тестирования данной области. Если этого не произойдёт, цена не должна находиться на расстоянии более одного среднего значения ATR от линии поддержки или сопротивления, чтобы общий риск не превышал примерно трёхкратного среднего значения ATR. Такая тактика хорошо работает от часового таймфрейма и до дневного. Размещение уровня тейк-профит будет зависеть от того, как долго вы планируете удерживать позицию, но рекомендуется, чтобы соотношение цели к риску составляло по меньшей мере 1,5:1 или выше. Чтобы оценить возможность достижения ценой этого минимально возможного уровня прибыли, просто найдите предыдущий подтверждённый уровень поддержки или сопротивления на вашем текущем или более высоком таймфрейме. Всегда помните, что вы должны торговать в направлении основного тренда, чтобы вероятности чаще были на вашей стороне. И последнее предостережение: уровни, которые я обсудил в этой статье, ставят целью проинформировать вас не о том, куда рынки могут пойти дальше, а, скорее, о том, чего они обычно не делают. Падение рынка к уровню поддержки не означает, что он поднимется вверх – это больше означает, что вероятность дальнейшего его падения невелика. Однако, принимая во внимание эту информацию наряду со знанием основополагающих принципов (например, состояния экономики/сектора/компании и т. д.), мы можем принимать некоторые правильные решения и значительно улучшить качество нашего анализа. Применение полос к индикаторам помогает определить области, в которых активность достигла исторически экстремальных уровней, определяемых динамически. Другими словами, именно так мы находим новое применение индикатора полосы Боллинджера и самого понятия стандартных отклонений в техническом анализе. Андре Сальмерон является техническим трейдером и аналитиком из Бразилии. На протяжении многих лет он посвятил себя разработке новых идей и концепций технического анализа. Он стремится создать системы, объединяющие цены, объём, волатильность и фундаментальный анализ, доступные как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. Андре Сальмерон,Переведено специально для Tlap.com