Поиск сообщества

Название стратегии: Стратегия торговли по маржинальным уровням Год выпуска: 2019 Сайт продажи: http://tlap.com/ Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD Таймфрейм: H1 и D1 Время торговли: среднесрочный вариант - любое; краткосрочный - американская сессия Описание: см. статью в блоге Обзор стратегии на сайте

Три торговые техники от Тома Хугаарда Ссылка на оригинал Здравствуйте! Добрый вечер… Доброе утро, добрый день, доброй ночи – смотря в какой части света вы находитесь! Мое имя – Том Хугаард, и я очень рад возможности поразвлечь вас в течение ближайшего часа… Ну, или сколько нам потребуется на то, чтобы познакомить вас с несколькими торговыми концептами. Их будет три! Но для начала я хотел бы потратить тридцать секунд на то, чтобы рассказать о себе. Каждый день я занимаюсь торговлей – примерно с 6:30 утра до 7-8 часов вечера. Торгую я пять дней в неделю. А по выходным стараюсь максимально дистанцироваться от графиков, новостей и всего, что связано с трейдингом. Я провел немало лет, работая в лондонском Сити… Развлекал людей, выступая на CNBC и Bloomberg, проводил семинары и, конечно, занимался трейдингом – каждый день, днями напролет! Почему я решил провести этот вебинар? Дело в том, что в период с февраля по апрель я опубликовал в City A.M. серию из 16 статей. Я подумал, что некоторые из описанных в них концептов стоит осветить в формате вебинара, поскольку при написании мне было поставлено условие – не более 350 слов на статью и никаких иллюстраций! Описывать на словах конкретные графические сетапы – настоящее испытание. Поэтому я и решил провести этот вебинар. В этом формате я смогу описать все гораздо более развернуто и подробно. Я буду рад вашим вопросам! Но поскольку я планирую рассказать вам о трех конкретных торговых сетапах, я подумал, что было бы неплохо, если бы вы придержали свои вопросы до окончания описания каждого из них. Так я смогу ответить на все вопросы сразу, и мне не придется отвлекаться на них в течение вебинара. Надеюсь, вас устроит такой план. Итак, давайте начнем… Первый сетап включает в себя новости. Думаю, сейчас самое время его обсудить, учитывая, какую волатильность вызвало сегодняшнее выступление Бена Бернанке и, что важнее, «ястребиное» заявление Трише из ЕЦБ. Эти новости спровоцировали на EURUSD внутридневное движение размером в 330 пунктов… Что и говорить, событие достаточно беспрецедентное! Этот день точно попал на границу нормального распределения, в его двухпроцентный «хвост». Я проверяю новостной календарь каждое утро. Так уж вышло, что я использую календарь от Forex Factory. Я не рекламирую этот сайт и не продвигаю его! Но мне нравится им пользоваться. Каждое утро я смотрю, выход каких новостей ожидается в течение дня. Это немного похоже на предполетный инструктаж… Я записываю, в каких странах ожидается выход экономических данных. Например, завтра пятница, выход новостей Nonfarm payrolls. Сегодня вышли британские данные Manufacturing, а ранее на неделе – CPI. Я делаю пометку, указывая, на какую валюту повлияет новость. Те, кто начинают торговать новости, часто замечают, что на них появляется особый паттерн. Можно даже сказать, что он достаточно предсказуем. Кстати говоря, для меня «торговля на новостях» – это открытие позиции сразу же после выхода данных. А не до! Причем позиции краткосрочной. Обычно я стараюсь получить в этой сделке от 10 до 30 пунктов. Так что о свинговой торговле речи не идет! Я просто стараюсь принять участие в резком движении. При этом я совершенно не обращаю внимания на то, какая именно новость выходит. Для меня неважно, что торговать – CPI, PPI, Nonfarm payrolls, Earnings или что-то другое… Все, что меня интересует – направление, в котором цена выстреливает сразу после выхода новости. Больше всего я люблю торговать этот сетап на GBPUSD, в основном потому, что британским новостям нередко удается удивить рынок. Удивление вызывает дисбаланс спроса и предложения, что меня, собственно, и интересует. Итак, мой подход таков… Шаг первый – дождаться публикации данных! Я никогда не пытаюсь заранее определить, какие значения мы получим. Ни при каких обстоятельствах! Шаг второй – после выхода новости и получения ее рынком (обычно на это уходит 2-3 секунды) я начинаю искать возможность войти в направлении «выстрела» цены на откате, любом, даже небольшом. Шаг третий – цели, их две… Первая цель – перенести стоп-лосс в безубыток. Вторая – забрать с рынка 15 пунктов или больше, причем быстро! В большинстве случаев я удерживаю сделку меньше 5 минут (или 300 секунд). Уверен, у вас масса вопросов… Так что давайте рассмотрим каждый этап более подробно. Сейчас я покажу вам то, что мне недавно пришлось описывать на словах! К счастью, формат вебинара позволяет показывать вам графики. Кстати, дополнение ко второму шагу… Критически важно научиться понимать Price Action. Настоящее понимание, на мой взгляд, приходит с практикой. Этим Price Action похож на сквош! Люблю сквош. Я провел немало времени, сидя в углу спортзала и читая книги с описанием различных техник удара… Но реальную пользу книги приносили мне только тогда, когда я начинал применять прочитанное на практике. Новости выходят достаточно часто! Возможность попрактиковать данный сетап появляется почти каждый день. Лучше всего для него подходят новости из Великобритании и Швейцарии. Новости Евросоюза обычно освещаются заранее, так что им редко удается удивить рынок. Хотя сегодняшнему комментарию Трише, очевидно, это удалось! Причем сильно. Итак, давайте перейдем к первому слайду… Это минутный график пары GBPUSD. 20 апреля, выход новостей… Кажется, CPI. Для начала я хотел бы рассказать о том, какие графики использую… Это – свечной график. Голубая линия, которую вы на нем видите – скользящая средняя. Я использую экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 89 практически на всех своих графиках. Это – мое «правило большого пальца». Не спрашивайте меня, почему период должен быть именно 89! Должно быть, вы знаете, что это – число Фибоначчи. Просто я обнаружил, что экспоненциальная скользящая средняя с периодом 89 мне отлично подходит. «Выстрел» цены на новостях – крупная красная свеча, отмеченная стрелкой. Насколько я могу судить, перед выходом новости все маркет-мейкеры валютного рынка обычно «садятся на забор» и ликвидности в рынке остается совсем мало. Этим рынок форекс значительно отличается от фьючерсов, которые торгуются на централизованных биржах – EUREX, CME, CBOT и так далее. На рынке форекс доминирует небольшое число крупных маркет-мейкеров, например, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Benson, UBS… И ряд более мелких игроков, в том числе и банк из моего родного города – Danske Bank… Или, например, Saxo Bank. Все эти банки входят в топ-10 маркет-мейкеров валютного рынка. И все они накануне выхода новости садятся на забор! Когда вы видите, как цена мощно выстреливает в момент выхода новости… Не стоит думать, что в направлении «выстрела» вошли все участники рынка, кроме вас. Ни на секунду в этом не заблуждайтесь! На самом деле этот «выстрел» – просто показуха! Конечно, это движение вполне может обуславливаться исполнением реальных сделок. Но количество этих сделок будет мизерным. Хочу дать вам пример. Примерно три года назад Банку Англии удалось удивить рынок неожиданным подъемом процентных ставок. Пара GBPUSD выросла на 150 пунктов – менее чем за пять секунд! Мой друг из трейдинговой фирмы, в которой я тогда работал, проверил на своем терминале Bloomberg так называемые price and sales… И обнаружил, что для того, чтобы сдвинуть рынок на 150 пунктов, потребовалось всего три сделки – все верно, три сделки, раз, два, три! И это на рынке, на котором каждый день проходят если не миллионы, то сотни тысяч транзакций! Так что когда я говорю, что этот «выстрел» цены – показуха, мы должны подумать вот что… Рынок сильно сместился. А значит, огромное количество людей оказались застигнуты врасплох – не на той стороне рынка! И начали исполняться стопы… Мы, трейдеры, торгующие через спред-беттинговые компании [британский подвид форекс-брокеров], обладаем привилегией получать исполнение своих стопов там, куда мы их поставили. Конечно, иногда случаются небольшие проскальзывания, но все же… Но институциональные трейдеры, торгующие на открытом рынке, такой привилегией не обладают. Поэтому к «выстрелу» цены вниз нужно отнестись так... «Окей, цена оказалась на новом уровне – начинаем вести дела!» Когда рынок доводит до моего сведения, что он хочет сдвинуться вниз, я делаю вот что… Как только появляется откат в 10-20 пунктов – я просто продаю! Как видите, рынок действительно немного подрос в свече, последовавшей за крупной красной. Для того, чтобы заскочить на борт, я использую несколько техник. Иногда я вхожу на откате к фибо-уровню 38. Цена до него подскакивает – продаю! Альтернативный вариант… Иногда «выстрел» цены получается незначительным, и рынок быстро возвращается обратно, к зоне, которая раньше служила поддержкой. Достаточно очевидное место для того, чтобы продать! Все знают старую аксиому: старая поддержка – это новое сопротивление, старое сопротивление – это новая поддержка. Но гораздо чаще я просто даю рынку переварить новость на первом минутном баре, а потом продаю на любом подскоке на втором. В этих сделках я обычно стараюсь получить не более 15-20 пунктов. Иногда я не получаю даже этого! Если рынок ведет себя после выхода новости неуверенно и нисходящее движение не продолжается, я снижаю размер своей позиции в два раза. Давайте еще разок пройдемся по правилам. Если есть уровень Фибоначчи – вхожу на нем. Альтернативный вариант – вход на втором минутном баре после выхода новости или вход на ретесте уровня поддержки, который превратился в уровень сопротивления. И, наконец, если цена не идет в мою сторону, я снижаю размер позиции. Я торгую новости уже давно, так что успел неплохо освоить этот подход. Причем я использую любые новости – Nonfarm payrolls, изменение процентных ставок и так далее… И я хорошо понимаю, что при торговле новостей иногда приходится сталкиваться с просадкой. Что само собой подводит нас к вопросу рисков. Задам его себе сам: а что насчет стоп-лосса? Это может вас удивить… Но я часто торгую этот сетап вообще без стоп-лосса. Потому что мне нравится обладать некоторой гибкостью. Это дает мне возможность спокойно оценить силу рынка. Короткий стоп этому бы помешал. Конечно, можно было бы поставить стоп за последним локальным максимумом, успевшим сформироваться перед выходом новости, но… Честно говоря, я все равно не дам рынку пройти против меня это расстояние. Потому что если рынок так сильно вырастет, это будет означать, что опубликованные данные не оказали на него того влияния, которого я от них ожидал. На самом деле, если говорить о процентах… Предупреждаю, это не эмпирические данные, а просто мой опыт! Но… Любой откат более чем в 50% от новостного «выстрела» должен заставить вас серьезно задуматься о том, есть ли смысл удерживать позицию. Хочу поделиться с вами двумя примерами, когда паттерн не отработал. Первый случился на этой неделе, тоже на GBPUSD. Я продал точно на уровне Фибоначчи 50! И был вознагражден 10 пунктами плавающей прибыли. Предвкушая триумф, я решил закрыть сделку… Но не успел оглянуться, как моя позиция уже показывала 2 пункта убытка. Я усомнился в том, что цена пойдет вниз, и решил зафиксировать убыток. Правда, сделку мне удалось закрыть в плюсе – я получил целый пункт прибыли! Но это была чистая удача. Я рад, что принял это решение, потому что рынок продолжил расти. А второй пример достаточно старый… Это произошло на японской иене. После выхода медвежьих новостей рынку не удалось повторно сдвинуться вниз… Судя по моему опыту, на иене новости часто абсорбируются на первой же свече и продолжение движения случается далеко не всегда. Так что иену приходится торговать очень осторожно… Давайте взглянем еще на пару примеров, а потом перейдем к вашим вопросам. Еще один пример с пары GBPUSD. Очень мощный «выстрел». К сожалению, запрыгнуть на борт мне здесь не удалось. Небольшое отступление, если позволите… Как видите, я использую Стохастик с настройками по умолчанию – 14, 3, 3. Пожалуйста, не думайте, что с его помощью можно успешно торговать в краткосрок. Не пытайтесь использовать его для тайминга краткосрочных сделок – ошпаритесь! По крайней мере, я получил именно такой опыт. Не хочу указывать вам, как торговать… Каждому нужно найти свой собственный ритм. Но данный график прекрасно показывает, почему я скептически отношусь к использованию Стохастика для определения уровней перекупленности и перепроданности. Как видите, индикатор вошел в зону перекупленности примерно в 9:30, но это не помешало рынку вырасти еще на 30-40 пунктов. Итак, на этом примере цена выстрелила вверх… На следующей свече она поднялась еще немного повыше, но в течение трех-четырех минут сформировала откат. Вот тут я попытался бы найти возможность для входа! К сожалению, как видите, цена немного не дошла до уровня предыдущего максимума, так что войти на поддержке у нас бы не получилось… Но я бы обязательно открыл сделку, если бы цена все-таки дошла до нее или даже опустилась чуть ниже. И если бы мне удалось ухватить с этой сделки всего 10 пунктов прибыли – да будет так! Ведь в неделю выходит около пяти новостей, по 10-15 пунктов с каждой – в сумме получается совсем неплохо! Насколько я могу судить, эта техника достаточно надежна. Протестировать ее сложно! Потому что при исполнении приходится полагаться на свою сообразительность… А иногда – на хладнокровие. Очень важно не заскакивать в сделку слишком рано… И стойко терпеть, когда цена идет против вас. Но… Могу сказать: рынок очень редко возвращается обратно сразу же после «выстрела»! Не скажу, что никогда с этим не сталкивался, но… Это случается очень, очень редко. Гораздо чаще происходит что-то вроде такого: Цена выстреливает, откатывает, я вхожу, она откатывает еще немного – и снова уходит в направлении «выстрела». Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы сказать: я торгую эти сетапы, используя сравнительно небольшие риски. Если мой нормальный риск составляет, скажем, 50 фунтов за пункт, эти сетапы я могу торговать с риском в 10 фунтов за пункт… Но чаще я просто снижаю размер своей позиции в два раза, до 20-25 фунтов за пункт. Кому-то этот риск может показаться низким, кому-то – высоким… Здесь все зависит от размера вашего торгового капитала. А вот еще один пример. Вчерашний! Рынок долго шел вниз. А потом произошел «выстрел»! Следующим баром рынок откатил обратно вверх, и я расположил на уровне 38 отложенный ордер sell limit. Цена до него не дошла, и я даже немного расстроился… Но вскоре он все-таки исполнился! Я получил в этой сделке всего 11-12 пунктов. Точно не помню, что произошло дальше… Кажется, рынок начал расти и вернулся на отметку, на которой был до «выстрела», и я попытался снова продать, когда он поднялся до уровня 50%. Интересный момент: я торговал этот сетап очень осторожно, потому что перед выходом новости не было флета! Рынок шел вниз, причем достаточно долго – на протяжении почти целого часа! «Выстрел» произошел только после того, как он упал на 70-80 пунктов. Думаю, это объясняет, почему после «выстрела» рынок так быстро вернулся обратно. Итак, с первой техникой мы закончили. Теперь я хотел бы спросить: есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Вопрос от Майкла: использую ли я цели? Нет, Майкл, в этих сделках я не использую цели (выставленные, например, с помощью расширения Фибоначчи­). Я просто пытаюсь урвать с рынка 10-15 пунктов. Если он мне их дает – я их забираю! Шон спрашивает, можно ли использовать эту технику для торговли опционами. В некоторых спред-беттиновых компаниях есть бинарные опционы. А за их исключением… Даже не знаю, как эту технику можно использовать. Крэйг: «Можно ли использовать направление, в котором цена идет до выхода новостей, для прогнозирования направления «выстрела» цены?» Хороший вопрос… Я бы сказал так. В целом рынок обычно не знает, какими окажутся новости. Поэтому лично мне больше нравится, когда перед публикацией данных рынок флетит. Как я уже сказал, в последнем примере меня несколько смущало то, что рынок перед выходом новости упал почти на 70 пунктов. Я подумал – вдруг эту новость уже кому-то слили… Знаете, за кулисами рынка форекс происходит столько всего, о чем мы, простые ритейл-трейдеры, даже не догадываемся. Просто потому что это – нерегулируемый рынок! Иэн: как долго вы обычно держите позицию? Иэн, очень хороший вопрос! Но, должно быть, вы пропустили ту часть, в которой я рассказал, что обычно удерживаю эту позицию считанные минуты. Лирой спрашивает, как я организую свое торговое время… Не могли бы вы объяснить, что имеете в виду? Новости я всегда торгую на минутном графике. Фил спрашивает, пробовал ли я использовать графики Range Bars. Нет, не пробовал! Однако у меня есть опыт торговли на transaction-графиках. Возможно, вам они больше знакомы под названием «тиковые». Простите, Лирой, не понимаю, что вы имеете в виду… Мое расписание диктуется солнечным циклом. Я просыпаюсь примерно в 5:30. Утром торгую… Свой день планирую соответственно. Это – мои рабочие часы. Фил, простите, что ответил на ваш вопрос недостаточно подробно! *** Давайте перейдем ко второй технике. Кстати, народ, все это – техники моей собственной разработки! А не выписки из какой-нибудь книжонки по техническому анализу. Я, трейдер, рассказываю вам, трейдерам, о реальных техниках, которые, как я обнаружил, работают... По крайней мере у меня. О второй технике я уже как-то писал… Мы с моим партнером, Дэвидом Полом, каждый месяц проводим двухдневный семинар. На нем я обычно и учу этой технике. Я засекал – на то, чтобы подробно ее объяснить, у меня обычно уходит полтора часа! А сейчас мне придется сделать это за несколько минут… Так что если кто-то что-то не поймет – это целиком и полностью моя вина. Добиться полного понимания этой техники можно только с помощью подробных объяснений. Но я сделаю все возможное, чтобы донести до вас ее суть… Примерно за пять минут. Два самых крупных биржевых индекса Европы – FTSE и DAX. Между ними наблюдается высокая корреляция! Если DAX вырастает за месяц на 10%, FTSE часто поднимается от 9 до 11%. Если DAX подскакивает за день на 100 пунктов, FTSE вырастает примерно на столько же [здесь стоит уточнить, что данный вебинар был проведен до Брекзита, когда цены на DAX и на FTSE были сопоставимыми]. До восьми утра [по Великобритании] цены на FTSE обычно контролируются брокерскими и спред-беттинговыми компаниями. На DAX – тоже. Я проработал в этой сфере 8 лет, так что достаточно неплохо понимаю, как эти фирмы работают с ценами. В нерабочие часы маркет-мейкеры обычно стараются делать все так, как на фьючерсном рынке. Однако! Что происходит в промежутке между 7 и 8 часами? Торговая сессия фьючерсами на DAX начинается на бирже EUREX в 7 часов утра, но FTSE начинает торговаться только в 8. Я заметил, что достаточно часто происходит одно явление… Явление, которое принесло мне приличное количество пунктов. Представьте такой сценарий… Ожидается, что и FTSE, и DAX за ночь значительно вырастут, потому что на Уолл-стрит выдался особенно бычий день. 7 часов утра, на DAX начинается нормальная торговля. Но FTSE еще не знает, где будет открытие. Ради примера представим, что ночью DAX вырос на 50 пунктов… И FTSE тоже! На 40-50 пунктов. Но когда на DAX начинается торговая сессия, рынок подскакивает вверх на 100 пунктов! Когда это происходит, я сразу же продаю DAX… И точно такой же позицией покупаю FTSE. Потому что, насколько я могу судить по своему опыту, очень редко бывает, что FTSE открывается на 50 пунктов выше, а DAX – на 100! Если в предыдущий день они показали примерно сопоставимый рост. Так что если вчера на обоих индексах велась торговля и не было выходных, и за день они оба выросли или упали на одинаковое число пунктов или процентов… Весьма маловероятно, что на следующий день один индекс вырастет на открытии на 50 пунктов, а другой – на 100. Однако маркет-мейкеры не всегда расторопно учитывают информацию, которую рынок дает им на открытии DAX. Для того, чтобы проиллюстрировать свою идею, я взял тридцатиминутные графики фьючерсов на DAX и на FTSE и наложил их друг на друга. Черные бары – FTSE, голубые – DAX. Думаю, вы сами видите, как высока корреляция… Однако, как вы могли заметить, иногда случается, что цена на DAX выстреливает, а на FTSE – нет. Те «выстрелы», которые я отметил, случились как раз в 7 утра. Я слежу за графиками, как ястреб! И когда замечаю, что на них появилось расхождение более чем в 30 пунктов, я делаю ставку на то, что они сойдутся обратно. Так что, пожалуй, можно сказать, что это – сделка на возврат к среднему. Как я уже сказал, я заработал на этом немало пунктов… Но сейчас хотел бы рассказать вам историю о том, как эта сделка привела к катастрофе. Это случилось примерно пять лет назад. Я заметил, что DAX показывает признаки силы, но FTSE… FTSE флетит и ничего не делает. DAX вырос на 30 пунктов, а FTSE – нет. Тогда я решил купить FTSE и продать DAX равными позициями, рассчитывая, что случится одно из двух: либо DAX упадет, либо FTSE за ним подтянется. Прошло около часа. DAX поднялся с 30 до 35 пунктов… А FTSE упал на 5! Я подумал – должно быть, рынку нужно еще немного времени… И удвоил свою позицию. Купил еще больше FTSE, продал еще больше DAX, решив, что к началу американской торговой сессии цена на эти индексы вернется к среднему. У этой техники есть одна проблема, леди и джентльмены… В ней нельзя применять стоп-лоссы. И поэтому она, несомненно, подойдет далеко не всем. Когда ты торгуешь арбитраж между двумя индексами, ставить стоп нельзя… Потому что просто некуда. В этот вторник, например, DAX вырос на 135 пунктов… А FTSE – упал на 50. Я продал DAX и купил FTSE. FTSE падал, но не так быстро, как DAX. DAX был открыт в банковский выходной и королевскую свадьбу. Он устроил приличное ралли... Я сделал ставку на то, что случится одно из двух: либо FTSE его догонит, либо DAX откатит назад. Но примерно в 11 часов дня банк Barclays опубликовал предупреждение о снижении прибылей. И FTSE упал на 85 пунктов – практически по прямой! А DAX не сдвинулся ни на пункт. В итоге я получил по нему небольшой убыток. А вот по FTSE приличный… Я извлек из этих убытков два урока. Если рынок в течение дня ведет себя слабо, при появлении расхождения лучше ставить не на сужение, а на расширение. Когда рынок ведет себя таким образом, он намекает на какие-то новости, которые еще не были опубликованы. А второй урок – никогда не доливайтесь к убыточным позициям! И не удваивайте позиции на спредовой сделке. Так что… Если кто-то из вас торгует индексы – возможно, вам стоит обратить внимание на эту технику! Есть ли у вас вопросы? Обычно я трачу на объяснение этой техники полтора-два часа. А сейчас я попытался сделать это за несколько минут… Асонис спрашивает, почему биржевые индексы открываются на разных уровнях. Просто потому, что маркет-мейкеры устанавливают цены в зависимости от спроса и предложения. Тревор спрашивает, в какое время нужно торговать эти сделки. Где-то между 6:15 и 8:00. Обычно убыток по ним не превышает 20-25 пунктов. А если я вижу прибыль в 10-15 пунктов, я ее фиксирую, спасибо большое. Винрейт этих сделок – выше 85%. Гурдит спрашивает, торгую ли я по этой стратегии только индексы – нет, я торгую по ней еще и валюты! Но это – тема для другого дня, Гурдит. Кит задал прекрасный вопрос – как я справляюсь с широкими спредами на FTSE до открытия? Именно поэтому я жду открытия DAX! После него спред становится меньше 10 пунктов. Конечно, он все равно получается больше, чем в активную торговую сессию, что плохо сказывается на моем преимуществе… Но иногда соотношение риска к прибыли оказывается таким привлекательным, что я открываю сделку с удовольствием – даже с учетом большого спреда! Джон задал хороший вопрос – что за цену на FTSE мы видим ночью? На самом деле, с сентября 2010 года фьючерсная торговля на FTSE начинается в 1 час ночи! Когда было объявлено о том, что ночные часы тоже станут торговыми, я подумал – ну все, моей спредовой сделке пришел конец, больше не смогу ее торговать! Но понаблюдав за ночной торговлей, я понял, что объемы там просто крошечные. Всего несколько контрактов в час – и это в лучшем случае! Ликвидность просто отсутствует. Так что случаи некорректного прайсинга по-прежнему случаются! Можете начать осваивать эту технику вот с чего… Начните отслеживать, как часто маркет-мейкерам удается верно угадать восьмичасовую цену открытия FTSE. Сравнивайте ее с котировкой, которую они дают, скажем, за 15 минут до этого. …Нет, я бы не стал удерживать эту позицию ночью. Еще раз: техники, которые я вам сегодня показываю, относятся к категории краткосрочных. Какие еще корреляции я еще использую? Майкл, вынужден вас разочаровать, это – тема для другой дискуссии! Йорис спрашивает: я не понял, иногда вы используете расхождения, а иногда – нет? Йорис, простите, если я ввел вас в заблуждение! Позвольте мне пройтись по правилам еще раз. Если я вижу, что DAX с утра вырос на 100 пунктов, а FTSE – всего на 50, я выдвигаю предположение, что в начале торговой сессии случится одно из двух: либо DAX откатит вниз, либо FTSE догонит DAX. Следить за графиками FTSE и DAX я начинаю примерно в 6:30 утра. В 7:00 на бирже Eurex начинается торговая сессия. Я смотрю, какой эффект это оказывает на цену DAX… И на цену FTSE. Предположим, мы видим, что FTSE в 8:00 должен открыться на 100 пунктов ниже. А он упал всего на 10… Маркет-мейкеры понимают – у нас проблемы! Не может быть такого, чтобы DAX открылся на 100 пунктов ниже, а FTSE – всего на 10. Видя такую картину, я понимаю, что какая-то из цен ошибочна. Но я не знаю, какая! Может, DAX зашел слишком далеко, а может, FTSE отстает. Я позволяю рынку самому с этим разобраться и просто покупаю DAX и продаю FTSE. Нередко бывает, что к 8:15 у меня уже не остается открытых позиций. Получается, на весь процесс уходит около полутора часов! Очень часто ситуация разрешается за 10-15 минут до открытия рынка в 8 утра. Кажется, мы еще долго можем обсуждать эту технику. Чат полон вопросов! Давайте сделаем вот что… Я очень надеюсь, что вам удалось ухватить суть! Но если нет – я дам вам адрес своей личной электронной почты, пообещайте мне, что не будете публиковать его на всяких сомнительных сайтах, окей? Есть вопросы – пишите на почту! Давайте перейдем к последней технике… Знаете, ребята, я использую 16 торговых техник. Но я решил рассказать вам всего о трех. Когда я сказал об этом джентльмену, который пригласил меня провести этот вебинар, он удивился – не слишком ли мало? Но мы потратили уже целых 50 минут! Так что, думаю, нет ничего плохого в том, чтобы не распыляться. Лучше сосредоточиться всего на паре вещей – и постараться сделать их максимально хорошо. *** Последняя техника, которую я хотел бы сегодня обсудить, называется «потеря импульса». Она основывается на тенденции рынка к выносу – крошечному! – старых максимумов и минимумов с последующем возвратом в канал. Я открываю сделку только после возврата. Когда меня попросили описать эту технику в текстовом формате, это вызвало у меня ужасные затруднения. Я очень рад, что сейчас у меня есть возможность прибегнуть к помощи иллюстраций. Это – тридцатиминутный график иены. Часовой тренд направлен вниз. Как видите, рынок вынес уровень старого максимума… Думаю, подавляющее большинство трейдеров вошли на пробое в покупки, ожидая сильного роста. А некоторые – на ретесте уровня после пробоя. Ничего не имею против этой техники! Но проиллюстрировать я хочу совершенно другую. Итак, мы определили, что в данном случае тренд направлен вниз. Для определения тренда можно использовать разные методы, например, экспоненциальную скользящую среднюю. Здесь важно определить для себя таймфрейм… В этом, леди и джентльмены, нет никакой эзотерики. Просто решите – что вам больше нравится торговать? Часовой график? Получасовой? Мой наставник учил меня, что всегда нужно учитывать тренд на таймфрейме, который в два раза больше торгуемого. То есть если вы торгуете M15, учитывайте тренд на M30. Дождитесь, когда рынок вынесет максимум или минимум. Будьте готовы разместить ордер на вход в направлении канала. Когда рынок пробивает уровень, я не пытаюсь определить, куда он пойдет – вверх или вниз. Я просто жду! И даю ему сделать то, что он хочет. Но после пробоя уровня, скажем, максимума, я ставлю на 10 пунктов ниже отложенный ордер на продажу. Кстати, насчет 10 пунктов – не воспринимайте это слишком буквально! Потому что эта величина зависит от того, какую валюту я торгую. Японская иена – валюта со сравнительно низкой волатильностью, так что это число может быть немного меньше. Если бы я торговал что-то вроде GBPJPY… В этом случае я отступил бы от уровня около 20 пунктов. Но суть в том, что мы не пытаемся определить, какой случился пробой – ложный или истинный. Мы просто говорим: если пробой все-таки окажется ложным, мы будем продавать под уровнем. Это немного напоминает серфинг – мы просто ждем волну, надеясь, что нам удастся на нее запрыгнуть. Стоп-лосс ставится за разворот, так что придется последить за графиком… В нашем примере мы бы вошли примерно на 81, а стоп поставили бы на 81.20. Преимущество данной техники, леди и джентльмены, состоит в том, что она позволяет нам точно определить риск в пунктах. Если стоп получается небольшим, мы можем войти позицией более крупного размера. Скажем, наш депозит – 10 000 фунтов, и мы хотим торговать с риском размером в 1% на сделку... 1% – это 100 фунтов. Стоп в 20 пунктов означает, что нужно торговать с рисками размером в 5 фунтов за пункт. А если стоп будет 40 пунктов, очевидно, риск нужно снизить в два раза. Это будет правильно с точки зрения мани-менеджмента. Давайте посмотрим еще на один пример. Вот пример с рынка золота… На самом деле их тут два! Но в первой сделке прибыль получилась не особенно крупной. А вот вторая сделка меня порадовала! Если вы не против, потрачу 10 секунд на то, чтобы поделиться с вами своей философией трейдинга. Я считаю, что мы видим на графиках только то, что мы натренировали себя видеть. Конечно, хорошая книга или курс может познакомить вас с полезными паттернами. Но чтобы научиться видеть их, требуется практика. Практика, практика, практика! Поэтому я считаю, что техническому анализу можно научиться очень быстро, но вот торговле… Нам нужно постоянно адаптироваться к новым реалиям. Смотреть на мир свежим взглядом. И самое главное – беречь свою психологию. Сегодняшний торговый день оказался для меня достаточно плохим, что, возможно, удивит вас, учитывая текущую волатильность… Но убыточные дни не должны выбивать нас из колеи. Потому что завтра мы должны вернуться на рынок и продолжить сражение. В общем, я просто дождался бы, когда рынок заступит за уровень, и разместил бы под ним отложенный ордер на продажу. Повезет – он исполнится, не повезет – ну и ладно. Должен уточнить… Сегодня я показал вам много примеров прибыльных сделок. И это мне совершенно не нравится! Когда мы с моим партнером по трейдингу проводим семинары, мы не используем подобные презентации. Мы все делаем в реальной рыночной среде! Два дня торгуем в прямом эфире. Мы не хотим, чтобы у наших клиентов, инвестировавших деньги в свое образование, создалось впечатление, что трейдинг – это легко и каждая их сделка будет оканчиваться получением прибыли. Вот почему я указал у себя в заметках, что обязательно должен рассказать вам о том, как я лишился своих штанов, открыв сделку по FTSE прямо перед публикацией негативной новости от Barclays. Мы общаемся уже почти час… Думаю, нам пора заканчивать. Расскажу вам напоследок одну интересную историю о последней технике. «Потерю импульса» сформулировал мой партнер по торговле. Примерно десять лет назад он решил потратить свое лето на то, чтобы проанализировать все сделки Ганна. Не знаю, слышали ли вы о нем, это – один из известнейших технических аналитиков… Если не слышали – загуглите! Так вот, мой партнер по трейдингу отправился в Британскую библиотеку, прочитал все его работы, расчертил графики и разметил на них сделки… Только представьте – графики пшеницы двадцатых-тридцатых годов прошлого века! И в итоге… Мой партнер обнаружил, что все методы Ганна можно свести к технике, которую я вам описал. Я открыл ее самостоятельно, но немного иным путем. Как-то раз я сидел на семинаре по трейдингу… Спикер оказался ужасно скучным, так что не буду называть его имени. Может, потому, что мне было нечем заняться, может, потому, что экран для презентации был просто огромным, не знаю… Но я внезапно заметил, что рынок очень часто выходит из торгового диапазона только для того, чтобы вернуться в него обратно. Позвольте кое-что вам нарисовать… В книжках по техническому анализу нас учат: если рынок ходит вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, то мы должны провести границы канала… И как только цена пересечет его верхнюю границу – нужно покупать! Рассчитывая на то, что цена пойдет до луны, а мы озолотимся. Но я обнаружил, что гораздо чаще рынок после пробоя возвращается обратно! Страшно вспомнить, сколько раз я входил на бычьем пробое в покупки только для того, чтобы увидеть, как цена возвращается обратно в канал… Но в тот день, когда я сидел на скучном семинаре перед графиком, выведенным на огромный экран, меня постигло озарение. На данный момент это одна из моих лучших техник. Она проста, но… Что с того? Что с того, что она проста? Главное, что она работает! Причем работает хорошо. Переведено специально для Tlap.com

Графический паттерн «тройное дно» (основное руководство) Этот пост написан трейдером и коучем по трейдингу Джетом Тойко. На данном этапе... Вы, вероятно, уже изучили множество графических паттернов, таких как «двойное дно», «восходящий треугольник» и «перевёрнутые голова и плечи»: Плечо Голова Но, как вы знаете... Не все графические паттерны работают постоянно. Итак, что делать, когда эти графические паттерны терпят неудачу? Двойное дно Что вы будете делать, когда расширится ценовой диапазон? Восходящий треугольник Расширение диапазона Как торговать на рынке в это время? Перевёрнутые голова и плечи Расширение диапазона Именно здесь, мой друг, и появляется паттерн «тройное дно». Это один из наименее распространённых графических паттернов, однако он является важным инструментом, когда рынки находятся в неопределённости. В этом учебном пособии вы узнаете: Как работает паттерн «тройное дно» Как не следует торговать на «тройном дне» (и что делать вместо этого) Правильный способ торговли и анализа паттернов «тройное дно» Пошаговый процесс определения паттерна «тройное дно» и торговли на нём Интересно? Тогда начнём! Что такое «тройное дно» и как оно работает Приготовьтесь, мой друг, стать свидетелем грандиозного зрелища – паттерна «тройное дно»! Этот паттерн похож на суперзвёздного исполнителя, выходящего на сцену со своим уникальным талантом. Начинается он с линии шеи, которая является основой всего паттерна. Линия шеи А затем он демонстрирует ослепительную рыночную хореографию... Далее формируются три дна, каждое из которых играет свою роль в этом увлекательном паттерне: Линия шеи 1-е дно 2-е дно 3-е дно Это похоже на синхронизированный танцевальный номер, поскольку он привлекает внимание и подготавливает почву для многообещающих торговых возможностей. Его довольно легко определить, не так ли? Теперь, когда вы знаете, как выглядит данный паттерн, давайте рассмотрим... Почему формируется паттерн «тройное дно»? Если вам тоже интересно, то вы на правильном пути, мой друг. Потому что знать «почему» важнее, чем «что»! Итак, первая причина, по которой формируется этот паттерн... 1. Нерешительность рынка Представьте, что рынок – это нестабильный персонаж, неспособный принять решение. Он как тот друг, который никогда не может решить, где ему поесть или какой фильм посмотреть. Торгуйте на паттерне «тройное дно»! Этот паттерн возникает из хаоса нерешительности рынка: Тройное дно Двойное дно Как будто сам рынок говорит: «Я понятия не имею, куда мне идти!» Видите, как расширяется ценовой диапазон в приведённом выше примере? Он словно находится в замешательстве, застыв во времени и давая трейдерам возможность извлечь прибыль из предстоящего решения. Итак, по сути, мы говорим о том, что... Паттерн «тройное дно» является результатом нерешительности рынка. Но вот ещё один факт об этом паттерне... 2. Ему требуется некоторое время, чтобы сформироваться Этот паттерн любит тратить своё время на то, чтобы сформироваться. Но это просто делает его приготовленным на медленном огне блюдом для гурманов, которого стоит подождать! Подобно просмотру напряжённого фильма, знающие зрители могут предвидеть его кульминацию. Рынок испытывает ваше терпение, дразня своими тонкими движениями. Но не бойтесь, мой дорогой друг! Для тех, кто хочет подождать и понаблюдать... «Тройное дно» предлагает потенциальный банкет по поводу полученной прибыли. Итак, успокойтесь, расслабьтесь и позвольте этому паттерну раскрыть свои восхитительные торговые возможности. И действительно, вы можете воспользоваться паттерном «тройное дно», если... 3. Вы пропустили паттерн «двойное дно» Если вы пропустили паттерн «двойное дно». Двойное дно Но не нужно сожалеть, мой коллега-трейдер! Потому что паттерн «тройное дно» пришёл к вам, чтобы спасти ваш день, дав второй шанс присоединиться к вечеринке. Тройное дно Это как найти тайный сундук с сокровищами, когда вы свыклись с мыслью, что вся надежда потеряна. Таким образом, паттерн представляет собой альтернативную точку для входа в рынок. Как будто рынок говорит: «Эй, я тебя прикрою, приятель!» Итак... Я знаю, что торговать на паттерне «двойное дно» имеет смысл... но всё зависит от того, поймаете ли вы его, верно? Если вы консервативный трейдер, который нуждается в дополнительном подтверждении, то вам стоит обратить внимание на паттерн «тройное дно». Это паттерн, который предлагает возмещение, волнение и шанс взять с рынка прибыль. Интересно? Итак, теперь, когда вы знаете, как выглядит паттерн «тройное дно» и как он работает... Самое время рассказать вам, как не следует торговать на нём! Потому что помните... Все торговые паттерны имеют свои преимущества и недостатки. Согласны? Тогда продолжайте читать дальше... Самые большие ошибки при торговле на паттерне «тройное дно». Избегайте этих ловушек! Итак... Давайте поговорим о самых больших ошибках при торговле на паттерне «тройное дно». Ошибка №1. Торговля в середине паттерна «тройное дно» Во-первых, торговля внутри диапазона похожа на попытку надеть на себя слишком тесные джинсы. Помните: «тройное дно» возникает, когда рынок находится в состоянии нерешительности. Он ведёт себя как ребенок в кондитерской, изо всех сил пытаясь выбрать один из множества вкусных продуктов. Таким образом, не поддавайтесь искушению совершать сделки в пределах ценового диапазона данного паттерна. Вместо этого... Подождите, пока рынок определится! Иными словами... Избегайте торговли в середине ценового диапазона данного паттерна. Середина диапазона Сосредоточьтесь на областях ценности (иначе называемыми областями поддержки и сопротивления). Возможности для входа в рынок Очень просто, не правда ли? Но будьте внимательны, потому что именно здесь случается парадокс. Ещё одной ошибкой при торговле на паттерне «тройное дно» является… Ошибка №2. Слепая продажа на максимумах и покупка на минимумах «Но подождите-ка, вы о чём?» «Если мы не можем торговать в середине паттерна «тройное дно», то почему же продажа на максимумах и покупка на минимумах тоже является ошибкой?» Позвольте мне объяснить... Видите ли, «тройное дно» печально известно ложными пробоями: Ложный пробой Потому что именно это происходит на рынках, торгующихся в диапазоне! Они то расширяются, то сжимаются, и «тройное дно» может превратиться в «четырехфазное дно»! Оно как проказник, прячущийся в тени, готовый выскочить и напугать тебя! Так что не гоняйтесь слепо за этими ценовыми взлётами и падениями, как белка за орехами. Что же вам следует делать? Просто дождитесь подтверждения, прежде чем бросаться в сделку, как в омут с головой. Это означает, что вам следует ожидать действительного пробоя на 3-м дне: Пробой И входить в рынок, когда цена возвращается в границы диапазона, тем самым подтверждая 3-е дно: 1-е дно 2-е дно 3-е дно Следовательно, только один факт, что цена находится на максимумах и минимумах, ещё не означает, что вы немедленно должны торговать на них. Вместо этого будьте бдительны и дождитесь дополнительного подтверждения! Ещё одной ошибкой при торговле на паттерне «тройное дно» является… Ошибка №3. Использование паттерна «двойное дно» для определения направления рыночного движения Теперь давайте проясним эту ситуацию и развенчаем распространённое заблуждение. Паттерн «тройное дно» может оказаться душой компании... Но это не ворожея-экстрасенс, которая предсказывает направление рыночного движения. То, что вы видите паттерн «тройное дно», не означает, что рынок обязан пробить его снизу вверх. Может произойти и следующая картина: Тройное дно Падение цены Это всё равно что смотреть в магический шар, чтобы предсказать числа завтрашней лотереи – это крайне маловероятно! Поэтому не полагайтесь исключительно на «тройное дно», чтобы определить предстоящее рыночное движение! Проанализируйте другие факторы и используйте паттерн «тройное дно» в качестве дополнительного инструмента, а не единственного индикатора. Наконец, ещё одна ошибка, которую многие трейдеры (и даже я) допускают – это... Ошибка №4. Слишком много полагаться на классические объяснения тройного дна Позвольте мне объяснить... Когда дело доходит до торговли на паттерне «тройное дно», не зацикливайтесь на определениях, написанных в учебниках. Этот паттерн похож на хамелеона, принимающего различные окраски тела и удивляющего вас на каждом шагу. Это означает, что существует множество действительных паттернов «тройное дно», таких как тот, что вы видели ранее: Линия шеи А также как вот этот: Линия шеи Итак, отбросьте свои жёсткие ожидания и примите красоту его разнообразных форм. Потому что самой важной характеристикой является «резкое дно», которое вы видите на своём графике! Понятно? Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Хорошо, теперь я знаю, как определить этот паттерн и как не следует торговать на нём». «Но как же мне торговать на этом паттерне?» И если вы действительно задаётесь этим вопросом, то сейчас самое время поговорить об этом. Я поделюсь с вами тремя простыми рыночными движениями, на которые следует обращать внимание при торговле на паттерне «тройное дно». Заинтригованы? Тогда продолжайте читать дальше! Рок на торговой танцплощадке: лучшие ценовые движения для успешной торговли на паттерне «тройное дно» Готовы пересмотреть свою торговую игру на паттерне «тройное дно»? Вот движение, которое сделает вас звездой танцплощадки: Убедитесь, что «тройное дно» сформировалось в рамках существующего восходящего тренда Это всё равно что присоединиться к танцевальной вечеринке, где каждый находится в ликующем настроении и готов танцевать буги-вуги. Согласовывая свои сделки с преобладающим восходящим трендом... Восходящий тренд Вы повышаете свои шансы на успех и двигаетесь в ритме рынка. Следите за этим восходящим трендом как опытный танцор, заметивший идеального партнёра, и будьте готовы к вращению и падению на паттерне «тройное дно»! Теперь давайте поговорим о виртуозной работе ног в рамках паттерна «тройное дно» и о том, что следует искать дальше при торговле на нем... Ищите ложный пробой или консолидацию Так же, как опытный танцор, исполняющий неожиданные трюки и движения, паттерн «тройное дно» иногда может нас приятно удивить. При обнаружении ложного пробоя на третьем дне: Ложный пробой Это всё равно что поймать своего партнера по танцам, имитирующего падение, но быстро поднимающегося, демонстрируя особый талант. Это сигнал о том, что данный паттерн заслуживает пристального внимания. Точка входа С другой стороны... Если вы: пропустили точку входа на паттерне «двойное дно» пропустили сделку на ложном пробое на паттерне «тройное дно» Тогда не волнуйтесь, у вас ещё есть шанс! Если вы заметили консолидацию цены на максимумах: Консолидация Это как наблюдать момент задержки перед началом энергичного подъёма. Так как это признак того, что цена готовится к взрывному пробою паттерна «тройное дно». Точка входа Таким образом, следите за этими шикарными движениями и приготовьтесь раскрыть своё торговое мастерство на танцплощадке! На этом этапе... У вас уже есть все камни бесконечности, чтобы успешно торговать на паттерне «тройное дно». Но, как вы знаете... Эффективность вашей перчатки бесконечности зависит от того, сможете ли вы умело использовать её! Итак, если вы длительное время торговали на подобных паттернах, таких как «двойное дно»... Значит, всё готово! Но если вам нужен простой и понятный процесс определения паттернов «тройное дно», торговли на них и управления своими сделками... ...тогда продолжайте читать дальше до грандиозного финала. Освоение торговли на паттерне «тройное дно». Торговая стратегия, которая заставит вас танцевать в прибыли! Готовы ли вы протестировать свои торговые навыки с помощью простой, но эффективной стратегии торговли на паттерне «тройное дно»? Давайте разберём её пошагово. Точно так же, как мы разучиваем новый танцевальный номер. Шаг №1. Начните с определения восходящего тренда на дневном таймфрейме Представьте, что вы находите идеальный ритм, который задаёт настроение для увлекательного выступления. Ищите более высокие максимумы и более высокие минимумы, которые указывают на сильное восходящее движение. Восходящий тренд Как только вы зафиксируете этот восходящий тренд... Пора переходить к следующему шагу и двигаться в ритме рынка! Шаг №2. Определите потенциальный паттерн «тройное дно» на 4-часовом таймфрейме Теперь... Переключите своё внимание на 4-часовой таймфрейм, где формируется потенциальный паттерн «тройное дно». Представьте это как хореографию танца, где у каждого движения есть своя цель. Определите паттерн «тройное дно», состоящий из трёх отдельных днищ, соединённых между собой линией шеи: Тройное дно Это как заметить синхронизированную работу ног группы танцоров, создающих привлекательный паттерн на танцплощадке. Как только вы заметили этот шедевр «тройное дно» в игре, пришло время подготовиться к идеальной точке входа в рынок! Шаг №3. Открывайте сделку на ложном пробое на 3-м дне Это похоже на ошеломляющее вращение или быструю смену направления ценового движения, которое вызывает у всех трепет. Когда цена на мгновение пробивает сверху вниз уровень третьего дна, но затем быстро отскакивает вверх... Ложный пробой Это сигнал о том, что на этот паттерн следует обратить пристальное внимание. Итак, открывайте свою сделку и прокатитесь на восходящем импульсе, как опытный танцор, танцующий в свете рампы. Помните, что время является ключевым фактором. Дождитесь этого ложного пробоя и куйте железо, пока горячо! Шаг №4. Добавьтесь к своей позиции при пробое ценой зоны консолидации на линии шеи Пришло время повысить вашу торговую эффективность. «Как?» – спросите вы. Просто – путём добавления к своей позиции при пробое ценой зоны консолидации на линии шеи. Консолидация Представьте, что это грандиозный подъём в танцевальном номере, который под действием энергии взлетает на новые высоты. Когда цена уверенно пробивает линию шеи, это признак того, что «тройное дно» вот-вот раскроет весь свой потенциал. И что же делать, когда это происходит? Добавьтесь к позиции, опираясь на свою первоначальную сделку и максимально увеличивая потенциал прибыли. Добавление к своей позиции Это как крещендо в музыке. И, что очень важно, этот пробой даёт вам возможность прокатиться на волне успеха! Шаг №5. Перемещайте свой плавающий стоп-лосс с помощью скользящей средней с периодом 20 Теперь, когда вы в сделке... Как вам следует управлять ею? В этом случае я предлагаю установить плавающий стоп-лосс и перемещать его, используя скользящую среднюю с периодом 20. Плавающий стоп-лосс с помощью MA с периодом 20 Этот индикатор похож на надёжного партнера по танцам, который обеспечивает вашу безопасность на танцплощадке. По мере того, как цена движется в вашу пользу, перемещайте стоп-лосс с помощью этого динамического индикатора для защиты своей прибыли. Выходите из рынка, когда цена пересекает MA с периодом 20 сверху вниз Это способ зафиксировать прибыль, в то же время позволяя рынку двигаться к более высоким уровням. Оставайтесь ловкими и гибкими, корректируя свой уровень стоп-лосс по мере восходящего движения рыночного ритма! И вот ещё кое-что, что вы должны знать... У вас всегда есть свобода выбора между шагом №3 и шагом №4. Если вы рискованный трейдер. Попробуйте выполнить оба шага (№3 и №4). Если вы консервативный трейдер. Вы можете войти в рынок, когда цена пробивает линию шеи (шаг №4). Если вы находитесь где-то посередине (не слишком рискованный и не слишком консервативный трейдер). Вы можете выполнить шаг №3, а вместо добавления к своей сделке частично зафиксировать прибыль в шаге №4. Интересно? Итак, отработайте эти шаги на практике, и пусть эта простая стратегия торговли на паттерне «тройное дно» станет вашим билетом к успеху в трейдинге! Заключение В заключение следует сказать... Паттерн «тройное дно» является мощным инструментом в арсенале трейдера, предлагая второй (или даже третий) шанс для тех, кто, вероятно, упустил возможность открыть сделку на паттерне «двойное дно». Кроме того, он может быть отличным паттерном для освоения торговли и анализа диапазонных рынков. Из сегодняшнего руководства вы узнали следующее... Паттерн «тройное дно» предлагает второй шанс для трейдеров, которые упустили возможность торговли на паттерне «двойное дно» Он состоит из линии шеи и трёх отдельных днищ, возникающих во время нерешительности рынка и требующих времени для своего формирования Избегайте распространённых ошибок, таких как торговля внутри диапазона и чрезмерное увлечение информацией о паттернах, написанной в учебниках Лучший способ торговли на паттерне «тройное дно» – это согласование с существующим восходящим трендом и наблюдение за ложными пробоями на ценовых минимумах или консолидацией на ценовых максимумах Простая торговая стратегия включает в себя определение восходящего тренда, начало формирования паттерна «тройное дно», открытие сделки на ложном пробое, добавление к открытой позиции на пробое и перемещение плавающего стоп-лосса с использованием скользящей средней с периодом 20. Довольно хорошая комбинация, не так ли? Ещё меня интересует... Торговали ли вы ранее на паттернах «двойное дно» или «тройное дно»? Какие ваши любимые графические паттерны помимо «тройного дна»? Сообщите мне, пожалуйста, в комментариях! Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Название стратегии: ICTГод выпуска: 2022Сайт продажи: https://www.youtube.com/c/InnerCircleTraderВалютные пары: любыеТаймфрейм: M1-D1Время торговли: европа и америкаОписание: Стратегия основана на выносе стопов и последующем развороте трендаПравила стратегии: см. видео-обзор ниже

Последовательность и диверсификация Стратегия торговли на сезонных и несезонных рынках Сезонные паттерны привлекательны, потому что реальны и не подвержены манипуляциям, они естественным образом формировались веками в результате выращивания сельскохозяйственных культур и модификаций агробизнеса и технологий. Они предлагают трейдерам последовательность и диверсификацию. Несколько лет назад я был партнёром в крупном фермерском хозяйстве, находящемся в центре штата Иллинойс. У меня сложилось мнение, что цены на зерно вырастали в середине лета из-за опасений по поводу предстоящего плохого урожая, связанных с отсутствием дождей, слишком большим количеством осадков, нашествием насекомых и множеством других неприятных вещей. С тех пор я внимательно отслеживал ценовые паттерны и обратил внимание, что они стали сильно отличаться от тех, какими были ранее. Экскурс в историю Фермеры в Северной Америке обычно сажают свои летние сельскохозяйственные культуры в апреле и собирают урожай в октябре. Вы не можете изменить сезон, однако вы можете изменить устойчивость культур к экстремальным погодным условиям – жаре, засухе и дождю – и возможность хранения бо́льшего количества урожая, чтобы избежать избыточных продаж. Фермеры также стали хитрее: они умышленно сеют культуры, которые могут дать более высокие цены, но сообщают иные данные, а не те, которые публикует Министерство сельского хозяйства США. С другой стороны, Министерство сельского хозяйства США может оценить масштабы такого искажения данных, и это становится игрой в кошки-мышки. В данной статье мы рассмотрим сезонные и несезонные паттерны. Эти паттерны находятся под влиянием погодных условий, экспортных соглашений и технологических факторов. Технологии неуклонно улучшают урожайность (благодаря выведению гибридов и внесению удобрений), поэтому доходность с поправкой на инфляцию фактически снизилась. Мы уже давно не видели плохих урожаев.  Представленную в этой статье сезонную стратегию я ограничу тремя основными северными культурами: кукурузой, пшеницей и соей. Они имеют одинаковую сезонность. Ещё одной традиционной культурой США является хлопок, но он выращивается на юге и имеет несколько иную сезонность. Вы должны уметь применять эту стратегию к хлопку и более мелким культурам, даже к энергии, но эту задачу я оставлю вам. Сезонность пшеницы, кукурузы и сои Вы видели сезонные графики, поэтому я не буду обсуждать их здесь – нам нужно уметь распознавать эти паттерны, чтобы прибыльно торговать на них. На рисунке 1 показана сезонность фьючерсов на кормовое зерно, пшеницу, кукурузу и соевые бобы с использованием ближайших фьючерсных данных за последние 20 лет, до июля 2022 года включительно. Для тех из вас, кто не занят в сельском хозяйстве, следует отметить, что пшеница, продаваемая на бирже, является кормовым товаром, она не предназначена для выпекания хлеба. Например, твёрдая краснозерновая озимая пшеница из Канзаса. Я использовал метод среднегодовых значений, который усредняет цены товара на конец месяца каждого года, а затем подсчитывает ежемесячный доход относительно его среднегодового значения путём деления цены товара на конец месяца на среднегодовое значение этих цен на конец месяца. Так как некоторые методы используют среднюю цену за месяц, цена на конец месяца является более практичной и позволяет избежать задержки. В разделе «Программный код сезонных цен и ежемесячной доходности на конец месяца на языке EasyLanguage» генерируются две таблицы: цены и ежемесячная доходность на конец месяца. Вы можете импортировать их в файл Excel и каждый месяц усреднять доходность, а затем построить график сезонной картины из среднемесячных цен. Он будет работать для любого фьючерса или фондового рынка. Сезонные паттерны цен на зерно Три зерновых культуры имеют сходство, начиная с максимумов при их посеве и заканчивая минимумами при сборе урожая, который, как правило, происходит в сентябре и октябре. Соевые бобы демонстрируют рост цен в середине лета, перед сбором урожая. Тем не менее, цены на все три зерновые культуры могут взлетать летом, даже несмотря на то, что средние их значения сглаживают данное ценовое движение. Соевые бобы имеют несколько другую динамику, поскольку их можно посадить позже и собрать раньше. Если погода задерживает посев кукурузы, фермеры могут переключиться с кукурузы на сою. Даже в 2022 году, когда цены взлетели, сезонный паттерн, похоже, сохранялся. Сезонность кормового зерна Пшеница и кукуруза Пшеница Соя Кукуруза Рисунок 1. Сезонность фьючерсов на пшеницу, кукурузу и сою. На этом графике показана сезонность кормового зерна, ближайшие фьючерсы в течение 20 лет до августа 2022 года. Сезонные паттерны привлекательны, потому что они реальны. Торговая система Теперь, когда мы видим сезонный паттерн, можем ли мы воспользоваться им для получения прибыли? На первый взгляд всё выглядит просто, но это не так. Мы увидим, что обычно цены на зерно снижаются с весны и до сбора урожая. Ценового всплеска в середине лета в некоторые годы достаточно, чтобы его можно было увидеть на графике, но он происходит гораздо реже, чем ожидается. Превращение сезонных паттернов в правила Паттерн определяется как «сезонный», если его цена начинается с низкого уровня зимой, увеличивается летом, а затем снижается к периоду сбора урожая. К нему можно применить следующие правила: Средняя ежемесячная доходность за предыдущие пять лет. Если цена на конец апреля (месяц для высаживания с/х культур) ниже средней за последние 5 лет, значит, мы имеем дело с «сезонным» паттерном. Если цена на конец апреля выше средней за последние 5 лет, значит, мы имеем дело с «несезонным» паттерном. После того, как мы определили вид паттерна, мы применяем правила: Если имеется «сезонный» паттерн, то покупайте по цене закрытия на конец апреля. Если цена в июле этого года выше средней, то в конце июля мы закрываем длинную позицию и открываем короткую. Если мы не выходим в июле, мы всегда выходим в конце августа и открываем короткую позицию. В конце сентября мы закрываем все свои позиции. Если имеется «несезонный» паттерн, мы продаём по цене закрытия на конец апреля. Закрываем короткую позицию в конце сентября. Используя эти правила, мы получаем результаты, представленные на рисунках 2, 3 и 4. Доходность по пшенице с нулевым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 2. Результаты торговли фьючерсами на пшеницу. Здесь показана доходность после применения этой торговой стратегии к фьючерсам на пшеницу. Доходность по кукурузе с нулевым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 3. Результаты торговли фьючерсами на кукурузу. Здесь показана доходность после применения этой торговой стратегии к фьючерсам на кукурузу. Доходность по сое с нулевым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 4. Результаты торговли фьючерсами на сою. Здесь показана доходность после применения этой торговой стратегии к фьючерсам на сою. Доходность по кукурузе с 5%-ым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 5. Сделаем более строгое условие для входа. Здесь представлены результаты торговли на кукурузе с использованием 5%-го порога для входа (то есть мы открываем длинную позицию, если текущая месячная цена на 5% ниже средней, и короткую, если она на 5% выше средней). Эта стратегия предлагает способ диверсификации на основе естественного явления сезонности. Применим более строгое условие для входа В приведённом выше примере мы открывали длинную позицию, когда ежемесячная доходность была ниже средней, и короткую позицию, когда она была выше средней. Теперь можно видеть, являются ли результаты более надёжными, если мы открываем длинную позицию, когда текущая месячная цена на 5% ниже средней, и короткую позицию, когда она на 5% выше средней. На рисунке 5 представлены результаты по кукурузе. Другие зерновые культуры показали не такие хорошие результаты при использовании порогового значения 5%. Тем не менее, вы можете протестировать другие пороговые уровни. Отсутствие сезонного паттерна – нормальное явление Когда мы смотрим на все результаты, мы можем сделать вывод, что торговля на несезонном паттерне, когда цены этого года стартуют выше, чем в среднем за последние 5 лет, является нормой. Но это противоречило бы идее технологии, потому что более высокая доходность привела бы к снижению цен. Причиной может быть инфляция, но это не приведёт к увеличению переходящих запасов. У нас имеются более высокие цены и бо́льшее количество зерна – необычное сочетание. Единственным объяснением будет более высокий спрос. Даже при более высоких запасах зерно, находящееся на хранении, исчезает до сбора нового урожая. Вы можете убедиться в этом, взглянув на декабрьские цены акций и цены акций следующего августа, как показано на рисунке 6. Улучшение тайминга Недостатком месячных данных является то, что они допускают большие колебания цен без возможности как-либо отреагировать на них. Амбициозный разработчик должен рассмотреть возможность использования дневных данных наряду с месячными сигналами. Если позиция длинная (сезонный паттерн), то её закрытие в середине лета будет обосновано индикатором дневного импульса. Я бы предложил RSI с фильтром Элерса, который сглаживает эти значения. Эта стратегия предлагает способ диверсификации на основе естественного явления сезонности. Запасы сои в июне 2022 г. Соединенные Штаты Миллиард бушелей Предложение 1 Дек 1 Марта 1 Июня 1 Сент Министерство сельского хозяйства США Национальная служба сельскохозяйственной статистики 30 июня 2022 г. Рисунок 6. Переходящие запасы соевых бобов. Низкое или высокое предложение в этом сельскохозяйственном продукте? Об этом вам расскажут переходящие запасы. На графике показаны переходящие запасы соевых бобов по состоянию на июль каждого года. Мы видим, что запасы в 2011-2012 годах были низкими, а запасы в 2019-2020 годах были высокими. Влияние переходящих запасов Низкие запасы в 2011-2012 гг. Высокие запасы в 2019-2020 гг. Рисунок 7. Влияние переходящих запасов соевых бобов. Здесь показана динамика цен на сою за два года: 2012 год (низкое количество переходящих запасов) и 2020 год (высокое количество переходящих запасов). Переходящие запасы Переходящие запасы сообщают нам, является ли предложение зерна низким или достаточным для того, чтобы пережить зиму до сбора нового урожая. Если переходящие запасы низкие, рынок будет нервничать и, вероятно, поднимется выше в середине лета при первом же опасении по поводу погодных условий. Большие запасы ослабят эти опасения. На рисунке 6 показаны запасы сои по состоянию на июнь каждого года. Вам нужно найти аналогичный график за декабрь. Раньше его было легко найти в Интернете, но, похоже, он исчез, поэтому вам нужно найти график, аналогичный показанному на этом рисунке. Мы видим, что запасы в 2011-2012 годах были низкими, а запасы в 2019-2020 годах были высокими. На рисунке 7 показаны ценовые паттерны в течение 2012 и 2020 гг. Низкие запасы в 2012 году вызвали всплеск цен летом, которые затем упали со сбором нового урожая. Высокие запасы в 2020 году привели к очень спокойным и снижающимся ценам. Что касается стратегии торговли, то низкие запасы изменят несезонный год (в котором происходят продажи) на сезонный год (в котором происходят покупки) в ожидании летнего всплеска цены. Продолжающееся увеличение переходящих запасов также должно быть связано с технологией. Программный код сезонных цен и ежемесячной доходности на конец месяца на языке EasyLanguage Представленный здесь код на языке EasyLanguage компилирует данные, которые помогают пользователю искать сезонные паттерны. Данный код создаёт две таблицы, содержащие цены и ежемесячную доходность на конец месяца для выбранных фьючерсов или акций. Затем статистику можно импортировать в файл электронной таблицы. В электронной таблице доходность может быть усреднена и отображена в графическом виде. Как рассчитать среднее значение за 5 лет Я запрограммировал её на компьютерном языке, который позволяет оперировать массивами данных. Это можно сделать в большинстве торговых платформ, но это будет сложно. Вместо этого вы можете создать таблицы сезонных цен и ежемесячной доходности, а затем усреднить ежемесячную доходность за последние пять лет, не включая текущий год. Это нужно делать только раз в год. В таблице на рисунке 8 показаны цены на конец месяца, сгенерированные в разделе «Программный код сезонных цен и ежемесячной доходности на конец месяца на языке EasyLanguage». В последнем столбце таблицы также отображена среднегодовая цена. В таблице на рисунке 9 показана ежемесячная доходность, сгенерированная тем же кодом. Рисунок 8. Цены на кукурузу на конец месяца. В таблице показаны цены на конец месяца, полученные из сопутствующего листинга кода. В последнем столбце указана среднегодовая цена. Рисунок 9. Доходность кукурузы на конец месяца. Данная таблица является результатом деления цены на конец месяца на среднегодовую цену минус 1, что даёт нам доходность на конец месяца. Резюме Хотя доходность данной стратегии не так хороша, как доходность оптимизированной системы торговли в направлении тренда, эта стратегия предлагает способ диверсификации на основе естественного явления сезонности. Результаты можно улучшить путём включения переходящих запасов и ежедневных данных. Причем эту концепцию можно применить к любому аграрному рынку. Предположения о том, что при сборе урожая цены как в сезонном, так и в несезонном паттернах (почти) всегда снижаются в конце, по всей видимости, являются верными. Природа играет свою роль. Переведено специально для Tlap.com, Перри Дж. Кауфман

Название стратегии: Wave strategy Описание по видео обе стратегии чуток отличаються: _https://www.youtube.com/watch?v=Y6xyQRDbJvU (eng) назовём ее "fxalexg" Валютные пары: любые Таймфрейм: H1 - D1 Описание: Стратегия основана на торговле по тренду работа в ценовом канале Правила стратегий: см. видео-обзор

Валютные пары: любые (в описании - EURUSD) Рабочий таймфрейм: М1 Время торговли: преимущественно европейская и американская сессии Описание: После поисков, неудач и раздумий, а также накануне Дня Победы, хочу предложить Вашему вниманию мою скальперскую стратегию с одноимённым названием "Победа" (надеюсь победить с ней череду поисков и неудач на пути познания секретов торговли на Форексе). Посвящаю эту стратегию также ещё одной дате - ровно год назад я начал заниматься форексом! Идея не нова, - скальпинг с малым ТР и увеличеным лотом (наличие SL обязательно). Для реализации поставленной задачи необходимо правильно выбрать точку входа в сделку. До сегодняшнего дня никак не удавалось успешно реализовать данные цели. Сегодня (отработав ночную смену :) ) мне вдруг довольно быстро и легко удалось "собрать" то, что хотел - мою ТС из подручных средств. Пол-дня тестирования на М1 убедили меня в её жизнеспособности, о чём я и хочу поделиться с Вами! И так ... рабочий ТФ - М1, вспомогательный (для обзора) - М5. Основные рабочие индикаторы: ТМА и SSRC. Остальные индикаторы - вспомогательные. В качестве автоматического ограничения ордеров SL и ТР использовал советника VE_AIMS, в котором задал SL 150 пипсов и ТР 50 пипсов (5-знак). На вспомогательном графике (М5) использую советник для работы с ордерами DDSMM. ММ выставляем в настройках по своему желанию. Маждик в советнике выставлен на"0" - для работы с любыми ордерами. Лот на сделку - согласно Вашего ММ (настраиваем прилагаемый индикатор ММ). По индикатору HP_DIFF можно определить начало разворота, для принятия решения о входе/выходе из сделки (индикатор очень чувствителен). Добавлен индикатор для определения ширины канала ТМА - при ширине ТМА менее 10 пунктов входить в сделку не стоит. При принятии решения на открытие сделки я использую показания индикатора силы валюты (CurrencyPowerMeter) - "против силы не попрёшь"! :d Перед установкой стратегии в терминал готовим два графика. Далее: содержимое папки "Pobeda v.18102012" копируем, как обычно, в корневую папку подготовленного терминала МТ4, соглашаясь на замену (интеграцию). Запускаем терминал, и загружаем шаблоны: для М1 - шаблон pobeda 18102012 eurusd m1.tpl, для М5 - pobeda 18102012 eurusd m5.tpl. Описание данной стратегии - в блоге tradelikeapro.ru При растущем тренде (ТМА идёт на подъём) преимущественны покупки, при снижающемся канале ТМА - продажи, при консолидации - оба варианта. Желаю всем удачи и профитных сделок! Как установить ТС "ПОБЕДА" P.S. Архив с последней версией - в конце первого поста, рядом с первой версией ТС. Скриншоты по первоначальной версии ТС: Версия стратегии v.3 находится здесь. Вспомогательные советники: Sekunden Trader лежит здесь Trade Manager v 6.9 - здесь Версия стратегии 2015 года - тут. Вариант стратегии на 2019 год - тут. Небольшой FAQ по наиболее частым вопросам: Skype-группа по торговле ТС "Победа" ( ссылка - тут). Pobeda_29.06.14.rar Pobeda_v2_18102012_600+.rar

Фильтрация сделок с помощью паттерна нисходящего тренда Паттерн «Day Drop» Стоит ли использовать ценовые паттерны в торговой системе? Да, но никогда не используйте их в качестве отправной точки. В Unger Academy мы учим, когда и как применять ценовые паттерны при различных подходах к торговле. В этой статье мы обсудим “day drop” – фильтр нисходящего тренда, который мы применим к хорошо диверсифицированной корзине инструментов, а затем протестируем его с помощью реальной стратегии торговли на самом ликвидном рынке в мире – фьючерсе на S&P 500. Что такое “day drop”? Дневной бар называется “day drop” (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. Чем ближе цена закрытия к минимумам торговой сессии, тем более устойчивой является конфигурация нисходящего тренда. Рисунок 1 помогает объяснить эту концепцию. Эта диаграмма показывает, что цена закрытия дня находится очень близко к минимуму дня, и вчерашняя торговая сессия закрылась очень низким значением по сравнению с дневным диапазоном. Другими словами, DDr говорит нам о том, что сила продавцов подтолкнула рынок вниз, чтобы закрыть торговую сессию вблизи достигнутых минимумов. Чтобы проверить, была ли цена закрытия вчерашнего дня вблизи минимума торговой сессии, воспользуемся следующим кодом: (closeS(1)-lowS(1)) < DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)) где параметр DayDropValue может принимать значение от 0 до 1 и говорит нам о степени силы нашего DDr: чем меньше DayDropValue, тем сильнее нисходящий тренд в рамках последней торговой сессии. Если эта строка кода связана с булевой переменной, она может принимать значение «истина» или «ложь» в зависимости от того, имело место неравенство в строке кода выше или нет. Другими словами, переменная будет истинной или ложной в зависимости от того, был ли DDr вчера или нет. Чтобы лучше проиллюстрировать данную концепцию, давайте рассмотрим два примера (рисунки 2 и 3). В первом примере (рисунок 2) мы устанавливаем значение DayDropValue = 0,35, которое при подстановке в нашу формулу даёт контрольное значение 35% диапазона, поэтому оно не слишком строгое. Как видно на рисунке 2, DDr будет иметь место только в том случае, если цена закрытия вчерашнего дня была ниже этого значения. Во втором примере (рисунок 3) мы установили значение DayDropValue = 0,15, которое даёт контрольный уровень 15% от диапазона и, следовательно, является гораздо более строгим. Как и прежде, DDr будет иметь место только в том случае, если вчерашняя цена закрытия окажется ниже этого уровня. Цена закрытия дня Максимум дня Минимум дня Дневной диапазон Рисунок 1. Ценовой паттерн «day drop». Дневной бар называется «day drop» (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. В данном случае цена закрытия дня очень близко к дневному минимуму, а вчерашняя сессия закрылась очень низким значением по сравнению с дневным диапазоном. Дневной диапазон DayDropValue = 0,35 Рисунок 2. Значение «day drop» установлено на 35% от дневного диапазона. В этом примере значение DayDropValue установлено на 0,35, что обеспечивает контрольное значение 35% диапазона. Как видно на рисунке 2, DDr будет иметь место только в том случае, если цена закрытия вчерашнего дня была ниже этого значения. Дневной диапазон DayDropValue = 0,15 Рисунок 3. Значение «day drop» установлено на 15% от дневного диапазона. В этом примере значение DayDropValue установлено на 0,15, что обеспечивает контрольный уровень 15% диапазона. Таким образом, этот параметр является гораздо более строгим, чем на рисунке 2. Опять же, DDr будет иметь место только в том случае, если вчерашняя цена закрытия окажется ниже этого уровня. Дневной бар называется “day drop” (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. Насколько хорошим фильтром он является? Мы установили, что чем ниже значение DayDropValue, тем более избирательной будет наша фильтрация. Давайте теперь посмотрим, насколько хорошим фильтром может являться DDr, используя простой код (написанный на языке PowerLanguage, разработанном компанией MultiCharts), который вычисляет на дневных барах процент вхождений на разных рынках, начиная с 2008 года: input: DayDropValue(0); var: countDDr(0), countsession(0), dateInDateTimeFormat(0), datereadable(""); dateInDateTimeFormat = ELDateToDateTime(date); datereadable = FormatDate("dd-MM-yyyy", dateInDate-TimeFormat); if (closeS(1)-lowS(1)) < DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)) then begin countDDr = countDDr+1; end; countsession=countsession+1; print(File("C:\test.txt"),datereadable," ",countDDr," ",countsession); По сути, мы подсчитываем все DDr, созданные рынком, и соотносим их с общим количеством сессий, при этом оценивая различные значения DayDropValues. Как мы знаем, по мере снижения значения DayDropValue у нас будет генерироваться меньше DDr; если мы будем использовать этот паттерн для фильтрации наших входов в рынок, количество сделок будет пропорционально значению DayDropValue. Рисунок 4. Фильтрация сделок по паттерну day drop. В этой таблице мы видим, что использование DayDropValue от 15% до 25% приводит к значительной фильтрации сделок. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 5. Тестирование фильтра на корзине инструментов. Для корзины инструментов хорошие результаты показало значение DayDropValue 20%. Первое тестирование на нескольких инструментах В таблице на рисунке 4 мы видим, что значение DayDropValue от 15% до 25% уже приводит к значительной фильтрации; поэтому для тестирования DDr на корзине инструментов мы решили использовать значение DayDropValue 20%. Для первого теста мы рассмотрим корзину, состоящую из фьючерсов на @ES, @CL, @EC, @GC и @US, и к каждому инструменту применим представленную ниже простую стратегию торговли на 15-минутном таймфрейме, используя данные с 2008 года по сегодняшний день. Данная система открывает только длинные позиции каждый раз, когда в предыдущей торговой сессии был DDr, и закрывает их в конце торговой сессии или при достижении стоп-лосса $ 1750, который я выбрал в качестве промежуточного значения между $ 1500 и $ 2000. input: DayDropValue(0.2), stoploss(1750); var: daydrop(false), slb(false), MP(0), oktrade(false); slb=sessionlastbar; MP=marketposition; if slb[1] then begin daydrop = (closeS(1)-lowS(1))<DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)); oktrade = true; end; if oktrade and daydrop then buy next bar market; if MP<>MP[1] and MP=1 then oktrade=false; setexitonclose; if stoploss>0 then setstoploss(stoploss); Глядя на рисунок 5, мы можем с уверенностью сказать, что лучшие результаты продемонстрировал фьючерс @ES. Поэтому мы решили создать специальную стратегию для этого базового актива. Паттерн «day drop» говорит нам о том, что сила продавцов подтолкнула рынок вниз, чтобы закрыть торговую сессию вблизи минимумов. Давайте разработаем простую стратегию для фьючерсов e-mini S&P 500 Возьмём код, приведённый в предыдущем разделе, и проверим, улучшит ли производительность системы добавление временно́го фильтра для входов. Для этого мы добавим два параметра входа myday1 и myday2 для выбора только двух торговых сессий в неделю. Программный код для этой стратегии был первоначально написан в 2017 году, и на основе данных, доступных на тот момент, я решил установить myday1 = 2 и myday2 = 4, позволяя входить в рынок только во вторую и в четвёртую сессию в течение недели. Мы добавляем в наш код это новое временно́е условие, внеся в него представленные ниже изменения: input: DayDropValue(0.2), stoploss(1750), myday1(2), myday2(4); var: daydrop(false), slb(false), MP(0), oktrade(false), mydow(0); slb=sessionlastbar; MP=marketposition; if slb[1] then begin mydow = dayofweek(d)+1; daydrop = (closeS(1)-lowS(1))<DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)); oktrade = true; end; if oktrade and daydrop and (mydow = myday1 or mydow = myday2) then buy next bar market; if MP<>MP[1] and MP=1 then oktrade=false; setexitonclose; if stoploss>0 then setstoploss(stoploss); И получаем новые результаты, показанные в таблице на рисунке 6. Чистая прибыль системы значительно снизилась, но это связано с тем, что мы торгуем только в течение 2-х из 5-ти дней в неделю; тем не менее, максимальная просадка сократилась вдвое, а средняя прибыль в сделке увеличилась со $ 146 до $ 197. Поэтому мы решили сохранить выбранный фильтр времени. Торговая сессия по фьючерсам на S&P 500 начинается в 17:00 (биржевое время) и заканчивается в 16:00 на следующий день, и учитывая сетап кода, мы будем входить в рынок в начале торговых сессий во вторник и четверг. Однако во время тестирования в 2017 году мне пришло в голову, что начало торговли в полночь (биржевое время) будет выгодно для системы, поэтому давайте заменим выделенную жёлтым строку в приведённом выше коде следующей инструкцией: if daydrop and Time<1500 and (mydow = myday1 or mydow = myday2) and oktrade then buy next bar market; Мы добавили дополнительное условие (Time<1500), которое позволит нам торговать во вторник и четверг, начиная с 0:00 (биржевое время) – другими словами, мы войдём на первом баре после полуночи. С введением этого нового временно́го интервала мы получим следующие показатели (рисунок 7). Количество сделок не изменилось, так как мы сместились вперёд только на несколько часов. Чистая прибыль осталась практически такой же (как и средняя прибыль в сделке), но мы значительно снизили максимальную просадку нашей стратегии. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 6. Использование дня недели в качестве временно́го фильтра. Улучшает ли добавление временно́го фильтра для входа производительность системы? Этот тест позволил системе входить в рынок только во вторую и четвёртую торговую сессию в течение недели. Здесь представлены результаты. Чистая прибыль снизилась, просадка уменьшилась, а средняя прибыль в сделке увеличилась. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 7. Использование времени входа в качестве временно́го фильтра. В качестве времени входа было протестировано дополнительное условие для входа в рынок: сразу же после полуночи. Здесь представлены результаты. Хотя большинство показателей не изменилось по сравнению с предыдущим улучшением системы, представленным на рисунке 6, следует отметить, что уменьшилась просадка. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 8. Увеличение продолжительности сделки. Можно ли улучшить производительность системы, предоставив сделкам больше времени для отработки? В этом тесте открытые сделки удерживались в течение 4 торговых сессий. Мы видим, что переход от внутридневной к многодневной торговле привёл к увеличению просадки, но чистая прибыль увеличилась более чем на 60%, а средняя прибыль в сделке выросла примерно на 80%. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 9. Добавление ордера тейк-профит. Уменьшит ли просадку добавление ордера тейк-профит? Здесь представлены результаты тестирования. Максимальная просадка действительно снизилась. При этом увеличилась средняя прибыль в сделке, что делает ордер тейк-профит хорошим дополнением к торговой стратегии. Рисунок 10. Кривая капитала для итогового примера торговой системы. Здесь показана гипотетическая кривая капитала для торговой стратегии, полученной в результате добавления правил, обсуждаемых в этой статье, при условии совершения только длинных позиций по фьючерсу E-mini S&P 500 (ES). Кривая капитала построена на данных с 2008 года по настоящее время, которые включают в себя более чем пятилетние данные вне выборки. Давайте теперь посмотрим, насколько хорошим фильтром может быть DDr, используя простой код, который вычисляет на дневных барах процент вхождений на разных рынках, начиная с 2008 года. Можем ли мы ещё улучшить нашу систему? Мы торгуем внутри дня, поэтому закрываем каждую сделку в конце торговой сессии. Что произойдёт, если мы дадим сделкам больше времени для отработки? Чтобы ответить на этот вопрос, введите новый входной параметр MaxDays, новую переменную DaysInTrade и замените команду для выхода setexitonclose последними 4 строками следующего кода: input: MaxDays(0); var: DaysInTrade(0), if MP<>MP[1] and MP<>0 then DaysInTrade=1; if marketposition<>0 and DaysInTrade>=MaxDays and MaxDays>0 then begin if Time>=1530 and Time<1600 then sell next bar market; end; Оптимизируя параметр MaxDays данными, доступными во время первоначальной разработки, я обнаружил, что выгодно оставлять сделки открытыми в течение максимум 4 торговых сессий. Итак, давайте установим MaxDays=4 и проанализируем новые результаты, показанные на рисунке 8. Изменение стратегии с внутридневной на многодневную оказало существенное влияние на систему: мы действительно наблюдаем рост максимальной просадки, но чистая прибыль увеличилась более чем на 60%, а средняя прибыль в сделке выросла примерно на 80%, достигнув отличного уровня для актива, которым мы торгуем. Можем ли мы пойти ещё дальше в плане совершенствования этой торговой системы? Данная стратегия является очень простой и уже даёт нам отличные результаты; тем не менее, добавление специальных условий может улучшить её ещё больше, но увеличит риск чрезмерной подгонки результатов. Поэтому мы решили не вводить никаких дополнительных правил для входа, а только понаблюдать, поможет ли нам использование ордера тейк-профит сдержать максимальную просадку системы. На рисунке 9 представлены результаты после введения ордера тейк-профит в размере $ 4000. Как видно, мы снизили максимальную просадку, увеличив чистую прибыль и среднюю прибыль в сделке, поэтому мы были удовлетворены этим выбором. Мы использовали DDr в качестве торгового фильтра для совершения только длинных позиций по фьючерсу @ES, и этот паттерн оказался очень эффективным. Заключительные ремарки и выводы Мы использовали DDr в качестве торгового фильтра для совершения только длинных позиций по фьючерсу @ES, и этот паттерн оказался очень эффективным. Первоначальная система уже показала хорошие результаты, что привело нас к разработке комплексной стратегии для нашего портфеля. Финальная система содержит несколько условий, что убеждает нас в надёжности стратегии. Представленная на рисунке 10 кривая капитала за период с 2008 года по сегодняшний день, которая содержит более пяти лет данных вне выборки, показывает, что когда важнейший фондовый индекс в мире подвергался серьёзным потрясениям, наша стратегия продолжала работать очень гладко. Андреа Ангер – профессиональный трейдер, президент Академии Ангера и автор книги «Метод Ангера». Он является четырёхкратным чемпионом мира по трейдингу (2008, 2009, 2010 и 2012 годов), почётным членом Итальянского общества по техническому анализу (филиала Международной федерации технических аналитиков) и выступает в Европе, Америке, Австралии и Азии. Академия Ангера предоставляет услуги трейдерам, в том числе физическим лицам, помогая им улучшать подходы к торговле. Переведено специально для Tlap.com, Андреа Ангер

Название стратегии: Простая ежедневная торговая система разворота тренда Год выпуска: 2017 Сайт продажи: https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=713593 Валютные пары: любые Таймфрейм: H4, пробуют и H1 Время торговли: круглосуточно Описание: Автор использует стратегию с начала года. При четком следовании правилам торговой стратегии можно достичь 80% успешных сделок. Торговля ведется главным образом на графике H4, хотя более низкие временные рамки могут быть использованы, но с более низкой точностью, и более высоким риском, поэтому рекомендуется делать это с осторожностью. Установка уровней TP & SL-это личный выбор. Можно ставить стоп лосс на предыдущий максимум или минимум. ТП может быть фиксированной целью (50-100 пипсов) или с помощью отката Фибоначчи, либо при следующем подтвержденном сигнале, чтобы получить максимальный выигрыш. Правила стратегии: Правила покупки: Появится зеленая стрелка Zig Zag. Индикатор MBFX Timing находится в зоне перепроданности (ниже 30%) и указывает на зеленый тренд. Индикатор Trend Line показывает зеленый восходящий тренд. Свеча пересекает снизу вверх и закрывается выше 15 SMA и только в том случае, если торговля по-прежнему подтверждена 3-мя индикаторами. Правила продажи: Появится красная стрелка Zig Zag. Индикатор MBFX Timing находится в зоне перекупленности (выше 70%) и указывает на красный тренд. Индикатор Trend Line показывает красный нисходящий тренд. Свеча пересекает сверху вниз и закрывается ниже 15 SMA и только в том случае, если торговля по-прежнему подтверждена 3-мя индикаторами. Когда все 3 индикатора подтвердили действительную торговлю, и все находятся в согласии на покупку или продажу по правилам, а свеча пересекается и закрывается выше или ниже 15 SMA, торговля открывается. Также во вложении имеется советник для автоматической торговли который показывает сигналы на 28 парах валют. Попробовал поторговать несколько дней результаты впечатлили. Мониторинг: Обзор стратегии в блоге Valid_Buy_Entry.png Valid_Sell_Entry.png SimpleDailyTrendReversal.ex4 SDTR_EA_H4.set STDR_EA_D1.set SDTR_1.25_ex4_+_source_code+_Updated_Set_Files.rar

Название стратегии: QUANTUM LONDON.INC Год выпуска: 2015.08.20, актуальная сборка QUANTUM-LONDON.INC v0.02 (2015.08.21) тут: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=227192 актуальный советник по стратегии QUANTUM-LONDON.INC тут: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=232816 http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=233664 Quantum London Trading EA v1.6.1 m09[staxis][20150914] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=247463 Quantum London Trading EA v1.6.1 m09-1[staxis][20150914] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=247846 Quantum London Trading EA v1.6.1 m09-2[staxis][20150914] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=248456 Quantum London Trading EA v1.6.1 m09-4[staxis][20150914] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=248584 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-4[staxis] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=253697 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-5[staxis][2016.01.13] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=255984 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-15[staxis][2016.02.12] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=262987 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-18[staxis][2016.03.01] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=267232 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-41[staxis][2016.03.23] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=273027 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-70[staxis][2016.04.06] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=276687 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-90[staxis][2016.04.11] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=277946 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-00[staxis][2016.04.16] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=279230 Расшифровка настроек: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=279282 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-20[staxis][2016.04.26] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=281214 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-24[staxis][2016.06.01] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=287804 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-29[staxis][2016.06.27] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=292308 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-51[staxis][2016.09.11] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=307215 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-8-10[staxis][2016.10.12] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=313478 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ СОВЕТНИКА ОФОРМЛЯТЬ ТАК: [move][glow=red,2,300]NEW!!!!![/glow][/move]РАЦИЯ ZELLO для общения по стратегии (2016.04.12) Скачать тут: Валютные пары: GBPUSD, под наблюдением EURUSD, EURJPY. Таймфрейм: M1 Время торговли: Лучшее время: 08:00-11:00МСК или 5:00-08:00GMT. В АВТО версии или при наличии свободного времени на торговлю 00:00-23:59GMT. Описание: Простейшая для понимания стратегия, в основе лежит алгоритм индикаторной сеточной торговли с элементами усреднения. Отличительной особенностью ТС от других является: а)высокая точность входов, за счет сигналов индикатора, времени торгов, ММ. б)большой профит фактор, мат ожидание выигрыша. Правила стратегии: в описании ниже. Первоисточник: [move][glow=red,2,300]NEW!!!!![/glow][/move] Описание в блоге TRADE like a PRO: http://tradelikeapro.ru/strategiya-quantum-london/ Всем любителям простых и понятных вещей, уверенных что чем проще механизм, тем он надежнее. Всем считающим что краткость – сестра таланта, и любые действующие секретные формулы богатства (в том числе и на форексе) должны быть простыми до безобразия …. но и тем, кто привык проверить действенность механизма, прежде чем ему довериться, а так же всем тем, кто любит максимально рационально использовать свои собственные средства посвящается. Итак, бродя по просторам специализированных форумов по торговле на ФОРЕКС мне попалась одна молодая стратегия, родившаяся 01.08.2015г, но буквально взорвавшая умы многих трейдеров своей простотой, логичностью и удобным методом торговли. В настоящее время данная стратегия не слезает с 1-го 2-го мест в ТОП ХОТ стратегий. В отличии от моих предыдущих стратегий, известных своей КРАЙНЕЙ навороченностью и сложностью, данная стратегия проста как 2 копейки! Для начала необходимо рассказать, что большинство стратегий построены на использовании синдрома Лондонской сессии - «Лондонского взрыва», с открытия которой и начинается высокая волатильность на рынке. Но большинство трейдеров забывает про открытие европейской торговой сессии, открытие Франкфурта, с открытия которой так же присутствует повышенная волатильность, в большинстве своем имеющая направление движение отличное от направления движения на Лондонской сессии. Эти знания мы и будем использовать. В основе ТС лежит алгоритм индикаторной сеточной торговли с элементами усреднения. Индикатор по данной стратегии всего лишь … один, да да .. ОДИН индикатор! Индикатор появления новых локальных максимумов/минимумов или ZigZag, только он использует определенный алгоритм (в него вшит фильтр перекупленности/перепроданности по валютной паре). Данный индикатор выводит на график синие/красные квадратики с каждой новой свечой, если был перехай/перелоу предыдущей свечи с квадратиком. Для повышения качества входов, выходов и матожидания выигрыша мы будем использовать следующие приемы: 1.Эффективное использование времени торгов, особенностей торговых сессий. 2.Использование индикатора, позволяющего совершить вход на хае/лоу. 3.Использование сетки при повторном появлении сигнала. 4.Использование усреднителя, с определенного количестве открытых ордеров. 5.Умный выход на появлении обратного сигнала. 6.Использование самой техничной пары, которая показывает лучший пример хождения зигзагом - пары GBPUSD. Франкфурт открывается в 9:00МСК (6:00GMT), соответственно мы начинаем подготовку к данному открытию за 1 час, то есть в 8:00МСК (5:00GMT). Все сигналы индикатора ТС ДО данного времени мы игнорируем. Во время конца американской сессии, Австралийской сессии на рынке присутствует малая волатильность, первая активность как правило происходит с открытия Токио, но она кратковременна и после такого всплеска опять наступает время затишья. Первые проявления активности на рынке происходят как правило в период с 7:00 до 9:00МСК (4:00 до 6:00GMT), именно поэтому мы начинаем мониторить рынок в 8:00МСК (5:00GMT). Итак, точность появления первого квадратика достаточно высока. Но если цена немного побыв в плюсе пошла не в нашу сторону, то при появлении нового квадратика мы открываем новую сделку, тем самым строя сетку. Построение сетки в данном случае весьма оправдано, так как цена уже находится в перекупленности/перепроданности и на хаях/лоу. Это первая отличительная особенность ТС от класической безиндикаторной сетки. После построения сетки очень важно определить МОМЕНТ ВЫХОДА. И тут нам в помощь приходит индикатор, который помогает нам выйти на самом пике движения, то есть с появлением обратного сигнала. ПРАВИЛА РУЧНОЙ ТОРГОВЛИ: МАНЕЙМЕНЕДЖМЕНТ: 1.Автором рекомендуется к использованию сетка со следующим размером лотов: Ордера #1-12=.01 Lots Ордера #13-21=.02 Lots Ордера #22-29=.05 Lots Ордера #30-36=.13 Lots Ордера #37-39=.34 Lots Ордера #40 =.89 Lots 2.Рекомендуемый автором размер депозита 10000$/0.01lot. МОЯ ПРОВЕРКА РАСЧЕТОВ ММ: ВРЕМЯ ТОРГОВ: 1.Лучшее время: 08:00-11:00МСК или 5:00-08:00GMT. В зимнее время (с 26.10.2015) с 9:00МСК по 12:00МСК или 6:00-09:00GMT, причины тут: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=243442 2.В день с сильной красной новостью по USD или GBP рекомендуется закрыть сетку ДО выхода новостей. 3.Рекомендуется закрыть сетку до закрытия Нью-Йоркской сессии, даже сетку с убытком. (из-за свопов, низкой волатильности на азии и изменении направления движения на азии) ПРАВИЛА НА ВХОД: (На примере BUY. Для SELL - противоположность). 1.Как появился 1-й синий квадратик открываем ордер бай (на открытии новой свечки после появления синего квадратика). 2.При появлении следующих синих квадратиков открываем ордера сетки (на открытии новой свечки). 3.Периодически увеличиваем размер лота в соответствии с правилами манименеджмента. ПРАВИЛА НА ВЫХОД: 1.При появлении обратного сигнала, то есть красного квадратика, закрываем все ордера скриптом CloseAllTradesCurrent.ex4 ПРИ РУЧНОЙ ТОРГОВЛЕ: 1.Если используйте торговлю только на открытии Франкфурта, то ТП по появлению обратного сигнала. 2.Если используйте несколько торговых сессий, то: АЗИАТСКАЯ СЕССИЯ: а)В Азиатскую сессию рекомендовано закрыть по появлении обратного сигнала, далее взять паузу перед Франкфуртом и не торговать. б)Если Азиатские ордера не закрываются в связи с отсутствием обратного сигнала, то рекомендовано за 1 час ДО открытия Франкфурта искать возможность для закрытия сетки. Возможен БУ и ТП в плюсе. в)Если плюса и ТП не наблюдается, то сетка переходит во Франкфурт и разруливается там. ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕССИЯ: а)В Европейскую сессию рекомендовано закрыть только по появлении обратного сигнала. АМЕРИКАНСКАЯ СЕССИЯ: а)В Американскую сессию рекомендовано закрыть по появлении обратного сигнала, далее взять паузу перед Азиатской сессией и не торговать. б)Если Американские ордера не закрываются в связи с отсутствием обратного сигнала, то рекомендовано за 30 минут ДО закрытия дня искать возможность для закрытия сетки. Возможен БУ, ТП в плюсе и также минус. ПРАВИЛА АВТО ТОРГОВЛИ: Так как алгоритм ТС прост как 2 копейки, то помимо ручной версии ТС появился советник с [open source] кодом. МАНЕЙМЕНЕДЖМЕНТ: 1.Автором рекомендуется к использованию сетка со следующим размером лотов: Ордера #1-12=.01 Lots Ордера #13-21=.02 Lots Ордера #22-29=.05 Lots Ордера #30-36=.13 Lots Ордера #37-39=.34 Lots Ордера #40 =.89 Lots 2.Рекомендуемый автором размер депозита 10000$/0.01lot. ВРЕМЯ ТОРГОВ: 1.Тесты показали эффективность круглосуточной торговли. Но лучше исключить торговлю с 23:30-03:00МСК из-за спредов и малой волатильности. 2.В день с сильной красной новостью по USD или GBP рекомендуется закрыть сетку ДО выхода новостей. 3.Рекомендуется закрыть сетку до закрытия Нью-Йоркской сессии, даже сетку с убытком. (из-за свопов, низкой волатильности на азии и изменении направления движения на азии) РЕКОМЕНДАЦИИ: 1.Оптимизация показала эффективность установки параметра xCandles=2. Разрешение на открытие новых ордеров не меньше 2-х свечей с предыдущего ордера. 2.Профит фактор выше, если делать сетку с усреднителем. 3.Рекомендуются счета CENT 4.Рекомендую на одном счете настроить советника на работу по 3-м валютным парам. GBPUSD EURUSD EURJPY, для нивелирования рисков. РАЗРАБОТАННЫЕ СЕТЫ: 1.[QLT1.4.2][GBPUSDM1][24-7][xCandles2][qd420].set Сет для круглосуточной торговли, подбирался по результатам оптимизации за 01.01.2015-14.08.2015год. С баланса 5000 Профит=34000, ПрофитФактор=3.34, Матожидание=6.92, Просадка=33% 2.[QLT1.4.2][EURUSDM1][all2015][24-7][xCandles2][qd290].set Сет для круглосуточной торговли, подбирался по результатам оптимизации за 01.01.2015-14.08.2015год. С баланса 5000 Профит=22500, ПрофитФактор=2.99, Матожидание=3.76, Просадка=25% 3.[QLT1.4.2][USDJPYM1][all2015][24-7][xCandles2][qd250].set Сет для круглосуточной торговли, подбирался по результатам оптимизации за 01.01.2015-14.08.2015год. С баланса 5000 Профит=26300, ПрофитФактор=3.15, Матожидание=3.99, Просадка=24% МОНИТОРИНГ: СТОРОННИЕ МОНИТОРИНГИ: F.A.Q.: ИДЕИ, ОПРОСЫ, ТЕСТЫ: УСТАНОВКА: ССЫЛКИ НА СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ: SCALP.INC ROBOT.INC DASHBOARD.INC BASKET.INC SLOTS.INC QUANTUM-LONDON.INC SCALP.INC MULTI ЧТО НОВОГО. CHANGELOG БЛАГОДАРНОСТЬ: WebMoney: R259741286417 Z275073933229 QL1.png QL_GBPUSDcM1.png QLv0.02-1.png QLv0.02-2.png QLv0.02-3.png

Название стратегии: ТС "Рыбалка" Год выпуска: 2013 Сайт продажи: http://tradelikeapro.ru/ -ссылка при размещении где бы то ни было-ОБЯЗАТЕЛЬНА! Валютные пары: 20 и более основных пар в терминале Таймфрейм: H1-H4-D1+ Ренко Время торговли: круглосуточно Описание:Многовариантная универсальная пробойная (на выбор: ручная,полуавтомат или автоматическая ) система, дающая возможность фиксировать максимально большой профит- учитывая одновременное участие нескольких пар. Трейдер-Программист- виртуоз под ником pavelg-Павел. Соавтор дополнений и ведущий ветки - трейдер pavka69 - так же Павел. Выражаем благодарность всем активным пользователям данного продукта за помощь в уже осуществлённой и будущей доработке работы системы! Большой респект таким активным разработчикам дополнений системы как трейдеры : useruserov -автор идеи двух направлений работы рыбалки-на графиках ренко и по зигзагу! barrel - постоянно вносит идеи по улучшения работы советника и внесению нового функционала! fumemoru-предложил идею о взятии сигналов при пробитии канала от зигзага! Makkss -предложил производить выход из сделки по пересечению 2 МА и ССI! shrike74-переделанный индикатор Алекс активити с перенастраиваемыми уровнями, стопы по АТР. Да прибудет с нами профит! Правила стратегии: Основной приоритет и максимально идеальное исполнение системы-D1-H4-с использованием индикатора 2.04 по максминимумам-по умолчанию идентичен индикатору Ind-TD-DeMark-3 (http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-n4-d1plusrenko-ts-rybalka-vse-genialnoe-prosto-ot-100-do-500-punktov-v-den/4731/?do=findComment&comment=114705 ). Нижеследующая информация обязательна к изучению: Основа системы –индикатор Fishingind , который по последним двум экстремумам , образовавшихся по трём свечам, строит трендовые линии ( по двум нисходящим экстремумам-красная ,по двум восходящим-синяя). Индикатор 2.04 стоит линии уже по максимумам минимумам . При пробитии ценой этих трендовых линий мы или в ручную будем открывать ордера в бай-сел, или наш СОВЕТНИК будет делать эту опцию с дальнейшим сопровождением. В индикаторе есть параметр –отступ-это расстояние удаления точек экстремума от ХАЯ и ЛОУ свечи. Выставляя различные значения отступа в пунктах мы можем избежать лишнего «шума рынка» , и не входить в покупки-продажи при несущественных колебаниях цены. Также в fishingind можно задать оповещение алертом об образовании нового экстремума и о касании цены построенной индикатором трендовой линии. Есть возможность задать в индикаторе отображение линий, построенных по такому же принципу , со старшего таймфрейма-информация о настройке прилагается в инструкции. Второй индикатор ТС «Рыбалка»- fishingZZ- строит аналогичные трендовые линии по максимумам –минимумам Зигзага. Соответственно в fishingZZ можно также задать отступ и выбрать параметры построения углов Зигзага. Также в индикаторе по ZZможно задать параметр showrline , и строительство линии станет возможно по двум максимумам-минимумам углов Зигзага вне зависимости от возрастания –убывания значений пиков ZZ, образуя ценовой каналю Настройки индикатора аналогичны предидущему. Существуют сопутствующие ТС индикаторы: ZZshow при размещении на графике будет показывать линии построенные по ZZ, при этом на графике можно также разместить fishingind, который будет отображать линии , построенные по экстремумам, но сделки СОВЕТНИК будет открывать только по fishingind. Так же ТС "Рыбалка" закидывает удочки на графиках РЕНКО!Рекомендуемый размер кирпичей-10 старых пунктов, и можно 5 и 15 использовать в зависимости от целей взятия профита и разного уровня обхождения "шума рынка" . Работа осуществляется или с fishingind или с fishingZZ- настройки индикаторов аналогичны обычным графикам Прилагаем небольшую экспресс-инструкцию по установке графиков РЕНКО: Второй частью нашей системы является советник fishingbot . Он открывает сделки по системе согласно пробития наших трендовых в обоих индикаторах: РАБОТАЕТ НА ВЫБОР-или с fishingind или с fishingZZ. Советник открывает автоматом ордер в бай или в сел при достижении ценой параметра советника delta(смотрим рисунок под первым спойлером) после пробития линии и осуществляет дальнейшее сопровождение сделки: устанавливает заданный стоп и профит, автоматическое закрытие противоположных позиций , перевод в без убыток, трал, задаёт время работы бота, ведёт ММ и т. д . – функции будут по возможности добавляться. ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СОВЕТНИКА прилагается с файлами. Так же для ведения ММ предлагается сов DDSMM .Как вставить в систему- информация в приложенных настройках. То есть правила входа по системе у нас определяются автоматически при выполнении вышеуказанных условий ( отступ и delta выставляются с желаемыми параметрами экспериментальным путём- пока рекомендуемые параметры для полного автоматического ведения сделок не достигнуты- идёт работа! ). Советник находится в постоянной доработке- со временем будут добавлены функции фильтрации ложных пробоев по различным критериям.В настоящий момент реализована возможность задания параметров открытия позиций по одной или двум МА! Осуществлена возможность доливки позы!По поводу закрытия позиций существует несколько рекомендаций На данный момент ТРАЛ позиции является самым популярным методом- опять же конкретные параметры каждый выбирает сам по своей психологии и существующей ситуации на графике.Кому то хочется взять 30-40 -50 старых пунктов, кто то морально готов пожадничать -и ухватить всё движение-100-150-200-300 и т.д. пунктов. Тогда трал ставиться через достаточное хождение цены от входа –50-100 пунктов ,что бы было место для выдерживания откатов цены. В советнике присутствуют несколько видов трала:обычный шаговый Кимовский трал, трал по фракталам , трал по индикатору ATR, трал по МА-на любой вкус В настоящее время нашим уважаемым программистом Павлом добавлена возможность задания выхода из сделки по показаниям пересечения двух MA , а также по показаниям индикатора CCI-все переменные устанавливаются по индивидуальным потребностям.. Систему лучше пока наблюдать в прямом эфире и контролировать процесс закрытия- но мы идём к полному автомату.В случае желания взять максимум прибыли по результатам нескольких дней-ориентируется на краткосрочный тренд. Особенно хорошо система работает в дни, насыщенные важными новостями. Итак основные правила открытия сделок по системе определены и просты: при пробитии линий индикаторов-сигнализаторов открываются сделки в бай или сел с дальнейшим сопровождением. Настойки ИНДИКАТОРОВ довольно просты и каждое значение описано в инструкции.Попробуем проследить как настроить СОВЕТНИК в соответствии с принятым решением входа-выхода-фильтрации: Если вы вызовите бота нажав правой кнопкой мыши и в открывшемся окне выберите советники-свойства, то откроется диалоговое окно с настройками. И если нажать в нём сохранить и выбрать директорию ,то настройки будут сохранены в виде файла SET и спокойно открываться в блокноте виндовс. Прилагаем такой же сет для советника с кратким описанием существующих настроек. Но и всегда можно открыть в ворде прилагаемую с файлами инструкцию-на выбор: Также прилагаются 4 скрипта к советнику дающие возможность отмены открытия позиций на BUY или SELL, не останавливая его работу: BOTNOBUY – при применении к графику запрещается открытие позиций на BUY. В окошке на графике появляется надпись ONLY SELL. Повторное применение скрипта отменяет запрещение работы на BUY. BOTNOSELL – при применении к графику запрещается открытие позиций на SELL. В окошке на графике появляется надпись ONLY BUY. Повторное применение скрипта отменяет запрещение работы на SELL. BOTFROZEN – при применении к графику запрещается открытие позиций и на BUY, и на SELL. В окошке на графике появляется надпись FROZEN. Последующее применение скрипта BOTNOBUY разрешит открытие позиций на BUY. Последующее применение скрипта BOTNOSELL разрешит открытие позиций на SELL. BOTKNOCKKNOCK - при применении к графику снимаются все ограничения по открытию позиций.У всех скриптов имеется параметр – MAGIC. Необходимоуказывать MAGIC, который применяется в советнике на графике.Эти скрипты используются при ручном сопровождении,если вы видите что начался или существует тренд вверх-вниз и вы хотитите что бы СОВ открывал позиции по ТРЕНДУ! Или же идёт флет и вы решили пока не открывать сделок-кидаем скрипт не открытия ни бая ,ни села! Теперь давайте рассмотрим наиболее часто применяемые настройки нашего советника.В настройках задаём определение пробития линии:1-пробитие считается по HighLow- по другому-по факту пробития ценой, 2-по BidAsk- с учётом спреда,3-по Close предыдущей свечи.Как говорилось выше- в боте можно задать возможность выхода из позиции при пересечении 2 МА- или с одинаковыми периодами( одна по открытию, вторая по закрытию) или с разными(быстрая и медленная). Также задаются остальные параметры МА. Суть метода описана здесь http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-n4-d1plusrenko-ts-rybalka-vse-genialnoe-prosto-ot-100-do-500-punktov-v-den/4731/?do=findComment&comment=86985 . Итак мы задали для примера 2 МА с периодами 3 , простые,одна -применить к открытию,другая -к закрытию. Параметр usecurrma определяет когда будет считаться пересечение состоявшимся:если поставим false=после закрытия свечи-например часовой, если true= по текущему значению. Также задаётся параметр madelta- число в пунктах,когда пересечение есть, но оно не считается состоявшимся. Сами МА мы на графике помещаем только по личному желанию-если хотим видеть их воочию, т.к. для работы СОВА по ним -они сами на графике НЕ НУЖНЫ. К примеру у нас открылась сделка в бай по евроене после пересечения линии( а так поздно потому ,что в советнике было задано в параметрах определения пробития линии =3 открытие сделки после предыдущей свечи): Через какое-то время сработал наш выход при пересечении МА -сделка закрылась. Дальнейшее развитие событий говорит о ДОЛИВКЕ позиции, если бы мы не вышли-произошло пробитие ещё одной линии в бай. При других параметрах МА возможно мы бы были всё ешё в сделке. Но также возможно и не было бы дальнейшего движения в бай- это просто как пример. Параметры мувингов подбираются индивидуально эксперементальным путём-если ВЫ ВООБЩЕ собрались использовать выход по МА и проставили в настройках труе для использования фильтра по МА. Аналогично делается выход по индикатору ССI:забросьте его на график-подберите период-и при пересечении нулевой отметки осуществится выход из сделки. Трейлинг открытой позиции является очень популярной опцией сопровождения сделки с дальнейшим получением профита. Под цифрой 1 мы выбираем в настройках typets=1 -Кимовский шаговый трал.При заданном стоп-трале и шаге осушествляет надёжное передвижение стоп-лосса за ценой . Принцип работы трала смотрим здесь http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-n4-d1plusrenko-ts-rybalka-vse-genialnoe-prosto-ot-100-do-500-punktov-v-den/4731/?do=findComment&comment=86385 Также предложен трал по значениям индикатора ATR под номером 2, трал по фракталам под номером 3 и трал по МА под номером 4( в подробностях о настройках будет написано позднее). Советник при заданном пункте useBU=true выполняет перенос стоп -лосса через n-пунктов на желаемый уровень от начальной позиции -то есть делает перенос в безубыток. Fishingbot может открывать только позиции по тренду, если в настройках выбран пункт использования фильтра входа по одной или двум МА - glfiltr=true. Если фильтр осуществляется по ОДНОЙ МА то принцип такой: Если цена находится ниже выбранной МА- то пробой отрабатываем только в селл. Если выше- то пробой отрабатываем только в бай. Если фильтр по 2 МА то принцип срабатывания соответствует формулировке: В момент пробития линии должны располагаться в нужном направлении (при пробитии на бай быстрая должна быть выше медленной, при пробитии на селл быстрая ниже медленной). Присутствует также понятие дельта - для одной МА обозначает расстояние пройденное ценой после пересечения МА в пунктах-но до достижения этого значения положение цены относительно МА считается не изменившимся. Для 2 МА- когда расстояние между МА меньше дельты-положение одной относительно другой также считается не изменившимся. Рассмотрим пару визуальных примеров использования этого отличного фильтра, позволяющего держать и доливать позицию долгое время,хоть несколько дней: На графиках РЕНКО фильтр по 2 МА работает также замечательно: Как видим фильтр по МА в случае трендового движения-весьма полезная опция! И мы также могли кинуть на график скрипт нет бая-эффект аналогичный в данном случае! В советнике есть функция-защита от так называемого переползания линии ценой. Работает данная функция только при определении пробития линии по закрытию свечи. В этом секторе настроек также предусмотрена дельта-расстояние в пунктах,когда закрытие свечи выше линии( например для бая) до величины дельты, но оно не считается. Выставляем параметр glnobreak=true -использовать защиту от переползания линии и параметр glclosenobreakrev =false-не закрывать открытые позиции в нужном направлении,если появился противоположный сигнал и он НЕ ДОЛЖЕН отработать-т.е не включить противоположный ордер. Выглядит всё это" космическое" описание довольно просто,рассмотрим пример: Вышеописанные настройки и соответствующие им методы входа- выхода-сопровождения сделок применимы на всех направлениях ТС-с любым индикатором fishing, работающим с советником. Основным рекомендуемым таймфреймом системы является H4-D1. При желании можно использовать на H1. Ну и конечно на РЕНКО-ГРАФИКАХ, где как известно таймфрейм отсутствует-по всем валютам. Общие рекомендации по контролю захода в сделки-стандартны: стараемся заходить по тренду, используя приложенные скрипты и встроенные фильтры в советнике.Можно отслеживать дивергенции ,например по RSI и OsMA, MACD,Stoch -и стараться заходить в сторону предполагаемого движения после образования дивергенции. Удачного клёва!!! P.S Настройки индикатора и бота выставляем согласно своему брокеру-по 4 или 5 знаку! То есть они понимаются совом буквально как есть- хотите отступ 10 старых пунктов-на 4-х знаке ставим 10-на 5-ти знаке -100. Шаблон делаете сами согласно выбранным индикаторам Скачать + полезные ссылки: Старые версии индикатора+советника http://yadi.sk/d/ocoXWFRq9Eowr Советники для РЕНКО: http://yadi.sk/d/JNUCM1sX8_unh Индикатор Ренко под новые билды http://yadi.sk/d/7k3J6dJJL6T8R http://yadi.sk/d/n-X1tvZUL6T8j Доп инфа http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-n4-d1plusrenko-ts-rybalka-vse-genialnoe-prosto-ot-100-do-500-punktov-v-den/4731/2010 Новый Alex_Aktivity с наработками shrike74 и воплощением от Oll http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-n4-d1plusrenko-ts-rybalka-vse-genialnoe-prosto-ot-100-do-500-punktov-v-den/4731/?do=findComment&comment=209840 Смотреть Видео обзор стратегии Рыбалка Комплект_2.11_для_нового_билда+_трал_по_PSAR+мартин.zip Сов_2.11_а_билд_600+.rar Комплект_2.12.rar

Главное кредо трейдера, которое продолжают переписывать друг у друга авторы книжек по торговле на рынках: "Следуй тренду". Спасибо большое - думаю я, каждый раз, когда вижу эту фразу. Да вот только рынок - как капризная женщина, у которой семь пятниц на неделе: пока определится, чего хочет, лизнёт твой отложенный ордер, сходит на сторону потрогать стоплосс, повертит и покрутит ещё немного, а уже потом, когда твои нервы и настрой окончательно сдали, стремительно поскочит в твою сторону, да только тебе оно уже до лампочки. Как же обидно бывает, когда это происходит из раза в раз, а особенно в рамках одного рабочего дня. Потому возникла идея придумать систему, которая позволит депозиту стоически выдерживать все выкрутасы рынка, пока он не определится, куда именно, чёрт побери, ему идти. Отсюда три базовых требования к торговой системе, породившие аббревиатуру в названии: 1. Гибкость. Плевать на то, в какую сторону пойдет тренд, мы всё равно рано или поздно последуем за ним. 2. Рентабельность. Прибыльная сделка покрывает минус по всем предыдущим убыточным. 3. Устойчивость. Учитывая два предыдущих пункта, депозит должен жить максимально долго при x средств на счёте и выдержать, пока мы не окажемся в гармонии с рынком. Очень похоже на мартингейл, не так ли? И да, и нет. В классическом мартине мы: а) привязываемся либо к покупке, либо к продаже, тем самым вступая в спор с рынком, вместо того, чтобы следовать кредо трейдера, прости Господи; б) очень быстро увеличиваем лот (каждый раз вдвое), что экспоненциально увеличивает нагрузку на депозит и быстрее приводит к маржин коллу; в) не выставляем стоплоссы; г) как следствие пункта "в", открываем сетку ордеров, что усугубляет и без того не обнадёживающий пункт "б". Итак, суть системы. Надеюсь, я не изобрёл слишком уж явный велосипед. Таймфрейм: D1 Валютная пара: любые волатильные пары (за исключением экзотики, ибо высокий спред). Далее в описании привожу пример на паре GBP/USD (у неё, по моим наблюдениям, наиболее красивые графики) Описание: Если средняя дневная волатильность до открытия лондонской торговой сессии еще не исчерпана и подразумевает свыше 50 пунктов движения, то после открытия Лондона (11.00 по МСК) открываем первую сделку (лот 0,01) по тренду (для определения тренда можно использовать любой простейший трендовый индикатор, ну или на глаз). Тейк профит: 40 пунктов; Стоп лосс: 10 пунктов. Не отходя от монитора, выставляем отложенный ордер (противоположный нынешнему) на линию стоплосса с теми же показателями ТП(40 п.) и СЛ(10 п.) и той же лотностью (0,01). В случае, если сработал ТП, то на сегодня торговля по данной ТС сворачивается, так как среднедневная волатильность исчерпана. Если же сработал СЛ и открылся новый ордер, то проделываем то же самое: выставляем отложенный ордер (противоположный нынешнему) на линию стоплосса с теми же показателями ТП(40 п.) и СЛ(10 п.) и той же лотностью (0,01). Повторяем действия до тех пор, пока не сработает ТП. Такой лотностью мы откроем ещё две сделки. Далее объём будет увеличен вдвое. Как будет выглядеть последовательность наших сделок и их лотность смотрите ниже в прикреплённой таблице. В этом, собственно, и есть главная суть торговой системы. Таким образом, рано или поздно мы попадём в правильное движение рынка (если выдержит депозит). При этом, наши действия на порядок менее агрессивны, чем при обычном мартингейле, что позволит депозиту прожить дольше. Если уж так случилось, что всё совсем плохо и в череде неудачных сделок вы уже открываете последний возможный для вашего депозита ордер, при этом настрой ваш решителен, а сердце свободно от страха, то тут уже стоп лосс можно не ставить. С удовольствием выслушаю критику, варианты модификации и улучшения ТС. Было бы интересно написать робота и прогнать его по истории, но с программированием, к сожалению, не дружу. Поэтому, если у умельцев есть время и желание, милости прошу. Привожу таблицу с тем, как должны выглядеть ваши ордера (их очередность, лотность, а также расчёт убытка и прибыли), начиная с первого и далее:

Название стратегии: MALevel Год выпуска: 2023 Валютные пары: all Таймфрейм: D1-m30 Время торговли: круглосуточно Описание: Тригером послужил диалог с одним "старым" трейдером, который до сих пор использует в своей торговле: простой, можно сказать забытый многими в его первозданном виде инструмент - moving average. Не выудив никакой информации у трейдера, как истинного волка с уол стрит, который не раскрывает своих секретов))Ради интереса, вновь, как несколько лет назад, открыл чистый терминал и накинул свой первый индикатор EMA на график. Собственно как и тогда, ничего особенного в этом инструменте я не увидел, кроме одного, реакции цены на уровни пересечения мувингов. Не исключаю факт, что это давно используют, поэтому заранее прошу прощения за "открытие америки" Меня давно поглотили другие инструменты анализа, а простота этого меня очень удивило, при этом, выстраивание стратегии показало хорошее мат.ожидание. Правила стратегии: 1: На график D1 наносим 4 EMA 22;66;132;264 (по логике месяц/квартал/пол года/год) 2: Отмечаем уровни по цене пересечении мувинга, снизу вверх это будет служить поддержкой, сверху вниз сопротивлением (рис.1) 3: Далее мы ожидаем возврата цены к отмеченному уровню для поиска точки входа. В идеале, уровень мувинга, на момент соприкосновения с ценой, не должен быть старше 2 месяцев. Более старые уровни тоже можно рассматривать, но их точность может "рассеиваться" (рис. 2) 4: Точка входа (рис.3,4,5): Вход рассматриваем на графике м30, цена должна "погулять" за уровнем и хотя-бы одной свечей там закрепиться, после, как только свеча закрепляется в обратном направлении касательно нашего уровня - открываем сделку (проекция ложного пробоя) SL: стоп ставится за экстремум текущего дня, если визуально стоп слишком большой от 50п и более - такую сделку лучше пропустить (пробой уровня не должен быть сильным) TP: тейк профит не ставим, мы ожидаем максимальный всплеск от нашего уровня и возможности увеличить соотношение риск/прибыль. В конце торговой сессии, на экстремум дня выставляем полное или частичное закрытие сделки - это основная цель. Без убыток: Если реакция цены на уровень слабая, и на следующий день не может преодолеть ценовой экстремум - сделку стоит перевести в бу. Собственно и все, довольно просто и на мой взгляд действенно. Всем профита!

Название стратегии: Genesis Matrix Trading Год выпуска: 2012 Валютные пары: предпочтительнее EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/USD. Таймфрейм: М1, М5, M15 Время торговли: 9:00-18:00 (европейская сессия) Описание: Одна из самых горячо обсуждаемых ТС на ForexFactory. ВАЖНО Описание ТС в работе Описание работы ТС с двумя Стохастиками М5 и М15 [MOD] Обсуждение: Genesis Matrix Trading _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=373796 Мануал на русском _https://mail.yandex.ru/disk/public/?hash=xNp3Px79WkmfqU3ZJNqGqI0o9kb78cVNk6dhULXWOV8%3D Полезное: Правило 80% VA VAH VAL - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=39548 Genesis + Стохастик - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=39643 Genesis + Стохастик [MOD] - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=40825 Genesis + PowerbarsFX - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=40705 Genesis + Ichimoku + PowerbarsFX - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=49983 Genesis + StepMA - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=56113 Genesis + Fibo - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=62844 Индикаторы: #MTF Stochastic v2.0.mq4 - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=39643 #MTF Stochastic v2.1.mq4 - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=39643 SupDem - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=39233 GenesisArrowMatrix 1.00_2 - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=40190 ASCTrend - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=40825 ASCTrend1i - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=45878 Stoch-MTF - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=42164 GMTS-Tape - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=42164 MTF Arrow 3.00 и GenesisArrowMatrix 1.20 - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=45878 Matrix Signal v1.01 - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=47314 Индикатор круглых уровней - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=50784 GenesisMatrix 2.21_1 [Small] - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=56073 Пара индикаторов Ишимоку - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=56746 Stoch-Tape - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=58664 GMTS-Dash - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=60684 Обновление - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=125285 Видео-обзор базовой версии Genesis Matrix в блоге genesis_ind_templ_build_600+.zip

Инструмент «Соотношение Риска к Прибыли» в MetaTrader 5 Вам не нужно покупать отдельный индикатор или торговый советник, чтобы увидеть соотношение риска к прибыли в каждой сделке. В торговом терминале MT5 уже есть такой инструмент. Можно легко модифицировать инструмент «Уровни коррекции Фибоначчи» в терминале MT5, и он будет показывать соотношение риска к прибыли в любой сделке. Откройте настройки данного инструмента, затем добавьте коэффициенты риска во вкладке “Levels” («Уровни»). Как только вы узнаете об этом ловком приёме, вы, вероятно, обнаружите, что часто используете этот инструмент. Вот как это делается... Расчёт соотношения риска к прибыли Это соотношение широко известно как соотношение риска к прибыли, но если быть более точными, то его следует называть соотношением прибыли к риску. Данное соотношение рассчитывается в виде дроби, где в числителе указывается сумма прибыли, а в знаменателе – сумма риска. Например, если закрытая сделка имеет 500 пунктов прибыли и 100 пунктов риска, то формула выглядит следующим образом: 500 / 100 = 5 Таким образом, соотношение прибыли к риску в этом примере равно 5. Так будет отображаться соотношение прибыли к риску в инструменте платформы MetaTrader 5. Почему соотношение прибыли к риску является важным в трейдинге? Знание соотношения прибыли к риску в каждой сделке является ключом к определению долгосрочной жизнеспособности вашей торговой стратегии. Например, если в ваших сделках среднее соотношение прибыли к риску составляет 1, это означает, что для того, чтобы быть прибыльным трейдером, ваш процент прибыльных позиций должен составлять более 50%. Если у вас более низкий процент прибыльных позиций, то для того, чтобы быть прибыльным, ваше среднее соотношение прибыли к риску должно быть выше. Если у вас высокий процент прибыльных позиций, то вам, естественно, не нужно иметь высокого соотношения прибыли к риску. Теперь, когда вы понимаете, как работает данный инструмент, давайте рассмотрим, как добавить его на свой график в терминале MetaTrader 5. Добавление инструмента Фибоначчи на график Сначала необходимо добавить на свой график инструмент Фибоначчи. На панели инструментов это выглядит следующим образом. Нажмите в любом месте графика, затем перетащите инструмент, чтобы он развернулся и вы могли видеть уровни. Сначала вы увидите традиционные настройки инструмента «Уровни коррекции Фибоначчи». Если вы собираетесь использовать инструмент для измерения уровней коррекции Фибоначчи, сохраните эти настройки. Если нет, то на следующем этапе вы можете удалить настройки уровней коррекции Фибоначчи. Настройте данный инструмент Теперь, когда у вас на графике есть этот инструмент, сначала убедитесь, что на диагональной линии отображаются прямоугольники. На скриншоте ниже вы увидите эти прямоугольники. Если прямоугольников нет, дважды щёлкните по диагональной линии, чтобы отобразить их. Как только появятся прямоугольники, щёлкните правой кнопкой мыши по диагональной линии, чтобы отобразить меню настроек инструмента Фибоначчи. Затем выберите “Properties” («Свойства»)... Сначала удалите ненужные уровни. Затем добавьте первый уровень. Риск будет определяться расстоянием между 0-ым и 1-ым уровнями. Поэтому, чтобы создать коэффициент риска 1R, мы должны создать уровень, который имеет тот же размер, что и расстояние между 0-ым и 1-ым уровнями. Таким образом, 1-й уровень будет равен 2, потому что он на 1 больше единицы. Вы можете добавить необходимое описание. Я использую 1R, или коэффициент риска 1. Добавьте столько уровней, сколько хотите. Мне нравится подниматься до уровня 10R. На графике это выглядит следующим образом. Это ценовое движение имело потенциальную прибыль размером в 7,5R. Вы также можете создавать дроби уровня, если используете их в своей торговле. Например, вы можете установить уровень 1,5R. Как использовать инструмент «Соотношение Прибыли к Риску»? После того, как вы настроили инструмент Фибоначчи и превратили его в инструмент «Соотношение Прибыли к Риску», его настройки будут сохраняться до тех пор, пока вы снова их не измените. Теперь давайте посмотрим, как его применять. Есть несколько способов применения этого инструмента... Во-первых, его можно использовать для проверки того, достаточно ли у вас места для создания прибыли, кратной данному коэффициенту риска, которую вы хотите получить в этой сделке. Например, если ваша стратегия требует минимальной цели по прибыли 1R, вы можете легко увидеть, куда цена должна попасть на вашем графике, чтобы вы могли заработать прибыль размером в 1R. Если эта цель по прибыли кажется разумной, учитывая текущее ценовое движение, вы можете совершить данную сделку. В противном случае вы можете воздержаться от неё. Затем вы можете оценить закрытые сделки, чтобы увидеть, какую прибыль вы смогли получить. Если у достаточного количества ваших сделок потенциальная прибыль превышает фактическую, то вы можете применить один из способов скользящего стоп-лосса, чтобы получить больше прибыли. Бонусный совет: добавьте цену к каждой линии коэффициента прибыли к риску Теперь в терминале MT5 вы можете видеть уровни прибыли на своём графике, но разве не было бы здорово увидеть фактическую цену на каждом уровне? К счастью, в терминале MT5 есть простой способ сделать это. Чтобы показать цену, на которой находится линия, на каждом уровне к описанию линии добавьте символ %$. Вы также можете изменить уровни 0 и 100 на Stop Loss и Entry соответственно. Вот так выглядят мои настройки: А вот так это выглядит на графике: После выбора инструмента начните с нажатия на цену входа в вашу сделку. Затем перетащите инструмент к своей цене стоп-лосс. Теперь вы можете увидеть точную цену всех уровней прибыли. Это позволяет легко размещать уровни тейк-профит, когда вы торгуете. Заключительные мысли Эта простая модификация инструмента «Уровни коррекции Фибоначчи» даёт бесплатный и простой способ измерения соотношения риска к прибыли. Настройте его один раз, и он всегда будет под рукой. Вы также можете использовать этот метод на других торговых платформах, когда вам потребуется простой в использовании инструмент «Соотношение Прибыли к Риску». Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

[glow=red,2,300][shadow=red,left]SCALP.INC[/shadow][/glow] Название стратегии: SCALP.INС Год выпуска: 2015.03.17, актуальная версия и обновленные правила SCALP.INC v0.072 (2016.03.22) и SCALP.INC v0.072 Lite(2016.04.07) Предыдущие сборки: SCALP.INC v0.07 (2015.07.11) и апдейт SCALP.INC v0.071 (2015.07.24). Скачать тут: SCALP.INC MULTI v0.08 (2015.12.17) Скачать тут: [move][glow=red,2,300]NEW!!!!![/glow][/move]РАЦИЯ ZELLO для общения по стратегии (2016.02.11) Скачать тут: Валютные пары: EURUSD Таймфрейм: M1 Время торговли: 09:00-21:00МСК или 6:00-18:00GMT Описание: Скальпинговая стратегия М1, основанная на движении цены внутри канала ТМА+CG М1 и показании индикатора SSRC. Сопровождение сделки полностью автоматизированно ProTrader, с применением ММ, БУ, частичного закрытия сделки. Основа – ТС«Победа», преобразованная в комплексную систему. Правила стратегии: в описании ниже. Скриншоты: примеры сделок ниже. [move][glow=red,2,300]NEW!!!!![/glow][/move] Описание в блоге TRADE like a PRO: http://tradelikeapro.ru/strategiya-scalp-inc-m1/ Всем безработным хипстерам и дауншифтерам, студентам, студенткам и их спонсорам, всем пенсионеркам, путающих Тьмутаракань с Тимбукту, всем госслужащим, переставшим ценить свое время, всем домохозяйкам и молоденьким мамашам, находящимся в декрете, а также просто всем любителям handjob ручной работы посвящается! Если вы желаете: Потерять сон, быть крайне возбудимым, перестать звонить друзьям и родственникам, забыть забрать родного сына из садика, расплатится на кассе Енами, сказать начальнику что из-за его проскальзывания и долгого пинга компания потеряла профит и по трейлингстопу схватила небольшого лося, …..…. Но в то же время приобрести четкость мысли, планирование своего рабочего дня и жизни, мыслить теорией вероятности и шансами получения прибыли, получить результат даже из самого безнадежного дела, и самое главное сверх быстро обучаться торговле на Форекс и не только – эта тема для Вас. WELCOME! Здесь вы получите не просто информацию о торговой стратегии, здесь вы получите КОМПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ по скорейшему превращению Вас в опытных трейдеров, приобретете полезные скиллы по образу мышления, образу жизни, организации своего рабочего дня, мотивации, проституции, работы со статистикой, применение статистики для повышения результативности торгов. Особо НЕуспешным гарантирую набор мышечной массы. Моя выгода – что я такой же, как и многие, с большими амбициями и нехваткой времени и подхода для правильной организации своей жизни. Вместе легче бороться с ленью. Особо благодарю ветку ТС«Победа» за становление и ускоренное развитие и лично господина Skylover410. http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-ts-pobeda-skalpirovanie-m1/2164/ ВЫБОР БРОКЕРА: ВЫБОР VPS: ВЫБОР ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ: ВЫБОР ТОРГОВОЙ ПАРЫ: ВЫБОР ВРЕМЕНИ ТОРГОВЛИ: ПОДГОТОВКА К РАБОЧЕМУ ДНЮ: ТОРГОВЫЙ ПЛАН: ОБОСНОВАНИЕ. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТИПОВ РЫНКА: ОПИСАНИЕ СВЕРХРИСКОВАННОЙ СИСТЕМЫ №1: ПРАВИЛА СИСТЕМЫ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЧЕТАМИ. СИСТЕМА 3-х КОРЗИН: РАСПИСАНИЕ ТОРГОВОГО ДНЯ: ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ. МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ НА MYFXBOOK: ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ. АНАЛИЗ ОШИБОК: ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: ОБУЧЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА, ВИДЕО, ССЫЛКИ: ПРИМЕРЫ СДЕЛОК: F.A.Q ИДЕИ, ОПРОСЫ, ТЕСТЫ: УСТАНОВКА: ССЫЛКИ НА СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ: SCALP.INC ROBOT.INC DASHBOARD.INC BASKET.INC SLOTS.INC QUANTUM-LONDON.INC SCALP.INC MULTI ЧТО НОВОГО. CHANGELOG БЛАГОДАРНОСТЬ: WebMoney: R259741286417 Z275073933229 Skrill: denya2000@mail.ru SCALP.INC_v0.07_2015.07.11_1.png 2015.07.13_EURUSDM1-2_1.png ПРИМЕР_ОТЧЕТА_ПО_СДЕЛКЕ_1.png EURUSDM1_ТРЕНДЫ_И_ФЛЭТЫ_ГЭПЫ_1.png ТРЕНД_EURUSDM1.png

19 ошибок бэктестирования у новичков Бэктестирование является очень ценным процессом, ибо оно позволяет увидеть, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество, прежде чем вы будете торговать на ней на реальном рынке и рисковать своими деньгами. Но существует множество ошибок при бэктестировании. Если вы допустите любую из перечисленных ниже, вы не получите точных данных. Наличие неправильных данных может привести к тому, что вы начнёте торговать по стратегии, которая фактически не имеет преимущества. Это обычно приводит к разочарованию, убыткам и убеждению в том, что бэктестирование не работает. Избегайте этой головной боли, научившись правильно выполнять бэктестирование. Наиболее распространённые ошибки при бэктестировании 1. Отсутствие письменного плана Чётко изложенный на бумаге план имеет важное значение для успешного бэктестирования. Будут моменты, когда вы увязнете в бэктестировании и забудете правила своей торговой стратегии. Это особенно верно, если стратегия, которую вы тестируете, имеет массу движущихся компонентов. Итак, запишите их все. Вот несколько вещей, которые вы должны определить: Правила для сигналов на вход Процентный размер риска в сделке Где следует размещать ордер стоп-лосс Где следует размещать ордер тейк-профит Как управлять своей сделкой Используемые индикаторы с их настройками В зависимости от стратегии, которую вы тестируете, могут быть и другие моменты, которые вам нужно определить. Уделите некоторое время на выяснение каждого параметра, чтобы провести точное бэктестирование. Можно использовать шаблоны с нужными параметрами, чтобы ничего не упустить. Подробно запишите свой торговый план и следуйте ему. 2. Внесение корректировок в свои сделки в ходе бэктестирования для получения более 90% прибыльных позиций Это интересно. Некоторые трейдеры хотят иметь высокий процент прибыльных позиций и делают всё возможное, чтобы получить его. Таким образом, при бэктестировании они вносят глупые корректировки, чтобы удовлетворить своё эго. Они прокручивают график назад и совершают сделки, зная о том, что произойдёт на графике в будущем. На самом же деле большинство торговых стратегий не будут иметь высокого процента прибыльных позиций, и вы не сможете каждый раз ловить идеальную точку входа. Лучшие стратегии являются надёжными. В долгосрочной перспективе они постоянно зарабатывают деньги. Таким образом, попытка иметь высокий процент прибыльных позиций при бэктестировании не поможет вам разработать надёжную торговую стратегию. Вы просто обманываете себя, думая, что данная стратегия лучше, чем она есть на самом деле. Придерживайтесь своего плана при тестировании, и вы получите честный результат. Чем больше бэктестирование будет имитировать торговлю в режиме реального времени, тем выше ваши шансы на успех. 3. Совершение недостаточного количества сделок при тестировании Я видел, как несколько трейдеров тестировали свою стратегию на дневном графике, имея всего 6-месячные исторические данные, и заявляли, что у этой стратегии есть преимущество. Да, у неё есть преимущество в рамках этих 6 месяцев, но как насчёт остального времени? Протестируйте свою стратегию на как можно бо́льшем количестве исторических данных и совершайте как можно бо́льше сделок. Ваша цель – иметь надёжную торговую стратегию, которая будет зарабатывать деньги в разных рыночных условиях. Оптимизация стратегии для определённого периода времени называется подгонкой, а это приведёт вас к катастрофе. 4. Игнорирование своего эмоционального состояния У каждого из нас порой бывают плохие дни. По крайней мере, у нас бывают дни, когда мы действительно сильно устали. Как и в реальной торговле, на результаты бэктестирования будет влиять ваше настроение и эмоциональное состояние. Вы просто не будете столь быстрыми и будете пропускать сделки. Учитывайте, в каком эмоциональном состоянии вы проводите бэктестирование, и не выполняйте тестирование, если чувствуете, что не готовы к нему. Также многократно протестируйте свою стратегию в разные дни, чтобы учесть влияние на неё потенциальных отвлекающих факторов или дней, когда вы находитесь далеко не в лучшей форме. 5. Вы непременно отказываетесь от своей стратегии, если сразу же не получаете впечатляющих результатов Некоторые трейдеры бросают бэктестирование, если оно не приносит прибыли в течение первых нескольких сделок. Это бессмысленно, потому что, возможно, в начале теста ваша стратегия просто имеет нормальную просадку. Поэтому продолжайте тестировать её дальше, пока не столкнётесь с катастрофической просадкой, которая будет неприемлемой в реальной торговле. Серия из 7 убыточных сделок подряд и 7% убытка не является катастрофической. Это не очень приятно, но любая хорошая торговая стратегия может преодолеть такой уровень просадки. 6. Внесение корректировок в свою стратегию в середине теста Это очень распространённая ошибка... «Я просто внесу здесь одну небольшую корректировку». «О, данная правка может принести лучшие результаты». Когда вы вносите правки в стратегию в середине тестирования, вы портите свои данные. Это как если бы кто-то смешал яблочный сок с апельсиновым, а затем дал вам его выпить и спросил, какой из них вкуснее. Очевидно, это невозможно сказать, потому что вы пробуете их оба одновременно. Аналогичным образом, когда вы меняете правила торговой стратегии, вы не знаете, как ваши новые правила работали бы в прошлом, равно как вы не знаете, как ваши первоначальные правила работали бы после внесения правок. Протестируйте каждую торговую стратегию отдельно и оцените каждую из них на полном наборе исторических данных. 7. Несоблюдение правил своей торговой стратегии Некоторые трейдеры записывают правила торговой стратегии, а затем вообще не соблюдают их... Я не знаю, почему это происходит. Возможно, у них проблемы с дисциплиной или что-то в этом роде. Но это почти само собой разумеется... почти. Запишите правила, а затем, когда они будут записаны на бумаге, протестируйте их. Большинство трейдеров могут это сделать. Но если вы склонны отходить от своих правил, найдите способ напоминать себе о необходимости оставаться на правильном пути. 8. Недостаточный анализ после тестирования и отсутствие хорошей системы отчётности Недостаточно знать процент прибыльных сделок и доходность своей торговой стратегии. Вы должны знать такие вещи, как: Максимальная просадка Максимальное количество убыточных сделок подряд Максимальное благоприятное отклонение цены (MAE) и максимальное неблагоприятное отклонение цены (MFE) Годовая доходность Результаты моделирования методом Монте-Карло И многое другое! Вы можете получить всё это с помощью программного обеспечения для бэктестирования, которое предоставляет данную информацию, или можете импортировать результаты бэктестирования в Excel или Google-таблицы. Эти дополнительные статистические данные покажут вам, как улучшить стратегию и чего ожидать от неё в торговле на реальном рынке. 9. Представлять себе, что результаты торговли на реальном рынке будут точно такими же, как и при бэктестировании Для успешной торговли необходимо, чтобы мы мыслили вероятностно, а не определённо. Торговая система, которая хорошо выглядит при бэктестировании, на реальном рынке может работать совсем не так, как мы ожидаем. На то может быть несколько причин. Будучи новичками, вы, вероятно, будете нервничать, когда на кону стоят реальные деньги, и, скорее всего, будете совершать некие вещи, каких вы не делали при бэктестировании. Возможно, вы будете перемещать стоп-лосс, увеличивая свой риск, или сокращать потенциальную прибыль. Некоторые трейдеры сталкиваются с просадкой, когда впервые начинают торговать по своей стратегии на реальном рынке, и сразу же думают, что их стратегия не работает. Но если бы они проанализировали результаты своего бэктестирования, они бы поняли, что это была нормальная просадка. В-третьих, возможно, в реальном рынке будут появляться некоторые факторы, которые вы не учитывали при бэктестировании. Например, спред, торговля в неподходящее время суток или нечто ещё. Реальный рынок может отличаться от того, что вы тестировали на истории. Могут выходить необычные новостные события или, возможно, рынки кардинально изменились. Ваши результаты торговли в реальном времени должны быть похожими, но не точно такими же, как результаты бэктестирования. Используйте свое бэктестирование в качестве ориентира, но имейте в виду, что необходимо учитывать и определённую степень случайных рыночных колебаний. 10. Игнорирование портфельного риска и корреляционного риска Вы должны понимать, что стратегии не торгуются в вакууме. Даже если стратегия хорошо работает на 2 валютных парах по отдельности, торговля этой стратегией на обеих валютных парах одновременно может не дать таких же хороших результатов. Возможно, вам придётся снизить свой риск по каждой сделке или учитывать только те сигналы, которые выглядят лучше всего. Торговля на нескольких рынках с применением одной и той же торговой стратегии может значительно усилить ваши просадки, поэтому не забывайте учитывать это в своём бэктестировании. Как максимально просто это сделать? Объединить результаты обоих тестов в одну электронную таблицу и проанализировать их совместно. 11. Тестирование стратегии только на 1 валютной паре/акции/товаре с последующим предположением, что она будет работать на всех рынках Я считаю, что в этом главным образом виноваты преподаватели трейдинга. Есть ряд преподавателей, которые утверждают, что их торговые системы работают на любом рынке. Возможно. Но я пока не обнаружил ни одной, которая подтвердила бы их слова. Каждый рынок и каждая отдельная акция, валютная пара или фьючерсный контракт имеют свои индивидуальные особенности. Они находятся под влиянием различных фундаментальных факторов и динамики рынка. Поэтому думать, что вы можете протестировать стратегию на одном рынке и далее применять её ко всем мировым рынкам – это просто проявление лени. Прежде чем рисковать реальными деньгами, протестируйте её на каждом рынке. 12. Рассеянность и пропуск сделок Да, я понимаю. Иногда бэктестирование может быть утомительным процессом. Раньше во время бэктестирования я просматривал фильмы в фоновом режиме или слушал музыку. Теперь же я больше фокусируюсь на том, что делаю, когда выполняю бэктестирование. Просмотр фильмов – это плохая идея. Что касается музыки, вы должны знать, какую музыку слушать. Выключите телефон и устраните как можно больше отвлекающих факторов. Если вы хотите послушать музыку, вы должны понимать, что она будет влиять на вашу концентрацию внимания и настроение. Возможно, во время поездки в своём автомобиле вы любите слушать Metallica, но этот музыкальный жанр, вероятно, является не самым лучшим, когда нужно сосредоточиться на чём-то. ...или, возможно, я ошибаюсь. Делайте то, что считаете нужным. Осведомлённость всегда является ключевым фактором совершенствования. Вы должны осознавать, как различные стимулы влияют на ваше психическое состояние, и устранять те, которые не помогают вам. И параллельно подумайте, как добавить вещи, которые действительно помогают вам. Откройте окно, чтобы подышать свежим воздухом, украсьте комнату или послушайте музыку. 13. Осуществление оптимального, а не честного открытия/закрытия сделок Это может дать как положительный, так и отрицательный эффект. В отношении тестирования системы с оптимальным входом в рынок тут есть что сказать. Под этим я подразумеваю открытие сделки в точке, где она принесёт максимальную прибыль и будет согласовываться с вашим планом, по сравнению с тем, где вы, вероятно, совершили бы её в реальных рыночных условиях. Открытие сделки в соответствии с вашим планом может показаться тем, что имеет чёткие границы. Но когда вы тестируете дискреционную стратегию, могут быть большие промежуточные (серые) зоны. Многие трейдеры устанавливают максимальную скорость воспроизведения бэктестирования, чтобы получить как можно больше данных. Затем они прокручивают график вперёд и принимают торговые решения о точке входа на основе данных, которые они уже видели в будущем. Во время торговли на реальном рынке вы, естественно, не будете видеть будущей информации, поэтому не используйте её в своём бэктестировании. Единственный способ, который может помочь вам определить оптимальную точку входа – это наличие очень точных механических правил для входа в рынок. Если в ваших правилах входа есть какая-либо свобода усмотрения, например, поиск уровня поддержки/сопротивления, тогда у вас будет соблазн прокрутить график назад к идеальной точке входа. Чтобы предотвратить это действие, найдите программное обеспечение для бэктестирования, которое даст вам возможность продвигаться на графиках только вперёд. Это поможет вам оставаться честными. 14. Соблюдение чужих правил без предварительной проверки их эффективности в вашей торговле Готовые торговые стратегии обычно хорошо работают только у какого-то одного трейдера. …и этот трейдер – не вы. Каждый успешный трейдер, с которым я когда-либо общался или о котором слышал, вынужден был адаптировать чужую стратегию под свои индивидуальные особенности. И я в том числе. Таким образом, учитесь торговым стратегиям у успешных трейдеров. Но рассматривайте их как отправную точку. Когда вы найдёте стратегию, которая вам понравится, будьте готовы настроить её, чтобы она соответствовала вашим индивидуальным качествам и стилю жизни. Внедряйте разные идеи и наслаждайтесь этим процессом. Как только вы подключите своё мышление, ваши шансы на успех резко возрастут. 15. Отказ от стратегии, потому что она не приносит X% прибыли в месяц Месячная цель доходности – это ожидание, которого можно достичь, а можно и не достичь с помощью вашей торговой стратегии. Для внутридневных торговых стратегий можно ставить ежемесячные цели. Но для торговли на более высоких таймфреймах это практически невозможно. Думаю, гораздо лучше иметь годовую цель, потому что она даёт вашей торговой стратегии возможность пройти через несколько полос прибыльных и убыточных сделок. Поэтому не пытайтесь втиснуть каждую торговую стратегию в свои ожидания. Ваши ожидания в любом случае являются произвольным числом. Сначала выясните, является ли данная стратегия прибыльной в рамках вашего плана. Если она пройдёт этот первый тест, вы можете поэкспериментировать с версиями входов и выходов, чтобы попытаться увеличить свою доходность. Также помните, что вы можете использовать эту стратегию для торговли на других таймфреймах и на других рынках, чтобы ещё больше увеличить доходность. Просто не забудьте сначала протестировать её. 16. Попытка чрезмерной оптимизации путём добавления дополнительных индикаторов/условий Эта проблема является самой распространённой. По своей природе люди, естественно, хотят создавать лучшие версии своих творений. Таким образом, в поисках совершенства мы пытаемся улучшить процент прибыльных сделок в рамках торговых стратегий, добавляя в них больше правил, чтобы отфильтровать убыточные сделки. Добавление бо́льшего количества индикаторов или условий обычно ухудшает торговую стратегию. При разработке торговой стратегии ваша цель состоит в поиске чего-то максимально простого, что приносило бы прибыль в течение длительного периода времени. Потому что вы никогда не разработаете чего-то идеального. 17. Попытка создания автоматизированной торговой стратегии тогда, когда она должна быть ручной, и наоборот Некоторые люди лучше торгуют вручную. У других лучше получается писать программные коды, и они с большей вероятностью будут успешными при использовании автоматизированных торговых программ. Подумайте о своих навыках и преимуществах. Я бы сказал, что большинству людей лучше быть дискреционными трейдерами. Когда они находят прибыльную стратегию, они могут сделать инкрементную автоматизацию и нанять программиста для автоматизации всей стратегии или какой-то её части. Однако, если вы программист или инженер, то вашим кредо, скорее всего, будет полностью автоматизированная торговля. Эти типы людей преуспевают в структуре и могут переводить торговые идеи в код. 18. Пренебрежение изучением правил тестируемой стратегии (которую вы узнали от других) Это то, что часто упускается из виду. Я несколько раз ловил себя на том, что испытывал сильное желание протестировать стратегию и окунался в тестирование, даже внимательно не изучив правил этой стратегии. После дальнейшего анализа я обнаруживал, что упустил несколько ключевых моментов, которые могли сделать эту стратегию прибыльной в моих бэктестах. Так что не торопитесь, когда изучаете ту или иную торговую стратегию. Просмотрите данный материал несколько раз, чтобы убедиться, что не пропустили ни единой детали. Затем начните тестирование. 19. Изначальная предвзятость в отношении подтверждения или опровержения данной стратегии Наконец, у некоторых трейдеров бывает предвзятое представление о торговой стратегии ещё до того, как они начнут её тестировать. Например, трейдер может полагать, что большинство пробоев обречены на провал. Таким образом, если он тестирует систему торговли на пробоях, он может сократить количество прибыльных позиций, потому что будет стремиться как можно скорее зафиксировать прибыль. Вы должны избавляться от своих предубеждений. Точно следуйте своему плану и не думайте, что знаете лучше. Заключительные мысли об ошибках бэктестирования Даже опытные трейдеры иногда могут совершать такие ошибки, поэтому при выполнении бэктестирования всегда знайте о них и старайтесь подходить к ним с более научной точки зрения. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам получить качественные данные, которые могут улучшить ваши торговые показатели. Но если вы начнёте нарушать правила, вы будете годами крутить колеса на торговом силодроме. Выбор за вами. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Название стратегии: Семидневные диапазоны Тоби Крабела Год выпуска: 1987 Сайт продажи: https://tlap.com/ Валютные пары: основные валютные пары Таймфрейм: D1 Время торговли: торговля отложенными ордерами при появлении сигнала Описание: см. статью в блоге Мониторинг в Роботесте Обзор стратегии на сайте

Лучшее время для торговли на рынке Форекс Одним из ключевых факторов успеха в трейдинге является понимание того, когда нужно торговать или когда воздержаться от торговли. Одна только эта вещь может иметь огромное значение для результатов вашей торговли. Лучшее время для торговли на рынке Форексе будет зависеть от вашего стиля трейдинга, образа жизни и личных качеств. Трейдеры, которые ищут трендовые движения, как правило, должны торговать в периоды больших объёмов. Трейдеры, которые торгуют на возврате к среднему значению, должны торговать в периоды меньших объёмов. Давайте посмотрим на ситуации, характерные для рынка Форекс, и на то, как они могут повлиять на разных трейдеров. Я также покажу, как ваш образ жизни и индивидуальные особенности будут определять время дня, в которое вы должны торговать. Торговые сессии и стили торговли Первое, что вам нужно понять о лучшем времени для торговли – это время, когда рынки открыты по всему миру. Некоторые рынки имеют более высокий объём торгов – другие имеют более низкий объём торгов. Это связано с тем, что некоторые страны являются более крупными финансовыми центрами, и там осуществляется больше торговых операций. Как вы видите на графике выше, периоды наибольшего объёма приходятся на время торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Итак, если вы ищете большие движения, то вам следует торговать во время лондонской и нью-йоркской сессий. Если вы торгуете во время сиднейской и токийской сессий, то вам будет трудно зарабатывать деньги с помощью стратегии, которая для прибыльности требует больших рыночных движений. Однако, если вы торгуете по стратегии возврата к среднему или стратегии, которая опирается на низкую волатильность, то сиднейская и токийская сессии, как правило, являются лучшим временем для торговли. Торговля во время лондонской и нью-йоркской сессий порвёт вас на куски. Как ваш образ жизни влияет на то, когда вы должны торговать Затем рассмотрите все аспекты вашего текущего образа жизни. Многие советы в Интернете подскажут вам, как торговать во время лондонской и нью-йоркской сессий. …и эти советы, как правило, хорошие. Но что, если вы не можете торговать в это время? Что делать, если в это время вы обычно спите или занимаетесь другими важными делами? Например, я живу в тихоокеанском поясном времени в США. Это, вероятно, худший часовой пояс для торговли на рынке Форекс. Но я приспосабливаюсь к работе. В принципе, я мог бы сидеть допоздна, чтобы поймать открытие лондонской сессии и частично захватить нью-йоркскую сессию, или встать очень рано и торговать в течение всей нью-йоркской сессии. Но я не могу торговать на обеих сессиях полностью. Поскольку физиологически я сова, я решил допоздна не ложиться спать. Другим трейдерам, которые живут в таких часовых поясах, как Австралия, подобного выбора делать не нужно. Как лондонская, так и нью-йоркская сессии у них проходят в дневное время. Таким образом, узнайте, когда в вашем часовом поясе возникают идеальные рыночные условия. Вероятно, вы сможете торговать только в определённые часы, такие как открытие лондонской или закрытие нью-йоркской сессии. Также задайте себе вопрос, как текущие обязательства могут повлиять на вашу способность торговать. Должны ли вы работать в определённые периоды времени? Если вы будете работать и торговать одновременно, вы не получите результатов ни в том, ни в другом. Это будет несправедливо по отношению к вам или вашему работодателю, поэтому сосредоточьтесь на чём-то одном. Возможно, в это время вам нужно забрать своих детей. Как бы вам ни казалось это возможным, но торговать со смартфона действительно сложно. Поэтому вам нужно принять решение. Либо вы переезжаете в более благоприятный часовой пояс и меняете свой образ жизни, либо приспосабливаетесь к работе в текущих условиях. Если ваша торговая стратегия не соответствует вашему образу жизни, то вам потребуется гораздо больше времени, чтобы стать успешным. Как ваши индивидуальные особенности влияют на лучшее время для торговли Наконец, в определении того, какая торговая стратегия подходит именно вам и, следовательно, когда вы должны торговать, огромную роль играют ваши личностные качества. Более подробно о том, как определить свои личностные качества как трейдера, вы можете узнать здесь. Это самый важный фактор в определении периода дня, когда вы должны торговать. Время пиковой производительности Кем вы преимущественно являетесь: жаворонком или совой? ...или, может быть, вы больше активны во второй половине дня? Это важно учитывать. Вы должны стараться торговать в периоды максимальной производительности в часы своего бодрствования. Естественно, это не всегда возможно, но это улучшит ваши результаты. Торговля в состоянии усталости – это путь к катастрофе. Таким образом, даже если вы бодрствуете в определённое время, это ещё не значит, что сейчас подходящее время для торговли. Раньше я думал, что все люди максимально продуктивны в утреннее время. Как оказалось, это не так. У каждого из нас есть свой хронотип. Это означает, что разные люди лучше работают в разное время суток. Некоторые максимально продуктивны поздним вечером. Другие свежи в 06:00 утра. Чтобы узнать свой хронотип, пройдите тесты. Возможно, их результаты удивят вас. Таймфрейм вашего графика Ещё один важный вопрос, который вы должны себе задать: вам лучше подходит торговля на колебаниях или внутридневная торговля? …или позиционная торговля, или скальпинг? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратите внимание на то, что говорит Ларри Уильямс о внутридневной торговле и свинг-трейдинге. Торговля на краткосрочных таймфреймах... Как только я начал осваивать долгосрочные сделки, я смог сосредоточиться на торговле на колебаниях. Моя средняя продолжительность сделки сократилась с нескольких недель (или месяцев) до нескольких дней. Эта форма торговли предназначена для людей, которые активны, но, вероятно, имеют ещё одну работу или деятельность. Это был второй этап моего трейдерского образования. Внутридневная торговля Внутридневная торговля – мечта большинства людей, стремящихся стать трейдерами. Они представляют себя сидящими в пижаме перед экранами компьютеров и зарабатывающими деньги. Я буду первым, кто скажет вам, что эти сны превратятся в кошмары. Нет ничего более сложного, чем внутридневная торговля. Это самая физически и умственно сложная вещь на рынке. Тем не менее, именно с этого начинают большинство трейдеров! Спешат только дураки. Я могу показать вам, как стать внутридневным трейдером... Я наконец-то научился торговать внутри дня только в 1987 году, после того как проторговал на рынке уже 25 лет. Поэтому я согласен с этой поговоркой. Лучше начать с позиционного трейдинга или свинг-трейдинга, чем сразу же окунуться во внутридневной трейдинг. Это связано с тем, что внутридневная торговля требует интенсивной концентрации, а большинство людей не могут сидеть перед компьютером несколько часов подряд. Либо из-за недостатка внимания, либо по причине каких-то внешних обязательств. Кроме того, для некоторых трейдеров приливы дофамина, которые сопровождают внутридневную торговлю, могут вызвать привыкание. Это похоже на эффект, который могут оказывать на мозг наркотики. Однако, если вы очень увлечены внутридневной торговлей, вам следует сфокусироваться на ней. Но имейте в виду, что внутридневная торговля действительно идёт вразрез с тем, как устроено большинство наших мозгов, и кривая обучения в ней обычно более крутая. С другой стороны, торговля на колебаниях позволяет более гибко осуществлять планирование и легче выполнять бэктестирование, а также допускает бо́льшую погрешность. В торговле на колебаниях пять-десять пунктов не имеют такого большого значения, как во внутридневной торговле. Трендовая или контртрендовая торговля Некоторые трейдеры лучше исполняют трендовые сделки. У других лучше получается торговать против тренда. У вас может одинаково хорошо получаться и то, и другое. Но вы должны учитывать, какой вид сделки ищете при выборе времени для торговли. Трендовые сделки обычно выполняются в периоды больших объёмов. Если вы попытаетесь войти в рынок в период низкого объёма, то для генерации тренда может не быть достаточного импульса. Контртрендовые сделки обычно осуществляются в периоды меньших объёмов. В идеале вход должен выполняться непосредственно перед началом роста объёма. Так можно получить хорошую возможность для размещения разумного стоп-лосса и поймать импульс трендового рынка. Заключение Успешная торговля не является универсальной. Если кто-то говорит вам, что определённое время дня является лучшим временем для торговли, то обычно это лучшее время именно для него. Лучшего времени для торговли не существует. Лучшее время для торговли существует только для ВАС. К счастью, рынки Форекс открыты 24 часа в сутки и 5 дней в неделю. Это означает, что у вас есть масса возможностей разработать торговую стратегию и определить время дня для торговли, которое соответствует вам и вашему образу жизни. Чтобы это выяснить, вам потребуется провести некоторые эксперименты и испытания. Именно это может сделать вашу торговлю интересной. Не сдавайтесь! Продолжайте в том же духе и воспользуйтесь советами из этой статьи. Если вам нужна дополнительная помощь в выборе правильной торговой стратегии, прочитайте мою бесплатную книгу. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Всепогодный трейдер Мысли мистера Серенити (мистера Спокойствие) о торговле, посещающие его в любых погодных условиях Введение Каждое малейшее действие, которое вы предпринимаете, связано с риском. Подумайте о самых распространённых повседневных делах: поездке на работу, переходе улицы и рассеянной многозадачной работе. Они могут казаться безопасными, тем не менее, они могут иметь опасные последствия. Риск присутствует везде. Будь то ваше благополучие, финансовое состояние или любая другая важная часть жизни – вы везде подвергаете себя риску. Риск неизбежен, и он найдет путь к вам. Риск неизбежен, и страх является естественным чувством. Инвестиционный мир охвачен глубоко укоренившимся страхом. Он создал препятствия, внушая тревогу тем, кто хочет выйти на рискованную и высокооплачиваемую арену управления капиталом. Только подумайте о том, что произошло на финансовых рынках за последние пять десятилетий: Рисунок 1. Промышленный индекс Доу Джонса за последние пять десятилетий ($DOWI) Медвежий рынок 1973-74 гг., когда индекс S&P 500 упал на 45%. 1. Чёрный понедельник 19 октября 1987 года 2. В 2000 году лопнул пузырь доткомов 3. Жилищный кризис, который привёл к экономическому краху в 2008-2009 годах 4. Пандемия COVID-19, вызвавшая глобальный экономический хаос в 2020 году Эти события привели к катастрофе семьи по всему миру, в результате чего некоторые потеряли всё, что у них было, за короткий период времени. Некоторые инвесторы оказались практически вне игры. Наблюдение за этими тревожными событиями, происходящими с друзьями и семьёй, оказало эмоциональное влияние на трейдеров, и это продолжается десятилетиями. Я испытал это на собственном опыте и остро осознаю риск, который берут на себя инвесторы на любом рынке. Я видел, как это происходило с моим отцом в режиме реального времени. Мой отец, Карло Бассо, имел хорошую работу: он был почтальоном Почтовой службы США. Он был родом из итальянской семьи, которая пережила Великую депрессию. Иметь постоянную работу с последующим выходом на пенсию было практически всем, на что он мог надеяться, и это настроение было у большинства людей его поколения. Они рассматривали фондовый рынок как казино – азартную игру, в которой каждая рука может оказаться либо крупным выигрышем, либо крупным проигрышем, который может смести стопку их фишек. Вместо этого они возложили всю свою надежду на получение стабильной зарплаты, льгот и пенсионного плана. Карло Бассо знал, что хочет бо́льшего, и он хотел инвестировать. Но он не хотел быть частью этой игры. Он хотел разместить свои деньги в более безопасном и менее волатильном месте. Он взял деньги, которые положил в бюджет для сбережений, и поместил их в то, что, по его мнению, было самой безопасной инвестицией в то время: депозитные сертификаты местных ссудо-сберегательных ассоциаций. Инвестирование в ссудо-сберегательные ассоциации было консервативным путём. Он не занимался недвижимостью или волатильным фондовым рынком. Он нивелировал весь свой предполагаемый риск и выбрал безопасный путь. Вскоре после этого, в 1980 году, когда краткосрочные процентные ставки поднялись выше долгосрочных ставок, а кривая доходности инвертировала, ссудо-сберегательные ассоциации потерпели крах. После финансовой помощи в размере $ 200 миллиардов от правительства эти инвесторы в основном смогли окупить бо́льшую часть своих убытков. К счастью, мой отец продолжал работать в почтовом отделении и мог обеспечивать свою семью и троих растущих детей. Рисунок 2. Краткое изложение кризиса ссудо-сберегательных ассоциаций, произошедшего в начале 1980-х годов Накопление убытков Федеральной корпорации по страхованию счетов в ссудо-сберегательных ассоциациях (FSLIC)/Трастовой корпорации для урегулирования кризиса (RTC) в 80-х и начале 90-х годов (миллиарды долларов США) Общие накопленные убытки FSLIC/RTC с течением времени Накопленные убытки FSLIC/RTC вследствие высоких процентных ставок в начале 80-х годов Накопленные убытки FSLIC/RTC вследствие проблем качества активов Семья Карло оказалась одной из немногих счастливчиков – другим не повезло в бо́льшей степени, и они ощутили на себе все негативные последствия кризиса ссудо-сберегательных ассоциаций. То же самое можно сказать и о Великой депрессии, Чёрном понедельнике, пандемии COVID и любых других ужасных событиях на фондовом рынке. Лишь немногие были удачливы или проницательны – большинство же понесли убытки. После того, как мой отец столкнулся с кризисом ссудо-сберегательных ассоциаций, я извлёк из этого один ценный урок: инвестиции в даже, казалось бы, наиболее безрисковую среду никогда не бывают по-настоящему безрисковыми. Всё может измениться в одно мгновение, и если вы инвестировали только в один вид активов и рынок быстро движется против ваших инвестиций, вы можете понести значительные убытки. К тому времени я ещё многого не знал о силе диверсификации и отражении риска, которые в конечном итоге станут основой моей будущей карьеры менеджера по управлению капиталом. За годы управления деньгами других людей я понял, что ни один трейдер не может укрыться от риска. Риск всё равно найдет вас. Единственный верный способ подготовиться к риску – это не прятаться от него, а бороться с ним лицом к лицу. В этой книге я опишу несколько способов, которыми я научился воздействовать на риск и извлекать выгоду из этого процесса. Все эти идеи являются достаточно простыми, чтобы вы могли принять концепции, изменить их в соответствии с вашим собственным портфелем или изобрести новые способы повышения эффективности вашего портфеля и стать всепогодным трейдером. Инвестор или трейдер? Вы можете думать о себе как об инвесторе, потому что вы становитесь «им в долгосрочной перспективе». Я слышал эти слова много раз. Но должен сказать всем, кто пытается управлять своим богатством: все мы трейдеры! Покупка чего-либо с намерением продать его где-то в будущем – это трейдинг. Таким образом, в этой книге для обозначения всех нас, работающих на финансовых рынках, я буду использовать термин «трейдер». Консервативный или агрессивный? Вы можете думать о себе как об одном из двух типов трейдеров: консервативном или агрессивном. Но должен сказать вам ещё одну вещь. Даже несмотря на то, что мой отец считал себя «консервативным» инвестором, он не был им. Он пошёл на риск и реализовал этот риск. Итак, начиная с этого момента в вашем торговом путешествии, я хочу, чтобы вы стремились к лучшей доходности, одновременно уменьшая свои риски на этом пути. Там, где вы окажетесь, не обязательно быть консервативным или агрессивным. Это будет ваш собственный персонализированный способ работы с вашим портфелем и ничьим другим. Большой или малый размер портфеля? Если вы только начинаете, у вас может быть маленький портфель. Возможно, вы наскребли только несколько тысяч долларов, чтобы начать. В 1974 году я начал с маржинального счёта в $ 2000 и до сих пор хорошо помню это. Когда я был менеджером по управлению капиталом в компании Trendstat Capital, мои сотрудники и я управляли капиталом в $ 600 миллионов. Возможно, упомянутые в этой книге идеи будет легче реализовать при наличии огромных сумм денег, но это не значит, что вы не можете применять данные концепции на меньших суммах. В этой книге я создал множество примеров, используя хорошие большие портфели с круглыми числами, такими как $ 100 000, $ 1 000 000 или даже $ 10 000 000, чтобы сделать объяснения математически простыми и лёгкими для усвоения. Я знаю, что большинство трейдеров не торгуют такими размерами. Я просто пытаюсь показать влияние всепогодных концепций. Эти концепции могут использоваться кем угодно, независимо от размера портфеля. Меньшие портфели будут страдать от того, что я называю детализацией. Другими словами, предсказуемость использования данной концепции на меньшем размере портфеля является не столь идеальной, как на более крупном размере портфеля. То есть результаты будут немного более статистически небрежными. Подобно тому, как вы смотрите на зернистую картину на своём телевизоре со всевозможными чёрными точками по всему экрану, детализированные результаты в трейдинге означают, что хотя та или иная торговая концепция хорошо работает в статистическом плане на большой выборке сделок, есть вероятность того, что в любой момент она может и не показать таких результатов. Чем больше размер выборки и чем больше портфель, тем меньше у вас будет вероятность детализации при применении этих концепций. Это как проводить опрос. Если я опрошу десять человек и получу ответ, что шестеро из них чувствуют, что цена пойдёт в одном направлении, а четверо чувствуют, что она пойдёт в другом, то я получу лишь небольшое представление об их настроениях. Однако, если я опрошу 10 000 человек, я получу менее детализированный ответ касательно их настроений. К примеру, если 7 263 опрошенных дадут один ответ, а 2 737 – другой, у меня будет гораздо больше уверенности в том, что результат будет являться истинным представлением настроения этого бо́льшего размера выборки. Оба размера выборки таковы, каковы они есть. Чем больше размер выборки, тем он менее детализирован и более точен. Если вы начинаете с малого размера портфеля, поставьте перед собой задачу увеличить размер своего портфеля. Работайте немного усерднее на своей повседневной работе, сберегайте максимально возможное количество средств и добавляйте их на свой торговый счёт. Увеличьте размер своего портфеля, используя надёжные всепогодные методы. Если вы упорно продолжите делать эти вещи, то в один прекрасный день в будущем сможете управлять миллионами. Он или она? Согласно статистике моего сайта, более 80% моих подписчиков и посетителей сайта – это мужчины. Время от времени я получаю вопросы и от дам, но трейдинг, по-видимому, в подавляющем большинстве случаев является мужским делом, поэтому, чтобы быть эффективным, при обращении к трейдеру я буду использовать местоимение «он». Тем не менее, это будет подразумевать человека любого пола, занимающегося трейдингом. Затянувшаяся проблема управления капиталом На сегодняшний день управление капиталом сильно отличается от предыдущих десятилетий. Я изучал рынки в течение полувека и недавно обнаружил кардинальные изменения в поведении инвесторов. Современные технологии позволяют увидеть изменения котировок вплоть до секунды – это означает, что волатильность может измеряться минутами. Трейдеры испытывают эти дикие колебания, хорошие и плохие. Возникающая у трейдеров паника является реальной и происходит быстро. В трейдинге речь идет о снижении риска. Почему бы не атаковать риск, чтобы прибыть на поле боя на своих собственных условиях, а не на условиях, которые диктует рынок? Именно это я и подразумеваю, говоря о всепогодном трейдере. Всепогодный трейдинг Основные фондовые рынки являются волатильными, но именно в них большинство розничных инвесторов хотят инвестировать свои деньги. Причина проста: акции легко понять, и они привлекают к себе внимание средств массовой информации. Акции во многих случаях также являются очень ликвидными, поэтому миллиарды долларов можно легко перемещать из одной акции в другую. Многие считают, что высокий риск инвестирования в фондовый рынок создает потенциал для высокой доходности. Во время моей работы в компании Trendstat Capital все мои клиенты-инвесторы хотели видеть кривую капитала, плавно движущуюся вверх и вправо. Убытки практически невозможно устранить, потому что не всегда возможно быть на правильной стороне рынка. Я не верю, что есть некто, кто может прогнозировать точное направление ценового движения в какой-либо отдельно взятый день или неделю. Большую часть времени все рынки коварно обманывают большинство трейдеров. Тем не менее, размышление о риске и возможных убытках может создать у трейдера правильный настрой для всепогодного подхода к инвестированию. Хотя воздействие на риск может смягчить некоторые из этих плохих дней, у вас всё равно будут дни с высоким риском. В этом и заключается часть проблемы, которую мы называем трейдингом. Всепогодный трейдер попытается захеджировать бо́льшую часть волатильности, наблюдаемой на рынках, поэтому неудивительно, что я буду довольно часто упоминать термин «волатильность». Помимо всех основных ценовых колебаний, которые мы наблюдаем в таких активах, как акции технологических компаний, публичных компаний и криптовалюты, существует масса волатильности, о которой можно говорить. Всепогодный трейдер использует эту волатильность в свою пользу, а не прячется от нее. Подобно тому, как ковбой пытается приручить дикого жеребца в целях создания из него отличной рабочей лошади, всепогодный трейдер сосредотачивается на том, откуда может прийти волатильность и как активно использовать её в своих интересах, чтобы его счёт был менее волатильным. Он не избегает риска и, таким образом, не страдает от более низких доходов, которые могут сопровождать «консервативное» инвестирование. Всепогодный трейдер не пытается устранить акции или какой-либо конкретный рынок. Этот трейдер пытается захватить прибыль везде, где её только можно взять. Такая философия торговли просто расширяет инвестиционную вселенную и стратегически распределяет активы по нескольким направлениям и континентам, создавая возможности для получения прибыли в любом экономическом климате. Это философия торговли, которую я успешно реализовывал много раз, а не та, которую я придумал буквально вчера и внедрил в игру. Я был в этой игре довольно долгое время. Это был процесс, на развитие, корректировки и исполнение которого ушло достаточно много времени, но данная концепция проделала для меня массу хорошей работы, обеспечивая устойчивые и последовательные результаты с течением времени и позволяя мне спокойно мыслить. Здесь нет кнопки «просто» Будучи менеджерами по управлению капиталом, мы хорошо знаем мантру наших клиентов: Сделайте мне хороший возврат от инвестиций с минимальным риском. На сегодняшний день эта универсальная цель инвестиций вклинилась в умы многих розничных инвесторов. Причина в том, что доступные технологии создают впечатление, что такое возможно. В мире, где в социальных сетях показывают людей, наглядно демонстрирующих большой возврат от инвестиций, и самопровозглашённых экспертов, хвастающихся, что они знают, какая компания станет следующей после Amazon, люди часто думают, что такой непредвиденный доход возможен. Однако в реальном мире инвестиций я знаю, что риск присутствует везде. Ни одна инвестиция не является гарантированно прибыльной, и никто не может определить, какие инвестиции будут убыточными. Существует взаимосвязь между риском и вознаграждением, и чтобы получить это вознаграждение, вы должны пойти на риск. Создавая всепогодный торговый план, я считаю, что вы можете идти за теми доходами, которые вы ищете, не беспокоясь о том, что произойдёт дальше, и да, спать спокойно по ночам, как мистер Серенити (мистер Спокойствие)! Том Бассо,Переведено специально для Tlap.com

Трейдеры, попавшие в ловушку: как выявлять ловушки, использовать их и извлекать из них максимальную прибыль Трейдер, пойманный в ловушку – это термин, используемый для описания сложной ситуации на рынке. Это происходит, когда трейдеры совершают сделку, но цена движется против них, в результате чего они несут убытки или оказываются «в ловушке» своих сделок. Такое может происходить по разным причинам, таким как вход в сделку в неподходящее время или же неправильная интерпретация рыночных сигналов. Трейдеры, попавшие в ловушку – это те, кто открывает позицию и не может закрыть её, не понеся убытков. Причин для этого может быть много: неожиданные новостные события, плохое управление рисками и т.д., но результат один: значительные изменения цены, поскольку трейдеры изо всех сил пытаются выйти. Но что, если я скажу вам, что знание о попавших в ловушку трейдерах на самом деле может быть преимуществом в трейдинге? Определив эти уровни на графике, вы можете использовать их в качестве уровней поддержки или сопротивления и потенциально получать прибыль от рыночных движений, вызванных другими трейдерами, которые закрывают свои позиции. Торговля на сигналах Прайс Экшен – стратегия торговли на трейдерах, пойманных в ловушку Нетрудно использовать динамику Прайс Экшен, возникающую в результате действий пойманных в ловушку трейдеров, как часть торговой стратегии. Это простая стратегия, которая использует общий технический анализ и благодаря которой вы можете определить не только область для торговли, но и точки входа и выхода из ваших сделок. Трейдеры, попавшие в ловушку на длинных позициях Трейдеры, попавшие в ловушку на коротких позициях Сдвиг импульса Выявление попавших в ловушку трейдеров Ищите уровни поддержки и сопротивления на основе предыдущей истории цен, линий тренда или скользящих средних. Ценовые паттерны, которые предполагают попадание трейдеров в ловушку – это ложные пробои, несостоявшиеся пробои или длительные консолидации. Правила входа для длинных позиций (для коротких позиций совершайте обратные действия) Дождитесь пробоя над свечой, который укажет на попавших в ловушку трейдеров. Открывайте длинную сделку, если цена пробьёт снизу вверх уровень сопротивления, что приведёт к тому, что пойманные в ловушку продавцы закроют свои позиции. Подтверждение и достоверность пробоя Подтвердите пробой дополнительными техническими индикаторами, такими как пики объёма, бычьи или медвежьи свечные паттерны или индикаторы импульса. Пробой считается достоверным, если цена продолжает двигаться в ожидаемом направлении на высоком объёме. Размещение ордеров стоп-лосс и тейк-профит Установите ордер стоп-лосс чуть выше точки пробоя, чтобы ограничить убытки, если цена пойдёт вразрез с вашими ожиданиями. Установите ордер тейк-профит на основе близлежащих уровней поддержки и сопротивления или используйте скользящий ордер стоп-лосс для фиксации потенциальной прибыли по мере движения цены в вашем направлении. Управление сделками Внимательно следите за сделкой, корректируя уровень стоп-лосс для защиты прибыли по мере движения цены в нужном направлении. Рассмотрите возможность частичного закрытия позиции, чтобы зафиксировать часть прибыли и минимизировать риск. Если цена не сможет продолжить движение в ожидаемом направлении, оперативно закройте сделку, чтобы ограничить убытки. Управление рисками Рассчитайте размер позиции на основе желаемого соотношения риска к прибыли и вашей толерантности к риску. Ограничьте максимальный риск в сделке до заранее определённого процента от вашего торгового капитала. Анализ и оценка Регулярно пересматривайте и анализируйте производительность сделок, внося необходимые корректировки в свою торговую стратегию на основе рыночных условий в режиме реального времени. Протестируйте свою стратегию на исторических данных, чтобы оценить её эффективность и уточнить параметры. Выявление пойманных в ловушку трейдеров Трейдеры, попавшие в ловушку, относятся к категории участников рынка, которые не могут закрыть свои сделки, не понеся больших убытков. Обычно эти трейдеры понимают, что они в «ловушке», поскольку не могут закрыть свои позиции, не понеся убытков. Попасть в ловушку могут как розничные трейдеры, так и институциональные игроки, и их можно выявить на различных финансовых рынках. Выявление пойманных в ловушку трейдеров основывается на анализе паттернов Прайс Экшен, таких как ложные пробои, свечи поглощения или свечи истощения, которые дают представление о психологии и поведении участников рынка. Значимость пойманных в ловушку трейдеров на рынке Значимость пойманных в ловушку трейдеров на рынке заключается в их влиянии на цену и предоставлении потенциальных торговых возможностей. Вот несколько ключевых моментов, подчеркивающих их значимость: Значимость пойманных в ловушку трейдеров 1. Ликвидность и движение рынка. Трейдеры, попавшие в ловушку, способствуют ликвидности на рынке. Поскольку они оказываются в ловушке своих позиций, их потенциальные действия по закрытию своих позиций или открытию противоположных позиций могут влиять на рыночное движение и способствовать волатильности. 2. Развороты и пробои цены. Трейдеры, попавшие в ловушку, служат катализаторами для разворотов или пробоев цены. Когда значительное количество трейдеров оказывается на неправильной стороне рынка, их коллективные действия по закрытию своих позиций могут вызывать резкие ценовые движения в противоположном направлении. 3. Уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры, попавшие в ловушку, могут установить или подтвердить имеющиеся уровни поддержки и сопротивления. Если группа трейдеров попала в ловушку на определённом ценовом уровне, она может выступать в качестве психологического барьера в будущих ценовых движениях, создавая зоны поддержки или сопротивления, которые вы можете отслеживать на предмет потенциальных торговых возможностей. 4. Охота на стоп-лоссы. Профессиональные трейдеры и участники рынка могут охотиться на ордера стоп-лосс, размещённые розничными трейдерами. Эти участники рынка могут намеренно перемещать цену, чтобы вызвать срабатывание этих ордеров стоп-лосс, что приведёт к каскаду принудительной ликвидации позиций и усилению ценового движения на рынке. 5. Торговые возможности. Признавая присутствие пойманных в ловушку трейдеров, участники рынка могут определить потенциальные торговые возможности. Понимание их поведения и потенциала для разворотов цены или пробоев позволяет трейдерам разрабатывать стратегии, которые используют в своих целях попавших в ловушку участников рынка. Использование пойманных в ловушку трейдеров для торговли в своих целях Узнав, как использовать концепцию пойманных в ловушку трейдеров в своей торговой стратегии, вы можете получить более глубокое понимание динамики рынка и потенциально увеличить свою прибыльность. Трейдеры, попавшие в ловушку, могут создавать уровни поддержки или сопротивления, предоставляя вам ключевые уровни для отслеживания возможных пробоев или разворотов ценового движения. Продавцы, оказавшиеся в ловушке своих позиций, будут вынуждены закрывать свои позиции, если цена движется против них, что может привести к резкому ценовому движению в противоположном направлении. Чтобы построить эффективную торговую стратегию на основе попавших в ловушку трейдеров, важно понимать динамику Прайс Экшен и искать на графике подсказки, указывающие, где покупатели или продавцы могут оказаться в ловушке. Например, бычья свеча с длинной тенью может означать, что продавцы не смогли подтолкнуть цену вниз и впоследствии попали в ловушку своих коротких позиций. Если уделять пристальное внимание этим паттернам и использовать их для принятия торговых решений, это поможет вам быть впереди и извлекать выгоду из рыночных движений. Виды бычьих и медвежьих ловушек Бычья ловушка – это ложный сигнал, который предполагает восходящее ценовое движение, но вместо этого после достижения определённой точки цена падает. Трейдеры, открывающие длинные позиции во время бычьей ловушки, могут попасть в ловушку, когда рынок развернётся, в результате чего они понесут убытки. Чтобы избежать попадания в бычью ловушку, крайне важно использовать инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления или линии тренда, чтобы подтвердить, действительно ли данный бычий тренд является сильным. Бычья ловушка Уровень сопротивления Уровень поддержки Медвежья ловушка С другой стороны, медвежья ловушка – это ложный сигнал, указывающий на нисходящее ценовое движение, но вместо этого после достижения определённой точки цена растёт. Трейдеры, которые открывают короткие позиции во время медвежьей ловушки, могут попасть в ловушку, когда рынок становится бычьим и демонстрирует восходящий тренд. Поэтому при открытии сделок во время волатильных рынков, где ожидаются внезапные изменения трендов, трейдеры всегда должны соблюдать осторожность. Трейдерам важно использовать правильные стратегии управления рисками, такие как ордера стоп-лосс и определение размера позиции – это поможет им минимизировать свои убытки, если вдруг они станут жертвой этих ловушек. Как не попасть в ловушку Во избежание попадания в убыточные сделки и для увеличения прибыльности вы должны чётко понимать динамику ценового движения и искать паттерны, которые указывают на то, где покупатели или продавцы могут оказаться в ловушке. Вот несколько советов о том, как избежать попадания в ловушку на рынке: Избегайте погони за пробоями: пробои часто могут быть ложными, и трейдеры, которые входят в рынок во время пробоя, могут легко попасть в ловушку на развороте рынка. Вместо того, чтобы пытаться поймать пробои, сосредоточьтесь на покупке на падениях цены и продаже на подъёмах цены. Помните об эмоциональных реакциях: эмоциональные трейдеры легко поддаются влиянию краткосрочного импульса и могут попасть в ловушку в сделках, когда у них нет чёткого плана или стратегии. Принимайте обоснованные торговые решения: перед открытием сделки убедитесь, что у вас есть чёткое понимание контекста и возможных рисков. Не входите в рынок только потому, что это делают все остальные. Используйте ордера стоп-лосс: ордера стоп-лосс помогут ограничить убытки, если цена пойдёт против вас, и не позволят вам попасть в ловушку. Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать риск совершения убыточных сделок из-за попадания в ловушку. Не забывайте всегда сосредотачиваться на своей стратегии, управлять эмоциями и принимать просчитанные риски, основанные на здравом анализе, а не на импульсивных решениях. Тестирование на несрабатывание Некоторые называют это ложными пробоями. Они обычно происходят, когда рынок тестирует уровни выше или ниже определённых областей для некоего рыночного движения. Эти тестирования предназначены для того, чтобы захватывать стопы трейдеров, расположенные выше ключевых уровней, а также побуждать покупателей или продавцов запрыгивать в рынок на пробоях. Они также используются для оценки интереса к ценам, которые тестируются. Это называется тестированием на несрабатывание; данный термин описан настоящим изобретателем этого вида торговли Ричардом Уайкоффом, который называл его «выбросом». Уровень сопротивления на недельном графике Дневной максимум Несостоявшийся пробой = Трейдеры, попавшие в ловушку на длинных позициях Это дневной график, и я перенёс на него уровень сопротивления с недельного графика (с 2013 года). Цена консолидируется вокруг зоны, и это часто указывает на потенциал движения в том же направлении. Лично я ищу сильные толчки и консолидацию цены на максимумах Прайс Экшен. Это может привести к дальнейшему восходящему движению. Трейдеры видят большую зелёную свечу, консолидацию, тестирования уровня и, наконец, сильный толчок вверх. Помните, что в какой-то момент эта сильная зеленая свеча на самом деле оказалась свечой несостоятельности. Трейдеры начинают активно открывать длинные сделки, и этот максимум разворотной свечи попадает прямо в экстремальный максимум зоны! На той же дневной свече цена падает обратно в зону консолидации, и длинные позиции оказываются в ловушке на неправильной стороне рынка. Они должны закрыть свои позиции. На следующий день красная свеча рассказывает историю о том, как все эти трейдеры, оказавшиеся в ловушке, вышли из рынка и открыли короткие позиции. Трейдеры, попавшие в ловушку на откате Рынки движутся волнами, формируя импульсные и корректирующие движения. Очень популярным методом торговли является торговля на корректирующих движениях и открытие сделки в направлении тренда после завершения корректирующего движения. Проблема в том, что многие трейдеры нетерпеливы и не хотят рисковать, не находясь в импульсном движении. Они открывают сделки слишком рано при первых же признаках завершения корректирующего движения. Когда у них срабатывают стопы, они всё равно не хотят пропустить импульсное движение и поэтому снова входят в рынок. Сложные откаты немного каверзны тем, что они могут скрываться внутри рыночной структуры на более высоком таймфрейме. То, что может показаться простым откатом, на самом деле будет двуногим (сложным) откатом на более низком таймфрейме. Опять же, именно так движутся рынки, и никто не придумал эту концепцию. Если вы трейдер и вам нужно выйти из убыточной позиции, когда вы это сделаете? Стопы Сделка на пин-баре? Кто открыл сделки здесь? До этого сложного отката у нас было то, что на данном таймфрейме казалось простым откатом. Помните, что простые откаты на более высоких таймфреймах могут быть сложными откатами на более низких таймфреймах. Цена несколько поднялась после первого нисходящего движения, но когда этот комплекс завершился, цена продолжила восходящее движение. Первая черная линия указывает на первую ногу этого отката, а сформировавшийся далее пин-бар словно указывает на возможное возобновление восходящего тренда. Трейдеры входят в покупки и размещают свой стоп-лосс ниже этой свечи. Если бы ваш подход к торговле заключался только в сложных коррекциях, вы бы не совершили эту сделку. Затем цена разворачивается, и трейдеры, открывшие длинные позиции, попадают в ловушку, и у них срабатывают стопы. Это также может побудить к действию коротких игроков, которые окажутся в ловушке, когда цена развернётся и пойдёт в направлении восходящего тренда. Следующая большая зелёная свеча представляет собой комбинацию терпеливых трейдеров, трейдеров, закрывающих свои короткие сделки, и трейдеров первого этапа, возвращающихся в рынок. Часто задаваемые вопросы 1. Что значит быть пойманным в ловушку трейдером? Трейдер, пойманный в ловушку – это участник рынка, который попал в убыточную позицию и не может выйти из неё, не понеся убытков. 2. Как можно эффективно использовать стратегию торговли на трейдерах, пойманных в ловушку? Стратегия торговли на пойманных в ловушку трейдерах включает в себя определение их позиций, использование ценовых паттернов или индикаторов и стратегическое открытие сделок с целью извлечения прибыли из их возможных действий. 3. Каковы общие причины отсутствия прибыльности у большинства трейдеров? Большинство трейдеров не могут стать прибыльными из-за отсутствия надлежащего управления рисками, эмоционального принятия решений, неадекватных торговых стратегий и недостаточного знания рынка. Заключение Если вы хотите совершать прибыльные сделки на рынке, то стратегия торговли на трейдерах, пойманных в ловушку, является для вас обязательным инструментом. Определяя эмоции и поведение других трейдеров, вы можете воспользоваться их ошибками и извлекать прибыль из рыночных движений. Поэтому в следующий раз, когда вы будете торговать, следите за трейдерами, оказавшимися в ловушке, и используйте эту стратегию в своих интересах. Переведено специально для Tlap.com Коуч Шейн

В этой теме размещаем объявления по поиску тех или иных Торговых Систем. Добрый день всем! Кто нибудь применял на практике систему Билла Вильямся описанную в книге "Торговый Хаос 2" ?

Название стратегии: Шелест Утренних Звезд Год выпуска: год создания точно неизвестен, но в открытых темах обсуждается с 2007 г. Автор: Alex Wilson Сайт автора: _http://marketbreath.com/index.php Рабочие инструменты: Валютные фьючерсы: - 6Е (евро); - 6А (австралийский доллар); - 6N (новозеландский доллар); - 6S (франк); - 6В (фунт); - 6С (канадский доллар) - с осторожностью, так как последнее время как-то не очень. - 6J (иена) - автором не рекомендована. Эквивалентные валютные пары: - EUR/USD; - AUD/USD; - NZD/USD; - USD/CHF; - GBP/USD; - USD/CAD; - USD/JPY. Таймфрейм: от H1 и выше Время торговли: круглосуточно, в пятницу сделки не открываются Описание: Стратегия разработана достаточно давно человеком, который успешно по ней торгует и по сей день. Т.к. стратегия разработана под биржу то торговые инструменты только те, на которые есть реальные фьючерсы. Система следования за ценой. Используется один индикатор (Awesome Oscillator) и линии Фибо, при желании МАшка для сопровождения. Правила стратегии: ММ: 5% от депо на сделку, при открытии нескольких сделок максимальная нагрузка 10%. Выставление стоп-ордера: АО(Awesome Oscillator) - пересекает нулевую линию и образовывает два столбца в противоположном направлении, только при закрытии второй свечи и соответственно окончании формирования второго столбца, на образованный экстремум выставляем отложку на пробой т.е Стоп ордер. Удаление стоп-ордера: Если отложенный ордер не сработал и АО пересек ноль-линию. Стоп: выставляется на противоположный экстремум старшего таймфрейма. Профит: 1. если есть возможность зайти двойным лотом то профит берется по фибо на уровнях 162 и 200, при достижении первого профита вторая половина ордера переносится в БУ. 2. Если депо позволяет зайти только одним лотом то профит берется по фибо 162. Пример входа в сделку, для лонгов (Спасибо за разъяснение товарищу Паше): АО пересекает нулевую линию снизу вверх и начинает расти, теперь ждём когда на АО нарисуется два столбика противоположного цвета (в нашем случае это обозначает коррекцию к импульсу). Как только два столбика появились (противоположного цвета при растущем АО) ставим отложку на образовавщийся экстремум. Лично я ставлю с запасом (2-3 пункта + величина спреда - пункты 4-х значные). Стоп ставим на противоположный экстремум импульса. Для его определения лучше подходят фракталы старшего ТФ (т.е. Н4). Далее определяем цели - для этого берём фибо и растягиваем её наоборот (не как обычно принято). Уровень 100 на уровне отложки, уровень 0 на уровне стопа. Уровень 162 - первая цель. Уровень 200 - вторая цель. Продажи наоборот (кроме фибы). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAQ: 1.Что будет если будет флет и как его определить? Если вы видите на рынке флет - а в подавляющем большинстве случаев его видно глазами до срабатывания ордеров - то нафига туда лезть. 2. Есть ли смысл смотреть на старшие ТФ? Если вы работаете на Н1, то нет ни какого смысла смотреть чего то выше. Пока там отрабатывается коррекция старшего тренда - здесь эта коррекция будет выглядеть локальным трендом и его можно отработать. Если вы собираетесь работать на меньших ТФ, то такой подход использования стопов и профитов не пойдёт совершенно ибо спред в итоге убъёт прибыль. Там уже другие законы и другие соотношения стопов профитов. Другой ММ. 3. Что если позиция открылась, а после АО отрисовал новый сигнал? В случае если позиция открылась, а АО показывает новый сигнал, ничего не делаем просто ждем. 4. Есть ли сопровождение позиции? Для сопровождения можно использовать Мувинг 55-го периода. Для начала лучше вообще не сопровождать позицию. 5. Как правильно натянуть линии Фибо? По стандарту фибо тянется от начала движения до конца, если честно не знаю зачем так, в подробности не вдавался) Мы тянем фибо от конца импульса до начала, т.е. для покупок это будет сверху вниз. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В качестве примера добавил скрины текущей ситуации по новозеландцу (киви) и австралийцу (кенгуру) Так же в вложениях есть мой шаблон на эту стратегию, правда там моя цветовая схема, может кому не понравится. Доработка ТС - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-d1-shelest-utrennikh-zvezd/4051/?do=findComment&comment=286411111.png 222.png Шелест_звезд.rar

Название стратегии: Profitunity (Торговый Хаос 2) Год выпуска: 2005 Сайт продажи: _http://www.profitunity.com/ Валютные пары: любые Таймфрейм: любой Время торговли: круглосуточно Описание: Классическая стратегия из книги "Торговый Хаос" (второе издание) Правила стратегии: см. обзор на сайте Обзор стратегии Profitunity на TradeLikeaPro.ru

Стратегия по линиям тренда Тома Демарка: Год выпуска: Сайт продажи: Валютные пары: Все Таймфрейм: H1 Время торговли: нет ограничений Описание: Том Демарк известный форекс консультант и трейдер. Предлагаю вашему вниманию одну из его стратегий. Данная стратегия очень простая, но очень мощная и позволяет получать доход. Стратегия работает на всех валютных парах. Стратегия базируется на методе прорыва. Правила стратегии: 1. EMA 9, Ema 30. 2. Индикатор Momentum (Горизонтальная линия на 100 пунктов). 3. Часовой график. 4. Нарисовать линию тренда Тома Демарка. Линия тренда Тома Демарка Для этого используем готовое программное решение для MT4, которое будет строить TD-точки (точки Тома Демарка) и проводить TD-линии тренда (линия тренда Тома Демарка). Разбиремся с параметрами: Commen — показывать ли комментарии; TD — показывать точки или нет; TD_Line — показывать TD линии тренда или нет (этот параметр нам как раз и надо включить для построения линии нашего тренда); Horiz_line — текущее значение TD линий горизонтальной линией; TakeProf — показывать цели. Входим на рынок: Покупка. 1. 9 EMA должна пересечь вверх 30 EMA. 2. Momentum должен быть выше 100. 3. Цена должна пробить линию тренда Тома Демарка вверх. Вход должен осуществляться при открытии новой часовой свечи после пересечения (убедитесь что было действительно пересечение и цена пробила тренд Тома Демарка). Продажа. 1. 9 EMA должна пересечь 30 EMA вниз. 2. Momentum должен быть ниже 100. 3. Цена должна пробить линию тренда Тома Демарка вниз. Пересечение EMA может случится до или после пробива тренда Тома Демарка. Stop loss: 40 пипсов (пунктов) Цель: от 40 до 150 пипсов зависит от текущей ситуации и изменчивости валютной пары. + индикатор сам выставляет цели Передвигайте свой стоп лосс в направлении торговли с шагом в 10 пипсов (пунктов). Когда рынок проходит 75% от своего дневного диапазона — зафиксируйте стоп лосс. Когда вы видите признаки разворота — закрывайте ордер. Когда ни каких признаков разворота не наблюдается уберите свой лимит и внимательно следите за ценой не забывая двигать stop loss. на скачку есть два архива.подбирайте по свой стиль Скачать: Demark.rar DeMfrk.rar сист.zip