Поиск сообщества

Внутридневная торговля на паттерне «двойной внутренний бар» Паттерн «двойной внутренний бар» в правильном рыночном контексте даёт возможность совершать сделки с низким уровнем риска и высоким потенциалом прибыли. Овладейте этим паттерном: его можно прибыльно использовать для торговли на сигналах Прайс Экшен. Знакомы ли вы с «внутренним баром»? Если да, то можете легко добавить в свой арсенал ещё один паттерн – «двойной внутренний бар». Этот ценовой паттерн может быть полезен при применении в правильном рыночном контексте, однако торговля на нём бывает сложной. В этом обзоре будет рассмотрено несколько рекомендаций и примеров, которые помогут вам прибыльно использовать его при внутридневной торговле. «Внутренний бар» характеризует сжатие волатильности. «Двойные внутренние бары» демонстрируют ещё бо́льшую интенсивность сжатия. Формирование «внутреннего бара» говорит нам о двух вещах: Рынок торгуется примерно по той же цене, что была на предыдущем баре. Рынок торгуется в более узком диапазоне по сравнению с предыдущим баром. Этот сценарий застойного ценового движения подталкивает рынок к пробою. И перспектива этого пробоя является привлекательной для достаточно гибких трейдеров, которые могут воспользоваться его преимуществами. Этот сетап определяет переход от ценового движения в узком диапазоне к более мощным толчкам. Следовательно, при тщательном анализе вы можете точно определить сетапы с фантастическим соотношением прибыли к риску. Паттерн «двойной внутренний бар» выглядит следующим образом. «Двойной внутренний бар» Родительский бар Внутренние бары Пробойный бар Для удобства мы будем называть первый бар «родительским». Это бар, который предшествует двум «внутренним барам». Многие трейдеры определяют пробой как пересечение ценой уровня максимума или минимума «родительского бара». Вы можете настроить этот порог самостоятельно, ниже мы обсудим это в первом примере. Чтобы понять этот паттерн с другой точки зрения, вспомните о паттерне «треугольник». Паттерн «треугольник» концептуально похож на паттерн «двойной внутренний бар». Например, паттерн «треугольник» может отображаться на более высоком таймфрейме в виде «двойного внутреннего бара». Рекомендации по торговле на паттерне «двойной внутренний бар» Общие рекомендации по эффективной торговле на паттерне «двойной внутренний бар»: Избегайте «двойных внутренних баров», которые формируются в зоне консолидации. Чтобы судить о пробоях, сфокусируйтесь на цене закрытия. Торгуйте в направлении тренда. Неудачные пробои являются более надёжными, но вам, возможно, придётся пожертвовать количеством сделок. Не волнуйтесь, если сейчас вы ещё не до конца понимаете эти концепции. В приведённых ниже примерах мы повторим эти рекомендации. Примеры сделок на паттерне «двойной внутренний бар» Приведённые ниже примеры взяты из 3-минутного графика фьючерсов FDAX за последние 30 дней. Они демонстрируют различные ситуации, связанные с паттерном «двойной внутренний бар», включая: Стандартную сделку на пробое Сделку на несработавшем пробое Затянувшуюся консолидацию Несколько паттернов Разворот тренда Пример №1. Стандартная сделка на пробое Этот пример иллюстрирует различные варианты входа в рынок на этом паттерне. Входы стоп-ордерами на пробоях Установился бычий тренд Уровень для размещения ордера buy stop Уровень для размещения ордера sell stop «Двойной внутренний бар». Используйте эти бары для более агрессивного размещения ордеров Рынок двигался в бычьем тренде. Стандартный подход к торговле на пробое паттерна «двойной внутренний бар» использует стоп-ордера. Разместите стоп-ордера на уровнях максимума и минимума «родительского бара». На уровне максимума «родительского бара» разместите ордер buy stop. На уровне минимума «родительского бара» разместите ордер sell stop. Как только один из ордеров будет исполнен, отмените другой. Для более агрессивных входов вы можете использовать уровни максимума и минимума любого из «внутренних баров». Как видите, трейдеры по-разному определяют уровни пробоя, в зависимости от того, насколько они агрессивны. Я использую один из двух критериев: Пробой любого уровня (максимума или минимума) «родительского бара»; или Закрытие цены выше уровня максимума или ниже уровня минимума предыдущего бара. В данном примере «пробойный бар» соответствовал обоим критериям. Пример №2. Сделка на несработавшем контртрендовом пробое В этом примере показан отличный для шорта́ пробой, который включал два паттерна «двойной внутренний бар». Пример сделки на несработавшем контртрендовом пробое Сильный медвежий тренд «Двойной внутренний бар» Бычий контртрендовый пробой Далее следует боковое ценовое движение: бары в значительной степени перекрываются «Двойной внутренний бар» Медвежий пробой – хороший сетап для шорта́ На рынке был сильный медвежий тренд. По мере продвижения к новому минимуму рынок колебался и сформировал паттерн «двойной внутренний бар». Однако пробой произошёл против устоявшегося медвежьего тренда. Было бы нецелесообразно совершать контртрендовую сделку при отсутствии других подтверждающих факторов. После бычьего «пробойного бара» наблюдалось незначительное движение цены. Последующие пять баров существенно перекрывали друг друга, двигаясь в очевидном боковом направлении. Кроме того, сформировался ещё один паттерн «двойной внутренний бар». Пробой второго паттерна «двойной внутренний бар» произошёл в направлении доминирующего рыночного тренда. Следовательно, это была отличная возможность для шорта. Пример №3: Затянувшаяся консолидация В этом примере показан замечательный пример паттерна «тройной внутренний бар». Паттерн «двойной внутренний бар» является сложным, поскольку он может быть признаком длительной консолидации цены. В результате зигзагообразного движения может сформироваться паттерн «тройной внутренний бар». Избегайте боковых рынков Наблюдайте за более широким рыночным контекстом. В данном случае рынок попал в ловушку диапазона «Тройной внутренний бар» Длинные верхние тени показывают давление со стороны продавцов Длинные нижние тени показывают давление со стороны покупателей Если отслеживать значимые уровни поддержки и сопротивления, то легко понять, что в данной ситуации рынок оказался в ловушке диапазона. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «тройной внутренний бар». Учитывая, что рынок торгуется в диапазоне, маловероятно, что его пробой приведёт к сильному направленному толчку, на котором мы могли бы прокатиться. И действительно, формирование бычьего «пробойного бара» закончилось длинной верхней тенью, подразумевающей давление медведей. Мы рассмотрели возможность торговли на несостоявшемся пробое. Тем не менее, перекрывающиеся нижние тени свечей подразумевали давление быков, сильно противостоящее давлению медведей. Давление с обеих сторон в узком торговом диапазоне не сулит ничего хорошего для сделки на пробое. Таким образом, если вы не хотите скальпировать рынок в пределах диапазона, рекомендуется избегать торговли на диапазонном рынке, который мы видим в этом примере. Пример №4. Два паттерна с одинаковым исходом На этом графике показан «тройной внутренний бар», за которым следует «двойной внутренний бар». В этом примере вы увидите, как изучение их взаимоотношений помогло нашему анализу. Пример сделки на «тройном внутреннем баре» Два последовательных пробоя Линия слабого медвежьего тренда Давление покупателей привело к неопределённости Линия тренда оказала сопротивление «Тройной внутренний бар» Нисходящий пробой «родительского бара», за которым сразу же формируется «двойной внутренний бар» Этот «пробойный бар» дал хороший сетап для шорта́ Отправной точкой для нашего анализа была эта линия медвежьего тренда. По мере снижения рынка было очевидным давление покупателей (длинные нижние тени). В комбинации с пологой линией тренда они ставят под сомнение медвежий тренд. Тем не менее, линия тренда на данном этапе смогла оказать сопротивление рынку. Следовательно, мы должны сохранять медвежий прогноз. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «тройной внутренний бар». (Я использую вольное определение внутреннего бара. Совпадающие максимумы или минимумы бара не мешают мне распознать внутренний бар.) Учитывая имевшуюся ранее неопределённость, мы, вероятно, воздержимся от шорта. Когда рынок протестировал минимум родительского бара, сформировался паттерн «двойной внутренний бар». Медвежий пробой данного паттерна подтвердил наличие на рынке медвежьего тренда. Этот паттерн предложил гораздо более надёжный сетап для шорта́, чем тройной паттерн. Пример №5. Сетап в контексте трендовых каналов Этот пример демонстрирует ценность трендовых каналов, помогающих нам при выборе подходящего торгового метода. Без отображения каналов рыночный тренд не был очевидным, и нам пришлось воздержаться от торговли на паттерне. Но с помощью ценовых каналов мы подчеркнули рыночный контекст. В результате получился разумный подход к торговле. Если вам незнакомы трендовые каналы, прочтите, пожалуйста, эту статью. Пример конфлюэнтности сигналов со стороны зон поддержки и сопротивления Неясный рыночный тренд. Рынок зигзагообразно двигался вдоль линии канала «Двойной внутренний бар»  Бычий пробой Линия медвежьего тренда и линия бычьего канала сформировали зону сопротивления Шортить здесь? Несмотря на присутствие бычьего канала (синие линии), рынок запутался с линией канала. В области линии канала появились ценовые качели, и бычий тренд оказался под сомнением. Вдоль линии канала появились ценовые качели, и сформировался паттерн «двойной внутренний бар». Возобновится ли бычий тренд после этого пробоя? Наша уверенность в возобновлении бычьего тренда в этот момент была слабой, Поскольку произошло слияние двух областей сопротивления: линии канала и более поздней линии медвежьего тренда (бордового цвета). (Примечание для студентов нашего курса: для рисования обоих каналов использовались действительные точки разворота.) Медвежьи трейдеры могут открывать короткие позиции на этой медвежьей свече (или на любом из предыдущих медвежьих баров). После того, как медведи выиграют эту битву и сломают тренд, медвежий канал необходимо скорректировать, как показано на графике ниже. Скорректированный канал оказался полезным как для повторного входа в рынок, так и для фиксации прибыли. Открытие шорта на «двойном внутреннем баре» Скорректированный медвежий канал «Двойной внутренний бар» Возможный сетап для шорта́ на откате, если вы пропустили несработавший «двойной внутренний бар» Фиксация прибыли на 200%-ой линии канала После того, как рынок продавил цену вниз, мы скорректировали медвежий канал (бордовые линии), чтобы охватить всё движение цены. Наклон линий канала стал пологим. Для простоты сравнения с первым графиком мы указываем на нём тот же паттерн «двойной внутренний бар». Новая линия канала выступала в роли линии сопротивления и давала шанс войти в шорт на откате. 200%-ая линия была уровнем для фиксации прибыли медвежьими трейдерами. Если вы хотите подробнее узнать об использовании ценовых каналов для внутридневной торговли, вы можете прочитать об этом в одной из моих статей. Резюме по внутридневной торговле на паттерне «двойной внутренний бар» Как вы видели в приведённых выше примерах, недостаточно придерживаться строгого метода торговли на данном паттерне. В идеале вы должны рассмотреть более обширный рыночный контекст. Паттерн «двойной внутренний бар» может формироваться в середине торгового диапазона или в рамках отката ценового тренда. Поэтому и подходы к торговле на них будут разными. Последовательные внутренние бары не являются типичными, особенно когда рынок не находится в зоне консолидации. Следовательно, имеет смысл наблюдать, как рынок реагирует на них. Уделите больше времени наблюдению за их формированием и реакцией рынка на них. Вскоре вы узнаете, как совершать сделки с низким риском на этих паттернах. Если вы сомневаетесь, подождите дальнейшего разворачивания Прайс Экшен. Если рынок быстро убегает от вас, примите это как должное и поблагодарите его за внесение ясности. В этом уроке мы сосредоточились на внутридневных торговых графиках. Однако этот паттерн можно найти и на дневных графиках. Следовательно, он будет полезен свинг-трейдерам, которые хотят расширить свой набор инструментов для торговли на сигналах Прайс Экшен. Во всех случаях применяются те же торговые правила. (Примечание для студентов курса: в сетапах несработавших пробоев выполните анализ, используя метод «тревожных зон» из 3-го тома данного курса. Он поможет вам определить, когда входить в рынок на несработавшем пробое.) Для получения дополнительной информации о торговых стратегиях, использующих «внутренний бар», прочтите следующую статью: Модифицированный паттерн Hikkake Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Как отображать на графике уровни коррекции Фибоначчи. Пошаговое руководство для трейдеров Суть в следующем. Уровни коррекции Фибоначчи являются одним из самых популярных торговых инструментов. Но в то же время… Они являются одним из самых обсуждаемых графических индикаторов. Это заставляет людей задуматься: Работают ли уровни коррекции Фибоначчи? Имеют ли они преимущество на рынках? Нужно ли мне использовать данный графический индикатор? Видите ли, мой друг… Успех хорошего фехтовальщика кроется не в его мече, а в его умении владеть мечом. Это относится и к торговым инструментам, например, к графическим уровням поддержки и сопротивления. Область поддержки Построение трендовых линий. Область сопротивления вдоль трендовой линии. Уровни коррекции Фибоначчи. Как рисовать на графике уровни коррекции Фибоначчи Итак, вопрос в следующем... Как рисовать на графике уровни коррекции Фибоначчи? Строить их по фитилям свечей? Или мы строим их только по телам свечей? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется, поскольку мы видим лишь верхушку айсберга. В данном руководстве вы узнаете: Углублённое, но быстрое объяснение, как применяются в трейдинге уровни коррекции Фибоначчи Что НЕ следует делать при добавлении на график уровней коррекции Фибоначчи Надёжное и пошаговое руководство по нанесению на график уровней коррекции Фибоначчи Всё верно. Здесь вы получите исчерпывающую информацию касательно уровней Фибоначчи. Итак, делайте заметки, и давайте начнём! Что такое уровни коррекции Фибоначчи и как они работают? Если вы ещё не знали... Уровни Фибоначчи, которые вы видите на своём графике, не являются самой последовательностью Фибоначчи. Теперь вы, вероятно, подумаете: «Но подождите-ка, вы о чём?» «Откуда же тогда взялись все эти цифры?» Вы задаёте правильные вопросы! Итак, позвольте мне рассказать, откуда берутся эти цифры. Исходная последовательность Фибоначчи выглядит следующим образом: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 Как появились эти цифры? Вы, вероятно, будете удивлены, но это элементарная математика! Видите? Это просто математическая «последовательность», в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел! Но как бы просто это ни звучало... Числа Фибоначчи присутствуют повсюду в природе! От архитектуры... До животных... И даже у людей! Хорошо, мы уходим в сторону... Итак! Как это применить в трейдинге? Как мы получили все эти отношения Фибоначчи в трейдинге? 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 88,6% Вы помните, что каждое последующее число в последовательности Фибоначчи равно сумме двух предыдущих чисел. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 Чтобы получить «отношение» Фибоначчи, мы используем ту же последовательность Фибоначчи, только не сумму, а деление этих чисел. Позвольте мне привести пример. Если вы разделите 21 на 34 в последовательности Фибоначчи, то что получите? 0,618 (61,8%) А если разделите 21 на 55 – числа, находящиеся через одно число в этой последовательности? 0,382 (38,2%) А если вы разделите 21 на 89 – числа, находящиеся через два числа в этой последовательности? 0,236 (23,6%) Это вполне логично, не так ли? Теперь нам нужно научиться применять это на финансовых рынках! Именно эти отношения Фибоначчи мы изучаем для того, чтобы рисовать уровни коррекции Фибоначчи самыми разными способами. Например, круг Фибоначчи: Веер Фибоначчи: И, наконец, инструмент, на котором мы сосредоточимся сегодня – уровни коррекции Фибоначчи: Прежде чем перейти к тому, как рисовать на графике уровни коррекции Фибоначчи... Позвольте мне рассказать о распространённой ошибке, которую совершает трейдер при построении их на графике. Наиболее распространённая ошибка, которую совершают трейдеры, знающие, как рисовать уровни коррекции Фибоначчи Видите ли... Знание того, как рисовать уровни коррекции Фибоначчи – это нечто бо́льшее, чем просто знание того, следует ли «включать» фитили свечей или рисовать уровни по ценам закрытия. Речь идёт об определении структуры и состояния вашего рынка! Вот почему трейдеры часто совершают ошибку, предварительно не изучив... Как правильно определять релевантные максимумы и минимумы колебаний Построение уровней коррекции Фибоначчи на графике требует двух вещей. Максимума и минимума ценовых колебаний. Минимум колебания Максимум колебания Это нужно для того, чтобы определить, где может быть потенциальный откат: Потенциальный откат Вполне логично, не так ли? Однако... Как насчёт этих максимумов ценовых колебаний? Здесь всё становится сложнее. Потому что многие трейдеры могут запутаться в том, следует ли строить уровни коррекции Фибоначчи так: Или вот так: Какой максимум колебаний следует использовать в качестве начального при отображении уровней коррекции Фибоначчи? Что вы будете делать, если окажетесь в такой ситуации? Вы, вероятно, нанесете на свой график несколько уровней коррекции Фибоначчи: Но это, мой друг, неправильный способ применения данного инструмента. Да, нанесение на график бо́льшего количества уровней коррекции Фибоначчи может дать вам «слияние» на некоторых уровнях: Область «слияния» нескольких уровней коррекции Фибоначчи, построенных от разных точек ценовых колебаний Но это приведёт к аналитическому параличу, а не к нахождению места для совершения хороших сделок. И что же делать? Сосредоточьтесь на текущей цене и релевантных максимумах и минимумах колебаний Будучи трейдером, торгующим на уровнях Фибоначчи... Я часто попадал в эту ловушку построения уровней коррекции Фибоначчи и всевозможного масштабирования моих графиков. Но в тот момент, когда я сосредотачивался на текущей цене: Текущая цена С последующим выяснением «релевантных» максимумов и минимумов ценовых колебаний: Максимум колебания Минимум колебания Я научился выявлять торговые сетапы: Отлично! Чем меньше, тем лучше, мой друг. Построение на графике хороших уровней коррекции Фибоначчи – это всё, что вам в основном будет нужно! После этого мы подходим к главному вопросу дня… «Как правильно отобразить на графике уровни коррекции Фибоначчи?» В следующем разделе я покажу вам, как это делать... Пошаговое руководство по нанесению на график уровней коррекции Фибоначчи Чтобы правильно рисовать уровни коррекции Фибоначчи, нужно сделать следующее: Определить состояние рынка Определить релевантные максимумы и минимумы ценовых колебаний Нанести на график уровни коррекции Фибоначчи, совпадающие с данным рыночным состоянием Я покажу вам, как это делается! 1. Определите состояние рынка Эта часть имеет решающее значение, поскольку вы не хотите рисовать уровни коррекции Фибоначчи вслепую. Потому что, если вы помните... Наша цель состоит в том, чтобы оценить, насколько глубоким может быть откат в существующем тренде! Таким образом, вы должны определить, находится ли рынок в восходящем тренде: Восходящий тренд Или в нисходящем тренде: Нисходящий тренд P.S. Чтобы объективно определить восходящий или нисходящий тренд, вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 200 дней. Далее... 2. Определите релевантные максимумы и минимумы ценовых колебаний Помните, о чём мы говорили в последнем разделе? Вы хотите выяснить релевантные «ценовые движения», или максимумы и минимумы ценовых колебаний, основываясь на текущей цене. Вот пример, как мы делаем это в восходящем тренде: Восходящий тренд Минимум колебания Максимум колебания Текущая цена А так мы делаем в нисходящем тренде: Нисходящий тренд Максимум колебания Минимум колебания Текущая цена Логично? Итак, теперь, когда у вас есть релевантные максимумы и минимумы ценовых колебаний... Осталось только нарисовать уровни коррекции Фибоначчи! 3. Нанесите на график уровни коррекции Фибоначчи, совпадающие с рыночным состоянием Причина, по которой я поделился с вами двумя предыдущими шагами, заключается в том... Чтобы вы не рисовали уровни коррекции Фибоначчи вверх ногами! Вот почему в восходящем тренде вы должны наносить на график уровни коррекции Фибоначчи от минимума ценового колебания вверх до максимума ценового колебания: А в нисходящем тренде вы наносите на график уровни коррекции Фибоначчи от максимума ценового колебания вниз до минимума ценового колебания: Теперь вы понимаете, почему важно сначала определить ценовой тренд? Потому что помните... Мы пытаемся измерить, насколько глубоким может быть откат, прежде чем цена совершит разворот. Вот пример дневного графика валютной пары USD/MXN: Разворот цены на уровне коррекции Фибоначчи 38,2% Ещё один пример дневного графика фьючерсов на пшеницу: Разворот цены на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% Вот так выглядит... Пошаговое руководство по нанесению на график уровней коррекции Фибоначчи! Но подождите, я чуть не забыл кое-что! Остался ещё один вопрос, на который я забыл ответить... Уровни коррекции Фибоначчи строятся по фитилям или по телам свечей? Буду честен с вами... Этот вопрос часто возникает у меня при построении уровней коррекции Фибоначчи! Но ради последовательности... Я предлагаю рисовать их от фитиля до фитиля. Единственное исключение – когда фитиль становится слишком волатильным или аномально длинным выбросом в структуре рынка: Аномально длинный фитиль свечи В таком случае... Я исключаю этот фитиль и начинаю построение уровней Фибоначчи там, где максимум или минимум ценового колебания является релевантным и видимым: P.S. Я нанёс на график уровни коррекции Фибоначчи, основываясь на двух минимумах колебаний внизу, поскольку это в большей степени соответствует текущей цене. Выглядит хорошо? Теперь попрактикуйтесь рисовать на графиках уровни коррекции Фибоначчи! Если вы хотите перейти на более высокий уровень в трейдинге и научиться получать прибыль от этого инструмента, я настоятельно рекомендую прочитать мою статью «Основное руководство по торговле на уровнях Фибоначчи». С учётом всего сказанного, давайте кратко подведём итоги того, что вы сегодня узнали... Заключение При правильном применении... Уровни коррекции Фибоначчи являются мощным инструментом, который может дать вам объективное представление о том, как торговать на откатах и «прогнозировать» ценовые развороты. Но чтобы научиться правильно рисовать уровни коррекции Фибоначчи, требуется время и практика. В сегодняшнем руководстве я поделился с вами следующей информацией: «Отношения» Фибоначчи получают путём деления чисел, взятых из исходной «последовательности» Фибоначчи Построение уровней коррекции Фибоначчи должно быть простым: необходимо лишь определить релевантные максимумы и минимумы ценовых колебаний, основанных на текущей цене Нанесение на график уровней коррекции Фибоначчи означает, что вы должны определить состояние рынка и релевантные максимумы и минимумы ценовых колебаний, чтобы знать, где рисовать их. Вот так! Теперь слово за вами... Используете ли вы помимо уровней коррекции Фибоначчи другие инструменты, такие как расширение Фибоначчи или веер Фибоначчи? Как они помогают вам в вашей торговле? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Двухлетний паттерн «криптовалютная зима» Криптовалюты и сезонность: криптовалютная зима Часть 2 (Первая часть - Криптовалютное лето) Криптовалютный рынок – это техническая область, в которой инвесторам необходимо глубоко разбираться, чтобы получать прибыль. Она также помогает понять, что разным категориям трейдеров подходят разные методы торговли. Одни трейдеры любят всё время быть очень активными – другие же чувствуют себя комфортно, проявляя крайне малую активность на рынке. Некоторые трейдеры очень ловкие и быстрые: они входят в рынок и выходят из него несколько раз в течение короткого периода времени. Эта группа трейдеров пытается взять прибыль с каждого пика на рынке. Другие трейдеры входят и выходят несколько раз в течение определённого периода времени. Они очень терпеливы, поскольку знают, что рынок формирует множество пиков. Такой подход не является результатом недостатка навыков и знаний. Напротив, он основан на достоверном анализе, который, как ожидается, принесёт свои плоды в долгосрочной перспективе. Поскольку разные трейдеры торгуют на разных таймфреймах, они обычно выбирают разные виды торговых стратегий. Трейдеров можно разделить на категории в зависимости от используемых ими торговых стратегий. Есть скальперы, которые удерживают сделки в течение всего лишь нескольких часов. Эти трейдеры выполняют свой анализ на более низких таймфреймах, например, 15-минутном. Есть внутридневные трейдеры, которые удерживают свои сделки менее 24 часов. Трейдеры из этой категории выполняют свой анализ на более высоких таймфреймах, чем скальперы: они проводят технический анализ на часовом графике. Ещё есть свинг-трейдеры. Эти трейдеры могут удерживать свои сделки до двух недель. Как правило, они выполняют анализ на четырёхчасовом графике. И, наконец, к последней категории относятся позиционные трейдеры – это самые терпеливые трейдеры. Они могут удерживать свои сделки месяцами или даже годами. Они выполняют анализ на дневных и недельных графиках. Позиционный трейдинг на валютных рынках – нелёгкая работа, поскольку вы не можете прогнозировать ценовое движение валют в долгосрочной перспективе. Тем не менее, в этой статье я опишу подход к торговле на криптовалютных рынках, который может быть вполне подходящим для позиционных трейдеров. Благодаря длительному таймфрейму, в рамках которого работает этот подход, позиционный трейдинг становится более управляемым. Начало криптовалютной зимы Временный эффект позитивных новостей об оказании финансовой помощи в криптовалюте Украине 11 мая Рисунок 1. Криптовалютная зима 2022 года на графике биткоина. Новости и фундаментальные факторы могут влиять на рост и падение криптовалют, хотя, по-видимому, не так сильно, как эффект криптовалютной зимы. В марте 2022 года вышли очень позитивные новости по криптовалютам, которые были значимыми и должны были способствовать развитию бычьего тренда, и всё же в течение этой криптовалютной зимы рынок продолжал рушиться. Сезонность на криптовалютном рынке Исследования показали, что криптовалютный рынок имеет тенденцию снова и снова повторять определённые движения в определённые периоды времени. Обладая хорошим пониманием ценовых движений, которые, как было показано, повторяются на криптовалютных рынках, умный трейдер может использовать прошлые ценовые данные в качестве инструмента для прогнозирования будущих движений. Можно сказать, что криптовалютный рынок с его повторяющимися движениями имеет сезонные тенденции. Сезонность – это свойство временны́х рядов, в которых данные ежегодно претерпевают предсказуемые и повторяющиеся изменения. Термин «сезонный» относится к любому предсказуемому изменению или паттерну, который возникает или повторяется в течение года или из года в год. Например, в зимний сезон каждого года обычно ожидается выпадение снега (естественно, в зависимости от вашего географического положения). И на этом ожидании люди, как правило, заранее готовятся к тому, что им понадобится в снежных условиях. Исследования показывают, что бывают периоды, в течение которых рынок имеет очень медвежий настрой, и периоды, когда он очень бычий. Сообщается, что время от времени происходят обвалы цен. Эти периоды известны как «криптовалютная зима». По сути, «криптовалютная зима» – это продолжительное снижение цены. Криптовалютная зима характеризуется снижением цен и длительной ценовой стабильностью. Цикл «криптовалютная зима» Период криптовалютной зимы обычно составляет два года в четырёхлетнем цикле. Двухлетний медвежий рынок предшествует двухлетнему бычьему рынку (который известен как «криптовалютное лето»). 2018-2019 годы были криптовалютной зимой. Затем, два года спустя, в 2022-2023 годах ожидается ещё одна медвежья зима. Фундаментальный анализ Одним из способов анализа рынков является использование фундаментальных показателей. Фундаментальный анализ – это метод оценки криптовалютного рынка путем изучения экономических, социальных и политических факторов, которые могут влиять на цены валют. Проще говоря, положительные внешние факторы, касающиеся криптовалюты, должны привести к увеличению стоимости криптовалюты. А негативные внешние факторы, касающиеся криптовалюты, должны вызывать снижение стоимости криптовалюты. Однако сезонная тенденция криптовалют, похоже, оказывает более существенное влияние на криптовалютный рынок, чем фундаментальные показатели. 2022 год (год, в котором я пишу эту статью) является хорошим тому примером. Посмотрите на график биткоина (BTC/USD), представленный на рисунке 1. 9 марта 2022 года новостной сайт CoinDesk выпустил пресс-релиз. Мартовские новости 2022 года были очень значимыми и предвещали бычий тренд. Заголовки новостей кричали: «Украина получила почти 100 млн $ в виде криптовалютных пожертвований». Далее в этой статье описывается, как заместитель министра Министерства цифровой трансформации страны заявил, что президент Украины «разделяет наше видение» того, что использование криптовалют может стать «экономическим прорывом». Вы ждете, что такие позитивные новости окажут положительное влияние на стоимость криптовалют и что это должно привести к росту цены. Однако эффект от этих новостей практически не ощущался, и в течение криптовалютной зимы рынок продолжал падать, как видно на рисунке 1. Похоже, что в то время эффект сезонности был сильнее, чем эффект фундаментальных данных. В течение «криптовалютной зимы» происходит длительное снижение цены, продолжающееся от нескольких недель до нескольких месяцев. Продажа XRP на медвежьем пробое в январе Спустя два года после халвинга биткоина наступила криптовалютная зима Достаточное пространство для управления рисками выше значимого максимума 100%-я доходность в конце июня Рисунок 2. Криптовалютная зима 2022 года на графике Рипла. Процесс халвинга биткоина во время криптовалютных зим, как правило, сказывается и на других криптовалютах. На этом графике цифровой криптовалюты Рипл (XRP/USD) можно увидеть эффект халвинга биткоина. Произошедшее в январе крупное медвежье движение дало начало сильной продаже в рамках зимнего сезона Вход в рынок 1 февраля Весь 2018 год, начиная с первого месяца – февраля – после медвежьего движения в январе Достаточное пространство над медвежьим движением для управления рисками 200%-я доходность в конце 2018 года Рисунок 3. Криптовалютная зима 2018 года на графике Эфириума. В январе 2018 года с медвежьего движения началось падение рынка. В начале февраля 2018 года основные криптовалюты, такие как эфириум, можно было продать, установив достаточное пространство для управления рисками. К концу 2018 года можно было получить прибыль в размере 200% от суммы риска. Это пример того, как можно получить прибыль от сезонного эффекта на криптовалютном рынке. Криптовалютная зима характеризуется снижением цен и длительной ценовой стабильностью. Халвинг биткоина Феномен халвинга биткоина способствует наступлению криптовалютной зимы. Халвинг биткоина может повлиять на многие другие криптовалюты – вы часто будете видеть, как многие криптовалюты падают после халвинга биткоина. Самый первый халвинг биткоина состоялся 28 ноября 2012 года, после того как было добыто 210 000 блоков, в связи с чем награда была снижена до 25 биткоинов. После того, как майнеры добыли 420 000 блоков, 9 июля 2016 года произошёл второй халвинг, и выплата за майнинг биткоина была снижена до 12,5 биткоинов. 11 мая 2020 года произошёл третий халвинг, в результате которого награда за майнинг снизилась до 6,25 биткоина. Спустя два года после 2020 года – когда произошёл последний халвинг – как раз происходят события 2022 года. Влияние халвинга биткоина на криптовалютную зиму можно увидеть на графике Рипла (XRP/USD) на рисунке 2. Трейдер, который продал монеты рипл во время медвежьего пробоя в январе 2022 года, получил бы прибыль в размере более 100% от суммы риска. Исследования криптовалютного рынка показали, что криптовалютный рынок имеет тенденцию повторять определённые движения в определённые периоды времени. Стратегия входа и выхода при торговле на паттерне «криптовалютная зима» На рисунке 3 показан подход к открытию и закрытию позиций, который трейдер может использовать, чтобы получить прибыль от сделки, совершенной в период криптовалютной зимы. Зная, что криптовалютная зима, как правило, происходит каждые два года в четырёхлетнем цикле, позиционный трейдер может предвидеть грандиозную распродажу. Как видно на графике на рисунке 3, январь 2018 года показал начало краха медвежьего рынка. В начале февраля 2018 года можно было продавать основные криптовалюты. Трейдер должен был оставить достаточное пространство на случай возможного бычьего движения перед началом медвежьего движения. В январе 2018 года над медвежьим движением было достаточное пространство для риска. В конце 2018 года была бы получена прибыль в размере 200% от суммы риска. Во время криптовалютной зимы трейдер мог продать 20 лучших криптовалют (которые не являются стейблкоинами) в начале года, а затем купить их через год или два. (Стейблкоины – это цифровые валюты, которые привязаны к «стабильному» резервному активу, такому как доллар США или золото. Стейблкоины предназначены для снижения волатильности по отношению к непривязанным криптовалютам, таким как биткоин.) Учитывая характер позиционной торговли, трейдеры должны «купить и забыть» монету до ожидаемой даты закрытия сделки. Эффект сезонности в рамках паттерна «криптовалютная зима» может помочь трейдерам получить с рынка прибыль при правильном его использовании. Криптовалютная зима – это повторяющееся явление, которое трейдеры могут изучать и на его основе получать прибыль. Азиз Мустафа является аналитиком группы компаний Instaforex и блогером, а также внештатным автором различных статей, посвящённых трейдингу. Он является поставщиком торговых сигналов на некоторых веб-сайтах. Переведено специально для Tlap.com, Азиз Мустафа

Духовность в трейдинге Духовность традиционно была запретной темой среди трейдеров. Многие успешные трейдеры, с которыми я встречался или о которых знаю, занимаются духовной практикой, но не говорят об этом открыто. Думаю, что это связано с тем, что трейдинг традиционно был профессией, в которой преобладали мужчины и чувства считались слабостью или недостатком. Однако, какое бы исследование вы ни прочли, около 90% трейдеров-новичков в конечном итоге не становятся стабильно прибыльными. Поэтому со старой моделью явно что-то не так. Все проблемы в трейдинге проистекают из-за потери связи с вашей душой. На данном этапе это может звучать нелепо. Но если вы продолжите чтение этой статьи, я покажу вам, почему это утверждение является истинным. Наверное, лишь небольшой процент людей согласится со мной, а остальные отнесутся к этому весьма скептически. Я понимаю, и это совершенно нормально. Вы не должны мне сейчас верить. Давайте рассмотрим духовность в трейдинге и аргументы, почему я считаю, что духовность необходима для достижения долгосрочного успеха любого трейдера. 3 человеческих фактора в трейдинге В каждом из нас есть 3 основных фактора, которые мы должны задействовать, чтобы стать успешным трейдером. Понимание этих факторов позволит вам сознательно совершенствоваться в этих сферах. Если вы не знаете о них, то как сможете работать над ними? Это вполне логично, не так ли? Итак, давайте рассмотрим их и то, как они влияют на ваш успех как трейдера. Осознанность левого полушария головного мозга Наше левое полушарие мозга управляет когнитивными функциями и отвечает за логическое мышление. Именно оно обычно включается при изучении нами какого-либо нового навыка. В трейдинге это означает научиться: Исполнять правила торговой стратегии Совершать сделки Рассчитывать риск Анализировать свои результаты Оптимизировать стратегию К сожалению, именно здесь застревают большинство трейдеров-новичков. Они думают, что трейдинг – это всего лишь цифры и торговые системы. Именно поэтому онлайн-контент, ориентированный на торговые системы, является столь популярным. Большинство новичков в трейдинге думают, что всё, что им нужно, это иметь хорошую торговую стратегию. Затем они застревают на торговом силодроме, переходя от одной стратегии к другой. Если они не бросают трейдинг, то в конце концов понимают, что они также должны осознавать свои эмоции и совершать ментальное программирование. Именно тогда они начинают фокусироваться на осознанности правого полушария головного мозга. Осознанность правого полушария головного мозга Было доказано, что правое полушарие нашего головного мозга отвечает за обработку эмоций и интуицию. Другими словами, именно здесь происходит бо́льшая часть «психологии» торговли. Вы можете иметь самую прибыльную торговую стратегию в мире, но если вы не контролируете свои эмоции, то не сможете успешно её реализовать. Трейдеры, которые не осознают своих эмоций, будут делать такие вещи, как торговля с целью реванша, чрезмерный риск и попадание в порочный круг катастрофического мышления. Когда трейдеры овладевают эмоциональным аспектом торговли, именно тогда они, как правило, становятся прибыльными. Речь идёт не о том, чтобы отключить свои эмоции, а о том, чтобы их осознавать и не слишком остро реагировать на них. Но это очень трудно. Многие люди не хотят сталкиваться со своими психологическими барьерами и работать над ними. К сожалению, именно поэтому контент по торговой психологии не является популярным в Интернете. Однако даже после того, как трейдер становится прибыльным, есть ещё одно осознание, с которым ему приходится иметь дело. Осознание целостного существа Я редко вижу, чтобы кто-то говорил об этом в трейдинге. В будущем я буду говорить об этом гораздо больше, поэтому не забудьте добавить мой сайт в закладки, если хотите узнать об этом более подробно. На этом третьем уровне мы хотим выйти из нашего мозга и сосредоточиться на всём нашем существе. Это осознание сочетает в себе функции обоих полушарий головного мозга и осознание третьего элемента: духа или души. Без духовности трудно найти смысл в нашей жизни и в трейдинге. Итак, давайте посмотрим, что такое духовность, какие преимущества она имеет и как вы можете начать развивать духовность в своей жизни. Что такое духовность? Духовность – это вера в Божественную часть себя и связь с ней. Эту часть часто называют душой. В более практическом плане речь идёт о том, чтобы установить контакт с тем, кем вы являетесь на базовом уровне, и выяснить, что приносит вам радость. Это общая нить между всеми мировыми религиями и духовными практиками. Многие люди приравнивают духовность к религии. Религия, безусловно, включает в себя духовность, но духовность – это гораздо больше, чем любая отдельно взятая религия. Поэтому, независимо от того, верите вы в ту или иную религию или нет, я призываю вас оставить любые предвзятые представления о духовности за дверью. Точно так же, как существует множество различных торговых стратегий, существует и множество различных форм духовности. Не существует одного метода, который будет работать для всех. Главное, чтобы вы нашли тот, который лучше всего подходит именно вам. Как я вижу, всё, во что вы сейчас верите, является идеальным. Используйте это в качестве отправной точки для исследования. Вы можете изменить своё решение, а можете остаться с ним. Просто оставайтесь открытыми для идеи о том, что духовность является важной частью жизни и торговли. Влияние духовности на торговлю может быть неочевидным в настоящее время, но я покажу вам, почему это имеет гораздо большее значение, чем любая торговая стратегия или совет по психологии торговли. Как духовность связана с трейдингом Тема духовности обычно поднимается, когда трейдер становится стабильно прибыльным. Как только он освобождается от финансовых забот, он начинает задаваться вопросами о таких вещах, как: Что будет дальше? Делает ли меня трейдинг счастливым? Почему определённые вещи, находящиеся за пределами трейдинга, оказывают большое влияние на мою торговлю? Является ли трейдинг чем-то большим, чем просто зарабатывание денег? Какие действия я нахожу полезными? Как оказать положительное влияние на мир? Если трейдер не ответит на эти вопросы, он может потерять интерес к трейдингу или, что ещё хуже, выгореть. Суть в том, что вам нужно найти смысл либо в самой торговой деятельности, либо в тех видах деятельности, которые позволяет вам реализовать трейдинг. По словам Брайана Джерарда Шафера: «Смысл жизни в том, чтобы веселиться. Цель жизни – разделить это удовольствие с как можно большим количеством людей». Например, вы можете не думать, что трейдинг является самой забавной вещью в мире, но, например, благодаря трейдингу вы можете получать доход и иметь свободное время для занятия вашей настоящей страстью – кайтсерфингом. Зачем ждать, пока вы станете успешным трейдером, чтобы начать задавать эти вопросы? Но если у вас нет глубокой связи со своей душой, вы можете не знать, что вам действительно нравится. Если вы хотите стать успешным трейдером в долгосрочной перспективе, выясните, что для вас важно, пока вы учитесь торговать. Для многих людей это не так просто, как кажется. К сожалению, у большинства связь с нашей душой и тем, что мы находим весёлым, была вырвана из них. Мы вынуждены ходить в школу 12 с лишним лет и изучать то, что, по мнению других людей, мы должны изучать. Думаю, что большинство людей считают, что школа – это скука и пустая трата времени. Представьте, что вы изучаете только то, что вас интересует. Это было бы потрясающе! Затем мы работаем на рабочих местах, где просто выполняем работу других людей. Опять же, нам не разрешали заниматься тем, что мы находим забавным. Кроме того, нас бомбардируют маркетинговые сообщения и мнения других людей в социальных сетях, которые ещё больше отдаляют нас от нашего собственного внутреннего голоса. Духовность помогает нам успокоить шум и восстановить связь с той частью нас, которая любит веселиться, и помогает нам перестроить наши желания в соответствии с тем, как мы зарабатываем на жизнь. Положительное влияние духовности Когда в нашей жизни появляется больше смысла и удовлетворения, это снимает давление с нашей торговли и даёт нам больше энергии. Были ли вы настолько поглощены каким-либо занятием, что теряли счёт времени? Если да, то именно это занятие и является забавным для вас. Для некоторых людей это, возможно, и есть акт самой торговли. Другие же могут предпочесть иные виды деятельности и просто рассматривать трейдинг как средство для достижения своей цели. В любом случае выполнение того, что вы любите, воодушевляет и снимает стресс. Это делает жизнь более захватывающей. Когда вы торгуете в расслабленном состоянии, это даёт вам наилучшие шансы на успешную торговлю. Как начать Если вы уже совершали духовную практику, то это здорово. Если вы ещё не занимались ей, это тоже хорошо. Начните с того, где вы сейчас находитесь. Медитация может помочь вам успокоить разум и расслабить тело. Если вы этого ещё не сделали, то я настоятельно рекомендую. Многие духовные учителя говорят, что это дверь в наше внутреннее «я». Я согласен с этим. Как только вы расслабитесь и освободитесь от большинства отвлекающих мыслей, которые приходят в голову каждый день, вы начнёте узнавать, кто вы и чего действительно хотите. Вы будете знать, когда ваши эмоции выходят из-под контроля. Вы сможете определить области, которые следует изучить глубже. Но медитация – это лишь одна из вещей, которые вы можете сделать для исследования своей духовности. Вы также можете попробовать... Йогу Дыхательные техники Волонтёрство Ключ в том, чтобы начать с чего-то, что имеет смысл именно для вас, и отталкиваться от этого. Заключительные мысли Духовность – это недостающий компонент становления успешным трейдером. Возможно, вы ещё не знаете, что она необходима на текущем этапе вашего торгового пути. Но в итоге вам придётся ответить на некоторые ключевые вопросы, которые приведут вас к сути того, кто вы и чего действительно хотите. Поэтому лучше начать выполнять эту работу как можно раньше. Духовная практика и общение с самой глубокой частью себя – это лучший способ стать великим трейдером, наслаждаться жизнью и не сожалеть об упущенном. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

ADX или CCI: какой индикатор импульса лучше? Точное измерение рыночного импульса является ключевым фактором, и именно здесь в игру вступают такие инструменты, как индекс среднего направления (ADX) и индекс товарного канала (CCI). ADX показывает силу тренда в числовом выражении. CCI сравнивает текущие цены со средним значением за определенный период, что помогает выявлять отклонения. Ответ на вопрос, какой из этих индикаторов лучше, зависит от различных факторов, включая вашу торговую стратегию и рыночные условия. Польза индикатора ADX заключается в оценке силы тренда, в то время как индикатор CCI помогает выявить условия перекупленности или перепроданности для точного определения времени входа в рынок. Выберите тот из них, который подходит вашему стилю торговли, или рассмотрите возможность использования обоих, или комбинируйте их с другими индикаторами для комплексного анализа. Сравнение ADX и CCI: выбор правильного инструмента Выбор правильного инструмента может иметь большое значение для вашей торговой стратегии. Какой из них лучше подходит для захвата рыночного импульса и получения прибыли? Чтобы определить это, нам нужно посмотреть, как они работают в реальных торговых сценариях, и понять их преимущества и недостатки. ADX отлично подходит для подтверждения наличия тренда. Он не говорит о направлении тренда, а показывает, насколько сильным тот является. Высокое значение ADX говорит о сильном тренде, а низкое значение может указывать на слабый тренд или рыночный диапазон. Это может быть полезно, если вы хотите удерживать сделку во время сильного тренда для получения бо́льшей прибыли, а не закрывать её слишком рано. Индикатор CCI больше касается времени входа в рынок. Он показывает, когда цена является высокой или низкой по отношению к среднему значению, что может сигнализировать о возможности покупки или продажи. Например, если CCI показывает значение выше +100, это может означать, что цена является необычно высокой и вскоре может быть коррекция. И наоборот, значение ниже -100 может указывать на то, что цена является необычно низкой и может произойти откат. Трейдерам нужно основываться на своём стиле торговли и на том, каких целей они пытаются достичь. Если вы ищете сильный тренд, чтобы прокатиться на нём, то вашим выбором будет ADX. А если вам нужны точные точки входа и выхода на основе ценовых экстремумов, то следует предпочесть CCI. Помните, что ни один инструмент не является идеальным. Как ADX, так и CCI могут давать ложные сигналы, особенно на волатильных рынках. Разумно использовать их совместно или в комбинации с другими индикаторами для подтверждения своих сигналов. Так вы получите более полное представление о рынке, что может помочь вам в принятии более обоснованных торговых решений. ADX: основы и применение Когда вы изучаете индекс среднего направления (ADX), вы можете увидеть его роль в измерении рыночных трендов. Созданный Дж. Уэллсом Уайлдером инструмент является частью более крупной системы, которая включает индикатор положительного направления (+DI) и индикатор отрицательного направления (-DI). Его основная функция заключается в оценке силы тренда с помощью скользящей средней на основе диапазона изменения цен за определённый период времени. Сильный восходящий тренд ADX отображается в виде одной линии, и его значение может составлять от 0 до 100. Когда значение ADX превышает 25, это обычно означает наличие сильного тренда. С другой стороны, значение ниже 20 часто сигнализирует о слабом тренде или его отсутствии. ADX не показывает направление тренда – он измеряет только силу тренда. Для практического использования ADX сочетается с индикаторами +DI и -DI, что позволяет выяснить направление тренда. Если индикатор +DI находится выше индикатора -DI, это указывает на восходящий тренд на рынке. Если ситуация обратная и индикатор -DI находится выше индикатора +DI, то, скорее всего, имеет место нисходящий тренд. Понимание того, как использовать индекс ADX, может помочь трейдерам определить, когда торговать в направлении тренда, а когда воздержаться от сделок в те периоды, когда рынок стабилен и не совершает явных направленных движений. Определение рыночных трендов с помощью индикатора ADX Сила тренда Направление тренда (DMI) Зелёная линия DMI находится над красной = восходящий тренд Простая интерпретация показаний ADX: Сила тренда. Значение ADX выше 25 обычно рассматривается как показатель сильного тренда. И наоборот, значение ниже 20 часто означает, что тренд слабый или отсутствует. Направленное движение. ADX сопровождается двумя другими индикаторами: индикатором положительного направления (+DI) и индикатором отрицательного направления (-DI). Когда +DI пересекает -DI снизу вверх, это указывает на то, что рынок контролируют покупатели, что сигнализирует о бычьем тренде. И наоборот, когда -DI пересекает +DI снизу вверх, это указывает на медвежий настрой рынка. Качество тренда. Если ADX находится на подъёме, это обычно означает, что текущий тренд (восходящий или нисходящий) становится сильнее. Если ADX падает, это означает, что тренд может потерять свой импульс. Анализ максимумов и минимумов индикатора ADX может дать подсказки о возможных изменениях направления тренда. Максимум индикатора ADX может означать, что тренд вот-вот замедлится или развернётся, в то время как минимум индикатора ADX может указывать на то, что тренд вот-вот наберёт силу. CCI: основы и применение Индекс товарного канала (CCI) представляет собой инструмент, который трейдеры используют для определения того, когда тренды могут достичь точки истощения. Созданный Дональдом Ламбертом индикатор CCI рассчитывает, насколько цена актива отклонилась от его среднего значения. Когда CCI показывает высокие значения, это говорит о том, что цена значительно выше среднего значения, намекая на сильный восходящий тренд. С другой стороны, низкие показания CCI могут означать, что цена намного ниже среднего значения, что потенциально указывает на нисходящий тренд. Для эффективного использования CCI трейдеры ждут, когда линия индекса поднимется выше уровня +100 или опустится ниже уровня -100. Эти уровни могут сигнализировать об условиях перекупленности или перепроданности. Это не означает, что вы должны совершать сделку на основе показаний данного индикатора, поскольку он не всегда предсказывает будущие движения рынка. Например, в сильном восходящем тренде рынок может оставаться перекупленным в течение длительного времени, то же самое касается и условий перепроданности во время нисходящего тренда. Поэтому целесообразно комбинировать CCI с другими индикаторами. При включении CCI в свою торговую стратегию лучше использовать его в комбинации с дополнительными рыночными индикаторами. Если CCI поднимется выше уровня +100, вы можете считать, что это сигнал на покупку. Но прежде чем совершать сделку, разумно дождаться доказательств, например, пробоя или появления бычьих паттернов. Если CCI упадёт ниже уровня -100, это может быть намёком на то, чтобы рассмотреть возможность продажи, но для большей надёжности вы должны подкрепить своё решение другими медвежьими сигналами. Преимущества и недостатки индикаторов Преимущества ADX: Чёткий индикатор силы тренда: ADX измеряет силу тренда, помогая трейдерам определить, является ли данный тренд сильным или слабым. Полезен в различных рыночных условиях: его можно применять как на трендовых, так и на диапазонных рынках для определения потенциальных точек пробоя. Подкрепляет торговые стратегии, основанные на тренде: ADX является ценным для трейдеров, которые торгуют в направлении тренда. Недостатки ADX: Запаздывающий индикатор: ADX основан на скользящих средних, поэтому дает сигналы с задержкой. Не указывает направление тренда: несмотря на то, что он показывает силу тренда, он не указывает, является ли этот тренд восходящим или нисходящим. Сложный для начинающих: понимание и интерпретация ADX может быть сложной задачей для трейдеров-новичков. Преимущества CCI: Определяет условия перекупленности/перепроданности: CCI отлично определяет, когда активы являются потенциально перекупленными или перепроданными. Сигналы для своевременного входа и выхода: он может дать трейдерам ранние сигналы для входа в рынок или выхода из него, основанные на отклонении от средней цены. Гибкость на разных рынках: CCI может использоваться на разных рынках – валютном, фьючерсном и на рынке сырьевых товаров. Недостатки CCI: Склонность к ложным сигналам: CCI иногда может давать ложные сигналы, особенно на волатильных рынках. Требует дополнительного подтверждения: для подтверждения сигналов CCI трейдерам часто приходится использовать другие индикаторы или методы анализа. Чувствительность к изменениям рынка: из-за своей чувствительности он может реагировать на краткосрочные изменения рынка, что приводит к чрезмерной реакции. Какой из них лучше? Индикаторы ADX и CCI предлагают уникальные преимущества для измерения рыночного импульса. ADX хорошо определяет силу тренда, что важно для стратегий торговли в направлении тренда. Это позволяет трейдерам оценить, стоит ли совершать трендовую сделку. CCI фокусируется на отклонениях цены от её среднего значения, выделяя условия перекупленности или перепроданности. Таким образом, он особенно полезен для синхронизации сделок на колеблющихся рынках. В зависимости от ваших торговых целей вы можете предпочесть индекс ADX за его ясность в отношении рыночных трендов или CCI за способность эффективно определять время входа в рынок. Оба инструмента при правильном использовании могут значительно улучшить анализ рынка. Часто задаваемые вопросы 1. Какой индикатор импульса считается наиболее точным? Точность индикатора импульса зависит от торговой стратегии трейдера и рыночных условий. Ни один индикатор не является самым точным. 2. Чем отличаются индикаторы CCI и ADX? CCI определяет условия перекупленности или перепроданности, измеряя отклонение цены от её среднего значения, в то время как ADX измеряет силу тренда, не указывая его направление (если не использовать линии DMI). 3. Какой индикатор хорошо сочетается с ADX? ADX хорошо дополняется индикаторами RSI (индекс относительной силы) или MACD (конвергенция и дивергенция скользящих средних), которые дают дополнительную информацию о рыночном импульсе. 4. Что такое эффективный индикатор разворота импульса? В качестве надёжного индикатора разворота импульса широко используется осциллятор стохастик, который является особенно полезным для выявления потенциальных разворотов тренда. Переведено специально для Tlap.com, Коуч Шейн

Как торговать на ценовых разворотах, выявляя крупных игроков с помощью всплесков объёма Тренды редко разворачиваются без участия крупных игроков. Заметив высокие бары объёма (всплески объёма), обратите внимание на ключевое ценовое движение, которое приводит к разворотам. Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, являетесь второстепенным игроком на рынке. Для мелких ритейл-трейдеров одним из способов добиться успеха на рынке будет наблюдение за спросом и предложением. И лучший способ сделать это – отслеживать действия крупных игроков. Кто считается крупным игроком на рынке? Банки? Хедж-фонды? Пенсионные фонды? Крупным игроком является любое физическое лицо, организация или группа трейдеров, торгующие большими объёмами. Неважно, кто они и как мы их называем. Следовательно, лучший способ отслеживать крупных игроков – это отслеживать объём. В этом руководстве мы сосредоточимся на конкретной характеристике объёма – всплесках объёма. Что такое всплески объёма? Это внезапный рост объёма до уровня, который не возник бы без участия на рынке крупных игроков. Здесь вы узнаете, как воспользоваться этой идеей для торговли на ценовых разворотах. Торговые развороты приносят пользу, так как начало нового тренда является одной из самых прибыльных идей на рынке и лучшим сценарием для трейдеров. Но торговля на разворотах также несёт в себе большой риск и имеет высокую вероятность неудачи. Следовательно, нам нужно сделать объём нашим союзником, одновременно контролируя риск. Подход к торговле на разворотах В этом разделе рассматривается торговый подход, а не точная стратегия. Этот подход является гибким, поэтому вы можете использовать его в торговом плане по своему усмотрению. Как интегрировать всплески объёма в свою разворотную торговую стратегию? Прежде чем рассматривать любой разворотный торговый сетап, обратите внимание на: Ценовые бары с всплесками объёма вблизи экстремальной точки тренда Подтверждение разворота Точку входа 1. Ценовые бары с всплесками объёма в экстремальных точках тренда Данное условие является фундаментом этого торгового метода, поскольку оно подтверждает, что на рынок вышли крупные игроки. Внимание: если на фоне всплесков объёма тренд продолжает без остановки идти дальше в том же направлении, забудьте о развороте. Как мы определяем такие всплески объёма? Вы можете просто проанализировать расположенную под ценовым графиком гистограмму объёма для определения аномальных уровней, которые явно выделяются. Лично я использую долгосрочную полосу Боллинджера, применяемую к объёму, которая помогает мне идентифицировать всплески объёма. Такой системный подход повышает фокусировку внимания и последовательность моих действий. Я создал на платформе TradingView простой индикатор, основанный на этой концепции, который помогает выделять всплески объёма. Вы можете использовать его для определения всплесков объёма. (Индикатор бесплатный.) На представленном ниже графике показан этот индикатор в действии, а всплески объёма выделены зелёным цветом. (Прайс Экшен на данном графике приблизительно соответствует примеру №1 в следующем разделе.) В одном из предыдущих уроков я обсуждал специфику этого метода. 2. Подтверждение ценового разворота После появления всплеска объёма следующим шагом будет поиск подтверждения. Не все всплески объёма приводят к ценовым разворотам. Следовательно, нам нужно дождаться подтверждения, повышающего вероятность разворота. По сути, вы хотите, чтобы рынок сделал убедительную попытку развернуться. Это может быть решительный пробой линии тренда или мощный толчок цены. 3. Точка входа Наконец, вам нужно определиться с точкой входа. Вы можете использовать ценовой паттерн или отскок цены от зоны поддержки или сопротивления (S/R). Выбранный паттерн входа также будет определять расположение вашего стопа. Своевременная точка входа поможет ограничить риск. Примеры сделок, основанных на поиске крупных игроков Давайте более подробно рассмотрим этот подход на трех примерах. По мере углубления своего анализа вы научитесь замечать критические сдвиги в спросе и предложении. В приведённых ниже примерах я использовал две концепции из моего обучающего курса по торговле на сигналах Прайс Экшен: паттерн «антикульминация» и зону консолидации. Если кратко, то вам нужно знать следующее: Зона консолидации – это паттерн, который я использую для выявления консолидации и прогнозирования потенциальных областей поддержки и сопротивления. (На графиках ниже зоны консолидации выделены фиолетовым цветом.) Паттерн «антикульминация» – это нестабильный ценовой толчок, который действует как разворотный паттерн. Даже если вы не знакомы с этими паттернами, не волнуйтесь – вы всё равно можете следовать приведённым ниже примерам. Пример №1. Последовательные всплески объёма сигнализируют о спросе В нашем первом примере дневной график акции компании Delta Air Lines (тикер DAL на NYSE). Он показывает, как всплески объёма сигнализировали о притоке покупателей на рынок. Последовательные всплески объёма сигнализируют о спросе. Последовательные всплески объёма. Агрессивные продавцы натолкнулись на шквал ордеров buy limit – крупные игроки покупают Этот мощный подъём с несколькими гэпами пробил медвежью линию тренда – важное подтверждение бычьего разворота  Медвежья реакция выглядит вялой и содержит области консолидации Этот отскок от второй зоны консолидации дал трейдерам, торгующим на развороте, хорошую возможность для открытия длинной позиции Объём снова вырос – подтверждение выхода на рынок крупных игроков В рамках нисходящего тренда цена демонстрировала новые минимумы на аномально высоких объёмах. В это время агрессивные продавцы натыкались на шквал ордеров buy limit. Эти ордера buy limit сформировали зону спроса, которая остановила медвежий тренд. Несмотря на отличный паттерн объёма, было преждевременным открывать разворотную сделку. Но этот восходящий толчок решительно пробил линию медвежьего тренда и стал прекрасным подтверждением бычьих намерений рынка. Мы ждали реакцию на мощный бычий напор. Но сравните попытку отбить цену вниз с более ранним бычьим давлением. Медвежья реакция была вялой. Таким образом, созрел контекст для открытия сделки на развороте. Теперь давайте посмотрим на точку входа. Зоны консолидации часто выступают в качестве зон поддержки и сопротивления. Следовательно, этот отскок от зоны консолидации был возможной точкой входа. Здесь мы заметили второй всплеск объёма. Если бы он произошёл на фоне того, как рынок продвигался к новому максимуму тренда, это заставило бы нас беспокоиться, поскольку это могло быть сигналом увеличения предложения. Но он произошёл во время отката цены вниз. Следовательно, этот всплеск объёма, скорее всего, отражает новый приток спроса со стороны крупных игроков. С этого момента покупатели перехватили инициативу и подпитали бычий тренд. Пример №2. Всплески объёма в пределах торгового диапазона Перед нами дневной график акции компании Ross Stores Inc. (тикер ROST на NYSE). На рынке наблюдается восходящий тренд, на основе которого мы построили бычью линию тренда. Поскольку этот пример показывает несколько всплесков объёма в пределах торгового диапазона, данный анализ является более сложным. Всплески объёма в пределах торгового диапазона Пики объёма, вызванные агрессивными рыночными ордерами на покупку, поглощали ордера sell limit Ещё один всплеск объёма, подтверждающий зону предложения Нет хорошего подтверждения медвежьего разворота, поскольку линия бычьего тренда удерживается Этот всплеск объёма сигнализировал о спросе Но рынок не вырос, а наоборот, застопорился Позднее, но надёжное подтверждение разворота тренда  Отскоки цены от зоны консолидации были хорошими точками входа  Возможные выходы На большом объёме сформировались бычьи бары с гэпом вверх. Вполне вероятно, что в этой области покупатели натолкнулись на целую серию ордеров sell limit – потенциальную зону предложения. Эта бычья свеча тоже сформировалась на всплеске объёма. Следует отметить, что за ней последовало падение цены, которое длилось две недели. Эта реакция подтвердила, что рынок столкнулся с избытком предложения. Однако направление тренда не изменилось, поскольку бычья линия тренда, как мы видим, удержалась. Этот всплеск объёма в торговом диапазоне создал возможность для возобновления спроса. Возвратилась ли поддержка к бычьей линии тренда? Удержалась ли она? Как видно, нет. Вместо того, чтобы вырасти, рынок дрейфовал в боковом направлении. (Увеличив график, вы увидите красную стрелку, обозначающую медвежий паттерн «антикульминация» – последнюю попытку быков.) Рынок, возможно, всё еще находится в пределах торгового диапазона (особенно с учетом всплеска объёма, указанного в пункте 4). Следовательно, было разумным подождать, пока рынок не подтвердит медвежий разворот. И этот нисходящий пробой торгового диапазона как раз был тем самым подтверждением, которое нам было нужно. Эти тестирования области консолидации были реальными триггерами для медвежьего разворота. Всплески объёма всегда полезны для синхронизации ваших выходов с целью фиксации прибыли. Это были два отличных примера. Пример №3. Разворот тренда с идеальным входом и подтверждением Ниже представлен дневной график акции компании Texas Instruments Incorporated (тикер TXN на NYSE). Здесь мы видим мини-паттерн «двойное дно», дающий чёткий бычий сигнал для входа. Разворот тренда с идеальным входом и подтверждением Многократные всплески объёма – сильный признак зоны спроса Несмотря на медвежий гэп, рынок дрейфовал в боковом тренде, подтверждая, что давление со стороны продавцов исчезло Восходящее движение пробило линию тренда – подтверждение разворота Бычий паттерн «антикульминация» на уровне поддержки со стороны зоны консолидации – отличное место для входа в рынок Сильный медвежий гэп на открытии столкнулся с сильным спросом Всплеск объёма, возможный выход Сформировались три перекрывающиеся свечи, каждая на невероятно большом объёме. Следовательно, рынок мог попасть в зону спроса. Несмотря на медвежий гэп, рынок не смог упасть значительно ниже последнего минимума тренда. Давление со стороны продавцов, по-видимому, уменьшилось. Этот импульс, состоящий из шести последовательных бычьих свечей, пробил медвежью линию тренда. Иными словами, он подтвердил разворот бычьего тренда. Этот бычий паттерн «антикульминация» нашёл поддержку на уровне зоны консолидации. Вместе с предыдущим минимумом колебаний он сформировал мини-паттерн «двойное дно». Соответственно, это был отличный триггер для длинной сделки на развороте. Ещё один всплеск объёма, но здесь рынок открылся гэпом вниз и закрылся на максимумах – мощный паттерн, демонстрирующий активность сильных и нетерпеливых покупателей. Опять же, высокие шипы объёма были сигналами для возможных выходов. Заключение Поиск всплесков объёма является одним из самых простых способов (но не единственным) для определения выхода на рынки крупных игроков. Опытные игроки знают, как минимизировать своё влияние на рынок. Они будут распределять и накапливать позиции дробно, меньшим объёмом. Чтобы определить их, ищите перекрывающиеся зоны консолидации или используйте профиль объёма рынка. И даже когда вы замечаете крупных игроков, это не гарантирует, что вы получите прибыль. Они дают отличную первую подсказку, но загадка спроса и предложения остаётся неразгаданной. Вам необходимо получить другую рыночную информацию, чтобы определить, стоит ли разворотная сделка риска. Этот подход пересекается с концепцией останавливающего объёма при анализе объёма и спреда свечей. Но в этой статье мы уделили меньше внимания конкретным барам и больше ориентировались на рыночный контекст. Важно, чтобы вы не думали о всплесках объёма как о торговых сигналах. Вместо этого используйте всплески объёма, чтобы сфокусировать свой анализ на потенциальных разворотных сетапах. Всплески объёма образуются нечасто, но это потрясающие паттерны, которым стоит уделить больше внимания. Если вы хотите быстро протестировать всплески объёма на ваших любимых рынках, используйте этот индикатор на TradingView. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Учебное пособие по торговле на сигналах Прайс Экшен В этом комплексном учебном пособии вы узнаете о торговле на сигналах Прайс Экшен. Что такое торговля на сигналах Прайс Экшен? Как она может помочь вам повысить эффективность торговли? Если вы новичок в торговле на сигналах Прайс Экшен, то в данном учебном пособии вы узнаете об этом увлекательном аналитическом подходе. Помимо получения детального обзора, вы также найдёте ссылки на множество ресурсов, которые помогут вам перейти на следующий уровень. Краткое содержание В этом пособии мы рассмотрим следующее: Определение торговли на сигналах Прайс Экшен Происхождение торговли на сигналах Прайс Экшен Рынки для торговли на сигналах Прайс Экшен Основные концепции торговли на сигналах Прайс Экшен Методы торговли Заключение 1. Определение торговли на сигналах Прайс Экшен Что такое торговля на сигналах Прайс Экшен? Это процесс наблюдения за движением цены на рынке с целью прогнозирования будущего направления. И, что важно, его задача состоит в том, чтобы дать нам возможность совершать сделки на рынке для получения прибыли. Этот метод использует прошлое и текущее ценовое движение (Прайс Экшен) для прогнозирования дальнейшего движения рынка. Иными словами, это отдельная сфера технического анализа. Традиционные формы технического анализа базируются на изучении графических паттернов, таких как «двойная вершина», «двойное дно», «голова и плечи», «перевернутые голова и плечи», «вымпелы», «флаги» и т. д. Тем не менее, понятие Прайс Экшен всё чаще используется как общий термин, который включает в себя: Графические паттерны Баровые паттерны Свечные паттерны В контексте данной статьи основное внимание уделяется краткосрочным баровым и свечным паттернам. Примеры ниже включают в себя пин-бар, внутренний бар, свечу поглощения, свечу харами. Прайс Экшен в сравнении с индикаторами Торговля на сигналах Прайс Экшен обычно отличается от торговли по индикаторам, которые генерируют сигналы на основе математических формул. Торговля на чистом Прайс Экшен исключает использование любого торгового индикатора. Однако анализ Прайс Экшен и торговых индикаторов не является взаимоисключающим. Напротив, вы обнаружите, что многие индикаторы дополняют стратегии торговли на сигналах Прайс Экшен. 2. Происхождение торговли на сигналах Прайс Экшен Этот раздел мы посвятим развитию торговли на сигналах Прайс Экшен, начиная с теории Доу. Здесь важно отметить, что торговля на сигналах Прайс Экшен существовала задолго до того, как этот термин стал популярным. На протяжении многих лет трейдеры акцентировали внимание на различных аспектах, прежде чем прийти к пониманию этой темы как отдельного направления. Если кратко, то анализ Прайс Экшен развивался ранее и будет развиваться дальше. Теория Доу Торговля на сигналах Прайс Экшен имеет те же корни, что и технический анализ, основанный на теории Доу. Чарльз Доу – отец технического анализа Эта теория объясняет поведение рынка и фокусируется на рыночных трендах. Один из принципов теории Доу заключается в том, что рыночная цена учитывает всё. Цена – это совокупный результат всей рыночной информации. По этой причине технические аналитики используют в своих исследованиях рынков ценовые графики и графические паттерны. Более детальную информацию о техническом анализе трендов и графических паттернов вы можете получить из следующих книг: «Технический анализ трендов на фондовом рынке» (“Technical Analysis of Stock Trends”), десятое издание (Роберт Д. Эдвардс, Джон Маги и У.Х.К. Бассетти) «Энциклопедия графических паттернов» (издательство “Wiley Trading”) (Томас Булковски) Также мы нашли семь качественных сайтов для изучения технического анализа. Свечные (баровые) паттерны По мере того, как трейдеры стали активно изучать Прайс Экшен, появились краткосрочные баровые паттерны, такие как внутренний бар, NR7 и ключевые разворотные бары. После того, как Стив Нисон представил западной аудитории японские свечные паттерны, краткосрочные ценовые паттерны пережили ренессанс. С тех пор свечные графики стали одним из самых популярных видов графиков для анализа Прайс Экшен. На рисунке ниже показаны характеристики свечи на графике в рамках соответствующего таймфрейма. Например, если таймфрейм дневной, то максимум, минимум и цены открытия и закрытия будут характеризовать торговый день. Характеристики свечи Верхняя тень Тело свечи Нижняя тень Максимум Цена закрытия Цена открытия Минимум Верхняя и нижняя тени (или фитили) свечи показывают давление со стороны продавцов и покупателей. Тело свечи представляет собой результирующее рыночное настроение. Если цена закрытия свечи выше, чем ее цена открытия, такая свеча является бычьей. Если она ниже, то это медвежья свеча. Если же цена закрытия находится вблизи цены открытия, рыночное настроение является неясным, и такая свеча называется доджи. Весь диапазон свечи (расстояние между её максимумом и минимумом) означает волатильность. Побарный анализ Прайс Экшен Впоследствии трейдеры довели до крайности принцип Доу «цена учитывает всё» и начали выполнять побарный анализ Прайс Экшен. В методы торговли на сигналах Прайс Экшен также внесли свой вклад наблюдения чтецов ленты и биржевых трейдеров. Накопление информации о графических паттернах, баровых/свечных паттернах и других ценовых трендах, таких как уровни поддержки и сопротивления, привело к тому, что торговля на сигналах Прайс Экшен стала отдельной темой. Несмотря на то, что торговля на сигналах Прайс Экшен широко обсуждается на торговых онлайн-форумах и курсах, лишь немногие публикации попытались упорядочить эту совокупность знаний. Трехтомник Эла Брукса о торговле на сигналах Прайс Экшен был замечательной попыткой сделать это и вызвал большой интерес к данной теме. 3. Рынки для торговли на сигналах Прайс Экшен Анализ Прайс Экшен основывается на распознавании паттернов. Следовательно, он работает на большинстве активно торгуемых рынков при наличии надёжных данных о ценах. В этом и заключается одно из преимуществ методов технического анализа. Как правило, трейдеры, использующие сигналы Прайс Экшен, предпочитают торговать на валютном, фьючерсном, фондовом и даже криптовалютном рынках. Торговля на сигналах Прайс Экшен на 15-минутном графике криптовалютной пары ETH/USD Зоны консолидации, выступающие в роли зон сопротивления Длинные верхние тени и многократные отскоки цены от зоны сопротивления дают сигналы для шорто́в Тестирование линии тренда канала – место для возможного выхода из шорто́в Двойное тестирование 200%-ой линии канала отлично подходит для фиксации прибыли и является хорошим местом для открытия лонгов на бычьих разворотах Вблизи линий канала часто происходят ценовые качели и консолидации Вот ещё несколько примеров анализа Прайс Экшен на различных рынках: фондовом фьючерсном валютном криптовалютном Оптимальным является выбор рынков с достаточной ликвидностью и волатильностью. Эти характеристики позволяют лучше отображать ценовые паттерны и разумно исполнять сделки. 4. Основные концепции торговли на сигналах Прайс Экшен Для торговли на сигналах Прайс Экшен применяется несколько основных блоков: Ценовые паттерны Рыночные колебания Области поддержки и сопротивления Трендовые линии и каналы В этом разделе вы познакомитесь с ними, а также узнаете о множестве ресурсов, которые помогут вам глубже изучить основы. 4.1. Ценовые паттерны Существуют десятки ценовых паттернов, как краткосрочных, так и долгосрочных. В подходящем рыночном контексте эти паттерны предлагают хорошие торговые возможности, также известные как торговые сетапы. Внутренний бар К популярным ценовым паттернам относятся: Паттерн Hikkake Свеча поглощения Внутренний бар Мы также предлагаем статью по баровым паттернам. 4.2. Рыночные колебания Рыночные цены движутся в виде колебаний. Следовательно, зигзагообразное движение формирует базовую структуру рынка. В рамках торговли на сигналах Прайс Экшен восходящий тренд интерпретируется как появление более высоких максимумов и более высоких минимумов, а нисходящий тренд интерпретируется как появление более низких максимумов и более низких минимумов. Восходящий тренд Более высокие максимумы Более высокие минимумы Поначалу расшифровка рыночных колебаний может быть не такой интуитивно понятной. В этих случаях ценным инструментом для прояснения рыночных колебаний могут быть скользящие средние. Наконец, при анализе рыночных колебаний можно применять волновую теорию Эллиотта, которая предлагает 8-волновой паттерн в качестве фрактала движения рынка. Хотя он пытается сформировать всеобъемлющую теорию, его практическая реализация неоднозначна. Если вам интересно, подробно об этой теории вы можете узнать в книге Фроста и Пректера «Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка» (“Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior”). 4.3. Области поддержки и сопротивления В областях поддержки цена, скорее всего, отобьётся вверх, а области сопротивления не позволят рынку подняться выше них. Эти две концепции являются критически важными для торговли на сигналах Прайс Экшен. Трейдеры проецируют уровни поддержки и сопротивления, используя точки разворотов колебаний и другие ценовые формации, такие как зоны консолидаций. Области поддержки и сопротивления, формируемые максимумами и минимумами ценовых колебаний Максимумы колебаний (потенциальные зоны поддержки и сопротивления) Рынок нашёл здесь зону поддержки и сформировал несколько минимумов колебаний, которые позже выступили в качестве области сопротивления Зона поддержки снова превратилась в зону сопротивления Области поддержки и сопротивления являются основными концепциями торговли на сигналах Прайс Экшен. Следовательно, поиск адекватных областей поддержки и сопротивления является ключом к успеху. Для получения бо́льшей информации прочтите это полное руководство: Уровни поддержки и сопротивления: полное руководство по торговле на сигналах Прайс Экшен 4.4. Трендовые линии и каналы Линии тренда соединяют разворотные точки, помогают отслеживать тренды и служат в качестве уровней поддержки и сопротивления. В бычьем тренде линии тренда отображаются путём соединения разворотных точек-минимумов. В медвежьем тренде линии тренда отображаются путём соединения разворотных точек-максимумов. Нарисовав и продлив ещё одну линию тренда, параллельную первой линии, мы можем создать полезный инструмент – торговый канал, который будет прогнозировать зоны поддержки и сопротивления. На приведённом ниже графике представлен подобный пример. Каналы трендовых линий являются универсальными торговыми инструментами. Вы можете больше узнать о них в этом учебном пособии: 4 эффективных способа торговли с использованием ценового канала 5. Методы торговли на сигналах Прайс Экшен Большинство стратегий торговли на сигналах Прайс Экшен основаны на комбинации ценовых паттернов с областями поддержки и сопротивления. Стандартный подход предполагает поиск: Бычьего ценового паттерна в области поддержки для совершения лонга; или Медвежьего ценового паттерна в области сопротивления для совершения шорта́. Вы можете полностью полагаться на анализ Прайс Экшен или использовать другие инструменты для его дополнения. 5.1. Чистый Прайс Экшен Без применения индикаторов Некоторые трейдеры используют исключительно анализ Прайс Экшен. Они придерживаются минималистского подхода и не размещают никаких индикаторов на своих графиках. Эти трейдеры обычно применяют дискреционные торговые стратегии и хорошо разбираются в ценовых паттернах и областях поддержки/сопротивления. 5.2. Прайс Экшен в комбинации с объёмом Помните теорию Доу, которую мы обсуждали выше? Ещё одним принципом теории Доу является то, что объём должен увеличиваться при торговле в направлении тренда и уменьшаться при торговле против него. Поэтому неудивительно, что анализ объёма является стандартным дополнением к торговле на сигналах Прайс Экшен. Классический анализ объёма сочетает в себе паттерны объёма с графическими паттернами для оценки торговых возможностей. Комбинация объёма с Прайс Экшен привела к разработке анализа спредов объёма (VSA), который основан на работе Ричарда Уайкоффа, посвящённой взаимосвязи между объёмом и спредом (диапазоном) бара. Зоны поддержки и сопротивления на большом объёме на графике SPY Два столбца очень большого объёма Ценовая зона, образованная максимумом и минимумом двухбарного торгового диапазона По мере роста рынка данная ценовая зона получила потенциал уровня поддержки Почти идеальный отскок цены от зоны поддержки Наблюдение за Прайс Экшен в комбинации с объёмом приводит к интригующим методам торговли. Однако я рекомендую добавлять объём только после тщательного анализа Прайс Экшен. 5.3. Прайс Экшен в комбинации с индикаторами Несмотря на то, что мы ставим акцент на анализ Прайс Экшен, многие трейдеры по-прежнему находят ценность и в индикаторах. Самым популярным торговым индикатором среди трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, является скользящая средняя. Она одновременно выполняет роль трендового индикатора и динамической зоны поддержки/сопротивления. Примером можно назвать торговый подход Эла Брукса, который использует экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 20. На представленном ниже графике показана данная стратегия в действии. Прибыльная сделка на двухфазном откате Признаки отбития цены от МА Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд Двухфазный откат от MA В книгах Стива Нисона о японских свечах тоже рассматривается анализ свечных паттернов в комбинации с торговыми индикаторами. Если вас заинтересовал этот подход, прочтите, пожалуйста, следующие статьи: Торговля на свечных паттернах в комбинации с RSI Свечной паттерн поглощения в комбинации со скользящей средней 6. Заключение Мы подошли к концу краткого вводного руководства по торговле на сигналах Прайс Экшен. Что же дальше? Я рекомендую вам следующее. Последовательно изучите, как: Описывать рынок с точки зрения особенностей Прайс Экшен Анализировать, что рынок делает прямо сейчас Выбирать торговые сетапы Большинство трейдеров почему-то сразу же переходят к поиску торговых сетапов. Но перескакивая через первые два пункта, в долгосрочной перспективе вы столкнётесь с неприятными последствиями, поскольку упустите возможность создать прочный фундамент. Лучший способ обучения – самостоятельно наблюдать и изучать Прайс Экшен. Итак, откройте свои графики и начните уделять больше внимания их самой важной переменной – цене. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Торговля на свечных паттернах в комбинации с RSI Комбинация свечных паттернов с индексом относительной силы (RSI) увеличивает шансы на успешный разворотный сетап. В этой статье вы узнаете, как определить дивергенцию на RSI. В известной книге Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (“Japanese Candlestick Charting Techniques”) есть раздел о комбинации свечного анализа с осцилляторами, включая стохастики, RSI и осциллятор скользящей средней. Важно отметить, что осцилляторы являются объективными индикаторами и усиливают более субъективные свечные паттерны. Данный обзор посвящён торговле на свечных паттернах в комбинации с индексом относительной силы (RSI), разработанным Уэллсом Уайлдером. Этот популярный индикатор измеряет импульс прибылей и убытков. Что означает индекс относительной силы? В формулировке Уайлдера индекс относительной силы – это отношение средней прибыли к среднему убытку. Эти средние рассчитываются аналогично экспоненциальной скользящей средней. Последующие расчёты преобразуют относительную силу в ограниченный индекс, значение которого колеблется от 0 до 100. В представленных ниже торговых сетапах мы рассмотрим две характеристики: Свечные паттерны Дивергенции RSI Если вы не знакомы с концепцией дивергенций осциллятора, не беспокойтесь, я вкратце расскажу вам о ней. Дивергенции возникают, когда RSI не поддерживает ценовое движение. Представленный ниже рисунок иллюстрирует медвежью дивергенцию RSI. Медвежья дивергенция RSI Цена формирует более высокие максимумы RSI формирует более низкие максимумы Когда Прайс Экшен формирует более высокие максимумы, мы ожидаем, что то же самое будет делать RSI. И если при этом RSI формирует более низкие максимумы, мы наблюдаем медвежью дивергенцию. Эта ситуация показана выше. В противоположной ситуации, когда Прайс Экшен формирует более низкие минимумы, мы ожидаем, что то же самое будет делать RSI. Если же RSI формирует более высокие максимумы, мы наблюдаем бычью дивергенцию. Правила торговли на дивергенции RSI в комбинации со свечными паттернами Правила просты. По сути, мы отслеживаем появление дивергенции RSI, чтобы иметь контекст, и определяем точку входа с помощью свечных паттернов. Сетап для открытия лонгов Бычья дивергенция между RSI с периодом 14 и Прайс Экшен Входим в лонг на бычьем свечном паттерне Сетап для открытия шорто́в Медвежья дивергенция между RSI с периодом 14 и Прайс Экшен Входим в шорт на медвежьем свечном паттерне Полезная рекомендация для выявления дивергенций RSI: Для выявления бычьих и медвежьих дивергенций начинайте свой анализ с уровней перепроданности или перекупленности RSI. Они добавляют ещё один уровень поддержки для разворотных сетапов, которые мы ищем. Примеры сделок на сигналах RSI В каждом примере мы выделили дивергенцию и свечной паттерн. Пример №1. Трехточечная дивергенция Этот дневной график акции International Business Machines (тикер IBM на NYSE) показывает две последовательные медвежьи дивергенции (также называемые трёхточечной дивергенцией). Прибыльная сделка на свечном паттерне в комбинации с RSI Первая медвежья дивергенция Вторая медвежья дивергенция с «вечерней звездой» Уровень предыдущего гэпа был хорошей целью по прибыли По мере роста цены RSI достиг более низкого максимума, который завершил первую медвежью дивергенцию. Но никакого примечательного свечного разворотного паттерна не было, поэтому мы не входили в рынок. После некоторого бокового движения рынок сформировал ещё один максимум. Однако RSI не показал более высокого максимума, и мы получили ещё одну медвежью дивергенцию. Хотя цена протестировала новый уровень максимума, рынок не смог закрыться выше предыдущего трендового экстремума. Эта неудача была медвежьим сигналом. После закрытия следующего дня на ценовом графике появился свечной паттерн «вечерняя звезда», и мы вошли в шорт. Идеальной ценовой целью была зона более раннего гэпа. Благодаря тому, что цена не смогла подняться выше экстремума тренда и сформировался свечной паттерн «вечерняя звезда», у нас появилась возможность для открытия шорта (на красной стрелке), что обеспечило нам быструю прибыль в сделке с консервативным тейком. Полноценный медвежий тренд так и не осуществился, и охотящиеся за ним трейдеры были разочарованы. Пример №2. Убыточная сделка В этом примере представлен 10-минутный график фьючерса на индекс крупнейших акций Германии (FDAX на бирже EUREX). Благодаря своей ликвидности и волатильности он является хорошим инструментом для активной торговли. Давайте подробнее рассмотрим этот несработавший торговый сетап. Убыточная сделка на свечном паттерне в комбинации с RSI Бычья дивергенция Бычий свечной паттерн поглощения Дивергенция сохранилась, и паттерн молот подтвердил восходящее ценовое движение Цена сформировала более низкий минимум, а RSI сформировал более высокий минимум, показав бычью дивергенцию. На фоне бычьей дивергенции сформировался бычий свечной паттерн поглощения, т.е. появился сетап для длинной позиции (показан зелёной стрелкой). Тем не менее, после открытия сделки цена около часа шла в боковом направлении, и у нас сработал стоп, установленный чуть ниже бара этого сетапа. Однако после нашей убыточной сделки бычья дивергенция продолжилась. После появления свечного паттерна молот длинная сделка могла стать прибыльной. Убыточные сделки обычно бывают по одной из двух причин. Мы либо неправильно распознали рыночный контекст, либо неправильно выбрали время для входа в рынок. В данном случае имело место последнее. В таких ситуациях важно обеспечить надлежащий контроль за рисками и иметь план для повторного входа, если это возможно. Свечной паттерн предлагал аккуратный уровень стопа, который помогал контролировать риск. Пример №3. Две дивергенции (или одна?) Ниже представлен дневной график акции компании Southwestern Energy (тикер SWN на NYSE). Здесь отмечены две бычьи дивергенции RSI. Пример сделки на дивергенции RSI в комбинации со свечными паттернами Первая бычья дивергенция, более слабая Бычий паттерн харами Вторая бычья дивергенция Множественные бычьи свечи поглощения; нестабильное поведение цены, разрешающееся в пользу быков Это первая бычья дивергенция. Она была слабее, так как второй минимум, сформированный Прайс Экшен, не сильно снизился. Следовательно, дивергенция была слабовыраженной. Появившийся бычий паттерн харами предлагал очевидную возможность для лонга. Однако после этого рынок блуждал в боковом направлении и даже спустя пару дней не развернулся вверх. Мы видим вторую бычью дивергенцию. Поскольку вторая дивергенция появилась вскоре после первой, она выглядела многообещающе. Вторая дивергенция сформировалась в комбинации с несколькими бычьими свечами поглощения. Цена открылась гэпом вниз, но закрылась выше, демонстрируя очевидное давление со стороны покупателей. В конце концов нестабильное поведение цены разрешилось в пользу быков. Крайне важно понимать, что выявление дивергенций может быть больше искусством, чем наукой. Покажем это на примере. На приведённом ниже графике то же поведение цены, что и на графике выше, но только с одной отмеченной дивергенцией. Была ли здесь одна дивергенция? Давайте проанализируем данную формацию как единичную дивергенцию Точки входа мы будем искать в этой области Если мы сделаем небольшое отступление, то сможем проанализировать данный рыночный контекст как длительную бычью дивергенцию. Это наблюдение даст мощный контекст для бычьих разворотных сделок. (Аналогичным образом можно было определить и трёхточечную дивергенцию в примере №1.) Мы будем искать точки входа в этой области для лучших результатов. Резюме по торговле на свечных паттернах в комбинации с индексом относительной силы (RSI) Такой торговый подход, сочетающий в себе свечные паттерны и дивергенцию RSI, обычно даёт разворотные торговые сетапы. По сравнению с другими сетапами развороты имеют меньше шансов на успешное исполнение и более высокое соотношение прибыли к риску. Использование дивергенций RSI для поиска истощённых трендов помогает повысить шансы на успешную разворотную сделку. Однако проблема с дивергенциями состоит в том, что они просто намекают на приближающийся разворот. Подсказки могут продолжать приходить и дальше, пока фактически не произойдёт этот разворот. Поиск свечных паттернов помогает точнее определить момент входа, однако невозможно избежать качелей Прайс Экшен и последующих убытков. Поэтому полезно быть гибкими и при возможности отменять затянувшиеся сделки. Обратите внимание на Прайс Экшен после входа. В идеале развороты происходят быстро, и вы должны увидеть на графике появление сильных баров в своем направлении в пределах двух-трёх баров от вашей точки входа. Если быстрого разворота не происходит, выходите из рынка с небольшим убытком или небольшой прибылью и ждите лучших возможностей. Чтобы эффективно находить торговые возможности, можно использовать сканер акций для поиска дивергенций RSI, а затем детальнее рассматривать подходящие торговые сетапы. Для получения более подробной информации о свечных паттернах и о том, как их комбинировать с другими осцилляторами, прочтите книгу Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (“Japanese Candlestick Charting Techniques”). Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Когда не нужно бояться торговых рисков? Ссылка на оригинал Всем привет, я – Ланс Брейтштейн, и вы можете подписаться на меня в твиттере – @TheOneLanceB. Сегодня поговорим о том, почему волатильность не равна риску. Это – очень важный торговый концепт. Я понимаю! Волатильность пугает. Позвольте спросить: каким было самое быстрое движение на акциях, которое вы видели? Довелось ли вам столкнуться хотя бы с одним по-настоящему сильным падением? Попадали ли вы в ловушку покупок – прямо перед одним из таких движений? Я помню пару подобных случаев. Помню даже панику на Arena Pharmaceuticals… На YouTube есть одно известное видео, когда ритейл-трейдер теряет голову, видя, как цена этих акций падает быстрее, чем может уследить глаз. Довелось ли вам чувствовать эту пустоту в животе?.. Тошнотворное ощущение того, как вы стремительно теряете деньги? Это чувство страха и паники… Как это ни удивительно, для опытного трейдера оно может означать возможности. Сейчас объясню, почему. Для начала… Если вы мне не верите, позвольте сослаться на одного из моих кумиров – великого дядюшку Уоррена Баффетта. Уж ему-то виднее – всегда! В 2019 году на конференции Berkshire он сказал: «Волатильность не является мерой риска». И поделился одной впечатляющей историей, которой я хотел бы поделиться и с вами. Хотя она затрагивает гораздо более долгосрочный таймфрейм и другой тип инвестирования, она все равно актуальна для нашей трейдерской деятельности. Уоррен рассказал, как покупал в восьмидесятых фермерские участки. В те времена земля стоила 2000 долларов за акр – пока на рынке не случился обвал. Волатильность пробила потолок, и такой стабильный актив, как земля, упал в цене с 2000 до 600 долларов за акр. Многие тогда занесли этот актив в список высокорисковых. Люди гадали – где цена сформирует дно? И вообще, случится ли это? Вернется ли цена когда-нибудь обратно? На самом деле подобные периоды – это самое безопасное время для активных действий. Их Уоррен и предпринял. Когда все участники рынка испытывают страх, в нем появляются возможности с наилучшим соотношением риска к вознаграждению. А теперь вернемся в мир трейдинга. Иногда самый безопасный вариант – пойти на риск. Звучит парадоксально! Это – одно из моих самых любимых выражений. Я услышал его от своего тренера, который в свое время научил меня торговать. Иногда самый безопасный вариант – это пойти на риск… Как такое вообще возможно? Давайте рассмотрим аналогию из покера – я их обожаю! Если вы участвуете в турнире по покеру, ваш проигрыш практически гарантирован, если в какой-то момент времени вы не пойдете ва-банк или не сделаете крупную ставку на хорошую руку. На самом деле, самое безопасное действие, которое вы можете предпринять в покере, чтобы максимизировать свои шансы на победу в турнире – это пойти ва-банк, когда вы собрали натс [наилучшая комбинация карт из возможных]. Когда вам приходит отличная рука, вы должны постараться повысить банк. Вы не можете позволить себе слабо играть хорошие руки. Некоторые трейдеры черпают комфорт в торговле скучными акциями, акциями «не в игре». Им кажется, что там они могут по-настоящему контролировать свои риски. Такие акции не совершают крупных движений. Но на самом деле… Нет ничего опаснее торговли дерьмовыми тикерами. Потому что в этих тикерах нет преимущества! Дело вот в чем… Вы не сможете добиться успеха в этом деле, если торгуете тикеры без преимущества с отрицательным математическим ожиданием. Это невозможно! Позвольте повторить… Если вы торгуете тикеры без преимущества, в долгосрочной перспективе вас ждет провал. Вероятность этого – 100%. Вы должны торговать только акции с преимуществом – те, которые я называю «сломанные игровые автоматы». Это – самое безопасное, что вы можете сделать, потому что, если вы торгуете их правильно, шансы складываются в вашу пользу! В инвестировании самым безопасным временем для покупки акций нередко является время максимальной неопределенности и риска. Например, 2008 и 2020… Часто то же самое можно сказать и про дейтрейдинг. Не забывайте: зона комфорта вам не товарищ. Да, на скучных, ликвидных и медленных акциях можно точно вычислить свои риски. Но самые большие возможности часто появляются в периоды максимальной волатильности и минимального комфорта. Это относится и к долгосрочным трейдерам вроде Баффетта, и к краткосрочным трейдерам вроде нас. Чтобы научиться участвовать в хороших движениях, вам нужно заплывать на глубину – поэтапно и консервативно. Эта тема стала особенно актуальной в марте 2023, когда случился банковский кризис, спровоцировавший огромную волатильность, которая продлилась пару недель. Мне тогда задали отличный вопрос: Ланс, что лучше торговать в ходе банковского кризиса SVB – корзину из банковских акций или какой-то конкретный тикер или два, отскок на которых был наиболее вероятен? Этот отличный вопрос подтолкнул меня к тому, чтобы разослать всем трейдерам фирмы письмо на эту тему. Я ответил на него следующим образом: «Лучшим местом для аллокации рисков в пятницу были тикеры, на которых наблюдались максимальные продажи и максимальная паника (FRC, PACW, WAL). Не потому, что вероятность их роста была максимальна, а потому, что они, на мой взгляд, предоставляли трейдерам наилучшее математическое ожидание (EV). Менее волатильные акции банков с мегакапитализацией и ETF дают ликвидность и комфорт, но матожидание у них ниже. Некоторые трейдеры воздерживаются от лучших тикеров, потому что они кажутся им наиболее «рискованными» в плане волатильности. В этом кроется важный урок. В мире дейтрейдинга волатильность НЕ означает риск. У сделки может быть отрицательное матожидание, но в плане «рисков» у вас может быть возможность ограничить свой убыток 5 или 10 центами. Некоторые трейдеры считают это безопасным вариантом, однако торговля сделок с отрицательным матожиданием – самое рискованное, что вы можете сделать (вероятность провала и убытка здесь гарантирована). На другой стороне спектра – акции, которые двигаются по 5-10 долларов в секунду. Парадоксально, но, несмотря на волатильность, если эти акции обладают высоким положительным матожиданием, это – самая БЕЗОПАСНАЯ ставка, которую вы можете сделать». Как применить все это на практике? Для начала поясню: это НЕ ОЗНАЧАЕТ, что вам нужно вслепую лезть в самые сумасшедшие акции, забыв о своем плейбуке. Я надеюсь, что вы почерпнете следующий урок: нужно объективно оценивать тикеры и стратегии, которые вы торгуете, и не упускать ситуации с максимальным математическим ожиданием. С правильным подходом к определению размеров позиций вы сможете снизить риск участия в таких сделках до приемлемого. Думаю, это – ключевая идея, которую многие упускают. Когда я обсуждаю эту тему с другими трейдерами, меня спрашивают – что насчет рисков холта [временной остановки торговли]? И других опасностей?.. Действительно, у некоторых таких тикеров есть риск холта. Но ключевая идея в том, что вам нужно учесть этот риск в общем уравнении математического ожидания. А дальше вам просто нужно подобрать соответствующий размер позиции! Если розыгрыш обладает положительным математическим ожиданием, причем крупным… Он стоит того, чтобы его провести. У меня есть для вас испытание. Спросите себя: есть ли в торговле какая-то область, которая пугает вас, но в которой, как вам кажется, может скрываться хорошая возможность для пополнения плейбука? Многие боятся торговать рынок за пределами активной торговой сессии. Или выходы отчетов по прибылям. Или панические падения... Я хочу, чтобы вы начали отслеживать эти ситуации. Ведите запись экрана. Пересматривайте видео в замедленном воспроизведении. Некоторые движения кажутся просто безумными. Цена движется так быстро, что вы даже не можете за ней уследить… Но немного практики – и вы поймете, что все не так уж страшно. Разработайте какую-нибудь базовую стратегию и начните торговать эти ситуации. И не забывайте: вы всегда можете сначала «попробовать температуру воды пальцем» – то есть протестировать сетап, используя минимальную позицию. Многие трейдеры сразу начинают с привычных объемов – и получают убытки, которых можно было избежать. Повышение рисков должно проходить медленно и комфортно – и только после того, как вы начнете добиваться успехов! А дальше – продолжайте оттачивать свою новую стратегию! Преодолев свои страхи, вы получите доступ к огромному миру возможностей, многие из которых сможете добавить в свой плейбук. Сделки, которые остальные трейдеры боятся торговать, нередко являются особенно выгодными. Волатильность – это возможности. Это я могу вам гарантировать! Все великие трейдеры в условиях повышенной волатильности процветают. Но что насчет холта, неопределенности, неизвестности? Что насчет резких скачков спреда? Иногда эти страхи совершенно рациональны, и в них есть зерно истины. Но именно эти страхи приводят к снижению конкуренции в подобных розыгрышах. Меньше конкуренции – ниже рыночная эффективность. Ниже рыночная эффективность – больше преимуществ и возможностей. Внутридневная торговля хороша тем, что мы действуем быстро и проворно… А еще мы можем позволить себе в любой момент изменить свое мнение. Хедж-фонды и другие крупные игроки часто используют модели и стратегии, которые не позволяют им действовать так же быстро, как действуем мы. Либо они вынуждены подчиняться субординации и дожидаться одобрения сделок, что тоже замедляет и ограничивает... Бывает и так, что возможность оказывается столь недолговечной, что они просто не успевают набрать достаточный объем. Их неспособность к подобной торговле – это ваша возможность. Но не забывайте… Высокая волатильность сама по себе не означает наличие положительного матожидания. Не проводите между этими концептами знак равенства! Пару недель назад вы могли купить SVB по 140 долларов. Определенно, волатильность этой сделки была высокой, но положительного матожидания у нее не было. Тем не менее, часто волатильность действительно означает возможности. Ваша работа – найти их и структурировать свою сделку таким образом, чтобы получить проверенное преимущество. Есть старая поговорка: испуганные деньги денег не делают. Ее часто употребляют всякие дерзкие трейдеры… Но в ней есть доля правды. Мы должны аккуратно рассчитывать риски и аккуратно идти на них – без этого мы не сможем получать прибыль. Предлагаю вам присоединиться к дискуссии на эту тему – ищите ее в моем твиттере @TheOneLanceB. Смело задавайте вопросы и делитесь своим мнением. Большое спасибо!

Двухфазный откат к скользящей средней (M2B, M2S) Двухфазный откат является одним из самых надёжных торговых сетапов Прайс Экшен. Узнайте, как использовать его в комбинации со скользящей средней для получения торгового сетапа с высокой вероятностью отработки. Многие трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, утверждают, что двухфазные откаты являются наиболее надёжными торговыми сетапами. В этой статье мы рассмотрим вариант, предложенный Элом Бруксом, который написал три тома о торговле на сигналах Прайс Экшен. Эти три книги не являются легким чтением, но они содержат очень ценную информацию для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен. В своих книгах он определил двухфазный откат к скользящей средней как один из лучших торговых сетапов при наличии сильного тренда. Прежде чем мы начнём, давайте дадим простое объяснение подсчёту волн. Любой бар, который поднимается выше предыдущего бара, начинает новое восходящее движение. А любой бар, который опускается ниже предыдущего бара, начинает новое нисходящее движение. Пример волн Прайс Экшен 1-я волна, восходящее движение 1-я волна, нисходящее движение 2-я волна, восходящее движение 2-я волна, нисходящее движение Правила торговли на двухфазном откате к MA Сетап для длинной позиции (M2B) Сильный восходящий тренд Двухфазный откат вниз к EMA с периодом 20 Входите на один тик выше бара, который протестировал EMA с периодом 20 Сетап для короткой позиции (M2S) Сильный нисходящий тренд Двухфазный откат вверх к EMA с периодом 20 Входите на один тик ниже бара, который протестировал EMA с периодом 20 Примеры сделок на двухфазном откате к MA Пример прибыльной короткой сделки (M2S) Прибыльная сделка на двухфазном откате Признаки отбития цены от МА Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд Двухфазный откат от MA Выше представлен 5-минутный график фьючерсного контракта ES, который является основным инструментом торговли Эла Брукса. Эта сделка является прекрасным примером продажи на двухфазном откате. После того, как цена пересекла EMA сверху вниз, она попыталась пересечь её обратно, но не смогла и чётко отбилась от неё. Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд. Две короткие пунктирные линии подчёркивают начало каждой восходящей волны. Этот двухфазный откат выглядел хорошо, а длинные верхние хвосты по мере приближения к EMA демонстрировали давление со стороны продавцов. Пример убыточной длинной сделки (M2B) Убыточная сделка на двухфазном откате Давление покупателей Достойное восходящее движение, но оно содержало несколько медвежьих баров Бычий разворотный бар Ниже представлен 5-минутный график фьючерсов S&P E-mini. День начался с ценовых колебаний то вверх, то вниз без чёткого направленного движения. Однако по мере того, как цены достигали новых минимумов, появлялись длинные нижние хвосты, что демонстрировало давление со стороны покупателей. Цена пробила EMA снизу вверх на сильном восходящем движении, содержащем восемь последовательных баров с более высокими минимумами. Тем не менее, в пределах этого движения было три медвежьих трендовых бара, что давало намёк на стойкость медведей. После двухфазного отката к EMA на рынке появился бычий разворотный бар, который послужил сигнальным баром. Мы вошли в рынок на тик выше него, но после некоторого бокового движения у нас сработал стоп-лосс. Ключевое отличие между убыточной и прибыльной сделкой заключается в том, насколько мы были уверены, что рынок находится в тренде. В примере с прибыльной сделкой мы увидели явное отбитие цены от EMA – в примере же с убыточной сделкой этого не произошло. Резюме торговли на двухфазном откате к MA Сделки, рассчитанные на продолжение тренда, срабатывают, потому что контртрендовые трейдеры попадают в ловушку. Двухфазные откаты заманивают трейдеров, торгующих против тренда, играя для них роль мышеловки. Следовательно, двухфазный откат к скользящей средней является простым и надёжным торговым сетапом на трендовом рынке. Суть заключается в поиске трендовых рынков. Обратите внимание на признаки трендового рынка, и торговые возможности найдутся. Чтобы увидеть импульс, можно понаблюдать за пространством между ценой и скользящей средней. Двухфазные откаты, которые следуют за сильным импульсом, являются более качественными сетапами. Тем не менее, очень сильные тренды, как правило, имеют однофазные откаты. Если же вы с нетерпением отслеживаете двухфазные откаты, то вы должны быть готовы к тому, что будете пропускать некоторые сделки в сильных трендах. Что касается подсчёта волн Прайс Экшен, здесь есть и другие нюансы, которые мы не затронули в этой статье. Для получения дополнительной информации прочтите, пожалуйста, книгу Эла Брукса «Торговля на ценовом движении по тренду: пошаговый свечной технический анализ ценовых графиков для серьезного трейдера» (“Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader”) (издательство “Wiley Trading”). Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Торговля на свечных паттернах поглощения с учетом структуры рынка В этой статье мы рассмотрим, как использовать серию максимумов/минимумов колебаний для поиска лучшего контекста при торговле на свечном паттерне поглощения в рамках простой стратегии Прайс Экшен. Если вы уже торговали на свечных паттернах, то, должно быть, знаете, что такое свечной паттерн поглощения. Он является одним из самых популярных ценовых паттернов из-за уникального вида и драматического названия. В этом руководстве мы рассмотрим, как сформировать торговую стратегию, отслеживая данный паттерн в идеальной рыночной структуре. Что такое свечной паттерн поглощения? Сначала определим несколько ключевых моментов, касающихся свечного паттерна поглощения: Он состоит из двух свечей. Тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи. Вторая свеча определяет, каким является данный паттерн – бычьим или медвежьим. Она представляет собой кардинальное изменение рыночного настроения. Бычий паттерн поглощения выглядит следующим образом. Бычье поглощение Тело последующей свечи полностью поглощает тело предыдущей свечи Как выглядит идеальный паттерн поглощения? Техническое определение свечного паттерна поглощения звучит так: тело второй свечи должно поглощать тело первой. Однако идеальные паттерны поглощения, как правило, должны иметь следующие характеристики: Тело второй свечи должно поглощать всю первую свечу, а не только её тело. Тени второй свечи должны быть незначительными, что подчёркивает актуальность разворота. Вторая свеча не является внутренним баром. (Эта необычная форма возможна, потому что паттерн поглощения фокусируется на телах свечей.) Как торговать на паттерне поглощения? Свеча поглощения в соответствующем контексте предлагает надёжный торговый сетап. Стандартные методы анализа рыночного контекста допускают использование скользящих средних или осцилляторов. В данном руководстве мы рассмотрим метод торговли на колебаниях Прайс Экшен. Мы будем наблюдать максимумы и минимумы ценовых колебаний, которые помогают в интерпретации структуры рынка, и по этой структуре определять правильное направление для совершения сделок. Структура рынка демонстрирует взаимосвязь между точками разворота (как максимумами, так и минимумами), которые помогают нам идентифицировать рыночные тренды и диапазоны. Рекомендации по торговле на свечных паттернах поглощения Рассмотрим вход в рынок на коррекции с использованием свечного паттерна поглощения после определения направления движения рынка с помощью анализа разворотных точек ценовых колебаний. Бычье поглощение Более высокий максимум ценового колебания и более высокий минимум ценового колебания Покупайте на бычьем свечном паттерне поглощения Максимум паттерна должен оставаться ниже максимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе коррекции) Медвежье поглощение Более низкий максимум ценового колебания и более низкий минимум ценового колебания Продавайте на медвежьем свечном паттерне поглощения Минимум паттерна должен оставаться выше минимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе отката) Точка входа и размещение стопа Давайте подробнее рассмотрим варианты точек входа и размещения стоп-лосса. Приведённые ниже графики иллюстрируют их для бычьего паттерна. Сначала посмотрим на варианты входа в рынок. Вход на пробое максимума предыдущей свечи Вход на пробое цены закрытия предыдущей свечи Бычий паттерн поглощения Есть два варианта входа в рынок: Входите рыночным ордером сразу же на закрытии свечи поглощения – более агрессивный вход. Входите, когда рынок пробивает максимум свечи поглощения, используя ордер buy stop – более консервативный вход. Во втором варианте мы сможем избежать открытия убыточной сделки, если рынок упадёт достаточно, чтобы свести на нет бычий сетап, прежде чем сработает наш ордер buy stop. При этом мы также получим более низкое соотношение прибыли к риску, предполагая, что торговый риск в обоих случаях у нас будет одинаковым. На рисунке ниже показано место размещения ордера стоп-лосс в бычьем свечном паттерне поглощения. Бычье поглощение Уровень стоп-лосс Мы размещаем ордер стоп-лосс на уровне минимума свечи поглощения. Вы также можете ставить ордера стоп-лосс на основе рыночной волатильности. Входы и стопы можно привязать к свечным паттернам, а размещение тейков зависит от более широких рыночных условий. Важно отметить, что размещение тейк-профитов зависит от близлежащих уровней поддержки и сопротивления и любого графического паттерна, подходящего для прогнозирования целей. Более детальную информацию вы можете получить в нашем руководстве по размещению ордеров тейк-профит. Примеры сделок на свечных паттернах поглощения В целях сбалансированного обсуждения этот раздел содержит случайные примеры, взятые с различных таймфреймов и рынков, включающие как прибыльные, так и убыточные сетапы. Пример №1. Прибыльная сделка Это дневной график акции компании Allergan (тикер AGN на NYSE). Он показывает обвал цены, который свёл на нет всю многомесячную прибыль. Прибыльная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкие максимум и минимум Медвежий паттерн поглощения Срединная точка катастрофического медвежьего дня Более низкие максимум и минимум колебаний дали намёк на начало нисходящего тренда. Крупный медвежий бар подтвердил смену направления. Сразу после резкого падения цена восстановилась. Но бычье движение остановилось, как только появился медвежий паттерн поглощения. В качестве зоны сопротивления в данном случае выступил срединный уровень (50%-ый уровень отката) мощного медвежьего трендового бара. Медвежий свечной паттерн поглощения, формирующийся на этом уровне, обеспечил конфлюентность для короткого сетапа. Кульминационным медвежьим баром послужил якорный бар – ценовой бар с исключительным диапазоном и объёмом. Такие бары, как правило, оказывают влияние на последующее поведение цены. Например, максимумы и минимумы якорного бара могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Обратите внимание, как на представленном выше графике рынок дважды отбился от минимума этого якорного бара, после чего продолжил нисходящее движение. Пример №2. Внутридневной паттерн поглощения Вы также можете выявлять паттерны поглощения на внутридневных таймфреймах и торговать на них. Этот пример взят из 3-минутного графика фьючерсов DAX, котирующихся на бирже EUREX. Первый бар на графике ниже соответствует первым трем минутам торговой сессии. Пример сделки на внутридневном бычьем паттерне поглощения Серьёзная (неудачная) попытка развернуть преобладающий бычий тренд в рамках торговой сессии Более высокий минимум колебания, за которым последовал... Более высокий максимум колебания на сильном импульсе Бычий паттерн поглощения Этот мощный медвежий толчок был серьёзной попыткой разворота восходящего тренда в данной торговой сессии. Следовательно, его несостоятельность была значительной и послужила обнадёживающим сигналом для быков. За ним последовала серия более высоких минимумов колебаний. Этот толчок выше максимума первого колебания состоял из шести бычьих свечей, каждая из которых закрывалась выше максимума предыдущей свечи. В данном случае бычий импульс был впечатляющим и подтвердил восходящий тренд. Этот бычий свечной паттерн поглощения отлично сработал. Хотя медвежий пин-бар, сформировавшийся несколькими барами ранее, вселил некий страх, мы не должны пренебрегать очевидным бычьим импульсом. Пример №3. Убыточная сделка Дневной график акции компании Cardinal Health (тикер CAH на NYSE) показывает несработавший медвежий паттерн поглощения. Убыточная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкий максимум и минимум Выраженная консолидация Медвежий паттерн поглощения Технически имела место серия более низких максимумов и минимумов колебаний. Однако в отличие от примера №1 мы не наблюдали мощного медвежьего импульса для подтверждения нисходящего тренда. Более того, в данном случае перед нисходящими рывками, которые сформировали минимумы колебаний, рынок находился в фазе консолидации. Важно отметить, что нисходящие колебания не продемонстрировали силу, которая могла бы вытолкнуть рынок за пределы этой зоны консолидации. Следовательно, наблюдаемые нами более низкие максимумы и минимумы колебаний были менее надёжным индикатором нисходящего тренда. В конце концов сформировался медвежий свечной паттерн поглощения. Но сделка, открытая на нём, оказалась убыточной. Если присмотреться, то данный паттерн выглядел не совсем идеально. Свеча поглощения едва поглотила предыдущую свечу, что, собственно, и было недостатком данного паттерна с технической точки зрения. Свеча поглощения находилась в пределах диапазона каждого из трёх предшествующих ей баров. Следовательно, хотя она и соответствовала техническому определению медвежьего паттерна поглощения, по сути, она больше была частью жёсткого паттерна консолидации. Пример №4. Сделка на импульсе Для определения медвежьих трендов мы ищем более низкие максимумы и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих трендов мы ищем более высокие максимумы и более высокие минимумы колебаний. Тем не менее, эти рекомендации являются актуальными при обзоре состояния рынка лишь в данный момент. Поэтому очень полезно изучать и то, как на рынке возникла та или иная ситуация. Ниже представлен дневной график акции компании Altria Group (тикер MO на NYSE). В этом примере мы не только сосредоточимся на структуре рынка, но и обратим внимание на то, как она возникла. Импульс имеет важное значение Более низкий максимум колебания Более низкий минимум колебания, сформировавшийся после гэпа вниз Медвежий паттерн поглощения, вершина диапазона гэпа выступает в качестве уровня сопротивления Отслеживая рынок, мы, как обычно, искали серию более низких максимумов колебаний. Данный более низкий минимум колебания соответствовал нашим торговым рекомендациям по определению медвежьего тренда. Обратите внимание, что этот более низкий минимум колебания формируется после сильного гэпа вниз. Эта демонстрация медвежьего импульса подтвердила наши медвежьи ожидания. Вершина гэпа вниз выступала в качестве возможного уровня сопротивления. Это подкрепило короткий сетап медвежьего свечного паттерна поглощения. Импульс имеет важное значение. Это один из ключевых факторов при выборе лучших сделок. См. примеры выше. Помимо соответствующей структуры рынка, успешные сделки имели чёткий сильный импульс на своей стороне. Резюме по торговле на свечных паттернах поглощения с учётом структуры рынка Многие торговые стратегии используют свечные паттерны поглощения в качестве важного сигнала разворота тренда. Однако торговля на разворотах обычно предполагает более низкую вероятность осуществления сделки и более высокий потенциал прибыли. Некоторые трейдеры чувствуют себя комфортно с этим профилем риска – другие же могут чувствовать себя в бо́льшей безопасности, торгуя в направлении тренда. Как обсуждалось выше, используя паттерны поглощения в качестве паттернов продолжения тренда, вы можете ограничить риск и улучшить свои шансы на получение прибыли. В торговле на свечных паттернах очень часто применяется концепция подтверждения. В данном случае она означает ожидание завершения формирования ещё одной свечи после паттерна поглощения. (Бычья свеча будет подтверждать бычий паттерн, а медвежья – медвежий.) Однако это ожидание подтверждения ухудшает наше соотношение прибыли к риску. Более того, если вы ждете сигнал подтверждения, то данный торговый сетап, скорее всего, станет недействительным (см. 3-ю рекомендацию выше). Эта рекомендация предотвращает совершение сделок с плохим соотношением прибыли к риску. Хорошим компромиссом является вход в рынок стоп-ордером, о чем мы говорили ранее. Например, размещайте ордер sell stop ниже медвежьей свечи поглощения. Он дает определённую степень подтверждения падающего рынка, не слишком сильно искажая соотношение прибыли к риску. Самым простым способом отслеживания структуры рынка является наблюдение за максимумами и минимумами ценовых колебаний. Хотя это можно сделать без применения какого-либо торгового индикатора, трейдеры-новички, торгующие на сигналах Прайс Экшен, для уверенности могут использовать скользящие средние. Этот подход может вызвать путаницу при глубоких многоступенчатых откатах, тем не менее, он привлекает своей простотой. Независимо от вашей торговой стратегии, фокусировка на структуре рынка поможет вам отфильтровать плохие сделки. Отточив свои навыки анализа структуры рынка, вы поймёте, насколько бесценными они являются при любом стиле торговли. И помните: рынки, находящиеся в консолидации, могут содержать множество свечных паттернов поглощения, но они, скорее всего, будут неэффективными. Будьте осторожны и избегайте свечных паттернов поглощения, появляющихся на боковых рынках. Ищите очевидные колебания, чтобы уберечь себя от совершения сделок в зоне консолидации. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Халвинг Биткойна 2024 – прогноз от Питера Л. Брандта В прошлом халвинг биткойна тесно ассоциировался с бычьими трендами на рынке биткойна. Также существует сильная корреляция между халвингами биткойна и началом бычьих трендов. Если точнее, то в прошлом все халвинги происходили прямо в середине крупных бычьих циклов. Другими словами, продолжительность бычьих трендов после дат халвинга биткойна примерно равнялась продолжительности бычьих трендов до дат халвинга. Бычий цикл 2011-2013 гг. Халвинг 28 ноября 2012 года произошёл через 54 бара (на недельном графике) после минимума, сформировавшегося 14 ноября 2011 года, и за 54 бара (на недельном графике) до максимума, который в дальнейшем сформировался 2 декабря 2013 года, как показано на рисунке. Бычий цикл 2015-2017 гг. Халвинг 9 июля 2016 года произошёл через 77 баров (на недельном графике) после минимума, сформировавшегося 12 января 2015 года, и за 77 баров (на недельном графике) до максимума, который в дальнейшем сформировался 11 декабря 2017 года. Бычий цикл 2018-2021 гг. Халвинг 11 мая 2020 года произошёл через 74 бара (на недельном графике) после минимума, сформировавшегося в декабре 2018 года, и за 74 бара (на недельном графике) до максимума, который в дальнейшем сформировался в октябре 2021 года. Бычий цикл 2022-2025 гг. Мы знаем, что было в предыдущих бычьих циклах. Мы уверены в том, что уже знаем. Но прогнозирование поведения цены в будущем, исходя из её поведения в прошлом, является весьма спекулятивным. Следующий халвинг приходится на 22 апреля 2024 года. Допустим, что минимум текущего бычьего цикла был в конце ноября 2022 года. Т.е. продолжительность периода от этого минимума до халвинга в апреле 2024 года на недельном графике составит 75 баров. Если после следующего халвинга бычий тренд продлится в течение последующих 75 баров, то максимум цены будет в начале октября 2025 года. Если темп бычьего тренда после апреля 2024 года будет аналогичен темпу бычьего тренда, начавшегося в ноябре 2022 года, то ценовой уровень прогнозируемого максимума в октябре 2025 года может составить около $ 150 000. Однако во время предыдущих бычьих циклов рост цены после халвинга был намного круче, чем перед ним. Питер Брандт Переведено специально для Tlap.com

Полное руководство по торговле на боковых рынках Этот пост написан трейдером и коучем по трейдингу Джетом Тойко. Представьте себе следующую ситуацию. У вас хороший торговый день, вы получили серию прибыльных позиций. Вы даже утроили свой капитал! Следовательно, с большой уверенностью... Вы решили совершить сделку с высоким риском и высоким потенциалом прибыли. Ордер тейк-профит Точка входа Ордер стоп-лосс Но цена продолжала снижаться... Ордер тейк-профит Точка входа Сработал ордер стоп-лосс (но вы продолжали удерживать сделку) А цена продолжала снижаться... Ордер тейк-профит Точка входа Сработал ордер стоп-лосс (но вы продолжали удерживать сделку) Теперь вы, наверное, думаете: «Что это такое?!» «Должен ли я выйти из этой сделки?» Но вы зашли слишком далеко! Слушая свое эго, вы добавляетесь к убыточной позиции. Вы добавились к своей убыточной позиции И что происходит потом? Правильно, цена опускается всё ниже и ниже... Вы добавились к своей убыточной позиции На этом этапе... Вы принимаете поражение, поскольку не хотите в одной сделке потерять всю ранее полученную прибыль. Таким образом, вы закрываете сделку... Ордер тейк-профит Точка входа Сработавший ордер стоп-лосс Фактическая точка выхода И что происходит, когда вы закрываете свою сделку? Правильно, цена обычно разворачивается и идёт в вашу сторону, но уже без вас! Фактическая точка выхода Цена развернулась и пошла вверх Случалось ли с вами такое когда-нибудь? Если да, то в чем проблема? Ну, скорее всего, в том, что вы торгуете в боковом рынке. Поверьте мне, это периодически случается и со мной! Именно поэтому в данном подробном руководстве мы рассмотрим: Горькую правду о торговле на боковых рынках и как точно определить, что вы торгуете именно на них Один трюк, с помощью которого можно мгновенно исправить большинство ошибок при торговле на боковых рынках Правильный и простой способ торговли на боковых рынках Интересно? В этом руководстве мы обсудим все эти вопросы! Что ж, давайте приступим к делу! Что такое боковые рынки (и почему на них трудно торговать) Я, конечно же, не сомневаюсь в ваших знаниях о боковых рынках. Но давайте всё же вспомним азы. Итак, как следует из названия... Диапазонные, или боковые, рынки – это рыночные условия с низкой волатильностью: Боковой рынок (низкая волатильность) Трендовый рынок (высокая волатильность) Это вид рыночных условий, когда покупатели и продавцы сражаются друг с другом! Боковые рынки похожи на окопные сражения в период Первой мировой войны. Где обе противоборствующие стороны зашли в тупик! Время от времени одна нападающая армия атаковала другую сторону, завоёвывая несколько дюймов земли! Но когда защитники совершали контратаку, они возвращались на прежние рубежи. Это же происходит и в боковых рынках. Покупатели и продавцы постоянно атакуют друг друга И нет чёткого указания на то, кто из них выигрывает! Покупатели и продавцы постоянно сражаются друг с другом! Вот почему диапазонные рынки зачастую являются самым сложным условием для торговли... Возможно, вы сейчас удивитесь... Когда диапазонные рынки являются действительными? В этой части... Вы должны сосредоточиться на том, где находится цена сейчас, а не на том, где она была ранее! Торгуйте по той цене, которую вы видите, а не по той, которую предполагаете увидеть! Как же нам точно определить, что рынок торгуется в диапазоне? Очень просто. Он начинается с чёткой структуры предыдущего рыночного максимума и минимума, например: Предыдущий максимум Предыдущий минимум Но это ещё не диапазонный рынок! В тот момент, когда цена совершает чёткий разворот на уровне предыдущего минимума (или наоборот, если цена касается уровня предыдущего максимума и разворачивается на нём): Предыдущий максимум Предыдущий минимум Теперь у вас есть действительный боковой рынок! Почему? Потому что текущая цена сейчас находится в середине диапазона! Сейчас текущая цена находится между максимумами и минимумами Предыдущий максимум Текущая цена Предыдущий минимум Логично? С учётом сказанного... Вот одна важная вещь, которую вы должны знать о боковых рынках. Правда о боковых рынках, которую вы должны знать На боковых рынках трудно торговать не только из-за рыночных условий... Но также из-за возможности того, что боковые рынки могут: Расширить свой диапазон Сузить свой диапазон Позвольте мне объяснить... Расширение диапазона Диапазон может расшириться Когда вы читаете учебники по трейдингу, что вы обычно видите? Верно! Идеальный боковой рынок Конечно, такие простые схемы важны для понимания его концепции. Но на реальных рынках… Первоначальный диапазон Расширенный диапазон Это как новый зверь! Это рынок, нечасто бывающий в диапазоне, но диапазон его может расшириться! В следующих разделах я научу вас, как приручать такие рынки. В то же время боковые рынки могут... Сужение диапазона Диапазон может сузиться Это очень похоже на графические паттерны, которые вы, возможно, видели раньше. Бычьи разворотные графические паттерны: Двойное дно Перевёрнутые голова и плечи Тройное дно Медвежьи разворотные графические паттерны: Двойная вершина Голова и плечи Тройная вершина Бычьи графические паттерны продолжения ценового движения: Чашка с ручкой Восходящий треугольник Бычий флаг Медвежьи графические паттерны продолжения ценового движения: Перевёрнутая чашка с ручкой Нисходящий треугольник Медвежий флаг Это просто разные формы сужения диапазона! За исключением того, что… Иногда они могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет: Восходящий треугольник, формирующийся в течение 26 недель И сегодня мы сосредоточимся на этих боковых рынках-монстрах! Логично? А тем временем... Позвольте мне показать вам, как именно торговать на боковом рынке. Потому что какая польза знать всё это, если вы не можете применить эту информацию для зарабатывания денег на рынках, верно? Итак, перейдём к следующему разделу... Один трюк, с помощью которого можно мгновенно исправить большинство ошибок при торговле на боковых рынках Если вы хотите торговать на боковых рынках, вы должны действовать как командир. Позвольте мне объяснить... Будучи командиром, вы отдаёте тактические приказы своим батальонам! Вы можете использовать танки! И даже наносить авиаудары! Пока вы командир… Вы остаётесь в стороне, чтобы командовать своей армией. Возможно, это вы Используйте этот же трюк для торговли в боковых рынках! Будьте командиром на боковых рынках и оставайтесь в стороне, пока сражаются покупатели и продавцы. Командир противника Вы Избегайте торговли в середине диапазона – торгуйте только в верхней и нижней части диапазона! А когда цена достигает вершины или дна диапазона... Что вам следует делать? Да, ждать подтверждения! Что я подразумеваю под подтверждением? В следующем разделе позвольте мне показать вам это... Простая стратегия торговли на боковых рынках Давайте составим краткий контрольный список наших действий... Проверьте, торгуется ли рынок в диапазоне? Да. Проверьте, находится ли рынок в области поддержки или сопротивления, а не в середине диапазона? Да. Ждать сигнал подтверждения и входить? Один из способов сделать это... Ложные пробои Ложный пробой Помните, я говорил, что диапазоны могут расширяться? Хорошо. Потому что с помощью ложных пробоев можно воспользоваться этим феноменом! Итак, выше я показал вам, как выглядит ложный пробой при торговле на боковых рынках. Теперь внимательно послушайте, как можно ловко торговать на ложном пробое! Предположим, что цена находится в области поддержки (естественно, при условии, что данный диапазон является действительным). Чтобы это произошло, необходимы две вещи. Во-первых, вам нужно подождать, пока цена не закроется в зоне поддержки или за её пределами. Область сопротивления Область поддержки Закрытие свечи внутри диапазона Верно! Вы хотите, чтобы цена была в пределах диапазона или ниже него и пока ничего не совершала! Не гонитесь за ценой! Итак, на этом этапе... Если цена продолжит двигаться вниз, мы пропустим сделку. А если она вернётся в диапазон? Область сопротивления Область поддержки Ложный пробой Затем бум! На ваших глазах произошёл действительный ложный пробой! Конечно, вы можете рассмотреть возможность входа в рынок по цене открытия следующей свечи и установить ордер стоп-лосс всего на один пункт ниже минимума... Область сопротивления Область поддержки Точка входа Ордер стоп-лосс Поскольку вы совершаете сделку на боковом рынке, вы хотите забрать свою прибыль до того, как на рынок выйдет давление покупателей: Область сопротивления Область для размещения ордера тейк-профит Точка входа Область поддержки Ордер стоп-лосс Никогда не будьте слишком жадными: не размещайте ордер тейк-профит непосредственно под уровнем сопротивления! Потому что... Диапазон может сузиться. Итак, вот краткий обзор, как торговать в боковом рынке на сетапе ложного пробоя: Подождите, пока цена не закроется в зоне поддержки/сопротивления или за её пределами Затем подождите, когда цена вернётся в диапазон и закроется в нём, и входите по цене открытия следующей свечи Зафиксируйте прибыль до того, как на рынке возникнет давление противоположных игроков. Торговля на ложных пробоях в боковых рынках обеспечивает хороший баланс между риском и консервативностью. Вот почему это может быть очень гибким сетапом для торговли, поскольку он работает на большинстве таймфреймов. Хорошо? С учётом всего сказанного давайте кратко подведём итоги того, что вы сегодня узнали... Заключение Торговля в боковых рынках иногда может быть сложной. Но как только вы поймете, когда следует «атаковать» рыночную возможность, а когда нет... Такие рыночные условия могут приносить вам хорошую прибыль. Итак, сегодня вы узнали следующее: Диапазонные рынки – это сложные рыночные условия, когда покупатели и продавцы находятся в равновесии, и они действительны, когда цена застревает между максимумами и минимумами Торговля в боковых рынках означает, что вы должны иметь в виду, что диапазоны могут как расширяться, так и сужаться Использование универсального сетапа, такого как ложный пробой (расширение диапазона), поможет вам получить прибыль на диапазонных рынках Вот так выглядит простое руководство по торговле на боковых рынках! Теперь я хочу услышать от вас... Часто ли вам бывает очень сложно торговать на боковых рынках? Срабатывали ли у вас когда-нибудь стопы на диапазонном рынке, а затем цена разворачивалась и снова двигалась в вашу сторону? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Графический паттерн «тройное дно» (основное руководство) Этот пост написан трейдером и коучем по трейдингу Джетом Тойко. На данном этапе... Вы, вероятно, уже изучили множество графических паттернов, таких как «двойное дно», «восходящий треугольник» и «перевёрнутые голова и плечи»: Плечо Голова Но, как вы знаете... Не все графические паттерны работают постоянно. Итак, что делать, когда эти графические паттерны терпят неудачу? Двойное дно Что вы будете делать, когда расширится ценовой диапазон? Восходящий треугольник Расширение диапазона Как торговать на рынке в это время? Перевёрнутые голова и плечи Расширение диапазона Именно здесь, мой друг, и появляется паттерн «тройное дно». Это один из наименее распространённых графических паттернов, однако он является важным инструментом, когда рынки находятся в неопределённости. В этом учебном пособии вы узнаете: Как работает паттерн «тройное дно» Как не следует торговать на «тройном дне» (и что делать вместо этого) Правильный способ торговли и анализа паттернов «тройное дно» Пошаговый процесс определения паттерна «тройное дно» и торговли на нём Интересно? Тогда начнём! Что такое «тройное дно» и как оно работает Приготовьтесь, мой друг, стать свидетелем грандиозного зрелища – паттерна «тройное дно»! Этот паттерн похож на суперзвёздного исполнителя, выходящего на сцену со своим уникальным талантом. Начинается он с линии шеи, которая является основой всего паттерна. Линия шеи А затем он демонстрирует ослепительную рыночную хореографию... Далее формируются три дна, каждое из которых играет свою роль в этом увлекательном паттерне: Линия шеи 1-е дно 2-е дно 3-е дно Это похоже на синхронизированный танцевальный номер, поскольку он привлекает внимание и подготавливает почву для многообещающих торговых возможностей. Его довольно легко определить, не так ли? Теперь, когда вы знаете, как выглядит данный паттерн, давайте рассмотрим... Почему формируется паттерн «тройное дно»? Если вам тоже интересно, то вы на правильном пути, мой друг. Потому что знать «почему» важнее, чем «что»! Итак, первая причина, по которой формируется этот паттерн... 1. Нерешительность рынка Представьте, что рынок – это нестабильный персонаж, неспособный принять решение. Он как тот друг, который никогда не может решить, где ему поесть или какой фильм посмотреть. Торгуйте на паттерне «тройное дно»! Этот паттерн возникает из хаоса нерешительности рынка: Тройное дно Двойное дно Как будто сам рынок говорит: «Я понятия не имею, куда мне идти!» Видите, как расширяется ценовой диапазон в приведённом выше примере? Он словно находится в замешательстве, застыв во времени и давая трейдерам возможность извлечь прибыль из предстоящего решения. Итак, по сути, мы говорим о том, что... Паттерн «тройное дно» является результатом нерешительности рынка. Но вот ещё один факт об этом паттерне... 2. Ему требуется некоторое время, чтобы сформироваться Этот паттерн любит тратить своё время на то, чтобы сформироваться. Но это просто делает его приготовленным на медленном огне блюдом для гурманов, которого стоит подождать! Подобно просмотру напряжённого фильма, знающие зрители могут предвидеть его кульминацию. Рынок испытывает ваше терпение, дразня своими тонкими движениями. Но не бойтесь, мой дорогой друг! Для тех, кто хочет подождать и понаблюдать... «Тройное дно» предлагает потенциальный банкет по поводу полученной прибыли. Итак, успокойтесь, расслабьтесь и позвольте этому паттерну раскрыть свои восхитительные торговые возможности. И действительно, вы можете воспользоваться паттерном «тройное дно», если... 3. Вы пропустили паттерн «двойное дно» Если вы пропустили паттерн «двойное дно». Двойное дно Но не нужно сожалеть, мой коллега-трейдер! Потому что паттерн «тройное дно» пришёл к вам, чтобы спасти ваш день, дав второй шанс присоединиться к вечеринке. Тройное дно Это как найти тайный сундук с сокровищами, когда вы свыклись с мыслью, что вся надежда потеряна. Таким образом, паттерн представляет собой альтернативную точку для входа в рынок. Как будто рынок говорит: «Эй, я тебя прикрою, приятель!» Итак... Я знаю, что торговать на паттерне «двойное дно» имеет смысл... но всё зависит от того, поймаете ли вы его, верно? Если вы консервативный трейдер, который нуждается в дополнительном подтверждении, то вам стоит обратить внимание на паттерн «тройное дно». Это паттерн, который предлагает возмещение, волнение и шанс взять с рынка прибыль. Интересно? Итак, теперь, когда вы знаете, как выглядит паттерн «тройное дно» и как он работает... Самое время рассказать вам, как не следует торговать на нём! Потому что помните... Все торговые паттерны имеют свои преимущества и недостатки. Согласны? Тогда продолжайте читать дальше... Самые большие ошибки при торговле на паттерне «тройное дно». Избегайте этих ловушек! Итак... Давайте поговорим о самых больших ошибках при торговле на паттерне «тройное дно». Ошибка №1. Торговля в середине паттерна «тройное дно» Во-первых, торговля внутри диапазона похожа на попытку надеть на себя слишком тесные джинсы. Помните: «тройное дно» возникает, когда рынок находится в состоянии нерешительности. Он ведёт себя как ребенок в кондитерской, изо всех сил пытаясь выбрать один из множества вкусных продуктов. Таким образом, не поддавайтесь искушению совершать сделки в пределах ценового диапазона данного паттерна. Вместо этого... Подождите, пока рынок определится! Иными словами... Избегайте торговли в середине ценового диапазона данного паттерна. Середина диапазона Сосредоточьтесь на областях ценности (иначе называемыми областями поддержки и сопротивления). Возможности для входа в рынок Очень просто, не правда ли? Но будьте внимательны, потому что именно здесь случается парадокс. Ещё одной ошибкой при торговле на паттерне «тройное дно» является… Ошибка №2. Слепая продажа на максимумах и покупка на минимумах «Но подождите-ка, вы о чём?» «Если мы не можем торговать в середине паттерна «тройное дно», то почему же продажа на максимумах и покупка на минимумах тоже является ошибкой?» Позвольте мне объяснить... Видите ли, «тройное дно» печально известно ложными пробоями: Ложный пробой Потому что именно это происходит на рынках, торгующихся в диапазоне! Они то расширяются, то сжимаются, и «тройное дно» может превратиться в «четырехфазное дно»! Оно как проказник, прячущийся в тени, готовый выскочить и напугать тебя! Так что не гоняйтесь слепо за этими ценовыми взлётами и падениями, как белка за орехами. Что же вам следует делать? Просто дождитесь подтверждения, прежде чем бросаться в сделку, как в омут с головой. Это означает, что вам следует ожидать действительного пробоя на 3-м дне: Пробой И входить в рынок, когда цена возвращается в границы диапазона, тем самым подтверждая 3-е дно: 1-е дно 2-е дно 3-е дно Следовательно, только один факт, что цена находится на максимумах и минимумах, ещё не означает, что вы немедленно должны торговать на них. Вместо этого будьте бдительны и дождитесь дополнительного подтверждения! Ещё одной ошибкой при торговле на паттерне «тройное дно» является… Ошибка №3. Использование паттерна «двойное дно» для определения направления рыночного движения Теперь давайте проясним эту ситуацию и развенчаем распространённое заблуждение. Паттерн «тройное дно» может оказаться душой компании... Но это не ворожея-экстрасенс, которая предсказывает направление рыночного движения. То, что вы видите паттерн «тройное дно», не означает, что рынок обязан пробить его снизу вверх. Может произойти и следующая картина: Тройное дно Падение цены Это всё равно что смотреть в магический шар, чтобы предсказать числа завтрашней лотереи – это крайне маловероятно! Поэтому не полагайтесь исключительно на «тройное дно», чтобы определить предстоящее рыночное движение! Проанализируйте другие факторы и используйте паттерн «тройное дно» в качестве дополнительного инструмента, а не единственного индикатора. Наконец, ещё одна ошибка, которую многие трейдеры (и даже я) допускают – это... Ошибка №4. Слишком много полагаться на классические объяснения тройного дна Позвольте мне объяснить... Когда дело доходит до торговли на паттерне «тройное дно», не зацикливайтесь на определениях, написанных в учебниках. Этот паттерн похож на хамелеона, принимающего различные окраски тела и удивляющего вас на каждом шагу. Это означает, что существует множество действительных паттернов «тройное дно», таких как тот, что вы видели ранее: Линия шеи А также как вот этот: Линия шеи Итак, отбросьте свои жёсткие ожидания и примите красоту его разнообразных форм. Потому что самой важной характеристикой является «резкое дно», которое вы видите на своём графике! Понятно? Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Хорошо, теперь я знаю, как определить этот паттерн и как не следует торговать на нём». «Но как же мне торговать на этом паттерне?» И если вы действительно задаётесь этим вопросом, то сейчас самое время поговорить об этом. Я поделюсь с вами тремя простыми рыночными движениями, на которые следует обращать внимание при торговле на паттерне «тройное дно». Заинтригованы? Тогда продолжайте читать дальше! Рок на торговой танцплощадке: лучшие ценовые движения для успешной торговли на паттерне «тройное дно» Готовы пересмотреть свою торговую игру на паттерне «тройное дно»? Вот движение, которое сделает вас звездой танцплощадки: Убедитесь, что «тройное дно» сформировалось в рамках существующего восходящего тренда Это всё равно что присоединиться к танцевальной вечеринке, где каждый находится в ликующем настроении и готов танцевать буги-вуги. Согласовывая свои сделки с преобладающим восходящим трендом... Восходящий тренд Вы повышаете свои шансы на успех и двигаетесь в ритме рынка. Следите за этим восходящим трендом как опытный танцор, заметивший идеального партнёра, и будьте готовы к вращению и падению на паттерне «тройное дно»! Теперь давайте поговорим о виртуозной работе ног в рамках паттерна «тройное дно» и о том, что следует искать дальше при торговле на нем... Ищите ложный пробой или консолидацию Так же, как опытный танцор, исполняющий неожиданные трюки и движения, паттерн «тройное дно» иногда может нас приятно удивить. При обнаружении ложного пробоя на третьем дне: Ложный пробой Это всё равно что поймать своего партнера по танцам, имитирующего падение, но быстро поднимающегося, демонстрируя особый талант. Это сигнал о том, что данный паттерн заслуживает пристального внимания. Точка входа С другой стороны... Если вы: пропустили точку входа на паттерне «двойное дно» пропустили сделку на ложном пробое на паттерне «тройное дно» Тогда не волнуйтесь, у вас ещё есть шанс! Если вы заметили консолидацию цены на максимумах: Консолидация Это как наблюдать момент задержки перед началом энергичного подъёма. Так как это признак того, что цена готовится к взрывному пробою паттерна «тройное дно». Точка входа Таким образом, следите за этими шикарными движениями и приготовьтесь раскрыть своё торговое мастерство на танцплощадке! На этом этапе... У вас уже есть все камни бесконечности, чтобы успешно торговать на паттерне «тройное дно». Но, как вы знаете... Эффективность вашей перчатки бесконечности зависит от того, сможете ли вы умело использовать её! Итак, если вы длительное время торговали на подобных паттернах, таких как «двойное дно»... Значит, всё готово! Но если вам нужен простой и понятный процесс определения паттернов «тройное дно», торговли на них и управления своими сделками... ...тогда продолжайте читать дальше до грандиозного финала. Освоение торговли на паттерне «тройное дно». Торговая стратегия, которая заставит вас танцевать в прибыли! Готовы ли вы протестировать свои торговые навыки с помощью простой, но эффективной стратегии торговли на паттерне «тройное дно»? Давайте разберём её пошагово. Точно так же, как мы разучиваем новый танцевальный номер. Шаг №1. Начните с определения восходящего тренда на дневном таймфрейме Представьте, что вы находите идеальный ритм, который задаёт настроение для увлекательного выступления. Ищите более высокие максимумы и более высокие минимумы, которые указывают на сильное восходящее движение. Восходящий тренд Как только вы зафиксируете этот восходящий тренд... Пора переходить к следующему шагу и двигаться в ритме рынка! Шаг №2. Определите потенциальный паттерн «тройное дно» на 4-часовом таймфрейме Теперь... Переключите своё внимание на 4-часовой таймфрейм, где формируется потенциальный паттерн «тройное дно». Представьте это как хореографию танца, где у каждого движения есть своя цель. Определите паттерн «тройное дно», состоящий из трёх отдельных днищ, соединённых между собой линией шеи: Тройное дно Это как заметить синхронизированную работу ног группы танцоров, создающих привлекательный паттерн на танцплощадке. Как только вы заметили этот шедевр «тройное дно» в игре, пришло время подготовиться к идеальной точке входа в рынок! Шаг №3. Открывайте сделку на ложном пробое на 3-м дне Это похоже на ошеломляющее вращение или быструю смену направления ценового движения, которое вызывает у всех трепет. Когда цена на мгновение пробивает сверху вниз уровень третьего дна, но затем быстро отскакивает вверх... Ложный пробой Это сигнал о том, что на этот паттерн следует обратить пристальное внимание. Итак, открывайте свою сделку и прокатитесь на восходящем импульсе, как опытный танцор, танцующий в свете рампы. Помните, что время является ключевым фактором. Дождитесь этого ложного пробоя и куйте железо, пока горячо! Шаг №4. Добавьтесь к своей позиции при пробое ценой зоны консолидации на линии шеи Пришло время повысить вашу торговую эффективность. «Как?» – спросите вы. Просто – путём добавления к своей позиции при пробое ценой зоны консолидации на линии шеи. Консолидация Представьте, что это грандиозный подъём в танцевальном номере, который под действием энергии взлетает на новые высоты. Когда цена уверенно пробивает линию шеи, это признак того, что «тройное дно» вот-вот раскроет весь свой потенциал. И что же делать, когда это происходит? Добавьтесь к позиции, опираясь на свою первоначальную сделку и максимально увеличивая потенциал прибыли. Добавление к своей позиции Это как крещендо в музыке. И, что очень важно, этот пробой даёт вам возможность прокатиться на волне успеха! Шаг №5. Перемещайте свой плавающий стоп-лосс с помощью скользящей средней с периодом 20 Теперь, когда вы в сделке... Как вам следует управлять ею? В этом случае я предлагаю установить плавающий стоп-лосс и перемещать его, используя скользящую среднюю с периодом 20. Плавающий стоп-лосс с помощью MA с периодом 20 Этот индикатор похож на надёжного партнера по танцам, который обеспечивает вашу безопасность на танцплощадке. По мере того, как цена движется в вашу пользу, перемещайте стоп-лосс с помощью этого динамического индикатора для защиты своей прибыли. Выходите из рынка, когда цена пересекает MA с периодом 20 сверху вниз Это способ зафиксировать прибыль, в то же время позволяя рынку двигаться к более высоким уровням. Оставайтесь ловкими и гибкими, корректируя свой уровень стоп-лосс по мере восходящего движения рыночного ритма! И вот ещё кое-что, что вы должны знать... У вас всегда есть свобода выбора между шагом №3 и шагом №4. Если вы рискованный трейдер. Попробуйте выполнить оба шага (№3 и №4). Если вы консервативный трейдер. Вы можете войти в рынок, когда цена пробивает линию шеи (шаг №4). Если вы находитесь где-то посередине (не слишком рискованный и не слишком консервативный трейдер). Вы можете выполнить шаг №3, а вместо добавления к своей сделке частично зафиксировать прибыль в шаге №4. Интересно? Итак, отработайте эти шаги на практике, и пусть эта простая стратегия торговли на паттерне «тройное дно» станет вашим билетом к успеху в трейдинге! Заключение В заключение следует сказать... Паттерн «тройное дно» является мощным инструментом в арсенале трейдера, предлагая второй (или даже третий) шанс для тех, кто, вероятно, упустил возможность открыть сделку на паттерне «двойное дно». Кроме того, он может быть отличным паттерном для освоения торговли и анализа диапазонных рынков. Из сегодняшнего руководства вы узнали следующее... Паттерн «тройное дно» предлагает второй шанс для трейдеров, которые упустили возможность торговли на паттерне «двойное дно» Он состоит из линии шеи и трёх отдельных днищ, возникающих во время нерешительности рынка и требующих времени для своего формирования Избегайте распространённых ошибок, таких как торговля внутри диапазона и чрезмерное увлечение информацией о паттернах, написанной в учебниках Лучший способ торговли на паттерне «тройное дно» – это согласование с существующим восходящим трендом и наблюдение за ложными пробоями на ценовых минимумах или консолидацией на ценовых максимумах Простая торговая стратегия включает в себя определение восходящего тренда, начало формирования паттерна «тройное дно», открытие сделки на ложном пробое, добавление к открытой позиции на пробое и перемещение плавающего стоп-лосса с использованием скользящей средней с периодом 20. Довольно хорошая комбинация, не так ли? Ещё меня интересует... Торговали ли вы ранее на паттернах «двойное дно» или «тройное дно»? Какие ваши любимые графические паттерны помимо «тройного дна»? Сообщите мне, пожалуйста, в комментариях! Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

3 способа, которыми торговый силодром убивает вашу прибыль Силодром также известен как мотодром, или более драматично… стена смерти. Это карнавальное шоу, которое включает в себя вождение моторного транспортного средства, обычно мотоцикла, по внутренней части цилиндрической конструкции. Некоторые исполнители переходят на следующий уровень – вождение автомобиля. Зрители наблюдают за этой картиной сверху. Транспортные средства движутся по кругу по дну цилиндра до тех пор, пока не наберут достаточную скорость, чтобы подняться по стенам и ехать перпендикулярно полу. Какое это имеет отношение к трейдингу? Движение не всегда равно прогрессу Ну, это идеальная аналогия с тем, что я наблюдаю у многих трейдеров. Они находятся на торговом силодроме. Райдеры силодрома набирают очень большую скорость, поэтому благодаря центробежной силе они удерживаются на вертикальной стене. Но как быстро они бы ни ехали, они всё равно просто ездят по кругу. В контексте трейдинга вам может показаться, что вы добиваетесь прогресса только потому, что вы очень заняты. Я, конечно, сам был в торговом силодроме, пока не начал понимать, что я делаю, и не позволил себе расслабиться и бросить езду по стене. В этом посте я расскажу о некоторых конкретных способах узнать, находитесь ли вы в силодроме и как вернуться на ровную землю, чтобы добиться прогресса в трейдинге. Я не утверждаю, что понимание этих вещей мгновенно сделает вас прибыльным. Но я надеюсь, что если вы окажетесь в одном из этих циклов, то данный пост поможет вам выбраться из этой кабалы. Поэтому, прежде чем купить ещё один торговый курс, отложите мышь и кредитную карту. Уделите пару минут, чтобы узнать о трёх способах, которые побуждают вас бегать по кругу и подниматься по стене. ...и как выйти из этого порочного круга, чтобы наконец-то начать двигаться вперёд. Оглавление Движение не всегда равно прогрессу Перегруз обучения Решения проблемы перегруза обучения Излишняя оптимизация вашей системы Решения проблемы излишней оптимизации вашей системы Быстро называть все стратегии плохими Решения проблемы называть все стратегии плохими Заключительные мысли о торговом силодроме 1. Перегруз обучения Мы можем ошибочно думать, что постоянное изучение новых техник в конечном итоге принесёт успех. Таким образом, мы тратим деньги на курсы и присоединяемся к новым торговым сообществам в поисках «секрета», ускользающего от нас. И делая это, мы фактически просто едем всё быстрее и поднимаемся выше по стене силодрома, никуда не двигаясь на самом деле. Вы можете потратить всю жизнь на «обучение», но так и не стать лучшим трейдером. Итак, если вы постоянно следите за очередной новой торговой системой и уже потратили кучу денег, но ещё не совершили ни одной сделки, значит, вы находитесь в перегрузе обучения. И если вы тестируете ту или иную торговую систему в течение 3 месяцев, а затем просто отбрасываете её в сторону и ищете следующую систему, возможно, вы тоже находитесь в перегрузе обучения. Решения проблемы перегруза обучения Нет ничего плохого в том, чтобы искать знания и получать надлежащее образование. Это необходимо делать. Проблема заключается не в количестве информации, а в качестве её использования. Дело не в том, есть ли у вас некие знания. Всё дело в том, как вы их используете. Есть ли у вас некий процесс для улучшения торговли или вы всегда действуете наобум? Итак, найдите время, чтобы серьёзно изучить тот или иной торговый метод и протестировать его. Затем поторгуйте на демо-счёте и получше познакомьтесь с данной системой, прежде чем думать о поиске какой-то другой. Записывайте свои сделки. Получайте информацию от трейдеров, которым вы доверяете. Помните, что есть только три причины, по которым торговая система не будет работать (при условии, что вы торгуете правильно): Данная система действительно является нерабочей, не имеет положительного ожидания, и её кто-то придумал скоропалительно Данная система не работает лично у вас или несовместима с вашим стилем жизни У вас пока нет надлежащей торговой психологии, чтобы правильно торговать по данной стратегии Прежде чем двигаться дальше, выясните наверняка, не попадает ли система, которую вы изучаете, в одну из этих трёх категорий. Проведите бэктестирование данной системы (если возможно) и/или форвардное тестирование на демо-счёте в течение не менее 3 месяцев. Выясните свои торговые личностные качества. Когда вы поймёте свои торговые личностные качества, вам станет гораздо проще найти торговые стратегии, которые будут хорошо работать у вас. Сделайте всё возможное, чтобы подружиться с данной системой, прежде чем вы решите, что хотите чего-то нового. Если система демонстрирует хорошие результаты при тестировании на исторических данных, но плохо работает на реальном рынке, то найдите время, чтобы выяснить, почему это происходит. Это сэкономит вам много денег, потому что вы не будете всё время покупать новые обучающие курсы. Это также повысит вероятность того, что вы станете стабильно прибыльным трейдером. 2. Излишняя оптимизация вашей системы Ещё одна распространённая ошибка, которую я наблюдаю, заключается в том, что трейдеры хотят постоянно оптимизировать тот или иной торговый метод, даже толком не разобравшись, как он работает. Проблема в том, что вы всегда пытаетесь оптимизировать систему на основе вашей последней сделки (эффект новизны) или на основе ваших собственных предубеждений, которые могут быть правильными, а могут быть и ошибочными. В таком случае у вас не будет надёжной торговой стратегии, и фактически вы не торгуете, а просто гадаете. Уделите минуту и подумайте, действительно ли это так. Это естественная тенденция, и вы можете даже не осознавать, что делаете это. Решения проблемы излишней оптимизации вашей системы Вы можете решить проблему излишней оптимизации вашей системы: просто торгуйте тем или иным методом именно так, как вас учили. Перестаньте всё время возиться с ним. И знаете что? На самом деле он может работать так, как его рекламируют! Опять же, он может и не работать. Но если вы торгуете именно так, как вас учили, это даст вам намёк на то, что можно настроить в этой системе, чтобы она работала лучше, чем просто выбросить её. Получите базовые данные, прежде чем вносить в неё некие корректировки. Ведите торговый журнал и выясняйте, когда ваши корректировки действительно «улучшили» данную систему. Помните, что постоянно вносить изменения в систему – это всё равно что добавлять случайные ингредиенты в свои обеденные блюда. В обоих случаях вы просто всё испортите. 3. Быстро называть все стратегии плохими Злой трейдер Некоторые люди любят называть чушью торговые стратегии, трейдеров и всё остальное. Они ездят на своём мотоцикле по силодрому задом наперёд, с повязкой на глазах, без рук и по самой вершине стены. Они думают, что знают всё лучше остальных. Но факт остаётся фактом: они ходят по кругу. Если у вас есть склонность сразу же думать, что у вас что-то не получится, то угадайте, что будет? Вы всегда будете правы, потому что будете сдаваться задолго до того, как узнаете правду о том или ином торговом методе. Решения проблемы называть все стратегии плохими Если вы всё время называете это плохим, то просто должны спросить себя: вы хотите быть правыми или прибыльными? Быть правым очень легко. Просто скажите, что ничего не работает, и вы всегда будете правы. Но это никогда не будет работать у вас... потому что вы никогда не позволите этому случиться. Быть прибыльным – это совсем другая история. Это на самом деле немного страшно. Есть вероятность того, что вы можете потерпеть неудачу. …и вам действительно нужно приложить некоторые усилия. При этом, если вы хотите продолжать быть правыми, продолжайте делать то, что вы делаете. Вы уже получаете то, что хотите от трейдинга. На самом деле вам не нужно зарабатывать деньги. Однако, если вы хотите двигаться к прибыльности, избавляйтесь от предубеждений, когда изучаете торговую систему. Я не говорю, что вам нужно верить всему, что вы читаете. Но будьте готовы выяснить, действительно ли система не работает, прежде чем назвать её плохой. В противном случае вы пробиваете свой билет, чтобы прокатиться на торговом силодроме. Заключительные мысли о торговом силодроме Итак, если вы еще не являетесь стабильно прибыльным, возможно, вы находитесь на торговом силодроме. Торговый силодром Торговый план Терять деньги Входить в азарт Торговать на реальном рынке Если да, то выясните, каким фанатом скорости вы являетесь. Может быть, ваше образование застряло в перегрузе, или вы постоянно вносите ненужные корректировки, или вы маскируете свою неуверенность, называя всё плохим. Какова бы ни была причина, для получения правильного представления вам потребуется тщательное размышление или, возможно, даже некая медитация. Ваши ментальные гремлины могут быть не такими, какими вы их себе представляете. Как ещё вы можете определить, что ходите по кругу, когда дело доходит до обучения в трейдинге? Переведено специально для Tlap.com , Хью Кимура

Последовательность и диверсификация Стратегия торговли на сезонных и несезонных рынках Сезонные паттерны привлекательны, потому что реальны и не подвержены манипуляциям, они естественным образом формировались веками в результате выращивания сельскохозяйственных культур и модификаций агробизнеса и технологий. Они предлагают трейдерам последовательность и диверсификацию. Несколько лет назад я был партнёром в крупном фермерском хозяйстве, находящемся в центре штата Иллинойс. У меня сложилось мнение, что цены на зерно вырастали в середине лета из-за опасений по поводу предстоящего плохого урожая, связанных с отсутствием дождей, слишком большим количеством осадков, нашествием насекомых и множеством других неприятных вещей. С тех пор я внимательно отслеживал ценовые паттерны и обратил внимание, что они стали сильно отличаться от тех, какими были ранее. Экскурс в историю Фермеры в Северной Америке обычно сажают свои летние сельскохозяйственные культуры в апреле и собирают урожай в октябре. Вы не можете изменить сезон, однако вы можете изменить устойчивость культур к экстремальным погодным условиям – жаре, засухе и дождю – и возможность хранения бо́льшего количества урожая, чтобы избежать избыточных продаж. Фермеры также стали хитрее: они умышленно сеют культуры, которые могут дать более высокие цены, но сообщают иные данные, а не те, которые публикует Министерство сельского хозяйства США. С другой стороны, Министерство сельского хозяйства США может оценить масштабы такого искажения данных, и это становится игрой в кошки-мышки. В данной статье мы рассмотрим сезонные и несезонные паттерны. Эти паттерны находятся под влиянием погодных условий, экспортных соглашений и технологических факторов. Технологии неуклонно улучшают урожайность (благодаря выведению гибридов и внесению удобрений), поэтому доходность с поправкой на инфляцию фактически снизилась. Мы уже давно не видели плохих урожаев.  Представленную в этой статье сезонную стратегию я ограничу тремя основными северными культурами: кукурузой, пшеницей и соей. Они имеют одинаковую сезонность. Ещё одной традиционной культурой США является хлопок, но он выращивается на юге и имеет несколько иную сезонность. Вы должны уметь применять эту стратегию к хлопку и более мелким культурам, даже к энергии, но эту задачу я оставлю вам. Сезонность пшеницы, кукурузы и сои Вы видели сезонные графики, поэтому я не буду обсуждать их здесь – нам нужно уметь распознавать эти паттерны, чтобы прибыльно торговать на них. На рисунке 1 показана сезонность фьючерсов на кормовое зерно, пшеницу, кукурузу и соевые бобы с использованием ближайших фьючерсных данных за последние 20 лет, до июля 2022 года включительно. Для тех из вас, кто не занят в сельском хозяйстве, следует отметить, что пшеница, продаваемая на бирже, является кормовым товаром, она не предназначена для выпекания хлеба. Например, твёрдая краснозерновая озимая пшеница из Канзаса. Я использовал метод среднегодовых значений, который усредняет цены товара на конец месяца каждого года, а затем подсчитывает ежемесячный доход относительно его среднегодового значения путём деления цены товара на конец месяца на среднегодовое значение этих цен на конец месяца. Так как некоторые методы используют среднюю цену за месяц, цена на конец месяца является более практичной и позволяет избежать задержки. В разделе «Программный код сезонных цен и ежемесячной доходности на конец месяца на языке EasyLanguage» генерируются две таблицы: цены и ежемесячная доходность на конец месяца. Вы можете импортировать их в файл Excel и каждый месяц усреднять доходность, а затем построить график сезонной картины из среднемесячных цен. Он будет работать для любого фьючерса или фондового рынка. Сезонные паттерны цен на зерно Три зерновых культуры имеют сходство, начиная с максимумов при их посеве и заканчивая минимумами при сборе урожая, который, как правило, происходит в сентябре и октябре. Соевые бобы демонстрируют рост цен в середине лета, перед сбором урожая. Тем не менее, цены на все три зерновые культуры могут взлетать летом, даже несмотря на то, что средние их значения сглаживают данное ценовое движение. Соевые бобы имеют несколько другую динамику, поскольку их можно посадить позже и собрать раньше. Если погода задерживает посев кукурузы, фермеры могут переключиться с кукурузы на сою. Даже в 2022 году, когда цены взлетели, сезонный паттерн, похоже, сохранялся. Сезонность кормового зерна Пшеница и кукуруза Пшеница Соя Кукуруза Рисунок 1. Сезонность фьючерсов на пшеницу, кукурузу и сою. На этом графике показана сезонность кормового зерна, ближайшие фьючерсы в течение 20 лет до августа 2022 года. Сезонные паттерны привлекательны, потому что они реальны. Торговая система Теперь, когда мы видим сезонный паттерн, можем ли мы воспользоваться им для получения прибыли? На первый взгляд всё выглядит просто, но это не так. Мы увидим, что обычно цены на зерно снижаются с весны и до сбора урожая. Ценового всплеска в середине лета в некоторые годы достаточно, чтобы его можно было увидеть на графике, но он происходит гораздо реже, чем ожидается. Превращение сезонных паттернов в правила Паттерн определяется как «сезонный», если его цена начинается с низкого уровня зимой, увеличивается летом, а затем снижается к периоду сбора урожая. К нему можно применить следующие правила: Средняя ежемесячная доходность за предыдущие пять лет. Если цена на конец апреля (месяц для высаживания с/х культур) ниже средней за последние 5 лет, значит, мы имеем дело с «сезонным» паттерном. Если цена на конец апреля выше средней за последние 5 лет, значит, мы имеем дело с «несезонным» паттерном. После того, как мы определили вид паттерна, мы применяем правила: Если имеется «сезонный» паттерн, то покупайте по цене закрытия на конец апреля. Если цена в июле этого года выше средней, то в конце июля мы закрываем длинную позицию и открываем короткую. Если мы не выходим в июле, мы всегда выходим в конце августа и открываем короткую позицию. В конце сентября мы закрываем все свои позиции. Если имеется «несезонный» паттерн, мы продаём по цене закрытия на конец апреля. Закрываем короткую позицию в конце сентября. Используя эти правила, мы получаем результаты, представленные на рисунках 2, 3 и 4. Доходность по пшенице с нулевым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 2. Результаты торговли фьючерсами на пшеницу. Здесь показана доходность после применения этой торговой стратегии к фьючерсам на пшеницу. Доходность по кукурузе с нулевым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 3. Результаты торговли фьючерсами на кукурузу. Здесь показана доходность после применения этой торговой стратегии к фьючерсам на кукурузу. Доходность по сое с нулевым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 4. Результаты торговли фьючерсами на сою. Здесь показана доходность после применения этой торговой стратегии к фьючерсам на сою. Доходность по кукурузе с 5%-ым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 5. Сделаем более строгое условие для входа. Здесь представлены результаты торговли на кукурузе с использованием 5%-го порога для входа (то есть мы открываем длинную позицию, если текущая месячная цена на 5% ниже средней, и короткую, если она на 5% выше средней). Эта стратегия предлагает способ диверсификации на основе естественного явления сезонности. Применим более строгое условие для входа В приведённом выше примере мы открывали длинную позицию, когда ежемесячная доходность была ниже средней, и короткую позицию, когда она была выше средней. Теперь можно видеть, являются ли результаты более надёжными, если мы открываем длинную позицию, когда текущая месячная цена на 5% ниже средней, и короткую позицию, когда она на 5% выше средней. На рисунке 5 представлены результаты по кукурузе. Другие зерновые культуры показали не такие хорошие результаты при использовании порогового значения 5%. Тем не менее, вы можете протестировать другие пороговые уровни. Отсутствие сезонного паттерна – нормальное явление Когда мы смотрим на все результаты, мы можем сделать вывод, что торговля на несезонном паттерне, когда цены этого года стартуют выше, чем в среднем за последние 5 лет, является нормой. Но это противоречило бы идее технологии, потому что более высокая доходность привела бы к снижению цен. Причиной может быть инфляция, но это не приведёт к увеличению переходящих запасов. У нас имеются более высокие цены и бо́льшее количество зерна – необычное сочетание. Единственным объяснением будет более высокий спрос. Даже при более высоких запасах зерно, находящееся на хранении, исчезает до сбора нового урожая. Вы можете убедиться в этом, взглянув на декабрьские цены акций и цены акций следующего августа, как показано на рисунке 6. Улучшение тайминга Недостатком месячных данных является то, что они допускают большие колебания цен без возможности как-либо отреагировать на них. Амбициозный разработчик должен рассмотреть возможность использования дневных данных наряду с месячными сигналами. Если позиция длинная (сезонный паттерн), то её закрытие в середине лета будет обосновано индикатором дневного импульса. Я бы предложил RSI с фильтром Элерса, который сглаживает эти значения. Эта стратегия предлагает способ диверсификации на основе естественного явления сезонности. Запасы сои в июне 2022 г. Соединенные Штаты Миллиард бушелей Предложение 1 Дек 1 Марта 1 Июня 1 Сент Министерство сельского хозяйства США Национальная служба сельскохозяйственной статистики 30 июня 2022 г. Рисунок 6. Переходящие запасы соевых бобов. Низкое или высокое предложение в этом сельскохозяйственном продукте? Об этом вам расскажут переходящие запасы. На графике показаны переходящие запасы соевых бобов по состоянию на июль каждого года. Мы видим, что запасы в 2011-2012 годах были низкими, а запасы в 2019-2020 годах были высокими. Влияние переходящих запасов Низкие запасы в 2011-2012 гг. Высокие запасы в 2019-2020 гг. Рисунок 7. Влияние переходящих запасов соевых бобов. Здесь показана динамика цен на сою за два года: 2012 год (низкое количество переходящих запасов) и 2020 год (высокое количество переходящих запасов). Переходящие запасы Переходящие запасы сообщают нам, является ли предложение зерна низким или достаточным для того, чтобы пережить зиму до сбора нового урожая. Если переходящие запасы низкие, рынок будет нервничать и, вероятно, поднимется выше в середине лета при первом же опасении по поводу погодных условий. Большие запасы ослабят эти опасения. На рисунке 6 показаны запасы сои по состоянию на июнь каждого года. Вам нужно найти аналогичный график за декабрь. Раньше его было легко найти в Интернете, но, похоже, он исчез, поэтому вам нужно найти график, аналогичный показанному на этом рисунке. Мы видим, что запасы в 2011-2012 годах были низкими, а запасы в 2019-2020 годах были высокими. На рисунке 7 показаны ценовые паттерны в течение 2012 и 2020 гг. Низкие запасы в 2012 году вызвали всплеск цен летом, которые затем упали со сбором нового урожая. Высокие запасы в 2020 году привели к очень спокойным и снижающимся ценам. Что касается стратегии торговли, то низкие запасы изменят несезонный год (в котором происходят продажи) на сезонный год (в котором происходят покупки) в ожидании летнего всплеска цены. Продолжающееся увеличение переходящих запасов также должно быть связано с технологией. Программный код сезонных цен и ежемесячной доходности на конец месяца на языке EasyLanguage Представленный здесь код на языке EasyLanguage компилирует данные, которые помогают пользователю искать сезонные паттерны. Данный код создаёт две таблицы, содержащие цены и ежемесячную доходность на конец месяца для выбранных фьючерсов или акций. Затем статистику можно импортировать в файл электронной таблицы. В электронной таблице доходность может быть усреднена и отображена в графическом виде. Как рассчитать среднее значение за 5 лет Я запрограммировал её на компьютерном языке, который позволяет оперировать массивами данных. Это можно сделать в большинстве торговых платформ, но это будет сложно. Вместо этого вы можете создать таблицы сезонных цен и ежемесячной доходности, а затем усреднить ежемесячную доходность за последние пять лет, не включая текущий год. Это нужно делать только раз в год. В таблице на рисунке 8 показаны цены на конец месяца, сгенерированные в разделе «Программный код сезонных цен и ежемесячной доходности на конец месяца на языке EasyLanguage». В последнем столбце таблицы также отображена среднегодовая цена. В таблице на рисунке 9 показана ежемесячная доходность, сгенерированная тем же кодом. Рисунок 8. Цены на кукурузу на конец месяца. В таблице показаны цены на конец месяца, полученные из сопутствующего листинга кода. В последнем столбце указана среднегодовая цена. Рисунок 9. Доходность кукурузы на конец месяца. Данная таблица является результатом деления цены на конец месяца на среднегодовую цену минус 1, что даёт нам доходность на конец месяца. Резюме Хотя доходность данной стратегии не так хороша, как доходность оптимизированной системы торговли в направлении тренда, эта стратегия предлагает способ диверсификации на основе естественного явления сезонности. Результаты можно улучшить путём включения переходящих запасов и ежедневных данных. Причем эту концепцию можно применить к любому аграрному рынку. Предположения о том, что при сборе урожая цены как в сезонном, так и в несезонном паттернах (почти) всегда снижаются в конце, по всей видимости, являются верными. Природа играет свою роль. Переведено специально для Tlap.com, Перри Дж. Кауфман

Часть 1. Откат терминала на старый билд. Как вы уже знаете, ввиду постоянного обновления терминала МТ4, часто возникают такие ситуации, что индикаторы и советники, работавшие ранее в одном билде, отказываются работать в другом. Как же быть, если индикатор нужен, а он не работает в самом последнем билде? Как вариант, пока брокер поддерживает работу старых версий терминала, пользоваться старыми версиями. Есть несложный способ, как переехать с самой последней версии терминала на чуть более раннюю, где будет работать нужный индикатор или советник. Итак. 1. Устанавливаем терминал своего брокера - как обычно. Будет самая последняя версия на момент установки. 2. Далее пробуем установить интересующий нас индикатор (или советник) и видим, что индикатор вообще не устанавливается на график. 3. Раз так - берём и удаляем файл terminal.exe 4. Далее берём такой же файл terminal.exe из тех билдов, что у вас были ранее/или вы скачали таковой с форума/интернета/другого источника, устанавливаем в эту папку и запускаем. Выглядит он так же, как и любой другой файл terminal.exe. 5. При запуске этого файла будет такое окно мы нажимаем нет - нельзя внести изменения, так как если мы согласимся - то терминал установится на самый последний, что есть у вашего брокера. 6. И как итог - вуаля - у нас теперь 840 билд и интересующий нас индикатор работает. Теперь каждый раз при запуске терминала он нам будет предлагать обновиться, и нам всегда надо будет указывать нет - нельзя обновляться. Да, переехать можно будет на любой билд, что есть у вас в наличии. Скачать файлы terminal.exe от большинства билдов MetaTrader 4 можно по ссылке в конце статьи. Для скачивания доступны версии терминала за номерами: 610, 625, 670, 711, 735, 745, 765, 769, 830, 840, 880, 890, 902, 910, 920, 940, 950, 970, 971, 985, 988, 1010, 1030, 1031, 1045, 1065, 1080, 1090. Так же по этой ссылке кроме терминалов MetaTrader4 есть возможность скачать MetaEditor - программа из терминала, где происходит написание и компиляция скриптов, индикаторов, советников. Билды MetaEditor'а в наличии есть такие: 509, 625, 765, 840, 890, 902, 910, 920, 940, 950, 971, 985, 988, 1010, 1030, 1045, 1065, 1080, 1090. Для замены метаэдитора достаточно удалить старый файл из терминала и заменить на интересующий нас, с нужного билда, или скопировать нужные файлы программы в папку терминала. Для тех, кто занимается написанием, доработкой, компиляцией скриптов, индикаторов, советников - это может быть очень полезно. Часть 2. Работа в одном МТ4 с разными счетами нескольких брокеров. Способ 1. Ещё одна особенность терминалов, их новых версий, что мы можем в одном терминале свободно переключаться между своими счетами у разных брокеров. Что для этого нужно сделать? Например, у нас есть терминал Alpari 910 билда, и мы желаем через него так же просматривать и управлять своими позициями у брокера Forex4You на центовом счёте. 1. Берём установленный терминал Forex4You, запускаем, идём файл - открыть каталог данных - папка config. 2. Копируем содержание этой папки. Далее открываем терминал Alpari, идём по такому же пути файл - открыть каталог данных папка config. 3. Копируем содержимое папки config Forex4You в папку config Alpari, соглашаясь со всеми заменами. 4. Далее закрываем терминал Alpari и вновь запускаем. У нас терминал от брокера Alpari, и мы подключены к счету на Alpari. Нам нужно подключиться к центовому счёту Forex4You. Открываем файл - подключиться к торговому счёту - вводим логин и пароль от нужного счёта Forex4You, открываем вкладку - сервер и видим необходимые данные по серверам счетов у брокера Forex4You (эта информация и была в папке config). Соответственно, выбираем нужный сервер - к какому счёту мы подключаемся - центовому, классическому, Pro stp и так далее. Далее мы подключились к центовому счёту брокера Forex4You. Всё просто. Мы видим номер нашего счёта, видим, каков баланс, если есть - открытые позиции и так далее. Тут всё как обычно. Так как в панели навигатора мы теперь видим два счёта - от Forex4You и Alpari, то мы можем теперь спокойно переключаться между двумя счетами этих брокеров. Тут так же сложного ничего нет - щёлкнув на крестик, мы можем видеть номер счёта, а так же свои фамилию и имя. Наводим курсор мыши на номер интересующего нас счёта, кликаем правой клавишей мыши и выбираем пункт - подключиться к торговому счёту. Будет такое окно, где нам только нужно будет нажать - логин. И всё - мы ушли со счёта Forex4You и перешли на счёт Alpari. Как видите - если стоит галочка - хранить личную информацию - то нам даже не потребуется вводить номер счёта, пароль и выбор сервера. Т.О. переход со счёта на счёт разных брокеров занимает пару секунд. Всё просто и удобно. Так же к этому посту прилагается папка - MT4 Brokers Server. Там собраны сервера от некоторых брокеров - список вложений есть на скрине: Вложения необходимо установить в папку И при подключении к счёту своего брокера вы увидите, что необходимые сервера уже загружены в вашем терминале: Способ 2. Есть ещё один способ, возможно, более простой и удобный, как можно получить данные о серверах нужного брокера, не устанавливая его терминал на свой компьютер и не занимаясь поиском такового на сайте брокера. Как это сделать? Например, у нас есть терминал брокера Forex4You. При первом запуске терминала видим вот такое окно где в строку ведите имя брокера - вводим название интересующего нас ДЦ. Например, Alpari (или Roboforex - смотря какой брокер требуется). И после этого жмём - сканировать. По окончании сканирования мы видим такую картину обнаружены сервера брокера Alpari, или там сервера компании RoboForex Можно нажать на клавишу Далее и создать новый демо счёт, нас же интересует другой аспект. При подключении к новому счёту (а у нас задача подключиться через установленный МТ4 Forex4You к терминалу Alpari) - мы при клике на окно сервера видим такую картину то есть все данные по серверам Alpari уже загружены. Нам ничего не надо изобретать, искать, копировать. Всё уже есть. Нам нужно только выбрать интересующий нас сервер, вести логин и пароль - и мы подключились к нужному нам счёту демо или реальному - не имеет значения... Единственное, что может вызвать затруднения - это название брокера в строке поиска. Не всегда с первого раза может это сработать, может быть вы с ошибкой введёте название, то есть если с первого раза не получилось - стоит попробовать ещё. См. так же: Как заблокировать автообновление MetaTrader 4. Как отключить Авто-Апдейт в MetaTrader 4. Принудительное отключение обновлений терминала MetaTrader 4. MetaTrader 4 build 604+, почему не стоит обновляться и как вернуть билд 509. Выражаю благодарность Никсеру за помощь в подготовке материала. Выражаю благодарность Павке69 за яндекс-диск. Исчерпывающая подборка файлов MetaTrader 4 и MetaEditor с древнейших времен до наших дней (по билд MT4 1280 включительно) (Яндекс) скачать файлы terminal.exe и metaeditor разных билдов MetaTrader 4 (Яндекс) скачать файлы terminal.exe и metaeditor разных билдов MetaTrader 4 (Гугл) С уважением, Павел aka Pavel888 Статья написана специально для форекс портала TradeLikeaPro.ru MT4_Brokers_Server.zip

Фильтрация сделок с помощью паттерна нисходящего тренда Паттерн «Day Drop» Стоит ли использовать ценовые паттерны в торговой системе? Да, но никогда не используйте их в качестве отправной точки. В Unger Academy мы учим, когда и как применять ценовые паттерны при различных подходах к торговле. В этой статье мы обсудим “day drop” – фильтр нисходящего тренда, который мы применим к хорошо диверсифицированной корзине инструментов, а затем протестируем его с помощью реальной стратегии торговли на самом ликвидном рынке в мире – фьючерсе на S&P 500. Что такое “day drop”? Дневной бар называется “day drop” (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. Чем ближе цена закрытия к минимумам торговой сессии, тем более устойчивой является конфигурация нисходящего тренда. Рисунок 1 помогает объяснить эту концепцию. Эта диаграмма показывает, что цена закрытия дня находится очень близко к минимуму дня, и вчерашняя торговая сессия закрылась очень низким значением по сравнению с дневным диапазоном. Другими словами, DDr говорит нам о том, что сила продавцов подтолкнула рынок вниз, чтобы закрыть торговую сессию вблизи достигнутых минимумов. Чтобы проверить, была ли цена закрытия вчерашнего дня вблизи минимума торговой сессии, воспользуемся следующим кодом: (closeS(1)-lowS(1)) < DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)) где параметр DayDropValue может принимать значение от 0 до 1 и говорит нам о степени силы нашего DDr: чем меньше DayDropValue, тем сильнее нисходящий тренд в рамках последней торговой сессии. Если эта строка кода связана с булевой переменной, она может принимать значение «истина» или «ложь» в зависимости от того, имело место неравенство в строке кода выше или нет. Другими словами, переменная будет истинной или ложной в зависимости от того, был ли DDr вчера или нет. Чтобы лучше проиллюстрировать данную концепцию, давайте рассмотрим два примера (рисунки 2 и 3). В первом примере (рисунок 2) мы устанавливаем значение DayDropValue = 0,35, которое при подстановке в нашу формулу даёт контрольное значение 35% диапазона, поэтому оно не слишком строгое. Как видно на рисунке 2, DDr будет иметь место только в том случае, если цена закрытия вчерашнего дня была ниже этого значения. Во втором примере (рисунок 3) мы установили значение DayDropValue = 0,15, которое даёт контрольный уровень 15% от диапазона и, следовательно, является гораздо более строгим. Как и прежде, DDr будет иметь место только в том случае, если вчерашняя цена закрытия окажется ниже этого уровня. Цена закрытия дня Максимум дня Минимум дня Дневной диапазон Рисунок 1. Ценовой паттерн «day drop». Дневной бар называется «day drop» (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. В данном случае цена закрытия дня очень близко к дневному минимуму, а вчерашняя сессия закрылась очень низким значением по сравнению с дневным диапазоном. Дневной диапазон DayDropValue = 0,35 Рисунок 2. Значение «day drop» установлено на 35% от дневного диапазона. В этом примере значение DayDropValue установлено на 0,35, что обеспечивает контрольное значение 35% диапазона. Как видно на рисунке 2, DDr будет иметь место только в том случае, если цена закрытия вчерашнего дня была ниже этого значения. Дневной диапазон DayDropValue = 0,15 Рисунок 3. Значение «day drop» установлено на 15% от дневного диапазона. В этом примере значение DayDropValue установлено на 0,15, что обеспечивает контрольный уровень 15% диапазона. Таким образом, этот параметр является гораздо более строгим, чем на рисунке 2. Опять же, DDr будет иметь место только в том случае, если вчерашняя цена закрытия окажется ниже этого уровня. Дневной бар называется “day drop” (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. Насколько хорошим фильтром он является? Мы установили, что чем ниже значение DayDropValue, тем более избирательной будет наша фильтрация. Давайте теперь посмотрим, насколько хорошим фильтром может являться DDr, используя простой код (написанный на языке PowerLanguage, разработанном компанией MultiCharts), который вычисляет на дневных барах процент вхождений на разных рынках, начиная с 2008 года: input: DayDropValue(0); var: countDDr(0), countsession(0), dateInDateTimeFormat(0), datereadable(""); dateInDateTimeFormat = ELDateToDateTime(date); datereadable = FormatDate("dd-MM-yyyy", dateInDate-TimeFormat); if (closeS(1)-lowS(1)) < DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)) then begin countDDr = countDDr+1; end; countsession=countsession+1; print(File("C:\test.txt"),datereadable," ",countDDr," ",countsession); По сути, мы подсчитываем все DDr, созданные рынком, и соотносим их с общим количеством сессий, при этом оценивая различные значения DayDropValues. Как мы знаем, по мере снижения значения DayDropValue у нас будет генерироваться меньше DDr; если мы будем использовать этот паттерн для фильтрации наших входов в рынок, количество сделок будет пропорционально значению DayDropValue. Рисунок 4. Фильтрация сделок по паттерну day drop. В этой таблице мы видим, что использование DayDropValue от 15% до 25% приводит к значительной фильтрации сделок. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 5. Тестирование фильтра на корзине инструментов. Для корзины инструментов хорошие результаты показало значение DayDropValue 20%. Первое тестирование на нескольких инструментах В таблице на рисунке 4 мы видим, что значение DayDropValue от 15% до 25% уже приводит к значительной фильтрации; поэтому для тестирования DDr на корзине инструментов мы решили использовать значение DayDropValue 20%. Для первого теста мы рассмотрим корзину, состоящую из фьючерсов на @ES, @CL, @EC, @GC и @US, и к каждому инструменту применим представленную ниже простую стратегию торговли на 15-минутном таймфрейме, используя данные с 2008 года по сегодняшний день. Данная система открывает только длинные позиции каждый раз, когда в предыдущей торговой сессии был DDr, и закрывает их в конце торговой сессии или при достижении стоп-лосса $ 1750, который я выбрал в качестве промежуточного значения между $ 1500 и $ 2000. input: DayDropValue(0.2), stoploss(1750); var: daydrop(false), slb(false), MP(0), oktrade(false); slb=sessionlastbar; MP=marketposition; if slb[1] then begin daydrop = (closeS(1)-lowS(1))<DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)); oktrade = true; end; if oktrade and daydrop then buy next bar market; if MP<>MP[1] and MP=1 then oktrade=false; setexitonclose; if stoploss>0 then setstoploss(stoploss); Глядя на рисунок 5, мы можем с уверенностью сказать, что лучшие результаты продемонстрировал фьючерс @ES. Поэтому мы решили создать специальную стратегию для этого базового актива. Паттерн «day drop» говорит нам о том, что сила продавцов подтолкнула рынок вниз, чтобы закрыть торговую сессию вблизи минимумов. Давайте разработаем простую стратегию для фьючерсов e-mini S&P 500 Возьмём код, приведённый в предыдущем разделе, и проверим, улучшит ли производительность системы добавление временно́го фильтра для входов. Для этого мы добавим два параметра входа myday1 и myday2 для выбора только двух торговых сессий в неделю. Программный код для этой стратегии был первоначально написан в 2017 году, и на основе данных, доступных на тот момент, я решил установить myday1 = 2 и myday2 = 4, позволяя входить в рынок только во вторую и в четвёртую сессию в течение недели. Мы добавляем в наш код это новое временно́е условие, внеся в него представленные ниже изменения: input: DayDropValue(0.2), stoploss(1750), myday1(2), myday2(4); var: daydrop(false), slb(false), MP(0), oktrade(false), mydow(0); slb=sessionlastbar; MP=marketposition; if slb[1] then begin mydow = dayofweek(d)+1; daydrop = (closeS(1)-lowS(1))<DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)); oktrade = true; end; if oktrade and daydrop and (mydow = myday1 or mydow = myday2) then buy next bar market; if MP<>MP[1] and MP=1 then oktrade=false; setexitonclose; if stoploss>0 then setstoploss(stoploss); И получаем новые результаты, показанные в таблице на рисунке 6. Чистая прибыль системы значительно снизилась, но это связано с тем, что мы торгуем только в течение 2-х из 5-ти дней в неделю; тем не менее, максимальная просадка сократилась вдвое, а средняя прибыль в сделке увеличилась со $ 146 до $ 197. Поэтому мы решили сохранить выбранный фильтр времени. Торговая сессия по фьючерсам на S&P 500 начинается в 17:00 (биржевое время) и заканчивается в 16:00 на следующий день, и учитывая сетап кода, мы будем входить в рынок в начале торговых сессий во вторник и четверг. Однако во время тестирования в 2017 году мне пришло в голову, что начало торговли в полночь (биржевое время) будет выгодно для системы, поэтому давайте заменим выделенную жёлтым строку в приведённом выше коде следующей инструкцией: if daydrop and Time<1500 and (mydow = myday1 or mydow = myday2) and oktrade then buy next bar market; Мы добавили дополнительное условие (Time<1500), которое позволит нам торговать во вторник и четверг, начиная с 0:00 (биржевое время) – другими словами, мы войдём на первом баре после полуночи. С введением этого нового временно́го интервала мы получим следующие показатели (рисунок 7). Количество сделок не изменилось, так как мы сместились вперёд только на несколько часов. Чистая прибыль осталась практически такой же (как и средняя прибыль в сделке), но мы значительно снизили максимальную просадку нашей стратегии. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 6. Использование дня недели в качестве временно́го фильтра. Улучшает ли добавление временно́го фильтра для входа производительность системы? Этот тест позволил системе входить в рынок только во вторую и четвёртую торговую сессию в течение недели. Здесь представлены результаты. Чистая прибыль снизилась, просадка уменьшилась, а средняя прибыль в сделке увеличилась. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 7. Использование времени входа в качестве временно́го фильтра. В качестве времени входа было протестировано дополнительное условие для входа в рынок: сразу же после полуночи. Здесь представлены результаты. Хотя большинство показателей не изменилось по сравнению с предыдущим улучшением системы, представленным на рисунке 6, следует отметить, что уменьшилась просадка. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 8. Увеличение продолжительности сделки. Можно ли улучшить производительность системы, предоставив сделкам больше времени для отработки? В этом тесте открытые сделки удерживались в течение 4 торговых сессий. Мы видим, что переход от внутридневной к многодневной торговле привёл к увеличению просадки, но чистая прибыль увеличилась более чем на 60%, а средняя прибыль в сделке выросла примерно на 80%. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 9. Добавление ордера тейк-профит. Уменьшит ли просадку добавление ордера тейк-профит? Здесь представлены результаты тестирования. Максимальная просадка действительно снизилась. При этом увеличилась средняя прибыль в сделке, что делает ордер тейк-профит хорошим дополнением к торговой стратегии. Рисунок 10. Кривая капитала для итогового примера торговой системы. Здесь показана гипотетическая кривая капитала для торговой стратегии, полученной в результате добавления правил, обсуждаемых в этой статье, при условии совершения только длинных позиций по фьючерсу E-mini S&P 500 (ES). Кривая капитала построена на данных с 2008 года по настоящее время, которые включают в себя более чем пятилетние данные вне выборки. Давайте теперь посмотрим, насколько хорошим фильтром может быть DDr, используя простой код, который вычисляет на дневных барах процент вхождений на разных рынках, начиная с 2008 года. Можем ли мы ещё улучшить нашу систему? Мы торгуем внутри дня, поэтому закрываем каждую сделку в конце торговой сессии. Что произойдёт, если мы дадим сделкам больше времени для отработки? Чтобы ответить на этот вопрос, введите новый входной параметр MaxDays, новую переменную DaysInTrade и замените команду для выхода setexitonclose последними 4 строками следующего кода: input: MaxDays(0); var: DaysInTrade(0), if MP<>MP[1] and MP<>0 then DaysInTrade=1; if marketposition<>0 and DaysInTrade>=MaxDays and MaxDays>0 then begin if Time>=1530 and Time<1600 then sell next bar market; end; Оптимизируя параметр MaxDays данными, доступными во время первоначальной разработки, я обнаружил, что выгодно оставлять сделки открытыми в течение максимум 4 торговых сессий. Итак, давайте установим MaxDays=4 и проанализируем новые результаты, показанные на рисунке 8. Изменение стратегии с внутридневной на многодневную оказало существенное влияние на систему: мы действительно наблюдаем рост максимальной просадки, но чистая прибыль увеличилась более чем на 60%, а средняя прибыль в сделке выросла примерно на 80%, достигнув отличного уровня для актива, которым мы торгуем. Можем ли мы пойти ещё дальше в плане совершенствования этой торговой системы? Данная стратегия является очень простой и уже даёт нам отличные результаты; тем не менее, добавление специальных условий может улучшить её ещё больше, но увеличит риск чрезмерной подгонки результатов. Поэтому мы решили не вводить никаких дополнительных правил для входа, а только понаблюдать, поможет ли нам использование ордера тейк-профит сдержать максимальную просадку системы. На рисунке 9 представлены результаты после введения ордера тейк-профит в размере $ 4000. Как видно, мы снизили максимальную просадку, увеличив чистую прибыль и среднюю прибыль в сделке, поэтому мы были удовлетворены этим выбором. Мы использовали DDr в качестве торгового фильтра для совершения только длинных позиций по фьючерсу @ES, и этот паттерн оказался очень эффективным. Заключительные ремарки и выводы Мы использовали DDr в качестве торгового фильтра для совершения только длинных позиций по фьючерсу @ES, и этот паттерн оказался очень эффективным. Первоначальная система уже показала хорошие результаты, что привело нас к разработке комплексной стратегии для нашего портфеля. Финальная система содержит несколько условий, что убеждает нас в надёжности стратегии. Представленная на рисунке 10 кривая капитала за период с 2008 года по сегодняшний день, которая содержит более пяти лет данных вне выборки, показывает, что когда важнейший фондовый индекс в мире подвергался серьёзным потрясениям, наша стратегия продолжала работать очень гладко. Андреа Ангер – профессиональный трейдер, президент Академии Ангера и автор книги «Метод Ангера». Он является четырёхкратным чемпионом мира по трейдингу (2008, 2009, 2010 и 2012 годов), почётным членом Итальянского общества по техническому анализу (филиала Международной федерации технических аналитиков) и выступает в Европе, Америке, Австралии и Азии. Академия Ангера предоставляет услуги трейдерам, в том числе физическим лицам, помогая им улучшать подходы к торговле. Переведено специально для Tlap.com, Андреа Ангер

Человек-загадка Вокруг торговой карьеры У.Д. Ганна бытуют целые легенды. Насколько достоверны все эти факты и насколько они преувеличены? Давайте попробуем разобраться. Что именно стоит за легендой об У.Д. Ганне? Мы часто думаем о нем как о легендарном трейдере, который разработал полезные методы торговли. Но, тем не менее, за почти два десятилетия, которые я провел на должности институционального трейдера, могу вам сказать, что я никогда не слышал, чтобы профессиональный трейдер или финансовый менеджер когда-либо упоминал анализ Ганна. Я натолкнулся на его методологию, обучаясь профессии сертифицированного технического аналитика рынка, но это было давно, и с тех пор многое об этом я уже забыл. Поэтому я решил приступить к углубленному изучению анализа Ганна и был удивлен своими выводами и заключениями. Поделюсь с вами некоторой полученной информацией. Кем был Ганн? Как и многие вещи, связанные с Ганном, даже его жизнь таит массу загадок. Мне удалось найти несколько фактов, и все они основывались на сомнительных ссылках. В любом случае, похоже, что Ганн родился в Техасе на хлопковом ранчо в 1878 году. Спустя время он оказался в Нью-Йорке, где в 1908 году открыл брокерскую контору. Согласно одному источнику, который я читал, он, по-видимому, был отъявленным повесой, участником всевозможных вечеринок и страстным игроком. В этот момент, похоже, он зарекомендовал себя как феноменальный трейдер. Важно отметить, что многие из историй, которые я читал о предполагаемом успехе Ганна, не содержат ссылок, а некоторые из них относятся к одной и той же сомнительной статье. Кроме того, опытные трейдеры знают, что успех, в конечном итоге, приходит от управления рисками и правильной психологии, что Ганн, вероятно, осознал, хотя легионы его последователей, скорее всего, так этого и не поняли. На мой взгляд, в отношении утверждений, которые выдвинули некоторые сторонники Ганна, присутствует элемент странности. Например, одна популярная книга о Ганне читается как отвратительная реклама в бульварной прессе. Автор утверждает, что в течение 25 рыночных дней у Ганна был показатель успеха в 92,31% и что он превратил 450 долларов в 31 000 долларов. Если вы верите этому, значит, вы простофиля. Неудивительно, что этот факт не подкреплен ссылкой. Еще большее «доказательство» предполагаемого величия Ганна исходит из уст его предполагаемого коллеги, который якобы был свидетелем того, как Ганн превратил 130 долларов в 12 000 долларов в течение месяца. Естественно, имени этого «коллеги» не называется. После некоторых исследований я натолкнулся на статью, из которой исходила эта история. Это была не газета, а журнал под названием «Тикер и инвестиционный дайджест», и я не придаю ему слишком большого доверия. В конце концов - примерно два раза в неделю я получаю по почте бульварную прессу с многостраничной рекламой, в которой утверждается, что последний прогноз авторов дал нечто астрономическое, например, прибыль в 4 000% в месяц или нечто подобное, и если я немедленно не подпишусь, я пропущу сенсацию в следующем ежемесячном номере, которая случается «один раз в жизни». Я предполагаю, что статья о сумасшедшей прибыли Ганна была рекламой, подобной этой, не имеющей ничего общего с реальностью. Его последователи также утверждают, что он якобы предсказал появление на свет бомбардировщика за 60 лет до его возникновения, предсказал Вторую мировую войну и точную дату отречения кайзера. Мне трудно поверить в то, что мы должны серьезно относиться к этому. Но, честно говоря, в 1930-х годах многие люди предсказывали технику «стелс», поскольку в то время был изобретен радар, и было очевидным, что если человек сможет его изобрести, то он, безусловно, может найти способ и применить его; также многие мудрые люди прогнозировали неизбежность Второй мировой войны, когда к власти пришел Гитлер. Тем не менее, согласно моему профессиональному мнению, эти и другие утверждения о способностях, подобных Нострадамусу, смехотворны, и они, по-видимому, не имеют никакого обоснования. Итак, мы владеем вот такой информацией. Жизнь и профессиональная карьера Ганна покрыты большой тайной, и я уверен, что мы так никогда и не узнаем многих деталей, связанных с ней. И для тех, кто продвигает его работы или получает от них прибыль, это, без сомнения, является преимуществом. Современное применение анализа Ганна Последователи Ганна утверждают, что Ганн считал, что конкретные геометрические паттерны и углы имеют уникальные характеристики, которые можно было бы использовать для прогнозирования ценового движения. Углы Ганна задаются двумя числами и разделяются знаком «х». Например, линия 1x4 поднимается на одну точку в течение каждых четырех периодов времени. Ганн полагал, что идеальный баланс между временем и ценой существует, когда цены растут или падают под углом 45 градусов относительно оси времени. Это будет угол 1x1. Согласно Ганну, есть девять важных углов: 1x8, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 8x1 Предполагается, что каждый из углов выступает в виде уровня поддержки и/или сопротивления, если их правильно применять на графике (рис. 1). Методы Ганна предполагали, что на графике будут использоваться равные временные и ценовые интервалы, так что подъем/падение 1x1 всегда будет равно углу в 45 градусов. В идеале это изменение на одну единицу цены за один промежуток времени. Очевидно, что это дает широкие возможности для интерпретации. Например, что именно подразумевается под единицей цены? Это точка или процент? Естественно, что для инструментов с высокими ценовыми значениями, например, для Dow Jones Industrial Average, нецелесообразно использовать в качестве единицы число 1. Это один из основных недостатков такого вида анализа. Сторонники анализа Ганна, по-видимому, настаивают на использовании определенной шкалы (рис. 2). Рисунок 1. Углы Ганна. Ганн считал, что идеальный баланс между временем и ценой существует, когда цены растут или падают под углом 45 градусов относительно оси времени. Это будет угол «1x1». Есть девять основных углов, причем угол 1x1 является самым важным. Каждый из углов должен выступать в роли уровня поддержки и/или сопротивления, если они правильно применяются на графике. Но такое описание дает широкие возможности для интерпретации. Рисунок 2. Масштаб графика. В дорогостоящих инструментах, например, на графике DJIA, нецелесообразно использовать ценовую единицу равную числу 1. Это один из фундаментальных недостатков такого анализа. Именно здесь мы и сталкиваемся с паранормальным. По мнению сторонников и последователей теории Ганна, она также основана на том, что Ганн называл «законом вибрации», финансовой астрологией, важными числами, геометрическими паттернами и целым множеством других эзотерических вещей, для объяснения которых потребовалось бы написать целую книгу. Далее вещи погружаются в сферу парапсихологии и астрологии. Возможно, именно поэтому данная конкретная марка анализа обращается к людям, во многом в той же мере, в какой существуют легенды о древних пришельцах, строящих пирамиды, или о снежном человеке, который бродит по лесам Канады, но я смело могу утверждать, что в реальном мире я никогда не видел успешного трейдера или управляющего портфелем, кто бы использовал работы Ганна. Спорный смежный анализ Ганна Последователи и защитники Ганна относятся к нему с почтением. Но в теориях успеха Ганна много очевидных изъянов. Прежде всего, анализ Ганна, предложенный современными практиками, может быть легко опровергнут чем-то простым вроде перехода от стандартного к логарифмическому графику или изменению масштаба. Во-вторых, если вы внимательно прочитаете «анализ», который был выпущен энтузиастами Ганна, то в скором времени станет очевидным, что большая часть его противоречива. В-третьих, как насчет здравого смысла? Мы все знаем, что если нечто кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то это, вероятно, преувеличено. Если бы Ганн был столь успешен, как утверждают его сторонники, то он бы накопил целое состояние. В-четвертых, если бы его методы прогнозирования были настолько точными, то почему он потратил так много времени в своих книгах на обсуждение правил управления рисками и правил торговли? Был ли Ганн успешным в личном плане? Основным направлением карьеры Ганна были курсы по написанию и преподаванию. Фактически, в его оригинальных книгах есть много рекламных объявлений для его работы. Некто утверждает, что Ганн был «слишком занят, чтобы уделить время ответам на запросы о правилах, и отвечал только людям, которые платили по 1,00 доллару за его ответ». В настоящее время я не знаю ни одного успешного финансового менеджера, который бы взимал плату за предоставление рекомендаций, тем не менее, существует множество платных торговых курсов. Не поймите меня превратно... Я пишу всё это не для того, чтобы нападать на Ганна как на личность, и я не нашел никаких доказательств того, что он когда-либо что-либо делал неправильно. По всей видимости, он достиг большого успеха в бизнесе, и я восхищаюсь им за это. Я просто пытаюсь раскрыть и объяснить некоторые из тайн, которые окружают современный анализ Ганна. Мои открытия Когда я прочитал работы Ганна, я с удивлением обнаружил, что он не говорил обо всех тех эзотерических вещах, которые я слышал от других. Вместо этого он представляет множество торговых правил и дает торговые советы, основанные на принципах, которые по-прежнему актуальны и сегодня. Вместо того чтобы полагаться на огромную массу сомнительного анализа, я пошел прямо к источнику. Например, я прочитал книгу «Новый индикатор тренда для акций», написанную и опубликованную Ганном в 1936 году. К счастью я был удивлен, обнаружив, что он не настолько эзотеричен или таинственен, как о нем пишут и говорят современные энтузиасты. На графиках, присутствующих в книге, которые, по-видимому, были сделаны самим Ганном, нет никаких углов Ганна или вееров Ганна. Ганн предлагает множество торговых правил и соображений, и есть некоторые прогнозы, которые оказались ошибочными. Похоже, что последователи Ганна забывают упомянуть об этом. В первой главе Ганн рассказывает о том, насколько он выступает против Нового курса (помните, что книга была написана в 1936 году – в то время это была острая тема для обсуждения). Удивительно, насколько громко это звучит как политические дебаты, которые проходят сегодня. Во второй главе он говорит о «фундаменте успешной торговли», который включает: • независимое мышление; • конкретный план; • знания; • терпение; • крепкое и хорошее здоровье; • достаточный капитал. Здесь нет ничего загадочного. Теоретикам Ганна можно было бы задать хороший вопрос: «Если бы его прогнозы были настолько точными, зачем вам все эти правила?» В следующих трех главах Ганн дает подробное словесное объяснение и обзор недавней истории рынка. Если вы прочтете его внимательно, то увидите, что он просто пытается объяснить, как формируются такие вещи, как двойная вершина и тройное дно. Например, когда он пишет о «продаже на недавней вершине», он объясняет, как может образоваться традиционный паттерн «двойная вершина». Глава 7 «Практический метод торговли» охватывает: • Необходимый объем капитала; • Использование ордеров стоп лосс; • Как определять точки покупки и продажи. Например, «Как продавать на двойных и тройных вершинах»; • Как строится сетка ордеров. В целом, большая часть этой книги была для меня довольно поучительной, и я не нашел ничего, что было бы слишком мистическим или таинственным. Затем я прочитал книгу «45 лет на Уолл-стрит», которая была первоначально опубликована в 1949 году. И снова я был удивлен, не увидев в ней ничего загадочного или эзотерического. Книга включает практические правила торговли, подробные описания того, как формируются графические паттерны, и некоторые прогнозы на будущее. Первые несколько глав включают «правила торговли на акциях» и «двадцать четыре правила, которые необходимо всегда соблюдать», многие из которых имеют здравый смысл. Далее содержатся несколько подробных обсуждений относительно того, как формируются графики. Очевидно, что, как и многие технические аналитики, Ганн является сторонником циклов и коррекций. Затем он рассказывает о некоторых крупных рыночных операторах прошлого, утверждает, что он одолжил деньги Джесси Ливермору, рассказывает о чрезмерном трейдинге и использовании ордеров стоп лосс. Далее он отводит некоторое время на обсуждение своих прогнозов на будущее, которые, похоже, включают в себя войну с Россией и экономический кризис в начале 1950-х годов. Затем я прочитал книгу «Как получать прибыль на товарном рынке», которая была опубликована в 1951 году. В ней раскрывается простое резюме преимуществ торговли на товарах по сравнению с акциями, после чего Ганн рассказывает о различных торговых правилах и принципах, которые аналогичны описанным в его других книгах. Затем он дает список навыков, необходимых для достижения успеха в трейдинге. К ним относятся: • ордера стоп лосс; • независимость; • наличие конкретного торгового плана; • знание; • терпение; • крепкие нервы; • хорошее здоровье. После этого Ганн поднимает целую кучу тем, связанных с торговлей на сырьевых товарах, и отводит немного времени, давая свои советы и комментарии по каждой теме: • Как читать ленту по зерну или хлопку; • Как лента вводит вас в заблуждение; • Ложная надежда... Как устранить страх и надежду; • Рынки недооценивают будущие события; • Человеческий фактор – самая большая слабость; • Время не входить в рынки; • Лучший способ торговли; • Что делать, когда цены на товары идут против вас; • Что делать, когда вы попали в серию убыточных позиций; • Как реагировать на маржин колл; • Что провоцирует бум и войны; • Человеческая природа никогда не меняется. Затем Ганн подробно описывает то, что он называет чтением форм. Я полагаю, что это обсуждение может показаться несколько загадочным, если у вас нет фундаментальных знаний о трейдинге, но если они у вас есть, то оно имеет смысл. Например, он пишет такие вещи, как «продавать на предыдущих вершинах или старых минимумах» и «идти в ногу с основным трендом и никогда не идти против тренда». После этого он поднимает тему правильного выбора времени для входа в рынок, но, на мой взгляд, это не предсказания, а дополнительные правила для торговли. Да, по всей видимости, их можно считать мистическими, но помните, что многие торговые системы имеют временны́е стопы подобно ценовым стопам. Например, когда Ганн заявляет нечто вроде: «Независимо от того, насколько высока цена на пшеницу, снижение на пять центов ниже старого максимума будет означать, что тренд поменялся и в среднесрочной перспективе цена не повысится». Возможно, он подразумевал под всем этим точные прогнозы, но он говорил о таком большом количестве разных вещей, что я уверен, что приличную их долю можно считать предсказаниями. Далее Ганн приводит буквально сотни примеров, в которых он указывает, насколько точны его правила или прогнозы относительно движения цены во времени. Очевидно, соотношение 20/20 взято из ретроспективного анализа, и, вполне возможно, что Ганн, показывая эти примеры, применял избирательный подход. И также вполне вероятно, что эти данные могли быть неверными... Они не подкреплены никакими ссылками, и для их проверки или опровержения потребуется немереное количество времени. Возможно, это потому, что я десятилетиями работал в Нью-Йорке, но я просто не могу поверить всему, что мне говорят. Наконец, я прочитал «Правду о биржевой ленте», которая была первой книгой Ганна, написанной в 1923 году. Она, главным образом, является руководством для начинающих, которое охватывает множество общих торговых правил. И снова здесь нет ничего слишком эзотерического или далекого. Он описывает многие принципы и динамику, которые по-прежнему актуальны и в наши дни. Как и в его более поздних книгах, о которых я упоминал ранее, Ганн проводит время, обсуждая различные применения торговых правил и то, как важно придерживаться таких вещей, как поддержание хорошего физического здоровья и осознание своей психологии. Полагаю, что это его лучшая книга из его четырех основных работ, и я бы рекомендовал ее тем, кто интересуется трейдингом и хочет узнать больше информации о нем. Я также рекомендовал бы ее и тем, кто думает, что Ганн был провидцем-гуру, потому что, прочитав ее, они бы поняли, что неправильно воспринимают этого человека. Книги, написанные Ганном, наполнены великой мудростью о трейдинге и вербальными объяснениями того, как формируются некоторые классические паттерны, такие как двойные и тройные вершины или донья. В процессе моего изучения анализа Ганна стало сразу ясно, что современная практика и ее применение полны странных и мистических вещей. Большая их часть сосредоточена вокруг финансовой астрологии и предполагаемых прогнозов на основе различных чисел. Но когда я прочитал его настоящие писания, я не встретил ничего подобного. Некоторые вещи могут показаться немного загадочными, когда он пишет о том, как формируются графики, потому что он проводит время, сосредотачиваясь на циклах и уровнях коррекции, но для тех из нас, кто уже имеет некий фундамент в трейдинге, его описания имеют здравый смысл. Похоже, что во многих случаях современные сторонники его систем и анализа мало понимают реально проделанную им работу. Прогнозы Ганна Когда я читал работы Ганна, я нашел довольно нелепые прогнозы, хотя должен сказать, что я восхищаюсь тем, как у него хватило смелости публиковать такие точные данные. Приведу только два из самых заметных, которые, кстати, я не видел ни на одном из сайтов, которые продвигают его работы. В 1936 году Ганн сказал: «Я уверен, что индекс Dow Jones Industrial Average больше никогда не будет торговаться по цене 386». В то время Dow Jones торговался в пределах 150-180. По какой-то причине сторонники Ганна всегда, похоже, пропускали этот факт. Осенью 1954 года DJIA превысил цену 386. 386 была важной цифрой, потому как это был максимум, которого достиг этот индекс перед крахом фондового рынка в 1929 году. В 1949 году Ганн предсказал, что страна столкнется с экономическими бедствиями в 1950-х годах. «Депрессия и паника придут до того, как «Новый курс» покинет свой пост в 1953 году. Ничто не сможет помешать этому». И «1951 и 1952 годы будут периодом великого упадка для бизнеса и медвежьего рынка для акций». Ганн ошибся в этом: как позже выяснилось, 1950-е годы, скорее всего, были самым процветающим десятилетием за всю историю страны. А DJIA с начала 1950 года по конец 1953 года поднялся примерно на 40%. Искренние политические взгляды Ганна Ганн был ярым республиканцем, который выступал против Франклина Рузвельта и Нового курса. Любому исследователю истории было бы интересно отметить параллели между тем, что происходило в 1930-х годах, и тем, что происходит сейчас. Многие из его замечаний проницательны и удивительно актуальны 75 лет спустя. Он называет «Новый курс» «жестоким обманом» и говорит, что политика «создает нацию бездельников». Он говорит о том, что, если следовать политике Вашингтона, это разрушит страну. Он указывает, что многие законы, принятые Ф. Рузвельтом, были признаны Верховным судом США неконституционными. Вот некоторые из высказанных им вещей: «Новый курс преуспевает в обещаниях: он обещает всем что-то за просто так». «Что заставило Францию проиграть войну? Союзы и коммунизм». «Право на лидеров профсоюзов предоставляется политиками, которые предали права людей, которые их избрали». Почему люди так одержимы Ганном? По сути, я думаю, что причина сводится к уже выполненной работе и таинственности, которая ее окружает. Большинству людей нравится идея изучения одного или двух графиков и использования мистики, чтобы определить, в какую корзину положить все свои яйца. Они предпочтут ее, чем каждый день изучать рынки... что является истинным секретом успеха. И по этой или иной причине люди пытаются использовать мистику, порой доходя до абсурдности. Когда я изучал Ганна, я видел торговые курсы и программы Ганна, которые предлагались за тысячи долларов. Я же потратил всего около 70 долларов, чтобы купить четыре основные книги Ганна, и в течение выходных я понял, что настоящий Ганн не имеет ничего общего с тем, что о нем рассказывают. Но для тех, кто интересуется торговлей и историей, скажу, что это хорошие книги, и в них содержится много отличных уроков о торговле. В некотором смысле, стыдно, что реальная работа Ганна осталась без внимания и была неверно истолкована. Само собой разумеющаяся вещь, но я всё равно озвучу ее: если бы эти последователи Ганна имели священный Грааль трейдинга, они бы торговали самостоятельно. И они бы не продавали информацию другим трейдерам, чтобы другие трейдеры всё время открывали те же сделки, тем самым уменьшая потенциальную прибыль. Всегда помните: неважно, касается ли это трейдинга или какой-либо другой сферы жизни, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это, вероятно, преувеличено. Ганн рассказывает о многих торговых правилах и дает торговые советы, которые руководствуются принципами, которые по-прежнему актуальны и в наши дни. Мои заключения • Как оказалось на практике, я считаю, что современная теория Ганна выглядит смешно, и я бы рекомендовал вам не тратить время на ее изучение и применение. Она легко опровергается и полна противоречий. • Очевидно, что легенда о Ганне намного превзошла реальность этого человека. Большая часть современного анализа Ганна, по-видимому, является адаптацией и распространением "его" работы, что нисколько не похоже на оригинальные работы Ганна. Полагаю, что, если бы сам Ганн увидел современный график с нанесенными на нем «углами и веерами Ганна», он бы даже не узнал его. • Когда я смотрю на оригинальные графики Ганна в его оригинальных книгах, я не вижу на них никаких углов или вееров, и его настоящие книги не содержат никакой мистики, которую так любят приписывать Ганну его современные последователи. • Книги, написанные Ганном (а не теми, кто якобы заявляет, что является сторонником методики Ганна), наполнены великой торговой мудростью и словесным объяснением того, как формируются некоторые классические паттерны, такие как двойные и тройные вершины или донья. • Основываясь на имеющихся доказательствах, я думаю, что Ганн, очевидно, не был успешным трейдером. Иначе бы он, вероятно, не успевал бы писать все эти книги. Он зарабатывал на жизнь своими торговыми методами. Он также писал романы. • Во всех своих книгах Ганн упорно занимался саморекламой. В некоторых своих оригинальных книгах он действительно публиковал объявления, в которых говорится, что за 1 доллар он ответит на любые вопросы касательно его работы. • Ганн, вероятно, сделал некоторые точные прогнозы, но некоторые из них также были и ошибочными. • В мире есть много аналитиков, которые не являются успешными трейдерами, и Ганн, похоже, был одним из них. Секрет успеха в трейдинге происходит от эмоциональной дисциплины, а не от астрологии и магических чисел. Многие люди могут выполнять достойный анализ в отношении рынков, но мало кто из них может успешно торговать. • Легенда о Ганне живет и процветает и, вероятно, какое-то время еще будет продолжать существовать. Марк Путрино – сертифицированный технический аналитик рынка с 2003 года и в настоящее время является аналитиком финансовых рынков и консультантом по вопросам торговли и соблюдения правовых норм в компании “Bulls Head Trading Analysis, LLC”. Он имеет степень магистра бизнеса в области финансов (факультета экономики и предпринимательства Нью-Йоркского университета им. Л. Стерна) и имеет более чем 15-летний опыт управления торговыми операциями в различных учреждениях, которые специализируются на торговле акциями компаний, имеющих небольшой капитал. Марк Путрино, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Как восстановить счёт после огромных убытков Большинство трейдеров в какой-то момент своей карьеры сталкиваются с крупными убытками. Обычно это происходит на заре их торговой карьеры, когда они только обучаются трейдингу, но может произойти и позже, если они станут слишком самоуверенными. Ключевыми действиями к восстановлению после крупного убытка являются прекращение торговли, пересмотр торгового процесса, а затем внесение необходимых корректировок. После внесения корректировок начните торговать небольшими размерами позиций, прежде чем вернуться к полному риску в сделке. Я разобью весь этот процесс на 7 простых шагов, которые следует поэтапно выполнить. Оглавление Шаг 1. Сделайте перерыв в своей торговле Шаг 2. Примите на себя полную ответственность Шаг 3. Выполните обзор своего торгового журнала Шаг 4. Определите конкретную(-ые) проблему(-ы) Шаг 5. Разработайте конкретные решения Отсутствие протестированной торговой стратегии Перемещение ордера стоп-лосс Принятие слишком большого риска в одной сделке Несоблюдение правил стратегии Добавление дополнительных позиций к данной сделке Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно Отсутствие написанного торгового плана Необходимость проработки своей торговой психологии Шаг 6. Начните торговать снова, но малыми размерами позиций Шаг 7. Продолжайте отслеживать свои результаты Заключительные мысли Шаг 1. Сделайте перерыв в своей торговле Большой убыток влечёт за собой сильный стресс, и вам не следует усугублять этот стресс ещё бо́льшим количеством убыточных сделок. Итак, вам нужно прекратить торговлю и изучить, почему у вас произошёл такой большой убыток. Если вы продолжите торговать, очень вероятно, что вы будете продолжать разочаровываться и терять ещё больше денег. Прекращение торговли помогает выйти из убыточной среды. В этот момент лучше всего зайти в кафе или посидеть на заднем дворе. Смена обстановки поможет вам избавиться от мышления, которое привело к этим убыткам. Как только вы поймёте, почему это произошло, вам будет намного проще реализовать правильное решение, и вы сможете с уверенностью вернуться к своему рабочему месту. Шаг 2. Примите на себя полную ответственность Чтобы улучшить свои результаты, вам придётся взять на себя полную ответственность за свои действия. Это означает, что вы не можете обвинять своего брокера, свой компьютер или советы, полученные на Facebook. Все ваши результаты зависят только от вас самих. По большей части, раз вы создали эту проблему, значит, вы можете найти и решение для неё. Как только вы примете это, вы будете готовы перейти к следующему шагу. Шаг 3. Выполните обзор своего торгового журнала Большинство постов в блоге упускают этот шаг. Обзор вашего торгового журнала является ключом к выяснению того, почему вы потеряли так много денег и как предотвратить это в будущем. Покупка О, нет! Вы не сможете понять суть проблемы, если не будете знать её причины. И вы не сможете выяснить причины, если не выполните обзор статистики своих сделок. Не имея торгового журнала, вы просто будете угадывать источник проблемы. Например, вы можете думать, что причиной убытков является ваша торговая система, но на самом деле причиной является отсутствие дисциплины. Что делать, если вы не вели торговый журнал в момент получения крупного убытка? Вернитесь к своей торговой истории и сделайте скриншоты каждой сделки. Составьте статистику по всем вашим сделкам. Сделайте заметки по каждой сделке. Очевидно, что вы не сможете запомнить их все, но приложите максимум усилий, чтобы записать причину для открытия, закрытия и корректировки своих сделок. Как только у вас будет эта информация, вы сможете внимательно изучить данные и выявить проблему. Шаг 4. Определите конкретную(-ые) проблему(-ы) На данный момент у вас должно быть очень хорошее представление о том, почему произошёл такой большой убыток. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространённых причин, по которым трейдеры теряют большие суммы денег. Этот список поможет понять причину, которую вы упустили. Перемещение ордера стоп-лосс Принятие слишком большого риска в одной сделке Отсутствие протестированной торговой стратегии Несоблюдение правил стратегии Совершение сделок, которые не являются частью вашей стратегии Добавление дополнительных позиций к своей сделке Отсутствие написанного торгового плана Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно Необходимость проработки своей торговой психологии Запишите самую главную причину, по которой вы понесли огромные убытки. Чем больше вы её конкретизируете, тем лучше. Если проблем несколько, запишите 3 самых основных. Отлично, теперь вы знаете причину своего крупного убытка. Это уже половина дела. Шаг 5. Разработайте конкретные решения Разумеется, теперь я дам вам несколько решений для каждой из причин, перечисленных в предыдущем шаге. Многие из этих проблем легко решить, как только вы узнаете, в чем их суть. Отсутствие протестированной торговой стратегии Это самая распространённая причина крупных торговых убытков. Трейдеры-новички будут совершать сделки, не протестировав свою торговую стратегию. Они узнают об очередной новой стратегии на YouTube и сразу же внедряют её в свою торговлю на реальном счёте. Я не осуждаю их, поскольку сам совершал подобные ошибки, когда только начинал торговать. Но откуда такая уверенность, что данная стратегия на самом деле является прибыльной? Вы доверяете этому видеоролику только потому, что вам показали пару хорошо подобранных примеров с некой красочной графикой? Конечно же, нет. Это всё равно что доверять причудливой телевизионной рекламе, в которой говорится, что некая автомобильная компания, будучи всего 6 месяцев на рынке, выпускает очень надёжные автомобили. У нас просто нет данных, подтверждающих это утверждение. Вы должны протестировать свою стратегию, чтобы увидеть, работает ли она в течение длительного периода времени. Выполните бэктестирование, а во многих случаях следует выполнить форвардное тестирование своей стратегии. Как только у вас будут исторические данные, показывающие, что эта стратегия имеет преимущество, у вас появится больше уверенности в совершении сделок, и вы будете знать, когда данная стратегия перестает работать. Перемещение ордера стоп-лосс Для некоторых трейдеров это может быть большой проблемой. Они хотят дать сделке «немного больше пространства», поэтому продолжают перемещать свой стоп-лосс, чтобы их сделка имела больше шансов на успех. Я никогда не встречал успешного трейдера, который стабильно получал бы прибыль от последовательного перемещения своих уровней стоп-лосс. Когда вы совершаете сделку и устанавливаете стоп-лосс, вы фиксируете определённую сумму риска. Если вы перемещаете стоп-лосс, вы увеличиваете свой риск в сделке. Даже если вы протестировали свою стратегию, она не будет работать так же, если вы перемещаете стоп-лосс, потому что вы меняете свои параметры риска. Суть в том, что перемещение стоп-лосса для увеличения вашего потенциального убытка никогда не является хорошей идеей. Таким образом, вы должны выбрать: хотите ли вы быть успешным трейдером или хотите перемещать свой стоп-лосс и продолжать подвергать себя большим убыткам. Принятие слишком большого риска в одной сделке Я называю это «синдромом лотерейного билета». Трейдеры настолько уверены, что эта сделка сработает, что рискуют большим процентом своего счёта в какой-то одной сделке. Они никогда не останавливаются, чтобы задуматься над тем, что произойдёт, если их сделка не сработает. Помните: если вы потеряете 50% средств на своём счёте, то вам придётся заработать 100% прибыли, чтобы вернуться на уровень безубыточности. Это может быть сложной задачей даже для лучших трейдеров в мире. Таким образом, сохраняйте свой риск на низком уровне и либо работайте над тем, чтобы иметь высокий процент прибыльных позиций, либо совершайте сделки, значение прибыли в которых намного превышает значение убытка. Напоминайте себе, что торговля заключается в том, чтобы разбогатеть со временем, а не быстро. Несоблюдение правил стратегии Принятие сделок, которые не являются частью вашей стратегии, сводится к отсутствию дисциплины. Эффективным способом решить эту проблему является напоминание себе о том, насколько болезненным был ваш крупный убыток. Прочувствуйте это по-настоящему. Я не говорю, что вы должны зациклиться на этом. Но просто напомните себе о том, что может случиться, если вы не будете следовать своей системе. Затем представьте себе обратное. Представьте себя успешным трейдером. Представьте дом, в котором вы хотели бы жить. Визуализируйте автомобиль, на котором вы будете ездить. И просто ответьте сами себе: какую жизнь вы хотите жить? Хотите ли вы жить в удовольствии или постоянно испытывать боль? Ваш долгосрочный результат состоит из результата каждой отдельно взятой сделки, которую вы совершаете. Добавление дополнительных позиций к своей сделке Покупка Закрытие всех позиций Практика пирамидинга, или добавления к прибыльной сделке, является общераспространённой, и её используют многие успешные трейдеры. Но если вы ошибаетесь, это только умножает убыточную сделку. Опять же, вы можете применять пирамидинг только после того, как протестируете свою стратегию. Если вы добавляете бо́льшее количество лотов в сделку случайным образом, то это рецепт катастрофы. Не добавляйтесь к прибыльным сделкам, если ваша стратегия не приносит прибыли без пирамидинга. Затем применяйте только после того, как вы протестируете пирамидирование данной стратегии, которое докажет, что оно делает базовую стратегию более прибыльной. Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно Открытие слишком большого количества сделок одновременно может привести к рассредоточению вашего внимания и большому убытку. Это может очень сильно разочаровать и привести к утрате уверенности и порочному кругу порождения всё новых убытков. В данном случае решение является простым. Ограничьте количество сделок, которые вы можете открыть одновременно. Большинство трейдеров ограничивают размер риска, который принимают в сделке. Вы, наверное, уже делаете это. Теперь ограничьте сумму открытого риска, который вы принимаете на себя единовременно. Допустим, вы хотите ограничить открытый риск до 10%, а ваш риск в сделке составляет 2%. Это означает, что вы можете открыть только 5 сделок одновременно. Использование такой очень простой формулы поможет вам контролировать свой риск и предотвратить крупные убытки, особенно на коррелированных рынках. Вы также можете ограничить количество открытых сделок независимо от риска. Например, вы можете установить лимит на 5 открытых сделок. Это позволит сосредоточиться на управлении этими сделками, и вы не потеряете сразу много денег, если все эти сделки в конечном итоге окажутся убыточными. Это также поможет вам сохранить здравомыслие. Отсутствие написанного торгового плана Наличие изложенной на бумаге торговой стратегии имеет важное значение для успеха. При торговле или тестировании нескольких торговых стратегий границы между ними могут быть размыты. Легко забыть правила стратегии, на которой вы торгуете в режиме реального времени. Поэтому наличие чётко написанного торгового плана имеет важное значение для поддержания стабильных результатов. Если вы забыли правила, вы всегда можете посмотреть свой план. При просмотре торгового журнала вы можете увидеть, следовали ли вы своему торговому плану или нет. Необходимость проработки своей торговой психологии Теперь вы знаете, что вам нужно делать, но, похоже, не можете реализовать это? Вы совершаете случайные сделки, когда знаете, что должны следовать своим правилам. В этом случае проблема заключается в вашей психологии. Это очень глубокая тема, которая выходит за рамки данного руководства. Намёк: ваша самая большая прибыль в трейдинге всегда будет происходить в результате работы над вашей психологией. Шаг 6. Начните торговать снова, но малыми размерами позиций Как только у вас будет соответствующий план, вы можете вернуться к торговле. Я бы посоветовал начать торговать малыми размерами позиций и постепенно возвращаться к своему полному размеру. Это как реабилитация после спортивной травмы. Допустим, вы повредили колено, играя в баскетбол. Не будете же вы играть в баскетбол на полной скорости сразу после восстановления. Разумнее будет возвращаться в игру на лёгких нагрузках. Затем, как только вы будете уверены, что полностью исцелились, вы сможете снова выкладываться по полной. В трейдинге эквивалентом является совершение сделок меньших размеров. Например, предположим, что вы обычно рискуете 2% в каждой сделке. Пока вы приходите в себя, подумайте о том, чтобы рисковать только 0,5% в сделке. Как только вы обретёте уверенность в себе, вы сможете снова рисковать 2% в сделке. Шаг 7. Продолжайте отслеживать свои результаты Как только вы снова начнёте прибыльно торговать, ваша работа на этом не закончится. Продолжайте записывать сделки в торговый журнал и отслеживайте свою производительность. Регулярно просматривайте свою производительность, независимо от того, как вы торгуете. Если вы торгуете часто, то просматривайте свой торговый журнал раз в неделю. Если вы торгуете нечасто, то достаточно просматривать его раз в месяц. Когда вы будете стабильно пребывать на вершине производительности, у вас будет меньше шансов совершить ту же ошибку, которая привела к огромным убыткам. Заключительные мысли Восстановление после большого торгового убытка включает пересмотр вашего процесса торговли, внесение в него корректировок, а затем плавный возврат к совершению сделок полного размера. Потеря значительной части средств на счёте – это крайне обидно и досадно. Но если вы сможете абстрагироваться от этих негативных эмоций и объективно оценить свои результаты, вы, скорее всего, найдёте решение. Продолжайте идти вперёд! Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Лучшие индикаторы TradingView для внутридневной торговли Одна из лучших особенностей платформы TradingView заключается в том, что вы получаете доступ к множеству бесплатных индикаторов, разработанных платформой TradingView и её участниками. Но это является и одной из самых больших проблем использования данной платформы. Вы можете потратить много времени на поиск нужного индикатора среди всей этой массы, но так и не найти то, что ищете. Это может очень сильно расстроить. Данную ситуацию усложняет ещё и тот факт, что некоторые разработчики публикуют фантастические индикаторы, но дают им странные названия, поэтому их трудно найти. Итак, чтобы сэкономить вам время, я покажу полезные индикаторы платформы TradingView для внутридневных трейдеров рынка Форекс. Previous Day High Low Indicator (индикатор максимума/минимума предыдущего дня) Существует много индикаторов максимума/минимума предыдущего дня, но большинство из них сбивают с толку. Я хочу, чтобы на моём графике было минимальное количество информации, и этот индикатор соответствует данному требованию. Самое приятное то, что вы также можете отмечать недельные и месячные максимумы и минимумы на одном графике. В приведённом выше примере я отметил дневной максимум/минимум за последние 2 дня. Это самая полезная информация для моей внутридневной торговли. Обратите внимание, как цена соблюдает эти уровни. Чтобы установить этот индикатор, на платформе TradingView найдите DWM HL. Это один из тех случаев, когда разработчик присвоил индикатору странное имя, поэтому его трудно найти. Но теперь, когда вы знаете, как его найти, вы можете начать использовать этот удобный индикатор. Вот настройки этого индикатора. Forex Market Session Boxes (индикатор сессий валютного рынка) Если вы предпочитаете видеть максимумы/минимумы рыночных сессий и открывать/закрывать позиции в пределах сессий, то индикатор сессий валютного рынка как раз для вас. Он отмечает начало/конец каждой сессии и позволяет легко увидеть максимум/минимум каждой сессии. Дизайн по умолчанию, на мой взгляд, является не самым лучшим. Но если поменять пунктирные линии, убрать цвета и скрыть названия сессий, то в целом этот индикатор работает отлично. Вы можете показать или скрыть каждую из 3 основных сессий в зависимости от ваших предпочтений. Приятный штрих индикатора – возможность отправлять вам оповещения. Не забудьте вовремя подойти к компьютеру, чтобы начать торговать в любимой вами сессии. Эти уведомления также предупредят вас о ценовых пробоях. ▢ Оповещения о начале/конце сессии ▢ Оповещения о пробоях диапазона на открытии сессии ▢ Оповещение о том, что цена пересекает максимум/минимум сессии после закрытия сессии Market Session Times (время рыночных сессий) Это единственный индикатор, который я смог найти, точно показывающий перекрытие лондонской и нью-йоркской сессий на ценовом графике. Было несколько похожих индикаторов, но они либо раздражали меня, либо были неточными. Просмотр сессий на графике покажет вам, когда будет увеличиваться или уменьшаться объём. Для поиска этого индикатора найдите Forex Session Overlap (перекрытие сессий валютного рынка). Я использую этот индикатор, чтобы отмечать на графике лондонскую и нью-йоркскую сессии, но вы можете отмечать токийскую и австралийскую сессии. Есть также варианты маркировки рыночных сессий в период летнего времени. Visual Range Volume Profile (визуальный профиль объёма) Профиль объёма может быть отличным способом прогнозирования потенциальных точек поддержки и сопротивления. Он показывает уровни цен, которые имели наибольший объём, что очень полезно для понимания ключевых цен на графике. Есть несколько похожих индикаторов, но этот мне нравится больше всего. Этот индикатор является более простым в использовании, потому что показывает профиль объёма всех свечей в текущем представлении. Таким образом, чтобы увидеть профиль объёма конкретного ценового движения, просто прокрутите и увеличьте график. Чтобы установить этот индикатор, на платформе TradingView найдите VRVP. Его настройки тоже очень просты, и их всего несколько. Session Separators (разделители сессий) Важно точно знать, когда заканчивается торговый день на рынке Форекс. Иногда, имея несколько открытых позиций, вы можете забыть, что входите в межбанковский период. Последний индикатор, который должны применять внутридневные трейдеры валютного рынка – это встроенный разделитель периодов на платформе TradingView. Его нет в списке индикаторов, но вы можете найти его в настройках. Кликните по графику правой кнопкой мыши и в нижней части меню выберите Settings («Настройки»). Затем перейдите в раздел: Appearance («Внешний вид») > Session breaks («Разделители сессий»). Установите флажок и измените цвет, толщину и тип линии на нужные вам. Нажмите внизу кнопку ОК, и всё. Теперь вы легко увидите, когда заканчивается торговый день, и сможете избежать широких спредов и неликвидных рынков. Заключительные мысли Это лучшие индикаторы платформы TradingView, которые я нашёл для внутридневной торговли на рынке Форекс. Надеюсь, это сэкономит вам массу времени и позволит избежать разочарования. TradingView – моя любимая платформа для построения графиков и торговли. Более подробно о том, почему я перешёл на TradingView, вы можете узнать на моем сайте. Если вам понравился этот пост, поделитесь им с тем, кто, по вашему мнению, сочтёт его полезным. Есть ли ещё какие-либо индикаторы для внутридневной торговли на рынке Форекс, которые, по вашему мнению, должны быть в этом списке? Дайте нам знать. Удачной торговли! Переведено специально для Tlap.com Хью Кимура

Наткнулся на весьма интересное откровение трейдера из России. "Светить" его не буду, дабы не нарушать политику форума. Не смотря на элементы пошлости и едва различимый русофобский политический скулёж (пришлось даже кое-что вырезать), очень интересный материал. Если нарушил где-то и в чем-то правила форума - просьба удалить статью, не обижусь. Откровение. Интересно..docx

Торговля на импульсе Опережающий индикатор разворота Торговля на пробоях с помощью индикатора ATR Проблема многих индикаторов заключается в том, что они генерируют запаздывающие сигналы, которые являются слишком поздними и, следовательно, малоинформативными для активных трейдеров. Стратегия, которую я буду обсуждать здесь, генерирует опережающие торговые сигналы. Данная стратегия основана на простом индикаторе – средний истинный диапазон (ATR) с периодом 14. Разворот после нисходящего тренда: ATR в действии На рисунке 1 под графиком акции Coinbase Global Inc. (тикер COIN) можно увидеть разворот красной линии ATR 3 января 2023 года. Вскоре после того, как ATR развернулся и начал подниматься, последовало восходящее ценовое движение акции COIN. Это редкий и ценный сетап опережающего индикатора. Как только вы увидите восходящий тренд красной линии ATR в течение трёх или более дней, вы можете войти в рынок на сильном восходящем пробое. Пошаговый план действий Эту стратегию можно использовать следующим образом: Шаг 1. Визуально просканируйте графики, на которых многонедельные нисходящие тренды ATR начинают разворачиваться вверх. Шаг 2. Затем подождите, пока не увидите три или более бычьи дневные свечи на графике акций или ETF, на которых вы торгуете. Шаг 3. Используйте первоначальный стоп-лосс не более $ 2 ниже своей точки входа. Как только вы войдёте, вы сможете добавляться к своей прибыльной позиции, масштабируясь каждые несколько дней по мере того, как тренд будет оставаться восходящим. Шаг 4. Следите за наклоном линии ATR: как только она начнёт разворачиваться вниз, подумайте о закрытии своей позиции. Coinbase Global Inc. (COIN) Индикатор ATR (с периодом 14) Разворот от минимума вверх выступает в роли опережающего индикатора восходящего пробоя цены акции Рисунок 1. Торговля на акции COIN на сигнале разворота ATR. На данном графике показан пример покупки на развороте по мере того, как цена акции движется вверх. Под графиком можно увидеть разворот красной линии ATR – вскоре после этого начала повышаться и цена акции. Почему работает этот метод Первоначально индикатор ATR был разработан для поиска периодов, когда расширяются или сужаются суточные ценовые диапазоны. В этой стратегии мы используем его иначе: для выявления восходящих пробоев – поскольку он сочетает в себе направление тренда вместе с увеличением средних истинных диапазонов. Эта встроенная комбинация может быть даже более эффективной, чем классические сигналы ATR. В этой стратегии мы используем индикатор ATR иначе: для выявления восходящих пробоев – поскольку он сочетает в себе направление тренда вместе с увеличением средних истинных диапазонов. Советы по управлению позициями Как обычно, мы можем использовать эту стратегию торговли на импульсе для добавления к прибыльным позициям, масштабируя её каждые несколько дней по мере того, как цена продолжает расти. Выходите из рынка, используя типичные сигналы, такие как падающая звезда, которая появилась на графике 5 февраля (рисунок 1). Переведено специально для Tlap.com, Кен Калхун

Инструмент «Соотношение Риска к Прибыли» в MetaTrader 5 Вам не нужно покупать отдельный индикатор или торговый советник, чтобы увидеть соотношение риска к прибыли в каждой сделке. В торговом терминале MT5 уже есть такой инструмент. Можно легко модифицировать инструмент «Уровни коррекции Фибоначчи» в терминале MT5, и он будет показывать соотношение риска к прибыли в любой сделке. Откройте настройки данного инструмента, затем добавьте коэффициенты риска во вкладке “Levels” («Уровни»). Как только вы узнаете об этом ловком приёме, вы, вероятно, обнаружите, что часто используете этот инструмент. Вот как это делается... Расчёт соотношения риска к прибыли Это соотношение широко известно как соотношение риска к прибыли, но если быть более точными, то его следует называть соотношением прибыли к риску. Данное соотношение рассчитывается в виде дроби, где в числителе указывается сумма прибыли, а в знаменателе – сумма риска. Например, если закрытая сделка имеет 500 пунктов прибыли и 100 пунктов риска, то формула выглядит следующим образом: 500 / 100 = 5 Таким образом, соотношение прибыли к риску в этом примере равно 5. Так будет отображаться соотношение прибыли к риску в инструменте платформы MetaTrader 5. Почему соотношение прибыли к риску является важным в трейдинге? Знание соотношения прибыли к риску в каждой сделке является ключом к определению долгосрочной жизнеспособности вашей торговой стратегии. Например, если в ваших сделках среднее соотношение прибыли к риску составляет 1, это означает, что для того, чтобы быть прибыльным трейдером, ваш процент прибыльных позиций должен составлять более 50%. Если у вас более низкий процент прибыльных позиций, то для того, чтобы быть прибыльным, ваше среднее соотношение прибыли к риску должно быть выше. Если у вас высокий процент прибыльных позиций, то вам, естественно, не нужно иметь высокого соотношения прибыли к риску. Теперь, когда вы понимаете, как работает данный инструмент, давайте рассмотрим, как добавить его на свой график в терминале MetaTrader 5. Добавление инструмента Фибоначчи на график Сначала необходимо добавить на свой график инструмент Фибоначчи. На панели инструментов это выглядит следующим образом. Нажмите в любом месте графика, затем перетащите инструмент, чтобы он развернулся и вы могли видеть уровни. Сначала вы увидите традиционные настройки инструмента «Уровни коррекции Фибоначчи». Если вы собираетесь использовать инструмент для измерения уровней коррекции Фибоначчи, сохраните эти настройки. Если нет, то на следующем этапе вы можете удалить настройки уровней коррекции Фибоначчи. Настройте данный инструмент Теперь, когда у вас на графике есть этот инструмент, сначала убедитесь, что на диагональной линии отображаются прямоугольники. На скриншоте ниже вы увидите эти прямоугольники. Если прямоугольников нет, дважды щёлкните по диагональной линии, чтобы отобразить их. Как только появятся прямоугольники, щёлкните правой кнопкой мыши по диагональной линии, чтобы отобразить меню настроек инструмента Фибоначчи. Затем выберите “Properties” («Свойства»)... Сначала удалите ненужные уровни. Затем добавьте первый уровень. Риск будет определяться расстоянием между 0-ым и 1-ым уровнями. Поэтому, чтобы создать коэффициент риска 1R, мы должны создать уровень, который имеет тот же размер, что и расстояние между 0-ым и 1-ым уровнями. Таким образом, 1-й уровень будет равен 2, потому что он на 1 больше единицы. Вы можете добавить необходимое описание. Я использую 1R, или коэффициент риска 1. Добавьте столько уровней, сколько хотите. Мне нравится подниматься до уровня 10R. На графике это выглядит следующим образом. Это ценовое движение имело потенциальную прибыль размером в 7,5R. Вы также можете создавать дроби уровня, если используете их в своей торговле. Например, вы можете установить уровень 1,5R. Как использовать инструмент «Соотношение Прибыли к Риску»? После того, как вы настроили инструмент Фибоначчи и превратили его в инструмент «Соотношение Прибыли к Риску», его настройки будут сохраняться до тех пор, пока вы снова их не измените. Теперь давайте посмотрим, как его применять. Есть несколько способов применения этого инструмента... Во-первых, его можно использовать для проверки того, достаточно ли у вас места для создания прибыли, кратной данному коэффициенту риска, которую вы хотите получить в этой сделке. Например, если ваша стратегия требует минимальной цели по прибыли 1R, вы можете легко увидеть, куда цена должна попасть на вашем графике, чтобы вы могли заработать прибыль размером в 1R. Если эта цель по прибыли кажется разумной, учитывая текущее ценовое движение, вы можете совершить данную сделку. В противном случае вы можете воздержаться от неё. Затем вы можете оценить закрытые сделки, чтобы увидеть, какую прибыль вы смогли получить. Если у достаточного количества ваших сделок потенциальная прибыль превышает фактическую, то вы можете применить один из способов скользящего стоп-лосса, чтобы получить больше прибыли. Бонусный совет: добавьте цену к каждой линии коэффициента прибыли к риску Теперь в терминале MT5 вы можете видеть уровни прибыли на своём графике, но разве не было бы здорово увидеть фактическую цену на каждом уровне? К счастью, в терминале MT5 есть простой способ сделать это. Чтобы показать цену, на которой находится линия, на каждом уровне к описанию линии добавьте символ %$. Вы также можете изменить уровни 0 и 100 на Stop Loss и Entry соответственно. Вот так выглядят мои настройки: А вот так это выглядит на графике: После выбора инструмента начните с нажатия на цену входа в вашу сделку. Затем перетащите инструмент к своей цене стоп-лосс. Теперь вы можете увидеть точную цену всех уровней прибыли. Это позволяет легко размещать уровни тейк-профит, когда вы торгуете. Заключительные мысли Эта простая модификация инструмента «Уровни коррекции Фибоначчи» даёт бесплатный и простой способ измерения соотношения риска к прибыли. Настройте его один раз, и он всегда будет под рукой. Вы также можете использовать этот метод на других торговых платформах, когда вам потребуется простой в использовании инструмент «Соотношение Прибыли к Риску». Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Свечной паттерн «три белых солдата» (основное руководство) Итак, хотите узнать о паттерне «три белых солдата»? Значит, вы пришли по адресу. В этой статье вы узнаете всё, что нужно, чтобы в полной мере использовать паттерн «три белых солдата» в своей торговле. Хорошие, плохие и неприятные моменты! В этой статье вы узнаете: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите И, конечно же, всё это будет сопровождаться множеством примеров! Интересно? Вперёд! Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Паттерн «три белых солдата» (ТБС) формируется, когда после нисходящего тренда на графике появляются три сильные бычьи свечи. Характеристики сильной бычьей свечи следующие: Свеча закрывается вблизи максимумов Имеет широкое тело: то есть цена сильно сдвинулась и закрылась значительно выше цены открытия Маленькая верхняя тень или ее отсутствие Профессиональный совет: длинная нижняя тень является бычьим сигналом, указывающим на высокий спрос. Это показывает, что в течение дня произошла сильная покупка, которая развернула продажу. Чтобы понять, как может выглядеть сильная бычья свеча, рассмотрите представленное ниже изображение: Сильная бычья свеча Вид №1 Вид №2 И когда у вас последовательно образуются три такие свечи, вы получаете… Опа! Паттерн «три белых солдата» Теперь важно рассмотреть некоторые ошибки, которые совершают многие трейдеры при торговле на паттерне «три белых солдата», чтобы вы могли ускорить свой процесс обучения... Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как вы, возможно, уже знаете, существует 3 вида трендов: Восходящий тренд Боковой тренд Нисходящий тренд И принято говорить, что паттерн «три белых солдата» сигнализирует о потенциальном бычьем развороте после нисходящего тренда... Но… Ошибка №1. Не используйте паттерн «три белых солдата» в нисходящем тренде «Три белых солдата» в нисходящем тренде могут быть просто реакцией/откатом, после чего цена продолжает свое движение вниз. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» является просто откатом в рамках нисходящего тренда Цена продолжает снижаться И вот несколько реальных примеров: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Паттерн «три белых солдата» Цена продолжает снижаться Увеличим этот дневной график: Цена в нисходящем тренде Время, потраченное впустую + цена продолжает снижение Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Дневной график акции Google: Цена в нисходящем тренде Томас Булковски, автор книги «Энциклопедия графических паттернов», говорит о паттерне «три белых солдата» следующее: «Тем не менее, после нисходящего пробоя (паттерна «три белых солдата») на медвежьем рынке цена может упасть в среднем на 7,66% за 10 дней, но в моём анализе использовалось всего лишь 56 паттернов. Я считаю движение в 6% подарком. Лучший 10-дневный рейтинг производительности для свечного паттерна «три белых солдата» относится к нисходящим пробоям на бычьем рынке. Я обнаружил 537 таких примеров, поэтому количество паттернов-образцов немного меньше». Примечание: нисходящий пробой означает, что цена опускается ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата». Интересно, правда? Да, размер выборки мал, согласен, но это потому, что данный паттерн редко можно найти, и даже тогда цифры выглядят не очень хорошо. Данная статистика касается паттернов «три белых солдата» в нисходящем тренде, но как насчёт того, когда цена находится в диапазоне? Ошибка №2. Не торгуйте на паттерне «три белых солдата», когда цена находится в боковом тренде Это связано с тем, что «три белых солдата» в боковом тренде с большей вероятностью приведут к развороту цены. Подумайте над этим... Когда цена движется в боковом направлении, она балансирует между зоной поддержки и зоной сопротивления. И к тому времени, когда паттерн «три белых солдата» будет полностью сформирован, цена, скорее всего, будет находиться вблизи зоны сопротивления, где может развернуться. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» формируется вблизи уровня сопротивления Понимаете, о чем я? Позвольте показать вам несколько реальных примеров. 4-часовой график валютной пары GBP/USD: Цена движется в диапазоне Дневной график акции NVIDIA: Цена движется в широком диапазоне Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена движется в диапазоне Видите? Ну а теперь, когда вы увидели некоторые ошибки, которых следует избегать... Хотите узнать, как на паттерне «три белых солдата» торгуют профессионалы? Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Профессионалы используют паттерн «три белых солдата» в качестве вероятного сигнала о возобновлении восходящего тренда. Вот как они рассматривают его: 1. Принятие того, что не подлежит обсуждению Цена должна находиться в восходящем тренде. На графике должны формироваться более высокие максимумы и более высокие минимумы. 2. Понимание того, в чём заключается возможность Трейдер должен чётко понимать, где находится зона возможностей для его торговой стратегии. Для паттерна «три белых солдата» и других долгосрочных стратегий в целом зона возможностей находится в консолидации или откате, который следует после того, как цена достигла более высокого максимума. Восходящий ценовой тренд и зона возможностей для трейдеров: Зона возможностей для трейдера 3. Визуализация психологии Представьте себе следующее. Каждый день идёт ожесточённая ценовая битва между быками и медведями. Когда цена находится в восходящем тренде, это означает, что битву выигрывают быки. После значительного продвижения (формирования более высокого максимума)... …вполне естественно, что армия быков берёт паузу на некоторое время, чтобы отдохнуть и разбить лагерь, верно? (период консолидации/отката) Но медведи ошибочно считают, что эта пауза означает, что армия быков стала слабой. Итак, они начинают продвигать свою кампанию, когда вдруг... На поле битвы выходят три храбрых солдата с безумной огневой мощью и хорошо накачанными мышцами! Эти три солдата не похожи ни на что, что медведи видели когда-либо... Им удаётся полностью одолеть медведей и эффективно поймать их в ловушку, заставляя медведей отступить. С помощью этих трёх солдат быки могут значительно продвинуть кампанию и обернуть битву в свою пользу. Знакома ли вам эта ситуация с тремя храбрыми солдатами? Уверен, что да! Именно эта психология лежит в основе паттерна «три белых солдата». Они указывают на признак силы, а именно на признак того, что восходящий тренд возобновляется, и если признак силы – это всё, что вам нужно, зачем же быть таким жёстким? Это приводит к 4-му пункту... 4. Будьте гибкими и применяйте здравый смысл Будет ли этот паттерн действительным, если в нём будут всего лишь две бычьи свечи? А если четыре? Что, если эти свечи не формируются одна за другой, а между ними появляется небольшой доджи или внутренний бар? Ну, важно понимать, что рынок просто делает своё дело. Считаете ли вы, что рынок выравнивается, чтобы сформировать точный паттерн «три белых солдата», чтобы трейдеры могли торговать на точном паттерне? Конечно же нет! Звучит нелепо, когда я говорю это вслух, верно? Но именно в результате этого многие трейдеры могут в конечном итоге оказаться в ловушке. Вы должны быть гибкими и искать общие характеристики, а не точные паттерны. Итак, ищите признаки силы, которые показывают, что восходящий тренд возобновляется. Вы даже можете называть их «свечами силы», если хотите... Понятно? Отлично! 5. Подведём итоги Прежде чем перейти к примерам, давайте подведём итоги самого основного: Шаг 1. Цена должна находиться в явном восходящем тренде. Шаг 2. Следите за консолидацией/откатом восходящего тренда. Шаг 3. Подтвердите наличие признаков силы и возобновления восходящего тренда: появление сильных бычьих свечей. Совет №1. Дополнительным фактором, особенно для акций, является большой объём, сопровождающий эти сильные свечи. Совет №2. Если цена совершила большое движение, лучше подождать, когда цена закрепится и снова пробьётся, или просто позвольте сформироваться данному сетапу. Вы не можете поймать их всех! (Опять же, используйте здравый смысл...) Примеры: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена находится в восходящем тренде Консолидация цены Признаки силы На этом графике цена имела чистое восходящее движение, после чего перешла к консолидации. По мере консолидации обратите внимание на то, как сокращается волатильность. В результате сокращения волатильности появились сильные бычьи свечи, демонстрирующие признаки силы. За этим последовало плавное восходящее движение. Дневной график акции Spotify: Восходящий тренд Пауза Признаки силы: паттерн «три белых солдата» Медленное и устойчивое восходящее ценовое движение Здесь цена действительно хорошо поднялась. Она на некоторое время остановилась, и, самое интересное, в этой консолидации практически не было медвежьих свечей с широким диапазоном. Затем появился классический паттерн «три белых солдата». Это был явный признак силы. Следовательно, восходящий ценовой тренд возобновился и имел устойчивое движение вверх. Дневной график акции Enphase Energy: Цена находится в восходящем тренде Признаки силы Это немного дикая акция в том смысле, что на графике появились медвежьи свечи с широким диапазоном. Но обратите внимание, что ни одна из этих имеющих робкий вид свечей не имела значимого продолжения. Кроме того, на протяжении всего графика была сохранена структура более высоких максимумов и более высоких минимумов, что является самым важным. Затем сформировался паттерн «три белых солдата», и цена показала признаки силы. Возобновился восходящий тренд, и цена двинулась выше. Теперь, прежде чем вы начнёте применять паттерн «три белых солдата» в своей торговле, думаю, вам лучше услышать всю историю. Я говорю о той стороне истории, о которой не очень часто говорят просто потому, что она не столь гламурна! В частности, мы должны учитывать ограничения паттерна «три белых солдата»... Ни один торговый инструмент или индикатор не является идеальным, и понимание ограничений паттерна поможет вам решить, соответствует он вашей личности или нет. Готовы? Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите Но сначала о главном... Ваша задача как трейдера состоит в том, чтобы определить преобладающий рыночный тренд и открыть позицию, когда цена совершает трендовое движение, верно? Вероятно, вы думаете, что лучше запрыгнуть в тренд как можно раньше. В конце концов, говорят, что трейдер не должен пытаться продать на вершине или купить на дне, а, скорее, захватить середину движения… Но если вы ждёте формирования паттерна «три белых солдата», то прежде чем открыть длинную позицию, вы, вероятно, пропустите значительную часть движения, особенно если захотите захватить краткосрочное колебание. Учитывайте соотношение прибыли к риску... Если вы входите в рынок после того, как паттерн «три белых солдата» уже сформировался, вы можете разместить свои ордера стоп-лосс в любом из этих двух мест: Ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата» (минимума первой свечи) Ниже самого последнего минимума колебания. Оба эти уровня дают широкий стоп-лосс от точки входа, и цена должна совершить значительное движение, чтобы ваше соотношение прибыли к риску составило хотя бы 1:1. Таким образом, имейте в виду, что вход в рынок на основе паттерна «три белых солдата» уже сам по себе является широким. Помните, что сделке может потребоваться некоторое время для отработки... После формирования паттерна «три белых солдата» цена может на некоторое время консолидироваться, а затем снова продолжить своё движение. Имейте это в виду и оцените альтернативные издержки от удержания капитала в сделке. Наконец, данный паттерн встречается редко... Я использовал автоматический поиск этих паттернов на платформе Tradingview и получил вот такие результаты: На недельном графике акции Apple не было обнаружено ни одного такого паттерна. Сравните с результатами поиска паттерна «бычье поглощение» на том же графике: Чувствуете разницу? Возможно, вы станете утверждать, что у программы автоматического поиска очень жёсткие правила и лучше искать вручную, но определив некоторые основные критерии, вы получите объективный подход. Это также поможет вам исключить синдром упущенной выгоды (СУВ) и эффект знания задним числом, которые могут сыграть пагубную роль в вашей торговле. В общем, это те моменты, которые вы обязательно должны запомнить, прежде чем начать использовать паттерн «три белых солдата». Мои поздравления: вы только что получили детальную информацию о паттерне «три белых солдата». Давайте подведём итоги. Заключение В этой статье вы узнали: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Я показал вам ошибки, которых следует избегать при торговле на этом паттерне Вы увидели, как профессионалы используют этот паттерн в своей торговле Правду о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите В завершение У меня к вам один быстрый вопрос: Как вы планируете использовать паттерн «три белых солдата» для повышения уровня вашей торговли? С нетерпением жду ваших идей и мыслей. Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com