Поиск сообщества

Давайте продолжим старую серию статей – про метаигру – торговлю ПРОТИВ других трейдеров, которые оказались на неправильной стороне рынка. Потому что… Если я не могу почувствовать, что кто-то на другой стороне рынка действительно совершает ошибку, я не вхожу в рынок. Вы можете обратиться к предыдущей серии статей по этой тематике: [Ланс Бегс] Другой трейдер [Ланс Бегс] Другой трейдер 2 [Ланс Бегс] Торговая метаигра Давайте рассмотрим общую концепцию сегодняшней торговли... Цена движется на пробой уровня. Идеально перепроданный рынок! Со временем те, кто входит в рынок на пробое, начинают испытывать стресс, поскольку цена отказывается демонстрировать новые максимумы. Мы входим в рынок в тот самый момент или до того, как те, кто входит на пробое, ОСОЗНАЮТ, что они ошиблись и спешат закрыть свои позиции. Играя в метаигру, мы стремимся проникнуть в сознание любого трейдера, который купил на максимумах или спустя время после пробоя. Почувствуйте их стресс, связанный с тем, что ценовое движение застопорилось. Цена консолидировалась. Почувствуйте их боль, поскольку их «верное решение» рушится – цена снова падает ниже зоны консолидации. И найдите способ взять с рынка прибыль от их боли. Да, трейдинг – хищническая игра! Давайте посмотрим на некоторые графики. На этом этапе мы будем искать возможность торговли на ложном пробое: Открытие сессии Ключевой частью, на которой я сегодня хочу заострить внимание, является следующее: Идеально перекупленный рынок! Цена движется на пробой уровня. Со временем те, кто входит в рынок на пробое, начинают испытывать стресс, поскольку цена отказывается демонстрировать новые максимумы. Мы входим в рынок в тот самый момент или до того, как те, кто входит на пробое, ОСОЗНАЮТ, что они ошиблись и спешат закрыть свои позиции. Обратите внимание, насколько далеко прошла цена, прежде чем она достигла уровня пробоя. Еще один способ отобразить это – посмотреть на отрыв цены на достаточное расстояние от средних значений, в данном случае от EMA с периодом 20. Подумайте серьезно, кто купит на таких максимумах? Любой, кто желает открыть позицию на ПОКУПКУ и кто дает отчет своим действиям, входил бы в рынок на ПОКУПКУ на гораздо более низких значениях цены. Возможно, это сработает у них в данном случае. Возможно, цена выдержит уровень и продолжит восходящее движение. Если такое произойдет, я приму это движение и попытаюсь присоединиться к нему. Тем не менее, такой завышенный характер ценового движения заставил меня понадеяться на что-то еще. Потому что ценовое движение, которое настолько РАСТЯНУЛОСЬ, чтобы пробить уровень, может быстро откатиться, в случае если пробой не состоится. Давайте сыграем в метаигру и проникнемся в сознание тех, кто на этом пробое открыл позицию на ПОКУПКУ. Торговый таймфрейм: Игнорируйте его, поскольку он в некотором роде вносит беспорядок, но является прибыльным! В момент пробоя наше внимание должно фокусироваться выше. Более низкий таймфрейм: На данный момент все выглядит ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Давайте продвинемся на минуту вперед и посмотрим, что произойдет дальше. Торговый таймфрейм: Более низкий таймфрейм: «Хорошо, все хорошо». «Я крутой!» «Это просто тестируется точка пробоя. Уровень выдерживает. Расслабься. Давай, ты можешь это сделать!» Торговый таймфрейм: «Ну, давай же!» Более низкий таймфрейм: На каждой бычьей свече: «Да, я знал это. Иди сюда!» На каждой медвежьей свече: «В это трудно поверить! Пожалуйста, только не это!!!!» Торговый таймфрейм: «В это трудно поверить! Какого чёрта?!» (Бьет по клавиатуре!) Более низкий таймфрейм: И вот тут я вхожу! На самом деле я попытался войти чуточку выше, но ордер не смог исполниться. «Удерживаем позицию... Ждем... Посмотрим, не развернется ли цена. Нет... Соотношение R:R по-прежнему хорошее... Просто захожу в рынок!» Цена дошла до первой целевой области. Я частично зафиксировал прибыль. На оставшуюся часть позиции ставлю плавающий стоп. Повторно вхожу в рынок, так как закрытие, вероятно, было преждевременным. Частично закрываю позицию и снова ставлю плавающий стоп. Если я не могу почувствовать, что кто-то на другой стороне рынка действительно совершает ошибку, я не вхожу в рынок. Позвольте кому-то открыть низковероятностную позицию. Проникните в их мышление. Почувствуйте их боль. И когда дело доходит до того, что они потеряли всякую надежду, НАНОСИТЕ УДАР. Входите в рынок и получайте прибыль. Ланс Бегс, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Видеть сделку заранее Эта тема постоянно актуальна в моём блоге YTC с момента его основания. Как увидеть сделку до того, как цена подойдёт к месту входа в неё? Такой подход гарантирует, что ваши сделки будут предварительно рассмотрены, проанализированы и тщательно спланированы. И это обеспечит вам отсутствие эмоциональных реакций на внезапное ценовое движение. Как мы это делаем? Проецируйте будущее ценовое движение на основе своего анализа. Куда, скорее всего, пойдёт цена с учётом нынешней структуры рынка и более широкого контекста? Всё, что вам для этого нужно – увидеть следующие 2-3 колебания. Выполняйте форвардное проецирование. Визуализируйте ценовой путь. Предоставит ли вам цена торговые возможности, если пойдёт по этому пути? Каким должно быть ценовое движение, подтверждающее вашу торговую идею? И что вам нужно увидеть, чтобы отказаться от данной торговой идеи? Это постоянный процесс, который обновляется по мере того, как в правой части экрана появляются всё новые и новые данные. Проецирование -> Подтверждение -> Открытие сделки Проецирование -> Отказ от идеи -> Переоценка Давайте приступим к торговле... График более высокого таймфрейма (30-минутный график) Чт, 10-е: медвежий день с ценой закрытия вблизи минимума дня Пятница, 11-е: медвежий день с ценой закрытия вблизи минимума дня Понедельник, 14-е: день с ценой закрытия в середине дневного диапазона Во вторник торговая сессия открывается гэпом вверх: все трейдеры, открывшие короткие позиции с середины пятницы, находятся в просадке. Я с нетерпением жду открытия этой сессии с возможностью прокатиться на сильном восходящем ценовом тренде, чтобы подтвердить разворот. Или же прокатиться на сильном нисходящем ценовом тренде с целью закрытия образовавшегося гэпа. Цена открытия Быстро взглянув на 5-минутный график евро для оценки ценового движения, мы видим сильное ралли в течение всей Лондонской сессии, которое несколько замедляет свой импульс перед открытием Нью-Йоркской сессии. Излагаю свои мысли в момент открытия рынка в США о потенциальном импульсном движении вниз или вверх: (1) Для нисходящего движения: внизу имеется достаточно свободного пространства. Я был бы счастлив торговать в этой зоне. Закрытие гэпа может происходить быстро и плавно. (2) Для восходящего движения: если цена пойдёт вверх, я просто буду сидеть сложа руки, пока это движение не пробьётся на новостной свече. Несмотря на то, что в 08:30 не произошло никакой реакции, которая привела бы к сильному импульсному падению цены, первоначальное падение было быстрым. Рынок не спешил идти вниз. И была масса возможностей для восходящего движения. Пусть рынок сначала пробьёт этот уровень. Выход новостей: ИЦП (индекс цен производителей в США) Сессия вот-вот откроется, и я точно знаю, что ищу. 1-минутный торговый таймфрейм Уровень ценового максимума перед выходом новостей Уровень минимума перед открытием торговой сессии Бычий сценарий: в случае подтверждения восходящего тренда цена быстро пробьёт снизу вверх уровень ценового максимума, сформировавшегося перед выходом новостей, и будет удерживаться выше него. Первый принцип «Руководства по торговле на сигналах Прайс Экшен» – быть в игре, внимательно следя за возможным появлением сильного импульса. Ищите точку входа в длинную позицию на первом же откате. Я визуализирую оба возможных сценария, выполняя форвардное проецирование Прайс Экшен. Медвежий сценарий: нисходящий тренд перед открытием торговой сессии продолжается. Первый принцип «Руководства по торговле на сигналах Прайс Экшен» – быть в игре, внимательно следя за возможным появлением сильного импульса. Ищите возможности для открытия короткой позиции на первом же откате. Готовлюсь к медвежьему сценарию. Ищу сигнал для сильного продолжения нисходящего тренда с последующим принятием его в этой новой зоне. Более слабый откат или замедление ценового движения послужат триггером для открытия короткой позиции. Отбитие цены. Повторная оценка Прайс Экшен. Проекция бычьего движения остается незатронутой. Что касается проекции медвежьего движения, цена скользит ниже – всё еще оставляя эту возможность в игре на фоне разнонаправленного ценового движения на открытии сессии, которое вот-вот разрешится в ту или иную сторону. (Обратите внимание, что в игре пока нет чёткой структуры тренда. Такое ценовое движение на открытии сессии обычно является её характерной особенностью. Мы всё еще можем применять форвардное проецирование и наши шесть принципов, по сути, прогнозируя формирование нового тренда.) Отбитие цены. Повторная оценка Прайс Экшен. Продолжается разнонаправленное ценовое движение на открытии сессии. И хотя у нас всё еще есть возможность для восходящего тренда, это определённо не является импульсом по моей проекции Прайс Экшен. Ценовое поведение отвергает эту предпосылку. На данном этапе я не выбираю ни одну из моих проекций. Сижу и жду, пока не получу некоторого разъяснения относительно структуры тренда. (Не понимать, что происходит – это вполне нормально. В это время можно отойти от графиков и просто подождать. Позже рынок внесёт ясность.) Появляется некоторая ясность. Подтверждается структура бокового тренда. Я точно знаю, что ищу. На этом этапе будет задействован третий или четвёртый принцип «Руководства по торговле на сигналах Прайс Экшен». Я прогнозирую и визуализирую, как должна двигаться цена, чтобы подтвердить мою торговую возможность. Подтверждается четвёртый принцип: образуется сетап BOF – открываю длинную позицию, цель по прибыли устанавливаю на нижнем крае центральной структуры, а затем на верхнем её крае. Проецирование Здесь была видна сделка путем проецирования моего фокуса вперёд и визуализации того, как может вести себя цена при взаимодействии с нижней границей центральной структуры, и где и как это может предоставить мне торговые возможности. Подтверждение Здесь было подтверждено данное ценовое поведение путём первоначального отвержения пробоя, а затем удержания цены выше данного уровня. Окрытие сделки Здесь был выполнен вход в рынок на паттерне ценового сжатия на более низком таймфрейме. И далее начинаем снова. С учётом новой информации и сохраняющегося бокового тренда выполняем форвардное проецирование и определяем следующее вероятное направление Прайс Экшен. Куда, по-вашему, будет двигаться цена? Даст ли вам это движение возможность для открытия позиции? Как должна повести себя цена, когда попадет в ту зону, чтобы либо подтвердить, либо отклонить вашу оценку её движения? Это постоянный процесс. Обновляйте свою картину Прайс Экшен по мере появления каждого бара. Или по мере появления на графике новых ценовых колебаний. Знайте, что вы ищете. Выполняйте форвардное проецирование. И умейте увидеть сделку до того, как цена подойдёт к месту входа в неё. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Самый недооценённый урок в курсе YTC Этот вопрос звучал иначе. За полтора десятилетия работы YTC не помню, чтобы я задавал подобные вопросы... Какую статью или пост вы считаете самым недооценённым? Что я мог пропустить при чтении? Интересно! Мой первоначальный ответ был следующим: «Дайте мне несколько дней, чтобы обдумать этот вопрос». Однако ответ пришёл быстро. И теперь (ещё несколько дней спустя) я по-прежнему доволен своим ответом. Из социальных сетей, первоначально опубликованные в 2013 году, но с тех пор повторялись пару раз. Ваш торговый коуч Вот полезное упражнение для погружения в ценовое движение с сохранением фокуса и содействием вашему анализу и определению тренда. В начале каждой новой свечи спросите себя: «Эта свеча пробьет диапазон предыдущей свечи снизу вверх или сверху вниз?» Делайте это в виде игры: в какую сторону собирается пробиться эта свеча? А затем посмотрите, были ли вы правы. Как только вы почувствуете себя комфортно с этим, возможно, вы захотите расширить эту идею, включив в неё некоторый анализ. 1. Эта новая свеча пробьет диапазон предыдущей свечи снизу вверх или сверху вниз? 2. Что это будет означать для других участников рынка? 3. Подвергнет ли она какую-либо конкретную группу трейдеров значительному стрессу? Не усложняйте: отмечайте только свои первоначальные интуитивные мысли. Каким образом она собирается пробить его, и что это означает? Если вы трейдер, торгующий на более низких таймфреймах, подумайте об этом. За полтора десятилетия работы этого сайта и общения с другими трейдерами я могу с полной уверенностью сказать, что большинство тех, кто хочет торговать, не в состоянии достигать и поддерживать даже базовые уровни ситуационной осведомлённости. Большинство из них являются слишком пассивными: они позволяют цене двигаться, даже предварительно не задумываясь о том, куда идёт цена и что означает это движение для других участников рынка. А затем оглядываются назад в недоумении, как они упустили такую «очевидную» торговую возможность. (Примечание: это никогда не бывает столь очевидным в режиме реального времени. Но вы должны увидеть это раньше, чем это заметит большинство. По мере того, как это происходит, а не после того, как это уже произойдёт.) Погрузитесь в ценовое движение. Прочувствуйте продолжающуюся битву между давлением быков и медведей. Экстраполируйте: куда может пойти цена? И попробуйте понять, что это может означать как для рыночных настроений, так и для потенциальных торговых возможностей. Упражнение, которым я поделился в этом посте, не является единственным способом достижения данной цели. Но этот подход является простым и доступным на 3- или 5-минутных графиках и выше. Он легко достижим и на более низких таймфреймах, если вы выбираете свои места (зоны сетапов, структурные переходные зоны и т. д.). И по мере того, как вы будете отрабатывать его на практике, вам станет легче определять ценовое движение... так что будьте терпеливы по отношению к самому себе. Эта статья, должно быть, одна из самых коротких в рамках YTC за всю его историю. Но вполне вероятно, недооценённая. Если вы не «получите» сообщение, которое несёт в себе данная статья, добавьте эту статью в закладки и вернитесь к ней в будущем. Но в любом случае попробуйте выполнить это упражнение и посмотрите, помогает ли оно вам сохранять концентрацию и осведомлённость. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

В нашей последней статье обсуждался один из случаев, когда я не проявляю терпение на открытии торговой сессии. Это тот случай, когда я стремлюсь быстро войти в рынок. Никакого терпения. Никаких задержек. Я в игре! Предыдущая моя статья на эту тему была о ловушках в рыночной структуре НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД открытием торговой сессии. Сегодня давайте рассмотрим ситуацию, тесно связанную с предыдущей. Речь пойдет о ловушках НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ открытия торговой сессии. Это другая ситуация, в которой я не жду, пока рынок сформирует четкую структуру тренда. Вот рыночная концепция с прошлой недели: Ночная сессия. Рынок пробивает ключевой уровень непосредственно перед открытием утренней сессии. Уровень поддержки. Открытие утренней сессии. Пробой оказывается ложным, поскольку сразу же после открытия рынок быстро разворачивается, ловит попавшихся трейдеров и демонстрирует сильный скачок цены вверх. В этом случае вам следует при первой же возможности открыть ДЛИННУЮ позицию. Но что, если открытие сессии произошло, а рынок не сформировал эту ловушку? Ночная сессия. Рынок предлагает четкий и очевидный уровень перед открытием утренней сессии. Уровень поддержки. Открытие утренней сессии. Но на этот раз рынку не удается сформировать ловушку. Всё нормально. Если это хороший уровень, я всё равно готовлюсь к ловушке на нескольких ценовых барах после открытия утренней сессии. Если рынок достаточно хорош, чтобы предложить ее, я буду готов воспользоваться первой доступной возможностью. Ночная сессия. Оставайтесь начеку. На ценовой последовательности во время открытия может возникнуть ловушка. Уровень поддержки. Открытие утренней сессии. На развитии ловушки (или ее отсутствии) я ищу первую доступную возможность войти в рынок. Если такой возможности не появится, я буду ждать. Ждите, пока рынок не выстрелит после консолидации на открытии сессии. Ждите, пока не разовьется трендовая структура. Ждите благоприятных условий. И затем входите в рынок. Давайте посмотрим на пример... Перед сессией рынок пробивает уровень минимума предыдущего дня. И затем замирает на час с лишним непосредственно перед открытием утренней сессии. В целом – никаких проблем. Если мы сможем обнаружить ловушку на минимумах данного предсессионного диапазона, то я постараюсь закрыть позицию в районе уровня минимума предыдущего дня (или, возможно, чуть выше его). Если же мы сможем обнаружить ловушку на максимумах этого предсессионного диапазона, я буду открывать короткую позицию в расчете на продолжение нисходящего движения. Увеличим масштаб данного периода. Прекрасно, если нам удалось найти хороший и быстрый вход! Но, к сожалению, я не смог найти условия для входа в рынок. Мои личные предпочтения: я не просто осуществляю покупку по РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ. Я предпочитаю найти способ лучше контролировать риск с помощью определенных паттернов на торгуемом и на более низком таймфреймах. Если я пропущу возможность, так и быть. Бог с ней. Значит, эта возможность была не для меня. В любом случае сохраняйте терпение и следите за повторным тестированием уровня максимума диапазона. Для достижения уровня минимума предыдущего дня потребовались две попытки. В завершение цена продемонстрировала ложный пробой в надежде на продолжение роста. Но этому не суждено было случиться. Первый вход в рынок: +40, -9. Второй вход в рынок: + 25, +34. Если вы сомневаетесь в рыночной структуре, то не торопитесь входить в рынок. Это не к спеху. Позвольте рынку завершить один или два разворота на открытии торговой сессии. Позвольте структуре развиться, и только потом уже входите в рынок, когда у вас будет некоторая ясность. Но иногда, если перед открытием торговой сессии на рынке сформировался правильный сетап, в этой рыночной последовательности в период открытия будет присутствовать возможность для входа. Одна из моих любимых – это ловушка в рыночной структуре, сформировавшаяся непосредственно перед или сразу же после открытия торговой сессии. Проверьте эту концепцию на своем рынке и таймфрейме. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Ловушки на несработавших пробоях в зоне ключевых рыночных временных точек В последние недели мы сосредоточились на ловушках, происходящих прямо на открытии рынка. Ловушки на открытии рынка, Ловушки на открытии рынка 2, Ловушки на открытии рынка 3 Сегодня мы не будем говорить о ловушках на открытии рынка. Тем не менее, данная тема тесно связана с ними и продолжает эту идею. У меня нет сделок на эту тему, которыми я мог бы поделиться. На этой неделе я принимал посетителей, редко заходил в рынок и практически не торговал. Но когда по завершении сессии я делал обзор (а я всегда выполняю обзор и анализ сессии после её завершения, независимо от того, торговал я на ней или нет), мне в глаза бросились эти сетапы, и сама собой нарисовалась тема сегодняшней статьи. В последние недели в рамках концепции «ловушки на открытии рынка» обсуждалось следующее: Рынок в ночное время приближается к ключевому уровню сопротивления за считанные минуты до открытия биржевой сессии (RTH). Цена пробивает уровень сопротивления либо непосредственно перед открытием рынка (LHS), либо сразу же после открытия рынка (RHS), при этом трейдеры ожидают продолжения ценового движения. Восходящий пробой быстро отвергается, захватывая в ловушку любого, кто смог открыть длинную позицию, и эти трейдеры несут убытки. И в тот самый момент, когда их позиции закрываются с убытком, или непосредственно перед ним нам открывается прекрасная возможность для входа в рынок на продажу. Ключевым моментом связи с сегодняшней статьей является время возникновения этого сетапа: Сетап BOF, о котором я рассказываю в своём «Руководстве по торговле на сигналах Прайс Экшен», добавляет уникальную особенность, что всё это происходит прямо на открытии рынка. Как вы знаете, я обожаю периоды открытия рынка. Они привлекают участников на любом таймфрейме, от самого низкого до самого высокого, что приводит к вовлечению в рынок больших объёмов и зачастую к расширению диапазона ценового движения. И время от времени это дает исключительную возможность для ловушки. Но это не единственное время, которое очень заметно и актуально для участников рынка независимо от их торгуемых таймфреймов и стратегий. Давайте рассмотрим временные точки 10:00 и 10:30, отметив завершение периода открытия торговой сессии в 30 и 60 минут соответственно. Закрытие одной свечи на более высоком таймфрейме... и открытие следующей. Должна ли цена пробить ключевой уровень непосредственно до или сразу же после данного события при возможном формировании ловушек? Понедельник предложил два идеальных примера. Сетап, который мы часто видим снова и снова. Цена закрытия предыдущего дня 1-минутный график Минимум предыдущего дня В 10:00 на 30-минутном графике сформировалась первая красная свеча, но ничего впечатляющего не произошло, и цена всё еще застряла в пределах диапазона предыдущего дня. А затем… Бабах! Она упала прямолинейно вниз, сметая на своем пути все те стопы, которые находились ниже минимума предыдущего дня. Обожаю такое движение! Конечно, мы не знаем, ловушка ли это. Но она пробивает важный уровень, и у меня есть серьезное недоверие к пробоям, происходящим непосредственно перед или сразу же после ключевой рыночной временной точки. Тем не менее, стандартной процедурой является проецирование и визуализация обоих возможных путей ценового движения. Как будет выглядеть мое принятие этого пробоя? Как будет выглядеть мое непринятие его? Поставьте себя на место тех, кто открыл короткие позиции на пробой этого уровня, и попробуйте понять ход их мыслей. Почувствуйте то, что чувствуют они. Пусть это поможет вам в принятии решений. Сетап ловушки BOF для открытия длинной позиции сразу же после 10:00 И когда их боль достигнет максимальной интенсивности, присоединяйтесь к этой партии и позвольте их ордерам на выход привести вашу сделку к прибыли. Более низкий (15-секундный) таймфрейм Единственное, что может быть лучше пробоя важного уровня сразу после ключевой рыночной временной точки – это пробой важного уровня непосредственно перед ключевой рыночной временной точкой. Цена закрытия предыдущего дня 1-минутный график Минимум предыдущего дня 10:30. В последнюю минуту 1-часового периода открытия торговой сессии рынок внезапно пробивает уровень сопротивления снизу вверх. Обожаю такие вещи. Пробой ключевого уровня. Его будут видеть все, на каком бы таймфрейме (1-минутном, 3-минутном, 5-минутном, 15-минутном, 30-минутном) они ни торговали! Вторая свеча на 30-минутном графике поглощает первую и закрывается на максимумах. Приготовься к полету на луну, детка! Конечно, мы не знаем, ловушка ли это. Но она пробивает важный уровень, и у меня есть серьезное недоверие к пробоям, происходящим непосредственно перед или сразу же после ключевой рыночной временной точки. Тем не менее, стандартной процедурой является проецирование и визуализация обоих возможных путей ценового движения. Как будет выглядеть мое принятие этого пробоя? Как будет выглядеть мое непринятие его? Поставьте себя на место тех, кто открыл длинные позиции на пробой этого уровня, и попробуйте понять ход их мыслей. Почувствуйте то, что чувствуют они. Пусть это поможет вам в принятии решений. И когда их боль достигнет максимальной интенсивности, присоединяйтесь к этой партии и позвольте их ордерам на выход привести вашу сделку к прибыли. Сетап ловушки BOF для открытия короткой позиции непосредственно перед 10:30 Более низкий (15-секундный) таймфрейм Нет, такое случается нечасто. Но это и есть та особенность, о которой вы должны знать. Проверенное правило: относитесь к любому пробою важного уровня, происходящему непосредственно перед или сразу же после ключевой рыночной временной точки, как к подозрительному. Проектирование возможного ценового движения в виде нескольких путей как для принятия данного пробоя, так и для непринятия его. Заранее подготовьте несколько сценариев «если-то» и будьте готовы к любому из них. Но, возможно, как и я, вы можете тайно надеяться использовать обусловленный ловушкой поток ордеров, который исходит из сценария ловушки на несработавшем пробое. Удачной торговли на ловушках! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Контекст – сетап – исполнение Контекст, сетап и исполнение. Перед тем, как совершить хорошую сделку, следует учесть все три аспекта. И хорошая сделка будет содержать элементы всех трёх этих сфер, каждая из которых сыграет свою роль в конечном результате. Отличное чтение рыночного контекста будет бесполезным, если вы выбираете неправильный сетап для данной рыночной среды (например, постоянно входите в рынок против сильного тренда). Или ваше исполнение не учитывает рыночные условия (например, вы действуете слишком быстро на более медленных и перекрывающихся рынках). Лучший сетап (классический сетап, если смотреть исключительно с точки зрения торгуемого таймфрейма), скорее всего, будет неэффективным, если вы торгуете на нём с учётом контекста, который предлагает маржинальное или несуществующее преимущество (например, продолжение отката в далеко зашедшем тренде прямо на уровне поддержки/сопротивления). Или ваше исполнение произошло под влиянием эмоций (например, неуверенность, приводящая к пропущенному входу в рынок, далее разочарование, а затем погоня за рынком и открытие позиции по крайне невыгодным ценам). А лучшее исполнение? Ну, оно, скорее всего, ограничит любой реальный убыток. Но вряд ли предоставит массу возможностей, если применяется к сетапам и контексту, которые не дают торговых преимуществ. При совершении сделки в режиме реального времени необходимо учитывать все три аспекта. При рассмотрении возможности открытия сделки необходимо оценить все три фактора. Они существуют не изолированно. Быстрый список действий перед входом в рынок может включать в себя следующие вопросы: (1) Хорошо ли я понимаю структуру и контекст рынка? (2) Имеет ли смысл данная торговая идея в этой структуре и контексте? (3) Имеет ли смысл мой план входа в текущих рыночных условиях? (4) Как я должен управлять своей сделкой в этих текущих рыночных условиях? (1) Хорошо ли я понимаю структуру и контекст рынка? КОНЕЧНО. Предыдущий день предполагал сильный бычий тренд (более поздние этапы показаны ниже). Сегодня рынок открывается с гэпом вверх, а затем разворачивается и сильно падает. Любой, кто открыл длинную позицию, быстро закрывает ее с убытком, что приводит к значительному падению цены ниже уровня максимума предыдущего дня. Рыночные условия плавные и быстрые, как и ожидалось на открытии торговой сессии. И внизу есть огромное свободное пространство для дальнейшего падения цены, прежде чем она встретит следующий барьер в виде очередного уровня поддержки/сопротивления. В моем «Руководстве по торговле на сигналах Прайс Экшен» я более детально показываю принципы, которые мы используем для прогнозирования ценового движения. В этом контексте всё просто. Рынок находится в сильном нисходящем тренде. Итак, первый принцип задействован, и мы ожидаем простой откат с последующим продолжением нисходящего движения. Я хорошо прочитал текущую рыночную структуру и условия. И это абсолютно на 100% является той средой, в которой стоит торговать. (2) Имеет ли смысл данная торговая идея в этой структуре и контексте? Разумеется! В контексте быстро движущегося и плавного тренда я ищу откат к затененной области с последующим продолжением нисходящего движения и открытием КОРОТКОЙ позиции (на фоне рыночной структуры, сформированной ценой закрытия предыдущего дня). Это обеспечит мне соотношение риска к прибыли минимум 1:1 при движении к текущему минимуму дня и возможность кратного увеличения R по мере продвижения цены к следующей цели в области 12000-12025. Чтобы квалифицировать данный сетап, мне нужно увидеть, как застопорится текущий откат и цена немедленно отобьется от этой области. Если же цена быстро переместится вверх по затененной области, это перечеркнет мой план, и мне потребуется заново выполнить оценку. Другими словами, мне не нужно видеть на этом рынке обширную и продолжительную покупку. Я ожидаю, что когда рынок снова возьмут под контроль короткие позиции, то они вытеснят из него все длинные позиции, и их поток ордеров на выход из рынка поможет сдвинуть цену в моем направлении. (3) Имеет ли смысл мой план входа в текущих рыночных условиях? Если данный сетап квалифицируется как истинный, я планирую войти в РЫНОК, где у других трейдеров сработают СТОПЫ, на пробое одного из триггерных паттернов на более низком таймфрейме, о которых я упоминаю в своем «Руководстве по торговле на сигналах Прайс Экшен». Рынок стопов, потому что это та сделка, которую я не хочу пропустить, поскольку впереди есть значительное пространство для нисходящего ценового движения. Вход в рынок на триггерном паттерне, потому что это подтвердит невозможность восходящего ценового движения. И на рынке «должен» запуститься достаточный поток ордеров, чтобы цена немедленно начала падать. Оба пункта подходят для текущих рыночных условий. (4) Как я должен управлять своей сделкой в этих текущих рыночных условиях? После входа цена должна двигаться быстро. Если нет, я закрою свою позицию и выполню повторную оценку. Позволю себе совершить еще один вход в рынок, если считаю, что эта предпосылка остается в силе. А дальше – до области 12000-12025. Если цена пойдет еще ниже, то логично оставить позицию открытой, используя трейлинг-стоп, с помощью которого она в свое время и закроется. Подтверждение: Да, я хорошо понимаю рыночную структуру и контекст. Это условия, стоящие моих времени и денег. Да, моя торговая идея имеет смысл в этих рыночных структуре и контексте. Да, у меня есть четко определенный план входа, и он имеет смысл в текущих условиях. И да, у меня есть четко определенный план управления моей сделкой, который также адаптирован к текущим рыночным условиям. Поехали! Давайте сделаем шаг вперёд и посмотрим на сделку, которая отработала... но не обязательно прошла так гладко, как нам хотелось бы. Это была сделка, которая принесла прибыль, потому что я был осведомлён о хорошем контексте, лежащем в основе данной сделки, и имел чёткий план исполнения, который хотя и ожидал немедленного последующего падения цены, но был готов к тому моменту, когда рынок предложил немного большее колебание, чем ожидалось. Обзор входа в рынок №1 на более низком таймфрейме: Откат не был затяжным, вместо этого он сразу же продемонстрировал V-образное движение после восходящего пробоя кратковременной консолидации (A). Затем V-образное движение застопорилось (B) и пробило зону консолидации сверху вниз (C). Вход в рынок на паттерне «пик и выступ» в ожидании того, что в любых поздних длинных позициях сработают стопы, что приведет к падению цены. Обзор закрытия позиции №1 и повторного входа на более низком таймфрейме: Ожидается, что в ближайшее время цена продолжит падение. Этого не произошло. Требуется еще одно тестирование на более высоком уровне. В результате срабатывает защитный стоп (частичный убыток прибл. 0,5R) и повторный вход в рынок, поскольку цена снова пошла вниз (D). Этот рынок не в состоянии подняться выше. Когда сработает последний стоп-лосс в длинных позициях, я открою короткую позицию. (Триггером для короткой позиции является «грязный» паттерн 123). Целевая зона На этом этапе наступило ожидаемое мной движение, при этом цена больше не тестировала мою точку входа. Чуть выше минимума дня была зафиксирована частичная прибыль, а остальная часть позиции удерживалась. Целевая зона была достигнута. Выполняя оценку прошедших событий, мы видим, что лучше было бы зафиксировать всю прибыль в этой зоне, но, учитывая, что на тот момент рынок демонстрировал плавные движения в нашем направлении, было принято решение удерживать эту позицию дальше в расчете на продолжение нисходящего ценового движения. Но этого не произошло. Позиция была закрыта в точке F, поскольку цена пробила область консолидации снизу вверх (выше максимума последней медвежьей свечи с низкой ценой закрытия). Это не было простым сетапом для открытия короткой позиции на откате. Это был сетап для открытия короткой позиции, который принес прибыль только потому, что я был уверен в необходимости повторного входа в рынок. Уверенность, которая возникает в результате признания среды и условий, требующих открытия сделки. Уверенность, которая приходит от входа в сделку при наличии четкой картины «как должна двигаться цена от точки входа», «как я буду действовать, если ценовое движение пойдет не так, как я ожидаю» и «рассматриваю ли я повторный вход в качестве возможного варианта действий?». Это не было простым сетапом для открытия короткой позиции на откате. Это был сетап для открытия короткой позиции, который принес прибыль только потому, что я был уверен в необходимости повторного входа в рынок. Контекст: Уверенность, которая возникает в результате признания среды и условий, требующих открытия сделки. Исполнение: Уверенность, которая приходит от входа в сделку при наличии четкой картины «как должна двигаться цена от точки входа», «как я буду действовать, если ценовое движение пойдет не так, как я ожидаю» и «рассматриваю ли я повторный вход в качестве возможного варианта действий?». Контекст, сетап и исполнение. При совершении сделки в режиме реального времени необходимо учитывать все три аспекта. При рассмотрении возможности открытия сделки необходимо оценить все три фактора. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Обман метаигры Как хорошо открылся сегодня этот рынок… 1-минутный график Цена закрытия предыдущего дня Цена открытия сегодняшнего дня Сегодняшняя сессия открывается сильным нисходящим движением. Медведи надёжно контролируют ситуацию. И сейчас, когда все попытки покупок решительно отвергаются, даже лучше подтолкнуть цену обратно к минимумам. Для многих трейдеров это кричащий призыв на продажу на пробое вниз и возможность прокатиться на импульсе и получить крупную прибыль. Признаю, что это выглядит чертовски заманчиво. Но подождите! Я не просто играю в ценовое движение. Я играю в метаигру. Я рассматриваю рынок не только как движение цен и паттерны, но и как людей, чьи торговые решения создают ценовые движения и паттерны. Я торгую против тех трейдеров, которые оказались не на той стороне рынка. И я вхожу в рынок, когда они испытывают максимальную боль, или раньше этого момента, когда они вынуждены выходить из рынка. Я ищу того, кто попал в ловушку, открыв плохую позицию. Я ищу того, кто пребывает в состоянии сильного стресса. Или даже лучше сказать... того, кто попал в ловушку, открыв плохую позицию и пребывая в состоянии сильного стресса... того, кто повёлся на открытие своей позиции по причине невероятно заманчивого ценового движения. И в то же время, хотя я признаю, что эта торговая идея выглядит заманчивой, реальность такова, что она выглядит заманчивой только для тех, кто полностью не учёл рыночного контекста. Как вы помните, две недели назад мы обсуждали тот факт, что для хорошей сделки необходимо наличие всех трёх компонентов – контекста, сетапа и исполнения. Эти трейдеры не приняли во внимание контекст. Чуть позже мы перейдём к этому. Вот мой предпочтительный план. У нас есть ценовое движение, которое выглядит невероятно заманчиво и привлекает на рынок короткие позиции в том месте, которое предлагает гораздо худшие шансы, чем они ожидают. Возможно, это сработает для них. Так тому и быть. Я отпущу это и перейду к следующей возможности. Но, возможно, это не сработает для них – меня интересует именно такой сценарий. Возможно, это ловушка. И, возможно, эти новые короткие позиции пойдут в убыток, и эти трейдеры будут вынуждены бороться за то, чтобы закрыть их с минимальным убытком, проклиная тот факт, что несмотря на их очевидную правоту, их позиции снова были погублены проклятыми маркетмейкерами и охотниками за стопами, которые намеренно сдвинули рынок против их идеальной короткой позиции. И вот тогда я вхожу. В тот самый момент, когда они будут испытывать максимальную боль, или раньше этого момента; где они будут вынуждены покинуть рынок, и их поток ордеров поможет подтолкнуть мою сделку к прибыли. А как вам эта короткая позиция сейчас? В этом есть и моя заслуга: я даю рынку небольшой толчок, чтобы помочь этим трейдерам узнать реальность ценовых действий и торговой игры. Давайте заглянем немного глубже. У меня не было соблазна входить в рынок на продажу по следующей причине. Недельный график (по состоянию на конец предыдущей недели) На недельном графике цена застряла в узком диапазоне. Тот же диапазон демонстрирует нам и дневной график, но на два шага вперёд. Свеча предыдущего дня пробивает этот диапазон и закрывается выше него. Ценовое движение в ночное время удерживает этот пробой. Это был очень заметный уровень. Мы обсуждали это пару раз в социальных сетях YTC. И это было очевидно для участников на всех таймфреймах от самых низких до недельных. Теперь спуститесь к 30-минутному графику, чтобы увидеть структуру более высоких таймфреймов. Предыдущий день Цена открытия сегодняшнего дня Область максимумов данного диапазона на недельном графике На заметку: (1) Свеча предыдущего дня снизу вверх пробила верхнюю границу недельного диапазона и удержалась выше. (2) Сегодняшний день открывается выше данного диапазона. (3) Область пробоя отмечена двумя линиями: верхняя – уровень максимумов недельного диапазона на дневном графике (включая ценовое движение в ночное время), а нижняя – уровень максимумов недельного диапазона в рамках времени биржевой сессии (не включая ценового движения в ночное время). Я отслеживал здесь оба уровня просто потому, что это был такой значительный пробой. В сущности, «уровень» – это область, включающая в себя обе, а не одну ценовую точку. И этот уровень выступает в роли очень простого инструмента смещения «линия на песке». Следует искать первоначальную возможность для открытия длинной позиции, если цена будет выше данного уровня, и короткой позиции, если цена будет ниже данного уровня. И не предпринимайте каких-либо действий, если цена будет находиться в границах этой области. Уровень максимума в ночное время Цена закрытия предыдущего дня Максимум диапазона на недельном графике (верхний уровень) И вот, через две минуты после открытия сессии я наблюдаю следующую картину: (a) Это действительно хорошая медвежья структура, которая легко соблазнит эмоциональных трейдеров, боящихся упустить прекрасную возможность открыть короткую позицию. (b) И, тем не менее, она возникла прямо в начале ключевой зоны поддержки. (c) Серьёзно... кто бы мог открыть здесь короткую позицию? Возможно, она сработает для них. Отлично. Тогда я пропущу эту возможность и буду ждать подтверждения пробоя под всей этой зоной. (d) Но если нет... если это ценовое движение обмануло их и заманило в ловушку... это могло бы послужить потрясающей возможностью для открытия длинной позиции. Именно это меня и интересует. Я планирую войти в рынок на покупку, зафиксировать немного прибыли на открытии сессии, а затем удерживать остаток позиции до того момента, пока цена не поднимется до уровня цены закрытия предыдущего дня или уровня максимума в ночное время, в зависимости от рыночных условий. Изначально поставленные цели достигнуты. Далее последовало немного беспорядочное разнонаправленное движение, на котором я выжал небольшую сумму дополнительной прибыли и которое явно не хотело доходить до уровня максимума в ночное время. Извлечённые уроки: 1. Никогда не стоит недооценивать способность рынка обмануть вас, особенно когда он предоставляет сетап, который выглядит, казалось бы, очевидно и определённо. 2. Помните, что другие трейдеры тоже склонны верить этому обману. Таким образом, когда вы видите ценовое движение, которое буквально кричит эмоциональным трейдерам, боящимся упустить прекрасную возможность, лучше остановитесь и подумайте: соответствует ли ваш вход рыночном контексту? Или, может быть, вы ошибаетесь? P.S. Для новичков на сайте есть десятки статей, объясняющих данную концепцию. Самый простой способ найти их – это просмотреть все статьи с тегами «метаигра» (Metagame) или «ловушки» (Traps). Статьи по метаиграм Статьи по ловушкам Или даже лучше... получить стратегию, основанную на этой концепции. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

У рынка есть память Не в прямом смысле. Но у участников рынка есть память. И они имеют несколько предсказуемую человеческую природу. И это то, что приводит к образованию паттернов в структуре рынка, создавая знакомые результаты. Есть поговорка на эту тему: «Рынок не повторяется – он рифмуется». В понедельник рынок вновь напомнил мне об этой концепции, когда предсессионное ценовое движение сформировало до боли знакомый сетап. И сформировало таким образом, что моё решение касательно направления первоначального тренда было довольно простым. Начнём с того, что вернёмся к предыдущему дню – к пятнице, 5 августа. В этот день вышли данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Payroll)! Давайте посмотрим на 15-минутный график, чтобы на экране было побольше данных. Лучше не упустить из виду ни одной «детали». Перед нами подробная картина структуры рынка, которая имеет важное значение. Непосредственно перед выходом новостей цена в ночное (предсессионное) время тестировала уровень максимума, закрепляясь вблизи максимума предыдущего дня. Выход данных NFP И рынок сильно падает. В этом нет ничего удивительного. Это результат выхода данных NFP. Но самым интересным было то, что произошло дальше. На открытии дневной сессии цена продемонстрировала резкий взлёт. Реакция рынка на новости не смогла спровоцировать массовые продажи. Вместо этого у тех, кто умеет быстро приспосабливаться к меняющимся рыночным условиям, появилась возможность для покупки. Рынок совершает четыре попытки протолкнуть цену ниже. Но цена просто не хочет падать. 1. Выход данных NFP 2. Толчок к новым минимумам быстро отвергается (сетап BOF) 3. Очередная неудачная попытка протолкнуть цену вниз в середине дня 4. Открытие Азиатской сессии, поглощение предшествующего ценового движения, но цена по-прежнему не в состоянии инициировать сильное медвежье движение. Трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, должны были воспринимать это в порядке вещей, наблюдая за ценовым движением прямо на двух уровнях поддержки (дневных максимумах в Пн и Вт). Но для тех, кто просто гоняется за продолжением импульсного движения, этот день был довольно разочаровывающим. Итак, у нас была (a) предсессионная торговля вблизи максимума предыдущего дня, (b) сильный медвежий импульс непосредственно перед открытием торговой сессии и (c) возможность для открытия длинных позиций на затухании импульсного движения, возникшего перед открытием торговой сессии. Теперь перейдём к понедельнику. Давайте перейдём к следующему дню и снова проделаем анализ: a) Предсессионная торговля вблизи максимумов предыдущих дней (фактически просто пробой начального ценового движения после выхода данных NFP). b) сильный медвежий импульс непосредственно перед открытием торговой сессии (который нивелировал ралли в течение всей европейской сессии). Догадываетесь, к чему я клоню? (c) Имеются ли предпосылки для открытия длинной позиции на гашение предсессионного импульса? Медвежье импульсное движение выглядит небольшим по сравнению с тем, которое было на выходе данных NFP. Но в его основе по-прежнему лежит некий серьёзный впечатляющий фактор. Давайте посмотрим на 1-минутный график: 1-минутный график Цена растёт, стремясь пробить уровень цены выхода данных NFP (красная линия). А потом БАЦ! Отсюда, я думаю, мы воспроизводим предыдущую сессию! Итак, пока я ожидаю продолжения нисходящего движения (и готов к нему, если оно произойдёт), мой основной план – искать возможности для длинной позиции на открытии торговой сессии. Уровень поддержки Я хочу, чтобы все короткие позиции оказались в ловушке и по ним сработали стопы. Или даже ещё лучше: сначала подождать, пока в рынок не втянутся новые короткие позиции, а потом у всех у них сработают стопы. Уровень поддержки Цель по прибыли – уровень выхода данных NFP и ночной максимум. Или, возможно, более высокий уровень. (1) Торговля на сигналах Прайс Экшен: сетап BOF, паттерн инициации LTT 123 (2) Добавляется паттерн PB (3) Происходит небольшая встряска. Цена не смогла развернуться на сжатии. Не впечатлило. (4) Первый сетап PB выше уровня сопротивления. Слишком рано. Небольшой убыток. (5) Повторный вход на сетапе CPB, и цена продолжает восходящее движение. У рынка есть память. 1. Поздний предсессионный медвежий импульс. 2. Возможность открытия длинной позиции на затухании импульсного движения. И следите за рынком. Когда в один прекрасный день произойдёт значимое событие, а затем на следующий день на рынке с аналогичной структурой появится сетап, будьте готовы к этой возможности. У рынка есть память. И обязательно используйте свою. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Бычьи и медвежьи паттерны кикер Цена движется под влиянием эмоций. И на открытии рыночной сессии сильные эмоции могут в значительной мере управлять ценой. Вторник послужил тому прекрасным примером, когда возникший перед открытием сессии ценовой скачок, обусловленный выходом новостей, привёл к сильному медвежьему внутридневному тренду. Этот день в буквальном смысле кричал, чтобы мы торговали на короткой стороне. Но давайте сначала вернёмся к паттерну и рассмотрим теоретические основы его формирования в двух вариантах. Первым рассмотрим бычий паттерн кикер. Бычий паттерн кикер Этот двухсвечный паттерн формируется следующим образом: (1) Сильный медвежий день (красная свеча) (2) Следующая свеча открывается гэпом выше максимума свечи предыдущего дня (3) Сильный бычий день (зелёная свеча) Ожидается продолжение восходящего движения. А теперь рассмотрим медвежий паттерн кикер. Медвежий паттерн кикер Этот двухсвечный паттерн формируется следующим образом: (1) Сильный бычий день (зелёная свеча) (2) Следующая свеча открывается гэпом ниже минимума свечи предыдущего дня (3) Сильный медвежий день (красная свеча) Ожидается продолжение нисходящего движения. Давайте посмотрим на следующий уровень. Рассмотрим его на примере медвежьего варианта данного паттерна, так как именно эта картина сформировалась на рынках во вторник. Следующий уровень: Будучи внутридневными трейдерами, мы не собираемся ждать завершения формирования данного паттерна. Я хочу научить вас распознавать эту возможность намного раньше. Вы должны научиться распознавать «потенциальный» медвежий паттерн кикер на открытии торговой сессии на следующий день. Я хочу, чтобы вы были одним из трейдеров, чей ордер находится в общем потоке ордеров, формирующих вторую свечу, а не тем трейдером, который выжидает и реагирует только после завершения её формирования. Повторю ещё раз: Я хочу, чтобы вы были одним из трейдеров, чей ордер находится в общем потоке ордеров, формирующих вторую свечу, а не тем трейдером, который выжидает и реагирует только после завершения её формирования. Потому что это является достаточной информацией. Торговая сессия открылась скачком цены с гэпом. Этой информации достаточно для того, чтобы вы настроились на продажу, стремясь удерживать свою позицию как можно дольше, пока рынок не покажет сигнал для обратного движения. Рассуждайте с точки зрения «других трейдеров», а не с точки зрения паттерна. Каковы ожидания трейдеров при закрытии бычьей зелёной свечи? Принимая во внимание отсутствие более широкого контекста и то, что мы говорим только на концептуальном уровне, мы можем предположить, что они (а) видят значительную силу со стороны быков, формирующую бычий внутридневной тренд, и (б) ожидают продолжения восходящего движения. И что они получают вместо этого? Рынок не оправдывает их ожиданий: он не демонстрирует сильного бычьего гэпа с открытием следующего торгового дня по более высокой цене, чем предыдущая свеча. Они даже не получают цену открытия в диапазоне предыдущей зелёной свечи, с надеждой, что как только она пробьётся, то весь мир будет у их ног. Нет, вместо этого рынок разрушает все их надежды, и следующая сессия открывается гэпом ниже минимума предыдущего дня. Все, кто открывают и удерживают длинные позиции (или, по крайней мере, склонны к открытию длинных позиций), попадают в ловушку. Им наносят удар ногой в живот! Этот паттерн не относится к категории паттернов, которые движут цену. Это поток ордеров. И этот поток ордеров происходит в результате решений и действий всех трейдеров, торгующих на рынке. И сильные эмоции, в том числе возникающие на фоне неоправданных ожиданий трейдеров, могут оказывать особенно сильное влияние на их решения и последующие действия. Здесь что-то шокировало рынок. Любой, кто всё ещё удерживает длинную позицию, изо всех сил стремится закрыть её. Трейдеры, ещё не вошедшие в рынок, ищут возможности открытия коротких позиций. Присоединяйтесь к ним, пока рынок не показал противоположных сигналов. Ищите возможности для открытия коротких позиций. И будьте трейдером, который помогает создать медвежий паттерн кикер. Давайте посмотрим на рынок в момент закрытия торговой сессии в понедельник, начиная с дневного графика. Дневной график A = бычья свеча с ценой закрытия вблизи максимума В = Гэп вверх C = бычья свеча с ценой закрытия вблизи максимума D = Гэп вверх E = бычья свеча с ценой закрытия вблизи максимума И до 08:30, за час до открытия торговой сессии, цена в ночное время была выше, прогнозируя ещё один гэп вверх. 30-минутный график… 30-минутный график Чт, Пт, Пн Цена в ночное время находится здесь. Но потом вышла цифра по ИПЦ (индексу потребительских цен). Давайте снова посмотрим на 30-минутный график, на этот раз в 09:30. И покажем ценовое движение в ночное время затенённым фоном. 30-минутный график с ценовым движением в ночное время Выход данных ИПЦ Ордера на продажу обваливают цену, показывая ценовое движение, охватывающее два целых предыдущих дня. Открытие торговой сессии во вторник Я хочу, чтобы вы рассматривали торговлю в этой ситуации следующим образом. 1-минутный график (1) Дайте диапазону открытия возможность отыграться. Лично для меня достаточно одной свечи на торгуемом таймфрейме. Тем не менее, другие могут предпочесть торговлю на колебаниях цены после открытия сессии. Альтернативными таймфреймами являются 30-секундный, 3-минутный и 5-минутный. Выберите тот, который лучше всего подходит вам. Дайте возможность отыграться любому ценовому движению на открытии. Не форсируйте события. 1-минутный график (2) Этот диапазон ценового движения на открытии образует действительно простой «рубеж». Когда есть потенциал для более быстрого движения и более широких диапазонов, это помогает придерживаться простоты. Ниже диапазона открытия мы ищем возможность для открытия только коротких позиций. Выше диапазона открытия мы ищем возможность для открытия только длинных позиций. (3) Теперь в рамках этих ограничений относительно открытия длинных позиций при движении цены вверх и коротких позиций при движении цены вниз вы просто следуете своему обычному торговому процессу. При восходящем пробое ценой диапазона открытия вы находите возможности только для покупки, пока цена будет удерживаться выше уровня минимума предыдущего дня. При нисходящем пробое ценой диапазона открытия продавайте на сетапе PB/CPB при направленном ценовом движении. На сетапе BOF/BPB открывайте короткую позицию на любой боковой рыночной структуре, которая может развиться. И сопротивляйтесь любому желанию торговли против данного движения или поиска точек разворота на дне. Ожидайте пробития уровня поддержки. По крайней мере, пока рынок не скажет вам, что медвежье движение исчерпало себя. 30-минутный график В результате данный день продемонстрировал сильный внутридневной тренд с широким диапазоном ценового движения, которое прошло в два этапа, открывшись вблизи максимума и закрывшись вблизи минимума, сформировав в середине дня паузу (в виде паттерна флаг). (1) Дайте диапазону открытия возможность развиться. Не форсируйте события. Дайте возможность отыграться любому ценовому движению на открытии. (2) Используйте диапазон открытия в качестве простого инструмента для определения внутридневного рыночного тренда. Открывайте длинные позиции при движении цены выше данного диапазона и короткие позиции при движении цены ниже данного диапазона. (3) В рамках этих ограничений относительно открытия длинных позиций при движении цены вверх и коротких позиций при движении цены вниз вы просто следуете своему обычному торговому процессу (как описано выше). Будьте трейдером, который участвует в формировании паттерна, а не трейдером, который выжидает и реагирует только после завершения его формирования. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Перед нами график за четверг, 19 марта 2020 года. Я совершил пару быстрых сделок и затем ПРЕКРАТИЛ торговлю. Вот что я сделал в течение дня. Две прибыльные сделки. И я ПРЕКРАТИЛ торговать. Почему? Почему же я прекратил торговать? Потому что сегодняшний день относился к категории «бей и беги»! Трейдинг – это деятельность, связанная с исполнением сделок. И наша работа состоит в том, чтобы управлять собой в попытке максимально близко подойти к пиковой производительности. Хороший режим сна, здоровое питание, физические упражнения. И некоторая степень абстрагирования нашей внутридневной торговли от других «житейских вопросов». Всё хорошо... и довольно легко... пока не разразится пандемия по всему миру. Ожидаю, что в тот момент большинство из нас будут работать в условиях повышенного уровня тревоги и стресса. Я буду первым, кто признает этот период куда более сложным, чем я ожидал, поскольку у меня две дочери, которые работают медсестрами, – это прямо сейчас создает интересную композицию гордости и беспокойства. Рынкам, естественно, наплевать на наше самочувствие. Так что мы сами должны управлять собой. Нам следует ограничивать внешние воздействия в тех случаях, когда мы вряд ли будем участвовать в игре, и прилагать упорные усилия, когда мы будем находиться в самом благоприятном стечении обстоятельств. Именно так я решил управлять своей торговлей в течение последних нескольких недель. Подготовка перед сессией включает оценку моего текущего физического, психического и эмоционального состояния. А также выбор одного из трех способов, которым я сегодня воспользуюсь для выхода на рынки. 1. Не совершать никаких сделок Мое физическое состояние требует строгого соблюдения моих 5/12 правил управления усталостью во время трейдинга. Если я не выспался, я НЕ торгую. Что касается моего психического и эмоционального состояния: если есть какие-либо серьезные и нерешенные проблемы или беспокойство или присутствует какой-то иной вид отвлечения внимания, влияющий либо на меня, либо на кого-то из моих ближайших родственников, то я НЕ торгую. В это время я отступаю, привожу в порядок свои дела и возвращаюсь к трейдингу завтра. Дело в том, что нам не нужно торговать НА ВСЁМ и ВСЕГДА. Вы можете пропустить сегодняшний день. Лично я здесь надолго. И я ожидаю, что буду торговать еще в течение долгих десятилетий. И если даже пропущу какой-то один день, это не сделает мне погоды и не сломает моей карьеры. 2. Торговать в течение всего дня В течение же большинства дней я в полном порядке. Я достаточно хорошо высыпаюсь и имею хорошее самочувствие и здоровье. И у меня достаточное чувство контроля над текущим кризисом (по крайней мере, в плане того, что касается моих близких родственников). Самое время для трейдинга. Программа Pre-COVID-19: обязательная торговля в период с 09:30 до 11:00, торговля по моему желанию в период с 11:00 до 12:00. Итак, мой ежедневный режим работы: с 09:30 до 11:00 обязательная торговля, с 11:00 до 16:00 торговля по моему желанию, но обязательное взаимодействие с рынками, наблюдение за ними и обучение. Самое время для трейдинга. СФОКУСИРУЙТЕСЬ. В момент синхронизации с рынком принимайте решительные действия. А если ваши действия не согласуются с рынком – немного отступите. Но обязательно присутствуйте рядом и атакуйте любую возможность, которая появится на вашем пути. 3. Бей и беги Этот способ является промежуточной ситуацией. Это своего рода оттенки серого, которые находятся где-то посередине между ситуацией «явно непригодной для торговли» и ситуацией «поторопитесь с открытием, проклятые рынки, потому что я хочу торговать». В последнее время у меня было несколько таких дней. Я соответствовал критериям усталости. И я не был слишком поглощен текущими мировыми событиями. Но я чувствую себя немного подавленным и приунывшим. План для краткого участия в сессии таков: завестись, войти в рынок, атаковать его и убраться восвояси. Бей и беги! А затем уделить время личному отдыху и восстановлению. Для этого есть много способов. Я произвольно принял для себя следующий план: (а) Торговать на рыночной последовательности на открытии сессии. (б) Если я получу убыток, то прекращаю торговать. Принимаю удар. И далее не рискую, чтобы не сделать еще хуже. (в) Если я достигну прибыли, которая превысит 2R, я закрываю позицию и забираю деньги, чтобы далее не рисковать вернуть их рынку назад. (г) Но если я буду находиться где-то посередине, я позволю себе сделать вызов, основываясь на своих субъективных ощущениях. И либо возьму имеющуюся у меня на данный момент прибыль, либо же дам ей возможность подкопиться максимум в течение часа, чтобы посмотреть, смогу ли я добраться до цели 2R. Почему на час? Благодаря своему личному опыту я знаю, что могу подбодрить себя и сосредоточиться приблизительно на один час. А далее моя мотивация начинает падать. Возможно, вам удастся подбодрить себя на более продолжительный период. Важным моментом здесь, опять же, является то, что вам не нужно торговать всем и всегда. Если рынок предлагает огромные возможности после той последовательности открытия или часа открытия, кого это волнует? Это не сделает моей карьеры и не сломает ее. И учитывая мою низкую мотивацию, я всё равно запорол бы всё это дело. Так пусть же рынок идет своим путем. Сделайте перерыв. И уделите немного времени себе и своим близким. Обычно этого достаточно, чтобы вернуться на следующий день в полной боевой готовности. Короткий перерыв на рынках может творить чудеса, возрождая страсть и заставляя меня возвращаться на ринг для следующего раунда. Итак, давайте вернемся к предыдущему графику... Мне сегодня очень не хватает мотивации. Прошедшая неделя была утомительной. Сегодняшний план – торговать на последовательности на открытии сессии, а потом уйти от графиков, чтобы выспаться. Последовательность на открытии предложила два приятных и простых медвежьих ценовых колебания. Более 100 пунктов прибыли. Я превысил цель в 2R. И НА СЕГОДНЯ С МЕНЯ ХВАТИТ. Что бы здесь ни происходило, это НЕ ИМЕЕТ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ. Позвольте рынку идти своим путем. Очевидно, вы скажете: «Но, Ланс, ты упустил столько возможностей!» Предполагаю, что если бы я продолжил, то, вероятно, получил бы небольшой убыток: моя КОРОТКАЯ позиция просто закрылась бы по стоп-лоссу вблизи точки A. А затем я, вероятно, пробовал бы поймать восходящее движение в точке B при изменении нисходящего тренда на восходящий. Но это всё не имеет значения. Существует высокая вероятность того, что это НЕ будет последней прибыльной возможностью на рынках. Очень высокая вероятность! 😊 Так позвольте же рынку идти своим путем. Возьмите прибыль и уходите. Отдыхайте и восстанавливайте свои силы. И возвращайтесь на рынок завтра, чувствуя себя более свежим и полным мотивации! А вот еще один день из категории «бей и беги»! Это был вторник 24-го: Я выполнил минимальные требования и пошел спать, но это был некачественный сон. Это продолжалось 3 ночи подряд. У меня нет желания сидеть здесь в течение следующих 6,5 часов, поэтому мой план состоит в том, чтобы торговать на начальной рыночной последовательности, а затем выполнить оценку моей торговли. Интересный результат. Я взял небольшую прибыль. Следует ли мне забрать ее и уйти с рынка? Звучит заманчиво. Но я чувствую себя хорошо. Можно выпить кофе и посмотреть, что произойдет на рынке до 10:30. Вы можете помнить эту сделку на открытии сессии из сообщения в социальных сетях в среду. Если вам интересно, как торговалась данная сделка, то вы знаете, где ее посмотреть! Ночной максимум Посмотрите на ночное ценовое движение слева (затененная область). Таким образом, рынок находится в зоне, наполненной эмоциями. И движение. Я жажду получить второй шанс на ценовом движении вверх. Или, если я окажусь неправ, то буду ждать ценового движения вниз. Давайте попробуем взять прибыль размером 2R, если это получится, а затем уйдем отсюда. Вторая попытка. Еще одна маленькая победа. Но я не получил прибыли 2R. Я позволю себе еще одну попытку. Понятно. Прекращаем. Это хороший пример сессии, где я действительно рад уйти с прибылью. Я совершил три сделки, и ни одна из них не была доведена до конца в плане достижения конечной цели. Возможно, я сегодня плохо читаю рынок, находясь под влиянием ощущения, что «Он вряд ли поднимется выше максимума». Естественно, на рынке нет определенности. Я недостаточно хорошо читаю его, поэтому пришло время оставить его на сегодня. Бывают дни, когда очевидно, что вам не следует торговать – в эти дни нужно остаться в стороне и позволить рынку идти своим путем. Бывают дни, когда вы прекрасно себя чувствуете, стремитесь войти в рынок и принять вызов, который рынок вам бросает. Дерзайте и торгуйте! А бывают и промежуточные дни. Когда вы вроде как чувствуете себя хорошо, но немного скованно, и вам не хватает мотивации. В такой ситуации следует ограничить время своей торговли в течение сессии. Сократите для себя ее продолжительность. Устанавливайте меньшие цели по прибыли. И входите в рынок для того, чтобы быстро схватить прибыль и убежать. Своего рода разбойное нападение. Всего две или три сделки. Возьмите прибыль, если сможете, и уходите с рынка. Вам не нужно торговать ВСЕГДА И НА ВСЁМ. Позвольте рынку идти своим путем. И уделите немного времени самому себе. Позаботьтесь о себе. Мы пришли в трейдинг всерьез и надолго. Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Не гонитесь за упущенной возможностью для входа… пока цена сама не предоставит вам повторный шанс... Начинается сессия... Максимум предыдущего дня Открытие сегодняшней сессии В последнее время в нескольких статьях мы обсуждали НЕМЕДЛЕННОЕ попадание в ловушку на открытии сессии, предлагая очень быстрый вход в момент открытия. Этот день НЕ был одним из таких. Но я могу сказать вам один факт. С точки зрения оценки своих достижений, сегодня я ставлю себе гораздо более высокие оценки, чем в какой-либо другой день, когда я ловлю одно из этих направленных движений. Потому что гораздо сложнее распознать нейтральное открытие, остаться в стороне и ждать. На этом этапе делать нечего, пока цена не выйдет из этой структуры открытия. Ok... Рынок пробился выше и удержал данный пробой, начав восходящий тренд. Прогнозируя дальнейшее рыночное движение, я жду отката цены для открытия ДЛИННОЙ позиции с целью на уровне максимума предыдущего дня и, возможно, еще выше. Или нет. Ха-ха! Вот почему я люблю трейдинг! Как я только что сказал... Нисходящий тренд. И я жду отката цены для открытия КОРОТКОЙ позиции с целью на уровне ночных минимумов (он достаточно далеко под этим изображением). Хммм! Не совсем то, что я имел в виду! 1 = точка входа 2 = частичная фиксация прибыли 3 = меня размазало, сработал мой стоп 4 = повторный вход 5 = частичная фиксация прибыли 6 = меня снова размазало, снова сработал мой стоп Тем не менее, всё хорошо... Потому что я поймал следующее движение до целевой области максимума предыдущего дня. Но я хотел бы поговорить именно об этом. Это мой повторный вход. Я вошел в рынок НАМНОГО ПОЗЖЕ, чем обычно это делаю. Гораздо более мелкая торговля, чем я обычно совершаю. Почти прямой пробой к новым дневным минимумам (и, как вы знаете, я обычно не люблю пробои). Давайте взглянем, что из этого получилось! Начнем с первой попытки. И как меня размазало. Посмотрим на график более низкого таймфрейма. Глядя ретроспективно, трейдеры заметят, что в данной торговле не было большого смысла. Верно... Но мы же не торгуем ретроспективно. Рассматривая мой анализ в режиме реального времени, моё решение выглядит вполне адекватно. После пробоя новых минимумов данной сессии я ожидал, что цена должна относительно быстро упасть. И если моя торговая предпосылка была правильной, то цена НЕ должна возвратиться выше обозначенной желтым цветом области на графике. Факта того, что цена пошла выше нее, набрав более 40 пунктов и продемонстрировав некоторые признаки силы, для меня было достаточно, чтобы прекратить торговать, сделать паузу и переосмыслить всё заново, трезво смотря на рынок и не подвергая себя риску. На рынке нет правильного или неправильного. Просто разные стили управления. И вам нужно найти тот из них, который «подходит» вам лучше всего. Если вы никогда не перемещаете стоп-лосс из своего исходного положения, это означает, что у вас реже будут преждевременно срабатывать ваши стопы. Но, с другой стороны, у вас будут и бо́льшие размеры ваших убытков в случае их возникновения. Мне нравится, когда меня размазывает, чтобы в дальнейшем переоценить ситуацию и повторно войти в рынок, если моя предпосылка остается актуальной. Но одним из недостатков этого подхода является то, что вы не всегда можете войти в рынок повторно. ИМЕННО ТУТ я должен был войти повторно. На более коротком таймфрейме возник сигнал, основанный на паттерне, указывающем, что множественные попытки цены подняться выше не увенчались успехом. Но я действовал слишком медленно. Я разместил свой ордер, когда цена уже упала – я опоздал буквально на пару тиков. И рынок просто убежал без меня. Я НЕ БЫЛ В ВОСТОРГЕ. Но это случилось. Это всё часть игры. Я должен был отпустить эту ситуацию, не гнаться за рынком, не действовать эмоционально и не запрыгивать в рынок любой ценой. Мне не нужно ловить все рыночные движения. Особенно здесь – насколько далеко должен был размещаться мой стоп-лосс? Позвольте ему идти своим путем. И переходите к следующей возможности. Но оставайтесь сосредоточенным. Потому что, возможно, цена даст вам второй шанс... А вот сейчас уже становится интересно! Цена пробила уровень предыдущего минимума и остановилась. В идеале такое обычно происходит чуть ниже минимума колебания, но это нормально. У нас есть небольшая точка баланса, где давление покупателей удерживает рынок, но пока недостаточно, чтобы поднять цену. У нас сформировалась хорошая маленькая структура, которая может ограничить наш риск более приемлемым размером. Так что самое время принимать субъективное решение. Будет ли пробой вниз предлагать достаточно высокую вероятность дальнейшего более широкого движения, чтобы оправдать мой риск? Я говорю – да! Повторный вход в рынок Фиксация частичной прибыли Но, к сожалению, на этот раз нет рывка. Не гонитесь за упущенной возможностью входа в рынок. Но оставайтесь сосредоточенным. Потому что иногда, хотя цена еще не достигла ожидаемой целевой области, она может предложить вам хорошую структуру на более низком таймфрейме – ту, на которую вы можете опереться и которая даст вам приемлемый уровень риска. Из этой структуры должно сформироваться нечто, что предложит вам хорошую потенциальную прибыль, достаточную для оправдания вашего риска. А если нет... это очень плохо. Тогда позвольте рынку идти своим путем. В скором времени появятся другие возможности. И они будут всегда! Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Я очень люблю большие гэпы на открытии с сильным направленным движением в начале биржевой сессии. Открытие с гэпом вверх Цена пробивает минимум диапазона свечи открытия (и минимум всей европейской торговой сессии в ночное время). Пока рынок не докажет обратного, я играю на сильном медвежьем импульсе на открытии сессии. Здесь применяется мой первый принцип, но не ожидайте глубоких откатов с несколькими свечами. Чаще всего (на начальных этапах) вы будете получать быстрые неглубокие откаты, которые лучше всего видны на младшем таймфрейме. 60-минутный график для понимания контекста. Ср, Чт, Пт Открытие в Пн с гэпом вверх. Но знаете ли вы, что может быть лучше большого гэпа на открытии с сильным движением? Как насчет большого гэпа на открытии с последующим несработавшим движением в начале сессии, разворотом и движением в обратном направлении? Это даже лучше! (1) Движение на открытии сессии не показывает реальной панической продажи, на которую я надеялся. Цена движется ниже, но свечи перекрываются намного больше, чем ожидалось, что указывает на некоторую борьбу с быками. (2) А затем длинный продолжительный откат. Подобное поведение рынка НЕ является сильным импульсным движением на открытии. (3) И вот... все, кто открыл КОРОТКИЕ позиции на открытии, оказались в ЛОВУШКЕ. И теперь у нас есть потенциальные условия для импульсного движения в направлении роста цены. Мы обсуждали ловушки на открытии (или непосредственно перед открытием) биржевой сессии достаточно много раз в течение последнего года. Ночная сессия. Рынок пробивает ключевой уровень прямо перед открытием биржевой сессии. Уровень поддержки. Биржевая сессия. Пробой оказывается ложным, поскольку на открытии сессии рынок разворачивается, формируя ловушку и возобновляя сильный рост. Ищите первой же возможности для открытия ДЛИННОЙ позиции. Но если мне не изменяет память, подавляющее большинство этих ловушек происходит в течение первых 1-5 минут или около того. Сегодня концепция та же. И причина, по которой она так хорошо работает, та же. РЫНОК ЛОВИТ КОГО-ТО В УБЫТОЧНОЙ ПОЗИЦИИ. Это происходит в течение более длительного периода времени. Суть в том, что вы еще не успели бы превысить сегодняшний предел просадки во время последовательности, которая демонстрировала не совсем надлежащие условия импульсного движения. И тем более во время отката, когда импульсное движение явно завершилось и возникла некоторая неопределенность относительно того, как именно разрешится данная рыночная структура. В этом состоит ключевой момент, связанный с успехом в торговле. Большая часть успеха достигается за счет минимизации ущерба в те времена, когда ваш план не синхронизирован с реальными рыночными условиями. Выполните свой анализ и торгуйте в соответствии с рынком. Но всегда имейте в виду следующее: (а) Что мне нужно увидеть, чтобы понять, что я прав? (б) Какие рыночные условия подтвердят, что я неправ, или по крайней мере вызовут во мне некоторые сомнения и позволят мне свести риски к минимуму? Под минимизацией ущерба я подразумеваю не только ваш торговый счет, но и ваше мышление. Для получения прибыли от последующего импульса, как только возникнет ловушка, важно и то, и другое. Давайте пройдемся по данной торговой последовательности. На самом деле у нас нет широкополосных баров, которые я в идеале хотел бы увидеть. Это не меняет положения дел, но это стоит отметить. Идеальная точка входа – на верхнем хвосте на откате. Но я не вошел. И нет никакого времени для «если бы да кабы». Это не мой метод для входа. Пусть рынок идет своим путем. Будет следующая возможность. Точка входа для открытия короткой позиции на основе паттерна на LTF (см. YTC PAT). Я взял частичную прибыль... А оставшаяся часть моей сделки закрылась по стопу на пробое следующей, более высокой свечи. В целом я остался примерно на уровне безубыточности. Опять же, это в корне не меняет дело. Просто защитные действия, потому что давление покупателей преобладает в большей степени, чем ожидалось. Если цена сразу же упадет, я попробую открыть короткую позицию еще раз. Концепция импульсного движения на открытии по-прежнему актуальна. Она просто не так сильна, как ожидалось, и мои действия до сих пор не совсем соответствовали реальности рыночных действий. Повторный вход. Снова была зафиксирована частичная прибыль. Затем снова закрытие по стопу. В целом я пока в небольшой прибыли (около 0,5R). И, что еще более важно, это не является поведением сильного импульса на открытии. Просто я неправильно прочитал данный рыночный контекст. Тренд действительно нисходящий, просто не такой, как я ожидал. Так что давайте просто расслабимся и не будем делать глупостей. Позвольте рынку расставить точки над “i”, пока я в достаточной мере не прочитаю, что происходит на самом деле. Опять же... потому что иногда, чтобы передать сообщение сквозь мой толстый череп, требуется несколько напоминаний. «НЕ ДЕЛАЙ НИКАКИХ ГЛУПОСТЕЙ!» Мелкая дилетантская торговля! Оставь мышь и отойди от экрана компьютера. Подожди, пока ты точно не будешь знать, что происходит. А вот это мне уже действительно нравится. Глубокий откат, который показывает непрекращающееся давление со стороны покупателей. Я не заинтересован играть на этом рынке где-либо в границах текущего максимума и минимума дня. Но этот дневной максимум меня уже действительно интересует. Если давление покупателей может пробить этот уровень, то любой, кто удерживает короткую позицию, совершает ОШИБКУ. В этом вся суть структуры ловушки на открытии! И это игра в направлении роста цены. Используем тот же план, что и раньше – первый принцип YTC PAT: в этот раз игра на повышение в ожидании условий импульсного движения с небольшими откатами. Или, что еще лучше, действовать на опережение пробоя. Точка входа на младшем таймфрейме. Победа. Убыток на повторном входе. И прибыльная сделка на второй попытке. Минимизируйте свои убытки в те периоды, когда ваш план не синхронизирован с реальными рыночными условиями. Сделайте шаг назад и защитите свой счет и образ мыслей, чтобы вы были готовы и могли атаковать рынок, когда хорошо изучите происходящее. Что может быть лучше большого гэпа на открытии с сильным движением? Большой гэп на открытии с последующим несработавшим движением в начале сессии, разворотом и движением в обратном направлении! Но только не слейте свой счет и не разрушьте свое мышление в то время, когда вы ошибаетесь. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Давайте рассмотрим разворотные паттерны, называемые «три толчка» или «три движения». Существует целый ряд вариантов, которые определяют требования к расстоянию, которое проходит каждый толчок, или к глубине каждого отката. Лично меня это не слишком волнует. Что я хотел бы видеть, так это то, как ослабевает тренд к третьему толчку. Здесь важен именно контекст. Посмотрите за рамки паттерна и на то, где он появляется, с точки зрения более широкой рыночной структуры. Идеальным сценарием является появление паттерна прямо в области поддержки или сопротивления. Как и в случае со всеми контртрендовыми паттернами, данный паттерн не гарантирует разворота. Рассматривайте этот паттерн прежде всего для того, чтобы с его помощью сыграть на возврате к среднему, ожидая, что рынок просто прекратит направленное движение и войдет во флет, прежде чем возобновит исходный тренд. Затем вы можете оценить дальнейший потенциал, увидев реакцию отбоя цены от уровня. При наличии потенциала для полного разворота тренда удерживайте открытой хотя бы часть позиции для такой возможности. Если вы какое-то время посещали мой сайт, то знаете, что я не торгую по таким паттернам, как «три толчка». Я торгую на поведении цены в областях уровней поддержки/сопротивления и на откатах в рамках тренда. Но когда один из моих сетапов совпадает с паттерном «три толчка» на уровне поддержки, то его трудно не заметить. И такая дополнительная конфлюентность идей значительно упрощает торговлю. 9 сентября. 15-минутный график (более высокий таймфрейм). После формирования такой структуры на открытии сессии я бы хотел увидеть продолжение восходящего ценового движения. Следует отметить, что ночная структура сформировала хороший уровень поддержки ниже цены открытия. Я с радостью сыграю на этом (TST/BOF/BPB), если цена упадет. 1-минутный график (торговый таймфрейм) Особенно когда рынок формирует три толчка к этому уровню поддержки. Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО привлекло мое внимание. 1-минутный график (торговый таймфрейм) Обратите внимание на то, как уровень поддержки/сопротивления представляет собой область, а не четкую линию. Учитывая все ночные касания, можно отобразить на графике максимум и минимум этой области. На данный момент я визуально представляю три потенциальных торговых сценария. 1-минутный график (торговый таймфрейм) Это меня заинтересовало больше всего, поскольку на таймфрейме ниже уже было видно, что на рынке появляются покупки. Продолжение восходящего движения даст мне возможность открыть ДЛИННУЮ позицию по паттерну 123 на более низком таймфрейме в сетапе TST. График на более низком 15-секундном таймфрейме Таким образом, игнорируя прибыльные, но невероятно разочаровывающие более ранние попытки открытия КОРОТКОЙ позиции на сетапах PB, обе из которых заманили меня в ловушку рыночной консолидации после входа в рынок, в этой следующей сделке много привлекательного. С точки зрения рыночной структуры мне очень нравится этот уровень (уровень сопротивления превратился в уровень поддержки, и сейчас это первое касание в рамках биржевой сессии). С точки зрения настроений мне нравится тот факт, что рынку потребовалось несколько толчков, чтобы достичь данного уровня, нежели это был бы один импульс на открытии. А с точки зрения сетапа мне всегда нравится видеть, как колебания, ведущие к уровню, растягиваются достаточно далеко, чтобы достичь его (на данный момент это крупнейшее колебание с момента открытия сессии). И, конечно же, немедленные признаки покупки оказывают поддержку цене. Учитывая, что я могу не достичь ожидаемых результатов, я запланировал зафиксировать частичную прибыль в области, обозначенной T1, а не на максимуме колебания. Учитывая тот факт, что все предыдущие движения включали в себя значительные откаты, я не удивлюсь, если увижу еще одно повторное тестирование уровня. Конечная цель находится на дневном максимуме (T2), и я оставляю за собой право закрыть позицию раньше, если рынок будет с трудом доходить до нее и если возникнет консолидация в области моих предыдущих сделок. И, естественно, я буду стремиться закрыть позицию выше дневного максимума, если рынок продемонстрирует значительную силу. В результате… Оценивая прошедшие события, должен сказать, что я действительно доволен своими рассуждениями. И в особенности я доволен второй точкой выхода, когда цена достигла фактической цели, изо всех сил пытаясь подняться выше. Цена приблизилась к цели и за 3 пункта до нее затормозила. Не стоило бороться за эту небольшую дополнительную прибыль. Я не торгую на классических паттернах технического анализа. Но некоторые из них временами вполне очевидны. И если этот паттерн (или его несрабатывание) поддерживает мою торговую идею, то я не против торговли на нем. Чем больше людей находят причину добавиться к потоку ордеров во время моего входа или сразу же после него, тем счастливее я себя чувствую. Удачной торговли! Ланс Бегс,Переведено специально для Tlap.com

Хотел бы вернуться к сессии, которую мы обсуждали на прошлой неделе. И, в частности, к ценовому движению, последовавшему за этим обсуждением. Потому что, как я понял, эти условия были довольно сложными. Тем не менее, я вполне доволен своими действиями. За исключением одного. Давайте разберем! Минутный торговый таймфрейм. В статье на прошлой неделе мы обсуждали торговую последовательность, связанную с ценовым движением на открытии сессии. Суть в том, что рынок дважды выкидывал меня, но я возвращался и сумел взять прибыль на большей части движения. В целом отличное начало сессии. После этой первой торговой последовательности всё немного усложнилось. Трендовая структура стала еще более неопределенной. У меня было ощущение, что я «не иду в ногу с рынком» и не могу в достаточной мере понять направление ценового движения. Когда вы не можете уловить направление рыночного движения, то стандартным действием является ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ. Определите границы проблемной области. Дождитесь пробоя этой зоны и ощущения того, что вы снова идете в ногу с ценовым движением. Это может означать упущенную возможность, которая кажется такой простой в ретроспективе. Ничего страшного. Дайте рынку двигаться дальше. Ваша задача – оставаться в стороне, пока вы не синхронизируетесь с рынком и не начнете читать его движение в режиме РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. Цена пробивает диапазон, но давление покупателей сдерживает пробой. Данная структура имеет смысл. Давление покупателей также имеет смысл. Здесь очевидно преимущество. Открываем ДЛИННУЮ позицию и ставим цель на дневной максимум. О, чёрт побери! Неужели? Время истекло Стандартные действия при ощущении разочарования... Признайте, осознайте и решите данную проблему. Далее завершите процедуру перегруппировки и переориентировки. А потом вернитесь к работе. Не спешите торговать... Оставайтесь в стороне, пока снова не начнете правильно читать рынок. На этот раз пробой продолжается. Откат хорошо закрепляется выше уровня. Это отчетливо видно. Откат снова удерживается. Но покупатели хотят поднять рынок выше. Открываем ДЛИННУЮ позицию с целью на дневном максимуме. «Как красиво! Буду очень признателен, если в следующий раз вы сможете сделать это с первой попытки». Итак, оглядываясь назад, должен признать, что эта последовательность была довольно сложной. В ретроспективе возможности очевидны, но реальный рынок – это совсем другое дело. Я просто не ощущал этого движения. И я не удивлен. Обратите внимание на расширяющуюся формацию, отмеченную красными линиями. Возможно, это моя наименее любимая внутридневная структура (имела место борьба с медленным и мучительным трендом в узком диапазоне). И в итоге я действительно очень доволен своими действиями. В то время, когда я плохо читал рынок, я оставался в стороне. И проявил активность только тогда, когда почувствовал очевидность рыночного движения. И я неплохо заработал на нем. Довольно приятно! За исключением одного. Давайте увеличим масштаб, чтобы детальнее проанализировать эти сделки. Я абсолютно согласен с этой сделкой. Она была результатом ощущения преимущества на рынке, поскольку покупатели довольно комфортно удерживали пробой, дважды протестировав данный уровень. Это был хороший убыток. Я рад, что совершил эту сделку. Я совершил бы ее снова. Просто на этот раз она оказалась не на той стороне вероятностей, поскольку следующий поток ордеров стал медвежьим. То же самое касается и этой сделки. Дело не в том, что она прибыльная. Я открывал бы эту сделку каждый раз, как и предыдущую убыточную. Эта сделка имела смысл с учетом рыночной структуры и моей оценки потока ордеров. Это была хорошая сделка. Однако вот эта... Эта сделка не имела НИЧЕГО общего с рыночными сигналами. Это была чистая сделка от отчаяния. Она была похожей на сделки, которые я порой совершаю, чтобы «отыграться». Я не проводил оценку шансов в отношении качества точки входа и того, берет ли бычье давление контроль над рынком. Это просто был тот случай, когда в мои мысли закралась надежда, и я не смог выполнить реальной оценки ситуации. И в результате я пропустил довольно очевидную короткую позицию на несостоявшемся пробое. Я застрял в своих мыслях! Забыв о том, что есть простой способ устранения этого паттерна. Простой способ устранить его – это задать себе вопрос, требующий быстрой оценки качества торговли. «Если бы я сегодня мог заключить еще одну сделку, совершил бы я данную сделку еще раз?» Быстро. Просто. Но очень эффективно. Ваш разум и ваше тело раскроют свои истинные чувства относительно их уверенности в принятии вашего торгового решения. И когда ваше торговое решение будет основываться не на оценке фактического характера рынка и текущих ценовых движений, а на сильном разочаровании и надежде, вы сразу это узнаете. «Если бы я сегодня мог заключить еще одну сделку, совершил бы я данную сделку еще раз?» РАЗУМЕЕТСЯ, ДА. Без сомнений! «Если бы я сегодня мог заключить еще одну сделку, совершил бы я данную сделку еще раз?» РАЗУМЕЕТСЯ, НЕТ! Я понял, что данная сделка плохая, сразу же после того, как она была исполнена. Уверен, что если бы я тогда задал себе этот вопрос, я бы остался в стороне и избежал плохой сделки. Не усложняйте вещи излишне. «Если бы я сегодня мог заключить еще одну сделку, совершил бы я данную сделку еще раз?» Да! Совершите эту сделку. Нет! Оставайтесь в стороне. Быстро. Просто. Но очень эффективно. Я задавал себе этот вопрос перед каждой сделкой. Думаю, было бы разумно снова вернуться к этой практике. Подумайте, может ли это помочь вам избежать некоторых основанных на эмоциях сделок по типу «Ох, о чем же я думал…». Удачной торговли! Ланс Бегс,Переведено специально для Tlap.com

План был прост. Поймать движение на открытии. И наслаждаться великолепием победного старта в новой сессии! Давайте начнем с 60-минутного графика, чтобы получить более широкую картину рыночного контекста. Во время вчерашнего дня рынок продемонстрировал сильный подъем, открывшись гепом после предыдущего дня, и пошел вверх в бычьем тренде. Цена открытия сегодняшнего дня находится здесь! Увеличим график цены до 15-минутного таймфрейма... Ночная сессия продемонстрировала откат и открылась вблизи нижнего уровня поддержки предыдущего колебания. Я ожидаю сильного движения от уровня. В любом случае меня это не волнует. Я могу легко привести аргументы в пользу как бычьих, так и медвежьих сценариев. И, естественно, у обоих из них есть потенциал для движения с некоторым рывком на открытии. Но я подозреваю, что это наименее вероятный результат. Учитывая общие рыночные условия, я делаю ставку на сильный импульс. Переходим к минутному торговому таймфрейму слева. Справа в рамке отображен 15-секундный график более низкого таймфрейма. Рынок делает приятное небольшое понижение. И я открываю ДЛИННУЮ позицию. План состоит в том, чтобы зафиксировать частичную прибыль в +8 пунктов, чуть выше текущего максимума дня. А затем поставить трейлинг-стоп на остальную часть позиции. И меня распластало! Да, серьезно. ЭТО НЕ БЫЛО ЧАСТЬЮ МОЕГО ПЛАНА!!! Позвольте мне здесь указать на кое-что в рамке на LTF справа. Этот выход произошел на цели 1, как и планировалось... ДО ТОГО, как был установлен трейлинг-стоп. Я не особо счастлив. Но ничего страшного. Такое случается. Я в порядке, потому что разместил стоп. Учитывая мои ожидания на открытии, цена не должна была уйти так далеко ниже стартовой свечи. И я ошибся. Но я успел взять небольшую прибыль. Давайте просто вернемся к этому на следующей возможности (первый принцип). Снова открываю ДЛИННУЮ позицию. И снова обратное движение цены! Досада! Та же самая ситуация: сначала я зафиксировал небольшую прибыль – часть моей позиции протащило на ложном пробое на максимумах. А оставшаяся часть сделки закрылась в минусе. Я явно НЕПРАВИЛЬНО читаю данную рыночную ситуацию! Это не начало драйва. По крайней мере, пока. Данное движение намного более изменчивое, чем ожидалось, свечи гораздо чаще перекрываются, чем ожидалось. Но рынку наплевать на меня. И моя работа заключается в том, чтобы адаптировать мой анализ и исполнение к реальным рыночным условиям. Когда две мои сделки не отработали себя согласно моему плану, пришло время подумать над тайм-аутом. Если бы у меня были три неудачные сделки, то перерыв в трейдинге был бы обязательным условием. Итак, я рассматриваю ситуацию... И учитывая, что я всё же получил небольшую прибыль, у меня возникает некое чувство настырства: давайте попробуем войти в рынок еще раз. Снова открыл сделку... и снова неудача. Новое правило: если две сделки не идут по плану, я должен просто на время оставить трейдинг. Не совсем. Но это заманчиво. Если же три неудачные сделки, то взятие тайм-аута должно быть обязательным условием! Обратите внимание, что это не обязательно означает, что все три сделки должны быть убыточными. В первых я получил небольшую прибыль. Последняя принесла мне небольшой убыток. Я всё еще нахожусь в прибыли. А теперь некоторая важная информация. РЫНОК ЕЩЕ НЕ ВОШЕЛ В ДРАЙВ. Итак, пришло время отойти от компьютера и прочистить свои мозги (это не займет много времени – я отошел максимум на 30 секунд). А потом выполнил повторную оценку. Я обычно делаю это двумя способами. Вариант 1: просто собрать вещи и уйти на весь день. Сегодня было слишком рано для такого сценария. Но если я сталкиваюсь с ситуацией, где я не торгую синхронно с рынком, скажем, с приближением полудня, то для меня не будет проблемы просто сделать перерыв, чтобы моя небольшая прибыль не превратилась в убыток. Вариант 2: Очертите всю данную область, а затем подождите, пока не прояснится ценовое движение и не улучшатся рыночные условия. Например, пока ценовое движение не станет более гладким! Ведь это всего лишь игра. Сделайте повторную оценку рыночного тренда, экстраполируйте данные в будущее и определите следующую торговую возможность. Я НЕ заинтересован торговать в рамках этой области. Позвольте цене пробиться выше, удержаться после пробития и продемонстрировать более плавное ценовое движение. Только после этого я рассмотрю возможность входа в рынок. Смотрите, что случилось далее. Это даже лучше… Как насчет ложного пробоя уровня максимума этого диапазона с последующим разворотом цены вниз? Обратите внимание на более плавное ценовое движение с ограниченным перекрытием свечей. Именно этого я и ожидал от открытия сессии. Посмотрите на действительно крошечный PB на графике LTF. Обычно этого достаточно, чтобы зайти в рынок на подобном движении. Это была хорошая сделка. К сожалению, далее рынок прекратил двигаться направленно и утвердился в некотором боковом движении. Вот еще две мои торговые идеи... И эти две возможности не увенчались успехом после закрытия первой позиции. Я просто не чувствовал рынка сегодня. Этот рынок был не для меня. Самое время приостановить работу и прекратить сегодняшнюю торговлю. Но я остался очень доволен сегодняшней торговлей. Из шести сделок только ОДНА соответствовала моему плану. Из остальных пяти одна оказалась убыточной, а в остальных четырех я взял частичную прибыль. Когда вы плохо читаете рынок, всё позитивное является успешным. Сегодня я вынес следующие уроки... Хорошая торговля – это не только прибыльные сделки. Не менее важным является умение управлять собой в те периоды, когда вы плохо читаете рынок. Потому что такие ситуации действительно случаются. Признайте, что есть такие ситуации, когда это не работает. И АДАПТИРУЙТЕСЬ к ним. Защитите любую прибыль, если вам повезет получить ее. Или же, если вы в убытке, остановите кровотечение. Прекратите торговать и прочистите свои мозги. И если вы хотите продолжить торговать, делайте это на ВАШИХ условиях. Очертите ту область, которая вызывает у вас проблемы. И визуализируйте: когда цена в конце концов выйдет из текущего ступора, четко представьте себе условия, которые вам нужно увидеть, прежде чем вы снова войдете в рынок! Признайте, что есть такие ситуации, когда это не работает. И АДАПТИРУЙТЕСЬ к ним. Удачной торговли! Ланс Бегс,Переведено специально для Tlap.com

Прогнозирование ловушек Ранее я писал о способе использования технического анализа (ТА) – прогнозировании и использовании ловушек в пределах рынка. Сегодня давайте рассмотрим еще один пример концепции, ранее обсуждаемой в этой статье. Глядя на график моего торгового таймфрейма, мы видим, что очевидно ожидается новое движение. Сильная, бычья, длинная свеча А, затем короткая свеча В – цена испытывает краткосрочное давление со стороны уровня сопротивления. Цена пробивает уровень сопротивления вверх – выступ в виде свечи С (в настоящее время свеча еще только формируется). Большинство трейдеров ожидают пробой и продолжение восходящего движения. Тем не менее, я мыслю по-иному. В случае пробития выступа AB вверх цена пойдет выше максимальной зоны сопротивления D. Я очень люблю слоистые уровни поддержки/сопротивления, такие как этот, и часто ищу возможности открывать позиции на отбитие от уровня в случае несостоятельности изначального пробоя. Более низкий таймфрейм (20 тиков). Несостоятельность пробоя выступа AB позволяет открыть короткую позицию. В этом нам помогает поток медвежьих ордеров, который создается на фоне закрытия длинных позиций в убыток. Более низкий таймфрейм (2 тика). 1 минутный таймфрейм, на котором мы торгуем! Это напоминает мне предшествующую серию статей, в которой говорилось о механизме самообмана на рынке. Даная серия начиналась следующим образом: Вот другой способ просмотра рынков и обзора рыночной игры, который мне особенно нравится – рынок представляет собой механизм самообмана. Эта идея частично исходит из мира военных стратегий. Обман является ключевым принципом ведения войны, как заявил Сунь-Цзы в одном из его самых известных высказываний: «Все войны основаны на обмане. Поэтому, когда мы хотим атаковать, мы должны создать у противника впечатление, что мы не в состоянии атаковать; когда мы применяем свои силы, мы должны показаться неактивными; когда мы рядом с противником, мы должны заставить его поверить, что мы далеко; когда мы далеко, мы должны заставить его поверить, что мы близко». ... Сунь-Цзы Если мы сможем показать врагу то, что он хочет увидеть, и что он воспринимает, чтобы быть уверенным, то процессы принятия его решений станут предсказуемыми, и мы можем расставлять наши силы, чтобы успешно нанести поражение. Можем ли мы применить эту идею к рынкам и к торговой игре? Конечно. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

На прошлой неделе мы рассмотрели сессию, которая доставила мне некоторые неприятности. Этот день не был убыточным. «Плохой» день не обязательно является убыточным. Этот день был прибыльным. В тот день всё происходило циклически – от негативного поворота событий к позитивному, затем снова к негативному и снова к позитивному. Я назвал этот день «плохим» по причине моей плохой торговли. Мое плохое решение – мое плохое исполнение сделок. Открытие сделки в неправильном направлении... Импульсивная торговля, идущая вразрез с моими принципами... И общая неспособность синхронизироваться с рыночным движением! Да, так бывает. Это просто был не мой день. Иногда я легко могу не обращать на него внимания. Особенно когда такой день не приносит убытка. Просто посмеюсь над собой. Смирюсь с этим. И продолжу делать свою работу. Но иногда... как в этот раз... это не так просто. Возможно, я просто устал от постоянной изоляции, связанной с карантином по поводу COVID-19? Кто знает? Но я точно знаю, что не могу позволить этой сессии «заразить» следующую торговую сессию. Итак, вот мой план «Следующий день после плохого дня»: Очевидно, что я ничего не могу сделать, чтобы как-то повлиять на рынок. Поэтому нужно сосредоточиться на себе и на своем взаимодействии с рынком – я могу контролировать только эти вещи. Вправление ваших мозгов Проблема здесь в «ступоре». И данный ступор связан с отрицательным результатом всего лишь одной сессии. Мы можем исправить это в два этапа: (1) Переключите свои мозги с текущих негативных ощущений на нечто более позитивное. Я рекомендую вам вести папку, содержащую распечатки графиков, сделок, статистики и т. п., в которых вы найдете все свои лучшие примеры торговли – папку «Яркие моменты». В ней вы будете хранить распечатки своих лучших сделок, лучших сессий, кривых капитала, прирост которых значительно превышает просадки и т. д. И, что более важно для нашей текущей ситуации, включите в неё хотя бы один пример, охватывающий две сессии, в первой из которых у вас была плохая торговля, а во второй хорошая. Храните эту папку в своей торговой комнате. Она станет вашим незаменимым инструментом для быстрого переключения вашего внимания. Она будет напоминать вам о том, что вчерашняя ваша торговля была заблуждением. И что вы способны на гораздо большее, потому что ранее это у вас получалось. И если вы еще этого не сделали до сих пор, то сделайте это сейчас. Потому что сейчас для этого САМОЕ время. Сделайте две распечатки: одна будет демонстрировать вашу вчерашнюю торговлю (покажет ваши фактические результаты), а другая – идеальную торговлю (ту, которой вы, возможно, еще не достигли, но которая, как вы знаете, является очень хорошей, и вы можете ее достичь в следующий раз). Итак, папка «Яркие моменты». Создайте ее, если у вас ее еще нет. И затем используйте. (2) Отвлеките свое внимание от той злополучной сессии. Вчера был всего лишь один день. Если все пойдет хорошо, то в ближайшие десятилетия я буду торговать еще несколько тысяч дней. В рамках такой выборки вчерашний день является ничтожным. Возьмите календарь или дневник, охватывающий предстоящий год. Пробегитесь вперед по времени и посмотрите на множество дней впереди. И, учитывая все эти дни, задайте себе вопрос касательно улучшения вашей недавней производительности, действительно ли вчерашний день имеет большое значение? А потом перелистните сегодняшнюю страницу. Вот единственный день, который имеет значение сейчас: это чистый лист. И он дает прекрасную возможность создать новую запись в вашей папке «Яркие моменты», поскольку вы отслеживаете вчерашнюю плохую производительность на примере идеальной торговли. Планирование вашего взаимодействия с рынком Цель в данном случае заключается в обеспечении хорошего начала сессии. Это не обязательно означает, что вы должны иметь прибыльную сделку. Данный результат в некоторой степени находится вне нашего контроля. Но это означает, что ваша СДЕЛКА ХОРОШАЯ. Вы определяете такие сделки А+. Это те сделки, которые вы с удовольствием распечатали бы и повесили на стену. Те, скриншот которых вы с радостью отправили бы мне. Даже если они убыточны. Это те сделки, о которых вы знаете, что должны были совершить. У них было преимущество. Они были открыты правильно, в правильное время и в правильном месте. Чтобы дать себе лучший шанс для достижения таких сделок, вам нужно сбавить темп. Чувствуйте себя комфортно, не совершая никаких сделок, пока на рынке не сформируется рыночная структура, которую вы могли бы ХОРОШО ПРОЧИТАТЬ, и пока вы полностью не синхронизируетесь с ценовым движением. Не совершайте никаких сделок, пока не найдете ту, которую вы были бы рады совершить, если бы вам разрешили совершить только одну сделку в этот день. Это всё, что вам нужно. 1. В процессе просмотра своей папки «Яркие моменты» сосредоточьтесь на положительных моментах; 2. Признайте, что вчерашний день является ничтожным в контексте вашей многолетней торговой карьеры. И посмотрите на сегодняшний день как на возможность добавить некоторые данные в вашу папку «Яркие моменты»; 3. А затем сбавьте темп. Не совершайте никаких сделок, пока рынок не будет четко демонстрировать вам сигналы для открытия сделок с потенциальной прибылью А+. Итак, давайте торговать... Понедельник Вторник Среда Четверг Первый контекст на более высоком таймфрейме. Предыдущий день (Среда) закончился медленным ростом цены, пробил уровень максимума предыдущего дня A и заполнил гэп B, а затем цена немного опустилась и закрылась в точке C. D – это цена открытия сегодняшнего дня. Это интересное место. Оно находится прямо в точке вчерашнего сильного медвежьего движения на закрытии дня. От этой точки я могу обосновать последующее ценовое движение в любом направлении. Давайте посмотрим на тот же график на более высоком таймфрейме, но на этот раз с просмотром ценового движения акции в ночное время между ценой закрытия в среду и сегодняшней ценой открытия. И у нас снова интересный сценарий: ночью, за час до открытия дня, рынок пробивает уровень ночного максимума, но не в состоянии пробить максимум предыдущего дня. А затем начинается коррекция, и открытие сегодняшней сессии происходит чуть ниже этого уровня. Опять же, я могу обосновать последующее ценовое движение в любом направлении. Так что давайте будем терпеливы и дадим сформироваться некой структуре. Глядя на последовательность ценового движения на открытии сессии на торгуемом таймфрейме... Рынок демонстрирует небольшое нисходящее движение, а затем пробивает ночной максимум. Если вы читали мои статьи за последний год, то вы уже ЗНАЕТЕ, что в этом случае я хотел бы открыть длинную позицию. Подобные рыночные паттерны мы рассматривали как минимум в шести предыдущих статьях – ловушка сразу после открытия биржевой сессии. Я этого хотел. Но я просто не мог гнаться за рынком. Мне следовало бы входить в рынок на пробое уровня (и я упустил эту возможность). Но, как я всегда говорю, следует быть терпеливым. Я бы подождал, пока не сформируется какая-то рыночная структура, чтобы мой вход в рынок имел смысл. Чтобы рынок предоставил возможность, которой я был бы рад воспользоваться, если бы я был ограничен только одной сделкой в этот день. Вот она была! Ожидание ясности на рынке не означает, что вы должны ждать на открытии сессии 5, 15, 30 или 60 минут, чтобы войти в игру. Иногда это необходимо. Но сегодня такой необходимости не было. Я пропустил момент для входа. Нет проблем. Позвольте рынку идти своим путем. Давайте посмотрим, что произошло через несколько минут... Я слегка сжал данные, чтобы можно было охватить большее ценовое движение... Здесь мне не нравится вот этот откат (во-первых, внезапное падение, а во-вторых, консолидация). Я бы не назвал эту торговую возможность А+. Моя первая сделка заслуживает чего-то лучшего. Я подожду, как будут развиваться события в дальнейшем, и сделаю повторную оценку. Похоже, рынок решил, что сегодня я должен подождать час или около того, поскольку цена уходит в боковой диапазон. Читателям YTC Price Action Trader скажу: сейчас в игре третий и четвертый принципы. Что же касается возможности торговли, то я не заинтересован открывать позицию, пока мы не получим сценарий, связанный с четвертым принципом: торговля от уровня максимума диапазона или от уровня минимума дня. Происходит пробой. После пробоя не было реальной силы ни в направлении пробоя, ни на откате. Цена задержалась на максимуме диапазона на 30+ секунд, а затем взлетела вверх. Это точка входа. Такая сделка уже имеет для меня смысл. Это именно та сделка, которую я совершал бы каждый раз. Это сделка, имеющая преимущество. Независимо от того, получил бы я прибыль или убыток, я должен был совершить эту сделку. Более низкий таймфрейм: Рынок выбросил меня из первой точки входа. И частичный выход на второй. Но я получил движение, которое искал. Две сделки, и дело СДЕЛАНО. (Это было сегодня рано утром, в районе 11:00!) Здесь не было никаких секретов в управлении моей производительностью на следующий день после плохого дня. Просто представил вам короткий процесс, чтобы вы правильно понимали ход моих мыслей. Я взял перерыв и довольствовался отсутствием каких-либо сделок вообще, если рыночные условия были плохими. Выжидал и наблюдал, пока на рынке не появится такой сетап, после торговли на котором я смогу оглянуться назад после сессии и со 100%-ной уверенностью сказать, что эта сделка была хорошей. А будет ли она прибыльной или убыточной, это уже не имеет никакого значения. Полагаю, что очевидный комментарий должен звучать так: «Разве не все сделки должны быть такими? И разве не стоит во всех сессиях торговать, проявляя терпение?». Естественно! Но давайте будем реалистами. Не все сделки такие, как эта. Всегда будут иметь место торговые возможности довольно сомнительного характера. Цель следующего дня после плохого дня заключается просто в том, чтобы немного сбавить темп и убедиться, что первые сделки сегодня вообще НЕ вызывают сомнений. Три простых шага: 1. В процессе просмотра своей папки «Яркие моменты» сосредоточьтесь на положительных моментах; 2. Признайте, что вчерашний день является ничтожным в контексте вашей многолетней торговой карьеры. И посмотрите на сегодняшний день как на возможность добавить некоторые данные в вашу папку «Яркие моменты»; 3. А затем сбавьте темп. Не совершайте никаких сделок, пока рынок не будет четко демонстрировать вам сигналы для открытия сделок с потенциальной прибылью А+. Удачной торговли! Ланс Бегс,Переведено специально для Tlap.com

Большая часть моего предсессионного анализа на более высоких таймфреймах (HTF) проводится на 30- и 5-минутных графиках. Торговля только по Price Action. HTF: 30-минутный график; TTF: 3-минутный график Комбинация Price Action/ Скальпинг (мой метод): HTF: 30- и 5-минутные графики; TTF: минутный график Более подробная информация о построении структуры областей поддержки и сопротивления изложена здесь. Однако перед этим я всегда бегло просматриваю дневной график. Буквально в течение 5-10 секунд. Анализ дневного графика нужен для двух целей: (1) Он дает мне ожидание потенциального дневного диапазона, который либо меньше, либо больше, либо где-то приблизительно равен текущему среднему дневному диапазону; (2) И он дает мне ощущение более широкой картины рыночного настроения. Только быстрая оценка – не более нескольких секунд. На это я дал намек в предыдущей статье (шаг 3 того процесса). В той статье основное внимание уделялось оценке дневного диапазона, но, как указано в последнем предложении, дневной график предлагает «фоновую» контекстную информацию, которую можно использовать в качестве входных данных для выбора вашей сделки и принятия решений по управлению своей торговлей. Чаще всего это не дает какой-либо существенной информации. Но несколько раз в месяц может сформироваться какая-то структура, обеспечивающая хорошую ловушку или выраженный пробой, который может дать импульс сильному направленному рыночному тренду. Может быть, я захочу расставить приоритеты для возможностей торговли в одном направлении и ограничить возможности торговли в другом? Может быть, я захочу более терпеливо управлять каким-то одним видом сделки, а из другой буду выходить более агрессивно при первом же намеке на неприятность? Или, как мы увидим сегодня, я захочу быть готовым действовать быстро на открытии сессии при наличии потенциала для начала нового тренда. Вот пример того, что я ищу: Дневной график – предсессионный анализ индекса NQ 30 июня 2020 г. Предыдущий день закончился сильным обвалом. Ночное ценовое движение предполагает открытие вблизи максимума предыдущего дня. Пробой выше этого уровня завершит пружинный паттерн (как показано на графике), а также подтвердит ложный пробой минимума предыдущей недели. Дневной график – предсессионный анализ индекса NQ 30 июня 2020 г. Если цена пробьет максимум предыдущего дня, я буду отдавать приоритет ДЛИННЫМ позициям, а не КОРОТКИМ (пока не получу доказательств обратному ценовому движению). И я должен быть готов к потенциальному импульсу в направлении ДЛИННЫХ позиций. Быстрая оценка. Ничего больше. Просто дневной график так или иначе показывает мне пару раз в месяц возможное направление тренда. Таким образом, в такой день, как сегодня, когда рынок открывается выше максимума предыдущего дня, я изначально игнорировал бы любые сигналы на TTF, которые побуждают меня открыть КОРОТКУЮ позицию. И при этом я бы мгновенно входил в рынок на любой возможности открытия ДЛИННОЙ позиции. Минутный график На открытии сессии цена пробила максимум предыдущего дня. Первоначально имела место некоторая консолидация, которая немного пощекотала нервы. Но как только сложный этап был пройден, принятие решения стало простым – правило № 6, а затем № 1 (согласно моим правилам YTC PAT) – учитывать только ДЛИННЫЕ сетапы и брать максимально возможное количество прибыли из любого начального тренда. Только быстрая оценка. Максимум от пяти до десяти секунд. Вы получите более полное представление о дневном диапазоне и о том, есть ли вероятность того, что экстремальные настроения определят направление Прайс Экшен сегодня. А затем переходите к таймфреймам HTF/TTF и начинайте анализировать нормальную рыночную структуру и тренды. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Зарабатываем на попавших в ловушку трейдерах и на их страхе · Ланс Бегс От переводчика: это перевод интервью Аарона Файфилда с Лансом Бегсом с подкаста Chat With Traders. На нашем уютном форуме можно найти много полезных статей от Ланса, и я подумал, что было бы интересно немного узнать о личности, которая за ними стоит. Плюс ко всему, последние интервью были про долгосрочных трейдеров, так что интервью с Лансом, торгующем на очень коротких таймфреймах, надеюсь, привнесет немного разнообразия и предоставит свежий взгляд на торговлю. Надеюсь, читатели смогут почерпнуть из этого перевода что-нибудь полезное! Ссылки: оригинал, youtube. *** Хэй, как дела? Очень рад, что вы присоединились к нам в этом эпизоде «Chat With Traders»! Наш сегодняшний гость – трейдер с пятнадцатилетним стажем, так что опыта у него хоть отбавляй, будет что обсудить! Позвольте представить вам Ланса Бегса, трейдера, который торгует по Прайс Экшен, используя при этом нестандартный подход. Хоть он и в определенной степени полагается на технический анализ, перевес в его торговле обуславливается умением адаптироваться к поведению других участников рынка и определять входы, базируясь на их страхах. Ланс называет это метаигрой, и в интервью мы ее подробно обсудим. Также Ланс расскажет нам о торговле с короткими стопами и об эффективном использовании стратегий агрессивного риск-менеджмента. Еще он даст рекомендации о повторных входах после получения стоп-лосса (с чем испытывают затруднения многие трейдеры, в первую очередь по психологическим причинам). Ланс будет следить за комментариями к этому выпуску, так что вы можете зайти на chatwithtraders.com/lance и оставить ему вопрос. Ладно, народ, наслаждайтесь интервью с Лансом Бегсом! *** — Хэй, Ланс, как дела? — Все здорово, Аарон, рад присутствовать, спасибо за приглашение! — Нет-нет, это я рад, что ты пришел! Ведь тебе пришлось постараться, чтобы найти свободное время в своем расписании. Большое спасибо! Как я упоминал, вчера я потратил кучу времени на чтение твоего блога. Он впечатляет! Столько классного контента, особенно мне нравится, как ты берешь некоторые вопросы читателей и отвечаешь на них, публикуя большую и подробную статью, это круто! — О-о, это здорово! Я проснулся всего пару часов назад, а ты уже сделал мой день (смеется)! Начало интервью что надо! Очень рад, если тебе удалось почерпнуть из моего блога что-то ценное, так что спасибо за внимание! — Да, несомненно! Давай начнем с вопроса о том, как ты попал в трейдинг. Ты ведь был пилотом ВВС? — Да, верно! Чем меня привлек трейдинг, чем меня все это дело затянуло, так это не столько деньгами, не столько значительными доходами, сколько свободой жить по своему собственному плану. Вот что я в нем люблю. Как я попал в трейдинг? Если в двух словах, я просто ненавидел свою работу! Это был разочаровывающий, наизануднейший, убивающий изнутри процесс, день за днем. Думаю, многим это знакомо! Взгляните только на всех тех бедолаг, которые торчат в пробках по пути на работу. Депрессия, стресс – это нынче обычное дело. И я там был! Смешно, но люди часто мне не верят, ведь у меня была работа, которую многие почитали бы работой мечты! Я пилотировал вертолеты для ВВС. Я занимался этим уже несколько лет, но, представьте, летал всего лишь около 200 часов в год, а все остальное рабочее время заполняла бюрократия, обычная для таких больших организаций. В этом окружении я чувствовал себя отчужденно, мне требовались перемены, что-то иное. Если в двух словах, такая у меня история! Я просто ненавидел свою работу (смеется). Если попробовать рассказать, как я попал в трейдинг, история выйдет подлиннее. Стоит? — Да-да, давай! Может, расскажешь нам, с чего ты начинал, когда решил заняться трейдингом? — Я понятия не имел, с чего начать! До тридцати лет я о трейдинге даже не задумывался, знания по теме были практически нулевыми. Этим не занимались ни мои родители, ни родители друзей, да и среди друзей тоже никто не разбирался в экономике, рынках, трейдинге, ни в чем таком! Можно сказать, я бы и не догадывался о его существовании, если бы не игра, в которой нужно было торговать акциями. Знаю, некоторые из твоих гостей тоже классе в девятом-десятом в нее играли. Это был весь мой опыт торговли на финансовых рынках! С чего же все началось? Постараюсь в двух словах! Мы как-то болтали с коллегами, к нам подошел парень, тоже пилот, и выпалил: «Народ, я знаю, как разбогатеть!». И рассказал нам про стратегию игры в рулетку. Очень простую, она называется мартингейл, ты просто ставишь деньги, например, на красное, и если проигрываешь, то удваиваешь ставку. И продолжаешь так удваивать, пока не выиграешь. При таком подходе выигрыши будут покрывать все предыдущие убытки. Мы, конечно, сначала не поверили, решили проверить все в excel, и спустя пять минут расчетов решили, что теоретически это возможно! Мы правда разбогатеем! Не потребовалось много времени, чтобы обнаружить, что про эту стратегию трубят на каждом углу, и что она не особо работает на практике, потому что нельзя удваиваться бесконечно, ты быстро достигаешь предела по ставкам, который может быть обусловлен психологией, размером твоего капитала или правилами казино. В эмоциональном плане эта история была для нас как американские горки, сначала мы воспрянули духом, а потом пришлось спуститься с небес на землю и вернуться обратно к работе. Но этот опыт зародил во мне весьма тупую идею (смеется), что я бы мог стать профессиональным игроком, чтобы, наконец, уволиться. Следующие два года я посвятил изучению мани-менеджмента, рулетки, блэкджека, скачек. Знаете, в трейдинге, можно сказать, налажена целая индустрия по производству и продаже торговых систем, индикаторов. На форумах целые горы информации типа «нужно покупать при пересечении скользящих средних, когда RSI поднимается», и так далее, и тому подобное! Так вот, на лошадиных бегах построена такая же индустрия! Продаются системы, стратегии, я потратил на них целое состояние (смеется). Я даже уговорил друга купить автоматическую торговую систему за две с половиной тысячи долларов. Конечно, прибыли она не принесла, но дружбу, к счастью, нам удалось сохранить! В общем, в течение двух лет я каждую минуту свободного времени посвящал азартным играм. Будь я поумнее, обратил бы внимание на покер, потому что это единственная игра, где при наличии навыка можно добиться приличного и стабильного перевеса. Но этого не случилось, потому что покер казался мне слишком уж сложным, куда проще было использовать готовые стратегии для ставок. Так вышло, что в районе двухтысячного года все это привело меня к финансовым рынкам. Думаю, игра на бирже привлекла меня своей большей законностью, что ли, чем азартные игры. Так что я засел за книги и графики. Получается, на путь от «ненавижу свою работу, надо сваливать» к «вот то, чем я хочу заниматься» ушло примерно два года. Так я открыл для себя финансовые рынки. — Хорошо, с чего ты начал их изучение? — С чтения книг! Ранее я получил образование в области точных наук, да и для получения лицензии пилота пришлось здорово потрудиться, так что самообучение было для меня весьма комфортным занятием. Книг по теме тогда было намного меньше, чем сейчас. Я скупал в магазинах все, что мог найти, а потом прочитывал от корки до корки. Заполучил торговую платформу и начал торговать! Первые полгода я, можно сказать, торговал на одних только эмоциях, реальные сделки пошли позже. Пришлось пройти через процесс обучения, роста и развития. — Насколько успешен ты был в начале своего пути? — (смеется) Ты, наверно, слышал много историй о том, как трейдеры-новички сначала зарабатывали кучу денег, а потом все сливали, или даже просто теряли все в самом начале, но со мной не произошло ни того, ни другого. Мои результаты долго колебались на уровне безубытка, что меня очень напрягало. Хоть это и было большим везением, честно говоря. Мы говорим сейчас о первых годах моего трейдинга, они пришлись на 2001, 2002. Я тогда, веришь или нет, торговал акциями на недельном таймфрейме. В те годы рынок ценных бумаг все падал и падал, а у меня никак не получалось на этом заработать! Мои навыки можно в расчет не брать, но мне повезло вычитать одну торговую систему из книги Алана Халла «Active Investing». Книжка недавно вышла в новом издании, кстати. Там описывался очень простой подход к торговле акциями, который основывался на определении сильных стабильных трендов. Хоть я и торговал только в лонг, получая на медвежьем рынке стоп за стопом, с помощью редких крупных профитов мне удавалось поддерживать баланс в районе безубытка. Жаль, мне не хватило ума не бросать этот подход, ведь в 2003 рынок сменился на бычий и оставался таковым в течение пяти лет. Надрал бы всем задницы! Но, к сожалению, я перешел на торговлю опционами. Хотя, проблема моя заключалась не только в неподходящем рынке, но и в слишком большом для меня таймфрейме. Думаю, это одно из самых серьезных препятствий, с которыми нам приходится сталкиваться в начале торговли – необходимость найти свою нишу. Свой таймфрейм, свою стратегию, свой рынок. Они должны подходить характеру, образу жизни. Торговля в долгосрок на рынке ценных бумаг совершенно не вяжется с моей помешанной на контроле личностью. Ненавижу ночной риск! Терпеть не могу, когда нет возможности следить за графиком и контролировать открытые позиции. — Значит, в начале твоей карьеры это было самым сложным испытанием? Найти подходящий характеру стиль торговли? Или были и другие проблемы? — Ну, еще мне приходилось иметь дело с моим самомнением (смеется). Все казалось таким простым! Входите, когда цена пересечет скользящую среднюю, куда уж проще? Несколько месяцев мне удавалось делать деньги, но, конечно, все было не так просто, как мне казалось. В течение двух лет я топтался около нуля, что меня здорово бесило. Были проблемы и с психологией, наверное, обсудим их чуть позже. Еще, конечно, я тогда не понимал, что торговая стратегия должна подходить к ситуации на рынке. Не обязательно идеально, но все же не стоит все время становиться в лонг на нисходящем тренде! Но, конечно, самым серьезным испытанием был для меня таймфрейм, который не вязался с моей личностью, характером, образом жизни. Мне потребовалось шесть лет, чтобы перейти от рынка ценных бумаг и недельных графиков к форекс и рынку фьючерсов на очень коротких таймфреймах. Найти то, что мне действительно подходит, мое место, мою нишу. Здесь я могу чувствовать движения рынка, осознавать все происходящее. Мне кажется, этой теме уделяют слишком мало внимания, ведь все рано или поздно проходят через этот процесс проб и ошибок. Первые полгода трейдерской карьеры стоит посвятить тому, чтобы попробовать, играясь на демо, разные таймфреймы, рынки, стратегии. Просто чтобы определить, что лучше всего вписывается в ваш образ жизни. Если вы возьметесь за систему, которая вам просто не подходит, то она не сможет показывать хорошие результаты, будет приносить прибыль меньше ожидаемой, вызывать негативные эмоции. Я не знал, что через этот процесс необходимо пройти, так что у меня ушло намного больше времени, чем могло бы. — Сколько потребовалось на то, чтобы найти свой рычаг давления на рынок и начать стабильно зарабатывать? — Ну, как я сказал, первые пару лет я топтался около нуля. Кажется, около 2003 года я перешел на рынок опционов, отчасти понимая, что этот вариант, наверное, мне больше подходит, ведь там и торговля активнее, и кредитное плечо больше. Стратегию я тоже сменил, теперь я отслеживал паттерны пробоя по Прайс Экшен. Я более-менее с этим справлялся, хотя в то время, конечно, мне казалось, что я весьма в этом хорош (смеется)! Так что случались у меня периоды неплохой прибыли, но бывали и периоды просадки. Мне казалось, что я во всем уже разобрался, и для полного успеха мне надо лишь исправить парочку недочетов, но, конечно, я был неправ. Я тогда торговал на дневном таймфрейме опционы австралийского рынка акций. Повторюсь, с дневными графиками у меня плохая совместимость. Начинать свое утро с ужасающей мысли, что ночью на американских рынках могло случиться какое-нибудь событие, повлиявшее на мои открытые позиции по опционам – это точно не для меня! На данный момент моя торговля выглядит так: если я не смотрю на график, значит, открытых сделок у меня нет. Вот сейчас, например, пока идет наше интервью, я сижу на заборе. Уровень стресса нулевой, и это мне по душе. Так что, отвечая на твой вопрос, всего у меня ушло года три на то, чтобы, как мне казалось, во всем разобраться. Но на деле же мне потребовалось около шести лет, чтобы достичь того уровня мастерства, когда я действительно, на самом деле понимаю, что делаю. Не знаю, нормальный ли это срок, у некоторых на это уходят считанные месяцы, кому-то нужно три года, приходилось мне видеть и тех, кто занимается этим больше десяти лет и все еще не достиг постоянства. Думаю, у каждого свой путь. — Да, верно подмечено. Приходилось ли тебе задумываться, что, возможно, трейдером тебе не стать? Кажется, в 2004 году ты столкнулся с серьезными проблемами? — Да, совершенно верно (смеется)! Не могу сказать, что мне в голову приходили такие мысли, но в 2004 я, определенно, нащупал дно. Неплохие результаты в 2003 раздули мое самомнение. В торговле я в основном занимался тем, что покупал пут и колл-опционы, преимущественно колл, потому что рынок был медвежьим. Отчасти хорошие результаты обуславливались тем, что рынок находился в подходящем для стратегии состоянии. Но 2004 оказался худшим годом, причем не только по части торговли. Два года назад мы с семьей продали наш дом, чтобы принять участие в одном бизнесе, с трейдингом это никак не связано, так что я не хотел бы углубляться в эту тему, но дела там пошли не очень. Так вышло, что в 2004 мы потеряли все, что у нас было. Я, моя жена, двое детей, им тогда было около пяти лет. Боевой дух был ниже плинтуса. Мужчина должен обеспечивать свою семью, а я, очевидно, с этой задачей не справлялся. Я подумал, раз в 2003 мне удавалось зарабатывать торговлей, то трейдинг может стать моим спасательным кругом. Это была самая тупая идея, которая вообще может прийти в голову! Но я бросил все дела, какие у меня были, и погрузился в трейдинг с головой. Результатов это не принесло, так как я ощущал слишком большой стресс из-за необходимости хоть как-то прокормить семью. Торговал я ужасно и решения принимал ужасные. Я даже вложил часть средств в брокера полного профиля, рассчитывая, что он заработает для меня немного денег, что тоже было ужасной идеей. Оглядываясь назад, могу сказать, что хоть я и открывал иногда неплохие сделки, сопровождать их мне толком не удавалось. 2004 был жестоким годом. Потребовалась пара месяцев, чтобы до меня дошло, что это не вариант. Ситуация в семье была критической, мы погрязли в долгах, мне нужно было снова найти работу, привести мысли в порядок. Так что я забросил торговлю примерно на полгода, хоть и поглядывал иногда на рынки. Это было чем-то вроде тактического отступления, перегруппировки, перезагрузки самого себя, необходимой для того, чтобы взяться за трейдинг с новыми силами. В 2006 году я снова перешел к торговле на полный рабочий день, но организовал процесс так, чтобы получать доход со стороны, небольшой, но вполне достаточный, чтобы покрывать все необходимые траты. Есть такой совет: если вы планируете бросить работу и перейти на трейдинг, то у вас должно быть отложено достаточно денег, чтобы прожить полгода. Но что если на то, чтобы освоиться на рынке, у вас уйдет не шесть, а восемь месяцев? У вас закончатся сбережения, и придется опять наниматься на ненавистную работу! Думаю, лучше будет так организовать свою жизнь, чтобы у вас был небольшой доход со стороны. Если какое-то время вас сможет поддерживать ваша половинка, это здорово, но можно и найти какую-нибудь работу на полставки, заниматься консультированием, хоть чем-то, и уместить в свое расписание и трейдинг. Так я и поступил, собственно. В 2006 я снова бросил работу и сосредоточился на трейдинге, но при этом у меня был небольшой пассивный доход. Даже если бы я ничего не заработал на торговле, не беда, мы бы справились. 2004 был ужасным годом, 2005 был сущим адом, я по уши ушел в индикаторы и торговые системы. Точно не помню, кажется, это было в конце 2005 или в начале 2006, когда я сказал себе «все, с меня хватит», выбросил все стратегии и индикаторы и перешел полностью на Прайс Экшен, в котором ранее у меня бывали успехи. Я решил вернуться к основам, к голому графику. Что есть цена? Что заставляет ее двигаться? Как заметить это движение на этапе его зарождения, до подтверждения тренда? Как можно заработать на этом движении? Я сосредоточился на этих вопросах и снова начал свою торговлю, подкрепляя ее опытом и знаниями, полученными за эти годы. Дело пошло достаточно быстро, первые результаты появились уже через несколько месяцев. — Ты подметил важный момент, что полезно иметь небольшой доход со стороны, чтобы страх и психологическое давление не мешали торговать и, собственно, зарабатывать на трейдинге. Давай немного поговорим о твоем подходе, как бы ты его описал? — Хорошо, в двух словах можно сказать так: это краткосрочная дискреционная торговля, основанная на техническом анализе. Краткосрочная – сейчас я торгую на минутных графиках. Технический анализ – я торгую в основном только по Прайс Экшен, практически не используя индикаторы. У меня отображаются объемы, но решающего значения они не имеют. Дискреционная торговля – в моем трейдинге каждая сделка рассматривается индивидуально, нет строгих правил, так как я не верю, что они работают. По крайней мере, те правила, по которым торгуют трейдеры-одиночки. Если взглянете на мои графики, увидите, что я использую три таймфрейма. Старший, в моем случае это пятиминутный график, обеспечивает общий взгляд на рынок, показывает уровни поддержки-сопротивления. Торговый таймфрейм – минутный график, на котором я отслеживаю движение цены в пределах структуры пятиминутного таймфрейма, слежу за трендами, ищу возможности входа. Младший таймфрейм – на данный момент я использую сразу два, пятнадцатисекундный и двухтиковый, они позволяют взглянуть на рынок по-разному. Их основное назначение – помочь довести анализ на торговом таймфрейме до идеала, более точно определить входы и выходы. Если обобщать, на графике существует пять зон, которые можно торговать. Я работаю с тремя из них, это разные варианты взаимодействия цены с уровнями поддержки-сопротивления. Это обычные подходы из свинг-трейдинга: ложный пробой, тестирование уровня, который еще держится, и откат к уровню после успешного его прорыва. Также я отслеживаю движение цены в каналах, образованных уровнями, ищу откаты в трендах, простые и комплексные. Такое вот краткое описание моего трейдинга. Краткосрочная дискреционная торговля, основанная на Прайс Экшен. Кроме того, думаю, справедливо будет сказать, что мой подход к Прайс Экшен отличается от большинства. Как ты мог заметить, читая мой блог, я торгую не столько паттерны, сколько саму природу движения цены, характер ее колебаний, моменты силы и слабости, а также аспекты метаигры. Рассказать поподробнее? — Да-да, конечно! — Так, с чего бы начать! Первейшая цель в моем подходе, если сильно упрощать, заключается в определении предрасположенности рынка к краткосрочному движению, в предсказывании его рывков. Например, по ситуации на графике можно предположить, что цена сделает две волны, не важно, медвежьи или бычьи. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы заметить такое движение цены, которое бы шло вразрез с мнением большинства. Ища точку входа в том месте, где цена не оправдывает ожиданий, я слежу не за паттернами, а за двумя факторами. Первый – характер движения цены. Например, если у нас восходящий тренд, каков характер откатов на нем, показывают они силу медведей или быков? Если откаты выглядят сильными, я не вхожу. Второй фактор – аспекты метаигры. Я стараюсь понять мышление тех, кто торгует эти откаты. Кто попал в ловушку? Кто находится в убыточной сделке? Когда они начнут испытывать страх? Когда начнут молить богов рынка, чтобы сделка отработала? Я стараюсь почувствовать страх других трейдеров и использовать его для более точного определения точки входа. В основном я ищу моменты, в которых трейдеры осознают, что ошиблись, и закрывают сделку, и делаю профит на движении рынка, которое возникает из-за закрытия их ордеров. Так что, хоть я и торгую по Прайс Экшен, подход у меня нестандартный. Я не ищу голову-и-плечи, треугольники и так далее. Я стараюсь понять исконные причины движения цены, человеческий фактор. Что такое метаигра? Если говорить простыми словами, это игра за кулисами другой игры. Мне кажется, слишком много людей увязло в игре цены. Хоть они и следят за ее движением, все же торговые решения они принимают, основываясь на паттернах. Я же осознал, что игра заключается не в этом. Сама цена, само ее движение основывается в первую очередь на потоке ордеров, а поток ордеров – на поведении трейдеров, принимающих торговые решения. Пытаясь определить, из-за чего движется цена, вам необходимо понять мышление трейдеров, которое и являются причиной возникновения паттернов. Это и есть метаигра. На нее я и опираюсь, открывая сделки. — Да, это отлично дополняет идею, прочитанную мной в твоем блоге. Ты писал, что цель анализа заключается в том, чтобы найти точку на графике, где другие трейдеры будут покупать или продавать, и открыть позицию перед ними. — Да, совершенно верно, таков подход метаигры. Кажется, это ты вспомнил статью «Камень-ножницы-бумага»? — Возможно, да. — Да, «камень-ножницы-бумага» – это отличный пример метаигры. В той статье я в качестве иллюстрации привел серию из Симпсонов, в которой Барт и Лиза о чем-то поспорили, и Лиза сказала, что единственный способ решить их разногласие – сыграть в камень-ножницы-бумагу. И дальше нам показывают мысль Лизы, что Барта легко обыграть, потому что он всегда выбирает камень, а потом показывают мысль Барта: «Старый-добрый камень никогда не подведет!». Он показывает камень, Лиза показывает бумагу, Лиза выигрывает. В данном примере Лиза играет не по правилам игры «камень-ножницы-бумага», в которой есть шанс в 33% на выигрыш, 33% на проигрыш и 33% на ничью, а по правилам метаигры, она забирается оппоненту в голову, предсказывает его мысли и использует это себе на пользу. То же я стараюсь делать в отношении графиков. Нужно вернуться к самым основам поведения цены, к тому, что она из себя представляет, как она изменяется, что служит причиной этих изменений. В моем развитии, как трейдера, важнейшим шагом было перестать смотреть на причины и следствия и осознать, что все это – лишь решения трейдеров. Не важно, какие паттерны или индикаторы вы используете для входа, если вы покупаете, но никто не покупает вслед за вами – некому будет сдвинуть цену! И вы проиграете. Так что нужно стремиться к тому, чтобы найти места на графике, в которых люди точно будут покупать, и войти перед ними. И наоборот для продаж, нужно найти место, где люди точно будут продавать, и продать до них. Это необходимо для того, чтобы цена пошла в вашем направлении, это необходимо для получения профита. Я считаю, что если вы не смотрите на рынок с этой точки зрения, то вы действуете себе во вред. Как-то так! — Здорово! Мне понравилась эта аналогия. Я потом найду эту статью и оставлю ссылку на нее в описании к подкасту. — Круто! Вообще, я опубликовал на сайте уже около 380 статей, но пока что эта – моя любимая. — Вопрос, какие рынки ты сейчас торгуешь? — Мой трейдинг эволюционировал в течение 15 лет. Начинал я с торговли акциями на недельном таймфрейме, потом перешел к акциям и опционам на дневных графиках, потом на CFD (Contract For Difference, контракт на разницу цен) тоже на дневках, потом на форекс на пятнадцатиминутных графиках, форекс на пятиминутках. Я опускался все ниже и ниже по таймфреймам. Где-то в 2009 я перешел на фьючерсы на трехминутных графиках, а потом и на минутных. И в текущем положении я чувствую себя очень комфортно, обожаю свой трейдинг. Сегодня я торгую в основном нефть, обычные контракты и фьючерсные, иногда торгую E-mini Dow и E-mini Russell. Рад был бы торговать S&P, но мне никак не удается синхронизироваться с ним, это такой медленный, такой нудный инструмент, просто выводит меня из себя! Мне нужно что-то более направленное, активное, с быстрым откликом рынка. Так что я предпочитаю более трендовые инструменты, нефть и E-mini Russell – отличные варианты. К несчастью, в моем часовом поясе из торговых инструментов мне ничего не подходит. Я живу там же, где и ты, Аарон, на восточном побережье Австралии. Это лучшее место в мире, но только если ты не трейдер! Мой рабочий день начинается довольно-таки поздно, можно сказать, я работаю в ночную смену. В чем, конечно, хорошего мало. Кстати говоря, вчера я почувствовал себя счастливейшим парнем в мире, ведь в Штатах перешли на зимнее время, а значит, мои торговые сессии теперь будут начинаться не в полночь, а в одиннадцать вечера. — Здорово, рад за тебя (смеется)! — Да-а (смеется)! Это всего лишь час, но все равно, разница чувствуется! — Это точно! Насколько я знаю, в торговле ты используешь весьма короткие стоп-лоссы, при этом у тебя не возникает проблем с повторным входом, если тебя выбивает из рынка. Ты упоминал, что многие испытывают с этим трудности. Сколько стоп-лоссов тебе нужно получить, чтобы ты понял, что сейчас лучше отойти в сторонку? — Да, совершенно верно. Я очень не люблю риск, терпеть не могу большие убытки! Так что в торговле я использую только короткие стоп-лоссы и открываюсь очень маленькими позициями. Каждую неделю мне приходит куча писем, в которых люди жалуются, что рынок выбивает их стопы, а потом разворачивается и уходит, куда и должен был, и спрашивают, в чем же они ошиблись. Ответ заключается в том, что ошибки нет. Просто не стоит ожидать, что каждый вход окажется безупречным, и цена сразу же помчится к тейк-профиту. Так не бывает! Мы все – несовершенные люди, работающие в среде неопределенности. Просадок не избежать. У этой проблемы есть два решения. Можно использовать стоп-лоссы большего размера, но такой подход не сочетается с моей психологией. Я предпочитаю второй вариант – очень короткие, ограничивающие риски стопы, и пытаюсь открыть сделку в тот момент, когда, как мне кажется, цена достаточно быстро начнет движение в нужном мне направлении. Как правило, я справляюсь, но если этого не случается – не беда. Я закрываю ордер и заново провожу оценку ситуации. Это комфортней делать, не находясь в рынке. Если предпосылки для движения все еще актуальны, я спокойно открываюсь снова. Тут на меня оказали влияние две личности, первая – Майк Рид с сайта tradestalker.com, гениальный трейдер, методики которого помогли мне отшлифовать мой риск-менеджмент и активный подход к торговле. Еще в развитие моего трейдинга значительный вклад внес Ларри Уильямс. В своих книгах он пишет, что при открытии сделки он сразу подразумевает, что она окажется убыточной, и относится к ней соответственно. Это весьма агрессивный вид риск-менеджмента. Так вот, открывая сделку, я ожидаю, что рынок очень быстро пойдет в направлении профита, если же этого не происходит, я выхожу и провожу повторный анализ. Выход может быть как при небольшом профите, так и при небольшом убытке или даже стоп-лоссе. Так что к закрытию и повторному открытию ордеров я отношусь спокойно. В том числе и потому, что торгую очень маленькими позициями. Думаю, такой подход не назовешь простым, к нему надо привыкнуть, поиграться на демо, разобраться, подходит ли он вам или лучше будет использовать большие стопы. Но мне это точно по душе, при повторных входах и небольших убытках я не чувствую себя дискомфортно. Ты спрашивал, сколько стоп-лоссов я должен получить, чтобы понять, что сигнал не отработал. Я смотрю на это так: если я получаю два полноразмерных стопа на одной и той же сделке, то, очевидно, мое чувство рынка, его понимание в данный момент оставляют желать лучшего. Тогда я отступаю и просто жду следующую зону, подходящую для входа. На минутном таймфрейме они появляются достаточно часто. Иногда ошибки случаются, ничего не поделаешь, и вместо того, чтобы определить место, где другие трейдеры попали в ловушку, я попадаю в нее сам. Приходится мириться с этим, в конце концов, это же часть игры. Думаю, у многих трейдеров-новичков есть проблемы с восприятием риска и потерь… На это требуется время, к торговле нужно привыкнуть. Все знают, что это игра вероятностей, что нельзя побеждать в каждой сделке, и если вы, к примеру, выигрываете в 55% случаев, то это означает, что будет и целая чертова гора проигрышей. Тем не менее, по поведению трейдеров не скажешь, что они действительно понимают это. Все эти письма с жалобами на стоп-лоссы и вопросами, в чем же ошибка… Ошибка в том, что надо было войти снова! Конечно, это не единственно верный метод торговли, но мне он подходит. — Да, ты хорошо все описал, спасибо, что так подробно рассказал об этом. Пока я читал твой сайт, у меня возник еще один вопрос. Ты писал, что реальные убытки – не финансовые, а психологические. Что ты имел в виду? — Не помню, какой там был контекст, но могу сказать, что большие просадки, большие потери – это в первую очередь психологические убытки, а не финансовые. Вы теряете веру в себя, в то, что способны зарабатывать торговлей. По сравнению с этим потеря денег не так серьезна. Если вы умеете торговать стабильно и прибыльно, средства вы всегда найдете, капитал можно привлечь со стороны. Так что, как мне кажется, в первую очередь важны не деньги, а правильный мысленный настрой. Необходимо обеспечивать его сохранность. Вот почему я так отношусь к риску – я не хочу, чтобы большая просадка повлияла на мою психологию. Степень неприятия риска у меня высокая, так что я в первую очередь слежу за убытками, а прибыли позаботятся о себе сами. Нужно стремиться к контролю над своим разумом, мысленным настроем, ведь если с ними начнутся проблемы, то все, игра окончена. Я видел людей, потерявших уверенность в себе, им приходилось надолго прекращать торговлю, заново взвешивать все «за» и «против», думать, стоит ли им продолжать тратить время и силы на торговлю. И если они все-таки решались, то приходилось снова начинать, входить в колею, а это так непросто! После того, что со мной случилось в 2004, мне было невероятно тяжело вернуться к торговле! Каждая сделка сопровождалась страхом. Я боялся потерять не деньги, а свое будущее, будущее моей жены и детей. В этом деле просто необходим чистый разум и вера в себя. Защищайте их! Они важнее денег. — Да, трейдинг – это большая ответственность, особенно если взглянуть на него с этой точки зрения. — Да, хотел бы я заняться им в юности, еще до образования семьи. Было бы намного проще! Но не судьба, у каждого свой путь. Защищайте свой капитал, но еще сильнее защищайте свой мысленный настрой. — Да, несомненно. Проводишь ли ты анализ совершенных сделок? Много ли тратишь на него времени? — Мой подход менялся с течением времени. Сейчас я уделяю этому много внимания, хоть и мои читатели от этого не в восторге. Знаете, когда я им рассказываю о том, как провожу подготовку к торговой сессии и о своем анализе трейдов после, они отвечают, что на все это у них просто не хватит времени! Но это нормально, делайте, что можете. Так что да, я анализирую прошедшую торговую сессию, как со структурной точки зрения (верно ли я действовал в рамках флэта или тренда, точно ли определял переходные моменты), так и с точки зрения отдельных сделок. Когда я торговал на длинных таймфреймах, я проводил анализ каждой сделки. Сейчас, на минутном таймфрейме, за трехчасовую торговую сессию я совершаю 10-12 сделок. Времени на проведение подробного анализа мне не хватает, так что я просто бегло просматриваю, адекватные ли были трейды, хорошо ли было подобрано время входа. Серьезно сосредотачиваюсь я только на тех сделках, которые принесли намного меньше или намного больше прибыли, чем ожидалось. Бывает, у меня нет права закрывать сделку, но я все-таки делаю это. Я анализирую потом этим моменты и стараюсь извлечь из них урок. Что касается нормальных сделок, на данном этапе я уже почти не уделяю им внимания. По поводу статистики: раньше я записывал данные по каждому трейду, потом перешел на анализ по дням (знаете, винрейт, отношение прибылей к убыткам, всякое такое), но сейчас я вернулся к сбору статистики по каждой сделке. Это не так уж сложно, ведь платформа предоставляет мне возможность экспортировать все данные в таблицу. Так что я собираю статистику по всем трейдам, но анализирую их группами. Я немного отклоняюсь от темы, но, по-моему, анализировать последовательности сделок – это очень полезно. Вчера один знакомый трейдер написал мне, что за последнюю тысячу сделок его винрейт составил где-то 55%. Многие склонны мыслить так же, отслеживать статистику за большой период, но, по-моему, это не лучшая идея, ведь при таком подходе люди упускают из вида кратковременные проблемы, возникающие в торговле. Так что я рекомендую трейдерам анализировать сделки отдельными группами, последовательностями по 20, 50, 100 трейдов. Или, например, анализировать недельные отрезки торговли. Оценивайте свою успешность не с точки зрения долгосрочной статистики и не с точки зрения отдельных трейдов, а по результатам групп сделок. К примеру, можно взять группу из 20 сделок и оценить ее винрейт, соотношение среднего профита к среднему лоссу, сколько максимально было прибыльных и убыточных сделок подряд, какова величина самой прибыльной и самой убыточной сделки. Если вы будете разбивать сделки на группы, вы сможете сравнивать их друг с другом, видеть контекст. Это позволит быстро определить, не выбивается ли текущая группа из общей массы по показателю прибыльности. Можете также оценивать стабильность своей торговли, сравнивая последнюю группу с предыдущими. Вы быстро заметите, если результаты начнут сильно отклоняться от обычных. Я немного отошел от темы. Возвращаясь к твоему вопросу, на подготовку к торговле и на ее последующий анализ я трачу по нескольку часов в день. — Мне понравилась твоя идея о разбивании большого количества сделок на отдельные группы, интересно, да и полезно! — Да, очень! Это из разряда того, что все понимают, но никто не делает. Люди продолжают судить о своей торговле по отдельным сделкам. Но ведь отдельные сделки не важны! Если у вас короткие стопы и небольшие позиции, вам должно быть плевать, сработал ли у вас стоп-лосс или нет. Если вы испытываете стресс, вероятно, риски у вас завышены. Стоит снизить их и начать отслеживать результаты по группам сделок, это совершенно иной подход. Согласись, «Аарон, следующая твоя сделка должна быть плюсовая» звучит совсем иначе, чем «Аарон, следующие двадцать сделок должны принести профит». Во втором случае одна убыточная сделка – уже не проблема. Тут уже начинаешь следить за хорошим соотношением тейк-профита к стоп-лоссу, чтобы зарабатывать даже при винрейте в 50%. Анализ сделок по группам оказывает положительное влияние на мысленный настрой. — Да, верно! Спасибо еще раз за развернутый ответ. Задам тебе один из моих самых любимых вопросов: что, как ты думаешь, мешает подавляющему большинству трейдеров добиться успеха? — О-о-ох, так много причин приходит на ум! Одну из них мы уже обсудили, это восприятие убытков. У всех своя жизнь, свое прошлое, но большинство трейдеров когда-то работали на стабильном окладе. В торговле же, как говорится, ты ешь то, что убил. Если сегодня ты не заработал, значит, можно сказать, убили тебя, ведь денег ты не получил. Результаты в трейдинге напрямую зависят от ваших действий, но важно понимать, что вы работаете в среде неопределенности. Ожидайте убытки, это неотъемлемая часть игры, и нужно освоить ее в совершенстве. Люди этого не понимают, да это и невозможно. Нужно прочувствовать на своем опыте, а на это требуется время. Что еще люди делают не так? У них не организован процесс роста и развития. Большинство, хоть и не все, смотрят на трейдинг через призму торговых стратегий. Потому-то вокруг этого и выросла целая индустрия. Самый простой способ заработать миллион на трейдинге – продавать торговые системы. Форумы переполнены стратегиями, посредственными советами, трейдеры-неудачники делятся ими без конца… И людей просто затягивает в этот образ мыслей. Сейчас я шучу над этим, но я и сам долгие годы был там, и в трейдинге, и в азартных играх. Все там были. Да, трейдеры смотрят на торговлю, как на систему, набор правил, хотя стоило бы смотреть на нее, как на процесс роста и развития. Про него в онлайне есть достаточно информации, например, в блоге SMB Capital были публикации об эффективных методах саморазвития, о тщательном планировании практики. Думаю, это важный момент, ведь воспринимать трейдинг нужно адекватно. Ища легкие пути, трейдеры с головой погружаются в игру, хотя им следовало бы стремиться к глубокому пониманию области, в которой они работают. Читайте книги, работайте над образованием. Занимайтесь изучением графиков, там есть все ответы, нужно только найти их. Я считаю, что люди неправильно выстраивают свой образовательный процесс. Они гонятся за легкой прибылью, хотя сосредоточиться стоило бы на развитии нужных навыков. Думаю, таковы основные причины неудач в трейдинге. Но, конечно, их больше, гораздо больше! Эту игру простой не назовешь! — Да, все верно! Игра суровая. Давай понемногу сворачиваться? У меня есть несколько коротких вопросов, которые я часто задаю своим гостям. Первый: можешь дать совет, пригодившийся тебе в трейдинге? — Один совет… Наверное, прощайте себя, раз за разом. Потому что вы не раз и не два облажаетесь на пути. Вы будете чувствовать разочарование, но нужно расслабиться, посмеяться над своими ошибками, простить себя и продолжить свой путь. Если бы люди почаще себя прощали, это было бы великолепно (смеется)! — Отлично! В ходе интервью ты упоминал несколько книг. Есть ли такая, которую просто необходимо прочитать каждому новичку или любителю? — Есть несколько хороших книг, но не все они подойдут новичкам. Книги по техническому анализу рассчитаны скорее на опытных трейдеров, чем на начинающих. Могу посоветовать «The Art and Science of Technical Analysis» Адама Граймса. Что касается психологии трейдинга, прочитайте все работы Бретта Стинбарджера и Стива Уорда. Насчет книг по теме трейдинга в целом, дайте мне взглянуть на полку… Майк Беллафиоре, это сооснователь SMB Capital, я уже упоминал эту фирму. У него есть две книги, обе стоят того, чтобы их прочли, «Один хороший трейд» и «The Playbook». Думаю, можно назвать еще много книг, но самую важную не купишь в книжном магазине или на амазоне, ее вам придется написать самостоятельно. Я много рассказываю о ней в своих статьях. «Журнал структуры рынка и движения цены». Заведите себе папку, распечатывайте графики с совершенными в течение торговой сессии сделками и изучайте по ним структуру рынка. В каком он был состоянии, во флэте или в тренде? Как можно было догадаться о перемене состояния? Какие методы Прайс Экшен лучше всего отражают структуру рынка? Как цена ведет себя на уровнях поддержки-сопротивления, в моменты сильных рывков вверх или вниз, рядом с уровнем открытия дня? Напишите свою собственную книгу – «Журнал структуры рынка и движения цены», распечатывайте каждый день по паре графиков. На это будет уходить всего минут десять, но важность этого занятия нельзя переоценить. Попробуйте делать это в течение года, потом скажите мне спасибо. Этот источник информации будет лучше любой книги, какую можно купить. — Да, ты часто писал об этом в своем блоге, ссылку на него я добавлю в описание, чтобы интересующиеся могли познакомиться с ним поближе. — Да, поражает, бывает, люди пишут мне, что торговля у них не ладится, хотят, чтобы я им помог. Я прошу показать мне торговый журнал, а они отвечают, что не ведут его. И я задумываюсь, зачем я пишу об этом уже лет пять или шесть (смеется)? Это необходимо! Это критически важно! Нет ничего лучше для понимания поведения цены, чем ежедневный анализ структуры рынка, последовательное его изучение. Вы можете делать это в evernote или в onenote, если вам так удобнее, у меня лично не получилось, так как в электронном виде сложнее возвращаться к записям, сравнивать графики, так что я использую обычные офисные папки с распечатками. — Хорошо, и еще один вопрос. Если бы ты мог изменить прошлое, что бы ты сделал, чтобы быстрее выйти в стабильный плюс? — Ох, на этот вопрос есть два ответа. Первый – я ничего не стал бы менять, потому что все мои мучения и сделали меня тем, кто я есть, а я самим собой на данный момент вполне доволен. Так что, будь у меня второй шанс, наверное, стоило бы снова подвергнуться этим испытаниям. Но если все-таки нужно что-то порекомендовать, то я бы посоветовал самому себе в прошлом быть более терпеливым, не увольняться с работы, пока не будет стабильного источника дохода, не связанного с трейдингом, который покрывал бы все траты на жизнь. И забыть про индикаторы, начать с базовых принципов. Что есть цена? Как она движется? Как можно заработать на этом движении? Какие причины лежат в его основе? Как определить момент, когда трейдеры попадают в ловушку, испытывают страх и стресс? Погрузись в графики! Все ответы там! Аарон, все, что нужно, есть в графиках, а не на форумах или в книгах. И еще один момент – надо было больше времени уделять психологии, изучать литературу по ней. Поддерживание правильного настроя, образа мыслей, сосредоточенности – это основа моей торговли. — Класс, здорово! Собственно, это был последний вопрос. Должен сказать отдельное спасибо Джонатану, благодаря которому я и узнал о тебе и о твоем сайте. Он предложил позвать тебя на интервью, и я рад, что решился, потому что твои ответы меня очень впечатлили. Спасибо еще раз, что пришел! — Здорово! Спасибо, Аарон! Спасибо, Джонатан! — Если хотите побольше узнать о Лансе, загляните на его сайт, yourtradingcoach.com. — Да, это, можно сказать, просто архив моих статей за несколько лет. Так что их там безумное количество… Заглядывайте! Если вам понравится, можно оформить подписку, каждую неделю я выкладываю что-нибудь новенькое! Если же не понравится, ничего, удачи на пути! Я есть на фейсбуке, yourtradingcoach, и в твиттере, @LanceBeggs, найти меня несложно! — Отлично! Все эти ссылки будут в описании. Здорово, что пришел, Ланс, спасибо еще раз! — Да, был рад заглянуть! Если у слушателей есть вопросы, можете оставить их в комментариях к подкасту, я буду поглядывать туда пару недель. — Да, можете найти этот эпизод на сайте, комментарии будут внизу, спасибо, Ланс, что предложил! — Класс, было здорово! — До связи! — Пока! Статьи Ланса Бегса на форуме: - [Ланс Бегс] Выбор сетапа - [Ланс Бегс] Вы должны бороться, чтобы перейти на следующий уровень - [Ланс Бегс] Где ожидания не соответствуют действительности - [Ланс Бегс] Действительно ли не стоит покупать на более низком минимуме - [Ланс Бегс] Другой трейдер - [Ланс Бегс] Другой трейдер 2 - [Ланс Бегс] Иногда ловушки требуют терпения - [Ланс Бегс] «Камень, ножницы, бумага» – аналогия в трейдинге! - [Ланс Бегс] Ловушка на пружине Уайкоффа - [Ланс Бегс] Ловушка на более длинном таймфрейме - [Ланс Бегс] Ловушки… для всех рынков… и всех таймфреймов - [Ланс Бегс] Ловушки при торговле против тренда - [Ланс Бегс] Научитесь нормально переносить свои потери - [Ланс Бегс] Ожидание ложного пробоя - [Ланс Бегс] Определение «зон, в которых не следует торговать» - [Ланс Бегс] Охота за стопами - [Ланс Бегс] Позвольте рынку развернуться - [Ланс Бегс] Покупайте, потому что на рынке больше нет продавцов - [Ланс Бегс] Почему так важно иметь стратегию для выхода из сделки - [Ланс Бегс] Прогнозирование ловушек - [Ланс Бегс] Проявляйте терпение - [Ланс Бегс] Реальная возможность находится на крайних уровнях - [Ланс Бегс] Самые надежные ценовые колебания - [Ланс Бегс] Сетап ID-NR4 - [Ланс Бегс] Сетапы, основанные на областях стоп-ордеров - [Ланс Бегс] Ситуация сама по себе не меняется – ее меняем мы - [Ланс Бегс] Те места, где другие трейдеры совершают ошибки - [Ланс Бегс] Торговая метаигра - [Ланс Бегс] То, чего не происходит, является важной информацией - [Ланс Бегс] Управление торговлей требует постоянной переоценки вероятности Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Время от времени меня спрашивают, как я добавляюсь к позиции. То есть открываю новую сделку при открытой предыдущей. Поэтому я подумал, что было бы неплохо изложить мой ответ в этой статье. Тогда в будущем я просто могу давать ссылку на нее (прекрасный тайм-менеджмент)! Данный план хорош и прост. Потому что это не то, что я делаю очень часто. Это не торговая последовательность, которую мы будем обсуждать сегодня. Я посмотрел историю, чтобы найти «классическую» трендовую структуру и продемонстрировать вам, как я торгую. Я стремлюсь захватить ЦЕНОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ. Не целые тренды. Я вхожу как можно ближе к началу колебания (открываю полную позицию), а выхожу, захватывая как можно большую часть колебания (закрываю позицию частично). Не всегда... иногда я буду закрывать только часть позиции, удерживая оставшуюся часть с целью захватить большее движение. Но в основном я не работаю так. Именно так с течением времени эволюционировала моя торговая стратегия. Я быстро открываю и быстро закрываю позицию, т. е. скальпирую. И жду следующей возможности. Если вы хотите преследовать более крупные тренды и удерживать позицию через многократные ценовые колебания и откаты, то вы можете добавляться к открытой позиции, входя в рынок многократно на протяжении всего тренда. Руководство по этому виду торговли ищите в другом месте, поскольку добавление к открытой позиции не является частью моего плана. И всё же… в редких случаях я использую стратегию добавления. Это работает следующим образом. Предпосылки: · Данная сделка ДОЛЖНА быть прибыльной; · Закрытие позиции по заданному трейлинг-стопу ДОЛЖНО выполняться таким образом, что даже если обе сделки немедленно закроются, то в целом я всё равно получу прибыль от этой комбинированной последовательности. Или, как минимум, не понесу убытка; · И самое главное – добавленная позиция ДОЛЖНА быть обоснованной сделкой сама по себе. Последний пункт имеет для меня решающее значение. Добавленная сделка ДОЛЖНА быть именно той, которую я хотел бы осуществить, даже если бы пропустил идеальную точку входа. Рассмотрим пример. Среда Ночь Четверг Начнем с более высокого таймфрейма, чтобы показать некоторый контекст. Ценовое движение в ночное время демонстрирует хорошую структуру, в последний час пробивая максимум предыдущего дня. Я заинтересован в продолжении торговли в нисходящем направлении, входя в рынок либо по цене открытия дня, либо на откате и отбитии от уровня максимума предыдущего дня. Торговый таймфрейм... с открытия дня. Данная последовательность включала два входа в рынок. A = Первоначальная точка входа B = Добавление к позиции Да, в этом примере второй вход в рынок с большим трудом принес мне прибыль. Но это было ДОБАВЛЕНИЕ к позиции. C = не является добавлением. Это повторный вход в рынок из бокового рыночного движения. Для последующего обсуждения давайте перейдем к графику более низкого таймфрейма, потому что он четче показывает рыночную структуру. Начиная от цены открытия, рынок движется вниз, затем откатывается вверх в недавнюю структуру, сформировавшуюся перед открытием дня. Обратите внимание на два верхних хвоста. Я открыл короткую позицию в ожидании нисходящего движения. Частичная прибыль была зафиксирована чуть выше недавнего минимума. Для оставшейся позиции был установлен трейлинг-стоп, чуть выше точки входа на этом этапе. Я НЕ добавился к позиции на этом откате и на продолжении движения. Почему? Ну, кроме того, что это не откат, а грязный кусок дерьма... (а) Требование, чтобы оригинальная сделка была прибыльной, действительно соблюдалось. (б) Исходный трейлинг-стоп находился выше этой боковой консолидации, поэтому он удовлетворял требованию получить прибыль в целом, если обе позиции закроются по стопу. Однако! (в) Тем не менее, НЕ соблюдалось требование, что данная сделка сама по себе являлась бы обоснованной. Горизонтальный уровень показывает уровень поддержки в ночное время. Недостаточное соотношение R:R исключало открытие данной сделки. «Ночной» минимум Другой уровень поддержки на HTF Точка В действительно удовлетворяла всем трем требованиям. Первоначальная сделка уже была в прибыли. В целом, никаких шансов на убыток нет, так как исходный трейлинг-стоп уже был выше недавнего уровня поддержки HTF (теперь уже уровня сопротивления). И эта сделка сама по себе была обоснованной. «Ночной» минимум Другой уровень поддержки на HTF ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: Я с радостью открыл бы сделку в точке B, даже если бы не открывал более высокой позиции в точке A. К сожалению, на этот раз продолжение ценового движения было очень незначительным. Добавленная сделка внесла незначительный вклад в прибыль. «Ночной» минимум Другой уровень поддержки на HTF Я зафиксировал частичную прибыль в зоне предыдущего минимума. Остаток позиции размазало – она не дошла до своего логического конца. Началось боковое движение. Повторный вход в точке С. Мне это не нравится. Я нахожусь на откате. На моем сайте вы не увидите большого количества примеров, где я бы добавлялся к существующей позиции. В любом случае все они будут (или должны) иметь следующие общие требования: · Данная сделка ДОЛЖНА быть прибыльной; · Закрытие позиции по заданному трейлинг-стопу ДОЛЖНО выполняться таким образом, что даже если обе сделки немедленно закроются, то в целом я всё равно получу прибыль от этой комбинированной последовательности. Или не понесу убытка; · И самое главное – добавленная позиция ДОЛЖНА быть обоснованной сделкой сама по себе. Удачной торговли! Ланс Бегс,Переведено специально для Tlap.com

Думаю, пришло время вернуться к теме, которую мы обсуждали несколько лет назад. Мы говорили о том, что отдельно взятая сделка не дает достаточных данных, чтобы вы могли внести обоснованные изменения в свой план. Изменения ДОЛЖНЫ учитывать влияние серии сделок. Я неоднократно наблюдаю эту проблему в переписке по электронной почте с трейдерами-новичками, которые еще не поняли природу преимущества. У них самые разные формы вопросов, но вот этот последний типичен для большинства из них и несет в себе всю их общность: «Я зафиксировал прибыль в этой сделке в целевой области, а потом с досадой наблюдал за тем, как цена продолжала идти в моем направлении, но уже без меня. Я мог бы получить вдвое больше прибыли, если бы удерживал позицию. Как вы думаете, стоит ли мне использовать трейлинг-стоп вместо тейк-профита?». Сделка имела цель по прибыли размером 2R. Но если бы я продолжал удерживать свою позицию и вышел с помощью трейлинг-стопа, то моя прибыль могла бы составить 4R – дополнительные 2R к балансу моего счета. В результате трейдер разочарован и расстроен. Потому что, если смотреть постфактум, то это выглядит ПРОСТО ОЧЕВИДНО! Но проблема вот в чем: Рассматриваемое вами изменение является эмоциональным ответом на результат этой ОДНОЙ сделки... Но трейдер не учитывает того, как данное изменение может повлиять на результат всех других его сделок. Возможно, он прав, и трейлинг-стоп не только обеспечит ему дополнительные 2R в этой последней сделке, но также увеличит его преимущество и прибыль в более крупной выборке. Но что, если он ошибается? Что, если анализ более крупных выборок его сделок покажет, что реализация трейлинг-стопа УБИВАЕТ всё его преимущество, что значительно превышает его дополнительную прибыль в 2R, которую он мог бы получить в этой одной сделке? В этом случае правильным вариантом является сохранение первоначального метода отбора и использование для выхода из сделки целей по прибыли. Или самое время начать задавать более глубокие вопросы. Например, «Есть ли в этой отдельно взятой сделке нечто уникальное, что может предложить вариант, принимаемый по умолчанию, касательно размещения цели по прибыли в качестве выхода для большинства сделок, но при этом в определенных условиях также используя и выходы с помощью трейлинг-стопа?». Здесь изложена суть поста, которым я поделился с вами две недели назад. Потому что вы торгуете с целью заработать! Для достижения СЛЕДУЮЩЕГО УРОВНЯ необходимо УСЕРДНО РАБОТАТЬ. (1) Определите, на каком этапе своего пути вы находитесь в настоящее время; (2) Определите свои статистические показатели: % прибыльных позиций, % убыточных позиций, среднее значение прибыли и среднее значение убытка для ваших последних сделок (минимум для 20 сделок в группе); (3) Определите следующий уровень, которого вы надеетесь достичь; (4) Определите, как должны будут измениться ваши статистические показатели, указанные в п. (2), чтобы вы оказались на следующем уровне своего пути; (5) Выполните детальный обзор сделок, составляющих вашу самую последнюю выборку с целью определения причин ваших неудач в достижении требуемого статистического результата, а также изменений, необходимых для перехода на следующий уровень; (6) Внедрите изменения и примените их при торговле в следующей группе сделок (минимум для 20 сделок в группе); (7) Повторите все пункты. Демо-трейдинг Трейдинг на реальном рынке Получение убытка Получение убытка Достижение уровня безубыточности Достижение уровня безубыточности Получение небольшой прибыли Получение небольшой прибыли Увеличение прибыли Увеличение прибыли Прогресс достигается благодаря анализу ваших результатов в течение ряда сделок, а не отдельно взятых позиций. Изменения в вашем плане должны исходить из анализа результатов ряда сделок, независимо от того, предпочитаете ли вы использовать выборки с фиксированным числом сделок (20, 50 и т. д.) или с фиксированным временным периодом (в течение недели или месяца). Итак, вы спрашиваете: «Я зафиксировал прибыль в этой сделке в целевой области, а затем с досадой наблюдал за тем, как цена продолжала идти в моем направлении, но уже без меня. Я мог бы получить вдвое большую прибыль, если бы удерживал позицию. Как вы думаете, стоит ли мне использовать трейлинг-стоп вместо тейк-профита?». Или задаете более общий вопрос: «Как вы думаете, я должен изменить «x y z» в моем плане?». Вот мой ответ: · Только если вы ищете ответ вследствие признанной проблемы или неудовлетворительных результатов по ряду сделок, а не по одной сделке. · И только если ваше последующее исследование этой проблемы или неудовлетворительных результатов однозначно покажет, что данное изменение улучшит ваше преимущество в этой серии сделок. · Если вы ответили утвердительно на оба пункта, то внесите изменения и посмотрите, какой результат вы получите в следующей группе сделок. У вас есть доступ к этой информации. Проделайте эту работу. Оцените полученный результат на большей выборке. И определите соответствующий план действий для ваших следующих серий сделок. Возможно, вы возразите: «Но, Ланс, мы не знаем, как эти изменения повлияют на следующую серию сделок?». Верно. Этого никто не знает. Именно поэтому вы продолжаете выполнять оценку. Внесите изменения и затем выполните повторную оценку. Помогли ли они вам? Или же требуется внести дополнительные изменения? Продолжайте отслеживать производительность. И продолжайте обучаться, расти и развиваться в погоне за бесконечным улучшением как прибыли, так и систематичности. Но никогда не делайте этого по причине эмоциональной реакции на какую-то одну отдельно взятую сделку. Это игра на получение прибыли по СЕРИИ сделок. Удачной торговли! Ланс Бегс,Переведено специально для Tlap.com

Недавно меня спросили в Твиттере о том, как я выполняю свой предсессионный анализ. Мой ответ был очень простым. Однако с момента публикации прошло время, и я добавил пару небольших шагов. Давайте посмотрим на него с точки зрения сегодняшнего дня. Я делаю это только раз в день, непосредственно перед началом торговли. Мой анализ включает обзор дневного графика – для этого требуется около 5-10 секунд работы. Цель состоит не в определении уровней, структуры или рыночного тренда – все эти вещи мы получаем посредством обзора наших графиков более высокого таймфрейма (HTF) и торгуемого таймфрейма (TTF). Дневной же график используется для получения «наилучшего предположения» о потенциальном диапазоне движения, который мы можем ожидать в предстоящей сессии. Данный анализ не требует большой точности. Я не ставлю перед собой необходимости получить какую-либо правильную оценку, исходя из небольшого количества тиков. Это всего-навсего быстрая оценка, основанная на опыте. Часть построения нашей широкой контекстной осведомленности. Это позволяет мне работать в течение дня с определенным пониманием того, есть ли у рынка больше возможностей для направленного движения или же рынок торгуется в ожидаемом диапазоне. Я использую следующий макет графика: Давайте посмотрим, как он формируется. График настраивается на панели «Data series» следующим образом. Значение 1440 минут представляет собой целый день. Но оно ограничивается только данными в течение обычной сессии (RTH), которая длится с 09:30 до 16:15. Построение графика... Это означает, что каждая свеча представляет ОДИН день, исключая торговлю в ночное время и включая только Прайс Экшен с открытия в 09:30 до закрытия в 16:15. Построение графика... Расширим нижнее окно... Индикатор диапазона формирует вертикальные коричневые бары, отображающие дневной диапазон для каждой свечи от ее минимума до максимума. Добавляем на график канал скользящих средних диапазона свечей – наносим их на график в виде черных, красных и зеленых линий. Параметры: 1 – экспоненциальная MA 10 – период 10 50 – процентное отклонение вверх и вниз. Построение графика... Черная линия отображает текущий средний дневной диапазон с периодом 10 дней. Красная линия отображает значение 150% от среднего дневного диапазона. Зеленая линия отображает значение 50% от среднего дневного диапазона. Теперь давайте рассмотрим трехшаговый процесс использования этих данных. Применение данных... Для быстрой оценки потенциального дневного диапазона сегодняшнего дня я использую этот график в три этапа. Применение данных... Шаг 1: мои ожидания касательно сегодняшнего потенциального диапазона начинаются со среднего дневного диапазона. Применение данных... Шаг 2: я немного увеличиваю его в увеличивающемся диапазоне и немного уменьшаю его в сжимающемся диапазоне. Применение данных... В расширяющейся среде дневной диапазон имеет восходящий тренд. Линии канала направлены вверх. А дневные диапазоны регулярно превышают не только свои средние значения, но даже и значение 150%. Применение данных... В сжимающейся рыночной среде дневной диапазон имеет нисходящий тренд. Линии канала наклонены вниз. И диапазон с трудом достигает даже средней линии. Применение данных... При отсутствии четкого тренда я считаю дневной диапазон нейтральным. Это своего рода его консолидация на графике: в некоторые дни ценовой диапазон выше среднего, в некоторые – ниже, а линии канала в основном (со временем) демонстрируют боковое движение. Применение данных... И шаг 3: если быстрая оценка дневного ценового движения предполагает хороший потенциал либо для широкого диапазона трендового дня, либо для его консолидации в узком диапазоне, при необходимости выполните корректировку данных. Этот анализ не таит в себе никакого стресса – это просто быстрая оценка. Особое внимание следует уделять, когда на дневном графике имеется или какая-либо ловушка, или же выраженный пробой, намекающий на возможное формирование более широких диапазонов. Оценка сегодняшнего диапазона: (1) Текущее среднее значение составляет 79 (округлим до 80). (2) Мы находимся в нейтральной среде – следовательно, ожидайте, что рынок будет консолидироваться в районе 80-го уровня. (3) Ценовое движение недавно пробило краткосрочный диапазон и консолидировалось. В случае возможного пробоя текущего диапазона цены существует потенциал для небольшого расширения среднего дневного диапазона свечей. Ожидайте небольшого расширения диапазона выше среднего значения где-то в районе значений от 80 до 120 (между черной и красной линиями). Резюме: 1. Мои ожидания относительно сегодняшнего потенциального диапазона начинаются с изучения среднего дневного диапазона; 2. Я немного увеличиваю его в расширяющейся среде и немного уменьшаю в сжимающейся среде; 3. Если быстрая оценка дневного ценового движения предполагает хороший потенциал либо для широкого диапазона трендового дня, либо для его консолидации в узком диапазоне, при необходимости выполните корректировку данных. И, конечно же, обновляйте информацию в течение дня по мере появления новых данных. Помните, что такой анализ несовершенен. Это просто «фоновая» контекстная информация, которую можно использовать в качестве входных данных для выбора вашей сделки и принятия решений по управлению своей торговлей. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com

Я нахожу интересным, что ОЧЕНЬ НЕМНОГИЕ люди в процессе обсуждения со мной своих торговых операций когда-либо упоминают о «другом трейдере». Они всегда говорят о техническом аспекте – ценовых паттернах и (если они немного более проницательны) об анализе сильных/слабых сторон. Этот материал имеет важное значение. И я полагаю, что в этом также есть и моя вина. Большую часть времени, когда я пишу статью или составляю пост в социальных сетях, я, как правило, сосредоточиваюсь на техническом аспекте, поскольку люди, скорее всего, хотят читать о техническом анализе. НО... Именно «другой трейдер» является наиболее важной частью моего процесса принятия решений. Каждый раз, когда я торгую, на переднем плане моего сознания находится «другой трейдер». Кто находится на противоположной стороне моей позиции? Терпит ли он убытки? Находится ли он под давлением? Где та предельная точка его давления, при которой его позиция закроется с убытком? Потому что я хочу торговать именно там, где кто-то другой будет испытывать страдания! (Да, это хищнический бизнес!) Если я не могу почувствовать, что кто-то другой на противоположной стороне рынка на самом деле совершает ошибку, нет смысла торговать. Очевидным примером является любое угасание сильного тренда. Кто использует такую тактику? Я хочу торговать против них. Или кто-то входит в рынок слишком поздно на затянувшемся движении в области предварительного сильного дисбаланса спроса и предложения. Опять же, кто использует такую тактику? Я хочу торговать против них. Но это также и фактор любой менее очевидной и менее эффектной торговли. Это скучная обыденная торговля, о которой никогда не пишут статьи или сообщения в блоге. Давайте разберем одну из них: Давайте начнем с более высокого, получасового таймфрейма, просто чтобы получить общую информацию. Предыдущий день открылся гэпом вверх, но закрылся довольно скромно. Цена открытия сегодняшнего дня находится в пределах диапазона предыдущего дня, испытывая некоторое сопротивление возле области закрытия предыдущего дня. Закрытие ценового гэпа может дать некоторую хорошую возможность, если цена сможет прийти к минимуму предыдущего дня. До этого же времени возможность может быть весьма ограниченной. Давайте сейчас посмотрим на наш торговый таймфрейм, спустя полчаса после открытия: Рынок в основном продемонстрировал боковое движение, хотя и с небольшой, очень слабой, бычьей тенденцией. Видно, как цена закрытия предыдущего дня, по всей вероятности, сдерживает дальнейшее восходящее движение. Взглянем всего на несколько минут раньше: перед нами торговый сетап, который я сегодня хочу разобрать. Давайте начнем с технического описания (я знаю, а не просто говорю, что мы и так сосредотачиваемся на этом слишком много!!!) Учитывая явное отсутствие направленности ценового движения в настоящий момент, я бы назвал его «возможным» флэтом. Это не явный флэт, но отскок от данной текущей точки, весьма вероятно, произойдет в ближайшее время. Так что это «потенциально» флэт. Возможности во флэте определяются при достижении ценой зоны поддержки/сопротивления. Если вы читали мою информационную рассылку, вы могли бы также уже знать концепцию, которую я называю «слоистые уровни сопротивления». Я люблю слоистые уровни S/R. Свеча А отбилась от уровня максимума. Свеча B проделала то же самое, только от уровня чуть ниже. Текущая цена пробивает максимум B, двигаясь к области A. Я ОЧЕНЬ люблю такие моменты. Я серьезно хочу спросить: КТО БЫ ПОКУПАЛ НА ЭТОМ УРОВНЕ? Конечно, цена может пойти и выше. Мы имеем дело с вероятностями, и все потенциальные исходы имеют некоторую степень вероятностного развития. Но, учитывая отскок цены в точках А и В и общую зону сопротивления на уровне цены закрытия предыдущего дня, я спрашиваю совершенно серьезно: КТО БЫ ПОКУПАЛ НА ЭТОМ УРОВНЕ? Не буду предполагать, что движение автоматически исчезнет. Давайте просто с интересом понаблюдаем, пытаясь понять ход мыслей «других трейдеров», которые открывают длинную позицию на пробое уровня максимума. Потому что, если я чувствую, что они испытывают давление... до предела..., я был бы счастлив войти в рынок на их поражении, открывая короткую позицию, по меньшей мере, с целью к точке D, и может быть, даже к точкам Е или F. На более низком таймфрейме виден пробой уровня сопротивления. Сильные свечи всегда высасывают деньги у трейдеров-дилетантов. Быстрое движение подпитывает их страх упустить момент. Но затем они попадают в ловушку, ибо движение утихает. Цена застряла. Временное облегчение, цена чуть сместилась выше. И снова страх, ибо она сразу же падает. «Давай, (Слово удалено системой) тебя подери!!!» «Ok ... вроде как идет выше!» «Вы серьезно?» И вот тут я вхожу! Я зафиксировал частично прибыль и оставил 50% своей позиции открытой. Меня несколько размазало, когда закрылся оставшийся размер моей позиции. Более низкий таймфрейм: Не всегда зона входа в рынок так очевидна. Но она всегда имеет страх «других трейдеров». Если вы не достигаете желаемых результатов, попробуйте понять ход мыслей других трейдеров, которые находятся на противоположной стороне рынка. Возможно, это внезапно изменит вашу точки зрения и поднимет вашу торговлю на новый уровень. Удачной торговли! Ланс Бегc Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Ловушки… для всех рынков… и всех таймфреймов Для всех рынков... и всех таймфреймов. 1. Определите рыночный тренд. 2. Входите на сетапе ловушки против тренда. Ниже приведен пример использования трейдерами фондового рынка очень длительных таймфремов – дневных и недельных графиков. Более высокий таймфрейм Уровень сопротивления – исторический максимум. Более высокий таймфрейм показывает пробой уровня сопротивления в конце 2012 года/начале 2013 года, переходя к новым историческим максимумам. Более высокий таймфрейм По мере движения цены в восходящем тренде к историческим максимумам мы ищем возможность открытия ДЛИННОЙ позиции на откатах и КОРОТКОЙ позиции только при чрезмерном росте у экстремальных уровней. А = Цена пробила два уровня выраженных минимумов, после чего возобновила сильное восходящее движение. Покупайте на пробое уровня разворотной свечи снизу вверх. В = Цена отбилась, сформировав минимум, после чего падает с данного минимума, формируя пружину. Покупайте на пробое уровня красного разворотного бара снизу вверх. С = Медленное расширение диапазона в зону предварительной быстрой коррекции, что приводит к ложному пробою. Открываем короткую позицию на открытии свечи ниже максимума. Примечание: Данный пример демонстрировался в учебных целях. Фактически же я торгую фьючерсами на более низких таймфреймах. Данная статья просто демонстрирует концепцию. Если в настоящее время ловушки не являются частью вашей стратегии, то уделите, пожалуйста, некоторое время, чтобы рассмотреть вопрос о целесообразности их использования! Открывайте длинную позицию на пробое уровня ловушечного бара снизу вверх! Ловушки... На всех рынках... На всех таймфреймах! Мой сайт содержит массу примеров ловушек на коротких таймфреймах, на которых я торгую. Но данная концепция относится ко всем рынкам и ко всем таймфреймам (равно как все допустимые концепции Прайс Экшен). Перед вами пример все еще открытой позиции на дневном графике USD/INR! Ланс Бегс, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Покупайте, когда на рынке больше нет продавцов (на более низком таймфрейме) Недавно я рассматривал несколько торговых операций, которые были открыты с использованием концепции «покупайте, потому что на рынке больше нет продавцов»... или «покупайте, потому что рынок не в состоянии идти дальше вниз». Я получил несколько запросов по похожему примеру. А два человека попросили меня продемонстрировать то, что я вижу, когда смотрю на более низкий таймфрейм. В качестве примера давайте рассмотрим график emini Russell недавней сессии, вторник, 26 августа. Покупайте, потому что на рынке больше нет продавцов. Это простая, но трудновыполнимая концепция, пока вы действительно не вникли в природу рынков и движение цен. Идея заключается в том, что мы НЕ ждем подтверждения движения в нашем торговом направлении, открывая позицию на пробой уровня к новым максимумам. Чем большего подтверждения вы ищете, тем ближе вы к концу любого ценового движения. Вход в рынок происходит с большим риском (определяемым по количеству тиков или пунктов) и меньшей потенциальной прибылью, т.е. с худшим соотношением прибыли к риску. Вместо этого, мы стремимся войти на крайних уровнях структуры рынка, в точках, где цена продемонстрировала свою неспособность двигаться ниже. Более ранний вход в начале ценового движения обеспечивает меньший риск (определяемый по количеству тиков или пунктов) и бо́льшую потенциальную прибыль, т.е. лучшее соотношение прибыли к риску. Давайте вернемся к началу сессии и вникнем в рыночный контекст с помощью немного более высокого 5-минутного графика. Сегодня рынок открывается приблизительно посередине между максимумом и минимумом предыдущей сессии, ... но чуть выше значимого уровня сопротивления внутри сессии. Давайте посмотрим, как двигался рынок дальше по отношению к цене открытия, и изучим Прайс Экшен на торговом и более низком (вставка) таймфреймах... Торговый (1 минутный) таймфрейм Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика) Цена открылась выше уровня поддержки/сопротивления в точке А, затем упала ниже уровня (точка B). Обратите внимание, что на более низком таймфрейме цена вошла в консолидацию и формирует шашечный паттерн. В этом месте покупатели противостоят продавцам. В точке C цена пробивает область консолидации и демонстрирует направленное восходящее движение, достигнув новых максимумов в точке D. Уровень S/R удержался. Диапазон открытия пробился вверх. Появилась восходящая тенденция. Мы ищем точки входа на откате, если эта тенденция продолжает восходящее движение, или на возможном повторном тестировании уровня S/R, если тренд еще не развился. Торговый (1 минутный) таймфрейм Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика) На торговом таймфрейме цена падает до уровня поддержки/сопротивления, пробивает его и формирует новые сессионные минимумы в точке Е. Поведение цены после пробоя даст нам информацию о последующем направлении ценового движения. Если моя бычья тенденция больше не будет актуальной, то я не должен буду рассматривать медвежью силу в цене и на NYSE Tick. В этом случае цена должна будет идти еще ниже, пробивая более низкие уровни S/R и уровень минимума предыдущей сессии. И NYSE Tick должен будет показать движение ниже нуля. Тем не менее, этого не происходит. Цена сместилась вниз лишь на один тик ниже предыдущих минимумов. А NYSE Tick, несмотря на нисходящий тренд, на самом деле движется очень медленно и по-прежнему находится выше нуля. Нет никаких признаков медвежьей силы. Если посмотреть на более низкий таймфрейм, то можно увидеть, как цена движется от точки E, вновь формирует краткосрочную консолидацию на уровне (точка F), после чего пробивает его снизу вверх (точка G). Это точка входа. Я купил, потому что на рынке больше не было продавцов. Я купил, потому что цена больше не может двигаться еще ниже. Ни цена, ни NYSE Tick не продемонстрировали медвежьей силы после пробоя уровня S/R и сессионных минимумов. По-прежнему имел место восходящий тренд. Я рассуждал следующим образом: «У нас есть пробой уровня S/R и сессионных минимумов против моего тренда... Присутствует ли в цене медвежья сила? Нет, после пробоя нисходящее движение не продолжилось и удерживался уровень S/R... Присутствовала ли в NYSE Tick медвежья сила? Нет, он продолжает находиться выше нуля... Таким образом, я открою длинную позицию на пробое уровня, чуть выше зоны консолидации на более низком таймфрейме. Риск в этом случае является низким, а потенциальная прибыль – значительно выше». Торговый (1 минутный) таймфрейм Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика) Представленный выше график демонстрирует результаты торговли. Первой целью по прибыли был уровень текущих максимумов сессии. Вторая часть позиции была закрыта скользящим стопом после пробоя уровня максимума в точке Н и несостоятельности цены удержаться на этом уровне, в результате чего цена пробила уровень минимума на торгуемом таймфрейме. В данном случае мы будем рассматривать возможность для следующего входа на откате. Торговый (1 минутный) таймфрейм Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика) Тем не менее, как было показано выше, цена откатывается дальше, чем ожидалось, предоставляя нам еще один пробой уровня S/R в точке I. Обратите внимание, что на NYSE Tick присутствует нисходящий тренд. Хотя он и не показывает очень низких абсолютных значений, тем не менее, он явно переместился ниже начальных уровней, которые он удерживает в течение первых семи минут сессии. Это сигнал потенциальной медвежьей силы – он исходит как со стороны цены, так и со стороны NYSE Tick. А для открытия ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ, на графике НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КАКИХ-ЛИБО ПРИЗНАКОВ МЕДВЕЖЬЕЙ СИЛЫ. Выжидаем, чтобы увидеть, каким будет следующее ценовое движение. ПРОЯВЛЯЙТЕ ТЕРПЕНИЕ! Давайте посмотрим, что происходит. Торговый (1 минутный) таймфрейм Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика) Как мы видим из графика выше, потенциал медвежьей силы в точке I иссяк. Цена снова остановилась на уровне S/R (точка K), после чего снова пробила его сверху вниз (точка J). Этот новый пробой вызывает интерес. Он предоставляет дополнительную возможность протестировать медвежью силу. Пробой цены в точке J не смог удержаться. А NYSE Tick в точке J не смог показать движения к новым минимумам. Опять же ... нет никаких доказательств медвежьей силы. Мы открываем длинную позицию, поскольку пробой в точке J демонстрирует свою несостоятельность. Как и в случае с первой торговой операцией, я купил, потому что на рынке больше не было продавцов. Я купил, потому что цена не может двигаться ниже. Я рассуждал следующим образом: «Цена и NYSE Tick в точке I предлагают потенциальную медвежью силу. Давайте ПОДОЖДЕМ и посмотрим, что произойдет, если цена пробьется к новым сессионным минимумам. НЕМНОГО ТЕРПЕНИЯ!.. Цена застопорилась (точка K). Это не медвежий сигнал... Теперь у нас имеется новый пробой в направлении против моего тренда, поскольку цена пробивает минимум (точка K). Позволим ей протестировать его, чтобы определить медвежью силу... Присутствует ли в цене медвежья сила? Нет, пробой не продолжился ниже, и данные уровни удерживаются... Присутствует ли медвежья сила в NYSE Tick? Нет, он не движется ниже... Таким образом, я открою длинную позицию на пробое уровня консолидации снизу вверх на более низком таймфрейме и уровня S/R. Риск в этой позиции будет низким, а потенциальная прибыль – значительно большей». Торговый (1 минутный) таймфрейм Более низкий таймфрейм рейндж-баров (2 тика) Оба выше представленных графика демонстрируют результат. Первая цель по прибыли являлась скальпингом на более низком таймфрейме. Вторая закрылась скользящим стопом на втором несостоявшемся баре на торговом таймфрейме (всего за несколько минут до выхода новостей). Как уже упоминалось выше, концепция проста. Но ее применение изначально не является столь легким и требует некоторой практики. Тем не менее, в обоих случаях это, по большому счету, и есть ложный пробой. Если вы можете определить ложный пробой на более высоких (более медленных) таймфреймах, то вы можете научиться также определять их и на данных, более низких (более быстрых) таймфреймах. В обоих случаях у нас был пробой ценового уровня против нашего тренда. В первом случае у нас был пробой нового сессионного минимума. Во втором случае цена обрела потенциальную медвежью силу, затем консолидировалась и, наконец, пробила область этой консолидации. Мы смотрим на поведение цены после этих пробоев против нашего тренда. В обоих случаях НЕ БЫЛО НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ для дальнейшего нисходящего движения. И НЕ БЫЛО никаких доказательств медвежьей силы на NYSE Tick. Также не было медвежьей силы и после пробоя в направлении против нашего тренда. Значит, я должен был ПОКУПАТЬ. Откуда я знал, что обе мои позиции сработают? Я не знал этого. И вы тоже никогда не будете знать этого. Просто риск в данных операциях был невелик, а потенциальная прибыль была намного большей. Именно такие позиции я бы хотел открывать каждый раз – ложный пробой в направлении против моего тренда с хорошим соотношением риска к прибыли. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru