Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'гален вудс'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Общее
    • Форум Trade Like a Pro
    • Общие вопросы
    • В помощь трейдеру
    • Hardware/Software для трейдера
    • Платежные системы
    • Беседка
  • Инвестирование
    • Бородатые ПАММы
    • Проверенные ПАММы
    • Рискованные ПАММы
    • Архив ПАММ-счетов и Сигналов
  • Ручная торговля
    • Интерактивная Торговля
    • Дневники трейдеров
    • Торговые системы
    • Индикаторы
    • Классические индикаторы
    • Скрипты
    • Черный список
  • Автоматические Торговые Системы (EA)
    • Советники Форекс
    • Уголок Программиста
    • Совы в розыске
    • Черный список
  • Разработки форума
    • Лаборатория ProfitFX
  • Форекс брокеры и VPS-сервисы
    • Форекс Брокеры
    • Черный список
    • VPS-сервисы
  • Криптотрейдинг
    • Криптовалюты
    • Биржи криптовалют
    • Общие вопросы по крипте
  • Фондовый и срочный рынок
    • Брокеры фондового рынка
    • Индексы и отдельные акции
    • Стратегии для фондового и срочного рынка
  • Разное
    • Архив
  • Бинарные Опционы
    • Стратегии и Индикаторы
    • Брокеры БО

Блоги

  • Блог Мерлина
  • Зачем?
  • @Morninstar
  • Rihter
  • Инструмент мозг
  • Форекс: точки контроля, торговые идеи
  • fxsaber
  • /
  • Дневник Форекс leobebe
  • Моя торговая система
  • Дневник сделок
  • Проверка на наличие ордеров
  • Это видео блог
  • TPS Price Action Forex Trading Robot
  • wanted
  • Египет, пустыня, трейдинг
  • Мои университеты
  • Давайте знакомиться
  • !!!!!!!!!
  • !!!!!!!!!!!!!
  • Возврат слитого депозита бинарных опционов
  • Возврат слитого депозита бинарных опционов
  • Пишу скрипты для BAS только на запросах
  • notepad links
  • Крипто скам

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Обо мне


Опыт торговли


Страна


Город

  1. Учебное пособие по торговле на сигналах Прайс Экшен В этом комплексном учебном пособии вы узнаете о торговле на сигналах Прайс Экшен. Что такое торговля на сигналах Прайс Экшен? Как она может помочь вам повысить эффективность торговли? Если вы новичок в торговле на сигналах Прайс Экшен, то в данном учебном пособии вы узнаете об этом увлекательном аналитическом подходе. Помимо получения ясного обзора, вы также найдёте ссылки на множество ресурсов, которые помогут вам перейти на следующий уровень. Краткое содержание В этом пособии мы рассмотрим следующее: Определение торговли на сигналах Прайс Экшен Происхождение торговли на сигналах Прайс Экшен Рынки для торговли на сигналах Прайс Экшен Основные концепции торговли на сигналах Прайс Экшен Методы торговли Заключение 1. Определение торговли на сигналах Прайс Экшен Что такое торговля на сигналах Прайс Экшен? Это процесс наблюдения за движением цены на рынке с целью прогнозирования будущего направления. И, что важно, его задача состоит в том, чтобы дать нам возможность совершать сделки на рынке для получения прибыли. Этот метод использует прошлое и текущее ценовое движение (Прайс Экшен) для прогнозирования дальнейшего движения рынка. Иными словами, это является отдельной сферой технического анализа. Традиционные формы технического анализа базируются на изучении графических паттернов, таких как «двойная вершина», «двойное дно», «голова и плечи», «перевернутые голова и плечи», «вымпелы», «флаги» и т. д. Тем не менее, понятие Прайс Экшен всё чаще используется как общий термин, который включает в себя: Графические паттерны Баровые паттерны Свечные паттерны В контексте данной статьи основное внимание уделяется краткосрочным баровым и свечным паттернам. Примеры ниже включают в себя пин-бар, внутренний бар, свечу поглощения, свечу харами. Прайс Экшен в сравнении с индикаторами Торговля на сигналах Прайс Экшен обычно отличается от торговли на индикаторах, которые генерируют сигналы на основе математических формул. Торговля на чистом Прайс Экшен исключает использование любого торгового индикатора. Однако анализ Прайс Экшен и торговых индикаторов не является взаимоисключающим. Напротив, вы обнаружите, что многие индикаторы дополняют стратегии торговли на сигналах Прайс Экшен. 2. Происхождение торговли на сигналах Прайс Экшен Этот раздел мы посвятим развитию торговли на сигналах Прайс Экшен, начиная с теории Доу. Здесь важно отметить, что торговля на сигналах Прайс Экшен существовала задолго до того, как этот термин стал популярным. На протяжении многих лет трейдеры акцентировали внимание на различных аспектах, прежде чем прийти к пониманию этой темы как отдельного направления. Если кратко, то анализ Прайс Экшен развивался ранее и будет развиваться дальше. Теория Доу Торговля на сигналах Прайс Экшен имеет те же корни, что и технический анализ, основанный на теории Доу. Чарльз Доу – отец технического анализа Эта теория объясняет поведение рынка и фокусируется на рыночных трендах. Один из принципов теории Доу заключается в том, что рыночная цена учитывает всё. Цена – это совокупный результат всей рыночной информации. По этой причине технические аналитики используют в своих исследованиях рынков ценовые графики и графические паттерны. Более детальную информацию о техническом анализе трендов и графических паттернов вы можете получить из следующих книг: «Технический анализ трендов на фондовом рынке» (“Technical Analysis of Stock Trends”), десятое издание (Роберт Д. Эдвардс, Джон Маги и У.Х.К. Бассетти) «Энциклопедия графических паттернов» (издательство “Wiley Trading”) (Томас Булковски) Также мы нашли семь качественных сайтов для изучения технического анализа. Свечные (баровые) паттерны По мере того, как трейдеры стали активно изучать Прайс Экшен, появились краткосрочные баровые паттерны, такие как внутренний бар, NR7 и ключевые разворотные бары. После того, как Стив Нисон представил западной аудитории японские свечные паттерны, краткосрочные ценовые паттерны пережили ренессанс. С тех пор свечные графики стали одним из самых популярных видов графиков для анализа Прайс Экшен. На рисунке ниже показаны характеристики свечи на графике в рамках соответствующего таймфрейма. Например, если таймфрейм дневной, то максимум, минимум и цены открытия и закрытия будут характеризовать торговый день. Характеристики свечи Верхняя тень Тело свечи Нижняя тень Максимум Цена закрытия Цена открытия Минимум Верхняя и нижняя тени (или фитили) свечи показывают давление со стороны продавцов и покупателей. Тело свечи представляет собой результирующее рыночное настроение. Если цена закрытия свечи выше, чем ее цена открытия, такая свеча является бычьей. Если она ниже, то это медвежья свеча. Если же цена закрытия находится вблизи цены открытия, рыночное настроение является неясным, и такая свеча называется доджи. Весь диапазон свечи (расстояние между её максимумом и минимумом) означает волатильность. Побарный анализ Прайс Экшен Впоследствии трейдеры довели до крайности принцип Доу «цена учитывает всё» и начали выполнять побарный анализ Прайс Экшен. В репертуар методов торговли на сигналах Прайс Экшен также внесли свой вклад наблюдения чтецов ленты и биржевых трейдеров. Накопление информации о графических паттернах, баровых/свечных паттернах и других ценовых трендах, таких как уровни поддержки и сопротивления, привело к тому, что торговля на сигналах Прайс Экшен стала отдельной темой. Несмотря на то, что торговля на сигналах Прайс Экшен широко обсуждается на торговых онлайн-форумах и курсах, лишь немногие публикации попытались упорядочить её совокупность знаний. Трехтомник Эла Брукса о торговле на сигналах Прайс Экшен был замечательной попыткой сделать это и вызвал большой интерес к данной теме. 3. Рынки для торговли на сигналах Прайс Экшен Анализ Прайс Экшен основывается на распознавании паттернов. Следовательно, он работает на большинстве активно торгуемых рынков при условии наличия надёжных данных о ценах. В этом и заключается одно из преимуществ методов технического анализа. Как правило, трейдеры, использующие сигналы Прайс Экшен, предпочитают торговать на валютном, фьючерсном, фондовом и даже криптовалютном рынках. Торговля на сигналах Прайс Экшен на 15-минутном графике криптовалютной пары ETH/USD Зоны консолидации, выступающие в роли зон сопротивления Длинные верхние тени и многократные отбития цены от зоны сопротивления дают сигналы для шорто́в Тестирование линии тренда канала – место для возможного выхода из шорто́в Двойное тестирование 200%-ой линии канала отлично подходит для фиксации прибыли и является хорошим местом для открытия лонгов на бычьих разворотах Вблизи линий тренда канала часто происходят ценовые качели и консолидация Вот ещё несколько примеров анализа Прайс Экшен на различных рынках: фондовом фьючерсном валютном криптовалютном Оптимальным является выбор рынков с достаточной ликвидностью и волатильностью. Эти характеристики позволяют лучше отображать ценовые паттерны и разумно исполнять сделки. 4. Основные концепции торговли на сигналах Прайс Экшен Для торговли на сигналах Прайс Экшен применяется несколько основных строительных блоков: Ценовые паттерны Рыночные колебания Области поддержки и сопротивления Трендовые линии и каналы В этом разделе вы познакомитесь с ними, а также узнаете о множестве ресурсов, которые помогут вам глубже изучить их. 4.1. Ценовые паттерны Существуют десятки ценовых паттернов, как краткосрочных, так и долгосрочных. В подходящем рыночном контексте эти паттерны предлагают хорошие торговые возможности, также известные как торговые сетапы. Внутренний бар К популярным ценовым паттернам относятся: Паттерн Hikkake Свеча поглощения Внутренний бар Мы также предлагаем статью по баровым паттернам. 4.2. Рыночные колебания Рыночные цены движутся в виде колебаний. Следовательно, зигзагообразное движение формирует базовую структуру рынка. В рамках торговли на сигналах Прайс Экшен восходящий тренд интерпретируется как появление более высоких максимумов и более высоких минимумов, а нисходящий тренд интерпретируется как появление более низких максимумов и более низких минимумов. Восходящий тренд Более высокие максимумы Более высокие минимумы Поначалу расшифровка рыночных колебаний может быть не такой интуитивно понятной. В этих случаях ценным инструментом для прояснения рыночных колебаний могут быть скользящие средние. Наконец, заметной основой для анализа поведения рыночных колебаний является волновая теория Эллиотта, которая предполагает 8-волновой паттерн в качестве фрактала движения рынка. Хотя он пытается сформировать всеобъемлющую теорию, его практическая реализация неоднозначна. Если вам интересно, подробную информацию по этой теории вы можете узнать в книге Фроста и Пректера «Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка» (“Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior”). 4.3. Области поддержки и сопротивления В областях поддержки цена, скорее всего, отобьётся вверх, а области сопротивления не позволят рынку подняться выше них. Эти две концепции являются критически важными для торговли на сигналах Прайс Экшен. Трейдеры проецируют уровни поддержки и сопротивления, используя точки разворотов колебаний и другие ценовые формации, такие как зоны консолидаций. Области поддержки и сопротивления, формируемые максимумами и минимумами ценовых колебаний Максимумы колебаний (потенциальные зоны поддержки и сопротивления) Рынок нашёл здесь зону поддержки и сформировал несколько минимумов колебаний, которые позже выступили в качестве области сопротивления Зона поддержки снова превратилась в зону сопротивления Области поддержки и сопротивления являются основными концепциями торговли на сигналах Прайс Экшен. Следовательно, поиск адекватных областей поддержки и сопротивления является ключом к успеху. Для получения бо́льшей информации прочтите это полное руководство: Уровни поддержки и сопротивления: полное руководство по торговле на сигналах Прайс Экшен 4.4. Трендовые линии и каналы Линии тренда соединяют разворотные точки, помогают отслеживать тренды и служат в качестве линий поддержки и сопротивления. В бычьем тренде линии тренда отображаются путём соединения разворотных точек-минимумов. В медвежьем тренде линии тренда отображаются путём соединения разворотных точек-максимумов. Нарисовав и продлив ещё одну линию тренда, параллельную первой линии, мы можем создать полезный инструмент – торговый канал, – который будет прогнозировать зоны поддержки и сопротивления. На приведённом ниже графике представлен подобный пример. Каналы трендовых линий являются универсальными торговыми инструментами. Вы можете больше узнать о них в этом учебном пособии: 4 эффективных способа торговли с использованием ценового канала 5. Методы торговли на сигналах Прайс Экшен Большинство стратегий торговли на сигналах Прайс Экшен основаны на комбинации ценовых паттернов с областями поддержки и сопротивления. Стандартный подход предполагает поиск: Бычьего ценового паттерна в области поддержки для совершения лонга; или Медвежьего ценового паттерна в области сопротивления для совершения шорта́. Вы можете полностью полагаться на анализ Прайс Экшен или использовать другие инструменты для его дополнения. 5.1. Чистый Прайс Экшен Без применения индикаторов Некоторые трейдеры используют исключительно анализ Прайс Экшен. Они придерживаются минималистского подхода и не размещают никаких индикаторов на своих графиках. Эти трейдеры обычно применяют дискреционные торговые стратегии и хорошо разбираются в выявлении ценовых паттернов и областей поддержки/сопротивления. 5.2. Прайс Экшен в комбинации с объёмом Помните теорию Доу, которую мы обсуждали выше? Ещё одним принципом теории Доу является то, что объём должен увеличиваться при торговле в направлении тренда и уменьшаться при торговле против него. Поэтому неудивительно, что анализ объёма является стандартным дополнением к торговле на сигналах Прайс Экшен. Классический анализ объёма сочетает в себе паттерны объёма с графическими паттернами для оценки торговых возможностей. Комбинация объёма с Прайс Экшен привела к разработке анализа спредов объёма (VSA), который основан на работе Ричарда Уайкоффа, посвящённой взаимосвязи между объёмом и спредом (диапазоном) бара. Зоны поддержки и сопротивления на большом объёме на графике SPY Два столбца очень большого объёма Ценовая зона, образованная максимумом и минимумом двухбарного торгового диапазона По мере роста рынка данная ценовая зона получила потенциал уровня поддержки Почти идеальный отскок цены от зоны поддержки Наблюдение за Прайс Экшен в комбинации с объёмом приводит к интригующим методам торговли. Однако я рекомендую добавлять объём только после тщательного анализа Прайс Экшен. 5.3. Прайс Экшен в комбинации с индикаторами Несмотря на то, что мы ставим акцент на анализ Прайс Экшен, многие трейдеры по-прежнему находят ценность и в индикаторах. Самым популярным торговым индикатором среди трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, является скользящая средняя. Она одновременно выполняет роль трендового индикатора и динамической зоны поддержки/сопротивления. Примером тому является торговый подход Эла Брукса, который использует экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 20. На нижепредставленном графике показана данная стратегия в действии. Прибыльная сделка на двухфазном откате Признаки отбития цены от МА Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд Двухфазный откат от MA В книгах Стива Нисона о японских свечах тоже рассматривается анализ свечных паттернов в комбинации с торговыми индикаторами. Если вас заинтересовал этот подход, прочтите, пожалуйста, следующие статьи: Торговля на свечных паттернах в комбинации с RSI Свечной паттерн поглощения в комбинации со скользящей средней 6. Заключение Мы подошли к концу краткого вводного руководства по торговле на сигналах Прайс Экшен. Что же дальше? Я рекомендую вам следующее. Последовательно изучите, как: Описывать рынок с точки зрения особенностей Прайс Экшен Анализировать, что рынок делает прямо сейчас Выбирать торговые сетапы Большинство трейдеров почему-то сразу же переходят к поиску торговых сетапов. Но перескакивая через первые два пункта, в долгосрочной перспективе вы столкнётесь с неприятными последствиями, поскольку упустите возможность построить прочный фундамент. Лучший способ обучения – самостоятельно наблюдать и изучать Прайс Экшен. Итак, загрузите свои графики и начните уделять больше внимания их самой важной переменной – цене. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс
  2. Как торговать на ценовых разворотах, выявляя крупных игроков с помощью шипов объёма Тренды редко разворачиваются без участия крупных игроков. Заметив высокие бары объёма (шипы объёма), обратите внимание на ключевое ценовое движение, которое приводит к разворотам. Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, являетесь второстепенным игроком на рынке. Для мелких ритейл-трейдеров одним из способов добиться успеха на рынке является наблюдение за спросом и предложением. И лучший способ сделать это – отслеживать действия крупных игроков. Кто является крупными игроками на рынке? Банки? Хедж-фонды? Пенсионные фонды? Крупным игроком является любое физическое лицо, организация или группа трейдеров, торгующая большими объёмами. Неважно, кто они и как мы их называем. Следовательно, лучший способ отслеживать крупных игроков – это отслеживать объём. В этом руководстве мы сосредоточимся на конкретной характеристике объёма – шипах объёма. Что такое шипы объёма? Это внезапные всплески объёма до уровня, который не возник бы без участия на рынке крупных игроков. Здесь вы узнаете, как воспользоваться этой идеей для торговли на ценовых разворотах. Торговые развороты приносят пользу, так как начало нового тренда является одной из самых прибыльных идей на рынке и лучшим сценарием для трейдеров. Но торговля на разворотах также несёт в себе большой риск и имеет высокую вероятность неудачи. Следовательно, нам нужно сделать объём нашим союзником, одновременно контролируя риск. Подход к торговле на разворотах В этом разделе рассматривается торговый подход, а не точная стратегия. Этот подход является гибким, поэтому вы можете использовать его в торговом плане по своему усмотрению. Как интегрировать шипы объёма в свою разворотную торговую стратегию? Прежде чем рассматривать любой разворотный торговый сетап, обратите внимание на: Ценовые бары с шипами объёма вблизи экстремальной точки тренда Подтверждение разворота Точку входа 1. Ценовые бары с шипами объёма в экстремальных точках тренда Данное руководство является фундаментом этого торгового метода, поскольку оно подтверждает, что на рынок вышли крупные игроки. Внимание: если на фоне шипов объёма тренд продолжает без остановки идти дальше в том же направлении, забудьте о развороте. Как мы определяем такие шипы объёма? Вы можете просто проанализировать расположенную под ценовым графиком гистограмму объёма для определения аномальных уровней, которые явно выделяются. Лично я использую долгосрочную полосу Боллинджера, применяемую к объёму, которая помогает мне идентифицировать шипы объёма. Такой системный подход повышает фокусировку внимания и последовательность моих действий. Я создал на платформе TradingView простой индикатор, основанный на этой концепции, который помогает выделять шипы объёма. Вы можете использовать его для определения шипов объёма. (Этот индикатор бесплатный.) На нижепредставленном графике показан этот индикатор в действии, а шипы объёма выделены зелёным цветом. (Прайс Экшен на данном графике приблизительно соответствует примеру №1 в следующем разделе.) В одном из предыдущих уроков я обсуждал специфику этого метода. 2. Подтверждение ценового разворота После обнаружения шипа объёма следующим шагом является поиск подтверждения. Не все шипы объёма приводят к ценовым разворотам. Следовательно, нам нужно дождаться подтверждающих доказательств, повышающих вероятность разворота. По сути, вы хотите, чтобы рынок сделал убедительную попытку развернуться. Это может быть решительный пробой линии тренда или мощный толчок цены. 3. Точка входа Наконец, вам нужно определиться с точкой входа. Вы можете использовать ценовой паттерн или отбитие цены от зоны поддержки или сопротивления (S/R). Выбранный вами паттерн входа также будет определять расположение вашего стопа. Своевременная точка входа поможет ограничить риск. Примеры сделок, основанных на поиске крупных игроков Давайте более подробно рассмотрим этот подход на трех примерах. По мере углубления своего анализа вы научитесь замечать критические сдвиги в спросе и предложении. В приведённых ниже примерах я использовал две концепции из моего обучающего курса торговли на сигналах Прайс Экшен: паттерн «антикульминация» и зону консолидации. Если кратко, то вам нужно знать следующее: Зона консолидации – это паттерн, который я использую для выявления консолидации и прогнозирования потенциальных областей поддержки и сопротивления. (На графиках ниже зоны консолидации выделены фиолетовым цветом.) Паттерн «антикульминация» – это нестабильный ценовой толчок, который действует как разворотный паттерн. Даже если вы не знакомы с этими паттернами, не волнуйтесь – вы всё равно можете следовать приведённым ниже примерам. Пример №1. Последовательные шипы объёма сигнализируют о спросе В нашем первом примере дневной график акции компании Delta Air Lines (тикер DAL на NYSE). Он показывает, как шипы объёма сигнализировали о притоке покупателей на рынок. Последовательные шипы объёма сигнализируют о спросе. Последовательные шипы объёма. Агрессивные продавцы натолкнулись на шквал ордеров buy limit – крупные игроки покупают Этот мощный подъём с несколькими гэпами пробил медвежью линию тренда – важное подтверждение бычьего разворота  Данная медвежья реакция выглядит вялой и содержит области консолидации Это отбитие от второй зоны консолидации дало трейдерам, торгующим на развороте, хорошую возможность для открытия длинной позиции Объём снова вырос – подтверждение выхода на рынок крупных игроков В рамках нисходящего тренда цена демонстрировала новые минимумы на аномально высоких объёмах. В это время агрессивные продавцы натыкались на шквал ордеров buy limit. Эти ордера buy limit сформировали зону спроса, которая остановила медвежий тренд. Несмотря на отличный паттерн объёма, было преждевременным открывать разворотную сделку. Но этот восходящий толчок решительно пробил линию медвежьего тренда и стал прекрасным подтверждением бычьих намерений рынка. Мы ожидали реакцию на мощный бычий напор. Но сравните попытку отбить цену вниз с более ранним бычьим давлением. Медвежья реакция была более вялой. Таким образом, созрел контекст для открытия сделки на развороте. Теперь давайте посмотрим на точку входа. Зоны консолидации часто выступают в качестве зон поддержки и сопротивления. Следовательно, это отбитие от зоны консолидации было возможной точкой входа. Здесь мы заметили второй шип объёма. Если бы он произошёл на фоне того, как рынок продвигался к новому максимуму тренда, это заставило бы нас беспокоиться, поскольку могло быть сигналом увеличения предложения. Но он произошёл во время отката цены вниз. Следовательно, этот шип объёма, скорее всего, отражает вторичный приток спроса со стороны крупных игроков. С этого момента покупатели переняли инициативу и подпитали бычий тренд. Пример №2. Шипы объёма в пределах торгового диапазона Перед нами дневной график акции компании Ross Stores Inc. (тикер ROST на NYSE). На рынке наблюдается восходящий тренд, на основе которого мы спроектировали бычью линию тренда. Поскольку этот пример показывает несколько шипов объёма в пределах торгового диапазона, данный анализ является более сложным. Шипы объёма в пределах торгового диапазона Пики объёма, вызванные агрессивными рыночными ордерами на покупку, поглощали ордера sell limit Ещё один шип объёма, подтверждающий зону предложения Нет хорошего подтверждения медвежьего разворота, поскольку линия бычьего тренда удерживалась Этот шип объёма сигнализировал о спросе Но рынок не вырос, а, наоборот, застопорился Позднее, но надёжное подтверждение разворота тренда  Отбития цен от зоны консолидации были хорошими точками входа  Возможные выходы На большом объёме сформировались бычьи бары с гэпом вверх. Вполне вероятно, что в этой области покупатели натолкнулись на целую серию ордеров sell limit – потенциальную зону предложения. Эта бычья свеча также сформировалась на шипе объёма. Следует отметить, что за ней последовало падение цены, которое длилось две недели. Эта реакция подтвердила, что рынок столкнулся с избытком предложения. Однако рынок не подтвердил изменение направления тренда, поскольку бычья линия тренда, как мы видим, удерживалась. Этот шип объёма в торговом диапазоне создал возможность для возобновления спроса. Возвратилась ли поддержка к бычьей линии тренда? Удержалась ли она? Как видно, нет. Вместо того, чтобы вырасти, рынок дрейфовал в боковом направлении. (Увеличив график, вы увидите красную стрелку, обозначающую медвежий паттерн «антикульминация» – последнюю попытку быков.) Рынок, возможно, всё еще находится в пределах торгового диапазона (особенно с учетом шипа объёма, указанного в пункте 4). Следовательно, было разумным подождать, пока рынок не подтвердит медвежий разворот. И этот нисходящий пробой торгового диапазона как раз и был тем самым подтверждением, которое нам было нужно. Эти тестирования области консолидации были реальными триггерами для медвежьего разворота. Шипы объёма всегда полезны для синхронизации ваших выходов с целью фиксации прибыли. Это были два отличных примера. Пример №3. Разворот тренда с идеальным входом и подтверждением Ниже представлен дневной график акции компании Texas Instruments Incorporated (тикер TXN на NYSE). Здесь мы видим мини-паттерн «двойное дно», представляющий чёткий бычий сигнал для входа. Разворот тренда с идеальным входом и подтверждением Многократные шипы объёма – сильный признак зоны спроса Несмотря на медвежий гэп, рынок дрейфовал в боковом тренде, подтверждая, что давление со стороны продавцов исчезло Восходящее движение пробило линию тренда – подтверждение разворота тренда Бычий паттерн «антикульминация» на уровне поддержки со стороны зоны консолидации – отличное место для входа в рынок Сильный медвежий гэп на открытии столкнулся с сильным спросом Шип объёма, возможный выход Сформировалось три перекрывающиеся свечи, каждая на невероятно большом объёме. Следовательно, рынок мог попасть в зону спроса. Несмотря на медвежий гэп, рынок не смог упасть значительно ниже последнего минимума тренда. Давление со стороны продавцов, по-видимому, уменьшилось. Этот толчок, состоящий из шести последовательных бычьих свечей, пробил медвежью линию тренда. Иными словами, он подтвердил разворот бычьего тренда. Этот бычий паттерн «антикульминация» нашёл поддержку на уровне зоны консолидации. Вместе с предыдущим минимумом колебаний он сформировал мини-паттерн «двойное дно». Соответственно, это был отличный триггер для длинной сделки на развороте. Ещё один шип объёма, но здесь рынок открылся гэпом вниз и закрылся на максимумах – мощный паттерн, демонстрирующий активность сильных и нетерпеливых покупателей. Опять же, высокие шипы объёма являлись сигналами для возможных выходов. Заключение Поиск шипов объёма является одним из самых простых способов (но не единственным) определения выхода на рынки крупных игроков. Опытные игроки знают, как минимизировать своё влияние на рынок. Они будут распределять и накапливать позиции дробно, меньшим объёмом. Чтобы определить их, ищите перекрывающиеся зоны консолидации или используйте профиль объёма рынка. И даже когда вы замечаете крупных игроков, это не гарантирует, что вы получите прибыль. Они дают отличную первую подсказку, но загадка спроса и предложения остаётся неразгаданной. Вам необходимо получить другую рыночную информацию, чтобы определить, стоит ли разворотная сделка риска. Этот подход пересекается с концепцией останавливающего объёма в анализе объёма и спреда свечей. Но в этой статье мы меньше внимания уделяли конкретным барам и больше ориентировались на рыночный контекст. Важно, чтобы вы не думали о шипах объёма как о торговых сигналах. Вместо этого используйте шипы объёма, чтобы сфокусировать свой анализ на потенциальных разворотных сетапах. Шипы объёма образуются нечасто, но это потрясающие паттерны, которым стоит уделить больше внимания. Если вы хотите быстро протестировать шипы объёма на ваших любимых рынках, используйте этот индикатор на TradingView. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс
  3. Торговля на свечных паттернах в комбинации с RSI Комбинация свечных паттернов с индексом относительной силы (RSI) увеличивает шансы на успешный разворотный сетап. В этой статье вы узнаете, как определить дивергенцию на RSI. В известной книге Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (“Japanese Candlestick Charting Techniques”) есть раздел о комбинации свечного анализа с осцилляторами, включая стохастики, RSI и осциллятор скользящей средней. Важно отметить, что осцилляторы являются объективными индикаторами и усиливают более субъективные свечные паттерны. Данный обзор посвящён торговле на свечных паттернах в комбинации с индексом относительной силы (RSI), разработанным Уэллсом Уайлдером. Этот популярный индикатор измеряет импульс прибылей и убытков. Что означает индекс относительной силы? В формулировке Уайлдера индекс относительной силы – это отношение средней прибыли к среднему убытку. Эти средние рассчитываются аналогично экспоненциальной скользящей средней. Последующие расчёты преобразуют относительную силу в ограниченный индекс, значение которого колеблется от 0 до 100. В представленных ниже торговых сетапах мы рассмотрим две характеристики: Свечные паттерны Дивергенции RSI Если вы не знакомы с концепцией дивергенций осциллятора, не беспокойтесь, я вкратце расскажу вам о ней. Дивергенции возникают, когда RSI не поддерживает ценовое движение. Представленный ниже рисунок иллюстрирует медвежью дивергенцию RSI. Медвежья дивергенция RSI Цена формирует более высокие максимумы RSI формирует более низкие максимумы Когда Прайс Экшен формирует более высокие максимумы, мы ожидаем, что то же самое будет делать RSI. И если при этом RSI формирует более низкие максимумы, мы наблюдаем медвежью дивергенцию. Эта ситуация показана выше. В противоположной ситуации, когда Прайс Экшен формирует более низкие минимумы, мы ожидаем, что то же самое будет делать RSI. Если же RSI формирует более высокие максимумы, мы наблюдаем бычью дивергенцию. Правила торговли на дивергенции RSI в комбинации со свечными паттернами Правила просты. По сути, мы отслеживаем появление дивергенции RSI, чтобы иметь контекст, и определяем точку входа с помощью свечных паттернов. Сетап для открытия лонгов Бычья дивергенция между RSI с периодом 14 и Прайс Экшен Входим в лонг на бычьем свечном паттерне Сетап для открытия шорто́в Медвежья дивергенция между RSI с периодом 14 и Прайс Экшен Входим в шорт на медвежьем свечном паттерне Полезная рекомендация для выявления дивергенций RSI: Для выявления бычьих и медвежьих дивергенций начинайте свой анализ с уровней перепроданности или перекупленности RSI. Они добавляют ещё один уровень поддержки для разворотных сетапов, которые мы ищем. Примеры сделок на сигналах RSI В каждом примере мы выделили дивергенцию и свечной паттерн. Пример №1. Трехточечная дивергенция Этот дневной график акции International Business Machines (тикер IBM на NYSE) показывает две последовательные медвежьи дивергенции (также называемые трёхточечной дивергенцией). Прибыльная сделка на свечном паттерне в комбинации с RSI Первая медвежья дивергенция Вторая медвежья дивергенция с «вечерней звездой» Уровень предыдущего гэпа был хорошей целью по прибыли По мере роста цены RSI достиг более низкого максимума, который завершил первую медвежью дивергенцию. Но никакого примечательного свечного разворотного паттерна не было, поэтому мы не входили в рынок. После некоторого бокового движения рынок сформировал ещё один максимум. Однако RSI не показал более высокого максимума, и мы получили ещё одну медвежью дивергенцию. Хотя цена протестировала новый уровень максимума, рынок не смог закрыться выше предыдущего трендового экстремума. Эта неудача была медвежьим сигналом. После закрытия следующего дня на ценовом графике появился свечной паттерн «вечерняя звезда», и мы вошли в шорт. Идеальной ценовой целью была зона более раннего гэпа. Благодаря тому, что цена не смогла подняться выше экстремума тренда и сформировался свечной паттерн «вечерняя звезда», у нас появилась возможность для открытия шорта (на красной стрелке), что обеспечило нам быструю прибыль в сделке с консервативным тейком. Полноценный медвежий тренд так и не осуществился, и охотящиеся за ним трейдеры были разочарованы. Пример №2. Убыточная сделка В этом примере представлен 10-минутный график фьючерса на индекс крупнейших акций Германии (FDAX на бирже EUREX). Благодаря своей ликвидности и волатильности он является хорошим инструментом для активной торговли. Давайте подробнее рассмотрим этот несработавший торговый сетап. Убыточная сделка на свечном паттерне в комбинации с RSI Бычья дивергенция Бычий свечной паттерн поглощения Дивергенция сохранилась, и паттерн молот подтвердил восходящее ценовое движение Цена сформировала более низкий минимум, а RSI сформировал более высокий минимум, показав бычью дивергенцию. На фоне бычьей дивергенции сформировался бычий свечной паттерн поглощения, т.е. появился сетап для длинной позиции (показан зелёной стрелкой). Тем не менее, после открытия сделки цена около часа шла в боковом направлении, и у нас сработал стоп, установленный чуть ниже бара этого сетапа. Однако после нашей убыточной сделки бычья дивергенция продолжилась. После появления свечного паттерна молот длинная сделка могла стать прибыльной. Убыточные сделки обычно бывают по одной из двух причин. Мы либо неправильно распознали рыночный контекст, либо неправильно выбрали время для входа в рынок. В данном случае имело место последнее. В таких ситуациях важно обеспечить надлежащий контроль за рисками и иметь план для повторного входа, если это возможно. Свечной паттерн предлагал аккуратный уровень стопа, который помогал контролировать риск. Пример №3. Две дивергенции (или одна?) Ниже представлен дневной график акции компании Southwestern Energy (тикер SWN на NYSE). Здесь отмечены две бычьи дивергенции RSI. Пример сделки на дивергенции RSI в комбинации со свечными паттернами Первая бычья дивергенция, более слабая Бычий паттерн харами Вторая бычья дивергенция Множественные бычьи свечи поглощения; нестабильное поведение цены, разрешающееся в пользу быков Это первая бычья дивергенция. Она была слабее, так как второй минимум, сформированный Прайс Экшен, не сильно снизился. Следовательно, дивергенция была слабовыраженной. Появившийся бычий паттерн харами предлагал очевидную возможность для лонга. Однако после этого рынок блуждал в боковом направлении и даже спустя пару дней не развернулся вверх. Мы видим вторую бычью дивергенцию. Поскольку вторая дивергенция появилась вскоре после первой, она выглядела многообещающе. Вторая дивергенция сформировалась в комбинации с несколькими бычьими свечами поглощения. Цена открылась гэпом вниз, но закрылась выше, демонстрируя очевидное давление со стороны покупателей. В конце концов нестабильное поведение цены разрешилось в пользу быков. Крайне важно понимать, что выявление дивергенций может быть больше искусством, чем наукой. Покажем это на примере. На приведённом ниже графике то же поведение цены, что и на графике выше, но только с одной отмеченной дивергенцией. Была ли здесь одна дивергенция? Давайте проанализируем данную формацию как единичную дивергенцию Точки входа мы будем искать в этой области Если мы сделаем небольшое отступление, то сможем проанализировать данный рыночный контекст как длительную бычью дивергенцию. Это наблюдение даст мощный контекст для бычьих разворотных сделок. (Аналогичным образом можно было определить и трёхточечную дивергенцию в примере №1.) Мы будем искать точки входа в этой области для лучших результатов. Резюме по торговле на свечных паттернах в комбинации с индексом относительной силы (RSI) Такой торговый подход, сочетающий в себе свечные паттерны и дивергенцию RSI, обычно даёт разворотные торговые сетапы. По сравнению с другими сетапами развороты имеют меньше шансов на успешное исполнение и более высокое соотношение прибыли к риску. Использование дивергенций RSI для поиска истощённых трендов помогает повысить шансы на успешную разворотную сделку. Однако проблема с дивергенциями состоит в том, что они просто намекают на приближающийся разворот. Подсказки могут продолжать приходить и дальше, пока фактически не произойдёт этот разворот. Поиск свечных паттернов помогает точнее определить момент входа, однако невозможно избежать качелей Прайс Экшен и последующих убытков. Поэтому полезно быть гибкими и при возможности отменять затянувшиеся сделки. Обратите внимание на Прайс Экшен после входа. В идеале развороты происходят быстро, и вы должны увидеть на графике появление сильных баров в своем направлении в пределах двух-трёх баров от вашей точки входа. Если быстрого разворота не происходит, выходите из рынка с небольшим убытком или небольшой прибылью и ждите лучших возможностей. Чтобы эффективно находить торговые возможности, можно использовать сканер акций для поиска дивергенций RSI, а затем детальнее рассматривать подходящие торговые сетапы. Для получения более подробной информации о свечных паттернах и о том, как их комбинировать с другими осцилляторами, прочтите книгу Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (“Japanese Candlestick Charting Techniques”). Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс
  4. Двухфазный откат к скользящей средней (M2B, M2S) Двухфазный откат является одним из самых надёжных торговых сетапов Прайс Экшен. Узнайте, как использовать его в комбинации со скользящей средней для получения торгового сетапа с высокой вероятностью отработки. Многие трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, утверждают, что двухфазные откаты являются наиболее надёжными торговыми сетапами. В этой статье мы рассмотрим вариант, предложенный Элом Бруксом, который написал три тома о торговле на сигналах Прайс Экшен. Эти три книги не являются легким чтением, но они содержат очень ценную информацию для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен. В своих книгах он определил двухфазный откат к скользящей средней как один из лучших торговых сетапов при наличии сильного тренда. Прежде чем мы начнём, давайте дадим простое объяснение подсчёту волн. Любой бар, который поднимается выше предыдущего бара, начинает новое восходящее движение. А любой бар, который опускается ниже предыдущего бара, начинает новое нисходящее движение. Пример волн Прайс Экшен 1-я волна, восходящее движение 1-я волна, нисходящее движение 2-я волна, восходящее движение 2-я волна, нисходящее движение Правила торговли на двухфазном откате к MA Сетап для длинной позиции (M2B) Сильный восходящий тренд Двухфазный откат вниз к EMA с периодом 20 Входите на один тик выше бара, который протестировал EMA с периодом 20 Сетап для короткой позиции (M2S) Сильный нисходящий тренд Двухфазный откат вверх к EMA с периодом 20 Входите на один тик ниже бара, который протестировал EMA с периодом 20 Примеры сделок на двухфазном откате к MA Пример прибыльной короткой сделки (M2S) Прибыльная сделка на двухфазном откате Признаки отбития цены от МА Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд Двухфазный откат от MA Выше представлен 5-минутный график фьючерсного контракта ES, который является основным инструментом торговли Эла Брукса. Эта сделка является прекрасным примером продажи на двухфазном откате. После того, как цена пересекла EMA сверху вниз, она попыталась пересечь её обратно, но не смогла и чётко отбилась от неё. Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд. Две короткие пунктирные линии подчёркивают начало каждой восходящей волны. Этот двухфазный откат выглядел хорошо, а длинные верхние хвосты по мере приближения к EMA демонстрировали давление со стороны продавцов. Пример убыточной длинной сделки (M2B) Убыточная сделка на двухфазном откате Давление покупателей Достойное восходящее движение, но оно содержало несколько медвежьих баров Бычий разворотный бар Ниже представлен 5-минутный график фьючерсов S&P E-mini. День начался с ценовых колебаний то вверх, то вниз без чёткого направленного движения. Однако по мере того, как цены достигали новых минимумов, появлялись длинные нижние хвосты, что демонстрировало давление со стороны покупателей. Цена пробила EMA снизу вверх на сильном восходящем движении, содержащем восемь последовательных баров с более высокими минимумами. Тем не менее, в пределах этого движения было три медвежьих трендовых бара, что давало намёк на стойкость медведей. После двухфазного отката к EMA на рынке появился бычий разворотный бар, который послужил сигнальным баром. Мы вошли в рынок на тик выше него, но после некоторого бокового движения у нас сработал стоп-лосс. Ключевое отличие между убыточной и прибыльной сделкой заключается в том, насколько мы были уверены, что рынок находится в тренде. В примере с прибыльной сделкой мы увидели явное отбитие цены от EMA – в примере же с убыточной сделкой этого не произошло. Резюме торговли на двухфазном откате к MA Сделки, рассчитанные на продолжение тренда, срабатывают, потому что контртрендовые трейдеры попадают в ловушку. Двухфазные откаты заманивают трейдеров, торгующих против тренда, играя для них роль мышеловки. Следовательно, двухфазный откат к скользящей средней является простым и надёжным торговым сетапом на трендовом рынке. Суть заключается в поиске трендовых рынков. Обратите внимание на признаки трендового рынка, и торговые возможности найдутся. Чтобы увидеть импульс, можно понаблюдать за пространством между ценой и скользящей средней. Двухфазные откаты, которые следуют за сильным импульсом, являются более качественными сетапами. Тем не менее, очень сильные тренды, как правило, имеют однофазные откаты. Если же вы с нетерпением отслеживаете двухфазные откаты, то вы должны быть готовы к тому, что будете пропускать некоторые сделки в сильных трендах. Что касается подсчёта волн Прайс Экшен, здесь есть и другие нюансы, которые мы не затронули в этой статье. Для получения дополнительной информации прочтите, пожалуйста, книгу Эла Брукса «Торговля на ценовом движении по тренду: пошаговый свечной технический анализ ценовых графиков для серьезного трейдера» (“Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader”) (издательство “Wiley Trading”). Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс
  5. Торговля на свечных паттернах поглощения с учетом структуры рынка В этой статье мы рассмотрим, как использовать серию максимумов/минимумов колебаний для поиска лучшего контекста при торговле на свечном паттерне поглощения в рамках простой стратегии Прайс Экшен. Если вы уже торговали на свечных паттернах, то, должно быть, знаете, что такое свечной паттерн поглощения. Он является одним из самых популярных ценовых паттернов из-за уникального вида и драматического названия. В этом руководстве мы рассмотрим, как сформировать торговую стратегию, отслеживая данный паттерн в идеальной рыночной структуре. Что такое свечной паттерн поглощения? Сначала определим несколько ключевых моментов, касающихся свечного паттерна поглощения: Он состоит из двух свечей. Тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи. Вторая свеча определяет, каким является данный паттерн – бычьим или медвежьим. Она представляет собой кардинальное изменение рыночного настроения. Бычий паттерн поглощения выглядит следующим образом. Бычье поглощение Тело последующей свечи полностью поглощает тело предыдущей свечи Как выглядит идеальный паттерн поглощения? Техническое определение свечного паттерна поглощения звучит так: тело второй свечи должно поглощать тело первой. Однако идеальные паттерны поглощения, как правило, должны иметь следующие характеристики: Тело второй свечи должно поглощать всю первую свечу, а не только её тело. Тени второй свечи должны быть незначительными, что подчёркивает актуальность разворота. Вторая свеча не является внутренним баром. (Эта необычная форма возможна, потому что паттерн поглощения фокусируется на телах свечей.) Как торговать на паттерне поглощения? Свеча поглощения в соответствующем контексте предлагает надёжный торговый сетап. Стандартные методы анализа рыночного контекста допускают использование скользящих средних или осцилляторов. В данном руководстве мы рассмотрим метод торговли на колебаниях Прайс Экшен. Мы будем наблюдать максимумы и минимумы ценовых колебаний, которые помогают в интерпретации структуры рынка, и по этой структуре определять правильное направление для совершения сделок. Структура рынка демонстрирует взаимосвязь между точками разворота (как максимумами, так и минимумами), которые помогают нам идентифицировать рыночные тренды и диапазоны. Рекомендации по торговле на свечных паттернах поглощения Рассмотрим вход в рынок на коррекции с использованием свечного паттерна поглощения после определения направления движения рынка с помощью анализа разворотных точек ценовых колебаний. Бычье поглощение Более высокий максимум ценового колебания и более высокий минимум ценового колебания Покупайте на бычьем свечном паттерне поглощения Максимум паттерна должен оставаться ниже максимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе коррекции) Медвежье поглощение Более низкий максимум ценового колебания и более низкий минимум ценового колебания Продавайте на медвежьем свечном паттерне поглощения Минимум паттерна должен оставаться выше минимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе отката) Точка входа и размещение стопа Давайте подробнее рассмотрим варианты точек входа и размещения стоп-лосса. Приведённые ниже графики иллюстрируют их для бычьего паттерна. Сначала посмотрим на варианты входа в рынок. Вход на пробое максимума предыдущей свечи Вход на пробое цены закрытия предыдущей свечи Бычий паттерн поглощения Есть два варианта входа в рынок: Входите рыночным ордером сразу же на закрытии свечи поглощения – более агрессивный вход. Входите, когда рынок пробивает максимум свечи поглощения, используя ордер buy stop – более консервативный вход. Во втором варианте мы сможем избежать открытия убыточной сделки, если рынок упадёт достаточно, чтобы свести на нет бычий сетап, прежде чем сработает наш ордер buy stop. При этом мы также получим более низкое соотношение прибыли к риску, предполагая, что торговый риск в обоих случаях у нас будет одинаковым. На рисунке ниже показано место размещения ордера стоп-лосс в бычьем свечном паттерне поглощения. Бычье поглощение Уровень стоп-лосс Мы размещаем ордер стоп-лосс на уровне минимума свечи поглощения. Вы также можете ставить ордера стоп-лосс на основе рыночной волатильности. Входы и стопы можно привязать к свечным паттернам, а размещение тейков зависит от более широких рыночных условий. Важно отметить, что размещение тейк-профитов зависит от близлежащих уровней поддержки и сопротивления и любого графического паттерна, подходящего для прогнозирования целей. Более детальную информацию вы можете получить в нашем руководстве по размещению ордеров тейк-профит. Примеры сделок на свечных паттернах поглощения В целях сбалансированного обсуждения этот раздел содержит случайные примеры, взятые с различных таймфреймов и рынков, включающие как прибыльные, так и убыточные сетапы. Пример №1. Прибыльная сделка Это дневной график акции компании Allergan (тикер AGN на NYSE). Он показывает обвал цены, который свёл на нет всю многомесячную прибыль. Прибыльная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкие максимум и минимум Медвежий паттерн поглощения Срединная точка катастрофического медвежьего дня Более низкие максимум и минимум колебаний дали намёк на начало нисходящего тренда. Крупный медвежий бар подтвердил смену направления. Сразу после резкого падения цена восстановилась. Но бычье движение остановилось, как только появился медвежий паттерн поглощения. В качестве зоны сопротивления в данном случае выступил срединный уровень (50%-ый уровень отката) мощного медвежьего трендового бара. Медвежий свечной паттерн поглощения, формирующийся на этом уровне, обеспечил конфлюентность для короткого сетапа. Кульминационным медвежьим баром послужил якорный бар – ценовой бар с исключительным диапазоном и объёмом. Такие бары, как правило, оказывают влияние на последующее поведение цены. Например, максимумы и минимумы якорного бара могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Обратите внимание, как на представленном выше графике рынок дважды отбился от минимума этого якорного бара, после чего продолжил нисходящее движение. Пример №2. Внутридневной паттерн поглощения Вы также можете выявлять паттерны поглощения на внутридневных таймфреймах и торговать на них. Этот пример взят из 3-минутного графика фьючерсов DAX, котирующихся на бирже EUREX. Первый бар на графике ниже соответствует первым трем минутам торговой сессии. Пример сделки на внутридневном бычьем паттерне поглощения Серьёзная (неудачная) попытка развернуть преобладающий бычий тренд в рамках торговой сессии Более высокий минимум колебания, за которым последовал... Более высокий максимум колебания на сильном импульсе Бычий паттерн поглощения Этот мощный медвежий толчок был серьёзной попыткой разворота восходящего тренда в данной торговой сессии. Следовательно, его несостоятельность была значительной и послужила обнадёживающим сигналом для быков. За ним последовала серия более высоких минимумов колебаний. Этот толчок выше максимума первого колебания состоял из шести бычьих свечей, каждая из которых закрывалась выше максимума предыдущей свечи. В данном случае бычий импульс был впечатляющим и подтвердил восходящий тренд. Этот бычий свечной паттерн поглощения отлично сработал. Хотя медвежий пин-бар, сформировавшийся несколькими барами ранее, вселил некий страх, мы не должны пренебрегать очевидным бычьим импульсом. Пример №3. Убыточная сделка Дневной график акции компании Cardinal Health (тикер CAH на NYSE) показывает несработавший медвежий паттерн поглощения. Убыточная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкий максимум и минимум Выраженная консолидация Медвежий паттерн поглощения Технически имела место серия более низких максимумов и минимумов колебаний. Однако в отличие от примера №1 мы не наблюдали мощного медвежьего импульса для подтверждения нисходящего тренда. Более того, в данном случае перед нисходящими рывками, которые сформировали минимумы колебаний, рынок находился в фазе консолидации. Важно отметить, что нисходящие колебания не продемонстрировали силу, которая могла бы вытолкнуть рынок за пределы этой зоны консолидации. Следовательно, наблюдаемые нами более низкие максимумы и минимумы колебаний были менее надёжным индикатором нисходящего тренда. В конце концов сформировался медвежий свечной паттерн поглощения. Но сделка, открытая на нём, оказалась убыточной. Если присмотреться, то данный паттерн выглядел не совсем идеально. Свеча поглощения едва поглотила предыдущую свечу, что, собственно, и было недостатком данного паттерна с технической точки зрения. Свеча поглощения находилась в пределах диапазона каждого из трёх предшествующих ей баров. Следовательно, хотя она и соответствовала техническому определению медвежьего паттерна поглощения, по сути, она больше была частью жёсткого паттерна консолидации. Пример №4. Сделка на импульсе Для определения медвежьих трендов мы ищем более низкие максимумы и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих трендов мы ищем более высокие максимумы и более высокие минимумы колебаний. Тем не менее, эти рекомендации являются актуальными при обзоре состояния рынка лишь в данный момент. Поэтому очень полезно изучать и то, как на рынке возникла та или иная ситуация. Ниже представлен дневной график акции компании Altria Group (тикер MO на NYSE). В этом примере мы не только сосредоточимся на структуре рынка, но и обратим внимание на то, как она возникла. Импульс имеет важное значение Более низкий максимум колебания Более низкий минимум колебания, сформировавшийся после гэпа вниз Медвежий паттерн поглощения, вершина диапазона гэпа выступает в качестве уровня сопротивления Отслеживая рынок, мы, как обычно, искали серию более низких максимумов колебаний. Данный более низкий минимум колебания соответствовал нашим торговым рекомендациям по определению медвежьего тренда. Обратите внимание, что этот более низкий минимум колебания формируется после сильного гэпа вниз. Эта демонстрация медвежьего импульса подтвердила наши медвежьи ожидания. Вершина гэпа вниз выступала в качестве возможного уровня сопротивления. Это подкрепило короткий сетап медвежьего свечного паттерна поглощения. Импульс имеет важное значение. Это один из ключевых факторов при выборе лучших сделок. См. примеры выше. Помимо соответствующей структуры рынка, успешные сделки имели чёткий сильный импульс на своей стороне. Резюме по торговле на свечных паттернах поглощения с учётом структуры рынка Многие торговые стратегии используют свечные паттерны поглощения в качестве важного сигнала разворота тренда. Однако торговля на разворотах обычно предполагает более низкую вероятность осуществления сделки и более высокий потенциал прибыли. Некоторые трейдеры чувствуют себя комфортно с этим профилем риска – другие же могут чувствовать себя в бо́льшей безопасности, торгуя в направлении тренда. Как обсуждалось выше, используя паттерны поглощения в качестве паттернов продолжения тренда, вы можете ограничить риск и улучшить свои шансы на получение прибыли. В торговле на свечных паттернах очень часто применяется концепция подтверждения. В данном случае она означает ожидание завершения формирования ещё одной свечи после паттерна поглощения. (Бычья свеча будет подтверждать бычий паттерн, а медвежья – медвежий.) Однако это ожидание подтверждения ухудшает наше соотношение прибыли к риску. Более того, если вы ждете сигнал подтверждения, то данный торговый сетап, скорее всего, станет недействительным (см. 3-ю рекомендацию выше). Эта рекомендация предотвращает совершение сделок с плохим соотношением прибыли к риску. Хорошим компромиссом является вход в рынок стоп-ордером, о чем мы говорили ранее. Например, размещайте ордер sell stop ниже медвежьей свечи поглощения. Он дает определённую степень подтверждения падающего рынка, не слишком сильно искажая соотношение прибыли к риску. Самым простым способом отслеживания структуры рынка является наблюдение за максимумами и минимумами ценовых колебаний. Хотя это можно сделать без применения какого-либо торгового индикатора, трейдеры-новички, торгующие на сигналах Прайс Экшен, для уверенности могут использовать скользящие средние. Этот подход может вызвать путаницу при глубоких многоступенчатых откатах, тем не менее, он привлекает своей простотой. Независимо от вашей торговой стратегии, фокусировка на структуре рынка поможет вам отфильтровать плохие сделки. Отточив свои навыки анализа структуры рынка, вы поймёте, насколько бесценными они являются при любом стиле торговли. И помните: рынки, находящиеся в консолидации, могут содержать множество свечных паттернов поглощения, но они, скорее всего, будут неэффективными. Будьте осторожны и избегайте свечных паттернов поглощения, появляющихся на боковых рынках. Ищите очевидные колебания, чтобы уберечь себя от совершения сделок в зоне консолидации. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс
  6. 9 способов упростить внутридневную торговлю Простота является отличительной чертой профессионального внутридневного трейдера. Относитесь к вещам проще с помощью следующих 9 советов. Иными словами, сосредоточьтесь на том, что является важным и прибыльным. Внутридневная торговля – нелёгкое дело, и любой, кто говорит вам обратное, лжёт. Но она может быть проще, чем вы думаете. Главная черта последовательных трейдеров – не усложнять. Вы можете сосредоточиться на том, что является наиболее важным для вашей прибыльности, проще смотря на вещи. В этой статье вы найдёте девять советов о том, как упростить слишком сложный торговый план. Конечно, не каждая рекомендация, которую вы найдёте здесь, подойдёт вам. Но каждой из них можно достаточно хорошо овладеть, чтобы она стала практичной и реализуемой. Ключевым фактором к увеличению фокуса является уменьшение количества движущихся составляющих. И это наша главная задача в данном процессе. Как упростить внутридневную торговлю Упростите свою торговлю, выполнив следующие девять шагов: Уберите всё ненужное с вашего торгового стола Очистите свой компьютер, который вы используете для торговли Удалите один торговый индикатор Удалите свою новостную ленту Пассивно управляйте своими сделками Придерживайтесь одного торгового сетапа Торгуйте на одном рынке Используйте один таймфрейм для вашей торговли Совершайте сделки нечасто 1. Уберите всё ненужное с вашего торгового стола Настройтесь на то, что как внутридневной трейдер вы будете проводить длительное время за своим торговым столом. Следовательно, чистое и организованное рабочее пространство имеет решающее значение для упрощения вашей торговой среды. Чистое рабочее место трейдера также снижает риск физических неприятностей, таких как пролитие кофе на клавиатуру и т.п. Закон Мерфи гласит, что лучшая сделка дня произойдёт тогда, когда вы приведёте всё в порядок. Уделяйте 10 минут времени после каждой торговой сессии на то, чтобы привести в порядок своё рабочее место, чтобы свой следующий торговый день начать со свежей торговой обстановкой. 2. Очистите свой компьютер, который вы используете для торговли Помимо физического беспорядка, цифровой беспорядок тоже является проблемой. Однако его часто упускают из виду, потому что он не стоит на нашем пути. Ну, это до тех пор, пока ваш компьютер не начнет тормозить и перестанет отвечать на нажатие кнопки «Купить». Профилактика лучше, чем лечение. Если можете, настройте свой компьютер для торговой деятельности. Не загружайте и не устанавливайте на него не связанные с трейдингом приложения. Это значительно снизит ваш цифровой беспорядок. Регулярно выполняйте цифровую генеральную уборку. Это можно делать вручную или с помощью специального программного обеспечения, например, CCleaner, разработанного компанией Piriform; у этого ПО есть бесплатная версия, которая хорошо работает. 3. Удалите один торговый индикатор В отношении торговых индикаторов трейдеры ошибочно думают, что «чем больше, тем лучше». Бо́льшее количество индикаторов требует бо́льшего количества времени для их работы, и они вполне могут привести к аналитическому параличу. Трейдеры-новички часто перегружают свои графики всевозможными индикаторами, опасаясь упустить что-либо важное. Будучи незнакомыми с рынками, трейдеры-новички, как правило, излишне боятся упустить что-либо, чего они не знают. Это чувство может никогда не исчезнуть, но по мере накопления своего опыта вы будете всё меньше беспокоиться об этом. Проблема в том, что многие трейдеры используют массу ненужных индикаторов, что приводит к дискомфорту, и даже не пытаются тщательно изучить ценность каждого из них. Удалите один торговый индикатор с ваших графиков сегодня, чтобы оценить, действительно ли он вам нужен. Возможно, это тот костыль, без которого вы можете спокойно обойтись. Если вы хотите упростить свою торговлю и привыкнуть к торговле без использования индикаторов, рассмотрите возможность оттачивания навыков в анализе Прайс Экшен. Вот ресурсы, которые помогут вам в этом: 4 практических совета по внутридневной торговле на сигналах Прайс Экшен Уровни поддержки и сопротивления: полное руководство по торговле на сигналах Прайс Экшен 4. Удалите новостную ленту, когда торгуете Многие внутридневные трейдеры в процессе своей торговли смотрят новостную ленту. Некоторые делают это, чтобы просто скоротать время, а другие боятся пропустить важные новости. Лента новостей, по сути, является торговым индикатором. Если вы не знаете, как её использовать, то ваша новостная лента принесет много шума, и вам лучше обойтись без неё. Задумайтесь над следующими моментами: Вышедшая новость лучше, чем ожидалось, а ваш технический анализ прогнозирует нисходящее ценовое движение. Что вы будете делать? Какой вес придаёте информации? Вышедшая новость хуже, чем ожидалось, а ваш технический анализ прогнозирует бычье ценовое движение. Что вы будете делать? Будете ли вы торговать вопреки? Эти вопросы усложняют процесс вашего торгового мышления и не добавляют ценности, если у вас нет надёжной системы для торговли на новостях. 5. Управление торговлей по принципу «всё включено» Есть ли у вас некий сложный метод для масштабирования своей торговой стратегии? Уверены ли вы, что он помогает вам зарабатывать больше? Проанализировали ли вы свои сделки, чтобы подтвердить это? Если нет, значит, вы просто вносите беспорядок в своё исполнение сделок без всякой необходимости. При использовании масштабирования бывает много ошибок исполнения, особенно когда логика масштабирования является слишком сложной. Кроме того, когда вы масштабируете свои позиции и выходите из них, ваши торговые записи становятся более сложными. В результате вам будет сложнее проанализировать, что пошло правильно и что пошло не так в данной торговой стратегии. Итак, если у вас нет убедительной причины использовать метод «всё включено», начните с самого простого подхода. 6. Используйте только один торговый сетап – не усложняйте свою торговлю Выберите только один торговый сетап из этого списка. И научитесь правильно им пользоваться. Важно понимать, что ни один торговый сетап не гарантирует вам получение прибыли. Требуются годы практики и наблюдения, чтобы тот или иной сетап последовательно работал для вас. Придерживаясь одного торгового сетапа, вы получаете последовательную и целенаправленную отправную точку. Кроме того, это упрощает вашу торговлю и помогает сфокусироваться. Следовательно, это будет лучшим способом быстрее достичь успеха в трейдинге. Один острый нож лучше дюжины тупых. 7. Торгуйте на одном рынке Будет ли это валютный рынок? Фьючерсный рынок? Фондовый рынок? Криптовалютный рынок? Или все эти рынки? Каждый рынок имеет разную волатильность, ликвидность, размеры тиков и другие особенности. Если вы торгуете на нескольких рынках, вам нужно каждый раз оценивать свои позиции отдельно, чтобы рисковать одной и той же суммой. Каждый рынок имеет свои ценовые тренды в разное время суток. Кроме того, вам нужно учитывать все особенности поведения каждого рынка. Придерживаясь одного рынка, вы упрощаете как определение размера позиции, так и процесс обучения. 8. Используйте один таймфрейм в своей торговле Как и выбранный инструмент, таймфрейм тоже влияет на уровень вашего торгового риска. Постоянно придерживайтесь его для простого определения размера позиции. Кроме того, использование одного таймфрейма при прочих равных условиях позволяет нам лучше оценить то, что работает в нашей стратегии внутридневной торговли. (В целях адаптации к изменениям волатильности рынка в некоторых случаях, конечно же, следует переключаться на другие таймфреймы. Но это не должно быть обычным явлением.) Требуется помощь в выборе лучшего таймфрейма для торговли? Данная статья подробно рассматривает соответствующие факторы. 9. Совершайте сделки нечасто Если вы будете следовать приведённым выше рекомендациям, вы будете совершать меньшее количество сделок. При торговле только на одном таймфрейме, одном инструменте и только по одной торговой стратегии у вас будут ограниченные возможности для открытия сделок. Вы должны принять это. Если вы хотите упростить свою деятельность, будучи внутридневным трейдером, вы должны мыслить, как охотник, который тихо преследует свою добычу в течение длительного периода времени, прежде чем выстрелить в неё. Терпение – это добродетель, и оно необходимо внутридневному трейдеру, который применяет простой подход в своей торговле. Поддерживайте простого торгового плана Это девять способов упростить свою внутридневную торговлю. Не все эти пункты будут работать для вас. Однако, если вы стремитесь упростить способ своей торговли, серьёзно рассмотрите каждый из этих пунктов. Вам не нужно идти по крайне минималистскому маршруту. Но отныне в качестве принципа работы используйте следующее: Внимательно следите за каждым дополнением к вашему торговому процессу. Какова его маржинальная стоимость? Если оно не поможет вам, удалите его. Если поможет, оставьте его. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  7. 10 шагов к созданию вашей первой торговой стратегии Создайте надёжную торговую стратегию с помощью пошагового руководства. С помощью этих 10 простых шагов вы можете начать свою торговую карьеру, имея хороший фундамент. Ваша первая торговая стратегия из 10 шагов Большинство трейдеров-новичков начинают с изучения торговых стратегий других трейдеров. Я тоже так делал, когда начинал свою карьеру в трейдинге. Тем не менее, многие трейдеры спрашивают, как создать свою торговую стратегию. Хорошая новость: создать свою первую торговую стратегию легко. Плохая новость: создать прибыльную торговую стратегию сложно. Начните с правильных ожиданий. Сформировать торговую стратегию очень просто. Изучите несколько торговых инструментов и индикаторов, и вы сможете это сделать. Однако нереально думать, что ваша первая торговая стратегия сделает вас богатым. Найти объективное торговое преимущество сложно. Кроме того, вы поймёте, что прибыльная торговля выходит за рамки вашей торговой стратегии. Тогда зачем формировать именно свою торговую стратегию? Почему бы просто не использовать торговую стратегию успешного трейдера? Трейдеры могут делиться своими инструментами и подходами. Но ни один трейдер не может и не будет гарантировать, что та или иная торговая стратегия будет прибыльной именно у вас. Каждый трейдер индивидуален. Следовательно, вы можете получить прибыль только из уникальной комбинации торговых инструментов, которую создадите самостоятельно. Лучшим и наиболее стабильным подходом является разработка вашей собственной торговой стратегии. Следуйте этим 10 шагам, чтобы сформировать свою первую торговую стратегию: Шаг 1. Сформируйте свою рыночную идеологию Прежде чем приступить к созданию собственной торговой стратегии, вы должны разработать представление о том, как работает рынок. И, самое главное, вы должны ответить на следующий вопрос. Как вы думаете, почему вы можете зарабатывать деньги на рынках? Формируйте свою рыночную идеологию, много читая. Читайте о техническом и фундаментальном анализе. Не стремитесь к быстрому обогащению. Подумайте о спросе и предложении. Подвергайте сомнению теории, которые утверждают, что люди являются абсолютно рациональными. Ваша идеология будет определять каждый последующий шаг. Уделяйте ей должное внимание. Тем не менее, я призываю вас следовать одному принципу в вашей первой торговой стратегии. Будьте как можно проще. Не перегружайте себя сложной стратегией с самого начала. Более того, торговой стратегией с большим количеством движущихся компонентов сложнее управлять, и её сложнее совершенствовать. Шаг 2. Выберите подходящий рынок для своей торговой стратегии Будет ли это валютный рынок? Фондовый рынок? Рынок опционов? Фьючерсный рынок? Если вы решите торговать на валютном рынке, вы должны понимать котировки валют, с помощью которых покупаете и продаёте. Изучите различные модели брокеров валютного рынка. Узнайте, как рассчитывается маржа. Если вы решите торговать на фондовом рынке, вы должны знать, что такое акция. Вы должны знать разницу между акцией компании, выплачивающей высокие дивиденды, и копеечной акцией. Дело в том, что о каждом рынке можно узнать многое. Но прежде всего вы должны выбрать рынок, на котором будете торговать, и только потом начать углубленно изучать его. Внутридневным трейдерам я рекомендую торговать на фьючерсном рынке, но выбор за вами. Единственное правило заключается в том, что вы должны понимать рынок, на котором решили торговать. Шаг 3. Выберите торговый таймфрейм Прежде чем вы приобретете какой-либо торговый опыт, вам будет трудно определиться с таймфреймом, на котором вы будете торговать. Вы не будете знать, подходит ли вам больше быстрый скальпинг или внутридневная торговля на колебаниях. Должны ли вы торговать на 5-минутном таймфрейме или на дневных графиках? Таким образом, вы можете начать, исходя из ваших обстоятельств. Если у вас есть время наблюдать за рынком в течение длительных периодов времени, попробуйте внутридневную торговлю. Когда вы торгуете на быстрых таймфреймах, вы получаете быструю обратную связь, тем самым сокращая время обучения. Даже если вы в конечном итоге перейдёте на торговлю на более длинных таймфреймах, вам всё равно будет полезна та информация, которую вы узнаете из внутридневного ценового движения. Если вы не можете наблюдать за рынком в течение длительных периодов времени, начните торговать на графиках в конце торговой сессии. Постоянно прилагая усилия, вы можете узнать достаточно, чтобы решить, подходит ли вам свинг-трейдинг. Шаг 4. Выберите инструмент для определения тренда (или его отсутствия) Вам не следует торговать, когда вы видите пин-бар. Вы используете бычий пин-бар для открытия сделки, только если рынок растёт. Вам не следует торговать, когда вы видите бар Gimmee. Вы торгуете на нём, только когда считаете, что рынок идёт в боковом направлении, и в этом случае используете бар Gimmee для открытия сделки. Выберите инструмент, который поможет вам оценить рыночный контекст (наличие или отсутствие тренда, восходящее или нисходящее движение). Вы можете выбрать инструменты ценового движения, такие как точки разворота и линии тренда. Вы также можете использовать технические индикаторы, такие как скользящие средние и MACD. Шаг 5. Определите триггер для входа в рынок Даже при правильном рыночном контексте вам нужен объективный триггер для входа. Он поможет войти в рынок без колебаний. Полезными триггерами являются как баровые, так и свечные паттерны. Если вы предпочитаете использовать индикаторы, хорошими вариантами будут осцилляторы, такие как RSI и стохастик. Шаг 6. Планируйте триггер для выхода из рынка Вы должны спланировать, как будете выходить из рынка, если всё пойдет не так. Рынок может пойти против вас, причиняя убытки, выходящие за рамки вашего воображения. Решающее значение имеет наличие ордера стоп-лосс. Вы также должны определить, как будете выходить из рынка, если всё пойдет так, как вы запланировали. Рынок не будет идти так вечно. Следовательно, вы должны знать, когда фиксировать свою прибыль. Шаг 7. Определите свой риск После того, как вы разобрались с правилами для входа и выхода из рынка, следует поработать над ограничением риска. Основным методом является определение размера позиции. Для данного торгового сетапа размер вашей позиции определяет, сколько денег вы ставите на кон. Удвойте свой размер позиции, и вы удвоите свой риск. Внимательно следите за размером позиции. Шаг 8. Запишите свои торговые правила На данном этапе ваша торговая стратегия является простой. Возможно, вы сможете запомнить свои торговые правила. Тем не менее, вы всё равно должны записать их. Наличие письменного торгового плана является надёжным методом обеспечения дисциплины и последовательности в трейдинге. Он также обеспечивает запись вашей торговой стратегии. Будет полезно, когда вы попытаетесь усовершенствовать его. Шаг 9. Протестируйте свою торговую стратегию на исторических данных Теперь вы можете протестировать свою стратегию. Если у вас дискреционная торговая стратегия, бэктестирование может быть трудным процессом. Вам нужно воспроизвести рыночное ценовое движение и вручную записать свои сделки. Если у вас механическая торговая стратегия и у вас есть опыт программирования, вы можете ускорить этот этап. Тем не менее, просмотр своих сделок является отличным способом развития рыночного инстинкта. Это также поможет вам подумать о способах улучшения вашей торговой стратегии. Шаг 10. Планируйте, как улучшить свою торговую стратегию Ваша первая торговая стратегия не будет прибыльной. Но это нормально. Ваша торговая стратегия является живым объектом. Она не статична. С ростом опыта и углублением знаний ваша торговая стратегия будет улучшаться. Но давайте не будем оставлять это на волю случая. Планируйте, как вы будете получать обратную связь, и улучшайте свою торговую стратегию. Выполняйте форвардное тестирование своей торговой стратегии. Оставляйте хорошие заметки о ваших наблюдениях за рынком. Должным образом записывайте свои сделки и сохраняйте скриншоты графиков. Избегайте резких изменений вашей торговой стратегии. На этом последнем этапе (который может занять вечность) помните, что ваша цель состоит в том, чтобы в каждой сделке достигать положительного ожидания, а не получения прибыли. Позвольте статистике сделать всё за вас. Не навязывайте свою волю рынку. Заключение Следуйте представленным выше 10 шагам, и вы найдёте для себя базовую торговую стратегию. Данная стратегия не является Святым Граалем. Тем не менее, она формируется с вашим опытом и в соответствии с вашим стилем торговли. Продолжайте работать над ней, и у вас будет шанс добиться успеха. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  8. 3 основных препятствия в трейдинге и способы их преодоления Успешная торговля – тяжёлое дело. Есть много препятствий, которые мешают вам стабильно получать прибыль. Узнайте о трёх основных препятствиях в торговле и о том, как их преодолеть. 3 препятствия к успешному трейдингу и как их преодолеть. Все мы сталкивались с неутешительными результатами торговли. Если вы некоторое время торговали, то, должно быть, сталкивались с препятствиями. Вы начинаете понимать, что всегда встречаете одни и те же проблемы и повторяете одни и те же ошибки. Как оказывается, трейдинг – это постоянное преодоление препятствий. Большинство трейдеров сталкиваются с тремя основными препятствиями. Если вы не уберёте их со своего пути, ваш путь к последовательной торговле будет заблокирован. Чтобы преодолеть каждое препятствие и приблизиться к своей цели в трейдинге, применяйте приведённые ниже советы. Торговое препятствие №1. Недостаточный финансовый капитал Давайте воспользуемся широким определением понятия «капитал». В данном случае мы говорим о финансовом капитале, а не только о том, что находится на вашем торговом счёте. Это всё ваше состояние. Подумайте об известных вам успешных трейдерах. Сколько из них начинали торговать, не имея никаких сбережений и имея всего 500 $ на своём торговом счёте? Вероятно, ни один из них. Все успешные трейдеры, которых я знаю, начинали со значительной суммы на своём торговом счёте. Кроме того, у них есть комфортная сумма сбережений, которой они покрывают свои ежедневные расходы. Иметь достаточный капитал – это нечто бо́льшее, чем просто преимущество, для тех, кто хочет зарабатывать себе на жизнь. Это обязательное условие. Вы должны иметь хороший капитал, чтобы зарабатывать на жизнь. Трейдер с недостаточным капиталом находится в крайне невыгодном положении. С меньшим количеством денежных средств у вас будет и меньше шансов пережить просадки вашей торговой стратегии. Все стратегии имеют просадки. У вас неизбежно будут серии убыточных сделок. Чтобы успешно торговать, у вас должно быть достаточное количество капитала, чтобы выдержать просадку. В противном случае у вас будет больше шансов потерпеть неудачу. С меньшим капиталом вы будете более эмоциональны к своим прибылям и убыткам. Ваши эмоции связаны с каждым рыночным колебанием. Вы легко испытываете страх и жадность. И у вас больше шансов потерпеть неудачу. С недостаточным капиталом вы с большей вероятностью будете игнорировать риск и торговать чрезмерно. Если вам нужно получить прибыль в трейдинге, чтобы заплатить за аренду, вы, скорее всего, возьмёте на себя чрезмерный риск. Вы с большей вероятностью проигнорируете свои правила управления рисками. И у вас будет больше шансов потерпеть неудачу. Допустим, что вашим единственным источником дохода является рынок, и у вас не так много сбережений. Вы определённо будете чувствовать давление в том плане, чтобы ежемесячно зарабатывать деньги в трейдинге. Вы будете постоянно чувствовать, что вам нужно торговать. Это приведёт к тому, что вы будете торговать чрезмерно. Все говорят о важности торговой психологии. Каждый трейдер согласен с необходимостью иметь дисциплину и эмоциональный контроль. Тем не менее, трейдеры игнорируют связь между торговой психологией и финансовым капиталом. Если вы обнаружите, что: испытываете страх, торгуете излишне или игнорируете правила торговли и управления рисками, подумайте о первопричине всего этого. Не потому ли это происходит, что у вас недостаточно денежных средств? Стремитесь ли вы к недостижимому ROI в финансово стрессовых условиях? Как преодолеть недостаток финансового капитала Не рискуйте своим торговым капиталом без необходимости. Узнайте, как торговать на демо или с минимальным размером позиции, пока вы экономите. Некоторые трейдеры выступают против демо-трейдинга. Это связано с тем, что он не дает такого же уровня эмоциональной подготовки, как реальная торговля. Да, это так. Но наличие бо́льшего количества начального капитала даёт вам больше шансов на успех. Это даёт вам бо́льший буфер, чтобы справиться со своими эмоциями, когда вы начинаете торговать на реальном рынке. И поскольку демо-трейдинг помогает сохранить ваш финансовый капитал, я рекомендую вам использовать его. Вы должны иметь на своём банковском счёте такое количество средств, которое покрыло бы ваши расходы на проживание в течение не менее 2 лет. Два года – это всего лишь ориентир. Помните о своей цели. Вы должны снять финансовый стресс с ежедневной торговли. Отложите столько средств, сколько вам нужно, чтобы чувствовать себя финансово защищённым. Сохраняйте себестоимость своей жизни на низком уровне. Меньшее количество расходов, о которых вам приходится беспокоиться, приведёт к лучшим торговым решениям. Кроме того, даже если вы успешны в своей торговле, ваша прибыль, вероятно, будет волатильной. Низкая стоимость вашей жизни поможет, когда вы попадёте в трудную ситуацию на рынке. Параллельно с трейдингом имейте ещё какую-то работу. Если ваш торговый метод позволяет это, параллельно работайте на другой работе. Наличие дополнительного источника дохода является лучшим способом снятия финансового стресса. Что касается меня, то прежде чем начать торговать полный рабочий день, я за нескольких лет накопил достаточное количество средств и скорректировал свой образ жизни, сократив расходы. Это помогло снять финансовое давление с моего торгового процесса. Мне легче сосредоточиться на правильных сделках и не приходится беспокоиться об обязательном ежемесячном получении прибыли в трейдинге. Торговое препятствие №2. Неспособность мыслить вероятностно Мы воспитываемся в концепции уверенности. Если вы усердно учитесь, вы преуспеете в своём тестировании. Если вы придёте на работу, вам заплатят. Если вы работаете дольше, вы получите больше. Тем не менее, чтобы хорошо торговать, вы должны принимать неопределённость и вероятность. Вы должны признать, что мир не является черно-белым. Он серый. И есть бесконечные оттенки серого. Правильная торговля может приводить к убыткам. Неправильная торговля может привести к прибыли. Одна сделка может принести вам деньги. Но совершение трёх сделок не означает, что вы заработаете больше денег. Тратить больше времени на торговлю не означает, что вы будете зарабатывать больше. Тратить меньше времени на торговлю может означать, что вы минимизируете свои убытки. Трейдеры, которые понимают вероятности, не будут сожалеть о том, что совершили убыточную сделку. По мере того, как они следуют своему торговому плану, они носят свои убыточные сделки как почётный знак. Если вы не понимаете, почему убыточная сделка может быть правильной сделкой, значит, вы не понимаете вероятности. Как преодолеть неспособность мыслить вероятностно Научитесь оценивать решения, используя информацию, которая у вас есть, когда вы их принимаете. Не судите о своих решениях, основываясь на их результатах. Взаимосвязь между решениями и результатами проявляется только в долгосрочной перспективе. Эта взаимосвязь является сложной. Именно поэтому большинство трейдеров терпят неудачу. Большинство из нас недооценивают то, как трудно мыслить вероятностно. К счастью, есть много хороших книг, которые могут помочь в этом. Они раскрывают роль случайности в нашей жизни и вероятностный характер торговли. Прочитайте эти книги: Чёрный лебедь Одураченные случайностью Торговля в зоне Это не так просто, конечно. Вы не обучитесь этому окончательно после прочтения нескольких книг. Вы должны начать мыслить с точки зрения вероятностей в вашей жизни. Это совершенно новая перспектива, которая полностью противоположна той, что заложена в нашем мозге. Вам нужно много времени, чтобы освоить её. Торговое препятствие №3. Недостаточная фокусировка Независимо от вашего подхода вам нужно изучать рынки и совершенствоваться с течением времени. Это означает, что вам нужно отслеживать свои наблюдения, сделки и результаты. Вы должны выяснить, что работает, а что нет. Вы не узнаете ответы в одночасье. Чтобы прийти к выводам, вы должны собирать данные, исследовать и наблюдать в течение длительного периода времени. Именно поэтому вы не должны менять свою торговую стратегию или ключевые части вашего торгового плана. Если вы будете это делать, вы не сможете сделать никаких полезных выводов. Чтобы найти своё торговое преимущество, вам нужно сфокусироваться. Тем не менее, многие трейдеры-новички делают обратное. Типичный трейдер-новичок пробует торговать с помощью фундаментального анализа. Терпит серию убыточных сделок. Пытается освоить анализ спредов объёма. Терпит серию убыточных сделок. Сдаётся. Пробует новую фантастическую стратегию торговли с использованием стохастика. Терпит серию убыточных сделок. Сдаётся. Услышал, что продажа опционов обеспечивает регулярный доход. Пробует эту стратегию. Терпит серию убыточных сделок. Сдаётся. Эта история может продолжаться вечно. Дело в том, что вы не достигнете реального прогресса в своей торговой карьере, пока не начнете фокусироваться. Можно изучать и узнавать о различных рынках, инструментах, стратегиях и т. д. Это важно для создания вашего фундамента в трейдинге и понимания вариантов вашей торговли. Но вы должны знать, что добьётесь реального прогресса только после того, как начнёте специализироваться в чём-то одном. Все маги рынка специализируются на каком-то конкретном рынке. Даже если кажется, что они пробуют свои силы на многих рынках, они всё равно начали с того, что преуспели на каком-то одном рынке, используя какой-то один конкретный подход. Как преодолеть недостаточную фокусировку Прекратите гоняться за следующей торговой книгой, гуру форума или онлайн-курсом. Вам просто нужно то, что имеет смысл именно для вас. Затем вы можете остановить поиск и найти свой собственный путь к успеху. Выберите один рынок. Выберите одну стратегию. Определите критерий обзора. Например, проверяйте каждые 30 сделок в течение не менее 30 торговых сессий. Улучшите свой торговый план на основе вашего обзора. Избегайте резких и частых изменений в торговом плане. Этот процесс может стать скучным. Вам будет скучно и возникнет соблазн попробовать новую стратегию. Именно поэтому успешно торговать так трудно. Заключение Есть много других препятствий для успешной торговли. Но эти 3 препятствия охватывают несколько важных аспектов торговли, когда вы ставите перед собой цель заработать на жизнь. Если вы сможете преодолеть эти 3 препятствия, вы будете гораздо ближе к становлению успешным трейдером. Устраняйте эти барьеры по одному за раз. Но не стоит слепо выбирать барьер и начинать. Сделайте шаг назад. Сделайте перерыв в трейдинге и подумайте о своём опыте торговли. Выясните, какое препятствие представляет для вас наибольшую проблему. И начните с него. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  9. Как вести торговый журнал дискреционному трейдеру? Торговые записи являются ключевым фактором для улучшения вашей торговой эффективности. Для дискреционного трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, ведение записей своего анализа, выполняемого в режиме реального времени, имеет решающее значение. Большинство трейдеров согласны с тем, что торговые записи и журналы необходимы для повышения производительности и увеличения прибыли. Тем не менее, когда дело доходит до записей конкретных фрагментов торговой информации, возникает много вопросов. В этом руководстве вы узнаете, как именно сохранять свои торговые записи, которые полезны вам как дискреционному трейдеру. Что вы должны записывать? Вот несколько общих идей: Некоторые трейдеры считают, что достаточно использовать торговые записи, экспортируемые их брокерами. Другие могут записывать свои причины для совершения каждой сделки. Некоторые могут записывать, что они чувствовали во время каждой сделки, чтобы лучше управлять своими эмоциями. Некоторые трейдеры даже отслеживают свои физиологические реакции, такие как частота сердечных сокращений и температура тела. Чтобы прийти к соответствующему ответу, мы должны рассмотреть цель ведения торговых записей. Итак, какова наша цель? Мы стремимся улучшить наши торговые результаты. Мы можем сделать это посредством уточнения источника нашего торгового преимущества. А для дискреционных трейдеров преимущество определяется стилем торговли. Большинство трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, торгуют с осторожностью. Так же торгую и я. Таким образом, в этой статье я сосредоточусь на том, что должен записывать дискреционный трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, и как он должен делать это. Этот стиль торговли имеет две основные составляющие: Прайс Экшен Свобода действий Следовательно, ваши записи должны фокусироваться на этих двух темах. Запись ваших наблюдений за Прайс Экшен Как трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, мы получаем наше торговое преимущество, наблюдая за Прайс Экшен. Следовательно, чтобы улучшить свои торговые показатели, Прайс Экшен должен быть ключевым элементом в наших торговых записях. Это означает, что нам нужно выйти за рамки записи основной торговой информации, такой как прибыль/убыток и время входа/выхода. Начните записывать свой анализ Прайс Экшен. Медвежий пин-бар Бычий пин-бар Короткое тело Длинная тень Я не имею в виду причины Прайс Экшен, лежащие в основе каждой сделки. (Например, я совершил эту сделку из-за пин-бара.) Я имею в виду постоянное выполнение анализа Прайс Экшен на рынке, независимо от того, рассматриваете ли вы совершение той или иной сделки. Думайте об этом как о комментарии, который даёт вам рынок. Вот простой пример, как это выглядит. День открывается гэпом вниз. Рынок пытается совершить бычий толчок, но эта попытка отвергается минимумом последней сессии. Формируется медвежий пин-бар с практически незаметной верхней тенью. Я ожидаю, что рынок упадёт. Сейчас рынок падает. Он делает новый минимум. В ближайшее время должна появиться реакция... Это постоянный анализ, который охватывает структуру, паттерны и скорость Прайс Экшен. Кроме того, он включает в себя ваше описание Прайс Экшен и ожидания от него. Запись вашего анализа рынка в режиме реального времени имеет два основных преимущества. Со временем эти торговые записи станут основой ваших торговых правил. Например, ваши записи показывают, что после нескольких баров, подобных доджи, лучше воздержаться от торговли. Это ценный вывод, который вы можете использовать для улучшения своего торгового плана. Кроме того, запись вашего анализа в режиме реального времени поможет избежать суждения задним числом. Этот распространённый предрассудок заставляет трейдеров переоценивать свои торговые навыки. Ведя свои записи в режиме реального времени, вы смиритесь с фактической способностью читать Прайс Экшен в режиме реального времени. Вы не попадёте в ловушку, глядя на исторические графики и думая, что каждый раз знаете, как найти идеальную сделку. Если вы действительно овладели навыком анализа Прайс Экшен, такие записи вашего анализа в режиме реального времени будут доказательством этого. С их помощью вы станете уверенно торговать в режиме реального времени. Ведение записей вашей свободы действий во время торговли Что значит быть дискреционным трейдером? Это означает, что: Вы не торгуете с помощью полностью автоматизированных торговых систем. Вы не используете жёсткие торговые правила. (Другими словами, вместо этого вы используете рекомендации.) Вы гибко меняете свои правила в соответствии с интуицией, которую вы развили (или пытаетесь развить). Фундаментальное убеждение заключается в том, что внутри вас есть нечто ценное и полезное, что вы не можете количественно оценить или свести к жёстким правилам. Это обычно называют интуицией, или внутренним голосом трейдера. Тем не менее, эта расплывчатая идея дискреционной торговли таит в себе очевидную проблему. Когда вы применяете некую свободу действий, полагаетесь ли вы на твёрдую интуицию? Или просто используете осмотрительность в качестве оправдания за отсутствие дисциплины? Чтобы ответить на этот вопрос, добавьте простой шаг в процесс ведения записей. Для каждой сделки записывайте, полностью ли она соответствует вашим торговым правилам или требует некоторого отхода от них. Первая является механической торговлей, а вторая – дискреционной торговлей. Отмечайте каждую сделку как механическую или дискреционную до завершения этой сделки – до того, как вы узнаете, является ли сделка прибыльной или убыточной. После сбора приличной выборки сделок (помеченных как механические или дискреционные) в ваших торговых записях выполняйте обзор их эффективности. Привносит ли ценность ваша свобода действий в жёсткие правила? Являются ли ваши дискреционные сделки в среднем более прибыльными, чем механические? Если действия по вашему усмотрению увеличивают торговое преимущество, то вы можете сделать вывод, что у вас есть хорошо отточенные навыки торговли. Если нет, то вам, вероятно, следует придерживаться своих правил и начать работать над торговой дисциплиной. В любом случае это указывает на разумный способ продвижения вперед в вашей торговой карьере. Основные принципы Когда вы записываете свои торговые наблюдения, имейте в виду два основных принципа. Различайте прогнозируемые и фактические записи. Сводите к минимуму отвлекающие факторы, связанные с ведением записей. Прогнозируемые и фактические записи При ведении торговых записей важно различать прогнозируемые и фактические записи. В нашем вышеизложенном обсуждении мы подчеркивали этот принцип. Событие Перед После Предполагаемое Фактическое Будучи людьми, мы невероятно склонны судить о событиях задним числом. Когда мы смотрим на исторические графики, у нас почти нет шансов избежать этого предрассудка. Тщательно проведя технический анализ в течение одного часа, вы можете выбрать лучший торговый сетап десятилетия на историческом графике. Всё это выглядит обманчиво легко. Соблюдение этого простого принципа сделает ваши торговые записи точными, последовательными и значимыми. Давайте посмотрим на причины. Пример: Прогнозируемая запись: после этого бычьего разворота рынок будет расти. Фактическая запись: рынок не вырос. Наличие как предполагаемых, так и фактических записей является неопровержимым доказательством того, что наши ожидания были неправильными. Однако наличие только фактической записи может привести к суждению о событиях задним числом: Если бы рынок не рос, мы успешно забыли бы о том, что ожидали его роста. Если бы рынок вырос, мы бы поздравили себя с тем, что являемся таким великим трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен. Человеку свойственно хотеть чувствовать себя хорошо и забывать о плохом опыте. Следовательно, наш разум легко искажает истину. Если, конечно, мы не запишем это до того, как наш разум получит стимул сделать это. Максимально избавляйтесь от отвлекающих факторов Хотя мы выполняем запись в режиме реального времени, это не должно отвлекать от правильного исполнения сделки. В своём курсе я написал о ведении записей в режиме реального времени и для облегчения процесса добавил шаблон. Подводя итог моему подходу, следует сказать, что для быстрой фиксации своих наблюдений я использую аббревиатуры. И я никогда не записываю полные предложения. Использую только слова и фразы, а также сокращения, которые понятны только мне. Я стремлюсь изложить свои наблюдения самым простым и быстрым способом, а не самым презентабельным. Также важно учитывать таймфрейм, на котором вы торгуете, и посмотреть, можете ли вы делать записи в режиме реального времени, не влияя на исполнение сделок. Еще один весьма эффективный метод – это выполнять анализ вслух и записывать свой голос. Например, с помощью программного обеспечения для записи экрана, такого как CAMTASIA®, можно записывать экран с Прайс Экшен на графике и ваш голос. Заключение Многие дискреционные трейдеры испытывают трудности, когда торгуют в режиме реального времени. Либо они слишком самоуверенны в своих способностях, либо не доверяют своим навыкам чтения рынка. В обоих случаях они обречены. Если вы сталкиваетесь с такими проблемами, надёжным решением является ведение хороших торговых записей вашего анализа Прайс Экшен в режиме реального времени. (Механически торгующие трейдеры могут протестировать свои торговые системы. Кроме того, решения, принимаемые в режиме реального времени, не играют роли в их стиле торговли.) Если вы являетесь дискреционным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, и не ведёте надёжных торговых записей, значит, пришло время начать это делать! Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  10. Подробное руководство по торговле на паттерне «голова и плечи» Изучите передовую тактику торговли на паттерне «голова и плечи» в нашем экспертном руководстве. Освойте этот надёжный графический паттерн для торговли на рыночных разворотах. Паттерн «голова и плечи» имеет запоминающееся название и яркий внешний вид. Приведённая ниже цитата подтверждает, что паттерн «голова и плечи» является чем-то большим, чем просто милым паттерном. Он имеет реальную ценность для трейдеров. Введение Данное руководство, содержащее массу практических примеров графиков, охватывает всё, что вам нужно знать об этом высокопроизводительном паттерне «голова и плечи». Во избежание путаницы, в данном руководстве мы подробно обсудим паттерн «голова и плечи, вершина». Это медвежий разворотный паттерн. Его бычьим эквивалентом является паттерн «голова и плечи, дно» («перевёрнутые голова и плечи»). Давайте познакомимся с паттерном «голова и плечи». Затем вы сможете применить ту же логику для нахождения паттернов «перевёрнутые голова и плечи» и торговли на них. Обзор руководства по паттернам «голова и плечи» Данное обширное руководство охватывает как ключевые, так и передовые концепции паттерна «голова и плечи». В зависимости от вашего опыта работы с этим паттерном вы можете перейти непосредственно к интересующим вас разделам. Как идентифицировать паттерн «голова и плечи» Как торговать на паттерне «голова и плечи» (классические правила торговли) Почему он работает Передовые торговые идеи для паттерна «голова и плечи» Методы входа в рынок Размещение ордера стоп-лосс Размещение ордера тейк-профит Соображения по поводу объёма Советы по торговле на развороте ценового движения Возможность для торговли на продолжении ценового движения Рекомендации по выбору лучшей формы паттерна Прочие советы 5. Возможные подводные камни 6. Дополнительная литература 1. Как идентифицировать паттерн «голова и плечи» Основные части На этом графике показаны ключевые черты формирования паттерна «голова и плечи». Ниже вы найдёте подробное описание каждого аспекта. Левое плечо Левая впадина Голова – находится выше левого плеча, самая высокая точка в паттерне Правая впадина – находится ниже левого плеча Правое плечо – находится ниже головы, но выше левой впадины Линия шеи, проведённая через левую и правую впадины – пробой этой линии подтверждает действительность данного паттерна 1. Левое плечо Должно быть наивысшей точкой текущего бычьего тренда в момент его формирования 2. Левая впадина 3. Голова Должна достигать нового максимума в бычьем тренде Должна быть выше левого плеча 4. Правая впадина Должна быть ниже левого плеча 5. Правое плечо Должно быть между уровнями головы и левой впадины 6. Линия шеи Соединяет левую и правую впадины Для подтверждения действительности паттерна «голова и плечи» рынок должен пробить линию шеи сверху вниз. Если перед пробоем линии шеи рынок поднимается выше уровня головы, паттерн становится недействительным. Практический совет по поиску паттернов «голова и плечи» Паттерн «голова и плечи» выделяется на любом графике. Выглядит как голова и плечи. И плечи (№4 и №5) должны перекрываться – убедитесь в этом. Область левого плеча Область правого плеча Два плеча должны перекрываться Следовательно, эффективный способ найти паттерн «голова и плечи» – это просканировать ваши графики на наличие выступающей головы и перекрывающихся плеч. Затем внимательно посмотрите, соответствуют ли они описанным выше критериям данного паттерна. 2. Классические правила торговли на паттерне «голова и плечи» Классический паттерн «голова и плечи» запускает сделку медвежьего разворота. Следовательно, необходим текущий бычий тренд. 1. Предшествующий бычий тренд 2. Входите, когда рынок пробивает линию шеи 3. Установите ордер стоп-лосс над уровнем правого плеча 4. Измерьте высоту головы до линии шеи 4. Спроецируйте это расстояние от точки пробоя линии шеи для получения целевой цены Убедитесь, что рынок находится в восходящем тренде. (Линия бычьего тренда должна быть незатронутой.) Входите в рынок, когда цена сверху вниз пробивает линию шеи. Установите ордер стоп-лосс над уровнем правого плеча. Измерьте высоту головы до линии шеи (X). Спроецируйте это расстояние (X) вниз от линии шеи. Разместите в этом месте свой лимитный ордер тейк-профит. 3. Почему работает паттерн «голова и плечи»? Мы никогда не узнаем точную причину, почему работает каждый паттерн. Тем не менее, полезно думать о формировании этого паттерна как о борьбе между покупателями и продавцами. Бычий тренд Уверенность Неспособность к продолжению тренда Страх Капитуляция Голова выше, чем левое плечо. Это вдохновляет покупателей и даёт им уверенность при совершении покупки. Однако правое плечо формируется ниже уровня головы. Это свидетельствует о неспособности рынка продолжить восходящий тренд. Конечно, этой неспособности возобновить тренд недостаточно, чтобы оправдать сделку. Покупатели разочарованы, но не падают духом. Тем не менее, нерешительные покупатели начинают нервничать. Они испытывают страх и становятся восприимчивыми к следующему ценовому движению. В этом контексте линия шеи становится критическим уровнем поддержки. Его пробой приведёт к усилению страха покупателей. Они начнут продавать, и к ним присоединится ещё больше продавцов, что приведёт к развороту рынка. 4. Передовые торговые идеи для паттерна «голова и плечи» Как и в любом ценовом паттерне, есть нюансы, которые вы можете узнать только на собственном опыте. Следовательно, с этого момента вы увидите реальные примеры графиков, а не графики, взятые из учебников. Эти знания ускорят ваше обучение. Но помните, что это всего лишь рекомендации. Применяйте их с осторожностью. 4.1. Методы входа в рынок Чтобы открыть позицию, вы всегда должны ждать пробоя линии шеи. Более ранний вход может иметь смысл для сетапов продолжения. Тем не менее, паттерн «голова и плечи» часто нацелен на значительный разворот ценового движения. Когда вы стремитесь к изменению рыночного тренда, более ранний вход вряд ли компенсирует меньшую вероятность. Дальнейшее подтверждение всегда является полезным. В зависимости от вашего уровня уверенности вы можете изменить свой триггер для входа. Вместо того, чтобы входить сразу же после того, как рынок пробьёт линию шеи, рассмотрите следующие триггеры. Убедительный пробой и повторное тестирование линии шеи Левое плечо Голова Правое плечо Этот бар едва закрылся ниже линии шеи Решительный пробой происходит на следующий день, когда рынок открылся гэпом вниз Повторное тестирование линии шеи. Шанс войти на повторном тестировании Неудавшаяся попытка повторно протестировать пробитую линию шеи Дождитесь решительного пробоя линии шеи. Для подтверждения пробоя вы можете искать ценовой бар ниже линии шеи. Прежде чем входить в рынок, подождите, пока цена повторно не протестирует линию шеи. Когда линия шеи будет пробита, она меняется с линии поддержки на линию сопротивления. Следовательно, вы можете открыть сделку на продажу на откате рынка, который повторно протестирует линию шеи как линию сопротивления. Тем не менее, многие пробои линии шеи сопровождаются внезапным падением без повторного тестирования. Таким образом, вы должны быть готовы пропустить некоторые из лучших сетапов на паттернах «голова и плечи». Если нет, вы можете рассмотреть такую стратегию торговли – половина плюс половина размера позиции. Входите в рынок половиной вашего размера позиции на пробое линии шеи. Затем, если цена повторно протестирует линию шеи, входите в рынок оставшейся половиной вашего размера позиции. Такой подход гарантирует, что вы попадёте на борт стремительно падающего рынка. Линия шеи с нисходящим наклоном Левое плечо Голова Правое плечо Линия шеи с нисходящим наклоном Из-за пологого наклона не было большой разницы между использованием линии шеи или правой впадины в качестве триггера для входа в рынок Когда линия шеи наклоняется вниз, это не является идеальным триггером. Рынок должен упасть в бо́льшей степени, прежде чем сможет пробить линию шеи с нисходящим наклоном. Это означает, что он предлагает отсроченный вход. Следовательно, некоторые трейдеры предпочитают пропускать паттерны «голова и плечи», в которых линия шеи имеет нисходящий наклон. Я советую делать то же самое, если линия шеи имеет крутой нисходящий наклон. Если линия шеи имеет небольшой нисходящий наклон, вы можете торговать на таких паттернах при наличии других подтверждающих факторов. Некоторые трейдеры считают, что данный паттерн работает лучше, когда линия шеи имеет нисходящий наклон. Если вы решите торговать на них, то в качестве триггерной цены рассмотрите возможность использования правой впадины. 4.2. Размещение ордера стоп-лосс Классический ордер стоп-лосс для паттерна «голова и плечи» размещается чуть выше правого плеча. Однако во многих случаях эта условность будет приводить к широкому размеру стопа. Когда стоп-лосс, размещаемый на уровне правого плеча, получается слишком широким, имеет смысл установить более жёсткий стоп-лосс. В то же время используйте системную стратегию повторного открытия сделки. Существует много логических способов, как разместить более жёсткий стоп-лосс. Для размещения ордера стоп-лосс вы можете использовать медвежий ценовой паттерн или ближайший максимум колебаний. Также можно разместить волатильный стоп-лосс. В приведённом ниже примере в качестве варианта для размещения более жёсткого ордера стоп-лосс показан максимум ценовых колебаний. Более жёсткий стоп-лосс с использованием максимума колебаний Левое плечо Голова Правое плечо Обычный уровень для ордера стоп-лосс В качестве варианта для размещения более жёсткого ордера стоп-лосс показан уровень максимума ценовых колебаний (медвежий разворотный паттерн) Наиболее агрессивная стратегия выхода из рынка основана на стратегии признания паттерна недействительным. Когда рынок закрывается выше линии шеи, паттерн считается недействительным, и позиция закрывается. Тем не менее, такой подход может выкидывать вас из хороших сделок из-за мелких ценовых качелей. В этом случае рассмотрите возможность повторного входа, если ценовое движение благоприятно. 4.3. Размещение ордера тейк-профит Прогнозируемая цель по прибыли в паттернах «голова и плечи» является теоретическим минимумом. На практике рассматривайте ее как прогнозируемую цель, с которой можно работать, прежде чем интегрировать другую информацию. Важно поискать значимый уровень поддержки, который может препятствовать падению импульса. Проверьте, нет ли какого-либо критического уровня поддержки между паттерном «голова и плечи» и вашей целью по прибыли. Если да, то не придерживайтесь данной целевой цены. Не менее важным фактором является конфлюентность. Эта концепция относится к совпадению результатов различных наблюдений. Если прогнозируемая целевая цена попадает в зону поддержки, придавайте ей бо́льший вес. Целевая цена с конфлюентностью Левое плечо Голова Правое плечо Зона консолидации, служащая зоной поддержки Прогнозируемая целевая цена попадает в область поддержки в зоне консолидации Новая консолидация подтвердила, что рынок застопорился Целевая цена с конфлюентностью из зоны поддержки сработала хорошо В приведённом выше примере прогнозируемая цель попала в область поддержки в зоне консолидации. Следовательно, в данной сделке это была отличная цель. (Зоны консолидации преподаются в моём торговом курсе как способ определения областей поддержки и сопротивления.) Помните, что ваша цель может быть динамичной. Если рынок затормозит и сформирует длительную зону консолидации, можно закрыть сделку по рыночной цене. Вам не нужно ждать, когда ваша целевая цена будет достигнута. 4.4. Соображения по поводу объёма Пробой линии шеи должен происходить на всплеске объёма. Это критический фактор для высококачественных паттернов. Он хорошо работает как фильтр для удаления некачественных сетапов. Вы можете определить всплеск объёма с помощью наложения объема на график или с помощью индикатора объема, такого как OBV. В приведённом ниже примере всплеск объёма был едва различимым, но значимым. Не было значительного всплеска объёма в виде одного бара. Вместо этого объём неуклонно рос по мере того, как рынок падал, чтобы пробить линию шеи. Это говорит о том, что медведи набирали силу. Паттерн объёма для «головы и плеч» Левое плечо Голова Правое плечо Начальный всплеск объёма привёл к формированию левого плеча Затем объём остался низким, даже когда рынок вырос, чтобы сформировать голову Три последовательных бара, толкающих цену вниз к линии шеи на растущем объёме (Побаровое изменение объёма подсвечивается индикатором в цвет фона графика. Зелёный цвет означает увеличение объёма, а красный – уменьшение объёма.) Паттерн объёма перед пробоем линии шеи менее важен, чем объём на пробое линии шеи. Но всё же полезно применить следующие рекомендации в своем анализе: Если голова формируется на меньшем объёме (по сравнению с левым плечом), это сигнализирует об отсутствии интереса к бычьему тренду. Если голова формируется на крайне высоком объёме, это может быть признаком истощения. (См. «якорный бар» и «останавливающий объём».) 4.5. Советы по торговле на развороте ценового движения Прежде чем вы подумаете о сделке на развороте, вы должны сначала найти тренд, который собирается развернуться. Эффективным способом является применение сканирования акций. Для этой цели вы можете использовать два основных метода сканирования. Высокие значения индикатора ADX X предыдущих дней для EMA с периодом X (например, 50 предыдущих дней для EMA с периодом 50) С помощью этих сканирований вы можете создать список акций, находящихся в бычьем тренде. Затем вы можете периодически проверять их в поисках возможных паттернов «голова и плечи». Поскольку формирование паттернов «голова и плечи» занимает некоторое время, вам не нужно ежедневно проверять каждый график. Часто просматривать графики следует только после формирования правой впадины. Рассмотрите возможность применения индикатора дивергенции для подтверждения разворота. Медвежья дивергенция и паттерн «голова и плечи» в комплексе формируют мощный сетап для открытия сделки на развороте ценового движения. В приведённом ниже примере показан паттерн «голова и плечи» с медвежьей дивергенцией на индикаторе MACD. Паттерн «голова и плечи» и дивергенция на MACD Левое плечо Голова Правое плечо 1. MACD демонстрирует падение, когда на графике сформировалась голова паттерна, тем самым создав медвежью дивергенцию Ищите рынки, которые первоначально имели мощный и быстрый рост, в дальнейшем на фоне которого сформировался паттерн «голова и плечи». Последующий разворот ценового движения, вероятно, тоже будет мощным. Тем не менее, разворот тренда требует выразительного паттерна «голова и плечи». Перед разворотом сильного бычьего тренда вы должны искать паттерн «голова и плечи», который формируется в течение длительного периода. В таких случаях вам следует ждать завершение формирования паттерна до нескольких недель. Вы узнаете, что ключевым фактором при торговле на паттерне «голова и плечи» является терпение. 4.6. Возможность торговли на продолжении ценового движения «Голова и плечи» по определению является разворотным паттерном. Но это не означает, что вы не можете использовать его для продолжения ценового движения/сделок на откате. Формирование мини-головы и плеч является потенциальным триггером для открытия сделки на откате. Посмотрите на приведённый ниже пример. Сделка на продолжении ценового движения на мини-паттерне «голова и плечи» Левое плечо Голова Правое плечо Рынок находился в медвежьем тренде Пробой линии шеи послужил причиной открытия сделки на откате (продолжении) ценового движения В этом примере рынок находился в медвежьем тренде. Откат к EMA с периодом 20 сформировал небольшой паттерн «голова и плечи». В данном случае пробой линии шеи был идеальным триггером для медвежьего отката. 4.7. Рекомендации по выбору лучшей формы паттерна Здесь собраны рекомендации относительно того, как должен выглядеть идеальный паттерн «голова и плечи». Хотя они являются полезными, не будьте одержимы ими при выборе паттернов. Чтение рыночного контекста важнее, чем поиск идеального паттерна. Придавайте больший вес тем паттернам «голова и плечи», в которых линия шеи имеет восходящий наклон. Когда правое плечо ниже левого, считайте это признаком бо́льшего потенциала прибыли. Некоторые трейдеры погрязли в геометрии. Они думают, что симметричные паттерны являются максимально продуктивными. Но, согласно исследованию Томаса Булковски, «симметричные паттерны имеют худшую производительность». Взаимодействие паттерна с трендовыми линиями Используете ли вы трендовые линии для отслеживания рынка? Если да, то обратите внимание на то, как паттерн «голова и плечи» взаимодействует с линией тренда. Паттерн «голова и плечи» и линия тренда Левое плечо Голова Правое плечо 1. Бычья линия тренда 2. Пробой бычьей линии тренда по мере падения цены, приводящего к формированию правой впадины – признак слабости тренда 3. По мере того, как рынок стал относиться к линии тренда как к линии сопротивления, сформировалось правое плечо Это бычья линия тренда, отслеживающая текущий тренд. Правая впадина пробила линию тренда, подтверждая, что тренд ослабел. Это повторное тестирование пробитой бычьей линии тренда, ставшей линией сопротивления, привело к формированию правого плеча. Данный пример показывает, что вы можете подтвердить высокое качество паттерна «голова и плечи» с помощью линии тренда. 4.8. Прочие советы Теоретически графические паттерны, такие как «голова и плечи», работают на всех таймфреймах. Но на практике для формирования самых мощных паттернов «голова и плечи» требуется больше времени. Следовательно, для поиска паттернов «голова и плечи» большинство трейдеров сосредотачиваются на дневных и недельных графиках. Паттерн «голова и плечи» на недельном графике Левое плечо Голова Правое плечо Тренды на недельных графиках редко разворачиваются без борьбы – цена может многократно тестировать линию шеи Обратите внимание, что бычий паттерн («перевёрнутые голова и плечи») формируется ещё дольше. Это общее наблюдение, которое применимо к паттернам, содержащим днища. Для разворота падающих рынков требуется больше времени. 5. Возможные подводные камни паттернов «голова и плечи», которых следует избегать Не зацикливайтесь на названии паттерна «голова и плечи». Название паттерна не имеет значения, кроме как для вашего образования. Часто вы можете интерпретировать лучшие сетапы с помощью различных паттернов и концепций. (Иногда вы увидите этот паттерн как «тройную вершину», когда голова паттерна расположена настолько низко, что будет очень близко к уровню обоих плеч.) Помните, что все графические паттерны представляют собой комбинацию разворотных точек и линий тренда. В случае с паттерном «голова и плечи» это комбинация трех максимумов колебаний, двух минимумов колебаний и линии шеи. Таким образом, по мере накопления опыта определяйте свои собственные правила для идентификации ценовых колебаний и графических паттернов, таких как «голова и плечи». (Примечание для студентов моего обучающего курса по трейдингу: если вы ищете тестируемый максимум, который может быть правым плечом, он станет действительным максимумом только после пробоя линии шеи. Это повысит ценность данного паттерна и даст вам основу для рисования новой линии тренда.) Можете ли вы вносить свои собственные правила? Да, вы можете отступить от классических правил. Главное, чтобы вы были последовательными. Это лучший способ избежать путаницы, которую графические паттерны время от времени приносят. Думаю, Джим из Trading-Naked всё правильно понял. Он писал: Я получил много электронных писем и сообщений в группах Yahoo, в которых говорилось, что мой паттерн не является паттерном «голова и плечи». Возможно, некоторые из них отличаются от традиционных определений. У тех, кто пишет книги по техническому анализу, есть свои определения. Я прорабатываю эти определения и создаю свои собственные. Ведь на вашем торговом счёте торгуете именно вы, а не авторы учебников по техническому анализу. Не чувствуйте себя обязанным торговать на каждом паттерне «голова и плечи», который вы найдёте. Совершайте только лучшие сделки. Этот совет особенно важен для разворотных сделок. Разворотные сетапы имеют смысл из-за высокого потенциала прибыли. Таким образом, не соглашайтесь на сетап, который имеет слабое соотношение прибыли к риску. Вам не всегда нужно торговать на том или ином паттерне. Вы также можете использовать графический паттерн для анализа. Например, некий хорошо сформировавшийся паттерн «голова и плечи» не смог привести к развороту бычьего тренда. Что означает данная несостоятельность паттерна? Что она говорит вам о текущем ценовом движении? Наконец, помните, что «голова и плечи» – это всего лишь графический паттерн. Он является полезным инструментом, но не определяет рынок. 6. Дополнительная литература Последовательная структура Прайс Экшен для определения ценовых колебаний и отображения на графике линий тренда, полезна для анализа паттерна «голова и плечи» – см. обучающий курс по трейдингу. [курс] «Энциклопедия графических паттернов» [перевод книги] Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  11. Простая и понятная стратегия торговли на трендовых каналах Предлагаю вашему вниманию простой, но очень полезный инструмент для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен. Мы рассмотрим все аспекты стратегии торговли на трендовых каналах. Трендовый канал представляет собой несложный инструмент, основанный на ценовом движении. Тем не менее, получив некоторые практические навыки, вы сможете улучшить свой анализ рынка с помощью этого элегантного и мощного инструмента – пары трендовых линий, которые подчеркивают рыночный тренд, – чтобы правильно определять точки входа в рынок и выхода из него. Казалось бы, что ещё может минимально потребоваться любому трейдеру? Или какие ещё меньшие потребности может иметь обычный трейдер? Прежде чем вы сможете торговать на трендовых каналах, вы должны знать, что это такое и как отображать их на графике. Давайте рассмотрим, что представляет из себя трендовый канал. Что такое трендовый канал? На нижепредставленном графике показан медвежий трендовый канал в действии. Трендовый канал Начало канала, опорная точка Максимум ценового колебания, используемый для отображения трендовой линии Сетап сделки на откате? Потенциальная точка цели по прибыли Возможно, вы еще не поняли этот пример графика, но к концу данного урока вы поймете его. По сути, трендовый канал – это инструмент, который имеет две основные функции: Отслеживает текущий тренд Устанавливает ожидания относительно будущего ценового движения и волатильности по мере развития тренда Короче говоря, трендовый канал дает всестороннее представление о рыночном ценовом движении. Тем не менее, многие трейдеры не доверяют трендовым линиям и каналам. Почему? Потому что они видят, как другие трейдеры размещают сделки на идеальных трендовых каналах, но сами они не получают таких же результатов. Проблема в следующем: оглядываясь назад, любой может нарисовать трендовый канал с помощью трендовых линий, который всегда работает. Идеально и каждый раз. Однако в реальной торговле трейдеры изо всех сил пытаются достичь такого совершенства. Поэтому возникает разочарование. Имейте в виду, что серьёзному трейдеру не нужны идеальные трендовые каналы в ретроспективе. Нам нужен канал, который: Соответствует заранее установленным (системным) правилам Является надёжным (но не идеальным) Отображен на графике и скорректирован в режиме реального времени в виде форм ценового движения По мере того, как мы поэтапно рассмотрим рисование трендового канала, вы лучше поймёте, как он связан с Прайс Экшен. Существует масса подходов к рисованию ценовых колебаний, трендовых линий и каналов. Ключевой фактор – оставаться последовательными. Как нарисовать трендовый канал? В этом уроке я использую метод рисования и корректировки канала, описанный в моём обучающем курсе по трейдингу. Хотя мой торговый курс ориентирован на внутридневных трейдеров, большая его часть, включая инструменты Прайс Экшен, такие как ценовые колебания, трендовые линии и каналы, применима на всех таймфреймах. Мы будем рисовать его следующим образом: Отметьте ценовые колебания Соедините их, чтобы сформировать трендовую линию Спроектируйте вторую трендовую линию для создания канала Шаг 1. Отметьте ценовые колебания Первый шаг для тех, кто хочет понять Прайс Экшен – это наблюдение за рыночными колебаниями. Ценовые колебания дают возможность отслеживать, что происходит на рынке в данный момент, и соотносить это с Прайс Экшен в недавнем прошлом. Представленный ниже график отмечает ценовые колебания, используя только Прайс Экшен. Вы можете видеть, как цена движется подобно волнам. Как только вы отметите ценовые колебания, можете переходить к следующему шагу – рисованию трендовых линий. Шаг 2. Рисование трендовых линий Как нарисовать трендовую линию Соедините ценовые колебания, чтобы получить трендовую линию. Трендовая линия помогает вам понять прошлое ценовое движение (тренд). На приведённом выше графике мы соединили два минимума колебаний, чтобы отобразить восходящую (бычью) трендовую линию. Обратите внимание, что второй минимум ценовых колебаний должен быть выше первого. Если бы мы соединили два максимума ценовых колебаний, мы получили бы нисходящую (медвежью) трендовую линию. В этом случае применяется аналогичный критерий: второй максимум колебаний должен быть ниже первого. Шаг 3. Проектирование трендовых каналов Наконец, мы проецируем линию, параллельную трендовой линии. Так мы получим ценовой канал. Главное, что здесь следует отметить – это опорная точка параллельной линии (также называемой линией трендового канала). Проведите параллельную линию через самый высокий максимум между двумя минимумами колебаний, которые вы использовали для рисования трендовой линии. Линия трендового канала прогнозирует степень будущего ценового движения. Таким образом, вы сразу же можете увидеть, насколько она полезна для получения прибыли. Возможность проецировать параллельные линии предлагают большинство графических платформ. Если вы до сих пор находитесь в поисках программы для построения графиков, вы можете использовать программу NinjaTrader. А если для построения графиков вы предпочитаете использовать онлайн-платформу, то предлагаю использовать платформу TradingView, которая является одной из лучших. Правила торговли на трендовых каналах После того, как вы научитесь рисовать трендовые каналы, вы можете протестировать приведённые ниже правила торговли. Сетап для длинной позиции на откате в трендовом канале Канал должен иметь восходящий наклон. Цена откатывается вниз, чтобы протестировать бычью трендовую линию. Открывайте длинную позицию на любом бычьем ценовом паттерне. (Агрессивный вход: размещайте ордер buy limit чуть выше трендовой линии). Установите ордер тейк-профит на линии трендового канала (при необходимости откорректируйте её). Сетап для короткой позиции на откате в трендовом канале Канал должен иметь нисходящий наклон. Цена откатывается вверх, чтобы протестировать медвежью трендовую линию. Открывайте короткую позицию на любом медвежьем ценовом паттерне. (Агрессивный вход: размещайте ордер sell limit чуть ниже трендовой линии). Установите ордер тейк-профит на линии трендового канала (при необходимости откорректируйте её). Примеры сделок в трендовом канале Каждый из приведённых ниже примеров включает: Первоначальный канал, который отследил тренд и инициировал вход в рынок на откате. Скорректированный канал, предложивший лучший вариант выхода из рынка для фиксации прибыли. Если вы не знаете, как настраивать каналы, делайте это поэтапно и фокусируйтесь на первоначальном канале. Пример №1. Дневной график акции MCD Это дневной график ценового движения акции корпорации McDonald’s (MCD на NYSE). Первоначальный медвежий канал Для проецирования трендового канала используются максимумы ценовых колебаний. Потенциальная точка входа в короткую позицию на продолжении трендовой линии. Возможная точка выхода (?) Это максимумы колебаний, используемые для проецирования медвежьего канала. Параллельная линия трендового канала была проведена через самый низкий минимум между двумя максимумами колебаний. Данное тестирование медвежьей трендовой линии послужило возможной точкой входа на продажу. Линия трендового канала была возможным уровнем фиксации прибыли. Но единственный ли это выбор? Если вы знаете, как настроить канал по ходу движения рынка, то ответ на данный вопрос будет отрицательным. Есть и другие варианты. На приведённом ниже графике показано то же ценовое движение, но канал был скорректирован после нашего входа в рынок. Поле внесения корректировок мы получаем две альтернативные цели по прибыли. Скорректированный медвежий канал Когда нисходящий тренд возобновился, мы сместили линию трендового канала, чтобы приспособить её к пробою. Сместилась и опорная точка для линии трендового канала. Консервативный выход на 100%-ой линии. Амбициозный выход на 200%-ой линии. Один из способов убедиться, что линия тренда имеет отношение к текущему ценовому движению, состоит в том, чтобы скорректировать её так, чтобы она учитывала всё ценовое движение. Следовательно, когда рынок пошел вниз, мы для этой цели повернули линию тренда против часовой стрелки. Соответственно, опорная точка спроецированной линии трендового канала тоже сместилась к новому экстремуму. Линия канала (100%-я линия) служила консервативной целью. Для более амбициозной цели в данном случае идеально подошла 200%-я линия. Если у вас нет веских оснований полагать, что тренд ускорится, обычно хорошей идеей будет зафиксировать прибыль на 200%-ой линии. Чтобы внести ясность, 200%-ю линию мы получаем, проецируя параллельную линию вниз так, чтобы 100%-я линия была равноудалена от двух других линий. Следовательно, в отличие от 100%-й линии 200%-я линия не использует разворотную точку колебания в качестве опорной точки. Пример №2. Дневной график акции WMT Это дневной график акции компании Walmart Inc. (тикер WMT на NYSE) в медвежьем тренде. Мы отметили как первоначальный, так и скорректированный каналы на одном графике, не разделяя их на отдельные графики. Пример прибыльной сделки в трендовом канале Эффективный канал с точкой входа в сделку (синие трендовые линии) Скорректированный канал после входа в сделку (коричневые трендовые линии) Открытие сделки на продажу при тестировании ценой медвежьей трендовой линии Попытки переломить тренд Закрытие короткой позиции, когда рынок доходит до линии трендового канала (нового ценового канала) Здесь мы использовали агрессивный метод входа. Когда рынок поднялся, чтобы протестировать медвежью трендовую линию, сработал ордер sell limit. Данная сделка не была классической: цена не двигалась плавно к нашей цели. Как можно увидеть, рынок изо всех сил оказывал давление вниз и даже предпринял несколько попыток подтолкнуть цену вверх. В конце концов рынок возобновил свой нисходящий дрейф. При этом мы скорректировали трендовый канал (до коричневых линий) и зафиксировали прибыль, руководствуясь новым медвежьим трендовым каналом. Пример №3. Убыточная сделка по акции IBM Это дневной график акции компании IBM (тикер IBM на NYSE), тоже в медвежьем контексте. Пример убыточной сделки в трендовом канале Открытие сделки на продажу при тестировании ценой медвежьей трендовой линии На этом ценовом уровне размещаем стоп-лосс Этот бар пробил уровень стоп-лосса Опять же, в этом примере мы агрессивно вошли в рынок с помощью ордера sell limit на медвежьей трендовой линии. Используя консервативный вход (т.е. дождаться медвежьего ценового паттерна и войти с помощью ордера sell stop), мы могли бы избежать этой убыточной сделки. Как указано на графике, в качестве стоп-лосса мы использовали индикатор Chandelier Exit. Стоп-лоссы по волатильности, такие как Chandelier Exit, являются полезными, когда у нас нет паттерна для размещения стоп-лосса, на который можно было бы положиться. По мере роста цены рынок достиг ордера стоп-лосс. В данном случае точка входа была плохо рассчитана по времени, что и привело к убытку. Давайте примем его. Но есть нечто, чему мы можем научиться из последующего ценового движения. На приведённом ниже графике показано последующее ценовое движение с соответствующей корректировкой медвежьего трендового канала. Оно подчеркивает полезность трендовых каналов для получения прибыли. Использование трендового канала для получения прибыли Для трейдеров, которые открыли короткую позицию в этой области Скорректированный трендовый канал предлагает отличные варианты для выхода с прибылью У каждого трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, есть разные методы входа в рынок. Таким образом, можно предположить, что некоторые трейдеры открыли короткие позиции в этой области. Одним из примеров является решение повторно войти в рынок после срабатывания стопа. Даже если вы не использовали медвежий трендовый канал для входа в сделку, пока вы находились в короткой позиции, скорректированный (коричневый) трендовый канал предлагал солидные варианты для получения прибыли. Обзор торговли на трендовых каналах Ищите торговые сетапы трендовых каналов, которые конфлюэнтны с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Для трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, это является простым и эффективным подходом. Или, если вам нравится синергизм между Прайс Экшен и индикаторами, для подтверждения сетапов трендового канала используйте осциллятор (например, Stochastic или CCI). К примеру, сигнал перепроданности с бычьим ценовым паттерном на восходящей трендовой линии. Лучшие трендовые каналы имеют умеренный наклон и ширину. Другими словами, дважды подумайте, прежде чем торговать на: Крайне крутых и неглубоких каналах Крайне узких и широких каналах Для оценки крутизны в качестве ориентира вы можете использовать линию с наклоном в 45 градусов. Рынки с крутыми каналами, скорее всего, будут формировать глубокий откат, прежде чем тренд снова возобновится. Что касается неглубоких каналов, они могут быть актуальными, если вы ищете сетап в торговом диапазоне. Для оценки ширины канала выполняйте сравнение ширины канала со средним ценовым диапазоном. Если ширина канала меньше пары широких баров, такой канал считается узким. Крайне важно обращать внимание на ширину канала, поскольку она указывает на потенциальную прибыль в сделке. Не заблуждайтесь: данная базовая стратегия не приведет вас к гарантированному успеху. Но с её помощью вы получаете очень полезный инструмент торговли на Прайс Экшен, который поможет вам в: Анализе трендов Определении времени входа в рынок Дисциплинированном выходе из рынка Данная стратегия торговли на трендовых каналах основывается на том, что цена продолжит своё движение в трендовом канале. Есть и другие стратегии, которые будут пытаться захватить пробой цены из канала. Для получения дополнительной информации о торговых стратегиях на трендовом канале прочтите следующие статьи: 4 способа торговли в канале Полное руководство по скользящим средним Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  12. Что такое останавливающий объём в VSA? Останавливающий объём представляет собой концепцию в рамках анализа VSA. Это ситуация, когда трейдер видит резкое нарастание торговых объёмов, при этом рынок прекращает своё дальнейшее падение. Хотя, возможно, эти сигналы не являются частыми, они оказываются очень надёжными индикаторами, которые усилят ваш анализ рынка. Есть масса способов интегрировать объём с ценовым движением. Но я считаю, что самые надёжные подходы включают обнаружение экстремальных объёмов. И данный паттерн является ярким примером этой идеи. Теория останавливающего объёма выглядит следующим образом. Рынок падает. Затем он испытывает значительный всплеск бычьего объёма. Скачок объёма останавливает падение рынка. Но как определить это на практике? Как вы определяете останавливающий объём? На дневном таймфрейме мы видим следующие характеристики этого паттерна: В рамках текущего дня происходит падение цены (цена закрытия дня ниже цены закрытия предыдущего дня). В течение дня происходит очень большой объём. День закрывается вблизи своего максимума. (Эти критерии взяты из книги Тома Уильяма «Освойте рынки».) В приведённых ниже примерах я применяю простой пользовательский индикатор, который включает эти критерии, чтобы выделить случаи останавливающего объёма. Останавливающий объём и Price Action Какого поведения цены мы ожидаем, когда на рынке происходит останавливающий объём? В наиболее благоприятном сценарии он определяет точный минимум медвежьего тренда. В этих случаях сигнал приведёт трейдеров к началу бычьего тренда. Именно это привлекает искателей Святого Грааля к популярной концепции VSA. Однако этот паттерн не является совершенным. Иногда вместо того, чтобы послужить сигналом бычьего разворота, он толкает рынок в торговый диапазон. Возможные сценарии после сигнала останавливающего объёма: Рынок почти сразу же разворачивается в бычий тренд. Рынок формирует боковой торговый диапазон. Рынок продолжает падать, игнорируя этот сигнал, что подразумевает, что данный сигнал послужил мощным медвежьим импульсом. Этот сигнал со стороны объёма не является обычным явлением. Но когда вы его замечаете, он всегда заслуживает более пристального внимания. И, что ещё более важно, наблюдайте за тем, как на него реагирует рынок. Примеры торговли Набор торговых правил сформулировать легко. Однако оптимальный подход зависит от того, как вы определяете этот паттерн объёма и контекст, в котором он появляется. Следовательно, самый эффективный способ научиться торговать на них – это просмотреть примеры торговли. В этом разделе вы найдёте ряд примеров, показывающих останавливающий объём в действии. Они варьируют от неудачных сигналов до идеальных. Просмотр их даст вам полное представление о различных сценариях, связанных с этим мощным бычьим паттерном. Пример №1. Различные интерпретации останавливающего объёма В данном примере перед нами дневной график акций компании Salesforce (CRM). Он показывает два случая останавливающего объёма в разных рыночных контекстах. Из-за этой разницы они поддаются различным интерпретациям. Останавливающий объём как зона поддержки и сопротивления Из-за контекста тренда этот останавливающий объём не может служить сигналом бычьего разворота. Но его диапазон спроецировал интересную зону поддержки/сопротивления Зона поддержки рынка Зона сопротивления рынка Отличный сигнал бычьего разворота Этот первый сигнал останавливающего объёма сформировался как часть небольшого отката в бычьем тренде. Следовательно, интерпретировать его как бычий разворот не имеет смысла. Однако его торговый диапазон оказался адекватной зоной поддержки и сопротивления. Две горизонтальные линии проведены через максимум и минимум дня, в рамках которого сформировался останавливающий объем. Эта зона послужила зоной поддержки, поскольку рынок перешел в боковую фазу. После пробоя зона поддержки стала оказывать сопротивление рынку. Наконец, давайте не будем забывать о втором дне, в рамках которого произошел останавливающий объём в этом примере. Сформировавшись в конце резкого падения рынка, он имел правильный контекст как сигнал бычьего разворота. И в этом случае после него произошёл бычий разворот. Для бычьих сделок, основанных на втором сигнале, зона поддержки/сопротивления, спроецированная первым сигналом, предлагала надёжный (хотя и консервативный) уровень цели по прибыли. Пример №2. Когда останавливающий объём не останавливает падение рынка В этом примере показан дневной график акций корпорации Union Pacific Corp (UNP). На этом графике пять сигналов. Самая захватывающая часть – это группа из трёх сигналов, которые не смогли остановить падение рынка. Неудачные сигналы Останавливающий объём в конце глубокого отката с уровнем поддержки от минимума предыдущего колебания Повторный останавливающий объём не смог остановить падение рынка – медвежий сигнал В этой зоне хорошей идеей является поиск сетапов для открытия короткой позиции Более высокий объём является хорошим сигналом останавливающего объёма Этот сигнал совпал с уровнем поддержки, спроецированным от минимума предыдущего колебания. Это слияние повысило его качество как бычьего сигнала. Наличие трёх сигналов останавливающего объёма в один и тот же период было необычным. Но нас заинтересовало то, что ни одному из них не удалось каким-либо значимым образом развернуть или затормозить рыночное движение. Многочисленные неудачи типичных мощных бычьих сигналов имели медвежьи последствия. С учётом этого медвежьего фона хорошей идеей было искать точки входа на продолжение медвежьего тренда в данной зоне. Бывшая зона поддержки могла смениться на зону сопротивления в этом медвежьем тренде. Последний сигнал имел самый высокий объём из всех предыдущих сигналов. Он также оказался самым мощным сигналом, обеспечивающим идеальный вход в новый бычий тренд. Пример №3. Боковое ценовое движение Ниже представлен дневной график акций компании Campbell Soup (CPB). Останавливающий объём, приведший к боковому рынку Рынок падал Останавливающий объём Останавливающий объём подтолкнул рынок к боковому движению Ещё один сигнал останавливающего объёма, но контекст был несостоятельным Рынок находился в здоровом бычьем тренде. Этот контекст является важной предпосылкой для распознавания паттернов останавливающего объёма. На останавливающем объёме рынок отклонил попытку протолкнуться к новому минимуму тренда. Шип объёма в комбинации с длинной нижней тенью был явным свидетельством того, что на рынок с силой ворвались быки. Однако цена акции не развернулась в бычий тренд. Вместо этого цена перешла в торговый диапазон, ограниченный диапазоном дня, в рамках которого произошёл останавливающий объём. После резкого пробоя диапазона снизу вверх сформировался ещё один сигнал. Однако следует помнить, что останавливающий объём имеет смысл только в контексте падающих цен. Таким образом, этот второй сигнал имел меньший вес в нашем анализе. Пример № 4. Глубокая коррекция В этом примере показан дневной график акций компании Expedia Inc (EXPE). Останавливающий объём, который привёл к глубокой коррекции Рынок стремительно падал Останавливающий объём Останавливающий объём послужил началом отката рынка, который был достаточно глубоким, чтобы его можно было назвать умеренным бычьим трендом Падение продолжается Как и в последнем примере, контекст Price Action здесь был медвежьим. После узкого торгового диапазона рынок пошёл вниз. Но он наткнулся на сильный объём, который смог остановить его. В результате сформировался сигнальный бар в виде бычьего пин-бара (обычно такие сигнальные бары формируются на останавливающем объёме). Останавливающий объём здесь был более сильным, чем в примере №3. Это привело к бычьему тренду, который практически прекратил предыдущее падение рынка. Затем рынок продолжил падение. (Для целей ретроспективного анализа я назвал это «глубокой коррекцией». В режиме реального времени я бы назвал это движение разворотом.) Хотя в конце концов рынок развернулся вниз, останавливающий объём предложил своевременный вход в рынок для длинной позиции. После его сигнала можно было открыть длинную позицию и получить очень хорошую прибыль. Пример №5. Двойное дно Ниже представлен дневной график цены акций компании Blackrock Inc (BLK). Останавливающий объём, подтверждающий двойное дно Два кластера сигналов останавливающего объёма вблизи одной и той же ценовой зоны Это фантастический пример слияния торговых сигналов. Двойное дно – это бычий паттерн, состоящий из двух минимумов ценовых колебаний. В этом случае сигналы останавливающего объёма сформировались на обоих минимумах колебаний, составляющих свечной паттерн «двойное дно». Наличие нескольких бычьих сигналов на этом графике предлагало быкам крайне надежную сделку. И действительно, вслед за формированием двойного дна последовал продолжительный и устойчивый бычий тренд. Пример №6. Резкий разворот На этом графике показано ценовое движение торгуемого индексного фонда S&P 500 (SPY). Останавливающий объём, который привел к резкому развороту Рынок резко упал В течение двух дней подряд на рынке был останавливающий объём Цена выросла мгновенно, без оглядки Рынок быстро падал и вызывал страх. В конце продаж было два дня подряд с останавливающим объёмом. Это был необычный и крайне бычий паттерн. Сразу же после формирования этого редкого паттерна цена развернулась и резко выросла. Учитывая волатильность рынка, с которой мы столкнулись в этом году, изучение недавнего ценового движения торгуемого индексного фонда SPY ETF будет отличным учебным упражнением. Временны́е сигналы в более широком рыночном масштабе Сигнал останавливающего объёма на вершине бычьего тренда не имеет смысла – его можно спокойно игнорировать Уместные бычьи сигналы, но они не смогли остановить дальнейшее падение рынка Отличный сигнал перед восстановлением рынка Мы можем смело игнорировать сигнал на вершине бычьего тренда (этот сигнал можно устранить, доработав пользовательский индикатор, или включать базовый анализ с точки зрения здравого смысла). Это были уместные бычьи сигналы. Более того, большим плюсом было наличие двух сигналов останавливающего объёма подряд. Однако рынок продолжал падать. Ни один метод не идеален. Вот почему мы всегда должны планировать несрабатывания торговых сигналов. Этот сигнал поймал дно рыночного обвала, начавшегося в феврале 2020 года. Как использовать останавливающий объём для вашего торгового преимущества Несколько из приведённых выше примеров показали, что останавливающий объём точно соответствует началу бычьего тренда. Не думайте, что сделки, которые приводятся в учебниках, являются идеальными. Во избежание разворота на изолированном сигнале комбинируйте сигналы объёма с другими техническими инструментами для более надёжной разворотной сделки (как в примере № 5, где в качестве подтверждения на графике образовался паттерн «двойное дно»). Кроме того, если у вас имеется опыт, то помимо этих технических сигналов обратите внимание на фундаментальную информацию. Тем не менее, если вы удерживаете открытую короткую позицию, то практически всегда хорошей идеей будет закрыть свою позицию, если вы столкнетесь с сигналом останавливающего объёма. Возможно, это не будет идеальным выходом из рынка. Но даже если вы ожидаете, что медвежий тренд продолжится, вы, скорее всего, сможете повторно открыть короткие позиции по более высокой (лучшей) цене. Хотя этот сигнал со стороны объёма является бесценным для обнаружения бычьих разворотов, большинство бычьих трендов начинаются и без него. Следовательно, чтобы получить более широкое представление, вы можете поэкспериментировать с различными способами определения этого паттерна объёма. Паттерны высокого объёма часто являются решающими точками разворота или уровнями поддержки/сопротивления. Следовательно, ожидайте появления останавливающего объёма с якорными барами и гэпами истощения. Эти понятия тесно пересекаются. Дополнительные сведения об анализе спреда объёма, такие как «бар отсутствия спроса», см. в моем руководстве по VSA. Лучшим другом рыночного объёма всегда является Price Action. Здесь вы можете ознакомиться с нашим Руководством по Price Action. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  13. 5 навыков, которые должны иметь все трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен на своих торговых инструментах Для обучения торговле на сигналах Прайс Экшен вовсе не надо иметь какой-либо профессиональной квалификации или проходить университетские курсы. Единственный параметр для входа в рынок, который вы должны знать – это цена: именно она говорит о том, что происходит на рынке. Кроме того, у вас должен быть конкретный план торговли, основанный на вашей интерпретации сигналов Прайс Экшен. Прайс Экшен на самом деле является простым, но торговать на сигналах Прайс Экшен сложно. Чтобы стать успешным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, одного заучивания свечных паттернов недостаточно. Вы должны иметь набор навыков интерпретации сигналов Прайс Экшен, чтобы применять их на любом рынке и понимать их смысл. В этой статье я определил 5 навыков, которые должны иметь все трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен. Чтобы быть эффективным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, вам нужно отточить эти навыки и в конечном итоге преуспеть в них: Находить разворотные точки ценовых колебаний Рисовать трендовые линии Определять, будет удерживаться уровень поддержки/сопротивления или нет Распознавать давление покупателей и продавцов Ставить реалистичные цели Торговый навык №1: нахождение разворотных точек ценовых колебаний Рыночные цены движутся в виде колебаний. Эти колебания: Определяют структуру рынка Формируют основу областей поддержки и сопротивления Структура рынка похожа на ваше поле битвы. Это ландшафт, на котором вы будете сражаться. Поэтому чем лучше вы её понимаете, тем больше ваше преимущество. Если вы хотите плыть по ценовому течению, следуйте за ценовыми колебаниями. Они покажут вам: Текущее направление движения рынка и Возможные области поддержки и сопротивления. Два приведённых ниже примера взяты с 10-минутного графика фьючерса 6E (Euro FX). Минимум ценового колебания выступает в качестве области поддержки Эти две точки являются значимыми минимумами колебаний независимо от вашего торгового подхода. Цена действительно нашла поддержку вблизи уровней значимых минимумов колебаний. Увеличим данное движение и рассмотрим его на следующем графике. Независимо от того, как вы определяете разворотные точки ценовых колебаний, эти две точки были значимыми минимумами колебаний. Исходя из этих минимумов, мы можем спроектировать зону поддержки. Несмотря на стремительную продажу, рынок остановился вблизи этой зоны поддержки. Давайте увеличим ценовое движение этого нисходящего тренда (между этими двумя точками) и рассмотрим его на следующем графике. Ценовые колебания на медвежьем рынке Очевидны более низкие максимумы колебаний и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих сделок не было никаких причин. Для получения прибыли сосредоточьтесь на открытии коротких сделок. Цена наткнулась на область поддержки, как показано на предыдущем графике. Отслеживайте максимумы и минимумы колебаний. Они опускались всё ниже и ниже. Попытки подняться выше предыдущего максимума колебания были отвергнуты, что говорит о присутствии на рынке очевидного нисходящего тренда. Область поддержки, спроецированная из предыдущих значимых минимумов колебаний, показанных на первом графике. Вот несколько способов нахождения точек разворота: Колебания Ганна Процентные колебания (индикатор зигзаг) Скользящие средние Как и всё в трейдинге, ни один метод не является идеальным. Просто выберите один из способов определения рыночных колебаний и придерживайтесь его. Посмотрите, как работает рыночная структура ценовых колебаний с популярным свечным паттерном. Торговый навык №2: рисование трендовых линий Рисование трендовых линий – это естественная прогрессия ценовых колебаний. Чтобы отобразить на графике трендовую линию, просто соедините между собой разворотные точки ценовых колебаний и продлите результирующую линию вправо на вашем графике. Трендовые линии являются невероятно универсальным торговым инструментом. Трендовые линии подскажут вам, в каком направлении следует торговать. Трендовые линии выступают в роли линий поддержки и сопротивления. Трендовые линии дают вам ощущение динамики тренда. Так что не оставляйте свои трендовые линии без внимания. Методы Прайс Экшен работают на большинстве таймфреймов. Ниже представлен недельный график акций биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF TRUST (биржевой тикер SPY). (Трендовая линия нарисована в соответствии с действительными разворотными точками, как описано в моем курсе.) Трендовые линии выступают в роли линий поддержки Бычья линия тренда, построенная на этих двух минимумах колебаний. Она выступает в качестве линии поддержки. Умение отображать на графиках трендовые линии является ключевым навыком для любого трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен. Предлагаю статью, которая обучит вас этому более детально: Простая стратегия торговли с помощью каналов трендовых линий Наконец, если вы хотите узнать об уникальной технике торговли с помощью трендовых линий, взгляните на Вилы Эндрюса. Этот индикатор объединяет разворотные точки и трендовые линии в элегантный торговый инструмент. Торговый навык №3: определите, будет удерживаться уровень поддержки/сопротивления или нет Что такое уровни поддержки и сопротивления? Всегда ли они выполняют свою роль поддержки и сопротивления? Являются ли эти предполагаемые уровни поддержки и сопротивления надежными на 100%? Нет. Тем не менее: Если вы ожидаете, что область поддержки сохранится, вы будете покупать, когда рынок будет тестировать область поддержки. А если вы ожидаете, что зона поддержки будет пробита, то будете продавать, когда рынок пробьёт область поддержки сверху вниз. Итак, эта область либо будет удерживаться, либо пробьётся. Это, соответственно, будет оказывать влияние на вашу торговую стратегию. Следовательно, оценка вероятности удержания области поддержки или сопротивления является важным торговым навыком. Ключ к правильному суждению заключается в терпении. Ожидание бо́льшего количества подсказок со стороны Прайс Экшен является лучшим планом действий в случае сомнений. Удержание или пробой области поддержки: подождите и посмотрите Видите ли вы более низкие максимумы колебаний и более низкие минимумы колебаний? Следовательно, мы не были уверены, будет эта линия тренда протестирована или пробита. Будьте терпеливы и воздерживайтесь от входа в рынок. Этот более высокий минимум колебаний указывает на большую вероятность удержания линии тренда. Более низкие максимумы колебаний и более низкие минимумы колебаний, по-видимому, подразумевают медвежий разворот. Однако первоначальные нисходящие ценовые колебания были слабыми. Обратите внимание, что первые три нисходящих ценовых колебания еле вернулись к максимуму последнего колебания в направлении тренда. Благодаря такому сильному падению, пробивающему линию тренда, зона поддержки в районе линии тренда могла быть пробита. Тем не менее, поскольку рынок находился в установившемся бычьем тренде, терпеливый трейдер мог воздержаться от входа, предполагая, что тренд может преждевременно развернуться. По мере развития движения сформировался этот более высокий минимум колебаний, который подтвердил, что быки всё еще контролируют ситуацию. По сути, все концепции торговли на сигналах Прайс Экшен можно сгруппировать на сравнение областей поддержки и сопротивления по времени и ценам. Следовательно, оценка зон поддержки и сопротивления является очень важным торговым навыком. Более подробную информацию вы можете узнать в следующем торговом руководстве: Полное руководство по торговле на сигналах Прайс Экшен в областях поддержки и сопротивления Торговый навык №4: распознавание давления покупателей и продавцов Существуют микропотоки Прайс Экшен, которые необходимо уметь обнаруживать. Знание того, как определять давление покупателей и продавцов в критических ценовых точках, помогает более точно определить ваши точки входа в сделки. Более точная точка входа означает принятие меньшего риска и меньше зигзагообразных движений для каждой сделки. Видите ли вы давление быков и медведей на нижепредставленном графике? Давление на цену помогает более точно определить ваши точки входа Давление медведей Давление быков Как вы распознаете давление со стороны покупателей и продавцов? Для обнаружения давления со стороны покупателей и продавцов большинство трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, используют жёсткие ценовые паттерны. Но запоминания только одних ценовых паттернов недостаточно. Вам нужно понимать психологию и обоснование каждого ценового паттерна. Разбейте каждый ценовой бар на составляющие: максимальную цену, минимальную цену, цену открытия, цену закрытия, верхнюю тень, нижнюю тень, диапазон и относительное положение тела свечи. Изучите положение каждого ценового бара относительно предыдущего бара. Поймите, что заставляет их работать. Знайте, когда они работают. Только тогда вы сможете распознать давление со стороны покупателей и продавцов в трейдинге в режиме реального времени. Начните с прочтения следующего руководства: Руководство для начинающих трейдеров по чтению сигналов Прайс Экшен Торговый навык №5: ставьте реалистичные ценовые цели Правильное размещение ордеров тейк-профит представляет собой навык, которым часто пренебрегают. Большинство сделок могут быть прибыльными при условии правильного размещения ценовых целей. Крайне важно найти реалистичную цель по прибыли, основанную на сигналах Прайс Экшен. Это особенно актуально для технической торговли в краткосрочной перспективе. Существуют три широкие категории методов определения целей по прибыли: Уровни поддержки/сопротивления. (Закрывайте длинную позицию на уровне сопротивления. Закрывайте короткую позицию на уровне поддержки.) Проецирование цели по прибыли на основе структуры цены. (Проецирование цели по прибыли на основе твёрдого ценового толчка, как показано на графике ниже.) Размещение целей по прибыли с помощью индикаторов измерения волатильности, таких как ATR или стандартное отклонение. Прибыль не идёт к вам в руки сама – вы должны пытаться вырвать её из рынка. Проецирование цели по прибыли на основе бычьего ценового толчка Бычий толчок, используемый для прогнозирования ордера тейк-профит. Рынок достиг прогнозируемой цели по прибыли. Этот бычий толчок был значимой структурой, полезной для проецирования ордера тейк-профит. Соответственно, мы проецируем цель по прибыли, равную высоте толчка. Цель в этом случае оказалась эффективной. Общепринятого правильного способа размещения ордера тейк-профит не существует. Ключевым моментом является принятие методов, соответствующих вашему торговому плану. Заключение. Навыки торговли на сигналах Прайс Экшен Быть трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, не означает просто знать, что такое свечной паттерн харами или графический паттерн «голова и плечи». Как видите, хороший трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, должен выполнять различные виды анализа: Рыночный тренд (точки разворота и линии тренда) Точки входа в сделку и контроль рисков (удерживаются или пробиваются области поддержки и сопротивления, определение давления покупателей/продавцов) Точки выхода из сделок и размещение ордеров тейк-профит (целей по прибыли) Если вы хотите быть отличным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен и получающим стабильную прибыль, вы должны обладать бо́льшими навыками, чем большинство других трейдеров. По крайней мере, лучше, чем те 80-95% трейдеров, которые оказались неудачниками в трейдинге. Это нелегко, но возможно, если вы достаточно настойчивы. Навыки, которые мы обсудили, не являются независимыми друг от друга. Здесь много концептуального перекрытия. Так что не пытайтесь выучить всё одновременно. Начните с понимания общей картины рыночного тренда. Узнайте, что цена делает сейчас. А далее вы плавно перейдёте к поиску торговых входов и выходов. Большинство трейдеров начинают с поиска сделок и игнорирования рыночного контекста. И большинство из них терпят неудачу. Есть множество бесплатных ресурсов, которые вы можете использовать, чтобы обучиться этим пяти навыкам. Тем не менее, если вы хотите более организованно освоить их, пройдите курс торговли на сигналах Прайс Экшен. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  14. Как анализировать ценовой импульс с помощью линий трендовых микроканалов Когда вы видите, что рынок набирает скорость в одном направлении, это говорит о ценовом импульсе. Обнаружение такого импульса является отличным навыком для любого стиля торговли. Подобный навык даст вам возможность ловко реагировать на ценовое движение и более высокий шанс остаться на правильной стороне рынка. Для оценки ценового импульса есть много способов. Например, можно использовать индикатор momentum. Или вы можете наблюдать за Прайс Экшен. В конце концов, импульс на графике очевиден. Но можно легко запутаться, имея массу доступных методов его определения. Следовательно, на практике вам будет полезно придерживаться одного системного способа определения импульса. В этой статье вы узнаете, как отслеживать краткосрочный рыночный импульс с помощью линий трендовых микроканалов. Линии трендовых микроканалов Чтобы объяснить наш инструмент – линии трендовых микроканалов – давайте основываться на базовых концепциях торговли на сигналах Прайс Экшен. Прежде всего пошагово рассмотрим следующие вопросы: Что такое линии тренда? Что такое линии трендовых каналов? Что такое линии трендовых микроканалов? 1. Что такое линии тренда? Линия тренда предназначена для отслеживания тренда. Следовательно, линию тренда можно отобразить: Под ценовыми барами на растущем рынке или Над ценовыми барами на падающем рынке. В бычьем тренде линия тренда часто выступает в качестве линии поддержки. На нижепредставленном графике показан пример линии бычьего тренда. Линии тренда, выступающие в роли линий поддержки 1. Линия тренда, проведенная через эти две разворотные точки 2. Она выступает в качестве линии поддержки Соединяя эти две разворотные точки-минимумы, мы можем спроецировать восходящую линию бычьего тренда. Она послужила хорошей зоной поддержки. 2. Что такое линии трендового канала? Теперь давайте поговорим о линиях трендового канала. Линии тренда подчеркивают существование тренда; линии же трендового канала отображаются, чтобы подчеркнуть прогресс тренда. Таким образом, линии трендового канала вы можете отобразить: Сверху на растущем рынке или Снизу на падающем рынке. Их можно отобразить двумя способами: В виде линий, параллельных трендовым линиям, или Соединяя экстремумы тренда. Отображение линий трендового канала в виде линий, параллельных трендовым линиям На представленном ниже графике коричневая линия является линией трендового канала. Сначала мы отображаем линию бычьего тренда (фиолетового цвета), соединив две разворотных точки-минимума. Затем через разворотную точку-максимум, находящуюся между двумя разворотными точками-минимумами, проводим линию, параллельную трендовой линии. Эта спроецированная трендовая линия представляет собой линию трендового канала (коричневого цвета). Очевидно, что этот подход требует, чтобы мы сначала отобразили на графике линию тренда, после чего можем отобразить линию трендового канала. Отображение линии трендового канала путем соединения экстремумов тренда Это ещё один метод проецирования линий трендовых каналов. Именно этот метод мы используем для отображения линий трендовых микроканалов, о чём пойдёт речь ниже. Отображение линии трендового канала путём соединения экстремумов тренда 1. Соединяя эти два экстремума тренда, мы проецируем линию трендового канала При таком подходе нам не нужно сначала отображать на графике трендовую линию. Вместо этого для отображения линии трендового канала мы можем непосредственно соединить два экстремума тренда. В контексте растущего тренда это означает соединение двух максимумов ценовых колебаний, сформированных по мере развития тренда. 3. Что такое линии трендовых микроканалов? «Линии трендовых микроканалов» – труднопроизносимая фраза. Просто проявите терпение, и как только вы разберетесь, как отображать их на графике, вы сможете называть их, как вам будет угодно. Линии трендовых микроканалов проводятся всего лишь через два ценовых бара. И вы можете отобразить их как на растущем, так и на падающем рынке. Давайте рассмотрим их на примере бычьего тренда. Чтобы отобразить бычью линию трендового микроканала: Найдите два последовательных ценовых бара. Убедитесь, что второй ценовой бар имеет более высокий максимум, чем первый. Нарисуйте линию, соединив два максимума этих баров. Продлите эту линию вправо на графике. Для интерпретации импульса с помощью данной линии посмотрите на то, как будет взаимодействовать с ней третий бар. На графике ниже показаны три возможных сценария, с которыми вы столкнётесь. Как интерпретировать импульс с помощью линий трендовых микроканалов 1. Линия, отображенная по максимумам этих двух баров 2. Третий бар закрылся выше линии: бычий импульс 3. Бар пробил линию, но закрылся ниже нее: несостоявшийся импульс 4. Бар не дошел до линии: отсутствие импульса Бычий импульс Для интерпретации бычьего импульса выполните следующие рекомендации: Бар закрывается над линией – бычий импульс (см. пункт 2 на графике выше) Бар пробивает линию, но закрывается ниже неё – несостоявшийся бычий импульс (пункт 3 на графике) Бар не доходит до линии – отсутствие импульса (пункт 4) Медвежий импульс Для медвежьего импульса вам нужно отобразить на графике медвежьи линии трендовых микроканалов. Для этого соедините минимумы двух последовательных баров, чтобы сформировалась нисходящая линия. Для интерпретации медвежьего импульса выполните следующие рекомендации: Бар закрывается ниже линии – медвежий импульс Бар пробивает линию, но закрывается выше неё – несостоявшийся медвежий импульс Бар не доходит до линии – отсутствие импульса В следующем разделе вы найдёте примеры медвежьего импульса. Попробуйте применить эти рекомендации к своим графикам. Как только вы сможете оценить ценовой импульс с помощью линии трендового микроканала, вы будете готовы перейти к следующему разделу. Как интегрировать импульс в ваш торговый подход Возможность отслеживать ценовой импульс является бесценным навыком. Но чтобы сформировать жизнеспособную торговую стратегию, вы должны совместить его с вашей оценкой рынка. Каждый раз, когда вы будете обнаруживать ценовой импульс, у вас будет два варианта действий: Следовать в направлении рыночного импульса или Идти против импульса (гасить его). Это зависит от вашей оценки рыночного контекста. Ожидаете ли вы, что рынок возобновит свой тренд? Ожидаете ли вы, что рынок останется в торговом диапазоне? Или же вы ожидаете, что он пробьет торговый диапазон? Ваши ответы на эти вопросы будут определять то, как вы можете использовать импульс в своем торговом плане. Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы прийти к лучшей идее. Пример 1. Гашение контртрендового импульса Контртрендовый импульс длится недолго. Он обычно демонстрирует отчаянные усилия трейдеров, торгующих против тренда на текущем откате. Как только вы поймёте это, гашение контртрендового движения предложит вам отличный способ войти в тренд. Гашение контртрендового импульса 1. Бычий тренд 2. Бар закрывается ниже линии трендового микроканала, показывая медвежий контртрендовый импульс в бычьем тренде. Гасите его: открывайте длинную позицию и присоединяйтесь к растущему рынку Рынок был намного выше EMA с периодом 50, демонстрируя тем самым сильный бычий тренд. Поэтому мы ожидали, что бычий тренд продолжится. Это был первый (и единственный) подтверждённый медвежий импульс в этом откате. Когда этот бар закрылся ниже линии трендового микроканала, хорошей идеей была покупка. Тем не менее, когда вы совершаете сделку на гашении ценового движения, трудно размещать ордер стоп-лосс. В таких случаях в качестве начального стоп-лосса следует рассматривать стоп-лосс, основанный на волатильности. Пример 2. Присоединение к бычьему тренду Этот похожий пример подчёркивает возврат бычьего импульса на откате. Присоединение к тренду на импульсе 1. Бычий тренд 2. Бар закрывается ниже линии трендового микроканала, показывая медвежий импульс. Гасите его, открывая длинную позицию на бычьем рынке 3. Бар закрывается выше линии трендового микроканала, подтверждая возврат бычьего импульса. Присоединяйтесь к бычьему тренду 4. Незначительный откат, который обычно происходит после всплеска импульса В этом примере рынок находится выше EMA с периодом 50. Таким образом, мы интерпретировали сигналы, возникающие в рамках бычьего рынка. Этот бар закрылся ниже линии трендового микроканала, что подразумевает медвежий импульс. Вы могли бы гасить этот бар, присоединившись к бычьему тренду. Это было предпосылкой для совершения сделки, как и в вышепредставленном Примере №1. Если бы вы решили подождать дальнейшего разворачивания Прайс Экшен, вы бы обнаружили еще один бычий импульс. Этот бар подтвердил, что на рынке снова появился бычий импульс, предлагая вам еще один шанс для открытия длинной позиции. Во время глубокого отката в бычьем тренде всплеск бычьей активности является надёжным сигналом для открытия длинной позиции. Обычно в течение первых нескольких баров по мере консолидации импульса рынок идёт против вас. Тем не менее, рассмотрите возможность раннего выхода, если рынок застопорится на более длительный период. Пример 3. Анализ двуногих откатов В этом примере показано, как линии трендовых микроканалов иллюстрируют то, что происходит при контртрендовом откате. Анализ двуногих откатов 1. С этого момента рынок начал совершать откат 2. Этот бар не пробил сверху вниз линию трендового микроканала: отсутствие импульса 3. Этот бар пробил сверху вниз линию трендового микроканала, но закрылся выше неё: несостоявшийся медвежий импульс, послуживший сигналом для быков – потенциальный бычий сетап Когда тренд сформировал новый максимум, рынок отреагировал на него медвежьей свечой поглощения, которая привела к откату. С помощью линии трендового микроканала мы оценили отсутствие медвежьего импульса на первом этапе отката. Это наблюдение могло подтолкнуть агрессивных трейдеров к открытию длинной позиции. На втором этапе отката линия трендового микроканала тоже оказалась полезным инструментом для анализа. Она подчеркнула, что медведи пытались подтвердить импульс, но потерпели неудачу, предоставив сетап для открытия длинной позиции в виде убедительного бычьего разворотного бара. С учётом вышеизложенных замечаний мы пришли к выводу о том, что по завершении второй ноги отката сформировался прекрасный контекст для открытия длинной позиции. Заключение – анализ ценового импульса с помощью линий трендовых микроканалов Этот метод прост и не требует применения какого-либо сложного индикатора. Такой подход можно реализовать при условии, что ваша платформа для построения графиков позволяет отображать на ней линии тренда. А имея некоторые практические навыки, для выполнения данного анализа вы сможете визуализировать эти микролинии и без отображения их на графике. Этот элегантный метод поможет вам определять ценовой импульс, оставаясь приверженными сигналам Прайс Экшен. Вместо применения какого-либо отдельного индикатора для анализа импульса позвольте Прайс Экшен сделать это для вас. Обратите внимание, что данный метод фокусируется на ценовом импульсе на максимально коротком таймфрейме. По сути, наш анализ строится на основании только трёх ценовых баров. С помощью первых двух баров мы отображаем линию трендового микроканала и ищем её подтверждение третьим баром. Такой замысел хорошо работает на большинстве таймфреймов. Концепция, лежащая в основе данного метода линий трендовых микроканалов, аналогична паттерну «антикульминация», который я преподаю в своём торговом курсе. В обоих случаях используется взрывное ценовое движение, которое не является стабильным в условиях устоявшегося тренда. Итак, сейчас же открывайте свои графики и пробуйте читать рынок, визуализируя линии трендового микроканала, открывая тем самым для себя новый уровень информации о сигналах Прайс Экшен. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  15. 11 эффективных правил внутридневной торговли У вас может быть 1001 правило для внутридневной торговли. Но если вы не будете помнить их, значит, они бесполезны. Никто не будет соблюдать правила, которые не помнят. 1001 торговое правило порождает в трейдере хаос и безответственность. Поэтому в данной статье мы поговорим об 11 самых основных правилах и советах по внутридневной торговле, которые помогут вам оставаться на верном пути. Обзор правил: Внутридневная торговля – это не инвестирование. Внутридневная торговля – это не азартная игра. Планируйте свои сделки. Избегайте торговли на открытии сессии. Выполняйте обзор и анализ своих сделок. Устанавливайте ордер стоп-лосс. Устанавливайте ордер тейк-профит. Принимайте лучшие сделки. Контролируйте свои действия. Торгуйте небольшим размером позиций. Принимайте убыточные дни. Прежде чем мы перейдём к правилам внутридневной торговли Напомню вам абсолютные основные правила. Даже не начинайте торговать, пока не усвоите их. 1. Внутридневная торговля не является формой инвестирования Внутридневная торговля не является формой инвестирования. Она не является частью портфеля акций/облигаций, которые вы имеете для выхода на пенсию. Внутридневная торговля является рискованной, и вы можете потерять всё (и даже больше, чем имеете), если потерпите неудачу. Вы должны принять этот факт, прежде чем приступите к внутридневному трейдингу. 2. Внутридневная торговля не является азартной игрой В то же время внутридневная торговля – это не азартная игра. Если вы не воспринимаете это всерьёз и не собираетесь усердно работать над этим, то даже не начинайте торговать. Совет по соблюдению правил Первые два правила направлены на ориентацию вашего отношения к внутридневной торговле. Начните с правильного мышления и правильных ожиданий – это поможет вам в соблюдении данных «правил». 3. Планируйте всё Здесь я подчеркиваю слово «всё». Представьте себе все непредвиденные обстоятельства и планируйте их возникновение. Планируйте даже то, что вы оставляете незапланированным – это означает планирование любого возможного исхода событий. К числу важнейших аспектов относятся следующие: На каком рынке следует торговать? Когда следует торговать? Какие инструменты следует использовать для торговли? Какова ваша торговая стратегия и как её реализовать? Какой долей капитала следует рисковать в одной сделке? Использовать брокера, Интернет или компьютер для торговли, и что делать, когда эти каналы связи не работают? Торговый план всегда находится в стадии разработки. Продолжайте дорабатывать и дополнять его. Совет по соблюдению правил Если ваш торговый план записан в файле на компьютере, открывайте и просматривайте его перед каждой торговой сессией. Если он распечатан, поместите его рядом с торговым компьютером, чтобы он находился в вашем поле зрения. Альфа и Омега вашей торговой сессии Предлагаю использовать эти два простых правила в начале и по окончании каждой торговой сессии. 4. Альфа – не входите в рынок в течение первых 15 минут торговой сессии Первые 15 минут торговой сессии обычно являются очень волатильными, без особых ценовых движений, которые можно было бы проанализировать. Следовательно, вам не нужно входить в рынок в течение первой четверти часа – в это время просто наблюдайте за рыночным движением. Со временем это практическое правило поможет вам понять контекст Прайс Экшен для анализа остальной части торговой сессии. Если вы имеете страстное желание открыть сделку сразу же по истечении первых 15 минут торговой сессии, рассмотрите возможность стратегии скальпинга на открытии рынка. 5. Омега – выполняйте обзор и анализ ваших сделок после каждой торговой сессии После каждой торговой сессии у вас есть возможность обучения. Каждая сделка способствует циклу обратной связи, который может улучшить нашу производительность в трейдинге. Следовательно, просмотр и анализ сделок имеют решающее значение для повышения вашей производительности. Совет по соблюдению правил Каждая торговая сессия начинается с воздержания от сделок и заканчивается обзором и анализом всех сделок, совершённых вами в рамках данной торговой сессии. Это Альфа и Омега каждой торговой сессии. Актуальные правила внутридневной торговли Теперь перейдём к правилам, которые вы должны активно использовать на протяжении всей торговой сессии и, в частности, для каждой сделки, которую вы рассматриваете. 6. Используйте ордера стоп-лосс Каждый технический трейдер должен использовать ордер стоп-лосс. Мы должны всегда знать, сколько можем потерять, и принимать эту возможность. Если вы не согласны со мной, надеюсь, вы переосмыслите свои взгляды. 7. Для получения прибыли используйте лимитные ордера тейк-профит Внутридневные трейдеры закрывают свои сделки до окончания торговой сессии, поэтому потенциал их прибыли является меньшим, чем потенциал прибыли для трейдеров, торгующих на колебаниях, и позиционных трейдеров. Следовательно, ставить лимитные ордера, чтобы захватить нашу прибыль – это хорошая идея. К сожалению, внутридневные трейдеры не должны ожидать, что они захватят бычье движение века. Используйте торговую платформу, которая вместе с торговым ордером позволяет устанавливать ордера стоп-лосс и лимитные ордера тейк-профит. Для автоматизации этого процесса вы можете использовать, например, функцию Advanced Trade Management на платформе Ninjatrader. Совет по соблюдению правил Запрограммировав ордера на своей торговой платформе, вы непременно будете соблюдать эти правила. 8. Принимайте только лучшие сделки Будьте очень избирательны в отношении сделок, которые вы совершаете. Большинство внутридневных трейдеров стоят перед опасностью чрезмерного трейдинга. Следовательно, метод открытия только лучших сделок позволяет избежать чрезмерного трейдинга при сохранении высокого качества сделок. Правила внутридневной торговли, которые спасут вас от разорения Существует множество способов заработка на рынке. Тем не менее, методы защиты себя от риска разорения сводятся к нескольким рекомендациям. Предлагаю вам три критически важных правила (для более подробного обсуждения см. данное руководство). 9. Всегда сохраняйте контроль над самим собой, не гоняйтесь за рынком Если рынок взлетел, а вы не успели зайти в него, не преследуйте его. Никто не может контролировать поведение рынка. Вы не можете контролировать рынок. Вы можете контролировать только свою реакцию на рынок. Всегда будьте в зоне. 10. Если у вас есть сомнения, уменьшите размер своей сделки Уменьшайте размер сделки, когда сомневаетесь в своём торговом преимуществе. Эта тактика предназначена для контроля убытков. В идеале сокращайте размер своих сделок до ничтожного, пока не поймёте свое торговое преимущество. 11. Принимайте убыточные дни при внутридневной торговле Некоторые внутридневные трейдеры ожидают, что каждый торговый день будет заканчиваться прибылью. Но они забывают, что трейдинг – это игра вероятностей; следовательно, у вас будут и убыточные дни. Принимайте их и двигайтесь дальше. Если вы будете отказываться принимать убыточные дни, вы будете совершать глупые вещи, такие как чрезмерная торговля, и довольно быстро сольёте свой торговый счёт. Совет по соблюдению правил Последние три правила являются средствами спасения. Они контролируют убытки, помогая вам избежать риска разорения. Запишите их себе на лист бумаги и держите его в поле зрения. Затем прикрепите его к монитору вашего компьютера. Заключение Гарантируют ли эти правила, что вы станете успешным и прибыльным трейдером? Нет. Никакой список правил или стратегий не является Святым Граалем и не гарантирует, что вы станете прибыльным трейдером. Однако соблюдение этих правил даёт вам прочную основу и шанс преуспеть в этом конкурентном торговом бизнесе. И помогает большинству амбициозных трейдеров стать лидерами. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  16. Паттерн продолжения тренда Ням-ням Паттерн продолжения тренда Ням-ням представляет собой уникальный паттерн для торговли на сигналах Прайс Экшен из книги «Полный справочник по трейдингу» (“Ultimate Trading Guide”) Джона Р. Хилла, Джорджа Прюитта и Ланди Хилла. Эта книга является одним из моих любимых источников торговых идей по Прайс Экшен. Если бы я был аналитиком-публицистом, я бы издал книгу о «сильной покупке», в которой расписал бы всё разнообразие разумных торговых идей, основанных на цене. Взгляните на торговый паттерн Ням-ням, и если вы обнаружите его привлекательным, то, возможно, вы захотите прочитать эту книгу. Торговые правила – паттерн продолжения тренда Ням-ням Сетап для длинной позиции Наличие восходящего тренда Пробитие максимума ценового колебания баром с широким диапазоном, превышающим средний диапазон за 10 последних периодов Цена закрытия бара находится вблизи максимума бара и выше цены открытия Покупайте после пробоя уровня максимума бара с широким диапазоном (в пределах следующих 3-х баров) Сетап для короткой позиции Наличие нисходящего тренда Пробитие минимума ценового колебания баром с широким диапазоном, превышающим средний диапазон за 10 последних периодов Цена закрытия бара находится вблизи минимума бара и ниже цены открытия Продавайте после пробоя уровня минимума бара с широким диапазоном (в пределах следующих 3-х баров) Примеры сделок на паттерне продолжения тренда Ням-ням Прибыльная сделка – открытие короткой позиции на паттерне продолжения тренда Ням-ням Перед нами 5-минутный график фьючерсов Russell 2000 E-mini. В нижней панели показаны диапазоны каждого бара с использованием простой скользящей средней с периодом 10. В этот день был сильный медвежий тренд, и паттерн продолжения тренда Ням-ням принёс нам прибыль от захвата половины этого движения. Неплохо. День начался с медвежьего тренда, а затем произошла консолидация в виде треугольника. После того, как цена пробила треугольник, бар с широким диапазоном пробил минимум текущего торгового дня. В нижней панели чётко видно, что широкий диапазон данного бара более чем в два раза превышает средний диапазон предыдущих 10 баров. Следующий бар активировал наш ордер на продажу. Это свидетельствует о срочности продажи и подтверждает достоверность пробоя. Убыточная сделка – открытие длинной позиции на паттерне продолжения тренда Ням-ням Это дневной график акций компании Wal-Mart, который показывает сработавший паттерн продолжения тренда Ням-ням. На рынке наблюдается восходящий тренд, имеющий важное значение для торговли в направлении тренда. Диапазон пробойного бара превысил средний диапазон предыдущих 10 баров. Однако по сравнению с диапазонами десяти баров, которые были до него, этот диапазон был не особенно широким. Сравните его с баром, показанным в прибыльной сделке, где расширение диапазона было гораздо более примечательным. На следующий день активировался наш ордер на покупку, но сделка не дошла до логического конца. Цены двигались во флэте в течение двух дней, после чего на быстрых медвежьих колебаниях сработал стоп-лосс. В качестве варианта для управления своей позицией можно было переместить ордер стоп-лосс чуть ниже любого бара, который закрывается выше предыдущего. Обзор – торговый сетап продолжения тренда Ням-ням Паттерн Ням-ням является торговым сетапом продолжения тренда. Не пропускайте его, пожалуйста. Прежде чем искать этот торговый сетап, всегда следите за тем, чтобы рынок находился в явном тренде. Существует два подхода к торговле на продолжении тренда. Первый: входить на откате/коррекции. Это даст нам точку входа с лучшим соотношением прибыли к риску. Однако этот подход имеет более низкие шансы на успех, потому что мы всегда стремимся продать на вершине или купить на дне небольшого тренда. Второй: дождаться пробоя последнего экстремума тренда. Поскольку этот подход требует подтверждения пробоя, продолжение тренда является более вероятным. Тем не менее, в этом случае точка входа будет хуже, и это даст нам более низкое соотношение прибыли к риску. Паттерн продолжения тренда Ням-ням использует второй метод. Базовая сделка на пробое улучшается двумя способами. Для подтверждения пробоя используется расширение диапазона бара. Диапазон бара склонен к расширению при движении по пути наименьшего сопротивления и к сокращению при движении против импульса. Таким образом, это дополнение является эффективным фильтром ложных пробоев. Ещё одним распространённым фильтром для пробоев является анализ объёма: Джон Боллинджер рекомендовал для открытия сделки использовать сетап сжатия полос Боллинджера. Другим подтверждающим сигналом является ограничение по времени последующей отработки пробойного бара. Ордер для входа в рынок должен исполниться в пределах от 1 до 3 последующих баров. Действительные пробои должны отражать ощущение рыночной срочности, и их последующая отработка должна осуществляться быстро. При отсутствии быстрого подтверждения мы должны отказаться от этого торгового сетапа. Поскольку наш сигнальный бар является баром с широким диапазоном, размещение ордера стоп-лосс на противоположном конце этого бара влечет за собой более высокий торговый риск. Мы можем снизить риск путём перемещения ордера стоп-лосс за пределы бара, который закрывается в нашем направлении, как это было показано в примере убыточной сделки выше. В этом случае активное управление сделкой может улучшить её соотношение прибыли к риску. Я знаю некоторых трейдеров, которым просто некомфортно покупать на вершине и продавать на дне, чего требует эта стратегия. Хотя это является необходимой чертой трейдера, торгующего в направлении тренда, вы должны использовать только те торговые стратегии, которые являются комфортными для вас. Лично я нахожу паттерн Ням-ням вкусным. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  17. 4 практических совета по внутридневной торговле на сигналах Прайс Экшен Трейдинг похож на борьбу. Учиться торговать на сигналах Прайс Экшен – всё равно что учиться бороться. С помощью серии ударов вы можете одолеть противника грубой силой. Или можете отступить и быстро закончить бой одним быстрым ударом. Каждый бой проходит по-разному, и не существует правильного способа его проведения, пока он продолжается. Аналогично и торговля на сигналах Прайс Экшен. Вы можете торговать в направлении тренда или наблюдать за пробоем диапазона. Вы можете добавить объём или использовать скользящую среднюю, чтобы дополнить ценовые паттерны. Существует так много способов действовать и реагировать, что это перерастает в проблему. Даже если вы понимаете Прайс Экшен, которое происходит перед вами, трудно понять, как улучшить свою торговлю с помощью того, что вы видите. Предлагаю вам четыре практических и мощных способа повысить эффективность своей торговли. 1. Уважайте ценовой импульс Ценовой импульс указывает на путь наименьшего сопротивления на рынке. Неразумно идти против самого последнего проявления силы, будь она со стороны быков или медведей. На представленном ниже графике показан первый намёк на медвежий импульс в зрелом бычьем тренде. Медвежий импульс в бычьем тренде 1. Стабильный восходящий тренд 2. Первый признак сильного медвежьего импульса: будьте осторожны, торгуя бычьи сетапы. На графике ниже показано, что произошло после того, как медведи продемонстрировали силу. Медвежий импульс в бычьем тренде 1. Стабильный восходящий тренд 2. Медвежий импульс 3. Посмотрите, что произошло после сильного медвежьего импульса. Практический урок таков: следуйте за трендом, но не пропускайте импульс. В то время как структура цен чётко определена, динамика цен – нет. Но применение здравого смысла и постановка правильных вопросов могут помочь вам расшифровать её. Используйте эти вопросы, чтобы сохранять свой разум вовлечённым в рыночный поток. Имеются ли на графике последовательные бычьи бары? Получают ли мощные бычьи бары наслаждение от последующих действий? Превысило ли восходящее ценовое движение последний максимум колебаний? Чем больше утвердительных ответов вы дадите на эти вопросы, тем больше вероятность того, что вы столкнётесь с бычьим импульсом. В этом случае не принимайте медвежьих торговых сетапов и повремените со своими медвежьими входами в рынок. Та же логика применима и к нахождению медвежьего импульса. Просто ищите обратные сигналы. 2. Повремените со входом Никогда не бойтесь выходить на рынок. У вас будут появляться торговые сетапы, которыми вы реально захотите воспользоваться. Но в ваших мыслях царит назойливая неопределённость. Вы не до конца уверены. В таком случае просто подождите. Будьте терпеливы, и вы будете вознаграждены за своё терпение. Подождите, пока Прайс Экшен не прояснится, и только после этого совершайте сделку. Когда вы откладываете свой вход, есть три возможных исхода. Рынок быстро движется в предполагаемом направлении. И вы пропускаете прибыльную сделку. Рынок предлагает лучшую, более надёжную отсроченную точку входа. Рынок разбивает ваши планы и аннулирует ваши торговые предпосылки. И вы избегаете убыточной сделки. Так что да, иногда вы будете пропускать несколько отличных сделок. Но это будет компенсироваться более надёжными сетапами и меньшим количеством убыточных сделок. Терпение в трейдинге, отложенный вход 1. Бычий пин-бар на трендовой линии поддержки дал хороший сигнал. 2. Но эти три последовательных медвежьих бара давали намёк на то, что медведи, возможно, возьмут верх. 3. Из-за неопределённости мы повременили со входом и вместо этого торговали на данном баре сетапа. На этом графике фьючерсов ES показан эффективный отсроченный вход в рынок. Этот бычий пин-бар, отбивающийся от линии бычьего тренда, являлся сетапом для открытия длинной позиции. Однако из-за предыдущих трёх последовательных медвежьих баров и давления со стороны продавцов на вершине тренда мы не были уверены, сохранится ли бычий тренд. Поэтому мы ждали второго сигнала для входа. Этот отложенный сетап продемонстрировал минимальную возможность движения цены в обратном направлении и отработал себя лучше, чем первый сетап пин-бара. Для получения бо́льшего количества практических примеров ознакомьтесь с торговой стратегией повторного входа. 3. Воспользуйтесь узкими ценовыми барами Я никогда не предложу вам торговать на всех подряд барах с узким ценовым диапазоном (NR4 и NR7). Почему? Ну, скажем так, узкие бары могут быть признаком перегруженного рынка, который предлагает небольшой потенциал прибыли. Тем не менее, бары с узким диапазоном могут дать привлекательные торговые входы с низким уровнем риска. То есть вы обнаружите их как небольшую паузу перед ценовым пробоем. Один из лучших практических подходов к внутридневной торговле основан на применении узких баров. Сетапы узких баров в период волатильной торговли на рынке предлагают отличное соотношение прибыли к риску. Посмотрите на приведённый ниже пример. Бары с узким диапазоном в периоды высокой волатильности 1. Начало сессии: в течение первой пары часов рынок обычно является более волатильным 2. Сетап узкого бара NR7 3. Отличная возможность для получения прибыли На этом графике мы сосредоточились на начале сессии на рынке фьючерса FDAX, когда волатильность обычно высокая. Появление сетапа узкого бара NR7. Открытие сделки с высоким потенциалом прибыли и низким риском (ордер стоп-лосс предположительно находится чуть ниже минимума узкого бара NR7). При поиске сетапов узкого бара важно не торговать излишне. Если вы будете торговать на каждом узком баре, который только встретится на вашем пути, то несмотря на низкий риск в сделке, вы будете истекать кровью от тысячи порезов. 4. Получайте больше прибыли, устанавливая разумные уровни целей Теперь, когда вы знаете, как с помощью сигналов Прайс Экшен выбрать хорошие входы, давайте рассмотрим вопрос торговых выходов. Когда вы хотели бы закрыть свою сделку? Трейдеры жаждут совершить идеальный выход на вершине бычьего тренда или на дне медвежьего тренда. Это практически невозможно осуществить, за исключением случаев, если вам невероятно повезёт. К счастью, чтобы зарабатывать деньги, нам не нужно совершать идеального выхода. Нам просто нужны практические и надёжные цели, которые могут дать необходимое для нас положительное ожидание. Прайс Экшен предлагает надёжные методы установки торговых целевых ориентиров. Помимо уровней поддержки и сопротивления для размещения целей по прибыли вы также можете использовать импульсные ценовые движения. Это полезный навык для любого трейдера. Вооружитесь им. Бычий целевой показатель цены, основанный на импульсном ценовом движении 1. Бычье импульсное ценовое движение идеально подходит для прогнозирования цели по прибыли 2. Прогнозируемый уровень цели по прибыли. 3. Если вы не используете очень широкий трейлинг-стоп, вы, вероятно, в конечном итоге получите меньшую прибыль. Этот пример показывает аналогичный сетап узкого бара NR7 на рынке фьючерса FDAX. Это бычье импульсное ценовое движение идеально подходит для прогнозирования цели по прибыли. После того, как рынок достиг спроецированной цели по прибыли, цена очень сильно откатилась вниз. Трудно представить лучший исход данной сделки. В краткосрочной сделке постановка разумной цели по прибыли часто работает лучше, чем трейлинг-стоп. Это особенно верно в тех ситуациях, когда имеется ограниченный потенциал получения прибыли. Вот некоторые примеры: Временные ограничения (внутридневная торговля, истечение срока действия опционов) Рыночные ограничения (боковой рынок, низкая волатильность) Заключение. Практическая торговля на сигналах Прайс Экшен В трейдинге лучшим способом для получения крупной прибыли является внесение небольших изменений. Всегда лучше вносить корректировки с помощью небольших настроек. Избегайте резких изменений в вашем торговом плане. Частые крупные изменения в вашем методе торговли будут отрицательно влиять на эффективность. Теперь пришло время воспользоваться этими практическими советами. Как? Начните уделять бо́льшее внимание цене. Записывайте, что вы наблюдаете и что ожидаете получить. Затем оцените результат в сравнении с вашими ожиданиями. Внесите необходимые корректировки. Заинтригованы ли вы тем, что может сделать Прайс Экшен? Если да, то пройдите мой курс торговли на сигналах Прайс Экшен. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  18. 4 эффективных способа торговли с использованием ценового канала Ценовые каналы являются полезными индикаторами для поддержания фокуса. В отличие от многих других торговых индикаторов, они отображаются непосредственно на графике Прайс Экшен. Таким образом, каналы не только фокусируют вас на ценовом движении, но и дают полезную основу для анализа движения рынка. Существует много разновидностей ценовых каналов. Но все разнообразие сводится к двум составляющим: Репрезентативная линия, проходящая через Прайс Экшен Мера волатильности для расширения линии в канал Существуют десятки торговых каналов, среди которых: Канал линейной регрессии Канал скользящих средних Канал трендовых линий Независимо от того, какой инструмент канала является вашим любимым, есть четыре способа торговли на них. В этом учебном пособии мы рассмотрим четыре различных подхода для получения максимальной прибыли от использования этого универсального инструмента. Торговля в направлении тренда (с использованием каналов трендовых линий) Торговля на разворотах (с использованием каналов трендовых линий) Торговля в диапазоне (с помощью полос Боллинджера) Торговля на пробоях (с помощью полос Боллинджера) Эти четыре подхода согласуются с основными видами торговых сетапов. 1. Торговля в направлении тренда с использованием каналов трендовых линий Каналы идеально подходят для открытия сделок на откате (продолжении). Именно эти сетапы вы должны искать на трендовом рынке. В идеале ищите канал, который имеет здоровый угол наклона (не слишком крутой и не слишком пологий). Эта характеристика подтверждает, что рынок находится в стабильном тренде. В приведённых ниже примерах мы будем использовать классический канал трендовых линий. На практике вы можете использовать этот простой инструмент ценового движения для: Подтверждения рыночного тренда Определения откатов и точек входа Определения времени закрытия ваших позиций Пример сделки Давайте рассмотрим пример торговли на канале. Отобразите каналы трендовых линий, чтобы найти ценовой откат. Канал также обеспечивает хорошую цель по прибыли. Торговля в направлении трендов с использованием каналов трендовых линий Через эти два максимума ценовых колебаний можно нарисовать нисходящую трендовую линию. Затем, чтобы завершить ценовой канал, нарисуйте параллельную линию через этот минимум колебания (это линия канала). Рынок поднялся и протестировал трендовую линию, которая послужила линией сопротивления. Более того, это тестирование завершилось в зоне сопротивления, предложенной предыдущим уровнем консолидации. Таким образом, это был превосходный контекст для открытия медвежьей сделки. Медвежий внутренний бар представил хороший сетап для открытия короткой позиции. Здесь линия канала обеспечила идеальную цель по прибыли для этой сделки в направлении продолжения тренда. Мы могли определить этот сетап для открытия короткой позиции с помощью только одной трендовой линии. Тем не менее, канал добавил ценность, предлагая чёткую точку выхода из этой сделки. 2. Торговля на разворотах с использованием каналов трендовых линий Ширина канала трендовых линий задаёт ожидания волатильности. Следовательно, если трендовый рынок ускоряет движение за пределы канала, вы можете интерпретировать это как признак истощения. Это означает, что когда цена пробивает трендовую линию канала, следует рассмотреть возможность разворотного движения. Истощился ли тренд? Если ваш ответ «да», ищите сделки для разворота, как показано ниже. Пример сделки На представленном ниже графике показаны дневные цены биржевого индексного фонда SPY ETF. После пробоя трендовой линии канала цена развернулась на бычьем внешнем баре, создав сетап для бычьей разворотной сделки. Торговля на разворотах с использованием каналов трендовых линий Это был самый последний канал трендовых линий. В отличие от расчётных диапазонов волатильности (например, полос Боллинджера и каналов Кельтнера), каналы трендовых линий нам нужно настраивать вручную, обновляя их, чтобы отслеживать самые последние развороты Прайс Экшен. Под каналом сформировался целый бар. Как рынок отреагировал на этот медвежий толчок? Рынок резко отверг его, сформировав бычий внешний бар с длинной нижней тенью. Теоретически трудно точно определять разворотные сделки. Следовательно, нужно быть более избирательными и ограничиваться только лучшими сетапами. Ниже приведены некоторые рекомендации по поиску лучших разворотных сделок. Убедитесь, что канал направлен против тренда более высокого таймфрейма. В идеале вы ищете коррекцию цены на более значимом, более доминирующем тренде. Ищите развороты, когда тренд находится в пределах крутых каналов. Крутые каналы являются неустойчивыми. Сильный разворот цены после любого выраженного пробития трендовой линии канала (как, например, формирование внешнего бара в вышеприведённом примере). 3. Диапaзонная торговля в канале волатильности Каналы полезны не только для трендовых рынков. Они также полезны для совершения сделок в рамках диапазона. В горизонтальных каналах естественной является стратегия торговли в диапазоне. Ищите возможность продать у верхней границы канала и купить у нижней границы канала. Торговый сетап бар Gimmee является классическим примером торговли на боковых рынках с использованием каналов. Однако в стратегии Gimmee bar вместо канала трендовых линий мы применяем полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера формируются вокруг скользящей средней с помощью стандартного отклонения в качестве меры волатильности для охватывания Прайс Экшен. Пример сделки На нижепредставленном графике показан рынок, вступающий в извилистую диапазонную фазу после резкого скачка цены вверх. Если вы не знакомы с сетапом бар Gimmee, вы можете прочитать о нем в этой статье. Диапазонная торговля с использованием канала волатильности В данной ситуации ключевым фактором является определение начала бокового рынка. Одним из способов является поиск пробойных баров, пробивающих расширяющиеся полосы Боллинджера изнутри наружу. Это признак неустойчивого импульса, после которого рынок, вероятно, изменит своё направление или войдёт во флэт. Обратите внимание на сетапы для открытия коротких позиций на медвежьих барах Gimmee. Медвежий бар Gimmee формируется, когда разворотный бар пробивает верхнюю полосу, но закрывается ниже неё. (Посмотрите, как рынок отвергает каждую попытку цены подняться выше диапазона. Сравните их с предыдущим резким подъёмом. Очевидно, что поведение рынка изменилось.) Обратите внимание на сетапы для открытия длинных позиций на бычьих барах Gimmee. Они не только пробивали нижнюю полосу, но и отбивались от уровня поддержки, образовавшегося на фоне более ранней консолидации. Ни одна торговая стратегия не является идеальной. На приведённом выше графике показаны как прибыльные, так и убыточные сигналы. Если вы хорошо управляете своим риском, то полосы Боллинджера предложат вам достаточно хорошие возможности для получения прибыли. Кроме того, помните, что это стратегия торговли в диапазоне. Следовательно, сохраняйте реалистичные цели по прибыли. Хорошим универсальным правилом является закрытие позиции вблизи противоположной полосы. 4. Торговля на пробоях канала волатильности Предыдущие стратегии предполагают, что Прайс Экшен будет находиться в канале. Таким образом, они стремятся покупать по низкой цене и продавать по высокой цене внутри канала. Что, если данное предположение не оправдается? Тогда у нас может быть торговый сетап на пробой. Торговля на пробое даёт нам возможность получения быстрой прибыли. Тем не менее, определение истинных пробоев – это искусство, которым тяжело овладеть. Предлагаю вам некоторые рекомендации, которые трейдеры используют для нахождения истинных пробоев: Ожидайте подтверждения Обращайте внимание на объём. Истинные пробои быстро движутся на высоких объёмах. Обращайте внимание на пробойные бары, диапазон которых превышает средние значения (паттерн продолжения Yum-Yum). Правила торговли на пробоях Здесь будем придерживаться простого подхода с помощью полос Боллинджера. Бычий пробой Дождитесь закрытия бычьего бара выше верхней полосы Боллинджера (это пробойный бар). Разместите ордер buy stop выше пробойного бара. Бар, следующий сразу же после пробойного бара, должен инициировать данный ордер. Если этого не происходит, отмените ордер. Медвежий пробой Дождитесь закрытия медвежьего бара ниже нижней полосы Боллинджера (это пробойный бар). Разместите ордер sell stop ниже пробойного бара. Бар, следующий сразу же после пробойного бара, должен инициировать данный ордер. Если этого не происходит, отмените ордер. Понимание правил Первое правило ищет технический сигнал пробоя. Второе правило гарантирует, что мы входим в рынок только в том случае, если рыночный импульс будет на нашей стороне. Это служит подтверждением. Последнее правило требует немедленного контроля, что имеет решающее значение для успешного пробоя. Пример сделки В этом примере применяются приведённые выше правила торговли. Данный пример включает неконтролируемые пробойные бары и оба вида сделок: как прибыльные, так и убыточные. Торговля на пробоях канала волатильности Сам по себе этот бычий пробойный бар выглядел мощным. Но рынок не довел данную ситуацию до логического конца. Ожидание подтверждения помогло избежать подобных заблуждений. Два последовательных бара закрываются ниже нижней полосы Боллинджера. Однако мы должны сосредоточиться только на первом. Поскольку он не сработал, мы должны отменить наш ордер. Ищите следующий пробойный бар только после того, как рынок вернётся в середину диапазона полос Боллинджера. Ещё один сильный пробой с широкими медвежьими гэпами и барами (аналогичный пробою в точке 1). Однако пробойный бар здесь тоже не сработал. Эти убедительные (но несостоявшиеся) попытки пробоя поймали в ловушку ещё больше трейдеров. Эти два медвежьих пробойных бара сработали, но принесли небольшую прибыль (ни одна из стратегий не является идеальной). Наконец, данный бычий бар послужил сигналом для хорошей прибыльной сделки. Он дал начало новому бычьему тренду. В обведённой в кружок области два бара казались бычьими пробойными барами. Но они не смогли закрыться чуть выше верхней полосы Боллинджера. Более того, они даже не сработали. В этом примере используется простое подтверждение Прайс Экшен при поиске сетапов пробоя. Существует множество других способов определения истинных пробоев. Если вы хотите изучить другие подходы, то вам будет интересно прочитать следующие ресурсы: Быстрая торговля с использованием канала линейной регрессии – классический пример сделки на пробое. Простая внутридневная торговая стратегия с применением MACD для подтверждения пробоя полос Боллинджера. Получайте максимальную отдачу от торговли в каналах Каналы являются мощными торговыми инструментами, которые подчёркивают торговые возможности для всех четырёх видов базовых торговых сетапов. Однако для некоторых трейдеров наличие слишком большого количества торговых вариантов является недостатком. Они ищут торговые сетапы повсюду. Они торгуют на откатах, затем торгуют на разворотах, в конце концов они думают, что пробой неизбежен. И все эти планы меняются у них в течение нескольких минут. В результате они торгуют излишне. Решение состоит в том, чтобы отобразить на графике самый значимый канал для анализа общей картины. После этого открывайте сделки только в направлении канала. Чтобы создать более широкий канал для долгосрочного ценового движения, в параметрах каналов индикаторного типа можно увеличить как ретроспективный период, так и волатильность. Теперь, когда вы получили информацию об универсальности ценовых каналов, пришло время заняться канальным сёрфингом. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  19. 10 советов для трейдеров, торгующих неполный рабочий день Внутридневная торговля не всегда является хорошим вариантом для полной занятости. У вас могут быть и другие обязательства в течение дня или вы хотите попробовать внутридневную торговлю, прежде чем осмелитесь отвести ей полный рабочий день. В любом случае можно отвести трейдингу и неполный рабочий день. Тем не менее, торговля трейдера, который посвящает трейдингу неполный рабочий день, имеет свои уникальные особенности, отличные от торговли трейдера, который уделяет ей полный рабочий день. Чтобы иметь хороший шанс на успех, вы должны чётко знать о них и должным образом справляться с ними. В этой статье мы рассмотрим десять советов для начинающих трейдеров, отводящих торговле неполный рабочий день. Советы для трейдеров, торгующих неполный рабочий день Предлагаю вам десять советов, которые будут для вас полезными, если вы торгуете неполный рабочий день: Выберите подходящий рынок для торговли. Следите за влиянием курсов валют на ваши доходы. Избегайте торговли на протяжении всей сессии. Выбирайте торговую систему, сгруппированную по времени. Не полагайтесь на советы других людей. Рассмотрите возможность автоматизированной торговли. Трейдер должен постоянно фокусироваться на вопросах управления рисками, как если бы он торговал полный рабочий день. Никогда не торгуйте на своей основной работе. Просматривайте свои сделки в выходные дни, когда вы не торгуете. Рассмотрите возможность торговли на ценовых колебаниях. Совет №1: трейдеры, торгующие неполный рабочий день, должны выбрать подходящий рынок для торговли Все мировые рынки торгуются круглосуточно. Вы, безусловно, можете выбрать любой рынок, который будет активен в то время, когда вы свободны для торговли. При этом следует учитывать несколько основополагающих практических факторов: Период дня, когда у вас есть время сосредоточиться и торговать Доступ к рынку, предлагаемый вашим брокером Ликвидность и волатильность выбранного рынка Например, трейдеры, торгующие неполный рабочий день в Азии, могут торговать на рынках США в ночное время после работы. Первые два часа после открытия Американской сессии прекрасно вписываются в этот интервал, перед тем как азиатские трейдеры уйдут спать. Трейдеры же, торгующие неполный рабочий день в США, могут рассмотреть возможность торговли на гонконгском индексе Ханг Сенг (HSI) или корейских фьючерсах KOSPI. Вы можете рассмотреть и другие варианты. Данный список крупнейших мировых фьючерсных бирж предлагает отправную точку для ваших исследований. Совет №2: следите за курсами иностранных валют на рынках, на которых вы ежедневно торгуете Этот совет связан с первым советом о выборе подходящего рынка. Большинство трейдеров, торгующих неполный рабочий день, в итоге будут торговать на зарубежных рынках в связи с тем, что в обычное рабочее время они связаны обязательствами на своих основных работах. Торговля на зарубежном рынке обычно требует внесения средств в иностранной валюте и подвергает вас валютным рискам. Следите за курсами иностранных валют, так как их колебания будут влиять на вашу доходность. В зависимости от обстоятельств вы можете избегать, принимать или хеджировать свои риски, связанные с колебаниями валютных курсов. Совет №3: не торгуйте на протяжении всей торговой сессии Независимо от того, какой рынок вы выберете, подумайте о том, чтобы ограничить свою торговлю первыми двумя и последними двумя часами данной торговой сессии. Эти периоды, как правило, более волатильны и предлагают больше торговых возможностей. Вы можете максимально увеличить свои усилия при торговле в рамках неполного рабочего дня, сосредоточившись на самых волатильных периодах. По сути, вы тратите меньше времени на наблюдение за рынками и сводите к минимуму упущенные торговые возможности. Совет №4: выбирайте чувствительный ко времени торговый сетап Чувствительный ко времени торговый сетап – это торговая стратегия, которая приносит доход от поведения рынка в определённое время суток. Поскольку эти торговые стратегии работают только в определённое время суток, трейдеры, торгующие неполный рабочий день, могут сосредоточиться именно на этих периодах, чтобы полностью использовать своё время. Скальпинг Кевина Хо на 15-минутном таймфрейме на открытии рынка является примером чувствительного ко времени торгового сетапа и хорошо подходит для трейдеров, торгующих неполный рабочий день. Совет №5: не полагайтесь на советы других людей Этот совет применим абсолютно ко всем трейдерам и инвесторам, а не только к трейдерам, торгующим неполный рабочий день. Тем не менее, самая свежая информация является невероятно заманчивой для трейдеров, работающих неполный рабочий день, из-за нехватки времени. Трейдерам, торгующим неполный день, возможно, не хватает времени для проведения собственного анализа. Следовательно, некоторые из них, возможно, захотят компенсировать это, полагаясь на анализы, выполненные другими людьми, которые в основном являются советами коллег-трейдеров или взяты из их любимых финансовых блогов. Это ужасная идея. Внутридневная торговля в условиях неполной занятости по-прежнему является внутридневной торговлей. Трейдеры, торгующие неполный день, конечно, должны адаптироваться и максимально использовать своё ограниченное время. Но это совсем не то, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления. Не превращайте свою торговую платформу в онлайн-казино. Вы либо торгуете правильно, либо не торгуете вообще. Совет №6: рассмотрите возможность автоматизированной торговли Если вы хорошо разбираетесь в программировании, возможно, вы захотите рассмотреть автоматизированную торговлю. Автоматизированная торговля идеально подходит для трейдеров, торгующих неполный рабочий день. Вы работаете на своей основной работе, а в это время ваша торговая платформа торгует за вас автоматически. Вы можете посвятить свободное время изучению торговых идей и развитию торговых систем. Однако это подходит не всем, поскольку автоматизированный трейдинг имеет своеобразный набор рисков. Поэтому вы должны найти время, чтобы понять риски, прежде чем приступить к нему. Если вы интересуетесь программным кодом и торговлей по своим собственным торговым системам, вам будет интересно почитать эти ресурсы: Торговые системы и методы Перри Кауфмана Построение надёжных торговых систем Кита Фитшена Лучшие внутридневные торговые симуляторы Десять курсов по автоматизированной торговле Совет №7: трейдер должен постоянно фокусироваться на вопросах управления рисками, как если бы он торговал полный рабочий день Даже если внутридневная торговля проходит у вас в условиях неполной занятости, вы не должны пренебрегать внутридневными торговыми рисками. Управление рисками имеет много аспектов, включая: Размер позиции Управление наличными средствами Операционный риск Вы должны обучиться различным моделям определения размера позиции и контролировать размер сделки, чтобы избежать риска разорения. (Книга Беннетта МакДауэлла является хорошей отправной точкой для этого.) Управление наличными средствами имеет решающее значение для трейдеров, торгующих неполный рабочий день, которые стремятся перейти к торговле на полный рабочий день. Оно включает в себя то, какую часть прибыли вы регулярно выводите и сколько средств используете для увеличения своего внутридневного торгового капитала. Относитесь к своим личным финансам так, как если бы вы были трейдером, торгующим полный рабочий день. Чтобы снизить операционный риск внутридневной торговли, вам следует: Выполнять регулярное резервное копирование вашего торгового терминала. Использовать вспомогательный источник питания (при необходимости используйте источник бесперебойного питания). Иметь резервное подключение к Интернету. Иметь телефонный номер вашего брокера в списке быстрого набора номеров. Несмотря на то, что вы торгуете неполный рабочий день, это всё равно является работой, которая подвергает ваш капитал риску. Так что лучше быть профессионалом в этом. Совет №8: никогда не торгуйте на своём рабочем месте в течение дня Внутридневная торговля требует полной фокусировки. Так что как бы ни искушала вас судьба, никогда не торгуйте на своей основной работе. Вы можете наслаждаться фантастической скоростью широкополосного интернета на работе и иметь первоклассную мобильную торговую платформу от вашего брокера. Следовательно, у вас может возникнуть соблазн торговать на основной работе, но не делайте этого. Представьте, что ваш босс срочно позвал вас, и вы отошли от своего рабочего стола, прежде чем разместили стоп-лосс – спустя время вы возвращаетесь и обнаруживаете, что ваш торговый счёт уничтожен. Или произошла внезапная потеря связи на iPad с последней версией торгового приложения вашего брокера. Слишком много вещей может пойти не так, когда вы торгуете в офисе за пределами надёжной среды вашего торгового терминала. (Не говоря уже о том, что ваша компания не будет рада этому.) Совет №9: просматривайте свои сделки в выходные дни, когда вы не торгуете У трейдеров, торгующих неполный рабочий день, время в будние дни ограничено, поэтому вам нужно эффективно использовать его. Применяйте принцип пакетной обработки информации, который заключается в группировке похожих заданий и выполнении их вместе. В будние дни ваше время ограничено, поэтому сосредоточьтесь на соблюдении своих правил и торгуйте, соблюдая дисциплину. В выходные дни собирайте свои торговые данные и просматривайте их вместе. Сгруппировав таким образом свои задачи, вы можете снять дефицит времени с ваших торговых сессий в будние дни и позволить себе детально проанализировать свои сделки в выходные дни. Совет №10: рассмотрите возможность торговли на ценовых колебаниях вместо внутридневной торговли Я знаю. Это разрядка напряжения. Но торговля на колебаниях является разумным вариантом для трейдеров, которым не хватает времени. В конечном счёте для большинства людей торговля в условиях неполного рабочего дня – это своего рода сохранение двух рабочих мест. Это наносит вред вашему здоровью, и вы подвергаете себя высокому риску выгорания. Если торговля на колебаниях приемлема для вас в отношении требуемого капитала и подверженности риску переноса позиции через ночь, то вы должны рассмотреть её как серьёзную альтернативу. Трейдерам, торгующим неполный рабочий день, гораздо легче каждый день выполнять анализ рынка после завершения торговой сессии и размещать свои ордера до открытия рынка. И это стандартный рабочий процесс для трейдеров, торгующих на колебаниях и удерживающих свои позиции в течение нескольких дней. Заключение Торговля в условиях неполной занятости является сложной и трудоёмкой. Поэтому прежде всего вам нужно решить, хотите ли вы посвятить себя этому делу. Если да, просмотрите эти советы и создайте торговый план, который учитывает вашу ситуацию. Наконец, не забудьте определить чёткие правила управления рисками. Трейдеры, торгующие неполный рабочий день, часто занимают позицию любителя. Однако такое отношение к трейдингу является ошибочным и, как правило, стоит денег. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  20. Цикл оценки сетапов внутридневной торговли Оценка торговых сетапов в режиме реального времени – это быстрый и практически подсознательный процесс для внутридневных трейдеров. Следовательно, чтобы повысить эффективность своей дневной торговли, внутридневные трейдеры должны сосредоточиться на послеторговой оценке. Это единственный способ определить более широкие закономерности и тенденции торговых данных для улучшения торгового плана. Тем не менее, внутридневные трейдеры часто пренебрегают оценкой своих сделок после их исполнения. Многие трейдеры ошибочно думают, что их работа заканчивается с завершением торговой сессии. В результате они упускают из виду критический цикл оценки сетапов внутридневной торговли. Цикл оценки торговли На нижепредставленной диаграмме показан цикл оценки внутридневной торговли. Цикл оценки сетапов внутридневной торговли Цикл оценки сетапов внутридневной торговли Посмотрите на верхний прямоугольник. Это отправная точка, на которую вы будете возвращаться. Вы совершаете сделки. Затем записываете причины совершения своих сделок. Далее вы должны убедиться, что данная сделка соответствует вашему торговому плану. После того, как вы подтвердите согласованность, подробно оцените сделку и свои причины. И если вы обнаружите достоверные результаты аналитической обработки данной оценки, вносите правки в свой торговый план. Наконец, вы снова возвращаетесь к совершению сделок, но уже с усовершенствованным торговым планом. В идеале вы создадите надёжный и адаптируемый торговый подход к последовательному совершенствованию таких циклов. 1. Торгуйте согласно вашему торговому плану Чтобы начать этот цикл, у вас должен быть письменный торговый план. Он служит эталоном и сводом правил для ваших сделок. Эта книга правил будет совершенствоваться по мере того, как вы в очередной раз будете выполнять цикл оценки снова и снова. На этом этапе наиболее важной частью является торговля в соответствии с вашим торговым планом. В противном случае цикл оценки не будет иметь смысла. 2. Записывайте причины ваших сделок Очевидно, что у вас должны быть свои причины для совершения каждой сделки. Но иметь причины недостаточно. Запишите их все. Например, вы открыли сделку на торговом сетапе 9/30, поскольку рынок нашёл зону поддержки на внутридневном разворотном уровне. Кроме того, вы заметили, что это был двухфазный откат от дневного максимума в рамках, казалось бы, сильной трендовой сессии. Запишите эти причины. Тем не менее, не позволяйте этому ведению записей влиять на исполнение вашей сделки. Вместо этого быстро запишите свои причины для открытия сделки и сосредоточьтесь на текущей сделке. Помните, что вы должны записать свои причины сразу после того, как решите принять данный сетап. Вы должны записать их до выхода из сделки. Не допускайте, чтобы результат сделки запятнал ваши первоначальные причины для её совершения. По сути, мы стараемся избегать эффекта знания задним числом. У вас могут быть веские причины для убытка в сделке или нелепые причины для входа в прибыльную сделку. В любом случае, чтобы оценка вашего внутридневного торгового сетапа была эффективной, вы должны знать свой реальный импульс для каждой сделки. Следовательно, вы должны записать свои причины, как только решите открыть сделку. 3. Обеспечивайте согласованность исполнения ваших сделок Прежде чем анализировать торговый сетап, убедитесь, что он соответствует вашему внутридневному торговому плану. Торговля, которая не соответствует вашему торговому плану, является неподконтрольной. Не оценивайте неподконтрольные сделки. Признайте, что это была ошибка, и работайте над своей дисциплиной, чтобы следовать торговому плану. Нужна помощь с дисциплиной? Прочтите книгу «Дисциплинированный трейдер» Марка Дугласа. Подумайте о том, почему вы совершили неподконтрольную сделку, но не анализируйте её на нюансы Прайс Экшен. Поскольку вы не придерживались торгового плана в этой сделке, она не имеет никакой ценности для улучшения вашей торговли. Для конструктивной оценки торгового дня необходимо сравнивать сравнимые сделки. Если вы планировали совершить сделку по сетапу 9/30, но заключили сделку на основе канала скользящей средней, вы потеряли основу для сравнения. Начните сравнение после того, как выберете сравнимые сделки. 4. Оценивайте и анализируйте свои сделки Изучите причины, которые вы указали ранее. Хорошие причины, как правило, приводят к прибыльным сделкам. И мы хотим определить эти причины. Например: Являются ли успешными сделки, которые отбиваются от разворотных уровней? Имеют ли двухфазные откаты преимущество по сравнению с однофазными откатами в рамках вашего метода определения тренда? Продолжайте изучать причины каждой сделки. Этот шаг имеет решающее значение для укрепления вашей уверенности как дискреционного внутридневного трейдера и даёт возможность подтвердить ваше понимание Прайс Экшен. Тем не менее, избегайте поспешных выводов, основанных на нескольких недавних сделках. Кроме того, вам нужно иметь приличный размер выборки, прежде чем вы придёте к какому-либо выводу. Помните: Мы не ищем идеальный сетап. Мы ищем факторы, которые помогут нам избежать плохих сделок, а не исключить убыточные сделки. Плохие сделки – это не убыточные сделки. (Здесь вы можете узнать почему.) Тем не менее, принятие плохих сделок с течением времени делает вас неудачником. 5. Совершенствуйте свой торговый план Чтобы завершить цикл оценки, учитывайте результаты анализа при поиске торговых сетапов. К примеру, ваше исследование приходит к выводу о том, что двухфазные откаты являются более прибыльными сетапами в рамках параметров вашего торгового плана. В таком случае подумайте о том, чтобы уделить больше внимания сетапам двухфазных откатов. Со временем вы найдёте надёжные наблюдения, которые можете использовать для улучшения вашего торгового плана. Результатом является протестированный на практике торговый подход. Завершайте цикл оценки сетапов внутридневной торговли Вы снова возвращаетесь к совершению сделок, но уже с усовершенствованным торговым планом, и завершаете свой цикл. Важно знать, что вы не будете вносить коррекции в свой торговый план после каждой сессии. Прежде чем вы достигнете какого-либо прогресса, вам может потребоваться достаточно большое количество сделок и циклов. Тем не менее, придерживаться процесса оценки – это наилучший способ адаптации к рынкам. Этот цикл оценки предназначен не только для торговли в режиме реального времени. Начните использовать его, когда вы торгуете в режиме демо-трейдинга. Это поможет вам с самого начала развить в себе отличные привычки. Кроме того, это даст вам возможность учиться и обрести уверенность, не рискуя своим капиталом. Для независимых трейдеров очень важно иметь способность к самообучению. И цикл оценки торговых настроек создает надёжную основу для этого. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  21. Какой таймфрейм лучше для торговли на сигналах Прайс Экшен? Каждый день я получаю вопросы от людей, которые хотят торговать лучше. Самым распространённым является вопрос «Какой таймфрейм выбрать для торговли на сигналах Прайс Экшен?» Некоторые трейдеры ищут волшебный таймфрейм, торгуя на котором, они бы заработали максимальную прибыль. Другие ищут отправную точку для размышлений. И это неудивительно. Таймфрейм является первым входным параметром, который вы должны установить при открытии ценового графика. Трудно выбрать самый подходящий из бесконечных вариантов различных таймфреймов. Прежде всего, помните, что никакого волшебного таймфрейма не существует. Ни один таймфрейм не будет работать для вас вечно. Если вы ищете некий волшебный период для своего торгового таймфрейма, то вы должны прямо сейчас прекратить читать эту статью. Но если вы хотите знать: Как найти таймфрейм, который будет работать для вас сейчас, Когда вам нужно изменить свой торговый таймфрейм, тогда вы находитесь в нужном месте. Чтобы найти лучший таймфрейм для торговли на сигналах Прайс Экшен, начните с ответов на следующие вопросы (будьте готовы проделать определённую работу). 1. Каким объёмом средств вы можете рисковать? Каким объёмом средств вы хотите рисковать? Трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, обычно входит в рынок на основе ценового паттерна и размещает стоп-лосс на противоположной стороне паттерна или бара сетапа. Некоторые трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, входят в рынок с помощью лимитных ордеров в областях поддержки и сопротивления. Эти трейдеры, как правило, размещают свои ордера стоп-лосс на разворотных точках. Они также могут использовать инструмент волатильности, такой как «выход люстры». Ключевым фактором в обоих случаях является то, что, как правило, чем больше средний диапазон баров, тем выше торговый риск. В приведённой ниже таблице показана случайная выборка среднего истинного диапазона с периодом 233 для различных таймфреймов валютной пары EUR/USD. Вывод: чем выше таймфрейм, тем бо́льший риск в сделке должен принять трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен. Чтобы торговать на более медленных таймфреймах, вы должны иметь достаточно большое количество средств на вашем счёте. Именно поэтому трейдеры-новички и те, кто имеют ограниченный торговый капитал, стремятся торговать на быстрых таймфреймах. Это приемлемо, если вы сможете преодолеть проблемы быстрых таймфреймов, которые мы обсудим позже. Ещё одним распространённым выходом из ситуации является торговля на более высоких таймфреймах с размещением жёстких стоп-лоссов. К сожалению, эта стратегия не является жизнеспособной. Такие стоп-лоссы нелогичны, и ваши торговые сетапы не будут иметь смысла (если вы не используете более быстрые таймфреймы для более точных входов). Выполните следующее Узнайте, каким объёмом средств вы можете рисковать в каждой сделке. Наблюдайте за рынком, чтобы узнать, каким капиталом вам нужно рисковать на разных таймфреймах, учитывая вашу торговую стратегию. Оставайтесь на том таймфрейме, который требует такого торгового риска, который вы можете принять. Если нет, подкопите средства и увеличьте свой торговый капитал, чтобы вы могли торговать на более медленных таймфреймах. 2. Сколько времени вы можете потратить на торговлю? Торговые возможности на таймфреймах ниже 30-минутных являются мимолётными. Для эффективной торговли необходимо постоянно следить за Прайс Экшен. Для внутридневных интервалов, превышающих 30-минутные, необходимо периодически проверять Прайс Экшен в течение дня. Если вы можете ежедневно уделять трейдингу только ограниченное количество времени, вам обязательно следует рассмотреть возможность торговли на дневных графиках. Если для анализа рынков вы можете выделить только выходные, то идеально подойдёт недельный таймфрейм. В двух словах, выбор таймфрейма, на котором вы можете торговать, зависит от того, сколько времени вы можете потратить на торговлю. Выполните следующее Просмотрите ваш текущий режим работы и жизни. Оцените, сколько времени вы можете потратить на торговлю. Используйте приведённые выше рекомендации, чтобы составить список возможных таймфреймов. 3. Как быстро вы можете анализировать Прайс Экшен? Даже если вы можете позволить себе просматривать рынок в течение всего дня, это не означает, что вы должны уделять рынку всё это время. Возможно, вам достаточно взглянуть на дневные графики последних шести месяцев и прийти к превосходному анализу. Это может занять полчаса, но это нормально, потому что у вас есть время. Но если ценовые бары формируются со скоростью один в минуту, сможете ли вы так же эффективно проанализировать Прайс Экшен? Чем быстрее таймфрейм, тем меньше времени у вас есть на выполнение анализа Прайс Экшен. Чтобы преуспевать на быстрых таймфреймах, вы должны уметь уверенно интерпретировать Прайс Экшен. Учитывайте свои навыки чтения сигналов Прайс Экшен, а также торговые качества вашей личности. Возможно, у вас есть навык быстрого анализа рынка. Но если вас не устраивает принятие молниеносных решений, то быстрый торговый таймфрейм будет для вас далеко не лучшей идеей. Применяйте обратное. Вы можете наслаждаться быстрым ценовым движением на быстрых таймфреймах. Но вы не сможете торговать на них, пока не будете достаточно быстро анализировать Прайс Экшен. Хотите узнать, совместим ли тот или иной торговый таймфрейм с вашими торговыми способностями и личностью? Выполните следующее Вам нужно попробовать поторговать на каждом таймфрейме и понаблюдать за собой. Если вы совершаете ошибки при выполнении анализа, то данный таймфрейм является слишком быстрым для вас. Если вы пропускаете торговые сетапы из-за нерешительности, переходите к более медленному таймфрейму. Если вы дремлете от слишком медленного Прайс Экшен, выпейте кофе. Или, если вы уверены в своём навыке чтения сигналов Прайс Экшен, перейдите к более быстрому таймфрейму. Попробуйте торговать на других таймфреймах и продолжайте наблюдать за своей производительностью. Это принципиальный фактор к тонкой настройке вашего торгового таймфрейма. 4. Какова волатильность и ликвидность рынка, на котором вы торгуете? Волатильность рынка, на котором вы торгуете, играет важную роль. Волатильный рынок предлагает хороший потенциал прибыли для быстрых таймфреймов. Тем не менее, скучный рынок может не двигаться в достаточной мере, чтобы предложить вам разумную прибыль в быстрые сроки. В этом случае вам нужно увеличить свой таймфрейм. В качестве общего индикатора потенциальной прибыли посмотрите на ATR и среднюю длину ценовых колебаний за определённый период времени. Имеет значение и ликвидность вашего торгуемого рынка. Например, вы хотите торговать опционами на акции. Но большинство опционов на акции недостаточно ликвидны для внутридневной торговли. Следовательно, лучшей идеей будет торговля опционами на дневном таймфрейме. Выполните следующее Если вы хотите торговать на быстрых внутридневных таймфреймах, убедитесь, что данный рынок является волатильным и ликвидным. Если нет, придерживайтесь торговли на дневных графиках. 5. Как выглядят ваши сетапы? Некоторые трейдеры утверждают, что сетапы на более медленных таймфреймах являются более надёжными и на быстрых таймфреймах больше шума. Это не всегда так. Что более важно, так это то, чтобы ваша торговая стратегия была совместима с вашим таймфреймом. Некоторые методы лучше работают на дневных графиках, в то время как другие хорошо работают на быстрых субминутных таймфреймах. Приемлемые таймфреймы также зависят от вида сетапов и ценовых паттернов, на которых вы торгуете. Очевидно, что ценовые паттерны на 30-секундном графике выглядят иначе, чем на дневном. Выполните следующее Вам нужно оценить свой таймфрейм на предмет продуктивности вашей торговой стратегии. Убедитесь, что они совместимы. Если вы являетесь экспертом в трейдинге, вы находитесь в наилучшем положении для оценки совместимости. В моём торговом курсе я объяснил несколько концепций, которые я использую для выбора и мониторинга моего торгового таймфрейма. Индекс торговли на сигналах Прайс Экшен – это индикатор нормальности ценового бара Минимальный торговый таймфрейм – это наименьший таймфрейм, поддающийся анализу ценового движения Индекс оптимальной торговой среды – это индикатор, сравнивающий волатильность с торговым риском Я не буду подробно объяснять эти концепции, поскольку я разработал их для своей торговой платформы. Если вы не используете Framework, то они не имеют для вас никакой ценности. Вы должны разработать свою собственную систему для принятия решения о своём торговом таймфрейме. Поиск подходящего для вас таймфрейма для торговли на сигналах Прайс Экшен Понятно, что выбор оптимального таймфрейма для торговли зависит от отдельного трейдера. Перестаньте спрашивать, какой таймфрейм для торговли на сигналах Прайс Экшен является лучшим. Научитесь самостоятельно находить лучшие таймфреймы для торговли. Понимая концепцию «как», вы будете знать, когда вам нужно изменить свой таймфрейм. Но как только у вас будет работоспособный таймфрейм, вам вряд ли потребуется вносить регулярные и радикальные изменения. Вам нужно придерживаться фиксированных таймфреймов для разработки других аспектов вашего торгового процесса. Не переключайтесь с одного торгового таймфрейма на другой. Это портит вашу торговую перспективу. А теперь проведите тщательный самоанализ касательно приведённых выше вопросов. Затем изучите рынок, на котором вы хотите торговать. Наконец, сопоставьте эти две составляющие, и вы найдёте наиболее подходящий для вас торговый таймфрейм. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  22. 7 развенчанных торговых мифов о Прайс Экшен Барьеры для финансовой торговли рушатся с появлением дисконтных брокеров и улучшенным доступом к рынку через Интернет. Сейчас на рынке больше независимых трейдеров, чем когда-либо прежде. И вместе с этим рыночный подход – торговля на сигналах Прайс Экшен – пользуется быстро растущей популярностью. Изучение Прайс Экшен является полезным. Однако за прошедшие годы в связи с этим возникла масса мифов и заблуждений. В довершение ко всем неприятностям эти претензии часто затушёвывают основную идею торговли на сигналах Прайс Экшен и её фактическую ценность. В этой статье я рассмотрю семь общих и непоколебимых мифов, которые вы, возможно, уже слышали. Торговля на сигналах Прайс Экшен – это: Единственный путь к успеху в трейдинге. Прикрытие для образовательных афер в трейдинге. Ей легко обучиться. Всё, что нужно для торговли. Единственный опережающий индикатор. Высоковероятностный подход. Она означает торговлю на ценовых паттернах. Давайте развенчаем каждый из них по очереди. Миф №1. Торговля на сигналах Прайс Экшен – это единственный путь к успеху в трейдинге. Вы можете легко найти культы трейдеров, которые утверждают, что торговля на сигналах Прайс Экшен – это единственный путь к успеху. Их любимое времяпрепровождение заключается в высмеивании любого, кто использует индикаторы для торговли. Правда в том, что существует много документально засвидетельствованных и широко обсуждаемых методов торговли, которые работают. К ним относятся алгоритмы, фундаментальный анализ, индикаторы, анализ цен, новости, любая комбинация этих факторов и другие ноу-хау. Утверждать, что то, что сработало у вас, является единственным жизнеспособным методом – это наглая демонстрация невежества. Игнорируйте это беспочвенное утверждение; сосредоточьтесь на поиске метода торговли, который имеет смысл именно для вас – будь то торговля на сигналах Прайс Экшен или иной метод торговли. Это логичный и последовательный путь к эффективной торговле. Миф №2. Это прикрытие для образовательных афер в трейдинге. Это полумиф. Термином «торговля на сигналах Прайс Экшен» действительно злоупотребляют. Благодаря своей растущей популярности в маркетинге имеет смысл маркировать им торговые продукты. Таким образом, иногда вы обнаружите, что этим термином злоупотребляют. Тем не менее, это не всегда служит основанием для мошенничества. Имейте в виду, что «торговля на сигналах Прайс Экшен» – это описательный термин. Он описывает торговлю, сосредоточенную на цене, и придаёт большое аналитическое значение ценовому движению. Вот и всё. Если под данным термином предлагается именно такой подход, то это правильный ярлык для использования. Не относитесь ко всем сопутствующим продуктам как к аферам. Вместо этого следите за абсурдными обещаниями гарантированного получения прибыли. Остерегайтесь таких слов, как: «Несомненный выигрыш» «Просто нажмите и заработайте» «Гарантированная прибыль» Это стандартная фраза. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Миф №3. Ей легко обучиться. Основные концепции торговли на сигналах Прайс Экшен просты. Вы можете собрать их с помощью этих руководств: Руководство для начинающих по ценовому анализу. Тем не менее, прибыльно торговать на сигналах Прайс Экшен нелегко. Этот инструмент является простым. Но даже самый простой инструмент требует высочайшего уровня мастерства для овладения им. Только опытный шеф-повар сумеет нарезать простым ножом ваш любимый сашими. В то же время любой желающий может нажать кнопку «Вкл» на слайсере для сашими. Торговля на сигналах Прайс Экшен – это дискреционный подход. Так что вам нужно отточить свои навыки. Она вроде и несложная, но и совсем не простая. Миф №4. Это всё, что вам нужно для торговли. Прайс Экшен представляет собой всего лишь один из способов понимания рынка. Однако вам нужно понимать больше, чем только рынок, чтобы зарабатывать на нем деньги. Вы должны понять самого себя. Это означает, что вам нужно изучить торговую психологию. Вы должны понимать риск. А это значит, что вам нужно осмотрительно определять размер своей позиции, чтобы избежать риска разорения. В конечном счёте вам нужно объединить анализ и риск-менеджмент, чтобы сформировать торговый план, который учитывает вашу психологию. В двух словах, чтобы построить жизнеспособный бизнес в трейдинге, вам нужно нечто гораздо большее. Миф №5. Прайс Экшен – это единственный опережающий индикатор. Прайс Экшен по своему определению является текущим и прошедшим индикатором. Да, этот индикатор является чувствительным, но говорить, что он опережает рынок, просто неправильно. Рынок состоит из цен. Цена – это рынок. Как рынок может опережать самого себя? Цена не опережает рынок. Однако цена действительно держит нас очень близко к тому, что происходит на рынке, и помогает нам формировать вероятностные прогнозируемые рыночные ситуации. А это уже очень полезно для трейдера. Миф №6. Это высоковероятностный подход. Независимо от того, как вы торгуете, ваша вероятность получения прибыли зависит от вида сделок, которые вы ищете. Независимо от того, используете вы Прайс Экшен или нет, обычно: Скальпирование для получения малой прибыли на диапазонном рынке является высоковероятностным подходом. Торговля на коррекциях на трендовом рынке имеет меньшую вероятность получения прибыли. Торговля на разворотах имеет самую низкую вероятность получения прибыли. И, самое главное, высокая вероятность всегда исходит из вашего соотношения прибыли к риску. Любой, кто говорит, что он предлагает высокую вероятность получения прибыли, должен подтвердить своё утверждение. Миф №7. Она означает торговлю на свечных паттернах. Свечные паттерны являются полезными. Именно поэтому свечные графики стали предпочтительными для активных трейдеров. Тем не менее, они излишне разрекламированы как некие мистические паттерны. Соответственно, вы найдёте веб-сайты и книги, представляющие их как чудодейственные мощные инструменты для заработка просто потому, что они имеют причудливые имена восточного происхождения. Самое главное, что вы должны знать: торговля на сигналах Прайс Экшен – это не торговля на свечных паттернах. Она не означает торговлю на жёстких ценовых паттернах с уникальными названиями. Она посвящена тому, чтобы узнать, когда и почему эти паттерны работают или не работают. Это важнейший навык, требующий практики и опыта. Заключение Даже без этой статьи, по мере приобретения опыта в трейдинге вы будете видеть насквозь эти мифы самостоятельно. Но мы надеемся, что наше объяснение даст вам больше шансов избежать чрезмерно оптимистичных или упрощённых утверждений о торговле на сигналах Прайс Экшен. Таким образом, вы можете начать изучение этого увлекательного подхода с реалистичным мышлением, которое поможет вам в дальнейшем ещё больше. За исключением мифа №2, многие из этих заблуждений увековечиваются «торговыми гуру»: ведь, как правило, любой из них хочет, чтобы вы торговали много. Они больше заинтересованы в том, чтобы продать вам разный хлам, чем в том, чтобы сказать вам правду. Я тоже продаю и предлагаю вам свой торговый курс на сигналах Прайс Экшен. Но я хочу, чтобы вы рассмотрели его с реалистичной точки зрения и с правильными ожиданиями, подальше от этих комфортных, но вводящих в заблуждение мифов. И надеюсь, что данная статья помогла вам в этом. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  23. Уровни поддержки и сопротивления: полное руководство по торговле на сигналах Прайс Экшен Концепция уровней поддержки и сопротивления является фундаментальным принципом торговли на сигналах Прайс Экшен. Огромная часть торговли на сигналах Прайс Экшен относится к анализу уровней поддержки и сопротивления различной степени. Цель состоит в том, чтобы объединить их все и сформировать у вас единое мнение о рынке и о том, как совершать сделки. Из этого руководства вы узнаете всё, что нужно знать об уровнях поддержки и сопротивления – от теории и технических правил до всевозможных соображений. Определение уровней поддержки и сопротивления Во-первых, что такое уровень поддержки и сопротивления (S/R)? Это ценовые уровни (или области), возле которых, как ожидают трейдеры, изменение направления рынка является более вероятным, чем случайным. Это определение очень важно в той роли, которую уровни S/R играют в создании торгового преимущества. Если ваш взгляд на рынок носит постоянно случайный характер, то для вас на рынке нет никакого способа получить прибыль. Однако, как только мы воспринимаем склонность рынка к тому или иному поведению, перед вами открываются торговые возможности. Уровень поддержки – это препятствие для падения цены. Он действует как минимальный ценовой уровень до тех пор, пока остаётся в силе. Когда цена движется к уровню поддержки, мы ожидаем, что у неё есть вероятный шанс остановиться на этом уровне. Уровень сопротивления – это барьер для роста цены. До тех пор, пока он эффективен, он действует как максимальный ценовой уровень. Когда рынок поднимается к уровню сопротивления, мы ожидаем, что у него будет вероятный шанс остановить своё восхождение. Прежде чем мы продолжим, давайте обратим внимание на один момент. Крайне важно понимать, что уровни поддержки и сопротивления являются зонами. Точность – это роскошь на вероятностном рынке. Такое понимание отражает использование ценовых диапазонов (зон) вместо точных ценовых уровней. (Обычно, чтобы спроецировать зону, я рисую зоны поддержки и сопротивления вокруг теней свечей.) ____________ Руководство по торговле с использованием уровней поддержки и сопротивления Данное руководство по торговле с использованием уровней поддержки и сопротивления будет рассматриваться нами в четырёх частях: Как отображаются данные уровни? Как их оценивать (анализировать)? Как их использовать для торговли? Как избежать подводных камней? Сначала мы обсудим, как отображать уровни поддержки и сопротивления на ценовых графиках. В этом разделе вы познакомитесь с различными способами нанесения уровней поддержки и сопротивления на график. В рамках нашего обсуждения мы целенаправленно остановимся только на самом основном методе: проектировании точек разворота. Второе: мы научимся анализировать значение зон поддержки и сопротивления. Этот навык крайне важен для выработки практических методов торговли и понимания того, когда следует удалить уровни поддержки и сопротивления с вашего графика. Третье: мы рассмотрим возможные торговые подходы с использованием уровней поддержки и сопротивления, основываясь на нашем анализе. Этот раздел покажет вам, как подробная структура уровней поддержки и сопротивления информирует о точках входа и выхода из рынка. Наконец, мы рассмотрим некоторые проблемные моменты, с которыми можем столкнуться при широком использовании уровней поддержки и сопротивления. ____________ Раздел №1. Как отобразить уровень поддержки или сопротивления на графике? Существуют десятки способов отображения уровней (зон) поддержки и сопротивления. В этом разделе мы перечислим их, чтобы продемонстрировать их потрясающее разнообразие. Мы можем объединить все методы в следующие группы: Проецирование на основе рыночной структуры Проецирование с помощью вычисления Паттерны ценового движения Паттерны объёма Расчётные уровни Психологические уровни В данном разделе более подробно обсуждается проектирование на основе рыночной структуры, другие способы отображения уровней поддержки и сопротивления представлены только в виде краткого обзора. (Каждый метод заслуживает отдельного руководства и подробного рассмотрения. И я надеюсь со временем создать для них индивидуальные руководства. А пока я только перечислю их и по каждому из них дам ссылки на соответствующие ресурсы на нашем веб-сайте или на сторонние ресурсы.) Вид №1. Проектирование на основе рыночной структуры Посмотрите на любой ценовой график, и вы увидите на нём максимумы и минимумы. Трейдеры называют эти экстремальные точки точками разворота. На представленном ниже графике показаны рыночные колебания с помощью скользящей средней Халла (цветной линии). Пики – это максимумы колебаний. Днища – это минимумы колебаний. Совместно максимумы и минимумы формируют фундаментальную структуру рынка. Мы можем отмечать уровни поддержки и сопротивления, соединяя эти точки разворота и проецируя их. Следовательно, эти уровни поддержки/сопротивления являются продолжением рыночной структуры. Если вы новичок в трейдинге и не имеете навыков торговли на сигналах Прайс Экшен, вам следует потратить своё время на изучение отображения уровней поддержки и сопротивления на основе рыночной структуры. Это поможет вам создать прочную основу для понимания ценового движения. Существует три основных способа проецирования уровней поддержки и сопротивления на основе рыночной структуры: Проецирование горизонтальной линии через одну или несколько экстремальных точек (горизонтальный уровень поддержки/сопротивления). Соединение двух максимумов колебаний и проецирование получившейся линии (трендовая линия или линия трендового канала). Соединение двух минимумов колебаний и проецирование получившейся линии (трендовая линия или линия трендового канала). (Эти линии также формируют основу для целого набора графических паттернов, таких как бычий флаг, голова и плечи.) Как видите, все методы включают выбор экстремальной точки (или точки разворота) в качестве опорной точки и проецирование этой линии вправо на графике. На приведённом ниже графике показаны примеры различных видов уровней поддержки и сопротивления, которые вы можете спроецировать на основе рыночной структуры. График, показывающий горизонтальный уровень поддержки/сопротивления, построенный на разворотных точках Проецирование уровней опорных точек Горизонтальные уровни, спроецированные от точек разворота, являются основной формой уровня поддержки/сопротивления. Следовательно, они будут составлять основу наших дальнейших обсуждений. Они служат хорошей иллюстрацией фундаментальных принципов, которые широко применимы ко всем видам уровней поддержки и сопротивления. Вид №2. Проектирование с помощью вычисления Как и описанные выше методы рыночной структуры, эти уровни поддержки и сопротивления требуют выбора ценовой опорной точки. Но помимо этого они требуют некоторых простых вычислений. Уровни коррекции и расширение Фибоначчи (золотое сечение) Вилы Эндрюса (простое соотношение 50%) Линии скорости (простые дроби) Как отобразить вилы Эндрюса Вилы Эндрюса Выберите точки А, В и C. Проведите среднюю линию, соединив точку A и середину отрезка BC. Проведите две линии, параллельные средней линии, через точки B и C. Вид №3. Паттерны ценового движения Паттерны ценового движения предлагают надёжный и удобный метод отображения зон поддержки/сопротивления. После того, как вы научитесь проецировать уровни поддержки и сопротивления на основе рыночной структуры, следующим логическим шагом станет сосредоточение внимания на паттернах ценового движения. Ценовой гэп Зоны консолидации Расчетные движения Зоны консолидации вблизи областей поддержки и сопротивления Три зоны консолидации в одном ценовом диапазоне подразумевают потенциальную зону поддержки и сопротивления. Сильное падение цены к зоне поддержки и резкий отскок от неё. Вид №4. Паттерны объёма Объём представляет рыночный интерес, и этот интерес проявляется в виде значимых уровней поддержки и сопротивления. Пики объёма являются надёжными сигналами. Экстремальный объём – свечной график, линейный график диапазона Профиль рынка Цена по объёму VWAP Зоны поддержки и сопротивления на большом объёме Два столбца очень большого объёма. Ценовая зона, образованная максимумом и минимумом двухбарового торгового диапазона. По мере роста рынка данная ценовая зона получила потенциал уровня поддержки. Практически идеальный отскок цены от зоны поддержки. Вид №5. Расчётные уровни Вы также можете использовать индикаторы, которые перекрывают ценовое движение, выступая в роли зон поддержки и сопротивления. Здесь имеется бесконечное количество вариантов – мы перечислим лишь некоторые из них. Скользящие средние Полосы волатильности – Боллинджера и Кельтнера Расчётные точки разворота – Floor Traders, Camarilla, Woodies Определение двойного дна с помощью полос Боллинджера 1. Минимум колебания ниже полосы Боллинджера 2. Более низкий минимум колебания, но в пределах полосы Боллинджера 3. Пересечение средней точки – хороший сигнал подтверждения Вид №6. Психологические уровни поддержки и сопротивления Поскольку в основе технического анализа лежит психология участников рынка, эти простые методы могут быть очень эффективными в зависимости от торгуемого рынка. Круглые числа 52-недельные максимумы и минимумы Прибыльная сделка на пробитии уровня круглого числа Круглые числа выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления 1. Бар закрылся ниже WMA. 2. Пробит уровень минимума бара сетапа. 3. Точки входа и выхода из рынка. Дополнительные теоретические данные для интересующихся. Если вы хотите сосредоточиться на практическом использовании уровней поддержки и сопротивления, можете пропустить этот раздел. Многие перечисленные выше виды уровней поддержки и сопротивления на первый взгляд покажутся излишними. Но вы можете мысленно классифицировать их с помощью следующих трёх спектров. Реактивные – прогностические Мы идентифицируем реактивные зоны, наблюдая, где торговалась цена, или где сконцентрировался объём, или где наблюдалось и то, и другое. Ключевым моментом здесь является то, что зоны поддержки и сопротивления отмечены там, где торговался рынок. Мы реагируем на прошлую рыночную информацию. Примеры включают в себя разворотные точки (максимумы и минимумы), области скопления и ценовые гэпы. Что касается прогностических зон, рынок там ещё не торговался, по крайней мере в последнее время. Следовательно, можно сказать, что мы прогнозируем, что уровень окажется зоной поддержки/сопротивления. Примеры включают расширения Фибоначчи, линии тренда и скользящие средние. Статические – динамические Некоторые формы уровней поддержки и сопротивления остаются прежними после обозначения и не обновляются. Это статические зоны. Примером может служить горизонтальная зона, спроецированная из точки разворота. Есть чисто динамические зоны, которые постоянно обновляются с каждым входящим ценовым тиком. Для всех этих требований подходит большинство расчётных зон поддержки/сопротивления (например, скользящей средней). Некоторые уровни поддержки и сопротивления находятся где-то посередине и требуют периодического (или определяемого ценой) обновления. Линия тренда обновляется при появлении новых точек разворота. Точки разворота для внутридневной торговли пересматриваются каждую торговую сессию. Полезно знать, являются ли ваши зоны поддержки/сопротивления динамическими, чтобы вы могли гарантировать, что они быстро обновляются (вручную или автоматически). Проецируемые – расчётные Проецируемые уровни поддержки и сопротивления полностью зависят от ценовых характеристик и геометрии. Следовательно, вы можете считать их более близкими к основному ценовому движению. С другой стороны, расчётные уровни поддержки/сопротивления, такие как скользящие средние, являются индикаторами. Трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, будет применять эти инструменты более осмотрительно. Раздел № 2. Как оценить важность уровня поддержки или сопротивления? Ключевым моментом в формировании торговой стратегии является анализ вероятности удержания области поддержки или сопротивления. Попробуйте ответить на следующие вопросы, и вы поймёте, как выполнять такой анализ. Сколько раз цена касалась данного уровня поддержки/сопротивления? Здесь есть один важный момент. Чем большее количество раз цена тестирует данный уровень поддержки/сопротивления, тем более обоснованным он становится. Если зона хорошо протестирована ценой, мы более уверены в том, что она действительно является зоной поддержки/сопротивления. Однако каждый раз, когда рынок тестирует данную зону поддержки/сопротивления, этот уровень частично теряет свою эффективность. Например, каждый раз, когда рынок касается уровня поддержки и отскакивает вверх, он удаляет некоторых нетерпеливых покупателей с этого уровня. В итоге после дополнительных тестирований на этом уровне больше не остаётся активных покупателей, и именно тогда этот уровень поддержки не срабатывает. Как выглядит ценовое движение, когда цена касается уровня поддержки/сопротивления? Каждый раз, когда цена касается уровня поддержки/сопротивления, внимательно исследуйте ценовое движение на предмет подсказок. Например, сильная зона поддержки вызовет энергичную бычью реакцию на тестирование. Следовательно, если в зоне поддержки формируются свечи с длинными нижними тенями (например, пин-бар, символизирующий давление покупателей) – это положительный сигнал. Есть ли решительные пробои зоны поддержки/сопротивления? Решительный пробой относится к любому формированию ценового движения, которое создаёт впечатление, что данный уровень поддержки/сопротивления больше неактуален. Разные трейдеры по-разному определяют решающие пробои. Вот несколько идей: Пробой выше определённого коэффициента ATR (или других показателей волатильности); Бар закрывается по другую сторону уровня поддержки/сопротивления; Максимум бара ниже уровня поддержки или минимум бара выше уровня сопротивления (моё предпочтение); Минимум колебания выше уровня поддержки или максимум колебания ниже уровня сопротивления. Если имеются решительные пробои, обратите внимание: не произошёл ли переворот данной зоны поддержки и сопротивления? Переворот зоны поддержки и сопротивления является хорошо известной концепцией. Пробитая зона поддержки становится сильной зоной сопротивления, а пробитая зона сопротивления становится сильной зоной поддержки. На каких таймфреймах следует отображать уровни поддержки и сопротивления? Как правило, более значимыми являются долгосрочные зоны поддержки и сопротивления, определяемые на более крупных таймфреймах. Целесообразно использовать в своей торговле несколько таймфреймов. Это наблюдение составляет основу некоторых мультитаймфреймовых торговых стратегий. Однако соответствие таймфрейма для определения уровней поддержки и сопротивления вашему торговому тамфрейму тоже имеет решающее значение. И это следующий вопрос, на который нужно ответить. Как соотносятся отображаемые уровни поддержки и сопротивления с торговым таймфреймом? Следует учитывать, что на недельном графике вы определяете самые чёткие зоны поддержки и сопротивления, которым можете с уверенностью следовать. Однако эта зона вряд ли будет актуальной для внутридневного трейдера, анализирующего 3-минутный график. Вышеупомянутый пример является крайностью, но он подчёркивает нашу точку зрения. На практике вам нужно хорошо понимать свою торговую стратегию и иметь достаточно опыта, чтобы знать, какие уровни поддержки и сопротивления полезно сохранять. Как правило, учитывайте близость уровня поддержки/сопротивления по времени и цене к текущему рынку. Это важный вопрос, потому что он поможет вам не загромождать графики. Как только вы определите, что данный уровень поддержки/сопротивления больше не является актуальным, удалите его с графика. Имеется ли конфлюентность? В данной ситуации под конфлюентностью понимаются различные методы, при использовании которых происходит перекрытие областей поддержки и сопротивления. Если вы обнаружите подобную конвергенцию, то данная зона, скорее всего, будет надёжной. Например, конфлюентностью является пересечение линии медвежьего тренда и горизонтального уровня сопротивления. Это потому, что обе линии являются потенциальными линиями сопротивления. Нижепредставленный график демонстрирует такую ситуацию. Также может быть слияние уровней поддержки и сопротивления, отображённых на разных таймфреймах. Например, зона поддержки на недельном графике совпадает с зоной поддержки на дневном графике. ______________ Подводя итог, перечислим список вопросов, которые нужно задать при анализе уровней поддержки и сопротивления: Сколько раз цена касалась данного уровня поддержки/сопротивления? Как выглядит ценовое движение, когда цена касается уровня поддержки/сопротивления? Есть ли решительные пробои зоны поддержки/сопротивления? Если имеются решительные пробои, обратите внимание: не произошёл ли переворот данной зоны поддержки и сопротивления? На каких таймфреймах следует отображать уровни поддержки и сопротивления? Как соотносятся отображаемые уровни поддержки и сопротивления с торговым таймфреймом? Имеется ли конфлюентность? Раздел № 3. Как использовать уровни поддержки и сопротивления для торговли? Чтобы совершить сделку, технический трейдер должен ответить на три вопроса: Где следует входить в рынок? Где следует выходить из рынка, если вы ошиблись? Где следует выходить из рынка, если вы оказались правы? Ответить на эти вопросы может помочь анализ уровней поддержки и сопротивления. Их взаимосвязь является предпосылкой к созданию многих торговых стратегий. Этот процесс включает в себя анализ того, какие уровни поддержки и сопротивления будут сильными, а какие пробьются. В последнем разделе мы рассмотрели факторы, которые следует учитывать. Определение точек входа Если вы уверены, что данный уровень поддержки или сопротивления является сильным, вы можете обеспечить оптимальную цену входа в рынок с помощью лимитного ордера. В этом случае ограничьте свой риск стоп-ордером, основанным на волатильности, как показано ниже. График, показывающий размещение лимитного ордера на покупку на уровне поддержки Уровень максимума колебаний стал потенциальным уровнем поддержки после возобновления тренда. Его потенциал был подтверждён давлением покупателей, которое характеризуется свечами с длинными нижними тенями. Установите лимитный ордер на покупку внутри зоны. Уровень стоп-лосс можно разместить на основе индикатора Chandelier Stop. Если вам нужно подтверждение, ищите ценовые паттерны на уровне поддержки/сопротивления. Кроме того, ценовые паттерны также предлагают возможность размещения стопов для контроля вашего риска. На графике ниже показан такой сценарий с использованием паттерна Anti-Climax (отмеченного цветными стрелками) в зоне поддержки. Если вы ожидаете, что уровень поддержки/сопротивления удержится, рассмотрите тактику торговли на исчезновении ложных пробоев. Такой подход может помочь вам оптимизировать точку входа и улучшить соотношение риска к прибыли. (Для получения более детальной информации прочтите «Взлёты и пружины Вайкоффа».) Нижепредставленный график демонстрирует ложный пробой хорошо зарекомендовавшей себя зоны поддержки. Если вы ожидаете, что уровень поддержки/сопротивления пробьётся, рассмотрите возможность входа в рынок на откате после пробоя. Вы также можете торговать на пробоях напрямую, тем не менее, ожидание отката является более разумным подходом. На нижепредставленном графике мы видим два отката после пробоя: один к линии медвежьего тренда, а другой – после пробоя снизу вверх горизонтальной зоны сопротивления. Определение целей по прибыли Для фиксации прибыли вы можете использовать любой надёжный уровень поддержки и сопротивления. Поскольку рынок может перейти на новую территорию, у вас, возможно, не будут отмечены реактивные зоны. Следовательно, могут оказаться полезными методы прогнозирования уровней поддержки/сопротивления, такие как расчётные движения, расширения Фибоначчи и трендовые каналы. На приведённом ниже графике показан один из моих любимых методов фиксации прибыли с ценовым каналом, простирающимся до линии 200%. В зависимости от вашей рыночной оценки вы можете зафиксировать прибыль на уровне 100% или 200%. Дополнительная тактика Уровни поддержки и сопротивления имеют ценность не только тогда, когда они удерживаются. Для расширения своего трендового анализа вы можете воспользоваться их неоднократными пробоями. Неоднократные пробои уровней поддержки предполагают медвежий тренд. Неоднократные пробои уровней сопротивления предполагают бычий тренд. Раздел №4. Как избежать подводных камней? Для обозначения уровней поддержки и сопротивления я не могу переоценить важность наличия последовательной основы. Без такой основы легко стать жертвой эффекта знания задним числом. Адам Граймс провёл простой эксперимент со случайными уровнями поддержки и сопротивления, чтобы продемонстрировать, как отчаянно наш мозг хочет видеть закономерности, даже когда таковые отсутствуют. Построение последовательной основы для уровней поддержки и сопротивления включает привязку к объективному методу определения точек разворота. В моём курсе я использую чистое ценовое движение, но вы можете использовать скользящие средние, которые дадут дополнительную информацию. Главное – не усложняйте. Не стремитесь отобразить на графиках слишком много уровней поддержки и сопротивления. Избыток таких зон приводит к путанице. Постарайтесь найти подходящие зоны и удалить остальные. Излишне загромождённый ценовой график Не создавайте подобного беспорядка. Наконец, программное обеспечение для трейдинга становится всё более мощным, и есть масса способов автоматически отмечать уровни поддержки и сопротивления. Этот подход отлично подходит для обеспечения согласованности, но не полагайтесь на алгоритм «чёрного ящика», который сделает это за вас. Убедитесь, что вы понимаете, как именно наносятся на график уровни поддержки/сопротивления. Это очень важно для правильного использования инструмента и сохранения независимости вашего торгового плана. Заключение Это длинное руководство дает большое количество информации, которую вам нужно усвоить. В заключение я расскажу о том, как приступить к освоению уровней поддержки и сопротивления в вашей торговле. Именно так я хотел бы начать, когда впервые узнал об уровнях поддержки и сопротивления, вместо того чтобы кидаться от одного сбивающего с толку варианта к другому. Чтобы нанести на график уровень поддержки и сопротивления, начните с проектирования структуры рынка. Не усложняйте: не наносите на график слишком много линий. Будьте последовательны: будьте систематичны. Отрабатывайте на практике свои навыки нанесения уровней на графики, не спешите. Записывайте свои наблюдения относительно уровней поддержки и сопротивления. Включите их в свою торговую стратегию. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  24. Ценовые паттерны имеют безграничные возможности. Как только вы усвоите фундаментальные концепции торговли, основанной на сигналах Прайс Экшен, следующим естественным шагом будет переосмысление классических свечных паттернов. Именно об этом написал Джонан Пратап в своей статье в мартовском выпуске журнала «Технический анализ акций и сырьевых товаров» за 2012 год, посвятив её трёхбаровому паттерну внутреннего бара. Представление паттернов Поскольку этот подход направлен на повышение эффективности торговли на внутреннем баре, давайте вспомним, что собой представляет этот базовый паттерн, а затем перейдём к ключевой идее данного руководства. Внутренний бар Вот так выглядит стандартный внутренний бар: Диапазон внутреннего бара полностью находится в пределах диапазона предыдущего ценового бара. Всё просто. Трёхбаровый паттерн внутреннего бара Так выглядит бычий трёхбаровый паттерн внутреннего бара: На этом этапе следует отметить несколько моментов, после чего мы будем готовы приступить к работе: Более высокая цена закрытия означает, что цена закрытия бара находится выше цены закрытия предыдущего бара. Короче говоря, мы сравниваем цену закрытия текущего бара с ценой закрытия предыдущего бара. Ищите внутренний бар, и если он окружён барами с более высокими ценами закрытия, то перед нами бычий паттерн. И наоборот, если внутренний бар окружён барами с более низкими ценами закрытия – это медвежий паттерн. Найдите минутку и тщательно обдумайте дизайн трёхбарового паттерна внутреннего бара. По сути, он повышает эффективность стандартной торговли на пробое внутреннего бара, добавляя: Контекст тренда и Последующее подтверждение ценового движения. Правила торговли на трёхбаровом паттерне внутреннего бара Теперь, когда мы умеем определять трёхбаровые паттерны внутреннего бара, правила торговли на нем становятся простыми: достаточно лишь сфокусировать внимание на ценах закрытия баров. Для этого паттерна требуется три ценовых бара, и ниже перечислены критерии для каждого из них. Бычий паттерн для открытия длинной позиции Более высокая цена закрытия предыдущего бара (непосредственно перед внутренним баром) Внутренний бар Более высокая цена закрытия последующего бара (сразу же после внутреннего бара) Стандартная точка входа – открытие длинной позиции по цене закрытия третьего бара. Медвежий паттерн для открытия короткой позиции Более низкая цена закрытия предыдущего бара (непосредственно перед внутренним баром) Внутренний бар Более низкая цена закрытия последующего бара (сразу же после внутреннего бара) Стандартная точка входа – открытие короткой позиции по цене закрытия третьего бара. Примеры торговли на трёхбаровом паттерне внутреннего бара В приведённых ниже примерах мы изучаем эту закономерность на различных торговых таймфреймах и на рынках всего мира. Пример №1. Прибыльная сделка В этом примере показан недельный график индекса Straits Times, барометра Сингапурской фондовой биржи. Трёхбаровый паттерн внутреннего бара Мы обнаружили более высокую цену закрытия бара, вслед за которым сформировался внутренний бар. Затем рынок пробился выше внутреннего бара и сформировал свечу с более высокой ценой закрытия. Это соответствовало нашим торговым правилам, и мы открыли длинную позицию по цене закрытия второго бара с более высокой ценой закрытия. Синяя горизонтальная линия отмечает цену входа. После нашего входа рынок продолжил восходящий тренд. Посмотрите на два длинных медвежьих бара на нисходящем движении, которые предшествовали нашему сетапу. Они показали, что рынок сделал две серьёзные попытки пойти вниз. Однако цена нашла поддержку на предыдущем минимуме колебания и сформировала бычий разворотный бар прямо перед нашим сетапом. Следовательно, у нас был отличный контекст для открытия длинной позиции. Более того, внутренний бар открылся гэпом вниз, а затем цена поднялась, завершив неделю формированием бычьего бара. Это был сильный оптимистичный сигнал внутреннего бара. В данной ситуации все три бара этого паттерна были бычьими, что случается не всегда даже на бычьих паттернах. Пример №2. Сравнение паттернов Ниже представлен 4-часовой свечной график спотового рынка EUR/USD. Для выделения трёхбарового паттерна внутреннего бара я применил индикатор паттернов Прайс Экшен и отключил трендовый фильтр. Стрелками показаны два медвежьих паттерна и один бычий. Напомню, что последний бар паттерна служит подтверждением пробоя внутреннего бара. Таким образом, в нашем представленном ниже анализе мы будем сравнивать последний бар каждого паттерна, чтобы оценить их качество. Для ясности: стрелки на графике указывают на последний бар каждого трёхбарового паттерна внутреннего бара. Сравнение паттернов 1. Несмотря на снижение цены, длинный хвост показал, что медвежий импульс вызывает сомнения. 2. Несмотря на то, что паттерн соответствует техническому определению медвежьего паттерна, этот бар едва закрылся ниже уровня закрытия предыдущего бара, и это был доджи. 3. Последний бар паттерна подтвердил его актуальность и дал отличное подтверждение для быков. Несмотря на закрытие ниже внутреннего бара, этот бар не подтвердил медвежий импульс. Напротив, его длинная нижняя тень была бычьим сигналом. Второй паттерн снова соответствует техническому определению трёхбарового паттерна внутреннего бара. Однако, если вы посмотрите на последний бар паттерна – это доджи, и он снова не подтвердил медвежий импульс. Этот бычий паттерн выглядел совсем по-другому. Его последний бар закрылся выше всего внутреннего бара и подтвердил истинность бычьего пробоя. Это привело к гораздо лучшему результату торговли по сравнению с двумя предыдущими медвежьими паттернами. Этот пример показывает ценность изучения паттерна вручную с учётом лежащих в его основе концепций. Выявление ценовых паттернов с помощью программного обеспечения является полезной функцией, но для получения большей информации очень важно проанализировать их вручную. Основываясь на вышеприведённых наблюдениях, мы можем обновить наши критерии, чтобы найти более агрессивный финальный бар. Одна из концепций содержит жёсткое правило, согласно которому пробойный бар должен закрыться за пределами диапазона внутреннего бара. Пример № 3. Убыточная сделка В этом примере показан дневной график торгуемого индексного фонда Vanguard REIT Index, котирующийся на NYSE. Убыточная сделка по трёхбаровому паттерну внутреннего бара После бара с более низкой ценой закрытия сформировался бычий внутренний бар. Последовавший далее бар с более низкой ценой закрытия после внутреннего бара завершил данный паттерн, поэтому мы открыли короткую позицию по цене закрытия дня. К сожалению, на следующий день рынок пошёл против нас и пробил уровень максимума этого паттерна, который был уровнем его типичного стоп-лосса. Поскольку сетап предполагал открытие короткой позиции, существующий медвежий тренд был для него благоприятным фактором. Хотя этот откат вверх был сложным и восстановление цены заняло более длительное время, чем предыдущие откаты, тренд всё ещё был нисходящим. Следовательно, поиск точки входа для короткой позиции был разумным. Однако бычий внутренний бар был для нас предупреждением. Посмотрите на два бара до и после внутреннего бара. Обратите внимание, что полярность бара менялась. Определённо имела место некая консолидация с возможной предпосылкой для ценовых качелей. В этой сделке мы правильно определили рыночный тренд, но точное время входа и уровень стоп-лосс были выбраны неправильно. Если бы мы использовали этот сетап по-другому с более широким стопом с учётом волатильности, эта сделка была бы прибыльной, поскольку рынок продолжил падать после достижения уровня максимума данного паттерна. (В качестве альтернативы здесь хорошо сработал бы подход с использованием повторного входа в рынок.) Пример 4. Важность рыночного контекста Ниже представлен дневной график цены акций корпорации “McDonald’s” (MCD на NYSE). В этом примере мы выделяем рыночный контекст, который повлиял на качество данного сетапа. Когда дело доходит до торговли с использованием ценовых паттернов, решающее значение всегда имеет понимание рыночного контекста. Важен контекст рынка 1. Медвежий гэп истощения. 2. Посмотрите, сколько раз рынок отскакивал от уровня вершины гэпа. 3. Сильнейший толчок к уровню гэпа, и в результате всё равно отскок от уровня. 4. Последняя свеча трёхбарового паттерна внутреннего бара была мощным баром бычьего тренда, который развернул медвежий тренд. Этот медвежий гэп истощил медвежий рынок, и после гэпа цены сразу же выросли. Уровень вершины гэпа оказался отличной зоной поддержки. Посмотрите, сколько раз рынок тестировал его и каждый раз отскакивал от него. Этот бар был самым глубоким толчком в зону поддержки вершины гэпа, но его быстро отразили. Более того, это привело к формированию бычьего трёхбарового паттерна внутреннего бара. В частности, последний бар паттерна был мощным баром бычьего тренда, который решительно пробил линию медвежьего тренда. Данный контекст в этом случае был отличным для формирования сетапов для открытия длинных позиций, поскольку рынок подтвердил силу уровня вершины гэпа в качестве зоны поддержки. (Примечание: линия медвежьего тренда в этом примере была проведена от первого убедительного максимума после гэпа истощения. Эта недолговечная линия медвежьего тренда была хорошей новостью для быков. Данная концепция подробно рассматривается в Томе 2, главе 5.2.5.) Заключение Трёхбаровый паттерн внутреннего бара повышает эффективность торговли по сравнению с традиционным паттерном «внутренний бар». Это впечатляет, поскольку он сочетает в себе три торговые концепции. В контексте бычьего паттерна: Убеждение в том, что тренд – ваш друг, на первом баре с более высокой ценой закрытия. Обнаружение отката и снижение волатильности с помощью внутреннего бара. Подтверждение пробоя на последнем баре с более высокой ценой закрытия. Этот торговый сетап служит для освещения этих концепций. Эти идеи полезны не только для данного сетапа, но и для оценки любой торговой стратегии. По этим причинам у данного паттерна есть хороший рецепт. Однако, как мы видели в примерах выше, он не гарантирует прибыльных сделок. Для успешной отработки любого сетапа решающее значение имеют рыночный тренд и тактика входа в рынок/выхода из рынка. Если вы хотите быть более избирательным: Обратите внимание на внутренний бар. В целом, бычий внутренний бар лучше подходит для сетапа для длинной позиции, а медвежий – для сетапа для короткой позиции. Ищите такие паттерны, у которых цена закрытия третьего бара находится за пределами диапазона внутреннего бара. В целях уменьшения количества убыточных сделок к паттерну обычно добавляют больше правил. Однако не зацикливайтесь на этом, иначе вы можете попасть в ловушку поиска Святого Грааля. В конечном итоге идеального ценового паттерна не существует. Напротив, каждая прибыльная торговая стратегия на сигналах Прайс Экшен является результатом последовательного соблюдения торгового плана с множеством динамических компонентов, которые хорошо работают вместе. Эти компоненты включают ценовой паттерн, метод входа, методы выхода и анализ рыночного тренда. Дополнительная информация Трёхбаровый паттерн внутреннего бара является не единственным паттерном, построенным на основе внутреннего бара. Предлагаю вашему вниманию следующие паттерны: Хиккаке (основанный на несрабатывании внутреннего бара) Внутренний бар/сужение диапазона баров Паттерн ружье Поиск и автоматическое отображение на графике трёхбарового паттерна внутреннего бара доступны на следующих платформах: NinjaTrader Amibroker (AFL) Thinkorswim Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
  25. Торговля на свечном паттерне поглощения с учётом рыночной структуры Если вы знакомы с торговлей на свечных паттернах, то, должно быть, знаете свечной паттерн поглощения. Его уникальное визуальное и драматичное название делает его одним из самых популярных ценовых паттернов. В этом руководстве мы рассмотрим, как сформировать стратегию, отыскивая этот паттерн в идеальной рыночной структуре. Что собой представляет свечной паттерн поглощения? Прежде всего давайте рассмотрим несколько ключевых моментов в свечном паттерне поглощения: Он состоит из двух свечей. Тело второй свечи полностью перекрывает тело первой свечи. Вторая свеча определяет, является ли модель бычьей или медвежьей. Он представляет собой полное изменение рыночного настроения. Вот так выглядит бычий свечной паттерн поглощения: Что собой представляет лучший паттерн? Техническое определение свечного паттерна поглощения требует, чтобы тело второй свечи поглощало тело первой свечи. Но лучшие паттерны поглощения, как правило, имеют следующие характеристики: Вторая свеча поглощает всю первую свечу, а не только её тело. Тени второй свечи незначительны, что указывает на актуальность разворота. Вторая свеча не является внутренним баром. (Эта необычная форма возможна, поскольку паттерн поглощения фокусируется на теле свечи.) Как следует торговать на паттерне поглощения? Свеча поглощения в надлежащем контексте предлагает надёжный торговый сетап. Стандартные методы анализа рыночного контекста включают использование скользящих средних или осцилляторов. Но в этом руководстве мы рассмотрим метод обзора максимумов и минимумов ценовых колебаний. Для расшифровки и применения рыночной структуры, которая укажет нам правильное направление, мы будем наблюдать за максимумами и минимумами ценовых колебаний. Рыночная структура говорит об отношениях между разворотами колебаний (как максимумами, так и минимумами), которые помогают нам определять рыночные тренды и диапазоны. Руководство по торговле на свечном паттерне поглощения Данные правила торговли нацелены на вход на коррекции с использованием свечного паттерна поглощения после определения рыночного тренда с помощью анализа точек разворота. Бычий свечной паттерн поглощения Более высокий максимум колебания и более высокий минимум колебания. Бычий свечной паттерн поглощения – это сигнал на покупку. Максимум паттерна должен оставаться ниже уровня максимума предыдущего колебания (чтобы рынок ещё находился в фазе отката). Медвежий свечной паттерн поглощения Более низкий максимум колебания и более низкий минимум колебания. Медвежий свечной паттерн поглощения – это сигнал на продажу. Минимум паттерна должен оставаться выше уровня минимума предыдущего колебания. Точка входа и размещение стоп-лосса Давайте подробнее рассмотрим варианты для входа в рынок и для размещения стоп-лосса. На представленных ниже графиках иллюстрируется размещение точек входа и уровня стоп-лосс для бычьего паттерна. Во-первых, давайте взглянем на наши варианты входа в рынок. Возможны два варианта входа: Входите, как только закроется свеча поглощения, используя рыночный ордер – более агрессивный вход. Входите всякий раз, когда рынок пробивает максимум свечи поглощения, используя ордер buy stop – более консервативный вход. В варианте №2 мы можем вообще не войти в убыточную сделку, если рынок упадёт настолько, чтобы нивелировать бычий сетап, прежде чем сработает наш стоп-ордер на покупку. Естественно, что это обернется более низким соотношением прибыли к риску при том же размере торгового риска. На приведённом ниже графике показано правило размещения ордера стоп-лосс для бычьего свечного паттерна поглощения. Уровнем стоп-лосс для этого паттерна по умолчанию является минимум свечи поглощения. Естественно, в качестве разумного варианта вы можете использовать и методику размещения стоп-лосса с учётом волатильности. Точку входа и уровень стоп-лосс мы можем привязать к самому свечному паттерну – цель же по прибыли больше полагается на общий рыночный контекст. Что особенно важно, цель по прибыли зависит от окружающих уровней поддержки и сопротивления, а также от любого свечного паттерна, подходящего для проецирования цели по прибыли. Для получения дополнительной информации прочтите наше руководство по размещению целей по прибыли. Примеры сделок на свечном паттерне поглощения Для сбалансированного обсуждения этот раздел содержит случайные примеры торговли на различных таймфреймах и рынках, включая как прибыльные, так и убыточные сетапы. Пример №1. Прибыльная сделка Перед нами дневной график акций компании “Allergan” (тикер AGN на бирже NYSE). Он показывает падение рынка, которое нивелировало предыдущий рост в течение месяца. Прибыльная сделка на свечном паттерне поглощения 1. Более низкий минимум и более низкий максимум. 2. Медвежий паттерн поглощения. 3. Середина длинного медвежьего дневного бара. Более низкий минимум и более низкий максимум колебаний послужили сигналом для начала нисходящего тренда. Длинный медвежий бар подтвердил смену направления движения. Сразу же после резкого падения цены откатились. Но бычье движение остановилось, когда появился медвежий паттерн поглощения. В этом месте средняя точка (50%-й уровень коррекции) сильного медвежьего бара выступила в роли зоны сопротивления. Медвежий свечной паттерн поглощения, сформировавшийся на этом уровне, предлагал сигнал конфлюентности для короткого сетапа. Решающим медвежьим баром был якорь – ценовой бар огромного диапазона и объёма. Следовательно, такие бары имеют тенденцию оказывать влияние на последующее ценовое движение. Например, максимум и минимум якорного бара могут выступать в качестве уровня поддержки и сопротивления. На вышепредставленном графике обратите внимание, как рынок дважды отскакивал от уровня минимума этого якорного бара, прежде чем продолжить нисходящее движение. Пример №2. Внутридневной паттерн поглощения Вы также можете определять паттерны поглощения и торговать на них на внутридневных таймфреймах. Этот пример взят с 3-минутного графика фьючерсов DAX, котирующихся на бирже EUREX. Первый бар на нижепредставленном графике соответствует первым трём минутам торговой сессии. Пример бычьего паттерна поглощения на внутридневном графике 1. Серьёзная (неудачная) попытка переломить преобладающий бычий тренд. 2. Более высокий минимум колебания, который привёл к... 3. Более высокие максимумы с большим импульсом. 4. Бычий паттерн поглощения. Это падение было серьёзной попыткой переломить восходящий тренд сессии. Следовательно, его провал был значимым и обнадёживающим сигналом для быков. Вслед за ним последовала серия более высоких минимумов колебаний. Этот толчок выше первого максимума колебания содержал серию из шести бычьих свечей, каждая из которых закрывалась выше максимума предыдущей свечи. Бычий импульс здесь был впечатляющим и подтвердил восходящий тренд. Здесь сформировался бычий свечной паттерн поглощения, который отлично сработал. Хотя медвежий пин-бар за несколько баров до него выглядел устрашающе, мы не должны игнорировать очевидный твёрдый бычий импульс. Пример № 3. Убыточная сделка Дневной график акций компании “Cardinal Health” (тикер CAH на бирже NYSE) показывает медвежий паттерн поглощения, который не сработал. Убыточная сделка на медвежьем паттерне поглощения 1. Более низкий минимум и более низкий максимум. 2. Мощная консолидация. 3. Медвежий паттерн поглощения. С технической точки зрения здесь имел место комплекс колебаний с более низкими максимумами и более низкими минимумами. Однако, в отличие от примера № 1, мы не наблюдали мощного медвежьего импульса, подтверждающего нисходящий тренд. Более того, в этом случае рынок находился в консолидации перед нисходящими импульсами, которые сформировали минимумы колебания. Важно отметить, что нисходящие колебания не вытеснили рынок далеко за пределы этой зоны консолидации. Следовательно, наблюдаемые нами более низкие максимумы и более низкие минимумы колебаний были менее надёжным индикатором нисходящего тренда. В конце концов сформировался медвежий свечной паттерн поглощения. Но он привёл к убыточной сделке. Если присмотреться, данный паттерн имел неполноценную форму. Свеча поглощения едва поглотила предыдущую, показав слабость данного паттерна. Бар поглощения находился в диапазоне каждого из трёх предшествующих ему баров. Следовательно, хотя он соответствует техническому определению медвежьего паттерна поглощения, по своей сути он был ближе к части паттерна плотной консолидации. Пример №4. Решающее значение имеет импульс Для определения медвежьих трендов мы ищем более низкие максимумы и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих трендов мы ищем более высокие максимумы и более высокие минимумы колебаний. Тем не менее, эти характеристики представляют собой картину рыночного состояния. Поэтому очень полезно изучить то, как рынок очутился в нём. В данном примере дневного графика цены акций компании “Altria Group” (тикер MO на бирже NYSE) мы не только сосредоточимся на рыночной структуре, но и обратим внимание на то, как рынок оказался в ней. Пример, показывающий, насколько важна динамика в рыночной структуре 1. Более низкие максимумы колебаний. 2. Более низкий минимум колебания, сформированный силой нисходящего гэпа. 3. Медвежий паттерн поглощения, сформировавшийся на уровне верхней границы гэпа, который выступил в качестве уровня сопротивления. Как обычно, мы искали набор более низких максимумов колебаний, чтобы начать наше отслеживание. Этот более низкий минимум колебания соответствовал нашему торговому правилу по установлению медвежьего тренда. Обратите внимание, что этот более низкий минимум колебания образовался в результате сильного гэпа вниз. Эта демонстрация медвежьего импульса укрепила наши медвежьи ожидания. Верхняя граница гэпа выступила в качестве возможного уровня сопротивления. Это усилило качество медвежьего свечного паттерна поглощения как сетапа для открытия короткой позиции. Импульс имеет большое значение. Это один из ключевых факторов выбора лучших сделок. Просмотрите ещё раз представленные выше примеры. Помимо соответствующей рыночной структуры, успешные сделки подкреплялись явным и сильным импульсом. Обзор торговли на свечном паттерне поглощения с учётом рыночной структуры Многие торговые стратегии используют свечные паттерны поглощения как значимый сигнал разворота тренда. Однако торговля на разворотах обычно предполагает более низкую вероятность и более высокую прибыль. Некоторым трейдерам нравится именно такой профиль риска – другие, наоборот, чувствуют себя в большей безопасности, двигаясь в направлении тренда. Применяя паттерны поглощения для открытия сделок в направлении тренда, как обсуждалось выше, вы можете ограничить свой риск и получить лучшие шансы. В торговле на свечных паттернах привычным понятием является подтверждение сигнала. В данном случае это означает ожидание закрытия ещё одной свечи после паттерна поглощения. (Бычья свеча подтверждает бычий паттерн, и наоборот.) Однако это ухудшает отношение прибыли к риску. Кроме того, если вы дождётесь подтверждения, торговый сетап, вероятнее всего, станет недействительным из-за третьего правила, приведённого выше. Это руководство удерживает нас от заключения сделок с низким соотношением прибыли к риску. Как мы уже ранее обсудили, хорошим компромиссом является использование для входа стоп-ордеров. Например, размещайте ордер sell stop ниже медвежьей свечи поглощения. Он предлагает определённую степень подтверждения со стороны падающего рынка, не слишком искажая наше отношение прибыли к риску. Наблюдение за максимумами и минимумами колебаний является самым простым способом отслеживать рыночную структуру. В то время как вы можете сделать это без применения каких-либо торговых индикаторов, трейдеры-новички, работающие на сигналах Прайс Экшен, чтобы помочь себе в достижении согласованности, возможно, захотят использовать скользящие средние. Этот подход действительно даёт сбивающие с толку сигналы во время глубоких множественных откатов, но его простота по-прежнему привлекательна. Независимо от вашей торговой стратегии сосредоточение внимания на рыночной структуре поможет вам отфильтровать плохие сделки. Отрабатывайте свои навыки анализа рыночной структуры, и вы обнаружите, что это бесценно для любого метода торговли. Наконец, следует отметить, что рынки, находящиеся в консолидации, могут содержать множество свечных паттернов поглощения без успешного продолжения. Будьте осторожны и избегайте сигналов, возникающих в боковом рынке. Ищите явные колебания – они сохранят вас от открытия сделки в зоне консолидации. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com
×
×
  • Создать...