Поиск сообщества

Всем привет! Все мы понимаем, что отчеты мт4 дают ограниченное количество статистики. Многим хватает и этого, но большинство используют myfxbook. Некоторые для анализа тестов советников используют платные программы, например SQ EA Analizer. По работе я часто использовал эксель. Это замечательная доступная программа. Когда дело касается анализа большого количества данных и статистических расчетов, эксель просто незаменим. В торговле я в последнее время также часто использую именно эксель. Читая эти строки, вы, скорее всего подумаете, что я дебил и что никакой эксель вам не нужен. Скорее всего вы знакомы только с его базовыми функциями. Что же можно сделать в экселе? Любая статистика из майэфиксбука и отчета метатрейдера в удобном для вас формате. Анализ корреляции торговых стратегий Анализ Монте Карло What if сценарии Расчет корреляции валютных пар Любые статистические показатели Майнинг свечных паттернов Майнинг стратегий Да что там говорить, в экселе можно создать полноценный тестер стратегий с оптимизатором и они будут работать гораздо быстрее МТ4. Да даже написать ботов и торговать корзиной советников можно из экселя. Сезон 1. Введение в Excel Урок 1. Интерфейс программы Excel Теория: Знакомство с интерфейсом и базовым функционалом. Практика: Калькулятор лота Домашнее задание Урок 2. Введение в функции Теория: Знакомство с функциями. Логические, работа с текстом и датами, информационные Практика: Калькулятор лота доделка Домашнее задание Урок 3. Математические функции Теория: Математические функции Практика: Пишем трендовый советник Домашнее задание Урок 4. Работа с данными. Введение. Теория: диапазоны, массивы и матрицы, создание и основные операции с таблицами. Практика: создаем таблицы в советнике Домашнее задание. Урок 5. Диаграммы Теория: Основные типы диаграмм. Работа с диаграммами. Спарклайны. Практика: создаем красивые диаграммы в советнике Домашнее задание. Урок 6. Сводные таблицы Теория: Создание сводных таблиц. Практика: Пишем дневник трейдера для ведения учета ручных сделок. Домашнее задание. Урок 7. Статистические функции. Часть 1 Теория: Функции для расчета статистики Урок 8. Статистические функции. Часть 2 Теория: Функции для расчета статистики Урок 9. Классические индикаторы. Примеры расчетов. Практика: Рассчитываем основные классические индикаторы. Пишем мультивалютную торговую систему, автоматически комбинируя различные индикаторы - генератор торговой стратегии для бинарных опционов на Н1. Урок 10. Продвинутая оптимизация Теория: Поиск решения и сценарии "Что если?" Урок 11. Внешние данные Теория: Работа с внешними данными Все файлы к урокам Сезон 2. Статистика в Excel Блок 1: введение Урок 0. Введение Урок 1. Генеральная совокупность и выборка Домашнее задание Текстовая версия урока Урок 2. Типы переменных Домашнее задание Текстовая версия урока Урок 3 События Домашнее задание Текстовая версия урока Урок 4 Меры центральной тенденции. Гистограмма частот и мода Домашнее задание Урок 5 Меры центральной тенденции: медиана и средняя Домашнее задание Урок 6. Построение гистограмм. Визуальный анализ Урок 7. Меры изменчивости Домашнее задание Урок 8 Квартили распределения и график box plot Домашнее задание Урок 9. Нормальное распределение Домашнее задание Таблица z-вероятностей Урок 10. Немного ближе к торговле Урок 11 Центральная предельная теорема Домашнее задание Текстовая версия урока Урок 12 Доверительные интервалы для среднего Домашнее задание Текстовый вариант Урок 13 Идея статистического вывода, p-уровень значимости Домашнее задание Текстовый вариант Урок 14 Как узнать, все ли идет согласно тестам Блок 1 Введение объявляю законченным. Итак, мы разобрали основные азы статистики, самые базовые понятия. Вплоть до 10 урока мы познавали терминологию и самый-самый фундамент. Я старался рассказать о каждом понятии буквально на пальцах, надеюсь мне это удалось. С 11 урока по 13 мы узнали о базовых приемах в статистике - это как узнать впервые в жизни, что такое отвертка и молоток. На 14 уроке мы, вооружившись молотком и отверткой, забили наш первый болт в скобу, которой мы будем скреплять эти два знания - трейдинг и статистика. Мы сделали небольшую магию по сути - определили на простом примере, торгует ли наш робот согласно проведенным на истории тестам, или характер его торговли несколько иной. На самом деле, при помощи тех самых отвертки и молотка, что я выдал на первых уроках, можно получить в подобном исследовании только два варианта: торговля не совпадает или фиг его знает. Чтобы превратить второй вариант ответа на поставленную задачу в нечто более внятное, простой отвертки и молотка мало. Поэтому в последующих уроках мы разберемся, как забивать гнутые болты в сферические скобы, как вообще в принципе забивать так, чтобы все у нас получалось и вообще много всего прочего. Короче говоря, итогом первого блока стала возможность провести простое статистическое исследование. Мы теперь можем решить такие задачи: - проверить, торгует ли ваш бот на реале согласно тестам; - изменится ли любой из параметров системы при изменении одного из правил торговли; - сделать тест системы на периоде 1 год и быть в определенной степени уверенными в том, что советник при этом будет торговать прибыльно; - решать прочие задачи сравнения и проверки гипотез, возникающие в процессе вашей работы; и так далее. Во втором блоке мы разберем множество частных случаев, которые позволят решать вышеназванные задачи более универсально, а также ответят на кучу вопросов "а что делать, если получилось вот так?". Литература для самостоятельного изучения Дополнительные уроки Excel Дополнительный урок 1. TA-lib Расширение для Excel, позволяющее очень просто вставлять в ваши проекты больше сотни различных классических индикаторов. Дополнительный урок №2. Обработка результатов оптимизации в Excel Просто полезный пример применения полезной программы. ExcelTrader ExcelTrader Pro

Статья Написал статью на тему алготрейдинга "Выцарапываем профит до последнего пипса". Где затрагивается множество сопутствующих тем, пересказывать нет смысла. Статья была переведена на множество языков и имеет тысячи просмотров со всего мира с подтверждением на реальном счете. Мониторинг Одновременно с публикацией статьи был открыт публичный мониторинг, где сразу началась торговля. Т.е. мониторинг с самого начала торговли идет реал-тайм. Это принципиальная концепция публикации статьи, когда не просто слова, но и их подтверждение присутствует. Остальные мониторинг-сервисы были открыты в довесок через месяц, т.к. кому-то удобнее проводить аналитику там. Мониторинги торговли на всех известных сервисах https://www.mql5.com/ru/signals/611810 https://www.myfxbook.com/members/fxsaber/mql5-article/3502711 https://www.forexfactory.com/fxsaber1/175965 https://www.fxblue.com/users/fxsaber https://fortrader.org/monitoring/16989 https://my.digitrade.pro/performance/16084 https://www.darwinex.com/account/L.10726 https://traders-union.ru/monitoring/accounts/view/mql5-article-6822/ https://app.psyquation.com/beta/en/dashboard/join/NDE0MzYLOTAwMTA5MAsxNgs.1iPssx.TCaVQ0nF4uFWLnjD1oAezLPfYhg/ Особенности Торгует робот на рынке FOREX. Описанный подход к алготорговле может быть применен и на других рынках. Мартингейл, сетки, арбитраж, усреднения и другие опасные техники торговли не используются. Торговые сигналы Торговля ведется максимально открыто. На одном из сервисов мониторинга имеется возможность видеть совершаемые торговые действия в реальном времени. На картинке они находятся в левом столбце. Наверное, так можно бесплатно копировать сигналы. Статистика Очень много различных показателей встроено в мониторинги, что по ссылкам выше. Ниже распределение профита сделок от их длительности (картинка кликабельна, точки справа — сделки оставались на выходные).

Разбавление текста картинкой текущего результата. Возникают вопросы по статье к данному мониторингу, поэтому отвечаю. Ответ Перевод делался по инициативе MetaQuotes в очень короткие сроки. Предполагаю, что из-за мониторинга. В конце текста есть немаленькое заключение, так что можете прочеcть. Сакральности там нет, все только по делу. Пересказывать статью смысла нет. Кратко. Перед каким-либо исследованием нужно аргументировано подойти к выбору источника исторических данных. Критерий оценки дан, включая исходный код. Работать с тиковыми данными. Поскольку их очень много, можно применять фильтрацию. Один из вариантов предложен с исходным кодом. Исследовать не один символ, а все. Т.е. создавать таски для Оптимизации. Готовый инструмент для этого для MT5 опять же имеется с исходным кодом. Показано, какие подводные камни может содержать Тестер. Предложены шаги по настройке Тестера, чтобы уменьшить вероятность самообмана. Предлагается писать ТС кроссплатформенно. За эталон удобства торгового API взят MT4. Предложена обертка (исходный код) этого API под MT5. По аналогии можно делать подобную обертку под любую платформу. Обсуждается важность мат. ожидания и способы борьбы за его увеличение. Высказаны мысли, почему форвард-оптимизация не желательна. Подчеркивается важность времени суток для рыночных закономерностей. Предложен рабочий с исходным кодом простой способ мгновенного нахождения оптимального суточного интервала. Это ускоряет оптимизацию на порядки. Рассказывается про важность качества исполнения со стороны брокера. Предлагается способ с исходным кодом для решения сложной проблемы расхождений результатов между реалом (реджекты, частичные заливки, обрывы связи и т.д.) и тестером. Объясняется причина сложности прибыльного копирования торговых сигналов ТС с малым мат. ожиданием. Кратко подтверждается, что ММ (мартины, сетки и т.д.) не увеличивают прибыльность. Предлагается создавать портфель из одной и той же ТС. В мониторинге это показано. На примере реальной торговли продемонстрировано влияние положительных проскальзываний лимитных ордеров на общий результат. Доказано, что посредственные торговые условия часто заставляют авторов потенциально-прибыльных ТС выбрасывать их в помойку. Статья является внятным изложением реального случая нахождения одной из прибыльных (пока) ТС с помощью ранее выложенного инструментария с открытым исходным кодом. После такого случая возникла идея написания статьи-рецепта с мониторингом на старте. MetaQuotes полностью поддержала идею и в кратчайшие сроки рецензировала статью, текст и скрины которой были готовы через пару суток с момента обнаружения ТС (была найдена влегкую почти сразу с помощью MultiTester). Чем выше квалификация в написании автоматических ТС, тем больший интерес представляет статья. Зачем это нужно автору? Мне не хватает силы воли, чтобы делать торговые инструменты только для себя. Когда делюсь ими, то принуждаю себя четко формулировать свои результаты и приводить их в удобное состояние. Это помогает мне. Также получаю отзывы в виде сообщений об ошибках, новых идей и предложений. Заинтересованные лица связываются со мной и иногда дают полезную информацию.

Рынки обычно находятся под влиянием сезонных колебаний. В связи с этим, если вдруг ваша система перестает приносить вам прибыль, на которую вы надеялись, вам, возможно, потребуется обратиться к анализу сезонных факторов – это поможет оптимизировать вашу торговую систему. Рыночная сезонность и алгоритмические стратегии – это две разные концепции, которые открывают колоссальные возможности трейдерам и инвесторам, которые не забывают о них и используют это с умом. Сезонность обеспечивает статистическую прозрачность повторяющихся моделей рыночного поведения. Алгоритмические торговые системы используют проприетарные технологии и дифференцированные подходы к анализу и привлечению рынков, отличающиеся быстротой, точностью и автоматизацией. Каждый подход охватывает свои собственные уникальные возможности. В этой статье я расскажу о преимуществах, которые можно приобрести путем комбинации этих подходов. Начну с рассмотрения преимуществ каждого из них. Преимущества алгоритмической стратегии Алгоритмическая стратегия работает по собственному запрограммированному алгоритму. Каждый, кто подписывается на алгоритмическую систему, мотивируется возможностями технологии, которая может «обвести вокруг пальца» общие подходы к рынку, анализировать активы с уникальной точки зрения и выполнять сделки с превосходной вычислительной мощностью и скоростью. Термин «алгоритмическая стратегия» выявляет ряд синонимичных концепций, таких как автоматизированные торговые системы, роботоинвестиции и торговые роботы с закрытым кодом – каждый из которых содержит неявные допущения: ■ Автоматизированная подразумевает торговлю в автоматическом режиме (т.е. ту, которая выполняется сама по себе, без задействования человека); ■ Система подразумевает интеллектуально структурированный набор правил и параметров; ■ Роботоинвестиции совершенствуют спекулятивную торговлю, ориентированную на программное обеспечение на уровне ответственного управления портфелем; ■ Торговый робот с закрытым кодом означает рыночный подход, который является проприетарным, непрозрачным и не подлежащим каким-либо изменениям. В целом алгоритмическая стратегия вызывает в воображении понятие о том, что она является строго «автоматизированной» системой, где вы не принимаете участия в работе отдельных составляющих ее механизма (это и есть торговый робот с закрытым кодом), и что вы не должны вмешиваться в него, активируя или деактивируя какую-либо ее составляющую. В этом есть доля правды, и некоторые системы продемонстрировали достаточную надежность. Тем не менее - существует вероятность того, что для оптимизации или улучшения определенных стратегий, не вмешиваясь в их внутренний алгоритм, можно использовать сезонность. Преимущество сезонности Трейдеры, которые используют сезонность для подтверждения своих торговых решений, ищут повторяющиеся тенденции в покупках и продажах в течение календарного года. Понятие повторяющихся сезонных моделей довольно легко понять в отношении некоторых классов товаров, таких, как сельскохозяйственные (находящиеся под влиянием погодных условий, посадки и сезонов сбора урожая), энергоресурсы (где структура спроса и предложения коррелирует с летними и зимними периодами) и драгоценные металлы, в частности золото, спрос на которое (помимо прочих фундаментальных факторов) имеет тенденцию к пику во время свадебного сезона в Индии. Сила сезонных тенденций может быть исторически последовательной, но ее нельзя рассматривать в качестве точного прогностического фактора – не все годы продемонстрируют корреляцию между ценами и сезонными тенденциями. Тем не менее, такая историческая однородность служит достаточным доказательством того, что сопровождение сделок под влиянием экономических факторов может быть движущей силой этих ценовых моделей. Интересно также отметить, что, несмотря на фундаментальные условия бычьего или медвежьего рынка - сезонные закономерности по-прежнему оказывают сильное влияние на покупки/продажи некоторых сырьевых товаров. Рисунок 1: Влияние сезонности на продажи золота. Золото демонстрирует последовательный восходящий тренд в августе и сентябре. Рисунок: Выбор стратегии. Здесь представлено резюме продуктивности четырех торговых систем, ориентированных на торговлю фьючерсами на золото. Рисунок 3: Соотношение длинных и коротких позиций в торговле в августе и сентябре. Здесь представлена продуктивность длинных и коротких позиций в пунктах. Рисунок 4: Насколько важно соотношение длинных и коротких позиций, когда рынок находится в восходящем тренде? Учет сезонных ценовых колебаний имеет большое значение. Все три системы, имеющие совершенно разные торговые правила и параметры, демонстрируют преобладание длинных позиций в рамках сезонного тренда. Сезонность в комплексе с алгоритмической торговлей Использование сезонности для оптимизации стратегии означает постановку акцента на открытие длинных позиций в период сезонных восходящих трендов и коротких позиций в период сезонных нисходящих трендов. Другими словами - вам следует использовать сезонные колебания для торговли на сигналах покупки/продажи в те месяцы, когда сезонные тренды становятся статистически значимыми. Тестирование гибридного подхода Если сезонность может оптимизировать эффективную алгоритмическую стратегию, предоставляя сигналы для открытия длинных или коротких позиций, может ли она таким же образом обладать способностью оптимизировать и неэффективную стратегию? Именно это я и решил исследовать и проделал следующие шаги. Шаг 1: Определите сезонный паттерн. Я решил сосредоточиться на рынке золота. На основе 38-летнего графика сезонных колебаний цены на золото, август и сентябрь последовательно демонстрировали значительный восходящий тренд (рисунок 1). Как упоминалось ранее, рост спроса на золото в этот двухмесячный период частично, помимо прочих фундаментальных факторов, объяснялся свадебным сезоном в Индии. Шаг 2. Установите правила для изменения стратегий. Я установил себе правило: в августе и сентябре открывать только длинные позиции. Причина этого решения была довольно простой: в эти месяцы сезонность отражала высокий спрос на золото, почему бы не следовать этой исторически сложившейся тенденции? Шаг 3: Выберите стратегии. Идеально иметь целый набор систем на выбор. Например, в моем арсенале имеется целых девять алгоритмических систем, ориентированных исключительно на фьючерсы на золото. Из этих девяти я выбрал четыре, которые представляли весь диапазон производительности – от наиболее до наименее прибыльных. Каждая торговая система имеет разные правила: некоторые из них являются внутридневными системами, другие относятся к торговле на колебаниях или к позиционной торговле; одни основаны на открытии длинных позиций, другие – коротких, третьи – как длинных, так и коротких позиций в зависимости от времени (рисунок 2). Обратите внимание: каждая система объединяет реальные и гипотетические результаты в зависимости от разных точек ее жизненного цикла. Шаг 4: Сравните длинные и короткие позиции конкретно в августе и сентябре. Я сосредоточился конкретно на торговле в эти месяцы, выполнив дифференциальную оценку продуктивности, сравнивая между собой комбинированные длинные/короткие позиции и только длинные позиции. Итоговые результаты представлены в виде диаграмм на рисунках 3 и 4. Сравнение производительности и эффективности Имеет ли значение количество длинных или коротких позиций на восходящем рыночном тренде? Я начну с 1-ой системы, которая была самой эффективной. Среди длинных позиций 85,4% были прибыльными. Среди коротких сделок прибыльными были 91,7%. Однако коротких позиций было значительно меньше: всего было 48 длинных позиций и только 12 коротких. В действительности же - основную прибыль в этой системе принесли короткие позиции. Но также трудно и возразить против того, что прибыльность 1-й системы объясняется тем, что в ней содержалось в четыре раза больше длинных позиций, чем коротких. В отношении 2-ой и 3-ей систем я также заметил следующее: короткие позиции были прибыльными и имели хороший коэффициент прибыли, однако длинных позиций было в два-три раза больше, чем коротких. Вывод: исходя из этих наблюдений, открытие позиций в направление сезонного тренда показало, что это имеет большое значение, поскольку все три системы с совершенно разными торговыми правилами и параметрами в рамках сезонного тренда демонстрируют преобладание длинных позиций. Недостатки 5-ой системы Производительность 5-ой системы, в которой требовалось постоянное присутствие на рынке, продемонстрировала неэффективность открытия коротких позиций в исторически сложившемся сезонном восходящем тренде. Длинные позиции принесли 94,9% всей прибыли от общего положительного соотношения прибыли к риску (P/L). Если короткие позиции принесли всего лишь 5,1% в общую прибыль, то возникает вопрос: насколько они были необходимы? В структуре 5-ой системы имели место 16 длинных и 15 коротких позиций – практически идеальное соотношение 50/50. Тем не менее, длинные позиции принесли большую часть прибыли. Это означает, что короткие позиции – половина общего объема торговли в период с августа по сентябрь – не только принесли всего лишь 5% прибыли, но и понесли массу ненужных торговых затрат. Следовательно, такие сделки были крайне неэффективными. Как управлять алгоритмическим портфелем, который находится под влиянием факторов сезонности Возможности этого гибридного подхода открывают потенциально перспективную область исследований. Мы рекомендуем вам продолжить изучение этого подхода на разных рынках, которые подвержены сильным сезонным закономерностям. К сожалению, многие, кто следуют алгоритмическим стратегиям, небрежно меняют их одну на другую, при этом они бросают одну систему и переключаются на другую, не основываясь практически ни на чем, кроме как на просадках своего капитала. Они делают это, даже если просадка находится в пределах ожидаемых, заранее определенных диапазонов, указанных разработчиком. Иными словами - люди покупают алгоритмический продукт, после чего начинают влиять на него без какой-либо ясной или объективной причины. Это обычно происходит потому, что они не понимают, как работает та или иная система и не готовы мириться с потерями (даже если они находятся в пределах ожидаемого диапазона), или они считают, что они могут каким-либо образом повысить производительность системы, или же они не имеют достаточно средств на своем счете для торговли по этой стратегии (что означает, что они не должны торговать по ней в первую очередь). Вам следует использовать сезонные колебания для торговли на сигналах покупки/продажи в те месяцы, когда сезонные тренды становятся статистически значимыми. Протестируйте влияние сезонности Не все стратегии окажутся надежными, и вы должны обладать твердыми практическими навыками в отношении того, когда следует придерживаться своей системы и когда менять ее. Но если вы собираетесь вмешиваться в систему, лучше всего сделать это, имея объективные критерии. Анализ сезонных колебаний – это одна из возможностей, которую вы можете изучить для оптимизации своей стратегии. Он предоставляет исторически обоснованные параметры и вероятности, которые помогут вам лучше управлять своими торговыми решениями. Карл Монтевирген, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru