Перейти к содержанию

ostapbender

Интересующийся
  • Публикаций

    149
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    2
  • Country

    Беларусь

ostapbender стал победителем дня 8 декабря

ostapbender имел наиболее популярный контент!

Репутация

330 Excellent

Информация о ostapbender

  • День рождения 21.09.1979

Converted

  • Опыт торговли
    > 5 лет
  • Страна
    Беларусь
  • Город
    Могилёв

Посетители профиля

202 просмотра профиля
  1. В мт5 тест был на котировках Робо Про ECN. Различия в спреде сказываются. Если глянуть QA, то это скорее всего сетка растянувшаяся на НГ недели в конце 2018. Я с этим не заморачивался, ведь я ставлю стоп. Но я исправил в версии 3,1. А так же увеличил стоп. Провёл тест на Альпах ECN Анализ в QA В анализаторе сеток нет этой долгой сетки, как и в QA нет минусового декабря 2018 А потом провёл тест на котировках Дукаса с 2013г Разница в спреде, и получается разница в максимальной просадке и в построении сетки, но не критично. Спасибо! Как всегда всё в архиве. (EA) - Setka v1.43 R260 - EURUSD-v3.1 Ostap.Bender 2013-2019.zip
  2. Адаптировал свой сет под R260. Торговлю сделал как сказал Старик методом S_OpenFirstOrder=true; B_OpenFirstOrder=false; Оптил в мт5, и проверил в TDS2 на котировках Дукаса. Вот в мт5 результат Вот в мт4 TDS2 Дукас. Из анализа QA можем видеть о распределении прибыли равномерно по годам. У нас не делает всю прибыль один год, а другие дают всего пол просадки максимальной. В статистике сеток видим об преимуществе быстрого выхода из рынка на первом и втором колене. А значит внешние факторы в виде твитов Трампа нам не должны напакостить. Ещё по опыту торговли хочу отметить о VPS от MQL где наименьший пинг и самое быстрое исполнение. Что актуально для сетов с малым шагом и ТП. Для стандартных счетов, а тем более центовых, использовать не советую. Как всегда весь комплект для мт4 и мт5 в архиве. Теперь думаю можно приступить к разработке Long версии. (EA) - Setka v1.43 R260 - EURUSD-v3 Ostap.Bender.zip
  3. Всё верно. Поэтому и провожу ещё тесты по годам (даже месяцам) отдельно. И везде нужен глаз да глаз. Даже сеты по 20 раз перепроверять. Вот делаю версию 3, и нашел пропущенный 2018 в НГ недели. Конечно. Ведь он берёт просадку по закрытому колену, а не по всей сетке в +. Но при составлении корзины для определения возможного RF в последующих годах, и для не совпадения пика нагрузок на депо - он справляется хорошо (проверенно). Так же и по времени открытых и закрытых позиций.
  4. Я бы сказал - Не доработан для сеток. Ведь основную инфу в виде дохода по месяцам-годам он показывает. И статистику ордеров по часам-дням и т.д. Поэтому при составлении корзины он не заменим. А просадки по сеткам можно проанализировать из графика эквити по пикам лотности. Это раскрывшаяся сетка. Ведь если сетка раскрылась, то на балансе минус. А закроется она в след месяце и QA покажет плюс в след месяце. Поэтому всё верно он показывает. Пока идёт разработка, приходится пользоваться QA
  5. QA не умеет считать просадки сеток. Он видит только минус закрытого колена и это показывает. Как и просадки в месяцах при отсуствии стопов, это просто раскрывшаяся сетка с закрытием не в этом месяце, и поэтому в этом будет минус показывать.
  6. Тут с какой стороны посмотреть. В моём понятии Камикадзе, это как можно дольше держать сделки в рынке. Ведь тогда действую множество невозможных учесть факторов в виде твитов Трампа, закидонов Бритов, и др. И чем дольше мы в рынке, тем большая непредсказуемость. В то время как после импульса, как мы видим из продолжительных тестов, есть большая вероятность отскока, пусть даже на 50+ пипсов. И если такого не будет, у нас есть страховочный стоп. И это очень хорошо ложится для торговли корзиной, или с реинвестом. Хорошая проходимость не найдена ранее на форуме, возможно из-за разделения торгов на Short и Buy. Это как разделение в психологии реакции людей на положительные и отрицательные факторы. Всё как Вы ранее и писали, опт в мт5, и проверка в TDS2.
  7. Выполнил тесты в R260 своего сета в TDS2 на котировках Дукаса и Альп ECN. Для сравнения тестов в R245 под мт5. Вот из мт5 R245 Вот R260 на котировках Альп ECN А это уже на котировках Дукаса. Но по совету @Rever27 - подогнав мульт спреда под похожий как у Альпари. Анализ в QA Анализатор Сеток. В прошлом моём тесте я тестировал сет из реальных торгов, где не были отключены НГ недели прошлых лет. В этом сете всё исправил. Сет зависим от спреда и заточен для ECN и про счетов. По результатам можно верить тестам мт5. Если всё приводить по реальным тикам, которые в мт5 максимум с середины 2015. Тесты были проведены не для выявления различий версий Сетки, а для сравнения мт5 и мт4 в TDS2. По EURUSD в TDS2 отсутствующих дней не нашел. Причём в мт5 тиков больше, чем у Дукаса. Как всегда всё в архиве ниже. (EA) - Setka v1.43 R260 - EURUSD-2013-2019-DD194.zip
  8. Сегодня из любопытства запустил на демо как по инструкции. Открыл 2 графика EURUSD м5, закинул 2 советника, в одном выставил таргет 100, во втором ничего не менял. В начало Лондонской сессии включил автоторговлю. Советника начал штамповать ордера, открывал при движении в противоположную сторону. Ушел на 30 минут, в это время был минус. Пришел и уже в плюсе на 60. Не стал дожидаться будет ли он автоматом сам закрывать. Прибыль не уменьшалась - он сделки хэджировал. Отключил работу сова. Закрыл по скрипту в комплекте все сделки. Итог - на следующей неделе проверю на автозакрытие и остальное. Всё проверял на демо Альп ECN. Стоит обратить внимание.
  9. Мы либо считаем, что после тестов и проверки на истории ( опт в середине истории), это всё равно подгонка под историю, ведь мы веберем что не слило на всей истории, либо считать, что мы подобрали инструмент выуживания прибыли. Согласен на 100% Я писал два раза - Это промежуточные сеты!!! Запустите сет Long в обе стороны, и он покажет результат лучше шапочного. С вашим подходом к ММ, это неминуемо. С моим, это всего лишь стоп по одной паре из корзины. @tolyayugan Вы заведомо берёте не основу идеи, а специально сет по EURCHF, хотя я выше написал про EURUSD. Вы не учили статистику? Ведь и так понятно, что сетом с историей в 10 лет и торгами в обе стороны, но имеющем всего 600 сделок, доверия меньше, чем двум сетам в разные стороны по 600 сделок (=1200). Вот и моё мнение о раздельной торговле проверенно мной и заработано много денег. Поэтому мне всё равно что как будет думать. Кто захочет исследовать такой метод, тот будет. А доказывать мне ничего не нужно. Какая вообще логика чтоб ограничивать время торговли? Поэтому нужно учить статистику, чтоб понимать статистически значим или нет такой метод.
  10. Я скажу даже больше, ведь мало кто изучает статистику, даже книги по статистике для трейдеров особо никто не читает. А вот подумать могут все. И вот какой вывод можно делать, если взять сет в обе стороны и после тестов выдающий 70% годовых и 600 сделок за 8 лет, или 2 сета в разные стороны, но дающих 100% годовых и 1200 сделок за 8 лет ? И по торговли разными методами Buy и Sell : Мы например знаем, что река Форекс затихает на ночь, и в то время хорошо ловить небольшую рыбку - её не сносит течением, так вот мы по течению (Sell) используем одну приманку-удочку, а для ловли против течения (Buy) другую. Теперь по поводу подгонки под историю. Все знают про низкую волотильность в Азию, и никто не говорит про подгонку волатильности. И если мы можем применить инструмент для вылавливания прибыли в это время, то осталось только подобрать этот инструмент, который будет иметь статистическую значимость. А значимость нам даст большая проверка в годах ( не менее пяти для не частых входов), и как можно большее количество сделок. Мы ведь пытаемся предсказать поведение рынка, надеясь о его повторении из истории. А надеяться из фактов, что Вася по пятницам ходит за пивом в Гиппо, исходя из наблюдений 10 лет, что он так делал всего 100 раз? В то время как за эти 10 лет он по пятницам ходил за молоком 200 раз в Рублёвский, и 200 раз в ЦУМ. Что мы предскажем с большей вероятностью ?
  11. В поздних версиях другой алгоритм. Мне больше нравится как работает именно 1,10,1
  12. Я же написал - сет промежуточный. На EURUSD всё изменено. Я сравниваю результаты. Которые показывают лучшие в раздельных торгах. Всё получается подгон под историю. Но как же нам торговать не ориентируясь под историю? Весь вопрос в том, что кто то это принимает, кому то такой подход не нравиться. Но, я давно так зарабатываю и живу с Форекса, мне не важно если кому то такой метод не нравится.
×
×
  • Создать...