Перейти к содержанию

kitaro_777

Интересующийся
  • Публикаций

    61
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Country

    Белиз

Репутация

291 Excellent

Информация о kitaro_777

  • День рождения 15.07.1973

Converted

  • Опыт торговли
    3-5 лет
  • Страна
    Россия
  • Город
    Санкт-Петербург

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. @Alexey_E, здравствуйте! В настоящее время отсутствует доступ к VPS и к ЛК . В чем дело?!
  2. Наконец-то сегодня получил ответ о саппорта следующего содержания: "Вам была начислена компенсация исходя из закрытия четырех спорных ордеров по цене 0.64143, то есть по цене закрытия тех ордеров, что закрылись своевременно. Такая же компенсация начислена всем вашим инвесторам. Кроме того, вам начислена компенсация недополученной прибыли, вычисленная как 30% от компенсации всем вашим инвесторам. График стратегии будет исправлен на следующей неделе, т.к. его невозможно изменить до закрытия текущего периода. Извините за доставленные неудобства." Можно ли это считать благополучным разрешением? Не знаю. С одной стороны, компенсация действительно выплачена. Адекватна ли она финансовым потерям в момент произошедшего сбоя? Пожалуй, да. Но, уважаемая служба поддержки Robo, почему вам для решения этой абсолютно, как правильно заметил Старик, прозрачной ситуации, потребовалось столько времени. Как я уже говорил ранее, затягивание с решением этой пустяковой проблемы привело к потере более, чем половины инвесторов. На восстановление прежнего инвестиционного капитала уйдут месяцы. А это, как вы понимаете, потенциальная недополученная прибыль. Я прекрасно понимаю, что технические сбои бывают. Если они не с лишком регулярны, то к ним можно относится философски. Но, млин, почему нельзя предпринять абсолютно реальные меры, для смягчения последствий? Это прежде всего своевременное информирование о таком сбое тех же инвесторов, которые на сервисе RAMM находятся в абсолютном неведении - обратная связь с ними отсутствует, форум RAMM, мягко говоря, не популярен... Ну и, конечно, такие очевидные вопросы можно же решать как-то более расторопно! P.S. Старику отдельное спасибо за участие и за все, что он делает в этом проекте. Таких людей встретишь не часто, хоть и виртуально, но тем не менее... Человек достоин всяческого уважения!
  3. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу поделиться опытом торговли на сервисе RAMM и взаимодействия со службой поддержки Roboforex. Итак, по порядку… Я уже более года торгую на вышеуказанном инвестиционном сервисе, имею несколько стратегий с более чем сотней инвесторов. На одной из стратегий я использую советник с нашего форума «(EA) - Setka v1.43» с сетом собственного производства по NZDUSD. Кто не знаком с RAMM, то вкратце - с некоего счета-источника, на котором вы ведете торговлю, информация о сделках копируется в созданную вами стратегию RAMM. Процесс копирования осуществляется с помощью скрипта, установленного в вашем терминале. Скрипт передает информацию об открываемых и закрываемых сделках, а также TP и SL. Особенностью сервиса RAMM является то, что в пятницу вечером все сделки в вашей стратегии закрываются, а в понедельник, если вы их оставили на выходные на счете-источнике, они переоткрываются снова. В период с 03.09 по 06.09.2019 г. на моем счете-источнике была развернута сетка ордеров в количестве 15 штук. Информация об ордерах была благополучно скопирована в мою стратегию. В пятницу 06.09, согласно условиям RAMM, все ордера были закрыты с неким расчетным убытком, а в понедельник с помощью вышеуказанного скрипта заново переоткрыты в стратегии. В 10:58 в понедельник развернутая сетка на счете-источнике благополучно закрылась по TP, а вот в стратегии RAMM начались проблемы. Согласно выписке по стратегии закрытыми оказались только 11 «младших» ордеров сетки, естественно в минус. А вот старшие 4 ордера, которые на счете-источнике вывели закрытую сетку в хороший плюс (19%), на RAMM стратегии почему-то остались в рынке. Далее, как это водится, цена отдалилась от назначенного TP и висящие 4 ордера дали существенную просадку. Более 40 инвесторов и я стали терпеть убытки. Данная ситуация была мною замечена около 14-00, о чем была оформлена претензия в службу поддержки (Ticket ID:UNW-207065). Также мною было принято решение торговлю на сете-источнике приостановить, скрипт выключить, висящие ордера в стратегии оставить, как есть, до выяснения причин произошедшего. Фрагмент лога: В 16-43 09.09.19 г. мне на почту от саппорта RoboForex пришло письмо следующего содержания: «Мы рассмотрим ситуацию, если сделки не закрылись по вине компании - вам будет начислена компенсация. Пожалуйста, подождите рассмотрения.» В процессе ожидания мною были повторно проверены логи терминала счета-источника, согласно которым никаких нареканий по работе советника, а также скрипта RAMM выявлено небыло. Как и положено синхронизация скрипта RAMM 09.09.19 в 01:11 (время терминала) прошла штатно. Согласно выписке по стратегии все 15 ордеров были благополучно переоткрыты. Фрагмент лога: из которого отчетливо видно, что скриптом на сервер RAMM были отправлены корректные данные, а именно всем 15 ордерам был присвоен TP 0.64141. Однако по достижению TP на стратегии RAMM, как я уже сказал ранее, были закрыты только 11 ордеров, несмотря на то, что TP для всех ордеров был одинаков. После получения формального ответа от саппорта, на сайте RAMM я снова проверил выписку по своей стратегии и заметил, что оставленные мною в рынке 4 незакрытых ордера, чудесным образом самопроизвольно закрылись в период с 15:42 по 15:44. Естественно с убытком... Прошу обратить внимание, что терминал и скрипт RAMM к этому моменту мною были уже закрыты и никоим образом не могли повлиять на стратегию, а именно закрытие ордеров. По данному факту, мною также был направлен вопрос в СП RoboForex следующего содержания: «Ранее я обратился в СП с вопросом (Ticket ID:UNW-207065) от том, что в результате сбоя часть сетки ордеров не была закрыта по единому TP. В 14:36 09.09.19. мною было принято решение торговлю на сете-источнике приостановить, скрипт выключить, висящие ордера в стратегии оставить, как есть, до выяснения причин произошедшего. Однако при просмотре выписки по стратегии, я обратил внимание, что ранее оставленные мною в рынке ордера, в период времени 15:42 - 15:44 09.09.19 принудительно (самопроизвольно) закрыты, причем закрыты с убытком. Прошу разъяснить мне данную ситуацию. Является ли принудительное закрытие ордеров результатом проводимой проверки по сбою, описанному мною в сообщении (Ticket ID:UNW-207065), или это продолжение некорректной работы сервиса RAMM?» Таким образом, @Manager RF на настоящий момент ситуация никак не разрешилась, ответа от саппорта по существу я так и не получил, вместо хорошей прибыли, как на счете источнике, в стратегии я имею убыток -34%, лавинообразный отток инвесторов и испорченную репутацию стратегии, накопленную за 46 недель. К стати, сейчас цена повторно вернулась к уровню изначального TP. Такие дела… P.S. Справедливости ради могу заметить, что задумка RAMM очень не плоха, и даже не смотря на фирменную особенность по принудительному закрытию сделок в пятницу, к ней даже мне - "сеточнику" можно приспособиться, однако, как обычно дъявол кроится в деталях, исполнение оставляет желать лучшего... Только за последние три месяца я вынужден был обращаться с претензиями трижды. Замечу, что в том же F4Y я торгую уже года 3 и с претензией я обратился только один раз, по-моему в конце 2017 г., связана он а была с офквотами. Причем раздражает то, что в отличии от тех же Альп и F4Y, с инвесторами в твои стратегии нет никакой обратной связи. Любой подобный сбой воспринимается, как просчет работы трейдера, и донести до них, что результатом нерасчетной просадки явился технический сбой на самом RoboForex, нет никакой возможности. Как следствие, отток инвесторов и утраченная репутация... Надо что-то, ребята из RoboForex, вам с этим делать...
  4. Подтверждаю. Вполне адекватную компенсацию действительно выплатили. Однако вопрос по устранению искаженных статистик стратегий пока остается открытым. По данному вопросу саппорт пояснил следующее: " Статистика ваших стратегий за текущую неделю будет пересчитана с учетом отмены отрицательных сделок на следующей неделе." Подождем...
  5. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прежде всего хочу поблагодарить Aleksei 27 за интересный проект. Развивая мысль коллеги AlexVlV2 представляю свой вариант эксель таблицы закрытых позиций банков. Вы можете с легкостью ее дополнять самостоятельно, просто копируя данные с сайта Trade Like A Pro в конец имеющихся. Информация в итоговой таблице пересчитается автоматически. Логика рекомендованных сигналов к торгам: количество сделок более, или равно 4; процент прибыльных сделок более 65; количество заработанных пунктов более 100.
  6. Коллега, bespaniki , прежде всего хотел бы Вас поблагодарить за весьма интересный скрипт. Но возник вопрос по параметру "FiboLevel". Правильно ли я понимаю, что этот параметр считает процент отката от предыдущего безоткатного движения, и в случае, если этот процент меньше, то данный участок не учитывается? Т.е. в вашем случае "FiboLevel" приблизительно равен 24% отката? Теперь несколько слов по поводу скрипта. Как правильно заметил Старик, пока данный проект не очень подходит для создания умеренно-агресивных сетов, т.к. не учитывает незначительные откаты, способные закрывать сетки по ТП, в длинных безоткатных движениях. Но, как мне кажется, с его помошью можно создавать неплохие "консервы", взяв за основу параметры Buy(max) и Sell(max), как расчетные максимальные длины сеток в модели. Понятно, что длина сетки 2687п. в GBPJPY - это явный перебор даже для ультра-"консервы", а вот 429п. в NZDCHF смотрится весьма привлекательно. Также с помощью данного скрипта можно получить общее представление о соотношении длинн безоткатных движений в Buy и Sell сетках при создании несимметричных сетов.
  7. Здравствуйте! Лично я врукопашную. Прогоняю в Метатрейдере каждую из пар по отдельности. После этого визуальным анализом на графике определяю наибольшие просадки и выписываю даты и величины этих просадок. Ну а дальше, путем несложных вычислений на листе бумаги, свожу эти самые даты с величинами по разным парам воедино, таким образом получая общий результат. Естественно, при прогоне в тестере выставляю размер депозита, расчитаный на тестируемую мультивалютную торговую систему. Если же Вас интересуют более подробная информация, например длинна сетки, количество открытых колен в тот или иной момент времени, тогда необходимо иметь под рукой открытые эксель-модели по каждой валютной паре для понимания размеров лота по каждому колену, ну и разумеется "Strategy Tester Report", на котором собственно и анализируются результаты тестов во всех подробностях.
  8. Мне кажется, что более оптимальной была бы возможность запрещать открытие любых ордеров при снижении плеча. ИМХО параметр "MinLeverage=" не особо работает, т.к. открытие первого ордера с пониженным плечом практически не оказывает никакого влияния. А было бы вообще замечательно, если бы была возможность настроить фильтр таким образом, чтобы он активировался начиная с определенного колена, когда значительное снижение плеча на старших коленях действительно может существенно просаживать депозит. Как мне кажется, данные настройки параметров бота, исключили бы необходимость настраивать планировщики, ограничивающие торговлю в пятницу вечером. А учитывая то, что ДЦ зачастую снижают плечо в предверии важных новостей, то вышеуказанные возможности могли бы послужить и неплохим новостным фильтром.
  9. Спасибо, коллега! Очень интересный результат. Я не спроста попросил Вас прогнать данный сет на TDS. У меня тест на Dukascopy (99%) за 2017-2018г.г. дает похожий результат (+/-). Так вот реальные торги ни с Вашим, ни с моим тестом практически не имеют ничего общего. К примеру 13.12.17 в тесте просадка составляла более 10000 ед., что однозначно является сливом, в реале же просадка составила чуть более 3000ед. И таких виртуальных "сливов" на тесте очень много, в реальной же торговле их просто нет. К стати, на НГ торги не прекращались. Дабы не быть голословным, прилагаю скрины с myfxbook. Период с 27.06.17 по 30.01.18 г. К сожалению, после их последних нововведений, пока не разобрался как сделать мониторинг общедоступным. Одним словом, непонятка какая-то с тестированием... P.S. К слову сказать, сет действительно является ультра-агрессивным, и его жевучесть в реальных торгах достаточно длительное время не дает никаких гарантий в будующем. Скорее всег слив не за горами. Интересен он лишь, как характерный пример кардинального расхождения между тестированием и реальной торговлей. С начала февраля 2018 года данный сет у меня трудится на реальном счете. Как разберусь, выложу ссылку на мониторинг.
  10. Здавствуйте, коллеги! Если говорить о визуальном анализе, ИМХО, наиболее удобно безоткатное движение видно на Н4. Определять его удобно по нескольким (4-6 в зависимости от пары) однонаправленным полнотелым свечам. Считаю замечание Старика абсолютно справедливым, посему выкладываю на суд уважаемой публике весьма неоднозначный сет по NZDUSD. Его неоднозначность (читай нелогичность) заключается в с лишком короткой длинне сетки, всего 167 пипсов из расчета депо в 5000 ед. Сет был получен аж в июне 2017 года. Опт сета проводился с 3 января 2017г. до середины июня 2017 года. Далее сет был поставлен на демо счет и показал очень неплохие результаты. В период времени с июля 2017 по январь 2018 года сет показал прибыль в среднем около 40% в месяц из расчета депо в 5000 ед. Средняя просадка составляла всего около 6-7%. Исключение составила единовременная просадка в 64% 13.12.2017 года. В настоящее время указанный сет трудится уже на реальном счете в мультивалютном варианте. Каких-либо серьезных просадок не выявлено. Доход остался на прежнем уровне. Сразу предупреждаю - использование означеннного сета на реальном счете крайне рисковано. Его "несливаемость" на протяжении года+ совершенно непонятна, так-как движения NZDUSD за тестируемый период были значительно больше расчетных 167 пипсов. Вероятнее всего его "жевучесть" обусловлена хорошей закрываемостью на последних коленях. Начиная с 12 колена, TP составляет менее 30% отката. Согласно Excel модели коллеги Drew за 2017 год сетка единожды разворачивалась на все 15 колен. Основная прибыль была получена на 11-13 коленях. В общем, кого заинтересовал данный сет, погоняйте его сначала на демо счете. Отдельная просьба к коллеге chinch19 прогнать данный сет на TDS с начала 2017 года по н.в. EA_-_Setka_v1.43_-_NZDUSD_17_15-167_5000_1.4_45_61_kitaro.set EA_-_Setka_v1.43_-_NZDUSD_17_15-167_5000_1.4_45_61_kitaro.xlsx
  11. Подтверждаю! На 3-х счетах Cent NDD (F4Y Cent5 и Cent4 реал) свечи нет, на демо - есть.
  12. 1. Сделано 2. Сделано 3. В графах MaxSpread (ДЦ F4You/Alpari) инфа взята непосредственно из торговых условий, предоставляемых ДЦ. В графах Spread/MaxSpread (F4You/Alpari) данные получены исключительно визуальным анализом индикатора "IND_Monitoring-Spread". Период - месяц. Параметры Spread/MaxSpread абсолютно субъективны. Например MaxSpread - величина, получена путем логического анализа индикатора, т.е. когда величина спреда явно увеличена относительно спокойного рынка (роловер, новости, пятница вечер, и т.п.) Причем уровень повышенного спреда должен быть не импульсным (1-2 минутных свечи), а продолжаться какое-то время. Одним словом, то состояние рынка, когда я лично не полез бы в ручную торговлю на минутном графике... 4. Средние значения свечей получены с помощью индикатора "Average Statistic" за 2017-18г.г. Время 09-00:21-00 GMT +2. 5. Поддерживаю По прежнему предлагаю высказывать свои мысли по поводу формул для автоматического расчета "CandlesToOpen1Order_MinPips", "CandlesToOpen1Order_MaxPips" и "VolCandleMaxSize" в зависимости от среднего размера свечей. EA_-_Setka_v1.43_-_Свойства_сетки_-_20180303.xlsx
  13. Сам отвечая на свой вопрос, прилагаю таблицу параметров настроек сетки. Сразу предупреждаю, что расчеты CandlesToOpen1Order_MinPips / MaxPips, а также VolCandleMaxSize очень консервативны. Формулы расчетов предварительны и требуют доработки... Параметры Spread/MaxSpread получены с помощью индикатора "IND_Monitoring-Spread". Spread - средний спред на спокойном рынке (наиболее распространенная величина за тестируемый период). MaxSpread - параметр, который я использую настройках сетов в блоке "Фильтры спрэда и одновременно торгуемых пар и валют". Свойства_сетки.xlsx
  14. В приложении средний размер свечи по основным парам за 2017-2018г.г. В настоящее время пытаюсь прикрутить к данной таблице параметры: CandlesToOpen1Order_MinPips / MaxPips, а также VolCandleMaxSize. Причем, так чтобы они расчитывались автоматически исходя из среднего размера свечей. Коллеги, какие мысли по формулам расчета?Средний_размер_свечи.xlsx
  15. Доброго времени суток! Присоеденяюсь к вопросу EG10, плюс в новых сетах отсутствует фильтрация по спреду.
×
×
  • Создать...