Перейти к содержанию

!!NIKA!!

Интересующийся
  • Публикаций

    521
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Country

    Белиз

Репутация

11 481 Excellent

1 Подписчик

Информация о !!NIKA!!

  • День рождения 02.03.1992

Converted

  • Опыт торговли
    > 5 лет

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Решительный шаг Вы можете легко сойти с пути к прибыльной торговле, особенно если вы неверно истолковали индикаторы, не протестировали свои торговые системы или не смогли разработать набор торговых правил, которые необходимо строго соблюдать. Предлагаем вам четыре шага, которые вы можете предпринять, чтобы преодолеть встречающиеся на своем пути препятствия. Изучив поведение трейдеров и поняв их путь с момента начала торговой деятельности и до того времени, как они стали прибыльными и опытными валютными спекулянтами (иногда достигнув ошеломляющих финансовых успехов), мы хотели бы поделиться некоторыми выводами, к которым в результате пришли. В этой статье мы обсудим системы и некоторые ошибочные подходы к ним. Мы также исследуем наиболее эффективный путь к успешной торговле и способы продвижения в вашей торговой карьере. Уроки, которым следует обучиться Мы отслеживаем многие торговые форумы, и из опубликованных на них комментариев видно, что многие трейдеры используют системы, которые даже не понимают. Они могут не знать, что означает каждый индикатор, и как интерпретировать их показания. Они также могут не знать основ технического анализа, таких как уровни поддержки и сопротивления и трендовые линии. Обычно люди считают, что если одна линия пересекается с другой, то цена непременно достигнет определенной зоны, и сделка будет прибыльной. Разве не этого мы всегда хотим? По правде говоря, вполне вероятно, что подобный подход к торговле не принесет никакой прибыли. И на то есть причина: трейдеры не знают самой системы. Некоторые трейдеры предполагают, что они не следуют какой-либо торговой системе, которая ранее была успешно протестирована и имеет определенный ряд правил. Мы говорим не о новичках – мы говорим о людях, имеющих многолетний опыт. Неудивительно, что они не могут достичь стабильной прибыли или какой-либо прибыли вообще. Как же начинающему трейдеру достичь уровня стабильной прибыли, торгуя на финансовых рынках? Как совершить большой прорыв к прибыли После того, как вы выбрали систему, с помощью которой вы хотите торговать, выполните следующие четыре шага, прежде чем вы будете следовать ей. Шаг 1: Проанализируйте не менее 100 сигналов (сделок) ■ Запишите все правила системы, включая информацию о том, когда следует по ней торговать, а когда нет; ■ Проанализируйте более чем 100 сигналов торговой системы на исторических данных: когда вам следует открывать позицию, когда следует закрывать ее, в какое время и что в это время показывают индикаторы. В этом вам может помочь программное обеспечение для построения графиков, с помощью которого вы сможете перемещаться вперед по барам; ■ Делайте скриншоты того, как выглядит рынок, и описывайте их краткими примечаниями. Запишите, что вы понимаете, а что нет. Перед тем как выходить на реальный рынок, важно понять систему и прояснить все непонятные моменты, которые могут возникнуть. В качестве примера предположим, что описание системы содержит информацию о входе в рынок по цене закрытия первой свечи, которая пересекает скользящую среднюю, закрываясь на противоположной от нее стороне. Стоп лосс составляет всего семь пунктов. Поверхностный анализ показывает, что если свеча движется более чем на 15 пунктов, рынок обычно делает коррекцию на семь пунктов, после чего движется в нужном направлении. Но человек, создавший такую систему, не учел этого. А это важное наблюдение, о котором должен знать трейдер, потому что оно оказывает влияние на ваши торговые решения. Именно эти вещи вам необходимо учитывать, чтобы вы могли создать собственную версию данной системы. Эти недостатки всегда лучше обнаруживать на этапе анализа. Иначе, если вы начнете торговать на реальном рынке, ваши эмоции будут выходить на первый план, и вам будет сложно понять, почему вы несете убытки. Дело в том, что когда включаются эмоции, ваша умственная работоспособность падает, а в случае сильных эмоций (убытков) ваша умственная работоспособность может упасть до 25-30% от ее нормального уровня. Вот почему мы считаем, что предварительный анализ не менее 100 сигналов любой новой торговой системы несет высокую ценность. Вы быстро поймете все ее недостатки и неясные моменты и всегда найдете нечто, что может вызвать сомнения – это естественно. Именно поэтому начинайте с использования систем, которые полностью описаны их разработчиками. В противном случае вам придется создавать всё практически с нуля. Как только вы разберетесь с правилами системы, можете переходить к следующему шагу. Шаг 2: Проанализируйте сигналы, не заглядывая в будущие данные Когда у вас есть представление о механике системы, вы можете перейти к следующему шагу. Вы можете симулировать трейдинг, продвигая данные вперед бар за баром. Вернитесь к 200-250 сигналам и посмотрите на первые 100. Это даст вам 100-150 сигналов для тренировки. Внимательно посмотрите на сигналы, которые появляются на этих 100-150 барах. Рекомендуется поместить скриншот экрана в документ Word или другое программное обеспечение и добавить под скриншотом краткое описание. Проанализируйте несколько сигналов в день, пока вы не изучите систему вдоль и поперек, и попытайтесь спрогнозировать все возможные сценарии, которые могут произойти. Проанализировав 100-150 точек входа, вы получите представление о системе и узнаете, как выглядят сигналы, и как будут разворачиваться дальнейшие события. Это даст вам лучшее понимание общей картины. Не останавливайтесь на этом. Продолжайте периодически анализировать эти сигналы, например, раз в неделю или раз в две недели. Это поможет ускорить процесс понимания и освоения вашей торговой системы. Вы можете обнаружить, что со временем то, что было туманным, проясняется. Одним из факторов, который следует учитывать, особенно трейдерам валютного рынка, является влияние выпусков новостей на рынки. Есть несколько календарей архивов новостей, находящихся в свободном доступе. Посмотрите, что происходило с рынками, когда выходила та или иная новость. Иногда рынки внезапно замирают на некоторое время, а затем резко поднимаются или опускаются после выхода новостей. Некоторые вещи, которые вы увидите, являются результатом влияния важных уровней поддержки и сопротивления, уровней Фибоначчи и трендовых линий. Это поможет вам понять, когда следует открывать позицию, а когда нет. Даже если ваша торговая система подает сигнал на покупку, вы можете воздержаться от открытия позиции, если рядом имеется сильный уровень поддержки или сопротивления, который противоречит ее открытию. Шаг 3: Открытие позиций на демо-счете Следующим шагом является исполнение 100 сделок на демо-счете с той целью, чтобы вы могли испытать демо-торговлю на реальном рынке. Это может показаться чрезмерным, но чем больше вы будете знать о том, как система ведет себя в различных рыночных сценариях, тем быстрее вы сможете получить прибыль на реальном рынке. Существует несколько симуляторов рынка, и вы можете использовать любой из них для симуляции торговли в реальном времени. Важно записывать все ваши входы в рынок. Записи о том, что побудило вас войти в рынок, мысли и чувства, которые возникли у вас в это время, дадут вам еще одно большое преимущество на этом этапе: вы поймете, как работает ваш процесс принятия решений, и что обычно сопровождает ваше решение войти в сделку. Постоянно анализируя свои заметки, вы будете лучше понимать себя и знать влияние вашей психологии на результаты. Конечно, важно записывать все ваши входы в рынок, в том числе делать скриншоты открытия и закрытия ваших позиций, а также то, как вы управляете своими позициями, например, корректируете свои уровни стоп лосс. Всё это должно сопровождаться вашими комментариями о том, какие действия вы предприняли, и о текущей рыночной ситуации. Вы можете по-другому смотреть на рынок «в разгар сражения». А когда у вас нет открытой позиции на рынке, вы можете спокойно проанализировать данную рыночную ситуацию. Интересно, что один из трейдеров, с которыми мы говорили, рассказал нам, что когда он начал торговать, 25% всех его входов в рынок шли вразрез с правилами его системы, но он не мог определить, почему это было так. Скорее всего, когда подключаются эмоции, в процессе принятия решений возникает сильное эмоциональное волнение, и это заставляет вас принимать безрассудные решения. Возможно, вы не знаете, что происходило у вас в тот момент, но если вы приложите усилия для того, чтобы записать все в свой журнал ведения сделок, это поможет вам осознать слабые стороны вашей психики и процессов принятия решений. Вы должны принимать решение по каждому из следующих событий: ■ Определение точки входа в рынок; ■ Определение размера позиции; ■ Определение уровней стоп лосс и тейк профит; ■ Перемещение уровней стоп лосс и тейк профит в открытой позиции, то есть применение общих правил управления позициями. Ваши решения зависят от ваших знаний, навыков и умственных процессов, включая эмоции. Недостаточно иметь надежную проверенную систему. На вашу прибыльность как трейдера существенное влияние оказывает торговая психология. Ваш успех определяется вашей психикой. Помните: чем больше вы отрабатываете свои навыки на практике, тем лучше ваши результаты. На ранних этапах вашей торговой карьеры наиболее важной задачей должно быть всестороннее изучение системы, которую вы планируете использовать. На этом этапе вы должны забыть о зарабатывании денег. Вы должны приложить некоторые усилия, прежде чем увидите результаты. Это присуще не только трейдингу. В процессе торговли вы будете сталкиваться с убытками, и эти убытки будут накапливаться, пока вы досконально не изучите свою систему. Лучше пожертвовать временем, чтобы выполнить некоторые из шагов, которые мы обсуждали до сих пор. Сосредоточьтесь на одной системе и найдите время для ее изучения. Имейте в виду, что как только вы перейдете к реальной торговле, окружающая обстановка изменится, поэтому лучше предвидеть и быть готовым к различным сценариям, с которыми вы можете столкнуться. На ранних этапах вашей торговой карьеры наиболее важной задачей должно быть всестороннее изучение системы, которую вы планируете использовать. Шаг 4: Торговля на реальном рынке Всегда лучше начинать с малого, проходить обучение, а затем медленно продвигаться вперед. Начните с небольшого размера позиции. Валютным трейдерам следует открыть счет у брокера, который позволяет торговать микролотами, что составляет 1/100 лота или 1000 единиц. Торговля на реальном рынке отличается от демо-торговли, поэтому вы должны сводить к минимуму свои риски. Мы сталкиваемся с людьми, которые торгуют на рынке форекс на минутных графиках, и у них это довольно хорошо получается. Если вы хотите попробовать это, вам нужно начать использовать одноминутный график и торговать минимальным размером позиции, который позволяет ваш брокер. Когда вы впервые начинаете торговать в режиме реального времени, мы предлагаем вам совершить первые 50-100 сделок на реальном рынке с минимальным размером позиции (0,01 лота). Возможно, вас посетит мысль, почему бы, имея всё то, о чем мы говорили выше в плане изучения своей системы, не торговать большими позициями? Казалось бы, в этом нет ничего плохого, но тем не менее, есть одна переменная, которая отсутствует в симулированной торговле, – это ваши эмоциональные реакции, и как мы упоминали ранее, это оказывает существенное влияние на трейдинг в режиме реального времени. Вы прежде всего должны понимать, как работает ваша психика, и единственный способ сделать это – торговать на реальном рынке и привыкнуть к идее размещения ордеров, получения прибыли или убытков. Предлагаем вашему вниманию несколько моментов, на которые следует обратить внимание, когда вы начинаете торговать на реальном рынке: ■ Проявление сильных эмоций снижает вашу способность анализировать ситуацию и блокирует вашу способность к обучению. Поэтому будьте предельно внимательны и не позволяйте эмоциям влиять на вашу торговлю; ■ Эмоции препятствуют раскрытию вашего аналитического потенциала и являются основной причиной совершения нерациональных сделок; ■ Изначально вкладывайте в рынки лишь небольшую сумму денег. Подготовьте свой разум к тому, чтобы не испытывать эйфорию, когда вы совершаете прибыльные сделки, и не сожалейте о потере денег. Это оптимальное психическое состояние, и если вам удастся его достичь до некоторой степени, вы сможете двигаться дальше в своей карьере трейдера; ■ Большинство трейдеров, у которых мы брали интервью, включая некоторых довольно успешных, в целях успокоения используют медитацию. Следуйте их примеру. Дариуш Шверк, доктор наук, автор книги «Интервью с топ-трейдерами. Секреты Форекс из первых рук», серии интервью с известными валютными трейдерами. Он управляет частной консультационной компанией, а также выполняет анализ факторов успеха в торговле на валютном рынке и разрабатывает способы содействия трейдерам по снижению стресса. Шимон Сипниовски – системный аналитик и разработчик, специализирующийся на изучении краткосрочных торговых систем. Дариуш Шверк, доктор наук, и Шимон Сипниовски, Переведено специально для Tlap.com
  2. Ежедневно выходят новости о каких-либо экономических показателях или цифрах. Моя цель – помочь вам понять, что всё это значит. Итак, давайте начнем с процесса отслеживания данных. Отслеживание данных Если вы хотите понять что-либо, подверженное постоянным изменениям, то один из лучших способов сделать это – регулярно записывать свои наблюдения. Это очень просто, но в то же время важно. Для начинающих трейдеров я всегда предлагал записывать цены вручную. Есть несколько способов сделать это, и все они полезны на разных этапах развития трейдера: · Выберите несколько рынков и регулярно записывайте цены. Вы можете начать даже с цен закрытия дня; · Продолжайте делать то же самое, только записывайте все данные в электронную таблицу; · Выберите небольшое количество рынков и нарисуйте графики вручную. Интересно наблюдать за реакцией на это упражнение на интернет-форумах. Нередко можно увидеть, как кто-то говорит, что это пустая трата времени, потому что вы можете составить график в режиме онлайн. Можете быть совершенно уверены, что тот, кто разводит демагогию на этих форумах и говорит, что это пустая трата времени, не имеет ни малейшего опыта и навыков для подобных замечаний. С другой стороны, у меня есть сотни электронных писем от трейдеров, в которых говорится, что эта простая практика изменила всю их торговую деятельность. И некоторые из этих трейдеров имеют многолетний опыт и зарабатывают приличную прибыль… Что касается меня лично, то в те моменты, когда я не чувствую связи с рынками, я возвращаюсь к этой простой практике и мгновенно включаюсь в суть. Итак... Если вы хотите понять, как движутся цены, записывайте их (на бумаге или в электронном виде). Но как нам сделать это же с экономическими данными? Отслеживание экономических данных Большинство экономических данных публикуется редко, раз в месяц. Более частые выходят раз в неделю. Есть некоторые ежедневные отчеты, но многие из них – это уточненные рыночные данные: процентные ставки, спреды процентных ставок и т. д. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что ваша задача отследить эти цифры очень упрощается. Если вы хотите отслеживать показатели уровня безработицы, то просто записываете их раз в неделю. Это легко. А плохо, потому что вы на самом деле не видите такого большого количества данных. Если вы запишете цифры ВВП за весь год, то увидите только 4 цифры. (ВВП публикуется ежемесячно, но перед каждым финалом публикуются две оценки. И предыдущие цифры также могут пересматриваться, иногда довольно существенно). Таким образом, вам придется серьезно поработать, чтобы узнать историю ряда данных, что они означают, и как они изменялись в прошлом. (Есть еще масса маленьких «секретов», на которых тоже можно многому научиться). Знание будущего Эти экономические показатели публикуются по заранее известному графику. Многие онлайн-календари отображают эти цифры. Большинство брокеров также имеет свой календарь. Вам нужно будет немного разобраться в видах новостей, чтобы понять, насколько важен каждый показатель. Некоторые цифры оказывают сильное влияние на рынок, в то время как другие практически всегда игнорируются им. Почему они игнорируются? Причин тому может быть много. Иногда они не являются столь важными. Иногда они являются оценками предыдущих показателей или входными данными для других отчетов. Иногда они не оправдывают ожиданий, поскольку просто-напросто повторяют предыдущий показатель. Конечно же, случаются и неожиданности. Показатель, который ранее никогда не оказывал влияния на рынок, может вызвать довольно сильный импульс цены. Но иметь хорошее представление о том, какими могут быть основные движущие силы, наблюдать за этими показателями и отслеживать их – это очень хороший плацдарм для старта. Веди́те систему учета показателей Около четырех лет назад я понял, что мне нужно лучше структурировать свое представление об экономических показателях. Я всегда отслеживал важные данные, но делал это в нескольких разных форматах, в которых отсутствовала единая последовательная структура. На скриншоте выше я представил разработанный мной формат системы учета показателей. Система учета показателей заставляет вас 1) заметить и 2) оценить каждый показатель. Это со временем дополнит ваш анализ ценными навыками и наблюдениями, которые вы не сможете получить другим способом. Обратите внимание на то, что находится в данной системе учета показателей: • Список важных вещей, которые нужно отследить; • Увеличилось или уменьшилось повторное значение показателя; • Как это изменение связано с ожиданиями; • Насколько важен этот конкретный отчет для экономики, и в каком направлении он будет оказывать воздействие на рынок; • Была ли публикация данного показателя сюрпризом. (Если да, он выделяется желтым цветом). Адаптируйте систему учета показателей под себя Вы можете принять эту концепцию и расширить ее самыми различными способами. Возможно, для вашего стиля торговли не так уж и важно отслеживать экономические показатели. Как тогда насчет этого? • Если вы торгуете акциями, отслеживайте в аналогичном формате отчеты о прибылях и убытках. Вы также можете записывать размер ценового движения, который происходит после выхода данного показателя; • Возможно, вы адаптируете этот формат и добавите в свой анализ; • Отслеживайте очень простые аспекты вашей личной производительности; • Можете ли вы отследить другие вещи, которые пытаетесь изменить в своей жизни? Соблюдение диеты? Выполнение физических упражнений? Чтение? Медитацию? Формат системы учета показателей можно расширить и адаптировать для выполнения многих задач. Я всего лишь поделился своим способом анализа. Подумайте, как вы можете применить его для своих целей. Что вы можете изменить в нем, чтобы он отвечал вашим требованиям? Адам Х Граймс, Переведено специально для Tlap.com
  3. Видели ли вы когда-нибудь плакаты компании Magic Eye, столь популярные в 90-х годах, со скрытым изображением на картинке, для просмотра которого вам приходилось настраивать свой взгляд, стоя на некотором расстоянии от картинки, чтобы увидеть это изображение? Лично я помню, как любил рассматривать их в детстве, и в действительности не знаю, что происходило на них, но когда я начал обдумывать сегодняшний урок, мне вспомнились эти картинки. Дело в том, что рынок, подобно этим картинкам, содержит «скрытое» сообщение, которое смогут увидеть только те, кто обучены искусству и навыкам торговли по сигналам Прайс Экшен. Обычный человек, смотря на ценовой график, увидит кучу случайных и ничего не значащих баров, но трейдер, торгующий по сигналам Прайс Экшен, видит сообщение о том, что говорит ему след от денег (Прайс Экшен) на графиках. В этом уроке мы обсудим, как начать видеть скрытые сообщения на рынке и что они означают. Слушать рынок и слышать, что он вам «говорит» Чтобы услышать, что пытается сказать вам рынок, сначала необходимо точно знать, что именно слушать. То, что вы слушаете, – это подсказки Прайс Экшен, оставленные ценовым движением, это «история» рынка, разворачивающаяся на графике. Так же, как при чтении книги, чтобы понимать смысл текущей страницы, нужно знать, что произошло раньше, вы должны знать, как анализировать прошлое ценовое движение, чтобы понять текущее движение и использовать его для создания обоснованного прогноза того, что МОЖЕТ произойти в дальнейшем. Видите ли, любой отдельно взятый бар на самом деле ничего не значит. Картину данного рынка рисует нам бар именно В КОМБИНАЦИИ со структурой или контекстом окружающего рынка. Как только вы начнете отслеживать рынок в течение достаточно длительного периода времени, вы узнаете его хорошо и станете понимать его, это приходит со временем, но именно это и означает «слышать рынок». Итак, НАСКОЛЬКО ТЩАТЕЛЬНО вы слушаете рынок и «слышите», что он пытается вам сказать? Вы делаете это посредством анализа Прайс Экшен, и ниже я собираюсь дать вам некоторые конкретные примеры... Графики – это способ «обращения» рынка к нам, но если вы не знаете, что именно нужно слушать, это сообщение будет пролетать мимо вас. Давайте посмотрим на некоторые основные детали языка Прайс Экшен на рынке... Недавнее ценовое поведение и рыночные условия Первое важное сообщение, которое вам нужно научиться слышать на графиках: есть ли на рынке тренд и каково его направление. Присутствие тренда на рынке будет для вас очень и очень хорошим подспорьем, поскольку торговля в направлении тренда – это самый простой способ заработать деньги на рынках. Если же тренд отсутствует, значит, рынок либо находится в состоянии консолидации, либо он находится в большом торговом диапазоне (который также может быть полезен для торговли), либо же он находится в очень маленьком и, скорее, случайном торговом диапазоне (изменчивом и обычно неподходящем для торговли на рынке). Очень важно научиться распознавать тренд на раннем этапе, потому что он действительно определяет, в каком направлении вы будете торговать и каким должен быть общий подход к данному рынку в таких условиях. Обратите внимание на представленный ниже график: цена находилась в изменчивом/боковом движении (в малом диапазоне), после чего произошел сильный пробой, затем откат к средней точке торгового диапазона, и наконец зародился восходящий тренд, который продолжился и высоко поднял цену за несколько месяцев… Видно, как цена агрессивно росла, после чего сделала паузу и вошла в длительный период бокового движения. Очевидно, что трендовые периоды намного проще использовать для торговли и они более плодотворны. Тем не менее, многие трейдеры продолжают торговать в направлении угасшего тренда (и теряют свои деньги), ибо не знают, как правильно интерпретировать язык Прайс Экшен, который однозначно говорит им о том, что рынок вступает в более трудный для торговли период. Ключевые уровни и «идеальный» технический анализ в сравнении с «неидеальным» Вероятно, следующим самым важным «сообщением», которое может послать вам рынок, является: КАК цена реагирует/ведет себя вблизи ключевых уровней графика. Иногда рынок будет очень хорошо соблюдать близлежащие уровни (почти точно или во многих случаях даже точно). Иногда он будет соблюдать их не так строго. Я предпочитаю торговать на рынках, которые соблюдают ключевые уровни, потому что это говорит мне о том, что независимо от причин такая же ситуация может продолжиться и в ближайшем будущем. Определив эти уровни, вы можете дождаться формирования на них высоковероятностных сигналов Прайс Экшен. Однако если цена не очень хорошо соблюдает уровни, вы можете воздержаться от торговли на этом рынке в данный момент. Крайне важно, как цена реагирует на очевидные ключевые уровни: являются ли они технически «идеальными», или они ненадежны и обманчивы? Ложные пробои ключевых уровней и сигналы разворота Человеческая природа и физиология нашего мозга способствуют тому, что большинство людей становятся трейдерами-неудачниками. Это потому, что когда мы смотрим на график и видим, что цена растет, мы ЧУВСТВУЕМ, что она будет продолжать расти и дальше, но обычно именно в это время она начинает падать. Это очень неприятно для новичка или трейдера, который еще не понимает, как слушать и СЛЫШАТЬ, что говорит им ценовое движение. Важная вещь, о которой я подробно писал в своем блоге и на курсах по трейдингу: как вы должны торговать вопреки сигналам, чтобы получать прибыль на рынке. Прайс Экшен дает подсказки, которые предупреждают нас о том, что цена собирается развернуться и пойти в противоположном направлении. Одной из них является ложный пробой уровня, и, естественно, существует торговая стратегия на ложных пробоях. Это одна из моих любимых моделей торговли, ибо она показывает основную рыночную психологию и является мощным ключом к тому, что может произойти в дальнейшем. Обратите внимание, что на представленном ниже графике цена продемонстрировала ложный пробой уровня сопротивления, после чего снова агрессивно развернулась и пошла вниз. Ложные сигналы Прайс Экшен являются поучительными. Чего от них ожидать? Ложные сигналы Прайс Экшен? Да, они могут быть болезненными. Иногда сделка действительно может оказаться убыточной, и мы должны учитывать это и применять в трейдинге надлежащие правила управления рисками. НО иногда ложные сигналы Прайс Экшен могут быть очень убедительными. Например, если вы видите, что цена пробивает максимум или минимум определенного сигнала, который, по вашему мнению, будет иметь противоположный результат, спросите себя, о чем это говорит вам? Что РЫНОК ПЫТАЕТСЯ СКАЗАТЬ ВАМ??? И не зацикливайтесь на этом. Если вы видите, что сигнал Прайс Экшен не сработал, то это мощный признак того, что цена может продолжить двигаться в том же направлении... Области событий и последние прибыльные сигналы Прайс Экшен Если вы еще не знаете, что такое области событий, предлагаю вам прочитать мой урок на эту тему, потому что это очень важные области сообщений, и рынок хочет, чтобы вы на них обратили внимание. Когда вы видите несколько сигналов Прайс Экшен, которые срабатывают из одной и той же или подобной области, то эта область, скорее всего, является областью событий, и если вы видите еще один сигнал в этой же области, то это будет очень сильный сигнал, на который вам следует обратить внимание. Взгляните на свечи (справа) на этом уровне, когда он только сформировался: вы пропустили бы очень прибыльное движение, если бы не знали, как интерпретировать данное сообщение рынка... Нужно, чтобы вы думали не только о трейдинге как таковом Технический анализ – это язык, и нам нужно уметь правильно интерпретировать этот язык, если мы хотим иметь шанс на продолжительный успех в трейдинге в долгосрочной перспективе. Как говорят многие состоятельные бизнесмены: я много слушаю, слышу, что говорят другие, собираю отзывы и потом принимаю решение. Часто говорят «Оставляй за собой последнее слово» – это шаблонная фраза из большинства книг по управлению бизнесом, но она несет в себе глубокий смысл. В переводе на язык мира трейдинга эта фраза звучит так: мы можем «выслушать» сообщение рынков и дать возможность рынку показать нам, что он собирается делать, а после мы используем эту полученную обратную связь, чтобы сформировать наше мнение, составить план и затем действовать в соответствии с ним. Однако, это нечто большее, чем просто «прослушивание сообщения», вы должны объединить сообщения, которые вам посылает рынок (см. примеры выше), и собрать эти сообщения в единый «рассказ», повествуемый графиком слева направо. Вы должны рисовать визуальную «карту», отмечая на ваших графиках технические факторы, так же, как это делаю я в своих еженедельных рыночных комментариях. Мы используем это сообщение как для совершения сделок, ТАК И для избегания сделок, а также для формирования общего ощущения рыночных условий, подобно чтению погоды и составлению прогнозов. Вы не должны обязательно реагировать на каждый прогноз, который вы составляете, но некоторые из них могут оказаться очень полезными для планирования того, как вы будете действовать дальше. Таким образом, вы должны реагировать только на самые ясные сообщения и только в отношении самых сильных рыночных прогнозов. Сообщения, которые мы интерпретируем, являются не просто теми, что я обычно преподаю как слияние факторов, – концепция «прислушиваться к сообщениям рынка» на самом деле является чем-то большим, чем просто определением торгового сетапа. Мы говорим о том, чтобы выслушать сообщение, в котором рынок говорит нам об умных деньгах, и с помощью этой информации можем расшифровать очень многие вещи; таким образом, мы идем далеко за пределы идеи, гласящей «вижу вещи 1 + 2, значит, теперь я должен действовать так и так». Как только вы достигнете определенного уровня в своем мастерстве Price Action, вы будете чувствовать, что рынок на самом деле «общается с вами» и говорит вам, что делать, а не вы пытаетесь навязать ему то, что, по вашему мнению, должен делать он (что, к вашему сведению, никогда не работает). Заключение Мой торговый подход основан на ежедневном просмотре графиков и интерпретации сообщений, транслируемых с рынка. Мы должны просматривать графики, чтобы научиться слушать рынок, наносить полученные данные на карту и интерпретировать его. Относитесь к этому, как к ежедневному прочтению страницы в книге. В мире торговли это означает, что каждый день с понедельника по пятницу происходит закрытие Нью-Йоркской биржи, и я ежедневно слушаю передаваемое графиками сообщение (посредством чтения Прайс Экшен, отображения графиков и расшифровки скрытой информации, лежащей в их основе). Однако это не означает, что я сижу ВЕСЬ день возле монитора компьютера, уставившись на графики. Я четко планирую свое время, когда мне проверять рынки, и если в какой-то день я не «слышу» какой-либо очевидной информации на графиках, то забываю о рынках до завтра. Я не просиживаю у компьютера в напрасной попытке «форсировать» какое-либо действие без всякой на то причины. В девяти случаях из десяти я не предпринимаю никаких действий, но один раз из десяти, когда я действую, нажимаю на «кнопку пуска» и открываю позицию, словно снайпер, нанося убийственный удар, как только в мой фокус зрения попадает четкий сетап. Для получения дополнительной информации о том, как слушать, что говорит вам рынок, и научиться эффективно его интерпретировать, посетите этот сайт. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com
  4. Настройте и протестируйте Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор, популярный среди трейдеров и технических аналитиков. Как и все индикаторы, он более эффективен для определенных акций или в определенные периоды. Можно ли использовать его для улучшения производительности? Давайте разберемся. Индекс относительной силы (RSI) является техническим индикатором, предназначенным для определения скорости изменения ценовых движений. Все значения RSI находятся в диапазоне от нуля до 100. Очень распространена интерпретация показаний RSI, что акции являются перепроданными, когда RSI падает ниже 30, и перекупленными, когда RSI поднимается выше 70. Первоначальное впечатление от его применения заключается в том, что вы покупаете акции, когда они перепроданы, и продаете их, когда они перекуплены; или продаете, когда акция перекуплена, и закрываете позицию, когда она перепродана. Насколько хорошо он работает? Чтобы выяснить, насколько хорошо работает RSI, я провел масштабное тестирование на 1816 случайно выбранных акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ. Данные испытаний охватывали 10-летний период с 1 января 2005 года по 31 августа 2014 года. Учитывая масштаб тестирования на исторических данных, результаты считаются достаточными, точными и вполне надежными, чтобы можно было сделать важные выводы о применении стратегии RSI. Для запуска тестов производительности я применил специальную автоматизированную систему – далее буду называть ее программной. Правила тестирования на исторических данных просты. Когда значение RSI падает ниже 30, происходит покупка. И когда RSI поднимается выше 70 в первый раз после покупки, происходит продажа. В целях тестирования в качестве цен на вход и на выход брались цены закрытия сигнальных дней для RSI. На рисунке 1 я показал пример сделки на графике акций компании Lennar Corp. (LEN). Зеленая стрелка вверх указывает на падение значения RSI до 28,03 22 августа 2011 года. В этот момент была открыта длинная позиция по цене 12,71 $ (по цене закрытия данного торгового дня). 11 января 2012 года RSI поднялся до значения 72,49 (зеленая стрелка вниз), т.е. пересек уровень продаж. В этот момент акция была продана по цене 22,25 $ (по цене закрытия этого дня). Во время бэк-тестирования программное обеспечение генерировало длинные позиции для каждой из 1816 акций, а затем суммировало результаты теста. Столбец прибылей и убытков в таблице на рис. 2 показывает, что в результате применения данной стратегии среднегодовая прибыль/убыток (P&L) составила +4,09% для 1816 акций в портфеле (строка 1). Показатель эффективности рассчитывался на основе равновзвешенного подхода. Каждой сделке независимо от цены акции присваивался одинаковый вес. Рисунок 1: Торговля с применением индикатора индекс относительной силы (RSI). Зеленая стрелка вверх указывает на падение значения RSI до 28,03 22 августа 2011 года, и была открыта длинная позиция по цене 12,71 $. 11 января 2012 года RSI поднялся до значения 72,49 (зеленая стрелка вниз), т.е. пересек уровень продаж, акция была продана по цене 22,25 $. Рисунок 2: Результаты тестирований. Здесь вы видите результаты тестирования классической стратегии RSI и ее вариаций. Рисунок 3: Тренды, относительная сила (RS) и индекс относительной силы (RSI). Верхний график показывает движение цены в идеальном восходящем тренде. Значения RS (средний график) ускоряются во время восходящих трендов. С другой стороны, RSI (нижний график) сначала резко поднимается, а затем замедляется после достижения уровня 70. Рисунок 4: Торговля только на восходящих трендах. Зеленая заштрихованная область изображает восходящий тренд. Выявление восходящих трендов поможет вам размещать сделки только в течение этого периода. Между продолжительностью тренда и эффективностью стратегии с использованием RSI имеется обратная зависимость. Данная стратегия, вероятно, будет лучше работать на более краткосрочных трендах. Она прибыльна, но можно ли ее улучшить? Результаты тестирования показывают, что торговая стратегия является прибыльной. Тем не менее, среднегодовые результаты P&L являются недостаточно хорошими, чтобы убедить меня торговать с помощью данной стратегии. Причин для этого может быть несколько. Одна из них таится в формуле, используемой для расчетов индикатора RSI: RSI = 100-100/(1 + RS) RS = средняя прибыль/средний убыток В этой формуле относительная сила, или значение RS, представляет собой отношение между средней прибылью и средним убытком. В идеальном и постепенном восходящем ценовом тренде (верхний график на рисунке 3) значения RS ускоряются (средний график) по мере продолжения восходящего ценового тренда. Тем не менее, RSI, который является производным от RS, первоначально повышается, а затем его прирост значительно замедляется после достижения им уровня 70 (нижний график). Это связано с тем, что математически уравнение для расчета RSI ограничивает его значения движением в пределах диапазона от 0 до 100. Это явление также существует в нисходящем тренде. Когда акции сталкиваются с длительными трендами, применение данной стратегии становится проблематичным. Возвращаясь к графику LEN на рисунке 1, вы видите, что в ходе стабильного нисходящего тренда в 2007 году значения RSI упали ниже уровня 30 за 10 движений. Каждый раз, когда цена акции демонстрировала незначительную коррекцию, значения RSI сильно реагировали скачками вверх. Когда цена вернулась к своему нисходящему тренду, RSI несколько раз генерировал сигналы перепроданности. В худшем случае, если бы 2 марта 2007 года вы открыли длинную позицию, которая является первым случаем падения RSI ниже уровня 30 на графике, вы потерпели бы большой убыток, если бы следовали данной стратегии. Как можно получить большую отдачу Одним из решений проблемы является уменьшение количества сделок во время нисходящего тренда. Еще одним подходом является выбор акций, которые движутся в более краткосрочных трендах. Я провёл второе тестирование, которое буду называть тестом 2, чтобы проверить данный подход. В тесте 2 я применил метод торговли в направлении тренда, по которому торговал акциями только во время восходящих трендов. Во время нисходящих трендов сделки не открывались. Согласно теории Доу, нисходящим трендом считается снижение цены более чем на 20%, а восходящим трендом считается повышение цены более чем на 20%. На рисунке 4 вы видите график акций LEN, где закрашенная зеленым цветом область отмечает восходящий тренд. Этот восходящий тренд начался, когда цена акции выросла на 20% (горизонтальная линия указывает на подтверждение восходящего тренда) от минимума предыдущего нисходящего тренда. И этот восходящий тренд завершился, когда акция упала на 20% от максимума (горизонтальная линия указывает на разворот тренда). Идея в том, что торговать разрешалось только в закрашенной зоне. В тесте 2 в рамках отсутствия восходящего тренда сделки не осуществлялись. Для целей данного тестирования после разворота восходящего тренда все позиции закрывались по цене закрытия дня. Другие торговые правила оставались прежними. После определения трендов акций торговые правила вступали в силу только во время восходящих трендов. Результаты теста 2 показывают, что стратегия в этом тесте показала плохие результаты: годовая доходность составила всего 3,44% (строка 2 на рисунке 2). Согласно сводной статистике, произошло значительное снижение количества сделок. Снижение было результатом редких сигналов перепроданности (сигналов на покупку) во время восходящих трендов. Такое сокращение количества сделок, очевидно, приводит к упущенным возможностям. Из рисунка 1 следует обратить внимание на то, как во время восходящего тренда в 2012 году RSI падал примерно до уровня 50. Если RSI будет вести себя подобным образом во время большинства восходящих трендов, то повышение уровня входного сигнала RSI до значения 50 увеличит количество сделок. Таким образом, в тесте 3 уровень сигнала RSI изменился с 30 до 50. Все остальные условия тестирования оставались прежними. Как и ожидалось, результаты теста улучшились с 4,09% до 7,37% (строка 3 на рисунке 2). В целях оценки я включил 500 лучших акций из теста 1 и 100 лучших акций из теста 3. Лучшие 500 акций в тесте 1 показали годовой результат доходности в 12,98% (строка 4), тогда как лучшие 500 акций в тесте 3 показали годовой результат доходности в 20,72% (строка 5). Лучшие 100 акций в тесте 1 показали годовой результат доходности в 21,63% (строка 6), а лучшие 100 акций в тесте 3 показали годовой результат доходности в 35,99% (строка 7). С помощью трех наборов сопоставимых показателей доходности вы можете легко оценить улучшение производительности в тесте 3. Процент прибыльных сделок в тесте 3 был ниже, чем в тесте 1. Это было результатом ликвидации сделок при смене тренда, которые в основном приносили небольшие потери. Второй подход, который должен был улучшить производительность, заключался в выборе акций, которые обычно торгуются в более краткосрочных трендах. Чтобы проверить это, я выбрал 500 лучших из 1816 акций из выбранного списка по длительности тренда. Моя программа отдельно отобрала производительность теста 1 этих акций и суммировала результаты. Они отображаются в строке 8 на рисунке 2. Годовой доход составил 8,64%. Для сравнения: программа также отобрала 500 худших акций, т.е. тех, которые торговались в долгосрочных трендах. Их доходность составила 2,15% (строка 9 на рисунке 2). Это подтверждает обратную зависимость между продолжительностью тренда и эффективностью стратегии с использованием RSI. Другими словами, данная стратегия, вероятно, будет лучше работать при более краткосрочных трендах. Проявите творческие способности С помощью индикатора RSI можно разработать эффективную торговую стратегию. Ни одна торговая стратегия не работает одинаково хорошо или стабильно на всех акциях. Аналогично и с RSI: он лучше работает на некоторых акциях с определенными характеристиками. Вы видели, что торговля во время восходящих трендов, а также торговля в период более краткосрочных трендов улучшает производительность стратегии с использованием RSI. Также есть и другие способы использования RSI для повышения его производительности. Я призываю вас протестировать разные методы. Кевин Луо является независимым исследователем технического анализа, специализирующимся на автоматическом анализе ценовых трендов и разработке торговых стратегий. Вместе со своими партнерами по проекту он разработал автоматизированную систему анализа трендов и протестировал ее на исторических данных для высокочастотной и низкочастотной торговых стратегий. ==> НАБОР RSI ДЛЯ MetaTrader 4 Кевин Луо, Переведено специально для Tlap.com
  5. Я хочу остановиться на важной идее, которую мы рассмотрели чуть более года назад (и которой я недавно снова поделился в социальных сетях). Это идея о том, что обучаясь и развиваясь как трейдер, вы получите большую пользу от сужения своего фокуса и от концентрации только на одном небольшом сегменте торговой сессии. Мою предыдущую статью вы можете найти здесь. Я высказал предложение, что лучше попытаться торговать только в первый час вместо того, чтобы постоянно фокусироваться на всей торговой сессии в течение 6,5 часов, практически не оставляя себе времени для анализа собственной торговли. Первый час после открытия торговой сессии – это время, когда рынок чаще всего (но не всегда) обеспечивает лучший часовой диапазон. А затем выполнить анализ! Сделать выводы... и ОБУЧАТЬСЯ. Получите прибыль на этой короткой последовательности ценового движения. Не обращайте внимание на всё остальное. Вы всегда сможете вернуться к привычному трейдингу позже, если захотите. Теперь давайте немного расширим эту идею! Первый час после открытия сессии – не единственный вариант. И дело в том, что этот вид последовательности не будет подходящим для всех трейдеров. NQ, 13.08.2019, первый час после открытия торговой сессии. (На самом деле это была одна из сессий, в течение которой рынок торговался в самом большом диапазоне за последнее время. Здесь продемонстрированы прекрасные максимумы ценового движения!) Мне нравятся последовательности ценового движения на открытии торговой сессии. Зачастую цены в этот период движутся быстрее. И иногда они предлагают невероятный потенциал для прибыли. Здесь может присутствовать прекрасная структура для торговли: ключевые уровни предыдущего дня, рыночный тренд перед этой торговой сессией, ловушки на открытии и, конечно же, диапазон открытия сессии. Но это не всегда легко! Дело в том, что мы торгуем в ПЕРИОД РАЗВИТИЯ внутридневной структуры. В течение данной торговой сессии вполне может быть хорошая упорядоченная фаза накопления и продолжение предшествующего тренда. Однако открытие сессии может с такой же вероятностью показать и полное изменение настроения рынка, которое может пойти против всех ваших предыдущих уровней и анализа. Если вам нравятся быстрые рыночные движения, и вы обожаете присутствие некой неопределенности на рынке, то возможно, вам, как и мне, придется по душе период открытия сессии. И вы будете наслаждаться синхронной игрой этой новой развивающейся внутридневной структуры. Но опять же, это не единственный вариант. Если же вы не сторонник быстрых рыночных движений и неуверенности в период открытия торговой сессии, то почему бы просто не позволить рыночной структуре сформироваться и войти в этот рынок спустя некоторое время? Первый час открытия торговой сессии обычно называют зоной исходного баланса (ИБ). Дайте рынку время, чтобы сформировался ИБ. Позвольте рынку дать вам подсказки относительно того, что следует ожидать в течение дня. Трендовый ли это рынок? Или же он торгуется в диапазоне? Волатильный ли он? Или же он скучный и безжизненный? Позвольте рынку сформировать для вас несколько важных уровней (уровень максимума и минимума ИБ и какой-нибудь промежуточный уровень). А затем входите в рынок на уже сформировавшейся структуре. Вам не обязательно фокусироваться на первом часе открытия торговой сессии. Если вы обнаружите, что вам не подходит этот период для торговли, то можете вести торговлю в период с 10:30 до 12:00. Позвольте сформироваться структуре. Чувствуйте, как движется цена. И почувствуйте, какие возможности будут доступны в этой структуре и в этих рыночных условиях. Первый час после открытия Вот здесь вы начинаете торговать. Этот день (8 августа) предоставил хорошую возможность торговать на стабильном тренде в течение всего утра, поскольку цена пробила максимум предыдущего дня, удержала его и продолжила восходящий тренд. Вначале ищите возможности на пробое уровня, а затем в течение следующих 1,5 часов возможности входа на простом или сложном откате по тренду. Первый час открытия торговой сессии В этот день (12 августа) вы избежали абсолютно ужасного первого часа открытия сессии. Однако далее, в период с 10:30 до полудня, на рынке сформировались четкие уровни для торговли. Нет правильного или неправильного периода для торговли. В одних случаях период открытия предлагает невероятную возможность. В других же случаях он будет для вас настоящим испытанием. Это справедливо и для тех трейдеров, которые торгуют в период первого часа после открытия торговой сессии. В одних случаях временна́я структура и возможности будут очевидны. В других же случаях это будет очень тяжелый день. Дело в том, что все эти периоды предлагают трейдеру, который изо всех сил пытается выявить на рынке некую последовательность, различные варианты. Те, кто для взятия прибыли с рынка пытаются сузить свой фокус и сосредотачиваются на более короткой последовательности ценового движения, в результате располагают большим количеством времени для обзора и изучения рынка. Протестируйте каждый из вариантов и посмотрите, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям и вашей личности. Лично я предпочитаю последовательности ценового движения на открытии торговой сессии. Они быстрее. Они предлагают невероятный, в разы больший диапазон движения. Но это не единственный вариант. Какую бы концепцию вы ни выбрали, она проста. Сузьте свой фокус. Наработайте свой опыт в одном, более коротком временном промежутке. И РАЗОРВИТЕ цикл постоянных неудач. Действуйте! Вы можете сделать это! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com
  6. Для внутридневных трейдеров, которые могут застрять в цикле постоянных неудач, предлагаю сузить фокус. Одна полная сессия... 6,5 часов, проведенных в полной фокусировке внимания на постоянно меняющейся и неопределенной обстановке. И у вас каждый день практически не остается времени для анализа совершенной торговли. Но что, если бы вы сузили свой фокус? Что, если бы вместо этого вы упорно работали и отшлифовывали свое мастерство только в течение первого часа после открытия торговой сессии? 1-й час после открытия торговой сессии. И у вас остается еще 5,5 часов для ПРОСМОТРА ТОРГОВОЙ ИСТОРИИ И ГРАФИКОВ, ОБУЧЕНИЯ и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, чтобы отточить навыки анализа, определения возможностей для входа в рынок и навыки принятия решений. Будут такие дни, в течение которых у вас не будет возможности для входа в рынок. Это нормально. Будут такие дни, когда у вас будет только одна возможность для открытия позиции. Это тоже нормально. Но это не значит, что вы должны постоянно менять что-либо в своей торговле. Это просто сужение фокуса до ОДНОГО ключевого сегмента торговой сессии. Освойте этот ключевой сегмент – первый час после открытия торговой сессии. Докажите, что у вас есть преимущество в управлении торговлей в начале сессии. И только потом переходите к следующим возможностям. Давайте посмотрим на еще одну сессию: Одна полная сессия... 6,5 часов, проведенных в полной фокусировке внимания на постоянно меняющейся и неопределенной обстановке. И у вас каждый день практически не остается времени для анализа совершенной торговли. Но что, если бы вы сузили свой фокус? Что, если бы вместо этого вы упорно работали и отшлифовывали свое мастерство только в течение первого часа после открытия торговой сессии? 1-й час после открытия торговой сессии. И впереди у вас еще 5,5 часов для ПРОСМОТРА ТОРГОВОЙ ИСТОРИИ И ГРАФИКОВ, ОБУЧЕНИЯ и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, чтобы отточить навыки анализа, определения возможностей для входа в рынок и навыки принятия решений. И еще одна торговая сессия: Одна полная сессия... 6,5 часов, проведенных в полной фокусировке внимания на постоянно меняющейся и неопределенной обстановке. И у вас каждый день практически не остается времени для анализа совершенной торговли. Но что, если бы вы сузили свой фокус? Что, если бы вместо этого вы упорно работали и отшлифовывали свое мастерство только в течение первого часа после открытия торговой сессии? 1-й час после открытия торговой сессии. И у вас остается еще 5,5 часов для ПРОСМОТРА ТОРГОВОЙ ИСТОРИИ И ГРАФИКОВ, ОБУЧЕНИЯ и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, чтобы отточить навыки анализа, определения возможности для входа в рынок и навыки принятия решений. А те, кто использует иные методы торговли – торгует на более высоких таймфреймах, на нескольких рынках или использует какую-либо иную стратегию, – проверьте, можете ли вы применить эту общую идею к своему методу торговли. Сузьте свой фокус. Наработайте свой опыт и докажите свое преимущество в ОДНОЙ ключевой последовательности в данный момент времени, или на ОДНОМ рынке, или на ОДНОМ сетапе. На том, что у вас хорошо работает. Сузьте свой фокус. И разорвите цикл постоянных неудач в трейдинге. Всего наилучшего! 2 часть статьи Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com
  7. Освещая путь Технические трейдеры всегда должны анализировать рынок. Вашему вниманию предлагается метод, который устанавливает четкие уровни поддержки и сопротивления и может использоваться для торговли на фьючерсах, акциях и валютных парах. В этой статье я расскажу о выдающихся наблюдениях за рыночными движениями, проведенными Сейки Шимизу, которые он изложил в своей книге «Японский график графиков». В своих работах Шимизу предсказывал ценовое движение, основываясь на определенной форме свечей. Будучи техническими трейдерами, мы всегда должны консультироваться с рынком по вопросам его дальнейшего движения. В этом заключается основной принцип любой технической торговой системы. Шимизу изложил его следующим образом. Мы должны смотреть на само рыночное движение, а не на экономическую политику. Искусство построения свечных графиков зародилось в конце 17 века в портовом городе Сарката, в период 8 сёгуната, задолго до того, как перспективная экономическая политика стала рассматриваться как инструмент инвестирования. Трейдер должен рассматривать рыночные движения как приливы и отливы сильных рыночных эмоций. Эти эмоции порождают ценовые модели и паттерны, которые позволяют вам принимать решения, подобно кошке, ожидающей движения мыши. Как кошка определяет мгновенные движения мыши, прежде чем та попытается убежать, так и трейдер должен определять мельчайшие движения рынка и принимать решения, прежде чем рынок совершит свое основное движение. График отражает лишь прошлые движения рынка, и как долго бы вы ни смотрели на график, вы не сможете точно предсказать будущее ценовое движение. Тем не менее, если вы хотите попытаться спрогнозировать предстоящее ценовое движение на рынке, наблюдение за графиком максимально приблизит вас к достижению желаемого результата. Изучение ценовых движений и лежащей в их основе рыночной психологии полезно каждому, кто интересуется рынками. Было написано много книг о формах дневных свечей со всеми их соответствующими названиями, такими как бумажный зонтик, повешенный, доджи и т.д., каждое из которых подразумевает влияние каждой из этих свечей на цену сразу же после формирования. Эти наблюдения не относятся к недельному графику, они пригодны лишь для краткосрочного спекулянта. И тем не менее, ценовые движения на дневном графике уступают место гораздо более плавным и предсказуемым движениям на недельных графиках в методе Хагуро. Cоотношение диапазонов свечей Давайте посмотрим на тела недельных свечей и их отношение к середине диапазона. Для начала я сгруппирую только возможные результаты на недельном графике. Метод Хагуро для недельных графиков относится к общему недельному диапазону, то есть к максимальной и минимальной цене за пятидневный период. Лежащая в его основе психология такова: цена закрытия в пятницу представляет собой уровень, на котором рынок решил обосноваться после пяти дней торговли. Данное ценовое движение от максимума к минимуму содержит цену открытия в понедельник и цену закрытия в пятницу. Тело свечи отображается зеленым цветом (рисунок 1), когда цена закрытия пятницы была выше цены открытия в понедельник, и красным цветом (рисунок 2), когда цена закрытия пятницы была ниже цены открытия понедельника. Исходя из этих результатов, первым наблюдением является положение цен открытия и закрытия свечей по отношению к недельному диапазону. Свечные диаграммы на рисунке 1 и 2 показывают, что в некоторых случаях все тело свечи находится выше середины диапазона (зеленые свечи 3 и 7, красные 9 и 10). У зеленых свечей 1, 6 и красных 15, 4 тело находится ниже средней линии диапазона. Остальные зеленые и красные свечи своими телами пересекают середину недельного диапазона – это зеленые свечи 2, 4, 5, 8 и красные 16, 13, 12 и 11. Есть и еще один сценарий: когда цена открытия в понедельник и цена закрытия в пятницу совпадают. В этом случае тело свечи маленькое, но оно по-прежнему выделяется относительно общего диапазона недели и его отношения к середине торгового диапазона за эту неделю. В этом контексте важно отметить, что фигуры свечей на недельном графике интерпретируются несколько иначе, чем на дневном. Это одно из самых больших заблуждений при анализе свечного графика. Например, на недельном графике нельзя считать свечу 8 (свечу marubozu) как сильную, поскольку на дневном таймфрейме она может содержать три гэпа, включая гэп истощения. Рисунок 1: Восемь зеленых свечных форм. Видно, что некоторые тела свечей закрылись выше середины диапазона, а некоторые закрылись ниже середины диапазона. Рисунок 2: Восемь красных свечных форм. В свечах 15 и 4 тело закрылось ниже середины диапазона, тогда как тела остальных свечей пересекают середину диапазона. Рисунок 3: Применение метода Хагуро. Здесь видно, как можно использовать метод Хагуро для определения уровней поддержки и сопротивления, основываясь на которых можно прогнозировать будущее ценовое движение. Солдаты на поле боя Исходя из недельных свечных диапазонов, можно сказать, что сильным торговым периодом является тот, диапазон и тело которого заметно больше, чем в предыдущие недели. Это солдат, охраняющий свой регион и идущий вперед. Самым слабым местом солдата считается середина его тела, и если она будет пробита, это приведет к его верной смерти. Иными словами, когда на недельном графике цена закрытия в пятницу пробивает середину диапазона большой свечи в рамках предыдущих ценовых движений, это указывает на пробой важного уровня поддержки или сопротивления, и должно произойти дальнейшее движение цены в текущем направлении. Этот сигнал становится более сильным при торговле в направлении установившегося тренда. Вы можете разместить в этих областях торговые сигналы оповещения, чтобы искать потенциальные точки входа в рынок. Сильным торговым периодом является тот, диапазон и тело которого заметно больше, чем в предыдущие недели. Применение метода Хагуро На рисунке 3 представлен график акций компании General Motors (GM), на котором показана максимальная цена закрытия в декабре 2013 года на уровне 41 $. Давайте пройдемся по всем пронумерованным точкам на графике. В точке 1 вы видите первый реальный уровень сопротивления на цене 40,30 $. Он установлен в середине медвежьей недели в течение первой недели января 2014 года. Следующие три недели оставались медвежьими, а средняя линия в точке 2 была на уровне 37,80 $. Эти торговые диапазоны являются относительно широкими и превышают ценовые диапазоны предыдущих недель. В течение февраля цена выросла до средней линии в точке 2, но не смогла пробить этот уровень сопротивления, что привело к дальнейшему снижению цены. Многие позиции покупателей с предыдущей бычьей недели закроются на этом уровне с убытком, так как цена не пробила этот уровень сопротивления снизу вверх. Это приводит к формированию уровня сопротивления в точке 3. В последующие недели цена достигла минимума по цене 32 $. На неделе, заканчивающейся 18 апреля 2014 года, недельная свеча пробивает эту явно медвежью неделю, и уровень поддержки устанавливается на цене 33,10 $ (точка 4). После чего цена поднялась до уровня сопротивления в точке 3. Затем упала, протестировав уровень поддержки на 33,10 $, удержала данный уровень и поднялась выше его. На этот раз уровень сопротивления в точке 3 был явно пробит, и цена перешла к повторному тестированию уровня сопротивления в средней точке 2. Уровни поддержки и сопротивления доминирующей свечи Хагуро сохраняются до тех пор, пока они не будут пробиты. Это может занять несколько месяцев или лет. Это снова подтверждается недавним повторным тестированием текущего уровня поддержки 33,10 $. Уровнями сопротивления остаются 36,25 $ (точка 5) и 37,80 $ (точка 2). Важным является то, где именно появляется фигура свечи. Поскольку недельный график представляет собой сумму пяти торговых дней и имеет важный двухдневный перерыв перед началом следующей торговой недели, недельная свеча может давать важный сигнал для предстоящего ценового движения. Например, если в области высоких цен вы обнаружите недельную свечу 3 (см. рисунок 1), она может являться предупреждающим сигналом о снижении цены за две недели до разворота. Например, график на рисунке 3 показывает четкое предупреждение о развороте ценового движения в ноябре. Сила метода Хагуро Метод анализа Хагуро зарекомендовал себя в качестве простого и надежного метода установки уровней поддержки и сопротивления. Я использовал этот метод в своем повседневном анализе в течение многих лет (в настоящее время он доступен в качестве бесплатного дополнения в MetaStock), и он остается рабочим на сегодняшних волатильных рынках. Несмотря на то, что данный метод был разработан для фьючерсных рынков, он также продемонстрировал свою надежность в торговле на фондовом и валютном рынках. Гэри Бёртон является директором Австралийской школы технического анализа, независимого учебного заведения для трейдеров и инвесторов, расположенном в Сиднее. Член Австралийской ассоциации профессиональных технических аналитиков (APTA). Имеет аккредитацию сертифицированного технического специалиста на финансовых рынках (CFTe) от Международной федерации технических аналитиков (IFTA). Он проводит регулярные семинары по техническому анализу и мастер-классы по свечному анализу. Гэри Бёртон, Переведено специально для Tlap.com
  8. ОТЧЕТНОСТЬ – это клей, который связывает ОБЯЗАТЕЛЬСТВО с РЕЗУЛЬТАТАМИ В этом году я работаю с Майком Беллафиоре и группой трейдеров-новичков с целью улучшения их кривых доходности. Важной частью этого процесса является ведение ежемесячной статистики по результатам торговли. Эти статистические данные, скомпилированные в программе TraderVue, позволяют трейдеру анализировать производительность по многим категориям. Например, трейдер может рассматривать прибыльность по торгуемым им сетапам/стратегиям по времени суток, по размеру позиций и т.д. Бегло взглянув на результаты, наставники могут увидеть, улучшил ли трейдер свой процент прибыльных сделок, было ли целесообразным его управление рисками, и многое другое. Это создает очень высокий уровень отчетности и визуального отображения всех необходимых данных, а также обеспечивает рациональную основу для постановки ежемесячных целей и планов. Возможно, наиболее впечатляющим результатом ведения торгового журнала является то, что это подчеркивает сильные стороны и проблемы в трейдинге, о которых ни трейдеру, ни наставнику, возможно, не было известно в режиме реальной торговли. Например, трейдер продемонстрировал тенденцию к потере денег после фиксации утренних убытков, причем частота торговли после получения убытка увеличилась. Это происходило не каждый день, но случалось достаточно часто, что привело к снижению ежемесячной доходности. Четкое представление об этой ситуации в режиме реального времени позволяет наставникам, тренерам и трейдерам составлять график регулярных перерывов в торговле после получения убытка в начале дня и выполнять последующую корректировку, как психологическую , так и торговую. Недавно я начал работать с применением устройства Fitbit, которое отображает в режиме реального времени информацию обо всем, начиная с частоты сердечных сокращений и количества пройденных шагов и заканчивая количеством и качеством сна. Приложение позволяет легко ставить цели, поскольку у пользователя всегда есть конечные результаты, которых он планирует достичь, чтобы улучшить свое самочувствие. Как и в случае с торговой статистикой, некоторые результаты застали меня врасплох. Например, мои активные упражнения изо дня в день стали гораздо более разнообразными, чем я ожидал. Добавив только один компонент в свои ежедневные физические тренировки, я смог получить значительно бо́льшую пользу от аэробных нагрузок. Однако самое главное преимущество непрерывного ведения торгового журнала состоит в том, что сами статистические данные оказывают психологическое воздействие, которое переносится с одного периода на другой. Наблюдение за улучшением показателей укрепляет уверенность и чувство контроля. А получение плохих результатов может вызвать стремление стать лучше путем сосредоточения на правильном выполнении пунктов торгового плана. Если спортивная команда заявляет о своем желании участвовать в чемпионате, но никогда не просматривает видеозаписи своих игр и не анализирует их результаты, а тренеры никогда не принимают во внимание те моменты, в которых команда является наиболее и наименее успешной, мы ставим под сомнение профессионализм такой команды, – и мы ставим под сомнение их шансы на достижение успеха в чемпионате. Аналогичным образом, когда трейдеры заявляют о своей страсти к торговле, но при этом никогда систематически не следят за тем, что они делают правильно, а что – нет, то как же мы можем однозначно сказать, что инвестировали бы деньги в таких трейдеров? Именно когда мы берем на себя полную ответственность, мы достигаем наших самых больших успехов. Переведено специально для Tlap.com
  9. Все прозрачно Имеет ли значение, на каком месте (первом или втором) находится ваша национальная валюта в валютной паре? Конечно, имеет, и это оказывает влияние на то, как оценивается данная валюта. Предлагаю вашему вниманию несколько различных сценариев, с которыми вы можете столкнуться, и способы расчета стоимости пункта в каждой из этих ситуаций. Прежде чем открывать какие-либо позиции на валютных рынках в режиме реального времени, трейдерам рекомендуется хорошо усвоить, как рассчитать значения пунктов, чтобы они знали свои риски и могли определить соответствующие размеры позиций. Поскольку валюты торгуются парами, например, EURUSD, расчеты стоимости пунктов будут разными в зависимости от размещения валюты в структуре пары. Другими словами, расчет стоимости пункта будет зависеть от того, является ли ваша внутренняя валюта базовой (первой) или котируемой (второй) валютой. Более подробно я расскажу об этом позже. Если вы торгуете валютной парой, в которой ваша национальная валюта не является ни базовой, ни котируемой, то для определения стоимости одного пункта в вашей валюте вам нужно будет рассчитать значение одной из валют (базовой или котируемой) в паре и конвертировать в вашу национальную валюту. Вы также заметите, что значения пунктов валютных кроссов будут меняться чаще, что связано с колебаниями обменного курса валютной пары. Давайте дадим определения некоторым основным терминам и рассмотрим примеры расчетов. Пункт: (от англ.“pip”, “percentage in point – процент в точке”) – это наименьший прирост цены, который может совершить валютная пара. Большинство основных валютных пар котируются с четырьмя десятичными знаками после запятой (пример котировки валютной пары EURUSD 1,3000). Однако некоторые валютные пары, такие как USDJPY, котируются с двумя десятичными знаками после запятой (пример котировки валютной пары USDJPY 87,00). Хотя многие дилеры предлагают дробные пункты, в этой статье я остановлюсь на стандартных размерах пунктов. Обратите внимание, что стоимость пункта зависит от размера лота, которым вы торгуете. Лот: • Микролот = 1 000 валютных единиц; • Минилот = 10 000 валютных единиц; • Стандартный лот = 100 000 валютных единиц. Стоит отметить, что я использую термин «валютные единицы», а не единицы конкретной валюты (например, доллары США). Поскольку валюты торгуются парами, расчеты стоимости пунктов будут различаться в зависимости от размещения валюты в структуре пары. Базовая валюта/котируемая валюта: базовая валюта является первой валютой в паре, котируемая валюта является второй. Пример 1: в валютной паре EURUSD EUR является базовой валютой, а USD является котируемой валютой. Это можно прочитать так: если курс валютной пары EURUSD равен 1,3000, то один евро эквивалентен 1,3000 долларов США. Пример 2: в валютной паре USDJPY USD является базовой валютой, а JPY является котируемой валютой. Если курс валютной пары USDJPY равен 87,00, то один доллар США эквивалентен 87 иенам. Расчеты Способ 1 - Национальная валюта является котируемой: Если национальная валюта является котируемой, вы можете рассчитать значения в пунктах следующим образом: ((пункт/цена) * валютная единица) * цена = значение пункта в национальной валюте. Обратите внимание, что в следующем примере в качестве национальной валюты используется доллар США, а обменный курс евро к доллару США = 1,3000: Шаг 1: 0,0001/1,3000 = 0,0000769 Шаг 2: 0,0000769 * 10 000 (размер валютной единицы или размер лота) = 0,769 или 0,77 евро Шаг 3: Теперь мы конвертируем евро в доллары США: 0,769 * 1,3000 (обменный курс или цена) = 0,9997 доллара. Округлим 0,9997 $ до 1,00 $. Результат: один пункт = 1,00 $. Способ 2 - Национальная валюта является базовой: Для валютных пар, в которых национальная валюта является базовой, просто выполните шаги 1 и 2. Если национальная валюта равна доллару США, а USDCHF торгуется по цене 0,9179, то (пункт/цена) * валютная единица = значение пункта в долларах США. Шаг 1: 0,0001/0,9179 = 0,0001089 Шаг 2: 0,0001089 * 10 000 (размер валютной единицы или размер лота) = 1,089 $. Округлите до 1,09 $. Результат: один пункт = 1,09 $. Если валютная пара USDJPY торгуется по цене 87,00 (обратите внимание, что один пункт в USDJPY указан с двумя десятичными знаками), тогда: Шаг 1: 0,01/87,00 = 0,0001149 Шаг 2: 0,0001149 * 10 000 = 1,149 $ Шаг 3: округлите 1,149 до 1,15 $. Результат: один пункт = 1,15 $ Способ 3 - Национальная валюта не является ни базовой, ни котируемой валютой: Здесь становится немного сложнее. В этом сценарии для расчета стоимости пункта потребуются еще несколько шагов, и значения пункта будут колебаться чаще в зависимости от обменного курса. Если вы торгуете кроссовой валютой, в которой национальная валюта не является ни базовой, ни котируемой, вам нужно будет определить значение пункта в базовой или котируемой валюте, а затем конвертировать его значение в вашу национальную валюту. Предположим, что вашей национальной валютой является доллар США, и вы торгуете мини-лотом валютную пару GBPJPY по цене 134.44. Чтобы найти значение пункта в долларах США, сначала необходимо определить значение пункта в фунтах стерлингов, выполнив шаги, которые я описал ранее: Шаг 1: 0,01/134,44 = 0,0000743 Шаг 2: 0,0000743 * 10 000 валютных единиц = 0,74 GBP Шаг 3: Далее вам нужно будет сконвертировать значение 0,74 GBP в USD. В этом случае GBPUSD = 1,6147. Таким образом, если один фунт = 1,6147 долларов США, то 0,74 * 1,6147 = 1,1948. Результат: один пункт в валютной паре GBPJPY по текущему обменному курсу = 1,19 $. Месяц спустя валютная пара GBPJPY торговалась по цене 143,83, а пара GBPUSD торговалась по цене 1,6077. Для определения значения пункта вы делаете те же вычисления: Шаг 1: 0,01/143,83 = 0,0000695 Шаг 2: 0,0000695 * 10 000 валютных единиц = 0,695 GBP Шаг 3: Конвертируйте GBP в USD: 0,695 GBP * текущий обменный курс 1,6077, получите 1,117 (округлите до 1,12) Результат: стоимость пункта валютной пары GBPJPY в долларах США теперь составляет 1,12 доллара. Знайте стоимость своих пунктов Итак, у вас есть несколько методов для расчета стоимости пунктов. Первый метод – национальная валюта является базовой, второй – национальная валюта является котируемой, и третий – для кроссовых валютных курсов по отношению к вашей национальной валюте. Напомню: для получения четкой оценки вашего риска важно знать стоимость одного пункта в ваших позициях. Надеюсь, что при определении ваших тейк профитов и стоп лоссов эти методы помогут вам правильно рассчитать эквивалент значений ваших рисков и целей по прибыли в валютном исчислении. Карл Монтевирген, является руководителем отдела валютных операций в компании Global Futures Exchange And Trading, Переведено специально для Tlap.com
  10. Когда цена находится на своих исторических максимумах или вблизи них, вам нужно знать, продавать ли данный актив или продолжать удерживать позицию. Одним из способов сделать это является анализ рынков с точки зрения областей спроса и предложения. Анализ профиля объема – это форма технического анализа, которая пытается изучить ценовое движение и его связь с объемом. Суть такого анализа аналогична профилю рынка тем, что определяется уровень цен, на котором спрос и предложение находятся в балансе, и уровень цен, на котором они находятся в дисбалансе. В этой статье я буду применять концепцию анализа объемов для определения соответствующих областей спроса и предложения на графике и использовать их в качестве точек входа или выхода. Как видно на рисунке 1, есть три разных типа области объемов. Они основаны на торгуемом объеме. Вид области объемов на контрольной точке (POC - Point of control) (КТ) может дать трейдерам дополнительную информацию (рисунок 2). Узкая КТ говорит о том, что данный уровень используется в качестве ориентира многими трейдерами. В этом случае вы можете рассматривать ее как уровень поддержки или сопротивления. Широкая КТ не является настолько сфокусированной, как узкая, поэтому ваш уровень поддержки и сопротивления находится в гораздо более широком ценовом диапазоне. Иногда четкая КТ отсутствует, – это означает, что в подобной рыночной ситуации лучше не торговать вообще. Шпионский анализ объемов Я остановлюсь на колебании цен инвестиционного фонда SPDR S&P 500 ETF, которое началось 5 февраля 2014 года и закончилось 5 декабря 2014 года (диапазон цен 175-208 $). 5 декабря 2014 года профиль объемов выглядел аналогично тому, что показано на рисунке 3. Вы заметите, что объем отображается в виде горизонтальных гистограмм на разных уровнях цен и окрашен в цвет, соответствующий критериям в таблице на рисунке 1. Давайте посмотрим на это с точки зрения соответствующих областей спроса и предложения: ■ На цене 207,4 обнаружена узкая КТ; ■ На ценах 204-207 область спроса/предложения отсутствует; ■ На цене 204 имеется узкая КТ; ■ На ценах 202-204 область спроса/предложения отсутствует; ■ На ценах 192-198 обнаружена значимая область спроса/предложения. Области спроса/предложения, основанные на торгуемых объемах Рисунок 1:Три различных типа области спроса/предложения, основанные на торгуемом объеме. Зоны объема по размеру Рисунок 2: Контрольная точка. Есть три типа контрольных точек – узкая, широкая или размытая. Каждая из них дает представление о том, как вы должны торговать. Что произошло потом? На часовом графике акций фонда S&P 500 (рисунок 4) можно видеть анализ ценового движения после 5 декабря 2014 года. ■ 8 декабря 2014 года первое нисходящее движение пробило уровень 207,4 и быстро прошло через желтую область (204-207), после чего отбилось от уровня 204; ■ 10 декабря 2014 года новое нисходящее движение временно пробило уровень 204; ■ 11 декабря 2014 года сильная волна нисходящего тренда пробила сверху вниз уровень поддержки 204, быстро прошла через желтую область 202-204 и отбилась от верхней части области 192-198; ■ 18 декабря 2014 года цена открылась гэпом выше уровня 204, за которым последовало быстрое тестирование уровня, а затем цена поднялась до значения 207,4, на котором стремительный рост прекратился. Рисунок 3: Профиль объемов. Объем отображается в виде горизонтальных гистограмм на разных ценовых уровнях и окрашен в соответствии с критериями, приведенными в таблице на рисунке 1. На цене 207,4 обнаружена узкая КТ. На ценах 204-207 область спроса/предложения отсутствует. На цене 204 имеется узкая КТ. На ценах 202-204 область спроса/предложения отсутствует. На ценах 192-198 обнаружена сильная область спроса/предложения. Рисунок 4: Как разворачивалось ценовое движение в дальнейшем. На этом часовом графике акций фонда S&P 500 видно, как двигалась цена по отношению к различным уровням поддержки и сопротивления. Анализ объемов определяет соответствующие области спроса и предложения на графике, которые можно использовать для определения точек входа или выхода. Что дальше? В этот момент акции фонда S&P 500 пытаются выполнить очередное ралли, но любой долгосрочный прогноз должен подтверждаться пробоем цены и удержанием ее на уровне 207,4. 23 декабря 2014 года цена находилась в середине области отсутствия спроса/предложения, – это означает, что ожидаемая волатильность в течение следующих торговых сессий останется высокой. Уровень 204 все еще можно считать хорошим для размещения стоп лоссов открытых длинных позиций или же уровнем, на котором нужно закрывать длинные и открывать короткие позиции (для агрессивных трейдеров). Если цена опустится в область сильного спроса 192-198, то вполне вероятно, что нисходящее движение цены может замедлиться вследствие высокой активности в предшествующей области объемов. Отслеживание ценового движения в зависимости от его объема даст вам представление о силе тренда. Оно также поможет вам определить уровни поддержки и сопротивления. Вы сможете принять лучшие решения в отношении точек входа и выхода. Доменико Д’Эррико является разработчиком платформы TradeStation и двукратным победителем конкурса разработчиков TradeStation. Он работает советником управляющих активами и профессиональных трейдеров из разных стран. Имеет опыт в статистике. ==> ИНДИКАТОРЫ ОБЪЕМОВ ДЛЯ Metatrader 4 Доменико Д’Эррико, Переведено специально для Tlap.com
  11. Не так давно я услышал, как профессиональный трейдер дал определение торговому принципу «установить и забыть»: «Это всё равно, что сесть в машину, нажать педаль газа и ожидать, что во время поездки из точки А в точку Б не произойдет ничего катастрофического, – полнейшая глупость». По большому счету я должен с ним согласиться. Касательно принципа «установить и забыть» среди трейдеров имеет место масса заблуждений, и это, вероятно, стоит им денег. Эту статью я начну с того, что расскажу об ошибочности такого мышления, а также с того, как работает наше мышление, когда мы занимаемся трейдингом. Затем я приведу ВСЕГО ЛИШЬ ДВА СЦЕНАРИЯ, когда вам следует применять принцип «установить и забыть» в торговле на валютном рынке. Для начала дам информацию о развивающихся рынках и о том, как это связано с принципом торговли «установить и забыть». Завершу я свою статью рассказом о том, как вы ограничиваете свою прибыль, и как избежать ограничения своего роста в профессиональном плане. Ирония и заблуждение принципа торговли «установить и забыть» Ирония (и заблуждение), скрывающиеся за этим унифицированным подходом, состоят в том, что он предполагает, что вы достаточно ответственны, чтобы открыть позицию и установить в ней уровни стоп лосс и тейк профит, НО вы явно недостаточно зрелы, умны или ответственны, чтобы управлять сделкой. Смешно. По правде говоря, наш мозг не настроен на всю механику трейдинга, а наше естественное предубеждение в отношении большинства окружающих вещей отрицательно, особенно в отношении угроз. Иными словами, мы более склонны закрывать сделку, когда она идет против нас (угроза), нежели предпринимать нечто конструктивное, когда цена идет в нашу сторону (прибыль). И я уверен, что в реальном рынке вы испытывали то же самое. Сценарий У вас открытая позиция, цена импульсным движением идет в вашу сторону, вы получаете прибыль... И вдруг... появляется первая крупная свеча против вас. Вы сразу же думаете, что движение завершилось, и закрываете сделку, чтобы зафиксировать прибыль. Случалось ли с вами подобное? Если да, то ваш мозг, как и рептильный мозг, работает против вас. Изменения и рост происходят посредством повторного задействования вашего мозга Чтобы быть успешным в трейдинге (и во всем остальном), вы должны заново задействовать свой мозг и изменить свои привычки. Лучше всего это делать посредством повторения, целенаправленной осознанности и обучения новым навыкам. Мы можем либо игнорировать наши отрицательные предубеждения (отсутствие роста), либо можем научиться твердо идти через них напролом (рост). Простой стандартный универсальный подход к получению прибыли (или управлению торговлей) – это не ответ. Он калечит наш рост и предполагает, что вы никогда не справитесь с трудностями. Это всё равно, что сказать, что вы никогда не должны пить пиво (или вино), потому что никогда не сможете контролировать себя. Или что вы никогда не должны получать водительские права, потому что никогда не будете достаточно ответственны, чтобы ездить по дорогам общего пользования. Это смешно. В действительности же, принцип торговли «установить и забыть» – это просто ОДИН из методов управления торговлей. И его (на самом деле) следует применять ТОЛЬКО в двух случаях: Случай № 1. У вас есть только один или два часа в день, и у вас нет реального способа управлять своими сделками. Возможно, вы работаете полный рабочий день, у вас есть дети, вы действительно очень заняты, у вас очень плотный график. В этом случае вы, вероятно, лучше всего примените принцип торговли «установить и забыть» как метод фиксации прибыли, используя дневные и четырехчасовые стратегии ценового движения, но это несет в себе большое предположение. Предположение В приведенном выше сценарии предполагается, что вы а) не обучены чтению контекста ценового движения, или б) ваша сделка после вашего входа, вероятнее всего, закроется на уровне стоп лосс или тейк профит в то время, пока вы будете заняты. Следовательно, если вы не умеете читать контекст ценового движения в режиме реального времени, или ваша сделка должна будет закрыться в то время, пока вы будете заняты другой деятельностью, значит, вы являетесь достойным кандидатом на применение торговой стратегии «установил и забыл». Если же ваша сделка будет открыта в течение нескольких дней, то это может быть не самым лучшим методом, потому что по мере своего движения цена может показывать признаки того, что она может пойти и дальше. Именно такими сделками вы должны воспользоваться, как только определите их, аналогично тому, как действительно хороший игрок в покер запасается хорошими картами. Как только вы научитесь читать контекст ценового движения в режиме реального времени, вы также сможете перемещать свой стоп и уменьшать свой риск по мере исполнения своей сделки. Практически каждый профессиональный трейдер уменьшает свой риск по мере исполнения своих сделок. Очень немногие будут рассматривать применение стратегии «установить и забыть» в качестве сценария «идти напролом». И второй сценарий. Случай № 2. Если вы исчерпали все другие методы управления вашими сделками (установили тейк профит и выполнили корректировку вашего стопа), а также если это ЕДИНСТВЕННЫЙ базовый метод, который показал прибыльность, то вам остается только использовать метод «установил и забыл». Таким образом, если вы являетесь трейдером, который не относится к двум вышеуказанным категориям, вам следует изучить другие варианты и разработать план для определения того, какой метод вы используете. Рынки эволюционируют с течением времени Суть в том, что рынки с течением времени эволюционируют. Это может происходить в течение дня, ежедневно или в течение нескольких дней или недель. Те, кто способен обучаться и адаптироваться к таким изменениям в режиме реального времени, будут держать руку на пульсе и максимально использовать все возможности. Именно так действуют институциональные трейдеры. Они вносят корректировки в свои позиции согласно происходящим на рынке изменениям, аналогично тому, как игрок в покер становится более агрессивным (или консервативным), основываясь на действиях окружающих его игроков и количестве их фишек. Просто поймите, что если вы не будете изучать другие варианты управления своими сделками и не научитесь преодолевать свои слабости, ваш рост будет ограничен, и это будет отражаться на вашей прибыли. Лимитирование своей прибыли Возможно, это к вам не относится. В таком случае просто представьте себе следующий сценарий: Первая неделя мая 2013 года. Вы только что открыли короткую позицию по валютной паре AUDUSD на пробой сверху вниз ключевого уровня поддержки в районе 1,0225. Стоп лосс установили чуть выше EMA с периодом в 20 дней, то есть на -100 пунктов, а ваша цель по прибыли в стратегии «установить и забыть» составляет +200 пунктов, или +2R. Примерно через день стало известно, что Джордж Сорос продал более 1 млрд. AUD. Принимая во внимание историю Сороса и то, что он не просто входит в рынок и выходит из него в течение дня (наряду с очевидным фактом, что другие профессиональные трейдеры, вероятно, будут открывать такие же сделки), есть вероятность, что цена этой валютной пары сильно пойдет вниз. Тем не менее, вы всего пару дней спустя говорите: «Нет, я работаю только по принципу «установил и забыл», игнорирую все окружающие обстоятельства и не могу ответственно управлять своими сделками, поэтому я ставлю лимит в отношении своей прибыли». Примерно через день вы получили свои +2R прибыли, радуясь тому, что вы чертовски хороший трейдер. Вот так выглядит ваш график. Отлично, не правда ли? А спустя время вы видите следующую картину... Имейте в виду, что подобная ситуация происходит в малом масштабе почти каждый день, иногда даже несколько раз в неделю. Поэтому, когда вы подумаете об использовании торговой стратегии «установил и забыл», всегда помните, что есть и другие варианты, и ее следует использовать только в очень специфических случаях. Также знайте, что если вы решите использовать этот торговый метод в то время, когда у вас есть другие варианты, вы: а) ограничиваете свою прибыль и, что более важно, б) ограничиваете свой рост и развитие себя как трейдера. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com
  12. Вероятно, это не совсем то, чего ожидает большинство из вас. Но я помогу вам найти секретный соус. Обещаю. Чтобы найти его, вам нужно будет выполнить упражнение из шести шагов. Перед первым шагом вам нужно знать, что для того, чтобы найти секретный соус успеха в трейдинге, необходимо выяснить, в чем заключается ваша «главная проблема», или что вас больше всего беспокоит. Согласно моему обоснованному предположению, ваша основная проблема главным образом выражается в следующем: «Я недоволен своими результатами в трейдинге», или более конкретно: «Я сильно расстроен от того, что делаю одни и те же ошибки». В ходе моего клинического обучения я узнал, что главная проблема не обязательно является фактическим диагнозом или тем, что нужно лечить. Что нужно лечить, так это основную (-ые) причину (-ы) этой главной проблемы (например, если главной проблемой является бессонница, то необходимо лечить лежащее в ее основе беспокойство, депрессию или ситуационные обстоятельства, такие как бессонница вследствие скользящего графика работы). Вы все еще со мной? Надеюсь, что да. Вы доберетесь до секретного соуса, если выполните упражнение ниже. Чтобы узнать, что такое секретный соус, вы должны пройти своего рода диагностический процесс. Один из первых шагов в диагностировании включает в себя процесс исключения возможностей одну за другой на основе информированного систематического подхода. Исключить всё, что не так. Идея о том, чтобы сначала исключить возможности, а затем продолжать сужать список, чтобы найти реальную проблему, применялась мной в моей первой клинической ординатуре. Предлагаю общее упражнение для трейдеров, которое поможет найти секретный соус. Моя миссия не заключается в том, чтобы руководить вами в этом упражнении, поэтому важно знать: чем честнее вы будете с сами с собой в процессе выполнения этого упражнения, тем больше информации вы получите от него. Следуйте инструкциям ниже и вы получите свой секретный соус. Шаг 1. Возьмите чистый лист бумаги. Не читайте дальше, пока не возьмете лист бумаги. Если вы пропустите этот шаг, вы не сможете получить максимальную отдачу от этого упражнения. Шаг 2. Подумайте обо всех вещах, которые вы добавляли в свои графики и в свою торговлю. Если вы относитесь к большинству трейдеров, то вы, вероятно, добавляете что-то на свои графики, когда дела идут не так, как вы надеялись. Чем дольше вы будете думать об этом, тем больше вещей вы вспомните. Шаг 3. Продолжайте вспоминать и запишите всё, что вы добавляли в свой торговый процесс или торговый метод с течением времени. Сюда могут входить различные виды графиков, разные аннотации на графиках, специальное программное обеспечение, показывающее дисбаланс или аномалии потока ордеров, индикаторы, чаты, семинары, люди, действия которых вы отслеживаете в Twitter, даже книги или блоги, на которые вы подписаны. Я серьезно - продолжайте перечислять каждый из них отдельной строкой и оставляйте две или три строчки под каждым элементом вашего списка. Все еще со мной? Я знаю, что это, вероятно, не самое веселое занятие, но оно поможет вам найти секретный соус. Шаг 4. Рядом с каждым пунктом в вашем списке запишите, как долго вы это использовали, и отметьте, насколько положительно этот элемент повлиял на ваш отчет о прибылях и убытках (если у вас был достаточно длительный период его использования). Или этот элемент никогда не способствовал положительному результату в вашем отчете о прибылях и убытках? И вы в конечном итоге возвращали рынку всю свою ранее полученную прибыль в последующих неудачных сделках? Обратите на него внимание и не ставьте звездочку рядом с этим элементом. Если вы вернули рынку все деньги, не отмечайте его никакой звездочкой! Будьте честны перед самим собой. Шаг 5. Просмотрите весь свой список. Есть ли в нем пункт, который способствовал вашему стабильному успеху? Если да, отметьте его звездочкой. Помните: если вы в конечном итоге вернули рынку всю свою прибыль, не ставьте звездочки возле этого элемента! Шаг 6. Если в вашем списке имеется один или несколько пунктов, отмеченных звездочками, поставьте их на первые места в своем списке. Продолжайте делать это упражнение и запишите, насколько хорошо этот продукт работал для вас в различных рыночных условиях. Итак, есть ли в вашем списке пункты, отмеченные звездочками? Если да, то знаете ли вы, когда можете полагаться на них и когда переходить к другому отмеченному пункту, основываясь на меняющихся рыночных условиях? Или у вас вообще нет ни одной звездочки? Это нормально, ничего необычного. Если у вас нет ни одного отмеченного пункта, – это обычная ситуация для трейдеров, которые еще не достигли успеха в трейдинге. На самом деле вы относитесь к категории большинства трейдеров. Так что за секретный соус? На самом деле, это не те пункты, которые вы пометили (если они у вас есть). Секретный соус – это ВЫ сами. Знание того, когда полагаться на конкретный пункт. Другими словами, секретный соус – это, как правило, не сам пункт (элемент) вашего списка, а знание того, как использовать эти вещи (при условии, что у вас имеются отмеченные пункты). Наличие или отсутствие у вас каких-либо помеченных элементов – это важная информация. Весьма вероятно, что дополнительные рыночные сведения, такие как интересное программное обеспечение для обработки ордеров, показывающее дисбалансы или другие аномалии, или новый индикатор, чат и так далее, не являются вашим секретным соусом для достижения стабильного успеха в трейдинге. Это именно то, что я постоянно наблюдаю как в случаях с успешными трейдерами (около половины моих клиентов в коучинге являются трейдерами, которые на момент посещения моих занятий уже были успешны в трейдинге), так и с трейдерами, которые не достигли успеха. Трейдеры попадают в порочный круг мышления, полагая, что большее количество информации приведет к лучшим результатам. На самом же деле вы получите лучшую отдачу, если будете владеть и использовать большее количество информации о вашем собственном внутреннем рынке, о том, что побуждает вас совершать одни и те же ошибки. Трейдинг – это бизнес, а успешный бизнес требует четкого плана, времени, капиталовложений и концентрации энергии и внимания на правильных вещах. И согласно моему опыту, наиболее важным элементом в вашей торговле являетесь ВЫ сами. Сколько вы вкладываете в себя? Я имею в виду развитие честного самосознания. Эндрю Менакер, Переведено специально для Tlap.com
  13. Одной из причин того, что на рынках присутствует некоторая рыночная неэффективность, является возникновение трендов. В этой статье мы рассмотрим долгосрочную систему внутридневного трейдинга на валютном рынке, основанную на двух валютных индексах и классическом индикаторе Parabolic SAR. Подход основан на межрыночном анализе, который помогает выявлять волатильность объема и снижать риски. Что касается классических технических индикаторов, то вам нужны данные, но к используемым видам данных нужно подходить избирательно. Вы можете в конечном итоге скомбинировать новые осцилляторы и трендовые индикаторы в одну уникальную систему, но это ограничит ее эффективность. А если говорить об эффективности, то что бы ни говорила гипотеза эффективного рынка (ГЭР), существует неэффективность, – фундаментальные данные не полностью определяют цену отдельного инструмента. Согласно Чарльзу Генри Доу (1851-1902), рыночная цена немедленно сбрасывает со счетов всю основную информацию, – это означает, что ГЭР косвенно учитывается теорией Доу. Есть еще одно правило Доу: тренды имеют инерцию. Рынки проходят различные этапы эволюции ценового движения. Есть моменты, когда рынок игнорирует новые фундаментальные данные и продолжает обрабатывать предыдущие важные данные. Поскольку цена не обесценивает все данные, вам нужно больше информации при анализе одного торгового инструмента. Вы можете ввести фундаментальные показатели, которые реагируют на важные фундаментальные данные. Однако имейте в виду, что сильные фундаментальные показатели будут по-разному реагировать на разные рынки. Выходы фундаментальных данных имеют кумулятивное поведение, но когда они обрабатываются, возникает тенденция применять их только к тем рынкам, на которых вы торгуете. Необходимо расширить свой кругозор, но в то же время сделать анализ простым. Один из способов сделать это – создать рыночные индексы. Ваш собственный индекс В этой статье я покажу, как вы можете использовать валютный индекс, чтобы показать движение определенной валюты по отношению ко всему рынку Форекс. Как правило, вы принимаете во внимание ликвидные инструменты, – базовая валюта рассматривается в сравнении с ее основными аналогами, такими как EUR/[USD + JPY + GBP]. Валютные индексы имеют аналитические преимущества: они четко показывают тренды в одной экономической зоне (например, для евро это будет еврозона). Валюты имеют сильные трендовые компоненты и высокую неэффективность рынка. Их реакция на фундаментальные данные других валютных зон минимальна. Согласно данным Банка международных расчетов (БМР), в 2013 году ежемесячный оборот центральных банков показал семь лидирующих валют (годовой отчет №84 БМР за 2013/2014 год). На рисунке 1 представлена таблица, отображающая эти семь валют. При составлении моего индекса я не учитывал валюты, вес которых в общем обороте составляет 2% или менее. Для составления индекса EUR (EURi) я использовал контрольный портфель, который во время выхода фундаментальных данных по евро не меняется или меняется незначительно. Критерий оценки BEUR состоит из шести активов и представлен в виде: BEUR = [USD + JPY + GBP + AUD + CHF + CAD]. Таким образом, индекс EUR EUR/BEUR является обратной функцией к сумме кросс-курсов: USD/EUR + JPY/EUR + GBP/EUR + AUD/EUR + CHF/EUR + CAD/EUR. Весовые единицы, применяемые к данному критерию оценки, могут быть одинаковыми или же определяться особым образом. Я упрощаю их, используя равные единицы – один евро против портфеля в один доллар, одну иену и так далее. Обратный индекс доллара vsUSDi = BUSD/USD представляет собой сумму следующих валютных пар: EUR/USD + JPY/USD + GBP/USD + AUD/USD + CHF/USD + CAD/USD. Рисунок 1: Семь лидирующих валют. Правый столбец показывает долю среднемесячного оборота по отношению к общему обороту. Визуализация вашего индекса Зачем создавать свой собственный индекс, если индексы уже существуют? Несмотря на то, что индексы уже существуют, и вы можете легко получить к ним доступ через своего брокера или банк, вы не можете вносить в них коррективы или использовать их в своей личной торговой системе. Моя цель – включить сеть рыночных данных, основанную на традиционном подходе к трейдингу. Для этого вам нужно использовать платформу, позволяющую создавать свой личный торговый инструмент, состоящий из базовых активов. Я использовал NetTradeX, у которого есть опция, позволяющая создавать личный торговый инструмент на основе элементарных активов. Каждая денежная единица в индексе имеет равный объем. Валютная пара состоит из двух валют, одна из которых является базовой валютой, а другая – котируемой валютой. EURi и vsUSDi представляют индекс евро и обратный индекс доллара соответственно. Для создания EURi евро является базовой валютой, а остальные активы котируемыми валютами. Цены открытия или закрытия индекса рассчитываются автоматически на основе соотношения между базовой валютой и котируемой валютой. График индекса, который вы видите на рисунке 2, является дневным свечным графиком индекса EUR. Затем я рассматриваю два индекса, которые выражают фундаментальные данные двух разных валютных зон, и применяю их к подходу долгосрочной торговли на дневном графике. Рисунок 2: Дневной график индекса Торговая система После включения индексов в единую платформу у вас есть возможность анализировать валютную пару EUR/USD, EURi и vsUSDi одновременно на одном экране и в одном и том же таймфрейме. Идея консервативной торговли ясна: если индексы EURi и vsUSDi одновременно подают бычьи (медвежьи) сигналы, то по валютной паре EUR/USD следует открывать длинную (короткую) позицию. Если сигналы, поданные двумя индексами, различаются, вам нужно немедленно закрыть все открытые позиции. В случае короткой позиции этот подход дает гарантию, что вы входите в рынок только тогда, когда евро ослабевает, а доллар укрепляется. Когда все три графика движутся вместе, легче определить неэффективные этапы рынка. Моя гипотеза состоит в том, что это свойство можно использовать в качестве эффективного метода следования за трендом. Вы открываете/закрываете позицию по цене закрытия бара или свечи. Бычьи или медвежьи настроения соответствующих индексов могут определяться любым классическим трендовым индикатором. Я использовал индикатор Parabolic SAR с параметрами (0,02; 2,0; 0,02) для индексов EURi и vsUSDi. На рисунке 3 можно увидеть пример открытия длинной позиции. Я отслеживал три графика: EUR/USD, индекс EUR и обратный индекс USD. На всех этих графиках вы видите три этапа эволюции рынка: рынок во флете, трендовый рынок и снова рынок во флете. Зеленая заштрихованная зона обозначает области, где вы должны удерживать свои позиции. Если вы получаете противоречивые сигналы, данная область считается стадией чередования (оранжевая заштрихованная область). Область пробоя на верхнем графике дала сильный сигнал на покупку (первый овал). Первый сигнал разворота, который очерчен первым прямоугольником, не подтвердился системой. Следовательно, вы продолжаете удерживать свою позицию. Обратите внимание на боковое движение рынка в верхней части тренда. ParabolicSAR предлагает вам продолжать удерживать позицию. Далее на боковом рынке происходит ложный пробой (красный овал), и снова система воздерживается от открытия позиции. Затем произошел ложный пробой уровня поддержки, но система его тоже игнорирует. Вы открываете позицию только тогда, когда происходит истинный пробой. Ниже представлен торговый алгоритм, состоящий из четырех этапов: ■ Поиск согласованности двух сигналов Parabolic SAR в индексах EURi и vsUSDi; ■ Если оба значения Parabolic SAR лежат ниже (выше) цены индекса, то мы открываем длинную (короткую) позицию по валютной паре EUR/USD по цене закрытия; ■ Поиск несоответствия между двумя сигналами Parabolic SAR; ■ Закрываем позицию по цене закрытия торгового дня. Прелесть этого подхода в том, что вы используете аналитическую силу индексов, не перегружая свой портфель дорогими индексами. Фильтрующие свойства индексов портфеля по-прежнему сохраняются, но вы руководствуетесь только одним пользовательским инструментом. Рисунок 3: Открытие длинной позиции. Здесь показано открытие позиции с момента совпадения сигналов Parabolic SAR на обоих индексах. Рисунок 4: Параметры тестирования на исторических данных. Средняя доходность составляет 42% в год. Максимальная просадка 22%. Процентная ставка за пролонгацию составляет 1,9 за один год. Процент прибыльных сделок составляет 62%. Частота открытия позиций - 14 сделок в год. Рисунок 5: Накопленная прибыль (за период 2005-2015 год). Здесь вы видите график накопленной прибыли (в пунктах) в зависимости от количества сделок. Прелесть этого подхода в том, что вы используете аналитическую силу индексов, не перегружая свой портфель дорогими индексами. Протестируйте свою систему на исторических данных Я протестировал эту торговую идею на исторических данных с 1 января 2005 года по 1 апреля 2015 года. Я не учитывал комиссионные, спреды/свопы и не применял никаких стратегий управления рисками. Значение одного пункта имело одинаковый вес среди различных активов в индексе. Эти результаты иллюстрируют форму эффективности. Таблица на рисунке 4 отображает показатели для 131 сделки. Средняя доходность составляет 42% в год. Минимальная просадка составляет 22% в течение всего периода исторических данных. Процентная ставка за пролонгацию составляет 1,9 за один год. Данная стратегия обеспечивает психологический уровень комфорта: процент прибыльных сделок составляет 62%, и в течение года было всего 14 сделок. Система продемонстрировала достойную прибыль во время финансового кризиса 2008-2009 годов (рисунок 5). Эти виды доходностей являются типичными для подходов следования за трендом, которые зависят от показателя волатильности. Достаточный рост доходности соответствует быстрому росту волатильности. Преимущества наличия вашего собственного индекса Результаты тестирования на исторических данных показывают, что данный подход может быть реализован в ваших торговых стратегиях. Однако вам необходимо учитывать правила управления рисками, а также комиссионные и прочие издержки. Я показал, что межрыночный анализ, применяемый к индексам, помогает выявить сильные волатильные движения. Они являются идеальной средой для совершения сделок. Как только волатильные движения закончатся, вы закроете сделку. Хотя я добавил в свою торговлю индикатор Parabolic SAR, я не вводил жестких ограничений. С помощью метода, который я показал в этой статье, вы можете использовать любую систему следования за трендом. Моя цель состояла в том, чтобы показать вам, что стратегию следования за трендом можно значительно усовершенствовать, если учитывать рыночную неэффективность и влияние межрыночных связей. Сергей Каменщиков, кандидат наук, является главным аналитиком “IFC Markets Corp.”, Переведено специально для Tlap.com
  14. Если вы интересуетесь торговлей на финансовых рынках, то часто слышали слово «откат», или «коррекция». Но понимаете ли вы, что на самом деле представляют собой коррекции Прайс Экшен, почему они так важны, и как правильно использовать их в трейдинге? Даже если вам это знакомо, сегодняшний урок дополнит ваши знания некоторыми приемами с использованием этих крайне мощных рыночных событий в своей торговле… Коррекция на рынке представляет собой довольно простую для определения и понимания концепцию. Это восстановление ценового движения после недавнего восходящего или нисходящего тренда. По аналогии с ходьбой: «откат вашего движения» – это возврат к тому же месту, откуда вы пришли. То есть, по сути, разворот недавнего ценового движения. Почему откаты так важны? По ряду причин: это возможность войти в рынок по «лучшей цене»; они обеспечивают оптимальное размещение уровней стоп лосс; улучшают соотношение прибыли к риску и многое другое. Например, вход в рынок на откате является более консервативным методом, чем вход по текущей рыночной цене, и он считается «более безопасным» видом входа. В конечном счете, цель трейдера заключается в получении лучшей цены входа и максимально лучшем управлении рисками при одновременном увеличении своей прибыли. И вход в рынок на откате – это тот самый инструмент, который позволяет вам выполнить все эти три вещи. Данный урок будет посвящен всем аспектам торговли на откатах и поможет вам лучше понять их и использовать в надежде на повышение общей эффективности вашей торговли. Теперь давайте поговорим о преимуществах и недостатках торговли на откатах Прайс Экшен, а затем перейдем к рассмотрению нескольких примеров на графиках... Преимущества торговли на откатах Честно говоря, входы на откатах – это один из методов снайперской торговли, который и я сам предпочитаю использовать в своем трейдинге. · Высоковероятностные точки входа. Сама природа отката (коррекции) означает, что цена, вероятнее всего, продолжит движение в первоначальном направлении после завершения коррекции. Следовательно, если вы видите сильный сигнал Прайс Экшен на уровне после коррекции, то это очень высоковероятностная точка входа, потому что все сигналы указывают на отбой цены от этой точки. Это не всегда происходит, но ожидание возврата к уровню при наличии сигнала – самый высоковероятностный способ торговли. Рынки постоянно возвращаются к «средней» цене (или «усредняются»), – это очевидно, если смотреть на любой ценовой график в течение нескольких минут. Поэтому, когда вы видите, что происходит разворот или откат, ищите точку входа, потому что эта точка входа будет более высоковероятностной, чем простой вход по текущей рыночной цене, как это делает большинство трейдеров. · Меньшее количество преждевременных пробоев стопов. Откат обеспечивает бо́льшую гибкость при размещении стоп лосса. По сути, при торговле на откате вы можете разместить стоп лосс дальше от любой области на графике, которая потенциально может быть пробита (если сделка, которую вы совершаете, должна в целом отработать себя). Например, размещение уровней стоп лосс дальше от ключевых уровней или скользящих средних, либо дальше от максимума или минимума пин-бара дает сделке более высокую вероятность успеха. · Лучшее соотношение риска к прибыли. Теоретически входы в рынок на откате позволяют вам размещать «более жесткий» стоп лосс в сделке, потому что вы входите ближе к ключевому уровню или входите на 50% уровне пин-бара. Таким образом, торгуя на откате, вы можете разместить стоп лосс намного ближе, чем если бы вы, например, открыли сделку на максимуме или минимуме пин-бара. Стоп лосс в 100 пунктов и тейк профит в 200 пунктов могут легко превратиться в стоп лосс в 50 пунктов и в тейк профит в 250 пунктов при открытии позиции на откате. Обратите внимание: вам не нужно размещать короткий стоп, это необязательно, однако при входах на откатах у вас есть такая возможность. В качестве альтернативы вы можете использовать стоп лосс стандартной величины, – это уменьшит вероятность преждевременных пробоев стопов. · Соотношение риска к прибыли также можно в некоторой степени увеличить, даже если вы используете стандартный стоп лосс вместо более короткого. Например, стоп лосс в 100 пунктов и тейк профит в 200 пунктов могут легко превратиться в стоп лосс в 100 пунктов и в тейк профит в 250 пунктов. Как? Это связано с тем, что торговля на откате позволяет вам входить в рынок, когда у него «больше места» для движения в вашем направлении из-за того, что цена откатилась назад, и таким образом, она имеет бо́льший запас движения, прежде чем снова продемонстрирует коррекцию, по сравнению с вашим входом по «худшей» (гораздо более высокой или низкой) цене. Недостатки торговли на откатах Буду честен с вами и, конечно же, сообщу вам о некоторых недостатках торговли на откатах, – о некоторых из них вам следует знать. Тем не менее, это не означает, что вам не следует обучаться торговле на откатах и добавлять ее в свой торговый «инструментарий», потому что преимущества этого торгового метода В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ превышают его недостатки. · Большее количество пропущенных сделок. Иногда можно «упустить» хорошие сделки в ожидании отката, который не происходит. Это может пощекотать ваши нервы, сказаться на вашем торговом настрое и досаждать даже лучшим трейдерам. Но поверьте мне: пропустить сделку – это не самое страшное в мире, и однозначно лучше пропустить некоторые сделки, чем торговать излишне. · Меньшее количество сделок в целом. В большинстве случаев рынки просто не демонстрируют достаточной коррекции, чтобы вы могли более консервативно войти в рынок на откате. Вместо этого они могут просто продолжать идти дальше, демонстрируя минимальные откаты. Это означает, что у вас будет меньше шансов торговать по сравнению с теми, кто не ждет откатов. · Как следствие из вышеупомянутых двух пунктов, торговля на откатах может приносить разочарование и требует невероятной дисциплины. Однако, если вы будете развивать в себе эту дисциплину, вы будете ЗНАЧИТЕЛЬНО опережать огромное количество терпящих убытки трейдеров, и поэтому торговля на откатах может помочь вам развить в себе дисциплину, которая необходима для успешной торговли независимо от того, какой метод входа в рынок вы используете. Откаты обеспечивают гибкость при размещении уровней стоп лосс Размещение уровня стоп лосс в неправильном месте может преждевременно выбить вас из правильно открытой сделки. Обучившись выжидать рыночные откаты (коррекции), вы не только будете входить в рынок в более высоковероятностной точке, но и сможете размещать стоп лоссы в более безопасных точках на графике. · Очень часто трейдеры разочаровываются, когда рынок выбивает их по стопам в технически правильно открытой позиции. Размещение стоп лосса в неправильной точке на графике может преждевременно закрыть вашу позицию до того, как рынок действительно пойдет в вашем направлении. Откат цены предлагает изящное решение этой проблемы, позволяя вам размещать в сделке более безопасные и широкие стоп лоссы и давая вам больше шансов заработать на этой сделке. · Когда рынок демонстрирует коррекцию (откат), особенно на трендовом рынке, он дает вам возможность разместить стоп лосс в точке на графике, которую цена затронет с гораздо меньшей вероятностью. Поскольку большинство откатов происходит на уровнях поддержки или сопротивления, вы можете размещать свои стоп лоссы немного за пределами этих (более безопасных) уровней, которые с гораздо меньшей вероятностью будут достигнуты, чем если бы они размещались вблизи этих уровней. Использование в этом случае, как я называю, «стандартного» (не близкого) стоп лосса даст вам наилучший шанс избежать преждевременного пробоя стопов и закрытия сделки. Различные виды входов в рынок на откате: примеры Теперь давайте рассмотрим некоторые виды входов в рынок на откате, чтобы вы могли получить четкое представление о том, как они могут выглядеть... · Вход в рынок на откате без сигнала со стороны Прайс Экшен В приведенном ниже примере вы можете видеть, как цена продемонстрировала откат (коррекцию) к ключевому горизонтальному уровню, показанному на графике. В данном случае отсутствовал какой-либо явный сигнал Прайс Экшен, но мы видим, что цена быстро отбивается от этого уровня после его ложного пробоя. Это дало трейдерам возможность получить хорошее соотношение риска к прибыли, выполнить «слепой вход» на уровне и разместить короткий стоп лосс. · Откат цены к ключевому уровню в комплексе с сигналом со стороны Прайс Экшен Вероятнее всего, моей любимой торговой стратегией во все времена является следующий пример: подождать, пока цена откатится вверх или вниз к значимому ключевому уровню на дневном графике, а затем следить за тем, чтобы на нем сформировался очевидный сигнал Прайс Экшен. На мой взгляд, это самый высоковероятностный метод торговли. · Откат цены к скользящей средней (усреднение) Рынки имеют тенденцию откатываться к средней цене (усредняться), которую вы можете увидеть, отобразив на своих графиках скользящую среднюю. Ниже показана EMA с периодом 21 день, надежная краткосрочная скользящая средняя, которая помогает распознать тренд на дневном графике. Когда цена возвращается к этому уровню, вы должны внимательно следить за формирующимися там сигналами Прайс Экшен, – это даст вам возможность получить высоковероятностную точку входа в трендовый рынок. · 50% уровень коррекции Цена имеет тенденцию откатывать примерно на 50% в любом крупном движении, и зачастую даже в кратковременных движениях. Это доказанное явление, и если вы посмотрите на любой график, то увидите, что это происходит В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ. Следовательно, мы можем ожидать откатов цены к этим 50% уровням, поскольку они являются очень сильными уровнями, которые редко пробиваются ценой, и в результате цена отбивается от этого 50% уровня и движется в направлении первоначального движения. Это не происходит КАЖДЫЙ раз, но это случается достаточно часто, чтобы сделать его критически важным инструментом в вашем наборе для торговли на откате. · Вход в рынок на откате на сигнальном пин-баре или в сигнальной области Еще один способ, который мы можем использовать в торговле на откатах, также очень эффективен, но немного отличается от тех, которые мы уже обсуждали. Обращаем внимание на «откат к 50% уровню пин-бара». Обычно можно увидеть, что на пин-барах с длинными хвостами цена возвращается на середину расстояния от максимума до минимума сигнального бара, что дает вам возможность открыть позицию по более выгодной цене и установить более безопасный или близкий стоп лосс. Пример 1. На представленном ниже графике можно увидеть, как на ожидании отката цены и входе в рынок в районе 50% уровня пин-бара была достигнута прибыль в 4R. Пример 2. На этом графике можно видеть, как на откате цены и входе в рынок в районе 50% уровня пин-бара на fakey-паттерне была достигнута прибыль в 2R. · Вход в рынок на откате к области событий или к предыдущему сигналу Прайс Экшен Откат цены к так называемой «области событий» дает возможность открыть очень высоковероятностные сделки. Как вы можете видеть ниже, цена возвращается к существующей области события, где сформировался сигнал пин-бара, а затем формируется еще один (на этот раз медвежий) пин-бар, после чего начинается сильный нисходящий тренд. Заключение Теперь у вас имеется твердое представление и, надеюсь, понимание того, что такое откат (коррекция) ценового движения, почему они так важны и как использовать их в трейдинге. Замечу, что тема, которую я обсуждал в этой статье, несет в себе большую информацию; данный урок дает вам хорошую основу для дальнейших действий и предоставляет вам некоторые инструменты, которые вы можете начать использовать в своей торговой деятельности. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com
×
×
  • Создать...