Перейти к содержанию

!!NIKA!!

Интересующийся
  • Публикаций

    493
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Country

    Белиз

Репутация

11 197 Excellent

Информация о !!NIKA!!

  • День рождения 02.03.1992

Converted

  • Опыт торговли
    > 5 лет

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Типичный вопрос, который задают мне трейдеры-новички, звучит: использую ли я внутридневные графики, или «более низкие таймфреймы», и если да, то как их использую? По большей части, да, я использую внутридневные графики. Однако (вы знали, что я дам утвердительный ответ, не так ли?) всему есть свое время и место, особенно для внутридневных графиков. Важно понимать, когда следует использовать их и как. Это то, о чем я более подробно рассказываю в своем спецкурсе, посвященном торговле на сигналах Прайс Экшен, но в сегодняшнем уроке я хотел бы дать вам краткий обзор того, как я включаю внутридневные графики в свой ежедневный торговый план. В этом учебном пособии будут продемонстрированы некоторые из основных способов использования внутридневных графиков с целью дополнительного подтверждения сигналов на дневных графиках, а также вопросы риск-менеджмента, управления размером позиции и повышения соотношения прибыли к риску в трейдинге. Мои любимые для торговли графики внутридневных таймфреймов... Как правило, люди, которые пишут мне по поводу внутридневных таймфреймов, хотят знать, торгую ли я когда-либо исключительно на этих графиках более низких таймреймов. Ответ: да, я иногда торгую на 1-часовом или 4-часовом графиках самостоятельно, без учета дневного или недельного таймфреймов. Но в 90% случаев я использую 1-часовой и 4-часовой графики с целью подтверждения сигнала на более высоком таймфрейме, в основном на дневном графике. Таким образом, внутридневные графики работают как дополнительная точка конфлюентности, так сказать, для придания веса торговле и дальнейшего подтверждения открытия своей позиции. Другим большим преимуществом внутридневных графиков является то, что они могут показать мне более точную точку входа, чтобы достичь лучшего управления рисками. Подробнее об этих темах позже. • Самая главная вещь – помните, что я никогда не опускаюсь ниже 1-часового графика, потому что по моему опыту любой таймфрейм ниже 1-часового – это просто рыночный шум. По мере того как вы опускаетесь на более низкий таймфрейм, увеличивается количество бессмысленных ценовых баров, которые вы должны просеять, и это делает историю рынка более облачной и сомнительной, пока вы не достигнете 1-минутного графика, где в основном присутствует сплошная галиматья. • Просматривая внутридневные таймфреймы, я обращаю внимание только на 1-часовой и 4-часовой графики. Ключевым же графиком, на котором я основываю большинство своих торговых решений, всегда является дневной. • Для тех, кто любит просматривать недельные графики, в этом уроке могут использоваться и его концепции в том числе. Вы бы использовали дневные графики для подтверждения сигналов недельных графиков и добавления их конфлюентности, а также для тонкой настройки риск-менеджмента. Следует отметить, что я редко использую недельные графики сами по себе, но трейдерам, преданным недельным графикам, следует помнить об этом, читая остальную часть данного урока. • Помните, что для торговли на дневном графике НЕОБЯЗАТЕЛЬНО иметь подтверждение со стороны внутридневных графиков. Это просто вариант, который вы, вероятно, захотите использовать, когда станете более продвинутым и освоите основы торговли на дневных таймфреймах. • Помните, что это не внутридневная торговля! Продолжительность времени, в течение которого мы удерживаем эти сделки, по-прежнему предназначена для полной овернайт-позиции или позиции длительностью в несколько дней/недель. Помните, что начальным торговым триггером по-прежнему является график более высокого таймфрейма. Использование внутридневных графиков для определения точек входа в качестве второго шанса Все трейдеры ненавидят пропускать хороший момент входа в рынок, и я не исключение. К счастью, существует несколько различных способов, с помощью которых вы можете получить отличный второй шанс для открытия позиции по сигналу, который вы изначально пропустили. Одним из таких способов является использование 1-часового или 4-часового графиков для поиска сигнала через несколько часов или даже дней в направлении первоначального сигнала на дневном графике, который вы пропустили. В приведенном ниже примере мы видим четкий сигнал пин-бара на покупку от уровня поддержки на графике S&P500. Если бы вы пропустили его, вы определенно кусали бы локти... Однако опытные трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен знают, что на внутридневных графиках, вскоре после сигнала на дневном графике, обычно появляется вторая возможность. Обратите внимание, что в приведенном ниже графике мы видим комбинацию паттернов пин-бар и fakey, сформировавшуюся вскоре после пин-бара на дневном графике. Кроме того, обратите внимание, что в тот же день на 4-часовом графике сформировался большой пин-бар, добавив конфлюентность к данному сигналу на дневном таймфрейме. Использование внутридневных графиков для подтверждения сигналов на дневном таймфрейме Иногда вы можете увидеть потенциальный сигнал на дневном графике, но не будете чувствовать себя уверенными в нем. Возможно, для вас он не выглядит «правильно», и вы чувствуете, что в результате он требует дополнительного подтверждения. Это нормально, и такое происходит очень часто. В этом случае иногда вы можете спуститься на 1-часовой или 4-часовой таймфрейм и получить на них супер-убедительный сигнал, подтверждающий паттерн неубедительного для вас сигнала на дневном графике. Обратите внимание, что в приведенном ниже графике у нас был бычий бар с длинным хвостом на уровне поддержки на восходящем рынке. Но в момент формирования этого бара вы, вероятно, задавались вопросом, действительно ли стоит входить на нем в рынок или нет: вас смущало его медвежье закрытие и предшествующий ценовой спад. Данную ситуацию спасает внутридневной график. Обратите внимание на два убедительных пин-бара на 4-часовом таймфрейме, которые сформировались в течение приведенного выше бычьего бара с длинным хвостом на дневном графике. Вы могли бы использовать эти 4-часовые пин-бары для подтверждения своих ощущений относительно сигнала на дневном графике, в котором вы не были так уверены. Иногда вы будете видеть сигналы на дневных графиках, которые не будут иметь реальной конфлюентности с сильным трендом или уровнем. В этих случаях вы можете полагаться на чистый внутридневный сигнал, который будет являться тем самым слиянием, которое вам необходимо для входа в рынок или воздержания от входа. Обратите внимание на дневной график S&P500 ниже, в начале 2018 года произошло сильное падение. Большинству трейдеров было бы очень сложно найти точку входа на покупку сразу же после такого сильного спада. Наличие такого сильного медвежьего импульса и давления со стороны продавцов поставило бы под сомнение сигналы от пин-баров на дневных графиках, как показано ниже. В этой ситуации нам бы помог 1-часовой график. Как видно ниже, в это время на 1-часовом графике один за другим сформировались пин-бары, что указывает на дальнейшее слияние и дает нам дальнейшее подтверждение безопасного открытия длинной позиции. Кроме того, открытие позиции на этих 1-часовых пин-барах позволило нам более тесно разместить уровни стоп лосс и, следовательно, улучшить более выгодный профиль риска/прибыли, о чем мы поговорим в следующем разделе. Использование внутридневных графиков для более точной настройки соотношения прибыли к риску и размера позиции Как мы знаем, дневной график требует от нас в большинстве случаев использовать более широкие стопы (за исключением случаев, когда вы входите в рынок на 50%-ной высоте пин-бара), поэтому в большинстве случаев, когда мы используем 1- или 4-часовой внутридневной график, мы можем размещать более тесный стоп лосс и настроить соответствующий размер позиции. Это позволяет нам существенно улучшить соотношение прибыли к риску, поскольку расстояние до стоп лосс уменьшается и это дает возможность увеличить размер позиции, но цель о прибыли остается прежней. Это не значит, что так будет в каждой сделке на внутридневных графиках, иногда достаточно одного дневного графика в комплексе с применением правил управления рисками. Но есть масса случаев, когда это работает, когда это может удвоить или утроить потенциальную прибыль в позиции с помощью внутридневных сигналов. В приведенном ниже примере графика Dow Jones мы видим четкий сигнал пин-бара, и, если бы вы вошли около максимума пин-бара, классически установив стоп лосс на минимуме пин-бара, вы, вероятно, получили бы вознаграждение в 2R, а ВОЗМОЖНО и 2,5R или 3R в лучшем случае. В это же время на 4-часовом графике Dow Jones вскоре после пин-бара на дневном графике выше появился пин-бар, который предоставил нам возможность для крупной торговли, это позволило нам уменьшить уровень стоп лосс примерно на половину и удвоить размер позиции, увеличив вознаграждение до 6R вместо 3R. Именно благодаря максимизации прибыли вы, по сути, и увеличиваете капитал своего торгового счета и зарабатываете большие деньги на рынках. Аналогичная ситуация и в приведенном ниже примере. На дневном графике GBP/JPY сформировался хороший медвежий пин-бар, хотя и довольно широкий. Ваш стоп лосс, измеряемый от максимума до минимума этого пин-бара, превысил бы 300 пунктов, значительно ограничив потенциальное соотношение прибыли к риску: После вышеупомянутого дневного пин-бара на 4-часовом графике выстрелил пин-бар гораздо меньших размеров. Это позволило нам превратить прибыль из 1R в 5R или больше. Заключение «Трюки» и нюансы на внутридневных графиках, которые я показал вам в сегодняшнем уроке, – это лишь некоторые из способов использования 1-часового и 4-часового графиков с моими тремя основными стратегиями торговли на сигналах Прайс Экшен в моем торговом плане. Торговля на сигналах Прайс Экшен состоит не в том, чтобы просто искать несколько свечных паттернов на графике, а затем открывать позицию. Ваше участие в этом отношении является гораздо более активным. Процесс фактического поиска и фильтрации сделок, управление соотношением риска к прибыли, затем открытие позиции и управление ей как технически, так и умственно – это то, чему вы не сможете обучиться за одну ночь. В каждой сделке есть сторона технического анализа и умственная сторона, и обе части необходимо постоянно изучать и практиковать, прежде чем вы действительно научитесь последовательно зарабатывать деньги на рынке. Надеюсь, что после прочтения сегодняшнего урока вы стали лучше понимать, как правильно использовать внутридневные графики, чего не умеют делать большинство трейдеров. Не делайте ошибку, используя внутридневные графики для микроуправления своей позиции и чрезмерной торговли. Это неправильно и приведет к потере денег. Вместо этого используйте советы и рекомендации, полученные в этом уроке, а также многие другие, которых я преподаю в своем торговом курсе, чтобы использовать внутридневные графики в ваших интересах. Торговля заключается в том, чтобы максимально использовать хороший сигнал, и именно для этого я использую внутридневные графики, а не для того, чтобы чрезмерно торговать или вмешиваться в свои сделки, как это делают большинство трейдеров. Надеюсь, вы тоже можете использовать внутридневные графики в своих интересах, реализовав теорию и концепции, представленные в этом учебном материале, чтобы в конечном итоге улучшить шансы любой конкретной позиции, которая будет работать в вашу пользу и получать с рынка максимальную прибыль. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com
  2. Чтобы зарабатывать деньги в трейдинге на валютном (или любом другом) рынке, вам понадобится знание некоторой статистики для повышения эффективности вашей торговли. Когда дело доходит до улучшения вашей торговой эффективности, то в 9 случаях из 10 вы должны опираться на данные, а не на мнения. Я обучил тысячи трейдеров, и зачастую разница между получением прибыли и убытка сводилась к одному пункту статистических данных, максимум к 2-3 из них. В сегодняшней статье я поделюсь с вами 6-ю статистическими данными, которые должен знать каждый трейдер валютного рынка (и все трейдеры в целом). Итак, начнем... Статистические данные № 1: лучше иметь положительное соотношение риска к прибыли В одном очень увлекательном исследовании брокером FXCM был проведен анализ трейдеров с отрицательным соотношением риска к прибыли (ниже 1:1) по сравнению с трейдерами с положительным соотношением риска к прибыли (1:1 или выше). Для тех из вас, кто не знает, что означает соотношение риска к прибыли (риск/прибыль), отмечу, что оно измеряет риск, связанный с вашей сделкой, в сравнении с вашей потенциальной прибылью в ней. Приведу несколько примеров: 1) Если в своей следующей сделке я рискую 1 000 $, а тейк профит ставлю равным 1 000 $, то в этом случае мое соотношение риска к прибыли равно 1:1; 2) Если в своей следующей сделке я рискую 1 000 $, а тейк профит ставлю < 1 000 $, то в этом случае мое соотношение риска к прибыли является отрицательным, то есть я рискую большей суммой, чем пытаюсь заработать; 3) И наоборот, если я рискую 1 000 $, а тейк профит ставлю равным 2 000 $, то в этом случае мое соотношение риска к прибыли является положительным и составляет 1:2. Возвращаясь к исследованию, проведенному брокером FXCM: они обнаружили, что торговые стратегии с отрицательным соотношением риска к прибыли (т.е. < 1:1) имели шанс на прибыльную торговлю всего 17%. В то время как у торговой стратегии, имеющей соотношение риска к прибыли 1:1 или выше, шанс на прибыльную торговлю составлял 53% (см. рисунок ниже). И с другой стороны: если ваша торговая стратегия имеет отрицательные соотношение риска к прибыли, то ваш шанс потерять деньги составляет 300% по сравнению с трейдером, который использует равное или положительное соотношение риска к прибыли. Итак, когда речь идет об установлении целевых показателей прибыли и построении торговой стратегии, вы должны понимать две важные вещи: 1. Всегда старайтесь, чтобы ваше минимальное соотношение риска к прибыли составляло 1:1 в каждой сделке; 2. НЕ жертвуйте своим соотношением риска к прибыли (и не устанавливайте его отрицательным) только для того, чтобы повысить % точности. Статистические данные № 2: риск разорения Первоначально разработанный для игр и казино риск разорения (RoR) является одним из самых важных статистических данных в трейдинге, которые вам нужно знать. Проще говоря, RoR математически скажет вам, находитесь вы на пути к зарабатыванию денег или на пути к потере своего торгового счета. Статистика риска разорения в основном учитывает ваш общий коэффициент выплат (или среднее значение +R в сделке), ваш % точности и ваш % риска в сделке. В рамках достаточного количества сделок (100 и более) вы можете определить свой риск разорения и узнать, исходя из вашей текущей торговой стратегии, будете ли вы зарабатывать деньги или же сольете свой торговый счет. Ниже приведена таблица, показывающая статистику риска разорения с использованием 1% риска в сделке, оценку различных коэффициентов выплат и % точности. Если вы попадаете в поле красного цвета, значит, у вас есть 100% вероятность слить свой счет. Если вы попадаете в поле зеленого цвета, вы будете зарабатывать деньги в трейдинге. Число внутри ячеек указывает на % вероятности того, что вы сольете свой торговый счет. Если ваш RoR равен 0, это означает, что ваши шансы слить свой счет равны 0%. Следовательно, если вы хотите зарабатывать деньги в трейдинге, вам нужно знать свой риск разорения. ПРИМЕЧАНИЕ: У нас есть БЕСПЛАТНЫЙ калькулятор риска разорения, который вы можете использовать, перейдя по ссылке. Статистические данные № 3: долговечность торговой стратегии Долговечность вашей торговой стратегии имеет решающее значение. Рынки всегда находятся в движении, а это также означает, что ваш процент точности, и, следовательно, ваша продуктивность всегда будут в движении. Большинство прибыльных торговых стратегий работают в диапазоне. Поэтому, если точность вашей торговой стратегии в среднем составляет 60%, то по причине наличия прибыльных и убыточных полос точность вашей торговой стратегии может колебаться (~ от 50% до 70%). Таким образом, важно иметь стратегию, которая может иметь низкие показатели эффективности, но при этом иметь достаточный запас погрешности для торговли на реальные деньги. Сейчас, когда вы проверяете риск разорения по таблице сверху, замечаете ли вы какие-либо закономерности, когда речь идет о прибыльности? Если двигаться вправо по верхней/горизонтальной оси, увеличивая коэффициент выплат (или среднее значение +R в сделке), то можно заметить, что шансы на то, что вы сольете свой торговый счет, уменьшаются, а шансы на то, что вы можете зарабатывать деньги в трейдинге, повышаются. Иными словами: При более низких коэффициентах выплат у вас больше шансов потерять деньги и значительно меньше шансов заработать деньги в трейдинге. Из этого следует очевидное соотношение: Чем больше ваш коэффициент выплат, тем больше у вас шансов заработать в трейдинге, и, следовательно, тем меньше шансов потерять деньги. Короче говоря, попробуйте построить торговую стратегию с коэффициентом выплат больше, чем 1:1. Вам будет намного проще справляться с просадками, и вы будете быстрее восстанавливаться после них. И это, соответственно, повышает долговечность вашей торговой стратегии. Статистические данные № 4: большинство начинающих трейдеров являются плохими учениками Наши курсы по трейдингу посещают более 10 000 студентов, – это дало нам возможность собрать массу всевозможных статистических данных о наших студентах, особенно когда речь идет об эффективности торговли и о том, как они обучаются. Мы решили провести внутреннее исследование о том, как обучаются наши студенты, и как они усваивают информацию, полученную на наших курсах онлайн-трейдинга. В результате мы обнаружили десятки интересных статистических данных. Одно из катастрофических заключений, на которое мы обратили свое внимание, было то, что большинство начинающих трейдеров плохо учатся и имеют плохие привычки к обучению. Почему я говорю об этом? Когда студенты покупают один из наших онлайн-курсов по трейдингу, первое, что они получают, – это приветственное письмо. В этом электронном приветственном письме мы недвусмысленно просим их сначала посмотреть приветственное видео, поскольку оно содержит ключевую информацию о том, как работает наш курс, какие модели обучения, на наш взгляд, являются лучшими, и как целесообразнее использовать наши методы торговли. Сколько студентов на самом деле смотрят приветственное видео? < 20%. А сколько студентов на самом деле надлежащим образом посещают наши занятия? 27%. Исходя из этого, я думаю, мы можем сделать вывод, что большинство начинающих/испытывающих сложности трейдеров являются плохими учениками. А теперь задайте себе один вопрос: читаете ли вы обычно главы книги не по порядку? Стараетесь ли вы перескакивать ступени получения поясов, и пропускаете ли вы отработку каких-либо навыков при обучении боевому искусству или игре на музыкальном инструменте? Нет? Почему же вы тогда позволяете себе пропускать занятия, когда дело касается обучения навыкам в трейдинге? Есть масса всевозможных причин, но вывод должен быть ясным: не жертвуйте процессом обучения, позволяя своему нетерпению брать над собой верх. Это уменьшает ваши шансы зарабатывать деньги в трейдинге. Статистические данные № 5: правильное управление рисками Участники моего курса по ценовому движению получают бесплатную консультацию по Skype, во время которой я анализирую их торговые результаты по ряду сделок и помогаю им найти способы заработать больше денег в трейдинге. Во многих случаях после 1-2 консультаций студент становится прибыльным. Недавно в своем аккаунте в твиттере я поделился подобным примером переписки с моим студентом, который за 5 месяцев заработал +11% прибыли. Я проанализировал 1000 торговых счетов моих студентов на предмет того, сколько из них используют последовательное управление рисками по нашему первому запросу? < 30%! Что я подразумеваю под «последовательным управлением рисками»? Применение в качестве риска одного и того же % от вашего текущего остатка на торговом счете в сделке. Иначе говоря: если вы не рискуете одним и тем же % от вашего текущего остатка на торговом счете в сделке, то вы вынуждены рисковать большим количеством своих денег (и, следовательно, увеличиваете свои потери), в то же время уменьшая возможность зарабатывать большее количество денег (то есть, получая меньше прибыли). Это полный мазохизм. Если вы наверняка хотите слить свой счет, постоянно меняйте процент риска в сделке и просто делайте, что хотите. Но если вы хотите обойти стороной эту преодолимую боль и страдания, то вы должны иметь последовательную систему управления рисками и фиксированный % риска в сделке. Статистические данные № 6: как потерпеть полную неудачу в трейдинге За последние 12 лет мне удалось просмотреть тысячи счетов моих студентов, их статистику и эффективность торговли. Я научил многих студентов зарабатывать деньги в трейдинге и стать неизменно прибыльными трейдерами. Сколько моих студентов смогли заработать в трейдинге без надлежащего управления риском и капиталом? НОЛЬ! Это не требует никаких объяснений. Следовательно, если вы хотите потерпеть полный провал в трейдинге, просто рискуйте тем, чем вы хотите, не принимая во внимание какие-либо данные, математику или статистику в поддержку вашего решения. В заключение Если вы хотите зарабатывать деньги в трейдинге, вам нужно знать свою статистику и понимать, какие данные сообщают о вашей торговой эффективности. Есть много способов получить полные данные и статистику о вашей торговой эффективности. Вы можете использовать два бесплатных сервиса: myfxbook и fxblue. Я бы посоветовал подключить ваш аккаунт к одной из этих служб и просмотреть свои результаты, чтобы узнать, как обстоят ваши дела. Это частично поможет вам в создании дорожной карты того, как стать прибыльным трейдером. Помимо получения статистики, скорее всего, вам понадобится опытный трейдер и наставник в трейдинге, который поможет оценить вашу торговую эффективность и дать вам качественную обратную связь о том, как улучшить вашу торговлю. Всё это в комплексе с обратной связью и рекомендациями поможет вам исправить торговые ошибки и стать прибыльным трейдером. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com
  3. На этой неделе я общался в скайпе с моим прибыльным учеником (в этой статье в целях конфиденциальности условно будем называть его «Джо»). Недавно я выделил одного прибыльного ученика (Сэма), который получил +11% прибыли за 2 месяца исключительно с помощью правильного управления рисками (см. изображение ниже): Если посмотреть на приведенный выше график производительности и прироста капитала, то можно увидеть, что Сэм длительное время находился на уровне безубыточности, пока мы не созвонились с ним в скайпе, не проанализировали его производительность и не дали конкретные рекомендации по улучшению его торговли. Два месяца спустя в его торговле совершился прорыв, он продемонстрировал отличные результаты, и это были его самые прибыльные месяцы торговли на сегодняшний день. Знакомьтесь, Джо Блэк – прибыльный трейдер Джо, о котором мы говорили ранее, также является моим прибыльным учеником: с середины сентября до конца года он продемонстрировал прекрасные результаты, получив +22% прибыли за 4 месяца, даже имея 10%-ую просадку! Вот скриншот его графика прироста капитала за этот период. Прежде чем мы перейдем к анализу его производительности, я бы хотел указать на его статистику и на основные моменты: Общее соотношение прибыли к убытку: + 22,25% (показано выше на графике прироста капитала) Среднее значение +R в сделке: +3,23 (изображение ниже) Общее количество сделок: 149 (изображение ниже) ПРИМЕЧАНИЕ: 149 сделок за 4 мес. = 37 сделок в месяц – попробуйте осуществить такое количество сделок и получить обратную связь. Точность (в %): 33,6% (изображение ниже) Фактор прибыли: 1,63 (изображение ниже) Риск полного слива: НОЛЬ (изображение ниже) Эффективность использования инструментов: использовалось всего 5 инструментов, благодаря которым была получена прибыль в размере +2-5%, и только 1 инструмент дал прибыль 2% в дневном исчислении (изображение ниже). Управление рисками: риск на сделку составлял 0,5% (что показало в данном случае отличную дисциплину) Совокупный доход: +44R! Подводя итоги торговой производительности Джо Если изучить приведенную выше статистику, то можно уверенно сказать, что Джо торговал замечательно, и у него был фантастический квартал в конце года. Фактически, его прибыль в размере +22% за этот период времени превысила бы годовую прибыль большинства хедж-фондов, – честь и хвала Джо. А далее... просадка Несмотря на то, что Джо в прошлом году превзошел по прибыли большинство хедж-фондов, текущий год начался совсем иначе. С 17 января его капитал потерпел убытки примерно на 11% (см. ниже). В это время некоторые вещи в жизни Джо изменились и оказали негативное влияние на его торговое мышление и производительность, однако это была не единственная причина. И Джо решил обратиться ко мне с просьбой провести анализ по скайпу еще одного периода торговли и дать оценку его производительности, так мы погрузились в цифры. Теперь скажите мне, что не так с приведенной ниже статистикой: Общее соотношение прибыли к убытку: -11,45% Точность: 13,9% Среднее значение +R в сделке: 0,99R Фактор прибыли: 0,16 Как видно, все статистические данные снизились, но какие из них претерпели более выраженное падение? Показательным является снижение точности, но гораздо большему ущербу подверглось среднее значение +R в сделке: оно упало с +3,23 до 0,99! Это огромная разница. Независимо от этого точность всегда меняется, когда дело доходит до производительности. Точность в % у трейдеров обычно колеблется в пределах определенного диапазона. Она никогда не остается фиксированной из года в год. Таким образом, если в течение текущего года ваша точность составляет 54%, то шансы на то, что вы достигнете этой же точности в 54% в следующем году, невелики, – не стоит делать ставку на это! Когда я увидел, что у Джо снизилось среднее значение +R в сделке, я сразу же начал задаваться вопросом «почему»? Если точность понизится (а такое случается), очевидно, это скажется и на вашей общей производительности. Но почему у Джо снизилось среднее значение +R в сделке? Почему вдруг трейдер стал получать меньше прибыли в сделке по сравнению со своими последними 149 сделками? Для этого есть масса причин, но давайте назовем несколько: 1) вы ставите меньший тейк-профит, чем раньше; 2) вы не чувствуете себя уверенно и, следовательно, пытаетесь закрыть любую сделку хоть с какой-то прибылью и не даете ей возможности самостоятельно отработать себя. Я мог бы честно перечислить множество причин, но наиболее показательной была вкладка «Сводка» (которая анализирует производительность по каждому инструменту) (см. ниже): Во-первых, его самым убыточным инструментом была валютная пара NZDCAD, на которую приходилось 40% его общих потерь! Важно отметить, что в предыдущие 4 месяца Джо даже не торговал NZDCAD. Т.е. он включил в свой торговый план новый торговый инструмент. После дальнейших расспросов я обнаружил еще одну «причину», почему его производительность так заметно снизилась. Джо разработал тактику торговли на CAD. Он чувствовал, что CAD в ближайшее время окрепнет, поэтому постоянно открывал только медвежьи позиции по любой валютной паре XXXCAD, включая NZDCAD. Несмотря на убыток в каждой своей сделке по валютной паре NZDCAD (а всего их было 10), графики ценового движения непрерывно демонстрировали флэт или небольшой рост, а он придерживался своей тактики и постоянно шортил. Очевидно, что это отрицательно сказалось на его производительности (сохранять свое предубеждение независимо от того, что сообщают графики, крайне редко работает). Повышение/понижение точности входов не должно оказывать влияния на +R Понижение точности не должно склонять вас к постановке гораздо меньших целей по прибыли. Ваш общий +R в сделке должен оставаться стабильным независимо от того, хорошо вы работаете или нет. Если ваше среднее значение прибыли в сделке постоянно равно +2R, то ни прибыль, ни убыток не должны каким-либо образом влиять на него. В данной ситуации у Джо было и много других погрешностей в параметрах, которые мы с ним разобрали в нашей беседе по скайпу, но очевидными были две вещи: 1) Джо внес несколько серьезных изменений в стратегию своей торговли, и 2) Джо определенно нуждался в этом звонке мне по скайпу. Вот почему я не могу переоценить важности наличия торгового наставника. И дело не только в том, чтобы просто иметь торгового наставника, но в том, чтобы этот человек смог посмотреть на ваши индивидуальные результаты и помочь вам увидеть то, что вы упускаете из виду, и в результате чего вы не получаете максимальной прибыли от своих навыков и торговли на ценовом движении. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com
  4. Хотите улучшить результаты своей торговли? Конечно же, да! Тогда прочтите эту статью, потому что сегодняшний урок – это мощный инструмент для торговли по сигналам Прайс Экшен, представляющий вам надежные и эффективные стратегии, которые вы можете сразу начать применять. Эти «трюки», по сути, являются некоторыми из моих «резервных» торговых стратегий; эти же методы я использую еженедельно для определения высоковероятностных точек входа в рынок. Я писал о некоторых из них на протяжении многих лет в своем блоге и форуме, но сейчас хочу дать вам краткое резюме моих любимых приемов и паттернов, которые использую для повышения общего дохода R. Как вы знаете, я измеряю свои доходы в R (R = единица риска), а не в процентах. Для меня все сводится к тому, сколькими R я рисковал по сравнению с тем, сколько R я заработал. Более детально вы можете узнать об этом, ознакомившись с моим уроком о соотношении прибыли к риску и об управлении капиталом. Предлагаю вам несколько своих любимых торговых трюков, которые значительно увеличивают мои шансы на больший возврат R в позиции... Второй шанс для входа на основных паттернах или пробоях Часто бывают случаи, когда возникает хороший сигнал, а мы по какой-то причине пропускаем точку входа. В этом случае вам не нужно паниковать или «гнаться» за рынком, потому что очень часто появляется дополнительная возможность открыть позицию. Вам просто нужно быть терпеливыми. Идея состоит в том, что рынок обычно возвращается в область, из которой он вышел, или в зону сильного сигнала Прайс Экшен, по меньшей мере, однократно после первоначальной волны, но может возвращаться туда и более одного раза. Мы можем реализовать эту стратегию, просто ожидая, когда цена снова вернется туда, где сформировался очевидный сигнал Прайс Экшен, или в область сильного пробоя уровня, или в область событий. Как только цена снова вернется в эту область, вы просто войдете в направлении основного движения. Вот пример: В данном случае S&P500 отбился от зоны поддержки/зоны событий в районе 2590-2530. Позже мы видим сигнал пин-бара, который был вторым (и очевидным) шансом для открытия позиции на предстоящей восходящей волне... В следующем примере, представленном ниже, на графике валютной пары AUDUSD мы видим отчетливый разворот на пин-баре, сформировавшийся на очень сильном уровне сопротивления. Я был одним из первых, кто его заметил, в то время было довольно сложно открыть данную короткую позицию, так как она была контр-трендовой. Но рынок пошел вниз, а затем вернулся обратно к этой зоне, где мы увидели первый пин-бар, и сформировал еще один пин-бар, давая вам хорошую вторую возможность снова открыть позицию на продажу... На приведенном выше графике вы могли бы установить стоп лосс над тенью первого пин-бара и получить очень хороший коэффициент прибыли к риску, если бы вошли по сигналу разворота на хвосте пин-бара. Это может значительно увеличить потенциальную прибыль от торговли (R), поскольку имеется большой потенциал для сильного движения. Можно видеть, что произошло дальше. Обратите внимание: когда вы используете второй шанс, вам однозначно не нужно ставить «тесный»/небольшой стоп лосс, – более широкий стоп в этом случае выгоднее, так как позволяет вам оставаться в позиции дольше и уменьшает вероятность раннего срабатывания/выбивания вас из рынка до того, как цена начнет двигаться в вашу сторону. Через какое-то время, приобретя навыки и опыт, вы научитесь размещать уровни стоп лосс. Сигналы и колебания на 50% уровне Лично я ЛЮБЛЮ входить на 50% уровнях сигналов Прайс Экшен (в основном, пин-баров), а также на 50% уровнях коррекции крупной рыночной волны... Вы можете входить в рынок на 50% уровне пин-бара, – на этом уровне можно установить лимитный ордер. Часто цена будет откатываться до 50% уровня пин-бара, особенно если это пин-бары с длинными тенями. Это позволит вам размещать очень плотные/небольшие стоп лоссы и, таким образом, значительно увеличит ваш коэффициент прибыли к риску в позиции. Более детально о технике входа вы можете узнать в статье «Прежде чем вы откроете свою следующую позицию, задайте себе эти 10 вопросов». Вот недавний пример открытия позиции на отличном пин-баре, когда цена достигла 50% уровня пин-бара. Обратите внимание, что цена вернулась к этому уровню почти через две недели, но это не имеет значения. Важно быть терпеливым, понимать точки входа на этих сетапах и ожидать их появления на рынке... Во многих книгах пишут о торговле на 50% уровнях коррекции основных рыночных колебаний. Фактически, история показывает, что большинство рыночных движений будет откатываться примерно на 50%, а затем возобновлять свое исходное направление движения. Это, безусловно, колоссальная подсказка, которую мы можем искать и использовать. В приведенном ниже примере видно два отката цены до 50% уровня коррекции на нисходящем тренде валютной пары AUDUSD. В обоих случаях также имела место конфлюентность сигналов, т.е. формирование сигнала Прайс Экшен на 50% уровне, давая вам дополнительную уверенность в том, что приближается разворот цены... Добавление к открытой позиции – прибыль по типу снежного кома на сильных трендовых рынках Примечание. Это касается только опытных и продвинутых трейдеров, потому что данную стратегию довольно сложно реализовать правильно, поскольку для этого требуются глубокие знания и понимание ценового движения и динамики рынка. Я говорю о добавлении к открытой позиции в очень сильном тренде. Это позволяет значительно увеличить потенциал прибыли в торговле и является поистине единственным способом для того, чтобы правильно и быстро заработать много денег на рынке. Но основная идея заключается в том, что, когда вы уверены, что рынок движется агрессивно в одном направлении, в идеале после сильного сигнала или значительного пробоя вы можете попробовать применить добавление к позиции в стратегических точках. Это увеличит размер вашей позиции, и если рынок будет двигаться агрессивно в одном направлении, вы можете взять с него кругленькую сумму в течение короткого промежутка времени. Естественно, вы должны планировать свою стратегию выхода, чтобы не потерять все эти деньги, если рынок действительно будет продолжать двигаться в вашу пользу! В этой стратегии вам достаточно иметь риск только в 1R (после вы перемещаете предыдущие позиции на уровень безубыточности и блокируете прибыль, поскольку цена движется в вашу пользу), и если на обычном рынке вы будете стремиться получить прибыль в размере 2R, то в агрессивном тренде позиция того же самого размера 1R может превратиться в прибыль в 5R или даже в 10R. Обратите внимание, что для более крупных позиций в выходные дни существует большой риск возникновения гэпов, и гэп может сыграть против вас, – это еще одна причина, почему такая стратегия предназначена только для опытных трейдеров. Конфлюентность Моим любимым трейдерским «трюком», который определенно повысит ваши торговые результаты, является конфлюентность. Это означает, что мы ищем несколько поддерживающих факторов или свидетельств, которые согласуются между собой для открытия позиции. Мы ждем, так сказать, «парад звезд», чтобы увеличить шансы в нашу пользу. Действительно, именно так рождается успех в трейдинге, и именно так складываются события, а центральным звеном здесь является терпение. Возможно, вам придется подождать недели или месяцы для правильного слияния Тренда, Уровня и Сигнала (T.L.S.), но вы получите очень сильную комбинацию для открытия позиции. Теперь давайте рассмотрим несколько примеров различных комбинаций T.L.S. Вам не всегда нужно иметь все три составляющие, вы можете совершать сделки, например, при комбинации только тренда и сигнала. Просто знайте, что чем больше фрагментов конфлюентности выстраиваются в ряд, тем лучше. Обо всех разных элементах слияния на графиках я более подробно расскажу в своем торговом курсе по сигналам Прайс Экшен. • Сигнал + тренд: В этом примере показан хороший сигнал пин-бара, который сформировался в рамках сильного тренда. Обратите внимание, что этот пин-бар давал сигнал продажи в контексте нисходящего тренда, после того как цена немного откатилась вверх, это я называю «силой продаж в нисходящем тренде»: • Уровень + сигнал: Следующий пример показывает, как вы можете открыть позицию только при сочетании сигнала на ключевом уровне. Это был недавний сигнал пин-бара на индексе Dow Jones, который сформировался в явной ключевой области поддержки/зоне событий. Итак, у вас был ясный/очевидный сигнал на ясном/очевидном уровне, однако тренд не был очевидным, рынок находился во флете, но это показывает, что и 2 из 3-х составляющих иногда могут работать: • «Идеальный шторм»… И наконец, то, что я бы назвал своей торговой стратегией «необитаемого острова», – торговая стратегия, которую я бы взял с собой на необитаемый остров, если бы мне пришлось находиться там отрезанным от внешнего мира в течение многих лет (при наличии хорошего wifi, разумеется), и если бы у меня была необходимость выбрать только одну стратегию. Это когда Тренд, Уровень и Сигнал одновременно выстраиваются в ряд. Вы можете использовать большее количество слияний, например, EMA или 50% уровень коррекции и т.д. Чем больше, тем лучше. Но когда у вас выстраиваются T.L.S., надо прекращать думать и начинать действовать: Заключение Торговые «трюки» и приемы, о которых вы читали выше, помогли мне повысить мою прибыльность, дав мне преимущество в открытии моих позиций, а также позволили мне увеличить коэффициент прибыли к риску и применить эффект снежного кома в каждой сделке. Вы действительно должны довести до максимума свою прибыль, потому что, если честно, хорошие сделки появляются не слишком часто. Если вы торгуете правильно (являетесь терпеливым, строго соблюдаете дисциплину и т.п.), вы не будете часто открывать позиции, ваша торговля будет низкочастотной, поэтому обратите внимание на описанные выше советы и попытайтесь получать от рынка максимальную прибыль. Помните, я не использую эти подходы в каждой своей сделке, но я всегда ищу их и отыскиваю возможности применять их, когда ежедневно анализирую рынок в поиске торговых сетапов в конце торгового дня. Торговля чем-то похожа на войну, где вы сражаетесь не только против любого другого трейдера, но и против самих себя. У вас в буквальном смысле должен быть свой «арсенал», полный разных видов «оружия», что поможет вам повысить ваши шансы на победу и увеличить ваши доходы. Стратегии, рассмотренные выше, наряду с концепциями, которые я преподаю в моем специализированном курсе, посвященном торговле по сигналам Прайс Экшен, дадут вам всё необходимое для ведения успешной борьбы на рынках и возможность стать победителем. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com
  5. Не каждый может часами сидеть за компьютером и торговать. На самом деле, у многих из вас есть постоянная работа, семейная жизнь, которая занимает всё ваше время, но тем не менее, вы хотите иметь возможность торговать на рынке. Я получаю много писем от людей, у которых весь график расписан, и есть только пара часов для торговли после работы. Вы не можете активно управлять своими позициями в течение дня из-за занятости на своей основной работе и ищете оптимальный способ торговли. Если это резонирует с вами и вашей ситуацией, я рекомендую вам торговать на более высоких таймфреймах, таких как H4 или на дневных графиках. Почему? Как правило, чем меньше таймфрейм, тем более детальный анализ вы должны выполнить, и тем больше переменных вам нужно предусмотреть. К тому же низкие временные интервалы требуют большего внимания, так как цена там движется быстрее. Больше деталей + больше переменных = большее количество времени, требующегося для принятия торговых решений, и необходимость более частого мониторинга графиков. Таким образом, это складывается в неблагоприятный сценарий, если ваше время очень ограничено. Более быстрое движение цены также требует от вас принятия большего количества важных решений за долю времени, которую вы имеете в своем распоряжении, когда торгуете на низком таймфрейме, таком как 5-минутный или часовой график, что значительно увеличивает когнитивную нагрузку на трейдера. Какую когнитивную нагрузку, спросите вы? Когнитивная нагрузка включает общее количество умственных усилий, используемых в рабочей памяти, аналогично рабочей памяти компьютера; она относится к тому, сколько информации человек может потреблять/обрабатывать в течение определенного периода времени. Бо́льшая когнитивная нагрузка означает, что вы гораздо быстрее будете расходовать энергию, что, в свою очередь, может повлиять на принятие решений. Амбициозных трейдеров обычно привлекает торговля на более низких таймфреймах, потому что они предпринимают больше «действий». Но поскольку они недостаточно опытны, они зачастую не в состоянии справиться с возросшей когнитивной нагрузкой, что порождает очень плохие торговые решения. Таким образом, торговля на более высоких таймфреймах лучше подходит для начинающих трейдеров и для тех, кто ограничен во времени, потому что а) навыки трейдеров-новичков еще не полностью автоматизированы, и б) более высокие таймфреймы требуют меньше времени/внимания. В качестве уточнения, под более высокими таймфреймами я подразумеваю: Месячные, недельные, дневные и 4-х часовые графики валютной пары EUR/USD Общее руководство в отношении более высоких таймфреймов: 1) Если вы смотрите на ценовое движение в течение нескольких лет и хотите удерживать сделки в течение года или более, вам нужно торговать на месячном графике; 2) Если вы смотрите на поведение цены всего за несколько лет и хотите удерживать позицию в течение нескольких месяцев или, возможно, около года, вам нужно торговать на недельном графике; 3) Если вы хотите торговать на «колебаниях» и хотите удерживать свои позиции в течение пары дней, максимум несколько месяцев (возможно, квартал), вам нужно торговать на дневном графике; 4) Если вы хотите торговать на «колебаниях» и хотите удерживать свои позиции в течение пары дней, максимум несколько недель (возможно, месяц), вам нужно торговать на 4-часовом графике. ПРИМЕЧАНИЕ: это общие рекомендации, они не являются строгими правилами. Теперь давайте рассмотрим, как вы торгуете на ценовом движении на более высоких таймфреймах? Если ваш основной таймфрейм для торговли является, например, 4-х часовым, то, скорее всего, вы «торгуете на колебаниях». По сути, вы пытаетесь уловить небольшие «колебания» на рынке. Многие трейдеры (возможно, подобные вам) хотят торговать на более высоких таймфреймах и задаются вопросом, какие дневные стратегии торговли на валютном рынке можно использовать. На нашем сайте вы можете найти массу стратегий, но я бы рекомендовал использовать разворотный сетап отката после пробоя. Эта стратегия лучше всего работает при торговле в направлении тренда. Ниже приведены 3 основных шага для торговли на сетапе отката после пробоя: 1) Определите общий контекст ценового движения и тренд на дневном таймфрейме; 2) Отобразите ключевой уровень поддержки (для медвежьих трендов) и уровень сопротивления (для бычьих трендов), который проводится как минимум через две точки; 3) Дождитесь пробоя данного уровня и отката цены к нему. Если вы определили эти 3 вещи на графике, то вы, вероятно, нашли хороший откат после пробоя. Несомненно, вы можете использовать сетап отката и на 4-х часовом графике (или на любом другом, на котором вы обычно торгуете). Предлагаю вам несколько дополнительных советов, которые вы можете использовать при торговле на 4-х часовых графиках: · Для обзора «более широкого» контекста рынка используйте дневной график. При возникновении сомнений попробуйте торговать только на нем. · Не ожидайте, что рынок пойдет сразу же в направлении вашей цели. ПРИМЕЧАНИЕ. Для этого может потребоваться несколько откатов. В конце концов, имея достаточные навыки чтения контекста ценового движения, вы узнаете, когда эти откаты являются частью тренда, а когда они ведут к развороту. · Отметьте уровни поддержки и сопротивления на дневном и 4-х часовом графиках. Ниже приведен пример того, как применять уровни поддержки и сопротивления: В заключение Для тех из вас, у кого очень плотно расписан ежедневный график по причине полной занятости работой, семьей и общими обязательствами, когда вы не можете сидеть и торговать часами, есть способ торговать на рынках без ущерба для ночного времени для отдыха. В этих случаях я рекомендую торговать на более высоких таймфреймах, что позволит вам быть вовлеченным в рынок и зарабатывать деньги без необходимости постоянно сидеть и отслеживать графики в течение всего дня. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com
  6. В самом центре вашей торговой стратегии имеется невидимая брешь, которая ежедневно наносит ущерб вашему торговому потенциалу. И если бы вы могли закрыть эту брешь, всё было бы совсем иначе. Вы бы осуществили свои мечты о финансовом успехе и получили бы личное удовлетворение. Реальность, однако, такова, что у вас есть план, но у вас не получается использовать его в живом рынке, когда в игре задействованы реальные деньги, и вы несете реальные потери. Вы очень стараетесь и полны решимости, но результаты говорят сами за себя. После всех приложенных усилий и затрат кривая вашего капитала демонстрирует траекторию «американских горок». В какой-то момент умные трейдеры приходят к выводу, что проблема заключается в мышлении, которое они привносят в трейдинг. Не принимайте это близко к сердцу – такая проблема имеется примерно у каждого трейдера. Никто не хочет говорить об этом подробно, особенно тренеры-трейдеры, продающие вам мечту; таким образом, это остается острой проблемой, говорить о которой все тщательно избегают. Следовательно, трейдеры вынуждены самостоятельно находить брешь в своих торговых показателях и исправлять ситуацию, но они вынуждены это делать с помощью мозга, который совершенно не видит в себе этой проблемы. Чрезвычайно сложная задача, когда вы видите, как часто неудачники пытаются добиться успеха. Система успешной торговли, базирующаяся на трех столпах, вам в помощь Мышление – это самое последнее, о чем вы можете подумать в поиске проблем в своей торговле и в своей торговой системе. Трейдеры признают, что испытывают проблемы в своей торговой психологии, но при этом они ищут ответ на свои проблемы где-нибудь в другом месте, ноне в самих себе. И, тем не менее, есть три аспекта, которые необходимо учитывать как вместе взятые для создания условий эффективной торговли. Если все эти три компонента не будут работать в комплексе, то успешная торговля, базирующаяся на трех столпах, не будет сбалансированной и не создаст стабильных условий, необходимых для достижения успеха. Из всех трех огромное значение, деньги и время уделяются только двум: платформе и методологии, которые являются крайне важными аспектами эффективной торговли. Однако именно мышление трейдера определяет платформу и методологию. Без эффективного мышления два других аспекта просто пропадают. Если вы когда-либо работали с громоздкой или неадекватной платформой, то вы знаете, как важно иметь эффективную платформу для реализации вашей торговой стратегии. Она необходима. Это же касается вашей торговой методологии или способа эффективного управления рисками. В конечном счете, торговля – это поиск повторяющихся паттернов в океане случайностей. Ваша методология должна дать вам преимущество в управлении этими случайностями. Будучи в состоянии различать потенциальные паттерны, которые работают в вашу пользу, вы сможете получать с рынков прибыль, которая будет значительно превышать ваши потери. Именно эта надежная методология и доказанное управление рисками дают вам благоприятный потенциал с точки зрения результата. Проблема в том, что редко можно найти трейдера, имеющего твердое мышление, которое позволяло бы ему торговать, используя свое преимущество. И если бы люди были существами без эмоций, этих двух элементов торговли (платформы и методологии) было бы достаточно, чтобы обеспечить необходимое преимущество в управлении повторяющимися паттернами в сфере случайностей. Это большое «ЕСЛИ». Вдумайтесь в это на примере автогонок. Трасса является платформой, на которой все автомобили и водители борются за успех. Автомобиль является методологией – предоставлением преимущества команде водителей, если только у водителя (психология трейдера) есть необходимые навыки, чтобы эффективно управлять своей машиной на этой трассе. В любой сфере деятельности будет большое количество людей, которые знают, как работать. Тем не менее, в гонках будет только около 10 или 15 элитных исполнителей, которые могут вести этот автомобиль к успеху на постоянной основе. Огромное значение имеет сам водитель. Таким образом, именно от его решения зависит, действительно ли вы хотите выступать на элитном уровне, или же вы удовлетворены тем, что видите свой потенциал, но не делаете того, что нужно, для его реализации. Проблема в том, что редко можно найти трейдера, имеющего твердое мышление, которое позволяло бы ему торговать, используя свое преимущество. Аналогичным образом обстоит дело и в трейдинге. Для конкуренции необходимы платформа и методология. Но этих двух компонентов никогда не бывает достаточно, чтобы стать элитным исполнителем. Пока трейдер не научится быть эмоционально дисциплинированным и не научится управлять рисками (что определяется динамикой его кривой капитала), он остается лишь игроком в толпе исполнителей, которые не могут повысить эффективность своей методологии. Теоретически у них есть торговый ноу-хау, но они не знают, как реализовать его в практической торговле, когда в игре задействованы реальные деньги. Определяющим фактором является не то, во что вы хотите верить, хотя это тоже имеет огромное значение в трейдинге. Речь идет о жизнеспособности вашего торгового счета, который определяет развитие вашего потенциала как трейдера. Ваш торговый счет скажет вам правду, независимо от того, хотите ли вы услышать эти новости или нет. Это именно тот самый тупик, в который попадают и надолго застревают трейдеры. Они продолжают искать технологии для торговли, знания о торговле, решения своих проблем, связанных с производительностью, но даже не думают искать ответы внутри самих себя. И при этом они упускают возможность увидеть влияние, которое оказывает психология производительности на успех в трейдинге. Практически каждый, кто какое-то время занимался трейдингом, применял ту или иную платформу и методологию. Тем не менее, психологически они не могут справиться с давлением, которое они испытывают, рискуя своим капиталом и понимая всю неопределенность результатов. Торговая психология становится камнем преткновения для многих опытных трейдеров, которые не могут перейти от знаний к производительности. Торговые знания не дают преимущества, если в основе психологии производительности не лежит эмоциональная дисциплина – планирование вашей торговли и строгое соблюдение вашего торгового плана. Для достижения успеха в трейдинге необходимо управлять своими эмоциями. В противном случае каждый раз, когда вы будете сталкиваться с неопределенностью, вы будете подвергать свой мозг уязвимости – состоянию, в котором он может понести убытки. Уязвимость опасна для психологического состояния, поскольку наш мозг интерпретирует уязвимость как биологическую угрозу, а не просто психологический дискомфорт. Именно в тот момент, когда вам так необходимо спокойное дисциплинированное мышление для работы по управлению неопределенностью и риском, у вас запускается реакция борьбы/бегства. Когда вы торгуете, вспомните, что контроль является иллюзией, вы должны признать и проработать свои эмоциональные реакции, основанные на выживании, назад в те опасные времена, где мозг находился на этапе эволюционирования. Всякий раз, когда вы рискуете капиталом с неопределенным будущим, ваше торговое мышление будет настраиваться на эмоциональный аспект. Инстинкты выживания вашего мозга будут всякий раз проходить по цепи упрощенной логики, пока вы не переобучите свою стандартную реакцию выживания. До тех пор, пока вы не исправите это явление из своего эволюционного прошлого, ваш мозг всегда будет настроен на неудачу по той причине, что его угнетает сила инстинктов выживания, заложенная в ваших эмоциональных реакциях. Вопрос в том, как вы решаете проблему того, чтобы разум и логика были доступны вам, когда вы подвергаетесь неопределенности и риску? Это брешь в вашей торговой стратегии. Свобода ОТ эмоций в сравнении с эмоциональной свободой Эмоции – это неизбежная реальность торговли. Вам не получится «оставлять эмоции за дверью» и «торговать без эмоций». Это опасные принципы, которые пытаются игнорировать силу эмоций над вашей способностью трезво мыслить. Эмоции присутствуют всегда. Единственное время, когда у вас не будет эмоций, - это когда вы умрете. Поэтому отбрасывать эмоции – не вариант. Ваша цель должна заключаться в умении грамотно использовать свои эмоции. Именно благодаря рациональному использованию своих эмоций вы учитесь создавать свое мышление, которое поможет вам эффективно торговать. В этом и заключается эмоциональная свобода. Прежде всего, спросите себя: что такое эмоция? Найдите минутку и запишите свой ответ. Что для вас означает эмоция? Это чувство? Это часть вашей психологии? Что бы вы ни считали эмоцией, запишите это. Теперь сразу перейдем к делу. Вот нейробиологическое определение, которое я использую для эмоций. Эмоция – это потенциал биологического действия, который координирует взаимодействие между организмом (т.е. трейдером) и средой, в которой он находится (т.е. рынками, на которых вы торгуете). Эмоции вызваны изменениями в состоянии окружающей среды. Теперь подумайте обо всех тех графиках, которые вы исследуете в поисках входа в рынок и управления сделками, – рынок всё время претерпевает массу изменений. И каждый раз, когда на рынках происходит то или иное изменение, у трейдера возникает известный эмоциональный ответ (в частности, вызываемый реальными угрозами потерь). Если вы собираетесь стать высокоэффективным трейдером, то вы должны стать эмоционально грамотным. Только так. И другого пути нет. Теперь вернитесь и сравните свое определение эмоций с тем, которое дано здесь. Видите разницу? Это брешь в вашей торговой стратегии и производительности. Пришло время стать эмоционально умным в использовании эмоций. Каждый раз, когда на рынках происходит то или иное изменение, у трейдера возникает эмоциональная реакция Развивая мышление из эмоций Обратите внимание, что мышление, с которым вы сталкиваетесь в момент неопределенности, исходит из эмоциональной основы. Мышление или восприятие не возникает ПЕРЕД эмоциями. Мышление приходит ПОСЛЕ возникновения эмоций из наслоения примитивных убеждений, усвоенных лимбической системой головного мозга, поскольку они вызывают неопределенность. Именно здесь трейдер должен отучиться от того, что его эмоции связаны со способностью управлять неопределенностью на уровне выживания, и задействовать неопределенность, развивая дисциплину, твердость убеждений, сострадание и беспристрастность. Это та эмоциональная работа, которая приводит к развитию мышления, которое может успешно управлять вероятностью. Это неестественно, но его можно развивать. (И развить его нелегко, иначе бы вокруг было множество успешных трейдеров). Однако этому можно научиться. По умолчанию наши эмоции запрограммированы на запуск реакции борьбы/бегства, когда неопределенность создает чувство уязвимости. Это просто само собой разумеющееся. Ваша биология работает аналогичным образом. Вы испытываете этот же феномен всякий раз, когда боитесь войти в рынок, или наоборот, когда открываете позицию, которая не является запланированной (импульсивный вход). Один ответ основан на страхе, а другой - на агрессии. Оба заложены в примитивных лимбических познаниях, ведущих к реакции борьбы/бегства. Это адаптированный маршрут для быстрого реагирования на предполагаемую опасность в окружающей среде (на рынках). Сначала вы должны прервать это программирование по умолчанию, которое приводит к борьбе/бегству, иначе ничего не изменится. К счастью, эмоциями также фактически являются дыхание и мышечный тонус. Когда вы измените параметры своего дыхания и уровень напряжения в группах мышц, вы измените направление своих эмоций. Страх и гнев вызывают временную остановку дыхания или поверхностное и частое дыхания. Если в ответ на неопределенность вы тренируете диафрагмальное дыхание (релаксирующий ответ), то этим вы меняете свое мышление, исходящее из эмоций. То же самое касается и мышечного тонуса. Мышечный тонус фактически является эмоциональным возбуждением в действии. Вы чувствуете, как ваше тело готовится к бегству или борьбе. Если вы сознательно расслабите свои мышцы, то вы прервете эмоциональное возбуждение, приводящее к борьбе/бегству. Выполняя эти простые вещи, вы можете создать релаксирующий ответ на стресс, вызванный воздействием неопределенности и риска. Это талант, который вам нужно развить в виде навыка. И, тем не менее, это только первая ступень. На самом деле эмоционально грамотный трейдер вырабатывает в себе мышление (а не реагирует на обстоятельства), которое противоборствует неопределенности и риску. А оно вырабатывается путем преднамеренного развития нового мышления в ответ на неопределенность. Вместо того, чтобы придерживаться иллюзии о том, что вы можете контролировать результат, эмоционально грамотный трейдер приходит к выводу, что он контролирует мышление, которое он имеет в момент исполнения сделки. Это мышление, основанное на дисциплине, мужестве, сострадании и беспристрастности. Это мышление, основанное на эмоциях, которые могут эффективно управлять неопределенностью и риском. И оно контролирует только то, что подлежит контролю, – умение владеть самим собой. Самообладание – недостающее звено Эмоциональное самообладание дает трейдеру преимущество в производительности. Если у вас уже есть свои торговые действия, то у вас уже есть методология, которая обеспечивает преимущество в управлении вероятностью. Имея эмоциональное самообладание, вы привносите мышление, обладающее психологическим преимуществом, которое определяет вашу платформу и торговую стратегию. Это заполняет брешь в вашей торговой стратегии и полностью укомплектовывает систему эффективной торговли, базирующуюся на трех столпах. Отныне логически мыслящее левое полушарие и эмоциональное правое полушарие головного мозга находятся в тесном сотрудничестве друг с другом. Брешь превратилась в преимущество. Но это требует эволюции мозга и развития мышления, которые вы привносите в трейдинг. Люди (и трейдеры), как правило, являются стойкими к изменениям. И, тем не менее, если вы готовы противостоять страху перемен и изменить свою судьбу, то у вас есть возможности для этого. Ранде Хауэлл, трейдер-психолог платформы “Traders State Of Mind”, Переведено специально для Tlap.com
  7. Ключевые тезисы: · Ложные пробои предлагают отличные сетапы для торговли · В стратегии ложного пробоя вы можете использовать сигналы пин-баров и модели поглощения · Ищите сетапы ложного пробоя во время торговли в направлении тренда 1 часть. Пытались ли вы когда-нибудь войти в рынок по сетапу ложного пробоя, после чего цена сразу же разворачивалась и шла против вас? Полагаю, подобное случалось с вами неоднократно (и даже происходит в настоящее время). В связи с уменьшением рыночной волатильности в течение последних нескольких лет ложные пробои могут и будут происходить постоянно. Ключевым фактором к тому, чтобы избежать срабатывания стопов и для получения прибыли по сетапам ложных пробоев, является понимание контекста ценового движения, который зачастую предшествует им. Тему ложных пробоев я разделил на две части. В первой части я дам определение ложному пробою. Далее перейду к обсуждению общего сетапа ложного пробоя, основная суть которого заключается в торговле по направлению тренда. Затем я перейду к рассмотрению основной стратегии ложного пробоя и в заключение подведу итоги. Что такое ложный пробой? Я склонен считать ложным пробоем один из следующих двух сценариев: 1. Пробой выше/ниже уровня предыдущей свечи, которая не может закрыться выше/ниже уровня этой свечи; 2. Пробой выше/ниже ключевого уровня, быстрый разворот от этого уровня и быстрое движение против тренда. Ниже приведен пример первого вида с пин-баром + ложным пробоем уровня: На приведенном выше графике стрелка в левом верхнем углу показывает бычье движение, наталкивающееся на уровень сопротивления. Затем цена валютной пары откатывает и делает вторую попытку пробить этот ключевой уровень. Но в правом верхнем углу можно увидеть, как образуется пин-бар + ложный пробой. С точки зрения потока ордеров Глядя на это с точки зрения потока ордеров, «быки» контролировали данную рыночную ситуацию, поднимая цену до уровня, и могли пробить его. Либо с их стороны произошла огромная фиксация прибыли, либо они столкнулись с крупными продавцами, находящимися рядом с уровнем. Несмотря на это, продавцы превзошли покупателей и оттолкнули пару ниже ключевого уровня сопротивления. После второй попытки восстановить уровень продавцы, осознав, что они контролируют ситуацию, продали еще больше, импульсивно оттолкнув цену валютной пары. Заманивание трейдеров в ловушку В большинстве ложных пробоев часть трейдеров, которые открывают длинные позиции, «попадают в ловушку», когда цена валютной пары стремится к падению или наоборот. У этих пойманных в ловушку трейдеров, как только их сделки станут убыточными, скорее всего, сработают стопы, что будет способствовать дальнейшему движению против тренда. Более опытные трейдеры, когда поймут, что оказались в ловушке, будут закрывать свои позиции вручную, в то время как у менее опытных трейдеров цена, вероятно, собьет их стопы. Ценовое движение может давать некоторые подсказки, говорящие о том, что вы оказались в ловушке, но это уже тема другой статьи. Торговля ложного пробоя в направлении тренда Это не должно удивлять: один из лучших сетапов ложных пробоев возникает при торговле в направлении тренда. Это потому, что основной поток ордеров очень дисбалансирован, то есть преобладает бычья или медвежья сторона. Когда ложный пробой формирует движение против тренда, он обычно наталкивается на покупателей или продавцов, которые с радостью входят в рынок на откате, получая лучшую цену. Их общая сила на рынке затрудняет поддержку ложных пробоев против тренда. Вот почему ложные пробои предоставляют такие большие возможности для торговли. Ниже приведен классический пример торговли ложного пробоя в направлении тренда: На приведенном выше графике в верхнем левом углу мы видим сильное импульсное движение на продажу. В конечном итоге оно приводит к отскоку, который достигает ключевого уровня сопротивления (отмечен двумя красными стрелками). После формирования нового минимума (нижняя красная линия) цена валютной пары отбивается и повторно возвращается к уровню сопротивления, тестируя медведей. Теперь обратите внимание, как пара пробивает этот уровень снизу вверх очень большим синим баром, закрывшимся на максимумах. Задайтесь вопросом: если быки действительно контролировали ситуацию, почему же они не показали никаких последующих результатов? Следующие две свечи доджи не продемонстрировали реальной силы и продолжения покупок, – это должно было стать еще одним предупредительным сигналом для быков. Медведи же, искавшие возможность торговать по тренду, должны были выжидать ложный пробой и закрытия свечи ниже этого уровня, – именно этот сигнал они получили на 3-й свече. Точка входа, стоп лосс и тейк профит Имея такой четко определенный тренд и уровень сопротивления, можно использовать два основных метода входа в рынок: 1. Продавать на пробое ключевого уровня сверху вниз, 2. Дожидаться отката к ключевому уровню. Более агрессивные трейдеры, которые уверены в своих навыках определения ценового движения, могут продавать на пробое ключевого уровня сверху вниз. Это может дать лучшую цену для входа (а может и не дать), но у вас может не оказаться второго шанса для входа, если продавцы массово вошли в рынок на ложном пробое. Более консервативные трейдеры могут дождаться отката к ключевому уровню. Если ложный пробой оказался в силе и подтвердил уровень, то сделка должна удерживаться и не переходить в отрицательную сторону. Я обычно рекомендую размещать стоп лосс на несколько пунктов выше максимума (или ниже минимума) ложного пробоя в зависимости от волатильности и ликвидности инструмента. Первой целью по прибыли должен быть второй уровень диапазона консолидации. Если вы хотите установить несколько целей, то вы должны искать следующий ключевой уровень поддержки или сопротивления. Резюме Я рассказал о ценовом движении и потоке ордеров, которые создают ложный пробой, и почему он может быть мощной торговой возможностью. Я обсудил два вида ложных пробоев, и как он вообще определяется. И, наконец, я осветил вопрос, почему следует торговать на сетапах ложного пробоя в направлении тренда, показывая методы входа в рынок и размещение уровней стоп лосс и тейк профит. Когда вы научитесь читать ценовое движение в режиме реального времени, вы станете легче определять ложные пробои. По мере того, как вы привыкнете их идентифицировать, вы научитесь избегать распространенных ловушек и будете получать от них бо́льшую прибыль, поскольку они предлагают бо́льшие возможности. 2 часть. В этой части я расскажу, как вы можете торговать на ложных пробоях, используя пин-бары и бары поглощения, а также методы входа в рынок и правила размещения уровней стоп лосс и тейк профит. Ниже приведен еще один пример ложного пробоя: На представленном выше графике виден четкий нисходящий тренд, начиная от буквы A в верхнем левом углу графика. Продажа находит поддержку на уровне в точке B, который в конечном итоге становится уровнем сопротивления в точке C. Далее в точке E возникает классический сетап ложного пробоя, соответствующий описанным нами критериям в предыдущей статье. Цена валютной пары пробивает ключевой уровень снизу вверх (движение против тренда), затем теряет силу и снова падает, пробивая этот уровень сверху вниз, и предлагает отличный сетап ложного пробоя. Эта продажа ведет к точке F и дает прекрасную возможность получить прибыль в сделке, являясь отличным примером ложного пробоя. Теперь давайте обсудим, как торговать по сетапу ложного пробоя с помощью пин-бара. Сетап «пин-бар + ложный пробой» Другой вид сетапа ложного пробоя – это использование разворотного паттерна пин-бар. Во многих отношениях пин-бар сам по себе может быть своего рода сигналом «ложного пробоя». Это верно, если тело пин-бара располагается внутри предыдущего бара. Пробой выше/ниже уровня предыдущего бара, а затем его закрытие внутри диапазона этого бара является видом ложного пробоя. Рассмотрим, как можно использовать это для стратегии торговли на ложном пробое в комплексе с пин-баром. Пример пин-бара в комбинации с ложным пробоем На приведенном выше графике мы видим, что в точке А (вверху слева) наблюдается бычье движение к динамическому уровню сопротивления (ЕМА с периодом 20). Продажа от уровня сопротивления к точке B занимает всего 3 бара, – это означает, что она была в 2,5 раза быстрее, чем давление покупателей в точке A. С точки зрения потока ордеров продавцы сильнее, так как им потребовалось меньше времени, чтобы сместить цену на то же расстояние. После пробития уровня поддержки сверху вниз в точке B цена валютной пары отбивается от уровня в точке D’ в направлении точки C (тот же уровень поддержки, что и в точке A), таким образом, уровень поддержки стал уровнем сопротивления. Теперь обратите внимание, как в точке C цена ненадолго пробила уровень выше точки A. Если бы покупатели действительно контролировали ситуацию, они бы продолжали толкать цену вверх. Но пин-бар сформировал ложный пробой выше максимумов синего бара (предыдущего бара). Этот пробой уровня с последующим возвратом дал сигнал вероятного ложного пробоя и вызвал дальнейшее падение цены. Цена валютной пары упала от точки C к точке D, в очередной раз подтверждая сетап «пин-бар + ложный пробой». ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, как уровень поддержки в точке D’ стал уровнем сопротивления в точке D. Это отличный пример торговли в направлении тренда. Точка входа, стоп лосс и тейк профит Если пин-бар действительно представляет собой ложный пробой, то движение в направлении тренда должно продолжиться. Предполагая, что я правильно прочитал контекст ценового движения, я хотел бы войти в рынок с помощью одного из двух методов: 1. В момент пробоя на несколько пунктов ниже/выше ключевого уровня 2. На откате к ключевому уровню Теперь, предполагая, что пин-бар является максимумом/минимумом в ценовом движении, я поставлю свой стоп чуть выше/ниже пин-бара. Что касается уровня тейк-профит, - если есть предыдущий уровень, который вызвал отскок цены, или от которого началось сильное снижение/повышение цены, которое привело к возникновению пин-бара, то свою цель я буду ставить на нем. Этот уровень можно использовать в качестве единственной цели или в качестве первой цели по прибыли (в случае, если цена продолжит свое движение). Торговля по сетапу «модель поглощения + ложный пробой» Фактически сетап «модель поглощения + ложный пробой» мало чем отличается от сетапа «пин-бар + ложный пробой». И я по-прежнему настроен на торговлю по этому сетапу в направлении тренда в поисках ложного пробоя с последующим баром поглощения. Пример модели поглощения в комбинации с ложным пробоем На представленном выше графике можно видеть сильные ордера sellstop в точке A. Это формирует сжатие ценового движения, которое приводит к пробою и дальнейшим продажам. Цена валютной пары откатывается к точке B (уровень сопротивления в точке B являлся уровнем поддержки в точке A) и формирует ложный пробой. После этого сразу же формируется модель поглощения. Теперь задайте себе вопрос: если быки действительно контролировали рынок, почему же тогда цена сразу развернулась, дойдя до уровня точки A? Это должно быть ключевым фактором в наблюдении за ложным пробоем. Можно заметить, как сразу же после модели поглощения сформировался пин-бар. Это неудачная попытка подъема цены, показывающая, что покупатели пытались продвинуться выше, но их попытки не увенчались успехом. В результате цена резко пошла вниз с момента открытия следующего бара до точки C, а затем к точке E, что привело к получению хорошей прибыли. ПРИМЕЧАНИЕ. Взгляните на движение от точки C к точке D. Это корректирующий откат после импульсного движения. Корректирующий откат произошел к динамическому уровню сопротивления (ЕМА с периодом 20), после чего возобновились сильные продажи. Это был отличный откат и хороший пример того, как проявляются импульсные и корректирующие движения. Точка входа, стоп лосс и тейк профит Методы входа в рынок, а также размещение уровней стоп лосс и тейк профит осуществляются по тем же правилам, как и в сетапе «пин-бар + ложный пробой». Единственным отличием будет то, что цена закрытия модели поглощения будет ниже/выше ключевого уровня. Если это произойдет, я постараюсь войти на откате цены к бару поглощения, что будет гораздо более оптимальной точкой входа в рынок. Резюме В сегодняшней статье о стратегии торговли на ложных пробоях я рассказал о том, как ложные пробои являются прекрасными сетапами для торговли в направлении тренда. Далее я рассмотрел еще несколько примеров торговли по ложным пробоям, продемонстрировав, как вы можете торговать их в комбинации с пин-барами и моделью поглощения. Я показал методы входа и размещения уровней стоп лосс и тейк профит, а также объяснил ценовое движение и поток ордеров, лежащих в основе этих замечательных сетапов. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com
  8. Избавьтесь от своего эго в трейдинге. Эго говорит: «Как только всё встанет на свои места, я обрету душевный покой». Дух говорит: «Обрети свой душевный покой, и тогда всё встанет на свои места». Марианна Уильямсон Центральная гипотеза книги, посвященной трейдингу и духовности, которую я пишу, заключается в том, что основные эмоциональные проблемы трейдинга связаны не с трудноразрешимыми психологическими проблемами, а с вмешательством нашего эго в процессы принятия решений. Мы находимся под контролем того, с чем мы связываем наше эго. Если торговые сделки и трейдинг являются нашими единственными действиями и целью, то мы будем попадать в зависимость от торговли. Если мы будем судить о наших успехах и неудачах по полученным прибылям и убыткам, то наши настроения будут подниматься и падать в зависимости от рыночных условий. «Страсть» к трейдингу – звучит здорово. Однако слишком часто это противоречит привязанности эго к трейдингу. Так как же нам избавиться от своего эго в трейдинге? Проникнув в душу. Значимые отношения проникают в душу. Достойные поступки находят отклик в душе. Высокая оценка мира – от искусства и музыки до путешествий – питает душу. Наши религиозные убеждения пробуждают душу. Внесение существенного вклада в жизни других людей, развитие нашего потенциала в различных сферах жизни, изучение и создание новых вещей – всё это выводит нас из узкого круга нашего эго и связывает нас с более широкими значениями и целями. Мы открываем сделки, которые не должны были открывать, и избегаем сделок, которые должны быть открытыми, потому что мы используем свое эго в трейдинге для удовлетворения потребностей своей души. Если мы посвящаем свою жизнь трейдингу до такой степени, что пренебрегаем всем остальным, то мы становимся похожими на культуристов, которые одержимо развивают мышцы своей верхней части тела, тогда как мышцы их средней части тела становятся дряблыми, а ноги вообще как веточки. Отличным первым шагом избавления от эго в трейдинге является оценка нашей торговли по критериям самого торгового процесса, а не только по прибылям и убыткам. Если мы сосредоточимся на открытии хороших сделок, то наша торговля может создать осознанность, направленность на предмет и устойчивость. Однако трейдинг, в конечном итоге, не может поддерживать нас всегда и во всех отношениях. Мы нуждаемся не только в получении удовольствия, победах и удовлетворении своего эго, но также и в энергии, связях и наполнении души. Удивительно, насколько проще решать торговые задачи, когда трейдинг не обременен потребностями, которые он никогда не должен был удовлетворять. Вопрос не просто в том, живем ли мы успешной или неудачной жизнью. Вопрос в том, живем ли мы полной или пустой жизнью. Переведено специально для Tlap.com
  9. Не знаю, мыслите ли вы, как я, но если да, у вас также будет присутствовать эта темная сторона вашей личности, которая время от времени выходит наружу. Сторона, которая просто ХОЧЕТ ТОРГОВАТЬ. Сторона, которая не очень заботится о состоянии рынка. При малейшем намеке на возможность она хочет открыть позицию и торговать. И естественно, несмотря на то, что время от времени вы будете ловить хорошие ценовые движения, это также означает, что вы просто-напросто застряли в борьбе за выживание в этой рыночной мясорубке, которую, как вы прекрасно ЗНАЕТЕ, лучше избегать. Сейчас я намного лучше справляюсь с этим. Одним из наиболее значительных изменений в моей торговой деятельности за последние годы стало совершенствование способности открывать меньшее количество позиций. Но мне нужно время от времени напоминать себе об этом. Иногда эта импульсивная сторона моей личности оказывается под контролем «мышки», несмотря на мои лучшие намерения. Одним из таких случаев является «первый день возвращения» к трейдингу после выходных. Отсюда мое напоминание в социальных сетях в понедельник... Первый день возвращения? ТЕРПЕНИЕ !!! Не спешите запрыгивать в рынок. Подождите, пока он не закричит о том, чтобы вы в него входили. Да, часто в моих постах в социальных сетях я пишу для самого же себя. А потом снова пишу это же во вторник... ПОВТОРЮ. Относитесь к каждому дню так же, словно это ваш ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ. Иногда простого напоминания о терпении недостаточно. Итак, вот еще одна вещь, которую я буду часто делать, чтобы сдерживать эту импульсивную сторону моей натуры. Тактика, которую я использую, когда впервые возвращаюсь после перерыва в торговой деятельности. Также периодически использую ее во время сессии, если испытываю разочарование и сложности с прочтением ценового движения. ПОДОЖДИТЕ, ПОКА ЦЕНА НЕ ОСВОБОДИТСЯ ОТ НЕДАВНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. Посмотрите на таймфрейм, используемый для торговли, либо на более высокий таймфрейм. Найдите области выше и/или ниже недавней рыночной структуры, которые предлагают свободное пространство и потенциал для очевидного направленного движения. Во-первых, это позволяет мне «сидеть, сложа руки», пока на графике не появится область с большим потенциалом для идеальных торговых условий. А во-вторых, это дает мне время для простого наблюдения за ценой, отслеживания ценового движения и темпа, чтобы в случае появления хороших условий и открытия торговой возможности я был готов к атаке. Давайте начнем с рассмотрения 30-ти минутного графика... Цена колебалась в диапазоне, и она продолжала удерживаться в этом диапазоне после новогодних праздников в среду и четверг, после чего в пятницу она пробила уровень сопротивления. В понедельник утром (в мой первый рабочий день после выходных) цена открывается здесь. Увеличение графика до 15-ти минутного... На открытии рынка в пятницу цена демонстрировала выраженную бычью динамику, которая в конечном итоге сгладилась, но сумела удержаться вблизи максимумов. Предсессионные данные в понедельник тестировались немного выше и ниже, но открылись вблизи цены закрытия предыдущего дня. Сегодня я намереваюсь немного замедлить ход событий, чтобы убедиться, что я ограничил возможности для принятия любых импульсивных торговых решений «низкого качества». Поэтому я бегло смотрю на графики более высоких таймфреймов и определяю (а) области, где я не хочу торговать, и где цена может застревать в пределах диапазона предыдущей рыночной структуры, и (б) области, где я хочу торговать, и где цена очищается от недавней рыночной структуры. Решение сегодня является приятным и простым. Пока цена будет оставаться в этой структуре, я буду оставаться в стороне. Я буду использовать это как возможность просто наблюдать, следить за ценой и синхронизироваться с характером сегодняшнего ценового движения. Если цена в любой момент сможет пробить уровень максимума предыдущего дня и удержит этот уровень, то здесь я бы хотел торговать. Цена здесь, как в ясном небе. Есть потенциал для движения. Так что, если я достаточно хорошо синхронизируюсь с ценовым движением, и если появится какой-то сетап, который будет явно кричать, чтобы я входил в рынок, я буду готов использовать эту возможность. И то же самое здесь ... хотя с немного меньшей уверенностью в способности преодолеть силу восходящего движения. Глядя на минутный график, который мы используем для торговли, мы видим, что мне не пришлось долго ждать. После некоторого начального колебания вверх и вниз цена пробила верхний уровень (максимум предыдущего дня) и вошла в область, в которой «начинается игра». Цена удерживает этот уровень. Любая попытка продавить цену вниз отвергается. Рынок кричит, чтобы я открывал длинную позицию, если я смогу найти хорошую точку входа с определенным риском на более низком таймфрейме. И я открываю длинную позицию. Прямо перед предыдущим максимумом фиксирую частичную прибыль на уровне +12 тиков. Оставшуюся часть оставляю открытой в надежде на продолжение тренда в свободном пространстве выше. На более низком таймфрейме: На сильном падении я зафиксировал прибыль в +11 тиков. Могу поспорить, что вы ожидали получить хорошую прибыль! :) Если честно, было бы неплохо. Но я хотел показать свою первую сделку. Имеем то, что имеем. Это отличное напоминание о том, что РЕЗУЛЬТАТЫ НИКОГДА НЕВОЗМОЖНО ПРЕДУГАДАТЬ. Наша работа заключается в том, чтобы открывать сделки там, где мы видим преимущество, а затем управлять ими наилучшим возможным для нас образом, независимо от того, прибыльные они или убыточные. Отдельные сделки не имеют значения. Мы получаем прибыль от серии сделок. И иногда это означает, что мы будем попадать мимо, мы не будем выигрывать каждый раз. В этом месте я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотел открыть длинную позицию, но это совпало с выходом потенциально важных новостей, и я просто не смог найти точку входа. Самое главное, что моя первоначальная цель была достигнута. Я отложил свой старт, предоставив себе: (а) возможность избежать ранней неопределенности на колебаниях цены то вверх, то вниз, и (б) время откинуться на спинку кресла, расслабиться и синхронизироваться с ценовым движением. Как только цена освободилась от недавней рыночной структуры и удержала пробой уровня, ИГРА началась. Терпение. Ждите той сделки, которая кричит, чтобы вы ее открыли. А затем управляйте открытой позицией, исходя из поведения рынка. Определите места, где вы хотите торговать, которые будут свободны от любой недавней структуры. Откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь, наслаждаясь этой игрой. Дайте возможность цене делать свое дело. В этом месте может торговать еще кто-то. Просто наблюдайте и синхронизируйтесь с ценовым движением, чтобы в тот момент, когда цена решит играть на ВАШЕЙ игровой площадке, вы были готовы. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com
  10. Любопытный факт в трейдинге заключается в том, что вы можете взять двух разных трейдеров и дать им один и тот же график и даже один и тот же торговый паттерн, и вы получите совершенно разные результаты. При прочих равных условиях: уровне знаний, опыте торговли и доступе к информации – почему два разных трейдера так по-разному ведут себя, когда смотрят на одни и те же рыночные данные? Я начал об этом думать, когда мы с моим другом обсуждали один график рынка, на котором каждый из нас имел открытые позиции. В то время рынок довольно серьезно двигался против нас обоих, и мне показалось странным, что у нас были разные взгляды, ведь у нас были открыты одинаковые позиции, и на рынке происходило то же самое. Я пришел к выводу, что, вероятно, это связано с тем, что у кого-то из нас было намного больше опыта по открытию позиций, чем у другого, и один из нас явно был менее привязан к своим позициям/графику, потому что у него было гораздо меньше потерь. Это, конечно, была только одна из возможных причин, по которой мы видели эту сделку и этот график по-разному; на самом деле существует множество причин, по которым мы могли бы прийти к разным выводам, и я решил посвятить этому свой урок. Вы можете прочитать эти моменты и начать кивать головой, имея один из таких моментов «прозрения», и надеюсь, это заставит вас больше думать о том, что на рынке могут существовать одновременно несколько точек зрения, т. е. вашей личной и ваших оппонентов (тех, кто находится на противоположной стороне вашей торговли). Размышления об этих разных точках зрения и о причинах, ПОЧЕМУ эти точки зрения могут возникнуть, имеют только одну цель: помочь вам стать лучшим трейдером. Взятие на себя большого риска Я считаю, что чем большим количеством денег трейдер рискует в своей позиции по отношению к своему общему собственному капиталу, тем более эмоционально он инвестирует в свою торговлю. В этом есть здравый смысл и последствия этого довольно серьезны... Когда вы рискуете в своей позиции или своих инвестициях слишком многим, вы с большей степенью вероятности допустите ошибку. По этой причине два трейдера могут буквально открывать одну и ту же позицию, но если один из них рискует гораздо большим процентом своего собственного капитала, то он, скорее всего, будет воспринимать график совсем по-другому и по-другому реагировать на него, чем трейдер, который рискует «более безопасной» суммой. Точка отрыва в данном примере заключается в том, что чем больше вы имеете денег, тем более эмоционально вы будете переживать каждый максимум и минимум на своем графике. Когда вы очень эмоционально относитесь к позиции (обычно по причине того, что вы связываете себя слишком большим количеством обязательств в торговле или в денежном плане), то в любой предстоящей рыночной коррекции вы, скорее всего, будете видеть краткосрочный разворот, который может произойти задолго до вашей точки входа, которая может привести к потере денег. Итак, как вы поступаете в данной ситуации? Когда вы неизбежно испытываете эту сильную эмоцию – СТРАХ, – вы закрываете данную позицию, вероятно, либо с небольшой прибылью по сравнению с той, какую вы могли бы иметь (потому как после ее закрытия рынок разворачивается и идет в вашем направлении), либо вы закрываете ее практически на уровне безубыточности. Конечно, это однозначно намного лучше, чем закрыть позицию с убытком, но это может быть очень болезненно и бесполезно для вашего торгового мышления и может привести к другим, более серьезным ошибкам. А трейдер, который не возлагает на себя большого риска, может рассматривать эту же коррекцию по-другому: как простую рыночную коррекцию. Такой трейдер, скорее всего, перетерпит данный момент, оставит позицию открытой и получит хорошую прибыль, поскольку график развернулся так же, как и для предыдущего трейдера. Это на самом деле просто один из многих примеров того, как слишком большой риск или перегрузка своей позиции может привести к панике и принести ущерб вашей торговле. Так, мы рассмотрели ситуацию с двумя трейдерами: один из них рисковал слишком многим, – он почти всегда будет паниковать и наносить тем самым вред своей торговле, другой рисковал намного меньшим, – он с большей вероятностью получит положительный результат своей торговли. Влияние наличия или отсутствия открытой позиции на графике Если у вас имеется открытая позиция на этом графике, т.е. если вы являетесь «заинтересованным» лицом, вы будете смотреть на график иначе, чем трейдер, у которого нет на нем открытых позиций. Даже если вы соблюдаете свои параметры риска в позиции и строго следуете своему торговому плану, вы как минимум будете находиться под влиянием того факта, что у вас имеются с трудом заработанные деньги в открытой позиции, которые вы можете потерять. В этом и заключается непростая сторона трейдинга, и в этом плане трейдинг не для слабовольных или неуравновешенных людей. Любопытен тот факт, что когда вы торгуете на демо-счете, ваши результаты, вероятно, будут лучше, чем когда вы торгуете на реальном рынке. Причина в том, что демо-счет – это игра на ненастоящие деньги. Ключом к успеху в реальном трейдинге действительно является попытка забыть о деньгах и торговле на рынках, словно всё это игра, а деньги – это просто, так сказать, количество очков, которые вы должны сохранить и приумножить. Единственный способ эффективно сделать это – НЕ брать на себя чрезмерный риск. Вы должны попытаться смотреть на график так, будто у вас нет на нем открытых позиций, даже если таковые имеются. Эффект недавних событий в трейдинге Два трейдера, торгующие по одному и тому же сетапу на одном и том же графике, могут видеть этот график каждый по-своему вследствие так называемого эффекта недавних событий. Эффект недавних событий означает, что ваше мнение/чувство касательно чего-либо будет основываться прежде всего на опыте, который вы имели недавно в отношении этой или подобной вещи или события. В этой связи трейдер А, скорее всего, видел «этот же» сценарий раньше, торговал на нем и потерял деньги, в то время как трейдер Б смог заработать деньги на рыночных условиях, подобных тем, которые он видит сейчас. Как говорится в статье «7 ошибок поведения, которые могут навредить вашим инвестициям», опубликованной в журнале “USnews & World Report”: «Ни для кого не секрет, что розничные инвесторы склонны гнаться за показателями инвестирования, часто вкладывая свои деньги в тот или иной актив, когда он достигает максимума. Поскольку в последнее время инвестиции растут, инвесторы считают, что этот рост так и продолжится». По своей человеческой натуре все мы склонны находиться в большей степени под влиянием недавних событий, чем тех, которые имели место в прошлом. В трейдинге это может иметь как хорошие, так и плохие последствия. Рыночные условия, которые претерпевают значительные изменения, приводят к благоприятным результатам: пока вы продолжаете входить в рынок в направлении тренда на откатах, вы, вероятно, продолжаете зарабатывать деньги. Однако, когда тренд изменится, и рынок начнет двигаться во флете, он, скорее всего, растопчет вас, если вы быстро не прочтете сигналы Прайс Экшен и не выясните, что условия меняются. Интересно, что рынок может оказать на нас влияние всевозможными способами, вследствие чего каждый человек будет видеть его по-своему. Излишняя привязанность к рынку или его первоначальному представлению Люди могут эмоционально привязываться к графикам/определенным рынкам или просто к первоначальному представлению графиков по целому ряду причин, а не только вследствие чрезмерного внимания в финансовом плане. Возьмите трейдера, который долго исследовал определенный рынок и долго изучал некий график. Вероятно, он будет очень привязан к его первоначальному виду. Он будет чувствовать, что его время, потраченное на изучение рынка XYZ, должно стоить чего-то, и он не сможет смириться с мыслью, что рынок не делает то, что он хочет от него. Это заставляет его искать новостные статьи и веб-истории, которые поддерживают его взгляд на график (в конце концов, ведь можно найти абсолютно любое мнение о чем-либо в Интернете!). Это, по сути, позволяет вашему высокомерию и эго диктовать ваше торговое поведение. Вы можете стать слишком привязанными к графику просто потому, что не хотите верить, что вы ошибаетесь или что все ваши исследования были напрасны. Это то, что называется излишней приверженностью к рынку. Она вызвана излишней тратой времени на изучение рынка и «убеждение» в том, что вы правы в отношении его дальнейших действий. Трейдеры также становятся слишком уверенными после прибыльной позиции, потому что они склонны чрезмерно оптимистично относиться к своим недавним решениям и приписывают слишком большую заслугу тому, что сделали они, а не просто статистике их торгового преимущества. Другой трейдер, возможно, не испытывает таких умственных сложностей, потому что он не исследовал этот рынок (и данное исследование, вполне вероятно, является преимуществом для первого трейдера, о котором говорилось выше). Когда вы тратите меньше времени на что-либо, вы по своей природе становитесь более нейтральными и менее приверженными к этому. Это дает новую точку зрения и, что более важно, более объективную. В трейдинге объективность является ключевым фактором, и именно поэтому я обычно выступаю против торговли на новостях и против излишнего зацикливания на фундаментальных данных. Помимо обучения торговле по сигналам Прайс Экшен и пониманию базовой терминологии торговли чрезмерное изучение рынка не дает реального преимущества, – на самом деле оно даже может навредить вам, о чем мы только что говорили выше. Индикаторы по сравнению с чистыми графиками Очевидная причина, по которой два трейдера будут воспринимать один и тот же график по-разному, кроется в индикаторах. Некоторым трейдерам нравится обвешивать свои графики различными техническими индикаторами, которые в буквальном смысле делают график похожим на часть современного абстрактного искусства. Трейдер, который использует чистые простые графики ценового движения, не добавляя на них индикаторов, неизбежно будет видеть этот же рынок иначе - более четко и более точно. Тактика следования за трендом по сравнению с контр-трендовой торговлей Как и в предыдущем пункте, два трейдера, которые зарабатывают деньги, используя разные рыночные стратегии, будут видеть один и тот же график по-разному. Например… Трейдер А может видеть, что цена растет, но поскольку он торгует против тренда (на ближайшем контр-трендовом импульсе), он ищет момента открыть короткую позицию на ослаблении восходящего движения, в идеале на ключевом уровне, потому что ранее он уже зарабатывал деньги таким образом (эффект недавних событий). Он ненавидит торговать в направлении толпы. Трейдер Б может видеть, что цена растет, и он ищет момента открыть длинную позицию! Потому что именно так он зарабатывал деньги ранее. Он торговал в направлении тренда и зарабатывал хорошие деньги. Он никогда не будет торговать против толпы. Ни один из подходов не является правильным или неправильным. Есть много способов, как торговать. Несмотря на то, что более опасно торговать против тренда, некоторые трейдеры просто умеют находить момент, когда рынок угасает, или выбирают места, где рынок разворачивается (и идет в противоположном направлении). Однако для большинства трейдеров наилучшей стратегией является торговля в направлении тренда. Дело в том, что каждый человек будет видеть точно такой же график, тот же сетап и тот же паттерн на рынке немного иначе, и на то есть разные причины, о которых говорилось выше, – таким образом, все они будут по-разному реагировать на одно и то же рыночное движение. Заключение Два трейдера действительно могут по-разному воспринимать один и тот же график, и чаще всего они получат разные результаты от одного и того же торгового сетапа на одном и том же графике. Общий объединяющий фактор в трейдинге – это ценовое движение на графике, и это действительно отличный эквалайзер. Прайс Экшен учитывает ВСЕ факторы, которые влияют на рынок сейчас и которые оказывали на него влияние в прошлом, и отображает его вам в относительно легко читаемом «портретном» стиле. Именно с помощью изучения Прайс Экшен вы можете сократить или устранить большинство рыночных факторов, которые путают и усложняют торговый процесс для большинства трейдеров. Основная масса причин, по которым два трейдера видят один и тот же график по-разному, объясняется отсутствием у них дисциплины. Некоторые трейдеры постоянно рискуют слишком большим количеством средств в своей позиции, что, очевидно, очень сильно влияет на их восприятие того, что делает рынок, и что он может сделать в дальнейшем. Я могу указать вам на дверь к успеху в трейдинге с помощью моих обучающих торговых курсов, и я могу помочь вам встать на правильный путь, но я не могу сделать это вместо вас, – это зависит только от вас самих. Итак, вам нужно решить, как вы собираетесь просматривать те же графики, на которые смотрят все остальные? Будете ли вы смотреть на них сквозь пелену эмоций, навесив на них кучу всевозможных индикаторов, или же вы будете просматривать их спокойно, фокусируя своё внимание на гладких и чистых графиках? Это также зависит только от вас... Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com
  11. Всё дело в манипуляциях Хотя диверсификация является популярным методом управления рисками, когда речь идет о финансовых инвестициях, она зачастую является единообразной. В этой статье мы глубже рассмотрим данную концепцию, чтобы понять, действительно ли это хороший способ управления рисками. Если оглянуться на историю, то вы обнаружите, что люди склоны к тому, чтобы не идти на риск в физически враждебной среде. В людях генетически заложен страх к риску. Неопределенность означает риск и подразумевает отсутствие контроля, и именно это отсутствие контроля затрудняет торговлю на рынках. На самом же деле нет никаких оснований бояться рисковать на рынках, – возможно, они и есть, но их гораздо меньше, чем мы подсознательно считаем. Без неопределенности финансовые рынки не существовали бы, и положительный аспект риска заключается в том, что он равен возможностям. Вместо того, чтобы бояться риска, мы скорее должны попытаться уважать его, изучить его и попытаться взаимодействовать с ним. Все мы знаем, что не должны класть все яйца в одну корзину. В целях снижения нашего риска мы должны диверсифицировать свои активы. Но действительно ли это работает? Давайте разберемся. Почему мы диверсифицируем Причина, по которой мы диверсифицируем риски между различными инвестициями, заключается в том, чтобы снизить риск в каждом отдельном инструменте. Если отбросить проблемы, связанные с корреляцией, то именно эта методика довольно хорошо работает. Возьмем в качестве примера объединение рисков в сфере страхования. Это явное вознаграждение для страховщика и страхователя. Страховой компании платят премию за распространение определенного риска на множество людей. Согласно статистике, сложно, или даже невозможно, оценить риск возникновения катастрофы у какого-либо конкретного человека в его жизни. Проще оценить риск целой группы людей, разделяющих такую участь, когда у вас имеется большее количество людей, действия которых вы можете контролировать. Это облегчает оценку шансов. Это соизмеримо с подбрасыванием монетки. Мы понимаем, что невозможно с уверенностью сказать, сколько выпадет решек при подбрасывании монетки 10 раз, и, тем не менее, вы всё равно ожидаете, что в среднем выпадет пять орлов и пять решек. На самом же деле вам может выпасть как 10 решек, так и не выпасть ни одной. Но если вы подбросите монетку, скажем, 10 000 раз, вам, скорее всего, выпадет около 5 000 решек, если вы используете правильную (симметричную) монету. Это происходит потому, что с увеличением количества подбрасываний влияние каждого отдельно взятого броска уменьшается. Например, при двойном подбрасывании каждый бросок оказывает 50%-ное влияние на конечный результат. 10 подбрасываний означает, что каждый бросок оказывает уже только 10%-ное возможное влияние на общий результат. Исходя из этой логики, диверсификация вашего риска имеет больший смысл. Теперь давайте применим эту идею к фондовому рынку и посмотрим, понижает ли диверсификация риск. Как вы определяете риск? Обычно под риском понимается возможность потери (части) ваших инвестиций. Что, если вы заработаете 100 долларов на фондовом рынке и впоследствии потеряете их? Большинство людей не считают это потерей, – они будут думать об этом как о фиктивной потере. На самом деле, это всего лишь ментальный учет, показывающий всю свою неприглядную сущность. Говоря о риске, следует сказать, что существует два вида риска: систематический (рыночный) риск и несистематический (идиосинкратический) риск. Систематического риска нельзя избежать путем диверсификации, а несистематического риска можно избежать путем диверсификации. Существует также системный риск – риск неблагоприятных колебаний цен, который представляет собой риск возникновения системного краха, в результате которого все полностью теряют свои деньги. Не волнуйтесь, в этой статье я не буду обсуждать этот вид риска. Определение риска с точки зрения диверсификации делает невозможным определение взаимосвязи между риском и диверсификацией. Например, когда индекс неуклонно падает, это обычно считается рыночным риском, который нельзя устранить путем диверсификации. Во время прилива все суда поднимаются на волнах. Однако, если цена на ведущую акцию в определенном секторе падает вследствие выхода уникальных новостей, относящихся только к этой компании, то это, вероятно, приведет к снижению цены только одной данной акции в этом секторе. И этого типа риска можно было бы избежать путем диверсификации, если вы диверсифицировали в некоррелированные активы. Но корреляция не является постоянной. Она увеличивается по мере того, как акции начинают расти, потому что, если, например, индекс S&P 500 начнет расти, то вполне вероятно, что также будут расти и большинство акций, входящих в данный индекс. Полагаю, можно с уверенностью сказать, что диверсификация снижает некоторые специфические риски, однако неясно, в какой степени снижается этот риск. Также нет очевидной границы, где прекращается идиосинкратический риск, и на смену ему приходит системный риск. Диверсификация и прибыль Задайте себе вопрос: «Вы на рынках, чтобы побеждать или чтобы избегать потерь?». Если в данное уравнение вы вносите прибыль, вам нужно знать, откуда она берется. Средний доход от сделки состоит из четырех компонентов в двух измерениях. Во-первых, измерение прибыльности определяется частотой прибыли и убытка. Далее идет средний убыток и средняя прибыль, из которой вы можете определить соотношение прибыли к убытку. Это дает вам среднюю сумму прибыли, которую вы получаете за каждый потерянный доллар. Вот формула для определения вашего среднего дохода: Средний доход = [Кол-во приб. сделок * средний профит] - [Кол-во убыт. сделок * средний убыток] Ожидаемый доход в трейдинге – это разница между произведением количества прибыльных сделок на среднюю прибыль по ним и произведения количества убыточных сделок на средний убыток по ним. Параметры в формуле не являются постоянными, но это не значит, что они бесполезны. Даже если невозможно знать, что на самом деле произойдет на рынках, вы всё равно можете контролировать свои потери. Тем самым вы улучшаете соотношение прибыли к убытку своих торговых результатов. Вы должны сократить свои потери до определенного порога. Например, если вы ограничите каждый свой убыток 3%, это будет означать, что ваш средний убыток никогда не будет превышать 3%. Точно так же вы можете защитить свои прибыльные позиции, не закрывая их, пока ваша прибыль в них не достигнет определенной цели. Это увеличит вашу среднюю прибыль и увеличит ваши прибыльные позиции. Формула, которую я представил в этой статье, лучше всего может быть изображена в виде рычажных весов, которые вы видите на рисунке 1. Масса грузов, лежащих на весах, – это размер позиции и управление рисками. А сами весы – это ваш анализ. Успешная торговля – это управление массами грузов на чашах весов, а не манипуляция самими весами. Успешные трейдеры знают, что ожидание – это математическая форма сокращения потерь и возможность роста своей прибыли. Многие признают, что строгое следование этой концепции является главной причиной их успеха. Если вы знаете, как управлять своей прибылью и убытком, то даже наличие в вашем арсенале всего 30% прибыльных позиций может принести вам целое состояние. Рисунок 1: Ожидание, представленное в виде рычажных весов. В конечном счете, прибыльность означает сокращение ваших убытков и возможность роста вашей прибыли. Речь не о том, чтобы быть правыми или неправыми, – речь о том, насколько хорошо вы управляете своей прибылью и убытками. Если вы знаете, как управлять своей прибылью и убытком, то даже наличие в вашем арсенале всего 30% прибыльных позиций может принести вам целое состояние. Противодействуйте своим убыткам Человеческой природе свойственно избегать потерь только потому, что мы не хотим терять. Принимая свои убыточные позиции, мы признаем, что совершили ошибку. Другой крайностью является то, что мы раньше времени закрываем и наши прибыльные позиции, потому что боимся, что они могут превратиться в убыточные. В итоге вы делаете противоположное ожидаемому. Ожидание – это то место, где пересекаются риск, прибыль и диверсификация. Если с математической точки зрения имеет смысл давать возможность своей прибыли расти и сокращать свои потери, то со временем вы увидите, что ваши прибыльные позиции вырастут, а ваши убыточные позиции сократятся. Вместо диверсификации сконцентрируйтесь на инвестициях, которые оказываются прибыльными. Определите свои риски перед размещением сделки. Во многих случаях нам даже не нужно больше оценивать риск. Цель диверсификации – это попытка избежать своих потерь, а не попытка заработать прибыль. В следующей статье из этой серии я проведу эксперимент с помощью метода Монте-Карло, чтобы увидеть, принесет ли отсутствие диверсификации систематически лучшие результаты. Дирк Вандайк проводит активное самостоятельное изучение рынков с 1995 года с акцентом на техническом анализе, динамике рынка и поведенческих финансах. Он регулярно пишет статьи и разрабатывает программное обеспечение, которое частично доступно на сайте его совладельцев. Имеет степень магистра в области электроники и компьютерных наук, преподает разработку и статистику программного обеспечения в бельгийском университете. Любитель книг самых различных тематик. Дирк Вандайк, Переведено специально для Tlap.com
  12. Разработка торговой стратегии – сложная работа, даже если мы подключим только технические факторы и проигнорируем фундаментальные данные и сезонные циклы. При разработке собственной стратегии необходимо учитывать множество переменных: • Какие индикаторы вы будете использовать? • Какие ценовые уровни вы будете использовать? • Таймфрейм, учитывающий продолжительность вашей торговли, стоп лоссы и тейк профиты. Как только вы нашли хорошую стратегию, необходимо протестировать ее на исторических данных, и это позволит выяснить, является ли она лучше, чем случайный выбор переменных со случайным набором данных. Анализ данных для торговой стратегии Почему необходимо проверять свою стратегию на случайных данных? Если я соберу несколько сотен стратегий, используя огромный набор переменных, выбранных случайным образом, через мгновение вы увидите, как торговая стратегия, имеющая истинное преимущество, превзойдет другой набор случайных переменных, примененных к случайным данным. Согласно статистике, при использовании широкого поиска характеристики случайной стратегии должны выходить за установленные рамки. В качестве примера: если наша корзина содержит 10 переменных, и мы берем из нее 3 случайные переменные и проверяем их на реальных данных, значит, нам нужно брать набор из следующих 3-х и применять их к случайным данным. С помощью компьютеров стало менее обременительным выполнять тестирование буквально миллионов комбинаций в поисках стратегии, обещающей успех. Существует проблема, связанная с подгонкой кривой данных, что позволяет делать тестируемые данные более привлекательными, однако это обман, а не преимущество. Следует избегать подгонки кривой. Еще одна проблема – это случайный успех Когда вы берете несколько переменных и применяете их к набору данных, результаты могут выглядеть очень хорошими, и это может заставить вас думать, что вам стоит использовать именно эту торговую стратегию. Вопрос в том, что если выбранные вами переменные случайны, и вы применяете их к реальным данным, то откуда вам знать, что это не просто «удача» и ваша торговая стратегия действительно хороша? Сравните случайные переменные со случайными данными. Перед вами кривая прироста капитала проверенной торговой стратегии только для длинных позиций S&P с использованием диапазона данных в период с 1 января 2004 года по 21 мая 2014 года. Другие данные, на которые следует обратить внимание: • Процент прибыльных позиций: 75%, • Коэффициент прибыли: 3,36, • Совокупный среднегодовой прирост: 10,10%. Стратегия использует следующие переменные применительно к каждой фактической сделке (они не являются рекомендациями к данной стратегии, но вы можете ее протестировать): • Цена открытия 6 предыдущих баров меньше или равна цене закрытия 9 предыдущих баров, • Максимум 6 предыдущих баров больше минимума 9 предыдущих баров, • Значение RSI 2 – цена закрытия сегодняшней сессии больше или равна 5 и • Значение RSI 2 – цена закрытия сегодняшней сессии меньше или равна 15. Также учитывайте: • Наш стоп лосс: 2 х 20 (период ATR), • Максимальное время удержания открытой позиции составляет 10 дней, • Вход и выход по цене открытия следующего бара после генерации торгового сигнала. Если не обращать внимание на последние 6 месяцев 2008 года, то кривая прироста капитала показывает определенный потенциал. После спада в 2008 году трейдеру был бы смысл вложить реальные деньги в эту стратегию. Как противостоять случайным данным? Чтобы наша стратегия имела истинное преимущество, нам нужно сравнить ее с чем-то, чтобы увидеть, что она превосходит результаты сравнения. С учетом того, что мы используем огромную базу данных переменных и выбираем их случайный набор, мы должны статистически увидеть некоторую производительность. Один из способов сделать это – сравнить вашу стратегию со случайным набором исходных условий в ожидании того, что ваша стратегия будет работать лучше, чем случайная. Мы должны видеть, что наше возможное преимущество лучше, чем то, что было найдено с помощью вероятностного шанса. Красные линии – это кривые прироста капитала случайных переменных, примененные к случайным данным Сплошная синяя линия – это исходная кривая прироста капитала, а красные линии – это случайные сигналы и случайные данные. Наша стратегия, которая изначально выглядела хорошо, не превзошла случайные сигналы и данные. Сплошная синяя линия должна быть намного выше красных линий. Что показывает тестирование вашей стратегии – лучше ли она, чем случайные сигналы? Имейте в виду, что в данном примере я использовал случайные величины плюс реальные данные и случайные данные. Трейдер, который использует торговую стратегию, которая не была выбрана случайным образом, может проверить эту стратегию (свои собственные переменные) с указанной выше стратегией. Если ваша стратегия не лучше случайной, то в чем ваше преимущество? Его просто нет. Это аналогично людям, торгующим по уровням поддержки и сопротивления. Сравните эти уровни со случайными линиями на графике и задайте тот же вопрос, который вы должны задать для любого торгового подхода, – лучше ли они отрабатывают себя, чем случайные? Это только один тест, который вы должны рассмотреть при разработке своей собственной торговой стратегии, хотя он один из наиболее важных. Начните с гипотезы, соберите диапазон переменных, которые следует учитывать, чтобы они соответствовали этой гипотезе, и протестируйте различные наборы данных. Ищите стратегию, которая превосходит случайные выборки, и, возможно, вы найдете свое торговое преимущество, которое будет служить вам долгие годы. Переведено специально для Tlap.com
  13. Какой объем является для вас достаточным? Насколько вредным является исследование рынка, обзор графиков и просто общее мнение о вашей торговле? Каким образом совершение слишком большого количества торговых сделок может нанести ущерб вашим шансам на успех в трейдинге? В сегодняшнем уроке мы обсудим эти темы и углубимся в то, почему вы действительно можете навредить своей торговле, если просто будете делать всё, что только можно. Вы можете называть это «тотальным контролем», или же «чрезмерным мышлением», или «чрезмерным анализом», но независимо от того, как вы это назовете, цель состоит в том же - в «контроле». Вероятнее всего, в самом корне проблемы тотального контроля чьей-либо торговли лежит именно страх. Когда человек боится потерять свои деньги, он будет делать всё возможное, чтобы попытаться взять ситуацию под свой контроль. Однако в трейдинге бесполезно пытаться контролировать рынок, – на самом деле это невозможно. Единственное, что вы можете контролировать как трейдер, – это только самих себя: свои мысли и действия на рынке, вот и всё. Предлагаю вашему вниманию 5 ключевых составляющих аналитического обзора, которыми я могу поделиться, чтобы помочь избавиться от необходимости контролировать рынок. 1. Узнайте, что вы можете контролировать, а что нет Многие трейдеры пытаются контролировать всё, и это мышление приводит к тому, что они не могут мысленно справляться с теми позициями, которые быстро движутся против них, или с теми позициями, в которых цена, едва пробив стопы и выкинув их из рынка, разворачивается и достигает заданные цели по прибыли. Это всего лишь два из многих примеров, являющихся следствием боязни, и, таким образом, попытки контролировать всё в своей торговле. Во-первых, перестаньте пытаться узнать всё на свете. Вы никогда не сможете узнать каждую отдельную деталь, лежащую в основе рыночного разворота. Другими словами, - вы никогда не узнаете, почему рынок движется именно в этом направлении. Всё, что вы можете точно знать, это то, что произошло раньше и что происходит сейчас, – это позволяет вам подобрать ту или иную стратегию для прогнозирования предстоящей ситуации на рынке, того, что МОЖЕТ произойти в дальнейшем. Но важно понимать, что переваривание всё большего количества торговых новостей или даже просиживание часами перед графиками само по себе не поможет вам разобраться в том, что может произойти дальше. Вы не можете знать, что произойдет наверняка, вы можете знать только то, что, ВОЗМОЖНО, МОЖЕТ произойти. Помните: трейдинг влечет вероятные, а не достоверные исходы. Вы никогда не узнаете, что ОПРЕДЕЛЕННО произойдет на рынке до тех пор, пока это не произойдет (и вы уже не сможете этим воспользоваться). Таким образом, будучи трейдерами, мы пытаемся последовательно зарабатывать деньги в игре с непоследовательными результатами. Вы сможете зарабатывать деньги в трейдинге, но если вы управляете каждым аспектом торгового процесса и пытаетесь контролировать рынок, у вас ничего не получится. Это то, на чем многие из нас зацикливаются, когда пытаются начать торговать, или открывают свои предприятия, или даже просто формируют свои отношения. Необходимость контролировать каждую мелочь на своем рабочем месте, свои сделки и свои отношения будет приводить к неожиданным неприятным последствиям, а также вызывать стресс и беспокойство. Когда вы поймете и признаете это, и ПЕРЕСТАНЕТЕ стремиться контролировать рынок и каждую мелочь, полагая, что большее количество информации даст вам больший контроль над результатами вашей торговли, тогда вы встанете на начальные этапы правильного торгового мышления. Успех в трейдинге в основном является результатом правильных психических моделей мышления с последующим использованием их на практике с целью контроля своего поведения на рынке. Правильные режимы работы превращаются в правильные привычки и т. д. Как только вы овладеете собой, вы начнете видеть улучшение своих торговых показателей в долгосрочной перспективе. Возможно, это звучит шаблонно, но это тоже действительно работает. 2. Планируйте свою торговлю и торгуйте согласно вашему торговому плану Да, скорее всего, это звучит, как известная шаблонная фраза, применяемая для предотвращения чрезмерного трейдинга, которая гласит: «Планируйте свою торговлю и торгуйте согласно своему торговому плану». Тем не менее, если у вас есть простой торговый план, которого вы строго придерживаетесь, то вы находитесь на пути к овладению трейдингом. Вы должны разработать правила для своего торгового плана, в которых будет говориться, что вы не будете слишком долго обдумывать свои сделки и не будете контролировать каждую мелочь, после чего вам нужно читать этот план, прежде чем смотреть на рынки. Кроме того, планируйте свое время вне рынков, чтобы вы имели возможность восстановить свои силы. Вам необходимо иметь ежедневный план действий; вы не должны сидеть весь день перед экраном компьютера, пытаясь продумать всё, что может повлиять на рынок. Ваша цель должна состоять в том, чтобы во время просмотра графиков вы думали только о возможных входах в рынок согласно вашему чек листу; если же вы обнаружите, что пытаетесь делать что-либо еще, значит, вы злоупотребляете. Кроме того, если вы стараетесь контролировать свою торговлю до такой степени, что всегда ожидаете появление «идеального» сетапа, значит, вы упускаете некоторые прибыльные возможности. Идеальных сетапов не бывает, потому что каждый сетап ценового движения будет выглядеть несколько иначе, чем предыдущие, поэтому просто воспользуйтесь появлением на рынке хорошего сетапа, и вы не пропустите хорошие сделки, ибо не будете ждать «идеальной»! Ваш торговый план должен показать вам общие рыночные условия, которые вы ищете, а также ваши любимые торговые сетапы для использования в качестве критериев входа, но это будут рекомендации, и помните, что вы не будете искать точно такую же сделку дважды. Есть определенная свобода действий и умение, и со временем, приобретя навыки и опыт, вы станете больше гармонировать с рынком и конкретными условиями для входа, которые вы ищете. 3. Перед открытием позиции примите возможность получить убыток Основная причина, по которой трейдеры не признают убытки, кроется как раз в тотальном контроле. Тотальный контроль означает, что вы пытаетесь контролировать всё, каждую деталь. Люди, которые сталкиваются с тотальным контролем всего, что происходит на рынке, склонны думать, что если они могут приспособиться к каждому малейшему фактору, то они смогут как-то избежать потерь. Или они начинают думать, что поскольку потратили такое огромное количество времени на изучение и исследование рынка, то они каким-то образом смогут избежать потерь благодаря своим «глубоким знаниям» о трейдинге. Вы не можете избежать потерь, – они являются частью торговли, также как и ваша кровь является частью вашего организма. Итак, всё, что вы можете сделать, это выяснить, как наилучшим образом управлять ими и никогда не забывать, что любая отдельно взятая позиция может быть убыточной. Это позволит вам избавиться от стресса, который может возникать в момент открытия позиций. Ведение любого бизнеса связанно с определенными затратами и расходами. Рассматривайте убыточные позиции как подобные текущие затраты. И примите это. 4. САМЫЙ ХУДШИЙ побочный эффект тотального контроля вашей торговли – это... Чрезмерная торговля – это самая большая проблема, которая возникает в результате тотального контроля вашей торговли и попытки контролировать рынок. Когда мы начинаем уделять слишком пристальное внимание и излишне углубляемся в большое количество исследований и размышлений о рынках и трейдинге, мы неизбежно начинаем выдумывать слишком большое количество торговых идей и начинаем видеть различные паттерны, которые, скорее всего, представляют собой не что иное, как рыночный шум. Слишком продолжительный анализ графиков – это тоже своего рода тотальный контроль над ними. Просиживать дни напролет перед внутридневными графиками в попытке забрать каждое малейшее движение на рынке – это тоже тотальный контроль рынка! Вы становитесь похожими на босса в компании, который следит за тем, чтобы его сотрудники работали весь день, а не просто занимается своим делом и позволяет им делать то же самое. Весь день наблюдая за их работой, он, вероятно, заметит некоторые вещи, которые ему не понравятся. Неужели такая тактика принесет больше пользы, чем вреда? Как сильно будет раздражать сотрудников этот тотальный контроль? С каким чувством они вернутся на работу завтра? И самое главное, насколько продуктивным это будет для вашего бизнеса? Решение простое: найти свое преимущество, прочитать данную статью и придерживаться своего торгового преимущества, – если его нет, не открывать позиций. Всё очень просто. Именно тут вступает в силу ваш торговый режим: соблюдайте свой обычный торговый распорядок анализа рынков, проверяя сетапы, которые соответствуют вашему торговому плану, и при отсутствии чего-либо стоящего уходите с рынка до завтра. И, наконец, следующий и последний пункт... 5. Стратегия, как прекратить тотальный контроль над своей торговлей... Вы можете тратить гигантское количество драгоценной умственной энергии, наблюдая за рынком, когда он весь день движется то вверх, то вниз. Просто отключите свои экраны/выключите компьютер и уйдите, – это может послужить конечной (и самой простой) стратегией прекращения тотального контроля за вашей торговлей и рынком. Как уже упоминалось ранее, вы действительно должны планировать в своем ежедневном графике некоторое время для выполнения других дел, не связанных с трейдингом, чтобы иметь возможность восстановить свои силы и снова сосредоточиться. Тщательно планируйте, когда вам следует смотреть на рынки, а когда нет. Инвесторы, торгующие на более длительных таймфреймах, демонстрируют лучшие результаты, чем те, которые торгуют на более коротких таймфреймах, или внутридневные трейдеры. Поэтому начните думать как долгосрочный инвестор и отходите от внутридневной торговли. Инвесторы не смотрят на графики всё свое время, потому что они знают, что это приводит к обратным результатам. Вместо этого они позволяют своим позициям отрабатывать себя, не наблюдая за ними постоянно, поскольку знают, что чрезмерный анализ может только навредить им. Заключение Если вы относитесь к тем, кто чувствует необходимость в контроле всего, что их окружает, и в управлении всем на свете, то, честно говоря, вам следует перестать это делать, если вы хотите продолжить заниматься трейдингом. Это может показаться жестоким, но именно это поможет вам внести некоторые изменения в вашу умственную и поведенческую сферу, если вы хотите стать успешным трейдером. Торговый успех во многом является результатом того, что вы отпускаете многие вещи. Вы должны позволять своим позициям отрабатывать себя самостоятельно, т.е. установить их и забыть о них. Вы должны отпустить свое желание контролировать всё вокруг и контролировать рынок. Излишнее вовлечение во ЧТО-ЛИБО, будь то ваши отношения, бизнес или трейдинг, – это, как правило, ужасная идея, которая зачастую приносит вам противоположные результаты. Рынок – это совершенно отдельная сущность, независимая от вас, которая в буквальном смысле не является живым существом, и ему чуждо ваше существование и эмоции. Это всего лишь отражение покупок и продаж миллионов участников – вы не можете контролировать это. Вы можете только найти свое торговое преимущество и использовать его в целях прогноза предсказуемых движений, которые будут повторяться. Люди склонны повторять свои действия со временем, и их тропы остаются на графиках ценового движения, – вы учитесь читать ценовое движение и находите повторяющиеся точки входа и рыночные условия, после чего вы КОНТРОЛИРУЕТЕ СЕБЯ и можете зарабатывать деньги, – это действительно единственный способ достижения успеха в трейдинге. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com
  14. Мне часто задают вопросы: - Какие стратегии торговли на валютном рынке можно использовать? - Можете ли вы порекомендовать какие-либо правила для внутридневной торговли на валютном рынке? - Должен ли я иметь какие-то особые навыки для внутридневной торговли на валютном рынке? Личное сообщение от меня: Я никогда не относился к категории трейдеров, которые могут торговать только на высоких или только на низких таймфреймах. Технически я бы мог, но в этом случае мне бы пришлось зависеть от того, где я живу в мире и в каком часовом поясе я нахожусь. Но когда дело доходит до зарабатывания денег в трейдинге, вы должны делать наиболее естественные для вашего мышления и работы вещи. 15 лет назад, когда я работал брокером на валютном рынке, я понял, что мой мозг предпочитает активную деятельность. Мои умственные способности одинаково хорошо проявляют себя как в краткосрочной, так и в долгосрочной торговле. Я также чувствую, что в обоих случаях мои навыки дают мне больше возможностей заработать деньги на рынке. Всё, что я могу вам посоветовать, – это найти те вещи, которые являются наиболее естественными для вашего повседневного мышления, способностей и навыков. Некоторые из вас найдут себя только во внутридневной торговле. Многие другие – в торговле на колебаниях или в позиционной торговле на более высоких таймфреймах. Небольшая же доля трейдеров сможет совмещать одно с другим. Данная статья предназначена для тех, кого привлекает внутридневная торговля или кто заинтересован в изучении навыков и преимуществ внутридневной торговли. Преимущества внутридневной торговли Здоровый способ взглянуть на внутридневную торговлю – это изучить параллельную профессию и навыки игроков в онлайн-покер. В трейдинге и онлайн-покере имеются наборы навыков, которые невероятно схожи (управление рисками, контроль ваших эмоций, расчет вероятностей и т. д.). Следовательно, если у вас есть хорошие навыки заработка денег в качестве трейдера, то у вас, скорее всего, есть и солидный набор навыков, необходимых для заработка денег в онлайн-покере (и наоборот). Я провел много ночей со своими друзьями по трейдингу, играя с ними в покер в казино и на различных частных столах. 75% времени мы зарабатываем деньги. В последний раз, когда я в казино заходил в зал для игры в покер с моим другом по трейдингу, я удвоил свой бай-ин, и во многом этот успех был связан с моими навыками прибыльного трейдера. Когда вы смотрите на игроков в онлайн-покер, вы почти никогда не увидите, чтобы они играли в покер только за одним столом. Более 80% из них играют за несколькими столами одновременно, а некоторые из них, насколько я знаю, принимают участие в 16 столах одновременно по несколько часов подряд. Теперь вы должны спросить себя: почему игроки в онлайн-покер предпочитают играть за несколькими столами, а не только за одним? Ответ прост: МАТЕМАТИКА! Если я хороший игрок в покер и у меня есть преимущество в игре за одним столом, то, если я смогу повторить свое преимущество на нескольких столах, я смогу заработать больше денег. То же самое касается внутридневной торговли. Если у вас есть прибыльная торговая стратегия и определенный набор навыков, то чем больше вы совершаете сделок, тем больше денег вы зарабатываете, поскольку ваше преимущество отрабатывает себя Х раз за день. Большее количество сделок (технически) = больше возможностей заработать деньги. Это одно из преимуществ внутридневной торговли по сравнению с торговлей на колебаниях. Еще одно важное преимущество внутридневной торговли состоит в том, что вы быстрее получаете большую отдачу. Чем больше сделок вы совершаете по какой-либо конкретной стратегии, тем быстрее вы изучаете открытие и закрытие позиций по этой стратегии, например, в каких ситуациях она работает лучше всего, а в каких хуже. Кроме того, подвергая себя воздействию гораздо большего количества свечей, контексту ценового движения и структурам, вы создаете более обширный набор данных для осмысления, запоминания и работы с ним. Я мог бы перечислить и целый ряд других преимуществ (например, отсутствие риска переноса позиции через ночь), но, полагаю, сейчас вы уже понимаете, почему внутридневная торговля имеет некоторые серьезные преимущества. А пока давайте рассмотрим несколько советов, тактик и стратегий для внутридневной торговли. Совет для внутридневной торговли № 1: не торгуйте против импульса! Первая базовая модель, которую я использую для торговли контекстом ценового движения на любом таймфрейме, особенно на внутридневном, – это импульсное и корректирующее ценовое движение. Теперь, когда вы знаете, что такое импульсное движение на валютном рынке, я бы хотел, чтобы вы провели эксперимент: Посмотрите на все ваши убыточные позиции, особенно на те, в которых после открытия позиция почти сразу уходила в минус и в конечном итоге закрывалась в убыток. Взгляните на ценовое движение на графиках непосредственно перед вашим входом в рынок и на то, как после этого двигалась цена, и посчитайте, сколько раз вы торговали против импульсных движений. Смею предположить, что в большинстве этих убыточных сделок вы торговали против импульса. Если вы обнаружите, что так и есть, то внутри дня вам следует как можно больше торговать в направлении импульсных движений. Совет для внутридневной торговли № 2: всегда торгуйте с минимальным риском по отношению к вознаграждению В одной из моих последних статей я рассказал о 6 статистических данных о трейдинге, которые вы должны знать, если хотите зарабатывать в этой сфере. Одними из них был результат исследования, проведенного брокером FXCM, в котором замечено, что трейдеры, у которых соотношение риска к прибыли составляло 1:1, имели на 300% больше шансов на получение прибыли по сравнению с трейдерами, которые использовали отрицательное соотношение риска к прибыли. Эта статистика применяется ко всем таймфреймам и категориям трейдеров (внутридневным и свинг-трейдерам). Поскольку вы более активны во внутридневной торговле, вы чаще применяете свои преимущества на валютном рынке. Вы должны быть очень внимательны и всегда должны убеждаться в том, что математика работает в вашу пользу, поскольку вы торгуете более быстрыми темпами и, соответственно, чаще подвергаете риску свой капитал. Следовательно, во внутридневной торговле используйте соотношение риска к прибыли не ниже 1:1. Совет для внутридневной торговли № 3: ограничьте количество инструментов, которыми вы торгуете В условиях жестких временных ограничений внутридневной торговли каждый ваш расчет, анализ и решение должны выполняться быстрее. Такая более высокая скорость обработки информации в вашем мозге также обременяет вашу рабочую память и, как следствие, увеличивает вашу когнитивную нагрузку. Чтобы уменьшить эту нагрузку на ваш мозг, я бы посоветовал использовать во внутридневной торговле буквально несколько инструментов (валютных пар) или даже одну. Если вы торгуете только на валютном рынке, я бы предложил использовать одну основную пару, одну второстепенную и одну экзотическую с целью внести в вашу торговлю некую остроту. В идеале вам следует выбирать такие валютные пары, которые наиболее соответствуют вашему региону и времени суток. Если вы находитесь в Великобритании, Европе или Северной Америке, вам бы подошли доллары США и европейские валюты. Для Азиатского региона, Австралии и Новой Зеландии я бы предложил как минимум 2 валюты из вашего региона (JPY, AUD, NZD, CNY, SGD, KRW) и одну валютную пару с долларом США. Для внутридневной торговли на фондовом рынке я бы порекомендовал вам один или два индекса из вашего региона и, например, одну стабильно волатильную акцию из вашего региона. Можете выбрать их на ETF (торгуемом индексном фонде). Для внутридневной торговли на товарном рынке рекомендую выбрать такие природные ресурсы, как нефть марки WTI или природный газ, один из драгоценных металлов, такой как золото/серебро, и один сельскохозяйственный продукт. Количество инструментов не является фиксированным. Хорошее эмпирическое правило: торгуйте только таким количеством инструментов, с которым вы можете умственно справиться. Если это слишком напрягает ваш мозг, значит, вы, вероятно, используете для торговли слишком большое количество инструментов. Совет для внутридневной торговли № 4: имейте профиль максимального риска Я предполагаю, что многие из испытывающих сложности трейдеров уже поняли, как легко можно впасть в азарт и забыть о риск-менеджменте, особенно когда вы начинаете получать прибыль после серии убыточных позиций. Чтобы выдержать эти рамки и не начать торговать чрезмерно, я рекомендую вам, как внутридневному трейдеру, иметь профиль максимального риска. Профиль максимального риска – это своего рода линия на песке; если ваши убытки в течение дня, недели или месяца пересекут эту линию, вы прекратите торговать и выполните перегруппировку. Если бы вы могли иметь только один профиль максимального риска, то это был бы максимальный риск в месяц. Если же вы готовы иметь два из них (по моему мнению, самый минимум), то это будет максимальный риск в месяц и максимальный риск в сделке. Более надежный профиль риска будет содержать максимальный риск в месяц/в день/в сделке. Я всегда рекомендую рисковать фиксированным % в сделке и обычно не рекомендую более 1% в сделке (а поначалу < 1% в сделке). В день я бы рекомендовал не более 4-5R; следовательно, ваш максимальный риск в день составляет 4-5%. В месяц максимальный риск на уровне 9,9%. Почему 9,9%? Потому что статистика показывает, что на каждую двузначную просадку, которую вы имеете в месяц, ваши шансы на восстановление вашего депозита просто до уровня безубыточности снижаются в геометрической прогрессии. Наличие профиля максимального риска защитит вас в долгосрочной перспективе и сохранит вас в игре в сложной ситуации, предоставив вам возможность прийти в норму и достичь прибыльности. Совет для внутридневной торговли №5: планируйте ее заранее Как внутридневной трейдер, вы часто используете много кратковременной памяти и возможности префронтальной коры мозга обрабатывать полученную информацию в отношении всех решений, расчетов и анализа, которые вы должны моментально делать в режиме реального времени. Это может увеличивать когнитивную нагрузку и, следовательно, вызывать чрезмерное напряжение вашего мозга, оставляя всё меньшее количество клеток, не задействованных в данном процессе, для принятия важных торговых решений в режиме реального времени. По этой причине я рекомендую вам заранее планировать следующие две вещи: 1. Заранее планируйте свои сделки. Это включает в себя предварительный анализ контекста ценового движения, а также заблаговременное определение ключевых уровней поддержки и сопротивления и видов торговых сетапов, которые вы хотите использовать. Конечно, мы всегда должны быть гибкими, открывая новые сделки при их появлении, но всегда нужно по возможности всё планировать заранее для того, чтобы, когда пришло время открыть позицию, вы уже были готовы и могли просто нажать на курок. 2. Заранее планируйте сценарии «если-то». Прилагаю некоторые примеры сценариев «если-то», к которым вы можете подготовиться: - направление вашего тренда меняется на противоположное; - сработал ваш стоп лосс, и рынок показывает разворотный сетап; - рынок пробивает ключевой уровень, который, по вашему мнению, должен был удерживаться. Заранее планируя это, вы избегаете возможности идти на поводу у рынка, сохраняя при этом гибкость, поэтому вы можете воспользоваться преимуществами и не переживать о том, что рынок внезапно изменит направление, когда вы меньше всего этого ожидаете. Совет для внутридневной торговли № 6: хорошая стратегия должна быть простой, - ежедневно ставьте цель по прибыли в 15-20 пунктов Во внутридневной торговле важно, чтобы вы ставили перед собой цели по прибыли, которые можно легко достичь в течение дневной сессии или, в идеале, в течение 24 часов. Иными словами, вы должны ставить такие цели по прибыли, которые будете достигать последовательно каждый день. Таким образом, независимо от того, на каких инструментах вы торгуете, будь то валюты, акции, индексы или что бы то ни было, среднесуточное движение и волатильность этого инструмента должны позволять вам легко находить сделки, которые достигнут этих целей. Простой способ сделать это – вывести индикатор ATR на дневной график вашего инструмента и установить его период на значение 5. Он рассчитает средний дневной диапазон за 5-ти дневный период. В приведенном ниже примере для валютной пары EURUSD индикатор ATR с периодом 5 на дневном графике дает нам в среднем 50 пунктов (максимум 69 пунктов и минимум 30 пунктов за этот год). Это означает, что если вы хотите в течение дня торговать валютной парой EURUSD, вы можете просто ставить цель по прибыли 15-20 пунктов в день, что должно быть относительно легко для достижения. Очевидно, что для этого вам понадобится стратегия, которая поможет вам фиксировать эти 15-20 пунктов в день, и на нашем сайте мы предлагаем трейдерам множество подобных стратегий. Как видно из практики, это относительно выполнимая цель, которую можно достигать каждый день, когда у вас есть правильные навыки торговли на ценовом движении. В заключение Я могу много говорить о внутридневной торговле на валютном или любом другом рынке. Но ключевые моменты, которые нужно помнить, состоят в следующем: 1) Что касается увеличения вашего дохода, внутридневная торговля имеет некоторые основные преимущества перед торговлей на колебаниях. 2) Внутридневная торговля также имеет некоторые специфические сложности, с которыми не сталкиваются трейдеры, торгующие на дневных графиках, поскольку они не ограничиваются временными рамками. 3) Торгуйте внутри дня только тогда, когда этот вид торговли подходит вам лично, и вы чувствуете себя в нем естественно. 4) По возможности не торгуйте против импульсных движений и старайтесь заранее планировать как можно больше своих дальнейших действий. 5) Создайте надлежащий профиль риска, который защитит вас в случае, когда вы исполняете далеко не лучшие сделки. 6) Стремитесь к разумным целям, которых можно легко достичь в течение дня. Если вы научитесь делать всё вышеперечисленное, будете выполнять надлежащую подготовку и иметь правильное мышление, то сможете обнаружить, что внутридневная торговля – это очень прибыльное занятие. Сделки внутри дня были одними из лучших моих сделок в трейдинге: для достижения цели в них мне требовалось буквально несколько часов. Вы будете испытывать приятное и плодотворное ощущение, когда будете закрывать в день по нескольку прибыльных сделок за несколько часов, а затем покидать рынок и наслаждаться оставшейся частью дня. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com
  15. Все хотят победить и верно определять движение рынка. Желание побеждать является настолько сильным, что многие люди игнорируют противоречивую информацию, потому что они «не имеют права» ошибаться, т.е. они всегда должны побеждать. Победа в трейдинге равносильна увеличению вашего торгового счета, а полоса убыточных сделок может в конечном итоге обнулить ваш торговый капитал. Есть все основания считать, что: • Желание победить; • Не потерять деньги; • Верно определять движение рынка - являются теми вещами, на которых следует сосредоточиться в любом вашем начинании. Учитывая огромное множество проблем, которые могут отрицательно сказываться на вашей психике, эти три вещи изначально не являются тем, на чем вы должны сосредотачиваться в торговле. Проблема в том, что все эти вещи никогда не будут путем к успеху в трейдинге, потому что есть нечто лучшее, на чем вам бы следовало сфокусировать свое внимание. Убыточные сделки являются фактом в трейдинге Каждый, кто приходит в мир трейдинга, должен понимать, что убыточные сделки всегда будут иметь место, и они могут случаться со многими и подряд. Мы видели, как масса людей, которые, казалось бы, понимали этот факт в трейдинге, после нескольких убыточных сделок отказывались от используемой ими торговой стратегии. Они даже не рассматривали возможность, что со временем их торговая стратегия будет иметь положительное ожидание. Со временем их стратегия приносила бы прибыль. Но эти трейдеры отказались от своей стратегии как раз перед наступлением полосы прибыльных позиций, которая подняла бы их кривую капитала до новых высот. Эти трейдеры вошли в торговый бизнес с мыслями, что их кривая капитала будет выглядеть следующим образом: Нереалистичная кривая капитала И знаете ли вы, что еще хуже? Люди не признают того факта, что они не могут контролировать результат своей сделки. Когда люди спрашивают «что такое правила торговли», лучшим является ответ: правила торговли – это та единственная вещь, которую мы можем контролировать в трейдинге. Единственное, что мы действительно можем контролировать в трейдинге, это: • Открывать ли нам позицию; • Определять размер позиции с учетом правил управления риском; • Как именно управлять своей позицией; • Нажимать ли кнопку выхода и когда именно. После определения торговой возможности, которая соответствует вашей стратегии, вы открываете позицию и даете возможность рынку делать свое дело. Вы уверены, что ваша торговая система и правила помогут вам ограничить риск и, возможно, совершить прибыльную сделку. Случайное распределение прибыльных и убыточных сделок Представьте, что у нас есть торговая стратегия, скажем, основанная на каналах Кельтнера, процент прибыльных позиций в которой составляет, например, 60%. Чего мы точно не знаем, так это в каком порядке будут распределяться прибыльные и убыточные позиции, но мы точно знаем, что с вероятностью в 40% наша сделка будет убыточной. • Существует 100% вероятности того, что у нас могут быть 4 убыточных сделки подряд; • Мы будем усреднять 5 убыточных сделок подряд; • Существует 10% вероятности того, что у нас могут быть 7 убыточных сделок подряд; • Существует 1% вероятности того, что у нас могут быть 9-10 убыточных сделок подряд; • Есть вероятность иметь 14 убыточных сделок подряд. Такая статистика должна прояснить ситуацию с тем, что у вас будут убыточные сделки, что у вас может быть серия убыточных сделок подряд, и что вы никогда не будете знать, когда наступят эти убыточные сделки. Нет смысла сосредотачиваться на результатах, потому что кроме решения, открывать вам позицию или нет, вы не можете контролировать, будет ли она прибыльной или нет. Вы должны сосредотачиваться именно на торговом процессе Почему так важны правила торговли? Единственное, что вы можете контролировать и что вы действительно можете сделать, – это следовать своему торговому плану. Для каждой сделки, которую вы совершаете, и для любой торговой стратегии, которую вы используете, у вас должен быть торговый план, в котором изложены правила вашего подхода к рынку, включая: • Что определяет торговую возможность; • Какой частью своего торгового счета вы будете рисковать при каждой возможности; • Каковы будут ваши фактические условия для входа и выхода из рынка. Независимо от того, торгуете ли вы сырой нефтью, на валютном рынке или Биткойном, у вас должен быть план действий – процесс, которому вы следуете, для каждой сделки, которую вы совершаете. Полагаю, что вы уже проверили свою торговую стратегию, и со временем она должна стать прибыльной, и что вы разработали правила торговли, которым нужно следовать. Это означает, что вы приняли каждый аспект своей стратегии – правила, которым будете следовать, – и доказали себе, что, хотя убыточные сделки будут иметь место, ваша кривая капитала будет иметь положительный наклон. Есть ли смысл отклоняться от своего торгового плана? Нет, но тем не менее, трейдеры делают это. Если вы сосредотачиваетесь на процессе торговли (а вам следует сосредотачиваться только на нем), то отклонение от вашего плана является провалом независимо от результата. Почему вы не одержали победу? • Победа или поражение = Нацеленность на результат; • Соблюдать или игнорировать свои правила = Нацеленность на процесс. Помните: мы знаем, что при доле прибыльных позиций в 60% у нас будет около 60 прибыльных сделок из каждых 100, которые мы открываем. Это означает, что у нас еще будет 40 убыточных сделок, готовых к атаке, и вы не знаете, когда они произойдут. Поскольку вы не можете контролировать, когда наступят убыточные сделки, имеет смысл сосредоточиться только на том, что вы можете контролировать, – на процессе, которому вы следуете. Переведено специально для Tlap.com
×
×
  • Создать...