Перейти к содержанию

geugene

Интересующийся
  • Публикаций

    367
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1
  • Country

    Белиз

geugene стал победителем дня 14 августа

geugene имел наиболее популярный контент!

Репутация

262 Excellent

Информация о geugene

  • День рождения 17.02.1978

Converted

  • Опыт торговли
    1-3 года

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Потому торгуем валютой. Нам нужны маринальные данные поним. Это СМЕ.
  2. Все там просто. Делите маржу на число, равное 0.10 тройской унции. Инфа есть в спецификации контракта по фьючерсу.
  3. Разница между котировками спота и фьючерса называется Форвард Поинт. С момента начала контракта ФП максимальный и уменьшется по мере окончания контракта почти до нуля. Торговля ведется по своей ТС, которая может все, что угодно)))
  4. NYSE - фондовая биржа: акции, индексы. CME - товарная биржа: товарные контракты (молоко, животноводство и прочее), фьючерсы на валюты, погоду ...
  5. Если я начну все описывать, то тексту конца не будет)))
  6. Там хитрая схема их расчета, т.к. это обратные пары. Если коротко , то схема такая: 1. Нужно перевести котировку спот в котировку фьючерса. Для этого единицу делим на котировку спот. Пример для ены: futures = 1/103,500 = 0,0096618 (7 знаков после запятой у ены на фьюче). Цена 103,500 - это некий экстремум, от которого нам надо построить зону маржи. 2. К полученной котировке прибавить/отнять (смотря куда строим) посчитанную в пунктах маржу с фьюча. По ене сейчас это 144пп. Делим на 1000000, чтобы привести к котировкам фьюча. Получаем 0,0001440. 3. Считаем диапазон на фьюче: 0,0096618 + 0,001440 = 0,0098058. Еще нужно учесть +10% от маржи, получится высота самой зоны (требование СМЕ такое). Берем ее с фьюча, выходит 0,001440 / 10 = 0,000144. Прибавляем к 0,0098058 + 0,000144 = 0,0098202. Получили границы самой зоны. 4. Теперь переводим обратно в спот котировку. Делим 1 на эти числа. 1/0,0098058 = 101,980, и для 10% = 1/0,0098202 = 101,831 5. Откладываем на споте диапазон от экстремума 103,500. Получилось 152пп для спота. Высота самой вышла 14,9пп. Для обратных пар диапазон маржи в пунктах будет всегда рызный из-за этих пересчетов через единицу. На фьючах статично 144пп (пока не изменится маржа на СМЕ).
  7. Нуу, вот пример такого входа по зонам маржи + опционные критические уровни. 1. уровень ОИ путов 2. зона маржи месячной (уже можно сказать 2-я зона) 3. 1/2 зона интрадей (это внутридневная зона маржи), лонг приоритет 4. зеркало относительно уровня ОИ по путам 5. был ложный пробой на этом уровне и цену не пускали с неделю ниже него
  8. О боксе. Есть еще одна идея, но она больше относится к паттерну от маржинальных зон по классике, а не к теме статьи. Нью-Йорк открывается в 16:20 МСК, Чикаго открывается в 18:00 МСК. Рисуется некий бокс (чисто для визуального удобства) от цены открытия Нью-Йорка до открытия Чикаго. Если цена открытия Чикаго выше Нью-Йорка, то в лонг, если ниже, то в шорт. Идея основана на поддержке движа в какую-то из сторон покупателями или продавцами. Это просто идея, теста не было по ней. И имеет ли логическое обоснование - тоже вопрос. Как пример, на скрине такие боксики (паттерны) смотрятся относительно маржинальных зон. Косвенно подтвержают намерения игроков в одну из сторон. Стрелками отметил сработавшие паттерны (если их так можно назвать). И кстати, боксы по сессии Чикаго в таком случае тоже подтверждаются. Т.е. если паттерн в шорт, то и шорт по боксу Чикого тоже. Пробъет или нет - вопрос другой.
  9. 40пп - это по 4-х знаку, или 400пп по 5-ти знаку. Входы по внутридневной марже редки, т.к. часто цена до начала америки уже проходит большую часть АТР (средний ход цены). Но, когда входы есть на пробой, то вероятность их отработки очень высокая. Под такое дело лучше написать бота. Логика - пробой бокса: 1. На момент открытия рынка в 18:00 МСК, откладываются ордера на пробой уровней +40/-40пп от цены открытия свечи в 18:00 МСК, ордера на шорт и лонг 2. При срабатывании ордер закрываюся в 21:00 МСК, по профиту или убытку 3. Если не срабатывают, то отложки закрываются по окончании сессии. 4. На следующий день картина повторяется. Такому боту не надо постоянно уточнять данные по марже с СМЕ, т.к. они меняются не часто. На СМЕ есть и мажоры и кроссы. Так что входов будет достаточно.
  10. Где есть маржа и ликвидность, все работает.
  11. На дворе 2019-й. Я все еще на марже сижу))) Работает тема. Поставил свой рекорд. Отработал подряд 21 Нон-Фарм. Как показывает практика, цена пойдет с очень высокой вероятностью туда, куда шла по зонам маржи.
  12. Думаю, что кто-то напишет простого бота по работе с внутридневной маржей)))
  13. Ваууу, нежданчик. Приятный. Я торгую по марже уже 4-й год. Не по таким зонам как на сайте описаны. Если кто Каташева знает или слышал о нем, то вот по таким зонам маржи. Статья интересная, взял на заметку среднесрочные моменты. Чет я сам не подумал, что такие зоны - хорошая альтернатива месячным контрольным зонам или МКЗ.
  14. Ребят, вы ведете ютуб канал? МОжет видео обзоры по работе, прогонозам где-то есть?
×
×
  • Создать...