Перейти к содержанию

Старик

Moderators
  • Публикаций

    9 723
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    68
  • Country

    Мартиника

Старик стал победителем дня 17 ноября

Старик имел наиболее популярный контент!

Репутация

32 522 Excellent

10 Подписчиков

Информация о Старик

Converted

  • Опыт торговли
    > 5 лет
  • Страна
    Буркина Фасо

Посетители профиля

1 169 просмотров профиля
  1. Да, в первую очередь. Если интересно, можно выделить все посты по вопросу и вынести в отдельный топик для полного рассмотрения взаимосвязей и взаимозависимостей. Вычисление оптимального риска для установленных винрейта и R/R, возможно, даже заслуживает создания отдельного калькулятора в блоге.
  2. @sania_2garin для gbpusd 5-ти значный спрэд не менее 20 - если настройки бота задаются в 5-ти знаке. И не упирайтесь вы в брэкзитный фунт, в нем минимум 3 эпизода под 100% гарантированно сливных практически для любого мартина - референдум Брэкзита неделя после 23 июня 2016, провал 6 октября 2016 более 1000 пипсов за минуты и тренд 1700пп в апреле-мае 2018. Тестируйте и другие пары, это намного конструктивнее для разработки сетов для нового бота.
  3. да обычно всё - 2%-3% в месяц еще неплохо для настроек, проходящих годы. Больше 40% годовых фикс лотом на более 3-х лет как-то не встречал. Бота заново переписать можно, а математику форекс нет...
  4. Это фиксированным лотом? 10% как-то негусто для этой капусторезки... Ну, депо 15000-16000 достаточен - так что скорее 35%-40%- годовых. Когда выключаешь 100% реинвест за больше года, всё неузнаваемо изменяется. Ну и с бустером 1.1-1.3 трудно ожидать большой массы прибыли и высокой рентабельности.
  5. Всё тот же ДЦ без свопов?! С такими долгими зависаниями свопы отлично помогают сливать... @Rigal коллега, ну указывайте №№ версий и что в архиве сет и тест бота конкретной версии... Не надо дополнительно генерировать хаос - он и без нас прекрасно воспроизводится... Имя любого файла, относящийся к любому боту, должно начинаться с точного наименования бота с указанием версии. Многие даже стэйтменты и сеты именуют с указанием бота/версии слева - и это замечательно.
  6. Ну, коллега, торги это наш бизнес - а бизнес есть бизнес... И прибыль 1000 в год с вложением 1000 или с 10000 это 2 абсолютно разных бизнеса - первый с окупаемостью в год, а окупаемость второго 10 лет. И не учитывать это мы не имеем права, если мы делаем бизнес. Поэтому учет процентов и оценка в %% обязательны в абсолютно любых торгах. Другое дело, что на хороших деньгах и 50% годовых отличные деньги даже на мартинах... ГенаМартин роскошный бот с прекрасным авторским видением и отличной командой разработчиков сетов. В этом боте мартин, по сути, минимален и вспомогателен. А Сетка это рафинированный мартин - классика мартиностроения и мартино торгов. Это абсолютно, я бы сказал диаметрально противоположные решения и мы их и не сравниваем. Мы пытаемся лишь понять есть ли что-то в ММ и RM торгов этими ботами, что можно с пользой использовать в торгах этих антиподов. К сожалению, присутствует проблема терминологии и формул - в Сетке они выработаны, а в остальных торгах мартинами нет.
  7. Модифицированный бот на базе ТриоДансер подобного бота. И WSB боты все модифицированые - не 1:1 продают. ТриоДансер как бот не какое-то проклятие - но это весьма агрессивный мартин, торгами которым нередко надо управлять вручную. Вот всем нам известная и уважаемая Татьяна имеет на базе этого бота ПАММ немалого срока. на скрине моника из 1-го поста в usdjpy я показал сетку на месяц+ и явное отключение бота на дни и недели. Остановка торгов ботом допустима везде, кроме продающего авторского мониторинга. Если торги на продающем менее чем годичном монике останавливались и автор всех об этом не уведомил - это прямое кидалово. В итоге, мы имеем очередного бота с прототипом 5-ти летней давности и ручные манипуляции на авторском мониторинге. Это не значит, что теперь этим ботом всем "запрещается" торговать - кто хочет торгуйте, период благоприятный. Но мы должны были (для этого мы здесь!) установить и понимать, что на 95% это очередной мод весьма стремного ТриоДансера 5-ти летней давности - и не ждать от него чудес.
  8. @ostapbender пара нюансов. Во-первых, макс просадка + 20%-30% действительно примерно соответствуют stopout при торгах сеткой одной парой на счете на плече 500. Я не любитель таких приблизительных формул, предпочитаю более точные расчеты - но, пожалуй, соглашусь, что ваша формула приемлема. Во-вторых, цель и смысл мультиторгов на одном счете в повышение рентабельности/эффективности торгов за счет поочередного/асинхронного использования меньших денег большим количеством торгуемых пар. В топике сетки считали, что на хорошо натрамбованном мультисчете можно пробовать торговать на депо в 75% и может и 50% от суммы индивидуальных депо всех торгуемых пар. На каждом мультисчете депо для торгов надо вычислять индивидуально согласно ресурсоемкости сета, степени агрессивности разных сетов и корреляции торгуемых пар - но смысл/цель мультиторгов в относительном уменьшении задействованных в торгах денег и повышения рентабельности/эффективности инвестиции в торги. В этом случае для 10 пар в торгах индивидуальные стопы пар вырастут, например, с 10% до 15%-20% от баланса счета мультиторгов. Ваш же подход 10 пар / 10 депо / стоп 10%, насколько понимаю, математически соответствует торгам на 10 раздельных счетах без денежного выигрыша от мультивалютности. Тут есть о чём подумать. Не-не-не. @ostapbender не это имел в виду. На плече 500 в более-менее осмысленном по размеру депо 70%-80% резервируется на покрытие просадки и 30%-20% на залоги - в среднем 3:1. То есть для стопа 200 на пару (для лота 0.01) нужен депо 250-270 - согласно сумме лотов ордеров, дающих такую просадку. Когда чел пишет о стопе каждой пары 10% в мультиторгах, то он имеет в виду торги ~10 парами с лотом 0.01 на депо в ~10 раз большем. Дополнительного выигрыша в деньгах от мультиторгов это не принесет, так как нет относительного уменьшения/"экономии" депо для мультиторгов - но риск потери в торгах всего внесенного депо действительно сведет к минимуму. Эффективность использования денег в торгах сетками не линейна - деньги сверх расчетно необходимых используются в разы хуже. Гляньте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=437516 %% же от всего депо мультиторгов?! Это совершенно разные торги: моноторги на малом депо с достаточно высокой агрессивностью и стопом - и мультиторги на суммарном депо+ нескольких торгуемых пар. Естественно, что на в 5-7-10 раз большем мульти депо вы без труда вынесли отнюдь не рекордную просадку/микротренд лишь 2-х пар. И так же естественно, что в моноторгах жестко высчитанным сеткам не хватило денег пережить за месяцы известный критичный брэкзитный саммит ЕС, который надо было пропускать в торгах. Так что аргументацию этого абзаца принять не могу, поскольку сравнивается несравнимое.
  9. Согласен, я даже в екселе проверил. Но я так и не понял в чём дело... Может кто разобрался? Это специально подобранные данные для убедить, что риск 3% "лучше" риска 30%. Серию специально начали с 4-х стопов и винрейт лишь 40% - что возможно, но всё же скорее неблагоприятный период. Выполните в экселе расчет для варианта Tp/Sl 2:1 с винрейтом 50%, но чтобы за 1 стопом следовал 1 профит - и всё неузнаваемо изменится.
  10. я понимаю. Просто я хотел обратить ваше внимание на то, что если вычислять на каком уровне денег/просадки срабатывает стопаут и иногда откровенно преждевременно обрываются торги, то для нас чаще менее критична формальная защита от отрицательного баланса и очень важно максимальное плечо и минимальный % стопаут.
  11. я не припоминаю, чтобы кто-то когда-то писал, что влетел в минуса по балансу и Альпы не компенсировали. Не читал вообще всё в мире - но таких историй не встречал. Английская дочка в 2015 году на отвязке франка от евро погибла - но и там клиентам компенсировали вроде? Ну и вроде на ECN счетах во многих ДЦ не компенсируют отрицательный баланс? Конечно, предпочтительно, чтобы ДЦ указывало более однозначно. Но есть нюансы. Во-первых, есть тьма не вполне адекватных клиентов беспредельщиков. Условно говоря, кто-то будет входить на всю котлету/депо в пятницу за минуту до закрытия торгов в расчете на понедельничный гэп. Вероятность перекрытия такой сделки не велика, клиент откровенно токсичен. Это лишь один условный пример, есть другие варианты токсиков. Если гарантировать защиту от отрицательного баланса, то схожих случаев будет тьма и нормального решения в таких ситуациях нет. Во-вторых, стопаут 50% достаточно большой и отрицательный баланс маловероятен при любом раскладе. То есть не стоит особо радоваться защите от отрицательного баланса при стопаут 50%-100% - нас стопят на достаточно большой сумме и даже в экстремальных торгах во многих случаях нам было бы выгоднее иметь меньший % стопаут, даже ценой отсутствия защиты от отрицательного баланса. На каком уровне срабатывает стопаут нам по деньгам вообще-то намного важней, чем формальное наличие или отсутствие защиты от очень редкого отрицательного баланса.
  12. Со стопами не всё так просто... Даже один стоп очень существенно влияет на годовую рентабельность торгов в %%, ощутимо снижая её. Мы как-то исследовали зависимость рентабельности годовых в %% в зависимости от размера депо и стопа, количества стопов в ходе 3-х летнего теста и других факторов. Рентабельность годовых в %% главный финансовый показатель сетов/торгов, так как единообразно оценивает эффективность инвестирования денег в торги, период окупаемости... При разработке сетов трейдеры обычно увлечены техническими деталями и вторичными показателями типа онтестер и RF, но эффективность использования наших денег в итоге определяется только классическими финансовыми показателями. Ближе всего нам Рентабельность собственного капитала (ROE Return On Equity) = Чистая прибыль / Собственный капитал из https://ru.wikipedia.org/wiki/Рентабельность Не важен бот и сет, там была особенность, что тесты проходила сетка 12 колен с большим депо и сетка 11 колен с несколько меньшим депо - то есть было 2 примерно равноценных варианта одного сета. И была выполнена серия тестов в TDS2 со стопами в поиске минимального депо, при котором 11 коленный сет будет +- = или лучше 12 коленного варианта сета по рентабельности. Итоги этой серии тестов были сведены в весьма красноречивую таблицу, заслуживающую осмысления. Лучше всего прочесть http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=418468 - не слишком большой и внятный пост.
  13. Выкачал описание Exp - TickSniper и GOOD SANTA - описание параметров.docx
  14. Это Анализатор статистики сеток - насколько понимаю, сетки Гены он тоже анализирует легко. Модель + Анализатор статистики сеток в тестах в тестере стратегий, из Истории счета и из MyFxBook от dagaz-elavr (скоро новый релиз) и альтернативнаяПрограмма формирования БД и статистики сеток в тестах в тестере стратегий от Oleg Snegov с участием chinchi19 Наша разработка, аналогов не встречал. Обрабатывает отчеты тестера мт4 и мт5, отчеты Истории счета мт4 и даже отчеты торгов из MyFxBook. Абсолютно необходима для анализа поведения сетов в тестах/торгах и для оптимизации финансовых характеристик сетов.
  15. Поле Чудес оно очень большое... Тысячи и тысячи Буратин еще закопают там свои денюжки... Нужно лишь достаточно указателей-стрелочек в направлении Поля Чудес поставить, чтобы ни один Буратино мимо Поля не проскочил.
×
×
  • Создать...