Перейти к содержанию

Старик

Moderators
  • Публикаций

    9 453
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    35
  • Country

    Буркина-Фасо

Старик стал победителем дня 16 сентября

Старик имел наиболее популярный контент!

Репутация

31 763 Excellent

9 Подписчиков

Информация о Старик

  • День рождения 17.04.1955

Converted

  • Опыт торговли
    > 5 лет
  • Страна
    Буркина Фасо

Посетители профиля

721 просмотр профиля
  1. Замечательная работа и очень полезная информация! Но есть важные нюансы, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, @HQPhantom не изменял сетку в сете eurusd Гуреева - он искал оптимальные настройки фильтров бота! Разработка сета включает разработку геометрии/математики сетки ордеров и разработку настроек фильтров бота на пару и математику сетки. @HQPhantom настроил фильтры бота на конкретную валютную пару (eurusd) и счет в ДЦ в части: 1) спрэда eurusd и паузы в фильтре спрэда 2) размера свечей eurusd в фильтре волатильности Плюс включил и настроил блок гэп контроля бота на мульт/шаг/ТР сетки данного сета!! Но собственно сетку из модели/тестов не трогал и математику сетки не менял! @HQPhantom оптимизировал именно вмешательство бота в торги, точнее настроив фильтры бота на особенности пары и счета!! Очень важно понимать, что настройки фильтров бота это изменение контроля волатильности, управления паузами в торгах, обработки гэпов/разрывов на графике в торгах и фильтрации свечей при входе первым ордером - но без изменения настроек сетки! Во-вторых, выполненные @HQPhantom настройки фильтров бота улучшили практически все ключевые финансовые характеристики сета! Одновременно существенно снизились просадка и компромиссный депо в $ и выросли прибыль в $ и рентабельность в %%! Оптимизация настроек фильтров сета как-то, иногда лишь на единицы %%, положительно влияет на все или почти все финансовые характеристики сета, в совокупности значимо повышая его рентабельность! Вряд ли оправданно ждать чудесного улучшения любого сета от изменения настройки лишь одного из фильтров - но, в сумме, улучшение настроек всех фильтров бота на пару/счет и сетку может дать существенный прирост рентабельности сета в %%. В-третьих, я бы обратил внимание на фильтр волатильности на м5. В рассматриваемом сете Гуреева фильтр волатильности на м5 показал себя хорошо и вроде внес почти основной вклад в улучшение сета. В топике в сетах традиционно фильтр волатильности был на м1 с рекомендуемыми паузами 70-75/130/190 секунд - а фильтр волатильности на м5 и больших ТФ с рекомендуемыми паузами, кратными минуте-двум, встречается нечасто. В принципе, фильтр волатильности на м5 с паузой кратной 1-2 минутами близок по работе к фильтру на м1 с рекомендуемыми паузами 70-75/130/190 секунд. Да, они близки по эффекту, но всё же это весьма не одно и то же... Данные тесты показывают, что фильтр волатильности на м5, возможно, лучше фильтра даже на м1 отрабатывает безоткатные движения и явно заслуживает тщательной сравнительной проверки в тестах разных сетов. Особенно важно проверить не оптимальнее ли фильтр волатильности на м5 на наиболее волатильных парах, особенно в бездолларовых кроссах, для которых весьма характерны частые однонаправленные достаточно быстрые движения в 100 и более 4-хзначных пипсов. В-четвертых, также я бы хотел отметить, что в тесте большинство оптимальных настроек фильтров бота совпали с давно рекомендуемыми мною в топике! MaxSpreadStopTradingTimining=45 в тесте при рекомендуемом 45-60 секунд в топике. GapMaxStopOrders=2 при рекомендуемом 2 (так как оптимально, чтобы этот параметр был = количеству ордеров, закрывающихся в плюс при закрытии сетки по ТР). А сколько ордеров в сетке закрывается в плюс по ТР, зависит от математики сетки и можно посмотреть в Модели и отчете теста/торгов. VolStopTradeTimining=60 также соответствует рекомендуемым 60-120 секундам, если VolCandleTF больше минуты. Большинство оптимальных настроек фильтров в исследуемом сете действительно совпали с рекомендуемыми мной в топике! @HQPhantom уточнил для EURUSD значения MaxSpread=2 и VolCandleMaxSize=13 (для ТФ м5) - остальные настройки совпали с рекомендуемыми. Я ничуть не настаиваю на прям обязательном применении обдуманных и рекомендуемых мной настроек фильтров - я могу ошибаться и не могу проверить вообще всё. Но обращаю внимание, что и этот тест показал высокую эффективность рекомендуемых настроек фильтров бота и что, при разработке и тестировании сетов, выглядит разумным либо сразу задавать настройки фильтров, близкие к рекомендуемым, либо в тестах обязательно проверять сеты и с близкими к рекомендуемым настройками фильтров бота! В-пятых, исследуемый нами как "учебный" сет eurusd от @Gureyev, может, наименее подходящий для исследования влияния настроек фильтров на торги. В этом сете полностью отключен контроль входа - не используются ни индикаторы, ни даже базовый блок безиндикаторного входа, торги непрерывны. Кроме того, это сетка с фиксированными настройками и достаточно большим шагом по всей длине, что меньше всего поддается оптимизации. Следовательно, тесты @HQPhantom показали не весь (лишь часть) потенциал оптимизации настроек фильтров бота - эффект может быть и больше! Если бы в сете был задействован, например, блок безиндикаторного входа, то оптимизация настроек первого входа могли бы добавить плюсов к "отжатому" @HQPhantom. В-шестых, настройки фильтров бота исследовались и оптимизировались раздельно - сначала фильтр спрэда, потом гэп контроль, потом фильтр волатильности. Осмысленно установив оптимальные настройки одного фильтра или блока, человек переходил к поиску оптимальных настроек следующего блока. Теоретически такие настройки можно было выоптить, но тогда это не принесло бы понимания насколько каждый из фильтров влияет на торги. Это отличается от обычных настроек фильтров бота на глаз - какие-то задал, в тесте вроде нормально, значит настройки фильтров сойдут... Нет, оптимальность настроек каждого из фильтров бота желательно проверять раздельно и сет считать готовым лишь если лучших настроек фильтров не нашли! В-седьмых, в ходе этого небольшого исследования мы обращались к индикатору CandlesDistributionStatistic как созданного для настроек фильтров бота. Индикатор в 2019 показал вероятное оптимальное значение VolCandleMaxSize=10+ для ТФ м5, а тесты 2017-2019+ показали наилучшее значение 13 пипсов. Поначалу мы недопоняли почему в тесте VolCandleMaxSize больше, но если подумать, то ответ на поверхности - потому что в 2019 году резко снизилась волатильность и стало меньше больших свечей (что индикатор и показал на свечах 2019 года)! В 2017 и первой половине 2018 волатильность была намного выше, крупных свечей намного больше и это и показал несколько больший оптимальный VolCandleMaxSize=13, выявленный в тесте. А вот в 2019 больших свечей пока намного меньше и, следовательно, VolCandleMaxSize может быть на 1-3 пипса меньше, чем в предыдущие годы - как подсказал нам индикатор CandlesDistributionStatistic на приведенном выше скрине. То есть может быть и 2 оптимальных значения VolCandleMaxSize: - больший в тесте в тестере за предшествующие более волатильные годы и - меньший (немного) в торгах (и тестере) в менее волатильном 2019 году и даже со второй половины 2018 года. В разных валютных парах волатильность с годами меняется по разному - но с годами волатильность может меняться и, вместе с ней, может меняться и оптимальное значение VolCandleMaxSize. И из этого следует, что перед торгами, в тесте за полгода-год и в CandlesDistributionStatistic, стоит уточнить значение VolCandleMaxSize для текущей волатильности! И, если волатильность снизилась и свечи уменьшились, то возможно и в боте надо уменьшить настройки каких-то фильтров в пипсах типа VolCandleMaxSize! Может и на немного надо снизить, всего на 1-3 пипса - но если волатильность валютной пары падает, то перепроверить и подкорректировать тот же VolCandleMaxSize выглядит разумно и даже необходимо! Единственное, в чем ошибся коллега @HQPhantom это в оценке прироста рентабельности сета - она выросла на 210,7% - 170,1% = +40,6% годовых!! То есть просто аккуратная, обстоятельная последовательная настройка фильтров бота на валютную пару и сет (в тестах в TDS2 и с использованием малой части разработанного в проекте дополнительного программного обеспечения), увеличило рентабельность сета на огромные 40%+ годовых - и принесло бы за 2.5+ года теста лишние 100% от компромиссного депо! Понимаете: человек спокойно, не торопясь, один за одним настроил лишь некоторые фильтры базового бота 2017 года - и получил + 40% годовых!! И это на предельно "простом" сете с фиксированной сеткой, мало приспособленном для оптимизации и вообще не контролирующего открытия сеток! Это не значит, что каждая настройка фильтров бота будет добавлять любому сету 40%+ годовых - но это значит, что оптимальная настройка фильтров бота на валютную пару, счет и сетку это чрезвычайно важно и очень серьезно!! С 2016 по 2019 год, по моим заданиям и ТЗ и даже без, большая группа квалифицированных людей создавала дополнительное программное обеспечение. Многое из ПО не было верифицировано в топике, часть ПО продолжает создаваться еще и сейчас - но реализован весь перечень задуманного и есть релизы всего! Фильтры бота, оптимально настраивавшиеся в рассматриваемом эксперименте, существуют в боте с весны 2017 года уже 2.5 года. 4 года проекта не прошли зря, нами создан очень серьезный потенциал - и пора начинать осваивать его по взрослому!!
  2. @pavlus777 может вместо "сделки" указать "рыночный ордер"? А то люди даже 6+ лет путаются.
  3. @Vlach Не зачтено. Вы обязаны первый пост топика изучаемого бота знать наизусть - а там русским по белому всё написано. @Nerts ответы на этой/текущей странице и в 1-м посте топика!! Это, конечно, форум для общения - но не бесплатное справочное бюро/гугл. Прямо на этой странице вверху вы могли вбить в поиск Shrader и увидеть все посты с упоминанием этого бота. Понимаете, домашние задания вы обязаны выполнить самостоятельно - иначе никогда не заработаете ничего!
  4. Ну и да, и нет... На самом деле дело не в какой-то особой любви к сетам Гуреева и не в том, что традиционно очень много сетов EURUSD... Частые упоминания сета EURUSD @Gureyev у меня потому, что я рассматриваю этот "простой" сет как учебный. я его рассматриваю как пример простейшего сета, которым, тем не менее, нашим даже безиндикаторным ботом можно успешно круглогодично непрерывно торговать в 2 стороны еще и с хорошей и очень хорошей рентабельностью. Кто постарше может помнит кинокадры (их 5-10 раз показывали точно), когда к садовой деревянной одноколесной тачке приделали 1 или 2 реактивных двигателя и вот эта ни разу не похожая на самолет конструкция взлетала и летала с охрененной скоростью. Причем летала ручками вперед... Сеты Гуреева очень похожи на ту тачку одноколесную - они и взлетать как бы вообще не должны, но взлетают и летают. Для меня эти сеты эксперимент: важно понять почему то, что летать вроде не должно, летает годами и хорошо - и как и насколько еще можно улучшить полет. И, разобравшись на таких простейших сетах как еще можно улучшить торги без изменения их сеток, перенести/применить методы улучшения торгов во всех сетах. То есть я использую сет Гуреева как удобный методологический материал для всестороннего изучения разных вариантов и настроек торгов. Также у нас есть неофициальный план. Он рабочий и не висит красиво нарисованный на доске объявлений - но мы сообща над его реализацией работаем. @capteen c группой товарищей и мной работает над устранением нескольких неточностей, от которых мы хотели бы избавиться в стабильной версии. @elavr вместе со мной готовит новый релиз анализатора и модели и скоро выложит существенно обновленный релиз. @HQPhantom вместе со мной работает над анализом настроек фильтров бота и скоро даст вам интересную информацию и пищу для размышлений. я сколь возможно активно нарабатываю и публикую трудоемкие методологические посты по разным аспектам анализа и подготовки сетов и торгов. Через какое-то разумное время, скорее всего от 2 до 4 недель, основные работы будут завершены и будут опубликованы бета стабильный релиз бота, обновленное дополнительное ПО, некие наработки по использованию фильтров бота и недостающие сейчас методологические материалы. Совокупность улучшенного ПО и новых знаний позволит в определенной степени подвести черту под ранее сделанным и перейти к следующему этапу работ. Первым делом надо будет как должно перепроверить все ранее нарабатывавшиеся сеты и, если надо, внести в них изменения и улучшения согласно нарабатываемой информации. И можно будет, используя стабильное и новое основное и дополнительное ПО и методики, приступить к уже бескомпромиссной разработке сетов. Ну и торговать, обоснованно доверяя используемому обновленному стабильному ПО. В общем, @Sergey NikoLaevich , никакого хаоса и неразберихи в топике нет. Просто то, что мы делаем, новое и сложное и его создание требует времени и сил. Но у нас есть понимание что мы делаем и что надо делать. У нас есть план - но надо еще немного времени.
  5. 80% прироста сделано за 29 дней (4 недели) на счете с мая 2017 (120 недель). Офф инфа с сигнала.
  6. @M0kass у них есть такая странная заморочка - сигнальный счет вроде м.б. центовым, но торги на нем должны начинаться с баланса от $50. Иначе счет не попадает в рейтинг - никогда. Регламент и абсолютно все пояснения на сайте в любом ДЦ надо читать побуквенно полностью, не лишне будет и с лупой. Вы далеко не первый на форуме, кто после полугода-года сигналиния с центовика с изумлением узнавали, что их счет не будет в рейтинге никогда и всё надо начинать сначала.
  7. В копилку верификации. прикладываю 2 скрина. На случай, если автор вернется и захочет поправить. Судя по документации, один скрин (степ2) говорит, что последнее большое скопление свечей в диапазоне 7-9, а второй (степ3) говорит, что последний большой диапазон 11-14. Вы не так шагаете в индикаторе и не так читаете его таблицу, имхо - слишком малый step... В итоге статистика свечей для принятия решения по фильтру волатильности остается вне таблицы. Параметр step не пересчитывается здесь привычно автоматом под под 5-ти знак - как вы укажете, так и будет обрабатываться. и step=2 это шаг 2 5-ти значных пункта или 0.2 4-хзначных пипса - а в приведенных вами таблицах в анализе свечи до 4-6 пипсов, что для фильтра волатильности маловато будет. Оптимальный step для анализа малых ТФ м1/м5 для 5-ти значных счетов скорее 5-10 - уходит ненужная детализация и вам открываются тайны движения цены. Если есть какие-то вопросы или замечания по индикатору, то в посте надо точно указывать или название индикатора и/или автора usver73. Чтобы человек (и мы с вами) даже пока что кривым поиском форума мог потом найти все упоминания индикатора или автора в топике и ознакомиться с вопросом полностью. Всегда информацию в постах надо привязывать к чему-то, что потом можно найти поиском - указав в посте или точное название ПО, или ник автора, или термины точно. Что касается того, будет ли @usver73 доделывать код, то надеюсь, что да - нужно лишь время мне выписать ТЗ на доработку. На самом деле мы с ним над этими индюками достаточно серьезно поработали месяца 3 и они далеко не так просты, как могут показаться... http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=385109 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=388164 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399102 То, что осталось доделать, чуток %% от уже сделанного и, надеюсь, мы и это осилим - надо лишь найти и на это время и силы.
  8. Такие слова как безубыток и трал вам знакомы?! Вы не поверите - там стоп всегда выше покупки! Прикиньте - просто охренеть! И скрин какой-то странненький вроде - нормальное закрытие по БУ, но даты несколько удивляющие... Никогда не работал в этом ДЦ, но хотелось бы понять чего вы мчитесь в топик ДЦ большими латинскими буквами писать о скаме, как бы не освоив самого элементарного?! Заказик исполняете большие латинские буквы в указанный топик вписать?! Так у нас с заказиками жестко - заказики удаляются, а наемные сказители гонятся прочь.
  9. @Semenov как обычно - и да, и нет. Много нюансов. Во-первых, оба индикатора не доделаны - по моей вине, забыл в ТЗ дописать как выводить в файл (надо выводить данные построчно как таблица на экране). В результате вывод в файл есть, но структуру выводимой информации и сам вывод надо переделать с нуля - что еще надо оговорить с @usver73. Ну и индикатор не верифицирован в топике. Во-вторых, имхо, это ошибочное мнение, что необходимо обрабатывать какие-то гигантские объемы данных для формирование статистики свечей. Малые ТФ типа м1-м5 вряд ли нужно анализировать где-то очень глубоко в истории - реально ну нафиг кому нужна статистика свечей м1 даже в 2018 году. Объемные малые ТФ глубоко в истории практического интереса не представляют. Они нужны лишь для текущих настроек фильтра волатильности и безиндикаторного входа за последние полгода-год - настроек на торги сейчас. Конечно, есть вопрос долгосрочных тестов за 2.5-5 лет в отдельных случаях - но один фиг вряд ли кто-то будет изучать и использовать в тестах усредненную стату свечей м1 за несколько лет. А ТФ Н1 и выше даже за годы это небольшие объемы данных. В-третьих, есть исходный код и индикатор можно попробовать переделать в советник, если уж так надо использовать его в тестере. По алгоритму работы это скорее скрипт - считал историю, сформировал таблицу, вывел на экран и остановился. Не думаю, что эту работу нельзя будет выполнить и советником. Имхо, потенциально индикатор чрезвычайно полезный - особенно в режиме групп свечей, да и на больших ТФ тоже для подумать о форекс вообще. Но придется обо многом подумать, чтобы научиться грамотно формировать его статистику для использования в тестах и реальных торгах в нашем проекте и вне его.
  10. @Semenov а зачем вы индикатор в тестере запускаете?! По старинке индюк кинуть на график в мт4 не по душе? P.S. Сеты с оптимальными настройками индикатора тоже можно сохранять
  11. может и не туда смотрите и не то крутите... Фильтр спрэда работает (и оказывает влияние) только в тестах с плавающим спрэдом - в TDS2 или в мт5. Ну и в реале на счетах с плавающим спрэдом в мт4 и мт5. На счетах и в тестах с фиксированным спрэдом фильтр не срабатывает, так как спрэд не меняется, и никак не меняет результаты торгов или тестов при любых настройках фильтра спрэда. Если вы тестировали с фиксированным спрэдом, то результаты всех тестов у вас должны быть абсолютно одинаковыми.
  12. Имхо, очень желательно в гугл поиске, при применении в топиках, ограничить выдачу только найденным в данном топике. Кому надо искать везде, ищет на первой странице форума. А кому надо найти что-то в топике - зачем 225 нахождений искомого вне изучаемого топика?! Это называется белый шум...
  13. Может, это не срочно и не важно - но нельзя ли окно гугл поиска в свернутом виде поднять и разместить рядом с окном стандартного поиска форума?! Окно гугл поиска каждую страницу форума опускает на несколько строк вниз и теперь всем надо дополнительно проматывать вверх на форуме абсолютно всё! Текущее размещение окна гугл поиска реально крайне не эргономично.
  14. Остается проблема с поиском в топиках - он вроде есть, но по результатам поиска его нет. Ввожу в поиск в топике символы/буквосочетание "75%" без кавычек - выдача ноль. Якобы нет. Хотя точно знаю, что много где есть, например в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416882 Есть возможность, ко всему интеллекту поиска, добавить режим "Ненормативная лексика, просто ищи набор символов в постах без выдрачиваний"?!
  15. Как сказать. с увеличением плеча увеличиваюся и риски (это же кредит), а сеты в топике разрабатываюся для плеча 1:500. И да, и нет... Кредит это или нет, в данном случае абсолютно не важно. В http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=416882 я привел внятное пояснение какая часть залога ордеров участвует в просадке, если депо компромиссный. И если вы высчитали компромиссный депо для плеча 500, то вам на покрытие просадки может быть доступно вплоть до 90% и даже 95% от компромиссного депо - в зависимости от % stopout вашего счета. И если вы, не уменьшая высчитанного для плеча 500 большего компромиссного депо, позднее увеличите плечо счета до 1000-2000, то правда, что доступная на покрытие просадки сумма у вас на счете немного возрастет. Так что рекомендация @elavr корректная, хотя добавит лишь несколько %% на покрытие просадки (и то если не уменьшите депо для торгов, а оставите как было). А вот если бы вы вычисляли компромиссный депо для плеча 2000 с залогом в 4 раза меньшим, чем для плеча 500, то денег на покрытие просадки у вас на счете с плечом 2000 было бы намного меньше, чем при компромиссном депо для плеча 500. Потому что компромиссный депо для плеча 2000 существенно меньше компромиссного депо для плеча 500 - потому что залог для плеча 2000 в 4 раза меньше. Компромиссный депо это действительно компромисс во всем - в т.ч. и в рекомендуемом плече 500, достаточно большом для построения больших сеток, но всё же дающем небольшой дополнительный резерв на покрытие просадки (если stopout менее 50%-60%). И это разные вопросы: как считать компромиссный депо - и какая сумма денег вам доступна на покрытие просадки. И формулы разные для каждого вопроса. Это базовая арифметика форекс, единая для всех пар, счетов и ДЦ - её надо знать и уметь пользоваться. А вот то, что плечо это кредит от ДЦ, это реально по барабану и на математику не влияет. Слово кредит не термин в нашем проекте, этот аспект не учитывается. У больших плечей типа 1000-2000 в ДЦ проблемность в другом - ДЦ очень часто вокруг выходных и при малейшем шухере в рынке уменьшают такие максимальные плечи в несколько раз. Плечо 500, где есть, временно уменьшают всё же очень редко - а вот плечами 1000-2000 ДЦ крутят намного чаще и на такие высокие плечи опаснее полагаться. Вот именно более высокая стабильность/неизменность и распространенность плеча 500 в ДЦ и была одной из причин, по которой я настойчиво рекомендую всё расчеты в топике делать для плеча счета 500 как наиболее реалистичного и стабильного. P.S. @shkarupin.vi , повторю, что вы молодец, что сообщили о бажной ссылке в извещении о новом посте в топике. Но в этот раз я баг репорт по движку форума делать не буду - это похоже на единичный сбой в момент обновления старых ссылок на форуме. Как раз ссылки на форуме в это время лечили в базе данных форума и разовый сбой, видимо, возник из-за изменявшихся в тот момент ссылок.
×
×
  • Создать...