Перейти к содержанию

Player 2

Members
  • Публикаций

    22
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1
  • Country

    Россия

Player 2 стал победителем дня 4 августа

Player 2 имел наиболее популярный контент!

Репутация

59 Excellent

Converted

  • Опыт торговли
    > 5 лет

Посетители профиля

34 просмотра профиля
  1. В регламенте еще и другое прописано, конкретно пункт 5.25, который оказывается нарушенным. ФинКомиссия также решила в пользу вашего клиента, и сказала что "Ордера Buy Limit / Sell Limit (в т. ч. ордера Take Profit) следует выводить на рынок именно как лимитные". Очень жаль что ФинКомиссия не рассмотрела всё это с точки зрения исполнения регламента: был ли он нарушен, и если да, то какие пункты. В этом случае мы бы имели заключение ФинКомиссии о его нарушении, на которое можно было бы легко ссылаться. Я этого не отрицаю. Но если говорить точнее, то у скальперов риск вовсе не в спредах и гэпах, а в ночных трендах. Именно на них они сливают всю свою прибыль и уходят в общий минус, именно из-за них на большой дистанции их матожидание отрицательно. Спреды у них съедают прибыль или её часть в благоприятные периоды (когда нет трендов). Когда начинается тренд, то им становится не до спреда и такие мелочи перестают иметь значение. Скажите, может вы просто решили всех ночных скальперов выдавить? Их доля небольшая, толку они них мало, может вы просто решили что от них больше маркетинговых проблем из-за жалоб на исполнение, чем прибыли от их торговли, и решили их таким образом зачистить чтобы они не раздражали?
  2. Я опирался на эту цитату: Взята отсюда. Из неё я сделал вывод что вы повелись на "шантаж". Да, они должны это учитывать. Реджекты и проскальзывания не должны быть для них неожиданностью (но, к сожалению, для многих были, и я не знаю что с этим делать; это вопрос уровня понимания работы рынка у трейдеров). А исполнение лимита как маркета (т.е. по факту подмена типа ордера) должно быть неожиданностью. Малоликвидное время на эту подмену никак не влияет. Это решение самой Компании и к объективным рыночным условиям не относится. Если только не считать что мы тут говорим о рынке брокерских услуг, а не о валютном. Общий процент прибыльных управляющих (у которых положительный торговый результат) - 15%. У ночных скальперов эта цифра 33%. Ночные скальперы в среднем в 2 раза более успешны чем остальные трейдеры. Поэтому мои ответы на ваши вопросы следующие: Я думаю что подавляющее большинство не торгует ночью потому что спит, а не потому что правильно оценили риски. Да, они не смогли увидеть возможности для заработка ночью, которые уже хотя бы по той цифре 33% действительно существуют, по крайней мере они лучше чем днем. Поэтому да, из моих слов получается что "они просто глупые и не смогли разглядеть золотых гор". Хотя я не склонен называть таких людей глупыми, потому что финансовые рынки это сложная вещь и даже умные не всегда находят решение, но факт в том что по крайней мере по этой метрике эти люди уступают ночным скальперам. Золотых гор там тоже нет, и в целом скальперы как группа находятся в относительно стабильном минусе. Но шансов оказаться в плюсе ночью объективно больше чем днём. Ночники сливаются медленнее чем остальные, скажем так. Даже последний ускоренный слив на сервисе (что идет с мая) происходит не за счет тех кто торгует ночью - эти как раз в нуле болтаются, а за счет торгующих днем (точнее, все сутки в целом). Ни в коем случае. Меняющийся спред это объективная рыночная реальность. Да, он ухудшает стратегию, но это не ваша вина. То же самое относится к нехватке ликвидности. Я не обвинял вас ни в плохом спреде, ни в проскальзывании рыночных ордеров, ни в off quotes (хотя другие это делали, но я никогда не был согласен с их претензиями, пусть и не показывал этого). Отмена настроек торговли моего протеста тоже не вызывала, всех их можно реализовать самостоятельно без помощи брокера, с более-менее неплохой точностью. В отличие от @Rihter я считаю что вполне можно обойтись без них. Я также вполне верю что они почти никому не нужны. Моя претензия (если так можно вообще это назвать, поскольку я не являюсь вашим активным клиентом уже 7 лет) состоит только в подмене типа ордера. Это только ваше решение, а не рыночная реальность, и поэтому вопросы только к вам. Если бы не это, я бы не только ничего не писал в эти темы, но даже не читал бы их. Я наверное всё-таки в глубине души считаю что может быть когда-нибудь я смогу вернуться на рынок (хотя умом понимаю что этого не будет), и первый форекс-брокер в моем списке это вы, я с вами работал раньше и опыт у меня у вас только положительный, поэтому хотя напрямую сейчас это меня не касается, но я как будто всё равно чувствую потенциальный ущерб. Не думаю что это вам особо интересно, но тем не менее решил объяснить свою мотивацию здесь. А что я должен думать? Вы говорите "торгуйте в ликвидное время" и упрекаете трейдеров в том что они не выбрали исполнение лимитив как маркетов, как будто трейдер легко может принять все эти меры без влияния на показатели его стратегии, как будто вы считаете что это не повлияет на его результаты. Отсюда я предполагаю что вы считаете что имеет место один из следующих вариантов: Он по-любому сливает, как следствие показатели от перехода на дневную торговлю не поменяются и поэтому можно с легкостью это сделать. Это то о чём я и написал. Он по-любому зарабатывает (т.е., опять же, показатели от перехода на дневную торговлю не меняются) - такой граалист и гений, который может зарабатывать когда угодно, но который почему-то решил торговать только ночью в течение нескольких часов, игнорируя порядка 70% суточного времени и лишая себя соответствующей доли заработка. Надо бы ему подсказать что у нас еще и день есть, а то может он не знает. Он такой гений, что может легко сделать стратегию для любого времени суток. Ему самому не важен его результат и он пришел просто поразвлекаться. Может есть еще другие варианты, но я не могу придумать. Реальность заключается в том что те закономерности которые есть ночью, подавляются трендовыми движениями днём, и поэтому заработать днём на них в принципе нельзя, разве что если только повезет, и такое везение бывает редко. Поэтому переход на торговлю днем для скальпера это высоковероятный слив и попадание в ту категорию где только 15% управляющих находятся в плюсе, а может даже еще хуже. Я написал тот абзац на эмоциях, и получил неожиданно для себя 10 лайков на тот пост. Значит такое впечатление не только у меня. Подтверждаю что сгоряча написал. Но всё равно, такая практика делает этот рынок пусть и не лохотроном, но, скажем так, менее цивилизованным по сравнению с биржей. Причем не просто "со своей спецификой" (это у форекса было всегда), а именно менее цивилизованным. Потому что есть определенные общепринятые принципы, и здесь они нарушаются.
  3. Хорошо. А почему вы переписали стратегию развития вашего бизнеса из-за жалоб управляющих по поводу off quotes? Вы же повелись на шантаж, получается. Есть трейдеры которые приходят не чтобы поторговать потому что у них что-то чешется, а чтобы получить прибыль. И торгуют они тогда когда она есть, а не когда попало. Если прибыль есть в неликвидное время, они будут торговать в неликвидное время. Вы хотите чтобы трейдеры сами себе свои системы убыточными сделали, да еще упрекаете их в том что они этого не делают? Вообще, по последним двум цитатам у меня сложилось впечатление что данный конкретный представитель считает что трейдеры нужны только для того чтобы проигрывать деньги, и то каким образом будет сделан этот проигрыш, как следствие, становится не важным: будь то торговля ночью или днем, с теми или иными настройками - результат един. Поэтому чего вы там мучаетесь, всё равно ведь сольётесь, какая вам разница как сливать - сливайте в ликвидное время, и настройки сделайте такие чтобы нам было поудобнее вас перекрывать, а то что убытки возрастают от них - так вы всё равно сольетесь, какая вам разница. Либо же полное непонимание того чем вообще на рынке занимаются трейдеры и брокеры.
  4. Короче, как я понял, у тех кто торгует лимитниками и пострадал от их подмены, лучший выход такой: торговать как ни в чем не бывало, а потом обращаться в финкомиссию с требованием компенсации. В итоге положение будет даже лучше чем раньше. Если раньше ордера могли не срабатывать из-за off quotes, то сейчас они срабатывают всегда, хотя и по плохой цене, но потом на эту плохую цену можно получить компенсацию. Получится эффект будто исполнение стало идеальным.
  5. По этой картинке уже понятно что никаких тысяч ордеров нет, по крайней мере за такие короткие интервалы. По моим подсчетам скальперов порядка 200 штук на ПАММ-сервисе (из около 4К паммов), и не думаю что у остальных счетов (не паммов) эта доля значительно выше. Поэтому тысяч ордеров от скальперов там даже за всю ночь набраться не должно.
  6. Хорошая идея. Но если вы специально послали ордера в это время чтобы проверить частоту ордеров, то это мало что значит. Слать надо в моменты когда скальпинговая система совершает сделки, в идеале за какое-то время перед сделкой и какое-то время после, чтобы посмотреть сколько ордеров прошло в отрезке когда скальпер совершает сделку. Именно там частота ордеров и представляет интерес. Скальперы не молотят равномерно всю ночь, они совершают сделки на пиках цены. В районе пика и надо мерять.
  7. Не видел чтобы там фигурировала надпись AMTS в этих настройках.
  8. По-моему никаких, потому что Альпари с технологиями Раннева не работают, и уже достаточно давно.
  9. Ну тогда по моей теории получается что у Альпари плохие поставщики (или их недостаточное количество). PS Еще один вариант: именно на Альпари набежали скальперы которые съели ликвидность.
  10. Речь шла об общем объеме клиентов. В Альпари клиентов много и они могли потребить локальную ликвидность. У мелкого брокера клиентов мало и поэтому у них это не получается сделать, как следствие он без проблем исполняет.
  11. Еще раз: ликвидность фрагментирована, и форекс это не биржа. У каждого свой стакан. Если вам нравится стакан Раннева, то какие у вас вообще проблемы? Торгуйте у него.
  12. Думать можно что угодно. Важны факты. По сути ваше утверждение эквивалентно фразе "ликвидность бесконечна", которое очевидно является ложным. Рыночные условия могут быть любыми, в том числе такими. Реально мы не знаем что там было и можем только гадать. Как вы, так и я.
  13. Это означает что у них такие поставщики и ликвидности нет локально. Если считаете что это не так, то какая ваша версия почему Альпари отклоняет исполнение ордеров? Какая им от этого выгода? Тут надо еще учитывать сколько у них клиентов. Они не только вам заливают ордера, им надо обслужить всех. Вполне может быть так что мелкий брокер будет лучше заливать ордера чем крупный.
  14. Если стакан полупустой, то вполне может.
  15. Это единственное как можно надавить на Альпари. Простые жалобы "исполняйте лимиты как лимиты" почти наверняка не помогут. Собственно, они и не помогали. Помогло только обращение в ФинКомиссию, т.е. чисто юридический путь. Только это оказалось эффективным, а не попытки трейдеров рассказать брокеру как ему выполнять его работу. Проблему ликвидности это не решит. Это решит только ту проблему, которую создали сами Альпари, лишив отдельных трейдеров лимитных ордеров и подменив их на рыночные. А проблему с ликвидностью решить нельзя в принципе. Если ликвидности нет, то её нет, и ниоткуда она материализована не будет. В этом суть спекуляций. Конкуренты выжрали всю ликвидность и доходность системы падает. Возможно дальше будет только хуже. Это, к слову, в том числе в адрес тех кто любит говорить что публикация системы не влияет на её доходность и что "рынок форекс очень большой, всем хватит". Вот мы сейчас хорошо видим насколько он "большой" и как "всем хватает". Это не биржа, и ликвидность на форексе фрагментирована. В одном месте она может быть, в другом - нет. Мы даже не можем знать есть ли вообще ликвидность на рынке и сколько её, или её не хватает только у Альпари. Здесь можно только косвенно пытаться оценить по тому как та же система работает у других брокеров и как они заливают ордера. Если ликвидности не хватает локально (только у Альпари), то трейдеры здесь ничего сделать не могут, кроме ухода к другому брокеру. Такую проблему может решить только Альпари, с помощью расширения пула поставщиков. А если ликвидности нет глобально, то вообще ничего сделать нельзя: торговая система достигла предела ликвидости. Заспамливание серверов должно решаться брокером, это его прямая работа и за это он получает деньги. Если ему не хватает денег для её решения, пусть повысит спреды в ночное время для компенсации своих потерь. Всё это решается, я думаю там способов много и они знают их на порядок лучше меня и большинства из нас. Альпари как-то удавалось решать эту проблему почти два десятилетия, мне кажется странным что она вообще возникла при таком-то росте производительности вычислительных систем за это время. Если финкомиссия не признавала факт нехватки ликвидности и заставляла брокера стать кухней, то это очень плохо и это уже ошибка финкомиссии. Хотя в решении в отношении @ЮлияП они пишут что допускают что при низкой ликвидности ордер не будет исполняться, т.е. заливать его брокер не обязан. Это уже проблемы трейдеров и на это обращать внимание стоит только если ликвидности нет локально, и тогда надо искать поставщиков. А если ликвидности нет глобально, то пусть трейдеры жалуются столько хотят, имеют право, вот только обращать внимания на это никто не будет. Я кстати не помню чтобы кто-то жаловался на нехватку ликвидности где-нибудь на ФОРТС, хотя там эта проблема тоже есть (она есть везде на скальпинговых системах). Но тут уже проблема уровня самих трейдеров. Если они считают что брокер должен быть кухней, то им будет трудно помочь. Это уже не проблемы брокера. Форумные истерики его волновать должны гораздо меньше чем нарушение собственного договора. Если ликвидность выжрана, то её не хватит и на 0.000001 лота. Она кончилась, всё, нет её, даже на один цент. Её поглотили те у кого объемы вовсе не 0.01, вы со своими 0.01 пришли слишком поздно. И ни откуда вы её не выжмете. Если бы можно было легко закрыть 0.01 лота, то можно было бы дробить крупные ордера по 0.01 лота и решить проблему ликвидности для крупных ордеров таким образом. Но этого сделать нельзя, закон сохранения вы не нарушите. Единственный перспективный пусть это заманивать на форекс идиотов которые будут пытаться ловить тренды по ночам - они станут вашими контрагентами и поставщиками ликвидности, и ваши тейк-профиты будут там где их стоп-лоссы. В данный момент идиотов на всех не хватает, надо искать новых.
×
×
  • Создать...