Перейти к содержанию

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии?


Doveman

Рекомендуемые сообщения

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано (изменено)

Проверить гипотезу "простые стратегии работают" или в другой интерпретации "простые стратегии не работают" подвигла меня тема про стратегию "Монетка", пост Сайлента, что некоторые его прибыльные роботы работают по простейшим стратегиям, а так же многочисленные споры на эту тему на форумах.
Эта гипотеза мне виделась истинной именно в интерпретации "простые стратегии работают", во всяком случае при торговле на дневных и недельных графиках. Ведь в таком случае минимизируются потери из-за спреда и комиссии и достаточно получить лишь минимальный статистический перевес, чтобы быть в прибыли (например, заходить только по тренду).

Стратегия, которую я решил протестировать была буквально придумана на ходу, а параметры взяты практически наобум.
Валютная пара - фунтойена
Таймфрейм - Д1

Суть стратегии.
Покупки:
Рассматриваем покупки только если EMA 100 ниже, чем EMA 20.
Если при закрытии дневной свечи наклон EMA 20 положительный, входим в сделку.
Стоп - 200 пунктов.
Тейк не выставляем.
Выходим из сделки, если после закрытия дневной свечи наклон EMA 20 отрицательный (не важно, в плюсе мы или в минусе).
Продажи - зеркально

Результаты тестирования с 1-го января 2012-го по 31-ое июля 2014
Фиксированный лот 0.1

Время:
Дней прошло 886
Месяцев прошло 29,53
Сделки:
Всего сделок 36
Профитных сделок 16
Убыточных сделок 20
Профитных сделок подряд 4
Убыточных сделок подряд 5
Сделок в день 0,04
Сделок в месяц 1
Профитных сделок в мес. 1
Убыточных сделок в мес. 1
Макс. профитная сделка 1439,04
Макс. убыточная сделка 215,39
Доход:
Прибыль/убыток 3127,98
Общая прибыль 5241,04
Общий убыток 2113,07
Прибыль в месяц 105,91
Средняя прибыль 327,57
Средний убыток 105,65
Макс. просадка 1247,01
Профит фактор 2,48
Возврат, % 31,28
Другие параметры:
Макс. использ. лот 0,10
Фактор восстановления 2,51
Фактор надежности 0,08
Вероятность профита, % 44
Вероятность убытка, % 56

Выводы:
Простые стратегии работают. Даже вход по тренду при торговле на дневках является прибыльной стратегией.
Решающее значение имеет не сама стратегия, а грамотный ММ. Принцип - режь убытки и давай прибыли расти. Прибыльность данной стратегии объясняется в первую очередь ММ, а именно выходом из сделки при первых признаках разворота тренда или отката, не дожидаясь стопа (реально по стопу сделки были закрыты всего 5 раз).

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 18
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 68
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

2 года на 36 сделок даже самый терпеливейший из самых терпеливых трейдеров врятли выдержит. ММ безусловно важнейшая составляющая любой системы, благодаря ему мы из 50х50 выходим в профит. так же второ

Перейти

Проверить гипотезу "простые стратегии работают" или в другой интерпретации "простые стратегии не работают" подвигла меня тема про стратегию "Монетка", пост Сайлента, что некоторые его прибыльные робот

Перейти

Тоже не соглашусь. Курю форумы уже семь лет и вижу, что вы немного путаете понятия. Что такое для вас это самое "чувствование"? Я так понимаю "чувство рынка"... Скажу одну банальность. Изначально, при

Перейти
[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

2 года на 36 сделок даже самый терпеливейший из самых терпеливых трейдеров врятли выдержит.
ММ безусловно важнейшая составляющая любой системы, благодаря ему мы из 50х50 выходим в профит. так же второй важнейший фактор - психологическая стабильность. чем дольше висит ордер, тем чаще мерещится разворот и быстрее хочется его закрыть.
при правильном распределении этих двух составляющих тонкого баланса между профитом и сливом работает мне кажется абсолютно любая стратегия.

проблема в том что народу хочется что-то тёплое и готовенькое, хочется как ув. Профитмастер с 200 баксов 4000 в месяц делать, хочется много мониторов поставить и с умным видом втыкать во всякие индикаторы и статистики целыми днями и открывать всякие ордерки, писать отчётики, и хвалить себя за то какой я умный и молодец.

при этом понять основу - как с минимальными знаниями начать зарабатывать, никто не хочет. вечно или стоп перенесёт, или вход померещица, или от излишней уверенности удвоится, или психанёт и рано закроется, то вообще уверенно мегалотиком зайдёт, возьмёт пунктов 12, и довольный в следущий раз так же по маржин колу закроется. ведь спокойно торговать, следовать ММ, вовремя открывать и закрывать сделки, фильтровать входы - это скука смертная. (:|

сам знаю, нет ничего хуже чем потратить 4 года недосыпая и изобретая стратегию и наконец найти её, начать зарабатывать, и мозг привыкший к нагрузке втормаживает, у него шок от пассивности, что вот оно, больше ничего делать не надо. (:|

ну вот может чё в голову придёт, добавлю. >:d

  • Лайк 24
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

я к примеру не использую ни индикаторы, ни уровни, ни тех анализ, абсолютно чистейший график со свечками. использую тока кое какую статистику фундаментальную со стороны.
первое что не даёт слиться - правильный ММ, разумно рассчитанный риск на сделку и выставленный стоп, второе - психологический контроль, без паники со звериным спокойствием жду закрытия свечи, неважно миллиард там в плюсе, или в нуле, или кажется что щас всё развернётся и надо рвать пока хоть что-то есть.

Считай что система практически и состоит в голом виде из этих двух важнейших критериев, без которых ни одна другая работать не будет, и уже нормально профита даёт.
конечно есть свои скромные нюансы и правила благодаря которым повышается эффективность ТС, но без этого нынче никуда.
Так что ёлки новогодние и хитроумные вычисления с помощю фаз луны я давно отбросил.

  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано


Простота конечно заманчива, но увы она не приведет к чемуто заметному в кошельке.


Данная стратегия придумана мною за 5 минут, параметры взяты наобум. При торговле на 1 паре с депозитом 5000 она дает около 2% в месяц при просадке около 20%. Конечно не грааль. Но кто мешает торговать на 10 валютных парах (посмотрите, например, на NZDCAD) и немного прооптить параметры? Процентов 5-10 в месяц вполне при просадке процентов в 20. Мало? Скажите это инвесторам и трейдерам хедж-фондов.
99% трейдеров годами ищут грааль на 100500% в месяц вместо того, чтобы просто начать прибыльно торговать. А все, что для этого нужно - это дневные графики, грамотный ММ и РМ, простейшие правила входа-выхода из сделок, которые дадут минимальное статистическое преимущество и 5 минут времени в день. Ну а освободившееся время можно тратить на дальнейшие поиски грааля).


я к примеру не использую ни индикаторы, ни уровни, ни тех анализ, абсолютно чистейший график со свечками. использую тока кое какую статистику фундаментальную со стороны.


Индикаторы я применил с единственной целью - исключить субъективность из эксперимента. А так да, можно просто входить по тренду на дневках при отсутствии отката и быть в плюсе.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

незнаю попадают ли они на уровни, но для рыночного ордера стоп 100, для отложки 50.
ну иногда подрезаю пару пунктов от стопа, потому как если выбьет так и удача ниакая не спасёт. ну и жадновато немного :">

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 weeks later...
[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

В стратегии должна быть простая и понятная логика. Например, торговать только по тренду (да хоть в направлении машки старшего порядка), торговать в направлении основного локального движения, не торговать против уровней и т.п.
Если в стратегии правил много и простой логике они не подчиняются, стратегия, скорее всего, подогнана под историю и инструмент.
Вот, например, вчера протестировал Форекс Гамбит за 12,5 лет по фунту. На первый взгляд идея стратегии очевидна - вход по тренду при откате. Но правила стратегии не позволяют ее реализовать - попытка ловли разворота локального движения (отката), пока разворота еще не случилось только на основании уровня закрытия цены - так себе идея. В итоге за весь период лет результат в районе 0. Тупо торговля в направлении машки дала бы больше. Такое ощущения, что правила подгонялись под конкретный период и конкретную валютную пару.
З.Ы. Результаты тестирования сегодня выложу в ветке стратегии.

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

Все стратегий работают. Простые сложные не суть. Все дело в том как ты будешь использовать алгоритм описанный в торговой системе. И будут ли соблюдены простейшие правила ММ.

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано


Все стратегий работают. Простые сложные не суть. Все дело в том как ты будешь использовать алгоритм описанный в торговой системе. И будут ли соблюдены простейшие правила ММ.


Да ну, бросьте, откровенного мусора тоже полно.
Я не писал, что сложные стратегии не работают. Я писал, что если в стратегии много правил и их логика неочевидна, стратегия, скорее всего, жестко подогнана под историю и инструмент.
И, конечно, речь идет о средне и долгосроке. При скальпинге правила вполне могут быть неочевидными (да и вообще не формализуемыми, в значительной степени на уровне интуиции).
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано (изменено)

Простые стратегии работают. Например, по трендовым поддержкам по ценам закрытия. Таймфрейм - Н4. Голый график и линии от руки - куда уж проще. Гугл "торговля фигурой", первая ссылка.
* Для большей эффективности рекомендую смотреть графики двух брокеров со сдвигом закрытия свечи в 2 часа.


В стратегии должна быть простая и понятная логика.



если в стратегии много правил и их логика неочевидна, стратегия, скорее всего, жестко подогнана под историю и инструмент.



Не факт. У кого и голый график торговать получается, а у кого "елка" на экране. Конечный судья - баланс. У меня елка, но VictorMat утверждает, что я могу и без индикаторов ("фигурой"). Но мне без индикаторов скучно, да и постоянно рисовать лень - думать надо много.
Моя елочная ТС не подогнана, 11 пар, Н4. Почти все в чате считают ее неочевидной. Изменено пользователем st2050
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

я раньше наряжа различные ёлки, пока не стал в конце концов по цене видеть что мне нарисует тот или иной индикатор.
потому теперь они и не нужны. >:d
в индикаторной стратегии считаю нужен 1-2 индикатора для входа, 1-2 для фильтра, 1-2 для выхода. не считая информационных конечно , кому как удобно.
больше двух - это уже пртягивание за уши, поскольку в большинстве своём они подтверждают друг друга.

упор в любом случае надо делать на ММ, чтоб профит превышал лосей, чтоб риски разумные были. тогда с соотношением 50 на 50 и даже ниже выйдем в 0 и даже в плюс.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

Я прочитал когда-то книжку Билла Уильямса "Торговый хаос" и загорелся торговлей . Потом прочитал вторую его книжку "Новые измерения....", где он расписал свои стратегии, свои индикаторы, свой непомерный труд и труд суперкриокомпьютеров по определению фракталов. Ну, прочитаешь, только дебил не возьмет с рынка миллионы. Красивая,логичная, стратегия, и аллигатор кусает цену, и вот он спит, а вот вам еще с каждого индикатора сигналы. Имхо, один только недостаток у его стратегий - они не работают.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано


Я прочитал когда-то книжку Билла Уильямса "Торговый хаос" и загорелся торговлей.
Красивая,логичная, стратегия, и аллигатор кусает цену, и вот он спит, а вот вам еще с каждого индикатора сигналы.
Имхо, один только недостаток у его стратегий - они не работают.



Зато написана книжка красиво. Читается взахлеб, как книжки Стивена Кинга. v:)
В принципе так и должно быть, ведь и там и там - фантастика.


А по сути темы - чем проще стратегия - тем лучше она работает. Это в том случае, конечно, если она вообще работает.
Я вот когда начинал года три назад - тоже как новогодняя елка был увешан всяким индикаторным хламом.
Думаете, много я тогда на этом заработал? Ага, озолотился прям.

Все было примерно как вот тут -
(осторожно - в ролике есть немного ненормативной лексики)



:))

Ну а потом проверив на непотребность 100500 индикаторов, я стал их выкидывать понемногу. И больше времени
обращать на саму ЦЕНУ на графике, а не на сплетения каких-нить разноцветных линий, гистограмм и прочего.

Ну и пришел вот к чему -

Спойлер





Чистая цена и сетка из круглых уровней для наглядности.
И что думаете, прибыль уменьшилась после этого упрощения и отказа от всех индикаторов?
А вот нифига. Она как раз увеличилась в разы. Я иногда наблюдаю за ценой и понимаю - здесь образовалась дивергенция.
Набрасываю стохастик - и точно, дивергенция. Т.е. для того, чтобы это видеть - индикаторы не нужны.

Новичкам могу сказать - если вы продолжите заниматься торговлей, не бросите, даже если не получается -
то рано или поздно вы откажитесь от всех своих индикаторов. Сами. Просто поймете, что они не нужны.
Поэтому уже сейчас начинайте внимательнее присматриваться к цене.
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано



Профитных сделок 16
Убыточных сделок 20



Точно работает?? а может стечение обстоятельств??
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано


Точно работает?? а может стечение обстоятельств??


Попробуйте прогнать по большему числу пар и за больший период.
Но я не вижу логических причин, по которой она бы не работала.
Если на дневных графиках тупо кидать монетку и входить с ТП=СЛ, мы будем в нуле - это как игра в казино без зеро, т.к. спред на дневках пренебрежимо мал.
Если мы входим по тренду, мы получаем минимальный статистический перевес.
Если мы входим, когда и локальное движение направлено по тренду (а не пытаемся гадать, что вот тут должно быть окончание отката, т.к. у нас на этом уровне Фибо/Мюррей/Ганн/миграция слонов/Марс вошел в Венеру), мы добавляем еще несколько процентов к нашему статистическому перевесу.
Если немного поиграемся с ММ (соотношение стопа и тейка, трал), получаем еще пару процентов.
На выходе получаем прибыльную систему.
Можно, конечно, ее еще улучшить. Главное понимать, каким образом то или иное правило добавляет проценты к статистическому перевесу.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано


А вот как можно стратегию прогнать по истории ?Просто взять и смотреть сигналы ее,но ведь если она основана на индикаторах,то в момент сигнала было пересечение скользящих,а по истории этого пересечения нет,как быть?


Во-первых, есть специальные программы:
http://tradelikeapro.ru/sekretnoe-oruzhie-treydera/
http://tradelikeapro.ru/testiruem-ruchnyie-sistemyi/
Во-вторых, МА не перерисовывается, т.к. при расчете используются исключительно значения прошлых периодов. Следовательно, если на истории есть сигнал, то он никуда уже не денется.
Да, и хочу отметить такой момент:
Эта стратегия не основана на пересечении МА. Стратегии, основанные только на пересечении двух МА чаще всего будут лить (если только жестко не подогнаны под историю). Т.к. пересечение двух МА чаще всего случается при откатах от основного тренда следовательно, много входов будет против тренда.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

НЕ могу отучиться от "Ёлоных графиков", не часто по ним торгую но использую по минимуму индюков, и только с дополнительной фильтрацией)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

Мое мнение такое просты стратегии работают, достаточно цены и одной машки. (Используется пересечение) Для них нужен огромный капитал (чтобы жить на доходы с торговли) и грамотное соблюдение ММ, чтобы пережить прасадку. Но такие стратегии не для новичков, все знают что движет новичками (сам такой был), им пообещали 1000$ в день при нажатии одной кнопки. )))

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

Поэтому и писал, что нужен огромный депозит чтобы прибыль получать. Ведь стратегия трендовая и на пиле она льет или получает небольшой плюс, но как только дорвется до тренда.

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано


Лучше всего работать по свечным моделям ,они то всегда показывают правильное направление и без опоздания практически.



Крайне спорное утверждение. Вообще, упрощать прайс экшн только до моделей - не видеть за деревьями леса. На давящем тренде свечную модель сносит только в путь. Нужно проверять и другие элементы ПА: продавливание/отбои экстремумов и уровней, трендовый канал, характерные углы движений в одну и в другую сторону. В целом ПА не является простой стратегией и требует немалого опыта. Причем на разных таймфреймах характер ПА разный и опыт тоже совершенно разный.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

По мне, так только простые стратегии и работают. Только не приносят они профит с двумя-тремя нулями на конце в процентах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано


Это не только свечного анализа касается. Те же Мюрреевы уровни, которыми я пользуюсь, тоже, чем выше ТФ, тем сильнее. Единственная проблема - меньше сигналов на вход становится.


Разве это проблема, более точные входы и тренд более чёткий, вопрос в том что надо пользоваться и этим с осторожностью, а чем больше и быстрее торговля тем больше ошибок приводящих к печальному финалу
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано


чем больше и быстрее торговля тем больше ошибок приводящих к печальному финалу



Не всегда. Кроме печальных финалов именно такая торговля и может дать неплохие профиты.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано



незнаю попадают ли они на уровни, но для рыночного ордера стоп 100, для отложки 50.
ну иногда подрезаю пару пунктов от стопа, потому как если выбьет так и удача ниакая не спасёт. ну и жадновато немного :">


Сто пунктов стоп это возможно только на дневных графиках .
смысл на меньших ставить не понимаю.По тому что можно в пределах 100 пунктов заход более по удачней найти ,ну это моё мнение .


моя ТС исключительно под дневки заточена.
хотя можно на Н4 попробовать, но нужно тогда в паре с кем-то работать, вход и выход будет каждые 4 часа, автоматизации не подлежит.
стопы то впринципе там и не нужны, на случай форс мажора - движухи в 400 пп против меня, и контроль потерь. так я знаю точно что при плохом раскладе теряю 50%, и рассчитываю уже депозит исходя из этого.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Обсуждение] Работают ли простые стратегии? Опубликовано

Просты стратегии работали, работают и будут работать. Причем чем проще стратегия, тем легче торговать ей и тем лучше для депозита. Повторюсь, что они могут не принести большой прибыльности, но для общего понимания рынка и совершенствования/создания тс это просто отличный фундамент! ;)
Я конечно не отрицаю комплексных стратегий, но они предназначены для тех, у кого имеется опыт торговли, но не как для новичков. ИМХО

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...