Перейти к содержанию
Авторизация  
pavlus777

[Обсуждение] Локирование позиций - кто применяет?

Рекомендуемые сообщения



Плюсы и минусы Локирования на Форекс



А вы, применяете локирование позиций на Forex? Если да, расскажите о своей методике.






---------------------

В http://tlap.com/forum/index.php?topic=8026.msg262681#msg262681 erkon превосходно обобщил дискуссию на тот момент.
Спойлер


Собрал из ветки сообщения по работе с локами.
Размещаю цитатами, для удобства, в одном месте.
----------

1 ЧАСТЬ. Аргументы по работе с локами.

Почему лок:


Активно использую локирование и усреднение, что позволяет держать позиции достаточно долго и заходить в глубокую безопасную просадку.




Можно использовать локирование как защиту от гепов >:d< Например вошли на 50 процентов от пина в четверг, в пятницу ордер активировали.
А в понедельник открытие было довольно далеко, был бы убыток в 6 раз больше запланированного x_x
Можно за 10 минут до закрытия пятницы закрывать лок, а в понедельник открывать ;) Убыток будет минимален. Это так мысля в слух...




Я применяю локи в своей торговле, я ставлю лок вместо стопа. Если разрулить не получается удаляю.
Так как торгую с мартином и усреднением, если захожу против тренда на откат то локирую позицию 10-50%.
Закрываю частями прибыльные ордера, стараюсь зависшие удалять.Как то так. Это внутри дня.
Когда торговал на долгосроке прибыльные локи как тут говорят растягивал и т.п.




Для меня лок был, инструментом позволяющим относительно безопасно совершить ошибку или переждать откат против позиции,... и это было комфортно тем что ты не теряешь позиции по тренду (т.е. можно было бы и стопом, но для меня это было психологически комфортнее)... и лок открывался со стопом под минимумом/максимумом каждой повышающейся/понижающейся свечи, вероятность что придется расширять лок значительно уменьшается, и часто если уж лок закрылся по стопу, и тренд решил продолжиться именно сейчас (а не в момент первого/ошибочного/"случайного" открытия), то это было как премиальные к изначально запланированному профиту (который в свою очередь был фиксированым и не большим) ну т.е. когда лок разлочивался, я ставил ТП в 2 или в 3(если способствовала ситуация) раза больше.

Торгуя по такому принципу лично я себя чувствовал под психологическим контролем, потому что знал как действовать если рынок решил потрепать нервы,.. а когда вышибало стоп сразу тупо страшно войти еще раз (да еще и непонятно как квалифицировать этот временный разворот как мою ошибку или "приколы" ММ я не знал, ну а уж про дикое желание отыграться и вернуть сверх потерянного стопа и именно сегодня ну и т.п. я вообще молчу), считаю конечно что все индивидуально, но если привыкнуть, то тут еще в виде бонусов может быть случайная прибыль, если напр. лок вдруг стал основной позицией, а открытая изначально - локом, в которой непременно нужно поставить стоп.





Коротко о стопах:


Стоп-это деньги забрал брокер. Отрицательный лок я рассчитываю как стоп, только его можно закрыть в любое время.
Бывает так что рынок идёт резко в одну сторону пунктов более 100, потом в другую.




Локи вместо стопов:


Использую локи более 2х лет.
Никогда не использую стопы.
Каждый лок у меня - это "Обречение на профит"
при условии , что :
1 .расстояние между ордерами в локе не больше 10-15 пп (максимум)
2. Раскрытие лока, строго на самом мощном сигнале торговой системы, обязательное условие наличие сильного уровня, и классической дивергенции.
3. Несмотря на то, что негативный лок может существовать любое время, не забываем про свопы. Он набирают все же сумму за Оба ордера, и если ваши ордера с крупным объемом - то свопы будут материально огорчать.
То есть, не затягиваем с выводом лока в профит.
4. Учимся считать лок ПО ФАКТУ.
Павел в видео сказал - очень большую ошибку...ЛОК НИКОГДА НЕ РАСТЯГИВАЕТСЯ.
если в локе было 10 пунктов...но я раскрыл лок - когда цена пошла 100 пунктов на бай. И Профит за бай пошел в ДЕпозит!! и цена Опять пошла на бай и мне пришлось взять еще один лок ордер бай ( к оставшемуся внизу селу) - это НЕ ЗНАЧИТ, что лок растянулся..и раньше в нем было 10 пп..а сейчас стало 110 пунктов. Это НЕ ТАК.
Как было 10 пп , так и осталось!! ПОтому что вы УЖЕ положили профит 100 пунктов на депозит. Учитесь по-честному считать фактическую сумму фиксированную в негативном локе.

Лок не дает расслабляться и совершать все те же ошибки. Совершил ошибку, получил лок - исправь ошибку с профитом! и тебе же приятнее будет и ты перестанешь бояться торговать, так как при стопах - страшно терять деньги. А с локами..ты будешь знать, что никогда ни цента не потеряшь.

Так же надо уметь работать с локами..и когда один из ордеров в плюсе...и когда ОБА ордера в минусе. И использовать ТОЛЬКО ДВА ордера лока для разлочки!! жонглировать ими..и считать и все записывать.

И так же учиться , при необходимости раскрывать лок по частям, не сразу. Что тоже хороший метод.

Лок это то, что дает полное спокойствие при торговле. Перестаешь бояться потерь , потому что их больше не будет. Главное - выполнять условия описанные выше.

Всем удачи !




Блин, вот не пойму, что плохого в замках??? Я не опытный трейдер, однако если взглянуть с точки зрения логики.
Допустим мы видим хороший тренд, открываем ордер и ставим вместо СЛ отложку в обратную сторону.
Если произойдет откат больше нашего СЛ, а потом цена идет про тренду, мы теряем и ордер и деньги и настроение заниматься форексом. В случае с локированием у нас есть время убедиться, что это было - откат или разворот тренда.
Если же у нас развернулся тренд и это через время явно видно, мы просто закрываем оба ордера, получаем свой законный убыток в N пунктов и понимание того, что сам дурак.

Т.е. у нас есть время взвесить все за и против, посмотреть на поведение рынка и сделать вывод, даже до конца дня (если торговать в пределах дня).
И что, на мой взгляд более важно, при открытом локе на какую-то позицию мы трезво мыслим без эмоций, зная что убыток не увеличится.




Приветствую коллеги,
С недавных пор я начал использовать локирование. В принципе есть полижительные моменты и отрицательные.

Но если грамотно подойти к этому то можно использовать локирование по полной. Мне к примеру локирование помог совершать сделки и не боятся, что получу стоп. Психолигически для меня локирование это как шанс исправить ошибку.

Я использую локирование когда в сделке стоп больше чем мой психологический барьер. А когда стоп небольшой, я использую просто стоп.
По началу конечно совершал много ошибок, но если успакоится и объективно анализировать рынок, то все будет хорошо. Несколько раз удавалос при отрицательном локе получить прибыл и в Buy и в Sell. Иногда закрывал на уровне без убытка. Иногда с меньшими потерями чем если бы использовал стоп.
Самое важно это просто успакоится, не обрашать внимание что у тебя весит отрицательный лок.
Цена уже много лет движется от уровня к уровню зиг загом. Так что учитывая это нужно психологически правильно настроится и работать. А рынок сам подскажет когда и что нужно делать.
Самое важное это не торопится быстро закрыть лок, РЫНОК сам подскажет когда придет время.




Смысл локирования как вида.

Спойлер



Для меня локи и т.п. как игра в шахматы, что вижу то и торгую.
Только надо определиться. Внутри дня, внутри недели или ещё как.
Какие локи ставить + или - может ите l-)ите ,частично локировать или полностью. Новости, время торговли и т.п.


Вы принципиально неправильно понимаете возможности локов.
Это не инструмент для самостоятельной ТС - это инструмент для получения дополнительной прибыли или снижения убытков в рамках торговли согласно имеющейся у вас своей прибыльной ТС.
Причем далеко не во всякой ТС применение локов будет эффективным.


Например, вместо частичного закрытия ордера/сетки в профите можно попробовать поставить стоп отложку, равную закрываемой части ордера/сетки.
и, если движение продолжится, то прибыль будет получена с полного суммарного лота, а не с оставшейся после частичного закрытия части. И это м.б. сохранение 30%-50% прибыли по данной сделке.
И это лок (частичный, в плюсе, отложенный) - только отложкой.
Ну а если цена развернется и активирует отложку, то можно закрыть лок встречным ордером без потери спрэда и ничего не потерять.
А вот заработать на волатильном рынке таким приемом можно.


Это пример возможности получения значительной дополнительной прибыли использованием лока вместо просто жесткой фиксации части прибыли закрытием части позиции/ордеров.
Это пример как применением лока можно получать дополнительную прибыль.

Другой пример как избегать убытков с их фиксацией и списанием с баланса при попытках заработать на коррекции при торговле по тренду.
Давайте вспомним как евра падала безумные 35 фигур почти подряд.
Множество народа после спуска евры на 5-10 фигур начали периодически фиксировать прибыль от продаж и покупать евру, обоснованно ожидая коррекции. Но бакс продолжал укрепляться и люди продолжали получать стопы на покупках в ожидании коррекции даже после уже более чем серьезного падения евробакса.

Можно ли было не получать стопы на покупках и списания убытков с баланса, даже купив евру в ожидании не наступившей коррекции? Да!
Для этого, вместо закрытия сэлл ордера и потом открытия бай ордера, нужно было стать в положительный лок - то есть открыть 100% по объему бай ордер без закрытия сэлл ордера. В ситуации неопределенности и слишком сильного тренда это разумный компромисс.
В этом случает (даже в случае продолжение снижения евробакса без ожидавшейся вами коррекции) вы, по крайней мере, избежите фиксации стопа/убытка по бай ордеру и списания убытка с баланса.
А вот прибыль от продаж останется практически такой же, какой была на момент открытия локирующего бай ордера и вы можете в любой момент зафиксировать её, закрыв равные сэлл и бай ордера парой кликов как встречные - это заложено в МТ4.

Пока вы не читаете рынок, не понимаете что в нем происходит и у вас нет прибыльной ТС - лок лишь усложнит попытки и без того де-факто бессмысленной торговли.
Но когда вы, наконец, научитесь торговать - лок станет дополнительным инструментом.
И вариантов эффективного применения локов не так уж и мало.

Хотя локирование обязательно использовать, в принципе, никто не обязан - это возможность, а не принудиловка.
Если кому-то с локами некомфортно - никто их использовать не прикажет.





2 ЧАСТЬ. Подробнее о локировании.


Пример на пальцах - условный.

В понедельник продали евробакс на 1.25, в пятницу за закрытии торгов все позиции закрываются - евробакс на 1.2290, скажем.
В четверг на Драги решили купить коррекцию на 1.24, но зазевались закрыть 1.2440 и получили стоп 30 старых пипсов на 1.2370.

Исполнение без лока.
1) закрыли сэлл на 1.24 +100пп
2) открыли бай на 1.24 и получили стоп -30пп
3) открыли новый сэлл на 1.2370 (четверг) и закрыли его на 1.2290 (пятница) +80пп
Итого +180пп -30пп = 150пп

Исполнение с локом.
1) открыли бай на 1.24 и получили стоп -30пп
3) закрыли сэлл (с 1.25) на 1.2290 (пятница) - +210пп
Итого +210пп -30пп = 180пп

Итого +30пп или +20% в пользу лока.

По спрэдам, комиссиям и свопам, насколько понимаю, одинаково.

Почему локирование выигрывает, если вы нормально вошли по тренду, держите позицию и плюс/минус зарабатываете на коррекциях?
Потому что при нормальном входе по тренду и сохранении позиции вы берете под 100% движения и, таким образом, покрываете убытки, если неудачно отработаете какую-то из коррекций.
Если же вы будете иметь лишь одну позицию, закрывая ордера по тренду при попытке отработки коррекций, то минуса на коррекции будут нескомпенсированы закрытым вами (на время коррекции) ордером по тренду.

Ничего не напутал?

P.S. длительно сохранение ордеров по тренду позволяет агрессивней доливаться, как автоматическую страховку используя, например, http://tlap.com/forum/index.php?topic=4929.0
Кстати, довольно серьезная прога-помощник уже получилась у парней на данный момент.



Далее:
Спойлер





Спойлер


Аналогичное (по количеству и объему совершенных сделок) в исполнение без лока будет выглядеть следующим образом:
1) закрыли сэлл на 1.24 +100пп
2) открыли новый сэлл (можно заранее поставить селл-стоп) на 1.2370 (четверг) и закрыли его на 1.2290 (пятница) +80пп
Итого +100пп + 80пп = 180пп


А где у вас бай (на коррекцию) на 1.24 в примере? Чего вы его выкинули из анализа?
Вы ж не пропускайте ключевой для примера ордер и станет понятно в каких ситуациях (одной из) применение лока дает явную дополнительную прибыль даже в том случае, если вы вошли в коррекцию поздно, не зафиксировали бай-прибыль и получили стоп на наглой 57 пипсовой м1 свече ниначем, которую изобразили маркетмейкеры.


Закрытие селл на 1.24 - это и есть бай на коррекцию. Это действие абсолютно аналогично входу в длинную позицию на этом уровне. И по количеству, объему и времени открываемых позиций такое исполнение является аналогом исполнения с локом в Вашем примере.
А вот в Вашем примере с исполнением без лока, на уровне 1.24 валютная пара покупается дважды: первый раз когда происходит закрытие короткой позиции и второй раз, когда происходит открытие длинной позиции.


нет, это игры словами: просто закрытие сэлл ордера и закрытие сэлл ордера и отрытие бай ордера действия разные.
Никакой аналогии здесь нет.

Мой пример простой и ясный и не надо его перекручивать.
Есть один бай ордер на коррекцию, закрытый по стопу - и есть 1 сэлл ордер в случае применения локирования и 2 сэлл ордера, если лок не применяется.
В конце концов, в истории счета:
- без лока будет 3 ордера (2 сэлл и 1 бай)
- а с локом 2 ордера (1 сэлл и 1 бай)
- и не надо даже это пытаться отрицать.
И в случае с локом в моем конкретном примере на одном и том же участке графика даже при весьма неаккуратной торговле (бай ордер, поздно открытый и закрытый по стопу) прибыль на 20% выше.

Doveman, вы нормально в теме, это видно.
Ну не любите вы локи - ваше право. Не пользуйтесь.

Но локи не абсолютное зло - как не абсолютное зло мартингейлы.
Использование локов право трейдера - кто хочет и готов, тот использует.
И нужна достаточная квалификация - кроме готовности и желания использовать локи.
Некоторым людям локи приносят дополнительную прибыль или, как минимум, повышают безопасность торгов.

Давайте мы с вами где-то здесь остановим обсуждение, все поняли кто о чем говорит.

А другим форумчанам просьба продолжать делиться своим опытом работы с локами.




Детальный базовый материал по локам. Подборка.




Записал видео с примером выхода из лока:






Локи разные - в прибыли или убытке, полный или частичный, рыночными или отложенными ордерами, даже на технике одним ордером или сеточкой...
Все это требует разной обработки.

Например, вместо частичного закрытия ордера/сетки в профите можно попробовать поставить стоп отложку, равную закрываемой части ордера/сетки.
и, если движение продолжится, то прибыль будет получена с полного суммарного лота, а не с оставшейся после частичного закрытия части. И это м.б. сохранение 30%-50% прибыли по данной сделке.
И это лок (частичный, в плюсе, отложенный) - только отложкой.
Ну а если цена развернется и активирует отложку, то можно закрыть лок встречным ордером без потери спрэда и ничего не потерять.
А вот заработать на волатильном рынке таким приемом можно.




Обсуждения и мысли о применении локирования.

Спойлер



Минусы:
1. Локируя позицию трейдер говорит о том что не знает куда пойдёт цена.
Это пожалуй единственный минус. Но он куда более серьёзный чем все перечисленные выше плюсы. Цена всегда куда то идёт.


А фиксируя убыток стопом, этим реально списывая деньги с баланса - трейдер что, откуда-то точно узнал куда пойдет цена?!
Ну кроме того, что трейдер узнал, что цена шла в противоположную открытой им позиции сторону так далеко, что пришлось фиксить убыток?!

Вы, кстати, вообще о чем - о положительном или отрицательном локе, полном, частичном или с перекрытием?!
Вы ж разницу понимаете?
И если да, то о каком из многих вариантов лока ваше высказывание?...


Другой пример как избегать убытков с их фиксацией и списанием с баланса при попытках заработать на коррекции при торговле по тренду.
Давайте вспомним как евра падала безумные 35 фигур почти подряд.
Множество народа после спуска евры на 5-10 фигур начали периодически фиксировать прибыль от продаж и покупать евру, обоснованно ожидая коррекции. Но бакс продолжал укрепляться и люди продолжали получать стопы на покупках в ожидании коррекции даже после уже более чем серьезного падения евробакса.

Можно ли было не получать стопы на покупках и списания убытков с баланса, даже купив евру в ожидании не наступившей коррекции? Да!
Для этого, вместо закрытия сэлл ордера и потом открытия бай ордера, нужно было стать в положительный лок - то есть открыть 100% по объему бай ордер без закрытия сэлл ордера. В ситуации неопределенности и слишком сильного тренда это разумный компромисс.
В этом случае (даже в случае продолжение снижения евробакса без ожидавшейся вами коррекции) вы, по крайней мере, избежите фиксации стопа/убытка по бай ордеру и списания убытка с баланса.
А вот прибыль от продаж останется практически такой же, какой была на момент открытия локирующего бай ордера и вы можете в любой момент зафиксировать её, закрыв равные сэлл и бай ордера парой кликов как встречные - это заложено в МТ4.


Это ярчайший пример открытия лока именно потому, что трейдер предполагает куда пойдет цена.
И следствием открытия такого лока есть практически гарантированное сохранение накопленной прибыли даже (и именно) в том случае, если трейдер ошибся - вместо фиксации убытка в случае ошибки, если лок не использовать.

Цитата

Парни, тема довольно непростая.
Немного людей умеют локами пользоваться.

Если хочется локи обругать, кер с ним, только пишите прямо - не понимаю локи и не умею их использовать, из-за этого попадал раньше.
Информации полезной в этом немного, но хоть по честному.






Немного почитал и поймал себя на мысли что лок выгоднее в любом случае.


Это другая крайность.

Во-первых, если в просадке крохотная часть депо или ордера типа 0.01 лота, то проще закрыться по стопу и не загромождать себе график и мозги.
Лок может быть эффективен, начиная с ощутимых для вас сумм или %% депо - в остальных случаях, может, проще и не париться.

Во-вторых, локи не самостоятельная ТС, а лишь дополнительный прием в торговле.
Обязательной предпосылкой возможности использования локов есть наличие ТС, применение которой, в т.ч., позволило бы локи расшивать и выводить в плюсы или нули.
Локи лишь создадут лишние проблемы, если у вас нет своей рабочей ТС для торговли и расшивки локов.

Имхо, важная мысль, которую я хочу подчеркнуть: для применения локов есть "нижний порог" - уровень знаний/навыков и локируемая сумма.
Сначала надо создать рабочую ТС, в рамках которой можно эффективно применять локи как вспомогательный инструмент.
И локи есть смысл применять лишь к таким минимальным суммам денег, % депо, за которую вы реально готовы побороться, используя даже дополнительные инструменты типа локов.



Согласен, использую Локи редко и когда уверен в своей стратегии,
т.е знаю что цена пойдёт хотя бы на 80% туда куда наметил, ставлю лок как получение доп прибыли если цена откатывается и когда вижу разворотную модель, которую не просчитал вначале, то закрываю в прибыли локирующий ордер и открываю доп ордер в ту же сторону что и основной ордер(который пока естественно в минусе) .
Это редкий случай , так как уверенность даже на 80% не так чато встречается)))
Если цена не разворачивается и я ошибся и вижу , что уже не понимаю рынок закрываю оба ордера с локирующим убытком или прибылью, которые не так велики и допустимы.

Большой ошибкой может быть если доливаюсь к локирующему ордеру без уверенности в своей стратегии, которая предполагала обратную ситуацию...тогда убытки неизбежны.







Rovio
по вашим словам получается можно локи от балды открывать и потом разруливать в профит, так как теперь ошибка ничего не значит. что мешает вам закрыть позицию по стопу и на том же месте что и при раскрытии лока перекрыть потери по профиту?

Лок растягивается когда ты его раскрыл, провафлил, и поставил новый лок по новой цене. ведь никогда заранее не знаешь куда и как цена отскочит.



В принципе, да можно локи и от балды открывать, конечно это ТУПО , так как смысл открывать абы где, когда ЕСТЬ сильные системные сигналы?
И..- вот вы открыли от балды селл и потом бай - и получили негативный лок, скажем 10 пунктов , и - теперь его надо Раскрыть. А вот раскрывать надо на Самом сильном сигнале и Только в Зоне сильного уровня.

Лок НЕ растягивается!! ..даже если от места лока, цена ушла на 1000 пунктов.
Лок может увеличиться.
А именно.
У вас был лок 10 пунктов , цена ушла наверх от лока на 1000 пунктов, и там вы типа увидели сильный сигнал и Закрыли ордер Бай, который был в Профите 1000 пунктов ( а селл в минус 1010 пунктов в тот момент).
А цена НЕ пошла на селл, как вы предполагали..а пошла на бай. Ивы опять ставите Бай ордер для нижнего сельного ордера - и у вас разница между ордерами будет - 1030 пунктов. НО, фактически ваш лок вырос ТОЛЬКО на 10 пунктов. Был 10 пп....и потом вы добавили еще 10 пп. ( а 1000 же положили по факту на депозит)
если вы НЕ считаете грамотного лок - по факту. Если вы считаете, что лок ""растягивается"...то вы с локами никогда работать не сможете.

А, Ведь...если цена пошла в вашу сторону, когда вы закрыли бай( локовый)..и прошла всего 15 пунктов!!
то даже, если это случилось - через 1000 пп от лока. То в момент, когда цена прошла 15 пунктов - вы как МИНИМУМ В БУ по денежному факту по этому локу.


Добавлено: 06-12-2014 14:27:42



Скажу что это опасный инструмент, новичкам точно не стоит торговать, не буду говорить что нельзя использовать. но данный метод надо тестировать. Лично я не использую.



ну, тогда по вашей логике, все, что "сложнее Машки", для новичков - опасный инструмент)
Мне кажется, что мартингейл - НАМНОГО более опаснее, чем локирование.
Или фибоначи - это же ваще капец, какое страшко. Надо знать ГДЕ натянуть и на что смотреть и быть готовым, что "сработает 50 на 50 - легче монетку кидать"..и никакого контроля.

Лок - это:
1. Четкое знание МЕСТ, где цена на 99% будет как минимум тормозить или даст какой то откатик.
2. Не доводить "размер лока" до Абсурда. Лок должен быть Не больше 20 пп.
3. Лок надо уметь тупо считать . 10 +10 = 20!( а не какая то другая левая цифра)

Лок можно тестить НА истории, в этом его прелесть.
Вооружаетесь бумагой, ручкой и калькулятором )
по своей ТС находите самые жирные места, где цена может пойти в вашу сторону и Проходите на истории, сколько можете.
Вот вам и тестирование.
И записываете все в тетрадку. И в конце тестирования офигеете от результата. В хорошем смысле- офигеете


Добавлено: 06-12-2014 14:31:18


"положительный лок" считаю полным бредом.
этот "положительный лок, так же берет маржу и Свопы..никакой разницы.
Но вместо того , чтобы уже ЗАбрать свои деньги железно и иметь их на депозите..они зачем то в ПЛЮСЕ болтаются непонятно где и подвергаются риску.
Деньги на депо- намного более круче, чем положительный лок

в крайнем случае , закрыли ордер в профит..ну запишите, сколько вы на нем заработали и "представьте себе" что это "положительный лок" и типа вы еще его не "Закрыли"))
не вижу смысла..какой то странный психологический подход, который имеет повышенный риск потерять УЖЕ заработанные деньги и бесцельное отдавание свопов и маржу .


Добавлено: 06-12-2014 14:35:46



Локирование - тривиальная ошибка трейдеров, нежелающих вовремя признавать свои ошибки. Чем раньше признаешь ошибку, тем дешевле за нее заплатишь. Сам применял локирование около года. Ничего кроме депрессии и убытков не получил.



ага - сделал типа ошибку и с глаз долой и с сердца вон, чтобы ее не видеть, так проще да?
а как насчет того, что ошибки Учат? но только когда их Исправляешь , а не бежишь от них и как страус голову в бетон не пытаешься спрятать?)

получил ЛОК - посмотри на Свою ошибку, проанализируй и Исправь этот лок.
Дождись Сильный системный сигнал в направлении лока и разлочь. Пусть хотя бы ПОловину, пусть хотя бы частично, но не закрывай глаза на ошибки и не думай, что если у тебя опять в терминале "чисто" - типа нет никаких висяков и со Стопом - ты начал все с чистого листа - то тебе "в этот раз повезет".
стоп - медленно но верно убивает депозит. и со стопами работают те, кто боится ответетственности и сложностей ( маленьких сложностей).
ИМХО, без обид.





Смущает только одно, что как уже говорилось Павлом и другими, локирование хорошо на флетовых участках, а вот как быть с трендом? Убежать цена может довольно далеко, прогнозировать отскоки от уровней и на них закрывать убыточную часть лока тоже весьма опасно, так как отскока может и не быть и тогда лок разрастется. Короче, пока у меня вся картинка не складывается. Помучаю демо, может и придумаю что-нибудь. Или кто-нибудь любезно поделиться решением проблемы, если оно существует 8->


Как раз в выраженном тренде, открыв минусовый 100% лок вместо стопа, можно пробовать компенсировать его в темпе.

Допусти вы зашли против тренда, пытаясь взять коррекцию.
Но тренд продолжился и вы через 20-30 пипсов открыли 100% лок вместо стопа.
Если вы рассчитываете на продолжение движения по тренду на 50-70 пипсов от вашего неудачного входа, то можно:
1) локирующий ордер быстро перевести в б/у
2) немедленно после этого открыть еще один (второй) 100% локирующий ордер (его в б/у хотите переводите, хотите нет)
3) ждите пройдет ли цена по тренду достаточно, чтобы прибыль от второго локирующего ордера перекрыла просадку от лока
4) если цена прошла по тренду достаточно для выхода сборки из 3-х ордеров в ноль, обычно лучше всего сразу закрыть все нахрен (цена уже ж немало прошла, может и назад потянуть). Ну или стоп 2-го локирующего ордера ставьте на уровень нуля сборки из 3-х ордеров, а там дальше несколько вариантов, сами выберете какой использовать. Главное, в 3-х ордерах не заблудится.


сразу оговорюсь, система пройдёт реальное тестирование до нового года и если, учитывая неадекватность рынка в новогодние праздники, всё будет гладко, распишу и выложу для всех. >:d<


Человек вы опытный и сам все понимаете.

Но формально отмечу, что даже локи на неадекватном рынке работают плохо.
Все таки расшивка локов предполагает использование хоть какой-то ТС, а в дурном новогоднем низколиквидном рынке любые ТС работают хуже.
Так что я бы сказал, что эксперименты с локами в новогодье могут дать не вполне адекватный результат.
Может, при такой серьезной работе вам стоит отрабатывать технику локирования в периоды более адекватного рынка.





О применении закрытия встречным ордером (если такое есть в терминала - в ДЦ)



Старик, закрыть ордер встречным есть далеко не во всех дц, так что лучше не вводить в заблуждение народ. На заметку как говорится


Принимаю замечание. Да, есть в большинстве, но не везде.
Но это абсолютно не критично.

Просто закрытие встречным позволяет закрыть ордера буквально в любую минуту, практически не обращая внимания на происходящее в рынке.
Но если опции закрытия встречным нет в терминале МТ4 какого-то ДЦ, то:
1) стоит дождаться момента (минуты) штиля в рынке - он бывает и в течение европейско-американских торгов, а особенно после амеров часто до конца Азии и открытия Лондона.
2) без пауз, руками или скриптом типа "закрыть все", закрыть все ордера локов один вслед за другим.

В этом случае потеряется спрэд 1-го из ордеров.
Но это ничто по сравнению с большим убытком от полного стопа ордера против тренда.
Того убытка, которого можно элементарно избежать применением единственного локирующего ордера вместо последовательного закрытия позиции по тренду и открытия позиции на коррекцию (против тренда).





3 ЧАСТЬ. Реальные примеры применения локирования.



ну довольно полемики, давайте конкретные примеры со скринами и аргументами насчёт локирования



У меня была ситуация на этой неделе с GBPUSD (приложил скрин с комментариями). Лок не использовал, но сейчас анализируя ситуацию согласен с Rovio, что при умелом использовании можно было бы пересидеть откат без риска. Сразу скажу, что совсем еще новичек, зато голова не забита чужими выводами на эту тему и вот, что я вижу в локировании.

1. Благодаря локу размер риска снижается в разы. Если на дневках стоп в среднем от 60 до 150 пунктов, то замок позволит обойтись и 20 пунктами, поскольку он по сути фиксирует риск в твердой сумме.
2. Использовать его можно как раз в диапазоне дневных графиков, чтобы переждать откат, когда он превышает уровень стопа.
3. Также как и Rovio считаю, что при появлении четкого сигнала о прекращении отката и начале движения в нашу сторону замок можно раскрывать, ну еще и доливаться по ходу движения.
4. Если ситуация неопределенная - затяжной флет и т.д. просто фиксируем убыток в 20 пунктов, не пытаясь усугублять положение дополнительными ордерами и т.д.
По поводу расходов на свопы, спреды и т.д. при объеме в 1 лот и движениях по 100 пунктов, видимо в силу своей неопытности я их не считаю и не учитываю.
Буду благодарен, если более опытные товарищи развеют мои иллюзии относительно лока.

Выводы типа это сложно, поэтому это зло, не убедительны, поскольку можно и потрудиться, чтобы избежать лося. Ниже скрин конкретной ситуации на этой неделе по gbpusd D1

см. Рис.
Спойлер







Всем привет!

Я иногда применяю, когда на то вижу определенное основание.
Вот свежий пример, сегодня ночью/утром ситуация с евро.

Продал, не угадал с точкой входа, цена пошла вверх к 1.25

Крыть не стал, потому что уверен, что при таком медвежьем тренде, как сейчас по евро, вероятность движения вниз еще очень велика.
В итоге залокировал две позиции, дождался теста 1.25, ретеста с недохаем, закрыл лонги и усреднил шорты.

В итоге профит с относительно невысоким риском вместо убытка.

Скрин прилагаю.

Спойлер





В теорию локов не углублялся. При ручной торговле не использую.
Пользуюсь локами на Илане (в подписи). Локи не ставлю руками, они образуются сами при определенных настройках.
После закрытия сетки получается плюсовой лок, который с каждой новой сеткой расширяется. И так по всем рабочим парам. Просадки по нескольким парам одновременно практически не образуются, поэтому на просевшей паре просадка компенсируется не только своим локом, но и локами с других пар.
Реальный пример.

Спойлер


Просадка на AUDNZD компенсирована наполовину локом с этой пары и с других пар.
Спойлер


Вот пример работы лока.
Спойлер


В точке 1 закрылась очередная сетка и выставлен sell-ордер. Далее цена шла вниз, строились и закрывались сетки, лок расширялся и компенсировал просадку, дойдя до 1430 пунктов (270$).
Как-то так.





----------------
Можно делать разбор типичных рабочих ситуаций
и составлять схемы действия при локировании.

Изменено пользователем Старик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Локирование - это способ заплатить больше свопа брокеру при том же результате, как если бы позиция просто закрывалась.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Павел спросил о методиках локирования, а не о том что думают те, кто локировать не умеет и не локирует.
Давайте по теме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не фанат по локам... но иногда использую положительное локирование удвоенным первоначальным лотом по Снайперу, когда уже есть прибыль, где можно удвоиться в противоположную позицию и если ожидания не оправдались - не потерять ни цента от депо.
Хотя , по наработанному опыту, в 80% случаев было бы целесообразнее не локироваться, а закрывать текущую позицию и входить в обратку...но мне кажется тут без чуйки не обойтись... как то так. Изменено пользователем Tatarin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Использовал локирование когда были сделки порядка 500-600 пунктов по тренду и хотелось торгануть против тренда. Следить было чуть сложней, больше не пользуюсь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ситуации, когда лок допустим:
- Торговля по нескольким ручным стратегиям или советниками на одном счете на одном инструменте (в этом случае лок является следствием, а не методом)
- Локирование сетки в просадке, чтобы предохранить ее от слива, не нарушив при этом логику работы советника

В ручной торговле по одной ТС лок - это 100% иллюзия, абсолютное зло и, как я уже написал, способ заплатить больше свопа при том же результате.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Doveman, в терминале есть опция "закрыть встречным", используя которую экономится один из 2-х спрэдов в локе.
Комиссия от пары ордеров да, свопы (если ордера давние) да - но это если свопы не разнознаковые, что уменьшает потери.
Но не спрэды - которые сами по себе фигня, на которые обычно не стоит обращать внимания.

Локирование сетки в просадке и, как у Никсера, локирование коррекции в длинных трендах - это вполне разумно.
Причем, если локирующий ордер переводить в б/у и открывать по одному такие же локирующие ордера с пошаговым переводом в б/у, то можно:
- и просадку отбить в случае сетки,
- и на коррекции очень прилично заработать,
- и на завершении коррекции крупно долиться по тренду, локируя в этот раз ранее выставленные локирующие ордера.

Ну а так да, с локом работать дело нервное, реально напрягает.
Но, в принципе, инструмент недецкий. Изменено пользователем Старик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
спасибо за тему, давно искал. польза от них как я и подозревал иллюзорная.
локи как инструмент для серьёзной торговли на большое бабло врятли подойдут. слишком рано облысеть можно. ничто так хорошо не разруливает некорректно открытый ордер как стоплос. положительный лок гораздо красивей заменить тэйком или доливкой.

ну это сугубо моё мнение. может просто не дорос ещё. :d

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Doveman, в терминале есть опция "закрыть встречным", используя которую экономится один из 2-х спрэдов в локе.
Комиссия от пары ордеров да, свопы (если ордера давние) да - но это если свопы не разнознаковые, что уменьшает потери.
Но не спрэды - которые сами по себе фигня, на которые обычно не стоит обращать внимания.


Я про спреды как раз не писал. Спред не экономится, если просто закрыть ордер, а потом переоткрыть его заново, по сравнению с локом.

Комиссия тоже не экономится, кстати. Пример:
Пусть комиссия за 1 лот равна 10 долларам.
Первая ситуация:
- открываем ордер в бай объемом 1 лот,
- локируем его ордером в селл объемом 1 лот
- закрываем локирующий ордер
- закрываем основной ордер.
Заплатили 20 долларов комиссии
Вторая ситуация:
- открываем ордер в бай объемом 1 лот
- закрываем его
- открываем ордер в бай объемом 1 лот
- закрываем его
Заплатили те же 20 долларов комиссии.

Теперь насчет свопа:
При открытии ордера и локировании его ордером аналогичного объема своп будет отрицательный. Всегда (за исключением ситуации, когда брокер допустил ошибку в установке свопов и позволил таким образом трейдерам извлекать безрисковую прибыль).
При этом финансовый результат такого действия аналогичен финансовому результату действия по открытию и последующему закрытию ордера (но в случае обычного закрытия своп не платится).

Локирование сетки в просадке и, как у Никсера, локирование коррекции в длинных трендах - это вполне разумно.
Причем, если локирующий ордер переводить в б/у и открывать по одному такие же локирующие ордера с пошаговым переводом в б/у, то можно:
- и просадку отбить в случае сетки,
- и на коррекции очень прилично заработать,
- и на завершении коррекции крупно долиться по тренду, локируя в этот раз ранее выставленные локирующие ордера.

Ну а так да, с локом работать дело нервное, реально напрягает.
Но, в принципе, инструмент недецкий.


Ну по большому счету Вы повторили то, что я сказал в предыдущем посте.
Единственный момент насчет локирования коррекции на длинных трендах. В чем принципиальная разница (частичного) локирования позиции и ее (частичного) закрытия? Ни в чем, за исключением того самого свопа, который в случае закрытия позиции будет меньше. Ну и, конечно, удобство сопровождения. Изменено пользователем Doveman

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Doveman, в терминале есть опция "закрыть встречным", используя которую экономится один из 2-х спрэдов в локе.


Далеко не у всех есть опция закрыть встречным. Это функция зависит от дц а не терминала

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Локирование это самообман , такой же как и хеджирование .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Локирование это самообман , такой же как и хеджирование .


Про локирование согласен. Про хеждирование - это смотря что понимать под ним. Например, в инвестировании когда при покупке акций нефтяной компании (т.к. она выглядит перспективно из-за качественного управления) продается фьючерс на нефть, чтобы захеджировать риск снижения стоимости акций нефтяной компании именно из-за падения стоимости нефти, это абсолютно правильный шаг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как то изучал я эту тему (был в глубокой жо... просадке). Разрулить получилось, но с большими трудностями, к тому же рынок практически стоял, как залокироваться. В общем, с тех времен, невзлюбил я замки, да и больше не попадал я в такую ... просадку.
Изменено пользователем pavlus777

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Теперь насчет свопа:
При открытии ордера и локировании его ордером аналогичного объема своп будет отрицательный. Всегда (за исключением ситуации, когда брокер допустил ошибку в установке свопов и позволил таким образом трейдерам извлекать безрисковую прибыль).
При этом финансовый результат такого действия аналогичен финансовому результату действия по открытию и последующему закрытию ордера (но в случае обычного закрытия своп не платится).


Своп (swap?) есть плата за перенос позиции на следующий день. Своп есть плата за время.
Зависит от бай или сэлл, ставок ЦБ валют пары и прямо пропорционален количеству дней удержания позиции.
Обычно отрицательный, но бывает и положительный (часто положителен своп бай audusd, например).

своп начисляется/удерживается ежедневно (в среду тройной), если позиция на закрывается, как минимум, до начала следующих суток.
Если вы об этом, то тогда написанное вами не вполне понятно.

По спрэдам и комиссии согласен.
По локированию сетки мы примерно об одном говорим.

Про более чем однократное локирование, особенно положительное и тем более на коррекции в длинных трендах, имхо, вы недопоняли о чем я писал.
Но это настолько на любителя, что очень мало кто применяет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Использую локи более 2х лет.
Никогда не использую стопы.
Каждый лок у меня - это "Обречение на профит"
при условии , что :
1 .расстояние между ордерами в локе не больше 10-15 пп (максимум)
2. Раскрытие лока, строго на самом мощном сигнале торговой системы, обязательное условие наличие сильного уровня, и классической дивергенции.
3. Несмотря на то, что негативный лок может существовать любое время, не забываем про свопы. Он набирают все же сумму за Оба ордера, и если ваши ордера с крупным объемом - то свопы будут материально огорчать.
То есть, не затягиваем с выводом лока в профит.
4. Учимся считать лок ПО ФАКТУ.
Павел в видео сказал - очень большую ошибку...ЛОК НИКОГДА НЕ РАСТЯГИВАЕТСЯ.
если в локе было 10 пунктов...но я раскрыл лок - когда цена пошла 100 пунктов на бай. И Профит за бай пошел в ДЕпозит!! и цена Опять пошла на бай и мне пришлось взять еще один лок ордер бай ( к оставшемуся внизу селу) - это НЕ ЗНАЧИТ, что лок растянулся..и раньше в нем было 10 пп..а сейчас стало 110 пунктов. Это НЕ ТАК.
Как было 10 пп , так и осталось!! ПОтому что вы УЖЕ положили профит 100 пунктов на депозит. Учитесь по-честному считать фактическую сумму фиксированную в негативном локе.

Лок не дает расслабляться и совершать все те же ошибки. Совершил ошибку, получил лок - исправь ошибку с профитом! и тебе же приятнее будет и ты перестанешь бояться торговать, так как при стопах - страшно терять деньги. А с локами..ты будешь знать, что никогда ни цента не потеряшь.

Так же надо уметь работать с локами..и когда один из ордеров в плюсе...и когда ОБА ордера в минусе. И использовать ТОЛЬКО ДВА ордера лока для разлочки!! жонглировать ими..и считать и все записывать.

И так же учиться , при необходимости раскрывать лок по частям, не сразу. Что тоже хороший метод.

Лок это то, что дает полное спокойствие при торговле. Перестаешь бояться потерь , потому что их больше не будет. Главное - выполнять условия описанные выше.

Всем удачи !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пару раз использовал, чтобы переждать откат, спасался трендом. В целом, стараюсь не применять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
чтобы перестать бояться потерь а тоесть стопов - надо держать разумный и комфортный риск, а не кредитом из сбербанка ходить по форексу.

Rovio
по вашим словам получается можно локи от балды открывать и потом разруливать в профит, так как теперь ошибка ничего не значит. что мешает вам закрыть позицию по стопу и на том же месте что и при раскрытии лока перекрыть потери по профиту?

Лок растягивается когда ты его раскрыл, провафлил, и поставил новый лок по новой цене. ведь никогда заранее не знаешь куда и как цена отскочит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Локирование - тривиальная ошибка трейдеров, нежелающих вовремя признавать свои ошибки. Чем раньше признаешь ошибку, тем дешевле за нее заплатишь. Сам применял локирование около года. Ничего кроме депрессии и убытков не получил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Спойлер


Теперь насчет свопа:
При открытии ордера и локировании его ордером аналогичного объема своп будет отрицательный. Всегда (за исключением ситуации, когда брокер допустил ошибку в установке свопов и позволил таким образом трейдерам извлекать безрисковую прибыль).
При этом финансовый результат такого действия аналогичен финансовому результату действия по открытию и последующему закрытию ордера (но в случае обычного закрытия своп не платится).


Своп (swap?) есть плата за перенос позиции на следующий день. Своп есть плата за время.
Зависит от бай или сэлл, ставок ЦБ валют пары и прямо пропорционален количеству дней удержания позиции.
Обычно отрицательный, но бывает и положительный (часто положителен своп бай audusd, например).

своп начисляется/удерживается ежедневно (в среду тройной), если позиция на закрывается, как минимум, до начала следующих суток.
Если вы об этом, то тогда написанное вами не вполне понятно.


Да, все верно, я именно о свопе говорю.
Рассмотрим две ситуации (соответствующие действия производятся в одно и то же время):
1:
1) В понедельник открываем позицию в бай 1 лот, например, по евробаксу
2) В среду входим в полный лок, открывая позицию в селл 1 лот по евробаксу
3) В четверг закрываем локирующую позицию
4) В пятницу закрываем бай
2:
1) В понедельник открываем позицию в бай 1 лот, например, по евробаксу
2) В среду позицию закрываем
3) В четверг позицию открываем заново
4) В пятницу закрываем бай

Финансовый результат (количество заработанных/потерянных пунктов) одинаковый, но в ситуации 2. будет уплачено больше свопа из-за того, что в ночь со среды на четверг будет открыто два ордера в полном локе, своп по такой позиции отрицательный, а в ситуации 1. в ночь со среды на четверг мы своп не заплатим, т.к. у нас не будет открытых позиций.
Причем евробакс можно заменить любым другим инструментом. В полном локе при переносе позиции на следующий день своп всегда отрицательный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо Павел! Доходчиво и практично, без лишнего теоретизирования.
Применяю в работе от начала. Правда пришёл к этим практикам при подсказке старших товарищей - трейдеров с многолетним стажем.Но суть не в этом, а в том что трейдинг, в моём понимании, это больше искусство с обязательным элементом везения/не везения, чем просто работа.Поэтому, локирование есть важный элемент профитной работы, по крайней мере на МТ4, там где это разрешено.Чем больше арсенал методов которыми мы владеем, тем больше возможностей взять прибыль в постоянно меняющейся стрессовой ситуации.
Даже одного элемента, хотя бы временного отключения стресса, то о чём сказано Павлом, было бы достаточно чтобы иметь этот метод в своей обойме.Спасибо.
Всем профитов!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Doveman, с тем, что своп не платится с отсутствующих/закрытых ордеров, не могу не согласится.
Только в комментарии к примерам вы 1 и 2 местами не перепутали?

Ну, видите, я использую локи на безсвоповых и/или безкомиссионных счетах с нулевым или 50% залогом локируемых ордеров, где все кроме спрэда не критично важно - а спрэд реально не так уж важен.

Локом надо уметь пользоваться.
В таком рынке, как сейчас, когда ту же евру торгуют как сваю забивают, на мой взгляд, безопаснее и намного выгоднее использовать положительные локи и продолжать держать выше открытые продажи, чем вдогонку, с опозданием снова и снова открываться пусть и по тренду.
Понимаете, свопы/комиссии всем видны.
А вот сколько вы без лока не взяли, т.е. 100% потеряли на короткой коррекции и насколько позже (т.е. потеряли) после короткой коррекции вы вошли по тренду снова, это считается только на конкретных ситуациях.
Но, имхо, без локов теряется значительная часть движение, многократно превосходящее себестоимость локирования.

Кстати, отмечу, что я себя ассом локирования не считаю. Так, пользователь средней руки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скажу что это опасный инструмент, новичкам точно не стоит торговать, не буду говорить что нельзя использовать. но данный метод надо тестировать. Лично я не использую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Локирование крайне опасный инструмент.
Абсолютно необходимо наличие своей нормальной ТС, сигналы которой будут использоваться для локирования и снятия локов.
Поэтому новичкам и без некоторых тренировок на демо/центах, использовать локи весьма рискованно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пробовала применять, ничего хорошего из моего локирования не вышло, закрываю маленькие плюсы, растет минус. Опыта мало, поэтому локировать теперь опасаюсь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Авторизация  

×
×
  • Создать...