Перейти к содержанию

Лидеры


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 03.03.2020 во всех областях

  1. 60 баллов
    Сет оптился на 2015г. С последующей проверкой с 2012. Вообще чтоб исключить подгонку, сет делался универсальным для многих пар. Но раз скачивают настолько ленивые люди, что им в падлу даже лайк поставить. То больше не буду выкладывать ничего. Incognito Scalper v1.92 Ostap.Bender EURUSD m5 2012-2019.zip Incognito Scalper v1.92 Ostap.Bender EURCAD m5 2012-2019.zip
  2. 51 балл
    Сет оптился на 2015г. С последующей проверкой с 2012. Incognito Scalper v1.92 Ostap.Bender GBPCAD m5 2012-2019.zip
  3. 43 балла
    Версия 1.9.2 - latest and greatest - Поправлена работа функции защиты эквити: теперь советник не начнет судорожно открывать и тут же закрывать ордера, как только кто-то другой доведет эквити снова до приемлемого уровня. Из опыта тестирования на реале. - Добавлена возможность ограничения торговли только в одну сторону - полезно для тестов и оптимизации - Поправлен баг с закрытием ордеров вблизи нуля - советник оставлял ордера в рынке на реале, если они не выходили в достаточный профит, в итоге налетая на лосс - то, о чем написал @ostapbender выше. - Добавлена фильтрация по количеству тиков за границей канала: поскольку советник входит на выходах из канала, которыми пользуются множество ночных стратегий, он может налетать на существенно сниженную ликвидность и скольжение вплоть до пары пунктов, особенно если у вас не саб-миллисекундное соединение с брокером. Этот фильтр позволяет ему считать тики за границей канала и входить только после N-го тика. Эта функция тестируется, но оценить ее реальное влияние невозможно даже в ТДС, потому, что скольжение в ТДС сравнительно случайное, в то время, как на рынке скольжение случается на провалах ликвидности. В данном случае, когда на ночном рынке множество автоматических систем пытаются использовать экстремумы межсессионного флета. Из опыта на реале осмысленно выставлять значение от пяти до пятнадцати - Добавил логгирования вокруг загрузки новостей в тестере - чтобы было понятно, почему не грузится файл. - Множество мелких и средней мелкости фиксов и оптимизаций - Размечает торговую сессию с запретами ролловера на графике (чтобы не гадать, почему не торговала): - размечает на графике период защиты от новостей: После этой версии были созданы еще четыре: 1.10-1.13. В них была добавлена сетка с комплексом мер по коллективному закрытию сделок. На некоторых парах даже удалось добиться несколько лучших результатов в тестах. Тем не менее, по опыту недавних трендов и мартин гены, слившего не один депозит даже у опытных товарищей, я делаю вывод, что направление это развивать нельзя: у советника очень хорошая позиция в нише скальперов, где он открывается в десять+ лотов за ночь, сохраняя маленькую просадку и не держит хозяина депозита на нервах несколько дней. У сеточников уже есть несколько хороших реализаций, нам в эту нишу не надо. А держать эту функциональность в советнике выключенной чревато случайной ошибкой при настройке (ткнул мышкой не туда) и сливом депо. Incognito Scalper v1.9.2.ex4
  4. 33 балла
    Функций действительно много - сколько форумчане попросили, вот ровно столько, сверху на исходный набор. Здесь вам и миллион полей для задания времени торгов "как в генерике" (в двух разных форматах), и куча танцев с бубнами вокруг ролловера, и фильтрация свопов так, сяк и наперекосяк. Рисование каналов, без которого никто никак не мог пооптить советник - и с которым никто не подхватился тоже, ссылаясь на наличие мифических "более новых" версий. Никто, включая Вас, если я ничего не упускаю? Я, дружочек мой, понимаю, что сливы Вас не радуют. Они и меня не радуют ровно в той же степени - на мониторинге, которым я делился раньше можно глянуть, сколько мне стоили эти два дня - в процентах и в деньгах. И я, в целом, разделяю скепсис по поводу производительности советника и его жизнеспособности в целом... я и стартовал эту работу не без скепсиса, ибо ночники, вроде, перестали зарабатывать окончательно году в 2016-2017, последний всплеск продуктивности даже у таких шедевров, как Генерик Но мне хотелось бы обратить Ваше, и всеобщее, внимание на то, что я потратил на этот проект сотни часов моего времени. Я и еще несколько энтузиастов. Воплощая ваши хотелки, тестируя за вас, что получилось, пытаясь выжать прибыльность, очевидно тоже за вас. сидящих сложа ручки по ту сторону монитора, чтобы в итоге прийти и покритиковать про то, что, мол, сыро. И я бы понял, если бы вы нашли баг, тестируя советника. Хотя бы просто протестировали его, прежде, чем ставить его сливать. И то ожидал бы более вежливой и конструктивной формулировки. А вот на такие выпады от лоботрясов не ударивших палец о палец, у меня один ответ: сделай лучше, уважаемый критикантишка, прежде чем комментировать качество работы других людей.
  5. 31 балл
    14.03.90 - Добавлен стоп в валюте депозита Exit DD Currency Generic v.14.03.90 Martingale.ex4
  6. 26 баллов
  7. 24 балла
    Начинаю серию постов с моими сетами, но с тестами разной лотностью, разных котирововок, а главное с отчетом мифической программы анализатора ЧиЧи. Которой у меня нет. Эти отчеты сделал очень хитрый форумчанин, который не хотел чтоб я делился здесь. Но так как моими сетами торгует много хороших людей, думаю им полезно посмотреть на это всё. Сам бот от версии релиза отличается только для вывода статистики в цсв, не обращайте внимания, функционалом они одинаковы. 1-EURUSD.ZIP
  8. 23 балла
    Сет второй версии для GBPCAD с меньшей просадкой. 3-GBPCAD v2.zip
  9. 23 балла
    Друзья, хочу сделать небольшой отчет и торгах и внести свой скромный вклад в данную тему. Около полугода назад мы с коллегой Keccak объединили усилия и стали изучать форум с 2017 года, попутно составляя вики по рекомендациям уважаемого Старика, которую я и прикрепляю к данному посту (в вики есть пробел с марта 2019 по конец 2019 года, этот период пока нами не осилен). Вики делалась для себя, так что в случае каких-то некрасивостей заранее просим прощения :-) Далее изучив сеты уважаемого Остапа было принято решение о составлении корзины полностью из его сетов. Состав корзины: AUDUSD 1,5 ostap, EURAUD 1.5 ostap, EURCAD 1.7 ostap, EURCHF 2.1 ostap, EURJPY 1.5 ostap, EURUSD 3.1 ostap, GBPCADA 1.3 ostap. Счет: ECN-PRO Roboforex плечо 1х300 Лотность: 4 раза по 0,01 каждой пары (т.к. есть проблемы с лотностью, приходится запускаться именно 4х0,01 лота, а не 1х0,04 лота) Депо: Решили выбрать вариант депо = сумме всех стопов по всем парам, за счет 7ми пар в корзине маржи должно хватить. Дата старта: 10.02.2020 Краткие выводы: Счетов с одинаковым набором 2. На одном (удивительно, что не на двух) получен стоп по EURAUD 28.02.2020 в размере -1584. С 16.03 торги в стопе, думаем стартовать со следующей недели, пока немного уляжется рыночная паника. Табличка с данными по каждой паре: Подведем итоги: за 5 недель работы получен 1 стоп, который уже отбит, работаем дальше. Планируем продолжать + думаем над другими вариантами корзин. Надеюсь скоро перейдем к разработке своих сетов. Так же в планах перевозка одного счета на ТИКМИЛ, там спреды поменьше. Как передеем - обязательно сделаем сравнительную статистику за определенный период ТИКМИЛ vs ROBO P.S. мы открыты к сотрудничеству и верим, что вместе мы сможем добиться успеха! Важные посты - на форум.xlsx
  10. 22 балла
    Сет имеет не крайние значения (для красоты картинки не делался). Главная цель - устойчивость, пусть и с меньшей доходностью. Он проверялся на всех значениях рядом. Прошел стресс тесты на котировках других брокеров. Оптился на 2015г. С последующей проверкой на всей истории с 2012 Только Шорты! Вот такие сеты считаю подходят под девиз бота - Ночной скальпер на стеройдах. Не пересиживатель сеточник. Generic14 EURUSD Ostap.Bender.zip
  11. 21 балл
    Торговая система BTM, состоящая из советника сигнальщика и советника - торговой панели, работающих в связке. В процессе написания тестировалась в течении 3-х недель на Alpari ECN Demo и недели на Alpari ECN реале. Описание системы в PDF-ке. BTM.zip BTM.pdf
  12. 20 баллов
    Коллеги, признаюсь - 28.02.2020 у меня слились несколько счетов с NZDCHF. Пара в глубоком безоткате, вкупе с небольшими просадками по другим парам (AUDCAD, NZDCAD) привели к обнулению счетов. За несколько дней были сделаны выводы, и этим хотел поделиться. 1) Сет был без стопа, в этом считаю главную ошибку слива счета. 2) Далее - грешил на сам сет (старую версию), тк была возможность закрыться на 9 колене, не доходя до предела. С учетом черепашьей скорости сетки, менять сет довольно сложно, тк нужно ждать полного закрытия сетки (или чтобы было до 4 колен) Однако при том, что был с месяц назад разработан новый "надежный" сет, который спокойно держал с 02.2015, тестирование показало, что он бы тоже не выдержал и я так или иначе бы пришел к этой ситуации. Таким образом пришлось разбираться в самих настройках и причина оказалась в слишком резком увеличении шага сетки В результате, был разработан новый сет, с более ровным шагом сетки, который также проходит весь период, включая последнюю неделю февраля 2020. А затем, после анализатора, сет был еще раз скорректирован так, чтобы скинуть последнее колено на которое приходилось всего 2 ордера за 5 лет. Так получился данный сет, с одним небольшим условием - сет проходит не с 02.2015 (как все мои сеты) а с 05.2015. На тему как проводит тесты 2015 года, с учетом отвязки CHF от EUR много раз писал, последний раз 2 недели назад, там @Старик упоминал апрель-май 2015, так что считаю что для данного сета это применимо. БОНУС: И также обновленный сет по EURAUD, переработанный для TF30 (который я использую на всех сетах) и проходящий как DucasCopy так и Alpari TDS. единственное, сет не тестировался февраль 2020 - если у кого будет возможность, можно проверить на всякий случай. И последнее @djfrosov - я также словил стоп на AUDJPY... данный сет еще не перерабатывался как EURAUD выше. (EA) - Setka NIM 15.05-20.02 NZDCHF V2.95 KD1900.zip (EA) - Setka NIM 15.02-20.01 (15.04-15.11) EURAUD V1.19 KD1700.zip
  13. 20 баллов
    Сет имеет не крайние значения (для красоты картинки не делался). Он проверялся на всех значениях рядом. Прошел стресс тесты на котировках других брокеров. Оптился на 2015г. С последующей проверкой на всей истории с 2012 Только Лонги! Generic14 EURAUD Ostap.Bender.zip
  14. 19 баллов
  15. 19 баллов
    Некоторые итоги торговли на Демо-счетах в это непростое время на паре EURUSD. 1. MT4, настройки по умолчанию, безиндикаторный релиз 245 2. MT5. Cет коллеги @ostapbender (http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=409&tab=comments#comment-433695) Сет используется из расчета 6 колен. 2.1. На 245 релизе, стандартный счет: 2.2. На 245 релизе, ECN счет: 2.3 На 260 релизе(Изменилась работа индикаторов, длительные тесты показывают абсолютно другие просадки относительно 245 релиза) 3. Сет коллеги @M0kass в редакции @HQPhantom (http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=369&tab=comments#comment-423026) + на этом же счете, на этой же паре висел мой сет в виде вариации идей остапа из предыдущего пункта. Стартовый депозит 1200. После слива было долито 1800 и оба сета запущены по новой: стоит обратить внимание, что на другом счете, который изначально был больше (1800) и запущен в другое время, депозита хватило: 4. Сет коллеги @dinsv, о нем я уже писал ( http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=373&tab=comments#comment-424092) депозит на 35000 (0.1 лота) . Изначально сет рассчитан на депозит 7000 (0,01 лота), однако на торгах стоял депозит рассчитанный из волатильность 2018-2019 года, вдвое меньший 3500(0,01 лота). После слива, были добавлены средства 15000 и запущен другой сет. Последующее тестирование на этом участке показало, что чтобы пройти данный участок без кочерги, размер депозита должен был быть в 3 раза больше! Все последующие движения отрабатывались бы в рамках компромиссного депо. 5. Сет коллеги @Gureyev. только не тот которой уважаемый @Старик разбирает практически в каждом посту , а сет на 25 колен ( http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=337&tab=comments#comment-415569 ) . Так как это мульти счет, то график эквити не отражает реальность дохода по паре EURUSD. Тем не менее в 20 году, доход только по ней, так как остальные пары выключены. В целом, несмотря на возросшую волатильность на паре EURUSD и большое "безоткатное" движение на дневных графиках начиная с 9 марта (8600 пунктов) , практически все сеты размещенные на демо-торгах имеют возможность закрыться по ТП, мало этого, зачастую они даже не раскрываются на полную длину сетки. PS. Забыл добавить, товарищи новички не торгуйте сеты Остапа, так как делал я на демо счетах, у меня была заложена определенная идея под такие торги. А сам автор торгует гораздо консервативней, со стопами и оринтируется на доходность 60 - 70% процентов годовых!
  16. 19 баллов
    В целом согласен. Корреляция может быть положительная или отрицательная, существенная или низкая - но важно то, что она меняется и меняется существенно с ходом времени. История не повторяется, в разное время на разные валюты воздействуют различные факторы и повторяющихся сочетаний факторов из года в год просто быть не может. Наиболее безумным сейчас является составление корзин валютных пар и осушение депо на основе совмещения/синхронизации многолетних тестов. Какое-то короткое время такие корзины могут не сливаться, но бомбы заложены, таймеры включены и разрушения неизбежны. Потому что сейчас фундаментальные факторы из тех, что бывают раз в столетие - не в переносном смысле, а буквально бывающие раз от десятков до ста лет. И к изучению синхронизации тестов можно будет вернуться лишь через год-два, когда историей станут новейшие будущие события и корреляции 2020-21 года. Потому что без учета того, что предстоит в ближайшие год+, исторической базы для попыток построения корзин просто не будет и сейчас надо ждать нового этапа истории. Не преувеличиваю ли я? Не думаю и об этом ниже. Конечно, это имхо - но попробуйте опровергнуть... Первые стопы уже случились и именно эти стопы были, вообще-то говоря, не то чтобы абсолютно не случайны - но именно там, где могло "раз в 100 лет" долбануть. И по факторам "раз в 100 лет" и долбануло. Что касается AUDJPY, то этот кросс долгое время считался чем-то вроде неформального индикатора благополучия мировой экономики. Сырьевая и туристическая экономика Австралии и её валюта чувствуют себя хорошо при массовом экспорте в Китай и Азию и большом притоке туристов. Иена же экспортоориентированной страны мирового инвестора Японии считается валютой убежищем - тем более дорогой, чем хуже дела в мире. То есть чем лучше дела в мире, тем дороже кенгуру, дешевле иена и кросс выше - а чем дела в мире хуже, тем дешевле кенгуру, дороже иена и кросс ниже. Некоторое время "хорошей температурой" мировой экономики считался курс AUDJPY=80 - а сейчас курс упал ниже 70. И кенгуру достиг лоев кризисного 2008 года. Так что стопы именно в этом кроссе особенно удивлять не должны - это прямое следствие стремительного развития событий в связи с короновирусом. Неплохо объясняются сложным влиянием прямо не связанных между собой "раз в столетие" факторов и несколько неожиданные стопы в EURCAD. Евру более 1.5 лет методично продавали против доллара и, в итоге, дотолкали до очень низких докоррекционных уровней весны 2017 года. И евра была дешевой. А в Британии настал Брэкзит. И правительство кричит не будем вести с ЕС переговоров, если всё не будет по нашему. И бизнесу надо думать как жить при идиотах во власти. И кто-то крупно покупал евру за фунт: товары дешевле закупал или инвестировал в офисы на континенте или просто в более крупную евру решил спрятаться - это не известно. Но это существенно ускорило рост евро от февральских лоев. И в это же время резко падала американская фонда и цены на сырье - и коррелирующий с нефтью канадец тоже припал. И "раз в 100 лет" факторы Брэкзит+короновирус краткосрочно синхронизировались, обусловили краткосрочный быстрый рост кросса EURCAD и множество стопов. Означает ли это, что теперь стопы посыпятся на всех парах подряд? Пока нет прямых оснований этого ожидать. Но здесь надо понимать, что то, что кратко называют "Брэкзит" и тем более "короновирус", являются крайне сложными многофакторными процессами, затрагивающими миллионы предприятий по всему миру, от десятков миллионов до может и миллиардов людей и способными пусть краткосрочно, но весьма существенно изменить мир и финансовые рынки. То есть это запредельно упрощенное утверждение, "И "раз в 100 лет" факторы Брэкзит+короновирус краткосрочно синхронизировались, обусловили краткосрочный быстрый рост кросса EURCAD и множество стопов." На самом деле нерасчетный рост EURCAD стал следствием огромного множества каких-то решений и событий по всему миру, 99.99% мы не знаем и вряд ли сможем вовремя оценить. ----- Короновирус, судя по некоторой инфе, это по свойствам биологической оружие крайней заразности, вырвавшееся из под контроля вследствие феерического головотяпства. Этот вирус может вызвать пандемию, если во всем мире не предпринять реально драконовские меры. И с первых же дней начал влиять на глобальную экономику. С неделю+ назад была "простым языком" рассылка Герчика, позволяющая на первых неделях эпидемии понять насколько масштабные и глобальны могут быть последствия. Ну это так, о сложной жизни китайских тружеников в тоталитарном Китае в условиях побега смертельного вируса... Я бы о них сильно не волновался - эпидемии так и отражают. Но дело в том, что полмиллиарда китайцев пусть временно, но не работают и не производят услуги и продукцию для миллионов фирм и миллионов/миллиардов жителей Земли. Это примерно то же, как будто у человека падает давление и случается нарушение сердечной деятельности - кровь и кислород перестают поступать и организм начинает отказывать. Вот нечто подобное происходит и в глобальной экономике, в которой резко прервался поток товаров и комплектующих из Китая и у которой резко снизился экспорт в Китай. Это достаточно серьезно даже если продлится лишь несколько недель - но если дольше, то глобальные последствия будут очень тяжелые. Теоретически возможно всё - вплоть до миллионов зараженных арабов и африканцев, всеми способами ломящимися в Европу. Стивен Кинг отдыхает - но даже и без пандемии чисто экономические последствия на глобальном уровне могут быть крайне серьезными как минимум краткосрочно. ----- Власти крупнейших стран, МВФ, Всемирный банк достаточно серьезно относятся к развитию ситуации Самое напрягающее, что очень консервативные и на годы планирующие центробанки поражающе быстро начали снижать ставки с целью опережающей поддержки экономики. Большая часть центробанков развитых стран (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) снизили ставки - большинство сразу на полпроцента, что очень много. Канадцы так прямо сказали, что последствия короновируса самая большая проблема для их экономики - больше вечных дорогого жилья и задолженности домохозяйств. Особенно поражающе действует ФРС, до нового года вроде вообще не планировавший менять ставку в 2020 и не исключавший даже её повышение. Плановое заседание ФРС 16-17 марта. И вот во вторник на внеплановом заседании (за всего 2 недели до планового) ФРС понизил ставку сразу на 0.5% как в кризисном 2008 и до этого в 1987 году!! То есть это не только экстренные меры уровня финансового кризиса 2008 - они даже 2 недели побоялись дожидаться планового заседания! И пока нет гарантии, что они еще и на плановом заседании не учудят ничего... Имхо, резкое внеплановое снижение ставки ФРС с риском еще одного снижения в марте изменила ситуацию на похожую на 2014 год - только против доллара. Последние время было втройне выгодно покупать растущие в цене американские активы за дорожающий доллар, оплачивая дешевыми и падающими евро, иеной, франком, фунтом. Как минимум последние 1.5 года было выгодно кредитоваться в очень дешевых евро, иене, франке и даже фунте и на всю котлету покупать более прибыльный американский госдолг и, тем более, растущие американские акции за дорожающий американский доллар. Во всех компонентах такие инвестиции были выгодны. Но короновирус вызвал падение американских акций, падение доходности (в %%) их госдолга, а серия снижений ставки ФРС радикально сузила разрыв со ставками других ЦБ - что по сумме оказывает всестороннее давление на доллар. И это во всех компонентах одновременно очень быстро прямо сейчас делает менее выгодной или не выгодной всю схему инвестирования последних лет в американские активы. А речь идет об очень больших, даже гигантских деньгах - многих триллионах долларов. И если такая гигантская масса денег даже частично придет в движение, то на форексе как передаточном инструменте могут случиться большие перемены. Я не инвестор с миллиардами долларов и не могу говорить от имени таких китов. Но выглядит так, что после длительного периода выгодности покупок дорожающих американских активов за дешевеющие валюты многим сейчас выгодно обратное: - быстро зафиксить прибыль, быстро продав падающие акции и утративший прибыльность в %% (т.е. подорожавший) американский госдолг за падающий доллар - и поскорее продать и падающие доллары (то есть купить за доллары евру, иену, франк и даже фунт...). Конечно, это далеко не единственный сценарий, но он наиболее ликвидный - это те валюты, на которые приходится вроде под 70% глобальных торгов на форекс. То есть это тот вариант быстрого бегства из американских активов, который наиболее реалистичен - конечно, в основном для иностранных (не американских) инвесторов. Продажа американских активов и выход из $ в мажоры стали заметные в последнюю неделю февраля - к концу февраля мажоры почти вышли из последних торговых диапазонов. Эта ситуация явно оформилась буквально 3-5 дней назад и, с момента внеочередного экстренного понижения на 0.5% ставки ФРС, явно ускорилось укрепление евры, фунта, иены, франка даже уже с удалением от торговых диапазонов года. Это хорошо видно на графиках - падение доллара не только продолжилось, но и ускорилось. Что как-то подтверждает мои предположения о выходе из долларов: доллар не просто падает - некоторые мажоры уже вышли из торговавшихся последние месяцы диапазонов. ----- Может ли это оказаться лишь краткосрочной истерикой всегда преувеличивающих и торгующихся на опережение рынков?! Да, такое возможно. Нефть в пятницу упала почти на 10%. Нормально ли это? Конечно, нет - это сырье с в общем-то далеко не нулевой себестоимостью и цена так меняться за день не должна. И экстремально жесткие действия китайских властей по предотвращению пандемии короновируса могут быть достаточными, чтобы спасти гигантскую страну и весь мир. И сверхактивные действия центробанков, возможно, направлены на попытку предотвратить без реального повода 50%-70% коррекцию дорогих акций, фондового рынка. Вплоть до созвонились Трамп с Пауэром и поняли, что если не продотвратят 50% обвал акций, то их обеих затопчут и соскрести их обоих с асфальта не будет и не сможет никто. То есть существует вероятность, что экстренные действия мировых властей минимизируют последствия эпидемии для глобальной экономики и наихудшее не случится. И валюты попрыгают в сложившихся новых диапазонах, но огромные тренды типа 2014 года не сформируются и наихудшего не произойдет. Но есть и более пессимистичные сценарии: пандемии нет, лишь перебои в поставках и туризме - и пандемия и существенная дестабилизация мировой экономики. И судя по решительности, скорости принятия решений и масштабам применяемых мер консервативными ЦБ и даже МВФ/ВБ, они опасаются намного худшего, чем сейчас. Ну пусть канадцев можно понять, они очень зависят от цен на нефть и туризма и обе этих критичных для их экономики отрасли могут пострадать больше всего. Но вот действия ФРС, заведомо понимающих, что резкое снижение ставки вызовет мощный отток из американских активов и за лишь 2 недели до заседания ФОМС внезапно понижающих ставку сразу на 0.5% как в кризисном 2008 году... А ведь пока есть лишь коррекция фондового рынка и немалое падение доллара, но вряд ли это уже можно назвать глобальным трендом... А действия как в 2008... То есть срочные масштабные действия ФРС реально напрягают: или у амеров фонда и финансы перегреты и на соплях - либо ФРС опасается/ждет намного худшего чем есть. Но что-то ФРС уже пытается предотвратить, проводя внеплановые заседания и на них снижая ставку как в разгар последнего кризиса. И центробанки точно владеют всей необходимой информацией со всего мира... Писали, что короновирус обойдется мировой экономике в 2.7 триллионов долларов. Но знать бы как эта цифра высчитана и какие страны пострадают больше всех... Наиболее вероятно, что ввиду нарушения в производстве и цепочке поставок Китай-мир и мир-Китай будет определенное недопроизводство по всему миру. Причем нарушенные цепочки снабжения по всему миру восстанавливаются очень медленно, месяцами - долго допроизводить и еще дольше доставить и продать. Также страны, экспортирующие в Китай и Азию, точно не реализуют свои экспортные планы на год - и это уже прямо касается США, Германии, Японии, Ю.Кореи... Несомненно во всем мире очень сильно пострадают индустрии развлечений и туризма, авиаперевозок и логистики - не приедут десятки миллионов туристов/развлекающихся. То есть последствия короновируса для мировой экономики будут намного шире и глобальнее, чем собственно география распространения этого вируса, пока что очень далекого от любой ежегодной эпидемии любого гриппа. Всё это скажется на спросе недозарабатывающего из-за карантинов и простоев населения, исключительно важном во всех без исключения развитых странах. То есть если/когда распространение короновируса удастся преодолеть, то понадобятся еще несколько месяцев, чтобы нормализовать работу мировой экономики и спрос. С учетом совершенно не подарочных Брэкзита и выборов в США, как раз короновирус это именно то, что было нужно, чтобы все дестабилизировать, изгадить и угробить. ----- Нам как трейдерам надо рассматривать все сценарии - в том числе наихудшие. И трезво оценивать риски. И самостоятельно решать как торговать. И надо стараться сколь возможно объективно учитывать доступную на нашем уровне информацию. Которой пока мало - рынок лишь 2 недели короновирусит. Во-первых, я бы обратил внимание на то, что на форекс, в связи с вмешательством ФРС и переоцененными американскими активами, основная реакция на короновирус происходит именно в главных (наиболее ликвидных) валютах мажорах и валютах убежищах - евре, иене, франке и даже фунте. Совершенно неверно, что китайский короновирус сильно влияет только на азиатские и малоликвидные сырьевые валюты. Нет, короновирус на финансовых рынках вызвал, в первую очередь, некий отток инвестиций из американских активов - а инвестиции заходили через евру, иену, франк, фунт. Причем заходили инвестиции в американские активы очень долго, месяцами и годами - а выскочить обратно в евру/иену/франк/фунт пытаются за считанные недели. Наверно, пока еще нельзя говорить о тренде доллара вниз - но уже 2 недели доллар падал с визуально видимым ускорением. Но надо отметить, что действия ФРС - это очень серьезно для курса доллара. Во-вторых, резкое падение доллара вызывает резкие движения далеко не только в парах с долларом. Доллар на сейчас резко ослабел в парах с еврой, иеной, франком и фунтом. И из этого очевидно следует, что и все бездолларовые кроссы с валютами убежищами иеной и франком и с еврой и фунтом могут бегать мало не покажется. То есть еще не наступившие последствия короновируса реально очень сильно взбодрили как минимум 2/3 валютных пар, включая считающиеся условно тихоходными. В-третьих, экстремальные действия ФРС за 2 недели до планового заседания совершенно не исключают еще каких-то действий и на заседании через неделю. Не обязательно еще раз через 2 недели понизят ставку - но могут. И доллар может продолжить падать на ожидании понижения ставки до ФОМС - а уж если ФОМС понизит ставку, то для доллара это будет просто нокаут. Оплот надежности и здравомыслия ФРС, может и вынужденно, но создал ну очень стремную ситуацию для доллара - после -0.5% просто так теперь возможно всё. После того, как просто среди недели ФРС понизил ставку на 0.5% как в кризисном 2008 году, от планового заседания ФОМС ждут продолжения банкета. Я бы сказал, что в текущей динамике торги мажорами и кроссами с валютами убежищами становятся чрезмерно рискованными до заседания ФОМС - а может и какое-то время после. При таком экстремальном развитии событий до заседания ФОМС через полторы недели - вполне обоснованными может оказаться не торговать мартинами вообще. Ничего страшного не поторговать пару недель в момент неразберихи - в НГ многие не торгуют и проблемы в этом не видят. На демо нормально, а реал обождет. Потому что если доллар за пару недель упал примерно на столько же, насколько вырос за весь 2019 год - то пару недель посмотреть на это со стороны выглядит разумно. В-четвертых, мы еще раз увидели значение фильтров в торгах. Встроенные фильтры бота вполне в состоянии отлавливать повышенную волатильность, чрезмерную активность рынка и растягивать сетку. Можно рассматривать и не слишком жесткие индикаторные фильтры на старших коленах сеток. Дальние отложки в трендах можно со временем удалять, что позволит существенно удлинять сетки в случае необходимости. Конечно, изменение волатильности на короновирусе/ФРС очень агрессивное, даже в 2014 году за первые пару недель доллар вряд ли настолько прирос. Но правильно настроенные фильтры из имеющихся, при безоткатном и довольно быстром тренде, вполне могли давать паузы, заменять рыночные на отложки и удлинять сетки. В-пятых, о том, с чего начал - о синхронизованных корзинах сетов с целью уменьшения суммарного депо. Я это ПО не заказывал, так как считаю, что прогнозные возможности подобных экспериментов близки к нулю - прошлое в точности не повторяется в будущем. И 2020 с явно крайне сложным Брэкзитом и выборами в Штатах вообще не год для подобных экспериментов - их лишь в 2021 можно было пробовать проводить. Короновирус же радикально взбодрил рынок намного раньше, чем могли Брэкзит и выборы в Штатах - и глубоко изменил и взволатилил ситуацию. И теперь проще записаться в клуб самоубийц, чем мастерить корзины сетов с целью крайне снизить депо - результат будет один, но самоубийцы отмучаются быстрее.
  17. 19 баллов
    Забытый Ночной скальпер. Который хорошо работает до сих пор. Лучшие пары Сет и отчет в архиве. BFS USDCAD.ZIP
  18. 18 баллов
  19. 18 баллов
    Коллеги, мартины это очень сложно и год обещает быть очень не простым - и к этому надо быть готовыми... Во-первых, я бы предложил по-деликатнее относиться к друг другу в топике. Мы не конкуренты, а соратники, ищущие наилучшие решения и возможность заработка в очень сложном виде торгов еще и в не простой год. Мы не в соцсети, куда все ходят выпендриваться друг перед другом, меряться пиписьками и показывать свою крутизну. Это форекс форум, куда мы приходим для обретения знаний и поиска вариантов заработка. http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=448285 И хоть чуть-чуть щадить друг друга и корректно общаться в интересах и в пользу каждого и нашего общего дела. Эпизодические стопы, пусть и расчетные, не добавляют ни сил, ни уверенности. И если еще и топик будет лезть сапогами в душу, то это будет трудно выдержать. Так что немного мягкости и уважения в общении друг с другом было бы хорошо для всех. Во-вторых, надо учитывать, что у всех разный уровень знаний и имущественный уровень - и все, в итоге, решают существенно разные задачи. Это важно понимать, что в одно и то же время мы в одном топике решаем достаточно и даже радикально разные задачи! В может равной степени это определяется деньгами, которыми располагаем, и знаниями/возможностями, которые мы смогли освоить/обрести. Также очень различаются жизненные обстоятельства - кто-то может заниматься форексом круглосуточно, а кому-то и час в день тяжело выделить. Но совершенно точно мы не рота зеленых солдат, одинаково одетых и ходящих строем - у нас у всех разнящиеся цели и задачи. В-третьих, разные цели и задачи совершенно очевидно определяют выбор и применение различных стратегий и ММ торгов, разных сетов и инструментария. Обладающие малыми суммами имеют практически единственную цель поднять/разогнать свои депо хотя бы до средних и часто максимально рискуют. Обладатели средних сумм уже могут себе позволить комбинировать более умеренные торги с разгоном какой-то части своих денег. Обладатели больших сумм в первую очередь заинтересованы в сохранении имеющегося и заработке пусть меньшем и с перерывами, но с максимальным RF. Поэтому точно не стоит вцепляться друг другу в волосы, когда кто-то выдвигает доливки на счет до победы - в рамках его торгов эта опасная идея может и приемлема. И даже если большинство понимает насколько это слабая и опасная идея, бить оппонента ногами всё равно не стоит - это его решение в рамках его торгов. Это не значит, что надо промолчать на чей-то вброс - но лучше отвечать так, чтобы потом не случилось мордобоя. Мы неизбежно разные и мы будем такими всегда. Но мы работаем сообща над одной очень сложной проблемой - торгами мартинами в широчайшем спектре. И это и достаточно сложно, и весьма тяжело. Так что есть прямой смысл, учитывая как много нас объединяет и что мы взаимозависимы, придерживаться академического характера дискуссий в топике. И, по возможности, как можно реже выкалывать друг другу глаза.
  20. 17 баллов
    Я не отключаю. Но у меня сейчас сетка с большим шагом по фунту. Скоро выложу анализ торговли двух коленной сеткой. Сет проходит с 2008 в лёгкую. Ведь в принципе лучше ставить 2 колена с большим шагом. Чем набирать совокупность колен, и большой лот на последнем колене. Можно промежуточные пропустить и сразу последним коленом. Тогда и быстрее закрывается, когда не тянет совокупность всех колен, и нет огромного балласта из отрицательного свопа. Но нужен более точный вход по первому колену. Что решается индикаторным модом. Вот в принципе как получается при двух коленной сетке на Фунте с 2008. Разрабатывается торговля именно чтоб и кризисные времена проходить спокойно с РФ не менее 1 в год. Тест с начальным лотом 0,1 Мульт ровный, чтоб не было неожиданных растяжений из-за неверного подсчета ТП разной лотности. Никаких нач депо не высчитывалось, пока просто проверяется для торговли в корзине таких сетов. Эксел отказался нормально выдать статистику. В кванте минусовые минуса, это просто не закрытые сетки, которые закрылись в следующем месяце. Торговля без ограничения по времени. Тест без проскальзывания выдаёт результат немного лучше. Осталось проверить все диапазоны рядом на устойчивость и подбор нач депо. GBPUSD M15 2008-2019 Slippage.pdf
  21. 17 баллов
    Что то народ в такое время не хочит использовать лучшие боты для кризисных движений. Вот сет для EURUSD APEX EURUSD Ostap.Bender.zip
  22. 17 баллов
  23. 16 баллов
    Название советника: Силиконовый Ястреб. (изменено)Год выпуска:2019Версия: 1.3Сайт продажи: Валютные пары: EURUSD, USDJPY и другиеТаймфрейм:H1Время торговли:24/5Описание: Интеллектуальные алгоритмы постоянно адаптируются к постоянно меняющемуся рынку. Для обратного тестирования: выберите EURUSD 1 час, используя текущий спред. Запустите тест. Эта система является точным клоном системы, которую я разработал для хедж-фонда по контракту в Node.js. Идентичные системы могут быть найдены в крупных банках и фирмах поддержки на Уолл-стрит. Разработано ТОЛЬКО на реальной торговле. После покупки PM мне за лучший набор файлов. Входы роботов Использовать управление капиталом - если используется истинное автоматическое определение размера лота MM Risk Setting - настройка риска, которая будет использоваться, если используется управление капиталом Lot Size - фиксированный размер лота, если управление капиталом не используется Период для S / R Algo Algo Alpha - Первый размер канала начинается в барах Algo Beta - Широкие бары подметания Максимальное количество отложенных ордеров - по состоянию на Минимальный торговый интервал - как заявлено Front Run (в пипсах) - всегда передовые записи в реальной жизни Выбор выхода - брокер или скрытые выходы Целевая прибыль - целевая прибыль в пунктах Стоп Лосс - Стоп Лосс Пипс Трейлинг Стоп - Трейлинг Стоп Пипс Шаг Следа - Пипс Шага Следа Активация безубыточных пипсов - цена должна быть слишком большой для безубыточной активации Pips to Lock In - Pips для блокировки с активацией безубыточности Использовать частичное закрытие - установите значение true, чтобы закрыть позиции на нескольких выходных целях. Позиция в процентах от закрытия - процент от исходной позиции для закрытия по каждой цели Min Profit Pips - Минимальное количество пунктов перед первым выходом Pips Between Closings - количество пипсов в прибыли между закрытиями Use Trading Hours - установите true для использования торговых часов Час начала торговли - час начала торговли (используйте время брокера) Hour To Stop Trading - час, чтобы остановить торговлю (используйте время брокера) Пятница выходной час - час, чтобы прекратить торговлю в пятницу и выйти из сделки. (Использовать брокерский час) Торговля NFP в пятницу - T / F Торговля в четверг перед NFP - T / F Торговый рождественский перерыв - T / F Перерыв на начало дня - 15 (например, 15 декабря) Торговый новогодний праздник - T / F День возвращения после перерыва - 3 (например, 3 января) Trade Comment - Комментарий, который будет отправлен с торгов Использовать средний спред в качестве максимального спреда - для расчета максимального спреда используется средний спред (подсчитанный по заполненным ордерам) Мин. Сделок, заполненных до расчета спреда (максимальное значение спреда, использованное в это время) Amount to Pad Avg Spread (Pips) - добавьте это число к Avg Spread, чтобы получить расчет максимального спреда Максимальный спред - используется до достаточно совершенных сделок, а также когда средний спред не используется Max Spread - Максимальный средний спред (последние 20 тиков), разрешенный до размещения отложенных ордеров на рынке Время распространения - до (следующий бар в качестве примера) Максимальный размер спайка 1 мин. - установите пипсы для максимального размера пика, допустимого на 1-минутном таймфрейме. FIFO Friendly - включить для FIFO брокеров Используйте Striker - секретный алгоритм для дополнительных сделок Магический номер - используйте уникальный номер для каждой стратегии на любом дополнительном экземпляре, работающем на том же счете и валютной паре Тест Инструкция+сеты+тесты в архиве. Silicon Falcon.zip
  24. 16 баллов
    Федор, тебе надо как-то подлечить паранойю, щедрый ты наш. И раздвоение личности: А и версия 3 нашлась, кстати: Ну а тех, кто будет торговать десяткой - я про сетку предупредил Ну и версия 1.9.3, если кому-то недостаточно моих объяснений, чем она отличается - в аттаче. Протестируйте. Время надо переопределить, в ролловер торгует, стопы не снимает, все рисует, лишними настройками не маячит. Функционально идентична. И Федор, прежде чем навешивать на меня ярлыки, давай мы попробуем придумать объяснение, зачем мне все эти заморочки, я же могу просто не выкладывать? Incognito Scalper v1.9.3.ex4
  25. 16 баллов
    Не вижу смысла сейчас от сетов с 2014 и даже с 2012. Готовлю с 2003-2008. Вот предварительный результат. Основа коротких первых колен и длинных последующих для сильных движений. Индикаторный мод без ограничения времени работы. 1-3 месяца на сильных движухах пересиживаем, но просадка очень маленькая. Ещё сетом не доволен, чтоб его выкладывать. Нужно доработать 2008, чтоб без стопа проходил и все стресс тесты провести мои. Согласен, всё там под большим вопросом. Но как вариант, что мартины не обязательно сливают, это хотел указать. Setka_GBPUSD m5.pdf
  26. 16 баллов
    а пока в мире бушует вирус и идет политическое противостояние посредством нефти, хочу вам кое-что показать. все мы любим и уважаем сет @Gureyev по фунту и евробаксу, С фунтовым пока игры продолжаются, а вот евробакс, доработанный @HQPhantom удалось чуток оптимизировать. Хочу поделиться: вот оригинальный прогон в тдс2 с 2017года по вчера: вроде бы все ок, превышение кдепо есть, само собой, но мне не нравится отношение прибыли к просадке... У всех сво методы, но я готов терпеть просадку, если прибыль достойная.... С этими мыслями открыл тестер стратегий, прогнал визуал и понял, что можно чуть подшаманить: на мой взгляд получилось поинтереснее. Геометрия и тейк немного изменены на последних уровнях построения сетки, основная геометрия изменениям не подвергалась. как всегда архив прилагаю. Удачи нам в это нелегкое, но интересное время. сет не оптился, вкладываю прямо из тестера стратегий, дабы не было никаких искажений. отдельно приложил сжатую версию, собранную в анализаторе сеток. АП: вообще, так повелось, что мы перестали выкладывать сюда отчеты тестера. Я этого не делал в расчете не загромождать пост и форум лишними файлами. Во вложении отчеты из тдс2 в полном виде. Однако я выложу оба отчета и впреть буду вкладывать их в архив. я не успеваю вам отвечать, коллега @Старик скажу даже больше, там полный писец! 13 осталось после тестирования, интересно было, насколько развернется сет, оказалось, что не хватало лишь одного колена. Это видно из отчета анализатора. КОЛЛЕГИ, внимание, в сете максимум 13 колен, и в тесте депо ниже, чем нужен для торговли этим сетом, для работы этим сетом установите MaxOpenOrders=11 и рассчитывайте на 5700 единиц депозита!!! Все выложенное здесь, лишь попытка пройти подобный пипец если и с превышением КДепо, так хоть с выгодой для себя. Про фильтры принял, поиграемся... (EA) - Setka v1.43 Gureyev-(HQP)-EURUSD-181108-1-M1-TpType=1-TDS2 Altegron.zip tuned2.pdf original.pdf
  27. 16 баллов
    Я пришел к выводу, что всякий раз, когда начинаю мыслить шаблонно, эффективность моей торговли падает. Это явление стало настолько обычным, что я сложил такую аббревиатуру – DIED. Она означает: Desperate (отчаянный), Impatient (нетерпеливый), Egocentric (эгоцентричный), Daring (дерзкий). Отчаянное мышление Когда я в отчаянии, в моей голове возникают следующие мысли: · «Мне так больно!» · «Я теряю столько денег!» · «Если я восстановлюсь после этой сделки, то больше никогда не повторю этой ошибки!» Рынок любит, когда я испытываю отчаяние, потому что с вероятностью в 200% я буду вести себя так, что он заберет у меня все мои деньги. Когда я в отчаянии, я перестаю отрицать все свои убыточные сделки. Я перестаю мыслить рационально. Я начинаю полагаться на удачу, а не на логику. Среди всех разрушительных стереотипов мышления трейдеров отчаяние является наиболее тонким и коварным. Это первый легкий шаг по скользкой дороге, который может привести к потере моего торгового счета. Нетерпеливое мышление Когда я вижу сильное ценовое движение, то невольно впадаю в стереотип нетерпеливого мышления. Всплеск адреналина. Я чувствую, что больше не могу ждать – я не могу упустить такую хорошую возможность! И если я не обуздаю это растущее чувство нетерпения – я нарушу свой торговый план и начну погоню за рыночной ценой. А затем произойдет вполне предсказуемая вещь: в итоге я куплю на верхах и сразу же пожалею о своем решении, когда рынок откатится. Это нетерпеливое мышление появляется, когда я не знаю своего преимущества в трейдинге. Если я не понимаю, откуда на самом деле исходит моя прибыль, то естественным желанием будет использовать любую «возможность», какая только будет появляться на моем пути. Когда я нетерпелив, в моей голове возникают следующие мысли: · «Я не могу отпустить эту сделку, я вижу реальную возможность заработать деньги!» · «Какой самый быстрый способ получить следующую прибыльную сделку?» Рынок любит, когда я нетерпелив, потому что он может легко заманить меня в ловушку. Всё, что нужно сделать рынку – это активно двигаться в любом из направлений, и мое нетерпение убедит меня избавиться от осторожности и бежать за ним. Рынок, естественно, приветствует все мои глупые действия с распростертыми объятиями и в мгновение ока отбирает у меня мои деньги. Эгоцентрическое мышление Эгоцентрическое мышление заставляет меня воспринимать результаты моей торговли как свои личные заслуги. Если я получаю в сделке прибыль – я верю, что я умен, и пребываю в хорошем настроении. Я чувствую себя уверенно и начинаю торговать более свободно. Если же я закрываю сделку с убытком, то впадаю в плохое настроение, которое рушит весь мой день. Я чувствую себя оскорбленным и начинаю торговать более консервативно. Вместо того, чтобы торговать последовательно, сидящий во мне эгоцентричный трейдер подходит к рынку с точки зрения моего (постоянно меняющегося) внутреннего состояния. Рынок очень хорошо подготавливает во мне этот образ мышления и в дальнейшем использует его в своих целях. Рынок уводит меня от моего торгового плана, обращаясь к моему страху и жадности, а затем, когда я попадаю во власть своих эмоций, отбирает мои деньги. Дерзкое мышление Будучи дерзким трейдером, я в высшей степени уверен в своем мнении. Я вхожу в рынок с большим размером лота, а когда рынок движется против меня – удваиваю свою позицию. Когда я становлюсь дерзким, в моей голове возникают следующие мысли: · «Это мой шанс взять с рынка крупную прибыль!» · «Сейчас или никогда!» · «Пан или пропал!» Когда я дерзок, моей единственной целью является заработать большие деньги. В этих ситуациях я вообще не думаю об уменьшении рисков. Я внезапно начинаю верить, что рыночные цены можно спрогнозировать с высокой степенью достоверности, и согласовываю свои ожидания (и действия) с этим предположением. Иногда это приводит к получению впечатляющей прибыли, так как я открываю большую сделку, которая стремительно движется в мою сторону. В других же случаях, когда рынок движется в противоположном направлении, я теряю бо́льшую часть своего торгового счета. Когда я впадаю в стереотип дерзкого мышления, я не осознаю, что результаты краткосрочной торговли подвержены высокой степени случайности. Мне не приходит в голову, что я так же легко могу потерять много денег, как и заработать их. Когда я дерзок, я веду себя скорее как заядлый игрок, нежели как рациональный трейдер. Стереотипы мышления D-I-E-D Я регулярно напоминаю себе о необходимости следить за этим контрпродуктивным мышлением. Я обнаружил, что самым простым способом достичь этого является следующее: · Сосредоточиться только на применении моего торгового преимущества и · Не спешить зарабатывать деньги. В течение всего времени, пока я сосредоточиваю свое внимание на общей картине, придерживаюсь своего преимущества и сохраняю свои риски небольшими, я имею большие шансы на то, что с течением времени это будет приносить мне прибыль. В тот момент, когда я начинаю зацикливаться на результатах одной или двух сделок, я крайне легко и незаметно вхожу в образ мышления, за который рынок любит меня наказывать. Переведено специально для Tlap.com
  28. 15 баллов
    Название советника: Пробой. (изменено)Год выпуска: 2016Версия: 5.58Сайт продажи: это торговая система использует стратегию действительных прорывов, используя несколько пользовательских индикатора для отсеивания некачественных сигналов. Эксперт использует небольшой стоп-лосс, а значит, счет всегда защищен от просадок, а риск на сделку очень низок. Эксперт полностью адаптированный: учитывает спред — для отложенных ордеров, стоп-лосса, трейлинг-стопа, безубытка. Бэктестирование и оптимизация проводились на реальных тиках с качеством истории 99,9%. Советник успешно прошел стресс-тестирование. Без мартингейла. Без арбитража. Без иных рискованных стратегий. Без скальпинга. Эксперт оптимизирован только для пары EURUSD H1. Требования и рекомендации Перед использованием на реальном счете протестируйте советника с минимальным риском. Низкие спреды + низкие комиссии + качественное исполнение - это главное при выборе брокера для торговли. Обязательно используйте VPS с минимальными сетевыми задержками к серверу брокера. Параметры Show_Info_Panel — Информационная панель. ( в значении false - Ускоряет тестирование в тестере стратегий). Magic — Идентификатор сделок. Order_Comment — Комментарии к ордеру. Slippage — Допустимое проскальзывание перед срабатыванием ордера. Max_Spread — Максимальный допустимый спред перед срабатыванием отложенного ордера. Adaptive_Spread_for_trade — В значении true плюсует спред к трейлинг-стопу, и стоп-лоссу. Order_Type — Выбор направления торговли. Fixed_Lot — Лот постоянный ( если "Use_Risk_MM" = false ). Use_Risk_MM — В значении true размер лота увеличивается при росте баланса счета.( Риск-менеджмент ). Percentage_Risk — Увеличение размера лота на основе баланса (риск-менеджмент в %). Take_Profit — Тейк-профит в пунктах. Stop_Loss — Стоп-лосс в пунктах. Use_Smart_StopLoss— В значении true стоп-лосс настраивается в соответствии с движением цены. Smart_StopLoss — Шаг умного стоп-лосса. Use_Break_Even — В значении true цена стоп-лосса перемещается в безубыток, если цена выше намеченных пунктов. Breakeven_Target_PipsInp — Если цена превышает данное значение, срабатывает безубыток. Breakeven_Jump_PipsInp — Стоп-лосс перемещается в безубыток на данное значение. Use_Trailing — В значении true прибыль защищается трейлинг-стопом. Trailing_Stop — Пункты трейлинга, когда позиция в прибыли. Trailing_Step — Шаг трейлинга, когда позиция в прибыли. Торговля по времени внутри дня: Use time — В значении true торговля идёт по времени. Time_Setting — Время сервера или время компьютера. GMT_mode = Режим определения смещения серверного времени брокера относительно GMT. ( 0 - неиспользуемый ). Every_Day_Start — Время начало работы (чч:мм). Every_Day_End — Время окончания работы (чч:мм). Время выключения в пятницу: Use time — В Значении true торговля идёт по времени. Time_Setting — Время сервера или время компьютера. GMT_mode = Режим определения смещения серверного времени брокера относительно GMT. ( 0 - неиспользуемый ). Disable_in_Friday — Время окончания работы в пятницу (чч:мм). Мониторинг https://www.mql5.com/ru/signals/188333 Ultimatum Breakout full.zip
  29. 15 баллов
    Паттерны «FDF» (падение-диагональ-падение) и «RDR» (рост-диагональ-рост) Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме) по паттерну Price Action, позволяющему определить и торговать разворот или продолжение тренда. Привет, народ! Добро пожаловать на очередной обучающий вебинар. Мы уже две недели изучаем различные паттерны и структуры, возникающие на графиках. Мы успели обсудить кластеры, «двойное дно», «двойную вершину» и то, как торговать от всего этого «носы». Сегодня мы поговорим о том, что я называю «FDF hokey-pokey» (hokey-pokey – детская песенка-танец). Название странное! Дело в том, что структур существует великое множество, и у меня просто закончились идеи для названий… Так что я решил дать этому паттерну имя FDF hokey-pokey. Это – распространенная структура, она появляется на графиках достаточно часто! На самых разных таймфреймах, но лично я обычно ищу ее на M5. Когда я торгую внутри дня, то использую именно этот таймфрейм, так что именно на нем я чаще всего и замечаю эту структуру. На этом вебинаре мы последуем тому же процессу, что и на предыдущих! Сначала я опишу вам теорию, расскажу, что за ценовую структуру мы ищем. Разобравшись с этим вопросом, мы разберемся и с тем, к каким последствиям может привести появление этой структуры на графике. А поняв это, станет ясно и то, как ее можно торговать, верно? Но прежде чем я покажу вам, что она из себя представляет… Конечно, в ней нет ничего поразительного! Но сначала мне хотелось бы упомянуть пару нюансов. Определение различных структур во многом зависит от интерпретации. Данный паттерн не относится к разряду «жестких» – уровни, которые он дает, не являются непробиваемыми. Однако знание и понимание этой структуры поможет вам лучше интерпретировать происходящее на графиках. Обычно мы пытаемся определить, растет цена или снижается, верно? В этом контексте данная структура является ключевой! Если цена ее пробивает – как правило, можно ожидать разворота тренда, а если ей удается оттолкнуть цену, то стоит рассчитывать на продолжение тренда. Все станет гораздо понятнее, когда мы разберем примеры! Но сначала давайте я опишу эту структуру. FDF – это Fall-Diagonal-Fall (падение-диагональ-падение). «Hokey-pokey» я добавил к названию просто потому, что «FDF» само по себе звучит недостаточно хорошо. Нас интересует такая структура… Сначала цена падает. Обычно это падение проходит достаточно резко, то есть мы имеем дело с импульсным движением. За ним следует диагональное движение, как правило, оно проходит в небольшом канале. После цена пробивает его нижнюю границу и продолжает падение с достаточно сильным импульсом. Вот такую структуру мы ищем! Это и называется FDF hokey-pokey. Средний сегмент не является стандартным кластером! После падения цена входит в диагональный канал, а потом снова падает. Эта структура может формироваться в разным местах. Иногда она появляется после восходящей волны. Цена рисует новый максимум, а потом происходит падение-диагональ-падение. А иногда эта структура формируется в середине волны, представляя собой часть более крупного движения: Но на самом деле для нас не так уж важно, где именно формируется эта структура. Все, что нам нужно – это три составляющие, следующие одна за другой: крутое импульсное падение, нисходящее движение в диагональном канале, а потом еще одно крутое падение. Как только они появляются, мы получаем свой FDF hokey-pokey. Как можно отыграть это движение? Как его интерпретировать? Есть пара техник. После формирования структуры мы заключаем ее диагональную часть в «коробку», как и в случае с кластерами. Когда цена вернется к этой коробке, мы можем ожидать, что ее нижняя граница послужит сопротивлением. Будет ли это сопротивление удерживать цену в 100% случаев? Нет. Иногда ему это удается, иногда нет. Когда цена пробивает нижнюю границу коробки, она обычно доходит до верхней, иногда даже немного за нее заходит, а потом часто откатывает обратно к нижней границе. А если сопротивление сдерживает цену, то за этим обычно следует продолжение нисходящего тренда. В некоторых случаях цене удается немного зайти за уровень, прежде чем опять обрушиться. Тогда мы продаем на сопротивлении. А если цена пробивает уровень и доходит до верхней границы коробки, а потом откатывает к нижней, мы входим в покупки, ведь наш уровень перевернулся с сопротивления на поддержку. В этом случае можно ожидать крупной волны продолжения восходящего тренда с последующим формированием нового, более высокого максимума: Вот такой паттерн нам нужно отслеживать! Сначала – падение-диагональ-падение. Если цена возвращается к нижней границе зоны диагонали, мы ожидаем, что та выступит в качестве сопротивления. Если цене удается пройти этот уровень и дойти до верхней границы зоны, то мы ожидаем отката к нижней границе и входим в покупки с целями на новом, более высоком максимуме. Это – два основных образа поведения цены, которые наблюдаются вокруг данной структуры. Но есть и нюансы! Один из них связан с расположением нашей диагональной структуры в контексте более крупного движения. Скажем, мы получаем свой FDF, а потом цена формирует кластер консолидации, потом – еще один… В этом случае при возврате цены обратно к коробке наиболее вероятен сценарий развития событий, в котором цена пробивает уровень, доходит до его верхней границы, откатывает, а потом формирует новый максимум. То есть если за нашей структурой FDF следуют импульсные движения вниз, преодолевающие кластеры, то можно практически гарантировать, что при возврате цены в коробку она сформирует более высокий максимум. Обычно она доходит до отправной точки этой огромной волны падения, в которой сформировалась наша структура FDF. Следовательно, мы получаем не только отличный вход на поддержке, но и крупную цель! Если заметите такое движение, то знайте – это очень надежная структура. Падение-диагональ-падение, кластер, падение, кластер, падение, возврат цены к диагонали. Сам факт этого возврата означает очень серьезный откат. Так что мы просто ждем, когда цена пробьет уровень, откатит к нему – и входим в покупки! С целями, стоящими за верхней границей коробки. Вот я и описал структуру FDF… Зеркальная структура – RDR, Rise-Diagonal-Rise (рост-диагональ-рост), в этом случае цена идет в противоположную сторону. Может, это просто особенность работы моего мозга, но нисходящий паттерн я нахожу гораздо легче, чем восходящий. Хотя в плане торговли они полностью идентичны. И еще один нюанс… Если мы получаем движение типа падение-диагональ-падение-диагональ-падение, и цена начинает откатывать вверх… В этом случае мы входим у нижней границы нижней коробки либо половиной, либо третьей частью обычной позиции с расчетом на то, что цена вполне может дойти до верхней границы, на которой мы войдем еще одной долей позиции. Если после этого цена откатывает вниз, к нижней границе, можно закрыть либо один ордер, либо сразу оба. Или же можно закрыть только нижний ордер, рассчитывая, что цена продолжит нисходящее движение… Но это уже будет зависеть от того, какие структуры при этом будут образовываться. Вот мы и закончили с теорией! Эта структура немного сложнее, чем те, которые мы уже изучили. Однако она встречается на графиках достаточно часто и дает хорошие возможности для интерпретации ценового движения. А именно это нас и интересует! Заметив эту структуру на графике, вы сразу поймете, какие у вас есть вероятные сценарии развития событий, и что вам нужно делать в каждом из них. А теперь давайте посмотрим на примеры этой структуры на графиках! График EURUSD H4. Структура достаточно очевидна! Сначала сильное восходящее движение, далее – диагональное движение, а потом новый скачок цены. Рост-диагональ-рост! А теперь давайте я растяну нашу коробку, ограничивающую диагональное движение, вправо, чтобы мы смогли посмотреть, как цена на нее отреагировала далее… Как мы видим, когда цена вернулась к уровню, она сначала немного от него оттолкнулась… Войти в зону ей оказалось не так-то просто. Но сделав это, цена дошла до ее нижней границы, потом откатила к верхней… А сейчас она падает! Заметив нашу структуру и увидев, что цена возвращается к ней, мы сначала планируем войти в покупки у верхней границы, потом – у нижней… Сами видите, как развивались события! По первой сделке мы получили бы стоп, но вторая отработала просто отлично: цена поднялась от нижней границы зоны диагонали к верхней, где у нас появилась возможность войти в продажи! Как я и сказал, если цене удалось войти в коробку, мы можем ожидать разворота тренда. Данная структура дала нам несколько возможностей для входов с целями в пару сотен пунктов… Цена ходила примерно между 1.31 и 1.33. Но не стоит забывать, что это – график H4, а значит, такие возможности будут далеко не каждый день. Планируя вчера этот вебинар, я нашел на графике EURUSD M5 еще один пример. Как вы видите, цена здесь тоже сформировала падение-диагональ-падение, потом откатила обратно… Правда, в данном примере она немного не дошла до верхней границы зоны диагонали. Она сформировала шпильку, а потом обрушилась вниз. Такую структуру нам нужно искать! Правда, в данном случае она получилась сравнительно маленькой… Более крупные структуры гораздо лучше. Хорошо, когда диагональное движение достаточно большое, именно такие структуры приносят наилучшие результаты. Прежде чем мы перейдем к следующему примеру, я хотел бы затронуть еще один нюанс… Когда формируется диагональное движение, обычно оно состоит либо из двух кластеров, либо из трех. Если кластера три, то в большинстве случаев за диагональным движением следует небольшой откат, и только потом происходит обвал. А если кластера два, более вероятен мгновенный обвал без отката. Все это станет для вас гораздо понятнее, когда вы сами начнете отслеживать эти структуры. А пока просто запомните: внутри диагонали падение обычно идет кластерами. И если кластеров оказывается три, то часто цена откатывает к первому, прежде чем обрушиться в направлении продолжения тренда. Далее – график M5 AUDUSD. Здесь за последние два дня сформировалась парочка очень чистых структур! Сначала рост, потом диагональное движение, потом еще одно импульсное движение вверх… Расширим эту зону вправо и посмотрим, как на ней развивались события. Как вы видите, вся эта диагональная зона представляет собой мощный блок поддержки-сопротивления. После того, как цена зашла в зону, ей удалось добраться до нижней границы, далее произошел откат вверх, а потом у цены даже получилось пробиться обратно за пределы зоны. Вход в покупки у нижней границы позволил бы вам комфортно сделать 30-40 пунктов. А все благодаря тому, что вы заметили слева диагональное движение! А справа у нас падение-диагональ-падение. За этим последовало еще одно диагональное движение и еще одно падение… Хотя это больше похоже не на диагональное движение, а на кластер. В общем, нисходящий импульс продолжился! Мы получили весьма любопытный уровень... Цена откатила к диагонали, но наткнулась на сильное сопротивление. В конечном счете нисходящее движение продолжилось… Давайте разберемся в диагоналях поподробнее, чтобы не путать их с кластерами. Кластеры – это небольшие зоны консолидации. Мы получаем структуру типа рывок – консолидация – рывок. Но сейчас мы говорим о диагональной структуре, которая, как правило, состоит из двух-трех кластеров, образующих общую нисходящую структуру. Именно ее мы и наблюдаем в нашем примере по AUDUSD M5. Иногда она формируется и на M1… Хотя даже не иногда! Я встречаю ее достаточно часто. На M1 она торгуется точно таким же образом, хотя лично мне этот таймфрейм не очень нравится, потом что диапазоны там получаются размером всего в 8-12 пунктов… Если вы скальпер, который привык срезать с рынка по 3-4 пункта – на здоровье! Заметите эту структуру – вперед. Но если нет… Лучше избегайте M1 и придерживайтесь M5, в случае данной конкретной структуры этот таймфрейм гораздо надежнее. Окей, теперь – пример по EURGBP! Он представляет для меня большой интерес, потому что структура сформировалась, но цена до нее пока еще не дошла. Еще одна причина – после падения-диагонали-падения цена вошла в консолидацию, а потом снова упала. Будет интересно посмотреть, как она поведет себя, вернувшись к нашей диагональной зоне. В первую очередь мы будем ожидать отскока от сопротивления, образованного нижней границей зоны диагонали. Если уровень не удержится, и цена прорвется в зону, то следующий вход в продажи будет у ее верхней границы. Если после этого цена вернется к нижней – мы войдем в покупки, ожидая, что цена, наткнувшись на поддержку, развернется и уйдет еще выше. Вот что мы будем отслеживать, если цена вернется к нашей структуре! Так или иначе, мы ожидаем, что этот уровень будет ключевым. Если зона диагонали сможет удержать цену, нисходящий импульс, вероятно, продолжится. Но если цена пройдет зону… В данном случае ее верхняя граница располагается примерно на 0.84. Если цена уйдет за 0.84, можно ожидать, что она пойдет и выше. Вот так мы будем торговать этот диагональный паттерн! В конце недели посмотрим, к чему это все приведет. Если, конечно, цена дойдет до наших уровней. Определенно, это – структура, которую стоит учитывать. Она появляется достаточно часто! И заметить ее сравнительно просто. Если научитесь определять ее до окончания формирования – еще лучше! Это вполне возможно, главное – опыт. В этом случае у вас появится возможность последовать за импульсом и открыть две-три сделки, ведь вы будете знать, что свою роль эта структура сыграет. Ладно, ребята, на этом все! Это – структура FDF hokey-pokey, Fall-Diagonal-Fall. Обратная структура – Rise-Diagonal-Rise. Отслеживайте их на своих графиках, ведь они действительно помогают интерпретировать происходящее и прогнозировать движение цены. Я начну добавлять эти сетапы в вотч-лист, будем вместе с вами смотреть, как они отрабатывают. Спасибо, что посетили этот утренний вебинар, спишемся в чате! Переведено специально для Tlap.com
  30. 15 баллов
    Здравствуйте, коллеги. По этой системе я некоторое время назад по просьбе моего хорошего знакомого написал советник. Смотрю, тема здесь живёт, кто-то пытается торговать по системе. Может быть будет полезным иметь и робота, которого можно протестировать. У меня, если честно, результаты тестирования восторгов не вызывают. (иначе бы тихо рубил бабло ) Поэтому выношу на суд общественности свое творение. Возможно у кого-то появятся новые мысли. Конечно, в советнике реализована не "голая" стратегия, а уже обвешанная "хотелками" моего товарища. Но все отключаемо, а разобраться поможет подробная инструкция. Выкладываю в исходном коде на случай если кто-то (ну а вдруг) захочет поковыряться во "внутренностях" и родить своего "гомункула". Beat The Market 1.1.4.zip
  31. 15 баллов
    возможно и не вкусно, но на н4+ можно сопровождать тренды очень успешно. Видно и очень печально! В точности соответствует одной из классических ошибок начинающего трейдера - "выскочить из поезда на всем ходу и, затем, пытаться в него снова запрыгнуть". Накопленная совокупная позиция сбрасывается и дальше ползет мин.лотом по остатку тренда или объемом, который удалось собрать за время отката. Очень печально выглядит. Напомню в каком топике мы находимся - в топике контртрендового мартин бота. Который в основном берет прибыль во флэте, которого 90+- дней из 100. Тренд он же ну 10% времени максимум - а реально и того меньше, так как чаще даже не тренд, а просто повышенная волатильность как сейчас и цена мечется. Да, по паре недель были трендовые с изрядными отскоками и гипотетически можно было заработать даже мартином дополнительно. На истории это видно. Ну и что? Сейчас тренд?! Сейчас тренд вверх или вниз? Может он кончился уже? Нам точно есть о чём тосковать/переживать, что несколько дней гипотетически недозаработали чуток?! Мы вообще-то заработали, справа внизу совсем не детская цифра и это только по одной паре и с мультом 1.4! И ниже полторушка за 3 дня с жалким мультом 1.4. Можно было больше заработать? Наверно. Насколько больше? Х.з. Пора ли стреляться или бегать по потолку? Откровенно говоря, оснований для конвульсий не наблюдаю. Почти 2 года до сегодня трендовые трейдеры и боты сосали лапу и сходили с ума от стопов - а мартины рубили бабло не разгибаясь. И до того схоже было. Поэтому, когда в кои-то веки возрастает волатильность, не надо выпрыгивать из одежды, а просто понимать, что такой период будет максимум несколько недель. Это не значит, что не надо обращать внимание на резко возросшую волатильность - надо, особенно по соображениям безопасности. И да, подумать об увеличении прибыли в трендовый период не лишне - хотя в мартинах безоговорочно главное в тренде стопов не наловить. Но прибыль в тренде никогда не станет главной задачей для мартинов - потому что главные задачи мартинов прибыль до 90% времени без трендов, а в тренде не слить. И пытаться из принципиально контртрендового мартина сделать нечто вроде трендового бота вряд ли первоочередная идея - даже в редкий период тренда. Так что давайте прекращать посыпать себе голову пеплом: задача мартина рубить бабло во флэте - и это он может делать лучше всех 80%-90%+ времени торгов. А то что в крайне стремное время тренда (до 10% времени), в момент пиковых рисков для депо, мартин чё-то там может недозарабатывает - ну так похер, бот не на то заточен. Жабу надо контролировать, а то как в советском анекдоте про публичный дом: план, перевыполнение плана, встречный план - такое ни одна проститутка не выдержит. Да, подумать можно: но не о "трендовом мартине" (что как бы анекдот само по себе) - а о максимально безрисковом и опционном доборе прибыли в явном тренде или особо высокой волатильности. Но при этом надо не забывать, что работа бота круглогодично рубить дрова и складывать в поленницы - а требовать от него делать коктейли и танцевать стриптиз чуток перебор. Этот бот каждый день кормит и требовать от него еще и праздника, когда реально опасней всего - это вообще-то затевать пир во время чумы!! И об этом не надо забывать! Что касается типа трала в тренде... Как известно, мелкошаговые траллы в сеточниках исключены по техническим причинам: и некуда воткнуть, и перегруз сервера - и крайне не надежно в исполнении и по итогу. В виртуальном ТР (и тьмы работы для виртуализации ТР) тоже вроде никакой необходимости нет: задай серверный sell или buy ТР в 200-300-500 пипсов - и этого достаточно. Никто ж не мешает в явном тренде задать (sell или buy раздельно!) ТР 250-500 пипсов хоть с первого колена - и бери всю прибыль, если веришь в тренд. Не мешает никто! Бери! И руками средствами бота закрыть сетку в глубоком плюсе тоже не мешает никто, если предполагаете отскок. Увеличьте ТР в направлении вероятного тренда и вперед... То есть если вы сторонним анализом определили тренд, то увеличивайте ТР хоть и в десятки раз и пытайтесь заработать больше штатными средствами бота - пожалуйста. Можно ли, чтобы почти безнаказанно увеличивать ТР, сделать совершенно стандартный БУ - типа при Х пипсах прибыли ставить стоп-лосс на У пипсов лучше БУ сетки?! Обычный БУ типа при 20 пипсах прибыли стоп сетки на БУ+2 пипса. В принципе да - почему бы и нет. Потому что существует явный риск разворота цены в минус, если очень далеко отодвинуть ТР - и самый простой БУ+У пипсов будет какой-то страховкой от зависания сетки. Потому что в тренде безопасность торгов на порядок актуальней. Но даже это не будет просто: потому что тогда надо отслеживать не только ТР сетки, но и стоп/БУ сетки - и вызывать зачистку сетки при касании ценой одного из этих уровней. Что касается трала, то если о нем и думать, то, имхо, не по времени типа Н4, а по факту движения цены. Вот у меня почти везде стоит индикатор, показывающий фибу диапазона предыдущего дня. И если цена выходит из "вчера", то есть пробой и можно переставлять БУ по фибо. Например, цена дошла до фибы 161.8 - можно перенести стопБУ сетки на 138 фибу. И если цена быстро бежит, то и трал будет быстро и осмысленно за ценой двигаться. А если цена не бегает, то и нам дергаться нечего. Но, имхо, это совсем не первоочередная задача - а может и вообще не задача. Наш бот чемпион по всепогодным круглогодичным марафонам. В этом его сила и слава. Пытаться его еще и в спринте заставлять участвовать - имхо, так себе идея, медалей не будет. spudfibo.mq4
  32. 15 баллов
    Тесты даже с 2012 года не включают высокой волатильности 2008-2011 годов и экстремальных действий ФРС в 2008 году. Даже самые длительные тесты в топике не охватывают вообще всё - хотя и с 2012 года это действительно огромный срок теста для мартинов. Вы, конечно, не обязаны учитывать, что 3-го марта 2020 года ФРС действовала точно так же, как в самый разгар финансового кризиса 8 октября 2008 года. Но, по крайней мере, надо осознавать, что: - тесты, доступные в топике, не охватывают всё и - ЦБ крупнейших стран мира сейчас в 2020 действуют как в кризис 2008. Понимаете, если информированные и консервативные ЦБ бегом и хором действуют как в кризис - значит, риск конкретного шухера ну очень реален! Да, фундамент надо посматривать и знаки судьбы стараться видеть... Только не календари, а хотя бы новостные ленты мт4 и мт5. Оно как бы и злоупотреблять фундаментом нельзя, с непривычки забитая голова и состояние полной растерянности и непонимания что делать... Но увидеть и понять понижение ставки ФРС на 0.5% (как в 2008) на внеочередном заседании за 2 недели до планового ФОМС - это должен был засечь каждый. Точно такое было лишь раз 12 лет назад как экстренная мера в самом огне финансового кризиса 2008 года - и совсем не обращать внимание на такое нельзя... Фундамент тоже сложная тема, там ну очень много приблизительностей/допущений, просто понтов, хлама и гона... Но есть и интересные вещи, например https://ru.investing.com/analysis/article-200267126 Что касается роста евры и особенно валют-убежищ иены и франка, то нельзя смотреть только последнюю неделю - надо смотреть с начала роста. Евра за всего-то 2+ недели выросла на примерно столько же, на сколько упала за весь 2019 год - и это свидетельствует о радикальном изменении динамики торгов. Да, при этом рост EURUSD даже сейчас продолжает сопровождаться более чем 30% коррекциями, что поддерживает возможность торгов евры додиапазонными сетками. И после 700+ пипсов быстрого роста пары оправдано ожидать и более глубокой коррекции как бы - пусть и очень быстрой... Но последний участок роста был импульсный, с шипами ближе к 400 пипсам - что и привело к стопам по части додиапазонных сетов EURUSD, включая тяжелого Гуреевского. Что в этой ситуации разумно?! Быстрое продолжение такого роста маловероятно, но не исключено - ФОМС через неделю и очень трудно сейчас предположить сделает ли ФРС еще что-то. Если еще понизят ставку, то краткосрочное продолжение продаж доллара станет очень вероятным. Лично мне кажется разумным до конца следующей недели не торговать, осмотреться - но это совершенно не значит, что я точно прав и всем следует так и делать. Но вот чем точно надо заняться, так это глубоким изучением и совершенствованием настроек фильтров бота - как индикаторных, так и безиндикаторных. Потому что 20%-30% быстрое растяжение сеток вообще не должно быть проблемой и причиной стопов от слова совсем - всё нужное в боте есть уже давно. Безиндикаторный №1 додиапазонный сет Бадаева (почему-то не у всех) легко одолевает последний импульс роста, растянув абсолютно все колени сетки с 35 до 50-100 пипсов. Пусть не так консервативно, но всё равно эффективно должны были отработать фильтры и в других сетах - потому что в EURUSD пока не было совсем уж форс-мажора. Вот что последние 2+ недели показали точно, так это то, что надо очень серьезно заниматься настройками фильтров бота во всех сетах - и стопов станет резко меньше!
  33. 15 баллов
    То все ждали и плакали когда будет волатильность, что сеты не зарабатывают, процент маленький, а как пришла волатильность все выходить с торгов начинают. Вчера за день 10% депозита заработалось. Без риска никуда, хорошая проверка сетов и повод что-то подрихтовать. Спасибо разработчикам и ведущим проекта, найти нечто подобное, да еще и бесплатно сейчас нереально.
  34. 15 баллов
    Сет имеет не крайние значения (для красоты картинки не делался). Главная цель - устойчивость, пусть и с меньшей доходностью. Он проверялся на всех значениях рядом. Прошел стресс тесты на котировках других брокеров. Оптился на 2016г. С последующей проверкой на всей истории с 2012 Только Лонги! Generic14 USDCHF Ostap.Bender.zip
  35. 15 баллов
    Коллеги, выкладываю свой обновленный сет по NZDCAD. Поработал с более равномерным распределением шага сетки и в итоге удалось снизить кдепо с 2800 до 2250! Проходит на котировках Дукаса и Альпари. (EA) - Setka NIM 15.02-20.01 (18.04-18.12) NZDCAD V2.80 KD2250.zip
  36. 14 баллов
    В связи с возросшей волатильностью приходит в голову торговать более длинными сетками - ну или иметь в наличии сеты с более длинными сетками "на подмену". Линейки сетов с разными шагами/коленями является элементом стратегии торговли диапазонными сетками Подготовка сетов, подготовка к торгам и торги как единая/сквозная технология (часть 2, диапазонные сетки) Но большие по длине в пипсах (с большими шагами) сетки могут понадобиться и в торгах более короткими додиапазонными сетками. Однако просто удлинение колен сеток достаточно неочевидным образом меняет их арифметику и могут быть нужны настройки, компенсирующие негативы удлинения сеток. В свою очередь, вводимые в настройки компенсаторы (удлинения шагов и сетки в пипсах) могут более чем значимо влиять на ММ и рентабельность торгов. В общем, не всё так просто с взять и сделать длиннее/больше в пипсах какую-то сетку... Надо моделировать и думать. Рассмотрим это на примере торгов в Роботесте https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-new-set-tradelikeaproru/2526265 В принципе, торги в Роботесте идут расчетно и очень даже неплохо. Однако в марте в фунте в Роботесте был стоп и надо разобраться насколько он был неизбежен и не является ли стоп следствием неверной адаптации сетки к большей волатильности. Формально причиной стопа стали 2 незакрывшихся средних сетки, когда цена не доходила до ТР 1 и 3 пипса. И умудрившаяся дважды не закрыться по ТР сетка и растянулась до стопа позднее. Принято считать, что недоход цены до ТР 1-3 пипса в мартинах чуть ли ни дела житейского - типа не повезло и всё. Ну типа бывает... Но реально незакрытие сеток по ТР было следствием увеличения в сете длины сеток в пипсах без адекватной компенсации удлинения сеток. То есть это было моей если и не буквально ошибкой, то слишком формальной доработкой сета для Роботеста - следствием чего стал стоп, съевший часть прибыли теста. Достаточно долго в Роботесте фунт торговался сеткой около 500 пипсов Это вообще-то весьма агрессивная по приросту лотности, но коротковатая для обезумевшего после Брэкзита фунта - и я решил увеличить сетку хотя бы на 100 пипсов до 600. Следует отметить, что удлинение сетки является не единственным и даже не основным вариантом оптимизации сетки для лучшей обторговки тренда. На самом деле основным улучшателем сеток является максимальная оптимизация настроек фильтров и блоков бота - фильтров спрэда и волатильности, гэп-контроля, блока безиндикаторного входа и даже варианта расчета ТР. Например, в тренде можно временно перейти на расчет ТР без учета комиссии и свопа в сетках против тренда - и это зафиксирует расстояние до ТР в наибольших сетках. А оптимальные настройки фильтров спрэда и волатильности в какой-то степени обеспечат оптимизацию размещения сетки на графике, растягивание сетки пропорционально активному движению цены и удлинение сетки настолько, насколько потребует рынок. Но мы в данном случае изучаем историю торгов в Роботесте и то, как эволюционировали сетки в этих конкретных торгах. Удлинение сетки, на первый взгляд, было на удивление удачным: 1) удлинение на 20%+ потребовало увеличения депо лишь на 6%, что обещало сохранение достойной рентабельности торгов в %% 2) закрываемость в % (расстояние от старшего ордера до ТР сетки) улучшилось/снизилось на 3%-4% на последней трети сетки - и в %% стало просто отличным. Но расстояние от старшего ордера до ТР в пипсах в последней трети сетки выросло очень существенно - от 7 до 16 пипсов, что требовало существенно большего отката цены. В обычных торгах с возвратами цены вовнутрь диапазона это критичным не является - лишь несколько увеличивает длительность жизни сеток, уменьшает количество торгуемых сеток и несущественно снижает рентабельность торгов в %%. Но в тренде, особенно паническом, откаты малы и случайны и расстояние в пипсах до ТР становится критическим показателем! Выглядит обоснованным, что увеличение расстояние до ТР на 7-16 пипсов (вследствие удлинение сетки) и было основной вероятной причиной недохода цены до ТР на 1-3 пипса, спровоцировавших стоп. То есть если мы намерены большей по длине сеткой торговать повышенную волатильность с возможно меньшими откатами, то надо не просто удлинить сетку, а еще и изменить её арифметику так, чтобы хотя бы сохранить имевшуюся до растяжения закрываемость в пипсах. То есть для торгов в тем более панических трендах желательно, чтобы хотя бы против тренда расстояние от старшего ордера до ТР сетки оставалось как в сетке до её удлинения. Не всё достижимо в сетках - но, сколь возможно, стоит побороться за улучшение закрываемости сетки, которую вы решили удлинить. Мы знаем, что чем больше Mult - тем лучше закрываемость (меньше расстояние от старшего ордера сетки до уровня ТР сетки, столбцы Т и U). И кажется разумным несколько увеличить Mult (например, на 0.10 лота с 1.40 до 1.50) и посмотреть как это повлияет на закрываемость увеличенной в пипсах сетки. На закрываемость на 4-х старших коленах повышение Mult повлияло замечательно - закрываемость и в пипсах, и в %% стало лучше даже чем в сетке до её удлинения! Причем настолько лучше, что можно даже подумать об увеличении ТР на старших коленах на несколько очень выгодных пипсов. Также надо отметить, что существенно улучшилась закрываемость (против удлиненной сетки с 1.40) и даже с начала 2-й трети сетки с Mult=1.5 А это очень важно, так как от 98% диапазонных сеток закрываются до/без старших колен и для проходимости трендов (да и вообще) очень важна закрываемость именно в середине сетки. Но сетки это всегда поиск компромиссов и улучшение в одном месте сетки может ухудшать сетку и торги ею в другой части сетки. При увеличении Mult длинной сетки всего на 0.10 лота с 1.40 до 1.50 лотность сетки выросла в 2+ раза, а по сути минимальный депо на 80% с 8500 до 15000. Это свидетельствует о большой тяжеловесности именно этой сетки - большом количестве колен, большой длины и существенном ускорении в наборе лотности. И такой прирост депо показывает, что вот просто повысить Mult даже на всего 0.10 лота в очень тяжелой сетке выглядит терпимо, но не очень оптимально. Но в сетке хотя бы на 3 колена меньше (10-12 вместо 15) колен увеличение Mult будет давать намного меньшие последствия и более применимо. Но самое главное в торгах в паническом тренде все же закрываемость контртрендовых сеток - и с Mult=1.5 она должна была быть намного лучше. Есть ли варианты улучшить закрываемость удлиненной сетки с Mult меньше 1.50 и меньшим депо? Да и таких вариантов множество. Я подготовил пару примеров навскидку, просто чтобы показать другие варианты частичной компенсации ухудшения закрываемости сетки вследствие её растягивания. Данные примеры далеки от идеала, но они приемлемо показывают, что можно существенно улучшить закрываемость удлиненной сетки меньшей лотностью и деньгами. Данный пост что-то вроде "пометок" анализа причин стопа в Роботесте, простительного на падении фунта на 1800 пипсов на панике - но требующего осмысления. Выводов из этих примеров для "тяжелой" диапазонной сетки можно сделать несколько, но сейчас думать и выписывать нет времени. Но в общем... 1) в первую очередь в любых сетках надо стараться оптимизировать настройки "внесеточных" общих фильтров и блоков бота - волатильности и спрэда, гэп-контроля и блока-безиндикаторного входа. И, конечно, индикаторов в сетах, где они используются. 20190916 - Старик анализ оптимизации настроек фильтров HQPhantom сета eurusd Gureyev Это может позволить существенно улучшить торги сеткой без изменения её геометрии и арифметики - причем иногда и с уменьшением депо. 2) просто удлинение низколотной сетки в пипсах (увеличение шагов колен) без изменения лотности на удивление несущественно увеличивает депо, но может заметно ухудшить закрываемость сетки в пипсах. 3) компенсационные правки сета (повышением лотности) для улучшить закрываемость сетки после её удлинения в пипсах необходимо делать вдумчиво, так как повышение лотности может потребовать существенного увеличения депо для торгов. Настройки подобрать можно. Но даже в индикаторной сетке использование модели для разработки компенсирующих правок остается де-факто обязательным.
  37. 14 баллов
    Вот эти сеты я бы скорее назвал каноническими. И монитор не демо со своим идеальным исполнением, а реальный: MQL Night Hawk (Sets+Tests) v1.2.zip
  38. 14 баллов
    В торгах 2-х сторонними мартинами существует возможность ограничивать риски, если временно ограничивать торги в сторону длинных/трендовых движений цены после их истечения/завершения. То есть существует некий риск получить стоп не только на истечении тренда - но и на часто быстром откате цены после завершения/истечения тренда. Давно хотел написать пост на эту тему и раньше начал готовить скрины - и резко возросшая волатильность сделала эту публикацию более срочной. Но это плановый методологический пост - рассматриваются однотипные ситуации в торгах, когда может быть выгодно временно не торговать sell или buy. Вы можете отслеживать и учитывать подобные ситуации в торгах и временно не торговать sell или buy - а можете не отслеживать и не учитывать. Эта ситуация/паттерн в торгах универсальны и касаются торгов любым мартин ботом, а не только нашими ботами. Моё дело показать вам ситуации/паттерн, когда в торгах возникает специфический временный риск быстрого отскока цены и угроза стопа. Для этого и написан данный пост. ----- В ручных торгах или части трендовых ботов, после длинных движений цены, до завершения коррекции/отката вообще нельзя торговать в сторону трендового движения цены - иначе почти гарантированные убытки/стопы. В 2-х сторонних контртрендовых мартинах это не столь жесткое требование - но всё равно часто оправдано дождаться хотя бы 20% отката/коррекции и лишь тогда разрешать ордера/сетки в сторону завершившегося трендового движения. Причем это относится не только к додиапазонным сеткам, но и к существенно более длинным диапазонным сеткам, где после тренда остается риск получить стоп на откате/коррекции. Имеющие опыт ручных торгов знают, что если было сильное движение/тренд в сотни/тысячи пипсов, то его завершение происходит не мгновенно, а длится какое-то время. И истечение тренда почти всегда сопровождается добоями - попытками цены продолжить движение в направлении тренда с целью обновить экстремумы. Такие добои в направлении завершающегося/истекающего тренда принято называть ретестами уровня (в данном случае уровня экстремума тренда). И, если добои/ретесты не достигают цели и не приводят к продолжению/развитию тренда, то устанавливается факт завершения/истечения как минимум волны тренда и начинается коррекция/откат - после, может, некоторого периода консолидации/флэта. Как абсолютно верно ниже подсказал коллега @capteen, это классический разворотный паттерн "ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА/ДНО". И вот именно в этот момент возможна резкая коррекция/откат (на фиксе большой прибыли большого тренда), поначалу опасные даже для длинных диапазонных сеток. И если тренд был существенный и вы в самом начале коррекции не запретите открывать ордера в направлении истекшего тренда (buy после роста или sell после падения), то вы рискуете поймать стоп на резком движении цены в обратную сторону против завершившегося тренда. И часть отскока цены от 20% длины завершившегося тренда даже мартинами безопасней будет не торговать в сторону истекшего тренда. Такие опасные ситуации бывают далеко не на каждой паре и не часто - на мажорах обычно реже чем раз в год, чаще лишь раз в 2 года. Но это места стопов у части людей и их желательно уметь видеть и обходить в торгах. Рассмотрим ряд примеров из реальных торгов. ----- Одна из самых драматических историй в торгах мартинами - на этом отскоке на форуме было слито десятки штук личных денег людей и до сотни+ штук на ПАММах. (Это было за почти год до релиза базовой версии 1.43 - тогдашним промежуточным 1.20+ каким-то релизом нашего бота иеновые тогда вряд ли кто-то торговал.) Больше всего попавших было в торгах в то время популярными коммерческими мартинами. В EURJPY через пару+ недель после Брэкзитного референдума случился отскок 700+ пипсов, сливший всем всё. Хотя в общем-то ситуация на графике была вполне стандартная и довольно прозрачная. Кто помнит развитие событий перед референдумом, помнит какая была нарастающая нервозность и как на тысячи пипсов укреплялись валюты-убежища и их кроссы типа иеновых. Пик истерии был на неделе референдума - и после шока итога референдума цена еще пару недель металась в поисках направления. И это было истечение/завершение тренда иеновых - тренд был исчерпан. И это подтвердила 2-я после референдума неделя добоя: тренд исчерпан - вероятна коррекция. И на 3-й неделе произошел фикс прибыли этого 2200+ пипсового огромного тренда, цена безоткатно взлетела на 700+ пипсов и порвала все имевшиеся у людей сетки. Но из графика вполне понятно, что после (2-й после референдума) недели добоя/ретеста sell сетки надо было временно запретить, не торговать, сберечь десятки штук - и потом продолжать молотить прибыль. Другой пример - весна 2018. Здесь дополнительной очень сильной подсказкой был рост/коррекция цены до уровня/фибы примерно 60% от гипертренда доллара 2014-15 годов. Это очень сильный уровень на графике любого ТФ - вероятность завершения годичного тренда именно на этом уровне была чрезвычайно высока. И временный запрет buy сеток после целой серии неудачных ретестов хая тренда делал абсолютно реальным проход любыми сетами резкого падения евры в апреле 2018 года. Третий пример - тоже весна 2018 года. Здесь была абсолютно четкая 50% коррекция гипертренда доллара 2014-15 годов в гигантские 2850 пипсов - и еще и ювелирно четкий единичный ретест уровня хая, после которого надо было временно запрещать buy сетки. Не могу дать 100% гарантию, но, если бы временно ограничили buy после ретеста, вероятность успешных торгов дальнейшего падения фунта была высока. Но мы это прозевали и на фунте попали почти все - мало кто прошел первую половину падения фунта. ----- Надо добавить, что не обязательно цена должна долго двигаться/трендить (полгода-год), чтобы возникали анализируемые нами ситуации истечения тренда и ретеста экстремума. Реально при экстремальной волатильности цена может пробегать 1000+- пипсов даже за пару недель или месяц и анализируемые ситуации могут созревать быстрей. Примеры из торгов марта 2020 - напряги могут созревать и за всего неделю-две активного движения цены. Это относительно небольшой тренд, длившийся всего 2+ недели и не факт, что стоило запрещать покупки до снижения евры на 150 пипсов от хая. Не не исключено, что это кому-то могло бы спасти депо. Второй пример вообще из прошлой недели - фунт рухнул на гигантские 1800 пипсов за всего 2 недели и был очень высокий риск отскока процентов на 30. И безоткатный отскок почти на 30% от гигантского падения таки произошел - причем произошел в день ретеста с перелоем! Опять таки не факт, что было необходимо запрещать продажи, длинные сетки сетов для фунта в общем-то настроены на подобные движения. Но не исключено, что в данной ситуации временный запрет sell сеток мог спасти кому-то депо... P.S. на следующей неделе после этого поста, непосредственно после публикации, таки произошла гигантская коррекция фунта в 850 пипсов! То есть реализовался именно тот наиболее жесткий вариант торгов, о теоретической возможности которого я в данном посте вас информировал... ----- В общем, коллеги, когда изредка в рынке происходят существенные тренды (движения цены) по любой причине - помните, что коррекция/отскок могут быть опасными для депо. Отслеживайте ретесты экстремумов тренда и вероятное начало коррекции/отскока - они могут быть опасными импульсом/безоткатом с высокой начальной скоростью. Видите, что большой тренд завершается, что добои/ретесты не продлевают тренд - выйдите ненадолго из торгов только в направлении завершившегося тренда!! Вы не потеряете много, пропустив в начале коррекции/отскока несколько сеток в направлении завершившегося тренда. Но бывают ситуации, когда эта мера предосторожности точно спасет вам депо и сохранит вам возможность продолжать торговать с максимальной рентабельностью!
  39. 14 баллов
    История успеха профессионального трейдера — Кортни Смит Кортни Смит – автор «Как стабильно зарабатывать на рынке Forex» и множества других книг, трейдер с колоссальным стажем, торгующий множество рынков по самым разным методикам. В данном интервью он рассказал о своем пути профессионального трейдера, который начался для него еще в ранние семидесятые, и уделил немало внимания дисциплинированности и психологии трейдинга. Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста *** — Кортни, добро пожаловать на подкаст! Как у вас сегодня дела? — У меня все здорово! — Класс! У нас были небольшие технические проблемы… Вы ведь сейчас в ОАЭ? В Объединенных Арабских Эмиратах? Это круто! Я там никогда не был. — Только вчера прилетел! Три перелета, 20 часов в воздухе… Почти сутки на дорогу! Но я справился! Проведу здесь следующие несколько недель. — Здорово! Расскажете немного о себе для тех, кто с вами не знаком? — Ну, я – профессиональный трейдер уже… Почти 50 лет! Начинал я в 1971. Именно в этом году я получил свою первую настоящую работу в индустрии. С тех самых пор я занимаюсь трейдингом профессионально! Самыми разными его формами. Бывало, работал на крупные институциональные фирмы… А последние 20 лет зарабатываю частной торговлей. В свое время мне довелось управлять самым доходным в мире фондом взаимного инвестирования, самым доходным в мире макроэкономическим хедж-фондом, выпускать самый доходный в мире информационный бюллетень по акциям и самый доходный в мире информационный бюллетень по фьючерсам... Я больше тысячи раз выступал по телевидению и написал 10 книг. В общем, я в теме! Беседовал с сотнями тысяч трейдеров. А в данный момент я торгую самостоятельно и обучаю торговле других. — Круто! Впечатляющий список достижений. Давайте поговорим о вашем прошлом! Вы упомянули дату – 1971 год... Стаж у вас довольно-таки приличный! Особенно если сравнивать с теми трейдерами, которые только недавно начали торговать... Расскажите, как это случилось у вас? Как вы попали в трейдинг? — Я в свое время интересовался философией! Но обнаружил, что философией денег не сделаешь. Тогда я подумал: ладно, займусь психологией, ведь психология – это прикладная философия! Но обнаружил, что психологией тоже много не заработаешь! Я подумал: так, а что насчет экономики? Ведь экономика – это прикладная психология! Вот так я и занялся экономикой. Я открыл для себя множество экономических теорий: марксизм, капитализм, монетаризм и так далее. И подумал, что можно попробовать определить лучшую, оценив то, как точно каждая из них прогнозирует рынки. Я решил провести эмпирический тест экономических теорий, анализируя движения валют и цену на золото. Вот так я и занялся трейдингом! — Здорово! Вы начали с самостоятельной торговли? Или вас нанял банк или какая-то фирма? — Нет, я тогда жил в Канаде, в Ванкувере. Там не было ни одного банка, в котором велась бы торговля! В те времена такие банки были только в Монреале и в Торонто, да и то – всего несколько! Это было так давно, что головной офис Bank of Montreal тогда действительно располагался в Монреале (смеется). Сначала я торговал самостоятельно, но год спустя мне удалось получить работу… Хотя нет, на самом деле торговать я начал еще в шестидесятых, в старшей школе! Но в начале семидесятых я получил должность управляющего исследовательским отделом в одной фирме, выпускавшей свой информационный бюллетень. — Ясно! Расскажите, как шло ваше развитие? Как вы достигли прибыльной торговли? — Ну, я просто торговал! На самом деле мне очень повезло. В 1973-1974 годах был один из самых мощных медвежьих рынков акций и один из самых мощных бычьих рынков сырьевых товаров: золота, сои и, конечно же, нефти! Из-за нефтяного эмбарго. Мне очень повезло, что я смог принять во всем этом участие, потому что я заработал достаточно, чтобы выйти на пенсию. Но трейдинг меня очаровал! Я тогда подумал, что удача лучше, чем ум, ведь мне удалось сделать кучу денег, хотя я толком не ведал, что творю. Но я понимал, что если бы я во всем этом разобрался, то смог бы заработать еще больше! Вот тогда я серьезно занялся исследованиями и тестированием. — И как вы начали осваивать торговлю? Самостоятельно, пробуя разные подходы? Или у вас были наставники? — Первая личная встреча с другим трейдером у меня состоялась только в конце семидесятых! Так что наставников тогда просто не было! Даже трейдеров было очень мало. В те времена по фьючерсам было написано всего несколько книг. Я тогда был сосредоточен в первую очередь именно на фьючерсах! У Ларри Вильямса была одна книга по акциям и еще одна – по фьючерсам. Еще была книга Честера Кельтнера, которая называлась «Как делать деньги на биржевых товарах» или что-то в этом роде… В общем, книг по теме практически не было! Единственная книга, которую я прочел, была книга Ларри Вильямса. Так что мне приходилось всему учиться самостоятельно! Как я люблю говорить – свое образование я получил в суровом университете жизни. Приходилось просто идти – и торговать! Не было ни книг, ни наставников, ни новостных рассылок… Ничего не было. — И как шло ваше обучение? — Ну, знаете, когда у тебя нет никого, кто мог бы дать тебе быстрый старт… Я преподаю трейдинг! Потратив на обучение у меня 2 года, трейдеры ускоряют свое развитие на 10, 20, 30 лет. А мне в свое время приходилось разбираться во всем самостоятельно! В середине семидесятых мы с моим другом-математиком стали партнерами в бизнесе по управлению чужими средствами. Не могу вспомнить точную дату… Это случилось примерно в середине семидесятых! Он многое рассказал мне о математике. Я и так был в ней хорош! Но знал о ней мало. Я пытался разобраться, как можно предсказать движение? Например, начало сильного бычьего рынка – как его предсказать? Может, это сделать с помощью скользящей средней? Может, с помощью канала? Может, кидая дротики для дартса в газетные заголовки? Другими словами, все приходилось тестировать опытным путем! Чтобы понять, что работает, а что нет. — Как вы проводили тестирование? Конечно, компьютеров тогда еще не было, так что вы не могли просто взглянуть на то, как что-то смотрится на графиках! Вам приходилось их распечатывать? — Все приходилось рисовать от руки! Так что – миллиметровка и механический карандаш! Примерно в 1974-1975 я получил данные исследований от одного из аналитиков Merrill Lynch, его звали Тед Хоркхаймер. Он провел бэктесты целого ряда систем, которые были описаны Ричардом Дончианом в его отчетах 1971 года. Дело было так! Хоркхаймер сказал, что не верит, что эти системы прибыльны настолько, насколько это утверждает Дончиан. Так что он решил провести собственные бэктесты. И обнаружил, что системы просто невероятно прибыльны! И теперь уже мы с моим партнером сказали: «Так легко делать такие деньги?.. Быть не может!». И мы тоже решили протестировать их! Мы потратили 10 000 долларов и купили базу данных, которая содержала в себе тридцать лет исторических данных! Цены Open, High, Low, Close, объемы и открытый интерес! Что дальше? Конечно, персональных компьютеров тогда еще не существовало, только гигантские мейнфреймы! Мы едва-едва начали входить в эпоху «миникомпьютеров»... Так что о персональных компьютерах можете забыть! Вы готовы услышать то, что было дальше?.. Мы с партнером поступили в университет! На факультет компьютерных наук! Только ради того, чтобы получить неограниченный доступ к компьютеру. Нам выдали задания на первый семестр, мы сделали их за неделю, а все оставшееся время использовали университетский компьютер в своих целях! Пришлось, конечно, научиться работать с перфокартами… Ну да ладно, надо – значит надо! На второй год обучения нам сказали – все, хватит с вас программирования, теперь вы займетесь компьютерными науками. Мы с партнером отчислились и поступили в другой университет! Это все происходило в Ванкувере. Так что мне довелось «поучиться» в Университете Британской Колумбии, Технологическом институте Британской Колумбии и Университете Саймона Фрезера! Но ни в одном я не получил диплома. Все ради доступа к компьютеру! — Это так круто! Никогда не слышал ничего подобного, отличная история! Какой стиль торговли вы тогда использовали? Вы работали на старших таймфреймах? Или торговали внутри дня?.. Хотя, наверное, внутридневная торговля тогда была непопулярна… — Внутридневной торговлей я заниматься не мог, потому что свои ценовые данные я получал из The Wall Street Journal с запаздыванием на три дня! Так что я был ограничен позиционным трейдингом. Но в конце семидесятых… Опять же, я занимался преимущественно фьючерсами! В конце семидесятых я увлекся спред-трейдингом. Это подход, когда ты торгуешь разницу в цене между двумя фьючерсными контрактами, например, мартовский контракт по кукурузе против июльского контракта по кукурузе или мартовский контракт по кукурузе против мартовского контракта по пшенице. Это увлечение привело к тому, что я написал книгу «Commodity Spreads». Это был настоящий слоу-моушн трейдинг! Но было некуда торопиться. У меня просто не было возможностей для внутридневного трейдинга! Я занялся им только в восьмидесятых, когда получил доступ к актуальным рыночным данным, поступив на работу в одну крупную институциональную фирму. — Что вы тогда отслеживали на своих графиках? И как сильно отличается от этого ваш сегодняшний подход? Он остался тем же или вам пришлось его изменить? — Ну, я бы сказал, что основы остались теми же! Я по-прежнему очень люблю фундаментальный анализ. Не забывайте, я в свое время прошел по такому пути: философия – психология – экономика – трейдинг! Так что я неплохо разбирался в экономике. Благодаря этому я в свое время и получил в управление фонд глобального макроэкономического трейдинга, о котором уже упоминал. Это – стиль, в котором я чувствую себя очень комфортно. Он мне действительно нравится! Я ежедневно читаю дюжину газет, журналы по трейдингу, правительственные отчеты и так далее. Так что я активно занимаюсь глобальным макротрейдингом и фундаментальным анализом разных рынков: акций, облигаций, форекс, сырьевых товаров… Но я использую и технический анализ! Начинал с техник Дончиана. Ну, знаете, прорыв канала, который принес известность Черепахам… Не помню, занимался ли я этим в то же время, что и они, или немного раньше… Узнал я о них гораздо позже! Но тогда я использовал прорывы каналов, скользящие средние и так далее. Сейчас мои техники, очевидно, стали куда лучше, но основная идея моего трейдинга – совмещение фундаментального анализа и технического – осталась той же. — Круто! А как ваш трейдинг развивался со временем? Вы упомянули, что работали на крупную институциональную фирму и на хедж-фонд… В чем заключалась ваша работа? Какие перед вами ставили цели? — Ну… Это было немного странно! Сначала я устроился в банк Paine Webber, сейчас он называется UBS Securities. Я начинал там с должности портфолио-менеджера! Но по некоторым причинам портфолио мне в управление так и не дали! Вероятно потому, что предыдущий портфолио-менеджер с треском провалился. В итоге меня назначили руководителем исследовательского отдела. Я собрал крупную команду исследователей, и наши торговые идеи начали приносить нам весьма хорошие деньги! Я очень горжусь тем, что большинство из тех, кого я нанял, в итоге достигли в этой индустрии впечатляющих результатов. Один парень стал главным стратегом рынка облигаций в Charles Schwab. Джек Швагер – должно быть, слушателям подкаста знакомо это имя! – его я тоже нанял, когда он только начинал. Еще один парень стал старшим советником в одной фирме, которая не относится к числу общеизвестных… И так далее, и тому подобное. Мне удалось создать отличный исследовательский отдел! А когда управляешь исследовательским отделом… Ты сам многому учишься! Потому что можешь проводить разные исследования на деньги фирмы. Так что эта работа очень хорошо сказалась и на моем собственном образовании. — А чем отличается работа на подобную фирму от самостоятельной торговли? Какие существуют различия? И, может, расскажете о плюсах и минусах и того, и другого? — В восьмидесятых я успел поработать на многих работах. Был главой отдела торговли глобальными деривативами, управлял финансами в швейцарском банке, возглавлял в паре компаний исследовательские отделы, а в паре брокерских фирм занимал должность гендиректора. Думаю, в те времена торговля в институциональной среде имела множество преимуществ, которых были лишены частные трейдеры. Простой пример – у частных трейдеров тогда просто не было прямого доступа к актуальным ценам! И к актуальным новостям! Но сейчас эти преимущества сошли на нет. Сегодня частные трейдеры видят точно те же цены, что и крупнейшие фирмы. В те времена за исполнение одного фьючерсного ордера мне приходилось платить 60 долларов. Сейчас это обходится в один-два доллара… Подумайте только, 60 долларов! Плюс инфляция! По современным меркам это, наверное, 300-400 долларов за контракт. С такими накладными расходами торговать в плюс становится очень сложно! А на рынке акций, например, можно было торговать только «круглыми» лотами… А сейчас издержки просто крошечные. Так что крупные институциональные фирмы лишились множества преимуществ! Поэтому сейчас я предпочитаю торговать самостоятельно, а не на фирму. В институциональном трейдинге есть одна проблема, которая существует и по сей день. В нем вы обязаны выбрать себе специальность! Позвольте дать вам пример. Вернемся в прошлое, я – глава исследовательского отдела в Paine Webber. Я днями напролет сижу за интеркомом и рассказываю брокерам, что я думаю о рынках. И я делаю свою работу чертовски хорошо! Мне здорово удается прогнозировать рынки. Эту информацию я передаю брокерам, чтобы они могли принести пользу своим клиентам. Но я никогда не хотел быть исследователем, я хотел быть трейдером! Наконец, несколько лет спустя я решаю оставить эту должность. Я отправляюсь в проп-фирму, где говорю: хочу работать на вас трейдером! Мне отвечают: «Здорово, Кортни! Мы обожаем твои работы! Это просто фантастика! Ты так прогнозируешь рынки!.. Мы с удовольствием тебя возьмем. Будешь торговать у нас пятилетние облигации». И я такой – что?.. Я не торгую только пятилетние облигации! Я торгую то, что движется в данный конкретный момент! «Нет-нет-нет, мы хотим, чтобы ты специализировался на пятилетних облигациях». Но пятилетние облигации – это скучно! Я не хочу быть трейдером пятилетними облигациями! Это же просто скучно!.. То есть вы хотите мне сказать, что размер моего бонуса будет напрямую зависеть от волатильности всего лишь одного инструмента? Нет, я хочу торговать фьючерсами на грудинку, я хочу торговать форекс, я хочу торговать то, что движется, потому что только так я смогу сделать большие деньги! Но нет. Не так мыслят институциональные фирмы! Они хотят, чтобы ты залез в свою крошечную нишу и не вылезал оттуда. Наконец, в одной фирме мне предложили место главы отдела. Мне крупно повезло, что меня никуда не взяли трейдером, потому что так мне удалось прыгнуть сразу на должность главы отдела, а значит – я должен был торговать сразу все! — Круто! Не знал, что все так устроено. Но разве у узкой специализации нет своих преимуществ? Или вы считаете, что можно торговать не хуже, а то и лучше, если использовать все рынки, что тебе нравятся? Ну, или те, что движутся в данный момент... — Ох, ну смотрите… В итоге я сам начал делать то же – заставлял своих трейдеров специализироваться! Но вы должны осознать, что если работаете на фирму, вы – не просто спекулянт! Во многих случаях вы – дилер. Вам становится доступна информация о том, кто в данный момент закупается пятилетними облигациями, а кто их активно распродает… В свое время мне довелось управлять фирмой, занимавшейся маркетмейкингом на рынках опционов, облигаций и деривативов… Но все же в течение всей моей карьеры моей страстью были и остаются именно спекуляции. Дилер понятия не имеет, куда пойдет цена на пятилетние облигации. Мне это было известно! Но зато дилер знал, кто сейчас продает, а кто покупает, и мог создать для них подходящий рынок. Если вы занимаетесь такой работой, то специализация действительно очень полезна! А развитие в рамках одной специализации может привести к тому, что такой трейдер действительно будет знать о пятилетних облигациях гораздо больше, чем обычный спекулянт. Но давайте признаем: скучный флет длиной в три года – совершенно нормальное явление для этого рынка. В течение этих трех лет я могу торговать сою, акции IBM, Google… Индивидуальным трейдингом можно заработать гораздо больше, потому что ты следуешь за трендами, а не сидишь на одном скучном инструменте. — Похоже, сейчас частным трейдингом заниматься гораздо проще, чем раньше! Стоимость открытия контрактов снизилась, как и размер других комиссий. Но, уверен, есть испытания, с которыми трейдерам приходится сталкиваться во все времена. Более того, возможно, даже появились новые! Интересно узнать, как вы считаете, с какими трудностями чаще всего сталкиваются трейдеры? — Все трудности располагаются у вас между ушей! Серьезно! Тут, в Дубае, я буду проводить пару курсов. В одном будет, наверное, около 50 учеников, а в другом около 2000. Я всегда спрашиваю аудиторию – многие ли из вас торгуют? Поднимают руки большинство студентов, пожалуй, процентов 75. А потом я спрашиваю – согласны ли вы, что самое сложное в трейдинге – это психология? В какой бы стране я ни задавал этот вопрос, ответ всегда один: все трейдеры соглашаются, что да, самое сложное – это психология. Знания? Получить их легко! Капитал? Не нужен! На форекс вы можете открыть микросчет размером в 10 долларов! Капитал не нужен, знания – читайте книги, посещайте семинары, исследуйте интернет. Получение знаний – вопрос совершенно тривиальный. Самое сложное – это психология. Самое сложное – не просто знать, а делать… Типичная история. У меня есть двухдневный семинар, на котором я затрагиваю темы психологии, риск-менеджмента, входов и выходов. Если это семинар по фондовому рынку, то я даже рассказываю, как выбирать отличные акции. Скажем, семинар посещают 100 человек… Знаете, сколько из них действительно торгуют? Менее 50%! Около 60% людей, заплативших мне за семинар 4000 долларов, даже не пользуются этой информацией! Так что все сложности у вас между ушей. Знания – это просто. Достигнуть успеха в трейдинге можно множеством способов. Так что, думаю, самое важное – это сосредоточиться на психологии. — Как вы считаете, этому можно научить? Или каждый должен разобраться с этим самостоятельно? — И то, и другое. Когда я учу психологии… У меня есть по ней отдельный курс, называется «The Psychology of Massive Wealth». Думаю, в нем собрано много полезной информации; когда я его провожу, то часто вижу, как у учеников «загорается лампочка». Так что привести коня к водопою я могу! Но человек должен сделать все сам. Так что нужно совмещать и то, и другое! Я могу дать быстрый старт, но изменить ум я не в силах! Я могу научить человека рабочим торговым системам, могу заставить его протестировать их, и он скажет – ого, они и правда работают! Но потом я спрашиваю – торгует ли он по ним… «Нет». Что?.. Торгуй!.. Человеческая психология все портит. Трейдинг очень, очень прост! Для успешной торговли не нужно обладать огромным объемом знаний или капиталом. Трейдинг прост! Это мы, люди, все портим. Мы все усложняем! Загляните к любому трейдеру на книжную полку: 90% – книги по разным техникам, ценовым паттернам, сезонности… Что угодно! Миллион разных техник! Здорово. Но что с того?.. Ведь им нужно следовать! Знаете, как бывает… Может, с вами тоже такое случалось! Пока человек не открыл сделку, он хладнокровен, спокоен, собран. Но стоит ему войти в рынок, и его IQ падает до размера его обуви! Все говорят: «открыть сделку – это просто, самое сложное – это выход». Да о чем вы?! Вы же использовали какую-то технику для входа – используйте ее же и для выхода! Но нет, люди вмешиваются в работу своей проверенной системы и все портят… Вот что происходит с большинством трейдеров! Они все портят! Системы в порядке, это с трейдерами проблемы. «О нет, Кортни, это все маркетмейкеры, они выносят мои стопы! Брокер ворует мои деньги! Мне просто не везет в трейдинге!» Будет вам! К концу года эффект удачи сходит на нет, в этом плане в конечном счете все 50/50. Кстати, знаете, почему я так уверен, что маркетмейкеры не выносят ваши стопы? Потому что они слишком заняты тем, чтобы выносить мои! Ладно, шучу, шучу. Но суть в том, что самое сложное действительно лежит у вас между ушей. Дело не в информации, информация – это ерунда. — Да, это действительно важно… Думаю, многие не уделяют этому вопросу достаточно внимания. Или уделяют, но не предпринимают никаких действий. Бывает, что человек разбирается в психологии и понимает, каким должен быть его образ мыслей, но все же не делает необходимых шагов… Интересное явление! — Верно, верно! Как я и сказал, все умны, пока не откроют сделку! Стоит этому произойти, и их IQ сразу падает. — У меня есть для вас непростой вопрос. Если бы вам нужно было выбрать один урок, один концепт, которому вы действительно хотели бы научить людей… Что бы это было? — Вы имеете в виду психологию или трейдинг в целом? — Трейдинг в целом! Что угодно. — Дисциплина! Дисциплина. Во-первых, я подхожу к торговле так… И всем настоятельно советую! Найдите идею. Очень важно, чтобы ее можно было протестировать. Так что Волны Эллиотта, например, не подходят! Потому что никто точно не знает, что это такое, а значит, и бэктест провести нельзя. Системы прорыва канала Дончиана? Их вы можете протестировать! И определить, работают они или нет. Так что проведите бэктесты! Закончив, вы получите в свое распоряжение проверенную систему. Все, что вам теперь нужно – дисциплина, с помощью которой вы могли бы ей следовать. Следовать с религиозным рвением! И плевать, какие идеи возникают у вас, у вашего шурина, неважно, просто следуйте ей! Дисциплина… У вас есть проверенная прибыльная система. В будущем вы можете как-то ее адаптировать, но для того, чтобы следовать ей, вам нужна дисциплина. — Кстати об адаптации… Как можно улучшить свою систему? Скажем, ваша система работает не так хорошо, как ожидалось, и вы получаете результаты типа 50/50. Как ее улучшить? На что нужно обратить внимание? — Зависит от того, в чем проблема. Я – системный трейдер, 99% моих входов и выходов обусловлены торговыми системами. Одна линия пересекает другую – я покупаю! Но все зависит от того, в чем проблема... К примеру, мы с моими клиентами работаем так. После того, как трейдер заканчивает бэктесты и начинает торговать по своей системе, мы каждый месяц проводим анализ его торговли. Есть два простых статистических показателя – винрейт и соотношение средней прибыли к среднему убытку. Есть и другие, например, наибольшая просадка, самая длинная череда убытков и так далее… Предположим, вы смотрите на все это и видите, что 55% ваших сделок прибыльны, а ваша средняя прибыль равняется среднему убытку. Получается, преимущество у вас есть! Но небольшое. Так что вам надо улучшить либо один, либо другой показатель. Либо оба! В целом, увеличение времени удержания сделки приводит к повышению средней прибыли относительно среднего убытка. В позиционном трейдинге это соотношение должно равняться примерно 2-3:1. А в более краткосрочной торговле, в дейтрейдинге, в свинг-трейдинге винрейт обычно 50, 55, 60%! Но учитывая, что средняя прибыль там в 1,2, в 1,5 раза больше среднего убытка, преимущество получается приличное! Понимаете, о чем я? Найдите способ поработать над каждым из этих статистических показателей. Техник для этого существует множество! — То есть сначала нужно определить, что именно ты хочешь улучшить, а потом сосредоточиться на поиске подходящих методов. — Верно. — А от каких данных при этом лучше отталкиваться? От актуальных результатов своей торговли? Или от бэктестов? — Что есть, от того и отталкивайтесь! Очевидно, лучше использовать данные собственной торговли. Ведь это ваши данные! Ваш подход к рынку. Но у многих просто нет такой возможности! Особенно у тех, кто только начинает торговать. Так что им приходится отталкиваться от бэктестов. Позвольте дать вам пример! Однажды один из моих студентов пришел ко мне с одной техникой. Она была прибыльна. Не очень сильно! Но прибыльна. Я посоветовал добавить к ней трендовый фильтр. Грубо говоря, открывать сделки на покупку только тогда, когда скользящая средняя с периодом 10 идет вверх. И это значительно улучшило прибыльность его техники! Потому что когда ты торгуешь в направлении тренда, соотношение средней прибыли к среднему убытку растет. Возможно, при этом вы будете зарабатывать меньше денег, ведь вы отсеиваете половину своих сделок. Тем не менее, это гораздо лучше с психологической точки зрения, потому что у вас повысится и соотношение средней прибыли к среднему убытку, и винрейт. И все это благодаря трендовому фильтру! С ним большинство техник начинают работать лучше. — Очень интересно, что вы это упомянули! Потому что я тоже заметил, что отличный способ улучшить свою торговлю – это снизить количество сделок! Многие стремятся к обратному. Но мне удалось улучшить свой трейдинг, сократив число входов! Торговать меньше пар, меньше таймфреймов, использовать больше фильтров… В общем, вещи такого порядка. — Верно. Я люблю говорить: я серьезно работаю над тем, чтобы не торговать! Я отговариваю себя от входов в рынок. А не стараюсь найти для этого повод! Да, торговать меньше – лучше, хотя обычно трейдеры стараются влезть в каждую возможную сделку! Особенно начинающие… Но не надо. Открывайте только самые лучшие сделки! И не лезьте в средненькие или плохие. — А у вас есть какой-то любимый стиль торговли? Может, торговля прорывов? Трендов? Разворотов? Или вы торгуете по нескольким подходам сразу? — Обычно я отвечаю на этот вопрос так: в трейдинге я неразборчив. Я готов торговать что угодно и где угодно! Любой таймфрейм! Любой стиль, любой инструмент. Я торгую акции, опционы, фьючерсы, форекс. Я занимаюсь дейтрейдингом, свинг-трейдингом, позиционным трейдингом. — Как же вам удается поддерживать при этом организованность? Неужели вы ничего не забываете?.. — Я использую для этого отдельную таблицу в Excel, я назвал ее Trade Tracker. Я записываю туда все свои открытые сделки, и там есть отдельная колонка, озаглавленная «техника». Так что я всегда знаю, почему у меня открыта та или иная сделка. В другой колонке я отмечаю, есть ли у меня перевес со стороны фундаментального анализа. Вот так! Я знаю, где мои входы, где мои выходы… И я ежедневно сверяю свои сделки с брокером. И все! Правда, я не использую эту таблицу для дейтрейдинга, потому что там у меня все сделки обычно закрываются до конца дня. Внутридневные сделки я записываю на листке бумаги, привык к этому еще в начале восьмидесятых, когда работал маркетмейкером! Я разделяю листок на три столбца, слева – сделки в покупки, справа – в продажи, посередине – совокупная позиция на данный момент. Так я всегда вижу, в покупках я сейчас или в продажах. Если число положительное – в покупках, если отрицательное – в продажах. К концу дня я записываю получившуюся позицию в таблицу, а потом начинаю новый листок. Очень просто! Опять же, люди любят все усложнять. Но я не хочу быть бухгалтером! Я хочу быть трейдером, я хочу делать деньги. Позвольте мне подняться на метауровень! Мой принцип – делать только то, что говорит мне рынок. И все! Во время торговли я веду себя скромно. Я не пытаюсь оказаться правым! Знаю, звучит безумно, но я действительно не пытаюсь оказаться правым. Я пытаюсь делать то, что говорит мне рынок! Если рынок бычий – я хочу покупать, если медвежий – продавать. Не нужно усложнять! Самая распространенная проблема среди трейдеров состоит в том, что они пытаются спорить с рынком! Угадайте, что?.. Вам в этом споре не выиграть! Трейдеры входят в покупки, рынок идет против них, а они все держатся, и держатся, и держатся за свою позицию… Проходит не так уж много времени, и они получают огромный убыток. Серьезно?.. Рынок же говорил продавать! Просто делайте то, что говорит вам рынок! Откажитесь от своего эго! Не старайтесь оказаться правыми! Просто делайте деньги. Это – ваша работа! Делать деньги. Все открытые сделки я вношу в свой Trade Tracker. Когда сделка закрывается, я переношу ее в другую таблицу. Раз в месяц я провожу анализ всех своих сделок, чтобы убедиться в том, что техники, которые я использую, которые, кстати говоря, все без исключения доказали свою прибыльность на истории, по-прежнему являются прибыльными... Я использую совершенно точный математический подход. Но я не хочу быть бухгалтером! Позвольте мне еще раз подняться на метауровень… Я осознал, что я – не трейдер. Я – менеджер торговых техник. У меня есть набор техник! И все, что я делаю – занимаюсь менеджментом. Я всего лишь открываю для них сделки! Если я отношусь к себе как к трейдеру, мне начинает казаться, что я – какая-то большая персона. Но если я – всего лишь менеджер, открывающий сделки для своих техник… Это помогает мне поддерживать скромность. Скромность – вот что приносит деньги! Однажды меня наняли два лучших в мире трейдера, чтобы я поработал для них тренером. Майкл Маркус и Марти Шварц! Загуглите их. Марти Шварц – обладатель лучшей подтвержденной статистики среди всех трейдеров за всю историю. Тысяча процентов в год. Семь лет подряд! А Майкл Маркус превратил тридцать тысяч в восемьдесят миллионов. Они оба были в «Магах рынка». Совершенно невероятные трейдеры! Я проработал с ними восемнадцать месяцев. Тренировал их! Каждый из них – трейдер куда более хороший, чем я сам. Тут не может быть никаких сомнений! Но даже у Тайгера Вудса был тренер. У лучших спортсменов мира есть тренеры. Майкл Маркус и Марти Шварц умны! Поэтому они наняли меня в качестве тренера. Лучше ли я торгую? Нет! Даже не близко! Суть в том, что они оба очень скромны. Если бы вы прошли мимо них на улице, вы бы ничего не заподозрили… Потому что все, на чем они сосредотачивали свое внимание – на том, чтобы делать деньги. Не на своем эго! Не на том, чтобы быть правыми! Только на том, чтобы делать деньги и только делать деньги. Точка! И если они оказывались неправы… Они не воспринимали это как ошибку. Они просто говорили: мне надо сосредоточиться на правильном, мне надо открыть правильную позицию. Я оказался в неправильной позиции? Надо закрыть ее и открыть правильную! Это – скромность. Они делали то, что говорил им рынок, и ничего больше. — Да, относиться к себе, как к менеджеру… Это сильно повлияло и на мою торговлю! Раньше я испытывал стресс из-за каждой убыточной сделки. Но если представлять себя не трейдером, а менеджером для техник или, в моем случае, проект-менеджером… Это повышает шансы на то, что ты будешь делать то, что нужно. И тебе будет легче следовать правилам. Это логично! — Мы в нашей школе говорим: следуй правилам и исполняй сделки безупречно. Как тогда проиграешь? Это невозможно! Если у вас есть система, доказавшая свою прибыльность, то именно на этом вам нужно сосредоточить все свое внимание! Трейдеры терпят крах, потому что не следуют правилам своей проверенной системы. И не исполняют сделки безупречно! Вы можете дать им кнопку, нажатие на которую приносит стодолларовую купюру. И они к ней потянутся, но… «Не-е-е, нажму лучше другую». Что ты творишь? Нажми на эту кнопку – и получишь сто долларов! Но нет, они предпочитают сделать что-нибудь другое. Просто безумие! — Думаю, нужна практика. Когда видишь положительные результаты своими глазами – становится сложнее нарушать правила. — Ну да. — Круто! Кортни, не хочу отнимать у вас много времени! Как наши слушатели могут найти вас после этого интервью? — Courtneysmith.com! — Ясно! Скажите, какие у вас цели на будущее? — Ну… Во-первых, я никогда не ставлю себе денежных целей. Потому что все деньги, что я зарабатываю трейдингом, дает мне рынок. А я не могу контролировать исход своих сделок, я могу контролировать только лишь процесс торговли. В восьмидесятых я стал главой отдела глобальных деривативов в BNP Paribas… Помню, как оказался в одной комнате с 65 трейдерами. Я встал, обвел их глазами и подумал: «Бог ты мой. В этой комнате только два человека старше меня! А мне всего-то 38 лет!». Я тогда подумал, что хотел бы торговать до старости. Ну, сейчас я уже довольно-таки стар! И я по-прежнему торгую. Так что это – моя главная цель! Продолжать торговать. — Здорово! А в чем заключается ваша мотивация? Менялась ли она со временем? — Как я уже упоминал, я использую не только технический, но и фундаментальный анализ. И торгую фьючерсы, форекс, акции, опционы… Я обнаружил, что когда добавляю в уравнение фундаментальный анализ, торговля сразу же обретает для меня интерес. Так что… Сейчас я в ОАЭ. Я читаю газеты, что здесь издаются, и получаю массу информации о том, как местные видят рынок нефти, войну с Ираном... Понимаете, о чем я? Я постоянно узнаю что-то новое! И цель этого обучения – совершенствование своего понимания реальности. Потому что чем ближе я к реальности как фундаментальный трейдер, чем лучше я понимаю, как устроен мир, тем больше я зарабатываю. Так что мой взгляд на мир очень оригинален! Потому что я – прибыльный трейдер. Понимаете, что я имею в виду? Бывает, я общаюсь с человеком, он мне что-то говорит, а я – да нет, на самом деле все не так! Поставьте на кон реальные деньги, откройте сделку, и вы сможете сосредоточиться на реальности гораздо быстрее. Но большинство людей… Они болтают о том, в чем совершенно не разбираются. Самый быстрый способ разобраться – открыть сделку! Это сосредоточит ваш ум на истине (смеется). Но я люблю учиться! А благодаря тому, что я фундаментальный трейдер, я учусь постоянно, каждый день! И мне это нравится. Серьезно, разве это не лучшая работа в мире? Получать деньги за то, что узнаешь новое! И! Образ жизни у меня просто великолепный. Я прилетел сюда на три недели. До этого я провел неделю в Тампе, Флорида, а перед этим две недели в Стамбуле. После я полечу в Манилу, потом проведу месяц в Бангкоке… У меня нет дома! Я всегда говорю – я бездомный! Потому что живу в отелях. Я могу отправиться в любую страну мира. Какая еще работа это позволит? Может, только работа писателя-фрилансера… Но писатели-фрилансеры столько не зарабатывают! — Да, это точно! Кортни, у меня остался последний вопрос, который я задаю всем своим гостям. Если бы вы могли дать совет, как преуспеть в трейдинге, но только одним предложением – как бы он прозвучал? — Я бы предложил воспользоваться таким процессом… Найдите идею, неважно как! Книги сейчас практически бесплатны... Найдите идею, но убедитесь в том, что эту идею можно протестировать. Многие сервисы сейчас бесплатно предоставляют десять, двадцать, тридцать лет исторических данных. Проведите бэктест своей идеи, посмотрите, как она показывала себя на истории. Когда найдете систему, которая является рабочей и при этом подходит вашей личной психологии в эмоциональном плане, начинайте следовать правилам, исполняйте сделки безупречно, не отклоняйтесь ни на шаг. Только так делаются деньги. Мало кто рождается хорошим трейдером! Но этому можно научиться. — Мне понравилось, здорово! Кортни, спасибо, что посетили наш подкаст! Было очень приятно, надеюсь, до скорой связи! — Хорошо, спасибо вам большое! Переведено специально для Tlap.com
  40. 14 баллов
    Обновленный сет от выложенного недавно @Roman_arina с моими правками по USDCAD Сет довольно интересный получился! Кдепо по формуле 1580 (1600) но по реинвесту 1400 проходит (Есть в отчетах) Тесты сделаны на TDS Ducascopy плавающий спред, с 2015.02 по 2020.02.25 Фильтр волатильности можно еще покрутить, так же как и настройки профита. Но на 90% сет готов. P.S. все что происходило после 2020.02.25 - будем потом разбирать, но имхо это кризисные экстремумы и их надо обходить, в реале так точно. (EA) - Setka NIM 15.02-20.02 USDCAD V1.03 KD1600.zip
  41. 13 баллов
    Не надо заменять все скрины, добавьте только один скрин побольше/поясней со всем 1800 пипсовым падением, чтобы увидеть как основные сетки на график сели. Для протокола хода торгов в этой уникальной ситуации. Что касается компромиссного депо сета GBPUSD @Gureyev, то для плеча 500 он действительно в районе 4800 ==> 3867 просадка + 870 залог = округляем до 4800. Хранящийся у меня контрольный тест данного сета прилагаю. Так что просадка на экстремуме в ролловер у вас была лишь в 1.5 раза больше тестовой и лишь на менее 20% больше компромиссного депо. Если в цифрах, то на примерно 50 пипсов дальше максимальной по тесту и на примерно до 100 пипсов дальше последнего колена (заступ вдвое дальше теста). Что для столь экстремальной ситуации в рынке, с откатами в несколько сотен пипсов, вполне понятные и где-то даже нормальные по рынку величины. (EA) - Setka v1.43 - GBPUSD - Gureyev - 181127-1-M5-К4800-14.5%-172%-TDS2-(HQP)ретест201908.rar
  42. 13 баллов
    приветствую, Здесь я частично согласен. Почему частично? Потому что рынок это диапазоны цены как ни крути, именно потому даже на илан динамик можно заработать, и именно на илане я использовал стопы, здесь не использую. Идея, о которой мы писали с @capteen заключалась в том, чтобы при набранной сетке (мы говорили про фунт, а там даже при 0.01 полная сетка 10 колен это 4 с хвостом лота) не рубить прибыль по тп при попадании в тренд. Именно о сборе движения при набранной сетке и подстраховке от резкого разворота в периоды возросшей волатильности мы и говорили. Данный проект контртрендовый, и это его плюс, т.к. в диапазоне тренд меняется с завидной регулярностью и это позволяет работать. Однако, есть форс-мажорные обстоятельства а-ля брекзит и недавняя эпопея с нефтью. Что же делать? Стоп ловить? Например, у меня фунт за все время торгов принес 7к долларов и что мне 3500 ему вернуть? а если он принес 3500? а если 2500 и т.д? в чем тогда смысл? Оставить деньги и радоваться, что не слился? Заводить на марина последние\кредитные или те, которые жалко - глупость. Ну да ладно. В таких ситуациях, чтобы не ловить стоп и примерно понимать предел просадки нужно тестировать исторические периоды высокой волатильности. В данном случае я выбрал брекзит. Брекзит показал, что макс просадка на данном сете была 7к долларов, после чего цена вернулась. Взял это за основу, решил использовать именно 7к долларов как макс просадку на фоне пробития низов и вообще исторических минимумов. Было подозрение, что идем к 1.10... Я это к тому, что падение фунта (на его примере работаем) показало, что селл сетки набирались 1-2, колена на самом падении. А если не крыть их по тп, а выставить на БУ+Хпипс (который замечательно показывает инфопанель) стоплоссы (серверные) и идти за ценой? Первая селл-сетка была в 3 колена, ее можно было бы держать 400 пунктов Как и просил @Старик выкладываю несколько скринов: здесь четко видно, что 12 долларов это 3 колена. Далее, иллюстрирую длинную сетку: на скрине специально показал вам цену первого ордера и цену закрытия сетки, это было в соответствии с настройками сети Гуреева. два скрина с 10 и с 17 марта в разном масштабе, извините, что 1920, в 4к было бы нагляднее, но делаю с работы. ну и крайний скрин - та самая фибо, по которой я и забирал профит на втором счете, держал тейк бай на 38.2% (1.171), отработали 50% ,но я все равно доволен. во вложении лежит сет Гуреева по фунту, для безиндикаторгой версии, блоки селл и бай разделены. в качестве "пасхалки" хочу еще раз заметить: если вы торгуете сложный рынок, стоп защитит ваш депозит, но закладывайте расширение диапазона. Либо не торгуйте. Хотя, при наличии средств, мартин на таком рынке просто золотокопатель просто мой мани-менеджмент на данный момент подразумевает 8 тысяч на фунт при плече 1000. Этого с запасом хватает. (EA) - Setka v1.43 - GBPUSD - Gureyev 20181108 - 450 пунктов 3500$ 10 колен.set
  43. 13 баллов
    Я бы 3.0 тоже потестил, кстати Давайте, я вот сейчас прямо открещусь от всех поделок, которые отныне будут мелькать с неуклонно повышающимися номерами версий. Я упоминал, что 1.10 с сеткой была сделана, но оказалась сравнительно плохой идеей, особенно на сегодняшнем рынке - и потому отправлена на полку. Ночник должен оставаться ночником. Если хочется ночник с сеткой - Ген14 вам в руки, велосипед изобретать ни к чему. А все вот эти 2.0 и 3.0 - это к Федору. Вот мой терминал: 1.9.3 - моя личная версия, где все настройки и функции, что мне не были нужны, я выкинул, или спрятал. На движке 1.9 И над этим советником я больше не работаю. Отвечая сразу на вопрос "а над чем": я переписываю стратегию Stupido, поднакопилось понимание и родились идеи. Поскольку исходно ступидо не вызвал ни особого воодушевления, ни конструктивного отклика на форуме (разве только саркастический), я его ветку пока не обновляю промежуточными результатами. Да и не на день это работа, там около 20 тысяч строк кода.
  44. 13 баллов
    К сожалению нет, но есть своё видение ситуации. Но ладно, забыли, здесь не об этом. Так как нет возможности не проверялись на истории. Сеты IS.rar
  45. 13 баллов
    Поправил И дебаг убрал Incognito Scalper v1.9.2.1.ex4
  46. 13 баллов
    Мда, впечатляет! Ну, диапазонные сетки они такие - иногда очень впечатляющие. Сегодня, наконец-то, восстановил на 99% убитый при переезде форума методологический пост по диапазонным сеткам. Еще вычитаю - но вроде готов. Подготовка сетов, подготовка к торгам и торги как единая/сквозная технология (часть 2, диапазонные сетки) Кто не читал, рекомендую этот концептуальный пост прочесть.
  47. 13 баллов
    Ф4ю, центовик, диапазонный безиндикаторный сет из "тройки", базовый бот 2017 года, "разгон" с депо $56 с сентября 2017 - 66% за месяц И надо бы вырубить и пересидеть непонятки в рынке - но рука не поднимается, 2.5 года торгует без пауз
  48. 13 баллов
  49. 13 баллов
    Поддерживаем простоту в трейдинге — Раги Хорнер Раги Хорнер – трейдер с тридцатилетним стажем, которая специализируется на товарном рынке и рынке валют. Она использует в своем трейдинге сбалансированный подход, торгуя и тренд, и движение цены в боковике, и старшие таймфреймы, и младшие, совмещая технический анализ, фундаментальный анализ и статистику. Ссылки: YouTube, сайт подкаста *** Сегодня я провел интервью с Раги Хорнер, фьючерсным трейдером из Simpler Trading. Мы начали нашу беседу с того, что обсудили старт ее торговой карьеры, который у нее получился в достаточно юном возрасте – в четырнадцать лет! После этого мы поговорили о том, почему Раги отдает свое предпочтение именно фьючерсному рынку. Далее мы подробно обсудили ее торговый процесс: фундаментальный и технический аспекты, подготовку к торговле и исполнение сделок. Раги дала нам пример своего недавнего трейда и рассказала о том, какой подход она использует для определения размера позиции. В конце интервью мы затронули тему ведения торгового журнала и психологии рынков. Без лишних слов давайте перейдем к интервью с Раги! *** — Раги, спасибо, что присоединились к нам! — Я очень рада, большое спасибо, что пригласили, Энтони, ждала интервью с нетерпением! — Я тоже! Расскажите, как вы пришли во фьючерсную торговлю? — Ну, мой трейдинг берет свое начало в инвестировании, которым я занималась вместе со своей мамой в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет. Фьючерсы я открыла для себя несколько позже, лет в семнадцать-восемнадцать. Торговые условия на фьючерсном рынке оказались гораздо более выгодными! Помню, как впервые увидела, как мало нужно маржи, чтобы открыть сделку по кукурузе или какао... Я тогда подумала – боже! Да ведь это же гораздо проще, чем торговать акциями с помощью покрытых коллов! — Не может быть! Ваша мама привила вам любовь к трейдингу еще в подростковом возрасте (смеется)? — Ну да, косвенно! Мой отец умер молодым. Те немногие лишние деньги, что у нас остались, мама решила вложить в рынки, так как подумала, что это – лучший способ их приумножить. Она, сама того не осознавая, была просто прекрасным аналитиком! И это при том, что у нее не было никакого официального образования. Она просто знала, что рынок акций – это отличное место для того, чтобы нарастить капитал. И ей это неплохо удавалось! Помню, когда я устроилась на свою первую работу, она сказала мне, что я должна отдавать ей 25% моей зарплаты, чтобы она вкладывала их в рынки. И что я должна научиться тому, что она делает! Конечно, сначала я пыталась этому противиться, я тогда была еще слишком мала и просто не понимала, чего можно достичь на рынках. Но когда я разобралась в том, что она делает… Все! Я была на крючке. — О да, стоит только попробовать поторговать – и все, ты на крючке! Оглядываясь назад… Вам, должно быть, казалось, что вы нашли свое призвание, но ведь вам еще нужно было закончить школу? Вы получили высшее образование? Или занялись трейдингом сразу же, как только окончили старшую школу? — В старшей школе я торговлей только баловалась, но вот в колледже взялась за нее всерьез. Многие говорят о том, что нельзя бросать образование, нужно совмещать трейдинг с обучением. Если вам это по силам – вперед! Но лично я в первый же год попала к декану в черный список. Все мое время уходило либо на вечеринки, либо на графики. Мой средний балл за первый семестр составил… Кажется, 1,68! Я чуть не вылетела из колледжа. Я чувствовала, что мне здесь не место, что я не хочу этим заниматься, я хотела торговать! Но моя мама все твердила мне: сначала закончи колледж, а потом делай, что хочешь. Так я и поступила. Преодолела колледж, выбрав путь наименьшего сопротивления! Взяла себе в качестве специальности психологию и английский язык. А как только получила диплом, сразу занялась трейдингом! — Круто, очень круто! Какие продукты вы решили торговать? Дело в том, что я убежден, что не человек выбирает продукт, а продукт выбирает человека! Начать торговать какой-то рынок, даже не разобравшись сначала, как он себя ведет... Это, по-моему, очень сложно. Мне кажется, что рынок должен подходить характеру трейдера точно так же, как и торговая стратегия. Как вы подошли к процессу выбора рынков? — Конечно! Я начала с рынка акций. Дело в том, что я была с ним знакома. Мой отец оставил нам немало акций IBM, так что я следила за ними на протяжении долгого времени... Я торговала акции с помощью покрытых коллов. Достаточно простой источник заработка! Но он все же не ощущался как трейдинг. И да, вы совершенно правы, друг мой! Когда я открыла для себя рынок фьючерсов, я, можно сказать, почувствовала между нами резонанс. И до сих пор его чувствую! На самом деле, просто удивительно, как много людей думают, что они разбираются в акциях достаточно хорошо только потому, что, скажем, у них есть айфон… Они знакомы с продуктом компании Apple, так что уже могут торговать ее акции, верно? Или, например, такое мнение – «я покупаю продукты в магазине Walmart, так что могу торговать его акции». Но лично я ничто не чувствую так хорошо, как товарный рынок! Ведь это – продуктовый магазин всей планеты! Я торговала кукурузу, нефть, какао… Обожаю «мягкие» сырьевые товары: кофе, сахар, хлопок! Я чувствовала резонанс, я понимала их гораздо лучше, чем рынок акций. И до сих пор понимаю! А познакомившись с товарным рынком, я почувствовала влечение и к валютам. — Да, вы верно подметили, акции Apple торгуются ритейл-трейдерами очень активно, потому что все знают эту компанию и ее продукты! И поэтому чувствуют, что могут просто прийти на биржу и начать торговать ее акции. Но ты не можешь знать, подойдет ли тебе и твоему типу трейдинга какой-либо рынок, пока ты своими глазами не увидишь, как он двигается (смеется)… Инвестирование, конечно, в этом плане немного отличается, но не хотелось бы отклоняться от темы, несмотря на то, что мы с вами оба и трейдеры, и инвесторы… Я хотел бы спросить вас, к какой категории трейдеров вы себя относите? Начав торговать в столь раннем возрасте, вы, уверен, успели перепробовать самые разные типы трейдинга! Скальпинг, дейтрейдинг, свинг-трейдинг, опционы… Как вы торгуете сейчас? — Мне очень повезло! Мой текущий тип трейдинга является просто более продвинутой версией того, чем я занималась еще в конце восьмидесятых. Я достаточно рано открыла для себя архив новостных рассылок Доу, которые были собраны в библиотеке колледжа в толстенные папки! Даже не помню, как я до них добралась… Но все же добралась! Я и по сей день во многом опираюсь на теорию Доу. И больше всего мне нравится в ней то, что сам он был сторонником поведенческих финансов! Сейчас эта тема уже стала популярной, вышло множество публикаций, в том числе и известная книга «Думай медленно, решай быстро». Но, думаю, Доу можно назвать настоящим дедушкой поведенческих финансов! И его четыре типа тренда… Все-то считают, что их только два – восходящий и нисходящий! В общем, мне действительно понравились работы Чарльза Доу. Во-первых, благодаря моим познаниям в психологии – я по-настоящему люблю эту тему! А во-вторых, мне пришлось по душе то, что сначала нужно определить, какой сейчас тип тренда – накопление, распределение, повышение или понижение – и только потом браться за работу… От Чарльза Доу я перешла к Ричарду Шабакеру. Эти работы были опубликованы в двадцатые, тридцатые, сороковые годы, так что у меня не было проблем с тем, чтобы получить к ним доступ. В общем, я построила свое образование на трудах классиков! И, надо сказать, у меня ни разу не возникало ощущения, что мне чего-то недостает. Сверх этого я изучала только то, что подворачивалось мне под руку, пока я продолжала работать в этом направлении. — Получается, ваш таймфрейм нельзя отнести ни к краткосрочным, ни к долгосрочным?.. Как долго вы обычно удерживаете свои сделки? — Мои сделки делятся на три категории... Вообще, бывает, моя сделка закрывается в течение одного дня! Иногда структура рынка на пятиминутных графиках развивается именно так. В целом я ничего не имею против краткосрочной торговли, все, опять же, сводится к методу Чарльза Доу: в состоянии ли я найти подходящую структуру рынка, тот самый тренд? Но по большей части я стараюсь торговать на дневном таймфрейме. Бывает, я вижу там импульсное движение, пробой канала. Я вхожу, и цена за три-четыре дня доходит до моей цели. Но если после фиксирования прибыли цена продолжает свое движение… Так было, например, на природном газе в 2018 году! Сначала цена двигалась в боковике, и я все покупала и покупала на перепроданности. А когда цена пробила канал… Движение в горизонтальном диапазоне превратилось в трендовое движение! Когда я принимаю участие в тренде, то стараюсь удерживать сделку от трех до шести недель – по меньшей мере! Потому что когда на моей стороне тренд… Я живу во Флориде, так что я люблю серфинг! Когда я запрыгиваю на волну, то стараюсь прокатиться на ней до самого побережья. — Давайте обсудим ваш торговый процесс! Расскажите, что из себя представляет ваш день? Как выглядит ваша подготовка к торговле? — Моя подготовка зависит от того, буду ли я сегодня заниматься дейтрейдингом или нет! Иногда мне просто не удается найти подходящую структуру на старших таймфреймах… Тут вспоминается график S&P в середине января 2019… После того, как Пауэлл послал рынок вверх, примерно с 8 по 16 января цена двигалась в диапазоне… Если у меня есть возможность – я всегда предпочитаю торговать долгосрочные тренды! Но когда долгосрочные тренды отсутствуют, мне приходится опускаться на более низкие таймфреймы. Я люблю просыпаться рано! Плохо, когда трейдер тратит все утро на то, чтобы разогреться, особенно если торговая сессия уже началась. Вы должны быть готовы взяться за дело сразу же, как только прозвучит свисток на вашу «смену»! Но у большинства все утро уходит на разогрев. Мне кажется, многие из тех трейдеров, которые садятся за свои компьютеры в 9:15-9:30 и думают, будто готовы… На самом деле они совершенно не готовы! Они входят в состояние потока только часам к 11. Для меня это слишком поздно! Так что первое – это ранний подъем! Далее я стараюсь прочувствовать заголовки новостей и то, какое влияние они могут оказать на рынки… Пытаюсь составить представление о том, куда сегодня будут загонять «овец»! И какие события могут вызвать реакцию рынка… А потом я начинаю перебирать таймфреймы, пытаясь найти на каком-то из них ясность. Если я нахожу ее на дневном графике, то понимаю, что день выдался легким! Я просто паркую где-нибудь свой лимитный ордер и жду, когда рынок сам придет ко мне. Но если мне не удается найти структуру на дневных графиках, я начинаю опускаться вниз по таймфреймам… Тут уже становится понятно, что сегодня мне придется поработать! Ведь дейтрейдинг действительно ощущается как работа. Восхищаюсь людьми, которые в состоянии заниматься краткосрочной торговлей днями напролет! Лично я берусь за нее только тогда, когда не остается иного выхода (смеется). — Давайте обсудим все подробно! Насколько я понял, ваша торговля выглядит так: вы рано встаете, читаете заголовки новостей, смотрите, что творится на рынках, пытаетесь разработать общую тему сегодняшнего дня. Потом вы смотрите на графики… Какие таймфреймы конкретно вы отслеживаете? Расскажите об этом! — Заголовки новостей я просматриваю бегло! Мне кажется, нет смысла подробно их изучать, не думаю, что психология заголовков – это действительно то, что двигает цену. Но я понимаю, что на заголовки так или иначе реагирует большинство участников рынка. Так что я стараюсь сформировать некую макротему, общую картину происходящего, и уместить в ней все сегодняшние новости. Тем не менее, я всегда стараюсь придерживаться дневных графиков. Если мне удается найти там ясность… Обычно я проверяю графики облигаций, золота, доллара США, евро, серебра, меди и нефти. На них я смотрю в первую очередь! После этого я вполне могу взглянуть на то, как ведет себя иена внутри дня, продают ее или покупают… Но начинаю я все-таки с дневных графиков. Размечаю на них диапазоны, отслеживаю их верхние и нижние границы, на которых я закрываю с прибылью свои позиции и располагаю новые входы. Я провожу на дневных графиках немало времени! Пожалуй, у меня уходит на них добрых 30-45 минут. — Окей, получается, вы используете и технический анализ, и фундаментальный… Но, как мне кажется, вы опираетесь в первую очередь именно на технический? — Что касается важных фундаментальных данных типа данных по прибылям… Я никогда их не игнорирую! Они всегда приводят к всплеску волатильности, что может в какой-то конкретный день изменить ожидаемый мной диапазон движения цены. Но совокупный взгляд, скажем, на данные, указывающие на рост инфляции, в первую очередь на данные по денежному агрегату М2... Я стараюсь учесть их в своей макрокартине, о которой вам уже рассказала! В общем, я не игнорирую фундаментальные данные! Думаю, как бы вы ни торговали, как минимум новостной календарь отслеживать необходимо. Знаете, какую я люблю приводить аналогию? Чемпионаты по смешанным единоборствам UFC! Сравните современные чемпионаты с теми, которые проводились двадцать лет назад. В старые времена в октагоне сражались бойцы узких специализаций! Мастера дзюдо, карате, бразильского джиу-джитсу… Но сейчас вы не сможете найти таких «одномерных» бойцов. Каждый умеет работать в стойке, в партере, владеет защитой от перевода в партер… Мне кажется, так же нужно делать и современным трейдерам! Нужно уважать и фундаментальные данные, и технические. Да, всем правит цена, но «одномерным» бойцам в этом деле больше нет места! Мне кажется, их дни уже миновали. Вам нужно входить в эту игру, зная все ее аспекты, как бойцы смешанных единоборств! — Давайте обсудим используемые вами инструменты технического анализа! Назовите свои любимые – те, которые вы используете на дневных графиках. — Конечно. Чарльз Доу в свое время ввел концепт четырех рыночных трендов. Первые два-три года своей торговли я потратила на то, чтобы разобраться, как можно определить текущий тренд, не прибегая к запаздывающим подходам типа торговли по пересечению скользящих средних с периодами 20, 50 и 200. Я пыталась найти способ определения момента перехода рынка в трендовое состояние и в боковик, канал, фазу накопления… Я играла с разными значениями экспоненциальных скользящих средних, но в итоге остановилась на трех, проведенных по high, low и close с периодом 34. Еще я добавила к ним цветовое кодирование своих свечей – они меняют цвет в зависимости от их расположения относительно этой «ленты» скользящих средних. Цветовое кодирование позволяет мне с первого взгляда определить, где сейчас находится цена – в нисходящем тренде, восходящем или в фазе консолидации, то есть в боковике. Это – краеугольный камень моей торговли, который я открыла для себя много-много лет назад. Раньше я использовала простые скользящие средние… Размечала их от руки! Но потом начала вычислять экспоненциальные. Сейчас-то мы избалованы продвинутыми платформами для графического анализа! Но начинала я с этого… — Я так рад, что вы подняли тему цветового кодирования! Думаю, многие трейдеры относятся к этому спустя рукава. Но лично я использую единый шаблон, на котором каждая скользящая средняя, каждый горизонтальный уровень, каждый используемый мной инструмент имеют свой определенный цвет! Какой бы график или таймфрейм я ни открыл – я всегда точно знаю, что за уровни и скользящие средние у меня на нем отмечены! Не бывает такого, чтобы одна и та же скользящая средняя у меня была раскрашена на разных графиках по-разному. Так что когда я смотрю на график, мне не приходится задумываться о том, что это за скользящая средняя у меня отмечена или почему я провел какой-то уровень… Все учтено в цветовом коде! И я строго его придерживаюсь. Ведь нам, трейдерам, постоянно приходится принимать столько разных решений! Так что не хотелось бы отвлекаться еще и на вопросы типа «а это что за уровень» или «что это за скользящая средняя». Вы считаете так же? Вы тоже используете свой собственный цветовой код и шаблон? — Мне очень понравилось, как вы все описали, просто идеально! У вас есть свой собственный шаблон, шаблон Энтони. Открыв график с этим шаблоном, вы с первого взгляда понимаете, какие скользящие средние с какими настройками у вас отмечены. Я делаю так же! В моем цветовом коде учтены скользящие средние, свечи и еще один нюанс… Мне нравится, что скользящие показывают наличие тренда или боковика. Но я никогда не была большой фанаткой отслеживания того, как скользящие средние взаимодействуют между собой! Гораздо больше мне нравилось отслеживать сразу и это, и то, как они взаимодействуют с ценой! Для меня гораздо важнее, как себя ведет рынок, когда подходит к определенным скользящим средним… А то, что скользящая средняя с периодом 8 пересекла скользящую среднюю с периодом 21 – это для меня не так уж важно. Так что отслеживая разные скользящие средние, я всегда учитывала характер движения цены. В моем цветовом коде учтено все! Каждая точка, каждая линия, каждая свечка (смеется)… Это как легенда карты, верно? Без легенды карту не прочитать! — Как вы считаете, какое преимущество дает вам использование скользящих средних? — Думаю, каждый трейдер черпает свое преимущество в понимании собственной ниши. Я – поклонница спортивного психолога Харви Дорфмана. У него есть книга «The Mental Keys to Hitting», она короткая, страниц 150 или меньше… Мне кажется, у трейдера и бэттера много общего. Трейдер должен знать, как выглядит подача, которую он может отбить! Если вы этого не знаете, успехов в трейдинге вам не видать… В лучшем случае они будут периодическими! Так что когда я думаю о преимуществе… Мое преимущество – это трендовый рынок! Я жду появления зеленых свечей восходящего тренда или красных свечей нисходящего. Зеленым и красным цветом у меня раскрашиваются свечи, располагающиеся соответственно выше и ниже моего трио из скользящих средних. В первую очередь я всегда стараюсь найти тренд! Тренд для меня – всегда преимущество. Да и не только для меня, а практически для всех трейдеров! Даже если вы торгуете спустя рукава, вы все равно сможете получать неплохую прибыль при наличии тренда. А если вы, скажем, великолепно торгуете коррекции, то сможете торговать тренды еще лучше! Тренды многое прощают. Так почему же не торговать самый прощающий тип рынка? — А у вас есть какой-то конкретный метод определения тренда? Некоторые используют для этого банальные трендовые линии! Однажды я беседовал с одним своим другом-трейдером, и мы пришли к выводу, что вполне можем взглянуть на один и тот же график и увидеть на нем разные тренды (смеется). Даже прямо сейчас в твиттере идут споры о том, в какую сторону направлен тренд на S&P 500, вверх или вниз! Думаю, этот вопрос никогда нельзя считать полностью закрытым, потому что тренд, как говорится, в глазах смотрящего! Что должен сделать рынок, чтобы доказать вам, что он вошел в фазу тренда? — Вы совершенно правы! Но, думаю, многие согласились бы с тем, что можно разрешить любой спор в твиттере или вообще любое несогласие по поводу рынка, если определиться, о каком таймфрейме идет речь, верно? Это – первое! Таймфрейм. Наличие тренда я определяю по тому, выше или ниже моих экспоненциальных скользящих средних с периодом 34 по High и по Low располагаются свечи. Свечи, формирующиеся выше EMA(34), проведенной по High, окрашиваются у меня в зеленый цвет! Все! Бычьи свечи – в светло-зеленый, медвежьи – в темно-зеленый. Это позволяет мне поддерживать более-менее традиционный вид японских свечей и отличать бычьи от медвежьих. Их расположение относительно моих скользящих средних зафиксировано в моем цветовом кодировании. Те свечи, которые закрываются между EMA(34), проведенной по High, и EMA(34), проведенной по Low, окрашиваются у меня в синий цвет. Благодаря этому можно мгновенно понять, когда рынок входит в нейтральное переходное состояние. Чарльз Доу назвал бы это фазой накопления или распределения в зависимости от волатильности и диапазона. А свечи, формирующиеся ниже EMA(34), проведенной по Low, у меня окрашиваются в красный цвет! Бычьи – в светло-красный, медвежьи – в темно-красный. Если вы, как я, используете сразу 8-10 мониторов, на каждом из которых открыто несколько графиков… Благодаря цветовому кодированию вы сможете с первого взгляда понять, какие рынки находятся, скажем, выше скользящей средней с периодом 200. Вот так я и определяю тренды! По трем экспоненциальным скользящим средним и по расположению цены относительно их. — Мне нравится! У вас есть процесс! Вы не просто открываете график, думаете «хэй, тут, похоже, тренд», проводите линию, а потом сразу начинаете искать входы (смеются). — О, боже! В плане трендовых линий я на самом деле тот еще еретик, Энтони! У меня даже есть поговорка – надо бы напечатать ее на футболке! «Хорошие друзья не позволяют своим друзьям рисовать трендовые линии»! Последний раз я проводила трендовую линию, наверное, 7-10 лет назад – без шуток! — Забавно! Давайте перейдем к примерам сделок? Думаю, мы уже отдали должное вашему процессу подготовки и определения возможности для открытия сделки. А теперь проведите нас через сделку от и до! Как вы входите? Как определяете расположение стопа, как выходите? — Сейчас! Мне понравилось, что вы употребили термин «процесс». Процесс – это, по-моему, самое умное и сексуальное слово в мире! Оно несет в себе смысл чего-то повторяемого. Я так рада, что вы используете этот термин! Определенно, в мире трейдинга я слышу его слишком редко. Что касается моего процесса, то он начинается с поиска идеи. Как правило, все мои идеи относятся к рынку фьючерсов или к валютному рынку. Я считаю, что эти рынки правят всеми остальными! Акции в большей или меньшей степени делают только то, что им позволяют кредитно-денежная политика страны, доллар и срочная структура процентных ставок. Такова моя точка зрения! Не знаю, верна она или нет, но именно от этого я предпочитаю отталкиваться. Так что для начала я нахожу на товарном или валютном рынке какой-то нарратив… Хороший пример – недавний вход в покупки по облигациям. В январе Джером Пауэлл начал поддерживать аккомодационную политику, хотя до этого он вел себя как «ястреб»! В ноябре-декабре он и не заикался об аккомодационной политике. На самом деле, в декабре он давил на то, как планирует удерживать размер балансового счета и бездействовать в отношении облигаций и ипотечных ценных бумаг. Он не планировал урезать процентные ставки. Но не это хотел слышать в декабре рынок! К тому времени мы уже начали покупать облигации. Это было несложно! Между октябрем и ноябрем сформировался паттерн «двойное дно», и мои свечи приобрели зеленый цвет, когда рынок начал торговаться выше EMA(34) по High! И это важно. Не люблю, когда говорят что-то вроде «индикатор сказал мне войти – я вошел». Если бы трейдинг был так прост! Но в данном случае я не видела на графике тридцатилетних облигаций зеленых свечей с конца августа! Так что нарратив был такой… Хотя Пауэлл еще не продемонстрировал желания перейти к аккомодационной политике, рынок облигаций уже начал учитывать это в цене! К концу ноября он пересек одну важную отметку – скользящую среднюю с периодом 200! Эта отметка может казаться рандомной, надуманной, но только до тех пор, пока ты не осознаешь, как много людей ее отслеживают! Так что… Многим техническим аналитикам это не по душе, но я считаю, что одно из самых мощных свойств технического анализа заключается в том, что он – это самоисполняющееся пророчество. Не думаю, что в скользящей средней с периодом 200 есть что-то волшебное! Волшебно (и при этом вполне реально) то, как много людей ее отслеживают. И реагируют достаточно очевидным образом! Поэтому стоит ее использовать. То же относится и к основным психологическим уровням, «двойным нулям». Почему цена на нефть в 50 долларов – такое волшебное число? В нем нет ничего волшебного для Саудовской Аравии или Shell, получающих с нее доход. Просто это – целое, круглое число, которое обладает для нас естественной притягательностью! Вот что я отслеживаю. Тут мы, опять же, вернулись к теме поведенческих финансов и того, о чем люди думают на определенных ценовых уровнях… Обо всем этом я узнала из работ Чарльза Доу, и они оказали на меня огромное влияние. Так что облигации начали расти, я вошла в покупки… А вслед за этим начал расти и сектор товарного рынка, касающийся жилья и строительства. Отслеживая рынки на протяжении многих лет, начинаешь замечать такие закономерности! — Окей, я понял, почему вы решили открыть эту сделку! В первую очередь – фундаментальная история, ситуация с Пауэллом… Далее вы взглянули на графики и увидели, что технические данные эту историю подтверждают. Вход я понял! Но объясните, как вы определяете ценовую отметку, на которой станет понятно, что вы оказались неправы? Первое, чему я научился в этом деле – прежде чем входить, сначала нужно найти выход! Итак, как вы определили свой стоп? — Прекрасный вопрос! Позвольте привести один пример своей неправоты. Думаю, многие меня поймут… Сначала – опять нарратив. В октябре 2018 года CPI (индекс потребительских цен) начал снижаться, а вместе с ним еще и ВВП… Забудьте о шпильке, которая сформировалась во втором квартале! Это был фронт-ран китайских тарифов. Итак, CPI и ВВП начали снижаться, а что касается глобальной картины – Европа уже давно замедлилась, а развивающиеся рынки и вовсе были в разрухе. В октябре 2018 я поняла, что это – «идеальный шторм», уникальное стечение неблагоприятных обстоятельств! Я была готова продавать. В феврале и в июне я не продавала, потому что тогда на развивающихся рынках дела шли еще не так плохо, да и CPI еще не начал снижаться, его пик пришелся на август. И вот пришел октябрь, CPI переломился и начал падение! Я увидела движение – сначала от своих зеленых свечей, потому что рынок все еще торговался выше EMA(34) по High, потом они приобрели синий цвет, перейдя в нейтральное положение... 10 числа рынок вошел в боковик. Это был знак! Мы провели весь октябрь, ноябрь и даже декабрь, продавая на фоне промежуточных выборов, ралли G20 и, наконец, продав даже после встречи Пауэлла с Йеллен и Бернанке в январе 2019. Помню, с какой интонацией он сказал слово «терпение», когда выступал на телевидении… Вот так шли дела! И на этом я тоже продала! И в итоге оказалась совершенно неправа. Свечи стали голубыми, потом зелеными… Конец заезда! Мы наконец-то увидели сдвиг в кредитно-денежной политике, о котором быки уже давно молили на коленях. — Как вы определяете размер позиции? Используете ли поэтапные входы? Вы всегда торгуете контрактами одного и того же размера? Или для разных сценариев вы используете позиции разных размеров? Расскажите нам об этом! — Конечно! Знаете, этот вопрос об определении размеров позиций – это вопрос на шестьдесят четыре тысячи долларов! Рано или поздно он обязательно всплывает в беседе двух трейдеров. И я его просто обожаю! Свои входы я делю на три типа: агрессивные, умеренные и консервативные. Тип зависит от того, как далеко располагается вход от отметки, на которой сделка теряет свой смысл. Я никогда не использую для стопов какое-то фиксированное долларовое значение или процент от цены. Это, по-моему, просто неадекватно. Принимая решение о входе, я задаю себе два вопроса. Почему я хочу продать этот инструмент? И где будет располагаться уровень сопротивления, на котором давление продавцов либо выдохнется, либо развернется? В общем, идея заключается в том, чтобы использовать точку, в которой сделка теряет свою актуальность. Когда цена доходит до нее, вы говорите «все, смысла в этой сделке больше нет». Скажем, вы входите в продажи на нисходящем тренде. Неважно, какой инструмент вы используете для его определения! Но когда он перестанет давать вам сигнал о нисходящем тренде – смысла в сделке больше нет и нужно закрываться. Так что агрессивный вход – это, как правило, вход на первой появившейся возможности для открытия сделки. Но обычно этот вход обладает наибольшим риском! В этом случае я вхожу либо с помощью опционов, либо обычной позицией, но маленького размера, так как соотношение риска к прибыли в этом случае у меня наихудшее. Но если цена пойдет в сторону моего стоп-лосса… К тому времени, как она подходит к нему почти вплотную, я открываю наибольшую позицию. Я вполне могу себе это позволить, ведь это – наилучшая цена для входа в контексте данной сделки, так что риск минимален, мы находимся практически у стоп-лосса! Поэтому там я вхожу позицией наибольшего размера. В общем, я использую поэтапные входы, которые по своей сути похожи на перевернутый пирамидинг. — Вот это да! Я-то обычно просто определяю, где буду торговать крупно, где по мелочи, а где вообще не буду торговать! Придерживаюсь примитивного подхода. — Мне нравится! — Я хотел бы вернуться к тому, что вы сказали… Потому что, как мне кажется, вы затронули очень, очень важную тему! Вы сказали, что самые крупные позиции вы открываете тогда, когда цена подходит к вашему стопу вплотную. Это справедливо и для моего трейдинга! Я использую фиксированный риск на сделку, так что размер контракта у меня определяется тем, как далеко цена находится от стопа! Мои самые крупные позиции тоже оказываются ближе всего к стопу. Но это не значит, что они являются самыми рисковыми! Самые рисковые позиции (в долларовом значении) могут быть маленькими позициями с очень широкими стопами! Я всегда говорю – не ограничивайте себя размером контракта! Нужно понимать, когда торговать крупно, когда мелко, а когда не торговать вовсе, отталкиваясь от рисков каждой конкретной сделки. — Здорово, Энтони, мне нравится ваша формулировка! Пожалуй, я даже запишу эту цитату. Когда я продала в ноябре индекс S&P (а вместе с ним и Nasdaq) – это была большая позиция! Это была первая возможность для моих продаж. Мы как раз находились в середине выматывающего ралли промежуточных выборов… Это была для меня большая позиция! По мере того, как мы шли ниже, я поддерживала примерно такой же размер позиции, но мы тогда находились в пределах этих трех зон… А та сделка, которую я открыла после того, как Пауэлл сказал «пауза», была уже минимального размера. Это было 7 января! Я продолжала по чуть-чуть продавать маленькими позициями. Но к 15 января, когда цена подошла уже к уровню 2600, я открыла свою самую большую позицию! Было достаточно движения в 14-15 пунктов, чтобы моя точка зрения потеряла смысл. Что для дневного графика S&P совсем немного! Ведь этот индекс вполне может пройти за день 40-45 пунктов, вероятность этого – 68%. Стоп в 14-15 пунктов на дневных графиках – это очень мало! Это была моя самая крупная сделка по этой торговой идее. А потом все закончилось! — Расскажите нам о своей стратегии выходов. Вот вы открыли сделку… Вы сказали, что вас, бывает, выносит в течение дня. Да, надо признать, рынки волатильны! Так что такое вполне возможно… Но, скажем, вы открыли сделку, и цена пошла в вашу сторону. Многие испытывают трудности, когда дело доходит до удержания прибыльных сделок. А кто нет (смеется)! Это действительно очень сложно. Когда ты видишь незафиксированную прибыль, то все, о чем ты можешь думать – это о закрытии сделки и получении этих средств себе на счет! Раги, используете ли вы трейлинг-стоп? Предпринимаете ли какие-то действия, чтобы защитить заработанное? Или же вы позволяете рынку вести себя, как он хочет, и выходите, только когда видите, что он развернулся? — Прекрасный вопрос! Думаю, это – психологическая ловушка, в которую попадают многие трейдеры. Особенно в начале карьеры… Цена уходит в минус, и трейдер сразу же начинает нервничать! Он не хочет получить убыток, он и так уже получил их слишком много, у него еще не затянулись эти раны! Но не будем углубляться в тему психологических ловушек. Вернемся к моему подходу! Я каждый день веду свой торговый журнал, и у меня в нем есть отдельная колонка, в которой я указываю верхнюю и нижнюю границы диапазона на дневном таймфрейме. Я знаю, что у нижней границы мне нужно покупать, а у верхней продавать. Это – просто одна из форм поддержки и сопротивления. Я смотрю, не удастся ли мне выстроить позицию с низким риском?.. Мы с несколькими друзьями ведем одно интересное исследование… К ним поступает просто огромное количество данных! Сначала они занимались автоматизацией торговли по графическим паттернам. Но потом осознали, что обладая доступом к такому потоку данных, вполне можно попробовать разбить на паттерны само движение цены, взяв за основу исторические данные. То есть речь не о графических паттернах! А, например, о том, сколько пунктов S&P проходил с 9 до 10 часов в течение последних 10 месяцев? Или какова ширина диапазона, в пределах которого S&P остается в 68% случаев? В данное время суток, в данный день недели и так далее. Вот такие данные я использую в своей торговле! Например, я могу открыть сделку, дождавшись появления на рынке высокой вероятности сильного ценового движения. Мне известно, что самое волатильное время для S&P – это период с десяти до одиннадцати часов утра по Восточному времени. А в три-четыре часа дня S&P обычно откатывает на 19-20 пунктов. Я располагаю свои тейк-профиты и стоп-лоссы, учитывая эту информацию! Возвращаясь к теме стопов… Для меня выход есть выход! Неважно, выхожу я из сделки, фиксируя прибыль или получая стоп-лосс. И в том, и в другом случае я опираюсь на статистические данные. Так что я не душу цену! Фиксированные стопы в виде какого-то конкретного долларового значения или процента от цены… Они ничего не значат для паттернов рынка, для его характера. Для каждого актива можно найти такую статистику, такие диапазоны. И я их использую! — Еще кое-что, прежде чем мы перейдем к очереди коротких вопросов! Я хотел бы обсудить с вами то, как вы ведете торговый журнал, а еще поговорить о психологии трейдинга. Можете начать с любой темы! — Начну с психологии, потому что психология – это все! Человеческое поведение выражается в цене, выражается во времени суток… Психология открытия рынка с 9:30 до 10:00, психология последнего часа торговой сессии… Все это сильно отличается от психологии, скажем, двух часов с 11:30 до 13:30! Думаю, дейтрейдеры хорошо понимают, о чем я говорю. Психология проявляется и в виде сезонных движений! Например, сейчас мы находимся на ранней стадии ралли энергетических рынков, ведь начинается сезон вождения. По-моему, это тоже в определенной степени относится к психологии. Но все в конечном счете сводится к Чарльзу Доу! Какое психологическое настроение сейчас царит на рынке? Поддерживающее восходящий тренд? Или рынок находится в смятении, вследствие чего наблюдается фаза распределения, то есть движение цены в боковике? Или, может, мы находимся в режиме ожидания, аккумуляции, движения в узком канале? Или все участники рынка ударили по кнопке «паника», и мы находимся в фазе снижения, в нисходящем тренде? Так что, по-моему, психология неотделима от рынка. На самом деле, каждая дневная свеча, каждый дневной бар – это просто сумма всего, о чем люди думали в тот конкретный день. А когда мы переходим на минутный или недельный таймфрейм… Мы просто режем рыночные данные на кусочки иного размера, собирая все мнения участников рынка за какой-то конкретный временной отрезок. Так что… Свечи – это люди (смеется)! Так я смотрю на этот вопрос. Свечи – это люди. — Мне понравилось! А что вы думаете о ведении журнала? — О ведении журнала… Думаю, очень важно писать все от руки на бумаге. Если хочешь что-то запомнить – запиши! Знаю, сейчас существует множество прекрасных электронных альтернатив, но я все же остаюсь преданной фанаткой бумаги и ручки. Я повсюду таскаю с собой свою «книгу»! В ней размечены мои диапазоны риска к прибыли, границы ценовых диапазонов, о которых я вам уже рассказала, там же мой список отслеживания… Я больше не делаю записей в духе «Дорогой дневник, …». Это важно на начальных этапах карьеры трейдера… Нужно отслеживать, о чем ты думал, когда удерживал убыточную сделку, о чем ты думал, когда вошел, завысив риски. На начальных этапах это очень полезно! Но мой текущий журнал – это практически одни только числа... Списки отслеживания, уровни, напоминания об определенных фундаментальных данных и возможных макроэкономических и геополитических событиях. Например, не ожидаем ли мы сейчас новостей по торговой войне? Или выступления Меркель? Запланирована ли речь у Пауэлла? Я кратко записываю эту информацию, чтобы ничего не забыть и не оказаться застигнутой врасплох. Вот что из себя сейчас представляет мой торговый журнал! Он – просто способ держать все идеи в одном месте, чтобы у меня была возможность быстренько все пролистать, сосредоточиться на ближайшем важном событии и убедиться, что я двигаюсь в верном направлении. — Здорово, Раги! Далее вас ждет очередь коротких вопросов. Вы готовы? — Сделаем это! — Первый вопрос: какой трейдер оказал на вашу жизнь наибольшее влияние и почему? — Должна назвать Чарльза Доу! Не знаю, можно ли считать его трейдером, но Чарльз Доу – это точно! Если бы не он, я бы точно не смогла разработать свои инструменты. И не научилась бы разбираться в рыночных трендах! Второе место после Чарльза Доу с небольшим отставанием занимает Ричард Шабакер! Без него я не смогла бы разобраться, что значат все эти линии и закорючки и как правильно размечать их на графике. — Что вам сложнее всего было преодолеть в трейдинге? — Я по своей природе очень консервативна. Если представить шкалу от «только рад спустить курок» до «пугающийся звука выстрела»… Я бы сказала, что располагаюсь очень близко к ее правой части. Когда я принимаю решение о том, спустить ли мне курок, войти ли в рынок – в большинстве случаев я от сделки отказываюсь. Так что мне было очень сложно довериться своему процессу и научиться спускать курок каждый раз, когда на рынке появляются подходящие условия. — Как ваш процесс торговли развивался с течением лет? — Он развивался – дальше некуда! Я и на тридцатый год трейдинга не прекращаю учиться новому. По капельке вычерпываю пул своего невежества. И это здорово! Я все учусь и учусь, я наблюдаю сменяющиеся рыночные циклы… Думаю, в трейдинге важнее не то, сколько лет ты им занимаешься, а то, как много циклов ты успел повидать. Нам-то с вами это хорошо известно! Ведь мы стали свидетелями падения Long-Term Capital Management. После этого крах 2001 года уже не выглядит чем-то оригинальным! Пережив подобный обвал, ты сможешь заметить и следующий. Возможно, внешне он будет отличаться! Но вот ощущаться, звучать он наверняка будет точно так же! Так что, думаю, очень важно повидать как можно больше циклов. Тогда рыночные движения начнут казаться вам более знакомыми, и вам будет легче правильно на них реагировать. — Как вы считаете, каким свойством должен обладать каждый трейдер? — Каждый трейдер должен обладать умением уйти в сторону. Мне кажется, многие воспринимают торговлю как обычную работу от звонка до звонка. Подавляющему большинству трейдеров на каком-то жизненном этапе пришлось работать по найму. Но в нашем деле результаты не зависят от того, сколько времени мы потратили! Рынку плевать, встала ли я сегодня в четыре часа утра, чтобы сделать свою домашнюю работу, или нет. Для рынка важно не время, а результаты. Так что, думаю, каждому трейдеру нужно отбросить мышление наемного рабочего и сосредоточиться на результатах. — Любимая книга о трейдинге? — Моя любимая книга о трейдинге… Наверное, «Чему я научился, потеряв миллион долларов» Мойнихэна и Пола. В каждой убыточной сделке нам приходится пройти через пять стадий принятия горя! И чем раньше мы осознаем, что находимся в этом цикле, тем раньше мы сможем признать убыток и продвинуться дальше. Эта книга оказала на меня большое влияние. — Любимый фильм о трейдинге? — Есть много популярных! «Поменяться местами», «Аферист»… Но не уверена, что у меня есть какой-то любимый фильм. Я открыта для предложений! Посоветуйте мне какой-нибудь, и я сегодня же его найду. — «Поменяться местами» – это мой любимый! «Игра на понижение», думаю, тоже отличный фильм. Два этих названия звучат на нашем подкасте чаще всего! — Отлично! — Лучший полученный вами совет по трейдингу?.. — Лучший полученный мной совет по трейдингу: если научишься что-то хорошо делать – не бросай! Я часто вижу, как люди находят какой-то рабочий подход, но бросают его, потому что им кажется, что они уже стали выше, развились как трейдеры… Например, графические паттерны или простые примитивные торговые подходы, которые работают уже долгие годы, если не десятилетия… Если что-то работает – не бросайте это! Лучше попробуйте добавить к этому подходу новый слой. Или найдите другой таймфрейм, на котором он тоже работает. Странно, но трейдеры ведут себя как сороки, хватаясь за каждую новую блестяшку… Думаю, они ищут что-то особенное, какой-то прорыв, хотя им стоило бы порадоваться, ведь они уже нашли что-то, что работает, а значит, дела у них идут лучше, чем у 90% трейдеров и инвесторов. Это шокирует! Но люди действительно бросают то, что работает. — Если бы вы могли дать совет самой себе из прошлого, что бы вы сказали? — О боже, если бы я могла дать совет самой себе из прошлого… Я бы сказала – не бросай! Продолжай делать то, что делаешь, ты на верном пути! Потому что вначале я много сомневалась! Я ведь с самого начала была еретиком-самоучкой. Когда позже мне начали рассказывать, как на самом деле все нужно делать… Я рада, что мне хватило упорства проигнорировать все эти советы. Так что… Не бросай свой подход! И все у тебя будет в порядке. — Если бы вам нужно было дать мне краткую презентацию своего подхода, что бы вы сказали? — Сделайте так, чтобы ваш торговый подход уходил корнями не в то, что работало последние 10 или 20 лет, а в то, что работает уже 100 лет! Потому что в плане трейдинга мы, люди, за последнее столетие почти не изменились, несмотря на новые технологии, на быстрый доступ к рынку и прозрачность трейдинга. Так что найдите то, что работало в годы Чарльза Доу, Ричарда Шабакера, даже Ричарда Вайкоффа. И найдите способ сделать это основой своей торговли. Потому что проверенные методы действительно работают. А потом уже добавьте к этому новые технологии! — Последний вопрос на сегодня! Чем вы любите заниматься вне трейдинга? — А что, можно заниматься чем-то вне трейдинга (смеются)? — Видимо, да! — Наверное, чтение! Люблю читать. — Круто! Раги, это было здорово. Как вас найти в твиттере? И дайте нам ссылку на свой сайт! — Конечно! Меня можно найти и в твиттере, и в фейсбуке, @RagheeHorner. А мой сайт – simplertrading.com! — Раги, было круто! Большое спасибо, что посетили Futures Radio Show! — Это была честь для меня, правда! Большое спасибо за приглашение! Была рада поговорить с вами! И обрести нового члена семьи цветового кодирования. Это так меня радует! И спасибо, что продвигаете идею процесса! Обожаю ее. Спасибо! Переведено специально для Tlap.com
  50. 13 баллов
    Факт в том, что весь этот проект отличается от остальных "иланов" тем, что позволяет, относительно, точно рассчитывать риски и сохранять свой капитал. А "без тормозов" - все достижения этого проекта умножаются на 0. Камикадзе, блин. Да, "стоп" - штука не приятная, но она предназначена для спасения депо! Нафига "таскать парашют" если им не пользоваться? а ведь в боте, кроме "стопа", есть и другие способы сберечь депо! Только, мало кто, знает о них (разобрался с параметрами) и использует. Печально, что все эти "эксперименты" (так сказать) проводятся на реальных деньгах. В тестере вся эта ситуация воспроизводится.
InstaForex


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...