Перейти к содержанию

Лидеры


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 20.01.2020 во всех областях

  1. 25 баллов
    Сет для USDCHF оптился с 01.01.2016 по 31.12.2016 Проверка осуществлялась с 01.05.2015 по 31.12.2019 Убрано время после отвязки Франка и его далнейшего успокоения. Настройки TDS2 - USA+2, без проскальзывания, Модификатор спреда =1 , Минимальный спред=1 , котировки Дукаса. Убраны две недели до НГ и две после. Убрано время ролловера 15 минут до и 15 минут после. Сет в дополнение к однонаправленному по EURUSD в сторону положительных свопов. Проходит и с 2014, если отключить время отвязки банком Швейцарии. Тесты с увеличенной лотностью в архиве. (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10 USDCHF Ostap.Bender 2015-2019.zip
  2. 22 балла
    Если Вы имели ввиду мои сеты. То дам пояснение: 1-Это наработки долголетней работы руками на реале. 2-Я нигде не работаю, поэтому времени у меня много. И я его посвящаю разработке сетов. 3-Я работаю над ними не один. Мне помогают @capteen @japono4ka.ru @valerii.badaev@gmail.com @chinchi19 4-Скорость выкладывания в ветке, не означает скорость их создания. Они ведь могут работать очень давно, но выложить все я могу за один день 5-Оптимизация никогда не идёт на всём периоде истории. Это или 2015г или 2016г. 6-Почти все мои сеты у меня стоят на реале у Альп ECN Pro и просто ECN, а так же и у Робо. Кроме некоторых, которые ещё дорабатываются. 7-Я так же поддерживаю пост об аккуратной и честной оптимизации.
  3. 21 балл
    Сет для AUDUSD оптился с 01.01.2015 по 31.12.2015 Проверка осуществлялась с 01.01.2014 по 31.12.2019 Настройки TDS2 - USA+2, без проскальзывания, Модификатор спреда =1 , Минимальный спред=0 , котировки Дукаса. Убраны две недели до НГ и две после. Убрано время ролловера 15 минут до и 15 минут после. На увеличение лотности смотрите по увеличению стопа или коррекции второго уровня ТП (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender AUDUSD LS v1,5 2014-2019.zip
  4. 20 баллов
    Всё же додавил сет по GBPCAD до желаемой просадки до 400. Теперь доволен сетом @capteen Помог. Спасибо ему! Теперь если Старик подеорректирует мои ошибки где что упустил, то и можно в бой! (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender GBPCAD LS v2,53 2012-2019.zip
  5. 19 баллов
    Чтобы судить о важности того или иного фильтра, надо его проверить в немножко независимой среде. Последние дни немножко поковырял безиндикаторный фильтр входа с целью его изучения и применения в других стратегиях. Так как это фильтр входа, то поставил перед собой задачу определить, насколько он точен. Взял пары EURUSD, GBPUSD, два года с начала 2018-го. Тайм-фреймы М1 и М5. Выставил следующие настройки, которые оптились: - стоплос в деньгах на уровне 15-30 пунктов - тейкпрофит первого колена на уровне 8-20 пунктов - второе колено отодвинул подальше, чтобы не открывалось - одновременный опт безиндикаторного фильтра на М1 и М5 - количество свечей от 2 до 5 - минимальная величина группы свечей до 20 пунктов - максимальная величина группы свечей отодвинута подальше - одновременный опт тел или хай-лоу свечей - одновременный опт как по движению группы свечей, так и против - небольшой опт фильтра волатильности. Получился конструктор без сетки с тейком и стопом. для проверки точности входов. К моему удивлению, я не получил ни одного результата с положительным онТестер. То есть, или полный медленный слив депо, или медленная пила вниз, которая за 2 года не заработала, но и не успела слить. Промежуточный вывод - безиндикаторный фильтр входа является полным рандомом. Количество сделок сильно варьируется в зависимости от параметров свечей и их длины. Далее на паре GBPUSD догадался увеличить количество свечей. Варианты с плюсовым онТестер стали появляться на таймфрейме М1 только с комбинацией из 8 свечей (тейк был равен стопу в 20 пунктов). При чем с разной длиной минимальной величины группы свечей. Отсюда сделал вывод, что количество свечей важнее, как фактор точности входа, а минимальная длина группы свечей - отличный помощник для подгонки в тестере и отсева плохих комбинаций, а также слабый помощник, если количество свечей дает результат и входы стают точнее. На старших фреймах было уже лень долго ковырять, но на М30 и на Н1 положительные для меня варианты (не сливали за 2 года, хоть и слабо зарабатывали, онТестер в плюсе) стали появляться почти на старте опта. При чем, как в сторону движения свечной группы, так и против нее. И хоть выборка пар была небольшая, время тестов 4-5 дней, время на истории всего два года, но для такого набора пар и времени делаю следующий окончательный вывод (скорее всего он будет актуален и для других пар / временных отрезков): 1. Безиндикаторный фильтр входа (далее БиФ), как базовый фильтр для сетов №1 (без помощи индикаторов) на таймфреймах М1-М5 с маленьким количеством свечей - вообще не фильтр. Воспринимать его всерьез не стоит. Выстраивать глубокий анализ полученных результатов с применением кучи разработанных здесь таблиц и ПО не стоит. У меня резонный вопрос - зачем строить сетки со входов, больший процент которых неудачный. Единственный вариант такого его использования - это фактически торговля нон-стоп. БиФ все равно лучше, чем тактика входа здесь и сразу (посмотрите мониторинг EURUSD, который в просадке и на какой комбинации свечей открылся первых вход). Так вот, такие сеты должны пройти все участки истории, выдержать все тренды, включая и новогодние. Это должны быть сеты, которые держат сотни и сотни пунктов просадки, а не делать "форс-мажор" на всего 200 пунктах безотката (заметил первые слившиеся счета у здешних постояльцев на этом движении). Такие сеты должны быть честными - без обрезания входов с помощью величины свечей. Из предыдущего предложения делаю следующий вывод №2 2. БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 на таймфреймах М1-М5 с маленьким количеством свечей с обрезанием входов с помощью минимальной величины свечей - это зло. Никак не иначе. Делая такой опт мы тупо на истории ищем нужную комбинашку для красивой картинки. У нас остается полный рандом для первых входов, сами входы - слабые, сетки строятся от простого чиха на рынке, но с помощью одного параметра тупо отсекаются те чихи, которые перешли в кашель, простуду или грипп. В своем ироничном посте (это не был троллинг или сарказм) 2 недели назад привел пример, где 1 пункт параметра минимальной длины свечного ряда делает из сета-завоевателя сет-помойку. 3. БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 на таймфреймах М1-М5 с БОЛЬШИМ количеством свечей уже больше подходит в роли фильтра входа. Входы стают точнее, от неудачных входов есть резон строить сетки. Но чем больше свечей, тем больше цена разницы между ними в тестере и на реальном счету. Маленькие свечи или доджики в тестере на котировках Дукаскопи спокойно превращаются в противоположные свечи на реальном счету других брокеров (проверял). Очень редко из 8-10 свечей все полнотелые и среди них частенько есть свечи-"оборотни". Никакого предохранителя от таких ситуаций в советнике не нашел. То есть реальную торговлю очень сложно будет повторить в тестере и наоборот. 4. БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 стоит использовать на старших таймфреймах, где сигналы сильнее. В этом случае стоит использовать или отдельное ПО для лучшего анализа, или отдельный опт подобно моему, для определения логики точных входов. Здесь есть логика опта минимальной длины группы свечей, но я бы не советовал максимальную длину ставить близко к минимальной. Это тоже попахивает подгоном и обрезанием лишних входов на истории для лучшей картинки. 5. Слепой опт параметров БиФ, как базового фильтра для сетов №1 для маленьких таймфремов - не грамотен с точки зрения опытного оптимизатора. Если цель - получить красивую кривую, тот можно наштамповать хулиард этих сетов и закидать ими ветку. Если цель - получить надежный сет, который проходит всё и вся, которым не грех поделится, то слепой опт для этого не подходит и даже вреден. Такие сеты - самообман, как бы это не заезжено звучало. Всякие замечания типа "поставьте стопы, торгуйте и все дела" должны обосноваться этими стопами на тестах. 6. Для выкладываемых сетов №1 модераторы ветки вправе требовать от их создателей алгоритм определения параметров блока, по которому стартуют торги. Или это: - отдельное ПО для свечного анализа (которое, по ходу вообще непонятно для чего создавалось и на которое забили) - отдельный алгоритм опта (подобно моему или какой-то другой) для определения верности выбранного таймфрейма для БиФ и свечных параметров - слепой опт на равне с другими параметрами. В этом случае, участники ветки публично или нет также вправе сделать стресс-тест выложенного сета, изменив немного, без лишнего фанатизма, параметры свечных фильтров (особенно на маленьких таймфремах). Это нужная проверка. Здесь поддержу коллегу Александр Филин, но только в том случае, если его сомнения подтвердились в тестере. Но опять - без фанатизма. Просто выключать БиФ для стресс-проверки нельзя, а вот немного покрутить свечные параметры очень даже полезно, особенно если есть желание таким сетом поторговать. Если человек таким способом докажет слабость сета, то его стоит похвалить, а не хаять всей толпой. Извиняюсь, что не подтверждаю свои опты скринами, прошу поверить на слово. Результаты мох потуг не обрадовали, почти ничего не сохранил. Также можете оценить этот пост, как свежий взгляд на один из фильтров постороннего человека.
  6. 19 баллов
    Вся дискуссия правильная, проблемы затронуты важные, но подход к решению и обозначению совершенно не тот. Все эти проблемы расписаны в книгах по Трейдингу уже очень давно. Поэтому для начала торгов-опта-тестов и дальнейших споров, нужно прочесть определённую литературу. Чтоб были факты, примеры, хоть что то чем можно оперировать. Тема затронута важная - подгон под историю и описание метода подхода к сету Автором. Ведь если не известен посыл и метод. Тогда появляется очень много вопросов в надежности сета и его дальнейшей живучести. Давайте вначале разберёмся с Подгоном. Всё что не имеет под собой логических заключений об торговле какой то не эффективности рынка, является по большей степени Подгонкой. Даже если опт проходил например в 2015г, и с дальнейшей проверкой с 2012 по 2020. Пример: Мы оптим два РСИ и их критические значения. И когда эти условия по двум РСИ совпадают, мы открываем сделку. Так вот у нас есть миллион вариантов. Часть из них будут показывать прибыль на всей истории, остальные нет. И вот для примера возьмем обозначение вариации буквами алфавита. А Б В варианты проходят на всей истории отлично с 2012 по 2020. Варианты В Г Д в 2015 показали лучшие результаты. А результаты А и Б у нас где то чуть ниже 10 строчки в списке - ну год был менее доходный в таких комбинациях всего лишь. Мы выбираем лучшие за 2015 и проверяем на всей истории. И видим, что вариант В показал лучшие результаты. И конечно мы выбираем для сета вариант В. Хотя если бы мы оптили всю историю, то этот вариант мы так же взяли в работу. И возможно, что и лучший вариант А у нас также бы попался в первых строчках опта на 2015г. И тогда можно было просто брать и оптить всю историю и не заморачиваться. И у нас получается Подгон. А подогнать можно к куче любых обстоятельств. Выбрать что на Истории совпадает с последующей реакцией совершенно разные причины не сложно. Даже проверка сета на куче пар - вы выбираете только лучшие значения которые совпали, это простая случайность, которая не имеет к какой то Идее торговли не эффективности рынка никакого. Как пример - мои соседи раз в неделю жарят гриль, и на следующий день Евро падает. И так уже два года. Это значит, что я выявил какую то закономерность и теперь мне её торговать? Нет, это простое совпадение. И вот если мы оптим без Идейно берём и оптим фильтр первого ордера, то потом выбираем лучшие результаты прошедшие на истории, тогда это и можно назвать Подгоном. Но если возьмём подоснову на примере моих сетов, то что мы имеем. Мы торгуем обоснованную Идею. На успокоившемся рынке, после определённого импульса, есть движение в обратную сторону. Иногда требуется подтверждение индикатора. И это не подгонка под время, это именно в этот кусок времени проявляется эта не эффективность. Статистика таких движения даёт нам полагать, что это не совпадение. Теперь про - Если. Если брать такие параметры или такие, то сет стопится. Но на то и подбираются именно работающие параметры. Или даже одинаковых настроек под кучу пар. Вы же не начнете разбирать двигатель одним разводным ключом. И не станете вкручивать болты с резьбой 24 в 22 чтоб проверить надежность стыковки. Поэтому мало делать кучу опта и кучу тестов. Нужно понимать методологию оптимизации и последующего тестирования. Нужно разбираться в статистике. Нужно иметь понятие - какую не эффективность рынка вы собираетесь драйвить. А уже потом, какой бы результат вы не использовали, с большей долей вероятности рано или поздно произойдёт событие ранее не происходившее на истории. И сет словит стоп. Поэтому нужно высчитывать риски-прибыль в целесообразности задействования данного сета в работу корзины сетов-роботов. И выстраивать грамотный ММ, а так же анализировать Фундаментал, чтоб заранее отключать работу в рискованные моменты, в которых мы имеем более 50% словить стоп (это как с НГ неделями). И вообще про Подгоны, советую прочесть Нассим Талеб - Одураченные случайностью - 2018
  7. 19 баллов
    Низкодепошный сет для AUDCAD. Сет для AUDCAD оптился с 01.01.2015 по 31.12.2015 Проверка осуществлялась с 01.01.2012 по 31.12.2019 Настройки TDS2 - USA+2, без проскальзывания, Модификатор спреда =1 , Минимальный спред=0 , котировки Дукаса. Убраны две недели до НГ и две после. Убрано время ролловера 15 минут до и 15 минут после. Проверка сета на увеличение лотности = 0,02 и 0,05 Анализатор Из-за низкой волатильности последние 2 года, прибыль упала вдвое. Но сет проходит с 2012, и значит когда волатильность вернётся в норму, то не придётся думать, что делать с сетом. Хорошее добавление в корзину для безопасной торговли. (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7 Ostap.Bender AUDCAD LS v2,3 2012-2019.zip
  8. 18 баллов
    Мультиторги мнение форумчан пост от capteen пост от elavr пост от valerii.badaev@gmail.com пост от shkarupin.vi пост от elavr пост от SAS117 пост от Sеmenov пост от Старика пост от DENYA как установить и настроить впс сервер для торговли http://оптимизация работы с впс разгон депозита и факторы для разгона в одной из ссылок был пост, где рекомендуют долить депо что бы спасти депозит и вот пост почему не стоит этого делать почему не стоит доливать депо при просадках При мульти торгах много всяких нюансов например выбор дц, что бы счет был безсвоповым свопы при тограх свопы часть 2 Игорь про мультиторги На самом деле информации о мультиторгах намного больше, надо читать самому все с самого начала , проблема в том что когда сайт переезжал с старого на новый движок, все старые ссылки поубивались, они не рабочие, так дал бы намного больше ссылок
  9. 17 баллов
    Паразиты только что в этом топике обучили вас пользоваться TDS2 - которым все предыдущие годы вы не знали пользоваться как. До этого вы в начале топика генерировали абсолютно бредо-сказочные тесты, 100% которых пришлось просто удалить ввиду реально бредовости результатов. Вы может уже благополучно забыли этот досадный эпизод, но я помню, что лишь несколько недель назад вынужден был удалить с десятка два ваших постов с тьмой тестов с абсолютно ложными результатами, тотально вводившими всех в заблуждение... @Fed77 на старом форуме вы обладали чудовищно красной репутацией, которую вам бы не удалось вывести в полезные просто никогда. Вы гнали пургу и дико скандалили с просто невообразимым количеством людей. Вам ли тут про "паразитов" понты гнать и людей на белых и черных делить?! Вы, простите, опять не вполне адекватно ведете себя на форуме, внезапно ставший типа резко полезным коллега... Коллеги, успокаиваемся. Перенести топик в более обособленное место на форуме можно - скажите и я за 10 секунд это сделаю. Это ограничит участие совсем зеленых новичков, но не будет препятствовать участию людей со стажем и большим количеством постов. Но не надо думать, что любое обособление приведет к немедленному росту продуктивности - лишь чуть-чуть уменьшится количество второстепенных постов, которых и так в этом топике уже недели нету. Поэтому я категорически против ухода в лички/телеграммы и публичное деление людей на белую кость и паразитов. Это не единственный проект на форуме и делать свое под подушкой, имея беспрепятственный доступ к остальному - не выглядит порядочно и есть чрезмерно высокомерно.
  10. 17 баллов
    Версия 2. Изменена логика закрытия: советник выбирает, закрывать Buy или Sell ордера первыми по машке. На экране статистика, которую можно игнорировать - часть работы над более надежным расчетом параметров открытия сессии. Версия промежуточная - я смотрю, люди используют советника на реале, допилил для надежности. HedgeOnSteroidsGLXMultiSession_v.2.ex4
  11. 16 баллов
    Советник добавлен в шапку, тестируйте.
  12. 16 баллов
    Время – наиболее недооцениваемый компонент торговли. Именно время вполне обоснованно является наиболее важным фактором, от которого зависит исход вашей сделки: прибыльной или убыточной она окажется. Позиция, которую вы закрываете как убыточную спустя 2 часа после ее открытия, может принести огромную прибыль, если вы будете удерживать ее в течение двух недель. Будучи людьми, МЫ, безусловно, являемся самым слабым звеном, когда дело доходит до трейдинга, потому что у большинства из нас очень мало терпения, самодисциплины и самоконтроля, особенно когда дело доходит до удержания наших сделок. Почти все лучшие сделки, которые совершал я лично, или которые под моим наблюдением совершали наши участники, занимали намного больше времени, чем мы могли ожидать или планировать. Однако в том-то и дело, что рынок обычно идет вразрез с нашими желаниями и ожиданиями. Успех в трейдинге кроется в том, чтобы в большинстве случаев удерживать свои позиции дольше, чем вы хотите: позвольте им отработать без вашего вмешательства и просто признайте, что рынку и цене необходимо ВРЕМЯ, чтобы сделать свое дело. По прошествии времени вы сами увидите это на графике. Двигайтесь вперед и вы увидите это наглядно: посчитайте дни, недели или месяцы, которые потребовались для отработки наиболее очевидных торговых сигналов. Вся логика удержания сделок в течение более длительного периода времени исходит из моей уверенности в том, что трейдеры должны отталкиваться от дневного таймфрейма и устанавливать более широкие стопы во избежание преждевременного закрытия позиции из-за краткосрочного рыночного шума. В сегодняшнем уроке вы увидите, почему важно удерживать свои сделки дольше, если хотите добиться долгосрочного успеха в трейдинге… Как существенно улучшить свои торговые результаты в этом году Наступил новый год, и я уверен, что одно из ваших новогодних желаний – улучшить свои торговые результаты. Понимаю, вы можете подумать, что это легче сказать, чем сделать, но самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы улучшить свои торговые результаты в этом году – это дольше удерживать свои открытые позиции и меньше смотреть на них. В этом уроке мы рассмотрим несколько торговых примеров на дневном графике, чтобы показать, что значительно улучшить ваши торговые результаты можно, не только размышляя о цене, но и правильно подходя к фактору времени. Вы должны начать серьезно относиться ко времени так же, как и к цене, по которой вы входите в рынок. Например, то, что ваша сделка в данный момент убыточна (но пока еще не достигла уровня стоп-лосс), не означает, что она закроется с убытком, потому что существует фактор ВРЕМЕНИ. Время – это ваш друг на рынке, но большинство трейдеров превращают его во врага. При торговле на дневном графике я бы сказал, что средний период удержания открытой позиции составляет 1-3 недели. Готов поспорить, что большинство из вас вряд ли удерживают свои позиции в течение такого периода. Это не значит, что такой срок должен причинять вам неудобства, но это шокирующая новость, а также мудрый и полезный совет. Давайте рассмотрим несколько примеров на графиках... На представленном ниже дневном графике золота мы видим два очень хороших сигнала от пин-баров, которые сформировались на ключевом уровне поддержки. Обратите внимание: на первом пин-баре цена выросла довольно быстро, но даже на это потребовалось около 6 полных дней, если вы хотите получить существенную прибыль. Отработка следующего пин-бара пару недель спустя заняла еще больше времени – около 17 дней, по прошествии которых вы действительно получили бы хорошую прибыль. Сможете ли вы так долго удерживать открытую позицию, находясь в просадке до 50% от размера пин-бара, и дождаться роста цены? Всё сводится к тому, чтобы иметь план и придерживаться его. Давайте посмотрим на другой график. Теперь это дневной график WTI – сырой нефти. Данный торговый сетап сформировался на очень сильном нисходящем тренде. У нас есть два медвежьих пин-бара, которые хоть и небольшие по размеру, но им предшествовал сильный нисходящий тренд, поэтому их сигналы можно было принять к сведению. Тем не менее, вы заметите, что после открытия короткой позиции рынок консолидировался и двигался во флете в течение полных 7 дней, и только потом снова обвалился, дав вам возможность получить прибыль. К сожалению, за эти 7 дней большинство трейдеров были бы разочарованы и закрыли бы свои позиции, однако последующее падение принесло бы им крупную прибыль. Используйте более широкие стоп-лоссы и не вмешивайтесь в свои открытые позиции У вас есть ценный инструмент, который может дать вашим позициям время, необходимое для превращения их в крупные прибыльные сделки. Этим инструментом является ордер стоп-лосс, а точнее – применение более широких стоп-лоссов, чем те, которые вы привыкли размещать. Предоставьте своей сделке дополнительные 50 пунктов, и это может значительно увеличить шансы на то, что сделка превратится из убыточной в прибыльную. Причина в том, что многие сделки совершаются (или должны совершаться) на уровнях поддержки или сопротивления после отката в рамках тренда, однако мы не можем точно спрогнозировать, насколько далеко откатится цена. Таким образом, возможность в сделке дополнительных «отступов» (пространства) рядом с областью отката поможет избежать нежелательного срабатывания стоп-лосса. Когда вы увеличиваете расстояние до стоп-лосса, вы, естественно, увеличиваете время, необходимое для удержания этой сделки, поскольку устанавливаете стоп за пределами среднего дневного и недельного диапазонов движения цены (или в районе диапазона). Например, если валютная пара EURUSD проходит в среднем 150-200 пунктов в неделю, и при этом ваш стоп-лосс равен 400 или 600 пунктам, вы можете смело ОЖИДАТЬ, что цена не заденет его. Поэтому помните, что более широкие стопы БУДУТ ДОЛЬШЕ УДЕРЖИВАТЬ ВАС В ИГРЕ И УЛУЧШАТ ВАШИ ШАНСЫ НА УСПЕХ В ЦЕЛОЙ СЕРИИ ПОЗИЦИЙ. Такова ваша цель! Вот тому пример: представленный ниже дневной график сырой нефти показывает нам два очень хороших бычьих пин-бара подряд. Затем цена в течение нескольких дней демонстрировала боковое движение, пробила минимумы этих пин-баров и пошла вверх. Насколько жестоким был тот факт, что большинство трейдеров, открывших длинные позиции на этих пин-барах, были выброшены из рынка по причине срабатывания стопов, расположенных на уровне минимумов этих баров, после чего цена поднялась выше. Каково же решение? Размещать более широкие стоп-лоссы, и ваши убыточные позиции превратятся в прибыльные. Не жадничайте, выбирая более узкий стоп, и увеличивайте размер позиции. Помните, что и быки, и медведи зарабатывают деньги на рынке – свиней же безжалостно убивают. К какой категории рыночных игроков вы относитесь: к быкам, медведям или свиньям? Вот еще один яркий пример того, как более широкие стопы, а также терпение для отработки позиции могут принести огромную прибыль... На дневном графике валютной пары NZDUSD мы видим очень четкий и очевидный сигнал медвежьего пин-бара на продажу, сформировавшийся вблизи уровня сопротивления. И что более важно – это ключевой уровень сопротивления. Вам нужно разместить стоп-лосс чуть выше этого уровня, а НЕ на уровне пин-бара. В этом заключается принципиальное различие между тем, окажется ли наша позиция прибыльной или убыточной. Обратите внимание: если бы вы открыли позицию на середине пин-бара, цена немного подскочила после этого и просто пробила уровень максимума пин-бара (но осталась ниже уровня сопротивления), после чего стала падать. Если бы вы подождали 20 дней, то получили бы хорошую прибыль. Всё, что вам нужно было сделать – это открыть позицию и забыть о ней, то есть в буквальном смысле НИЧЕГО не делать, и вы заработали бы деньги! Не усложняйте! Имеете ли вы терпение и дисциплину? «Клеем», который связывает это «ожидание» и «бездействие», является терпение и дисциплина – две вещи, в отношении которых многие люди испытывают сложности в наше время, пытаясь получить «всё и сразу». Только когда трейдер решит придерживаться своего плана и будет строго соблюдать его, сталкиваясь с искушениями, хорошо исполненная сделка может принести огромную прибыль. По моему опыту, для отработки даже самых лучших и очевидных сделок, которые сразу идут в вашу сторону, всё равно необходимо около недели, а иногда и больше, чтобы они действительно принесли вам крупную прибыль. Например, сетап на дневном графике валютной пары AUDUSD, который имел место в этом году. Тренд был в целом нисходящим, цена вернулась к ключевой области сопротивления и сформировала вполне очевидный сигнал медвежьего пин-бара на продажу. На следующий день цена упала, и многие трейдеры, вероятно, согласились на небольшую прибыль, закрыв позиции через день, вместо того, чтобы удерживать их в течение 6 дней и дождаться, когда цена достигнет следующей области поддержки, получив в результате гораздо большую прибыль... Заключение Я хочу, чтобы из этого урока вы извлекли важную информацию: вы должны начать думать о ВРЕМЕНИ как о важном компоненте успеха в трейдинге, а не просто как о чем-то второстепенном. Каждый раз, когда вы открываете позицию, вы должны быть готовы предоставить ей пространство и время, которые могут превратить ее из убыточной в прибыльную, иначе вы будете нести много ненужных потерь. Не спешите зарабатывать деньги просто из жадности, ведь, как вы знаете, жадные люди в конечном итоге проигрывают на рынке. Вам не нужно слишком привязываться к своим сделкам и трейдингу, и ключевой способ достичь этого заключается в умении контролировать свой риск и не перегружать свой торговый счет, а также избегать спешки и излишней торговли. Трейдеры, которые зарабатывают деньги и попадают в известную категорию «10% успешных трейдеров» – это те, кто достаточно смел, чтобы совершать сделки, и у кого есть терпение стойко выдерживать каждое небольшое рыночное колебание. Вы не должны реагировать абсолютно на всё, как животное в дикой природе – вы должны действовать осознанно и терпеливо, как разумный человек, который включает свой мозг для контроля импульсов. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com
  13. 16 баллов
    Райнер Тео — Последовательность в действиях, последовательность в трейдинге Райнер Тео – трендовый трейдер из Сингапура. В данном интервью он расскажет о том, как сказалась на его трейдинге служба в армии, опишет три вида тренда и даст несколько ценных советов для новичков. Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста *** Сегодня я провел интервью с Райнером Тео, независимым трейдером и основателем TradingwithRayner. Мы начали нашу приятную беседу с обсуждения старта его трейдерской карьеры, и Райнер рассказал нам, как служба в армии сказалась на его трейдинге и на жизни в целом. Мы поговорили о том, почему Райнер решил встать на путь системной трендовой торговли, и обсудили его стратегию. Также мы затронули распространенные причины неудач в трейдинге и пути их решения. Райнер объяснил, почему торговая система должна подходить под цели и характер трейдера, а в завершение рассказал, каким недостатком обладает ритейл-трейдинг по сравнению с проп-трейдингом, и дал пару советов, как можно немного выправить «баланс сил». Как всегда, большое спасибо за то, что слушаете нас! Пожалуйста, наслаждайтесь выпуском! *** — Райнер, добро пожаловать на шоу! — Здравствуйте, Энтони, спасибо, что пригласили! — Рад возможности побеседовать с вами! Я уже давно подписан на ваш твиттер. Как здорово наконец-то услышать голос, который за ним стоит! У нас на сегодня запланировано немало тем! Но для начала расскажите нам, как вы занялись торговлей? — Окей! Пожалуй, все началось еще в те времена, когда я служил в армии. Я из Сингапура, а в Сингапуре каждый парень обязан отслужить срок длиной в два года. Так что у меня было достаточно времени, чтобы задуматься о своей жизни и о том, чего я от нее хочу! Как раз тогда случился финансовый кризис 2008-2009 годов, так что рынок акций был у всех на слуху. Я заинтересовался этой темой, начал изучать финансовые рынки, читать соответствующую литературу… Это привело к тому, что я поступил в университет на специальность «банковское дело и финансы». Подумал, что это ближе всего к рынкам! И вот в один прекрасный день к нам в класс пришел брокер и объявил конкурс по трейдингу. Я подумал – почему бы и нет?.. Надо попробовать! На тот момент я еще ни разу не занимался трейдингом. Конкурс проводился на демо-счете. Я слил свой полностью! Но, пожалуй, если говорить формально, именно это можно считать моим первым шагом в мире трейдинга. После этого я уже серьезно начал разбираться, что к чему… Вот так я начал торговать! — Как вы считаете, то время, что вы провели в армии… Помогло ли оно вам в трейдинге? — Да! Я бы сказал, что оно помогло мне не только в трейдинге, но и в жизни в целом. Хотите, чтобы я рассказал об этом?.. — Да, конечно! — Окей! Тогда пару слов о себе… Я служил в 1-м батальоне коммандос. Для тех, кто не знает, в Сингапуре это подразделение считается самым элитным из всех, куда может попасть призывник. А оказавшись в рядах элиты… Приходится принять идею о том, что не существует невыполнимых задач. Как говорится, «нет поражений, есть только обратная связь». Нас учили, что в условиях военных действий у бойцов нашего подразделения есть только два варианта: либо мы выполняем поставленную задачу, либо нам конец. Все! Третьего не дано. Такие вот задачи ставятся перед нашим батальоном! Так что можете представить, в какой среде меня тренировали. Мы всегда были готовы сунуться в пекло, показать класс, выполнить поставленную задачу. Тут в дело вступала дисциплина и так далее! Кроме того, когда ты постоянно окружен людьми, стремящимися выполнить задачу, добиться успеха… Очень тяжело избежать их влияния! Даже если стараешься. Как говорится в одной известной цитате, ты – это среднее арифметическое пяти людей, в обществе которых ты проводишь больше всего времени. Это – чистая правда! Так что служба в армии оказала на меня большое влияние. В частности, привила мне дисциплинированность! Как вы знаете, ее роль в трейдинге просто огромна. Умение управлять своими эмоциями, своей психологией… Умение не сдаваться даже в трудные времена, трудные для торговли, карьеры, чего угодно… И умение адаптироваться и никогда не прекращать свое развитие. — Мне понравилось! На самом деле! Очень интересно. Благодаря вашему твиттеру и сайту мне известно, что вы – технический трейдер! К тому же прошлым вечером я отправил вам письмо с вопросом, что вы думаете насчет недавнего движения на рынках, и вы ответили, что ничего не думаете, вы просто торгуете, придерживаясь своего технического анализа, и больше для вас ничего не важно. Я подумал – вот это здорово! Человек, который по-настоящему дисциплинированно придерживается своего пути. Вы не из тех, кто приходит на шоу только ради того, чтобы поболтать о ценовых движениях! Ценю это. Можете рассказать нам о своей технической стратегии? — Конечно! На данный момент я, по сути, являюсь трендовым трейдером. Если нужна более точная формулировка, то я – свинговый позиционный трейдер. Свинг-трейдер – это трейдер, который, как правило, пытается ухватывать отдельные рыночные движения, возникающие на четырехчасовом или на дневном таймфрейме. А позиционный трендовый трейдер – это трейдер, который входит по тренду, а потом старается удерживать свою позицию до самого его конца! Знаете, как в поговорке, тренд – это наш друг, и нужно следовать за ним, пока он не закончится. Но проблема в том, что тренд – это довольно-таки общее понятие! На одном и том же рынке на разных таймфреймах могут быть разные тренды. Лично я предпочитаю торговать на дневных графиках. Если цена идет в мою сторону, я могу удерживать свою позицию месяцы и даже годы. А если оказывается, что я ошибся, то рынок я покидаю в течение считанных часов или дней. Вот так в целом и выглядит моя торговля! — В свое время мне довелось побеседовать со многими трендовыми трейдерами: Джерри Паркером, Ларри Тентарелли, Майклом Меллисино и другими… Общаясь с вами, парни, у меня всегда создается впечатление, что вы используете очень простой торговый процесс, который, однако, требует невероятной дисциплинированности! Хотя, конечно, без дисциплинированности в трейдинге никуда... Но трендовая торговля в этом плане – это все-таки нечто особенное! Бывает, вам долго приходится дожидаться сигнала, а когда он появляется, то приходится долго ожидать закрытия позиции… Нет, это не по мне! Я – сторонник гораздо более краткосрочной торговли. Но расскажите, как вы торгуете по своей стратегии? И если можно, дайте пример входа! — Окей, конечно! Я всегда рад поговорить о системной трендовой торговле. Именно к ней относится мой подход! На самом деле, он действительно очень прост. Я торгую прорывы! Думаю, эта стратегия является весьма распространенной среди трендовых трейдеров… Пожалуй, самый важный аспект моей торговли заключается в том, что я торгую множество рынков. Я торгую форекс, индексы, облигации, «мягкие» и «твердые» сырьевые товары, то есть металлы и так далее. Пять секторов по десять рынков в каждом! Моя стратегия очень проста, никакого волшебства в ней нет... Я торгую 200-дневные пробои. Как только вижу появление пробоя, сразу вхожу, выставив стоп-лосс! Если рынок идет в мою сторону, я начинаю понемногу его подтягивать. А если пробой оказывается ложным, и рынок разворачивается и возвращается обратно, то я выхожу по стопу, все, сделка закрыта! Пожалуй, ключевая идея этого метода заключается в том, что мы не можем знать, как далеко пойдет рынок! Какие-то позиции оказываются настоящими монстрами. Только взгляните на рост S&P за последние несколько лет! И никто не знает, как далеко пойдет цена. Так что все, что нам остается – просто войти на прорыве, а потом трейлить свой стоп! Сегодня утром меня наконец-то выбило из позиций, и мои сделки по S&P и нескольким другим биржевым индексам закрылись. В этом и есть ключевая идея моей торговли! Я открываю сделки по разным рыночным секторам, потому что невозможно знать заранее, на каком из них появится тренд. Там, где есть тренд – стараемся прокатиться на нем верхом! Там, где его нет, быстро режем свои убытки. Вот так и устроена трендовая торговля! — Окей, то есть вы используете для своей трендовой торговли скользящую среднюю с периодом 200! Но мне хотелось бы задать вам вопрос о рынках, которые вы торгуете… Их немало! Какой метод вы используете для их сканирования? У вас есть какой-то специальный инструмент, система с алертами? Или вам приходится пролистывать графики вручную? — Для начала хочу уточнить, что я торгую пробои канала, а не скользящей средней! Если рынок закрывается выше своей максимальной отметки за последние 200 дней – это мой сигнал на вход. Не такой уж важный нюанс, но все же стоило его прояснить (смеется)! А насчет вашего вопроса… Я торгую пять секторов, каждый из которых насчитывает 10 рынков. Я отслеживаю их на дневном таймфрейме, так что это дело не отнимает у меня много времени! Хотя сейчас я использую специальный инструмент, запрограммированный на заказ. Я раз в день загружаю в него данные о ценах закрытия, и он сам определяет, сформировался ли где-нибудь сетап на вход. Сейчас я торгую так! Раньше мне приходилось проверять графики вручную, но на это уходило не более 15 минут в день. — Почему вы решили торговать именно по этой стратегии? — Пожалуй, потому, что она хорошо мне подходит! Не помню, касался ли я этой темы, но раньше я работал на проп-фирму, где мне приходилось заниматься скальпингом. Но мне он не очень нравился, мне хотелось торговать по системе, которой я мог бы следовать и многие годы спустя! Даже тогда, когда мне стукнет 50-60 лет. То есть мне нужно было что-то такое, что не отнимало бы много времени! Так что я начал поиск стратегии, отталкиваясь от этого условия… А еще, конечно, мне нужна была система, обладающая чрезвычайной надежностью! Ведь я хотел, чтобы она работала и через 30-40 лет. Как оказалось, системная трендовая торговля отвечает всем моим требованиям! Она и стала тем ответом, что я искал. — Мне нравится ваша дальновидность, Райнер! Вы в столь юном возрасте нашли то, что хорошо вам подходит, взглянув на этот бизнес с действительно долгосрочной точки зрения и задумавшись о том, чем именно вы можете заниматься сейчас с той же эффективностью, что и через 20, 30, 40, 50 лет. И, судя по вашему твиттеру, вы действительно дисциплинированны и последовательны. Ценю эти качества! Кстати, вы часто публикуете посты на тему трейдерских неудач. Как вы считаете, с чем они обычно связаны? И, пожалуй, даже более важный вопрос – что можно предпринять, чтобы избежать неудач в трейдинге? — Есть много причин! Поделюсь с вами несколькими из них. Первая – ожидания, не соответствующие реальности! Мы живем в информационную эру. Информация сегодня является общедоступной! Но при этом мы постоянно натыкаемся на данные, которые конфликтуют между собой. Например, популярный вопрос: какой величины должен быть торговый депозит, чтобы зарабатывать на жизнь трейдингом? Кто-то скажет – хватит и пяти тысяч! Кто-то – нет, нужно десять. Третий ответит – сто… В итоге из-за конфликтующей информации трейдеры попадают в ситуацию, в которой они перестают понимать, что реально, а что нет. Мне кажется, что самое важное – это ваши ожидания, и с ними нужно разобраться в первую очередь. Трейдинг – это бизнес! Когда вы открываете новый бизнес, скажем, небольшой семейный продуктовый магазинчик, ресторанчик или что-то в этом роде… Вы вовсе не ожидаете, что начнете зарабатывать в первый же год! И даже во второй, в третий! Сначала вы инвестируете время и капитал, чтобы запустить свой бизнес. Закупаетесь оборудованием и так далее... А потом полгода просто ждете, как отреагирует клиентура! Если посетителей мало, возможно, нужно повысить затраты на рекламу или сменить расположение. В общем, первые несколько лет вы занимаетесь только инвестированием! И совершенно не ожидаете каких-либо прибылей. Я бы сказал, что так же стоит подходить и к торговле. Если вы новичок, то не нужно ожидать, что вы сможете заработать что-то в первый же месяц! Вероятно, этого не случится даже в течение первых шести месяцев! Чтобы развить навык торговли, требуется время. Заложите фундамент, наладьте торговый процесс… И только тогда можете начать задумываться о наращивании оборотов. Так что я бы посоветовал настроиться на то, что сначала вам придется несколько лет инвестировать в это дело свое время и силы, налаживать процесс… Не пытайтесь за полгода разогнать депозит в пять тысяч до миллиона! Не скажу, что это невозможно, ведь, очевидно, есть люди, которым это удалось. Но шансы на это очень-очень малы… Если вам не повезет, вы можете слить несколько депозитов. Так что главная причина неудач в трейдинге – это то, что люди не умеют управлять собственными ожиданиями! Из-за «шума» в интернете, социальных сетях и так далее… Другая причина… Должен сказать, в этом плане я тоже не без греха! Дело в том, что трейдинг – это не «один плюс один равняется двум». Трейдинг – это «один плюс один равняется двум в тридцати процентах случаев и двум с половиной в семидесяти». Здесь ни в чем нет абсолютной ясности! В свое время я долго ходил кругами, перепрыгивая с одной системы на другую, потому что не понимал, что для того, чтобы увидеть последовательность в своих результатах, нужно быть последовательным в своих действиях. Вместо этого я находил какую-нибудь новую стратегию, открывал по ней несколько прибыльных сделок, а потом получал несколько убытков, объявлял ее нерабочей и начинал искать следующую. И так раз за разом! Не поддавайтесь этому искушению, а то однажды обнаружите, что прошло уже несколько лет, а вы так и не достигли своих целей. — Верно подмечено! Я сам люблю говорить: прежде чем инвестировать капитал, инвестируй время. Чтобы освоить это дело, требуется немалый срок! Сейчас можно за один день пополнить торговый депозит и начать реальную торговлю. Многие так и поступают, не вложив в это дело сначала время! Райнер, вам удалось достаточно быстро найти стратегию, которая вам подходит. Что вы можете посоветовать трейдерам-новичкам? Как им облегчить процесс поиска? — Окей, пожалуй, в первую очередь надо задаться вопросом о том, в чем заключается ваша цель, как трейдера! Вы хотите заниматься трейдингом на полную ставку и получать ежемесячную прибыль? Или, может, трейдинг для вас – это инструмент для наращивания капитала в долгосрочных масштабах? И вы хотели бы получать с него ежегодный доход, продолжая при этом работать на обычной работе? Определившись с целью, можете приступать к поиску подходящей стратегии. Потому что если вы хотите получать ежемесячный доход, то нет смысла заниматься, например, трендовой торговлей! Убыточные месяцы и даже кварталы – это в ней обычное дело. Трендовая торговля просто не подходит для достижения этой цели, она работает только в долгосроке. И наоборот, если вы заинтересованы в том, чтобы получать со своего капитала ежегодный доход, нет смысла каждый день заниматься скальпингом, потому что цель скальпинга и дейтрейдинга – генерирование прибылей в краткие сроки. Так что сначала определите, в чем заключается ваша цель как трейдера, а потом найдите подходящую стратегию, которая помогла бы вам добиться этой цели. Это – первое! Второе – убедитесь, что у вас достаточно времени и сил, чтобы следовать выбранной стратегии. Многие мечтают о том, чтобы уволиться с обычной работы и заняться дейтрейдингом! Но на то, чтобы научиться дейтрейдингу, требуется время! А как вы собираетесь ему учиться, если продолжаете работать на обычной работе?.. Вам нужен капитал, какие-то сбережения, которых хватило бы на пару лет, пока вы обучаетесь! В общем, ваша стратегия должна соответствовать вашим целям, но при этом у вас должно быть достаточно времени, чтобы торговать по ней. — А что вы можете посоветовать начинающим трейдерам, у которых есть обычная работа или подработка? Как таким людям добавить трейдинг в свое расписание? — Никому не рекомендую бросать работу! Пока у вас есть работа, вы получаете стабильный доход, а это большое подспорье, ведь вам не приходится полагаться на свою торговлю, как на единственный источник средств к существованию. Но у вас не получится совмещать с работой дейтрейдинг или скальпинг, потому что эти методы требуют гораздо больше времени, чем позиционный или свинг-трейдинг. Так что мой вам совет: не бросайте работу и учитесь торговать на четырехчасовых или дневных графиках. Время удержания сделки у вас должно составлять от нескольких дней до нескольких недель! Торгуя так, вам не придется отслеживать каждый рыночный тик. Вы сможете просто поставить свои стопы и цели, а потом иногда поглядывать на свои позиции в течение дня и сопровождать их. Как правило, такая торговля требует от трейдера гораздо меньше времени, чем торговля на H1. — Отличная рекомендация! Не бросайте работу, начинайте торговать на старших таймфреймах, привыкните к рынкам, к их движениям, не подвергая себя необходимости принимать решения внутри дня. Хороший совет! Я знаю, вы любите тему Price Action. Расскажите нам немного об этом! — Думаю, Price Action – это в первую очередь понимание движений рынка. Рынки не являются статичными… Поделюсь с вами несколькими принципами, которыми пользуюсь в своей торговле! Во-первых, одно из свойств рынка – это колебание между периодами низкой и высокой волатильности. Например, на рынках акций (S&P, Nasdaq и так далее) в последнее время дневные свечи были сравнительно маленькими, то есть мы находились в периоде низкой волатильности. Кстати, стоит заметить, что волатильность и трендовость – не одно и то же. Бывают устойчивые тренды с низкой волатильностью! Так что это совершенно разные вещи. Но период низкой волатильности никогда не длится вечно. Рано или поздно волатильность начинает расти, и рынок выстреливает! И этого стоит ожидать! Пожалуй, практическое применение этого принципа можно сформулировать так… Когда рынок долгое время движется в диапазоне, волатильность снижается. Поэтому, если вдруг случается резкое движение, то высоки шансы, что рынок продолжит идти в этом направлении! Подумайте, возможно, имеет смысл включить эту идею в свой арсенал. У Пола Тюдора Джонса есть известная цитата… Не помню ее дословно, но там говорится, что если рынок движется в узком диапазоне, и волатильность вдруг начинает расти, не надо пугаться пробоя, когда он произойдет. И я с этим согласен! Это – одна из идей, которой можно дополнить свою торговлю. Поразмыслите, не пригодится ли она вам. Еще одна идея, которую я хотел бы обсудить – тренды! Впрочем, ничего удивительного, я же трендовый трейдер! Не все тренды созданы равными. Конечно, всем известно, что тренд – это серия повышающихся или понижающихся пиков и впадин. Да, окей, так и есть! Но когда начинаешь торговать их, то возникает желание классифицировать тренды более подробно. Лично я предпочитаю торговать сильные тренды! Хороший пример – тренд, который наблюдался на S&P вплоть до падения на прошлой неделе. Такой тип тренда я называю сильным! Цена постоянно удерживалась выше скользящей средней с периодом 20. Торговля по такому тренду – спокойное плавание! Сильный тренд – это когда рынок стремительно летит вверх, а откаты неглубоки, и цена в них редко заходит за MA(20). Сильный тренд Второй тип тренда из моей классификации – так называемый здоровый тренд. В нем рынок формирует более глубокие откаты, в которых цена доходит примерно до MA(50). В здоровом тренде откаты чище и очевиднее, чем в сильном тренде. Здоровый тренд А третий тип тренда – слабый. В нем рынок откатывает гораздо глубже, вплоть до MA(100) и MA(200), иногда даже возвращаясь для ретеста к уровням прошлой поддержки или сопротивления. Слабый тренд Вот так я классифицирую тренды! Если вы научитесь их различать – это хорошо скажется на вашей трендовой торговле. Многие просто говорят: «Я торгую тренды». Но не стоит этим ограничиваться, ведь тренды бывают разные, и в торговле по ним есть множество нюансов. Так что имеет смысл разобраться и определить, какой тип трендов вы хотели бы использовать в своей торговле. Сосредоточьтесь на том варианте, который приносит вам наилучшие результаты! Вот чем я хотел поделиться с вами в плане Price Action… Так, пара мыслей о рынках! — То есть вы используете скользящие средние с разными периодами… А какой подход вы применяете для трейлинг-стопа? — Существует немало методов, но обычно я использую для этого индикатор ATR. Думаю, среди трендовых трейдеров он очень популярен! По сути, он измеряет волатильность рынка. Растет волатильность – растет и значение индикатора. Так что я подтягиваю свой стоп так, чтобы он отставал от цены на определенный множитель значения ATR. Но, конечно, существует множество подходов, те же скользящие средние… А некоторые трейдеры предпочитают использовать для этого индикатор Parabolic SAR.Так что вариантов масса! Не знаю, относится ли это к данной теме, но с тех пор, как я нанял программиста для проведения работы, связанной с бэктестами, я обнаружил, что самое важное в торговле по тренду – это не входы. И не выходы! Я перепробовал массу вариантов… Пробой канала с периодом 20, 40, 60, 80, 200… Трейлинг-стопы в 2 ATR, 3, 4, 5 и далее до 10… и, в общем-то, все эти варианты в долгосроке могли бы принести прибыль! Но то, будет ли ваша трендовая торговля успешной (опять же, в долгосрочном масштабе), зависит в первую очередь от вашего риск-менеджмента и от того, сколько рынков вы торгуете. А все, что касается входов и выходов… Я бы сказал, что это вторично. Количество торгуемых вами рынков и ваш риск-менеджмент гораздо важнее всех остальных параметров. — Конечно, я полностью согласен с вами по поводу риск-менеджмента! Но насчет количества рынков… Тут, думаю, возникают определенные сложности! Например, в трендовой торговле нередко бывает, что одновременно появляется сразу большое количество сигналов по разным рынкам… Но ведь наш капитал ограничен! Как вы выбираете, по каким сигналам входить? — В этом вопросе я тоже следую системному трендовому подходу. Моя торговля полностью системна! Дискреционность при принятии решений отсутствует. Предположим, пробой канала происходит сразу на нескольких индексах: Dow, S&P, Nasdaq… Я откроюсь по всем трем. Риски уже учтены мной в количестве торгуемых инструментов. Сектор индексов – 10 биржевых индексов, сектор облигаций – 10 рынков облигаций, сектор форекс – 10 валют... Если я получу 30 сигналов – я открою 30 сделок! Ведь во время проведения бэктестов я никак не учитывал корреляции и дискреционность. В своих исследованиях я отталкивался только от голых чисел! Так что мне нужно придерживаться того же подхода и во время трейдинга. Поэтому я не отбираю для входов какие-то наиболее привлекательные сетапы. Все торгуется системно! Таков метод системной трендовой торговли. Свинг-трейдинг – другое дело, в нем все может быть иначе... — Понял! Проводя исследования, вы отбираете рынки, которые подходят для трендовой торговли лучше всего. И если вы добавляете к своему списку инструментов какой-то новый рынок, то отводите для него достаточно капитала, чтобы иметь возможность войти по сигналу, как только он появится. А если рынок для трендовой торговли не подходит, то вы за ним даже не следите. — Верно, верно. — Ясно, окей, здорово! Райнер, ваша деятельность во многом направлена на помощь ритейл-трейдерам. Вы не раз упоминали, что ритейл-трейдинг обладает определенными недостатками по сравнению с профессиональным. Хотя, как мне кажется, за последние годы их число снизилось! Технологии развиваются, а издержки падают... Ну, по крайней мере, по сравнению с теми временами, когда начинал я, а это было в девяностых! Если ты в те годы хотел торговать на профессиональном уровне, нужно было выложить кругленькую сумму. А сейчас… Торговля обходится гораздо, гораздо дешевле! Более того, сейчас мы обладаем доступом к тем же самым инструментам, которыми пользуются профессионалы! В прошлом они были нам недоступны. Но определенные недостатки у ритейл-трейдинга все же есть! Так что хочу спросить, как вы думаете, что можно предпринять обычным трейдерам, чтобы, так сказать, уравнять силы? — Да, согласен, с годами технологии развиваются, а издержки, такие как комиссии и спреды, падают. Но у профессионалов есть одно преимущество, которое многие ритейл-трейдеры, как мне кажется, даже не принимают во внимание. Скажем, вы – профессиональный трейдер, работающий на хедж-фонд. Вы получаете фиксированную зарплату вне зависимости от того, как хорошо или как плохо идет ваша торговля! Типичная комиссия хедж-фондов – 2-20, то есть они забирают себе 2% от инвестиций плюс 20% от всех прибылей, которые они приносят своим клиентам. Такова позиция профессионалов! Но мы, ритейл-трейдеры, сами по себе. Неважно, хорошо или плохо идет наша торговля, нам нужны средства на пропитание! Один из вариантов решения этой проблемы – откладывать столько денег, чтобы их хватило на ближайшие пару лет, тогда вы не будете зависеть от результатов своей торговли. Либо можно найти работу! Так вам не придется голодать, когда у вас вдруг случится убыточный месяц. Вот так можно немного уравнять силы… Когда я работал в проп-фирме, то ежемесячно получал фиксированную зарплату вне зависимости от результатов, показанных мной за последний месяц. Всем ритейл-трейдерам стоит об этом задуматься… Ведь в профессиональной среде это данность! И в проп-фирмах, и в хедж-фондах трейдеры получают ежемесячную зарплату, в то время как обычные трейдеры… Они сами по себе! Если в какой-то месяц вы не сможете получить прибыль – что тогда?.. Стоит решить для себя этот вопрос! Чтобы в случае убыточного месяца вы смогли выжить и пробиваться дальше. — Да, верно, нужно относиться к этому делу, как к небольшому бизнесу. Я занимаюсь трейдингом всю жизнь! Я – независимый трейдер, и хотя расцениваю себя, как профессионала, формально я все же являюсь ритейл-трейдером, потому что мне приходится платить за все самому! Так что мне и по сей день приходится поддерживать этот баланс, откладывать достаточно средств, чтобы у меня была возможность продолжать торговлю… Но многие начинающие трейдеры не задумываются о том, как много у них трат! Они просто считают, что смогут платить за все прибылями со своей торговли… У меня для таких людей новость! Опыт из первых рук. В начале своей торговли мне пришлось несколько раз заводить новые депозиты! Хотя я торговал в безубыток, но все же терял деньги. Страховка, еда, метро, парковка, плата за торговую платформу… Так что вы правы, Райнер, надо относиться к этому делу, как к бизнесу, вы уже не раз сегодня это сказали… Здорово, Райнер! Но это еще не все! У нас осталась серия коротких вопросов, вы готовы? — Сделаем это! — Первый вопрос! Какой трейдер оказал на вашу жизнь наибольшее влияние и почему? — Ох, честно говоря, сложный вопрос! Я бы сказал, Джесси Ливермор! Потому что в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» просто прекрасно представлен процесс развития трейдера. Сначала герой ничего не смыслит в торговле, но со временем ему удается добиться огромного успеха… Только для того, чтобы потерять все, потому что он забыл о своем процессе, благодаря которому ему и удалось прийти к успеху. Это – предостережение для всех трейдеров. Трейдинг – это игра, в которой приходится играть против самого себя! Так что нужно держать себя в строгости. Поддашься слабости – и можешь потерять все за один день! Так что моим ответом будет Джесси Ливермор. Хотя я не знаком с ним лично, но его история, его личность, его персонаж… Я легко могу представить себя на его месте. Но мне не хотелось бы дойти в итоге до такого же печального состояния. — Да… Как с годами развивался ваш трейдинг? — Сначала я торговал на низких таймфреймах, потом перешел к свинговому позиционному трейдингу, от него к системному трендовому подходу… А недавно я начал изучать системное инвестирование! Анализирую статистику и математику разных рынков. — На каком ресурсе вы проводите больше всего времени? — На данный момент, думаю, на ssrn.com. Это что-то вроде социальной сети, посвященной научным исследованиям. Она интересна не только в плане трейдинга, там публикуется действительно немало научных работ с ценными инсайдами на тему рынков. Их можно использовать для поиска статистического преимущества! Хороший ресурс для трейдеров, которые пытаются найти новые идеи для своих стратегий. — Ваша любимая книга о трейдинге или рынках? — «Воспоминания биржевого спекулянта». — Ваш любимый фильм или сериал о трейдинге или рынках? — «Floored», это документальный фильм о трейдинге тех времен, когда торговля велась в «ямах». Не уверен, что этот фильм можно найти в продаже… Но где-то в интернете он точно есть! В нем тоже прекрасно показываются реалии трейдинга… Например, там рассказывается о трейдерах, которые добились огромных успехов, но не смогли перейти на электронную торговлю и в итоге оказались на обочине рынков. Этот фильм произвел на меня сильное впечатление! Он в очередной раз напомнил мне, что реальность трейдинга – это «адаптируйся или умри». — Лучший полученный вами совет насчет трейдинга или рынков? — «Тебе нужно быть последовательным в своих действиях, и тогда у тебя появится шанс увидеть последовательность в своих прибылях». Конечно, может быть и такое, что вы последовательны в своих действиях, но при этом не получаете последовательные стабильные прибыли! Но все же такой подход дает вам возможность в любой момент оглянуться назад на свои действия, оценить их, проанализировать и внести в них правки, что в итоге все-таки приведет вас к стабильной прибыльности. Это очень важно! Последовательные действия приводят к последовательным результатам. — Какой совет вы можете дать трейдерам-новичкам? — Я бы сказал… Отнеситесь к этому делу, как к бизнесу, и обучайтесь не спеша. Трейдинг – это не схема для быстрого обогащения! У вас не получится вложить 500 долларов и за полгода разогнать их до шестизначной суммы. Взгляните, как ведутся дела в предпринимательстве! Что из себя представляет развитие бизнеса? Первые пару лет он теряет деньги, потом, возможно, выходит в безубыток, и если ему удается добиться успеха – только тогда начинает наращивать обороты… Если повезет, только на седьмой-восьмой год работы запускается франшиза, и доходы начинают исчисляться миллионами. К трейдингу стоит подходить так же. Не пытайтесь сделать хоум-ран, не пытайтесь получить джекпот! Отнеситесь к этому, как к навыку, на освоение и развитие которого требуются годы. И со временем вам удастся воплотить свои надежды в реальность. Не сразу! А только годы спустя... — Чем бы вы занимались, если бы не были вовлечены в рынки и трейдинг? — Ну, как раз сейчас я не вовлечен в рынки! Я играю со своей новорожденной… Хотя уже не новорожденной! Со своей двухлетней дочкой. А еще я веду свой блог, поддерживаю работу сайта, знакомлюсь с людьми из разных индустрий... Люблю беседовать с психологами и маркетологами. Занимался бы этим и без трейдинга! — Райнер, это было здорово! Большое спасибо, что пришли на Futures Radio Show! Как вас можно найти в социальных сетях? Ваш твиттер?.. И дайте ссылку на свой сайт! — Окей, мой ник в твиттере – @Rayner_Teo, сайт – TradingwithRayner.com! — Всем советую подписаться на твиттер Райнера! И оценить его сайт. Как вы могли понять, он действительно разбирается в рынках и трейдинге. А еще он просто хороший парень! Райнер, еще раз спасибо, что уделили время! Надеюсь, еще побеседуем! — Пожалуйста, Энтони! Спасибо, что пригласили, был очень рад, друг мой! Переведено специально для Tlap.com
  14. 16 баллов
    Том Данте – Сопровождение сделок (часть 2 из 2) Во второй части данного вебинара Том даст несколько примеров сопровождения сделок с применением концепта эволюционирующего риска, а в заключение расскажет о подходе, который позволяет определить, что цена, вероятно, дойдет до стоп-лосса, и заблаговременно закрыть убыточную позицию. Интересного чтения! Ссылка на первую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** А теперь давайте рассмотрим несколько примеров сопровождения сделок от начала и до конца! Сначала я хотел бы показать вам, как я сопровождаю сделки с дневным перевесом. В плане трейд-менеджмента они сильно отличаются от тех, в которых перевеса нет, ведь в этом случае я, как правило, просто выхожу на ближайшей проблемной зоне, до которой цена доходит сравнительно быстро! Так что часто сделки на часовых графиках без дневного перевеса не требуют никакого особого сопровождения! Трейд-менеджмент используется преимущественно в сетапах с дневным перевесом. Перед вами дневной график пары USDJPY. Красивый внешний бар (синяя стрелка)! Очевидный бар-перевес. А еще тут есть медвежий «флаг»! Тоже красивый… «Флаг» на мой вкус немного длинноват, но канал сформирован прекрасный! Цена рисует внешний бар, опускаясь от верхней границы «флага» к нижней… Те трейдеры, которые хорошо знакомы с моим подходом, должны были заметить еще и наличие «штанги»! Потому что наш внешний бар идет сразу после свечи-SFP. На увеличенном графике хорошо видно, что цена зашла за уровень одного из локальных максимумов, но закрылась ниже него – SFP! А за этой свечой сразу последовал наш внешний бар. Итак, что насчет трейд-менеджмента? Сначала нам нужно поставить цель, то есть определить, до какой отметки может дойти рынок. Где на дневном графике будет располагаться ближайшая цель? Вот здесь, на уровне этих минимумов, примерно на 79.68 (фиолетовый пунктир)! А теперь давайте переключимся на часовой таймфрейм. Вход мы обсуждать не будем! Со входами мы уже разобрались, входим на откате к уровню. Вот так выглядел рынок в тот вечер! Цель мы уже определили, и огромную – 79.68! Но как нам известно, рынок не пойдет к ней по прямой. Это, можно сказать, аксиома! Наш следующий шаг – разметить на графике потенциально проблемные зоны, располагающиеся между входом и целью. Для начала отметим вход – 80.79 (желтый пунктир), сделка на продажу на откате к «перевернувшемуся» уровню с тремя касаниями и перевесом на дневных графиках. Как только цена дойдет до 80.79 – продаем! Но какие проблемные зоны ждут нас на пути к цели? Во-первых, вот этот уровень, проведенный по минимумам… Хорошая поддержка. Во-вторых, вот этот, поддержка, проведенная по паре минимумов и скоплению максимумов слева. И, наконец, вот этот уровень! Чтобы дойти до нашей цели, рынку придется преодолеть все эти зоны поддержки. Это стоит учитывать! Он может оттолкнуться от каждой из них, но в конечном счете наша цель все же должна притянуть к себе цену. Каждый из этих уровней мы будем использовать для эффективного сопровождения сделки. Во время входа я сразу представляю, что мне хотелось бы увидеть от рынка. Когда тренд сильный… А именно сильные тренды нам, кстати, и нужны! Мы заинтересованы в торговле мощных импульсов. Так вот, когда тренд на рынке сильный, то цена, как вы, должно быть, догадываетесь, обычно действует так: пробой уровня, ретест, пробой следующего, ретест… Возможно, на каких-то уровнях она задержится, но рано или поздно нам нужно увидеть пробой, ретест, продолжение движения! Если события будут развиваться именно таким образом… Если наш ордер по 80.79 исполнится, что, кстати, и произошло… И если мы пробьем 80.49… В чем будет заключаться наша предпосылка? Открывая сделку, мы всегда должны понимать, чего мы ожидаем от рынка! Недостаточно просто ожидать, что цена как-то сама дойдет до нашей цели! Мы должны понимать, как именно она это сделает. Итак, цена пробила 80.49. Чего мы ожидаем? Что она вернется к этому уровню, потому что цена никогда не ходит по прямой, и возможно, наткнется там на сопротивление. После чего пойдет вниз! Давайте немного увеличу… Для подтягивания стопов я использую пробойные свечи. Помните этот подход, я рассказал о нем в начале вебинара?.. Там мы говорили о входах, но идея одна и та же! Резкое движение, которое пробивает уровень… Импульс, благодаря которому цене удалось преодолеть поддержку, берет свое начало на самой верхушке пробойной свечи. Поставив за нее свой стоп, мы дадим цене немного пространства для маневра, чтобы она смогла спокойно протестировать уровень. Но пространства именно немного! Если мы правы, то цена откатит к пробитому уровню, а затем опустится еще ниже. Поставив свой стоп за пробойную свечу, в данном случае мы защитимся еще и от всех этих минимумов слева… В общем, пробойные свечи используются мной не только для первоначального размещения стоп-лосса, но и для подтягивания стопа по мере движения цены! Правда, динамика пробоев бывает разная. Взгляните, к примеру, на следующий пробойный бар… По идее, нам нужно подтянуть свой стоп к пробойной свече. Но важный нюанс: стоп-лоссы должны являться обоснованными с точки зрения текущей рыночной ситуации! Мы решили провести уровень именно таким образом, однако не стоит сбрасывать со счетов несколько свечных минимумов, которые до него чуть-чуть не дотянулись. А если еще и немного отдалить график… Оказывается, что чуть выше нашего уровня располагается немало минимумов и максимумов! Так стоит ли нам ставить свой стоп прямо над ним?.. Ведь так цена вполне может до него дойти! Нет, нам стоит поставить свой стоп немного повыше... В основе практически всех моих решений лежит свечной анализ! Так что в подобной ситуации я обычно пробую отступить на одну свечу назад. Максимум свечи, предшествовавшей пробойной, располагается на отметке 80.36. Поставлю свой стоп на 80.37! Отмечу этот уровень оранжевым цветом… Выставив уровень для стопа, я проверяю, находится ли он в стороне от большинства ценовых движений. Если да – хорошо! А если нет, значит, нужно поставить его еще выше. Уровень моего стопа, который я отметил оранжевым, действительно находится выше многих разворотных точек (синие прямоугольники). Но, к сожалению, несколько минимумов и максимумов на него все-таки опираются (зеленые стрелки)! Так что я пробую передвинуть свой стоп еще на одну свечу назад. Максимум следующей свечи – 80.42. Давайте посмотрим на уровень 80.43! Вот теперь, думаю, нам удалось прикрыть свои тылы! Мы находимся выше крупной зоны слева и многих других минимумов и максимумов… Так что если рынок вдруг решит к ним откатить, мы не окажемся у него на пути. Я бы передвинул свой стоп именно на 80.43! Возможно, кто-то скажет: «Погоди-ка! Но ведь теперь твой стоп находится рядом с уровнем, на который опираются два недавних минимума! Может, стоило просто оставить свой стоп-лосс в покое и никуда его не двигать?.. Пусть оставался бы над пробойной свечой!». Но дело в том, что рынок пробил достаточно сильный уровень! И у меня нет никакого желания увидеть, как он пробивает его обратно, а за ним еще и следующий! Как мне кажется, цена не должна дойти даже до 80.42… Это называется «uncle point». «Uncle point» – это точка, до которой рынок не должен дойти, а если он все-таки дойдет, то у меня уже не будет никакого желания продолжать удерживать свою сделку. Да, разумеется, цена вполне может подскочить до 80.49, а потом обрушиться вниз! Но куда-то же мне нужно поставить свой стоп! Я должен снизить свои риски. И не забывайте, что минимум нашей пробойной свечи – 80.09… Мы опустились уже далеко вниз! В общем, я перенес бы свой стоп на 80.43. Далее рынок откатил вверх, но до стопа не дошел… А потом обрушился вниз. Давайте, я еще раз увеличу график. Фиолетовый пунктир – наша цель. После того, как сформировалась пробойная свеча, мы подтянули за нее свой стоп. Почему? Во-первых, потому что мы закрылись ниже уровня! А во-вторых – оцените эволюционирующий риск! Мы ужасно близки к цели. Мы до нее еще не дошли! Но подошли к ней ужасно близко... Рискнуть расстоянием от текущей цены до максимума пробойной свечи, чтобы получить шанс дойти до цели – это в данном случае приемлемо! Но не больше. Так что мы подтягиваем свой стоп, пытаясь при этом ухватить последние пункты до нашей цели. При этом мы не забываем, что цена, вероятно, вернется к нашему уровню, чтобы снова его протестировать. Только взгляните на то, какой сильной поддержкой он служил в прошлом! Именно потому мы ставим свой стоп на некотором расстоянии от уровня! Но не только! Наш стоп располагается еще и над этими минимумами (зеленые кружки)! Мы позволяем цене как протестировать уровень, так и опуститься прямо к цели. В данном случае она выбрала второе. Итак, при наличии дневного перевеса я разбиваю сопровождение сделки на несколько шагов. Во-первых, определение цели. Куда направляется рынок? Во-вторых, определение проблемных зон. Я хочу знать обо всех без исключения проблемных зонах, стоящих на пути у моей сделки. Конечно, всякие мелкие уровни меня не интересуют! Но основные зоны со множеством касаний… Их я обязательно учитываю! Потому что не хочу внезапно обнаружить, как цена летит против меня по параболе... Так что – проблемные зоны! А в-третьих, я, по сути, использую трейлинг-стоп, подтягивая свой стоп-лосс за проблемные зоны по мере того, как рынок от них избавляется. Цена пробивает зону – мы переносим к ней свой стоп, выставляя его на некотором отдалении, потому что рынок вполне может вернуться к зоне для ретеста. Теоретически, любой пробитый уровень рано или поздно получает ретест с противоположной стороны. Не знаю почему, но многие трейдеры, особенно новички, любят ставить свой стоп прямо на уровень! Рынок пробивает уровень, они подтягивают к нему свой стоп, и рынок сразу же их выносит! Не знаю, почему они так делают, но хуже просто не придумаешь! Ведь очень часто они вылетают из рынка прямо на точке разворота... Так что ставьте свой стоп за уровень! Давайте цене возможность «подышать». Но при этом не забывайте об эволюционирующем риске! Не нужно ставить свой стоп за уровень, который располагается в 80 пунктах, чтобы дать цене возможность пройти последние 5 до тейк-профита! Используйте этот метод в качестве трейлинг-стопа. А теперь давайте перейдем к следующей сделке! Это – моя недавняя сделка по DAX. Хочу вам ее показать, потому что трейд-менеджмент в ней использовался немного иной… Наш уровень – как ясный день! Три касания (зеленые крестики). Пробой, затем скругленный возврат. Проще некуда! Вход нам известен, теперь нужно определить стоп и цель. Где будет наш стоп-лосс? Как правило, я ставлю его за пробойную свечу, ведь именно от ее максимума и началось наше движение… Стоп получается хороший, узкий и вроде бы правильный… Но давайте попробуем провести по этой отметке уровень! По 6228. Отмечу его белым цветом… Многие подумали бы: продаем по 13, стоп на 28 – прекрасный и короткий! Соотношение риска к прибыли просто великолепное! Но взгляните налево… Действительно ли мы хотим ставить наш стоп прямо на уровень этих минимумов (зеленые стрелки)?.. Ведь они, по сути, и формируют наш уровень! Так что туда я поставить свой стоп не могу. Моя следующая мысль – отступить на одну свечу назад. Очень легко ориентироваться по свечам! Давайте посмотрим… Уровень 6261. Прежде чем развернуться, рынки нередко продвигают цену за уровень! Конечно, мы надеемся, что этого не произойдет… И если мы правильно определяем свои уровни, то высоки шансы, что этого действительно не случится. Но все же это возможно! Так что свои стопы я предпочитаю ставить туда, где будет очевидно, что я ошибся. Могу ли я поставить свой стоп на 6261? Кому-нибудь нравится это место?.. Кто бы обрадовался, если бы его вынесло на уровне этих минимумов?.. Кроме того, у нас есть небольшой гэп! Рынок, возможно, попытается его закрыть. Куда же нам поставить свой стоп? Я отступил бы еще на одну свечу назад. Вот теперь я вижу, что мой стоп располагается выше гэпа и всех этих минимумов. И это расположение стопа меня совершенно устраивает! Конечно, можно придраться, что даже на этом уровне располагается пара минимумов, но придраться можно всегда! Главное, что теперь наш стоп стоит выше большинства зон. Если цена поднимется настолько высоко, значит, мы действительно оказались не на той стороне рынка! Итак, с местом для стопа мы определились. Но есть одна проблема – он получился чертовски большим! Нам нужно задуматься о том, имеет ли смысл открывать сделку с таким соотношением риска к прибыли. Я никогда не ставлю тейк-профит подальше просто для того, чтобы оправдать сделку! Пусть рынок сам скажет мне, стоит ли ее открывать. Для этого мне надо разметить ближайшие проблемные зоны... И тут начинаются сложности! Дневного перевеса у нас нет, поверьте мне на слово, не буду сейчас переключаться на старший таймфрейм, чтобы не потерять это место на графике... Все, что у нас есть – это хороший уровень, и теперь нам нужно определить, куда пойдет цена после отскока. Потенциальная проблемная зона – здесь (желтый пунктир), на ней рынок сначала сформировал свечные максимумы, а потом минимумы… И есть еще один уровень чуть повыше (зеленый отрезок), от которого рынок тоже оттолкнулся. Две зоны! Мой образ мыслей в этой сделке выглядит примерно так: мы отталкиваемся от суперского уровня! Просто суперского! Конечно, мы хотим выйти на ближайшей проблемной зоне, но кажется ли она такой уж серьезной по сравнению с нашим уровнем? Та, что располагается чуть ниже (желтый пунктир), выглядит лучше! На нее опираются много свечей, да еще и «переворот» с сопротивления на поддержку… 6095 выглядит неплохо! Если вы всегда будете выбирать именно ближайшую проблемную зону, даже самую крошечную, то вы не сможете собирать со своих сделок достаточно прибылей. Так что я бы нацелился здесь на 6095! А теперь давайте подробно обсудим сопровождение сделки. Вот на этом баре исполнился наш отложенный ордер (синяя стрелка). Рынок немного прошел против нас, но потом отскочил вниз. На закрытии красного бара мы оказались достаточно близко к цели! А еще – очень близко к максимумам баров слева… Они нас не очень-то беспокоят, так что закрывать сделку мы не будем. Однако нельзя игнорировать то, что цена остановилась прямо над ними. Так что я бы перенес свой стоп и поставил бы его прямо над большой красной свечой – той самой, которая открылась выше нашего уровня, а закрылась ниже. Я не переношу стоп в безубыток! Не верю в этот подход. Профессиональные трейдеры советовали мне никогда так не поступать, потому что перенос стопа в безубыток хорош только для самоуспокоения, логики в нем нет. Рынки часто возвращаются к уровням для ретеста! Так что если вы перенесете свой стоп на уровень, на котором вошли – весьма вероятно, что рынок выбьет вас из сделки, а потом уйдет туда, куда вы и планировали. Так что я не использую перевод стопа в безубыток! Но я все же хочу снизить свои риски. Я просто обязан! Мой уровень отработал, пока что все идет хорошо, цена направляется к моей цели. Но она все-таки затормозила на проблемной зоне… Так что я перенесу свой стоп, потому что убыток по этой позиции я получать уже не хочу… Ну, скажем так, большой убыток! Я значительно уменьшу свои риски по сделке. А сейчас мы перейдем к не совсем системному моменту… Потому что дальше происходит вот что. Следующей свечкой мы подошли вот к этой небольшой зоне (белый уровень). Но это произошло в то время суток, когда на DAX начинает иссякать ликвидность. Рынок пробивает уровень, но почти не продвигается за него… «Пробойной» эту свечу не назовешь! А раз рынок не закрылся за этой зоной, то свой стоп я решил не трогать. Далее рынок притормаживает на этой зоне! Находит поддержку… Мы позволяем ему немного поторговаться. Мы понимаем, что сейчас – период низкой ликвидности, когда цена особо никуда не двигается. Дело в том, что в это время суток торговля на DAX ограничена электронной… Следующие несколько свечей рынок болтается у зоны, и начинает казаться, что он никуда не пойдет. И я принимаю решение закрыть сделку. Почему? Это – тоже трейд-менеджмент! Мы заметили, что цена остановилась на уровне… Да, уровень не особо сильный, но цена на нем все-таки остановилась, а потом решила задержаться. Конечно, в этом нет ничего удивительного, ведь ликвидность низкая, так что у рынка сейчас просто нет сил на то, чтобы продолжать нисходящее движение! Но проблема в том, что приближается время закрытия. Что это означает? Что цена вполне может сформировать против нас гэп – такой, как справа! Забавно, но гэп и правда сформировался, только в другую сторону. Если бы я оставил сделку на ночь, то утром закрылся бы по тейк-профиту. Но мог ли я знать это заранее? Нет. Готов ли я идти на такие риски? Никаких шансов! Потому что однажды это может меня прикончить. Так что если рынок вот-вот закроется, а цель уже рядом… Я закрываю сделку. Потому что я понятия не имею, что произойдет ночью. Новости, затрагивающие DAX, выходят чуть ли не каждые пять минут, так что гэпы на этом индексе случаются постоянно. Итак, я принимаю решение выйти из сделки! Обычный инструмент моего трейд-менеджмента для снижения рисков – это пробойные свечи, за которые я подтягиваю свои стопы. Но в подобных ситуациях я предпочитаю избавиться от риска полностью, ведь приближается время закрытия… А теперь давайте рассмотрим следующий сетап. Он просто прекрасен! Те, кто с ним знаком, знают, что такие сетапы отрабатывают почти всегда. Сочетание SFP и незакрытого гэпа. Я поторговал таких немало! Но видел только один убыточный. Правда, я его не торговал… Но видел! Он случился на бунде. Этот сетап отрабатывает в подавляющем большинстве случаев! Ясный гэп вверх, формирование SFP… И мы получаем достойную сделку! Мы планируем, что рынок закроет гэп, потому что это случается действительно часто. Цена закрытия гэпа – 0.9913. Давайте отметим (белый пунктир)! Какие проблемные зоны стоят у нас на пути? Для начала – наш верхний уровень… На момент формирования нашего сетапа я не мог знать, что цена на нем притормозит, но я видел, как она вела себя у левого «пика». Является ли этот уровень самым важным на графике? Конечно же, нет! Но он, определенно, является проблемой, пусть и небольшой. И, конечно, проблемой будет и наш следующий уровень (нижний фиолетовый пунктир)! Максимум, максимум, минимум, минимум... Кроме того, именно на этой отметке рынок закрылся в пятницу. Если не считать этих двух уровней, то нас должно ждать спокойное плавание! Но нам обязательно нужно проконтролировать поведение цены на этих уровнях. Куда мы поставим свой стоп? Очевидно, для этого нам нужно отступить от максимума свечи SFP расстояние, равное ATR(24). Это будет 28 пунктов… 1.0034 (верхний белый уровень). Не забываем, что это – цена Bid, а выходить мы будем по Ask. Далее нам нужно оценить соотношение прибыли к убытку. Не буду сейчас вычислять точное значение, так как здесь невооруженным глазом видно, что соотношение получается весьма достойным! Мы им вполне довольны. А теперь давайте обсудим сопровождение сделки! Здесь оно получилось весьма агрессивным… Как мы помним, дневного перевеса у нас нет, но мы все же ожидаем закрытия гэпа. Входим мы на свече 1. Давайте представим, как мы будем мыслить по мере развития сделки... Обсудим бар 2. Бар 2 – это для нас очень позитивный знак! Почему? Мы увидели волатильность на второй час после открытия. Цена вытянулась в сторону максимума, но не смогла его преодолеть и закрылась ниже. Это – хороший знак! Пока что все идет хорошо. Кстати, именно так я себя и веду во время сделки! Постоянно проговариваю происходящее, оцениваю, как разворачиваются события, как они соотносятся с моими ожиданиями, нравится ли мне моя сделка и так далее. Окей, бар 2 – все выглядит хорошо! А вот бар 3 мне уже не очень нравится. Ведь я знаю, что впереди нас ждет проблема! И рынок действительно формирует свечку с хвостом, показывая, что нашел внизу сопротивление. Так что я спрашиваю себя – куда рынок может пойти дальше? Вполне возможно, что он снова дойдет до нашего максимума. Ложный пробой SFP – дело обычное! Но дойдет ли цена до моего стопа? Нет, не должна, все-таки мы подошли к сравнительно мелкому уровню, вряд ли цена улетит от него по параболе! Что для меня означает эта ситуация? То, что я должен оставить свой стоп там, где он стоит! Потому что я не уверен в том, что цена не попробует протестировать наш максимум, а значит, и подтягивать к нему стоп-лосс не стоит. Бар 3 – это знак проявления силы рынка… В общем, я оставляю свой стоп в покое и настраиваюсь на то, что мне придется провести какое-то время в просадке. Бар 4. Вот почему на рынках ничего нельзя утверждать наверняка! На баре 4 я уже практически убежден, что мы пойдем к максимуму. Достойная поддержка, два пин-бара спиной к спине… Я знаю, что мой сетап обладает очень высокими шансами, но воспользоваться ими я смогу только в том случае, если оставлю свой стоп на месте! Если я подтяну его вниз, то меня вполне может выбить из рынка, ведь складывается картина, будто цена планирует посетить уровень максимума. Так что стоп не трогаем! К этому времени я принимаю решение лечь спать, потому что в Великобритании уже середина ночи… Далее рынок немного поторговался в боковике, а за этим последовали бар 5 и бар 6, которые, в общем-то, повторяют то, что я увидел в начале ночи. Но к этому времени я уже начинаю немного беспокоиться! Конечно, я вижу все эти красные свечи, как и то, что при движении к уровню мы формируем более низкие максимумы… Но я все же беспокоюсь, что рынку, возможно, не удастся пробить этот уровень. Мне все еще не хочется перемещать свой стоп, потому что рынок вполне может нарисовать шпильку! Но к этому времени цена уже должна куда-нибудь направиться, потому что приближается открытие Франкфуртской торговой сессии. Что происходит дальше? Мы даем рынку немного времени, и на баре 7 он все-таки пробивает уровень. Мы приближаемся к цели! И наш уровень поддержки превращается в уровень сопротивления. Пробой есть, возврат для ретеста весьма вероятен, но рынок все же должен наткнуться там на сопротивление. Так что к этому моменту я передвигаю свой стоп к максимуму вот этой свечи… Да, кажется, что это слишком близко к уровню. Но! Это, на самом деле, отличное место! Потому что на нашем уровне располагаются все ближайшие свечные минимумы. Так что не думаю, что нужно использовать более широкий стоп, ведь мы имеем дело с четко определенной зоной! Помните пример по DAX? Вот там зона была более размытой, поэтому нам пришлось использовать более широкий стоп. Но здесь ситуация иная. Рынок, конечно, может продавить цену до моего стопа… Тогда я выйду с небольшой прибылью. Но я все же ожидаю, что пустота внизу притянет цену, как вакуум! И она обрушится. А если этого не произойдет… Тогда мне не очень-то хочется удерживать свою сделку! Я даю цене небольшой шанс для ретеста, но и только! И если события начнут разворачиваться не так, как я ожидаю, то я в этом не участвую! Далее рынок начинает снижаться. Ни один из баров не вызывает у меня особенного беспокойства… Бар А меня радует – я вижу, что мы протестировали уровень с нижней стороны и направились дальше вниз. На следующем баре цена еще немного снижается, но я свой стоп не трогаю! Потому что рынок часто тестирует зоны больше одного раза. Да и куда мне поставить свой стоп? За бар А я его поставить не могу! Вдруг произойдет еще один ретест уровня. А вот бар B… На этом баре мне приходится принять решение! Почему? Потому что произошел второй тест уровня, закончившийся формированием внешнего бара, «модели поглощения»! И это очень хорошо! Потому что это – паттерн продолжения движения. Кроме того, мы очень близко подошли к нашей цели…Так что я перемещаю свой стоп к максимуму этого внешнего бара. Возможно, вы подумаете – а есть ли в этом смысл?.. Ведь так мой стоп оказывается практически прямо на уровне! Однако этот уровень был протестирован уже дважды, после чего сформировался внешний бар. Если цена пойдет к нему в третий раз, участвовать в такой сделке я не хочу! В частности потому, что на данный момент цена по моим соображениям должна пойти в сторону цели. Обратите внимание и на то, что соотношение риска к прибыли к этому моменту выглядело уже не лучшим образом, так что я просто обязан был подтянуть свой стоп-лосс. Когда закрылся следующий бар, мы стали очень близки к цели. И я снова передвигаю свой стоп за последнюю свечу! Почему? Ответ кроется в том, что мы обсуждали с вами на прошлых вебинарах… Что происходит, когда формируется внешний бар? Как рынок обычно ведет себя после «модели поглощения»? Давайте увеличу… Происходит откат цены, а потом она опускается еще ниже… Если, конечно, все идет, как надо. И взгляните, что произошло! Цена снизилась, откатила, снизилась! Рынок сделал именно то, на что мы и надеялись! И почти дошел до нашей цели. Мы ставим стоп так, чтобы было понятно, что если цена его выбьет, значит, происходит что-то неладное! Ведь если она действительно пойдет вверх, разумно ли будет продолжать удерживать сделку? Я считаю, что нет, потому что, опять же, учитываю эволюционирующий риск… Следующий бар говорит сам за себя. Цена доходит до нашей цели, и мы закрываемся по тейк-профиту. Все эти примеры призваны наглядно продемонстрировать вам мой подход к сопровождению сделок. Сначала я определяю проблемные зоны, лежащие на пути к цели. В данном случае мы торговали простой гэп, но проблемные зоны все равно нужно было учесть! Как и в случае с торговлей дневных перевесов, когда цели гораздо больше. Нужно отслеживать, как рынок реагирует на уровни… В идеале он должен их пробивать! А мы должны подтягивать свой стоп к пробойной свече, учитывая, чтобы он при этом находился выше ключевых зон поддержки/сопротивления. И не забывая про эволюционирующий риск! Не попадайте в ситуации, когда цена не доходит до вашей цели 3 пункта, а потом откатывает против вас на 50-60… Это просто неразумно! Ведь мы с вами пришли на рынки, чтобы зарабатывать. Если вам кажется, что цена не дойдет до цели, а риски при этом высоки, то такую сделку лучше закрыть. Может, это немного безумно, но вы можете вслух проговаривать все, что видите! Что делает рынок? Пробивает уровень? Возвращается к уровню для ретеста? Великолепно! Подтягиваем стоп за ретест. Что дальше? Возврат для второго ретеста, формирование внешнего бара, движение в сторону закрытия гэпа? Прекрасно! Подтянем свой стоп еще немного. Мне кажется, мой подход к риск-менеджменту – это в некотором роде просто здравый смысл. Иногда требуется мужество, чтобы дождаться тейк-профита. Но не стоит храбриться и завышать риски в стремлении получить полноразмерную прибыль! Разница небольшая, но она есть. На прошлых вебинарах я уже как-то рассказывал о сделках, которые с самого начала идут не так, как надо… Давайте разберемся, что мы можем предпринять, чтобы избежать получения полноразмерного убытка. Я проанализировал все свои убыточные сделки, в которых цена достигала моего стоп-лосса, и обнаружил одно общее свойство, использование которого позволяет заблаговременно закрывать убыточные позиции. Я применяю этот подход по сей день! Он обладает достаточно высокой эффективностью. Конечно, иногда получается, что я выхожу на худшей точке из возможных, но в долгосроке это сэкономило мне немало денег! Сначала нарисую все в Paint… У нас есть какой-то уровень… Цена его пробивает и откатывает обратно для ретеста. Мы входим в покупки. Скажем, наш стоп располагается здесь (красный пунктир)… Очевидно, обычно я ставлю стоп под пробойную свечу! Но в данном случае ради простоты я поставил его под локальный минимум. Я начинаю отслеживать, как цена ведет себя на уровне! Я хочу увидеть отскок. Но иногда приходится перетерпеть небольшую просадку… Не всегда цена разворачивается точно на уровне! Она вполне может немного зайти за него. Однако в этом сетапе мы исходим из предпосылки, что наш уровень – это бывшее сопротивление, которое «перевернулось» на поддержку. Получается, что мы хотим увидеть меньше всего? Вот это… Ловушку! Вы оказались не на той стороне уровня, и поддержка, на которой вы купили, «перевернулась» на сопротивление… Вы в ловушке! И это очень-очень опасно. Раньше я предпочитал выходить быстро! Сразу же, как только замечал признаки ловушки… Однако! Я покажу вам один прием, который поможет вам отсеять преждевременные выходы. Давайте разберем все на барах… Мы пробили уровень, мы вернулись к уровню… Предположим, дальше мы видим вот что: пробойная свеча, а за ней еще одна вниз… Наш стоп располагается ниже! Если цена доходит прямо до него – ладно, ничего не поделаешь, нас вынесло по стопу. Но часто цена не идет прямо к нему, а останавливается и откатывает обратно к уровню! И здесь мы начинаем очень внимательно следить за ней. Потому что именно в этот момент можно определить, оказались ли мы в ловушке или нет! Когда цена подходит к уровню, мы ожидаем, что она сформирует разворот в форме груши. При этом нам нужно провести уровень по самой низкой точке, до которой рынок продавил цену! Она будет располагаться вот здесь… Если дальше рынок пойдет вверх – хорошо, никаких проблем! Сетап остается в силе, просто цена решила немного пройти против нас, прежде чем развернуться. Но если рынок опять начинает движение к минимуму… Я понимаю, что дело плохо. И начинаю отслеживать – ключевой момент! – не закроется ли часовая свеча ниже уровня минимума. Если это произойдет, я сразу же выхожу из сделки. Но если цена просто заходит за этот уровень хвостом свечи, я не закрываюсь… Позвольте, покажу вам пример и расскажу, почему этот подход работает в долгосроке. Моя сделка по новозеландскому доллару! Раньше я выходил в момент, когда рынок формировал новый локальный минимум. Покажу, что я имею в виду! Мы наблюдаем уровень сопротивления – обычный, очевидный! Пробой, ретест, вход в покупки на 0.7645 (фиолетовый пунктир). Где будет стоп? Здесь (белый пунктир). Возможно, вы сомневаетесь, подходит ли эта зона для стопа… Но, во-первых, мы поставили его под пробойную свечу. А во-вторых, я покупаю на верхнем уровне, ожидая, что он выступит в качестве поддержки! Возможно, рынок продвинет цену до одного из небольших локальных максимумов, но он не должен опуститься так далеко вниз! А если он все-таки опустится… Значит, у меня проблемы! В общем, я люблю ставить свой стоп туда, где будет точно ясно, что я ошибся. Куда бы вы ни поставили свой стоп, какой-то уровень там обязательно найдется! Так что ставьте его туда, куда цена дойти не должна. Вот так просто! Давайте увеличим и посмотрим, как развивались события в сделке… Итак, я купил на 0.7645, уровне прошлых максимумов. Бар 1 – пока неплохо! Купил, получил приятный небольшой откат, все счастливы. Бар 2 – мы начинаем потеть! Рынок двигает цену вниз, за уровень. Мне часто задают вопросы по трейд-менеджменту! Один из самых распространенных звучит так: «Стоит ли выходить из сделки, если цена закрывается за уровнем?». Как в данном примере! Я пришел к выводу, что выходить из сделки не стоит. В большинстве случаев такое развитие событий еще не является поводом для закрытия позиции! Многие из таких сделок в итоге оказываются прибыльными. Мне это известно, потому что я проанализировал свою статистику. Так что это еще не повод выходить! Но начинаю ли я потеть?.. Разумеется! Потому что картина далеко не лучшая. Приведет эта сделка в итоге к прибыли или нет, на данный момент она выглядит не очень-то хорошо! Так что я начинаю немного беспокоиться. Бар номер 3 – пин-бар. Цена немного не дошла до нашего стопа, и начинает казаться, что теперь рынок должен пойти вверх. Любители пин-баров, должно быть, очень обрадовались, когда увидели эту свечу! Но у нас проблема! Мы находимся не на той стороне уровня… Далее мы немного продвинулись вверх и… Увидели бар номер 4! Видеть который у нас нет ни малейшего желания! Рынок наткнулся на сопротивление точно на том уровне, где мы купили. Мы, очевидно, угодили в ловушку. Что я делал раньше? Когда я видел, как рынок сформировал новый минимум под уровнем, то думал, что все, мне конец! Надо выходить из сделки. Но потом часто оказывалось, что я вышел точно на развороте! А рынок уходил вверх, прямо к моей цели… Когда я начал анализировать все свои действия, то заметил, что рынок не так уж часто формирует чистый разворот в форме V. Особенно на форекс! Здесь постоянно происходят ретесты максимумов и минимумов. Так что ключевой момент – это не формирование нового минимума, а то, сможем ли мы за ним закрыться! И неважно, как далеко… Даже если мы закроемся всего на пару пунктов ниже уровня – я выхожу! Потому что я проанализировал все свои убыточные сделки и знаю, что если цена закрывается ниже уровня нового минимума, то после этого она в большинстве случаев идет прямо к моему стопу. Так что повода оставаться в рынке у меня нет! Позвольте добавить еще кое-что. Обязательно будут ситуации, когда цена закрывается за минимумом, вы выходите из сделки, и тут она вдруг улетает вертикально вверх, и вы хватаетесь за голову – «надо было мне держать свою сделку до стопа!». В этом случае вам стоит вспомнить о том, что это – единичный случай, одна упущенная прибыльная сделка. Зато такой подход позволяет сократить множество убытков! Но это, конечно, только мой опыт… Хотя, думаю, вы со мной согласитесь, если попробуете проанализировать все свои убыточные сделки. Так что лично я выхожу из рынка, если мы закрываемся ниже нового минимума! В этом примере я не стал закрывать сделку… Когда я показал ее в своем трейдинг-руме, меня начали спрашивать, как мне хватило уверенности довести ее до конца. Ситуация же выглядела просто ужасно! Серьезное сопротивление… Но ответ прост. Мне хватило уверенности довести эту сделку до конца, потому что я знал, что в большинстве случаев такие сделки оказываются прибыльными, если не происходит закрытия ниже минимума. Но представьте, как ведут себя новички! Они паникуют. Они видят новый минимум, видят пин-бар, подтягивают под него свой стоп-лосс… И рынок выбивает их, а потом уходит вверх. Такое происходит постоянно! Покажу вам еще один пример по серебру! Не такой хороший, потому что ситуация здесь выглядела далеко не так угрожающе, но все же… Рынок прошел уровень, не дошел до стопа, который располагался под пробойной свечой. Цена закрылась ниже зоны, на которой мы вошли в покупки. Является ли это поводом для выхода? Нет, не является! Следующим баром мы снова вернулись к уровню для ретеста. Мы ожидаем увидеть рост, но если этого не произойдет, то нужно начинать отслеживать, не закроется ли рынок ниже нового минимума! Если закроется – мы выходим из сделки. Возможно, вы сомневаетесь, есть ли смысл в таких ранних выходах… Ведь цена и так уже практически дошла до нашего стопа! Да, в этом примере это действительно так. Но так получается не всегда! Иногда до стопа остается еще 20-30 пунктов. И если вы торгуете крупными позициями… Дополнительные 20-30 пунктов с одной сделки, дополнительные 20-30 пунктов с другой… В сумме это уже начинает выглядеть впечатляюще! Если у меня есть возможность сократить свой средний убыток – это повод для радости! Когда цена заходит за новый минимум всего на 1-2 пункта, я, бывает, фиксирую всего 0,6 убытка от запланированного. И компенсировать эти 0,6 убытка последующими прибылями гораздо проще, чем убыток в полном размере! Если ситуация начинает выглядеть так, будто рынок идет против меня, то я предпочитаю не брать на себя лишние риски. Забавно, но это – не то правило, которому я следую 24 часа в сутки… Потому что по ночам я обычно сплю! И активным сопровождением сделок не занимаюсь. Как правило, я не просыпаюсь во время азиатской сессии, чтобы подправить свои позиции... Я часто оставляю свои сделки на ночь, но сопровождаю их только в активную торговую сессию. По чистой случайности это позволило мне получить прибыль в последней сделке по USDJPY. Я купил на этом уровне (синяя линия), поставил стоп под пробойную свечу… Рынок опустился, сформировал минимум, вернулся к уровню для ретеста… И сформировал новый минимум, закрывшись ниже прошлого! Я должен был выйти из сделки. Вообще, такие примеры показывать опасно! Ведь кто-то наверняка подумает: «Только взгляните, как здорово все отработало! Все, что потребовалось – немного терпения!». Но, опять же, не нужно учитывать единичные сделки! Думайте о том, что происходит в большинстве случаев… А как утверждает моя статистика, в большинстве случаев цена после этого идет прямиком до стопа! Единственная причина, почему я не вышел из этой сделки, – я просто спал! Мне повезло. Если бы это случилось в активную торговую сессию, я бы вышел с убытком, никаких сомнений! Но! Разумеется, у каждого правила есть небольшие исключения… Например, если цена закрывается ниже уровня минимума, но через 10-15 минут ожидается выход новостей, то я, бывает, оставляю сделку в рынке. Потому что иногда новости вызывают неожиданный всплеск волатильности, который полностью меняет текущую рыночную динамику. Так что на новостях можно немного отступать от технического анализа в сторону краткосрочного фундаментального. Иногда я принимаю решение удерживать сделку! Новости нередко меняют внутридневной тренд. Но в большинстве случаев я все же решаю выйти из рынка. Подводя итог: сопровождение сделок заключается в том, чтобы отслеживать признаки того, что ситуация развивается не в нашу пользу. И если мы замечаем эти признаки, то нужно попытаться выйти из рынка. Тот небольшой приемчик, о котором я вам рассказал, является ключевым инструментом! Он сэкономит вам немало денег… По крайней мере, должен! Многие трейдеры обычно просто подтягивают свой стоп под минимум… А еще есть любители закрываться по безубытку! Они видят – так, мы зашли за уровень, дело плохо, если цена выйдет в ноль, то лучше будет закрыться! Насколько я могу судить, это далеко не лучший подход. Когда цена заходит за уровень – это повод для того, чтобы начать внимательно за ней следить! А не повод для закрытия сделки… Но самое главное, что нужно сделать в первую очередь – это озаботиться своей статистикой! Наберите статистику, а потом проанализируйте каждое свое действие. Не знаю, как подчеркнуть это еще сильнее! Конечно, все советуют вести и анализировать торговый журнал… Но поверьте моему слову: если вы действительно этим займетесь, то станете на голову выше остальных трейдеров. И вы точно станете прибыльным трейдером! Тут не может быть сомнений. Все идеи, придуманные мной за всю мою карьеру – следствие анализа моего торгового журнала! Я изучал все свои действия и то, как ведет себя цена… Именно так я обнаружил паттерн SFP! Именно так я создал правило для выхода из убыточных сделок, которое вам сейчас показал! Так что изучите все свои прибыльные и убыточные сделки. Определите, что у них общего… Есть ли какое-то характерное свойство у всех ваших сделок, в которых цена дошла до стопа? Что-то такое, что могло бы помочь вам выйти раньше? Может, это как-то связано с вашими входами? Может, какой-то сетап просто не очень хорошо работает? И что насчет ваших прибыльных сделок? Может, какой-то сетап гораздо прибыльней остальных? Может, лучшие входы – те, в которых был дневной перевес? В конечном счете все сводится к анализу торгового журнала! Вы не просто торгуете рыночные паттерны. Вы торгуете рыночные паттерны и свои собственные действия! Вам просто необходим торговый журнал. С ним вы сможете выйти в прибыльность, никаких сомнений, главное – не прекращать анализировать свои действия. В качестве дисклеймера я всегда уточняю, что то, о чем я рассказываю, работает лично для меня! Потому что свою статистику я уже накопил. Я могу оглянуться назад и сказать, что, судя по моим сделкам, закрытие ниже нового минимума, сформировавшегося под уровнем – это плохой знак для покупок, и лучше выйти из рынка. Но могу ли я утверждать, что это правило распространяется и на все ваши сделки без исключений? Нет, не могу! Я знаю, что этот подход работает с теми уровнями, которым я учу, но… Как я и сказал, вы сами это поймете, если проанализируете свои сделки и попробуете найти то, что их объединяет. В конце концов, именно это – ваша главная цель! Совершенствоваться в трейдинге, становиться все лучше, и лучше, и лучше, и лучше… А это достигается путем анализа своей торговли. Надеюсь, я помог вам составить неплохое представление о том, как я сопровождаю свои сделки! Если потребуется, можете несколько раз пересмотреть этот вебинар. У кого-нибудь есть вопросы? Я уже превысил время, отведенное на вебинар, но несколько минут у нас есть! Есть ли у меня какое-нибудь общее правило касательно того, какой стоп можно считать слишком маленьким?.. Да нет! Как правило, я ставлю свой стоп туда, где почувствую, что ошибся. И иногда он получается действительно очень коротким! Это касается в первую очередь тех ситуаций, когда мы работаем с чистым уровнем, рядом с которым нет никаких локальных максимумов и минимумов. Но если уровень размыт, и рядом с ним находятся другие, то короткого стопа уже не получится… Сейчас попробую найти пример. Вы, должно быть, помните этот график! Я уже как-то раз давал его в качестве примера. Это – очень, очень чистый уровень! В широком стоп-лоссе здесь просто нет смысла. Мы действуем, исходя из предпосылки, что данный уровень послужит для цены сопротивлением. Как далеко рынок сможет продавить цену? Вот сюда (красный отрезок)?.. Не очень-то далеко! Так что пока ваш стоп находится ниже, чем отметка, до которой рынок может сдвинуть цену – все в порядке! Иногда этот подход позволяет использовать очень короткие стопы. Если вы поставите стоп не за пробойную свечу, а ниже, за локальный минимум, получится всего около 20 пунктов! Но я очень редко использую по-настоящему короткие стопы… По-настоящему – это, скажем, менее 15 пунктов! Такое случается. Но редко! В целом, как я и сказал, размер стопа зависит от силы уровня, его «чистоты» и от того, как далеко рынок может двинуть цену. В данном примере сильного движения можно не ожидать! А вот если взять другой уровень, повыше… Он уже далеко не такой чистый! Взгляните, сколько под ним свечных максимумов. Тут короткого стопа не получится! Я бы поставил его под пробойную свечу – это уберегло бы меня от большинства свечных максимумов… Надеюсь, я смог вам помочь! Но в целом это всегда зависит от ситуации. Закупаясь на сопротивлении, посмотрите, где находится его нижняя граница… Насчет вопроса о дневных перевесах – этой теме я посвятил отдельный вебинар! Дневной перевес – это когда у нас на дневных графиках есть какая-то свеча, которая дает нам представление о том, куда может пойти рынок. Я использую три сетапа: пин-бар, SFP и внешний бар. Они очень надежны! Если я вижу один из этих паттернов на дневном графике, то и цели я буду использовать дневные. Джейсон, величина средней просадки в сделке зависит от того, через какой рыночный цикл мы сейчас проходим. Статистически у входов от уровней просадка достаточно низкая, но нужно уметь адаптироваться к переменам на рынке. В последние два месяца, июнь и июль, просадка была выше обычного. Сделки по-прежнему отрабатывали, но приходилось потерпеть, потому что рынок продвигал цену за уровни. Так что просадка – величина переменная! Она зависит от месяца, от текущего рыночного периода, от волатильности и так далее… Но хорошая идея – вычислить и начать учитывать свою среднюю просадку. Это поможет вам понять, стопы какой величины вам могут сойти с рук. А может, вы обнаружите, что используете слишком широкие стопы! Например, в среднем 80 пунктов при средней просадке в 20! Тогда вы, пожалуй, поймете, что имеет смысл задуматься об использовании более коротких стопов, что позволит значительно улучшить соотношение риска к прибыли. Но для того, чтобы определить это, вам, конечно, потребуется статистика приличного размера, так что еще раз, самое главное – это журнал! В будущем я планирую провести вебинар, на котором покажу, как нужно собирать статистику, какие показатели можно анализировать и что можно при этом обнаружить. Я постоянно так или иначе касаюсь этой темы, но мне хотелось бы посвятить ей отдельный вебинар, на котором я бы подробно рассказал, как именно это нужно делать. Покажу, какие параметры отслеживать особенно полезно! Окей, пожалуй, это все, что я хотел сегодня обсудить! Запись разошлю всем чуть позже. Будут вопросы – отправляйте их на электронную почту! Либо можете задать их на одном из бесплатных вебинаров. Буду рад ответить! Спасибо, ребята! Конец второй, заключительной части Переведено специально для Tlap.com
  15. 15 баллов
    В продолжении темы! Так как ни у кого (а зная профессионализм и активность людей в топике не приходится сомневаться, что те кто нужно, все у себя уже проверили…), не возникали подобные ситуации я прихожу к выводу, что скорее всего это мои действия (или бездействия) их спровоцировали. P.S Кстати, в таком случае объясняется отсутствие минусовых закрытий у других! я тоже в общем склоняюсь к выводу, что вы неадекватно загрузили VPS - сильно перегрузили, что приводило к краткосрочным потерям сознания ботов и терминалов. И когда они из обморока выходили, они часть потока котировок и сигналов сервера просто теряли - и переставали понимать что происходит... VPS же все же не полноценный комп с резервами оперативной и дисковой памяти и файлом подкачки, которые при перегрузке пусть медленнее, но обработают всё. Что будет терять и как будет работать "как бы комп" VPS при явной перегрузке мало кто ясно понимает... Еще одной и тоже очень неприятной причиной могут быть разрывы связи и автоматические переподключения к серверам с лучшим пингом. И если это происходит после отсылки ботом приказа открыть ордер, может быть и пропуск и сервером, и ботом ответной информации. я эту дичь разметил цветом, чтобы было понятнее насколько хаотично в эти минуты шли торги ботами... На входы ботов поступала совсем левая инфа об ордерах... Даже по логам терминала и бота не понятно кто (сервер/терминал) настолько криво крест навкрест информировал ботов об открытых ордерах... В общем, коллеги, выглядит так, что радикально перегруженный VPS в пиковые торги может вести себя неадекватно и что загружать VPS надо адекватно купленным ресурсам. В бота в ближайшем релизе будет добавлена проверка на неадекватный ответ сервера/терминала об открытом/выставленном ордере - которая, мы надеемся, избавит от досрочных закрытий сеток вследствие невменяемых ответов сервера/терминала на приказ бота об открытии ордера. Но всё равно помните, что VPS не полноценный комп и не стоит VPS перегружать бесконтрольно - перегруженность VPS может приводить к глюкам в работе ботов и терминалов. Также, коллеги, давайте запомним, что недопустимо стартовать мульти торги, в которых количество открытых ордеров может превышать максимум на счете. Это также крайне серьезное нарушение организации торгов, приводящее к спаму сервера, дискредитации в ДЦ бота с перспективой бана клиента в ДЦ! По техническим причинам в отдельных автономных ботов нельзя добавить контроль открытия ордеров вообще всеми ботами на конкретном счете. Поэтому, во избежание максимально серьезных проблем в ДЦ для ваших торгов и вас лично, еще на этапе планирования мульти торгов проверяйте, чтобы у вас в мульти торгах одновременно не было больше открытых и выставленных ордеров, чем максимально разрешено на конкретном счете в конкретном ДЦ!!
  16. 15 баллов
    @valerii.badaev@gmail.com Человек прикалывается, показывает и доказывает свою идею., еще и стали черным шрифтом писать чтобы рябило в глазах. Есть 2 варианта поведения, одни ищут и доказывают почему фильтр Б/И (и любой другой параметр) не работает, вторые используют это себе во благо. Выскажусь как именно можно использовать этот параметр себе на благо. 1 - Фильтровать импульсы (причем как в плюс так и в минус). ТС к примеру может строится на откатах от импульса или идти по тренду. 2 - Фильтровать 1 вход сразу после закрытия текущей сетки. В т.ч. на имульсах. 3 - Настроить работу сеточника под удобный вам TF совместно в фильтром волатильности. ( Возможно кто-то использует разные TF для входа и фильтра вол., но такой метод точнее и легче проверить на визуализации ) К примеру количество сделок за несколько лет на TF=1 candles=4 min=12 может ровняться TF=30 candles=2 min=3 4 - Можно строить ТС на больших TF например H4 и D1, тот же price action .... и прочие P.S. Если бы каждый кто пишет новый пост прочитал топик с 2017, то он бы понял как каждая новая страница тратит время всех участников форума. Берегите бумагу и время)
  17. 15 баллов
    Структура валютного рынка - Глава 3 Ссылки на другие главы книги: 4 глава, 5 глава, 6 глава Большая часть анализа микроструктуры рынка фокусируется на микроскопическом уровне механики валютообменных операций. Здесь находятся самые главные вопросы торговли с использованием потока ордеров. Но давайте прежде всего посмотрим на вещи с правильной точки зрения, начав с уровня валютообменных операций и далее переходя к деталям. Валютный рынок принципиально отличается от централизованной биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или Чикагская торговая биржа (CBOT). На традиционных фондовых и товарных биржах любой, кто желает торговать той или иной акцией или товаром, должен делать это на централизованной бирже. На валютном же рынке, который является «внебиржевым» (или OTC) рынком, нет центральной биржи, и участники могут свободно заключать сделки везде, где они могут найти контрагента, согласного совершить данную сделку. Этот небольшой факт затрудняет понимание структуры валютного рынка, и как следствие, вызывает путаницу у начинающих трейдеров, торгующих с использованием потока ордеров. В этой главе мы рассмотрим структуру и узнаем, почему множество убеждений трейдеров фактически не являются истинными. Чтобы начать этот анализ, мы должны напомнить, что дилеры управляют многими биржами, которые существуют на валютном рынке. Эти дилеры ведут свои собственные книги ордеров и стремятся сохранить свои чистые длинные и короткие позиции, которые они удерживают на своем балансе. Когда в книге ордеров происходит дисбаланс вследствие большого количества участников, желающих торговать в одном направлении, это создает для дилера существенный риск. В свою очередь, дилер будет стремиться хеджировать этот риск на другой бирже. Уже только один этот существенный факт создает многоуровневую структуру валютного рынка. Уровень 1: Межбанковский рынок Верхний уровень валютного рынка обычно называют Межбанком. Вопреки распространенному мнению, Межбанк не является биржей в традиционном смысле. Скорее, это набор соглашений о связи между крупнейшими в мире банками в мировых финансовых центрах. Структуру межбанковского рынка будет легче понять путем аналогии. Возьмем, к примеру, офис (или, может быть, даже чей-то дом), в котором имеются несколько компьютеров, подключенных друг к другу посредством сетевого кабеля. Каждый компьютер работает независимо от других, пока ему не понадобится какая-либо информация, которая хранится на другом компьютере. В этот момент он свяжется с другим компьютером и запросит доступ к необходимому ресурсу. Если компьютер работает нормально, и его владелец дал запрашивающей стороне разрешение, то к этому ресурсу можно будет получить доступ, и запрос инициирующих компьютеров может быть выполнен. Подменяя компьютеры банками, а ресурсы валютой, вы можете легко понять отношения, которые существуют на Межбанке. Проблема с компьютерной сетью, подобной этой, заключается в том, что без центрального сервера, который отслеживает, кто какие ресурсы имеет, очень трудно найти нечто необходимое для вас. Та же проблема существует и на межбанковском рынке, только вместо файлов и принтеров здесь фигурируют цены и запасы валют. Банк в Сингапуре может только изредка заключать сделку с компанией, которой необходимо обменять некоторое количество бразильских реалов (валюту Бразилии), и, вероятно, будет очень сложно определить правильный обменный курс. Для решения этой проблемы платформы EBS и Reuters (далее будем называть их EBS) создали свои службы. Служба EBS (кстати, расположенная на верхнем уровне межбанковских каналов связи) позволяет банкам видеть, сколько и по каким ценам готовы совершать сделки все участники Межбанка. Как мы ранее определили, EBS является биржей, потому что она позволяет всем этим участникам объединяться и обмениваться ценными бумагами в соответствии с определенным набором правил, но на самом деле она сильно отличается от NYSE или CBOT. На NYSE и CBOT все транзакции осуществляются централизованно. Иными словами, это означает, что каждая осуществляемая на бирже транзакция будет направляться для расчета независимой третьей стороной. Представьте на мгновение, что трейдер A покупает 10 акций Verizon у трейдера Б на NYSE. Трейдеры A и Б находятся в противоположных концах страны. Они никогда не встречались и, вероятно, никогда не встретятся. Как трейдер А может быть уверен, что он действительно получит свои акции от трейдера Б? И как в этом случае трейдер Б может быть уверен, что он получит деньги от трейдера A? В нашем мире, где электронные обменные операции и мгновенные переводы являются обычным явлением, это может показаться неактуальной концепцией. Но факт в том, что обоим трейдерам по-прежнему требуется определенный уровень доверия, поскольку для того, чтобы осуществить банковский клиринг и отправить сертификаты акций по почте, требуется время. В целях повышения эффективности биржи и доверия ее участников почти все современные биржи используют центральный клиринговый орган. Центральный клиринговый орган выполняет роль посредника между трейдерами A и Б, гарантируя, что обе стороны получат то, о чем они договорились на бирже. Это устраняет беспокойство участников на бирже по поводу операций с людьми, которых они не знают, и приводит к повышению ликвидности и снижению операционных издержек. На внебиржевом рынке, частью которого является EBS, нет такого центрального клирингового органа, вследствие чего участникам необходимо определить надежность людей, с которыми они решают совершить сделку. По сути, именно для этого и заключаются договоры о взаимодействии на межбанковском рынке. В этих договорах обозначены права и обязанности каждой из сторон по составлению финансовой отчетности и/или маржи, чтобы обе стороны были уверены, что транзакции, выполняемые через платформу EBS, будут регулироваться в соответствии с данным договором. Уровень 2: Внутрибанковские рынки Второй уровень рынка существует, по сути, в каждом отдельном банке (внутрибанковский рынок). Позвонив в местное отделение Банка Америки, вы можете обменять любую иностранную валюту, какую только пожелаете. Скорее всего, банк просто переместит лишнюю валюту из одного филиала в другой. Поскольку это дилерская биржа с одним контрагентом, то любой, кто совершает операции на этой бирже, зависит от банков в отношении того, какой обменный курс будет котироваться. Единственный выбор – это принять их предложение или купить у другого банка. И чаще всего цена, которую они предлагают, не является очень хорошей... Банки занимаются сбором спредов. Подробнее о спредах мы расскажем в следующей главе, но суть в том, что спред является дисконтом к текущей стоимости. Например, если текущее значение курса EURUSD на Межбанке составляет 1,4000, банк несколько изменит его, начисляя спред в размере до 500 пунктов. Другими словами, если вы хотите обменять несколько евро на доллары США, несмотря на то, что на Межбанке он торгуется по цене 1,4000, банк даст вам только 1,3600 долларов за каждый евро. Эта разница будет являться комиссионными банка при обмене ваших денег. Уровень 3: Розничные рынки Подразделения банков второго уровня составляют розничный рынок (третий уровень). Когда такие брокеры, как Oanda, Forex.com, FXCM и другие, хотят организовать розничную деятельность, то в первую очередь им нужен банк, обеспечивающий ликвидность. Этот банк согласится предоставить ликвидность, только если они смогут хеджировать ее на EBS, включая их желаемый спред. Поскольку объем будет значительно выше, чем объем каждого отдельного клиента, то спреды будут гораздо более конкурентоспособными. Но ни в коем случае не следует ожидать, что эти поставщики третьего уровня будут предоставлять точно такие же котировки, какие будут на Межбанке. Помните, что поставщик ликвидности занимается сбором спредов, и ни в одном из договоров он не собирается отказываться от этого приоритета. Розничная торговля на валютном рынке очень схожа с деятельностью казино. Большинство клиентов дилеров не имеют представления о том, как эффективно торговать. В результате большинство из них стабильно теряют свои деньги. Система спредов в сочетании со стандартным распределением вероятностей получения прибыли дает дилеру преимущество в несколько процентов. Так же, как и в казино в Лас-Вегасе, все они имеют системы согласования внутренних ордеров, в которых разыгрывается один проигравший против одного победителя, и собирают спред. В тех случаях, когда существует дисбаланс во внутренней книге ордеров, дилер хеджирует любые риски со своим поставщиком ликвидности второго уровня. Как бы плохо это ни звучало, но у спекулянтов, которые предпочитают торговать с этими розничными дилерами, имеются существенные преимущества. Поскольку эта книга ордеров является внутренней, розничные дилеры могут предоставить множество функций, которые недоступны при торговле на традиционных биржах. Нестандартные размеры контрактов, высокое кредитное плечо на крошечных остатках на счетах и возможность совершать сделки без комиссий – это лишь несколько примеров. Сеть электронных коммуникаций (или ECN) работает аналогично банку второго уровня, но при этом она находится на третьем уровне. ECN, как правило, заключает соглашения с несколькими банками 2-го уровня на предмет ликвидности. Тем не менее, вместо внутреннего сопоставления ордеров она просто будет передавать свои котировки из банков, в которых можно торговать, в том виде, в каком они есть. Это делает EBS своего рода доступной для мелких игроков. У данной модели много преимуществ, но тем не менее – это уже не Межбанк. Банки будут ставить свой спред, или же они не будут тратить свое время впустую. В зависимости от банка будет происходить затенение цен или расширение спредов. С учетом этой проблемы ECN собирает комиссию с каждой транзакции. Одним из крайне важных различий между традиционной биржей розничных фирм и ECN, такими как Currenex или FxAll, является то, что настоящие ECN почти всегда являются биржами, основанными на ордерах. В оставшейся части этой книги мы сосредоточимся на тактиках и стратегиях, которые можно использовать как на котировках, так и на ордерах. Однако по мере того, как вы продвигаетесь по карьерной лестнице в качестве трейдера, торгующего с использованием потока ордеров, вы обнаружите, что некоторые возможности проявляются только в отдельных видах обмена валют. Если вы попытаетесь поймать их на неправильном виде обмена – это плохо закончится. Следует иметь это в виду... Взаимодействие контрагентов на бирже Распределение ликвидности на внебиржевом валютном рынке приобретает некоторые интересные характеристики. Лучший способ визуализации этих характеристик – смоделировать гипотетическую транзакцию в реальном мире. Например, представьте, что у «Дойче Банк» есть клиент, к примеру, BMW, которому необходимо сконвертировать 200 миллионов долларов США в евро. Это довольно крупный ордер, поэтому мы можем с уверенностью предположить, что для выполнения этой сделки кто-то из BMW позвонит своему представителю в «Дойче Банк». В этом звонке агент BMW объяснит, сколько он хочет продать и по какой цене хочет купить. Для простоты давайте просто условимся, что они примут текущую рыночную цену. «Дойче Банк» примет эту сделку и повлияет на форвардный контракт с BMW. Форвардный контракт – это, по сути, соглашение между двумя сторонами об обмене одной валюты на другую в какой-то момент в будущем. И сейчас неважно, понимаете ли вы его значение. Я упоминаю его только в качестве примера, максимально близкого к реальности... После исполнения форвардного контракта «Дойче Банк» удерживает короткую позицию по EURUSD на сумму 200 млн $. Для них это не очень хорошая позиция, потому что любое повышение евро уменьшит их прибыль в данной сделке. Чтобы хеджировать эту позицию, им нужно будет купить у кого-то EURUSD на сумму 200 млн $. «Дойче Банк» управляет собственной биржей. С технической точки зрения они управляют несколькими биржами, но давайте не будем усложнять. Чтобы исполнить ордер на покупку, они разместят лимитный ордер на покупку на своей локальной бирже в надежде, что один из их многочисленных клиентов возьмет на себя этот риск. Для них это будет хорошо, так как позволит им охватить весь спред. Но позиция в 200 млн $ несет риск в 20 тыс. $ за пункт. Чем раньше они смогут хеджировать свою позицию, тем лучше. Имея это в виду, они одновременно разместят лимитный ордер на покупку на 200 млн $ на EBS. Теперь, когда этот ордер доступен на EBS, любой банк, имеющий контрагентское соглашение с «Дойче Банком», может принять их цену и исполнить сделку. По всей вероятности, кто-то да найдется. Но я пытаюсь показать вам это наглядно, поэтому давайте предположим, что «Дойче Банк» – единственная межбанковская сторона, выставившая эту позицию. В этом случае в комбинации с отсутствием внутренних клиентов «Дойче Банка», желающих принять эту сделку, необходимо приложить определенные усилия, чтобы найти добровольного контрагента на более низких уровнях. Для этого один из межбанковских контрагентов «Дойче Банка» должен «показать» лимитный ордер на покупку своим клиентам. Для подкрепления этой концепции давайте предположим, что у UBS есть контрагентское соглашение с «Дойче Банком», и что у них есть соглашения о ликвидности с розничным форекс-брокером Oanda, брокерской фирмой Currenex и крупной институциональной брокерской фирмой Man Financial. UBS может безопасно «показать» лимитный ордер на покупку в размере 200 млн $ для Oanda, Currenex и Man Financial, зная, что если кто-то из них исполнит этот ордер, он может быть немедленно хеджирован на EBS. Oanda, Currenex Broker и Man Financial являются либо брокерами, либо дилерами, и поэтому не хотят самостоятельно удерживать эту позицию. Однако, с другой стороны, поскольку UBS показывает им лимитный ордер на покупку в 200 млн $, у них мало риска предложить такую же ликвидность своим клиентам. И именно на это надеется UBS. Интересно отметить, что даже при том, что на самом деле есть только 200 млн $ доступной ликвидности, если бы вы могли оглянуться и просмотреть все биржи одновременно, вы бы заметили, что предложенная условная ликвидность составляет 1 млрд $. И это всего лишь обзор небольшого кусочка рынка, который мы рассмотрели. На самом же деле, на Межбанке сотни банков, и все они могут предложить своим клиентам те же 200 млн $. Рисунок 3.1 представляет собой графическое представление процесса, который мы разобрали выше. Более интересная ситуация возникает потому, что многие из ECN используют нескольких поставщиков ликвидности. В результате часто возникают ситуации, когда два или более из этих поставщиков ликвидности демонстрируют эту же ликвидность на какой-то конкретной бирже. Таким образом, если UBS и «Дойче Банк» будут предоставлять ликвидность для Currenex, то из этого единственного заказа на 200 млн $ от BMW участники Currenex могут получить 400 млн $ условной ликвидности. Рисунок 3.1. демонстрирует, как одно предложение в трейдинге агрегируется на нескольких биржах. Заблуждение по поводу оборота валютного рынка в 3 триллиона долларов США Все говорят о «3 триллионах долларов в день» и о «самом ликвидном рынке в мире», не понимая, что подавляющее большинство сделок – это не что иное, как риск, переходящий с одного уровня на другой. Чтобы проиллюстрировать это, давайте предложим спекулянту на Currenex открыть лимитный ордер на покупку на сумму 200 млн $ и проследим процесс хеджирования обратно к «Дойче Банку». Как уже ранее говорилось, «Дойче Банк» заключил форвардный контракт с BMW. Условный объем этой сделки оценивался в 200 млн $. Когда спекулянт Currenex исполняет лимитный ордер, предлагаемый на UBS, его условный объем так же считается 200 млн $. Фактически же UBS предложил ту же ликвидность, что и EBS, поэтому он немедленно хеджирует эту сделку лимитным ордером «Дойче Банка» на EBS на сумму 200 млн $. И условный объем уже составляет 600 млн $. На самом же деле сделку с BWM заключил один-единственный спекулянт Currenex. На рисунке 3.2 можно увидеть взаимосвязь этих транзакций. Рисунок 3.2. демонстрирует, как межрыночное хеджирование потребляет ликвидность Суть в том, что: A) объемы транзакций кажутся намного выше, чем они есть на самом деле; и Б) ликвидность кажется гораздо большей, чем она есть на самом деле. Это важно, потому что (как мы увидим в главе 7) низкая ликвидность приводит к проскальзыванию, а проскальзывание оказывает непосредственное влияние на прибыльность торговой системы. Резюме В этой главе мы узнали, что валютный рынок на самом деле представляет собой совокупность множества различных бирж, а сам процесс переноса рисков ее участниками формирует несколько уровней этих бирж. Ничто из этого не является новой информацией. И если вы какое-то время уже были на валютном рынке, то вы, по всей видимости, уже достаточно знакомы со всем этим. Важным выводом является то, что, анализируя структуру, вы понимаете, что ликвидность фактически намного меньше, и, исходя из доступной статистики, можно просчитать «истинный» объем рынка. Позже в этой книге мы собираемся исследовать применение этой информации, но сначала нам нужно углубиться в самое сердце форекс-микроструктуры, чтобы ответить на вопрос «почему же меняются цены». И об этом мы поговорим в следующей главе! Ссылки на другие главы книги: 4 глава, 5 глава, 6 глава Даймон Голдсмит, Переведено специально для Tlap.com
  18. 15 баллов
    ТЕСТОВАЯ Корзина v.2.0 запуск теста после 03 февраля 2020 Что нового: - заменен сет c (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURUSD - M1- v1.3 на Ostap.Bender EURUSD Short v3.1 с увеличенной лотностью до 0,05 - изменены данные для тестов с Альпари ЕСН Про (по причине битости данных, отсутствия дней) на Дукас - добавлен сет (валютная пара EURJPY) Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 - увеличен начальный депо На данный момент ТЕСТОВАЯ корзина состоит из 4-х сетов: EURCHF, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Сумма максимальных просадок: EURCHF 677 + EURCAD 754 + EURUSD 730 + EURJPY 714 = 2875 * 1.2 = 3450 Сумма мин.депо согласно Анализатору v.2.2 : EURCHF 702 + EURCAD 980 + EURUSD 670 + EURJPY 516 = 2868 Получаем 3 стратегии по депозиту, далее будем использовать вариант "Рекомендуемое". - Миндепо "Экстримальное" - 2300 (сумма максимальных просадок - 20%) - Миндепо "Оптимальное" - 2900 - Миндепо "Рекомендуемое" 3450 Тесты проводились в "нашей эре". С 23.07.2015 по настоящее время. С проскальзыванием и без. Данные Дукас в TDS2 Настройки тестера: - время GMT+2 DST=USA - модификатор спреда 1 - без проскальзывания/проскальзывание от 20-150 мс Судя по результатам, с проскальзыванием доходность выше на всех парах и кое где чуть ниже просадка. Ордера стоп лосс установленные по парам (% риска) EURCHF 700 (20%), EURCAD 800 (23%), EURUSD 750 (22%), EURJPY 730 (21%). ММ: Строго ежемесячный вывод прибыли на внутренний лицевой счет: 50% реинвест/снятие. 50% накопление на случай форс мажорных ситуаций (срабатывания более 1 стоп лосс по валютной паре в год). Доходность прогнозируемая (средняя, согласно тестам): 9%/мес 108%/год (с проскальзыванием 10/120) за последний год упала ~ в 2 раза, но при возвращении волатильности вместо стопов, возможно получим дополнительную прибыль. Общий график Программы ReportManager показывает нам общую доходность сета, общая просадка ЗАКРАШЕНА потому что является не верной, берем за основу сумму максимальных просадок. Список используемых сетов: - Ostap.Bender EURUSD Short v3.1 - Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 - Ostap.Bender EURCHF LS v1.2 - Ostap.Bender EURCAD SL v1.7 Сеты проходящие дополнительные тесты для включения в следующих версиях корзин: - (EA) - Setka NIM EURAUD_V1.10 K11 KD1300 0.01 fix - (EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.04 K9 KD830 0.01 fix - (EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.05 K9 KD830 0.01 fix - Ostap.Bender AUDCAD LS v2,3 - Ostap.Bender EURAUD LS v1,5 - Ostap.Bender GBPCAD LS v1.4 - (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURUSD - M1- v1.3 . После прохождения всех тестов, корзина будет дополнена/оптимизирована. Увеличен депозит, добавлен график с реального счета для отслеживания результатов теста. Приложение: - Анализатор v.2.2 - Тесты сетов без проскальзывания + отчет - Тесты сетов с проскальзыванием + отчет - Сводный отчет по доходности. Корзина 2.0.rar
  19. 15 баллов
    Правильно мыслишь, друг. Я именно так и разрабатываю сеты. КАК разрабатывают сеты сейчас, то есть на одну конкретную пару, на один какой то с потолка выбранный временной период - ПОДГОН под историю и самообман. Чтобы не было подгона под историю, в порядке ОБЯЗАТЕЛЬНОГО необходимо в процесс получения качественного сета после опта закладывать следующие этапы, помимо традиционных действий 1.Самым важным параметром, определяющим качество сета после опта - параметр "OnTesterResult", или по простому если сказать - отношение прибыли к просадке. Чем больше, тем лучше. Лично я заклыдываю параметр равный 9 как эталон. В советнике Сетка крайне трудно получить такой результат, поэтому параметр равный 6 уже можно считать отличным результатом. 2.Как определили по результатам опта одной пары несколько достойных результатов, начинаем их тестировать (бэктест). И второй обязательный для анализа параметр качества сета - КАЧЕСТВО картинки бэктеста. Там смотрим на отсутствие больших единичных соплей, отсутствие затяжного периода просадки по эквити. 3.Как определили 2-3 качественных сета по вышеперечисленным параметрам, обязательно начинаем гонять сет с ДРУГИХ дат, на ДРУГОМ временном периоде. Скаажем так с отступом 3 месяца от первоначальной и конечной даты. Если результаты схожи с первоначальным, можно приступать к п.4. 4.Как определили 2-3 качественных сета по вышеперечисленным параметрам, начинаем гонять его на аналогичных валютных парах. Параметры сета переносим с "коэффециентом" на новую валютную пару и запускаем бэктест. 5.Если картинки схожи - сет можно считать не подогнанным под историю. В любом случае должны понимать одно: 1.Любой сет у вас сольет, не питайте иллюзий! Вопрос времени. 2.Исходя из п.1, ваша задача сводится к грамотному управлению манименеджментом по сету (или корзине сетов). Ваша задача вовремя вывести прибыль. 3.Исходя из п.2, самым оптимальным вектором поиска сетов являются сеты со стопами. Именно данный ВИД сетов и можно притянуто назвать "ДОЛГОСРОЧНЫМИ", любые другие варианты - это сеты с крайне высокой вероятностью слива, тем самым управлять ими надо с помощью постоянного вывода прибыли ... Успехов!
  20. 14 баллов
    По просьбам трудящихся. Тестируйте, библиотека и ее установка описана в шапке темы Blazar144_fix.ex4
  21. 14 баллов
    Увы,лишь пара человек выкладывают здесь результаты работы над сетами.Людям даже лайка жалко поставить.Надеюсь, все таки удастся расшевелить эту ветку. Выкладываю очередной сет EURUSD 2015-2019 на М5. Период опта 2016-2017.Сет с минстепом . QLT-EURUSD-M5-2015-2019-DD151.rar
  22. 14 баллов
    Ладно и я выскажусь. Недавно слежу за темой и даже подписался (почта завалена уже сообщениями!). Скальперами торгую с 2014 и повидал их сотню как платных, так и бесплатных. У всех почти одинаковый принцип - торговля ночью на спокойном рынке, когда нет новостей, достаточно низкие спреды, вход по какому-либо индикатору, будь то ленты Болинджера, зиг-заг и прочее (как впрочем и выход), маленькая прибыль и большой стоп, работа на маленьких таймфреймах М5-М15 и т.д. и т.п. Поверьте, ваше изделие далеко не уникальное и прятаться с ним бессмысленно - Грааля нет! Меня поражают титанические усилия, с которыми вы заморочились, определяя оптимальное время торгов, а также автоматические переходы на зимнее-летнее время (неужели так сложно вручную переводить 2 раза в год?), торговлю в ролловер и пр. Все настройки времени торговли вынесены, как я понял, во внешние параметры и этого вполне достаточно, дальше народ сам разберется. Не стоит слишком все усложнять. И самое главное - никакие тесты и оптимизации не дадут истинной картины торговли скальперами на реале! Тут хоть тресните! Только форвард тестирования на реальных счетах разных брокеров. Потому что мне несколько раз попадались скальперы, сливающие у одних брокеров и зарабатывающих у других.
  23. 14 баллов
    Чтобы вы понимали что это. Мы начинаем переводить книги, но не целиком, а только "мясные" главы, либо где есть что-то полезное. Поэтому в данной книге - Oder Flow Trading не будет 1 и 2 главы, где одна вода по сути. И нескольких последних глав. Благодаря системе тегов, вы можете нажать на тег Order Flow Trading и увидеть впоследствии все главы.
  24. 14 баллов
    Несколькими постами выше опять возник вопрос об интервалах тестирования... И вроде бы многократно об участках тестирования говорилось, что включать и что допустимо пропускать... Но опять непонятки и терки по датам... Видимо, пора нам и в этой теме еще разок разуть глаза и включить мозги. Мы пришли к выводу, что если тест начинается с 10-15 января, то это допустимо и формально год засчитывается в тесте целиком. Мы также согласились, что те немногочисленные события в рынке, когда ДЦ не давали или не рекомендовали торговать, в разных парах можно исключать и из тестов. Нам также стоит обсудить некоторые конкретные эпизоды в последних 4х годах, которые точно не следовало торговать по уму и выглядит оправданным их и не тестировать. Вряд ли кто-то будет возражать и против того, чтобы какие-то тесты начинались не ровно в январе и завершались не в декабре - хотя чем длиннее тест, тем как бы лучше. Но есть один совсем особенный год - 2015. Этот год даже более особенный, чем бешенный следующий 2016 Трампо-Брэкзитный. И вот о 2015 году и его тестах нам стоит подумать поглубже. 2014 год считается ключевым в тестах мартинов, поскольку в 2014 произошел крупнейший в новейшей истории глобальный супертренд доллара. Это был уникальный в мировой истории готовящийся разворот на 180 градусов политик мировых центробанков и геополитические вопросы, в результате которых огромное преимущество получал доллар США, вследствие чего огромные инвестиционные средства рванулись в $$ активы - доллар в любом виде почти 9 месяцев подряд просто сметали! Такое было в мировой истории впервые и, скорее всего, больше не повторится никогда... Помните падение цены нефти втрое? Это тоже было тогда же по разным причинам... И как бы да, если сет проходит тест 2014 года, то такой сет можно считать чрезвычайно устойчивым и высшей категории. И тесты условно можно разделить на тесты с проходом 2014 и более короткие тесты без 2014, относящиеся к текущему коррекционному рынку. И принято считать, что и 2015 является годом начала широкой консолидации рынка - и что 2015 год целиком пост трендовый и как бы вполне "обычный", из "нынешних". Но реально это неправда. Причем лютая неправда, негативно влияющая на результаты тестов, грубо искажающая объективность оценки сета и очень затрудняющая разработку адекватных сетов для сейчас. Дело в том, что почти половина падения евро (на графике не на той свече точно начало года обозначено) приходится на первые 2.5 месяца 2015 года!! Первая половина+ падения евро приходится на 7 месяцев 2014 года - а вторая половина падения где-то втрое быстрее произошла в 1 квартале 2015 года! И получается, что во множестве пар самая лютая/вертикальная часть супертренда доллара 2014-15 годов приходится на самые первые месяцы 2015 года. Вдобавок ко всему и 3000+ пипсовое укрепление франка тоже случилось 15 января 2015. И всё это явно проблема для осмысленного тестирования с 2015 года. Справедливости ради надо отметить, что пост трендовые 2015, 2016, 2017 и даже первая половина 2018 по волатильности были года, больные на всю голову. Много пар за каждый год, изрядно безоткатя, пролетали от 1000 до 2000+ пипсов в одну и даже обе стороны - за каждый год. В 2015 позже были огромные до 1000+- пипсов пост трендовые отскоки во многих обрушившихся валютах. Сходить на 1000 пипсов туда-сюда типа нормы было. В 2016 не только фунт, но и иена ухитрилась по 2000+ пипсов в обе стороны проскакать - до Брэкзита укреплялась, а потом после безоткатика падала. В 2017 с завершением в 2018 произошли гигантские в 2000+ пипсов коррекции гипертренда доллара 2014-15 годов до фибо уровней 50%-60% и потом обвалы до 1700пп. То есть вообще-то еще 3+ года после супертренда доллара рынок швыряло мама не горюй и тесты за этот период репрезентативные и вполне объективные! Но с тестами с 2015 года нам надо выработать и принять решение. Потому что тесты 2015 года с января и даже февраля выглядят нонсенсом - это финальные ускоренные движения супертренда доллара и вызванная этим волатильность. И тестировать последние 2+ месяца периода супертренда доллара выглядит неумно. То есть можно, не запрещено - но это хаотично влияет на результат тестирования. Тем более что близкие к текущим цены пипса и залоги в большинстве пар вышли на близкие к текущим диапазонам лишь после заверения супертренда $ в марте 2015. И смысл в тесте начала 2015 усмотреть сложно - лишь возможные искажения результатов тестирования и возможно кривые, не оптимальные сеты на выходе. Если вы хотите максимально консервативные и устойчивые сеты, то тестите с 2014, с 2013, с 2012 годов - еще раньше для мартина бессмысленно. Как минимум с 2014 года, чтобы охватить весь период супертренда доллара и всю волатильность этих 9 месяцев. Гарантировать оптимальную рентабельность консервативные тесты с 2014- года, конечно, не могут - но спать будете более спокойно. Но если все же хотите найти компромисс между прибыльностью и надежностью, то уникальный супертренд доллара 2014-15 годов надо пропускать целиком! А пропуск супертренда доллара 2014-15 годов буквально означает, что включать в тесты 1-й квартал 2015 года не следует! Поэтому я и не понял возникший горячий спор с какого месяца надо тестировать 2015 год - с января или с февраля. Как по мне, оба мнения не учитывают что было тогда в рынке (последние сверх волатильные 2+ месяца супертренда доллара) и оба мнения не верны. 2015 год надо тестировать с апреля - если вы пропускаете в тестах супертренд доллара и разрабатываете сет ближе к тому рынку, который сейчас! В рынке это и было самое начало нашей сегодняшней 5-й год длящейся эры долгосрочных коррекций и консолидаций!
  25. 13 баллов
    В шапку добавил версию без триала. Возможно одна из самых оригинальных защит по времени что я видел за последние несколько лет Пробуйте, тестируйте, жалуйтесь
  26. 13 баллов
    Приветствую, коллеги. Сет EURJPY с депо 400. За основу взят сэт коллеги @Altegron из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=440027 Тесты 2017-2019г. на котировках дукаскопу (QDM). (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7-Neu4-EURJPY-M1-K400-2017-2019-16%-198%.zip
  27. 13 баллов
    хорошо сказал. И не закрыли, а разрабатываем в более продуктивном режиме. Приходите, если готовы работать и помогать. TDS2 обязателен. Вот версия 1.5 с каналами, чтобы никаких секретов полишинеля. Стрелки входа пропали, но это мелочи. Incognito Scalper v1.5.ex4
  28. 13 баллов
    Выстраиваем отношения со своими рынками — Грег Маккенна Грег Маккенна – форекс-трейдер с тридцатилетним стажем, которому в свое время довелось поработать в одном из крупнейших банков Австралии. В этом интервью он расскажет о своей стратегии, в которой совмещает корреляции, технический анализ и фундаментальный. Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста *** Сегодня я провел интервью с Грегом Маккенной – частным трейдером (а в прошлом – банковским) и автором издания Business Insider Research Australia! Для начала я попросил Грега рассказать нам о том, что из усвоенного в банковской сфере больше всего пригодилось ему в самостоятельной торговле. Мы поговорили на тему обучения и адаптации к рискам, а потом обсудили с Грегом его любимые инструменты технического анализа, его метод определения размеров позиций и стратегию входов и выходов, а в конце затронули тему корреляций. Итак, давайте без лишних слов перейдем к интервью с Грегом! *** — Грег, спасибо, что присоединились к нам сегодня! — Энтони, рад присутствовать! Ждал нашего интервью с нетерпением! — Я тоже! Для начала мне хотелось бы обсудить ваш переход от банковского трейдинга к частному. Очевидно, между этими направлениями существуют определенные различия! Но меня в первую очередь интересует то, какие из навыков, освоенные вами в среде банковского трейдинга, оказались для вас наиболее полезными, когда вы встали на путь самостоятельной торговли. — Пожалуй, самое важное – это риски! Я научился рисковать и справляться со стрессом, связанным с торговлей на реальные деньги. Уверен, многие трейдеры испытывают его на ежедневной и даже ежеминутной основе, пока удерживают свои позиции! Я убежден в том, что к рискам нужно привыкнуть, как привыкаешь ко вкусу кофе, соуса чили и так далее. Когда я работал в банковской сфере, у меня была возможность приучить себя к рискам, торгуя в благоприятном окружении опытных трейдеров. Мне повезло устроиться на работу в отдел трейдинга Westpac в совсем юном возрасте, так что уже примерно к двадцати годам я торговал позициями весьма приличного размера! А все благодаря тому, что я смог быстро привыкнуть к рискам, работая в окружении коллег, всегда готовых поддержать меня. Пожалуй, именно это пригодилось мне больше всего, когда я занялся частным трейдингом. Но не менее полезной оказалась и привычка смотреть по сторонам! Работая в банковской сфере, совершенно необходимо отслеживать то, что творится в других банках и на других рынках, не ограничиваясь тем, что происходит у тебя на экране. Думаю, именно эти два навыка оказались для меня наиболее полезными. Привычка учитывать не только то, что происходит на экране, и адаптированность к рискам… Правда, несмотря на адаптированность, рисками я вначале управлял не очень-то хорошо! — Похоже, пока вы работали в банке, вам удалось значительно повысить свою терпимость к рискам. А еще завести немало полезных знакомств и заручиться помощью наставников! Уверен, они оказали на вас большое влияние. — Да, конечно. Мне очень повезло! У меня было несколько наставников… Забавно, но многие из них носили имя Питер! Они меня всегда поддерживали, помогали сделать следующий шаг, взойти на следующую ступень трейдинга. Я начинал как простой трейдер финансовых рынков, но со временем дошел до позиции менеджера фонда… Работа которого, впрочем, не сильно отличается от работы банковского трейдера. Я вел фонд весьма приличного размера, в котором велась торговля инструментами финансового рынка. Суммарный капитал там превышал миллиард долларов! А потом еще фонд на пятьсот миллионов долларов, торгующий облигациями… Плюс еще многомиллиардный валютный фонд. А все благодаря моему наставнику из того же фонда! Он все время вдохновлял меня на чтение и изучение рынков, на торговлю и бесконечные попытки и поиски… Но, конечно, я обязан не только ему одному! Мне действительно очень повезло, что меня в юном возрасте взял под свое крыло один банковский трейдер. Это было здорово! Он показал мне, что к чему, не жалея на мое образование своего времени. А рынок австралийских процентных ставок, надо сказать, в начале девяностых был весьма волатилен! Так что я многому обязан другим трейдерам. Сейчас я стараюсь понемногу возвращать этот долг! — Да, понимаю вас! Когда я в свое время начинал в одном из залов Чикагской товарной биржи, меня тоже многому научили другие трейдеры. Некоторые – осознанно, другие – своим примером… Так или иначе, у меня была возможность понаблюдать за успешными трейдерами и разобраться, что именно делает их успешными. Это просто бесценный опыт! Но, конечно, как вы сами сказали, огромную роль играют не только окружение и наставники, но и умение справляться с рисками… А сейчас мне хотелось бы обсудить ваш торговый процесс! Вы успели поработать и банковским трейдером, и частным. Вы получили немало опыта, переняли мудрость многих наставников… Которые, по вашему выражению, показали вам, что к чему! Так что очень интересно, что же из себя представляет ваш торговый процесс? Давайте начнем с рынков! Расскажите, какие рынки вы торгуете и почему? — Я заинтересовался темой трейдинга еще в детстве! Причем с самого начала меня больше всего привлекали валюты. Катализатором моего интереса стала отвязка австралийского доллара в 1983 году! Так что мои основные рынки – это валюты, товары и процентные ставки. Акции я выбирать не умею! Могу назвать только 10-20 самых крупных, в остальных я совершенно не разбираюсь. Мой главный рынок – форекс! Он привлекает меня сразу по нескольким причинам. Во-первых, им управляют макроэкономические события, что дает широкие возможности для фундаментального анализа! Изучение экономик мира, денежных потоков, рыночного сентимента и так далее… Мой торговый процесс начинается с того, что каждое утро, проснувшись, я обновляю данные в своей «черной книге». Я веду ее с 1988 года! Сначала у меня был настоящий черный блокнот, но потом я перешел на электронные заметки. Я отслеживаю множество рынков: как они взаимодействуют между собой, что ими в данный момент движет. Все это меня по-настоящему восхищает! Когда я узнал, что валютный фонд, в котором я работал, собирается закрыться, то решил, что не хочу заниматься торговлей процентными ставками, и уволился, чтобы устроиться в банк Westpac на должность валютного стратега! Потому что именно валютные рынки – это то, что не перестает меня восхищать. Что важно – они ходят и вверх, и вниз! Я использую в своем торговом процессе фундаментальный анализ (экономику, сентимент и так далее), но не меньшей важностью для меня обладает и технический. Конечно, фундаментальные данные имеют для меня огромную ценность, но я никогда не стану открывать сделку, если у меня нет сигнала со стороны моего технического анализа. А для него я использую комбинацию из свечных паттернов, MACD и Bollinger Bands. Вот так просто! — Я хотел бы обсудить фундаментальный и технический анализ чуть позже! Давайте сначала закроем тему рынков. Вы сказали, что любите форекс, но какие именно рынки вы выбрали и почему? Задаю этот вопрос, потому что многие трейдеры путаются в обилии разных инструментов, а это в итоге приводит к тому, что они просто начинают торговать рынок, который в данный момент движется наиболее активно! А это, по-моему, большая ошибка! По своему опыту знаю, что перепрыгивание с рынка на рынок может дорого обойтись. Лично я чувствую себя гораздо более комфортно, сосредоточившись только на паре рынков, не больше. Мне кажется, с рынками нужно выстраивать отношения! Итак, расскажите нам, какие рынки вы торгуете и почему? — Думаю, вы правильно сказали – с рынками действительно нужно выстраивать отношения! Я советую каждому трейдеру выбрать рынок, в отношении которого он чувствует хотя бы небольшой интерес, и полностью сосредоточиться на нем на несколько недель. Так что я хорошо понимаю, что вы имеете в виду! Нужно прочувствовать, как ведет себя цена, и разобраться, что ею движет! Лично я предпочитаю торговать наиболее ликвидные валюты. Валюты развивающихся стран я не торгую! Знаю, они тоже неплохо двигаются, но я все же придерживаюсь только самых крупных. Евро, Стерлинг, иена, Осси, CAD… Трейдинг на Киви мне почему-то не очень хорошо удается! Может, из-за того, что Австралия регулярно проводит матчи по регби с Новой Зеландией, так что я все время испытываю желание обыграть Киви... В общем, этой валюты я сторонюсь! Но все остальные я вам перечислил. Также я торгую нефть и золото. Еще я пробовал торговать биткоин, но для меня он чересчур волатилен. Кроме того, я торгую двухлетние и десятилетние облигации США и местные процентные ставки. Получается, я торгую около 10-15 рынков! 6-7 моих экранов занимают графики. Я всегда отслеживаю взаимосвязи между рынками, сопоставляя их ценовые движения. Это – важная составляющая моего торгового процесса, ведь все перечисленные мной рынки так или иначе связаны между собой! Некоторые через глобальную макроэкономику, некоторые – через доллар США. Кстати говоря, в те периоды, когда влияние доллара становится чрезмерным, я переключаюсь на торговлю EURJPY, EURGBP, GBPJPY и кроссами с Осси. Это позволяет исключить из ценовых движений тот эффект, который оказывает доллар США. Переключившись на EURGBP, практически перестаешь замечать его влияние. Вот какие рынки я торгую! При этом я всегда стараюсь отслеживать взаимосвязи между ними. Иногда это позволяет заметить появление торговой возможности! Бывает, наблюдаешь за Осси и евро и вдруг замечаешь, что одна валюта отстает от другой… Я сам из Австралии, так что меня постоянно спрашивают о том, что происходит с австралийским долларом. Чтобы ответить на этот вопрос, мне приходится сопоставить график Осси с графиком меди HGC, график Осси с графиком евро, график евро с графиком китайского юаня… В характере их взаимодействий кроется информация, которую можно торговать. Но да, я с вами совершенно согласен! Нужно выбрать для себя определенные рынки и придерживаться их. Если прыгать от одного к другому, то вы лишите себя точки отсчета для определения истинной стоимости рынка. В итоге получится, что вы просто будете торговать импульсы, хотя… Прошу прощения за затянувшийся ответ! Если вы используете простой, чисто технический подход, например, торгуете прорывы, то в диверсифицированном портфолио в 40, 50, 60 рынков нет ничего плохого. Но если вы хотите торговать, совмещая технический анализ с фундаментальным, как я, то вам действительно нужен небольшой набор рынков, с которыми вы смогли бы выстроить отношения. — Окей, последний вопрос, прежде чем мы перейдем к обсуждению технической составляющей вашей стратегии! Вы сказали, что торгуете примерно 10-15 рынков, но как долго вы удерживаете свои позиции? — О, торгую я на четырехчасовых и дневных графиках. Процесс везде одинаковый! Я использую подход «сверху вниз», начинаю свой анализ с месячных графиков, потом перехожу на недельные, потом на дневные, потом на четырехчасовые. Там я могу удерживать свою позицию примерно от двенадцати часов до двух дней. А если я вхожу по дневным графикам, то от трех дней до трех недель, смотря как пойдет тренд! — Вы сказали, что совмещаете в своей стратегии фундаментальный анализ с техническим. Полагаю, с первым все достаточно понятно – нужно просто читать все новости, касающиеся интересующих вас рынков. Мне больше хотелось бы обсудить техническую составляющую вашей стратегии! Потому что здесь действительно важна специфика. Расскажите о своих любимых индикаторах! Помогите нам составить представление о том, как выглядят ваши графики. И расскажите, почему вы выбрали именно эти индикаторы? — Пожалуй, в первую очередь стоит сказать, что я отношусь к той категории трейдеров, которая считает, что если что-то действительно работает, то оно должно работать на всех рынках. Мой обычный сетап на дневных и четырехчасовых графиках включает в себя сигналы от свечного анализа, MACD, стохастика, EMA(15) и EMA(30). Последние я перенял у Джимми Роберта! Как он сказал на одном из своих выступлений, это – лучший индикатор для стопов. А еще фильтр по скользящим средним помог мне воздержаться от сделок на продажу, когда я торговал биржевые индексы США в промежутке с 2011 по 2015 год, что сэкономило мне немало денег! И, наконец, трендовые линии! Если бы я мог использовать только один инструмент технического анализа, то выбрал бы их. Знаю, многие сомневаются в их полезности! Но… В том, что касается экономики и финансов, я отношу себя к лагерю бихевиористов. Если цена коснулась линии дважды – такая трендовая линия называется предварительной. Но если у нас на графике есть линия с тремя касаниями или больше, то за ней обязательно будут следить другие участники рынка! А значит, мы сможем использовать ее в качестве поддержки и сопротивления для торговли пробоев и отскоков. Но ключевой индикатор моей стратегии – MACD. Когда я вижу, что MACD и скользящие средние начинают разворачиваться, я понимаю, что движение себя исчерпало. Если это происходит при пробое уровня предыдущего максимума или минимума, то я вхожу в сделку! Это – мой основной индикатор технического анализа, и для меня он выше всех прочих. — Я хотел бы задать вам вопрос о трендовых линиях! Вы поставили на них такой акцент… Забавно, но среди гостей моего подкаста в последнее время встречается немало любителей трендовых линий! Как вы считаете, каким преимуществом они обладают? — Джон Мейнард Кейнс однажды сказал: «Когда судишь конкурс красоты, важно не то, какая участница красивее всех, а то, какую участницу считает самой красивой большинство зрителей». На рынках победителем становится тот трейдер, которому удается выбрать участницу, которую выбирает большинство. Так же я смотрю и на трендовые линии! Тут дело не только в следовании тренду… Хотя, конечно, это тоже очень важно! Действительно, в большинстве случаев имеет смысл торговать по тренду. Особенно неопытным трейдерам! Правда, моя система с MACD часто дает мне контртрендовые сигналы… Но для меня трендовые линии ценны в первую очередь тем, что они позволяют понять, на что направлено внимание других трейдеров. Если я вижу на графике важную трендовую линию с пятью-шестью касаниями – я понимаю, что когда цена подойдет к ней в следующий раз, то наверняка на нее отреагирует. В большинстве случаев происходит пробой… Люблю повторять то, что я называю «Маккенна-мантрой»: «Уровни и линии нужно уважать, но только до тех пор, пока цена их не пробьет». И когда это происходит… Из-за большого количества касаний и из-за того, что все за ней наблюдают, мы можем предположить, что цена как-то отреагирует на линию и с противоположной стороны. Вот почему я так высоко ценю трендовые линии! Они позволяют составить представление о том, на чем сосредоточено внимание других трейдеров. У форекс есть одна особенность, к которой мне было очень тяжело приспособиться, когда я вернулся к нему после торговли процентными ставками на фьючерсном рынке. На форекс практически невозможно получить приличные данные по объемам, если только ты не работаешь в банке, где можешь своими глазами наблюдать за позициями клиентов! За неимением объемов приходится пользоваться трендовыми линиями. Они дают мне хотя бы примерное представление о том, где находятся позиции других трейдеров, и что те могут предпринять. Вот как я их использую! — Итак… Свечи, MACD, скользящие средние, трендовые линии. Создается впечатление, что ваша торговля в значительной степени дискреционна! Вы пытаетесь собрать паззл рыночной картины, отслеживая показатели множества инструментов технического анализа... Я прав? Или же можно сказать, что ваш подход системен, и чтобы предпринять какое-либо действие, вам нужно получить сигнал от каждого индикатора? — О нет, у меня все системно! Раньше я часто завышал риски, используя неточные входы, потому что думал, что все равно окажусь прав. Но сейчас… Если индикатор MACD не начал разворачиваться или не развернулся – входить я не буду. То же самое и в плане свечей… Моя система работает и на краткосрочных таймфреймах, и на долгосрочных, но я торгую по ней только на H4 и D1. И если при наличии сигнала от MACD я не получаю на своем таймфрейме пробойного бара – я не открываю сделку! Строгий системный подход хорошо себя зарекомендовал, сэкономив мне немало средств. Вообще, мой метод имеет много общего с «Тремя экранами» Элдера и той стратегией, которую описывает Билл Вильямс в «Торговом хаосе», своей книге, которую он написал еще в девяностых. У меня есть копия первого издания! Но нет, если я не получаю сигнал от каждого своего инструмента, то не вхожу. Все остальное – не важно! Есть сигнал – я открываю сделку. — Окей, я понял, значит, при торговле вы придерживаетесь чек-листа, в котором учитываете все свои индикаторы, и не входите, пока не проставите все галочки! А используете ли вы автоматизацию? Может, у вас есть инструмент, дающий вам сигнал, когда все ваши индикаторы приходят к согласию? Или же вам приходится отслеживать их самостоятельно, оценивая ситуацию визуально? — Хороший вопрос! Пожалуй, мне стоило рассказать об этом, когда я описывал свой процесс. Я использую таблицы, в которых копится статистика по множеству рынков. Их количество не ограничено теми, что я торгую! В этих данных я отслеживаю определенные уровни, это – один из источников моих торговых идей. Я проверяю свои таблицы каждое утро. В них я тоже использую своего рода индикаторы. Так что… Пока что я не запрограммировал все это на Python, ничего такого! Но, вероятно, вскоре я постараюсь создать полностью автоматическую систему. Прогоню ее через бэктесты на четырехчасовых графиках и запущу в работу! В ручном режиме она пока что показывает весьма неплохие результаты, особенно на форекс, нефти и золоте. Так что моя стратегия совершенно системна, но пока еще не полностью автоматизирована! — Понял! А как вы считаете, чем обусловлено ее преимущество? — Опять же, думаю, дело в отслеживании поведения других участников рынка! В частности, с помощью MACD можно определять замедление импульса. Дам пример своего входа… Рынок находится в восходящем тренде, я провожу трендовую линию. Тут вспоминается Nasdaq, который в течение последних двух лет все растет и растет! Или, например, турецкая лира… Если цена пробивает трендовую линию, а на MACD формируется разворот – это явный признак того, что цена выдохлась. Знаете, как говорил Демарк: когда рынок падает, в этом виноваты не продавцы, а недостаток покупателей. Или, например, ситуация, когда цена все никак не может подняться от минимумов… Все дело в том, что люди, двигавшие цену, просто устали! Либо покупатели, либо продавцы, смотря о каком направлении мы говорим. Цель моей стратегии – извлечь из этого прибыль! Потому что цена часто формирует при этом откат. — Понял! Стратегию мы обсудили, теперь давайте поговорим об исполнении сделок! Если можно, расскажите нам о своих входах! Используете ли вы поэтапное наращивание позиции? Или входите сразу целиком? Всегда используете одно и то же количество контрактов? Или оно колеблется в зависимости от ситуации? — Размер моей сделки всегда зависит от количества средств на депозите. Пожалуй, самое важное, чему я научился за свою карьеру – это не завышать риски! Так что размер позиции я вычисляю в зависимости от стоимости активов в управлении. Обычно в каждой сделке я рискую 1% от депозита, максимум 1,5%. Знаю, многие трейдеры обожают использовать кредитное плечо на полную катушку! У нас в Австралии оно просто огромное. Но я не из таких! Я предпочитаю наращивать капитал медленно, так что в своих сделках я рискую только 1-1,5% от депозита. А насчет поэтапного наращивания позиции… Я никогда не использовал пирамидинг! Никогда не понимал этот концепт. Тем не менее, вхожу я действительно не одной сделкой, а несколькими. Если у меня открыта позиция на пять контрактов по евро, что в рисках равняется примерно половине процента... Это – пять отдельных сделок! Такой подход позволяет мне применять поэтапные выходы. Поэтапные входы я не использую, но вот поэтапные выходы – определенно! Думаю, многие согласятся: наблюдать, как цена выносит твой стоп – это далеко не самое сложное! Самое сложное – это удерживать свою прибыльную позицию! Давать ей расти и расти... Так что для каждой позиции я использую несколько целей. Выставляю их по Фибоначчи! Когда цена доходит до первой цели, я закрываю примерно половину позиции, а остатку позволяю расти. — Итак, ваш чек-лист включает в себя MACD, трендовые линии, скользящие средние… Но оказывается, что вы используете еще и фибо! Не для входов, а для выходов. — Да, так и есть. Не знаю, почему фибо работают, но они работают! Возможно, дело в том, что за ними тоже многие наблюдают… Здесь мы снова затрагиваем тему поведенческих финансов! Но лично я отношусь к техническому анализу по-простому. Так уж вышло, что цена тяготеет к уровням 38.2%, 50% и так далее… Так что свой первый тейк-профит я выставляю на 38.2%! Растягивая фибо по движению, против которого вхожу. На 38.2% я фиксирую примерно половину прибыли. Фибо – это нечто большее, чем отслеживающие их трейдеры… Для меня они – важный инструмент для определения поддержек и сопротивлений. — А что насчет размеров ваших стоп-лоссов? Они у вас фиксированы? Или варьируются в зависимости от рыночной ситуации? И если так, то получается, вместе с ними варьируется и риск в процентах? Или размер контракта? — Да, варьируется не процент риска, а размер позиции. Если мой стоп располагается сравнительно далеко, то я использую меньшее число контрактов, если сравнительно близко, то большее, но риск в процентах всегда остается неизменным. Мне повезло! Я занимаюсь этим делом уже тридцать лет, так что мой депозит достаточно велик, чтобы я мог позволить себе торговать с небольшими рисками в размере тех самых одного-полутора процентов. Но те трейдеры, которые пока что работают над наращиванием своего депозита… Они могут использовать тот же торговый процесс, но с несколько более завышенными рисками. Никому не советую рубить с плеча и входить в рынок позициями по 10% от депозита! Но если кто-то захочет пойти на риск в 2, 3, 4%... Я могу их понять! Насчет вашего вопроса: в моем случае размер стопа определяет количество контрактов, не наоборот! Именно так и рассчитываются риски в виде процента от активов в управлении. Для облегчения расчетов я запрограммировал простенький калькулятор, в котором учитываются стоимость пункта, текущая цена и величина стопа. — Получается, вы не ограничиваете себя фиксированным количеством контрактов – это здорово! Вы выбираете размер позиции, учитывая величину стопа и размер вашего депозита. — Да! Я осознал, насколько это важно, когда начал работать с трейдерами-новичками. Очень важно донести до них этот концепт и научить правильно подбирать размер сделки, используя риск в процентах от депозита. Иначе их кривая доходности будет похожа на пилу! Они будут получать прибыли, а потом возвращать их обратно рынку… А все потому, что они торгуют с рисками, которых не могут себе позволить – как в плане размера депозита, так и в плане уровня своего опыта! По-моему, очень важно научиться правильно определять размер позиции. Он должен быть достаточно велик, чтобы удовлетворить аппетит трейдера к риску, но при этом достаточно мал, чтобы трейдер мог спокойно спать по ночам. И не сливать! Как известно, многие трейдеры бросают торговлю прежде, чем успевают освоить это ремесло. Так что тема определения размеров позиций, на мой взгляд, имеет огромную важность! — Я хотел бы обсудить еще одну тему, которая, как я знаю, вам тоже очень близка! Вы не раз говорили, что вас не перестает удивлять, что многие трейдеры совершенно не замечают того, как движущие силы одного рынка оказывают воздействие на другие. Думаю, отслеживать происходящее на разных рынках – это чрезвычайно важно! Особенно если ты торгуешь форекс. Расскажите нам об этом! — Да, все глобальные финансовые рынки взаимосвязаны. Всегда были! Даже Джесси Ливермор рассказывал о том, что когда торгуешь кукурузу, нужно отслеживать еще и пшеницу. С тех пор тема корреляций не утратила своей важности! Например, если говорить о форекс, у всех всегда на слуху то, что происходит с долларом США… Но многие другие движущие силы совершенно упускаются из виду! Считается, что развивающиеся рынки не оказывают значительного влияния на основные валюты. Но именно напряженность на развивающихся рынках является одной из причин падения австралийского доллара! Она оказывает плохое влияние на рынок меди, что в свою очередь негативно сказывается на австралийском долларе. Кризис развивающихся рынков и проблемы с пошлинами тормозят глобальную экономику. Так что связи между рынками действительно играют огромную роль! Связь рынка меди с австралийским долларом, связь рынка облигаций с индексом доллара США и так далее… Если вы уткнетесь в свои графики и будете игнорировать все, что происходит за их пределами, вас может сбить автобус какого-нибудь крупного игрока, решившего захеджировать свои позиции по меди с помощью австралийского доллара… Так что это действительно важно. На форекс каждая сделка – это сделка по валютной паре! AUDUSD, EURUSD и так далее… Так что я просто должен отслеживать движущие силы разных рынков, иначе никак! Но, думаю, не менее важно делать это и за пределами рынка форекс. Например, этим подходом в совершенстве владеют некоторые товарные трейдеры! Они отслеживают корреляции бензина и нефти, кукурузы, пшеницы и сои, и так далее… Трейдеры товарного рынка хорошо понимают связи между этими активами! Я стараюсь привить это и трейдерам-новичкам. Конечно, самое важное – это процесс! Но важно также уметь отрываться от экрана и оценивать, что происходит на других рынках. — Да, теперь понятно, почему вы отслеживаете и технические, и фундаментальные данные! Потому что если сосредоточиться только на одном графике – можно упустить немало движений из-за эффекта «тяни-толкай», присущего рынку форекс! Я хотел бы обсудить с вами еще одну тему… Сам я торгую преимущественно S&P и десятилетние облигации! И дополнительно отслеживаю Dow, Nasdaq, трехлетние и тридцатилетние облигации. А еще золото и индекс доллара США… Я использую одну технику, и мне любопытно, что вы о ней думаете… Скажем, цена на S&P, моем основном инструменте, подходит к уровню поддержки. В этот момент я переключаюсь на Dow и Nasdaq, чтобы посмотреть, не сформировались ли и там сетапы по моей стратегии. Если да – это можно считать дополнительным подтверждением для моего входа по S&P! А если нет, то можно ожидать, что сделка пройдет не так уж гладко! Используете ли вы эту технику в своей стратегии? Отслеживаете ли уровни поддержки-сопротивления на рынках с прямой или обратной корреляцией? Хотя вы не используете уровни, но вы поняли, что я имею в виду! — Не в первую очередь, но да, несомненно! Я каждое утро обновляю свои таблицы и матрицу корреляций. Я отслеживаю корреляции за последние 30, 60, 90, 180 и 365 дней и слежу за динамикой их изменения! Как я и сказал, собираю данные по самым разным рынкам. Очень важно отслеживать ключевые движущие силы в корреляциях за разные временные отрезки! Продолжая ваш пример с индексами S&P, Nasdaq и Dow… Скажем, Евро, Стерлинг, Киви и CAD движутся, а Осси – нет. Это – сигнал, что мне, возможно, стоит войти по нему в сделку, потому что он, вероятно, скоро постарается догнать другие валюты. Так что я тоже использую подобные подтверждения! Мы живем в мире, в котором все валюты выражаются в долларе США. Так что он – основная движущая сила для многих валютных пар! И если двигаются евро и Стерлинг, то есть высокая вероятность, что за ними двинется и CAD… Хороший пример – текущая ситуация по USDCAD! Сейчас эта пара отклонилась от Осси и Киви из-за заседаний по НАФТА. Это осложняет мою торговлю по CAD! Но да, я отслеживаю другие рынки, смотрю, как они себя ведут, и иногда использую это в качестве подтверждения. А еще часто бывает, что я замечаю, что в краткосроке корреляция между ними исчезла, и использую это, чтобы отыграть ее возвращение. Например, на прошлой неделе цена на евро резко взлетела, а Осси тормозил, так что я открыл сделку по EURAUD с расчетом на то, что корреляция вернется, и цена пары упадет! Так что я торгую еще и такие рыночные возможности. — Здорово, мне понравилось! Вы отлично все объяснили, Грег, но мы еще не закончили! Если вы готовы, у меня есть для вас список коротких вопросов! — Да! — Грег, какой трейдер оказал на вашу жизнь наибольшее влияние и почему? — Питер Витти, мой босс из State Super, где я работал менеджером фонда! Он принял меня под свое крыло, когда я еще был зеленым пареньком из западного пригорода, и научил меня справляться с рисками и ошибками, а еще управлять средствами инвесторов… Я пару раз слился, но он всегда поддерживал и наставлял меня. Он помог мне сформировать собственный торговый подход, и именно благодаря ему я стал в трейдинге тем, кто я есть. — Что вам оказалось сложнее всего преодолеть в трейдинге? — А я еще не преодолел это, Энтони! Мне всегда хочется быть правым. Это и послужило причиной создания моего структурированного системного процесса! Это желание никогда не ошибаться… Как оказалось, преодолеть его очень тяжело! Была еще одна проблема… Банковских трейдеров учат доливаться к убыточным позициям. И это, конечно, никуда не годится! Так что мне пришлось себя переучивать. — Как ваш торговый процесс развивался с течением лет? — Я начинал как фундаменталист! Экономика, торговые потоки… Потом я стал дополнять фундаментальный анализ техническим. Начался азиатский кризис, отвязки 1998 года… Отличная возможность проверить технический анализ на прочность! А теперь я дополняю технический анализ фундаментальным. Когда они оба дают сигнал в одну и ту же сторону… Это серьезный повод для радости! — Как вы считаете, каким качеством должен обладать каждый трейдер? — Интеллектуальная целостность! И капелька любознательности. Интеллектуальная целостность – в том смысле, что нужно быть честным с самим собой! А любознательность… Важная составляющая процесса торговли – это изучение рынков и познание самого себя. Если вам это по душе, и если вы любите и умеете придерживаться своего торгового процесса… Я бы сказал, вы обладаете хорошими шансами! — Ваша любимая книга о трейдинге? — Книга о Джесси Ливерморе, «Воспоминания биржевого спекулянта». Но не только! Мне очень повезло, что в январе 2008 года я прочел одну книгу по истории, «The Great Wave». Там описывается история инфляции за последнюю тысячу лет! Это отлично подготовило меня к грядущему финансовому кризису. Пожалуй, именно эта книга оказала на меня наибольшее влияние! Но все-таки моя любимая – это «Воспоминания». — Любимый фильм о трейдинге? — Тут ничего необычного! «Поменяться местами». — Лучший совет по трейдингу, полученный вами? — «Разберись с темой определения размеров позиций»! И не только потому, что раньше мне приходилось торговать на чужие средства… Дело еще и в том, чтобы спокойно покидать свое рабочее место. Если вы не в состоянии отойти от терминала и плохо спите по ночам – вам нужно уменьшить размер своих позиций! Так что это относится не только к риск-менеджменту, но и к психологии трейдинга. — Если бы вы могли отправить совет самому себе в прошлое, как бы он прозвучал? — «Начинай торговать на собственном депозите»! Торговать на банк или фонд, получая при этом хорошую зарплату – это легко! Но я смог бы гораздо быстрее перейти к частному трейдингу, если бы сразу начал разбираться с его регуляциями и другими тонкостями. — Последний вопрос на сегодня, Грег! Чем вы любите заниматься, когда не торгуете? — Ох, я живу у пляжа, на границе с бушем! Так что люблю уделять время семье и серфингу. А еще читать книги по экономике и истории рынков! — Как вас найти в твиттере? И поделитесь адресом своего сайта! — Моя страница в твиттере – @GregoryMcKenna! А сайт я как раз собрался перезапускать, текущий адрес – gregmckenna.com.au. — Было круто! Грег, спасибо, что посетили подкаст Futures Radio Show! — Был очень рад, мне понравилось! Спасибо, приятель! Переведено специально для Tlap.com
  29. 13 баллов
    Нельзя выявить "правильных" людей, если все не публично. Иначе как они узнали бы ?)) Расслабьтесь, на форумах пишут 5% от посетителей, остальные просто читают/качают. Это нормально, общая статистика по сети, не именно по форекс теме. Еще меньший процент что-то заметное делает, что тоже нормально, опять таки в любой теме.
  30. 13 баллов
    Романтик готовится к новому сигналу
  31. 13 баллов
    Как по мне, вы кричите слишком громко и, возможно, не о том. Смысл существования и назначение фильтров первого входа идентифицировать или помогать идентифицировать моменты/ситуации в торгах, когда оптимально открывать сетку. Ваше возмущение фактом того, что фильтр первого входа обеспечивает открытие сеток, которые потом не создают проблем, выглядит не слишком логичным. У нас же нет задачи торговать всегда. Наша задача зарабатывать деньги: и на форекс это обычно требует торгов лишь в каких-то рыночных ситуациях - и это не синоним слова "всегда". Использование оптимизатора в т.ч. для оптимизации настроек фильтра №2 преступлением не является. Для его настроек разрабатывались индикаторы статистики свечей и, по хорошему, именно статистика свечей должна быть в основе настроек фильтров Б/И входа и волатильности. Но я не вижу проблемы в дооптимизации настроек фильтра №2 Б/И входа, особенно если начальные значения настроек задаются на основании статистики свечей. Имхо, поднимаемая вами проблема выглядит не слишком реалистично - мне кажется, ваше текущее представление о торгах от реальных торгов пока слишком далеко. @chinchi19 , понимаете, у нас с вами различающиеся подходы к торгам и разработке сетов/сеток... Да, очень опытные тестировщики могут выоптить лишь пяток параметров бота так, что сет будет проходить 6-8 лет - и это замечательно! Но возможности опта технологически ограничены быстродействием бота и длительностью опта и действительно сложные сетки опту не по силам. Поэтому к опту как к варианту разработки сетов я отношусь с интересом и уважением - но не считаю этот подход основным и тем более единственным. И все годы проекта я потратил на создание возможности разработки сетов вообще без опта или лишь с краткосрочным уточняющем настройки дооптом. Это во-первых. Во-вторых, не смотря на общую увлеченность разработкой многолетних сетов для состоятельных, меня всё же в основном интересуют сеты для малоимущих. Да, в топике есть зрелые люди с определенными активами, которым имеющееся надо приумножить с минимальными рисками. Но большинство населения СНГ имеет денег на 1/3 велосипеда и мечтает о заработке на купить хотя бы велосипед до пенсии. И, понимая это, я концентрируюсь на анализе сетов для моноторгов и как из таких сетов выжать всё прямо сейчас. И это сеты не для торгов с 2012 и даже с 2015 года - это сеты для торгов в 2019-20 годах. Так сказать, по одежке протягиваем ножки... Но ваше предложение формализовать наименование сетов разумно, конечно. После бота, пары, №/схемы сета, Кдепо и просадки, автора, период опта в названии сета был бы не лишним - при условии, что опт вообще был. P.S. Вдогонку к посту об очередности сначала настроек фильтров бота на счет и пару - и лишь потом разработки сетов... http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=445913 Есть один совершенно не очевидный, но очень важный нюанс. Те, кто разрабатывают долгосрочные сеты, в т.ч. обосновывают это тем, что если вырастет волатильность, то сет выстоит. И это правда! Но правда и в том, что настройки фильтров бота в условиях уже давно экстремально низкой волатильности будут тоже экстремально низкими и жесткими!! И это означает, что фильтры бота с настройками на текущую экстремально низкую волатильность будут очень жестко паузить торги в случае роста волатильности! И из этого следует, что сетки, настроенные на (разработанные под) текущую низкую волатильность, совсем не обязательно наловят стопов при росте волатильности! Вполне может оказаться, что правильно настроенные фильтры бота на текущую низкую волатильность обеспечат успешные торги и намного более агрессивными сетами! Это не так уж очевидно - но правильно настроенный на пару/волатильность бот может и должен оказаться намного устойчивей, чем это выглядит на первый формальный взгляд на сет... В боте все тонко увязано и сбалансировано...
  32. 13 баллов
    Возможно кто захочет такой сет добавить в корзину. В последние года доход сильно упал. Но в волатильные года приносит неплохую прибыль. А может у кого получится улучшить. Делитесь результатами. (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10 Ostap.Bender AUDNZD LS v1,12 2012-2019.zip
  33. 13 баллов
    Доброй всем ночи! Спешу поделиться своим новым безындикаторным сетом по паре EURCAD , Кдепо 1030, сет тестировался в TDS2 +2 DST USA плавающий спред. Рассмотрю Ваши замечания/дополнения/поправки. Буду признателен, если кто нибудь проведет тесты в TDS2 и поделится результатами, сам я этой программой пользуюсь недавно(пока триал), вроде с настройками разобрался, но интересно увидеть тесты других форумчан. П.С. @Старик спасибо за награду, мелочь, а приятно. Спасибо всем кто работает над этим проектом! (EA) - Setka v1.43 - EURCAD M0kass.zip
  34. 13 баллов
    Я не вполне доволен еще результатами, но уже достаточно многообещающе, чтобы поделиться и подключить сообщество... Выкладываю две версии, сеты и результаты прогона на TDS2 за 2019 по EURUSD Одна (HedgeOnSteroidsRetraceGLX) - развитие HedgeOnSteroids в логике Assam Hedge Master: расстановка практически равным лотом на практически равных дистанциях, одна сессия в день по расписанию и по-прежнему трал профита. Результаты положительные, но не сказать, чтобы очень впечатляющие: Второй сильно изменен: он теперь стартует сессию сколько угодно раз в день, если время старта попадает в заданные интервалы. В прилагающемся сете интервалы заданы так: в понедельник утром не торгуем несколько часов, чтобы исключить влияние гэпа, в пятницу последняя сессия стартует утром по гринвичу, после ее закрытия не торгуем. Советник меняет шаг на тренде, в прилагающемся сете он использует адаптивный тейк по ATR на М15(можно все еще выставить постоянный тейк, поэкспериментируйте) и мартинит в процессе: после какого-то количества ордеров в одну сторону включается множитель лота, очень мягкий, но с учетом количества ордеров, которые он расставляет, мало не покажется. Поэкспериментировав немного, я убрал трал профита - он почему-то себя не очень хорошо показывает, сделал лимит потерь и таргет сессии простыми суммами. Никакого мани менеджмента тоже нет. Он там есть под капотом, но я решил не втыкать пока. По логике: после закрытия сессии включается Cooldown - период, когда он не торгует. Экспериментальным путем я выбрал 180 минут. Играйтесь. Я также не уверен, есть ли смысл разделить Cooldown после успешной и провальной сессии - может, поэкспериментирую после. Параметр StretchByTrend растягивает шаг на резких движениях: при включении этого параметра шаг выбирается по дистанции между двумя машками. Помогает, если случилось резкое движение - советник не пытается расставить сто ордеров на одной свечке против тренда. Все еще ставится плотно по тренду. Параметр MaxDisbalancePerBar ограничивает, насколько больше может быть открыто ордеров одного типа, чем другого за последние 5 минут. По сути, для того же, но только без тренда, когда машки еще не успели отреагировать. Как бы следит, чтобы наш хедж оставался хеджем. А еще у него есть блок сканирования рынка на условия старта сессии, который пока пустой почти. Единственное, что я проверяю - это средний спред за последние N тиков (в сете 200 тиков и 0.25 пунктов). Вот здесь мне бы очень пригодились идеи: как определить, что условия для старта сессии благоприятные. Я полагаю, что можно удвоить профитность и споловинить просадку, если оптимизировать этот блок. Блок новостей теперь обзавелся дополнительным параметром: за какое время (в минутах) до новостей нельзя стартовать новую сессию. ВАЖНО: 1. Тестировать исключительно на тиках с переменным спредом: ТДС2, КвантДатаМэнэджер. Во-первых, спред - часть стратегии теперь. Во-вторых, генератор тиков МТ4 не воспроизводит реального движения тиков и в этом советнике это сильно искажает картину. 2. Брокер должен позволять до 200 открытых сделок. Есть шанс, что можно наоптить сет под меньшее число, но по умолчанию три-четыре сотни сделок за сессию - это ничего необычного для этого советника 3. Цель сессии, стоп лимит сессии и лот находятся в хрупком балансе. Меняя любой из этих параметров отдавайте себе отчет, что они работают вместе. Собственно, все. Картинка по второму советнику куда позитивнее: 400% за год на 28% просадки (которая, как я уже упоминал, честная, но исключительно по эквити) Что дальше: 1. Другие пары. Фунт - очевидный кандидат, хорошие результаты. Если кто-то сделает дельные сеты по другим парам, я вкручу блок контроля одновременной работы на разных парах, чтобы советник не торговал одновременно по двум - но с учетом трехчасовых кулдаунов и новостей у нас море времени отторговаться по разным парам врозь. 2. Идеи, как определять, что сейчас подходящее время стартовать сессию. Я пишу быстро, так что могу попробовать много идей, не стесняйтесь. Пока попробовал WPR и Momentum HedgeOnSteroids_new.rar
  35. 12 баллов
    Меня вот эта статейка чего-то напрягла https://ru.investing.com/analysis/article-200266373 Говорят, схожее в сентябре прошлого года писали и всё обошлось - но как-то реально нехорошо всё сейчас выглядит. Китай нависает: начнет статистика на короновирусе падать - весь мир затошнит. Евру еще фиги 3 вниз ничто не держит. Посыпется фонда - бакс начнут мести. Место плохое сейчас - большой шанс допровала. Не факт - но риск внезапного роста волатильности в любой момент очевидно нарастает... Поосторожнее с разгонами, может благоприятный период уже и заканчивается.
  36. 12 баллов
    Риск-менеджмент: лучшее (часть 1) Представляем вашему вниманию перевод первой части выпуска-компиляции с подкаста Chat With Traders «Риск-менеджмент: лучшее». Ведущий подкаста Аарон Файфилд прошелся по всем интервью, проведенным им за последние несколько лет, и на свой вкус выбрал самые интересные отрывки, касающиеся риск-менеджмента. Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста *** Привет, друзья! Добро пожаловать в сто восемьдесят восьмой выпуск подкаста Chat With Traders. Как вы поняли по заголовку, это – выпуск-компиляция! «Риск-менеджмент: лучшее». Я прошелся по всем интервью, которые провел за последние несколько лет, и выбрал из них лучшие отрывки, касающиеся риск-менеджмента. Правда, закончив, я осознал, что отрывков оказалось слишком много! Так что я решил разбить все на две части. Это – первая, вторая будет опубликована в следующем выпуске! Одна из причин, почему я решил это сделать, состоит в том, что мне хотелось бы обратить ваше внимание на несколько старых интервью, с которыми вы, возможно, незнакомы! Так что в начале каждого отрывка я буду зачитывать номер выпуска, имя гостя и краткое описание. Для быстрого перехода на страницу интересующего вас интервью достаточно ввести в адресную строку chatwithtraders.com/ и номер выпуска. Или вы можете найти все ссылки в описании к этому выпуску, которое будет располагаться на chatwithtraders.com/188! *** Первый отрывок – из выпуска номер 128 с Энди Кершнером! Энди – активный биржевой трейдер и основатель Kershner Trading Group, проп-трейдинговой фирмы с офисами в Остине, штат Техас, и Мидтауне Манхеттена. — Совершенные мной крупные ошибки?.. Самые большие, как правило, оказывались связаны с моей сильной стороной! Я хорошо умею терпеть боль. Благодаря этому я могу долго удерживать свои прибыльные позиции, но это – еще и моя самая слабая сторона! Бывает, какая-нибудь свинговая позиция выходит в прибыль 20% от депозита, но цена не доходит до цели и разворачивается… Если ситуация в сделке развивается не совсем так, как я планировал, бывает, я проявляю в фиксировании прибыли бессистемность. Я могу удерживать сделку слишком долго, позволяя цене зайти далеко против меня… Именно так два года назад я позволил превратиться паре миллионов долларов прибыли в пару миллионов долларов убытка. Это была позиция по целому ряду акций… Было больно! Такие ситуации плохо сказываются на психологии. Я до сих пор иногда испытываю с этим трудности! Но я тщательно отслеживаю все в своем торговом журнале, и если ситуация в сделке начинает развиваться не так, как я планировал, то стараюсь уделить особое внимание следованию четкой структуре выхода и поэтапному закрытию позиции. — Ясно! Выдержка и умение долго удерживать сделку может быть как плюсом, так и минусом. А вам всегда это хорошо удавалось? Или вам пришлось долго осваивать этот навык? — Думаю, я всегда был чересчур самоуверен. Большие числа меня никогда не пугали! Но к этому действительно привыкаешь. Совсем недавно, в этом году, мне довелось поработать вместе с по-настоящему крупным трейдером. Благодаря этому я смог еще сильнее нарастить обороты! Совместная работа с ним помогла мне улучшить свою психологию и тактику… То, как я веду свои позиции, работаю со стопами, торгуя большим количеством акций, и так далее. — А как думаете, насколько важно уметь терпеть просадку по крупной позиции? Мне кажется, именно это умение оказалось ключевой составляющей вашего успеха, я прав? — Знаете, я не уверен… Пожалуй, только отчасти! Думаю, лучший образ торговли – это тот, который подходит вашей психологии. Если вы нашли какой-то метод, который вас устраивает, и вы в состоянии стабильно ему следовать – сосредоточьтесь лучше на этом! Найдите свое преимущество и убедитесь, что оно действительно вам подходит. А дальше начинайте по нему торговать, понемногу увеличивая размер позиций, и посмотрите, до какой отметки вы сможете дойти, не отклоняясь от своего метода. Лучшие трейдеры – это те, которые торгуют 50 000, 100 000 акций так, как будто они торгуют 1 000! Они следуют тому же процессу принятия решений. Ну, почти тому же, ведь определенная разница все-таки есть... Если уж собираешься весь день проторчать за компьютером – имеет смысл торговать по-крупному! — Открывая позицию, вы сразу решаете, как именно вы будете ее закрывать, урезать убытки? Вы заранее определяете уровни для выходов? Или это зависит от ситуации, от того, как развивается сделка? — Сейчас я, как правило, использую поэтапные входы и выходы. При этом я опираюсь на свои представления о том, как будут развиваться рыночные события. Но обычно я сразу определяю, что рискну в этой сделке, скажем, одним пунктом, в худшем случае – потеряю полтора, а сделать постараюсь три с половиной или четыре с шансами 50/50 или около того. Иногда бывает, что цена начинает идти против меня, но натыкается на хорошую поддержку. В этом случае я могу открыть еще одну сделку, увеличив размер позиции в три раза. Мой стоп будет равняться, скажем, 0,3 пункта, но конкретно у этого входа соотношение риска к прибыли будет уже не 1:3, а 1:10! Так что я совершенно не против войти в этом случае позицией покрупнее, хотя при этом мои шансы будут приближаться уже примерно к 30%, ведь цена пока что идет против меня... Но если она развернется – я получу прибыль, в 10 раз превышающую риски! Так что в некоторых случаях я подстраиваюсь к рыночной ситуации. — Я хотел бы сделать шаг назад и обсудить то, что вы сказали до этого… Похоже, вы не уверены, что ваше умение терпеть просадки можно назвать ключевой составляющей вашего успеха. Но разве трейдеры с низкой терпимостью к риску не зарабатывают меньше других?.. — Нет, не обязательно! Вовсе нет! Ведь существует множество различных стилей трейдинга. Кто-то занимается скальпингом, кто-то свинг-трейдингом, а кто-то, например, предпочитает только те сделки, вероятность отработки которых составляет 70-80%... Так что есть много способов достигнуть своих целей и добиться успеха. Может, вы – компьютерный гений, и вам нужно создавать торговые модели! В нашей фирме тоже есть такие парни, количественные трейдеры. Однажды я беседовал с главой крупной проп-фирмы, штат которой насчитывал сотни трейдеров. Я спросил его: «Кто твой лучший трейдер?». Он взглянул на меня и ответил: «У меня нет лучшего трейдера. Лучшего – в чем?.. Лучшего по продажам без покрытия на каком-то конкретном рынке? Лучшего трейдера сектора полупроводников? Лучшего свинг-трейдера?». И так далее… Так что какой бы тип сделок и какие бы риски вы ни выбрали – они должны подходить вашей психологии! Это очень важно. Постарайтесь найти то, что вам лучше всего подходит. Но также вам нужно убедиться в том, что вы обладаете всеми полезными трейдерскими привычками! Ведите торговый журнал, анализируйте свои сделки, проводите подготовительную работу. Если мы с вами обменяемся своими стратегиями, я, пожалуй, смогу торговать только с 20% вашей эффективности, ведь я не провел всей работы, связанной с вашей стратегией. Думаю, то же можно будет сказать и про вас. Так что полезные трейдерские привычки важнее, чем то, какую именно стратегию вы используете. *** Далее – легенда трейдинга и маг рынка Блэр Халл из выпуска номер 85! В семидесятых годах Блэр серьезно занимался блэкджеком, а в 1985 он основал фирму Hull Trading, которая специализировалась на опционной торговле. В 1999 Hull Trading была продана Goldman Sachs за сумму, немного превышающую миллиард долларов. — Окей, а если подвести итог… Как блэкджек помог вам подготовиться к трейдингу? И почему вы… Хотя на этот вопрос вы уже ответили! Я хотел спросить, почему вы решили выбрать именно рынок опционов. — Ну, в блэкджеке, как и в любой игре – азартной или инвестиционной, важны два фактора! Во-первых, вам нужно обладать преимуществом. А во-вторых, вы должны оставаться в игре! Блэкджек научил меня, что величина ставки должна зависеть от размера банкролла. И от текущего преимущества! Если преимущество высокое, то нужно ставить больше! Но при этом никогда не превышать отметки в 1/50 банкролла. То есть если у меня есть 100 долларов, мне нельзя ставить больше 2. Неплохое правило, если подумать! Скажем, вы пришли в казино с 10 000 долларов. Никогда не ставьте больше 200! Потому что иначе вы окажетесь подвержены риску разорения. Вы можете потерять все свои деньги! Так что если вы играете в какую-то игру, может, в трейдинг, может, в блэкджек, и теряете половину своих денег – вам нужно снизить размер своих ставок в два раза. Большинство людей, попав в такую ситуацию, попытались бы отыграться! Но нужно вести себя прямо противоположным образом. Самое важное, чему я научился в блэкджеке – это оставаться в игре. Вы упомянули Чикагскую опционную биржу… Я начинал на Тихоокеанской фондовой бирже! Арендовал место за 500 долларов в месяц. Помню, все интересовались одним опционом, который по моей модели стоил 25 центов. У меня его скупали по доллару! Я продал около 200 таких опционов. Подумал – что за прекрасная ставка! Снова взглянул на цену и решил, что надо бы продать еще… Но понял, что я уже сделал свою ставку. Я буквально представил в своем воображении стопку фишек! И понял, что нельзя поддаваться овербеттингу. Овербеттинг – путь к разорению в любой игре! Даже если вы торгуете по прибыльной стратегии, вы можете разориться, если используете неправильный подход к определению размеров ставок. Разобраться с этим подходом не менее важно, чем найти преимущество. *** Следующий отрывок – из выпуска номер 82 под названием «Как стать трейдером, которым вы мечтаете быть» с Морадом Аскаром, известным под ником FuturesTrader71. — А есть ли у вас какой-нибудь совет насчет того, как справляться с периодами просадок? Когда убыточные сделки следуют одна за другой, и начинает казаться, что принять правильное решение просто невозможно… Вы уже затронули эту тему, когда говорили о том, что нельзя привязываться к результатам отдельных сделок, но все же – как справляться с просадками? Можете сразу затронуть и тему риск-менеджмента! — Окей, это по-настоящему важно, если вы хотите оставаться в игре! Должен сказать, мне каждый год приходится сталкиваться с трудными периодами в торговле. Если кто-то пытается вас убедить, что у него не бывает убыточных дней и убыточных лет, то стоит попросить у этого трейдера доказательства. К сожалению, факты таковы, что большая часть годовой прибыли обычно делается за достаточно короткий временной отрезок. А весь оставшийся год нам нужно пытаться просто не отставать от рынка, чтобы не упустить появление благоприятного периода, когда нужно надавить на газ! Например, китайская коррекция, случившаяся в августе… Серьезное падение рынка! Но принять в нем полноценное участие смогли только те трейдеры, которые неотрывно его отслеживали, следуя своему торговому процессу. Трейдинг приносит отличный доход лишь несколько недель в год, но в течение всего оставшегося времени мы вынуждены волочиться за рынком, как будто работая на обычной работе. Мало того, на этом пути нас ждут еще и трудные периоды! Мои обычно длятся от двух до десяти недель. Они приходят и уходят… В большинстве случаев эти трудные периоды вынуждают меня опуститься на третий этап становления трейдера, который называется осознанной компетентностью. Я заставляю себя осознанно, намеренно, сосредоточенно следовать своему плану, изначальному либо модифицированному под определенные рыночные условия. Если вы хотите научиться справляться с трудными периодами в трейдинге, то вам нужно научиться определять их начало. Для этого нужно обратить внимание на свои убытки на истории… И тут мы снова возвращаемся к теме ведения торгового журнала и сбора статистики! Мы будем возвращаться к ней постоянно, потому что трейдинг – это бизнес. Представьте, что у вас есть свое дело: булочная, автосалон, неважно... Представьте, что вы продаете какие-то товары или предоставляете услуги, но при этом не ведете точную бухгалтерию… Это же просто безумие! Трейдинг – это тоже бизнес, и бухгалтерия – его важнейшая составляющая. Сбор и анализ статистики поможет вам определить начало трудного периода. Я понимаю, что попал в трудный период, если четыре дня подряд закрываю с убытком. Я говорю о торговле по правилам! А не о той, когда я сбиваюсь с пути, начинаю спорить с рынком и так далее... Я не считаю это убыточной торговлей, это – банальное проявление эмоциональности и глупости, сигнализирующее о том, что мне нужно немного отдохнуть от трейдинга. Что я и делаю, чтобы отсоединиться, уйти от текущей рыночной ситуации. Но если я следую своему плану и получаю серию из четырех убыточных дней… Это – признак того, что на рынках что-то серьезно изменилось. Я поступаю так – просто беру выходной! Об управлении рисками внутри дня я расскажу чуть позже… Какова вероятность получить серию из четырех убыточных дней?.. Если шанс получить один убыточный день – 50%, то шанс получить четыре убыточных дня подряд – уже 6,25%! Все равно, что выкинуть четыре решки подряд, подбрасывая монетку. Мне известно, что вероятность этого в моей торговле – 2 сигмы, то есть это – второе стандартное отклонение… Пожалуй, не буду углубляться в тему статистики! Просто скажу, что даже три убыточных дня подряд – это для меня редкость. День я считаю убыточным, если получаю отрицательное значение, отняв от результата своей сегодняшней торговли фиксированные издержки (аренда, софт и так далее). Если я получаю четыре таких дня подряд, то в пятый я не торгую. Я слежу за рынком, делаю всю домашнюю работу, прохожусь по своим сделкам на истории, сопоставляя их со старшими таймфреймами, и пытаюсь разобраться, что же случилось… Моя цель при этом – постараться определить, не произошли ли на рынках какие-то значительные изменения. На самом деле, как раз на прошлой неделе рынок вел себя совершенно неадекватно! Открывался с гэпами вверх семь дней подряд, но никогда не закрывал их, а просто продолжал восходящее движение. Это – нестандартное поведение! В просадку я не попал, но понял, что нужно вести себя осторожно, потому что на рынке что-то изменилось… Как я управляю рисками внутри дня? Я использую стратегию регрессии рисков. Предположим ради примера, что обычно я торгую S&P позициями по 10 лотов. Я открываю первую сделку (размером в 10 лотов) и получаю убыток. Мое ограничение по убыткам на день составляет, скажем, 3 000 долларов… Получается, примерно столько же мне нужно зарабатывать в свой обычный прибыльный день, чтобы мой бизнес окупался в долгосроке. Когда я достигаю убытка в 1/3 от максимального, то снижаю размер позиции до 6 лотов. 1/2 – я начинаю торговать 5 лотами. 3/4 – 2 лотами. Я продолжаю торговать позициями по 2 лота, пока не достигну дневного лимита по убыткам размером в 3 000 долларов. Это случается очень редко! Но когда случается, я хочу, чтобы размер моей позиции был при этом минимален. К сожалению, у вас не получится применять эту технику, если вы торгуете позициями минимальной величины… Моя цель – это не отыграть обратно деньги, потерянные утром. Я не сосредотачиваюсь на торговых результатах! Мне потребовалось немало времени, чтобы научиться этому… Моя цель – вновь обрести единство с рынком. Повторюсь! Моя цель – не отыграться, моя цель – вновь обрести единство с рынком, войти в «зону», почувствовать синхронность! И тогда я снова получу возможность предсказывать грядущие «волны», вскакивать на доску и катиться на них до побережья! Вот это – моя цель. И я не смогу ее достичь, если всегда буду торговать своими обычными позициями. 10 лотов, 10 лотов, 10 лотов… Бум! 5 убытков по 10 лотов – и все, дневной лимит убытков достигнут, и я вынужден прекратить торговлю до следующего дня… Нет, это мне никак не поможет! Если мне придется достигнуть дневного лимита по убыткам – я предпочту сделать это своей минимальной позицией. Потому что если я буду торговать позицией больше двух контрактов, то просто не смогу провести достаточно сделок, чтобы вновь обрести единство с рынком. Давайте представим противоположную ситуацию. Вот я прохожу половину дистанции до лимита в 3 000 долларов, то есть теряю 1 500! И вдруг открываю позицию в два раза больше стартовой – 20 лотов! И сразу сливаю по ней оставшиеся 1 500 долларов… Получается, я успел поучаствовать в рынке только лишь дважды! Двумя сделками… Две сделки – совершенно недостаточно, чтобы понять, что мой план утратил свое преимущество! Моя цель – максимизировать количество сделок. Потому что так у меня будет шанс разобраться в том, что происходит с рынком! И я смогу вновь обрести с ним единство. Бывает, я ухожу в убыток на 1 500, 2 500, 2 800… Но внезапно ситуация меняется, и я поднимаюсь с 2 000 долларов убытка, торгуя 2 контрактами! В этом случае я повышаю размер своей позиции до 4. Если поднимаюсь до 1 500 – начинаю торговать 5-6 лотов! Почувствовав синхронность с рынком, я могу позволить себе увеличить свою позицию. Вновь обретенная уверенность помогает мне открывать прибыльные сделки и наращивать депозит. Другие подходы себя не оправдали! Ни в моей торговле, ни в торговле моих трейдеров. Были у меня те, кто пробовал придерживаться фиксированного размера сделки! Неважно, какое расстояние трейдер проходил до своего дневного лимита убытков, он продолжал торговать позицией того же размера. В большинстве случаев такой трейдер просто достигал лимита и прекращал торговлю до конца дня. Я предпочитаю использовать регрессию рисков! Я снижаю торговые обороты по мере роста убытков, стараясь создать максимальное число возможностей для того, чтобы прочитать рынок и торговать его. Знаю, большинство такой подход не используют! Так что когда я достигаю своего дневного лимита по убыткам три дня подряд, становится очевидно, что с рынком что-то не так! Если вы торгуете, скажем, только двумя лотами, можете снижать размер своих позиций до одного, когда проходите половину расстояния до дневного лимита убытков… Например, он равняется у вас 600 долларам. Дошли до убытка в 300 – переключайтесь на торговлю одним лотом! И начинайте выбирать только лучшие сделки. Входите только по сетапам с самой высокой вероятностью отработки. Торгуя одним лотом, вам потребуется около четырех убытков, чтобы достигнуть лимита. А вот чего не стоит делать, так это входить своими обычными 2 лотами, получать убыток – и заканчивать торговлю до завтрашнего дня! Какой-то бинарный подход… Я всегда стараюсь извлекать из всего максимум! Так что если рынок хочет забрать мои деньги, то я постараюсь максимально усложнить ему задачу! Правда, часто он все-таки достигает своей цели... Но я предпочитаю, чтобы на это ему потребовался максимум сделок! При этом я не сражаюсь с рынком. Я сражаюсь с негативными вероятностями! И стараюсь получить максимум позитивных, чтобы вновь обрести единство с рынком. Надеюсь, вы поняли, о чем я! *** Далее – отрывок из выпуска номер 122! Интервью с Дагом Сифу, сооснователем и генеральным директором Virtu Financial, который к тому же является совладельцем клуба НХЛ Флорида Пантерз. Virtu – это, без сомнения, одна из лидирующих фирм в области электронного маркет-мейкинга. Ежедневно в ней проводятся миллионы сделок по сотням рынков. — Мне очень понравилась ваша формулировка – «бизнес по масштабированию»! По-моему, действительно круто! Уверен, вы смогли достичь таких масштабов в том числе и потому, что вам отлично удается держать свои риски под контролем. Как и справляться с ними! Но расскажите, каким именно рискам может быть подвержена фирма типа Virtu? — Ну, очевидно, у нас нет права верить во всю ту чушь, что мы несем на публике. Мы напрямую связаны со множеством организаций по всему миру. Не хочу никого задеть, но в мире технологий трейдинга мы – наименьший общий знаменатель. Мы создаем заявки на покупки и продажи! Это – реальный риск, не так ли? И обороты у нас по-настоящему крупные. Четыре миллиона сделок в день – можете представить, сколько это ордеров! Во много раз больше, чем четыре миллиона… Так что мы с огромной ответственностью относимся к тому, чтобы этот процесс проходил настолько гладко и незаметно, насколько это возможно. И в этом нам приходится полагаться на людей! Мы не можем полностью положиться на технологии. Бывает, человек не успевает разместить ордер, слишком низкая скорость реакции... А бывает, подводит алгоритм! Начинает неправильно определять цены, посылать только один тип ордеров, получать слишком большие убытки либо слишком большие прибыли… Если он не создавался с целью получения больших прибылей – это может быть признаком того, что в нем неправильно задан спред. Мы относимся ко всему этому очень ответственно! Приходится жертвовать скоростью ради использования методов контроля рисков перед открытием сделок. Но мы применяем немало подходов и для контроля рисков, так сказать, после проведения сделок, анализируя все в реальном времени и сопоставляя цены... Опять же, возвращаясь к теме того, что у нашей фирмы одна единственная-цель – создавать заявки на покупки и продажи, используя единую платформу, единый движок со множеством классов активов и валют… Мы не делим наших трейдеров на команды! Мы ведем свою деятельность в единой среде, в которой все работают сообща и имеют возможность в реальном времени отслеживать то, какие фирмы в данный момент торгуют и какова скорость проведения транзакций… Это тоже снижает риски! Несмотря на все это, мы не имеем права верить в ту чушь, что мы несем на публике. Мы постоянно работаем над развитием фирмы, вливая в это дело массу денег и времени. Самомнение – страшный грех! Мы строго придерживаемся кредо «боже упаси от самомнения». Так что контролирование рисков для нас очень-очень важно. Владея и управляя по-настоящему крупной фирмой технологической интеграции… Приходится быть очень бдительным в отношении материальных убытков. *** Следующий отрывок – из выпуска номер 76 с Солом Наппом. Сол – спред-трейдер, который раньше работал риск-менеджером в одной из лондонских проп-фирм, контролируя торговлю около 120 трейдеров. — А существовали ли правила или какие-то параметры риска, которых вы придерживались неотступно? Призванные защитить капитал фирмы и, конечно, самих трейдеров. — Разумеется! Стоп на день. Это немного напоминает систему регулирования дорожного движения. Каждый трейдер торговал позициями заранее определенного размера. Но при этом он мог повышать размер своих позиций до определенного максимального значения! Конечно, обычно торговля велась на меньших оборотах, но если трейдер чувствовал необходимость, то мог надавить на педаль газа. Скажем, стоп-лосс на день равнялся у трейдера 1 000 фунтов. Если он сливал 400 фунтов, то я обращался к нему… Лично или по скайпу – не все торговали из офиса! Я говорил: «Ты уже дошел до 40% от дневного лимита по убыткам! Может, стоит немного сбавить обороты и снизить размер сделок?». Это было первым предупреждением, первой точкой контакта. Если дела трейдера продолжали идти плохо, и он достигал убытка в 650-700 фунтов, то я связывался с ним снова и настоятельно советовал взять небольшой перерыв. Закрыть позиции, удалить отложенные ордера и пойти проветриться... И, определенно, снизить размер позиций! Пока ему не удастся вернуть обратно хотя бы 50% потерянного. Ну, а если трейдер доходил до лимита… Он заканчивал торговлю до завтрашнего дня. Единственная ситуация, когда я мог отступить от этого правила – если на рынке случалось какое-нибудь совершенно абсурдное движение, что-то невообразимое! Из-за чего трейдер мгновенно получал убыток. В этом случае я мог позволить продолжить свою торговлю, но только после перерыва и только небольшими позициями с короткими стопами. Часто трейдерам удавалось после этого вернуть потерянное! *** Следующий отрывок – из выпуска номер 66 с Дэном Шапиро! Дэн – трейдер, предпочитающий торговать акции с высоким бета-коэффициентом. Сейчас он торгует самостоятельно, но начинал он в одной из нью-йоркских проп-фирм! Интересный факт: свой первый торговый депозит он проспонсировал средствами, взятыми в долг у ростовщика! — А как вы анализируете свои сделки и торговые результаты? — Хороший вопрос! Я провожу анализ раз в месяц. Знаете, я повсюду вижу в интернете советы: оставайтесь скромными! Все же это говорят, да? Оставайтесь скромными! Не задирайте нос, улыбайтесь, оставайтесь скромными... Потому что в противном случае рынок научит вас скромности! И это все правда. Но я с этим совершенно не согласен. Я считаю, что в целом по жизни нужно быть хорошим человеком! Скромным. Но в трейдинге нужно обладать комплексом бога, нужно верить, что ты можешь ходить по воде. Что касается человека на другой стороне моей сделки – я морально готов привести его к полному банкротству! Если кто-то вошел не в ту сторону, у меня не возникнет совершенно никаких проблем с тем, чтобы лишить его детей пищи. Но это – в трейдинге! А в обычной жизни я – хороший парень, семьянин, любящий своих детей и свое сообщество. Я – вполне приятный человек! Но в трейдинге нужно быть Кобе Брайантом, нужно быть Майклом Джорданом! Нужно быть убийцей. Настоящим убийцей! Так что когда я торгую… Я ожидаю, что каждая моя сделка принесет мне прибыль. Получается ли так на самом деле? Разумеется, нет! Но в это нужно верить. Когда я в конце каждого месяца открываю свои таблицы и окидываю взглядом прошедшие торговые дни, то задаюсь вопросом: что произошло в каждый из них? Смотрю на сделки, открываю графики, пытаюсь разобраться, хорошо я торгую или плохо… Я не задумываюсь об этом каждый день или каждую неделю. Я прохожусь по своим таблицам раз в месяц! Я искренне верю, что какому бы процессу вы ни следовали… Плевать, торгуете вы кредитные дефолтные свопы, контракты E-mini или еще что, неважно… Какому бы процессу вы ни следовали, у вас периодически будут случаться периоды вялой торговли, периоды с по-настоящему монструозными прибылями и периоды, когда все идет не так! Некоторые еще называют этот период «пилой». Каждому трейдеру время от времени приходится с ним сталкиваться! Кроме, разумеется, трейдеров из твиттера… Это просто неизбежно! Чем больше вы набираете часов экранного времени, чем больше рынок сдает вам карт, тем выше вероятность, что вы в такой период попадете. Бывали периоды, когда я целыми днями, клянусь, целыми днями!.. Открывал одну убыточную сделку за другой. Закупался акциями на вершине канала – меня переезжала перезагрузка продавцов. Продавал на нижней границе канала – меня переезжала перезагрузка покупателей... Что бы я ни делал – я получал убыток! И я отряхивался и шел дальше. Ничего не поделать – значит, ничего не поделать! Просто иногда рынок сдает тебе «двойку» и «пятерку», карты, которые просто невозможно хорошо разыграть. Но когда это случается, я не усугубляю ситуацию! Я не думаю «ой, да ладно, я в минусе всего лишь на Х». Потому что X легко может превратиться в XYZ! Вы же не хотите довести порез от листа бумаги до отрубленной головы?.. Так что когда я анализирую свою торговлю, то уделяю особое внимание убыточным дням, смотрю, не превращал ли я бумажные порезы, которые легко можно залепить пластырем, в отрубленную голову… Когда я вижу крупный дневной убыток – я понимаю, что сделал что-то неправильно. Может, я зря решил оставить на ночь какую-нибудь сделку… Плохие новости могут выйти в любую минуту! Вмешивается FDA – и акции падают в цене… Я стараюсь не оставлять на ночь позиции по акциям биотехнологических компаний. Никогда не знаешь, что может случиться ночью! Пару лет назад я был в покупках по IPI, Intrepid Potash, и ночью вышли новости, которые обрушили всю группу акций на 25%! Это – тоже часть нашего бизнеса… Такой день, конечно, будет выделяться на фоне остальных! Самое важное, что я отслеживаю при ежемесячном анализе своей статистики... Скажем, из 22 торговых дней 18 или 19 были прибыльными. Я смотрю, чтобы те дни, которые оказались убыточными, принесли мне сравнительно малый убыток, который я мог бы достаточно легко компенсировать парой прибыльных сделок на следующий день. В общем, слежу за тем, не проявляю ли я упертость, глупость, да даже тупость! Когда сталкиваюсь с убытками. Потому что… Мейер Оффмен постоянно говорил мне: лучшее, что ты можешь сделать – не торговать, как глупец! Вот так. Не торгуй, как глупец! Лучший совет, что он мне дал. Так что пока я не торгую, как глупец, и мои убыточные дни достаточно легко компенсируются… Меня все устраивает. Потому что, опять же, это просто издержки бизнеса! От них никуда не деться, с ними ничего не поделать… В общем, я стараюсь контролировать этот момент. Убытки в мои неудачные дни не должны быть слишком большими! Они не должны выходить за пределы нормы. И если появляется возможность – я стараюсь их исправить. Дерьмо случается! Мы ведь постоянно так говорим, да? Shit happens. И если это один из таких дней… Ничего не поделаешь! «Вспеньте, смойте, при необходимости повторите» и переходите к следующему торговому месяцу. Проехали! Это просто издержки. Следующая сделка, следующая, следующая! — Окей, Дэн, пока мы обсуждаем эту тему, почему бы нам не поговорить о риск-менеджменте и о стратегиях определения размеров позиций? Нам в твиттер пришло об этом немало вопросов! Расскажите, как вы вычисляете размер своих сделок? — Расскажу все подробно. Мой подход немного отличается от общепринятых! Я занимаюсь этим делом уже 16 лет… Начну с совета, который я даю всем трейдерам-новичкам. Как известно, большинство новичков торгуют, используя слишком маленький капитал. Существует множество подходов к риск-менеджменту! Но вот чему я учу своих ребят… Этому же я учил и всех своих новичков, пока работал в проп-бизнесе. Скажем, ваш счет равняется 25 000 долларов. Ваш максимальный риск на сделку должен составлять 1%. 1%! Это – максимальный риск. И вот как это можно использовать! Скажем, акции SolarCity закрываются по цене 24.75. Максимум дня составлял 25 баксов. Если на следующий день цена зайдет за отметку 25, то я буду заинтересован в покупках. 1% от 25 000 долларов – это 250 баксов. Верно? Это – ваш максимальный риск! Каков максимальный размер позиции, который я могу себе позволить? Считаем: входим по 25, закрытие предыдущего дня – 24.75, риски 25 центов, значит, мы можем купить 1 000 акций. Если цена сможет подскочить на пару долларов, получится, что вы рискнули 250 долларами, чтобы сделать тысячу, две тысячи, и так далее… А если вы покупаете акции за 5 долларов, которые вчера закрылись на отметке на 4.95, выходит, риски составляют 5 центов, ваш фиксированный убыток – 250 долларов, сколько получается акций?.. 5 000! А цели уже будут зависеть от графиков… Но чем ближе мы входим к цене закрытия предыдущего дня, тем более крупную позицию мы можем использовать. Потому что денежный убыток фиксирован – 250 долларов! И это полностью исключает из торговли лишние эмоции. Не нужно строить прогнозы, не нужно слишком много думать! «Ох, в рынок вошел крупный покупатель… Крупный продавец… Крупный покупатель… Крупный продавец…». Вы позволяете сделке развиваться естественным образом! Думать здесь не о чем, ведь вам известен ваш максимальный убыток. Остается только определить размер позиции таким образом, чтобы в случае успеха вы получили крупную прибыль, а в случае убытка лишились только 1% от депозита! Закупаетесь акциями по 5, за пару дней они доходят до 5.50, вы в плюсе на 2 500 долларов, а ваш максимальный убыток – по-прежнему 250! Можете торговать так и Google, и Apple… Хотя, пожалуй, 25 000 для Google маловато! Но, скажем, максимум предыдущего дня равнялся 750 долларам, а закрытие рынка произошло на отметке 748. Сколько я могу купить акций, чтобы не выйти за пределы своего максимального убытка и не вылететь по стопу? Грубо говоря, примерно 100 акций, если мы рискуем 2,5 пунктами. А заработать можно 20-30 пунктов! Всем известно, что Google любит время от времени входить на несколько дней в стабильный восходящий тренд. Так что лучшее, что могут сделать трейдеры-новички – это перестать слишком много думать! Не забывайте, у каждой сделки есть три составляющие: процесс, размер, результат. И все! Но если вы не сможете разобраться с размером своей сделки, то можно сразу считать, что вы получили убыток! Потому что первые две части вашей сделки окажутся уязвимы для ваших эмоций. Если вы не можете перенести движения в 10 центов, значит, размер вашей сделки слишком велик. Постоянно такое слышу: «О нет, рынок не идет, куда надо, цена зашла против меня уже на 7 центов!». Трейдер выходит из сделки, а тридцать минут спустя цена улетает за максимум дня… Так что размер позиции очень-очень важен. Но еще важнее – всегда рисковать фиксированным количеством долларов! Советую всем новичкам принять подход с убытком в один процент от депозита. А далее начинать работать со входами… Определите величину стопа и подберите количество акций так, чтобы извлечь из сделки максимум. Заблаговременное определение рисков критически важно! Если вы рискуете 1 000 долларов, чтобы сделать 300 – вы совершаете ошибку. Но отведя на каждую сделку по 1% от депозита, вы получите возможность быстро подбирать размер позиции, рассчитывая разницу между ценой закрытия предыдущего дня и вашей точкой входа. Подберите вход, в котором вы сможете открыться достаточно крупной позицией, позвольте акциям расти, удерживайте сделку, используйте перевод стопа в безубыток… «При необходимости повторите!» *** Далее – отрывок из интервью с Сэмом Бэнкмен-Фрайдом из выпуска номер 177! Сэм работал ETF-трейдером в Jane Street, пока не переехал в Гонконг, где он открыл фирму Alameda Research. Alameda – фирма крупномасштабного количественного трейдинга, специализирующаяся исключительно на рынках криптовалют! — Как вы считаете, в чем заключается самый большой риск для провайдера ликвидности на рынках криптовалют? — Думаю, риски можно разделить на два вида! Мы стараемся уделять должное внимание исследованиям и того, и другого типа... Первый вид риска – риск того, что мы будем недостаточно зарабатывать! Очевидно, существует серьезная опасность конкуренции, но куда опаснее риск того, что мы будем выполнять свою работу недостаточно хорошо. Мы трудимся в сложной хаотичной среде! И для успешного проведения сделок нам нужно правильно делать целую массу вещей, так что если мы подходим к работе спустя рукава… Например, мы можем подумать «да, было бы неплохо открыть счет в этом банке, но это такая проблема, можно обойтись и без этого». Но тут появляется возможность для хорошей сделки, провести которую можно только с определенным банковским счетом! Который мы решили не открывать, чтобы не напрягаться. Прибыль упущена! Это, пожалуй, для нас самый большой риск. Стоит лишь немного поддаться лени, и мы вполне можем перестать делать деньги. К сожалению, печатного станка у нас нет… Так что мы вынуждены непрестанно работать над инновациями, тяжело трудиться, совершенствовать свои системы! И свою интуицию, свое понимание происходящего на рынке. Мы должны каждый день становиться чуть лучше, чем вчера, чтобы не отставать от конкурентов и развивать свою фирму. Это – первый тип рисков! А второй – риск крупных убытков. Тут существует несколько опасностей... Очевидно, одна из них – взлом бирж! Нам приходится с большой ответственностью подходить к вопросу размещения своих активов. «Действительно ли мы хотим держать двадцать миллионов долларов в Quadriga?» – «Нет, пожалуй, это может плохо кончиться…». В общем, нам приходится с умом подходить к вопросу о том, куда и сколько мы вливаем денег. Это – тоже риск-менеджмент! Ну, и еще один риск – всякие безумные идеи! Например, инвестирование двухсот миллионов долларов в биткоин в надежде, что он пойдет вверх. В этом нет ничего страшного, если ваш капитал составляет десять миллиардов долларов, а ваш мандат вынуждает вас идти на определенные риски... Но если это не так, и биткоин упадет… Вы потеряете кучу денег. Так что крупные риски бывают разными. Наши активы может потерять биржа... Либо же мы можем потерять их сами, если откроем ошибочную позицию слишком большого размера… И нам не повезет. *** Первую часть выпуска «Риск-менеджмент: лучшее» завершит отрывок из интервью с Энтони Крудели. Энтони – эксперт по торговле фьючерсами E-mini S&P и мой приятель-подкастер! Он – ведущий Futures Radio Show. — Но что изменилось?.. Почему вдруг дела пошли в гору? Вы внесли какие-то правки в свой подход?.. — Мой риск-менеджмент. Я начал чрезвычайно эффективно управлять рисками! Как мне это удалось? Я начал делать вот что… Я открывал сначала только часть своей позиции. Если цена шла в мою сторону – я начинал понемногу доливаться. Если цена разворачивалась против меня – выходил по безубытку. Я определял, сколько я готов продать, и входил только 25-35% от запланированного… Например, если я собирался продать три лота, то сначала продавал один, потом еще один, потом еще один! Тогда как раньше я просто продавал три, а потом покупал три. То есть я начал входить на запланированных зонах маленькой позицией, быстро доливался к своей сделке и быстро закрывался, когда цена шла против меня… По сути, я начал «массировать» свои торговые зоны! Когда я хотел где-то купить или продать, то входил одним лотом, немного ждал, входил вторым, потом третьим… Цена шла в мою сторону – я продавал один, ждал, продавал второй… А третий придерживал! Я начал торговать именно так. А когда привык к торговле по одному лоту, я перешел на торговлю по два! Начинал с двух, доходил до четырех, потом до шести. А когда выходил в прибыль, начинал тестировать свои границы! Моя позиция выходила в плюс – я немного нажимал на газ! А на следующий день – еще чуть-чуть! Бывало, я был в плюсе на 800, открывал сделку с рисками 300 и целью 500… В плюсе на 900 – открывал сделку с рисками 400 и целью 500! В плюсе на 600 – открывал сделку с рисками 100 и целью 500… Всегда старался получить 500! Рано или поздно доходишь до 1 200 долларов прибыли и думаешь – хм, теперь мне приходится рисковать уже 700 долларами! Я всегда ограничивал свои убытки 500 баксами в день. Получил убыток в 500 – все, на сегодня хватит! Но когда я выходил на 500 в прибыль, то начинал играть с этими деньгами! И давить на газ. А потом еще немного! Торговал все крупнее и крупнее! Так что когда дела шли хорошо, я давил на газ! А когда плохо… Если я получал убыток в первой же сделке – он составлял всего лишь треть от моей запланированной позиции! А когда я набирал полноразмерную позицию, цена уже немного проходила в мою сторону, так что в случае чего у меня была возможность выскочить по безубытку или просто закрыть часть своей сделки. Я старался торговать по чуть-чуть! И благодаря этому достаточно быстро набирал обороты. До этого я торговал не более чем пятью лотами. За два месяца я дошел от 10 000 до 20 000, торгуя позициями от 4 до 6 лотов. Зарабатывал где-то по 500-700 долларов в день на протяжении примерно полутора месяцев. Помню, как депозит впервые перевалил за 20 000 – окей! Я не выводил средства со счета, потому что работал тогда в биржевом зале, у меня была возможность реинвестировать прибыли, наращивая депозит. И я начал повышать обороты! Помню, как впервые набрал позицию в 50 лотов… Купил 5, потом еще 5, потом 10.. И все это в пределах пары пунктов! Цена прошла в мою сторону еще на пункт, и я купил еще 20! Окей, я в покупках уже на 40… Купил еще 10… Помню, как смотрел на это число – 50 лотов на покупку! И думал «если цена не пройдет в мою сторону на один пункт, все продам!». Цена проходит в мою сторону на пункт, потом на пункт против – бум! Я продаю 50 лотов. «Окей, неплохо, я сделал это!». Я почувствовал, что справился, что мне это по силам, что я действительно в состоянии торговать 50 лотами! Конечно, я не дошел до 50 в следующей же сделке, но я продолжил тестировать свои границы, изучая, что я при этом чувствую... Кстати, после этого торговля 10 лотами начала казаться мне гораздо более комфортной! И более контролируемой. Вот так я и начал понемногу наращивать депозит! Со временем я достиг реальных размеров, но началось все именно с этого! — У меня есть для вас еще один, последний вопрос. Хотите сказать что-нибудь в заключение? Или, может, поделиться с другими трейдерами какой-то мудростью? Очевидно, вы прошли впечатляющий путь! Может, хотите поделиться с нами каким-нибудь уроком, который мог бы пригодиться слушателям нашего подкаста? — Думаю, для трейдеров важнее всего познать убытки. Убытки – это самое сложное! Полагаю, все приходят в это дело с теми же ожиданиями, с какими пришел в свое время и я… С ожиданиями, что они будут делать деньги! Но самое важное – это научиться управлять рисками. Об этом не раз говорили многие ваши гости! Но именно это перевернуло мою жизнь. И именно благодаря этому я смог изменить все. Вам нужен набор правил, которому вы могли бы следовать на уровне инстинктов! А не записанный на листке бумаги… Я искренне верю в то, что если у трейдера в голове слишком много мыслей, то в торговле его ждут одни трудности! Научитесь управлять рисками. И поймите, что убытки – это неотъемлемая составляющая этого бизнеса. Если справитесь с этим, то научитесь быстро подниматься после убытков. Каждый день, начиная торговлю, я знаю, каким количеством денег я рискну сегодня, каким количеством денег я рискну в каждой сделке, каким количеством денег я рискну в этом месяце… Худшее, что со мной может случиться – я потеряю эти деньги. Так что я берусь за дело, учитывая эти риски! Это помогает мне достигнуть ясности мышления и сосредоточиться на своих действиях и на том, что действительно важно, то есть на рынке. Я работал со многими молодыми трейдерами, и все они задавались вопросом, что им нужно освоить в первую очередь. Мой совет – научитесь защищать себя от неблагоприятного развития событий! Прежде чем начать побеждать, нужно научиться проигрывать! Когда я говорю так, на меня смотрят, как на сумасшедшего. Потому что никто не приходит в трейдинг с намерением научиться проигрывать. Это даже звучит как-то неправильно! Проигрывать никто не хочет. Но когда вы подходите к трейдингу с этой стороны… Происходит какая-то перемена. Ну, по крайней мере, у меня произошла! Когда я сделал управление рисками своей главной целью в трейдинге и начал использовать короткий набор правил, которому мог следовать на инстинктивном уровне… Я смог избавиться от эмоций и заняться рынком. Переведено специально для Tlap.com
  37. 12 баллов
    вы знаете я увлекаюсь трейдингом ,но это только лишь увлечение а по профессии я психотерапевт и мне кажется что вам нужна помощь. почему??? потому что каждый ваш пост это самоутверждение (посмотрите какие у меня сэты , какой у меня"комбайн" и т. д. ) .... ну такое ! наберите меня ,контакт дам в личке ,думаю я вам смогу помочь.
  38. 12 баллов
    Я получаю много просьб по электронной почте, чтобы я больше писал и делился в своих блогах тем, что, на мой взгляд, работает для моих клиентов. Роб, один из моих подопечных по коучингу, является независимым самостоятельным трейдером, и он недавно сделал свой прорыв. Роб преодолел важный рубеж, когда его счет вырос настолько, что он перевел прибыль со своего торгового счета на свой банковский счет. Он впервые сделал это! Роб торгует уже несколько лет, и, как у многих трейдеров, его счет был подвержен взлетам и падениям. Это звучит знакомо, не правда ли? Зарабатываешь деньги, потом теряешь их. Сплюньте и не повторяйте . Робу было нелегко достичь этой точки, и я собираюсь поделиться с вами несколькими вещами, которые он предпринял, и которые имели значение. Некоторые из этих вещей могут вас удивить. Одна вещь, которую сделал Роб – он изменил свое представление о том, что такое трейдинг, а затем усвоил эту идею. До нашей с ним работы Роб, как и большинство трейдеров, находился в постоянном прогнозировании того, куда может пойти цена. В работе со многими трейдерами, успешными и не очень, одним из ключевых моментов является то, как человек видит себя в качестве трейдера. Конечно, мы разрабатываем гипотезы и смотрим на уровни цен на графиках, но проблема в том, что такого рода сосредоточение увлекает трейдера, заставляя его стать прогнозистом. Да, иногда кажется, что цена делает то, что мы думали, но как насчет тех случаев, когда цена идет в противоположном направлении? Роб узнал, что управлять риском важнее, чем прогнозировать направление ценового движения. Более того, Роб узнал, что работа трейдера заключается в одновременном выявлении возможностей и управлении рисками. До того, как внести коренные изменения в свою деятельность, Роб прошел этапы, когда он либо излишне сосредотачивался на возможностях, действуя соответствующим образом (совершая импульсивные сделки, торгуя излишне, открывая позиции очень большого размера и т.д.), либо излишне сосредотачивался на риске (не открывал позицию из-за страха, хватался за крошечную прибыль, слишком рано закрывал позиции). Каким образом Роб усвоил способность одновременно определять возможности и управлять рисками? Конечно, всем нам известно, что далеко не все сетапы работают, а рынок не всегда замечает ключевые уровни. До нашей работы Роб перепробовал множество стратегий и был участником множества чатов, но в лучшем случае добивался лишь временного успеха. Роб понял, что «доверять» сетапу или уровню – бесполезное упражнение. И в результате глубокой психологической работы Роб развил уверенность в себе: вид доверия, который имеет неизмеримую ценность и, к сожалению, довольно труднодостижим для многих трейдеров. Как Роб развил уверенность в себе? Во-первых, я расскажу вам, благодаря чему этого не произошло раньше, потому что это, мы надеемся, спасет некоторых из вас от дальнейшего разочарования и страданий. Пересмотр, переоценка и перефразирование его «правил» и целей не привели к большей уверенности в себе или к устойчивому изменению его поведения. Оценка его торговли с помощью статистики, ведение ежедневных дневников и журналов не привели к большей уверенности в себе или к устойчивому изменению его поведения. Участие в торговой группе, а затем наличие торгового партнера для поддержки и подотчетности тоже не привели к большей уверенности в себе или к устойчивому изменению его поведения. Вышеперечисленные вещи хороши, я совсем не против них, но уделите минутку и ответьте честно самому себе: привели ли эти вещи к устойчивым изменениям поведения лично у вас? Пересмотр своих правил и/или создание новых целей, ежедневная переоценка, поддержка со стороны группы и подотчетность – всё это хорошо, но, к сожалению, у подавляющего большинства трейдеров это не приводит к значительным и устойчивым изменениям их поведения. Итак, что же сделал Роб, что помогло ему развить необходимую уверенность в себе, которая дала возможность ему стать прибыльным трейдером? Часть того, что он сделал, чтобы по-настоящему усвоить работу трейдера – это одновременно идентифицировать возможности и быть специалистом по управлению рисками, работающим в такой среде (на рынке), где в любое время может произойти всё что угодно. Роб остановил цикл убытков, а затем вернул все свои потерянные деньги. Когда мы впервые начали работать вместе, Роб сказал: «Не сдерживайтесь, делайте всё, что, по вашему мнению необходимо, даже если это причинит мне дискомфорт, если это то, что нужно». Вначале Роб рассказал мне о своем намерении стать прибыльным трейдером: он хотел прекратить совершать импульсивные сделки, он хотел иметь возможность принимать убытки, и он хотел дольше удерживать прибыльные сделки. Это были его сознательные намерения. Проблема в том, что Роб – человек! И основная причина, по которой мы, люди, делаем что-либо, заключается в том, что мы верим, что это заставит нас чувствовать себя лучше. Импульсивная торговля заставляет нас (временно) чувствовать себя лучше, когда что-то происходит. Предотвращение потерь заставляет нас (временно) чувствовать себя лучше, потому что мы отложили расчет за «шанс». Раннее закрытие позиции заставляет нас (временно) чувствовать себя лучше, потому что у нас стало на несколько долларов больше, чем раньше. По мере продолжения коучинга Роб узнал, что у него были подсознательные программы, которые не соответствовали его сознательным намерениям, не говоря уже об его торговом плане. И это верно для других клиентов, которые сделали прорыв: именно подсознательные программы удерживают вас в рамках такого поведения, которое не подходит для достижения вами долгосрочного успеха. Подсознательные программы могут быть очень хитрыми, или же их сложно определить, чтобы в дальнейшем изменить. Раскрыть его подсознательные программы было непросто, но если вы спросите Роба, то он скажет вам, что оно того стоило. Что действительно здорово, так это то, что эта уникальная работа, которую проделал Роб, позволила ему заняться другими делами, которые способствовали становлению его как прибыльного трейдера: определение размера позиции, признание меняющихся рыночных условий, лучшая забота о своем теле (полноценный сон, выполнение физических упражнений, правильное питание), визуализация и наслаждение позитивным опытом (мои клиенты знают это как "Практику благодарности", нечто отличное от позитивного мышления) – всё это уравновесило неизбежное разочарование и дискомфорт, связанные с трейдингом. Эндрю Менакер, Переведено специально для Tlap.com
  39. 12 баллов
    Уважаемый "смотрящий за граалем", не могли бы Вы уже полностью съехать в свой канал и больше не возвращаться.
  40. 12 баллов
    Механика изменения цены - Глава 4 Ссылки на другие главы книги: 3 глава, 5 глава, 6 глава Понимание того, как ликвидность и сделки проходят между различными биржами, является важным моментом. Но, к сожалению, это вносит некоторую сложность, которая затрудняет понимание любой разумной дискуссии о механике изменения цены. Чтобы избежать этой проблемы, нужно понимать, что у посредников в сделках есть внутренние стимулы для поддержания ограниченных рисков. Таким образом, мы можем концептуально выделить внебиржевой рынок Форекс в единую биржу. Другими словами, вместо того, чтобы считать, что каждая сделка будет идти от трейдера A к его брокеру, затем к банку 2-го уровня, к EBS и обратно в поисках добровольного контрагента, мы можем просто сказать, что 2 трейдера (независимо от того, где они находятся в системе) будут осуществлять валютообмен. При этом различные посредники будут нейтрализовывать друг друга, что в конечном итоге не окажет влияния на цену. Это поможет нам упростить данное обсуждение, но у нас всё еще остается другая проблема. Поскольку существует так много движущих факторов, то крайне сложно смотреть на изменение цены в контексте существующего рынка. Все эти факторы затрудняют точное определение того, какой фактор какой эффект вызывает. Мы должны выделить два. Если мы этого не сделаем – будет практически невозможно понять некоторые моменты, которые нам понадобятся, чтобы выявить неэффективность рынка, которую мы преследуем. Когда я изучал всё это, то долго страдал от данной проблемы и должен был найти способ избежать ее. Я решил упростить взаимодействие участников на рынке до одного инструмента и трех трейдеров. Как только я это сделал – стало очень легко понять, как работают все процессы этой микроструктуры. Поскольку не вижу необходимости изобретать велосипед, я условно создам небольшой теоретический рынок с теми же параметрами для исследования изменений цен. Инструмент валютного рынка Предполагаю, что вы уже знаете, что инструменты валютного рынка представляют собой относительную стоимость денежных единиц двух стран. Поэтому, если мы собираемся создать виртуальную валютную пару, нам сначала нужно определить две воображаемые страны, в которых будут использоваться эти денежные единицы. Страна 1: Республика Солнца Население: 10 миллионов Основная экспортная продукция: промышленные металлы, текстиль и электроника Политическая среда: чистая форма капитализма свободной конкуренции. Компактный государственный аппарат Фактическая ставка налогообложения: 10% Название валюты: Sunbuck Код валюты: SUN Страна 2: Народная Демократическая Республика Луны Население: 10 миллионов Основная экспортная продукция: оборудование, самолеты и автомобили Политическая среда: политика социалистической экономики. Крупное правовое государство Фактическая ставка налогообложения: 65% Название валюты: Moonbuck Код валюты: МОО Для простоты давайте предположим, что Sunbucks и Moonbucks торгуются только на одной бирже, и что эта валютная пара называется SUNMOO. Давайте также предположим, что начальная котировка SUNMOO составляет 1,000. Другими словами, один Sunbuck равен одному Moonbuck. Участники Вы можете удивиться, зачем нам три участника. Ведь когда большинство людей думают о сделке, они видят только одного покупателя и одного продавца. Дело в том, что в то время как для совершения сделок на Мэйн-стрит нужны только два участника, современным финансовым рынкам нужны три: покупатель, продавец и третий участник, который является покупателем и/или продавцом (в зависимости от того, имеет ли он открытую позицию или нет) и, как предполагается, позволит им закрыть свои позиции. Это важно не только для нашего предстоящего обсуждения – вы должны зафиксировать эту идею в памяти, потому что это, вероятно, когда-нибудь сэкономит вам много денег. Каждый пузырь активов в истории мира был основан на предположении, что всегда будет присутствовать некто третий, который будет принимать другую сторону сделки. Каждый обвал рынка в мировой истории происходил именно по причине отсутствия этого третьего участника. Если бы покупатели на пике любого пузыря потратили минуту, чтобы подумать о том, кто остался на другой стороне своей заключительной сделки – они, возможно, не оказались бы у разбитого корыта. Итак, как я уже сказал, нам нужно три участника. Участник 1: Фрэнк Фрэнк – спекулянт финансового рынка, работающий на полную занятость. Он прибыльно торгует с помощью фундаментального анализа в течение многих лет. В результате он имеет солидный торговый счет и может легко менять цены, если того захочет. Участник 2: Джейн Джейн также является спекулянтом на финансовом рынке. Она торгует не так долго, как Фрэнк, но за свою короткую карьеру ей удалось сколотить приличный капитал в трейдинге. Размер ее счета также достаточно велик, чтобы при необходимости оказывать влияние на цены. Участник 3: Том Том – начинающий технический трейдер. Недавно он унаследовал значительную сумму денег от родственника и решил использовать эти деньги для осуществления своей мечты – стать спекулянтом, работая на полную занятость. Он недолго на рынке, но провел немало исследований и знает, что ему нужно делать в самых разных ситуациях. Теперь, когда у нас есть инструмент (валютная пара) и наши участники, мы можем приступить к анализу многих важных моментов для изучения микроструктуры рынка. Исследование изменения цен Фрэнк и Джейн провели анализ экономики двух стран. Тем не менее, они категорически не согласны с истинным значением валютной пары SUNMOO. Фрэнк считает, что политика невмешательства государства в экономику республики Солнца значительно улучшает инвестиционный климат по сравнению с нормативно-правовой структурой экономики республики Луны, и поэтому, согласно фундаментальным данным, стоимость пары SUNMOO должна составлять 1,500. С другой стороны, Джейн считает, что программа государственного медицинского обслуживания правительства Луны обеспечит предприятия более счастливыми и более эффективными сотрудниками, что повысит производительность труда, нивелируя налоговые льготы, предлагаемые правительством республики Солнца. Она считает, что справедливой ценой валютной пары SUNMOO является 1,000. У Тома нет соображений о фактической стоимости, он не занимается такими вещами. Насколько Том знает, вся нужная информация содержится в ценовом графике. Всё, что он ищет – это какой-либо паттерн или сигнал от его многочисленных индикаторов. В настоящий момент его нет, поэтому он не открывает никаких сделок. С точки зрения Фрэнка, есть реальная возможность получить прибыль. Если он прав, то рассчитывает на 50% отдачи от своих денег (без заемных средств). Можете себе представить, как, согласно своему анализу, он очень вдохновлен покупкой на этих уровнях. Однако у Фрэнка есть проблема. Для того, чтобы он купил по цене 1,000, должен быть некто, желающий продать ему немного SUNMOO. К сожалению, на данный момент единственным другим трейдером на этом рынке является Джейн. И она полагает, что пара SUNMOO справедливо оценена в 1,000. Какую выгоду она получит, продавая Фрэнку SUNMOO по цене 1,000, если она не надеется получить прибыль? Можно утверждать, что через 6 месяцев всё может измениться, и экономика Луны может превзойти экономику Солнца, позволяя фактической стоимости опуститься до уровня 0,900. Хотя это и справедливо, но здесь еще присутствует и элемент азартной игры. Джейн не игрок – она спекулянт, торгующий по фундаментальным данным, и пока ее анализ не скажет ей о существующем неправильном определении фактической стоимости, у нее не будет желания торговать. Если Фрэнк захочет купить некоторое количество SUNMOO (поскольку он считает, что ее цена занижена), ему нужно предложить Джейн цену, на которой она сможет заработать прибыль. Это цель спреда (разницы между курсами). Вопреки распространенному мнению, спред – это не некая бессмысленная вещь, придуманная брокерами или дилерами, чтобы обмануть ничего не подозревающих спекулянтов для своей наживы. Спред имеет свое законное место на финансовых рынках, предоставляя любому желающему возможность совершить сделку со скидкой от текущей стоимости. Если на секунду предположить, что все считают, что истинное значение пары SUNMOO составляет 1,000, то никто из сообщества спекулянтов не будет готов совершить сделку по этой цене. Если нет возможности для получения прибыли, то зачем тогда предпринимать что-либо? Спекулянты нуждаются в компенсации за свои усилия и риски, которые они принимают. Эта компенсация предоставляется в виде небольшой скидки от текущей цены или, другими словами, спреда между ценой и текущей стоимостью. После быстрого обсуждения в чате Джейн соглашается продать Фрэнку один контракт пары SUNMOO по цене 1,050. Рисунок 4.1: Биржевой стакан, представляющий предложения Джейн для покупки и продажи Очевидно, что Фрэнк предпочел бы подхватить SUNMOO по цене 1,000, и, судя по его оценке того, что справедливая стоимость составляет 1,500, он всё же получил существенную скидку. Джейн также оптимистично смотрит на свою сделку. Она только что получила скидку в 50 пунктов без всякого риска с условием, что она найдет кого-либо, кто согласится исполнить ее по цене 1,000. С этой целью Джейн размещает лимитный ордер на покупку по цене 1,000. Рисунок 4.1 отображает имеющиеся на данный момент ордера. Джейн, соглашаясь продавать по 1,050 и покупать по 1,000, фактически «оказывает влияние на рынок». Обратите внимание на пунктирную линию между ценами покупки и продажи, которые предлагает Джейн. Это «текущая стоимость» (как мы дали ей определение в главе 2), и в этом сценарии она равна 1,025. До сих пор мы предполагали, что каждый хотел торговать только одним контрактом. На самом же деле Фрэнк хочет купить как можно больше контрактов по цене до 1,050. Джейн готова продать столько контрактов, сколько поддержит рынок, при условии, что они готовы предложить ей больше, чем 1,000. В нашем примере, чтобы дать этой реальности точку отсчета, давайте представим, что у Фрэнка есть возможность заключить 75 контрактов по SUNMOO, а у Джейн – до 50. Если Джейн выделяет весь свой капитал для размещения лимитных ордеров на продажу на уровне 1,050, а Фрэнк для этих целей имеет больше капитала, то что будет с ценой, когда Фрэнк исполнит все контракты, которые предлагает Джейн? Если вы ответили, что текущая стоимость повысится, то вы абсолютно правы. Если вы не знали правильного ответа, то обратите особое внимание на следующие несколько абзацев, потому что в них содержится ключевая информация данной главы и основа всего, что связано с микроструктурой. Текущая стоимость – которая чаще упоминается как цена – сместилась выше, потому что лимитные ордера, которые предлагала Джейн, были лучшими из доступных ордеров на покупку и продажу. Когда рыночный ордер Фрэнка исполнил все лимитные ордера Джейн по цене ask, он заставил курс валютной пары повыситься. По определению, текущая стоимость является средней точкой между лучшей ценой bid и ask, поэтому, если вы измените цену ask, вам придется пересчитать текущую стоимость, чтобы учесть это изменение. Следовательно, по мере роста цены ask текущая стоимость также будет расти. Рисунок 4.2: Биржевой стакан после того, как Том установил лимитный ордер на продажу по цене 1,350 на 50 контрактов Насколько высоко? Ну, это зависит от того, где находится следующий лимитный ордер на продажу. На нашем небольшом теоретическом рынке нет других участников торговли, поэтому цена ask будет теоретически расти до бесконечности. В реальном же мире выше Джейн были бы другие участники с лимитными ордерами на продажу, и как только ордера Джейн будут исполнены, то ценой ask станет следующий лимитный ордер на продажу по лучшей цене. Таким образом, текущая стоимость станет серединой между ней и лучшей ценой bid. Этот процесс в действии можно увидеть, если Том, наш технический трейдер, разместит ордер на продажу на уровне 1,350. В этом случае биржевой стакан будет выглядеть следующим образом (рисунок 4.2). В сценарии, когда ордер Фрэнка исполнит все лимитные ордера Джейн на продажу, это позволит ордеру на продажу Тома на уровне 1,350 стать лучшей ценой ask, что приведет к смещению текущей стоимости до 1,175. Рисунок 4.3 демонстрирует, как изменяется текущая стоимость после исполнения лимитных ордеров Можно ясно увидеть, как это работает, на рисунке 4.3. Всё это доказывает, что текущая стоимость изменяется в результате потребления ликвидности по предложению (bid) или спросу (ask). Для большинства наших целей это откровение является достаточно определенным. Тем не менее, вы должны знать о другом, не менее жизнеспособном механизме изменения цен – добавлении ликвидности. На рисунке 4.2 скидка от текущей стоимости составляла +/- 25 пунктов. На рисунке 4.3 эта скидка увеличивается до +/- 175 пунктов. Это означает, что любой, кто встанет перед лимитным ордером Джейн на покупку по цене 1,000 или перед лимитным ордером Тома на продажу по цене 1,350, получит очень выгодную позицию. Чтобы выяснить, почему такая позиция будет выгодной, вы должны сначала понять, что большинство трейдеров не думают с точки зрения цен bid/ask. Если бы вы спросили 100 трейдеров о цене на EURUSD, 99 из них указали бы вам на текущую стоимость. Главным образом потому, что это цена, которую они видят везде, куда ни посмотри. На этом построены их ценовые графики, об этом говорится во всех программах новостей кабельного телевидения, и людям просто легче думать с точки зрения одной цифры. Если 99% трейдеров думают с точки зрения текущей стоимости, они будут считать выгодной любую цену выше или ниже ее. Другими словами, любая позиция, которую трейдер может захватить выше или ниже текущей стоимости, будет казаться хорошей сделкой, потому что он думает с точки зрения текущей стоимости. Таким образом, в результате, когда появляется большое дисконтирование, многие трейдеры будут вынуждены выйти за пределы существующих лимитных ордеров, чтобы воспользоваться этой возможностью. На нашем небольшом теоретическом рынке больше нет участников, с которыми можно работать, но в реальном мире скидка такого размера наверняка привлечет дополнительных участников. Когда они придут на рынок – спрос и предложение изменятся, и в процессе этого изменится текущая стоимость. Такое влияние отображено на рисунке 4.4. Это доказывает, что цены могут также меняться при добавлении ликвидности между ценами bid и ask. Рисунок 4.4 демонстрирует, как изменяется текущая стоимость при вводе лимитных ордеров между спредом Ключевой урок, который вы должны вынести из данной главы, состоит в том, что цены меняются в результате колебаний ликвидности в предложении и спросе. Когда вся ликвидность на одной из этих сторон будет потреблена – это приведет к изменению цены. Затем, когда к уже имеющимся добавятся дополнительные участники, чтобы воспользоваться возможностью увеличения скидки, цена снова изменится. Это важно понимать, потому что вы как спекулянт не можете получать прибыль после исполнения ордера, пока цена не изменится в вашу пользу. Если вы не понимаете, почему и как меняются цены, то не надейтесь последовательно совершать сделки, которые принесут вам прибыль. Резюме В этой главе мы создали теоретический рынок для валютной пары SUNMOO. Мы будем широко использовать этот теоретический рынок на протяжении оставшейся части нашего обсуждения микроструктуры, поэтому важно, чтобы вы ознакомились с деталями этой валютной пары и участниками, которые торгуют на ней. После создания нашего теоретического рынка мы узнали, что современные финансовые рынки требуют наличия минимум трех участников, и что каждому из этих участников нужна возможность получения прибыли, чтобы он мог брать на себя торговые риски. Важным выводом из этой главы является то, что когда участники исполняют ордера – это приводит к изменению цены. Ссылки на другие главы книги: 3 глава, 5 глава, 6 глава Даймон Голдсмит, Переведено специально для Tlap.com
  41. 12 баллов
    Наверное, первый раз пишу в этой ветке. К тому, о чем говорит коллега, сам пришел где-то год назад. Люблю делать оптимизацию нестандартно, так, чтобы было меньше "подгона". Также свои сеты проверяю с разными проскальзываниями, увеличением стартовой лотности, мультами спреда и прочими помехами. Мои несколько первых (и последних) сетов прошли все испытания в тестере, анализы в моделях, поторговали на реале. Даже перепроверял историю и длину трендовых участков с тем, что модели мне выдавали. Со временем захотелось улучшить настройки, и блок безиндикаторного входа стал одним из первых для достижения этой цели. Настройки свечей для М1 оптились изначально со всеми остальными настройками... И слив готовых сетов с незначительным изменением количества или длины свечей блока безиндикаторного входа стал полным откровением. То есть, повышенный-пониженный мульт спреда, включенное проскальзывание сразу несколько сетов пережили, а незначительное изменение настроек первого ! входа на М1 ! – нет. Даже на такой мелочи тестер в первый раз умудрился подогнать результат. Так и угас интерес к советнику. Ни в коем случае не являюсь соучастником данного проекта. Но опыт оптимизаций других советников подсказывает слабые места для их подгона под историю. Считаю, что будет честно, если создатели сетов, которые их выкладывают, описывали, откуда брались настройки для первого безиндикаторного входа (если он играет первую скрипку в сете) - это слепой опт или глубокий анализ свечей. Например. Если тактика сета подразумевает обрезание входов (будь-то помощь индикаторов или "ночной старт"), оптимизация обсуждаемого фильтра и строгая привязанность к его результатам имеет смысл. Если тактика сета – торговля нон-стоп или почти нон-стоп, то незначительное изменение величины свечных фильтров, которое приводит к стопам / сливам лично для меня бы дало сигнал отправить такой сет на доработку или в корзину.
  42. 12 баллов
    Том Данте – Сопровождение сделок (часть 1 из 2) Это – первая часть перевода вебинара Тома Данте, посвященного сопровождению сделок или трейд-менеджменту, то есть подходу, позволяющему минимизировать риски и максимизировать прибыли, работая с уже открытыми сделками. В этой части Том опишет исключение из правил торговли от уровней, позволяющее повысить винрейт; расскажет о проблеме, связанной с использованием стоп-лоссов; даст две стратегии для выставления стопов, а в конце поделится концептом эволюционирующего риска, который, возможно, перевернет ваш взгляд на прибыльные сделки. Интересного чтения! Ссылка на вторую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Итак, наша сегодняшняя тема – сопровождение сделок. Старый добрый трейд-менеджмент! Как мне кажется, это – один из важнейших аспектов трейдинга. Думаю, важно отметить, что на своих вебинарах я всегда показываю то, что я делаю в подавляющем большинстве случаев, и этот не будет исключением. Дело в том, что мне в Твиттер время от времени пишут: «Погоди-ка, а почему ты так сделал? Что-то не похоже на тебя!». Такое случается достаточно редко! В большинстве случаев я делаю более-менее одно и то же, но все же не всегда, так как я не являюсь системным трейдером. Бывают ситуации, когда понимаешь, что нужно поступить не так, как обычно, а немного иначе! Это начинаешь чувствовать с опытом, повидав самые разные варианты развития событий... А опыту не научишь! Так что сегодня мы с вами рассмотрим только общие случаи. На рынках слишком много переменных! Невозможно описать все варианты развития событий без исключений… Каждое ценовое движение, каждую новость, каждый аспект, который может повлиять на ваши входы или на уже открытые позиции. Но, как я и сказал, в большинстве своих сделок я всегда делаю более-менее одно и то же. Сопровождение сделок – это один из самых сложных аспектов трейдинга. Определить вход – это только половина дела! А вот довести свою сделку до тейк-профита… Или понять, что рынок начинает идти против тебя, и вовремя ее закрыть… Этот вебинар я решил разделить на несколько тем. Первая будет интересна для тех, кто видел мои предыдущие вебинары. Похоже, таких у нас большинство! Вы уже знаете, как я торгую. Теперь пришло время обсудить ситуации, в которых я решаю не открывать сделку! Помните наши правила для разметки уровней и торговли от них? Мы рассмотрим несколько исключений! Я покажу вам примеры, в которых сделку открывать не стоит. Пожалуй, справедливо будет сказать, что это больше относится к теме входов, а не сопровождения сделок! Но, думаю, все же важно уделить внимание этому моменту. Далее я хотел бы рассмотреть пару вариантов определения уровней для стоп-лоссов. А еще – проблемы, связанные с их использованием! Когда я опубликовал анонс вебинара со списком тем, на меня посыпались вопросы: ты что, хочешь сказать, что нам не нужно использовать стопы? Нет! Я использую их всегда. Но мне хотелось бы, чтобы вы задумались о том, какие проблемы и трудности с ними связаны. Конечно, стоп-лоссы – это наша защита от риска! Их нельзя недооценивать. Но… Как они сказываются на нашей психологии? И какой эффект они оказывают на определенные группы трейдеров? В общем, поговорим о том, как я выставляю свои стопы! И, конечно, тейк-профиты. А еще о том, как я сопровождаю свои позиции! На нескольких примерах мы изучим то, как нужно анализировать развитие сделки от начала и до конца. И прибыльной, и убыточной! Иногда имеет смысл выскочить из рынка до того, как цена дойдет до вашего стоп-лосса… Я расскажу вам о нескольких «признаках опасности». Опять же, я не могу описать абсолютно все рыночные переменные! Но я покажу вам все основные нюансы, которые учитываю и в прибыльных, и в убыточных сделках. В общем, объясню, какой подход я использую для того, чтобы ухватывать максимум прибыли и ограничивать риски. К чему и нужно стремиться! Давайте же начнем! Рассмотрим, когда сделку открывать не стоит. Как я и сказал, эта тема будет особенно интересна для тех, кто уже изучил мои предыдущие вебинары и знает, как мы торгуем от уровней. Перед вами часовой график USDJPY. Как вы видите, у нас здесь отмечен один из наших уровней! Три касания, «переворот» с сопротивления на поддержку. Классический сетап! Пробой уровня, отсутствие мгновенного ретеста, скругленное движение обратно к уровню со свободным пространством слева от цены. Казалось бы, отличный вход! Но если мы промотаем чуть дальше… То заметим, что цене раз за разом не удавалось пробить уровень 77.90, который располагается чуть выше нашего. На него приходится множество свечных минимумов! Если мы все-таки решим войти, то именно на этом уровне, вероятно, будет располагаться наш тейк-профит. Ведь когда уровень поддержки оказывается пробит, он превращается в уровень сопротивления! Давайте промотаем еще немного дальше. Как вы видите, цена приблизилась к уровню, но так и не достала до нашего отложенного ордера на покупку! Она развернулась, пошла вверх и протестировала уровень сопротивления. То есть можно сказать, что наша сделка «отработала». Да, со входом мы немного промахнулись, но цена действительно развернулась почти точно там, где мы и ожидали, и дошла до нашей цели… Ну, может, не дотянула один или два пункта, но вы поняли, что я имею в виду! Как развивались события? По мере снижения цены к уровню в рынок начали запрыгивать покупатели. После этого цена сформировала небольшую шпильку вниз, активировав еще больше отложек… А когда спустилась к уровню в третий раз, то опять не смогла до него дойти, в очередной раз натолкнувшись на поток ордеров от покупателей. То есть цена постоянно немного не доходила до нашего уровня! Обратите внимание еще и на то, что при этом она сформировала более низкие максимумы. Итак, мое первое правило! Если я ошибся со входом, и рынок отскакивает, немного не дойдя до моего отложенного ордера – я его удаляю. Как вы можете представить, это всегда вызывает кучу вопросов! Основной из которых – что можно считать за «немного»? Так как я – трейдер дискреционный, а не системный, с точными значениями у меня проблемы… Так что я не могу сказать вам «если цена развернулась, не дойдя до вашего ордера 10 пунктов, отменяйте сделку». Нет, вам придется научиться определять это дискреционно! Разобравшись, вы поймете, что это достаточно просто. Но могу сказать, что понятие «немного» можно определять по ATR! Скажем, я торгую нефть, ATR которой равняется примерно 300 пунктам, и цена не доходит до моего уровня 10… Вот это – «немного не дошла»! Очень «немного». В этом случае я удаляю свой отложенный ордер. А вот если я торгую какую-нибудь пару типа USDJPY, которая за день проходит всего 40 пунктов… Если на ней цена не дойдет до уровня 10 – это уже совсем не «немного». Это – целая четверть ее обычного движения! Цена вполне может еще пройти это расстояние. Так что 10 пунктов на USDJPY – это куда более серьезное движение, чем 10 пунктов на нефти. Можете ориентироваться по ATR! Но не менее важно учитывать еще и то, какое расстояние цена прошла до нашей потенциальной цели. Потому что… Опять же, это – общее правило! Но в целом, к тому моменту, как цена проходит 50% расстояния от точки входа до цели, я уже успеваю что-нибудь сделать со своим стоп-лоссом. Либо значительно снижаю риски, либо даже перевожу его за уровень безубытка. Следовательно, если я упустил вход, и цена прошла половину расстояния до моей цели… Входить я уже не хочу. Потому что если бы мой вход отработал, то на этом этапе я бы уже начал избавляться от рисков! Возвращаясь к нашему примеру по USDJPY, к тому времени, как цена прошла полпути до верхнего уровня, я уже знал, что сделку придется отменить. Так что учитывайте две вещи! Во-первых – то, сколько пунктов цена не дошла до уровня, во-вторых – то, как далеко она ушла после отскока. Ведь если ваш тейк-профит стоит на отметке в 100 пунктов, а цена, не дойдя до уровня, отскочила всего на 15 и уже начала возвращаться обратно, это еще не повод удалять отложку. Потому что рынок, по сути, еще никуда не ушел! Понимаете, что я имею в виду? Но вот если ваша цель стоит на отметке в сотню пунктов, а цена отскакивает на 60… И только тогда начинает идти к вашему уровню… Вот это уже более веский повод для беспокойства, ведь цена не смогла дойти до ближайшей проблемной зоны! Теперь я хотел бы перейти к следующему графику. Это – как раз тот пример, когда мне начинают сыпаться сообщения, что я «торгую как-то не так». А пример по USDJPY закончим на том, что ту отложку нужно было удалять. Не только потому, что цена развернулась, немного не дойдя до нашего уровня, но еще и потому, что после этого она прошла гораздо, гораздо больше 50% расстояния до нашей цели! Это – сделка по серебру, сравнительно свежая… Здесь у нас был уровень с тремя касаниями, на котором я планировал войти в покупки. Как вам известно, это – мой самый любимый сетап, потому что отрабатывает он просто великолепно! Как вы видите, уровень был пробит, но потом цена развернулась, чуть-чуть не дойдя до него, и устроила приличное ралли… Снова вернулась, снова не дошла до уровня – и снова устроила еще одно приличное ралли! Подошла к той же отметке, затормозила… И только тогда начала опускаться к нашей зоне! Как видите, цене трижды не удалось дойти до нашего уровня. Но свой отложенный ордер я не удалил! И на это у меня была одна веская причина. Кстати, взгляните, что произошло дальше… Веская причина, по которой мы не стали бы удалять свой отложенный ордер – это наличие перевеса на дневном таймфрейме! Укажу день, когда рынок пробил уровень, это было 1 июня (синяя стрелка). Можно отметить трендовую линию… Как вы видите, рынок оказался захвачен в «клин»! Цена зашла за трендовую линию, но это оказался ложный пробой, она резко развернулась и подскочила вверх, сформировав «внешний бар»! Это и есть наш перевес. Пробой уровня минимума предыдущего дня, закрытие выше уровня его максимума… Трейдеры, торгующие дневные перевесы, знают, что после такого сетапа нужно переключаться на часовой таймфрейм и искать вход на откате. Где будет наша цель? На ближайшей проблемной зоне, но на дневном графике (желтый пунктир)! Тейк-профит я определяю на том же таймфрейме, на котором нахожу сделку. Это – одно из основных правил трейд-менеджмента. Тут ничего нового! Я как-то раз уже касался этой темы на вебинаре, посвященном дневным перевесам. Их мы определяем на дневных графиках, а значит, и цели у нас дневные! Не будь у меня дневного перевеса, цель я определял бы на часовом. Давайте к нему вернемся… Как вы теперь видите… Да, действительно, цена несколько раз разворачивалась, немного не доходя до моей отложки! Но при этом она даже не приблизилась к моей цели. Вместо этого цена сформировала «флаг» в сторону моей зоны! Получается, на нашей стороне «флаг», перевес на дневном графике и тот факт, что цена еще не начала движение к нашей цели… А то, что она трижды оттолкнулась от одного и того же уровня, сформировав поддержку – возможно, на более низком таймфрейме произойдет ложный пробой, на котором рынок поймает трейдеров в ловушку! Они будут продавать, но им придется покинуть свои сделки… Вот почему я не стал отменять этот ордер. Из-за дневного перевеса! Которого в примере с USDJPY у нас не было. На самом деле, ситуация на дневном таймфрейме была скорее против нас! То огромное движение, что вы видели на часовом графике, было обусловлено интервенцией центробанка. А такие движения на USDJPY часто полностью компенсируются. Только недавно произошло несколько таких интервенций, как исключительно японских, так и скоординированных интервенций нескольких центробанков… Вот, например, слева – скоординированная интервенция, справа – соло-интервенция. Оба раза цена падала, но потом возвращалась на тот же уровень. Мы не раз видели такое на рынках! Например, интервенции Национального банка Швейцарии в курс EURCHF… Так что несмотря на то, что на USDJPY дневного перевеса у нас не было, в целом мы могли ожидать, что в обозримом будущем цена так или иначе опустится обратно. Поэтому если бы нам удалось войти на том уровне в покупки, мы удерживали бы свою позицию только до ближайшей проблемной зоны. Принимая решение о том, удалять свой отложенный ордер или нет, обратите внимание на то, какое расстояние цена прошла до вашей цели. Если оно оказывается приличным… Я, как правило, удаляю свою отложку. Это решение можно принимать, отталкиваясь от ATR, но оно все же является дискреционным. Следующая тема, которую я хотел бы обсудить – это стоп-лоссы! Куда их ставить? Но прежде чем я погружусь в эту тему, хочу уделить несколько минут тому, чтобы обсудить, собственно, сами стопы и проблемы с их использованием. Это, кстати, отлично подведет нас к теме, которую мы рассмотрим в самом конце вебинара: то, как нужно себя вести, когда начинает казаться, что рынок идет против вас, и цена вполне может вынести вас по стопу. Главная проблема, связанная с использованием стоп-лоссов… Очень часто трейдеры, выставив стоп, начинают испытывать нужду строго его придерживаться. Весь этот концепт заблаговременного учета рисков… Он, как правило, поощряет в трейдерах упертость. Они говорят: «Мне кажется, что рынок не дойдет до X. Я учел этот риск. Следовательно, я буду удерживать сделку до самого X. Если цена до него дойдет – так тому и быть! Я это учел, так что ничего страшного, я потеряю всего лишь 3% от депозита». Такое отношение, как я и сказал, поощряет упертость! Из-за чего трейдеры часто совершенно игнорируют признаки опасности, которые прямо-таки кричат о том, что нужно закрыть сделку, не дожидаясь полноразмерного убытка. Дело в том, что стопы обычно ставят туда, где будет ясно, что трейдер ошибся… А трейдеры очень не любят ошибаться! Особенно новички. Для них важнее не зарабатывать, а оказываться правыми! А пока цена не выбила их стоп, у них еще остается шанс… Шанс оказаться правыми. Поэтому они игнорируют признаки опасности! В основу их мышления ложатся пустые надежды. Если трейдер видит, что он, похоже, ошибся, то просто думает: «Ну, раз уж так вышло, пусть цена дойдет до моего стопа. Вдруг я сейчас закроюсь, а она пойдет в плюс?». Таким образом, использование стоп-лоссов поощряет в трейдерах упертость и пустые надежды! Есть одна интересная цитата. Не помню, в какой книге по психологии я ее прочитал… Или она из «Воспоминаний биржевого спекулянта»? Не помню… Звучит она так: «Большинство трейдеров испытывают страх, находясь в прибыльной сделке, и надежду, находясь в убыточной». То есть когда цена идет в их направлении – они боятся! Они просто в ужасе! Отсюда вытекает распространенная проблема – слишком быстрое закрытие прибыльных сделок. Трейдеры ищут любой повод для того, чтобы выйти из рынка и зафиксировать прибыль! А вот когда цена идет против них… Они часто испытывают надежду. Подумайте только, как много трейдеров слишком быстро закрывают свои прибыльные сделки, не давая им дойти до тейк-профита! И как много трейдеров дожидаются, пока цена не вынесет их стоп... Так ведет себя подавляющее большинство! Возможно, одна из причин заключается в том, что нас с детства учат, что если мы что-то потеряли – не нужно волноваться, вещь обязательно найдется. Так что когда мы оказываемся в убыточной сделке… Мы не беспокоимся на этот счет, ведь в итоге все должно закончиться хорошо. Но в то же время, если мы в прибыли, если мы делаем деньги, и все идет хорошо… Мы закрываем свою сделку. Потому что нас с детства учат, что если ты что-то нашел – хватай! Если появилась возможность – используй ее! Потому что стоит промедлить, и она исчезнет. Если вы увидите на улице пятифунтовую банкноту, вы спокойно пройдете мимо? Подумаете «да ладно, потом подниму, никуда она не денется»? Нет, вы ее сразу же схватите! Но когда вы что-то теряете, к примеру, ключи от машины… Все начинают вас успокаивать: «Не волнуйся, не паникуй, рано или поздно они обязательно найдутся». Не так ли? Сам я не большой фанат психологии, поиска первопричин в детстве и так далее… Но такая тенденция действительно существует. Трейдеры в самом деле склонны слишком быстро закрывать свои прибыльные сделки и слишком долго удерживать убыточные. Это и есть главная проблема, связанная с использованием стопов! Оно поощряет в трейдерах упертость. Они не хотят закрывать убыточную сделку, ведь они учли этот риск! Поэтому они начинают игнорировать признаки опасности. «Что, если я все-таки окажусь прав»… Мне удалось значительно улучшить результаты своей торговли благодаря анализу убыточных сделок. Вам я сразу расскажу все! Сэкономлю время. Но все же советую попробовать позаниматься этим самостоятельно! Возьмите большую группу убыточных сделок, в которых вас вынесло по стопу, и попытайтесь определить, нет ли у них чего-то общего. Вы наверняка обнаружите, что в большинстве случаев ситуация развивалась схожим образом! Постарайтесь определить и сформулировать «признаки опасности», при появлении которых имеет смысл сразу же зафиксировать убыток, не дожидаясь, когда цена дойдет до вашего стоп-лосса. Это – одна из наших сегодняшних тем! Но прежде чем мы начнем ее обсуждение, я хотел бы поговорить о том, куда нужно ставить свои стопы. Я всегда использую стоп-лоссы! Очевидно, это совершенно необходимо для подстраховки на случай, если рынок вдруг совершит резкое движение против моей позиции, пока меня нет за компьютером. Конечно, стоп-лоссы пригодятся и в том случае, если вдруг пропадет соединение с брокером, отключится электричество, и так далее, и тому подобное… Так что физический стоп просто необходим! Сегодня мы рассмотрим две основные стратегии для выставления стопов. Гэпы мы сейчас обсуждать не будем, я посвящу им будущем отдельный вебинар! Что мы уже успели освоить? Паттерн SFP и торговлю от уровней. Давайте подробно изучим, какие стопы используются в этих стратегиях. Ранее мы уже касались этой темы вкратце, но давайте обсудим ее в деталях, ведь это – важный аспект сопровождения сделок. Во-первых, SFP… Я всегда ставлю свой стоп на величину ATR(24) выше максимума медвежьего паттерна или ниже минимума бычьего. Покажу на примере… Кстати, насчет примеров: да, я тщательно подобрал те, которые идеально иллюстрируют то, о чем я сейчас рассказываю. Не во всех этих примерах мы получили бы великолепную прибыль, но сейчас для меня главное – донести до вас свою мысль. Хотя наш первый пример весьма неплох! Слева – образец просто великолепного свинга! Глубокий, с резким откатом, похожий на перевернутую букву «V». Справа – возврат цены к уровню, образованному этим свингом, пробой, закрытие снизу… Кстати, не пугайтесь резкого подхода цены к уровню. Особенно на USDCAD! Этот рынок обладает сильной склонностью к возврату к среднему, так что SFP работают на нем особенно хорошо. И ключевой момент – в данном примере мы работаем с глубоким свингом! А не с одним из мелких… Далее я накладываю на график ATR с периодом 24. Так как это часовой таймфрейм, такое значение ATR дает мне среднюю величину свечи за последние 24 часа. ATR(24) на баре SFP равнялся 14 пунктам. Его максимум находится на отметке 1.0355. 1.0355 плюс 14 пунктов – 1.0369. Кстати, важно не забывать, что 1.0369 – это цена Bid! Не упускайте из внимания спред между ценами Bid и Ask. Если вы хотите выйти точно на 1.0369, возможно, вам придется подтянуть свой стоп-ордер чуть-чуть повыше, так как цена Ask может быть, скажем, 1.0372. Чем хорош такой подход к выставлению стопов? На момент входа рынок прошел уже достаточно большое расстояние, устроив приличное ралли. Возможно, ему удастся зайти выше свечи SFP! Но чтобы вынести наш стоп, ему придется пройти еще как минимум свое среднее часовое расстояние. Такой подход часто оказывается оправдан в тех случаях, когда цена заходит за уровень предыдущего хая. Ведь в этот момент в рынок начинают входить продавцы, ожидающие формирования потенциальной «двойной вершины»! Цена часто их выносит, а потом уходит вниз, как те и ожидали. Но до нашего стопа она при этом, как правило, не доходит. Судя по моему опыту, этот подход работает просто прекрасно. Кстати, что касается сопровождения сделки… Всегда нужно знать, обладаем ли мы перевесом на дневных графиках. Этот SFP сформировался 28 июня… Давайте переключимся на дневной таймфрейм, найдем свечу за 28 июня и посмотрим, как выглядела предыдущая… Очевидно, раз мы хотим продавать, нам нужен какой-то медвежий сетап. Но его у нас нет! Все, что мы имеем – это внутренний бар в самом низу… То есть на дневных графиках ничто не говорит нам о том, что цена пойдет вниз. А значит, выходить нужно на ближайшей проблемной зоне на часовых графиках. Тем более если учесть, что мы влезаем против крупного движения! Где она будет располагаться? Вот здесь. Красивый и очевидный уровень! Почему я поставил его именно сюда? Это мы подробно обсудили на вебинаре по разметке уровней! Я расположил его в середине зоны. Слева цена немного за него зашла, а потом пару раз чуть-чуть не дошла (зеленые крестики)… Но зато на него приходится несколько красивых свечных максимумов (зеленые стрелки). На этом уровне я бы и поставил свой тейк-профит! Да, как мы видим, в итоге оказалось бы, что мы вышли слишком рано. Но разве это важно? Мы никак не могли знать, что рынок обрушится. Если бы к концу дня я обнаружил, что на дневном графике сформировался какой-то перевес, то на следующий день я постарался бы войти в рынок снова! Но я не мог знать заранее, что цена рухнет. Ведь как определяются тренды? По пробитию уровня локального максимума или минимума! Где бы он тут располагался?.. Вот здесь (зеленый горизонтальный отрезок)! Уровень пробит, мы получили нисходящий тренд. Позже рынок вернулся к этому уровню для ретеста, а потом опять пошел вниз… Так что можете не беспокоиться! Рынки постоянно предоставляют нам возможность поучаствовать в трендах. Таков мой подход к установке стопов при торговле SFP. А что касается целей – они будут зависеть от того, есть ли у нас перевес на дневных графиках или нет. А теперь давайте изучим установку стопов при торговле от уровней! Покажу вам подход, который использую в подавляющем большинстве случаев. Это – пример сделки по EURJPY на прошлой неделе. Правда, я в ней не участвовал, так как у меня была открыта позиция по USDJPY. Но пример хороший! Если бы не USDJPY, я бы здесь закупился. Для выставления стоп-лосса при торговле от уровня я всегда использую пробившую его свечу. Я бы закупился на уровне 95.19 (нижний фиолетовый пунктир). А свой стоп я поставил бы сюда (красный пунктир, зеленая стрелка), под свечу, которая открылась под уровнем, но закрылась выше него. Почему? Дело в том, что именно на минимуме этой свечи зародилось движение, которое впоследствии пробило уровень. В этом примере это видно очень наглядно! На уровне минимума свечи заявки на покупку начали поступать в рынок особенно агрессивно. Так что у нас есть основания полагать, что пробить этот уровень будет не так-то просто. Конечно, нужно учесть еще и то, есть ли у нас перевес на дневных графиках. Я помню, что здесь его не было! Но давайте все-таки взглянем на график и посмотрим, как там обстояло дело, это было 2 августа… За день до нашего входа никакого перевеса не было (третья свеча справа). В день нашего входа мы могли заметить формирование потенциального медвежьего внешнего бара, и если у нас были какие-то догадки насчет крупномасштабного движения, то они были медвежьими… Следовательно, причин задерживаться в сделке на покупку у нас не было. Конечно, сейчас-то мы уже видим, что за этим последовала огромная зеленая свеча, так что кто-то из вас может подумать, что задержаться в сделке все-таки стоило! Однако на тот момент мы никак не могли знать, что нас ждет такое крупное движение вверх. Мы просто этого не знали! Эта свеча – реакция рынка на выход новостей NFP. Я никогда не рискую, влезая в рынок перед ними! Так что, по сути, наш план выглядел бы так: входим в покупки на уровне, дневного перевеса у нас нет, следовательно, выходим на ближайшей проблемной зоне… Которая располагалась вот здесь! 95.63 (верхний пунктир). Я выбрал для примера именно эту сделку по нескольким причинам. Конечно, она здорово отработала, и просадка была совсем крошечная, но это сейчас не главное! Во-первых, давайте обсудим соотношение риска к прибыли. Если бы мы закупились на 95.19 со стопом за пробойной свечой на 94.67, то стоп у нас получился бы 52 пункта. Тейк-профит у нас стоял бы на 95.63, это 44 пункта. Не буду сейчас учитывать спред… Хотя ладно, скажем, прибыль у нас получилась бы 41 или 42 пункта! Получается, соотношение риска к прибыли – 1:0,79. Является ли такое соотношение приемлемым? Этот вопрос относится скорее к теме рисков, чем к теме сопровождения сделок! Но если вкратце, то это зависит от вашего винрейта. Многие утверждают, что прибыль должна превышать риски в два, в три раза. Но не думаю, что это необходимо, если вы знаете свой винрейт! Если он у вас равняется 51%, тогда, конечно, соотношение 1:0,79 никуда не годится. Если вы будете получать 79 центов в 51% случаев и терять 1 доллар в 49%, то в долгосроке вы будете торговать в убыток. Но если ваш винрейт равняется 75%, то вы, конечно, будете зарабатывать! Опять же, в долгосроке. Так что для того, чтобы понимать, можете ли вы позволить себе открыть сделку или нет, вам нужно знать свой винрейт… Могу сказать, что меня такое соотношение риска к прибыли устраивает. Так что я бы эту сделку открыл. Разумеется, я бы предпочел, чтобы соотношение было получше! Но эту сделку я все-таки взял бы. Есть одно железобетонное правило: никогда не определяйте свои стоп-лоссы и тейк-профиты, отталкиваясь от соотношения риска к прибыли. Это соотношение можно использовать для того, чтобы решить, открывать сделку или нет! Вы определяете риск и возможную прибыль и решаете «да, эта сделка меня устраивает» или «нет, она меня не устраивает». Чего не стоит делать никогда, так это говорить «так, до моей цели 41 пункт, значит, буду использовать стоп в 20 пунктов, он будет стоять на 94.99, как раз за отличным круглым уровнем! Соотношение риска к прибыли 1:2, прямо как учат гуру!». Не давайте соотношению риска к прибыли решать, где будет стоять ваш стоп! Его нужно выставлять, отталкиваясь от рыночной ситуации. В этой сделке вас просто вынесло бы на уровне «пиков» слева! Возможно, вам кажется очевидным то, что так делать нельзя, но многие именно так и торгуют! Я повидал немало таких людей... Но еще чаще наблюдается противоположная ситуация, когда трейдеры позволяют соотношению риска к прибыли определять их цели. Они говорят: «Ладно, стоп у меня будет 52 пункта, но чтобы сделка себя оправдала, тейк-профит у меня должен быть минимум 140 пунктов!». Они полностью игнорируют все проблемные зоны, стоящие на пути у цены. Не делайте ни того, ни другого! Это просто нелогично. Определяйте цели и риски, используя технический анализ. Кроме того, этот пример я выбрал потому, что на нем я могу продемонстрировать вам еще один концепт… Я всегда учитываю не только соотношение риска к прибыли, но и то, как оно меняется, эволюционирует по мере развития сделки. Вот мы наконец и дошли до темы трейд-менеджмента! Эволюционирующий риск (evolving R) – это один из его концептов. Он подразумевает, что соотношение риска к прибыли в сделке постоянно изменяется, оно не является статичным! Многие трейдеры об этом даже не задумываются. Они просто решают: «Так, тейк-профит 42 пункта, риск 52, ладно, открываю сделку». Максимум, что они делают – переносят свой стоп-лосс в безубыток… Например, после того, как сформировался этот пин-бар. Кажется, что цена вот-вот дойдет до тейк-профита! Они видят это – и переносят свой стоп в безубыток. Ведь до цели всего 8 пунктов! Но по факту получается, что они готовы вернуть рынку 34 пункта прибыли! Многие об этом даже не задумываются. Они переводят свой стоп в безубыток и говорят: «Теперь это – бесплатная сделка». Великолепно! Однако профессионалы в свое время научили меня, что рынок постоянно находится в движении. Так что это – совсем не бесплатная сделка… Это вопрос перспективы! Вы можете думать, что ничем не рискуете. А можете думать, что вы рискуете 34 пунктами, чтобы сделать 8! Кто-то сейчас скажет: «Но ведь я уже ничем не рискую, я же в прибыли!». Окей, ладно, вы не рискуете получить убыток! Но вы по-прежнему рискуете 34 пунктами! Просто потому, что вы их не зафиксировали. Да, на вашем счете пока нет этих 34 пунктов, но это – вопрос пары щелчков мышью! Закройте сделку – и все, они уже у вас на депозите, это – ваши деньги! Так что вы все-таки рискуете 34 пунктами… И на момент формирования пин-бара вам нужно решить, готовы ли вы пойти на этот риск, чтобы попытаться сделать 8. Давайте взглянем на это с другой точки зрения. Представим, что у нас не открыто никакой сделки! И вот я захожу в свой чат-рум и пишу: «Ребят, тут на уровне сформировался пин-бар, я собираюсь войти. Стоп-лосс на его минимум, это примерно 34 пункта, тейк-профит – 8 пунктов». Мой чат-рум опустеет за несколько секунд! Подписчики подумают: «Какого черта он открывает такие сделки, хуже соотношения тейк-профита к стоп-лоссу я просто не видел, торгуя так, невозможно зарабатывать в долгосроке». Но вот что забавно! Если вы уже находитесь в сделке, это соотношение вас совершенно устраивает! Так что я научился делать одну вещь… Я постоянно понемногу подтягиваю свой стоп-лосс, все время отслеживая эволюционирующий риск, то есть то, что из себя представляет мое соотношение риска к прибыли в каждый момент времени! Надо сказать, постоянно вычислять его – дело непростое! Так что я, честно говоря, делаю это только на закрытии каждого часового бара, потому что иначе мне пришлось бы рассчитывать его в реальном времени… Конечно, можно было бы запрограммировать для этого какой-нибудь советник, но я уже привык делать это на закрытии каждого часового бара. Ниже я не опускаюсь! Можете попробовать, но я торгую на H1. Так вот, в конце каждого часового бара я смотрю, есть ли у меня возможность подтянуть свой стоп в какое-нибудь приемлемое место, в котором соотношение риска к прибыли по-прежнему являлось бы удовлетворительным. И если такой возможности я не нахожу, то закрываю сделку! То есть если бы я оказался в этой сделке по EURJPY и задумался бы, куда я могу поставить свой стоп… Можно было бы подтянуть его под пин-бар! Нормальный вариант, маловероятно, что цена вернулась бы к его минимуму. Но проблема в том, что тогда мне пришлось бы рисковать 34 пунктами, чтобы получить возможность сделать 8. Так что я, скорее всего, просто вышел бы из сделки на закрытии пин-бара. Если я понимаю, что мое текущее соотношение риска к прибыли в сделке является неудовлетворительным, то я, как правило, закрываю сделку и начинаю ждать более благоприятной возможности. При этом соотношение риска к прибыли далеко не всегда будет просто отличным! Очевидно, по мере движения цены от моего уровня оно будет становиться все хуже и хуже. Соотношение никогда не будет таким же хорошим, каким оно было на момент входа! Так что я закрываю сделку только тогда, когда оно по-настоящему перевешивает не в мою пользу. Скажем, на момент входа соотношение риска к прибыли у меня равнялось 1:1, а по мере развития сделки оно стало уже 1:0,5. Скорее всего, я продолжу удерживать сделку! Но если оно падает так же сильно, как в нашем примере с пин-баром, то есть примерно до 1:0,24… Я закрываюсь. Потому что не раз видел подобные сценарии развития событий! Цена немного не доходит до цели, но разворачивается и проходит весь путь обратно… Конечно, решение во многом будет зависеть от того, как мы воспринимаем сделку в каждый конкретный момент. Это – непростой пример! Сформировался пин-бар… Кажется, что цена наверняка пойдет дальше! Но разве нам не всегда так кажется?.. Нужно осознать, что эволюционирующий риск дошел до отметки в 0,24! А значит, вы должны быть абсолютно уверены в том, что цена в подавляющем большинстве случаев пройдет эти 8 пунктов. Не могу сразу рассчитать в уме винрейт, но он должен быть очень-очень высоким, чтобы вы могли зарабатывать в долгосроке, открывая сделки с соотношением риска к прибыли 1:0,24. Не стоит, конечно, на этом зацикливаться! Но я все же решил поделиться с вами этой темой, потому что постоянно вижу, как трейдеры жалуются! На то, что цена дошла до цели, но брокер не закрыл сделку по тейк-профиту, а потом рынок развернулся, и в итоге трейдер лишился прибыли в 80 пунктов... Или на то, что цена пошла в плюс, но вдруг развернулась, а трейдер не передвинул стоп в безубыток… Или на то, что цена прошла 90 пунктов из 100, трейдер перенес стоп в безубыток, но цена развернулась и выбила его из сделки. Когда я читаю такое, то всегда поневоле думаю: «Ты только что рискнул 90 пунктами ради шанса сделать 10». Так что… Нет, я не выскакиваю из сделки, как только цена подходит к цели! Я не думаю «о-оу, кажется, она затормозила, а мне осталось до тейк-профита всего 8 пунктов, лучше выйду». Я не терзаюсь сомнениями! Но я всегда смотрю, не появилась ли у меня возможность подтянуть свой стоп так, чтобы позволить цене дойти до тейк-профита (ведь это – моя цель!), но при этом не потерять слишком много пунктов, если она вдруг развернется. Некоторые из вас, возможно, и так знают об этом концепте. Но большинство – нет! Поэтому я и решил поделиться им с вами. Большинство трейдеров относятся к соотношению риска к прибыли, как к чему-то совершенно статичному! Но нужно понимать, что оно таковым не является. Оно постоянно изменяется! Может, это звучит контринтуитивно, но иногда полезно думать не так, как думает большинство. Что касается примера по EURJPY… Опять же, у нас нет перевеса на дневных графиках, так что мы ведем сделку до часовой цели. Как только сформировался пин-бар, я сразу подумал бы, что стоит перенести стоп-лосс под его минимум. Но учитывая нашу цель, я не стал бы рисковать 34 пунктами, чтобы получить шанс сделать 8. На самом деле, похожая ситуация сложилась и на USDJPY в пятницу! У меня как раз была открыта там сделка. Почему она была открыта? Перевес на дневном графике! Бычий внешний бар (синяя стрелка)! На нижней границе горизонтального канала. Куда пойдет цена? К верхней границе. Закупаемся на откате на часовом графике с целью на ближайшей проблемной зоне на дневном графике – уровень 78.67 (желтый пунктир)! Позвольте мне на секундочку переключиться на пятиминутный таймфрейм… Не поймите меня неправильно, я на нем не торгую. Но я постоянно слежу за часовым графиком. Сейчас я показываю вам пятиминутный потому, что на часовом это было видно только в реальном времени… Как вы видите, мы не только дошли до уровня 78.67, но даже зашли за него! Дошли до 78.675. Но брокер не исполнил мой ордер, не закрыл сделку по тейк-профиту! Не знаю, почему… Как только я увидел, что цена начинает идти вниз, я закрыл ордер по рынку! Ведь цена падала – 64, 63, 62… Надо выходить! Почему? Потому что со сделкой покончено! Возможно, вы скажете, что это – единичный случай. Что мне не обязательно было закрывать сделку, ведь цена опустилась на каких-то пять пунктов. Но что, если бы она упала до самого низа? Ведь мы подошли к серьезному дневному уровню! Вернуть рынку всю свою прибыль, когда сделка уже завершена – нет, я на такое не согласен! Так что иногда сопровождение сделки – это просто здравый смысл. Единственное место, куда я мог передвинуть свой стоп после закрытия часовой свечи, – это под пробойную свечу (зеленая стрелка). Но я ни в коем случае не стал бы этого делать, ведь это означало бы, что я добровольно отказываюсь от огромной прибыли! Особенно учитывая тот факт, что цена уже зашла за уровень тейк-профита… Потенциальная прибыль равнялась бы нулю, ведь сделка уже достигла своей цели! Соотношение риска к прибыли стремилось бы к 1:0, а значит, сделку нужно было закрывать. Вот я и вышел по рынку! Просто здравый смысл... Причем это – не единичный случай! Если вы научитесь хорошо определять уровни, то начнете замечать, что такое происходит достаточно регулярно. Может, в каждой десятой сделке вы будете обнаруживать, что ваш ордер не исполнился, потому что вам удалось идеально выставить его точно на разворотной точке. Бывает, брокер просто не исполняет ордера! Из-за низкой ликвидности или чего-то другого... Есть одна рыночная поговорка, которая была очень популярна в нашей проп-фирме: «Don’t be a prick for a tick» (примерный перевод: не веди себя как болван ради пункта). И я с ней полностью согласен. Как я уже сказал, не нужно паниковать! Просто используйте здравый смысл. Задавайтесь вопросами «могу ли я подтянуть свой стоп-лосс?» и «как это повлияет на мой эволюционирующий риск?». Конец первой части вебинара Переведено специально для Tlap.com
  43. 11 баллов
    Поставил на Демо Альп ECN все свои сеты, даже те , которые не использую из за не прошедшего стресс теста. Вот мониторинг
  44. 11 баллов
    Защита убрана, тестируйте Assar Elite Pro Forex Hedge Master Final.ex4
  45. 11 баллов
    Соглашусь с коллегой в той части, что у нас в ветке вопрос- сольет-не сольет превращается в фетиш какой то.Да любой сет когда нибудь сольет.Граалей не было,нет и не будет.Я считаю, что нужно выстраивать ТС,которая не будет зависет от этих факторов. Словили стоп 1 раз в год,получили 5% убытка, за месяц восстановились через месяц и торгуем дальше.А если уж совсем хреновая ТС и ловит стопы ежеквартально-ты все равно в профите.Сеты-это кирпичики,из которых нужно строить готовое решение.А рассматривать отдельно взятый сет в ином ключе-как потенциальный грааль( а именно так рассмаривают многие готовые сеты-они НИКОГДА не должны сливать)-большое заблуждение и путь в никуда.А при грамотной ТС с грамотным ММ ДАЖЕ САМЫЕ КРИВЫЕ СЕТЫ вам не обнулят ваш депозит.Я даже ради интереса проводил эксперимент-на другом боте тупо выоптил за 2019 год без бэк и форвард тестов 15 сетов и поставил их на реал(центовик).Прибыли сеты не дали,но и депозит при этом не слился.Каждый стоп за неделю отбивался.В итоге по итогам 2 месяцев этой порнографии я всего лишь вышел в 0.
  46. 11 баллов
    По собственно сету вопросов нет: то, что безындикаторный сет №1 проходит на безумном фунтокаде с 2012 - это из области фантастики! По деньгам некоторые уточнения есть. Компромиссный депо = 338 просадка + 157 залог = ~510 (меньше не позволяет модель, иначе депо в минусе на 10-м колене) Причем этот депо только под текущие низкие курсы фунта и канадца - раньше 2015 цена пипса достигала $10, а залог бывал на 80 долларов выше. То есть для работы этого сета в 2012-14 годах депо понадобился бы от 670 долларов. И в первые 3 года теста сет приносил бы лишь 24% годовых на депо 670. По всему 8-ми летнему тесту средняя рентабельность 3054 прибыль : 510 депо : 95.5 месяцев * 100% = 6,27% в месяц или 75% годовых. Для безиндикаторного сета мартин бота за такой длительный и в основном безумно волатильный период это очень много! Но нельзя не обратить внимания, что около половины прибыли 8-ми летнего теста принесли 2015 и 2016 года - а вторая половина прибыль за 6 лет. В 2015-16 годах сет ежегодно приносил в 2.5 раза больше прибыли, чем в последние 3 года в среднем!! Правда, сет очень стабилен последние 3 года (346+354+338=1038), но рентабельность 2017-2019гг чуть ниже и равна 5.77% в месяц или 69% годовых. Что для такого существенного падения волатильности рынка не так уж и плохо - ведь рентабельность сета остается очень близкой к средней за 8 лет. Как по мне, достойный сет для мультиторгов или даже для моно торгов на депо от нескольких штук ввиду достойной устойчивости!
  47. 11 баллов
    Слишком ранний выход из рынка – это то, с чем многие из вас регулярно испытывают трудности. Для меня это было одной из самых сложных торговых проблем, которую я должен был решить. Сколько раз вы закрывали позицию вручную, с небольшой прибылью или с небольшим убытком, а затем на следующий день горячо сожалели об этом? Готов поспорить, что такое было много раз. Эта статья предназначена для тех, кто испытывает трудности с позициями и выходит из прибыльных сделок слишком рано или фиксирует убытки задолго до того, как те дойдут до ранее установленного уровня стоп-лосс. Обычно присутствует комбинация факторов, которые заставляют трейдеров слишком рано закрывать свои позиции. Это может быть связано с вашим торговым процессом, торговой психологией (мышлением), системами личных убеждений, пристрастиями к новизне или некоторой комбинацией вышеперечисленного. Наиболее распространенными видами преждевременного закрытия позиций, которые приводят к сожалению, являются следующие: • Постоянный выход из рынка в точке безубыточности из-за страха потери, после чего вы наблюдаете, как рынок идет в вашу сторону, и теряете значительную часть потенциальной прибыли (безубыточность на самом деле является убытком из-за спреда и комиссии, которые вы платите брокеру!); • Закрытие позиции с небольшой прибылью, но задолго до вашей запланированной цели вследствие боязни, что рынок изменит свое направление, после чего он идет к вашей первоначальной цели и даже заходит далеко за нее; • Закрытие позиции с небольшим убытком по любой причине, которую вы можете придумать, задолго до того, как будет достигнут уровень стоп-лосс, после чего рынок разворачивается, и позиция становится прибыльной; • Неспособность добавиться к прибыльным позициям и постоянный выход из этих крупных позиций в опасении, что рынок изменит свое направление. Четыре основных фактора, способствующих досрочному закрытию позиций: 1. Неправильный торговый процесс и плохое понимание рыночных реалий Самая распространенная причина, по которой трейдеры слишком рано выходят из рынка, кроется в том, что они просто не знают, что делают. Они начинают торговать на реальных деньгах до того, как фактически разработают концепцию их общего подхода к торговле, не зная, как правильно входить, выходить и управлять открытой позицией. Если вы излишне поглощены торговлей, просиживаете возле графиков дни и ночи напролет, то вы, вероятно, закончите тем, что пропустите нужные выходы. Трейдеры, которые еще не научились открывать позиции и РЕАЛЬНО забывать о них после входа, будут стремиться закрывать их слишком рано. Если вы еще не поняли, как важно дать рынку возможность самому закрывать позиции, вам действительно нужно обучиться этому как можно скорее. Позволяя рынку самостоятельно закрывать ваши позиции, вы начинаете торговать с ним в унисон, а не пытаетесь его победить или контролировать. Это правильный способ управления выходом из рынка. Вы не можете спрогнозировать, какие сделки будут прибыльными, но, позволив рынку самостоятельно закрывать ваши позиции, вы обезопасите себя от нежелательных рыночных движений. Это поможет вам захватывать крупные рыночные тренды – именно так берется с рынка крупная прибыль, а не подбирается на эмоциях всякая мелочь. Важно помнить, что рынок пойдет дальше, чем вы думаете. Это означает, что хорошее движение или тренд могут продолжаться гораздо дольше, чем вы представляете. В то время как дилетанты/лузеры постоянно пытаются спрогнозировать разворот тренда, профессионалы с удовольствием хватают с рынка «крупные лакомые куски», поскольку рынок постоянно движется всё выше или ниже. Один из корней зла досрочных торговых выходов кроется в том, что трейдеры рискуют слишком большим количеством денег в одной позиции. Когда вы перегружаете свой торговый счет, вы, естественно, становитесь более нервными и чувствительными к каждому тику как в направлении своей позиции, так и против нее. Вы представляете, что каждое движение против вас – это конец, а каждое движение в вашу пользу – это деньги, которые вы должны сберечь, и, следовательно, слишком рано закрываете свою позицию! Вам нужно уменьшить свой риск в сделке, выражаемый в денежном эквиваленте, пока вы не научитесь контролировать свои эмоции, и пока вы не сможете заснуть, не беспокоясь о своих сделках. 2. Пристрастие к новизне Пристрастие к новизне – это феномен человеческой психологии, который, по сути, говорит о том, что наш самый последний опыт оказывает бо́льшее влияние на наше поведение, чем более давний опыт. Недавние потери в трейдинге или другие негативные недавние события могут усиливать чрезмерно консервативные или защитные чувства – другими словами, они могут развивать в вас страх. Трейдеры зачастую подвержены чрезмерному влиянию результатов своей недавней торговли – именно поэтому, если было несколько убыточных позиций подряд, у них появляется страх, и они начинают видеть рынок более рискованным, чем он реально может быть, и начинают терять веру в свое торговое преимущество (что очень опасно). Очень важно помнить, что ваше торговое преимущество воплощается только при большом размере выборки, и вы никогда не сможете точно знать, какая из ваших позиций будет прибыльной, а какая убыточной, пока они себя не отработают. Таким образом, крайне непродуктивно и нелогично позволять вашей последней сделке или нескольким вашим последним сделкам оказывать влияние на ваши чувства и поведение в ваших последующих сделках. 3. Торговая психология (мышление) Именно отсутствие правильного мышления в трейдинге и непонимание ключевых реалий того, как движутся рынки, определенно способствуют слишком ранним выходам из сделок. Многие люди приходят в трейдинг, думая, что быстро разбогатеют, и они даже раньше времени бросают свою работу, прежде чем начинают зарабатывать в трейдинге деньги, потому что они «очень уверены», что здесь будут зарабатывать себе на жизнь. Правда в том, что только около 10% трейдеров выживают в долгосрочной перспективе, и если вы хотите быть одним из них, вы должны действовать и вести себя иначе, чем другие 90%. Как это сделать, спросите вы? Дело в том, что поведение – это результат мышления. Ваш образ мышления формирует ваши привычки, а ваши привычки как раз и являются тем, что решает вашу судьбу на рынке. Итак, всё начинается с наличия и поддержания правильного торгового мышления. Вы должны признать, что медленный и непоколебимый выигрывает гонку, и именно с помощью низкочастотного подхода к торговле вы «быстро» зарабатываете деньги. Чем больше вы пытаетесь заработать деньги, тем больше вы их теряете. Успех в трейдинге – это результат сосредоточения внимания на эффективности торговли. Будьте последовательными и выполняйте всё до мелочей изо дня в день, чтобы у вас не было огромных колебаний в вашей кривой прироста капитала. Когда вы действительно примете эти вещи, ваше мышление станет намного ближе к мышлению, которое необходимо, чтобы стать успешным трейдером. 4. Системы убеждений и прошлый жизненный опыт Многие трейдеры выходят на рынок, почти ожидая, что позиция всё равно не отработает себя. Они думают о самоуничижительных вещах, таких как «Ну, я всегда был беден, поэтому я, вероятно, и останусь бедным», особенно после недавней (-их) убыточной (-ых) сделки (-ок). Вы не должны позволять негативным мыслям заражать свое мышление, иначе они посеют отрицательные эмоции и плохие привычки в трейдинге, которые приведут к еще большему убытку! Нравится вам это или нет, но ваша вера в те или и иные вещи может и будет влиять на то, как вы думаете о деньгах, торговле и богатстве, и, естественно, она может негативно влиять на исходы вашей торговли. Если вы относитесь к категории очень скептически или отрицательно настроенных людей или не верите, что люди могут зарабатывать деньги посредством спекуляций (неважно, по какой причине), то вам будет очень нелегко иметь прибыльные позиции. Это даже не должно быть сознательной вещью, это должно быть чем-то подсознательным, что оказывало бы влияние на ваши решения на рынке. Суть в том, что для успешной торговли вам нужно смотреть внутрь рынков и фактически стать учеником не только для изучения рынков, но и для познавания самих себя – в конечном итоге вам нужно освоить и то, и другое. Если вы не овладеете самим собой и своим собственным ошибочным мышлением и логикой, то я уверяю, что вы не будете зарабатывать деньги на рынках, каким бы хорошим трейдером вы ни были. Точно так же, если вы не освоите свою торговую стратегию и не настроитесь на одну волну с рынками, на которых торгуете, вы также не будете зарабатывать деньги на рынках. Вам нужно входить в торговлю как «пустой планшет», а не относиться скептически к тем, кто вас учит, или кто, вероятно, знает больше вас. Да, трейдеры зарабатывают много денег на спекуляциях, не все, а лишь некоторые, и моя цель – помочь вам стать одним из тех, которые зарабатывают. Но я не смогу вам помочь, пока вы не оставите позади все свои предубеждения о трейдинге и не подойдете к нему со способностью мыслить здраво. Как предотвратить преждевременное закрытие своих позиций Устранение ошибки преждевременного закрытия своих позиций является не таким уж и сложным делом, оно просто требует некоторого обучения в сочетании с хорошей самодисциплиной. Я могу помочь вам с первым, но последнее только в ваших руках (я не могу заставить вас быть дисциплинированным). Лучший способ избежать преждевременного закрытия своих позиций – это иметь торговый план, который определяет стратегию выхода из сделки, а затем придерживаться его, несмотря ни на что. Вам нужно будет понять, почему торговля по методу «установить и забыть» является настолько мощной, и научиться уходить от экрана компьютера, когда у вас имеются открытые сделки. Отвлекитесь, займитесь своим любимым делом и т.д. Излишне смотреть за своими открытыми позициями – это смертный грех в трейдинге. Другие вещи, которые могут помочь, включают следующее. Ведение торгового журнала, где вы записываете все свои сделки и их результаты – это то, что поможет вам нести ответственность перед своей торговой деятельностью. Наличие определенных торговых аффирмаций, которые вы регулярно читаете – это также поможет напомнить вам об основных принципах, которые необходимо соблюдать, а также о работе по обучению вашего мозга правильной торговой психологии и привычкам. Общие сценарии недопущения преждевременного закрытия своих позиций Теперь самое время рассказать о деталях и дать более конкретную информацию, обсудив некоторые распространенные проблемы, которые оказывают влияние на трейдеров в отношении слишком раннего закрытия их позиций. Это не совершенная наука, поэтому просто имейте в виду, но я стараюсь помочь вам, делясь тем, что я узнал за свои 18 лет торговли на рынках... Сценарий: Постоянное закрытие позиций на уровне безубыточности из-за страха потери. Решение: Потери бывают везде, особенно в трейдинге. У вас будут убыточные сделки. Вопрос в том, насколько хорошо вы подготовлены к ним и научились ли правильно проигрывать? Да, в трейдинге есть правильный и неправильный способы нести убытки. Страх является врагом успеха в трейдинге, и если вы постоянно пребываете в состоянии страха, то, вероятно, будете регулярно нарушать свои правила закрытия позиций. В каждой открываемой вами позиции ожидайте, что ваши потери составят 1R (одну величину риска), установите ваш стоп-лосс на достаточном расстоянии, чтобы ваша позиция отработала себя. Прежде всего вы должны определить, каким будет ваш риск 1R в позиции: какую сумму вы будете готовы потерять в любой отдельно взятой позиции, которая не повлияет на вашу зону комфорта? Затем, когда вы найдете подходящий торговый сетап, правильно разместите уровень стоп-лосс, а затем откорректируйте размер своей позиции, чтобы поддерживать этот риск 1R. После открытия позиции вы скажете: «OK, если я ее потеряю – я буду в порядке, потому что допускаю потерю этой суммы, которой рискую, и знаю, что могу получить прибыль. Я лишь должен оставить свою позицию и дать рынку возможность отыграть ее, просто отойдя от экрана компьютера». Вы можете полагать, что, выйдя на безубыточность, вы избегаете потери, но вы также потенциально избегаете и прибыли! Вы должны дать каждой своей позиции шанс отработать в вашу пользу. Примите риск в сделке и управляйте этим риском правильно, не бойтесь! Сценарий: Закрытие позиции с небольшой прибылью, но задолго до вашей запланированной цели по прибыли. Решение: Понимаю. Рынок дает вам приличную сумму денег, и вы думаете: «Я должен зафиксировать эту прибыль, чтобы данная позиция стала прибыльной». Но учитывая все обстоятельства, вы не выживете с такой маленькой прибылью. Даже прибыли в 1R недостаточно, чтобы действительно заработать деньги в долгосрочной перспективе. Вам нужна прибыль 2-3R и несколько «попаданий в цель» в комплексе, чтобы действительно иметь шанс на успех в долгосрочной перспективе. Вы должны игнорировать соблазн закрыть позицию с небольшой прибылью только потому, что видите «на часовом графике пин-бар против своей позиции». Если для своей торговли вы используете дневной таймфрейм, то почему тогда в поиске точки выхода вы смотрите на часовой график?! Придерживайтесь своего плана, будьте мужчиной! Не паникуйте и не фиксируйте всякий раз мизерную прибыль, потому что мизерные прибыли легко перекрываются обычной убыточной сделкой со значением убытка 1R. Если вы хотите иметь крупные прибыльные сделки, то должны иметь терпение, давать своей прибыли расти и давать каждой сделке отработать себя самостоятельно. Это не значит, что у вас никогда не должно быть прибыли размером в 1R – иногда она, естественно, может иметь смысл. Но если вы думаете, что будете продвигаться вперед, хронически фиксируя мелкую прибыль, то вы, мой друг, играете в игру медленного болезненного поражения. Сценарий: Закрытие позиции с частичным убытком по какой бы то ни было причине. Решение: Слышали ли вы когда-нибудь о «смерти вследствие тысячи небольших порезов»? Многие трейдеры убивают свои торговые счета, фиксируя множество небольших убытков. Конечно же, вы будете чувствовать себя лучше, чем при получении более крупного или стандартного убытка 1R, но когда вы вручную закрываете сделку с небольшим убытком, прежде чем рынок достигнет вашего уровня стоп-лосс, вы тем самым добровольно устраняете возможность отработки своего сетапа. Прибыльный он или нет – рынок покажет вам сам, если вы дадите ему достаточно времени для этого. Вы понятия не имеете, куда пойдет рынок, как только открываете свою позицию – вы всего лишь знаете, что у вас был торговый сетап, и этот сетап предоставил вам торговое преимущество. Вы разместили стоп-лосс в своей позиции, который должен находиться в точке на графике, которая логически аннулирует ваш торговый сетап, ЕСЛИ цена достигнет ее. Не поддавайтесь внутридневным колебаниям ценового движения и соблазну закрыть свою позицию преждевременно только потому, что у вас зашкаливают эмоции. Придерживайтесь своего торгового плана. Сценарий: Неспособность добавляться к прибыльным позициям в опасении, что рынок развернется. Решение: Как вы генерируете настоящую крупную прибыль в трейдинге? Воспользовавшись тем редким случаем, когда один из ваших любимых рынков действительно находится в крупном движении. Я говорю о тех трендах, которые продолжают идти в своем направлении практически без коррекций. Многие трейдеры пытаются найти в них разворот, потому что такие тренды кажутся почти «нереальными» или «слишком хорошими, чтобы быть правдой». Но, тем не менее, они бывают такими, и вы должны ловить момент и использовать их для роста своего торгового счета и продвижения вперед. Существует специальная методика добавления к прибыльным позициям, о которой я говорю в одной из своих статей: по сути, вы добавляетесь к прибыльным позициям в логических точках с целью дать вашей прибыли расти как «снежный ком» и значительно превысить ваш первоначальный риск 1R. Одна хорошая серия таких прибыльных позиций может в буквальном смысле сказаться на результате всего вашего торгового года и сделать его прибыльным. Вы не должны бояться думать о крупных прибыльных движениях на рынке. Это поможет вам понять, как правильно читать ценовое движение и следы от денег на графиках, чтобы вы могли определять, когда рынок действительно находится в сильном тренде и можно применить добавление позиций. Заключение Я совершал все упомянутые выше ошибки и испытал их на себе 18 лет назад, когда начал свою торговую деятельность. Я очень быстро понял, что помимо хорошей торговой стратегии важно также иметь правильный торговый процесс (как вы себя ведете во время торговли, как открываете свои позиции и как управляете ими), правильное мышление и системы убеждений. Мой торговый стиль основывается на предположении, что ведение высоковероятностной торговли – это 90% всей моей работы, и пусть вселенная сама решает дальнейшую судьбу каждой моей сделки, чем это буду делать я, постоянно размышляя, чрезмерно анализируя и позволяя моему эго брать надо мной верх. Мы все знаем, что не можем контролировать рынок, и тем не менее, многие из нас так отчаянно пытаются сделать это. Чтобы преуспеть, нам нужно как можно больше отпустить и позволить нашему торговому преимуществу играть самостоятельно. Когда вы применяете торговую стратегию, не забывая о советах, которые мы обсуждали в сегодняшнем уроке, и которые я более подробно описываю в своих статьях по обучению торговле на валютном рынке, вы будете торговать в соответствии с тем, что предлагает вам рынок, а не пытаться навязать ему свою волю – именно так начинается реальный жизненный успех. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com
  48. 11 баллов
    Спасибо разрешили! Не опасаетесь получить сходную "рекомендацию" - "вам надо бота - вот и пишите"?
  49. 11 баллов
    По поводу низкой волатильности и созданию рискованных сетов под неё. Падение волатильности мировых валют до рекордно низких уровней обусловлено сужением дисбалансов по счетам текущих операций, а также низкой инфляцией, считают эксперты Commonwealth Bank of Australia. После финансового кризиса 2009 года глобальные дисбалансы по текущему счету значительно сократились. В результате меньше денежных средств тратится на финансирование дефицита. Таким образом, когда возникают рисковые события, валютам не приходится значительно корректироваться, чтобы компенсировать инвесторам риски финансирования. Кроме того, между странами с низким уровнем инфляции произошло сближение уровней процентных ставок. Это приводит к сокращению колебаний рынков акций и валют. В посткризисный период на рынке валют и рынках инструментов с фиксированной доходностью стало меньше хеджевых фондов, поскольку ужесточились правила торговли. Волатильность валютных курсов будет оставаться ниже исторической, пока не произойдет новый банковский кризис или обвал глобального экономического роста.
  50. 11 баллов
    Вторая версия добавлена в шапку темы. Теперь работает с реальными счетами. Для работы использовать серийный номер из архива.
×
×
  • Создать...