Перейти к содержанию
Авторизация  
Silentspec

[Советник] SeasonTrap

Рекомендуемые сообщения

Все файлы (которые в первом посте) я привожу к такому вот виду, как во вложении.
Потом по графику определяю даты, примерно так:
Спойлер


Задаю начало и конец плюс минус 3-6 свечей и оптимизирую в сове с 2000 до 2016 года. С 2016 по сегодня проверяю.
То есть задаю например DayOpen 34 1 67 и DayClose тоже 34 1 67, а потом смотрю лучшие настройки. Если примерно с графиком бьются, значит все ок.
Единственное, надо проверять, чтобы DayOpen был меньше, чем DayClose, а то там глюк какой-то. А, ну и даты не должны пересекаться. То есть между сделками дожен быть хотя бы день, лучше два.
Меняю только даты, остальные настройки не трогаю.
В архиве с сетами готовые три сета и сет opt для оптимизации.
Ну и сов прикрепляю, конечно.

Готовы.rar
SeasonTrap_v1.1.mq4
Сеты.rar

Изменено пользователем Silentspec

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А где котировки взять за столь долгий период?

Добавлено: 12-03-2017 13:12:24

Silent, глянь плиз правильно ли я идею уловил. А то наштампую, потом переделывать придется. Если верно, то за понедельник-среду думаю закончу пар 20

AUDUSD.rar

Изменено пользователем deathmurder

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На еврокаде в сете обнаружил противоположные параметры:
sDayOpen5=78 bDayOpen4=71
sDayClose5=89 bDayClose4=82

Получаем лок, который в целом не имеет смысла

Добавлено: 13-03-2017 16:02:24

Кстати интересно подготовить валюты с положительным свопом при определенных позициях. Как пример USDCNY где своп при продаже нам в плюс работает. Сам бы занялся, но на данный момент нет программных средств для тестирования и оптимизации

Добавлено: 14-03-2017 06:05:52

Думаю готов сделать часть работы, до тестирования Изменено пользователем SVS696

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И заглохла тема( Сейчас доделываю небольшую модификацию (информер)

Можно получить более подробную информацию работы с таблицами?

Добавлено: 16-03-2017 23:45:19

Я понял, что ось X - дата. Мне надо просто отрезки потом отобрать наиболее адекватные?

Добавлено: 17-03-2017 17:55:16

Ещё вопрос: надо ли оптить MaxDayEnterLag и MaxDayExitLag? Если честно меня лично пугают моменты если сделка не закрывается по сигнал из-за выходных. Изменено пользователем SVS696

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообщем начал я пока готовить файлы EXCEL, как сделаю их все, так перейду уже к оптимизации сетов, как раз диски новые поставлю для котировок.

А если кто сделал уже финальный вариант xlsx файлов, то просьба выложить здесь Изменено пользователем SVS696

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Занят был другой темой. С понедельника начну разбирать.


Может, тогда разделить фронт работ? Ну чтобы не делать то, что сделал уже дугой?

P.S.Насчет MaxDayEnterLag и MaxDayExitLag пришел к выводу, что надо оптить под каждую конкретную пару

Добавлено: 18-03-2017 18:37:39

Кстати обратил внимание, что на одном из листов в каждом месяце был 31 день (включая февраль), надеюсь эта погрешность не сбивает непосредственно номера дня в основных расчетах? т.е. 61 день-это 1-2 марта, а не мифические 30 и 31 февраля?

Добавлено: 19-03-2017 00:01:47

Возникли проблемы при сравнении результатов тестирования, написал в личку Изменено пользователем SVS696

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
audnzd зафэйлился т.к. деление на 0 выскочило из-за того что один из дней не нашелся в таблице...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Интересная задумка советника.
Хотелось бы помочь.

Только пара вопросов, пока разбираюсь, что к чему:
1. На какой ТФ он ставится? Должен ли параметр WorkPeriod совпадать с ТФ?
2. Из-за расширения спреда в ролловер (23:50 - 00:30) было бы неплохо открывать ордера в 01:00, а закрывать в 23:30. Такое еще не предусмотрено?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Интересная задумка советника.
Хотелось бы помочь.

Только пара вопросов, пока разбираюсь, что к чему:
1. На какой ТФ он ставится? Должен ли параметр WorkPeriod совпадать с ТФ?
2. Из-за расширения спреда в ролловер (23:50 - 00:30) было бы неплохо открывать ордера в 01:00, а закрывать в 23:30. Такое еще не предусмотрено?


1)Не должен
2)Не реализовано, хотя может и впрямь надо добавить. Правда на долгосроке особо не смотришь на спред.

Добавлено: 22-03-2017 21:56:15

Все файлы подготовлены. 24 файла (включая уже ранее сделанные) в папке готовы и 3 файла в папке брак т.к. там выскочило деление на ноль и хоть финальный график выдал информацию, он может сильно отличаться от реальности, жду комментариев Сайлента по этому поводу. ДМИТРИЙ!!! САЙЛЕНТ!!! Ответь ты уже по человечески!!!

И так, теперь самое сложное - подготовка сетов

Добавлено: 22-03-2017 22:03:46

Увы помещаться не хотели файлы даже в архиве, вот ссылка


Добавлено: 22-03-2017 22:10:03

Блин дропы свинью подложили, сейчас на гугл выкину

Добавлено: 22-03-2017 22:13:20

https://drive.google.com/file/d/0B9EnzDq2IlBqU0JJWnYtSkJhYmM/view?usp=sharing Изменено пользователем SVS696

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сайлент предлагаю вот такой концепт торговли, так как вход одним ордером в данном случае малоэффективен http://joxi.ru/Vm6v39wuDvGX6m
Торговая идея такая: Мы предположительно знаем когда начнется длительный тренд, следовательно наша задача выжать из этого тренда максимум (на базе этой торговой идеи можно предложить и другие варианты, просто пока предлагаю первое что пришло в голову).
Вход отложками так же будет защищать нас если цена пойдет не по прогнозу. Стоп берем процентом от предположительной (спрогнозированной статистикой) длины тренда, это хороший вариант который позволит нам обеспечивать хорошее соотношение прибыль/риск.
По всем парам отбираем наиболее устойчивые трендовые участки и выкачиваем с них прибыль таким (или возможно другим методом)

Шаг отложек в принципе тоже можно брать процентом от прогнозируемой длины тренда. Тогда указывая количество открываемых отложек мы сможем регулировать какую часть от тренда мы забираем. Например шаг установки ордеров 10% тренда, ставим 6 отложек, следовательно предполагаемый тренд перекрыт на 60%. Изменено пользователем Mamotaro

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Отличная идея!
Я собираюсь заняться индикатором для мт4, который будет отображать тренды на графике текущей цены в виде некой машки, продленной в историю до конца года. Визуально будет интересно думаю выглядеть.
Получится пробойная стратегия по прогнозируемому тренду. Можно будет также добавить пробойные правила на выход. Ну, что-то наподобие системы черепах, только тренды мы знаем наперед. Также можно будет придумать правила, что делать, если цена не ведет себя по прогнозу.
Короче поколдую, вот только чарли добью к понедельнику... :)

Добавлено: 25-03-2017 10:47:25

А вообще сезонность интересная тема, она есть на всех инструментах. Я накопил за последние недели три очень много информации, буду разбирать и определяться, что еще стоит попробовать. Изыскания выложу сюда по мере готовности (теорию в смысле)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Начал глобальную оптимизацию пар уже имеются успехи, но пока не выкладываю сеты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я вот с индикатором не могу справиться пока:)
Че та мне кажется не так он показывает, как должно быть...
Не сходится почему то с той, что в блоге, хотя лет примерно в анализе одинаково. Наверное где то в логике я не правильно сделал, может в коде ошибка...

Добавлено: 26-03-2017 09:55:54

На красную линию не обращаем внимания пока, она совсем еще сырая. Синяя линия по идее должна быть верной.
Второй день ломаю голову вот над чем.
Как я строил: Вот есть у нас дни в году, их 365/6. Я брал каждый номер дня по порядку из истории, вычислял закрытие дня минус открытие для каждого года по этому номеру дня. То есть например для 34 дня года брал все клоуз-опен за 1998-2016 год, суммировал эти дельты и делил на количество годов (оно для каждого дня разное, где то 34 день - это выходной, например). Получился массив из 366 элементов, каждый элемент номер дня, значение - среднее двидение цены в этот день. Потом я брал цену открытия нынешнего года и прибавлял эти дельты к ней, пропуская выходные текущего года. В итоге кривая совпала с количеством рабочих дней этого года.
Но я не уверен, что это все вообще правильно. В смысле, может быть, должен быть другой алгоритм. По датам если искать - то же самое будет. Может по месяцам? Вместо дня месяц брать? Не знаю короче. Какие мысли есть?

Добавлено: 26-03-2017 09:58:01

Еще я не совсем уверен не только в подходе, но и в коде. Я его проверял, тестил, но не сильно тщательно, времени не было пока. Красную линию вообще не смотрите, там неправильно.

Seasonality.mq4

Изменено пользователем Silentspec

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заканчиваю оптимизацию EURCAD, который в выложенном варианте у меня выдавал всего 131% за 14 лет (котировки дукаса 2004-2016.12.31), сейчас уже 341% за 14 лет (спред при оптимизации всегда фиксированный т.к. тут спред на конечный результат не влияет, ну разве профит +- 10% в финальном итоге). Товарищ Сайлент, так и не объяснил на каких котировках вышли 700+% за 17 лет Изменено пользователем SVS696

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Да вроде бы на альпаревских


Хм, у них же только с 13 года можно скачать или я ошибаюсь?

Добавлено: 28-03-2017 21:58:23

Вообще самое сложное в оптимизации понять сливает ли вновь добавившиеся участок или он грамотно блокирует пропущенные сигналы на выход у предыдущих сделок. Поэтому приходится по нескольку раз некоторые участки перезабивать, а в конце уже оптимизировать все параметры вместе и от тогда уже боле менее выдает нормальные результаты. Изменено пользователем SVS696

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Итак, сделал пока 6 пар, некоторые наваливают стабильно около 20% годовых, некоторые валят только в периоде 2008-2015 (+- год), что подразумевает вероятность наваливания в будущем. прикладываю, пока то, что готово (без тестов ибо пока лень, потом лучше все скопом), также прикладываю небольшую модификацию совы с информером (можете глянуть как я упоролся с день, дня и дней) и более простым барконтролем.

Вообщем коплю денег на памм


Добавлено: 31-03-2017 07:04:31

Провел кстати совместное тестирование и тут оказалось, что уже только эти 6 пар выдают под 100% годовых, т.е. в сумме можно добиться до 400% годовых

Presets_by_SVS_31.03.2017.rar
SeasonTrap_v1.1.mq4

Изменено пользователем SVS696

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заметил, что иногда пропускает новый бар... Предположил, что это из-за задержек в открытии у альпари (чушь наверное несу), как вариант в рабочих сетах сделать WorkPeriod на M15

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Потестировал немного, советник перспективный, но мучает вопрос - сколько прибыли сожрут отрицательные свопы, особенно на кроссах.
SVS696, ты не прикидывал случайно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну у меня как правило в сетах сделки редко больше месяца висят + есть положительные свопы которые будут компенсировать отрицательные

Добавлено: 06-04-2017 10:18:05

Фикс информера (номер версии не меняю, чтобы можно было тупо заменить)

SeasonTrap_v1.1.mq4
SeasonTrap_v1.1.ex4

Изменено пользователем SVS696

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Господа прошу меня простить, но партнер по памму просит придержать новые сеты, чтобы памм встал на ноги, по этому я буду публиковать по сету в неделю (как раз хоть стабильно будет)
Вечерком выложу.

Добавлено: 09-04-2017 16:25:46

Пара довольно сильная

Добавлено: 09-04-2017 16:29:59

пытался еврочих сделать, но он не оптимизируется вообще, идет слом рынка 14-17 год стагнация не считая прыжка на стыке 14-15
Спойлер



Добавлено: 09-04-2017 16:33:32

Держите пока тесты, которые я сделал за 2010 по 2017

Добавлено: 09-04-2017 21:49:12

На всякий случай проверьте сеты на слипшийся дни и поставьте у них Open-3 и Close -3

CADJPY.set
Тесты_2010_по_2017_Season_Trap_09.04.2017.rar

Изменено пользователем SVS696

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Авторизация  

×
×
  • Создать...