[Советник] по ТС [UNI] Price Action (разработка)

[Silentspec]

Цель этой темы - попытка разработки полноценного советника по Прайс Экшен.
Итак, задачу стоит разделить на несколько этапов, иначе вообще нереально.
1) Определяем основной тренд. Вариантов огромная масса. Машки, макди, боллинджер, тот же зигзаг, АДХ, какие то сторонние индикаторы тренда… Простор целый для экспериментов. В общем, на первом этапе нужно написать сову, которая просто-напросто визуально в тестере будет указывать текущий тренд, его направление или отсутствие. И при этом максимально адекватно. Возможно, после сравнения всех вариантов, до которых дотянутся руки, стоит выбрать не один, а несколько наиболее удачных и ориентироваться на них вместе. Можно даже ввести некую весовую систему доверия, где каждому к источнику будут применяться веса в зависимости от их эффективности, на основании которых будет формироваться некий пороговый уровень, при преодолении которого можно говорить о наличии и направлении тренда. Как то так…
2) Определяем текущее настроение рынка (валимся по тренду, заглохли в консолидации, происходит откат, пробили ключевую точку для тренда). Это то, что по идее должно выделить бота среди подобных попыток. Раз уж работа по ПА – это прежде всего анализ ситуации на рынке, а не бездумные сделки при совпадении условий, давайте попробуем перенести этот самый анализ в код. Ведь в каждом из перечисленных случаев – своя тактика работы должна быть, свой ММ, свои паттерны подходящие, а в каких то случаях лучше вообще не лезть. Понятно, что идеальный классический вход – на откате по тренду, но что делать, если у нас тренда нет? Кроме того, есть множество вариантов входа в рынок, отличные от этого подхода. Это я к тому, что не стоит зацикливаться, а лучше рассмотреть торговлю более глобально.
3) Уровни – это, конечно, замечательно, но автоматизировать их действительно непросто. Можно поэкспериментировать с уровнями Фибоначчи, пивотами, динамическими уровнями, образованными скользящими средними и так далее. На крайний случай можно рисовать уровни руками, но надеюсь обойдется без этого. Хотя, возможность такую предусмотреть стоит.
4) С паттернами и вообще поиском точки входа думаю проблем быть не должно – ничего сложного вроде как там нет, кроме одного – каждый паттерн торгуется по-своему. Поэтому придется под каждый паттерн прописывать свой сигнал.
5) ТП/СЛ думаю надо рассчитывать исходя из тех самых паттернов, по которым входили. Чаще всего, думаю, это будут хаи/лои сигнальных свечей + некоторый запас. Тейк профит вообще не уверен, что стоит использовать, лучше аккуратненько тралить по экстремумам.
6) Еще один момент. При входе на дневных графиках часто входы получаются с довольно большими стопами. Думаю, если получать направление сделки на дневках, но входить на меньшем периоде, их размер можно будет сократить за счет большей точности входа.
То есть, по сути, действительно, получится некий мультисистемный микс, который будет применяться в соответствии с текущей рыночной ситуацией (то есть адекватно происходящему). Вот без конкретики мое видение советника. А дальше… ну, можно уже начать эксперименты с определением тренда в принципе…

Пункт 1.
Советники открывают сделки при появлении тренда и закрывают при появлении неопределенности или изменения сигнала о тренде на обратный. Это нужно для определения эффективности того или иного метода и отбора более удачных вариантов.
А. Варианты определения тренда по МА. - готово
1) PA Trader v1.0 (1 MA trend - price up or down) - Выше машки на Delta пунктов - тренд вверх, ниже - вниз, внутри канала вокрум МА+- Delta пунктов - неопределенность.
2) PA Trader v1.0 (1 MA trend - rize or fall) - Машка падает 18 баров подряд - тренд вниз, растет - вверх. Все что между - неопределенность.
3) PA Trader v1.0 (2 MA trend - cross) - пересечение двух МА и цены. Когда быстрая МА снизу и цена под ней - тренд вниз, когда быстрая МА сверху и цена над ней - тренд вверх. Все, что между - неопределенность.
4) PA Trader v1.0 (2 MA trend - price up or down) - цена выше обоих МА - тренд вверх, ниже - вниз. Внутри МА - неопределенность.
5) PA Trader v1.0 (3 MA trend - cross) - Пересечение трех МА. Пока не пересеклись - неопределенность.

Смотрите, сравнивайте, выбирайте, советуйте. Возможно еще парочку способов стоит добавить каких?

Б. Определение тренда по АДХ. - готово
1) При пересечении +Di и -Di - направление тренда. +Di выше - тренд бычий, -Di выше - тренд медвежий.
2) То же самое, но пересечения ниже MinADX игнорируем. При ADX ниже MinADX - неопределенность.
3) Как и во втором пункте, но тренд появляется только если ADX растет.

Возможно, кто-то подскажет более действенный способ определения тренда с помощью АДХ.

В. Определение тренда по Bollinger Bands. - готово
1) Цена выше ББ - тренд вверх, ниже - тренд вниз.
2) Цена выше ББ, но ниже верхней ББ - тренд вверх, ниже ББ но выше нижней ББ - тренд вниз. Если цена выше верхней/ниже нижней линии ББ - неопределенность.
3) Цена выше ББ на Дельта пунктов, но ниже верхней ББ - тренд вверх, ниже ББ на Дельта пунктов но выше нижней ББ - тренд вниз. Если цена внутри канала вокруг средней ББ или выше верхней/ниже нижней линии ББ - неопределенность.
4) Так же, как в пункте 1, но при этом ББ должна расти/падать 12 баров подряд.
5) Так же, как в пункте 2, но при этом ББ должна расти/падать 12 баров подряд.
6) Так же, как в пункте 3, но при этом ББ должна расти/падать 12 баров подряд.


Г. Определение тренда по Ishimoku Kinko Hyo. - готово
1) Цена выше облака - тренд вверх, ниже - тренд вниз, внутри - неопределенность.
2) То же, что в п.1, но плюс пересечение TENKANSEN и KIJUNSEN.

Д. Определение тренда по Parabolic SAR. - готово
1) Цена ниже SAR - тренд вниз, выше - тренд вверх.

Е. Определение тренда по MACD. - готово
1) MACD > 0 - тренд вверх, 2) MACD растет - тренд вверх, падает - вниз
3) MACD растет и выше 0 - тренд вверх, падает и ниже 0 - вниз
4) MACD выше сигнальной линии - тренд вверх, ниже - вниз
5) MACD выше сигнальной линии и выше 0 - тренд вверх, ниже - вниз
6) MACD растет и выше сигнальной линии и выше 0 - тренд вверх, падает и ниже сигнальной и ниже 0 - вниз
7) MACD растет и выше сигнальной линии - тренд вверх, падает и ниже сигнальной - вниз

Ж. Определение тренда по зигзагу.
З. Определение тренда по AROON.
И. Определение тренда по Alligator.
К. Определение тренда при помощи прочих сторонних индикаторов.

Work in progress....

Пока для определения тренда собраны сигналы из подпунктов А-Г. Получается вот такой индикатор:

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Собрал индикатор для простоты визуализации. Чем больше будет входящих сигналов, тем, как я думаю, более точным будет выходной сигнал, а именно определение тренда.

Индикатор Trend v1.0 включает в себя подпункты А-Е.

Предлагайте свои варианты определения тренда! Спасибо!

Тренд_по_машкам.rar
Тренд_по_АДХ.rar
Тренд_по_Bollinger_Bands.rar
Тренд_по_Ishimoku_Kinko_Hyo.rar
Trend_v1.0.ex4

Изменено 10 июля, 2017 пользователем Pavel888

[HTrader]

Насколько я понимаю ПА предполагает чистое движение цены. Свечной анализ. Можно запрограммировать различные модели поглощения и пр пр. А вот всякие МАшки АДИксы это все туфта. В итоге получится очередной перегруженный индикаторами (типа) трендовый советник с тралом и бу.

[bedboi7]

Насколько я понимаю ПА предполагает чистое движение цены. Свечной анализ. Можно запрограммировать различные модели поглощения и пр пр. А вот всякие МАшки АДИксы это все туфта. В итоге получится очередной перегруженный индикаторами (типа) трендовый советник с тралом и бу.

Несомненно это правильное замечание что Price Action в чистом виде является самостоятельной системой без добавления каких либо индикаторов и торговать на чистом графике может только человек который перешёл на 5 заключительный этап становления тр. то бишь настоящий мастер своего дела_http://tradelikeapro.ru/5-etapov-stanovleniya-treydera/,1 процент от 100,в то время как остальные 99 увидев тот же пин бар на чистом графике захотят посмотреть,а не находиться ли он на 21 ема или горизонтальном уровне,фибо,есть ли на нем объем,нам по сути всем нужно подтверждение для оправдания своего входа,поэтому считаю разработка такого советника с учетом дополнительных параметров нужна и оправдана :d

[Silentspec]

Появились идейки за ночь.
Для тестирования эффективности того или иного способа определения тренда можно добавить в советники возможность входа и выхода. Все просто - без стопов и тейков, фикс лот, вход при появлении тренда, выход при исчезновении. Лучшие результаты и будут самые эффективные.
1. Добить различные варианты определения тренда.
2. Протестировать их в тестере и подобрать оптимальные параметры.
3. Способы с плохими результатами отсеять.
3. Свести вместе оставшиеся в один сигнал. Итоговый сигнал = (Сигнал1ХКоэфф1+Сигнал2ХКоэфф2+...+СигналNХКоэффN)/N;
Подобрать коэффициенты путем тестирования в тестере. Для разных пар скорее всего результат будет разным (характер пар различный).

Насколько я понимаю ПА предполагает чистое движение цены. Свечной анализ. Можно запрограммировать различные модели поглощения и пр пр. А вот всякие МАшки АДИксы это все туфта. В итоге получится очередной перегруженный индикаторами (типа) трендовый советник с тралом и бу.

Критика это конечно здорово, но...
Ну ок, ваш вариант определения тренда для советника без использования индикаторов?

[0ll]

Появились идейки за ночь.
Для тестирования эффективности того или иного способа определения тренда можно добавить в советники возможность входа и выхода. Все просто - без стопов и тейков, фикс лот, вход при появлении тренда, выход при исчезновении. Лучшие результаты и будут самые эффективные.

Всё правильно, только эффект будет разный для разных периодов. Попадёт машка в резонанс с рынком - будет прибыль. Пробовал подбирать период машки под рынок, но впечатляющих результатов не добился.

[HTrader]

ПА в моем видении это не трендовая торговля. В классическом понимании трендовой торговли вы навесите МАшки, кучу фильтров и будем заскакивать в убегающий поезд, когда основной момент уже упущен. В ПА вы используете только свечной анализ. Ловим моменты разворота тренда, продолжение тренда и т.д. и т.п. СЛ защитит от неверного входа. Вот с таким например роботом я столкнулся какое-то время назад. Сейчас на компе его нет. Надо скачивать с MQL5.com. Поставьте его, посмотрите тамошние настройки. Может чему-то научитесь. https://www.mql5.com/en/market/product/4483#full_description

[Silentspec]

ПА в моем видении это не трендовая торговля. В классическом понимании трендовой торговли вы навесите МАшки, кучу фильтров и будем заскакивать в убегающий поезд, когда основной момент уже упущен. В ПА вы используете только свечной анализ. Ловим моменты разворота тренда, продолжение тренда и т.д. и т.п. СЛ защитит от неверного входа. Вот с таким например роботом я столкнулся какое-то время назад. Сейчас на компе его нет. Надо скачивать с MQL5.com. Поставьте его, посмотрите тамошние настройки. Может чему-то научитесь. https://www.mql5.com/en/market/product/4483#full_description

Да, советник, может быть, замечательный, но опять же одно но...
К сожалению, он также использует скользящие средние для определения тренда:
"IB_UseMA - если true, советник будет торговать только если Moving Average 1 > Moving Average 2 для длинных сделок (наоборот для коротких) (аналогичная настройка для PIN и BO).
IB_MAperiod - период для скользящей средней Moving Average 1. (аналогичная настройка для PIN и BO).
IB_MA2period - период для скользящей средней Moving Average 2. (аналогичная настройка для PIN и BO)."

[HTrader]

ПА в моем видении это не трендовая торговля. В классическом понимании трендовой торговли вы навесите МАшки, кучу фильтров и будем заскакивать в убегающий поезд, когда основной момент уже упущен. В ПА вы используете только свечной анализ. Ловим моменты разворота тренда, продолжение тренда и т.д. и т.п. СЛ защитит от неверного входа. Вот с таким например роботом я столкнулся какое-то время назад. Сейчас на компе его нет. Надо скачивать с MQL5.com. Поставьте его, посмотрите тамошние настройки. Может чему-то научитесь. https://www.mql5.com/en/market/product/4483#full_description

Да, советник, может быть, замечательный, но опять же одно но...
К сожалению, он также использует скользящие средние для определения тренда:
"IB_UseMA - если true, советник будет торговать только если Moving Average 1 > Moving Average 2 для длинных сделок (наоборот для коротких) (аналогичная настройка для PIN и BO).
IB_MAperiod - период для скользящей средней Moving Average 1. (аналогичная настройка для PIN и BO).
IB_MA2period - период для скользящей средней Moving Average 2. (аналогичная настройка для PIN и BO)."

Это небось единственный фильтр по МА который вы нашли.
У вас же МА и прочие индикаторы лежат в основе.
Это не есть ПА. Надо называть по-другому.
А так не имею абсолютно ничего против. Наоборот, всеми пятью конечностями за).
Как вы сами заметили в вашей цитате (не дословно) "похер че и как, лишь бы зарабатывало". Так и тут.

[Silentspec]

И все равно не соглашусь.
При торговле по ПА мы все равно учитываем тренд, визуально. Машина визуально сделать это не может, следовательно приходится прибегнуть к математике.
Те же машки для определения тренда - всего лишь вспомогательный инструмент, так же как и определение "на глаз".

[Mr. Joker]

А если рассмотреть индикатор аллигатор (его не было предложено). По сути, тоже что и вариант А5, график которого по мне, как показалось, наиболее импонирует.

[chimik]

Есть индикатор показывает стрелочками тренд (во вложении Trendsignal_version_2), он бесплатно лежит на сайте MQL5. На его основе есть советник _https://www.mql5.com/ru/market/product/6417 - погонял на тестере так ничего вроде в легкий плюс идет но это если отмести сделки сделанные в ночное время (21-00 до 9-00 мск примерно).

Также вроде как советник Cash Hammer EUR/USD m30 (мартингейлит до кучи) использует для входа свечной анализ, посмотрите исходный код - может что возьмете. Кстати он с настройками по умолчанию, только нужен TP 50 и SL 20 2013 и 2014 года в тестере не сливает (депо 10000 USD фикс. лот 0,10).

Trendsignal_version_2.mq4
Cash_Hammer_5.01_no_DLL.ex4
Cash_Hammer_5.01_no_DLL.mq4

Изменено 16 декабря, 2014 пользователем chimik

[MeatShake]

А мне кажется зигзаг очень перспективный вариант... Это же, по сути, классика: понижающиеся пики - тренд вниз, повышающиеся впадины - тренд вверх. Отдельно прописать зону смены тренда. Можно определить и силу тренда если ввести коэффициент, зависящий от количества пунктов между ближайшими пиками/впадинами.

[Старик]

некоторые посты из предварявшего открытие данного топика обсуждения

Однако задача не преподъемная....но если жевать слона частями....может что то и получится.....

В принципе задача делится на несколько стандартных этапов:

1) Определяем тренд
2) Определяем уровни
3) Находим паттерн ПА для входа на уровне, входим в рынок
4) Определяем ТР
5) Определяем СЛ

По идее можно попробовать реализовать что то вроде ПА мультикомбайна, по принципу Mix Scalper-а.

Так вот мои предложения:

1) Определение тренда.
1. Стандартный вариант 2 машки быстрая и медленная. Цена выше машек, тренд вверх, ниже вниз....между лучше не лезть в рынок.
2. Пивоты двух более высоких таймфремов. Например для D1 берем линию недельного и месячного пивота....дальше принцип тот же что с машками.
3. Индикатор Ma_Parabolic_st2.2-1
Для начала думаю хватит.

2) Определяем уровни

Самая сложная, самая спорная и самая сложно автоматизируемая часть.
Поэтому думаю надо начинать с самого простого что лежит на поверхности так сказать.
1. Максимум и минимум предыдущей недели (или 2-4 недель).
2. Месячные максимумы и минимумы.
3. Максимум минимум прошлого дня (для торговли на Н4 и Н1)
4. Круглые уровни

Для начала хватит

3) Паттерны имхо надо начать с основных:
1. Пин бар
2. Внутренний бар

4) Определяем TP
1. Фиксированный ТП......считаю этот вариант заведомо провальным, но пусть будет
2. ТП =% от среднего значения ATR на данном таймфреме за последний месяц (неделю)

Для начала думаю достаточно....ибо просто программируется.

5) Определяем СЛ.

1. Фиксированный СЛ......считаю этот вариант заведомо провальным, но пусть будет
2. СЛ по правилам паттерна по которому входим
3. ТП =% от среднего значения ATR на данном таймфреме за последние N свечей

Ну вот как то так....скелет так сказать..... :-?

По поводу уровней, в принципе Mamotaro всё верно расписал, от себя добавлю:
занимался автоматизацией этого вопроса, в том числе по правилам Synthvova, даже к Снайперам наведывался... :-s
Вывод - цена реагирует практически на любой расчётный уровень!, включая фибо и т.д. по какой системе не рассчитаешь, цена обязательно споткнётся, а вот отскочит, пробьёт или вернётся - хз.
Поэтому считаю, что с этим вопросом пока не надо заморачиваться, достаточно лок. экстремумов.
Надо заморочится с паттернами и посмотреть их мат.ожидание, а потом допиливать. имхо.

я ж вроде не путаю, это одного ж потенциального бота обсуждали? Изменено 16 декабря, 2014 пользователем Старик

[Mamotaro]

Добавьте вариант с пивотами и Ma_Parabolic_st2.2-1


Как индикатор флета (фильтр флета) можно попробовать индикатор i-var, на более старшем таймфрейме (правда только на таймфреймах выше Н1, i-var выше 0,5 флет, ниже 0,5 тренд). Т.е. для H1 фильтром будет Н4, для Н4 - D1, для D1 недельный график.

Ma_Parabolic_st2.2-1.mq4
iVAR.mq4

[HTrader]

Понеслось.
Здесь ПА и не пахнет уже.
Назовите лучше гипер супер пупер интергалактик грааль. Напихайте туда все описанное выше. Потом оптимизируйте пол года. В итоге получите дырку от бублика.

[0ll]

В итоге получится mixSkalper :d
Дима не берись за эту утопию...
Десятки лет люди бьются в определении тренд/флет, давайте и мы ещё раз.
Сверх-задача (имхо): паттерны + лок.экстремумы + (может) новости - всё!

[JR]

ИМХО одной тяжелой машки достаточно со сдвигом 100-200 пп для фильтра флета. Ясно что будет и запаздывание и ложные входы, но как правильно сказали предыдущие ораторы - чем дальше в лес, тем толще партизаны...

[Mamotaro]

Понеслось.
Здесь ПА и не пахнет уже.
Назовите лучше гипер супер пупер интергалактик грааль. Напихайте туда все описанное выше. Потом оптимизируйте пол года. В итоге получите дырку от бублика.

Уважаемый.....может быть будете уже конструктивно критиковать? Не люблю вот такие невнятные выплески......Четко сформулируйте что такое для Вас ПА...... :p

Странно видеть что человек утверждает что "классический" ПА не использует понятие тренда....хотя есть куча паттернов которые без этого понятия даже не сформулировать и расторговать нельзя..... :))

[diggymaster]

Ну ок, ваш вариант определения тренда для советника без использования индикаторов?

Нельзя использовать частично или полностью http://tlap.com/forum/indikatory/7/indikator-trenda-100-pips-today-scalper/7072 ? Прекрасно определяет начало/конец тренда. Изменено 16 декабря, 2014 пользователем diggymaster

[Silentspec]

Обязательно соберу все (ну или большую часть) из того, что вы постите! На все нужно время. И спасибо за идеи.
Пока для определения тренда собраны сигналы из подпунктов А-Г. Получается вот такой индикатор:

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Собрал индикатор для простоты визуализации. Чем больше будет входящих сигналов, тем, как я думаю, более точным будет выходной сигнал, а именно определение тренда.
Пы.Сы. Парни, не нравится ветка - просто проходите мимо. Искать посты потом будет тяжело. Изменено 16 декабря, 2014 пользователем Silentspec

[0ll]

Чем больше будет входящих сигналов, тем, как я думаю, более точным будет выходной сигнал, а именно определение тренда.
Пы.Сы. Парни, не нравится ветка - просто проходите мимо. Искать посты потом будет тяжело.

1. Имхо не более точным, а более сглаженным.
2. Надеюсь не мне...

[HTrader]

Понеслось.
Здесь ПА и не пахнет уже.
Назовите лучше гипер супер пупер интергалактик грааль. Напихайте туда все описанное выше. Потом оптимизируйте пол года. В итоге получите дырку от бублика.

Уважаемый.....может быть будете уже конструктивно критиковать? Не люблю вот такие невнятные выплески......Четко сформулируйте что такое для Вас ПА...... :p

Странно видеть что человек утверждает что "классический" ПА не использует понятие тренда....хотя есть куча паттернов которые без этого понятия даже не сформулировать и расторговать нельзя..... :))

Повторюсь для вас лично - груда индикаторного хлама не есть торговля по ПА.
И повторюсь, делайте что хотите, лишь бы зарабатывало, только не надо это обзывать ПА трейдингом.

[Doveman]

Согласен насчет зигзага. По классике (визуально) тренд именно так определяется. Так что если цель - быть как можно ближе к классическому ПА, нужно использовать зигзаг. Потом будет видно, как еще допиливать.
Кстати, по зигзагу можно определять и уровни.
Полностью согласен с Oll насчет вторичности правил определения уровней по сравнению с реакцией на них. Как ведет себя цена рядом с уровнем значительно важнее того, как этот уровень определили.

[arbuz771]

Могу предложить стохастик для определения тренда. Если стохастик с большим периодом залез выше/ниже уровней перекупленности/перепроданности и держится там какое-то количество свечей - тренд. Все что между - ослабление тенденции, либо флет в зависимости от предыстории.

[TARGET]

Если мы все таки рассуждаем про Price Action, то вот из этого бота взял несколько фигурок.

CandleBot_v2.31~.ex4