[Советник] по ТС [Н1] Shtirlits

[CNT]

Название: Shtirlits
Год выпуска: 2014
Актуальная версия: Shtirlits v2r030
Таймфрейм: Н1-D1
Время торговли: круглосуточно
Валютная пара: любая
Тема со стратегией: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-d1-shtirlits/8537/

Описание работы:

Спойлер

Советник создан для тестирования правил входа и оптимизации параметров ручной стратегии, изначально задумывался как сигнальщик. На данный момент при EnableOpenOrders = true может вести автоматическую торговлю.

v1.15
Поддерживает работу во двум основным направлениям стратегии.
Работа ведется на 3 таймфреймах(можно указать в настройка) - старшем, среднем и младшем.

Индикаторы для каждого из ТФ:
Старший - ОsМа или Стохастик (можно выбрать в настройках)+МА
Первичный сигнал (контурная стрелка) выдается при соблюдении условий входа на старшем ТФ.

Средний - Стохастик

Младший - ОsМа или Стохастик (можно выбрать в настройках).
Вторичный сигнал (стрелка с заливкой) выдается при соблюдении условий входа на всех активных ТФ.

Правила получения сигнала на ТФ:
Рассматриваем продажи.

Старший ТФ:
1. медленная МА выше быстрой
2.1 OsMA: как минимум два бара убывают и как минимум последний над нулевым уровнем
2.2 Сигнальная стохастика линия выше чем Main
Проверяется либо условие 2.1, либо условие 2.2 (можно выбрать в настройках)

Средний ТФ:
3. Стохастик: сигнальная линия выше чем Main

Младший ТФ:
4 OsMA - сигналом можно считать пересечение нулевой линии, либо убывание двух подряд баров (задается в настройках)
4.1 OsMA убывает и пересек нулевой уровень
4.2 OsMA убывает
Проверяется либо условие 4.1, либо условие 4.2, в зависимости от настроек
5. Стохастик: сигнальная линия выше чем Main
Проверяется либо условие 4, либо условие 5, в зависимости от настроек

1.15.2
extern int OpenCloseType = 1; //0 - открытие сделки по каждому сигналу,
//1-открытие только одной сделки в 1 направлении,
//2-открытие одной сделки в одном направлении+закрытие текущей сделки по противоположному сигналу и тут же открытие противополжной

v1.16:
1. явное отключение ТФ. Логика работы стохастика на среднем и младших периодах теперь разная, поэтому сделал явное отключение этих ТФ.
extern int MiddleTFType = 2; //тип сигнала на среднем таймфрейме: 0-отключен, 2-стохастик
extern int LittleTFType = 2; //тип сигнала на младшем таймфрейме: 0-отключен, 1-ОсМа, 2-стохастик

2. Пользовательские уровни для стохастика на каждом ТФ
extern int StchOverboughtBTF = 80; //уровень перекупленности
extern int StchOversoldBTF = 20; //уровень перепроданности

3. Стохастики: рассматриваем покупку.
Старший ТФ.
- Получаем сигнал при пересечении стохастика ниже уровня StchOverboughtBTF, если МА не противоречат - принимаем
- Сигнал действует несколько свечей. Отмена сигнала происходит на припротивоположном пересечении МА, противоположном пересечении стохастика или заходе хотя бы одной из линий стохастика в зону 80(жестко задана).
То есть сигнал повторяется каждый день пока не отменится.

Средний ТФ.
- Получаем сигнал при пересечении стохастика ниже уровня StchOverboughtМTF
- Сигнал действует несколько свечей. Отмена сигнала происходит при заходе хотя бы одной из линий стохастика в зону 80(жестко задана)
То есть полученный сигнал повторяется каждые 4 часа пока не отменится. Если отключен младший период, то сделка будет открываться каждые 4 часа пока есть сигнал.

Младший ТФ
- Получаем сигнал при пересечении стохастика ниже уровня StchOverboughtLTF
- Сигнал единоразовый. Получили, при совпадении сигнала с сигналами со старших тф - открыли сделку и забыли.

Если нужно работать только с 2 таймфреймами, например Д1 и Н4, отключаем средний таймфрейм, в настройках указываем LittleTF = "H4" и вперед.

Если нужны только стрелки на Д1 - отключаем средний и младший ТФ, чтобы не мучали открытием сделок.

v2r030
Изменение ТФ и правил входа.
Базируется на версии 1.5.3. Большая часть переменных осталась теми же.
Правила входа (для покупок):
Д1: - 2 бара ОсМА возрастают, второй больше 0
- МА пересеклись в сторону сделки
Н1 - пересечение ОсМА нулевого уровня в сторону сделки

Динамический трал по МА
Работает только при отрицательном профите, далее подхватывают безубыток и обычный трал.
Динамически передвигает СЛ на расстояние MASLDistance от ближайшей сверху МА.
Если цена находится над обеими МА, стоп устанавливается в размере MASLStopLoss.
Для случаев когда цена сделала резкий скачок (ушла далеко от МА) предусмотрен параметр MASLMaxStopLoss, используется для конкретизации допустимых рисков.
Параметры МА задаются в настройках, по умолчанию 34 и 200.
Таймфрейм также можно указать в настройках.

Описание переменных:

Спойлер

extern string _P_Expert = "---------- Параметры советника";
extern double Lots = 1;
extern int TakeProfit = 0;
extern int StopLoss = 500;
extern int MagicNumber = 100500;
extern bool EnableOpenOrders = true;

extern string _P_Strategy = "---------- Параметры стратегии";
extern string BigTF = "D1"; //старший таймфрейм, МА+ОsMA
extern string MiddleTF = "H4"; //средний таймфрейм, стохастик
extern string LittleTF = "H1"; //младший таймфрейм, OsMA или стохастик
extern int BigTFType = 1; //тип сигнала на старшем таймфрейме: 1-ОсМа, 2-стохастик
extern int LittleTFType = 2; //тип сигнала на младшем таймфрейме: 1-ОсМа, 2-стохастик
extern bool LTFOsMAAcrossZero = true; //true-OsMA на младшем таймфрейме должен пересечь ноль, false-достаточно убывания


extern string _P_WithoutLoss = "---------- Параметры Безубытка";
extern bool WL_Use = true; //использовать перевод в безубыток
extern int WL_LevelProfit = 150; // Уровень профита в пунктах счета
extern int WL_LevelWLoss = 10; // Уровень безубытка в пунктах

extern string _P_Trailing = "---------- Параметры трала";
extern bool TR_Use = true; //использовать трал
extern int TR_TrailingStart = 300; //начальный уровень трала
// С получения этого количества пунктов профита начинается трал
//стоп будет установлен на расстояние TStop+TrailingStep
//Если TR_TrailingStartextern int TR_TStop_Buy = 90; // Размер трала в пунктах для покупок
extern int TR_TStop_Sell = 90; // Размер трала в пунктах для продаж
extern int TR_TrailingStep = 10; // Шаг трала в пунктах

extern string _P_MA_StopLoss = "---------- Параметры стопа по МА";//работает только когда профит отрицательный.
extern bool MASL_Use = true; //использовать динамический СтопЛосс. Выставляется на MASLDistance пунктов от ближайшей МА34/МА200
extern int MASLDistance = 130; // расстояние от значения МА до СтопЛосса.
extern int MASLStep = 10; // шаг движения стопа чтобы не мучать брокера частыми запросами
extern int MASLMaxStopLoss = 600; // используется если рассчитанное по МА значение больше чем этот параметр. MASLMaxStopLoss=0-используется только МА
extern int MASLStopLoss = 400; // используется когда покупка открылась ниже обеих МА или продажа выше обеих. в этом случае нет значения МА для привязки.
extern string MASLTF = "H1"; // таймфрейм для расчета СЛ по МА
extern int MASLFastPeriod = 34; //период быстрой MA
extern int MASLSlowPeriod = 200; //период медленной MA

extern string _P_Indicator = "---------- Параметры индикаторов";
extern string _P_Indicator_OsMA = "---------- OsMA на старшем и младшем ТФ";
extern int OsMAFastEmaPeriod = 11; //период быстрой EMA
extern int OsMASlowEmaPeriod = 21; //период медленной EMA
extern int OsMASignalPeriod = 9; //период сигнальной линии
extern string _P_Indicator_MA_BTF = "---------- MA на старшем ТФ";
extern int MAFastPeriod = 5; //период быстрой MA
extern int MASlowPeriod = 21; //период медленной MA
extern string _P_Indicator_Stch_BTF = "---------- Stochastic на старшем периоде";
extern int StchKPeriodBTF = 5; //период линии K
extern int StchDPeriodBTF = 3; //период линии D
extern int StchSlowingBTF = 3; //замедление
extern string _P_Indicator_Stch_MTF = "---------- Stochastic на среднем периоде";
extern int StchKPeriodMTF = 5; //период линии K
extern int StchDPeriodMTF = 3; //период линии D
extern int StchSlowingMTF = 3; //замедление
extern string _P_Indicator_Stch_LTF = "---------- Stochastic на младшем периоде";
extern int StchKPeriodLTF = 5; //период линии K
extern int StchDPeriodLTF = 3; //период линии D
extern int StchSlowingLTF = 3; //замедление

extern string _P_Notification = "---------- Параметры оповещения";
extern bool EnableAlerts = true; //Включить алерты
extern bool EnableArrows = true; //Включить стрелки

extern string _P_View = "---------- Параметры отображения";
extern int ArrowSize = 3; //Размер стрелки
extern int ArrowShift = 20; //Смещение стрелки относительно цены покупки на открытии бара (0 - без смещения)
//Подбирайте в зависимости от ТФ на котором предпочитаете работать. Чем старше ТФ, тем больше смещение
extern color D1ArrowUpClr = Aqua; //Цвет стрелки покупки на старшем ТФ
extern color D1ArrowDownClr = Tomato; //Цвет стрелки продажи на старшем ТФ
extern color H1ArrowUpClr = DodgerBlue; //Цвет стрелки покупки на младшем ТФ
extern color H1ArrowDownClr = OrangeRed; //Цвет стрелки продажи на младшем ТФ

ChangeLog:

Спойлер

//1.15 - убрал МА фильтр
// - убрал отключение младшего ТФ
// - добавил стохастик на старшем ТФ, вывел пользователю настройки индикатора, добавил переключатель
// - добавил динамический стоплосс на пробитии ближайшей МА34 или МА200

//1.15.2
// - добавлены настройки открытия ордеров
// - исправлены мелкие баги



//1.16 - добавил явное отключение среднего и младшего таймфреймов
// - добавил пользовательские уровни перекупленности/перепроданности для стохастиков на каждом ТФ
// - изменил логику работы стохастиков на всех ТФ

//1.17 - объединил параметры трейлинга TR_TStop_Buy & TR_TStop_Sell
// - ордера теперь открываются только если нет открытого ордера в ту же сторону. противоположные ордера при этом закрываются.
// стрелки что получили сигнал рисуются, но ордера не открываются.

2r030
- убрал Н4, оставил вход на Н1 по сигналу осма при пересечении нулевого уровня
- изменил функцию рисования стрелок. теперь стрелка рисуется над хаем закрытого бара
- Разделил настройки ОсМА для старшего и младшего ТФ
- добавил функцию определения 4-5 знака. теперь все параметры задаются в старых пунктах
- мелкие доработки и исправление багов

Бэктесты:

Спойлер

Настройки по умолчанию не оптимизированы!
v1.15
Динамический стоп показывает хорошие результаты на варианте с ОсМА на старшем таймфрейме: при уменьшении прибыли на 10% просадка снижается в 2 раза.
На варианте со стохастиком на старшем ТФ результаты хуже. Но после доработки правил входа на стохастике можно будет пооптимизировать.

Shtirlits_v2r030.ex4
Shtirlits_v2r030_by_Brom_6=5=6-11-16-29.set

Изменено 10 июля, 2017 пользователем Pavel888

[Мерлин]

Тема перенесена в Лабораторию.

[CNT]

Тема перенесена в Лабораторию.

Точно. Не сообразил сразу куда приткнуть. Спасибо.

---

Добавлено: 20-02-2015 07:58:47

---

Дальнейшие планы по развитию:
Уточнение сигнала входа по варианту со стохастиком на старшем ТФ.

Цитата

D1 сигнал после любого пересечения основной и сигнальной линий при не запрещающем сигнале скользящих.
Н4 пересечение линий выше-ниже 50% уровня (в зависимости от направления сделки)
Н1 пересечение в зонах перекупленности-перепроданности.

Вынесу в настройки уровни перекуплнности/перепроданности для каждого стохастика Изменено 20 февраля, 2015 пользователем CNT

[Brom]

Тема перенесена в Лабораторию.

Точно. Не сообразил сразу куда приткнуть. Спасибо.

---

Добавлено: 20-02-2015 07:58:47

---

Дальнейшие планы по развитию:
Уточнение сигнала входа по варианту со стохастиком на старшем ТФ.

Цитата

D1 сигнал после любого пересечения основной и сигнальной линий при не запрещающем сигнале скользящих.
Н4 пересечение линий выше-ниже 50% уровня (в зависимости от направления сделки)
Н1 пересечение в зонах перекупленности-перепроданности.

Вынесу в настройки уровни перекуплнности/перепроданности для каждого стохастика

Дим, я писал в личку, на Н1 учитывать только зоны - резать основную массу входов, может на первых порах ограничимся пересечениями выше 50%?

---

Добавлено: 20-02-2015 09:11:59

---

Свежий пример входа по пересечению не из зоны 20-80%, цена развернулась и выбила ордер по стопу. При пересечениях в зонах, такого практически не случается.

GBPJPYH4.png

Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Brom

[CNT]

Brom, я вынесу в пользовательские настройки параметры уровней. Можно будет поэкспериментировать. По умолчанию сделаем 50/50, как вы предлагаете.

---

Добавлено: 20-02-2015 10:53:24

---

Цитата

Хочу уточнить про параметры,
WL_LevelProfit - это тот уровень, при достижения ценой которого Активируется БУ? т.е. к примеру через 100пп Стоп лосс переводится к цене открытия. Тогда что делает WL_LevelWLoss?

WL_LevelProfit - так и есть.
WL_LevelWLoss - это расстояние от цены открытия, на который переводится стоп лосс при активации БУ. Например, в настройках по умолчанию переводится на 1 пункт выше цены открытия (при покупках).

Цитата

Как отключить сигнал с H1

Чтобы отключить, укажите младший и средний ТФ одинаковыми, например =Н4. И параметры стохастиков одинаковые и там и там. Сигналы совпадут, получится что по Н4 сигнал взяли. Изменено 20 февраля, 2015 пользователем CNT

[sergmika]

CNT,Предлагаю кардинально изменить-система 4 стохастиков,мувинги только для ручной торговли,определение тренда по стохастику на викли-опустился ниже 80-тренд нисходящий,поднялся выше 20-восходящий.Гарантированное увеличение сделок по тренду.Усе просто. >:d

Изменено 20 февраля, 2015 пользователем sergmika

[Brom]

Похоже, что OsMA на часе справляется лучше, чем стохастик.

Н1.png

[sergmika]

Стохастик 5,3,5?

[Rever27]

Brom вы используете грубый метод тестирования с качеством n/a. Эти результаты никак нельзя рассматривать для оценки работы Совы.
http://tradelikeapro.ru/kak-testirovat-sovetnik/ - пособие по 90% качеству

[Brom]

Стохастик 5,3,5?

описка

---

Добавлено: 20-02-2015 14:56:35

---

Brom вы используете грубый метод тестирования с качеством n/a. Эти результаты никак нельзя рассматривать для оценки работы Совы.
http://tradelikeapro.ru/kak-testirovat-sovetnik/ - пособие по 90% качеству

спасибо за ссылку, я в курсе. Так как мне не нужны точные данные, а лишь тенденция, достаточно и грубого метода. У него есть одно неоспоримое достоинство - скорость.

---

Добавлено: 21-02-2015 13:40:32

---

Сбрасываю скриншоты по тем дополнениям, о которых мы говорили по скайпу. Смысл в дополнительной фильтрации сигналов стохастика. Если на OsMA два последних бара в сторону сделки, сигнал стохастика считаем верным.
На D1 тернд по скользящим, затем пересечение стохастика проверяем по барам OsMA, на скрине срослось с третьей попытки, идем на Н4.
Н4 тоже только без скользящих (на Н1 то же или вообще исключить Н1, смотрю пока).

AUDNZDDaily.png
AUDNZDH4.png

Изменено 21 февраля, 2015 пользователем Brom

[CNT]

Shtirlits v1.17 - три стохастика

Изменения:

Спойлер

Изменения:
//1.16 - добавил явное отключение среднего и младшего таймфреймов
// - добавил пользовательские уровни перекупленности/перепроданности для стохастиков на каждом ТФ
// - изменил логику работы стохастиков на всех ТФ

Подробнее:
1. явное отключение ТФ. Логика работы стохастика на среднем и младших периодах теперь разная, поэтому сделал явное отключение этих ТФ.
extern int MiddleTFType = 2; //тип сигнала на среднем таймфрейме: 0-отключен, 2-стохастик
extern int LittleTFType = 2; //тип сигнала на младшем таймфрейме: 0-отключен, 1-ОсМа, 2-стохастик

2. Пользовательские уровни для стохастика на каждом ТФ
extern int StchOverboughtBTF = 80; //уровень перекупленности
extern int StchOversoldBTF = 20; //уровень перепроданности

3. Стохастики: рассматриваем покупку.
Старший ТФ.
- Получаем сигнал при пересечении стохастика ниже уровня StchOverboughtBTF, если МА не противоречат - принимаем
- Сигнал действует несколько свечей. Отмена сигнала происходит на припротивоположном пересечении МА, противоположном пересечении стохастика или заходе хотя бы одной из линий стохастика в зону 80(жестко задана).
То есть сигнал повторяется каждый день пока не отменится.

Средний ТФ.
- Получаем сигнал при пересечении стохастика ниже уровня StchOverboughtМTF
- Сигнал действует несколько свечей. Отмена сигнала происходит при заходе хотя бы одной из линий стохастика в зону 80(жестко задана)
То есть полученный сигнал повторяется каждые 4 часа пока не отменится. Если отключен младший период, то сделка будет открываться каждые 4 часа пока есть сигнал.

Младший ТФ
- Получаем сигнал при пересечении стохастика ниже уровня StchOverboughtLTF
- Сигнал единоразовый. Получили, при совпадении сигнала с сигналами со старших тф - открыли сделку и забыли.

Если нужно работать только с 2 таймфреймами, например Д1 и Н4, отключаем средний таймфрейм, в настройках указываем LittleTF = "H4" и вперед.

Если нужны только стрелки на Д1 - отключаем средний и младший ТФ, чтобы не мучали открытием сделок.

//1.17 - объединил параметры трейлинга TR_TStop_Buy & TR_TStop_Sell
// - ордера теперь открываются только если нет открытого ордера в ту же сторону. противоположные ордера при этом закрываются.
// стрелки что получили сигнал рисуются, но ордера не открываются.

Результаты тестов с дефолтными настройками, мягко говоря, удручающие...

У кого какие мысли будут?

StrategyTester_EU_01.01.2013-01.02.2015_Stoch_onBTF.gif
Shtirlits1.17_StrategyTester_EU_01.01.2013-01.02.2015.rar
Shtirlits_v1.17.ex4

Изменено 23 февраля, 2015 пользователем CNT

[Brom]

Нужно погонять со входами без сигнала с Н1. По крайней мере предыдущая версия на VPS входит правильно.

253b961e2244fb48abafdf6837e2153d.png

[Rever27]

Нужно погонять со входами без сигнала с Н1. По крайней мере предыдущая версия на VPS входит правильно.

Сегодня поставлю на оптимизацию без Н1.

[Brom]

Сет, который стоит на версии 1,15 с которым советник весьма уверенно входит наверняка нуждается в профессиональной оптимизации.
Если у кого есть возможность, посмотрите его.

1.5_goodset.set

[CNT]

Сет, который стоит на версии 1,15 с которым советник весьма уверенно входит наверняка нуждается в профессиональной оптимизации.
Если у кого есть возможность, посмотрите его.

В 1.15 нашли несколько ошибок, поэтому перед оптимизацией лучше подождать исправленной версии. Ну и будет настройка открывать один ордер в одну сторону или разрешить отрабатывать несколько сигналов одновременно.

[Brom]

Нас уже давно убили бы, если бы знали, что советник с ошибками делает по 10% в сутки ;)
А если серьезно, нужно полечить и оптимизировать, толк вполне может быть.

2.png

[CNT]

Shtirlits v1.15.2

Изменения:
// - добавлены настройки открытия ордеров
// - исправлены мелкие баги
extern int OpenCloseType = 1; //0 - открытие сделки по каждому сигналу,
//1-открытие только одной сделки в 1 направлении,
//2-открытие одной сделки в одном направлении+закрытие текущей сделки по противоположному сигналу и тут же открытие противоположной

Brom, постараюсь по возможности побыстрее разобраться с еще одной ошибкой о которой мне в личку написали. Изменено 11 марта, 2015 пользователем CNT

[Igorrrr]

Здесь много говорилось про советник v.1.15, но актуальной указана v.1.17. Так какая все же лучше или 17 можно настроить превратив в 15?
CNT, интересен алгоритм учета пересечений стохастика на старших ТФ: определяются только текущее положение линий относительно друг друга (выше/ниже) или есть некий цикл заглядывающий в прошлое и находящий точное место пересечения? Дело в том, что по моим наблюдениям контроль зоны перекупленности/перепроданности лучше производить именно в месте пересечения, а не в текущий момент времени. (В своем роботе я пока реализовал 1 вариант, но задумываюсь о втором)
Еще одно предложение: Уровни безубытка, тралла и т.п. зависят от волатильности пары, поэтому или нужно вручную подбирать настроики для каждой пары, или привязать к индикатору волатильности, например, ATR.
Brom, взглянув на Ваш мониторинг советника я заметил, что несмотря на плавную кривую доходности есть сильная просадка эквити из-за огромного SL (1200,0п). Не боитесь, что в один "прекрасный" момент один лось может съесть весь профит?

Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Igorrrr

[Brom]

Igorrrr Неужели стоп в 120 старых пп на Н4 Вам кажется чем-то из ряда вон выходящим? Такой стоп не в состоянии съесть профит полученный от череды удачных входов, разве что если нам вздумается торговать с несуразной лотностью, и разом убить весь депозит. Как видно на мониторинге, стоп периодически выбивается, но убыток от этого не в состоянии серьезно повредить доходности, и кривая графика, как Вы уже заметили, довольно плавная.

[Igorrrr]

Igorrrr Неужели стоп в 120 старых пп на Н4 Вам кажется чем-то из ряда вон выходящим? Такой стоп не в состоянии съесть профит полученный от череды удачных входов, разве что если нам вздумается торговать с несуразной лотностью, и разом убить весь депозит. Как видно на мониторинге, стоп периодически выбивается, но убыток от этого не в состоянии серьезно повредить доходности, и кривая графика, как Вы уже заметили, довольно плавная.

Brom, если 120,0 пп. это ещё куда ни шло, но видимо я чего-то недопонимаю в MyFXBook там указывается у открытых позиций 1200,00 пп. (см.снимок)
Кстати, а разве сделки на H4 открываются. Вроде бы для уточнения и снижения SL используем H1? У меня по этой системе SL редко выше 40,0 пп. бывает. Сигналы обычно настолько четкие, что уж если цена должна пойти в нужную сторону, то она туда пойдет без значимых откатов. Есть правда исключения, например пары с CHF....

Снимок.JPG

[CNT]

Здесь много говорилось про советник v.1.15, но актуальной указана v.1.17. Так какая все же лучше или 17 можно настроить превратив в 15?
CNT, интересен алгоритм учета пересечений стохастика на старших ТФ: определяются только текущее положение линий относительно друг друга (выше/ниже) или есть некий цикл заглядывающий в прошлое и находящий точное место пересечения? Дело в том, что по моим наблюдениям контроль зоны перекупленности/перепроданности лучше производить именно в месте пересечения, а не в текущий момент времени. (В своем роботе я пока реализовал 1 вариант, но задумываюсь о втором)

1.15 - на данный момент на тесте и на демо показывает наилучшие результаты, сигнал стохастика получаем единовременно в зависимости от положения сигнальной линии относительно главной. уровни перекупленности/перепроданности не учитываются
1.17 - версия с последними изменениями, учет сигналов стохастика происходит на пересечении линий, положение пересечения относительно уровней учитывается. Подробнее вот в этом посте под спойлером: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-po-ts-n1-shtirlits/8626/?do=findComment&comment=189286

Превратить один в другой настройками нельзя. Совершенно разный подход к получению сигнала.

Цитата

Еще одно предложение: Уровни безубытка, тралла и т.п. зависят от волатильности пары, поэтому или нужно вручную подбирать настроики для каждой пары, или привязать к индикатору волатильности, например, ATR.

По волатильности - дельное предложение. Реализую. Ну а то, что здесь сет для каждой пары отдельный нужен - это и ежу понятно.

[Старик]

Привязать к волатильности можно и, может, даже нужно.
Но в каком-то виде задание/указание уровней безубытка, трала (пусть и с учетом волатильности) оставить доступными пользователю все равно в советнике надо.

Как бы надо определяться: либо более явно пользователь задает настройки безубытка, трала - либо они вычисляются с учетом волатильности, да?
Но в последнем случае тогда пользователю надо оставлять доступными и регулируемыми настройки индикатора волатильности?
Иначе как выполнять тесты/оптимизацию и нарабатывать оптимальные сэты для разных валютных пар?

[CNT]

Привязать к волатильности можно и, может, даже нужно.
Но в каком-то виде задание/указание уровней безубытка, трала (пусть и с учетом волатильности) оставить доступными пользователю все равно в советнике надо.

Как бы надо определяться: либо более явно пользователь задает настройки безубытка, трала - либо они вычисляются с учетом волатильности, да?
Но в последнем случае тогда пользователю надо оставлять доступными и регулируемыми настройки индикатора волатильности?
Иначе как выполнять тесты/оптимизацию и нарабатывать оптимальные сэты для разных валютных пар?

Естественно, будем делать настройками: вкл/выкл использование волатильности для выставления стопов, и настройки индикатора волатильности тоже в настройки вынесу. А там уже смотреть будем насколько эта идея применима конкретно к этой системе.

А то у нас уже было - отличная на первый взляд идея, после реализации и тестирования оказалась неважной. Так, классический сигнал стохастика (при пересечении выше/ниже уровней перепроданности/перекупленности) при наложении разных таймфреймов серьезно режет входы. Это было довольно неожиданно.

[Rever27]

Не думаю, что стоит забивать советника еще и дополнительным индикатором ATR, ибо без предварительной оптимизации торговать сов все равно не поставить.
А при оптимизации всяко-разно будут вбиваться параметры SL, Б/У и Тралла не от болды, а значения в диапазоне средней волатильности за последние 1-2 года по каждой паре.
Т.е. куда проще посмотреть ее, к примеру, по EURUSD за 50 недель(81 пипс в день) и выставить настройки стопа, скажем от 50 до 110п, чем добавлять в оптимизацию еще 1 доп. параметр, увеличивая количество проходок в 2 раза.

[Старик]

Не думаю, что стоит забивать советника еще и дополнительным индикатором ATR, ибо без предварительной оптимизации торговать сов все равно не поставить.
А при оптимизации всяко-разно будут вбиваться параметры SL, Б/У и Тралла не от болды, а значения в диапазоне средней волатильности за последние 1-2 года по каждой паре.
Т.е. куда проще посмотреть ее, к примеру, по EURUSD за 50 недель(81 пипс в день) и выставить настройки стопа, скажем от 50 до 110п, чем добавлять в оптимизацию еще 1 доп. параметр, увеличивая количество проходок в 2 раза.

В 50 недель войдет и глухой флэт начала 2014, и почти 30 фигур падения евробакса.
Более средней температуры по больнице и придумать невозможно.

Совершенно не факт, что использование ATR непременно повысит доходность бота или снизит просадки.
Но при таких диких перепадах волатильности, как за последний год, попробовать использовать волатильность для вычисления настроек бота хотя бы обдумать точно стоит.
Да и внутри дня тралы/стопы с учетом волатильности не выглядят совсем не обоснованными.

Конечно, опция должна быть on|off

А так...
Экономия времени на оптимизации для нас никак не главная цель, верно же?
И если в советнике есть опции, которые могут повысить доходность или снизить просадку, сделать советник "самонастраивающимся", то мы же не откажемся от их проверки только потому, что потребуется более длительная оптимизация?! Изменено 27 февраля, 2015 пользователем Старик