Перейти к содержанию
Rever27

[Советник] [Мартингейл] Generic v.14

Рекомендуемые сообщения

Можно ли добавить стоплосс в процентах от эквити?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Однозначно нужна опция по стопу и выбор максимального количества колен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добавлен СЛ при достижении процента просадки ExitDDPercent.
Ограничивать кол-во колен сетки я не буду,это самоубийство, оставлять сетку без построения, когда цена уплывает в далека. Тут нужно правильно рассчитывать риски.

Generic_v.14.01.05_Martingale.ex4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Однозначно нужна опция по стопу и выбор максимального количества колен.



Я бы сказал - нужен стоп в пунктах от первого ордера, на уровне которого выставлялись стопы последующих ордеров открывающихся через дистанцию. Такой вид стопа весьма удобен для оптимизации с целью подбора оптимального критического диапазона для каждой конкретной валютной пары, а так же подбора оптимальной дистанций между коленами для усредняющих ордеров внутри этого диапазона.

P.S Если брать еще одну разработку от разработчиков Азии - Фактор Волатильности, то там именно такой вид стопа. Да - бывают слеты сеток, но алгоритм восстанавливает убытки и идет в плюс. http://prntscr.com/etogpz Изменено пользователем Ховик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость
ну слава тебе осподи наконец то додумались с мартином соединить!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, действительно, то чего я так долго ждал. И за это спасибо и большой плюс!

Вопросов и пожеланий пока два:
Цитата

Multiplier - множитель для лота построения сетки, начиная с 4 колена. Второе колено открывается с начальным лотом, третье - умноженное второе на 2.


Почему третье колено по умолчанию умножается на 2? Может все таки с третьего колена и позволять задавать множитель? Если я например вообще не хочу включать мартин и хочу строить всю сетку начальным лотом.

Цитата

ATR_Period - период индикатора ATR для расчета расстояния между ордерами сетки


ATR это конечно хорошо и нужно, но он не всегда панацея. Почему бы кроме него (например при ATR=0), не иметь возможность задавать фиксированный шаг между ордерами самим в пунктах?

Добавлено: 07-04-2017 20:06:38

И ещё, не вижу в настройках MDR... весьма важный фильтр для входа по большинству пар. Изменено пользователем Serzhik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость
я считаю что нужно взять наработки из илана николауса (динамический шаг, увеличение шага с определенного колена на определенное количество пунктов) и главное поставить в советники функцию закрытия всех сделок по времени и дням недели! поверьте это будет важнее всех индикаторов и прочего! ограничение жизни сетки по времени!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
исходник бы дали и каждый пусть как хочет допиливает нужные себе функции.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В TDS2 у меня не хочет работать, сразу пишет:
Цитата

2017.04.08 14:07:08.812 2015.02.02 00:00:27 Generic v.14.01.05 Martingale GBPCHF,M15: Error: Недостаточно исторических данных
2017.04.08 14:07:08.812 2015.02.02 00:00:27 Generic v.14.01.05 Martingale GBPCHF,M15: initialization failed (1)
2017.04.08 14:07:08.812 2015.02.02 00:00:27 Generic v.14.01.05 Martingale GBPCHF,M15: Current spread: 8.9


Погонял для визуализации в Tickstory, что конечно совсем не объективно при начале торговли с 23 до 1.
Но и тут вижу проблему, львиная доля ордеров закрывается тут же по фильтру МА с профитом порой в доли пункта (мы в реале за эти ордера комиссии заплатим больше чем заработаем), хотя в настройках стоит тейк 30, а закрытие по фильтрам возможно только при достижении 50% от тейка....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

закрытие по фильтрам возможно только при достижении 50% от тейка....


Многовато как то... Можно очень долго ждать. В итоге может дойти до 49% и развернуться в обратную сторону ....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Многовато как то... Можно очень долго ждать. В итоге может дойти до 49% и развернуться в обратную сторону ....


Иногда лучше жевать, чем говорить...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы сказал - нужен стоп в пунктах от первого ордера, на уровне которого выставлялись стопы последующих ордеров открывающихся через дистанцию.


Оптимизируй через ExitDDPercent - в чем проблема? Тот же стоп

ATR это конечно хорошо и нужно, но он не всегда панацея. Почему бы кроме него (например при ATR=0), не иметь возможность задавать фиксированный шаг между ордерами самим в пунктах?


АТП большого периода этот шаг и так сделает одинаковым. Я не пишу стандартную сетку, таких полно на форуме.

Почему третье колено по умолчанию умножается на 2?


Потому что сетка с множителем 1 - 2 - 1.6 с времен Хантера и Велицираптора показывает себя очень хорошо, делать разные настройки множителей для каждого колена я не буду.

я считаю что нужно взять наработки из илана николауса


Бери, но не в этой теме. Я не переписываю чужие советники, а стараюсь создать что то в корне новое.

и главное поставить в советники функцию закрытия всех сделок по времени


Сетка закрывается по прошестию времени от последнего открытого ордера Exit Time Filter: Minutes, если профит больше Exit Profit Percent. В минус сетка не будет закрываться.

2017.04.08 14:07:08.812 2015.02.02 00:00:27 Generic v.14.01.05 Martingale GBPCHF,M15: Error: Недостаточно исторических данных


Если АTR периода 500, то нужно 500 баров до момента старта в тестере (неделя для М15).

Но и тут вижу проблему, львиная доля ордеров закрывается тут же по фильтру МА с профитом порой в доли пункта (мы в реале за эти ордера комиссии заплатим больше чем заработаем), хотя в настройках стоит тейк 30, а закрытие по фильтрам возможно только при достижении 50% от тейка....


Что значит только 50%? Ставь хоть 1%, хоть 99%.


исходник бы дали и каждый пусть как хочет допиливает нужные себе функции.


Исходник не хочу добавать, потому причине превращения советника в новый МиксСкальпер, понапичканный кучей ненужных функций. Идея работы советника очень проста - ищутся четкие сигналы на вход, и если цена идет не в нашу сторону - строится сетка, куда ее усложнять? Появится программист, который захочет помочь мне в разработке - дам исходник, пока смысла не вижу.

з.ы. если кто то думает, что я сильно резкий в ответах, хочу напомнить, что я никому ничего не должен тут. Делюсь очередной своей идеей (хоть терпеть и не могу мартингейлы), и жду интересных идей. Те, что мне не нравятся я, естественно, реализовывать не буду. Изменено пользователем Rever27

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Потому что сетка с множителем 1 - 2 - 1.6 с времен Хантера и Велицираптора


Хантер и Велоцераптор это опасные мартины, деланные для зарабатывания на сетке с мартином, с вытекающими последствиями... Имея большой опыт работы с дженриком вижу что при определенном шаге умножения лотности не нужно, да ещё и с коэф. 2.
А так мы получаем очередного индикаторного мартинбота.

Если АTR периода 500, то нужно 500 баров до момента старта в тестере (неделя для М15).


Котировки загружены с 01.01.2010 г. С какой бы даты я не стартовал выходит такая ошибка, и только на tds2.
А без него тестить ночного бота лажа полная, проверено опять же собственным опытом.

Что значит только 50%? Ставь хоть 1%, хоть 99%.


Ну так и стоит в настройках 50%, а ТП 30, при этом бот закрывает одну за другой сделки тут же ночью по ExitMA в прибыль 0.3 - 0.5 пунктов.

Идея работы советника очень проста - ищутся четкие сигналы на вход


Уж даже авторы Азии для "учетчения" самой усеченной версии давали пользователям возможность использовать MDR.
Но уж бог с ним...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы сказал - нужен стоп в пунктах от первого ордера, на уровне которого выставлялись стопы последующих ордеров открывающихся через дистанцию.


Цитата

Оптимизируй через ExitDDPercent - в чем проблема? Тот же стоп


Ориентироваться на потерю N суммы средств в сетках мне кажется более чем нелепым. Основой должна быть не сумма, а четкое осознание расстояния от входа до выхода из рынка, именно в пунктах. Вдобавок это психологически ужасно не комфортно - отсутствие реального стопа у ордера/ов, потому что на рыночные выстрелы советник не всегда реагирует так быстро как хотелось бы. Да и оптимизация разноволатильных пары через сумму риска - фигня какая то.
Такой тип стопа мне не понятнен - больше смахивает на казино, нежели на проф трейдинг. Ждем в общем результатов от того кто просил такой стоп.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хантер и Велоцераптор это опасные мартины, деланные для зарабатывания на сетке с мартином, с вытекающими последствиями... Имея большой опыт работы с дженриком вижу что при определенном шаге умножения лотности не нужно, да ещё и с коэф. 2.


Это такой же опасный мартингейл, как и все остальные.
Добавил 2 значения множителя - для третьего и остальных колен. Они никак не зависят друг от друга. Multiplier1 один раз умножается на лот первого ордера. Multiplier2 - высчитывается как степень из лота первого ордера. Т.е.
При Multiplier1 = 2, Multiplier2 = 1.6 сетка будет иметь такое растяжение: 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,26 - 0,41...
При Multiplier1 = 1, Multiplier2 = 1.6 сетка будет иметь такое растяжение: 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,26 - 0,41...
Менять расчет из степени первого лота не буду, иначе расчет лота будет не корректный, и не будет работать при множителе менее 1.5

Котировки загружены с 01.01.2010 г. С какой бы даты я не стартовал выходит такая ошибка, и только на tds2.


Проверяется условие: if(Bars+1 < ATR_Period) { Print("Error: Недостаточно исторических данных"); return(INIT_FAILED); }
Если баров в истории +1 меньше, чем период АТР - выход, значит по какой то причине баров до начала теста недостаточно. Если убрать эту проверку - будут сделки открываться каждый тик из-за отсутствия данных АТР. Проверял на TickStory - все работает нормально. Хз, что с TDS не так.

Вдобавок это психологически ужасно не комфортно - отсутствие реального стопа у ордера/ов, потому что на рыночные выстрелы советник не всегда реагирует так быстро как хотелось бы.


Добавил Stop_Loss в пунктах. При 0 - выключен. Имхо, нахрен он тут не нужен. Суть сетки - отбить заработанное до слива. Чтобы отдалить слив. нужна оптимизация, чтобы выявить максимальную просадку за тестируемый период, и выставлять лот/депозит в зависимости от ней, а не от СЛ.

Добавлено: 10-04-2017 07:31:47

Прогнал без оптимизации AUDUSD с шагом сетки по ATR = 4 - сет выжил, профит в 3 раза больше, чем просадка. Потенциал есть
Кто хочет, может замониторить, либо сделать качественную оптимизацию. Мои компы пока заняты другим советником.

Generic_v.14.01.06_Martingale.ex4
Generic_v.14_MartingaleM15AUDUSD.gif
Generic_v.14_MartingaleM15AUDUSD.htm
Generic_v.14_MartingaleM15AUDUSD.set

Изменено пользователем Rever27

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Погонял сегодня. Для маленьких счетов результаты не ахти. Льет на длительных периодах. Вдобавок АТР та еще коварная штучка. Может набрать с гигантскими лотами ордеров, а потом ливануть на выстреле. Здесь нужно или по АТР стоп приделывать с его множителем или параметр расстояния менее которого ордер открываться не будет. Это первое.
Второе нужен хоть какой то фильтр тренда. Хотя бы машку. Стопы в 80% случаев именно противотрендовые. Скрины прикладываю. Буду еще работать в этом направлении.

Фунт.png
Скриншот.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

исходник бы дали и каждый пусть как хочет допиливает нужные себе функции.


Выдавать исходники никому не надо, начнутся клоны клонов и прочая неразбериха.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здесь нужно или по АТР стоп приделывать с его множителем или параметр расстояния менее которого ордер открываться не будет.


Ордера открываются не только по расстоянию от АТР, а также по пересечению границы канала, т.е. 2 обязательных условия. Притом, ордер может открыться и ниже предыдущего в сетке не Селл, если расстояние от него больше, чем АТР (типа фишка данного бота). Если при тестировании поставить период АТР 500, или вообще 1000, то он не будет таким уж сильно изменчивым, я лично не видел еще проблемы с близлежащими ордерами, особенно, если множитель равен 3-4 от АТР.
СЛ как я и говорил раньше, тут не нужен, добавил тупо потому, что не сложно было реализовать. Один такой стоп может годовой заработок забрать. Да и зачем нужен стоп в сетке, когда есть соседняя версия полноценного Генетика.

Второе нужен хоть какой то фильтр тренда. Хотя бы машку. Стопы в 80% случаев именно противотрендовые.


А вот тут ты путаешь что то . Какая нафиг МАшка, если система противотрендовая. Мы входим в надежде на откат от тренда, а не в преддверии его продолжения. Условия входа я менять не собираюсь, они идентичны оригинальному Гене 12. Для более точного входа на откате есть настройка дополнительного подтверждения сигнала по CCI. (хотя я не заметил его преимущества)

Добавлено: 10-04-2017 19:27:54

Версия 14.01.07
- Исправлен подсчет суммарного лота для колен на Инфопанеле. Раньше он не отображался.
- Теперь при выходе по фильтрам советник пишет общее количество закрытых пунктов сетки на графике.
- Исправлен вывод информации о пунктах прибыли для сетки в журнале.
- Теперь на графике рисуется 2 линии БУ, если сделки открыты сразу в обе стороны.
- Изменен фильтр Max Candle Size. Теперь он высчитывает общую длину по сумме Bars For Analyze свечей от Хай до Аска при покупках, и от Бида до Лоу при продажах. Тем самым мы узнаем волатильность не последней свечи, а группы свечей.
- Исправлена ошибка преждевременного выхода из сделки при 0.1-1 пункте профита для динамического ТП.
- Добавлена эксперимерная функция TP Decrease Percent. При значении больше 0 с каждым новым коленом сетки она уменьшает общий ТП на заданный процент вплоть до достижения БУ.
Например: ТП = 50, TP Decrease Percent = 10%, значит при открытии второго колена сетки ТП будет равен: 50-50*0.01 = 45 пипсов.

TP Decrease Percent Может работать не совсем корректно при динамическом ТП, т.к. при дальнейшем расширении канала ТП будет только увеличиваться, соответственно уменьшающий процент тут особой роли играть не будет при сильной волатильности. Как вариант - отказаться вообще от динамического ТП по каналу, либо сохранять изначальное его значение при открытии первого ордера, и выставлять для всех остальных сетки, что тоже сомнительная перспектива.

Generic_v.14.01.07_Martingale.ex4

Изменено пользователем Rever27

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Версия 14.01.08
- Добавлено усреднение старших лотов Averaging_Level. Если кол-во ордеров больше заданного кол-ва, то следующий ордер откроется с лотом предыдущего
- Чистка кода, мелкая корректировка недостатков



На этом, думаю, разработку можно считать завершенной, если больше с форума не последует интересных идей для реализации.
Жду результатов тестирования. Если кто поставит сову на демо - буду рад.

Generic_v.14.01.08_Martingale.ex4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Версия 14.01.08
- Добавлено усреднение старших лотов Averaging_Level. Если кол-во ордеров больше заданного кол-ва, то следующий ордер откроется с лотом предыдущего
- Чистка кода, мелкая корректировка недостатков

На этом, думаю, разработку можно считать завершенной, если больше с форума не последует интересных идей для реализации.
Жду результатов тестирования. Если кто поставит сову на демо - буду рад.



Спасибо за труд! могу поставить на демо и выложить мониторинг, только правда у Альпари. сеты брать из шапки? и какой начальный баланс поставить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если кто поставит сову на демо - буду рад.


Спасибо за советник! Поставлю сейчас на демо. Сеты из первого сообщения к этой версии подходят или что-то нужно еще дополнительно настраивать? И какой депозит рекомендуется на эти три пары?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за советник! Поставлю сейчас на демо. Сеты из первого сообщения к этой версии подходят или что-то нужно еще дополнительно настраивать? И какой депозит рекомендуется на эти три пары?



а у Вас какой брокер? если не Альпы - тогда давайте разные мониторинги сделаем с одинаковыми данными и сравним,где лучше торгуется v:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а у Вас какой брокер? если не Альпы - тогда давайте разные мониторинги сделаем с одинаковыми данными и сравним,где лучше торгуется


)) У меня несколько брокеров, но этого сова на монитор хочу поставить у Герчика (счет мини).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот еще сет есть - http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-generic-v14/16148/?do=findComment&comment=353702

сеты брать из шапки? и какой начальный баланс поставить?


Вы должны понимать, что это просто удачные прогоны советника. Сеты не оптимизировались, мои компьютеры сейчас заняты другим советником. Возможно тут появятся желающие пооптимизировать советник на нормальных котировках.

Риск высчитывается в зависимости от максимальной просадки каждой пары. Берется ее значение, задается процент риска и рекомендуемый баланс заносится в графу DepoPer001Lot. Например, максимальная просадка была 1000$, Это наш максимально допустимый риск. Мы предполагает, что готовы рисковать только 20% от депозита, основываясь на этих данных. Тем самым наш депозит на 0.01 лот будет равен: 1000/0,2 = 5000$.
Баланс счета 10000$.

Generic_v.14_MartingaleM15AUDNZD.gif
Generic_v.14_MartingaleM15AUDNZD.htm
Generic_v.14_MartingaleM15AUDNZD.set

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...