Перейти к содержанию

[open source] [Советник] по ТС GoodDay


Рекомендуемые сообщения

[open source] [Советник] по ТС GoodDay Опубликовано (изменено)
Предисловие
Всем привет. Прочитал эту ветку, и посчитал эту торговую идею весьма интересной. Решил, что рабочий робот, ориентированный чисто под нее будет весьма полезен не только для автоматизации торговли, но и для анализа лучших пар и подгона отдельных параметров для идеальной работы на каждой из них.

Для начала, хочу отметить тех людей, чьи идеи я посчитал самыми интересными и включил, либо включу их в моего робота:
Grey888, kupez51, nevvermind, nvb86, Svyatoslav742, ak40u, Allviz, grindeathcore, zhab3r, Razida

Далее, я не могу не процитировать сообщения из которых взяты основные идеи:
Спойлер



Очень бы не плохо было бы соорудить советника

Спойлер


Очень бы не плохо было бы соорудить советника.В ветке VA-BANK есть,но он у меня(и не только у меня)не работает!
Обращался к создателю совы,но господину Oll,но он молчит!В личку написал - ответил,чтобы писал на ветке и тишина. :)




Они смотрят чтобы еще немного пара прошла в "предыдущем" направлении, РАЗВЕРНУЛАСЬ и только тогда входят стопом. — Этот алгоритм я считаю весьма интересным, но на данный момент он не доработан. Пока что его заменяют Лимитные отложенные ордера.
Спойлер




будем пробовать! Кстати подобная вещь описана в оч крутой книге Л. Рашке Л. Коннорс Биржевые секреты, во главе 6 "80-20" кому интересно могут глянуть


там важный момент есть, обратите внимание. Они смотрят чтобы еще немного пара прошла в "предыдущем" направлении, РАЗВЕРНУЛАСЬ и только тогда входят стопом, который ставится на уровне предудущего закрытия.
Это может быть важным фильтром




Мое мнение лучше входить на просадке. — Для этого добавлен вход по лимитным отложкам.
Спойлер


Так я и не спорю. Просто мы все здесь, чтобы получить профитную ТС. Вот и делюсь своим наблюдением. И вообще мое мнение лучше входить на просадке. Стоп меньше, а профит тот же. Хотя со временем возможно и увеличить.




Предлагаю входить в рынок отложенным ордером BUYSTOP или SELLSTOP — Такая возможность есть.
Спойлер


Добрый вечер ! Предлагаю входить в рынок отложенным ордером BAYSTOP или SELLSTOP, следующим за ценой на расстоянии N пунктов . У К.Моржова есть советники MY_BUYSTOP и MY_SELLSTOP . Вписать в них время открытия, направление открытия ...... Кстати и ГЕП будет не так страшен.
Советник прилагаю. ВНИМАНИЕ НА РЕАЛ НЕ СТАВИТЬ! Как раз, если цена идёт поначалу против нас отложенный ордер подтягивается и мы войдём в рынок по более выгодной цене!




Привязка времени входа на форексе может быть к: ... 2. Времени открытия той биржи, где есть наибольший оборот по фьючу интересуемой пары. — Алгоритм пока не добавлен, но идея хорошая. В дальнейшем попробую добавить ее с помощью изменения принципа расчета размера свечи. Будет добавлена возможность расчета хода цены в зависимости от заданного времени. К примеру: Ход пары c 13:00 до 13:00 следующего дня.
Спойлер


Какой смысл входить по времени открытия новой свечи, если это время у каждого брокера разное?
У Рашке была похожая стратегия, но там время открытия новой свечи было равно времени открытия ихней биржи. Эту временную привязку можно понять.
Но сейчас в ТС Ва-банк и Гуддей такого нет. Правила входов основываются всего лишь на подгонке под историю. А когда рынок изменится, после скольких лосей надо будет чесать голову?
Привязка времени входа на форексе может быть к:
1. Времени открытия Азии в 4 часа ночи по МСК.
2. Времени открытия той биржи, где есть наибольший оборот по фьючу интересуемой пары.
Нужно понять откуда начинают свой ход новые дневные свечи на глобальном рынке и от этого времени искать сетапы.




Заметил что после 00:00 многие пары уже откатили — Можно выбрать вариант входа на текущей свече и выставить время открытия ордеров. К примеру: С 22:00 до 23:30
Спойлер


Торгую по системе примерно месяц. Заметил что после 00:00 многие пары уже откатили и откат начинается где-то после закрытия Лондона до закрытия США.
Если есть у кого вменяемая сова с временем открытия, может затестите? Имхо для многих удобно будет, не надо ночь вставать..
П.с. Система пока крайне выгодна, за исключение 2-3 дней (почти все входы в эти дни дали сл).




Подумал может по закрытию сделки с убытком открывать позицию реверсом — Такая функция добавлена. Так же есть возможность увеличения размера лота.
Спойлер


прогонял советник OLL на дневках многие сделки идут без отката и закрываются с убытком, может также предложить какой нибудь фильтр для определения тренда, так же подумал может по закрытию сделки с убытком открывать позицию реверсом если тренд, и к примеру с увеличенным лотом чтоб отбить убыток




Пока появилась мысль разбить торгуемые инструменты на группы (допустим jpy, chf, etc) и не торговать одновременно более одного инструмента каждой группы при наличии условий согласно ТС — Принцип интересный, но его алгоритм пока не доработан и не добавлен в советник.
Спойлер


В целях полноценно потестировать ТС, сделал советника для МТ5. Результат отрицательный :( прибыльных сделок больше, но их недостаточно чтобы компенсировать мега стоплоссы. Оптимизации тоже пока тоже не поддается.
Еще у тестера МТ5 замечен баг- на счетах Алпари на каждую сделку считает комиссию 16 USD вне зависимости от объема, что делает затруднительной оценку результатов тестирования.
Пока появилась мысль разбить торгуемые инструменты на группы (допустим jpy, chf, etc) и не торговать одновременно более одного инструмента каждой группы при наличии условий согласно ТС... как то так.
upd. Добавил результаты теста за 2016




Работаю с лимитниками, от хай/лоу свечи примерно 15-16 пунктов. Которые не открылись и ушли в другую сторону больше 70-90 пунктов к утру удаляю — На данный момент лимитки устанавливаются только с заранее установленным шагом, но идея с установкой лимиток с учетом High/Low Мне кажется интересной и я ее обязательно попробую.
Спойлер


Думаю, мне пора уже выложить свою небольшую статистику. Alpari у меня демо, на нем я открывала все пары, которые подходили по параметрам. Еще один момент- на Alpari(демо) не совсем чистая статистика, т.к. начинала с 200$, то ставила лот 0,02, потом, когда ушла в минус, перешла на лот 0,01. Но там в отчетах все видно.Tickmill(реал) долларовый, RoboFX(реал)- центовики. Прилагаю так же Ексельку, туда записывала с отчетов прибыль/убыток. Я решила убрать для меня непредсказуемые пары: gbpjpy и gbpusd. На реале оставляю: eurnzd, nzdjpy, usdcad, audnzd, gbpchf.
Да, забыла написать, работаю с лимитниками, от хай/лоу свечи примерно 15-16 пунктов. Которые не открылись и ушли в другую сторону больше 70-90 пунктов к утру удаляю. TP-30, SL-60. SL до этого был 100, потом 80, сейчас оставила 60. Вроде бы пока неплохо идет, начнет ловить лосей, придется увеличивать. В общем, как-то так пока...





Ну а теперь о самом роботе:

Алгоритм в двух словах:
Спойлер


1. Смотрим разрешено ли сегодня/завтра торговать
2. Сверяемся со временем
2.1. Время открытия
— Смотрим на размер прошлого, либо этого бара
— Проверяем нет ли уже открытых на этом баре ордеров
— Проверяем выбранный вариант входа в сделку и входим.
2.2 Время закрытия
— Проверяем наличие ордеров в рынке
— Если ордера есть — Закрываем
3. Если у нас включена функция трала
— И если есть ордера в рынке
— Проверяем параметры трала и тралим
4. Если включены реверс сделки.
— И если есть ордера в рынке
— Проверяем условия открытия сделки и открываем ее при необходимости
Сам алгоритм, естественно в разы сложнее и разветвленнее, но основной принцип его именно такой.



Особенности и нюансы:
Спойлер


1. Это тестовая версия, и если вы сразу побежите прикреплять его к реалу, то не нужно потом на меня обижаться. Я выкладываю ее только для того, чтоб мне помогли полноценно протестировать его, найти баги и доработать алгоритм принятия решений.
2. В настройках все пункты указываются как старые. При запуске робота он сам переводит старые в новые пункты при необходимости.
3. Работа одновременно на нескольких парах пока не встроена.
4. Т.к. это версия для теста, то пока нет жесткой привязки к таймфрейму и переключать его при работающей сове не стоит. А устанавливать ее нужно на D1. В дальнейшем я жестко завяжу все необходимые таймфреймы в код робота и вы без проблем сможете смотреть на графике с советником любой интересующий вас период.
5. В советнике есть возможность выбора постоянного лота и лота по ММ.
6. Так же есть вариант выбора варианта входа в рынок: Сразу, Лимитками либо Стопами.
7. Добавлена возможность выставлять не жесткие стопы, а стопы с отступами от High/Low интересующей нас свечи. (Мне эта идея показалась интересной)
8. Есть возможность Тралить сделку, либо просто переводить ее в безубыток.
9. Есть возможность открытия реверсивных сделок при закрытии ордера в убытке. (Если вариант с откатом не прокатил, и пара пошла в том же направлении, что и прошлый бар (идея Элвиса))
10. Можно выбрать дни, в которые советник не будет открывать сделки (к примеру вы видите, что завтра будет много диких новостей и вместо того, чтоб удалять сову с графика, вы можете выставить в настройках запрет на торговлю завтра)
11. Так же задано время открытия (с - по) и время закрытия ордеров.
12. Есть особенности при тестировании для тех у кого короткая история минутных графиков.

Спойлер

Для определения времени открытия и закрытия Робот сверяется с минутным графиком (по умолчанию). Если у вас короткая история минутных графиков, то при тесте он не может сверить время открытия и закрытия с текущим временем и, как следствие,не будет открывать сделки вообще. Эта проблема решена возможностью выбора таймфрейма для определения текущего времени при тесте. Вы просто вбиваете в параметр "Минут в графике для сверки времени" 5, если вы хотите сверять его по 5-тиминутному графику, 15 — 15-тиминутный, 30 — 30-тиминутный.



Параметры настроек:
Спойлер


Расчет лота..................................
Тип расчета лота: — Ну тут все просто
1) Постоянный лот
2) Лот по ММ
Риск депо на 1 ордер — Тут при выборе расчета лота по ММ, Вы должны указать % от депозита, которым вы готовы рисковать в одной сделке. 1.0 — это 1%, а 100.0 — Это 100% соответственно
Лот — При выборе постоянного лота, все сделки, кроме реверсивных при SL, будут открываться именно с этим лотом
Правила входа..................................
Проскальзывание — это размер максимального, допустимого проскальзывания при открытии сделки.
Размер min бара — Минимальный размер свечи от цены ОТКРЫТИЯ до цены ЗАКРЫТИЯ (только тело) на которой мы будем открывать ордера.
Размер max бара — Размер свечи, при достижении которого мы уже не открываем сделку. Добавлен просто так. Можете ставить значение 100500 и ни о чем не волноваться.
Вход в сделку:
1) Сразу
2) Отложки Stop
3) Отложки Limit
Бар входа:
1) Следующий
2) Текущий (по стратегии элвиса)
Шаг установки отложек — При выставлении отложек учитывается текущая цена, а не цена закрытия т.к. советник рассчитан не только на работу на новых барах, но и на работу с еще незакрытыми.
Удалять отложки при проходе SL||TP — При значении true удаляет неактивированные отложки Limit при проходе ценой значения TP, а Stop при прохождении ценой уровня SL.
Параметры SL||TP............................
Место Стоп лоса:
1) Постоянный SL (по классике системы)
2) High/Low + Step —
Отступ SL от High || Low — При выборе стопа на H/L устанавливает SL выше High, либо ниже Low на указанное число пунктов.
Постоянный SL — Размер стопа по классической системе
Тейк Профит — Не забываем про то, что все пункты переводятся автоматически. Указываем все только в старых.
Включать трал || БУ — Включать ли функцию трала, либо перевода в безубыток.
Вид трала:
1) Постоянный SL — Это особый вид трала предназначеный для работы с стопами на уровнях High/Low. При выборе этого вида трала, размер трала задается автоматически из рассчета того стоп лосса, который у вас получился при открытии ордера.
2) Постоянный TSL — Тут все по классике любого трала
3) Только Безубыток — Ордер вообще не тралится. ТОЛЬКО переводится в безубыток и все.
Включение Трала || БУ при прохождении до TP — Этот параметр включает трал только в том случае, если цена прошла в сторону ТР определенный процент от его значения и имеет параметры от 0.0 — Включение трала сразу при активации ордера, до 1.0 — что, по сути, не включает трал вообще. Пример:

Спойлер

У вас выставлено значение ТП = 50, а активация трала установлена как 0.5. В этом случае, до того момента как цена не пройдет 25п в сторону ТР трал не активируется.
Другой пример: У вас ТР = 100, а активация = 0.35. В этом случае трал включится только при проходе цены в сторону ТР 35 пунктов.


Размер TSL
Шаг TSL
Открывать ли реверс сделку при SL? — Включает функцию (Подробнее П.9 в особенностях и нюансах)
Множитель лота для реверс сделки: — Ну это сам истер Мартин. 1.0 — Сделка открывается с тем же лотом, что и закрытая. 2.0 — лот удваивается.
Только для закрывшихся в убытке — При значении = false, он не смотрит сделка была закрыта с прибылью или убытком и в любом случае открывает реверс сделку.
Только выше уровня первого SL — Если стоит значение = false и вы используете трал, то сделка будет открыта сразу же как только закроется первая. Если вы используете трал и стоит значение = true, то при стопе новый ордер откроется только выше первоначального. Если вы трал не используете, то при закрытии ордера цена и так уже выше SL.
Торговля в Понедельник и т.д. — При значении false не торгует в этот день. ВАЖНО при торговле на незакрытой свече т.к. мы торгуем с акцентом на следующий день, при выборе среды как нерабочего дня советник не открывает сделки вечером вторника, а в среду вечером он их уже открывает.
Начало открытия ордеров — Время в которое советник начинает проверять условия для входа и открывать сделки.
Конец открытия ордеров — Время после которого советник не открывает сделки даже при наличии сигнала.
Время удаления ордеров — Время в которое советник не только удаляет отложки, но и закрывает рабочие ордера не смотря на их профит (По классическому условию ТС)
При торговле на текущей свече важно помнить, что время открытия ордеров должно быть больше времени их удаления. Пример: Открытие с 22:00 до 23:30, а удаление в 20:00

Минут в графике для сверки времени — параметр для теста тем, у кого короткая история минутных баров(подробнее П.12 в Особенностях и нюансах)
Включить отображение Комментариев? И т.д. — Это параметры для вывода комментариев в верхнем левом углу. Они выводятся для того, чтоб при сбое в работе, можно было проще понять в какой части программы произошел сбой.


В разработке:
Спойлер


1) Объединение нескольких роботов, открытых на разных парах для дробления лота в зависимости от кол-ва сигналов.
2) Объединение всего в 1-ого робота, который будет стоять только на 1-ой паре, а работать сразу с несколькими, заданными при его установке.
3) Попробовать внедрить алгоритм от nevvermind, чтоб вход при откате осуществлялся не по лимитным отложкам, а по Stop отложкам, установленным на уровне закрытия свечи.
4) Идея ak40u с просмотром размера свечей не по брокеру, а по "родине" валютной пары.
5) Идея Razida с установкой лимиток на уровни High/Low.
6) Идея zhab3r с разбитием пар по группам




А теперь просьба к форумчанинам:
Т.к. Параметров у советника достаточное количество, то найти лучшее их сочетание весьма не просто.
По этой причине гоняйте его все кому не лень. Если заметили какой либо баг, либо неадекват, сразу пишите в ветке, либо в личку.
Так же, если у кого есть достаточно мощный компьютер с хорошей историей тиков, буду рад, если вы прогоните все возможные параметры в режиме оптимизации по ВСЕМ тикам за 1 - 1,5 года.
т.к. меня с такой просьбой мой бук пошлет нах и окончит, на этой ноте, свое существование :)
У меня только один тест по контрольным точкам с генетическим алгоритмом за пол года с проверкой лучших параметров для 9-ти переменных(MinBar, TP, Вариант SL, Сам SL, Отступ SL от H/L, выбор варианта трала, положение активации трала, размер трала и его шаг) занял около 3-х часов и перебрал 3.500 вариантов. Но это контрольные точки. Доверять им при работе с тралом весьма неблагодарное дело.

Ну и результаты моего теста по EUR/USD по всем тикам за 9 месяцев для вашего оживления :)
Спойлер


Подробнее о тесте в спойлере.
Спойлер


Файл с результатами теста в архиве ниже.
Прибыль = +311,5%
Просадка = 21,77%
%Приб.Сд = 78,79%
Всего сделок = 33
При этом не забываем, что стратегия рассчитана на работу как минимум по 3-4 парам, а при оптимизации, я думаю, этот список можно будет значительно расширить. Выводы из этого очень перспективные.
Из настроек для этого теста:
1) Риск на сделку 5%
2) Входим в сделку сразу
3) SL c отступом от H/L
4) TSL по размеру стоп лоса
5) Активация стопа при проходе ценой половины расстояния до ТР
6) Включены реверс сделки.
Остальные параметры не говорю т.к. рассчитываю на то, что вы сами будите гонять советник, чем поможете найти параметры еще лучше чем мои, а в добавок найдете баги робота, если они еще остались т.к. после 2-х дней работы над ошибками, лично у меня, не возникало ни одного вопроса с любыми настройками при режиме визуализации. Все открывалось четко и в соответствии с заданными параметрами.




P.S.
Спасибо, в первую очередь автору данной ТС, а так же всем тем, кого я указал в списке выше. Ваши идеи действительно перспективные и интересные. Я искренне благодарен вам за то, что вы поделились ими и рассчитываю на дальнейшую работу с вами. С вас идеи — с меня исполнение :)

Ну и длинный список других Post Scriptum-ов
Спойлер


P.S.2
Т.к. я в первую очередь заинтересован в написании прибыльного советника, вместе с ним я выкладываю и исходник, чтоб любой, кто разбирается в написании сов, мог просмотреть иго и предложить свои идеи для его оптимизации, и ускорения работы т.к. Код у меня вышел больше чем на 1000 строк, я уверен, что не все там идеально и есть способы внутренней оптимизации.
P.S.3
Если есть свои идеи для улучшения результатов работы робота — не стесняемся, пишем в ветку, либо личку. Любое адекватное предложение будет рассмотрено и, при его жизнеспособности, добавлено в код советника.
P.S.4
Давайте не будем жадничать, и если кто то подберет отличные параметры настроек, пусть смело кидает в тему. Как минимум, бонус в карму обеспечен. Как максимум, хорошие настройки могут помочь углубиться при дальнейшей модернизации совы в правильном направлении и, скорее всего, ваши параметры, помогут, в последствии, увеличить как общую, так и вашу личную прибыль еще сильнее.
P.S.5
Тестируйте советник по всем тикам, а не по контрольным точкам. Да, это долго, но результаты для некоторых параметров по тикам и по контрольным точкам радиально противоположные. Сам уже натыкался на это и с чувством собственной гордости, горящими глазами после проверки на контрольных точках начинал прогон по всем тикам, после чего получал результат в разы хуже.
P.S.6
Если у вас будет любой вопрос, касающийся любого из алгоритмов советника (к примеру расчет SL и TP при реверс сделке, вопросы по тралу "Постоянный SL" и т.д.) Смело пишите. Все расскажу. Может поможет вам в написании вашей совы, а может и мне в улучшении моих алгоритмов.



Добавлено: 26-03-2016 20:14:20

Кстати, анализируя результаты, заметил идею для доработки.
Строки 98-101. Открытие сделки, закрытие ее по SL, а потом открытие Реверсивной и повторный Лось.
Проблема здесь в том, что у свечи на том баре был очень маленький хвост и стоп лос был очень близко к цене (всего 17 старых пунктов).
В следующей версии параметр "Постоянный SL" Будет заменен на "Минимальный SL", который при роботе с "постоянным SL" будет просто выставлять SL на указанном уровне, А при работе с "SL на уровнях High/Low +Step" не будет выставлять SL меньше, чем значение этой переменной.

Good_Day_v1.00.ex4
Good_Day_v1.00.mq4
Результаты.rar

Изменено пользователем Pavel888
  • Лайк 48
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 4 months later...
[open source] [Советник] по ТС GoodDay Опубликовано

Только сейчас заметил тему с дневным Ва банком, кто нибудь торгует советником, есть ли прибыль?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[open source] [Советник] по ТС GoodDay Опубликовано (изменено)

ничего не понимаю, прогнал в тестере спред 20 настройки стандарт 1 сделка ита в минус :-?

Изменено пользователем kitchenfucker
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 1 month later...

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...