Перейти к содержанию
Silentspec

[open source] [Советник] Force Trader

Рекомендуемые сообщения

какой депозит нужен для комфортных просадок? поставил бы на памм, просто доливать депо или нет?
1000 на 0.01?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


какой депозит нужен для комфортных просадок? поставил бы на памм, просто доливать депо или нет?
1000 на 0.01?


Да, неплохо добавить в описании к новым ботам рекомендуемый ММ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я на 1000 буду ставить, но вообще это маловато. Судя по тестам, там надо тысячи две, чтобы расчетная была просадка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Я на 1000 буду ставить, но вообще это маловато. Судя по тестам, там надо тысячи две, чтобы расчетная была просадка.


моник в первый пост прицепишь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты



Я на 1000 буду ставить, но вообще это маловато. Судя по тестам, там надо тысячи две, чтобы расчетная была просадка.


моник в первый пост прицепишь?


Мониторинг: Отстутствует, нецелесообразно отводить под него целый счет. Подходит, как дополнение к существующему портфелю систем.


Коллеги, хотя бы нулевой пост топика читаем внимательно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я могу прицепить моник, но там будут работать еще пара десятков подобных систем и придется следить конкретно за этим совом по магикам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
тогда я пока за роботестом погляжу, а то на свои впс если поставлю всё залагает))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сова открывает одновременно 2 ордера с одинаковым стопом для каждого. Тейк устанавливается только для одного ордера. Что будет со вторым: он будет тралиться (так уже пора бы!) или после закрытия по тейку первого, переместиться в б/у или будет болтаться не закрытым? Какие варианты?

2017-10-19_213403.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В полночь после закрытия первого ордера второй переместится в бу, а затем будет тихонько тралиться по машке (так же стоп раз в сутки двигается), пока не выскочет по стопу или же не будет закрыт по сигналу на закрытие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


В полночь после закрытия первого ордера второй переместится в бу, а затем будет тихонько тралиться по машке (так же стоп раз в сутки двигается), пока не выскочет по стопу или же не будет закрыт по сигналу на закрытие.


Ну, видать поступил сигнал на закрытие обоих ордеров одновременно! Судя по журналу, второй ордер без тейка, все же модифицировался и перевелся в б/у за секунду до закрытия.
Скрин к сожалению сейчас прикрепить не могу! >:d<

p.s. советник Turtles работает с ордерами по такому же принципу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, судя по всему, поступил сигнал на закрытие. По сигналу закрытие возможно обоих ордеров, причем, как в прибыльной, так и в убыточной зоне. Для черепах та же методика. Я провел тесты на десятке долгосрочных ботов D1 с различными вариантами сопровождения позиции и этот оказался для большинства ботов наиболее удачным - он позволяет взять профит первого ордера с достаточно большой вероятностью, получить теоретически неограниченный профит по второй позиции, при этом в случае возникновения сигнала на выход экономит средства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Да, судя по всему, поступил сигнал на закрытие. По сигналу закрытие возможно обоих ордеров, причем, как в прибыльной, так и в убыточной зоне. Для черепах та же методика. Я провел тесты на десятке долгосрочных ботов D1 с различными вариантами сопровождения позиции и этот оказался для большинства ботов наиболее удачным - он позволяет взять профит первого ордера с достаточно большой вероятностью, получить теоретически неограниченный профит по второй позиции, при этом в случае возникновения сигнала на выход экономит средства.


Понятно, спасибо!
А как обстоят дела с открытием-закрытием ордеров в пятницу на закрытии дневной свечи? Поскольку закрытие дневной свечи, совпадает с закрытием торгов, а у некоторых брокеров, закрытие торгов происходит даже раньше! А в понедельник возможен серьезный гэп как в сторону открытых позиций, так и против них. Или в пятницу ордера не открываются-закрываются и не модифицируются?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Все позиции открываются, закрываются, модифицируются в 00:30. Это позволяет избежать и гэпов, и повышенного спреда во время открытия торгов, и разного времении открытия у разных брокеров. А за полчаса по сравнению со средней длительностью сделки мало что может произойти, тем более ночью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А поясни пожалуйста относительно настроек ММ.
Если "фиксированный процент по максимальной просадке" еще как-то приблизительно понятно (хотя хотелось бы услышать комментарии автора!), то "фиксированная пропорция Ральфа Винса" вообще вгоняет в ступор! :-/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По просадке - первоначально берется заданная просадка в настройках. Потом уже реальная, если она превысит заданную. Дальше вместо величины депозита берется эта просадка, а лот считается как обычный процент от депозита, только не от депозита, а от просадки. Ну ты понял думаю.
Фиксированная пропорция - задаешь количество денег на минимальный лот. Например, 200$. Тогда при депозите 200 будет торговать лотом 0.01, как только станет 400, перейдет на 0.02, с 600 - 0.03 и так далее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


По просадке - первоначально берется заданная просадка в настройках. Потом уже реальная, если она превысит заданную. Дальше вместо величины депозита берется эта просадка, а лот считается как обычный процент от депозита, только не от депозита, а от просадки. Ну ты понял думаю.
Фиксированная пропорция - задаешь количество денег на минимальный лот. Например, 200$. Тогда при депозите 200 будет торговать лотом 0.01, как только станет 400, перейдет на 0.02, с 600 - 0.03 и так далее.


Судя по тестам на 10 000 едениц депозита и при "тест просадке" в среднем 10-15%, на реале возможно превышение показателя от 1/3 до 2х раз. При этом доходность средняя 25-30% годовых, уменьшай депозит и вот тебе аналог аккуратной и грамотной сетки(с малыми рисками, если кому не ясно, такие ставят на ПАММ счета, да ребята, дяди играют грязно, но и денег у них соответственно) в годично процентном выражении. Грамотный БУ спасет так же как грамотная сетка от неприятностей. В итоге при просадке в 50% получается уже не такой консервативный, малодоходный советник, подойдет и тем и этим.
Бальзам на душу Silentspec, Браво! Уверен многие будут рады разработке такого советника!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты



По просадке - первоначально берется заданная просадка в настройках. Потом уже реальная, если она превысит заданную. Дальше вместо величины депозита берется эта просадка, а лот считается как обычный процент от депозита, только не от депозита, а от просадки. Ну ты понял думаю.
Фиксированная пропорция - задаешь количество денег на минимальный лот. Например, 200$. Тогда при депозите 200 будет торговать лотом 0.01, как только станет 400, перейдет на 0.02, с 600 - 0.03 и так далее.


Судя по тестам на 10 000 едениц депозита и при "тест просадке" в среднем 10-15%, на реале возможно превышение показателя от 1/3 до 2х раз. При этом доходность средняя 25-30% годовых, уменьшай депозит и вот тебе аналог аккуратной и грамотной сетки(с малыми рисками, если кому не ясно, такие ставят на ПАММ счета, да ребята, дяди играют грязно, но и денег у них соответственно) в годично процентном выражении. Грамотный БУ спасет так же как грамотная сетка от неприятностей. В итоге при просадке в 50% получается уже не такой консервативный, малодоходный советник, подойдет и тем и этим.
Бальзам на душу Silentspec, Браво! Уверен многие будут рады разработке такого советника!


Прочитал дважды внимательно, но так и не понял о какой сетки идет речь!?
Это долгосрочный советник - сеткой не торгует!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спойлер




По просадке - первоначально берется заданная просадка в настройках. Потом уже реальная, если она превысит заданную. Дальше вместо величины депозита берется эта просадка, а лот считается как обычный процент от депозита, только не от депозита, а от просадки. Ну ты понял думаю.
Фиксированная пропорция - задаешь количество денег на минимальный лот. Например, 200$. Тогда при депозите 200 будет торговать лотом 0.01, как только станет 400, перейдет на 0.02, с 600 - 0.03 и так далее.


Судя по тестам на 10 000 едениц депозита и при "тест просадке" в среднем 10-15%, на реале возможно превышение показателя от 1/3 до 2х раз. При этом доходность средняя 25-30% годовых, уменьшай депозит и вот тебе аналог аккуратной и грамотной сетки(с малыми рисками, если кому не ясно, такие ставят на ПАММ счета, да ребята, дяди играют грязно, но и денег у них соответственно) в годично процентном выражении. Грамотный БУ спасет так же как грамотная сетка от неприятностей. В итоге при просадке в 50% получается уже не такой консервативный, малодоходный советник, подойдет и тем и этим.
Бальзам на душу Silentspec, Браво! Уверен многие будут рады разработке такого советника!


Прочитал дважды внимательно, но так и не понял о какой сетки идет речь!?
Это долгосрочный советник - сеткой не торгует!


Просто сравнил гипотетическую, хорошо сработанную сетку с заниженным рисками, такие ставят на паммы, с данным советником. То на то и выходит примерно.
Этот советник естественно сеткой не торгует.
В любом случае надо ставить и смотреть с пол года.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С сеткой есть при этом одна проблема - случится что-нибудь типа как с чифом, и депозиту хана. А тут просто лось, правда большой, процентов на 5-10.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


С сеткой есть при этом одна проблема - случится что-нибудь типа как с чифом, и депозиту хана. А тут просто лось, правда большой, процентов на 5-10.


Лось не страшен, лось - отрабатывается, даже большой!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Прямые аналогии и противопоставления с сетками здесь вряд ли уместны.
Нормальные сетки высокодоходны и чудо как хороши - но это совсем другое, просто не имеющее никакого отношения к данному проекту.
Сетки совсем другая, контртрендовая идеология торгов распределенной позицией.

На самом деле наблюдение vvv верное: если повысить риски до разумных - тестерная доходность бота станет более чем достойной даже для автономных торгов на достойных депо!
И во всем этом мне круто не нравится только одно - пара периодов стагнации длительностью 1-2 года каждый.
То есть я понимаю, что в трендовых ботах, ботах на отбой/пробой такое бывает - но хорошего в этом ровно ничего и эта болезнь и здесь не вылечена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А эта болезнь и не может быть вылечена в конкретно взятом боте подобного класса. Она лечится диверсификацией по системам и инструментам. То есть формируется портфель из нескольких, например, десятка, подобных ботов с максимально возможным количеством валютных пар, используемых для торговли. В идеале всех инструментов, которые предоставляет брокер. И получается нечто вроде этого:
2010


Каждый год с прибылью.
Или вот последние пару лет:
2015


Ну или последний год, например:
2017


Тут портфель из 8 ботов, торгующих на Д1. В том числе и этого. Такой сборной солянкой как раз и решается проблема затяжных просадок по паре лет и кривая доходности выпрямляется, становится похожей на ту, что дают сетки. Только без риска слить весь депо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И во всем этом мне круто не нравится только одно - пара периодов стагнации длительностью 1-2 года каждый.


а вот тут относительно ПАММов: инвесторы не могут выдержать и 1-2 месяцев стагнации (по личному опыту), не говоря уже о более длительных периодах и тестами на 10-ти летней истории их не убедить!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...