[open source] [Советник] AUD Basket

[b0a]

[table]
[tr]
[td]
Название советника: AUD Basket
Время торговли: круглосуточно
Лицензия: Freeware
Таймфрейм: M30
Торгуемые пары: AUDUSD, AUDNZD, AUDCAD, AUDJPY, AUDCHF, EURAUD, GBPAUD
[/td]
[td]

[/td]
[/tr]
[/table]

Описание:

Основа идеи в том, что после начала кризиса и снижения ставок ЦБ почти всех банков мира осталось не так много стран с хорошей процентной ставкой. Так вот, смотрим, например, на австралийский доллар. После 2008 года, когда евро и фунт упали на тысячи пунктов по отношению к баксу, австралийский доллар же, наоборот, стоит сейчас гораздо дороже в сравнении практически с любой валютой. А все потому, что достаточно большое количество трейдеров (особенно в банках) любят работать по керри трейд, и покупают AUD на каждом снижении. И в данный момент нет причин, по которым это должно перестать работать. Так вот идея примерно, как и в BasketFX, но только не в бестолковой покупке валют. Идея покупать AUD против всех основных валют, когда поступает "сигнал". "Сигналом" же предлагаю рассматривать сумму RSI всех пар на 30-минутном ТФ. Использовать следующие пары: AUDUSD, AUDNZD, AUDCAD, AUDJPY, AUDCHF, EURAUD,GBPAUD. Для пар, где AUD на втором месте( EURAUD, GBPAUD) брать модуль от (100-RSI). Сумма этих 7 пар должна быть меньше 280. Т.е. вход в сделку сразу по всем парам в тот момент, когда AUD находится в зоне перепроданности относительно корзины валют. Над закрытием корзины надо подумать, а если цена идет против, то дополнительные позиции также открывать по всем парам одновременно либо по определенному количеству пунктов просадки, либо также по сигналу от RSI.
То, что система прибыльная легко проверить, посмотрев дневные и недельные графики пар с AUD за последник несколько лет( особенно после 2009 года). Вопрос только, какой нужен депозит для работы с такой просадкой. Но то, что эта система намного лучше, чем BasketFX для меня очевидно. Да и свопы у нас будут только положительные, что на дистанции хотя бы в несколько месяцев принесет дополнительно несколько процентов прибыли.

Мониторинг:


Результаты тестирования:
Стратегия приносит стабильную прибыль начиная с февраля 2009.
Отчеты отдельно по каждой паре и корзины в целом (Январь 2009 - Апрель 2010).
Отчет будет обновляться по мере тестирования (мультивалютное тестирование - штука не быстрая увы пока).


Способ установки: Установить на один график M30 любой из торгуемых пар.

Рекомендуемый ММ: 2000$ для стандартных настроек (Lot = 0.01, Step = 10$)

Описание параметров:
Lot - стартовый лот которым открывается первая позиция.
RsiOpenLevel - уровень сигнала на открытие позиции.
RsiCloseLevel - уровень сигнала на закрытие позиции.
Step - шаг просадки в базовой валюте, после которого позиция усредняется.
RsiTimeFrame, RsiPeriod, RsiAppliedPrice - настройки сигнального RSI.

Скачать AUD Basket 1.0
Скачать индикатор AUD Basket RSI 1.0 (опционально, для работы эксперта не нужен)
У кого не скачивается а открывается код - нажимаем правой кнопкой мыши на ссылке и выбираем сохранить как...

Немного описания алгоритма:

Спойлер

Вход и выход сейчас реализованы зеркально, разберем вход:
1. Ждем закрытия свечи с RSI за сигнальным уровнем
2. Ждем возврата из зоны перепроданности и касания сигнального уровня снизу (закрытие свечи не обязательно)
3. Покупаем-продаем по рынку одновременно по всем парам согласно текущему параметру Lot

Как происходит усреднение:
пп. 1-2 такие же как и на открытие первой сделки
3. Добавляем в позицию по рынку одновременно по всем парам согласно текущему параметру Lot на каждый шаг Step просадки по всей корзине.

Примеры для: Lot = 0.01, Step = 10.
1. В момент появления сигнала просадка по корзине -5$ - ничего не происходит так как просадка меньше шага.
1. В момент появления сигнала просадка по корзине -15$ - добавляем 0.01 лот по каждой паре.
1. В момент появления сигнала просадка по корзине -45$ - добавляем 0.04 лот по каждой паре.

Проще говоря експерт усредняет позици на Lot каждый Step просадки но делает это только когда появляется сигнал. Соответственно если в момент появления сигнала было пропущено N шагов - в позицию будет добавлено N * Lot.

Отдельная благодарность owaa за предоставленную идею :) Изменено 7 июля, 2017 пользователем Pavel888

[owaa]

К сожалению, даже не представляю, как можно оптимизировать данную стратегию с учетом того, что больше месяца ушло только на получение данных результатов.
B0a, можешь здесь подробнее описать, как был реализован алгоритм входа. С выходом более менее понятно, но было бы неплохо убедиться, что у меня правильное понимание работы советника. Если возможно, то со скрин-шотами.

[I__G__O__R]

Я что-то не так делаю при скачивании, ибо у меня не советник скачивается или индикатор, а ведет на страницы с кодом? или так и задумано?

[b0a]

К сожалению, даже не представляю, как можно оптимизировать данную стратегию с учетом того, что больше месяца ушло только на получение данных результатов.

Я вижу работу в следующем ключе:
1. совместно продумываем возможные варианты оптимизации
2. заслуживающие внимание проганяем на небольшом промежутке времени 2-3 месяца
3. наиболее результативный проганяем на всей истории
4. если появляются желающие присоедениться к тестированию - процесс ускорится

B0a, можешь здесь подробнее описать, как был реализован алгоритм входа. С выходом более менее понятно, но было бы неплохо убедиться, что у меня правильное понимание работы советника. Если возможно, то со скрин-шотами.

Вход и выход сейчас реализованы зеркально, разберем вход:
1. Ждем закрытия свечи с RSI за сигнальным уровнем
2. Ждем возврата из зоны перепроданности и касания сигнального уровня снизу (закрытие свечи не обязательно)
3. Покупаем-продаем по рынку одновременно по всем парам согласно текущему параметру Lot

Как происходит усреднение:
пп. 1-2 такие же как и на открытие первой сделки
3. Добавляем в позицию по рынку одновременно по всем парам согласно текущему параметру Lot на каждый шаг Step просадки по всей корзине.

Примеры для: Lot = 0.01, Step = 10.
1. В момент появления сигнала просадка по корзине -5$ - ничего не происходит так как просадка меньше шага.
1. В момент появления сигнала просадка по корзине -15$ - добавляем 0.01 лот по каждой паре.
1. В момент появления сигнала просадка по корзине -45$ - добавляем 0.04 лот по каждой паре.

Проще говоря експерт усредняет позици на Lot каждый Step просадки но делает это только когда появляется сигнал. Соответственно если в момент появления сигнала было пропущено N шагов - в позицию будет добавлено N * Lot.

Надеюсь понятно :)

---

Добавлено: 14-05-2013 14:37:48

---

Я что-то не так делаю при скачивании, ибо у меня не советник скачивается или индикатор, а ведет на страницы с кодом? или так и задумано?

Правой кнопкой мыщчи -> сохранить как спасет отца русской демократии :)

[I__G__O__R]

Спасибо! Не знал.

[b0a]

Поторопился я выкладывать результаты тестов видимо :) С 17 по 21 мая 2010-го корзина уходит в резкое пике -15к$
Каких либо фундаментальных предпосылок к подобному поведению в старых новостях не нашел.

Изменено 14 мая, 2013 пользователем b0a

[owaa]

Поторопился я выкладывать результаты тестов видимо :) С 17 по 21 мая 2010-го корзина уходит в резкое пике -15к$
Каких либо фундаментальных предпосылок к подобному поведению в старых новостях не нашел.

Вот значит как раз и появился отличный участок для оптимизации стратегии и улучшения качества входа в частности.

[b0a]

Вот график M30 AUDUSD. Снизу синий - RSI AUD корзины, красный - equaity. Как видно входы были точно по сигналам выхода из зоны перепроданности, просто все пары из корзины согласовано сделали безоткат на семь фигур. Какие будут идеи? :)

audusd-2010.PNG

[owaa]

Судя по стрелкам входов, слишком много входов на одном месте. Возможно, из-за того, что вход осуществляется не по цене закрытия бара, а по касанию уровня снизу вниз. Сегодня изучу внимательно графики в этот период, проанализирую ситуацию и постараюсь применить кое-какие идеи.

[b0a]

Все правильно, вход осуществляется по касанию уровня без ожидания закрытия бара, это позволяет входить раньше, пока цена не ушла вверх. Могу ради интереса прогнать тест с входом после закрытия бара, но думаю суть картины не поменяет.

[shok74]

Уважаемый b0a , а если закрывать не по противоположному сигналу, а в процентах от депозита как это реализовано Smusmumrik вот тут (http://tlap.com/forum/arhiv/25/sovetnik-corbot-v9/3851) а то такая кучка ордеров действительно сильно будет просаживать депо

[b0a]

А какая связь между алгоритмом закрытия и размером кучки ордеров? Куча растет в результате работы механизма усреднения а закрытие происходит только при положительном балансе (по сигналу или в процентах от депо - не важно). Добавить новый алгоритм закрытия я могу, вот только делать с ним тестирование смысла пока не вижу, так как процесс долгий а есть гораздо более интересные идеи оптимизации этого бота заслуживающие тестирования. Если возьметесь тестировать самостоятельно - сделаю мод с закрытием в процентах от корзины.

[doman.max]

Уважаемый b0a! Я или не совсем понял алгоритм работы советника или как можно проводить тесты, если реально он будет работать по-другому. Ведь как я понял при нахождении сигнала по любой из пар открываются ордера по всем парам. Поэтому сделок будет намного больше.

[b0a]

Все очень просто :) Внимательно читаем тему Мультивалютное тестирование, берем подготовленный для такого тестирования советник и тестируем. Если возникают вопросы - задаем :) Лишние тестреские мощностя непомешают, а то мой четерехядерный сервачек скрипит уже несколько месяцев в кладовке одиноко тестируя сначала ретикулу а теперь AUD и никто ему воды не подаст... b-)

[doman.max]

Все очень просто :) Внимательно читаем тему Мультивалютное тестирование, берем подготовленный для такого тестирования советник и тестируем. Если возникают вопросы - задаем :) Лишние тестреские мощностя непомешают, а то мой четерехядерный сервачек скрипит уже несколько месяцев в кладовке одиноко тестируя сначала ретикулу а теперь AUD и никто ему воды не подаст... b-)

Понятно. просто не знал, что существует такая возможность. Т.к. в программировании разбираюсь вроде бы всё понятно. Завтра попробую что-то сделать..может что-то и получиться=)

[shok74]

А какая связь между алгоритмом закрытия и размером кучки ордеров? Куча растет в результате работы механизма усреднения а закрытие происходит только при положительном балансе (по сигналу или в процентах от депо - не важно). Добавить новый алгоритм закрытия я могу, вот только делать с ним тестирование смысла пока не вижу, так как процесс долгий а есть гораздо более интересные идеи оптимизации этого бота заслуживающие тестирования. Если возьметесь тестировать самостоятельно - сделаю мод с закрытием в процентах от корзины.

я бы рад потестировать только работаю на буке, а так если не сложно сделать мод с процентным закрытием могу поставить форвард тест на впс хоты бы на демо

[ApMSoft]

Планируется-ли дальнейшая работа над советником? Сама-то идея хорошая.

[b0a]

Да, работа идет. В данный момент заканчивается тест 2011-2013 год. Текущие значимые просадки при дефолтных сеттингах:
2011.08.01 - 2011.08.15 = 11300
2011.09.09 - 2011.10.10 = 11750
2012.04.13 - 2012.06.11 = 7100

Планы:
1. Пересмотреть рекомендуемый ММ согласно последним тестам.
2. Изменить стратегию выхода что бы как можно дольше оставаться в сделке.
3. Поэксперементировать с другими фильтрами входа-выхода.
4. Если чего нить подскажет идейный отец стратегии owaa - пока молчит :)

После завершения пп 1 и 2 планируется перезапуск мониторинга.

[owaa]

Есть идеи, причем две. На выходные уеду на природу, после сразу напишу. Просадку уменьшим значительно. Насчет первоначального входа тоже скорее всего надо внести изменение. RSI скорее стоит использовать как сигнал о возможном входе, но для более точного входа нужно другое.
Последние 2 недели был занят поиском сетов для AMPGRIDa и разработкой новой мартин-стратегии в корне отличающейся по первоначальному входу от всего, что существует на данный момент. Так как везде получились хорошие результаты, на эту тему пришлось на какое-то время забить.

[litra]

Коллеги, хотите чего то путного в тестах - придется уходить на мт5, писать и тестить, а потом переписывать на мт4.

[Мерлин]

Коллеги, хотите чего то путного в тестах - придется уходить на мт5, писать и тестить, а потом переписывать на мт4.

А зачем обратно переписывать на МТ4?

[litra]

Коллеги, хотите чего то путного в тестах - придется уходить на мт5, писать и тестить, а потом переписывать на мт4.

А зачем обратно переписывать на МТ4?

Брокеров с поддержкой мт5 кот наплакал.

[litra]

Для разработчиков совы - rsi прекрасно комбинируется с adx. Позволяет поймать точки когда у нас идет именно разворот , а не откат. То есть ситуация когда rsi идет вниз, а adx вверх или на одном уровне сигнализирует о том что это просто временный откат и будет продолжение тренда.