[open source] Шаблон советника Stop Loss Clusters

[master_255]

Что это?
Это шаблон советника имеющего базу данных скопления стоп-лоссов EURUSD с 2018.01.01 по 2019.02.22 на основе данных брокера Oanda.
По аналогии с платным индикатором Stop Loss Clusters(SLC), тема на форуме http://tlap.com/forum/indikatory/7/nabor-indikatorov-supremacy-pro-indicators-pack/18947/?do=findComment&comment=416309

Для чего это?
- Если вы программист: можно вписать и протестировать различные стратегии на основе этих данных
- Если вы трейдер: можно прогнать одиночный тест в режиме визуализации и придумать торговую стратегию на основе этих данных


Лично я хотел написать советника, но собрав данные не придумал пока стратегии, нужны идеи заинтересованных людей, если получится найти прибыльный алгоритм - советник так-же будет опубликован на форуме.

Почему МТ5?
Полный перебор массива на каждый отрезок времени занимал бы слишком много времени, для быстрого доступа я использовал HashMap которого нет в МТ4. Если кто-то из программистов хочет получить данные в другом формате пишите в личку.

Дополнительная информация:

• Данные доступны интервалами по 20 минут (ограничения источника данных Oanda)


• Стопы находились из стакана по этому алгоритму:
  
  Спойлер

  
  Для определения скоплений Алгоритм поочередно перебирает все значения уровней в стакане, пока не найдет 7 рядом стоящих уровней, сумма которых будет максимальной. Данную сумму мы и видим на графике. Из этих 7 уровней также выбирается уровень с максимальным объемом, он и выступает в качестве опорного для построения линии на графике.
  
  
  

  
  


• Индикатр так-же доступен на этом сайте, но истории пока очень мало http://tradelikeapro.ru/indikator-stoplossov/

Oanda.zip

Изменено 26 февраля, 2019 пользователем master_255

[PeePetc]

Лично я хотел написать советника, но собрав данные не придумал пока стратегии, нужны идеи заинтересованных людей, если получится найти прибыльный алгоритм - советник так-же будет опубликован на форуме.

не знаю возможно ли это алгоритмизировать _https://sharkfx.ru/kak-raspoznat-umnuyu-sdelku-v-stakane-orderov
но было бы интересно взглянуть на историю всех распознанных "умных сделок"

[master_255]

Попробовал "Умные сделки"

Умные сделки находились по следующим правилам:
[list type=decimal]

Выбираем уровни в диапазоне ±100 старых пунктов от цены

Находим уровни объем которых в два раза больше среднего

Эти уровни должны быть с обоих сторон от цены (SL и TP)

Разница объемов SL и TP меньше 30%

Всего нашлось 245 сделок.
Результат тестера негативный, пробовал улучшить тралом - не сильно помогло.
Можете еще посмотреть на сделки в визуальном тесте, может и можно их улучшить, но сделок и так мало - фильтровать их это уже подгон под историю.

OandaSmartDeal.zip

[PeePetc]

я так понял OandaSmartDeal в тестере работает только с евродолларом? на этой паре я еще не встречал четко выраженных "умных сделок", опыта правда, у меня мало
вот несколько примеров таких сделок найденных мной на фунтдолларе за последние пару месяцев, явно выраженные лимитные ордера, после срабатывания которых появляются явно выраженные в рынке объемы и их стоплоссы, тейкпрофитов по моим наблюдениям нет, выход производится постепенно

Спойлер

Спойлер

и вчерашняя словившая стоплосс "умная сделка"

Спойлер

[master_255]

1. Да, скачал пока только EURUSD для тестов, не быстрое это дело
2. У вас сделки не по системе из статьи, там как раз указано что объемы должны быть с обоих сторон от цены (это SL и TP крупного игрока)

[PeePetc]

2. У вас сделки не по системе из статьи, там как раз указано что объемы должны быть с обоих сторон от цены (это SL и TP крупного игрока)

согласен, но статья 17-го года, возможно что-то изменилось и крупный игрок перестал устанавливать тейкпрофиты )
также в статье указано "неожиданно появляющиеся стоп лоссы большого объема «умной» сделкой не являются", в моих же примерах стоплоссы появляются не из ниоткуда, а в следствии активации лимитного ордера

[robustby]

Добрый день! Вот свежий пример "умной сделки" на фунтйене. Я вошел в шорт, т.к. посчитал что это толпа вошла на хаях тренда, но также есть вариант, что это крупняк какой-то вошел мегалотом и раз он крупняк, то возможно он что-то знает, раз на хаях входит, тогда это движение будет коррекцией и цена пойдет переписывать хаи, а там уже может и перевернусь.
Насчет бота по евробаксу, то думаю евробакс не очень подходит, лучше фунтйена, фунтбакс, т.к. они нормально так ходят, в отличие от флетового евробакса.

[master_255]

Вчера на ночь поставил скачиваться GBPUSD, сегодня проверил результаты были ± как на EURUSD.

Потом ужесточил условие отбора - искал объем в три раза больше среднего а не в два. Результаты лучше но все равно далеко не грааль.

robustby, у вас тоже нарушено правило "умных сделок" а именно: "Поэтому стоп лосс в «умной» сделке находится сравнительно недалеко от тейк профита. Приблизительно в диапазоне не более 100п."

OandaSmartDeal_EURUSD_GBPUSD.zip

Изменено 28 февраля, 2019 пользователем master_255

[sbonch]

Приветствую всех.

Сам по себе индюк стоп лоссов, без соотношения позиций и вообще человеческого анализа, не представляет интереса для алгоритмов ИМХО.

Для алготрейдинга, с использованием только его, я вижу два варианта.

1 - Селл лимит / Бай лимит, ТП зеркально, наращивание позиции на следующих уровнях.

2 - Пробой с коротким тейком, на подходе к этим уровням, с усреднением.

[master_255]

Так предлагайте стратегии с "человеческим анализом", снимки стакана с оанды на каждые 20 минут доступны.

[PeePetc]

цена в большинстве случаях стремится к крупному скоплению стоплоссов, на скриншотах жирные линии это скопления от 3-х процентов и выше
направление есть, осталось найти точку входа,

Спойлер

[sbonch]

Так предлагайте стратегии с "человеческим анализом", снимки стакана с оанды на каждые 20 минут доступны.

Данных только стакана, не достаточно для этого, а с использованием только стакана, уже предложил 2 варианта.

---

Добавлено: 02-03-2019 08:20:36

---

Насчет бота по евробаксу, то думаю евробакс не очень подходит, лучше фунтйена, фунтбакс, т.к. они нормально так ходят, в отличие от флетового евробакса.

По моим наблюдениям, Евра лучше всех отрабатывает стоплоссы (разворачивается от них), фунтовые пары нынче ведут себя хз как. Изменено 2 марта, 2019 пользователем sbonch