Перейти к содержанию

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения)



Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 213
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Профиль рынка - или Футпринт В Западном техническом анализе Футпринт уже давно завоевал сердца и умы трейдеров и совсем немного лет назад он дошел уже и до нас с Вами. С каждым годом рынок в

Перейти

Введение в уровни и их типы В прошлой статье я ввел понятие уровня максимальных объемов и рассказал, почему этот параметр так важен и почему надо вести пристальное наблюдение за ним. Для

Перейти

Ловите архив с индюками. В скринах инструкция по установке. И в два столбика делайте и вообще без столбиков :d :d :d Насчет того, какие данные адекватные или нет с демо-счета? а в МТ4 разве неадекват

Перейти
Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано (изменено)

Ловите архив с индюками. В скринах инструкция по установке. И в два столбика делайте и вообще без столбиков :d :d :d
Насчет того, какие данные адекватные или нет с демо-счета? а в МТ4 разве неадекватные данные?
CQG демо-счет очень адекватный. В нинзе правда намного заметнее задержка
в трансляции котировок по сравнению с атасом, но суть не меняется.
От 1 секунды (при работе на старшем ТФ допустим М30) ничего не изменится.
Не бегите впереди паровоза. Я дам вам ТС, основанную на футпринте
(может быть и не одну - для продвинутых трейдеров) и будете учиться применять и отрабатывать навыки.
Не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Три экрана Элдера до сих пор работают, если кто не знал, но ей уже лет х.з.
сколько - около 30 точно. Познать объемы за три дня невозможно.
Проявите терпение и хладнокровие.
Эмоции - в сторону. Все будет и причем не в научно-популярной форме,
а также как и вступительная статья - довольно внятным и понятным языком.
Подписывайтесь на обновления темы и всегда будете в теме!)

Ninja_FootPrint.zip
Ninja_Indicators.png

Изменено пользователем dj step
  • Лайк 13
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано

Добрый день ! У меня вопрос новичка. Извините, если кого задену)) но он таков: кластерный анализ или Price Action дает более точный результат.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано (изменено)


Добрый день ! У меня вопрос новичка. Извините, если кого задену)) но он таков: кластерный анализ или Price Action дает более точный результат.


Одно другому явно не помеха. Футпринт это тот же прайс экшн но с подглядыванием внутрь свечи.
Многие по-разному используют профиль. кто чисто по нему шпарит, кто совмещает паттерны ПА и
профиль. кто то вообще не торгует :d :d :d Изменено пользователем dj step
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано (изменено)
Введение в уровни и их типы


        В прошлой статье я ввел понятие уровня 
максимальных объемов и рассказал, почему этот параметр так важен
и почему надо вести пристальное наблюдение за ним.
Для торговли внутри дня достаточно следить за перемещением уровня
максимальных объемов текущей торговой сессии. Но есть такой параметр,
как уровень максимальных объемов за вчерашний день,
а также важно анализировать его место нахождения относительно тела
самой дневной свечи и контекста трендового движения или импульса.
То место, где за предыдущий торговый день было распределено
или накоплено большое количество контрактов, иными словами где была
большая проторговка, называется уровнем максимальных объемов
за предыдущий
или вчерашний день.
Проще говоря, мы будем называть его уровень вчерашнего дня
или вчерашний день.
На скринах ниже показаны примеры тех самых мест, где проходили
максимальные объемы предыдущего дня.
Все фьючерсные контракты котируются по четвертому знаку, за исключением
валютного фьючерса Евро (6E) - он котируется по пятому знаку
с относительно недавнего времени.
А также надо знать, что графики фьючерсов таких, как Канадского доллара (6C),
Японской йены (6J) и Швейцарского Франка (6S) будут выглядеть
обратными (перевернутыми) по сравнению с валютными парами.




В платформе ATAS за расчет и отображение
уровня максимальных объемов отвечает индикатор Maximum Levels
с установленными параметрами Интервал - Прошлый день
и Тип построения - Объем.
На опубликованных скринах он отображается линией цвета индиго с
описанием Last Day.

Этот индикатор значительно облегчает работу с платформой
и это очень удобно потому, что при открытии графика сразу видно уровень вчерашнего дня.
Также в настройках можно выбрать отображение уровня максимальных объемов
за прошлую неделю или месяц, текущий день и т.п.
В платформах, где не предусмотрена автоматизация отображения уровней,
это приходится делать вручную ежедневно перед началом торговой сессии.
Для этого необходимо просто натянуть профиль
ATASe за это отвечает клавиша F3) на график вчерашнего
торгового дня и увидеть место, где проходили максимальные объемы торгов -
это будет самый длинный прямоугольник в профиле:



Следить за перемещением этого уровня критически важно,
так как он показывает настрой игроков относительно нахождения текущей цены.
Если этот объем постоянно перемещается вверх,
значит мы имеем восходящую тенденцию, а если вниз - то нисходящую.
Отсюда стоит запомнить следующее:
- если в текущей торговой сессии актив торгуется выше уровня вчерашних объемов,
то предпочтительнее всего искать возможность заключить сделку на покупку;
- если же актив торгуется ниже уровня вчерашнего дня, значит выгоднее всего
искать возможность заключить сделку на продажу.
Этим правилом стоит пользоваться всегда при торговле внутри дня,
а также при поиске точки входа на среднесрок.

Как правило, различают три типа уровней максимальных объемов, а именно:
- за предыдущий день;
- за предыдущие три дня;
- за предыдущие семь дней (не путать с прошлой неделей!).

Строить их надо каждый день и относительно этих уровней анализировать картину рынка,
начиная с таймфреймов не ниже М30. Более полноценно можно сделать прогноз,
анализируя сначала график Н4 и внимательно смотреть импульсы и их силу,
сравнивая с вертикальными объемами и дельтой.
Иными словами руководствоваться принципом Усилие - Результат.
Если цена взлетела на больших объемах и дельта отрицательная (т.е. контрактов на продажу
было больше, чем на покупку) , это означает, что в рынке слабость продавца, так как он либо
мало использует лимитных ордеров для защиты своих позиций, либо не использует вообще -
продавец в этом случае непрофессиональный, следовательно стоит присмотреть именно
к возможности найти точку входа для заключения сделки на покупку.
Равно для продаж все с точностью до наоборот.
Поэтому изначально желательно оценить картину с точки зрения среднесрочной
перспективы графика H4 и вертикальных объемов и индикатора Дельта.




На последнем скрине я показал свечу, после которой на ТФ М10 или М5 надо искать
точки входа в покупки при каждом коррекционном движении вниз.

Теперь же давайте поговорим об еще одних интересных уровнях, которым тоже
дадим свои названия. На растущей сигнальной свече уровень ее максимальных объемов
мы будем называть уровнем покупателя.
На падающей сигнальной свече уровень ее максимальных объемов мы будем
называть уровнем продавца. Это те места, где входили игроки и толкнули цену туда,
куда этого хотелось именно им.




Но также есть еще один уровень, который стоит выделить отдельно.
Это уровень борьбы между покупателем и продавцом.
К таким уровням стоит присматриваться потому, что в таких местах можно заключить сделку
с максимально возможным коротким стоп-ордером на разворот тенденции,
как по основному тренду, так и против него. Иными словами это те места, которые нам нужны.
Не всегда, конечно, именно тут будут происходить входы в позиции, но здесь
облегчает ситуацию один немаловажный фактор - время.
Есть время подождать и посмотреть реакцию рынка, когда цена опять подойдет к уровню борьбы
и, возможно, настанет момент заключения сделки.
Давайте рассмотрим внимательно графические примеры моих действий в пятницу
на европейской сессии до момента выхода отчетов в США.
Четверг показал стремительный рост Евро, уровень максимальных объемов расположился
на отметке 1,06290. В Азиатскую сессию цена актива опустилась в ходе торгов до уровня 1,0605
и в первый раз возник уровень борьбы между покупателями и продавцами, после чего цена
заметно подросла, показав наличие лимитных ордеров покупателя четверга. Однако мы
не считаем это уровнем покупателя, так как еще неизвестно насколько долго он здесь задержался
- вполне возможно, что он уберет свои лимитники и цена провалится вниз.



Ждем открытия Европейской сессии и реакцию на этот уровень борьбы. Если покупатель покажет
свое присутствие, я заключу сделку на покупку Евро.



После формирования трех М30 свеч пришел к выводу, что оп типу открытия сессия называется
Тест - Управление. Т.е. покупатель сильнее, но не настолько, чтобы полностью управлять ценой.



В МТ4 сделка открыта по цене 1,05827, стоп-ордер размещен на 1,05735. Из сделки выходил частями
в три этапа, хотя можно было и просто дождаться 1,06300 (в МТ4 это отметка 1,06028).
Часть зафиксировал, когда цена прошла расстояние, равное моему стопу, еще часть - по цели, третью часть
закрыл уже в районе уровня безубытка и начал присматриваться к продажам после того,
как возник новый уровень борьбы, но уже в районе максимальных объемов вчерашнего дня,
а это главенствующая доминанта для поиска точки входа.



При ретесте уровня борьбы продавец проявил себя активно, заперев покупателя в ловушку -
точка входа в продажи. Это теперь уровень продавца.



Также этот момент, который в PA называется Рельсы, профильщики называют Метла,
Метелка или Кувалда.
Был открыт шорт со стопом 5 пунктов. Вышел из шорта на уровне закрытия последней части
длинной позиции с прибылью в 14 пунктов ввиду того, что на носу выход отчета NFP и
возможно вхождение рынка в стадию флэта на ожиданиях.



Вот и вся торговля по футпринту, основываясь на знаниях об уровнях.
Рынок становится виден и ясен, как на ладони.
Постарайтесь понять и запомнить, какие уровни существуют и ищите их на графиках,
не забывая при этом делать скрины.

До встречи в следующих статьях! Искренне Ваш, DJ Step.

Изменено пользователем dj step
  • Лайк 18
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано

Добрый день. А на каком таймфрейме максимально эффективно использовать кластерный анализ?

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано


Добрый день. А на каком таймфрейме максимально эффективно использовать кластерный анализ?


При работе достаточно всего два - это М30 как старший ТФ и М5 или М10 - сигнальный ТФ для входа в позицию.
Для торговли внутри дня этого вполне достаточно.
Для торговли на среднесрок надо анализировать хотя бы H4, а для входа - те же ТФ - М5 или М10. Все зависит от самого трейдера.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано

Спасибо за ответ. А можно ли применить кластерный анализ для торговли на D1 по прайс экшн?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано (изменено)


Спасибо за ответ. А можно ли применить кластерный анализ для торговли на D1 по прайс экшн?


Так это и есть тот же PA, просто с подглядыванием внутрь свечи.
Кончено можно. Делаете анализ по Д1, а точку входа берете внутри дня.
Ведь если именно входить по Д1 как в качестве сигнального ТФ, то анализировать надо графики, начиная с Месячного.
На самом деле мультитаймфреймность дело каждого. Комбинаций великое множество, например:
M1-W1-D1
D1-H4-H1
D1-H4-M15
D1-H1-M15
H4-M30-M5
и т.п.
Кому что нравится. Изменено пользователем dj step
  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано (изменено)


Спасибо за ответы. Вы планируете продолжить публиковать учебный материал?


Конечно!
Вплоть до публикации торговой системы.
Все по плану. Ориентировочно раз в неделю по статье.
Вверху в самом начале темы есть полл
Проголосуйте там.
Желательно конечно чтобы это сделал каждый читатель.
Но зная что русский люд настолько ленив что даже это
Сделать мне кажется не в состоянии)))
Или считают не нужным.
Все зависит от вас (ну не конкретно именно от Вас;)
За неделю другую посмотрю на результаты голосования.
Когда они покажут что есть у людей желание, значит
Буду выдавать и ДЗ после каждой статьи
Но так чтобы к субботе они все были сделаны и отправлены на почту либо же выложены на Гугл диск

Добавлено: 08-01-2017 23:17:25


Спасибо за ответ. А можно ли применить кластерный анализ для торговли на D1 по прайс экшн?


Кстати, футпринт можно совместить и с ТС Снайпер. Или наоборот - Снайпер совместить с футпринтом :d
Любую ТС трейдер может самостоятельно на свое усмотрение подстроить под футпринт
Изменено пользователем dj step
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано

Пожалуйста, кто-нибудь ответьте, как распознать уровень борьбы. Я не догнал этот момент. Как его увидеть. Опишите в нескольких словах. спасибо

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано (изменено)


Просто через кнопку в верхней строке меню - я так и делаю, но либо размер картинки в тексте статьи будет такой же, как и у картинки,


Надо как то приноровиться, а то такая тема интересная а картинки ни туды ни сюды....
CL 02-17 (60 Min)

Так прикол в том, что тогда скрины будут качеством похуже (((
а хочется же чтобы все было супер классно)))
Кстати вчера был очень интересный торговый день.
На Европу я опоздал, а вот на Америке прежде чем поймать свое, попал в ловушку. Не очень понятная сессия была.
Спасло только то, что входил в тех местах, где явно был виден уровень игрока.
Банчил как обычно фунта, но евро вчера как ни странно посылал все же более четкие и ясные сигналы...


Добавлено: 10-01-2017 07:52:49


Пожалуйста, кто-нибудь ответьте, как распознать уровень борьбы. Я не догнал этот момент. Как его увидеть. Опишите в нескольких словах. спасибо


За уровень борьбы мы должны принимать уровень максимального объема М30 свечи в том месте,
когда видно, что заканчивается текущая тенденция или на пути стоит какой-либо ключевой уровень продавца/покупателя
и цена оттуда изменила свое направление. Иными словами места слома тенденции.
Сразу продать или купить на этой отметке можно, но мы не знаем, истинный ли это вход игрока или нет.
Для набора ликвидности практически всегда цена делает движение на ретест этих объемов.
Тут надо отметить для себя этот уровень и затем ждать подхода цены в его область.
И в тот момент (например вы ждете продажи), когда продавец начинает характерно проявлять свою активность
в этом районе (лучше всего дождаться ловушки от продавца - увидеть запертые контракты покупателя -
когда максимальный объем свечи М5 или М10 составляют контракты с перевесом в покупки), только тогда мы можем
его принимать как уровень входа продавца и заходить вместе с ним в продажи с размещением стоп-ордера за уровень
этих максимальных объемов (естественно делать прибавку к расстоянию за счет спреда, чтобы не снесло хвостиком).
Если уже стоп сносит, значит продавца тут самого снесли :d
Но все надо рассматривать вкупе с вертикальными объемами и дельтой.
Если цена на подъеме показывает рост объемов, то вполне возможно, что вынесут продавца и пробьют уровень.
А если же цена растет к этому уровню борьбы на маленьких объемах и только в районе уровня борьбы они увеличиваются,
значит продавец вступил в активную фазу и пытается удалить остатки плавающего спроса с рынка.
Нередко, когда продавцу не хватает лимитников, чтобы сдержать покупателя, он может их просто убрать и тогда цена
делает резкий выпад наверх, после чего продавец делает ловушку - бьет рыночными ордерами и цена резко возвращается обратно.
Этот момент видно даже на минутном графике - либо характерно длинные рельсы или пин-бар с очень длинной тенью.
Можно смело входить по закрытию свечи либо дождаться отката на 50% и также заключать сделку.
Для покупок все само собой с точностью до наоборот. Изменено пользователем dj step
  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано

Доброго времени суток!
Только что обратил внимание на Вашу ветку - ОЧЕНЬ актуально =d> \M/, особенно для меня. Прочитав все выложенное пробую, как говориться применить в торговле не отходя от кассы. И если позволите сразу вопрос: Правильно ли я интерпретировал биржевую информацию на скине? :-/ :-/ :-/
Спасибо.

ВОПРОСИК.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано (изменено)

Добрый день! Ниже представляю скрины и вход, по еврею, после захвата стопов

Спойлер


Изменено пользователем PeePetc
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано

А подскажите, кроме ATAS, какие терминалы можно использовать, просто атас очень дорого. Я нарыл SB pro, Tiger trade, ru-ticker. По цене они более адекватные, но вот по функционалу как, и насколько достоверны их котировки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано (изменено)

А подскажите, кроме ATAS, какие терминалы можно использовать, просто атас очень дорого. Я нарыл SB pro, Tiger trade, ru-ticker. По цене они более адекватные, но вот по функционалу как, и насколько достоверны их котировки?


NinjaTrader 7
GC 02-17 (60 Min)
Спойлер


вполне подойдёт. ;;)
Изменено пользователем PeePetc
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано

В ниндзе тоже демо на 2 недели а потом не понятно.


А потом обратно запрашиваешь логин и пароль и всё с начала.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано


А подскажите, кроме ATAS, какие терминалы можно использовать, просто атас очень дорого. Я нарыл SB pro, Tiger trade, ru-ticker.
По цене они более адекватные, но вот по функционалу как, и насколько достоверны их котировки?


Есть NinjaTrader, есть ProTrader MC - это то, что в свободном доступе. на худой, как говорится, конец
есть даже финтифлюшки для МТ4. Но вот откуда там берутся данные об объемах торгов - неизвестно.
Можно использовать индюки от ClusterDelta - по крайней мере там более достоверная информация
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано

Я про что и говорю, ATAS хорошо себя зарекомендовал, котировки не кривые визуализация и сама программа в которой комфортно работать. В ниндзе вроде только 3 раза можно менять пароль а дальше облом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано (изменено)


Я про что и говорю, ATAS хорошо себя зарекомендовал, котировки не кривые визуализация и сама программа в которой комфортно работать. В ниндзе вроде только 3 раза можно менять пароль а дальше облом.


Это дело не в самой нинзе, а CQG не дает использовать демо-счет на одни и те же данные много раз.
в АТАСе тоже приходится каждые две недели обновлять демку. Я подгадал так, чтобы в субботу демка заканчивалась
старая и я ее спокойно делаю новую уже в субботу через двухнедельную)
Просто в АТАСе можно прямо из платформы в один клик это сделать а с нинзей приходится изрядно повозиться. Изменено пользователем dj step
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кластерный анализ рынка (с элементами обучения) Опубликовано

"Испытания данных ограничены, и вы превысили пособие" вот такое сообщение получил от нинзя при попытке обновить регистрацию демо

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...