Автор Тема: Дискреционная торговля  (Прочитано 9707 раз)

Оффлайн issakow

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Вес голоса: 2
  • issakow Новенький
  • трейдер аудиофил
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 110
Дискреционная торговля
« Ответ #15 : Март 17, 2016, 01:03:14 am »
4

Решил поднять тему на , по-моему скромному мнению, один из лучших методов торговли на любом рынке- дискреционный трейдинг.
Дискреционный трейдинг — метод торговли на бирже, который основывается на интуитивном принятии решений, вход и выход из сделок осуществляется на основе поведении цены и реакции на нее участников рынка, будь то крупный участник, либо мелкие трейдеры.

В теме буду рассматривать:
1. Стакан цен, как формируется цена, почему в данный момент цена идет вверх\вниз;
2. Футпринт , реакция цены на локальный всплеск объема;
3. Вертикальный объем и его влияние на цену, VSA и его сетапы;
4. Сетапы Price Action.

Скоро начнем...

P.S. Без понимания как формируется цена, почему она ходит именно так , а не иначе, очень трудно для восприятия понимание сетапов Price Action и VSA, особенно на рынках  где нету футпринта, ленты и реальных объемов. Проверенно на своей шкуре.
« Последнее редактирование: Март 27, 2016, 10:47:36 am от issakow »

Trade Like A Pro

Дискреционная торговля
« Ответ #15 : Март 17, 2016, 01:03:14 am »

Оффлайн issakow

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Вес голоса: 2
  • issakow Новенький
  • трейдер аудиофил
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 110
Дискреционная торговля
« Ответ #16 : Март 19, 2016, 07:32:08 pm »
4

Начнем писать, я не писатель или мастер слова, весь материал будет написан для широкого круга людей как есть и простыми словами.
Все примеры беру из российского рынка, фьючер РТС, так же будут примеры и с рынка forex. В примерах используются терминалы Quik, Qscalp и MetaTrader 5.
                                                                                       Виды ордеров, стакан, лента и сведение ордеров
Ордера бывают двух видов - лимитный ордер и ордер по рынку.
Лимитный ордер – это ордер который можно выставить по любой интересующей вас цене и ждать момента, когда он будет исполнен. Плюсы данного вида ордера в том, что вы можете получить лучшую для вас цену, минусы же в том, что можете так и не дождаться его исполнения, поскольку цена может уйти в противоположную сторону.
Рыночный ордер – ордер, который вы можете получить в данный момент времени просто нажав кнопку купить/продать.
Все отложенные ордера можно увидеть в так называемом «стакане», где каждый участник может наблюдать какой объем контрактов имеется на каждом ценовом уровне. Так вот отложенные ордера, находящиеся выше текущей цены, называются ASK – это лимитные ордера продавцов, ниже текущей цены BID- это лимитные ордера покупателей. Стакан цен наглядно отображает распределение лимитных ордеров. Глубина стакана- видимое количество ценовых уровней. Обычно для широкого круга людей сильно ограничен, но за отдельную плату биржа предоставит куда более ценную информацию.

(click to show/hide)

Лимитные ордера сводятся с рыночными и только если количество рыночных ордеров превысит количество лимитных на данном ценовом уровне, только после этого цена сдвинется на 1 тик. Поток рыночных ордеров можно увидеть в ленте ордеров, где показан номер заявки, объем сделки, время и направление сделки (Bid\Ask) и другие параметры.
Заявками в стакане могут манипулировать, могут намеренно выставить в Bid крупный ордер, сдерживая цену от временного движения цены вниз, при этом сами в этот момент будут незаметно продавать по рынку. В тот момент остальные участники, видя крупный ордер на покупку будут думать, что это действительно покупатель и начнут покупать, а затем цена резко разворачивается и летит вниз.

(click to show/hide)

В настоящее время биржа преднамеренно разрезает крупные ордера на более мелкие, для того чтобы не выдавать крупных игроков. Но сделка от одного участника все равно приходит с временем одинаковым вплоть до миллисекунд и многий софт может склеивать автоматически для выявления трейдером крупных участников рынка.

(click to show/hide)

Из всего вышесказанного можно вывести, что если поток ордеров проходящих по Bid будет активно раскупать лимитные ордера, то  цена будет двигаться вниз до тех пор, пока не иссякнет поток ордеров проходящие по Bid,  либо их будет недостаточно чтобы раскупить ценовой уровень.
 Тоже справедливо для движения цены вверх , но теперь поток ордеров проходящих по Ask будет активно раскупать лимитные ордера ,то  цена будет двигаться вверх до тех пор, пока не иссякнет поток ордеров проходящие по Ask,  либо их будет недостаточно чтобы раскупить ценовой уровень.

P.S. Итог- для того чтобы набрать позицию можно поступить двумя способами, рассмотрим действия покупателя:
1. Выставить лимитный ордер и ждать лучшей цены, ставим отложенный ордер в BID и ждем когда продавцы выкупят наши ордера, в ленте мы увидим продажи.
2. Покупать по рынку и терять часть прибыли, просто нажимаем кнопку купить, в ленте мы увидим покупки, но придется выкупать ордера продавцов которые стоят в ASK, при этом получая худшую цену, особенно если не хватает ликвидности.

Для того чтобы выйти из позиции тоже есть два способа для покупателя:
1.Выставить лимитный ордер в ASK и ждать его исполнения, в ленте мы увидим покупки, ждем пока новые покупатели купят наши ордера на продажу, получаем лучшую цену.
2. Продавать по рынку, выкупая ордера которые стоят в BID, в ленте мы увидим продажи, но придется выкупать ордера покупателей которые стоят в BID, при этом получая худшую цену и теряя часть прибыли,  особенно если не хватает ликвидности.

Крупный трейдер будет делать все чтобы затянуть вас в рынок, нарисует откат, где вы зайдете в лонг, стоп поставите за откат и будете ждать пробоя нового high. Если он в этот момент уже хочет разворачивать рынок , то пробой нового high привлечет новых покупателей, а крупный трейдер с радостью вам предоставит эту возможность, ведь он уже продавец, а пробой последнего отката станет тем драйвером, где ваш стоп поможет ему быстро заработать, поскольку в данном случае стоп выступает продажей по рынку, если вы до этого покупали.

Все тоже самое справедливо и для для продавца, но наоборот.

Вот по этому большинство трейдеров пишут, что кто-то охотится за его стопами, а затем рынок разворачивается и идет куда надо. Охотятся не именно за Вами, а за стопами, поскольку большинство людей действует похожим образом, а Ваш стоп, это всего лишь возможность либо быстра набрать позицию, либо ее скинуть. Перестаньте думать где заходить, ищите места где Вас легко обмануть.

Объем сделок прошедших по Bid или Ask можно увидеть в футпринте, где график представлен в виде тех же свеч, но теперь на каждом ценовом уровне показано количество проторгованного объема. Это рассмотрим в следующей статье.
« Последнее редактирование: Март 27, 2016, 10:38:22 am от issakow »

Оффлайн issakow

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Вес голоса: 2
  • issakow Новенький
  • трейдер аудиофил
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 110
Дискреционная торговля
« Ответ #17 : Март 21, 2016, 10:46:33 am »
1

Футпринт

Футпринт- это отображение на графике совершенных сделок по цене Bid и Ask на каждом ценовом уровне.
Для примера график футпринта и тот же график японских свечей. На графике футпринта Bid слева (продажи) , Ask справа (покупки).

(click to show/hide)
(click to show/hide)

График футпринта показывает куда более полную картину о состоянии рынка, поскольку мы в реальном времени можем наблюдать как формируется данный ценовой уровень и какова реальная заинтересованность крупных участников рынка в данный момент, это можно предположить по наличию крупных локальных всплесков Bid и Ask
Поскольку неотфильтрованный график футпринта трудно воспринимать, я обычно отфильтровываю сделки, оставляю только крупные, для Фьючерса РТС это более 500-600 контрактов проторгованных на уровне, для каждого инструмента эти параметры разные.

(click to show/hide)

А теперь смотрим и рассматриваем только отфильтрованный график. Фьючерс РТС за 17 марта 2016 г..
Сразу для пояснения: серая гистограмма в каждой свече это объем проторгованный на каждом ценовом уровне, он равен сумме Bid+Ask=Volume, желтые полоски это превышение объема на данном ценовом уровне более чем на заданное мной значение. Внимание , картинка очень большая.

Так день выглядит в MT5

(click to show/hide)

А вот так,  футпринт в Qscalp:

(click to show/hide)

« Последнее редактирование: Март 26, 2016, 11:44:47 pm от issakow »

Оффлайн issakow

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Вес голоса: 2
  • issakow Новенький
  • трейдер аудиофил
    • Share Post
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 1-3 года
  • Rating: 110
Дискреционная торговля
« Ответ #18 : Март 26, 2016, 10:05:20 pm »
2

Сетапы футпринт

Приостановка движения:
Делается обычно для приостановки движения, крупный игрок скидывает часть позиции , это могут крупные сделки в продолжение движения, но цена дальше не идет, либо    рыночными ордерами, но тогда свеча появляется противоположного цвета основному тренду, в ней объемов может и не быть .
(click to show/hide)
(click to show/hide)

Конец отката:
Крупный игрок, сдерживает цену для продолжения движения. Торгуем продолжение, хороший уровень для следующего подхода к нему цены, крупный игрок в этом месте может добирать позицию.
(click to show/hide)
(click to show/hide)


Захват ликвидности, продолжение движения, либо начало нового тренда:
Стопы толпы , крупный игрок пробивает уровень который видят все, и в тот же самый момент когда они срабатывают подставляет свои ордера в стакан, набирает свою позицию и цена сразу же летит в другую сторону. Идеальное место купить много и быстро.
(click to show/hide)
(click to show/hide)

Стопы толпы, еще один прием для быстрой прибыли, срабатывают стопы толпы , цену никто не сдерживает и цена летит как ракета в сторону пробоя, крупный игрок может частями скидывать свою позицию.
(click to show/hide)
(click to show/hide)


Конец движения, разворот:
Огромные объемы почти на каждом ценовом уровне, толпа пропустив все движение ломится на рынок, раскупая все что крупный игрок ставит в стакан. Затем возможен небольшой рендж, чтоб зашли все остальные , а затем ловят стопы толпы и цена сама летит в противоположную сторону.
(click to show/hide)
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: Март 26, 2016, 11:42:12 pm от issakow »

Оффлайн lego1265

  • Трейдер
  • ****
  • Сообщений: 489
  • Вес голоса: 3591045
  • lego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форума
  • "Никогда не принимай "нет" в качестве ответа"
    • Share Post
  • Награды Торгую по Price Action Открыто более 10 тем Торговля советниками Прошел тренинг «Форекс Шаолинь» Среднесрочная и долгосрочная торговля Публикация статей и переводов на форуме
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 3-5 лет
  • Rating: 1596
Дискреционная торговля
« Ответ #19 : Февраль 12, 2018, 01:36:17 pm »
3

                                       
Всем хелоу!
После почтения одной статьи возник интересный вопрос.
Для начала объясню в чем суть:
Многие трейдеры спорят что лучше Дискреционный Трейдинг или Системный Трейдинг, и все бы нечего, но я не могу понять различия в некоторых случаях между этими двумя методами. Разберем по порядку.
   1. Дискреционный трейдинг- по моему мнению, основанному на прочтении множества статей, это метод основан на некоторых правилах, соблюдение которых обязательно, но при этом есть некая субъективность, тоесть трейдер может не войти в сигнал потому как он кажется ему плохим ( так же сюда входят трейдере торгующие по интуиции, но мы их в расчёт не берем)
   2. Системный трейдинг - в моем опять же понимании, это есть четкие правила системы, без присутствия субъективности, тоесть трейдер берет все, полностью все сигналы, и на этом строиться его торговля
Так вот вопрос, будет ли считаться Торговля допустим по ПА дискреционным методом? Сейчас разъясню:
Есть четкие правила - должен быть уровень, тренд и тд и тп. Которые должны соблюдаться обязательно (вроде это системный трейдинг) но при этом есть субъективность в выборе сетапа, так как, там где один видит сетап второй не видит.
Для примера приведу строго системную ТС - Стратегия черепах, там четкие правила входа - пробой 20 (помой-му) канала. То есть по этой системе у всех будут одни и те же правила входа, и у всех будет одна и та же статистика, так как есть четкие правила, и нет субъективности.
Причина по которой меня мучает вопрос: вроде есть четкие правила, но не все видят один и тот же паттерн, да и не все видят одни и те же уровни….То есть трейдер не выбирает входить в сетап или нет, за него это делает мозг который говорит "тут нет пин бара", а другой трейдерюга входит так как видит системный вход, и при этом они четко и не пропуская входят во все сигналы- тоесть системный трединг.
Подискутируем б*я))
« Последнее редактирование: Май 11, 2018, 10:10:58 am от Pavel888 »

Оффлайн Dob3RmaNn

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 178
  • Вес голоса: 1483008
  • Dob3RmaNn Ключевая фигура форумаDob3RmaNn Ключевая фигура форумаDob3RmaNn Ключевая фигура форумаDob3RmaNn Ключевая фигура форумаDob3RmaNn Ключевая фигура форумаDob3RmaNn Ключевая фигура форумаDob3RmaNn Ключевая фигура форумаDob3RmaNn Ключевая фигура форумаDob3RmaNn Ключевая фигура форумаDob3RmaNn Ключевая фигура форумаDob3RmaNn Ключевая фигура форумаDob3RmaNn Ключевая фигура форума
    • Share Post
  • Награды Управляющий ПАММ-счетом Торгую по Price Action
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 3-5 лет
  • Rating: 357
Дискреционная торговля
« Ответ #20 : Февраль 12, 2018, 02:41:48 pm »
0

Точные входы, конечно, важны. Но это – только лишь один компонент трейдинга, есть и другие, не менее, а то и более важные, например, риск-менеджмент. Риск-менеджмент – это не просто использование стопа! Риск-менеджмент – это все то, что вы делаете после открытия сделки! Это лотность открываемой сделки, это то, как вы ее сопровождаете, как урезаете убытки, какой механизм вы используете, чтобы давать прибылям расти, это работа со своими эмоциями. Это многие другие вещи, которые, по-моему, куда важнее определения входов! Входы – это, конечно, важно, но основная работа начинается как раз после.
(с) интервью с Питером Брандтом

Получается системный трейдинг - полностью автоматическая торговля в виде советников?  :-?

Оффлайн lego1265

  • Трейдер
  • ****
  • Сообщений: 489
  • Вес голоса: 3591045
  • lego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форумаlego1265 Ключевая фигура форума
  • "Никогда не принимай "нет" в качестве ответа"
    • Share Post
  • Награды Торгую по Price Action Открыто более 10 тем Торговля советниками Прошел тренинг «Форекс Шаолинь» Среднесрочная и долгосрочная торговля Публикация статей и переводов на форуме
    • Просмотр профиля
    • Награды
  • Опыт торговли: 3-5 лет
  • Rating: 1596
Дискреционная торговля
« Ответ #21 : Февраль 12, 2018, 02:53:11 pm »
0

(click to show/hide)

Во во, я тож чет призадумался, советник это действительно строго системная торговля если трейдер не отключает его на свое усмотрение, суть вопроса была в том что если 2 трейдера торгуют по одной ТС, но видят разную ситуацию, это является дискреционным методом? Ведь у них строгие правила, у обоих, и они одинаковы, но мозг воспринимает по разному.... и входы разные хотя ТС одна и та же... Писос, я призадумался над этим...
Брандтом конечно дело говорит, но он акцентирует ваше внимание не на входах, а на ММ и РМ, я же поднял совсем другую тему, он говорит что входы менее важны чем ММ, но если трейдеры торгуют по допустим, черепахам, то у них будут одинаковые входы, да результат будет другой, так как один рискует 10% второй входит в любую сделку 0.01 лота, но сами входы идентичны.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2018, 03:01:39 pm от lego1265 »

Trade Like A Pro

Дискреционная торговля
« Ответ #21 : Февраль 12, 2018, 02:53:11 pm »


Share via twitter

 

Форекс блог

Стратегии Индикаторы Советники Аналитика

Мы в соцсетях

Группа Вконтакте Facebook Twitter Instagram Телеграмм Одноклассники

Ссылки

Рекомендуемый брокер Инвестиции Форекс Вики Бинарные Опционы

InstaForex
forex4you-C exness D ????_????? Tickmill_small AMarkets forex4you-C