Перейти к содержанию

Дискреционная торговля


Рекомендуемые сообщения

Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)

Не совсем правильно начал эту тему.
За время моего отсутствия в теме многое пересмотрел и передумал.
Основной моей ошибкой было отсутствие плана торговли и формальных прописанных на бумаге правил.
Написал торговый план, которому собираюсь следовать. Он пока не окончен, но в нем я собираюсь довольно подробно рассмотреть все аспекты моей торговли. Естественно, он будет дополняться и редактироваться.
Итак, вот мой торговый план.
1. Основные данные

- Валютные пары, применяемые в торговле.
Чем больше волатильность валютной пары, тем больше профит. Поэтому выбираю исходя из волатильности за последние полгода (только те пары, что способны принести от 60 пунктов в сутки при адекватной величине спреда):
GBPUSD (81), EURUSD (67), USDJPY (62), USDCAD (61), AUDUSD (71), EURAUD (122), EURJPY (95), AUDJPY (81), GBPAUD (147), GBPCAD (127)
Возможно список будет редактироваться.

- Таймфрейм для торговли.
Основные ТФ для торговли - D1 и H4.
На этих таймфреймах хорошо работает технический анализ и анализ свечей.
Также буду применять тф Н1 и М5 для более точных входов по рынку.
Также для входа на некоторых паттернах будет использован таймфрейм Н1 и М15.

- Основные принципы, задачи и цели работы.
Принцип работы:
Дискреционный метод работы на рынке форекс. Подразумевает под собой применение различных паттернов и стратегий для разного состояния рынка.
Выбор инструментов для работы и отбор сигналов на вход исходя из текущего состояния рынка на различных таймфреймах.
Основные задачи:
а) Научиться торговать на старших ТФ, используя технический анализ и свечной анализ.
б) Накопить статистику торговли с целью выявить наиболее удачные паттерны и наиболее подходящие для них пары.
в) Выявить свои слабые и сильные стороны с целью борьбы с первыми и использования вторых в работе.
Основные цели:
а) Получить опыт дискреционной торговли
б) Побороть мешающие прибыльной торговле эмоции
в) Сформировать прибыльную торговую систему на основе накопленной статистики
г) Подготовиться к переходу на реальный счет для прибыльной торговли вышеназванным методом
Основные цели публикации торгового плана и дневника:
а) Прежде всего - не для того, чтобы остальные участники форума постили тут свои собственные, пусть даже очень удачные, сделки.
б) Получить советы более опытных форумчан
в) Получить "взгляд со стороны", "незамыленный", беспристрастный взгляд на мои сделки.

- Тип счета
Тип используемого счета - демо.
Брокер - Альпари, ввиду особенностей формирования четырехчасовых и дневных свечей.

- Условия перехода на реал:
а) Получение достаточной статистики (в идеале от 20 сделок по каждому используемому паттерну)
б) Получение положительного достаточно длительного и устойчивого результата.
в) Достаточная проработка исходного плана торговли.
г) Достаточная для торговли на реале проведенная работа над ошибками и эмоциями.
д) Моральная уверенность в готовности перехода на реальный крупный ПАММ счет

- Расписание работы по стратегии:
а) Анализ состояния рынка - раз в день, на закрытии дневной свечи и раз в неделю на выходных.
б) Поиск и анализ точек входа:
Для сделок на Д1 - раз в день, на закрытии дневной свечи, после анализа рынка.
Для сделок на Н4 и Н1 - раз в день на закрытии дневной свечи составляется список возможных сделок на новый день, на закрытии каждой часовой свечи проверка условий.

2. Моя психология и работа над собой

- Анализ рынка и поиск сигналов
а) Не проводим анализ рынка уставшими, с забитой головой, с сильными эмоциями, с плохим самочувствием
б) Не выдумываем сигналы на вход. Если их нет, то их нет. Стараемся отобрать лучшее.

- Вход в сделку, выход из сделки и ее ведение
а) Вход в сделку осуществляем четко по правилам. Если что-то напрягает - не входим в сделку.
б) Выход из сделки должен быть строго по правилам. Условия для выхода определяются заранее, еще до входа.
в) Ведение сделки должно быть по правилам. Перевод в безубыток не раньше и не позже положенного. Трал - четко по правилам, не короче и не длиннее.
г) Риски на сделку закладываются и неукоснительно соблюдаются.

- Общие рекомендации
а) Ведем журнал сделок, куда в том числе записываем возникающие эмоции и желания относительно сделки.
б) Раз в неделю анализируем сделки и выявляем основные ошибки, в том числе связанные с эмоциями.
в) Ведем список эмоций и недостатков, мешающих торговле.
г) Также ведем список технических ошибок.
д) Дополняем и совершенствуем план торговли.
е) Ведем статистику сделок по паттернам, по парам. Пытаемся выявить недостатки и преимущества.

3. Применяемые индикаторы

- Общие сведения по индикаторам.
Буду использовать две группы индикаторов - следующих за тенденцией и осцилляторы.
Различные индикаторы одной группы в разных ситуациях работают с различной эффективностью, поэтому для одной задачи мы будем использовать несколько индикаторов из одной группы.
Кроме того мы будем анализировать несколько различных таймфреймов, от W1 до Н4.
В любом случае, индикаторы будет использовать в основном только для подтверждения выводов по техническому анализу валютной пары.
Первая группа индикаторов - следующие за тенденцией:
MACD
Применяется для отслеживания тренда и анализа его состояния
Moving averages
Применяется для отслеживания тренда и анализа его состояния, в качестве динамических уровней и в паттернах.
ADX
Применяется для отслеживания тренда и анализа его состояния
Bollinger bands
Применяем для отслеживания тренда, подтверждения уровней.

Вторая группа индикаторов - осцилляторы:
RSI, CCI, Stochastic
Применяется для анализа откатов от тренда, поиска возможных точек завершения движения,
подтверждения точек входа. Для подтверждения точек входа мы будем часто использовать три таймфрейма - D1, H1 и M5.

Вспомогательные индикаторы:
Zigzag
Применяем для отслеживания тренда, анализа максимумов и минимумов.
Определяем глубину откатов совместно с уровнями Фибоначчи.
Кроме того, помогает анализировать ценовые фигуры и определять уровни.
MMB
Этот индикатор помогает рассчитывать лоты для входа в сделки.

4. Принципы анализа рынка

Мы будем вести журнал анализа рынка. Раз в сутки, на закрытии дневной свечи будем проводить анализ состояния рынка на всех парах.
На основании этого анализа будем строить план торговли на будущий день.
Журнал представляет из себя файл формата excel с отдельными страницами по каждой паре.
Каждую неделю проводится анализ рынка на таймфрейме W1. На D1 - ежедневно.
К анализу прилагаются скриншоты.

а) Индикаторный анализ

- первая группа индикаторов - следующие за тенденцией.
MACD
Применяется для отслеживания тренда и анализа его состояния
1. Направление индикатора: растет или падает
2. Положение индикатора: выше или ниже нулевой линии, выше или ниже справочных линий
3. Пересечения нулевой линии, вход и выход в/из перекупленности/перепроданности, пересечения гистограммы и сигнальной линии.
4. Дивергенции индикатора и цены.
Применяем стандартные настройки.

Moving averages
1. МА как динамический уровень. Подтверждение классическим уровням.
2. Расхождение цены и МА.
3. Анализ тренда по двум парам МА.
Для анализа тренда применяем МА13 и МА21.
Для использования как динамический уровень - МА100 и МА200.

ADX
1. Если ADX растет, тренд набирает силу. Если падает - слабнет. Если он ниже +DI и -DI - на рынке флет. Перегрев рынка – когда ADX выше обех линий направления. Когда она начинает падать – конец тенденции.
2. Самый сильный сигнал – при пересечении +DI и –DI и ADX при этом вылазит из подвала, когда давно уже там сидела.
Применяется для отслеживания тренда и анализа его состояния.
Используем ADX14.

Bollinger bands
1. Пробой границ ББ. Сильный тренд или последний импульс перед разворотом.
2. Нахождение цены относительно средней линии ББ и наклон ББ. При тренде вниз цена находится в нижней части падающего ББ и наоборот для тренда вверх.
3. Расширение/сужение боллингера. Когда полосы ББ сходятся, вероятен скорый прорыв ценой зоны застоя. Чем длиннее участок застоя, тем вероятней прорыв.
После сильного расширения ББ вероятен переход во флет.
4. Пересечение центральной полосы может говорить о смене тренда.
5. Если с приближением цены угол наклона верхнего Боллинджера растет, следует ожидать серию повышающихся ценовых баров, каждый из которых устремляется вверх вдоль верхнего ВВ. Это-прогрессирующий восходящий тренд. И наоборот для нисходящего.
6. Если угол наклона верхнего Боллинджера при приближении ценового бара уменьшается, то следует ожидать, что ценовой бар прорвет Боллинджер, а затем совершит разворот. Велика вероятность того, что на этом восходящая тенденция завершится и начнет развиваться тенденция нисходящая. Внимательно следите, не отскочит ли цена медленно назад, и не раскроется ли при этом Боллинджер. Если да, то это и будет сигналом к предстоящему прорыву цены вверх. И наоборот для нижней полосы.
Используем ББ100.

- Вторая группа индикаторов - осцилляторы:
RSI
1. Линии тренда, уровни, фигуры.
2. Пересечение средней линии, вход и выход в зоны.
3. Направление
4. Дивергенции
Используем RSI13.

ССI
1. Пересечение средней линии, вход и выход в зоны.
2. Направление
3. Дивергенции
Используем CCI20.

Stochastic
1. Пересечение средней линии, вход и выход в зоны.
2. Направление
3. Пересечение линий в зонах.
4. Дивергенции
Используем Stochastic 14-3-3.

б) Технический анализ.
- Определяем тренд по максимумам и минимумам.
Лучше всего это делать при помощи зигзага.
- Чертим уровни п/с и линии тренда.
Мы будем искать точки входа рядом с ними, на пробой или отскок.
- Чертим каналы.
- Смотрим откаты по Фибоначчи.
- Обращаем внимание на предыдущие максимумы и минимумы.
- Ищем фигуры и паттерны.

в) Общий принцип анализа
- Определяем тренд.
- Определяем силу или слабость тренда.
- Определяем будущее направление тренда.
- Находим возможные зоны для входа в сделку.

5. Стопы и тейки, бу и трал - основные принципы.
1. Стоп в зависимости от ситуации, но не менее 10 пунктов и не более 60.
2. Отношение стопа к тейку - не менее 1:3.
3. Стоп должен быть в точке, в которой понятно, что анализ был неверным.
4. Переводим в БУ после 5 свечи. Если мы в маленькой прибыли - закрываем сделку.
5. Если цена не ведет себя согласно нашего анализа - закрываем сделку.
6. Тралим после 5 свечи по теням 5 свечей.
7. Тейк размещаем с точки зрения уровней п/с.

6. Правила входа и выхода по разным сигналам, типы ордеров

1. Мясной крюк на Н1

Автор предлагает использовать паттерн на Н1. Суть в следующем. Берутся две EМА - 9 и 18.
Ищем движения с визуально большими свечами - такие как правило появляются на новостях. После этого должен произойти откат к быстрой EМА.
При касании этой МА (если свеча не пробила ее) мы и входим в направлении длинной свечи. Если пробила - ждем касания медленной МА.
Цели небольшие - величина этого самого отката. Не менее 10 пунктов.
Консервативный вход - на касании медленной МА.
План действий по паттерну.
а) Находим движение не менее 40-50 пунктов в сторону тренда.
б) Дожидаемся отката к ЕМА 9 или ЕМА 18.
в) На закрытии свечи входим в сторону тренда двумя ордерами по рынку.
г) Стопы прячем за ЕМА 18.
д) ТП первого ордера на экстремуме, второй ордер без ТП. Его мы переводим в БУ при достижении ТП первым ордером.
е) Тралим второй ордер, пока движение не иссякнет или пока не выбъет по стопу. Трал 10-20 пунктов.
ж) Если тейк меньше 15 пунктов - не входим.
Это пока единственный паттерн на Н1.

2. Паттерн "Галстук-бабочка" на Д1
Используется на дневках. 10 SMA, 20EMA, 30EMA.
Ждем нового тренда и входим на откате. Для определения зарождения нового тренда используем этот паттерн.
План действий по паттерну:
а) Средние должны сойтись и снова разойтись, изменив порядок. В идеале за 3-4 свечи. То есть SMA 10 была сверху, затем ЕМА20 и ЕМА30.
Затем в течение 4 свечей произошло пересечение и SMA10 теперь снизу, затем ЕМА20 и ЕМА30.
б) Цена должна сформировать более высокий минимум и максимум. Должен случиться откат к SMA10. Желательно с образованием сетапа ПА.
в) Затем открываем две позиции при пробое минимума сигнального бара. Если отложка не сработала, двигаем ее по минимумам. Если цена пробила все МА, отменяем сделку.
г) Стоп устанавливаем за дальнюю МА. Тейки не ставим. Выход из первой позиции при повторном подходе к МА. Выход из второй - по тралу по теням 5 свечей.

3. Паттерн 1-2-3
Паттерн символизирует окончание текущего тренда и разворот. Паттерн должен опираться на уровень. Использовать на Н1 и выше.
План действий по паттерну:
а) Ставим две отложки немного выше теней свечей в точке 3.
б) Первая цель - прибавляем к 3 длину отрезка 1-2
в) Второй ордер переводим в БУ и тралим по теням 5 свечей.
г) Стопы по нижним теням свечей в точке 3.
д) Более консервативный подход - установка отложек на точке 2. Цели те же, расстояние 1-2 от точки 3.

4. Двойная вершина и основание
Фигура в виде буквы W. Как правило по максимуму можно провести уровень. Использовать на Н1 и выше.
План действий по паттерну:
а) Вход двумя ордерами по рынку на пробитии уровня или на ретесте.
б) Можно поставить отложки после пробития рядом с уровнем для короткого стопа.
в) Стоп за уровнем, с запасом на возможное повторное тестирование.
г) Минимальная цель - высота фигуры.
д) Второй ордер в БУ после закрытия первого, далее трал по 5 свечам.

5. Вымпел
Вымпел - это маленький треугольник с наклоном обеих сторон в одном направлении. Использовать на Н1 и выше.
Если наклон против движения, ждем пробой в сторону движения. Если против - тренд может истощиться.
План действий по паттерну:
а) Ждем пробоя вымпела в сторону тренда.
б) Входим на пробое двумя ордерами по рынку.
в) Стопы по нижней тени пробивщей вымпел свечи.
г) Цель первого ордера - тройной стоп.
д) Второй в БУ по закрытии первого, далее трал по 5 свечам.

6. Клин
Клин - фигура продолжения. Маленький симметричный треугольник. Использовать на Н1 и выше.
План действий по паттерну:
а) Ждем пробоя в сторону тренда
б) Входим на пробое двумя ордерами по рынку.
в) Стопы по нижней тени пробивщей клин свечи.
г) Цель первого ордера - тройной стоп.
д) Второй в БУ по закрытии первого, далее трал по 5 свечам.

7. Флаг
Восходящий флаг при нисходящем движении - фигура продолжения. Нисходящий флаг при нисходящем движении - разворота.
План действий по паттерну:
а) Ждем пробоя
б) Входим на пробое двумя ордерами по рынку.
в) Стопы по нижней тени пробившей свечи.
г) Цель первого ордера - тройной стоп.
д) Второй в БУ по закрытии первого, далее трал по 5 свечам.

8. Прямоугольник
Вход при пробое одной из сторон.
План действий по паттерну:
а) Ждем пробоя
б) Входим на пробое двумя ордерами по рынку.
в) Стопы по нижней тени пробившей свечи.
г) Цель первого ордера - тройной стоп.
д) Второй в БУ по закрытии первого, далее трал по 5 свечам.

9. Треугольник
Одна сторона горизонтальна, другая наклонена.
План действий по паттерну:
а) Ждем пробоя
б) Входим на пробое двумя ордерами по рынку.
в) Стопы по нижней тени пробившей свечи.
г) Цель первого ордера - половина высоты треугольника
д) Цель второго ордера - высота треугольника. Второй в БУ при закрытии первого.

10. Ложный пробой.
Бывает, фигуры типа треугольника и прямоугольника пробивает не в ту сторону. Затем цена возвращается в фигуру,
и после этого происходит отличный прорыв.

11. Голова и плечи
Голова и плечи. Бывает наклонен в одну из сторон. Все действия - после пробоя линии шеи.
План действий по паттерну:
а) Ждем пробоя
б) Входим на пробое двумя ордерами по рынку.
в) Стопы за линию шеи с учетом возможного ретеста.
г) Цель первого ордера - высота фигуры.
д) Второй ордер в БУ при закрытии первого. Трал по теням 5 свечей.

12. Ведро
Цена образовывает ведро. Вход при выходе цены из ведра в сторону дна ведра.
План действий по паттерну:
а) Входим на выходе из ведра по рынку одним ордером.
б) Тейк на уровне дна ведра, стоп не менее тейка.

13. Работа с уровнями.

Фигуры и паттерны будут дополняться и добавляться. Для входа в сделки преимущество отдается отложенным ордерам. Если не получается зайти отложкой, входим по рынку. Используем свечные паттерны ПА для нахождения точек входа. Для более точного входа используем осцилляторы на разных таймфреймах.
Должен вестись журнал сделок, в том же формате, что и журнал анализа. Раз в неделю - анализ сделок с определением ошибок и возможной корректировкой плана.

7. ММ и защита прибыли
Рискуем 2% от депозита в расчете на максимальный стоп лосс 50 пунктов. Расчет лотов доверим индикатору MMB.
Если входим 2 ордерами, соответственно, делим показания индикатора на 2.
При торговле с более коротким стопом (менее 20 пунктов) умножаем показания на два при входе одним ордером и просто не делим на 2 при заходе двумя ордерами.
При получении серии из 5 лосов прекращаем торговлю до конца недели.
При просадке по счету более 20% уменьшаем лотность в два раза.
При совершении нескольких сделок ведем не более 5 сделок за раз (риск 10%). Сделки в БУ в расчет не включаем.
Сигналы от коррелирующих пар берем только по лучшей паре. Например при одновременном сигнале по AUDUSD и EURAUD выбираем ту, где более красивый сетап и меньший стоп.
Чаще всего вход осуществляется двумя ордерами, один из которых закрывается по ТП, а второй остается.
В случае образования нового сигнала в ту же сторону открываем еще один ордер, устанавливая стоп так, чтобы в случае его активации обе позиции вместе были в профите. Если это невозможно, не открываем сделку по новому сигналу.

План_торговли+журналы.rar

Изменено пользователем Silentspec
  • Лайк 15
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дискреционная торговля Опубликовано

у меня по евре стоп стоял за уровнем 1.34800 вот и не дошла цена до него... пока что, а вход я делал на 50% фибо от пятничного пина

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дискреционная торговля Опубликовано

Ну сейчас пока ситуация по eurusd для меня похожа на уверенный такой пробой уровня.
Если завтра закрепится под уровнем, войду лимиткой на продажу, а то, что считал коррекцией (12 дней вниз) буду считать разворотом тренда.

Спойлер

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дискреционная торговля Опубликовано

причины лосей по евро и франку а) пытался купит когда рынок медвежий..б) уровень слабый в) не повезло..для меньшего риска лучше торговать по тренду а не ловить развороты

EURUSDDaily.png

  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дискреционная торговля Опубликовано

по евроюсд надо было сразу же выходить на следующий день, когда пин по тренду вниз нарисовался. Так как сделака была против тренда то при малейшем намеке на продолжение тренда надо сразу выходить, а не надеятся, что цена пойдет в нужную сторону. Я поэтому захожу на откате в 50 прцоентов от сигнальной свечи и в случае чего всегда могу выйти без убытка, если следующая свеча будет без импульса в нужную сторону.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)

ок.
не буду портить чужой дневник своими глупыми сделками.

по поводу поста ниже - грааль найден!
написать в чате - что нужно продавать, а в разделе аналитики - что нужно покупать.
потом же на истории сказать - хмм... вот видите, а я то был прав! ))) похоже, вы постигли
секрет профессии аналитика, сэр!

Изменено пользователем Designerr
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)

Почему многие думают, что если кто то завел дневник, то сюда надо кидать свои сделки обязательно)) Заведите свой дневник что ли)

Хотя если автор темы не против, то его дело. Просто мысли вслух))

Кстате, Сайлент.. посмотри на скрин выше моего поста, по NZDUSD. там четко видно то что я тебе говорил в чате. И четко видно что покупать глупо))

Я кстати сам в аналитике писал, про покупки на этом же месте, но на то были свои причины.. Можно считать что просто недоглядел из за недосыпа жесткого. Причем в рабочем терминале Киви уже несколько дней как в продаже стояли))

Изменено пользователем TeaDrinker
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)

Ну давайте вместе торговать! сам примерно так торгую + обкатываю одну паттерную статегию, буду рад по-дискутировать!
Кстати был вход по Евро-йене, автор не заметил или не торгуешь двойное дно(или внешний бар,поглощение)?! Против тренда, конечно,поэтому и зашел лимитником со стопом в 40п.

Изменено пользователем Dioxin
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дискреционная торговля Опубликовано

Сделаю-ка и я свой ТА :d

"EURJPY"


Начну с недельного графика.
По паре EURJPY наметился нисходящий тренд: был пробит предыдущий восходящий тренд с пробитием уровня 140.06. Цена дошла до 50% линии канала (а может и тренда :-?) и вроде бы не собирается идти дальше, ведь закрытия свечей были выше этой линии и внизу сильный уровень 136. Однако RSI(14) пробивает линию тренда.

Для помощи обратимся к дневному графику.
Как видно, последние три свечи пытались пробить 50% линию/линию тренда, однако закрылись выше этой линии. RSI (14) отбился от нижней трендовой линии и пробил короткосрочную нисходящую. MACD аналогично пытается отскочить от трендовой линии.

Итог: если на D1 будет пробой короткосрочной вниз (что вполне вероятно), то можно встать на покупку до уровня 138.825.

"D1"


"W1"


"AUDCAD"


Дневной график.
На дневном графике пары AUDCAD идёт короткосрочный тренд вниз на фоне долгосрочного вверх. Цена недавно устроила лже-пробой уровня 1.003 и возвратилась назад, подходя к трендовой линии, вдобавок цена закрылась чуть выше линии тренда. RSI (14) пробивает нисходящий тренд и вроде как собирается идти до линии сопротивления, MACD же пересекает нулевой уровень снизу вверх, что сигнализиурет нам о том, что намечается тренд вверх.

Недельный график
На недельном графике различия лишь в том, что цена закрылась в пятницу на линии нисходящего тренда и RSI (14) находится на линии сопротивления, то есть упирается в короткосрочную нисходящую.

Что мы получаем: исходя из того, что цена недавно сделала ложный пробой уровня 1.003, возвратилась назад и подошла вплотную к нисходящей трендовой линии (на дневках ПОЧТИ пробив её), да к тому же недалеко до уровня сопротивления 1.002 можно сделать следующие предположения:


  • Цена пойдёт до уровня сопротивления 1.002 и потом снова возвратится к нисходящей тенденции

  • Цена не станет пробивать нисходящий тренд, оттолкнётся от него и продолжит нисходящую тенденцию с пробитием короткосрочной вверх


В обоих случаях, внимательно наблюдаем за ситуацией и не спешим с открытием сделок.

"D1"


"W1"



"GBPUSD"


Дневной график.
На дневном графике ФунтДоллар наблюдается тренд вверх, однако тут кое-что интересное. ;;) Цена недавно пробила уровень 1.6833, однако, в последствии, это оказался ложный пробой и цена продолжила восходящую тенденцию до уровня сопротивления 1.72, хорошо от него отойдя. Кроме того мы видим расширенную медвежью дивергенцию и MACD сигнализирует нам о возможном начале нового, нисходящего тренда!

Недельный график.
На недельном графике картина почти та же самая, что и на дневном, только имеется классическая медвежья дивергенция, но она была чуть раннее.

Исходя из всего вышеописанного:
[list type=decimal]

  • На обоих периодах имеются медвежьи дивергенции

  • Цена спокойно отошла от сильного уровня сопротивления 1.72, даже не пытаясь его пробить

  • Цена подошла к восходящей трендовой линии и ключевому уровню 1.6833



  • Вывод:
    Скорее всего намечается смена тенденции рынка с бычьей на медвежью, поэтому будем ждать сигналов на продажу, если цена всё-таки пробьёт текущий тренд и подойдёт к уровню поддержки 1.6833 (что очень возможно).

    "D1"


    "W1"



    "NZDUSD"



    Дневной график.
    На дневном графике можно увидеть глобальный бычий тренд почти с 28 августа прошлого года. Раннее, цена пыталась пробить уровень 0.84, однако это был ложный пробой и цена возвратилась к прежней тенденции, идя к уровню сопротивления 0.88, а затем ушла на коррекция вниз до трендовой линии, образовав паттерн пин-бар. Кроме того, мы можем наблюдать медвежью дивергенцию, которая была чуть раннее! Ну и RSI (14) подходит к линии поддержки.

    Недельный график.
    На недельном графике мы тоже можем наблюдать медвежью дивергенцию и подход цены к уровню сопротивления 0.848. (почти одно и то же ;;))

    Исходя из всего вышеописанного, а именно:
    [list type=decimal]

  • Наличие медвежьих дивергенций

  • Цена подошла вплотную к динамическому уровню поддержки (восходящая трендовая линия) и уровню поддержки 0.84


  • можно ожидать того, что будет смена тенденций, поэтому ждём сигналов на продажу :d

    "D1"


    "W1"


    • Лайк 1
    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Дискреционная торговля Опубликовано


    kinokuroman, скрин с примером можно увидеть?


    Конкретно про тот случай - у меня лимитник стоял, там где зеленая пунктирная. Мне буквально пары пунктов не хватило, чтобы сделка открылась - спред не позволил. Если бы открылась, то на следующий день я сразу бы перетащил стоп в ноль, так как образовался доджик с намеком вниз.
    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)


    ок.
    не буду портить чужой дневник своими глупыми сделками.

    по поводу поста ниже - грааль найден!
    написать в чате - что нужно продавать, а в разделе аналитики - что нужно покупать.
    потом же на истории сказать - хмм... вот видите, а я то был прав! ))) похоже, вы постигли
    секрет профессии аналитика, сэр!



    Всем сказал, один обиделся =)) =)) =)) Ну сиди обиженный...

    А про киви надо уметь признавать ошибки. Я свои умею. А на твои мне честно наплевать. Просто использовал твой скрин, для продолжения диалога с автором темы, которую мы начали в чате. Он просил скрины, но у меня терминала тогда под рукой не было. А ты это принял на свой счет)) Забавный народ такие как ты)) Изменено пользователем TeaDrinker
    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Дискреционная торговля Опубликовано



    ок.
    не буду портить чужой дневник своими глупыми сделками.

    по поводу поста ниже - грааль найден!
    написать в чате - что нужно продавать, а в разделе аналитики - что нужно покупать.
    потом же на истории сказать - хмм... вот видите, а я то был прав! ))) похоже, вы постигли
    секрет профессии аналитика, сэр!



    Всем сказал, один обиделся =)) =)) =)) Ну сиди обиженный...

    А про киви надо уметь признавать ошибки. Я свои умею. А на твои мне честно наплевать. Просто использовал твой скрин, для продолжения диалога с автором темы, которую мы начали в чате. Он просил скрины, но у меня терминала тогда под рукой не было. А ты это принял на свой счет)) Забавный народ такие как ты))


    :-? а с чего ты взял, что я обиделся-то? и тем более чего-то не признаю?
    исходя из того, что я решил не постить здесь свои сделки? странный вывод...
    или потому, что я считаю глупым анализ, при котором его автор одновременно продает и покупает? дык тоже странно.
    ну а действительно забавным я считаю то, что некоторые считают себя умнее других. т.к. это не только забавляет, но и просто опасно,
    тем более на рынке.
    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)

    Итак, я в корне пересмотрел подход к торговле. Журнал с анализом прилагаю.

    Сделки на сегодня, 1 августа 2014.
    GBPUSD

    Спойлер


    Байстоп на 1,6910
    Стоп на 1,6860
    Тейк 1 на 1,7150
    Тейк 2 на 1,7700
    Тренд вверх, откат до 61,8 фибо + уровень 1,6880 + МА100 + трендовая линия с неделек.
    Осцилляторы на дневках в перепроданности.
    Пинбара не было, но образовалась свеча с длинным хвостом.

    EURUSD
    Спойлер


    По рынку на 1,3386
    Стоп на 1,3343
    Тейк 1 на 1,3500
    Тейк 2 на 1,3690
    Тренд вниз, но недельный тренд вверх и дневной похож на откат. Вход от уровня 1,3380 + фибо 50 + долго за границей ББ2.
    Осцилляторы на дневках в перепроданности.
    Два пинбара на уровне подряд.

    USDJPY
    Спойлер


    Отложка на 103,00
    Стоп на 102,70
    Тейк 1 на 105,00
    Тейк 2 на 108,30
    Тренда нет, цена пробила трендовую линию и дошла до 102,80. Либо пробъет и полетит вверх, либо уйдет вниз и продолжит флетить.
    Осцилляторы на дневках в перекупленности.
    На уровне пинбар в сторону продажи, возможно, это просто ловушка.

    EURCAD
    Спойлер


    Отложка на 1,4670
    Стоп на 1,4600
    Тейк 1 на 1,4950
    Тейк 2 на 1,5500
    Основной тренд восходящий, тренд на дневках вних - в рамках отката.
    Осцилляторы на дневках в перекупленности.
    На уровне пинбар в сторону продажи, возможно, это просто ловушка.
    Двойное дно, снизу уровень + фибо
    Если пробъем уровень сверху, значит тренд продолжится.

    NZDUSD
    Спойлер


    Отложка на 0,8530
    Стоп на 0,8465
    Тейк 1 на 0,8650
    Тейк 2 на 0,8800
    Основной тренд восходящий, тренд на дневках вниз - в рамках отката.
    Осцилляторы на дневках в перепроданности.
    На уровне пинбар и закрепление над уровнем.
    Возможно, пробой еще будет, поэтому поставил отложку.


    Добавлено: 01-08-2014 09:21:44

    Сделка по фунту закрылась по стопу. Причины пока неясны, нужно посмотреть, куда дальше пойдет цена.
    Приложил еще два журнала:
    - журнал ошибок - тут я разбираю свои сделки. Также вношу сюда свои наблюдения касаемо общих проблем в торговле.
    - журнал сделок - сюда я вношу все сделки и операции с ними - вход, выход, перевод в бу.
    Всего использую три журнала.

    Добавлено: 02-08-2014 05:34:05

    Также в пятницу сработал паттерн Крюк на Н1 по фунту, принес 8 пунктов. Посмотреть можно в журнале сделок.

    Журнал_анализа.rar
    Журнал_ошибок.rar
    Журнал_сделок.rar

    Изменено пользователем Silentspec
    • Лайк 2
    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    • 1 year later...
    Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)

    Решил поднять тему на , по-моему скромному мнению, один из лучших методов торговли на любом рынке- дискреционный трейдинг.
    Дискреционный трейдинг — метод торговли на бирже, который основывается на интуитивном принятии решений, вход и выход из сделок осуществляется на основе поведении цены и реакции на нее участников рынка, будь то крупный участник, либо мелкие трейдеры.

    В теме буду рассматривать:
    1. Стакан цен, как формируется цена, почему в данный момент цена идет вверх\вниз;
    2. Футпринт , реакция цены на локальный всплеск объема;
    3. Вертикальный объем и его влияние на цену, VSA и его сетапы;
    4. Сетапы Price Action.

    Скоро начнем...

    P.S. Без понимания как формируется цена, почему она ходит именно так , а не иначе, очень трудно для восприятия понимание сетапов Price Action и VSA, особенно на рынках где нету футпринта, ленты и реальных объемов. Проверенно на своей шкуре.

    Изменено пользователем issakow
    • Лайк 4
    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)

    Начнем писать, я не писатель или мастер слова, весь материал будет написан для широкого круга людей как есть и простыми словами.
    Все примеры беру из российского рынка, фьючер РТС, так же будут примеры и с рынка forex. В примерах используются терминалы Quik, Qscalp и MetaTrader 5.
    Виды ордеров, стакан, лента и сведение ордеров
    Ордера бывают двух видов - лимитный ордер и ордер по рынку.
    Лимитный ордер – это ордер который можно выставить по любой интересующей вас цене и ждать момента, когда он будет исполнен. Плюсы данного вида ордера в том, что вы можете получить лучшую для вас цену, минусы же в том, что можете так и не дождаться его исполнения, поскольку цена может уйти в противоположную сторону.
    Рыночный ордер – ордер, который вы можете получить в данный момент времени просто нажав кнопку купить/продать.
    Все отложенные ордера можно увидеть в так называемом «стакане», где каждый участник может наблюдать какой объем контрактов имеется на каждом ценовом уровне. Так вот отложенные ордера, находящиеся выше текущей цены, называются ASK – это лимитные ордера продавцов, ниже текущей цены BID- это лимитные ордера покупателей. Стакан цен наглядно отображает распределение лимитных ордеров. Глубина стакана- видимое количество ценовых уровней. Обычно для широкого круга людей сильно ограничен, но за отдельную плату биржа предоставит куда более ценную информацию.

    Спойлер



    Лимитные ордера сводятся с рыночными и только если количество рыночных ордеров превысит количество лимитных на данном ценовом уровне, только после этого цена сдвинется на 1 тик. Поток рыночных ордеров можно увидеть в ленте ордеров, где показан номер заявки, объем сделки, время и направление сделки (BidAsk) и другие параметры.
    Заявками в стакане могут манипулировать, могут намеренно выставить в Bid крупный ордер, сдерживая цену от временного движения цены вниз, при этом сами в этот момент будут незаметно продавать по рынку. В тот момент остальные участники, видя крупный ордер на покупку будут думать, что это действительно покупатель и начнут покупать, а затем цена резко разворачивается и летит вниз.

    Спойлер



    В настоящее время биржа преднамеренно разрезает крупные ордера на более мелкие, для того чтобы не выдавать крупных игроков. Но сделка от одного участника все равно приходит с временем одинаковым вплоть до миллисекунд и многий софт может склеивать автоматически для выявления трейдером крупных участников рынка.

    Спойлер



    Из всего вышесказанного можно вывести, что если поток ордеров проходящих по Bid будет активно раскупать лимитные ордера, то цена будет двигаться вниз до тех пор, пока не иссякнет поток ордеров проходящие по Bid, либо их будет недостаточно чтобы раскупить ценовой уровень.
    Тоже справедливо для движения цены вверх , но теперь поток ордеров проходящих по Ask будет активно раскупать лимитные ордера ,то цена будет двигаться вверх до тех пор, пока не иссякнет поток ордеров проходящие по Ask, либо их будет недостаточно чтобы раскупить ценовой уровень.

    P.S. Итог- для того чтобы набрать позицию можно поступить двумя способами, рассмотрим действия покупателя:
    1. Выставить лимитный ордер и ждать лучшей цены, ставим отложенный ордер в BID и ждем когда продавцы выкупят наши ордера, в ленте мы увидим продажи.
    2. Покупать по рынку и терять часть прибыли, просто нажимаем кнопку купить, в ленте мы увидим покупки, но придется выкупать ордера продавцов которые стоят в ASK, при этом получая худшую цену, особенно если не хватает ликвидности.

    Для того чтобы выйти из позиции тоже есть два способа для покупателя:
    1.Выставить лимитный ордер в ASK и ждать его исполнения, в ленте мы увидим покупки, ждем пока новые покупатели купят наши ордера на продажу, получаем лучшую цену.
    2. Продавать по рынку, выкупая ордера которые стоят в BID, в ленте мы увидим продажи, но придется выкупать ордера покупателей которые стоят в BID, при этом получая худшую цену и теряя часть прибыли, особенно если не хватает ликвидности.

    Крупный трейдер будет делать все чтобы затянуть вас в рынок, нарисует откат, где вы зайдете в лонг, стоп поставите за откат и будете ждать пробоя нового high. Если он в этот момент уже хочет разворачивать рынок , то пробой нового high привлечет новых покупателей, а крупный трейдер с радостью вам предоставит эту возможность, ведь он уже продавец, а пробой последнего отката станет тем драйвером, где ваш стоп поможет ему быстро заработать, поскольку в данном случае стоп выступает продажей по рынку, если вы до этого покупали.

    Все тоже самое справедливо и для для продавца, но наоборот.

    Вот по этому большинство трейдеров пишут, что кто-то охотится за его стопами, а затем рынок разворачивается и идет куда надо. Охотятся не именно за Вами, а за стопами, поскольку большинство людей действует похожим образом, а Ваш стоп, это всего лишь возможность либо быстра набрать позицию, либо ее скинуть. Перестаньте думать где заходить, ищите места где Вас легко обмануть.

    Объем сделок прошедших по Bid или Ask можно увидеть в футпринте, где график представлен в виде тех же свеч, но теперь на каждом ценовом уровне показано количество проторгованного объема. Это рассмотрим в следующей статье. Изменено пользователем issakow
    • Лайк 4
    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)

    Футпринт



    Футпринт- это отображение на графике совершенных сделок по цене Bid и Ask на каждом ценовом уровне.
    Для примера график футпринта и тот же график японских свечей. На графике футпринта Bid слева (продажи) , Ask справа (покупки).

    Спойлер


    Спойлер



    График футпринта показывает куда более полную картину о состоянии рынка, поскольку мы в реальном времени можем наблюдать как формируется данный ценовой уровень и какова реальная заинтересованность крупных участников рынка в данный момент, это можно предположить по наличию крупных локальных всплесков Bid и Ask
    Поскольку неотфильтрованный график футпринта трудно воспринимать, я обычно отфильтровываю сделки, оставляю только крупные, для Фьючерса РТС это более 500-600 контрактов проторгованных на уровне, для каждого инструмента эти параметры разные.

    Спойлер



    А теперь смотрим и рассматриваем только отфильтрованный график. Фьючерс РТС за 17 марта 2016 г..
    Сразу для пояснения: серая гистограмма в каждой свече это объем проторгованный на каждом ценовом уровне, он равен сумме Bid+Ask=Volume, желтые полоски это превышение объема на данном ценовом уровне более чем на заданное мной значение. Внимание , картинка очень большая.

    Так день выглядит в MT5

    Спойлер



    А вот так, футпринт в Qscalp:

    Спойлер



    Изменено пользователем issakow
    • Лайк 1
    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)

    Сетапы футпринт



    Приостановка движения:
    Делается обычно для приостановки движения, крупный игрок скидывает часть позиции , это могут крупные сделки в продолжение движения, но цена дальше не идет, либо рыночными ордерами, но тогда свеча появляется противоположного цвета основному тренду, в ней объемов может и не быть .
    Спойлер


    Спойлер



    Конец отката:
    Крупный игрок, сдерживает цену для продолжения движения. Торгуем продолжение, хороший уровень для следующего подхода к нему цены, крупный игрок в этом месте может добирать позицию.
    Спойлер


    Спойлер




    Захват ликвидности, продолжение движения, либо начало нового тренда:
    Стопы толпы , крупный игрок пробивает уровень который видят все, и в тот же самый момент когда они срабатывают подставляет свои ордера в стакан, набирает свою позицию и цена сразу же летит в другую сторону. Идеальное место купить много и быстро.
    Спойлер


    Спойлер



    Стопы толпы, еще один прием для быстрой прибыли, срабатывают стопы толпы , цену никто не сдерживает и цена летит как ракета в сторону пробоя, крупный игрок может частями скидывать свою позицию.
    Спойлер


    Спойлер




    Конец движения, разворот:
    Огромные объемы почти на каждом ценовом уровне, толпа пропустив все движение ломится на рынок, раскупая все что крупный игрок ставит в стакан. Затем возможен небольшой рендж, чтоб зашли все остальные , а затем ловят стопы толпы и цена сама летит в противоположную сторону.
    Спойлер


    Спойлер


    Изменено пользователем issakow
    • Лайк 2
    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    • 1 year later...
    Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)

    Всем хелоу!
    После почтения одной статьи возник интересный вопрос.
    Для начала объясню в чем суть:
    Многие трейдеры спорят что лучше Дискреционный Трейдинг или Системный Трейдинг, и все бы нечего, но я не могу понять различия в некоторых случаях между этими двумя методами. Разберем по порядку.
    1. Дискреционный трейдинг- по моему мнению, основанному на прочтении множества статей, это метод основан на некоторых правилах, соблюдение которых обязательно, но при этом есть некая субъективность, тоесть трейдер может не войти в сигнал потому как он кажется ему плохим ( так же сюда входят трейдере торгующие по интуиции, но мы их в расчёт не берем)
    2. Системный трейдинг - в моем опять же понимании, это есть четкие правила системы, без присутствия субъективности, тоесть трейдер берет все, полностью все сигналы, и на этом строиться его торговля
    Так вот вопрос, будет ли считаться Торговля допустим по ПА дискреционным методом? Сейчас разъясню:
    Есть четкие правила - должен быть уровень, тренд и тд и тп. Которые должны соблюдаться обязательно (вроде это системный трейдинг) но при этом есть субъективность в выборе сетапа, так как, там где один видит сетап второй не видит.
    Для примера приведу строго системную ТС - Стратегия черепах, там четкие правила входа - пробой 20 (помой-му) канала. То есть по этой системе у всех будут одни и те же правила входа, и у всех будет одна и та же статистика, так как есть четкие правила, и нет субъективности.
    Причина по которой меня мучает вопрос: вроде есть четкие правила, но не все видят один и тот же паттерн, да и не все видят одни и те же уровни….То есть трейдер не выбирает входить в сетап или нет, за него это делает мозг который говорит "тут нет пин бара", а другой трейдерюга входит так как видит системный вход, и при этом они четко и не пропуская входят во все сигналы- тоесть системный трединг.
    Подискутируем б*я)) Изменено пользователем Pavel888
    • Лайк 3
    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Дискреционная торговля Опубликовано

    Точные входы, конечно, важны. Но это – только лишь один компонент трейдинга, есть и другие, не менее, а то и более важные, например, риск-менеджмент. Риск-менеджмент – это не просто использование стопа! Риск-менеджмент – это все то, что вы делаете после открытия сделки! Это лотность открываемой сделки, это то, как вы ее сопровождаете, как урезаете убытки, какой механизм вы используете, чтобы давать прибылям расти, это работа со своими эмоциями. Это многие другие вещи, которые, по-моему, куда важнее определения входов! Входы – это, конечно, важно, но основная работа начинается как раз после.
    (с) интервью с Питером Брандтом

    Получается системный трейдинг - полностью автоматическая торговля в виде советников? :-?

    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Дискреционная торговля Опубликовано (изменено)
    Спойлер


    Точные входы, конечно, важны. Но это – только лишь один компонент трейдинга, есть и другие, не менее, а то и более важные, например, риск-менеджмент. Риск-менеджмент – это не просто использование стопа! Риск-менеджмент – это все то, что вы делаете после открытия сделки! Это лотность открываемой сделки, это то, как вы ее сопровождаете, как урезаете убытки, какой механизм вы используете, чтобы давать прибылям расти, это работа со своими эмоциями. Это многие другие вещи, которые, по-моему, куда важнее определения входов! Входы – это, конечно, важно, но основная работа начинается как раз после.
    (с) интервью с Питером Брандтом

    Получается системный трейдинг - полностью автоматическая торговля в виде советников? :-?



    Во во, я тож чет призадумался, советник это действительно строго системная торговля если трейдер не отключает его на свое усмотрение, суть вопроса была в том что если 2 трейдера торгуют по одной ТС, но видят разную ситуацию, это является дискреционным методом? Ведь у них строгие правила, у обоих, и они одинаковы, но мозг воспринимает по разному.... и входы разные хотя ТС одна и та же... Писос, я призадумался над этим...
    Брандтом конечно дело говорит, но он акцентирует ваше внимание не на входах, а на ММ и РМ, я же поднял совсем другую тему, он говорит что входы менее важны чем ММ, но если трейдеры торгуют по допустим, черепахам, то у них будут одинаковые входы, да результат будет другой, так как один рискует 10% второй входит в любую сделку 0.01 лота, но сами входы идентичны. Изменено пользователем lego1265
    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

    Регистрация нового пользователя

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Войти
    ×
    ×
    • Создать...