Dginn Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться [Индикатор] Индикатор эффективности стратегий Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) Название индикатора: Индикатор эффективности стратегийОписание: индикатор позволяет оценить стратегию по качеству точек входа и определить оптимальное время жизни ордеров для конкретных статегии и инструмента.Как применять:1. Открываете интересующий инструмент и таймфрейм.2. По тестируемой стратегии вручную отмечаете на графике свечи, после которых вошли бы в рынок. Отмечать нужно вертикальными линиями, вид линий не важен, но советую пунктир. При этом индикатор примет за точку входа закрытие этой свечи, а за благоприятное направление – направление этой свечи.3. Чем больше сигналов на вход обозначите – тем лучше. При тестах устанавливалось от 25 до 170 вертикальных линий.4. После этого добавляете этот индикатор на график, не меняя параметры. Count of lines – это число потенциальных входов. Также вы увидите что-то вроде “E3=1.03, E7=1.15, E21=1.08”. Это показатели перевеса – в течение 3, 7 и 21 периода после входа. Чем больше значения этих показателей, тем лучше. В данном случае наилучшее значение имеет перевес в течение 7 периодов.5. Далее можно подбирать параметры, при которых показатель перевеса будет наилучшим – это и будет оптимальным временем жизни ордера.Доп. Инфо:Версия: 4Дата: январь 2015Платформа: MT4Фин. инструмент: любойТаймфрейм: любой, тестировалось на H4 и D1Какие стратегии можно тестировать: тестировал только внешний бар, отсюда ограничения.Ограничения: индикатор ориентируется только на цены закрытия свечей и благоприятным считает только движение в сторону свечей, на которых происходит вход в рынок. Обновляется только при добавлении и изменении параметров. В режиме реального времени не работает.Стратегий торговли может быть множество. Толстая книга получилась бы, если бы в ней были описаны все существующие методы торговли на бирже. Но еще толще получилась бы книга, содержащая все методы торговли, которые еще не были придуманы. Для того, чтобы ориентироваться в этих множествах, нужны определенные критерии оценки стратегий. Фейс Куртис в книге “Путь черепах” в качестве одной из таких оценок приводит E-Ratio – показатель перевеса, и подробно описывает, по какому принципу его считать. [1]Показатель перевеса определяется как соотношение благоприятного движения цены к неблагоприятному за некий временной диапазон от точки входа. Если показатель перевеса больше 1 – хорошо, меньше – плохо. Что значит “движение цены”? Это величина максимального движения в плохом направлении – «максимальное неблагоприятное отклонение» (Maximum Adverse Excursion, MAE), и величина максимального движения в хорошем направлении – «максимальное благоприятное отклонение» (Maximum Favourable Excursion, MFE). Показатель перевеса E-Ratio считается следующим образом:1. Рассчитывается MAE и MFE для заданного временного интервала.2. Каждый из показателей делится на величину ATR в точке входа, чтобы нормализовать значения для разных рынков.3. Отдельно каждый из этих показателей суммируется и делится на общее количество сигналов, чтобы получить нормализованные по нестабильности показатели MFE и MAE.4. E-ratio представляет собой средний нормализованный MFE, деленный на средний нормализованный MAE.Скриншоты: Спойлер Скачать: см. вложенияЛитература.1. Куртис Фейс. Путь черепах. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2008. – 304 с.ext_bar_effect_v.4.mq4 Изменено 19 июня, 2017 пользователем Pavel888 1 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
pavlus777 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться [Индикатор] Индикатор эффективности стратегий Опубликовано 8 июля, 2016 Оформите пожалуйста тему по шаблону:http://tlap.com/forum/indikatory/7/vazhno-shablon-oformleniya-novyh-tem-v-razdele-quotindikatoryquot/1610 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти