Перейти к содержанию

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка


Рекомендуемые сообщения

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)
Название стратегии: Против Толпы.

Альтернативное название: По сто́пам рынка.

Девиз: "Не ищите точку входа, ищите точку выхода."

Скриншот: )))


Идея в основе стратегии: Цена на валютном рынке движется сама по себе против большинства участников, зарабатывает при этом меньшинство. Если бы было наоборот, форекс прекратил бы своё существование.

Индикаторы: Набор индикаторов для анализа настроений на Форекс, в их основе используется книга заказов брокера Oanda. Также учитывается соотношение открытых позиций по другим крупным брокерам и данные биржи CME.

Торговые инструменты: EURUSD. Лично я торгую эту пару, т.к. она самая ликвидная и соответственно самая легко прогнозируемая. Если вас интересуют мои соображения по другим парам, пишите, посмотрю по мере возможности.

Время торговли: Не имеет значения.

Таймфрейм: Не имеет значения.

Правила входа/выхода: Так как это не система, а стратегия, то чётких правил входа нет.
Анализируется и учитывается множество факторов, в том числе
Спойлер






В общем ход мысли тяжело изложить на бумаге, много букв, сорри, читайте ветку.

Мани менеджмент: В ТС применяется усреднение и увеличение лота, но не в классическом понимании сетки и мартингейла, а от уровней которые цена может достичь перед разворотом в нужную нам сторону, и рассчитана таким образом, чтобы выдержать даже очень сильные движения (в несколько фигур), которые могут быть спровоцированы новостями и прочими событиями, когда цена движется без участия «Маркетмейкеров».

При сильных просадках (более 10%) ведется работа по частичному закрытию убыточных позиций в плюс или безубыток, при помощи усредняющих ордеров повышенного объема, не дожидаясь полного отката.

Мониторинг:





Цели: Целей нет. Сколько дают, столько забираем.

Доп. инфо 1: Прибыль берется количеством пунктов, а не размером позиции.
Бессмысленно навязывать рынку свои планы по доходности и времени удержании сделки, поэтому:
— Планов по доходности нет, сколько дают, столько забираем. Иногда «пересиживаю» прибыль.
— Позиции могут удерживаться довольно долго, не вижу ничего зазорного в их переносе через выходные и уж тем более через ночь, особенно если направление сделки с положительным свопом.

Доп. инфо 2: Иногда мои посты будут выглядеть как "поток сознания", заранее прошу прощения.

Архив дневника: Ветка форума Aльпари https://forum.alpari.com/index.php?/topic/138629-parapamm-sbonch

Инвестировать: https://alpari.finance/ru/investor/pamm/413899

Зачем всё это: Этот форум - форум людей, умеющих думать (коих очень мало), я не могу не поделиться с ними информацией.

В ветке местами будет копипаст, не вижу смысла переписывать своими словами то, что хорошо написано и с чем я согласен (особенно, если это написал я :) ).

P.S. Все что мной написано, является исключительно моим субъективным мнением, и не претендует на истину в последней инcтанции. Изменено пользователем sbonch
  • Лайк 22
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 114
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Название стратегии: Против Толпы. Альтернативное название: По сто́пам рынка. Девиз: "Не ищите точку входа, ищите точку выхода." Скриншот: ))) Идея в основе стратегии: Цена на валютном рынке движе

Перейти

Подробное описание инструмента, будет 5 частей, текст не мой, орфография сохранена.   Возможно придется перечитать несколько раз, в меня зашло раза с шестого))).   Как зайдет перва

Перейти

Подведём итог этого хайпа.   1 - Никакого пафоса здесь нет и быть не может, я простой парень из плоти и крови, тумана не напускаю, я открыт для общения и отвечаю на любые, даже нубские вопро

Перейти
[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано



Зачем всё это: Этот форум - форум людей, умеющих думать (коих очень мало), я не могу не поделиться с ними информацией.

Пост в процессе оформления.



неужели эту стратегию кто-то использует? аллилуйя
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано

Буду следить за веткой.

От автора в Робо был очень интересный сигнал года два-три назад.
Сейчас, не менее интересный ПАММ в Альпари.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)

Пятница, вечер, устал с работы, выпил чуть, писать ничего умного не хочется и не можется... но блин, 5 подписчиков только за шапку темы... я приятно удивлён.

И как мне не лень, придётся что-нибудь запостить.

Как я предупреждал ранее,

Цитата

В ветке местами будет копипаст, не вижу смысла переписывать своими словами то, что хорошо написано и с чем я согласен (особенно, если это написал я :) ).



Поэтому, в этот пятничный вечер будет экскурс в историю прогнозов, дабы осознать силу и мощь системы :).

Цитата


18 июля 2018, sbonch сказал:
Немного субъективной аналитики.

Текущая неделя не отличается особой важностью на новостном фоне, и скорее всего сценарий будет такой::

EURUSD - на этой неделе увидим 1,1600, с возможной предварительной коррекцией до 1,1695, после отработки этого сценария можно будет рассмотреть покупки.

Спойлер




Цитата


19 июля 2018, sbonch сказал:

Во время написания поста EURUSD также отработал 1.1600, я думаю погрузится до 1.1595-1.1580.

Спойлер



1.1570 вряд ли пройдет, я бы отсюда покупал с целью 1.1645-1.1660.


Цитата


19 июля 2018, sbonch сказал:
УИ, профит зафиксирован.

Обе пары прогноз отработали.





P.S. В исходных постах присутствует пара GBPUSD, при желании вы можете посмотреть её поведение, но т.к. основной упор в данной ветке идёт на EURUSD, то Фунт я буду вырезать.

P.P.S. Зачем ссылки на посты форума Aльпари? Потому что там есть таймаут редактирования.

P.P.P.S. Логика, которая используется в прогнозах, Coming Soon....




Добавлено: 01-02-2019 20:29:45


Буду следить за веткой.

От автора в Робо был очень интересный сигнал года два-три назад.
Сейчас, не менее интересный ПАММ в Альпари.



Спасибо за интерес, была перезагрузка.

Там был не только Робо, об этом фиаско напишу позже. Изменено пользователем sbonch
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)
Обзор сделки от 31.01.2019.

* - В обзорах будет использоваться веб версия индикатора, т.к. она доступна без подписки в полном объёме, и все желающие могут ей воспользоваться.

Я начинал работать по ней и результаты были тоже неплохими, также пользуюсь ей по сей день, когда нет доступа к терминалу.



Что мы видим:
- большинство встало в продажи, скорее всего пойдём вверх.
- GR на уровне 1.1520 - максимальное скопление стоп ордеров.
- на движении вниз сильно растет прибыль, в соотношении прибыль/убыток, зачем цена идёт в этом направлении?
- скорее всего хотят сбросить попутчиков на уровнях 1.1460 - 1.1440 (Buy StopLoss), а заодно зацепить селлеров пробойников (Sell Stop).

Действия:
- разбиваю позицию на два ордера Buy Limit 1.1461 и 1.1441**
- иду заниматься своими делами.

** - почему 1.1461 и 1.1441, а не 1.1460 и 1.1440? Расскажу позже.

01.02.2019:

Перед выходом статистики



Закрываю один ордер в б/у, от греха.



ТР не вышло в этот раз, ордер селл в этой же ситуации возможно оставил бы на выходные, но конский своп в бай не даёт мне покоя, поэтому закрыл второй ордер в небольшой плюс.

Будем смотреть на развитие событий в понедельник.
Изменено пользователем sbonch
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано

Опубликовано: 04-02-2019 08:28:35 Сделал отдельным сообщением, а то бред какой-то получается.


Прогноз на 04.02.2019

Скорее всего пойдём вверх, предварительно сбросив балласт на 1.1430



Buy Limit 1.1431 и 1.1411**



** - почему 1.1431 и 1.1411, а не 1.1430 и 1.1410? Расскажу позже.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)

** - почему 1.1431 и 1.1411, а не 1.1430 и 1.1410? Расскажу позже.


** - почему 1.1461 и 1.1441, а не 1.1460 и 1.1440? Расскажу позже.



Часто вижу в разных ветках...

Цитата

...цена не дошла до TakeProfit несколько пипсов и развернулась(((...



Цитата

...цена не дошла 1 пипс до лимитного ордера и ушла в нашу сторону(((...



Цитата

...активировался SellStop/BuyStop/StopLoss и цена и развернулась(((...



... да и я не исключение, грешен))).

Для кого-то это покажется очевидным, остальным поясню почему так происходит, с моей точки зрения, и как с этим бороться.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Т.к. я "исповедую" торговлю "Против толпы", то основной аксиомой в этой ТС является то, что цена ходит против игроков и собирает их Стопы (StopLoss/SellStop/BuyStop).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вот картина на 30.01.2019 07:00, похожая была 29.01.2019 утром.



Что мы видим: на уровне 1.1450 скопилось большое количество StopLoss/BuyStop (справа), и TakeProfit/SellLimit (слева), причём объём последних больше.



Так как человек, по природе своей, склонен к круглым числам, то все эти ордера стоят строго на линии 1.1450, я тоже частенько ставлю так, бессознательно на автомате, потом корректирую)))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Задача :

1 - снять одних StopLoss/BuyStop.

2 - не тронуть других TakeProfit/SellLimit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итак, что происходит дальше... "Шашка сверкнула, кому-то пи......ц."



29.01.2019 снимают Стопы, открывают Пробойников, не дают взять ТейкПрофит и Лимитникам зайти. 30.01.2019 тоже самое.

И таких примеров куча.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для новичков, или тех кто не понял, поясняю.


TakeProfit для ордеров Sell, StopLoss для ордеров Sell, BuyStop, BuyLimit - активируется по цене Ask

TakeProfit для ордеров Buy, StopLoss для ордеров Buy, SellStop, SellLimit - активируется по цене Bid



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Что же делать? Да всё просто, ставьте:

SellTakeProfit/SellStopLoss/BuyStop/BuyLimit: цена + спред + несколько пипсов (т.е. выше уровня),

BuyTakeProfit/BuyStopLoss/SellStop/SellLimit: цена - спред - несколько пипсов (т.е. ниже уровня).


Да, при такой расстановке, прибыль чуть уменьшится, а убыток чуть увеличится, но если вы работаете на дистанциях хотя бы 30 пунктов (300 пп), это существенно обезопасит вас от ложных срабатываний и в то же время войдёте там, где других прокатили.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S. Я специально не упомянул об активации стоп-ордеров по противоположной цене, т.к. эта функция есть не на всех типах счетов, и не у всех брокеров.


Добавлено: 05-02-2019 16:16:30


Сделка от 04.02.2019

Вошел в лонг.

Спойлер



Ожидаю погружения ещё ниже

Спойлер



Возможно в этот раз прогноз был ошибочным, будем смотреть на развитие ситуации и принимать дальнейшие решения.

Хотя резкие всплески профита на движении вниз, говорят о том, что скорее всего движение вниз ложное.

Спойлер

Изменено пользователем sbonch
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)

Как говорится "Первый блин прогноз комом".

Такое случается довольно часто, я не настолько умнее рынка.

Но мы по прежнему видим возможные точки разворота и возврата.

На сегодня это 1.1350-1.1330 и 1.1375.



Сработал усредняющий ордер, на 1.1450, поэтому ввожу в действие протокол "С".

работа по частичному закрытию убыточных позиций в плюс или безубыток, при помощи усредняющих ордеров повышенного объема, не дожидаясь полного отката.



P.S. Вообще я заметил, что входы в лонг практически всегда у меня получаются корявыми и несвоевременными, х.з. с чем это связано, но это факт. Мейби из-за моей жуткой аллергии на конский отрицательный своп.


Изменено пользователем sbonch
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано



P.S. Вообще я заметил, что входы в лонг практически всегда у меня получаются корявыми и несвоевременными, х.з. с чем это связано, но это факт. Мейби из-за моей жуткой аллергии на конский отрицательный своп.




Терпение и ключевые уровни, а затем не сразу на уровне залетаешь, а ждешь. Рынок сам покажет куда он хочет идти, просто не торопись
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)

А вот такие шпильки на графике как сегодня на канадце как трактовать?
Похоже на то что график рисуется не по числу ордеров, а по их суммарному объему, так что пара-тройка крупных клиентов может очень сильно влиять на статистику и как следствие на достоверность индикатора.

Изменено пользователем Psyman
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)


А вот такие шпильки на графике как сегодня на канадце как трактовать?

Спойлер

Похоже на то что график рисуется не по числу ордеров, а по их суммарному объему, так что пара-тройка крупных клиентов может очень сильно влиять на статистику и как следствие на достоверность индикатора.




График рисуется по суммарному объёму

_https://sharkfx.ru/kak-raspoznat-umnuyu-sdelku-v-stakane-orderov

Но учитывайте то, что Канадец относится к классу сырьевых валют. И эта стратегия может на нём не работать. Или не совсем корректно работать.


Добавлено: 08-02-2019 18:19:31

Рынок сам покажет куда он хочет идти, просто не торопись



- Холмс, как понять куда идёт рынок?
- Элементарно, Ватсон, надо понять куда он не идёт!

P.S. Когда рынок покажет, надо уже выходить, а не входить.

P.P.S. Нет ничего проще, чем развернуть глобальный тренд, надо просто войти в его направлении минимальным лотом. Изменено пользователем sbonch
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано

График рисуется по суммарному объёму



Об этом я догадался :-) Тогда стратегия должна называться не против толпы, а против стопов крупных игроков, а это уже нечто совсем другое. Статья по ссылке полна противоречий - типа если сделка "умная", то нужно целиться не в стоп, а в тейк. У меня есть большие сомнения что клиенты Оанды, даже большие, двигают рынок или по крайней мере оказывают на него существенное воздействие. Тем более что крупняк свои стопы как раз в стакане не светит, а закрывается по рынку используя роботов. Я думаю стратегия лучше всего работает на евро как раз потому что общая масса планктона по этой паре среди клиентов сопоставима с размерами китов и потому шпильки там реже встречаются. А поскольку главная задача рынка отнять деньги у большинства в пользу меньшинства, то потери толпы и являются указателем локального тренда, а ордера крупных клиентов нет.

учитывайте то, что Канадец относится к классу сырьевых валют



Если на то пошло то бакс гораздо более сырьевая валюта. США добывают на уровне РФ с саудитами и больше чем Ирак и Иран вместе взятые.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано
Psyman,

Статья по ссылке, это лишь развёрнутый ответ на ваш конкретный вопрос

А вот такие шпильки на графике как сегодня на канадце как трактовать?



а не описание стратегии.

Помимо этой статьи, там есть еще много материалов, в которых даны ответы на многие вопросы.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано



А вот такие шпильки на графике как сегодня на канадце как трактовать?

Спойлер

Похоже на то что график рисуется не по числу ордеров, а по их суммарному объему, так что пара-тройка крупных клиентов может очень сильно влиять на статистику и как следствие на достоверность индикатора.




График рисуется по суммарному объёму

_https://sharkfx.ru/kak-raspoznat-umnuyu-sdelku-v-stakane-orderov

Но учитывайте то, что Канадец относится к классу сырьевых валют. И эта стратегия может на нём не работать. Или не совсем корректно работать.


Добавлено: 08-02-2019 18:19:31

Рынок сам покажет куда он хочет идти, просто не торопись



- Холмс, как понять куда идёт рынок?
- Элементарно, Ватсон, надо понять куда он не идёт!

P.S. Когда рынок покажет, надо уже выходить, а не входить.

P.P.S. Нет ничего проще, чем развернуть глобальный тренд, надо просто войти в его направлении минимальным лотом.


больше читай, меньше пиши)
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)

Решил попробовать поработать на пробой к ключевым уровням.

На действующем ПАММе эта тактика, не применяется!

Вход: Отложенные ордера. (SellStop, BuyStop)

ММ: Жах мегалотом, с коротким TP 5-10 пунктов. Усреднение. Стопов нет, All or Nothing. Цель на сделку 10%.

Если счёт доживет до 100$, открою оферту CopyFX.

11.02.2019 GBPUSD SellStop 1.2920 TP 1.2910



P.S. Счёт не выжил)

Изменено пользователем sbonch
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)

Что же делать? Да всё просто, ставьте:

SellTakeProfit/SellStopLoss/BuyStop/BuyLimit: цена + спред + несколько пипсов (т.е. выше уровня),

BuyTakeProfit/BuyStopLoss/SellStop/SellLimit: цена - спред - несколько пипсов (т.е. ниже уровня).



Причём эти выкрутасы происходят даже на новостях, EURUSD 14.02.2019



Изменено пользователем sbonch
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)

ввожу в действие протокол "С".



Протокол "С" реализован, все покупки закрыты, попутно работал в шорт.

На всём этом безобразии, удалось немного заработать.



Добавлено: 18-02-2019 08:13:42

Зашел в продажи



Покупателей три раза высаживали на прошлой неделе, но они не высаживаются, думаю будут их добивать на 1.1230 и ниже. Изменено пользователем sbonch
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано

На прошлой неделе три (даже 4) раза высаживали покупателей, но они как "Армия тьмы", их убивают, а они только множатся.



Потом в пятницу нарисовали пин бар на Д1, еще зашли.



Так что, на мой взгляд, движение вверх под очень большим вопросом, скорее всего будут добивать до 1.1230 и ниже.

Не исключаю предварительный заброс на 1.1330-1.1340.



  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)

Всю прошлую неделю стою в шорт, Евра вымораживает, но я держусь. Болтаемся в небольшом бумажном плюсе.

Многие пишут "попробуйте выдержать просадку", что там выдерживать, сиди и жди. Вы попробуйте "пересидеть" прибыль, вот это действительно испытание.

Соотношение почти сравнялось.



Но покупателей по прежнему больше, можно рассчитывать на их вынос. Будем смотреть за развитием событий на следующей неделе.

Изменено пользователем sbonch
  • Лайк 1
  • Лол 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано

Ну 1,1355, 1,1366 и 1,1370 надо ведь сначала собрать, так?

TLP_daily.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)


Ну 1,1355, 1,1366 и 1,1370 надо ведь сначала собрать, так?



Возможно, но не факт что сначала, могут и потом.

А может и не вернуться туда, если на движении вниз продавцы сами выйдут.

Также возможно, что эти шпили и был сбор.

Но если будет предварительный вынос продавцов, то это будет 1.1375-80.



Индикатор Стоп Лоссов

В общем будем смотреть в динамике, на следующей неделе, т.к. расстановка сил может измениться и всё пойдёт по третьему сценарию. Изменено пользователем sbonch
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано

очень нравится ход мыслей автора =b
очень логично всё и наглядно

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • 2 weeks later...
[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано (изменено)

Вот такая получилась сделка.

Изменено пользователем sbonch
  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано

Думаю продолжим движение вниз, предварительно сбросив продавцов на 1.1270

  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Дневник трейдера] Против Толпы / По сто́пам рынка Опубликовано

предварительно сбросив продавцов на 1.1270


Покупателей же, не?
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...